埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年9月25日－令和3年8月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和2年9月25日－令和3年8月20日) |
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| 提出者 | 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月19日 提出
【計算期間】 第1期(自 2020年9月25日至 2021年8月20日)
【ファンド名】 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
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債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
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5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2020年9月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2021年8月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ
先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド、Ｒ
Ｍ先進国株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファン
ド、ＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券
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を主要投資対象とします。
① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
また、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
等を利用することがあります。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデル
にて算出した基本的資産配分比率に基づき決定します。また、基本的資産配分比率は原則として年
１回程度見直します。
③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
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14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債に投資を行
い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。な
お、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対す
るリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目
指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
に採用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデックス（除
く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
国の債券
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ
ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株
式を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のう
ち、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込
み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレ
クト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。なお、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リー
ダーズ指数（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象
指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数
先物取引を活用することがあります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みま
＊
す。）されている日本を除く先進国の株式 のうち、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
Ｉ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
を主要投資対象とします。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
券および証書等を含みます。
投資方針 ① 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登
録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベー
ス）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるた
め、先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海
外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することが
あります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針 ① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2021年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
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ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
ます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
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ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
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・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
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じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2021年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜2.0％）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.88％ （税抜 0.80％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.385％ 0.385％ 0.030％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
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資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,217,133,059 99.38
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 38,477,560 0.62
合計（純資産総額） 6,255,610,619 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド（為 2,340,837,439 1.0597 2,480,800,618 1.0567 2,473,562,921 39.54
益証券 替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファン 935,297,195 1.4168 1,325,129,065 1.4522 1,358,238,586 21.71
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉 1,059,066,708 1.0013 1,060,546,644 1.0009 1,060,019,868 16.95
益証券 重視型）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 302,435,396 1.1902 359,958,608 1.2412 375,382,813 6.00
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド 182,637,122 1.3350 243,822,858 1.3638 249,080,506 3.98
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド 147,364,110 1.5751 232,121,491 1.6416 241,912,922 3.87
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド 193,890,666 1.0953 212,368,467 1.0986 213,008,285 3.41
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド 80,022,848 1.5244 121,994,090 1.5471 123,803,348 1.98
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド 110,659,488 1.0829 119,838,209 1.1036 122,123,810 1.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.38
合 計 99.38
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2021年 8月20日) 6,158 6,158 1.1133 1.1133
2020年 9月末日 2,353 ― 1.0082 ―
10月末日 2,932 ― 0.9954 ―
11月末日 3,151 ― 1.0374 ―
12月末日 3,414 ― 1.0477 ―
2021年 1月末日 3,765 ― 1.0547 ―
2月末日 3,981 ― 1.0542 ―
3月末日 4,703 ― 1.0773 ―
4月末日 4,929 ― 1.0874 ―
5月末日 5,248 ― 1.0952 ―
6月末日 5,788 ― 1.1064 ―
7月末日 5,999 ― 1.1145 ―
8月末日 6,255 ― 1.1239 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 11.33
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 6,141,844,751 609,918,666
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 291,782,800 27.53
地方債証券 日本 755,433,500 71.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 12,766,422 1.20
合計（純資産総額） 1,059,982,722 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 地方債証券 令和２年度第７回 150,000,000 100.59 150,886,500 100.53 150,796,500 0.125 2030/10/16 14.23
埼玉県公募公債
日本 国債証券 第３６２回利付国 130,000,000 101.05 131,368,900 100.90 131,177,800 0.100 2031/3/20 12.38
債（１０年）
日本 地方債証券 平成２７年度第６ 100,000,000 102.05 102,055,000 102.03 102,035,000 0.505 2025/9/29 9.63
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 平成２９年度第９ 100,000,000 101.08 101,086,000 101.01 101,015,000 0.200 2028/3/27 9.53
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 平成２４年度第７ 100,000,000 101.03 101,033,000 101.00 101,001,000 0.815 2022/11/28 9.53
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 令和２年度第９回 100,000,000 100.70 100,707,000 100.56 100,563,000 0.140 2031/2/18 9.49
埼玉県公募公債
日本 国債証券 第４２５回利付国 100,000,000 100.27 100,273,800 100.24 100,245,000 0.005 2023/6/1 9.46
債（２年）
日本 地方債証券 令和３年度第２回 100,000,000 100.02 100,023,000 100.02 100,023,000 0.010 2026/4/15 9.44
埼玉県公募公債
（５年）
日本 地方債証券 令和３年度第６回 100,000,000 100.01 100,010,000 100.00 100,000,000 0.005 2026/7/28 9.43
埼玉県公募公債
日本 国債証券 第１３９回利付国 60,000,000 100.63 60,379,200 100.60 60,360,000 0.100 2024/3/20 5.69
債（５年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 27.53
地方債証券 71.27
合 計 98.80
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 123,802,817,298 44.68
カナダ 5,503,970,396 1.99
メキシコ 1,946,990,326 0.70
ドイツ 20,513,243,732 7.40
イタリア 26,240,637,577 9.47
フランス 28,110,696,306 10.14
オランダ 5,169,683,142 1.87
スペイン 16,400,577,723 5.92
ベルギー 6,601,496,218 2.38
オーストリア 4,117,300,417 1.49
フィンランド 1,668,992,787 0.60
アイルランド 2,211,022,684 0.80
イギリス 17,437,559,748 6.29
スウェーデン 805,300,645 0.29
ノルウェー 664,047,921 0.24
デンマーク 1,352,954,146 0.49
ポーランド 1,580,714,913 0.57
オーストラリア 5,224,162,960 1.89
シンガポール 1,200,725,335 0.43
マレーシア 1,299,917,456 0.47
イスラエル 1,295,825,566 0.47
小計 273,148,637,296 98.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,945,769,667 1.42
合計（純資産総額） 277,094,406,963 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 274,991,542,262 △99.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 20,170,000 10,646.14 2,147,326,483 10,823.43 2,183,086,286 0.750 2028/1/31 0.79
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 15,650,000 10,466.95 1,638,077,778 10,426.33 1,631,721,081 0.625 2030/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,850,000 11,271.00 1,561,034,184 11,354.04 1,572,535,060 1.625 2031/5/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 13,450,000 10,977.79 1,476,512,974 10,979.48 1,476,740,257 0.125 2023/7/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,280,000 10,983.75 1,238,968,039 10,989.14 1,239,575,057 0.125 2023/2/28 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,910,000 11,648.11 1,154,328,359 12,198.04 1,208,825,819 2.375 2051/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,900,000 10,982.43 1,197,085,215 10,986.56 1,197,535,653 0.125 2023/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,580,000 10,992.91 1,163,050,132 11,002.44 1,164,059,154 0.375 2024/4/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,450,000 10,581.40 1,105,756,701 10,641.84 1,112,072,290 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,890,000 10,567.71 1,045,146,673 10,866.36 1,074,683,251 1.125 2031/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,800,000 10,829.30 1,061,271,673 10,892.11 1,067,427,737 0.500 2026/2/28 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,120,000 10,586.91 1,071,395,827 10,456.38 1,058,186,045 0.625 2030/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,390,000 12,518.91 1,050,337,031 12,339.27 1,035,265,563 2.875 2028/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,190,000 10,867.56 998,729,033 11,155.27 1,025,170,104 1.250 2028/3/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,230,000 10,987.60 1,014,155,612 10,991.93 1,014,555,226 0.125 2022/12/31 0.37
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,280,000 24,162.59 1,034,159,098 23,136.66 990,249,145 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,890,000 10,995.75 977,522,854 10,988.28 976,858,293 0.375 2024/7/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,500,000 11,417.56 970,493,388 11,361.12 965,695,778 1.500 2024/10/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,760,000 10,990.00 962,724,825 10,997.41 963,373,839 0.125 2022/8/31 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 6,110,000 15,913.63 972,323,360 15,601.44 953,248,449 2.750 2027/10/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,600,000 10,077.77 866,688,330 10,909.29 938,199,081 1.875 2051/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,360,000 10,714.76 895,754,017 11,119.64 929,602,474 1.875 2041/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 10,946.60 919,515,139 10,995.36 923,610,687 0.750 2026/5/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,300,000 10,928.41 907,058,466 10,956.51 909,390,709 0.250 2024/6/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,700,000 10,083.49 877,264,318 10,218.98 889,051,456 1.375 2040/11/15 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,140,000 22,234.47 920,507,375 21,454.53 888,217,910 5.750 2032/10/25 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 6,310,000 14,083.82 888,689,339 14,042.05 886,053,675 0.750 2028/11/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,970,000 10,911.66 869,659,349 11,007.17 877,271,598 0.750 2026/3/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,110,000 10,667.31 865,118,977 10,654.71 864,097,644 0.375 2027/7/31 0.31
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 5,330,000 16,545.63 881,882,317 16,133.63 859,922,508 2.500 2030/5/25 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.58
合 計 98.58
投資不動産物件
該当事項はありません。
36/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 売建 1,133,559,000.00 124,404,710,454 124,528,937,638 △44.94
カナダドル 売建 63,344,000.00 5,508,307,607 5,517,680,470 △1.99
メキシコペソ 売建 364,917,000.00 1,971,862,132 1,980,769,476 △0.71
ユーロ 売建 862,865,000.00 111,890,530,473 111,936,801,568 △40.40
英ポンド 売建 115,954,000.00 17,531,694,163 17,535,120,459 △6.33
スウェーデンクローナ 売建 63,792,000.00 811,240,680 812,710,080 △0.29
ノルウェークローネ 売建 53,113,000.00 670,039,615 672,410,580 △0.24
デンマーククローネ 売建 78,425,000.00 1,367,598,677 1,367,865,322 △0.49
ポーランドズロチ 売建 56,278,000.00 1,593,191,348 1,599,972,284 △0.58
オーストラリアドル 売建 65,462,000.00 5,252,475,457 5,247,951,069 △1.89
シンガポールドル 売建 14,936,000.00 1,217,042,036 1,220,641,612 △0.44
マレーシアリンギット 売建 48,310,000.00 1,252,519,357 1,277,389,269 △0.46
イスラエルシュケル 売建 37,846,000.00 1,291,661,272 1,293,292,435 △0.47
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 18,686,933,147 45.15
カナダ 829,800,739 2.00
メキシコ 293,052,022 0.71
ドイツ 3,107,494,298 7.51
イタリア 3,965,980,243 9.58
フランス 4,261,440,913 10.30
オランダ 778,961,141 1.88
スペイン 2,474,377,319 5.98
ベルギー 986,569,772 2.38
オーストリア 615,596,423 1.49
フィンランド 240,626,226 0.58
アイルランド 336,138,171 0.81
イギリス 2,624,004,035 6.34
スウェーデン 118,112,948 0.29
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー 99,037,679 0.24
デンマーク 202,057,619 0.49
ポーランド 230,711,310 0.56
オーストラリア 777,656,076 1.88
シンガポール 185,249,719 0.45
マレーシア 192,062,873 0.46
イスラエル 190,720,743 0.46
小計 41,196,583,416 99.54
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 190,620,439 0.46
合計（純資産総額） 41,387,203,855 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 10,874.74 391,490,883 10,857.77 390,879,936 0.375 2025/11/30 0.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 10,985.26 340,543,155 10,985.06 340,536,927 0.125 2023/4/30 0.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 10,977.12 274,428,020 10,955.65 273,891,406 0.125 2023/12/15 0.66
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,380,000 10,991.09 261,588,156 10,993.00 261,633,511 0.125 2022/11/30 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 10,999.30 241,984,740 11,150.98 245,321,689 1.250 2028/4/30 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,870,000 11,762.49 219,958,640 12,198.04 228,103,355 2.375 2051/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,010,000 10,959.51 220,286,310 10,961.66 220,329,478 0.250 2024/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,960,000 10,817.53 212,023,658 10,751.31 210,725,683 0.500 2027/5/31 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,760,000 11,260.55 198,185,803 11,354.04 199,831,171 1.625 2031/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,720,000 10,553.10 181,513,443 10,866.36 186,901,435 1.125 2031/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,730,000 10,690.78 184,950,622 10,742.72 185,849,142 0.500 2027/6/30 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 11,584.34 178,398,966 11,502.15 177,133,116 2.125 2024/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 11,026.40 170,909,314 11,146.26 172,767,084 1.250 2028/5/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,560,000 10,963.05 171,023,711 10,982.05 171,320,097 0.125 2023/6/30 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,600.30 169,604,943 10,641.84 170,269,441 0.875 2030/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,610,000 10,543.53 169,750,853 10,426.33 167,863,957 0.625 2030/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,090,000 14,159.93 154,343,255 14,520.53 158,273,859 3.375 2048/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 10,991.75 157,182,145 10,991.93 157,184,612 0.125 2022/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,410,000 10,417.32 146,884,221 11,119.64 156,787,020 1.875 2041/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,201.50 152,340,450 11,229.54 152,721,836 2.000 2050/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,010,000 14,971.06 151,207,717 15,100.51 152,515,223 5.375 2031/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 11,953.34 155,393,441 11,721.09 152,374,198 2.250 2025/11/15 0.37
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 650,000 24,049.72 156,323,229 23,136.66 150,388,301 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 10,350.55 148,012,960 10,456.38 149,526,287 0.625 2030/5/15 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,130,000 13,220.11 149,387,276 13,199.23 149,151,397 0.000 2024/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,287.93 150,129,484 11,193.05 148,867,654 1.625 2022/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,340,000 10,127.16 135,704,037 10,909.29 146,184,507 1.875 2051/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,949.66 145,630,552 10,956.51 145,721,643 0.250 2024/6/15 0.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,934.83 145,433,242 10,947.06 145,596,028 0.125 2024/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 10,752.18 146,229,677 10,690.77 145,394,603 0.500 2027/10/31 0.35
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 99.54
合 計 99.54
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,975,044,476 30.39
アイルランド 4,512,287,226 69.43
小計 6,487,331,702 99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,746,573 0.18
合計（純資産総額） 6,499,078,275 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 746,647 6,322.54 4,720,710,750 6,043.40 4,512,287,226 69.43
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 579,532 3,525.35 2,043,053,631 3,407.99 1,975,044,476 30.39
証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.82
合 計 99.82
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 2,015,240,390 93.73
投資証券 日本 38,553,600 1.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 96,142,541 4.47
合計（純資産総額） 2,149,936,531 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 94,296,000 4.39
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 15,600 8,229.98 128,387,688 9,592.00 149,635,200 6.96
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 9,300 10,696.15 99,474,195 11,360.00 105,648,000 4.91
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,400 52,594.60 73,632,440 66,130.00 92,582,000 4.31
日本 株式 リクルートホールディング サービス 10,000 4,923.44 49,234,400 6,500.00 65,000,000 3.02
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,100 41,306.82 45,437,502 47,240.00 51,964,000 2.42
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,800 22,668.90 40,804,020 27,405.00 49,329,000 2.29
日本 株式 信越化学工業 化学 2,600 17,557.03 45,648,278 18,205.00 47,333,000 2.20
日本 株式 任天堂 その他製 800 58,957.78 47,166,224 52,900.00 42,320,000 1.97
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 11,800 3,236.22 38,187,396 3,370.00 39,766,000 1.85
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 4,200 8,782.96 36,888,432 9,119.00 38,299,800 1.78
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 9,600 3,537.54 33,960,384 3,801.00 36,489,600 1.70
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 12,500 3,083.42 38,542,750 2,614.50 32,681,250 1.52
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 21,100 1,374.46 29,001,106 1,473.50 31,090,850 1.45
信業
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 400 82,963.80 33,185,520 72,520.00 29,008,000 1.35
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 8,700 3,078.61 26,783,907 3,311.00 28,805,700 1.34
日本 株式 富士通 電気機器 1,400 15,948.83 22,328,362 20,300.00 28,420,000 1.32
日本 株式 日本電信電話 情報・通 9,400 2,675.40 25,148,760 2,936.00 27,598,400 1.28
信業
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 13,700 1,682.00 23,043,400 1,857.00 25,440,900 1.18
日本 株式 オリエンタルランド サービス 1,500 16,679.12 25,018,680 16,660.00 24,990,000 1.16
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 4,600 5,366.50 24,685,900 5,377.00 24,734,200 1.15
日本 株式 デンソー 輸送用機 3,200 6,319.32 20,221,824 7,710.00 24,672,000 1.15
器
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 2,600 7,628.64 19,834,464 9,068.00 23,576,800 1.10
グス
日本 株式 花王 化学 3,500 7,366.24 25,781,840 6,646.00 23,261,000 1.08
日本 株式 パナソニック 電気機器 16,200 1,241.12 20,106,144 1,312.00 21,254,400 0.99
日本 株式 資生堂 化学 2,900 7,575.42 21,968,718 7,293.00 21,149,700 0.98
日本 株式 中外製薬 医薬品 4,900 4,437.09 21,741,741 4,308.00 21,109,200 0.98
日本 株式 三菱電機 電気機器 13,400 1,564.98 20,970,732 1,505.50 20,173,700 0.94
日本 株式 オリックス その他金 9,000 1,735.70 15,621,300 2,051.50 18,463,500 0.86
融業
日本 株式 クボタ 機械 7,500 2,299.97 17,249,775 2,274.50 17,058,750 0.79
日本 株式 小松製作所 機械 6,400 2,866.16 18,343,424 2,662.50 17,040,000 0.79
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.04
鉱業 0.26
建設業 2.29
食料品 3.05
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.09
化学 9.09
医薬品 6.69
石油・石炭製品 0.45
ガラス・土石製品 0.58
鉄鋼 0.20
非鉄金属 0.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機械 5.75
電気機器 20.97
輸送用機器 8.58
精密機器 0.55
その他製品 2.69
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.80
海運業 0.50
情報・通信業 6.41
卸売業 1.92
小売業 2.56
銀行業 2.73
証券、商品先物取引業 0.56
保険業 3.21
その他金融業 1.51
不動産業 1.85
サービス業 5.23
投資証券 ― ― 1.79
合 計 95.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ミニＴＯＰＩＸ先物 買建 48 日本円 92,535,280 94,296,000 4.39
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,149,228,596 53.56
カナダ 67,713,366 3.16
ドイツ 47,448,081 2.21
イタリア 9,235,101 0.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 56,714,148 2.64
オランダ 42,956,533 2.00
スペイン 12,325,931 0.57
ベルギー 3,751,733 0.17
オーストリア 1,530,644 0.07
ルクセンブルク 186,957 0.01
フィンランド 7,928,360 0.37
アイルランド 49,305,199 2.30
ポルトガル 608,377 0.03
イギリス 66,783,965 3.11
スイス 58,776,003 2.74
スウェーデン 19,900,420 0.93
ノルウェー 3,675,796 0.17
デンマーク 22,333,899 1.04
ケイマン 402,982 0.02
オーストラリア 32,746,551 1.53
バミューダ 5,137,371 0.24
ニュージーランド 3,457,214 0.16
香港 8,569,173 0.40
シンガポール 6,891,786 0.32
イスラエル 1,807,376 0.08
キュラソー 2,492,594 0.12
ジャージー 7,419,627 0.35
小計 1,689,327,783 78.73
投資証券 アメリカ 32,895,093 1.53
カナダ 155,027 0.01
フランス 1,815,640 0.08
イギリス 1,340,607 0.06
オーストラリア 4,043,796 0.19
シンガポール 600,144 0.03
小計 40,850,307 1.90
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 415,579,242 19.37
合計（純資産総額） 2,145,757,332 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 325,744,248 15.18
買建 ドイツ 85,789,930 4.00
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 3,866,045 0.18
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 3,980 24,158.10 96,149,272 33,364.54 132,790,873 6.19
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 167 204,005.35 34,068,894 317,809.91 53,074,256 2.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 164 204,870.29 33,598,729 319,741.96 52,437,682 2.44
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 428 64,023.27 27,401,961 80,327.00 34,379,960 1.60
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 1,376 14,629.31 20,129,938 24,934.11 34,309,338 1.60
導体製造装
置
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 1,461 16,290.70 23,800,720 19,085.23 27,883,527 1.30
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 943 23,263.86 21,937,828 25,412.17 23,963,683 1.12
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 600 30,246.62 18,147,977 35,948.29 21,568,974 1.01
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 1,370 14,936.85 20,463,494 15,708.00 21,519,970 1.00
パーソナル
用品
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 233 50,378.92 11,738,290 92,028.02 21,442,530 1.00
導体製造装
置
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 1,010 17,518.98 17,694,171 19,779.80 19,977,600 0.93
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 266 51,121.66 13,598,364 73,192.30 19,469,152 0.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 493 37,981.88 18,725,071 38,800.19 19,128,496 0.89
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 391 36,123.95 14,124,465 43,859.41 17,149,033 0.80
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 540 27,495.81 14,847,742 29,120.20 15,724,910 0.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 2,351 4,820.58 11,333,206 6,498.38 15,277,708 0.71
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 2,278 5,797.61 13,206,956 6,174.18 14,064,787 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 2,309 6,534.34 15,087,800 6,019.22 13,898,386 0.65
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 219 51,930.74 11,372,833 61,382.44 13,442,756 0.63
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 2,256 5,445.62 12,285,341 5,928.00 13,373,582 0.62
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 768 15,571.69 11,959,060 17,144.39 13,166,899 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 710 14,826.13 10,526,554 18,466.49 13,111,213 0.61
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 454 21,894.26 9,939,998 28,827.87 13,087,853 0.61
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 353 27,783.35 9,807,524 37,036.30 13,073,814 0.61
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 1,409 8,239.37 11,609,278 8,407.34 11,845,956 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 859 12,398.09 10,649,963 12,956.27 11,129,441 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 417 24,049.26 10,028,543 26,001.23 10,842,517 0.51
ビス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 961 7,371.66 7,084,171 11,234.84 10,796,689 0.50
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 511 18,056.81 9,227,031 21,038.15 10,750,498 0.50
導体製造装
置
カナダ 株式 SHOPIFY INC - CLASS A ソフトウェ 63 118,200.50 7,446,632 170,116.79 10,717,358 0.50
ア・サービ
ス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 1.53
素材 3.80
資本財 4.91
商業・専門サービス 1.08
運輸 2.07
自動車・自動車部品 2.00
耐久消費財・アパレル 1.97
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 6.60
小売 3.43
食品・生活必需品小売り 0.64
食品・飲料・タバコ 2.16
家庭用品・パーソナル用品 2.67
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア機器・サービス 2.77
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.03
銀行 3.80
各種金融 4.20
保険 3.28
不動産 0.26
ソフトウェア・サービス 13.33
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.39
電気通信サービス 1.29
公益事業 1.47
半導体・半導体製造装置 4.32
投資証券 ― ― 1.90
合 計 80.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIC2109 買建 131 米ドル 2,829,420.5 310,953,312 2,964,006 325,744,248 15.18
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002109 買建 28 ユーロ 641,430 83,187,060 661,500 85,789,930 4.00
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 24,000.00 2,635,933 2,637,547 0.12
カナダドル 買建 4,000.00 346,209 348,594 0.02
ユーロ 買建 5,000.00 646,557 648,457 0.03
英ポンド 買建 1,000.00 150,468 151,268 0.01
オーストラリアドル 買建 1,000.00 79,464 80,179 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 52,489,218 0.31
アルゼンチン 1,085,812 0.01
メキシコ 264,122,554 1.55
ブラジル 694,557,521 4.09
チリ 63,725,449 0.38
コロンビア 22,535,728 0.13
ペルー 2,666,921 0.02
オランダ 44,687,529 0.26
ルクセンブルク 39,807,812 0.23
ギリシャ 25,588,207 0.15
トルコ 39,259,188 0.23
チェコ 17,372,348 0.10
キプロス 21,986,750 0.13
ハンガリー 34,988,109 0.21
ポーランド 95,291,908 0.56
ロシア 407,647,668 2.40
ケイマン 2,878,319,760 16.94
バミューダ 84,127,212 0.50
香港 160,532,290 0.94
シンガポール 2,881,615 0.02
マレーシア 188,480,393 1.11
タイ 237,515,503 1.40
フィリピン 87,446,908 0.51
インドネシア 171,640,010 1.01
韓国 1,768,559,979 10.41
台湾 1,991,171,709 11.72
中国 1,511,241,347 8.89
インド 1,609,387,309 9.47
カタール 97,048,330 0.57
エジプト 8,926,130 0.05
南アフリカ 419,795,243 2.47
ジャージー 11,483,056 0.07
英ヴァージン諸島 3,612,747 0.02
アラブ首長国連邦 106,635,796 0.63
マン島 4,720,698 0.03
クウェート 80,599,944 0.47
サウジアラビア 436,819,014 2.57
小計 13,688,757,715 80.56
投資証券 メキシコ 5,545,756 0.03
南アフリカ 5,510,491 0.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 11,056,247 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,293,170,895 19.38
合計（純資産総額） 16,992,984,857 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,285,204,433 19.33
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 61,763,069 0.36
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 382,700 2,537.86 971,241,285 2,393.98 916,178,059 5.39
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 89,500 9,482.34 848,669,858 6,572.43 588,233,201 3.46
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 235,440 3,441.92 810,367,989 2,232.20 525,549,639 3.09
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 74,262 8,089.62 600,751,931 7,042.24 522,970,827 3.08
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 56,100 5,159.76 289,462,566 3,222.72 180,794,816 1.06
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 44,465 3,099.25 137,808,582 3,428.07 152,429,466 0.90
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 53,107 2,062.97 109,558,429 2,564.05 136,169,295 0.80
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 61,700 2,064.98 127,409,591 2,120.32 130,824,338 0.77
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,495,000 84.86 126,879,510 78.73 117,707,031 0.69
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 13,420 10,111.91 135,701,837 8,428.23 113,106,860 0.67
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 26,702 3,898.09 104,086,944 4,161.10 111,109,879 0.65
FINANCE
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 52,500 1,713.24 89,945,146 1,690.37 88,744,845 0.52
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 98,500 1,319.36 129,957,733 886.10 87,281,638 0.51
CO-H
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 79,821 836.05 66,735,040 1,077.61 86,016,028 0.51
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 23,500 3,579.47 84,117,712 3,608.78 84,806,424 0.50
導体製造装
置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 12,856 7,250.82 93,216,582 6,579.67 84,588,366 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 194,800 476.14 92,753,643 431.31 84,019,772 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 20,100 6,475.03 130,148,140 4,154.22 83,499,822 0.49
動車部品
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 8,517 12,060.66 102,720,657 9,770.40 83,214,497 0.49
導体製造装
置
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 92,693 662.52 61,411,790 887.77 82,290,268 0.48
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 41,932 1,610.15 67,516,861 1,937.53 81,244,801 0.48
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 14,446 4,967.06 71,754,155 5,588.96 80,738,160 0.48
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 223,400 415.81 92,893,497 350.63 78,331,524 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 1,928 33,491.68 64,571,973 40,403.20 77,897,370 0.46
娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 6,800 17,370.12 118,116,842 10,438.30 70,980,454 0.42
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 4,150 26,749.83 111,011,802 16,834.48 69,863,100 0.41
娯楽
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 4,858 9,757.67 47,402,781 14,301.60 69,477,173 0.41
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 19,204 2,299.20 44,153,930 3,539.60 67,974,670 0.40
ラビア
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 6,310 12,768.90 80,571,805 9,849.23 62,148,692 0.37
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 862 73,669.03 63,502,711 72,027.19 62,087,446 0.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.31
素材 7.22
資本財 2.32
商業・専門サービス 0.24
運輸 1.50
自動車・自動車部品 3.06
耐久消費財・アパレル 1.44
消費者サービス 0.88
メディア・娯楽 6.20
小売 6.69
食品・生活必需品小売り 1.03
食品・飲料・タバコ 2.79
家庭用品・パーソナル用品 0.88
ヘルスケア機器・サービス 0.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.89
銀行 11.41
各種金融 2.03
保険 2.14
不動産 1.40
ソフトウェア・サービス 2.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.03
電気通信サービス 2.25
公益事業 1.76
半導体・半導体製造装置 7.82
投資証券 ― ― 0.07
合 計 80.62
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2109 買建 467 米ドル 30,779,830 3,382,703,331 29,892,670 3,285,204,433 19.33
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 562,000.00 61,819,550 61,763,069 0.36
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 32,236,934,330 98.51
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 488,630,581 1.49
合計（純資産総額） 32,725,564,911 100.00
その他の資産の投資状況
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 458,602,000 1.40
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,129 632,068.07 1,977,740,996 715,000 2,237,235,000 6.84
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,761 631,738.12 1,744,228,958 681,000 1,880,241,000 5.75
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 8,943 176,094.07 1,574,809,346 199,700 1,785,917,100 5.46
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,375 338,969.35 1,482,990,914 396,500 1,734,687,500 5.30
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,929 161,424.02 1,441,355,145 169,700 1,515,251,300 4.63
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 13,932 101,570.13 1,415,075,096 106,900 1,489,330,800 4.55
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,940 285,765.96 1,125,917,901 325,500 1,282,470,000 3.92
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,502 181,735.48 999,908,663 196,100 1,078,942,200 3.30
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,761 326,001.35 900,089,729 374,500 1,033,994,500 3.16
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 6,216 144,029.62 895,288,118 155,600 967,209,600 2.96
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,920 194,792.85 763,587,989 221,200 867,104,000 2.65
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 8,121 81,080.16 658,451,980 94,000 763,374,000 2.33
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,815 386,417.8 701,348,322 411,500 746,872,500 2.28
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 854 703,956.05 601,178,472 808,000 690,032,000 2.11
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,026 544,050.47 558,195,792 652,000 668,952,000 2.04
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,380 169,588.78 573,210,102 192,000 648,960,000 1.98
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,384 445,083.65 615,995,777 461,500 638,716,000 1.95
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,804 315,362.37 568,913,729 353,000 636,812,000 1.95
人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 953 591,238.65 563,450,437 661,000 629,933,000 1.92
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,459 57,742.21 488,441,379 65,000 549,835,000 1.68
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 12,153 38,351.2 466,082,145 42,750 519,540,750 1.59
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,247 150,509.92 488,705,729 159,500 517,896,500 1.58
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,247 145,072.33 471,049,880 151,000 490,297,000 1.50
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 584 698,670.38 408,023,503 792,000 462,528,000 1.41
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 968 447,467.7 433,148,740 476,500 461,252,000 1.41
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,427 165,875.76 402,580,474 185,200 449,480,400 1.37
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,612 103,459.02 373,693,989 123,500 446,082,000 1.36
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,886 197,416.17 372,326,897 236,200 445,473,200 1.36
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,243 313,595.85 389,799,643 353,000 438,779,000 1.34
法人
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 2,494 139,745.12 348,524,348 159,300 397,294,200 1.21
ロ.種類別の投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
投資証券 98.51
合 計 98.51
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 214 日本円 453,999,540 458,602,000 1.40
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 69,820,569 0.26
オーストラリア 24,785,610 0.09
小計 94,606,179 0.36
投資証券 アメリカ 19,699,948,308 74.23
カナダ 510,860,407 1.92
ドイツ 75,436,080 0.28
イタリア 3,506,738 0.01
フランス 585,840,829 2.21
オランダ 47,802,220 0.18
スペイン 119,321,045 0.45
ベルギー 376,163,590 1.42
アイルランド 31,399,267 0.12
イギリス 1,494,600,716 5.63
オーストラリア 1,763,645,557 6.65
ニュージーランド 112,303,306 0.42
香港 373,210,910 1.41
シンガポール 940,734,841 3.54
韓国 40,169,877 0.15
イスラエル 16,607,606 0.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ガーンジー 67,638,336 0.25
小計 26,259,189,633 98.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 186,142,971 0.70
合計（純資産総額） 26,539,938,783 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 62,641,951 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 112,795 11,658.19 1,314,985,767 14,696.92 1,657,739,881 6.25
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 13,657 79,981.92 1,092,313,122 92,319.29 1,260,804,639 4.75
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 23,205 26,447.43 613,712,729 35,228.44 817,476,066 3.08
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 42,918 15,735.48 675,335,416 17,849.95 766,084,497 2.89
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 50,078 11,420.80 571,931,223 14,661.75 734,231,567 2.77
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 63,603 7,452.31 473,989,845 9,425.02 599,459,801 2.26
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,282 19,419.32 413,282,181 25,081.37 533,781,887 2.01
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 52,450 7,283.07 381,997,179 9,271.16 486,272,552 1.83
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,899 19,026.98 397,645,002 22,630.60 472,957,077 1.78
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 255,907 1,469.69 376,106,364 1,812.86 463,926,072 1.75
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 56,923 6,834.68 389,050,547 7,919.39 450,795,665 1.70
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 20,371 13,897.95 283,115,221 20,402.93 415,628,189 1.57
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 86,515 3,480.53 301,118,312 4,538.86 392,680,338 1.48
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 17,043 16,847.67 287,134,840 22,227.27 378,819,448 1.43
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,448 15,631.07 272,731,032 21,170.03 369,374,806 1.39
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,906 28,532.23 282,640,350 35,915.32 355,777,160 1.34
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 182,276 1,506.64 274,625,990 1,939.28 353,484,457 1.33
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 57,095 5,632.37 321,580,451 6,091.75 347,808,866 1.31
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 57,088 4,601.51 262,691,174 5,701.61 325,493,626 1.23
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 82,009 3,434.37 281,649,660 3,934.42 322,657,850 1.22
香港 投資証券 LINK REIT 316,600 988.82 313,063,197 1,015.21 321,416,910 1.21
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 81,735 3,005.76 245,676,202 3,379.42 276,217,302 1.04
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 21,619 10,651.50 230,274,951 12,305.50 266,032,669 1.00
アメリカ 投資証券 UDR INC 45,224 4,589.42 207,552,111 5,875.25 265,702,487 1.00
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 14,933 12,020.27 179,498,713 16,352.02 244,184,730 0.92
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 25,829 7,235.81 186,893,891 9,230.50 238,414,610 0.90
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 27,251 7,636.50 208,102,467 8,563.40 233,361,431 0.88
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 43,936 3,702.53 162,674,402 5,131.23 225,445,765 0.85
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アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 91,461 1,902.36 173,992,571 2,399.11 219,425,640 0.83
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,006 8,075.79 169,640,177 9,678.76 203,312,131 0.77
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 不動産 0.36
投資証券 ― ― 98.94
合 計 99.30
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 570,000.00 62,640,188 62,641,951 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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い。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2030年8月20日 までとします（ 2020年9月25日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ） 信託財産の純資産総額が10億円 を下回ることとなったとき
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ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年 9月25日から
2021年 8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
50,165,277
コール・ローン
6,128,292,050
親投資信託受益証券
6,178,457,327
流動資産合計
6,178,457,327
資産合計
負債の部
流動負債
727,850
未払受託者報酬
18,681,458
未払委託者報酬
136
未払利息
189,564
その他未払費用
19,599,008
流動負債合計
19,599,008
負債合計
純資産の部
元本等
5,531,926,085
元本
剰余金
626,932,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
397,415,671
（分配準備積立金）
6,158,858,319
元本等合計
6,158,858,319
純資産合計
6,178,457,327
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2020年 9月25日
至 2021年 8月20日
営業収益
460,358,050
有価証券売買等損益
460,358,050
営業収益合計
営業費用
46,615
支払利息
1,283,939
受託者報酬
32,954,400
委託者報酬
334,057
その他費用
34,619,011
営業費用合計
425,739,039
営業利益又は営業損失（△）
425,739,039
経常利益又は経常損失（△）
425,739,039
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,323,368
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
239,431,750
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
239,431,750
額
9,915,187
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,915,187
額
-
分配金
626,932,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2020年 9月25日）から
なる事項
2021年 8月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,185,671,585円
期中追加設定元本額 3,956,173,166円
期中一部解約元本額 609,918,666円
２. 計算期間の末日における受益権の総数
5,531,926,085口
３.
