ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年9月28日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）

       益証券に係るファンドの名称】                  日本円・コース（毎月分配型）
                         ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
                         ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
                         ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
                         アジア通貨・コース（毎月分配型）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で30兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
        ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎
        月分配型）
        ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・
        コース（毎月分配型）
        ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース
        （毎月分配型）
       （注  1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま

         す。
       （注  2 ）上記を、それぞれ「日本円・コース」、「ブラジル・レアル・コース」、「アジア通貨・
         コース」という場合があります。
       （注  3 ）上記の総称を「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
         型）」とします。
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

      　各ファンドについて            10 兆円を上限とし、合計で             30 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
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    (5)  【申込手数料】
       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               3.3  ％（税抜     3.0  ％）となっています。
      　具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      ＜スイッチング（乗換え）について＞

       ・「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）」を構成する各
        ファンドの受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取
        得申込みを行なうことをいいます。
       ・スイッチング（乗換え）の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
       ・スイッチング（乗換え）にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額は、スイッチング（乗換え）の金額から差引かせていただきます。
       （「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）」の構成）

    (6)  【申込単位】




      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2021  年 9 月 29 日から    2022  年 3 月 28 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
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      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお










       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1,500   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    ＜投資対象ファンドの概要＞

















    ①ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・

      イールド・ボンド・ファンド　日本円・クラス」の受益証券（円建）について
    ②ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・

      イールド・ボンド・ファンド　ブラジル・レアル・クラス」の受益証券（円建）について
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    ③ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・
      イールド・ボンド・ファンド　アジア通貨・クラス」の受益証券（円建）について
     形態  / 表示通貨        ケイマン籍の外国投資信託／円建
     運用の基本方針           主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を確保すると
                ともに、値上がり益の獲得をめざします。
     主要投資対象           アジアのハイ・イールド債券
     運用方針           １ . 主として、アジアのハイ・イールド債券（※）に投資し、高水準の利息収益を
                 確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。
                 ※当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をア
                  ジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、ＢＢ
                  格相当以下（ムーディーズでＢａ１以下またはＳ＆ＰでＢＢ＋以下もしくは
                  フィッチでＢＢ＋以下。無格付けを含みます。）の債券をいいます。
                ２ . 運用にあたっては、以下の点に留意します。
                 (a)  投資対象は、主にアジアのハイ・イールド債券とします。
                 (b)  フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボト
                  ム・アップ・アプローチを重視した運用を行ないます。
                 (c)  デリバティブ取引についてはヘッジ目的に限定されず運用の効率化を図るた
                  め積極的に利用する場合があります。
                 (d)  ポートフォリオは、為替取引を活用し、実質的な米ドル建て資産の保有比率
                  を高位に維持することを基本とします。ただし、為替市場の流動性および規制
                  等から一部の通貨に対して為替取引を行なわない場合があります。
                ３．原則として、為替取引を活用して、各通貨クラスの対象通貨で実質的な運用を
                 行ないます。
                　○日本円・クラス：米ドル売り／日本円買い
                 ※ただし、一部の通貨建て資産については、為替ヘッジを行なわない場合がある
                  ため、為替変動リスクは完全には排除できません。
                　○ブラジル・レアル・クラス：米ドル売り／ブラジル・レアル買い
                 ※ただし、一部の通貨建て資産については、為替取引を行なわない場合があるた
                  め、ブラジル・レアル以外の為替変動の影響を受けることがあります。
                　○アジア通貨・クラス：米ドル売り／アジア通貨買い
                　　　次の取引を          3 分の１程度ずつ行ないます。
                　　　・米ドル売り／中国元買い
                    ・米ドル売り／インド・ルピー買い
                    ・米ドル売り／インドネシア・ルピア買い
                 ※     ただし、一部の通貨建て資産については、為替取引を行なわない場合が
                  あるため、中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピア以外の為替変動の
                  影響を受けることがあります。
                ４．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
                 き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                 が行なわれないことがあります。
     設定日           2011  年 7 月 22 日
     信託期間           無期限
                                 19/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     決算日           12 月の最終営業日
     収益分配           原則として、毎月分配を行ないます。
     管理報酬等           純資産総額に対して年率             0.72  ％程度
                ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運
                営に必要な各種経費がかかります。
     申込手数料           かかりません。
     投資顧問会社           FIL  インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド
                ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド
    ※当ファンドにおけるアジアには、オセアニア・中東・ロシア等を含める場合があります。
            「ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド」について

      ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド（所在地：英国　ロンドン）は、                                                   1987

      年にロンドンにおいて設立された会社で、大和アセットマネジメント株式会社の海外現地法人で
      す。
      「 FIL  インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」については、「ファンドの特色」　

      １　「フィデリティについて」をご参照ください。
    ④「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の受益証券について

     形態  ／ 表示通貨        国内籍の証券投資信託／円建

     運用の基本方針            安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
     主要投資対象            円建ての債券
     投資態度            ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行
                  ないます。
                 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が                         1 年未満、取得時においてＡ              -2 格
                  相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本としま
                  す。
                 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                  変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
                  によっては、上記の運用が行われないことがあります。
     設定日            2009  年  4 月 23 日
     信託期間            無期限
     決算日            毎年  12 月 9 日（休業日の場合翌営業日）
     運用管理費用            かかりません。
     （信託報酬）
     委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
     受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    (2)  【ファンドの沿革】


        2011  年 7 月 22 日        信託契約締結、当初設定、運用開始
                                 20/152

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2015  年 9 月 26 日        信託期間終了日を          2021  年 7 月 2 日に変更（当初は          2016  年 7 月 1 日）
        2020  年 9 月 26 日        信託期間終了日を          2026  年 7 月 3 日に変更
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      　収益分配金（注）、償還金など                  ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓  ※1         　　　　収益分配金、償還金など                  ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約｣といいます｡）            (※2)   の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
          委託会社
                                  ① 受益権の募集・発行
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図     ↑↓  ※2

                               　　　　　　損益          ↑↓  信託金（     ※3  ）
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき日本マス
                      三菱ＵＦＪ信託銀
                                  タートラスト信託銀行株式会社に委託することが
                        行株式会社
                                  できます。また、外国における資産の保管は、そ
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  の業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
                      日本マスタートラ
                                  る外国の金融機関が行なう場合があります。
                      スト信託銀行株式
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      会社
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                    　　損益     ↑↓  投資

          投資対象                      投資対象ファンドの受益証券　など

      ( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
                                 21/152


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      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 7 月末日現在）＞








    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
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                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ＜日本円・コース＞
      ① 　主要投資対象
      　　次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
         ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　日本円・クラス」（以下「アジア・ハイ・イールド・
         ボンド・ファンド（日本円・クラス）」といいます。）の受益証券（円建）
       2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）の受益証券を通じ
        て、アジアのハイ・イールド債券（                   ※ ）に投資し、保有資産について為替ヘッジを行ない、信託財
        産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       ※ 当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいると
        フィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、ＢＢ格相当以下（ムーディーズでＢａ１以下
        またはＳ＆ＰでＢＢ＋以下もしくはフィッチでＢＢ＋以下。無格付けを含みます。）の債券をいい
        ます。
       ロ．当ファンドは、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）とダイワ・マ
        ネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、
        アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）への投資割合を高位に維持するこ
        とを基本とします。
       ハ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）では、為替ヘッジを行ない、日
        本円で実質的な運用を行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ブラジル・レアル・コース＞

      ① 　主要投資対象
      　　次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
         ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　ブラジル・レアル・クラス」（以下「アジア・ハイ・
         イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）」といいます。）の受益証券（円
         建）
       2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

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       イ．主として、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）の受益証
        券を通じて、アジアのハイ・イールド債券（                        ※ ）に投資し、保有資産について為替取引を行ない、
        信 託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       ※ 当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいると
        フィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、ＢＢ格相当以下（ムーディーズでＢａ１以下
        またはＳ＆ＰでＢＢ＋以下もしくはフィッチでＢＢ＋以下。無格付けを含みます。）の債券をいい
        ます。
       ロ．当ファンドは、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）とダ
        イワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の
        状態で、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）への投資割合
        を高位に維持することを基本とします。
       ハ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）では、為替取引を活
        用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜アジア通貨・コース＞

      ① 　主要投資対象
      　　次の有価証券を主要投資対象とします。
         1 ．ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
         ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　アジア通貨・クラス」（以下「アジア・ハイ・イール
         ド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）」といいます。）の受益証券（円建）
       2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）の受益証券を通
        じて、アジアのハイ・イールド債券（                    ※ ）に投資し、保有資産について為替取引を行ない、信託財
        産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       ※ 当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいると
        フィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、ＢＢ格相当以下（ムーディーズでＢａ１以下
        またはＳ＆ＰでＢＢ＋以下もしくはフィッチでＢＢ＋以下。無格付けを含みます。）の債券をいい
        ます。
       ロ．当ファンドは、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）とダイワ・
        マネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態
        で、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）への投資割合を高位に維
        持することを基本とします。
       ハ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）では、為替取引を活用し
        て、アジア通貨（中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアにおおむね均等）で実質的な運
        用を行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
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      ＜投資先ファンドについて＞

      　　投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
       1 ．日本円・コース

                        ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・ア
         投資先ファンドの名称
                        ジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　日本円・クラス
                        アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を
                        確保するとともに、値上がり益の獲得をめざして運用を行な
         選定の方針
                        うファンドである。為替ヘッジを行ない、日本円で実質的な
                        運用を行なう。
       2 ．ブラジル・レアル・コース

                        ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・ア
         投資先ファンドの名称                ジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　ブラジル・レア
                        ル・クラス
                        アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を
                        確保するとともに、値上がり益の獲得をめざして運用を行な
         選定の方針
                        うファンドである。為替取引を活用して、ブラジル・レアル
                        で実質的な運用を行なう。
       3 ．アジア通貨・コース

                        ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・ア
         投資先ファンドの名称                ジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　アジア通貨・ク
                        ラス
                        アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を
                        確保するとともに、値上がり益の獲得をめざして運用を行な
         選定の方針
                        うファンドである。為替取引を活用して、アジア通貨で実質
                        的な運用を行なう。
      　　くわしくは「１　ファンドの性格　                      (1)  ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞」を

       ご参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ＜日本円・コース＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
                                 25/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 ．に掲げる親投資信託（以下「マザーファンド」と
       いいます。）の受益証券、次の                  2 ．に掲げる外国投資信託（以下「組入外国投資信託」といいま
       す。）の受益証券、ならびに次の                  3 ．から    5. までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2 条第  2 項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図すること
       ができます。
        1.  ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
        2.  ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・
        ハイ・イールド・ボンド・ファンド　日本円・クラス」の受益証券（円建）
        3.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             3. の証券の性質を有するもの
        5.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        なお、前     1. に掲げる投資信託の受益証券および前                    2. に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託
       証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      ＜ブラジル・レアル・コース＞

      ① 　（日本円・コースと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 ．に掲げる親投資信託（以下「マザーファンド」と
       いいます。）の受益証券、次の                  2 ．に掲げる外国投資信託（以下「組入外国投資信託」といいま
       す。）の受益証券、ならびに次の                  3 ．から    5. までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2 条第  2 項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図すること
       ができます。
        1.  ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
        2.  ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・
        ハイ・イールド・ボンド・ファンド　ブラジル・レアル・クラス」の受益証券（円建）
        3.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             3. の証券の性質を有するもの
        5.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        なお、前     1. に掲げる投資信託の受益証券および前                    2. に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託
       証券」といいます。
      ③ 　（日本円・コースと同規定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜アジア通貨・コース＞

      ① 　（日本円・コースと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 ．に掲げる親投資信託（以下「マザーファンド」と
       いいます。）の受益証券、次の                  2 ．に掲げる外国投資信託（以下「組入外国投資信託」といいま
       す。）の受益証券、ならびに次の                  3 ．から    5. までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2 条第  2 項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図すること
       ができます。
        1.  ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
        2.  ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・
        ハイ・イールド・ボンド・ファンド　アジア通貨・クラス」の受益証券（円建）
        3.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        4.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             3. の証券の性質を有するもの
        5.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        なお、前     1. に掲げる投資信託の受益証券および前                    2. に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託
       証券」といいます。
      ③ （日本円・コースと同規定）
      ＜投資先ファンドについて＞

      　ファンドの純資産総額の               10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
      す。
      1 ．日本円・コース

                      ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
       投資先ファンドの名称
                      ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　日本円・クラス
                      主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息
       運用の基本方針               収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。為替
                      ヘッジを行ない、日本円で実質的な運用を行ないます。
       主要な投資対象               アジアのハイ・イールド債券
                      投資顧問会社：        FIL  インベストメント・マネジメント（香港）・リ
                      ミテッド
       委託会社等の名称
                      投資顧問会社：ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）
                      リミテッド
      2 ．ブラジル・レアル・コース

