ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日) |
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提出者 | ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【計算期間】
第9期(自 2020年12月12日 至 2021年6月11日)
ワールドアセットバランス(基本コース)
【ファンド名】
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
海 外
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (フルヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
中近東
(中東)
資産複合
(投資信託証
券(債券、株 エマージング
式、不動産投
信)、先物、
ETF、短期
金融資産)
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合(投資信託証券
目論見書または投資信託約款において、複数資産(投資信託証券、
(債券、株式、
先物、ETF、短期金融資産)を投資対象とし、組入比率について
不動産投信 )、先物、E
は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
TF、 短期金融資産)
旨の記載がないものをいいます。
資産配分変更型
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
年2回
るものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本除く)
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
(フルヘッジ)
を行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月18日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間においては、
各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
のです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年6月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2021年6月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ワールドアセットバランス(基本コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
投資比率の見直しを行うことがあります。
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④「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等
先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
投資比率の見直しを行うことがあります。
(*)
④基準価額の下落を一定水準(下値目安値 )までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
(**)
場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場
急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。
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(**)合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとET
Fおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
ング債券パッシブ・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。)
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8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
り弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され
ている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンド
のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジ
なし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケッ
※
ト・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建
て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。
ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ
ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
(*)
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
(*) 海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている
不動産投資信託証券とします。
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投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門である
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの
一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
ズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
レードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標で
す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者
またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P
先進国 REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託
会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよ
び/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライ
センス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会社また
は本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITイン
デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
ません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指
数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税
務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売
り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
イスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまた
はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)
を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices
は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的ま
たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITインデックスを使用
することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、
時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesの
ライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く
日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合
が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
するために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
(*)
要格付機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高
い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投
資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
す。
2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
およびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法 (3)投資制限)
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資
制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
し た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商
品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商
品運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可
能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
す。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
・為替リスク
為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低
減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
あります。
なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実
質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
ます。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
は販売会社にお問い合わせください。
○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
※
し、合計資産比率を調整 します。そのため、基準価額は、長期的に15%以上下落する場合があ
ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分(組入
比率)をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付
を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付
または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手
数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.243 %(税抜1.13%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
年率0.55%
委託会社
準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
年率0.55%
販売会社
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
年率0.03%
受託会社
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映)さ れ、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※上場投資信託(ETFおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
(ETFおよびリート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「 分配金自動けいぞく投資コー
ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含ま れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
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収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 43,209,577 0.45
内 アメリカ 43,209,577 0.45
親投資信託受益証券 9,438,110,297 98.54
内 日本 9,438,110,297 98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,877,889 1.01
純資産総額 9,578,197,763 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 66,601,228 0.22
内 アメリカ 66,601,228 0.22
親投資信託受益証券 29,979,753,013 98.89
内 日本 29,979,753,013 98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 269,237,869 0.89
純資産総額 30,315,592,110 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 542,343,216,026 94.20
内 アメリカ 375,074,550,262 65.15
内 イギリス 23,806,991,207 4.14
内 カナダ 20,067,712,399 3.49
内 スイス 18,756,915,348 3.26
内 フランス 18,575,429,628 3.23
内 ドイツ 16,450,989,329 2.86
内 オーストラリア 11,431,765,678 1.99
内 オランダ 10,671,716,937 1.85
内 アイルランド 10,074,909,859 1.75
内 スウェーデン 6,269,754,180 1.09
内 デンマーク 4,538,912,203 0.79
内 スペイン 4,400,724,077 0.76
内 香港 4,150,932,898 0.72
内 イタリア 3,283,749,607 0.57
内 フィンランド 2,219,376,018 0.39
内 ジャージィー 2,208,955,038 0.38
内 シンガポール 1,564,049,009 0.27
内 ベルギー 1,510,774,425 0.26
内 バミューダ 1,335,539,084 0.23
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内 ケイマン諸島 1,107,661,336 0.19
内 ノルウェー 1,100,254,614 0.19
内 イスラエル 1,005,368,728 0.17
内 ニュージーランド 547,100,513 0.10
内 ルクセンブルグ 540,052,828 0.09
内 オランダ領キュラソー 465,912,955 0.08
内 オーストリア 345,526,748 0.06
内 ポルトガル 250,703,305 0.04
内 パナマ 216,087,031 0.04
内 リベリア 188,766,805 0.03
内 マン島 135,270,973 0.02