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1133円
(10,000口当たり純資産額) (11,133円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2020年 9月25日
至 2021年 8月20日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 55,987,149円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 341,428,522円
C 収益調整金額 229,516,563円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 626,932,234円
F 当ファンドの期末残存口数 5,531,926,085口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 1,133円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 2020年 9月25日
至 2021年 8月20日
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2020年 9月25日
至 2021年 8月20日
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2020年 9月25日
種類
至 2021年 8月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 427,781,297
合計 427,781,297
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型） 1,052,175,599 1,053,648,644
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ 2,328,237,987 2,467,466,618
り）
ＲＭ先進国債券マザーファンド 193,878,816 212,355,467
ＲＭ新興国債券マザーファンド 110,183,036 119,317,209
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 302,435,396 359,958,608
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド 935,297,195 1,325,129,065
ＲＭ新興国株式マザーファンド 145,390,595 228,917,491
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ＲＭ国内リートマザーファンド 77,726,408 118,556,090
ＲＭ先進国リートマザーファンド 181,979,669 242,942,858
合計 5,327,304,701 6,128,292,050
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッ
ジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式ＥＳ
Ｇマザーファンド」、「ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「Ｒ
Ｍ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,217,858
国債証券 281,995,600
地方債証券 755,800,500
未収利息 586,613
29,051
前払費用
1,053,629,622
流動資産合計
1,053,629,622
資産合計
負債の部
流動負債
未払利息 41
68
その他未払費用
109
流動負債合計
109
負債合計
純資産の部
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2021年 8月20日現在
元本等
元本 1,052,175,599
剰余金
1,453,914
剰余金又は欠損金（△）
1,053,629,513
元本等合計
1,053,629,513
純資産合計
1,053,629,622
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 372,063,000円
期中追加設定元本額 698,614,201円
期中一部解約元本額 18,501,602円
期末元本額 1,052,175,599円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,052,175,599円
２. 計算日における受益権の総数
1,052,175,599口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0014円
(10,000口当たり純資産額) (10,014円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 823,250
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 930,000
合計 1,753,250
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４２５回利付国債（２年） 90,000,000 90,247,500
第１３９回利付国債（５年） 60,000,000 60,379,200
第３６２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,368,900
国債証券合計 280,000,000 281,995,600
地方債証券 平成２４年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 101,033,000
平成２７年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,055,000
平成２９年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,086,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 150,000,000 150,886,500
令和２年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,707,000
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年） 100,000,000 100,023,000
令和３年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,010,000
地方債証券合計 750,000,000 755,800,500
合計 1,037,796,100
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 394,459,386
コール・ローン 1,587,241,293
国債証券 268,965,222,509
派生商品評価勘定 2,021,789,307
未収入金 203,417
未収利息 1,039,734,565
143,785,735
前払費用
274,152,436,212
流動資産合計
274,152,436,212
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 182,932,012
未払金 16,466,664
未払解約金 47,189,000
未払利息 4,305
4,733
その他未払費用
246,596,714
流動負債合計
246,596,714
負債合計
純資産の部
元本等
元本 258,458,092,431
剰余金
15,447,747,067
剰余金又は欠損金（△）
273,905,839,498
元本等合計
273,905,839,498
純資産合計
274,152,436,212
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 173,656,637,905円
期中追加設定元本額 149,980,062,446円
期中一部解約元本額 65,178,607,920円
期末元本額 258,458,092,431円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 25,678,903,483円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 14,142,767,839円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,113,688,165円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 2,670,551,517円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 623,215,187円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 178,978,250円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 159,206,272円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 47,783,697円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 10,479,120円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 7,144,809円
リスクコントロール・オープン 332,194,079円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 2,328,237,987円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド 1,256,183,310円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり） 140,426,779,878円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 1,070,662,348円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 856,968,851円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 589,248,708円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 227,702,465円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 9,211,332,528円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９ 17,231,475,461円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 10,190,414,088円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 7,425,486,445円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 8,449,035,823円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 1,446,822,201円
りそなＦＴ 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関 7,660,853,530円
投資家専用）
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 13,737,353円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 3,330,027,087円
りそなＦＴ ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） 777,412,863円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 501,800円
資家専用）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 283,964円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 13,323円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
258,458,092,431口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0598円
(10,000口当たり純資産額) (10,598円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △3,001,547,406
合計 △3,001,547,406
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 271,649,669,249 － 269,810,811,954 1,838,857,295
米ドル 122,772,864,948 － 122,949,284,421 △176,419,473
カナダドル 5,454,728,794 － 5,338,728,422 116,000,372
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メキシコペソ 1,950,291,503 － 1,936,801,032 13,490,471
ユーロ 110,760,421,597 － 109,393,360,667 1,367,060,930
英ポンド 17,460,068,082 － 17,152,457,286 307,610,796
スウェーデンク
756,024,746 － 739,427,520 16,597,226
ローナ
ノルウェークロー
661,940,022 － 645,854,080 16,085,942
ネ
デンマーククロー
1,371,037,346 － 1,353,960,570 17,076,776
ネ
ポーランドズロチ 1,555,991,196 － 1,542,118,701 13,872,495
オーストラリアド
5,220,085,304 － 5,078,376,098 141,709,206
ル
シンガポールドル 1,182,035,240 － 1,177,565,810 4,469,430
マレーシアリン
1,223,409,213 － 1,222,702,338 706,875
ギット
イスラエルシュケ
1,280,771,258 － 1,280,175,009 596,249
ル
合計 271,649,669,249 － 269,810,811,954 1,838,857,295
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,464,356.42
US TREASURY N/B 2,950,000.00 3,000,152.95
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,003,330.00
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,792,031.55
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,535,085.25
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,383,265.66
US TREASURY N/B 6,610,000.00 6,715,174.35
US TREASURY N/B 8,760,000.00 8,764,556.95
US TREASURY N/B 3,420,000.00 3,471,618.40
US TREASURY N/B 5,230,000.00 5,326,223.63
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,774,663.93
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,802,718.46
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,516,328.03
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,552,880.75
US TREASURY N/B 3,810,000.00 3,896,171.15
US TREASURY N/B 7,180,000.00 7,314,063.52
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,280,989.21
US TREASURY N/B 6,470,000.00 6,470,884.44
US TREASURY N/B 3,550,000.00 3,620,445.13
US TREASURY N/B 4,440,000.00 4,560,365.29
US TREASURY N/B 9,230,000.00 9,228,918.24
US TREASURY N/B 2,330,000.00 2,374,597.59
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,414,943.63
US TREASURY N/B 3,830,000.00 3,953,577.24
US TREASURY N/B 4,630,000.00 4,757,595.85
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,545,654.25
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,347,482.35
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,556,660.10
US TREASURY N/B 11,280,000.00 11,275,152.98
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,518,730.25
US TREASURY N/B 2,140,000.00 2,186,143.75
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,438,216.65
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,891,910.02
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US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,504,853.45
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,690,573.17
US TREASURY N/B 3,740,000.00 3,902,821.27
US TREASURY N/B 4,410,000.00 4,530,241.29
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,896,495.85
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,112,626.40
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,881,984.24
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,297,304.63
US TREASURY N/B 7,750,000.00 7,756,962.60
US TREASURY N/B 3,160,000.00 3,229,371.79
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,319,900.00
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,082,981.88
US TREASURY N/B 13,450,000.00 13,428,458.48
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,142,410.13
US TREASURY N/B 3,890,000.00 4,081,460.74
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,657,909.85
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,988,515.40
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,373,831.19
US TREASURY N/B 2,130,000.00 2,238,663.22
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,190,156.04
US TREASURY N/B 3,330,000.00 3,409,347.56
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,038,609.37
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,913,406.06
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,902,937.50
US TREASURY N/B 5,480,000.00 5,782,898.23
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,997,656.00
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,521,668.31
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,367,197.37
US TREASURY N/B 6,600,000.00 6,574,991.93
US TREASURY N/B 1,920,000.00 2,008,649.85
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,848,077.99
US TREASURY N/B 5,470,000.00 5,446,282.08
US TREASURY N/B 3,410,000.00 3,571,841.66
US TREASURY N/B 3,980,000.00 4,192,059.17
US TREASURY N/B 4,880,000.00 5,175,278.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 5,950,000.00 5,922,574.07
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,881,984.24
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,533,774.83
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,987,226.00
US TREASURY N/B 5,350,000.00 5,598,482.35
US TREASURY N/B 10,580,000.00 10,584,132.54
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,422,406.19
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,088,492.93
US TREASURY N/B 5,840,000.00 6,179,677.76
US TREASURY N/B 6,060,000.00 6,038,694.85
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,280,563.98
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,266,281.25
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,488,680.32
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,638,027.99
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,792,077.54
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,554,433.49
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,157,968.40
US TREASURY N/B 6,110,000.00 6,465,859.23
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,755,087.36
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,541,321.72
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,650,921.81
US TREASURY N/B 2,760,000.00 2,850,346.66
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,557,448.25
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,781,230.15
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,772,670.17
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,369,367.09
US TREASURY N/B 4,880,000.00 5,042,031.12
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,540,437.44
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,959,421.78
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,796,747.55
US TREASURY N/B 3,290,000.00 3,386,707.90
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,148,555.33
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,478,699.19
US TREASURY N/B 4,140,000.00 4,225,548.96
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,717,970.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 7,640,000.00 7,626,868.36
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,754,510.87
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,616,759.47
US TREASURY N/B 3,950,000.00 4,177,279.05
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,681,590.08
US TREASURY N/B 5,320,000.00 5,252,460.47
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,294,237.50
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,587,696.97
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,448,720.67
US TREASURY N/B 4,720,000.00 4,652,334.08
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,644,038.59
US TREASURY N/B 1,890,000.00 2,050,059.37
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,893,085.50
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,662,653.30
US TREASURY N/B 6,020,000.00 5,922,879.93
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,414,242.16
US TREASURY N/B 7,180,000.00 7,057,154.50
US TREASURY N/B 5,570,000.00 5,940,753.12
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,880,645.24
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,727,613.10
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,842,574.07
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,398,925.50
US TREASURY N/B 2,820,000.00 3,058,928.73
US TREASURY N/B 6,190,000.00 6,100,534.69
US TREASURY N/B 4,940,000.00 5,141,652.28
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,836,165.92
US TREASURY N/B 9,800,000.00 9,708,890.38
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,856,482.67
US TREASURY N/B 7,970,000.00 7,979,650.87
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,690,332.00
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,706,616.61
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,643,151.15
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,875,763.52
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,401,968.12
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,844,492.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,537,577.80
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,740,765.56
US TREASURY N/B 5,830,000.00 6,037,921.12
US TREASURY N/B 2,880,000.00 2,966,174.78
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,459,470.21
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,627,001.46
US TREASURY N/B 5,740,000.00 6,093,592.60
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,658,375.00
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,853,768.51
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,352,109.98
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,951,446.27
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,015,781.20
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,766,640.52
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,096,889.47
US TREASURY N/B 4,620,000.00 5,013,241.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,481,000.00
US TREASURY N/B 4,280,000.00 4,187,210.88
US TREASURY N/B 8,110,000.00 7,866,382.89
US TREASURY N/B 5,550,000.00 5,988,905.10
US TREASURY N/B 4,290,000.00 4,186,604.13
US TREASURY N/B 6,870,000.00 6,647,529.47
US TREASURY N/B 5,010,000.00 4,878,487.50
US TREASURY N/B 5,240,000.00 5,660,223.37
US TREASURY N/B 6,100,000.00 5,980,382.66
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,994,812.50
US TREASURY N/B 20,170,000.00 19,890,298.57
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,509,038.77
US TREASURY N/B 9,190,000.00 9,344,721.92
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,839,711.88
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,603,593.75
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,310,250.00
US TREASURY N/B 220,000.00 287,185.93
US TREASURY N/B 8,390,000.00 9,441,699.08
US TREASURY N/B 6,480,000.00 7,420,232.44
US TREASURY N/B 6,610,000.00 7,348,847.95
80/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6,010,000.00 6,580,480.01
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,197,851.50
US TREASURY N/B 3,460,000.00 3,633,067.47
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,480,632.34
US TREASURY N/B 780,000.00 1,113,510.91
US TREASURY N/B 10,120,000.00 9,660,646.11
US TREASURY N/B 15,650,000.00 14,901,122.46
US TREASURY N/B 10,450,000.00 10,155,685.15
US TREASURY N/B 3,210,000.00 4,428,922.06
US TREASURY N/B 9,890,000.00 9,812,734.37
US TREASURY N/B 13,850,000.00 14,365,046.87
US TREASURY N/B 540,000.00 761,125.73
US TREASURY N/B 130,000.00 194,720.69
US TREASURY N/B 690,000.00 978,721.87
US TREASURY N/B 2,620,000.00 3,772,083.43
US TREASURY N/B 960,000.00 1,240,837.44
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,821,721.87
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,948,496.01
US TREASURY N/B 1,600,000.00 2,296,312.48
US TREASURY N/B 780,000.00 1,154,339.00
US TREASURY N/B 950,000.00 1,368,593.75
US TREASURY N/B 4,640,000.00 4,172,012.38
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,914,185.12
US TREASURY N/B 8,140,000.00 7,291,977.24
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,736,260.08
US TREASURY N/B 8,700,000.00 8,129,062.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,723,203.08
US TREASURY N/B 7,960,000.00 8,091,837.49
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,637,926.07
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,475,312.20
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,449,731.19
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,282,775.00
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,655,685.10
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,297,082.35
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,914,828.08
81/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,860,000.00 2,171,550.00
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,772,087.36
US TREASURY N/B 2,960,000.00 3,527,487.35
US TREASURY N/B 2,430,000.00 3,236,456.25
US TREASURY N/B 2,260,000.00 3,070,068.75
US TREASURY N/B 3,140,000.00 4,200,485.70
US TREASURY N/B 2,710,000.00 3,499,816.76
US TREASURY N/B 3,930,000.00 4,889,625.82
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,417,421.84
US TREASURY N/B 3,380,000.00 3,800,123.18
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,059,667.75
US TREASURY N/B 2,590,000.00 3,108,101.01
US TREASURY N/B 1,820,000.00 2,234,618.74
US TREASURY N/B 3,070,000.00 3,460,345.58
US TREASURY N/B 4,010,000.00 4,523,781.25
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,579,872.67
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,680,129.63
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,631,588.84
US TREASURY N/B 3,190,000.00 3,945,880.38
US TREASURY N/B 3,430,000.00 4,063,344.01
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,800,515.62
US TREASURY N/B 4,050,000.00 5,022,157.95
US TREASURY N/B 3,940,000.00 4,998,566.89
US TREASURY N/B 5,090,000.00 6,323,131.90
US TREASURY N/B 5,530,000.00 7,342,586.90
US TREASURY N/B 5,280,000.00 6,582,055.92
US TREASURY N/B 5,190,000.00 6,330,178.12
US TREASURY N/B 5,670,000.00 6,133,566.72
US TREASURY N/B 4,150,000.00 4,610,228.36
US TREASURY N/B 6,190,000.00 6,353,696.40
US TREASURY N/B 6,850,000.00 5,869,860.90
US TREASURY N/B 7,600,000.00 6,717,687.12
US TREASURY N/B 7,120,000.00 6,695,025.00
US TREASURY N/B 8,600,000.00 8,580,514.98
US TREASURY N/B 9,910,000.00 11,053,520.82
82/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,065,830,000.00 1,113,583,023.17
米ドル 小計
(122,371,638,416)
カナダドル GOV OF CANADA 2,050,000.00 2,049,883.15
GOV OF CANADA 2,110,000.00 2,126,033.89
GOV OF CANADA 2,600,000.00 2,599,116.00
GOV OF CANADA 2,250,000.00 2,247,801.75
GOV OF CANADA 1,810,000.00 1,849,287.86
GOV OF CANADA 2,300,000.00 2,294,988.30
GOV OF CANADA 1,170,000.00 1,193,118.03
GOV OF CANADA 2,020,000.00 2,012,463.38
GOV OF CANADA 2,580,000.00 2,660,477.94
GOV OF CANADA 840,000.00 876,278.76
GOV OF CANADA 2,630,000.00 2,609,351.87
GOV OF CANADA 1,180,000.00 1,242,660.36
GOV OF CANADA 1,110,000.00 1,139,609.25
GOV OF CANADA 600,000.00 601,708.80
GOV OF CANADA 730,000.00 744,775.20
GOV OF CANADA 1,250,000.00 1,323,047.50
GOV OF CANADA 3,490,000.00 3,457,155.61
GOV OF CANADA 2,260,000.00 2,204,216.42
GOV OF CANADA 850,000.00 877,519.60
GOV OF CANADA 1,640,000.00 1,651,032.28
GOV OF CANADA 920,000.00 926,597.32
GOV OF CANADA 1,000,000.00 1,070,246.00
GOV OF CANADA 350,000.00 474,304.95
GOV OF CANADA 1,340,000.00 1,467,391.12
GOV OF CANADA 3,600,000.00 3,655,551.60
GOV OF CANADA 3,750,000.00 3,543,986.25
GOV OF CANADA 2,610,000.00 2,687,394.33
GOV OF CANADA 950,000.00 1,409,727.80
GOV OF CANADA 690,000.00 1,038,596.97
GOV OF CANADA 960,000.00 1,360,376.64
GOV OF CANADA 1,270,000.00 1,739,764.11
GOV OF CANADA 1,190,000.00 1,467,636.52
GOV OF CANADA 4,680,000.00 5,000,107.32
83/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF CANADA 500,000.00 643,390.00
59,280,000.00 62,245,596.88
カナダドル 小計
(5,336,937,476)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 27,030,000.00 27,485,996.10
UNITED MEXICAN STATE 29,990,000.00 31,318,865.88
UNITED MEXICAN STATE 28,480,000.00 29,906,563.20
UNITED MEXICAN STATE 28,740,000.00 31,945,783.18
UNITED MEXICAN STATE 41,180,000.00 39,858,896.17
UNITED MEXICAN STATE 32,110,000.00 33,201,855.59
UNITED MEXICAN STATE 33,010,000.00 36,041,156.44
UNITED MEXICAN STATE 26,246,000.00 27,560,924.60
UNITED MEXICAN STATE 9,600,000.00 10,027,968.00
UNITED MEXICAN STATE 7,500,000.00 9,302,463.75
UNITED MEXICAN STATE 24,200,000.00 26,399,499.28
UNITED MEXICAN STATE 20,500,000.00 20,828,344.40
UNITED MEXICAN STATE 22,280,000.00 23,105,888.39
330,866,000.00 346,984,204.98
メキシコペソ 小計
(1,892,208,965)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 690,000.00 695,414.76
GOV OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,052,012.00
GOV OF AUSTRIA 920,000.00 931,159.60
GOV OF AUSTRIA 1,290,000.00 1,308,576.00
GOV OF AUSTRIA 1,330,000.00 1,403,171.28
GOV OF AUSTRIA 1,210,000.00 1,236,354.74
GOV OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,077,325.00
GOV OF AUSTRIA 700,000.00 717,883.80
GOV OF AUSTRIA 1,340,000.00 1,448,620.40
GOV OF AUSTRIA 1,030,000.00 1,295,850.21
GOV OF AUSTRIA 1,430,000.00 1,534,342.81
GOV OF AUSTRIA 1,350,000.00 1,436,818.50
GOV OF AUSTRIA 1,220,000.00 1,725,026.32
GOV OF AUSTRIA 1,220,000.00 1,323,196.14
GOV OF AUSTRIA 1,230,000.00 1,316,579.70
GOV OF AUSTRIA 1,330,000.00 1,369,700.50
GOV OF AUSTRIA 910,000.00 932,433.04
GOV OF AUSTRIA 1,180,000.00 1,557,409.65
84/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF AUSTRIA 1,450,000.00 2,389,924.80
GOV OF AUSTRIA 420,000.00 405,159.30
GOV OF AUSTRIA 740,000.00 1,237,153.83
GOV OF AUSTRIA 980,000.00 1,280,212.22
GOV OF AUSTRIA 610,000.00 681,168.70
GOV OF AUSTRIA 410,000.00 921,353.34
GOV OF AUSTRIA 420,000.00 446,794.74
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 1,284,322.53
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 411,588.94
GOV OF BELGIUM 1,590,000.00 1,677,515.48
GOV OF BELGIUM 1,570,000.00 1,656,680.64
GOV OF BELGIUM 1,280,000.00 1,306,539.52
GOV OF BELGIUM 1,550,000.00 1,698,786.35
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 1,840,110.58
GOV OF BELGIUM 2,400,000.00 2,540,414.40
GOV OF BELGIUM 930,000.00 1,156,247.61
GOV OF BELGIUM 2,020,000.00 2,182,850.38
GOV OF BELGIUM 1,500,000.00 1,622,219.55
GOV OF BELGIUM 1,010,000.00 1,044,026.90
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 2,495,827.44
GOV OF BELGIUM 2,230,000.00 2,430,035.46
GOV OF BELGIUM 1,540,000.00 1,698,185.72
GOV OF BELGIUM 1,740,000.00 1,804,774.11
GOV OF BELGIUM 1,840,000.00 2,065,473.60
GOV OF BELGIUM 1,600,000.00 1,626,292.80
GOV OF BELGIUM 1,130,000.00 1,638,491.75
GOV OF BELGIUM 1,200,000.00 1,391,700.00
GOV OF BELGIUM 700,000.00 971,381.67
GOV OF BELGIUM 2,220,000.00 3,733,263.00
GOV OF BELGIUM 600,000.00 720,186.00
GOV OF BELGIUM 980,000.00 1,253,016.24
GOV OF BELGIUM 640,000.00 646,993.92
GOV OF BELGIUM 2,120,000.00 3,699,678.12
GOV OF BELGIUM 1,060,000.00 1,850,669.90
GOV OF BELGIUM 1,270,000.00 1,595,374.00
85/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,474,248.00
GOV OF BELGIUM 680,000.00 1,020,138.72
GOV OF BELGIUM 780,000.00 1,192,482.72
GOV OF BELGIUM 590,000.00 550,573.01
GOV OF FINLAND 530,000.00 543,369.25
GOV OF FINLAND 660,000.00 684,979.68
GOV OF FINLAND 660,000.00 670,404.57
GOV OF FINLAND 510,000.00 547,891.47
GOV OF FINLAND 460,000.00 470,472.36
GOV OF FINLAND 520,000.00 617,013.48
GOV OF FINLAND 670,000.00 713,463.57
GOV OF FINLAND 840,000.00 886,807.32
GOV OF FINLAND 740,000.00 789,692.54
GOV OF FINLAND 470,000.00 578,981.15
GOV OF FINLAND 510,000.00 546,280.89
GOV OF FINLAND 1,240,000.00 1,333,446.40
GOV OF FINLAND 360,000.00 370,924.56
GOV OF FINLAND 490,000.00 541,129.54
GOV OF FINLAND 410,000.00 425,454.13
GOV OF FINLAND 390,000.00 452,307.18
GOV OF FINLAND 580,000.00 591,847.66
GOV OF FINLAND 470,000.00 483,539.76
GOV OF FINLAND 490,000.00 751,770.69
GOV OF FINLAND 410,000.00 536,717.06
GOV OF FINLAND 400,000.00 385,464.80
GOV OF FRANCE 3,520,000.00 3,643,112.00
GOV OF FRANCE 2,120,000.00 2,143,532.00
GOV OF FRANCE 5,720,000.00 5,786,472.12
GOV OF FRANCE 5,910,000.00 6,168,343.83
GOV OF FRANCE 4,030,000.00 4,470,680.50
GOV OF FRANCE 3,690,000.00 3,755,154.33
GOV OF FRANCE 5,420,000.00 5,520,779.48
GOV OF FRANCE 3,670,000.00 3,974,261.35
GOV OF FRANCE 3,820,000.00 4,129,500.22
GOV OF FRANCE 5,420,000.00 5,552,616.56
86/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FRANCE 5,250,000.00 5,484,738.00
GOV OF FRANCE 3,250,000.00 4,169,915.75
GOV OF FRANCE 4,190,000.00 4,488,998.40
GOV OF FRANCE 4,970,000.00 5,110,084.42
GOV OF FRANCE 4,910,000.00 5,873,572.77
GOV OF FRANCE 4,540,000.00 4,784,578.88
GOV OF FRANCE 4,310,000.00 4,501,001.96
GOV OF FRANCE 1,230,000.00 1,266,272.70
GOV OF FRANCE 4,150,000.00 4,524,330.00
GOV OF FRANCE 5,710,000.00 6,889,383.37
GOV OF FRANCE 5,560,000.00 6,022,614.24
GOV OF FRANCE 6,310,000.00 6,852,660.00
GOV OF FRANCE 4,240,000.00 6,198,366.96
GOV OF FRANCE 4,730,000.00 5,052,779.93
GOV OF FRANCE 5,330,000.00 5,472,577.50
GOV OF FRANCE 5,330,000.00 6,660,352.01
GOV OF FRANCE 5,650,000.00 5,772,350.75
GOV OF FRANCE 5,390,000.00 6,298,565.35
GOV OF FRANCE 2,720,000.00 2,759,755.52
GOV OF FRANCE 4,140,000.00 6,892,996.50
GOV OF FRANCE 4,420,000.00 5,108,600.64
GOV OF FRANCE 2,910,000.00 4,796,401.68
GOV OF FRANCE 4,900,000.00 5,701,581.20
GOV OF FRANCE 2,780,000.00 4,576,057.92
GOV OF FRANCE 3,480,000.00 4,418,093.16
GOV OF FRANCE 2,400,000.00 2,476,077.60
GOV OF FRANCE 4,180,000.00 7,545,969.64
GOV OF FRANCE 1,460,000.00 1,483,932.32
GOV OF FRANCE 2,720,000.00 4,463,068.48
GOV OF FRANCE 3,370,000.00 4,620,900.19
GOV OF FRANCE 3,360,000.00 4,190,020.80
GOV OF FRANCE 3,560,000.00 3,685,450.84
GOV OF FRANCE 900,000.00 923,679.00
GOV OF FRANCE 2,110,000.00 4,269,816.24
GOV OF FRANCE 1,850,000.00 3,932,922.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FRANCE 1,480,000.00 2,041,529.76
GOV OF FRANCE 900,000.00 786,461.40
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,067,603.32
GOV OF GERMANY 1,550,000.00 1,562,262.05
GOV OF GERMANY 2,790,000.00 2,813,715.00
GOV OF GERMANY 1,180,000.00 1,191,728.02
GOV OF GERMANY 2,340,000.00 2,420,063.10
GOV OF GERMANY 2,130,000.00 2,155,195.77
GOV OF GERMANY 2,460,000.00 2,491,606.81
GOV OF GERMANY 2,310,000.00 2,401,695.45
GOV OF GERMANY 1,810,000.00 1,835,034.11
GOV OF GERMANY 2,650,000.00 2,798,291.35
GOV OF GERMANY 2,910,000.00 2,960,299.35
GOV OF GERMANY 3,520,000.00 3,746,667.58
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 2,583,706.84
GOV OF GERMANY 2,520,000.00 2,680,730.64
GOV OF GERMANY 2,810,000.00 2,963,861.55
GOV OF GERMANY 2,760,000.00 2,831,265.96
GOV OF GERMANY 2,940,000.00 3,076,530.66
GOV OF GERMANY 2,120,000.00 2,182,546.36
GOV OF GERMANY 3,000,000.00 3,219,330.00
GOV OF GERMANY 3,320,000.00 3,431,581.88
GOV OF GERMANY 350,000.00 362,391.50
GOV OF GERMANY 3,410,000.00 3,611,476.44
GOV OF GERMANY 2,660,000.00 2,758,066.22
GOV OF GERMANY 3,770,000.00 3,917,506.89
GOV OF GERMANY 3,490,000.00 3,685,597.05
GOV OF GERMANY 1,680,000.00 2,417,044.89
GOV OF GERMANY 3,790,000.00 4,075,758.42
GOV OF GERMANY 2,720,000.00 2,843,740.96
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 2,452,385.72
GOV OF GERMANY 3,130,000.00 3,381,858.58
GOV OF GERMANY 1,140,000.00 1,580,895.00
GOV OF GERMANY 3,220,000.00 3,436,841.24
GOV OF GERMANY 1,080,000.00 1,132,666.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF GERMANY 2,860,000.00 3,061,012.24
GOV OF GERMANY 3,150,000.00 3,312,873.90
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,837,909.30
GOV OF GERMANY 3,310,000.00 3,484,102.69
GOV OF GERMANY 4,020,000.00 4,231,190.70
GOV OF GERMANY 700,000.00 741,440.35
GOV OF GERMANY 2,070,000.00 3,295,980.27
GOV OF GERMANY 2,790,000.00 2,934,097.92
GOV OF GERMANY 870,000.00 913,473.03
GOV OF GERMANY 2,850,000.00 4,825,731.42
GOV OF GERMANY 2,940,000.00 3,071,356.26
GOV OF GERMANY 1,160,000.00 1,205,092.33
GOV OF GERMANY 3,010,000.00 5,083,318.10
GOV OF GERMANY 2,360,000.00 4,340,700.80
GOV OF GERMANY 2,180,000.00 4,315,187.92
GOV OF GERMANY 2,160,000.00 3,777,723.36
GOV OF GERMANY 3,270,000.00 5,337,457.50
GOV OF GERMANY 3,350,000.00 5,607,044.40
GOV OF GERMANY 3,130,000.00 4,275,257.61
GOV OF GERMANY 4,300,000.00 4,361,770.71
GOV OF IRELAND 510,000.00 513,777.06
GOV OF IRELAND 730,000.00 783,161.95
GOV OF IRELAND 820,000.00 906,551.00
GOV OF IRELAND 1,350,000.00 1,644,325.65
GOV OF IRELAND 1,530,000.00 1,647,213.30
GOV OF IRELAND 710,000.00 739,461.45
GOV OF IRELAND 810,000.00 883,688.13
GOV OF IRELAND 1,260,000.00 1,402,206.12
GOV OF IRELAND 830,000.00 1,027,485.22
GOV OF IRELAND 1,320,000.00 1,369,721.76
GOV OF IRELAND 530,000.00 609,848.21
GOV OF IRELAND 1,050,000.00 1,061,374.65
GOV OF IRELAND 420,000.00 485,664.90
GOV OF IRELAND 590,000.00 614,701.53
GOV OF IRELAND 650,000.00 803,273.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF IRELAND 350,000.00 362,397.98
GOV OF IRELAND 980,000.00 1,327,519.76
GOV OF IRELAND 780,000.00 967,763.16
GOV OF ITALY 1,700,000.00 1,722,909.20
GOV OF ITALY 1,670,000.00 1,773,214.35
GOV OF ITALY 2,500,000.00 2,553,052.25
GOV OF ITALY 1,160,000.00 1,243,199.37
GOV OF ITALY 3,020,000.00 3,038,747.25
GOV OF ITALY 1,790,000.00 1,804,460.51
GOV OF ITALY 1,830,000.00 1,870,801.68
GOV OF ITALY 1,690,000.00 1,728,363.00
GOV OF ITALY 1,940,000.00 2,105,451.54
GOV OF ITALY 2,320,000.00 2,366,543.37
GOV OF ITALY 2,300,000.00 2,535,140.50
GOV OF ITALY 2,530,000.00 2,567,378.47
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,101,080.36
GOV OF ITALY 1,610,000.00 1,648,429.57
GOV OF ITALY 4,870,000.00 4,914,621.85
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,225,520.00
GOV OF ITALY 1,890,000.00 1,907,170.83
GOV OF ITALY 1,400,000.00 1,485,187.76
GOV OF ITALY 2,020,000.00 2,141,255.14
GOV OF ITALY 1,350,000.00 1,362,029.17
GOV OF ITALY 1,960,000.00 2,203,016.08
GOV OF ITALY 2,050,000.00 2,166,458.45
GOV OF ITALY 2,030,000.00 2,216,800.19
GOV OF ITALY 3,110,000.00 3,177,143.65
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,374,274.00
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,637,493.24
GOV OF ITALY 2,710,000.00 2,888,449.69
GOV OF ITALY 1,730,000.00 1,867,656.44
GOV OF ITALY 1,770,000.00 1,971,801.24
GOV OF ITALY 2,310,000.00 2,525,754.00
GOV OF ITALY 2,310,000.00 2,374,855.79
GOV OF ITALY 2,660,000.00 3,222,943.78
90/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 2,230,000.00 2,241,175.42
GOV OF ITALY 2,400,000.00 2,595,878.40
GOV OF ITALY 1,820,000.00 2,015,054.86
GOV OF ITALY 4,120,000.00 4,400,011.68
GOV OF ITALY 2,280,000.00 2,384,716.75
GOV OF ITALY 1,990,000.00 2,239,725.10
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,945,830.34
GOV OF ITALY 4,120,000.00 4,336,097.29
GOV OF ITALY 2,580,000.00 3,598,510.98
GOV OF ITALY 2,330,000.00 2,610,765.00
GOV OF ITALY 2,040,000.00 2,053,035.60
GOV OF ITALY 1,180,000.00 1,204,173.24
GOV OF ITALY 2,660,000.00 3,501,030.82
GOV OF ITALY 2,550,000.00 3,024,034.80
GOV OF ITALY 2,640,000.00 3,199,195.29
GOV OF ITALY 2,750,000.00 3,851,859.00
GOV OF ITALY 3,390,000.00 4,282,587.00
GOV OF ITALY 2,770,000.00 2,995,644.20
GOV OF ITALY 1,910,000.00 1,994,599.63
GOV OF ITALY 2,280,000.00 2,522,154.24
GOV OF ITALY 2,810,000.00 2,911,314.55
GOV OF ITALY 3,850,000.00 5,860,624.00
GOV OF ITALY 2,300,000.00 2,308,387.87
GOV OF ITALY 1,110,000.00 1,147,249.38
GOV OF ITALY 2,790,000.00 3,084,325.47
GOV OF ITALY 2,830,000.00 4,406,310.00
GOV OF ITALY 2,090,000.00 2,494,082.69
GOV OF ITALY 2,740,000.00 4,138,917.96
GOV OF ITALY 1,570,000.00 2,060,389.50
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,600,559.24
GOV OF ITALY 1,810,000.00 2,131,101.24
GOV OF ITALY 2,740,000.00 3,893,764.68
GOV OF ITALY 1,590,000.00 1,569,603.48
GOV OF ITALY 2,110,000.00 2,706,383.06
GOV OF ITALY 2,270,000.00 3,682,911.56
91/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 1,800,000.00 2,364,040.80
GOV OF ITALY 2,430,000.00 3,992,278.59
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,864,590.66
GOV OF ITALY 1,910,000.00 3,184,504.41
GOV OF ITALY 1,210,000.00 1,238,919.00
GOV OF ITALY 1,520,000.00 2,092,488.24
GOV OF ITALY 2,420,000.00 3,050,894.00
GOV OF ITALY 1,790,000.00 2,557,093.39
GOV OF ITALY 1,590,000.00 2,433,294.66
GOV OF ITALY 1,650,000.00 1,997,857.95
GOV OF ITALY 1,340,000.00 1,384,836.40
GOV OF ITALY 1,020,000.00 1,277,152.20
GOV OF ITALY 540,000.00 565,013.34
GOV OF NETHERLANDS 1,640,000.00 1,744,707.44
GOV OF NETHERLANDS 1,930,000.00 2,023,923.45
GOV OF NETHERLANDS 1,620,000.00 1,651,068.36
GOV OF NETHERLANDS 1,640,000.00 1,774,389.80
GOV OF NETHERLANDS 2,200,000.00 2,287,886.47
GOV OF NETHERLANDS 2,010,000.00 2,132,137.65
GOV OF NETHERLANDS 1,910,000.00 1,978,735.17
GOV OF NETHERLANDS 1,940,000.00 2,104,018.65
GOV OF NETHERLANDS 1,120,000.00 1,567,156.64
GOV OF NETHERLANDS 1,990,000.00 2,176,654.04
GOV OF NETHERLANDS 1,070,000.00 1,134,737.14
GOV OF NETHERLANDS 1,610,000.00 1,673,350.28
GOV OF NETHERLANDS 1,390,000.00 1,440,127.57
GOV OF NETHERLANDS 1,790,000.00 2,376,760.21
GOV OF NETHERLANDS 1,860,000.00 3,079,412.28
GOV OF NETHERLANDS 870,000.00 883,975.68
GOV OF NETHERLANDS 1,200,000.00 1,335,144.00
GOV OF NETHERLANDS 2,190,000.00 3,929,610.06
GOV OF NETHERLANDS 2,010,000.00 3,448,367.05
GOV OF NETHERLANDS 920,000.00 905,280.00
GOV OF SPAIN 1,940,000.00 1,965,854.38
GOV OF SPAIN 2,270,000.00 2,468,793.88
92/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF SPAIN 2,600,000.00 2,627,562.60
GOV OF SPAIN 2,690,000.00 2,740,674.22
GOV OF SPAIN 2,590,000.00 2,877,220.64
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 1,745,083.34
GOV OF SPAIN 2,500,000.00 2,797,185.00
GOV OF SPAIN 1,880,000.00 1,908,494.02
GOV OF SPAIN 2,120,000.00 2,170,651.04
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,446,419.17
GOV OF SPAIN 3,320,000.00 3,381,376.84
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,385,772.35
GOV OF SPAIN 2,390,000.00 2,883,078.51
GOV OF SPAIN 2,410,000.00 2,680,696.02
GOV OF SPAIN 1,910,000.00 1,946,906.16
GOV OF SPAIN 2,870,000.00 3,194,241.12
GOV OF SPAIN 2,490,000.00 3,277,156.23
GOV OF SPAIN 3,060,000.00 3,334,644.48
GOV OF SPAIN 2,670,000.00 2,954,181.45
GOV OF SPAIN 3,140,000.00 3,343,892.76
GOV OF SPAIN 2,410,000.00 2,668,843.64
GOV OF SPAIN 1,250,000.00 1,267,448.75
GOV OF SPAIN 2,300,000.00 2,548,359.06
GOV OF SPAIN 2,990,000.00 3,321,426.55
GOV OF SPAIN 1,780,000.00 2,465,951.29
GOV OF SPAIN 2,640,000.00 3,858,468.24
GOV OF SPAIN 2,730,000.00 3,057,539.66
GOV OF SPAIN 3,320,000.00 3,494,734.92
GOV OF SPAIN 1,920,000.00 2,000,419.20
GOV OF SPAIN 2,220,000.00 2,599,532.97
GOV OF SPAIN 2,870,000.00 3,177,798.30
GOV OF SPAIN 2,440,000.00 2,428,324.60
GOV OF SPAIN 1,210,000.00 1,244,130.58
GOV OF SPAIN 2,650,000.00 4,238,728.00
GOV OF SPAIN 2,010,000.00 2,486,199.95
GOV OF SPAIN 2,470,000.00 2,922,841.89
GOV OF SPAIN 2,340,000.00 3,614,822.64
93/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF SPAIN 1,150,000.00 1,181,769.90
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 3,615,229.12
GOV OF SPAIN 2,130,000.00 2,274,740.31
GOV OF SPAIN 2,330,000.00 4,019,646.10
GOV OF SPAIN 1,700,000.00 3,224,823.50
