DCダイワ・ターゲットイヤー2050 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 DCダイワ・ターゲットイヤー2050
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
DCダイワ・ターゲットイヤー 2050
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位
(7) 【申込期間】
2021 年 9 月 11 日から 2022 年 3 月 11 日まで(継続申込期間)
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(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 5 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
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当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※3)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式・債券・リート(REIT)および短期金融資産 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
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2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するととも
に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
オを構築し、 2050 年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 48 %
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 32 %
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
…… 信託財産の純資産総額の 5 %
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外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 5 %
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 2050 年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
す。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
われないことがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して
「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 9 .から 12 .までに掲げる有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6 .ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9 .の証券の性質を有するもの
11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
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4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
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・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 6 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>各マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
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ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
(注)東証株価指数(TOPIX)とは
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価
総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年 1 月 4 日(基準時)の時価総額を
100 として、 1969 年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびT
OPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPI
Xの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行な
うことができます。
2.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)MSCIコクサイ指数とは
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数
(円ベース)は、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を
得て委託会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。ま
た、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有していま
す。
3.ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「<参考>各
マザーファンドの概要」において同じ。
② 投資態度
イ.東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み、以下同じ。)に連動する投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REI
T指数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証REIT指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3 .投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の「東証REIT指数」における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指
数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(注)東証REIT指数とは
● 「東証REIT指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重
平均の指数で、 2003 年 4 月より算出・公表されています。
[算出方法の概要]
指数:算出時の時価総額(注 1 ) ÷ 基準時の時価総額(注 2 ) ×1,000
(注 1 )算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
(注 2 ) 2003 年 3 月 31 日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の増減など市況変
動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額を
修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落(金銭の分配)についても、基準時の時価総
額の修正が行なわれます。
① 東証 REIT 指数の指数値および東証 REIT 指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱
東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、東証 REIT 指数の算出、指数値の公
表、利用など東証 REIT 指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標に
関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
② ㈱東京証券取引所は、東証 REIT 指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証 REIT 指数の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
③ 本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
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4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(注)S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)とは
S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバ
ル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用さ
れ、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して
算出するインデックスです。
[特徴]
・世界に上場する各国のREIT制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
・ 1989 年から過去データを算出。
・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
S&P 先進国REIT指数(除く日本)(「当インデックス」)は S&P Dow Jones
Indices LLC (「 SPDJI 」)の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジ
メント株式会社に付与されています。 Standard & Poor’s® および S&P® は Standard & Poor’s
Financial Services LLC (「 S&P 」)の登録商標で、 Dow Jones® は Dow Jones Trademark
Holdings LLC (「 Dow Jones 」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社
にそれぞれ付与されています。当ファンドは、 SPDJI 、 Dow Jones 、 S&P またはそれぞれの関連
会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関
係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、S&P 先
進国REIT指数(除く日本)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(注)NOMURA-BPI総合指数とは
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の
動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成され
たポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会
社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合短期指数)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
NOMURA-BPI総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融
商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)NOMURA-BPI総合短期指数とは
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体
の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成
されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPI総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イン
デックスがあり、NOMURA-BPI総合短期 ( NOMURA-ボンド・パフォーマンス・イ
ンデックス総合短期 ) は、残存期間1年以上3年未満の短期の公募利付債市場全体の動向を表わ
す投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
マンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式
会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありませ
ん。
7.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の
総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
8.ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
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イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。) および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. か
ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
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公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
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・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
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イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合に
は、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬率
第 1 計算期間から第 20 計算期間まで 年率 0.396 %(税抜 0.36 %)
第 21 計算期間から第 30 計算期間まで 年率 0.374 %(税抜 0.34 %)
第 31 計算期間から第 35 計算期間まで 年率 0.308 %(税抜 0.28 %)
第 36 計算期間以降 年率 0.242 %(税抜 0.22 %)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
<第 1 計算期間から第 20 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.165 % 年率 0.165 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 21 計算期間から第 30 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.155 % 年率 0.155 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 31 計算期間から第 35 計算期間まで>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.125 % 年率 0.125 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
<第 36 計算期間以降>
委託会社 販売会社 受託会社
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年率 0.095 % 年率 0.095 % 年率 0.03 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
る税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ.収益分配金に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、 確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 6 月 30 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
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( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 247,345,771 99.80
内 日本 247,345,771 99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 484,587 0.20
純資産総額
247,830,358 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.2660 1.3123
トピックス・インデックス・マザーファ
86,348,061 45.72
1 日本 信託受
ンド
109,322,685 113,314,560
益証券
親投資
3.3661 3.7865
外国株式インデックスマザーファン
19,681,170 30.07
2 日本 信託受
ド
66,250,119 74,522,750
益証券
親投資
3.1237 3.5087
4,977,622 7.05
3 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 信託受
15,548,687 17,464,982
益証券
親投資
1.0465 1.0460
ダイワ短期日本債券インデックスマ
14,253,683 6.02
4 日本 信託受
ザーファンド
14,917,770 14,909,352
益証券
親投資
2.4697 2.8466
ダイワ・グローバルREITインデック
5,192,993 5.96
5 日本 信託受
ス・マザーファンド
12,825,584 14,782,373
益証券
親投資
3.0534 3.1058
外国債券インデックスマザーファン
3,976,996 4.98
6 日本 信託受
ド
12,143,621 12,351,754
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.80%
合計 99.80%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,133,176 1,133,176 1.1332 1.1332
(2016 年 12 月 19 日 )
第 2 計算期間末
1,335,634 1,335,634 1.2975 1.2975
(2017 年 12 月 18 日 )
第 3 計算期間末
1,437,343 1,437,343 1.1966 1.1966
(2018 年 12 月 18 日 )
第 4 計算期間末
19,747,038 19,747,038 1.3816 1.3816
(2019 年 12 月 18 日 )
2020 年 6 月末日 48,855,139 - 1.2696 -
7 月末日 51,144,782 - 1.2610 -
8 月末日 53,322,140 - 1.3446 -
9 月末日 52,748,139 - 1.3324 -
10 月末日 53,561,679 - 1.2956 -
11 月末日 57,964,330 - 1.4222 -
第 5 計算期間末
63,744,579 63,744,579 1.4508 1.4508
(2020 年 12 月 18 日 )
12 月末日 65,990,273 - 1.4610 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021 年 1 月末日 74,410,883 - 1.4771 -
2 月末日 110,795,703 - 1.5228 -
3 月末日 147,033,480 - 1.6075 -
4 月末日 164,405,885 - 1.6156 -
5 月末日 210,856,369 - 1.6366 -
6 月末日 247,830,358 - 1.6647 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
2020 年 12 月 19 日~
-
2021 年 6 月 18 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 13.3
第 2 計算期間 14.5
第 3 計算期間 △ 7.8
第 4 計算期間 15.5
第 5 計算期間 5.0
2020 年 12 月 19 日~
14.2
2021 年 6 月 18 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 29,370 0
第 3 計算期間 248,633 76,842
第 4 計算期間 15,611,182 2,518,983
第 5 計算期間 66,431,048 36,786,378
2020 年 12 月 19 日~
127,016,568 27,883,479
2021 年 6 月 18 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
175,803,932,620 98.01
株式
内 日本 175,803,932,620 98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,892,631 1.99
純資産総額
179,364,825,251 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 3,516,830,000 1.96
内 日本 3,516,830,000 1.96
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,151.09 9,710.00
輸送用
667,700 3.61
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,774,786,060 6,483,367,000
8,326.69 10,815.00
電気機
413,000 2.49
2 ソニーグループ 日本 株式
器
3,438,927,014 4,466,595,000
6,472.09 7,775.00
情報・通
513,400 2.23
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,322,775,064 3,991,685,000
47,519.14 56,070.00
電気機
64,700 2.02
4 キーエンス 日本 株式
器
3,074,488,619 3,627,729,000
444.89 600.10
三菱 UFJ フィナンシャル
4,445,200 1.49
5 日本 株式 銀行業
G
1,977,651,862 2,667,564,520
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4,332.44 5,470.00
リクルートホールディン サービス
451,200 1.38
6 日本 株式
グス 業
1,954,798,662 2,468,064,000
60,566.92 64,620.00
その他
任 天 堂 37,700 1.36
7 日本 株式
製品
2,283,373,228 2,436,174,000
14,544.38 18,580.00
119,300 1.24
8 信越化学 日本 株式 化学
1,735,145,144 2,216,594,000
2,260.25 2,894.50
情報・通
756,800 1.22
9 日本電信電話 日本 株式
信業
1,710,561,990 2,190,557,600
9,863.48 12,875.00
電気機
158,600 1.14
10 日本電産 日本 株式
器
1,564,349,293 2,041,975,000
3,916.12 3,719.00
548,300 1.14
11 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,147,213,719 2,039,127,700
3,761.00 6,361.00
電気機
日 立 316,800 1.12
12 日本 株式
器
1,191,487,085 2,015,164,800
11,770.71 14,730.00
精密機
129,700 1.07
13 HOYA 日本 株式
器
1,526,661,802 1,910,481,000
27,591.52 48,080.00
電気機
38,600 1.03
14 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,065,032,903 1,855,888,000
2,570.18 3,550.00
輸送用
518,500 1.03
15 本田技研 日本 株式
機器
1,332,642,924 1,840,675,000
2,824.31 3,465.00
情報・通
518,800 1.00
16 KDDI 日本 株式
信業
1,465,256,858 1,797,642,000
19,625.43 20,690.00
84,000 0.97
17 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,648,536,533 1,737,960,000
3,099.29 3,830.00
三井住友フィナンシャル
449,300 0.96
18 日本 株式 銀行業
G
1,392,513,398 1,720,819,000
6,926.49 8,482.00
電気機
193,500 0.92
19 村田製作所 日本 株式
器
1,340,277,575 1,641,267,000
20,613.12 26,795.00
電気機
57,800 0.86
20 ファナック 日本 株式
器
1,191,438,419 1,548,751,000
2,783.54 3,200.00
伊 藤 忠 454,100 0.81
21 日本 株式 卸売業
1,264,008,619 1,453,120,000
1,391.94 1,587.50
882,700 0.78
22 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,228,673,252 1,401,286,250
3,419.87 5,297.00
253,900 0.75
23 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
868,305,336 1,344,908,300
1,893.34 2,500.50
517,800 0.72
24 三井物産 日本 株式 卸売業
980,371,873 1,294,758,900
58,379.25 65,650.00
19,300 0.71
25 SMC 日本 株式 機械
1,126,719,590 1,267,045,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,235.54 2,394.50
518,000 0.69
26 第一三共 日本 株式 医薬品
1,676,011,106 1,240,351,000
14,490.83 20,800.00
電気機
富 士 通 59,300 0.69
27 日本 株式
器
859,306,389 1,233,440,000
2,633.60 3,028.00
395,100 0.67
28 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,040,539,165 1,196,362,800
1,631.03 1,934.50
571,300 0.62
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
931,808,980 1,105,179,850
4,693.18 7,579.00
輸送用
145,100 0.61
30 デンソー 日本 株式
機器
680,981,085 1,099,712,900
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.01%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.18%
建設業 2.25%
食料品 3.32%
繊維製品 0.49%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.24%
医薬品 5.18%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 0.75%
鉄鋼 0.77%
非鉄金属 0.70%
金属製品 0.61%
機械 5.27%
電気機器 17.81%
輸送用機器 7.74%
精密機器 2.68%
その他製品 2.39%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気・ガス業 1.18%
陸運業 3.31%
海運業 0.34%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 8.61%
卸売業 4.66%
小売業 4.56%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.75%
保険業 1.78%
その他金融業 1.07%
不動産業 1.97%
サービス業 5.55%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 030
株価指数先物
181 3,542,504,450
日本 買建 3,516,830,000 1.96%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
203,276,476,495 91.04
株式
内 香港 2,159,825,752 0.97
内 シンガポール 649,742,674 0.29
内 イスラエル 420,383,758 0.19
内 ノルウェー 445,034,073 0.20
内 スウェーデン 2,603,472,024 1.17
内 デンマーク 1,807,510,814 0.81
内 イギリス 9,342,265,821 4.18
内 アイルランド 462,187,908 0.21
内 オランダ 2,816,990,942 1.26
内 ベルギー 618,173,696 0.28
内 フランス 7,399,605,027 3.31
内 ドイツ 6,148,977,555 2.75
内 スイス 6,367,033,573 2.85
内 ポルトガル 121,922,897 0.05
内 スペイン 1,594,768,425 0.71
内 イタリア 1,614,505,626 0.72
内 フィンランド 685,895,067 0.31
内 オーストリア 127,293,650 0.06
内 カナダ 7,345,687,460 3.29
内 アメリカ 146,279,042,542 65.51
内 オーストラリア 4,099,768,771 1.84
内 ニュージーランド 166,388,440 0.07
4,945,814,194 2.21
投資証券
内 香港 96,252,503 0.04
内 シンガポール 91,284,439 0.04
内 イギリス 115,346,436 0.05
内 フランス 108,350,669 0.05
内 カナダ 24,297,476 0.01
内 アメリカ 4,036,121,867 1.81
内 オーストラリア 453,487,742 0.20
内 その他 20,673,062 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,066,509,353 6.75
純資産総額
223,288,800,042 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 15,032,625,693 6.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イギリス 709,620,912 0.32
内 ドイツ 2,480,492,587 1.11
内 カナダ 622,552,280 0.28
内 アメリカ 10,724,855,634 4.80
内 オーストラリア 495,104,280 0.22
為替予約取引(買建) 10,112,582,504 4.53
内 日本 10,112,582,504 4.53
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,940.84 15,075.37
アメリ 情報技
APPLE INC 584,700 3.95
1 株式
カ 術
7,566,517,113 8,814,569,658
23,998.84 30,011.41
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 249,500 3.35
2 株式
カ 術
5,987,734,827 7,487,847,294
一般消
353,416.77 381,295.32
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 14,900 2.54
3 株式
カ サービ
5,265,910,862 5,681,300,286
ス
コミュニ
30,905.00 38,911.99
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 83,600 1.46
4 株式
カ ン・サー
2,583,661,007 3,253,042,882
ビス
コミュニ
200,588.02 278,702.51
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,237 1.28
5 株式
カ ン・サー
2,053,420,278 2,853,077,642
ビス
60/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
200,595.76 270,417.86
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 10,450 1.27
6 株式
カ ン・サー
2,096,226,379 2,825,866,647
ビス
一般消
65,496.75 75,278.44
アメリ 費財・
TESLA INC 26,670 0.90
7 株式
カ サービ
1,746,799,550 2,007,676,016
ス
59,019.97 88,582.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 21,470 0.85
8 株式
カ 術
1,267,158,922 1,901,862,423
13,631.30 17,044.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 105,870 0.81
9 株式 金融
カ
1,443,153,859 1,804,533,103
16,045.60 18,138.43
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 91,200 0.74
10 株式
カ ケア
1,463,362,310 1,654,225,491
VISA INC-CLASS A 23,402.70 26,091.35
アメリ 情報技
58,900 0.69
11 株式
カ 術
SHARES 1,378,420,946 1,536,780,574
BERKSHIRE HATHAWAY
25,819.43 30,543.30
アメリ
47,550 0.65
12 株式 金融
INC-CL B カ
1,227,715,722 1,452,334,001
UNITEDHEALTH GROUP 37,607.04 44,021.89
アメリ ヘルス
32,916 0.65
13 株式
カ ケア
INC 1,237,874,490 1,449,024,795
12,291.43 13,961.81
生活必
NESTLE SA-REG 98,900 0.62
14 スイス 株式
需品
1,215,628,737 1,380,823,504
一般消
30,681.74 35,190.97
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 37,400 0.59
15 株式
カ サービ
1,147,498,059 1,316,142,622
ス
PROCTER & GAMBLE 15,288.90 14,861.95
アメリ 生活必
85,467 0.57
16 株式
カ 需品
CO/THE 1,306,702,946 1,270,206,452
37,645.85 40,693.44
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 30,750 0.56
17 株式
カ 術
1,157,612,370 1,251,323,280
23,676.06 32,373.40
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 38,600 0.56
18 株式
カ 術
913,897,975 1,249,613,271
BANK OF AMERICA 3,265.86 4,521.61
アメリ
269,301 0.55
19 株式 金融
カ
CORP 879,525,674 1,217,675,764
コミュニ
16,512.35 19,233.17
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 62,862 0.54
20 株式
カ ン・サー
1,038,006,284 1,209,036,123
ビス
48,945.25 77,619.04
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 14,410 0.50
21 株式
ダ 術
705,302,858 1,118,490,395
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
52,835.23 65,325.13
アメリ 情報技
ADOBE INC 16,620 0.49
22 株式
カ 術
878,122,868 1,085,703,744
4,546.49 6,924.51
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 146,705 0.45
23 株式
カ ギー
666,998,982 1,015,861,648
ROCHE HOLDING AG- 36,335.29 41,873.44
ヘルス
24,130 0.45
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 876,771,819 1,010,406,107
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,744.52 6,252.19
アメリ ケーショ
158,690 0.44
25 株式
カ ン・サー
A 911,603,882 992,160,539
ビス
コミュニ
54,594.23 58,994.43
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 15,370 0.41
26 株式
カ ン・サー
839,114,369 906,744,389
ビス
コミュニ
VERIZON
6,673.61 6,174.78
アメリ ケーショ
143,504 0.40
27 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
957,702,674 886,106,662
ビス
5,272.34 6,275.41
アメリ 情報技
INTEL CORP 141,200 0.40
28 株式
カ 術
744,456,186 886,088,598
27,173.48 27,181.66
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 31,821 0.39
29 株式
カ 術
864,688,574 864,947,915
4,768.09 5,850.78
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 146,250 0.38
30 株式
カ 術
697,337,053 855,677,716
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 91.04%
投資証券 2.21%
合計 93.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.08%
素材 4.05%
資本財・サービス 9.06%
一般消費財・サービス 10.73%
生活必需品 6.53%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア 11.87%
金融 12.90%
情報技術 21.21%
コミュニケーション・サービス 8.52%
公益事業 2.68%
不動産 0.40%
合計 91.04%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
453 10,634,997,884
アメリカ 買建 10,724,855,634 4.80%
取引 202109
FTSE 100 IDX FUT
66 715,903,765
イギリス 買建 709,620,912 0.32%
202109
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202109 33 500,026,937
買建 495,104,280 0.22%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
29 619,521,225
カナダ 買建 622,552,280 0.28%
202109
SWISS MKT IX FUTR
40 571,717,717
買建 577,296,440 0.26%
ドイツ
202109
EURO STOXX 50 202109 353 1,918,661,468
買建 1,903,196,147 0.85%
英ポンド買 / 円売 2021 年
2,710,000 420,634,527
買建 415,050,863 0.19%
為替予約取引 日本
7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
9,560,000 1,276,158,517
買建 1,257,971,720 0.56%
月
カナダ・ドル買 / 円売
4,810,000 435,470,933
買建 428,788,893 0.19%
2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
65,850,000 7,218,374,430
買建 7,281,080,595 3.26%
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
3,940,000 333,143,009
買建 327,483,738 0.15%
月
スイス・フラン買 / 円売
3,350,000 407,575,962
買建 402,206,695 0.18%
2021 年 7 月
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
481,367,717,370 97.57
投資証券
内 日本 481,367,717,370 97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,994,851,699 2.43
純資産総額
493,362,569,069 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 11,942,000,000 2.42
内 日本 11,942,000,000 2.42
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
674,655.44 693,000.00
投資証
46,667 6.56
1 日本ビルファンド 日本
券
31,484,145,516 32,340,231,000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
674,736.19 683,000.00
投資証
41,466 5.74
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
27,978,611,015 28,321,278,000
108,572.15 120,400.00
投資証
206,537 5.04
3 日本都市ファンド投資法人 日本
券
22,424,168,101 24,867,054,800
164,336.07 191,600.00
投資証
129,570 5.03
4 GLP投資法人 日本
券
21,293,025,023 24,825,612,000
172,126.55 178,100.00
投資証
134,090 4.84
5 野村不動産マスターF 日本
券
23,080,450,121 23,881,429,000
317,993.09 353,500.00
投資証
65,554 4.70
6 日本プロロジスリート 日本
券
20,845,719,369 23,173,339,000
288,865.45 327,500.00
投資証
59,163 3.93
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
17,090,147,010 19,375,882,500
184,732.08 213,800.00
投資証
82,619 3.58
8 オリックス不動産投資 日本
券
15,262,380,108 17,663,942,200
326,242.54 370,000.00
投資証
39,386 2.95
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
12,849,388,688 14,572,820,000
147,604.75 160,700.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
88,679 2.89
10 日本
人 券
13,089,442,436 14,250,715,300
178,963.37 211,900.00
投資証
58,613 2.52
11 産業ファンド 日本
券
10,489,580,039 12,420,094,700
396,019.78 435,000.00
投資証
25,816 2.28
12 日本プライムリアルティ 日本
券
10,223,646,861 11,229,960,000
86,422.00 92,000.00
投資証
121,960 2.27
13 積水ハウス・リート投資 日本
券
10,540,027,135 11,220,320,000
474,099.29 526,000.00
投資証
20,778 2.22
14 API投資法人 日本
券
9,850,835,132 10,929,228,000
755,872.60 783,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
12,827 2.04
15 日本
人 券
9,695,577,962 10,043,541,000
161,720.73 187,600.00
投資証
50,158 1.91
16 ラサールロジポート投資 日本
券
8,111,588,769 9,409,640,800
609,532.61 641,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
14,290 1.86
17 日本
投資法人 券
8,710,221,014 9,159,890,000
303,135.90 334,000.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
27,093 1.83
18 日本
資法人 券
8,212,861,103 9,049,062,000
60,895.70 66,600.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
133,584 1.80
19 日本
人 券
8,134,692,469 8,896,694,400
514,211.12 592,000.00
投資証
14,472 1.74
20 三井不ロジパーク 日本
券
7,441,663,370 8,567,424,000
151,305.32 166,600.00
投資証
48,708 1.64
21 森ヒルズリート 日本
券
7,369,779,872 8,114,752,800
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
40,409.53 42,800.00
投資証
173,381 1.50
22 インヴィンシブル投資法人 日本
券
7,006,246,168 7,420,706,800
466,620.48 519,000.00
投資証
13,761 1.45
23 フロンティア不動産投資 日本
券
6,421,164,489 7,141,959,000
146,894.63 164,500.00
投資証
42,058 1.40
24 イオンリート投資 日本
券
6,178,094,395 6,918,541,000
735,999.66 773,000.00
投資証
8,822 1.38
25 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,492,989,077 6,819,406,000
198,552.41 240,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
28,261 1.38
26 日本
ネクスト投資法人 券
5,611,289,903 6,785,466,100
106,994.75 120,800.00
投資証
54,146 1.33
27 大和証券リビング投資法人 日本
券
5,793,337,849 6,540,836,800
320,013.34 350,000.00
投資証
18,643 1.32
28 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
5,966,008,833 6,525,050,000
171,453.39 187,100.00
投資証
34,374 1.30
29 ヒューリックリート投資法 日本
券
5,893,538,927 6,431,375,400
395,446.67 456,500.00
投資証
13,468 1.25
30 日本リート投資法人 日本
券
5,325,875,762 6,148,142,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.57%
合計 97.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 030
不動産投信指
5,600 11,723,096,000
日本 買建 11,942,000,000 2.42%
数先物取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 339,469,542 0.79
内 アメリカ 339,469,542 0.79
41,679,926,962 97.59
投資証券
内 ガーンジィ 103,475,524 0.24
内 韓国 74,492,363 0.17
内 香港 662,739,284 1.55
内 シンガポール 1,573,332,913 3.68
内 イスラエル 16,984,407 0.04
内 イギリス 2,232,619,108 5.23
内 アイルランド 46,574,307 0.11
内 オランダ 75,117,277 0.18
内 ベルギー 541,593,978 1.27
内 フランス 906,454,461 2.12
内 ドイツ 108,161,707 0.25
内 スペイン 170,149,553 0.40
内 イタリア 7,238,505 0.02
内 カナダ 831,454,329 1.95
内 アメリカ 31,189,675,672 73.03
内 オーストラリア 2,974,661,624 6.96
内 ニュージーランド 165,201,950 0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 691,185,782 1.62
純資産総額
42,710,582,286 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 713,484,087 1.67
内 ドイツ 183,098,175 0.43
内 アメリカ 530,385,912 1.24
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引(買建) 307,840,505 0.72
内 日本 307,840,505 0.72
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,194.34 13,429.94
投資証
PROLOGIS INC 186,519 5.86
1 アメリカ
券
2,087,978,460 2,504,939,165
77,505.41 88,721.65
投資証
EQUINIX INC 22,600 4.69
2 アメリカ
券
1,751,623,902 2,005,109,322
24,755.10 33,558.81
投資証
PUBLIC STORAGE 38,500 3.03
3 アメリカ
券
953,074,645 1,292,014,508
9,777.37 14,484.87
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 83,047 2.82
4 アメリカ
券
811,987,364 1,202,925,348
15,158.74 16,853.49
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 71,178 2.81
5 アメリカ
券
1,078,976,260 1,199,598,266
7,204.50 9,223.47
投資証
WELLTOWER INC 105,500 2.28
6 アメリカ
券
760,079,570 973,076,908
AVALONBAY COMMUNITIES 18,737.22 23,256.07
投資証
35,300 1.92
7 アメリカ
券
INC 661,425,247 820,939,617
1,547.02 1,767.13
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 432,950 1.79
8
ラリア 券
669,817,899 765,079,453
6,669.85 8,576.58
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 86,900 1.75
9 アメリカ
券
579,619,733 745,305,219
6,841.58 7,513.91
投資証
REALTY INCOME CORP 94,517 1.66
10 アメリカ
券
646,649,368 710,192,326
ALEXANDRIA REAL ESTATE 18,312.71 20,238.35
投資証
34,700 1.64
11 アメリカ
券
EQUIT 635,454,892 702,270,801
12,534.90 18,204.78
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,800 1.44
12 アメリカ
券
423,680,104 615,321,747
5,361.58 6,399.26
投資証
VENTAS INC 94,879 1.42
13 アメリカ
券
508,703,397 607,155,826
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,225.72 4,148.96
投資証
INVITATION HOMES INC 143,597 1.39
14 アメリカ
券
463,210,123 595,778,439
982.41 1,081.52
投資証
LINK REIT 537,200 1.36
15 香港
券
527,761,550 580,996,842
27,847.58 33,409.53
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,467 1.29
16 アメリカ
券
458,566,709 550,154,819
MID-AMERICA APARTMENT 13,951.76 18,782.01
投資証
28,928 1.27
17 アメリカ
券
COMM 403,598,157 543,326,072
15,680.13 19,075.05
投資証
SUN COMMUNITIES INC 28,300 1.26
18 アメリカ
券
443,747,864 539,823,915
1,400.18 1,693.18
投資証
SEGRO PLC 302,800 1.20
19 イギリス
券
423,988,350 512,696,055
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,322.37 3,724.33
投資証
136,300 1.19
20 アメリカ
券
INC 452,842,439 507,626,779
4,304.21 5,290.14
投資証
DUKE REALTY CORP 94,900 1.18
21 アメリカ
券
408,476,504 502,034,969
2,879.94 3,432.40
投資証
VICI PROPERTIES INC 135,800 1.09
22 アメリカ
券
391,097,243 466,120,355
11,312.77 12,587.32
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 35,900 1.06
23 アメリカ
券
406,131,987 451,884,838
4,383.72 5,470.39
投資証
UDR INC 75,100 0.96
24 アメリカ
券
329,217,626 410,826,484
7,755.52 8,329.99
投資証
WP CAREY INC 45,000 0.88
25 アメリカ
券
349,003,053 374,849,613
10,950.84 14,812.19
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,500 0.85
26 アメリカ
券
268,298,352 362,898,680
EQUITY LIFESTYLE 6,588.02 8,321.14
投資証
42,900 0.84
27 アメリカ
券
PROPERTIES 282,629,608 356,977,121
3,078.98 4,679.74
投資証
IRON MOUNTAIN INC 73,000 0.80
28 アメリカ
券
224,771,123 341,621,429
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 11,353.69 11,315.65
30,000 0.79
29 アメリカ 託受益
ETF 340,612,939 339,469,542
証券
HOST HOTELS & RESORTS 1,633.70 1,871.01
投資証
178,600 0.78
30 アメリカ
券
INC 291,789,459 334,163,029
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.79%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 97.59%
合計 98.38%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REAL ESTATE
不動産投信指
120 542,766,449
アメリカ 買建 530,385,912 1.24%
数先物取引 202109
STOXX 600 REAL 202109 153 188,178,420
ドイツ 買建 183,098,175 0.43%
ニュージーランド・ドル
70,000 5,571,377
買建 5,409,439 0.01%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 7 月
カナダ・ドル買 / 円売
90,000 8,163,810
買建 8,023,077 0.02%
2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
1,770,000 195,769,913
買建 195,717,739 0.46%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
750,000 99,776,680
買建 98,690,250 0.23%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
278,221,620 97.98
国債証券
内 日本 278,221,620 97.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,732,081 2.02
純資産総額
283,953,701 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.48 100.32 0.100000
国債証
134 5年国債 47,000,000 16.61
1 日本
券
47,226,456 47,152,280 2022/12/20
100.58 100.43 0.100000
国債証
136 5年国債 40,000,000 14.15
2 日本
券
40,235,600 40,173,600 2023/06/20
100.54 100.37 0.100000
国債証
135 5年国債 40,000,000 14.14
3 日本
券
40,216,000 40,151,200 2023/03/20
100.43 100.25 0.100000
国債証
416 2年国債 40,000,000 14.12
4 日本
券
40,174,200 40,102,800 2022/09/01
102.23 102.17 0.600000
国債証
334 10年国債 39,000,000 14.03
5 日本
券
39,873,130 39,848,640 2024/06/20
100.66 100.49 0.100000
国債証
137 5年国債 35,000,000 12.39
6 日本
券
35,231,300 35,171,500 2023/09/20
102.19 101.97 0.600000
国債証
333 10年国債 30,000,000 10.77
7 日本
券
30,657,490 30,593,100 2024/03/20
100.69 100.57 0.100000
国債証
138 5年国債 5,000,000 1.77
8 日本
券
5,034,850 5,028,500 2023/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.98%
合計 97.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
222,069,178,382 98.57
国債証券
内 ユーロ 89,831,895,071 39.87
内 シンガポール 921,393,480 0.41
内 マレーシア 1,065,792,983 0.47
内 イスラエル 995,776,006 0.44
内 ノルウェー 544,206,797 0.24
内 スウェーデン 771,841,418 0.34
内 デンマーク 1,075,132,128 0.48
内 イギリス 14,587,197,660 6.47
内 ポーランド 1,361,559,298 0.60
内 カナダ 4,550,575,711 2.02
内 アメリカ 99,861,250,880 44.32
内 メキシコ 1,780,789,756 0.79
内 オーストラリア 4,721,767,194 2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,229,578,049 1.43
純資産総額
225,298,756,431 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,758,827,694 0.78
内 日本 1,758,827,694 0.78
為替予約取引(売建) 6,199,803 △ 0.00
内 日本 6,199,803 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 95.68 96.85 1.125000
国債
10,700,000 0.51
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,132,119,906 1,146,041,499 2031/02/15
United States Treasury 99.33 94.87 0.875000
国債
9,800,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,076,495,188 1,028,145,195 2030/11/15
United States Treasury 98.10 92.94 0.625000
国債
10,000,000 0.46
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,084,800,858 1,027,785,810 2030/08/15
United States Treasury 105.20 103.62 1.625000
国債
7,729,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 899,147,528 885,654,709 2026/05/15
FRENCH
189.46 172.40 4.500000
国債
3,864,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
963,267,411 876,570,665 2041/04/25
United States Treasury 116.60 111.09 2.875000
国債
6,700,000 0.37
6 アメリカ
証券
Note/Bond 863,880,484 823,072,483 2028/08/15
FRENCH
128.09 122.37 2.500000
国債
5,087,000 0.36
7 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
857,400,628 819,087,180 2030/05/25
United States Treasury 99.60 98.24 0.250000
国債
7,500,000 0.36
8 アメリカ
証券
Note/Bond 826,107,241 814,803,201 2025/06/30
United States Treasury 98.33 93.29 0.625000
国債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 848,162,975 804,665,890 2030/05/15
United States Treasury 115.31 109.48 2.625000
国債
6,600,000 0.35
10 アメリカ
証券
Note/Bond 841,579,263 799,044,887 2029/02/15
United States Treasury 116.28 110.98 2.875000
国債
6,500,000 0.35
11 アメリカ
証券
Note/Bond 835,850,445 797,690,946 2028/05/15
United States Treasury 99.27 100.26 1.250000
国債
7,000,000 0.34
12 アメリカ
証券
Note/Bond 768,453,168 776,142,221 2028/03/31
United States Treasury 114.92 110.05 2.750000
国債
6,350,000 0.34
13 アメリカ
証券
Note/Bond 807,009,534 772,780,478 2028/02/15
GERMAN
101.88 101.23 -
国債
5,730,000 0.34
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
768,180,500 763,287,343 2023/04/14
GERMAN
173.86 162.14 4.000000
国債
3,571,000 0.34
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
816,952,663 761,850,752 2037/01/04
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 111.71 107.54 2.375000
国債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 790,585,075 761,087,639 2027/05/15
United States Treasury 96.94 97.27 0.750000
国債
7,000,000 0.33
17 アメリカ
証券
Note/Bond 750,376,009 752,982,346 2028/01/31
United States Treasury 102.86 102.01 1.625000
国債
6,668,000 0.33
18 アメリカ
証券
Note/Bond 758,457,697 752,175,497 2022/11/15
FRENCH
119.56 113.82 1.500000
国債
4,920,000 0.33
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
774,032,244 736,873,000 2031/05/25
FRENCH
110.45 108.34 2.250000
国債
5,086,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
739,182,400 725,055,253 2024/05/25
United States Treasury 107.84 105.91 2.375000
国債
6,162,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 734,835,688 721,664,343 2024/08/15
FRENCH
108.38 106.46 1.000000
国債
5,101,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