内 パプアニューギニア 46,763,004 0.01
投資信託受益証券 981,262,440 0.17
内 オーストラリア 768,060,279 0.13
内 シンガポール 213,202,161 0.04
投資証券 11,586,085,938 2.01
内 アメリカ 10,713,579,421 1.86
内 イギリス 307,332,779 0.05
内 フランス 298,098,956 0.05
内 香港 197,919,624 0.03
内 カナダ 69,155,158 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,796,110,918 3.61
純資産総額 575,706,675,322 100.00
その他資産の投資状況
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 20,929,570,100 3.64
内 アメリカ 15,436,216,056 2.68
内 ドイツ 3,304,983,676 0.57
内 イギリス 956,913,048 0.17
内 カナダ 751,356,200 0.13
内 オーストラリア 480,101,120 0.08
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 564,283,856,880 97.59
内 アメリカ 252,774,140,095 43.72
内 フランス 57,791,281,381 9.99
内 イタリア 53,812,264,532 9.31
内 ドイツ 43,085,739,078 7.45
内 イギリス 37,037,060,781 6.41
内 スペイン 33,683,833,282 5.83
内 ベルギー 13,518,713,725 2.34
内 オーストラリア 11,951,290,633 2.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 11,514,568,028 1.99
内 オランダ 11,081,406,186 1.92
内 オーストリア 8,416,932,695 1.46
内 アイルランド 4,686,993,480 0.81
内 メキシコ 4,455,980,984 0.77
内 フィンランド 3,510,133,796 0.61
内 ポーランド 3,456,916,190 0.60
内 マレーシア 2,672,160,055 0.46
内 デンマーク 2,670,737,188 0.46
内 イスラエル 2,522,688,760 0.44
内 シンガポール 2,330,199,054 0.40
内 スウェーデン 1,926,253,259 0.33
内 ノルウェー 1,384,563,698 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,924,533,927 2.41
純資産総額 578,208,390,807 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 8,228,989,035 10.63
内 オーストラリア 5,375,568,348 6.95
内 シンガポール 2,853,420,687 3.69
投資証券 68,687,879,714 88.75
内 アメリカ 57,556,006,619 74.36
内 イギリス 4,123,129,451 5.33
内 フランス 1,763,440,691 2.28
内 カナダ 1,516,212,300 1.96
内 香港 1,197,791,575 1.55
内 ベルギー 1,042,470,505 1.35
内 スペイン 328,968,497 0.43
内 ニュージーランド 314,594,605 0.41
内 ドイツ 208,124,578 0.27
内 ガーンジィ 193,492,593 0.25
内 オランダ 148,620,141 0.19
内 韓国 140,809,640 0.18
内 アイルランド 90,121,897 0.12
内 イスラエル 50,271,843 0.06
内 イタリア 13,824,779 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,645,999 0.62
純資産総額 77,398,514,748 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 55,320,593,382 88.08
内 ケイマン諸島 13,966,765,486 22.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 台湾 7,517,060,223 11.97
内 韓国 7,308,006,290 11.64
内 中国 6,048,798,992 9.63
内 インド 5,558,682,349 8.85
内 ブラジル 2,820,982,397 4.49
内 南アフリカ 1,901,154,964 3.03
内 サウジアラビア 1,607,527,172 2.56
内 ロシア 1,504,189,945 2.39
内 タイ 883,990,173 1.41
内 マレーシア 701,360,202 1.12
内 メキシコ 691,214,737 1.10
内 香港 643,504,439 1.02
内 インドネシア 629,806,478 1.00
内 アラブ首長国連邦 391,638,588 0.62
内 バミューダ 358,343,522 0.57
内 ポーランド 349,281,178 0.56
内 カタール 347,275,887 0.55
内 フィリピン 341,130,605 0.54
内 クエート 291,458,613 0.46
内 チリ 241,233,826 0.38
内 アメリカ 212,602,239 0.34
内 オランダ 170,981,782 0.27
内 トルコ 137,704,228 0.22
内 ハンガリー 128,145,295 0.20
内 ルクセンブルグ 127,007,645 0.20
内 キプロス 89,699,163 0.14
内 コロンビア 77,765,705 0.12
内 ギリシャ 71,831,223 0.11
内 チェコ 58,585,168 0.09
内 ジャージィー 54,816,921 0.09
内 エジプト 25,878,253 0.04
内 マン島 17,111,490 0.03
内 イギリス領バージン諸島 16,929,357 0.03
内 シンガポール 10,071,524 0.02
内 ペルー 8,658,679 0.01
内 パキスタン 7,261,310 0.01
内 アルゼンチン 2,137,334 0.00
投資信託受益証券 386,915,666 0.62
内 メキシコ 263,951,952 0.42
内 ブラジル 122,963,714 0.20
投資証券 48,035,608 0.08
内 南アフリカ 26,719,812 0.04
内 メキシコ 21,315,796 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,054,044,598 11.23
純資産総額 62,809,589,254 100.00
その他資産の投資状況
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 7,045,351,471 11.22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 アメリカ 7,045,351,471 11.22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 156,783,444,105 97.96
内 メキシコ 23,711,150,856 14.81
内 インドネシア 21,795,733,855 13.62
内 ロシア 20,565,185,319 12.85
内 ブラジル 16,848,017,618 10.53
内 コロンビア 14,660,978,984 9.16
内 フィリピン 14,281,516,670 8.92
内 南アフリカ 10,602,776,062 6.62
内 パナマ 9,785,392,002 6.11
内 ペルー 8,745,535,889 5.46
内 ルーマニア 6,329,045,546 3.95
内 ハンガリー 6,160,332,797 3.85
内 クロアチア 3,297,778,507 2.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,271,839,694 2.04
純資産総額 160,055,283,799 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4356 1.4329 -
1 信託受 2,959,262,035 44.27
ザーファンド
益証券
日本 4,248,316,578 4,240,326,569 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.1577 2.1816 -
2 ブ・マザーファンド 信託受 657,062,487 14.97
日本 益証券 1,417,743,729 1,433,447,521 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.3107 5.4024 -
3 ド・マザーファンド 信託受 264,093,264 14.90
日本 益証券 1,402,546,506 1,426,737,449 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.5340 1.5480 -
ブ・マザーファンド
4 信託受 899,141,189 14.53
日本 益証券 1,379,282,584 1,391,870,560 -
外国リート・パッシブ・
親投資
1.5547 1.5211 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 621,739,661 9.87
日本 益証券 966,618,651 945,728,198 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
3,250.27 3,248.84 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益 13,300 0.45
証券
アメリカ 43,228,696 43,209,577 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.45
親投資信託受益証券 98.54
合計 98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4356 1.4329 -
1 信託受 9,313,753,297 44.02
ザーファンド
益証券
日本 13,370,824,932 13,345,677,099 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.3108 5.4024 -
2 ド・マザーファンド 信託受 843,452,104 15.03
日本 益証券 4,479,405,489 4,556,665,646 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.1577 2.1816 -
3 ブ・マザーファンド 信託受 2,075,414,708 14.94
日本 益証券 4,478,122,453 4,527,724,726 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.5340 1.5480 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 2,892,834,083 14.77
日本 益証券 4,437,607,484 4,478,107,160 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.5547 1.5211 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 2,019,313,906 10.13
日本 益証券 3,139,427,330 3,071,578,382 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
3,250.27 3,248.84 -
MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益
6 20,500 0.22
証券
アメリカ 66,630,697 66,601,228 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.22
親投資信託受益証券 98.89
合計 99.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 14,830.01 15,075.37 -
コン
1 1,558,371 4.08
ピュー
アメリカ 23,110,663,756 23,493,021,603 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 27,084.90 30,011.41 -
2 664,983 3.47
ソフト
アメリカ 18,011,000,574 19,957,078,785 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 361,223.09 381,295.32 -
インター
3 39,737 2.63
ネット販
アメリカ 14,353,922,081 15,151,532,178 -
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 30,397.26 38,911.99 -
インタラ
クティ
4 223,360 1.51
ブ・メ
アメリカ 6,789,532,751 8,691,383,471 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 234,810.81 278,702.51 -
インタラ
クティ
5 27,360 1.32
ブ・メ
アメリカ 6,424,423,941 7,625,300,799 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 233,397.34 270,417.86 -
インタラ
クティ
6 27,929 1.31
ブ・メ
アメリカ 6,518,554,546 7,552,500,439 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 87,393.09 75,278.44 -
7 71,333 0.93
アメリカ 自動車 6,234,011,737 5,369,837,017 -
NVIDIA CORP
株式 66,141.12 88,582.32 -
半導体・
8 57,498 0.88
アメリカ 半導体製 3,802,982,178 5,093,306,269 -
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 15,887.44 17,044.80 -
9 283,274 0.84
アメリカ 銀行 4,500,499,921 4,828,349,015 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,373.92 18,138.43 -
10 243,911 0.77
アメリカ 医薬品 4,481,602,730 4,424,164,404 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VISA INC
株式 23,429.76 26,091.35 -
11 157,270 0.71
情報技術
アメリカ 3,684,798,362 4,103,386,771 -
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 27,273.73 30,543.30 -
B
12 127,061 0.67
各種金融
アメリカ 3,465,428,599 3,880,862,470 -
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 37,102.80 44,021.89 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
13 88,089 0.67
アメリカ ダー/ヘ 3,268,349,012 3,877,844,972 -
ルスケ
ア・サー
ビス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,176.75 13,961.81 -
14 267,021 0.65