GOV OF SPAIN 1,970,000.00 2,822,035.24
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 2,150,231.61
GOV OF SPAIN 2,320,000.00 2,259,820.34
GOV OF SPAIN 1,660,000.00 2,725,105.80
GOV OF SPAIN 590,000.00 567,397.27
721,620,000.00 850,129,266.76
ユーロ 小計
(109,139,595,266)
英ポンド UK TREASURY 2,530,000.00 2,574,513.32
UK TREASURY 3,920,000.00 3,920,729.51
UK TREASURY 2,330,000.00 2,359,008.50
UK TREASURY 1,840,000.00 1,920,571.37
UK TREASURY 3,390,000.00 3,385,137.37
UK TREASURY 1,750,000.00 1,789,812.50
UK TREASURY 1,610,000.00 1,736,298.06
UK TREASURY 250,000.00 250,246.75
UK TREASURY 880,000.00 1,029,764.38
UK TREASURY 2,500,000.00 2,540,901.00
UK TREASURY 1,250,000.00 1,340,437.50
UK TREASURY 2,160,000.00 2,146,901.76
UK TREASURY 1,470,000.00 1,559,210.91
UK TREASURY 1,230,000.00 1,232,829.00
UK TREASURY 1,610,000.00 1,696,457.00
UK TREASURY 1,480,000.00 1,839,201.92
UK TREASURY 2,130,000.00 2,094,104.38
UK TREASURY 1,520,000.00 1,651,966.24
UK TREASURY 1,100,000.00 1,540,255.20
UK TREASURY 1,590,000.00 1,639,048.32
UK TREASURY 2,240,000.00 2,202,300.80
UK TREASURY 1,430,000.00 1,975,274.73
UK TREASURY 2,370,000.00 2,283,305.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2,060,000.00 2,834,268.30
UK TREASURY 1,350,000.00 1,980,644.40
UK TREASURY 2,870,000.00 2,793,097.20
UK TREASURY 1,820,000.00 2,683,881.20
UK TREASURY 2,510,000.00 2,840,567.00
UK TREASURY 1,710,000.00 2,781,678.88
UK TREASURY 600,000.00 619,086.00
UK TREASURY 1,680,000.00 2,625,170.01
UK TREASURY 1,470,000.00 2,340,494.01
UK TREASURY 2,950,000.00 3,117,442.00
UK TREASURY 1,900,000.00 3,212,569.40
UK TREASURY 2,510,000.00 3,674,831.76
UK TREASURY 2,030,000.00 3,116,760.90
UK TREASURY 1,120,000.00 1,095,154.81
UK TREASURY 1,860,000.00 3,236,572.60
UK TREASURY 1,720,000.00 1,936,173.72
UK TREASURY 1,500,000.00 1,790,868.00
UK TREASURY 1,260,000.00 2,298,687.55
UK TREASURY 1,810,000.00 1,663,557.60
UK TREASURY 1,110,000.00 1,194,962.95
UK TREASURY 1,350,000.00 2,374,090.02
UK TREASURY 1,590,000.00 1,908,988.33
UK TREASURY 1,700,000.00 3,384,649.00
UK TREASURY 2,130,000.00 2,699,613.12
UK TREASURY 1,320,000.00 2,681,606.92
UK TREASURY 1,500,000.00 1,332,643.04
UK TREASURY 1,660,000.00 2,682,599.84
UK TREASURY 1,690,000.00 3,463,178.42
UK TREASURY 1,130,000.00 1,543,844.19
92,490,000.00 114,615,957.09
英ポンド 小計
(17,180,931,967)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 10,350,000.00 10,770,805.12
GOV OF SWEDEN 7,810,000.00 8,619,379.97
GOV OF SWEDEN 9,470,000.00 10,055,103.95
GOV OF SWEDEN 5,160,000.00 5,449,191.16
GOV OF SWEDEN 7,090,000.00 7,531,813.35
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GOV OF SWEDEN 5,340,000.00 5,362,260.32
GOV OF SWEDEN 3,350,000.00 4,116,379.50
GOV OF SWEDEN 4,640,000.00 7,104,898.84
53,210,000.00 59,009,832.21
スウェーデンクローナ 小計
(736,442,705)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 9,520,000.00 9,755,124.00
GOV OF NORWAY 7,370,000.00 7,779,772.00
GOV OF NORWAY 5,390,000.00 5,546,622.62
GOV OF NORWAY 3,380,000.00 3,456,388.00
GOV OF NORWAY 7,630,000.00 7,921,694.90
GOV OF NORWAY 3,330,000.00 3,525,888.58
GOV OF NORWAY 5,420,000.00 5,683,113.90
GOV OF NORWAY 5,300,000.00 5,407,590.00
GOV OF NORWAY 3,510,000.00 3,542,116.50
50,850,000.00 52,618,310.50
ノルウェークローネ 小計
(639,838,655)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 8,580,000.00 8,668,111.44
GOV OF DENMARK 5,770,000.00 6,044,161.55
GOV OF DENMARK 2,600,000.00 2,650,466.00
GOV OF DENMARK 7,130,000.00 7,836,965.16
GOV OF DENMARK 8,370,000.00 8,871,530.40
GOV OF DENMARK 10,730,000.00 11,491,347.15
GOV OF DENMARK 3,800,000.00 3,872,053.70
GOV OF DENMARK 13,350,000.00 24,381,372.00
GOV OF DENMARK 4,170,000.00 4,227,379.20
64,500,000.00 78,043,386.60
デンマーククローネ 小計
(1,347,028,852)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 2,390,000.00 2,538,180.00
GOV OF POLAND 5,650,000.00 5,832,046.95
GOV OF POLAND 4,140,000.00 4,465,279.80
GOV OF POLAND 2,910,000.00 3,062,767.43
GOV OF POLAND 3,560,000.00 3,743,163.06
GOV OF POLAND 3,450,000.00 3,456,317.98
GOV OF POLAND 3,860,000.00 4,219,216.61
GOV OF POLAND 5,820,000.00 6,233,220.00
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GOV OF POLAND 5,090,000.00 5,470,134.94
GOV OF POLAND 4,420,000.00 4,847,193.00
GOV OF POLAND 1,120,000.00 1,479,968.00
GOV OF POLAND 4,970,000.00 5,477,934.00
GOV OF POLAND 3,810,000.00 3,714,559.50
51,190,000.00 54,539,981.27
ポーランドズロチ 小計
(1,528,084,833)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 3,100,000.00 3,186,898.87
GOV OF AUSTRALIA 2,150,000.00 2,345,445.09
GOV OF AUSTRALIA 1,460,000.00 1,565,882.40
GOV OF AUSTRALIA 3,100,000.00 3,105,862.40
GOV OF AUSTRALIA 2,380,000.00 2,636,985.02
GOV OF AUSTRALIA 2,760,000.00 2,742,303.15
GOV OF AUSTRALIA 2,030,000.00 2,385,177.93
GOV OF AUSTRALIA 2,710,000.00 2,705,523.61
GOV OF AUSTRALIA 1,940,000.00 2,389,521.66
GOV OF AUSTRALIA 2,090,000.00 2,354,215.29
GOV OF AUSTRALIA 1,940,000.00 2,133,645.16
GOV OF AUSTRALIA 1,360,000.00 1,548,584.80
GOV OF AUSTRALIA 2,390,000.00 2,820,049.43
GOV OF AUSTRALIA 2,440,000.00 2,800,317.71
GOV OF AUSTRALIA 3,510,000.00 3,969,174.33
GOV OF AUSTRALIA 3,750,000.00 3,746,226.37
GOV OF AUSTRALIA 3,010,000.00 3,138,390.34
GOV OF AUSTRALIA 3,370,000.00 3,344,168.61
GOV OF AUSTRALIA 2,070,000.00 2,098,466.43
GOV OF AUSTRALIA 2,070,000.00 2,202,397.82
GOV OF AUSTRALIA 1,440,000.00 1,968,553.29
GOV OF AUSTRALIA 1,000,000.00 1,178,087.50
GOV OF AUSTRALIA 1,290,000.00 1,696,900.44
GOV OF AUSTRALIA 1,130,000.00 1,410,918.89
GOV OF AUSTRALIA 1,450,000.00 1,688,950.86
GOV OF AUSTRALIA 1,540,000.00 1,882,858.81
GOV OF AUSTRALIA 1,710,000.00 1,634,037.01
59,190,000.00 64,679,543.22
オーストラリアドル 小計
(5,083,812,097)
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シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 720,000.00 740,664.00
GOV OF SINGAPORE 1,100,000.00 1,122,225.50
GOV OF SINGAPORE 910,000.00 950,495.00
GOV OF SINGAPORE 490,000.00 508,963.00
GOV OF SINGAPORE 1,090,000.00 1,173,276.00
GOV OF SINGAPORE 540,000.00 576,126.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 297,840.00
GOV OF SINGAPORE 750,000.00 796,890.00
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 989,799.00
GOV OF SINGAPORE 500,000.00 549,800.00
GOV OF SINGAPORE 730,000.00 821,469.00
GOV OF SINGAPORE 1,010,000.00 1,143,118.00
GOV OF SINGAPORE 330,000.00 337,736.38
GOV OF SINGAPORE 640,000.00 767,680.00
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 937,703.40
GOV OF SINGAPORE 380,000.00 416,603.50
GOV OF SINGAPORE 620,000.00 716,720.00
GOV OF SINGAPORE 690,000.00 807,300.00
GOV OF SINGAPORE 740,000.00 750,685.60
13,280,000.00 14,405,094.38
シンガポールドル 小計
(1,160,762,505)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 810,000.00 822,286.80
GOV OF MALAYSIA 1,000,000.00 1,021,056.40
GOV OF MALAYSIA 2,600,000.00 2,662,926.49
GOV OF MALAYSIA 1,410,000.00 1,451,820.88
GOV OF MALAYSIA 830,000.00 858,451.73
GOV OF MALAYSIA 1,560,000.00 1,607,869.06
GOV OF MALAYSIA 1,470,000.00 1,545,272.08
GOV OF MALAYSIA 1,260,000.00 1,322,899.95
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 763,894.63
GOV OF MALAYSIA 3,030,000.00 3,190,866.03
GOV OF MALAYSIA 1,510,000.00 1,623,518.93
GOV OF MALAYSIA 1,190,000.00 1,256,474.70
GOV OF MALAYSIA 1,510,000.00 1,600,064.10
GOV OF MALAYSIA 700,000.00 736,160.18
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GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,843,939.32
GOV OF MALAYSIA 1,350,000.00 1,423,962.18
GOV OF MALAYSIA 2,130,000.00 2,216,892.49
GOV OF MALAYSIA 2,000,000.00 2,100,096.80
GOV OF MALAYSIA 1,130,000.00 1,227,510.18
GOV OF MALAYSIA 1,850,000.00 1,756,608.48
GOV OF MALAYSIA 1,730,000.00 1,846,653.38
GOV OF MALAYSIA 1,410,000.00 1,428,830.69
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,188,616.11
GOV OF MALAYSIA 2,100,000.00 2,088,945.60
GOV OF MALAYSIA 1,380,000.00 1,442,128.70
GOV OF MALAYSIA 1,290,000.00 1,406,385.73
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 977,287.01
GOV OF MALAYSIA 2,730,000.00 2,599,550.22
GOV OF MALAYSIA 740,000.00 804,357.20
GOV OF MALAYSIA 1,180,000.00 1,250,131.41
GOV OF MALAYSIA 1,280,000.00 1,375,736.83
GOV OF MALAYSIA 1,500,000.00 1,442,004.90
47,190,000.00 48,883,199.19
マレーシアリンギット 小計
(1,267,624,456)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 2,110,000.00 2,126,036.00
GOV OF ISRAEL 1,120,000.00 1,147,888.00
GOV OF ISRAEL 2,150,000.00 2,331,782.50
GOV OF ISRAEL 2,310,000.00 2,313,696.00
GOV OF ISRAEL 1,820,000.00 1,897,805.00
GOV OF ISRAEL 2,370,000.00 2,627,145.00
GOV OF ISRAEL 3,390,000.00 3,431,866.50
GOV OF ISRAEL 1,840,000.00 1,981,680.00
GOV OF ISRAEL 400,000.00 405,880.00
GOV OF ISRAEL 1,970,000.00 2,666,395.00
GOV OF ISRAEL 2,100,000.00 2,295,930.00
GOV OF ISRAEL 2,190,000.00 2,467,035.00
GOV OF ISRAEL 2,770,000.00 2,789,251.50
GOV OF ISRAEL 2,130,000.00 2,062,692.00
GOV OF ISRAEL 2,210,000.00 3,617,549.00
GOV OF ISRAEL 2,790,000.00 3,686,427.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
33,670,000.00 37,849,058.50
イスラエルシュケル 小計
(1,280,316,316)
268,965,222,509
合計
(268,965,222,509)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 243銘柄 100.0 % 45.4 %
カナダドル 国債証券 34銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 343銘柄 100.0 % 40.6 %
英ポンド 国債証券 52銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.5 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＲＭ先進国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 186,735,922
コール・ローン 184,621,308
国債証券 40,521,077,654
派生商品評価勘定 106,855
未収利息 160,796,349
14,876,931
前払費用
41,068,215,019
流動資産合計
41,068,215,019
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 193,109
未払金 107,482,471
未払解約金 224,000
未払利息 500
805
その他未払費用
107,900,885
流動負債合計
107,900,885
負債合計
純資産の部
元本等
元本 37,395,564,705
剰余金
3,564,749,429
剰余金又は欠損金（△）
40,960,314,134
元本等合計
40,960,314,134
純資産合計
41,068,215,019
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 26,062,017,228円
期中追加設定元本額 17,256,576,930円
期中一部解約元本額 5,923,029,453円
期末元本額 37,395,564,705円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 3,651,942,228円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 691,401,826円
りそなラップ型ファンド（成長型） 383,097,545円
ＤＣりそな グローバルバランス 65,354,725円
つみたてバランスファンド 729,004,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 566,406,865円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 131,845,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 37,652,476円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 33,930,430円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 10,185,556円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 2,160,716円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 1,441,951円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 193,878,816円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド 272,574,502円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 176,775,389円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし） 28,586,468,896円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） 816,147,805円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 183,740,733円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 124,718,093円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 47,790,486円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,009,244円
りそなＦＴ 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用） 687,951,017円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 49,061円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 18,514円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 18,236円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
37,395,564,705口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0953円
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(10,000口当たり純資産額) (10,953円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △205,217,124
合計 △205,217,124
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 221,827,485 － 221,741,231 △86,254
米ドル 96,983,701 － 96,986,039 2,338
カナダドル 4,335,898 － 4,312,556 △23,342
メキシコペソ 2,134,475 － 2,135,270 795
ユーロ 90,538,292 － 90,523,102 △15,190
英ポンド 14,052,630 － 14,015,338 △37,292
デンマーククロー
3,111,840 － 3,106,962 △4,878
ネ
オーストラリアド
2,903,242 － 2,908,155 4,913
ル
シンガポールドル 5,826,728 － 5,825,688 △1,040
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イスラエルシュケ
1,940,679 － 1,928,121 △12,558
ル
合計 221,827,485 － 221,741,231 △86,254
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 360,000.00 366,598.47
US TREASURY N/B 400,000.00 406,800.40
US TREASURY N/B 270,000.00 274,126.73
US TREASURY N/B 390,000.00 397,210.94
US TREASURY N/B 480,000.00 487,637.47
US TREASURY N/B 860,000.00 860,447.37
US TREASURY N/B 560,000.00 568,452.13
US TREASURY N/B 520,000.00 529,567.16
US TREASURY N/B 350,000.00 356,972.63
US TREASURY N/B 600,000.00 600,281.22
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US TREASURY N/B 430,000.00 436,298.81
US TREASURY N/B 430,000.00 439,095.48
US TREASURY N/B 410,000.00 419,273.01
US TREASURY N/B 910,000.00 910,177.72
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,354,833.49
US TREASURY N/B 670,000.00 686,187.26
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,380,325.34
US TREASURY N/B 460,000.00 469,128.10
US TREASURY N/B 720,000.00 739,518.69
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,429,832.40
US TREASURY N/B 560,000.00 570,718.73
US TREASURY N/B 400,000.00 409,312.48
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,135,492.16
US TREASURY N/B 650,000.00 667,913.02
US TREASURY N/B 300,000.00 306,193.35
US TREASURY N/B 390,000.00 398,409.37
US TREASURY N/B 410,000.00 425,390.99
US TREASURY N/B 930,000.00 931,289.63
US TREASURY N/B 490,000.00 502,049.00
US TREASURY N/B 420,000.00 438,284.74
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,097,396.30
US TREASURY N/B 640,000.00 657,449.98
US TREASURY N/B 700,000.00 699,371.04
US TREASURY N/B 320,000.00 328,174.97
US TREASURY N/B 400,000.00 418,218.72
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,038,781.21
US TREASURY N/B 1,020,000.00 1,020,916.36
US TREASURY N/B 470,000.00 480,317.95
US TREASURY N/B 200,000.00 209,000.00
US TREASURY N/B 1,560,000.00 1,558,202.25
US TREASURY N/B 400,000.00 408,078.12
US TREASURY N/B 320,000.00 335,749.98
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,254,140.52
US TREASURY N/B 530,000.00 542,297.64
US TREASURY N/B 130,000.00 136,632.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 890,000.00 911,207.00
US TREASURY N/B 480,000.00 506,550.00
US TREASURY N/B 940,000.00 937,356.25
US TREASURY N/B 540,000.00 556,115.59
US TREASURY N/B 150,000.00 158,578.12
US TREASURY N/B 710,000.00 749,244.11
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,139,465.56
US TREASURY N/B 440,000.00 458,485.14
US TREASURY N/B 340,000.00 360,014.81
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,490,527.25
US TREASURY N/B 140,000.00 146,464.05
US TREASURY N/B 450,000.00 474,679.66
US TREASURY N/B 420,000.00 439,933.57
US TREASURY N/B 440,000.00 463,443.72
US TREASURY N/B 690,000.00 731,750.38
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,323,869.49
US TREASURY N/B 490,000.00 512,317.93
US TREASURY N/B 340,000.00 357,584.35
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,611,525.74
US TREASURY N/B 320,000.00 334,124.99
US TREASURY N/B 700,000.00 735,355.46
US TREASURY N/B 850,000.00 899,439.40
US TREASURY N/B 2,010,000.00 2,002,933.43
US TREASURY N/B 650,000.00 679,097.64
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,324,596.87
US TREASURY N/B 390,000.00 407,808.96
US TREASURY N/B 420,000.00 436,209.35
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,048,933.51
US TREASURY N/B 220,000.00 231,064.43
US TREASURY N/B 730,000.00 758,829.23
US TREASURY N/B 950,000.00 1,005,329.98
US TREASURY N/B 400,000.00 417,437.48
US TREASURY N/B 600,000.00 614,835.90
US TREASURY N/B 220,000.00 231,429.68
US TREASURY N/B 710,000.00 733,241.35
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US TREASURY N/B 310,000.00 327,607.00
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,064,078.47
US TREASURY N/B 750,000.00 792,949.20
US TREASURY N/B 400,000.00 421,343.72
US TREASURY N/B 700,000.00 723,242.16
US TREASURY N/B 400,000.00 423,406.24
US TREASURY N/B 860,000.00 896,079.66
US TREASURY N/B 430,000.00 459,008.18
US TREASURY N/B 550,000.00 566,166.97
US TREASURY N/B 730,000.00 767,255.62
US TREASURY N/B 340,000.00 366,416.40
US TREASURY N/B 960,000.00 979,837.44
US TREASURY N/B 250,000.00 268,574.20
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,167,989.00
US TREASURY N/B 250,000.00 271,113.27
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,052,422.59
US TREASURY N/B 570,000.00 602,797.23
US TREASURY N/B 240,000.00 260,559.36
US TREASURY N/B 850,000.00 839,208.91
US TREASURY N/B 290,000.00 313,834.37
US TREASURY N/B 470,000.00 511,510.54
US TREASURY N/B 630,000.00 620,968.32
US TREASURY N/B 810,000.00 854,233.53
US TREASURY N/B 310,000.00 336,253.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 984,726.50
US TREASURY N/B 230,000.00 252,020.68
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,160,963.17
US TREASURY N/B 570,000.00 625,508.19
US TREASURY N/B 770,000.00 756,825.76
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,386,531.25
US TREASURY N/B 480,000.00 524,831.23
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,555,070.20
US TREASURY N/B 300,000.00 325,160.13
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,114,771.44
US TREASURY N/B 330,000.00 357,959.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 590,000.00 581,472.61
US TREASURY N/B 670,000.00 697,349.60
US TREASURY N/B 350,000.00 378,034.16
US TREASURY N/B 430,000.00 460,032.79
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,001,210.90
US TREASURY N/B 450,000.00 484,259.76
US TREASURY N/B 870,000.00 870,747.58
US TREASURY N/B 730,000.00 760,055.41
US TREASURY N/B 470,000.00 500,595.87
US TREASURY N/B 730,000.00 730,171.03
US TREASURY N/B 450,000.00 474,082.02
US TREASURY N/B 520,000.00 548,153.11
US TREASURY N/B 610,000.00 631,755.04
US TREASURY N/B 320,000.00 329,574.97
US TREASURY N/B 400,000.00 416,859.36
US TREASURY N/B 350,000.00 364,861.31
US TREASURY N/B 850,000.00 902,361.27
US TREASURY N/B 300,000.00 312,750.00
US TREASURY N/B 440,000.00 461,639.02
US TREASURY N/B 140,000.00 150,669.52
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,239,253.06
US TREASURY N/B 300,000.00 296,425.77
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,107,532.32
US TREASURY N/B 580,000.00 629,367.91
US TREASURY N/B 1,960,000.00 1,918,350.00
US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,692,494.11
US TREASURY N/B 800,000.00 863,265.60
US TREASURY N/B 410,000.00 400,118.34
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,324,300.00
US TREASURY N/B 690,000.00 745,334.75
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,156,860.90
US TREASURY N/B 500,000.00 489,687.50
US TREASURY N/B 900,000.00 887,519.52
US TREASURY N/B 850,000.00 945,757.77
US TREASURY N/B 920,000.00 928,840.55
109/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 600,000.00 610,101.54
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,236,007.61
US TREASURY N/B 840,000.00 943,408.53
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,574,703.12
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,238,681.25
US TREASURY N/B 120,000.00 156,646.87
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,316,661.25
US TREASURY N/B 890,000.00 1,019,136.86
US TREASURY N/B 1,010,000.00 1,122,895.07
US TREASURY N/B 930,000.00 1,018,277.27
US TREASURY N/B 850,000.00 883,634.75
US TREASURY N/B 980,000.00 1,029,019.11
US TREASURY N/B 560,000.00 576,056.20
US TREASURY N/B 120,000.00 171,309.37
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,365,091.28
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,532,958.92
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,554,937.44
US TREASURY N/B 1,010,000.00 1,393,523.76
US TREASURY N/B 1,470,000.00 1,458,515.62
US TREASURY N/B 1,760,000.00 1,825,449.98
US TREASURY N/B 80,000.00 112,759.36
US TREASURY N/B 90,000.00 134,806.63
US TREASURY N/B 280,000.00 397,162.50
US TREASURY N/B 100,000.00 143,972.65
US TREASURY N/B 70,000.00 90,477.73
US TREASURY N/B 140,000.00 197,706.25
US TREASURY N/B 190,000.00 276,279.28
US TREASURY N/B 40,000.00 57,407.81
US TREASURY N/B 190,000.00 281,185.14
US TREASURY N/B 210,000.00 302,531.25
US TREASURY N/B 950,000.00 854,183.56
US TREASURY N/B 150,000.00 203,636.71
US TREASURY N/B 1,110,000.00 994,360.52
US TREASURY N/B 210,000.00 298,864.44
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,121,250.00
110/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 230,000.00 347,964.83
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,331,696.87
US TREASURY N/B 250,000.00 362,373.02
US TREASURY N/B 990,000.00 1,068,426.50
US TREASURY N/B 230,000.00 308,739.05
US TREASURY N/B 130,000.00 160,346.87
US TREASURY N/B 180,000.00 222,405.46
US TREASURY N/B 200,000.00 242,445.30
US TREASURY N/B 200,000.00 233,515.62
US TREASURY N/B 290,000.00 338,575.00
US TREASURY N/B 320,000.00 396,012.48
US TREASURY N/B 590,000.00 703,114.03
US TREASURY N/B 360,000.00 479,475.00
US TREASURY N/B 320,000.00 434,700.00
US TREASURY N/B 410,000.00 548,471.06
US TREASURY N/B 390,000.00 503,663.66
US TREASURY N/B 430,000.00 534,997.22
US TREASURY N/B 380,000.00 463,792.96
US TREASURY N/B 530,000.00 595,877.30
US TREASURY N/B 450,000.00 550,740.18
US TREASURY N/B 410,000.00 492,015.99
US TREASURY N/B 290,000.00 356,065.62
US TREASURY N/B 530,000.00 597,388.65
US TREASURY N/B 460,000.00 518,937.50
US TREASURY N/B 370,000.00 398,718.32
US TREASURY N/B 350,000.00 422,542.96
US TREASURY N/B 440,000.00 543,503.09
US TREASURY N/B 350,000.00 432,933.58
US TREASURY N/B 480,000.00 568,631.23
US TREASURY N/B 520,000.00 616,362.50
US TREASURY N/B 520,000.00 644,820.28
US TREASURY N/B 760,000.00 964,190.56
US TREASURY N/B 630,000.00 782,627.32
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,447,273.00
US TREASURY N/B 640,000.00 797,824.96
111/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 780,000.00 951,356.25
US TREASURY N/B 800,000.00 865,406.24
US TREASURY N/B 530,000.00 588,776.15
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,395,965.60
US TREASURY N/B 930,000.00 796,930.02
US TREASURY N/B 1,120,000.00 989,974.93
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,071,956.25
US TREASURY N/B 1,240,000.00 1,237,190.53
US TREASURY N/B 1,870,000.00 2,085,780.39
160,340,000.00 167,773,396.91
米ドル 小計
(18,436,618,586)
カナダドル GOV OF CANADA 250,000.00 249,985.75
GOV OF CANADA 380,000.00 382,887.62
GOV OF CANADA 270,000.00 269,908.20
GOV OF CANADA 290,000.00 289,716.67
GOV OF CANADA 300,000.00 306,511.80
GOV OF CANADA 380,000.00 379,171.98
GOV OF CANADA 270,000.00 275,334.93
GOV OF CANADA 330,000.00 328,768.77
GOV OF CANADA 340,000.00 350,605.62
GOV OF CANADA 210,000.00 219,069.69
GOV OF CANADA 450,000.00 446,467.05
GOV OF CANADA 70,000.00 73,717.14
GOV OF CANADA 280,000.00 287,469.00
GOV OF CANADA 200,000.00 204,048.00
GOV OF CANADA 150,000.00 158,765.70
GOV OF CANADA 460,000.00 455,670.94
GOV OF CANADA 350,000.00 341,360.95
GOV OF CANADA 130,000.00 134,208.88
GOV OF CANADA 140,000.00 140,941.78
GOV OF CANADA 220,000.00 221,577.62
GOV OF CANADA 150,000.00 160,536.90
GOV OF CANADA 120,000.00 162,618.84
GOV OF CANADA 300,000.00 328,520.40
GOV OF CANADA 500,000.00 507,715.50
112/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF CANADA 460,000.00 434,728.98
GOV OF CANADA 370,000.00 380,971.61
GOV OF CANADA 100,000.00 148,392.40
GOV OF CANADA 120,000.00 180,625.56
GOV OF CANADA 160,000.00 226,729.44
GOV OF CANADA 180,000.00 246,580.74
GOV OF CANADA 220,000.00 271,327.76
GOV OF CANADA 660,000.00 705,143.34
GOV OF CANADA 90,000.00 115,810.20
8,900,000.00 9,385,889.76
カナダドル 小計
(804,746,188)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,820,000.00 4,901,313.40
UNITED MEXICAN STATE 4,050,000.00 4,229,456.71
UNITED MEXICAN STATE 4,600,000.00 4,830,414.00
UNITED MEXICAN STATE 3,830,000.00 4,257,214.66
UNITED MEXICAN STATE 6,010,000.00 5,817,191.98
UNITED MEXICAN STATE 4,780,000.00 4,942,537.20
UNITED MEXICAN STATE 4,720,000.00 5,153,415.88
UNITED MEXICAN STATE 3,440,000.00 3,612,344.00
UNITED MEXICAN STATE 2,540,000.00 2,653,233.20
UNITED MEXICAN STATE 980,000.00 1,215,521.93
UNITED MEXICAN STATE 3,040,000.00 3,316,300.73
UNITED MEXICAN STATE 2,700,000.00 2,743,245.36
UNITED MEXICAN STATE 3,920,000.00 4,065,308.91
49,430,000.00 51,737,497.96
メキシコペソ 小計
(282,140,097)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 180,000.00 181,412.54
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 126,241.44
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 182,183.40
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 131,872.00
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 232,103.52
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 194,138.32
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 161,598.75
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 92,299.34
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 227,022.60
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 150,972.84
113/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF AUSTRIA 270,000.00 289,701.09
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 202,218.90
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 183,814.28
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 173,533.92
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 192,670.20
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 164,776.00
GOV OF AUSTRIA 300,000.00 307,395.50
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 79,190.32
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 346,127.04
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 96,466.50
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 267,492.72
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 209,014.24
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 78,166.90
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 134,832.19
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 74,465.79
GOV OF AUSTRIA 94,000.00 174,965.67
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 58,798.41
GOV OF BELGIUM 260,000.00 274,310.71
GOV OF BELGIUM 160,000.00 168,833.69
GOV OF BELGIUM 200,000.00 204,146.80
GOV OF BELGIUM 260,000.00 284,957.71
GOV OF BELGIUM 270,000.00 280,694.83
GOV OF BELGIUM 350,000.00 370,477.10
GOV OF BELGIUM 160,000.00 198,924.32
GOV OF BELGIUM 310,000.00 334,991.89
GOV OF BELGIUM 240,000.00 259,555.12
GOV OF BELGIUM 160,000.00 165,390.40
GOV OF BELGIUM 290,000.00 408,920.88
GOV OF BELGIUM 270,000.00 294,219.54
GOV OF BELGIUM 350,000.00 385,951.30
GOV OF BELGIUM 250,000.00 259,306.62
GOV OF BELGIUM 200,000.00 224,508.00
GOV OF BELGIUM 170,000.00 172,793.61
GOV OF BELGIUM 70,000.00 101,499.48
GOV OF BELGIUM 400,000.00 463,900.00
114/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF BELGIUM 120,000.00 166,522.57
GOV OF BELGIUM 260,000.00 437,229.00
GOV OF BELGIUM 220,000.00 264,068.20
GOV OF BELGIUM 100,000.00 127,858.80
GOV OF BELGIUM 80,000.00 80,874.24
GOV OF BELGIUM 310,000.00 540,990.67
GOV OF BELGIUM 150,000.00 261,887.25
GOV OF BELGIUM 190,000.00 238,678.00
GOV OF BELGIUM 170,000.00 219,844.00
GOV OF BELGIUM 110,000.00 165,022.44
GOV OF BELGIUM 110,000.00 168,170.64
GOV OF BELGIUM 90,000.00 83,985.70
GOV OF FINLAND 80,000.00 82,018.00
GOV OF FINLAND 90,000.00 93,406.32
GOV OF FINLAND 130,000.00 132,049.37
GOV OF FINLAND 30,000.00 32,228.91
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,138.30
GOV OF FINLAND 80,000.00 94,925.15
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,189.68
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,015.07
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,372.16
GOV OF FINLAND 100,000.00 123,187.48
GOV OF FINLAND 140,000.00 149,959.46
GOV OF FINLAND 120,000.00 129,043.20
GOV OF FINLAND 160,000.00 164,855.36
GOV OF FINLAND 60,000.00 66,260.76
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,261.58
GOV OF FINLAND 50,000.00 57,988.10
GOV OF FINLAND 80,000.00 81,634.16
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,440.40
GOV OF FINLAND 60,000.00 92,053.55
GOV OF FINLAND 50,000.00 65,453.30
GOV OF FINLAND 70,000.00 67,456.34
GOV OF FRANCE 480,000.00 496,788.00
GOV OF FRANCE 300,000.00 303,330.00
115/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FRANCE 780,000.00 789,064.38
GOV OF FRANCE 1,050,000.00 1,095,898.65
GOV OF FRANCE 560,000.00 621,236.00
GOV OF FRANCE 260,000.00 264,590.82
GOV OF FRANCE 1,130,000.00 1,151,011.22
GOV OF FRANCE 600,000.00 649,743.00
GOV OF FRANCE 570,000.00 616,181.97
GOV OF FRANCE 830,000.00 850,308.44
GOV OF FRANCE 880,000.00 919,346.56
GOV OF FRANCE 340,000.00 436,237.34
GOV OF FRANCE 610,000.00 653,529.60
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 1,059,031.58
GOV OF FRANCE 550,000.00 657,935.85
GOV OF FRANCE 760,000.00 800,942.72
GOV OF FRANCE 640,000.00 668,362.24
GOV OF FRANCE 230,000.00 236,782.70
GOV OF FRANCE 630,000.00 686,826.00
GOV OF FRANCE 830,000.00 1,001,434.01
GOV OF FRANCE 880,000.00 953,219.52
GOV OF FRANCE 860,000.00 933,960.00
GOV OF FRANCE 620,000.00 906,364.98
GOV OF FRANCE 820,000.00 875,957.62
GOV OF FRANCE 880,000.00 903,540.00
GOV OF FRANCE 710,000.00 887,213.87
GOV OF FRANCE 880,000.00 899,056.40
GOV OF FRANCE 810,000.00 946,537.65
GOV OF FRANCE 490,000.00 497,161.84
GOV OF FRANCE 540,000.00 899,086.50
GOV OF FRANCE 620,000.00 716,591.04
GOV OF FRANCE 410,000.00 675,781.68
GOV OF FRANCE 870,000.00 1,012,321.56
GOV OF FRANCE 480,000.00 790,110.72
GOV OF FRANCE 430,000.00 545,913.81
GOV OF FRANCE 390,000.00 402,362.61
GOV OF FRANCE 650,000.00 1,173,416.30
116/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF FRANCE 180,000.00 182,950.56
GOV OF FRANCE 400,000.00 656,333.60
GOV OF FRANCE 510,000.00 699,305.37
GOV OF FRANCE 540,000.00 673,396.20
GOV OF FRANCE 570,000.00 590,086.23
GOV OF FRANCE 110,000.00 112,894.10
GOV OF FRANCE 300,000.00 607,082.87
GOV OF FRANCE 270,000.00 573,994.08
GOV OF FRANCE 220,000.00 303,470.64
GOV OF FRANCE 140,000.00 122,338.44
GOV OF GERMANY 260,000.00 266,127.16
GOV OF GERMANY 240,000.00 241,898.64
GOV OF GERMANY 290,000.00 292,465.00
GOV OF GERMANY 220,000.00 222,186.58
GOV OF GERMANY 270,000.00 279,238.05
GOV OF GERMANY 560,000.00 566,624.24
GOV OF GERMANY 290,000.00 293,725.98
GOV OF GERMANY 370,000.00 384,687.15
GOV OF GERMANY 310,000.00 314,287.61
GOV OF GERMANY 480,000.00 506,860.32
GOV OF GERMANY 410,000.00 417,086.85
GOV OF GERMANY 400,000.00 425,757.67
GOV OF GERMANY 570,000.00 582,099.96
GOV OF GERMANY 290,000.00 308,496.78
GOV OF GERMANY 670,000.00 706,685.85
GOV OF GERMANY 360,000.00 369,295.56
GOV OF GERMANY 380,000.00 397,646.82
GOV OF GERMANY 300,000.00 308,850.90
GOV OF GERMANY 440,000.00 472,168.40
GOV OF GERMANY 480,000.00 496,132.32
GOV OF GERMANY 520,000.00 550,723.68
GOV OF GERMANY 390,000.00 404,378.13
GOV OF GERMANY 530,000.00 550,737.03
GOV OF GERMANY 170,000.00 176,642.41
GOV OF GERMANY 610,000.00 644,187.45
117/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF GERMANY 140,000.00 201,420.40
GOV OF GERMANY 520,000.00 559,206.96
GOV OF GERMANY 550,000.00 575,021.15
GOV OF GERMANY 170,000.00 240,985.88
GOV OF GERMANY 460,000.00 497,014.36
GOV OF GERMANY 190,000.00 263,482.50
GOV OF GERMANY 430,000.00 458,957.06
GOV OF GERMANY 60,000.00 62,925.89
GOV OF GERMANY 530,000.00 567,250.52
GOV OF GERMANY 630,000.00 662,574.78
GOV OF GERMANY 210,000.00 335,618.22
GOV OF GERMANY 310,000.00 326,305.69
GOV OF GERMANY 660,000.00 694,673.10
GOV OF GERMANY 170,000.00 180,064.08
GOV OF GERMANY 370,000.00 589,136.57
GOV OF GERMANY 200,000.00 210,329.60
GOV OF GERMANY 70,000.00 73,497.83
GOV OF GERMANY 330,000.00 558,768.90
GOV OF GERMANY 650,000.00 679,041.35
GOV OF GERMANY 210,000.00 218,163.25
GOV OF GERMANY 460,000.00 776,852.60
GOV OF GERMANY 310,000.00 570,176.80
GOV OF GERMANY 340,000.00 673,010.96
GOV OF GERMANY 340,000.00 594,641.64
GOV OF GERMANY 490,000.00 799,802.50
GOV OF GERMANY 520,000.00 870,347.19
GOV OF GERMANY 510,000.00 696,607.47
GOV OF GERMANY 380,000.00 385,458.77
GOV OF GERMANY 210,000.00 215,459.37
GOV OF IRELAND 120,000.00 120,888.72
GOV OF IRELAND 90,000.00 96,554.21
GOV OF IRELAND 140,000.00 154,777.00
GOV OF IRELAND 180,000.00 219,243.42
GOV OF IRELAND 210,000.00 226,088.10
GOV OF IRELAND 110,000.00 114,564.45
118/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF IRELAND 150,000.00 163,645.95
GOV OF IRELAND 120,000.00 133,543.44
GOV OF IRELAND 160,000.00 198,069.44
GOV OF IRELAND 150,000.00 155,650.20
GOV OF IRELAND 150,000.00 172,598.55
GOV OF IRELAND 90,000.00 90,974.97
GOV OF IRELAND 110,000.00 127,197.95
GOV OF IRELAND 90,000.00 93,768.03
GOV OF IRELAND 120,000.00 148,296.72
GOV OF IRELAND 50,000.00 51,771.14
GOV OF IRELAND 150,000.00 203,191.80
GOV OF IRELAND 110,000.00 136,479.42
GOV OF ITALY 270,000.00 273,638.52
GOV OF ITALY 230,000.00 244,215.15
GOV OF ITALY 610,000.00 622,944.74
GOV OF ITALY 340,000.00 364,386.02
GOV OF ITALY 260,000.00 262,100.41
GOV OF ITALY 240,000.00 245,351.04
GOV OF ITALY 200,000.00 204,540.00
GOV OF ITALY 370,000.00 401,555.18
GOV OF ITALY 280,000.00 285,617.30
GOV OF ITALY 340,000.00 374,759.90
GOV OF ITALY 180,000.00 182,659.33
GOV OF ITALY 340,000.00 360,791.57
GOV OF ITALY 500,000.00 511,934.64
GOV OF ITALY 460,000.00 464,214.79
GOV OF ITALY 200,000.00 224,800.00
GOV OF ITALY 490,000.00 494,451.68
GOV OF ITALY 230,000.00 243,995.13
GOV OF ITALY 550,000.00 583,015.01
GOV OF ITALY 180,000.00 181,603.89
GOV OF ITALY 270,000.00 303,476.70
GOV OF ITALY 280,000.00 295,906.52
GOV OF ITALY 340,000.00 371,286.73
GOV OF ITALY 400,000.00 408,635.84
119/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 370,000.00 439,240.69
GOV OF ITALY 350,000.00 372,157.55
GOV OF ITALY 270,000.00 287,779.12
GOV OF ITALY 340,000.00 367,053.86
GOV OF ITALY 220,000.00 245,082.64
GOV OF ITALY 400,000.00 437,360.00
GOV OF ITALY 380,000.00 390,668.90
GOV OF ITALY 270,000.00 327,140.91
GOV OF ITALY 540,000.00 542,706.14
GOV OF ITALY 300,000.00 324,484.80
GOV OF ITALY 300,000.00 332,151.90
GOV OF ITALY 590,000.00 630,098.76
GOV OF ITALY 390,000.00 407,912.07
GOV OF ITALY 270,000.00 303,882.30
GOV OF ITALY 240,000.00 268,390.39
GOV OF ITALY 290,000.00 305,210.73
GOV OF ITALY 450,000.00 627,647.26
GOV OF ITALY 420,000.00 470,610.00
GOV OF ITALY 460,000.00 462,939.40
GOV OF ITALY 210,000.00 214,302.01
GOV OF ITALY 350,000.00 460,661.95
GOV OF ITALY 440,000.00 521,794.24
GOV OF ITALY 610,000.00 739,207.99
GOV OF ITALY 360,000.00 504,243.36
GOV OF ITALY 320,000.00 404,256.00
GOV OF ITALY 510,000.00 551,544.60
GOV OF ITALY 330,000.00 344,616.69
GOV OF ITALY 430,000.00 475,669.44
GOV OF ITALY 490,000.00 507,666.95
GOV OF ITALY 400,000.00 608,896.00
GOV OF ITALY 390,000.00 391,422.29
GOV OF ITALY 180,000.00 186,040.44
GOV OF ITALY 400,000.00 442,197.20
GOV OF ITALY 340,000.00 529,380.00
GOV OF ITALY 330,000.00 393,802.53
120/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ITALY 430,000.00 649,538.22
GOV OF ITALY 260,000.00 341,211.00
GOV OF ITALY 250,000.00 266,759.87
GOV OF ITALY 270,000.00 317,899.08
GOV OF ITALY 460,000.00 653,697.72
GOV OF ITALY 270,000.00 266,536.44
GOV OF ITALY 320,000.00 410,446.72
GOV OF ITALY 400,000.00 648,971.20
GOV OF ITALY 200,000.00 262,671.20
GOV OF ITALY 280,000.00 460,015.64
GOV OF ITALY 310,000.00 338,025.19
GOV OF ITALY 240,000.00 400,147.14
GOV OF ITALY 210,000.00 215,019.00
GOV OF ITALY 300,000.00 412,991.10
GOV OF ITALY 310,000.00 390,817.00
GOV OF ITALY 250,000.00 357,135.94
GOV OF ITALY 220,000.00 336,682.28
GOV OF ITALY 270,000.00 326,922.21
GOV OF ITALY 200,000.00 206,692.00
GOV OF ITALY 130,000.00 162,774.30
GOV OF ITALY 110,000.00 115,095.31
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 170,215.36
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 335,572.80
GOV OF NETHERLANDS 310,000.00 315,945.18
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 292,125.15
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 301,585.03
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 339,444.80
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 310,796.10
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 325,363.71
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 209,887.05
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 273,449.00
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 265,125.50
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 342,984.84
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 124,327.56
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 331,949.75
121/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 463,567.44
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 121,927.68
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 211,397.80
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 574,189.59
GOV OF NETHERLANDS 310,000.00 531,837.69
GOV OF NETHERLANDS 140,000.00 137,760.00
