ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月17日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
受益証券に係るファンドの名称】 (愛称:BR Win)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
1/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
2/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
・一般コース:1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売会
社により上記と異なる購入時の申込単位(以下「購入単位」といいます。)を別に定める場合があります。また、取
扱いを行なうコースは、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年9月18日から2022年3月18日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、
購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
3/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
4/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以
下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・オブ・ なし
債券 (隔月) 欧州 ファンズ
一般 年12回(毎月) アジア
公債 日々 オセアニア
社債 その他 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(債券))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
5/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 債券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
属性区分 託証券(債券)) する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託
証券を通じて主として債券に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
属性区分 (日本を含む) 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
性区分 の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものを
いう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対する
ヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
6/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ ファンドの特色
a.主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸
国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株
予約権証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド クラスJ投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF フィクスド・インカム・グロー
バル・オポチュニティーズ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
7/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.原則として、毎月分配を行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金をお支払いします。ただし、分配対象額が少
額の場合には分配を行なわないことがあります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ・ワールド・インカム・ストラテジー」から「ブラックロック・ワールド・
インカム・ストラテジー」へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承
継
8/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
9/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<委託会社の概況>
2021年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
10/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国
の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券
に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株予約権
証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものと
します。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
の社内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定す
る短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ取得される投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の70%
を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券に投資
をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有効利用し
投資目的および ます。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
投資態度 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に純
資産の100%を上限として投資を行なうことができます。
なお、ファンドは中国の規制により許容される方法により、中国本土に流通する債券に純資産
の20%を上限として投資することができます。
設定日 2007年1月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行ないます。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・
ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リ
ミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
12/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指し
投資目的および ます。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、
投資態度 ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
13/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
14/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考:主要投資対象ファンドの運用体制>
ブラックロック・グループのファンダメンタル債券運用部門によって運用されます。
① ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用にあたる「チーム運用体制」を取っています。
② 基本戦略は、週次で行なわれる2つのインベストメント・ストラテジー・ミーティング(投資戦略会議)が中核
となっています。マーケット・アウトルック・ミーティングには全ての債券運用プロフェッショナルが参加し、
各セクター・チームにて事前に開催するチーム・ミーティングによって導き出された見解を、各チームのリー
ド・マネジャーが発表します。次に、全チームのリード・マネジャーおよびリスク・クオンツ分析部門の代表者
が参加するポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングにおいて、セクター配分、ポートフォリオのリスク、
投資テーマ等について議論を行ないます。
③ 各ポートフォリオ・チームは、運用を担当するポートフォリオにとって適切と考える金利リスク、期限前償還リ
スク、利回りカーブ・リスク、信用リスク、流動性バイアス、およびセクター・アロケーションをそれぞれ独自
に決定しますが、ポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングでは各ポートフォリオ・チームの投資アイデア
を共有することを主な目的とします。
④ ファンダメンタル債券運用部門は、セクター・チームと協働して、ポートフォリオの投資目的およびガイドライ
ンを遵守しつつ、銘柄選択、タイミング、売買執行において、チームのレラティブ・バリューによる見通しを
ポートフォリオに反映します。ファンダメンタル債券運用部門は投資方針を策定し、その投資方針に基づいてセ
クター・スペシャリストが売買を執行します。投資テーマについては、週次で開催されるミーティングで定期的
に議論かつ継続的に議論され、必要に応じて修正されます。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.49兆ドル(約1,054兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
* 2021年6月末現在。(円換算レートは1ドル=110.99円を使用)
15/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行な
います。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
16/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
18/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。政治、経済、社会情勢等の影響により金利が
上昇すれば債券の価格は下落し、金利が低下すれば債券の価格は上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の外部格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影
響を与えます。
当ファンドの投資対象ファンドは、信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を
投資することができます。これらの種類の証券はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較
的高い証券に比べてより投機的であり、価格の変動がより激しく、債券投資の元本や金利収入を脅かすリスク
も大きくなります。
c.期限前償還リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、MBS、CMBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴
う債券へ投資することができます。一般的に金利が低下した場合、資産担保証券の期限前償還が増加すること
により、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能
性があります。これらの要因が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レー
トの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する公社債にも投資します。
エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより
不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使する
ことがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンド
の運用成果に影響を与えます。
19/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。また、当ファンドの主要投資対象ファンドが投資する資産担保証券においてデリバティブ取引が用いられ
ることがあります。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、取引コストと投資元本を脅かすリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。ま
た、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はあり
ません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引
量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動
向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
20/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
21/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
ます。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.715% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.65%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
22/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 等は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
23/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
24/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
25/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下の運用状況は2021年6月末現在のものです。
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,497,393,893 99.05
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,497,393,893 99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,401,725 0.95
純資産総額 1,511,795,618 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 投資口数 比率
地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ フィクスド・
ルクセン
インカム・グローバル・オポ
1 投資証券 1,261,533 1,172.14 1,478,703,710 1,174.35 1,481,493,717 98.00
ブルグ
チュニティーズ・ファンド
クラスJ投資証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 8,886 1,789.18 15,900,176 1,789.18 15,900,176 1.05
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.05
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
26/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第70期(2011年7月20日) 5,194,094,232 5,201,873,380 0.6677 0.6687
第71期(2011年8月22日) 4,982,537,926 4,990,074,175 0.6611 0.6621
第72期(2011年9月20日) 4,825,687,355 4,833,044,388 0.6559 0.6569
第13特定期間
第73期(2011年10月20日) 4,726,461,704 4,733,673,067 0.6554 0.6564
第74期(2011年11月21日) 4,597,750,464 4,604,774,306 0.6546 0.6556
第75期(2011年12月20日) 4,628,803,830 4,635,786,108 0.6629 0.6639
第76期(2012年1月20日) 4,628,516,959 4,635,490,459 0.6637 0.6647
第77期(2012年2月20日) 4,764,021,111 4,770,915,024 0.6910 0.6920
第78期(2012年3月21日) 4,945,408,372 4,952,229,483 0.7250 0.7260
第14特定期間
第79期(2012年4月20日) 4,740,779,337 4,747,487,380 0.7067 0.7077
第80期(2012年5月21日) 4,565,667,725 4,572,339,900 0.6843 0.6853
第81期(2012年6月20日) 4,508,864,540 4,515,457,272 0.6839 0.6849
第82期(2012年7月20日) 4,530,795,123 4,537,310,005 0.6955 0.6965
第83期(2012年8月20日) 4,554,045,114 4,560,532,884 0.7019 0.7029
第84期(2012年9月20日) 4,533,139,157 4,539,595,130 0.7022 0.7032
第15特定期間
第85期(2012年10月22日) 4,545,170,896 4,551,531,577 0.7146 0.7156
第86期(2012年11月20日) 4,600,052,086 4,606,374,386 0.7276 0.7286
第87期(2012年12月20日) 4,846,349,125 4,852,659,951 0.7679 0.7689
第88期(2013年1月21日) 5,163,561,913 5,169,840,531 0.8224 0.8234
第89期(2013年2月20日) 4,608,502,510 4,613,908,223 0.8525 0.8535
第90期(2013年3月21日) 4,184,944,067 4,189,773,939 0.8665 0.8675
第16特定期間
第91期(2013年4月22日) 4,228,972,916 4,233,613,081 0.9114 0.9124
第92期(2013年5月20日) 4,344,332,667 4,348,918,128 0.9474 0.9484
第93期(2013年6月20日) 3,945,101,538 3,949,642,330 0.8688 0.8698
第94期(2013年7月22日) 3,776,413,408 3,780,629,135 0.8958 0.8968
第95期(2013年8月20日) 3,675,699,022 3,679,854,311 0.8846 0.8856
第96期(2013年9月20日) 3,572,183,774 3,576,180,836 0.8937 0.8947
第17特定期間
第97期(2013年10月21日) 3,495,530,548 3,499,496,967 0.8813 0.8823
第98期(2013年11月20日) 3,535,169,009 3,539,090,680 0.9014 0.9024
第99期(2013年12月20日) 3,534,080,557 3,537,815,885 0.9461 0.9471
第100期(2014年1月20日) 3,514,700,010 3,518,420,799 0.9446 0.9456
第101期(2014年2月20日) 3,333,120,710 3,336,709,422 0.9288 0.9298
第102期(2014年3月20日) 3,309,975,047 3,313,526,405 0.9320 0.9330
第18特定期間
第103期(2014年4月21日) 3,319,759,900 3,323,292,914 0.9396 0.9406
第104期(2014年5月20日) 3,287,975,525 3,291,503,617 0.9319 0.9329
第105期(2014年6月20日) 3,230,793,962 3,234,230,168 0.9402 0.9412
第106期(2014年7月22日) 3,091,663,347 3,094,963,055 0.9370 0.9380
第107期(2014年8月20日) 2,922,432,284 2,925,515,852 0.9477 0.9487
第108期(2014年9月22日) 2,906,995,848 2,912,806,105 1.0006 1.0026
第19特定期間
第109期(2014年10月20日) 2,835,004,527 2,840,817,697 0.9754 0.9774
第110期(2014年11月20日) 3,047,787,148 3,053,430,342 1.0802 1.0822
第111期(2014年12月22日) 3,058,187,286 3,063,781,248 1.0934 1.0954
27/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第112期(2015年1月20日) 3,002,013,111 3,007,608,381 1.0731 1.0751
第113期(2015年2月20日) 2,929,559,332 2,934,928,132 1.0913 1.0933
第114期(2015年3月20日) 2,867,615,806 2,872,793,102 1.1078 1.1098
第20特定期間
第115期(2015年4月20日) 2,819,136,164 2,824,310,941 1.0896 1.0916
第116期(2015年5月20日) 2,888,833,190 2,894,070,137 1.1033 1.1053
第117期(2015年6月22日) 3,000,457,396 3,005,863,383 1.1100 1.1120
第118期(2015年7月21日) 2,918,007,772 2,923,197,074 1.1246 1.1266
第119期(2015年8月20日) 3,026,468,578 3,031,911,931 1.1120 1.1140
第120期(2015年9月24日) 2,913,790,409 2,919,231,076 1.0711 1.0731
第21特定期間
第121期(2015年10月20日) 2,781,230,978 2,786,452,181 1.0654 1.0674
第122期(2015年11月20日) 2,863,610,850 2,868,850,506 1.0931 1.0951
第123期(2015年12月21日) 2,828,383,868 2,833,669,401 1.0702 1.0722
第124期(2016年1月20日) 2,723,110,213 2,728,407,951 1.0280 1.0300
第125期(2016年2月22日) 2,562,948,245 2,568,192,861 0.9774 0.9794
第126期(2016年3月22日) 2,531,544,368 2,536,750,608 0.9725 0.9745
第22特定期間
第127期(2016年4月20日) 2,363,085,461 2,368,056,126 0.9508 0.9528
第128期(2016年5月20日) 2,380,314,677 2,385,285,544 0.9577 0.9597
第129期(2016年6月20日) 2,235,938,659 2,240,853,941 0.9098 0.9118
第130期(2016年7月20日) 2,318,637,912 2,323,619,489 0.9309 0.9329
第131期(2016年8月22日) 2,202,719,547 2,207,683,608 0.8875 0.8895
第132期(2016年9月20日) 2,203,052,536 2,207,976,757 0.8948 0.8968
第23特定期間
第133期(2016年10月20日) 2,234,897,644 2,239,799,071 0.9119 0.9139
第134期(2016年11月21日) 2,280,133,521 2,284,832,847 0.9704 0.9724
第135期(2016年12月20日) 2,378,370,666 2,383,007,837 1.0258 1.0278
第136期(2017年1月20日) 2,345,704,373 2,350,332,348 1.0137 1.0157
第137期(2017年2月20日) 2,223,820,787 2,228,289,084 0.9954 0.9974
第138期(2017年3月21日) 2,191,165,925 2,195,583,001 0.9921 0.9941
第24特定期間
第139期(2017年4月20日) 2,021,218,544 2,025,426,520 0.9607 0.9627
第140期(2017年5月22日) 2,049,029,165 2,053,204,866 0.9814 0.9834
第141期(2017年6月20日) 1,923,838,255 1,927,733,743 0.9877 0.9897
第142期(2017年7月20日) 1,751,647,392 1,755,183,621 0.9907 0.9927
第143期(2017年8月21日) 1,694,543,009 1,698,050,221 0.9663 0.9683
第144期(2017年9月20日) 1,678,331,145 1,681,718,526 0.9909 0.9929
第25特定期間
第145期(2017年10月20日) 1,652,233,908 1,655,536,528 1.0006 1.0026
第146期(2017年11月20日) 1,588,029,359 1,591,236,903 0.9902 0.9922
第147期(2017年12月20日) 1,596,544,272 1,599,736,181 1.0004 1.0024
第148期(2018年1月22日) 1,507,949,613 1,511,000,100 0.9887 0.9907
第149期(2018年2月20日) 1,463,089,728 1,466,167,490 0.9507 0.9527
第150期(2018年3月20日) 1,450,640,831 1,453,732,320 0.9385 0.9405
第26特定期間
第151期(2018年4月20日) 1,471,975,699 1,475,085,877 0.9466 0.9486
第152期(2018年5月21日) 1,506,549,465 1,509,660,796 0.9684 0.9704
第153期(2018年6月20日) 1,476,791,897 1,479,878,953 0.9568 0.9588
第154期(2018年7月20日) 1,505,204,680 1,508,289,741 0.9758 0.9778
第155期(2018年8月20日) 1,450,503,874 1,453,536,322 0.9567 0.9587
第156期(2018年9月20日) 1,493,518,221 1,496,599,091 0.9695 0.9715
第27特定期間
第157期(2018年10月22日) 1,458,466,849 1,461,487,394 0.9657 0.9677
第158期(2018年11月20日) 1,419,628,883 1,422,577,205 0.9630 0.9650
第159期(2018年12月20日) 1,571,272,396 1,574,554,228 0.9576 0.9596
28/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第160期(2019年1月21日) 1,573,860,687 1,577,219,906 0.9370 0.9390
第161期(2019年2月20日) 1,607,828,729 1,611,202,149 0.9532 0.9552
第162期(2019年3月20日) 1,652,695,868 1,656,126,642 0.9635 0.9655
第28特定期間
第163期(2019年4月22日) 1,797,871,043 1,801,571,397 0.9717 0.9737
第164期(2019年5月20日) 1,785,780,207 1,789,524,700 0.9538 0.9558
第165期(2019年6月20日) 1,821,290,712 1,825,152,093 0.9433 0.9453
第166期(2019年7月22日) 1,836,069,064 1,839,933,710 0.9502 0.9522
第167期(2019年8月20日) 1,805,072,782 1,808,919,672 0.9385 0.9405
第168期(2019年9月20日) 1,827,834,682 1,831,684,936 0.9495 0.9515
第29特定期間
第169期(2019年10月21日) 1,756,210,870 1,759,896,442 0.9530 0.9550
第170期(2019年11月20日) 1,778,667,655 1,782,397,419 0.9538 0.9558
第171期(2019年12月20日) 1,761,494,563 1,765,148,656 0.9641 0.9661
第172期(2020年1月20日) 1,784,825,600 1,788,480,365 0.9767 0.9787
第173期(2020年2月20日) 1,802,381,006 1,806,010,696 0.9931 0.9951
第174期(2020年3月23日) 1,574,240,198 1,577,749,073 0.8973 0.8993
第30特定期間
第175期(2020年4月20日) 1,595,635,917 1,599,094,529 0.9227 0.9247
第176期(2020年5月20日) 1,602,094,600 1,605,555,871 0.9257 0.9277
第177期(2020年6月22日) 1,617,172,884 1,620,637,956 0.9334 0.9354
第178期(2020年7月20日) 1,642,151,355 1,645,623,123 0.9460 0.9480
第179期(2020年8月20日) 1,618,039,078 1,621,467,601 0.9439 0.9459
第180期(2020年9月23日) 1,587,777,596 1,591,178,078 0.9339 0.9359
第31特定期間
第181期(2020年10月20日) 1,574,559,931 1,577,915,086 0.9386 0.9406
第182期(2020年11月20日) 1,564,473,101 1,567,830,925 0.9318 0.9338
第183期(2020年12月21日) 1,566,109,052 1,569,458,866 0.9350 0.9370
第184期(2021年1月20日) 1,574,812,701.00 1,578,165,535 0.9394 0.9414
第185期(2021年2月22日) 1,509,549,594.00 1,512,712,127 0.9546 0.9566
第186期(2021年3月22日) 1,537,277,475.00 1,540,425,713 0.9766 0.9786
第32特定期間
第187期(2021年4月20日) 1,504,415,492.00 1,507,509,255 0.9725 0.9745
第188期(2021年5月20日) 1,499,662,229.00 1,502,734,989 0.9761 0.9781
第189期(2021年6月21日) 1,547,362,977.00 1,550,498,697 0.9869 0.9889
2020年6月末現在 1,632,346,063 ― 0.9415 ―
2020年7月末現在 1,592,896,202 ― 0.9280 ―
2020年8月末現在 1,606,562,692 ― 0.9378 ―
2020年9月末現在 1,594,299,961 ― 0.9384 ―
2020年10月末現在 1,554,469,890 ― 0.9259 ―
2020年11月末現在 1,566,052,777 ― 0.9350 ―
2020年12月末現在 1,571,043,120 ― 0.9372 ―
2021年1月末現在 1,491,235,192 ― 0.9430 ―
2021年2月末現在 1,519,690,720 ― 0.9603 ―
2021年3月末現在 1,544,446,707 ― 0.9920 ―
2021年4月末現在 1,505,900,842 ― 0.9796 ―
2021年5月末現在 1,543,285,027 ― 0.9844 ―
2021年6月末現在 1,511,795,618 ― 0.9912 ―
29/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第70期 0.0010
第71期 0.0010
第72期 0.0010
第13特定期間
第73期 0.0010
第74期 0.0010
第75期 0.0010
第76期 0.0010
第77期 0.0010
第78期 0.0010
第14特定期間
第79期 0.0010
第80期 0.0010
第81期 0.0010
第82期 0.0010
第83期 0.0010
第84期 0.0010
第15特定期間
第85期 0.0010
第86期 0.0010
第87期 0.0010
第88期 0.0010
第89期 0.0010
第90期 0.0010
第16特定期間
第91期 0.0010
第92期 0.0010
第93期 0.0010
第94期 0.0010
第95期 0.0010
第96期 0.0010
第17特定期間
第97期 0.0010
第98期 0.0010
第99期 0.0010
第100期 0.0010
第101期 0.0010
第102期 0.0010
第18特定期間
第103期 0.0010
第104期 0.0010
第105期 0.0010
第106期 0.0010
第107期 0.0010
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0020
第114期 0.0020
第20特定期間
第115期 0.0020
第116期 0.0020
第117期 0.0020
第118期 0.0020
第119期 0.0020
第120期 0.0020
第21特定期間
第121期 0.0020
第122期 0.0020
第123期 0.0020
第124期 0.0020
第125期 0.0020
第126期 0.0020
第22特定期間
第127期 0.0020
第128期 0.0020
第129期 0.0020
30/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第130期 0.0020
第131期 0.0020
第132期 0.0020
第23特定期間
第133期 0.0020
第134期 0.0020
第135期 0.0020
第136期 0.0020
第137期 0.0020
第138期 0.0020
第24特定期間
第139期 0.0020
第140期 0.0020
第141期 0.0020
第142期 0.0020
第143期 0.0020
第144期 0.0020
第25特定期間
第145期 0.0020
第146期 0.0020
第147期 0.0020
第148期 0.0020
第149期 0.0020
第150期 0.0020
第26特定期間
第151期 0.0020
第152期 0.0020
第153期 0.0020
第154期 0.0020
第155期 0.0020
第156期 0.0020
第27特定期間
第157期 0.0020
第158期 0.0020
第159期 0.0020
第160期 0.0020
第161期 0.0020
第162期 0.0020
第28特定期間
第163期 0.0020
第164期 0.0020
第165期 0.0020
第166期 0.0020
第167期 0.0020
第168期 0.0020
第29特定期間
第169期 0.0020
第170期 0.0020
第171期 0.0020
第172期 0.0020
第173期 0.0020
第174期 0.0020
第30特定期間
第175期 0.0020
第176期 0.0020
第177期 0.0020
第178期 0.0020
第179期 0.0020
第180期 0.0020
第31特定期間
第181期 0.0020
第182期 0.0020
第183期 0.0020
第184期 0.0020
第185期 0.0020
第186期 0.0020
第32特定期間
第187期 0.0020
第188期 0.0020
第189期 0.0020
31/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第70期 △1.8
第71期 △0.8
第72期 △0.6
第13特定期間
第73期 0.1
第74期 0.0
第75期 1.4
第76期 0.3
第77期 4.3
第78期 5.1
第14特定期間
第79期 △2.4
第80期 △3.0
第81期 0.1
第82期 1.8
第83期 1.1
第84期 0.2
第15特定期間
第85期 1.9
第86期 2.0
第87期 5.7
第88期 7.2
第89期 3.8
第90期 1.8
第16特定期間
第91期 5.3
第92期 4.1
第93期 △8.2
第94期 3.2
第95期 △1.1
第96期 1.1
第17特定期間
第97期 △1.3
第98期 2.4
第99期 5.1
第100期 △0.1
第101期 △1.6
第102期 0.5
第18特定期間
第103期 0.9
第104期 △0.7
第105期 1.0
第106期 △0.2
第107期 1.2
第108期 5.8
第19特定期間
第109期 △2.3
第110期 10.9
第111期 1.4
第112期 △1.7
第113期 1.9
第114期 1.7
第20特定期間
第115期 △1.5
第116期 1.4
第117期 0.8
第118期 1.5
第119期 △0.9
第120期 △3.5
第21特定期間
第121期 △0.3
第122期 2.8
第123期 △1.9
第124期 △3.8
第125期 △4.7
第126期 △0.3
第22特定期間
第127期 △2.0
第128期 0.9
第129期 △4.8
32/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第130期 2.5
第131期 △4.4
第132期 1.0
第23特定期間
第133期 2.1
第134期 6.6
第135期 5.9
第136期 △1.0
第137期 △1.6
第138期 △0.1
第24特定期間
第139期 △3.0
第140期 2.4
第141期 0.8
第142期 0.5
第143期 △2.3
第144期 2.8
第25特定期間
第145期 1.2
第146期 △0.8
第147期 1.2
△ 1.0
第148期
△ 3.6
第149期
△ 1.1
第150期
第26特定期間
第151期 1.1
第152期 2.5
△ 1.0
第153期
第154期 2.2
△ 1.8
第155期
第156期 1.5
第27特定期間
△ 0.2
第157期
△ 0.1
第158期
△ 0.4
第159期
△ 1.9
第160期
第161期 1.9
第162期 1.3
第28特定期間
第163期 1.1
△ 1.6
第164期
△ 0.9
第165期
第166期 0.9
△ 1.0
第167期
第168期 1.4
第29特定期間
第169期 0.6
第170期 0.3
第171期 1.3
第172期 1.5
第173期 1.9
△ 9.4
第174期
第30特定期間
第175期 3.1
第176期 0.5
第177期 1.0
第178期 1.6
第179期 △0.0
第180期 △0.8
第31特定期間
第181期 0.7
第182期 △0.5
第183期 0.6
第184期 0.7
第185期 1.8
第186期 2.5
第32特定期間
第187期 △0.2
第188期 0.6
第189期 1.3
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
33/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第70期 4,473,201 264,479,896 7,779,148,009
第71期 4,418,716 247,316,861 7,536,249,864
第72期 4,349,087 183,565,518 7,357,033,433
第13特定期間
第73期 4,368,375 150,037,906 7,211,363,902
第74期 4,214,820 191,736,692 7,023,842,030
第75期 78,238,723 119,801,796 6,982,278,957
第76期 4,026,217 12,804,218 6,973,500,956
第77期 4,013,535 83,600,619 6,893,913,872
第78期 3,898,297 76,700,593 6,821,111,576
第14特定期間
第79期 3,582,088 116,649,681 6,708,043,983
第80期 3,566,513 39,435,029 6,672,175,467
第81期 3,864,403 83,307,511 6,592,732,359
第82期 3,545,128 81,394,732 6,514,882,755
第83期 3,473,000 30,585,116 6,487,770,639
第84期 3,446,269 35,243,421 6,455,973,487
第15特定期間
第85期 3,452,479 98,744,853 6,360,681,113
第86期 7,416,555 45,796,857 6,322,300,811
第87期 3,564,657 15,038,546 6,310,826,922
第88期 3,015,074 35,223,575 6,278,618,421
第89期 2,744,790 875,649,572 5,405,713,639
第90期 1,622,495 577,464,051 4,829,872,083
第16特定期間
第91期 56,914,015 246,620,601 4,640,165,497
第92期 43,088,121 97,792,574 4,585,461,044
第93期 35,159,285 79,827,431 4,540,792,898
第94期 1,512,360 326,577,670 4,215,727,588
第95期 1,444,530 61,882,577 4,155,289,541
第96期 34,217,565 192,444,545 3,997,062,561
第17特定期間
第97期 12,535,405 43,176,041 3,966,419,925
第98期 1,497,780 46,246,055 3,921,671,650
第99期 94,541,717 280,884,882 3,735,328,485
第100期 19,488,243 34,027,554 3,720,789,174
第101期 16,078,535 148,155,518 3,588,712,191
第102期 12,423,450 49,777,022 3,551,358,619
第18特定期間
第103期 1,221,589 19,565,482 3,533,014,726
第104期 53,519,669 58,441,461 3,528,092,934
第105期 1,265,383 93,152,251 3,436,206,066
第106期 1,231,953 137,729,565 3,299,708,454
第107期 1,144,037 217,283,597 3,083,568,894
第108期 1,136,709 179,576,779 2,905,128,824
第19特定期間
第109期 1,940,114 483,849 2,906,585,089
第110期 2,081,007 87,068,940 2,821,597,156
第111期 54,873,218 79,489,321 2,796,981,053
第112期 1,707,713 1,053,303 2,797,635,463
第113期 21,387,974 134,623,116 2,684,400,321
第114期 5,384,936 101,137,169 2,588,648,088
第20特定期間
第115期 11,984,979 13,244,118 2,587,388,949
第116期 68,718,931 37,634,305 2,618,473,575
第117期 116,507,272 31,986,995 2,702,993,852
第118期 23,805,200 132,147,917 2,594,651,135
第119期 134,631,396 7,605,751 2,721,676,780
第120期 5,392,817 6,735,845 2,720,333,752
第21特定期間
第121期 2,000,769 111,732,815 2,610,601,706
第122期 45,259,938 36,033,529 2,619,828,115
第123期 42,455,385 19,516,849 2,642,766,651
第124期 9,188,478 3,085,927 2,648,869,202
第125期 4,148,748 30,709,801 2,622,308,149
第126期 7,308,447 26,496,225 2,603,120,371
第22特定期間
第127期 2,342,690 120,130,150 2,485,332,911
第128期 2,030,731 1,929,774 2,485,433,868
第129期 2,023,627 29,816,402 2,457,641,093
34/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第130期 34,403,560 1,255,876 2,490,788,777
第131期 2,139,407 10,897,657 2,482,030,527
第132期 2,298,361 22,218,045 2,462,110,843
第23特定期間
第133期 2,269,566 13,666,830 2,450,713,579
第134期 2,201,905 103,251,998 2,349,663,486
第135期 2,073,542 33,151,141 2,318,585,887
第136期 2,008,917 6,606,817 2,313,987,987
第137期 12,510,213 92,349,438 2,234,148,762
第138期 1,931,772 27,542,490 2,208,538,044
第24特定期間
第139期 2,003,384 106,553,410 2,103,988,018
第140期 1,968,778 18,105,815 2,087,850,981
第141期 2,301,229 142,407,972 1,947,744,238
第142期 2,405,582 182,035,113 1,768,114,707
第143期 2,173,034 16,681,610 1,753,606,131
第144期 2,447,603 62,362,805 1,693,690,929
第25特定期間
第145期 1,720,400 44,100,907 1,651,310,422
第146期 2,467,791 50,005,896 1,603,772,317
第147期 1,684,895 9,502,483 1,595,954,729
第148期 2,620,049 73,331,252 1,525,243,526
第149期 20,492,766 6,854,860 1,538,881,432
第150期 6,863,252 ― 1,545,744,684
第26特定期間
第151期 12,600,986 3,256,338 1,555,089,332
第152期 13,019,597 12,443,194 1,555,665,735
第153期 6,757,660 18,895,041 1,543,528,354
第154期 1,520,868 2,518,683 1,542,530,539
第155期 2,523,420 28,829,809 1,516,224,150
第156期 26,234,878 2,023,647 1,540,435,381
第27特定期間
第157期 1,583,740 31,746,269 1,510,272,852
第158期 1,517,491 37,628,983 1,474,161,360
第159期 198,343,463 31,588,377 1,640,916,446
第160期 79,034,742 40,341,196 1,679,609,992
第161期 7,100,270 ― 1,686,710,262
第162期 29,344,531 667,493 1,715,387,300
第28特定期間
第163期 159,526,725 24,736,827 1,850,177,198
第164期 22,070,503 932 1,872,246,769
第165期 104,913,835 46,469,726 1,930,690,878
第166期 1,653,449 21,324 1,932,323,003
第167期 1,621,547 10,499,501 1,923,445,049
第168期 1,772,570 90,572 1,925,127,047
第29特定期間
第169期 1,783,314 84,124,204 1,842,786,157
第170期 22,483,380 387,455 1,864,882,082
第171期 1,586,403 39,421,574 1,827,046,911
第172期 1,501,915 1,166,200 1,827,382,626
第173期 1,829,400 14,366,903 1,814,845,123
第174期 1,408,185 61,815,586 1,754,437,722
第30特定期間
第175期 1,373,625 26,505,312 1,729,306,035
第176期 1,339,736 9,784 1,730,635,987
第177期 1,910,792 10,744 1,732,536,035
第178期 3,543,598 195,529 1,735,884,104
第179期 1,375,485 22,997,979 1,714,261,610
第180期 1,830,669 15,851,258 1,700,241,021
第31特定期間
第181期 1,348,777 24,012,126 1,677,577,672
第182期 1,399,236 64,732 1,678,912,176
第183期 1,324,009 5,329,080 1,674,907,105
第184期 1,576,791 66,540 1,676,417,356
第185期 1,406,803 96,557,247 1,581,266,912
第186期 3,591,011 10,738,554 1,574,119,369
第32特定期間
第187期 1,593,571 28,831,137 1,546,881,803
第188期 1,371,196 11,872,937 1,536,380,062
第189期 51,965,224 20,484,808 1,567,860,478
35/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
36/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
37/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 購入単位
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売
会社により上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各販売会社に
より異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
38/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込をすることができます。
なお、販売会社により下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各
販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1口以上1口単位
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受
付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱とします。
(2) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投
資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付
けたものとします。
39/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Win」と
省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
40/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドを償還させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
当ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、当ファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より当ファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還さ
せます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
当ファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
は当ファンドを償還させます。
41/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年6月および12月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ
いた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
42/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る当ファン
ドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
43/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年12月22日から2021年6月21
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
44/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2020年12月21日現在) (2021年6月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 6 -
金銭信託 10,277,295 19,408,206
投資証券 1,517,289,516 1,533,390,245
派生商品評価勘定 3,245 -
44,151,800 -
未収入金
流動資産合計 1,571,721,862 1,552,798,451
資産合計 1,571,721,862 1,552,798,451
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,349,814 3,135,720
未払解約金 911 15,099
未払受託者報酬 58,748 59,332
未払委託者報酬 2,056,455 2,076,978
146,882 148,345
その他未払費用
流動負債合計 5,612,810 5,435,474
負債合計 5,612,810 5,435,474
純資産の部
元本等
元本 1,674,907,105 1,567,860,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 108,798,053 △ 20,497,501
172,807,104 152,285,646
(分配準備積立金)
元本等合計 1,566,109,052 1,547,362,977
純資産合計 1,566,109,052 1,547,362,977
負債純資産合計 1,571,721,862 1,552,798,451
45/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2020年6月23日 (自 2020年12月22日
至 2020年12月21日) 至 2021年6月21日)
営業収益
受取配当金 21,158,224 19,801,636
受取利息 65 30
有価証券売買等損益 66,685,112 △ 1,553,422
△ 50,692,799 96,574,765
為替差損益
営業収益合計 37,150,602 114,823,009
営業費用
受託者報酬 350,652 336,207
委託者報酬 12,274,232 11,769,040
1,173,903 1,142,760
その他費用
営業費用合計 13,798,787 13,248,007
営業利益又は営業損失(△) 23,351,815 101,575,002
経常利益又は経常損失(△) 23,351,815 101,575,002
当期純利益又は当期純損失(△) 23,351,815 101,575,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 134,071 438,639
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 115,363,151 △ 108,798,053
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,100,149 7,834,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,100,149 7,834,810
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 657,371 1,704,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
657,371 1,704,773
加額
20,363,566 18,965,848
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 108,798,053 △ 20,497,501
46/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 特定期間末日の取扱い
当特定期間は前特定期間末及び当特定期間末が休業日であったため、2020年12月22日から2021年6月21日までとなって
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
47/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
当特定期間末
前特定期間末
項目
(2020年12月21日現在)
(2021年6月21日現在)
1 当該特定期間の末日に
1,674,907,105口 1,567,860,478口
おける受益権総数
2 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の6第10
108,798,053円 20,497,501円
号に規定する額
3 1口当たり純資産額 0.9350円 0.9869円
48/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目 (自 2020年6月23日
至 2020年12月21日)
分配金の計算過程 第178期計算期間(2020年6月23日~2020年7月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,295,962円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(194,546,101円)、分配
準備積立金(188,205,445円)により、分配対象収益は386,047,508円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,471,768円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第179期計算期間(2020年7月21日~2020年8月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,234,888円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(192,269,807円)、分配
準備積立金(185,540,382円)により、分配対象収益は379,045,077円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,428,523円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第180期計算期間(2020年8月21日~2020年9月23日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(603,454円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(190,892,186円)、分配準
備積立金(181,652,827円)により、分配対象収益は373,148,467円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,400,482円(1万口当り20円)を
分配に充てる事と決定いたしました。
第181期計算期間(2020年9月24日~2020年10月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,121,133円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,487,756円)、分配
準備積立金(176,331,789円)により、分配対象収益は367,940,678円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,355,155円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第182期計算期間(2020年10月21日~2020年11月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,140,224円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,784,745円)、分配
準備積立金(176,090,981円)により、分配対象収益は366,015,950円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,357,824円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第183期計算期間(2020年11月21日~2020年12月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,835,015円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,471,069円)、分配
準備積立金(173,321,903円)により、分配対象収益は364,627,987円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,349,814円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
49/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当特定期間
項目
(自 2020年12月22日
至 2021年6月21日)
分配金の計算過程 第184期計算期間(自2020年12月22日 至2021年1月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,024,699円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,803,700円)、分配
準備積立金(172,800,239円)により、分配対象収益は364,628,638円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,352,834円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第185期計算期間(自2021年1月21日 至2021年2月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,014,856円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(178,224,897円)、分配
準備積立金(162,546,088円)により、分配対象収益は343,785,841円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,162,533円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第186期計算期間(自2021年2月23日 至2021年3月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,895,002円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(177,790,778円)、分配
準備積立金(161,297,213円)により、分配対象収益は341,982,993円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,148,238円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第187期計算期間(自2021年3月23日 至2021年4月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,139,166円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(174,876,655円)、分配
準備積立金(158,095,388円)により、分配対象収益は334,111,209円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,093,763円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第188期計算期間(自2021年4月21日 至2021年5月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,553,015円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(173,827,203円)、分配
準備積立金(154,943,268円)により、分配対象収益は331,323,486円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,072,760円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第189期計算期間(自2021年5月21日 至2021年6月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,989,488円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(182,545,023円)、分配
準備積立金(152,431,878円)により、分配対象収益は337,966,389円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,135,720円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
50/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替変動リス
ク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リ
スク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ
分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
51/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2020年12月21日現在) (2021年6月21日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注 該当事項はありません。
記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載して
おります。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい 価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 ともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約
額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
52/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
当特定期間末
前特定期間末
項目
(2020年12月21日現在)
(2021年6月21日現在)
期首元本額 1,732,536,035円 1,674,907,105円
期中追加設定元本額 10,821,774円 61,504,596円
期中一部解約元本額 68,450,704円 168,551,223円
2 有価証券関係
前特定期間末(2020年12月21日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 14,215,942
合計 14,215,942
当特定期間末(2021年6月21日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,636,150
合計 5,636,150
53/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前特定期間末(2020年12月21日現在)
区分 種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカドル 44,150,781 - 44,147,536 3,245
合計 44,150,781 - 44,147,536 3,245
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
当特定期間末(2021年6月21日現在)
該当事項はありません。
54/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファン
投資証券 アメリカドル
ズ フィクスド・インカム・グローバ
1,298,538.930 13,764,512.650
ル・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スJ投資証券
ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーショ 8,886.830 143,788.900
ン・ボンド・ファンド クラスX投資証券
13,908,301.550
アメリカドル 小計 1,307,425.760
(1,533,390,245)
1,533,390,245
投資証券 合計
(1,533,390,245)
1,533,390,245
合計
(1,533,390,245)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
投資証券 2銘柄
アメリカドル 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
55/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況
は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年8月31日に終了する計算期間(2019年9月1日から2020年8月31
日まで)に係る財務書類であります。
(2)当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2020年8月31日現在の財務書類の
うち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれ
る「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
56/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2020年8月31日現在
フィクスド・インカム・ USダラー・ショート・
グローバル・オポチュニ デュレーション・ボン
ティーズ・ファンド ド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 8,646,959,773 1,547,379,139
198,583,219 27,225,125
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
8,845,542,992 1,574,604,264
銀行預金 2(a) 828,136,589 60,915,084
ブローカーに対する債権 15 45,122,789 1,839,759
未収利息および未収配当金 2(a) 68,563,930 5,498,290
*
売却投資有価証券未収金 2(a) 8,417
4,450,275,277
販売投資証券未収金 2(a) 7,481,243 3,738,110
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) - 60,239
未決済先渡為替予約 2(c) 41,952,629 249,378
差金決済契約 2(c) 79,266 -
買建オプション/スワップションの時価 2(c) 139,309,013 -
59,460 34,602
その他の資産 2(a,c)
資産合計 14,426,523,188 1,646,948,143
負債
銀行からの借入金 2(a) 7,066,687 -
ブローカーに対する債務 15 45,973,167 522,942
未払収益分配金 2(a) 2,054,990 121,315
*
購入投資有価証券未払金 2(a) 1,148,482
3,604,194,774
買戻し投資証券未払金 2(a) 2,934,208 3,043,182
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引 2(c) 19,477,632 -
事後通告証券契約の時価 2(c) 873,358,769 -
スワップの時価 2(c) 6,357,145 74,744
売建オプション/スワップションの時価 2(c) 102,743,239 -
15,423,245 1,170,393
その他の負債 5,6,7,8
負債合計 4,679,583,856 6,081,058
純資産合計 9,746,939,332 1,640,867,085
*
事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
2020年 2019年 2018年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 9,746,939,332 9,742,532,405 11,829,873,767
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券 米ドル 10.20 9.97 9.78
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資
ユーロ 9.37 9.38 9.50
証券
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 10.37 10.14 9.95
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 10.36 10.13 9.94
クラスA毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.38 10.18 9.98
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
ユーロ 6.89 6.93 7.00
投資証券
シンガポール
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎
14.78 14.60 14.43
四半期分配型投資証券
・ドル
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収
豪ドル 9.28 9.31 9.29
益分配型投資証券
オフショア
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ
96.85 95.96 95.75
金利差毎月総収益分配型投資証券
中国人民元
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 12.21 12.19 12.06
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収
香港ドル 92.03 91.92 91.83
益分配型投資証券
クラスA無分配投資証券 米ドル 15.22 14.61 13.95
スイス・
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配
10.13 9.99 9.88
投資証券
フラン
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.15 9.98 9.83
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 日本円 1,068 1,047 1,030
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無 ポーランド・
16.37 15.84 15.29
分配投資証券 ズロチ
スウェーデン
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッ
103.69 101.54 99.93
ジ無分配投資証券
・クローネ
シンガポール
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無
21.72 20.99 20.21
分配投資証券
・ドル
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報
英ポンド 10.72 10.47 10.19
告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.09 11.60 -
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証
ユーロ 10.35 10.18 -
券
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 10.37 10.14 9.95
クラスC毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.32 10.12 9.92
クラスC無分配投資証券 米ドル 12.86 12.50 12.09
クラスD毎年分配型投資証券 米ドル 13.82 13.50 13.24
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配
カナダ・ドル 9.95 9.81 9.71
型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資
ユーロ 9.36 9.38 9.50
証券
58/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2020年 2019年 2018年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国
英ポンド 4.75 4.72 4.72
報告型投資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.91 10.70 10.49
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半 スイス・
9.38 9.45 9.59
期分配型投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
ユーロ 6.91 6.95 7.02
投資証券
クラスD無分配投資証券 米ドル 15.81 15.10 14.35
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.93 10.72 10.55
投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.81 10.58 10.37
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証
英ポンド 11.66 11.32 10.96
券
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無 ポーランド・
17.02 16.39 15.75
分配投資証券 ズロチ
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無 シンガポール
22.59 21.72 20.81
分配投資証券 ・ドル
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.18 13.68 13.13
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 9.49 9.38 9.29
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配
カナダ・ドル 9.84 9.70 9.61
型投資証券
クラスI毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.16 9.96 9.77
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
ユーロ 9.16 9.21 9.31
投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配
英ポンド 10.13 10.10 -
型投資証券
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投
日本円 969 971 981
資証券
クラスI無分配投資証券 米ドル 12.59 12.01 11.39
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 10.73 10.38 9.93
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投
カナダ・ドル 11.66 11.21 10.73
資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
11.67 11.42 11.23
投資証券 フラン
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 11.16 10.90 10.67
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証
英ポンド 11.77 11.41 11.03
券
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 日本円 1,117 1,087 1,063
クラスJ毎月分配型投資証券 米ドル 10.37 10.14 9.95
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資
ユーロ 10.08 10.10 -
証券
クラスS毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.45 10.25 -
クラスS無分配投資証券 米ドル 10.75 10.26 -
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.39 10.18 -
投資証券 フラン
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.42 10.19 -
クラスX毎月分配型投資証券 米ドル 10.37 10.14 9.95
ラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
豪ドル 10.70 10.61 10.49
券
59/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2020年 2019年 2018年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資
ユーロ 9.25 9.27 9.38
証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
ユーロ 9.47 9.52 9.63
投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配
英ポンド 9.59 9.56 9.55
型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 12.29 11.67 11.02
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 12.68 12.20 11.61
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投
カナダ・ドル 11.76 11.25 10.72
資証券
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
12.10 11.79 11.52
投資証券 フラン
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 11.81 11.48 11.17
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証
英ポンド 11.63 11.21 10.79
券
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッ スウェーデン
11.02 10.67 10.38
ジ無分配投資証券 ・クローネ
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
60/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2020年 2019年 2018年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 1,640,867,085 1,756,701,574 1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価額:
*
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.63 8.56
8.41
*
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.63 8.55
8.40
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎 シンガポール
*
9.68 9.65
9.56
月分配型投資証券 ・ドル
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 14.10 13.74
13.19
*
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.07 10.03
9.92
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.48 10.21 -
*
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.64 8.57
8.42
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.29 11.14
10.82
*
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.90 9.82
9.64
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.49 14.07
13.45
*
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.04 9.96
9.82
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.81 12.54
12.09
クラスI毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.31 10.25 -
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.04 10.72
10.24
*
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.08 10.00
9.85
*
米ドル 15.91 15.37
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
61/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度
フィクスド・インカム・ USダラー・ショート・
グローバル・オポチュニ デュレーション・ボン
ティーズ・ファンド ド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
9,742,532,405 1,756,701,574
収益
預金利息 2(b) 7,825,443 371,889
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 306,009,214 42,985,252
スワップ利息 2(c) 73,802,704 3,189,975
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 8,948 661,619
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 262,055 -
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 425,254 -
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 83,763 -
有価証券貸付による収益 2(b) 973,705 33,202
- 50,475
投資運用報酬リベート 5
収益合計 2(b) 389,391,086 47,292,412
費用
スワップ利息 2(c) 86,440,962 2,061,471
年間サービス費用 7 6,961,256 1,017,687
保管および預託報酬 2(h),8 2,140,943 247,389
販売報酬 6 4,244,352 940,596
税金 9 2,191,858 600,708
38,758,965 7,906,627
投資運用報酬 5
費用合計 140,738,336 12,774,478
純利益
248,652,750 34,517,934
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) 89,088,465 408,897
事後通告証券契約 2(c) 78,171,014 1,789,942
差金決済取引 2(c) (5,186,874) -
上場先物取引 2(c) (35,782,975) (3,758,181)
オプション/スワップション契約 2(c) 118,666,658 -
スワップ取引 2(c) 606,772 (11,756,784)
先渡為替予約 2(c) (13,652,900) (1,518,989)
13,387,398 (1,820,376)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益/(損) 245,297,558 (16,655,491)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 50,317,018 16,480,789
事後通告証券契約 2(c) (1,600,712) 27,171
差金決済取引 2(c) (77,598) -
上場先物取引 2(c) (12,235,226) 639,702
オプション/スワップション契約 2(c) 25,244,876 -
スワップ取引 2(c) 3,332,270 (445,252)
先渡為替予約 2(c) 46,599,374 1,873,289
1,337,294 104,702
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益の純変動 112,917,296 18,680,401
運用成績による純資産の増加 606,867,604 36,542,844
62/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)
フィクスド・インカム・ USダラー・ショート・
グローバル・オポチュニ デュレーション・ボン
ティーズ・ファンド ド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 2,778,096,685 1,160,050,224
(3,344,021,415) (1,310,032,560)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (565,924,730) (149,982,336)
配当金宣言額 16
(36,535,947) (2,394,997)
9,746,939,332 1,640,867,085
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
63/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
77,294 7,053 11,331 73,016
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,042,610 73,777 230,884 885,503
クラスA毎日分配型投資証券 3,992,272 849,156 1,040,553 3,800,875
クラスA毎月分配型投資証券 423,306 359,862 218,204 564,964
クラスA毎四半期分配型投資証券 6,753,471 835,135 1,739,036 5,849,570
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,053,044 189,273 313,844 928,473
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
235,806 285,799 182,400 339,205
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資
154,140 114,153 61,868 206,425
証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総
47,320 52,317 - 99,637
収益分配型投資証券
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券 194,957 1,837,602 999,841 1,032,718
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資
63,861 - - 63,861
証券
クラスA無分配投資証券 47,692,095 11,086,186 15,963,477 42,814,804
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 4,243,471 482,213 1,040,344 3,685,340
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 13,957,628 2,917,441 7,270,772 9,604,297
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 566 - - 566
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 9,466,147 6,880,029 8,191,133 8,155,043
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資
683,402 8,696 334,601 357,497
証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 5,351,217 1,697,725 886,894 6,162,048
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 317,825 42,281 111,407 248,699
クラスAI無分配投資証券 445 10,888 2,769 8,564
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 445 85,421 3,018 82,848
クラスC毎日分配型投資証券 421,303 52,869 150,629 323,543
クラスC毎四半期分配型投資証券 852,353 16,059 131,078 737,334
クラスC無分配投資証券 7,022,337 1,267,051 2,024,220 6,265,168
クラスD毎年分配型投資証券 121,497 700 47,821 74,376
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,102,303 99,802 207,150 994,955
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 508,344 122,654 173,198 457,800
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証
3,116,868 2,352,733 1,444,699 4,024,902
券
クラスD毎四半期分配型投資証券 15,601,415 6,145,231 7,019,263 14,727,383
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資
879,539 699,575 73,569 1,505,545
証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,423,143 167,679 979,587 611,235
クラスD無分配投資証券 44,769,426 19,331,108 19,914,519 44,186,015
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 5,748,769 479,809 2,152,734 4,075,844
64/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
32,961,179 7,322,074 13,714,081 26,569,172
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 3,889,882 1,407,182 1,788,432 3,508,632
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 41,037 - - 41,037
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 22,840 46,103 7,171 61,772
クラスE無分配投資証券 17,120,677 2,155,513 5,089,039 14,187,151
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 45,431,212 3,901,329 15,834,265 33,498,276
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 44,930 - - 44,930
クラスI毎四半期分配型投資証券 13,534,206 11,682,076 5,443,944 19,772,338
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 3,548,771 570,138 103,537 4,015,372
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,620,942 420,362 28,846 2,012,458
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 21,332 31,514 1,135 51,711
クラスI無分配投資証券 81,716,644 31,942,481 55,249,081 58,410,044
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 15,363 6,997 4,553 17,807
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 14,158,928 1,181,433 1,498,244 13,842,117
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 5,288,431 105,443 4,086,552 1,307,322
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 48,628,912 13,839,488 25,979,322 36,489,078
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 35,567,544 314,121 5,117,107 30,764,558
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 42,610,921 3,122,597 6,619,297 39,114,221
クラスJ毎月分配型投資証券 1,646,094 143,736 346,960 1,442,870
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 63,486 46,045 17,612 91,919
クラスS毎四半期分配型投資証券 151,575 123,626 7,309 267,892
クラスS無分配投資証券 424,919 569,279 188,065 806,133
クラスSスイス・フラン・ヘッジ
1,680,298 667,368 337,295 2,010,371
無分配投資証券
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券 325,910 302,522 170,294 458,138
クラスX毎月分配型投資証券 35,926,051 71,611 249,650 35,748,012
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,345,016 295,889 341,241 1,299,664
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 336,730 10,902 73,143 274,489
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 7,657,859 5,416,374 - 13,074,233
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 12,779,254 3,638,711 792,546 15,625,419
クラスX無分配投資証券 79,509,027 61,360,703 37,706,303 103,163,427
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 8,346,030 204,395 1,434,762 7,115,663
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 117,033,313 17,577,186 19,866,577 114,743,922
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 3,849,144 805,768 4,654,899 13
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,035,847 527,618 5,486,264 1,077,201
65/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
45,524,592 7,597,272 3,681,336 49,440,528
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資
108,022,672 22,650,792 16,408,682 114,264,782
証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
66/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
3,330,677 3,139,580 1,119,238 5,351,019
クラスA毎月分配型投資証券 1,286,263 3,273,173 2,302,327 2,257,109
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資
57,625 34,268 11,959 79,934
証券
クラスA無分配投資証券 34,454,083 23,677,556 19,903,423 38,228,216
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,222,009 1,299,420 902,937 2,618,492
クラスAI無分配投資証券 1,000 - - 1,000
クラスC毎日分配型投資証券 267,527 10,878 142,913 135,492
クラスC無分配投資証券 844,743 4,518,788 2,184,086 3,179,445
クラスD毎月分配型投資証券 4,012,094 2,758,349 1,363,203 5,407,240
クラスD無分配投資証券 22,225,680 16,953,934 12,138,015 27,041,599
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 287,968 888,075 242,393 933,650
クラスE無分配投資証券 10,630,759 3,110,643 4,374,138 9,367,264
クラスI毎四半期分配型投資証券 2,949,440 72,863 - 3,022,303
クラスI無分配投資証券 2,136,243 6,357,516 2,240,667 6,253,092
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 12,098,697 29,007,857 29,502,049 11,604,505
34,588,865 280,831 25,401,441 9,468,255
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
67/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2020年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
米国
SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF 3,885,555 0.04
11,100
ファンド合計 3,885,555 0.04
普通/優先株式およびワラント
バミューダ
Marvell Technology Group Ltd 747,740 0.01
19,600
ブラジル
JBS SA
296,599 1,215,849 0.01
Oi SA ADR 85,790 0.00
57,193
1,301,639 0.01
カナダ
Largo Resources Ltd
350,962 290,308 0.00
Lions Gate Entertainment Corp*
75,340 723,264 0.01
Norbord Inc
5,883 207,905 0.00
Northern Graphite Corp (Unit)
19,482 0.00
99,749
1,240,959 0.01
ケイマン諸島
Dragoneer Growth Opportunities Corp
300,850 3,745,582 0.04
KE Holdings Inc ADR
4,829 240,339 0.00
Vantage Drilling Co
147,094 518 0.00
WH Group Ltd 1,576,239 0.02
1,826,000
5,562,678 0.06
フランス
Arkema SA
18,390 2,046,817 0.02
EssilorLuxottica SA
13,675 1,840,566 0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,043 1,904,927 0.02
Safran SA
17,300 2,048,474 0.02
1,761,647 0.02
17,482 Sanofi
9,602,431 0.10
ドイツ
adidas AG
6,576 2,006,249 0.02
Deutsche Telekom AG
104,894 1,859,054 0.02
Infineon Technologies AG
17,936 495,649 0.01
Siemens AG 1,823,747 0.02
13,112
6,184,699 0.07
イタリア
Enel SpA*
76 688 0.00
Snam SpA
259,910 1,343,180 0.01
Telecom Italia SpA/Milano
560,285 266,694 0.00
68/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
UniCredit SpA 5,252,479 0.06
528,431
6,863,041 0.07
ジャージー
Aptiv Plc 1,992,258 0.02
23,104
ルクセンブルグ
ArcelorMittal SA (Pref) 1,309,897 0.01
40,058
オランダ
Adyen NV
1,142 1,921,152 0.02
Akzo Nobel NV
19,529 1,923,900 0.02
Altice Europe NV
26,803 120,037 0.00
ASML Holding NV
4,698 1,758,842 0.02
ING Groep NV
371,411 3,062,273 0.03
Koninklijke Philips NV
34,951 1,658,655 0.02
NXP Semiconductors NV
16,474 2,067,157 0.02
STMicroelectronics NV
35,400 1,062,274 0.01
Unilever NV 2,219,476 0.02
38,009
15,793,766 0.16
スペイン
Banco Santander SA (Pref)
27,329 641,138 0.00
Telefonica SA
668,026 0.01
167,496
1,309,164 0.01
スウェーデン
Volvo AB 8,828,819 0.09
457,774
スイス
Roche Holding AG 1,740,084 0.02
5,026
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 11,922,940 0.12
150,866
英国
Arrow Global Group Plc
84,303 128,247 0.00
New Look
38,892 0.00
1,946,418
167,139 0.00
米国
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
5,008 5,483,510 0.06
Adobe Inc
1,500 768,015 0.01
Alaska Air Group Inc
23,754 948,497 0.01
Alphabet Inc
400 657,296 0.01
Altice USA Inc
37,720 1,039,940 0.01
Amazon.com Inc
200 686,280 0.01
Amgen Inc
5,305 1,337,497 0.01
Analog Devices Inc
6,285 739,179 0.01
Apple Inc
59,380 7,605,984 0.08
69/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Applied Materials Inc
80,136 4,952,405 0.05
Bank of America Corp
122,852 3,180,638 0.03
Beazer Homes USA Inc*
29,987 369,440 0.00
Bristow Group Inc
18,513 379,887 0.00
Broadcom Inc
11,833 4,091,378 0.04
Caesars Entertainment Inc
23,706 1,125,324 0.01
Capital One Financial Corp
9,200 645,748 0.01
Century Communities Inc*
39,940 1,453,816 0.01
Charter Communications Inc
1,100 681,296 0.01
Citigroup Inc
81,206 4,176,019 0.04
Deckers Outdoor Corp
8,220 1,712,555 0.02
Delta Air Lines Inc
105,606 3,317,084 0.03
East Resources Acquisition Co
66,913 666,453 0.01
Facebook Inc ‘A’
2,400 703,320 0.01
Federal Home Loan Mortgage Corp (Pref)
87,600 809,424 0.01
Federal National Mortgage Association (Pref)
87,600 810,300 0.01
Forestar Group Inc*
29,677 535,670 0.01
HCA Healthcare Inc
10,002 1,362,372 0.01
Home Depot Inc/The
12,427 3,532,375 0.04
Humana Inc
1,400 573,006 0.01
Intel Corp
9,200 465,244 0.00
Intuitive Surgical Inc
2,621 1,895,612 0.02
Johnson & Johnson
23,800 3,643,066 0.04
JPMorgan Chase & Co
27,242 2,760,840 0.03
Mastercard Inc
1,900 689,187 0.01
Microchip Technology Inc*
14,964 1,637,810 0.02
Micron Technology Inc
24,833 1,125,680 0.01
Morgan Stanley
94,500 4,954,635 0.05
Morgan Stanley (Pref)
7,870 228,230 0.00
NVIDIA Corp
13,996 7,347,060 0.07
PayPal Holdings Inc
3,800 771,438 0.01
ServiceNow Inc
1,500 731,760 0.01
Simply Good Foods Co/The*
135,166 3,381,853 0.03
Southwest Airlines Co
50,476 1,934,240 0.02
Starbucks Corp
96,040 8,124,024 0.08
Target Hospitality Corp*
91,911 138,786 0.00
Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)
6,596 469 0.00
Taylor Morrison Home Corp ‘A’*
167,842 3,976,177 0.04
Texas Instruments Inc
37,744 5,369,839 0.05
Uber Technologies Inc
16,600 557,428 0.01
UnitedHealth Group Inc
2,000 631,600 0.01
US Bancorp
17,300 633,872 0.01
Verizon Communications Inc
68,701 4,079,465 0.04
Visa Inc ‘A’
20,800 4,452,240 0.05
Vistra Corp
91,273 1,767,045 0.02
Walmart Inc
11,866 1,623,269 0.02
70/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Walt Disney Co/The
1,908 255,405 0.00
Western Digital Corp
59,963 2,278,594 0.02
Wynn Resorts Ltd
43,484 3,898,341 0.04
Xilinx Inc 6,274,756 0.06
60,311
129,972,673 1.34
普通/優先株式およびワラント合計 204,539,927 2.10
債券
アルバニア
Albania Government International Bond 3.5% 16/6/2027 8,035,440 0.08
EUR 6,533,000
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond
USD 3,706,000 1,658,435 0.02
(Restricted) 5.875% 11/1/2028
Argentine Republic Government International Bond
USD 4,929,000 2,412,900 0.02
(Restricted) 6.875% 22/4/2021
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA /
USD 5,971,000 4,026,693 0.04
Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023
Genneia SA ‘144A’ 8.75% 20/1/2022
USD 794,000 724,773 0.01
YPF SA 7% 15/12/2047
USD 1,769,000 1,186,888 0.01
YPF SA 8.5% 28/7/2025
USD 683,000 555,471 0.01
YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024
793,477 0.01
USD 915,000
11,358,637 0.12
オーストラリア
Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051
AUD 31,380,000 22,088,171 0.23
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.5% 15/9/2027
USD 195,000 210,930 0.00
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75%
USD 858,000 888,867 0.01
15/5/2022
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 578,000 610,989 0.01
15/3/2023
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 862,000 936,438 0.01
15/5/2024
Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)
USD 187,500 5,625 0.00
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22/3/2028
USD 3,640,000 3,848,135 0.04
QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046
USD 777,000 858,231 0.01
Santos Finance Ltd 5.25% 13/3/2029
4,230,444 0.04
USD 3,800,000
33,677,830 0.35
オーストリア
ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)
EUR 600,000 505,439 0.01
ams AG 0.875% 28/9/2022
USD 1,200,000 1,083,816 0.01
ams AG 6% 31/7/2025
EUR 2,311,000 2,839,473 0.03
ams AG 6% 31/7/2025
EUR 2,308,000 2,835,787 0.03
ams AG ‘144A’ 7% 31/7/2025
USD 1,100,000 1,149,500 0.01
BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)
EUR 1,200,000 1,424,055 0.02
BAWAG Group AG FRN 26/3/2029
EUR 2,600,000 3,159,101 0.03
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und
EUR 2,300,000 2,579,979 0.03
Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 3/9/2027
BRF GmbH ‘144A’ 4.35% 29/9/2026
USD 3,051,000 3,139,670 0.03
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 275,000 282,992 0.00
71/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストリア(続き)
Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,276,164 0.01
Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*
EUR 600,000 765,698 0.01
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028
USD 255,000 269,754 0.00
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026
USD 1,211,000 1,312,028 0.01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 1/4/2028
EUR 2,690,000 3,561,885 0.04
Republic of Austria Government Bond ‘144A’ 0.85%
EUR 1,675,000 2,187,317 0.02
30/6/2120
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026* 310,930 0.00
USD 272,000
28,683,588 0.29
バハマ
Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029 1,462,781 0.01
USD 1,486,000
バーレーン
Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031
USD 1,591,000 1,664,335 0.02
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029
USD 441,000 499,364 0.00
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 749,000 857,020 0.01
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 3,217,000 3,761,377 0.04
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025 964,821 0.01
USD 851,000
7,746,917 0.08
ベルギー
Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual) 2,736,297 0.03
EUR 2,300,000
バミューダ
China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022
USD 706,742 647,202 0.01
Credicorp Ltd ‘144A’ 2.75% 17/6/2025
USD 796,000 814,905 0.01
Digicel Group 0.5 Ltd ‘144A’ 7% 17/9/2020 (Perpetual)
USD 224,851 29,231 0.00
Digicel Group 0.5 Ltd ‘144A’ 8% 1/4/2025*
USD 1,357,594 488,734 0.01
Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings
USD 553,557 434,542 0.00
Bermuda Ltd ‘144A’ 8% 31/12/2026
Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings
USD 1,386,646 1,405,712 0.01
Bermuda Ltd ‘144A’ 8.75% 25/5/2024
Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings
USD 702,345 640,890 0.01
Bermuda Ltd ‘144A’ 13% 31/12/2025
Digicel Ltd ‘144A’ 6.75% 1/3/2023
USD 369,000 243,540 0.00
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
USD 200,000 180,502 0.00
Geopark Ltd ‘144A’ 6.5% 21/9/2024
USD 579,000 561,178 0.01
Hopson Development Holdings Ltd 7.5% 27/6/2022
USD 300,000 304,500 0.00
Inkia Energy Ltd 5.875% 9/11/2027
USD 408,000 432,799 0.00
Inkia Energy Ltd ‘144A’ 5.875% 9/11/2027
USD 470,000 498,567 0.01
Luye Pharma Group Ltd 1.5% 9/7/2024
USD 4,100,000 3,970,850 0.04
NCL Corp Ltd ‘144A’ 3.625% 15/12/2024
USD 478,000 329,521 0.00
Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025
USD 953,000 1,123,200 0.01
REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4.5%
HKD 4,062,966 91,744 0.00
17/4/2019
REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017 14,980 0.00
HKD 348,254
12,212,597 0.12
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025
USD 702,000 718,673 0.01
72/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ブラジル(続き)
Banco do Brasil SA/Cayman ‘144A’ 5.375% 15/1/2021
USD 1,369,000 1,386,540 0.01
Banco do Brasil SA/Cayman ‘144A’ 5.875% 26/1/2022
USD 1,459,000 1,530,582 0.02
Banco Votorantim SA ‘144A’ 4% 24/9/2022
USD 2,838,000 2,925,357 0.03
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 4,056,000 4,484,699 0.05
Brazilian Government International Bond 4.875% 22/1/2021
USD 300,000 305,110 0.00
BRF SA 4.875% 24/1/2030
USD 814,000 847,323 0.01
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625%
USD 4,446,000 4,463,367 0.05
4/2/2025
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 4.625%
USD 838,000 854,105 0.01
4/2/2030
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 5.75%
USD 410,000 426,080 0.00
27/10/2021
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ FRN
USD 1,468,000 1,434,282 0.01
12/12/2022 (Perpetual)
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 2.9%
USD 5,010,000 5,072,625 0.05
24/1/2023
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
USD 2,967,000 3,042,102 0.03
24/1/2025
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 5.125%
USD 426,000 453,357 0.00
13/5/2023
Oi SA 10% 27/7/2025
USD 4,858,000 4,643,185 0.05
Votorantim SA ‘144A’ 6.75% 5/4/2021 1,604,625 0.02
USD 1,556,000
34,192,012 0.35
英領バージン諸島
ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 2,500,000 2,866,150 0.03
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)
USD 748,000 569,882 0.01
Beijing Environment Bvi Co Ltd 5.3% 18/10/2021
USD 2,235,000 2,288,305 0.02
Bi Hai Co Ltd 6.25% 5/3/2022
USD 1,315,000 1,356,164 0.01
CCTI 2017 Ltd 3.625% 8/8/2022
USD 5,005,000 5,097,280 0.05
Central American Bottling Corp 5.75% 31/1/2027
USD 345,000 366,563 0.00
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’
USD 2,365,000 2,518,725 0.03
5.75% 31/1/2027
China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023
HKD 15,000,000 2,116,044 0.02
(Zero Coupon)
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025
USD 4,390,000 4,510,725 0.05
(Perpetual)
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)*
USD 1,630,000 1,670,750 0.02
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% 21/4/2022
USD 3,200,000 3,266,000 0.03
Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*
USD 2,795,000 2,877,103 0.03
Coastal Emerald Ltd 3.95% 1/8/2022*
USD 1,540,000 1,560,451 0.02
CP Foods Capital Ltd 0.5% 18/6/2025
USD 1,600,000 1,674,000 0.02
Easy Tactic Ltd 8.625% 27/2/2024*
USD 1,600,000 1,436,000 0.02
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/7/2022
USD 200,000 190,500 0.00
ENN Clean Energy International Investment Ltd 7.5%
USD 200,000 203,125 0.00
27/2/2021
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/7/2029
USD 2,260,000 2,341,058 0.02
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 859,000 948,792 0.01
15/5/2024*
Greenland Global Investment Ltd 7.25% 12/3/2022
USD 200,000 205,250 0.00
Guojing Capital BVI Ltd 3.95% 11/12/2022
USD 1,535,000 1,581,549 0.02
Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021
USD 2,400,000 2,397,000 0.02
73/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.25% 13/11/2024
USD 5,190,000 5,406,912 0.06
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029
USD 3,710,000 3,967,244 0.04
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/5/2029
USD 4,036,000 4,507,852 0.05
Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025
USD 3,430,000 3,868,611 0.04
Knight Castle Investments Ltd 7.99% 23/1/2021
USD 1,853,000 1,469,429 0.02
New Lion Bridge Co Ltd 9.75% 10/10/2020
USD 1,545,000 1,531,481 0.02
NWD MTN Ltd 4.125% 18/7/2029
USD 2,970,000 3,008,264 0.03
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 5/7/2022
USD 2,218,000 746,168 0.01
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025
USD 630,000 635,556 0.01
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% 1/2/2023
USD 300,000 317,250 0.00
Rock International Investment Inc (Defaulted) 6.625%
USD 1,959,000 924,599 0.01
27/3/2020
Rongshi International Finance Ltd 3.75% 21/5/2029
USD 5,365,000 6,045,684 0.06
Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022
USD 1,390,000 1,358,725 0.01
Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022
USD 200,000 201,000 0.00
Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero
USD 263,000 262,156 0.00
Coupon)
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 5/8/2029
USD 1,925,000 1,973,968 0.02
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5.25% 30/4/2022*
USD 1,370,000 1,424,718 0.01
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd ‘144A’
USD 2,410,000 2,504,521 0.03
2.15% 13/5/2025
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd ‘144A’ 2.7%
USD 200,000 212,331 0.00
13/5/2030
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd ‘144A’ 6.75%
USD 181,400 199,653 0.00
24/4/2033
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/2/2024
USD 200,000 210,250 0.00
Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/4/2030
2,982,168 0.03
USD 2,770,000
85,799,956 0.88
カナダ
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 3.875%
USD 243,000 248,878 0.00
15/1/2028*
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4.25%
USD 5,021,000 5,139,998 0.05
15/5/2024
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5%
USD 857,000 879,878 0.01
15/10/2025
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5.75%
USD 191,000 203,715 0.00
15/4/2025
Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5%
USD 2,621,966 2,156,707 0.02
15/12/2023
Bausch Health Cos Inc 4.5% 15/5/2023
EUR 6,306,000 7,582,237 0.08
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
USD 6,371,000 6,579,650 0.07
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027
USD 521,000 562,529 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.125% 15/4/2025
USD 1,921,000 1,974,212 0.02
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024
USD 5,176,000 5,388,216 0.06
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/1/2028
USD 448,000 478,603 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7.25% 30/5/2029
USD 890,000 969,375 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025
USD 883,000 967,609 0.01
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
USD 5,061,000 5,148,631 0.05
Residential US Corp ‘144A’ 6.25% 15/9/2027
Canadian National Railway Co 2.45% 1/5/2050
USD 527,000 526,968 0.01
74/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
Canadian Pacific Railway Co 2.05% 5/3/2030
USD 2,609,000 2,725,945 0.03
Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD 284,000 305,070 0.00
Masonite International Corp ‘144A’ 5.75% 15/9/2026
USD 105,000 110,886 0.00
Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
USD 2,099,000 2,170,828 0.02
Mattamy Group Corp ‘144A’ 5.25% 15/12/2027
USD 2,200,000 2,305,875 0.02
MEGlobal Canada ULC ‘144A’ 5% 18/5/2025
USD 3,115,000 3,407,031 0.04
MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025
USD 7,000,000 7,656,250 0.08
MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030
USD 2,725,000 3,289,586 0.03
MEGlobal Canada ULC ‘144A’ 5.875% 18/5/2030*
USD 1,820,000 2,197,081 0.02
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4.875% 1/6/2024
USD 4,055,000 4,034,745 0.04
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 5.25% 1/8/2023
USD 5,865,000 5,883,269 0.06
Royal Bank of Canada 0.125% 23/7/2024*
EUR 1,632,000 1,953,808 0.02
Stoneway Capital Corp (Defaulted) ‘144A’ 10% 1/3/2027
USD 6,638,330 3,186,398 0.03
Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027
2,953,030 0.03
USD 6,152,145
80,987,008 0.83
ケイマン諸島
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021
USD 1,565,000 1,604,004 0.02
Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)
USD 793,000 802,913 0.01
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 3,051,000 3,004,641 0.03
Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023
USD 3,258,709 3,268,860 0.03
Baidu Inc 3.075% 7/4/2025
USD 3,565,000 3,804,900 0.04
Baidu Inc 3.425% 7/4/2030*
USD 740,000 824,753 0.01
Baozun Inc 1.625% 1/5/2024
USD 773,000 778,797 0.01
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero
USD 228,539 168,476 0.00
Coupon)
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% 31/7/2022
USD 200,000 207,250 0.00
Central China Real Estate Ltd 6.5% 5/3/2021
USD 515,000 518,772 0.01
Central China Real Estate Ltd 6.75% 8/11/2021
USD 1,055,000 1,066,869 0.01
Central China Real Estate Ltd 6.875% 23/10/2020
USD 1,405,000 1,408,513 0.01
Central China Real Estate Ltd 7.25% 24/4/2023
USD 200,000 204,250 0.00
Central China Real Estate Ltd 7.25% 13/8/2024
USD 950,000 945,250 0.01
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125% 8/4/2022*
USD 300,000 306,000 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd 8.6% 8/4/2024
USD 1,824,000 1,858,200 0.02
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/2/2021
USD 1,597,000 1,624,947 0.02
China Aoyuan Group Ltd 4.8% 18/2/2021
USD 2,400,000 2,398,500 0.03
China Aoyuan Group Ltd 6.35% 8/2/2024
USD 1,700,000 1,731,875 0.02
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023
USD 4,632,000 4,901,235 0.05
China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024
HKD 22,000,000 3,507,239 0.04
China Evergrande Group 4.25% 14/2/2023
HKD 93,000,000 11,603,796 0.12
China Evergrande Group 7.5% 28/6/2023
USD 1,264,000 1,127,330 0.01
China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022
USD 200,000 194,500 0.00
China Evergrande Group 10% 11/4/2023
USD 1,413,000 1,333,519 0.01
China Evergrande Group 11.5% 22/1/2023
USD 200,000 196,250 0.00
China Evergrande Group 12% 22/1/2024
USD 3,424,000 3,331,980 0.03
China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)
USD 3,240,000 3,325,050 0.03
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/4/2023
USD 1,900,000 1,952,250 0.02
75/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024
USD 1,233,000 1,262,284 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/3/2024
USD 200,000 209,750 0.00
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 28/2/2023*
USD 300,000 318,938 0.00
Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875%
USD 416,000 425,230 0.00
6/2/2024
Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875%
USD 1,621,000 1,656,966 0.02
6/2/2024
Country Garden Holdings Co Ltd 5.4% 27/5/2025
USD 1,975,000 2,103,375 0.02
Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 8/4/2024