                      ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
       投資先ファンドの名称               ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　ブラジル・レアル・ク
                      ラス
                      主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息
                      収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。為替
       運用の基本方針
                      取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行ないま
                      す。
       主要な投資対象               アジアのハイ・イールド債券
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                      投資顧問会社：        FIL  インベストメント・マネジメント（香港）・リ
                      ミテッド
       委託会社等の名称
                      投資顧問会社：ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）
                      リミテッド
      3 ．アジア通貨・コース

                      ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジ
       投資先ファンドの名称
                      ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　アジア通貨・クラス
                      主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息
       運用の基本方針               収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。為替
                      取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行ないます。
       主要な投資対象               アジアのハイ・イールド債券
                      投資顧問会社：        FIL  インベストメント・マネジメント（香港）・リ
                      ミテッド
       委託会社等の名称
                      投資顧問会社：ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）
                      リミテッド
      　　くわしくは「１　ファンドの性格　                      (1)  ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞」を

       ご参照下さい。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
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        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 7 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
    (4)  【分配方針】

      　＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
       額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第                                 1 、第  2 および第     3 計算期末には、収益の
       分配は行ないません。なお、初回分配時には、当初設定日からの期間を勘案して分配を行なうことが
       あります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      　＜各ファンド共通＞
      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券（信託約款）

       　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ④ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑤ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞投資対象ファンドについて

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      1 ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）
      2 ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）
      3 ．アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）
       「１　ファンドの性格　             (1)  ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
      い。
      4 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

      ※ 下記以外の項目（｢基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用（信託報酬）」等）については、

       「１　ファンドの性格　             (1)  ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
       い。
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債の

                   うち会社法第       236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社
                   債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                   あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                  341  条ノ  3 第 1
                   項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
                   予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使等により
       主な投資制限           取得したものに限ります。
                   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                 ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 5 ％以下としま
                   す。
                 ③ 　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の             10 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを

       償還条項          得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
                 託を終了させることができます。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リ
      スクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証さ
      れているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に
      生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
        ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられ
       ます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定
       される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向
       があります。
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        （日本円・コース）
         為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありま
        せん。
         為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコスト
        となり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
       ※ 一部の通貨建て資産については、為替ヘッジを行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全
        には排除できません。
        （ブラジル・レアル・コース、アジア通貨・コース）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         取引対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資
        元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先
        進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
         また、投資対象資産の通貨である米ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんの
        で、基準価額は日本円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
         取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因
        等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
       ※ 一部の通貨建て資産に対しては、為替取引を行なわない場合があるため、取引対象通貨以外の為替
        変動の影響を受けることがあります。
       ※ 各ファンドの投資対象である外国投資信託において、                             NDF  取引を用いて為替取引を行なう場合、コ

        ストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。
       ロ．カントリー・リスク

        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて
        大きなカントリー・リスクが伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ③ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
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       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       す でに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               3.3  ％（税抜     3.0  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      ＜スイッチング（乗換え）について＞

       ・「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）」を構成する各
        ファンドの受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取
        得申込みを行なうことをいいます。
       ・スイッチング（乗換え）の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
                                 36/152


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       ・スイッチング（乗換え）にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額は、スイッチング（乗換え）の金額から差引かせていただきます。
       （「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）」の構成）

       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で




      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
       　ありません。
      ② 　信託財産留保額
       　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         1.188   ％（税抜     1.08  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
       中から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとお
       りです。
         （ ※ ）の信託財産の純資産総額の合計

                                委託会社          販売会社          受託会社
         額が
                                年率  0.35  ％      年率  0.70  ％
         500  億円未満の場合
                                （税抜）          （税抜）
                                                    年率  0.03  ％
                                                     （税抜）
                                年率  0.30  ％      年率  0.75  ％
         500  億円以上の場合
                                （税抜）          （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
      （ ※ ）「日本円・コース」、「ブラジル・レアル・コース」および「アジア通貨・コース」
      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファ
       ンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率
       は、年率     1.908   ％（税込）程度です。
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       　ただし、投資対象ファンドの信託報酬等に下限金額が設定されているため、純資産総額によって、
       実質的な信託報酬率が年率              1.908   ％（税込）を上回ることがあります。
       （注）投資対象ファンドの信託報酬等については、「１　ファンドの性格　                                         (1)  ファンドの目的及び

         基本的性格　＜ファンドの特色＞」の「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞

       　各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
       物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
       他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
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        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収     ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
        税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
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        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 7 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分

                              配型）】
    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     348,285,868              97.34
             内　ケイマン諸島                              348,285,868              97.34
       親投資信託受益証券                                        1,000           0.00
             内　日本                                 1,000           0.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,505,010             2.66
       純資産総額
                                           357,791,878             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         投資信
      ASIA  HIGH   YIELD   BOND   FUND-
                                                81.51      78.03
                     ケイマン
                                       4,463,200.72                   97.34
     1                    託受益
      JPY  CLASS             諸島
                                              363,797,011      348,285,868
                         証券
                         親投資
                                                1.0023      1.0023
      ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
                                           998                0.00
     2                日本    信託受
      ザーファンド
                                                1,000      1,000
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         97.34%
       親投資信託受益証券                         0.00%
       合計                         97.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末
                    2,923,706,094         2,939,636,210          0.9177       0.9227
         (2012   年 1 月 4 日 )
         第 2 特定期間末
                    2,785,067,481         2,799,530,147          0.9628       0.9678
         (2012   年 7 月 3 日 )
         第 3 特定期間末
                    2,664,985,311         2,678,010,536          1.0230       1.0280
         (2013   年 1 月 4 日 )
         第 4 特定期間末
                    2,297,050,656         2,308,923,404          0.9674       0.9724
         (2013   年 7 月 3 日 )
         第 5 特定期間末
                    2,032,600,719         2,043,068,661          0.9709       0.9759
         (2014   年 1 月 6 日 )
         第 6 特定期間末
                    1,728,035,843         1,736,848,840          0.9804       0.9854
         (2014   年 7 月 3 日 )
         第 7 特定期間末
                    1,339,208,930         1,346,344,913          0.9383       0.9433
         (2015   年 1 月 5 日 )
         第 8 特定期間末
                    1,259,670,351         1,266,357,932          0.9418       0.9468
         (2015   年 7 月 3 日 )
         第 9 特定期間末
                    1,033,307,470         1,039,153,036          0.8838       0.8888
         (2016   年 1 月 4 日 )
         第 10 特定期間末
                    957,076,674         962,311,886         0.9141       0.9191
         (2016   年 7 月 4 日 )
         第 11 特定期間末
                    1,036,833,239         1,042,521,186          0.9114       0.9164
         (2017   年 1 月 4 日 )
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         第 12 特定期間末
                    1,154,086,926         1,160,418,371          0.9114       0.9164
         (2017   年 7 月 3 日 )
         第 13 特定期間末
                    1,107,379,578         1,113,570,204          0.8944       0.8994
         (2018   年 1 月 4 日 )
         第 14 特定期間末
                    902,178,583         905,519,539         0.8101       0.8131
         (2018   年 7 月 3 日 )
         第 15 特定期間末
                    489,257,432         491,153,574         0.7741       0.7771
         (2019   年 1 月 4 日 )
         第 16 特定期間末
                    532,891,995         534,829,594         0.8251       0.8281
         (2019   年 7 月 3 日 )
         第 17 特定期間末
                    465,688,571         467,453,661         0.7915       0.7945
         (2020   年 1 月 6 日 )
         第 18 特定期間末
                    405,675,337         407,296,672         0.7506       0.7536
         (2020   年 7 月 3 日 )
         2020  年 7 月末日       413,233,877           －        0.7657       －
             8 月末日       420,474,448           －        0.7803       －
             9 月末日       409,870,050           －        0.7608       －
            10 月末日       407,040,922           －        0.7569       －
            11 月末日       414,981,308           －        0.7800       －
            12 月末日       423,706,554           －        0.8007       －
         第 19 特定期間末
                    423,127,950         424,717,569         0.7985       0.8015
         (2021   年 1 月 4 日 )
         2021  年 1 月末日       405,708,314           －        0.8014       －
             2 月末日       398,758,617           －        0.8047       －
             3 月末日       392,937,136           －        0.7929       －
             4 月末日       389,037,722           －        0.7957       －
             5 月末日       383,518,607           －        0.8008       －
             6 月末日       378,003,436           －        0.7911       －
         第 20 特定期間末
                    375,241,572         376,675,089         0.7853       0.7883
         (2021   年 7 月 5 日 )
             7 月末日       357,791,878           －        0.7556       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 特定期間                  0.0150
        第 2 特定期間                  0.0300
        第 3 特定期間                  0.0300
        第 4 特定期間                  0.0300
        第 5 特定期間                  0.0300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 6 特定期間                  0.0300
        第 7 特定期間                  0.0300
        第 8 特定期間                  0.0300
        第 9 特定期間                  0.0300
        第 10 特定期間                 0.0300
        第 11 特定期間                 0.0300
        第 12 特定期間                 0.0300
        第 13 特定期間                 0.0300
        第 14 特定期間                 0.0260
        第 15 特定期間                 0.0180
        第 16 特定期間                 0.0180
        第 17 特定期間                 0.0180
        第 18 特定期間                 0.0180
        第 19 特定期間                 0.0180
        第 20 特定期間                 0.0180
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 特定期間                  △ 6.7
        第 2 特定期間                   8.2
        第 3 特定期間                   9.4
        第 4 特定期間                  △ 2.5
        第 5 特定期間                   3.5
        第 6 特定期間                   4.1
        第 7 特定期間                  △ 1.2
        第 8 特定期間                   3.6
        第 9 特定期間                  △ 3.0
        第 10 特定期間                   6.8
        第 11 特定期間                   3.0
        第 12 特定期間                   3.3
        第 13 特定期間                   1.4
        第 14 特定期間                  △ 6.5
        第 15 特定期間                  △ 2.2
        第 16 特定期間                   8.9
        第 17 特定期間                  △ 1.9
        第 18 特定期間                  △ 2.9
        第 19 特定期間                   8.8
        第 20 特定期間                   0.6
                                 44/152


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    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 特定期間                      2,457,415,419                      223,691,515
        第 2 特定期間                      1,038,760,172                     1,332,250,223
        第 3 特定期間                      1,040,791,760                     1,328,279,965
        第 4 特定期間                       349,874,548                     580,369,875
        第 5 特定期間                       207,268,777                     488,230,042
        第 6 特定期間                       154,571,567                     485,560,593
        第 7 特定期間                       54,920,246                    390,323,115
        第 8 特定期間                       50,522,022                    140,202,284
        第 9 特定期間                       45,475,049                    213,878,043
        第 10 特定期間                      176,051,465                     298,122,254
        第 11 特定期間                      251,316,372                     160,769,392
        第 12 特定期間                      366,240,447                     237,540,801
        第 13 特定期間                      158,797,555                     186,961,508
        第 14 特定期間                       23,228,394                    147,701,431
        第 15 特定期間                        7,550,868                    489,155,618
        第 16 特定期間                       54,334,531                     40,515,562
        第 17 特定期間                        6,663,555                    64,166,405
        第 18 特定期間                        9,453,232                    57,371,492
        第 19 特定期間                        6,813,293                    17,385,339
        第 20 特定期間                        9,221,603                    61,255,689
    ( 注 )  当初設定数量は        952,299,439      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   99,061,390,094              100.00
       純資産総額
                                          99,061,390,094              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

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    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

       該当事項はありません。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

       該当事項はありません。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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      【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・



















                          コース（毎月分配型）】
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    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    2,110,439,215               96.66
             内　ケイマン諸島                             2,110,439,215               96.66
       親投資信託受益証券                                        1,000           0.00
             内　日本                                 1,000           0.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     72,897,200              3.34
       純資産総額
                                          2,183,337,415              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        投資信
      ASIA   HIGH   YIELD    BOND
                                               31.99       30.11
                    ケイマン
                                     70,079,336.39                     96.66
     1                   託受益
      FUND-BRL     CLASS        諸島
                                            2,242,397,722       2,110,439,215
                        証券
                        親投資
                                               1.0023       1.0023
      ダイワ・マネーポートフォリオ・
                                         998                 0.00
     2               日本    信託受
      マザーファンド
                                               1,000       1,000
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         96.66%
       親投資信託受益証券                         0.00%
       合計                         96.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