727,488,961 714,608,833 2025/11/25
United States Treasury 103.67 102.58 2.000000
国債
6,287,000 0.32
23 アメリカ
証券
Note/Bond 720,793,473 713,166,948 2022/11/30
GERMAN
163.79 156.36 5.500000
国債
3,448,000 0.31
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
743,117,997 709,418,064 2031/01/04
FRENCH
123.39 119.36 2.750000
国債
4,499,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
730,454,012 706,615,041 2027/10/25
United States Treasury 99.51 97.91 0.250000
国債
6,500,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 715,283,965 703,747,707 2025/09/30
United States Treasury 111.12 106.84 2.250000
国債
5,900,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 725,003,947 697,093,334 2027/08/15
FRENCH
109.92 107.93 1.750000
国債
4,899,000 0.31
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,607,342 695,753,810 2024/11/25
FRENCH
110.17 106.68 0.750000
国債
4,950,000 0.31
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
717,592,911 694,874,835 2028/11/25
United States Treasury 107.71 105.73 2.250000
国債
5,921,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 705,277,335 692,287,211 2024/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.57%
合計 98.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
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該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
デンマーク・クローネ
361,000 6,502,158
買建 6,389,700 0.00%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
4,430,000 489,597,558
買建 489,863,183 0.22%
月
カナダ・ドル買 / 円売
235,000 21,055,295
買建 20,949,944 0.01%
2021 年 7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
6,338,000 840,683,774
買建 833,966,716 0.37%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
526,000 80,729,317
買建 80,561,475 0.04%
7 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
524,000 44,139,179
買建 43,554,513 0.02%
月
スウェーデン・クローネ
1,680,000 22,289,608
買建 21,789,600 0.01%
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 8
2,368,000 261,798,857
買建 261,752,563 0.12%
月
マレーシア・リンギット
233,000 6,193,140
売建 6,199,803 △ 0.00%
売 / 円買 2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に
定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
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信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
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電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 19 日から翌年 12 月 18 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 5 月 13 日から 2016 年 12
月 18 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第 36 計算期間以降に受益権の口数が 5 億口
を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
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したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
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④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金にかかる請求権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2019 年 12 月 19 日
から 2020 年 12 月 18 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
DCダイワ・ターゲットイヤー2050
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2019年12月18日現在 2020年12月18日現在
資産の部
流動資産
59,414 404,343
コール・ローン
19,705,888 63,616,535
親投資信託受益証券
19,765,302 64,020,878
流動資産合計
19,765,302 64,020,878
資産合計
負債の部
流動負債
- 167,241
未払解約金
1,460 8,866
未払受託者報酬
16,506 98,051
未払委託者報酬
298 2,141
その他未払費用
18,264 276,299
流動負債合計
18,264 276,299
負債合計
純資産の部
元本等
14,293,360 43,938,030
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,453,678 19,806,549
1,118,015 6,471,047
(分配準備積立金)
19,747,038 63,744,579
元本等合計
19,747,038 63,744,579
純資産合計
19,765,302 64,020,878
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2018年12月19日 自 2019年12月19日
至 2019年12月18日 至 2020年12月18日
営業収益
1,115,655 6,164,647
有価証券売買等損益
3 -
その他収益
1,115,658 6,164,647
営業収益合計
営業費用
- 8
支払利息
1,709 14,814
受託者報酬
19,845 164,049
委託者報酬
480 3,564
その他費用
22,034 182,435
営業費用合計
1,093,624 5,982,212
営業利益
1,093,624 5,982,212
経常利益
1,093,624 5,982,212
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
84,232 △ 121,022
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 236,182 5,453,678
4,857,613 19,995,345
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,857,613 19,995,345
額
649,509 11,745,708
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
649,509 11,745,708
額
- -
※1 ※1
分配金
5,453,678 19,806,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2019 年 12 月 19 日
至 2020 年 12 月 18 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,201,161 円 14,293,360 円
期中追加設定元本額 15,611,182 円 66,431,048 円
期中一部解約元本額 2,518,983 円 36,786,378 円
2. 計算期間末日における受益 14,293,360 口 43,938,030 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2018 年 12 月 19 日 自 2019 年 12 月 19 日
至 2019 年 12 月 18 日 至 2020 年 12 月 18 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 3 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 931,128 円)、投資信託約 ( 6,103,240 円)、投資信託
款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 4,335,663 円)及び分配準 ( 15,442,085 円)及び分配準
備積立金( 186,884 円)より 備積立金( 367,807 円)より
分配対象額は 5,453,678 円( 1 分配対象額は 21,913,132 円
万口当たり 3,815.53 円)であ ( 1 万口当たり 4,987.28 円)
り、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2019 年 12 月 19 日
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,028,573 6,284,374
合計 1,028,573 6,284,374
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2019 年 12 月 19 日
至 2020 年 12 月 18 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.3816 円 1.4508 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,816 円 ) (14,508 円 )
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
24,968,635 29,850,003
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 6,448,626 19,812,758
外国債券インデックスマザーファンド 1,036,726 3,137,236
ダイワJ-REITマザーファンド 1,383,988 3,791,296
ダイワ・グローバルREITインデッ
1,717,692 3,870,647
クス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザー
2,439,183 3,154,595
ファンド(BPI)
親投資信託受益証券 合計 63,616,535
合計 63,616,535
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
REITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
12,454,495,771 19,997,284,612
株式
※ 2 ※ 3 159,283,041,130 157,993,811,340
派生商品評価勘定
7,155,750 32,496,150
未収入金
3,473,900 81,864,989
未収配当金
16,030,170 30,357,584
未収利息
590,417 522,106
その他未収収益
※ 4 4,758,152 14,127,141
差入委託証拠金
9,120,000 -
流動資産合計
171,778,665,290 178,150,463,922
資産合計
171,778,665,290 178,150,463,922
負債の部
流動負債
前受金
12,060,000 28,224,000
未払解約金
343,821,540 10,075,447,935
受入担保金
11,536,217,070 8,455,151,145
流動負債合計
11,892,098,610 18,558,823,080
負債合計
11,892,098,610 18,558,823,080
純資産の部
元本等
元本
※ 1 141,422,704,097 133,497,261,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
18,463,862,583 26,094,379,396
元本等合計
159,886,566,680 159,591,640,842
純資産合計
159,886,566,680 159,591,640,842
負債純資産合計 171,778,665,290 178,150,463,922
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
期首元本額 134,974,559,390 円 141,422,704,097 円
期中追加設定元本額 33,367,159,925 円 28,240,870,154 円
期中一部解約元本額 26,919,015,218 円 36,166,312,805 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,719,414,431 円 3,168,441,511 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,472,340,169 円 6,643,901,616 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 5,762,559 円 930,510 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 59,609,321 円 30,535,580 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 755,697,182 円 623,575,767 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 46,148,600 円 33,892,315 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,115,043,907 円 874,355,172 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 51,012,739 円 131,839,212 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 54,294,452 円 32,837,839 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 15,656,840 円 9,520,635 円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 8,197,584 円 24,968,635 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 1,316,972,376 円 2,220,877,385 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,037,018,533 円 2,611,434,527 円
iFree 年金バランス 65,777,526 円 149,162,339 円
DCダイワ日本株式インデッ 64,855,332,336 円 64,990,219,547 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,833,642,415 円 2,947,069,676 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,207,500,578 円 3,732,560,786 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 2,977,185,378 円 3,318,474,811 円
0
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年金ダイワ日本株式インデッ 4,811,890,255 円 5,179,124,291 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 13,334,541 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 55,271,798 円 46,810,118 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 25,479,310 円 35,945,672 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 307,233,273 円 839,698,602 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 1,704,936 円 10,903,922 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 442,340 円 7,976,371 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,320,710 円 11,919,728 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 147,492,253 円 129,490,275 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 156,190,807 円 139,591,744 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 8,482,950,539 円 7,527,954,251 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 719,627,452 円 637,068,308 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 111,646,037 円 99,902,437 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 215,465,757 円 178,714,272 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 146,213,096 円 143,373,446 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,009,316,770 円 10,039,033,330 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 7,734,871,439 円 830,852,621 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,552,426,398 円 2,194,547,687 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,308,512,347 円 1,231,058,118 円
ト TOPIX
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワライフスタイル25 177,904,636 円 171,113,439 円
ダイワライフスタイル50 657,000,114 円 649,847,886 円
ダイワライフスタイル75 529,188,026 円 515,941,191 円
DC・ダイワ・トピックス・ 12,659,614,337 円 11,331,795,874 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 141,422,704,097 円 133,497,261,446 円
2. 期末日における受益権の総数 141,422,704,097 口 133,497,261,446 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 11,000,632,750 円 株式 8,062,258,000 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 579,220,000 円 株式 798,510,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 3,445,420 円が 当額の未入金分 13,252,105 円
含まれております。 が含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 10,882,388,969 12,743,260,123
合計 10,882,388,969 12,743,260,123
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 9 月
20 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000
合計 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 1,529,106,000 - 1,561,650,000 32,544,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.1306 円 1.1955 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,306 円 ) (11,955 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,000 2,937.00 8,811,000
日本水産 86,600 428.00 37,064,800
マルハニチロ 12,500 2,215.00 27,687,500
ホウスイ 400 1,021.00 408,400
カネコ種苗 2,600 1,568.00 4,076,800 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サカタのタネ 10,400 3,515.00 36,556,000 貸付株式数 300 株
ホクト 7,000 2,119.00 14,833,000 貸付株式数 2,800 株
ホクリヨウ 1,600 714.00 1,142,400
ヒノキヤグループ 2,300 2,223.00 5,112,900
ショーボンドHD 13,500 5,010.00 67,635,000 貸付株式数 1,700 株
ミライト・ホールディング
25,600 1,692.00 43,315,200
ス
タマホーム 4,800 1,449.00 6,955,200
サンヨーホームズ 500 723.00 361,500 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 643.00 2,443,400 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ
2,700 722.00 1,949,400 貸付株式数 1,100 株
ン
ベステラ 1,600 1,535.00 2,456,000 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,400 508.00 711,200
スペースバリューHD 10,900 661.00 7,204,900
住石ホールディングス 18,400 112.00 2,060,800
日鉄鉱業 2,000 5,680.00 11,360,000
三井松島HLDGS 3,400 715.00 2,431,000
国際石油開発帝石 318,400 586.00 186,582,400
石油資源開発 11,400 1,945.00 22,173,000 貸付株式数 500 株
K&Oエナジーグループ 4,200 1,493.00 6,270,600
ダイセキ環境ソリューショ
1,700 681.00 1,157,700
ン
第一カッター興業 1,100 2,575.00 2,832,500
明豊ファシリティワークス 2,700 682.00 1,841,400
安藤・間 51,500 713.00 36,719,500
東急建設 24,900 507.00 12,624,300
コムシスホールディングス 30,800 3,115.00 95,942,000
ビーアールホールディング
9,800 688.00 6,742,400
ス
高松コンストラクションG
5,300 2,070.00 10,971,000 貸付株式数 2,100 株
P
東建コーポレーション 2,700 7,930.00 21,411,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 900 867.00 780,300
ヤマウラ 3,800 943.00 3,583,400 貸付株式数 1,500 株
大成建設 66,500 3,570.00 237,405,000
大 林 組
199,000 898.00 178,702,000
清水建設 201,800 780.00 157,404,000
飛島建設 5,200 1,098.00 5,709,600
長谷工コーポレーシヨン 77,100 1,186.00 91,440,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松井建設 7,700 766.00 5,898,200
錢 高 組
900 4,640.00 4,176,000
鹿島建設 156,600 1,388.00 217,360,800
不動テトラ 5,300 1,711.00 9,068,300
大末建設 2,100 871.00 1,829,100
鉄建建設 4,300 1,827.00 7,856,100 貸付株式数 700 株
西松建設 15,700 2,032.00 31,902,400 貸付株式数 6,500 株
三井住友建設 46,700 425.00 19,847,500 貸付株式数 11,500 株
大豊建設 4,700 3,535.00 16,614,500 貸付株式数 1,900 株
前田建設 49,900 938.00 46,806,200 貸付株式数 19,900 株
佐田建設 4,300 455.00 1,956,500 貸付株式数 800 株
ナカノフドー建設 5,100 416.00 2,121,600 貸付株式数 2,200 株
奥 村 組
9,500 2,486.00 23,617,000 貸付株式数 300 株
東鉄工業 8,500 2,746.00 23,341,000
イチケン 1,500 1,844.00 2,766,000
富士ピー・エス 2,900 631.00 1,829,900 貸付株式数 1,100 株
淺沼組 2,200 3,950.00 8,690,000 貸付株式数 500 株
戸田建設 82,500 667.00 55,027,500 貸付株式数 35,000 株
熊 谷 組
9,100 2,507.00 22,813,700
北野建設 1,200 2,497.00 2,996,400
植 木 組
900 2,814.00 2,532,600 貸付株式数 300 株
矢作建設 8,900 864.00 7,689,600
ピーエス三菱 6,100 600.00 3,660,000 貸付株式数 2,800 株
日本ハウスHLDGS 13,600 280.00 3,808,000 貸付株式数 1,400 株
大東建託 21,800 9,380.00 204,484,000
新日本建設 8,100 828.00 6,706,800
NIPPO 16,500 2,730.00 45,045,000 貸付株式数 3,600 株
東亜道路 1,200 3,815.00 4,578,000
前田道路 17,800 1,719.00 30,598,200 貸付株式数 1,300 株
日本道路 1,900 7,620.00 14,478,000
東亜建設 6,200 1,911.00 11,848,200 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 19,100 557.00 10,638,700
若築建設 3,400 1,188.00 4,039,200
東洋建設 22,200 416.00 9,235,200
五洋建設 79,200 862.00 68,270,400
世紀東急 9,200 838.00 7,709,600
福 田 組
2,300 5,480.00 12,604,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,600 1,522.00 2,435,200 貸付株式数 500 株
住友林業 50,600 2,069.00 104,691,400
日本基礎技術 7,200 501.00 3,607,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴コーポレーション 8,600 407.00 3,500,200
大和ハウス 197,300 3,042.00 600,186,600
ライト工業 11,400 1,793.00 20,440,200
積水ハウス 216,400 1,995.50 431,826,200
日特建設 5,200 792.00 4,118,400
北陸電気工事 3,400 1,254.00 4,263,600
ユアテック 11,100 725.00 8,047,500
1,800 株
日本リーテック 4,200 2,305.00 9,681,000 貸付株式数
(1,800 株 )
四電工 1,000 2,893.00 2,893,000
中電工 8,200 2,148.00 17,613,600
関 電 工
27,900 801.00 22,347,900
きんでん 47,300 1,657.00 78,376,100
東京エネシス 6,500 892.00 5,798,000 貸付株式数 2,500 株
トーエネック 1,900 3,925.00 7,457,500
住友電設 5,500 2,507.00 13,788,500 貸付株式数 400 株
日本電設工業 11,000 2,101.00 23,111,000
協和エクシオ 30,300 2,858.00 86,597,400
新日本空調 5,400 2,176.00 11,750,400 貸付株式数 2,200 株
日本工営 4,100 2,702.00 11,078,200 貸付株式数 400 株
九電工 13,900 3,210.00 44,619,000 貸付株式数 400 株
三機工業 14,400 1,185.00 17,064,000
日揮ホールディングス 61,300 983.00 60,257,900
中外炉工業 2,300 1,643.00 3,778,900
ヤマト 6,200 720.00 4,464,000
太平電業 4,900 2,374.00 11,632,600 貸付株式数 100 株
高砂熱学 15,100 1,517.00 22,906,700
三晃金属 800 2,720.00 2,176,000
NECネッツエスアイ 17,800 1,841.00 32,769,800 貸付株式数 7,500 株
朝日工業社 1,300 3,125.00 4,062,500
明星工業 12,900 771.00 9,945,900
大 氣 社
9,700 2,765.00 26,820,500 貸付株式数 4,100 株
ダイダン 4,800 2,820.00 13,536,000
日比谷総合設備 6,600 1,888.00 12,460,800 貸付株式数 900 株
日本製粉 18,800 1,639.00 30,813,200 貸付株式数 7,900 株
日清製粉G本社 72,300 1,633.00 118,065,900
日東富士製粉 400 6,600.00 2,640,000
昭和産業 6,000 3,060.00 18,360,000 貸付株式数 2,400 株
鳥越製粉 5,700 1,025.00 5,842,500 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 7,800 1,420.00 11,076,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィード・ワン 8,800 876.00 7,708,800
東洋精糖 900 1,222.00 1,099,800 貸付株式数 100 株
日本甜菜糖 3,500 1,608.00 5,628,000 貸付株式数 700 株
三井製糖 5,800 1,790.00 10,382,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,900 221.00 1,524,900 貸付株式数 2,100 株
日新製糖 2,700 1,853.00 5,003,100 貸付株式数 1,100 株
LIFULL 22,200 383.00 8,502,600 貸付株式数 7,700 株
ミクシィ 11,900 2,568.00 30,559,200
ジェイエイシーリクルート
4,200 1,876.00 7,879,200
メント
日本M&Aセンター 46,600 6,760.00 315,016,000
メンバーズ 1,900 2,216.00 4,210,400 貸付株式数 700 株
中広 600 325.00 195,000 貸付株式数 200 株
UTグループ 9,600 3,230.00 31,008,000 貸付株式数 4,000 株
アイティメディア 2,600 2,328.00 6,052,800 貸付株式数 1,000 株
タケエイ 6,200 1,269.00 7,867,800 貸付株式数 2,400 株
E・Jホールディングス 2,400 1,023.00 2,455,200 貸付株式数 800 株
ビーネックスグループ 7,800 1,127.00 8,790,600
コシダカホールディングス 15,200 439.00 6,672,800 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,500 928.00 1,392,000
パソナグループ 6,700 2,214.00 14,833,800 貸付株式数 2,800 株
CDS 1,500 1,400.00 2,100,000 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
11,500 594.00 6,831,000 貸付株式数 5,600 株
ン
GCA 7,800 746.00 5,818,800 貸付株式数 3,100 株
エス・エム・エス 19,000 3,790.00 72,010,000
サニーサイドアップG 2,100 647.00 1,358,700 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 60,800 2,045.00 124,336,000
リニカル 2,900 729.00 2,114,100
クックパッド 21,000 324.00 6,804,000 貸付株式数 8,600 株
エスクリ 2,000 329.00 658,000 貸付株式数 200 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 635.00 1,968,500
森永製菓 15,100 3,860.00 58,286,000 貸付株式数 1,500 株
中 村 屋
1,700 4,020.00 6,834,000
江崎グリコ 17,700 4,640.00 82,128,000
名糖産業 3,100 1,510.00 4,681,000 貸付株式数 1,300 株
井村屋グループ 3,700 2,627.00 9,719,900
不 二 家
3,800 2,462.00 9,355,600 貸付株式数 1,500 株
山崎製パン 48,200 1,765.00 85,073,000 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,300 1,005.00 1,306,500 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ 1,100 5,940.00 6,534,000
亀田製菓 3,600 4,825.00 17,370,000 貸付株式数 1,000 株
寿スピリッツ 6,200 5,160.00 31,992,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 29,400 3,060.00 89,964,000
森永乳業 11,900 5,050.00 60,095,000
六甲バター 4,400 1,907.00 8,390,800 貸付株式数 1,400 株
ヤクルト 44,000 5,260.00 231,440,000
明治ホールディングス 42,300 7,180.00 303,714,000
雪印メグミルク 15,600 2,196.00 34,257,600 貸付株式数 4,900 株
プリマハム 10,100 3,210.00 32,421,000 貸付株式数 3,800 株
日本ハム 24,400 4,660.00 113,704,000
林兼産業 1,600 599.00 958,400
丸大食品 7,000 1,719.00 12,033,000 貸付株式数 1,500 株
S Foods
5,200 3,345.00 17,394,000
900 株
柿安本店 2,200 2,567.00 5,647,400 貸付株式数
(400 株 )
伊藤ハム米久HLDGS 41,500 695.00 28,842,500
学情 2,300 1,394.00 3,206,200
スタジオアリス 3,200 1,998.00 6,393,600 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,220.00 2,196,000 貸付株式数 700 株
シミックホールディングス 3,200 1,341.00 4,291,200 貸付株式数 1,200 株
エプコ 1,300 1,008.00 1,310,400
システナ 22,300 2,153.00 48,011,900 貸付株式数 3,400 株
NJS 1,400 2,076.00 2,906,400 貸付株式数 400 株
デジタルアーツ 3,100 9,050.00 28,055,000 貸付株式数 1,100 株
日鉄ソリューションズ 9,300 2,948.00 27,416,400
綜合警備保障 24,200 5,250.00 127,050,000
キューブシステム 3,500 1,295.00 4,532,500 貸付株式数 1,400 株
いちご 79,700 309.00 24,627,300
エイジア 1,300 1,970.00 2,561,000 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 61,800 154.00 9,517,200
コア 2,500 1,431.00 3,577,500
カカクコム 45,100 2,924.00 131,872,400 貸付株式数 2,300 株
900 株
アイロムグループ 2,400 1,712.00 4,108,800 貸付株式数
(100 株 )
セントケア・ホールディン
4,000 871.00 3,484,000 貸付株式数 1,600 株
グ
サイネックス 1,100 684.00 752,400
ルネサンス 3,500 928.00 3,248,000 貸付株式数 1,400 株
ディップ 8,500 2,831.00 24,063,500 貸付株式数 3,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBSホールディングス 4,800 2,571.00 12,340,800
デジタルホールディングス 3,800 1,821.00 6,919,800
新日本科学 6,900 663.00 4,574,700 貸付株式数 2,700 株
ツクイホールディングス 14,300 553.00 7,907,900
キャリアデザインセンター 1,700 978.00 1,662,600
ベネフィット・ワン 22,200 3,075.00 68,265,000
エムスリー 134,200 9,345.00 1,254,099,000
ツカダ・グローバルHOL
4,000 265.00 1,060,000 貸付株式数 1,600 株
D
ブラス 700 565.00 395,500 貸付株式数 200 株
アウトソーシング 34,900 1,450.00 50,605,000 貸付株式数 14,800 株
ウェルネット 6,600 468.00 3,088,800 貸付株式数 2,600 株
100 株
ワールドホールディングス 2,100 2,095.00 4,399,500 貸付株式数
(100 株 )
ディー・エヌ・エー 26,000 1,901.00 49,426,000
博報堂DYHLDGS 84,000 1,406.00 118,104,000
ぐるなび 11,200 532.00 5,958,400 貸付株式数 100 株
タカミヤ 6,400 517.00 3,308,800
ジャパンベストレスキュー
4,800 894.00 4,291,200 貸付株式数 2,000 株
S
ファンコミュニケーション
16,800 432.00 7,257,600 貸付株式数 5,200 株
ズ
ライク 2,100 2,042.00 4,288,200 貸付株式数 800 株
ビジネス・ブレークスルー 3,000 443.00 1,329,000
エスプール 15,900 733.00 11,654,700 貸付株式数 6,600 株
WDBホールディングス 2,800 2,834.00 7,935,200
手間いらず 400 5,170.00 2,068,000 貸付株式数 100 株
ティア 3,600 408.00 1,468,800
CDG 600 1,575.00 945,000
バリューコマース 4,100 3,320.00 13,612,000 貸付株式数 100 株
インフォマート 61,700 926.00 57,134,200 貸付株式数 27,600 株
サッポロホールディングス 21,600 2,079.00 44,906,400
アサヒグループホールディ
139,400 4,253.00 592,868,200 貸付株式数 55,400 株
ン
キリンHD 270,700 2,424.50 656,312,150
宝ホールディングス 47,500 1,270.00 60,325,000 貸付株式数 3,500 株
オエノンホールディングス 18,000 396.00 7,128,000 貸付株式数 7,200 株
養 命 酒
2,000 1,900.00 3,800,000 貸付株式数 800 株
コカ・コーラボトラーズJ
49,100 1,626.00 79,836,600
HD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サントリー食品インター 42,800 3,800.00 162,640,000
ダイドーグループHD 3,400 5,650.00 19,210,000 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
19,400 6,530.00 126,682,000 貸付株式数 8,200 株
キーコーヒー 6,400 2,149.00 13,753,600 貸付株式数 2,600 株
ユニカフェ 1,600 1,210.00 1,936,000 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 900 1,236.00 1,112,400
日清オイリオグループ 8,400 3,040.00 25,536,000
不二製油グループ 15,700 2,913.00 45,734,100 貸付株式数 3,600 株
かどや製油 700 3,925.00 2,747,500
J-オイルミルズ 3,400 3,500.00 11,900,000
ローソン 15,800 4,690.00 74,102,000 貸付株式数 6,700 株
サンエー 5,100 4,220.00 21,522,000 貸付株式数 2,200 株
カワチ薬品 4,900 2,988.00 14,641,200 貸付株式数 1,100 株
エービーシー・マート 9,700 5,440.00 52,768,000
ハードオフコーポレーショ
2,400 714.00 1,713,600
ン
高千穂交易 2,400 1,193.00 2,863,200 貸付株式数 800 株
アスクル 6,600 3,940.00 26,004,000 貸付株式数 2,700 株
ゲオホールディングス 11,600 1,249.00 14,488,400
アダストリア 8,800 1,902.00 16,737,600
ジーフット 3,200 411.00 1,315,200 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 402.00 402,000 貸付株式数 400 株
リア
カワニシホールディングス 700 1,460.00 1,022,000
伊藤忠食品 1,600 5,500.00 8,800,000 貸付株式数 200 株
くら寿司 3,700 6,400.00 23,680,000 貸付株式数 1,400 株
キャンドゥ 3,100 1,894.00 5,871,400 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,600 1,016.00 5,689,600
パルグループHLDGS 6,400 1,198.00 7,667,200
JALUX 1,800 1,346.00 2,422,800 貸付株式数 700 株
12,300 株
エディオン 28,500 1,006.00 28,671,000 貸付株式数
(400 株 )
あらた 5,000 5,060.00 25,300,000
サーラコーポレーション 12,300 573.00 7,047,900 貸付株式数 2,200 株
ワッツ 2,800 821.00 2,298,800 貸付株式数 100 株
トーメンデバイス 900 3,335.00 3,001,500
ハローズ 2,300 3,620.00 8,326,000 貸付株式数 900 株
JPホールディングス 18,900 297.00 5,613,300 貸付株式数 8,000 株
フジオフードG本社 5,100 1,357.00 6,920,700 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あみやき亭 1,400 2,848.00 3,987,200 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,300 3,115.00 7,164,500
ひらまつ 11,800 168.00 1,982,400 貸付株式数 1,100 株
フィールズ 4,900 494.00 2,420,600
双日 344,300 235.00 80,910,500
アルフレッサホールディン
69,600 2,011.00 139,965,600
グス
大黒天物産 1,500 5,940.00 8,910,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,600 968.00 5,420,800 貸付株式数 2,200 株
ファーマライズHD 1,500 783.00 1,174,500 貸付株式数 600 株
キッコーマン 46,000 6,530.00 300,380,000
味 の 素
141,100 2,323.00 327,775,300
キユーピー 35,800 2,195.00 78,581,000 貸付株式数 14,900 株
ハウス食品G本社 23,900 3,805.00 90,939,500
カ ゴ メ
26,200 3,725.00 97,595,000
焼津水産化工 3,200 1,017.00 3,254,400
アリアケジャパン 5,900 7,120.00 42,008,000 貸付株式数 1,000 株
ピエトロ 700 1,715.00 1,200,500 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,500 2,428.00 3,642,000 貸付株式数 500 株
やまみ 600 2,156.00 1,293,600
ニチレイ 30,600 2,794.00 85,496,400
横浜冷凍 16,200 867.00 14,045,400
東洋水産 33,100 4,980.00 164,838,000 貸付株式数 5,100 株
イートアンドHLDGS 2,200 1,847.00 4,063,400 貸付株式数 800 株
大冷 800 1,978.00 1,582,400
ヨシムラ・フード・HLD 1,400 株
3,800 809.00 3,074,200 貸付株式数
GS (800 株 )
日清食品HD 27,200 8,580.00 233,376,000
永谷園ホールディングス 3,200 2,292.00 7,334,400
一正蒲鉾 2,600 1,210.00 3,146,000
フジッコ 7,300 2,044.00 14,921,200
ロックフィールド 7,300 1,625.00 11,862,500 貸付株式数 500 株
日本たばこ産業 342,400 2,213.50 757,902,400 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,600 1,916.00 6,897,600 貸付株式数 1,500 株
わらべや日洋HD 4,400 1,450.00 6,380,000
なとり 3,600 1,916.00 6,897,600
イフジ産業 1,000 839.00 839,000 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 3,200.00 4,800,000
ン
北の達人コーポ 22,600 484.00 10,938,400 貸付株式数 9,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーグレナ 27,800 807.00 22,434,600 貸付株式数 11,700 株
スター・マイカ・HLDG
3,200 1,394.00 4,460,800 貸付株式数 700 株
S
ADワークスグループ 12,300 166.00 2,041,800
片倉工業 8,200 1,373.00 11,258,600 貸付株式数 3,500 株
グ ン ゼ
4,600 3,500.00 16,100,000
ヒューリック 132,700 1,092.00 144,908,400
神 栄
1,000 961.00 961,000 貸付株式数 300 株
ラサ商事 3,300 925.00 3,052,500
アルペン 5,100 2,460.00 12,546,000 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 564.00 1,071,600 貸付株式数 600 株
ラクーンホールディングス 3,200 1,827.00 5,846,400 貸付株式数 1,200 株
クオールホールディングス 9,300 1,136.00 10,564,800 貸付株式数 3,700 株
アルコニックス 6,800 1,475.00 10,030,000
神戸物産 43,300 3,235.00 140,075,500 貸付株式数 18,400 株
ソリトンシステムズ 3,100 1,883.00 5,837,300 貸付株式数 400 株
ジンズホールディングス 3,300 6,900.00 22,770,000 貸付株式数 1,400 株
ビックカメラ 37,000 1,122.00 41,514,000 貸付株式数 15,900 株
DCMホールディングス 38,400 1,175.00 45,120,000
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 300.00 1,710,000 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 900 598.00 538,200
MonotaRO 44,700 5,370.00 240,039,000
600 株
東京一番フーズ 1,000 553.00 553,000 貸付株式数
(600 株 )
DDホールディングス 2,700 557.00 1,503,900 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,000 2,101.00 18,909,000 貸付株式数 800 株
ディーブイエックス 2,300 1,024.00 2,355,200
きちりホールディングス 1,300 658.00 855,400 貸付株式数 600 株
アークランドサービスHD 4,900 2,246.00 11,005,400 貸付株式数 1,900 株
J. フロント リテイリ
74,900 852.00 63,814,800
ング
ドトール・日レスHD 9,100 1,533.00 13,950,300 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシHLDGS 25,900 4,550.00 117,845,000
ブロンコビリー 3,300 2,417.00 7,976,100 貸付株式数 1,400 株
ZOZO 43,200 2,539.00 109,684,800 貸付株式数 15,100 株
トレジャー・ファクトリー 1,900 686.00 1,303,400 貸付株式数 400 株
700 株
物語コーポレーション 1,700 12,760.00 21,692,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 6,500 7,640.00 49,660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三越伊勢丹HD 109,900 615.00 67,588,500 貸付株式数 42,000 株
東洋紡 24,700 1,395.00 34,456,500
ユニチカ 18,400 402.00 7,396,800 貸付株式数 7,900 株
富士紡ホールディングス 3,000 3,715.00 11,145,000
日清紡ホールディングス 38,600 783.00 30,223,800
倉敷紡績 6,400 1,890.00 12,096,000 貸付株式数 1,200 株
ダイワボウHD 5,400 8,600.00 46,440,000
シキボウ 3,700 1,048.00 3,877,600 貸付株式数 500 株
日東紡績 9,500 4,390.00 41,705,000 貸付株式数 4,000 株
トヨタ紡織 18,500 1,723.00 31,875,500
マクニカ・富士エレHLD
14,900 1,972.00 29,382,800
GS
Hamee 2,400 2,012.00 4,828,800 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 2,600 2,904.00 7,550,400 貸付株式数 1,000 株
ウエルシアHD 37,300 3,880.00 144,724,000
クリエイトSDH 10,500 3,735.00 39,217,500
バイタルKSKHD 11,700 847.00 9,909,900
八洲電機 4,300 974.00 4,188,200 貸付株式数 100 株
メディアスホールディング
3,500 794.00 2,779,000
ス
レスターホールディングス 6,400 2,165.00 13,856,000
ジューテックHD 1,200 1,006.00 1,207,200 貸付株式数 100 株
丸善CHI HD
4,900 372.00 1,822,800 貸付株式数 2,800 株
大光 2,800 670.00 1,876,000 貸付株式数 1,100 株
OCHIホールディングス 1,900 1,303.00 2,475,700 貸付株式数 700 株
TOKAIホールディング
32,500 1,003.00 32,597,500 貸付株式数 3,200 株
ス
黒谷 1,600 728.00 1,164,800
ミサワ 1,500 650.00 975,000 貸付株式数 500 株
ティーライフ 900 1,172.00 1,054,800
Cominix 600 732.00 439,200 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,000 399.00 399,000 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 6,500 976.00 6,344,000
チムニー 2,000 1,203.00 2,406,000 貸付株式数 800 株
シュッピン 4,500 851.00 3,829,500
ビューティガレージ 1,100 2,818.00 3,099,800 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 6,300 3,155.00 19,876,500 貸付株式数 2,600 株
ウイン・パートナーズ 4,400 1,240.00 5,456,000
ネクステージ 10,500 1,327.00 13,933,500 貸付株式数 4,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジョイフル本田 18,400 1,434.00 26,385,600 貸付株式数 7,700 株
鳥貴族 2,000 1,440.00 2,880,000 貸付株式数 700 株
キリン堂ホールディングス 1,300 3,480.00 4,524,000
ホットランド 4,400 1,308.00 5,755,200 貸付株式数 1,800 株
29,700 株
すかいらーくHD 70,300 1,638.00 115,151,400 貸付株式数
(2,800 株 )
SFPホールディングス 3,700 1,259.00 4,658,300 貸付株式数 1,500 株
綿半ホールディングス 4,700 1,336.00 6,279,200 貸付株式数 300 株
日本毛織 20,200 1,008.00 20,361,600
ダイトウボウ 12,100 105.00 1,270,500 貸付株式数 4,300 株
トーア紡コーポレーション 2,400 471.00 1,130,400 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 8,900 188.00 1,673,200
ヨシックス 1,000 1,886.00 1,886,000
ユナイテッド・スーパー
18,200 1,124.00 20,456,800 貸付株式数 7,700 株
マーケ
三栄建築設計 2,500 1,745.00 4,362,500
野村不動産HLDGS 37,800 2,277.00 86,070,600
三重交通グループHD 13,100 468.00 6,130,800 貸付株式数 3,500 株
サムティ 8,800 1,740.00 15,312,000 貸付株式数 3,700 株
日本商業開発 4,000 1,736.00 6,944,000 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
11,000 1,748.00 19,228,000 貸付株式数 4,300 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 1,986.00 2,383,200 貸付株式数 400 株
ハウスコム 900 1,341.00 1,206,900
日本管理センター 3,500 1,215.00 4,252,500
サンセイランディック 2,000 746.00 1,492,000
エストラスト 500 714.00 357,000 貸付株式数 300 株
フージャースHD 12,400 716.00 8,878,400 貸付株式数 5,200 株
オープンハウス 19,700 3,775.00 74,367,500
東急不動産HD 169,500 515.00 87,292,500
飯田GHD 52,200 2,163.00 112,908,600
イーグランド 800 800.00 640,000
帝国繊維 7,000 2,539.00 17,773,000 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 56,000 72.00 4,032,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 922.00 2,673,800 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 1,400 609.00 852,600 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,000 2,838.00 8,514,000 貸付株式数 200 株
あさひ 4,900 1,690.00 8,281,000 貸付株式数 1,200 株
日本調剤 3,700 1,520.00 5,624,000
コスモス薬品 5,600 16,870.00 94,472,000 貸付株式数 2,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シップヘルスケアHD 10,000 5,510.00 55,100,000 貸付株式数 4,200 株
トーエル 2,800 822.00 2,301,600 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトHD 2,800 2,870.00 8,036,000 貸付株式数 1,100 株
オンリー 1,100 445.00 489,500 貸付株式数 300 株
セブン&アイ・HLDGS 245,000 3,595.00 880,775,000
クリエイト・レストラン 14,400 株
33,700 604.00 20,354,800 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 1,900 1,478.00 2,808,200 貸付株式数 800 株
ツルハホールディングス 13,700 15,330.00 210,021,000
デリカフーズHLDGS 2,200 670.00 1,474,000
スターティアホールディン
1,700 885.00 1,504,500 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,200 1,422.00 7,394,400
ス
フェリシモ 1,400 1,424.00 1,993,600 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,100 株
15,500 1,381.00 21,405,500 貸付株式数
ス (4,500 株 )
帝 人
50,700 1,936.00 98,155,200
東 レ
450,700 612.70 276,143,890
ク ラ レ
98,400 1,132.00 111,388,800
旭 化 成
412,600 1,037.50 428,072,500 貸付株式数 5,600 株
サカイオーベックス 1,600 2,121.00 3,393,600
TOKYO BASE
6,000 513.00 3,078,000 貸付株式数 2,400 株
稲葉製作所 3,200 1,413.00 4,521,600 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,000 2,491.00 4,982,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 17,500 1,386.00 24,255,000 貸付株式数 2,200 株
アルファCO 2,200 1,009.00 2,219,800
SUMCO 80,700 2,171.00 175,199,700 貸付株式数 30,700 株
川田テクノロジーズ 1,300 4,245.00 5,518,500
RS TECHNOLOG
1,900 5,000.00 9,500,000
IES
信和 3,600 693.00 2,494,800
ビーロット 3,100 690.00 2,139,000 貸付株式数 1,200 株
ファーストブラザーズ 1,100 937.00 1,030,700 貸付株式数 500 株
ハウスドゥ 3,000 1,225.00 3,675,000 貸付株式数 1,200 株
シーアールイー 1,500 1,247.00 1,870,500 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 1,000 1,443.00 1,443,000
ケイアイスター不動産 2,100 2,592.00 5,443,200
アグレ都市デザイン 1,400 650.00 910,000 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,200 3,225.00 3,870,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テンポイノベーション 1,600 824.00 1,318,400 貸付株式数 100 株
グロバルリンクマネジメン
1,200 902.00 1,082,400 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 2,238.00 3,133,200 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,200 452.00 1,446,400
イチカワ 900 1,291.00 1,161,900
エコナックホールディング
13,500 91.00 1,228,500
ス
日東製網 700 1,463.00 1,024,100 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,300 988.00 1,284,400 貸付株式数 500 株
アツギ 5,300 540.00 2,862,000
ウイルプラスHLDGS 800 703.00 562,400
JMホールディングス 4,700 2,289.00 10,758,300 貸付株式数 1,300 株
コメダホールディングス 13,600 1,845.00 25,092,000 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 800 2,030.00 1,624,000
300 株
アレンザホールディングス 3,200 1,276.00 4,083,200 貸付株式数
(300 株 )
500 株
串カツ田中HLDGS 1,300 1,521.00 1,977,300 貸付株式数
(400 株 )
バロックジャパン 4,000 670.00 2,680,000
クスリのアオキHLDGS 5,600 9,110.00 51,016,000 貸付株式数 2,300 株
ダイニック 2,200 881.00 1,938,200 貸付株式数 100 株
共和レザー 3,300 677.00 2,234,100
ピーバンドットコム 600 911.00 546,600
力の源HD 2,800 554.00 1,551,200 貸付株式数 600 株
スシローグローバルHLD
34,400 3,650.00 125,560,000
GS
アセンテック 1,400 1,943.00 2,720,200 貸付株式数 200 株
セーレン 15,400 1,639.00 25,240,600 貸付株式数 6,400 株
ソトー 2,400 898.00 2,155,200
東海染工 900 1,124.00 1,011,600 貸付株式数 200 株
小松マテーレ 10,200 955.00 9,741,000 貸付株式数 1,100 株
ワコールホールディングス 15,600 2,078.00 32,416,800 貸付株式数 500 株
ホギメディカル 7,200 3,370.00 24,264,000
クラウディアHLDGS 1,700 289.00 491,300 貸付株式数 600 株
TSIホールディングス 20,700 212.00 4,388,400
マツオカコーポレーション 1,800 2,326.00 4,186,800 貸付株式数 700 株
ワールド 8,800 1,276.00 11,228,800
TIS 62,200 2,023.00 125,830,600
JNSホールディングス 2,800 561.00 1,570,800 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電算システム 2,400 3,225.00 7,740,000 貸付株式数 900 株
グリー 40,400 589.00 23,795,600 貸付株式数 16,100 株
コーエーテクモHD 12,800 6,460.00 82,688,000
三菱総合研究所 2,600 4,185.00 10,881,000
ボルテージ 1,900 552.00 1,048,800 貸付株式数 600 株
電算 600 2,445.00 1,467,000 貸付株式数 200 株
AGS 3,300 898.00 2,963,400
ファインデックス 5,400 1,295.00 6,993,000 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 4,510.00 7,667,000 貸付株式数 600 株
KLab 11,500 988.00 11,362,000 貸付株式数 4,700 株
ポールトゥウィン・ピット
7,800 1,120.00 8,736,000 貸付株式数 3,200 株
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,693.00 2,423,700 貸付株式数 300 株
ネクソン 157,600 3,420.00 538,992,000
アイスタイル 18,400 401.00 7,378,400 貸付株式数 5,700 株
エムアップホールディング
1,900 2,636.00 5,008,400
ス
エイチーム 4,500 1,141.00 5,134,500 貸付株式数 1,800 株