GOV OF SPAIN 270,000.00 273,598.29
GOV OF SPAIN 280,000.00 304,520.83
GOV OF SPAIN 470,000.00 474,982.47
GOV OF SPAIN 470,000.00 478,853.86
GOV OF SPAIN 260,000.00 288,832.96
GOV OF SPAIN 250,000.00 283,292.75
GOV OF SPAIN 400,000.00 447,549.60
GOV OF SPAIN 290,000.00 294,395.34
GOV OF SPAIN 320,000.00 327,645.44
GOV OF SPAIN 330,000.00 365,302.41
GOV OF SPAIN 640,000.00 651,831.68
GOV OF SPAIN 370,000.00 399,427.95
GOV OF SPAIN 340,000.00 410,145.06
GOV OF SPAIN 390,000.00 433,805.58
GOV OF SPAIN 390,000.00 397,535.79
GOV OF SPAIN 260,000.00 289,373.76
GOV OF SPAIN 360,000.00 473,805.72
GOV OF SPAIN 450,000.00 490,388.89
GOV OF SPAIN 330,000.00 365,123.55
GOV OF SPAIN 240,000.00 255,584.16
GOV OF SPAIN 640,000.00 708,738.56
GOV OF SPAIN 600,000.00 664,789.32
GOV OF SPAIN 430,000.00 477,663.35
GOV OF SPAIN 200,000.00 277,073.18
GOV OF SPAIN 340,000.00 496,923.94
GOV OF SPAIN 480,000.00 537,589.38
GOV OF SPAIN 420,000.00 442,105.02
GOV OF SPAIN 320,000.00 333,403.20
GOV OF SPAIN 370,000.00 433,255.49
122/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF SPAIN 470,000.00 520,405.99
GOV OF SPAIN 370,000.00 368,229.55
GOV OF SPAIN 100,000.00 102,820.71
GOV OF SPAIN 390,000.00 623,812.80
GOV OF SPAIN 390,000.00 482,397.00
GOV OF SPAIN 360,000.00 426,001.24
GOV OF SPAIN 360,000.00 556,126.56
GOV OF SPAIN 120,000.00 123,315.12
GOV OF SPAIN 350,000.00 611,270.62
GOV OF SPAIN 300,000.00 320,385.94
GOV OF SPAIN 350,000.00 603,809.50
GOV OF SPAIN 250,000.00 474,238.75
GOV OF SPAIN 310,000.00 444,076.59
GOV OF SPAIN 240,000.00 335,101.01
GOV OF SPAIN 340,000.00 331,180.57
GOV OF SPAIN 250,000.00 410,407.50
GOV OF SPAIN 80,000.00 76,935.21
109,274,000.00 128,138,695.27
ユーロ 小計
(16,450,445,698)
英ポンド UK TREASURY 320,000.00 325,630.14
UK TREASURY 610,000.00 610,113.51
UK TREASURY 380,000.00 384,731.00
UK TREASURY 230,000.00 240,071.42
UK TREASURY 550,000.00 549,211.07
UK TREASURY 330,000.00 337,507.50
UK TREASURY 250,000.00 269,611.50
UK TREASURY 50,000.00 50,049.35
UK TREASURY 250,000.00 292,546.70
UK TREASURY 250,000.00 254,090.09
UK TREASURY 190,000.00 203,746.50
UK TREASURY 310,000.00 308,120.16
UK TREASURY 220,000.00 233,351.29
UK TREASURY 180,000.00 180,414.00
UK TREASURY 280,000.00 295,036.00
UK TREASURY 180,000.00 223,686.72
123/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 330,000.00 324,438.70
UK TREASURY 310,000.00 336,914.16
UK TREASURY 140,000.00 196,032.48
UK TREASURY 220,000.00 226,786.56
UK TREASURY 160,000.00 157,307.20
UK TREASURY 340,000.00 469,645.74
UK TREASURY 420,000.00 404,636.40
UK TREASURY 250,000.00 343,964.59
UK TREASURY 180,000.00 264,085.92
UK TREASURY 490,000.00 476,870.25
UK TREASURY 270,000.00 398,158.20
UK TREASURY 480,000.00 543,216.00
UK TREASURY 190,000.00 309,075.43
UK TREASURY 100,000.00 103,181.00
UK TREASURY 210,000.00 328,146.25
UK TREASURY 240,000.00 382,121.46
UK TREASURY 640,000.00 676,326.40
UK TREASURY 340,000.00 574,880.84
UK TREASURY 190,000.00 278,174.51
UK TREASURY 280,000.00 429,898.05
UK TREASURY 160,000.00 156,450.68
UK TREASURY 260,000.00 452,424.11
UK TREASURY 320,000.00 360,218.36
UK TREASURY 180,000.00 214,904.16
UK TREASURY 160,000.00 291,896.83
UK TREASURY 360,000.00 330,873.33
UK TREASURY 160,000.00 172,246.91
UK TREASURY 190,000.00 334,131.18
UK TREASURY 300,000.00 360,186.48
UK TREASURY 230,000.00 457,923.10
UK TREASURY 330,000.00 418,249.92
UK TREASURY 190,000.00 385,988.87
UK TREASURY 220,000.00 195,454.29
UK TREASURY 260,000.00 420,166.24
UK TREASURY 250,000.00 512,304.50
124/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 170,000.00 232,259.71
14,100,000.00 17,277,455.76
英ポンド 小計
(2,589,890,618)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,680,000.00 1,748,304.59
GOV OF SWEDEN 1,360,000.00 1,500,941.96
GOV OF SWEDEN 1,100,000.00 1,167,963.50
GOV OF SWEDEN 1,060,000.00 1,119,407.48
GOV OF SWEDEN 1,050,000.00 1,115,430.75
GOV OF SWEDEN 930,000.00 933,876.79
GOV OF SWEDEN 500,000.00 614,385.00
GOV OF SWEDEN 730,000.00 1,117,796.57
8,410,000.00 9,318,106.64
スウェーデンクローナ 小計
(116,289,970)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,420,000.00 1,455,071.01
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 1,118,936.00
GOV OF NORWAY 860,000.00 884,989.88
GOV OF NORWAY 790,000.00 807,854.00
GOV OF NORWAY 690,000.00 716,378.70
GOV OF NORWAY 640,000.00 677,648.25
GOV OF NORWAY 690,000.00 723,496.05
GOV OF NORWAY 920,000.00 938,676.00
GOV OF NORWAY 520,000.00 524,758.00
7,590,000.00 7,847,807.89
ノルウェークローネ 小計
(95,429,343)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,110,000.00 1,121,399.02
GOV OF DENMARK 970,000.00 1,016,089.55
GOV OF DENMARK 480,000.00 489,316.80
GOV OF DENMARK 1,070,000.00 1,176,094.33
GOV OF DENMARK 1,150,000.00 1,218,908.00
GOV OF DENMARK 1,740,000.00 1,863,461.70
GOV OF DENMARK 480,000.00 489,101.52
GOV OF DENMARK 2,000,000.00 3,652,640.00
GOV OF DENMARK 620,000.00 628,531.20
9,620,000.00 11,655,542.12
デンマーククローネ 小計
(201,174,656)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 500,000.00 531,000.00
125/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF POLAND 560,000.00 578,043.59
GOV OF POLAND 180,000.00 178,911.00
GOV OF POLAND 470,000.00 506,927.90
GOV OF POLAND 420,000.00 442,048.90
GOV OF POLAND 570,000.00 599,326.65
GOV OF POLAND 570,000.00 571,043.84
GOV OF POLAND 510,000.00 557,461.26
GOV OF POLAND 1,110,000.00 1,188,810.00
GOV OF POLAND 300,000.00 286,020.00
GOV OF POLAND 450,000.00 483,607.21
GOV OF POLAND 580,000.00 636,057.00
GOV OF POLAND 80,000.00 105,712.00
GOV OF POLAND 850,000.00 936,870.00
GOV OF POLAND 550,000.00 536,222.50
7,700,000.00 8,138,061.85
ポーランドズロチ 小計
(228,009,775)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 421,493.06
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 370,907.59
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 235,954.88
GOV OF AUSTRALIA 610,000.00 611,153.55
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 288,073.97
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 357,691.71
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 446,486.51
GOV OF AUSTRALIA 540,000.00 539,108.00
GOV OF AUSTRALIA 130,000.00 160,122.58
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 349,189.82
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 384,935.98
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 352,986.24
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 471,974.80
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 378,731.49
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 531,484.88
GOV OF AUSTRALIA 570,000.00 569,426.40
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 396,208.73
GOV OF AUSTRALIA 520,000.00 516,014.14
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 314,263.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 276,629.65
GOV OF AUSTRALIA 180,000.00 246,069.16
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 259,179.25
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 289,393.86
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 212,262.13
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 256,254.60
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 268,979.82
GOV OF AUSTRALIA 260,000.00 248,450.07
8,950,000.00 9,753,425.95
オーストラリアドル 小計
(766,619,279)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 140,000.00 144,018.00
GOV OF SINGAPORE 150,000.00 153,030.75
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 114,895.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,935.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 150,696.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 96,021.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 79,424.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 106,252.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 136,524.00
GOV OF SINGAPORE 190,000.00 208,924.00
GOV OF SINGAPORE 30,000.00 33,759.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 181,088.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 61,406.61
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 107,955.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 140,116.60
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 54,816.25
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 92,480.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 117,000.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 121,732.80
1,990,000.00 2,152,074.01
シンガポールドル 小計
(173,414,123)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,123.64
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 153,158.46
GOV OF MALAYSIA 320,000.00 327,744.80
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 144,152.42
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 124,113.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 267,978.17
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 283,825.48
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 104,992.06
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 104,643.10
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 547,607.36
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 204,283.83
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 137,261.94
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 127,157.41
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 278,136.09
GOV OF MALAYSIA 780,000.00 822,733.70
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 83,263.56
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 367,516.94
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 271,573.05
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 161,418.07
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 224,160.23
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 131,736.16
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 302,556.82
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 218,841.92
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 229,904.57
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 359,773.09
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 131,769.03
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 257,098.36
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 152,175.68
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 190,698.01
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 161,219.16
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 230,720.78
6,950,000.00 7,244,337.39
マレーシアリンギット 小計
(187,857,983)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 380,000.00 382,888.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 194,731.00
GOV OF ISRAEL 330,000.00 330,528.00
GOV OF ISRAEL 520,000.00 542,230.00
GOV OF ISRAEL 390,000.00 432,315.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 435,310.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 301,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOV OF ISRAEL 100,000.00 101,470.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 351,910.00
GOV OF ISRAEL 310,000.00 338,923.00
GOV OF ISRAEL 280,000.00 315,420.00
GOV OF ISRAEL 490,000.00 493,405.50
GOV OF ISRAEL 260,000.00 251,784.00
GOV OF ISRAEL 340,000.00 556,546.00
GOV OF ISRAEL 410,000.00 541,733.00
4,970,000.00 5,570,754.00
イスラエルシュケル 小計
(188,441,338)
40,521,077,654
合計
(40,521,077,654)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 229銘柄 100.0 % 45.4 %
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 342銘柄 100.0 % 40.6 %
英ポンド 国債証券 52銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.5 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 6,286,952
コール・ローン 31,762,825
投資信託受益証券 6,327,182,701
25,552
派生商品評価勘定
6,365,258,030
流動資産合計
6,365,258,030
資産合計
負債の部
流動負債
未払利息 86
155
その他未払費用
241
流動負債合計
241
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,877,873,742
剰余金
487,384,047
剰余金又は欠損金（△）
6,365,257,789
元本等合計
6,365,257,789
純資産合計
6,365,258,030
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 4,968,582,326円
期中追加設定元本額 3,978,104,833円
期中一部解約元本額 3,068,813,417円
期末元本額 5,877,873,742円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 909,721,197円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 693,663,725円
りそなラップ型ファンド（成長型） 383,033,713円
ＤＣりそな グローバルバランス 16,020,379円
つみたてバランスファンド 729,337,587円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 219,397,130円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 119,754,751円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 75,809,893円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 20,814,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 13,610,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 7,236,253円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 10,118,262円
リスクコントロール・オープン 3,374,379円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 110,183,036円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 44,814,809円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 1,168,232,931円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 39,696,505円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 102,357,256円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 118,009,824円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 186,588,976円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９ 348,555,870円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 206,149,447円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 150,077,410円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 170,873,103円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 29,391,678円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 996,891円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 18,062円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 18,062円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 17,792円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
5,877,873,742口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0829円
(10,000口当たり純資産額) (10,829円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △399,685,585
合計 △399,685,585
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,709,888 － 23,735,440 25,552
米ドル 23,709,888 － 23,735,440 25,552
合計 23,709,888 － 23,735,440 25,552
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 748,647 40,426,938.00
益証券
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 564,532 17,150,482.16
1,313,179 57,577,420.16
米ドル 小計
(6,327,182,701)
6,327,182,701
合計
(6,327,182,701)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,931,676
株式 1,931,700,230
投資証券 38,383,600
未収配当金 2,070,487
前払金 1,534,250
3,978,000
差入委託証拠金
2,068,598,243
流動資産合計
2,068,598,243
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,115,060
未払金 128,100
未払解約金 8,100,000
未払利息 246
522
その他未払費用
10,343,928
流動負債合計
10,343,928
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,729,267,860
剰余金
328,986,455
剰余金又は欠損金（△）
2,058,254,315
元本等合計
2,058,254,315
純資産合計
2,068,598,243
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 610,917,583円
期中追加設定元本額 1,416,230,887円
期中一部解約元本額 297,880,610円
期末元本額 1,729,267,860円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 302,435,396円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス 399,861,090円
国内株式ＥＳＧインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,026,971,374円
２. 計算日における受益権の総数
1,729,267,860口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1902円
(10,000口当たり純資産額) (11,902円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 39,875,903
投資証券 2,450,169
合計 42,326,072
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 88,664,060 － 86,549,000 △2,115,060
合計 88,664,060 － 86,549,000 △2,115,060
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
マルハニチロ 300 2,364.00 709,200
ＩＮＰＥＸ 7,500 728.00 5,460,000
コムシスホールディングス 800 2,963.00 2,370,400
大成建設 1,400 3,565.00 4,991,000
大林組 4,800 914.00 4,387,200
清水建設 4,100 824.00 3,378,400
鹿島建設 3,300 1,409.00 4,649,700
戸田建設 1,700 780.00 1,326,000
住友林業 900 1,947.00 1,752,300
大和ハウス工業 4,200 3,314.00 13,918,800
積水ハウス 4,500 2,132.50 9,596,250
協和エクシオ 700 2,665.00 1,865,500
高砂熱学工業 300 2,017.00 605,100
サッポロホールディングス 500 2,325.00 1,162,500
アサヒグループホールディングス 3,300 4,925.00 16,252,500
キリンホールディングス 6,000 1,982.00 11,892,000
サントリー食品インターナショナル 1,000 4,300.00 4,300,000
不二製油グループ本社 400 2,449.00 979,600
キッコーマン 1,100 7,270.00 7,997,000
味の素 3,400 3,102.00 10,546,800
キユーピー 800 2,597.00 2,077,600
ハウス食品グループ本社 400 3,430.00 1,372,000
ニチレイ 800 2,614.00 2,091,200
日清食品ホールディングス 500 8,470.00 4,235,000
帝人 1,300 1,588.00 2,064,400
東レ 10,200 714.50 7,287,900
日本製紙 700 1,265.00 885,500
レンゴー 1,300 904.00 1,175,200
クラレ 2,200 1,014.00 2,230,800
旭化成 9,200 1,121.50 10,317,800
昭和電工 900 2,737.00 2,463,300
住友化学 10,900 529.00 5,766,100
信越化学工業 2,600 17,590.00 45,734,000
カネカ 300 4,175.00 1,252,500
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三井化学 1,400 3,495.00 4,893,000
東京応化工業 200 6,560.00 1,312,000
三菱ケミカルホールディングス 9,400 898.80 8,448,720
ダイセル 1,900 852.00 1,618,800
積水化学工業 2,800 1,819.00 5,093,200
宇部興産 700 2,170.00 1,519,000
日本化薬 1,000 1,189.00 1,189,000
花王 3,500 6,719.00 23,516,500
関西ペイント 1,300 2,785.00 3,620,500
ＤＩＣ 600 3,025.00 1,815,000
東洋インキＳＣホールディングス 300 1,991.00 597,300
富士フイルムホールディングス 2,600 8,717.00 22,664,200
資生堂 2,900 6,756.00 19,592,400
日東電工 1,100 8,230.00 9,053,000
ニフコ 600 3,270.00 1,962,000
ユニ・チャーム 3,000 4,820.00 14,460,000
協和キリン 2,000 3,590.00 7,180,000
アステラス製薬 13,700 1,845.00 25,276,500
大日本住友製薬 1,300 1,898.00 2,467,400
塩野義製薬 1,900 6,803.00 12,925,700
中外製薬 4,900 4,284.00 20,991,600
エーザイ 1,700 9,101.00 15,471,700
小野薬品工業 2,700 2,594.50 7,005,150
持田製薬 200 3,545.00 709,000
参天製薬 2,600 1,589.00 4,131,400
キッセイ薬品工業 200 2,375.00 475,000
第一三共 12,500 2,516.00 31,450,000
大塚ホールディングス 2,900 4,726.00 13,705,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 22,500 416.30 9,366,750
ＴＯＴＯ 1,000 5,930.00 5,930,000
日本碍子 1,900 1,721.00 3,269,900
日本特殊陶業 1,100 1,597.00 1,756,700
ニチアス 400 2,722.00 1,088,800
大同特殊鋼 200 4,740.00 948,000
日立金属 1,600 2,122.00 3,395,200
日本軽金属ホールディングス 400 1,823.00 729,200
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三菱マテリアル 800 2,101.00 1,680,800
住友金属鉱山 1,800 3,960.00 7,128,000
三浦工業 600 4,805.00 2,883,000
タクマ 500 1,655.00 827,500
ナブテスコ 800 4,270.00 3,416,000
サトーホールディングス 200 2,622.00 524,400
小松製作所 6,400 2,599.50 16,636,800
日立建機 800 2,980.00 2,384,000
クボタ 7,500 2,131.50 15,986,250
荏原製作所 700 5,310.00 3,717,000
ダイキン工業 1,800 25,540.00 45,972,000
栗田工業 700 4,810.00 3,367,000
ダイフク 700 9,250.00 6,475,000
グローリー 400 2,225.00 890,000
セガサミーホールディングス 1,300 1,326.00 1,723,800
ホシザキ 400 9,820.00 3,928,000
ＮＴＮ 2,900 240.00 696,000
日立造船 1,200 780.00 936,000
三菱重工業 2,400 2,812.00 6,748,800
日清紡ホールディングス 1,100 883.00 971,300
イビデン 800 5,370.00 4,296,000
コニカミノルタ 3,300 527.00 1,739,100
三菱電機 13,400 1,442.50 19,329,500
安川電機 1,800 5,150.00 9,270,000
東芝テック 200 4,400.00 880,000
オムロン 1,400 9,680.00 13,552,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 500 2,446.00 1,223,000
日本電気 1,800 5,510.00 9,918,000
富士通 1,400 18,745.00 26,243,000
アルバック 300 5,640.00 1,692,000
パナソニック 16,200 1,224.00 19,828,800
アンリツ 1,000 1,796.00 1,796,000
ソニーグループ 9,300 10,620.00 98,766,000
ＴＤＫ 1,000 11,430.00 11,430,000
ヒロセ電機 200 16,930.00 3,386,000
日本航空電子工業 300 1,583.00 474,900
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横河電機 1,700 1,641.00 2,789,700
アズビル 900 4,370.00 3,933,000
日本光電工業 600 3,585.00 2,151,000
キーエンス 1,400 61,880.00 86,632,000
シスメックス 1,200 11,750.00 14,100,000
スタンレー電気 1,000 2,630.00 2,630,000
ウシオ電機 700 1,878.00 1,314,600
村田製作所 4,200 8,784.00 36,892,800
東京エレクトロン 1,100 42,940.00 47,234,000
デンソー 3,200 6,721.00 21,507,200
川崎重工業 1,000 2,276.00 2,276,000
トヨタ自動車 15,600 8,915.00 139,074,000
日野自動車 2,100 856.00 1,797,600
ヤマハ発動機 2,100 2,649.00 5,562,900
島津製作所 1,700 4,760.00 8,092,000
ニコン 2,200 1,070.00 2,354,000
シチズン時計 2,000 456.00 912,000
大日本印刷 1,700 2,528.00 4,297,600
アシックス 1,100 2,479.00 2,726,900
ヤマハ 1,000 5,930.00 5,930,000
リンテック 300 2,378.00 713,400
任天堂 800 52,410.00 41,928,000
コクヨ 600 1,893.00 1,135,800
中部電力 4,700 1,343.50 6,314,450
中国電力 2,100 1,028.00 2,158,800
九州電力 3,000 844.00 2,532,000
レノバ 300 4,380.00 1,314,000
東京瓦斯 2,800 2,138.00 5,986,400
大阪瓦斯 2,800 2,097.00 5,871,600
東邦瓦斯 500 5,380.00 2,690,000
東武鉄道 1,400 2,825.00 3,955,000
相鉄ホールディングス 500 2,176.00 1,088,000
東急 3,700 1,450.00 5,365,000
小田急電鉄 2,200 2,548.00 5,605,600
京王電鉄 800 5,930.00 4,744,000
東日本旅客鉄道 2,200 7,147.00 15,723,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本旅客鉄道 1,200 5,723.00 6,867,600
西武ホールディングス 1,700 1,191.00 2,024,700
西日本鉄道 400 2,753.00 1,101,200
近鉄グループホールディングス 1,300 3,665.00 4,764,500
阪急阪神ホールディングス 1,700 3,265.00 5,550,500
南海電気鉄道 700 2,323.00 1,626,100
名古屋鉄道 1,400 1,867.00 2,613,800
日本通運 600 6,980.00 4,188,000
山九 400 4,825.00 1,930,000
センコーグループホールディングス 800 1,005.00 804,000
福山通運 200 4,355.00 871,000
日立物流 200 4,430.00 886,000
九州旅客鉄道 1,000 2,412.00 2,412,000
ＳＧホールディングス 2,400 3,035.00 7,284,000
日本郵船 1,200 7,290.00 8,748,000
野村総合研究所 2,600 3,830.00 9,958,000
メルカリ 800 5,160.00 4,128,000
Ｚホールディングス 19,500 650.20 12,678,900
ネットワンシステムズ 600 3,485.00 2,091,000
日本ユニシス 500 2,891.00 1,445,500
日本電信電話 9,400 2,844.00 26,733,600
ＫＤＤＩ 11,800 3,365.00 39,707,000
ソフトバンク 21,100 1,461.00 30,827,100
カプコン 1,300 2,836.00 3,686,800
ＳＣＳＫ 400 6,670.00 2,668,000
アルフレッサ ホールディングス 1,400 1,722.00 2,410,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 700 897.00 627,900
シップヘルスケアホールディングス 600 2,645.00 1,587,000
メディパルホールディングス 1,300 2,132.00 2,771,600
アズワン 100 15,410.00 1,541,000
日本ライフライン 400 1,334.00 533,600
伊藤忠商事 8,700 3,235.00 28,144,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,468.00 740,400
サンゲツ 300 1,556.00 466,800
スズケン 500 3,290.00 1,645,000
ローソン 400 5,800.00 2,320,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣＭホールディングス 900 1,081.00 972,900
ココカラファイン 100 8,350.00 835,000
丸井グループ 1,400 1,855.00 2,597,000
イオン 4,800 3,022.00 14,505,600
ケーズホールディングス 1,300 1,111.00 1,444,300
アインホールディングス 200 7,210.00 1,442,000
ヤマダホールディングス 5,000 469.00 2,345,000
ファーストリテイリング 400 72,050.00 28,820,000
りそなホールディングス 15,800 419.20 6,623,360
三井住友トラスト・ホールディングス 2,500 3,554.00 8,885,000
三井住友フィナンシャルグループ 9,600 3,730.00 35,808,000
千葉銀行 3,900 674.00 2,628,600
静岡銀行 3,300 857.00 2,828,100
山口フィナンシャルグループ 1,500 635.00 952,500
野村ホールディングス 22,500 519.80 11,695,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 4,732.00 10,883,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 3,300 3,503.00 11,559,900
第一生命ホールディングス 7,500 2,133.50 16,001,250
東京海上ホールディングス 4,600 5,302.00 24,389,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 3,900 1,315.00 5,128,500
芙蓉総合リース 100 7,120.00 712,000
東京センチュリー 300 5,630.00 1,689,000
イオンフィナンシャルサービス 800 1,244.00 995,200
オリエントコーポレーション 3,800 142.00 539,600
オリックス 9,000 1,967.50 17,707,500
日本取引所グループ 3,700 2,589.00 9,579,300
ヒューリック 2,000 1,248.00 2,496,000
野村不動産ホールディングス 900 2,772.00 2,494,800
東急不動産ホールディングス 4,500 583.00 2,623,500
三井不動産 6,700 2,407.00 16,126,900
三菱地所 8,700 1,678.50 14,602,950
綜合警備保障 500 5,210.00 2,605,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400 3,175.00 1,270,000
オリエンタルランド 1,500 15,645.00 23,467,500
ダスキン 300 2,604.00 781,200
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テクノプロ・ホールディングス 800 2,804.00 2,243,200
リクルートホールディングス 10,000 6,076.00 60,760,000
乃村工藝社 600 851.00 510,600
セコム 1,500 8,390.00 12,585,000
メイテック 200 6,220.00 1,244,000
ベネッセホールディングス 500 2,335.00 1,167,500
合 計 611,900 1,931,700,230
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 産業ファンド投資法人 14 3,022,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5 1,740,000
日本プロロジスリート投資法人 15 5,760,000
ヒューリックリート投資法人 9 1,706,400
野村不動産マスターファンド投資法人 31 5,350,600
日本ビルファンド投資法人 11 7,788,000
日本都市ファンド投資法人 51 5,431,500
オリックス不動産投資法人 19 3,822,800
日本プライムリアルティ投資法人 6 2,463,000
ジャパンエクセレント投資法人 9 1,298,700
合計 170 38,383,600
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 275,331,650
コール・ローン 14,915,550
株式 1,649,346,744
投資証券 40,364,900
派生商品評価勘定 8,494,311
未収配当金 2,034,209
94,213,967
差入委託証拠金
2,084,701,331
流動資産合計
2,084,701,331
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 468,251
未払利息 40
82
その他未払費用
468,373
流動負債合計
468,373
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,471,121,149
剰余金
613,111,809
剰余金又は欠損金（△）
2,084,232,958
元本等合計
2,084,232,958
純資産合計
2,084,701,331
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 211,282,109円
期中追加設定元本額 1,570,389,076円
期中一部解約元本額 310,550,036円
期末元本額 1,471,121,149円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 935,297,195円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス 535,823,954円
２. 計算日における受益権の総数
1,471,121,149口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4168円
(10,000口当たり純資産額) (14,168円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
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売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 251,531,750
投資証券 6,321,115
合計 257,852,865
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 372,061,341 － 380,099,635 8,038,294
合計 372,061,341 － 380,099,635 8,038,294
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 12,612,922 － 12,601,291 △11,631
米ドル 8,688,364 － 8,681,017 △7,347
カナダドル 173,483 － 171,472 △2,011
ユーロ 3,209,553 － 3,209,578 25
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英ポンド 302,092 － 299,792 △2,300
スイスフラン 239,430 － 239,432 2
売建 10,267,726 － 10,268,329 △603
米ドル 9,120,040 － 9,120,562 △522
カナダドル 257,190 － 257,208 △18
ユーロ 385,119 － 385,151 △32
英ポンド 149,888 － 149,896 △8
スイスフラン 119,695 － 119,716 △21
オーストラリアド
235,794 － 235,796 △2
ル
合計 22,880,648 － 22,869,620 △12,234
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
371 20.19 7,490.49
CHENIERE ENERGY INC
123 83.04 10,213.92
MARATHON PETROLEUM CORP
339 54.23 18,383.97
ONEOK INC
238 49.27 11,726.26
PHILLIPS 66
228 66.27 15,109.56
SCHLUMBERGER LTD
802 26.44 21,204.88
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VALERO ENERGY CORP
237 60.24 14,276.88
WILLIAMS COS INC
705 23.89 16,842.45
AMCOR PLC
909 12.40 11,271.60
BALL CORP
175 92.50 16,187.50
DUPONT DE NEMOURS INC
283 72.92 20,636.36
ECOLAB INC
145 220.50 31,972.50
INTERNATIONAL PAPER CO
215 58.16 12,504.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
142 149.40 21,214.80
LINDE PLC
292 311.17 90,861.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A
153 97.27 14,882.31
MOSAIC CO/THE
214 29.57 6,327.98
NEWMONT CORP
451 56.52 25,490.52
PPG INDUSTRIES INC
126 161.14 20,303.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
143 302.64 43,277.52
STEEL DYNAMICS INC
125 67.16 8,395.00
3M CO
323 195.36 63,101.28
ALLEGION PLC
53 140.22 7,431.66
CATERPILLAR INC
304 204.45 62,152.80
CUMMINS INC
78 231.50 18,057.00
DEERE & CO
166 358.98 59,590.68
DOVER CORP
82 172.42 14,138.44
EATON CORP PLC
224 166.94 37,394.56
FASTENAL CO
326 55.06 17,949.56
FORTIVE CORP
184 73.46 13,516.64
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
81 97.39 7,888.59
GENERAC HOLDINGS INC
36 391.85 14,106.60
HOWMET AEROSPACE INC
228 31.75 7,239.00
IDEX CORP
40 220.67 8,826.80
ILLINOIS TOOL WORKS
178 230.20 40,975.60
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
381 73.03 27,824.43
LENNOX INTERNATIONAL INC
20 330.20 6,604.00
MASCO CORP
149 59.99 8,938.51
OWENS CORNING
62 91.59 5,678.58
PACCAR INC
184 80.37 14,788.08
PENTAIR PLC
98 78.29 7,672.42
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ROCKWELL AUTOMATION INC
62 314.40 19,492.80
ROPER TECHNOLOGIES INC
55 477.09 26,239.95
SNAP-ON INC
32 216.38 6,924.16
STANLEY BLACK & DECKER INC
86 189.68 16,312.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
23 446.03 10,258.69
TRANE TECHNOLOGIES PLC
127 193.95 24,631.65
UNITED RENTALS INC
37 331.44 12,263.28
WW GRAINGER INC
26 429.66 11,171.16
XYLEM INC
104 130.25 13,546.00
COPART INC
119 137.59 16,373.21
IHS MARKIT LTD
206 117.19 24,141.14
ROBERT HALF INTL INC
71 101.63 7,215.73
WASTE MANAGEMENT INC
225 151.62 34,114.50
AMERCO 3 640.00 1,920.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
75 87.77 6,582.75
CSX CORP
1,287 33.59 43,230.33
DELTA AIR LINES INC
54 37.93 2,048.22
EXPEDITORS INTL WASH INC
99 122.13 12,090.87
KANSAS CITY SOUTHERN
52 291.07 15,135.64
NORFOLK SOUTHERN CORP
142 262.20 37,232.40
UNION PACIFIC CORP
375 223.77 83,913.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
402 194.06 78,012.12
APTIV PLC
140 152.92 21,408.80
BORGWARNER INC
137 42.52 5,825.24
TESLA INC
428 673.47 288,245.16
GARMIN LTD
89 166.80 14,845.20
HASBRO INC
78 94.78 7,392.84
LULULEMON ATHLETICA INC
66 396.49 26,168.34
MOHAWK INDUSTRIES INC
36 196.95 7,090.20
NEWELL RUBBERMAID INC
232 24.09 5,588.88
NIKE INC -CL B
710 165.59 117,568.90
NVR INC
2 5,072.27 10,144.54
VF CORP
192 75.93 14,578.56
BOOKING HOLDINGS INC
23 2,075.86 47,744.78
DARDEN RESTAURANTS INC
68 136.76 9,299.68
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DOMINO'S PIZZA INC
18 518.32 9,329.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
146 119.23 17,407.58
MCDONALD'S CORP
417 237.23 98,924.91
STARBUCKS CORP
660 114.32 75,451.20
VAIL RESORTS INC
23 285.28 6,561.44
ACTIVISION BLIZZARD INC
434 83.17 36,095.78
ALPHABET INC-CL A
167 2,713.60 453,171.20
ALPHABET INC-CL C
164 2,738.27 449,076.28
CABLE ONE INC
3 2,019.90 6,059.70
DISCOVERY INC - A
55 27.74 1,525.70
DISCOVERY INC-C
111 26.45 2,935.95
ELECTRONIC ARTS INC
154 140.60 21,652.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
228 36.10 8,230.80
OMNICOM GROUP
123 71.12 8,747.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC
609 6.17 3,757.53
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
66 162.27 10,709.82
WALT DISNEY CO/THE
1,010 173.25 174,982.50
ADVANCE AUTO PARTS INC
39 208.37 8,126.43
BEST BUY CO INC
134 109.76 14,707.84
BURLINGTON STORES INC
35 348.89 12,211.15
CARMAX INC
95 124.24 11,802.80
EBAY INC
363 72.83 26,437.29
GENUINE PARTS CO
81 122.50 9,922.50
HOME DEPOT INC
600 322.90 193,740.00
LKQ CORP
172 50.83 8,742.76
LOWE'S COS INC
409 202.59 82,859.31
MERCADOLIBRE INC
25 1,759.96 43,999.00
POOL CORP
24 484.37 11,624.88
TARGET CORP
281 245.41 68,960.21
TJX COMPANIES INC
675 73.59 49,673.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY
60 194.94 11,696.40
KROGER CO
424 45.93 19,474.32
BUNGE LTD
84 74.47 6,255.48
CAMPBELL SOUP CO
114 43.20 4,924.80
COCA-COLA CO/THE
2,278 56.86 129,527.08
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
114 57.34 6,536.76
CONAGRA BRANDS INC
278 33.54 9,324.12
GENERAL MILLS INC
327 60.13 19,662.51
HORMEL FOODS CORP
132 46.44 6,130.08
JM SMUCKER CO/THE
63 132.38 8,339.94
KELLOGG CO
147 66.23 9,735.81
KEURIG DR PEPPER INC
398 34.89 13,886.22
LAMB WESTON HOLDINGS INC
85 65.73 5,587.05
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
141 87.48 12,334.68
PEPSICO INC
768 158.91 122,042.88
CLOROX COMPANY
72 171.10 12,319.20
COLGATE-PALMOLIVE CO
451 78.97 35,615.47
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
129 327.40 42,234.60
KIMBERLY-CLARK CORP
177 138.91 24,587.07
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,370 144.99 198,636.30
ABIOMED INC
25 333.35 8,333.75
ALIGN TECHNOLOGY INC
39 679.86 26,514.54
AMERISOURCEBERGEN CORP
79 119.26 9,421.54
BAXTER INTERNATIONAL INC
286 75.02 21,455.72
CARDINAL HEALTH INC
151 51.32 7,749.32
CENTENE CORP
307 63.91 19,620.37
CERNER CORP
176 79.62 14,013.12
CIGNA CORP
197 206.18 40,617.46
DAVITA INC
27 132.15 3,568.05
DENTSPLY SIRONA INC
128 59.88 7,664.64
DEXCOM INC
51 505.55 25,783.05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
352 117.95 41,518.40
HCA HEALTHCARE INC
153 246.50 37,714.50
HOLOGIC INC
151 76.56 11,560.56
HUMANA INC
69 413.69 28,544.61
IDEXX LABORATORIES INC
45 681.71 30,676.95
INSULET CORP
38 294.81 11,202.78
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
56 302.77 16,955.12
NOVOCURE LTD
54 128.86 6,958.44
QUEST DIAGNOSTICS INC
78 151.60 11,824.80
154/262
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
77 283.03 21,793.31
STERIS PLC
50 214.89 10,744.50
TELADOC HEALTH INC
78 135.60 10,576.80
TELEFLEX INC
27 375.84 10,147.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
42 446.96 18,772.32
AGILENT TECHNOLOGIES INC
161 167.67 26,994.87
AMGEN INC
322 224.39 72,253.58
BIO-TECHNE CORP
22 475.88 10,469.36
BIOGEN INC
80 338.62 27,089.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
97 74.77 7,252.69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,248 68.51 85,500.48
CATALENT INC
97 120.90 11,727.30
ELI LILLY & CO
454 270.40 122,761.60
GILEAD SCIENCES INC
702 71.67 50,312.34
HORIZON THERAPEUTICS PLC
121 103.23 12,490.83
ILLUMINA INC
82 470.36 38,569.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
35 131.51 4,602.85
JOHNSON & JOHNSON
1,461 178.57 260,890.77
MERCK & CO. INC.
1,409 78.46 110,550.14
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
13 1,541.60 20,040.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
219 551.88 120,861.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
146 195.04 28,475.84
WATERS CORP
34 404.86 13,765.24
ZOETIS INC
265 206.44 54,706.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP
221 41.88 9,255.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA
100 194.46 19,446.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
819 14.62 11,973.78
KEYCORP 498 19.74 9,830.52
M & T BANK CORP
66 134.66 8,887.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
238 184.34 43,872.92
REGIONS FINANCIAL CORP
496 19.67 9,756.32
SVB FINANCIAL GROUP
26 542.65 14,108.90
TRUIST FINANCIAL CORP
757 55.04 41,665.28
US BANCORP
802 55.34 44,382.68
ALLY FINANCIAL INC
212 51.21 10,856.52
155/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO
384 159.03 61,067.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC
67 260.36 17,444.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
475 52.77 25,065.75
BLACKROCK INC
85 903.78 76,821.30
CARLYLE GROUP INC/THE
47 46.27 2,174.69
CBOE GLOBAL MARKETS INC
65 127.62 8,295.30
CME GROUP INC
202 198.08 40,012.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
165 125.81 20,758.65
EQUITABLE HOLDINGS INC
236 29.67 7,002.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
23 365.16 8,398.68
FRANKLIN RESOURCES INC
185 30.65 5,670.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
317 116.38 36,892.46
INVESCO LTD
239 23.42 5,597.38
MARKETAXESS HOLDINGS INC
22 472.27 10,389.94
MOODY'S CORP
89 374.54 33,334.06
MORGAN STANLEY
790 99.73 78,786.70
NASDAQ INC
62 188.02 11,657.24
NORTHERN TRUST CORP
101 113.63 11,476.63
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
71 133.16 9,454.36
S&P GLOBAL INC
135 433.94 58,581.90
SCHWAB (CHARLES) CORP
787 71.06 55,924.22
STATE STREET CORP
202 85.50 17,271.00
T ROWE PRICE GROUP INC
120 212.47 25,496.40
VOYA FINANCIAL INC
42 64.13 2,693.46
AFLAC INC
373 55.92 20,858.16
ALLSTATE CORP
172 134.03 23,053.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
45 134.36 6,046.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
455 52.96 24,096.80
AON PLC
128 276.07 35,336.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD
230 41.66 9,581.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
111 142.00 15,762.00
ASSURANT INC
35 163.54 5,723.90
CHUBB LTD
253 185.44 46,916.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
9 173.06 1,557.54
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
183 65.93 12,065.19
156/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LINCOLN NATIONAL CORP
110 65.40 7,194.00
LOEWS CORP
136 54.65 7,432.40
MARSH & MCLENNAN COS
286 153.92 44,021.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
154 64.59 9,946.86
PROGRESSIVE CORP
331 96.20 31,842.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
210 103.79 21,795.90
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
41 118.07 4,840.87
TRAVELERS COS INC/THE
134 159.48 21,370.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC
69 214.32 14,788.08
CBRE GROUP INC - A
190 91.76 17,434.40
ACCENTURE PLC-CL A
353 328.25 115,872.25
ADOBE INC
266 637.66 169,617.56
ANSYS INC
49 357.72 17,528.28
AUTODESK INC
123 330.35 40,633.05
AUTOMATIC DATA PROCESSING
239 211.12 50,457.68
CADENCE DESIGN SYS INC
146 153.27 22,377.42
CITRIX SYSTEMS INC
62 102.48 6,353.76
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
19 155.39 2,952.41
INTL BUSINESS MACHINES CORP
498 138.02 68,733.96
INTUIT INC
153 543.44 83,146.32
MASTERCARD INC-CLASS A
493 357.31 176,153.83
MICROSOFT CORP
3,980 296.77 1,181,144.60
OKTA INC
68 230.91 15,701.88
SALESFORCE.COM INC
540 253.07 136,657.80
VISA INC-CLASS A SHARES
943 231.57 218,370.51
VMWARE INC-CLASS A
48 153.07 7,347.36
WESTERN UNION CO
239 21.67 5,179.13
WORKDAY INC-CLASS A
101 231.90 23,421.90
CISCO SYSTEMS INC
2,351 57.27 134,641.77
COGNEX CORP
99 83.56 8,272.44
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
710 14.38 10,209.80
HP INC
703 27.78 19,529.34
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
106 166.69 17,669.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC
96 237.41 22,791.36
TRIMBLE INC
131 88.93 11,649.83
157/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
30 562.72 16,881.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,309 55.37 127,849.33
AMERICAN WATER WORKS CO INC
98 181.77 17,813.46
ATMOS ENERGY CORP
61 98.64 6,017.04
CENTERPOINT ENERGY INC
265 25.92 6,868.80
CONSOLIDATED EDISON INC
200 76.69 15,338.00
EDISON INTERNATIONAL
224 58.20 13,036.80
ESSENTIAL UTILITIES INC
117 48.80 5,709.60
EVERSOURCE ENERGY
186 91.18 16,959.48
SEMPRA ENERGY
181 131.97 23,886.57
UGI CORP
108 46.23 4,992.84