スイス 食品 3,251,450,565 3,728,097,803 -
HOME DEPOT INC
株式 31,018.65 35,190.97 -
15 100,005 0.61
専門小売
アメリカ 3,102,020,270 3,519,273,874 -
り
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,183.22 14,861.95 -
16 228,289 0.59
アメリカ 家庭用品
3,237,874,377 3,392,820,160 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 32,397.33 32,373.40 -
17 103,429 0.58
情報技術
アメリカ 3,350,823,937 3,348,348,471 -
サービス
MASTERCARD INC
株式 38,132.30 40,693.43 -
18 82,257 0.58
情報技術
アメリカ 3,136,648,883 3,347,320,294 -
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,790.77 4,521.61 -
19 721,445 0.57
アメリカ 銀行 2,734,832,266 3,262,097,399 -
THE WALT DISNEY CO
株式 20,723.99 19,233.17 -
20 168,757 0.56
アメリカ 娯楽 3,497,318,533 3,245,733,656 -
ASML HOLDING NV
株式 65,223.94 77,619.04 -
半導体・
21 38,957 0.53
オランダ 半導体製 2,540,929,249 3,023,805,019 -
造装置
ADOBE INC
株式 54,862.17 65,325.13 -
22 44,419 0.50
ソフト
アメリカ 2,436,922,919 2,901,677,171 -
ウェア
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,542.43 41,873.43 -
23 65,397 0.48
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,455,162,468 2,738,397,355 -
EXXON MOBIL CORP
株式 5,724.91 6,924.51 -
石油・ガ
24 393,854 0.47
アメリカ ス・消耗 2,254,780,385 2,727,249,742 -
燃料
COMCAST CORP-CL A
株式 5,929.75 6,252.19 -
25 424,761 0.46
アメリカ メディア 2,518,729,098 2,655,687,835 -
NETFLIX INC
株式 60,913.25 58,994.42 -
26 41,162 0.42
アメリカ 娯楽 2,507,311,319 2,428,328,727 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMM INC
株式 6,025.59 6,174.78 -
各種電気
27 383,857 0.41
アメリカ 通信サー
2,312,966,000 2,370,235,290 -
ビス
INTEL CORP
株式 6,819.76 6,275.41 -
半導体・
28 377,363 0.41
アメリカ 半導体製 2,573,527,533 2,368,109,430 -
造装置
SALESFORCE.COM INC
株式 26,315.41 27,181.66 -
29 85,282 0.40
ソフト
アメリカ 2,244,230,886 2,318,107,163 -
ウェア
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,287.15 5,850.78 -
30 392,063 0.40
アメリカ 通信機器 2,072,895,929 2,293,877,417 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.20
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.01
合計 96.39
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年6月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 7.30
外国
銀行 5.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.64
半導体・半導体製造装置 4.53
情報技術サービス 4.52
医薬品 4.45
コンピュータ・周辺機器 4.37
インターネット販売・通信販売 3.18
資本市場 3.16
石油・ガス・消耗燃料 3.04
ヘルスケア機器・用品 2.91
保険 2.90
化学 2.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.88
ホテル・レストラン・レジャー 1.76
バイオテクノロジー 1.76
機械 1.69
電力 1.67
自動車 1.65
専門小売り 1.64
飲料 1.58
繊維・アパレル・贅沢品 1.56
食品 1.55
金属・鉱業 1.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
娯楽
1.44
航空宇宙・防衛 1.43
各種電気通信サービス 1.37
食品・生活必需品小売り 1.29
コングロマリット 1.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.10
メディア 1.08
家庭用品 1.06
陸運・鉄道
1.03
各種金融サービス 0.91
電気設備 0.87
総合公益事業 0.77
専門サービス 0.76
航空貨物・物流サービス 0.70
通信機器 0.66
タバコ 0.64
パーソナル用品
0.64
建設関連製品 0.61
電子装置・機器・部品 0.53
複合小売り 0.51
消費者金融 0.48
不動産管理・開発 0.42
商業サービス・用品 0.41
家庭用耐久財 0.36
商社・流通業 0.31
無線通信サービス 0.29
自動車部品 0.28
容器・包装 0.28
建設資材 0.26
建設・土木 0.21
ヘルスケア・テクノロジー 0.16
エネルギー設備・サービス 0.16
ガス 0.14
運送インフラ 0.13
紙製品・林産品 0.10
水道 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
販売 0.09
海運業 0.08
レジャー用品 0.08
旅客航空輸送業 0.05
合計 94.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 94.86 94.87 0.875
1 3,597,167,400 0.59
券
アメリカ 3,412,531,522 3,412,812,570 2030/11/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 92.92 92.94 0.625
2 3,299,707,200 0.53
券
アメリカ 3,066,407,571 3,066,923,150 2030/8/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 96.86 96.85 1.125
3 2,695,940,400 0.45
券
アメリカ 2,611,481,628 2,611,271,021 2031/2/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 173.01 172.40 4.5
4 1,372,379,400 0.41
券
フランス 2,374,386,537 2,366,105,599 2041/4/25
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.77 105.78 2.75
5 2,159,627,400 0.40
券
アメリカ 2,284,312,126 2,284,480,858 2023/11/15
US T N/B 0.125 02/28/23
国債証 99.85 99.87 0.125
6 2,267,995,800 0.39
券
アメリカ 2,264,806,429 2,265,160,805 2023/2/28
US T N/B 0.375 04/15/24
国債証 99.84 99.87 0.375
7 2,249,197,200 0.39
券
アメリカ 2,245,682,829 2,246,297,826 2024/4/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 99.57 99.60 0.25
8 2,240,350,800 0.39
券
アメリカ 2,230,811,788 2,231,424,390 2024/3/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 93.24 93.30 0.625
9 2,321,074,200 0.37
券
アメリカ 2,164,356,359 2,165,580,353 2030/5/15
US T N/B 1.875 02/15/51
国債証 94.71 94.85 1.875
10 2,238,139,200 0.37
券
アメリカ 2,119,937,473 2,123,084,856 2051/2/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.99 110.98 2.875
11 1,898,658,600 0.36
券
アメリカ 2,107,436,862 2,107,140,198 2028/5/15
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
国債証 104.58 104.57 1.75
12 1,978,963,200 0.36
券
フランス 2,069,797,610 2,069,409,734 2023/5/25
US T N/B 1.375 11/15/40
国債証 89.29 89.42 1.375
13 2,271,313,200 0.35
券
アメリカ 2,028,122,968 2,031,139,567 2040/11/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 119.35 119.36 2.75
14 1,682,908,200 0.35
券
フランス 2,008,567,765 2,008,803,372 2027/10/25
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 106.24 106.22 2.75
15 1,821,252,600 0.33
券
アメリカ 1,935,080,887 1,934,654,022 2024/2/15
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 113.89 113.82 1.5
16 1,698,697,800 0.33
券
フランス 1,934,653,719 1,933,551,264 2031/5/25
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 112.98 112.98 3.125
17 1,700,720,400 0.33
券
アメリカ 1,921,481,865 1,921,481,865 2028/11/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 144.40 144.31 5.5
18 1,325,010,600 0.33
券
フランス 1,913,382,984 1,912,226,147 2029/4/25
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 107.50 107.54 2.375
19 1,758,222,000 0.33
券
アメリカ 1,890,157,324 1,890,844,121 2027/5/15
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 100.78 100.78 1.5
20 1,850,003,400 0.32
券
アメリカ 1,864,456,551 1,864,456,551 2030/2/15
US T N/B 0.75 03/31/26
国債証 99.49 99.55 0.75
21 1,872,119,400 0.32
券
アメリカ 1,862,685,658 1,863,782,607 2026/3/31
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 122.38 122.37 2.5
22 1,519,749,000 0.32
券
フランス 1,859,885,543 1,859,735,088 2030/5/25
US T N/B 0.5 02/28/26
国債証 98.39 98.48 0.5
23 1,872,119,400 0.32
券
アメリカ 1,842,136,227 1,843,745,089 2026/2/28
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 110.10 110.05 2.75
24 1,658,700,000 0.32
券
アメリカ 1,826,254,606 1,825,477,091 2028/2/15
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 99.32 99.35 0.125
25 1,807,983,000 0.31
券
アメリカ 1,795,694,356 1,796,329,970 2024/2/15
58/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 105.95 105.93 2.5
26 1,691,874,000 0.31
券
アメリカ 1,792,659,457 1,792,262,915 2024/5/15
US T N/B 1.875 02/15/41
国債証 97.32 97.43 1.875
27 1,837,839,600 0.31
券
アメリカ 1,788,663,017 1,790,744,960 2041/2/15
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 105.90 105.91 2.375
28 1,681,921,800 0.31
券
アメリカ 1,781,260,304 1,781,326,001 2024/8/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 106.31 106.39 2.25
29 1,669,758,000 0.31
券
アメリカ 1,775,226,692 1,776,465,971 2025/11/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 109.55 109.48 2.625
30 1,606,727,400 0.30
券
アメリカ 1,760,307,931 1,759,115,449 2029/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.59
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 13,555.04 13,429.94 -
1 343,772 5.97
券
アメリカ
4,659,844,945 4,616,837,677 -
EQUINIX INC
投資証 90,927.89 88,721.65 -
2 41,633 4.77
券
アメリカ 3,785,601,205 3,693,748,512 -
PUBLIC STORAGE
投資証 33,566.45 33,558.81 -
3 70,770 3.07
券
アメリカ 2,375,497,987 2,374,957,578 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 14,541.33 14,484.87 -
4 152,435 2.85
券
アメリカ 2,216,608,200 2,208,001,798 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,212.67 16,853.49 -
5 130,656 2.85
券
アメリカ 2,248,938,922 2,202,010,608 -
WELLTOWER INC
投資証 8,912.98 9,223.47 -
6 194,150 2.31
券