エニグモ 6,100 1,332.00 8,125,200 貸付株式数 2,400 株
テクノスジャパン 5,300 702.00 3,720,600
enish 3,500 468.00 1,638,000 貸付株式数 200 株
8,700 株
コロプラ 20,400 983.00 20,053,200 貸付株式数
(8,700 株 )
オルトプラス 4,000 420.00 1,680,000 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 31,200 718.00 22,401,600 貸付株式数 13,100 株
クロス・マーケティングG 2,800 374.00 1,047,200
デジタルハーツHLDGS 3,400 1,237.00 4,205,800 貸付株式数 1,400 株
システム情報 4,900 1,092.00 5,350,800 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,100 7,360.00 15,456,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,000 377.00 6,032,000
ブイキューブ 3,400 3,175.00 10,795,000 貸付株式数 1,400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 796.00 1,034,800 貸付株式数 500 株
サイバーリンクス 1,100 5,620.00 6,182,000 貸付株式数 400 株
ディー・エル・イー 4,300 311.00 1,337,300
フィックスターズ 6,600 971.00 6,408,600 貸付株式数 2,800 株
CARTA HOLDIN
2,600 1,221.00 3,174,600 貸付株式数 1,200 株
GS
オプティム 3,400 2,853.00 9,700,200 貸付株式数 1,300 株
セレス 2,200 2,878.00 6,331,600 貸付株式数 800 株
SHIFT 2,700 14,110.00 38,097,000 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特種東海製紙 3,800 5,170.00 19,646,000 貸付株式数 300 株
ティーガイア 5,500 1,832.00 10,076,000
セック 900 2,938.00 2,644,200
日本アジアグループ 7,300 742.00 5,416,600 貸付株式数 2,900 株
テクマトリックス 9,000 2,066.00 18,594,000 貸付株式数 500 株
プロシップ 1,700 1,518.00 2,580,600 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
15,100 2,767.00 41,781,700 貸付株式数 1,300 株
ンター
GMOペイメントゲート
13,200 13,600.00 179,520,000 貸付株式数 2,100 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 513.00 1,487,700 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,700 1,671.00 2,840,700 貸付株式数 300 株
インターネットイニシア
9,400 4,075.00 38,305,000
ティブ
さくらインターネット 7,000 702.00 4,914,000 貸付株式数 2,700 株
ヴィンクス 1,900 1,213.00 2,304,700 貸付株式数 700 株
GMOグローバルサインH 500 株
1,400 9,230.00 12,922,000 貸付株式数
D (400 株 )
SRAホールディングス 3,200 2,534.00 8,108,800
システムインテグレータ 2,200 655.00 1,441,000
朝日ネット 4,700 870.00 4,089,000
eBASE 7,600 1,016.00 7,721,600 貸付株式数 3,100 株
アバント 6,100 1,153.00 7,033,300 貸付株式数 2,500 株
アドソル日進 2,300 3,015.00 6,934,500
フリービット 3,700 982.00 3,633,400 貸付株式数 1,300 株
コムチュア 7,100 2,926.00 20,774,600 貸付株式数 400 株
サイバーコム 1,100 1,730.00 1,903,000 貸付株式数 400 株
アステリア 4,100 1,122.00 4,600,200 貸付株式数 1,600 株
アイル 3,600 1,499.00 5,396,400 貸付株式数 1,200 株
王子ホールディングス 260,300 592.00 154,097,600
日本製紙 27,800 1,205.00 33,499,000 貸付株式数 11,700 株
三菱製紙 6,200 327.00 2,027,400
北越コーポレーション 37,900 388.00 14,705,200
中越パルプ 2,600 1,330.00 3,458,000
巴川製紙 2,100 806.00 1,692,600
大王製紙 29,900 1,936.00 57,886,400 貸付株式数 200 株
阿波製紙 1,700 490.00 833,000
マークラインズ 2,800 2,653.00 7,428,400 貸付株式数 200 株
メディカル・データ・ビジ 7,200 2,718.00 19,569,600 貸付株式数 2,900 株
gumi 8,300 865.00 7,179,500 貸付株式数 3,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショーケース 1,600 989.00 1,582,400 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 1,002.00 1,603,200 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,300 4,200.00 9,660,000 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,600 1,551.00 4,032,600 貸付株式数 1,000 株
ション
PCIホールディングス 2,500 1,682.00 4,205,000 貸付株式数 1,000 株
200 株
パイプドHD 900 1,624.00 1,461,600 貸付株式数
(200 株 )
アイビーシー 1,200 1,110.00 1,332,000 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 2,307.00 2,768,400 貸付株式数 400 株
PR TIMES
1,200 3,275.00 3,930,000 貸付株式数 400 株
ランドコンピュータ 700 1,135.00 794,500 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,160.00 3,744,000 貸付株式数 300 株
オープンドア 3,300 1,276.00 4,210,800 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,100 891.00 1,871,100 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,300 4,345.00 9,993,500
ベネフィットジャパン 500 1,741.00 870,500
UBICOMホールディン
1,500 3,505.00 5,257,500
グス
カナミックネットワーク 6,000 759.00 4,554,000
ノムラシステムコーポレー
3,100 374.00 1,159,400 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 59,000 851.00 50,209,000
トーモク 3,700 1,732.00 6,408,400 貸付株式数 1,600 株
ザ・パック 4,700 2,825.00 13,277,500 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 4,400 7,960.00 35,024,000
シンクロ・フード 2,700 307.00 828,900 貸付株式数 400 株
オークネット 3,500 1,451.00 5,078,500 貸付株式数 1,400 株
セグエグループ 1,300 1,358.00 1,765,400
エイトレッド 1,100 2,654.00 2,919,400 貸付株式数 100 株
AOI TYO HOLD
6,700 435.00 2,914,500 貸付株式数 2,500 株
INGS
マクロミル 12,800 682.00 8,729,600 貸付株式数 5,200 株
ビーグリー 1,300 1,873.00 2,434,900 貸付株式数 500 株
オロ 1,900 4,480.00 8,512,000 貸付株式数 700 株
ユーザーローカル 600 3,845.00 2,307,000
テモナ 1,300 1,099.00 1,428,700 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 1,000 684.00 684,000
サインポスト 1,300 878.00 1,141,400 貸付株式数 500 株
昭和電工 47,400 2,242.00 106,270,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友化学 457,100 405.00 185,125,500
住友精化 2,800 3,985.00 11,158,000
日産化学 34,400 6,130.00 210,872,000
ラサ工業 2,300 2,258.00 5,193,400 貸付株式数 800 株
クレハ 5,300 6,660.00 35,298,000 貸付株式数 100 株
多木化学 2,400 6,660.00 15,984,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,500 1,546.00 6,957,000
石原産業 11,300 639.00 7,220,700
片倉コープアグリ 1,600 1,225.00 1,960,000
日本曹達 9,200 3,030.00 27,876,000
東ソー 96,300 1,659.00 159,761,700
トクヤマ 17,900 2,302.00 41,205,800
セントラル硝子 12,500 2,255.00 28,187,500 貸付株式数 400 株
東亞合成 39,200 1,256.00 49,235,200 貸付株式数 400 株
大阪ソーダ 6,200 2,669.00 16,547,800
関東電化 14,800 793.00 11,736,400
デンカ 22,800 3,945.00 89,946,000
イビデン 39,000 4,995.00 194,805,000
信越化学 107,000 17,090.00 1,828,630,000
日本カ-バイド 2,100 1,285.00 2,698,500
堺 化 学
4,000 2,003.00 8,012,000 貸付株式数 600 株
第一稀元素化学工 7,000 779.00 5,453,000 貸付株式数 1,000 株
エア・ウォーター 57,900 1,829.00 105,899,100
日本酸素HLDGS 59,700 1,955.00 116,713,500
日本化学工業 1,900 2,597.00 4,934,300
東邦アセチレン 800 1,481.00 1,184,800
日本パ-カライジング 31,200 1,113.00 34,725,600 貸付株式数 5,500 株
高圧ガス 9,500 803.00 7,628,500
チタン工業 900 2,083.00 1,874,700 貸付株式数 300 株
四国化成 9,000 1,239.00 11,151,000
戸田工業 1,500 2,293.00 3,439,500 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,500 3,305.00 11,567,500 貸付株式数
(100 株 )
保土谷化学 2,400 4,520.00 10,848,000
日本触媒 9,700 5,600.00 54,320,000
大日精化 5,400 2,356.00 12,722,400
カネカ 16,100 3,605.00 58,040,500
協和キリン 63,900 2,638.00 168,568,200
三菱瓦斯化学 58,100 2,329.00 135,314,900
三井化学 57,800 2,966.00 171,434,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JSR 58,100 2,743.00 159,368,300
4,500 株
東京応化工業 10,700 7,200.00 77,040,000 貸付株式数
(100 株 )
大阪有機化学 5,900 3,110.00 18,349,000
三菱ケミカルHLDGS 416,800 641.70 267,460,560
KHネオケム 10,200 2,785.00 28,407,000
ダイセル 78,400 742.00 58,172,800 貸付株式数 28,100 株
住友ベ-クライト 9,800 3,500.00 34,300,000 貸付株式数 4,000 株
積水化学 131,400 1,941.00 255,047,400
23,700 株
日本ゼオン 56,100 1,415.00 79,381,500 貸付株式数
(23,700 株 )
アイカ工業 18,700 3,545.00 66,291,500
宇部興産 31,500 1,896.00 59,724,000
積水樹脂 11,100 2,162.00 23,998,200 貸付株式数 2,200 株
タキロンシーアイ 13,600 697.00 9,479,200 貸付株式数 400 株
旭有機材 3,500 1,580.00 5,530,000
ニチバン 3,300 1,654.00 5,458,200 貸付株式数 100 株
リケンテクノス 15,500 472.00 7,316,000
大倉工業 2,900 1,924.00 5,579,600 貸付株式数 1,200 株
積水化成品 8,500 540.00 4,590,000
群栄化学 1,400 2,427.00 3,397,800
タイガース ポリマー
3,400 404.00 1,373,600
ミライアル 2,200 1,145.00 2,519,000 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 1,164.00 2,793,600 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,100 843.00 11,043,300 貸付株式数 5,100 株
竹本容器 2,200 997.00 2,193,400 貸付株式数 800 株
森六ホールディングス 3,400 2,250.00 7,650,000
日本化薬 38,600 966.00 37,287,600
カーリットホールディング
6,600 673.00 4,441,800 貸付株式数 2,700 株
ス
EPSホールディングス 8,500 1,008.00 8,568,000 貸付株式数 3,000 株
ソルクシーズ 2,600 1,018.00 2,646,800 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,600 1,897.00 3,035,200 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 22,900 903.00 20,678,700
フェイス 2,300 790.00 1,817,000
プロトコーポレーション 5,700 1,073.00 6,116,100
ハイマックス 1,600 1,172.00 1,875,200
アミューズ 3,300 2,660.00 8,778,000
野村総合研究所 88,500 3,530.00 312,405,000
ドリームインキュベータ 1,800 1,403.00 2,525,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイバネットシステム 4,600 968.00 4,452,800
クイック 3,800 1,121.00 4,259,800
TAC 4,000 259.00 1,036,000
CEホールディングス 3,600 589.00 2,120,400 貸付株式数 1,300 株
ケネディクス 55,800 748.00 41,738,400
日本システム技術 1,100 1,523.00 1,675,300
電通グループ 68,300 3,265.00 222,999,500 貸付株式数 25,200 株
インテージホールディング
7,900 1,105.00 8,729,500 貸付株式数 3,300 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 600.00 1,440,000 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,300 930.00 1,209,000
ぴあ 1,800 2,659.00 4,786,200 貸付株式数 700 株
イオンファンタジー 2,400 2,394.00 5,745,600 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 30,000 290.00 8,700,000 貸付株式数 12,500 株
シーティーエス 7,100 1,038.00 7,369,800 貸付株式数 2,900 株
ネクシィーズグループ 2,000 896.00 1,792,000 貸付株式数 800 株
インフォコム 6,900 3,265.00 22,528,500 貸付株式数 2,800 株
メディカルシステムネット
6,200 652.00 4,042,400
ワーク
日本精化 5,100 1,489.00 7,593,900 貸付株式数 200 株
扶桑化学工業 6,400 3,715.00 23,776,000
トリケミカル 1,400 14,950.00 20,930,000
300 株
HEROZ 900 2,609.00 2,348,100 貸付株式数
(300 株 )
ラクスル 5,100 4,320.00 22,032,000 貸付株式数 2,100 株
FIG 6,000 295.00 1,770,000 貸付株式数 2,600 株
システムサポート 1,400 1,704.00 2,385,600 貸付株式数 200 株
ADEKA 28,600 1,796.00 51,365,600
日油 23,400 5,110.00 119,574,000 貸付株式数 300 株
ミヨシ油脂 2,300 1,288.00 2,962,400 貸付株式数 900 株
新日本理化 10,700 262.00 2,803,400 貸付株式数 4,200 株
ハリマ化成グループ 5,200 1,054.00 5,480,800 貸付株式数 1,000 株
イーソル 3,100 1,298.00 4,023,800 貸付株式数 1,200 株
アルテリア・ネットワーク
7,200 1,488.00 10,713,600
ス
東海ソフト 400 1,118.00 447,200 貸付株式数 100 株
ヒト・コミュニケーション
1,200 1,512.00 1,814,400
ズHD
トビラシステムズ 800 1,369.00 1,095,200 貸付株式数 200 株
花 王
152,200 7,804.00 1,187,768,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一工業製薬 2,300 4,375.00 10,062,500 貸付株式数 900 株
石原ケミカル 1,700 2,243.00 3,813,100 貸付株式数 700 株
日華化学 2,000 966.00 1,932,000 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 3,135.00 4,389,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,700 5,030.00 18,611,000
武田薬品 529,200 3,877.00 2,051,708,400
アステラス製薬 551,300 1,539.50 848,726,350
大日本住友製薬 47,000 1,326.00 62,322,000
塩野義製薬 80,000 5,654.00 452,320,000
わかもと製薬 7,600 267.00 2,029,200
あすか製薬 7,300 1,761.00 12,855,300 貸付株式数 2,900 株
日本新薬 16,700 6,980.00 116,566,000
ビオフエルミン製薬 1,100 2,467.00 2,713,700
中外製薬 199,000 4,908.00 976,692,000
科研製薬 10,900 3,880.00 42,292,000
エーザイ 76,200 7,420.00 565,404,000
理研ビタミン 6,500 1,399.00 9,093,500
ロート製薬 32,700 3,110.00 101,697,000
小野薬品 146,100 3,165.00 462,406,500
久光製薬 16,800 6,300.00 105,840,000 貸付株式数 700 株
有機合成薬品 5,400 321.00 1,733,400 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 8,800 3,950.00 34,760,000
参天製薬 118,800 1,681.00 199,702,800
扶桑薬品 2,300 2,900.00 6,670,000
日本ケミファ 900 2,331.00 2,097,900
ツムラ 19,700 3,235.00 63,729,500
日医工 18,200 1,000.00 18,200,000 貸付株式数 7,600 株
テ ル モ
179,900 4,114.00 740,108,600
HUグループHD 17,100 2,915.00 49,846,500
キッセイ薬品工業 11,300 2,218.00 25,063,400 貸付株式数 800 株
生化学工業 12,300 1,043.00 12,828,900
栄研化学 11,300 2,115.00 23,899,500
日水製薬 2,800 986.00 2,760,800
鳥居薬品 4,000 3,350.00 13,400,000
JCRファーマ 18,000 2,452.00 44,136,000
東和薬品 8,000 1,869.00 14,952,000 貸付株式数 600 株
富士製薬工業 4,600 1,244.00 5,722,400 貸付株式数 900 株
沢井製薬 13,100 4,740.00 62,094,000
ゼリア新薬工業 11,400 1,914.00 21,819,600 貸付株式数 4,900 株
第一三共 546,100 3,333.00 1,820,151,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キョーリン製薬HD 14,200 1,915.00 27,193,000 貸付株式数 100 株
大幸薬品 8,000 1,612.00 12,896,000 貸付株式数 3,300 株
ダイト 4,100 3,765.00 15,436,500
大塚ホールディングス 132,000 4,479.00 591,228,000 貸付株式数 3,000 株
大正製薬HD 13,400 6,850.00 91,790,000
ペプチドリーム 32,400 5,420.00 175,608,000 貸付株式数 13,800 株
大日本塗料 7,000 956.00 6,692,000
日本ペイントHOLD 51,400 11,620.00 597,268,000
関西ペイント 70,000 3,070.00 214,900,000 貸付株式数 29,600 株
神東塗料 5,800 219.00 1,270,200 貸付株式数 2,100 株
中国塗料 17,800 1,012.00 18,013,600
日本特殊塗料 4,800 1,321.00 6,340,800
藤倉化成 8,200 549.00 4,501,800
太陽ホールディングス 4,600 6,200.00 28,520,000
DIC 26,200 2,625.00 68,775,000
サカタインクス 13,300 1,197.00 15,920,100 貸付株式数 1,400 株
東洋インキSCホールディ
12,900 2,004.00 25,851,600
ン
T&K TOKA
4,900 907.00 4,444,300 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,500 2,162.00 11,891,000
サニックス 11,100 273.00 3,030,300 貸付株式数 4,500 株
ダイオーズ 1,200 968.00 1,161,600 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,400 781.00 4,998,400
オリエンタルランド 64,600 17,030.00 1,100,138,000 貸付株式数 4,900 株
フォーカスシステムズ 3,800 927.00 3,522,600 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 15,200 2,929.00 44,520,800 貸付株式数 2,600 株
パーク24 33,900 1,766.00 59,867,400 貸付株式数 14,200 株
明光ネットワークジャパン 8,100 580.00 4,698,000 貸付株式数 3,200 株
ファルコホールディングス 3,400 1,661.00 5,647,400
クレスコ 3,700 1,334.00 4,935,800
フジ・メディア・HD 59,400 1,112.00 66,052,800
秀英予備校 1,400 425.00 595,000 貸付株式数 500 株
田谷 1,200 549.00 658,800 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 17,400 940.00 16,356,000
リゾートトラスト 27,800 1,591.00 44,229,800
オービック 21,600 21,010.00 453,816,000
ジャストシステム 10,200 7,290.00 74,358,000
TDCソフト 5,400 1,031.00 5,567,400
Zホールディングス 858,700 610.50 524,236,350
ビー・エム・エル 7,800 3,410.00 26,598,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワタベウェディング 1,000 281.00 281,000 貸付株式数 300 株
トレンドマイクロ 33,400 5,750.00 192,050,000
りらいあコミュニケーショ 10,700 1,350.00 14,445,000 貸付株式数 4,200 株
IDホールディングス 2,400 1,267.00 3,040,800
リソー教育 28,100 308.00 8,654,800
日本オラクル 12,600 12,170.00 153,342,000 貸付株式数 5,300 株
早稲田アカデミー 2,800 1,005.00 2,814,000
アルファシステムズ 1,900 3,520.00 6,688,000 貸付株式数 800 株
フューチャー 7,600 1,806.00 13,725,600 貸付株式数 500 株
CAC HOLDINGS
3,900 1,472.00 5,740,800 貸付株式数 1,700 株
SBテクノロジー 2,400 3,570.00 8,568,000
トーセ 1,800 861.00 1,549,800 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 68,100 2,078.00 141,511,800
オービックビジネスC 6,400 7,030.00 44,992,000
伊藤忠テクノソリュー 28,400 3,720.00 105,648,000
アイティフォー 7,600 950.00 7,220,000 貸付株式数 200 株
東京個別指導学院 2,300 649.00 1,492,700
東計電算 900 4,465.00 4,018,500 貸付株式数 400 株
サイバーエージェント 37,600 6,970.00 262,072,000
楽天 284,000 1,013.00 287,692,000
エックスネット 900 970.00 873,000
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,091.00 3,709,400 貸付株式数 1,300 株
社
テー・オー・ダブリュー 10,300 274.00 2,822,200
大塚商会 33,800 5,200.00 175,760,000
サイボウズ 7,400 2,575.00 19,055,000 貸付株式数 100 株
山田コンサルティングGP 4,100 993.00 4,071,300
セントラルスポーツ 2,200 2,210.00 4,862,000 貸付株式数 800 株
パラカ 1,400 1,600.00 2,240,000 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 3,900 6,710.00 26,169,000
ACCESS 6,100 762.00 4,648,200
デジタルガレージ 11,200 4,405.00 49,336,000 貸付株式数 4,700 株
イーエムシステムズ 8,800 864.00 7,603,200 貸付株式数 3,600 株
ウェザーニューズ 2,200 5,670.00 12,474,000 貸付株式数 800 株
CIJ 4,200 927.00 3,893,400
ビジネスエンジニアリング 700 3,285.00 2,299,500 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 7,300 214.00 1,562,200 貸付株式数 2,800 株
WOWOW 3,100 2,878.00 8,921,800 貸付株式数 800 株
スカラ 4,500 844.00 3,798,000 貸付株式数 1,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテリジェント ウェイ
3,700 692.00 2,560,400
ブ
フルキャストホールディン
5,400 1,758.00 9,493,200 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 10,900 3,290.00 35,861,000 貸付株式数 4,600 株
富士フイルムHLDGS 122,000 5,584.00 681,248,000
コニカミノルタ 140,500 406.00 57,043,000
資 生 堂
126,400 7,167.00 905,908,800
ライオン 82,800 2,493.00 206,420,400
高砂香料 4,000 2,530.00 10,120,000
マンダム 14,300 1,663.00 23,780,900
ミルボン 8,500 6,470.00 54,995,000
ファンケル 25,800 4,275.00 110,295,000 貸付株式数 10,400 株
コーセー 12,000 17,390.00 208,680,000 貸付株式数 2,600 株
コタ 3,500 1,364.00 4,774,000
シーボン 800 1,968.00 1,574,400
ポーラ・オルビスHD 27,300 2,088.00 57,002,400 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 5,400 4,345.00 23,463,000
アジュバンコスメジャパン 1,400 1,014.00 1,419,600
エステー 4,200 2,001.00 8,404,200
アグロカネショウ 2,500 1,704.00 4,260,000 貸付株式数 1,000 株
コ ニ シ
10,200 1,602.00 16,340,400 貸付株式数 700 株
長谷川香料 11,000 2,123.00 23,353,000 貸付株式数 4,000 株
星光PMC 3,700 736.00 2,723,200 貸付株式数 700 株
小林製薬 17,800 12,530.00 223,034,000
荒川化学工業 5,500 1,161.00 6,385,500 貸付株式数 2,400 株
1,800 株
メック 4,500 2,273.00 10,228,500 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,657.00 4,782,600 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 16,800 2,858.00 48,014,400 貸付株式数 7,100 株
JCU 7,700 3,800.00 29,260,000
新田ゼラチン 4,000 689.00 2,756,000 貸付株式数 200 株
OATアグリオ 1,200 1,465.00 1,758,000 貸付株式数 400 株
デクセリアルズ 16,600 1,309.00 21,729,400
アース製薬 4,800 5,920.00 28,416,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,100 1,106.00 6,746,600 貸付株式数 2,600 株
大成ラミック 2,000 3,100.00 6,200,000
クミアイ化学 26,300 958.00 25,195,400 貸付株式数 11,200 株
日本農薬 11,100 521.00 5,783,100 貸付株式数 1,900 株
富士興産 2,100 955.00 2,005,500 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチレキ 7,700 1,630.00 12,551,000
ユシロ化学 3,500 1,168.00 4,088,000 貸付株式数 900 株
ビーピー・カストロール 2,000 1,285.00 2,570,000 貸付株式数 900 株
富士石油 17,600 183.00 3,220,800
MORESCO 2,300 1,019.00 2,343,700 貸付株式数 900 株
出光興産 70,700 2,295.00 162,256,500
ENEOSホールディング
957,900 370.80 355,189,320
ス
コスモエネルギーHLDG
18,200 1,850.00 33,670,000 貸付株式数 2,300 株
S
横浜ゴム 36,900 1,571.00 57,969,900
TOYO TIRE
33,500 1,594.00 53,399,000
ブリヂストン 169,200 3,443.00 582,555,600 貸付株式数 800 株
住友ゴム 57,500 929.00 53,417,500 貸付株式数 3,900 株
藤倉コンポジット 6,000 390.00 2,340,000
オカモト 3,900 3,985.00 15,541,500
アキレス 4,500 1,454.00 6,543,000
フ コ ク
3,000 700.00 2,100,000 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 7,100 2,376.00 16,869,600
クリエートメディック 2,000 1,024.00 2,048,000
住友理工 12,000 609.00 7,308,000
三ツ星ベルト 8,200 1,719.00 14,095,800
バンドー化学 10,900 626.00 6,823,400
AGC 58,400 3,755.00 219,292,000 貸付株式数 12,500 株
日本板硝子 30,900 481.00 14,862,900 貸付株式数 12,900 株
石塚硝子 1,100 2,017.00 2,218,700 貸付株式数 100 株
有沢製作所 10,100 973.00 9,827,300 貸付株式数 4,000 株
日本山村硝子 2,800 901.00 2,522,800
日本電気硝子 23,900 2,366.00 56,547,400
オハラ 2,700 1,590.00 4,293,000 貸付株式数 100 株
住友大阪セメント 12,100 3,130.00 37,873,000
太平洋セメント 40,200 2,672.00 107,414,400
リソルホールディングス 500 3,885.00 1,942,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ-ム 6,300 807.00 5,084,100 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ-ト 14,600 322.00 4,701,200 貸付株式数 3,300 株
三谷セキサン 3,000 4,160.00 12,480,000
アジアパイルHD 8,600 468.00 4,024,800
東海カーボン 62,600 1,243.00 77,811,800 貸付株式数 20,900 株
日本カーボン 3,500 4,025.00 14,087,500 貸付株式数 1,100 株
東洋炭素 3,600 1,992.00 7,171,200 貸付株式数 100 株
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ノリタケ 3,400 3,125.00 10,625,000
TOTO 45,500 5,910.00 268,905,000
日本碍子 76,100 1,624.00 123,586,400
日本特殊陶業 48,500 1,844.00 89,434,000
ダントーホールディングス 5,200 480.00 2,496,000 貸付株式数 2,000 株
MARUWA 2,500 11,830.00 29,575,000 貸付株式数 1,000 株
品川リフラクトリーズ 1,700 2,484.00 4,222,800
黒崎播磨 1,300 4,245.00 5,518,500
ヨータイ 4,900 854.00 4,184,600 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,000 477.00 1,431,000
東京窯業 8,000 371.00 2,968,000 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 2,900 800.00 2,320,000
フジミインコーポレーテッ
5,700 3,820.00 21,774,000
ド
クニミネ工業 2,600 1,083.00 2,815,800
エーアンドエーマテリアル 700 1,023.00 716,100
ニチアス 17,300 2,404.00 41,589,200
日本製鉄 282,000 1,330.00 375,060,000
神戸製鋼所 116,200 559.00 64,955,800
中山製鋼所 8,100 397.00 3,215,700
合同製鐵 3,500 2,012.00 7,042,000 貸付株式数 300 株
JFEホールディングス 170,200 1,045.00 177,859,000
東京製鐵 30,900 638.00 19,714,200 貸付株式数 10,000 株
共英製鋼 7,200 1,503.00 10,821,600
大和工業 13,400 2,799.00 37,506,600
東京鐵鋼 2,700 2,121.00 5,726,700
大阪製鐵 3,300 1,350.00 4,455,000
淀川製鋼所 8,400 2,038.00 17,119,200
丸一鋼管 20,600 2,275.00 46,865,000
モリ工業 1,900 2,547.00 4,839,300
大同特殊鋼 10,200 4,455.00 45,441,000
日本高周波 2,300 345.00 793,500 貸付株式数 400 株
日本冶金工 5,100 1,833.00 9,348,300
山陽特殊製鋼 4,500 1,292.00 5,814,000
愛知製鋼 3,600 2,910.00 10,476,000
日立金属 67,900 1,532.00 104,022,800
日本金属 1,600 1,143.00 1,828,800 貸付株式数 500 株
大平洋金属 4,400 2,326.00 10,234,400
新日本電工 41,400 299.00 12,378,600
栗本鉄工所 3,300 1,734.00 5,722,200
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虹 技
900 1,170.00 1,053,000
日本鋳鉄管 700 1,308.00 915,600
日本製鋼所 19,100 3,000.00 57,300,000
三菱製鋼 4,900 709.00 3,474,100
日亜鋼業 8,900 313.00 2,785,700 貸付株式数 2,600 株
日本精線 1,100 3,730.00 4,103,000 貸付株式数 100 株
エンビプロHD 2,800 640.00 1,792,000 貸付株式数 1,000 株
大紀アルミニウム 10,400 797.00 8,288,800
日本軽金属HD 16,000 1,928.00 30,848,000
三井金属 17,000 3,825.00 65,025,000
東邦亜鉛 3,400 2,462.00 8,370,800 貸付株式数 1,300 株
三菱マテリアル 41,600 2,251.00 93,641,600
住友鉱山 80,300 4,538.00 364,401,400
DOWAホールディングス 15,800 3,710.00 58,618,000
古河機金 10,900 1,238.00 13,494,200
エス・サイエンス 31,500 42.00 1,323,000 貸付株式数 11,500 株
大阪チタニウム 6,600 944.00 6,230,400 貸付株式数 2,700 株
東邦チタニウム 11,000 853.00 9,383,000 貸付株式数 4,600 株
UACJ 9,500 1,987.00 18,876,500 貸付株式数 4,000 株
CKサンエツ 1,300 3,765.00 4,894,500 貸付株式数 500 株
古河電工 19,700 2,878.00 56,696,600
住友電工 234,800 1,301.50 305,592,200
フジクラ 77,000 479.00 36,883,000
昭和電線HLDGS 7,300 1,714.00 12,512,200
東京特殊電線 900 2,400.00 2,160,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,700 739.00 9,385,300
カナレ電気 1,000 1,826.00 1,826,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,100 1,253.00 3,884,300
リョービ 7,700 1,318.00 10,148,600 貸付株式数 2,300 株
アーレステイ 8,600 368.00 3,164,800
アサヒHD 11,100 3,470.00 38,517,000
東洋製罐グループHD 40,200 1,174.00 47,194,800
ホッカンホールディングス 3,500 1,472.00 5,152,000
コロナ 3,400 934.00 3,175,600
横河ブリッジHLDGS 11,800 2,162.00 25,511,600
OSJB HD
32,000 274.00 8,768,000
駒井ハルテック 1,200 1,837.00 2,204,400
高田機工 600 2,552.00 1,531,200 貸付株式数 100 株
三和ホールディングス 59,400 1,228.00 72,943,200
文化シヤツタ- 18,400 950.00 17,480,000 貸付株式数 6,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三協立山 8,400 880.00 7,392,000 貸付株式数 3,400 株
アルインコ 4,400 923.00 4,061,200
東洋シヤツタ- 1,600 743.00 1,188,800
LIXIL 92,800 2,311.00 214,460,800 貸付株式数 7,200 株
日本フイルコン 4,500 531.00 2,389,500
ノーリツ 13,100 1,666.00 21,824,600
長府製作所 6,600 2,089.00 13,787,400 貸付株式数 2,700 株
リンナイ 12,300 11,880.00 146,124,000
ユニプレス 12,800 1,070.00 13,696,000
ダイニチ工業 3,500 870.00 3,045,000 貸付株式数 1,300 株
日東精工 8,000 488.00 3,904,000 貸付株式数 3,300 株
三洋工業 800 1,882.00 1,505,600
岡 部
12,200 778.00 9,491,600 貸付株式数 5,400 株
ジーテクト 7,700 1,634.00 12,581,800 貸付株式数 3,300 株
東 プ レ
11,800 1,535.00 18,113,000
高周波熱錬 12,600 478.00 6,022,800
東京製綱 4,700 827.00 3,886,900 貸付株式数 1,700 株
サンコール 4,900 439.00 2,151,100
モリテックスチル 5,400 467.00 2,521,800 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,200 1,655.00 15,226,000 貸付株式数 3,900 株
エイチワン 6,000 888.00 5,328,000
日本発条 67,400 750.00 50,550,000 貸付株式数 19,300 株
中央発條 700 2,960.00 2,072,000 貸付株式数 100 株
アドバネクス 900 1,320.00 1,188,000 貸付株式数 300 株
三浦工業 27,200 5,500.00 149,600,000
タ ク マ
21,300 1,778.00 37,871,400 貸付株式数 8,900 株
テクノプロ・ホールディン
12,200 8,270.00 100,894,000
グ
アトラ 1,700 332.00 564,400 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,600 359.00 574,400
アイ・アールジャパンHD 2,500 15,880.00 39,700,000 貸付株式数 1,000 株
KeePer技研 4,600 2,240.00 10,304,000
ファーストロジック 1,400 758.00 1,061,200 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,300 1,000.00 1,300,000
Gunosy 4,000 730.00 2,920,000
デザインワン・ジャパン 1,500 212.00 318,000 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,000 3,060.00 9,180,000
リブセンス 4,000 238.00 952,000
ジャパンマテリアル 18,600 1,371.00 25,500,600 貸付株式数 1,600 株
ベクトル 7,900 959.00 7,576,100 貸付株式数 3,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,200 株
ウチヤマホールディングス 2,900 306.00 887,400 貸付株式数
(1,200 株 )
チャームケアコーポレー
5,300 1,270.00 6,731,000 貸付株式数 500 株
ション
キャリアリンク 2,100 1,965.00 4,126,500 貸付株式数 800 株
IBJ 4,500 808.00 3,636,000 貸付株式数 1,800 株
アサンテ 2,700 1,502.00 4,055,400
N・フィールド 4,300 895.00 3,848,500 貸付株式数 1,700 株
バリューHR 2,400 1,749.00 4,197,600 貸付株式数 1,000 株
M&Aキャピタルパート 1,700 株
5,000 6,150.00 30,750,000 貸付株式数
ナー (1,700 株 )
ライドオンエクスプレスH
2,500 1,983.00 4,957,500 貸付株式数 900 株
D
ERIホールディングス 1,700 686.00 1,166,200 貸付株式数 500 株
300 株
アビスト 900 2,992.00 2,692,800 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 4,400 1,836.00 8,078,400 貸付株式数 1,700 株
ウィルグループ 4,100 1,004.00 4,116,400 貸付株式数 1,600 株
エスクローAJ 9,000 320.00 2,880,000
リクルートホールディング
435,300 4,194.00 1,825,648,200
ス
エラン 4,200 2,965.00 12,453,000
ツ ガ ミ
13,200 1,593.00 21,027,600 貸付株式数 4,500 株
オークマ 7,300 5,750.00 41,975,000
芝浦機械 7,300 2,254.00 16,454,200 貸付株式数 3,000 株
アマダ 78,200 1,094.00 85,550,800
アイダエンジニア 16,200 951.00 15,406,200
滝澤鉄工所 2,000 1,006.00 2,012,000 貸付株式数 100 株
FUJI 27,200 2,642.00 71,862,400 貸付株式数 2,400 株
牧野フライス 7,300 3,990.00 29,127,000 貸付株式数 500 株
オーエスジー 30,900 1,874.00 57,906,600 貸付株式数 12,600 株
ダイジェット 700 1,444.00 1,010,800
旭ダイヤモンド 17,000 456.00 7,752,000
DMG森精機 39,600 1,650.00 65,340,000
ソデイツク 13,700 923.00 12,645,100
ディスコ 8,500 33,250.00 282,625,000
日東工器 3,500 1,777.00 6,219,500
日進工具 2,500 2,637.00 6,592,500 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 444.00 2,619,600
冨士ダイス 2,600 665.00 1,729,000 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
土木管理総合試験 2,700 357.00 963,900
ネットマーケティング 2,300 648.00 1,490,400 貸付株式数 900 株
日本郵政 497,100 810.50 402,899,550
ベルシステム24HLDG
10,200 1,644.00 16,768,800 貸付株式数 900 株
S
600 株
鎌倉新書 4,900 1,173.00 5,747,700 貸付株式数
(400 株 )
SMN 1,300 760.00 988,000
一蔵 700 338.00 236,600 貸付株式数 200 株
LITALICO 2,200 3,510.00 7,722,000
グローバルキッズCOMP 1,000 971.00 971,000
エアトリ 3,300 1,251.00 4,128,300 貸付株式数 1,100 株
アトラエ 1,900 2,594.00 4,928,600 貸付株式数 700 株
ストライク 2,400 6,080.00 14,592,000
ソラスト 16,700 1,515.00 25,300,500
セラク 2,000 2,327.00 4,654,000 貸付株式数 800 株
1,000 株
インソース 2,600 3,420.00 8,892,000 貸付株式数
(900 株 )
豊田自動織機 51,400 7,930.00 407,602,000
豊和工業 3,900 897.00 3,498,300
OKK 2,700 452.00 1,220,400
600 株
石川製作所 1,600 1,904.00 3,046,400 貸付株式数
(600 株 )
東洋機械金属 3,800 430.00 1,634,000
津田駒工業 1,200 905.00 1,086,000
エンシュウ 1,500 941.00 1,411,500
島精機製作所 9,900 1,646.00 16,295,400 貸付株式数 4,000 株
オプトラン 7,900 2,347.00 18,541,300
NCホールディングス 1,900 591.00 1,122,900 貸付株式数 800 株
イワキポンプ 3,900 820.00 3,198,000 貸付株式数 500 株
フリュー 6,500 1,075.00 6,987,500 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,400 1,102.00 15,868,800 貸付株式数 5,800 株
日阪製作所 7,700 874.00 6,729,800
やまびこ 12,200 1,334.00 16,274,800
平田機工 3,000 8,040.00 24,120,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,600 331.00 2,184,600
マルマエ 2,400 1,281.00 3,074,400 貸付株式数 900 株
1,100 株
タツモ 2,800 1,433.00 4,012,400 貸付株式数
(1,100 株 )
ナブテスコ 37,100 4,435.00 164,538,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井海洋開発 6,700 1,911.00 12,803,700
レオン自動機 6,300 1,279.00 8,057,700
SMC 20,000 63,840.00 1,276,800,000
ホソカワミクロン 2,200 6,670.00 14,674,000
ユニオンツール 2,300 3,195.00 7,348,500 貸付株式数 1,000 株
オイレス工業 8,000 1,685.00 13,480,000 貸付株式数 100 株
日精エーエスビー 1,800 6,160.00 11,088,000
サト-ホールディングス 9,100 2,188.00 19,910,800
技研製作所 5,500 4,245.00 23,347,500
日本エアーテック 2,200 1,730.00 3,806,000 貸付株式数 800 株
カ ワ タ
1,900 1,005.00 1,909,500
日精樹脂工業 5,100 893.00 4,554,300 貸付株式数 2,200 株
オカダアイヨン 1,900 1,064.00 2,021,600 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 1,062.00 2,973,600
グス
小松製作所 288,100 2,779.50 800,773,950
住友重機械 36,400 2,534.00 92,237,600
日立建機 25,600 2,849.00 72,934,400
日 工
8,500 689.00 5,856,500
巴工業 2,600 1,961.00 5,098,600 貸付株式数 300 株
井関農機 6,100 1,427.00 8,704,700
TOWA 6,500 1,890.00 12,285,000
丸山製作所 1,500 1,515.00 2,272,500
北川鉄工所 2,800 1,409.00 3,945,200
シンニッタン 10,300 205.00 2,111,500
ローツェ 2,800 5,800.00 16,240,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,200 741.00 1,630,200
クボタ 334,100 2,211.50 738,862,150
荏原実業 1,600 3,900.00 6,240,000
東洋エンジニア 7,800 407.00 3,174,600
三菱化工機 2,300 2,795.00 6,428,500 貸付株式数 800 株
月島機械 11,500 1,402.00 16,123,000 貸付株式数 900 株
帝国電機製作所 5,200 1,213.00 6,307,600
東京機械 3,100 255.00 790,500 貸付株式数 1,200 株
新東工業 15,100 762.00 11,506,200
渋谷工業 5,500 3,590.00 19,745,000
アイチ コーポレーション
11,000 940.00 10,340,000
小森コーポレーション 16,000 739.00 11,824,000 貸付株式数 5,800 株
鶴見製作所 4,900 1,801.00 8,824,900
住友精密 800 2,098.00 1,678,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ギア工業 1,800 318.00 572,400 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 2,380.00 2,856,000 貸付株式数 300 株
荏原製作所 26,300 3,380.00 88,894,000
石井鉄工所 800 2,870.00 2,296,000
酉島製作所 6,600 896.00 5,913,600
北越工業 6,300 1,061.00 6,684,300
ダイキン工業 81,100 21,555.00 1,748,110,500
オルガノ 2,300 6,080.00 13,984,000
ト-ヨ-カネツ 3,000 2,147.00 6,441,000
栗田工業 34,500 3,970.00 136,965,000
椿本チエイン 8,900 2,777.00 24,715,300 貸付株式数 3,800 株
大同工業 2,900 744.00 2,157,600
日 機 装
20,500 1,027.00 21,053,500
木村化工機 5,500 597.00 3,283,500 貸付株式数 2,000 株
レイズネクスト 10,400 1,168.00 12,147,200
アネスト岩田 9,900 1,119.00 11,078,100
ダイフク 32,500 12,470.00 405,275,000
サムコ 1,700 3,185.00 5,414,500 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,014.00 3,751,800
油研工業 1,100 1,545.00 1,699,500
タダノ 30,800 885.00 27,258,000 貸付株式数 13,100 株
フジテック 23,200 2,233.00 51,805,600
CKD 17,500 2,211.00 38,692,500
キトー 4,700 1,589.00 7,468,300
平和 17,200 1,447.00 24,888,400 貸付株式数 900 株
理想科学工業 5,800 1,352.00 7,841,600
SANKYO 14,100 2,697.00 38,027,700
日本金銭機械 7,300 517.00 3,774,100 貸付株式数 2,900 株
マースグループHLDGS 3,600 1,540.00 5,544,000
フクシマガリレイ 4,000 4,540.00 18,160,000 貸付株式数 200 株
オーイズミ 1,800 396.00 712,800
ダイコク電機 2,800 865.00 2,422,000
竹内製作所 10,700 2,412.00 25,808,400
ア マ ノ
16,800 2,651.00 44,536,800 貸付株式数 3,800 株
JUKI 9,300 532.00 4,947,600
サンデンホールディングス 8,500 372.00 3,162,000 貸付株式数 2,800 株
蛇の目ミシン 6,000 814.00 4,884,000
ブラザー工業 77,700 2,092.00 162,548,400
マックス 9,400 1,418.00 13,329,200
モリタホールディングス 10,900 1,716.00 18,704,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローリー 16,700 2,091.00 34,919,700
新晃工業 5,900 1,722.00 10,159,800 貸付株式数 2,200 株
大和冷機工業 9,800 1,139.00 11,162,200
セガサミーホールディング
62,900 1,622.00 102,023,800 貸付株式数 19,900 株
ス
日本ピストンリング 2,400 998.00 2,395,200
リ ケ ン
3,100 2,265.00 7,021,500
TPR 8,600 1,486.00 12,779,600 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 12,200 1,159.00 14,139,800
ホシザキ 20,000 9,590.00 191,800,000 貸付株式数 1,700 株
大豊工業 5,400 789.00 4,260,600 貸付株式数 1,600 株
日本精工 119,700 918.00 109,884,600
N T N
150,100 274.00 41,127,400
ジェイテクト 60,900 825.00 50,242,500
不 二 越
5,900 4,545.00 26,815,500 貸付株式数 1,800 株
ミネベアミツミ 117,900 2,123.00 250,301,700
日本トムソン 19,200 371.00 7,123,200
T H K
39,700 3,290.00 130,613,000
ユーシン精機 5,200 957.00 4,976,400
前澤給装工業 2,400 2,343.00 5,623,200
イーグル工業 8,100 1,004.00 8,132,400
前澤工業 4,000 450.00 1,800,000 貸付株式数 500 株
日本ピラ-工業 6,600 1,545.00 10,197,000
キッツ 23,600 647.00 15,269,200 貸付株式数 1,400 株
日 立
305,500 4,204.00 1,284,322,000
三菱電機 635,800 1,562.50 993,437,500
富士電機 38,300 3,650.00 139,795,000
東洋電機製造 2,400 1,183.00 2,839,200 貸付株式数 500 株
安川電機 68,400 4,845.00 331,398,000 貸付株式数 29,300 株
シンフォニア テクノロ
8,300 1,474.00 12,234,200 貸付株式数 3,200 株
ジー
明 電 舎
11,800 2,156.00 25,440,800
オリジン 1,800 1,349.00 2,428,200 貸付株式数 100 株
山洋電気 3,000 5,250.00 15,750,000
デンヨー 5,500 2,118.00 11,649,000
ベイカレントコンサルティ
3,700 16,660.00 61,642,000 貸付株式数 1,500 株
ング
ORCHESTRA HL
1,400 2,314.00 3,239,600 貸付株式数 500 株
DGS
アイモバイル 2,200 1,225.00 2,695,000 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャリアインデックス 2,800 760.00 2,128,000 貸付株式数 1,000 株
MS-Japan 2,100 955.00 2,005,500 貸付株式数 800 株
船場 1,100 914.00 1,005,400 貸付株式数 200 株
グレイステクノロジー 2,900 7,000.00 20,300,000 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターSH
7,100 4,790.00 34,009,000
D
フルテック 900 1,514.00 1,362,600 貸付株式数 300 株
グリーンズ 1,800 479.00 862,200 貸付株式数 600 株
ツナググループHLDGS 900 318.00 286,200 貸付株式数 300 株
GAMEWITH 1,700 598.00 1,016,600 貸付株式数 600 株
ソウルドアウト 1,300 1,461.00 1,899,300 貸付株式数 500 株
MS&CONSULTIN
1,000 609.00 609,000 貸付株式数 300 株
G
ミダック 800 3,355.00 2,684,000
日総工産 4,200 705.00 2,961,000 貸付株式数 500 株
キュービーネットHLDG
2,700 1,437.00 3,879,900 貸付株式数 1,000 株
S
RPAホールディングス 4,800 639.00 3,067,200 貸付株式数 1,900 株
三桜工業 8,300 839.00 6,963,700 貸付株式数 3,400 株
マキタ 82,900 5,080.00 421,132,000
東芝テック 8,000 3,700.00 29,600,000 貸付株式数 900 株
芝浦メカトロニクス 1,100 4,310.00 4,741,000
マブチモーター 17,600 4,420.00 77,792,000
日本電産 153,100 12,805.00 1,960,445,500 貸付株式数 5,000 株
ユーエムシーエレクトロニ
3,900 442.00 1,723,800 貸付株式数 1,600 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,700 1,336.00 4,943,200
ター
東光高岳 3,700 1,645.00 6,086,500
ダブル・スコープ 10,600 840.00 8,904,000 貸付株式数 4,200 株
宮越ホールディングス 2,200 657.00 1,445,400 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,000 5,070.00 35,490,000 貸付株式数 300 株
ヤーマン 10,500 1,937.00 20,338,500 貸付株式数 4,300 株
JVCケンウッド 52,600 165.00 8,679,000
ミマキエンジニアリング 5,700 527.00 3,003,900
500 株
I-PEX 2,800 1,955.00 5,474,000 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 14,600 1,168.00 17,052,800
大崎電気 13,300 576.00 7,660,800 貸付株式数 5,300 株
オムロン 57,000 9,160.00 522,120,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東工業 9,400 2,050.00 19,270,000
IDEC 9,000 1,823.00 16,407,000 貸付株式数 3,900 株
正興電機製作所 1,600 2,028.00 3,244,800 貸付株式数 600 株
200 株
不二電機工業 900 1,301.00 1,170,900 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
21,200 2,739.00 58,066,800
サクサホールディングス 1,500 1,404.00 2,106,000
メルコホールディングス 2,300 3,530.00 8,119,000
テクノメディカ 1,400 1,457.00 2,039,800 貸付株式数 300 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,400 1,121.00 1,569,400 貸付株式数 500 株
HD
日本電気 77,100 5,590.00 430,989,000
富 士 通
61,300 14,045.00 860,958,500
沖 電 気
25,400 913.00 23,190,200
岩崎通信機 2,400 849.00 2,037,600
電気興業 3,000 2,775.00 8,325,000 貸付株式数 800 株
サンケン電気 7,000 4,720.00 33,040,000
ナカヨ 1,200 1,489.00 1,786,800
アイホン 3,800 1,740.00 6,612,000
ルネサスエレクトロニクス 272,400 1,072.00 292,012,800
セイコーエプソン 79,300 1,616.00 128,148,800
ワコム 43,100 898.00 38,703,800
アルバック 11,700 4,360.00 51,012,000 貸付株式数 3,100 株
アクセル 2,600 742.00 1,929,200
EIZO 5,000 3,735.00 18,675,000
ジャパンディスプレイ 61,700 48.00 2,961,600
日本信号 16,200 948.00 15,357,600
京三製作所 14,700 436.00 6,409,200 貸付株式数 2,200 株
能美防災 8,400 2,281.00 19,160,400 貸付株式数 500 株
ホーチキ 4,600 1,290.00 5,934,000 貸付株式数 100 株
星和電機 3,300 708.00 2,336,400
エレコム 7,300 4,930.00 35,989,000
パナソニック 726,800 1,194.50 868,162,600 貸付株式数 59,600 株
シャープ 73,700 1,484.00 109,370,800 貸付株式数 31,300 株
アンリツ 41,100 2,341.00 96,215,100 貸付株式数 17,500 株
富士通ゼネラル 17,400 2,801.00 48,737,400
ソ ニ ー ※
398,500 10,255.00 4,086,617,500
T D K
30,700 14,560.00 446,992,000
帝国通信工業 2,600 1,150.00 2,990,000 貸付株式数 100 株
タムラ製作所 21,100 575.00 12,132,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルプスアルパイン 56,400 1,383.00 78,001,200
池上通信機 2,100 880.00 1,848,000 貸付株式数 800 株
日本電波工業 6,100 655.00 3,995,500 貸付株式数 2,400 株
鈴木 3,300 1,090.00 3,597,000
日本トリム 800 4,165.00 3,332,000
ローランド ディー.