USD 200,000 216,000 0.00
DP World Crescent Ltd 3.908% 31/5/2023
USD 2,213,000 2,337,827 0.02
Embraer Overseas Ltd 5.696% 16/9/2023*
USD 3,374,000 3,405,104 0.04
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 3,635,000 3,654,879 0.04
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022*
USD 1,781,000 1,785,453 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 8/3/2021
USD 1,580,000 1,597,281 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/4/2022
USD 400,000 423,998 0.00
FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)
USD 733,000 699,099 0.01
Grupo Aval Ltd ‘144A’ 4.375% 4/2/2030
USD 4,721,000 4,638,382 0.05
Grupo Aval Ltd 4.75% 26/9/2022
USD 1,235,000 1,270,699 0.01
Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)
HKD 33,000,000 4,566,741 0.05
Hilong Holding Ltd (Restricted) 8.25% 26/9/2022
USD 645,000 297,405 0.00
Jingrui Holdings Ltd 9.45% 23/4/2021
USD 1,920,000 1,890,600 0.02
JOYY Inc 0.75% 15/6/2025
USD 556,000 637,315 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/2/2021
USD 1,655,000 1,659,138 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/6/2022
USD 1,398,000 1,412,924 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/1/2023
USD 200,000 211,500 0.00
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022
USD 1,500,000 1,608,750 0.02
King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)
USD 1,206,000 1,074,847 0.01
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 1/9/2023
USD 200,000 210,250 0.00
Latam Finance Ltd (Defaulted) ‘144A’ 6.875% 11/4/2024
USD 514,000 180,462 0.00
Latam Finance Ltd (Defaulted) 6.875% 11/4/2024
USD 886,000 311,069 0.00
Lima Metro Line 2 Finance Ltd ‘144A’ 4.35% 5/4/2036
USD 200,000 226,500 0.00
Logan Group Co Ltd 6.5% 16/7/2023
USD 200,000 207,750 0.00
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/9/2029
USD 1,545,000 1,654,598 0.02
MAF Global Securities Ltd FRN 7/9/2022 (Perpetual)*
USD 1,544,000 1,536,280 0.02
MAF Global Securities Ltd 4.75% 7/5/2024
USD 1,235,000 1,324,538 0.01
MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/5/2029
USD 800,000 871,875 0.01
Melco Resorts Finance Ltd ‘144A’ 5.375% 4/12/2029
USD 306,000 315,562 0.00
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/7/2027
USD 200,000 207,775 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024
USD 255,000 265,519 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026
USD 255,000 270,300 0.00
Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028
USD 1,250,000 1,187,865 0.01
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd ‘144A’ 6.35%
USD 774,413 708,588 0.01
1/12/2021
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’ 6.72%
USD 1,294,671 1,152,257 0.01
1/12/2022
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’ 7.72%
USD 60,767 6,988 0.00
1/12/2026
76/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd ‘144A’ 2/10/2020
USD 289,000 1,300 0.00
(Perpetual) (Zero Coupon)
OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025
USD 3,176,828 3,131,719 0.03
OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030
USD 6,807,000 6,726,356 0.07
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 330,000 314,356 0.00
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 916,795 906,971 0.01
Pearl Holding III Ltd 9.5% 11/12/2022
USD 2,200,000 550,005 0.01
Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,838,560 0.08
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 8/11/2022
USD 1,375,000 1,431,719 0.02
Redsun Properties Group Ltd 11.5% 4/3/2021
USD 2,400,000 2,482,500 0.03
Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022
USD 1,380,000 1,442,100 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/1/2023
USD 560,000 594,300 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/8/2021
USD 760,000 803,700 0.01
Sands China Ltd 4.375% 18/6/2030
USD 3,819,000 4,130,210 0.04
Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024
USD 600,000 603,000 0.01
Seazen Group Ltd 6.5% 12/9/2020
USD 970,000 970,027 0.01
Seazen Group Ltd 7.5% 22/1/2021
USD 1,800,000 1,824,187 0.02
Shimao Group Holdings Ltd 4.6% 13/7/2030
USD 2,480,000 2,574,860 0.03
Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12/11/2023
USD 300,000 301,875 0.00
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/8/2024
USD 580,000 585,142 0.01
Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 3,189,000 3,817,707 0.04
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero
USD 299,305 291,402 0.00
Coupon)
Sunac China Holdings Ltd 6.65% 3/8/2024
USD 1,800,000 1,815,750 0.02
Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/2/2022
USD 200,000 206,500 0.00
Tencent Holdings Ltd ‘144A’ 2.39% 3/6/2030
USD 200,000 207,227 0.00
Tencent Holdings Ltd 3.24% 3/6/2050*
USD 4,775,000 5,008,259 0.05
Tencent Holdings Ltd ‘144A’ 3.24% 3/6/2050*
USD 1,922,000 2,015,890 0.02
Times China Holdings Ltd 5.75% 26/4/2022*
USD 1,348,000 1,364,850 0.01
Times China Holdings Ltd 6.75% 16/7/2023
USD 200,000 207,750 0.00
Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035
GBP 800,000 861,130 0.01
Transocean Guardian Ltd ‘144A’ 5.875% 15/1/2024
USD 850,980 682,911 0.01
Transocean Phoenix 2 Ltd ‘144A’ 7.75% 15/10/2024
USD 6,457,100 6,037,388 0.06
Transocean Proteus Ltd ‘144A’ 6.25% 1/12/2024
USD 575,900 521,189 0.01
Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029
USD 350,000 348,146 0.00
UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/6/2029
EUR 830,000 1,010,957 0.01
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 2,905,000 3,064,775 0.03
Weibo Corp 1.25% 15/11/2022
USD 177,000 169,920 0.00
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024
USD 653,000 657,081 0.01
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.125% 15/12/2029
USD 340,000 335,750 0.00
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/1/2026
USD 280,000 284,830 0.00
Wynn Macau Ltd ‘144A’ 5.5% 1/10/2027
USD 255,000 257,231 0.00
Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027
USD 200,000 201,750 0.00
Yankuang Group Cayman Ltd 4.75% 30/11/2020
USD 2,400,000 2,413,008 0.03
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023
USD 1,560,000 1,563,900 0.02
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% 26/2/2024
USD 1,955,000 2,079,631 0.02
Zhenro Properties Group Ltd 5.6% 28/2/2021
USD 975,000 973,781 0.01
77/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 8/3/2022
USD 200,000 208,250 0.00
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 6/5/2023* 1,684,247 0.02
USD 1,605,000
183,507,677 1.88
チリ
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/1/2030
USD 200,000 213,844 0.00
Celulosa Arauco y Constitucion SA ‘144A’ 4.25%
USD 1,829,000 1,959,316 0.02
30/4/2029
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022
USD 218,000 226,843 0.00
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 425,000 448,375 0.01
Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050
USD 376,000 440,860 0.01
Colbun SA ‘144A’ 3.15% 6/3/2030
USD 803,000 872,008 0.01
Corp Nacional del Cobre de Chile ‘144A’ 3.75% 15/1/2031
USD 750,000 832,500 0.01
Embotelladora Andina SA ‘144A’ 3.95% 21/1/2050*
USD 2,545,000 2,700,086 0.03
Empresa de los Ferrocarriles del Estado ‘144A’ 3.068%
USD 1,275,000 1,279,781 0.01
18/8/2050
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’
USD 1,145,000 1,275,244 0.01
3.65% 7/5/2030
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 5%
USD 261,000 331,715 0.00
25/1/2047
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA ‘144A’ 4.75%
USD 2,539,000 2,823,844 0.03
1/8/2026*
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
USD 200,000 219,656 0.00
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 200,000 218,500 0.00
Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch ‘144A’ 4.375%
USD 953,000 1,013,456 0.01
15/5/2023
VTR Comunicaciones SpA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028 426,599 0.01
USD 404,000
15,282,627 0.16
中国
Central Huijin Investment Ltd 3.83% 22/5/2024
CNY 30,000,000 4,404,196 0.04
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2.5% 20/3/2021
EUR 2,600,000 3,086,787 0.03
China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029
USD 2,270,000 2,451,347 0.02
China Construction Bank Corp FRN 24/6/2030
USD 5,900,000 5,990,676 0.06
China Development Bank 2.89% 22/6/2025
CNY 382,830,000 54,504,607 0.56
China Development Bank 3.3% 1/2/2024
CNY 78,000,000 11,340,506 0.12
China Development Bank 3.45% 20/9/2029
CNY 53,470,000 7,654,368 0.08
China Development Bank 3.68% 26/2/2026
CNY 37,000,000 5,427,208 0.06
China Development Bank 4.04% 6/7/2028
CNY 36,800,000 5,508,135 0.06
China Government Bond 1.99% 9/4/2025
CNY 381,550,000 53,466,862 0.55
China Government Bond 2.41% 19/6/2025
CNY 294,200,000 41,834,603 0.43
China Government Bond 2.68% 21/5/2030
CNY 61,340,000 8,696,376 0.09
China Government Bond 2.85% 4/6/2027
CNY 316,500,000 45,350,565 0.46
China Government Bond 3.13% 21/11/2029
CNY 121,250,000 17,751,240 0.18
China Government Bond 3.19% 11/4/2024
CNY 48,000,000 7,068,447 0.07
China Government Bond 3.29% 23/5/2029
CNY 283,870,000 41,953,029 0.43
China Government Bond 3.3% 4/7/2023
CNH 10,000,000 1,489,896 0.02
China Government Bond 3.86% 22/7/2049
CNY 80,250,000 11,948,323 0.12
China Government Bond 4.08% 22/10/2048
CNY 97,400,000 15,076,978 0.15
China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)
USD 947,000 965,940 0.01
78/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
China National Petroleum Corp 4.16% 16/8/2025
CNY 30,000,000 4,483,054 0.05
China Southern Power Grid Co Ltd 3.76% 14/1/2024
CNY 30,000,000 4,395,863 0.04
China State Railway Group Co Ltd 4.88% 17/10/2024
CNY 20,000,000 3,068,321 0.03
China State Railway Group Co Ltd 5.42% 27/5/2024
CNY 10,000,000 1,555,177 0.02
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5.75% 23/1/2021
USD 1,800,000 1,789,312 0.02
Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6.625% 18/5/2020
USD 1,032,000 374,584 0.00
Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And
USD 687,000 687,787 0.01
Development Co Ltd 4.375% 4/12/2020
PetroChina Co Ltd 3.66% 22/2/2024
CNY 20,000,000 2,919,545 0.03
PetroChina Co Ltd 3.96% 23/4/2024
CNY 30,000,000 4,423,357 0.05
State Grid Corp of China 5.38% 19/8/2024
CNY 10,000,000 1,560,135 0.02
Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021
USD 1,157,000 1,069,502 0.01
Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 9/10/2022 2,268,350 0.02
USD 2,240,000
374,565,076 3.84
コロンビア
Bancolombia SA FRN 18/12/2029*
USD 232,000 224,968 0.00
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 3,023,000 3,075,902 0.03
Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030
USD 329,000 337,225 0.00
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 1,045,000 1,137,483 0.01
Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024
USD 657,000 702,990 0.01
Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051
USD 758,000 804,617 0.01
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 2,336,000 2,591,865 0.03
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 4,349,000 4,898,061 0.05
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 732,000 890,112 0.01
Colombian TES 6.25% 26/11/2025
COP 12,600,800,000 3,632,544 0.04
Colombian TES 7.25% 18/10/2034
COP 35,283,400,000 9,936,516 0.10
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 1,793,000 1,983,226 0.02
Ecopetrol SA 5.875% 28/5/2045
USD 1,967,000 2,227,037 0.02
Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030
USD 2,262,000 2,730,234 0.03
Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25%
USD 2,649,000 2,684,596 0.03
18/7/2029
Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.375%
USD 1,428,000 1,451,205 0.02
15/2/2031*
Grupo Energia Bogota SA ESP ‘144A’ 4.875% 15/5/2030
USD 1,765,000 1,990,037 0.02
Oleoducto Central SA ‘144A’ 4% 14/7/2027
USD 2,193,000 2,291,685 0.02
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 230,452 0.00
USD 211,000
43,820,755 0.45
クロアチア
Croatia Government International Bond 1.5% 17/6/2031 12,506,618 0.13
EUR 10,095,000
デンマーク
Danske Bank A/S FRN 27/8/2025
EUR 2,165,000 2,570,593 0.03
DSV PANALPINA A/S 0.375% 26/2/2027
EUR 880,000 1,039,122 0.01
ISS Global A/S 1.5% 31/8/2027 365,598 0.00
EUR 300,000
3,975,313 0.04
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 743,000 677,987 0.01
30/3/2029
79/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドミニカ共和国(続き)
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD 235,000 232,246 0.00
30/1/2030
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 577,000 605,219 0.01
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 818,000 858,005 0.01
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/1/2060
USD 2,890,000 2,770,336 0.03
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027
USD 706,000 757,737 0.01
Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*
USD 2,757,000 2,968,514 0.03
Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049
USD 4,233,000 4,317,660 0.04
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 179,314 0.00
USD 162,000
13,367,018 0.14
エクアドル
Ecuador Government International Bond (Restricted) 7.875%
1,200,398 0.01
USD 2,353,000
31/7/2040
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 283,000 292,659 0.00
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030*
EUR 3,981,000 4,429,777 0.05
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.75%
USD 430,000 443,476 0.01
29/5/2024
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025*
USD 1,356,000 1,403,884 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.125%
USD 324,000 333,416 0.00
31/1/2022
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 5,888,000 6,759,134 0.07
11/4/2031
Egypt Government International Bond 7.6003% 1/3/2029
USD 454,000 478,261 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.5%
USD 998,000 1,029,499 0.01
31/1/2047
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.875%
4,255,920 0.04
USD 4,069,000
29/5/2050
19,426,026 0.20
フィンランド
Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)
EUR 831,000 869,653 0.01
Nordea Bank Abp ‘144A’ FRN 26/3/2026 (Perpetual)*
USD 625,000 697,397 0.01
OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030
5,243,899 0.05
EUR 4,300,000
6,810,949 0.07
フランス
Accor SA FRN 30/1/2024 (Perpetual)*
EUR 1,900,000 2,171,816 0.02
Altice France SA/France 2.125% 15/2/2025
EUR 1,668,000 1,929,702 0.02
Altice France SA/France 2.5% 15/1/2025
EUR 3,039,000 3,549,841 0.04
Altice France SA/France 5.875% 1/2/2027
EUR 7,996,000 10,279,638 0.11
Altice France SA/France ‘144A’ 7.375% 1/5/2026
USD 3,176,000 3,374,024 0.03
Altice France SA/France ‘144A’ 8.125% 1/2/2027
USD 1,074,000 1,201,425 0.01
Banijay Entertainment SASU 3.5% 1/3/2025*
EUR 1,772,000 2,105,877 0.02
BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)
EUR 200,000 251,209 0.00
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 25/3/2024 (Perpetual)*
USD 1,100,000 1,182,225 0.01
BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)
USD 200,000 214,950 0.00
BNP Paribas SA FRN 15/7/2025
EUR 1,400,000 1,679,022 0.02
BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)*
USD 800,000 906,556 0.01
80/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 25/2/2030 (Perpetual)
USD 1,053,000 1,016,803 0.01
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 12/8/2035
USD 7,350,000 7,298,360 0.08
BNP Paribas SA 6.5% 6/12/2020 (Perpetual)
USD 84,000 86,074 0.00
BPCE SA 0.625% 26/9/2024
EUR 3,200,000 3,865,969 0.04
Capgemini SE 1.125% 23/6/2030
EUR 3,900,000 4,789,561 0.05
Capgemini SE 2.375% 15/4/2032
EUR 1,400,000 1,929,384 0.02
Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)
EUR 1,000,000 511,575 0.01
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 7/2/2025
EUR 600,000 571,920 0.01
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 7/3/2024*
EUR 900,000 896,307 0.01
Cie de Saint-Gobain 2.375% 4/10/2027
EUR 600,000 805,031 0.01
CMA CGM SA 6.5% 15/7/2022
EUR 400,000 469,807 0.01
Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030
EUR 1,600,000 1,947,554 0.02
Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)
EUR 1,534,000 1,903,315 0.02
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 23/9/2024 (Perpetual)*
USD 400,000 433,778 0.00
Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)
GBP 800,000 1,210,879 0.01
Crown European Holdings SA 0.75% 15/2/2023
EUR 1,982,000 2,326,511 0.02
Crown European Holdings SA 2.25% 1/2/2023
EUR 600,000 725,381 0.01
Crown European Holdings SA ‘144A’ 2.25% 1/2/2023
EUR 334,000 407,922 0.00
Crown European Holdings SA 3.375% 15/5/2025
EUR 227,000 292,036 0.00
Danone SA 0.395% 10/6/2029
EUR 900,000 1,093,379 0.01
Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)
EUR 1,100,000 1,386,462 0.01
Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)*
EUR 2,700,000 3,579,764 0.04
Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)
EUR 1,200,000 1,591,908 0.02
Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)
GBP 2,300,000 3,362,553 0.03
Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)
EUR 200,000 240,279 0.00
Electricite de France SA FRN 22/1/2029 (Perpetual)
GBP 100,000 144,200 0.00
Electricite de France SA 2% 9/12/2049
EUR 3,200,000 3,919,993 0.04
Faurecia SE 2.625% 15/6/2025
EUR 411,000 488,406 0.01
Faurecia SE 3.75% 15/6/2028
EUR 583,000 707,519 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 500,000 587,215 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 300,000 351,198 0.00
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 500,000 590,205 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 600,000 704,817 0.01
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 873,585 1,024,385 0.01
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 873,585 1,032,563 0.01
French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 1.5%
EUR 4,704,914 7,051,053 0.07
25/5/2050
Iliad SA 2.375% 17/6/2026
EUR 400,000 483,940 0.01
JCDecaux SA 2.625% 24/4/2028
EUR 500,000 631,373 0.01
Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026
EUR 206,000 236,237 0.00
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026
EUR 448,000 512,316 0.01
Kering SA 30/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 800,000 990,422 0.01
Loxam SAS 3.25% 14/1/2025
EUR 628,000 737,766 0.01
Loxam SAS 3.5% 15/4/2022
EUR 167,000 201,922 0.00
Loxam SAS 3.5% 3/5/2023
EUR 300,000 358,697 0.00
Loxam SAS 3.75% 15/7/2026
EUR 1,357,000 1,606,113 0.02
81/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
Loxam SAS 4.25% 15/4/2024
EUR 300,000 360,010 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/2/2027
GBP 3,600,000 4,831,431 0.05
Novafives SAS 5% 15/6/2025
EUR 400,000 353,032 0.00
Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,420,601 0.01
Orano SA 3.375% 23/4/2026
EUR 200,000 250,934 0.00
Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023
EUR 1,450,000 1,707,642 0.02
Quatrim SASU 5.875% 15/1/2024
EUR 300,000 358,250 0.00
RCI Banque SA FRN 18/2/2030
EUR 500,000 564,184 0.01
Rexel SA 2.625% 15/6/2024*
EUR 280,000 341,463 0.00
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/5/2025
EUR 812,000 1,010,111 0.01
Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)
EUR 400,000 487,714 0.01
Societe Generale SA ‘144A’ FRN 13/9/2021 (Perpetual)
USD 248,000 256,457 0.00
Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)
USD 1,600,000 1,654,560 0.02
Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)
USD 400,000 455,192 0.00
Societe Generale SA 0.5% 13/1/2023
EUR 1,700,000 2,033,462 0.02
Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,838,274 0.02
SPIE SA 2.625% 18/6/2026
EUR 600,000 728,114 0.01
Suez SA 1.25% 14/5/2035
EUR 1,900,000 2,356,105 0.02
Teleperformance 1.875% 2/7/2025
EUR 1,900,000 2,408,247 0.03
Terega SASU 0.625% 27/2/2028
EUR 3,200,000 3,637,548 0.04
TOTAL SE (Restricted) FRN 26/2/2021 (Perpetual)
EUR 100,000 120,778 0.00
TOTAL SE FRN 5/5/2023 (Perpetual)
EUR 160,000 198,652 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 1/7/2049
EUR 200,000 213,921 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 29/6/2032
EUR 1,900,000 2,338,996 0.02
Valeo SA 16/6/2021 (Zero Coupon)
USD 600,000 591,357 0.01
Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)
EUR 5,002 760,212 0.01
WPP Finance SA 2.375% 19/5/2027
6,180,414 0.06
EUR 4,840,000
131,406,798 1.35
ドイツ
ADLER Real Estate AG 1.5% 17/4/2022
EUR 100,000 119,048 0.00
ADLER Real Estate AG 1.875% 27/4/2023
EUR 500,000 582,402 0.01
ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026
EUR 1,400,000 1,653,116 0.02
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026
EUR 2,620,000 3,148,107 0.03
Bayer AG FRN 12/11/2079
EUR 700,000 827,961 0.01
Bayer AG FRN 12/11/2079
EUR 600,000 726,354 0.01
Bayer AG 0.375% 6/7/2024
EUR 4,100,000 4,932,760 0.05
Bayer AG 1.375% 6/7/2032
EUR 4,300,000 5,239,283 0.05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/2/2027
EUR 1,559,000 1,850,290 0.02
Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,665,572 0.02
Commerzbank AG FRN 5/12/2030
EUR 400,000 494,961 0.01
Consus Real Estate AG 9.625% 15/5/2024
EUR 581,000 752,420 0.01
Continental AG 2.5% 27/8/2026
EUR 750,000 967,445 0.01
Covestro AG (Restricted) 1.375% 12/6/2030
EUR 4,160,000 5,145,866 0.05
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875%
EUR 1,500,000 1,663,783 0.02
15/10/2024
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%
EUR 11,900,641 16,145,647 0.17
15/4/2026
82/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027
EUR 100,000 119,616 0.00
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125%
EUR 3,330,000 4,024,057 0.04
9/7/2027
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1% 29/5/2026
EUR 2,380,000 2,909,108 0.03
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.5% 29/5/2030
EUR 2,010,000 2,494,393 0.03
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 8/10/2027
EUR 1,676,000 2,113,134 0.02
HT Troplast GmbH 9.25% 15/7/2025
EUR 284,000 366,028 0.00
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/5/2025
EUR 779,000 959,290 0.01
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/5/2027
EUR 970,715 1,204,962 0.01
IHO Verwaltungs GmbH ‘144A’ 6% 15/5/2027
USD 200,000 210,587 0.00
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028
EUR 2,500,000 2,809,557 0.03
Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)
EUR 600,000 730,261 0.01
Infineon Technologies AG 1.125% 24/6/2026
EUR 1,000,000 1,231,864 0.01
Infineon Technologies AG 2% 24/6/2032
EUR 400,000 505,229 0.01
K+S AG 3% 20/6/2022
EUR 600,000 694,209 0.01
LEG Immobilien AG 0.4% 30/6/2028
EUR 900,000 1,124,825 0.01
Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025
EUR 300,000 357,055 0.00
Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/9/2025
EUR 664,000 821,373 0.01
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 742,000 868,771 0.01
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 4,827,000 5,765,568 0.06
Peach Property Finance GmbH 3.5% 15/2/2023
EUR 435,000 514,952 0.01
Platin 1426 GmbH 5.375% 15/6/2023
EUR 267,000 308,095 0.00
RAG-Stiftung 18/2/2021 (Zero Coupon)
EUR 800,000 951,956 0.01
Rebecca Bidco GmbH 5.75% 15/7/2025
EUR 681,000 830,593 0.01
RWE AG FRN 21/4/2075
EUR 626,000 746,037 0.01
RWE AG FRN 30/7/2075
USD 300,000 343,875 0.00
Schaeffler AG 1.125% 26/3/2022
EUR 191,000 226,869 0.00
Symrise AG 1.375% 1/7/2027
EUR 22,000 26,763 0.00
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026
EUR 1,932,000 2,418,587 0.02
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025
EUR 665,000 774,467 0.01
Tele Columbus AG 3.875% 2/5/2025
EUR 3,100,000 3,569,739 0.04
thyssenkrupp AG 1.875% 6/3/2023
EUR 1,095,000 1,253,349 0.01
thyssenkrupp AG 2.5% 25/2/2025
EUR 95,000 108,044 0.00
thyssenkrupp AG 2.875% 22/2/2024
EUR 4,978,000 5,738,248 0.06
Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027
EUR 2,641,000 3,195,578 0.03
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/7/2027
EUR 1,919,000 2,352,739 0.02
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 1/10/2024
EUR 1,880,000 2,292,917 0.02
WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026* 315,269 0.00
EUR 265,000
101,192,979 1.04
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 1.5%
EUR 49,313,000 61,095,263 0.63
18/6/2030*
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 1.875%
EUR 7,666,000 9,856,991 0.10
23/7/2026
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2% 22/4/2027*
EUR 4,859,000 6,259,410 0.06
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.45% 2/4/2024
EUR 8,912,000 11,832,826 0.12
Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/1/2023
EUR 1,396,703 1,798,913 0.02
83/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ギリシャ(続き)
Hellenic Republic Government Bond 3.75% 30/1/2028
EUR 2,850,734 4,098,516 0.04
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.875%
EUR 18,982,000 28,039,663 0.29
12/3/2029*
Hellenic Republic Government Bond 3.9% 30/1/2033
EUR 396,332 618,390 0.01
Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037*
EUR 315,963 514,276 0.00
Hellenic Republic Government Bond 4.2% 30/1/2042 1,632,357 0.02
EUR 930,261
125,746,605 1.29
ガーンジー
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust
USD 321,457 286,265 0.00
‘144A’ 5.25% 30/5/2023
Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025* 709,696 0.01
EUR 636,000
995,961 0.01
香港
Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)
USD 250,000 249,531 0.00
Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030
USD 4,400,000 4,598,519 0.05
China City Construction International Co Ltd (Restricted)
CNH 917,253 8,036 0.00
(Defaulted) 5.35% 3/7/2017
Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)
USD 250,000 251,250 0.00
CITIC Ltd 2.85% 25/2/2030
USD 2,495,000 2,614,153 0.03
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% 12/8/2030
USD 2,450,000 2,479,841 0.03
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2020
USD 220,000 172,597 0.00
(Perpetual)*
Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)
USD 2,300,000 2,360,375 0.02
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)
USD 200,000 200,875 0.00
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029
USD 3,068,000 3,137,284 0.03
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12/5/2025
USD 3,615,000 3,804,981 0.04
Viva Incubator Investment Management Ltd 2.5% 11/2/2025
USD 300,000 470,625 0.01
Wanda Group Overseas Ltd 7.5% 24/7/2022
USD 1,405,000 1,396,219 0.01
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN
USD 1,646,000 1,668,632 0.02
14/9/2022 (Perpetual)*
Yango Justice International Ltd 6.8% 11/3/2021
USD 2,380,000 2,385,950 0.02
Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/4/2023
USD 200,000 207,500 0.00
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/2/2024 1,659,563 0.02
USD 1,590,000
27,665,931 0.28
ハンガリー
Hungary Government International Bond 1.625% 28/4/2032
EUR 1,109,000 1,406,159 0.01
Hungary Government International Bond 1.75% 5/6/2035 8,449,218 0.09
EUR 6,706,000
9,855,377 0.10
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 3,230,000 3,246,150 0.03
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/2/2030
USD 4,028,000 4,048,140 0.04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027
USD 200,000 202,135 0.00
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 2,167,000 2,257,219 0.02
Adani Transmission Ltd 4.25% 21/5/2036
USD 4,481,480 4,484,281 0.05
Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025
USD 902,000 952,348 0.01
Bharti Airtel Ltd 1.5% 17/2/2025
USD 6,500,000 7,202,780 0.08
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026
USD 200,000 202,500 0.00
84/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド(続き)
India Government Bond 7.26% 14/1/2029
INR 4,202,160,000 60,602,561 0.62
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD 3,108,000 3,197,355 0.03
Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029
USD 2,510,000 2,737,469 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 2,540,000 2,640,442 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.75% 6/12/2027
USD 3,793,000 3,794,198 0.04
REC Ltd 4.75% 19/5/2023
USD 1,475,000 1,560,242 0.02
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024
USD 2,200,000 2,310,000 0.02
ReNew Power Synthetic ‘144A’ 6.67% 12/3/2024
USD 200,000 210,000 0.00
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.1% 16/7/2023
USD 482,000 458,201 0.01
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022
USD 218,000 213,640 0.00
Suzlon Energy Ltd 1.25% 17/8/2032
USD 480,000 1,587,250 0.02
Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon)
36,211 0.00
USD 116,049
2.8% 31/12/2020
101,943,122 1.05
インドネシア
Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027*
EUR 461,000 538,134 0.01
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 639,000 704,098 0.01
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 304,000 317,110 0.00
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 928,000 1,059,228 0.01
Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026
USD 716,000 832,350 0.01
Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026
USD 1,798,000 2,090,175 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 4,670,000 5,595,400 0.06
Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/4/2026
IDR 18,255,000,000 1,253,312 0.01
Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/6/2025
IDR 670,556,000,000 47,957,703 0.49
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033
IDR 32,129,000,000 2,090,453 0.02
Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027
IDR 91,223,000,000 6,489,753 0.07
Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030
IDR 109,218,000,000 7,586,198 0.08
Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/5/2048
IDR 70,993,000,000 4,850,680 0.05
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035
IDR 196,506,000,000 13,662,649 0.14
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036
IDR 33,575,000,000 2,491,179 0.03
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039
IDR 134,170,000,000 9,959,675 0.10
Pertamina Persero PT 4.175% 21/1/2050
USD 6,650,000 6,803,781 0.07
Pertamina Persero PT 4.3% 20/5/2023
USD 925,000 994,953 0.01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050
USD 3,053,000 3,316,321 0.03
Wijaya Karya Persero Tbk PT 7.7% 31/1/2021 1,845,269 0.02
IDR 28,140,000,000
120,438,421 1.24
アイルランド
AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)
EUR 200,000 233,822 0.00
AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)
EUR 2,750,000 3,390,227 0.04
Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)*
EUR 3,552,000 4,320,393 0.04
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 180,000 203,039 0.00
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 250,000 297,433 0.00
Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero
EUR 2,250,000 2,683,521 0.03
Coupon)
Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero
EUR 750,000 894,507 0.01
Coupon)
85/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero
EUR 2,250,000 2,683,521 0.03
Coupon)
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
EUR 1,000,000 1,192,926 0.01
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
EUR 750,000 894,694 0.01
Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN 15/5/2030
EUR 800,000 947,052 0.01
Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033
EUR 525,000 626,155 0.01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc
EUR 1,600,000 1,907,528 0.02
2.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 209,000 218,464 0.00
144A’ 4.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc
GBP 2,292,000 3,072,622 0.03
4.75% 15/7/2027*
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 335,000 349,572 0.00
144A’ 5.25% 15/8/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc ‘
USD 287,000 299,484 0.00
144A’ 6% 15/2/2025
ASG Finance Designated Activity Co ‘144A’ 7.875%
USD 5,423,000 3,755,427 0.04
3/12/2024
AVOCA CLO XII Ltd FRN 15/4/2030
EUR 275,000 321,005 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 160,485 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 150,946 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 550,000 351,321 0.00
Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
EUR 380,000 391,284 0.00
Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032
EUR 350,000 417,639 0.00
Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032
EUR 669,000 799,584 0.01
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 1,400,000 1,631,678 0.02
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 350,000 408,583 0.00
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 600,000 630,141 0.01
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*
USD 1,950,000 1,959,126 0.02
BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 30/3/2032
EUR 350,000 414,863 0.00
BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033
EUR 500,000 586,577 0.01
Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 350,000 417,437 0.00
Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 838,000 999,463 0.01
CIFC European Funding CLO FRN 15/4/2033
EUR 1,000,000 1,177,274 0.01
CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 431,157 0.00
CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033
EUR 400,000 465,875 0.01
Contego CLO 7X BV DAC FRN 14/5/2032
EUR 360,000 425,064 0.00
Contego CLO 8A BV DAC 25/1/2032 (Zero Coupon)
EUR 375,000 447,254 0.01
Contego CLO II BV FRN 15/11/2026
EUR 205,000 240,942 0.00
Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032
EUR 2,625,000 3,130,775 0.03
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 310,000 357,162 0.00
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 730,000 356,507 0.00
Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031
EUR 700,000 813,572 0.01
Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030
EUR 700,000 816,955 0.01
Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032
EUR 500,000 549,221 0.01
Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032
EUR 126,000 127,839 0.00
Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031
EUR 710,000 847,379 0.01
Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2032
EUR 3,000,000 3,560,758 0.04
Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032
EUR 293,515 318,986 0.00
86/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Invesco Euro Clo III DAC 15/7/2032 (Zero Coupon)
EUR 685,000 523,194 0.01
Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033
EUR 700,000 827,540 0.01
Madison Park Euro Funding X DAC FRN 25/10/2030
EUR 460,000 534,372 0.01
Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031
EUR 340,000 394,946 0.00
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC ‘144A’ 4.7%
USD 1,378,000 1,530,657 0.02
30/5/2026
OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032
EUR 450,000 525,915 0.01
OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032
EUR 800,000 941,780 0.01
OZLME IV DAC FRN 27/7/2032
EUR 720,000 840,752 0.01
Providus Clo 3X DAC FRN 20/7/2032
EUR 2,620,000 3,119,482 0.03
Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032
EUR 400,000 439,089 0.01
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 328,350 384,843 0.00
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 452,725 531,905 0.01
Rockford Tower Europe 2018- 1X FRN 20/12/2031
EUR 350,000 411,823 0.00
Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031
EUR 3,750,000 4,471,778 0.05
RRE Loan Management 1X DAC FRN 15/4/2032
EUR 280,000 330,333 0.00
RRE Loan Management 1X DAC FRN 15/4/2032
EUR 1,900,000 2,268,027 0.02
RRE Loan Management 2A DAC FRN 15/1/2032
EUR 350,000 416,082 0.00
RRE Loan Management 4A DAC 15/4/2032 (Zero Coupon)
EUR 2,210,000 2,635,814 0.03
RRE Loan Management 4A DAC 15/4/2032 (Zero Coupon)
EUR 6,530,000 7,788,175 0.08
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 1/2/2024
EUR 100,000 123,533 0.00
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/9/2027
EUR 452,000 543,569 0.01
Sound Point Euro CLO I Funding DAC FRN 25/4/2032
EUR 350,000 420,064 0.00
Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032
EUR 1,940,000 2,295,745 0.02
Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032
EUR 800,000 953,210 0.01
St Paul’s CLO XII DAC FRN 15/4/2033
EUR 1,350,000 1,580,926 0.02
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 479,856 540,972 0.01
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 448,645 515,863 0.01
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 1,985,000 2,474,818 0.03
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 3,372,000 4,314,874 0.04
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875%
GBP 2,057,000 2,793,001 0.03
15/7/2028
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 900,000 1,065,677 0.01
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 200,000 233,170 0.00
Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 477,613 0.01
Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
EUR 200,000 236,755 0.00
Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033
709,028 0.01
EUR 600,000
99,872,564 1.02
マン島
Playtech Plc 4.25% 7/3/2026 Israel
486,612 0.00
EUR 400,000
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031
USD 885,000 896,616 0.01
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 260,000 286,650 0.00
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023*
3,312,632 0.04
USD 3,189,056
4,495,898 0.05
87/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア
Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)
EUR 400,000 520,603 0.01
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047
EUR 536,000 762,844 0.01
Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048
EUR 400,000 558,172 0.01
Atlantia SpA 1.625% 3/2/2025
EUR 300,000 352,829 0.00
Atlantia SpA 1.875% 13/7/2027
EUR 100,000 116,532 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 1.75% 1/2/2027
EUR 200,000 232,465 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 1.875% 4/11/2025
EUR 200,000 237,250 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 1.875% 26/9/2029
EUR 2,600,000 3,011,030 0.03
Autostrade per l’Italia SpA 4.375% 16/9/2025*
EUR 200,000 267,186 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 5.875% 9/6/2024
EUR 3,300,000 4,525,812 0.05
Autostrade per l’Italia SpA 6.25% 9/6/2022
GBP 200,000 283,724 0.00
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/4/2025
EUR 1,100,000 1,297,184 0.01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/9/2024
EUR 300,000 366,748 0.00
Banco BPM SpA 2.5% 21/6/2024
EUR 442,000 537,574 0.01
Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034
EUR 225,000 265,287 0.00
Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/4/2023
EUR 900,000 1,121,572 0.01
Diocle Spa FRN 30/6/2026
EUR 661,596 788,083 0.01
Gamma Bidco SpA 6.25% 15/7/2025
EUR 2,175,000 2,591,710 0.03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 8/7/2026
EUR 2,365,000 2,878,658 0.03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)
EUR 2,810,000 3,879,269 0.04
Intesa Sanpaolo SpA FRN 27/2/2030 (Perpetual)
EUR 900,000 931,182 0.01
Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)
EUR 2,850,000 3,409,324 0.04
Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026
EUR 2,000,000 2,385,054 0.03
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 4/7/2029
EUR 1,890,000 2,341,011 0.02
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/6/2030
GBP 1,550,000 2,246,918 0.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.45% 1/9/2050
EUR 37,557,000 49,482,834 0.51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.7% 1/3/2047
EUR 8,592,000 11,900,327 0.12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.8% 1/3/2067
EUR 1,746,000 2,422,484 0.03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.45% 1/3/2048
EUR 16,206,000 25,515,698 0.26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3.85%
EUR 1,570,000 2,644,133 0.03
1/9/2049*
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 4.75% 1/9/2044
EUR 7,571,000 13,975,323 0.14
Leonardo SpA 2.375% 8/1/2026
EUR 5,812,000 6,994,879 0.07
Sisal Group SpA 7% 31/7/2023
EUR 1,244,375 1,519,563 0.02
Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 A’ FRN 18/5/2030
EUR 1,051,557 1,202,207 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022
EUR 4,700,000 5,597,170 0.06
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15/4/2025
EUR 1,599,000 1,983,573 0.02
Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025
EUR 200,000 249,489 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023
EUR 200,000 251,062 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024
EUR 1,354,000 1,740,021 0.02
Telecom Italia SpA/Milano 4.875% 25/9/2020
EUR 280,000 334,871 0.00
UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)
EUR 950,000 1,155,703 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)
EUR 675,000 883,549 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*
EUR 2,500,000 3,067,414 0.03
UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)
USD 1,500,000 1,630,125 0.02
UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)
EUR 2,200,000 2,915,795 0.03
88/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*
EUR 2,200,000 2,095,830 0.02
UniCredit SpA FRN 22/7/2027
EUR 4,885,000 5,808,453 0.06
UniCredit SpA FRN 20/2/2029
EUR 1,700,000 2,178,189 0.02
UniCredit SpA FRN 23/9/2029
EUR 200,000 229,158 0.00
UniCredit SpA FRN 15/1/2032
EUR 900,000 1,033,156 0.01
UniCredit SpA ‘144A’ FRN 30/6/2035
USD 1,012,000 1,047,241 0.01
Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)
EUR 200,000 245,691 0.00
Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029 668,644 0.01
EUR 500,000
184,680,603 1.89
日本
HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)
JPY 150,000,000 1,154,308 0.01
Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/12/2049
JPY 2,861,950,000 25,564,226 0.26
Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero Coupon)
JPY 47,300,000,000 445,942,848 4.58
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028
JPY 1,921,200,000 18,374,363 0.19
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029
JPY 1,467,400,000 13,961,316 0.14
LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)
JPY 90,000,000 849,993 0.01
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)
JPY 490,000,000 4,578,014 0.05
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)
JPY 140,000,000 1,293,974 0.01
Mizuho Financial Group Inc 0.118% 6/9/2024*
EUR 1,145,000 1,361,306 0.01
Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)
JPY 100,000,000 951,023 0.01
SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)
JPY 180,000,000 1,692,954 0.02
Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023
USD 600,000 566,892 0.01
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)
USD 3,900,000 3,793,604 0.04
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)
USD 800,000 793,000 0.01
SoftBank Group Corp 3.125% 19/9/2025
EUR 1,300,000 1,599,893 0.02
SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023
EUR 3,886,000 4,874,078 0.05
SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029
EUR 885,000 1,126,956 0.01
SoftBank Group Corp 4.5% 20/4/2025
EUR 300,000 387,764 0.00
SoftBank Group Corp 4.75% 19/9/2024
USD 800,000 844,000 0.01
SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025
EUR 1,381,000 1,799,886 0.02
SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028
EUR 3,130,000 4,207,700 0.04
SoftBank Group Corp 5.375% 30/7/2022*
USD 200,000 209,250 0.00
SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025*
USD 400,000 437,500 0.00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040
EUR 1,920,000 2,414,030 0.03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31/3/2030
USD 1,105,000 1,122,101 0.01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 9/7/2050
USD 1,723,000 1,756,362 0.02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028
USD 2,560,000 3,169,134 0.03
Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)
JPY 320,000,000 3,003,300 0.03
Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon) 1,126,384 0.01
JPY 120,000,000
548,956,159 5.63
ジャージー
Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024
EUR 209,000 229,315 0.00
Avis Budget Finance Plc 4.75% 30/1/2026
EUR 1,300,000 1,418,688 0.02
CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022
GBP 5,897,000 7,725,623 0.08
CPUK Finance Ltd 4.875% 28/8/2025
GBP 157,000 197,637 0.00
Derwent London Capital No 3 Jersey Ltd 1.5% 12/6/2025
GBP 500,000 641,500 0.01
89/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ジャージー(続き)
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/7/2026*
GBP 581,000 790,977 0.01
Hbos Capital Funding NO 1 LP 6.85% 23/12/2020 (Perpetual)
USD 2,098,000 2,145,205 0.02
Intu Jersey 2 Ltd 2.875% 1/11/2022
GBP 1,900,000 413,387 0.00
LHC3 Plc 4.125% 15/8/2024
EUR 5,916,179 7,021,440 0.07
Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021 972,000 0.01
USD 1,200,000
21,555,772 0.22
クウェート
Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual) 196,844 0.00
USD 200,000
リトアニア
Lithuania Government International Bond 0.5% 28/7/2050
8,424,321 0.09
EUR 7,390,000
ルクセンブルグ
ADO Properties SA 3.25% 5/8/2025
EUR 2,800,000 3,376,512 0.04
Altice Financing SA 2.25% 15/1/2025*
EUR 3,510,000 4,081,636 0.04
Altice Financing SA 3% 15/1/2028
EUR 744,000 858,512 0.01
Altice Financing SA ‘144A’ 7.5% 15/5/2026
USD 5,530,000 5,901,616 0.06
Altice Finco SA 4.75% 15/1/2028
EUR 665,000 751,490 0.01
Altice France Holding SA 8% 15/5/2027
EUR 3,201,000 4,173,991 0.04
ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025
EUR 1,800,000 2,125,145 0.02
ArcelorMittal SA 4.25% 16/7/2029
USD 342,000 364,567 0.00
Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)
EUR 700,000 829,255 0.01
Aroundtown SA 2% 2/11/2026
EUR 100,000 126,289 0.00
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/7/2025
GBP 284,000 383,127 0.00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 3,409,000 4,147,455 0.04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.2%
EUR 300,000 374,320 0.00
24/7/2025
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024
EUR 694,000 829,915 0.01
Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 1/10/2023
GBP 1,500,000 2,036,794 0.02
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/5/2025*
EUR 2,865,000 2,978,511 0.03
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023
EUR 1,031,000 1,117,124 0.01
Cirsa Finance International Sarl ‘144A’ 7.875%
USD 2,800,000 2,548,000 0.03
20/12/2023
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 1/11/2021
EUR 2,150,000 1,576,913 0.02
Codere Finance 2 Luxembourg SA ‘144A’ 7.625% 1/11/2021
USD 200,000 122,650 0.00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% 30/9/2023
EUR 587,000 701,554 0.01
ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 1/8/2023
EUR 1,641,000 1,980,687 0.02
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 1/8/2025
EUR 3,312,000 4,108,149 0.04
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/3/2026
EUR 3,615,000 4,297,086 0.04
DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/9/2049
EUR 1,300,000 1,569,860 0.02
Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022
USD 2,367,897 2,448,796 0.03
E-Carat SA FRN 20/12/2028
EUR 300,000 352,231 0.00
E-Carat SA FRN 20/12/2028
EUR 200,000 234,745 0.00
European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021
EUR 2,200,000 1,287,017 0.01
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023
EUR 479,000 523,029 0.01
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5% 1/8/2022
EUR 2,163,000 2,467,539 0.03
Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 1/11/2022
GBP 300,000 383,515 0.00
90/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*
USD 4,339,000 2,258,314 0.02
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/6/2024
EUR 200,000 248,077 0.00
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 1/12/2027
EUR 1,300,000 1,560,542 0.02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/4/2028
EUR 2,212,000 2,767,960 0.03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.5% 9/10/2024
EUR 800,000 1,025,496 0.01
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘
USD 425,000 471,856 0.01
144A’ 5.5% 15/1/2030
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ‘
USD 1,721,000 1,961,613 0.02
144A’ 6.5% 15/4/2029
Kenbourne Invest SA ‘144A’ 6.875% 26/11/2024
USD 4,039,000 4,206,871 0.04
LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 2/10/2025*
EUR 842,920 718,811 0.01
Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/9/2024
EUR 100,000 118,093 0.00
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/9/2026
EUR 974,000 1,130,546 0.01
Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027*
EUR 898,000 1,077,806 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 7/3/2027
EUR 780,000 984,128 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049
EUR 2,960,000 3,709,027 0.04
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039
EUR 1,100,000 1,541,901 0.02
MHP Lux SA ‘144A’ 6.25% 19/9/2029
USD 551,000 537,225 0.01
MHP Lux SA 6.25% 19/9/2029
USD 321,000 312,975 0.00
Millicom International Cellular SA 5.125% 15/1/2028
USD 815,000 857,278 0.01
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 6.625%
USD 1,800,000 1,960,313 0.02
15/10/2026
Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026
USD 433,000 458,574 0.01
Monitchem HoldCo 2 SA 9.5% 15/9/2026
EUR 300,000 372,115 0.00
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/3/2025
EUR 2,248,000 2,781,679 0.03
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 1,057,000 1,121,081 0.01
Nielsen Co Luxembourg SARL/ The ‘144A’ 5% 1/2/2025
USD 288,000 293,760 0.00
Puma International Financing SA 5% 24/1/2026
USD 445,000 389,097 0.00
Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 24/1/2026*
USD 1,887,000 1,649,946 0.02
Puma International Financing SA ‘144A’ 5.125%
USD 3,227,000 2,863,963 0.03
6/10/2024*
Rossini Sarl FRN 30/10/2025
EUR 500,000 593,040 0.01
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025
EUR 2,188,000 2,805,294 0.03
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 1,174,000 1,247,742 0.01
SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*
EUR 500,000 612,248 0.01
SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*
EUR 4,021,000 5,131,453 0.05
SES SA 1.625% 22/3/2026*
EUR 2,346,000 2,848,159 0.03
SES SA 2% 2/7/2028
EUR 2,030,000 2,455,694 0.03
SES SA ‘144A’ 5.3% 4/4/2043
USD 429,000 437,047 0.01
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 352,552 0.00
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 349,775 0.00
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027*
EUR 1,621,895 1,862,087 0.02
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026*
EUR 5,050,000 5,968,386 0.06
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033*
USD 973,000 1,216,430 0.01
Telecom Italia Capital SA 7.721% 4/6/2038
USD 1,426,000 1,983,210 0.02
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033
EUR 1,336,000 2,365,234 0.02
Ultrapar International SA ‘144A’ 5.25% 6/6/2029
USD 450,000 466,664 0.01
91/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026
USD 273,000 278,503 0.00
Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024
EUR 300,000 322,810 0.00
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 9/11/2027
EUR 1,525,000 1,824,259 0.02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 2/11/2026
2,600,999 0.03
EUR 2,139,000
132,158,663 1.36
マレーシア
1MDB Energy Ltd 5.99% 11/5/2022
USD 4,600,000 4,864,500 0.05
Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)
USD 8,874,000 9,195,683 0.09
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030
USD 2,794,000 3,173,795 0.03
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 4.55% 21/4/2050
USD 1,216,000 1,605,880 0.02
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 4.8% 21/4/2060
USD 1,276,000 1,824,680 0.02
TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028
529,087 0.01
USD 450,000
21,193,625 0.22
モルディブ
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury
1,738,500 0.02
USD 2,280,000
Bond 7% 7/6/2022
モーリシャス
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/1/2025*
USD 200,000 204,500 0.00
HTA Group Ltd/Mauritius ‘144A’ 7% 18/12/2025*
USD 2,310,000 2,477,475 0.03
Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual) 201,625 0.00
USD 200,000
2,883,600 0.03
メキシコ
Alpha Holding SA de CV ‘144A’ 9% 10/2/2025
USD 3,723,000 2,981,309 0.03
America Movil SAB de CV 2.875% 7/5/2030
USD 5,892,000 6,367,308 0.07
Axtel SAB de CV ‘144A’ 6.375% 14/11/2024
USD 3,392,000 3,563,190 0.04
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’ FRN
USD 272,000 272,000 0.00
27/9/2024 (Perpetual)
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple
USD 3,342,000 3,780,637 0.04
Grupo Financiero Santand ‘144A’ 5.375% 17/4/2025
BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ FRN 13/9/2034
USD 1,814,000 1,823,415 0.02
BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022
USD 3,382,000 3,677,397 0.04
Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029
USD 200,000 185,500 0.00
Cemex SAB de CV 3.125% 19/3/2026
EUR 1,198,000 1,398,321 0.01
Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6% 23/10/2028
USD 460,000 506,000 0.01
Credito Real SAB de CV SOFOM ER ‘144A’ 7.25% 20/7/2023*
USD 222,000 216,415 0.00
Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027
USD 2,832,000 2,955,900 0.03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/1/2050
USD 2,722,000 2,894,382 0.03
Grupo Bimbo SAB de CV ‘144A’ FRN 17/4/2023 (Perpetual)
USD 614,000 649,152 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022
USD 221,000 232,223 0.00
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027*
USD 2,531,000 2,399,704 0.03
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.15% 12/9/2029*
USD 3,577,000 3,884,398 0.04
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050*
USD 1,251,000 1,321,369 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431%
USD 1,904,000 1,945,068 0.02
1/7/2031*
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 248,000 233,507 0.00
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 5.5% 31/7/2047
USD 550,000 475,492 0.01
Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028
USD 3,385,000 3,660,560 0.04
92/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 361,000 402,695 0.00
Mexico Government International Bond 4.15% 28/3/2027
USD 436,000 484,614 0.01
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 7,646,000 8,592,193 0.09
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD 11,107,000 12,684,541 0.13
Minera Mexico SA de CV ‘144A’ 4.5% 26/1/2050
USD 1,698,000 1,870,453 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 450,000 397,406 0.00
8.25% 11/2/2025
Orbia Advance Corp SAB de CV ‘144A’ 5.5% 15/1/2048
USD 376,000 423,294 0.00
Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022*
USD 2,345,000 2,315,688 0.02
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/1/2025
USD 3,660,000 3,522,750 0.04
Petroleos Mexicanos 4.5% 23/1/2026
USD 7,525,000 7,024,587 0.07
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028
USD 34,000 30,966 0.00
Petroleos Mexicanos 5.5% 21/1/2021
USD 695,000 704,773 0.01
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031
USD 1,040,000 932,100 0.01
Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029
USD 136,000 130,858 0.00
Petroleos Mexicanos ‘144A’6.84% 23/1/2030
USD 386,000 370,560 0.00
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
USD 1,632,000 1,660,560 0.02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060
USD 10,778,000 8,978,074 0.09
Trust Fibra Uno ‘144A’ 4.869% 15/1/2030
USD 231,000 233,688 0.00
Trust Fibra Uno ‘144A’ 5.25% 15/12/2024*
USD 3,002,000 3,259,046 0.03
Trust Fibra Uno ‘144A’ 6.95% 30/1/2044 2,447,962 0.03
USD 2,251,000
101,890,055 1.05
モンゴル
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75% 29/1/2022 2,210,426 0.02
USD 2,272,000
モロッコ
OCP SA 4.5% 22/10/2025 1,267,935 0.01
USD 1,193,000
オランダ
ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)
EUR 600,000 718,289 0.01
ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2025 (Perpetual)
EUR 400,000 483,034 0.01
Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029
EUR 800,000 1,054,368 0.01
Airbus SE 14/6/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,000,000 1,189,384 0.01
Airbus SE 1.375% 9/6/2026*
EUR 1,015,000 1,256,041 0.01
Airbus SE 2% 7/4/2028
EUR 1,105,000 1,424,829 0.01
Airbus SE 2.375% 7/4/2032
EUR 2,130,000 2,770,116 0.03
Airbus SE 2.375% 9/6/2040
EUR 5,170,000 6,282,891 0.06
Ajax Mortgage Loan Trust 30/12/2049 (Zero Coupon)
USD 20,420,180 20,352,166 0.21
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 6.125% 15/5/2028
USD 211,000 228,468 0.00
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 6.75% 30/9/2024
USD 310,000 322,016 0.00
Alcoa Nederland Holding BV ‘144A’ 7% 30/9/2026
USD 208,000 223,561 0.00
ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031
EUR 700,000 830,564 0.01
Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031
EUR 300,000 354,448 0.00
Ares European CLO XI BV FRN 15/4/2032
EUR 400,000 474,045 0.00
Ares European CLO XII BV FRN 20/4/2032
EUR 645,000 766,844 0.01
ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)
USD 2,800,000 2,716,000 0.03
93/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Ashland Services BV 2% 30/1/2028
EUR 1,519,000 1,765,903 0.02
AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)
USD 1,250,000 1,267,187 0.01
ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)
EUR 4,500,000 5,454,257 0.06
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/1/2025
EUR 600,000 729,918 0.01
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125%
USD 545,000 581,423 0.01
11/3/2023*
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35%
USD 1,805,000 1,964,852 0.02
20/5/2024
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 1,108,000 1,319,252 0.01
Braskem Netherlands Finance BV ‘144A’ FRN 23/1/2081*
USD 6,741,000 7,086,476 0.07
Cairn CLO IX BV FRN 25/4/2032
EUR 600,000 697,467 0.01
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 1,150,000 1,396,764 0.01
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023
EUR 725,000 907,873 0.01
CRH Funding BV 1.625% 5/5/2030*
EUR 2,070,000 2,659,804 0.03
de Volksbank NV FRN 22/10/2030
EUR 2,000,000 2,453,931 0.03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025*
EUR 2,593,000 3,125,082 0.03
Dufry One BV 2% 15/2/2027
EUR 1,131,000 1,095,159 0.01
Dufry One BV 2.5% 15/10/2024*
EUR 1,337,000 1,363,358 0.01
EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025
EUR 470,000 606,986 0.01
ELM BV for Swiss Re Ltd 3.25% 13/6/2024
USD 1,600,000 1,696,320 0.02
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 1/2/2027
USD 971,000 903,030 0.01
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 902,000 968,945 0.01
Equate Petrochemical BV ‘144A’ 4.25% 3/11/2026
USD 1,037,000 1,113,965 0.01
Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)
EUR 2,330,000 2,702,440 0.03
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 7/7/2023
EUR 1,170,000 1,449,406 0.01
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% 5/1/2026
EUR 2,130,000 2,747,811 0.03
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 7/7/2028*
EUR 2,358,000 3,170,565 0.03
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/4/2032
EUR 1,880,000 2,448,180 0.03
Hema Bondco II BV 8.5% 15/1/2023
EUR 300,000 9,267 0.00
Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)
EUR 3,800,000 4,910,923 0.05
ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)
USD 1,895,000 2,019,246 0.02
ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)
USD 200,000 212,350 0.00
ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)
USD 800,000 846,332 0.01
ING Groep NV FRN 15/2/2029
EUR 1,600,000 2,019,406 0.02
ING Groep NV FRN 26/5/2031
EUR 7,500,000 9,414,687 0.10
Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025
EUR 3,010,000 3,710,865 0.04
JAB Holdings BV 3.375% 17/4/2035
EUR 800,000 1,120,018 0.01
Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)*
EUR 1,400,000 1,661,231 0.02
LKQ European Holdings BV 3.625% 1/4/2026
EUR 1,000,000 1,234,336 0.01
Lukoil Securities BV ‘144A’ 3.875% 6/5/2030
USD 905,000 966,087 0.01
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 100,000 118,612 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 200,000 237,502 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 100,000 118,477 0.00
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024
USD 3,163,000 3,338,784 0.03
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.875% 7/11/2029
USD 2,215,000 2,394,623 0.02
MDGH - GMTN BV 3.7% 7/11/2049
USD 2,430,000 2,673,000 0.03
MDGH - GMTN BV 3.95% 21/5/2050
USD 1,965,000 2,253,609 0.02
94/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029
USD 1,681,000 1,698,861 0.02
Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)
EUR 1,900,000 2,363,254 0.02
Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*
EUR 500,000 617,472 0.01
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 1,256,000 1,288,569 0.01
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.15%
USD 354,000 386,886 0.00
1/5/2027
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.4%
USD 469,000 518,692 0.01
1/5/2030
OCI NV 3.125% 1/11/2024
EUR 400,000 483,034 0.01
OCI NV 5% 15/4/2023*
EUR 1,985,000 2,450,323 0.03
OI European Group BV 2.875% 15/2/2025
EUR 858,000 1,032,485 0.01
OI European Group BV 3.125% 15/11/2024
EUR 620,000 766,265 0.01
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 182,000 190,417 0.00
Petrobras Global Finance BV ‘144A’ 5.093% 15/1/2030*
USD 1,516,000 1,571,429 0.02
Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/1/2030*
USD 2,947,000 3,054,750 0.03
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 1,161,000 1,270,025 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031
USD 642,000 684,934 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
USD 115,000 128,024 0.00
Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022
USD 17,000 17,991 0.00
Petrobras Global Finance BV 6.75% 3/6/2050
USD 1,082,000 1,207,837 0.01
Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044*
USD 4,845,000 5,701,202 0.06
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 144,000 170,784 0.00
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 5/8/2025*
EUR 1,300,000 1,574,915 0.02
Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026
EUR 752,000 836,352 0.01
Q-Park Holding I BV 1.5% 1/3/2025*
EUR 764,000 855,393 0.01
Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027
EUR 447,000 495,807 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025*
EUR 800,000 995,241 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/4/2027
EUR 2,127,000 2,669,333 0.03
RELX Finance BV 0.875% 10/3/2032
EUR 490,000 586,883 0.01
Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)
EUR 2,207,000 2,707,913 0.03
Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)
EUR 1,730,000 2,165,506 0.02
SABIC Capital II BV ‘144A’ 4% 10/10/2023
USD 2,751,000 2,961,451 0.03
Sigma Finance Netherlands BV ‘144A’ 4.875% 27/3/2028
USD 2,194,000 2,422,656 0.02
Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual)
EUR 2,807,175 3,925,589 0.04
(Zero Coupon)
Summer BidCo BV 9.75% 15/11/2025
EUR 574,715 714,964 0.01
Summer BidCo BV 9.75% 15/11/2025
EUR 554,479 675,433 0.01
Syngenta Finance NV 3.375% 16/4/2026
EUR 572,000 738,756 0.01
Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)
EUR 2,700,000 3,278,898 0.03
Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,380,970 0.02
Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)
EUR 6,800,000 8,606,947 0.09
Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)
EUR 6,600,000 8,088,133 0.08
TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)
EUR 7,290,000 8,904,497 0.09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625%
EUR 300,000 300,390 0.00
15/10/2028
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875%
EUR 1,300,000 1,369,994 0.01
31/3/2027
95/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6%
EUR 100,000 127,393 0.00
31/1/2025
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV ‘144A’
USD 1,538,000 1,669,932 0.02
7.125% 31/1/2025
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/8/2026
EUR 2,123,000 2,621,053 0.03
United Group BV FRN 15/2/2026
EUR 1,167,000 1,359,548 0.01
United Group BV 3.625% 15/2/2028
EUR 762,000 881,337 0.01
United Group BV 4.875% 1/7/2024*
EUR 4,857,000 5,888,352 0.06
UPC Holding BV 3.875% 15/6/2029
EUR 100,000 119,696 0.00
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022*
EUR 1,200,000 1,446,998 0.01
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 702,000 733,590 0.01
Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022
EUR 1,400,000 1,673,186 0.02
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025
EUR 2,900,000 3,525,861 0.04
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 24/3/2026
EUR 400,000 512,364 0.01
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029
EUR 6,000,000 7,282,147 0.07
(Perpetual)*
Volkswagen International Finance NV 1.125% 2/10/2023
EUR 1,100,000 1,336,753 0.01
Vonovia Finance BV 1.25% 6/12/2024
EUR 1,600,000 2,000,948 0.02
Vonovia Finance BV 1.8% 29/6/2025
EUR 1,600,000 2,048,149 0.02
VZ Vendor Financing BV 2.5% 31/1/2024
EUR 2,274,000 2,715,048 0.03
ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026
EUR 500,000 564,831 0.01
ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027
EUR 600,000 673,160 0.01
Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
EUR 351,000 414,127 0.00
Ziggo BV 4.25% 15/1/2027
EUR 3,447,000 4,300,227 0.04
Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027
5,388,387 0.06
USD 5,135,000
262,525,115 2.69
ノルウェー
Nassa Topco AS 2.875% 6/4/2024* 1,673,904 0.02
EUR 1,400,000
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 991,000 1,032,188 0.01
31/5/2030
Avianca Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 499,000 122,255 0.00
Avianca Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 1,133,000 296,173 0.00
Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030
USD 1,584,000 1,603,879 0.02
Banistmo SA 3.65% 19/9/2022
USD 624,000 634,335 0.01
Cable Onda SA 4.5% 30/1/2030
USD 809,000 867,905 0.01
Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030
USD 200,000 214,563 0.00
Carnival Corp 10.125% 1/2/2026
EUR 1,272,000 1,532,392 0.02
Carnival Corp ‘144A’ 11.5% 1/4/2023
USD 2,083,000 2,320,368 0.02
Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030
USD 912,000 995,790 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 648,000 738,315 0.01
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024
USD 704,000 776,160 0.01
Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050 1,113,893 0.01
USD 866,000
12,248,216 0.13
96/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
USD 200,000 234,000 0.00
28/4/2031
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 5.4%
2,671,568 0.03
USD 2,114,000
30/3/2050
2,905,568 0.03
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 3,443,000 3,473,126 0.04
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
USD 2,228,000 2,328,956 0.02
4/10/2026
Orazul Energy Egenor SCA ‘144A’ 5.625% 28/4/2027
USD 993,000 1,040,013 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
USD 1,162,000 1,224,748 0.01
Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031
USD 686,000 748,769 0.01
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/8/2027
USD 5,576,000 6,510,851 0.07
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050
1,142,692 0.01
USD 693,000
16,469,155 0.17
フィリピン
Globe Telecom Inc 2.5% 23/7/2030
USD 3,000,000 2,945,625 0.03
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035
USD 1,795,000 1,747,881 0.02
Philippine Government International Bond 2.95% 5/5/2045
USD 206,000 218,875 0.00
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
USD 3,536,000 4,088,500 0.04
Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual) 400,260 0.01
USD 400,000
9,401,141 0.10
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3.25%
229,612 0.00
USD 203,000
6/4/2026
ポルトガル
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017
EUR 200,000 36,973 0.00
(Zero Coupon)
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)
EUR 2,000,000 369,730 0.00
15/1/2018 (Zero Coupon)
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4%
EUR 20,500,000 3,789,728 0.04
21/1/2019
EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079
EUR 700,000 902,749 0.01
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 500,000 595,435 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 900,000 1,107,767 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta
EUR 1,683,321 2,016,089 0.02
IV 2.423% 12/2/2021
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta
EUR 6,056,707 7,178,911 0.07
VII 0.7% 12/2/2024
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V
EUR 6,753,048 8,094,092 0.08
0.85% 12/2/2022
Transportes Aereos Portugueses SA ‘144A’ 5.625%
390,603 0.01
EUR 500,000
2/12/2024
24,482,077 0.25
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 3.4%
USD 290,000 317,840 0.00
16/4/2025
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 1,655,000 1,941,108 0.02
Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050
USD 726,000 940,170 0.01
97/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カタール(続き)
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 2,532,118 0.03
USD 2,109,000
5,731,236 0.06
ルーマニア
Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032*
EUR 3,869,000 4,358,854 0.04
Romanian Government International Bond 2.75% 26/2/2026
EUR 3,646,000 4,609,407 0.05
Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029
EUR 930,000 1,180,939 0.01
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
USD 1,210,000 1,225,125 0.01
14/2/2031*
Romanian Government International Bond 3.375% 28/1/2050
EUR 560,000 661,324 0.01
Romanian Government International Bond 3.624% 26/5/2030 18,647,745 0.19
EUR 14,230,000
30,683,394 0.31
ロシア連邦
Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027
RUB 322,740,000 4,427,460 0.04
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029
RUB 1,335,075,000 19,185,721 0.20
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028
RUB 139,297,000 2,026,394 0.02
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027
RUB 580,536,000 8,932,480 0.09
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031
RUB 1,461,033,000 23,482,952 0.24
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 1,600,000 1,812,000 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/3/2029
USD 5,000,000 5,757,500 0.06
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026
3,691,200 0.04
USD 3,200,000
69,315,707 0.71
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029
USD 420,000 460,622 0.00
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/4/2029
USD 934,000 1,024,336 0.01
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 129,000 140,126 0.00
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 222,125 0.00