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       該当事項はありません。
    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末
                    47,259,362,985          48,016,393,849           0.7491       0.7611
         (2012   年 1 月 4 日 )
         第 2 特定期間末
                    47,417,502,341          48,189,363,969           0.7372       0.7492
         (2012   年 7 月 3 日 )
         第 3 特定期間末
                    41,823,388,326          42,234,926,259           0.8130       0.8210
         (2013   年 1 月 4 日 )
         第 4 特定期間末
                    31,436,019,671          31,744,568,961           0.8151       0.8231
         (2013   年 7 月 3 日 )
         第 5 特定期間末
                    25,042,922,951          25,286,361,318           0.8230       0.8310
         (2014   年 1 月 6 日 )
         第 6 特定期間末
                    22,806,435,442          23,015,077,397           0.8745       0.8825
         (2014   年 7 月 3 日 )
         第 7 特定期間末
                    20,132,575,605          20,324,559,834           0.8389       0.8469
         (2015   年 1 月 5 日 )
         第 8 特定期間末
                    16,883,920,224          17,061,208,582           0.7619       0.7699
         (2015   年 7 月 3 日 )
         第 9 特定期間末
                    11,422,605,760          11,587,670,525           0.5536       0.5616
         (2016   年 1 月 4 日 )
         第 10 特定期間末
                    11,531,911,976          11,683,121,017           0.6101       0.6181
         (2016   年 7 月 4 日 )
         第 11 特定期間末
                    11,531,363,836          11,664,581,122           0.6925       0.7005
         (2017   年 1 月 4 日 )
         第 12 特定期間末
                    10,400,705,087          10,525,872,549           0.6648       0.6728
         (2017   年 7 月 3 日 )
         第 13 特定期間末
                    9,647,709,356          9,766,135,154          0.6517       0.6597
         (2018   年 1 月 4 日 )
         第 14 特定期間末
                    6,546,017,659          6,653,386,677          0.4877       0.4957
         (2018   年 7 月 3 日 )
                                 49/152


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         第 15 特定期間末
                    5,272,628,495          5,368,705,276          0.4390       0.4470
         (2019   年 1 月 4 日 )
         第 16 特定期間末
                    4,855,630,379          4,909,391,767          0.4516       0.4566
         (2019   年 7 月 3 日 )
         第 17 特定期間末
                    3,901,784,041          3,949,598,753          0.4080       0.4130
         (2020   年 1 月 6 日 )
         第 18 特定期間末
                    2,534,595,095          2,557,304,398          0.2790       0.2815
         (2020   年 7 月 3 日 )
         2020  年 7 月末日       2,557,345,427            －        0.2864       －
             8 月末日       2,454,030,032            －        0.2774       －
             9 月末日       2,277,015,747            －        0.2615       －
            10 月末日       2,142,614,275            －        0.2504       －
            11 月末日       2,337,102,309            －        0.2761       －
            12 月末日       2,415,272,889            －        0.2885       －
         第 19 特定期間末
                    2,383,744,761          2,404,595,199          0.2858       0.2883
         (2021   年 1 月 4 日 )
         2021  年 1 月末日       2,286,656,847            －        0.2767       －
             2 月末日       2,265,576,607            －        0.2780       －
             3 月末日       2,160,451,057            －        0.2706       －
             4 月末日       2,243,930,088            －        0.2843       －
             5 月末日       2,316,696,701            －        0.2979       －
             6 月末日       2,402,571,659            －        0.3109       －
         第 20 特定期間末
                    2,344,191,635          2,363,509,121          0.3034       0.3059
         (2021   年 7 月 5 日 )
             7 月末日       2,183,337,415            －        0.2879       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 特定期間                  0.0360
        第 2 特定期間                  0.0720
        第 3 特定期間                  0.0640
        第 4 特定期間                  0.0480
        第 5 特定期間                  0.0480
        第 6 特定期間                  0.0480
        第 7 特定期間                  0.0480
        第 8 特定期間                  0.0480
        第 9 特定期間                  0.0480
        第 10 特定期間                 0.0480
        第 11 特定期間                 0.0480
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        第 12 特定期間                 0.0480
        第 13 特定期間                 0.0480
        第 14 特定期間                 0.0480
        第 15 特定期間                 0.0480
        第 16 特定期間                 0.0300
        第 17 特定期間                 0.0300
        第 18 特定期間                 0.0225
        第 19 特定期間                 0.0150
        第 20 特定期間                 0.0150
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 特定期間                  △ 21.5
        第 2 特定期間                   8.0
        第 3 特定期間                   19.0
        第 4 特定期間                   6.2
        第 5 特定期間                   6.9
        第 6 特定期間                   12.1
        第 7 特定期間                   1.4
        第 8 特定期間                  △ 3.5
        第 9 特定期間                  △ 21.0
        第 10 特定期間                  18.9
        第 11 特定期間                  21.4
        第 12 特定期間                   2.9
        第 13 特定期間                   5.2
        第 14 特定期間                 △ 17.8
        第 15 特定期間                  △ 0.1
        第 16 特定期間                   9.7
        第 17 特定期間                  △ 3.0
        第 18 特定期間                 △ 26.1
        第 19 特定期間                   7.8
        第 20 特定期間                  11.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 特定期間                     17,463,056,603                     1,433,555,575
        第 2 特定期間                      5,615,347,102                     4,379,450,144
        第 3 特定期間                      2,846,745,791                    15,726,306,415
                                 51/152


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        第 4 特定期間                      1,685,934,776                    14,559,515,217
        第 5 特定期間                       412,240,594                    8,551,105,970
        第 6 特定期間                       198,511,646                    4,548,063,092
        第 7 特定期間                       266,438,366                    2,348,654,160
        第 8 特定期間                       152,315,042                    1,989,298,931
        第 9 特定期間                       275,269,291                    1,803,218,315
        第 10 特定期間                      216,882,534                    1,948,848,095
        第 11 特定期間                      546,727,069                    2,795,696,415
        第 12 特定期間                      942,822,400                    1,949,050,461
        第 13 特定期間                      683,132,265                    1,525,840,242
        第 14 特定期間                      195,392,878                    1,577,490,307
        第 15 特定期間                      267,348,216                    1,678,877,928
        第 16 特定期間                      146,261,018                    1,403,580,960
        第 17 特定期間                      178,282,811                    1,367,617,991
        第 18 特定期間                      141,651,870                     620,873,006
        第 19 特定期間                       87,072,627                    830,618,741
        第 20 特定期間                       93,796,712                    706,977,379
    ( 注 )  当初設定数量は        47,056,404,348        口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
    前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース

    （毎月分配型）」の記載と同じ。
    （参考情報）運用実績


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      【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    1,259,773,895               96.17
             内　ケイマン諸島                             1,259,773,895               96.17
       親投資信託受益証券                                        1,000           0.00
             内　日本                                 1,000           0.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     50,139,420              3.83
       純資産総額
                                          1,309,914,315              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        投資信
      ASIA   HIGH   YIELD    BOND
                                               79.66       75.58
                    ケイマン
                                     16,667,423.83                     96.17
     1                   託受益
      FUND-ACC     CLASS        諸島
                                            1,327,858,887       1,259,773,895
                        証券
                        親投資
                                               1.0023       1.0023
      ダイワ・マネーポートフォリオ・
                                         998                 0.00
     2               日本    信託受
      マザーファンド
                                               1,000       1,000
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         96.17%
       親投資信託受益証券                         0.00%
       合計                         96.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

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       該当事項はありません。
    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 特定期間末
                    4,026,004,050         4,069,344,789          0.8360       0.8450
         (2012   年 1 月 4 日 )
         第 2 特定期間末
                    5,056,165,246         5,108,269,144          0.8734       0.8824
         (2012   年 7 月 3 日 )
         第 3 特定期間末
                    4,327,289,081         4,366,577,910          0.9913       1.0003
         (2013   年 1 月 4 日 )
         第 4 特定期間末
                    4,062,474,389         4,097,287,639          1.0502       1.0592
         (2013   年 7 月 3 日 )
         第 5 特定期間末
                    3,391,404,403         3,420,681,210          1.0426       1.0516
         (2014   年 1 月 6 日 )
         第 6 特定期間末
                    2,909,514,034         2,934,836,605          1.0341       1.0431
         (2014   年 7 月 3 日 )
         第 7 特定期間末
                    3,084,018,021         3,108,700,508          1.1245       1.1335
         (2015   年 1 月 5 日 )
         第 8 特定期間末
                    2,546,379,908         2,566,257,598          1.1529       1.1619
         (2015   年 7 月 3 日 )
         第 9 特定期間末
                    2,009,684,618         2,027,047,624          1.0417       1.0507
         (2016   年 1 月 4 日 )
         第 10 特定期間末
                    1,645,477,178         1,661,447,208          0.9273       0.9363
         (2016   年 7 月 4 日 )
         第 11 特定期間末
                    1,680,020,638         1,694,661,129          1.0328       1.0418
         (2017   年 1 月 4 日 )
         第 12 特定期間末
                    1,737,825,591         1,753,055,595          1.0269       1.0359
         (2017   年 7 月 3 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,299,569,455         2,319,731,618          1.0265       1.0355
         (2018   年 1 月 4 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,061,849,552         2,083,081,783          0.8740       0.8830
         (2018   年 7 月 3 日 )
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         第 15 特定期間末
                    1,959,984,586         1,981,826,667          0.8076       0.8166
         (2019   年 1 月 4 日 )
         第 16 特定期間末
                    2,470,216,231         2,496,489,350          0.8462       0.8552
         (2019   年 7 月 3 日 )
         第 17 特定期間末
                    2,231,749,924         2,256,987,112          0.7959       0.8049
         (2020   年 1 月 6 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,936,778,821         1,961,302,913          0.7108       0.7198
         (2020   年 7 月 3 日 )
         2020  年 7 月末日      1,937,091,609            －        0.7091       －
             8 月末日      1,965,203,893            －        0.7289       －
             9 月末日      1,895,893,612            －        0.7051       －
            10 月末日      1,664,152,916            －        0.6972       －
            11 月末日      1,529,389,860            －        0.7220       －
            12 月末日      1,550,302,501            －        0.7373       －
         第 19 特定期間末
                    1,523,110,273         1,541,928,287          0.7285       0.7375
         (2021   年 1 月 4 日 )
         2021  年 1 月末日      1,474,175,099            －        0.7426       －
             2 月末日      1,439,526,786            －        0.7578       －
             3 月末日      1,390,184,985            －        0.7547       －
             4 月末日      1,331,991,171            －        0.7453       －
             5 月末日      1,356,546,364            －        0.7684       －
             6 月末日      1,310,963,311            －        0.7448       －
         第 20 特定期間末
                    1,299,585,040         1,315,425,385          0.7384       0.7474
         (2021   年 7 月 5 日 )
             7 月末日      1,309,914,315            －        0.7060       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 特定期間                  0.0270
        第 2 特定期間                  0.0540
        第 3 特定期間                  0.0540
        第 4 特定期間                  0.0540
        第 5 特定期間                  0.0540
        第 6 特定期間                  0.0540
        第 7 特定期間                  0.0540
        第 8 特定期間                  0.0540
        第 9 特定期間                  0.0540
        第 10 特定期間                 0.0540
        第 11 特定期間                 0.0540
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        第 12 特定期間                 0.0540
        第 13 特定期間                 0.0540
        第 14 特定期間                 0.0540
        第 15 特定期間                 0.0540
        第 16 特定期間                 0.0540
        第 17 特定期間                 0.0540
        第 18 特定期間                 0.0540
        第 19 特定期間                 0.0540
        第 20 特定期間                 0.0540
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 特定期間                  △ 13.7
        第 2 特定期間                   10.9
        第 3 特定期間                   19.7
        第 4 特定期間                   11.4
        第 5 特定期間                   4.4
        第 6 特定期間                   4.4
        第 7 特定期間                   14.0
        第 8 特定期間                   7.3
        第 9 特定期間                  △ 5.0
        第 10 特定期間                  △ 5.8
        第 11 特定期間                  17.2
        第 12 特定期間                   4.7
        第 13 特定期間                   5.2
        第 14 特定期間                  △ 9.6
        第 15 特定期間                  △ 1.4
        第 16 特定期間                  11.5
        第 17 特定期間                   0.4
        第 18 特定期間                  △ 3.9
        第 19 特定期間                  10.1
        第 20 特定期間                   8.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 特定期間                      1,712,058,472                      110,327,538
        第 2 特定期間                      2,448,758,555                     1,475,074,163
        第 3 特定期間                       753,617,761                    2,177,514,319
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        第 4 特定期間                      1,045,961,947                     1,543,248,546
        第 5 特定期間                       59,245,058                    674,405,378
        第 6 特定期間                       89,120,309                    528,479,904
        第 7 特定期間                       118,476,120                     189,596,578
        第 8 特定期間                       55,494,669                    589,361,005
        第 9 特定期間                       51,234,319                    330,643,669
        第 10 特定期間                       16,810,136                    171,585,208
        第 11 特定期間                       29,175,374                    176,901,943
        第 12 特定期間                      157,561,990                     92,060,542
        第 13 特定期間                      764,685,314                     216,667,628
        第 14 特定期間                      473,736,226                     354,839,778
        第 15 特定期間                      301,601,002                     233,839,917
        第 16 特定期間                      689,112,273                     196,774,679
        第 17 特定期間                      214,787,541                     329,890,974
        第 18 特定期間                       84,012,889                    163,245,853
        第 19 特定期間                       97,378,089                    731,386,758
        第 20 特定期間                       51,492,482                    382,344,592
    ( 注 )  当初設定数量は        3,213,906,783       口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
    前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース

    （毎月分配型）」の記載と同じ。
    （参考情報）運用実績


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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、次のイ．およびロ．に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
    付けを行ないません。
    イ．香港の銀行、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
    ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日（当ファ
      ンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除きます。）
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
    ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、次のイ．およびロ．に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
      請求の受付けを行ないません。
      イ．香港の銀行、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
      ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）」を構成する各ファ

      ンドの受益者が、当該ファンドの一部解約金の手取金をもって他の構成ファンドの受益権の取得申込み
      をする場合において、当該他の構成ファンドの受益権の取得申込みの受付けが中止された場合、委託会
      社は、当該一部解約請求の申込みの受付けを中止することができます。
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
      約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
      益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      6 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
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                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・組入外国投資信託の受益証券：原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価し
         ます。
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・本邦通貨表示の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
         1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                              2.  金融商品取引業者、銀行等の提示
         する価額（売気配相場を除く。）、                   3. 価格情報会社の提供する価額
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       2011  年 7 月 22 日から    2026  年 7 月 3 日までとします。ただし、              (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了
      させることがあります。
      　委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)  【計算期間】

      　毎月    4 日から翌月      3 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2011  年 7 月 22 日から    2011  年 8 月 3 日までと
      します。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
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       1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
       受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
       う え、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら
       かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合
        には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
        会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4 ．前  3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             4 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 ．前  3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
        社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
        の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
        財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                         3. から前    5. までの手続
        きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

       1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
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        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

         1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要
         な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                        14 条第  4 項に定める運
         用報告書）を毎年          1 月および     7 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対し
         て交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

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       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

     【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月

                             分配型）】
    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2021  年 1 月 5 日から
    2021  年 7 月 5 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2021年1月4日現在              2021年7月5日現在
      資産の部
       流動資産
                                       11,982,336               7,065,197
         コール・ローン
                                      413,191,406              362,020,507
         投資信託受益証券
                                          1,000              1,000
         親投資信託受益証券
                                           －           8,000,000
         未収入金
                                      425,174,742              377,086,704
         流動資産合計
                                      425,174,742              377,086,704
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,589,619              1,433,517
         未払収益分配金
                                           505               －
         未払解約金
                                         12,198              10,979
         未払受託者報酬
                                         427,218              384,533
         未払委託者報酬
                                         17,252              16,103
         その他未払費用
                                        2,046,792              1,845,132
         流動負債合計
                                        2,046,792              1,845,132
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      529,873,254              477,839,168
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                     △  106,745,304             △  102,597,596
                                   ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,056,370              6,770,899
          （分配準備積立金）
                                      423,127,950              375,241,572
         元本等合計
                                      423,127,950              375,241,572
       純資産合計
                                      425,174,742              377,086,704
      負債純資産合計
                                 67/152








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年7月4日            自   2021年1月5日
                                  至   2021年1月4日            至   2021年7月5日
      営業収益
                                        14,480,692              11,405,375
       受取配当金
                                            47              19
       受取利息
                                        23,359,371             △  6,576,274
       有価証券売買等損益
                                        37,840,110               4,829,120
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,425               942
       支払利息
                                          69,372              64,724
       受託者報酬
                                         2,429,610              2,266,874
       委託者報酬
                                          17,291              16,118
       その他費用
                                         2,517,698              2,348,658
       営業費用合計
                                        35,322,412               2,480,462
      営業利益
                                        35,322,412               2,480,462
      経常利益
                                        35,322,412               2,480,462
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    216,859                882
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  134,769,963             △  106,745,304
                                         4,141,230              12,361,782
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,141,230              12,361,782
       額
                                         1,575,869              1,860,836
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,575,869              1,860,836
       額
                                         9,646,255              8,832,818
                                       ※１              ※１
      分配金
                                      △  106,745,304             △  102,597,596
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                     至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 3 日が休日のため、前特定期間末日を                   2021  年 1 月 4 日として
                        おり、    2021  年 7 月 3 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を
                        2021  年 7 月 5 日としております。このため、当特定期間は                        182  日となっ
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2021  年 1 月 4 日現在           2021  年 7 月 5 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         540,445,300       円           529,873,254       円

          期中追加設定元本額                          6,813,293     円            9,221,603     円
          期中一部解約元本額                          17,385,339      円           61,255,689      円
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     2.      特定期間末日における受益                         529,873,254       口           477,839,168       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    106,745,304       円でありま       差額は    102,597,596       円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                 自　  2020  年 7 月 4 日        自　  2021  年 1 月 5 日
                               至　  2021  年 1 月 4 日        至　  2021  年 7 月 5 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 （自  2020  年 7 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 5 日　至    2021  年
                            8 月 3 日）              2 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  2,447,345     円）、解約に         額（  1,803,001     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,642,788      円）及び分配準         （ 17,668,053      円）及び分配準
                            備積立金（      3,603,930     円）よ     備積立金（      6,698,783     円）よ
                            り分配対象額は        24,694,063      円  り分配対象額は        26,169,837      円
                            （ 1 万口当たり      457.82    円）で     （ 1 万口当たり      515.66    円）で
                            あり、うち      1,618,141     円（  1 万  あり、うち      1,522,517     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 8 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 2 月 4 日　至    2021  年
                            9 月 3 日）              3 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  2,441,429     円）、解約に         額（  1,579,314     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,598,692      円）及び分配準         （ 17,259,306      円）及び分配準
                            備積立金（      4,413,398     円）よ     備積立金（      6,805,408     円）よ
                            り分配対象額は        25,453,519      円  り分配対象額は        25,644,028      円
                            （ 1 万口当たり      473.21    円）で     （ 1 万口当たり      517.53    円）で
                            あり、うち      1,613,665     円（  1 万  あり、うち      1,486,528     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            （自  2020  年 9 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 4 日　至    2021  年

                            10 月 5 日）              4 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  1,964,620     円）、解約に         額（  1,496,852     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,637,136      円）及び分配準         （ 17,277,803      円）及び分配準
                            備積立金（      5,241,162     円）よ     備積立金（      6,883,680     円）よ
                            り分配対象額は        25,842,918      円  り分配対象額は        25,658,335      円
                            （ 1 万口当たり      479.68    円）で     （ 1 万口当たり      517.76    円）で
                            あり、うち      1,616,267     円（  1 万  あり、うち      1,486,683     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 10 月 6 日　至    2020    （自  2021  年 4 月 6 日　至    2021  年
                            年 11 月 4 日）            5 月 6 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  1,909,495     円）、解約に         額（  1,655,573     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,603,213      円）及び分配準         （ 17,064,666      円）及び分配準
                            備積立金（      5,566,266     円）よ     備積立金（      6,784,978     円）よ
                            り分配対象額は        26,078,974      円  り分配対象額は        25,505,217      円
                            （ 1 万口当たり      485.20    円）で     （ 1 万口当たり      521.66    円）で
                            あり、うち      1,612,453     円（  1 万  あり、うち      1,466,770     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            （自  2020  年 11 月 5 日　至    2020    （自  2021  年 5 月 7 日　至    2021  年

                            年 12 月 3 日）            6 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  2,316,828     円）、解約に         額（  1,444,741     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,431,316      円）及び分配準         （ 16,730,688      円）及び分配準
                            備積立金（      5,789,021     円）よ     備積立金（      6,816,645     円）よ
                            り分配対象額は        26,537,165      円  り分配対象額は        24,992,074      円
                            （ 1 万口当たり      498.78    円）で     （ 1 万口当たり      521.83    円）で
                            あり、うち      1,596,110     円（  1 万  あり、うち      1,436,803     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 12 月 4 日　至    2021    （自  2021  年 6 月 4 日　至    2021  年
                            年 1 月 4 日）             7 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  2,180,329     円）、解約に         額（  1,405,322     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 18,376,494      円）及び分配準         （ 16,702,313      円）及び分配準
                            備積立金（      6,465,660     円）よ     備積立金（      6,799,094     円）よ
                            り分配対象額は        27,022,483      円  り分配対象額は        24,906,729      円
                            （ 1 万口当たり      509.98    円）で     （ 1 万口当たり      521.24    円）で
                            あり、うち      1,589,619     円（  1 万  あり、うち      1,433,517     円（  1 万
                            口当たり     30 円）を分配金額と           口当たり     30 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                      至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                        証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                      2021  年 7 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           前　期                     当　期
                        2021  年 1 月 4 日現在               2021  年 7 月 5 日現在
         種　類
                      最終の計算期間の損益に                     最終の計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             7,926,969                    △ 5,205,369
     親投資信託受益証券                                  0                     0
     合計                             7,926,969                    △ 5,205,369
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
              2021  年 1 月 4 日現在                      2021  年 7 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                            自　  2021  年 1 月 5 日
                            至　  2021  年 7 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
                                 74/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                            2021  年 1 月 4 日現在             2021  年 7 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.7985    円               0.7853    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (7,985    円 )              (7,853    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     投資信託受益証
              ASIA   HIGH   YIELD    BOND   FUND-JPY     CLASS
                                      4,441,260.990            362,020,507
     券
     投資信託受益証券　合計                                              362,020,507
     親投資信託受益         ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
                                            998          1,000
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                                 1,000
     合計                                              362,021,507
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリ
    ティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド                            日本円・クラス」受益証券（円建）を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証
    券であります。
    　また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
    の受益証券であります。
    　なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
    ドの状況は次のとおりであります。
    「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド



    日本円・クラス」          の状況
      以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    （米ドル建て）

                              貸借対照表
                             2019  年 12 月 30 日
     資産
     投資資産の評価額        (簿価  $83,102,709)                            75,165,808
                                    $
     外国通貨の評価額        (簿価  $24,013)                              23,613
                                             10,741
     中央清算される先物取引による評価益
                                            1,505,084
     外国為替先渡契約による評価益
                                             65,426
     スワップ契約による評価益
                                      182,344
     中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーからの未収金
                                             630,191
     支払スワップ・プレミアム
     未収：
                                            1,575,842
       利息
                                               374
     その他資産
                                            79,159,423
     資産合計
     負債

                                             38,051
     中央清算される先物取引による評価損
                                             16,051
     外国為替先渡契約による評価損
                                             396,096
     スワップ契約による評価損
     未払：
                                             457,169
       購入済みの投資
                                             674,067
       償還済み受益証券
                                             163,812
       運用会社報酬
                                             57,785
       専門家報酬
                                             22,257
       保管会社報酬
                                             23,587
       会計および管理会社報酬
                                 76/152

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              2,283
       名義書換代理人報酬
                                              2,117
       為替取引執行会社報酬
                                               372
       登録料
                                              1,635
       為替運用会社報酬
                                            1,855,282
     負債合計
                                            77,304,141

                                    $
     純資産
     Class   A - 日本円・クラス                                   4,260,675

                                    $
     Class   B - ブラジル・レアル・クラス                                  35,720,210
     Class    C  - アジア通貨・クラス                                  20,393,355
                                            16,929,901
     Class   D - 米ドル・クラス
                                            77,304,141
                                    $
     発行済み受益証券（口数）

     Class   A - 日本円・クラス                                   5,560,985
     Class   B - ブラジル・レアル・クラス                                  95,836,884
     Class    C  - アジア通貨・クラス                                  28,170,898
     Class   D - 米ドル・クラス                                    99,590
     受益証券    1口当り純資産額

     Class   A - 日本円・クラス                                    0.766
                                    $
     Class   B - ブラジル・レアル・クラス                                    0.373
                                    $
     Class    C  - アジア通貨・クラス                                    0.724
                                    $
     Class   D - 米ドル・クラス                                   169.996
                                    $
    （米ドル建て）

                              損益計算書
                        2019  年 12 月 30 日に終了した会計年度
     投資収益
                                             6,449,095
                                   $
     　受取利息     (源泉徴収税     $5,400   控除後   )
       投資収益合計                                      6,449,095
     費用

                                              525,652
     　運用会社報酬
                                              78,004
     　保管会社報酬
                                              63,893
     　会計および管理会社報酬
                                              54,516
     　専門家報酬
                                              20,705
     　為替運用会社報酬
                                              15,527
     　受託会社報酬
                                              12,144
     　名義書換代理人報酬
                                               5,930
     　為替取引執行会社報酬
      弁護士費用                                         3,672
                                               4,495
     　その他費用
                                              784,538
     　　費用合計
                                             5,664,557