3,700 1,940.00 7,178,000 貸付株式数 1,400 株
ジー.
フオスタ-電機 6,600 1,285.00 8,481,000 貸付株式数 1,700 株
S M K
1,600 3,150.00 5,040,000 貸付株式数 500 株
ヨコオ 4,200 2,916.00 12,247,200 貸付株式数 1,700 株
ティアック 4,900 107.00 524,300 貸付株式数 900 株
ホシデン 17,600 1,011.00 17,793,600
ヒロセ電機 9,800 14,930.00 146,314,000 貸付株式数 2,500 株
日本航空電子 14,500 1,548.00 22,446,000
T O A
6,700 900.00 6,030,000
マクセルホールディングス 14,000 1,263.00 17,682,000
古野電気 8,000 1,200.00 9,600,000
ユニデンホールディングス 1,900 2,280.00 4,332,000 貸付株式数 200 株
スミダコーポレーション 5,200 1,098.00 5,709,600 貸付株式数 500 株
アイコム 3,600 2,690.00 9,684,000
リオン 2,700 3,375.00 9,112,500
本多通信工業 5,400 470.00 2,538,000
船井電機 6,800 422.00 2,869,600
横河電機 58,000 1,956.00 113,448,000
新電元工業 2,300 2,496.00 5,740,800
アズビル 40,200 5,360.00 215,472,000
東亜ディーケーケー 2,900 897.00 2,601,300 貸付株式数 1,300 株
日本光電工業 26,300 3,485.00 91,655,500 貸付株式数 4,600 株
チ ノ ー
2,000 1,417.00 2,834,000 貸付株式数 800 株
共和電業 6,500 404.00 2,626,000
日本電子材料 2,600 1,708.00 4,440,800 貸付株式数 1,000 株
堀場製作所 12,500 5,980.00 74,750,000 貸付株式数 5,000 株
アドバンテスト 47,300 7,160.00 338,668,000
小野測器 2,700 530.00 1,431,000
エスペック 5,600 2,000.00 11,200,000
キーエンス 57,600 54,960.00 3,165,696,000
日置電機 3,100 4,205.00 13,035,500 貸付株式数 1,200 株
シスメックス 45,500 11,940.00 543,270,000
日本マイクロニクス 11,100 1,266.00 14,052,600 貸付株式数 3,000 株
メガチップス 6,000 2,949.00 17,694,000 貸付株式数 2,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OBARA GROUP
3,700 3,965.00 14,670,500 貸付株式数 1,600 株
IMAGICA GROU 2,000 株
5,600 354.00 1,982,400 貸付株式数
P (2,000 株 )
澤藤電機 900 2,134.00 1,920,600 貸付株式数 300 株
デンソー 140,000 5,962.00 834,680,000
原田工業 2,800 857.00 2,399,600 貸付株式数 1,200 株
コーセル 8,600 1,186.00 10,199,600
イリソ電子工業 5,300 4,440.00 23,532,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,500 1,886.00 19,803,000
千代田インテグレ 2,700 1,721.00 4,646,700
アイ・オー・データ 2,200 1,050.00 2,310,000 貸付株式数 800 株
レーザーテック 28,000 11,870.00 332,360,000 貸付株式数 9,400 株
スタンレー電気 44,600 3,415.00 152,309,000
岩崎電気 2,600 1,431.00 3,720,600 貸付株式数 800 株
ウシオ電機 35,200 1,302.00 45,830,400
岡谷電機 5,200 409.00 2,126,800
ヘリオステクノH 5,900 295.00 1,740,500 貸付株式数 200 株
エノモト 2,000 1,439.00 2,878,000 貸付株式数 800 株
日本セラミック 6,400 2,990.00 19,136,000
遠藤照明 3,000 527.00 1,581,000
古河電池 4,700 1,556.00 7,313,200 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 454.00 1,498,200 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,600 1,531.00 7,042,600
図 研
4,200 2,780.00 11,676,000 貸付株式数 1,000 株
日本電子 12,500 4,495.00 56,187,500
カ シ オ
56,400 1,862.00 105,016,800
ファナック 59,800 25,805.00 1,543,139,000
日本シイエムケイ 15,300 412.00 6,303,600 貸付株式数 5,400 株
エンプラス 3,300 4,190.00 13,827,000 貸付株式数 1,000 株
大真空 2,400 2,442.00 5,860,800
ロ ー ム
26,500 9,810.00 259,965,000 貸付株式数 4,100 株
浜松ホトニクス 45,600 6,060.00 276,336,000 貸付株式数 4,300 株
三井ハイテック 7,100 3,680.00 26,128,000 貸付株式数 2,600 株
新光電気工業 21,400 2,366.00 50,632,400
京 セ ラ
89,400 6,345.00 567,243,000
協栄産業 700 1,333.00 933,100
太陽誘電 28,400 4,675.00 132,770,000
村田製作所 186,900 8,858.00 1,655,560,200
双葉電子工業 10,200 917.00 9,353,400
日東電工 43,900 8,820.00 387,198,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北陸電気工業 2,700 946.00 2,554,200
東海理化電機 16,500 1,775.00 29,287,500 貸付株式数 1,100 株
ニチコン 21,600 1,283.00 27,712,800 貸付株式数 9,100 株
日本ケミコン 5,100 1,896.00 9,669,600
K O A
9,600 1,493.00 14,332,800
三井E&SHD 21,700 399.00 8,658,300
日立造船 51,200 479.00 24,524,800
三菱重工業 106,700 2,996.00 319,673,200
川崎重工業 49,600 2,073.00 102,820,800
IHI 45,800 1,972.00 90,317,600 貸付株式数 19,500 株
名村造船所 22,200 172.00 3,818,400 貸付株式数 8,700 株
サノヤスホールディングス 9,300 164.00 1,525,200
スプリックス 2,000 805.00 1,610,000 貸付株式数 500 株
マネジメントソリューショ
2,800 1,670.00 4,676,000 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 900 4,060.00 3,654,000 貸付株式数 300 株
AND FACTORY
500 765.00 382,500 貸付株式数 200 株
ギークス 600 1,108.00 664,800 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 16,700 737.00 12,307,900 貸付株式数 7,100 株
フォーラムエンジニアリン
3,300 884.00 2,917,200
グ
日本車輌 2,100 2,472.00 5,191,200 貸付株式数 900 株
三菱ロジスネクスト 8,300 1,254.00 10,408,200 貸付株式数 2,900 株
近畿車輌 800 1,310.00 1,048,000 貸付株式数 200 株
FPG 19,800 506.00 10,018,800 貸付株式数 8,100 株
島根銀行 1,500 645.00 967,500
じもとホールディングス 4,500 850.00 3,825,000
全国保証 17,700 4,645.00 82,216,500 貸付株式数 7,500 株
めぶきフィナンシャルG 327,700 204.00 66,850,800
東京きらぼしFG 8,700 1,152.00 10,022,400
九州フィナンシャルG 136,600 447.00 61,060,200 貸付株式数 2,000 株
かんぽ生命保険 21,500 2,117.00 45,515,500
ゆうちょ銀行 177,400 876.00 155,402,400 貸付株式数 75,800 株
富山第一銀行 14,900 287.00 4,276,300
コンコルディア・フィナン
358,300 364.00 130,421,200
シャル
ジェイリース 2,100 625.00 1,312,500 貸付株式数 700 株
西日本フィナンシャルHD 41,500 687.00 28,510,500 貸付株式数 1,500 株
マーキュリアインベストメ
2,800 653.00 1,828,400 貸付株式数 1,100 株
ント
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イントラスト 2,500 881.00 2,202,500 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 2,800 1,142.00 3,197,600
Casa 2,300 1,061.00 2,440,300 貸付株式数 900 株
4,200 株
アルヒ 10,000 1,794.00 17,940,000 貸付株式数
(1,300 株 )
プレミアグループ 3,500 2,254.00 7,889,000
日産自動車 750,700 582.60 437,357,820
いすゞ自動車 184,000 1,032.00 189,888,000
トヨタ自動車 ※
709,600 7,911.00 5,613,645,600
日野自動車 79,400 1,062.00 84,322,800
三菱自動車工業 237,500 218.00 51,775,000 貸付株式数 100,900 株
エフテック 4,300 660.00 2,838,000 貸付株式数 1,600 株
レシップホールディングス 2,600 528.00 1,372,800 貸付株式数 400 株
GMB 1,500 665.00 997,500
ファルテック 900 650.00 585,000 貸付株式数 400 株
武蔵精密工業 14,200 1,631.00 23,160,200 貸付株式数 200 株
日産車体 12,300 906.00 11,143,800 貸付株式数 5,200 株
新明和工業 17,400 913.00 15,886,200
極東開発工業 11,600 1,442.00 16,727,200
トピー工業 5,500 1,242.00 6,831,000 貸付株式数 900 株
ティラド 2,400 1,388.00 3,331,200
タチエス 10,400 1,229.00 12,781,600 貸付株式数 1,400 株
N O K
34,400 1,167.00 40,144,800
フタバ産業 17,600 552.00 9,715,200
KYB 7,100 2,505.00 17,785,500 貸付株式数 3,000 株
市光工業 9,400 680.00 6,392,000 貸付株式数 4,000 株
大同メタル工業 12,000 504.00 6,048,000 貸付株式数 500 株
プレス工業 31,300 313.00 9,796,900
ミクニ 8,400 291.00 2,444,400 貸付株式数 1,400 株
太平洋工業 13,400 1,135.00 15,209,000 貸付株式数 5,600 株
河西工業 9,000 418.00 3,762,000 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 52,300 3,115.00 162,914,500
マ ツ ダ
187,500 708.00 132,750,000
今仙電機製作所 3,900 810.00 3,159,000
本田技研 ※
500,600 3,094.00 1,548,856,400
スズキ 126,100 5,182.00 653,450,200
SUBARU 197,400 2,184.00 431,121,600
安永 3,200 1,275.00 4,080,000 貸付株式数 1,300 株
ヤマハ発動機 89,900 2,151.00 193,374,900
小糸製作所 38,100 6,820.00 259,842,000 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBK 7,900 458.00 3,618,200
エクセディ 8,800 1,360.00 11,968,000
ミツバ 11,300 532.00 6,011,600
豊田合成 20,600 3,015.00 62,109,000
愛三工業 9,900 513.00 5,078,700
盟和産業 1,000 889.00 889,000 貸付株式数 200 株
日本プラスト 4,400 519.00 2,283,600
ヨ ロ ズ
6,300 1,116.00 7,030,800 貸付株式数 1,800 株
エフ・シー・シー 10,400 1,936.00 20,134,400 貸付株式数 4,200 株
新家工業 1,500 1,223.00 1,834,500 貸付株式数 600 株
シマノ 23,800 23,860.00 567,868,000
テイ・エス テック
14,700 3,275.00 48,142,500 貸付株式数 5,500 株
関西みらいFG 39,500 517.00 20,421,500 貸付株式数 400 株
33FG 6,000 1,266.00 7,596,000
第四北越フィナンシャルG 10,800 2,305.00 24,894,000 貸付株式数 3,000 株
ひろぎんHLDGS 92,600 593.00 54,911,800 貸付株式数 25,500 株
1,200 株
ジャムコ 3,300 634.00 2,092,200 貸付株式数
(1,200 株 )
小 野 建
5,500 1,285.00 7,067,500 貸付株式数 2,200 株
はるやまHLDGS 2,500 696.00 1,740,000 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,680.00 2,352,000
ノ ジ マ
11,200 2,727.00 30,542,400
佐鳥電機 4,100 812.00 3,329,200 貸付株式数 700 株
カッパ・クリエイト 8,600 1,460.00 12,556,000 貸付株式数 1,100 株
600 株
エコートレーディング 1,500 672.00 1,008,000 貸付株式数
(100 株 )
伯東 3,700 1,064.00 3,936,800
コンドーテック 4,800 1,059.00 5,083,200 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,700 555.00 2,053,500
1,800 株
ライトオン 4,600 593.00 2,727,800 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,300 2,737.00 22,717,100
900 株
ジーンズメイト 2,700 304.00 820,800 貸付株式数
(200 株 )
三菱食品 6,800 2,875.00 19,550,000
良品計画 83,300 2,029.00 169,015,700
三城ホールディングス 6,900 292.00 2,014,800 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,800 1,862.00 8,937,600
第一興商 9,300 3,465.00 32,224,500 貸付株式数 3,600 株
メディパルHD 67,400 2,011.00 135,541,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドヴァン 9,600 1,250.00 12,000,000 貸付株式数 2,900 株
SPK 2,800 1,284.00 3,595,200 貸付株式数 200 株
萩原電気HLDGS 2,200 2,485.00 5,467,000
アルビス 2,400 2,529.00 6,069,600 貸付株式数 500 株
アズワン 4,100 15,840.00 64,944,000 貸付株式数 1,700 株
スズデン 2,100 1,254.00 2,633,400 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,386.00 2,633,400
シモジマ 3,800 1,418.00 5,388,400 貸付株式数 1,600 株
ドウシシャ 6,100 1,936.00 11,809,600
小津産業 1,400 1,897.00 2,655,800
コナカ 7,700 285.00 2,194,500
高速 3,800 1,622.00 6,163,600
ハウス ローゼ
500 1,631.00 815,500
G-7ホールディングス 3,800 2,352.00 8,937,600
たけびし 2,000 1,565.00 3,130,000 貸付株式数 900 株
イオン北海道 7,500 979.00 7,342,500 貸付株式数 3,400 株
コ ジ マ
11,000 723.00 7,953,000 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,200 963.00 2,118,600
コーナン商事 9,000 3,235.00 29,115,000 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 23,900 3,765.00 89,983,500 貸付株式数 10,100 株
エコス 2,200 2,114.00 4,650,800
ワタミ 7,600 873.00 6,634,800 貸付株式数 3,000 株
マルシェ 1,500 504.00 756,000 貸付株式数 600 株
リックス 1,200 1,660.00 1,992,000 貸付株式数 500 株
システムソフト 16,300 89.00 1,450,700
パンパシフィックHD 137,700 2,396.00 329,929,200
丸文 5,600 513.00 2,872,800
西松屋チェーン 14,000 1,496.00 20,944,000 貸付株式数 5,800 株
ゼンショーホールディング
29,800 2,635.00 78,523,000
ス
ハピネット 5,500 1,618.00 8,899,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,000 1,745.00 6,980,000 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,100 892.00 981,200 貸付株式数 500 株
橋本総業HLDGS 1,300 2,780.00 3,614,000
日本ライフライン 18,600 1,562.00 29,053,200
サイゼリヤ 9,500 1,895.00 18,002,500 貸付株式数 500 株
タカショー 3,900 878.00 3,424,200 貸付株式数 1,500 株
VTホールディングス 25,800 392.00 10,113,600
マルカ 2,000 1,975.00 3,950,000 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルゴグラフィックス 5,300 3,200.00 16,960,000
魚力 1,600 1,818.00 2,908,800
IDOM 17,200 541.00 9,305,200 貸付株式数 7,100 株
日本エム・ディ・エム 3,700 2,264.00 8,376,800 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,100 393.00 432,300 貸付株式数 700 株
700 株
フジ・コーポレーション 1,500 2,246.00 3,369,000 貸付株式数
(700 株 )
ユナイテッドアローズ 6,700 1,602.00 10,733,400 貸付株式数 800 株
進和 3,500 2,206.00 7,721,000 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 470.00 752,000 貸付株式数 500 株
ダイトロン 2,600 1,636.00 4,253,600 貸付株式数 1,100 株
ハイデイ日高 9,000 1,749.00 15,741,000 貸付株式数 3,800 株
シークス 7,900 1,612.00 12,734,800 貸付株式数 3,300 株
京都きもの友禅 3,900 224.00 873,600 貸付株式数 1,600 株
8,800 株
コロワイド 20,800 1,574.00 32,739,200 貸付株式数
(700 株 )
ピーシーデポコーポ 8,400 577.00 4,846,800 貸付株式数 3,500 株
田中商事 1,500 701.00 1,051,500
オーハシテクニカ 3,100 1,447.00 4,485,700
壱番屋 4,300 5,150.00 22,145,000 貸付株式数 1,800 株
白銅 2,300 1,478.00 3,399,400 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 341.00 818,400 貸付株式数 400 株
PLANT 1,600 735.00 1,176,000 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 12,500 7,000.00 87,500,000
ダイコー通産 400 1,405.00 562,000
薬王堂ホールディングス 2,800 2,436.00 6,820,800 貸付株式数 800 株
島津製作所 76,000 3,795.00 288,420,000
J M S
5,700 918.00 5,232,600 貸付株式数 2,200 株
クボテック 1,900 369.00 701,100 貸付株式数 600 株
長野計器 4,700 910.00 4,277,000
ブイ・テクノロジー 3,000 5,590.00 16,770,000 貸付株式数 1,200 株
スター精密 10,000 1,641.00 16,410,000
東京計器 4,000 960.00 3,840,000
愛知時計 800 4,540.00 3,632,000
インターアクション 3,500 1,917.00 6,709,500 貸付株式数 1,400 株
オーバル 6,400 303.00 1,939,200 貸付株式数 2,400 株
東京精密 11,500 4,855.00 55,832,500
マニー 25,400 2,677.00 67,995,800 貸付株式数 3,000 株
ニコン 97,500 685.00 66,787,500
トプコン 32,100 1,273.00 40,863,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリンパス 351,900 2,234.00 786,144,600
理研計器 5,600 2,971.00 16,637,600
SCREENホールディン
11,100 7,090.00 78,699,000
グス
キヤノン電子 5,700 1,556.00 8,869,200 貸付株式数 700 株
タムロン 5,100 1,799.00 9,174,900 貸付株式数 1,000 株
HOYA 126,200 13,945.00 1,759,859,000
シ ー ド
2,700 615.00 1,660,500 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,400 2,402.00 10,568,800
エー・アンド・デイ 5,900 1,089.00 6,425,100
朝日インテック 72,200 3,610.00 260,642,000
キヤノン 316,500 2,093.00 662,434,500 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
162,600 715.00 116,259,000 貸付株式数 65,500 株
シチズン時計 76,300 296.00 22,584,800 貸付株式数 1,100 株
リズム 2,100 646.00 1,356,600
大研医器 4,400 529.00 2,327,600
メニコン 9,000 6,370.00 57,330,000 貸付株式数 2,400 株
シンシア 900 400.00 360,000
中本パックス 1,600 1,612.00 2,579,200 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,500 1,778.00 6,223,000 貸付株式数 1,400 株
パラマウントベッドHD 6,700 4,495.00 30,116,500
トランザクション 3,700 907.00 3,355,900 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 1,100 399.00 438,900 貸付株式数 300 株
ニホンフラッシュ 6,100 1,287.00 7,850,700
前田工繊 7,100 2,580.00 18,318,000 貸付株式数 2,900 株
永大産業 8,600 291.00 2,502,600
アートネイチャー 6,400 644.00 4,121,600
バンダイナムコHLDGS 65,800 9,358.00 615,756,400
アイフィスジャパン 1,800 801.00 1,441,800 貸付株式数 600 株
共立印刷 10,400 121.00 1,258,400
SHOEI 5,700 3,655.00 20,833,500
フランスベッドHLDGS 8,700 928.00 8,073,600 貸付株式数 3,600 株
マーベラス 9,700 906.00 8,788,200
パイロットコーポレーショ
11,100 3,005.00 33,355,500
ン
萩原工業 3,600 1,477.00 5,317,200
エイベックス 11,100 1,004.00 11,144,400 貸付株式数 100 株
トッパン・フォームズ 13,600 1,065.00 14,484,000
フジシールインターナショ
14,300 2,039.00 29,157,700 貸付株式数 5,800 株
ナル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラトミー 28,500 926.00 26,391,000
廣済堂 4,400 681.00 2,996,400
エステールホールディング
1,200 631.00 757,200 貸付株式数 700 株
ス
レック 6,800 1,360.00 9,248,000
タカノ 2,400 607.00 1,456,800 貸付株式数 1,000 株
三光合成 7,500 356.00 2,670,000 貸付株式数 3,000 株
プロネクサス 5,400 1,051.00 5,675,400 貸付株式数 100 株
ホクシン 5,300 112.00 593,600
ウッドワン 2,400 1,112.00 2,668,800
大建工業 4,300 1,902.00 8,178,600
き も と
12,400 181.00 2,244,400
凸版印刷 89,700 1,464.00 131,320,800
大日本印刷 83,100 1,917.00 159,302,700
共同印刷 2,000 3,155.00 6,310,000
NISSHA 13,300 1,484.00 19,737,200
光村印刷 600 1,800.00 1,080,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,600 4,685.00 26,236,000 貸付株式数 100 株
ヴィア・ホールディングス 8,100 224.00 1,814,400 貸付株式数 3,200 株
TAKARA & COM
1,300 株
3,300 1,982.00 6,540,600 貸付株式数
(100 株 )
PANY
前澤化成工業 4,300 970.00 4,171,000
未来工業 3,400 1,807.00 6,143,800 貸付株式数 900 株
アシックス 56,300 2,022.00 113,838,600
ツ ツ ミ
2,100 2,157.00 4,529,700
ウェーブロックHLDGS 2,300 778.00 1,789,400
ジェイ エス ピー
3,700 1,775.00 6,567,500 貸付株式数 1,500 株
ニ チ ハ
8,900 3,170.00 28,213,000 貸付株式数 1,800 株
エフピコ 13,500 4,250.00 57,375,000
小松ウオール工業 1,800 1,738.00 3,128,400
ヤマハ 37,800 5,730.00 216,594,000
河合楽器 1,900 3,025.00 5,747,500
クリナップ 6,300 475.00 2,992,500
ピジヨン 40,900 4,410.00 180,369,000 貸付株式数 17,300 株
天馬 4,300 2,061.00 8,862,300
オリバー 1,400 2,309.00 3,232,600
兼松サステック 400 1,624.00 649,600
キングジム 5,500 867.00 4,768,500
象印マホービン 17,300 1,835.00 31,745,500
リンテック 15,100 2,277.00 34,382,700 貸付株式数 6,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信越ポリマー 11,100 944.00 10,478,400
東 リ
14,800 244.00 3,611,200
イトーキ 12,900 349.00 4,502,100
任 天 堂
39,000 66,720.00 2,602,080,000
三菱鉛筆 10,200 1,440.00 14,688,000 貸付株式数 2,700 株
松 風
2,900 1,883.00 5,460,700
タカラスタンダ-ド 13,100 1,513.00 19,820,300
コ ク ヨ
30,500 1,456.00 44,408,000
ナカバヤシ 5,800 626.00 3,630,800
ニ フ コ
23,300 3,805.00 88,656,500 貸付株式数 9,900 株
立川ブラインド 2,700 1,320.00 3,564,000 貸付株式数 1,200 株
グローブライド 2,900 4,335.00 12,571,500
オカムラ 22,400 937.00 20,988,800
バルカー 5,100 2,015.00 10,276,500
MUTOHホールディング
1,000 1,477.00 1,477,000 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
438,500 2,923.00 1,281,735,500
丸 紅
651,500 686.20 447,059,300
スクロール 10,100 732.00 7,393,200 貸付株式数 400 株
高 島
1,000 1,637.00 1,637,000
ヨンドシーホールディング
6,500 1,958.00 12,727,000
ス
三陽商会 3,500 567.00 1,984,500 貸付株式数 1,400 株
長瀬産業 34,700 1,520.00 52,744,000
ナイガイ 2,500 348.00 870,000 貸付株式数 900 株
蝶 理
3,800 1,604.00 6,095,200 貸付株式数 100 株
豊田通商 69,800 3,920.00 273,616,000
オンワ-ドホールディング
39,500 210.00 8,295,000
ス
三共生興 8,400 461.00 3,872,400
兼 松
23,400 1,257.00 29,413,800
美 津 濃
5,500 1,919.00 10,554,500
ツカモトコーポレーション 1,100 1,554.00 1,709,400 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 2,100 1,009.00 2,118,900 貸付株式数 800 株
三井物産 542,600 1,913.50 1,038,265,100
日本紙パルプ 3,500 3,620.00 12,670,000 貸付株式数 400 株
東京エレクトロン 40,400 36,250.00 1,464,500,000 貸付株式数 17,200 株
カメイ 7,800 1,169.00 9,118,200
東都水産 800 4,560.00 3,648,000 貸付株式数 300 株
OUGホールディングス 1,000 2,833.00 2,833,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターゼン 2,300 4,095.00 9,418,500
セイコーHD 8,800 1,367.00 12,029,600 貸付株式数 2,600 株
山 善
24,500 1,042.00 25,529,000
椿本興業 1,100 3,945.00 4,339,500
住友商事 394,900 1,343.00 530,350,700
日本ユニシス 19,500 3,845.00 74,977,500
内田洋行 2,500 4,365.00 10,912,500 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 411,400 2,595.50 1,067,788,700
第一実業 3,200 4,030.00 12,896,000
キヤノンマーケティングJ
15,700 2,312.00 36,298,400 貸付株式数 600 株
PN
西華産業 3,400 1,283.00 4,362,200
佐藤商事 4,700 903.00 4,244,100 貸付株式数 2,100 株
菱洋エレクトロ 6,400 2,820.00 18,048,000 貸付株式数 2,700 株
東京産業 5,200 588.00 3,057,600
ユアサ商事 5,900 3,300.00 19,470,000
神鋼商事 1,500 1,895.00 2,842,500
トルク 3,900 268.00 1,045,200
阪和興業 11,800 2,802.00 33,063,600
正栄食品 4,100 3,565.00 14,616,500 貸付株式数 1,700 株
カナデン 5,300 1,270.00 6,731,000 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,600 1,512.00 6,955,200 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 43,700 1,218.00 53,226,600 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,100 1,340.00 4,154,000 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,900 6,200.00 92,380,000
ナイス 2,500 1,666.00 4,165,000
昭光通商 1,900 605.00 1,149,500
ニチモウ 1,000 1,960.00 1,960,000
極東貿易 1,800 1,355.00 2,439,000 貸付株式数 700 株
イ ワ キ
8,400 524.00 4,401,600 貸付株式数 3,300 株
兼松エレクトロニクス 3,400 4,130.00 14,042,000
三愛石油 15,300 1,159.00 17,732,700 貸付株式数 6,500 株
稲畑産業 13,700 1,439.00 19,714,300 貸付株式数 5,900 株
GSIクレオス 1,600 1,740.00 2,784,000 貸付株式数 600 株
明和産業 6,200 458.00 2,839,600 貸付株式数 2,300 株
クワザワホールディングス 1,900 588.00 1,117,200 貸付株式数 400 株
ヤマエ久野 4,600 1,195.00 5,497,000
ゴ-ルドウイン 11,300 7,250.00 81,925,000
ユニ・チヤ-ム 134,900 4,998.00 674,230,200
デサント 12,100 1,890.00 22,869,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キ ン グ
2,600 566.00 1,471,600
ワ キ タ
13,700 1,089.00 14,919,300
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,700 344.00 1,960,800 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 19,800 1,944.00 38,491,200
サンゲツ 16,800 1,518.00 25,502,400
ミツウロコグループ 9,300 1,424.00 13,243,200 貸付株式数 3,700 株
シナネンホールディングス 2,600 2,920.00 7,592,000 貸付株式数 1,100 株
伊藤忠エネクス 14,100 1,026.00 14,466,600
サンリオ 17,500 1,441.00 25,217,500 貸付株式数 300 株
サンワ テクノス
4,500 978.00 4,401,000
リョーサン 6,800 1,913.00 13,008,400
新光商事 9,600 733.00 7,036,800
トーホー 2,900 2,103.00 6,098,700 貸付株式数 1,200 株
三信電気 3,300 2,137.00 7,052,100
東陽テクニカ 6,700 1,133.00 7,591,100
モスフード サービス
8,200 2,933.00 24,050,600 貸付株式数 3,500 株
加賀電子 6,300 2,315.00 14,584,500 貸付株式数 500 株
三益半導体 4,900 2,608.00 12,779,200 貸付株式数 1,400 株
ソーダニツカ 6,300 535.00 3,370,500 貸付株式数 2,300 株
立花エレテック 4,500 1,661.00 7,474,500 貸付株式数 1,600 株
木曽路 8,200 2,409.00 19,753,800 貸付株式数 3,400 株
SRSホールディングス 7,500 849.00 6,367,500 貸付株式数 3,100 株
千 趣 会
11,900 345.00 4,105,500 貸付株式数 4,800 株
2,200 株
タカキユー 6,100 136.00 829,600 貸付株式数
(1,600 株 )
リテールパートナーズ 8,300 1,455.00 12,076,500 貸付株式数 2,900 株
ケーヨー 13,100 744.00 9,746,400
上新電機 7,300 2,761.00 20,155,300 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,000 5,550.00 55,500,000
ロイヤルホールディングス 11,100 1,967.00 21,833,700 貸付株式数 4,600 株
東 天 紅
500 892.00 446,000
いなげや 7,700 1,840.00 14,168,000
島 忠
12,500 5,480.00 68,500,000 貸付株式数 5,000 株
チヨダ 6,700 918.00 6,150,600 貸付株式数 2,800 株
ライフコーポレーション 4,800 3,595.00 17,256,000 貸付株式数 2,000 株
3,300 株
リンガーハツト 7,800 2,362.00 18,423,600 貸付株式数
(1,700 株 )
MrMaxHD 8,800 816.00 7,180,800 貸付株式数 2,100 株
テンアライド 5,900 300.00 1,770,000 貸付株式数 2,300 株
AOKIホールディングス 13,500 509.00 6,871,500 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オークワ 9,800 1,324.00 12,975,200
コメリ 9,800 2,876.00 28,184,800
青山商事 13,800 554.00 7,645,200 貸付株式数 5,500 株
しまむら 7,300 10,570.00 77,161,000
はせがわ 3,400 298.00 1,013,200 貸付株式数 300 株
高 島 屋
45,900 875.00 40,162,500
松 屋
12,400 760.00 9,424,000 貸付株式数 2,800 株
エイチ・ツー・オーリテイ
29,800 701.00 20,889,800 貸付株式数 12,500 株
リング
近鉄百貨店 2,200 3,265.00 7,183,000 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 57,400 1,816.00 104,238,400
クレディセゾン 44,100 1,231.00 54,287,100
アクシアル リテイリング
5,100 4,895.00 24,964,500
井 筒 屋
1,900 175.00 332,500
イオン 240,800 3,117.00 750,573,600 貸付株式数 102,600 株
イ ズ ミ
12,600 3,780.00 47,628,000 貸付株式数 5,400 株
フオーバル 2,800 853.00 2,388,400 貸付株式数 100 株
平 和 堂
12,200 2,175.00 26,535,000 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
7,200 1,948.00 14,025,600 貸付株式数 1,900 株
ヤオコー 7,100 6,990.00 49,629,000 貸付株式数 3,000 株
ゼビオホールディングス 7,900 851.00 6,722,900 貸付株式数 3,200 株
ケーズホールディングス 60,600 1,394.00 84,476,400 貸付株式数 25,700 株
PALTAC 10,100 5,870.00 59,287,000 貸付株式数 1,800 株
三谷産業 8,700 516.00 4,489,200 貸付株式数 3,400 株
OLYMPICグループ 3,300 916.00 3,022,800 貸付株式数 1,300 株
日産東京販売HD 8,200 264.00 2,164,800
新生銀行 46,100 1,247.00 57,486,700
あおぞら銀行 37,400 1,921.00 71,845,400 貸付株式数 15,900 株
三菱UFJフィナンシャル
4,293,700 447.80 1,922,718,860
G ※
りそなホールディングス 686,000 364.50 250,047,000
三井住友トラストHD 118,600 3,119.00 369,913,400
三井住友フィナンシャルG
433,900 3,153.00 1,368,086,700
※
千葉銀行 209,400 559.00 117,054,600
群馬銀行 120,900 320.00 38,688,000
武蔵野銀行 9,200 1,547.00 14,232,400
千葉興業銀行 16,900 256.00 4,326,400
筑波銀行 28,100 187.00 5,254,700
七十七銀行 21,000 1,427.00 29,967,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
青森銀行 4,800 2,421.00 11,620,800
秋田銀行 4,100 1,386.00 5,682,600 貸付株式数 1,600 株
山形銀行 7,100 1,032.00 7,327,200 貸付株式数 3,000 株
岩手銀行 4,200 2,119.00 8,899,800
東邦銀行 56,000 216.00 12,096,000
東北銀行 3,100 1,127.00 3,493,700 貸付株式数 1,000 株
みちのく銀行 4,200 1,068.00 4,485,600
ふくおかフィナンシャルG 52,800 1,837.00 96,993,600
静岡銀行 152,800 761.00 116,280,800
十六銀行 7,900 1,917.00 15,144,300
スルガ銀行 63,000 332.00 20,916,000
八十二銀行 151,500 346.00 52,419,000
山梨中央銀行 7,500 784.00 5,880,000
大垣共立銀行 12,300 2,222.00 27,330,600
福井銀行 5,300 1,858.00 9,847,400 貸付株式数 500 株
北國銀行 6,300 2,742.00 17,274,600 貸付株式数 500 株
清水銀行 2,500 1,702.00 4,255,000
富山銀行 1,300 3,205.00 4,166,500
滋賀銀行 12,500 2,197.00 27,462,500
南都銀行 10,300 1,812.00 18,663,600
百五銀行 55,800 308.00 17,186,400
京都銀行 22,400 5,510.00 123,424,000 貸付株式数 9,500 株
紀陽銀行 22,000 1,523.00 33,506,000 貸付株式数 4,100 株
ほくほくフィナンシャルG 41,600 1,012.00 42,099,200
山陰合同銀行 36,700 532.00 19,524,400
中国銀行 54,000 844.00 45,576,000 貸付株式数 22,800 株
鳥取銀行 2,200 1,171.00 2,576,200
伊予銀行 89,300 678.00 60,545,400 貸付株式数 37,900 株
百十四銀行 6,900 1,534.00 10,584,600 貸付株式数 1,700 株
四国銀行 9,900 696.00 6,890,400 貸付株式数 2,700 株
阿波銀行 10,200 2,438.00 24,867,600
大分銀行 3,600 2,119.00 7,628,400
宮崎銀行 4,100 2,241.00 9,188,100
佐賀銀行 4,000 1,379.00 5,516,000 貸付株式数 800 株
沖縄銀行 5,800 2,934.00 17,017,200 貸付株式数 2,000 株
琉球銀行 14,800 808.00 11,958,400
セブン銀行 211,000 218.00 45,998,000
みずほフィナンシャルG 852,300 1,317.00 1,122,479,100
高知銀行 2,500 817.00 2,042,500
山口フィナンシャルG 77,900 615.00 47,908,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース 6,500 6,870.00 44,655,000 貸付株式数 100 株
みずほリース 9,600 2,988.00 28,684,800
東京センチュリー 12,600 7,700.00 97,020,000 貸付株式数 5,300 株
SBIホールディングス 72,000 2,997.00 215,784,000 貸付株式数 30,000 株
日本証券金融 28,600 527.00 15,072,200 貸付株式数 11,800 株
アイフル 96,500 259.00 24,993,500
日本アジア投資 5,400 220.00 1,188,000
長野銀行 2,100 1,463.00 3,072,300
名古屋銀行 4,700 2,609.00 12,262,300
北洋銀行 94,600 226.00 21,379,600
愛知銀行 2,200 3,120.00 6,864,000
中京銀行 2,600 2,059.00 5,353,400 貸付株式数 1,000 株
大光銀行 2,100 1,336.00 2,805,600
愛媛銀行 9,000 1,023.00 9,207,000 貸付株式数 3,600 株
トマト銀行 2,500 1,101.00 2,752,500
京葉銀行 26,200 440.00 11,528,000
栃木銀行 31,600 175.00 5,530,000
北日本銀行 2,000 2,003.00 4,006,000
東和銀行 11,500 619.00 7,118,500
福島銀行 7,300 207.00 1,511,100 貸付株式数 2,500 株
大東銀行 3,300 643.00 2,121,900
リコーリース 4,800 3,090.00 14,832,000 貸付株式数 2,100 株
イオンフィナンシャルサー
38,600 1,274.00 49,176,400 貸付株式数 16,400 株
ビス
ア コ ム
126,000 458.00 57,708,000 貸付株式数 2,800 株
ジャックス 7,100 1,858.00 13,191,800
オ リ コ
170,700 116.00 19,801,200
日立キャピタル 14,800 2,434.00 36,023,200
オリックス 388,700 1,601.00 622,308,700
三菱UFJリース 159,100 487.00 77,481,700
ジャフコ グループ
9,700 4,860.00 47,142,000
九州 リースサービス
2,300 625.00 1,437,500 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 47,500 319.00 15,152,500 貸付株式数 3,800 株
大和証券G本社 502,200 482.50 242,311,500
野村ホールディングス 1,103,000 534.00 589,002,000
岡三証券グループ 53,500 380.00 20,330,000 貸付株式数 2,500 株
丸三証券 19,300 474.00 9,148,200
東洋証券 23,400 134.00 3,135,600
東海東京HD 71,000 307.00 21,797,000 貸付株式数 30,600 株
光世証券 1,800 675.00 1,215,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 18,900 231.00 4,365,900 貸付株式数 7,600 株
いちよし証券 12,200 474.00 5,782,800 貸付株式数 3,000 株
松井証券 35,800 812.00 29,069,600
SOMPOホールディング
117,800 4,014.00 472,849,200
ス
日本取引所グループ 180,300 2,542.00 458,322,600
マネックスG 47,000 375.00 17,625,000
極東証券 8,700 700.00 6,090,000 貸付株式数 3,400 株
岩井コスモホールディング 6,000 1,281.00 7,686,000
藍澤證券 11,600 754.00 8,746,400
フィデアホール 64,400 107.00 6,890,800
池田泉州HD 76,100 151.00 11,491,100
アニコム ホールディング
21,000 1,041.00 21,861,000
ス
MS&AD 163,400 3,054.00 499,023,600
マネーパートナーズGP 6,600 213.00 1,405,800
スパークス・グループ 29,300 256.00 7,500,800 貸付株式数 12,300 株
小林洋行 2,700 270.00 729,000
第一生命HLDGS 354,600 1,590.50 563,991,300
東京海上HD 221,600 5,233.00 1,159,632,800
アドバンテッジリスクマネ 3,200 666.00 2,131,200 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,400 2,183.00 16,154,200 貸付株式数 400 株
アサックス 3,500 715.00 2,502,500 貸付株式数 300 株
NECキャピタルソリュー
2,400 1,868.00 4,483,200
ション
T&Dホールディングス 187,300 1,211.00 226,820,300
アドバンスクリエイト 1,300 2,007.00 2,609,100 貸付株式数 500 株
三井不動産 304,700 2,269.50 691,516,650
三菱地所 439,200 1,638.00 719,409,600
平和不動産 11,400 3,560.00 40,584,000
東京建物 61,700 1,436.00 88,601,200
ダイビル 15,900 1,301.00 20,685,900 貸付株式数 4,300 株
京阪神ビルディング 10,500 1,854.00 19,467,000 貸付株式数 400 株
住友不動産 140,700 3,349.00 471,204,300
太平洋興発 2,600 639.00 1,661,400 貸付株式数 300 株
テーオーシー 11,600 689.00 7,992,400 貸付株式数 1,200 株
東京楽天地 1,000 4,390.00 4,390,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 8,400 2,963.00 24,889,200 貸付株式数 3,300 株
フジ住宅 6,400 659.00 4,217,600 貸付株式数 2,200 株
空港施設 5,200 486.00 2,527,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明和地所 3,400 549.00 1,866,600
ゴールドクレスト 5,000 1,610.00 8,050,000 貸付株式数 2,000 株
リログループ 33,200 2,651.00 88,013,200 貸付株式数 500 株
エスリード 2,200 1,407.00 3,095,400
日神グループHLDGS 8,100 413.00 3,345,300 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 11,100 907.00 10,067,700
タカラレーベン 28,100 308.00 8,654,800 貸付株式数 7,800 株
AVANTIA 3,500 855.00 2,992,500 貸付株式数 600 株
イオンモール 31,300 1,655.00 51,801,500 貸付株式数 13,300 株
毎日コムネット 900 715.00 643,500
ファースト住建 2,400 1,060.00 2,544,000 貸付株式数 1,000 株
ランド 359,600 9.00 3,236,400
カチタス 15,600 3,240.00 50,544,000 貸付株式数 5,000 株
東祥 3,900 1,558.00 6,076,200
トーセイ 8,700 1,195.00 10,396,500 貸付株式数 3,500 株
穴吹興産 800 1,673.00 1,338,400 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 8,300 902.00 7,486,600
インテリックス 1,400 525.00 735,000 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 2,300 342.00 786,600
サンネクスタグループ 1,900 985.00 1,871,500
グランディハウス 4,900 386.00 1,891,400
東武鉄道 67,000 3,000.00 201,000,000
相鉄ホールディングス 20,500 2,527.00 51,803,500 貸付株式数 1,600 株
東急 162,600 1,242.00 201,949,200
京浜急行 84,000 1,710.00 143,640,000 貸付株式数 34,700 株
小田急電鉄 95,400 3,100.00 295,740,000
京王電鉄 33,200 7,500.00 249,000,000
京成電鉄 45,500 3,470.00 157,885,000
富士急行 9,000 4,440.00 39,960,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,700 2,380.00 4,046,000 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 113,700 6,730.00 765,201,000
西日本旅客鉄道 58,300 5,252.00 306,191,600
東海旅客鉄道 53,800 14,135.00 760,463,000
西武ホールディングス 85,400 1,035.00 88,389,000
鴻池運輸 10,000 1,019.00 10,190,000
西日本鉄道 18,000 2,928.00 52,704,000 貸付株式数 4,200 株
ハマキョウレックス 4,800 2,844.00 13,651,200
サカイ引越センター 3,400 5,360.00 18,224,000 貸付株式数 500 株
近鉄グループHLDGS 60,500 4,400.00 266,200,000
阪急阪神HLDGS 82,000 3,345.00 274,290,000 貸付株式数 500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南海電鉄 30,100 2,553.00 76,845,300 貸付株式数 2,600 株
京阪ホールディングス 27,100 4,830.00 130,893,000 貸付株式数 11,400 株
神戸電鉄 1,500 3,725.00 5,587,500
名古屋鉄道 52,300 2,657.00 138,961,100 貸付株式数 17,800 株
山陽電鉄 4,600 1,988.00 9,144,800 貸付株式数 1,800 株
トランコム 1,700 8,530.00 14,501,000
日本通運 20,900 6,920.00 144,628,000
ヤマトホールディングス 100,000 2,634.00 263,400,000
山 九
16,600 3,940.00 65,404,000
日 新
5,600 1,221.00 6,837,600
丸 運
3,500 258.00 903,000 貸付株式数 800 株
丸全昭和運輸 4,800 3,310.00 15,888,000
センコーグループHLDG
33,500 998.00 33,433,000 貸付株式数 11,900 株
S
トナミホールディングス 1,400 6,080.00 8,512,000
ニッコンホールディングス 21,300 2,039.00 43,430,700
日石輸送 600 2,665.00 1,599,000
福山通運 7,700 4,450.00 34,265,000 貸付株式数 3,200 株
セイノーホールディングス 45,200 1,473.00 66,579,600
エスライン 1,700 923.00 1,569,100 貸付株式数 600 株
神奈川中央交通 1,600 3,925.00 6,280,000 貸付株式数 600 株
日立物流 11,000 3,100.00 34,100,000
丸和運輸機関 6,400 4,300.00 27,520,000
C&Fロジホールディング
6,100 1,992.00 12,151,200
ス
日本郵船 50,400 2,351.00 118,490,400 貸付株式数 21,200 株
商船三井 38,100 3,185.00 121,348,500
川崎汽船 18,600 2,028.00 37,720,800 貸付株式数 7,800 株
NSユナイテッド海運 3,300 1,417.00 4,676,100 貸付株式数 800 株
明治海運 6,600 393.00 2,593,800
飯野海運 27,900 421.00 11,745,900
共栄タンカー 1,200 842.00 1,010,400
九州旅客鉄道 55,400 2,186.00 121,104,400
SGホールディングス 126,700 3,025.00 383,267,500
日本航空 138,600 1,928.00 267,220,800
ANAホールディングス 116,600 2,247.00 262,000,200
パスコ 1,200 1,412.00 1,694,400
西本WISMETTAC
1,200 2,177.00 2,612,400 貸付株式数 400 株
HD
シルバーライフ 900 2,280.00 2,052,000 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマシタヘルスケアHLD
500 1,734.00 867,000 貸付株式数 200 株
GS
一家ダイニングプロジ 500 534.00 267,000 貸付株式数 200 株
GENKY DRUGST
2,800 4,380.00 12,264,000 貸付株式数 1,100 株
ORES
国際紙パルプ商事 15,600 249.00 3,884,400
ナルミヤ・インターナショ
1,400 724.00 1,013,600
ナル
ブックオフGHD 3,600 823.00 2,962,800 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 19,100 2,889.00 55,179,900
三井倉庫HOLD 6,800 2,234.00 15,191,200 貸付株式数 600 株
住友倉庫 21,500 1,353.00 29,089,500
渋沢倉庫 3,200 2,286.00 7,315,200
ヤマタネ 3,200 1,370.00 4,384,000
東陽倉庫 10,700 324.00 3,466,800
乾汽船 3,600 945.00 3,402,000 貸付株式数 100 株