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 509,000 565,499 0.01
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
USD 809,000 952,850 0.01
16/4/2029
Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030 2,682,281 0.03
USD 2,244,000
6,047,839 0.06
シンガポール
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/7/2024
USD 200,000 208,750 0.00
BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029
USD 4,450,000 4,647,469 0.05
BOC Aviation Ltd ‘144A’ 3.25% 29/4/2025
USD 3,023,000 3,184,413 0.04
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039
USD 1,878,000 2,166,743 0.02
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/1/2025
202,250 0.00
USD 200,000
10,409,625 0.11
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
USD 4,309,000 4,346,704 0.04
4.85% 27/9/2027
Republic of South Africa Government International Bond
972,991 0.01
USD 919,000
5.875% 30/5/2022
5,319,695 0.05
韓国
Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)*
USD 2,852,000 2,855,565 0.03
KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)
USD 2,610,000 2,508,210 0.03
98/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
韓国(続き)
Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)
USD 4,260,000 4,454,362 0.04
LG Display Co Ltd 1.5% 22/8/2024
USD 200,000 205,475 0.00
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025
USD 2,285,000 2,327,599 0.02
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)*
USD 2,690,000 2,886,706 0.03
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030
USD 2,425,000 2,557,249 0.03
Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)
204,625 0.00
USD 200,000
17,999,791 0.18
スペイン
Amadeus IT Group SA 2.875% 20/5/2027
EUR 6,300,000 8,018,265 0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021
EUR 800,000 999,091 0.01
(Perpetual)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027
USD 200,000 190,339 0.00
(Perpetual)
Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)
EUR 600,000 626,155 0.01
Banco de Sabadell SA FRN 29/6/2023
EUR 2,600,000 3,162,977 0.03
Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030
EUR 1,400,000 1,440,157 0.02
Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)*
EUR 1,800,000 2,254,158 0.02
Banco Santander SA FRN 29/9/2023 (Perpetual)
EUR 600,000 698,610 0.01
Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)
EUR 2,200,000 2,404,137 0.02
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
USD 2,000,000 2,124,553 0.02
Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)
EUR 600,000 698,073 0.01
Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)
EUR 3,200,000 3,754,430 0.04
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 1,100,000 1,287,051 0.01
CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*
EUR 800,000 992,068 0.01
CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)
EUR 800,000 892,122 0.01
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
EUR 900,000 696,483 0.01
(Restricted) 0.875% 6/4/2023
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
EUR 300,000 331,415 0.00
(Restricted) 1% 28/4/2021
El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024
EUR 902,000 1,080,108 0.01
Grifols SA 1.625% 15/2/2025
EUR 400,000 474,921 0.01
Hipercor SA 3.875% 19/1/2022*
EUR 2,800,000 3,390,070 0.04
International Consolidated Airlines Group SA 0.5%
EUR 800,000 801,889 0.01
4/7/2023
NH Hotel Group SA 3.75% 1/10/2023*
EUR 188,833 204,828 0.00
Spain Government Bond ‘144A’ 1% 31/10/2050
EUR 27,837,000 31,412,014 0.32
Spain Government Bond ‘144A’ 1.2% 31/10/2040
EUR 10,760,000 13,389,450 0.14
Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030
EUR 15,023,000 19,486,705 0.20
Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048
EUR 29,462,000 48,016,546 0.49
Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024
EUR 350,000 347,785 0.00
Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024 855,048 0.01
EUR 850,000
150,029,448 1.54
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/6/2024
USD 300,000 268,025 0.00
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/3/2024
USD 1,475,000 1,316,529 0.01
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/3/2030 1,812,250 0.02
USD 2,200,000
3,396,804 0.03
99/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン
Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)
EUR 565,000 675,432 0.00
Intrum AB 2.75% 15/7/2022
EUR 40,000 48,232 0.00
Intrum AB 3.5% 15/7/2026
EUR 834,000 971,525 0.01
Verisure Holding AB FRN 15/4/2025*
EUR 2,293,000 2,797,310 0.03
Verisure Holding AB 3.5% 15/5/2023*
EUR 2,437,000 2,965,293 0.03
Verisure Holding AB 3.875% 15/7/2026*
EUR 4,125,000 4,975,014 0.05
Verisure Midholding AB 5.75% 1/12/2023
EUR 3,871,000 4,692,843 0.05
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 3,724,974 0.04
EUR 3,141,000
20,850,623 0.21
スイス
Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)
USD 200,000 216,249 0.00
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 17/7/2023
USD 950,000 1,027,183 0.01
(Perpetual)*
Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)
USD 200,000 222,963 0.00
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/12/2023
USD 700,000 780,370 0.01
(Perpetual)
Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)
USD 600,000 655,455 0.01
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 18/12/2024
USD 3,183,000 3,477,189 0.03
(Perpetual)
Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025
EUR 2,895,000 3,562,415 0.04
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/9/2025
USD 4,396,000 4,608,031 0.05
Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)
USD 800,000 886,644 0.01
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 12/9/2025 (Perpetual)
USD 600,000 664,983 0.01
Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026
EUR 6,416,000 8,571,815 0.09
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/2/2027
USD 1,134,000 1,159,799 0.01
(Perpetual)*
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 24/1/2030 (Perpetual)
USD 295,000 294,077 0.00
UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)
EUR 600,000 750,491 0.01
UBS Group AG ‘144A’ FRN 31/1/2024 (Perpetual)
USD 5,445,000 5,911,609 0.06
UBS Group AG FRN 17/4/2025
EUR 2,170,000 2,687,335 0.03
UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)
2,119,560 0.02
USD 2,040,000
37,596,168 0.39
台湾
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)
USD 2,400,000 2,479,500 0.02
Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon) 2,769,000 0.03
USD 2,600,000
5,248,500 0.05
タイ
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034
USD 4,755,000 4,769,860 0.05
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031
USD 3,990,000 4,009,950 0.04
PTTEP Treasury Center Co Ltd ‘144A’ 2.587% 10/6/2027
USD 495,000 514,181 0.01
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/6/2050 5,014,800 0.05
USD 5,040,000
14,308,791 0.15
トルコ
Turkey Government International Bond 5.125% 17/2/2028
USD 5,872,000 5,404,075 0.06
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust ‘144A
1,048,958 0.01
USD 1,358,833
’ 4.2% 15/3/2027
6,453,033 0.07
100/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/6/2026
EUR 2,950,000 3,572,050 0.04
Ukraine Government International Bond ‘144A’ 7.253%
USD 816,000 819,060 0.01
15/3/2033*
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/9/2032
USD 6,923,000 7,026,845 0.07
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2022
USD 123,000 129,642 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2023
USD 235,000 250,804 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 254,000 269,875 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025
USD 271,000 287,057 0.00
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 1,308,000 1,430,298 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 16,099,359 0.17
USD 14,033,000
29,884,990 0.31
アラブ首長国連邦
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2/11/2047
USD 2,780,000 3,399,419 0.03
Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)
USD 2,490,000 2,576,372 0.03
Emirates NBD Bank PJSC FRN 26/4/2026 (Perpetual)
1,524,312 0.02
USD 1,450,000
7,500,103 0.08
英国
Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/6/2027
EUR 1,600,000 1,965,721 0.02
Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024*
GBP 3,039,000 3,920,044 0.04
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 555,000 730,550 0.01
Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)
USD 830,000 871,500 0.01
Barclays Plc FRN 2/4/2025
EUR 2,270,000 2,953,177 0.03
Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)
GBP 200,000 287,251 0.00
Barclays Plc FRN 11/11/2025
EUR 3,975,000 4,763,881 0.05
Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)
USD 4,525,000 4,677,719 0.05
Barclays Plc FRN 7/2/2028
EUR 900,000 1,080,490 0.01
Barclays Plc FRN 24/6/2031
USD 4,920,000 5,012,274 0.05
Barclays Plc 1.875% 8/12/2023
EUR 1,045,000 1,307,573 0.01
BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026
EUR 5,310,000 6,564,960 0.07
(Perpetual)
BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)
GBP 465,000 658,528 0.01
BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)
EUR 4,040,000 5,064,729 0.05
British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*
EUR 2,575,000 2,933,493 0.03
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 1,000,000 1,053,539 0.01
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 4,190,000 4,386,174 0.05
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 3,744,000 4,457,297 0.05
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 2,404,000 2,957,424 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
GBP 1,850,000 2,523,604 0.03
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 287,324 0.00
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 133,300 0.00
CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032
EUR 500,000 527,101 0.01
Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034
GBP 1,238,019 1,740,116 0.02
Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049
GBP 350,000 363,018 0.00
Drax Finco Plc 4.25% 1/5/2022
GBP 200,000 268,019 0.00
DS Smith Plc 0.875% 12/9/2026
EUR 100,000 118,540 0.00
easyJet Plc 0.875% 11/6/2025
EUR 300,000 302,791 0.00
easyJet Plc 1.75% 9/2/2023*
EUR 1,000,000 1,059,991 0.01
101/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
eG Global Finance Plc 3.625% 7/2/2024
EUR 2,031,000 2,367,968 0.02
eG Global Finance Plc 4.375% 7/2/2025
EUR 1,663,000 1,905,651 0.02
eG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025*
EUR 4,389,000 5,274,046 0.05
EnQuest Plc ‘144A’ 7% 15/4/2022
USD 865,940 497,915 0.01
EnQuest Plc 7% 15/4/2022
GBP 414,000 319,864 0.00
FCE Bank Plc 1.615% 11/5/2023
EUR 600,000 705,129 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 887,981 1,140,375 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 1,297,972 1,710,481 0.02
Finsbury Square 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 B’ FRN
GBP 1,385,970 1,832,913 0.02
12/9/2065
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 950,000 1,202,861 0.01
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 5,706,000 7,241,487 0.07
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 235,000 312,213 0.00
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 215,000 282,410 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 205,952 264,401 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 884,793 1,143,722 0.01
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/5/2030
EUR 700,000 947,844 0.01
Great Hall Mortgages No 1 Plc ‘Series 2007-2X BA’ FRN
GBP 1,880,000 2,282,689 0.02
18/6/2039
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033
GBP 8,752,246 10,074,934 0.10
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034
GBP 300,000 349,004 0.00
Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036
GBP 300,000 338,182 0.00
Greene King Finance Plc 3.593% 15/3/2035
GBP 2,723,000 3,598,441 0.04
Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035
GBP 1,193,350 1,631,711 0.02
Heathrow Finance Plc 4.125% 1/9/2029
GBP 817,000 1,023,853 0.01
Heathrow Finance Plc 4.75% 1/3/2024
GBP 300,000 404,585 0.00
Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025
GBP 321,000 454,986 0.00
Iceland Bondco Plc 4.625% 15/3/2025
GBP 2,000,000 2,526,274 0.03
International Game Technology Plc 3.5% 15/7/2024
EUR 1,031,000 1,260,538 0.01
International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023
EUR 800,000 991,281 0.01
International Game Technology Plc ‘144A’ 5.25%
USD 200,000 205,821 0.00
15/1/2029
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 1,345,000 1,389,943 0.01
15/2/2022
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 601,000 658,080 0.01
15/1/2027
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5% 15/2/2025
USD 1,230,000 1,341,456 0.01
Intu Metrocentre Finance Plc 4.125% 6/12/2028
GBP 200,000 138,434 0.00
Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025
GBP 790,000 1,062,230 0.01
Ithaca Energy North Sea Plc ‘144A’ 9.375% 15/7/2024
USD 2,523,000 2,441,028 0.03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/1/2026
EUR 300,000 304,945 0.00
Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 4.5% 1/10/2027*
USD 2,400,000 1,974,972 0.02
Kensington Mortgage Securities Plc ‘Series 2007-1X A3B’
EUR 1,701,105 2,029,413 0.02
FRN 14/6/2040
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 16/9/2022
GBP 313,800 429,759 0.00
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023
GBP 350,000 479,481 0.01
Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)*
GBP 1,475,000 2,061,714 0.02
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 1/10/2035
USD 300,000 342,538 0.00
(Perpetual)*
102/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 21/5/2037
USD 489,000 571,785 0.01
(Perpetual)
Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)
USD 83,000 97,051 0.00
Marks & Spencer Plc 3% 8/12/2023
GBP 500,000 675,291 0.01
Marks & Spencer Plc 4.5% 10/7/2027
GBP 1,850,000 2,450,227 0.03
Marks & Spencer Plc 6% 12/6/2025
GBP 400,000 576,930 0.01
Matalan Finance Plc 6.75% 31/1/2023
GBP 592,000 565,846 0.01
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036
GBP 1,483,000 1,318,649 0.01
Motability Operations Group Plc 0.375% 3/1/2026
EUR 2,072,000 2,510,468 0.03
Motor 2016-1 Plc 3.75% 25/11/2025
GBP 2,037,000 2,741,822 0.03
Motor 2016-1 Plc 4.25% 25/11/2025
GBP 426,000 561,256 0.01
Motor 2016-1 Plc 5.25% 25/11/2025
GBP 355,000 465,479 0.01
National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)
USD 2,080,000 1,846,780 0.02
National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)
USD 10,000 8,900 0.00
National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)
USD 500,000 445,000 0.00
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 968,000 1,001,742 0.01
Natwest Group Plc FRN 28/11/2035
USD 3,165,000 3,143,889 0.03
Natwest Group Plc 2.5% 22/3/2023
EUR 4,385,000 5,516,346 0.06
NatWest Markets Plc 2.75% 2/4/2025
EUR 3,151,000 4,111,875 0.04
Neptune Energy Bondco Plc ‘144A’ 6.625% 15/5/2025*
USD 3,692,000 3,389,681 0.04
Newgate Funding Plc ‘Series 2006-1 BB’ FRN 1/12/2050
EUR 817,849 873,076 0.01
Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041
EUR 92,475 103,080 0.00
Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041
EUR 330,047 378,983 0.00
Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038
EUR 401,428 441,276 0.00
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
EUR 990,968 1,097,824 0.01
Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039
EUR 2,666,000 2,722,306 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,405,000 3,162,655 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,100,000 2,720,511 0.03
PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023
GBP 1,062,000 1,409,142 0.01
PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 C’ FRN 15/6/2023
GBP 470,000 624,587 0.01
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/9/2025
GBP 4,048,000 5,452,385 0.06
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 148,485 0.00
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 126,195 0.00
Premier Foods Finance Plc 6.25% 15/10/2023
GBP 1,200,000 1,650,600 0.02
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,681,000 3,564,291 0.04
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 799,000 1,062,813 0.01
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 180,000 237,045 0.00
Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065
GBP 1,070,000 1,428,442 0.01
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 525,000 702,500 0.01
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 1,480,000 1,946,798 0.02
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 10,732,000 14,085,195 0.14
RMAC NO 2 Plc ‘Series 2018-2 C’ FRN 12/6/2046
GBP 420,000 556,390 0.01
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2006-NS1X M1C’ FRN
EUR 56,126 60,385 0.00
12/6/2044
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2007-NS1X M1C’ FRN
EUR 826,357 912,838 0.01
12/6/2044
Rolls-Royce Plc 0.875% 9/5/2024
EUR 1,900,000 2,034,661 0.02
103/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Rolls-Royce Plc 1.625% 9/5/2028
EUR 2,065,000 2,101,979 0.02
Royalty Pharma Plc ‘144A’ 1.2% 2/9/2025
USD 1,601,000 1,595,425 0.02
Royalty Pharma Plc ‘144A’ 3.55% 2/9/2050
USD 2,970,000 2,831,853 0.03
Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC ‘144A’ FRN
GBP 2,833,538 3,554,599 0.04
17/5/2029
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028
GBP 453,000 610,528 0.01
SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,679,281 0.02
Stanlington No 1 Plc ‘Series 2017-1 E’ FRN 12/6/2046
GBP 209,000 274,351 0.00
Stonegate Pub Co FRN 31/7/2025
EUR 1,100,000 1,188,136 0.01
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025
GBP 3,530,000 4,340,964 0.04
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/7/2025*
GBP 3,700,000 4,741,871 0.05
Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052
EUR 3,800,000 4,798,729 0.05
Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025*
EUR 3,047,000 3,675,585 0.04
Synlab Unsecured Bondco Plc 8.25% 1/7/2023
EUR 283,000 344,465 0.00
Synthomer Plc 3.875% 1/7/2025
EUR 2,467,000 3,084,947 0.03
Tesco Plc 5.125% 10/4/2047
EUR 100,000 170,119 0.00
Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039
GBP 890,260 1,771,550 0.02
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 2,136,830 3,814,144 0.04
Tesco Property Finance 4 Plc 5.801% 13/10/2040
GBP 969,909 1,741,752 0.02
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 154,282 0.00
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 194,512 0.00
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X B’ FRN
GBP 360,000 472,478 0.01
15/7/2051
Tullow Oil Plc 6.25% 15/4/2022
USD 200,000 127,000 0.00
Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026
GBP 1,170,000 1,533,161 0.02
Twin Bridges 2018-1 Plc ‘Series 2018-1 D’ FRN 12/9/2050
GBP 488,000 645,850 0.01
Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052
GBP 545,000 720,173 0.01
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 225,000 295,856 0.00
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 390,000 515,649 0.01
Unique Pub Finance Co Plc/ The 5.659% 30/6/2027
GBP 2,408,088 3,357,670 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/ The 6.464% 30/3/2032
GBP 2,297,000 3,144,914 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/ The 7.395% 28/3/2024
GBP 984,000 1,366,494 0.01
Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8%
USD 1,414,000 1,183,871 0.01
23/4/2023*
Vedanta Resources Ltd 6.125% 9/8/2024
USD 1,811,000 1,402,846 0.01
Very Group Funding Plc/The 7.75% 15/11/2022*
GBP 200,000 258,526 0.00
Virgin Media Finance Plc 3.75% 15/7/2030*
EUR 3,742,000 4,407,207 0.05
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/1/2030*
GBP 1,325,000 1,802,098 0.02
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 4.5% 15/8/2030
USD 475,000 498,037 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027
GBP 532,000 745,883 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/5/2029
GBP 100,000 142,535 0.00
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 5.5% 15/8/2026
USD 510,000 538,687 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc ‘144A’ 5.5% 15/5/2029
USD 2,800,000 3,031,952 0.03
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
EUR 600,000 800,584 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*
USD 4,800,000 5,287,627 0.05
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
GBP 350,000 502,834 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079
EUR 3,600,000 4,433,177 0.05
104/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080
EUR 750,000 897,074 0.01
Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080
EUR 1,075,000 1,281,576 0.01
Vodafone Group Plc 4.375% 30/5/2028
USD 2,160,000 2,587,847 0.03
Wagamama Finance Plc 4.125% 1/7/2022*
GBP 600,000 745,310 0.01
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN
GBP 3,825,023 5,106,536 0.05
21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN
GBP 5,915,000 7,893,732 0.08
21/9/2049
William Hill Plc 4.75% 1/5/2026
GBP 700,000 953,954 0.01
WPP Finance 2016 1.375% 20/3/2025 2,898,520 0.03
EUR 2,355,000
311,665,910 3.20
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 460,000 480,613 0.01
2015-1211 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 1,500,000 1,447,298 0.02
2015-1211 E’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L E
USD 5,868,260 5,823,032 0.06
’ ‘144A’ FRN 10/2/2036
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P D’
USD 320,000 326,042 0.00
‘144A’ FRN 5/6/2037
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P E’
USD 1,412,000 1,354,024 0.01
‘144A’ FRN 5/6/2037
245 Park Avenue Trust 2017- 245P ‘Series 2017-245P XA’
USD 7,000,000 81,270 0.00
‘144A’ FRN 5/6/2037
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,070,000 1,051,511 0.01
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 4,871,133 4,757,120 0.05
280P E’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
522 Funding Clo I Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,040,000 1,015,276 0.01
20/10/2029
522 Funding Clo I Ltd ‘Series 2018-3A C’ ‘144A’ FRN
USD 120,000 116,573 0.00
20/10/2031
AbbVie Inc ‘144A’ 1.25% 1/6/2024
EUR 2,270,000 2,808,901 0.03
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-
USD 2,248,669 573,102 0.01
HE4 ‘Series 2007-HE4 A2A’ FRN 25/5/2037
ACIS CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A A’ ‘144A’ FRN
USD 739,435 738,921 0.01
1/5/2026
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 973,640 968,632 0.01
15/7/2026
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A C1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,250,000 1,241,623 0.01
15/7/2026
Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/8/2022
USD 9,604,000 10,746,732 0.11
AGL CLO 2020-7A Ltd 15/7/2031 (Zero Coupon)
USD 250,000 242,500 0.00
AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A D’ ‘144A’ FRN 15/7/2031
USD 825,000 825,000 0.01
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’ ‘144A’ FRN
USD 4,700,000 4,732,126 0.05
20/7/2030
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A D’ ‘144A’ FRN
USD 860,000 872,942 0.01
20/7/2030
AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A E’ ‘144A’ FRN
USD 438,000 400,433 0.00
20/7/2030
AIMCO CLO Series 2015-A ‘Series 2015-AA BR’ ‘144A’
USD 250,000 242,232 0.00
FRN 15/1/2028
Air Products and Chemicals Inc 2.8% 15/5/2050
USD 220,000 232,359 0.00
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D ‘Series 2017-D A’ ‘
USD 7,666,179 7,684,345 0.08
144A’ FRN 25/12/2057
105/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D ‘Series 2017-D B’ ‘
USD 1,625,683 910,383 0.01
144A’ FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A ‘Series 2018-A B’ ‘
USD 2,538,580 1,289,574 0.01
144A’ FRN 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A ‘Series 2018-A A’ ‘
USD 6,010,308 6,016,678 0.06
144A’ 3.85% 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B ‘Series 2018-B B’ ‘
USD 582,991 163,516 0.00
144A’ 26/2/2057 (Zero Coupon)
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B ‘Series 2018-B A’ ‘
USD 3,099,997 3,107,371 0.03
144A’ 3.75% 26/2/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058
USD 4,414,409 4,516,544 0.05
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- F ‘Series 2018-F A’ ‘
USD 12,513,494 12,541,619 0.13
144A’ FRN 25/11/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C ‘Series 2019-C A’ ‘
USD 17,018,261 17,082,447 0.18
144A’ FRN 25/10/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon) ‘
USD 16,447,379 16,168,450 0.17
Series 2019-G A’ ‘144A’ 3% 25/9/2059
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon) ‘
USD 8,542,280 8,395,241 0.09
Series 2019-H A’ ‘144A’ 3% 25/11/2059
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 3,686,000 3,758,983 0.04
Albertsons LLC ‘144A’ 3.25% 15/3/2026
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 1,338,000 1,366,767 0.01
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 6,445,000 6,493,337 0.07
Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/3/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 438,000 463,253 0.01
Albertsons LLC ‘144A’ 4.625% 15/1/2027
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 324,000 350,244 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 4.875% 15/2/2030
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 706,000 728,341 0.01
Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 634,000 688,961 0.01
Albertsons LLC ‘144A’ 5.875% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 298,000 308,519 0.00
Albertsons LLC 6.625% 15/6/2024
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 351,000 394,278 0.00
Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026
Allegro CLO I Ltd ‘Series 2013- 1A C’ ‘144A’ FRN
USD 330,000 319,651 0.00
30/1/2026
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 1,560,000 1,527,383 0.02
21/10/2028
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA C’ ‘144A’ FRN
USD 2,270,000 2,147,160 0.02
21/10/2028
Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’ FRN
USD 1,790,000 1,765,334 0.02
15/1/2030
Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN
USD 2,300,000 2,264,849 0.02
15/1/2030
Allegro CLO VI Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 247,801 0.00
17/1/2031
ALM VII Ltd ‘Series 2012-7A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 4,065,000 1,190,358 0.01
15/10/2116
ALM VII R Ltd ‘Series 2013- 7RA A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,190,000 1,193,255 0.01
15/10/2028
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 90,000 80,412 0.00
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC‘144A’ FRN 15/7/2027
USD 2,250,000 2,132,501 0.02
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC‘Series 2015-16A BR2’‘144A’FRN
USD 1,309,000 1,270,565 0.01
15/7/2027
106/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
ALM XVII Ltd‘Series 2015-17A BR’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 800,000 784,092 0.01
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A CR’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 720,000 678,849 0.01
ALM XVIII Ltd‘Series 2016-18A A2R’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 870,000 852,394 0.01
Alternative Loan Trust 2005- 22T1‘Series 2005-22T1 A1’
USD 2,658,824 2,082,832 0.02
FRN 25/6/2035
Alternative Loan Trust 2005-72‘Series 2005-72 A3’FRN
USD 2,511,507 2,302,107 0.02
25/1/2036
Alternative Loan Trust 2005-76‘Series 2005-76 2A1’FRN
USD 871,449 796,619 0.01
25/2/2036
Alternative Loan Trust 2005-J4‘Series 2005-J4 B1’FRN
USD 3,223,500 3,126,380 0.03
25/7/2035
Alternative Loan Trust 2006- 11CB‘Series 2006-11CB 3A1’
USD 4,085,179 3,036,811 0.03
6.5% 25/5/2036
Alternative Loan Trust 2006- 15CB‘Series 2006-15CB A1’
USD 1,186,483 918,287 0.01
6.5% 25/6/2036
Alternative Loan Trust 2006- 23CB‘Series 2006-23CB 2A5’
USD 1,755,857 359,529 0.00
FRN 25/8/2036
Alternative Loan Trust 2006-J7‘Series 2006-J7 2A1’FRN
USD 966,494 648,253 0.01
20/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA11‘Series 2006-OA11 A4’
USD 612,556 552,076 0.01
FRN 25/9/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA14‘Series 2006-OA14 1A1’
USD 4,087,233 3,388,750 0.04
FRN 25/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA16‘Series 2006-OA16 A4C’
USD 3,219,906 2,300,955 0.02
FRN 25/10/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA8‘Series 2006-OA8 1A1’
USD 537,692 469,649 0.01
FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2006- OC10‘Series 2006-OC10 2A3’
USD 1,410,699 1,120,242 0.01
FRN 25/11/2036
Alternative Loan Trust 2006- OC7‘Series 2006-OC7 2A3’
USD 5,524,726 4,852,720 0.05
FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2007-25‘Series 2007-25 1A3’6.5%
USD 4,011,507 2,846,217 0.03
25/11/2037
Alternative Loan Trust 2007-3T1‘Series 2007-3T1 1A1’6%
USD 5,788,103 3,823,414 0.04
25/4/2037
Alternative Loan Trust 2007-9T1‘Series 2007-9T1 1A1’6%
USD 3,563,641 2,125,845 0.02
25/5/2037
Alternative Loan Trust 2007- OA3‘Series 2007-OA3 2A2’
USD 5,127 845 0.00
FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007- OA8‘Series 2007-OA8 2A1’
USD 296,786 225,633 0.00
FRN 25/6/2047
Alternative Loan Trust 2007- OH2‘Series 2007-OH2 A2A’
USD 367,538 330,967 0.00
FRN 25/8/2047
Amazon.com Inc 2.7% 3/6/2060
USD 4,391,000 4,441,033 0.05
Amazon.com Inc 4.05% 22/8/2047
USD 2,053,000 2,641,555 0.03
Ambac Assurance Corp‘144A’5.1% 0 (Perpetual)
USD 671,973 918,924 0.01
AMC Entertainment Holdings Inc‘144A’10.5% 15/4/2025
USD 1,000,000 862,500 0.01
AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
USD 865,000 898,142 0.01
AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
USD 560,000 571,550 0.01
American Builders & Contractors Supply Co Inc‘144A’4%
USD 636,000 651,385 0.01
15/1/2028
American Builders & Contractors Supply Co Inc ‘144A’
USD 357,000 374,784 0.00
5.875% 15/5/2026
American Energy- Permian Basin LLC (Defaulted)‘144A’12%
USD 3,452,000 103,560 0.00
1/10/2024
107/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 ‘Series 2006-
USD 1,018,647 823,217 0.01
3 2A11’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 ‘Series 2006-
USD 2,201,195 1,417,000 0.01
4 1A12’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 ‘Series 2006-
USD 3,798,024 1,650,702 0.02
5 A1’ FRN 25/11/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 ‘Series 2007-
USD 700,800 385,169 0.00
1 A1’ FRN 25/2/2047
American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust ‘Series 2014-
USD 1,876,000 2,091,094 0.02
SFR2 E’ ‘144A’ 6.231% 17/10/2036
American Homes 4 Rent 2015- SFR1 ‘Series 2015-SFR1 XS’
USD 4,860,660 49 0.00
‘144A’ FRN 17/4/2052
American Municipal Power Inc 7.834% 15/2/2041
USD 1,285,000 2,138,670 0.02
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026*
EUR 2,548,000 3,289,809 0.03
American Tower Corp 2.1% 15/6/2030
USD 1,380,000 1,408,639 0.01
American University/The 3.672% 1/4/2049
USD 2,739,000 3,050,612 0.03
AMMC CLO 21 Ltd ‘Series 2017-21A A’ ‘144A’ FRN
USD 530,000 527,278 0.01
2/11/2030
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,066,483 3,058,662 0.03
24/7/2029
AMN Healthcare Inc ‘144A’ 4.625% 1/10/2027
USD 959,000 1,002,572 0.01
AMN Healthcare Inc ‘144A’ 5.125% 1/10/2024
USD 2,644,000 2,726,347 0.03
ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd ‘Series 2018-1RA A1’ ‘
USD 2,350,000 2,324,393 0.02
144A’ FRN 13/4/2031
Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd ‘Series 2013-1A A1R’
USD 840,000 836,951 0.01
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’
USD 1,070,000 1,054,296 0.01
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd ‘Series 2013-1A BR’
USD 340,000 329,545 0.00
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd ‘Series 2013-1A CR’
USD 417,000 404,229 0.00
‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA A’ ‘
USD 800,000 794,314 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA B’ ‘
USD 1,650,000 1,602,830 0.02
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA A’ ‘
USD 1,420,000 1,403,671 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA C’ ‘
USD 1,500,000 1,427,280 0.01
144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA B’ ‘
USD 5,223,000 5,110,946 0.05
144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA C’ ‘
USD 1,300,000 1,235,076 0.01
144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A AR’ ‘144A
USD 1,320,000 1,312,531 0.01
’ FRN 15/7/2030
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A AR’ ‘144A
USD 1,150,000 1,147,898 0.01
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A BR’ ‘144A
USD 3,645,000 3,583,991 0.04
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A CR’ ‘144A
USD 5,543,000 5,330,369 0.06
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A DR’ ‘144A
USD 1,850,000 1,767,709 0.02
’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A ER’ ‘144A
USD 3,020,000 2,541,890 0.03
’ FRN 28/7/2028
108/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% 1/6/2030
USD 2,438,000 2,786,961 0.03
Apidos CLO XII ‘Series 2013- 12A AR’ ‘144A’ FRN
USD 700,000 693,139 0.01
15/4/2031
Apidos CLO XV ‘Series 2013- 15A A1RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,040,000 1,024,898 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XXI ‘Series 2015- 21A CR’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 465,356 0.01
18/7/2027
Apidos CLO XXIX ‘Series 2018- 29A D’ ‘144A’ FRN
USD 640,000 532,012 0.01
25/7/2030
Apidos CLO XXXI ‘Series 2019- 31A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 1,000,750 0.01
15/4/2031
Applied Materials Inc 2.75% 1/6/2050
USD 632,000 664,862 0.01
APS Resecuritization Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 1MZ’
USD 6,574,130 2,350,120 0.02
‘144A’ FRN 31/7/2057
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 3A’ ‘
USD 4,033,422 4,107,688 0.04
144A’ FRN 27/9/2046
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 4A’ ‘
USD 710,275 715,435 0.01
144A’ FRN 27/4/2047
Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026
USD 281,000 279,006 0.00
Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028
USD 651,000 649,115 0.01
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd
USD 3,301,500 3,258,960 0.03
‘Series 2017-FL3 A’ ‘144A’ FRN 15/12/2027
Ares XLI Clo Ltd ‘Series 2016- 41A D’ ‘144A’ FRN
USD 400,000 392,579 0.00
15/1/2029
ARES XLV CLO Ltd ‘Series 2017-45A C’ ‘144A’ FRN
USD 375,000 360,142 0.00
15/10/2030
Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 26,325 26,304 0.00
17/4/2026
Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015-4A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,500,000 1,488,884 0.02
15/10/2030
Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 ‘Series 2005-W1 A2’
USD 4,302,838 3,879,184 0.04
FRN 25/5/2035
Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037
USD 1,820,000 1,698,005 0.02
Arrow Bidco LLC ‘144A’ 9.5% 15/3/2024
USD 4,852,000 3,996,326 0.04
Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF ‘Series 2018-ASHF D
USD 657,000 583,491 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/4/2035
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 3,604,000 3,613,010 0.04
6.625% 15/1/2028
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 784,000 802,538 0.01
6.75% 1/8/2025
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘144A’
USD 5,253,000 5,757,498 0.06
9.875% 1/4/2027
AT&T Inc 2.75% 1/6/2031
USD 13,005,000 13,759,314 0.14
AT&T Inc 3.65% 1/6/2051
USD 4,330,000 4,488,968 0.05
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series 2017-
USD 4,207,972 3,563,753 0.04
ATRM D’ ‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series 2017-
USD 514,447 428,236 0.00
ATRM E’ ‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 726,701 724,170 0.01
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 1,385,000 1,313,393 0.01
Avaya Holdings Corp 2.25% 15/6/2023
USD 380,000 356,764 0.00
Avery Point IV CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 2,435,581 2,432,059 0.03
25/4/2026
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A AR’ ‘144A’ FRN
USD 801,882 800,899 0.01
17/7/2026
109/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A BR’ ‘144A’ FRN
USD 270,000 268,156 0.00
17/7/2026
Avery Point VI CLO Ltd ‘Series 2015-6A BR’ ‘144A’ FRN
USD 4,380,000 4,302,236 0.04
5/8/2027
Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15/8/2024
EUR 200,000 244,134 0.00
Azul Investments LLP ‘144A’ 5.875% 26/10/2024*
USD 389,000 231,455 0.00
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 XA’ ‘144A’
USD 801,645 1,699 0.00
FRN 15/11/2048
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’
USD 66,918 66,891 0.00
3.336% 15/11/2048
Babson CLO Ltd 2015-II ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 986,006 0.01
20/10/2030
Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd ‘Series 2016-2A AR’
USD 3,739,108 3,731,553 0.04
‘144A’ FRN 15/1/2029
Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd ‘Series 2016-2A BR’
USD 2,650,000 2,629,187 0.03
‘144A’ FRN 15/1/2029
Bain Capital Credit CLO 2018-2 ‘Series 2018-2A A1’ ‘
USD 1,790,000 1,773,493 0.02
144A’ FRN 19/7/2031
Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A D’
USD 875,000 884,212 0.01
‘144A’ FRN 19/7/2031
Ball Corp 0.875% 15/3/2024
EUR 1,796,000 2,148,301 0.02
Ball Corp 4.875% 15/3/2026
USD 243,000 274,347 0.00
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 324,000 368,417 0.00
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘
USD 1,147,000 1,163,993 0.01
Series 2015-200P F’ ‘144A’ FRN 14/4/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘
USD 230,000 239,299 0.00
Series 2016-ISQ C’ ‘144A’ FRN 14/8/2034
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ ‘
USD 4,108,736 4,134,234 0.04
Series 2016-ISQ E’ ‘144A’ FRN 14/8/2034
Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 ‘
USD 5,860,000 163,142 0.00
Series 2016-SS1 XA’ ‘144A’ FRN 15/12/2035
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 3,645,000 3,312,240 0.03
Series 2017-SCH CL’ ‘144A’ FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 1,780,000 1,643,399 0.02
Series 2017-SCH DL’ ‘144A’ FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH ‘
USD 3,273,000 3,030,516 0.03
Series 2017-SCH BF’ ‘144A’ FRN 15/11/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY ‘
USD 2,553,409 2,335,947 0.02
Series 2018-DSNY D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
BAMLL Trust 2011-FSHN ‘Series 2011-FSHN B’ ‘144A’
USD 1,500,000 1,497,846 0.02
4.769% 11/7/2033
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 3,415,995 3,395,730 0.04
Series 2016-UB10 C’ FRN 15/7/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘
USD 9,780,000 358,693 0.00
Series 2017-BNK3 XB’ FRN 15/2/2050
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 ‘
USD 4,000,000 274,560 0.00
Series 2017-BNK3 XD’ ‘144A’ FRN 15/2/2050
Banc of America Funding 2006- A Trust ‘Series 2006-A 3A2
USD 412,395 388,258 0.00
’ FRN 20/2/2036
Banc of America Funding 2014- R2 Trust ‘Series 2014-R2
USD 14,741,165 3,490,357 0.04
1C’ ‘144A’ FRN 26/11/2036
Banff Merger Sub Inc 8.375% 1/9/2026
EUR 725,000 893,908 0.01
BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538% 15/11/2054
USD 5,530,000 6,292,497 0.06
Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)
USD 1,229,000 1,345,866 0.01
Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)
USD 2,793,000 3,157,278 0.03
110/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)
USD 714,000 819,718 0.01
Bank of America Corp FRN 5/3/2029
USD 5,968,000 6,851,761 0.07
Bank of America Corp FRN 22/10/2030
USD 5,553,000 6,027,561 0.06
Bank of America Corp FRN 29/4/2031
USD 12,162,000 12,912,659 0.13
Bank of America Corp FRN 19/6/2041
USD 6,498,000 6,593,655 0.07
Bank of America Corp FRN 20/3/2051
USD 5,339,000 6,640,946 0.07
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series
USD 1,500,000 908,948 0.01
1997-2 B1’ FRN 10/2/2022
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘Series
USD 2,380,000 1,152,304 0.01
1998-2 B1’ FRN 10/12/2025
Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2029
USD 790,000 787,229 0.01
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A A1RR’ ‘144A’
USD 630,000 627,021 0.01
FRN 17/7/2028
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 4,438,000 4,374,493 0.05
17/7/2028
Battalion CLO XI Ltd ‘Series 2017-11A E’ ‘144A’ FRN
USD 1,080,000 957,223 0.01
24/10/2029
Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 8.5% 31/1/2027
USD 1,027,000 1,131,153 0.01
Bausch Health Americas Inc ‘144A’ 9.25% 1/4/2026
USD 885,000 985,881 0.01
Bay Area Toll Authority 2.425% 1/4/2026
USD 4,275,000 4,603,213 0.05
Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040
USD 3,375,000 5,446,119 0.06
Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050
USD 1,830,000 3,347,601 0.03
Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 ‘Series 2005-3A A1
USD 1,400,769 1,325,940 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/11/2035
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A1
USD 2,629,724 2,476,639 0.03
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A A2
USD 63,861 60,495 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series 2005-4A M1
USD 168,777 158,848 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A A2
USD 234,323 217,492 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M2
USD 673,678 601,411 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M3
USD 162,107 143,969 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series 2006-1A M4
USD 886,099 782,478 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series 2006-3A A1
USD 883,740 826,297 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 ‘Series 2006-4A A1
USD 4,733,958 4,392,482 0.05
’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 ‘Series 2007-4A A1
USD 16,729,057 15,502,224 0.16
’ ‘144A’ FRN 25/9/2037
Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 ‘Series 2008-2 A4A
USD 3,077,156 3,074,637 0.03
’ ‘144A’ FRN 25/4/2038
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series
USD 5,811,538 4,870,192 0.05
2004-B A1’ ‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘Series
USD 1,690,496 1,534,752 0.02
2004-B A2’ ‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A ‘Series
USD 6,750,306 6,334,978 0.07
2005-A A1’ ‘144A’ FRN 28/2/2040
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E ‘Series
USD 762,594 735,461 0.01
2005-E A1’ ‘144A’ FRN 28/12/2040
111/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust ‘Series 2017-DELC E’ ‘
USD 286,000 259,234 0.00
144A’ FRN 15/8/2036
BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust ‘Series 2018-CHRS E’ ‘
USD 840,000 592,801 0.01
144A’ FRN 5/8/2038
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL A’ ‘
USD 877,000 847,320 0.01
144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL D’ ‘
USD 1,060,000 997,419 0.01
144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XA’ ‘144A’
USD 20,840,000 1,065,341 0.01
FRN 10/8/2035
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XB’ ‘144A’
USD 11,710,000 156,563 0.00
FRN 10/8/2035
BCAP LLC 2011-RR5-I Trust ‘Series 2011-RR5 11A5’ ‘144A
USD 2,247,064 2,051,894 0.02
’ FRN 28/5/2036
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A2’ FRN 15/6/2030
USD 1,627,547 494,355 0.01
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A3’ FRN 15/6/2030
USD 1,510,989 474,145 0.01
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A4’ FRN 15/6/2030
USD 1,089,739 361,725 0.00
Beacon Roofing Supply Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2025
USD 766,000 761,645 0.01
Bean Creek CLO Ltd ‘Series 2015-1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 30,000 23,803 0.00
20/4/2031
Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 6 ‘Series 2006-6 1A1’
USD 632,268 548,645 0.01
FRN 25/11/2036
Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1 ‘Series 2007-1 1A1’
USD 2,560,494 2,213,362 0.02
FRN 25/1/2047
Bear Stearns ARM Trust 2004-5 ‘Series 2004-5 2A’ FRN
USD 89,689 89,923 0.00
25/7/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 ‘
USD 148,982 148,739 0.00
Series 2004-HE7 M2’ FRN 25/8/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9
USD 2,629,586 2,415,613 0.03
(Step-up coupon) ‘Series 2005-AC9 A5’ 6.25% 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1
USD 3,633,675 3,130,948 0.03
(Step-up coupon) ‘Series 2006-AC1 1A2’ 6.25% 25/2/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 ‘
USD 1,350,579 1,735,042 0.02
Series 2006-HE1 1M4’ FRN 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 ‘
USD 3,387,238 4,174,857 0.04
Series 2006-HE7 1A2’ FRN 25/9/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8 ‘
USD 720,000 634,425 0.01
Series 2006-HE8 1A3’ FRN 25/10/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 ‘
USD 563,616 555,755 0.01
Series 2007-HE1 21A2’ FRN 25/1/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 812,379 634,548 0.01
Series 2007-HE2 1A4’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 896,967 880,979 0.01
Series 2007-HE2 22A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 ‘
USD 1,941,551 2,024,352 0.02
Series 2007-HE2 23A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘
USD 869,798 951,690 0.01
Series 2007-HE3 1A3’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 ‘
USD 5,205,227 4,599,241 0.05
Series 2007-HE3 1A4’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 ‘
USD 37,417 37,435 0.00
Series 2005-4 M2’ FRN 25/1/2036
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-
USD 254,538 253,052 0.00
PWR7 ‘Series 2005- PWR7 B’ FRN 11/2/2041
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-
USD 606,437 607,182 0.01
TOP26 ‘Series 2007- T26 AM’ FRN 12/1/2045
112/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 ‘Series
USD 685,382 673,506 0.01
2006- SL1 A1’ FRN 25/8/2036
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 ‘Series
USD 400,446 358,189 0.00
2007- AR2 A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 ‘Series
USD 671,335 601,470 0.01
2007- AR3 1A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 ‘Series
USD 501,892 467,543 0.01
2007- AR4 2A1’ FRN 25/6/2037
Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029
USD 3,142,000 3,371,853 0.03
Becton Dickinson and Co 3.794% 20/5/2050
USD 3,180,000 3,555,872 0.04
Belden Inc 2.875% 15/9/2025
EUR 320,000 375,932 0.00
Belden Inc 3.875% 15/3/2028*
EUR 400,000 478,859 0.01
Belden Inc 4.125% 15/10/2026
EUR 1,260,000 1,533,804 0.02
Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust ‘Series 2018-B3 D’ ‘
USD 200,000 156,660 0.00
144A’ FRN 10/4/2051
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R
USD 10,642,000 10,645,474 0.11
’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO III Ltd ‘Series 2013-IIIA
USD 499,193 497,795 0.01
A1R’ ‘144A’ FRN 20/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A
USD 750,000 731,580 0.01
’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A1R
USD 5,697,000 5,686,865 0.06
’ ‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-VIA A2R
USD 1,190,000 1,174,721 0.01
’ ‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA
USD 1,036,484 1,027,597 0.01
A1AR’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA CR
USD 300,000 272,812 0.00
’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-VIIA D
USD 2,120,000 1,809,369 0.02
’ ‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd ‘Series 2015-8A
USD 2,010,000 1,995,876 0.02
A1AR’ ‘144A’ FRN 20/1/2031
Berry Global Inc 1% 15/1/2025
EUR 2,018,000 2,350,862 0.02
Berry Global Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2026
USD 292,000 297,056 0.00
Berry Global Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2026
USD 744,000 789,879 0.01
Berry Global Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027
USD 299,000 317,136 0.00
BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS A’ ‘144A’ FRN
USD 2,323,090 2,230,737 0.02
15/7/2035
Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘
USD 1,379,212 1,373,369 0.01
144A’ FRN 6/2/2026
Black Diamond CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R’ ‘
USD 22,855 22,847 0.00
144A’ FRN 17/10/2026
Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/5/2025*
EUR 2,200,000 2,814,277 0.03
BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’ ‘144A
USD 2,699,240 2,663,195 0.03
’ FRN 22/10/2030
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A C’ ‘144A’
USD 480,000 461,340 0.01
FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A D’ ‘144A’
USD 889,000 765,984 0.01
FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-3 Ltd ‘Series 2015-3A A1R’ ‘144A
USD 530,000 520,482 0.01
’ FRN 20/4/2031
Boeing Co/The 4.508% 1/5/2023
USD 2,250,000 2,370,974 0.02
Boeing Co/The 4.875% 1/5/2025
USD 3,020,000 3,275,070 0.03
BorgWarner Inc 2.65% 1/7/2027
USD 842,000 891,014 0.01
113/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Boxer Parent Co Inc 6.5% 2/10/2025
EUR 3,294,000 4,105,859 0.04
Boxer Parent Co Inc ‘144A’ 7.125% 2/10/2025
USD 359,000 390,929 0.00
Boyd Gaming Corp 4.75% 1/12/2027
USD 4,109,000 4,105,672 0.04
Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025
USD 834,000 922,621 0.01
BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/8/2030
USD 1,159,000 1,147,870 0.01
Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025
USD 1,134,000 1,229,861 0.01
Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030
USD 2,160,000 2,428,949 0.03
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 7,296,000 8,336,972 0.09
Broadcom Inc 5% 15/4/2030
USD 2,090,000 2,477,753 0.03
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR
USD 597,000 493,970 0.01
Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ‘144A’ 5.75% 15/5/2026
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 ‘Series 2013-1A BR’ ‘
USD 1,000,000 985,868 0.01
144A’ FRN 17/1/2028
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 ‘Series 2013-1A DR’ ‘
USD 500,000 464,470 0.01
144A’ FRN 17/1/2028
Bruin E&P Partners LLC (Defaulted) ‘144A’ 8.875%
USD 5,498,000 10,886 0.00
1/8/2023
Buckeye Partners LP 3.95% 1/12/2026
USD 204,000 202,597 0.00
Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025
USD 2,594,000 2,613,403 0.03
Buckeye Partners LP 4.15% 1/7/2023
USD 1,178,000 1,181,681 0.01
Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024
USD 1,500,000 1,497,187 0.02
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 15/2/2051
USD 2,210,000 2,425,117 0.03
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 A2’ ‘
USD 2,681,270 2,887,736 0.03
144A’ 3.454% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D’ ‘
USD 2,604,935 2,645,710 0.03
144A’ 3.633% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 E’ ‘
USD 13,358,641 13,356,506 0.14
144A’ 3.717% 10/3/2033
BWAY 2015-1740 Mortgage Trust ‘Series 2015-1740 E’ ‘
USD 1,357,904 1,275,031 0.01
144A’ FRN 10/1/2035
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series 2018-BIOA
USD 1,110,000 1,076,035 0.01
E’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND H
USD 9,110,594 8,913,591 0.09
’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC D’ ‘144A’ FRN
USD 573,000 576,466 0.01
13/8/2037
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC E’ ‘144A’ FRN
USD 2,156,000 2,142,997 0.02
13/8/2037
BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017-GM D’ ‘144A’ FRN
USD 470,000 496,948 0.01
13/6/2039
BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017-GM E’ ‘144A’ FRN
USD 945,000 954,069 0.01
13/6/2039
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25% 1/7/2025
USD 11,578,000 12,229,205 0.13
Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125% 1/7/2027
USD 5,160,000 5,462,866 0.06
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’
USD 1,030,000 985,210 0.01
5.25% 15/10/2025
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc ‘144A’
USD 1,303,000 1,360,006 0.01
5.75% 1/7/2025
California Pollution Control Financing Authority ‘144A’
USD 1,970,000 2,047,569 0.02
5% 21/11/2045
California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034
USD 1,655,000 2,748,351 0.03
California State University 2.975% 1/11/2051
USD 3,130,000 3,291,743 0.03
114/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A AR’ ‘
USD 1,905,644 1,894,092 0.02
144A’ FRN 15/10/2025
Calpine Corp ‘144A’ 4.5% 15/2/2028
USD 9,175,000 9,534,476 0.10
Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028
USD 3,233,000 3,407,307 0.04
Calpine Corp ‘144A’ 5.25% 1/6/2026
USD 5,328,000 5,561,873 0.06
Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)
USD 887,000 804,492 0.01
Capital One Financial Corp 0.8% 12/6/2024
EUR 2,237,000 2,672,765 0.03
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC ‘144A’ 10% 1/8/2024
USD 3,792,000 3,981,600 0.04
Carlson Travel Inc ‘144A’ 6.75% 15/12/2023*
USD 2,959,000 2,289,216 0.02
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd ‘Series
USD 2,257,039 2,226,292 0.02
2013-2A AR’ ‘144A’ FRN 18/1/2029
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd ‘Series
USD 2,013,877 1,980,969 0.02
2014-1A A1R2’ ‘144A’ FRN 17/4/2031
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 233,626 0.00
2015-2A CR’ ‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 203,364 0.00
2015-2A DR’ ‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd ‘Series
USD 2,380,000 2,343,718 0.02
2015-3A A2R’ ‘144A’ FRN 28/7/2028
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd ‘Series
USD 254,871 231,250 0.00
2015-4A SBB1’ ‘144A’ FRN 20/7/2032
CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’
USD 4,500,000 4,473,999 0.05
FRN 15/1/2030
Carpenter Technology Corp 4.45% 1/3/2023
USD 4,568,000 4,709,605 0.05
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 ‘Series
USD 490,000 396,398 0.00
2006-NC1 M2’ FRN 25/1/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 ‘Series
USD 1,786,793 1,676,933 0.02
2006-NC3 A3’ FRN 25/8/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 ‘Series
USD 718,640 684,238 0.01
2006-NC4 A3’ FRN 25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 ‘Series
USD 1,442,589 1,214,272 0.01
2006-NC5 A3’ FRN 25/1/2037
CarVal CLO I Ltd ‘Series 2018- 1A D’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 725,123 0.01
16/7/2031
CarVal CLO I Ltd ‘Series 2018- 1A E’ ‘144A’ FRN
USD 790,000 694,821 0.01
16/7/2031
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 1/3/2028
EUR 2,353,000 2,755,516 0.03
CBAM 2017-1 Ltd ‘Series 2017- 1A A1’ ‘144A’ FRN
USD 7,155,000 7,117,399 0.07
20/7/2030
CBAM 2017-2 Ltd ‘Series 2017- 2A B1’ ‘144A’ FRN
USD 530,000 523,221 0.01
17/10/2029
CBAM 2017-3 Ltd ‘Series 2017- 3A B1’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 246,062 0.00
17/10/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 969,000 1,030,982 0.01
4.5% 15/8/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’ 5%
USD 2,736,000 2,902,896 0.03
1/2/2028
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 1,926,000 2,054,166 0.02
5.125% 1/5/2027
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 880,000 964,603 0.01
5.375% 1/6/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A’
USD 890,000 932,137 0.01
5.5% 1/5/2026
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-
USD 16,000,000 40,755 0.00
HEAT X’ ‘144A’ FRN 10/4/2029
115/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CD 2006-CD3 Mortgage Trust ‘Series 2006-CD3 AM’ 5.648%
USD 908,864 931,683 0.01
15/10/2048
CDK Global Inc 5% 15/10/2024
USD 632,000 716,675 0.01
CDO Repack SPC Ltd ‘Series 2006-CLF1 D1’ ‘144A’
USD 408,858 430,837 0.00
20/5/2030 (Zero Coupon)
Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029
USD 543,000 528,985 0.01
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD 284,000 284,000 0.00
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD 2,072,000 2,147,628 0.02
Management Corp / Millennium Op ‘144A’ 5.5% 1/5/2025
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A A1R’ ‘144A’
USD 266,000 264,040 0.00
FRN 9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A BR’ ‘144A’
USD 1,070,000 1,063,874 0.01
FRN 9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A DR’ ‘144A’
USD 1,000,000 972,312 0.01
FRN 9/6/2030
Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A E’ ‘144A’
USD 580,000 496,863 0.01
FRN 20/4/2031
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’
USD 5,361,000 5,343,471 0.06
FRN 20/10/2028
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A DR’ ‘144A’
USD 950,000 891,842 0.01
FRN 20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’
USD 9,044,000 8,963,215 0.09
FRN 17/10/2030
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A B’ ‘144A’
USD 580,000 570,018 0.01
FRN 17/10/2030
CEMEX Finance LLC 4.625% 15/6/2024
EUR 200,000 244,760 0.00
Cent CLO 19 Ltd ‘Series 2013- 19A C’ ‘144A’ FRN
USD 450,000 431,512 0.00
29/10/2025
Cent CLO 24 Ltd ‘Series 2015- 24A A1R’ ‘144A’ FRN 1
USD 4,786,611 4,760,340 0.05
5/10/2026
Centene Corp 3.375% 15/2/2030
USD 3,801,000 3,977,994 0.04
Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 6,678,000 7,027,360 0.07
Centene Corp 4.625% 15/12/2029
USD 3,206,000 3,523,378 0.04
Centene Corp ‘144A’ 5.25% 1/4/2025
USD 710,000 736,803 0.01
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026
USD 4,333,000 4,582,148 0.05
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026
USD 870,000 921,926 0.01
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375%
USD 10,172,000 4,308,452 0.04
15/1/2026
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 6.875%
USD 1,448,000 597,886 0.01
1/4/2027
Central Puget Sound Regional Transit Authority 5%
USD 1,575,000 1,872,730 0.02
1/11/2050
Century Communities Inc 6.75% 1/6/2027
USD 9,849,000 10,640,909 0.11
CenturyLink Inc ‘144A’ 4% 15/2/2027
USD 734,000 749,368 0.01
CenturyLink Inc ‘144A’ 5.125% 15/12/2026
USD 735,000 766,008 0.01
CenturyLink Inc 5.625% 1/4/2025
USD 298,000 322,212 0.00
CenturyLink Inc 7.5% 1/4/2024
USD 586,000 666,399 0.01
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 ‘Series 2016- C3
USD 5,181,244 418,156 0.00
XD’ ‘144A’ FRN 10/1/2048
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 2,382,609 2,353,097 0.02
C’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 5,189,832 198,511 0.00
XB’ FRN 10/5/2058
116/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 470,000 476,111 0.01
TAN B’ ‘144A’ 4.69% 15/2/2033
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series 2018-
USD 1,080,000 1,051,749 0.01
TAN C’ ‘144A’ 5.295% 15/2/2033
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 1,631,106 1,628,840 0.02
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,305,023 2,303,879 0.02
BIOC D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 5,674,720 5,561,690 0.06
BIOC E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charles River Laboratories International Inc ‘144A’
USD 423,000 444,336 0.00
4.25% 1/5/2028
Charles River Laboratories International Inc ‘144A’
USD 123,000 130,122 0.00
5.5% 1/4/2026
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 179,000 183,992 0.00
Communications Operating Capital FRN 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 7,741,000 8,148,589 0.08
Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 2,614,000 2,577,026 0.03
Communications Operating Capital 3.7% 1/4/2051
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 ‘Series
USD 11,611,128 7,931,056 0.08
2007- S6 1A1’ 6% 25/12/2037
Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.875% 28/5/2021
USD 15,188,704 15,487,030 0.16
Cheniere Energy Partners LP 4.5% 1/10/2029
USD 2,252,000 2,351,606 0.02
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025
USD 7,203,000 7,372,270 0.08
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
USD 2,371,000 2,482,224 0.03
Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 5.375% 15/6/2021
USD 250,000 11,875 0.00
Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 6.125% 15/2/2021
USD 5,581,000 265,098 0.00
Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 6.625% 15/8/2020
USD 546,000 19,110 0.00
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 ‘Series 2006-
USD 2,489,252 1,074,754 0.01
OA4 A1’ FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 ‘Series 2006-
USD 566,862 514,983 0.01
OA5 3A1’ FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 ‘Series 2007- 15
USD 6,270,883 3,906,620 0.04
2A2’ 6.5% 25/9/2037
Churchill Downs Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 170,000 173,794 0.00
Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027
USD 356,000 373,734 0.00
CIFC Funding 2012-II-R Ltd ‘Series 2012-2RA A2’ ‘144A
USD 750,000 727,162 0.01
’ FRN 20/1/2028
CIFC Funding 2013-II Ltd ‘Series 2013-2A A1LR’ ‘144A’
USD 10,655,000 10,615,924 0.11
FRN 18/10/2030
CIFC Funding 2014 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘144A’
USD 250,000 247,822 0.00
FRN 18/1/2031
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A
USD 12,068,000 11,995,438 0.12
’ FRN 17/10/2030
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A2’ ‘144A
USD 395,000 389,553 0.00
’ FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 3,530,000 3,497,946 0.04
23/4/2029
CIFC Funding 2017-I Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 2,730,000 2,693,207 0.03
23/4/2029
CIFC Funding 2017-II Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’
USD 1,000,000 993,124 0.01
FRN 20/4/2030
CIFC Funding 2017-V Ltd ‘Series 2017-5A C’ ‘144A’ FRN
USD 600,000 564,360 0.01
16/11/2030
117/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Cincinnati Bell Inc ‘144A’ 7% 15/7/2024
USD 250,000 259,216 0.00
Cinemark Holdings Inc ‘144A’ 4.5% 15/8/2025
USD 1,280,000 1,659,602 0.02
Citgo Holding Inc ‘144A’ 9.25% 1/8/2024
USD 2,702,000 2,681,735 0.03
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 ‘Series
USD 1,521,483 1,365,998 0.01
2007-9 1A1’ 6.25% 25/12/2037
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 ‘Series
USD 2,018,283 1,778,357 0.02
2008-2 1A1’ 6.5% 25/6/2038
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 1,622,121 1,702,219 0.02
2014-GC19 C’ FRN 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 ‘Series
USD 1,991,302 1,958,081 0.02
2015-GC27 C’ FRN 10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series
USD 100,000 97,306 0.00
2016- P3 C’ FRN 15/4/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series
USD 294,828 182,745 0.00
2016- P3 D’ ‘144A’ FRN 15/4/2049
Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)
USD 292,000 290,722 0.00
Citigroup Inc FRN 8/10/2027
EUR 2,165,000 2,562,287 0.03
Citigroup Inc FRN 31/3/2031
USD 4,351,000 5,277,316 0.05
Citigroup Inc FRN 3/6/2031
USD 9,545,000 10,044,177 0.10
Citigroup Inc FRN 26/3/2041
USD 4,785,000 6,669,476 0.07
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series 2007-
USD 5,130,317 4,034,865 0.04
AHL2 A3B’ FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 ‘Series 2007-
USD 2,777,454 1,915,010 0.02
AMC1 A1’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 ‘Series 2007-
USD 2,791,000 2,487,770 0.03
WFH2 M3’ FRN 25/3/2037
CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 ‘
USD 429,117 423,382 0.00
Series 2007-A6 1A11’ 6% 25/6/2037
City of New York NY 2.85% 1/8/2031
USD 460,000 492,458 0.01
City of New York NY 2.9% 1/8/2032
USD 3,845,000 4,114,919 0.04
City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042
USD 475,000 549,981 0.01
City of Riverside CA Electric Revenue 7.605% 1/10/2040
USD 1,055,000 1,755,314 0.02
Claremont Mckenna College 3.378% 1/1/2050
USD 1,675,000 1,805,409 0.02
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375%
EUR 4,131,000 5,093,230 0.05
15/5/2026*
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co ‘144A’ 6.25%
USD 399,000 423,937 0.00
15/5/2026
Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027
USD 589,000 617,455 0.01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc ‘144A’ 5.125%
USD 206,000 207,415 0.00
15/8/2027
Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 1,400,000 1,313,247 0.01
20/10/2030
Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 1,375,000 1,210,639 0.01
20/10/2030
Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050
USD 2,200,000 2,210,354 0.02
Colfax Corp 3.25% 15/5/2025
EUR 481,000 585,151 0.01
Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024
USD 343,000 357,614 0.00
COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust ‘Series 2018-3 M1’ ‘
USD 270,000 271,599 0.00
144A’ FRN 26/10/2048
Comcast Corp 1.95% 15/1/2031
USD 3,061,000 3,144,891 0.03
Comcast Corp 3.75% 1/4/2040
USD 3,265,000 3,831,210 0.04
Comcast Corp 4% 1/3/2048
USD 2,155,000 2,578,585 0.03
118/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Comcast Corp 4.95% 15/10/2058
USD 3,478,000 4,960,113 0.05
COMM 2013-300P Mortgage Trust ‘Series 2013-300P D’ ‘
USD 100,000 102,194 0.00
144A’ FRN 10/8/2030
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A2’ ‘144A’ 3.367%
USD 640,000 609,489 0.01
10/2/2028
COMM 2013-WWP Mortgage Trust ‘Series 2013-WWP D’ ‘144A
USD 1,740,000 1,862,263 0.02
’ 3.898% 10/3/2031
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR15 C’
USD 1,431,283 1,521,349 0.02
FRN 10/2/2047
COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS4 C’ FRN
USD 342,804 340,365 0.00
10/8/2047
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR25 XA’
USD 4,439,088 153,842 0.00
FRN 10/8/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 D’ ‘
USD 216,000 191,202 0.00
144A’ FRN 10/2/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 C’ FRN
USD 1,431,283 1,387,542 0.01
10/7/2048
COMM 2015-LC23 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC23 A4’
USD 1,316,780 1,479,150 0.02
3.774% 10/10/2048
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M D’ ‘
USD 1,100,000 1,078,028 0.01
144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M XA’ ‘
USD 111,320,422 478,678 0.01
144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 D’ ‘
USD 311,100 230,757 0.00
144A’ 3% 10/9/2050
COMM 2018-COR3 Mortgage Trust ‘Series 2018-COR3 XD’ ‘
USD 2,910,275 316,836 0.00
144A’ FRN 10/5/2051
Commercial Metals Co 4.875% 15/5/2023
USD 3,575,000 3,731,031 0.04
Commercial Metals Co 5.375% 15/7/2027
USD 5,168,000 5,444,798 0.06
Commercial Metals Co 5.75% 15/4/2026
USD 1,559,000 1,625,982 0.02
Commonwealth Financing Authority 3.807% 1/6/2041
USD 10,465,000 11,946,478 0.12
Commonwealth Financing Authority 3.864% 1/6/2038
USD 1,020,000 1,193,823 0.01
Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038
USD 425,000 516,116 0.01
Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049
USD 2,580,000 2,810,962 0.03
Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039
USD 235,000 335,579 0.00
CommScope Inc ‘144A’ 6% 1/3/2026
USD 3,822,000 4,074,711 0.04
CommScope Inc ‘144A’ 7.125% 1/7/2028*
USD 1,438,000 1,535,166 0.02
CommScope Inc ‘144A’ 8.25% 1/3/2027
USD 2,917,000 3,153,992 0.03
Concho Resources Inc 2.4% 15/2/2031
USD 433,000 423,843 0.00
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ‘144A’ 6.75%
USD 398,000 411,054 0.00
1/10/2026
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 1,980,000 2,193,880 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 1,335,000 1,512,281 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-3 M1’ FRN 15/3/2028
USD 1,304,010 1,302,294 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-6 M1’ FRN 15/1/2029
USD 771,335 787,328 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A5’ FRN 1/3/2030
USD 865,526 533,506 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A6’ FRN 1/3/2030
USD 928,278 551,637 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-4 M1’ FRN 1/4/2030
USD 275,141 250,661 0.00
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-6 M1’ FRN 1/6/2030
USD 680,084 663,255 0.01
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 M1’ FRN 1/9/2030
USD 2,022,035 1,865,404 0.02
119/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 A1’ 6.28% 1/9/2030
USD 651,078 677,243 0.01
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-1 A5’
USD 1,320,104 485,803 0.01
FRN 1/9/2029
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-4 A6’
USD 1,650,638 600,802 0.01
FRN 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A6’
USD 1,872,729 960,521 0.01
7.96% 1/5/2031
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-5 A7’
USD 3,408,392 1,798,567 0.02
8.2% 1/5/2031
Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3.474% 15/12/2029
USD 598,000 645,071 0.01
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 137 131 0.00
8.388% 1/11/2020
Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034
USD 850,000 1,224,187 0.01
Cottage Health Obligated Group 3.304% 1/11/2049
USD 291,000 319,773 0.00
Coty Inc 4% 15/4/2023
EUR 400,000 412,618 0.00
Coty Inc 4.75% 15/4/2026*
EUR 400,000 404,317 0.00
Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series 2006-BC4
USD 4,800,000 3,872,095 0.04
M1’ FRN 25/11/2036
Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) ‘
USD 896,518 945,170 0.01
Series 2006-S3 A4’ 6.501% 25/1/2029
County of Broward FL Airport System Revenue 2.814%
USD 955,000 972,739 0.01
1/10/2031
County of Broward FL Airport System Revenue 2.914%
USD 850,000 868,322 0.01
1/10/2032
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030
USD 3,395,000 3,364,581 0.03
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354% 1/10/2029
USD 435,000 455,021 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.454% 1/10/2030
USD 795,000 830,755 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.504% 1/10/2031
USD 745,000 778,808 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4.062% 1/10/2031
USD 1,475,000 1,626,401 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038
USD 1,725,000 1,970,071 0.02
Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A ‘Series 2013-
USD 728,789 726,782 0.01
A B’ ‘144A’ 2.5% 25/1/2030
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp ‘
USD 7,040 7,201 0.00
Series 2005-C2 AMFX’ 4.877% 15/4/2037
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates ‘Series
USD 7,509,583 4,173,530 0.04
2009-12R 3A1’ ‘144A’ 6.5% 27/10/2037
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC ‘
USD 1,979,168 1,575,193 0.02
Series 2007-CB6 A4’ ‘144A’ FRN 25/7/2037
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 357,082 349,456 0.00
(Stepup coupon) ‘Series 2006-CB2 AF4’ 3.181% 25/12/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 3,693,097 (Stepup coupon) ‘Series 2006-SL1 A2’ ‘144A’ 6.056% 538,494 0.01
25/9/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC
USD 705,000 (Stepup coupon) ‘Series 2006-MH1 B1’ ‘144A’ 6.25% 734,708 0.01
25/10/2036
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75%
USD 515,000 538,695 0.01
1/2/2026
Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029
USD 1,808,000 1,986,529 0.02
Crown Castle International Corp 4.15% 1/7/2050
USD 4,844,000 5,682,196 0.06
Crown Castle International Corp 4.3% 15/2/2029
USD 1,031,000 1,211,809 0.01
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625%
USD 4,124,000 4,103,380 0.04
15/10/2025
120/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C2
USD 1,164,110 1,201,228 0.01
B’ FRN 15/6/2057