APPLIED MATERIALS INC
510 129.20 65,892.00
INTEL CORP
2,256 52.44 118,304.64
LAM RESEARCH CORP
79 577.14 45,594.06
NVIDIA CORP
1,376 197.98 272,420.48
TEXAS INSTRUMENTS INC
511 185.04 94,555.44
73,941 10,775,028.27
米ドル 小計
(1,184,067,856)
カナダドル CAMECO CORP
228 20.04 4,569.12
ENBRIDGE INC
1,143 47.87 54,715.41
INTER PIPELINE LTD
247 19.97 4,932.59
KEYERA CORP
73 29.48 2,152.04
PARKLAND CORP
85 36.25 3,081.25
PEMBINA PIPELINE CORP
327 38.53 12,599.31
AGNICO EAGLE MINES LTD
140 71.77 10,047.80
B2GOLD CORP
349 4.74 1,654.26
FRANCO-NEVADA CORP
108 183.18 19,783.44
KINROSS GOLD CORP
745 7.26 5,408.70
LUNDIN MINING CORP
222 9.70 2,153.40
NUTRIEN LTD
312 74.48 23,237.76
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
257 54.48 14,001.36
BALLARD POWER SYSTEMS INC
144 19.28 2,776.32
CAE INC
166 34.38 5,707.08
TOROMONT INDUSTRIES LTD
49 108.61 5,321.89
WSP GLOBAL INC
72 161.81 11,650.32
158/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
36 78.43 2,823.48
THOMSON REUTERS CORP
103 144.69 14,903.07
CANADIAN NATL RAILWAY CO
399 136.55 54,483.45
MAGNA INTERNATIONAL INC
156 99.49 15,520.44
GILDAN ACTIVEWEAR INC
67 47.52 3,183.84
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
35 192.38 6,733.30
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
486 51.80 25,174.80
LOBLAW COMPANIES LTD
108 89.03 9,615.24
METRO INC
120 63.77 7,652.40
CANOPY GROWTH CORP
77 21.16 1,629.32
BANK OF MONTREAL
363 126.79 46,024.77
BANK OF NOVA SCOTIA
680 79.61 54,134.80
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
233 146.85 34,216.05
NATIONAL BANK OF CANADA
193 97.43 18,803.99
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
722 70.04 50,568.88
TMX GROUP LTD
36 138.75 4,995.00
INTACT FINANCIAL CORP
83 176.05 14,612.15
MANULIFE FINANCIAL CORP
1,047 24.81 25,976.07
SUN LIFE FINANCIAL INC
323 66.13 21,359.99
FIRSTSERVICE CORP
27 237.23 6,405.21
SHOPIFY INC - CLASS A
63 1,881.10 118,509.30
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
207 63.42 13,127.94
TELUS CORP
141 28.76 4,055.16
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
395 19.75 7,801.25
FORTIS INC
273 58.34 15,926.82
HYDRO ONE LTD
169 31.68 5,353.92
11,209 767,382.69
カナダドル 小計
(65,795,391)
ユーロ GALP ENERGIA SGPS SA
366 8.31 3,043.65
NESTE OYJ
246 48.49 11,928.54
OMV AG
111 45.27 5,024.97
REPSOL SA
844 9.28 7,837.38
TENARIS SA
169 8.22 1,389.18
TOTALENERGIES SE
1,403 36.30 50,935.91
VOPAK 24 36.06 865.44
159/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA
265 151.64 40,184.60
AKZO NOBEL
108 102.75 11,097.00
BASF SE
515 65.90 33,938.50
CRH PLC
415 43.54 18,069.10
HEIDELBERGCEMENT AG
91 72.48 6,595.68
KONINKLIJKE DSM NV
92 180.30 16,587.60
LANXESS AG
50 59.26 2,963.00
SOLVAY SA
47 112.45 5,285.15
STORA ENSO OYJ-R SHS
363 16.22 5,887.86
SYMRISE AG
74 123.85 9,164.90
UMICORE 125 57.00 7,125.00
UPM-KYMMENE OYJ
250 34.26 8,565.00
VOESTALPINE AG
41 38.22 1,567.02
ALSTOM 161 36.78 5,921.58
BOUYGUES SA
135 35.12 4,741.20
BRENNTAG SE
89 85.30 7,591.70
CNH INDUSTRIAL NV
565 13.69 7,734.85
EIFFAGE 49 84.76 4,153.24
KINGSPAN GROUP PLC
84 93.84 7,882.56
MTU AERO ENGINES AG
29 198.85 5,766.65
SCHNEIDER ELECTRIC SE
301 153.68 46,257.68
WARTSILA OYJ ABP
148 11.74 1,738.26
BUREAU VERITAS SA
186 27.70 5,152.20
RANDSTAD NV
73 60.98 4,451.54
TELEPERFORMANCE 35 365.60 12,796.00
WOLTERS KLUWER
154 96.38 14,842.52
DEUTSCHE POST AG-REG
558 59.66 33,290.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
179 77.40 13,854.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
20 67.25 1,345.00
MICHELIN (CGDE)
99 141.65 14,023.35
VALEO SA
150 24.17 3,625.50
ADIDAS AG
107 303.50 32,474.50
ESSILORLUXOTTICA 153 160.04 24,486.12
KERING 41 650.00 26,650.00
PUMA SE
58 106.15 6,156.70
160/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEB SA
8 134.90 1,079.20
ACCOR SA
67 28.13 1,884.71
PUBLICIS GROUPE
138 52.80 7,286.40
VIVENDI 403 30.92 12,460.76
DELIVERY HERO SE
91 115.25 10,487.75
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
592 29.13 17,244.96
PROSUS NV
518 68.62 35,545.16
CARREFOUR SA
381 17.14 6,530.34
COLRUYT SA
20 48.33 966.60
JERONIMO MARTINS
85 18.05 1,534.25
KESKO OYJ-B SHS
196 36.63 7,179.48
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
591 28.75 16,994.20
DANONE 365 63.82 23,294.30
JDE PEET'S BV
48 29.83 1,431.84
KERRY GROUP PLC-A
94 124.50 11,703.00
BEIERSDORF AG
58 104.70 6,072.60
HENKEL AG & CO KGAA
60 76.85 4,611.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
91 82.64 7,520.24
L'OREAL 140 388.80 54,432.00
AMPLIFON SPA
73 43.26 3,157.98
MERCK KGAA
73 203.50 14,855.50
ORION OYJ-CLASS B
35 34.50 1,207.50
UCB SA
59 99.30 5,858.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
3,759 5.58 21,009.05
BNP PARIBAS
632 51.91 32,807.12
CAIXABANK S.A
2,570 2.57 6,612.61
COMMERZBANK AG
613 5.19 3,186.37
ERSTE GROUP BANK AG
149 33.64 5,012.36
ING GROEP NV-CVA
2,189 11.29 24,731.32
INTESA SANPAOLO
9,257 2.35 21,814.12
KBC GROEP NV
138 69.66 9,613.08
SOCIETE GENERALE SA
465 25.75 11,973.75
AMUNDI SA
22 78.45 1,725.90
DEUTSCHE BOERSE AG
104 150.80 15,683.20
EURAZEO 2 86.55 173.10
161/262
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 10 121.00 1,210.00
AEGON NV
609 4.16 2,535.87
ALLIANZ SE-REG
231 198.88 45,941.28
ASSICURAZIONI GENERALI
626 17.07 10,685.82
AXA SA
1,032 23.92 24,690.60
CNP ASSURANCES
7 14.06 98.42
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
75 254.40 19,080.00
NN GROUP NV
167 43.83 7,319.61
DEUTSCHE WOHNEN SE
194 52.92 10,266.48
ATOS SE
34 42.53 1,446.02
SAP SE
581 126.14 73,287.34
ELISA OYJ
97 55.46 5,379.62
KONINKLIJKE KPN NV
2,116 2.71 5,744.94
ORANGE 1,154 9.68 11,181.10
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
358 2.42 867.07
ENEL SPA
4,561 7.92 36,132.24
IBERDROLA SA
3,205 10.65 34,149.27
NATURGY ENERGY GROUP SA
182 21.85 3,976.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA
268 17.80 4,770.40
ASML HOLDING NV
233 664.40 154,805.20
48,799 1,394,239.94
ユーロ 小計
(178,992,523)
英ポンド ANTOFAGASTA PLC
238 14.05 3,343.90
CRODA INTERNATIONAL PLC
82 91.70 7,519.40
JOHNSON MATTHEY PLC
117 29.77 3,483.09
MONDI PLC
288 20.34 5,857.92
ASHTEAD GROUP PLC
254 55.40 14,071.60
DCC PLC
58 60.10 3,485.80
FERGUSON PLC
125 100.70 12,587.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
46 156.65 7,205.90
INTERTEK GROUP PLC
98 52.42 5,137.16
RELX PLC
1,051 21.72 22,827.72
RENTOKIL INITIAL PLC
864 5.77 4,992.19
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
672 7.11 4,779.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS
42 48.35 2,030.70
162/262
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC
264 18.12 4,785.00
TAYLOR WIMPEY PLC
2,220 1.75 3,887.22
COMPASS GROUP PLC
959 14.66 14,063.73
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
105 44.75 4,698.75
WHITBREAD PLC
126 29.95 3,773.70
INFORMA PLC
959 5.31 5,092.29
WPP PLC
711 9.65 6,865.41
JD SPORTS FASHION PLC
319 9.69 3,091.11
KINGFISHER PLC
1,270 3.54 4,504.69
NEXT PLC
65 78.18 5,081.70
SAINSBURY (J) PLC
600 2.89 1,735.20
TESCO PLC
4,397 2.44 10,728.68
WM MORRISON SUPERMARKETS
813 2.79 2,269.89
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
213 19.95 4,249.35
COCA-COLA HBC AG-DI
61 26.66 1,626.26
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
398 56.43 22,459.14
UNILEVER PLC
1,464 41.08 60,141.12
NMC HEALTH PLC
5 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC
859 87.36 75,042.24
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,805 15.13 42,456.48
LLOYDS BANKING GROUP PLC
40,029 0.43 17,544.71
STANDARD CHARTERED PLC
1,250 4.44 5,561.25
ABRDN PLC
1,438 2.63 3,783.37
SCHRODERS PLC
42 36.19 1,519.98
ST JAMES'S PLACE PLC
325 15.91 5,170.75
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
3,438 2.62 9,007.56
BT GROUP PLC
5,189 1.71 8,878.37
VODAFONE GROUP PLC
15,217 1.21 18,446.04
NATIONAL GRID PLC
1,908 9.78 18,665.96
91,384 462,452.09
英ポンド 小計
(69,321,568)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
62 19.26 1,194.12
GIVAUDAN-REG 5 4,602.00 23,010.00
SIKA AG-REG
81 325.20 26,341.20
ABB LTD-REG
948 34.30 32,516.40
163/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
21 752.40 15,800.40
ADECCO SA-REG
100 50.58 5,058.00
SGS SA-REG
3 2,856.00 8,568.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
31 325.90 10,102.90
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
296 99.34 29,404.64
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
1 10,430.00 10,430.00
SONOVA HOLDING AG-REG
30 354.90 10,647.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
6 1,697.00 10,182.00
LONZA GROUP AG-REG
42 749.00 31,458.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
391 372.00 145,452.00
VIFOR PHARMA AG
30 128.20 3,846.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
19 479.10 9,102.90
SWISS RE AG
175 85.14 14,899.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG
85 404.40 34,374.00
SWISSCOM AG-REG
12 545.00 6,540.00
2,338 428,927.06
スイスフラン 小計
(51,346,858)
スウェーデンク BOLIDEN AB
174 299.00 52,026.00
ローナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
389 161.10 62,667.90
ALFA LAVAL AB
185 350.30 64,805.50
ASSA ABLOY AB-B
562 276.50 155,393.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
364 583.20 212,284.80
ATLAS COPCO AB-B SHS
223 491.90 109,693.70
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
824 116.35 95,872.40
SANDVIK AB
623 211.30 131,639.90
SKF AB-B SHARES
245 212.30 52,013.50
ELECTROLUX AB-SER B
76 219.00 16,644.00
HUSQVARNA AB-B SHS
141 113.70 16,031.70
EVOLUTION AB
98 1,375.80 134,828.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
378 171.30 64,751.40
ICA GRUPPEN AB
34 438.50 14,909.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
346 280.30 96,983.80
NORDEA BANK ABP
1,848 100.76 186,204.48
ERICSSON LM-B SHS
1,644 98.90 162,591.60
TELE2 AB-B SHS
168 130.30 21,890.40
164/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB
1,655 38.07 63,005.85
9,977 1,714,237.33
スウェーデンクローナ 小計
(21,393,681)
ノルウェーク NORSK HYDRO ASA
466 57.60 26,841.60
ローネ
MOWI ASA
289 221.00 63,869.00
ORKLA ASA
555 80.20 44,511.00
DNB BANK ASA
506 186.75 94,495.50
TELENOR ASA
353 158.05 55,791.65
2,169 285,508.75
ノルウェークローネ 小計
(3,471,786)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
65 577.80 37,557.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
97 491.90 47,714.30
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
535 248.60 133,001.00
PANDORA A/S
62 785.80 48,719.60
AMBU A/S-B
104 192.50 20,020.00
COLOPLAST-B 69 1,124.00 77,556.00
DEMANT A/S
37 350.00 12,950.00
GN STORE NORD A/S
81 473.50 38,353.50
GENMAB A/S
37 2,969.00 109,853.00
NOVO NORDISK A/S-B
961 670.30 644,158.30
TRYG A/S
171 160.20 27,394.20
ORSTED A/S
105 1,016.50 106,732.50
2,324 1,304,009.40
デンマーククローネ 小計
(22,507,202)
オーストラリア WOODSIDE PETROLEUM LTD
466 19.60 9,133.60
ドル
BLUESCOPE STEEL LTD
318 24.35 7,743.30
EVOLUTION MINING LTD
1,102 4.02 4,430.04
FORTESCUE METALS GROUP LTD
931 20.13 18,741.03
NEWCREST MINING LTD
482 25.54 12,310.28
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
467 9.41 4,394.47
ORICA LTD
135 12.89 1,740.15
BRAMBLES LTD
741 12.29 9,106.89
AURIZON HOLDINGS LTD
647 4.00 2,588.00
SYDNEY AIRPORT
447 7.72 3,450.84
TRANSURBAN GROUP
1,523 13.96 21,261.08
165/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARISTOCRAT LEISURE LTD
345 42.63 14,707.35
REA GROUP LTD
33 155.70 5,138.10
SEEK LTD
116 31.05 3,601.80
COLES GROUP LTD
813 18.57 15,097.41
COCHLEAR LTD
39 256.09 9,987.51
RAMSAY HEALTH CARE LTD
121 66.54 8,051.34
SONIC HEALTHCARE LTD
274 42.40 11,617.60
AUST AND NZ BANKING GROUP
1,611 28.36 45,687.96
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
994 99.22 98,624.68
ASX LTD
95 83.53 7,935.35
MACQUARIE GROUP LTD
187 164.98 30,851.26
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
1,520 5.38 8,177.60
QBE INSURANCE GROUP LTD
903 12.38 11,179.14
LENDLEASE GROUP
224 11.75 2,632.00
AFTERPAY LTD
126 130.60 16,455.60
COMPUTERSHARE LTD
162 16.17 2,619.54
XERO LTD
78 147.89 11,535.42
TELSTRA CORP LTD
2,798 3.97 11,108.06
APA GROUP
812 9.85 7,998.20
AUSNET SERVICES
621 1.94 1,207.84
19,131 419,113.44
オーストラリアドル 小計
(32,942,316)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
864 7.07 6,108.48
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
359 33.65 12,080.35
RYMAN HEALTHCARE LTD
145 14.52 2,105.40
SPARK NEW ZEALAND LTD
1,242 4.77 5,930.55
MERCURY NZ LTD
599 6.80 4,073.20
MERIDIAN ENERGY LTD
460 5.09 2,343.70
3,669 32,641.68
ニュージーランドドル 小計
(2,450,737)
香港ドル MTR CORP
1,023 45.15 46,188.45
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
2,242 24.95 55,937.90
HANG SENG BANK LTD
361 143.30 51,731.30
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
711 472.60 336,018.60
ESR CAYMAN LTD
1,200 23.05 27,660.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
172 54.30 9,339.60
SWIRE PROPERTIES LTD
404 22.50 9,090.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
1,289 10.42 13,431.38
HONG KONG & CHINA GAS
6,079 12.84 78,054.36
13,481 627,451.59
香港ドル 小計
(8,853,341)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
509 5.21 2,651.89
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD
487 4.96 2,415.52
DBS GROUP HOLDINGS LTD
988 29.92 29,560.96
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
2,000 11.66 23,320.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
280 10.77 3,015.60
CAPITALAND LTD
1,705 3.97 6,768.85
CITY DEVELOPMENTS LTD
168 6.92 1,162.56
UOL GROUP LTD
393 7.10 2,790.30
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
5,114 2.37 12,120.18
11,644 83,805.86
シンガポールドル 小計
(6,753,076)
イスラエルシュ BANK HAPOALIM BM
622 27.62 17,179.64
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
942 27.28 25,697.76
1,564 42,877.40
イスラエルシュケル 小計
(1,450,409)
291,630 1,649,346,744
合 計
(1,649,346,744)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AMERICAN TOWER CORP 248 71,706.72
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 841 7,081.22
BOSTON PROPERTIES INC 77 8,690.99
CROWN CASTLE INTL CORP 241 47,696.31
EQUINIX INC 50 41,698.00
EQUITY RESIDENTIAL 201 16,558.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 244 8,576.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 421 6,256.06
PROLOGIS INC 414 55,124.10
WELLTOWER INC 226 19,002.08
WEYERHAEUSER CO 424 14,377.84
3,387 296,768.30
米ドル 小計
(32,611,868)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 29 1,725.50
29 1,725.50
カナダドル 小計
(147,944)
ユーロ COVIVIO 19 1,499.48
GECINA SA 16 2,120.00
KLEPIERRE 167 3,393.44
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 92 6,747.28
294 13,760.20
ユーロ 小計
(1,766,534)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 298 1,533.50
SEGRO PLC 568 7,253.36
866 8,786.86
英ポンド 小計
(1,317,150)
オーストラリアドル DEXUS/AU 782 8,273.56
GOODMAN GROUP 955 21,516.15
GPT GROUP 659 3,110.48
MIRVAC GROUP 2,406 7,386.42
STOCKLAND 1,676 7,625.80
VICINITY CENTRES 1,306 2,050.42
7,784 49,962.83
オーストラリアドル 小計
(3,927,078)
シンガポールドル CAPITALAND INTEGRATED COMMER 3,529 7,375.61
3,529 7,375.61
シンガポールドル 小計
(594,326)
40,364,900
合計
(40,364,900)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 267銘柄 97.3 % ― 70.2 %
投資証券 11銘柄 ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 43銘柄 99.8 % ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 97銘柄 99.0 % ― 10.7 %
投資証券 4銘柄 ― 1.0 % 0.1 %
英ポンド 株式 42銘柄 98.1 % ― 4.1 %
投資証券 2銘柄 ― 1.9 % 0.1 %
スイスフラン 株式 19銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 19銘柄 100.0 % ― 1.3 %
ノルウェークローネ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.3 %
オーストラリアドル 株式 31銘柄 89.3 % ― 1.9 %
投資証券 6銘柄 ― 10.7 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.5 %
シンガポールドル 株式 9銘柄 91.9 % ― 0.4 %
投資証券 1銘柄 ― 8.1 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 2銘柄 100.0 % ― 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 1,852,313,124
コール・ローン 126,046,817
株式 13,128,879,004
投資証券 10,688,509
派生商品評価勘定 54,549
未収入金 58,612,625
未収配当金 36,150,878
1,071,748,049
差入委託証拠金
16,284,493,555
流動資産合計
16,284,493,555
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 230,368,708
未払利息 341
369
その他未払費用
230,369,418
流動負債合計
230,369,418
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,196,423,560
剰余金
5,857,700,577
剰余金又は欠損金（△）
16,054,124,137
元本等合計
16,054,124,137
純資産合計
16,284,493,555
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 7,627,636,469円
期中追加設定元本額 6,640,665,620円
期中一部解約元本額 4,071,878,529円
期末元本額 10,196,423,560円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 611,630,947円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,199,412,703円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,359,056,591円
ＤＣりそな グローバルバランス 10,545,124円
つみたてバランスファンド 489,826,092円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 296,048,291円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 160,230,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 101,314,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 28,676,799円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 18,257,572円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 9,696,229円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 13,764,690円
リスクコントロール・オープン 9,069,149円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 145,390,595円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 102,694,219円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 2,415,979,042円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 1,426,411,174円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 54,739,351円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 136,948,348円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 160,461,838円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 246,547,782円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９ 460,808,651円
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りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 274,226,886円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 198,295,274円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 225,856,987円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 39,117,982円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,299,320円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 11,963円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 41,271円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 64,179円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
10,196,423,560口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5745円
(10,000口当たり純資産額) (15,745円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △1,367,533,955
投資証券 1,043,473
合計 △1,366,490,482
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,203,852,840 － 2,973,597,026 △230,255,814
合計 3,203,852,840 － 2,973,597,026 △230,255,814
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 183,132,580 － 183,074,153 △58,427
米ドル 183,132,580 － 183,074,153 △58,427
売建 114,529 － 114,447 82
韓国ウォン 81,529 － 81,529 －
オフショア人民元 33,000 － 32,918 82
合計 183,247,109 － 183,188,600 △58,345
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
92,693 7.81 724,488.48
LUKOIL PJSC-SPON ADR
6,475 84.90 549,727.50
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,433 236.00 338,188.00
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
18,641 7.10 132,425.66
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
11,989 4.54 54,525.97
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,726 39.37 146,692.62
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 4.40 8,360.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,193 6.44 20,562.92
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
9,876 31.69 312,970.44
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,400 32.26 77,424.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 18.61 43,659.06
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,078 91.45 98,583.10
SEVERSTAL - GDR REG S
3,200 22.52 72,064.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,285 60.87 78,217.95
51JOB INC-ADR
500 71.96 35,980.00
DIDI GLOBAL INC
4,700 7.20 33,840.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
6,900 25.58 176,502.00
LI AUTO INC - ADR
8,400 27.54 231,336.00
NIO INC - ADR
20,100 36.29 729,429.00
XPENG INC - ADR
6,000 37.57 225,420.00
GAOTU TECHEDU INC
1,900 2.38 4,522.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,800 43.51 121,828.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
24,300 1.81 43,983.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
6,500 5.07 32,955.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
6,550 58.96 386,188.00
AUTOHOME INC-ADR
1,020 37.26 38,005.20
BAIDU INC - SPON ADR
4,150 137.33 569,919.50
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,500 64.33 160,825.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
1,600 3.23 5,168.00
HELLO GROUP INC -SPN ADR
2,650 11.19 29,653.50
HUYA INC-ADR
1,300 9.55 12,415.00
IQIYI INC-ADR
4,500 8.20 36,900.00
JOYY INC
920 45.28 41,657.60
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
1,691 19.91 33,667.81
NETEASE INC-ADR
6,310 78.92 497,985.20
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
10,500 7.23 75,915.00
WEIBO CORP-SPON ADR
930 47.60 44,268.00
YANDEX NV-A
4,700 68.25 320,775.00
BAOZUN INC-SPN ADR
900 19.15 17,235.00
DADA NEXUS LTD-ADR
1,000 17.89 17,890.00
JD.COM INC-ADR
13,420 62.19 834,589.80
OZON HOLDINGS PLC - ADR
600 50.03 30,018.00
PINDUODUO INC-ADR
6,800 74.69 507,892.00
TRIP.COM GROUP LTD
7,950 26.53 210,913.50
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
7,000 13.15 92,050.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
4,497 15.09 67,882.21
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,879 33.80 63,510.20
ADECOAGRO SA
1,800 8.76 15,768.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
1,600 4.23 6,768.00
BEIGENE LTD-ADR
700 275.44 192,808.00
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
800 18.87 15,096.00
HUTCHMED CHINA-ADR
1,300 38.36 49,868.00
I-MAB-SPONSORED ADR
500 57.18 28,590.00
ZAI LAB LTD-ADR
1,200 130.00 156,000.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
20,476 3.75 76,785.00
CREDICORP LTD
1,044 92.30 96,361.20
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
41,932 17.69 741,777.08
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
1,893 93.14 176,314.02
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 1.30 28,909.41
360 DIGITECH INC
1,400 16.90 23,660.00
LUFAX HOLDING LTD
2,900 8.63 25,027.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 36.35 18,175.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
1,400 12.92 18,088.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KE HOLDINGS INC
5,600 17.01 95,256.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.97 9,787.68
21VIANET GROUP INC-ADR
1,400 15.99 22,386.00
AGORA INC-ADR
800 25.94 20,752.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,500 9.92 14,880.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,400 50.30 70,420.00
GLOBANT SA
621 288.67 179,264.07
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
900 24.10 21,690.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
1,900 4.09 7,771.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
7,200 8.69 62,568.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
800 45.92 36,736.00
469,450 10,600,513.68
米ドル 小計
(1,164,890,448)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
240,900 15.54 3,743,586.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
49,400 86.41 4,268,654.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,850 270.84 501,054.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
14,200 54.37 772,054.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 64.33 476,042.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
6,700 218.18 1,461,806.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,030 341.35 1,034,290.50
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
2,750 149.38 410,795.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
39,400 49.74 1,959,756.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
2,200 70.83 155,826.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
83,200 71.57 5,954,624.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 124.27 956,879.00
BECLE SAB DE CV
5,300 45.56 241,468.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
7,745 115.06 891,139.70
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
30,800 173.45 5,342,260.00
GRUMA S.A.B.-B
2,855 224.92 642,146.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 49.81 1,329,927.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
24,500 33.85 829,325.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
41,000 126.59 5,190,190.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
30,800 19.43 598,444.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
537,500 18.16 9,761,000.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 15.82 311,654.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,185,630 46,832,920.80
メキシコペソ 小計
(255,393,966)
ブラジルレアル COSAN SA
16,900 22.44 379,236.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
58,500 27.16 1,588,860.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
74,700 26.64 1,990,008.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,400 15.37 159,848.00
BRADESPAR SA -PREF
3,300 63.41 209,253.00
BRASKEM SA-PREF A
2,900 57.46 166,634.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
9,900 37.00 366,300.00
GERDAU SA-PREF
18,400 27.69 509,496.00
KLABIN SA - UNIT
10,200 23.90 243,780.00
SUZANO SA
11,907 55.68 662,981.76
VALE SA
61,700 97.51 6,016,367.00
WEG SA
26,600 35.19 936,054.00
CCR SA
18,800 12.27 230,676.00
LOCALIZA RENT A CAR
9,710 58.14 564,539.40
RUMO SA
21,000 18.26 383,460.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 57.90 156,330.00
AMERICANAS SA
5,500 40.82 224,510.00
LOJAS RENNER S.A.
13,000 39.45 512,850.00
MAGAZINE LUIZA SA
46,300 18.95 877,385.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
18,700 26.07 487,509.00
VIA S/A
21,100 11.20 236,320.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
8,000 18.88 151,040.00
RAIA DROGASIL SA
17,600 26.22 461,472.00
AMBEV SA
74,400 17.19 1,278,936.00
BRF SA
9,900 23.59 233,541.00
JBS SA
16,900 31.41 530,829.00
NATURA &CO HOLDING SA
14,300 53.52 765,336.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,200 14.93 256,796.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
8,300 82.52 684,916.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
3,700 73.46 271,802.00
HYPERA SA
6,400 35.08 224,512.00
BANCO BRADESCO S.A.
23,432 19.62 459,735.84
BANCO BRADESCO SA-PREF
76,379 22.75 1,737,622.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO DO BRASIL S.A.
13,800 29.67 409,446.00
BANCO INTER SA-UNITS
5,500 64.58 355,190.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
6,200 40.21 249,302.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
75,800 29.90 2,266,420.00
ITAUSA SA
70,000 11.16 781,200.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
97,500 14.18 1,382,550.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
16,800 28.28 475,104.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
9,800 19.75 193,550.00
TOTVS SA
7,200 36.60 263,520.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
7,600 43.17 328,092.00
TIM SA
9,000 11.96 107,640.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,400 38.16 129,744.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,900 37.91 185,759.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
15,742 12.18 191,737.56
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 6.64 73,040.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
5,000 32.97 164,850.00
CPFL ENERGIA SA
2,300 27.55 63,365.00
ENERGISA SA-UNITS
2,000 43.63 87,260.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,275 38.00 86,450.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
15,100 24.33 367,383.00
1,119,645 32,120,537.81
ブラジルレアル 小計
(651,664,683)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,695 6,440.00 36,675,800.00
EMPRESAS CMPC SA
14,823 1,580.00 23,420,340.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,233 37,700.00 84,184,100.00
FALABELLA SA
10,992 3,100.00 34,075,200.00
CENCOSUD SA
25,901 1,420.00 36,779,420.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,735 8,039.70 13,948,879.50
BANCO DE CHILE
766,095 71.90 55,082,230.50
BANCO DE CREDITO E INVERSION
945 32,200.00 30,429,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
961,724 39.70 38,180,442.80
CENCOSUD SHOPPING SA
5,205 1,059.90 5,516,779.50
COLBUN SA
161,671 127.90 20,677,720.90
ENEL AMERICAS SA
383,577 103.00 39,508,431.00
ENEL CHILE SA
369,172 38.26 14,124,520.72
179/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,709,768 432,602,864.92
チリペソ 小計
(60,377,949)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
71,024 2,520.00 178,980,480.00
BANCOLOMBIA SA
4,637 31,600.00 146,529,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
7,902 31,650.00 250,098,300.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,588 19,660.00 50,880,080.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
6,643 23,650.00 157,106,950.00
92,794 783,595,010.00
コロンビアペソ 小計
(22,243,911)
ユーロ OPAP SA
3,467 12.10 41,950.70
JUMBO SA
1,515 12.94 19,604.10
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
36,613 1.09 40,255.99
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
42,000 0.78 32,768.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,292 15.94 52,490.94
86,887 187,070.13
ユーロ 小計
(24,016,063)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,150 15.15 78,048.25
5,150 78,048.25
英ポンド 小計
(11,699,432)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,755 100.40 176,202.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,741 18.55 421,845.55
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
7,910 15.28 120,864.80
KOC HOLDING AS
14,295 22.78 325,640.10
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,000 8.69 147,730.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 170.90 186,622.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,276 71.10 588,423.60
AKBANK T.A.S.
43,035 5.57 239,704.95
TURKIYE GARANTI BANKASI
31,721 9.29 294,688.09
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 5.54 138,716.06
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 15.69 299,537.79
191,955 2,939,975.74
トルコリラ 小計
(37,887,173)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,233 828.50 1,021,540.50
MONETA MONEY BANK AS
7,045 86.55 609,744.75
CEZ AS
2,634 654.00 1,722,636.00
10,912 3,353,921.25
180/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チェココルナ 小計
(16,874,583)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
5,429 2,362.00 12,823,298.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,026 9,070.00 18,375,820.00
OTP BANK PLC
3,561 17,740.00 63,172,140.00
11,016 94,371,258.00
ハンガリーフォリント 小計
(34,534,218)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,822 70.74 341,108.28
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
26,615 6.26 166,663.13
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,231 172.75 385,405.25
LPP SA
19 13,380.00 254,220.00
CD PROJEKT SA
1,166 168.30 196,237.80
CYFROWY POLSAT SA
4,876 35.32 172,220.32
ALLEGRO.EU SA
5,718 65.01 371,727.18
DINO POLSKA SA
707 338.50 239,319.50
BANK PEKAO SA
2,676 102.45 274,156.20
PKO BANK POLSKI SA
12,623 38.96 491,792.08
SANTANDER BANK POLSKA SA
538 269.40 144,937.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
9,703 39.98 387,925.94
ORANGE POLSKA SA
11,699 8.11 94,937.38
PGE SA
9,929 8.86 88,010.65
93,322 3,608,660.91
ポーランドズロチ 小計
(101,106,378)
ロシアルーブル SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 114,400 38.03 4,350,632.00
ALROSA PJSC
32,550 134.20 4,368,210.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
24,440 180.71 4,416,552.40
INTER RAO UES PJSC
423,000 4.20 1,776,600.00
594,390 14,911,994.40
ロシアルーブル 小計
(22,069,751)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
28,000 5.54 155,120.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
380,000 3.53 1,341,400.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
53,500 15.12 808,920.00
PETROCHINA CO LTD-H
304,000 3.07 933,280.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
26,000 9.80 254,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 4.40 290,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
19,500 42.40 826,800.00
181/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
34,500 10.74 370,530.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
48,000 5.52 264,960.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
62,000 9.90 613,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT
36,000 7.71 277,560.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
4,000 149.00 596,000.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
18,000 13.84 249,120.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 6.46 142,120.00
MMG LTD
40,000 3.03 121,200.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
26,000 10.30 267,800.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT
15,000 1.79 26,850.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 12.96 123,120.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
13,000 6.36 82,680.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
90,000 10.40 936,000.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 5.53 243,320.00
BOC AVIATION LTD
3,500 60.60 212,100.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
28,000 3.54 99,120.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
25,500 30.45 776,475.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
17,000 14.26 242,420.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
65,000 3.63 235,950.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
30,000 5.92 177,600.00
CITIC LTD
92,000 8.21 755,320.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
40,000 9.68 387,200.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
10,000 29.00 290,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 9.61 182,590.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,500 15.38 176,870.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
31,000 19.28 597,680.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 12.72 162,816.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
8,700 46.40 403,680.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 7.28 142,688.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
9,000 30.50 274,500.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
59,000 5.25 309,750.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
12,000 14.96 179,520.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
23,000 56.40 1,297,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
20,000 8.33 166,600.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 4.99 149,700.00
182/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 4.35 130,500.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
24,000 10.88 261,120.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 4.30 111,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
50,700 13.94 706,758.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 6.06 193,920.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 8.43 168,600.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
19,500 10.54 205,530.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 6.56 118,080.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.30 248,200.00
BYD CO LTD-H
12,000 258.40 3,100,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
44,000 7.19 316,360.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
9,600 46.90 450,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
92,000 26.80 2,465,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
48,500 32.30 1,566,550.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
46,000 7.19 330,740.00
MINTH GROUP LTD
12,000 34.05 408,600.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
20,000 14.50 290,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
17,000 167.40 2,845,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 5.75 310,500.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
31,000 28.00 868,000.00
LI NING CO LTD
35,000 94.75 3,316,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
12,900 185.40 2,391,660.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
6,000 7.58 45,480.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
13,000 13.46 174,980.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
24,000 4.40 105,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
17,000 28.50 484,500.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
12,000 24.85 298,200.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
200,000 0.89 178,000.00
CHINA LITERATURE LTD
6,200 65.50 406,100.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
4,300 65.75 282,725.00
TENCENT HOLDINGS LTD
89,500 421.20 37,697,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
235,440 162.10 38,164,824.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 42.15 337,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
139,000 0.78 108,420.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
44,000 3.98 175,120.00
183/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