日本トランスシティ 13,000 582.00 7,566,000
ケイヒン 1,200 1,368.00 1,641,600 貸付株式数 300 株
中央倉庫 3,500 1,205.00 4,217,500
川西倉庫 1,100 1,109.00 1,219,900 貸付株式数 100 株
安田倉庫 4,700 981.00 4,610,700
ファイズホールディングス 1,400 1,049.00 1,468,600 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,800 1,444.00 2,599,200
宇徳 5,100 486.00 2,478,600 貸付株式数 1,200 株
上 組
33,900 1,865.00 63,223,500
サンリツ 1,500 709.00 1,063,500
キムラユニティー 1,200 1,066.00 1,279,200
キユーソー流通システム 1,600 1,672.00 2,675,200 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 12,800 2,294.00 29,363,200 貸付株式数 5,400 株
東海運 3,100 322.00 998,200 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,400 965.00 4,246,000
内外トランスライン 2,100 1,359.00 2,853,900 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 900 1,008.00 907,200
日本コンセプト 1,900 1,745.00 3,315,500 貸付株式数 700 株
TBSホールディングス 37,700 1,911.00 72,044,700
日本テレビHLDS 52,000 1,143.00 59,436,000 貸付株式数 12,700 株
朝日放送グループHD 6,400 703.00 4,499,200 貸付株式数 2,500 株
テレビ朝日HD 17,100 1,705.00 29,155,500 貸付株式数 7,300 株
スカパーJSATHD 41,500 525.00 21,787,500
テレビ東京HD 5,000 2,297.00 11,485,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本BS放送 2,100 1,087.00 2,282,700 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,700 1,023.00 6,854,100 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 964.00 1,735,200 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
2,500 1,372.00 3,430,000 貸付株式数 1,000 株
DGS
ワイヤレスゲート 3,000 573.00 1,719,000 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 3,400 1,411.00 4,797,400
日本通信 49,200 183.00 9,003,600 貸付株式数 20,600 株
クロップス 1,200 776.00 931,200
日本電信電話 834,100 2,673.00 2,229,549,300
KDDI 455,000 3,022.00 1,375,010,000
ソフトバンク 567,700 1,346.00 764,124,200
光通信 6,400 24,700.00 158,080,000
エムティーアイ 6,400 882.00 5,644,800 貸付株式数 500 株
GMOインターネット 22,600 2,874.00 64,952,400 貸付株式数 9,400 株
ファイバーゲート 2,100 2,579.00 5,415,900 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
2,100 428.00 898,800
ミュ
KADOKAWA 16,900 3,690.00 62,361,000
学研ホールディングス 8,400 1,713.00 14,389,200
ゼンリン 12,400 1,275.00 15,810,000
昭文社ホールディングス 2,900 497.00 1,441,300 貸付株式数 1,200 株
インプレスホールディング
5,300 175.00 927,500
ス
東京電力HD 505,800 274.00 138,589,200 貸付株式数 196,800 株
中部電力 195,000 1,241.00 241,995,000
関西電力 240,700 967.20 232,805,040
中国電力 91,600 1,251.00 114,591,600 貸付株式数 39,000 株
北陸電力 58,200 677.00 39,401,400
東北電力 159,300 864.00 137,635,200
四国電力 57,700 672.00 38,774,400
九州電力 131,100 892.00 116,941,200
北海道電力 58,800 381.00 22,402,800
沖縄電力 12,700 1,401.00 17,792,700
電源開発 50,900 1,388.00 70,649,200
エフオン 3,700 1,161.00 4,295,700 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 9,300 1,945.00 18,088,500 貸付株式数 3,800 株
レノバ 10,700 3,300.00 35,310,000 貸付株式数 4,500 株
東京瓦斯 122,400 2,337.50 286,110,000
大阪瓦斯 123,500 2,051.00 253,298,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦瓦斯 31,300 6,410.00 200,633,000 貸付株式数 8,600 株
北海道瓦斯 3,400 1,577.00 5,361,800
広島ガス 12,400 374.00 4,637,600 貸付株式数 5,600 株
西部瓦斯 7,100 3,165.00 22,471,500
静岡ガス 18,000 1,010.00 18,180,000
メタウォーター 6,200 2,344.00 14,532,800
アイネット 3,100 1,576.00 4,885,600 貸付株式数 1,300 株
松 竹
4,100 13,930.00 57,113,000 貸付株式数 1,400 株
東 宝
36,800 4,325.00 159,160,000
エイチ・アイ・エス 9,100 1,609.00 14,641,900 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,300 16,170.00 37,191,000 貸付株式数 900 株
ラックランド 1,500 2,365.00 3,547,500 貸付株式数 600 株
NTTデータ 165,800 1,367.00 226,648,600
共立メンテナンス 10,100 3,810.00 38,481,000 貸付株式数 4,200 株
イチネンホールディングス 6,700 1,286.00 8,616,200 貸付株式数 2,800 株
建設技術研究所 4,000 2,138.00 8,552,000
スペース 4,100 826.00 3,386,600 貸付株式数 1,600 株
長 大
2,500 1,381.00 3,452,500
アインホールディングス 7,700 6,680.00 51,436,000 貸付株式数 1,000 株
燦ホールディングス 2,700 1,253.00 3,383,100 貸付株式数 300 株
ピー・シー・エー 1,100 4,430.00 4,873,000
スバル興業 400 8,620.00 3,448,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,300 1,306.00 3,003,800 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,100 1,342.00 1,476,200
ビジネスB太田昭和 2,200 1,535.00 3,377,000
ナ ガ ワ
1,900 9,380.00 17,822,000 貸付株式数 800 株
よみうりランド 1,400 6,030.00 8,442,000
東京都競馬 4,000 4,645.00 18,580,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,200 1,434.00 3,154,800 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,700 2,280.00 24,396,000 貸付株式数 4,200 株
東京ドーム 26,400 1,302.00 34,372,800 貸付株式数 7,000 株
DTS 13,800 2,225.00 30,705,000 貸付株式数 5,100 株
スクウェア・エニックス・
26,700 6,590.00 175,953,000 貸付株式数 11,300 株
HD
シーイーシー 6,500 1,532.00 9,958,000
カプコン 29,500 6,870.00 202,665,000
西尾レントオール 5,600 2,174.00 12,174,400 貸付株式数 2,400 株
アイ・エス・ビー 1,400 3,070.00 4,298,000
アゴーラ・ホスピタリ
44,700 24.00 1,072,800
ティーG
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空港ビルデング 20,000 6,750.00 135,000,000 貸付株式数 8,500 株
トランス・コスモス 5,800 2,720.00 15,776,000
乃村工藝社 26,100 828.00 21,610,800
ジャステック 4,100 1,356.00 5,559,600
SCSK 14,300 5,650.00 80,795,000
1,100 株
藤田観光 2,700 1,427.00 3,852,900 貸付株式数
(100 株 )
KNT-CTホールディン
3,900 913.00 3,560,700 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,400 2,042.00 13,068,800
トーカイ 5,900 2,046.00 12,071,400
白 洋 舎
700 2,444.00 1,710,800 貸付株式数 300 株
セコム 64,500 9,389.00 605,590,500
日本システムウエア 2,000 2,157.00 4,314,000
セントラル警備保障 2,900 3,615.00 10,483,500
アイネス 6,300 1,415.00 8,914,500 貸付株式数 2,100 株
丹青社 11,600 838.00 9,720,800 貸付株式数 1,400 株
メイテツク 7,500 5,140.00 38,550,000
TKC 5,200 6,890.00 35,828,000 貸付株式数 2,200 株
富士ソフト 6,700 5,130.00 34,371,000 貸付株式数 2,800 株
応用地質 6,900 1,235.00 8,521,500
船井総研ホールディン 12,600 2,559.00 32,243,400
NSD 20,000 2,077.00 41,540,000
進学会ホールディングス 2,500 451.00 1,127,500 貸付株式数 1,000 株
丸紅建材リース 300 1,693.00 507,900
オ オ バ
4,400 738.00 3,247,200
コナミホールディングス 22,600 5,900.00 133,340,000
いであ 1,500 1,828.00 2,742,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
1,800 1,288.00 2,318,400
ベネッセホールディングス 20,400 2,096.00 42,758,400
イオンディライト 7,500 2,579.00 19,342,500
ナック 3,100 928.00 2,876,800 貸付株式数 600 株
福井コンピュータHLDS 2,500 3,635.00 9,087,500 貸付株式数 1,000 株
ダイセキ 10,200 3,005.00 30,651,000 貸付株式数 100 株
ステップ 2,100 1,615.00 3,391,500 貸付株式数 900 株
日鉄物産 4,300 3,785.00 16,275,500
泉州電業 1,800 3,210.00 5,778,000 貸付株式数 700 株
600 株
元気寿司 1,600 2,325.00 3,720,000 貸付株式数
(500 株 )
トラスコ中山 14,400 2,903.00 41,803,200 貸付株式数 4,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマダホールディングス 191,000 538.00 102,758,000 貸付株式数 61,200 株
オートバックスセブン 23,200 1,395.00 32,364,000
モリト 4,700 664.00 3,120,800
アークランドサカモト 9,900 1,736.00 17,186,400
ニトリホールディングス 27,100 21,995.00 596,064,500
1,800 株
グルメ杵屋 4,000 991.00 3,964,000 貸付株式数
(200 株 )
愛 眼
4,800 250.00 1,200,000 貸付株式数 2,100 株
ケーユーホールディングス 2,900 826.00 2,395,400 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 20,700 1,908.00 39,495,600 貸付株式数 8,700 株
加藤産業 9,100 3,390.00 30,849,000 貸付株式数 2,300 株
北恵 1,600 897.00 1,435,200
イノテック 3,300 997.00 3,290,100
イエローハット 11,600 1,606.00 18,629,600 貸付株式数 5,000 株
松屋フーズHLDGS 2,900 3,365.00 9,758,500 貸付株式数 300 株
JBCCホールディングス 4,100 1,444.00 5,920,400
JKホールディングス 5,600 881.00 4,933,600 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,400 1,258.00 10,567,200 貸付株式数 3,500 株
日 伝
5,700 2,281.00 13,001,700 貸付株式数 2,200 株
関西スーパーマーケット 4,900 1,205.00 5,904,500
1,100 株
ミロク情報サービス 5,500 2,006.00 11,033,000 貸付株式数
(400 株 )
北沢産業 5,200 274.00 1,424,800 貸付株式数 100 株
杉本商事 3,400 2,512.00 8,540,800 貸付株式数 1,100 株
因幡電機産業 17,700 2,558.00 45,276,600 貸付株式数 3,600 株
王将フードサービス 4,500 5,790.00 26,055,000
プレナス 7,100 1,753.00 12,446,300 貸付株式数 1,100 株
ミニストップ 4,700 1,418.00 6,664,600 貸付株式数 1,900 株
アークス 12,600 2,270.00 28,602,000 貸付株式数 4,300 株
バローホールディングス 13,800 2,659.00 36,694,200
東 テ ク
2,100 2,778.00 5,833,800 貸付株式数 200 株
ミスミグループ本社 78,400 3,425.00 268,520,000
藤 久
1,200 833.00 999,600 貸付株式数 400 株
アルテック 5,600 308.00 1,724,800 貸付株式数 1,900 株
ベ ル ク
3,100 6,190.00 19,189,000
大 庄
3,200 991.00 3,171,200 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 1,900 1,958.00 3,720,200 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 8,400 84,560.00 710,304,000
ソフトバンクグループ 495,300 8,354.00 4,137,736,200
蔵王産業 1,100 1,372.00 1,509,200
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スズケン 26,500 3,935.00 104,277,500 貸付株式数 1,300 株
サンドラッグ 23,500 4,160.00 97,760,000
サックスバーホールディン
5,100 539.00 2,748,900 貸付株式数 2,200 株
グ
ジェコス 4,100 979.00 4,013,900
ヤマザワ 1,200 1,785.00 2,142,000 貸付株式数 500 株
や ま や
1,000 2,153.00 2,153,000
グローセル 5,700 450.00 2,565,000 貸付株式数 600 株
ベルーナ 13,400 1,044.00 13,989,600 貸付株式数 5,700 株
合計 157,993,811,340
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
707,357,143 273,117,006
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コール・ローン
3,881,924,324 4,342,148,797
株式
123,585,676,323 155,418,316,420
投資証券
3,533,744,490 3,675,537,050
派生商品評価勘定
9,627,771 35,304,583
未収入金
2,144,789 59,317,136
未収配当金
145,384,795 129,709,291
差入委託証拠金
1,916,588,000 2,484,597,565
流動資産合計
133,782,447,635 166,418,047,848
資産合計
133,782,447,635 166,418,047,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
6,395,573 14,756,178
未払金
20,849,385 8,961,660
未払解約金
194,134,100 2,439,902,053
流動負債合計
221,379,058 2,463,619,891
負債合計
221,379,058 2,463,619,891
純資産の部
元本等
元本
※ 1 47,884,230,145 53,363,008,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
85,676,838,432 110,591,419,224
元本等合計
133,561,068,577 163,954,427,957
純資産合計
133,561,068,577 163,954,427,957
負債純資産合計 133,782,447,635 166,418,047,848
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
期首元本額 44,096,261,199 円 47,884,230,145 円
期中追加設定元本額 10,685,063,775 円 16,305,439,478 円
期中一部解約元本額 6,897,094,829 円 10,826,660,890 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 459,891,676 円 413,652,679 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 12,135,579 円 6,008,769 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 133,457,323 円 104,337,898 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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ダイワ国際分散バランスファ 18,713,870 円 13,282,741 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 459,765,228 円 341,490,682 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 9,340,416 円 23,557,605 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 543,057,737 円 532,054,270 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,911,761,435 円 2,224,733,038 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 535,710,578 円 642,685,076 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 2,791,904 円 11,166,825 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 2,288,919 円 6,448,626 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 1,176,446,112 円 2,155,017,720 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 835,395,033 円 1,024,708,121 円
iFree 年金バランス 26,977,520 円 58,404,777 円
DCダイワ外国株式インデッ 29,487,171,890 円 33,252,767,831 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 573,572,423 円 573,806,614 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 873,279,649 円 971,059,550 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 678,322,151 円 720,326,091 円
0
大和DC海外株式インデック 1,501,546,937 円 1,544,063,117 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 2,984,064 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 14,416,386 円 11,346,854 円
ヤー 2030
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DCダイワ・ターゲットイ 5,930,998 円 7,806,988 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 164,215,275 円 470,237,646 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 348,591 円 2,119,892 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 121,712 円 2,068,375 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 530,015 円 2,584,033 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 177,817,695 円 151,581,899 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 313,874,830 円 273,109,607 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,605,295,399 円 2,200,857,974 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 126,914,123 円 106,162,087 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 251,457,589 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 675,635,286 円 795,415,836 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 114,168,565 円 187,448,192 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,595,581,808 円 1,428,539,384 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,705,159,602 円 2,722,831,827 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 18,324,834 円 16,727,001 円
ダイワライフスタイル50 67,071,616 円 63,073,407 円
ダイワライフスタイル75 54,212,966 円 50,068,112 円
計 47,884,230,145 円 53,363,008,733 円
2. 期末日における受益権の総数 47,884,230,145 口 53,363,008,733 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 1,939,703,834 3,551,878,921
投資証券 △ 116,003,488 30,358,987
合計 1,823,700,346 3,582,237,908
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 6,479,532,777 - 6,473,561,985 △ 5,970,792 4,738,563,197 - 4,766,828,344 28,265,147
合計 6,479,532,777 - 6,473,561,985 △ 5,970,792 4,738,563,197 - 4,766,828,344 28,265,147
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 3,732,321,510 - 3,741,524,500 9,202,990 1,869,292,542 - 1,861,575,800 △ 7,716,742
アメリカ・ドル 3,016,718,160 - 3,017,784,000 1,065,840 1,468,702,530 - 1,454,979,000 △ 13,723,530
イギリス・ポン 49,485,450 - 50,253,000 767,550 63,973,902 - 64,395,400 421,498
ド
オーストラリア 51,869,440 - 52,451,000 581,560 53,655,910 - 55,013,000 1,357,090
・ドル
カナダ・ドル 127,720,310 - 128,789,500 1,069,190 49,761,572 - 50,238,600 477,028
スイス・フラン 87,713,600 - 89,416,000 1,702,400 11,489,660 - 11,673,000 183,340
ユーロ 398,814,550 - 402,831,000 4,016,450 221,708,968 - 225,276,800 3,567,832
合計 3,732,321,510 - 3,741,524,500 9,202,990 1,869,292,542 - 1,861,575,800 △ 7,716,742
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 2.7892 円 3.0724 円
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( 1 万口当たり純資産額) (27,892 円 ) (30,724 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,750 150.830 565,612.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 331.400 1,070,422.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 126.860 773,846.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 89.040 391,776.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 148.910 265,059.800
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 33.300 576,090.000
ABBOTT LABORATORIES
57,916 108.780 6,300,102.480
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 26.960 356,761.680
VERISK ANALYTICS INC
5,150 201.240 1,036,386.000
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 57.340 636,474.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,650 132.170 1,275,440.500
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,450 341.470 495,131.500
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
20,262 145.970 2,957,644.140
QORVO INC
3,850 159.600 614,460.000
AFLAC INC
22,550 44.810 1,010,465.500
DARDEN RESTAURANTS INC
4,350 118.620 515,997.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 73.980 373,599.000
IN
ADOBE INC
15,770 495.360 7,811,827.200
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 37.540 264,657.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,100 386.070 1,582,887.000
GARMIN LTD
4,650 118.630 551,629.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,310 268.600 1,963,466.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 211.940 4,821,635.000
WR BERKLEY CORP
4,575 66.740 305,335.500
AUTOZONE INC
770 1,180.890 909,285.300
DOLLAR TREE INC
7,721 113.050 872,859.050
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 10.300 377,495.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 79.320 301,416.000
CELANESE CORP
3,950 130.960 517,292.000
DR HORTON INC
11,316 73.470 831,386.520
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 53.270 372,890.000
AUTODESK INC
7,230 297.350 2,149,840.500
MOODY'S CORP
5,570 280.060 1,559,934.200
ALBEMARLE CORP
3,550 137.480 488,054.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 99.090 396,360.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,050 51.730 416,426.500
CITIGROUP INC
68,173 60.050 4,093,788.650
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,150 177.340 2,509,361.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,400 83.860 1,375,304.000
ALLEGHANY CORP
480 600.790 288,379.200
DOMINO'S PIZZA INC
1,270 395.160 501,853.200
HESS CORP
9,000 56.670 510,030.000
DAVITA INC
2,750 115.730 318,257.500
DANAHER CORP
20,850 224.490 4,680,616.500
FORTIVE CORP
9,850 69.330 682,900.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
18,050 112.790 2,035,859.500
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,400 49.380 908,592.000
BUNGE LTD
4,450 64.000 284,800.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 116.160 1,240,008.000
APPLE INC
558,400 128.700 71,866,080.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,200 87.480 892,296.000
BOEING CO/THE
17,560 221.240 3,884,974.400
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,165 84.290 435,357.850
BECTON DICKINSON AND CO
9,419 248.700 2,342,505.300
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 18.720 125,424.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 104.830 456,010.500
NISOURCE INC
12,600 22.810 287,406.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,450 92.290 410,690.500
BANK OF NEW YORK MELLON
26,021 40.410 1,051,508.610
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
135,504 60.010 8,131,595.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
45,550 224.680 10,234,174.000
ANSYS INC
2,780 346.630 963,631.400
TRUIST FINANCIAL CORP
44,417 47.100 2,092,040.700
164/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
22,200 65.340 1,450,548.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,000 62.540 4,627,960.000
JPMORGAN CHASE & CO
99,770 119.670 11,939,475.900
T ROWE PRICE GROUP INC
7,700 151.300 1,165,010.000
LKQ CORP
9,150 37.120 339,648.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,660 167.540 278,116.400
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 78.910 793,992.420
CADENCE DESIGN SYS INC
9,300 127.300 1,183,890.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 190.050 762,100.500
DOLLAR GENERAL CORP
8,350 212.550 1,774,792.500
SERVICENOW INC
6,260 554.070 3,468,478.200
CATERPILLAR INC
17,650 179.170 3,162,350.500
BROWN & BROWN INC
7,950 46.690 371,185.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 46.860 342,078.000
CMS ENERGY CORP
9,300 59.510 553,443.000
MOSAIC CO/THE
12,050 23.100 278,355.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 41.110 211,716.500
CORNING INC
24,600 36.590 900,114.000
CISCO SYSTEMS INC
138,250 44.820 6,196,365.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 51.190 214,998.000
MORGAN STANLEY
44,402 64.670 2,871,477.340
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 142.890 300,069.000
MSCI INC
2,820 436.780 1,231,719.600
FAIR ISAAC CORP
1,000 527.430 527,430.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 280.590 308,649.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,500 71.840 538,800.000
BROADCOM INC
13,052 426.100 5,561,457.200
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,780 138.650 524,097.000
ARAMARK 7,200 37.920 273,024.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 29.160 211,410.000
DTE ENERGY COMPANY
6,250 123.550 772,187.500
CENTENE CORP
18,987 62.090 1,178,902.830
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 89.540 313,390.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,300 34.780 497,354.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,150 128.190 788,368.500
GARTNER INC
2,920 157.050 458,586.000
SPLUNK INC
5,180 166.260 861,226.800
DOMINION ENERGY INC
27,641 75.930 2,098,781.130
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 90.140 1,158,299.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMITH (A.O.) CORP
4,250 55.260 234,855.000
DEERE & CO
9,650 264.530 2,552,714.500
POOL CORP
1,350 356.150 480,802.500
GLOBAL PAYMENTS INC
9,884 195.420 1,931,531.280
VMWARE INC-CLASS A
2,830 148.100 419,123.000
CABLE ONE INC
170 2,204.570 374,776.900
BURLINGTON STORES INC
2,190 245.160 536,900.400
NASDAQ INC
3,700 128.500 475,450.000
VAIL RESORTS INC
1,360 278.530 378,800.800
REINSURANCE GROUP OF
2,250 117.790 265,027.500
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 87.080 211,604.400
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,900 71.620 780,658.000
COGNEX CORP
5,500 79.790 438,845.000
TELEFLEX INC
1,500 402.900 604,350.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 138.710 388,388.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 273.580 656,592.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 584.240 414,810.400
CATALENT INC
5,150 103.620 533,643.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,480 279.890 1,253,907.200
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 203.650 407,300.000
IDEX CORP
2,520 197.880 498,657.600
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,800 85.660 2,295,688.000
ROLLINS INC
7,387 40.210 297,031.270
AMETEK INC
7,425 117.630 873,402.750
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,200 87.210 715,122.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 41.400 180,090.000
HEICO CORP
1,400 131.560 184,184.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 119.180 369,458.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,100 218.600 459,060.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 345.230 428,085.200
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,850 90.100 797,385.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 455.280 591,864.000
COSTCO WHOLESALE CORP
14,440 370.290 5,346,987.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 126.030 327,678.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 344.200 619,560.000
166/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RPM INTERNATIONAL INC
4,350 89.460 389,151.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
880 1,409.680 1,240,518.400
UGI CORP
7,050 35.990 253,729.500
CUMMINS INC
4,850 223.430 1,083,635.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
25,300 88.460 2,238,038.000
CDW CORP/DE
4,650 135.240 628,866.000
COSTAR GROUP INC
1,310 893.970 1,171,100.700
SVB FINANCIAL GROUP
1,710 364.860 623,910.600
AMERCO 290 448.350 130,021.500
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 196.060 617,589.000
MERCADOLIBRE INC
1,480 1,679.990 2,486,385.200
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,500 162.760 406,900.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 104.700 943,975.200
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 217.020 253,913.400
DEXCOM INC
3,000 357.910 1,073,730.000
NORDSON CORP
1,730 196.910 340,654.300
COPART INC
6,850 121.680 833,508.000
SEAGEN INC
3,950 197.920 781,784.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,510 526.720 1,322,067.200
TRANSDIGM GROUP INC
1,710 598.350 1,023,178.500
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 100.150 280,420.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,400 69.310 512,894.000
KINDER MORGAN INC
67,381 14.300 963,548.300
HCA HEALTHCARE INC
9,000 164.750 1,482,750.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 577.350 704,367.000
CABOT OIL & GAS CORP
12,400 17.230 213,652.000
T-MOBILE US INC
18,327 130.010 2,382,693.270
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 138.530 630,311.500
COCA-COLA CO/THE
133,600 53.270 7,116,872.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 47.260 307,190.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,550 94.030 521,866.500
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 25.160 239,020.000
CSX CORP
25,250 90.550 2,286,387.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 202.690 634,419.700
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 124.480 544,600.000
AUTOLIV INC
2,750 92.910 255,502.500
AMAZON.COM INC
13,880 3,236.080 44,916,790.400
167/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,240 86.520 1,751,164.800
EXXON MOBIL CORP
138,405 43.480 6,017,849.400
AES CORP
21,900 22.090 483,771.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 235.160 317,466.000
EOG RESOURCES INC
19,300 52.150 1,006,495.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 105.610 549,172.000
ABIOMED INC
1,520 281.990 428,624.800
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 98.740 488,763.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,140 118.970 1,206,355.800
FORD MOTOR CO
126,323 9.080 1,147,012.840
DISCOVERY INC - A
4,690 28.740 134,790.600
EXACT SCIENCES CORP
4,850 136.040 659,794.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 25.560 124,911.720
LIBERTY BROADBAND-A
850 159.620 135,677.000
DISCOVERY INC-C
10,389 25.310 262,945.590
FORTINET INC
4,800 136.420 654,816.000
MARKEL CORP
460 1,011.000 465,060.000
NEXTERA ENERGY INC
64,080 75.060 4,809,844.800
MASIMO CORP
1,700 267.720 455,124.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 24.720 1,166,981.760
INSULET CORP
2,220 240.920 534,842.400
US BANCORP
44,150 45.280 1,999,112.000
UNITED RENTALS INC
2,350 229.160 538,526.000
F5 NETWORKS INC
1,900 174.500 331,550.000
FASTENAL CO
18,600 49.570 922,002.000
FISERV INC
18,583 114.700 2,131,470.100
GENERAL ELECTRIC CO
288,050 10.880 3,133,984.000
GENERAL MOTORS CO
42,600 42.030 1,790,478.000
ZENDESK INC
3,900 140.090 546,351.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,950 151.590 1,205,140.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,760 244.430 2,630,066.800
ALPHABET INC-CL A
9,820 1,740.510 17,091,808.200
ALPHABET INC-CL C
9,807 1,747.900 17,141,655.300
OWENS CORNING
3,350 77.170 258,519.500
GENERAL MILLS INC
20,050 59.700 1,196,985.000
FIRSTENERGY CORP
18,068 30.500 551,074.000
GENUINE PARTS CO
4,850 96.950 470,207.500
IHS MARKIT LTD
12,584 87.680 1,103,365.120
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 27.130 623,990.000
168/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,160 185.710 1,329,683.600
HALLIBURTON CO
27,600 20.080 554,208.000
HOME DEPOT INC
35,200 273.970 9,643,744.000
ASSURANT INC
1,900 132.370 251,503.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 12.340 392,412.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 170.470 219,906.300
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 151.610 718,631.400
HUMANA INC
4,350 396.340 1,724,079.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,300 158.060 1,469,958.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,360 387.630 914,806.800
HENRY SCHEIN INC
4,500 68.890 310,005.000
HP INC
47,300 24.220 1,145,606.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 12.180 510,342.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 43.580 260,521.240
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 42.270 274,755.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 43.340 127,853.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 35.550 469,260.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 34.620 753,088.860
ENPHASE ENERGY INC
4,000 163.520 654,080.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
29,150 125.550 3,659,782.500
INTERNATIONAL PAPER CO
12,200 49.750 606,950.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 88.890 386,671.500
SECURI
ZOETIS INC
15,600 162.700 2,538,120.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,979 140.970 1,124,799.630
CHENIERE ENERGY INC
7,650 58.960 451,044.000
ALLEGION PLC
2,900 112.820 327,178.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 24.690 320,303.370
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 102.450 871,542.150
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 22.230 233,415.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 171.060 410,544.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 115.320 423,224.400
JOHNSON & JOHNSON
86,200 153.620 13,242,044.000
ABBVIE INC
57,772 104.890 6,059,705.080
HOLOGIC INC
8,350 75.100 627,085.000
169/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIMBERLY-CLARK CORP
11,250 136.320 1,533,600.000
KROGER CO
25,500 31.000 790,500.000
KLA CORP
5,030 259.680 1,306,190.400
LOCKHEED MARTIN CORP
8,260 352.600 2,912,476.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 282.010 783,987.800
LOWE'S COS INC
24,450 163.540 3,998,553.000
ELI LILLY & CO
28,185 172.630 4,865,576.550
LAM RESEARCH CORP
4,820 486.240 2,343,676.800
LOEWS CORP
8,300 44.410 368,603.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 49.460 309,075.540
MCDONALD'S CORP
24,300 214.250 5,206,275.000
3M CO
18,850 176.650 3,329,852.500
FACEBOOK INC-CLASS A
78,450 274.480 21,532,956.000
S&P GLOBAL INC
7,900 321.060 2,536,374.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,110 265.730 560,690.300
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,700 305.700 519,690.000
CONCHO RESOURCES INC
6,200 61.070 378,634.000
PHILLIPS 66
14,150 67.170 950,455.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 31.120 474,580.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
8,100 94.600 766,260.000
METLIFE INC
25,550 46.490 1,187,819.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 47.100 1,022,070.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 285.370 533,641.900
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 42.510 204,048.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,658 169.650 959,879.700
METTLER-TOLEDO
800 1,130.330 904,264.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 21.500 459,519.500
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 247.190 929,434.400
MERCK & CO. INC.