アメリカ 1,730,456,277 1,790,738,214 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 23,453.99 23,256.07 -
7 64,753 1.95
券
アメリカ 1,518,716,801 1,505,900,935 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,738.88 1,767.13 -
8 託受益 782,002 1.79
オーストラリア 1,359,812,038 1,381,900,132 -
証券
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 8,775.02 8,576.58 -
9 159,616 1.77
券
アメリカ 1,400,634,976 1,368,960,159 -
REALTY INCOME CORP
投資証 7,525.30 7,513.91 -
10 173,313 1.68
券
アメリカ 1,304,233,277 1,302,258,457 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 20,616.88 20,238.35 -
11 63,642 1.66
EQUIT
券
アメリカ 1,312,099,604 1,288,009,172 -
59/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 18,097.60 18,204.78 -
12 62,055 1.46
券
アメリカ 1,123,046,787 1,129,697,957 -
VENTAS INC
投資証 6,372.42 6,399.26 -
13 174,557 1.44
券
アメリカ 1,112,351,536 1,117,036,430 -
INVITATION HOMES INC
投資証 4,150.08 4,148.96 -
14 263,425 1.41
券
アメリカ 1,093,235,176 1,092,940,209 -
LINK REIT
投資証 1,107.87 1,081.52 -
15 965,620 1.35
券
香港 1,069,784,177 1,044,345,067 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,075.89 33,409.53 -
16 30,167 1.30
券
アメリカ 1,027,967,553 1,007,865,454 -
MID AMERICA
投資証 18,905.83 18,782.01 -
17 53,139 1.29
券
アメリカ 1,004,637,261 998,057,388 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 19,480.95 19,075.04 -
18 51,904 1.28
券
アメリカ 1,011,139,535 990,071,395 -
SEGRO PLC
投資証 1,674.37 1,693.18 -
19 557,998 1.22
券
イギリス 934,296,777 944,793,174 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,742.05 3,724.33 -
20 250,174 1.20
券
アメリカ 936,163,682 931,731,634 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 5,389.99 5,290.14 -
21 174,074 1.19
券
アメリカ 938,258,252 920,877,083 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,541.06 3,432.40 -
22 249,340 1.11
券
アメリカ 882,927,902 855,835,413 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,228.20 12,587.32 -
23 65,941 1.07
券
アメリカ 872,281,022 830,020,560 -
UDR INC
投資証 5,479.30 5,470.39 -
24 137,860 0.97
券
アメリカ 755,377,252 754,148,323 -
WP CAREY INC
投資証 8,502.88 8,329.99 -
25 82,669 0.89
券
アメリカ 702,925,166 688,632,059 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 14,976.50 14,812.19 -
26 45,380 0.87
券
アメリカ 679,633,925 672,177,227 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 8,486.26 8,321.14 -
27 78,394 0.84
PROPERTIES
券
アメリカ 665,272,168 652,327,841 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,013.41 4,679.74 -
28 134,254 0.81
券
アメリカ 673,071,112 628,274,565 -
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 10,348.05 9,580.33 -
29 64,340 0.80
券
フランス 665,793,855 616,399,062 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,949.45 1,871.01 -
30 328,320 0.79
券
アメリカ 640,046,000 614,291,185 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 10.63
投資証券 88.75
合計 99.38
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
60/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,395.34 2,357.21 -
半導体・
1 1,441,083 5.41
台湾 半導体製 3,451,889,289 3,396,937,420 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式
8,937.81 8,408.72 -
インタラ
クティ
2 337,000 4.51
ブ・メ
ケイマン諸島 3,012,042,367 2,833,738,640 -
ディアお
よびサー
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 3,221.54 3,124.25 -
インター
3 887,568 4.41
ネット販
ケイマン諸島 2,859,342,272 2,772,989,649 -
売・通信
販売
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 8,126.13 7,921.79 -
LTD
コン
4 279,951 3.53
ピュー
韓国 2,274,919,778 2,217,715,831 -
タ・周辺
機器
MEITUAN 株式 4,093.17 4,610.91 -
インター
5 ネット販 212,000 1.56
ケイマン諸島 867,753,084 977,513,344 -
売・通信
販売
NASPERS LTD
株式 26,578.13 23,379.66 -
インター
6 25,534 0.95
ネット販
南アフリカ 678,646,080 596,976,340 -
売・通信
販売
VALE SA
株式 2,415.20 2,509.37 -
7 230,721 0.92
金属・鉱
ブラジル 557,238,168 578,966,209 -
業
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,908.41 3,131.69 -
石油・ガ
8 166,403 0.83
インド ス・消耗 483,969,095 521,124,275 -
燃料
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 92.33 87.00 -
9 5,603,530 0.78
中国 銀行 517,411,979 487,542,972 -
INFOSYS LTD
株式
2,033.69 2,344.57 -
10 199,050 0.74
情報技術
インド 404,806,975 466,687,653 -
サービス
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JD.COM INC ADR
株式 8,422.50 8,818.75 -
インター
11 50,835 0.71
ネット販
ケイマン諸島 428,158,073 448,301,410 -
売・通信
販売
NIO INC ADR
株式 3,990.39 5,566.59 -
12 76,062 0.67
ケイマン諸島 自動車 303,517,502 423,406,516 -
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 1,534.05 2,051.98 -
ライフサ
イエン
13 199,000 0.65
ケイマン諸島 ス・ツー 305,276,786 408,344,816 -
ル/サー
ビス
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,259.69 1,090.78 -
14 363,500 0.63
CO-H
中国 保険 457,898,606 396,499,984 -
SK HYNIX INC
株式 13,153.51 12,225.00 -
半導体・
15 32,124 0.63
韓国 半導体製 422,543,463 392,715,900 -
造装置
PINDUODUO INC ADR
株式 14,661.64 14,767.95 -
インター
16 25,812 0.61
ネット販
ケイマン諸島 378,446,419 381,190,557 -
売・通信
販売
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,848.80 3,751.79 -
FINANCE CORP
17 100,287 0.60
貯蓄・抵
インド 当・不動 385,985,473 376,256,766 -
産金融
BAIDU INC -SPON ADR
株式 23,129.44 22,964.14 -
インタラ
クティ
18 15,867 0.58
ブ・メ
ケイマン諸島 366,994,853 364,372,145 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 7,316.88 7,237.19 -
コン
19 47,221 0.54
ピュー
韓国 345,510,706 341,747,821 -
タ・周辺
機器
XIAOMI CORP
株式 376.23 390.88 -
コン
20 845,400 0.53
ピュー
ケイマン諸島 318,065,079 330,456,715 -
タ・周辺
機器
MEDIATEK INC
株式 3,844.50 3,704.18 -
半導体・
21 88,507 0.52
台湾 半導体製 340,266,027 327,846,700 -
造装置
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HON HAI PRECISION
株式 480.31 441.72 -
INDUSTRY
22 729,225 0.51
電子装
台湾 置・機 350,259,251 322,120,231 -
器・部品
NETEASE INC-ADR
株式 11,966.47 12,687.94 -
23 23,636 0.48
ケイマン諸島 娯楽 282,839,675 299,892,367 -
SBERBANK ADR
株式 1,712.97 1,854.42 -
24 160,668 0.47
ロシア 銀行 275,221,034 297,947,012 -
GAZPROM PAO ADR
株式 700.10 833.77 -
石油・ガ
25 351,271 0.47
ロシア ス・消耗 245,926,655 292,880,345 -
燃料
NAVER CORP
株式
37,619.29 40,244.69 -
インタラ
クティ
26 7,239 0.46
ブ・メ
韓国 272,326,072 291,331,383 -
ディアお
よびサー
ビス
ICICI BANK LTD
株式 876.80 960.14 -
27 299,985 0.46
インド 銀行 263,027,328 288,030,597 -
KAKAO CORP
株式 11,613.28 15,452.39 -
インタラ
クティ
28 18,304 0.45
ブ・メ
韓国 212,569,605 282,840,729 -
ディアお
よびサー
ビス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 4,772.67 5,011.27 -
LTD
29 53,622 0.43
情報技術
インド 255,920,182 268,714,588 -
サービス
LUKOIL SPON ADR
株式 8,856.65 10,153.45 -
石油・ガ
30 25,186 0.41
ロシア ス・消耗 223,063,800 255,724,932 -
燃料
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 88.08
投資信託受益証券 0.62
投資証券 0.08
合計 88.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年6月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行
10.82
外国
インターネット販売・通信販売 8.78
半導体・半導体製造装置 7.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.54
コンピュータ・周辺機器 5.27
石油・ガス・消耗燃料 4.37
金属・鉱業 3.85
自動車 2.87
電子装置・機器・部品
2.43
化学 2.43
保険 2.31
情報技術サービス 1.87
不動産管理・開発 1.76
食品 1.55
医薬品 1.28
無線通信サービス 1.25
娯楽
1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.12
繊維・アパレル・贅沢品 1.12
飲料 1.04
食品・生活必需品小売り 0.98
資本市場 0.96
バイオテクノロジー 0.93
各種電気通信サービス 0.92
コングロマリット 0.79
建設資材 0.75
ホテル・レストラン・レジャー 0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.64
電力 0.60
貯蓄・抵当・不動産金融 0.60
海運業 0.58
各種金融サービス 0.58
パーソナル用品 0.57
専門小売り 0.53
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.51
自動車部品 0.50
運送インフラ 0.49
ガス 0.48
電気設備 0.47
機械 0.45
消費者金融 0.45
建設・土木 0.42
複合小売り 0.40
ソフトウェア 0.40
家庭用耐久財 0.38
家庭用品 0.36
ヘルスケア機器・用品 0.34
各種消費者サービス 0.30
商業サービス・用品 0.28
タバコ 0.27
64/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
航空貨物・物流サービス
0.24
陸運・鉄道 0.21
通信機器 0.18
紙製品・林産品 0.17
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
メディア 0.12
航空宇宙・防衛 0.12
旅客航空輸送業 0.11
水道
0.09
商社・流通業 0.08
レジャー用品 0.06
エネルギー設備・サービス 0.06
容器・包装 0.05
専門サービス 0.03
建設関連製品 0.02
総合公益事業 0.02
販売
0.00
合計 88.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 124.10 125.81 5.25
1 3,206,820,000 2.52
06/23/47
券