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050
USD 19,163,000 288,467 0.00
CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2018-
USD 887,395 957,300 0.01
C14 C’ FRN 15/11/2051
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD 742,000 797,951 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026
USD 3,312,000 3,477,600 0.04
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/4/2027
USD 553,000 586,733 0.01
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.75% 15/1/2030
USD 2,542,000 2,773,163 0.03
CSC Holdings LLC ‘144A’ 6.5% 1/2/2029
USD 675,000 761,275 0.01
CSMC 2014-USA OA LLC ‘Series 2014-USA X2’ ‘144A’ FRN
USD 116,659,107 452,637 0.00
15/9/2037
CSMC 2017-TIME ‘Series 2017-TIME A’ ‘144A’ 3.646%
USD 770,000 786,428 0.01
13/11/2039
CSMC 2018-RPL8 Trust ‘Series 2018-RPL8 A1’ ‘144A’ FRN
USD 8,112,092 8,161,110 0.08
25/7/2058
CSMC Series 2009-5R ‘Series 2009-5R 4A4’ ‘144A’ FRN
USD 1,505,845 1,151,672 0.01
25/6/2036
CSMC Series 2014-11R ‘Series 2014-11R 16A1’ ‘144A’
USD 1,786,255 1,825,169 0.02
FRN 27/9/2047
CSMC Series 2014-4R ‘Series 2014-4R 16A3’ ‘144A’ FRN
USD 761,617 722,158 0.01
27/2/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A4’ ‘144A’ FRN
USD 1,650,000 1,210,038 0.01
27/10/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A2’ ‘144A’ FRN
USD 456,158 451,587 0.00
27/11/2036
CSMC Trust 2017-PFHP ‘Series2017-PFHP A’ ‘144A’ FRN
USD 790,000 764,567 0.01
15/12/2030
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A CR’ ‘144A’
USD 530,000 509,576 0.01
FRN20/7/2028
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A DR’ ‘144A’FRN
USD 500,000 477,273 0.01
20/7/2028
Cutwater 2014-I Ltd ‘Series 2014-1A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 401,300 400,678 0.00
15/7/2026
CVP Cascade CLO-1 Ltd ‘Series 2013-CLO1 A1R’ ‘144A’
USD 34,294 34,281 0.00
FRN 16/1/2026
CVS Health Corp 2.7% 21/8/2040
USD 694,000 671,814 0.01
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘Series
USD 5,783,148 5,721,685 0.06
2005-16 1AF’ FRN 25/4/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up
USD 3,041,228 3,097,783 0.03
coupon) ‘Series 2005-17 1AF4’ 6.047% 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 ‘Series
USD 170,552 166,645 0.00
2006-11 3AV2’ FRN 25/9/2046
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 ‘Series
USD 5,828,994 4,307,262 0.04
2006-18 M1’ FRN 25/3/2037
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U ‘
USD 623,851 590,993 0.01
Series 2004-U 2A’ FRN 15/3/2034
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 ‘Series
USD 389,781 431,954 0.00
2006-S5 A5’ 6.155% 25/6/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 4,194,874 Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1A’ ‘144A’ FRN 4,030,365 0.04
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 146,507 Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1B’ ‘144A’ FRN 139,290 0.00
15/5/2035
121/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘
USD 487,011 474,897 0.01
Series 2005-B 2A’ FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C ‘
USD 2,174,536 2,099,197 0.02
Series 2006-C 2A’ FRN 15/5/2036
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H ‘
USD 1,224,033 1,022,391 0.01
Series 2006-H 1A’ FRN 15/11/2036
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.45% 15/11/2029
USD 2,100,000 2,296,297 0.02
Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046
USD 1,880,000 2,245,068 0.02
Dallas/Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045
USD 1,460,000 1,528,569 0.02
Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027
USD 284,000 302,220 0.00
DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030
USD 3,323,000 3,508,839 0.04
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust ‘Series 2017-C6 XD’ FRN
USD 4,389,268 237,416 0.00
10/6/2050
DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust ‘Series 2011-LC1A E’ ‘
USD 900,000 900,553 0.01
144A’ FRN 10/11/2046
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK D’ ‘
USD 1,080,000 1,117,399 0.01
144A’ FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK E’ ‘
USD 7,978,260 8,092,750 0.08
144A’ FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK F’ ‘
USD 1,792,265 1,783,482 0.02
144A’ FRN 10/10/2034
DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/5/2029
USD 195,000 205,567 0.00
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/7/2025
USD 267,000 287,025 0.00
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’
USD 4,500,000 4,452,158 0.05
FRN 20/10/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A E’ ‘144A’
USD 500,000 440,251 0.00
FRN 20/10/2030
Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO ‘Series 2017-AMO D
USD 1,400,000 1,031,821 0.01
’ ‘144A’ FRN 5/6/2035
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.85%
USD 10,249,000 12,030,746 0.12
15/7/2025
Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust 4.25%
USD 192,519 170,237 0.00
30/7/2023
Deutsche ALT-A Securities Inc ALT ‘Series 2007-RS1 A2’
USD 38,342 36,641 0.00
‘144A’ FRN 27/1/2037
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 6,813,883 4,660,423 0.05
2007-OA4/DE ‘Series 2007- OA4 A2A’ FRN 25/8/2047
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 368,199 359,205 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A3’ FRN 25/7/2036
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 235,027 229,308 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A8’ FRN 25/7/2036
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co ‘
USD 3,314,000 2,585,202 0.03
144A’ 5.375% 15/8/2026
Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028
USD 865,000 978,021 0.01
DISH DBS Corp 6.75% 1/6/2021
USD 1,750,000 1,805,125 0.02
District of Columbia 5% 15/7/2034
USD 900,000 1,048,572 0.01
District of Columbia 5% 15/7/2035
USD 900,000 1,045,769 0.01
Dividend Solar Loans 2018-1 LLC ‘Series 2018-1 B’ ‘
USD 343,833 344,535 0.00
144A’ 4.29% 20/7/2038
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A BR’ ‘144A’
USD 1,507,000 1,479,063 0.02
FRN 20/4/2028
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’
USD 640,000 614,379 0.01
FRN 20/4/2028
Dow Chemical Co/The 0.5% 15/3/2027
EUR 1,580,000 1,809,711 0.02
122/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Dryden 53 CLO Ltd ‘Series 2017-53A A’ ‘144A’ FRN
USD 10,667,000 10,607,988 0.11
15/1/2031
Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A CRR’ ‘
USD 250,000 238,806 0.00
144A’ FRN 15/10/2027
Dryden XXVI Senior Loan Fund ‘Series 2013-26A AR’ ‘
USD 530,000 527,345 0.01
144A’ FRN 15/4/2029
Dryden XXVIII Senior Loan Fund ‘Series 2013-28A A1LR’
USD 6,206,000 6,175,393 0.06
‘144A’ FRN 15/8/2030
Dun & Bradstreet Corp/The ‘144A’ 6.875% 15/8/2026
USD 1,695,000 1,850,330 0.02
Dun & Bradstreet Corp/The ‘144A’ 10.25% 15/2/2027
USD 3,139,000 3,570,032 0.04
DuPont de Nemours Inc 2.169% 1/5/2023
USD 2,554,000 2,605,070 0.03
Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A C’ ‘144A’
USD 1,000,000 977,739 0.01
FRN 15/10/2030
Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021
USD 3,509,000 3,620,849 0.04
Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023
USD 5,752,000 6,373,935 0.07
Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/8/2028
USD 1,733,000 2,046,023 0.02
Elevation CLO 2018-10 Ltd ‘Series 2018-10A B’ ‘144A’
USD 1,577,000 1,568,583 0.02
FRN 20/10/2031
Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust ‘Series
USD 960,000 1,051,572 0.01
2015-11MD A’ ‘144A’ FRN 10/9/2035
Emerson Park CLO Ltd ‘Series 2013-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 560,000 557,539 0.01
15/7/2025
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD 2,023,000 2,022,140 0.02
5.5% 30/1/2026
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’
USD 1,795,000 1,832,812 0.02
5.75% 30/1/2028
Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/1/2030
USD 908,000 969,486 0.01
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025
USD 2,285,000 2,319,789 0.02
Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A
USD 245,268 245,497 0.00
’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Exxon Mobil Corp 1.408% 26/6/2039
EUR 3,770,000 4,454,460 0.05
Exxon Mobil Corp 3.452% 15/4/2051
USD 7,694,000 8,555,885 0.09
Fannie Mae Interest Strip FRN 25/10/2037
USD 84,561 12,940 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5% 25/2/2036
USD 83,464 12,404 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5% 25/4/2036
USD 258,052 40,575 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5% 25/7/2036
USD 305,570 47,196 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5% 25/8/2037
USD 142,666 18,471 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5% 25/1/2038
USD 614,620 103,137 0.00
Fannie Mae Interest Strip 5.5% 25/1/2039
USD 1,562,942 285,006 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK8922’ 4.5% 1/8/2048
USD 35,238,937 38,081,179 0.39
Fannie Mae Pool ‘BN4334’ 4.5% 1/2/2049
USD 944,624 1,020,462 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN5278’ 4.5% 1/2/2049
USD 37,439,686 40,463,544 0.42
Fannie Mae Pool ‘BP0588’ 4.5% 1/12/2049
USD 212,797 229,991 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA1564’ 4.5% 1/4/2048
USD 219,554 237,597 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA1907’ 4.5% 1/6/2048
USD 30,849,797 33,364,521 0.34
Fannie Mae Pool ‘CA2057’ 4.5% 1/7/2048
USD 16,476,797 17,798,999 0.18
Fannie Mae Pool ‘CA2209’ 4.5% 1/8/2048
USD 7,851,742 8,488,021 0.09
Fannie Mae Pool ‘CA2489’ 4.5% 1/10/2048
USD 10,221,901 11,048,320 0.11
Fannie Mae Pool ‘CA2641’ 4.5% 1/11/2048
USD 4,000,000 4,323,186 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA2855’ 4.5% 1/12/2048
USD 2,534,640 2,739,431 0.03
123/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘CA2963’ 4.5% 1/1/2049
USD 824,895 891,594 0.01
Fannie Mae Pool ‘FM1389’ 4.5% 1/6/2049
USD 32,724,107 35,326,338 0.36
Fannie Mae Pool ‘FM1582’ 4.5% 1/8/2049
USD 301,241 325,556 0.00
Fannie Mae Pool ‘FM1977’ 4.5% 1/1/2049
USD 6,457,999 6,989,742 0.07
Fannie Mae Pool ‘FM2214’ 4.5% 1/4/2049
USD 62,375,164 67,364,903 0.69
Fannie Mae Pool ‘FM3619’ 4.5% 1/1/2050
USD 194,098,497 209,421,312 2.15
Fannie Mae Pool ‘FM3834’ 4.5% 1/2/2050
USD 495,422 535,376 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3416’ 4.5% 1/7/2048
USD 379,287 409,943 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3564’ 4.5% 1/1/2049
USD 467,842 505,078 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3593’ 4.5% 1/2/2049
USD 32,525 35,122 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3616’ 4.5% 1/3/2049
USD 455,184 491,628 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3694’ 4.5% 1/7/2049
USD 965,806 1,043,325 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3747’ 4.5% 1/8/2049
USD 28,385,139 30,663,876 0.31
Fannie Mae Pool ‘MA3879’ 4.5% 1/12/2049
USD 12,998,704 14,042,244 0.14
Fannie Mae REMICS ‘Series 2015-34 GI’ 6% 25/6/2045
USD 2,209,131 481,472 0.01
FedEx Corp 4.25% 15/5/2030
USD 2,810,000 3,365,213 0.03
Fidelity National Information Services Inc 0.625%
EUR 1,560,000 1,896,298 0.02
3/12/2025
Fidelity National Information Services Inc 2.95%
EUR 345,000 494,488 0.01
21/5/2039
Fidelity National Information Services Inc 3.36%
GBP 960,000 1,482,981 0.02
21/5/2031
First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 ‘Series
USD 799,734 735,956 0.01
2004-FFH3 M3’ FRN 25/10/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 ‘Series
USD 1,637,117 1,261,737 0.01
2006-FF13 A1’ FRN 25/10/2036
FirstEnergy Transmission LLC ‘144A’ 4.35% 15/1/2025
USD 3,815,000 4,248,349 0.04
Fiserv Inc 2.65% 1/6/2030
USD 3,195,000 3,421,667 0.04
Fiserv Inc 3% 1/7/2031
GBP 820,000 1,230,582 0.01
Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029
USD 3,978,000 4,519,560 0.05
Fiserv Inc 4.4% 1/7/2049
USD 870,000 1,087,139 0.01
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp ‘
USD 7,341,000 7,433,533 0.08
144A’ 7.875% 15/11/2025
Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’
USD 710,262 705,569 0.01
FRN 15/4/2027
Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’
USD 3,025,000 2,959,710 0.03
FRN 15/4/2027
Ford Foundation/The 2.415% 1/6/2050
USD 135,000 137,981 0.00
Ford Motor Co 8.5% 21/4/2023
USD 1,750,000 1,935,334 0.02
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025
EUR 2,797,000 3,236,038 0.03
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025
USD 200,000 210,302 0.00
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024
USD 4,572,000 4,880,610 0.05
Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028
USD 3,663,000 3,726,535 0.04
Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024
USD 8,077,000 8,601,157 0.09
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 786,251 876,912 0.01
Certificates FRN 25/1/2025
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 601,139 691,099 0.01
Certificates FRN 25/11/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 877,854 967,064 0.01
Certificates 3.241% 25/9/2024
124/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 178,668 205,773 0.00
Certificates 3.413% 25/12/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 601,139 701,799 0.01
Certificates 3.444% 25/12/2027
Freddie Mac Pool ‘SD8019’ 4.5% 1/10/2049
USD 69,478 75,052 0.00
Freddie Mac Pool ‘SD8059’ 4.5% 1/4/2050
USD 5,000,004 5,411,580 0.06
Freddie Mac Pool ‘ZA5568’ 4.5% 1/7/2048
USD 6,499,969 7,047,114 0.07
Freddie Mac Pool ‘ZA5638’ 4.5% 1/8/2048
USD 39,655,642 42,849,452 0.44
Freddie Mac Pool ‘ZA6266’ 4.5% 1/1/2049
USD 89,293 96,510 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZA6368’ 4.5% 1/2/2049
USD 38,763 41,873 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZN3245’ 4.5% 1/2/2049
USD 9,765,899 10,555,251 0.11
Freddie Mac Pool ‘ZN4957’ 4.5% 1/4/2049
USD 101,484 109,672 0.00
Freddie Mac Pool ‘ZS4773’ 4.5% 1/6/2048
USD 910,807 984,460 0.01
Freddie Mac Pool ‘ZS4786’ 4.5% 1/8/2048
USD 12,998,703 14,066,224 0.14
Freddie Mac Pool ‘ZS4791’ 4.5% 1/9/2048
USD 17,998,704 19,465,833 0.20
Freddie Mac Pool ‘ZT2088’ 4.5% 1/6/2049
USD 13,098,691 14,149,797 0.15
Freddie Mac REMICS ‘Series 4999 QI’ 4% 25/5/2050
USD 3,417,428 540,114 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 5014 DI’ 4% 25/9/2050
USD 2,400,000 311,250 0.00
Freddie Mac REMICS ‘Series 4995 BI’ 4.5% 25/6/2050
USD 3,444,131 450,063 0.00
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 384,713 432,546 0.00
Series 2015-DN1 B’ FRN 25/1/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 409,928 414,772 0.00
Series 2015-HQ2 B’ FRN 25/5/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,165,455 1,198,421 0.01
Series 2017-DNA2 B1’ FRN 25/10/2029
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,538,279 1,556,285 0.02
Series 2017-DNA3 B1’ FRN 25/3/2030
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 464,907 451,195 0.00
Series 2017-HRP1 M2’ FRN 25/12/2042
Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027
USD 954,000 1,012,652 0.01
Freeport-McMoRan Inc 5.25% 1/9/2029
USD 204,000 224,235 0.00
FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust ‘Series 2017-KGX1 BFX’
USD 782,435 822,562 0.01
‘144A’ FRN 25/10/2027
FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025
USD 1,262,121 1,401,086 0.01
Fremont Home Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1’ FRN
USD 4,061,286 3,184,697 0.03
25/2/2037
FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB52 A10F’
USD 1,934,123 2,073,349 0.02
FRN 25/6/2028
FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB53 A10F’
USD 1,196,152 1,350,342 0.01
FRN 25/6/2028
Frontier Communications Corp (Defaulted) ‘144A’ 8.5%
USD 1,900,000 1,930,400 0.02
1/4/2026
Galaxy XXIII CLO Ltd ‘Series 2017-23A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 247,675 0.00
24/4/2029
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A B’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 244,665 0.00
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A C’ ‘144A’ FRN
USD 850,000 806,848 0.01
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A D’ ‘144A’ FRN
USD 2,130,000 2,003,743 0.02
15/11/2026
GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051
USD 3,838,642 3,609,228 0.04
GE Capital Funding LLC ‘144A’ 3.45% 15/5/2025
USD 10,460,000 11,091,913 0.11
125/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
GE Capital Funding LLC ‘144A’ 4.4% 15/5/2030
USD 2,933,000 3,083,240 0.03
General Electric Co 4.35% 1/5/2050
USD 1,215,000 1,228,184 0.01
General Mills Inc 2.875% 15/4/2030
USD 2,450,000 2,700,767 0.03
General Motors Co 6.125% 1/10/2025
USD 6,869,000 8,056,675 0.08
General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027
USD 5,000,000 4,992,929 0.05
General Motors Financial Co Inc 2.75% 20/6/2025
USD 4,039,000 4,162,641 0.04
General Motors Financial Co Inc 2.9% 26/2/2025
USD 210,000 218,154 0.00
General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/4/2022
USD 750,000 772,141 0.01
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 3,364,000 3,665,298 0.04
George Washington University/ The 4.126% 15/9/2048
USD 2,165,000 2,802,715 0.03
Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 2.3% 30/4/2030
USD 3,692,000 3,912,125 0.04
GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series
USD 227,946 224,861 0.00
2005-2 ‘Series 2005-2 A2C’ FRN 25/12/2035
Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 2,090,000 2,017,297 0.02
15/10/2030
Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN
USD 4,077,000 3,892,960 0.04
15/10/2030
Gilead Sciences Inc 4.15% 1/3/2047
USD 2,124,000 2,709,332 0.03
Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)
USD 800,000 704,608 0.01
Glencore Funding LLC ‘144A’ 1.625% 1/9/2025
USD 2,970,000 2,965,138 0.03
Global Payments Inc 2.9% 15/5/2030
USD 5,674,000 6,090,884 0.06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031
USD 2,890,000 3,003,895 0.03
Golden Entertainment Inc ‘144A’ 7.625% 15/4/2026
USD 904,000 860,278 0.01
Golden Nugget Inc ‘144A’ 6.75% 15/10/2024
USD 1,985,000 1,679,806 0.02
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd ‘Series 2019- 5A
USD 1,000,000 993,968 0.01
A’ ‘144A’ FRN 20/10/2032
Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd ‘Series 2020-7A
USD 2,500,000 2,487,076 0.03
D’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd ‘Series 2014-9A AR2
USD 720,000 715,472 0.01
’ ‘144A’ FRN 29/10/2029
Goldentree Loan Opportunities X Ltd ‘Series 2015-10A AR
USD 1,166,000 1,156,636 0.01
’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A
USD 1,255,000 1,244,377 0.01
AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd ‘Series 2017-
USD 2,330,000 2,239,806 0.02
1A CR’ ‘144A’ FRN 20/4/2029
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd ‘Series 2017-
USD 3,000,000 2,786,297 0.03
1A DR’ ‘144A’ FRN 20/4/2029
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029
USD 716,000 839,276 0.01
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27/3/2025
EUR 3,265,000 4,403,610 0.05
Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026
USD 359,000 360,795 0.00
Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9.5% 31/5/2025
USD 250,000 281,094 0.00
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-48
USD 4,349,661 161,343 0.00
IO’ FRN 16/2/2050
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-63
USD 12,649,889 332,955 0.00
IO’ FRN 16/9/2051
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-23
USD 1,788,737 18,400 0.00
IO’ FRN 16/6/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-30
USD 9,613,683 307,294 0.00
IO’ FRN 16/9/2053
126/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-
USD 2,066,313 54,702 0.00
191 IO’ FRN 16/11/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2013-78
USD 10,542,975 359,728 0.00
IO’ FRN 16/10/2054
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-22
USD 11,648,748 399,004 0.00
IO’ FRN 16/3/2055
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-
USD 4,676,784 236,997 0.00
173 IO’ FRN 16/9/2055
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 10,005,207 625,158 0.01
128 IO’ FRN 16/9/2056
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-37
USD 1,749,662 79,478 0.00
IO’ FRN 16/10/2056
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-67
USD 2,393,797 137,252 0.00
IO’ FRN 16/7/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-36
USD 2,431,240 131,795 0.00
IO’ FRN 16/8/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 5,519,341 331,971 0.00
125 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 5,858,500 370,786 0.00
165 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-96
USD 13,094,730 728,358 0.01
IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 5,806,603 437,222 0.00
113 IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-26
USD 13,359,810 672,992 0.01
IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 4,204,473 258,189 0.00
110 IO’ FRN 16/5/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 5,767,899 346,427 0.00
152 IO’ FRN 15/8/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 18,538,231 1,202,398 0.01
162 IO’ FRN 16/9/2058
Government National Mortgage Association ‘Series 2016-
USD 543,954 556,508 0.01
158 VA’ 2% 16/3/2035
Government National Mortgage Association ‘Series 2015-97
USD 860,463 897,879 0.01
VA’ 2.25% 16/12/2038
GPMT 2018-FL1 Ltd ‘Series 2018-FL1 A’ ‘144A’ FRN
USD 551,788 542,173 0.01
21/11/2035
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE E’ ‘
USD 8,902,580 8,866,066 0.09
144A’ FRN 10/6/2028
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE F’ ‘
USD 8,438,845 8,349,281 0.09
144A’ FRN 10/6/2028
Gran Tierra Energy Inc ‘144A’ 7.75% 23/5/2027
USD 267,000 118,782 0.00
Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids
USD 695,000 931,394 0.01
Hydroelectric Project 4.584% 1/1/2040
Gray Television Inc ‘144A’ 5.875% 15/7/2026
USD 663,000 691,675 0.01
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System
USD 1,075,000 1,179,060 0.01
Revenue 3.056% 1/7/2039
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue
USD 475,000 582,414 0.01
5.25% 1/7/2033
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD 4,515,000 2,596,125 0.03
‘144A’ 9% 30/9/2021
Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M1B’ FRN
USD 1,020,000 1,071,324 0.01
15/12/2029
GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 ‘Series 2006-
USD 1,487,239 1,421,572 0.01
AR2 4A1’ FRN 25/3/2036
127/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Grippen Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 370,000 370,380 0.00
20/1/2030
GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2012-TMSQ D’ ‘
USD 750,000 659,917 0.01
144A’ FRN 10/12/2030
GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2017-375H A’ ‘
USD 440,000 487,374 0.01
144A’ FRN 10/9/2037
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series
USD 25,000,000 305,886 0.00
2005-ROCK X1’ ‘144A’ FRN 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘Series
USD 2,452,265 2,797,193 0.03
2005-ROCK A’ ‘144A’ 5.366% 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT ‘Series
USD 1,055,000 1,049,731 0.01
2016-RENT C’ ‘144A’ FRN 10/2/2029
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 1,450,000 1,440,062 0.02
2017-500K D’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 2,000,000 1,969,074 0.02
2017-500K E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 1,119,000 1,099,123 0.01
2017-500K F’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 675,000 611,604 0.01
2017-500K G’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ‘Series
USD 2,170,000 2,142,148 0.02
2017-GPTX A’ ‘144A’ 2.856% 10/5/2034
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 ‘Series 2012-
USD 618,000 628,652 0.01
GCJ9 C’ ‘144A’ FRN 10/11/2045
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-
USD 110,000 115,048 0.00
GC20 B’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series 2014-
USD 1,097,180 27,129 0.00
GC20 XA’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-590M ‘Series 2015-
USD 1,200,000 1,155,510 0.01
590M E’ ‘144A’ FRN 10/10/2035
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 D
USD 1,077,279 843,187 0.01
’ ‘144A’ 3% 10/8/2050
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 E
USD 744,267 534,027 0.01
’ ‘144A’ 3% 10/8/2050
GSAA Home Equity Trust 2006- 5 ‘Series 2006-5 1A1’ FRN
USD 11,968,620 5,358,090 0.06
25/3/2036
GSAA Home Equity Trust 2007- 2 ‘Series 2007-2 AF3’ FRN
USD 463,828 135,911 0.00
25/3/2037
GSAMP Trust 2007-H1 ‘Series 2007-H1 A1B’ FRN 25/1/2047
USD 1,145,613 760,094 0.01
GSAMP Trust 2007-HSBC1 ‘Series 2007-HS1 M6’ FRN
USD 2,000,000 1,993,656 0.02
25/2/2047
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 ‘Series 2005-RP1 1AF
USD 1,095,462 954,434 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/1/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 ‘Series 2005-RP2 1AF
USD 1,309,023 1,182,390 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/3/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 ‘Series 2006-RP1 1AF1
USD 1,025,904 832,805 0.01
’ ‘144A’ FRN 25/1/2036
GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F ‘Series 2006-7F 4A2’
USD 2,066,762 1,183,654 0.01
6.5% 25/8/2036
GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F ‘Series 2007-1F 2A4’
USD 1,643,328 1,854,225 0.02
5.5% 25/1/2037
GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 ‘Series 2007-OA2 2A1’
USD 4,981,092 3,630,213 0.04
FRN 25/6/2047
H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025
USD 852,000 886,617 0.01
Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A
USD 250,000 250,696 0.00
C’ ‘144A’ FRN 1/8/2025
128/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A
USD 680,000 676,795 0.01
B1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A
USD 1,124,038 1,113,945 0.01
AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024
USD 977,000 1,033,075 0.01
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.875% 15/5/2026*
USD 292,000 318,903 0.00
Hanesbrands Inc ‘144A’ 5.375% 15/5/2025
USD 500,000 534,625 0.01
HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 ‘Series 2006- 12
USD 17,678,567 15,418,128 0.16
1A1A’ FRN 19/12/2036
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 ‘Series 2007-4 2A2
USD 634,119 545,443 0.01
’ FRN 19/7/2047
HCA Inc 5.25% 15/4/2025
USD 1,580,000 1,842,390 0.02
HCA Inc 5.25% 15/6/2026
USD 2,751,000 3,248,975 0.03
HCA Inc 5.375% 1/2/2025
USD 1,702,000 1,921,532 0.02
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 1,020,000 1,160,199 0.01
HCA Inc 5.625% 1/9/2028
USD 487,000 579,786 0.01
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 983,000 1,126,764 0.01
HCA Inc 5.875% 1/2/2029
USD 923,000 1,127,214 0.01
HD Supply Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2026
USD 431,000 454,880 0.00
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18
USD 320,000 314,143 0.00
A1B’ ‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series 12A-18 D
USD 650,000 528,897 0.01
’ ‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd ‘Series 6A-2015
USD 2,810,790 2,772,856 0.03
A1R’ ‘144A’ FRN 5/2/2031
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 CR
USD 80,000 77,403 0.00
’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 1/9/2024
USD 329,000 331,022 0.00
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030
USD 913,000 942,380 0.01
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 1/5/2026
USD 360,000 373,075 0.00
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD 3,576,000 3,638,205 0.04
Corp 4.625% 1/4/2025
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD 850,000 877,468 0.01
Corp 4.875% 1/4/2027
Hologic Inc ‘144A’ 4.375% 15/10/2025
USD 314,000 320,178 0.00
Home Equity Asset Trust 2007- 1 ‘Series 2007-1 2A3’ FRN
USD 1,980,000 1,682,123 0.02
25/5/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 8,731,637 6,737,413 0.07
2006-E ‘Series 2006- E 2A3’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 1,790,350 1,298,476 0.01
2007-A ‘Series 2007-A 2A2’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 8,756,015 6,398,566 0.07
2007-A ‘Series 2007-A 2A3’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD
USD 481,919 476,105 0.01
2004-A ‘Series 2004-A M2’ FRN 25/7/2034
Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 ‘Series 2005-1 A3’
USD 1,017,761 956,738 0.01
FRN 15/4/2036
Honeywell International Inc 0.75% 10/3/2032
EUR 650,000 772,515 0.01
Horizon Therapeutics USA Inc ‘144A’ 5.5% 1/8/2027
USD 204,000 221,685 0.00
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025
USD 563,000 573,109 0.01
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028
USD 845,000 857,147 0.01
Howmet Aerospace Inc 5.125% 1/10/2024
USD 413,000 443,543 0.00
129/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Howmet Aerospace Inc 5.9% 1/2/2027
USD 5,115,000 5,791,352 0.06
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series 2016- 10HY
USD 1,630,000 1,755,344 0.02
A’ ‘144A’ 2.835% 10/8/2038
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/4/2025
USD 1,090,000 1,192,519 0.01
Hyundai Capital America ‘144A’ 3.4% 20/6/2024
USD 6,638,000 7,058,061 0.07
Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047
USD 925,000 1,109,241 0.01
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 162,000 155,382 0.00
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027
USD 816,000 816,661 0.01
iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
USD 882,617 928,725 0.01
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS AFX’ ‘144A’ FRN
USD 1,210,000 1,290,271 0.01
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS BFX’ ‘144A’ FRN
USD 2,669,820 2,752,156 0.03
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS DFX’ ‘144A’ FRN
USD 5,620,171 5,413,286 0.06
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS EFX’ ‘144A’ FRN
USD 2,000,000 1,879,204 0.02
15/6/2034
Indiana Housing & Community Development Authority 3.8%
USD 410,000 451,031 0.00
1/7/2038
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 ‘Series 2007-
USD 3,943,284 256,009 0.00
HOA1 AXPP’ FRN 25/7/2047
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 ‘Series 2006-
USD 743,888 667,270 0.01
AR15 A1’ FRN 25/7/2036
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 ‘Series 2007-
USD 7,142,887 4,919,400 0.05
AR19 3A1’ FRN 25/9/2037
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 ‘Series 2007-
USD 848,524 715,658 0.01
FLX5 2A2’ FRN 25/8/2037
International Business Machines Corp 2.95% 15/5/2050
USD 918,000 942,059 0.01
International Business Machines Corp 4.25% 15/5/2049
USD 7,443,000 9,361,523 0.10
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1 E’
USD 1,915,882 1,915,063 0.02
‘144A’ FRN 17/3/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 A’
USD 2,383,203 2,386,568 0.02
‘144A’ FRN 17/7/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3 E’
USD 2,152,771 2,139,627 0.02
‘144A’ FRN 17/7/2037
IQVIA Inc (Restricted) 2.875% 15/6/2028
EUR 1,198,000 1,468,676 0.02
IQVIA Inc 3.25% 15/3/2025
EUR 750,000 913,650 0.01
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026
USD 872,000 912,330 0.01
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027
USD 654,000 690,183 0.01
IRB Holding Corp ‘144A’ 7% 15/6/2025
USD 867,000 929,576 0.01
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5% 15/7/2028
USD 1,820,000 1,897,368 0.02
Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030
USD 1,317,000 1,393,287 0.01
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) ‘
USD 749,611 746,180 0.01
Series 2006-3 2A3’ ‘144A’ 6.53% 25/9/2037
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 ‘Series 2006-P1 1A
USD 203,002 188,665 0.00
’ ‘144A’ FRN 25/12/2036
IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 ‘Series 2007-HE1
USD 11,051,932 4,006,529 0.04
A4’ FRN 25/5/2037
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,012,000 1,094,182 0.01
2016-NINE ‘Series 2016- NINE A’ ‘144A’ FRN 6/9/2038
Jagged Peak Energy LLC 5.875% 1/5/2026
USD 2,553,000 2,609,255 0.03
130/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 4.625%
USD 275,000 287,557 0.00
15/6/2025
Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A’ 5%
USD 451,000 478,060 0.01
15/6/2028
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.75%
USD 624,000 646,620 0.01
15/6/2025
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.875%
USD 327,000 333,949 0.00
15/7/2024
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75%
USD 1,352,000 1,507,057 0.02
15/2/2028
JobsOhio Beverage System 2.833% 1/1/2038
USD 765,000 824,027 0.01
JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029
USD 2,485,000 2,798,122 0.03
JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 ‘Series 2007-
USD 327,091 290,813 0.00
A2 2A1’ FRN 25/5/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp ‘
USD 1,500,000 1,381,703 0.01
Series 2017-FL10 E’ ‘144A’ FRN 15/6/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp ‘
USD 1,455,000 1,546,379 0.02
Series 2018-AON A’ ‘144A’ 4.128% 5/7/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,421,741 1,425,266 0.01
2015-JP1 ‘Series 2015-JP1 C’ FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,127,841 1,738,160 0.02
2015-JP1 ‘Series 2015-JP1 D’ FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,399,000 2,389,701 0.02
2015-UES ‘Series 2015-UES D’ ‘144A’ FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,504,000 2,489,406 0.03
2015-UES ‘Series 2015-UES E’ ‘144A’ FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 10,620,000 413,755 0.00
2016-JP3 ‘Series 2016-JP3 XC’ ‘144A’ FRN 15/8/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,420,000 2,397,788 0.02
2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’ ‘144A’ 5.35% 5/7/2033
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 244,066 232,265 0.00
2018-WPT ‘Series 2018-WPT FFX’ ‘144A’ 5.542% 5/7/2033
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014- 1
USD 657,950 597,109 0.01
‘Series 2014-CH1 M2’ ‘144A’ FRN 25/11/2024
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 ‘Series
USD 960,000 914,350 0.01
2006-CW1 M1’ FRN 25/5/2036
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up
USD 4,655,000 5,403,327 0.06
coupon) ‘Series 2007-CH1 MF1’ 4.85% 25/11/2036
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 4,631,584 4,658,480 0.05
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 ‘
USD 1,279,388 35,670 0.00
Series 2014-C22 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 1,035,628 21,807 0.00
Series 2014-C23 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 ‘
USD 7,006,000 134,375 0.00
Series 2015-C27 XD’ ‘144A’ FRN 15/2/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 ‘
USD 1,751,213 42,799 0.00
Series 2015-C29 XA’ FRN 15/5/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,480,000 1,172,255 0.01
Series 2015-C33 D1’ ‘144A’ FRN 15/12/2048
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘
USD 887,395 821,720 0.01
Series 2017-JP5 C’ FRN 15/3/2050
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 ‘
USD 1,340,000 1,002,741 0.01
Series 2017-JP5 D’ ‘144A’ FRN 15/3/2050
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 ‘
USD 4,150,000 160,238 0.00
Series 2016-C4 XC’ ‘144A’ FRN 15/12/2049
JPMorgan Chase & Co FRN 1/11/2020 (Perpetual)
USD 884,000 878,665 0.01
131/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)*
USD 1,059,000 1,074,394 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)
USD 1,212,000 1,241,009 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)
USD 506,000 505,368 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 24/3/2031
USD 9,318,000 11,460,464 0.12
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041
USD 3,321,000 3,630,107 0.04
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051
USD 1,578,000 1,692,196 0.02
KAR Auction Services Inc ‘144A’ 5.125% 1/6/2025
USD 373,000 378,129 0.00
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 1,300,000 1,437,813 0.02
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 1,611,000 1,651,444 0.02
America LLC ‘144A’ 5% 1/6/2024
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 1,895,000 1,984,643 0.02
America LLC ‘144A’ 5.25% 1/6/2026
Kimberly-Clark Corp 3.1% 26/3/2030
USD 2,311,000 2,632,265 0.03
Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/5/2028
EUR 300,000 366,478 0.00
Kronos Acquisition Holdings Inc ‘144A’ 9% 15/8/2023
USD 747,000 760,072 0.01
Lam Research Corp 2.875% 5/6/2050
USD 2,241,000 2,352,055 0.02
Lamar Media Corp ‘144A’ 3.75% 15/2/2028
USD 195,000 194,147 0.00
Lamar Media Corp 5.75% 1/2/2026
USD 370,000 387,307 0.00
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024
USD 995,000 1,038,427 0.01
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026
USD 746,000 784,020 0.01
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 E’ ‘144A
USD 3,845,380 3,794,893 0.04
’ FRN 15/5/2031
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 A’ ‘144A
USD 1,050,000 1,055,737 0.01
’ 3.388% 15/5/2031
LCM XIV LP ‘144A’ FRN 20/7/2031
USD 750,000 739,910 0.01
LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028
USD 1,330,000 1,321,039 0.01
LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030
USD 400,000 398,864 0.00
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ‘
USD 293,957 259,504 0.00
Series 2002-A C’ 15/6/2033 (Zero Coupon)
Lehman ABS Mortgage Loan Trust ‘Series 2007-1 2A1’ ‘
USD 354,446 277,390 0.00
144A’ FRN 25/6/2037
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 269,451 260,781 0.00
2006-2 ‘Series 2006-2A M2’ ‘144A’ FRN 25/9/2036
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 649,945 635,591 0.01
2007-1 ‘Series 2007-1A 1A’ ‘144A’ FRN 25/3/2037
Lehman XS Trust Series 2007- 20N ‘Series 2007-20N A1’
USD 866,260 802,491 0.01
FRN 25/12/2037
Lendmark Funding Trust 2018- 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘
USD 7,036,000 7,135,849 0.07
144A’ 3.81% 21/12/2026
Lendmark Funding Trust 2018- 1 ‘Series 2018-1A C’ ‘
USD 2,576,000 2,649,668 0.03
144A’ 5.03% 21/12/2026
Lendmark Funding Trust 2018- 2 ‘Series 2018-2A A’ ‘
USD 15,267,000 15,445,598 0.16
144A’ 4.23% 20/4/2027
Lendmark Funding Trust 2018- 2 ‘Series 2018-2A C’ ‘
USD 2,000,000 1,981,178 0.02
144A’ 5.26% 20/4/2027
Lennar Corp 2.95% 29/11/2020
USD 18,000 18,063 0.00
Lennar Corp 4.125% 15/1/2022
USD 854,000 879,129 0.01
Lennar Corp 4.5% 30/4/2024
USD 215,000 232,244 0.00
Lennar Corp 4.75% 1/4/2021
USD 1,037,000 1,052,322 0.01
Lennar Corp 4.75% 15/11/2022
USD 9,287,000 9,818,449 0.10
Lennar Corp 4.75% 30/5/2025
USD 327,000 360,143 0.00
132/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Lennar Corp 4.75% 29/11/2027
USD 589,000 674,405 0.01
Lennar Corp 4.875% 15/12/2023
USD 983,000 1,061,640 0.01
Lennar Corp 5.25% 1/6/2026
USD 57,000 64,464 0.00
Lennar Corp 5.875% 15/11/2024
USD 3,780,000 4,233,997 0.04
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029
USD 3,092,000 3,104,878 0.03
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028
USD 4,467,000 4,599,893 0.05
Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.625% 15/9/2027
USD 324,000 339,162 0.00
Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023
USD 162,000 162,487 0.00
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026
USD 1,148,000 1,202,036 0.01
Level 3 Financing Inc 5.375% 15/1/2024
USD 1,967,000 2,001,216 0.02
Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025
USD 250,000 256,344 0.00
Lexington County Health Services District Inc 5%
USD 800,000 923,636 0.01
1/11/2041
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 2,070,955 2,068,469 0.02
LGI Homes Inc ‘144A’ 6.875% 15/7/2026
USD 784,000 828,931 0.01
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 568,594 567,295 0.01
20/10/2026
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A C’ ‘144A’ FRN
USD 1,915,000 1,840,220 0.02
20/10/2026
LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd ‘Series 2018-CRE1 A’ ‘
USD 2,014,350 2,001,761 0.02
144A’ FRN 15/5/2028
Logan Merger Sub Inc ‘144A’ 5.5% 1/9/2027
USD 2,958,000 3,063,379 0.03
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 2A3
USD 3,345,348 2,085,886 0.02
’ FRN 25/6/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 2A3
USD 870,362 437,066 0.00
’ FRN 25/7/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 ‘Series 2006-7 2A3
USD 5,412,196 2,852,266 0.03
’ FRN 25/8/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A2
USD 1,265,147 588,882 0.01
’ FRN 25/10/2036
Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043
USD 4,770,000 5,145,399 0.05
Lowe’s Cos Inc 5.125% 15/4/2050
USD 6,460,000 8,827,638 0.09
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 ‘Series 2015-3 AS
USD 1,942,117 1,966,855 0.02
’ ‘144A’ FRN 20/4/2048
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 ‘Series 2017-5 X
USD 2,433,302 82,254 0.00
’ ‘144A’ FRN 10/3/2050
M/I Homes Inc 4.95% 1/2/2028
USD 3,192,000 3,344,625 0.03
Macy’s Inc ‘144A’ 8.375% 15/6/2025
USD 1,395,000 1,463,271 0.02
Macy’s Retail Holdings LLC 3.45% 15/1/2021
USD 637,000 635,407 0.01
MAD Mortgage Trust 2017- 330M ‘Series 2017-330M D’ ‘
USD 4,008,000 4,091,664 0.04
144A’ FRN 15/8/2034
MAD Mortgage Trust 2017- 330M ‘Series 2017-330M E’ ‘
USD 3,529,000 3,417,748 0.04
144A’ FRN 15/8/2034
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-
USD 986,897 988,005 0.01
A ‘Series 2002-A B2’ FRN 25/3/2032
Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A AR’ ‘144A
USD 4,225,000 4,189,051 0.04
’ FRN 23/7/2029
Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A CR2’ ‘
USD 600,000 572,931 0.01
144A’ FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XV Ltd ‘Series 2014-15A CR’ ‘144A
USD 340,000 332,814 0.00
’ FRN 27/1/2026
133/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A1R’ ‘
USD 798,180 798,507 0.01
144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A A2R’ ‘
USD 500,000 498,108 0.01
144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A C’ ‘144A
USD 550,000 544,334 0.01
’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A D’ ‘144A
USD 1,220,000 1,062,874 0.01
’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVII Ltd ‘Series 2015-17A B1R’ ‘
USD 1,000,000 992,886 0.01
144A’ FRN 21/7/2030
Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-18A A1R’ ‘
USD 6,180,000 6,163,536 0.06
144A’ FRN 21/10/2030
Madison Park Funding XXX Ltd ‘Series 2018-30A E’ ‘144A
USD 700,000 572,243 0.01
’ FRN 15/4/2029
Marathon CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 74,213 74,191 0.00
28/10/2025
Mariner Clo 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A’ ‘144A’ FRN
USD 690,000 688,704 0.01
26/10/2029
Mariner Finance Issuance Trust 2018-A ‘Series 2018-AA C
USD 2,860,000 2,891,308 0.03
’ ‘144A’ 5.11% 20/11/2030
Marriott International Inc/MD 3.125% 15/10/2021
USD 988,000 1,010,283 0.01
Marriott International Inc/MD 3.5% 15/10/2032
USD 13,131,000 13,190,778 0.14
Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030
USD 777,000 848,648 0.01
Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2025
USD 1,952,000 2,082,540 0.02
Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026
USD 1,890,000 1,959,401 0.02
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026*
EUR 2,010,000 2,528,878 0.03
Marsh & McLennan Cos Inc 2.25% 15/11/2030
USD 998,000 1,045,871 0.01
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044
USD 2,655,000 3,020,262 0.03
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047
USD 990,000 1,160,666 0.01
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048
USD 1,005,000 1,199,488 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039
USD 800,000 847,404 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2048
USD 1,010,000 1,086,952 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.6% 1/12/2044
USD 845,000 896,925 0.01
Massachusetts School Building Authority 2.866% 15/10/2031
USD 3,520,000 3,857,427 0.04
Massachusetts School Building Authority 2.966% 15/10/2032
USD 2,545,000 2,785,070 0.03
Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 ‘Series
USD 1,401,845 1,064,029 0.01
2007- HE1 A4’ FRN 25/5/2037
MASTR Resecuritization Trust 2008-3 ‘Series 2008-3 A1’
USD 516,021 330,069 0.00
‘144A’ FRN 25/8/2037
Mastr Specialized Loan Trust ‘Series 2006-3 A’ ‘144A’
USD 474,789 451,241 0.00
FRN 25/6/2046
Matador Resources Co 5.875% 15/9/2026
USD 357,000 314,745 0.00
Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.75% 15/4/2024
EUR 700,000 839,883 0.01
Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’ 5.5%
USD 4,343,000 4,445,799 0.05
15/4/2024
McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048
USD 2,457,000 3,044,390 0.03
McLaren Health Care Corp 4.386% 15/5/2048
USD 1,085,000 1,348,710 0.01
MCM Trust 2018-NPL1 ‘Series 2018-NPL1 A’ ‘144A’ 4%
USD 2,134,645 2,135,464 0.02
28/5/2058
MCM Trust 2018-NPL2 (Stepup coupon) ‘Series 2018- NPL2 A
USD 3,111,419 3,044,959 0.03
’ ‘144A’ 4% 25/10/2028
134/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-
USD 1,851,481 1,661,491 0.02
OAR2 ‘Series 2007-OAR2 A2’ FRN 25/4/2037
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series
USD 5,631,931 2,741,771 0.03
2007-2 ‘Series 2007-2 A2C’ FRN 25/5/2037
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- RM3
USD 890,741 263,172 0.00
‘Series 2006-RM3 A2B’ FRN 25/6/2037
Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048
USD 2,815,000 3,374,805 0.03
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 646,000 681,792 0.01
Finance Co-Issuer Inc 4.5% 1/9/2026
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 399,000 419,349 0.00
Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625% 15/6/2025
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 9,272,000 9,991,554 0.10
Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 973,000 1,076,785 0.01
Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027
MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026
USD 380,000 386,496 0.00
MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027
USD 222,000 235,077 0.00
MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025
USD 696,000 747,688 0.01
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028
USD 820,000 995,837 0.01
Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039
USD 840,000 933,190 0.01
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041
USD 670,000 783,565 0.01
Microchip Technology Inc 3.922% 1/6/2021
USD 2,317,000 2,370,256 0.02
Microchip Technology Inc ‘144A’ 4.25% 1/9/2025
USD 6,718,000 7,004,526 0.07
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025*
EUR 2,600,000 3,094,834 0.03
MMS USA Investments Inc 1.25% 13/6/2028
EUR 2,700,000 3,248,467 0.03
MMS USA Investments Inc 1.75% 13/6/2031
EUR 100,000 122,742 0.00
Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022
USD 398,000 416,258 0.00
Mondelez International Inc 2.75% 13/4/2030
USD 6,092,000 6,653,057 0.07
Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)*
USD 706,000 698,753 0.01
Morgan Stanley FRN 23/1/2030
USD 2,843,000 3,422,955 0.04
Morgan Stanley FRN 1/4/2031
USD 6,176,000 7,129,789 0.07
Morgan Stanley FRN 24/3/2051
USD 1,212,000 1,853,816 0.02
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 ‘Series
USD 3,019,374 1,770,926 0.02
2005- HE5 M4’ FRN 25/9/2035
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
USD 10,520,884 486,423 0.01
C19 ‘Series 2014-C19 XD’ ‘144A’ FRN 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
USD 3,654,543 163,797 0.00
C19 ‘Series 2014-C19 XF’ ‘144A’ FRN 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 3,349,202 45,641 0.00
C21 ‘Series 2015-C21 XB’ ‘144A’ FRN 15/3/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 428,938 370,790 0.00
C23 ‘Series 2015-C23 D’ ‘144A’ FRN 15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 209,922 223,094 0.00
C25 ‘Series 2015-C25 C’ FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 5,104,909 320,588 0.00
C26 ‘Series 2015-C26 XD’ ‘144A’ FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 479,957 387,009 0.00
C26 ‘Series 2015-C26 D’ ‘144A’ 3.06% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-
USD 629,765 616,264 0.01
C33 ‘Series 2017-C33 C’ FRN 15/5/2050
Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016- MART ‘
USD 744,000 741,152 0.01
Series 2016-MART A’ ‘144A’ 2.2% 13/9/2031
135/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 ‘Series 2017-HR2 D’
USD 362,592 270,271 0.00
2.73% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 ‘Series 2006-
USD 1,460,000 1,447,332 0.02
IQ11 C’ FRN 15/10/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-
USD 364,446 366,165 0.00
T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E ‘Series 2014-
USD 943,000 888,202 0.01
150E F’ ‘144A’ FRN 9/9/2032
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series 2014-CPT
USD 200,000 203,256 0.00
E’ ‘144A’ FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1
USD 343,508 318,049 0.00
C’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series 2015-MS1
USD 250,000 207,620 0.00
D’ ‘144A’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘Series 2017-CLS
USD 5,229,000 5,098,210 0.05
F’ ‘144A’ FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1 C
USD 616,406 596,795 0.01
’ FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series 2017-H1
USD 2,519,058 301,733 0.00
XD’ ‘144A’ FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 C
USD 365,563 379,861 0.00
’ FRN 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 D
USD 839,686 606,257 0.01
’ ‘144A’ 3% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 ‘Series 2018-L1
USD 1,200,000 1,391,875 0.01
A3’ 4.139% 15/10/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series 2018-MP E
USD 3,821,000 2,955,098 0.03
’ ‘144A’ FRN 11/7/2040
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 690,000 667,393 0.01
A’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 1,213,000 1,171,332 0.01
B’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series 2018-SUN
USD 357,000 334,855 0.00
F’ ‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL ‘Series
USD 834,649 801,651 0.01
2007- 9SL A’ FRN 25/7/2037
Mortgage Loan Resecuritization Trust ‘Series 2009-RS1
USD 6,770,115 5,986,030 0.06
A85’ ‘144A’ FRN 16/4/2036
Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘
USD 2,714,211 2,858,813 0.03
144A’ 4.01% 22/6/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS ‘Series 2018-2GS A’
USD 6,631,184 7,034,055 0.07
‘144A’ 4.2% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS ‘Series 2018-2GS C’
USD 1,152,189 1,122,300 0.01
‘144A’ 5.97% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 ‘Series 2019-1A A’ ‘
USD 8,585,674 9,171,480 0.09
144A’ 4.37% 21/12/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2020- 1 ‘Series 2020-1A B’ ‘
USD 987,357 1,007,829 0.01
144A’ 3.1% 20/4/2046
Mountain Hawk II CLO Ltd ‘Series 2013-2A BR’ ‘144A’
USD 1,398,391 1,394,307 0.01
FRN 20/7/2024
Mountain Hawk III CLO Ltd ‘Series 2014-3A AR’ ‘144A’
USD 823,317 822,436 0.01
FRN 18/4/2025
MP CLO VII Ltd ‘Series 2015- 1A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 489,276 0.01
18/10/2028
MPLX LP 2.65% 15/8/2030
USD 2,004,000 1,984,328 0.02
MPLX LP 6.25% 15/10/2022
USD 3,376,000 3,382,989 0.04
136/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.55%
GBP 250,000 332,958 0.00
5/12/2023
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325%
EUR 750,000 942,622 0.01
24/3/2025
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692%
GBP 150,000 200,954 0.00
5/6/2028
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625%
USD 292,000 309,657 0.00
1/8/2029
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
USD 793,000 840,497 0.01
15/10/2027
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25%
USD 162,000 171,381 0.00
1/8/2026
Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage- Backed
Securities Pass- Through ‘Series 2005-RR4A N’ ‘144A’
USD 649,102 595,064 0.01
FRN 28/11/2035
Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C ‘Series 2007-C
USD 43,932 43,913 0.00
2AV3’ FRN 25/6/2037
Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 6% 15/1/2027
USD 635,000 672,605 0.01
Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 9.125%
USD 2,359,000 2,575,002 0.03
15/7/2026
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘
USD 691,040 671,738 0.01
Series 2018-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 ‘
USD 1,195,978 1,121,465 0.01
Series 2018-FL1 MCR1’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Navient Corp 6.75% 25/6/2025
USD 295,000 309,654 0.00
Navient Corp 6.75% 15/6/2026
USD 292,000 305,323 0.00
Navient Corp 7.25% 25/9/2023
USD 299,000 316,753 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 2,882,000 2,944,566 0.03
2014-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/8/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-A ‘Series
USD 2,174,000 2,233,693 0.02
2015-AA B’ ‘144A’ 3.5% 15/12/2044
Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D ‘Series
USD 6,326,000 6,738,548 0.07
2018-DA A2A’ ‘144A’ 4% 15/12/2059
NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021
USD 1,425,000 1,448,156 0.02
(Perpetual)
NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043
USD 2,061,000 2,596,731 0.03
NCR Corp 5% 15/7/2022
USD 1,068,000 1,071,807 0.01
NCR Corp ‘144A’ 5% 1/10/2028
USD 403,000 406,426 0.00
NCR Corp ‘144A’ 6.125% 1/9/2029
USD 250,000 269,578 0.00
NCR Corp ‘144A’ 8.125% 15/4/2025
USD 400,000 448,484 0.00
Netflix Inc 3% 15/6/2025
EUR 1,317,000 1,655,340 0.02
Netflix Inc ‘144A’ 3.625% 15/6/2025
USD 350,000 370,965 0.00
Netflix Inc 3.625% 15/6/2030
EUR 2,583,000 3,397,993 0.04
Netflix Inc 3.875% 15/11/2029
EUR 785,000 1,052,205 0.01
Netflix Inc 4.375% 15/11/2026
USD 913,000 1,017,730 0.01
Netflix Inc 4.875% 15/4/2028
USD 519,000 601,588 0.01
Netflix Inc ‘144A’ 4.875% 15/6/2030
USD 324,000 375,678 0.00
Netflix Inc ‘144A’ 5.375% 15/11/2029
USD 292,000 352,867 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/2/2025
USD 260,000 300,273 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/11/2028
USD 616,000 759,192 0.01
Netflix Inc 6.375% 15/5/2029
USD 727,000 920,418 0.01
137/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA A’ ‘
USD 719,218 717,157 0.01
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA D’ ‘
USD 350,000 337,870 0.00
144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A
USD 415,846 412,249 0.00
’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A ER’ ‘144A
USD 1,100,000 935,186 0.01
’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XXIII Ltd ‘Series 2016-23A BR’ ‘
USD 250,000 243,286 0.00
144A’ FRN 17/10/2027
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-
USD 6,773,000 6,714,076 0.07
26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘Series 2020-
USD 625,000 612,411 0.01
37A E’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘Series
USD 7,240,000 7,010,657 0.07
2005-B M1’ FRN 25/10/2035
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754%
USD 1,180,000 1,332,073 0.01
15/12/2028
New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040
USD 1,300,000 1,457,619 0.02
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,525,000 4,008,859 0.04
Secured Revenue 3.05% 1/5/2027
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 4,115,000 4,584,110 0.05
Secured Revenue 3.35% 1/11/2030
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 1,870,000 2,127,658 0.02
Secured Revenue 3.55% 1/5/2025
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 2,530,000 2,784,429 0.03
Secured Revenue 3.75% 1/11/2025
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,490,000 4,036,080 0.04
Secured Revenue 3.9% 1/8/2031
New York City Water & Sewer System 5.44% 15/6/2043
USD 1,515,000 2,366,021 0.02
New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041
USD 435,000 702,747 0.01
New York Liberty Development Corp ‘144A’ 5% 15/11/2044
USD 2,000,000 2,122,700 0.02
New York State Dormitory Authority 2.985% 1/7/2040
USD 310,000 313,680 0.00
New York State Dormitory Authority 3.142% 1/7/2043
USD 1,790,000 1,879,312 0.02
New York State Dormitory Authority 3.19% 15/2/2043
USD 2,430,000 2,702,670 0.03
New York State Urban Development Corp 2.35% 15/3/2027
USD 3,475,000 3,714,705 0.04
New York State Urban Development Corp 3.12% 15/3/2025
USD 1,545,000 1,703,409 0.02
New York State Urban Development Corp 3.32% 15/3/2029
USD 3,490,000 3,922,777 0.04
New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046
USD 590,000 632,743 0.01
New York Transportation Development Corp 5.25% 1/1/2050
USD 4,715,000 5,099,320 0.05
Newfield Exploration Co 5.375% 1/1/2026
USD 242,000 240,453 0.00
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 5.625% 1/8/2024
USD 650,000 667,066 0.01
Nexstar Broadcasting Inc ‘144A’ 5.625% 15/7/2027
USD 1,835,000 1,942,233 0.02
NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 7.768% 15/12/2037
USD 5,800,000 7,057,467 0.07
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 290,444 Series 2001-R1A ‘Series 2001-R1A A’ ‘144A’ FRN 297,302 0.00
19/2/2030
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
Series 2006-AF1 (Step-up coupon) ‘Series 2006-AF1 1A4’
USD 492,666 168,305 0.00
6.634% 25/5/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 246,816 Series 2006-S5 ‘Series 2006-S5 A1’ ‘144A’ FRN 237,702 0.00
25/10/2036
138/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 1,984,648 1,614,828 0.02
Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A4’ FRN 25/6/2037
Norfolk Southern Corp 3.05% 15/5/2050
USD 847,000 890,689 0.01
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 19,669 19,673 0.00
6.264% 20/11/2021
NRG Energy Inc 2.75% 1/6/2048
USD 2,734,000 2,912,113 0.03
NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029
USD 1,293,000 1,412,363 0.01
NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
USD 774,000 843,517 0.01
NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027
USD 1,828,000 1,954,059 0.02
NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026
USD 4,268,000 4,579,116 0.05
Nucor Corp 2.7% 1/6/2030
USD 222,000 238,548 0.00
NuStar Logistics LP 4.8% 1/9/2020
USD 2,891,000 2,891,000 0.03
NVIDIA Corp 2.85% 1/4/2030
USD 1,935,000 2,147,402 0.02
NVIDIA Corp 3.5% 1/4/2050
USD 1,116,000 1,258,064 0.01
Oak Hill Credit Partners 2018- 7X Ltd FRN 20/10/2031
EUR 1,400,000 1,655,047 0.02
Oak Hill Credit Partners 2018- 7X Ltd FRN 20/10/2031
EUR 1,100,000 1,286,738 0.01
OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity
EUR 425,000 503,504 0.01
Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030
Oaktree CLO 2014-1 ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 247,986 0.00
13/5/2029
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’
USD 2,836,912 2,835,550 0.03
FRN 20/10/2027
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,370,961 0.01
20/10/2027
Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) ‘Series 2001-
USD 624,704 408,103 0.00
D A2’ FRN 15/1/2019
Oakwood Mortgage Investors Inc ‘Series 2001-D A4’ FRN
USD 519,491 426,522 0.00
15/9/2031
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1/9/2025
USD 1,050,000 1,055,250 0.01
Occidental Petroleum Corp 6.375% 1/9/2028
USD 1,050,000 1,060,500 0.01
Occidental Petroleum Corp 8% 15/7/2025
USD 1,250,000 1,359,375 0.01
Ochsner Clinic Foundation 5.897% 15/5/2045
USD 848,000 1,117,258 0.01
OCP CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 460,000 452,112 0.00
26/4/2031
OCP CLO 2014-7 Ltd ‘Series 2014-7A A2RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,100,000 1,084,352 0.01
20/7/2029
OCP CLO 2014-7 Ltd ‘Series 2014-7A B2RR’ ‘144A’
USD 1,170,000 1,201,052 0.01
5.106% 20/7/2029
OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A BR’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,735,934 0.02
26/10/2027
OCP CLO 2015-8 Ltd ‘Series 2015-8A BR’ ‘144A’ FRN
USD 1,340,000 1,337,258 0.01
17/4/2027
OCP CLO 2015-9 Ltd ‘Series 2015-9A BR’ ‘144A’ FRN
USD 2,330,000 2,283,437 0.02
15/7/2027
OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028
USD 440,000 420,978 0.00
OCP CLO 2016-12 Ltd ‘Series 2016-12A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 6,824,000 6,806,812 0.07
18/10/2028
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 744,797 0.01
15/7/2030
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A D’ ‘144A’ FRN
USD 920,000 852,331 0.01
15/7/2030
139/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
OCP CLO 2017-14 Ltd ‘Series 2017-14A B’ ‘144A’ FRN
USD 360,000 344,227 0.00
20/11/2030
OCP CLO 2020-18 Ltd ‘Series 2020-18A D’ ‘144A’ FRN
USD 3,000,000 3,011,253 0.03
20/4/2030
OCP CLO 2020-18 Ltd ‘Series 2020-18A E’ ‘144A’ FRN
USD 1,875,000 1,879,543 0.02
20/4/2030
OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A C’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 652,478 0.01
20/7/2031
OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A D’ ‘144A’ FRN
USD 525,000 528,147 0.01
20/7/2031
Octagon Investment Partners 18-R Ltd ‘Series 2018-18A
USD 250,000 246,346 0.00
A1A’ ‘144A’ FRN 16/4/2031
Octagon Investment Partners 30 Ltd ‘Series 2017-1A D’
USD 250,000 221,201 0.00
‘144A’ FRN 17/3/2030
Octagon Investment Partners XXIII Ltd ‘Series 2015-1A CR
USD 1,230,000 1,207,723 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/7/2027
OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014- 6A CR’ ‘144A’ FRN
USD 670,000 649,003 0.01
20/3/2025
OFSI Fund VII Ltd ‘Series 2014- 7A AR’ ‘144A’ FRN
USD 93,470 93,355 0.00
18/10/2026
OHA Credit Partners IX Ltd ‘Series 2013-9A E’ ‘144A’
USD 1,304,945 1,250,937 0.01
FRN 20/10/2025
OHA Credit Partners VII Ltd ‘Series 2012-7A DR’ ‘144A
USD 730,000 737,432 0.01
’ FRN 20/11/2027
OHA Credit Partners XIII Ltd ‘Series 2016-13A E’ ‘144A
USD 260,000 243,198 0.00
’ FRN 21/1/2030
OHA Loan Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A AR’ ‘144A
USD 1,433,000 1,415,862 0.01
’ FRN 23/5/2031
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017- OT E
USD 2,232,801 1,948,081 0.02
’ ‘144A’ FRN 10/5/2039
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017- OT XA
USD 28,148,566 678,662 0.01
’ ‘144A’ FRN 10/5/2039
One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XCP
USD 41,869,799 86,670 0.00
’ ‘144A’ FRN 10/2/2032
One Market Plaza Trust 2017- 1MKT ‘Series 2017-1MKT XNCP
USD 8,776,000 88 0.00
’ ‘144A’ FRN 10/2/2032
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 6,584,000 6,780,708 0.07
B’ ‘144A’ 3.61% 14/3/2029
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 4,500,000 4,629,958 0.05
E’ ‘144A’ 5.52% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A
USD 3,870,000 4,074,949 0.04
D’ ‘144A’ 4.05% 14/10/2036
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 ‘Series 2020-2A
USD 1,270,000 1,283,071 0.01
C’ ‘144A’ 2.76% 14/9/2035
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 ‘Series 2020-2A
USD 3,210,000 3,252,459 0.03
D’ ‘144A’ 3.45% 14/9/2035
Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1
USD 1,250,650 959,445 0.01
’ FRN 25/2/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 ‘Series 2007-
USD 1,950,000 1,333,514 0.01
CP1 2A3’ FRN 25/3/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 6,275,499 6,118,486 0.06
‘Series 2007-FXD1 1A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 6,887,304 6,729,176 0.07
‘Series 2007-FXD1 2A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon)
USD 2,861,618 2,944,926 0.03
‘Series 2007-FXD2 1A1’ 5.82% 25/3/2037
Oracle Corp 2.95% 1/4/2030
USD 1,143,000 1,275,230 0.01
140/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Oracle Corp 3.6% 1/4/2050
USD 6,837,000 7,590,954 0.08
Orange County Local Transportation Authority 6.908%
USD 3,105,000 4,767,960 0.05
15/2/2041
Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028
USD 4,195,000 4,797,423 0.05
Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028
USD 4,775,000 5,869,836 0.06
Oregon School Boards Association 5.68% 30/6/2028
USD 3,410,000 4,276,379 0.04
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A ‘
USD 613,697 598,588 0.01
Series 2001-A M1’ FRN 15/3/2032
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 162,000 156,532 0.00
‘144A’ 4.625% 15/3/2030
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 709,000 697,791 0.01
‘144A’ 5% 15/8/2027
Owens-Brockway Glass Container Inc ‘144A’ 5.875%
USD 414,000 440,953 0.00
15/8/2023
Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon)
USD 1,590,000 1,542,348 0.02
‘Series 2006-2 A2C’ 6% 25/1/2037
OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013-4A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 290,000 287,907 0.00
22/10/2030
OZLM Funding Ltd ‘Series 2012-1A A2R2’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,317 0.00
22/7/2029
OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A A2AS’ ‘144A’ FRN
USD 300,000 298,762 0.00
17/4/2031
OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A SUB’ ‘144A’ FRN 17/4/2031
USD 3,200,000 144,000 0.00
OZLM VII Ltd ‘Series 2014-7RA A2R’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 490,950 0.01
17/7/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A A2RR’ ‘144A’ FRN
USD 1,185,000 1,178,980 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 964,019 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A CRR’ ‘144A’ FRN
USD 815,000 778,896 0.01
17/10/2029
OZLM XII Ltd ‘Series 2015-12A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 246,010 0.00
30/4/2027
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A B1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,380,000 1,340,296 0.01
15/1/2029
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A CR’ ‘144A’ FRN
USD 2,190,000 2,065,933 0.02
15/1/2029
OZLM XIX Ltd ‘Series 2017-19A A1’ ‘144A’ FRN
USD 2,000,000 1,987,052 0.02
22/11/2030
OZLM XVIII Ltd ‘Series 2018- 18A A’ ‘144A’ FRN
USD 893,000 878,377 0.01
15/4/2031
OZLM XX Ltd ‘Series 2018-20A A2’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
USD 250,000 245,850 0.00
Palmer Square CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’ ‘
USD 580,000 572,126 0.01
144A’ FRN 17/1/2031
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A
USD 1,840,000 1,811,932 0.02
’ FRN 18/4/2031
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A
USD 500,000 494,516 0.01
’ FRN 16/7/2031
Palmer Square CLO 2018-3 Ltd ‘Series 2018-3A A2’ ‘144A
USD 3,502,000 3,458,302 0.04
’ FRN 15/8/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A B
USD 1,530,000 1,475,744 0.02
’ ‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series 2018-4A C
USD 1,300,000 1,185,954 0.01
’ ‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 3,512,000 3,429,086 0.04
141/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 1,995,000 1,861,442 0.02
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd ‘Series 2018-5A D
USD 350,000 303,536 0.00
’ ‘144A’ FRN 20/1/2027
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
USD 90,351 85,837 0.00
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 ‘
USD 1,350,000 1,165,267 0.01
Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN 23/8/2031
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘
USD 2,275,000 2,262,669 0.02
Series 2017-1A A1’ ‘144A’ FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘
USD 2,070,000 2,041,908 0.02
Series 2017-1A A2’ ‘144A’ FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘
USD 3,100,000 3,028,996 0.03
Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 ‘
USD 2,830,000 2,571,969 0.03
Series 2017-1A D’ ‘144A’ FRN 14/11/2029
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’ 5.375%
USD 6,003,000 6,135,006 0.06
15/1/2025
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’ 9.25%
USD 2,696,000 2,949,222 0.03
15/5/2025
PDC Energy Inc 5.75% 15/5/2026
USD 195,000 198,607 0.00
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048
USD 2,355,000 2,821,608 0.03
Pfizer Inc 2.7% 28/5/2050
USD 1,050,000 1,080,586 0.01
PG&E Corp 5% 1/7/2028
USD 3,193,000 3,191,851 0.03
Philip Morris International Inc 2.875% 3/3/2026
EUR 1,725,000 2,337,699 0.02
Pierce County School District No 10 Tacoma 1.653%
USD 515,000 523,389 0.01
1/12/2030
Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027
USD 484,000 513,645 0.01
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030
USD 5,290,000 5,142,159 0.05
Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 1/10/2062
USD 2,255,000 2,938,344 0.03
Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051
USD 250,000 342,078 0.00
Port of Seattle WA 5% 1/5/2043
USD 790,000 913,702 0.01
Post Holdings Inc ‘144A’ 5% 15/8/2026
USD 1,002,000 1,041,313 0.01
Post Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 15/12/2029
USD 445,000 487,842 0.01
Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd ‘Series
USD 1,290,000 1,255,557 0.01
2015-4A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2049
Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd ‘Series
USD 9,064,792 9,082,922 0.09
2016-6A C’ ‘144A’ 4% 24/8/2040
Prime Mortgage Trust 2006- DR1 ‘Series 2006-DR1 2A1’ ‘
USD 265,500 221,175 0.00
144A’ 5.5% 25/5/2035
Progress Residential 2017- SFR1 Trust ‘Series 2017- SFR1
USD 2,078,676 2,118,504 0.02
A’ ‘144A’ 2.768% 17/8/2034
Progress Residential 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018- SFR1
USD 1,480,000 1,516,582 0.02
F’ ‘144A’ 4.778% 17/3/2035
Progress Residential 2018- SFR2 Trust ‘Series 2018- SFR2
USD 920,000 927,474 0.01
F’ ‘144A’ 4.953% 17/8/2035
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 10/9/2027
EUR 1,655,000 1,962,204 0.02
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.75% 16/10/2029
USD 1,499,000 1,485,415 0.02
PulteGroup Inc 4.25% 1/3/2021
USD 128,000 129,744 0.00
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 378,000 432,810 0.00
PulteGroup Inc 5.5% 1/3/2026
USD 3,902,000 4,479,125 0.05
PulteGroup Inc 6% 15/2/2035
USD 43,000 52,778 0.00
PulteGroup Inc 7.875% 15/6/2032
USD 3,106,000 4,219,144 0.04
Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029
USD 1,349,000 1,449,123 0.02
142/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Qorvo Inc 5.5% 15/7/2026
USD 4,608,000 4,906,691 0.05
QUALCOMM Inc 3.25% 20/5/2050
USD 2,420,000 2,705,163 0.03
Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028
USD 898,000 960,680 0.01
Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.75% 1/5/2025
USD 11,577,000 11,917,074 0.12
Race Point IX CLO Ltd ‘Series 2015-9A A1AR’ ‘144A’
USD 626,678 621,835 0.01
FRN 15/10/2030
RALI Series 2007-QH9 Trust ‘Series 2007-QH9 A1’ FRN
USD 907,735 815,295 0.01
25/11/2037
RAMP Series 2004-RS7 Trust ‘Series 2004-RS7 A2A’ FRN
USD 1,178,913 989,489 0.01
25/7/2034
RASC Series 2006-EMX9 Trust ‘Series 2006-EMX9 1A4’ FRN
USD 2,720,218 2,059,586 0.02
25/11/2036
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp ‘144A’
USD 301,000 313,010 0.00
9.375% 1/4/2027
Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/5/2026
EUR 2,423,000 3,057,596 0.03
Refinitiv US Holdings Inc ‘144A’ 6.25% 15/5/2026
USD 9,058,000 9,709,044 0.10
Regatta IX Funding Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 981,831 0.01
17/4/2030
Regatta VII Funding Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’
USD 250,000 244,060 0.00
FRN 20/12/2028
Regents of the University of California Medical Center
USD 2,485,000 4,027,924 0.04
Pooled Revenue 6.583% 15/5/2049
Reliance Steel & Aluminum Co 1.3% 15/8/2025
USD 888,000 890,210 0.01
Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 ‘Series 2005- R3