82,621 79.820 6,594,808.220
DUPONT DE NEMOURS INC
24,218 69.490 1,682,908.820
MASCO CORP
8,700 55.280 480,936.000
M & T BANK CORP
4,289 125.830 539,684.870
MARSH & MCLENNAN COS
16,850 118.690 1,999,926.500
BLACK KNIGHT INC
5,000 90.470 452,350.000
HEICO CORP-CLASS A
2,500 118.040 295,100.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,122 130.290 1,188,505.380
A
170/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC-CLASS A
5,680 239.810 1,362,120.800
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 285.060 598,626.000
SQUARE INC - A
11,800 230.740 2,722,732.000
TRANSUNION 6,150 99.600 612,540.000
VISTRA CORP
14,250 17.930 255,502.500
NOVOCURE LTD
2,900 162.810 472,149.000
NETAPP INC
7,450 64.120 477,694.000
NIKE INC -CL B
40,600 140.500 5,704,300.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,450 230.690 1,949,330.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,000 139.720 1,117,760.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 94.770 393,295.500
ALLY FINANCIAL INC
12,550 34.020 426,951.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,220 300.680 1,569,549.600
APTIV PLC
8,700 124.890 1,086,543.000
NEWMONT CORP
26,461 61.640 1,631,056.040
MCKESSON CORP
5,250 172.910 907,777.500
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 85.840 746,808.000
XYLEM INC
5,870 99.750 585,532.500
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
51,000 85.670 4,369,170.000
NUCOR CORP
9,900 55.450 548,955.000
SUNRUN INC
3,900 62.310 243,009.000
WESTERN UNION CO
12,946 23.080 298,793.680
GODADDY INC - CLASS A
5,700 86.820 494,874.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 20.090 251,968.780
EVERGY INC
7,400 54.040 399,896.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
30,224 19.180 579,696.320
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 247.680 203,097.600
OKTA INC
3,860 271.370 1,047,488.200
COUPA SOFTWARE INC
2,180 356.000 776,080.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,600 162.400 584,640.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,355 30.490 407,193.950
LINDE PLC
17,196 256.630 4,413,009.480
WIX.COM LTD
1,780 270.050 480,689.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 25.870 344,071.000
KKR & CO INC
16,300 40.420 658,846.000
PAYCHEX INC
10,700 95.650 1,023,455.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 451.830 1,088,910.300
ALTRIA GROUP INC
61,150 43.000 2,629,450.000
P G & E CORP
46,500 12.240 569,160.000
171/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PFIZER INC
181,913 38.030 6,918,151.390
CIGNA CORP
12,160 202.630 2,463,980.800
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 74.710 586,548.210
ALTICE USA INC- A
10,900 35.340 385,206.000
XCEL ENERGY INC
17,450 67.010 1,169,324.500
STERIS PLC
2,850 182.640 520,524.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 28.160 152,993.280
FOX CORP - CLASS A
10,849 28.540 309,630.460
STRYKER CORP
11,120 238.100 2,647,672.000
DOW INC
24,068 53.830 1,295,580.440
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 68.000 190,400.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,580 401.620 2,241,039.600
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 273.300 1,139,661.000
UBER TECHNOLOGIES INC
31,500 50.630 1,594,845.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 114.380 611,933.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
80,917 138.250 11,186,775.250
EXELON CORP
32,272 42.650 1,376,400.800
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,350 157.930 1,160,785.500
TELADOC HEALTH INC
3,600 196.810 708,516.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 45.440 516,107.520
NVR INC
110 4,219.800 464,178.000
CONOCOPHILLIPS 35,500 41.970 1,489,935.000
TWILIO INC - A
4,050 361.070 1,462,333.500
DOCUSIGN INC
5,750 247.000 1,420,250.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 441.800 711,298.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,500 97.390 438,255.000
PEPSICO INC
45,400 145.710 6,615,234.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 124.710 162,123.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 23.890 191,120.000
MONGODB INC
1,620 372.850 604,017.000
SNAP INC - A
29,500 53.250 1,570,875.000
CORTEVA INC
24,818 39.680 984,778.240
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 77.660 994,048.000
AMCOR PLC
52,200 11.560 603,432.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
4,650 185.250 861,412.500
A
172/362
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROKU INC
3,350 329.480 1,103,758.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,000 151.860 911,160.000
ACCENTURE PLC-CL A
20,850 264.470 5,514,199.500
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
12,600 42.540 536,004.000
A
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,100 151.300 317,730.000
PENTAIR PLC
5,505 52.770 290,498.850
QUALCOMM INC
36,450 149.530 5,450,368.500
INVESCO LTD
12,000 17.480 209,760.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 160.340 376,799.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,200 48.400 445,280.000
DATADOG INC - CLASS A
4,350 108.700 472,845.000
PINTEREST INC- CLASS A
14,900 71.000 1,057,900.000
AVALARA INC
2,500 177.660 444,150.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,320 496.210 1,647,417.200
REPUBLIC SERVICES INC
7,400 96.890 716,986.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,350 2,113.430 2,853,130.500
ROSS STORES INC
11,800 116.690 1,376,942.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 135.650 420,515.000
RESMED INC
4,850 213.730 1,036,590.500
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 120.720 525,132.000
ROBERT HALF INTL INC
3,600 62.350 224,460.000
MODERNA INC
8,800 144.000 1,267,200.000
HUBSPOT INC
1,450 393.810 571,024.500
PERKINELMER INC
3,730 143.420 534,956.600
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 38.700 1,030,851.900
OTIS WORLDWIDE CORP
13,718 65.790 902,507.220
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 49.040 284,432.000
INC
AVANTOR INC
15,500 27.440 425,320.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 31.150 146,405.000
DYNATRACE INC
6,100 43.740 266,814.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,330 942.400 1,253,392.000
REGIONS FINANCIAL CORP
32,135 15.560 500,020.600
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
4,000 44.180 176,720.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 160.030 404,875.900
MATCH GROUP INC
8,170 148.750 1,215,287.500
CHEVRON CORP
61,018 88.410 5,394,601.380
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 136.800 889,200.000
173/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZSCALER INC
2,400 187.760 450,624.000
EDISON INTERNATIONAL
12,350 62.900 776,815.000
ETSY INC
4,000 188.100 752,400.000
TESLA INC
24,270 655.900 15,918,693.000
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 325.540 325,540.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 20.560 366,996.000
DRAFTKINGS INC - CL A
5,800 55.200 320,160.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,022 182.090 914,455.980
SYNOPSYS INC
5,040 250.290 1,261,461.600
CARVANA CO
2,100 271.990 571,179.000
CHEWY INC - CLASS A
2,600 100.180 260,468.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
5,200 81.820 425,464.000
PPD INC
4,400 34.950 153,780.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 653.980 3,063,896.300
A
VIATRIS INC
38,621 17.720 684,364.120
CBRE GROUP INC - A
10,850 64.410 698,848.500
TWITTER INC
25,950 54.630 1,417,648.500
SOUTHERN CO/THE
34,750 61.070 2,122,182.500
SYSCO CORP
16,000 74.440 1,191,040.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,403 138.030 1,159,866.090
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 56.800 244,240.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 37.590 248,094.000
SCHLUMBERGER LTD
46,002 22.930 1,054,825.860
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 50.800 256,540.000
HOLDING
AT&T INC
233,291 29.620 6,910,079.420
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 46.390 218,033.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 31.600 407,640.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,690 726.250 1,953,612.500
SEMPRA ENERGY
9,670 131.740 1,273,925.800
TIFFANY & CO
3,650 131.220 478,953.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 66.210 506,506.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 162.690 4,840,027.500
SALESFORCE.COM INC
29,421 225.920 6,646,792.320
WESTROCK CO
8,530 44.980 383,679.400
JOHNSON CONTROLS
24,484 46.450 1,137,281.800
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 119.350 656,425.000
174/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNION PACIFIC CORP
21,980 202.200 4,444,356.000
MARATHON PETROLEUM CORP
21,588 40.580 876,041.040
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
49,479 70.640 3,495,196.560
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
23,050 174.490 4,021,994.500
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 178.950 1,117,363.800
VOYA FINANCIAL INC
4,350 57.260 249,081.000
AMEREN CORPORATION
8,050 78.740 633,857.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
31,016 341.670 10,597,236.720
VERISIGN INC
3,370 217.930 734,424.100
VALERO ENERGY CORP
13,142 56.340 740,420.280
ULTA BEAUTY INC
1,760 272.780 480,092.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 39.310 341,525.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 139.730 349,325.000
ANTHEM INC
8,300 314.080 2,606,864.000
WALT DISNEY CO/THE
59,162 173.550 10,267,565.100
WELLS FARGO & CO
127,422 29.470 3,755,126.340
WASTE MANAGEMENT INC
14,000 117.510 1,645,140.000
WILLIAMS COS INC
40,200 21.800 876,360.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 145.510 538,387.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 190.750 371,962.500
WALMART INC
46,400 146.100 6,779,040.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,750 151.360 1,021,680.000
WYNN RESORTS LTD
3,050 114.810 350,170.500
WABTEC CORP
5,861 73.530 430,959.330
TJX COMPANIES INC
39,400 67.510 2,659,894.000
WATERS CORP
2,050 250.740 514,017.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 375.430 660,756.800
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
24,700 40.880 1,009,736.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 212.230 885,635.790
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 53.460 521,235.000
WEC ENERGY GROUP INC
10,480 92.220 966,465.600
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,800 57.190 960,792.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
55,200 211.180 11,657,136.000
PPL CORP
24,800 27.350 678,280.000
PULTEGROUP INC
8,900 44.780 398,542.000
PPG INDUSTRIES INC
7,850 144.290 1,132,676.500
175/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTHERN TRUST CORP
6,400 92.100 589,440.000
NVIDIA CORP
20,100 533.650 10,726,365.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 145.020 2,007,511.860
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 55.860 296,058.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,800 65.000 637,000.000
NETFLIX INC
14,400 532.900 7,673,760.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,920 464.940 6,007,024.800
INC
NRG ENERGY INC
7,950 33.540 266,643.000
GLOBE LIFE INC
3,225 93.430 301,311.750
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,700 138.100 787,170.000
TEXTRON INC
7,150 46.990 335,978.500
NEWS CORP - CLASS A
13,137 17.710 232,656.270
OGE ENERGY CORP
6,750 31.520 212,760.000
OMNICOM GROUP
7,150 63.310 452,666.500
ORACLE CORP
65,433 63.610 4,162,193.130
MASTERCARD INC - A
29,200 336.900 9,837,480.000
ONEOK INC
14,400 40.730 586,512.000
CENTURYLINK INC
31,152 10.250 319,308.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 425.040 1,453,636.800
YUM! BRANDS INC
9,800 108.790 1,066,142.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,700 197.400 730,380.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 45.970 278,118.500
B
BANK OF AMERICA CORP
255,601 28.830 7,368,976.830
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,210 380.930 460,925.300
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 90.200 527,670.000
AMERICAN EXPRESS CO
22,600 118.980 2,688,948.000
ANALOG DEVICES INC
12,199 143.780 1,753,972.220
ADVANCED MICRO DEVICES
38,300 96.840 3,708,972.000
AMERICAN INTERNATIONAL
28,322 38.230 1,082,750.060
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 145.530 800,415.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,900 73.940 436,246.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 152.230 418,632.500
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,900 81.730 1,462,967.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 81.160 1,598,852.000
176/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AON PLC-CLASS A
7,620 211.300 1,610,106.000
AMGEN INC
19,250 231.240 4,451,370.000
EATON CORP PLC
13,086 115.290 1,508,684.940
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,580 217.800 1,215,324.000
APPLIED MATERIALS INC
30,200 87.500 2,642,500.000
CME GROUP INC
11,800 184.940 2,182,292.000
ECOLAB INC
8,450 220.610 1,864,154.500
EQUIFAX INC
4,050 193.750 784,687.500
GILEAD SCIENCES INC
41,150 59.070 2,430,730.500
KEURIG DR PEPPER INC
18,000 31.125 560,250.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 47.770 458,592.000
STATE STREET CORP
11,743 70.740 830,699.820
SCHWAB (CHARLES) CORP
50,290 51.780 2,604,016.200
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,900 81.040 1,369,576.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 47.780 286,680.000
CROWN HOLDINGS INC
4,550 98.080 446,264.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 54.220 512,379.000
FEDEX CORP
8,200 292.260 2,396,532.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,104 94.080 1,420,984.320
FMC CORP
4,200 115.620 485,604.000
CERNER CORP
10,050 78.160 785,508.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,824 113.580 320,749.920
CITRIX SYSTEMS INC
3,800 130.740 496,812.000
INTEL CORP
138,600 50.650 7,020,090.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 23.800 295,120.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 46.780 544,987.000
ILLINOIS TOOL WORKS
10,300 206.110 2,122,933.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.380 220,748.000
ILLUMINA INC
4,850 361.300 1,752,305.000
SEALED AIR CORP
5,000 44.790 223,950.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,820 779.780 2,978,759.600
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.630 484,501.500
SNAP-ON INC
1,630 171.160 278,990.800
CARMAX INC
5,350 99.790 533,876.500
DUKE ENERGY CORP
24,178 91.520 2,212,770.560
TARGET CORP
16,280 171.240 2,787,787.200
DOVER CORP
4,800 123.760 594,048.000
WW GRAINGER INC
1,490 410.040 610,959.600
177/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 107.000 454,750.000
INC
CINTAS CORP
2,940 352.000 1,034,880.000
CONAGRA BRANDS INC
15,800 36.170 571,486.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 78.640 373,540.000
CLOROX COMPANY
4,050 202.340 819,477.000
ENTERGY CORP
6,650 100.560 668,724.000
MICROSOFT CORP
234,700 219.420 51,497,874.000
INCYTE CORP
6,000 88.280 529,680.000
CVS HEALTH CORP
42,969 69.590 2,990,212.710
MEDTRONIC PLC
43,898 115.340 5,063,195.320
MICRON TECHNOLOGY INC
36,650 72.260 2,648,329.000
BLACKROCK INC
5,000 706.010 3,530,050.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 21.880 345,704.000
HASBRO INC
4,400 93.210 410,124.000
KELLOGG CO
8,400 62.480 524,832.000
KEYCORP 32,600 15.580 507,908.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,150 196.620 619,353.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,811 57.930 2,711,761.230
A
COOPER COS INC/THE
1,770 351.520 622,190.400
CHUBB LTD
14,869 153.410 2,281,053.290
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 99.200 267,840.000
ALLSTATE CORP
10,250 106.560 1,092,240.000
EBAY INC
22,850 53.050 1,212,192.500
PAYPAL HOLDINGS INC
36,500 235.510 8,596,115.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,550 102.500 466,375.000
XILINX INC
8,000 151.860 1,214,880.000
DISH NETWORK CORP-A
8,200 31.410 257,562.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,450 263.830 1,965,533.500
TRIMBLE INC
8,250 65.970 544,252.500
LENNAR CORP-A
9,000 79.950 719,550.000
LEAR CORP
1,800 164.690 296,442.000
PROGRESSIVE CORP
19,300 96.310 1,858,783.000
PACCAR INC
11,487 85.770 985,239.990
BIOGEN INC
5,220 250.240 1,306,252.800
IDEXX LABORATORIES INC
2,770 477.800 1,323,506.000
STARBUCKS CORP
38,350 103.210 3,958,103.500
PTC INC
3,700 118.470 438,339.000
178/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERRIGO CO PLC
4,200 46.970 197,274.000
EVERSOURCE ENERGY
10,980 85.780 941,864.400
INTUIT INC
8,570 380.320 3,259,342.400
BORGWARNER INC
8,200 39.000 319,800.000
BEST BUY CO INC
7,600 102.340 777,784.000
BALL CORP
10,584 91.980 973,516.320
BOSTON SCIENTIFIC CORP
47,097 35.390 1,666,762.830
ELECTRONIC ARTS INC
9,570 139.850 1,338,364.500
VULCAN MATERIALS CO
4,350 139.540 606,999.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,550 236.920 2,025,666.000
VF CORP
10,900 86.550 943,395.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
18,375 36.200 665,175.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 135.250 256,975.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,070 174.410 535,438.700
CARNIVAL CORP
15,300 21.630 330,939.000
COMCAST CORP-CLASS A
149,090 51.360 7,657,262.400
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 25.580 184,176.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,500 56.100 420,750.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.140 166,842.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,075,712,629.440
(111,078,086,116)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
666,500 2.693 1,795,217.750
UNILEVER PLC
86,360 43.300 3,739,388.000
BARCLAYS PLC
568,800 1.455 827,831.520
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.124 314,297.750
PRUDENTIAL PLC
84,900 13.300 1,129,170.000
NATWEST GROUP PLC
159,791 1.627 260,059.850
EVRAZ PLC
15,000 4.703 70,545.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 25.640 155,480.960
BAE SYSTEMS PLC
106,500 4.938 525,897.000
AVIVA PLC
128,966 3.319 428,038.150
AVEVA GROUP PLC
2,000 33.010 66,020.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
165,100 13.644 2,252,624.400
INFORMA PLC
49,900 5.462 272,553.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
156,500 1.718 268,867.000
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.926 189,039.400
179/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCC PLC
3,150 53.960 169,974.000
OCADO GROUP PLC
15,200 22.200 337,440.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,450 113.950 279,177.500
PLC
HALMA PLC
12,250 24.410 299,022.500
ENTAIN PLC
19,100 11.470 219,077.000
JD SPORTS FASHION PLC
14,600 8.416 122,873.600
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
19,000 7.256 137,864.000
M&G PLC
83,700 2.010 168,237.000
RELX PLC
63,146 17.845 1,126,840.370
DIAGEO PLC
76,900 29.385 2,259,706.500
RIO TINTO PLC
37,000 56.050 2,073,850.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.728 410,390.400
TESCO PLC
320,700 2.303 738,572.100
FRESNILLO PLC
6,200 11.590 71,858.000
SMITH & NEPHEW PLC
29,050 15.325 445,191.250
GLENCORE PLC
330,725 2.418 799,693.050
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 15.100 154,775.000
SMITHS GROUP PLC
12,383 15.510 192,060.330
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 3.107 130,441.180
PEARSON PLC
23,563 6.854 161,500.800
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.277 123,470.320
NEXT PLC
4,450 69.220 308,029.000
TAYLOR WIMPEY PLC
117,700 1.630 191,909.850
WHITBREAD PLC
6,861 31.600 216,807.600
BUNZL PLC
11,205 23.850 267,239.250
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.254 1,091,905.620
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,261 63.300 269,721.300
KINGFISHER PLC
68,211 2.758 188,125.930
WPP PLC
40,900 8.150 333,335.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 9.260 211,378.020
SEVERN TRENT PLC
7,833 23.440 183,605.520
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 5.130 313,956.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,450 64.600 1,514,870.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 11.420 189,001.000
SCHRODERS PLC
4,150 33.390 138,568.500
SSE PLC
33,900 14.810 502,059.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 6.500 221,000.000
ASTRAZENECA PLC
43,150 75.420 3,254,373.000
180/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
7,487 88.000 658,856.000
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
195,500 2.587 505,758.500
3I GROUP PLC
31,391 11.590 363,821.690
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 32.980 483,157.000
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 5.886 206,681.000
NATIONAL GRID PLC
114,434 8.756 1,001,984.100
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.362 831,779.620
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 6.766 214,888.160
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 15.710 477,584.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 44.510 184,716.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
75,360 27.950 2,106,312.000
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 19.750 1,357,358.250
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 22.940 263,810.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
669,650 3.947 2,643,443.370
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 24.795 1,001,296.480
MONDI PLC
15,650 17.920 280,448.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.787 131,165.800
COMPASS GROUP PLC
58,939 14.065 828,977.030
PERSIMMON PLC
10,600 26.980 285,988.000
BT GROUP PLC
290,100 1.385 401,933.550
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 23.590 154,514.500
BURBERRY GROUP PLC
13,289 18.275 242,856.470
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 46.590 262,581.240
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 58.600 304,720.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,499 88.800 932,311.200
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
135,000 13.888 1,874,880.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
122,318 13.500 1,651,293.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 24.670 140,619.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 29.490 181,363.500
ANTOFAGASTA PLC
12,800 14.330 183,424.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.883 204,295.140
EXPERIAN PLC
29,654 27.660 820,229.640
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
53,295,976.810
(7,462,502,673)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
181/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 11.600 400,200.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 189.000 264,600.000
ICL GROUP LTD
23,600 15.330 361,788.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 408.900 388,455.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 21.900 781,830.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.110 978,432.000
NICE LTD
2,200 854.100 1,879,020.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 70.020 287,082.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
5,341,407.000
(170,123,813)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.870 254,856.000
BHP GROUP LTD
95,750 43.300 4,145,975.000
SOUTH32 LTD
151,600 2.630 398,708.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 23.560 719,758.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 22.410 1,266,165.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 23.850 2,443,432.500
WESTPAC BANKING CORP
117,348 20.210 2,371,603.080
SANTOS LTD
53,100 6.500 345,150.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.825 118,625.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
92,450 23.580 2,179,971.000
RIO TINTO LTD
12,250 116.440 1,426,390.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 4.970 265,895.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.070 244,200.000
XERO LTD
4,000 154.000 616,000.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 30.630 104,142.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 18.210 783,849.450
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 31.650 142,425.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 12.570 314,250.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 4.910 260,230.000
AFTERPAY LTD
7,000 120.310 842,170.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.210 86,520.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.680 236,256.000
SEEK LTD
10,700 28.440 304,308.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 9.590 225,365.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 27.080 704,080.000
182/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF
57,450 84.720 4,867,164.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 29.930 237,943.500
ORICA LTD
13,100 15.690 205,539.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 9.950 462,177.500
CIMIC GROUP LTD
2,800 26.240 73,472.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
41,300 39.460 1,629,698.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 12.940 203,158.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 4.020 292,507.260
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.870 114,492.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 5.100 155,550.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.050 410,225.000
AMP LTD
102,000 1.735 176,970.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,250 39.070 556,747.500
MACQUARIE GROUP LTD
11,084 141.580 1,569,272.720
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 30.550 563,647.500
CSL LTD
14,750 288.160 4,250,360.000
WESFARMERS LTD
37,000 51.620 1,909,940.000
COCHLEAR LTD
2,050 198.750 407,437.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 17.600 286,880.000
SUNCORP GROUP LTD
41,257 10.040 414,220.280
ASX LTD
6,250 75.350 470,937.500
COMPUTERSHARE LTD
15,900 15.250 242,475.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 5.080 360,354.880
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 33.390 479,146.500
AGL ENERGY LTD
19,000 13.080 248,520.000
BRAMBLES LTD
50,400 10.850 546,840.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 64.410 370,357.500
REA GROUP LTD
1,600 148.590 237,744.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 56.240 213,712.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
42,757,813.170
(3,361,191,694)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 24.410 202,603.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,641.320 1,148,924.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 79.090 734,508.830
WHEATON PRECIOUS METALS
14,900 54.960 818,904.000
CORP
183/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 151.310 703,591.500
BCE INC
4,930 55.430 273,269.900
FRANCO-NEVADA CORP
6,200 173.990 1,078,738.000
SUNCOR ENERGY INC
50,130 22.360 1,120,906.800
METRO INC/CN
8,200 57.780 473,796.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 72.110 793,210.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,900 68.110 2,717,589.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,650 111.490 1,633,328.500
TORONTO-DOMINION BANK
59,400 71.970 4,275,018.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,100 29.730 270,543.000
ROYAL BANK OF CANADA
46,750 104.430 4,882,102.500
TC ENERGY CORP
31,050 55.510 1,723,585.500
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 32.340 576,589.860
BARRICK GOLD CORP
58,600 30.040 1,760,344.000
CAE INC
7,900 33.000 260,700.000
THOMSON REUTERS CORP
5,712 102.640 586,279.680
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 34.580 183,274.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 60.940 283,371.000
HYDRO ONE LTD
10,500 28.680 301,140.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 64.670 385,433.200
NORTHLAND POWER INC
6,500 43.290 281,385.000
WSP GLOBAL INC
3,700 123.290 456,173.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 91.610 256,508.000
PARKLAND CORP
4,400 43.490 191,356.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 33.340 176,702.000
EMERA INC
7,700 54.390 418,803.000
SSR MINING INC
7,200 25.640 184,608.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 31.320 125,280.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,600 59.450 689,620.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 92.960 725,088.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
18,900 20.660 390,474.000
B2GOLD CORP
34,700 7.380 256,086.000
AIR CANADA
4,100 23.640 96,924.000
KINROSS GOLD CORP
40,300 9.590 386,477.000
BANK OF MONTREAL
21,100 97.580 2,058,938.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 29.590 535,579.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 1,506.770 5,273,695.000
NUTRIEN LTD
18,819 61.660 1,160,379.540
CANOPY GROWTH CORP
7,400 33.340 246,716.000
184/362
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 53.910 474,408.000
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,200 65.120 273,504.000
CAMECO CORP
12,800 16.710 213,888.000
FIRSTSERVICE CORP
1,400 168.380 235,732.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 35.490 230,685.000
VT
TELUS CORP
10,800 25.410 274,428.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 23.300 351,830.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 166.200 299,160.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
38,900 31.240 1,215,236.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 432.340 389,106.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 82.570 759,644.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 97.650 247,738.050
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 43.360 303,520.000
BLACKBERRY LTD
16,000 10.510 168,160.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,250 56.710 1,091,667.500
ENBRIDGE INC
66,500 42.180 2,804,970.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 51.910 2,254,191.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
63,800 22.460 1,432,948.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 26.860 282,030.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,500 436.630 1,964,835.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 55.680 183,744.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 34.660 218,358.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,350 141.460 3,303,091.000
CGI INC - CLASS A
7,900 101.570 802,403.000
ONEX CORPORATION
2,600 72.820 189,332.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 22.650 342,015.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 35.340 84,816.000
TMX GROUP LTD
1,900 128.180 243,542.000
OPEN TEXT CORP
8,700 58.200 506,340.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 16.180 113,260.000
SAPUTO INC
8,000 36.000 288,000.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 21.780 420,354.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
28,300 45.160 1,278,028.000
YAMANA GOLD INC
32,300 7.490 241,927.000
FORTIS INC
15,000 53.260 798,900.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 85.830 326,154.000
185/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP
19,400 10.340 200,596.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 7.580 238,012.000
DOLLARAMA INC
9,700 54.220 525,934.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 36.930 81,246.000
ALTAGAS LTD
9,100 18.690 170,079.000
KEYERA CORP
7,400 23.450 173,530.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 12.900 165,120.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
67,261,004.110
(5,452,176,994)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
42,000 22.850 959,700.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
62,900 25.370 1,595,773.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.420 193,043.500
KEPPEL CORP LTD
51,300 5.370 275,481.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.810 109,340.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 8.060 129,766.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.290 272,741.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
116,400 10.090 1,174,476.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.870 181,830.000
VENTURE CORP LTD
8,600 19.470 167,442.000
SINGAPORE
290,950 2.340 680,823.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 3.910 195,500.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 9.280 253,344.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
65,900 4.310 284,029.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,473,288.500
(503,880,776)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
120,000 12.495 1,499,400.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 834.500 233,660.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 59.380 305,807.000
ROCHE HOLDING AG-
22,980 308.800 7,096,224.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,710 236.600 1,114,386.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 87,800.000 263,400.000
ABB LTD-REG
60,100 24.170 1,452,617.000
186/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS RE AG
9,750 83.480 813,930.000
NESTLE SA-REG
93,600 101.580 9,507,888.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 1,012.500 597,375.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 241.600 304,416.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
79,970 11.310 904,460.700
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 50.840 376,216.000
SGS SA-REG
200 2,634.000 526,800.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 239.400 165,186.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 134.000 194,300.000
TEMENOS AG - REG
2,120 122.900 260,548.000
ALCON INC
16,130 57.060 920,377.800
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 238.800 231,636.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 369.100 1,794,564.200
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 157.900 247,903.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.400 104,880.000
NOVARTIS AG-REG
72,600 81.520 5,918,352.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 2,064.000 206,400.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,160 80.780 1,386,184.800
REG
SWISSCOM AG-REG
830 470.500 390,515.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 95.000 95,950.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 535.400 637,126.000
GIVAUDAN-REG 300 3,668.000 1,100,400.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,026.000 348,840.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,822 226.300 412,318.600
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 82.260 452,430.000
LONZA GROUP AG-REG
2,400 558.400 1,340,160.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 46.360 70,467.200
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 47.970 829,401.300
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 409.000 425,360.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 202.000 363,600.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 87.900 220,629.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 8,475.000 288,150.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
43,402,258.600
(5,065,043,579)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 410.900 1,446,368.000
187/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERICSSON LM-B SHS
99,630 99.960 9,959,014.800
VOLVO AB-B SHS
47,950 196.350 9,414,982.500
SKF AB-B SHARES
13,300 215.300 2,863,490.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 193.200 1,468,320.000
SWEDISH MATCH AB
5,650 640.200 3,617,130.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 110.200 1,851,360.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
57,400 84.400 4,844,560.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
52,850 82.220 4,345,327.000
SWEDBANK AB - A SHARES
31,800 143.080 4,549,944.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 177.850 5,015,370.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 141.800 2,935,260.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 206.300 2,382,765.000
SANDVIK AB
38,450 202.700 7,793,815.000
INVESTOR AB-B SHS
15,600 593.800 9,263,280.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,950 428.700 9,838,665.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 134.500 1,472,775.000
TELIA CO AB
86,200 34.030 2,933,386.000
ALFA LAVAL AB
11,000 223.600 2,459,600.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
13,250 373.000 4,942,250.000
ASSA ABLOY AB-B
34,150 207.600 7,089,540.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,900 274.600 1,070,940.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,600 429.000 1,544,400.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 439.000 1,141,400.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 195.900 1,018,680.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 260.600 2,710,240.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 224.500 1,425,575.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,200 264.400 5,605,280.000
BOLIDEN AB
9,300 283.900 2,640,270.000
EPIROC AB-A
22,250 149.500 3,326,375.000
EPIROC AB-B
13,500 140.000 1,890,000.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 105.850 1,497,777.500
NORDEA BANK ABP
111,100 69.630 7,735,893.000
EQT AB
8,100 190.850 1,545,885.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 795.600 3,500,640.000
KINNEVIK AB - B
8,300 420.000 3,486,000.000
HEXAGON AB-B SHS
9,500 722.600 6,864,700.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 268.500 1,530,450.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
188/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
149,021,707.800
(1,858,300,696)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
58,000 437.450 25,372,100.000
DANSKE BANK A/S
22,700 96.100 2,181,470.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 12,770.000 1,340,850.000
H LUNDBECK A/S
2,300 211.300 485,990.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,800 1,310.000 8,908,000.000
GN STORE NORD A/S
4,300 488.700 2,101,410.000
CARLSBERG AS-B
3,650 967.200 3,530,280.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 342.600 2,483,850.000
COLOPLAST-B 4,050 925.800 3,749,490.000
DSV PANALPINA A/S
7,160 1,002.000 7,174,320.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 2,128.000 638,400.000
DEMANT A/S
3,425 232.200 795,285.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 13,575.000 2,986,500.000
TRYG A/S
4,000 187.800 751,200.000
PANDORA A/S
3,500 627.400 2,195,900.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 605.600 2,089,320.000
GENMAB A/S
2,290 2,440.000 5,587,600.000
ORSTED A/S
6,400 1,107.000 7,084,800.000
AMBU A/S-B
5,600 217.700 1,219,120.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
80,675,885.000
(1,371,490,045)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 6.700 278,050.000
MERCURY NZ LTD
23,000 6.180 142,140.000
A2 MILK CO LTD
26,200 14.120 369,944.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.470 277,537.830
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 8.060 313,534.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
20,400 33.150 676,260.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 14.940 209,160.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,266,625.830
(167,231,654)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 40.270 1,679,259.000
DNB ASA
33,100 159.750 5,287,725.000
ORKLA ASA
24,450 84.740 2,071,893.000
TELENOR ASA
25,400 146.050 3,709,670.000
EQUINOR ASA
33,823 146.100 4,941,540.300
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 353.900 990,920.000
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 353.300 2,017,343.000
MOWI ASA
14,100 182.350 2,571,135.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 186.300 1,369,305.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 308.200 955,420.000
ADEVINTA ASA
8,100 140.100 1,134,810.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
26,729,020.300
(321,817,404)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
32,270 49.085 1,583,972.950
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 26.900 174,850.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 9.097 581,753.150
COMMERZBANK AG
32,935 5.294 174,357.890
VOLKSWAGEN AG
1,010 166.900 168,569.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,120 154.440 945,172.800
SIEMENS AG-REG
24,750 116.600 2,885,850.000
E.ON SE
74,200 9.086 674,181.200
UNIPER SE
6,650 28.620 190,323.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,000 73.780 811,580.000
GEA GROUP AG
5,050 28.960 146,248.000
CONTINENTAL AG
3,590 117.300 421,107.000
BASF SE
30,120 64.900 1,954,788.000
ALLIANZ SE-REG
13,470 200.850 2,705,449.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,800 90.240 523,392.000
RWE AG
21,200 33.840 717,408.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 9.742 94,010.300
BRENNTAG AG
5,000 64.620 323,100.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
13,550 38.850 526,417.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 34.150 113,378.000
SHARE
HOCHTIEF AG
710 78.200 55,522.000
SAP SE
34,192 105.000 3,590,160.000
190/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 250.000 1,152,500.000
ZALANDO SE
4,950 89.680 443,916.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 60.780 297,822.000
KION GROUP AG
2,100 71.520 150,192.000
COVESTRO AG
5,600 50.600 283,360.000
RATIONAL AG
190 720.500 136,895.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 340.600 412,126.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 58.160 290,800.000
DELIVERY HERO SE
4,150 119.550 496,132.500
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 107.300 134,125.000
BECHTLE AG
950 180.600 171,570.000
NEMETSCHEK SE
2,000 59.300 118,600.000
SCOUT24 AG
3,600 68.100 245,160.000
AROUNDTOWN SA
32,500 6.072 197,340.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,600 40.985 352,471.000
KNORR-BREMSE AG
2,300 106.620 245,226.000
HELLOFRESH SE
5,000 58.550 292,750.000
TEAMVIEWER AG
4,450 42.630 189,703.500
SIEMENS ENERGY AG
13,125 25.880 339,675.000
BEIERSDORF AG
3,290 93.700 308,273.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 48.120 113,082.000
MERCK KGAA
4,250 139.100 591,175.000
ADIDAS AG
6,170 295.000 1,820,150.000
PUMA SE
2,710 88.460 239,726.600
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 79.650 270,810.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
109,250 15.035 1,642,573.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 69.080 478,033.600
DAIMLER AG-REGISTERED
28,100 58.540 1,644,974.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 42.020 306,661.960
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,300 30.945 1,278,028.500
HANNOVER RUECK SE
2,000 133.600 267,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG
32,400 41.450 1,342,980.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,260 140.750 881,095.000
LANXESS AG
2,500 63.340 158,350.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 204.500 349,695.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,000 43.580 479,380.000
SYMRISE AG
4,220 106.150 447,953.000
191/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.273 76,827.400
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 56.150 109,492.500
PRF
VONOVIA SE
17,050 58.620 999,471.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 123.600 284,280.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
30,210 44.030 1,330,146.300
NN GROUP NV
9,050 34.610 313,220.500
ARCELORMITTAL 23,300 19.254 448,618.200
HEINEKEN NV
8,550 89.640 766,422.000
AEGON NV
58,244 3.160 184,051.040
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
36,233 23.290 843,866.570
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 86.840 567,759.920
KONINKLIJKE DSM NV
5,700 137.350 782,895.000
WOLTERS KLUWER
8,900 68.360 608,404.000
ING GROEP NV
126,250 7.945 1,003,056.250
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.462 282,268.300
ASML HOLDING NV
13,780 390.500 5,381,090.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 8.130 106,096.500
GALAPAGOS NV
1,390 78.180 108,670.200
ADYEN NV
600 1,906.500 1,143,900.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 86.620 346,480.000
PROSUS NV
16,100 92.040 1,481,844.000
JDE PEET'S NV
2,600 34.760 90,376.000
VOPAK 2,300 43.280 99,544.000
RANDSTAD NV
3,700 54.720 202,464.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 77.800 291,750.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 5.330 109,265.000
TOTAL SE
81,050 36.385 2,949,004.250
MICHELIN (CGDE)
5,700 109.000 621,300.000
AIR LIQUIDE SA
15,577 134.900 2,101,337.300
KERING 2,500 572.100 1,430,250.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,600 116.450 2,049,520.000
BOUYGUES SA
7,400 34.000 251,600.000
BNP PARIBAS
36,450 44.045 1,605,440.250
PEUGEOT SA
19,150 22.060 422,449.000
NATIXIS 29,550 2.620 77,421.000
THALES SA
3,500 75.500 264,250.000
192/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANONE 20,000 53.980 1,079,600.000
CARREFOUR SA
19,800 13.655 270,369.000
SUEZ 11,225 15.990 179,487.750
VIVENDI 26,891 25.990 698,897.090
L'OREAL 8,230 304.700 2,507,681.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 39.100 658,835.000
LEGRAND SA
8,817 72.020 635,000.340
PERNOD RICARD SA
6,937 158.300 1,098,127.100
EURAZEO SE
1,254 57.250 71,791.500
SOCIETE GENERALE SA
26,950 17.210 463,809.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,100 502.900 4,576,390.000
VUI
ACCOR SA
6,150 29.770 183,085.500
CAPGEMINI SE
5,320 120.050 638,666.000
VALEO SA
7,700 32.700 251,790.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 41.850 295,042.500
BUREAU VERITAS SA
9,700 22.640 219,608.000
EIFFAGE 2,740 80.280 219,967.200
SODEXO SA
2,700 70.700 190,890.000
IPSEN 1,150 68.050 78,257.500
ORPEA 1,800 108.000 194,400.000
AMUNDI SA
1,950 67.750 132,112.500
TELEPERFORMANCE 1,920 268.000 514,560.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 76.340 229,020.000
FAURECIA 2,250 42.100 94,725.000
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 69.460 305,624.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 287.400 258,660.000
SEB SA
650 146.400 95,160.000
ESSILORLUXOTTICA 9,250 129.050 1,193,712.500
DASSAULT AVIATION SA
100 908.000 90,800.000
WORLDLINE SA
7,814 77.760 607,616.640
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 35.770 107,310.000
AXA SA
63,850 20.145 1,286,258.250
EDENRED 7,950 47.260 375,717.000
RENAULT SA
5,800 36.580 212,164.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 862.000 879,240.000
STMICROELECTRONICS NV
21,050 29.670 624,553.500
REMY COINTREAU
750 148.600 111,450.000
ATOS SE
3,200 76.000 243,200.000
193/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT SYSTEMES SE
4,360 159.100 693,676.000
WENDEL 780 99.300 77,454.000
ORANGE 65,900 9.626 634,353.400
ALSTOM 6,300 46.490 292,887.000
CNP ASSURANCES
4,850 13.420 65,087.000
SANOFI 37,075 78.000 2,891,850.000
VINCI SA
17,000 85.240 1,449,080.000
AIRBUS SE
19,400 90.380 1,753,372.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 19.790 346,325.000
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 10.490 394,424.000
BIOMERIEUX 1,340 114.300 153,162.000
ENGIE 60,223 12.670 763,025.410
EDF 20,250 12.670 256,567.500
SES 11,000 7.742 85,162.000
SAFRAN SA
10,420 116.750 1,216,535.000
ILIAD SA
490 169.800 83,202.000
ARKEMA 2,220 95.080 211,077.600
ADP 910 107.300 97,643.000
SCOR SE
4,950 27.640 136,818.000
GETLINK SE
14,200 14.000 198,800.000
BOLLORE 28,600 3.394 97,068.400
UCB SA
4,130 87.300 360,549.000
KBC GROUP NV
8,250 59.440 490,380.000
COLRUYT SA
1,600 48.700 77,920.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,600 83.000 298,800.000
SOLVAY SA
2,450 98.440 241,178.000
UMICORE 6,350 39.220 249,047.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,900 58.760 1,463,124.000
AGEAS 5,790 43.700 253,023.000
PROXIMUS 4,950 17.085 84,570.750
ELIA GROUP SA/NV
1,050 95.800 100,590.000
SOFINA 550 264.000 145,200.000
ARGENX SE
1,450 241.800 350,610.000
PRYSMIAN SPA
7,850 27.600 216,660.000
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 14.325 533,505.970
MEDIOBANCA SPA
18,865 7.444 140,431.060
TENARIS SA
13,300 6.826 90,785.800
UNICREDIT SPA
69,656 7.786 542,341.610
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.375 98,618.250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.420 72,287.780
INTESA SANPAOLO
550,737 1.944 1,070,853.020
ATLANTIA SPA
17,257 14.775 254,972.170
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.390 134,240.000
MONCLER SPA
6,300 49.000 308,700.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 44.420 153,249.000
ENI SPA
84,100 8.711 732,595.100
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 9.270 180,765.000
DIASORIN SPA
850 167.100 142,035.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 10.060 83,498.000
ITAL
NEXI SPA
12,050 16.500 198,825.000
AMPLIFON SPA
4,300 33.450 143,835.000
ENEL SPA
267,134 8.173 2,183,286.180
SNAM SPA
66,600 4.570 304,362.000
TERNA SPA
46,300 6.200 287,060.000
EXOR NV
3,530 61.900 218,507.000
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 9.414 308,779.200
FINECOBANK SPA
19,700 13.075 257,577.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
36,000 14.404 518,544.000
NV
FERRARI NV
4,145 183.500 760,607.500
TELEFONICA SA
157,227 3.359 528,125.490
ENDESA SA
10,350 22.760 235,566.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
220,512 4.059 895,058.200
ARGENTA
IBERDROLA SA
194,434 11.395 2,215,575.430
REPSOL SA
49,400 8.284 409,229.600
GRIFOLS SA
9,800 24.800 243,040.000
BANCO SANTANDER SA
547,750 2.688 1,472,625.870
AMADEUS IT GROUP SA
14,600 60.280 880,088.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 19.125 179,775.000
CAIXABANK SA
117,500 2.246 263,905.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.720 237,166.720
AENA SME SA
2,250 138.300 311,175.000
CELLNEX TELECOM SA
10,455 49.970 522,436.350
REPSOL SA-RTS
49,400 0.286 14,153.100
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
36,000 26.550 955,800.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 28.450 219,065.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 19.480 154,866.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 16.675 231,782.500
SA
FERROVIAL SA
16,270 23.550 383,158.500
UPM-KYMMENE OYJ
17,550 30.170 529,483.500
NOKIA OYJ
186,400 3.289 613,069.600
WARTSILA OYJ ABP
14,700 8.080 118,776.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 15.535 292,834.750
ELISA OYJ
4,600 44.480 204,608.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 34.810 532,593.000
FORTUM OYJ
13,850 19.435 269,174.750
KESKO OYJ-B SHS
9,200 20.300 186,760.000
KONE OYJ-B
11,250 66.360 746,550.000
NESTE OYJ
13,900 57.760 802,864.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 37.680 120,576.000
VERBUND AG
2,000 63.700 127,400.000
OMV AG
4,450 33.300 148,185.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 25.300 239,085.000
VOESTALPINE AG
4,250 29.590 125,757.500
RAIFFEISEN BANK
4,400 17.000 74,800.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,550 38.700 292,185.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 57.800 289,000.000
JERONIMO MARTINS
7,700 14.285 109,994.500
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
88,300 4.896 432,316.800
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 8.780 132,139.000
KERRY GROUP PLC-A
5,150 118.200 608,730.000
CRH PLC
25,350 33.950 860,632.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,960 171.950 852,872.000
ユーロ 小計 ユーロ
134,552,965.410
(17,024,986,712)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
47,500 40.550 1,926,125.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
77,000 59.200 4,558,400.000
L
MTR CORP
52,500 43.950 2,307,375.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,500 103.800 4,619,100.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINO LAND CO
104,000 10.580 1,100,320.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
95,669 54.100 5,175,692.900
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 44.000 682,000.000
CLP HOLDINGS LTD
56,000 70.500 3,948,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 30.400 1,474,612.800
HONG KONG & CHINA GAS
377,358 11.520 4,347,164.160
HANG SENG BANK LTD
26,100 136.700 3,567,870.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,500 37.000 1,942,500.000
WH GROUP LTD
321,000 6.530 2,096,130.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
40,700 393.200 16,003,240.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 20.000 1,320,000.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,800 100.000 1,080,000.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 16.740 757,317.600
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
62,000 19.600 1,215,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.080 526,640.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 23.000 878,600.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 41.050 3,742,487.450
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 39.650 793,000.000
L
PCCW LTD
147,000 4.790 704,130.000
AIA GROUP LTD
407,400 90.950 37,053,030.000
WHARF REAL ESTATE
57,000 39.500 2,251,500.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 25.950 1,580,355.000
LT
ESR CAYMAN LTD
58,000 24.800 1,438,400.000
SANDS CHINA LTD
82,400 34.650 2,855,160.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
47,000 106.800 5,019,600.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 24.200 3,037,100.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.500 729,000.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
118,730,049.910
(1,581,484,264)
合計 155,418,316,420
[155,418,316,420]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,587 748,736.010
SIMON PROPERTY GROUP INC
10,137 902,497.110
BOSTON PROPERTIES INC
4,950 497,079.000
VORNADO REALTY TRUST
5,397 207,136.860
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,650 1,029,446.000
EQUITY RESIDENTIAL
12,350 736,554.000
EQUINIX INC
2,918 2,079,775.320
AMERICAN TOWER CORP
14,500 3,229,295.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
22,243 317,852.470
INVITATION HOMES INC
17,700 518,256.000
VICI PROPERTIES INC
15,400 409,640.000
VENTAS INC
12,200 628,178.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 830,968.440
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 279,826.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,750 2,141,562.500
IRON MOUNTAIN INC
9,710 287,318.900
VEREIT INC
33,500 257,950.000
SUN COMMUNITIES INC
3,250 491,107.500
PROLOGIS INC
24,402 2,454,353.160
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,120 732,124.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 319,264.000
DUKE REALTY CORP
12,150 491,467.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,170 524,814.500
WELLTOWER INC
13,850 913,407.500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17,650 538,148.500
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,750 470,962.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,800 364,356.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
45,100 379,291.000
REALTY INCOME CORP
11,200 683,536.000
PUBLIC STORAGE
5,220 1,213,963.200
REGENCY CENTERS CORP
5,300 251,697.000
UDR INC
9,750 374,302.500
WP CAREY INC
5,800 414,700.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
7,600 287,888.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,900 1,191,977.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,250 485,222.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,250 364,665.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
28,049,318.970
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,896,372,676)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 153,735.210
SEGRO PLC
38,450 363,044.900
BRITISH LAND CO PLC
29,550 147,927.300
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
664,707.410
(93,072,332)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
21,500 291,110.000
TRANSURBAN GROUP
89,500 1,277,165.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 280,075.000
APA GROUP
38,100 393,954.000
SCENTRE GROUP
159,922 444,583.160
DEXUS 33,150 325,864.500
GPT GROUP
63,160 300,010.000
MIRVAC GROUP
126,100 348,036.000
STOCKLAND 78,000 345,540.000
GOODMAN GROUP
52,900 996,636.000
VICINITY CENTRES
123,273 202,167.720
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,205,141.380
(409,176,163)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 123,096.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 83,143.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
206,239.000
(16,717,733)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 300,980.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
158,032 341,349.120
SUNTEC REIT
63,000 97,020.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
91,800 176,256.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 138,205.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,053,810.120
199/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(82,028,580)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 270,480.000
GECINA SA
1,400 179,760.000
KLEPIERRE 6,250 118,531.250
COVIVIO 1,500 115,050.000
ユーロ 小計 ユーロ
683,821.250
(86,523,903)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
70,500 4,924,425.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 713,920.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,241,960.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,880,305.000
(91,645,663)
投資証券 合計 3,675,537,050
[3,675,537,050]
合計 3,675,537,050
[3,675,537,050]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 594 銘柄
97.5% 2.5% 71.5%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 85 銘柄
98.8% 1.2% 4.7%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 54 銘柄
89.1% 10.9% 2.4%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.4%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
86.0% 14.0% 0.4%
投資証券 5 銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.2%
スウェーデン・クローナ 株式 38 銘柄 100% -% 1.2%
デンマーク・クローネ 株式 19 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
99.5% 0.5% 10.8%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
94.5% 5.5% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
7,385,182,832 7,159,458,670
投資証券
※ 2 357,070,085,750 359,920,911,700
派生商品評価勘定
- 127,513,090
未収配当金
1,517,781,411 1,944,947,366
前払金
178,605,000 -
流動資産合計
366,151,654,993 369,152,830,826
資産合計
366,151,654,993 369,152,830,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
189,832,100 -
前受金
- 217,186,600
未払金
2,116,330,041 117,859,215
未払解約金
291,333,000 29,844,564
流動負債合計
2,597,495,141 364,890,379
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負債合計
2,597,495,141 364,890,379
純資産の部
元本等
元本
※ 1 112,579,310,877 134,624,414,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
250,974,848,975 234,163,526,313
元本等合計
363,554,159,852 368,787,940,447
純資産合計
363,554,159,852 368,787,940,447
負債純資産合計 366,151,654,993 369,152,830,826
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
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1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
期首元本額 83,618,179,092 円 112,579,310,877 円
期中追加設定元本額 35,700,341,757 円 49,045,204,059 円
期中一部解約元本額 6,739,209,972 円 27,000,100,802 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,907,694,824 円 5,775,421,582 円
ダイワJ-REITオープン 96,435,527,079 円 118,214,001,589 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 312,440,932 円 358,472,846 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 352,959 円 1,383,988 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 130,587,507 円 168,835,511 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 703,418,176 円 1,132,230,418 円
DC・ダイワJ-REIT 5,121,995,518 円 5,343,826,156 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 2,036,683 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 5,120,846 円 4,840,218 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,865,960 円 3,047,039 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 84,721,097 円 95,850,900 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,270,235,750 円 1,717,269,132 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 1,117,282,843 円 282,971,153 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 349,273,748 円 448,996,578 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,136,756,955 円 1,077,267,024 円
ト J-REIT
計 112,579,310,877 円 134,624,414,134 円
2. 期末日における受益権の総数 112,579,310,877 口 134,624,414,134 口
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3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 1,106,000,000 円 投資証券 4,747,650,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 △ 1,983,707,427 △ 29,510,330