     投資純利益
     実現利益（損失）および評価益（損）の純変動：

     実現利益（損失）：
     　証券投資                                       (1,617,365)
                                               9,956
     　先物取引
                                              528,131
     　スワップ契約
                                            (1,079,392)
     　外国為替取引および外国為替先渡契約
     　純実現損失                                       (2,158,670)
     評価益（損）の純変動：
                                             6,417,169
     　証券投資
     　先物取引                                        (27,310)
     　スワップ契約                                        (322,632)
                                 77/152

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              721,854
     　外国為替換算および外国為替先渡契約
                                             6,789,081
     　評価益（損）の純変動
                                             4,630,411

     実現利益（損失）および評価益（損）の純変動
                                            10,294,968

                                   $
     運用による純資産の純増
                              投資明細表

                             2019  年 12 月 30 日
           額面     証券の明細                                  評価額

               債券  (92.4%)

               オーストラリア      (0.8%)
               社債  (0.8%)
               Commonwealth     Bank  of Australia
               3.74%  due  2039/9/12                               427,461
     USD     425,000                                    $
               Macquarie    Bank,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  207,126
     USD     200,000
               6.13%  due  2068/9/8
                                                  634,587
               社債合計
               オーストラリア合計        (簿価  $601,240)                         634,587
               カナダ   (0.4%)
               社債  (0.4%)
               Stoneway    Capital   Corp.
                       (a)
                                                  336,079
     USD     531,350
               10.00%   due  2027/3/1
                                                  336,079
               社債合計
               カナダ合計    (簿価  $542,216)                            336,079
               ケイマン諸島     (0.4%)
               社債  (0.4%)
               Pearl  Holding   III,  Ltd.
                        (a)
                                                  330,423
     USD     600,000
               9.50%  due  2022/12/11
                                                  330,423
               社債合計
               ケイマン諸島合計       (簿価  $599,054)                          330,423
               中国  (47.8%)
               社債  (47.8%)
               Agile  Group  Holdings,    Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  199,496
     USD     200,000
               6.88%  due  2068/9/7
                       (a),(b),(c)
                                                  306,696
     USD     300,000
               7.88%  due  2068/1/31
                       (a),(b),(c)
                                                  208,680
     USD     200,000
               8.38%  due  2068/12/4
               Baoxin   Auto  Finance   I, Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  882,000
     USD    1,200,000
               5.63%  due  2068/4/30
               Champion    Sincerity    Holdings,    Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  210,248
     USD     200,000
               8.13%  due  2068/8/8
               China  Aoyuan   Group,   Ltd.
                       (a)
                                                  1,265,896
     USD    1,200,000
               7.95%  due  2023/2/19
               China  Evergrande    Group
                       (a)
                                                  676,140
     USD     791,000
               8.75%  due  2025/6/28
               China  SCE  Group  Holdings,    Ltd.
                       (a)
                                                  1,026,012
     USD    1,000,000
               7.25%  due  2023/4/19
                                 78/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               China  Singyes   Solar  Technologies     Holdings,    Ltd.
                        (a)
                                                  1,025,733
     USD    1,166,805
               6.00%  due  2022/12/19
               CIFI  Holdings    Group  Co.,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  962,688
     USD    1,000,000
               5.38%  due  2068/2/24
                       (a)
                                                  613,401
     USD     600,000
               6.55%  due  2024/3/28
               Easy  Tactic,   Ltd.
                       (a)
                                                  512,457
     USD     500,000
               8.13%  due  2023/2/27
                       (a)
                                                  251,796
     USD     250,000
               8.13%  due  2024/7/11
               8.75%  due  2021/1/10                              1,025,006
     USD    1,000,000
                       (a)
                                                  210,230
     USD     200,000
               9.13%  due  2022/7/28
               eHi  Car  Services,    Ltd.
                       (a)
                                                  433,531
     USD     500,000
               5.88%  due  2022/8/14
               Envision    Energy   Overseas    Capital   Co.,  Ltd.
               7.50%  due  2021/4/26                               419,990
     USD     500,000
               ESR  Cayman,   Ltd.
               7.88%  due  2022/4/4                               254,372
     USD     250,000
               Fantasia    Holdings    Group  Co.,  Ltd.
                       (a)
                                                  681,640
     USD     700,000
               7.38%  due  2021/10/4
               15.00%   due  2021/12/18                               217,249
     USD     200,000
               Fortune   Star  BVI,  Ltd.
                       (a)
                                                  675,770
     USD     675,000
               5.25%  due  2022/3/23
                       (a)
                                                  513,069
     USD     500,000
               6.75%  due  2023/7/2
               GCL  New  Energy   Holdings,    Ltd.
               7.10%  due  2021/1/30                               210,981
     USD     300,000
               Golden   Eagle  Retail   Group,   Ltd.
               4.63%  due  2023/5/21                               293,280
     USD     300,000
               Health   & Happiness    H&H  International      Holdings,    Ltd.
                        (a)
                                                  490,967
     USD     475,000
               5.63%  due  2024/10/24
               HNA  Ecotech   Panorama    Cayman   Co.,  Ltd.
                       (a)
                                                  446,418
     USD     500,000
               8.00%  due  2021/4/15
               Huachen   Energy   Co.,  Ltd.
                       (d)
                                                   84,020
     USD     200,000
               6.63%  due  2020/5/18
               Jiangsu   Nantong   Sanjian   International      Co.,  Ltd.
               7.80%  due  2020/10/26                               120,020
     USD     200,000
               Jingrui   Holdings,    Ltd.
               7.75%  due  2020/4/12                               929,132
     USD     950,000
               13.00%   due  2020/7/31                               198,900
     USD     200,000
               Jinke  Properties    Group  Co.,  Ltd.
               8.38%  due  2021/6/20                               251,969
     USD     250,000
               Kaisa  Group  Holdings,    Ltd.
               7.25%  due  2020/6/30                               501,250
     USD     500,000
                       (a)
                                                  491,203
     USD     500,000
               8.50%  due  2022/6/30
                       (a)
                                                  857,914
     USD     825,000
               11.25%   due  2022/4/9
                        (a)
                                                  630,328
     USD     615,000
               11.50%   due  2023/1/30
               11.75%   due  2021/2/26                               392,808
     USD     375,000
               KWG  Group  Holdings,    Ltd.
                       (a)
                                                  981,237
     USD    1,000,000
               5.20%  due  2022/9/21
                       (a)
                                                  497,663
     USD     475,000
               7.88%  due  2023/9/1
               Maoye  International      Holdings,    Ltd.
                                 79/152

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                        (a)
                                                  244,524
     USD     250,000
               13.25%   due  2020/9/27
               Nuoxi  Capital,    Ltd.
               5.35%  due  2023/1/24                               225,042
     USD     625,000
               Redco  Properties    Group,   Ltd.
               9.88%  due  2021/5/2                               194,128
     USD     200,000
               Redsun   Properties    Group,   Ltd.
                       (a)
                                                  514,930
     USD     525,000
               9.95%  due  2022/4/11
                        (a)
                                                  319,311
     USD     325,000
               10.50%   due  2022/10/3
               RKI  Overseas    Finance   2017  A, Ltd.
                        (a),(c)
                                                  621,628
     USD     725,000
               7.00%  due  2068/12/23
               RKP  Overseas    Finance   2016  A, Ltd.
                       (a),(c)
                                                  933,363
     USD     975,000
               7.95%  due  2068/8/17
               Ronshine    China  Holdings,    Ltd.
                       (a)
                                                  200,472
     USD     200,000
               8.10%  due  2023/6/9
                        (a)
                                                  417,402
     USD     400,000
               8.75%  due  2022/10/25
               11.25%   due  2021/8/22                               960,799
     USD     902,000
               Scenery   Journey,    Ltd.
               11.00%   due  2020/11/6                               865,937
     USD     850,000
               Sino-Ocean    Land  Treasure    III,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  524,386
     USD     600,000
               4.90%  due  2068/3/21
               Sunac  China  Holdings,    Ltd.
                       (a)
                                                  714,841
     USD     700,000
               7.35%  due  2021/7/19
                       (a)
                                                  464,472
     USD     450,000
               7.50%  due  2024/2/1
               8.38%  due  2021/1/15                               514,373
     USD     500,000
               Tianjin   State-Owned     Capital   Investment     & Management
               Co.,  Ltd.
               1.60%  due  2039/12/17                               224,315
     USD     659,634
               Tianqi   Finco  Co.,  Ltd.
               3.75%  due  2022/11/28                               130,100
     USD     200,000
               Times  China  Holdings,    Ltd.
                       (a)
                                                  1,394,698
     USD    1,350,000
               7.63%  due  2022/2/21
               Top  Wise  Excellence    Enterprise    Co.,  Ltd.
                       (d)
                                                   48,875
     USD     425,000
               6.00%  due  2020/3/16
               Tuspark   Forward,    Ltd.
               6.95%  due  2022/6/18                               183,378
     USD     225,000
               7.95%  due  2021/8/15                               336,280
     USD     400,000
               Wealth   Driven,   Ltd.
                       (a)
                                                  600,709
     USD     600,000
               5.50%  due  2023/8/17
               Xin  Jiang   Guang   Hui  Industry    Investment     Group   Co.,
               Ltd.
               7.88%  due  2020/3/30                               184,201
     USD     200,000
               Yestar   Healthcare    Holdings    Co.,  Ltd.
                       (a)
                                                  584,285
     USD     800,000
               6.90%  due  2021/9/15
               Yida  China  Holdings,    Ltd.
               6.95%  due  2020/4/19                               325,167
     USD     425,000
               Yihua  Overseas    Investment,     Ltd.
               8.50%  due  2020/10/23                               300,000
     USD     600,000
               Yuzhou   Properties    Co.,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  919,919
     USD    1,000,000
               5.38%  due  2068/3/29
                                 80/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       (a)
                                                  1,002,390
     USD    1,000,000
               6.00%  due  2022/1/25
                       (a)
                                                  742,912
     USD     725,000
               8.30%  due  2025/5/27
                       (a)
                                                  264,354
     USD     250,000
               8.50%  due  2023/2/4
               Zhenro   Properties    Group,   Ltd.
                       (a)
                                                  455,844
     USD     450,000
               8.65%  due  2023/1/21
               9.80%  due  2021/8/20                               207,763
     USD     200,000
                        (a),(b),(c)
                                                  454,452
     USD     450,000
               10.25%   due  2068/1/25
                                                  951,824
               12.50%   due  2021/1/2
     USD     900,000
                                                 36,977,264
               社債合計
               中国合計    (簿価  $39,573,279)                            36,977,264
               香港  (10.0%)
               社債  (10.0%)
               Bank  of East  Asia,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  986,661
     USD     950,000
               5.88%  due  2068/3/19
               Blue  Skyview   Co.,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  225,050
     USD     500,000
               7.13%  due  2068/7/26
               Chong  Hing  Bank,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  408,880
     USD     400,000
               5.70%  due  2069/1/15
               Dr Peng  Holding   HongKong,    Ltd.
               5.05%  due  2020/6/1                               378,060
     USD     600,000
               Hong   Kong   Red  Star   Macalline     Universal     Home
               Furnishings,     Ltd.
               3.38%  due  2022/9/21                               491,150
     USD     550,000
               Li & Fung,Ltd.
                       (a),(c)
                                                  702,450
     USD     900,000
               5.25%  due  2068/5/3
               Melco  Resorts   Finance,    Ltd.
                       (a)
                                                  974,197
     USD     950,000
               5.38%  due  2029/12/4
                       (a)
                                                  703,193
     USD     675,000
               5.63%  due  2027/7/17
               Nanyang   Commercial    Bank,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  1,002,620
     USD    1,000,000
               5.00%  due  2068/12/2
               NWD  MTN,  Ltd.
               4.13%  due  2029/7/18                               596,789
     USD     600,000
               Wanda  Group  Overseas,    Ltd.
               7.50%  due  2022/7/24                               383,553
     USD     400,000
               Yango  Justice   International,      Ltd.
               9.50%  due  2021/4/3                               400,560
     USD     400,000
               Yango  Justice   International,      Ltd.
                        (a)
                                                  457,870
     USD     450,000
               10.25%   due  2022/3/18
                                                  7,711,033
               社債合計
               香港合計    (簿価  $8,215,778)                            7,711,033
               インド   (8.7%)
               社債  (8.7%)
               Bharti   Airtel,   Ltd.
               4.38%  due  2025/6/10                               612,672
     USD     600,000
               GMR  Hyderabad    International      Airport,    Ltd.
               4.25%  due  2027/10/27                               755,068
     USD     800,000
               Greenko   Investment    Co.
                       (a)
                                                  992,974
     USD    1,000,000
               4.88%  due  2023/8/16
               Greenko   Solar  Mauritius,    Ltd.
                                 81/152