USD 121,265 106,119 0.00
AF’ ‘144A’ FRN 25/9/2035
Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 ‘Series
USD 1,274,613 942,964 0.01
2005- A5 A5’ FRN 25/5/2035
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC /
USD 113,000 115,401 0.00
Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 7% 15/7/2024
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75%
USD 227,000 208,089 0.00
15/10/2027
Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A E’ ‘144A
USD 2,200,000 1,752,933 0.02
’ FRN 15/4/2029
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A’ ‘144A
USD 10,872,992 10,803,190 0.11
’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A E’ ‘144A
USD 3,015,000 2,496,728 0.03
’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
USD 1,000,000 989,391 0.01
’ FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A B’ ‘144A
USD 1,250,000 1,234,747 0.01
’ FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A A’ ‘144A
USD 341,000 335,910 0.00
’ FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A B’ ‘144A
USD 813,000 806,640 0.01
’ FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A E’ ‘144A
USD 560,000 463,832 0.01
’ FRN 20/10/2031
Romark WM-R Ltd ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’ FRN
USD 421,020 414,286 0.00
20/4/2031
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS E’
USD 1,791,788 1,713,152 0.02
‘144A’ FRN 15/6/2033
Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039
USD 915,000 1,015,915 0.01
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A1FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 9,000,000 8,955,000 0.09
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 4,000,000 4,012,573 0.04
RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A C’ ‘144A’ FRN 15/7/2033
USD 1,110,000 1,117,533 0.01
143/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2031
USD 1,375,000 1,375,000 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 550,000 541,048 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 1,407,000 1,353,213 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A D’ ‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 410,000 364,983 0.00
RR 3 Ltd ‘Series 2018-3A A1R2’ ‘144A’ FRN 15/1/2030
USD 250,000 246,055 0.00
RR 4 Ltd ‘Series 2018-4A A2’ ‘144A’ FRN 15/4/2030
USD 2,000,000 1,958,044 0.02
Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043
USD 2,550,000 2,822,429 0.03
RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 1/7/2049
USD 835,000 876,454 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.25% 15/11/2023
USD 2,143,000 2,144,104 0.02
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2023
USD 1,114,000 1,133,389 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 7.375% 1/9/2025
USD 772,000 813,495 0.01
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 9.25% 15/4/2025
USD 1,632,000 1,812,540 0.02
SACO I Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 A1’ FRN 25/8/2036
USD 249,451 246,536 0.00
Sacramento County Sanitation Districts Financing
USD 6,125,000 5,299,809 0.05
Authority FRN 1/12/2035
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.176%
USD 1,265,000 1,420,753 0.01
1/8/2026
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/3/2024
USD 1,578,000 1,570,603 0.02
Scientific Games International Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025
USD 1,127,000 1,116,885 0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘
USD 3,746,809 362,614 0.00
Series 2017-3 B’ ‘144A’ 25/7/2056 (Zero Coupon)
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 ‘
USD 5,146,106 639,475 0.01
Series 2017-3 BIO’ ‘144A’ FRN 25/7/2056
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 ‘
USD 505,123 228,907 0.00
Series 2018-1 BX’ FRN 25/5/2057
SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 8.75%
USD 2,192,000 2,349,550 0.02
1/5/2025
SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’ 9.5% 1/8/2025
USD 750,000 795,938 0.01
Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘Series
USD 327,371 325,446 0.00
2007-1A 2A’ ‘144A’ FRN 25/4/2037
Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026
USD 7,110,000 7,609,762 0.08
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’
USD 21,844 21,845 0.00
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’
USD 1,500,000 1,475,213 0.02
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A D’ ‘144A’
USD 1,490,000 1,491,715 0.02
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A SUB’ ‘144A
USD 250,000 4,600 0.00
’ FRN 17/7/2026
Sensata Technologies Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031
USD 493,000 499,163 0.01
Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
USD 4,604,000 4,543,573 0.05
Service Properties Trust 5% 15/8/2022
USD 2,001,000 2,011,005 0.02
Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
USD 739,000 803,993 0.01
SES GLOBAL Americas Holdings GP ‘144A’ 5.3% 25/3/2044
USD 949,000 986,808 0.01
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 5,337,090 5,632,245 0.06
25/7/2049
SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 ‘Series 2006-
USD 1,357,719 435,678 0.00
FRE2 A2C’ FRN 25/7/2036
Shackleton 2013-III CLO Ltd ‘Series 2013-3A AR’ ‘144A
USD 3,103,015 3,068,004 0.03
’ FRN 15/7/2030
Shackleton 2019-XV CLO Ltd ‘Series 2019-15A B’ ‘144A’
USD 1,000,000 996,139 0.01
FRN 15/1/2030
144/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sherwin-Williams Co/The 2.3% 15/5/2030
USD 2,631,000 2,728,419 0.03
Silgan Holdings Inc 2.25% 1/6/2028
EUR 1,393,000 1,653,755 0.02
Silgan Holdings Inc 3.25% 15/3/2025
EUR 1,400,000 1,701,405 0.02
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 3,750,000 3,714,149 0.04
20/7/2030
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 722,578 0.01
20/7/2030
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030
USD 350,000 368,812 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024
USD 5,308,000 5,531,931 0.06
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027
USD 3,018,000 3,206,700 0.03
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026
USD 572,000 602,199 0.01
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029
USD 2,992,000 3,298,889 0.03
Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875% 31/7/2024
USD 583,000 566,460 0.01
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B ‘Series
USD 3,072,000 2,870,182 0.03
2004-B A4’ FRN 15/9/2033
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series
USD 11,422,000 10,920,560 0.11
2005-A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 9,616,679 9,095,870 0.09
2005-B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 3,314,422 3,259,072 0.03
2005-B B’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series
USD 9,659,052 9,128,309 0.09
2006-A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series
USD 10,688,695 9,950,248 0.10
2006-B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series
USD 5,634,566 5,381,739 0.06
2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C
USD 7,843,000 8,526,163 0.09
A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-A B
USD 4,523,000 4,594,833 0.05
’ ‘144A’ 3.5% 15/11/2044
SM Energy Co 1.5% 1/7/2021
USD 3,817,000 3,610,790 0.04
SM Energy Co 6.125% 15/11/2022
USD 1,525,000 1,179,610 0.01
SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025*
USD 2,334,000 2,310,660 0.02
SMB Private Education Loan Trust 2015-B ‘Series 2015-B B
USD 6,689,000 6,875,456 0.07
’ ‘144A’ 3.5% 17/12/2040
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C B
USD 1,910,000 2,001,969 0.02
’ ‘144A’ 3.5% 15/9/2043
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B
USD 1,800,000 1,820,905 0.02
’ ‘144A’ 3% 15/8/2045
SMB Private Education Loan Trust 2020-B ‘Series 2020-BA
USD 4,690,000 4,650,145 0.05
B’ ‘144A’ 2.76% 15/7/2053
SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A ‘Series 2020-
USD 3,410,000 3,427,442 0.04
PTA B’ ‘144A’ 2.5% 15/9/2054
Sound Point CLO XI Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN
USD 1,390,000 1,351,689 0.01
20/7/2028
Sound Point Clo XIV Ltd ‘Series 2016-3A C’ ‘144A’ FRN
USD 440,000 435,792 0.00
23/1/2029
Sound Point Clo XV Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 3,350,000 3,330,823 0.03
23/1/2029
Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 ‘Series 2004- WMC1
USD 36,825 34,812 0.00
M2’ FRN 25/1/2035
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,839,000 2,942,822 0.03
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 1,620,000 1,755,432 0.02
145/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
South Carolina Public Service Authority 6.454% 1/1/2050
USD 3,404,000 5,385,724 0.06
Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048
USD 545,000 685,130 0.01
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 5,341,544 5,350,383 0.06
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022
USD 1,794,000 1,951,424 0.02
Sprint Corp 7.125% 15/6/2024
USD 4,558,000 5,286,551 0.05
Sprint Corp 7.25% 15/9/2021
USD 3,216,000 3,400,727 0.04
Sprint Corp 7.625% 15/2/2025
USD 2,135,000 2,560,666 0.03
Sprint Corp 7.875% 15/9/2023
USD 5,938,000 6,928,904 0.07
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 722,500 732,084 0.01
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Standard Industries Inc/NJ 2.25% 21/11/2026
EUR 734,000 867,646 0.01
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.75% 15/1/2028
USD 1,604,000 1,700,240 0.02
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027
USD 447,000 468,284 0.01
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 6% 15/10/2025
USD 9,686,000 10,056,974 0.10
Staples Inc ‘144A’ 7.5% 15/4/2026
USD 2,605,000 2,320,612 0.02
Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050
USD 2,420,000 2,545,698 0.03
State of California 2.65% 1/4/2026
USD 4,010,000 4,407,972 0.05
State of California 7.3% 1/10/2039
USD 2,285,000 3,787,627 0.04
State of California 7.35% 1/11/2039
USD 630,000 1,057,968 0.01
State of California 7.5% 1/4/2034
USD 1,500,000 2,504,752 0.03
State of California 7.55% 1/4/2039
USD 1,300,000 2,308,657 0.02
State of California Department of Water Resources 1.16%
USD 1,650,000 1,677,340 0.02
1/12/2027
State of Connecticut 3.31% 15/1/2026
USD 760,000 847,187 0.01
State of Connecticut 5.85% 15/3/2032
USD 475,000 657,576 0.01
State of Hawaii 1.695% 1/8/2032
USD 200,000 202,010 0.00
State of Minnesota 5% 1/8/2036
USD 4,225,000 5,448,518 0.06
State of Mississippi 1.632% 1/11/2031
USD 75,000 76,368 0.00
State of Mississippi 1.732% 1/11/2032
USD 230,000 234,344 0.00
State of New York 2.8% 15/2/2032
USD 3,080,000 3,387,415 0.04
State of Oregon 5.892% 1/6/2027
USD 3,095,000 3,919,276 0.04
State of Washington 5% 1/8/2040
USD 2,290,000 2,737,500 0.03
Steele Creek Clo 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’
USD 330,000 324,521 0.00
FRN 15/10/2030
Stericycle Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2024
USD 367,000 384,433 0.00
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031
USD 410,000 337,083 0.00
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118
USD 2,213,000 993,042 0.01
Stratus CLO 2020-2 Ltd ‘Series 2020-2A D’ ‘144A’ FRN
USD 575,000 575,000 0.01
15/10/2028
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ‘Series
USD 1,324,484 1,128,642 0.01
2006-3 4A’ FRN 25/4/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2
USD 1,531,104 1,339,411 0.01
‘Series 2006-AR2 A1’ FRN 25/2/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5
USD 480,282 385,414 0.00
‘Series 2006-AR5 2A1’ FRN 25/5/2046
Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust
USD 10,966,876 Series 2006-RF3 ‘Series 2006-RF3 1A2’ ‘144A’ 6% 7,337,337 0.08
25/10/2036
146/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Stryker Corp 0.25% 3/12/2024
EUR 1,560,000 1,862,538 0.02
Stryker Corp 1% 3/12/2031
EUR 2,483,000 2,997,485 0.03
Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 68,173 67,995 0.00
17/1/2026
Sudbury Mill CLO Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 40,904 40,730 0.00
17/1/2026
Sumter Landing Community Development District 4.172%
USD 760,000 861,737 0.01
1/10/2047
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 557,000 566,722 0.01
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
USD 874,000 903,664 0.01
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028
USD 3,011,000 3,164,742 0.03
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
USD 537,000 566,417 0.01
Sutter Health 3.695% 15/8/2028
USD 7,384,000 8,333,971 0.09
Sutton Park CLO 1X Ltd FRN 15/11/2031
EUR 750,000 876,840 0.01
Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A B’ ‘144A’ FRN
USD 300,000 297,309 0.00
23/1/2028
Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A D’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 235,456 0.00
23/1/2028
Talen Energy Supply LLC 6.5% 1/6/2025
USD 4,023,000 2,815,678 0.03
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.25% 15/5/2027
USD 12,509,000 12,842,865 0.13
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 10.5% 15/1/2026
USD 2,966,000 2,388,831 0.02
Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11%
USD 4,312,933 4,011,028 0.04
3/4/2022
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 255,000 261,797 0.00
Finance Corp 5% 15/1/2028
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 426,000 436,388 0.00
Finance Corp 5.125% 1/2/2025
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 297,000 307,340 0.00
Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 340,000 357,320 0.00
Finance Corp ‘144A’ 5.5% 1/3/2030
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 4,085,000 4,327,098 0.04
Finance Corp 5.875% 15/4/2026
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 870,000 945,255 0.01
Finance Corp 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 146,000 149,097 0.00
Finance Corp 6.75% 15/3/2024
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 463,000 511,326 0.01
Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Taylor Morrison Communities Inc ‘144A’ 5.875% 15/6/2027
USD 4,898,000 5,517,842 0.06
TEGNA Inc ‘144A’ 4.625% 15/3/2028
USD 3,820,000 3,858,200 0.04
TEGNA Inc ‘144A’ 5% 15/9/2029
USD 357,000 358,228 0.00
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
USD 281,000 299,564 0.00
Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026
USD 534,000 560,441 0.01
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024
USD 1,053,000 1,078,251 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024
USD 5,189,000 5,359,926 0.06
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028
USD 255,000 264,517 0.00
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026
USD 7,551,000 7,879,922 0.08
Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025
USD 1,610,000 1,656,288 0.02
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 5.125% 1/11/2027
USD 487,000 513,785 0.01
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027
USD 1,740,000 1,833,777 0.02
147/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Tennessee Housing Development Agency 3.75% 1/7/2038
USD 820,000 904,952 0.01
Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043
USD 395,000 429,711 0.00
Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049
USD 310,000 335,113 0.00
Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025
USD 652,000 663,736 0.01
Texas A&M University 2.836% 15/5/2027
USD 1,700,000 1,896,460 0.02
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6.25%
USD 585,000 692,523 0.01
15/12/2026
Texas Transportation Commission 5% 1/4/2032
USD 1,125,000 1,534,449 0.02
Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 592,866 591,890 0.01
20/10/2026
Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A CR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 987,849 0.01
20/10/2026
Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A D1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,410,000 1,342,014 0.01
20/10/2026
Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 1/10/2049
EUR 1,200,000 1,466,781 0.02
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 1,809,000 2,343,779 0.02
Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 ‘Series 2007-
USD 349,757 326,972 0.00
3 4A1’ FRN 25/6/2047
TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017- 1A A’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,984 0.00
20/4/2029
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ FRN
USD 263,000 260,824 0.00
16/1/2031
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 734,677 0.01
16/1/2031
TICP CLO IX Ltd ‘Series 2017- 9A A’ ‘144A’ FRN
USD 2,750,000 2,743,244 0.03
20/1/2031
TICP CLO V 2016-1 Ltd ‘Series 2016-5A ER’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 444,826 0.00
17/7/2031
TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018- 11A A’ ‘144A’ FRN
USD 500,000 494,109 0.01
20/10/2031
TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018- 12A A’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 742,002 0.01
15/1/2031
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.75% 15/4/2027
USD 115,000 129,643 0.00
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.875% 15/4/2030
USD 10,853,000 12,445,352 0.13
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 4.5% 15/4/2050
USD 1,765,000 2,146,011 0.02
Tobacco Settlement Finance Authority 7.467% 1/6/2047
USD 3,495,000 3,690,021 0.04
Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706% 1/6/2046
USD 3,500,000 3,625,352 0.04
Toll Brothers Finance Corp 3.8% 1/11/2029
USD 3,267,000 3,473,572 0.04
Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/4/2023
USD 3,924,000 4,154,123 0.04
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025
USD 1,239,000 1,373,611 0.01
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/3/2027
USD 2,783,000 3,134,883 0.03
Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028
USD 1,840,000 1,717,192 0.02
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A1A’ ‘144A’
USD 250,000 249,922 0.00
FRN 25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 2,173,000 2,167,649 0.02
25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 735,772 0.01
25/7/2029
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN
USD 351,000 344,787 0.00
25/7/2031
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A D’ ‘144A’ FRN
USD 390,000 345,729 0.00
25/7/2031
TRI Pointe Group Inc 5.25% 1/6/2027
USD 3,195,000 3,449,003 0.04
148/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/6/2028
USD 167,000 184,953 0.00
Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd ‘Series 2006-1A A2’ ‘144A
USD 11,930,000 714,762 0.01
’ FRN 3/3/2039
Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-
USD 850,000 903,288 0.01
SFR1 E’ ‘144A’ 4.564% 17/5/2037
Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust ‘Series 2018-
USD 580,000 615,513 0.01
SFR1 F’ ‘144A’ 4.96% 17/5/2037
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon
USD 1,910,000 2,352,585 0.02
5% 1/9/2043
Trinitas CLO II Ltd ‘Series 2014- 2A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 56,781 56,740 0.00
15/7/2026
UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022
USD 118,360 108,339 0.00
UGI International LLC 3.25% 1/11/2025
EUR 1,737,000 2,123,470 0.02
Under Armour Inc 3.25% 15/6/2026
USD 195,000 181,837 0.00
United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 1,541,100 1,478,484 0.02
15/8/2021
United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3.5%
USD 1,309,000 946,966 0.01
1/5/2028
United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027
USD 2,468,000 2,575,975 0.03
United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025
USD 667,000 683,258 0.01
United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028
USD 3,342,000 3,538,342 0.04
United Rentals North America Inc 5.25% 15/1/2030
USD 243,000 270,186 0.00
United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
USD 1,493,000 1,600,309 0.02
United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026
USD 1,493,000 1,590,247 0.02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 48,520,600 52,168,324 0.54
15/10/2024
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 62,008,200 66,507,164 0.68
15/4/2025
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 54,396,600 60,783,883 0.62
15/1/2030
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%
USD 277,210,600 303,267,749 3.11
15/4/2024
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625%
USD 56,341,300 61,561,018 0.63
15/4/2023*
United States Treasury Note/ Bond 0.625% 15/5/2030*
USD 52,705,000 52,289,125 0.54
United States Treasury Note/ Bond 0.625% 15/8/2030
USD 48,700,600 48,247,836 0.50
United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/5/2040†
USD 15,484,500 15,168,761 0.16
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/8/2021*
USD 143,414,600 145,366,943 1.49
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 30/9/2021*
USD 95,418,900 96,825,957 0.99
United States Treasury Note/ Bond 1.625% 15/8/2029*
USD 39,031,800 42,349,503 0.43
United States Treasury Note/ Bond 1.75% 15/11/2029*
USD 43,511,000 47,749,923 0.49
United States Treasury Note/ Bond 2.25% 15/8/2049†
USD 10,043,200 11,847,837 0.12
United States Treasury Note/ Bond 2.375% 15/5/2029*
USD 31,898,500 36,606,021 0.38
United States Treasury Note/ Bond 2.375% 15/11/2049†
USD 14,761,300 17,881,931 0.18
United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048
USD 567,700 767,637 0.01
UnitedHealth Group Inc 2.9% 15/5/2050
USD 1,174,000 1,234,615 0.01
University of California 3.349% 1/7/2029
USD 6,370,000 7,386,461 0.08
University of California 4.601% 15/5/2031
USD 975,000 1,194,239 0.01
University of California 5.77% 15/5/2043
USD 1,095,000 1,602,927 0.02
University of Michigan 5% 1/4/2047
USD 2,385,000 2,899,051 0.03
149/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
University of Southern California 3.028% 1/10/2039
USD 164,000 181,184 0.00
University of Vermont and State Agricultural College 5%
USD 1,980,000 2,347,043 0.02
1/10/2043
University of Virginia 2.256% 1/9/2050
USD 2,290,000 2,298,187 0.02
US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC E’ ‘144A’ FRN
USD 810,000 657,731 0.01
13/5/2038
US 2018-USDC ‘Series 2018- USDC F’ ‘144A’ FRN
USD 1,300,000 970,697 0.01
13/5/2038
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95%
USD 1,920,592 1,589,696 0.02
15/11/2025
US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 624,181 503,088 0.01
15/11/2021
US Bancorp 0.85% 7/6/2024
EUR 1,685,000 2,064,965 0.02
US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024
USD 340,000 352,107 0.00
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 170,000 170,546 0.00
2016-2 M2’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 710,000 715,463 0.01
2016-2 M3’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘Series
USD 310,000 314,609 0.00
2016-2 M4’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series
USD 330,000 327,968 0.00
2017-1 M2’ ‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘Series
USD 330,000 324,694 0.00
2017-1 M3’ ‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series
USD 1,683,933 1,554,093 0.02
2017-2 M3’ ‘144A’ FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘Series
USD 280,756 238,698 0.00
2017-2 M4’ ‘144A’ FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 ‘Series
USD 306,975 314,765 0.00
2018-1 M2’ ‘144A’ 4.26% 25/4/2048
Verizon Communications Inc 4% 22/3/2050*
USD 2,214,000 2,757,634 0.03
Vertical US Newco Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2027
USD 2,612,000 2,723,010 0.03
Vibrant Clo VII Ltd ‘Series 2017-7A A1’ ‘144A’ FRN
USD 1,254,000 1,245,794 0.01
15/9/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5%
USD 14,479,000 14,493,407 0.15
15/2/2025
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75%
USD 2,582,000 2,577,559 0.03
15/2/2027
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.125%
USD 3,086,000 3,093,715 0.03
15/8/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.25%
USD 7,943,000 8,134,228 0.08
1/12/2026
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 4.625%
USD 4,650,000 4,864,039 0.05
1/12/2029
Virginia College Building Authority 1.965% 1/2/2032
USD 2,420,000 2,453,565 0.03
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 3.55% 15/7/2024
USD 13,491,000 14,286,293 0.15
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027
USD 5,190,000 5,528,803 0.06
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026
USD 2,099,000 2,201,326 0.02
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027
USD 1,223,000 1,295,108 0.01
VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN D’ ‘
USD 450,000 446,478 0.00
144A’ FRN 13/12/2029
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 3.35%
USD 880,000 967,664 0.01
13/5/2025
150/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Voya CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,855,000 1,833,663 0.02
25/4/2031
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A CR’ ‘144A’ FRN
USD 270,000 237,072 0.00
25/7/2026
Voya CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A BR’ ‘144A’ FRN
USD 750,000 735,586 0.01
23/7/2027
Voya CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A1A’ ‘144A’ FRN
USD 665,000 665,431 0.01
20/7/2030
Voya Clo 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’ ‘144A’ FRN
USD 3,500,000 3,492,221 0.04
15/10/2030
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 422,000 341,190 0.00
Voyager OPTONE Delaware Trust ‘Series 2009-1 SAA7’ ‘
USD 15,861,624 5,636,467 0.06
144A’ FRN 25/2/2038
Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2
USD 1,701,567 1,523,561 0.02
Trust ‘Series 2007-HE2A A’ ‘144A’ FRN 25/7/2037
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3
USD 7,595,410 6,948,707 0.07
Trust ‘Series 2006-AR3 A1B’ FRN 25/2/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5
USD 576,126 528,942 0.01
Trust ‘Series 2007-OA5 1A’ FRN 25/6/2047
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 955,611 WMALT Series 2006-1 Trust ‘Series 2006-1 4CB’ 6.5% 833,062 0.01
25/2/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 4,926,106 WMALT Series 2006-4 Trust ‘Series 2006-4 1A1’ 6% 4,942,124 0.05
25/4/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 317,523 296,780 0.00
4 3A5’ 6.35% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 1,389,032 1,298,134 0.01
4 3A1’ 6.5% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) ‘Series 2006-
USD 4,659,961 2,037,958 0.02
9 A7’ 4.568% 25/10/2036
Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS
USD 4,464,664 Series 2006-HE4 Trust ‘Series 2006-HE4 2A2’ FRN 2,044,777 0.02
25/9/2036
Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS
USD 3,491,503 Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006-HE5 1A’ FRN 2,860,414 0.03
25/10/2036
Waste Management Inc 3.15% 15/11/2027
USD 2,355,000 2,620,296 0.03
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023
USD 3,208,000 3,211,673 0.03
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625% 15/8/2025
USD 1,738,000 1,796,475 0.02
Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041
USD 9,789,000 10,286,204 0.11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 ‘Series
USD 1,268,117 1,165,073 0.01
2015-C27 C’ 3.894% 15/2/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘Series
USD 572,513 604,615 0.01
2015-NXS4 B’ FRN 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 ‘Series
USD 458,011 357,036 0.00
2015-P2 D’ ‘144A’ 3.241% 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 ‘Series
USD 2,633,561 164,387 0.00
2016-BNK1 XD’ ‘144A’ FRN 15/8/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘Series
USD 448,469 507,027 0.01
2016-NXS5 B’ FRN 15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘Series
USD 949,418 1,027,175 0.01
2016-NXS5 C’ FRN 15/1/2059
151/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 1,770,974 1,422,948 0.01
2017-C39 D’ ‘144A’ FRN 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 1,851,126 1,870,685 0.02
2017-C39 C’ 4.118% 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 ‘Series
USD 1,431,283 1,308,548 0.01
2017-C41 C’ FRN 15/11/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB ‘Series
USD 1,356,000 1,307,084 0.01
2017-HSDB A’ ‘144A’ FRN 13/12/2031
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘Series
USD 1,420,000 1,582,660 0.02
2018-1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI ‘Series
USD 697,273 663,211 0.01
2018-BXI E’ ‘144A’ FRN 15/12/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘Series
USD 316,791 251,996 0.00
2018-C44 D’ ‘144A’ 3% 15/5/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 ‘Series
USD 467,552 442,633 0.00
2018-C45 C’ 4.727% 15/6/2051
WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/2021
USD 410,000 411,958 0.00
WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.125% 15/6/2025
USD 650,000 718,396 0.01
Wesleyan University 4.781% 1/7/2116
USD 1,119,000 1,402,289 0.01
West CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A C’ ‘144A’ FRN
USD 320,000 307,223 0.00
7/11/2025
Western Digital Corp 1.5% 1/2/2024
USD 5,680,000 5,537,307 0.06
Western Digital Corp 4.75% 15/2/2026
USD 1,625,000 1,761,094 0.02
Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023
USD 1,929,000 1,833,188 0.02
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 343,508 343,268 0.00
C’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 ‘Series 2014-
USD 496,178 472,204 0.01
C24 B’ FRN 15/11/2047
William Carter Co/The ‘144A’ 5.5% 15/5/2025
USD 250,000 267,656 0.00
William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027
USD 285,000 303,868 0.00
William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023
USD 2,522,000 2,590,573 0.03
William Lyon Homes Inc ‘144A’ 6.625% 15/7/2027
USD 512,000 555,361 0.01
WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026
EUR 1,355,000 1,680,719 0.02
WPX Energy Inc 5.25% 15/9/2024
USD 225,000 230,340 0.00
WPX Energy Inc 5.875% 15/6/2028
USD 278,000 283,218 0.00
WPX Energy Inc 8.25% 1/8/2023
USD 398,000 448,011 0.00
Wyndham Destinations Inc ‘144A’ 6.625% 31/7/2026
USD 540,000 576,450 0.01
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2026
USD 772,000 804,328 0.01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’
USD 850,000 827,666 0.01
5.25% 15/5/2027
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp ‘144A’
USD 1,702,000 1,679,661 0.02
5.5% 1/3/2025
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD 3,771,000 3,672,011 0.04
144A’ 5.125% 1/10/2029
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ‘
USD 2,856,000 2,991,560 0.03
144A’ 7.75% 15/4/2025
Xerox Corp 4.07% 17/3/2022
USD 739,000 754,530 0.01
Xerox Corp 4.5% 15/5/2021
USD 735,000 751,181 0.01
Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025
USD 4,600,000 4,666,125 0.05
Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5.5% 15/8/2028
USD 1,750,000 1,798,125 0.02
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023
USD 128,000 130,480 0.00
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024
USD 576,000 613,930 0.01
152/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Yale University 1.482% 15/4/2030
USD 2,755,000 2,800,009 0.03
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’ FRN
USD 1,000,000 988,614 0.01
22/10/2029
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A DRR’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 235,773 0.00
22/10/2029
York CLO-2 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 250,000 249,007 0.00
22/1/2031
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 960,000 948,615 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A BR’ ‘144A’ FRN
USD 5,995,000 5,922,867 0.06
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A DR’ ‘144A’ FRN
USD 4,240,000 4,134,093 0.04
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A ER’ ‘144A’ FRN
USD 1,520,000 1,323,417 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A FR’ ‘144A’ FRN
USD 730,000 518,873 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 3,180,000 1,410,518 0.01
20/10/2029
York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A SUB’ ‘144A’ FRN
USD 2,010,000 1,286,884 0.01
20/4/2032
Yum! Brands Inc ‘144A’ 4.75% 15/1/2030 511,553 0.01
USD 465,000
4,807,319,245 49.32
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027
USD 4,483,954 5,221,004 0.06
Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055 233,572 0.00
USD 169,793
5,454,576 0.06
ベトナム
No Va Land Investment Group Corp 5.5% 27/4/2023
4,497,378 0.05
USD 4,473,000
債券合計
8,612,259,935 88.36
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
8,820,685,417 90.50
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
153/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
バミューダ
0.00
8,777 Digicel Group Two Ltd 9.125% 1/4/2024 -
USD
米国
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series ‘2003-
1,228,685 990,209 0.01
USD
MH1 B2’ ‘144A’ 15/8/2030 (Zero Coupon)**
American Airlines Pass Through Certificate 3.5%
12,127,675 10,823,950 0.11
USD
15/12/2027**
American Airlines Pass Through Certificate 4%
2,035,000 1,760,275 0.02
USD
15/12/2025**
American Airlines Pass Through Certificate ‘2019-1C’ 4%
10,453,000 8,872,506 0.09
USD
15/6/2022**
2,391 Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)** 11 0.00
USD
Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero
2,391 0.00
USD -
Coupon)**
1,480,000 Sun Country 4.7% 15/12/2025** 1,211,824 0.01
USD
1,480,000 Sun Country 7% 15/12/2023** 1,198,800 0.01
USD
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero
3,780,000 0.00
USD -
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 1/5/2018 (Zero
7,220,000 0.00
USD -
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
3,399,000 0.00
USD -
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
630,000 0.00
USD -
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero
0.00
10,740,000 -
USD
Coupon)
24,857,575 0.25
24,857,575 0.25
債券合計
24,857,575 0.25
その他の譲渡可能な有価証券合計
投資有価証券合計 8,845,542,992 90.75
901,396,340 9.25
その他の純資産
9,746,939,332 100.00
純資産合計(米ドル)
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
154/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2020年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD (51,194,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 9/20’ 2% TBA
(52,697,821) (0.54)
USD (22,616,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 9/20’ 2.5% TBA
(23,768,002) (0.25)
USD (89,936,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 10/20’ 3% TBA
(94,719,615) (0.97)
USD (784,600,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 11/20’ 3% TBA
(825,551,059) (8.47)
USD 124,524,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 9/20’ 3% TBA 131,343,631 1.35
USD (793,066,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 9/20’ 3.5% TBA
(836,622,652) (8.58)
USD 544,161,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 10/20’ 4% TBA 580,626,154 5.96
USD 229,521,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 9/20’ 4.5% TBA 248,030,595 2.54
(873,358,769) (8.96)
TBA合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,793,359,529米ドル)
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
155/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
BRL 158,675,474 USD 29,224,333 Citibank 2/9/2020 (237,752)
Bank of America
BRL 39,893,730 USD 7,698,000 2/9/2020 (410,278)
100,933
BRL 21,644,228 USD 3,853,000 Barclays 2/9/2020
Goldman Sachs
BRL 5,969,880 USD 1,104,000 2/9/2020 (13,432)
111,885
USD 4,163,600 BRL 22,179,497 Citibank 2/9/2020
BNP Paribas 114,441
USD 3,788,000 BRL 20,109,432 2/9/2020
Bank of America 47,914
USD 899,000 BRL 4,658,933 2/9/2020
USD 7,692,000 BRL 42,490,608 UBS 2/9/2020 (70,116)
HSBC Bank Plc 80,579
AUD 29,415,000 USD 21,587,724 3/9/2020
JP Morgan
EUR 51,662,000 USD 61,661,774 3/9/2020 (44,399)
Bank of America 170,307
GBP 153,476,000 USD 204,276,556 3/9/2020
JP Morgan
IDR 657,956,500,000 USD 45,251,479 3/9/2020 (72,945)
HSBC Bank Plc
USD 21,387,367 AUD 29,958,000 3/9/2020 (680,933)
Morgan Stanley
USD 1,294,707 EUR 1,100,000 3/9/2020 (17,265)
State Street
USD 4,756,918 EUR 4,036,000 3/9/2020 (56,827)
USD 1,270,221,007 EUR 1,073,539,000 UBS 3/9/2020 (10,191,192)
HSBC Bank Plc
USD 17,645,510 EUR 14,926,000 3/9/2020 (156,762)
USD 16,892,163 EUR 14,285,000 Citibank 3/9/2020 (145,586)
State Street
USD 202,487,620 GBP 154,025,000 3/9/2020 (2,690,571)
Standard Chartered Bank
USD 9,761,125 IDR 144,464,655,000 3/9/2020 (158,529)
Bank of America
USD 34,734,359 IDR 513,491,845,000 3/9/2020 (524,521)
BNP Paribas 634,054
USD 61,097,441 JPY 6,413,264,000 3/9/2020
JP Morgan 142,615
AUD 10,651,994 USD 7,704,300 10/9/2020
Goldman Sachs 10,106
AUD 5,242,918 USD 3,852,150 10/9/2020
HSBC Bank Plc
CAD 5,028,061 USD 3,852,150 10/9/2020 (1,040)
JP Morgan 53,371
CAD 10,128,520 USD 7,704,300 10/9/2020
Goldman Sachs 3,828
EUR 3,232,485 USD 3,852,150 10/9/2020
JP Morgan 89,071
EUR 6,533,220 USD 7,704,300 10/9/2020
Goldman Sachs 1,137
GBP 2,892,473 USD 3,852,150 10/9/2020
JP Morgan 76,574
GBP 5,840,719 USD 7,704,300 10/9/2020
Goldman Sachs
USD 11,556,450 AUD 15,717,715 10/9/2020 (22,187)
BNP Paribas
USD 11,556,450 CAD 15,142,622 10/9/2020 (41,640)
Goldman Sachs
USD 11,556,450 EUR 9,710,375 10/9/2020 (26,896)
22,027
USD 11,556,450 GBP 8,658,324 Citibank 10/9/2020
Bank of America
USD 443,350,908 JPY 47,300,000,000 14/9/2020 (2,653,824)
EUR 1,359,600 USD 1,624,262 ANZ 15/9/2020 (2,242)
Bank of America 66,076
IDR 90,000,000,000 USD 6,107,950 15/9/2020
Morgan Stanley 17,943
JPY 290,000,000 USD 2,716,584 15/9/2020
51,541
JPY 203,000,000 USD 1,862,628 Citibank 15/9/2020
State Street 51,109
MYR 44,200,000 USD 10,561,529 15/9/2020
USD 72,998,301 CNH 511,255,943 Citibank 15/9/2020 (1,571,444)
Goldman Sachs
USD 1,121,526 CNH 8,040,107 15/9/2020 (51,172)
Bank of America
USD 9,262,431 EUR 8,239,006 15/9/2020 (566,812)
156/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Bank of America
USD 12,075,523 HKD 93,695,000 15/9/2020 (12,835)
Morgan Stanley
USD 10,178,518 HKD 78,991,408 15/9/2020 (12,810)
Bank of America
USD 6,852,512 IDR 100,272,802,660 15/9/2020 (26,232)
Goldman Sachs
USD 9,076,291 IDR 133,214,770,976 15/9/2020 (62,281)
JP Morgan
USD 254,572 IDR 3,736,094,060 15/9/2020 (1,725)
HSBC Bank Plc
USD 1,023,859 IDR 15,026,157,625 15/9/2020 (6,940)
BNP Paribas 3,218
USD 853,986 JPY 90,225,000 15/9/2020
Goldman Sachs
USD 8,925,188 JPY 969,370,000 15/9/2020 (215,393)
Morgan Stanley
USD 8,925,902 JPY 969,366,368 15/9/2020 (214,645)
Bank of America
USD 2,312,121 TWD 68,575,206 15/9/2020 (25,917)
17,657
AUD 1,097,199 EUR 662,700 Citibank 16/9/2020
BNP Paribas 77,204
AUD 5,470,147 EUR 3,313,000 16/9/2020
JP Morgan 62,923
AUD 17,972,605 EUR 11,045,000 16/9/2020
16,422
AUD 2,208,556 JPY 170,801,107 Citibank 16/9/2020
28,787
AUD 1,325,000 JPY 100,462,295 UBS 16/9/2020
Goldman Sachs 78,293
AUD 3,322,000 JPY 251,227,135 16/9/2020
HSBC Bank Plc 1,813,857
AUD 39,458,878 JPY 2,890,352,159 16/9/2020
Morgan Stanley 827,716
AUD 39,429,690 JPY 2,992,651,960 16/9/2020
Morgan Stanley
AUD 14,358,000 NZD 15,738,625 16/9/2020 (18,693)
59,769
AUD 3,978,824 USD 2,871,347 Citibank 16/9/2020
JP Morgan 401,646
AUD 16,536,000 USD 11,780,077 16/9/2020
115,153
AUD 5,381,000 USD 3,848,916 UBS 16/9/2020
Royal Bank of Canada
AUD 4,218,000 USD 2,976,250 16/9/2020 131,061
Bank of America
AUD 6,958,000 USD 4,890,951 16/9/2020 234,862
Goldman Sachs
AUD 1,113,000 USD 794,708 16/9/2020 25,216
Morgan Stanley
AUD 4,348,000 USD 3,005,011 16/9/2020 198,070
BRL 38,972,462 USD 7,420,110 Citibank 16/9/2020 (304,169)
JP Morgan
BRL 5,257,968 USD 962,203 16/9/2020 (2,156)
BRL 7,048,209 USD 1,325,000 UBS 16/9/2020 (38,075)
Morgan Stanley
CAD 5,522,000 JPY 436,300,619 16/9/2020 115,396
JP Morgan
CAD 9,940,000 JPY 801,864,770 16/9/2020 52,208
JP Morgan
CAD 9,718,389 NZD 11,044,000 16/9/2020 8,375
Bank of America
CAD 5,936,725 USD 4,434,000 16/9/2020 113,160
Royal Bank of Canada
CAD 2,669,912 USD 2,000,000 16/9/2020 44,986
Deutsche Bank
CAD 2,369,802 USD 1,766,933 16/9/2020 48,187
JP Morgan
CAD 7,928,278 USD 5,964,067 16/9/2020 108,498
HSBC Bank Plc
CAD 6,001,293 USD 4,434,000 16/9/2020 162,615
BNP Paribas
CAD 7,497,664 USD 5,533,000 16/9/2020 209,741
Toronto Dominion
CAD 6,037,641 USD 4,435,000 16/9/2020 189,455
Goldman Sachs
CLP 2,039,735,000 USD 2,535,943 16/9/2020 93,396
Bank of America
CNH 65,483,875 USD 9,391,947 16/9/2020 158,488
157/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
HSBC Bank Plc
CNH 279,811,763 USD 39,835,904 16/9/2020 972,988
Deutsche Bank
CNH 51,270,000 USD 7,303,107 16/9/2020 174,320
Morgan Stanley
CNH 118,180,582 USD 16,868,000 16/9/2020 367,939
CNH 120,800,000 USD 17,170,967 Citibank 16/9/2020 446,999
BNP Paribas
CNH 47,690,000 USD 6,772,339 16/9/2020 182,965
CNH 49,750,000 USD 7,243,212 Barclays 16/9/2020 12,532
HSBC Bank Plc
COP 24,940,965,000 USD 6,635,000 16/9/2020 (13,976)
COP 25,262,996,313 USD 6,721,967 Citibank 16/9/2020 (15,453)
BNP Paribas
COP 2,158,108,167 USD 571,338 16/9/2020 1,570
EUR 663,000 AUD 1,089,750 Citibank 16/9/2020 (11,811)
Morgan Stanley
EUR 21,379,391 AUD 35,013,473 16/9/2020 (287,239)
Bank of America
EUR 5,082,000 AUD 8,315,176 16/9/2020 (62,591)
BNP Paribas
EUR 18,300,000 GBP 16,458,876 16/9/2020 (94,479)
EUR 6,160,000 GBP 5,526,351 Citibank 16/9/2020 (13,279)
HSBC Bank Plc
EUR 6,150,000 GBP 5,489,041 16/9/2020 24,496
Deutsche Bank
EUR 3,790,000 NOK 40,361,427 16/9/2020 (93,364)
Bank of America
EUR 2,664,000 NOK 28,717,094 16/9/2020 (105,297)
Morgan Stanley
EUR 4,418,000 NOK 47,406,097 16/9/2020 (149,632)
EUR 7,731,000 NOK 82,306,159 Citibank 16/9/2020 (187,616)
JP Morgan
EUR 4,558,000 NOK 48,688,247 16/9/2020 (129,210)
Standard Chartered Bank
EUR 3,335,000 USD 3,741,818 16/9/2020 236,967
Morgan Stanley
EUR 78,722,157 USD 90,573,619 16/9/2020 3,344,995
Credit Suisse
EUR 15,896,000 USD 18,310,571 16/9/2020 653,979
RBS Plc
EUR 23,935,000 USD 27,279,888 16/9/2020 1,275,503
Deutsche Bank
EUR 34,841,000 USD 41,192,334 16/9/2020 374,342
EUR 5,820,000 USD 6,870,944 UBS 16/9/2020 72,544
Bank of America
EUR 52,128,657 USD 60,865,579 16/9/2020 1,325,949
Royal Bank of Canada
EUR 1,077,918 USD 1,273,630 16/9/2020 12,368
JP Morgan
EUR 42,232,152 USD 49,005,621 16/9/2020 1,378,990
BNP Paribas
EUR 31,934,161 USD 37,382,340 16/9/2020 716,366
State Street
EUR 1,080,000 USD 1,211,342 16/9/2020 77,140
EUR 47,025,588 USD 54,476,306 Citibank 16/9/2020 1,627,062
EUR 57,005,000 USD 66,865,326 Barclays 16/9/2020 1,143,869
Goldman Sachs
EUR 33,305,000 USD 39,264,930 16/9/2020 469,238
BNP Paribas
GBP 16,611,655 EUR 18,540,000 16/9/2020 11,688
Royal Bank of Canada
GBP 5,613,011 EUR 6,240,000 16/9/2020 33,287
State Street
GBP 5,245,805 EUR 5,830,000 16/9/2020 33,228
JP Morgan
GBP 8,724,863 EUR 9,684,507 16/9/2020 69,575
GBP 83,861,988 USD 108,660,036 Citibank 16/9/2020 3,063,868
Goldman Sachs
GBP 33,410,800 USD 42,206,377 16/9/2020 2,304,672
Deutsche Bank
GBP 24,396,857 USD 31,938,276 16/9/2020 564,078
HSBC Bank Plc
GBP 37,801,112 USD 48,052,746 16/9/2020 2,307,232
GBP 11,050,000 USD 14,442,074 Barclays 16/9/2020 279,127
Standard Chartered Bank
GBP 340,453 USD 435,527 16/9/2020 18,036
158/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Bank of America
GBP 2,729,932 USD 3,559,239 16/9/2020 77,673
BNP Paribas
GBP 10,482,858 USD 13,807,864 16/9/2020 157,770
Bank of America
IDR 114,350,000,000 USD 7,790,020 16/9/2020 53,872
BNP Paribas
IDR 52,490,000,000 USD 3,590,287 16/9/2020 10,289
IDR 52,490,000,000 USD 3,587,833 Barclays 16/9/2020 12,743
Deutsche Bank
IDR 28,359,675,653 USD 1,937,825 16/9/2020 7,520
HSBC Bank Plc
IDR 48,330,000,000 USD 3,311,635 16/9/2020 3,584
BNY Mellon
INR 1,386,334,542 USD 18,483,397 16/9/2020 342,038
INR 583,949,000 USD 7,805,843 Barclays 16/9/2020 123,767
BNP Paribas
INR 230,351,000 USD 3,067,461 16/9/2020 60,541
Bank of America
INR 1,194,000,000 USD 16,015,047 16/9/2020 198,622
Deutsche Bank
INR 131,400,000 USD 1,714,957 16/9/2020 69,361
JP Morgan
INR 678,375,000 USD 8,897,570 16/9/2020 314,279
INR 356,525,000 USD 4,674,512 Citibank 16/9/2020 166,844
INR 525,610,000 USD 7,056,115 ANZ 16/9/2020 81,294
Deutsche Bank
JPY 34,171,052 AUD 460,553 16/9/2020 (17,063)
Bank of America
JPY 7,123,935,073 AUD 95,702,515 16/9/2020 (3,326,655)
JP Morgan
JPY 202,998,029 AUD 2,650,000 16/9/2020 (38,023)
HSBC Bank Plc
JPY 118,538,116 AUD 1,555,000 16/9/2020 (27,777)
Royal Bank of Canada
JPY 133,905,910 AUD 1,767,000 16/9/2020 (39,042)
Royal Bank of Canada
JPY 438,398,206 CAD 5,522,000 16/9/2020 (95,616)
Morgan Stanley
JPY 805,037,173 CAD 9,940,000 16/9/2020 (22,294)
JP Morgan
JPY 80,856,775 NZD 1,135,000 16/9/2020 (1,690)
Deutsche Bank
JPY 61,602,954 NZD 884,000 16/9/2020 (14,260)
HSBC Bank Plc
JPY 91,482,293 NZD 1,325,000 16/9/2020 (29,413)
Standard Chartered Bank
JPY 106,894,509 NZD 1,555,000 16/9/2020 (38,929)
BNP Paribas
JPY 123,980,636 NZD 1,767,000 16/9/2020 (20,542)
Bank of America
JPY 2,778,806,658 USD 26,018,838 16/9/2020 184,009
BNP Paribas
JPY 529,431,312 USD 4,983,000 16/9/2020 9,289
JP Morgan
JPY 910,103,985 USD 8,505,000 16/9/2020 76,855
Standard Chartered Bank
JPY 236,925,060 USD 2,220,000 16/9/2020 14,093
RBS Plc
JPY 176,000,000 USD 1,646,394 16/9/2020 13,204
Royal Bank of Canada
JPY 1,239,265,152 USD 11,622,204 16/9/2020 63,487
Goldman Sachs
JPY 232,119,290 USD 2,209,000 16/9/2020 (20,224)
Morgan Stanley
MYR 29,950,000 USD 7,009,472 16/9/2020 181,757
NOK 77,196,804 EUR 7,288,000 Citibank 16/9/2020 131,922
Toronto Dominion
NOK 24,595,385 EUR 2,333,000 16/9/2020 28,910
RBS Plc
NOK 35,184,203 EUR 3,335,000 16/9/2020 44,225
BNP Paribas
NOK 40,521,438 EUR 3,785,000 16/9/2020 117,625
Bank of America
NOK 11,998,886 EUR 1,104,000 16/9/2020 54,854
JP Morgan
NZD 15,651,512 AUD 14,358,000 16/9/2020 (39,956)
Royal Bank of Canada
NZD 884,000 JPY 61,679,862 16/9/2020 13,535
RBS Plc
NZD 1,560,000 JPY 109,406,076 16/9/2020 18,612
159/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Deutsche Bank
NZD 1,767,000 JPY 123,301,436 16/9/2020 26,946
Standard Chartered Bank
NZD 1,555,000 JPY 106,443,466 16/9/2020 43,182
NZD 1,325,000 JPY 91,184,247 ANZ 16/9/2020 32,223
JP Morgan
RUB 2,985,318,540 USD 40,683,000 16/9/2020 (540,596)
Bank of America
RUB 1,217,953,200 USD 16,261,000 16/9/2020 116,339
BNP Paribas
RUB 146,359,304 USD 2,071,318 16/9/2020 (103,282)
Deutsche Bank
SGD 3,815,000 USD 2,738,104 16/9/2020 65,431
TWD 163,300,000 USD 5,604,943 Barclays 16/9/2020 (37,145)
Deutsche Bank
USD 6,483,581 AUD 9,127,667 16/9/2020 (240,579)
HSBC Bank Plc
USD 2,392,334 AUD 3,313,000 16/9/2020 (48,284)
USD 797,104 AUD 1,113,333 Citibank 16/9/2020 (23,065)
JP Morgan
USD 2,363,524 AUD 3,340,000 16/9/2020 (96,984)
Royal Bank of Canada
USD 3,188,587 AUD 4,438,824 16/9/2020 (81,401)
Bank of America
USD 323,159 AUD 445,000 16/9/2020 (4,664)
Morgan Stanley
USD 3,080,612 AUD 4,425,000 16/9/2020 (179,192)
Goldman Sachs
USD 2,394,292 AUD 3,313,000 16/9/2020 (46,326)
Bank of America
USD 1,326,733 BRL 7,174,309 16/9/2020 16,784
Royal Bank of Canada
USD 2,209,000 CAD 2,932,459 16/9/2020 (37,080)
JP Morgan
USD 2,000,000 CAD 2,666,402 16/9/2020 (42,297)
HSBC Bank Plc
USD 3,313,000 CAD 4,431,800 16/9/2020 (81,482)
Goldman Sachs
USD 2,228,000 CAD 2,976,407 16/9/2020 (51,742)
Deutsche Bank
USD 2,210,000 CAD 2,983,098 16/9/2020 (74,866)
Bank of America
USD 2,225,000 CAD 3,009,753 16/9/2020 (80,283)
USD 6,635,000 CAD 9,037,696 Citibank 16/9/2020 (287,310)
RBS Plc
USD 3,313,000 CAD 4,506,757 16/9/2020 (138,894)
Toronto Dominion
USD 2,225,000 CAD 3,038,839 16/9/2020 (102,560)
Goldman Sachs
USD 2,656,562 CLP 2,039,735,000 16/9/2020 27,224
HSBC Bank Plc
USD 105,205,849 CNH 743,848,157 16/9/2020 (3,280,008)
Standard Chartered Bank
USD 26,003,960 CNH 184,941,000 16/9/2020 (968,591)
Societe Generale
USD 16,046,462 CNH 110,980,000 16/9/2020 (139,315)
JP Morgan
USD 33,004,794 CNH 233,921,125 16/9/2020 (1,111,220)
BNP Paribas
USD 14,618,174 CNH 102,952,000 16/9/2020 (396,766)
Bank of America
USD 1,661,792 CNH 11,511,396 16/9/2020 (17,078)
Goldman Sachs
USD 8,843,006 CNH 62,080,000 16/9/2020 (210,995)
Deutsche Bank
USD 14,968,912 CNH 104,915,240 16/9/2020 (332,357)
USD 21,867,147 CNH 153,372,000 Citibank 16/9/2020 (501,253)
Morgan Stanley
USD 28,418,000 CNH 198,997,045 16/9/2020 (604,543)
USD 12,707,625 CNH 89,143,000 Barclays 16/9/2020 (293,354)
USD 15,805,821 COP 58,008,751,567 Barclays 16/9/2020 406,361
USD 7,706,000 COP 29,358,545,000 Citibank 16/9/2020 (87,750)
Morgan Stanley
USD 15,975,306 EUR 13,694,763 16/9/2020 (363,082)
Royal Bank of Canada
USD 7,480,050 EUR 6,644,000 16/9/2020 (446,503)
Goldman Sachs
USD 43,462,860 EUR 37,995,000 16/9/2020 (1,866,661)
State Street
USD 10,128,943 EUR 8,865,000 16/9/2020 (447,349)
160/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
HSBC Bank Plc
USD 4,777,820 EUR 4,121,902 16/9/2020 (139,770)
JP Morgan
USD 90,343,719 EUR 80,110,515 16/9/2020 (5,231,261)
Standard Chartered Bank
USD 2,513,199 EUR 2,225,000 16/9/2020 (141,313)
USD 35,416,680 EUR 29,976,000 UBS 16/9/2020 (345,861)
RBS Plc
USD 21,911,651 EUR 19,025,232 16/9/2020 (786,195)
USD 86,471,888 EUR 73,850,000 Barclays 16/9/2020 (1,634,052)
USD 62,295,480 EUR 52,620,000 Citibank 16/9/2020 (482,238)
BNP Paribas
USD 49,178,616 EUR 41,882,902 16/9/2020 (789,324)
Deutsche Bank
USD 26,598,998 EUR 22,499,752 16/9/2020 (244,086)
Bank of America
USD 131,808,306 EUR 112,577,048 16/9/2020 (2,500,519)
Bank of America
USD 7,277,333 GBP 5,510,000 16/9/2020 (63,284)
Standard Chartered Bank
USD 17,566,936 GBP 14,190,000 16/9/2020 (1,337,483)
USD 21,196,969 GBP 16,710,000 UBS 16/9/2020 (1,064,683)
Goldman Sachs
USD 42,509,208 GBP 33,360,000 16/9/2020 (1,934,163)
BNP Paribas
USD 47,664,974 GBP 37,167,000 16/9/2020 (1,850,216)
USD 32,146,541 GBP 24,450,000 Citibank 16/9/2020 (426,613)
HSBC Bank Plc
USD 63,940,715 GBP 49,264,649 16/9/2020 (1,691,390)
USD 50,551,557 GBP 38,755,351 Barclays 16/9/2020 (1,079,691)
JP Morgan
USD 5,821,515 GBP 4,418,000 16/9/2020 (64,301)
BNP Paribas
USD 44,820,699 IDR 657,329,483,541 16/9/2020 (269,123)
Goldman Sachs
USD 7,391,794 IDR 108,219,550,000 16/9/2020 (31,576)
Toronto Dominion
USD 2,146,500 IDR 31,426,842,105 16/9/2020 (9,239)
HSBC Bank Plc
USD 5,455,115 IDR 79,611,946,632 16/9/2020 (5,904)
USD 12,424,592 IDR 177,671,671,393 Barclays 16/9/2020 237,122
JP Morgan
USD 45,226,595 IDR 657,956,500,000 16/9/2020 93,763
USD 3,573,141 INR 274,310,000 Citibank 16/9/2020 (151,794)
Deutsche Bank
USD 101,593,154 INR 7,784,067,424 16/9/2020 (4,108,930)
Bank of America
USD 9,071,391 INR 689,970,000 16/9/2020 (297,910)
BNP Paribas
USD 6,262,595 INR 476,330,000 16/9/2020 (205,627)
Morgan Stanley
USD 1,435,000 JPY 152,067,351 16/9/2020 1,076
Goldman Sachs
USD 5,555,000 JPY 588,569,230 16/9/2020 5,068
Royal Bank of Canada
USD 8,735,000 JPY 932,521,457 16/9/2020 (58,241)
RBS Plc
USD 5,537,000 JPY 590,064,283 16/9/2020 (27,030)
USD 6,497,903 JPY 693,256,665 UBS 16/9/2020 (39,182)
HSBC Bank Plc
USD 2,209,000 JPY 237,231,755 16/9/2020 (27,985)
JP Morgan
USD 2,220,000 JPY 238,491,580 16/9/2020 (28,864)
Bank of America
USD 23,276,411 JPY 2,473,821,616 16/9/2020 (50,570)
USD 1,546,000 JPY 163,110,111 Citibank 16/9/2020 7,948
BNP Paribas
USD 6,657,033 KRW 8,000,000,000 16/9/2020 (81,510)
BNP Paribas
USD 1,105,000 RUB 83,107,050 16/9/2020 (12,508)
Goldman Sachs
USD 6,684,000 RUB 472,221,344 16/9/2020 334,225
Bank of America
USD 3,261,500 RUB 230,258,639 16/9/2020 165,303
161/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Morgan Stanley
USD 2,004,250 RUB 142,346,822 16/9/2020 90,168
Credit Suisse
USD 1,918,506 RUB 135,983,700 16/9/2020 89,987
JP Morgan
USD 55,791,729 RUB 3,885,838,072 16/9/2020 3,540,393
USD 30,028,000 RUB 2,213,687,383 Citibank 16/9/2020 261,416
HSBC Bank Plc
USD 2,863,843 RUB 203,685,085 16/9/2020 124,969
Goldman Sachs
USD 2,747,888 SGD 3,815,000 16/9/2020 (55,647)
USD 13,869,000 TRY 103,830,269 Citibank 16/9/2020 (193,166)
BNP Paribas
USD 5,596,134 TWD 163,300,000 16/9/2020 28,336
USD 7,507,000 ZAR 127,262,303 Citibank 16/9/2020 (37,159)
Bank of America
USD 66,889,066 ZAR 1,162,338,197 16/9/2020 (2,014,797)
Morgan Stanley
USD 5,082,000 ZAR 87,288,400 16/9/2020 (92,491)
BNP Paribas
USD 3,977,000 ZAR 66,200,707 16/9/2020 52,597
Morgan Stanley
ZAR 70,976,716 USD 4,197,000 16/9/2020 10,528
Deutsche Bank
ZAR 94,117,304 USD 5,412,000 16/9/2020 167,311
Bank of America
ZAR 121,191,846 USD 7,104,000 16/9/2020 80,301
ZAR 19,217,848 USD 1,105,000 Barclays 16/9/2020 34,241
BNP Paribas
ZAR 54,957,591 USD 3,313,000 16/9/2020 (55,092)
ZAR 116,486,003 USD 6,847,000 Citibank 16/9/2020 58,335
Royal Bank of Canada
AUD 1,110,000 USD 767,839 17/9/2020 49,878
Deutsche Bank
AUD 3,335,000 USD 2,309,097 17/9/2020 147,737
Morgan Stanley
EUR 890,000 NOK 9,550,860 17/9/2020 (30,239)
Deutsche Bank
EUR 2,225,000 NOK 23,981,651 17/9/2020 (87,547)
Bank of America
MXN 848,331,194 USD 38,196,964 17/9/2020 528,691
MXN 25,675,390 USD 1,110,000 UBS 17/9/2020 64,215
Morgan Stanley
MXN 75,405,537 USD 3,313,000 17/9/2020 129,204
BNP Paribas
MXN 178,986,955 USD 7,824,000 17/9/2020 346,614
State Street
MXN 96,986,721 USD 4,418,000 17/9/2020 17,503
Bank of America
NOK 33,592,692 EUR 3,115,000 17/9/2020 124,667
JP Morgan
USD 3,079,269 AUD 4,425,000 17/9/2020 (180,548)
JP Morgan
USD 7,768,345 MXN 179,165,206 17/9/2020 (410,405)
USD 16,991,595 MXN 381,021,696 Citibank 17/9/2020 (401,749)
HSBC Bank Plc
USD 1,104,000 MXN 24,464,640 17/9/2020 (12,792)
USD 453,060 MXN 10,057,425 Barclays 17/9/2020 (6,054)
USD 4,870,431 MXN 106,773,490 Barclays 23/9/2020 (112)
USD 9,492,000 TRY 71,427,300 Citibank 30/9/2020 (138,343)
BRL 136,092,200 USD 24,231,000 Citibank 2/10/2020 604,014
USD 1,104,000 BRL 6,086,904 Citibank 2/10/2020 (6,779)
Bank of America
USD 204,319,683 GBP 153,476,000 5/10/2020 (172,737)
HSBC Bank Plc
USD 21,589,619 AUD 29,415,000 6/10/2020 (81,373)
HSBC Bank Plc
JPY 980,422,280 USD 9,217,600 14/10/2020 30,670
BNP Paribas
USD 5,583,439 AUD 7,594,000 14/10/2020 (11,419)
BNP Paribas
USD 9,652,000 JPY 1,028,021,392 14/10/2020 (45,270)
162/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
KZT 623,111,297 USD 1,468,390 Citibank 23/10/2020 (4,060)
Standard Chartered Bank
TWD 29,306,000 USD 1,000,000 13/11/2020 4,016
USD 1,000,000 TWD 29,306,000 Citibank 13/11/2020 (4,016)
(197,067)
USD 10,494,921 EUR 8,948,260 UBS 27/11/2020
未実現純評価損 (29,444,680)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 106,875,975 USD 76,727,211 15/9/2020 2,005,662
BNY Mellon (5,077)
USD 246,325 AUD 341,265 15/9/2020
未実現純評価益 2,000,585
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
CAD 1,527,236,734 USD 1,148,900,621 15/9/2020 20,862,789
BNY Mellon (27,880)
USD 1,503,988 CAD 2,000,000 15/9/2020
未実現純評価益 20,834,909
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 135,041,783 USD 148,211,462 15/9/2020 1,387,925
BNY Mellon (16,762)
USD 3,285,801 CHF 2,981,184 15/9/2020
未実現純評価益 1,371,163
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon 20,192
CNY 9,663,636 USD 1,389,329 15/9/2020
未実現純評価益 20,192
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 1,325,606,691 USD 1,563,935,267 15/9/2020 17,526,065
BNY Mellon (90,014)
USD 12,155,791 EUR 10,264,623 15/9/2020
未実現純評価益 17,436,051
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 1,175,131,485 USD 1,538,619,362 15/9/2020 26,918,407
BNY Mellon (33,425)
USD 2,222,471 GBP 1,693,331 15/9/2020
未実現純評価益 26,884,982
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
HKD 5,923,208 USD 764,356 15/9/2020 (155)
BNY Mellon 1
USD 3,865 HKD 29,950 15/9/2020
未実現純評価損 (154)
163/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
JPY BNY Mellon
43,929,004,172 USD 414,041,345 15/9/2020 182,951
2,558,777 BNY Mellon 3,673
USD JPY 270,971,889 15/9/2020
186,624
未実現純評価益
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 135,477,275 USD 36,287,202 15/9/2020 430,074
BNY Mellon
(9)
USD 374,144 PLN 1,380,527 15/9/2020
未実現純評価益 430,065
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
SEK 1,306,216,986 USD 149,812,849 15/9/2020 1,469,891
1,433,818 BNY Mellon
(13,446)
USD SEK 12,496,074 15/9/2020
未実現純評価益 1,456,445
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 140,974,184 USD 102,818,079 15/9/2020 779,823
BNY Mellon (3,376)
USD 637,167 SGD 871,640 15/9/2020
未実現純評価益 776,447
未実現純評価益合計
41,952,629
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-12,212,220,853米ドル)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
164/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2020年8月31日現在
基礎となるエクスポージャー 未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル) (米ドル)
Australian 10 Year Bond
(12) AUD 2020年9月 1,303,572 6,879
Short-Term Euro-BPT
1,485 EUR 2020年9月 199,021,214 (10,471)
841 EUR Euro-BTP 2020年9月 146,865,212 (297,668)
EURO STOXX 50 Index
373 EUR 2020年9月 14,618,369 (320,401)
Euro BOBL
269 EUR 2020年9月 43,190,119 (65,818)
FTSE MIB Market Index
73 EUR 2020年9月 8,584,644 144,940
Dax Index
53 EUR 2020年9月 20,532,785 1,895,646
Euro Schatz
5 EUR 2020年9月 668,018 (779)
(16) EUR Euro-OAT 2020年9月 3,194,273 3,991
Euro BUXL
(491) EUR 2020年9月 126,748,128 2,709,840
Euro Bund
(1,890) EUR 2020年9月 395,559,635 3,326,270
Japanese 10 Year Bond (OSE)
29 JPY 2020年9月 41,437,163 (155,840)
Korean 10 Year Bond
1,096 KRW 2020年9月 121,972,556 (2,081,236)
Korean 3 Year Bond
(3,851) KRW 2020年9月 362,407,010 1,466,030
MSCI Emerging Markets Index
127 USD 2020年9月 6,967,855 (49,139)
NASDAQ 100 E-Mini Index
(83) USD 2020年9月 19,978,930 (1,221,609)
Russell 2000 E-Mini Index
(178) USD 2020年9月 13,920,490 (1,037,411)
S&P 500 E-Mini Index
(2,096) USD 2020年9月 366,800,000 (24,335,189)
CBOE Volatility Index
36 USD 2020年10月 1,161,000 81,900
Long Gilt
206 GBP 2020年12月 37,048,445 118,747
US Treasury 2 Year Note (CBT)
4,015 USD 2020年12月 887,032,689 368,670
US Ultra 10 Year Note
3,549 USD 2020年12月 564,401,906 (531,064)
90 Day Euro $
1,074 USD 2020年12月 267,734,775 1,580,217
US Long Bond (CBT)
401 USD 2020年12月 87,869,125 (1,013,819)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(197) USD 2020年12月 27,404,547 (18,013)
US Long Bond (CBT)
(1,924) USD 2020年12月 336,700,000 2,967,207
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(8,288) USD 2020年12月 1,044,158,500 (1,013,896)
90 Day Euro $
(1,074) USD 2021年3月 267,963,000 (1,766,105)
90 Day Euro $
237 USD 2021年6月 59,137,425 38,625
90 Day Euro $
237 USD 2021年9月 59,134,463 15,900
90 Day Euro $
237 USD 2021年12月 59,119,650 45,209
90 Day Euro $
237 USD 2022年3月 59,131,500 (333)
90 Day Euro $
(237) USD 2023年6月 59,069,288 (117,512)
90 Day Euro $
(237) USD 2023年9月 59,045,588 (120,475)
90 Day Euro $
(237) USD 2023年12月 59,013,000 (120,550)
90 Day Euro $ 58,992,263 29,625
(237) USD 2024年3月
合計 5,887,887,137 (19,477,632)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
165/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 16,583,472 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、1%の固定金利を支払う 20/9/2020 (9,776) (7,066)
CDS JPY 307,692,308 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2021 (16,141) (21,484)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2021 (9,888) (13,427)
CDS EUR (9,250) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Bank of America
固定金利を受け取る 20/6/2023 (565) (2,023)
CDS USD 21,027,900 ファンドはCDX.NA.HY.30.V14に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2023 (274,974) (1,092,305)
CDS EUR (107,914) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Bank of America
20/6/2023 (6,594) (23,606)
CDS USD 66,000,000 ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/12/2023 (67,019) (914,762)
CDS USD 17,865,450 ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/12/2023 (279,871) (1,025,181)
CDS USD 28,620,000 ファンドはCDX.NA.HY.33.V11に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/12/2024 (1,546,967) (1,561,117)
CDS EUR 500,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
Bank of America
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (4,128) (8,692)
CDS USD 2,315,700 ファンドはCDX.NA.HY.34.V8に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2025 (36,476) (129,008)
CDS EUR 11,250,000 ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/6/2025 (32,068) (253,756)
CDS USD 5,100,000 ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Bank of America
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (230,770) 80,319
CDS USD (5,100,000) ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Bank of America
し、1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 203,576 12,024
166/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 525,000 ファンドはClariant AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Bank of America
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (358) (10,762)
CDS EUR 8,360,000 ファンドはITRAXX.FINSUB.33.V1
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2025 (249,326) 132,305
CDS EUR (46,862,087) ファンドはITRAXX.XO.33.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
Bank of America
る 20/6/2025 786,301 4,312,594
CDS EUR 700,000 ファンドはContinental AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
Bank of America
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (37,796) (10,218)
CDS USD (32,342,771) ファンドはCDX.NA.IG.34.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2025 86,178 512,592
CDS USD (3,000,000) ファンドChina Government Bond
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
け取る Barclays 20/9/2020 26,036 1,545
CDS USD 1,310,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2020 (129,797) (6,593)
CDS USD 1,310,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2020 (100,295) (4,273)
CDS JPY 74,812,967 ファンドはSumitomo Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2020 (2,043) (2,066)
CDS JPY 142,719,549 ファンドはMitsubishi Corpに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2020 (4,031) (4,000)
CDS USD 1,310,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2020 (83,301) (6,593)
CDS JPY 115,384,616 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/6/2021 (5,884) (8,056)
CDS EUR 400,000 ファンドはMarks & Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/6/2022 (7,618) 5,785
CDS EUR 570,000 ファンドはStonegate Pub Co
Financing Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2022 (2,603) (4,507)
167/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (3,633) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (331) (795)
CDS EUR (275,799) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (23,962) (60,330)
CDS EUR (412,016) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (37,545) (90,128)
CDS EUR (36,367) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (3,211) (7,955)
CDS USD 856,000 ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/6/2024 (44,049) (87,412)
CDS USD 500,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/6/2024 (25,040) (29,411)
CDS EUR 700,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (24,188) (13,232)
CDS EUR (340,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2024 (13,975) (93,517)
CDS EUR (340,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2024 (18,455) (93,517)
CDS EUR 1,568,000 ファンドはAccor SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 66,006 51,694
CDS USD 2,740,000 ファンドはOccidental Petroleum
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2024 (825,870) 411,845
CDS USD 248,320 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (325) (43,378)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはSunrise
Communications Holdings SAに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 (38,309) (234,924)
CDS USD (500,000) ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
を受け取る Barclays 20/12/2024 5,539 84,195
168/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
を受け取る Barclays 20/12/2024 (17,696) 168,391
CDS EUR 1,640,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (11,663) 3,317
CDS EUR 21,075,000 ファンドはAkzo Nobel NVに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (197,288) (797,576)
CDS USD (3,000,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (47,832) 600,913
CDS USD 1,250,000 ファンドはXerox Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (25,563) 54,322
CDS EUR (3,180,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
取る Barclays 20/6/2025 26,174 71,728
CDS EUR 1,120,000 ファンドはContinental AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (59,488) (16,349)
CDS EUR (300,000) ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 175 39,740
CDS EUR 1,100,000 ファンドはBP Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (13,956) (21,408)
CDS EUR (490,000) ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 286 64,909
CDS EUR 1,100,000 ファンドはAnglo American Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Barclays 20/6/2025 (43,160) (258,187)
CDS EUR 336,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (4,586) 10,907
CDS EUR 300,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/6/2025 (5,930) (34,357)
CDS USD 1,120,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (74,953) 57,052
CDS EUR 1,110,000 ファンドはDeutsche Telekom AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/6/2025 (6,708) (45,590)
169/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,110,000 ファンドはTelefonica Saに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (7,943) (16,221)
CDS USD (510,000) ファンドはSprint
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 586 96,929
CDS USD 560,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (34,190) 28,526
CDS USD (256,667) ファンドはSprint
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 1,739 48,781
CDS USD 3,520,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (12,282) 27,211
CDS USD 3,520,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (7,403) 27,211
CDS USD 3,669,993 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 6,362 307,888
CDS USD (750,000) ファンドはYum! Brands Incに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Barclays 20/6/2025 3,374 1,572
CDS USD 200,000 ファンドはXerox Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2025 (3,257) 10,918
CDS USD 1,325,000 ファンドはSimon Property Group
LPに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Barclays 20/6/2025 (72,323) 18,943
CDS USD (725,000) ファンドはSprint
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 7,155 137,792
CDS USD (525,000) ファンドはSprint
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2025 10,223 99,780
CDS EUR 1,390,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2020 (6,480) (4,642)
170/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 2,460,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2020 (11,565) (8,216)
CDS USD 8,439,000 ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/12/2022 (137,535) (408,454)
CDS EUR (254,908) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (17,326) (55,761)
CDS EUR (310,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (20,396) (67,812)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (8,031) (15,312)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (8,031) (15,312)
CDS USD 500,000 ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2024 (26,943) (51,058)
CDS EUR (303,519) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
BNP Paribas
を受け取る 20/6/2024 64,617 (1,568)
CDS USD 1,801,083 ファンドはTWDC Enterprises 18
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/6/2024 (5,745) (57,501)
CDS USD 750,000 ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2024 (43,078) (76,587)
CDS USD 1,789,638 ファンドはTWDC Enterprises 18
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/6/2024 (4,534) (57,136)
CDS EUR 282,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 9,153 18,394
CDS EUR (130,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
BNP Paribas
を受け取る 20/6/2024 10,236 (671)
CDS EUR 500,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
BNP Paribas
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (4,072) (8,692)
171/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (206,667) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
BNP Paribas
を受け取る 20/12/2024 (4,565) (21)
CDS USD (1,085,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/12/2024 (15,200) 217,330
CDS USD 1,250,000 ファンドはBoeing Co/Theに係る
デフォルト・プロテクションを受
BNP Paribas
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 109,558 88,139
CDS EUR 1,000,000 ファンドはHellenic
Telecommunications
Organisation SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (38,694) (237,390)
CDS EUR 580,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 20/12/2024 (54,752) (91,636)
CDS USD 1,000,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/12/2024 20,944 18,547
CDS USD 500,000 ファンドはHess Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (7,177) 6,789
CDS EUR (103,333) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
BNP Paribas
を受け取る 20/12/2024 (2,382) (11)
CDS USD 300,000 ファンドはXerox Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (10,206) 16,377
CDS EUR 1,120,000 ファンドはHSBC Holdings Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/6/2025 (12,289) 14,122
CDS USD (1,300,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 51,194 13,765
CDS USD 700,000 ファンドはHalliburton Coに係る
デフォルト・プロテクションを受
BNP Paribas
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (65,572) (660)
CDS EUR (600,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2025 (8,535) (93,896)
CDS USD 1,150,000 ファンドはGeneral Electric Co
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2025 (33,948) 33,309
172/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (336,290) ファンドはLadbrokes Coral
Group Ltdに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固
BNP Paribas
定金利を受け取る 20/6/2025 27,956 (17,242)
CDS EUR 8,200,000 ファンドはLloyds Banking Group
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/6/2025 (56,978) (181,696)
CDS USD (875,000) ファンドはYum! Brands Incに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2025 10,145 1,834
CDS USD 250,000 ファンドはMacy’s Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 16,948 77,296
CDS USD (750,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 24,194 7,942
CDS EUR (520,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2025 (7,397) (81,376)
CDS USD (535,000) ファンドはVerizon
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2025 16,679 12,636
CDS USD 3,000,000 ファンドはWestpac Banking Corp
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Citigroup 20/12/2020 (8,136) (8,715)
CDS JPY 112,296,354 ファンドはSoftBank Group Corp
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Citigroup 20/6/2021 (6,055) 3,256
CDS USD 560,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Citigroup 20/6/2022 (32,152) (3,544)
CDS USD 1,120,000 ファンドはBausch Health
Companies Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2022 (7,711) (81,042)
CDS EUR 900,000 ファンドはStonegate Pub Co
Financing Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2022 18,422 (7,117)
CDS EUR (7,854) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (592) (1,718)
CDS EUR (20,750) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (1,454) (4,539)
173/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (100,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon Saに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (8,667) (21,875)
CDS EUR (247,704) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (18,678) (54,185)
CDS EUR (78,540) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (5,922) (17,180)
CDS EUR (253,054) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (23,059) (55,355)