ロシア 3,979,737,266 4,034,580,412 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 117.98 119.00 5.1
2 2,543,340,000 1.89
03/28/35
券
ロシア 3,000,707,726 3,026,574,600 2035/3/28
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 109.28 106.60 5
3 2,322,180,000 1.55
券
コロンビア 2,537,683,833 2,475,652,876 2045/6/15
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 126.80 128.50 5.625
4 1,879,860,000 1.51
04/04/42
券
ロシア
2,383,748,732 2,415,638,898 2042/4/4
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 112.65 113.81 4.75
5 2,034,672,000 1.45
05/27/26
券
ロシア 2,292,189,598 2,315,822,976 2026/5/27
UNITED MEXICAN STATES
国債証 123.09 125.79 6.05
6 6.05 01/11/40 1,647,642,000 1.29
券
メキシコ 2,028,209,262 2,072,626,539 2040/1/11
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 112.64 113.33 4.5
7 1,769,280,000 1.25
04/22/29
券
メキシコ 1,993,037,524 2,005,257,720 2029/4/22
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 109.14 108.74 4.875
8 1,813,512,000 1.23
09/16/23
券
ロシア 1,979,339,537 1,972,158,029 2023/9/16
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証 135.40 135.15 6.7
9 1,426,482,000 1.20
券
パナマ 1,931,599,276 1,928,033,071 2036/1/26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA 7.75 01/17/38
国債証 149.53 151.39 7.75
10 1,271,670,000 1.20
券
インドネシア 1,901,586,581 1,925,266,669 2038/1/17
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 111.49 112.89 4.375
11 1,702,932,000 1.20
03/21/29
券
ロシア 1,898,685,139 1,922,465,478 2029/3/21
PERU 2.783 01/23/31
国債証 100.82 101.95 2.783
12 1,879,860,000 1.20
券
ペルー 1,895,387,643 1,916,536,068 2031/1/23
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 110.87 111.87 4.25
13 1,702,932,000 1.19
06/23/27
券
ロシア 1,888,209,674 1,905,093,869 2027/6/23
PERU 5.625 11/18/50
国債証 135.66 137.44 5.625
14 1,326,960,000 1.14
券
ペルー 1,800,175,499 1,823,800,363 2050/11/18
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 114.38 113.51 6
15 1,592,352,000 1.13
券
クロアチア 1,821,404,426 1,807,512,194 2024/1/26
BRAZIL 3.875 06/12/30
国債証 99.30 101.38 3.875
16 1,769,280,000 1.12
券
ブラジル 1,757,049,852 1,793,696,064 2030/6/12
SOUTH AFRICA 5.875
国債証 111.97 113.21 5.875
17 1,570,236,000 1.11
09/16/25
券
南アフリカ 1,758,238,365 1,777,742,687 2025/9/16
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 107.56 108.52 4.625
18 1,636,584,000 1.11
券
ブラジル 1,760,408,387 1,776,176,432 2028/1/13
UNITED MEXICAN STATES
国債証 113.19 114.65 4.75
19 4.75 04/27/32 1,548,120,000 1.11
券
メキシコ 1,752,385,587 1,774,919,580 2032/4/27
BRAZIL 5.0 01/27/45
国債証 98.71 101.52 5
20 1,747,164,000 1.11
券
ブラジル 1,724,671,475 1,773,851,930 2045/1/27
ROMANIA 6.125 01/22/44
国債証 130.28 136.73 6.125
21 1,260,612,000 1.08
券
ルーマニア 1,642,341,944 1,723,695,296 2044/1/22
HUNGARY 5.375 03/25/24
国債証 113.62 112.94 5.375
22 1,479,560,400 1.04
券
ハンガリー 1,681,201,990 1,671,089,493 2024/3/25
UNITED MEXICAN STATES
国債証 117.75 121.15 5.55
23 5.55 01/21/45 1,371,192,000 1.04
券
メキシコ 1,614,674,563 1,661,212,819 2045/1/21
SOUTH AFRICA 4.85
国債証 104.92 106.30 4.85
24 1,548,120,000 1.03
09/30/29
券
南アフリカ 1,624,427,498 1,645,784,698 2029/9/30
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 162.88 164.18 7.625
25 995,220,000 1.02
券
ハンガリー 1,621,064,760 1,634,001,957 2041/3/29
COLOMBIA 5.625 02/26/44
国債証 115.58 113.59 5.625
26 1,437,540,000 1.02
券
コロンビア 1,661,554,069 1,632,959,187 2044/2/26
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 113.18 112.41 5.75
27 1,437,540,000 1.01
券
ハンガリー 1,627,122,775 1,616,029,279 2023/11/22
BRAZIL 5.625 01/07/41
国債証 107.33 109.63 5.625
28 1,448,598,000 0.99
券
ブラジル 1,554,807,878 1,588,141,445 2041/1/7
COLOMBIA 6.125 01/18/41
国債証 121.75 118.74 6.125
29 1,326,960,000 0.98
券
コロンビア 1,615,621,349 1,575,698,652 2041/1/18
PHILIPPINES 6.375
国債証 139.72 141.67 6.375
30 1,105,800,000 0.98
10/23/34
券
フィリピン 1,545,038,135 1,566,633,878 2034/10/23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.96
合計 97.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 652 15,294,629,976 15,436,216,056 2.68
取引所
取引
Sep21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 613 3,318,845,629 3,304,983,676 0.57
取引所
Sep21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 89 964,025,032 956,913,048 0.17
U FUTURE Sep21
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 35 747,358,892 751,356,200 0.13
Sep21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 32 480,516,720 480,101,120 0.08
物取引所
Sep21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 927 7,013,448,588 7,045,351,471 11.22
取引 S
Sep21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
6,004 6,004 1.0341 1.0341
(2017年6月12日)
第2計算期間末
13,684 13,684 1.0542 1.0542
(2017年12月11日)
第3計算期間末
16,409 16,409 1.0376 1.0376
(2018年6月11日)
第4計算期間末
14,083 14,083 1.0007 1.0007
(2018年12月11日)
第5計算期間末
12,878 12,878 1.0565 1.0565
(2019年6月11日)
第6計算期間末
12,003 12,003 1.0853 1.0853
(2019年12月11日)
第7計算期間末
11,343 11,343 1.0724 1.0724
(2020年6月11日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間末
10,467 10,467 1.1486 1.1486
(2020年12月11日)
第9計算期間末
9,706 9,706 1.1869 1.1869
(2021年6月11日)
2020年6月末日 11,021 - 1.0634 -
7月末日 11,113 - 1.0979 -
8月末日 11,008 - 1.1095 -
9月末日 10,472 - 1.0944 -
10月末日 10,286 - 1.0961 -
11月末日
10,557 - 1.1439 -
12月末日 10,350 - 1.1546 -
2021年1月末日 10,168 - 1.1625 -
2月末日 9,977 - 1.1502 -
3月末日 9,722 - 1.1465 -
4月末日 9,720 - 1.1687 -
5月末日 9,620 - 1.1719 -
6月末日 9,578 - 1.1848 -
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,386 10,386 1.0337 1.0337
(2017年6月12日)
第2計算期間末
47,243 47,243 1.0544 1.0544
(2017年12月11日)
第3計算期間末
64,853 64,853 1.0356 1.0356
(2018年6月11日)
第4計算期間末
53,883 53,883 0.9975 0.9975
(2018年12月11日)
第5計算期間末
49,438 49,438 1.0392 1.0392
(2019年6月11日)
第6計算期間末
46,310 46,310 1.0681 1.0681
(2019年12月11日)
第7計算期間末
41,188 41,188 1.0437 1.0437
(2020年6月11日)
第8計算期間末
36,032 36,032 1.0685 1.0685
(2020年12月11日)
第9計算期間末
30,943 30,943 1.0971 1.0971
(2021年6月11日)
2020年6月末日 40,195 - 1.0412 -
7月末日 39,241 - 1.0489 -
8月末日 38,633 - 1.0524 -
9月末日 37,338 - 1.0424 -
10月末日 36,379 - 1.0408 -
11月末日 36,514 - 1.0660 -
12月末日 35,307 - 1.0722 -
2021年1月末日 34,172 - 1.0770 -
69/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2月末日
32,893 - 1.0645 -
3月末日 32,041 - 1.0612 -
4月末日 31,869 - 1.0804 -
5月末日 30,912 - 1.0833 -
6月末日 30,315 - 1.0951 -
②【分配の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 1.9
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 △3.6
第5計算期間 5.6
第6計算期間 2.7
第7計算期間
△1.2
第8計算期間 7.1
第9計算期間 3.3
(注)収益率は期間騰落率です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 2.0
第3計算期間 △1.8
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第4計算期間
△3.7
第5計算期間 4.2
第6計算期間 2.8
第7計算期間 △2.3
第8計算期間 2.4
第9計算期間 2.7
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
ワールドアセットバランス(基本コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,868,621,462 62,212,876
第2計算期間 7,912,713,431 738,193,959
第3計算期間 4,414,882,467 1,581,611,324
第4計算期間 527,482,147 2,267,181,143
第5計算期間 180,523,898 2,065,395,074
第6計算期間 287,056,004 1,416,879,908
第7計算期間 213,369,846 696,011,702
第8計算期間 122,826,944 1,586,765,325
第9計算期間 227,608,795 1,163,074,115
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,404,764,520 356,726,722
第2計算期間 37,154,151,069 2,394,963,569
第3計算期間 23,144,363,900 5,324,740,324
第4計算期間 2,278,919,156 10,886,978,597
第5計算期間 226,859,362 6,670,815,337
第6計算期間 398,143,626 4,613,079,433
第7計算期間 284,570,545 4,182,089,512
第8計算期間 108,436,378 5,849,150,571
第9計算期間 107,132,818 5,624,497,695
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合が
あります。)には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
額で表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除き
ます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
上場先物取引等
終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2017年1月18日(設定日)から原則として2027年6月11日までです。
※下記(5)その他 イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
します。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.