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                       (a)
                                                  456,181
     USD     450,000
               5.55%  due  2025/1/29
               JSW  Steel,   Ltd.
               5.38%  due  2025/4/4                               678,000
     USD     675,000
               Lodha  Developers    International,      Ltd.
                        (a)
                                                  1,103,725
     USD    1,325,000
               12.00%   due  2020/3/13
               Network   i2i,  Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  444,600
     USD     450,000
               5.65%  due  2068/4/15
               Power  Finance   Corp.,   Ltd.
               3.25%  due  2024/9/16                               199,106
     USD     200,000
               3.90%  due  2029/9/16                               270,702
     USD     275,000
               ReNew  Power  Synthetic
                       (a)
                                                  207,469
     USD     200,000
               6.67%  due  2024/3/12
               ReNew  Power,   Ltd.
                       (a)
                                                  384,562
     USD     375,000
               6.45%  due  2022/9/27
               Shriram   Transport    Finance   Co.,  Ltd.
               5.95%  due  2022/10/24                               487,605
     USD     475,000
               Yes  Bank  Ifsc  Banking   Unit  Branch
                                                  166,099
               3.75%  due  2023/2/6
     USD     200,000
                                                  6,758,763
               社債合計
               インド合計    (簿価  $6,930,959)                           6,758,763
               インドネシア     (1.0%)
               社債  (1.0%)
               ABM  Investama    Tbk  PT
                       (a)
                                                  748,350
     USD     900,000
               7.13%  due  2022/8/1
                                                  748,350
               社債合計
               インドネシア合計       (簿価  $917,272)                          748,350
               日本  (0.3%)
               社債  (0.3%)
               SoftBank    Group  Corp.
                       (a)
                                                  202,977
     USD     200,000
               5.13%  due  2027/9/19
                                                  202,977
               社債合計
               日本合計    (簿価  $205,029)                             202,977
               マカオ   (2.5%)
               社債  (2.5%)
               Studio   City  Finance,    Ltd.
                       (a)
                                                  291,879
     USD     275,000
               7.25%  due  2024/2/11
               Wynn  Macau,   Ltd.
                        (a)
                                                  1,310,063
     USD    1,275,000
               5.13%  due  2029/12/15
                       (a)
                                                  312,750
     USD     300,000
               5.50%  due  2027/10/1
                                                  1,914,692
               社債合計
               マカオ合計    (簿価  $1,855,921)                           1,914,692
               モーリシャス     (0.5%)
               社債  (0.5%)
               Neerg  Energy,   Ltd.
                       (a)
                                                  377,062
     USD     375,000
               6.00%  due  2022/2/13
                                                  377,062
               社債合計
               モーリシャス合計       (簿価  $368,535)                          377,062
               モンゴル    (0.3%)
               社債  (0.3%)
                                 82/152


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               Mongolian    Mortgage    Corp.  Hfc  LLC
                                                  194,871
               9.75%  due  2022/1/29
     USD     200,000
                                                  194,871
               社債合計
               モンゴル合計     (簿価  $200,000)                           194,871
               多国籍企業    (0.6%)
               社債  (0.6%)
               Mongolian    Mining   Corp.
                       (a)
                                                  478,026
     USD     525,000
               9.25%  due  2024/4/15
                                                  478,026
               社債合計
               多国籍企業合計      (簿価  $527,964)                           478,026
               オランダ    (1.2%)
               社債  (1.2%)
               Greenko   Dutch  BV
                       (a)
                                                  405,776
     USD     400,000
               5.25%  due  2024/7/24
               Jababeka    International      BV
                       (a)
                                                  455,745
     USD     500,000
               6.50%  due  2023/10/5
               Jain  International      Trading   BV
                       (a)
                                                   88,875
     USD     300,000
               7.13%  due  2022/2/1
                                                  950,396
               社債合計
               オランダ合計     (簿価  $1,196,345)                           950,396
               パキスタン    (0.3%)
               国債  (0.3%)
               Pakistan    Government    International      Bond
                                                  223,724
               8.25%  due  2025/9/30
     USD     200,000
                                                  223,724
               国債合計
               パキスタン合計      (簿価  $214,985)                           223,724
               フィリピン    (1.0%)
               社債  (1.0%)
               SMC  Global   Power  Holdings    Corp.
                       (a),(b),(c)
                                                  794,336
     USD     775,000
               5.95%  due  2068/5/5
                                                  794,336
               社債合計
               フィリピン合計      (簿価  $775,000)                           794,336
               シンガポール     (9.3%)
               社債  (9.3%)
               ABJA  Investment    Co.  Pte,  Ltd.
               5.45%  due  2028/1/24                               909,433
     USD     940,000
               APL  Realty   Holdings    Pte,  Ltd.
                       (a)
                                                  373,379
     USD     450,000
               5.95%  due  2024/6/2
               Bakrie   Telecom   Pte,  Ltd.
                        (d)
                                                   26,000
     USD    2,600,000
               11.50%   due  2020/11/11
               Fullerton    Healthcare    Corp.,   Ltd.
                       (a),(b),(c)
                                                  1,260,140
     USD    1,400,000
               7.00%  due  2068/10/6
               Geo  Coal  International      Pte,  Ltd.
                       (a)
                                                  482,400
     USD     800,000
               8.00%  due  2022/10/4
               Global   A&T  Electronics,     Ltd.
                       (a)
                                                  823,333
     USD     892,000
               8.50%  due  2023/1/12
               Modernland    Overseas    Pte,  Ltd.
                       (a)
                                                  450,225
     USD     500,000
               6.95%  due  2024/4/13
               Puma  International      Financing    S.A.
                                 83/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       (a)
                                                  1,263,350
     USD    1,350,000
               5.00%  due  2026/1/24
                       (a)
                                                  498,063
     USD     512,000
               5.13%  due  2024/10/6
               SSMS  Plantation    Holdings    Pte,  Ltd.
                       (a)
                                                  611,624
     USD     750,000
               7.75%  due  2023/1/23
               Theta  Capital   Pte,  Ltd.
                        (a)
                                                  448,418
     USD     500,000
               6.75%  due  2026/10/31
                                                  7,146,365
               社債合計
               シンガポール合計       (簿価  $10,706,286)                         7,146,365
               韓国  (0.6%)
               社債  (0.6%)
               Woori  Bank
                       (a),(b),(c)
                                                  447,261
     USD     450,000
               4.25%  due  2068/4/4
                                                  447,261
               社債合計
               韓国合計    (簿価  $450,000)                             447,261
               スリランカ    (2.4%)
               国債  (2.4%)
               Sri  Lanka  Government    International      Bond
               6.20%  due  2027/5/11                               375,009
     USD     400,000
               6.35%  due  2024/6/28                               198,995
     USD     200,000
               6.85%  due  2024/3/14                               329,057
     USD     325,000
               7.55%  due  2030/3/28                               395,975
     USD     400,000
                                                  546,731
               7.85%  due  2029/3/14
     USD     540,000
                                                  1,845,767
               国債合計
               スリランカ合計      (簿価  $1,846,569)                          1,845,767
               タイ  (0.6%)
               社債  (0.6%)
               TMB  Bank  PCL
                       (a),(b),(c)
                                                  424,575
     USD     425,000
               4.90%  due  2068/6/2
                                                  424,575
               社債合計
               タイ合計    (簿価  $425,000)                             424,575
               英国  (3.5%)
               社債  (3.5%)
               Petra  Diamonds    US Treasury    PLC
                       (a)
                                                  315,000
     USD     500,000
               7.25%  due  2022/5/1
               Vedanta   Resources    Finance   II PLC
               8.00%  due  2023/4/23                               299,850
     USD     300,000
                       (a)
                                                  199,250
     USD     200,000
               9.25%  due  2026/4/23
               Vedanta   Resources,    Ltd.
                       (a)
                                                  1,729,950
     USD    1,900,000
               6.13%  due  2024/8/9
                                                  196,600
               7.13%  due  2023/5/31
     USD     200,000
                                                  2,740,650
               社債合計
               英国合計    (簿価  $3,016,160)                            2,740,650
               米国  (0.2%)
               社債  (0.2%)
               AMC  Entertainment      Holdings,    Inc.
                       (a)
                                                  182,500
     USD     200,000
               6.13%  due  2027/5/15
                                                  182,500
               社債合計
               米国合計    (簿価  $184,687)                             182,500
               債券合計    (簿価  $79,352,279)                            71,419,701
                                 84/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               短期投資    (4.8%)
                         *
               グランド・ケイマン        (0.0%)
                     *
               定期預金    (0.0%)
               Brown  Brothers    Harriman    & Co.
                        (e)
                                                   9,205
     EUR     8,216
               -0.67%   due  2019'/12/31
                       (e)
     JPY       4                                        0**
               -0.24%   due  2020/1/6
                                                    631
               1.35%  due  2019/12/31
     HKD     4,918
                                                   9,836
               定期預金合計
               グランド・ケイマン合計         (簿価  $9,315)                        9,836
               スウェーデン     (4.7%)
               定期預金    (4.7%)
               Skandinaviska      Enskilda    Banken   AB
                                                  3,683,729
               0.87%  due  2019/12/31
     USD    3,683,729
                                                  3,683,729
               定期預金合計
               スウェーデン合計       (簿価  $3,683,729)                         3,683,729
               英国  (0.1%)
               定期預金    (0.1%)
               Australia    and  New  Zealand   Banking   Group,   Ltd.
                                                   52,542
               0.35%  due  2019/12/31
     AUD     75,098
                                                   52,542
               定期預金合計
               英国合計    (簿価  $57,386)                             52,542
               短期投資合計     (簿価  $3,750,430)                           3,746,107
                                      純資産に
                                      占める比
                                       率
               投資総額    (簿価  $83,102,709)                            75,165,808
                                       97.2 %       $
                                                  2,138,333
                                       2.8
               負債を超過する現金およびその他の資産
                                                 77,304,141
                                       100.0%       $
               純資産
    (a)  償還条項付き証券。

    (b)  2019  年 12 月 30 日時点の変動金利証券。
    (c)  永久債。
    (d)  デフォルトした証券。
    (e)  ユーロおよび円建ての短期金融商品の金利はゼロ％を下回る可能性もあります。
    *ゼロは   0.05  ％未満の値を切捨てたものです。
    ** 時価  1ドル未満。
     2019  年 12 月 30 日現在の金利スワップ契約（純資産の              0.1 ％）

      変動金利                  固定金利
               変動金利               満期日     取引相手     通貨    想定元本      評価益  (損 )
     受取 /支払                受取 /( 支払 )
                                                      65,426
     Pay     7-Day  Chinese   Repurchase    Rate                UBS AG
                         3.23%    2024/4/26           CNY    34,500,000     $
     2019  年 12 月 30 日現在のクレジット・デフォルト・スワップ契約（純資産の                     -0.5  ％）


                                ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ
          ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ     受取 /
      参照法人              満期日      取引相手      ･ｸﾚｼﾞｯﾄ    通貨   想定元本      評価額      ﾌﾟﾚﾐｱﾑ     評価益  (損 )
          買い /売り   (支払 )
                                ･ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ
                                 85/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NA   HY
                        JP  Morgan   Chase
                                                    83,814
     Series   24  Receive      5.00%    2020/6/20             104.58    USD   1,830,000     $  24,040   $      $  (59,774)
                        N.A.
     5YR
     NA   HY
                        JP  Morgan   Chase
                                              27,646      94,492
     Series   24  Receive      5.00%    2020/6/20             104.49    USD   2,104,500                  (66,846)
                        N.A.
     5YR
     NA   HY
                        JP  Morgan   Chase
                                              27,646      71,974
     Series   24  Receive      5.00%    2020/6/20             103.42    USD   2,104,500                  (44,328)
                        N.A.
     5YR
     NA   HY
                        JP  Morgan   Chase
                                              70,014     162,936
     Series   25  Receive      5.00%   2020/12/20             105.48    USD   2,976,000                  (92,922)
                        N.A.
     5YR
     NA   HY
                        Merrill    Lynch
                                              30,050      96,075
     Series   24  Receive      5.00%    2020/6/20             104.2    USD   2,287,500                  (66,025)
                        International
     5YR
     NA   HY
                        Merrill    Lynch
                                              54,699     120,900
                                                         (66,201)
     Series   25  Receive      5.00%   2020/12/20             105.2    USD   2,325,000
                        International
     5YR
                                            $  234,095    $  630,191    $  (396,096)
     2019  年 12 月 30 日現在の先物取引       (純資産の   0.0 ％ ):