CDS USD (5,648,500) ファンドはBroadcom Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 460,729 49,495
CDS USD 1,250,000 ファンドはStaples Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2024 326,922 342,254
CDS USD (9,322,000) ファンドはBroadcom Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 760,363 81,684
CDS USD (8,445,100) ファンドはBroadcom Incに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 688,838 74,000
CDS EUR 710,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2024 (24,498) (13,421)
CDS EUR 671,573 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (6,793) (106,104)
CDS EUR 2,080,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Citigroup 20/12/2024 (3,320) 8,663
CDS EUR 1,000,000 ファンドはUniCredit SpAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (45) (138,606)
CDS USD 248,320 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (872) (43,378)
CDS USD 430,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2024 10,372 7,975
CDS EUR 1,045,000 ファンドはHSBC Holdings Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2024 4,257 6,815
174/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 273,153 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (2,255) (47,717)
CDS EUR 600,000 ファンドはGlencore
International AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (80,307) (121,936)
CDS USD 325,000 ファンドはAlly Financial Incに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Citigroup 20/6/2025 (25,710) (59,154)
CDS USD 215,000 ファンドはAlly Financial Incに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Citigroup 20/6/2025 (17,005) (39,133)
CDS EUR (560,000) ファンドはADLER Real Estate AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Citigroup 20/6/2025 33,780 77,438
CDS EUR 537,000 ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (61,559) 17,287
CDS EUR (611,264) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 16,834 (95,659)
CDS USD (750,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
け取る Citigroup 20/6/2025 2 (122,823)
CDS EUR (278,736) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 7,676 (43,620)
CDS EUR 560,000 ファンドはDeutsche Bank AGに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/6/2025 (39,961) 49,349
CDS EUR 550,000 ファンドはBanco Santander SAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/6/2025 (65,699) 10,365
CDS EUR 538,000 ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (61,217) 17,319
CDS EUR 500,000 ファンドはBanco Santander SAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/6/2025 (59,726) 9,422
175/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (20,605) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 567 (3,225)
CDS EUR 560,000 ファンドはDeutsche Bank AGに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/6/2025 (38,922) 49,349
CDS EUR 560,000 ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (54,940) (109,061)
CDS EUR (295,330) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 8,133 (46,217)
CDS EUR 1,080,000 ファンドはGlencore
International AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (144,553) (219,485)
CDS EUR 400,000 ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Citigroup 20/6/2025 (46,312) (1,911)
CDS USD 225,000 ファンドはTeva Pharmaceutical
Industries Ltdに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (2,258) 28,433
CDS EUR 2,035,000 ファンドはDaimler AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (40,000) (45,476)
CDS EUR (600,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 48,252 (93,896)
CDS USD 22,900,795 ファンドはPhilippine
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Citigroup 20/6/2025 (1,340,271) (594,143)
CDS USD 6,078,440 ファンドはChile Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (299,316) (115,659)
CDS USD 2,920,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (6,136) 22,573
CDS USD 10,866,555 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (941,062) 90,592
176/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 750,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (118) 6,253
CDS USD 2,930,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (7,511) 22,650
CDS USD 4,378,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (11,223) 33,844
CDS EUR (9,395) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 259 (1,470)
CDS EUR (134,670) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
る Citigroup 20/6/2025 3,709 (21,075)
CDS EUR 1,066,667 ファンドはStora Enso Oyjに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Citigroup 20/6/2025 (59,523) (269,070)
CDS USD (2,261,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、3%の固定金利を受け取る Citigroup 17/9/2058 (455,257) (466,444)
CDS USD 1,440,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、3%の固定金利を支払う Citigroup 17/9/2058 247,777 297,072
CDS EUR (800,000) ファンドはMatalan Finance Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/6/2021 (115,087) (675,191)
CDS EUR 560,000 ファンドはStonegate Pub Co
Financing Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2021 (12,835) (6,155)
CDS EUR 500,000 ファンドはIceland Bondco Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 20/12/2021 (209) 4,095
CDS EUR 760,000 ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/12/2021 10,414 37,544
CDS EUR 600,000 ファンドはStonegate Pub Co
Financing Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/3/2022 7,364 (5,670)
CDS EUR 730,000 ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Credit Suisse
利を支払う 20/6/2022 12,717 11,560
177/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 560,000 ファンドはStonegate Pub Co
Financing Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2022 (9,340) (4,428)
CDS EUR 1,680,000 ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Credit Suisse
利を支払う 20/12/2022 42,381 23,177
CDS EUR 420,000 ファンドはIceland Bondco Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 20/12/2022 (194) 15,620
CDS EUR 540,000 ファンドはIceland Bondco Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 20/12/2022 (24,693) 20,082
CDS EUR (200,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2023 (1,657) (2,368)
CDS EUR (170,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 34,766 (878)
CDS EUR (480,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 64,246 (2,479)
CDS EUR (530,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 6,201 (2,738)
CDS EUR 280,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 6,407 18,264
CDS EUR 860,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 3,943 56,097
CDS EUR 188,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 6,102 12,263
CDS EUR 310,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 572 20,221
CDS EUR (290,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 29,597 (1,498)
178/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (196,481) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 39,836 (1,015)
CDS EUR (310,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2024 26,629 (1,601)
CDS EUR 210,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 22,832 18,822
CDS EUR (20,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 292 (2)
CDS EUR (20,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 (682) (2)
CDS EUR 1,323,742 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/12/2024 (21,786) (209,143)
CDS EUR (170,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 2,483 (17)
CDS EUR (960,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 (57,417) (98)
CDS EUR (10,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 (598) (1)
CDS EUR (270,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 (16,149) (27)
CDS EUR 5,310,000 ファンドはITRAXX.FINSUB.32.V1
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 (374,342) 34,203
CDS EUR (770,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
Saに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2024 160 (78)
CDS EUR 1,360,000 ファンドはSunrise
Communications Holdings SAに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Credit Suisse
う 20/12/2024 (31,931) (310,191)
179/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (270,000) ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (19,065) (24,200)
CDS EUR (260,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
Credit Suisse
固定金利を受け取る 20/6/2025 (16,013) (43,928)
CDS USD (300,000) ファンドはNRG Energy Incに係る
デフォルト・プロテクションを提
Credit Suisse
供し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 4,758 47,128
CDS EUR 1,115,385 ファンドはAltice France
SA/Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/6/2025 12,766 (132,812)
CDS EUR 17,003 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (516) (83)
CDS EUR 3,220,000 ファンドはBarclays Bank Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 20/6/2025 (36,069) (54,583)
CDS EUR (660,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
Credit Suisse
る 20/6/2025 (19,446) (77,786)
CDS EUR (560,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
Credit Suisse
る 20/6/2025 37,802 (66,001)
CDS EUR 560,000 ファンドはArcelorMittalに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (97,443) (97,130)
CDS EUR (224,194) ファンドはOI European Group BV
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/6/2025 30,406 42,312
CDS EUR 338,255 ファンドはITV Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (36,093) (67,639)
CDS EUR 790,000 ファンドはBoparan Finance plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/6/2025 (2,230) 47,508
CDS EUR (290,000) ファンドはAltice France
SA/Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/6/2025 1,816 34,531
CDS EUR 165,153 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (4,606) (805)
180/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,390,000 ファンドはStora Enso Oyjに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (86,343) (350,632)
CDS EUR (660,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2025 78,124 3,154
CDS EUR 2,085,000 ファンドはVolkswagen AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (35,153) (18,546)
CDS EUR 890,000 ファンドはVolkswagen AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (14,945) (7,917)
CDS EUR 17,785 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (496) (87)
CDS USD (1,320,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/6/2025 35,588 (216,169)
CDS EUR 157,885 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (4,789) (770)
CDS EUR (660,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
Credit Suisse
固定金利を受け取る 20/6/2025 (66,361) (111,509)
CDS EUR (330,000) ファンドはVerisure Midholding
ABに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2025 48,341 52,180
CDS EUR (20,000) ファンドはAltice France
SA/Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/6/2025 125 2,381
CDS USD (645,000) ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Credit Suisse
し、1.5%の固定金利を受け取る 17/1/2047 56,613 2,119
CDS USD 3,560,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Credit Suisse
う 17/9/2058 (85,263) (44,756)
CDS USD (670,000) ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Credit Suisse
供し、3%の固定金利を受け取る 11/5/2063 (155,277) (212,221)
CDS EUR 300,000 ファンドはMarks & Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Deutsche Bank
支払う 20/6/2022 (4,103) 4,339
CDS USD 2,549,100 ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 20/12/2022 (41,244) (123,378)
181/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,188,175 ファンドはEnel SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (27,151) (33,768)
CDS EUR 224,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (3,411) 7,271
CDS EUR 2,035,000 ファンドはDaimler AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (42,311) (45,476)
CDS EUR 4,070,000 ファンドはDaimler AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (93,354) (90,953)
CDS EUR 1,160,000 ファンドはRepsol SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (81,048) (16,407)
CDS EUR 580,000 ファンドはAnglo American Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 20/6/2025 (19,819) (136,135)
CDS EUR 1,120,000 ファンドはCompagnie Financiere
Michelin Scmaに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Deutsche Bank
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (34,670) (46,109)
CDS USD 2,860,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 17/9/2058 (68,964) (35,956)
CDS USD (98,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Deutsche Bank
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (9,443) (20,217)
CDS USD 4,426,829 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 11/5/2063 (24,719) (26,201)
CDS USD 1,891,126 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 11/5/2063 (11,543) (11,193)
CDS USD (3,000,000) ファンドはChina Government
Bondに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 20/9/2020 27,457 1,545
CDS JPY 175,953,079 ファンドはMitsui & Co Ltdに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (4,966) (4,906)
CDS USD (5,750,000) ファンドは
ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2020 184,412 17,087
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsui & Co Ltdに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (2,458) (2,453)
182/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS JPY 96,070,381 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (2,783) (2,671)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (2,452) (2,446)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (2,483) (2,446)
CDS EUR 1,820,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2020 (7,176) (6,079)
CDS USD 1,310,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2020 (71,420) (4,273)
CDS JPY 87,976,539 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (2,485) (2,446)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsubishi Corpに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (2,542) (2,465)
CDS USD 560,000 ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2021 (24,324) (12,634)
CDS USD 660,000 ファンドはCarnival Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2021 (9,540) 35,742
CDS EUR 220,000 ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/6/2021 (177) 4,998
CDS USD 340,000 ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2022 (33,525) (15,039)
CDS USD 400,000 ファンドはStaples Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 7,777 54,369
CDS USD 175,000 ファンドはStaples Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 5,447 23,787
CDS EUR 1,350,000 ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/12/2022 75,402 125,344
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,079) (17,500)
183/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (237,328) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/6/2023 (26,935) (51,915)
CDS USD 560,000 ファンドはAlly Financial Incに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Goldman Sachs
払う 20/6/2023 (22,056) (66,063)
CDS USD 700,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2023 (22,369) (3,532)
CDS EUR 254,169 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2023 (10,712) (44,536)
CDS EUR 244,510 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2023 (8,991) (42,844)
CDS USD 800,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2024 (28,362) (50,187)
CDS USD 894,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2024 (43,092) (52,586)
CDS USD 47,540,000 ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/6/2024 (367,367) (714,901)
CDS USD 825,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2024 (29,248) (51,755)
CDS EUR (500,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 20/6/2024 24,694 (2,583)
CDS USD 875,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2024 (31,180) (54,892)
CDS EUR 522,000 ファンドはAccor SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 20,761 17,209
CDS EUR 4,200,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 98,708 106,698
CDS USD 165,547 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (217) (28,919)
184/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (210,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/12/2024 (11,417) (32,568)
CDS USD (8,388,000) ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/12/2024 247,109 129,572
CDS USD (3,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 20/12/2024 (38,689) 505,171
CDS EUR 1,560,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2024 13,675 6,497
CDS EUR 1,170,000 ファンドはITV Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (17,882) (216,355)
CDS EUR 1,120,000 ファンドはGlencore
International AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (59,099) (227,614)
CDS USD 165,000 ファンドはMacy’s Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 12,482 51,015
CDS EUR 840,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (69,988) 4,978
CDS USD 3,525,000 ファンドはCaterpillar Incに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/6/2025 (66,899) (134,217)
CDS USD 300,000 ファンドはTeva Pharmaceutical
Industries Ltdに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (434) 41,537
CDS EUR 1,120,000 ファンドはDeutsche Telekom AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/6/2025 (4,860) (46,001)
CDS EUR 200,000 ファンドはCrown European
Holdings SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/6/2025 (8,561) (43,764)
CDS EUR 67,490,000 ファンドはITRAXX.EUR.33.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/6/2025 (129,404) (1,773,117)
CDS EUR (560,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/6/2025 (19,616) (94,614)
185/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 306,000 ファンドはOccidental Petroleum
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (32,955) 50,357
CDS EUR (1,690,000) ファンドはAltice France
Holding Saに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs
定金利を受け取る 20/6/2025 (7,656) 11,743
CDS USD 204,000 ファンドはOccidental Petroleum
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (22,000) 33,571
CDS EUR 520,000 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (17,406) (2,535)
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest Airlines
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 2,537 23,357
CDS USD (725,000) ファンドはYum! Brands Incに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/6/2025 4,969 1,520
CDS USD 250,000 ファンドはSimon Property Group
LPに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (22,371) 3,574
CDS USD 6,486,638 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 43,090 544,187
CDS USD 6,238,357 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (7,128) 523,357
CDS USD 4,592,012 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (1,480) 385,240
CDS USD 2,340,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (7,084) 18,089
CDS USD 675,000 ファンドはSouthwest Airlines
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 1,081 23,708
CDS USD 290,000 ファンドはSimon Property Group
LPに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (18,730) 4,146
CDS EUR 560,000 ファンドはPeugeot SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (41,125) (112,130)
186/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 600,000 ファンドはRepsol SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (40,481) (8,486)
CDS EUR 600,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (46,998) 19,477
CDS USD 2,000,000 ファンドはCaterpillar Incに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/6/2025 (35,128) (76,151)
CDS USD 675,000 ファンドはSouthwest Airlines
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 1,081 23,708
CDS USD 1,040,000 ファンドはSouthwest Airlines
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 (23,028) 36,528
CDS USD (1,250,000) ファンドはVerizon
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 35,891 29,524
CDS EUR 600,000 ファンドはStora Enso Oyjに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (28,271) (151,352)
CDS EUR 966,344 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (45,096) (15,352)
CDS USD 500,000 ファンドはXerox Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (25,299) 27,295
CDS USD 300,000 ファンドはHalliburton Coに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (28,034) (283)
CDS EUR 1,120,000 ファンドはHeidelbergCement AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/6/2025 (53,567) (275,237)
CDS EUR 1,120,000 ファンドはNokia Oyjに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2025 (69,069) (267,332)
CDS USD (725,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2025 8,936 (118,729)
CDS USD 725,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (3,425) 6,044
CDS EUR 520,000 ファンドはRepsol SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (29,810) (7,355)
CDS EUR 1,120,000 ファンドはRenault SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (48,836) 72,567
187/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 180,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (11,156) 5,843
CDS EUR (560,000) ファンドはAltice France
Holding Saに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs
定金利を受け取る 20/6/2025 (1,217) 3,891
CDS EUR 600,000 ファンドはSES SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (16,552) (2,925)
CDS EUR 200,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (13,962) 6,492
CDS EUR 400,000 ファンドはValeo SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (30,696) 12,985
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest Airlines
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/6/2025 3,980 23,357
CDS USD 645,000 ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1.5%の固定金利を支払う 17/1/2047 (41,751) (2,119)
CDS USD (1,841,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (156,711) (379,798)
CDS USD (1,129,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (115,387) (232,913)
CDS USD (220,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (20,793) (45,386)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (451,913) (464,175)
CDS EUR 11,875,000 ファンドはLANXESS AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
HSBC Bank Plc
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (109,959) (338,263)
CDS EUR 4,100,000 ファンドはLANXESS AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
HSBC Bank Plc
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (37,965) (116,790)
CDS EUR 520,000 ファンドはRepsol SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
HSBC Bank Plc
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (34,307) (7,355)
CDS USD 1,120,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
HSBC Bank Plc
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (28,196) 57,052
CDS USD (16,583,472) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/9/2020 238,664 7,066
188/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,000,000 ファンドはAustralia & New
Zealand Banking Group Ltdに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2020 (8,622) (8,688)
CDS USD 3,450,000 ファンドはCommonwealth Bank of
Australiaに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2020 (9,286) (10,054)
CDS JPY 75,949,367 ファンドはSumitomo Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (2,089) (2,097)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCommonwealth Bank of
Australiaに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2020 (8,250) (8,742)
CDS USD 3,614,314 ファンドはAustralia & New
Zealand Banking Group Ltdに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2020 (9,443) (10,467)
CDS USD 3,000,000 ファンドはNational Australia
Bank Ltdに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2020 (8,447) (8,695)
CDS USD 2,385,686 ファンドはAustralia & New
Zealand Banking Group Ltdに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2020 (6,164) (6,909)
CDS EUR 560,000 ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2021 (37,511) 7,695
CDS EUR 520,000 ファンドはAltice Luxembourg SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/6/2021 (4,912) (19,232)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (4,843) (6,714)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (9,685) (13,427)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (4,440) (6,714)
CDS EUR 100,000 ファンドはIceland Bondco Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2021 128 819
189/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 310,000 ファンドはIceland Bondco Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2021 1,353 2,539
CDS EUR 470,000 ファンドはAltice Luxembourg SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/6/2022 (20,108) (28,780)
CDS USD 400,000 ファンドはStaples Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2022 (9,118) 54,369
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,259) (17,500)
CDS EUR (247,944) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (18,696) (54,237)
CDS EUR (31,447) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,659) (6,879)
CDS EUR (210,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (17,072) (45,937)
CDS EUR (360,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,381) (78,749)
CDS EUR (78,616) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (5,928) (17,197)
CDS EUR (7,862) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (593) (1,720)
CDS EUR (3,144) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (266) (688)
CDS EUR (4,717) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (399) (1,032)
CDS EUR (47,170) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (3,989) (10,318)
CDS EUR 105,734 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2023 (3,676) (18,527)
190/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 820,000 ファンドはRR Donnelley & Sons
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2023 62,623 90,536
CDS USD 1,644,000 ファンドはKB Homeに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (122,412) (213,165)
CDS USD 822,410 ファンドはRealogy Group LLCに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2023 (38,100) (43,135)
CDS USD 250,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2024 (13,112) (15,683)
CDS EUR 470,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
5%の固定金利を支払う 20/6/2024 14,249 30,657
CDS USD 1,110,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2024 (73,518) 7,312
CDS USD 290,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2024 (19,208) 1,910
CDS EUR 750,000 ファンドはUniCredit SpAに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 13,995 46,147
CDS USD (425,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2024 (6,309) 85,129
CDS USD (1,150,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2024 (17,071) 230,350
CDS USD 1,495,000 ファンドはBroadcom Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (42,447) (2,940)
CDS USD 10,210,000 ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (62,942) 115,290
CDS USD (10,210,000) ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
JP Morgan
し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2024 37,176 45,653
CDS USD 825,000 ファンドはBroadcom Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (23,424) (1,623)
191/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,130,000 ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (11,843) 36,377
CDS EUR 3,185,000 ファンドはNatwest Group Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (29,632) (64,988)
CDS EUR (3,180,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/6/2025 29,443 71,728
CDS EUR 3,190,000 ファンドはNatwest Group Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (29,678) (65,090)
CDS EUR (3,180,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/6/2025 27,486 71,728
CDS EUR (560,000) ファンドはthyssenkrupp AGに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/6/2025 4,301 (66,001)
CDS USD (1,250,000) ファンドはVerizon
Communications Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 4,201 29,524
CDS EUR 600,000 ファンドはClariant AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 180 (12,300)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはAltice France
SA/Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
JP Morgan
定金利を受け取る 20/6/2025 11,515 134,553
CDS USD (1,000,000) ファンドはAT&T Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 3,500 10,589
CDS EUR (600,000) ファンドはAtlantia SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
JP Morgan
し、1%の固定金利を受け取る 20/6/2025 16,751 (34,556)
CDS USD 1,380,000 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2025 (153,103) 12,348
CDS USD (500,000) ファンドはNRG Energy Incに係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 11,744 78,547
CDS EUR 1,860,000 ファンドはBarclays Bank Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (24,282) (31,530)
192/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (1,739,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/6/2025 13,780 39,225
CDS EUR 525,000 ファンドはClariant AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (417) (10,762)
CDS EUR 1,123,656 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (51,352) (17,851)
CDS EUR 3,220,000 ファンドはBarclays Bank Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (38,437) (54,583)
CDS EUR 1,825,000 ファンドはNatwest Group Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (15,104) (37,238)
CDS EUR (1,820,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/6/2025 13,138 41,052
CDS USD 950,000 ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2025 (145,094) (68,075)
CDS USD 840,000 ファンドはCaterpillar Incに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2025 (20,286) (31,984)
CDS EUR (20,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/6/2025 (147) (3,130)
CDS EUR (530,000) ファンドはADLER Real Estate AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 20/6/2025 79,560 73,289
CDS USD 1,275,000 ファンドはAvnet Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 3,158 (23,787)
CDS EUR 600,000 ファンドはClariant AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 1,748 (12,300)
CDS USD 500,000 ファンドはCenturyLink Incに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2025 (20,983) 41,880
CDS EUR (790,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/6/2025 6,650 128,740
193/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (790,000) ファンドはAltice France
SA/Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%の固
JP Morgan
定金利を受け取る 20/6/2025 7 94,068
CDS EUR 2,040,000 ファンドはHSBC Holdings Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2025 (31,220) 25,722
CDS EUR 1,060,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2025 (10,203) (121,394)
CDS EUR (3,181,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/6/2025 22,019 71,751
CDS EUR (300,000) ファンドはRolls-Royce Plcに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/6/2025 (2,201) (46,948)
CDS EUR (340,000) ファンドはADLER Real Estate AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 20/6/2025 38,079 47,016
CDS EUR 1,100,000 ファンドはTelefonica Saに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (45,744) (16,075)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはVirgin Media Finance
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/6/2025 5,687 174,620
CDS USD (507,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (49,012) (104,594)
CDS USD (35,000) ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、3%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 17/11/2059 (3,156) (6,319)
CDS USD 670,000 ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、3%の固定金利を支払う 11/5/2063 149,545 212,221
CDS EUR 720,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 20/12/2020 (3,376) (2,405)
CDS EUR 1,020,000 ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Morgan Stanley
の固定金利を支払う 20/12/2021 53,634 50,388
CDS EUR 530,000 ファンドはDeutsche Bank AGに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 20/12/2021 (25,447) 4,585
194/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (630,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 20/6/2023 (44,965) (137,811)
CDS EUR (330,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Morgan Stanley
を受け取る 20/6/2023 (648) (3,908)
CDS USD 2,785,000 ファンドはAllstate Corp/Theに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 20/6/2024 (16,946) (96,320)
CDS USD 2,820,000 ファンドはLowes Companies Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/6/2024 (30,893) (91,241)
CDS USD 2,800,000 ファンドはPfizer Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 (22,229) (94,564)
CDS EUR 195,604 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Morgan Stanley
の固定金利を支払う 20/12/2024 (5,788) (30,904)
CDS USD 3,445,000 ファンドはBoeing Co/Theに係る
デフォルト・プロテクションを受
Morgan Stanley
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 277,616 242,912
CDS EUR 260,805 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、5%
Morgan Stanley
の固定金利を支払う 20/12/2024 (7,717) (41,206)
CDS EUR (8,220,000) ファンドはITRAXX.FINSR.33.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
Morgan Stanley
取る 20/6/2025 71,120 185,411
CDS USD (750,000) ファンドはFreeport-Mcmoran Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
Morgan Stanley
け取る 20/6/2025 24,458 (13,220)
CDS USD 275,000 ファンドはTeva Pharmaceutical
Industries Ltdに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 1,357 38,075
CDS USD 1,250,000 ファンドはSimon Property Group
LPに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 20/6/2025 (83,009) 17,870
CDS USD 9,067,499 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (643,943) 461,896
CDS USD 1,320,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (20,742) 11,005
195/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 29,455,121 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (1,345,595) 2,471,093
CDS USD 9,332,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (788,564) 475,369
CDS USD 3,000,000 ファンドはMckesson Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
Morgan Stanley
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2025 (5,035) (91,202)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCardinal Health Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/12/2025 1,844 (76,299)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (452,292) (464,175)
CDS USD (700,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (145,037) (144,410)
CDS USD 2,000,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 17/9/2058 (47,900) (25,144)
CDS USD 3,630,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 17/9/2058 (86,941) (45,636)
CDS USD 4,020,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.5%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 17/9/2058 (101,229) (50,539)
CDS USD 646,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを受
Morgan Stanley
け取り、3%の固定金利を支払う 17/9/2058 97,025 133,270
CDS USD (9,149,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (1,846,653) (1,887,438)
CDS USD 507,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを受
Morgan Stanley
け取り、3%の固定金利を支払う 17/9/2058 76,149 104,594
CDS USD (6,630,000) ファンドはCmbx.Na.9.Bbb-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Morgan Stanley
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 (1,345,992) (1,367,769)
IFS GBP 4,085,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、3.4075%の固定金利を支払
Bank of America
う 16/12/2024 (65,892) (65,892)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、3.505%の固定金利を支払
Bank of America
う 16/12/2024 (452,053) (452,053)
196/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、3.4475%の固定金利を支払
Bank of America
う 16/12/2024 (452,732) (452,732)
IFS GBP 1,917,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.745%の固定金利を受け取
Bank of America
る 16/8/2029 129,200 129,200
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Bank of America
し、3.53%の固定金利を受け取る 17/12/2029 257,531 257,531
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Bank of America
し、3.58%の固定金利を受け取る 17/12/2029 429,284 429,284
IFS GBP 4,085,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Bank of America
し、3.51%の固定金利を受け取る 17/12/2029 40,262 40,262
IFS USD 38,921,724 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、-0.6%の固定金利を受け取
る Citibank 15/4/2021 (494,340) (494,340)
IFS USD 38,922,000 ファンドはUSCPIU + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、0.2725%の固定金利を支
払う Citibank 15/4/2022 679,238 679,238
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、3.345%の固定金利を支払
Merrill Lynch
う 16/1/2025 (102,162) (102,162)
IFS GBP 20,590,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、3.2975%の固定金利を支払
Merrill Lynch
う 17/2/2025 (60,752) (60,752)
IFS EUR 4,110,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、1.3225%の固定金利を受け
Merrill Lynch
取る 18/3/2029 (219,222) (219,222)
IFS GBP 1,946,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Merrill Lynch
し、3.71%の固定金利を受け取る 16/8/2029 118,749 118,749
IFS GBP 1,947,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.725%の固定金利を受け取
Merrill Lynch
る 16/8/2029 124,125 124,125
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.4805%の固定金利を受け取
Merrill Lynch
る 16/1/2030 38,841 38,841
IFS EUR 7,700,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1.049%の固定金利を支
Merrill Lynch
払う 16/2/2030 (82,479) (82,479)
IFS GBP 20,590,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Merrill Lynch
し、3.41%の固定金利を受け取る 18/2/2030 (266,728) (266,728)
197/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS GBP 3,720,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.2675%の固定金利を受け取
Merrill Lynch
る 15/3/2030 (130,083) (130,083)
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.334%の固定金利を受け取
Merrill Lynch
る 15/5/2030 (60,219) (60,219)
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.423%の固定金利を受け取
Merrill Lynch
る 15/3/2048 660,334 660,334
IFS GBP 3,395,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.5325%の固定金利を受け取
Morgan Stanley
る 15/11/2046 1,291,436 1,291,436
IRS USD 184,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.5594%の固
Bank of America
定金利を支払う 27/3/2021 (1,349,190) (1,349,190)
IRS USD 184,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.559%の固
Bank of America
定金利を支払う 30/3/2021 (1,360,524) (1,360,524)
IRS USD 360,985,000 ファンドは2.093%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 15/5/2021 4,629,667 4,629,667
IRS USD 377,330,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.7605%の固
Bank of America
定金利を支払う 12/6/2021 (4,479,668) (4,479,668)
IRS CAD 23,215,000 ファンドは1.905%の固定金利を
受け取り、3ヶ月CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 9/7/2021 244,816 244,816
IRS CAD 299,555,000 ファンドは1.9075%の固定金利を
受け取り、3ヶ月CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 9/7/2021 3,164,713 3,164,713
IRS USD 275,700,000 ファンドは2.222%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 1/11/2021 6,342,307 6,342,307
IRS CHF 114,451,000 ファンドは-0.62%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 7/1/2022 38,859 38,859
IRS CHF 182,004,000 ファンドは-0.62%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/1/2022 61,456 61,456
IRS CHF 57,475,000 ファンドは-0.5975%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 15/1/2022 33,317 33,317
IRS EUR 23,760,000 ファンドは-0.477%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 5/3/2022 (18,179) (18,179)
IRS EUR 17,090,000 ファンドは-0.4925%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 9/3/2022 (17,954) (17,954)
IRS EUR 52,170,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.292%の
Bank of America
固定金利を支払う 23/3/2022 (136,112) (136,112)
198/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 210,859,868 ファンドは1.209%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 27/3/2022 3,250,582 3,250,582
IRS USD 76,210,000 ファンドは2.2432%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 27/4/2022 2,539,507 2,539,507
IRS USD 250,597,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.9005%の固
Bank of America
定金利を支払う 29/4/2022 (6,941,730) (6,941,730)
IRS USD 319,810,000 ファンドは1.7055%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 13/7/2022 4,827,085 4,827,085
IRS EUR 20,540,000 ファンドは-0.299%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 20/7/2022 54,328 54,328
IRS USD 289,329,655 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.88%の固定
Bank of America
金利を支払う 17/8/2022 (3,668,878) (3,668,878)
IRS USD 13,490,000 ファンドは0.6415%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/9/2022 112,629 112,629
IRS USD 13,490,000 ファンドは0.66%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 8/9/2022 117,618 117,618
IRS USD 13,490,000 ファンドは0.665%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/9/2022 118,966 118,966
IRS USD 13,490,000 ファンドは0.69%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 8/9/2022 125,708 125,708
IRS USD 9,356,000 ファンドは0.437%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/9/2022 39,900 39,900
IRS USD 8,687,000 ファンドは0.439%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/9/2022 37,395 37,395
IRS USD 8,687,000 ファンドは0.4625%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/9/2022 41,481 41,481
IRS USD 13,370,000 ファンドは0.521%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/9/2022 79,500 79,500
IRS USD 78,000,000 ファンドは1.36%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 22/9/2022 894,823 894,823
IRS USD 45,920,000 ファンドは0.36%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 25/9/2022 124,561 124,561
IRS EUR 24,400,000 ファンドは-0.3075%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 29/9/2022 73,752 73,752
IRS EUR 18,190,000 ファンドは-0.328%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 2/10/2022 45,984 45,984
199/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 18,630,000 ファンドは-0.341%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 2/10/2022 41,257 41,257
IRS USD 21,110,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.5138%の固
Bank of America
定金利を支払う 8/2/2023 (973,300) (973,300)
IRS EUR 7,600,000 ファンドは-0.333%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 12/2/2023 17,023 17,023
IRS USD 54,430,000 ファンドは1.088%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 1/3/2023 949,641 949,641
IRS EUR 11,880,000 ファンドは-0.472%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 4/3/2023 (13,518) (13,518)
IRS USD 123,010,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.43%の固定
Bank of America
金利を支払う 15/3/2023 (5,439,040) (5,437,170)
IRS CHF 31,792,000 ファンドは-0.6575%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 9/5/2023 (36,309) (36,309)
IRS CHF 42,919,200 ファンドは-0.685%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 16/5/2023 (62,895) (62,895)
IRS CHF 43,777,584 ファンドは-0.68%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 18/5/2023 (62,071) (62,071)
IRS CHF 49,857,804 ファンドは-0.68%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 23/5/2023 (70,943) (70,943)
IRS GBP 25,870,000 ファンドは0.02%の固定金利を受
け取り、1日GBP LIBORの変動金
Bank of America
利を支払う 26/5/2023 27,686 27,686
IRS CHF 49,359,226 ファンドは-0.6175%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 7/6/2023 (36,943) (36,943)
IRS CHF 50,107,093 ファンドは-0.62375%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 7/6/2023 (41,030) (41,030)
IRS CHF 50,107,093 ファンドは-0.58%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CHF LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 9/6/2023 (16,534) (16,534)
IRS EUR 26,100,000 ファンドは-0.421%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 2/7/2023 (2,712) (2,712)
IRS USD 324,970,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.7605%の固
Bank of America
定金利を支払う 12/7/2023 (4,905,520) (4,905,520)
IRS EUR 27,847,350 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、0.3%の固
Bank of America
定金利を支払う 25/7/2023 (76,886) (76,886)
IRS EUR 28,990,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.29%の
Bank of America
固定金利を支払う 26/7/2023 (87,121) (87,121)
200/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.783%の固定金利を
受け取り、3ヶ月CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 12/8/2023 9,844 9,844
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.49%の固定金利を受
け取り、1日CAD CDORの変動金利
Bank of America
を支払う 16/8/2023 6,851 6,851
IRS USD 31,840,000 ファンドは0.258%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 17/8/2023 17,492 17,492
IRS CAD 25,050,000 ファンドは0.49%の固定金利を受
け取り、1日CAD CDORの変動金利
Bank of America
を支払う 25/8/2023 6,161 6,161
IRS CAD 152,600,000 ファンドは0.76375%の固定金利
を受け取り、1日CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 29/8/2023 25,963 25,963
IRS USD 115,605,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.29375%の
Bank of America
固定金利を支払う 1/9/2023 (35,800) (35,800)
IRS EUR 12,180,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.4495%
Bank of America
の固定金利を支払う 28/9/2023 12,139 12,139
IRS MXN 336,953,207 ファンドは8.39%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
Bank of America
動金利を支払う 18/1/2024 1,761,422 1,761,422
IRS USD 87,929,483 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.525%の固
Bank of America
定金利を支払う 6/6/2024 (392,562) (392,562)
IRS EUR 137,810,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、0.54%の固
Bank of America
定金利を支払う 28/6/2024 (5,892,769) (5,892,769)
IRS MXN 343,311,495 ファンドは6.67%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
Bank of America
動金利を支払う 12/8/2024 1,010,046 1,017,428
IRS MXN 278,202,000 ファンドは6.715%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの
Bank of America
変動金利を支払う 13/8/2024 845,692 845,692
IRS USD 113,340,000 ファンドは1.568%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 23/9/2024 5,908,523 5,908,523
IRS MXN 209,222,697 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、
Bank of America
7.4914992%の固定金利を支払う 8/11/2024 605,206 605,206
IRS EUR 1,050,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.175%の
Bank of America
固定金利を支払う 18/3/2025 (11,569) (11,569)
IRS USD 880,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.494%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/4/2025 (7,252) (7,252)
IRS USD 890,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.625%の固
Bank of America
定金利を支払う 14/4/2025 (12,687) (12,687)
IRS USD 50,000,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.33625%の
Bank of America
固定金利を支払う 27/4/2025 (4,692,994) (4,692,994)
201/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 8,825,000 ファンドは0.751%の固定金利を
受け取り、3ヶ月CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 26/5/2025 4,386 4,386
IRS CAD 2,968,000 ファンドは0.815%の固定金利を
受け取り、3ヶ月CAD CDORの変動
Bank of America
金利を支払う 3/6/2025 8,520 8,520
IRS CAD 2,967,000 ファンドは0.82%の固定金利を受
け取り、3ヶ月CAD CDORの変動金
Bank of America
利を支払う 3/6/2025 9,080 9,080
IRS USD 5,330,000 ファンドは0.755%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/9/2025 109,632 109,632
IRS USD 10,200,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.815%の固
Bank of America
定金利を支払う 8/9/2025 (240,341) (240,341)
IRS USD 3,246,500 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.8885%の固
Bank of America
定金利を支払う 23/8/2026 (477,615) (477,615)
IRS USD 17,730,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.4985%の固
Bank of America
定金利を支払う 17/8/2027 4,137 4,137
IRS USD 289,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.9025%の固
Bank of America
定金利を支払う 14/3/2028 (50,966) (50,966)
IRS USD 3,930,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.035%の固
Bank of America
定金利を支払う 13/9/2028 (766,987) (766,987)
IRS JPY 863,940,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.1915%の固
Bank of America
定金利を支払う 4/1/2029 (111,771) (111,771)
IRS JPY 124,920,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.159%の固
Bank of America
定金利を支払う 29/1/2029 (12,949) (12,949)
IRS USD 67,625,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.0035%の固
Bank of America
定金利を支払う 16/2/2029 (13,508,043) (13,508,043)
IRS USD 11,320,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.6155%の固
Bank of America
定金利を支払う 10/2/2030 (980,372) (980,372)
IRS USD 5,670,000 ファンドは1.419%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 25/2/2030 387,262 387,262
IRS USD 5,635,000 ファンドは1.31%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 26/2/2030 327,609 327,609
IRS USD 11,260,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.3%の固定
Bank of America
金利を支払う 27/2/2030 (643,621) (643,621)
IRS USD 5,700,000 ファンドは1.0195%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 5/3/2030 176,701 176,701
IRS EUR 492,000 ファンドは-0.2095%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 9/3/2030 (2,763) (2,763)
202/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 2,820,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.6465%の固
Bank of America
定金利を支払う 11/3/2030 11,605 11,605
IRS USD 8,710,000 ファンドは0.9595%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 20/3/2030 219,403 219,403
IRS USD 9,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.6685%の固
Bank of America
定金利を支払う 25/3/2030 21,424 21,424
IRS USD 460,000 ファンドは0.82%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 14/4/2030 5,360 5,360
IRS USD 21,857,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.688%の固
Bank of America
定金利を支払う 23/6/2030 45,189 45,189
IRS USD 9,400,000 ファンドは1.6615%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 21/7/2030 867,428 867,428
IRS USD 6,350,000 ファンドは0.686%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 17/8/2030 (21,292) (21,292)
IRS USD 33,510,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.4145%の固
Bank of America
定金利を支払う 19/8/2030 (2,284,635) (2,284,635)
IRS USD 5,580,000 ファンドは0.6485%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 20/8/2030 (39,046) (39,046)
IRS USD 2,400,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.7045%の固
Bank of America
定金利を支払う 28/8/2030 3,879 3,879
IRS USD 7,610,000 ファンドは1.015%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/9/2030 218,782 218,782
IRS USD 10,660,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.67%の固定
Bank of America
金利を支払う 9/10/2030 65,868 65,868
IRS USD 10,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.685%の固
Bank of America
定金利を支払う 23/9/2031 (844,093) (844,093)
IRS JPY 287,470,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.355%の固
Bank of America
定金利を支払う 4/2/2034 (76,161) (76,161)
IRS JPY 255,240,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.336%の固
Bank of America
定金利を支払う 14/3/2034 (61,375) (61,375)
IRS USD 4,760,000 ファンドは1.785%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 23/9/2034 276,753 276,753
IRS USD 5,720,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.982%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/11/2034 (433,094) (433,094)
IRS USD 11,640,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.0915%の固
Bank of America
定金利を支払う 12/11/2034 (1,001,415) (1,001,415)
203/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 9,000,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.757%の固
Bank of America
定金利を支払う 12/2/2035 (466,673) (466,673)
IRS JPY 224,900,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.6165%の固
Bank of America
定金利を支払う 14/12/2038 (139,745) (139,745)
IRS USD 3,480,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.9151%の固
Bank of America
定金利を支払う 21/9/2039 (158,838) (158,838)
IRS USD 6,370,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.1225%の固
Bank of America
定金利を支払う 15/11/2039 (408,588) (408,588)
IRS USD 5,090,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.9665%の固
Bank of America
定金利を支払う 17/8/2040 78,812 78,812
IRS JPY 163,330,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.715%の固
Bank of America
定金利を支払う 21/3/2044 (97,974) (97,974)
IRS JPY 150,180,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.2005%の固
Bank of America
定金利を支払う 28/8/2044 56,626 56,626
IRS USD 4,960,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.3375%の固
Bank of America
定金利を支払う 5/7/2049 (416,664) (416,664)
IRS JPY 232,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.428%の固
Bank of America
定金利を支払う 9/1/2050 (30,484) (30,484)
IRS USD 4,460,000 ファンドは1.8115%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 10/2/2050 816,229 816,229
IRS USD 3,500,000 ファンドは1.709%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 12/2/2050 546,268 546,268
IRS USD 1,000,000 ファンドは0.682%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/3/2050 (114,182) (114,182)
IRS USD 32,204,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.912%の固
Bank of America
定金利を支払う 26/5/2050 1,739,567 1,739,567
IRS USD 7,730,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.3405%の固
Bank of America
定金利を支払う 15/6/2050 (2,514,202) (2,514,202)
IRS USD 4,708,394 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.03%の固定
Bank of America
金利を支払う 16/7/2050 107,794 107,794
IRS USD 3,540,000 ファンドは1.0145%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 17/8/2050 (96,327) (96,327)
IRS USD 1,759,000 ファンドは1.242%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 8/9/2050 58,924 58,924
IRS USD 10,866,394 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.15%の固定
Bank of America
金利を支払う 8/6/2051 (23,640) (23,640)
204/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 3,543,389 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.177%の固
Bank of America
定金利を支払う 15/6/2051 (32,400) (32,400)
IRS USD 930,000 ファンドは3.0335%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 20/2/2053 444,798 444,798
IRS BRL 64,965,000 ファンドは5.42%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金
BNP Paribas
利を支払う 2/1/2023 575,028 575,028
IRS MXN 279,950,277 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.71%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 19/11/2026 (1,640,292) (1,640,292)
IRS MXN 274,683,000 ファンドは6.02%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
動金利を支払う Citigroup 24/3/2026 494,137 494,137
IRS USD 25,040,000 ファンドは1.3565%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 28/9/2021 278,954 278,954
IRS EUR 10,447,500 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.45%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/12/2021 11,623 11,623
IRS EUR 44,360,000 ファンドは-0.2975%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 16/1/2022 78,343 78,813
IRS EUR 11,130,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.3365%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/3/2022 (19,866) (19,866)
IRS EUR 11,120,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.355%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/3/2022 (16,001) (16,001)
IRS EUR 10,348,000 ファンドは-0.25%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 24/6/2022 34,465 34,465
IRS EUR 3,882,000 ファンドは-0.29%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 25/6/2022 9,653 9,653
IRS EUR 3,882,000 ファンドは-0.28%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 26/6/2022 10,642 10,642
IRS EUR 3,882,000 ファンドは-0.275%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 30/6/2022 11,126 11,126
IRS EUR 20,960,000 ファンドは-0.2955%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 16/7/2022 54,902 54,902
IRS EUR 21,390,000 ファンドは-0.3005%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 20/7/2022 55,849 55,849
IRS EUR 20,430,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.397%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 21/7/2022 (8,468) (8,468)
IRS USD 218,945,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.75%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 12/8/2022 (2,214,783) (2,214,782)
205/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 110,370,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.21%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 15/9/2022 (12,773) (19,881)
IRS EUR 22,310,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.255%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 22/9/2022 (95,826) (95,826)
IRS USD 11,400,000 ファンドは0.353%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 29/9/2022 29,252 29,252
IRS USD 23,040,000 ファンドは0.3525%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 2/10/2022 58,914 58,914
IRS EUR 16,060,000 ファンドは-0.3425%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 2/11/2022 34,323 34,323
IRS USD 4,240,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.451%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 1/12/2022 (103,736) (103,736)
IRS EUR 20,220,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.401%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/2/2023 (11,957) (11,957)
IRS EUR 19,940,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.405%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/2/2023 (9,867) (9,867)
IRS EUR 18,330,000 ファンドは-0.4135%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 2/3/2023 4,975 4,975
IRS EUR 48,865,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.169%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 24/3/2023 (300,949) (300,949)
IRS EUR 48,865,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.1735%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 24/3/2023 (295,639) (295,639)
IRS EUR 48,660,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.18%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 24/3/2023 (286,761) (286,761)
IRS EUR 17,260,000 ファンドは-0.298%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 29/4/2023 51,818 51,818
IRS EUR 16,020,000 ファンドは-0.341%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 3/5/2023 31,265 31,265
IRS EUR 13,980,000 ファンドは-0.378%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 4/5/2023 14,733 14,733
IRS EUR 10,270,000 ファンドは-0.415%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 24/6/2023 492 673
IRS EUR 10,210,000 ファンドは-0.395%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 25/6/2023 5,816 5,598
IRS USD 20,310,000 ファンドは0.25%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Credit Suisse
金利を支払う 8/7/2023 193 193
206/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 10,620,000 ファンドは-0.4%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 8/7/2023 3,710 3,976
IRS EUR 22,750,000 ファンドは-0.409%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 20/7/2023 3,112 3,112
IRS EUR 10,110,000 ファンドは-0.411%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 27/7/2023 763 763
IRS EUR 7,090,000 ファンドは-0.4285%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 5/8/2023 (2,422) (2,422)
IRS GBP 108,240,000 ファンドは-0.09613%の固定金利
を受け取り、1日GBP LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 8/8/2023 (67,683) (65,326)
IRS GBP 107,950,000 ファンドは-0.1%の固定金利を受
け取り、1日GBP LIBORの変動金
Credit Suisse
利を支払う 8/8/2023 (78,225) (68,357)
IRS EUR 5,160,000 ファンドは-0.4305%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 9/8/2023 (1,523) (2,062)
IRS GBP 110,470,000 ファンドは-0.07476%の固定金利
を受け取り、1日GBP LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 10/8/2023 (63,295) (33,082)
IRS GBP 107,260,000 ファンドは-0.09681%の固定金利
を受け取り、1日GBP LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 11/8/2023 (22,820) (63,807)
IRS EUR 10,840,000 ファンドは-0.439%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 24/8/2023 (7,119) (7,119)
IRS EUR 20,370,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.17%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 13/12/2023 (113,690) (113,690)
IRS EUR 10,855,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.052%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 3/1/2024 (90,627) (90,627)
IRS EUR 10,855,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.059%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 3/1/2024 (88,783) (88,783)
IRS EUR 4,580,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.173%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 11/11/2024 (46,298) (46,298)
IRS USD 48,010,000 ファンドは3.0855%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 29/11/2024 5,684,906 5,684,906
IRS USD 41,590,000 ファンドは2.5155%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 28/2/2025 4,118,581 4,118,581
IRS USD 16,670,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.295%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 28/2/2025 3,248 5,348
IRS USD 14,170,000 ファンドは0.358%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 2/6/2025 22,074 22,074
207/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 8,070,000 ファンドは-0.3385%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 20/7/2026 (15,581) (15,581)
IRS USD 2,310,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.65%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/4/2027 (10,982) (10,982)
IRS USD 14,610,000 ファンドは0.6485%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 20/6/2027 48,579 48,579
IRS USD 14,610,000 ファンドは0.6795%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 20/6/2027 71,080 71,080
IRS EUR 7,850,000 ファンドは-0.249%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 16/8/2027 (13,121) (13,121)
IRS EUR 7,960,000 ファンドは-0.2495%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 16/8/2027 (13,548) (13,548)
IRS EUR 3,990,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.2585%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 16/8/2027 8,991 8,991
IRS USD 14,810,000 ファンドは0.6555%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 12/7/2028 (81,165) (81,165)
IRS USD 5,370,000 ファンドは1.7835%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 7/1/2030 547,080 547,080
IRS USD 5,400,000 ファンドは1.713%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 8/1/2030 515,042 515,042
IRS EUR 9,150,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、0.185%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/1/2030 (367,949) (366,318)
IRS USD 9,310,000 ファンドは1.737%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 23/1/2030 910,182 910,182
IRS USD 5,400,000 ファンドは1.6815%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 28/1/2030 500,440 500,440
IRS USD 4,760,000 ファンドは1.567%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 29/1/2030 390,777 390,777
IRS USD 5,610,000 ファンドは1.2315%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 2/3/2030 285,073 285,073
IRS USD 37,570,000 ファンドは0.634%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 15/5/2030 (272,100) (281,084)
IRS USD 6,290,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.63358%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 15/5/2030 47,303 47,303
IRS USD 13,510,000 ファンドは0.599%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 18/5/2030 (135,941) (135,941)
208/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 7,230,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.6475%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 2/6/2030 40,785 40,785
IRS USD 6,930,000 ファンドは0.664%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 3/6/2030 (27,425) (27,425)
IRS USD 6,960,000 ファンドは0.575%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 28/7/2030 (95,427) (95,427)
IRS USD 6,720,000 ファンドは0.575%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 31/7/2030 (92,472) (92,472)
IRS USD 2,400,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.672%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 27/8/2030 11,565 11,565
IRS USD 2,400,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.6795%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 27/8/2030 9,794 9,794
IRS USD 2,400,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.683%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 27/8/2030 8,968 8,968
IRS USD 2,405,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.725%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 1/9/2030 (664) (664)
IRS USD 2,405,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.7365%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 1/9/2030 (3,389) (3,389)
IRS USD 2,410,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.74%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 1/9/2030 (4,227) (4,227)
IRS USD 2,420,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.746%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 2/9/2030 (5,670) (5,670)
IRS USD 10,700,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.65%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 4/11/2030 95,831 95,831
IRS USD 13,120,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.76%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 3/6/2031 57,796 57,796
IRS USD 13,950,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.76%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 3/5/2032 208,019 208,019
IRS USD 14,460,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.765%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 4/5/2032 208,791 208,791
IRS USD 7,930,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.77%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 6/5/2032 111,126 111,126
IRS JPY 211,250,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.3714%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 30/1/2045 17,877 17,877
IRS USD 5,650,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.976%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 15/2/2047 186,821 185,099
209/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 3,440,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.705%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 16/8/2049 (114,087) (114,087)
IRS JPY 231,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.3795%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 10/1/2050 (175) (175)
IRS JPY 231,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.401%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 10/1/2050 (13,575) (13,575)
IRS JPY 232,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.429%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 10/1/2050 (31,092) (31,092)
IRS USD 680,000 ファンドは0.9815%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 21/8/2050 (24,460) (24,460)
IRS USD 680,000 ファンドは0.993%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 21/8/2050 (22,372) (22,372)
IRS USD 2,655,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.0835%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 20/6/2052 65,705 65,705
IRS USD 2,655,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.1295%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 20/6/2052 33,627 33,627
IRS USD 2,730,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.881%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 12/7/2053 235,215 235,215
IRS USD 420,000 ファンドは1.9125%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 1/12/2056 67,751 67,751
IRS USD 67,298,000 ファンドは0.345%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 27/8/2025 (9,272) (9,272)
IRS MXN 414,800,000 ファンドは7.481%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの
Goldman Sachs
変動金利を支払う 14/4/2027 2,244,023 2,244,023
IRS USD 57,865,931 ファンドは1.076%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 17/8/2030 2,021,145 2,021,145
IRS USD 23,142,534 ファンドは0.6305%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 21/8/2030 (203,043) (203,043)
IRS USD 16,373,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.8815%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 2/7/2050 1,021,057 1,021,057
IRS USD 10,475,159 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、0.872%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 21/7/2050 680,778 680,778
IRS USD 12,761,000 ファンドは0.956%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 28/10/2050 (563,269) (563,269)
IRS BRL 8,497,537 ファンドは12.4%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金
JP Morgan
利を支払う 2/1/2023 928,105 928,105
210/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS BRL 64,155,897 ファンドは5.13%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金
JP Morgan
利を支払う 2/1/2023 401,460 401,460
IRS BRL 14,017,904 ファンドは8.195%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
JP Morgan
金利を支払う 2/1/2023 413,869 413,869
IRS BRL 10,765,416 ファンドは8.375%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
JP Morgan
金利を支払う 2/1/2023 342,681 342,681
IRS BRL 6,194,622 ファンドは9.45%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金
JP Morgan
利を支払う 2/1/2023 312,077 312,077
IRS BRL 29,228,390 ファンドは9.45%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金
JP Morgan
利を支払う 2/1/2023 1,472,487 1,472,487
TRS MXN 144,525,723 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.64%の固
定金利を支払う UBS 18/11/2026 (821,723) (821,723)
TRS USD 59,729,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
0bpsを支払う Barclays 20/9/2020 2,666,694 2,630,696
TRS USD 2,810,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月EUR EURIBOR + 0bps
BNP Paribas
の変動金利を支払う 20/9/2020 100,508 98,921
TRS USD 4,710,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
BNP Paribas
0bpsを支払う 20/9/2020 465,638 464,220
TRS EUR 3,500,000 ファンドはIBOXX Euro Liquid
High Yield + 0bpsを受け取り、
3ヶ月EUR EURIBOR + 0bpsの変動
BNP Paribas
金利を支払う 20/9/2020 26,608 27,266
TRS EUR 2,700,000 ファンドはIBOXX Euro Liquid
High Yield + 0bpsを受け取り、
3ヶ月EUR EURIBOR + 0bpsの変動
BNP Paribas
金利を支払う 20/9/2020 28,122 28,453
TRS USD 1,760,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid Investment Grade + 0bps
を受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBOR + 0bpsを支払う BNP Paribas
20/9/2020 58,088 57,407
TRS USD (9,260) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 30bpsを受け取り、Tidewater
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
29/9/2020 (16,483) (16,483)
TRS USD (10,523) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 30bpsを受け取り、Tidewater
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
29/9/2020 (18,731) (18,731)
TRS USD (284,458) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 65bpsを受け取り、EQT Corp +
BNP Paribas
0bpsを支払う 12/2/2021 233,256 233,256
TRS USD (15,000) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 25bpsを受け取り、General
Electric Co + 0bpsを支払う
Citibank 31/8/2020 (825) (825)
211/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価益
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 /(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS USD 5,033 ファンドはPerformance Shell
Construction Inc + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
5bpsを支払う Citibank 10/12/2020 215,242 215,242
TRS USD (106,265) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 15bpsを受け取り、EQT Corp +
0bpsを支払う Citibank 12/2/2021 94,576 94,576
TRS USD 2,830,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
Credit Suisse
0bpsを支払う 20/9/2020 216,082 215,170
TRS USD 2,360,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
Goldman Sachs
0bpsを支払う 20/9/2020 108,589 107,676
TRS EUR 2,700,000 ファンドはIBOXX Euro Liquid
High Yield + 0bpsを受け取り、
3ヶ月EUR EURIBOR + 0bpsを支払
JP Morgan
う 20/9/2020 23,942 24,333
TRS USD 6,610,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
JP Morgan
0bpsを支払う 20/9/2020 469,789 467,724
TRS USD 4,710,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
JP Morgan
0bpsを支払う 20/9/2020 203,238 201,372
TRS USD 2,830,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受け
取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
JP Morgan
0bpsを支払う 20/9/2020 136,093 134,988
TRS USD (22,000) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 20bpsを受け取り、Commscope
Holding Inc + 0bpsを支払う Merrill Lynch
6/11/2020 16,500 16,500
TRS USD 890,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid Investment Grade + 0bps
を受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBOR + 0bpsを支払う Morgan Stanley
27,291 26,938
20/9/2020
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-10,007,232,232米ドル)
(13,432,259) (6,357,145)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS:インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
212/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/RUB Bank of America USD 70
22,302,000 プット 2/9/2020 (375,476) -
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.18
16,152,000 コール 4/9/2020 147,112 192,949
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.175
15,250,000 コール 4/9/2020 100,748 271,277
OTC USD/TWD Bank of America USD 30.25
30,204,000 コール 4/9/2020 (129,734) 23
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.205
134,990,000 コール 9/9/2020 (225,400) 240,602
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.235
134,990,000 コール 9/9/2020 (96,035) 5,332
OTC EUR/NOK Bank of America EUR 10.5
110,000 コール 10/9/2020 (17,197) 38,395