4,550 67.85 308,717.50
MEITUAN 56,100 202.60 11,365,860.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
14,400 15.02 216,288.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
24,000 10.16 243,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
9,000 66.65 599,850.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 4.23 133,245.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 98.26 108,086.00
CHINA FEIHE LTD
56,000 14.36 804,160.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
49,000 43.50 2,131,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
22,000 62.65 1,378,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 3.95 120,475.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
6,400 39.05 249,920.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
19,000 43.40 824,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
32,000 13.16 421,120.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
8,000 65.65 525,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 7.25 152,250.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
72,000 5.17 372,240.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
7,000 44.00 308,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
10,500 41.00 430,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 21.60 129,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
64,000 11.50 736,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 12.12 242,400.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
10,000 46.85 468,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
7,200 68.10 490,320.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
40,000 13.28 531,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
11,300 15.28 172,664.00
SINOPHARM GROUP CO-H
21,600 21.10 455,760.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,500 40.85 142,975.00
3SBIO INC
20,500 7.34 150,470.00
AKESO INC
5,000 39.75 198,750.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,200 283.80 340,560.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
22,000 17.24 379,280.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
25,500 3.99 101,745.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
46,000 3.86 177,560.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
140,000 10.90 1,526,000.00
184/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENSCRIPT BIOTECH CORP
18,000 34.70 624,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 132.70 252,130.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
18,000 25.80 464,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
18,000 67.20 1,209,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,100 156.80 329,280.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
8,000 53.45 427,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
162,250 6.62 1,074,095.00
SSY GROUP LTD
22,000 5.31 116,820.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
5,368 145.10 778,896.80
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
52,500 113.80 5,974,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
384,000 2.60 998,400.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,236,000 2.71 3,349,560.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
137,000 4.54 621,980.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
39,500 3.09 122,055.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
140,000 3.54 495,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,495,000 5.67 8,476,650.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 2.73 128,310.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
60,500 66.10 3,999,050.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
75,100 3.27 245,577.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
18,000 2.97 53,460.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
878,000 4.36 3,828,080.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
125,000 5.56 695,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
149,000 1.39 207,110.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
14,000 9.04 126,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 4.22 236,320.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 1.02 105,060.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
23,200 18.72 434,304.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
36,500 19.02 694,230.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 8.75 253,750.00
GF SECURITIES CO LTD-H
15,600 14.00 218,400.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
43,600 6.96 303,456.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
25,800 10.96 282,768.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
116,000 12.92 1,498,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
41,400 22.60 935,640.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
24,400 11.48 280,112.00
185/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
14,100 22.25 313,725.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
126,000 2.41 303,660.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
104,000 6.94 721,760.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
98,500 65.25 6,427,125.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
7,900 35.10 277,290.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 9.07 163,260.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
20,000 5.19 103,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 5.00 120,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
96,000 2.31 221,760.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
60,500 18.22 1,102,310.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
20,000 6.67 133,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
50,000 27.90 1,395,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
5,800 41.05 238,090.00
CHINA VANKE CO LTD-H
27,100 22.85 619,235.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
54,000 5.25 283,500.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
122,000 8.20 1,000,400.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 10.16 152,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,400 7.07 186,648.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
10,700 27.45 293,715.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
37,000 2.29 84,730.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
21,500 8.81 189,415.00
LOGAN GROUP CO LTD
23,000 9.20 211,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
28,500 36.40 1,037,400.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT
2,400 45.80 109,920.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
25,000 6.45 161,250.00
SEAZEN GROUP LIMITED
36,000 7.20 259,200.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
52,000 2.25 117,000.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 15.50 310,000.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 17.30 173,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
40,000 19.38 775,200.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
11,000 19.28 212,080.00
WHARF HOLDINGS LTD
22,000 24.75 544,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
20,800 7.37 153,296.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
22,000 4.66 102,520.00
CHINA YOUZAN LTD
220,000 0.79 173,800.00
186/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
41,000 24.00 984,000.00
KINGSOFT CORP LTD
15,200 35.85 544,920.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
6,000 28.50 171,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
13,000 13.64 177,320.00
WEIMOB INC
27,000 9.73 262,710.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
11,500 44.10 507,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 35.35 371,175.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
10,500 36.15 379,575.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 14.38 237,270.00
LENOVO GROUP LTD
114,000 7.84 893,760.00
SUNNY OPTICAL TECH
11,100 215.40 2,390,940.00
XIAOMI CORP-CLASS B
223,400 24.00 5,361,600.00
ZTE CORP-H
12,200 26.80 326,960.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
656,000 1.03 675,680.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 25.15 213,775.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 3.04 231,040.00
CGN POWER CO LTD-H
171,000 1.67 285,570.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
48,600 23.55 1,144,530.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
53,000 13.00 689,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 2.25 132,750.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
14,000 48.95 685,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
32,000 14.90 476,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
12,400 165.10 2,047,240.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
48,000 10.80 518,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H
52,000 3.23 167,960.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
64,000 7.28 465,920.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 32.10 224,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
8,000 42.65 341,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
76,000 15.36 1,167,360.00
13,319,408 222,937,319.30
香港ドル 小計
(3,145,645,575)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.60 181,480.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 18.90 111,510.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
40,000 7.97 318,800.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
49,400 4.91 242,554.00
187/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAP SENG CONSOLIDATED
7,600 8.06 61,256.00
SIME DARBY BERHAD
33,100 2.20 72,820.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
12,900 5.78 74,562.00
MISC BHD
17,600 6.83 120,208.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
19,600 4.26 83,496.00
GENTING BHD
32,900 4.70 154,630.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.76 153,732.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 26.08 54,768.00
IOI CORP BHD
32,500 3.78 122,850.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
6,400 20.00 128,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,000 134.00 134,000.00
PPB GROUP BERHAD
11,120 18.20 202,384.00
QL RESOURCES BHD
17,150 5.61 96,211.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 3.79 115,216.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,700 7.06 167,322.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 5.79 184,122.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
16,600 3.09 51,294.00
SUPERMAX CORP BHD
19,217 3.08 59,188.36
TOP GLOVE CORP BHD
79,500 3.77 299,715.00
AMMB HOLDINGS BHD
23,400 2.88 67,392.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
95,200 4.60 437,920.00
HONG LEONG BANK BERHAD
10,100 18.30 184,830.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,800 17.38 31,284.00
MALAYAN BANKING BHD
64,500 8.09 521,805.00
PUBLIC BANK BERHAD
231,100 3.91 903,601.00
RHB BANK BHD
28,700 5.28 151,536.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 3.92 187,376.00
DIGI.COM BHD
52,900 4.25 224,825.00
MAXIS BHD
30,200 4.40 132,880.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 5.84 107,456.00
PETRONAS GAS BHD
14,000 15.98 223,720.00
TENAGA NASIONAL BHD
38,200 9.90 378,180.00
1,272,287 6,742,923.86
マレーシアリンギット 小計
(174,855,478)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
23,700 102.50 2,429,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTT PCL-NVDR
161,800 35.25 5,703,450.00
THAI OIL PCL-NVDR
13,200 45.50 600,600.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
26,800 40.50 1,085,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
32,800 58.25 1,910,600.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
20,500 70.50 1,445,250.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
12,700 414.00 5,257,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
70,100 58.50 4,100,850.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
89,500 8.25 738,375.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
105,500 8.80 928,400.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
62,200 4.20 261,240.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
48,600 32.25 1,567,350.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 31.75 1,054,893.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
88,100 13.10 1,154,110.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 28.50 1,553,250.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 34.00 561,000.00
CP ALL PCL-NVDR
94,900 57.50 5,456,750.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 132.50 649,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
56,700 26.00 1,474,200.00
OSOTSPA PCL-NVDR
19,500 37.00 721,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 20.80 1,010,880.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
159,100 22.50 3,579,750.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
6,000 129.00 774,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 38.25 512,550.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
7,800 103.00 803,400.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
25,000 10.40 260,000.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
15,400 97.25 1,497,650.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,300 17.10 312,930.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 59.00 867,300.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 60.25 457,900.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
9,000 67.50 607,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
29,400 49.50 1,455,300.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 8.00 1,249,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
5,200 550.00 2,860,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
19,700 182.50 3,595,250.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
17,100 76.00 1,299,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRUE CORP PCL-NVDR
85,100 3.06 260,406.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 43.25 410,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 175.00 700,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
23,900 58.50 1,398,150.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 78.50 1,044,050.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
46,700 37.75 1,762,925.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 44.25 495,600.00
1,781,925 65,869,134.75
タイバーツ 小計
(216,709,453)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
23,360 41.30 964,768.00
AYALA CORPORATION
4,750 732.50 3,479,375.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 527.00 822,120.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,491 62.80 3,233,634.80
SM INVESTMENTS CORP
4,030 999.00 4,025,970.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
17,520 183.00 3,206,160.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 198.00 1,376,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
13,570 141.00 1,913,370.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
26,410 84.40 2,229,004.00
BDO UNIBANK INC
28,100 112.00 3,147,200.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
27,612 46.20 1,275,674.40
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 3.84 556,800.00
AYALA LAND INC
134,900 34.75 4,687,775.00
SM PRIME HOLDINGS INC
148,800 34.70 5,163,360.00
GLOBE TELECOM INC
450 2,102.00 945,900.00
PLDT INC
980 1,258.00 1,232,840.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
3,140 290.00 910,600.00
638,623 39,170,651.20
フィリピンペソ 小計
(85,125,659)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,295.00 195,415,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
22,100 19,300.00 426,530,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
111,500 2,270.00 253,105,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
377,500 1,080.00 407,700,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 6,250.00 336,875,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 11,025.00 255,780,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
160,500 2,670.00 428,535,000.00
190/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 9,100.00 503,230,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
293,800 5,150.00 1,513,070,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
108,300 6,500.00 703,950,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 30,200.00 199,320,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
32,700 8,150.00 266,505,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,250.00 507,500,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
100,700 4,110.00 413,877,000.00
KALBE FARMA TBK PT
346,500 1,250.00 433,125,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
174,900 33,000.00 5,771,700,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
303,200 5,850.00 1,773,720,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
105,500 5,300.00 559,150,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
882,300 3,880.00 3,423,324,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,270.00 441,071,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
792,800 3,390.00 2,687,592,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
140,900 2,960.00 417,064,000.00
4,671,600 21,918,138,500.00
インドネシアルピア 小計
(168,769,666)
韓国ウォン GS HOLDINGS
848 40,100.00 34,004,800.00
S-OIL CORP
662 87,900.00 58,189,800.00
SK INNOVATION CO LTD
811 230,000.00 186,530,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,981 37,650.00 74,584,650.00
HYUNDAI STEEL CO
1,255 46,500.00 58,357,500.00
KOREA ZINC CO LTD
121 499,500.00 60,439,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 182,000.00 55,874,000.00
LG CHEM LTD
719 894,000.00 642,786,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 401,000.00 53,333,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
239 236,000.00 56,404,000.00
POSCO 1,166 313,500.00 365,541,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
448 148,000.00 66,304,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
110 286,000.00 31,460,000.00
SKC CO LTD
311 163,500.00 50,848,500.00
CJ CORP
193 96,000.00 18,528,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 26,300.00 13,518,200.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 40,700.00 35,938,100.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
4,146 19,500.00 80,847,000.00
191/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
839 39,200.00 32,888,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,161 49,050.00 56,947,050.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
813 63,900.00 51,950,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,000 31,000.00 31,000,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
557 110,500.00 61,548,500.00
LG CORP
1,396 95,100.00 132,759,600.00
SAMSUNG C&T CORP
1,346 129,500.00 174,307,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,405 21,450.00 51,587,250.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
6,907 5,770.00 39,853,390.00
SK 511 259,000.00 132,349,000.00
S-1 CORPORATION
228 80,300.00 18,308,400.00
CJ LOGISTICS
135 167,000.00 22,545,000.00
HMM CO LTD
4,121 38,000.00 156,598,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
314 179,000.00 56,206,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
2,155 28,400.00 61,202,000.00
PAN OCEAN CO LTD
3,277 7,730.00 25,331,210.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
966 45,300.00 43,759,800.00
HANON SYSTEMS
2,393 15,450.00 36,971,850.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,051 257,500.00 270,632,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,179 206,500.00 449,963,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 99,000.00 60,390,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 99,500.00 33,432,000.00
KIA CORP
4,149 80,400.00 333,579,600.00
COWAY CO LTD
831 73,000.00 60,663,000.00
FILA HOLDINGS CORP
654 44,000.00 28,776,000.00
HLB INC
1,142 41,300.00 47,164,600.00
LG ELECTRONICS INC
1,690 148,000.00 250,120,000.00
KANGWON LAND INC
1,387 25,350.00 35,160,450.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 22,550.00 23,677,500.00
HYBE CO LTD
230 285,000.00 65,550,000.00
KAKAO CORP
4,858 146,500.00 711,697,000.00
NAVER CORP
1,928 424,500.00 818,436,000.00
NCSOFT CORP
263 853,000.00 224,339,000.00
NETMARBLE CORPORATION
271 126,500.00 34,281,500.00
PEARL ABYSS CORP
350 67,500.00 23,625,000.00
192/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CJ ENM CO LTD
195 146,800.00 28,626,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 84,600.00 34,432,200.00
LOTTE SHOPPING CO
222 100,500.00 22,311,000.00
SHINSEGAE INC
109 250,500.00 27,304,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 162,000.00 22,356,000.00
E-MART INC
257 170,500.00 43,818,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
123 434,000.00 53,382,000.00
KT&G CORP
1,875 81,100.00 152,062,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 115,500.00 47,586,000.00
AMOREPACIFIC CORP
526 214,000.00 112,564,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 54,800.00 23,509,200.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
149 1,437,000.00 214,113,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 666,000.00 20,646,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,232 114,100.00 140,571,200.00
ALTEOGEN INC
360 75,200.00 27,072,000.00
CELLTRION INC
1,516 271,000.00 410,836,000.00
CELLTRION PHARM INC
238 161,600.00 38,460,800.00
GREEN CROSS CORP
90 306,000.00 27,540,000.00
HANMI PHARM CO LTD
87 300,000.00 26,100,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
263 975,000.00 256,425,000.00
SEEGENE INC
480 65,500.00 31,440,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
400 67,300.00 26,920,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
387 115,000.00 44,505,000.00
YUHAN CORP
839 59,200.00 49,668,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,768 42,900.00 204,547,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 10,000.00 44,550,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
6,224 51,300.00 319,291,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
6,937 37,550.00 260,484,350.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
7,413 10,750.00 79,689,750.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
715 90,200.00 64,493,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 4,930.00 29,974,400.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
4,302 8,380.00 36,050,760.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 12,350.00 19,019,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
824 45,000.00 37,080,000.00
DB INSURANCE CO LTD
726 58,400.00 42,398,400.00
193/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
503 225,000.00 113,175,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
966 72,100.00 69,648,600.00
DOUZONE BIZON CO LTD
357 80,400.00 28,702,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD
567 169,500.00 96,106,500.00
KMW CO LTD
357 48,300.00 17,243,100.00
LG DISPLAY CO LTD
3,338 20,250.00 67,594,500.00
LG INNOTEK CO LTD
243 201,000.00 48,843,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
899 171,000.00 153,729,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
74,262 73,100.00 5,428,552,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
12,856 68,500.00 880,636,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
862 777,000.00 669,774,000.00
LG UPLUS CORP
3,613 13,900.00 50,220,700.00
SK TELECOM
628 290,000.00 182,120,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,249 23,650.00 100,488,850.00
SK HYNIX INC
8,517 102,500.00 872,992,500.00
235,316 18,400,743,760.00
韓国ウォン 小計
(1,729,669,913)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 91.10 1,730,900.00
ASIA CEMENT CORP
31,000 43.35 1,343,850.00
CHINA STEEL CORP
186,000 35.30 6,565,800.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
56,000 80.20 4,491,200.00
FORMOSA PLASTICS CORP
60,000 96.70 5,802,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
81,000 84.00 6,804,000.00
TAIWAN CEMENT
78,477 46.20 3,625,637.40
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,100 867.00 1,820,700.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
39,000 28.30 1,103,700.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
4,174 313.50 1,308,549.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
37,550 128.00 4,806,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22,000 29.05 639,100.00
WAN HAI LINES LTD
8,000 213.00 1,704,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
28,000 126.50 3,542,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 37.60 1,128,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
3,020 510.00 1,540,200.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
6,080 200.50 1,219,040.00
GIANT MANUFACTURING
4,000 307.50 1,230,000.00
194/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 411.50 823,000.00
POU CHEN
34,000 32.50 1,105,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
5,000 539.00 2,695,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
9,000 286.50 2,578,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
77,000 69.10 5,320,700.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 185.00 555,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
71,616 16.60 1,188,825.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
292,000 21.35 6,234,200.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
179,906 26.95 4,848,466.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
163,627 23.00 3,763,421.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
135,416 19.50 2,640,612.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
172,000 31.30 5,383,600.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
144,995 13.65 1,979,181.75
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
140,769 16.90 2,378,996.10
TAIWAN BUSINESS BANK
79,672 9.62 766,444.64
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
149,374 20.95 3,129,385.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
58,000 40.55 2,351,900.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
20,996 225.50 4,734,598.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
156,920 23.35 3,664,082.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
125,000 53.80 6,725,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
218,000 13.20 2,877,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
27,899 28.35 790,936.65
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
105,000 77.00 8,085,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
154,835 9.02 1,396,611.70
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
9,480 63.60 602,928.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
8,000 289.00 2,312,000.00
ACER INC
38,000 24.45 929,100.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 362.00 1,918,238.00
ASUSTEK COMPUTER INC
11,000 311.00 3,421,000.00
AU OPTRONICS CORP
122,000 19.75 2,409,500.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
11,000 175.50 1,930,500.00
COMPAL ELECTRONICS
63,000 22.30 1,404,900.00
DELTA ELECTRONICS INC
31,000 269.00 8,339,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
14,000 64.50 903,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
194,800 103.00 20,064,400.00
195/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNOLUX CORP
126,000 19.10 2,406,600.00
INVENTEC CORP
41,000 23.80 975,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,600 2,740.00 4,384,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
35,000 56.90 1,991,500.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 123.50 1,235,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
3,000 360.00 1,080,000.00
PEGATRON CORP
33,000 64.50 2,128,500.00
QUANTA COMPUTER INC
43,000 74.90 3,220,700.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,000 51.00 867,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
17,000 131.00 2,227,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
5,000 177.00 885,000.00
WISTRON CORP
40,951 26.70 1,093,391.70
WIWYNN CORP
1,000 889.00 889,000.00
WPG HOLDINGS LTD
26,960 47.10 1,269,816.00
YAGEO CORPORATION
6,198 450.00 2,789,100.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
10,000 95.00 950,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
60,000 116.50 6,990,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
24,000 60.70 1,456,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
27,000 103.00 2,781,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
52,000 115.50 6,006,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,785.00 892,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 777.00 2,331,000.00
MEDIATEK INC
23,500 888.00 20,868,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
17,000 65.70 1,116,900.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
9,000 470.50 4,234,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 418.50 837,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 106.00 1,060,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 517.00 3,619,000.00
SILERGY CORP
1,250 3,385.00 4,231,250.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
382,700 559.00 213,929,300.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
185,000 55.50 10,267,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
12,000 136.00 1,632,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 324.50 1,947,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
42,000 28.90 1,213,800.00
5,009,664 484,461,661.54
196/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新台湾ドル 小計
(1,902,044,929)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
13,868 463.50 6,427,818.00
COAL INDIA LTD
25,983 138.35 3,594,748.05
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,112 253.80 2,058,825.60
INDIAN OIL CORP LTD
24,474 106.20 2,599,138.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,490 113.20 4,243,868.00
PETRONET LNG LTD
12,992 223.65 2,905,660.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD
44,465 2,172.65 96,606,882.25
ACC LTD
1,105 2,356.30 2,603,711.50
AMBUJA CEMENTS LTD
11,501 409.40 4,708,509.40
ASIAN PAINTS LTD
6,046 3,001.55 18,147,371.30
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 813.70 3,316,641.20
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,259 1,501.20 6,393,610.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD
25,088 426.95 10,711,321.60
JSW STEEL LTD
12,106 737.45 8,927,569.70
PI INDUSTRIES LTD
1,184 3,183.05 3,768,731.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,129 2,225.30 4,737,663.70
SHREE CEMENT LTD
150 26,327.30 3,949,095.00
TATA STEEL LTD
9,239 1,500.45 13,862,657.55
ULTRATECH CEMENT LTD
1,607 7,601.45 12,215,530.15
UPL LTD
7,039 762.20 5,365,125.80
VEDANTA LTD
18,209 295.90 5,388,043.10
ADANI ENTERPRISES LTD
4,200 1,460.00 6,132,000.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
19,000 174.10 3,307,900.00
HAVELLS INDIA LTD
2,780 1,234.15 3,430,937.00
LARSEN & TOUBRO LTD
10,871 1,632.85 17,750,712.35
SIEMENS LTD
766 2,226.70 1,705,652.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
8,215 705.40 5,794,861.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
4,108 673.45 2,766,532.60
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,299 1,697.45 2,204,987.55
BAJAJ AUTO LTD
1,141 3,833.05 4,373,510.05
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,215 2,276.70 2,766,190.50
BHARAT FORGE LTD
3,030 802.90 2,432,787.00
EICHER MOTORS LTD
2,214 2,589.65 5,733,485.10
HERO MOTOCORP LTD
1,947 2,763.60 5,380,729.20
197/262
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
13,839 791.35 10,951,492.65
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,145 6,840.10 14,672,014.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
18,232 214.30 3,907,117.60
MRF LTD
27 79,347.15 2,142,373.05
TATA MOTORS LTD
26,597 293.35 7,802,229.95
PAGE INDUSTRIES LTD
97 30,823.90 2,989,918.30
TITAN CO LTD
5,705 1,880.30 10,727,111.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,121 4,040.40 4,529,288.40
INFO EDGE INDIA LTD
1,257 5,482.10 6,890,999.70
TRENT LTD
2,541 900.75 2,288,805.75
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,611 3,650.60 9,531,716.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,600 3,720.75 5,953,200.00
ITC LTD
47,218 208.95 9,866,201.10
NESTLE INDIA LTD
540 18,911.00 10,211,940.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
9,657 841.40 8,125,399.80
UNITED SPIRITS LTD
4,926 724.45 3,568,640.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
1,685 1,668.75 2,811,843.75
DABUR INDIA LTD
9,014 597.40 5,384,963.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
5,380 1,005.20 5,407,976.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
12,917 2,486.05 32,112,307.85
MARICO LTD
7,098 523.70 3,717,222.60
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,657 4,787.90 7,933,550.30
AUROBINDO PHARMA LTD
4,816 721.65 3,475,466.40
BIOCON LTD
5,970 370.00 2,208,900.00
CIPLA LTD
7,779 908.85 7,069,944.15
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,117 4,910.45 10,395,422.65
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,854 4,687.05 8,689,790.70
IPCA LABORATORIES LTD
1,001 2,444.35 2,446,794.35
LUPIN LTD
3,463 972.80 3,368,806.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
13,422 782.90 10,508,083.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
872 3,052.25 2,661,562.00
AXIS BANK LTD
35,514 754.40 26,791,761.60
BANDHAN BANK LTD
9,895 290.35 2,873,013.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
26,702 2,710.75 72,382,446.50
ICICI BANK LTD
79,821 688.30 54,940,794.30
198/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
8,749 1,749.70 15,308,125.30
STATE BANK OF INDIA
28,263 419.70 11,861,981.10
YES BANK LTD
141,484 11.30 1,598,769.20
BAJAJ FINANCE LTD
4,258 6,544.10 27,864,777.80
BAJAJ FINSERV LTD
619 15,006.35 9,288,930.65
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
6,200 506.75 3,141,850.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
710 2,995.90 2,127,089.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,814 1,479.40 2,683,631.60
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,715 2,701.50 4,633,072.50
REC LTD
14,000 148.05 2,072,700.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
3,000 1,010.75 3,032,250.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,737 1,293.85 3,541,267.45
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
12,966 671.05 8,700,834.30
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
3,638 1,484.40 5,400,247.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 680.70 4,105,301.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
6,379 1,114.05 7,106,524.95
DLF LTD
9,206 327.10 3,011,282.60
HCL TECHNOLOGIES LTD
17,122 1,134.25 19,420,628.50
INFOSYS LTD
53,107 1,733.45 92,058,329.15
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
748 4,981.80 3,726,386.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
14,446 3,560.55 51,435,705.30
TECH MAHINDRA LTD
10,014 1,412.50 14,144,775.00
WIPRO LTD
21,755 629.40 13,692,597.00
BHARTI AIRTEL LTD
38,516 622.95 23,993,542.20
INDUS TOWERS LTD
8,128 218.60 1,776,780.80
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,571 942.50 5,250,667.50
ADANI TOTAL GAS LTD
4,100 1,021.80 4,189,380.00
ADANI TRANSMISSION LTD
4,100 1,075.20 4,408,320.00
GAIL INDIA LTD
24,471 145.60 3,562,977.60
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,716 528.10 2,490,519.60
NTPC LTD
78,280 116.55 9,123,534.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
50,784 180.60 9,171,590.40
1,288,625 1,039,576,276.65
インドルピー 小計
(1,548,968,652)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
6,400 18.09 115,776.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
37,051 3.03 112,449.78
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 1.93 146,810.75
INDUSTRIES QATAR
23,913 13.09 313,021.17
COMMERCIAL BANK PQSC
33,159 5.90 195,638.10
MASRAF AL RAYAN
59,948 4.48 268,866.78
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
9,378 9.52 89,278.56
QATAR ISLAMIC BANK
18,726 18.03 337,629.78
QATAR NATIONAL BANK
71,025 19.18 1,362,259.50
BARWA REAL ESTATE CO
24,730 3.08 76,168.40
OOREDOO QPSC
12,412 7.00 86,884.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 16.92 137,018.16
380,672 3,241,800.98
カタールリアル 小計
(97,156,775)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,207 172.65 726,338.55
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,637 276.43 452,515.91
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
852 1,577.15 1,343,731.80
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
6,642 241.22 1,602,183.24
GOLD FIELDS LTD
14,144 134.27 1,899,114.88
HARMONY GOLD MINING CO LTD
6,895 54.02 372,467.90
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
12,499 221.80 2,772,278.20
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 615.63 656,877.21
NORTHAM PLATINUM LTD
4,980 201.85 1,005,213.00
SASOL LTD
8,982 197.08 1,770,172.56
SIBANYE STILLWATER LTD
44,383 58.25 2,585,309.75
BIDVEST GROUP LTD
4,193 202.14 847,573.02
MULTICHOICE GROUP LTD
6,108 117.97 720,560.76
MR PRICE GROUP LTD
3,738 234.60 876,934.80