信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
取 請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
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証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
き ます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
ジに掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年6月11日、12月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還
時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年12月12
日から2021年6月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【ワールドアセットバランス(基本コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,710,662 3,340,915
コール・ローン 365,889,546 246,722,644
投資信託受益証券 37,723,491 42,790,858
親投資信託受益証券 10,156,192,544 9,478,428,496
派生商品評価勘定 10,792,255 1,489,842
342,118 22,130
未収入金
流動資産合計 10,573,650,616 9,772,794,885
資産合計 10,573,650,616 9,772,794,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,122,380 3,962,141
未払金 133,452 45,855
未払解約金 28,310,671 568,273
未払受託者報酬 1,786,932 1,641,017
未払委託者報酬 65,522,337 60,172,380
213,803 194,651
その他未払費用
流動負債合計 106,089,575 66,584,317
負債合計 106,089,575 66,584,317
純資産の部
元本等
元本 9,113,224,888 8,177,759,568
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,354,336,153 1,528,451,000
1,023,620,542 1,205,461,067
(分配準備積立金)
元本等合計 10,467,561,041 9,706,210,568
純資産合計 10,467,561,041 9,706,210,568
負債純資産合計 10,573,650,616 9,772,794,885
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
営業収益
受取配当金 132,343 488,115
受取利息 249 251
有価証券売買等損益 707,584,285 699,526,654
97,076,792 △ 314,473,991
為替差損益
営業収益合計 804,793,669 385,541,029
営業費用
支払利息 50,700 16,886
受託者報酬 1,786,932 1,641,017
委託者報酬 65,522,337 60,172,380
531,498 833,805
その他費用
営業費用合計 67,891,467 62,664,088
営業利益又は営業損失(△) 736,902,202 322,876,941
経常利益又は経常損失(△) 736,902,202 322,876,941
当期純利益又は当期純損失(△) 736,902,202 322,876,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
46,098,820 12,011,727
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 765,946,556 1,354,336,153
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,631,729 36,244,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,631,729 36,244,353
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 115,045,514 172,994,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
115,045,514 172,994,720
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,354,336,153 1,528,451,000
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第9期
項目 自 2020年12月12日
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1. 期首元本額 10,577,163,269円 9,113,224,888円
期中追加設定元本額 122,826,944円 227,608,795円
期中一部解約元本額 1,586,765,325円 1,163,074,115円
2. 受益権の総数 9,113,224,888口 8,177,759,568口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
項目 自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(104,326,838円)、費用控 当等収益(86,429,139円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(368,760,635円)、信 券売買等損益(224,436,075円)、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
(330,715,611円)及び分配準備積立 (322,989,933円)及び分配準備積立
金(550,533,069円)より分配対象収 金(894,595,853円)より分配対象収
益は1,354,336,153円(1万口当たり 益は1,528,451,000円(1万口当たり
1,486.12円)でありますが、分配を 1,869.03円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
項目 自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 6,543,165 3,090,702
親投資信託受益証券 617,186,405 587,822,631
合計 623,729,570 590,913,333
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第8期
2020年12月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,638,107,875 - 5,637,438,000 669,875
アメリカ・ドル 4,543,284,720 - 4,533,862,800 9,421,920
イギリス・ポンド 126,559,615 - 125,798,400 761,215
イスラエル・シュケル 2,520,800 - 2,555,200 △34,400
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オーストラリア・ドル 111,922,140 - 114,288,800 △2,366,660
カナダ・ドル 74,642,451 - 75,841,500 △1,199,049
シンガポール・ドル 43,546,440 - 43,612,800 △66,360
スイス・フラン 52,844,800 - 54,022,400 △1,177,600
スウェーデン・クローナ 18,372,623 - 18,603,200 △230,577
デンマーク・クローネ 13,214,962 - 13,406,300 △191,338
ニュージーランド・ドル 6,584,850 - 6,633,000 △48,150
ノルウェー・クローネ 3,167,694 - 3,202,200 △34,506
メキシコ・ペソ 25,315,860 - 25,485,600 △169,740
ユーロ 224,164,800 - 227,340,000 △3,175,200
香港・ドル 340,954,920 - 340,345,800 609,120
南アフリカ・ランド 51,011,200 - 52,440,000 △1,428,800
合計 5,638,107,875 - 5,637,438,000 669,875
第9期
2021年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,162,196,678 - 5,164,668,977 △2,472,299
アメリカ・ドル 4,173,566,832 - 4,176,031,968 △2,465,136
イギリス・ポンド 127,607,580 - 127,187,330 420,250
イスラエル・シュケル 2,354,803 - 2,361,506 △6,703
オーストラリア・ドル 101,691,360 - 101,796,000 △104,640
カナダ・ドル 72,564,800 - 72,413,200 151,600
シンガポール・ドル 38,113,254 - 38,035,790 77,464
スイス・フラン 42,636,020 - 42,851,725 △215,705
スウェーデン・クローナ 16,482,125 - 16,587,500 △105,375
デンマーク・クローネ 11,333,511 - 11,294,892 38,619
ニュージーランド・ドル 4,774,368 - 4,721,088 53,280
ノルウェー・クローネ 2,895,640 - 2,910,600 △14,960
メキシコ・ペソ 22,194,802 - 22,491,994 △297,192
ユーロ 204,751,485 - 204,002,856 748,629
香港・ドル 292,875,398 - 293,031,248 △155,850
南アフリカ・ランド 48,354,700 - 48,951,280 △596,580
合計 5,162,196,678 - 5,164,668,977 △2,472,299
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
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3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.1486円 1.1869円
(1万口当たり純資産額) (11,486円) (11,869円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 13,300.000 390,926.900
ETF
アメリカ・ドル 小計 13,300.000 390,926.900
(42,790,858)
投資信託受益証券 合計 13,300 42,790,858
(42,790,858)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
266,773,082 1,416,778,483
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
631,670,857 982,058,681
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 2,973,015,177 4,268,060,588
ザーファンド
エマージング株式パッシ
904,352,237 1,387,276,331
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
660,079,906 1,424,254,413
ブ・マザーファンド
日本円 小計 5,435,891,259 9,478,428,496
親投資信託受益証券 合計 5,435,891,259 9,478,428,496
合計 9,521,219,354
(42,790,858)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
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組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.44 0.45
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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【ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金
3,867,101 4,822,280
コール・ローン 3,585,845,602 699,744,679
国債証券 10,002,100,000 -
投資信託受益証券 58,145,230 65,955,834
親投資信託受益証券 22,691,935,758 30,481,022,519
派生商品評価勘定 24,712,095 4,796,310
未収入金 - 66,390
57,204,240 -
未収利息
流動資産合計 36,423,810,026 31,256,408,012
資産合計 36,423,810,026 31,256,408,012
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,343,919 12,708,993
未払金 - 103,954
未払解約金 129,251,845 95,111,002
未払受託者報酬 6,329,372 5,439,902
未払委託者報酬 232,078,818 199,465,219
577,061 517,939
その他未払費用
流動負債合計 391,581,015 313,347,009
負債合計 391,581,015 313,347,009
純資産の部
元本等
元本 33,721,664,491 28,204,299,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,310,564,520 2,738,761,389
1,765,776,885 1,714,593,021
(分配準備積立金)
元本等合計 36,032,229,011 30,943,061,003
純資産合計 36,032,229,011 30,943,061,003
負債純資産合計 36,423,810,026 31,256,408,012
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
営業収益
受取配当金 203,988 752,358
受取利息 66,519,247 2,799,699
有価証券売買等損益 877,454,088 1,975,950,624
168,460,027 △ 930,208,347
為替差損益
営業収益合計 1,112,637,350 1,049,294,334
営業費用
支払利息 1,894,421 316,908
受託者報酬 6,329,372 5,439,902
委託者報酬 232,078,818 199,465,219
894,756 1,377,204
その他費用
営業費用合計 241,197,367 206,599,233
営業利益又は営業損失(△) 871,439,983 842,695,101
経常利益又は経常損失(△) 871,439,983 842,695,101
当期純利益又は当期純損失(△) 871,439,983 842,695,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
35,864,299 37,108,668
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,725,625,262 2,310,564,520
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,158,995 8,061,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,158,995 8,061,260
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 255,795,421 385,450,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
255,795,421 385,450,824
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,310,564,520 2,738,761,389
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第9期
項目 自 2020年12月12日
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1. 期首元本額 39,462,378,684円 33,721,664,491円
期中追加設定元本額 108,436,378円 107,132,818円
期中一部解約元本額 5,849,150,571円 5,624,497,695円
2. 受益権の総数 33,721,664,491口 28,204,299,614口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
項目 自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1.