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.85
13,270,000 コール 10/9/2020 (63,241) 13,062
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.3
13,270,000 プット 10/9/2020 (120,907) 40,457
OTC USD/CLP Bank of America USD 1
690,000 コール 10/9/2020 (104,165) 9,686
OTC USD/JPY Bank of America USD 101
220,000 プット 11/9/2020 (22,225) 1,443
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1675
4,341,000 プット 18/9/2020 (14,895) 4,069
OTC GBP/USD Bank of America GBP 1.29
4,824,000 プット 18/9/2020 (20,688) 4,338
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.185
19,282,407 コール 22/9/2020 (15,894) 254,079
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.67
16,566,000 プット 23/9/2020 (140,840) 118
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2
16,566,000 コール 24/9/2020 37,420 103,539
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1
331,500 コール 24/9/2020 23,716 55,325
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.185
15,250,000 コール 25/9/2020 57,593 210,011
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.18
15,220,000 コール 25/9/2020 84,135 261,219
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2075
8,177,000 コール 29/9/2020 5,444 24,780
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2075
8,177,000 コール 29/9/2020 5,444 24,780
OTC USD/JPY Bank of America USD 107
7,353,798 コール 29/9/2020 (143,086) 32,523
OTC USD/JPY Bank of America USD 107
7,353,798 プット 29/9/2020 (68,203) 99,169
OTC USD/JPY Bank of America USD 108.45
3,327,000 プット 6/10/2020 (14,018) 82,531
OTC USD/JPY Bank of America USD 108.45
3,327,000 コール 6/10/2020 (48,217) 6,479
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.25
14,630,888 プット 8/10/2020 (110,389) 145,344
OTC USD/BRL Bank of America USD 4.9
687,126 プット 8/10/2020 (71,950) 55,580
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1845
89,990,000 コール 9/10/2020 39,013 637,448
OTC USD/MXN Bank of America USD 23.8
8,990,000 プット 9/10/2020 474,140 773,057
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.2
14,796,044 プット 13/10/2020 (125,227) 132,535
OTC USD/BRL Bank of America USD 4.9
694,867 プット 13/10/2020 (101,543) 65,920
OTC USD/ZAR Bank of America USD 17
14,976,000 コール 15/10/2020 (109,634) 283,936
OTC USD/JPY Bank of America USD 106
11,044,000 コール 22/10/2020 18,559 124,361
OTC USD/JPY Bank of America USD 104
22,275,000 プット 26/10/2020 (26,661) 26,465
OTC NZD/USD Bank of America NZD 0.62
4,328,084 プット 27/10/2020 (248,442) 80,974
OTC USD/JPY Bank of America USD 100
440,000 プット 28/10/2020 (25,753) 19,875
OTC USD/CAD Bank of America USD 1.36
59,101,208 コール 3/11/2020 (364,513) 96,004
OTC USD/CAD Bank of America USD 1.4
1,784,299 コール 3/11/2020 (168,218) 26,805
OTC USD/TWD Bank of America USD 30.9
5,525,000 コール 11/11/2020 (18,301) 3,561
OTC AUD/JPY Bank of America AUD 1
2,618,080 プット 12/11/2020 (271,207) 56,482
OTC USD/RUB Bank of America USD 1
1,925,000 プット 18/11/2020 (153,305) 30,230
OTC AUD/JPY Bank of America AUD 70
22,089,000 プット 20/11/2020 (141,560) 28,784
OTC USD/JPY Bank of America USD 102.7
50,990,000 プット 27/11/2020 (51,436) 330,224
OTC EUR/USD EUR 1.18
309,080,000 コール Barclays 13/10/2020 2,377,669 6,197,591
213/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY USD 105.6
666,180 プット Barclays 19/11/2020 (41,316) 653
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.125
15,250,000 コール 4/9/2020 821,100 1,032,283
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 16.7
33,000 プット 9/9/2020 612 11,947
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.17
16,214,000 プット 23/9/2020 (92,148) 27,577
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 75
8,898,912 コール 29/9/2020 8,802 125,555
OTC AUD/USD BNP Paribas AUD 0.609
4,263,000 プット 6/10/2020 (57,678) -
OTC AUD/USD BNP Paribas AUD 0.609
4,263,000 コール 6/10/2020 385,497 544,582
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 18.75
11,044,000 コール 13/10/2020 (22,716) 24,142
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 16
5,522,000 プット 13/10/2020 (12,247) 21,217
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.4
884,000 コール 22/10/2020 (159,602) 7,474
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.4
110,000 コール 22/10/2020 (14,030) 930
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 74
19,880,000 プット 27/11/2020 74,859 462,077
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 82
4,418,000 コール 27/11/2020 (10,434) 38,827
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.25
3,100,000 コール 28/6/2021 586,656 907,353
OTC EUR/USD EUR 1.1125
15,400,000 コール Citibank 31/8/2020 1,011,690 1,234,337
OTC USD/ZAR USD 17.1
5,695,000 コール Citibank 1/9/2020 (75,851) 1,515
OTC EUR/USD EUR 1.2
995,000 プット Citibank 4/9/2020 26,487 285,885
OTC USD/CNH USD 7.1
793,022 プット Citibank 4/9/2020 (263,283) -
OTC USD/ZAR USD 17.75
6,629,000 コール Citibank 4/9/2020 (101,053) 256
OTC USD/ZAR USD 17.1
19,880,000 プット Citibank 9/9/2020 180,048 382,381
OTC USD/BRL USD 6
16,566,000 コール Citibank 10/9/2020 (44,653) 3,885
OTC USD/ZAR USD 17.5
9,417,000 コール Citibank 22/9/2020 (65,249) 42,664
OTC USD/MXN USD 23
8,898,912 コール Citibank 29/9/2020 (79,428) 29,628
OTC USD/ZAR USD 17.2
8,898,912 コール Citibank 29/9/2020 (28,867) 89,711
OTC USD/RUB USD 73.5
28,506,000 プット Citibank 2/10/2020 (143,732) 338,562
OTC USD/ZAR USD 17.75
19,217,000 コール Citibank 13/10/2020 (159,618) 135,912
OTC USD/CNH USD 7.05
44,325,906 コール Citibank 3/11/2020 (340,553) 117,555
OTC USD/TRY USD 7.7
6,055,000 コール Citibank 6/11/2020 (161,281) 149,183
OTC USD/BRL USD 5.4
11,044,000 プット Citibank 24/11/2020 69,145 338,413
OTC EUR/RUB EUR 73.441
6,393,000 プット Citibank 22/12/2020 (183,731) -
OTC USD/JPY USD 100
463,000 プット Citibank 18/2/2021 (31,996) 127,739
OTC USD/CAD Credit Suisse USD 1.41
370,000 プット 21/12/2020 (157,862) 19,738
OTC NZD/JPY Deutsche Bank NZD 69
11,044,000 プット 9/9/2020 (23,627) 1,107
OTC AUD/JPY Deutsche Bank AUD 71
2,618,080 プット 12/10/2020 (317,652) 23,691
OTC NZD/JPY Deutsche Bank NZD 69
8,835,000 プット 15/10/2020 (15,645) 11,902
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 5.45
19,284,000 プット 22/10/2020 130,507 535,143
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 6
9,642,000 コール 22/10/2020 (49,778) 75,404
OTC USD/CLP Deutsche Bank USD 775
18,940,000 コール 3/11/2020 32,615 417,930
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 21.4
5,634,000 プット 10/9/2020 (72,523) 9,358
OTC EUR/AUD Goldman Sachs EUR 1.65
37,178,024 コール 13/10/2020 (272,233) 178,408
OTC EUR/AUD Goldman Sachs EUR 1.7
1,235,640 コール 13/10/2020 (131,173) 67,785
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.18
245,390,000 コール 13/10/2020 1,870,903 4,920,496
OTC USD/INR HSBC Bank Plc USD 75
14,868,000 プット 4/9/2020 141,190 278,123
OTC USD/CAD HSBC Bank Plc USD 1.335
7,718,000 コール 18/9/2020 (21,402) 5,997
OTC GBP/USD HSBC Bank Plc GBP 1.27
19,880,000 プット 2/10/2020 (138,194) 15,972
214/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 100
2,079,000 プット 18/2/2021 (90,657) 573,584
OTC NZD/JPY JP Morgan NZD 68
19,910,059 プット 10/9/2020 (226,882) 1,508
OTC USD/TRY JP Morgan USD 6.5
25,679,000 プット 10/9/2020 (117,093) 4
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 16
14,976,000 プット 15/9/2020 (3,484) 11,042
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.215
15,250,000 コール 25/9/2020 (20,509) 42,941
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107
3,342,000 プット 29/9/2020 (23,356) 45,068
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107
3,342,000 コール 29/9/2020 (89,436) 14,780
OTC EUR/AUD JP Morgan EUR 1.65
19,880,000 コール 6/10/2020 (159,700) 78,342
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.22
89,890,000 コール 9/10/2020 (97,066) 324,018
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.7
884,000 プット 15/10/2020 8,421 48,469
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.165
19,282,406 コール 22/10/2020 361,001 626,044
OTC USD/JPY JP Morgan USD 106
22,275,000 プット 22/10/2020 (44,974) 5,034
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107.5
11,044,000 コール 22/10/2020 (9,622) 57,746
OTC USD/IDR JP Morgan USD 15,000
15,396,000 コール 23/10/2020 (109,373) 129,727
OTC USD/JPY JP Morgan USD 100
663,000 プット 30/10/2020 (38,329) 32,612
OTC USD/TWD JP Morgan USD 30
13,472,000 コール 3/11/2020 (93,933) 21,117
OTC USD/CNH JP Morgan USD 7.2
4,400,000 コール 16/11/2020 (59,177) 7,791
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 22.5
5,682,000 プット 4/9/2020 110,242 167,181
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 16.7
9,940,000 プット 9/9/2020 (1,059) 54,575
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 16.7
8,835,000 プット 9/9/2020 28,338 48,508
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 17.8
4,418,000 コール 9/9/2020 (5,082) 1,995
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 21.4
5,634,000 プット 10/9/2020 (59,676) 9,358
OTC AUD/USD Morgan Stanley AUD 0.705
5,467,000 プット 18/9/2020 (15,323) 2,205
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 5.4
8,898,912 コール 29/9/2020 133,198 277,538
OTC EUR/AUD Morgan Stanley EUR 1.58
8,835,000 プット 6/10/2020 (4,231) 18,676
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 72.5
40,429,966 プット 12/10/2020 (400,467) 23,339
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 73
40,429,965 プット 13/10/2020 (391,194) 33,949
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 100
663,000 プット 3/12/2020 (7,620) 62,393
OTC AUD/USD RBS Plc AUD 0.67
5,522,000 プット 23/9/2020 (9,685) 39
Standard
OTC USD/JPY USD 105
16,887,000 プット 22/10/2020 (46,896) 5,961
Chartered Bank
Standard
OTC USD/TWD USD 30.9
11,050,000 コール 11/11/2020 (30,237) 7,123
Chartered Bank
OTC EUR/NOK EUR 1
884,000 プット UBS 8/9/2020 (61,843) 141
OTC EUR/NOK EUR 1
552,000 プット UBS 10/9/2020 (56,626) 2,975
OTC EUR/NOK EUR 1
371,456 プット UBS 10/9/2020 (41,905) 2,002
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 7,000
167 コール 4/9/2020 (33,690) 1,429
Jupai Holdings Ltd JP Morgan JPY 7,000
567 コール 30/10/2020 (15,210) 135,979
S&P 500 Index JP Morgan USD 2,900
7,135 プット 18/12/2020 (193,320) 67,108
SPDR S&P 500 Trust Morgan Stanley USD 360
277,000 コール 18/6/2021 4,825,139 5,974,689
Alphabet Inc Exchange Traded USD 1,660
59 コール 18/9/2020 (59,647) 249,865
Altice Europe NV Exchange Traded EUR 4.5
1,680 コール 18/12/2020 (76,621) 42,078
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 3,600
30 コール 18/9/2020 (328,044) 184,425
American Airlines
Exchange Traded USD 5
100 プット 19/2/2021 (1,118) 3,850
Group Inc
Apple Inc Exchange Traded USD 420
948 コール 18/9/2020 1,909,895 2,223,060
215/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Apple Inc Exchange Traded USD 350
5,932 プット 16/10/2020 (1,594,522) 266,940
Bank of America Corp Exchange Traded USD 25
1,784 コール 18/9/2020 12,131 224,784
Bank of America Corp Exchange Traded USD 27
2,632 コール 18/12/2020 45,775 422,436
BJ’s Wholesale Club
Exchange Traded USD 30
743 プット 20/11/2020 (155,064) 27,863
Holdings Inc
Caesars
Exchange Traded USD 40
566 コール Entertainment Corp 19/3/2021 111,046 815,040
Inc
Caesars
Exchange Traded USD 35
421 コール Entertainment Corp 19/3/2021 230,826 742,013
Inc
Carnival Corp Exchange Traded USD 12.5
743 プット 18/9/2020 (100,977) 10,030
Carnival Corp Exchange Traded USD 15
1,174 プット 16/10/2020 (106,829) 167,295
Carnival Corp Exchange Traded USD 10
250 プット 16/10/2020 (2,377) 6,125
Caterpillar Inc Exchange Traded USD 115
258 プット 18/9/2020 (13,500) 3,225
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 24
5,064 プット 16/9/2020 (404,721) 468,420
Index
Chewy Inc Exchange Traded USD 45
297 プット 16/10/2020 (129,474) 31,928
Citigroup Inc Exchange Traded USD 55
892 コール 18/9/2020 (187,091) 49,506
Citigroup Inc Exchange Traded USD 65
370 コール 18/9/2020 (148,903) 1,295
Delta Air Lines Inc Exchange Traded USD 10
500 プット 19/3/2021 (1,100) 17,000
DR Horton Inc Exchange Traded USD 80
891 コール 15/1/2021 (115,941) 371,993
EPR Properties Exchange Traded USD 50
600 コール 18/12/2020 (222,311) 34,500
Etsy Inc Exchange Traded USD 70
297 プット 18/9/2020 (177,450) 1,485
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,500
2,428 コール 18/9/2020 (1,193,151) 99,906
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 2,900
526 プット 18/9/2020 (14,381) 40,464
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,400
197 コール 18/9/2020 (47,354) 40,177
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,250
131 プット 18/9/2020 (4,653) 82,026
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,800
1,694 コール 20/11/2020 (18,553) 76,775
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,300
122 コール 18/12/2020 151,352 230,628
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 70
2,953 コール 18/9/2020 (380,918) 57,232
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.75
1,860 コール 13/12/2021 171,343 499,875
Exxon Mobil Corp Exchange Traded USD 37.5
1,481 プット 16/10/2020 (103,226) 168,093
Facebook Inc Exchange Traded USD 265
385 コール 18/9/2020 808,244 1,205,050
Ford Motor Co Exchange Traded USD 7
225 プット 18/9/2020 (832) 7,088
Freeport-McMoRan Inc Exchange Traded USD 19
400 コール 20/11/2020 4,120 22,000
Freeport-McMoRan Inc Exchange Traded USD 15
154 コール 20/11/2020 26,229 30,415
Intel Corp Exchange Traded USD 75
42 コール 18/9/2020 (6,179) 126
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 100
534 コール 18/9/2020 (42,156) 206,925
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 110
605 コール 18/12/2020 (72,122) 260,150
Lions Gate
Exchange Traded USD 10
258 コール 16/10/2020 3,074 15,480
Entertainment Corp
216/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Lions Gate
Exchange Traded USD 10
210 コール 18/12/2020 7,833 23,625
Entertainment Corp
Lions Gate
Exchange Traded USD 11
251 コール 15/1/2021 790 21,335
Entertainment Corp
Macy’s Inc Exchange Traded USD 5
63 プット 18/9/2020 (863) 472
Micron Technology
Exchange Traded USD 60
39 コール 16/10/2020 (5,614) 858
Inc
Micron Technology
Exchange Traded USD 60
899 コール 15/1/2021 (113,516) 114,173
Inc
Microsoft Corp Exchange Traded USD 230
129 コール 18/9/2020 53,271 81,915
MSCI Emerging
Exchange Traded USD 1,100
520 コール 25/9/2020 (602,532) 1,110,200
Markets Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 11,450
23 コール 18/9/2020 1,185,217 1,647,490
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 11,950
22 コール 16/10/2020 574,630 1,292,720
Index
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 150
334 コール 18/9/2020 (16,287) 1,670
NV
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 150
129 コール 16/10/2020 (2,799) 5,998
NV
Occidental Petroleum
Exchange Traded USD 12
225 プット 18/9/2020 2,543 9,113
Corp
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 200
444 コール 18/9/2020 40,759 361,860
Russell 2000 E-Mini
Exchange Traded USD 1,610
254 コール 18/9/2020 (62,787) 369,570
Index
Russell 2000 E-Mini
Exchange Traded USD 1,550
200 コール 18/9/2020 (23,830) 858,000
Index
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,400
60 コール 18/9/2020 460,886 769,800
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,400
44 プット 18/9/2020 (43,599) 124,960
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,150
42 プット 18/9/2020 (89,470) 34,440
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,375
42 プット 18/9/2020 (230,706) 102,900
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,225
34 プット 18/9/2020 (306,285) 38,590
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,925
34 プット 18/9/2020 (106,899) 12,240
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,300
24 プット 18/9/2020 (93,677) 39,000
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,500
53 コール 18/12/2020 843,869 924,850
Sabre Corp Exchange Traded USD 15
125 コール 16/10/2020 (8,216) 625
Slack Technologies
Exchange Traded USD 25
1,487 プット 18/12/2020 (27,474) 273,608
Inc
Slack Technologies
Exchange Traded USD 42
1,487 コール 18/12/2020 (46,004) 342,753
Inc
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 15
394 プット 18/9/2020 (34,199) 1,576
Co
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 20
100 プット 18/9/2020 (16,020) 900
Co
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 15
134 プット 18/12/2020 (17,882) 1,005
Co
Southwest Airlines
Exchange Traded USD 12.5
134 プット 18/12/2020 (13,829) 536
Co
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 342
129 プット 4/9/2020 (12,034) 10,127
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 345
1,484 コール 11/9/2020 747,961 1,128,582
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 342
7,448 コール 18/9/2020 4,586,478 8,334,312
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
2,110 コール 18/9/2020 1,607,547 2,703,965
Trust
217/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 345
1,187 コール 18/9/2020 590,524 1,054,056
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 333
386 コール 18/9/2020 529,515 728,768
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 325
129 プット 18/9/2020 (15,970) 18,253
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
4,999 コール 16/10/2020 2,161,583 4,501,599
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 333
1,776 コール 16/10/2020 2,448,795 3,815,736
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 320
1,480 プット 16/10/2020 (1,211,676) 551,300
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
1,034 コール 20/11/2020 1,039,052 1,501,368
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
1,894 コール 18/12/2020 2,578,302 4,521,925
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
1,485 コール 18/12/2020 865,458 1,740,420
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
951 コール 18/12/2020 699,746 1,646,181
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
743 コール 31/12/2020 859,874 1,343,716
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 400
890 コール 18/6/2021 144,002 498,845
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 305
1,211 コール 17/12/2021 5,850,704 7,580,254
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
236 コール 17/12/2021 320,088 625,990
Trust
Teva Pharmaceutical
Exchange Traded USD 10
125 プット 18/9/2020 3,038 9,063
Industries Ltd
Teva Pharmaceutical
Exchange Traded USD 8
200 プット 16/10/2020 (2,308) 3,800
Industries Ltd
Uber Technologies
Exchange Traded USD 20
200 プット 18/9/2020 (6,640) 400
Inc
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 138.5
120 プット 4/9/2020 (16,180) 8,437
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 138.5
38 プット 25/9/2020 (355) 9,203
Note
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 138
1,280 プット 23/10/2020 (141,946) 420,000
Note
Walmart Inc Exchange Traded USD 140
596 コール 18/9/2020 51,664 157,344
Walmart Inc Exchange Traded USD 135
593 コール 18/9/2020 48,592 287,605
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 155
334 コール 18/9/2020 (19,125) 7,515
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 145
200 コール 18/9/2020 (3,321) 14,700
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 150
134 コール 18/9/2020 (3,846) 5,025
Wells Fargo & Co Exchange Traded USD 35
1,361 コール 16/10/2020 (236,406) 8,847
Western Digital Corp Exchange Traded USD 70
630 コール 16/10/2020 (23,301) 2,835
Western Digital Corp Exchange Traded USD 40
200 コール 16/10/2020 20,260 39,100
Western Digital Corp Exchange Traded USD 42.5
129 コール 16/10/2020 1,135 16,125
Xerox Holdings Corp Exchange Traded USD 25
500 コール 16/10/2020 (10,199) 7,500
Xerox Holdings Corp Exchange Traded USD 30
134 コール 15/1/2021 (2,908) 3,685
Xilinx Inc Exchange Traded USD 120
403 コール 18/9/2020 (25,958) 9,471
Zimmer Biomet
Exchange Traded USD 150
67 コール 18/9/2020 (10,501) 6,834
Holdings Inc
218/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Zimmer Biomet
Exchange Traded USD 155
(5,900) 1,138
35 コール 18/9/2020
Holdings Inc
94,350,021
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-2,061,004,324米ドル) 27,199,747
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
219/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年8月31日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1125
(15,400,000) コール 31/8/2020 (718,091) (1,234,337)
OTC USD/RUB Bank of America USD 68
(13,938,000) プット 2/9/2020 90,444 -
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.125
(15,250,000) コール 4/9/2020 (272,882) (1,032,283)
OTC USD/TWD Bank of America USD 31
(33,560,000) コール 4/9/2020 66,885 -
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.22
(269,980,000) コール 9/9/2020 328,046 (97,759)
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.6
(13,270,000) コール 10/9/2020 106,592 (80,913)
OTC USD/ZAR Bank of America USD 16
(14,976,000) プット 15/9/2020 119,219 (11,042)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.205
(19,282,407) コール 22/9/2020 46,645 (84,306)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.72
(6,627,000) コール 23/9/2020 (79,514) (124,703)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.63
(27,611,000) プット 23/9/2020 73,004 -
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.22
(33,133,000) コール 24/9/2020 (26,340) (67,642)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.21
(15,220,000) コール 25/9/2020 427 (56,376)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.215
(15,250,000) コール 25/9/2020 5,654 (42,941)
OTC USD/BRL Bank of America USD 5.05
(21,946,331) プット 8/10/2020 73,650 (79,733)
OTC USD/MXN Bank of America USD 22.8
(14,384,000) プット 9/10/2020 (416,126) (641,523)
OTC USD/BRL Bank of America USD 5
(22,194,067) プット 13/10/2020 76,538 (75,003)
OTC USD/JPY Bank of America USD 105
(2,209,000) プット 22/10/2020 16,981 (16,662)
OTC USD/JPY Bank of America USD 107.5
(16,566,000) コール 22/10/2020 (7,268) (86,619)
OTC AUD/JPY Bank of America AUD 67
(28,715,700) プット 20/11/2020 100,946 (6,677)
OTC EUR/USD EUR 1.2
(122,510,000) コール Barclays 13/10/2020 (956,853) (1,157,806)
OTC EUR/USD EUR 1.2
(186,570,000) コール Barclays 13/10/2020 (1,453,912) (1,763,218)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.175
(15,250,000) コール 4/9/2020 (242,486) (271,277)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.153
(16,214,000) プット 23/9/2020 37,280 (5,806)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 17.75
(4,418,000) コール 13/10/2020 14,569 (31,246)
OTC USD/JPY BNP Paribas USD 100
(20,045,000) プット 22/10/2020 30,189 (19,723)
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 76
(4,418,000) コール 27/11/2020 29,251 (104,946)
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 71.5
(33,133,000) プット 27/11/2020 (76,386) (355,586)
OTC USD/ZAR USD 18.5
(9,470,000) コール Citibank 4/9/2020 54,357 -
OTC USD/ZAR USD 17.8
(4,418,000) コール Citibank 9/9/2020 64,821 (1,996)
OTC USD/ZAR USD 16.7
(28,715,000) プット Citibank 9/9/2020 (32,717) (157,658)
OTC USD/RUB USD 70.5
(20,904,000) プット Citibank 2/10/2020 45,029 (50,881)
OTC USD/ZAR USD 16
(5,522,000) プット Citibank 13/10/2020 36,957 (21,217)
OTC USD/ZAR USD 18.75
(30,924,000) コール Citibank 13/10/2020 153,613 (67,599)
OTC USD/TRY USD 7.25
(6,055,000) プット Citibank 6/11/2020 (1,850) (96,604)
OTC USD/JPY USD 100
(463,000) プット Citibank 18/11/2020 27,976 (76,663)
OTC USD/BRL USD 6
(5,522,000) コール Citibank 24/11/2020 29,247 (76,696)
OTC USD/BRL USD 5
(22,089,000) プット Citibank 24/11/2020 (58,689) (188,888)
OTC USD/CAD Credit Suisse USD 1.41
(308,000) プット 21/10/2020 118,573 (1,547)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 17.1
(4,418,000) プット 9/9/2020 (47,314) (84,978)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 17.1
(5,522,500) プット 9/9/2020 (65,991) (106,222)
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 5.65
(9,642,000) コール 22/10/2020 104,520 (191,518)
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 107.25
(110,500) プット 26/10/2020 16,863 (71,488)
OTC USD/CLP Deutsche Bank USD 740
(9,470,000) プット 3/11/2020 102,424 (48,301)
OTC USD/CLP Deutsche Bank USD 810
(22,728,000) コール 3/11/2020 27,908 (191,213)
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 20.3
(8,451,000) プット 10/9/2020 31,903 (24)
220/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/AUD Goldman Sachs EUR 1.71
(37,178,024) コール 13/10/2020 123,720 (31,382)
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.2
(245,390,000) コール 13/10/2020 (1,914,642) (2,319,109)
OTC USD/INR HSBC Bank Plc USD 77
(7,434,000) コール 4/9/2020 24,474 -
OTC GBP/USD HSBC Bank Plc GBP 1.32
(4,418,000) コール 2/10/2020 (42,371) (90,121)
OTC GBP/USD HSBC Bank Plc GBP 1.23
(16,566,600) プット 2/10/2020 35,490 (727)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 100
(2,079,000) プット 19/11/2020 69,636 (349,282)
OTC EUR/NOK JP Morgan EUR 10.6
(11,044,000) コール 2/9/2020 56,519 (767)
OTC NZD/JPY JP Morgan NZD 65
(24,887,574) プット 10/9/2020 131,986 (91)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.185
(15,250,000) コール 25/9/2020 (17,327) (210,011)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107
(10,695,798) プット 29/9/2020 172,919 (144,238)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107
(10,695,798) コール 29/9/2020 269,854 (47,303)
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.609
(4,263,000) プット 6/10/2020 93,598 -
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.609
(4,263,000) コール 6/10/2020 (450,984) (544,582)
OTC EUR/AUD JP Morgan EUR 1.58
(8,835,000) プット 6/10/2020 22,859 (18,676)
OTC EUR/AUD JP Morgan EUR 1.7
(26,506,560) コール 6/10/2020 110,557 (20,963)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 108.45
(3,327,000) プット 6/10/2020 560 (82,532)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 108.45
(3,327,000) コール 6/10/2020 76,613 (6,479)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.23
(89,890,000) コール 9/10/2020 88,028 (206,413)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.185
(19,282,406) コール 22/10/2020 (216,259) (349,898)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 105
(3,313,000) プット 22/10/2020 16,473 (24,989)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 106
(11,044,000) コール 22/10/2020 8,940 (124,361)
OTC USD/IDR JP Morgan USD 15,500
(23,094,000) コール 23/10/2020 104,163 (74,584)
OTC USD/CNH JP Morgan USD 7.6
(4,400,000) コール 16/11/2020 25,248 (359)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 24
(4,735,000) コール 4/9/2020 28,524 -
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 16.7
(5,522,000) コール 9/9/2020 3,412 (79,031)
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 17.1
(9,939,500) プット 9/9/2020 (20,828) (191,181)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 6.2
(16,566,000) コール 10/9/2020 32,782 (351)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20.3
(8,451,000) プット 10/9/2020 23,690 (23)
OTC EUR/AUD Morgan Stanley EUR 1.65
(1,325,000) コール 6/10/2020 17,455 (5,222)
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 69.5
(40,429,965) プット 13/10/2020 165,541 (2,260)
OTC EUR/NOK EUR 1
(74,291) コール UBS 10/9/2020 19,622 (25,931)
OTC EUR/NOK EUR 1
(110,000) コール UBS 10/9/2020 31,805 (38,395)
Jupai Holdings Ltd Goldman Sachs JPY 8,000
(167) コール 4/9/2020 5,707 -
Jupai Holdings Ltd JP Morgan JPY 8,000
(567) コール 30/10/2020 2,809 (28,907)
Jupai Holdings Ltd JP Morgan JPY 7,600
(567) コール 30/10/2020 3,241 (55,891)
Adobe Inc Exchange Traded USD 470
(15) コール 16/10/2020 (83,171) (93,937)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 1,640
(4) コール 18/9/2020 (14,744) (20,900)
Alphabet Inc Exchange Traded USD 1,760
(119) コール 18/9/2020 192,207 (147,560)
Altice Europe NV Exchange Traded EUR 6.5
(1,680) コール 18/12/2020 30,706 (6,011)
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 2,960
(2) コール 18/9/2020 (89,787) (97,425)
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 4,000
(59) コール 18/9/2020 469,782 (74,045)
Apple Inc Exchange Traded USD 55
(297) コール 18/9/2020 (1,890,269) (2,171,812)
Apple Inc Exchange Traded USD 445
(1,896) コール 18/9/2020 (3,010,058) (3,346,440)
Apple Inc Exchange Traded USD 555
(1,996) コール 18/9/2020 (172,257) (499,998)
221/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Apple Inc Exchange Traded USD 330
(8,908) プット 16/10/2020 606,849 (289,510)
Applied Materials
Exchange Traded USD 72.5
(102) コール 16/10/2020 5,487 (6,222)
Inc
Bank of America Corp Exchange Traded USD 28
(1,238) コール 18/9/2020 26,368 (24,141)
BJ’s Wholesale Club
Exchange Traded USD 25
(743) プット 20/11/2020 39,229 (33,435)
Holdings Inc
Capital One
Exchange Traded USD 82.5
(92) コール 18/9/2020 11,205 (2,852)
Financial Corp
Caterpillar Inc Exchange Traded USD 100
(129) プット 18/9/2020 1,916 (710)
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 30
(898) コール 16/9/2020 13,806 (206,540)
Index
CBOE SPX Volatility
Exchange Traded USD 20
(7,595) プット 16/9/2020 161,729 (56,962)
Index
Charter
Exchange Traded USD 605
(11) コール 18/9/2020 (17,265) (23,815)
Communications Inc
Chewy Inc Exchange Traded USD 35
(297) プット 16/10/2020 51,422 (7,871)
Citigroup Inc Exchange Traded USD 60
(126) コール 18/9/2020 8,102 (1,323)
Citigroup Inc Exchange Traded USD 62.5
(892) コール 18/9/2020 77,930 (5,352)
DR Horton Inc Exchange Traded USD 60
(891) プット 15/1/2021 (48,695) (285,120)
DR Horton Inc Exchange Traded USD 95
(891) コール 15/1/2021 14,206 (108,257)
Etsy Inc Exchange Traded USD 60
(297) プット 18/9/2020 87,313 (891)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,050
(131) プット 18/9/2020 4,503 (23,202)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,550
(197) コール 18/9/2020 25,578 (3,877)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,700
(2,428) コール 18/9/2020 139,757 (10,135)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,900
(1,694) コール 20/11/2020 - (34,347)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,550
(122) コール 18/12/2020 (45,546) (72,098)
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 80
(5,906) コール 18/9/2020 205,052 (26,415)
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 100
(465) コール 13/12/2021 22,492 (52,313)
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.375
(930) コール 13/12/2021 (600,203) (1,005,562)
Facebook Inc Exchange Traded USD 275
(24) コール 18/9/2020 (43,452) (56,280)
Facebook Inc Exchange Traded USD 285
(770) コール 18/9/2020 (885,756) (1,283,975)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 280
(24) コール 18/9/2020 (13,259) (19,980)
Johnson & Johnson Exchange Traded USD 165
(39) コール 18/9/2020 4,263 (624)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 110
(534) コール 18/9/2020 70,454 (37,380)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 232.5
(250) コール 28/8/2020 2,010 (1,250)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 250
(129) コール 18/9/2020 (13,590) (19,930)
Morgan Stanley Exchange Traded USD 50
(142) コール 18/9/2020 (33,470) (43,665)
MSCI Emerging
Exchange Traded USD 1,150
(520) コール 25/9/2020 262,766 (247,000)
Markets Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 9,175
(14) コール 18/9/2020 (3,188,379) (4,015,410)
Index
NASDAQ 100 Stock
Exchange Traded USD 11,800
(46) コール 18/9/2020 (1,559,689) (2,090,010)
Index
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 460
(16) コール 18/9/2020 (91,340) (108,360)
222/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 180
(38) コール 18/9/2020 (82,012) (91,010)
PayPal Holdings Inc Exchange Traded USD 220
(889) コール 18/9/2020 66,533 (136,906)
Russell 2000 E-Mini
Exchange Traded USD 1,650
(134) コール 18/9/2020 134,045 (75,710)
Index
Russell 2000 E-Mini
Exchange Traded USD 1,200
(134) プット 18/9/2020 260,092 (10,385)
Index
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,050
(34) プット 18/9/2020 165,931 (19,040)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,250
(42) プット 18/9/2020 132,773 (53,550)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,275
(42) プット 18/9/2020 147,443 (60,270)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,325
(44) プット 18/9/2020 31,582 (81,400)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,100
(58) プット 18/9/2020 238,997 (38,860)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,500
(60) コール 18/9/2020 (262,354) (335,100)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,600
(53) コール 18/12/2020 (584,534) (628,315)
Slack Technologies
Exchange Traded USD 35
(1,487) コール 18/12/2020 72,956 (613,387)
Inc
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 330
(258) プット 4/9/2020 7,731 (4,773)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 337
(338) プット 11/9/2020 5,566 (42,926)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 358
(338) コール 11/9/2020 (2,474) (36,504)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
(743) プット 11/9/2020 60,959 (120,366)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 350
(1,484) コール 11/9/2020 (453,663) (622,538)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 305
(129) プット 18/9/2020 5,792 (8,062)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
(593) コール 18/9/2020 (73,058) (93,694)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 253
(474) コール 30/9/2020 (3,374,286) (4,609,176)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 253
(474) プット 30/9/2020 1,201,654 (14,457)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 230
(771) コール 30/9/2020 (7,558,425) (9,262,408)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 230
(771) プット 30/9/2020 2,037,488 (12,721)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 295
(618) コール 16/10/2020 (2,302,199) (3,468,834)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 295
(618) プット 16/10/2020 1,121,519 (114,330)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 375
(938) コール 16/10/2020 (58,650) (104,587)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 300
(1,468) プット 16/10/2020 246,739 (310,482)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 310
(2,424) プット 16/10/2020 1,074,387 (676,296)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 310
(1,128) プット 20/11/2020 307,696 (709,512)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 360
(1,128) コール 20/11/2020 (524,757) (1,025,352)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 300
(1,531) プット 20/11/2020 72,863 (770,093)
Trust
223/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 300
(1,793) プット 18/12/2020 (9,699) (1,269,444)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(743) プット 31/12/2020 347,192 (209,155)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(890) プット 18/6/2021 (20,217) (663,050)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 270
(118) プット 17/12/2021 48,647 (174,758)
Trust
STMicroelectronics
Exchange Traded EUR 29
(354) コール 18/9/2020 16,702 (4,855)
NV
Uber Technologies
Exchange Traded USD 46
(166) コール 18/9/2020 16,649 (415)
Inc
Unitedhealth Group
Exchange Traded USD 340
(20) コール 18/9/2020 6,206 (1,290)
Inc
US Bancorp Exchange Traded USD 42.5
(173) コール 18/9/2020 6,626 (1,125)
US Treasury 10 Year
Exchange Traded USD 138
(731) プット 20/11/2020 67,420 (468,297)
Note
Walmart Inc Exchange Traded USD 125
(596) プット 18/9/2020 16,293 (30,694)
Walmart Inc Exchange Traded USD 145
(1,783) コール 18/9/2020 (21,811) (246,054)
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 160
(200) コール 18/9/2020 5,053 (3,300)
Western Digital Corp Exchange Traded USD 47.5
(129) コール 16/10/2020 (864) (7,546)
Western Digital Corp Exchange Traded USD 57.5
(134) コール 16/10/2020 17,125 (1,474)
Western Digital Corp Exchange Traded USD 45
(200) コール 16/10/2020 (8,740) (16,500)
Xilinx Inc Exchange Traded USD 110 1,937 (6,370)
(65) コール 18/9/2020
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,153,006,136米ドル) (19,983,039) (57,873,992)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
224/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差金決済取引 2020年8月31日現在
未実現評価益/(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル
Oi SA Merrill Lynch 19,761
179,649
19,761
カナダ
Bausch Health Cos Inc Merrill Lynch (50,967)
44,319
(50,967)
ドイツ
Tele Columbus AG Merrill Lynch (35,763)
99,951
(35,763)
イタリア
Merrill Lynch
Telecom Italia SpA/Milano
2,397,642 106,949
Merrill Lynch
UniCredit SpA
6,918
29,149
113,867
ルクセンブルグ
Ardagh Group SA Merrill Lynch
12,754 1,275
Aroundtown SA Merrill Lynch (37,800)
65,483
(36,525)
オランダ
ALTICE EUROPE NV Merrill Lynch (83,621)
226,901
(83,621)
英国
Arrow Global Group Plc Merrill Lynch
345,810 160,307
ITV Plc Merrill Lynch
(7,793)
609,424
152,514
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-5,427,995米ドル) 79,266
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
225/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 52,820,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.39%の固定金利を24/11/2023より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動 Bank of
金利を24/8/2023より四半期毎に支払う。 America 22/5/2023 (5,124) 155,977
JPY 1,354,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を
16/3/2021より半年毎に受け取り、0.66%の固定
金利を16/3/2021より半年毎に支払う。 Barclays 14/9/2020 (344,458) -
JPY 1,354,500,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.66%の固定金利を16/3/2021より半
年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金
利を16/3/2021より半年毎に支払う。 Barclays 14/9/2020 537,558 882,016
USD 165,050,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.2%の固定金利を25/3/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を25/12/2020より四半期毎に支払う。 Barclays 23/9/2020 2,703,072 3,222,979
USD 14,853,200 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
25/6/2021より四半期毎に受け取り、1.25%の固
定金利を25/9/2021より半年毎に支払う。 Barclays 23/3/2021 150,726 666,132
USD 19,910,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
9/9/2021より四半期毎に受け取り、3.8%の固定
金利を9/12/2021より半年毎に支払う。 Barclays 7/6/2021 (738,191) 38,532
USD 16,665,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.65%の固定金利を17/2/2022より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を17/11/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 13/8/2021 817,449 1,384,059
USD 16,665,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
17/11/2021より四半期毎に受け取り、1.65%の
固定金利を17/2/2022より半年毎に支払う。 Barclays 13/8/2021 (523,609) 43,001
USD 16,020,250 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.9775%の固定金利を11/9/2024より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を11/6/2024より四半期毎に支払う。 Barclays 7/3/2024 2,250,505 2,987,036
USD 16,020,250 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
11/6/2024より四半期毎に受け取り、2.9775%の
固定金利を11/9/2024より半年毎に支払う。 Barclays 7/3/2024 (600,499) 136,032
USD 16,020,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
14/6/2024より四半期毎に受け取り、2.95%の固
定金利を14/9/2024より半年毎に支払う。 Barclays 12/3/2024 (585,681) 136,421
226/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 16,020,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.95%の固定金利を14/9/2024より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を14/6/2024より四半期毎に支払う。 Barclays 12/3/2024 2,220,256 2,942,357
EUR 5,600,000 ファンドは、コール・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは5%の固定金
BNP
利を受け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を
20/6/2020より四半期毎に支払う。 Paribas 16/9/2020 4,543 60,856
EUR 16,800,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
BNP
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 Paribas 18/11/2020 (294,101) 155,257
EUR 16,800,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
BNP
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 Paribas 18/11/2020 (112,721) 35,419
USD 14,173,556 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1%の固定金利を15/12/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金 BNP
利を15/9/2021より四半期毎に支払う。 Paribas 11/6/2021 12,231 868,314
USD 15,712,739 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.72%の固定金利を21/4/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を21/1/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 19/10/2020 (248,561) 142,275
USD 35,567,419 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
23/2/2021より四半期毎に受け取り、0.81%の固
定金利を23/5/2021より半年毎に支払う。 Citibank 19/11/2020 71,720 327,805
USD 24,436,269 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
10/5/2021より四半期毎に受け取り、0.8875%の
固定金利を10/8/2021より半年毎に支払う。 Citibank 8/2/2021 1,415,804 2,567,685
USD 7,510,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
18/11/2021より四半期毎に受け取り、1.46%の
固定金利を18/2/2022より半年毎に支払う。 Citibank 16/8/2021 (242,352) 26,413
USD 7,510,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.46%の固定金利を18/2/2022より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を18/11/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 16/8/2021 221,941 490,705
USD 10,460,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
27/5/2025より四半期毎に受け取り、1.492%の
固定金利を27/8/2025より半年毎に支払う。 Citibank 25/2/2025 (169,114) 380,298
227/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 10,460,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.492%の固定金利を27/8/2025より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を27/5/2025より四半期毎に支払う。 Citibank 25/2/2025 106,089 655,501
USD 10,193,500 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.05%の固定金利を29/12/2028より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を29/9/2028より四半期毎に支払う。 Citibank 27/6/2028 1,137,424 1,713,416
EUR 11,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
Credit
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 Suisse 21/10/2020 (127,148) 33,502
USD 4,300,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
8/12/2020より四半期毎に受け取り、1.35%の固
定金利を8/3/2021より半年毎に支払う。 Bank 4/9/2020 (174,136) 14
USD 76,183,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
28/1/2021より四半期毎に受け取り、1.145%の
固定金利を28/4/2021より半年毎に支払う。 Bank 26/10/2020 1,280,997 2,553,253
USD 4,680,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.828%の固定金利を25/5/2021より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動 Deutsche
金利を25/2/2021より四半期毎に支払う。 Bank 23/11/2020 (211,469) 112,387
USD 4,680,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
25/2/2021より四半期毎に受け取り、0.828%の
固定金利を25/5/2021より半年毎に支払う。 Bank 23/11/2020 158,035 481,891
USD 5,900,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.89%の固定金利を2/11/2025より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金 Deutsche
利を2/8/2025より四半期毎に支払う。 Bank 30/4/2025 (90,211) 228,094
USD 5,900,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
2/8/2025より四半期毎に受け取り、0.89%の固
定金利を2/11/2025より半年毎に支払う。 Bank 30/4/2025 99,874 418,179
USD 38,377,975 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.58%の固定金利を29/4/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金 Goldman
利を29/1/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 27/10/2020 (486,202) 278,968
USD 38,377,975 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
29/1/2021より四半期毎に受け取り、0.98%の固
定金利を29/4/2021より半年毎に支払う。 Sachs 27/10/2020 1,685,983 2,395,757
228/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 13,330,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
22/3/2021より四半期毎に受け取り、1.06%の固
定金利を22/6/2021より半年毎に支払う。 Sachs 18/12/2020 520,500 835,002
USD 52,970,099 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.85%の固定金利を22/6/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金 Goldman
利を22/3/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 18/12/2020 (1,284,535) 1,607,565
USD 15,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
23/3/2021より四半期毎に受け取り、1.1%の固
定金利を23/6/2021より半年毎に支払う。 Sachs 21/12/2020 246,687 845,187
USD 19,520,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
22/9/2021より四半期毎に受け取り、1.41%の固
定金利を22/12/2021より半年毎に支払う。 Sachs 18/6/2021 240,017 637,319
USD 17,465,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
5/8/2022より四半期毎に受け取り、3.25%の固
定金利を5/11/2022より半年毎に支払う。 Sachs 3/5/2022 (787,630) 137,279
USD 4,215,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
6/9/2025より四半期毎に受け取り、1.2825%の
固定金利を6/12/2025より半年毎に支払う。 Sachs 4/6/2025 (20,144) 207,887
USD 4,215,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.2825%の固定金利を6/12/2025より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動 Goldman
金利を6/9/2025より四半期毎に支払う。 Sachs 4/6/2025 (2,257) 225,774
EUR 2,800,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
JP Morgan
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 16/9/2020 (44,109) 3,666
USD 31,493,631 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
6/1/2020より四半期毎に受け取り、0.75%の固
JP Morgan
定金利を6/4/2021より半年毎に支払う。 2/10/2020 (415,037) 189,425
EUR 11,300,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
JP Morgan
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 21/10/2020 (75,554) 113,409
EUR 11,300,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020より四
JP Morgan
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 21/10/2020 (36,385) 33,801
229/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
JPY 592,100,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.78%の固定金利を20/10/2021より
半年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBORの変動
JP Morgan
金利を20/10/2021より半年毎に支払う。 16/4/2021 333,452 518,517
JPY 592,100,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金利を
20/10/2021より半年毎に受け取り、0.78%の固
JP Morgan
定金利を20/10/2021より半年毎に支払う。 16/4/2021 (178,483) 6,660
USD 43,465,573 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1%の固定金利を6/12/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
JP Morgan
を8/9/2021より四半期毎に支払う。 4/6/2021 (76,164) 2,633,914
USD 32,780,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
4/11/2022より四半期毎に受け取り、2.25%の固
JP Morgan
定金利を4/2/2023より半年毎に支払う。 2/8/2022 (591,456) 293,604
USD 92,660,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
7/2/2025より四半期毎に受け取り、1.772%の固
JP Morgan
定金利を7/5/2025より半年毎に支払う。 5/11/2024 (390,787) 110,504
USD 92,660,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.772%の固定金利を7/5/2025より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
JP Morgan
利を7/2/2025より四半期毎に支払う。 5/11/2024 654,150 1,155,441
USD 14,419,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
4/8/2028より四半期毎に受け取り、3.1825%の
JP Morgan
固定金利を4/11/2028より半年毎に支払う。 2/5/2028 (580,347) 209,093
USD 14,419,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.1825%の固定金利を4/11/2028より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
JP Morgan
金利を4/8/2028より四半期毎に支払う。 2/5/2028 1,792,596 2,582,036
USD 2,255,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.985%の固定金利を29/10/2038より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
JP Morgan
金利を29/7/2038より四半期毎に支払う。 27/4/2038 (32,220) 73,765
USD 2,255,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
29/7/2038より四半期毎に受け取り、2.985%の
JP Morgan
固定金利を29/10/2038より半年毎に支払う。 27/4/2038 272,524 378,509
USD 2,777,500 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
24/5/2039より四半期毎に受け取り、2.86%の固
JP Morgan
定金利を24/8/2039より半年毎に支払う。 22/2/2039 (44,228) 93,189
230/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 2,777,500 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.86%の固定金利を24/8/2039より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
JP Morgan
利を24/5/2039より四半期毎に支払う。 22/2/2039 305,906 443,323
USD 64,407,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.93%の固定金利を23/4/2021より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金 Morgan
利を23/1/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 21/10/2020 (2,465,338) 1,229,936
USD 32,040,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
17/9/2024より四半期毎に受け取り、2.5%の固
定金利を17/12/2024より半年毎に支払う。 Stanley 13/6/2024 (1,119,440) 321,025
USD 4,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
16/4/2029より四半期毎に受け取り、3.0366%の
固定金利を16/7/2029より半年毎に支払う。 Stanley 11/1/2029 (194,220) 86,990
USD 4,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.0366%の固定金利を16/7/2029より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動 Morgan
金利を16/4/2029より四半期毎に支払う。 Stanley 11/1/2029 540,606 821,816
USD 20,510,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
11/8/2022より四半期毎に受け取り、2.85%の固
定金利を11/11/2022より半年毎に支払う。 Nomura 9/5/2022 (790,406) 400,480
USD 8,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
12/4/2029より四半期毎に受け取り、3.04%の固
定金利を12/7/2029より半年毎に支払う。 Nomura 10/1/2029 (351,556) 156,907
USD 8,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.04%の固定金利を12/7/2029より半
年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を12/4/2029より四半期毎に支払う。 Nomura 10/1/2029 980,642 1,489,104
USD 4,215,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
9/9/2025より四半期毎に受け取り、1.429%の固
定金利を9/12/2025より半年毎に支払う。 UBS 5/6/2025 (48,141) 177,783
USD 4,215,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.429%の固定金利を9/12/2025より
半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を9/9/2025より四半期毎に支払う。 UBS 5/6/2025 27,979 253,903
231/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 12,595,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
20/7/2028より半年毎に受け取り、3%の固定金
(669,719) 165,648
利を20/1/2029より毎年支払う。 UBS 18/1/2028
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-658,465,753米ドル)
5,637,533 44,958,992
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
232/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (784,851,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.55%の固定金利を7/4/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
7/1/2021より四半期毎に支払う。 America 5/10/2020 3,973,308 -
USD (627,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.75%の固定金利を15/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
15/1/2021より四半期毎に支払う。 America 13/10/2020 2,273,129 -
USD (10,480,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.625%の固定金利を4/5/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
4/2/2021より四半期毎に支払う。 America 2/11/2020 255,369 (81)
USD (4,405,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.765%の固定金利を19/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Bank of
を19/7/2021より四半期毎に支払う。 America 15/4/2021 26,407 (94,951)
USD (4,405,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Bank of
19/7/2021より四半期毎に受け取り、0.765%の固
定金利を19/10/2021より半年毎に支払う。 America 15/4/2021 36,809 (84,549)
USD (4,405,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.7175%の固定金利を19/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Bank of
を20/7/2021より四半期毎に支払う。 America 16/4/2021 11,773 (109,805)
USD (4,405,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Bank of
20/7/2021より四半期毎に受け取り、0.7175%の
固定金利を19/10/2021より半年毎に支払う。 America 16/4/2021 42,776 (78,802)
USD (38,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1%の固定金利を3/12/2023より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
3/9/2023より四半期毎に支払う。 America 1/6/2021 160,382 (418,046)
USD (9,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.05%の固定金利を15/12/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
15/9/2021より四半期毎に支払う。 America 11/6/2021 52,625 (81,158)
USD (9,235,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.742%%の固定金利を29/12/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Bank of
を29/9/2021より四半期毎に支払う。 America 25/6/2021 (10,176) (253,056)
USD (9,235,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Bank of
29/9/2021より四半期毎に受け取り、0.742%の固
定金利を29/12/2021より半年毎に支払う。 America 25/6/2021 53,492 (189,389)
233/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (9,340,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.665%の固定金利を16/1/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
16/10/2021より四半期毎に支払う。 America 14/7/2021 (78,561) (317,198)
USD (9,340,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Bank of
16/10/2021より四半期毎に受け取り、0.665%の
固定金利を16/1/2022より半年毎に支払う。 America 14/7/2021 60,771 (177,866)
USD (15,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.15%の固定金利を12/7/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
12/4/2022より四半期毎に支払う。 America 10/1/2022 299,177 (68,892)
USD (5,270,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.15%の固定金利を12/7/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
12/4/2022より四半期毎に支払う。 America 10/1/2022 273 (79,304)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.85%の固定金利を24/8/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
24/5/2022より四半期毎に支払う。 America 22/2/2022 135,878 (78,842)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.85%の固定金利を24/8/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
24/5/2022より四半期毎に支払う。 America 22/2/2022 129,778 (78,842)
USD (32,290,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Bank of
12/7/2023より四半期毎に受け取り、0.61%の固
定金利を12/10/2023より半年毎に支払う。 America 6/4/2023 (26,483) (145,956)
USD (32,290,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.61%の固定金利を12/10/2023より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Bank of
12/7/2023より四半期毎に支払う。 America 6/4/2023 60,635 (58,837)
USD (330,110,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
25/12/2020より四半期毎に受け取り、0.7%の固
定金利を25/3/2021より半年毎に支払う。 Barclays 23/9/2020 (2,779,038) (3,142,159)
USD (100,980,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2%の固定金利を1/6/2021より半年毎に受
け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
1/3/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 27/11/2020 136,827 (1)
USD (24,030,250) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
10/6/2021より四半期毎に受け取り、2.7875%の
固定金利を10/9/2021より半年毎に支払う。 Barclays 8/3/2021 (4,028,432) (4,744,833)
234/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (24,030,250) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.7875%の固定金利を10/9/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を10/6/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 8/3/2021 712,437 (3,965)
EUR (155,850,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.1%の固定金利を31/3/2022より毎年受け
取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を30/9/2021
より半年毎に支払う。 Barclays 29/3/2021 532,666 (10,084)
USD (4,610,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.6925%の固定金利を8/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 6/4/2021 9,235 (119,845)
USD (9,220,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.7125%の固
定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。 Barclays 6/4/2021 97,238 (160,922)
USD (9,220,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.7125%の固定金利を8/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を8/7/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 6/4/2021 31,400 (226,760)
USD (4,610,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.6925%の固
定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。 Barclays 6/4/2021 51,202 (77,878)
USD (4,660,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
16/7/2021より四半期毎に受け取り、0.877%の固
定金利を16/10/2021より半年毎に支払う。 Barclays 14/4/2021 16,665 (109,621)
USD (4,660,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.877%の固定金利を16/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を16/7/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 14/4/2021 57,450 (68,836)
EUR (14,100,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2%の固定金利を6/5/2022より毎年受け取
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を6/11/2021よ
り半年毎に支払う。 Barclays 4/5/2021 349,445 (2,109)
EUR (79,776,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.11%の固定金利を19/5/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
19/11/2021より半年毎に支払う。 Barclays 17/5/2021 256,272 (7,879)
USD (259,565,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.15%の固定金利を1/12/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
1/9/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 27/5/2021 726,491 (1,588)
235/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (42,170,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.87%の固定金利を9/12/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
9/9/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 7/6/2021 808,510 (17,633)
EUR (79,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.05%の固定金利を14/6/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
14/12/2021より半年毎に支払う。 Barclays 10/6/2021 187,728 (11,824)
EUR (40,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.05%の固定金利を7/7/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
7/1/2022より半年毎に支払う。 Barclays 2/7/2021 75,568 (10,659)
USD (8,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.95%の固定金利を6/2/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
6/11/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 4/8/2021 (42,284) (131,861)
EUR (53,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.15%の固定金利を11/8/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
11/2/2022より半年毎に支払う。 Barclays 9/8/2021 45,964 (26,913)
EUR (95,440,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.15%の固定金利を11/8/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
11/2/2022より半年毎に支払う。 Barclays 9/8/2021 84,687 (47,734)
USD (15,750,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.1%の固定金利を10/7/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
10/4/2022より四半期毎に支払う。 Barclays 6/1/2022 291,546 (69,720)
USD (11,167,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.6%の固定金利を8/9/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
8/6/2022より四半期毎に支払う。 Barclays 4/3/2022 89,406 (94,850)
EUR (20,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.115%の固定金利を6/4/2023より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
6/10/2022より半年毎に支払う。 Barclays 4/4/2022 98,381 (154,578)
EUR (20,040,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を6/10/2022
より半年毎に受け取り、-0.115%の固定金利を
6/4/2023より毎年支払う。 Barclays 4/4/2022 (27,563) (280,522)
EUR (23,090,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
11/10/2022より半年毎に受け取り、-0.02%の固
定金利を11/4/2023より毎年支払う。 Barclays 7/4/2022 (103,849) (399,942)
236/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR (23,090,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.02%の固定金利を11/4/2023より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
11/10/2022より半年毎に支払う。 Barclays 7/4/2022 184,065 (112,027)
EUR (81,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.021%の固定金利を12/4/2023より毎年
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
12/10/2022より半年毎に支払う。 Barclays 8/4/2022 524,021 (505,745)
EUR (81,940,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
12/10/2022より半年毎に受け取り、-0.021%の固
定金利を12/4/2023より毎年支払う。 Barclays 8/4/2022 (757,685) (1,787,451)
EUR (21,622,636) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
21/10/2022より半年毎に受け取り、-0.15%の固
定金利を21/4/2023より毎年支払う。 Barclays 19/4/2022 (85,009) (353,338)
EUR (54,010,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
21/10/2022より半年毎に受け取り、-0.127%の固
定金利を21/4/2023より毎年支払う。 Barclays 19/4/2022 (67,685) (737,498)
EUR (21,622,636) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.15%の固定金利を21/4/2023より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
21/10/2022より半年毎に支払う。 Barclays 19/4/2022 119,794 (148,535)
EUR (54,010,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.127%の固定金利を21/4/2023より毎年
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
21/10/2022より半年毎に支払う。 Barclays 19/4/2022 319,240 (350,573)
EUR (10,450,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは-0.035%の固定金利を15/9/2023より毎年
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
15/3/2023より半年毎に支払う。 Barclays 13/9/2022 67,549 (94,959)
EUR (10,450,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を15/3/2023
より半年毎に受け取り、-0.035%の固定金利を
15/9/2023より毎年支払う。 Barclays 13/9/2022 (52,521) (215,028)
USD (12,705,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
14/6/2029より四半期毎に受け取り、3.05%の固
定金利を14/9/2029より半年毎に支払う。 Barclays 12/3/2029 (1,450,202) (2,124,202)
USD (12,705,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.05%の固定金利を14/9/2029より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
14/6/2029より四半期毎に支払う。 Barclays 12/3/2029 447,751 (226,250)
237/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR (5,600,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
BNP
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
より四半期毎に支払う。 Paribas 16/9/2020 52,132 (1,621)
EUR (16,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
BNP
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
より四半期毎に支払う。 Paribas 18/11/2020 185,539 (71,237)
EUR (16,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
BNP
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
より四半期毎に支払う。 Paribas 18/11/2020 166,454 (60,694)
USD (14,173,556) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
BNP
15/9/2021より四半期毎に受け取り、0.5%の固定
金利を15/12/2021より半年毎に支払う。 Paribas 11/6/2021 (146,906) (487,072)
USD (9,235,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
BNP
1/10/2021より四半期毎に受け取り、0.715%の固
定金利を1/1/2022より半年毎に支払う。 Paribas 29/6/2021 57,322 (184,058)
USD (9,235,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.715%の固定金利を1/1/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を BNP
1/10/2021より四半期毎に支払う。 Paribas 29/6/2021 (31,219) (272,599)
USD (15,712,739) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.07%の固定金利を21/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
21/1/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 19/10/2020 (337,917) (665,754)
USD (57,750,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.28%の固定金利を10/5/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
10/2/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 6/11/2020 (137,035) (376,850)
USD (9,548,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
16/2/2021より四半期毎に受け取り、0.5%の固定
金利を16/5/2021より半年毎に支払う。 Citibank 12/11/2020 8,195 (51,480)
USD (35,567,419) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
23/2/2021より四半期毎に受け取り、0.51%の固
定金利を23/5/2021より半年毎に支払う。 Citibank 19/11/2020 21,544 (217,469)
USD (222,586,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.485%の固定金利を27/5/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
27/2/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 25/11/2020 96,335 (398,919)
238/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (49,530,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
16/3/2021より四半期毎に受け取り、1.53%の固
定金利を16/6/2021より半年毎に支払う。 Citibank 14/12/2020 (1,055,630) (1,293,374)
USD (49,530,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.53%の固定金利を16/6/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
16/3/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 14/12/2020 237,739 (5)
USD (36,654,402) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.2375%の固定金利を10/8/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利
を10/5/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 8/2/2021 (871,215) (1,525,895)
USD (134,399,473) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.385%の固定金利を10/8/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
10/5/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 8/2/2021 (294,525) (801,124)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.1%の固定金利を14/4/2022より毎年受け
取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
14/10/2021より半年毎に支払う。 Citibank 12/4/2021 397,937 (8,779)
USD (5,180,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.79%の固定金利を19/10/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
19/7/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 15/4/2021 37,479 (102,666)
USD (5,180,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
19/7/2021より四半期毎に受け取り、0.79%の固
定金利を19/10/2021より半年毎に支払う。 Citibank 15/4/2021 36,999 (103,146)
USD (193,485,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.35%の固定金利を19/11/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
19/8/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 17/5/2021 382,889 (695)
USD (5,730,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.1%の固定金利を16/1/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
16/10/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 14/7/2021 11,316 (49,422)
USD (5,900,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.1%の固定金利を20/1/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
20/10/2021より四半期毎に支払う。 Citibank 16/7/2021 7,519 (51,481)
EUR (11,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
Credit
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
より四半期毎に支払う。 Suisse 21/10/2020 64,873 (15,452)
239/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (80,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.6%の固定金利を28/3/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
28/12/2020より四半期毎に支払う。 Bank 24/9/2020 93,965 -
USD (12,348,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.764%の固定金利を29/3/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
29/12/2020より四半期毎に支払う。 Bank 25/9/2020 256,794 (53,141)
USD (12,348,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
29/12/2020より四半期毎に受け取り、0.764%の
固定金利を29/3/2021より半年毎に支払う。 Bank 25/9/2020 215,181 (94,754)
USD (44,545,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1%の固定金利を7/4/2021より半年毎に受
け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
7/1/2021より四半期毎に支払う。 Bank 5/10/2020 46,772 -
USD (12,860,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
15/1/2021より四半期毎に受け取り、0.15%の固
定金利を15/4/2021より半年毎に支払う。 Bank 13/10/2020 6,952 (8,994)
USD (25,720,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.45%の固定金利を15/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
15/1/2021より四半期毎に支払う。 Bank 13/10/2020 19,656 (22,782)
USD (20,920,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
21/1/2021より四半期毎に受け取り、0.15%の固
定金利を21/4/2021より半年毎に支払う。 Bank 19/10/2020 (5,733) (18,450)
USD (20,920,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.45%の固定金利を21/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
21/1/2021より四半期毎に支払う。 Bank 19/10/2020 (4,159) (23,601)
USD (76,183,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.405%の固定金利を28/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
28/1/2021より四半期毎に支払う。 Bank 26/10/2020 (135,449) (543,028)
USD (38,216,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
12/2/2021より四半期毎に受け取り、0.5%の固定
金利を12/5/2021より半年毎に支払う。 Bank 10/11/2020 101,863 (200,044)
USD (4,610,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.688%の固定金利を8/10/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
8/7/2021より四半期毎に支払う。 Bank 6/4/2021 3,975 (121,302)
240/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (4,610,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.688%の固
定金利を8/10/2021より半年毎に支払う。 Bank 6/4/2021 47,977 (77,299)
USD (17,940,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
4/9/2021より四半期毎に受け取り、0.746%の固
定金利を4/12/2021より半年毎に支払う。 Bank 2/6/2021 91,323 (358,522)
USD (17,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.746%の固定金利を4/12/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
4/9/2021より四半期毎に支払う。 Bank 2/6/2021 (12,940) (462,786)
USD (8,790,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.95%の固定金利を9/2/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
9/11/2021より四半期毎に支払う。 Bank 5/8/2021 (42,658) (144,622)
USD (11,350,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.6%の固定金利を2/9/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
2/6/2021より四半期毎に支払う。 Bank 28/2/2022 112,414 (94,723)
USD (11,350,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.6%の固定金利を7/9/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
7/6/2022より四半期毎に支払う。 Bank 3/3/2022 105,919 (96,111)
USD (17,815,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.6%の固定金利を8/9/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
8/6/2022より四半期毎に支払う。 Bank 4/3/2022 147,976 (151,316)
USD (9,120,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
4/8/2022より四半期毎に受け取り、0.74%の固定
金利を4/11/2022より半年毎に支払う。 Bank 2/5/2022 86,391 (229,161)
USD (9,120,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.74%の固定金利を4/11/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Deutsche
4/8/2022より四半期毎に支払う。 Bank 2/5/2022 (67,507) (383,059)
USD (52,820,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.685%の固定金利を13/10/2023より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Deutsche
を13/7/2023より四半期毎に支払う。 Bank 11/4/2023 113,838 (88,859)
USD (52,820,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Deutsche
13/7/2023より四半期毎に受け取り、0.685%の固
定金利を13/10/2023より半年毎に支払う。 Bank 11/4/2023 (68,794) (271,491)
241/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (48,150,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.05%の固定金利を6/4/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
6/1/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 2/10/2020 84,744 -
USD (48,150,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.05%の固定金利を6/4/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
6/1/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 2/10/2020 56,576 -
USD (194,258,887) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
29/1/2021より四半期毎に受け取り、0.17%の固
定金利を29/4/2021より半年毎に支払う。 Sachs 27/10/2020 124,965 (252,756)
USD (194,258,887) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.37%の固定金利を29/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
29/1/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 27/10/2020 (305,897) (611,871)
USD (49,530,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.535%の固定金利を15/6/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
15/3/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 11/12/2020 236,501 (4)
USD (49,530,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
15/3/2021より四半期毎に受け取り、1.535%の固
定金利を15/6/2021より半年毎に支払う。 Sachs 11/12/2020 (1,061,610) (1,298,116)
USD (52,970,099) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.2%の固定金利を22/6/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
22/3/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 18/12/2020 (650,011) (2,124,161)
USD (52,970,099) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
22/3/2021より四半期毎に受け取り、0.6%の固定
金利を22/6/2021より半年毎に支払う。 Sachs 18/12/2020 599,521 (989,530)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.16%の固定金利を14/4/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
14/10/2021より半年毎に支払う。 Sachs 12/4/2021 403,556 (7,181)
USD (8,890,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Goldman
17/8/2021より四半期毎に受け取り、0.685%の固
定金利を17/11/2021より半年毎に支払う。 Sachs 13/5/2021 68,107 (158,255)
USD (8,890,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.685%の固定金利を17/11/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Goldman
を17/8/2021より四半期毎に支払う。 Sachs 13/5/2021 (31,132) (257,494)
242/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (43,665,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.25%の固定金利を5/11/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Goldman
5/8/2022より四半期毎に支払う。 Sachs 3/5/2022 844,685 (68,633)
EUR (2,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
JP Morgan
より四半期毎に支払う。 16/9/2020 15,607 (811)
USD (15,435,000) ファンドは、コール・オプションを購入して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.66%の固定金利を25/3/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
JP Morgan
25/12/2020より四半期毎に支払う。 23/9/2020 425,933 (53,324)
USD (15,435,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
25/12/2020より四半期毎に受け取り、0.66%の固
JP Morgan
定金利を25/3/2021より半年毎に支払う。 23/9/2020 322,112 (157,144)
EUR (22,600,000) ファンドは、プット・オプションを売却してクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
行使された場合、ファンドは5%の固定金利を受
け取り、ITRAXX.XO.33.V1の変動金利を20/6/2020
JP Morgan
より四半期毎に支払う。 21/10/2020 99,575 (116,382)
USD (92,660,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.582%の固定金利を9/5/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
JP Morgan
9/2/2021より四半期毎に支払う。 5/11/2020 219,141 -
USD (92,660,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
9/2/2021より四半期毎に受け取り、1.582%の固
JP Morgan
定金利を9/5/2021より半年毎に支払う。 5/11/2020 (1,019,818) (1,238,959)
EUR (23,400,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.15%の固定金利を21/4/2022より半年毎
に受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
JP Morgan
21/10/2021より半年毎に支払う。 19/4/2021 498,932 (2,415)
USD (43,465,573) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
8/9/2021より四半期毎に受け取り、0.5%の固定
JP Morgan
金利を8/12/2021より半年毎に支払う。 4/6/2021 (423,269) (1,466,442)
USD (111,407,434) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2%の固定金利を15/8/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
JP Morgan
15/5/2022より四半期毎に支払う。 11/2/2022 1,535,270 (620,464)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.25%の固定金利を4/2/2023より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
JP Morgan
4/11/2022より四半期毎に支払う。 2/8/2022 1,908 (212,801)
243/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.75%の固定金利を4/2/2023より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
JP Morgan
4/11/2022より四半期毎に支払う。 2/8/2022 204,988 (244,098)
USD (10,162,452) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
14/12/2020より四半期毎に受け取り、0.675%の
固定金利を14/3/2021より半年毎に支払う。 Stanley 10/9/2020 240,721 (20,962)