     ポジション              明細             限月     枚数       評価益（損）
           South  Korea  10-Year   Bond  March  2020
       Long                         2020  年 3月    21    $        (363)
           US 10-Year   Note  March  2020                              (37,688)
       Long                         2020  年 3月    36
           US 5-Year   Note  March  2020                                352
      Short                         2020  年 3月    (1)
                                                  10,389
           US 10-Year   Ultra  March  2020
      Short                         2020  年 3月    (7)
                                           $      (27,310)
     2019  年 12 月 30 日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約（純資産の                    0.0 ％）

      買い    取引相手             契約金額      決済日      売り      契約金額      純評価益
          Standard     Chartered
                                                   844
       JPY                50,000,000       2020/1/7      USD      458,072    $
          Bank
          Standard     Chartered
                                                   337
       JPY                20,000,000       2020/1/7      USD      183,229
          Bank
                                                   1,181
                                              $
     2019  年 12 月 30 日現在の   Class  A - 日本円・クラスの外国為替先渡契約（純資産の                 0.0 ％）
      買い      取引相手          契約金額      決済日      売り      契約金額
                                              純評価益（損）
          Standard     Chartered
                                              $    (16,051)
       JPY               460,408,975      2020/1/30       USD      4,246,139
          Bank
     2019  年 12 月 30 日現在の   Class  B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡契約（純資産の                     1.8 ％）
      買い      取引相手          契約金額      決済日      売り      契約金額
                                               純評価益
          Standard     Chartered
                                                 1,394,304
                                              $
       BRL               143,337,195      2020/1/30       USD     34,211,078
          Bank
     2019  年 12 月 30 日現在の   Class   C  - アジア通貨・クラスの外国為替先渡契約（純資産の                  0.1 ％）
      買い      取引相手          契約金額      決済日      売り      契約金額      純評価益
          Standard     Chartered
                                                  42,822
       CNY                47,499,907      2020/1/30       USD      6,748,378     $
          Bank
          Standard     Chartered
                                                  60,613
       IDR              94,804,044,797       2020/1/30       USD      6,732,801
          Bank
          Standard     Chartered
                                                   6,164
       INR               481,559,939      2020/1/30       USD      6,729,830
          Bank
                                                  109,599
                                              $
     通貨の略称


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     AUD    -  オーストラリア・ドル
     BRL    -  ブラジル・レアル
     CNY    -  人民元
     EUR    -  ユーロ
     HKD    -  香港ドル
     IDR    -  インドネシア・ルピア
     INR    -  インド・ルピー
     JPY    -  日本円
     USD    -  米ドル
    「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況




    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 1 月 4 日現在        2021  年 7 月 5 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      72,099,418,691              91,756,601,980
        流動資産合計
                                      72,099,418,691              91,756,601,980
      資産合計
                                      72,099,418,691              91,756,601,980
     負債の部

      流動負債
        流動負債合計
                                             －              －
      負債合計
                                             －              －
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       71,925,804,679              91,547,136,904
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       173,614,012              209,465,076
        元本等合計
                                      72,099,418,691              91,756,601,980
      純資産合計
                                      72,099,418,691              91,756,601,980
     負債純資産合計                                72,099,418,691              91,756,601,980
                                 87/152



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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                            自　  2021  年 1 月 5 日
                            至　  2021  年 7 月 5 日
     該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 1 月 4 日現在           2021  年 7 月 5 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 7 月 4 日           2021  年 1 月 5 日
          期首元本額                        71,824,823,290        円         71,925,804,679        円
          期中追加設定元本額                        19,767,067,406        円         80,197,911,444        円
          期中一部解約元本額                        19,666,086,017        円         60,576,579,219        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ米ドル・ブルファンド                        7,165,012,965        円          2,499,663,471        円
          （適格機関投資家専用）
          ダイワ米ドル・ベアファンド                        11,435,934,047        円         10,822,559,996        円
          （適格機関投資家専用）
          ダイワ・マネーポートフォリ                           1,089,639     円            1,089,639     円
          オ（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワ    J リートベア・ファン                    1,215,141,541        円           606,615,971       円
          ド（適格機関投資家専用）
          米国国債プラス日本株式ファ                               －円               61,421    円
          ンド  2021-01    （部分為替ヘッ
          ジあり／適格機関投資家専
          用）
          ダイワ／バリュー・パート                             9,976   円              9,976   円
          ナーズ　チャイナ・ヘルスケ
          ア・フォーカス
          通貨選択型　米国リート・α                            159,141    円             159,141    円
          クワトロ（毎月分配型）
          通貨選択型アメリカン・エク                            159,141    円             159,141    円
          イティ・αクワトロ（毎月分
          配型）
          オール・マーケット・インカ                             9,963   円              9,963   円
          ム戦略（資産成長重視コー
          ス）
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          オール・マーケット・インカ                             9,963   円              9,963   円
          ム戦略（奇数月定額分配コー
          ス）
          オール・マーケット・インカ                             9,963   円              9,963   円
          ム戦略（奇数月定率分配コー
          ス）
          オール・マーケット・インカ                             9,963   円              9,963   円
          ム戦略（予想分配金提示型
          コース）
          NY ダウ・トリプル・レバレッ                        209,466,367       円           409,007,423       円
          ジ
          世界セレクティブ株式オープ                              998  円               998  円
          ン（為替ヘッジあり／年             1 回
          決算型）
          世界セレクティブ株式オープ                              998  円               998  円
          ン（為替ヘッジあり／年             2 回
          決算型）
          FANG+   ブルベア・マネーポー                         992,420    円             992,420    円
          トフォリオ
          ポーレン米国グロース株式                               －円                 998  円
          ファンド（資産成長型）
          トレンド・キャッチ戦略ファ                             9,977   円              9,977   円
          ンド
          AHL  ターゲットリスク・ライ                      6,417,784,873        円          8,494,538,499        円
          ト戦略ファンド        ( 適格機関投
          資家専用）
          ダイワユーロベア・ファンド                        9,837,126,024        円         62,681,453,052        円
          2 （ 2 倍、非リバランス型）
          （適格機関投資家専用）
          ダイワユーロベア・ファンド                        29,412,815,332        円           652,840,720       円
          （ 2 倍、非リバランス型）
          （適格機関投資家専用）
          ダイワ米ドルベア・ファンド                        1,582,648,295        円          1,392,789,690        円
          （ 2 倍、非リバランス型）
          （適格機関投資家専用）
          ダイワＪＧＢベア・ファンド                            698,325    円          3,981,542,385        円
          Ⅱ（適格機関投資家専用）
          ダイワ／ロジャーズ国際コモ                           2,417,017     円            2,417,017     円
          ディティ™・ファンド
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          ダイワ／フィデリティ・アジ                              998  円               998  円
          ア・ハイ・イールド債券ファ
          ンド（通貨選択型）日本円・
          コース（毎月分配型）
          ダイワ／フィデリティ・アジ                              998  円               998  円
          ア・ハイ・イールド債券ファ
          ンド（通貨選択型）ブラジ
          ル・レアル・コース（毎月分
          配型）
          ダイワ／フィデリティ・アジ                              998  円               998  円
          ア・ハイ・イールド債券ファ
          ンド（通貨選択型）アジア通
          貨・コース（毎月分配型）
          ダイワＴＯＰＩＸベア・ファ                        4,643,113,632        円                －円
          ンド（適格機関投資家専用）
          ダイワ豪ドル建て高利回り証                             9,949   円              9,949   円
          券α（毎月分配型）
          ダイワ米国国債７－１０年ラ                            997,374    円             997,374    円
          ダー型ファンド・マネーポー
          トフォリオ       －  ＵＳトライア
          ングル    －
          ダイワ豪ドル建て高利回り証                            173,802    円             173,802    円
          券ファンド       －予想分配金提
          示型－
       計                           71,925,804,679        円         91,547,136,904        円
     2.     期末日における受益権の総数                        71,925,804,679        口         91,547,136,904        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 1 月 5 日
            区　分
                                      至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務

                        等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 7 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

              2021  年 1 月 4 日現在                      2021  年 7 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2021  年 1 月 4 日現在                      2021  年 7 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）


                            2021  年 1 月 4 日現在             2021  年 7 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0024    円               1.0023    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,024    円 )             (10,023    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券
         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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      【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・



                          コース（毎月分配型）】
    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2021  年 1 月 5 日から
    2021  年 7 月 5 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2021年1月4日現在              2021年7月5日現在
      資産の部
       流動資産
                                       83,215,178              38,981,788
         コール・ローン
                                     2,333,212,269              2,271,093,647
         投資信託受益証券
                                          1,000              1,000
         親投資信託受益証券
                                           －          56,000,000
         未収入金
                                     2,416,428,447              2,366,076,435
         流動資産合計
                                     2,416,428,447              2,366,076,435
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       20,850,438              19,317,486
         未払収益分配金
                                        9,198,650                  －
         未払解約金
                                         70,389              68,704
         未払受託者報酬
                                        2,463,784              2,404,925
         未払委託者報酬
                                         100,425               93,685
         その他未払費用
                                       32,683,686              21,884,800
         流動負債合計
                                       32,683,686              21,884,800
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,340,175,282              7,726,994,615
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                    △  5,956,430,521             △  5,382,802,980
                                  ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      155,251,449              104,284,885
          （分配準備積立金）
                                     2,383,744,761              2,344,191,635
         元本等合計
                                     2,383,744,761              2,344,191,635
       純資産合計
                                     2,416,428,447              2,366,076,435
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年7月4日            自   2021年1月5日
                                  至   2021年1月4日            至   2021年7月5日
      営業収益
                                        100,594,935               86,790,135
       受取配当金
                                            254              124
       受取利息
                                        99,276,331              180,091,243
       有価証券売買等損益
                                        199,871,520              266,881,502
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,291              5,420
       支払利息
                                          402,004              375,016
       受託者報酬
                                        14,071,551              13,127,194
       委託者報酬
                                          100,620               93,818
       その他費用
                                        14,583,466              13,601,448
       営業費用合計
                                        185,288,054              253,280,054
      営業利益
                                        185,288,054              253,280,054
      経常利益
                                        185,288,054              253,280,054
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   3,432,101              2,210,433
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △  6,549,126,301             △  5,956,430,521
                                        603,708,295              509,363,568
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        603,708,295              509,363,568
       額
                                        63,316,714              67,415,357
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        63,316,714              67,415,357
       額
                                        129,551,754              119,390,291
                                      ※１              ※１
      分配金
                                     △  5,956,430,521             △  5,382,802,980
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                     至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 3 日が休日のため、前特定期間末日を                   2021  年 1 月 4 日として
                        おり、    2021  年 7 月 3 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を
                        2021  年 7 月 5 日としております。このため、当特定期間は                        182  日となっ
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2021  年 1 月 4 日現在           2021  年 7 月 5 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        9,083,721,396        円          8,340,175,282        円

          期中追加設定元本額                          87,072,627      円           93,796,712      円
          期中一部解約元本額                         830,618,741       円           706,977,379       円
                                 96/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.      特定期間末日における受益                        8,340,175,282        口          7,726,994,615        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    5,956,430,521        円であり      差額は    5,382,802,980        円であり
                          ます。                 ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                 自　  2020  年 7 月 4 日        自　  2021  年 1 月 5 日
                               至　  2021  年 1 月 4 日        至　  2021  年 7 月 5 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 （自  2020  年 7 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 5 日　至    2021  年
                            8 月 3 日）              2 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  18,391,404      円）、解約に        額（  11,126,098      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 281,329,792       円）及び分配         （ 261,544,394       円）及び分配
                            準備積立金（       207,251,871         準備積立金（       153,227,394
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            506,973,067       円（  1 万口当たり       425,897,886       円（  1 万口当たり
                            567.78    円）であり、うち             516.50    円）であり、うち
                            22,322,544      円（  1 万口当たり        20,614,641      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 8 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 2 月 4 日　至    2021  年
                            9 月 3 日）              3 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  16,260,508      円）、解約に        額（  11,048,141      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 278,600,193       円）及び分配         （ 258,191,217       円）及び分配
                            準備積立金（       200,736,937         準備積立金（       141,536,756
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            495,597,638       円（  1 万口当たり       410,776,114       円（  1 万口当たり
                            561.20    円）であり、うち             505.08    円）であり、うち
                            22,077,614      円（  1 万口当たり        20,332,069      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                            （自  2020  年 9 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 4 日　至    2021  年

                            10 月 5 日）              4 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  14,321,284      円）、解約に        額（  13,231,935      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 274,968,552       円）及び分配         （ 253,703,320       円）及び分配
                            準備積立金（       191,878,810         準備積立金（       129,589,310
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            481,168,646       円（  1 万口当たり       396,524,565       円（  1 万口当たり
                            552.65    円）であり、うち             496.66    円）であり、うち
                            21,766,517      円（  1 万口当たり        19,959,670      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 10 月 6 日　至    2020    （自  2021  年 4 月 6 日　至    2021  年
                            年 11 月 4 日）            5 月 6 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  13,522,146      円）、解約に        額（  13,849,520      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 270,563,958       円）及び分配         （ 251,105,484       円）及び分配
                            準備積立金（       180,951,585         準備積立金（       121,063,721
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            465,037,689       円（  1 万口当たり       386,018,725       円（  1 万口当たり
                            543.45    円）であり、うち             489.21    円）であり、うち
                            21,392,837      円（  1 万口当たり        19,726,666      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
                            （自  2020  年 11 月 5 日　至    2020    （自  2021  年 5 月 7 日　至    2021  年