当等収益(191,725,867円)、費用控 当等収益(242,775,763円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(947,021,906 定される収益調整金(1,024,168,368
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(1,574,051,018円)より分配対象収 (1,471,817,258円)より分配対象収
益は2,712,798,791円(1万口当たり 益は2,738,761,389円(1万口当たり
804.46円)でありますが、分配を 971.04円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
項目 自 2020年6月12日 自 2020年12月12日
至 2020年12月11日 至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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第8期 第9期
項目
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △69,900,000 -
投資信託受益証券 10,085,330 4,763,863
親投資信託受益証券 938,736,695 1,655,273,059
合計 878,922,025 1,660,036,922
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
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第8期
2020年12月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 12,903,930,576 - 12,902,562,400 1,368,176
アメリカ・ドル 10,354,147,960 - 10,332,675,400 21,472,560
イギリス・ポンド 304,577,535 - 302,745,600 1,831,935
イスラエル・シュケル 5,356,700 - 5,429,800 △73,100
オーストラリア・ドル 271,372,860 - 277,111,200 △5,738,340
カナダ・ドル 170,152,684 - 172,886,000 △2,733,316
シンガポール・ドル 108,088,485 - 108,253,200 △164,715
スイス・フラン 114,880,000 - 117,440,000 △2,560,000
スウェーデン・クローナ 40,152,090 - 40,656,000 △503,910
デンマーク・クローネ 28,939,094 - 29,358,100 △419,006
ニュージーランド・ドル 16,096,300 - 16,214,000 △117,700
ノルウェー・クローネ 6,921,998 - 6,997,400 △75,402
メキシコ・ペソ 54,233,570 - 54,597,200 △363,630
ユーロ 531,768,720 - 539,301,000 △7,532,280
香港・ドル 787,904,100 - 786,496,500 1,407,600
南アフリカ・ランド 109,338,480 - 112,401,000 △3,062,520
合計 12,903,930,576 - 12,902,562,400 1,368,176
第9期
2021年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 16,525,978,622 - 16,533,891,305 △7,912,683
アメリカ・ドル 13,340,976,996 - 13,348,856,904 △7,879,908
イギリス・ポンド 409,277,970 - 407,930,095 1,347,875
イスラエル・シュケル 7,064,411 - 7,084,518 △20,107
オーストラリア・ドル 327,107,208 - 327,443,800 △336,592
カナダ・ドル 231,300,300 - 230,817,075 483,225
シンガポール・ドル 121,796,703 - 121,549,155 247,548
スイス・フラン 136,435,264 - 137,125,520 △690,256
スウェーデン・クローナ 52,874,657 - 53,212,700 △338,043
デンマーク・クローネ 36,339,194 - 36,215,368 123,826
ニュージーランド・ドル 16,710,288 - 16,523,808 186,480
ノルウェー・クローネ 9,081,780 - 9,128,700 △46,920
メキシコ・ペソ 71,832,438 - 72,794,286 △961,848
ユーロ 658,416,540 - 656,009,184 2,407,356
香港・ドル 950,365,163 - 950,870,888 △505,725
南アフリカ・ランド 156,399,710 - 158,329,304 △1,929,594
合計 16,525,978,622 - 16,533,891,305 △7,912,683
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第8期 第9期
2020年12月11日現在 2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0685円 1.0971円
(1万口当たり純資産額) (10,685円) (10,971円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 20,500.000 602,556.500
ETF
アメリカ・ドル 小計 20,500.000 602,556.500
(65,955,834)
投資信託受益証券 合計 20,500 65,955,834
(65,955,834)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
856,510,941 4,548,758,305
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
2,025,831,537 3,149,560,290
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 9,562,282,979 13,727,613,444
ザーファンド
エマージング株式パッシ
2,938,450,268 4,507,582,711
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
2,107,571,845 4,547,507,769
ブ・マザーファンド
日本円 小計 17,490,647,570 30,481,022,519
親投資信託受益証券 合計 17,490,647,570 30,481,022,519
合計 30,546,978,353
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(65,955,834)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.21 0.22
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
「ワールドアセットバランス(基本コース)」、「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は、「外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 5,638,251,131
コール・ローン 1,245,422,853
株式 533,029,244,861
投資信託受益証券 1,012,218,882
投資証券 11,761,204,229
派生商品評価勘定 157,682,649
未収入金 75,977,637
未収配当金 650,557,126
3,452,170,778
差入委託証拠金
流動資産合計 557,022,730,146
資産合計 557,022,730,146
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,933,241
未払金 131,367,621
96,804,000
未払解約金
流動負債合計 230,104,862
負債合計 230,104,862
純資産の部
元本等
元本 104,842,284,348
剰余金
451,950,340,936
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 556,792,625,284
純資産合計 556,792,625,284
負債純資産合計 557,022,730,146
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年6月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 95,048,377,388円
本額
同期中追加設定元本額 31,669,435,770円
同期中一部解約元本額 21,875,528,810円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,627,516,583円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,581,280円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 7,348,813円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 9,360,258円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 26,993,692円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 16,418,061円
11,963,790円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 22,627,801,511円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 258,752,295円
2,447,895,857円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 451,142,176円
たわらノーロード バランス(堅実型) 50,843,182円
たわらノーロード バランス(標準型) 407,582,643円
たわらノーロード バランス(積極型) 490,212,820円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,191,191円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 130,661,539円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 355,040,062円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 239,414,085円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 373,990,082円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 629,554円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 5,005,273円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,347,451円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,929,758円
たわらノーロード 全世界株式 111,438,316円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 48,390,892,669円
One DC 先進国株式インデックスファンド 1,075,012,132円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 160,558,295円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 873,440,637円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,056,373,002円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 100,169,772円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 307,993,050円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 273,894,109円
21,200,412円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 668,457,892円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 150,359,072円
186,475,738円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 171,716,522円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 291,917,198円
投資のソムリエ 6,185,339,854円
クルーズコントロール 161,683,058円
投資のソムリエ<DC年金> 328,706,467円
182,424,505円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 120,210,800円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 1,296,385円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 3,309,421円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 144,081,994円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,491,402,159円
266,773,082円
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 856,510,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 20,826,680円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,992,901円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,359,538円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 34,942,646円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 37,876,402円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 801,141,243円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 156,076,723円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 14,604,977円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 7,642,927円
7,260,662円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 8,664,169円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 527,338円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 557,257円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 6,873,573円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 245,460円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 118,955,458円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 438,279,127円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 59,598,138円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,344,769,468円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,192,818,192円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,118,855,728円