USD (10,162,452) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.675%の固定金利を14/3/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
14/12/2020より四半期毎に支払う。 Stanley 10/9/2020 190,491 (71,192)
USD (64,407,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
23/1/2021より四半期毎に受け取り、0.69%の固
定金利を23/4/2021より半年毎に支払う。 Stanley 21/10/2020 1,336,197 (564,693)
USD (64,407,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.19%の固定金利を23/4/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
23/1/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 21/10/2020 209,398 (1,621,442)
USD (92,660,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
19/6/2021より四半期毎に受け取り、0.41%の固
定金利を19/9/2021より半年毎に支払う。 Stanley 17/3/2021 (39,496) (197,018)
USD (92,660,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.41%の固定金利を19/9/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
19/6/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 17/3/2021 153,055 (4,467)
USD (9,220,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.7075%の固定金利を7/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Morgan
を7/7/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 1/4/2021 32,616 (227,849)
USD (9,220,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
7/7/2021より四半期毎に受け取り、0.7075%の固
定金利を7/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 1/4/2021 102,693 (157,772)
USD (5,530,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
8/7/2021より四半期毎に受け取り、0.73%の固定
金利を8/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 6/4/2021 45,637 (99,249)
USD (5,530,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.73%の固定金利を8/10/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
8/7/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 6/4/2021 15,645 (129,241)
244/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (3,690,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
9/7/2021より四半期毎に受け取り、0.85%の固定
金利を9/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 7/4/2021 14,579 (81,730)
USD (3,690,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.85%の固定金利を9/10/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
9/7/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 7/4/2021 37,903 (58,406)
USD (9,330,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.87%の固定金利を13/10/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
13/7/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 9/4/2021 113,563 (139,280)
USD (9,330,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
13/7/2021より四半期毎に受け取り、0.87%の固
定金利を13/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 9/4/2021 37,686 (215,157)
EUR (121,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.15%の固定金利を21/4/2022より毎年受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Morgan
21/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 19/4/2021 430,395 (8,035)
USD (14,260,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
21/7/2021より四半期毎に受け取り、0.7425%の
固定金利を21/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 19/4/2021 129,421 (266,650)
USD (14,260,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.7425%の固定金利を21/10/2021より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Morgan
を21/10/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 19/4/2021 63,834 (332,238)
EUR (51,990,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.08%の固定金利を2/6/2022より毎年受け
取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を2/12/2021 Morgan
より半年毎に支払う。 Stanley 31/5/2021 145,741 (5,776)
USD (321,250,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.4%の固定金利を3/12/2021より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
3/9/2021より四半期毎に支払う。 Stanley 1/6/2021 579,593 (1,870)
USD (15,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.95%の固定金利を1/8/2022より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
1/5/2022より四半期毎に支払う。 Stanley 28/1/2022 284,415 (85,611)
USD (25,790,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
Morgan
17/9/2022より四半期毎に受け取り、0.605%の固
定金利を17/12/2022より半年毎に支払う。 Stanley 15/6/2022 27,376 (359,474)
245/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年8月31日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (25,790,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは0.605%の固定金利を17/12/2022より半年
毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利 Morgan
を17/9/2022より四半期毎に支払う。 Stanley 15/6/2022 59,472 (327,378)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3.5%の固定金利を17/12/2024より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
17/9/2024より四半期毎に支払う。 Stanley 13/6/2024 311,949 (224,287)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは3%の固定金利を17/12/2024より半年毎に
受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
17/9/2024より四半期毎に支払う。 Stanley 13/6/2024 621,437 (258,409)
USD (16,785,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.25%の固定金利を22/2/2025より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を Morgan
22/11/2024より四半期毎に支払う。 Stanley 20/8/2024 294,876 (202,743)
USD (44,725,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは2.75%の固定金利を11/11/2022より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
11/8/2022より四半期毎に支払う。 Nomura 9/5/2022 1,045,795 (249,667)
USD (10,480,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金利
スワップを締結している。行使された場合、ファ
ンドは1.635%の固定金利を4/5/2021より半年毎
に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を
253,015 (77)
4/2/2021より四半期毎に支払う。 UBS 2/11/2020
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-1,763,174,532米ドル)
13,376,604 (44,869,247)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
246/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
705,000 71,451,750 4.35
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 39,228,300 2.39
435,000
ファンド合計 110,680,050 6.74
コマーシャル・ペーパー
米国
Bayer Corp 1/9/2020 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,999,914 0.30
Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)
USD 12,000,000 11,968,020 0.73
Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)
7,988,302 0.49
USD 8,000,000
24,956,236 1.52
コマーシャル・ペーパー合計 24,956,236 1.52
債券
オーストラリア
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 135,845 100,201 0.01
20/6/2044
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022*
EUR 1,100,000 1,408,369 0.08
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 874,166 644,306 0.04
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024* 9,196,570 0.56
USD 8,450,000
11,349,446 0.69
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 205,813 0.01
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026 228,625 0.02
USD 200,000
434,438 0.03
バーレーン
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 320,000 366,150 0.02
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
226,750 0.02
USD 200,000
592,900 0.04
ベルギー
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/9/2024
EUR 910,000 1,212,126 0.07
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024 1,112,046 0.07
EUR 900,000
2,324,172 0.14
バミューダ諸島
Credicorp Ltd ‘144A’ 2.75% 17/6/2025
USD 200,000 204,750 0.01
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
180,502 0.01
USD 200,000
385,252 0.02
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 5,081,250 0.31
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025
USD 260,000 266,175 0.02
247/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ブラジル(続き)
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 563,904 0.03
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625% 4/2/2025
USD 270,000 271,055 0.02
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ 3.25%
256,328 0.01
USD 250,000
24/1/2025
6,438,712 0.39
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75%
USD 520,000 553,800 0.04
31/1/2027
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 330,000 364,495 0.02
15/5/2024
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd ‘144A’ 2.7%
219,763 0.01
USD 207,000
13/5/2030
1,138,058 0.07
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,251,587 1,126,429 0.07
5.375% 15/5/2021
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024
EUR 730,000 880,566 0.05
TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023 516,209 0.03
USD 475,000
2,523,204 0.15
ケイマン諸島
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*
USD 2,780,000 2,864,748 0.17
OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025
USD 1,145,523 1,129,257 0.07
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
247,925 0.02
USD 235,000
4,241,930 0.26
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*
USD 250,000 260,141 0.02
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 679,000 716,345 0.05
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 1,080,000 1,207,744 0.07
Empresa de los Ferrocarriles del Estado ‘144A’ 3.068%
USD 200,000 200,750 0.01
18/8/2050
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65%
USD 200,000 222,750 0.01
7/5/2030
Enel Americas SA 4% 2 5/10/2026
USD 550,000 604,055 0.04
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 790,000 863,075 0.05
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 336,253 0.02
USD 310,000
4,411,113 0.27
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 203,500 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 718,410 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,087,341 0.07
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 250,000 281,562 0.02
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 540,000 656,640 0.04
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 597,291 0.04
248/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コロンビア(続き)
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024
371,344 0.02
USD 340,000
3,916,088 0.24
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022 2,615,539 0.16
USD 2,560,000
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 182,500 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 444,000 465,714 0.03
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 290,000 304,183 0.02
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 298,856 0.02
USD 270,000
1,251,253 0.08
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 117,963 0.01
11/4/2025
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 320,580 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 200,000 207,063 0.01
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 200,000 205,812 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 378,824 0.03
11/4/2031
Egypt Government International Bond 7.6003% 1/3/2029 210,688 0.01
USD 200,000
1,440,930 0.09
フィンランド
CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023 1,106,529 0.07
EUR 905,000
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 720,755 0.04
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 478,351 0.03
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 782,805 0.05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 700,000 838,826 0.05
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 9/6/2026
USD 1,495,000 1,562,019 0.09
BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022
EUR 800,000 973,077 0.06
Capgemini SE 0.625% 23/6/2025
EUR 500,000 607,063 0.04
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)*
EUR 1,200,000 1,431,949 0.09
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,086,278 0.07
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 500,000 588,786 0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)
EUR 400,000 477,481 0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)
EUR 700,000 836,969 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)
EUR 700,000 832,273 0.05
249/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 96,207 0.00
Orange SA 0.5% 15/1/2022
EUR 800,000 962,833 0.06
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 1,300,000 1,585,355 0.10
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)
EUR 1,600,000 1,906,917 0.12
Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025
EUR 300,000 372,974 0.02
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 381,400 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)
EUR 300,000 358,699 0.02
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 725,330 0.04
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,400,000 1,670,815 0.10
Thales SA 0.75% 7/6/2023
EUR 900,000 1,093,716 0.07
Total Capital International SA 0.25% 12/7/2023
EUR 900,000 1,085,871 0.07
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022 1,444,592 0.09
EUR 1,200,000
22,901,341 1.39
ドイツ
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026
EUR 535,000 642,839 0.04
BASF SE 0.101% 5/6/2023
EUR 600,000 718,016 0.04
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,381,304 0.08
Covestro AG 0.875% 3/2/2026
EUR 290,000 354,643 0.02
Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021
USD 3,695,000 3,746,355 0.23
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,571,443 0.10
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 1,600,000 1,908,454 0.12
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,364,238 0.08
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,259,774 0.14
Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023
2,964,327 0.18
EUR 2,455,000
16,911,393 1.03
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 201,000 0.01
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022 298,338 0.02
USD 290,000
499,338 0.03
インドネシア
Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027
EUR 490,000 571,987 0.04
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 462,787 0.03
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 354,662 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 353,837 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
239,632 0.01
USD 200,000
1,982,905 0.12
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 980,224 0.06
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 610,000 748,442 0.05
250/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,632,273 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,152,934 0.13
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,320,838 0.26
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,038,970 0.19
3.95% 1/2/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,889,000 2,938,693 0.18
4.5% 15/5/2021
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 332,817 0.02
4.625% 1/7/2022
Aon Plc 2.8% 15/3/2021
USD 1,665,000 1,685,587 0.10
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,135,000 1,352,983 0.08
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024*
EUR 525,000 695,386 0.04
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342%
USD 11,000,000 11,045,649 0.67
15/11/2020
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 318,477 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 467,650 549,441 0.03
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 243,775 285,717 0.02
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 940,275 1,112,294 0.07
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/9/2023
USD 1,200,000 1,277,587 0.08
Taurus 2020-2 UK DAC 17/8/2030 (Zero Coupon)
GBP 880,000 1,172,790 0.07
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 774,280 0.05
USD 754,000
36,415,382 2.22
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031
USD 515,000 521,759 0.03
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030 292,163 0.02
USD 265,000
813,922 0.05
日本
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021
USD 1,999,000 2,025,022 0.12
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,263,715 0.08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.4% 26/11/2023 1,655,008 0.10
USD 1,480,000
4,943,745 0.30
ルクセンブルク
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 460,000 559,645 0.03
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025
USD 160,000 83,275 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)*
EUR 3,760,000 4,489,350 0.27
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 635,000 764,681 0.05
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 430,000 452,306 0.03
15/1/2028
Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026
USD 210,000 222,403 0.01
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 446,000 473,039 0.03
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025*
USD 230,000 244,447 0.01
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 360,000 432,112 0.03
251/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルク(続き)
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026
204,031 0.01
USD 200,000
7,925,289 0.48
マレーシア
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030 444,150 0.03
USD 391,000
メキシコ
BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022
USD 150,000 163,102 0.01
Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029
USD 200,000 185,500 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022
USD 520,000 546,406 0.03
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 189,625 0.01
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050
USD 200,000 211,250 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031
USD 200,000 204,314 0.01
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 517,859 0.03
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 423,890 0.03
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 229,613 0.02
8.25% 11/2/2025
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,254,750 0.08
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 393,600 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
USD 450,000 457,875 0.03
Trust Fibra Uno ‘144A’ 4.869% 15/1/2030 627,215 0.04
USD 620,000
5,404,999 0.33
オランダ
Airbus SE 1.375% 9/6/2026
EUR 460,000 569,240 0.03
Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 300,000 360,327 0.02
Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023*
EUR 1,400,000 1,690,956 0.10
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026
EUR 600,000 756,334 0.05
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 890,000 1,059,688 0.06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 490,000 595,143 0.04
Cooperatieve Rabobank UA ‘144A’ FRN 24/6/2026
USD 2,175,000 2,212,742 0.14
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 179,529 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 533,887 0.03
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/7/2022
EUR 1,440,000 1,857,134 0.11
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 1,860,000 2,212,355 0.14
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022
EUR 600,000 750,302 0.05
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 7/7/2023
EUR 1,470,000 1,821,049 0.11
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,559,076 0.10
ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)
EUR 600,000 717,259 0.04
ING Bank NV FRN 25/2/2026
EUR 1,094,000 1,325,566 0.08
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 800,000 981,711 0.06
innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 333,066 0.02
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 300,000 356,253 0.02
252/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024
USD 470,000 496,120 0.03
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022
USD 4,593,000 4,875,267 0.30
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 1,967,000 2,018,006 0.12
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022
USD 1,195,000 1,274,518 0.08
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7%
USD 120,000 127,927 0.01
1/5/2025
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 1,500,000 1,688,625 0.10
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 209,250 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 1,040,000 1,137,663 0.07
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 166,040 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025
EUR 200,000 248,810 0.02
RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)
EUR 725,000 862,533 0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,905,000 2,274,116 0.14
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,314,220 0.08
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 935,000 1,130,720 0.07
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022
EUR 1,130,000 1,362,589 0.08
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 440,000 459,800 0.03
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023
EUR 1,000,000 1,196,308 0.07
Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024 501,097 0.03
EUR 400,000
41,215,226 2.51
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon) 549,794 0.03
EUR 460,000
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 265,000 276,014 0.02
31/5/2030
Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030
USD 295,000 298,702 0.02
Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030
USD 200,000 214,563 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 763,381 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 815,850 0.05
USD 740,000
2,368,510 0.14
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
1,122,030 0.07
USD 959,000
28/4/2031*
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 155,000 156,356 0.01
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
USD 540,000 564,469 0.03
4/10/2026
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026 1,317,500 0.08
USD 1,250,000
2,038,325 0.12
253/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
1,427,969 0.09
USD 1,235,000
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3.25%
423,029 0.03
USD 374,000
6/4/2026
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 3.4% 16/4/2025
USD 275,000 301,400 0.02
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 580,000 680,267 0.04
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 942,491 0.06
USD 785,000
1,924,158 0.12
ルーマニア
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
441,450 0.03
USD 436,000
14/2/2031*
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 1,200,000 1,359,000 0.08
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 1,153,500 0.07
USD 1,000,000
2,512,500 0.15
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 911,710 0.06
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029
USD 240,000 263,212 0.02
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 215,000 233,544 0.01
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 222,125 0.01
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 200,000 222,200 0.01
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
671,353 0.04
USD 570,000
16/4/2029
2,524,144 0.15
スペイン
Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 965,752 0.06
Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024
EUR 900,000 1,119,544 0.07
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 583,666 0.04
Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024
USD 2,800,000 2,987,464 0.18
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025 1,699,642 0.10
USD 1,600,000
7,356,068 0.45
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 850,000 1,079,999 0.07
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021
EUR 1,000,000 1,193,422 0.07
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)
285,807 0.02
EUR 241,000
2,559,228 0.16
スイス
UBS AG FRN 12/2/2026
EUR 1,460,000 1,783,429 0.11
UBS AG/London 0.75% 21/4/2023
EUR 875,000 1,065,450 0.07
254/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スイス(続き)
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,304,966 0.14
UBS Group AG FRN 29/1/2026 853,403 0.05
EUR 715,000
6,007,248 0.37
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 254,000 269,875 0.01
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
273,375 0.02
USD 250,000
543,250 0.03
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 677,000 689,209 0.04
Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)
GBP 555,000 730,550 0.04
Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)
GBP 2,075,000 2,766,111 0.17
Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020
USD 2,200,000 2,210,362 0.13
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,235,586 0.14
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 662,025 0.04
BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023
EUR 870,000 1,069,899 0.07
BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022
EUR 355,000 438,420 0.03
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 133,300 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 287,324 0.02
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 1,039,649 1,381,745 0.08
Economic Master Issuer 2020-1 Plc 25/6/2072 (Zero Coupon)
GBP 255,000 340,393 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 224,959 293,593 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 600,843 797,199 0.05
Finsbury Square 2020-2 Plc 16/6/2070 (Zero Coupon)
GBP 320,000 428,534 0.03
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 2,681,000 2,688,394 0.16
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN
GBP 335,000 443,707 0.03
22/12/2069
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023
USD 1,095,000 1,105,855 0.07
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 795,000 997,835 0.06
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025
EUR 600,000 721,667 0.04
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 1,780,000 1,842,046 0.11
Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,877,044 0.18
Oat Hill NO 2 Plc 27/5/2046 (Zero Coupon)
GBP 2,055,000 2,708,585 0.16
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 490,277 0.03
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 126,195 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 148,485 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,476 0.01
Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero
GBP 1,055,000 1,412,707 0.09
Coupon)
Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero
GBP 525,000 702,500 0.04
Coupon)
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 166,339 0.01
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,351,904 0.14
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 491,967 0.03
255/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 7,210,836 9,468,166 0.58
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,331,023 0.14
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 624,584 0.04
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)
GBP 875,000 1,169,080 0.07
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)
GBP 115,000 154,282 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)
GBP 145,000 194,512 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)
GBP 560,000 750,432 0.05
Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052
GBP 3,161,594 4,169,699 0.25
Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)
GBP 1,245,000 1,662,798 0.10
Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)
GBP 1,145,000 1,520,526 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)
GBP 225,000 295,856 0.02
Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)
GBP 390,000 515,649 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,080,000 1,499,810 0.09
WPP Finance 2013 3% 20/11/2023
408,388 0.02
EUR 314,000
58,633,038 3.57
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-
USD 2,073,000 2,307,186 0.14
1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016-225L ‘Series 2016-225L A’
USD 2,145,000 2,356,420 0.14
‘144A’ 3.597% 10/2/2036
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-280P
USD 1,865,000 1,832,774 0.11
D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
AbbVie Inc ‘144A’ 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 395,968 0.02
AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023
EUR 1,305,000 1,622,467 0.10
AbbVie Inc ‘144A’ 2.6% 21/11/2024
USD 1,630,000 1,744,613 0.11
AbbVie Inc ‘144A’ 2.8% 15/3/2023
USD 1,300,000 1,350,561 0.08
AbbVie Inc ‘144A’ 3.25% 1/10/2022
USD 3,780,000 3,963,334 0.24
AbbVie Inc ‘144A’ 3.45% 15/3/2022
USD 8,459,000 8,799,657 0.54
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 2,504,031 2,491,151 0.15
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 860,902 0.05
Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15/10/2025
USD 180,000 187,623 0.01
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 636,410 0.04
21/10/2028
Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023
USD 2,815,000 3,031,272 0.18
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 8,000,000 7,960,802 0.49
15/1/2028
Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025
USD 900,000 955,744 0.06
Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024
USD 2,350,000 2,578,918 0.16
American Tower Corp 1.3% 15/9/2025
USD 925,000 939,980 0.06
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 440,000 568,099 0.03
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 450,000 479,064 0.03
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 2,150,364 2,170,039 0.13
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
256/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 1,827,469 1,849,972 0.11
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,363,240 3,354,661 0.20
24/7/2029
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 1/2/2024
USD 5,300,000 5,841,592 0.36
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A
USD 1,300,000 1,293,074 0.08
’ FRN 13/12/2029
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’
USD 3,349,409 3,365,353 0.21
2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 1.05% 5/9/2023
EUR 845,000 1,034,947 0.06
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’
USD 293,341 293,221 0.02
3.336% 15/11/2048
B2R Mortgage Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A’ ‘144A’
USD 3,078,493 3,085,732 0.19
2.567% 15/6/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 4,425,000 4,461,999 0.27
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’
USD 19,085 18,211 0.00
FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 23/1/2022
USD 975,000 983,976 0.06
Bank of America Corp FRN 20/12/2023
USD 5,125,000 5,402,482 0.33
Bank of America Corp FRN 23/7/2024
USD 5,900,000 6,425,221 0.39
Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025
USD 1,575,000 1,797,078 0.11
Bank of America NA FRN 25/1/2023
USD 405,000 421,665 0.03
BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022
USD 55,000 57,219 0.00
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024
USD 4,655,000 4,958,118 0.30
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 8,380,000 9,038,650 0.55
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,877,041 0.11
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*
USD 8,506,000 8,509,373 0.52
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 310,000 379,788 0.02
Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
USD 4,200,000 4,360,746 0.27
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’
USD 2,000,000 2,000,653 0.12
‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’
USD 520,000 507,229 0.03
‘144A’ FRN 20/4/2031
Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘144A
USD 299,979 298,708 0.02
’ FRN 6/2/2026
BMW US Capital LLC ‘144A’ 3.8% 6/4/2023
USD 4,970,000 5,376,367 0.33
Bristol-Myers Squibb Co 2.75% 15/2/2023
USD 765,000 810,055 0.05
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625%
USD 1,380,000 1,488,416 0.09
15/1/2024
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 7,545,000 8,621,498 0.53
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’
USD 1,624,660 1,621,057 0.10
‘144A’ FRN 15/11/2035
Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020
USD 1,485,000 1,487,506 0.09
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,333,392 2,289,592 0.14
2014-5A A1RR’ ‘144A’ FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp ‘144A’ 2.242% 15/2/2025
USD 420,000 440,417 0.03
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN
USD 937,341 924,588 0.06
22/4/2027
257/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-
USD 1,095,000 1,095,772 0.07
HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622%
USD 3,000,000 3,168,151 0.19
10/8/2049
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’ FRN
USD 4,580,000 4,565,025 0.28
20/10/2028
CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022
USD 1,820,000 1,886,460 0.12
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016-C4
USD 1,896,000 2,013,891 0.12
ASB’ 3.091% 10/5/2058
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,873,664 0.18
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 705,899 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 2,500,000 2,908,236 0.18
Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’
USD 1,039,476 1,039,485 0.06
FRN 15/5/2029
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’
USD 531,857 531,526 0.03
FRN 15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 185,959 170,250 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 406,327 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’
USD 1,975,000 1,963,125 0.12
FRN 17/10/2030
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 2,735,000 2,855,114 0.17
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,233,807 0.26
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 2,157,656 2,252,105 0.14
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016-
USD 2,899,000 3,149,036 0.19
P4 A4’ 2.902% 10/7/2049
Citigroup Inc FRN 24/1/2023
USD 115,000 119,023 0.01
Citigroup Inc FRN 8/4/2026
USD 4,370,000 4,749,511 0.29
Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022
EUR 1,035,000 1,267,777 0.08
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 3,012,806 3,086,082 0.19
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’ FRN
USD 5,329,972 5,718,917 0.35
10/7/2045
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705%
USD 203,479 202,782 0.01
10/2/2028
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478%
USD 787,528 801,183 0.05
10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A
USD 496,160 492,519 0.03
’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A
USD 3,000,000 3,217,103 0.20
’ FRN 10/8/2049
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR18 A5’
USD 3,000,000 3,287,661 0.20
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR21 A3’
USD 5,202,712 5,627,972 0.34
3.528% 10/12/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 2,560,687 2,663,157 0.16
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 2,223,943 2,317,530 0.14
3.548% 10/9/2047
258/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’
USD 3,450,000 3,706,990 0.23
3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR22 A2’
USD 1,574,235 1,573,952 0.10
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23 XA’ FRN
USD 9,158,068 292,821 0.02
10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR24 ASB’
USD 2,576,278 2,719,129 0.17
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 673,566 679,248 0.04
2.976% 10/7/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’
USD 3,964,282 4,182,648 0.26
3.421% 10/7/2048
Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025
USD 3,220,000 3,327,406 0.20
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 258 247 0.00
8.388% 1/11/2020
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024
USD 1,895,000 2,056,380 0.13
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A
USD 3,226,863 3,242,995 0.20
’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A
USD 3,321,904 3,357,684 0.20
’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A
USD 4,760,000 4,835,966 0.29
’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025
USD 3,085,000 3,133,403 0.19
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 689,147 0.04
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015-C1 A4
USD 1,645,000 1,791,021 0.11
’ 3.505% 15/4/2050
CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’ ‘144A’ FRN 15/8/2035
USD 2,668,253 2,601,161 0.16
CVS Health Corp 1.3% 21/8/2027
USD 2,005,000 1,995,747 0.12
CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025
USD 1,717,000 1,959,293 0.12
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,517,013 0.09
Danaher Corp 1.7% 30/3/2024
EUR 375,000 471,836 0.03
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A
USD 2,076,000 2,011,963 0.12
’ FRN 19/12/2030
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42% 15/6/2021
USD 9,059,000 9,294,948 0.57
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.45% 15/6/2023
USD 1,560,000 1,720,015 0.10
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,238,434 0.14
Discover Bank 3.35% 6/2/2023
USD 1,000,000 1,060,160 0.06
Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021
USD 2,790,000 2,848,347 0.17
Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023
USD 2,835,000 3,106,274 0.19
DuPont de Nemours Inc 2.169% 1/5/2023
USD 1,510,000 1,540,194 0.09
DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023
USD 3,800,000 4,200,191 0.26
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,247,988 0.08
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,294,800 0.08
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,545,588 0.09
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,890,237 0.30
259/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A
USD 2,270,712 2,284,187 0.14
’ 2.87% 20/10/2023
Enterprise Products Operating LLC 2.85% 15/4/2021
USD 1,500,000 1,519,597 0.09
Equinix Inc 1.25% 15/7/2025
USD 1,525,000 1,545,161 0.09
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024
USD 50,000 53,530 0.00
Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A’
USD 169,613 169,771 0.01
‘144A’ FRN 15/6/2035
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,148,769 0.13
Expedia Group Inc ‘144A’ 3.6% 15/12/2023
USD 2,165,000 2,176,402 0.13
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024
EUR 1,890,000 2,262,295 0.14
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 48,230 50,688 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 27 28 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 2,172 2,174 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042
USD 1,292,718 1,359,866 0.08
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 61,958 66,368 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 43,514 46,439 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 512,975 548,225 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 52,007 55,710 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 312,438 334,524 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 23,546 25,223 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 81,879 87,852 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 749,819 799,556 0.05
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 78,875 84,555 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,632,536 1,792,231 0.11
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 5,158,494 5,645,352 0.34
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 61,664 64,815 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 1,884,692 1,970,610 0.12
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 639,525 675,112 0.04
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 285,471 300,288 0.02
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 737,111 775,460 0.05
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 113,819 121,793 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 546,480 574,329 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 63,172 66,848 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 35,050 37,088 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 22,380 23,507 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 651,652 685,462 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 515,557 549,260 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 87,119 91,519 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 30,923 32,481 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 73,496 77,273 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 82,837 88,364 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 53,091 56,637 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 26,335 27,706 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 84,258 89,374 0.01
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 450,835 477,868 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 532,156 567,893 0.03
260/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 516,118 547,652 0.03
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 44,205 47,314 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 638,303 687,153 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 21,401 22,470 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 745,757 800,796 0.05
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 371,352 390,385 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032
USD 458,013 485,452 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 2,271,251 2,458,846 0.15
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 20,641 22,124 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 112,475 119,947 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 100,828 106,458 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 30,433 32,459 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 62,047 66,436 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 688,893 784,933 0.05
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 45,443 47,931 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 508,604 570,926 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 591,838 657,467 0.04
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 6,035,775 6,648,216 0.41
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 302,313 317,499 0.02
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 2,178,171 2,447,879 0.15
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 5,868,619 6,797,538 0.41
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 775,566 852,760 0.05
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 58,246 62,091 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 446,274 484,303 0.03
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,524,441 1,765,766 0.11
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 176,931 192,215 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 914,701 999,987 0.06
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 713,146 763,561 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 371,986 401,134 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,716,458 1,865,401 0.11
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 467,732 504,167 0.03
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 15,395,739 16,333,503 1.00
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 10,420 10,932 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 524,608 551,770 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 102,162 107,479 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 30,790 32,387 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035
USD 9,114,909 9,565,469 0.58
Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25% 24/8/2023
USD 22,965,000 22,959,404 1.40
Federal National Mortgage Association 0.375% 25/8/2025
USD 34,300,000 34,173,379 2.08
Federal National Mortgage Association 0.5% 17/6/2025
USD 2,660,000 2,669,829 0.16
Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
USD 16,000,000 16,001,154 0.98
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022
EUR 1,530,000 1,833,116 0.11
261/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021
EUR 2,385,000 2,848,273 0.17
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023
EUR 1,945,000 2,365,883 0.14
FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,367,094 0.08
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 12,114,198 0.74
3.38% 15/3/2024
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-2
USD 3,850,000 3,852,668 0.23
A1’ 2.16% 15/9/2022
Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021
USD 1,895,000 1,902,106 0.12
Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027
USD 4,836,867 5,125,248 0.31
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 2,107,674 2,287,807 0.14
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 2,487,216 2,725,651 0.17
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 2,137,227 2,388,012 0.15
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 486,151 547,035 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 13,345,449 15,004,595 0.91
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 105,015,673 2,616,108 0.16
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,661,175 1,686,376 0.10
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,061,832 2,139,821 0.13
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 4,620,251 4,837,549 0.29
Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,460,639 2,648,962 0.16
Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 3,290,111 3,388,241 0.21
Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 2,208,521 2,417,935 0.15
Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 186,939 199,088 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 143,201 158,513 0.01
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 ‘Series 2020-DNA3
USD 1,493,500 1,505,016 0.09
M1’ ‘144A’ FRN 25/6/2050
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,226,766 1,228,966 0.08
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A
USD 1,085,000 1,127,844 0.07
’ FRN 25/1/2045
FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A
USD 645,000 672,257 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A
USD 620,000 647,007 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A
USD 590,000 619,649 0.04
’ FRN 25/1/2046
FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A
USD 465,000 493,103 0.03
’ FRN 25/7/2046
FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘
USD 1,400,000 1,446,565 0.09
144A’ FRN 25/7/2022
GE Capital Funding LLC ‘144A’ 3.45% 15/5/2025
USD 3,410,000 3,616,006 0.22
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 432,423 0.03
General Motors Co 5.4% 2/10/2023
USD 965,000 1,073,533 0.07
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,333,227 0.26
General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020
USD 2,435,000 2,445,427 0.15
General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021
USD 3,190,000 3,233,469 0.20
262/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,667,262 0.10
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 4,360,000 4,750,505 0.29
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2
USD 1,000,000 991,535 0.06
’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,453,472 0.09
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’
USD 2,095,288 2,095,131 0.13
FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120
USD 6,205,689 236,935 0.01
IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36
USD 3,923,134 4,072,762 0.25
AM’ 3% 20/7/2045
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘
USD 7,350,000 7,409,257 0.45
144A’ 3.369% 10/6/2028
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-
USD 3,375,000 3,367,242 0.21
500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5 AS
USD 2,495,000 2,555,851 0.16
’ ‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-GCJ7
USD 2,397,403 2,433,820 0.15
A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013GC16
USD 2,315,128 2,425,286 0.15
AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-GC18
USD 3,495,242 3,796,440 0.23
A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015-GC34
USD 1,500,000 1,661,995 0.10
A4’ 3.506% 10/10/2048
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB
USD 3,161,000 3,328,141 0.20
’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A
USD 2,411,062 2,389,411 0.15
AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 92,000 100,975 0.01
Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’ FRN
USD 2,213,648 2,212,655 0.13
15/10/2054
Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023
EUR 1,985,000 2,441,908 0.15
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,342,380 0.08
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,745,049 0.11
19/10/2028
Interpublic Group of Cos Inc/ The 3.5% 1/10/2020
USD 1,455,000 1,458,863 0.09
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 517,728 0.03
ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022
USD 900,000 940,474 0.06
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 3,939,044 0.24
2018-BCON ‘Series 2018BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031
John Deere Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-B A3’ 1.82%
USD 373,848 374,284 0.02
15/10/2021
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-
USD 1,243,369 1,258,950 0.08
C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 4,676,408 4,783,153 0.29
CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 3,615,000 3,734,521 0.23
HSBC ‘Series 2012-HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
263/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 2,692,498 2,798,362 0.17
C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 4,042,520 4,130,494 0.25
LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-
USD 3,889,000 4,086,580 0.25
JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A
USD 2,743,962 2,831,487 0.17
’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A
USD 2,077,411 2,100,249 0.13
’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 1,664,828 1,674,496 0.10
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 3,083,054 3,226,763 0.20
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 3,113,468 3,278,309 0.20
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 889,000 931,091 0.06
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,528,565 1,691,862 0.10
Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023
USD 6,115,000 6,349,444 0.39
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024
USD 2,305,000 2,482,637 0.15
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 2,405,000 2,537,842 0.15
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026
USD 4,155,000 4,358,745 0.27
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 407,010 0.02
Kinder Morgan Inc ‘144A’ 5% 15/2/2021
USD 2,715,000 2,759,375 0.17
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 1,503,000 1,642,719 0.10
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’
USD 3,790,000 3,843,784 0.23
3.81% 21/12/2026
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 1,240,780 1,239,291 0.08
Marathon Petroleum Corp 4.5% 1/5/2023
USD 1,935,000 2,105,650 0.13
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026*
EUR 730,000 918,448 0.06
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-BA A
USD 4,595,000 4,597,829 0.28
’ ‘144A’ FRN 15/5/2023
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 2,362,208 2,395,393 0.15
‘144A’ FRN 25/4/2057
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 700,000 833,224 0.05
Morgan Stanley FRN 26/7/2024
EUR 700,000 845,823 0.05
Morgan Stanley FRN 28/4/2026
USD 4,825,000 5,084,400 0.31
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 1,078,546 1,117,072 0.07
‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,602,874 0.10
‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 3,167,434 3,326,018 0.20
‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 2,385,000 2,523,338 0.15
‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,619,203 0.28
‘Series 2015-C25 A5’ 3.635% 15/10/2048
264/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 3,438,000 3,619,109 0.22
‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 3,300,494 0.20
‘Series 2016-C31 A5’ 3.102% 15/11/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27
USD 1,388,882 1,395,434 0.09
AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’
USD 4,940,000 5,033,238 0.31
‘144A’ 3.469% 11/8/2033
MPLX LP FRN 9/9/2021
USD 1,945,000 1,944,940 0.12
MPLX LP 1.75% 1/3/2026
USD 1,190,000 1,187,318 0.07
MPLX LP 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,088,824 0.13
MPLX LP 6.25% 15/10/2022
USD 1,435,000 1,437,971 0.09
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-
USD 600,940 604,127 0.04
AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-
USD 970,518 990,463 0.06
AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 617,241 0.04
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 1,806,382 0.11
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘
USD 897,000 933,148 0.06
144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’
USD 4,300,552 4,263,353 0.26
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A
USD 4,870,000 4,827,632 0.29
A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A
USD 658,899 697,526 0.04
A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 3,071,113 3,308,172 0.20
A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 34,244 34,252 0.00
6.264% 20/11/2021
Nucor Corp 2% 1/6/2025
USD 265,000 278,033 0.02
NVIDIA Corp 2.85% 1/4/2030
USD 660,000 732,447 0.04
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 725,000 668,356 0.04
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 6,931,385 7,016,618 0.43
1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A
USD 1,415,000 1,437,966 0.09
’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A
USD 1,900,000 2,065,400 0.13
’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,200,784 0.13
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 616,212 0.04
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7%
USD 1,450,000 1,510,247 0.09
14/3/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 2.7%
USD 855,000 905,526 0.06
1/11/2024
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 4,635,000 5,034,892 0.31
4.125% 1/8/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 1,075,000 1,160,138 0.07
4.25% 17/1/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-B A’ ‘144A’ 2.89%
USD 3,630,000 3,672,393 0.22
15/2/2023
265/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,878,071 0.18
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 4,430,000 4,576,135 0.28
15/10/2023
Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025
USD 1,150,000 1,158,707 0.07
Rosslyn Portfolio Trust 2017ROSS ‘Series 2017-ROSS B’ ‘
USD 2,094,517 2,028,101 0.12
144A’ FRN 15/6/2033
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 1,702,000 1,943,964 0.12
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 753,556 0.05
Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
USD 1,535,000 1,594,929 0.10
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series
USD 5,041,744 5,379,073 0.33
2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sempra Energy FRN 15/1/2021*
USD 2,755,000 2,755,989 0.17
Sequoia Mortgage Trust 2017CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 1,823,911 1,872,359 0.11
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘
USD 676,793 683,138 0.04
144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 762,300 804,457 0.05
25/7/2049
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-
USD 8,050,000 7,696,595 0.47
A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-
USD 5,646,555 5,340,755 0.33
B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-
USD 3,882,460 3,669,128 0.22
A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-
USD 2,918,064 2,716,464 0.17
B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-
USD 1,704,473 1,627,992 0.10
A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C A5
USD 1,900,000 2,065,499 0.13
’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B A3
USD 310,583 311,220 0.02
’ ‘144A’ FRN 16/6/2042
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,162,383 1,136,516 0.07
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A
USD 1,151,644 1,169,066 0.07
’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A A2A
USD 1,225,136 1,253,923 0.08
’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031
SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B A2A
USD 1,442,215 1,472,804 0.09
’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B
USD 3,490,088 3,481,608 0.21
’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A A2A
USD 2,150,000 2,262,444 0.14
’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A1
USD 3,249,831 3,237,520 0.20
’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B
USD 680,000 665,498 0.04
’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A
USD 726,262 733,727 0.04
A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C
USD 428,459 432,653 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
266/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D
USD 449,908 456,637 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 2,463,471 2,497,731 0.15
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D
USD 3,656,216 3,748,908 0.23
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series 2018-B
USD 238,769 239,078 0.01
A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C
USD 4,425,000 4,675,903 0.29
A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D
USD 4,375,000 4,584,874 0.28
A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN
USD 68,073 67,746 0.00
25/11/2033
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,570,694 0.16
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,380,669 0.15
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 696,848 0.04
Springleaf Funding Trust 2015B ‘Series 2015-BA A’ ‘144A
USD 3,087,225 3,102,227 0.19
’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A
USD 2,336,925 2,340,793 0.14
’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 289,063 292,897 0.02
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 2,975,000 3,250,559 0.20
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025
USD 165,000 173,626 0.01
Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022
USD 1,305,000 1,343,984 0.08
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 565,000 732,026 0.04
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.5% 15/4/2025
USD 2,485,000 2,744,931 0.17
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 1,590,279 1,616,835 0.10
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 2,329,942 2,365,654 0.14
144A’ FRN 25/7/2056
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,745,691 0.11
25/7/2029
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017-C1 A4’
USD 2,900,000 3,245,667 0.20
3.46% 15/6/2050
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 20,735,000 22,476,459 1.37
15/4/2022
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/7/2022
USD 8,200,000 8,197,918 0.50
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023
USD 81,000,000 80,946,211 4.93
United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/6/2021*
USD 121,000,000 121,999,668 7.44
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,053,719 0.06
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 447,315 0.03
26/9/2022
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 3.125%
USD 4,700,000 4,984,683 0.30
12/5/2023
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,484,873 1,470,567 0.09
25/7/2026
267/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融
商品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024
USD 3,500,000 3,576,781 0.22
Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
USD 5,995,000 6,200,429 0.38
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
USD 3,215,000 3,514,914 0.21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 3,085,085 3,228,172 0.20
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 499,995 528,694 0.03
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,711,178 0.10
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 4,996,000 5,621,710 0.34
2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012-C8
USD 3,358,915 3,354,965 0.20
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21
USD 4,292,576 4,455,622 0.27
ASB’ 3.393% 15/8/2047
Williams Cos Inc/The 3.6% 15/3/2022
USD 1,000,000 1,040,059 0.06
Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
USD 2,400,000 2,549,687 0.16
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,822,070 0.11
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,253,112 0.14
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 746,412 0.05
USD 719,000
1,164,478,729 70.97
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 431,254 0.03
USD 370,374
1,438,967,978 87.70
債券合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,574,604,264 95.96
な有価証券合計
投資有価証券合計 1,574,604,264 95.96
その他の純資産 66,262,821 4.04
純資産合計(米ドル) 1,640,867,085 100.00
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
268/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年8月31日現在
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
BNP Paribas
AUD 1,007,000 USD 739,342 3/9/2020 2,455
Bank of America
GBP 28,766,000 USD 38,287,546 3/9/2020 31,921
USD 1,320,706 AUD 1,841,446 Citibank 3/9/2020 (35,779)
USD 116,042,039 EUR 98,074,000 UBS 3/9/2020 (931,024)
USD 2,012,656 EUR 1,700,964 Citibank 3/9/2020 (16,087)
USD 3,111,661 GBP 2,376,324 Citibank 3/9/2020 (53,864)
Royal Bank of Canada
USD 1,146,079 GBP 880,000 3/9/2020 (26,178)
JP Morgan
USD 33,606,574 GBP 25,805,000 3/9/2020 (768,516)
State Street
USD 3,425,425 GBP 2,624,000 3/9/2020 (70,030)
Toronto Dominion
USD 2,651,895 GBP 2,007,000 3/9/2020 (21,649)
JP Morgan
AUD 5,640,000 NZD 6,170,525 16/9/2020 603
Bank of America
AUD 5,160,000 NZD 5,509,987 16/9/2020 91,700
Bank of America
EUR 3,370,000 USD 3,997,309 16/9/2020 23,233
Morgan Stanley
EUR 3,400,000 USD 4,007,287 16/9/2020 49,046
Goldman Sachs
GBP 3,100,000 NOK 36,255,880 16/9/2020 (15,618)
Morgan Stanley
GBP 3,030,000 NOK 36,034,926 16/9/2020 (83,611)
Toronto Dominion
NOK 36,323,779 EUR 3,470,000 16/9/2020 13,466
NOK 36,138,777 GBP 3,030,000 Citibank 16/9/2020 95,485
BNP Paribas
NOK 36,441,748 GBP 3,100,000 16/9/2020 36,871
Morgan Stanley
NOK 36,900,000 SEK 35,960,858 16/9/2020 54,245
Goldman Sachs
NZD 11,809,499 AUD 10,800,000 16/9/2020 (5,463)
Morgan Stanley
SEK 36,013,588 NOK 36,900,000 16/9/2020 (48,138)
JP Morgan
USD 4,030,028 EUR 3,400,000 16/9/2020 (26,305)
BNP Paribas
USD 4,004,576 EUR 3,370,000 16/9/2020 (15,966)
Bank of America
USD 38,295,629 GBP 28,766,000 5/10/2020 (32,376)
BNP Paribas (2,477)
USD 739,412 AUD 1,007,000 6/10/2020
未実現純評価損 (1,754,056)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 153,398,407 USD 180,997,092 15/9/2020 2,008,666
BNY Mellon (9,524)
USD 849,144 EUR 719,750 15/9/2020
未実現純評価益 1,999,142
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon 4,292
SGD 773,642 USD 564,234 15/9/2020
未実現純評価益 4,292
未実現純評価益合計
249,378
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-533,554,221米ドル)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
269/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2020年8月31日現在
基礎となるエクス 未実現評価益/
契約数 通貨 契約/摘要 満期日 ポージャー (損)
(米ドル) (米ドル)
Short-Term Euro-BPT
301 EUR 2020年9月 40,340,327 10,388
Euro Bund
(3) EUR 2020年9月 627,872 5,216
Euro BOBL
(273) EUR 2020年9月 43,832,352 2,697
Euro Schatz
(673) EUR 2020年9月 89,915,211 17,497
US Treasury 2 Year Note (CBT)
2,396 USD 2020年12月 529,347,528 157,385
90 Day Euro $
160 USD 2020年12月 39,886,000 20,000
US Long Bond (CBT)
11 USD 2020年12月 2,410,375 (37,271)
US Long Bond (CBT)
(9) USD 2020年12月 1,575,000 16,839
US Ultra 10 Year Note
(66) USD 2020年12月 10,496,063 12,080
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(189) USD 2020年12月 26,291,672 (5,716)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,815) USD 2020年12月 228,661,641 (138,876)
合計 1,013,384,041 60,239
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
270/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年8月31日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォルト・
USD 575,434 Bank of America
CDS 20/9/2020 (339) (245)
プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う
ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
USD 16,873,650 Bank of America
CDS フォルト・プロテクションを受け取り、 20/12/2022 (88,667) (816,697)
5%の固定金利を支払う
ファンドはBoeing Co/Theに係るデフォ
USD (6,500,000) BNP Paribas
CDS 20/12/2020 (72,077) (33,021)
ルト・プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る
ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに
USD 842,012 BNP Paribas
CDS 20/6/2024 (2,134) (26,882)
係るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う
ファンドはTWDC Enterprises 18 Corpに
USD 844,970 BNP Paribas
CDS 20/6/2024 (2,695) (26,976)
係るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
USD (130,500) 6,316
CDS フォルト・プロテクションを提供し、 Citigroup 20/12/2022 (3,161)
5%の固定金利を受け取る
ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
USD (3,555,000) 289,969 31,151
CDS Citigroup 20/6/2024
ト・プロテクションを提供し、1%の固
定金利を受け取る
ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
USD (7,830,000) Credit Suisse 378,978
CDS フォルト・プロテクションを提供し、 20/12/2022 (238,983)
5%の固定金利を受け取る
ファンドはCDX.NA.HY.29.V14に係るデ
USD (8,913,150) Deutsche Bank 431,403
CDS フォルト・プロテクションを提供し、 20/12/2022 (98,434)
5%の固定金利を受け取る
ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォルト・
USD (575,434) JP Morgan 8,281 245
CDS 20/9/2020
プロテクションを提供し、1%の固定金
利を受け取る
ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
USD 400,000 JP Morgan
CDS 20/12/2024 (11,358) (787)
ト・プロテクションを受け取り、1%の
固定金利を支払う
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
USD 36,430,000 Credit Suisse
IRS 15/9/2022 (4,216) (6,562)
受け取り、0.21%の固定金利を支払う
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
USD 5,600,000 Credit Suisse 1,091 1,797
IRS 28/2/2025
受け取り、0.295%の固定金利を支払う
ファンドは0.634%の固定金利を受け取
USD 12,470,000 Credit Suisse
IRS 15/5/2030 (90,314) (93,296)
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
USD 1,990,000 Credit Suisse 14,966 14,965
IRS 受け取り、0.63358%の固定金利を支払 15/5/2030
う
ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
USD 1,980,000 Credit Suisse 65,470 64,867
IRS 15/2/2047
受け取り、0.976%の固定金利を支払う
合計
(232,601) (74,744)
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-107,018,481米ドル)
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
271/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年6月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
Ⅰ 資産総額 1,512,456,343円
Ⅱ 負債総額 660,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,511,795,618円
Ⅳ 発行済数量 1,525,194,695口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9912円
272/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
273/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
274/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
275/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 173 10,389,095
単位型株式投資信託 43 381,865
合計 216 10,770,960
276/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
277/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※2 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※2 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
278/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※2 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
279/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※1 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※1
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※1 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
280/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
281/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
282/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
283/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社 として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
(会計方針の変更)
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
284/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
285/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
286/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,327 1,327 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 653 653 -
負債計 1,141 1,141 -
287/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 17,786 -
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 -
(4) 未収収益 872 872 -
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 -
(2) 未払費用 859 859 -
負債計 1,304 1,304 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,327 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度(2020年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,756 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 - - -
(4) 未収収益 872 - - -
合計 22,581 - - -
288/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
289/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
290/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
291/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
△829
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
292/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 % 33.7 %
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
293/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
294/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
295/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
225
受託報酬
未収収益 579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
698
調査費
未払費用 182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社 100
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
247
受託報酬
未収収益 185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
763
調査費
未払費用 89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 -
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金 1,496
同会社 100
296/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 3,314 未収収益 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874 未収収益 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 220
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 16
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
297/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
1株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2020年1月1日 至2020年12月31日)を対象としております。
298/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
299/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧
問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款
変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社
を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ないまし
た。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更およ
び資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ないまし
た。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
300/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :株式会社りそな銀行
・資本金の額 :279,928百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株
式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管するこ
とを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末現在)
藍澤證券株式会社 8,000
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
株式会社SBI証券 48,323
SMBC日興証券株式会社 10,000
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
*
20,948 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
株式会社伊予銀行
* 四国アライアンス証券株式会社および株式会社伊予銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないませ
ん。
301/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
302/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
303/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
304/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
305/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年8月4日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2020年12月22日から2021年6月21日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2021年6月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
306/307
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
307/307