合計 △ 1,983,707,427 △ 29,510,330
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 9 月
18 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 9 月 16 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指し
ております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
6,661,400,000 6,471,910,000 △ 189,490,000 8,742,302,900 - 8,870,392,500 128,089,600
合計 6,661,400,000 - 6,471,910,000 △ 189,490,000 8,742,302,900 - 8,870,392,500 128,089,600
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 3.2293 円 2.7394 円
( 1 万口当たり純資産額) (32,293 円 ) (27,394 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 6,403 728,021,100
投資証券
サンケイリアルエステート 9,587 911,723,700
SOSILA 物流リート投 10,302 1,247,572,200
日本アコモデーションファンド投資法人 13,503 7,413,147,000
MCUBS MidCity投資法人 47,940 4,285,836,000
森ヒルズリート 46,023 6,277,537,200
産業ファンド 55,382 9,918,916,200
アドバンス・レジデンス 37,215 11,071,462,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
25,561 4,488,511,600
ト投資法人
API投資法人 19,632 7,970,592,000
GLP投資法人 122,424 19,220,568,000
コンフォリア・レジデンシャル 17,097 4,821,354,000
日本プロロジスリート 59,283 18,674,145,000 ※
星野リゾート・リート 5,961 2,932,812,000
ONEリート投資法人 6,107 1,523,696,500
イオンリート投資 39,739 4,995,192,300
ヒューリックリート投資法 31,543 4,570,580,700
日本リート投資法人 12,726 4,651,353,000
インベスコ・オフィス・ J リート 251,711 3,549,125,100
積水ハウス・リート投資 115,237 8,527,538,000
トーセイ・リート投資法人 8,668 961,281,200
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ケネディクス商業リート 14,407 3,506,663,800
ヘルスケア & メディカル投資 8,357 1,042,953,600
サムティ・レジデンシャル 7,542 801,714,600
野村不動産マスターF 126,698 17,712,380,400 ※
いちごホテルリート投資 6,851 467,923,300
ラサールロジポート投資 43,661 6,749,990,600
スターアジア不動産投 40,255 1,954,380,250
マリモ地方創生リート 3,671 418,494,000
三井不ロジパーク 13,675 6,892,200,000
大江戸温泉リート 6,324 434,458,800
投資法人みらい 42,314 1,618,510,500
森トラスト・ホテルリート投 8,485 963,047,500
三菱地所物流 REIT 8,815 3,600,927,500
CRE ロジスティクスファンド 10,692 1,664,744,400
ザイマックス・リート 6,003 548,073,900
タカラレーベン不動産投 11,773 1,054,860,800
伊藤忠アドバンスロジ 15,197 1,958,893,300
日本ビルファンド 44,095 25,619,195,000 ※
ジャパンリアルエステイト 39,180 21,979,980,000 ※
日本リテールファンド 73,610 13,249,800,000
オリックス不動産投資 78,065 12,701,175,500
日本プライムリアルティ 24,393 8,135,065,500
プレミア投資法人 35,388 4,303,180,800
東急リアル・エステート 26,268 4,079,420,400
グローバル・ワン不動産投資法人 27,206 2,728,761,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 83,790 10,473,750,000
森トラスト総合リート 28,002 3,539,452,800
インヴィンシブル投資法人 163,823 5,529,026,250
フロンティア不動産投資 13,002 5,135,790,000
平和不動産リート 24,040 2,860,760,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 25,599 7,730,898,000
福岡リート投資法人 20,263 2,930,029,800
ケネディクス・オフィス投資法人 12,120 8,047,680,000
いちごオフィスリート投資法人 32,505 2,278,600,500
大和証券オフィス投資法人 8,347 5,175,140,000
阪急阪神リート投資法人 17,697 2,173,191,600
スターツプロシード投資法人 6,101 1,198,236,400
大和ハウスリート投資法人 55,901 13,964,069,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 126,215 6,777,745,500
大和証券リビング投資法人 51,160 4,783,460,000
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ジャパンエクセレント投資法人 36,355 4,395,319,500
投資証券 合計 359,920,911,700
合計 359,920,911,700
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
84,259,481 32,249,255
コール・ローン
617,829,784 287,304,645
投資信託受益証券
- 335,607,908
投資証券
26,082,798,515 28,605,415,077
派生商品評価勘定
1,669,974 20,119,610
未収入金
249,929 810,267
未収配当金
33,402,733 63,943,846
差入委託証拠金
96,785,805 274,955,056
流動資産合計
26,916,996,221 29,620,405,664
資産合計
26,916,996,221 29,620,405,664
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
4,658,406 946,014
未払金
81,776,260 216,385
未払解約金
19,922,080 7,145,747
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計
106,356,746 8,308,146
負債合計
106,356,746 8,308,146
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,727,508,018 13,140,962,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,083,131,457 16,471,135,125
元本等合計
26,810,639,475 29,612,097,518
純資産合計
26,810,639,475 29,612,097,518
負債純資産合計 26,916,996,221 29,620,405,664
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
期首元本額 8,605,559,107 円 10,727,508,018 円
期中追加設定元本額 3,493,386,129 円 4,963,535,148 円
期中一部解約元本額 1,371,437,218 円 2,550,080,773 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 4,859,934,730 円 6,083,924,762 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 777,898,200 円 1,090,872,679 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 325,710,667 円 364,662,168 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 231,491,706 円 269,730,117 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,374,584 円 2,053,952 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 385,683 円 1,717,692 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 99,386,729 円 154,564,575 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 914,351,451 円 1,406,288,160 円
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グローバル・リート・イン 386,806 円 63,466,632 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 386,806 円 26,171,817 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,255,329,705 円 2,711,342,114 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 2,670,316 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,719,175 円 6,008,777 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 2,137,765 円 3,760,732 円
ヤー 2040
ダイワバランスファンド -円 228,872,981 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 239,856,057 円 251,701,437 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 35,933,971 円 54,131,802 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 760,409,422 円 216,762,068 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 213,144,245 円 204,929,928 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 10,727,508,018 円 13,140,962,393 円
2. 期末日における受益権の総数 10,727,508,018 口 13,140,962,393 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 - 4,541,375
投資証券 △ 952,094,314 602,440,063
合計 △ 952,094,314 606,981,438
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 737,803,068 - 733,270,153 △ 4,532,915 633,013,206 - 651,108,773 18,095,567
合計 737,803,068 - 733,270,153 △ 4,532,915 633,013,206 - 651,108,773 18,095,567
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 608,809,817 - 610,354,300 1,544,483 282,479,671 - 283,557,700 1,078,029
アメリカ・ドル 492,610,277 - 493,167,100 556,823 113,423,030 - 112,477,100 △ 945,930
オーストラリア - - - - 14,099,649 - 14,146,200 46,551
・ドル
ユーロ 116,199,540 - 117,187,200 987,660 154,956,992 - 156,934,400 1,977,408
合計 608,809,817 - 610,354,300 1,544,483 282,479,671 - 283,557,700 1,078,029
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 2.4992 円 2.2534 円
( 1 万口当たり純資産額) (24,992 円 ) (22,534 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
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該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
37,500.000 3,250,125.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
3,250,125.000
(335,607,908)
投資信託受益証券 合計 335,607,908
[335,607,908]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
29,500 552,240.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 76,172.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 306,868.720
XENIA HOTELS & RESORTS INC
25,400 381,000.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
31,400 5,125,422.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
71,847 6,396,538.410
BOSTON PROPERTIES INC
31,400 3,153,188.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
32,289 150,143.850
VORNADO REALTY TRUST
35,064 1,345,756.320
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
18,000 407,700.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
13,900 493,311.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 208,944.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
13,600 827,152.000
EQUITY RESIDENTIAL
76,500 4,562,460.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 572,466.000
EPR PROPERTIES
16,100 536,774.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 41,090.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 89,931.000
GLOBAL NET LEASE INC
19,833 351,242.430
EQUINIX INC
19,600 13,969,704.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
15,529 465,093.550
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 85,026.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
7,100 110,476.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
12,300 776,499.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
25,700 352,861.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,900 239,953.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
157,600 2,252,104.000
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AMERICAN HOMES 4 RENT- A
59,008 1,762,568.960
CORESITE REALTY CORP
9,500 1,166,980.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
34,100 855,228.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 505,781.100
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 24,940.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
46,100 844,091.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
14,000 158,200.000
CYRUSONE INC
25,900 1,846,670.000
KIMCO REALTY CORP
94,400 1,423,552.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,800 142,198.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
48,850 1,339,955.500
WHITESTONE REIT
8,500 68,935.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
46,349 2,035,184.590
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
27,200 455,056.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
51,680 890,963.200
COLONY CAPITAL INC
105,011 498,802.250
INVITATION HOMES INC
125,297 3,668,696.160
JBG SMITH PROPERTIES
25,132 798,946.280
ALEXANDER & BALDWIN INC
16,500 272,250.000
CLIPPER REALTY INC
1,400 9,184.000
GLADSTONE LAND CORP
4,500 68,175.000
AMERICOLD REALTY TRUST
45,100 1,620,894.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
14,300 342,628.000
VICI PROPERTIES INC
118,200 3,144,120.000
RETAIL VALUE INC
2,815 39,747.800
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 197,875.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 20,358.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 163,418.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
4,900 924,777.000
SAFEHOLD INC
3,200 236,416.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 29,246.950
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 179,200.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
22,900 490,060.000
CORECIVIC INC
25,224 190,441.200
COREPOINT LODGING INC
6,700 43,684.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 50,456.000
STORE CAPITAL CORP
50,500 1,692,760.000
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
2,400 28,800.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 215,264.000
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LIFE STORAGE INC
10,400 1,235,728.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 298,657.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 274,320.120
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 69,736.000
PARAMOUNT GROUP INC
36,400 337,064.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 287,036.000
APARTMENT INCOME REIT CO
32,289 1,264,437.240
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
27,400 1,363,698.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 341,754.000
STAG INDUSTRIAL INC
32,500 1,026,350.000
VENTAS INC
83,379 4,293,184.710
CARETRUST REIT INC
21,503 505,105.470
GEO GROUP INC/THE
27,400 259,478.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
64,300 1,069,309.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 253,340.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
44,987 801,668.340
UMH PROPERTIES INC
8,600 142,244.000
IRON MOUNTAIN INC
63,800 1,887,842.000
TERRENO REALTY CORP
15,200 880,992.000
VEREIT INC
240,908 1,854,991.600
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
22,320 935,208.000
SUN COMMUNITIES INC
21,800 3,294,198.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 254,654.670
ALEXANDER'S INC
400 115,532.000
PROLOGIS INC
163,619 16,456,799.020
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
26,200 4,655,740.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
38,300 469,941.000
SAUL CENTERS INC
2,400 82,800.000
MACK-CALI REALTY CORP
20,200 265,630.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
21,800 2,174,986.000
COUSINS PROPERTIES INC
32,906 1,171,453.600
SITE CENTERS CORP
31,878 333,762.660
DUKE REALTY CORP
82,100 3,320,945.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
8,700 1,210,431.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
14,467 3,498,843.950
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
27,800 1,179,276.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
15,400 1,397,242.000
GETTY REALTY CORP
7,703 228,702.070
WELLTOWER INC
93,200 6,146,540.000
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
120,300 3,667,947.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
23,100 931,392.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
36,500 430,335.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
30,100 900,893.000
EQUITY COMMONWEALTH
27,375 724,342.500
KILROY REALTY CORP
23,200 1,396,176.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 337,596.000
LEXINGTON REALTY TRUST
60,000 669,000.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
25,328 3,180,943.520
MACERICH CO/THE
21,979 244,846.060
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
37,500 2,355,750.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
9,600 670,752.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
38,400 1,570,560.000
REALTY INCOME CORP
77,117 4,706,450.510
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
24,000 634,320.000
PUBLIC STORAGE
33,800 7,860,528.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
4,300 577,232.000
REGENCY CENTERS CORP
34,920 1,658,350.800
RPT REALTY
17,800 155,750.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 195,360.000
SL GREEN REALTY CORP
16,400 986,788.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 211,435.000
TAUBMAN CENTERS INC
13,300 571,102.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 87,300.000
UDR INC
65,300 2,506,867.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 186,810.000
WP CAREY INC
38,500 2,752,750.000
WASHINGTON REIT
17,800 416,698.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
25,900 586,894.000
AGREE REALTY CORP
11,700 780,390.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
50,748 1,922,334.240
CUBESMART 43,300 1,451,416.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 506,704.380
DIGITAL REALTY TRUST INC
59,778 8,006,067.540
EXTRA SPACE STORAGE INC
28,600 3,265,262.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 66,150.000
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,460 171,093.000
KITE REALTY GROUP TRUST
18,950 296,757.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 358,680.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,233 47,384.260
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
30,500 1,328,885.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 117,432.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 350,591.760
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
117,100 2,475,494.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 99,330.000
DOUGLAS EMMETT INC
36,500 1,129,310.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
46,700 423,569.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
320,562 238,818.690
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
151,400 109,008.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
99,000 81,675.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
202,330,089.980
(20,892,605,091)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
594,520 459,563.960
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
129,570 97,177.500
STANDARD LIFE INV PROP INC
100,000 59,000.000
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 125,640.970
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 92,043.600
REGIONAL REIT LTD
81,310 64,234.900
NEWRIVER REIT PLC
69,330 62,951.640
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
183,290 274,385.130
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 141,993.520
CUSTODIAN REIT PLC
89,420 79,315.540
GCP STUDENT LIVING PLC
96,860 136,185.160
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
67,900 73,332.000
LXI REIT PLC
118,038 140,937.370
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 81,216.000
AEW UK REIT PLC
25,610 19,463.600
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
180,000 142,380.000
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
150,000 159,000.000
RDI REIT PLC
41,036 37,342.760
LAND SECURITIES GROUP PLC
166,381 1,180,805.950
SEGRO PLC
263,740 2,490,233.080
HAMMERSON PLC
811,984 211,115.840
UNITE GROUP PLC/THE
87,260 890,052.000
220/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH LAND CO PLC
208,520 1,043,851.120
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
53,581 363,493.500
DERWENT LONDON PLC
24,390 758,529.000
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
283,370 432,422.620
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 201,228.300
SAFESTORE HOLDINGS PLC
46,350 356,663.250
SHAFTESBURY PLC
53,850 298,329.000
BIG YELLOW GROUP PLC
36,960 425,040.000
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
203,150 478,621.400
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 44,809.600
TRITAX BIG BOX REIT PLC
370,260 609,447.960
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
12,030,806.270
(1,684,553,494)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 461,728.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
461,728.400
(14,706,050)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
78,380 253,951.200
CROMWELL PROPERTY GROUP
435,284 398,284.860
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
95,110 297,694.300
AVENTUS GROUP
88,000 251,680.000
RURAL FUNDS GROUP
78,595 201,989.150
WAYPOINT REIT
177,830 503,258.900
CHARTER HALL LONG WALE REIT
98,668 473,606.400
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 188,589.000
CENTURIA CAPITAL GROUP
97,590 243,975.000
IRONGATE GROUP
119,630 158,509.750
HOME CONSORTIUM
35,000 138,250.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT
17,500 21,350.000
ABACUS PROPERTY-ASX INTERNAL
16,900 0.000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
241,860 636,091.800
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
70,547 253,263.730
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 410,328.050
APN INDUSTRIA REIT
29,760 89,577.600
GDI PROPERTY GROUP
123,310 150,438.200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCENTRE GROUP
1,170,710 3,254,573.800
ARENA REIT
79,890 233,278.800
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 125,241.000
BWP TRUST
105,550 466,531.000
DEXUS 246,130 2,419,457.900
GPT GROUP
444,000 2,109,000.000
CHARTER HALL RETAIL REIT
120,400 464,744.000
MIRVAC GROUP
887,460 2,449,389.600
STOCKLAND 537,810 2,382,498.300
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 245,793.600
GOODMAN GROUP
375,310 7,070,840.400
VICINITY CENTRES
878,900 1,441,396.000
CHARTER HALL GROUP
105,060 1,564,343.400
INGENIA COMMUNITIES GROUP
68,660 340,553.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
29,238,479.340
(2,298,436,861)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 142,397.000
SLATE GROCERY REIT
8,100 92,502.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 178,398.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 21,777.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 86,898.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
19,700 250,387.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
17,600 239,536.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 71,904.000
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I
8,500 160,820.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
4,100 45,961.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
6,200 490,606.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
18,300 244,854.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
16,200 229,878.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
24,700 356,668.000
CHOICE PROPERTIES REIT
36,800 494,592.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 67,284.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 185,997.000
PLAZA RETAIL REIT
11,100 40,071.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
16,300 388,266.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
19,500 1,000,155.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
21,790 183,253.900
222/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
32,566 454,295.700
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
34,300 606,767.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 114,534.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 166,427.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 142,025.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
13,300 524,020.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
6,980,273.600
(565,820,978)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
293,783 802,027.590
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 53,004.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 448,175.000
AIMS APAC REIT
89,000 108,580.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 66,381.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
591,190 839,489.800
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 71,380.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
208,900 155,630.500
EC WORLD REIT
57,000 40,755.000
IREIT GLOBAL
105,124 67,804.980
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
722,377 2,152,683.460
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
1,029,422 2,223,551.520
SUNTEC REIT
473,400 729,036.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
608,200 1,167,744.000
KEPPEL REIT
375,400 416,694.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
417,456 459,201.600
ESR-REIT 559,902 226,760.310
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 210,080.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
211,776 529,440.000
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 157,488.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
189,442 261,429.960
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 329,666.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 38,777.600
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
384,780 1,092,775.200
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 149,145.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
498,484 1,051,801.240
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 113,812.500
SPH REIT
220,600 187,510.000
223/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 109,134.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 77,887.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 216,425.200
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
14,554,270.460
(1,132,904,412)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 244,120.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
357,920 431,293.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 245,760.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
248,220 575,870.400
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
245,820 420,352.200
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,917,397.000
(141,465,550)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
34,820 518,818.000
HAMBORNER REIT AG
11,980 108,299.200
WERELDHAVE NV
6,470 72,464.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26,770 1,723,988.000
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 127,400.400
NSI NV
3,231 111,469.500
VASTNED RETAIL NV
3,750 88,687.500
ICADE 5,940 387,882.000
CARMILA 10,000 117,600.000
ALTAREA 740 101,232.000
GECINA SA
10,521 1,350,896.400
KLEPIERRE 39,940 757,462.100
COVIVIO 8,992 689,686.400
MERCIALYS 4,030 29,822.000
AEDIFICA 6,256 608,708.800
COFINIMMO 5,300 652,960.000
BEFIMMO 5,070 188,097.000
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
4,610 103,725.000
RETAIL ESTATES
1,940 109,998.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
25,480 712,930.400
CARE PROPERTY INVEST
4,900 131,810.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
2,700 132,300.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONTEA 2,150 195,005.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 22,869.600
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 50,807.250
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
50,033 414,773.570
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
66,100 521,529.000
CROMWELL EUROPEAN REIT
294,600 139,935.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 118,972.500
HIBERNIA REIT PLC
116,240 135,070.880
ユーロ 小計 ユーロ
10,425,199.500
(1,319,100,492)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 42,480,000.000
LOTTE REIT CO LTD
17,960 97,343,200.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
17,960 74,623,800.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
214,447,000.000
(20,265,242)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
349,000 1,305,260.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 717,960.000
FORTUNE REIT
311,000 2,223,650.000
PROSPERITY REIT
300,000 735,000.000
LINK REIT
476,900 33,311,465.000
CHAMPION REIT
431,000 1,913,640.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
40,206,975.000
(535,556,907)
投資証券 合計 28,605,415,077
[28,605,415,077]
合計 28,941,022,985
[28,941,022,985]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.6% 98.4% 73.2%
受益証券
投資証券 156 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 33 銘柄 -% 100% 5.8%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 32 銘柄 -% 100% 7.9%
カナダ・ドル 投資証券 27 銘柄 -% 100% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 31 銘柄 -% 100% 3.9%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.5%
ユーロ 投資証券 30 銘柄 -% 100% 4.6%
韓国・ウォン 投資証券 3 銘柄 -% 100% 0.1%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 1.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
146,370,537 289,942,850
国債証券
17,241,097,460 21,398,324,960
地方債証券
1,451,961,400 1,559,557,100
特殊債券
728,040,400 833,791,500
社債券
932,981,800 929,158,300
未収利息
53,080,992 56,748,209
前払費用
2,255,924 2,896,991
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計
20,555,788,513 25,070,419,910
資産合計
20,555,788,513 25,070,419,910
負債の部
流動負債
未払金
73,985,700 100,588,000
未払解約金
2,007,188 68,937,679
流動負債合計
75,992,888 169,525,679
負債合計
75,992,888 169,525,679
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,760,287,085 19,253,905,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,719,508,540 5,646,989,119
元本等合計
20,479,795,625 24,900,894,231
純資産合計
20,479,795,625 24,900,894,231
負債純資産合計 20,555,788,513 25,070,419,910
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 13,470,544,219 円 15,760,287,085 円
期中追加設定元本額 3,333,782,725 円 5,665,238,677 円
期中一部解約元本額 1,044,039,859 円 2,171,620,650 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 135,845,810 円 363,772,901 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
DCダイワ・ターゲットイ 747,557 円 2,439,183 円
ヤー 2050
iFree 日本債券イン 128,400,956 円 585,908,873 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,767,217,281 円 2,395,094,854 円
ダイワ・ライフ・バランス3 6,314,635,022 円 7,045,215,556 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,606,266,384 円 4,331,412,238 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 1,135,898,805 円 1,341,288,259 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 924,064,741 円 1,090,968,391 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 715,468,649 円 803,478,222 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 235,660,379 円 264,932,494 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 51,940,084 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 65,163,259 円 67,550,309 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 8,870,941 円 15,586,155 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 153,980,501 円 417,649,293 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 4,084,360 円 26,521,697 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 506,442 円 9,216,104 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 876,781 円 4,849,504 円
バランス70
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ダイワ世界バランスファンド 312,252,348 円 296,337,265 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 198,406,785 円 191,683,814 円
60VA
計 15,760,287,085 円 19,253,905,112 円
2. 期末日における受益権の総数 15,760,287,085 口 19,253,905,112 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 32,212,830 27,901,390
地方債証券 △ 4,415,500 472,600
特殊債券 △ 1,725,200 223,200
社債券 △ 2,607,800 381,600
合計 △ 40,961,330 28,978,790
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.2995 円 1.2933 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,995 円 ) (12,933 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
408 2年国債
160,000,000 160,387,200
国債証券
409 2年国債
40,000,000 40,104,800
413 2年国債
120,000,000 120,424,800
414 2年国債
170,000,000 170,649,400
415 2年国債
100,000,000 100,411,000
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416 2年国債
20,000,000 20,086,600
417 2年国債
130,000,000 130,578,500
418 2年国債
160,000,000 160,761,600
131 5年国債
190,000,000 190,532,000
132 5年国債
190,000,000 190,668,800
133 5年国債
230,000,000 230,966,000
134 5年国債
170,000,000 170,833,000
135 5年国債
360,000,000 361,983,600
136 5年国債
300,000,000 301,803,000
137 5年国債
410,000,000 412,767,500
138 5年国債
310,000,000 312,284,700
139 5年国債
320,000,000 322,553,600
140 5年国債
140,000,000 141,204,000
141 5年国債
240,000,000 242,215,200
142 5年国債
40,000,000 40,410,000
143 5年国債
280,000,000 282,928,800
144 5年国債
200,000,000 202,170,000
145 5年国債
17,000,000 17,186,660
1 40年国債
30,000,000 43,930,500
2 40年国債
38,000,000 53,987,740
3 40年国債
19,000,000 27,136,940
4 40年国債
30,000,000 43,002,600
5 40年国債
35,000,000 48,595,750
6 40年国債
28,000,000 38,299,800
7 40年国債
31,000,000 40,790,110
8 40年国債
33,000,000 40,614,750
9 40年国債
40,000,000 36,868,000
10 40年国債
91,000,000 98,249,060
11 40年国債
85,000,000 89,090,200
12 40年国債
99,000,000 93,875,760
13 40年国債
115,000,000 108,924,550
321 10年国債
65,000,000 65,910,650
322 10年国債
140,000,000 141,786,400
323 10年国債
70,000,000 71,080,100
324 10年国債
80,000,000 81,114,400
325 10年国債
160,000,000 162,606,400
326 10年国債
20,000,000 20,332,400
327 10年国債
90,000,000 91,675,800
328 10年国債
60,000,000 60,992,400
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329 10年国債
200,000,000 204,682,000
330 10年国債
81,000,000 83,088,180
331 10年国債
10,000,000 10,202,700
332 10年国債
65,000,000 66,437,150
333 10年国債
83,000,000 84,987,020
334 10年国債
320,000,000 328,259,200
335 10年国債
210,000,000 215,023,200
337 10年国債
230,000,000 234,066,400
338 10年国債
80,000,000 81,844,000
339 10年国債
115,000,000 117,809,450
340 10年国債
175,000,000 179,473,000
341 10年国債
15,000,000 15,320,550
342 10年国債
60,000,000 60,696,000
343 10年国債
180,000,000 182,190,600
344 10年国債
50,000,000 50,636,500
345 10年国債
280,000,000 283,634,400
346 10年国債
40,000,000 40,540,800
347 10年国債
235,000,000 238,226,550
348 10年国債
240,000,000 243,343,200
349 10年国債
250,000,000 253,612,500
350 10年国債
230,000,000 233,270,600
351 10年国債
220,000,000 223,152,600
352 10年国債
245,000,000 248,437,350
353 10年国債
260,000,000 263,658,200
354 10年国債
190,000,000 192,597,300
355 10年国債
105,000,000 106,389,150
356 10年国債
185,000,000 187,355,050
357 10年国債
100,000,000 101,172,000
358 10年国債
235,000,000 237,610,850
359 10年国債
240,000,000 242,392,800
360 10年国債
235,000,000 237,173,750
2 30年国債
9,000,000 11,000,250
3 30年国債
4,000,000 4,870,360
4 30年国債
8,000,000 10,290,080
5 30年国債
8,000,000 9,801,680
6 30年国債
9,000,000 11,308,230
7 30年国債
12,000,000 15,046,320
10 30年国債
15,000,000 16,814,250
11 30年国債
9,000,000 10,770,480
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 30年国債
11,000,000 13,743,290
13 30年国債
11,000,000 13,637,800
14 30年国債
22,000,000 28,501,880
15 30年国債
21,000,000 27,582,660
16 30年国債
26,000,000 34,253,180
17 30年国債
17,000,000 22,228,520
18 30年国債
20,000,000 25,942,400
19 30年国債
15,000,000 19,506,150
20 30年国債
16,000,000 21,332,800
21 30年国債
16,000,000 20,922,720
22 30年国債
17,000,000 22,783,910
23 30年国債
16,000,000 21,514,880
24 30年国債
15,000,000 20,220,750
25 30年国債
17,000,000 22,446,970
26 30年国債
32,000,000 42,839,680
27 30年国債
32,000,000 43,573,760
28 30年国債
34,000,000 46,530,700
29 30年国債
43,000,000 58,412,920
30 30年国債
56,000,000 75,372,640
31 30年国債
76,000,000 101,360,440
32 30年国債
45,000,000 61,151,400
33 30年国債
95,000,000 124,183,050
34 30年国債
70,000,000 94,570,000
35 30年国債
92,000,000 121,128,120
36 30年国債
88,000,000 116,251,520
37 30年国債
83,000,000 108,342,390
38 30年国債
65,000,000 83,759,000
39 30年国債
50,000,000 65,546,500
40 30年国債
44,000,000 56,843,600
41 30年国債
45,000,000 57,259,350
42 30年国債
53,000,000 67,508,750
43 30年国債
55,000,000 70,129,950
44 30年国債
50,000,000 63,820,000
45 30年国債
57,000,000 70,190,370
46 30年国債
95,000,000 117,059,950
47 30年国債
62,000,000 77,903,000
48 30年国債
68,000,000 82,292,920
49 30年国債
68,000,000 82,330,320
50 30年国債
60,000,000 64,106,400
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51 30年国債
75,000,000 71,125,500
52 30年国債
69,000,000 68,608,080
53 30年国債
75,000,000 76,286,250
54 30年国債
64,000,000 68,137,600
55 30年国債
56,000,000 59,581,760
56 30年国債
60,000,000 63,795,000
57 30年国債
70,000,000 74,375,700
58 30年国債
75,000,000 79,536,750
59 30年国債
55,000,000 56,902,450
60 30年国債
58,000,000 62,886,500
61 30年国債
50,000,000 51,569,000
62 30年国債
46,000,000 44,997,660
63 30年国債
55,000,000 52,259,350
64 30年国債
50,000,000 47,431,500
65 30年国債
55,000,000 52,089,950
66 30年国債
102,000,000 96,444,060
67 30年国債
59,000,000 58,778,750
68 30年国債
60,000,000 59,698,200
55 20年国債
41,000,000 42,087,730
56 20年国債
12,000,000 12,383,040
57 20年国債
24,000,000 24,730,080
58 20年国債
35,000,000 36,247,750
59 20年国債
3,000,000 3,110,220
61 20年国債
40,000,000 41,021,600
62 20年国債
16,000,000 16,374,560
63 20年国債
30,000,000 31,453,500
64 20年国債
35,000,000 36,964,200
65 20年国債
42,000,000 44,572,080
66 20年国債
30,000,000 31,746,900
67 20年国債
19,000,000 20,259,700
68 20年国債
25,000,000 26,901,750
69 20年国債
12,000,000 12,873,720
70 20年国債
18,000,000 19,602,720
71 20年国債
17,000,000 18,394,170
72 20年国債
53,000,000 57,462,070
75 20年国債
14,000,000 15,338,820
76 20年国債
25,000,000 27,177,250
78 20年国債
17,000,000 18,564,850
79 20年国債
14,000,000 15,351,980
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
81 20年国債
65,000,000 71,613,750
82 20年国債
28,000,000 30,982,840
85 20年国債
31,000,000 34,631,650
86 20年国債
6,000,000 6,766,200
87 20年国債
35,000,000 39,284,700
88 20年国債
33,000,000 37,418,040
89 20年国債
15,000,000 16,925,250
92 20年国債
45,000,000 51,019,200
93 20年国債
18,000,000 20,394,180
94 20年国債
45,000,000 51,268,500
95 20年国債
30,000,000 34,730,100
96 20年国債
23,000,000 26,325,570
97 20年国債
25,000,000 28,916,250
98 20年国債
34,000,000 39,094,900
99 20年国債
53,000,000 61,216,060
100 20年国債
35,000,000 40,843,950
101 20年国債
18,000,000 21,267,900
102 20年国債
10,000,000 11,874,600
103 20年国債
21,000,000 24,778,320
104 20年国債
64,000,000 74,549,120
105 20年国債
38,000,000 44,441,000
106 20年国債
16,000,000 18,836,640
107 20年国債
20,000,000 23,490,200
108 20年国債
68,000,000 78,773,240
109 20年国債
60,000,000 69,771,600
110 20年国債
27,000,000 31,844,880
111 20年国債
35,000,000 41,736,800
112 20年国債
40,000,000 47,357,600
113 20年国債
70,000,000 83,186,600
114 20年国債
45,000,000 53,647,200
115 20年国債
42,000,000 50,449,560
116 20年国債
27,000,000 32,550,930
117 20年国債
77,000,000 92,117,410
118 20年国債
13,000,000 15,476,240
119 20年国債
23,000,000 26,944,040
120 20年国債
75,000,000 86,436,000
123 20年国債
42,000,000 50,741,460
124 20年国債
55,000,000 65,897,700
125 20年国債
25,000,000 30,555,750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
126 20年国債
21,000,000 25,237,590
127 20年国債
70,000,000 83,410,600
128 20年国債
32,000,000 38,260,800
129 20年国債
95,000,000 112,593,050
130 20年国債
28,000,000 33,273,800
131 20年国債
70,000,000 82,435,500
132 20年国債
25,000,000 29,527,500
133 20年国債
80,000,000 95,364,000
134 20年国債
15,000,000 17,924,850
135 20年国債
20,000,000 23,676,400
136 20年国債
80,000,000 93,811,200
137 20年国債
18,000,000 21,358,080
139 20年国債
120,000,000 141,018,000
140 20年国債
20,000,000 23,784,600
141 20年国債
48,000,000 57,205,920
142 20年国債
90,000,000 108,330,300
143 20年国債
48,000,000 56,743,200
144 20年国債
70,000,000 81,902,800
145 20年国債
130,000,000 155,573,600
146 20年国債
115,000,000 137,899,950
147 20年国債
110,000,000 130,750,400
148 20年国債
110,000,000 129,536,000
149 20年国債
140,000,000 165,109,000
150 20年国債
115,000,000 134,272,850
151 20年国債
120,000,000 136,992,000
152 20年国債
110,000,000 125,668,400
153 20年国債
140,000,000 162,036,000
154 20年国債
100,000,000 114,489,000
155 20年国債
120,000,000 133,880,400
156 20年国債
103,000,000 105,656,370
157 20年国債
113,000,000 112,407,880
158 20年国債
140,000,000 145,523,000
159 20年国債
120,000,000 126,459,600
160 20年国債
130,000,000 138,914,100
161 20年国債
80,000,000 84,168,800
162 20年国債
100,000,000 105,119,000
163 20年国債
98,000,000 102,920,580
164 20年国債
125,000,000 129,098,750
165 20年国債
95,000,000 97,995,350
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
166 20年国債
115,000,000 122,441,650
167 20年国債
100,000,000 102,888,000
168 20年国債
110,000,000 111,133,000
169 20年国債
80,000,000 79,304,800
170 20年国債
60,000,000 59,367,600
171 20年国債
70,000,000 69,191,500
172 20年国債
95,000,000 95,511,100
173 20年国債
95,000,000 95,431,300
174 20年国債
110,000,000 110,403,700
国債証券 合計 21,398,324,960
751 東京都公債
100,000,000 101,830,600
地方債証券
27-15 北海道公債
100,000,000 101,006,800
222 神奈川県公債
100,000,000 100,181,200
401 大阪府公債
100,000,000 102,263,900
3 兵庫県公債12年
100,000,000 102,334,000
11兵庫県公債20年 100,000,000 116,603,400
28-1 静岡県公債
100,000,000 100,298,800
24-16 愛知県公債
100,000,000 101,566,700
22-1 福岡県15年
100,000,000 108,191,800
29-6 千葉県公債
100,000,000 101,330,100
116 共同発行地方
100,000,000 101,507,700
117 共同発行地方
100,000,000 101,402,200
168 共同発行地方
100,000,000 101,013,200
25-6 大阪市公債
100,000,000 101,948,900
11 名古屋市20年
100,000,000 118,077,800
地方債証券 合計 1,559,557,100
47日本政策投資CO 100,000,000 108,027,700
特殊債券
81 政保道路機構
100,000,000 117,248,200
190 政保道路機構
100,000,000 101,424,600
241 政保道路機構
100,000,000 101,922,600
261 政保道路機構
100,000,000 101,935,500
36 地方公共団体
100,000,000 101,227,600
65 地方公共団体
100,000,000 101,925,100
127 都市再生
100,000,000 100,080,200
特殊債券 合計 833,791,500
20 成田国際空港
100,000,000 99,971,800
社債券
25 西日本高速道
100,000,000 101,847,100
14 セブンアンドアイ
100,000,000 100,049,500
17 パナソニツク
100,000,000 101,069,500
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5 NTTフアイナンス
100,000,000 102,232,900
80 三菱地所
100,000,000 113,048,900
32東日本旅客鉄道 100,000,000 107,130,400
9 ソフトバンク
100,000,000 100,033,600
497 関西電力
100,000,000 103,774,600
社債券 合計 929,158,300
合計 24,720,831,860
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
469,405,131 552,409,394
コール・ローン
1,682,232,878 1,737,358,108
国債証券
188,425,986,916 210,467,554,675
派生商品評価勘定
16,456,090 13,259,498
未収入金
180,792 7,448,324,125
未収利息
1,234,550,264 1,213,274,427
前払費用
51,176,059 51,013,597
流動資産合計
191,879,988,130 221,483,193,824
資産合計
191,879,988,130 221,483,193,824
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 16,251,715
未払金
382,302 165,911
未払解約金
76,475,415 8,451,045,951
流動負債合計
76,857,717 8,467,463,577
負債合計
76,857,717 8,467,463,577
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純資産の部
元本等
元本
※ 1 66,497,252,620 70,392,881,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
125,305,877,793 142,622,848,382
元本等合計
191,803,130,413 213,015,730,247
純資産合計
191,803,130,413 213,015,730,247
負債純資産合計 191,879,988,130 221,483,193,824
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日
期首元本額 61,406,010,061 円 66,497,252,620 円
期中追加設定元本額 9,182,640,549 円 13,724,989,200 円
期中一部解約元本額 4,091,397,990 円 9,829,359,955 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 652,317,354 円 602,129,178 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 22,093,366 円 11,992,600 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 125,838,485 円 102,918,497 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 41,489,203 円 29,649,083 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 436,984,397 円 339,616,893 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 35,285,132 円 97,097,761 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 428,909,606 円 466,813,735 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
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ダイワファンドラップ 外国 1,503,129,836 円 1,839,870,511 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 791,622,418 円 667,466,889 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 2,461,899 円 941,122 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 339,166 円 1,036,726 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 608,510,044 円 834,000,559 円
デックス
iFree 8資産バランス 797,051,079 円 1,020,314,288 円
iFree 年金バランス 15,358,920 円 58,231,076 円
DCダイワ外国債券インデッ 45,573,295,737 円 48,655,933,396 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 787,764,479 円 824,651,833 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 410,049,356 円 464,722,969 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 257,466,417 円 286,603,572 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 419,282,302 円 467,184,716 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 324,748,380 円 343,396,307 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 106,991,375 円 113,161,645 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 9,435,326 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 21,613,243 円 20,009,459 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,215,568 円 5,077,197 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 72,111,722 円 173,829,603 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 501,780 円 3,103,785 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 57,519 円 989,956 円
バランス50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワつみたてインデックス 199,958 円 1,037,838 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 198,296,934 円 177,567,819 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 149,999,782 円 136,813,088 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,917,923,875 円 4,235,222,037 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 281,187,508 円 248,882,370 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 144,819,210 円 142,589,887 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 33,661,572 円 32,790,195 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,465,206,572 円 2,007,724,966 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,744,278,287 円 5,869,754,617 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 34,675,687 円 33,292,265 円
ダイワライフスタイル50 61,883,870 円 60,140,209 円
ダイワライフスタイル75 17,195,256 円 16,323,218 円
計 66,497,252,620 円 70,392,881,865 円
2. 期末日における受益権の総数 66,497,252,620 口 70,392,881,865 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 19 日
区 分
至 2020 年 12 月 18 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 924,948,753 △ 496,440,174
合計 △ 924,948,753 △ 496,440,174
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2019 年 12 月 18 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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通貨関連
2019 年 12 月 18 日 現在 2020 年 12 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 - - - - 7,654,037,293 - 7,661,067,250 △ 7,029,957
アメリカ・ドル - - - - 3,547,868,520 - 3,541,475,000 6,393,520
イギリス・ポン - - - - 549,431,458 - 550,939,350 △ 1,507,892
ド
イスラエル・ - - - - 28,578,690 - 28,656,000 △ 77,310
シュケル
オーストラリア - - - - 219,063,244 - 219,765,600 △ 702,356
・ドル
カナダ・ドル - - - - 138,340,290 - 138,190,250 150,040
シンガポール - - - - 8,172,895 - 8,172,150 745
・ドル
スウェーデン・ - - - - 7,421,940 - 7,482,000 △ 60,060
クローナ
デンマーク・ク - - - - 9,469,795 - 9,503,000 △ 33,205
ローネ
ノルウェー・ク - - - - 16,961,448 - 17,118,690 △ 157,242
ローネ
ポーランド・ズ - - - - 49,476,408 - 49,704,000 △ 227,592
ロチ
マレーシア・リ - - - - 38,695,900 - 38,764,120 △ 68,220
ンギット
メキシコ・ペソ - - - - 64,894,841 - 64,682,970 211,871
ユーロ - - - - 2,975,661,864 - 2,986,614,120 △ 10,952,256
買 建 1,578,997,990 - 1,595,454,080 16,456,090 963,081,620 - 967,119,360 4,037,740
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アメリカ・ドル 588,772,159 - 590,380,650 1,608,491 402,881,582 - 400,416,000 △ 2,465,582
イギリス・ポン 43,044,284 - 43,791,900 747,616 11,983,764 - 12,039,140 55,376
ド
オーストラリア 6,661,404 - 6,743,700 82,296 8,062,994 - 8,094,770 31,776
・ドル
カナダ・ドル 23,091,495 - 23,351,100 259,605 - - - -
ノルウェー・ク 33,540,812 - 34,129,920 589,108 - - - -
ローネ
ポーランド・ズ 27,444,600 - 28,238,070 793,470 - - - -
ロチ
メキシコ・ペソ 42,179,712 - 43,596,500 1,416,788 - - - -
ユーロ 775,178,992 - 785,154,240 9,975,248 540,153,280 - 546,569,450 6,416,170
南アフリカ・ラ 39,084,532 - 40,068,000 983,468 - - - -
ンド
合計 1,578,997,990 - 1,595,454,080 16,456,090 8,617,118,913 - 8,628,186,610 △ 2,992,217
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 18 日現在 2020 年 12 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 2.8844 円 3.0261 円
( 1 万口当たり純資産額) (28,844 円 ) (30,261 円 )
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,294,766.800
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,515,557.000
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,606,473.280
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,858,371.400
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,525,348.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,865,044.550
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,853,500.000
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,397,926.470
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,651,398.620
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,294,202.720
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 759,889.140
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,099,401.750
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 974,151.820
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 951,069.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 995,082.300
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 641,983.980
Note/Bond 20290215
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6.25% United States Treasury
714,000.000 1,064,581.140
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,434,241.120
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,724,168.880
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,325,283.960
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 812,623.720
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 782,449.590
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,420,566.290
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,658,631.600
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,616,828.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,824,353.300
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,571,176.200
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,543,009.000
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,559,693.600
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,201,663.750
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,998,650.280
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,087,590.050
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,147,374.180
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,888,045.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,118,518.130
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,732,678.860
Note/Bond 20420515
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,753,009.380
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,010,246.400
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,431,026.560
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,892,055.980
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,520,940.960
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,982,489.200
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,660,522.030
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,528,080.270
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,642,882.480
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,531,195.220
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,378,930.140
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,951,109.640
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
1,786,000.000 1,815,915.500
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,235,580.690
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,565,688.370
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,148,570.660
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,038,333.980
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,883,961.120
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,951,508.630
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,246,062.320
Note/Bond 20250515
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,657,150.000
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,670,561.040
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,359,759.960
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,907,830.380
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,305,999.810
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,184,004.970
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 4,267,620.790
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,517,763.200
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,543,440.800
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,372,432.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 852,475.810
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,641,518.700
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,516,349.760
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,193,976.320
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,639,180.620
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,648,816.690
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,332,255.360
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,050,623.040
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,733,936.260
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,967,581.420
Note/Bond 20260515
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,141,622.000
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,065,599.790
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,589,250.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,092,340.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,709,636.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,949,243.200
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,859,702.600
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,478,744.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,589,719.100
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,761,259.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,475.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
500,000.000 635,195.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,633,548.500
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
400,000.000 406,248.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,078,120.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,025.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
2,140,000.000 2,362,517.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,069,236.800
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,639,240.800
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,609,882.550
Note/Bond 20470215
250/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,073,480.900
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,441,588.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,836,149.500
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,965,453.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,132,480.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,603,900.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,940.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,181,380.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,010.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,624,201.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,075,000.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,550,000.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,537,908.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,982,215.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,204,360.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,301,701.500
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,281,472.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,120,140.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,577,925.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,676,550.000
Note/Bond 20240930
251/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,587,300.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,104,120.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,367,615.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,767,680.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,432,480.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,021,144.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,666,250.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,477,612.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,479,685.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,836,418.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,976,750.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,958,392.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,054,512.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,186,810.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,606,664.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,528,300.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,653,500.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,110,919.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,952,144.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,658,375.000
Note/Bond 20230531
252/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,656,425.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,326,940.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,110,452.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,777,695.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,519,295.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,790,625.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,851,136.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,001,904.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,813,275.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,225,450.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,817,375.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,309,680.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
2,200,000.000 2,603,546.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,312,812.800
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,368,430.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,159,060.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,869,664.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,891,545.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,684,750.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,077,460.000
Note/Bond 20220115
253/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,565,250.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,082,590.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,287,160.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,783,575.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,165,413.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,769,325.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,529,185.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,597,720.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,741,400.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,804,488.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,496,016.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,969,437.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,399,980.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,740,345.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,091,592.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,584,595.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,273,960.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,687,285.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,019,380.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,102,320.000
Note/Bond 20220715
254/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,800,300.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,696,475.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,369,476.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,220.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,232,500.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,942,184.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,147,800.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,580.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,662,875.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,140,850.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,965,801.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,047,810.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,195,690.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,312,033.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,253,030.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,519,860.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,131,080.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,144,600.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,089,160.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,684,375.000
Note/Bond 20261231
255/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,647,450.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,523,610.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,113,560.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,775,429.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,534,850.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,310,367.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,801,060.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,387,232.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,825,250.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,436.000
Note/Bond 20220228
1.125% United States Treasury
300,000.000 310,617.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,379,140.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,200,000.000 1,209,228.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,512,300.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,664.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,207,104.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,606,736.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,614,750.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,497,655.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,706,939.000
Note/Bond 20250430
256/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,200,608.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
5,700,000.000 5,675,946.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 5,039,552.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,725,750.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 500,015.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,482,220.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,990,370.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,511,770.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,500,165.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,471,275.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,479,490.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,860.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,385,108.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,500,105.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 799,216.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,734,300.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,927,700.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 6,223,630.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,655,900.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,473,995.000
Note/Bond 20270831
257/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,880.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,997,420.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,466,460.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,880.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,933,120.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,483,585.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,193,910.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,006,420.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,786,196.000
Note/Bond 20301115
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,499,860.000