NASPERS LTD-N SHS
3,384 2,379.71 8,052,938.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
16,364 60.08 983,149.12
BID CORP LTD
5,393 320.00 1,725,760.00
CLICKS GROUP LTD
3,433 295.61 1,014,829.13
SHOPRITE HOLDINGS LTD
8,180 166.99 1,365,978.20
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,541 200.47 509,394.27
TIGER BRANDS LTD
2,099 187.41 393,373.59
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
6,295 187.86 1,182,578.70
200/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABSA GROUP LTD
11,483 150.36 1,726,583.88
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,171 1,826.72 2,139,089.12
NEDBANK GROUP LTD
5,252 172.28 904,814.56
STANDARD BANK GROUP LTD
20,435 136.24 2,784,064.40
FIRSTRAND LTD
79,568 59.19 4,709,629.92
REINET INVESTMENTS SCA
2,213 284.47 629,532.11
REMGRO LTD
8,773 114.10 1,000,999.30
DISCOVERY LTD
7,125 127.88 911,145.00
OLD MUTUAL LTD
76,960 14.04 1,080,518.40
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
10,014 32.19 322,350.66
SANLAM LTD
30,241 63.59 1,923,025.19
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,969 102.55 612,120.95
MTN GROUP LTD
26,706 132.90 3,549,227.40
VODACOM GROUP LTD
9,434 138.91 1,310,476.94
463,360 56,462,851.06
南アフリカランド 小計
(407,097,156)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
36,436 4.48 163,233.28
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
44,749 7.47 334,275.03
ABU DHABI ISLAMIC BANK
20,373 5.50 112,051.50
DUBAI ISLAMIC BANK
20,440 5.06 103,426.40
EMIRATES NBD PJSC
40,014 13.50 540,189.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
68,484 16.82 1,151,900.88
ALDAR PROPERTIES PJSC
63,815 4.12 262,917.80
EMAAR PROPERTIES PJSC
49,173 4.08 200,625.84
EMIRATES TELECOM GROUP CO
27,455 24.18 663,861.90
370,939 3,532,481.63
アラブディルハム 小計
(105,868,474)
クウェートディ AGILITY 18,700 0.99 18,625.20
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
14,451 0.78 11,300.68
KUWAIT FINANCE HOUSE
73,529 0.80 59,190.84
NATIONAL BANK OF KUWAIT
107,400 0.89 96,230.40
MABANEE CO KPSC
7,811 0.73 5,748.89
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
35,345 0.59 21,136.31
257,236 212,232.32
クウェートディナール 小計
(77,611,237)
201/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,400 3.98 9,552.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 3.95 128,375.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
5,500 17.39 95,645.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 5.11 17,374.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 4.74 5,214.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.22 2,110.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 4.44 96,348.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
9,500 10.72 101,840.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
520 8.71 4,529.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 13.05 3,915.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 12.62 46,694.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 35.54 31,986.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 16.66 16,510.06
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 5.88 74,676.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 41.25 160,875.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
500 56.12 28,060.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
18,900 8.41 158,949.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.66 2,394.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 14.92 35,808.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 17.69 58,624.66
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
17,200 6.74 115,928.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 41.28 144,480.00
GEM CO LTD-A
3,500 11.70 40,950.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
500 31.55 15,775.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
1,190 124.80 148,512.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
5,720 28.69 164,106.80
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 11.49 22,405.50
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.81 4,215.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 12.20 56,120.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 19.11 21,021.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 7.37 25,795.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 2.56 113,408.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 5.00 17,500.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
3,200 25.50 81,600.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
1,900 6.93 13,167.00
202/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 300 126.30 37,890.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 91.66 45,830.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 22.86 45,720.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 177.66 195,426.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 20.23 64,736.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 32.00 54,400.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 18.40 34,960.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 16.34 99,674.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 3.09 22,248.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 19.04 191,352.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 17.55 60,863.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 33.89 61,679.80
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 5.53 55,300.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
800 45.93 36,744.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.61 25,542.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
720 155.98 112,305.60
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 8.52 40,896.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 22.82 38,794.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 114.20 68,520.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 28.18 61,996.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.21 1,926.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 155.13 86,872.80
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 12.81 14,091.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 25.52 38,280.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 3.60 5,400.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 7.52 9,776.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,000 106.98 320,940.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 82.43 32,972.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 26.38 31,656.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 8.93 21,253.40
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 15.08 46,748.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
900 258.30 232,470.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,160 130.88 151,820.80
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 11.66 26,818.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
3,200 12.86 41,152.00
203/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A
1,680 41.86 70,324.80
ZHONGJIN GOLD CORP-A
4,700 8.08 37,976.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
17,700 10.34 183,018.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 24.67 24,670.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 64.95 162,375.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 11.45 34,350.00
AVICOPTER PLC-A
500 67.18 33,590.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 36.70 51,380.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
400 96.46 38,584.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 17.86 78,584.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 10.10 5,050.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 5.33 114,062.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
29,800 4.70 140,060.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,200 503.00 1,106,600.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 15.44 9,264.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,820 103.48 188,333.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 9.81 4,090.77
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 53.16 53,160.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 191.80 76,720.00
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 36.86 73,720.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 42.69 25,614.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 65.30 19,590.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,036 102.19 105,868.84
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 8.12 21,112.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.86 84,148.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,000 18.45 73,800.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
4,246 30.82 130,861.72
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
23,000 6.05 139,150.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 34.00 68,000.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
8,200 28.26 231,732.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.68 15,008.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.37 45,448.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 71.19 192,213.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A
9,000 6.62 59,580.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 137.17 205,755.00
204/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 41.29 53,677.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 7.06 2,824.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
160 686.00 109,760.00
TBEA CO LTD-A
2,100 16.45 34,545.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 17.38 15,642.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 19.67 116,053.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
500 247.45 123,725.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 6.39 49,203.00
XIAMEN C & D INC-A
300 7.30 2,190.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 12.98 44,132.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
980 42.78 41,924.40
YUTONG BUS CO LTD-A
200 11.79 2,358.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 5.94 31,482.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 50.60 101,200.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 67.46 28,333.20
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 121.22 96,976.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 24.13 72,148.70
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 21.04 27,352.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 22.44 89,760.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 8.09 51,776.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 7.22 18,772.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 73.30 58,640.00
AIR CHINA LTD-A
6,400 7.10 45,440.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
40,800 4.47 182,376.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 4.74 51,192.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 5.65 51,415.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
12,870 20.79 267,567.30
S F HOLDING CO LTD-A
4,300 57.74 248,282.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 39.86 39,860.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.11 45,479.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 4.54 9,080.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
900 51.64 46,476.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 9.22 36,880.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
1,170 14.30 16,731.00
BYD CO LTD -A
1,600 293.72 469,952.00
205/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 187.69 37,538.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
6,020 22.42 134,968.40
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 11.11 35,552.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 48.39 91,941.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
1,600 57.21 91,536.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 21.11 63,330.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 23.33 51,326.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 24.12 28,944.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 37.97 30,376.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
6,910 18.75 129,562.50
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 9.10 28,210.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 36.18 47,034.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 21.93 2,193.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 177.88 106,728.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A
800 23.06 18,448.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,700 26.84 152,988.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A
1,100 31.56 34,716.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 41.84 41,840.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 92.38 46,190.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 74.20 59,360.00
JOYOUNG CO LTD -A
600 24.78 14,868.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
3,200 71.94 230,208.00
NAVINFO CO LTD-A
900 12.46 11,214.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 148.91 80,411.40
SHENZHEN MTC CO LTD -A
4,500 5.72 25,740.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
400 19.94 7,976.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 7.41 104,481.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
510 36.80 18,768.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 9.24 3,696.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 52.04 15,612.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
1,000 11.25 11,250.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 45.52 27,312.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 7.05 58,515.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 13.56 14,644.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 9.17 11,921.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 8.19 1,638.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 7.41 89,661.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 417.80 41,780.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 10.58 2,116.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
800 16.29 13,032.00
LEO GROUP CO LTD-A
4,100 2.34 9,594.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
1,310 55.30 72,443.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
1,100 9.05 9,955.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 15.02 20,277.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 17.80 16,020.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 5.49 16,470.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
1,900 236.09 448,571.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 22.13 4,426.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 11.04 55,200.00
SUNING.COM CO LTD-A
9,100 5.43 49,413.00
WANGFUJING GROUP CO LTD-A
800 26.64 21,312.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 6.30 37,800.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
720 49.38 35,553.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 52.57 14,719.60
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A
1,700 14.34 24,378.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 55.33 30,210.18
YIXINTANG PHARMACEUTICAL G-A
600 33.39 20,034.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 4.07 12,617.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 46.78 32,746.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
300 198.00 59,400.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 54.57 27,285.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 7.69 3,845.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 32.54 19,524.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
2,400 6.34 15,216.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 41.46 16,584.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 155.87 62,348.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 30.20 21,140.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
3,390 110.42 374,323.80
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 169.99 67,996.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 19.57 17,613.00
207/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,300 66.52 86,476.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.60 36,500.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 24.98 59,952.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
5,900 33.38 196,942.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 42.49 42,490.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,400 169.97 237,958.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 9.17 18,340.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 209.15 83,660.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 33.64 10,092.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 68.80 20,640.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,200 1,619.97 1,943,964.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,400 176.82 247,548.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
5,016 44.88 225,118.08
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 11.72 30,472.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A
800 20.53 16,424.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
980 78.85 77,273.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,120 299.11 335,003.20
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 120.80 48,320.00
TOLY BREAD CO LTD-A
700 31.78 22,246.00
TONGWEI CO LTD-A
4,400 49.02 215,688.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 90.30 81,270.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
5,660 13.11 74,202.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
3,600 222.65 801,540.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
900 70.49 63,441.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 19.56 21,516.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 27.91 36,283.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 21.62 21,620.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 182.85 18,285.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 51.08 30,648.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
5,565 50.07 278,639.55
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
630 61.20 38,556.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 31.03 12,412.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 127.25 89,075.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
390 51.30 20,007.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 38.99 67,842.60
208/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
300 104.99 31,497.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 54.93 64,817.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 37.70 18,850.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 14.54 2,908.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 26.17 18,319.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 7.51 3,604.80
OVCTEK CHINA INC-A
920 82.79 76,166.80
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A
600 32.90 19,740.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
2,000 19.05 38,100.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,100 335.27 368,797.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 301.66 90,498.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 13.67 14,216.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 33.48 30,132.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 352.75 70,550.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 35.07 37,875.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 84.30 25,290.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 103.15 30,945.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 285.00 114,000.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 24.31 2,431.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,500 151.10 226,650.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 19.79 18,998.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 30.73 3,073.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 30.79 43,106.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 147.18 44,154.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 36.40 64,792.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 24.58 34,412.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
6,116 53.84 329,285.44
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
1,000 16.75 16,750.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 11.95 19,120.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
560 137.93 77,240.80
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 39.74 19,870.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A
1,000 32.85 32,850.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
845 30.40 25,688.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
700 193.19 135,233.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 18.69 4,859.40
209/262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 67.50 128,250.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 7.25 21,025.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
900 16.30 14,670.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 136.32 81,792.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 26.14 2,614.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,400 17.81 24,934.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 17.82 3,564.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 10.74 2,148.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 81.06 121,590.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
2,328 130.75 304,386.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
1,000 15.56 15,560.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,100 92.08 101,288.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 378.34 227,004.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 17.99 21,767.90
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 48.80 63,440.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,136 28.79 61,495.44
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 58.94 23,576.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
70,900 2.94 208,446.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.36 81,532.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 11.00 16,500.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.02 101,472.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
37,500 4.38 164,250.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 13.50 78,300.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 6.74 100,426.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 9.01 80,189.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
5,000 35.25 176,250.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 7.26 98,808.60
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.93 54,556.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
34,900 3.39 118,311.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
19,300 51.58 995,494.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 4.01 119,498.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.61 61,009.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.83 32,555.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.57 68,511.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
58,300 4.64 270,512.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,000 18.55 333,900.00
PING AN BANK CO LTD-A
17,400 20.34 353,916.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
21,100 5.15 108,665.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
5,300 3.93 20,829.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
27,500 9.23 253,825.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
900 3.92 3,528.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 15.27 45,810.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 10.52 15,780.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 7.44 50,592.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.33 28,924.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 11.74 35,220.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 53.90 64,680.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
6,700 18.16 121,672.00
CITIC SECURITIES CO-A
11,100 24.64 273,504.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 29.35 146,750.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 11.11 2,222.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
10,104 32.08 324,136.32
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 15.76 50,432.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.75 3,375.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 8.60 61,920.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 20.29 119,711.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
2,400 11.74 28,176.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 14.04 30,888.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 11.56 53,176.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
6,900 17.54 121,026.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 7.56 3,780.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 11.97 106,533.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 116.15 58,075.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 5.31 2,124.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
5,500 16.13 88,715.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 9.86 2,958.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 10.99 73,633.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 11.27 18,032.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 8.42 25,260.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 16.22 84,344.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 3.22 10,304.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
5,472 8.82 48,263.04
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 4.11 10,275.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 6.63 2,652.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.64 126,208.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 11.35 48,805.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 10.20 3,060.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 5.10 19,380.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 4.41 18,963.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 8.20 4,100.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 12.04 15,652.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 29.15 72,875.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,700 27.19 182,173.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 3.45 2,070.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 40.57 77,083.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 5.15 18,025.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
10,200 53.71 547,842.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
700 12.67 8,869.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 9.99 79,920.00
CHINA VANKE CO LTD -A
8,900 23.15 206,035.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 5.83 2,332.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
2,400 35.77 85,848.00
GEMDALE CORP-A
3,300 11.00 36,300.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
14,910 4.43 66,051.30
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
3,100 5.08 15,748.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 4.95 3,465.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
12,800 11.80 151,040.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 5.04 3,024.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 15.48 26,006.40
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 16.80 15,120.00
YANGO GROUP CO LTD-A
3,400 4.54 15,436.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.44 19,964.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 4.56 59,280.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
5,100 2.31 11,781.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
4,000 12.02 48,080.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 28.30 13,584.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
140 18.22 2,550.80
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 15.35 10,745.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 52.33 10,466.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 16.28 11,396.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 7.05 2,820.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
964 55.76 53,752.64
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 52.40 131,000.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 26.57 21,256.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 263.90 105,560.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
520 67.39 35,042.80
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 126.77 38,031.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
2,308 36.15 83,434.20
ADDSINO CO LTD -A
1,700 22.20 37,740.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 34.30 78,890.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 45.19 22,595.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 168.58 33,716.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
34,300 5.78 198,254.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 41.50 74,700.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 15.45 40,170.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 5.08 55,880.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 19.44 21,384.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
7,100 11.85 84,135.00
GOERTEK INC -A
3,300 39.28 129,624.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 10.28 22,616.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 7.09 48,921.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 9.88 2,964.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 117.02 58,510.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 27.75 27,750.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 30.26 18,156.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 24.32 111,872.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 8.72 20,056.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
6,733 37.70 253,834.10
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
360 429.84 154,742.40
NINESTAR CORP-A
100 34.85 3,485.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OFILM GROUP CO LTD-A
400 7.59 3,036.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 115.00 80,500.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
1,000 25.36 25,360.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 95.40 26,712.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 16.96 16,960.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 36.49 29,192.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 25.54 22,986.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 19.25 13,475.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 44.92 31,444.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 14.48 34,752.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 25.02 46,937.52
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 13.82 17,966.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 103.12 123,744.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,904 29.07 55,349.28
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 8.14 20,350.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 12.35 21,736.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
640 75.33 48,211.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 87.01 78,309.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 20.49 49,176.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 38.55 19,275.00
ZTE CORP-A
3,800 36.29 137,902.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 5.10 21,930.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
22,900 19.92 456,168.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 18.08 34,352.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.45 4,485.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 4.65 3,720.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 8.89 58,674.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 6.23 4,361.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 7.95 4,770.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 11.26 58,552.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
1,100 45.50 50,050.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 4.82 20,726.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
756 167.02 126,267.12
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,200 125.24 150,288.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 58.10 116,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 153.84 61,536.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 54.09 64,908.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 34.35 65,265.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
4,940 80.39 397,126.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
714 57.29 40,905.06
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
500 362.48 181,240.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
4,400 36.96 162,624.00
SG MICRO CORP-A
150 337.95 50,692.50
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 108.13 27,032.50
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 186.90 56,070.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
2,300 46.61 107,203.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 12.50 23,750.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 20.05 16,040.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
500 196.32 98,160.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 264.99 211,992.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 60.49 54,441.00
1,894,735 37,344,814.82
オフショア人民元 小計
(631,680,073)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
3,931 23.40 91,985.40
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
34,823 34.95 1,217,063.85
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,879 72.50 136,227.50
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
3,782 20.86 78,892.52
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
2,000 45.10 90,200.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
3,497 124.00 433,628.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
5,474 33.60 183,926.40
SAUDI ARABIAN MINING CO
6,999 69.80 488,530.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
14,155 121.60 1,721,248.00
SAUDI CEMENT
1,265 63.40 80,201.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
2,983 35.45 105,747.35
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
10,947 18.56 203,176.32
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
3,639 68.10 247,815.90
JARIR MARKETING CO
911 204.40 186,208.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
406 114.00 46,284.00
ALMARAI CO
4,232 55.90 236,568.80
SAVOLA 4,558 39.20 178,673.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 183.00 143,838.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
749 197.40 147,852.60
AL RAJHI BANK
19,204 122.20 2,346,728.80
ALINMA BANK
16,108 22.44 361,463.52
ARAB NATIONAL BANK
8,707 22.30 194,166.10
BANK AL-JAZIRA
5,356 18.58 99,514.48
BANK ALBILAD
5,393 42.10 227,045.30
BANQUE SAUDI FRANSI
9,664 40.50 391,392.00
RIYAD BANK
21,695 27.45 595,527.75
SAUDI BRITISH BANK
11,978 34.20 409,647.60
THE SAUDI NATIONAL BANK
34,421 59.00 2,030,839.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
800 156.80 125,440.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
661 95.20 62,927.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
8,367 10.22 85,510.74
EMAAR ECONOMIC CITY
4,295 12.46 53,515.70
ETIHAD ETISALAT CO
5,584 31.60 176,454.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
5,200 13.80 71,760.00
SAUDI TELECOM CO
9,462 131.20 1,241,414.40
SAUDI ELECTRICITY CO
12,359 26.45 326,895.55
286,270 14,818,310.38
サウジアラビアリアル 小計
(434,917,409)
38,441,579 13,128,879,004
合 計
(13,128,879,004)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 45,800 971,876.00
45,800 971,876.00
メキシコペソ 小計
(5,299,931)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 48,594 747,375.72
48,594 747,375.72
南アフリカランド 小計
(5,388,578)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10,688,509
合計
(10,688,509)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 74銘柄 100.0 % ― 8.9 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 98.0 % ― 1.9 %
投資証券 1銘柄 ― 2.0 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0 % ― 5.0 %
チリペソ 株式 13銘柄 100.0 % ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.2 %
香港ドル 株式 211銘柄 100.0 % ― 23.9 %
マレーシアリンギット 株式 36銘柄 100.0 % ― 1.3 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― 1.6 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0 % ― 13.2 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― 14.5 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.0 % ― 11.8 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.7 % ― 3.1 %