                            年 12 月 3 日）            6 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  15,348,340      円）、解約に        額（  15,130,571      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 267,695,696       円）及び分配         （ 247,650,350       円）及び分配
                            準備積立金（       170,743,424         準備積立金（       113,314,781
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            453,787,460       円（  1 万口当たり       376,095,702       円（  1 万口当たり
                            536.60    円）であり、うち             483.67    円）であり、うち
                            21,141,804      円（  1 万口当たり        19,439,759      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 12 月 4 日　至    2021    （自  2021  年 6 月 4 日　至    2021  年
                            年 1 月 4 日）             7 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  13,683,304      円）、解約に        額（  15,462,258      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 264,264,682       円）及び分配         （ 246,272,859       円）及び分配
                            準備積立金（       162,418,583         準備積立金（       108,140,113
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            440,366,569       円（  1 万口当たり       369,875,230       円（  1 万口当たり
                            528.01    円）であり、うち             478.68    円）であり、うち
                            20,850,438      円（  1 万口当たり        19,317,486      円（  1 万口当たり
                            25 円）を分配金額としており               25 円）を分配金額としており
                            ます。                 ます。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                      至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                        証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                      2021  年 7 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           前　期                     当　期
                        2021  年 1 月 4 日現在               2021  年 7 月 5 日現在
         種　類
                      最終の計算期間の損益に                     最終の計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             37,170,159                     21,424,314
     親投資信託受益証券                                  0                     0
     合計                             37,170,159                     21,424,314
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
              2021  年 1 月 4 日現在                      2021  年 7 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                            自　  2021  年 1 月 5 日
                            至　  2021  年 7 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                            2021  年 1 月 4 日現在             2021  年 7 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.2858    円               0.3034    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (2,858    円 )              (3,034    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     投資信託受益証
              ASIA   HIGH   YIELD    BOND   FUND-BRL     CLASS
                                      70,942,855.940            2,271,093,647
     券
     投資信託受益証券　合計                                            2,271,093,647
     親投資信託受益         ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
                                            998          1,000
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                                 1,000
     合計                                            2,271,094,647
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリ
    ティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド                            ブラジル・レアル・クラス」受益証券（円建）を主
    要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファン
    ドの受益証券であります。
    　また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
    の受益証券であります。
    　なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
    ドの状況は次のとおりであります。
    「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファン

    ド  ブラジル・レアル・クラス」の状況
    　前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース
    （毎月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース
    （毎月分配型）」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース



                            （毎月分配型）】
    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2021  年 1 月 5 日から
    2021  年 7 月 5 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2021年1月4日現在              2021年7月5日現在
      資産の部
       流動資産
                                       59,491,194              29,978,201
         コール・ローン
                                     1,494,198,929              1,286,883,391
         投資信託受益証券
                                          1,000              1,000
         親投資信託受益証券
                                     1,553,691,123              1,316,862,592
         流動資産合計
                                     1,553,691,123              1,316,862,592
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       18,818,014              15,840,345
         未払収益分配金
                                       10,078,291                  －
         未払解約金
                                         44,704              38,328
         未払受託者報酬
                                        1,564,790              1,341,743
         未払委託者報酬
                                         75,051              57,136
         その他未払費用
                                       30,580,850              17,277,552
         流動負債合計
                                       30,580,850              17,277,552
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,090,890,447              1,760,038,337
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                     △  567,780,174             △  460,453,297
                                   ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     1,523,110,273              1,299,585,040
         元本等合計
                                     1,523,110,273              1,299,585,040
       純資産合計
                                     1,553,691,123              1,316,862,592
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年7月4日            自   2021年1月5日
                                  至   2021年1月4日            至   2021年7月5日
      営業収益
                                        94,129,126              62,041,228
       受取配当金
                                            215               93
       受取利息
                                        88,050,463              68,643,234
       有価証券売買等損益
                                        182,179,804              130,684,555
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,827              3,800
       支払利息
                                          300,533              228,846
       受託者報酬
                                        10,520,148               8,011,128
       委託者報酬
                                          75,273              57,217
       その他費用
                                        10,903,781               8,300,991
       営業費用合計
                                        171,276,023              122,383,564
      営業利益
                                        171,276,023              122,383,564
      経常利益
                                        171,276,023              122,383,564
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  11,644,138               1,650,456
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  788,120,295             △  567,780,174
                                        220,863,242               98,924,242
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        220,863,242               98,924,242
       額
                                        27,790,820              13,070,368
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        27,790,820              13,070,368
       額
                                        132,364,186               99,260,105
                                      ※１               ※１
      分配金
                                      △  567,780,174             △  460,453,297
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                     至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 3 日が休日のため、前特定期間末日を                   2021  年 1 月 4 日として
                        おり、    2021  年 7 月 3 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を
                        2021  年 7 月 5 日としております。このため、当特定期間は                        182  日となっ
                        ております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2021  年 1 月 4 日現在           2021  年 7 月 5 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,724,899,116        円          2,090,890,447        円

          期中追加設定元本額                          97,378,089      円           51,492,482      円
          期中一部解約元本額                         731,386,758       円           382,344,592       円
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     2.      特定期間末日における受益                        2,090,890,447        口          1,760,038,337        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    567,780,174       円でありま       差額は    460,453,297       円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                 自　  2020  年 7 月 4 日        自　  2021  年 1 月 5 日
                               至　  2021  年 1 月 4 日        至　  2021  年 7 月 5 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 （自  2020  年 7 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 5 日　至    2021  年
                            8 月 3 日）              2 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  16,358,634      円）、解約に        額（  10,973,134      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 530,793,092       円）及び分配         （ 347,596,880       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     547,151,726       円（  1 万  対象額は     358,570,014       円（  1 万
                            口当たり     2,002.81     円）であ       口当たり     1,804.15     円）であ
                            り、うち     24,587,262      円（  1 万   り、うち     17,887,222      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 8 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 2 月 4 日　至    2021  年
                            9 月 3 日）              3 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  17,067,673      円）、解約に        額（  9,648,353     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 515,584,473       円）及び分配         （ 325,605,287       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     532,652,146       円（  1 万  対象額は     335,253,640       円（  1 万
                            口当たり     1,976.14     円）であ       口当たり     1,765.15     円）であ
                            り、うち     24,258,795      円（  1 万   り、うち     17,093,590      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            （自  2020  年 9 月 4 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 4 日　至    2021  年

                            10 月 5 日）              4 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  14,394,614      円）、解約に        額（  9,955,856     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 507,148,690       円）及び分配         （ 308,593,971       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     521,543,304       円（  1 万  対象額は     318,549,827       円（  1 万
                            口当たり     1,939.68     円）であ       口当たり     1,729.27     円）であ
                            り、うち     24,199,344      円（  1 万   り、うち     16,578,920      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 10 月 6 日　至    2020    （自  2021  年 4 月 6 日　至    2021  年
                            年 11 月 4 日）            5 月 6 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  12,337,059      円）、解約に        額（  8,794,915     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 440,705,832       円）及び分配         （ 290,937,285       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     453,042,891       円（  1 万  対象額は     299,732,200       円（  1 万
                            口当たり     1,901.48     円）であ       口当たり     1,689.03     円）であ
                            り、うち     21,443,255      円（  1 万   り、うち     15,971,254      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
                            （自  2020  年 11 月 5 日　至    2020    （自  2021  年 5 月 7 日　至    2021  年

                            年 12 月 3 日）            6 月 3 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  12,665,810      円）、解約に        額（  9,203,387     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 383,586,510       円）及び分配         （ 282,303,185       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     396,252,320       円（  1 万  対象額は     291,506,572       円（  1 万
                            口当たり     1,871.32     円）であ       口当たり     1,651.20     円）であ
                            り、うち     19,057,516      円（  1 万   り、うち     15,888,774      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （自  2020  年 12 月 4 日　至    2021    （自  2021  年 6 月 4 日　至    2021  年
                            年 1 月 4 日）             7 月 5 日）
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  12,001,130      円）、解約に        額（  8,194,367     円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 372,466,668       円）及び分配         （ 274,778,163       円）及び分配
                            準備積立金（       0 円）より分配         準備積立金（       0 円）より分配
                            対象額は     384,467,798       円（  1 万  対象額は     282,972,530       円（  1 万
                            口当たり     1,838.78     円）であ       口当たり     1,607.76     円）であ
                            り、うち     18,818,014      円（  1 万   り、うち     15,840,345      円（  1 万
                            口当たり     90 円）を分配金額と           口当たり     90 円）を分配金額と
                            しております。                 しております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2021  年 1 月 5 日
                                      至　  2021  年 7 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益
                        証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                      2021  年 7 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            前　期                     当　期
                         2021  年 1 月 4 日現在               2021  年 7 月 5 日現在
          種　類
                       最終の計算期間の損益に                     最終の計算期間の損益に
                       含まれた評価差額（円）                     含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             18,783,304                   △ 20,816,195
     親投資信託受益証券                                  0                     0
     合計                             18,783,304                   △ 20,816,195
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
              2021  年 1 月 4 日現在                      2021  年 7 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                            自　  2021  年 1 月 5 日
                            至　  2021  年 7 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                            2021  年 1 月 4 日現在             2021  年 7 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.7285    円               0.7384    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (7,285    円 )              (7,384    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     投資信託受益証
              ASIA   HIGH   YIELD    BOND   FUND-ACC     CLASS
                                      16,129,390.130            1,286,883,391
     券
     投資信託受益証券　合計                                            1,286,883,391
     親投資信託受益         ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
                                            998          1,000
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                                 1,000
     合計                                            1,286,884,391
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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    　当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリ
    ティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド                            アジア通貨・クラス」受益証券（円建）を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受
    益証券であります。
    　また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
    の受益証券であります。
    　なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
    ドの状況は次のとおりであります。
    「ダイワ・グローバル・トラスト－ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファン

    ド  アジア通貨・クラス」の状況
    　前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース
    （毎月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース
    （毎月分配型）」に記載のとおりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

    ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配

                               型）
    【純資産額計算書】
                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               358,094,711      円
    　Ⅱ　負債総額                                 302,833    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               357,791,878      円
    　Ⅳ　発行済数量                               473,494,571      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.7556   円
    ( 参考  ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             99,061,390,094        円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             99,061,390,094        円
    　Ⅳ　発行済数量                             98,838,807,065        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0023   円
     ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コー

                            ス（毎月分配型）
    純資産額計算書
                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,187,054,892       円
    　Ⅱ　負債総額                                3,717,477     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,183,337,415       円
    　Ⅳ　発行済数量                              7,583,596,439       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.2879   円
    ( 参考  ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


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    前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース
    （毎月分配型）」の記載と同じ。
     ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎

                             月分配型）
    純資産額計算書
                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,316,715,353       円
    　Ⅱ　負債総額                                6,801,038     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,309,914,315       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,855,381,030       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.7060   円
    ( 参考  ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


    前記「ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース

    （毎月分配型）」の記載と同じ。
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 7 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        52                122,243
      追加型株式投資信託                       749               20,557,425
      　株式投資信託　　合計                       801               20,679,668
      単位型公社債投資信託                        69                203,809
      追加型公社債投資信託                        14               1,486,763
      　公社債投資信託　合計                        83               1,690,573
      総合計                       884               22,370,241
                                120/152











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
                                121/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
                                122/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
                                123/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                124/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

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                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）　
    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

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                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                135/152


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                136/152


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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                137/152


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                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                138/152



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                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                141/152






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2020   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三菱ＵＦＪ信託銀行株                    324,279    百万円       （注  6 ）
            式会社
     再信託受託会        日本マスタートラスト                     10,000    百万円       （注  6 ）
     社        信託銀行株式会社
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

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    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 8 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通
    貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）の                         2021   年 1 月 5 日から    2021   年 7 月 5 日までの特定期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・
    コース（毎月分配型）の              2021   年 7 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 8 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通
    貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）の                               2021  年 1 月 5 日から    2021  年 7 月 5 日までの特定期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・
    レアル・コース（毎月分配型）の                   2021   年 7 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
    期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                149/152


                                                          EDINET提出書類
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    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 8 月 6 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通
    貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）の                            2021  年 1 月 5 日から    2021  年 7 月 5 日までの特定期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通
    貨・コース（毎月分配型）の                2021  年 7 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
    の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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