Note/Bond 20221031
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,977,480.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,962,160.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
2,100,000.000 2,075,535.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,951,250.000
Note/Bond 20401115
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,000,090.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 5,099,592.000
Note/Bond 20251130
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
872,917,237.380
(90,137,433,931)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,776,275.590
20250907
258/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,802,497.940
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,587,986.750
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,341,367.200
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,255,133.600
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,350,000.000 2,758,148.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,981,029.400
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,165,031.300
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,042,600.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,675,725.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,501,627.800
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,863,702.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,371,149.700
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,056,091.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,904,256.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,676,050.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,027,683.200
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,307,107.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,321,137.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
650,000.000 593,580.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,507,380.000
20260130
259/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 999,660.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,042,316.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
900,000.000 903,663.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,304,849.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 296,688.000
20310731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,387,343.100
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,641,908.800
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,786,154.240
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,555,640.780
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,305,163.040
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,927,980.520
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,465,028.960
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,589,514.080
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,243,969.760
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,637,579.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,537,155.310
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,353,697.580
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,450,671.580
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,931,491.800
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,074,000.000 2,251,243.620
20600122
260/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,613,025.920
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,829,652.960
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,312,712.680
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,286,731.720
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,681,444.520
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,349,536.840
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,205,382.360
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,376,798.910
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
100,782,562.560
(14,111,574,410)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,671,140.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,121,440.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,966,680.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,207,713.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,227,980.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,449,891.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,964,916.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,021,810.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,100,000.000 2,882,250.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,015,262.000
- Fixed 20280928
261/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,555,320.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,010,050.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,926,011.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 603,900.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 698,488.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
1,000,000.000 998,340.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,321,191.000
(933,879,933)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,443,987.160
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,016,283.520
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,519,745.890
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,778,450.350
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,758,464.000
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,943,575.240
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,745,990.780
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,905,817.440
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,484,274.540
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,550,781.640
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,000,541.520
BOND 20390621
262/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,057,329.120
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,678,000.000 4,093,503.660
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,542,113.440
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 815,632.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,230,192.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,926,035.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,019,068.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,870,000.000 5,563,098.400
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,401,010.800
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,974,843.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 914,607.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,401,560.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,004,500.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,427,070.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,889,132.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,483,100.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,700,000.000 2,702,214.000
BOND 20260921
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
73,592,920.700
(5,785,139,497)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 602,445.600
International Bond 20641201
263/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 862,381.040
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,393,068.280
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,755,544.220
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,620,394.160
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,389,932.940
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,816,154.710
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,173,734.240
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,291,078.670
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,509,855.150
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,803,786.810
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,250,248.680
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,022,236.860
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,276,890.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,445,875.200
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,773,695.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,323,612.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,442,588.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,360,359.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,160,000.000 2,551,435.200
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,379,490.600
BOND 20290601
264/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,274,196.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,459,738.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,610,149.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 725,466.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,116,654.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,090.550
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,900,317.300
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,302,001.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,448.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 874,989.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 494,545.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 498,985.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,500,510.000
BOND 20230201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
51,507,895.210
(4,175,229,986)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 902,468.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 825,343.320
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 682,496.500
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 956,699.130
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 511,600.000
20420401
265/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 711,125.800
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 721,644.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 728,875.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 568,487.600
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 910,224.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 486,765.000
20260601
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 509,000.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 751,972.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 463,185.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 621,500.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 514,647.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 417,529.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
410,000.000 483,554.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 149,928.000
20251101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,917,043.350
(927,622,654)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,322,221.900
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,945,981.300
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,473,998.750
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,560,932.100
20250512
266/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,727,977.600
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,872,367.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,981,492.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,046,590.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,931,561.150
(709,936,567)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 26,194,152.600
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,150,668.020
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,719,166.720
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,482,151.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,443,701.800
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,373,659.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,417,976.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
63,781,475.140
(1,084,285,077)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,539,789.720
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,435,540.200
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,668,364.650
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,489,665.400
BOND 20260219
267/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,664,590.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,797,080.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,129,741.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,997,904.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,722,674.970
(466,221,006)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,542,555.350
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,818,157.830
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,505,322.600
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,421,924.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 4,050,354.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,095,409.800
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,499,208.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,658,026.000
20241025
Poland Government Bond
1,600,000.000 1,599,648.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,014,210.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,000,540.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,148,703.000
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,919,367.500
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,111,323.500
20280425
268/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,179,153.010
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
47,563,902.590
(1,355,571,224)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,525,465.250
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,350,341.400
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,676,376.500
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,445,678.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 898,362.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 795,042.910
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,035,394.360
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,518,285.190
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,291,150.760
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 705,282.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,135,387.120
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,878,739.200
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,201,449.240
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,340,755.600
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,365,433.440
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,057,307.700
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 706,693.000
20261130
269/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 358,216.320
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
100,000.000 102,547.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 803,572.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,295,719.600
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,214,755.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,286,076.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,603,100.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,374,588.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 703,344.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 704,606.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,091,259.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,405,464.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,916.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,383,265.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,825,565.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 723,877.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 496,045.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
40,719,060.590
(1,041,593,570)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
23,290,000.000 24,262,823.300
8% Mexican Bonos 20471107
16,300,000.000 18,948,750.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
29,000,000.000 29,797,210.000
270/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 26,581,506.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
7,200,000.000 7,559,136.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 32,951,606.940
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,587,510.420
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,621,459.840
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 12,331,221.660
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 35,788,715.280
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 20,724,714.500
7.75% Mexican Bonos 20310529
15,015,000.000 17,507,039.550
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,479,277.220
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 22,327,926.700
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 9,274,858.320
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
347,743,755.730
(1,808,267,530)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 689,043.080
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,240.270
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 862,595.820
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,052.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 494,481.600
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 777,322.700
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 860,648.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 439,116.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,400.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 544,090.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,458.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 324,427.400
Bond 20360415
271/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 426,088.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 520,770.000
20300915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,501,128.360
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,219,503.040
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,085,244.160
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 406,365.600
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 916,308.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,372,672.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 1,212,235.200
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 404,940.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 986,562.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,062,104.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 820,040.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 707,614.800
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,016,340.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 837,914.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 403,056.000
20401020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,815,296.550
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 2,025,588.680
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,406,716.800
20380622
272/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1% Belgium Government Bond
2,283,000.000 2,494,474.290
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,659,632.840
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,081,977.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,529,350.900
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,202,443.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,099,749.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
480,000.000 782,529.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 497,260.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,477,457.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
350,000.000 415,758.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,677,105.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 831,216.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,277,803.600
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 697,026.000
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,247,760.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,186,137.200
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,736,204.250
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,160,822.380
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,354,776.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,212,028.850
20300104
273/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,640,238.400
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,443,814.850
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,199,220.290
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,505,190.750
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,935,775.850
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,179,580.280
20420704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,858,806.690
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,308,080.280
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,720,332.240
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,708,050.240
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,479,865.500
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,917,734.480
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,718,349.360
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,687,487.830
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,479,000.000 4,282,968.300
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,719,240.580
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,309,378.300
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,312,388.240
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,397,067.960
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,525,661.440
20260215
274/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,525,415.200
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,462,626.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,492,349.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 3,348,336.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,068,207.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,724,192.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,368,718.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,170,160.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,840,737.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,850,747.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,012,214.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,098,580.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,057,740.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,273,200.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 805,688.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,685.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,071.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,289.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,474.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,171,101.200
20220408
275/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,128,644.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,833,884.900
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,942,541.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,969,785.600
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,750,864.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,480,544.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,385,215.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 103,735.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,418,722.500
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,023,159.250
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,020,654.240
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,060,548.840
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,564,838.250
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,829,679.280
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,092,063.800
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,685,861.810
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,564,000.000 6,759,054.720
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,954,371.190
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,857,184.760
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,811,209.600
20220425
276/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,406,155.810
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,899,090.880
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,475,738.960
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,549,460.030
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,609,807.140
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,887,000.000 7,528,001.250
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,380,032.810
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,678,298.200
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,525,658.250
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,874,381.600
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 4,024,558.510
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,660,984.300
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,971,658.260
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,944,732.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,041,560.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,398,850.700
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,753,260.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,917,580.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,439,360.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,824,072.000
20280525
277/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,710,335.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,447,079.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,479,798.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,411,872.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,668,362.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,250,000.000 3,517,215.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,221,239.500
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,904,608.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,437,344.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,085,723.200
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,098,850.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,295,304.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,069,060.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 642,491.640
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,644,135.110
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,685,000.000 2,893,566.250
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 865,085.060
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,479,000.000 2,766,499.080
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,505,701.040
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,591,423.360
BOND 20330115
278/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,474,789.550
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,827,388.980
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,664,158.520
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,872,597.960
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,748,401.200
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,209,120.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,407,196.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,431,990.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,271,141.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,285,788.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 1,034,352.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,468,712.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 832,176.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 620,358.000
20520115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,150,928.040
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,578,697.500
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,417,235.120
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 2,009,131.980
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,146,341.240
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,668,128.580
20220415
279/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,671,187.220
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,296,837.550
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,087,550.540
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,554,985.600
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 2,096,815.700
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,401,332.850
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,943,168.000
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,775,390.520
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,144,297.920
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,595,802.500
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,305,299.600
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,810,455.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,710,905.500
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,395,030.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,094,464.500
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,734,910.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,036,663.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,046.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,706,032.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,701,518.000
20380901
280/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,364,474.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,958,045.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,391,936.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,256,020.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,375,406.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,747,935.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,695,551.600
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,984,687.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,586,642.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,323,529.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,356,816.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,344,860.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,675,062.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,059,676.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 747,755.200
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,330,160.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,458,100.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,570,012.500
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,616,880.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,052,480.000
20230615
281/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,507,184.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,093,120.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,667,000.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,323,972.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,786,564.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 822,320.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 888,360.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,347,086.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,980.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 855,320.000
20510901
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,922,604.820
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,411,562.540
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,866,285.850
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,545,676.120
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,970,040.800
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,402,871.640
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,559,026.840
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,581,947.900
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,771,761.510
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,558,996.100
Del Tesoro 20260301
282/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,144,590.800
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,825,284.920
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,177,266.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,225,977.800
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,116,639.700
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 3,106,194.770
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,533,762.840
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,527,496.340
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,625,289.580
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,635,549.030
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,473,836.480
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,674,804.320
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 929,926.950
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,926,401.760
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,278,327.050
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,433,347.720
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,165,187.400
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,439,179.560
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,550,260.140
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,682,906.050
20240622
283/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,071,033.660
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,298,245.510
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 689,002.080
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 688,004.150
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,214,925.030
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 525,571.800
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,117,845.300
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,166,833.850
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 704,957.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,609.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 882,688.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 890,542.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 879,150.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,355,124.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 799,866.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 267,732.500
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 837,192.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 525,320.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,206,067.500
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,353,390.650
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,134,017.500
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 843,241.940
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 941,201.920
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 827,146.840
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,096,461.310
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,026,599.910
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,051,775.070
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,017,818.560
20241021
284/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4% Finland Government Bond
667,000.000 812,419.340
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 488,642.350
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 324,948.000
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 469,334.720
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 649,388.850
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 577,567.490
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,986,062.080
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,235,594.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,441,408.040
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,476,192.800
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,086,267.580
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,943,830.720
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,844,017.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,235,151.800
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,109,224.000
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,126,005.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,787,224.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,294,729.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,631,056.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,129,216.000
20280430
285/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,922,947.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,458,344.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,134,840.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,812,496.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,885,265.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,368,517.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,972,368.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,428,544.000
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,494,636.800
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,532,010.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,251,636.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,575,560.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,250,262.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,003,302.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 511,210.000
20260131
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,265,765.590
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,964,805.560
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,922,186.580
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,966,190.720
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,552,702.180
20410730
286/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,715,301.270
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,669,059.500
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,120,692.920
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,207,664.580
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,174,458.850
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,517,134.700
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,199,000.000 2,380,230.820
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,262,210.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,366,946.810
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
694,940,324.740
(87,930,799,290)
国債証券 合計 210,467,554,675
[210,467,554,675]
合計 210,467,554,675
[210,467,554,675]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 252 銘柄 100% 43.0%
イギリス・ポンド 国債証券 49 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄 100% 2.7%
カナダ・ドル 国債証券 34 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
287/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 国債証券 329 銘柄 100% 41.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2020 年 12 月 19 日
から 2021 年 6 月 18 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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DCダイワ・ターゲットイヤー2050
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2021年6月18日現在
資産の部
流動資産
1,197,847
コール・ローン
236,512,684
親投資信託受益証券
237,710,531
流動資産合計
237,710,531
資産合計
負債の部
流動負債
458,176
未払解約金
21,531
未払受託者報酬
237,427
未払委託者報酬
5,305
その他未払費用
722,439
流動負債合計
722,439
負債合計
純資産の部
元本等
143,071,119
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 93,916,973
4,603,225
(分配準備積立金)
236,988,092
元本等合計
236,988,092
純資産合計
237,710,531
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2020年12月19日
至 2021年6月18日
営業収益
16,156,744
有価証券売買等損益
16,156,744
営業収益合計
営業費用
25
支払利息
21,531
受託者報酬
237,427
委託者報酬
5,305
その他費用
264,288
営業費用合計
15,892,456
営業利益又は営業損失(△)
15,892,456
経常利益又は経常損失(△)
15,892,456
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
2,126,651
に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 19,806,549
74,477,139
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
74,477,139
額
14,132,520
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,132,520
額
93,916,973
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 12 月 19 日
至 2021 年 6 月 18 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首元本額 43,938,030 円
期中追加設定元本額 127,016,568 円
期中一部解約元本額 27,883,479 円
2. 中間計算期間末日における 143,071,119 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 12 月 19 日
至 2021 年 6 月 18 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2021 年 6 月 18 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.6564 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,564 円 )
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
REITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
8,988,112,138
株式
※ 2 ※ 3 174,086,041,200
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未収配当金
1,040,932,225
未収利息
306,559
その他未収収益
※ 4 18,189,932
流動資産合計
184,133,582,054
資産合計
184,133,582,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
38,715,350
前受金
12,480,000
未払金
322,200
未払解約金
128,459,050
受入担保金
5,241,154,915
流動負債合計
5,421,131,515
負債合計
5,421,131,515
純資産の部
元本等
元本
※ 1 136,132,322,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42,580,128,057
元本等合計
178,712,450,539
純資産合計
178,712,450,539
負債純資産合計 184,133,582,054
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 133,497,261,446 円
期中追加設定元本額 11,308,943,548 円
期中一部解約元本額 8,673,882,512 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,008,416,171 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 6,155,138,758 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 927,235 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 25,469,299 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 510,184,600 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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ダイワ国際分散バランスファ 26,728,376 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 756,509,896 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 175,088,858 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 31,723,418 円
デックス
DCダイワ・ターゲットイ 82,629,355 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 3,613,001,905 円
デックス
iFree 8資産バランス 3,003,165,442 円
iFree 年金バランス 372,595,305 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,356,872,657 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,831,831,789 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,788,254,563 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 3,586,002,528 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 5,715,522,099 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 47,094,552 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 44,191,603 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,115,761,138 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 10,004,291 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 8,324,391 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 14,322,451 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 117,698,161 円
40VA
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ダイワ世界バランスファンド 130,882,312 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 6,537,797,112 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 580,569,028 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 82,764,931 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 149,390,769 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 163,086,985 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,051,969,047 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 2,229,818,371 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,534,932,275 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,218,830,839 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 157,133,622 円
ダイワライフスタイル50 607,071,577 円
ダイワライフスタイル75 500,212,436 円
DC・ダイワ・トピックス・ 10,790,404,337 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 136,132,322,482 円
2. 期末日における受益権の総数 136,132,322,482 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 4,924,104,980 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 945,690,000 円
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5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 17,707,600 円が含
まれております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 4,638,755,000 - 4,600,170,000 △ 38,585,000
合計 4,638,755,000 - 4,600,170,000 △ 38,585,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.3128 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,128 円 )
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
704,345,654
コール・ローン
8,814,167,081
株式
200,444,643,287
投資証券
4,968,455,275
派生商品評価勘定
55,266,821
未収入金
2,898,639
未収配当金
191,502,868
差入委託証拠金
3,882,158,429
流動資産合計
219,063,438,054
資産合計
219,063,438,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
116,612,204
未払解約金
54,621,100
流動負債合計
171,233,304
負債合計
171,233,304
純資産の部
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元本等
元本
※ 1 58,611,778,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
160,280,426,078
元本等合計
218,892,204,750
純資産合計
218,892,204,750
負債純資産合計 219,063,438,054
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 53,363,008,733 円
期中追加設定元本額 7,454,477,093 円
期中一部解約元本額 2,205,707,154 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 383,074,716 円
VA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国内重視バランスファ 4,507,601 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 77,269,909 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 9,555,264 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 267,789,945 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 28,474,428 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 506,565,003 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,480,816,724 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 501,832,155 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 12,201,756 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 19,092,977 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 3,178,253,384 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,062,268,425 円
iFree 年金バランス 132,006,845 円
DCダイワ外国株式インデッ 35,999,629,446 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 527,821,640 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 936,384,825 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 716,131,197 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和DC海外株式インデック 1,637,584,146 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 11,410,104 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 8,750,915 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 626,318,463 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,770,834 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,040,718 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,812,471 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 123,939,186 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 229,713,162 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 1,740,567,991 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 90,149,674 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 211,630,253 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 234,082,341 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 859,105,999 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 241,487,857 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,881,630,740 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,752,052,138 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 13,908,299 円
ダイワライフスタイル50 54,350,029 円
ダイワライフスタイル75 44,797,112 円
計 58,611,778,672 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 期末日における受益権の総数 58,611,778,672 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 13,354,058,416 - 13,283,982,830 △ 70,075,586
合計 13,354,058,416 - 13,283,982,830 △ 70,075,586
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 8,561,531,635 - 8,570,261,838 8,730,203
アメリカ・ドル 6,079,637,110 - 6,127,470,525 47,833,415
イギリス・ポン 351,548,982 - 347,397,030 △ 4,151,952
ド
オーストラリ 287,276,469 - 282,366,321 △ 4,910,148
ア・ドル
カナダ・ドル 378,997,347 - 373,505,990 △ 5,491,357
スイス・フラン 348,667,128 - 343,659,316 △ 5,007,812
ユーロ 1,115,404,599 - 1,095,862,656 △ 19,541,943
合計 8,561,531,635 - 8,570,261,838 8,730,203
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 3.7346 円
( 1 万口当たり純資産額) (37,346 円 )
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
10,597,835,107
投資証券 ※ 2
470,751,595,400
未収配当金
2,072,961,661
前払金
7,280,000
流動資産合計
483,429,672,168
資産合計
483,429,672,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
19,096,000
未払金
807,156,804
未払解約金
132,135,000
流動負債合計
958,387,804
負債合計
958,387,804
純資産の部
元本等
元本
※ 1 140,306,617,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
342,164,667,109
元本等合計
482,471,284,364
純資産合計
482,471,284,364
負債純資産合計 483,429,672,168
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 134,624,414,134 円
期中追加設定元本額 17,646,341,619 円
期中一部解約元本額 11,964,138,498 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,364,002,189 円
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ダイワJ-REITオープン 123,887,328,286 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 330,589,486 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 4,786,836 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 435,792,027 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,137,138,029 円
DC・ダイワJ-REIT 5,408,517,089 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 4,714,086 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,462,201 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 103,223,698 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,747,304,843 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 381,011,222 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 473,849,325 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,024,897,938 円
ト J-REIT
計 140,306,617,255 円
2. 期末日における受益権の総数 140,306,617,255 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
投資証券 5,668,800,000 円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建
11,722,480,000 - 11,704,000,000 △ 18,480,000
合計 11,722,480,000 - 11,704,000,000 △ 18,480,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 3.4387 円
( 1 万口当たり純資産額) (34,387 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
110,903,352
コール・ローン
262,387,744
投資信託受益証券
622,644,597
投資証券
41,289,927,914
派生商品評価勘定
723,854
未収入金
1,984,014
未収配当金
66,784,686
差入委託証拠金
355,026,516
流動資産合計
42,710,382,677
資産合計
42,710,382,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
15,426,465
未払金
102,931,322
未払解約金
10,012,000
流動負債合計
128,369,787
負債合計
128,369,787
純資産の部
元本等
元本
※ 1 14,876,701,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
27,705,311,763
元本等合計
42,582,012,890
純資産合計
42,582,012,890
負債純資産合計 42,710,382,677
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 13,140,962,393 円
期中追加設定元本額 3,076,853,085 円
期中一部解約元本額 1,341,114,351 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 6,111,866,480 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,107,156,133 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 334,253,172 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 280,894,664 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 2,302,307 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 4,908,555 円
ヤー 2050
312/362
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
iFree 外国REITイ 450,626,511 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,411,645,138 円
グローバル・リート・イン 180,369,506 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 72,385,965 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,933,704,319 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 5,640,277 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,182,980 円
ヤー 2040
ダイワバランスファンド 183,749,014 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 218,996,022 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 246,214,021 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 57,204,138 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 829,697,526 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 440,904,399 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 14,876,701,127 円
2. 期末日における受益権の総数 14,876,701,127 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
313/362
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 729,344,793 - 716,171,856 △ 13,172,937
合計 729,344,793 - 716,171,856 △ 13,172,937
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
314/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 304,759,757 - 303,230,083 △ 1,529,674
アメリカ・ドル 157,068,436 - 157,746,547 678,111
イギリス・ポン 21,702,056 - 21,520,170 △ 181,886
ド
オーストラリ 14,398,082 - 14,159,963 △ 238,119
ア・ドル
カナダ・ドル 8,163,810 - 8,041,995 △ 121,815
ニュージー 5,571,377 - 5,412,512 △ 158,865
ランド・ドル
ユーロ 92,217,316 - 90,664,896 △ 1,552,420
香港・ドル 5,638,680 - 5,684,000 45,320
合計 304,759,757 - 303,230,083 △ 1,529,674
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 2.8623 円
( 1 万口当たり純資産額) (28,623 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
4,546,339
国債証券
276,233,070
未収利息
123,569
前払費用
104,892
流動資産合計
281,007,870
資産合計
281,007,870
負債の部
流動負債
未払解約金
171,000
流動負債合計
171,000
負債合計
171,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 268,458,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
12,378,414
元本等合計
280,836,870
純資産合計
280,836,870
負債純資産合計 281,007,870
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 6,513,195 円
期中追加設定元本額 285,732,826 円
期中一部解約元本額 23,787,565 円
期末元本額の内訳
ファンド名
DCダイワ・ターゲットイ 13,723,031 円
ヤー 2050
DCダイワ・ターゲットイ 112,918,639 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 110,391,353 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 31,425,433 円
ヤー 2040
計 268,458,456 円
2. 期末日における受益権の総数 268,458,456 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 6 月 18 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 1.0461 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,461 円 )
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
497,249,119
コール・ローン
917,962,462
国債証券
221,436,637,442
派生商品評価勘定
1,158,564
未収入金
290,803
未収利息
1,201,007,725
前払費用
27,735,982
流動資産合計
224,082,042,097
資産合計
224,082,042,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,025,010
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未払金
1,156,380
未払解約金
91,601,040
流動負債合計
101,782,430
負債合計
101,782,430
純資産の部
元本等
元本
※ 1 72,210,782,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
151,769,476,974
元本等合計
223,980,259,667
純資産合計
223,980,259,667
負債純資産合計 224,082,042,097
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 12 月 19 日
区 分
至 2021 年 6 月 18 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 19 日
期首元本額 70,392,881,865 円
期中追加設定元本額 5,027,596,904 円
期中一部解約元本額 3,209,696,076 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 519,896,282 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 10,756,510 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 92,522,802 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 26,042,029 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 319,776,382 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 154,660,845 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
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ダイワファンドラップ 外国 498,835,041 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,128,733,242 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 808,494,807 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 965,742 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 3,825,626 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 1,271,496,221 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,269,561,547 円
iFree 年金バランス 158,703,431 円
DCダイワ外国債券インデッ 49,167,092,308 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 889,972,710 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 530,896,837 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 335,679,181 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 538,609,262 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 404,124,764 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 145,116,016 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 24,267,697 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 7,746,746 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 325,640,908 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,168,968 円
バランス30
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ダイワつみたてインデックス 1,161,957 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,347,304 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 171,725,827 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 136,407,366 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,132,616,270 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 245,616,231 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 145,270,353 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 36,956,559 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,772,936,363 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,815,466,388 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,321,000 円
ダイワライフスタイル50 63,785,425 円
ダイワライフスタイル75 17,585,746 円
計 72,210,782,693 円
2. 期末日における受益権の総数 72,210,782,693 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 6 月 18 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 789,748,029 - 781,881,583 △ 7,866,446
アメリカ・ドル 293,594,831 - 294,753,395 1,158,564
イギリス・ポン 10,565,595 - 10,453,089 △ 112,506
ド
オーストラリ 20,163,888 - 19,741,033 △ 422,855
ア・ドル
スウェーデン 22,289,608 - 21,688,800 △ 600,808
・クローナ
デンマーク・ 6,502,158 - 6,376,884 △ 125,274
クローネ
ユーロ 436,631,949 - 428,868,382 △ 7,763,567
合計 789,748,029 - 781,881,583 △ 7,866,446
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額 3.1018 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,018 円 )
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 249,511,529 円
Ⅱ 負債総額 1,681,171 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 247,830,358 円
Ⅳ 発行済数量 148,875,279 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6647 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 184,465,329,503 円
Ⅱ 負債総額 5,100,504,252 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,364,825,251 円
Ⅳ 発行済数量 136,675,909,573 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3123 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 223,475,107,172 円
Ⅱ 負債総額 186,307,130 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 223,288,800,042 円
Ⅳ 発行済数量 58,969,372,308 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7865 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 494,373,267,825 円
Ⅱ 負債総額 1,010,698,756 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,362,569,069 円
Ⅳ 発行済数量 140,612,011,488 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5087 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 43,007,405,254 円
Ⅱ 負債総額 296,822,968 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,710,582,286 円
Ⅳ 発行済数量 15,004,298,930 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8466 円
( 参考 ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 284,131,701 円
Ⅱ 負債総額 178,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 283,953,701 円
Ⅳ 発行済数量 271,471,017 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0460 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 225,871,791,136 円
Ⅱ 負債総額 573,034,705 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,298,756,431 円
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Ⅳ 発行済数量 72,541,954,676 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1058 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 47 106,733
追加型株式投資信託 747 21,024,994
株式投資信託 合計 794 21,131,728
単位型公社債投資信託 66 193,167
追加型公社債投資信託 14 1,515,899
公社債投資信託 合計 80 1,709,066
総合計 874 22,840,794
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行 ( 2020 年 07 月 27 日現在)
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
第一生命保険株式会社 60,000 百万円 (注 9 )
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 29 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2019 年 12 月 19 日から 2020 年 12
月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、DCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2020 年 12 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 7 月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2020 年 12 月 19 日から 2021 年 6
月 18 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、DCダイワ・ターゲットイヤー 2050 の 2021 年 6 月 18 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間( 2020 年 12 月 19 日から 2021 年 6 月 18 日まで)の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
361/362
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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