投資証券 1銘柄 ― 1.3 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.8 %
クウェートディナール 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.6 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オフショア人民元 株式 471銘柄 100.0 % ― 4.8 %
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0 % ― 3.3 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 440,263,589
投資証券 31,829,864,800
未収配当金 168,039,832
20,608,000
差入委託証拠金
32,458,776,221
流動資産合計
32,458,776,221
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 683,240
前受金 349,000
未払金 212,481,150
未払解約金 8,763,000
未払利息 1,194
1,577
その他未払費用
222,279,161
流動負債合計
222,279,161
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,134,985,630
剰余金
11,101,511,430
剰余金又は欠損金（△）
32,236,497,060
元本等合計
32,236,497,060
純資産合計
32,458,776,221
負債純資産合計
注記表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 16,103,147,715円
期中追加設定元本額 21,908,599,106円
期中一部解約元本額 16,876,761,191円
期末元本額 21,134,985,630円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 830,830,430円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 709,202,965円
りそなラップ型ファンド（成長型） 610,801,098円
ＤＣりそな グローバルバランス 17,524,632円
つみたてバランスファンド 1,049,318,538円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 157,208,821円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 85,800,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 54,310,821円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 14,694,172円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 9,613,462円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 5,184,005円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 7,210,734円
リスクコントロール・オープン 2,406,558円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 77,726,408円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 4,349,502,705円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 3,476,760,579円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 2,532,808,199円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 28,006,741円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 73,325,003円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 84,210,670円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 132,524,683円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９ 246,089,867円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 145,316,059円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 106,318,086円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 121,083,215円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 20,689,666円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 2,799,364,166円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 1,553,772円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 1,033,333,853円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 17,079円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 25,960円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 43,176円
資家専用）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家 2,352,179,478円
専用）
２. 計算日における受益権の総数
21,134,985,630口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5253円
(10,000口当たり純資産額) (15,253円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 3,245,637,254
合計 3,245,637,254
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 389,291,240 － 388,608,000 △683,240
合計 389,291,240 － 388,608,000 △683,240
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 549 76,640,400
サンケイリアルエステート投資法人 668 87,641,600
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 1,145 203,695,500
東海道リート投資法人 209 22,488,400
日本アコモデーションファンド投資法人 942 629,256,000
森ヒルズリート投資法人 3,209 513,440,000
産業ファンド投資法人 3,874 836,396,600
アドバンス・レジデンス投資法人 2,728 998,448,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,864 438,226,400
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,367 644,540,500
ＧＬＰ投資法人 8,837 1,765,632,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,229 427,692,000
日本プロロジスリート投資法人 4,323 1,660,032,000
星野リゾート・リート投資法人 421 290,911,000
Ｏｎｅリート投資法人 425 143,862,500
イオンリート投資法人 3,209 484,559,000
ヒューリックリート投資法人 2,399 454,850,400
日本リート投資法人 842 371,743,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 17,340 392,924,400
積水ハウス・リート投資法人 8,026 764,877,800
トーセイ・リート投資法人 570 80,313,000
ケネディクス商業リート投資法人 1,089 320,166,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 582 87,474,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 618 73,789,200
野村不動産マスターファンド投資法人 8,824 1,523,022,400
いちごホテルリート投資法人 452 38,736,400
ラサールロジポート投資法人 3,340 652,302,000
スターアジア不動産投資法人 2,820 164,406,000
マリモ地方創生リート投資法人 256 33,177,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,014 640,848,000
大江戸温泉リート投資法人 440 34,760,000
投資法人みらい 3,111 167,994,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 640 82,816,000
三菱地所物流リート投資法人 693 354,123,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 936 202,831,200
ザイマックス・リート投資法人 396 47,163,600
タカラレーベン不動産投資法人 866 104,612,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,064 173,112,800
日本ビルファンド投資法人 3,092 2,189,136,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,729 1,825,701,000
日本都市ファンド投資法人 13,768 1,466,292,000
オリックス不動産投資法人 5,437 1,093,924,400
日本プライムリアルティ投資法人 1,793 736,026,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 2,465 382,321,500
東急リアル・エステート投資法人 1,829 348,241,600
グローバル・ワン不動産投資法人 1,895 233,843,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,143 954,007,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森トラスト総合リート投資法人 1,950 297,375,000
インヴィンシブル投資法人 12,010 473,194,000
フロンティア不動産投資法人 957 456,010,500
平和不動産リート投資法人 1,768 301,797,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,783 609,786,000
福岡リート投資法人 1,411 252,710,100
ケネディクス・オフィス投資法人 844 661,696,000
いちごオフィスリート投資法人 2,236 215,550,400
大和証券オフィス投資法人 577 438,520,000
阪急阪神リート投資法人 1,233 201,225,600
スターツプロシード投資法人 425 110,202,500
大和ハウスリート投資法人 3,893 1,280,797,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,359 511,570,800
大和証券リビング投資法人 3,569 435,061,100
ジャパンエクセレント投資法人 2,532 365,367,600
合計 174,015 31,829,864,800
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金 128,804,669
コール・ローン 252,371,699
株式 91,220,454
投資証券 25,953,789,230
派生商品評価勘定 26,526
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月20日現在
未収入金 22,276,251
50,848,021
未収配当金
26,499,336,850
流動資産合計
26,499,336,850
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 596,437
未払金 353,466,295
未払解約金 132,000
未払利息 684
330
その他未払費用
354,195,746
流動負債合計
354,195,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,584,896,436
剰余金
6,560,244,668
剰余金又は欠損金（△）
26,145,141,104
元本等合計
26,145,141,104
純資産合計
26,499,336,850
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 9月25日
期首元本額 22,332,515,594円
期中追加設定元本額 18,840,235,093円
期中一部解約元本額 21,587,854,251円
期末元本額 19,584,896,436円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,337,255,504円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,177,639,340円
りそなラップ型ファンド（成長型） 959,241,152円
ＤＣりそな グローバルバランス 20,263,738円
つみたてバランスファンド 593,205,702円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 361,120,143円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 196,544,746円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 124,258,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 34,222,256円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 22,286,479円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 11,886,951円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 16,550,880円
リスクコントロール・オープン 10,980,157円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 181,979,669円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 5,291,112,664円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 4,110,381,117円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 1,805,661,665円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 65,330,027円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 167,972,475円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 192,921,710円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ 304,069,555円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９ 568,942,816円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ 336,780,709円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２ 245,154,377円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３ 278,803,641円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 47,980,699円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定） 2,815,186円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 1,119,387,806円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 11,350円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 49,453円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 86,016円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
19,584,896,436口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3350円
(10,000口当たり純資産額) (13,350円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 12,372,222
投資証券 3,669,195,611
合計 3,681,567,833
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2021年 8月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 250,784,021 － 250,214,110 △569,911
米ドル 172,613,688 － 172,522,904 △90,784
カナダドル 5,812,926 － 5,744,392 △68,534
ユーロ 16,321,145 － 16,304,615 △16,530
英ポンド 20,085,652 － 19,936,327 △149,325
オーストラリアド
22,226,680 － 22,007,748 △218,932
ル
シンガポールドル 13,723,930 － 13,698,124 △25,806
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合計 250,784,021 － 250,214,110 △569,911
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BROADSTONE NET LEASE INC-A
23,530 25.91 609,662.30
23,530 609,662.30
米ドル 小計
(66,995,790)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 92,276 3.34 308,201.84
92,276 308,201.84
オーストラリアドル 小計
(24,224,664)
115,806 91,220,454
合 計
(91,220,454)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 12,803 260,925.14
AGREE REALTY CORP 10,639 789,520.19
ALEXANDER & BALDWIN INC 10,826 214,030.02
ALEXANDER'S INC 282 75,542.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,187 4,347,360.53
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,448 279,821.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 21,174 1,025,668.56
AMERICAN FINANCE TRUST INC 17,753 147,882.49
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 42,376 1,724,703.20
AMERICOLD REALTY TRUST 39,120 1,458,784.80
APARTMENT INCOME REIT CO 24,311 1,216,522.44
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 24,021 154,695.24
APPLE HOSPITALITY REIT INC 32,743 472,481.49
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 10,442 134,075.28
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,543 4,824,554.85
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 38,919.60
BOSTON PROPERTIES INC 21,974 2,480,205.38
BRANDYWINE REALTY TRUST 27,094 363,059.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,365 1,018,444.25
BRT APARTMENTS CORP 877 16,101.72
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,933 2,194,553.68
CARETRUST REIT INC 14,780 316,144.20
CENTERSPACE 2,032 199,440.80
CHATHAM LODGING TRUST 6,046 67,957.04
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 14,320.00
CITY OFFICE REIT INC 5,694 73,281.78
CLIPPER REALTY INC 1,350 10,381.50
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 18,563 316,313.52
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,585 170,681.85
COREPOINT LODGING INC 4,988 66,739.44
CORESITE REALTY CORP 6,558 956,418.72
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 17,384 493,705.60
COUSINS PROPERTIES INC 23,163 888,764.31
CTO REALTY GROWTH INC 900 47,745.00
CUBESMART 30,799 1,570,749.00
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CYRUSONE INC 18,740 1,410,747.20
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 31,908 263,879.16
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,417 7,072,629.30
DIGITALBRIDGE GROUP INC 76,416 508,930.56
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,684 134,233.48
DOUGLAS EMMETT INC 25,741 822,682.36
DUKE REALTY CORP 57,928 2,931,736.08
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 13,400 291,450.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,134 1,071,732.48
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,548 220,005.08
EPR PROPERTIES 11,436 539,893.56
EQUINIX INC 13,808 11,515,319.68
EQUITY COMMONWEALTH 18,850 494,624.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,214 2,183,101.92
EQUITY RESIDENTIAL 53,107 4,374,954.66
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 18,166 551,156.44
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,038 3,198,608.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,646 3,644,019.00
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 37,413.32
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,991 1,266,822.66
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 19,581 1,081,458.63
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 11,955 326,610.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 12,675 60,459.75
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 33,816 1,596,791.52
GEO GROUP INC/THE 19,712 159,667.20
GETTY REALTY CORP 5,766 178,630.68
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,761 129,219.23
GLADSTONE LAND CORP 4,296 100,612.32
GLOBAL MEDICAL REIT INC 8,379 126,355.32
GLOBAL NET LEASE INC 15,494 266,961.62
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,066 659,552.74
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 33,968 1,007,490.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 83,241 2,925,921.15
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,878 50,256.90
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HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,306 737,357.32
HOST HOTELS & RESORTS INC 108,328 1,609,754.08
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 23,071 592,924.70
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 15,188 300,722.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 9,736 263,358.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,676 842,098.08
INVITATION HOMES INC 87,651 3,525,323.22
IRON MOUNTAIN INC 44,646 2,044,340.34
JBG SMITH PROPERTIES 17,210 505,974.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 87,700 65,775.00
KILROY REALTY CORP 16,129 1,049,675.32
KIMCO REALTY CORP 93,070 1,960,984.90
KITE REALTY GROUP TRUST 12,509 234,293.57
LEXINGTON REALTY TRUST 42,016 562,174.08
LIFE STORAGE INC 11,901 1,432,642.38
LTC PROPERTIES INC 5,856 201,153.60
MACERICH CO/THE 26,440 406,118.40
MACK-CALI REALTY CORP 12,808 222,603.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV 213,400 156,849.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 89,825 1,765,959.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,679 3,328,778.91
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 14,510 275,690.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 26,775 1,252,266.75
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 11,979 661,719.96
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,995 414,313.85
NETSTREIT CORP 3,551 91,118.66
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 12,195 103,413.60
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,640 219,310.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,181 187,854.96
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,022 1,179,360.28
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 67,079.20
PARAMOUNT GROUP INC 24,691 216,540.07
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,881 624,688.21
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 19,727 397,893.59
PENN REAL ESTATE INVEST TST 9,178 18,080.66
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PHYSICIANS REALTY TRUST 32,660 604,210.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 18,539 337,409.80
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,100 92,250.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 6,628 77,547.60
PRIME US REIT 58,100 49,094.50
PROLOGIS INC 114,042 15,184,692.30
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,163 481,250.45
PUBLIC STORAGE 23,478 7,570,950.66
QTS REALTY TRUST INC-CL A 10,336 803,107.20
REALTY INCOME CORP 57,703 4,128,072.62
REGENCY CENTERS CORP 24,500 1,577,800.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 18,903 322,863.24
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 33,921 413,836.20
RETAIL VALUE INC 2,135 54,784.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 20,519 1,254,736.85
RLJ LODGING TRUST 26,131 353,291.12
RPT REALTY 12,942 157,374.72
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,618 626,959.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,693 507,722.29
SAFEHOLD INC 2,242 198,977.50
SAUL CENTERS INC 2,130 96,936.30
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,880 83,790.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,427 268,509.12
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,701 6,513,050.46
SITE CENTERS CORP 26,450 405,214.00
SL GREEN REALTY CORP 10,513 741,271.63
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,780 876,020.60
STAG INDUSTRIAL INC 24,788 1,036,386.28
STORE CAPITAL CORP 37,795 1,324,336.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 17,091 144,931.68
SUN COMMUNITIES INC 17,268 3,410,257.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,870 351,051.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,692 251,856.60
TERRENO REALTY CORP 10,833 717,577.92
UDR INC 45,876 2,431,428.00
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UMH PROPERTIES INC 6,220 141,753.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,693 99,734.63
URBAN EDGE PROPERTIES 16,309 295,355.99
URSTADT BIDDLE - CLASS A 3,952 74,258.08
VENTAS INC 57,930 3,161,240.10
VEREIT INC 35,506 1,771,749.40
VICI PROPERTIES INC 82,908 2,426,717.16
VORNADO REALTY TRUST 23,888 976,302.56
WASHINGTON REIT 12,508 304,069.48
WELLTOWER INC 64,416 5,416,097.28
WHITESTONE REIT 5,243 48,864.76
WP CAREY INC 27,251 2,102,142.14
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,546 282,490.60
3,810,674 177,702,938.29
米ドル 小計
(19,527,775,888)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,835 419,954.50
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 8,346 95,728.62
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 44,905.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,575 164,092.50
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,806 761,957.00
CHOICE PROPERTIES REIT 25,700 384,215.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 13,992 151,113.60
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 6,406 115,820.48
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,346 145,804.62
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 14,935 246,427.50
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 85,404.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 16,077 280,222.11
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,026 447,866.86
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 22,739 358,366.64
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 10,340 178,985.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 7,872 166,020.48
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,257 54,371.13
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,413 43,434.00
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,384 198,453.60
PLAZA RETAIL REIT 10,000 45,100.00
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 23,837 517,024.53
SLATE GROCERY REIT 2,561 34,291.79
SLATE OFFICE REIT 4,169 22,304.15
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,562 315,275.70
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 12,930 276,572.70
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,365 40,237.50
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 6,574 183,283.12
269,429 5,777,232.53
カナダドル 小計
(495,339,917)
ユーロ AEDIFICA 5,390 657,580.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 27,825 498,902.25
ALTAREA 598 117,208.00
BEFIMMO 3,878 137,669.00
CARE PROPERTY INVEST 4,207 117,796.00
CARMILA 7,876 92,779.28
COFINIMMO 4,480 628,096.00
COVIVIO 7,455 588,348.60
CROMWELL REIT EUR 43,440 109,468.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 5,323 115,722.02
GECINA SA 8,358 1,107,435.00
HAMBORNER REIT AG 11,656 117,492.48
HIBERNIA REIT PLC 105,660 138,203.28
ICADE 4,944 365,856.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 6,951 27,560.71
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 40,253 374,352.90
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,876 98,450.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 68,224 107,111.68
KLEPIERRE 30,491 619,577.12
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 8,017 43,852.99
MERCIALYS 5,259 52,142.98
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 51,236 503,342.46
MONTEA NV 1,597 188,765.40
NSI NV 2,837 101,422.75
RETAIL ESTATES 1,743 120,267.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,463 1,574,096.42
VASTNED RETAIL NV 2,828 68,013.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WAREHOUSES DE PAUW SCA 20,741 801,017.42
WERELDHAVE NV 6,360 86,241.60
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,620 139,646.00
515,586 9,698,417.94
ユーロ 小計
(1,245,082,895)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 21,160.00
ASSURA PLC 419,571 323,908.81
BIG YELLOW GROUP PLC 25,612 390,839.12
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 123,187 123,433.37
BRITISH LAND CO PLC 143,240 737,113.04
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 131,258 222,351.05
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 92,934 103,528.47
CUSTODIAN REIT PLC 53,561 54,739.34
DERWENT LONDON PLC 17,491 647,167.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 98,564 96,986.97
GCP STUDENT LIVING PLC 67,882 144,588.66
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 40,109 309,842.02
HAMMERSON PLC 670,421 218,356.11
HOME REIT PLC 35,027 40,281.05
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 55,357 63,549.83
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 114,915 815,896.50
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 139,144 360,661.24
LXI REIT PLC 100,508 144,128.47
NEWRIVER REIT PLC 39,505 31,801.52
PICTON PROPERTY INCOME LTD 91,730 88,152.53
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 201,064 333,364.11
REGIONAL REIT LTD 63,471 55,981.42
SAFESTORE HOLDINGS PLC 32,906 368,547.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 68,450 34,841.05
SEGRO PLC 185,170 2,364,620.90
SHAFTESBURY PLC 46,808 289,507.48
STANDARD LIFE INV PROP INC 69,000 50,439.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 121,418 148,433.50
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 65,502.50
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TRITAX BIG BOX REIT PLC 261,402 607,498.24
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 116,460 93,517.38
UNITE GROUP PLC 61,809 752,833.62
WORKSPACE GROUP PLC 20,047 193,654.02
3,904,264 10,297,225.52
英ポンド 小計
(1,543,554,105)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 62,398 207,785.34
APN INDUSTRIA REIT 27,219 94,449.93
ARENA REIT 57,189 232,187.34
AVENTUS GROUP 61,838 202,210.26
BWP TRUST 77,963 316,529.78
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 76,573 300,931.89
CENTURIA OFFICE REIT 49,819 125,543.88
CHARTER HALL GROUP 71,538 1,211,853.72
CHARTER HALL LONG WALE REIT 88,884 459,530.28
CHARTER HALL RETAIL REIT 76,733 288,516.08
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 42,983 156,028.29
CROMWELL PROPERTY GROUP 282,409 252,756.05
DEXUS/AU 165,349 1,749,392.42
GDI PROPERTY GROUP 66,335 76,285.25
GOODMAN GROUP 259,841 5,854,217.73
GPT GROUP 293,441 1,385,041.52
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 46,211 188,078.77
HOME CONSORTIUM 29,930 175,689.10
HOMECO DAILY NEEDS REIT 68,755 101,413.62
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 30,020 99,966.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 48,374 301,370.02
IRONGATE GROUP 69,568 108,526.08
MIRVAC GROUP 601,102 1,845,383.14
NATIONAL STORAGE REIT 158,895 357,513.75
RURAL FUNDS GROUP 63,091 162,774.78
SCENTRE GROUP 804,558 2,051,622.90
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 166,342 444,133.14
STOCKLAND 363,570 1,654,243.50
VICINITY CENTRES 603,973 948,237.61
WAYPOINT REIT LTD 117,252 325,960.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,932,153 21,678,173.33
オーストラリアドル 小計
(1,703,904,423)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 135,240 217,736.40
GOODMAN PROPERTY TRUST 174,709 451,622.76
KIWI PROPERTY GROUP LTD 226,618 265,143.06
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 173,901 290,414.67
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 63,535 208,077.12
774,003 1,432,994.01
ニュージーランドドル 小計
(107,589,190)
香港ドル CHAMPION REIT 294,000 1,287,720.00
FORTUNE REIT 223,000 1,962,400.00
LINK REIT 321,100 23,408,190.00
PROSPERITY REIT 163,000 500,410.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 178,000 882,880.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 247,000 1,002,820.00
1,426,100 29,044,420.00
香港ドル 小計
(409,816,766)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 58,500 87,165.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 184,100 165,690.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 510,000 1,575,900.00
ASCOTT TRUST 298,296 301,278.96
CAPITALAND CHINA TRUST 161,600 210,080.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 693,132 1,448,645.88
CDL HOSPITALITY TRUSTS 122,600 143,442.00
EC WORLD REIT 50,000 40,750.00
ESR REIT 392,600 188,448.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 92,916.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 167,300 43,498.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 213,700 493,647.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 68,187.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 444,279 670,861.29
IREIT GLOBAL 95,000 60,800.00
KEPPEL DC REIT 191,300 487,815.00
KEPPEL REIT 300,900 337,008.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 122,408.00
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LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 889,100 55,124.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 344,100 712,287.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 298,500 868,635.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 446,000 923,220.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 325,300 325,300.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 367,400 148,797.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 61,600 299,376.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 91,400 40,673.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 64,300 59,799.00
SPH REIT 164,700 146,583.00
STARHILL GLOBAL REIT 237,500 144,875.00
SUNTEC REIT 329,100 477,195.00
7,935,307 10,740,404.33
シンガポールドル 小計
(865,461,780)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 15,000 99,600,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 22,320,000.00
JR REIT XXVII 18,000 94,860,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 25,026,040.00
LOTTE REIT CO LTD 15,761 90,940,970.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 10,111 46,965,595.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,014 40,663,540.00
72,085 420,376,145.00
韓国ウォン 小計
(39,515,357)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 25,765 465,573.55
25,765 465,573.55
イスラエルシュケル 小計
(15,748,909)
25,953,789,230
合計
(25,953,789,230)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
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米ドル 株式 1銘柄 0.3 % ― 0.3 %
投資証券 153銘柄 ― 99.7 % 74.9 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 4.8 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 ― 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.4 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 98.6 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 8月31日現在です。
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,274,582,117 円
Ⅱ 負債総額 18,971,498 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,255,610,619 円
Ⅳ 発行済口数 5,565,746,410 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1239 円
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,059,982,822 円
Ⅱ 負債総額 100 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,059,982,722 円
Ⅳ 発行済口数 1,059,066,708 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0009 円
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 277,469,260,691 円
Ⅱ 負債総額 374,853,728 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 277,094,406,963 円
Ⅳ 発行済口数 262,230,149,576 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0567 円
ＲＭ先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 41,703,544,866 円
Ⅱ 負債総額 316,341,011 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,387,203,855 円
Ⅳ 発行済口数 37,673,534,814 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0986 円
ＲＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,555,438,747 円
Ⅱ 負債総額 56,360,472 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,499,078,275 円
Ⅳ 発行済口数 5,889,069,828 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1036 円
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,150,017,294 円
Ⅱ 負債総額 80,763 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,149,936,531 円
Ⅳ 発行済口数 1,732,140,736 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2412 円
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,145,782,325 円
Ⅱ 負債総額 24,993 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,145,757,332 円
Ⅳ 発行済口数 1,477,553,861 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4522 円
ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 17,128,010,348 円
Ⅱ 負債総額 135,025,491 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,992,984,857 円
Ⅳ 発行済口数 10,351,630,991 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6416 円
ＲＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 32,936,057,006 円
Ⅱ 負債総額 210,492,095 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,725,564,911 円
Ⅳ 発行済口数 21,152,920,462 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5471 円
ＲＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,543,345,473 円
Ⅱ 負債総額 3,406,690 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,539,938,783 円
Ⅳ 発行済口数 19,459,862,105 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3638 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年8月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
年月日 変更後（変更前）
2017年7月7日 1,000,000,000円（490,000,000円）
（２）委託会社の機構（2021年8月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO：実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2021年8月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 101 1,099,363
単位型株式投資信託 8 103,560
合計 109 1,202,924
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
ております。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自 2020年４月１日 至
2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 2,211,091 4,261,664
前払費用 186,739 245,658
未収入金 247 8,551
未収委託者報酬 810,183 768,778
未収運用受託報酬 1,261,327 2,597,734
418,494 437,046
未収投資助言報酬
流動資産計 4,888,083 8,319,433
固定資産
有形固定資産
※１
建物 4,325 5,302
※１
11,668 18,218
器具備品
有形固定資産計 15,993 23,520
無形固定資産
18,733 8,588
ソフトウェア
無形固定資産計 18,733 8,588
投資その他の資産
投資有価証券 7,975 19,301
長期前払費用 416 －
繰延税金資産 72,304 128,654
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投資その他の資産計 80,969 147,956
固定資産計 115,424 180,065
資産合計 5,003,507 8,499,498
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 311,378 256,287
※２
その他未払金 760,759 1,255,082
未払費用 85,094 99,584
未払法人税等 192,367 269,609
未払消費税等 287,966 352,528
預り金 1,648 1,387
賞与引当金 96,675 224,862
流動負債計 1,735,890 2,459,343
負債合計 1,735,890 2,459,343
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
1,778,051 4,548,350
繰越利益剰余金
利益剰余金計 1,778,051 4,548,350
株主資本計 3,268,051 6,038,350
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △433 1,804
評価・換算差額等計 △433 1,804
純資産合計 3,267,617 6,040,155
負債・純資産合計 5,003,507 8,499,498
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 3,170,025 3,539,887
運用受託報酬 1,201,400 4,624,333
投資助言報酬 1,166,500 839,669
－ 261
その他営業収益
営業収益計 5,537,925 9,004,153
営業費用
支払手数料 1,050,201 1,166,440
広告宣伝費 63,238 37,315
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
調査費
調査費 500,578 1,297,321
委託調査費 128,044 98,375
委託計算費 188,413 207,635
事務委託費 － 23,815
営業雑経費
印刷費 68,686 75,269
協会費 5,690 9,101
販売促進費 5,255 3,264
55,169 55,514
その他
営業費用計 2,065,279 2,974,056
一般管理費
給料
役員報酬 82,651 110,648
給料・手当 490,014 1,104,231
賞与 3,982 143,217
賞与引当金繰入額 132,198 224,862
旅費交通費 13,634 4,372
租税公課 48,964 73,538
不動産賃借料 48,771 97,751
固定資産減価償却費 16,096 21,729
119,502 256,552
諸経費
一般管理費計 955,815 2,036,904
営業利益 2,516,831 3,993,191
営業外収益
受取配当金 23 189
投資有価証券売却益 73 －
雑収入 46 1,694
営業外収益計 142 1,883
営業外費用
投資有価証券売却損 － 277
雑損失 13 273
営業外費用計 13 550
経常利益 2,516,960 3,994,525
税引前当期純利益 2,516,960 3,994,525
法人税、住民税及び事業税 ※1
769,705 1,281,563
△38,032 △57,337
法人税等調整額
法人税等計 731,672 1,224,226
当期純利益 1,785,287 2,770,298
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
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－ － －
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
－ －
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
－ － －
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 － － 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～15年
器具備品 ３～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（２）連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(３) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）
（１）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（２）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
２．時価の算定に関する会計基準等
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・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号 2019年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）
（１）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（２）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
建物 885千円 1,346千円
器具備品 11,323千円 22,447千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
流動負債
その他未払金 616,704千円 1,030,722千円
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
法人税、住民税及び事業税 616,720千円 1,029,080千円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式（株） 3,960,000 － － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 －
未収委託者報酬 810,183 810,183 －
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 －
未収投資助言報酬 418,494 418,494 －
資産計 4,701,096 4,701,096 －
未払手数料 311,378 311,378 －
その他未払金 760,759 760,759 －
負債計 1,072,138 1,072,138 －
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 4,261,664 4,261,664 －
未収委託者報酬 768,778 768,778 －
未収運用受託報酬 2,597,734 2,597,734 －
未収投資助言報酬 437,046 437,046 －
資産計 8,065,223 8,065,223 －
未払手数料 256,287 256,287 －
その他未払金 1,255,082 1,255,082 －
負債計 1,511,370 1,511,370 －
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金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 29,592千円 68,830千円
未払事業所税 655千円 1,246千円
未払事業税 33,577千円 54,775千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,944千円 3,840千円
税務上の繰越欠損金(＊１) 3,586千円 －
その他有価証券評価差額金 191千円 51千円
繰延税金資産小計 72,304千円 129,502千円
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 72,304千円 129,502千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 － 848千円
繰延税金負債合計 － 848千円
繰延税金資産の純額 72,304千円 128,654千円
(＊１) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年３月31日）
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の － － － － － 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 － － － － － － －
繰延税金資産 － － － － － 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度（2021年３月31日）
該当事項はありません。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01％
住民税均等割 0.09％
その他 △1.64％
29.07％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
法定実効税率 30.61％
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（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01％
住民税均等割 0.06％
その他 △0.03％
30.65％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100％ に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
（注１）
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬（注2） 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の －
報酬（注1） 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
（注3）
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100％ 未払金
個別帰属額
会
（注１）
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注２）
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注１）
746,352 164,487
支払手数料 未払
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 825円15銭 1,525円29銭
１株当たり当期純利益金額又は
450円83銭 699円57銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 1,785,287 2,770,298
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
1,785,287 2,770,298
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,960,000 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（ 2021年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 6月24日 半期報告書
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年10月11日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ている埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧの2020年9月25日から2021年8月20日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 埼玉り
そな・グローバルバランス・プラスＥＳＧの2021年8月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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