155,649,758円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 9,551,408円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 819,550円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 37,498,644円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 65,370,755円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,978,859円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 28,146,158円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,274,606円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 797,336円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 8,455,939円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 34,881,007円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 247,077,312円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 357,201,090円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,161,230,754円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 233,108,325円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 61,964,817円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 402,380,752円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 17,999,465円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,278,503円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 169,210,368円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 13,950,727円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 52,943,261円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 85,525,475円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 173,859,987円
計 104,842,284,348円
2. 受益権の総数 104,842,284,348口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
1.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2021年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 32,461,730,974
投資信託受益証券 99,971,987
投資証券 1,742,741,358
合計 34,304,444,319
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,902,215,057 - 1,900,948,575 △1,266,482
アメリカ・ドル 1,332,114,310 - 1,330,883,623 △1,230,687
イギリス・ポンド 93,092,596 - 93,236,472 143,876
オーストラリア・ドル 20,445,331 - 20,444,030 △1,301
カナダ・ドル 67,881,276 - 67,909,140 27,864
ユーロ 388,681,544 - 388,475,310 △206,234
合計 1,902,215,057 - 1,900,948,575 △1,266,482
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 11,634,795,469 - 11,791,811,359 157,015,890
合計 11,634,795,469 - 11,791,811,359 157,015,890
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(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 5.3108円
(1万口当たり純資産額) (53,108円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年6月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
39,737 3,349.650 133,105,042.050
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
164,639 110.150 18,134,985.850
AES CORP
58,916 25.380 1,495,288.080
ABIOMED INC
3,987 298.130 1,188,644.310
INTL BUSINESS MACHINES
83,017 150.540 12,497,379.180
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
112,775 81.560 9,197,929.000
ADOBE INC
44,419 535.520 23,787,262.880
CHUBB LTD
41,807 165.460 6,917,386.220
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
20,624 298.600 6,158,326.400
INC
ALLEGHANY CORP
1,278 702.340 897,590.520
ALLSTATE CORP
28,336 131.410 3,723,633.760
HONEYWELL INTERNATIONAL
64,514 226.250 14,596,292.500
INC
AMGEN INC
53,604 244.640 13,113,682.560
HESS CORP
24,776 89.030 2,205,807.280
AMERICAN EXPRESS CO
63,637 162.230 10,323,830.510
AMERICAN ELECTRIC POWER
46,414 84.730 3,932,658.220
AFLAC INC
61,310 56.200 3,445,622.000
AMERICAN INTL GROUP
80,846 51.570 4,169,228.220
AMERCO 929 550.240 511,172.960
ANALOG DEVICES
34,575 167.340 5,785,780.500
ALEXION PHARMACEUTICALS
20,674 181.990 3,762,461.260
INC
JOHNSON CONTROLS
67,283 66.980 4,506,615.340
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
37,400 81.940 3,064,556.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANSYS INC
8,258 335.730 2,772,458.340
APPLE INC
1,558,371 126.110 196,526,166.810
APPLIED MATERIALS INC
85,120 137.160 11,675,059.200
ALBEMARLE CORP
10,736 167.780 1,801,286.080
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
52,757 67.230 3,546,853.110
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
11,236 88.120 990,116.320
CORP
AMEREN CORP
22,273 85.850 1,912,137.050
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 121.190 806,034.690
AUTOLIV INC
7,570 104.050 787,658.500
AUTODESK INC
20,519 277.500 5,694,022.500
AUTOMATIC DATA
39,834 200.060 7,969,190.040
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,054 1,374.530 2,823,284.620
AVERY DENNISON CORP
7,627 217.090 1,655,745.430
BALL CORP
30,947 80.460 2,489,995.620
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
127,061 284.910 36,200,949.510
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
76,146 49.870 3,797,401.020
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
47,518 84.090 3,995,788.620
BECTON DICKINSON & CO
27,192 245.410 6,673,188.720
AMETEK INC
21,813 136.350 2,974,202.550
VERIZON COMM INC
383,857 57.340 22,010,360.380
WR BERKLEY CORP
12,511 75.350 942,703.850
BEST BUY CO INC
21,291 112.540 2,396,089.140
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,002 602.970 1,207,145.940
A
YUM! BRANDS INC
27,273 118.710 3,237,577.830
FIRSTENERGY CORP
47,800 38.630 1,846,514.000
BOEING CO
51,487 248.340 12,786,281.580
ROBERT HALF INTL INC
11,238 91.230 1,025,242.740
BORGWARNER INC
21,938 52.250 1,146,260.500
BOSTON BEER COMPANY INC-
860 1,028.490 884,501.400
CL A
BOSTON SCIENTIFIC CORP
132,377 42.840 5,671,030.680
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 99.170 1,162,173.230
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,777 184.970 1,993,421.690
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,130 1,300.390 2,769,830.700
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
208,287 67.390 14,036,460.930
ONEOK INC
39,284 54.780 2,151,977.520
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,444 124.100 923,800.400
INC
UNITED RENTALS INC
6,451 303.320 1,956,717.320
SEMPRA ENERGY
28,827 139.690 4,026,843.630
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FEDEX CORP
23,453 292.840 6,867,976.520
VERISIGN INC
9,090 220.970 2,008,617.300
AMPHENOL CORP
56,395 68.270 3,850,086.650
BROWN-FORMAN CORP
28,552 75.540 2,156,818.080
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.690 649,839.840
CSX CORP
70,793 96.670 6,843,559.310
CAMPBELL SOUP CO
16,623 45.720 760,003.560
CONSTELLATION BRANDS INC
15,878 237.170 3,765,785.260
CARDINAL HEALTH INC
25,949 60.010 1,557,199.490
CARNIVAL CORP COMMON
75,800 29.830 2,261,114.000
PAIRED
CATERPILLAR INC
50,694 225.730 11,443,156.620
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 120.250 1,186,266.250
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
11,589 118.650 1,375,034.850
LUMEN TECHNOLOGIES INC
80,424 15.070 1,211,989.680
CERNER CORP
27,258 81.080 2,210,078.640
JPMORGAN CHASE & CO
283,274 160.400 45,437,149.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,977 84.730 1,862,111.210
CINCINNATI FINANCIAL
14,567 121.550 1,770,618.850
CORP
CINTAS CORP
8,689 351.110 3,050,794.790
CISCO SYSTEMS INC
392,063 55.030 21,575,226.890
CLOROX COMPANY
11,142 176.320 1,964,557.440
COCA-COLA CO/THE
379,685 55.910 21,228,188.350
COPART INC
20,203 123.930 2,503,757.790
COGNEX CORP
16,685 79.700 1,329,794.500
COLGATE-PALMOLIVE CO
74,700 83.600 6,244,920.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
26,524 143.970 3,818,660.280
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 250.840 1,305,120.520
NRG ENERGY, INC.
21,039 36.430 766,450.770
COMCAST CORP-CL A
424,761 56.600 24,041,472.600
CONAGRA BRANDS INC
43,383 37.170 1,612,546.110
CONSOLIDATED EDISON INC
32,567 77.040 2,508,961.680
CMS ENERGY CORP
25,936 60.240 1,562,384.640
COOPER COS INC
4,682 374.120 1,751,629.840
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 60.720 1,002,669.360
CORNING INC
69,986 43.040 3,012,197.440
SEALED AIR CORP
13,870 58.020 804,737.400
HEICO CORP-CL A
7,477 133.850 1,000,796.450
CUMMINS INC
13,999 252.240 3,531,107.760
DR HORTON INC
33,099 87.840 2,907,416.160
DANAHER CORP
59,569 246.260 14,669,461.940
MOODY'S CORP
15,692 339.960 5,334,652.320
COGNIZANT TECHNOLOGY
48,360 71.170 3,441,781.200
SOLUTIONS
TARGET CORP
46,626 231.660 10,801,379.160
DEERE & CO
27,714 341.440 9,462,668.160
109/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY
131,119 91.680 12,020,989.920
REPUBLIC SERVICES INC
21,249 109.100 2,318,265.900
COSTAR GROUP INC
3,715 856.890 3,183,346.350
THE WALT DISNEY CO
168,757 176.570 29,797,423.490
DOLLAR TREE INC
21,528 99.700 2,146,341.600
DOVER CORP
13,837 150.290 2,079,562.730
OMNICOM GROUP
21,323 82.950 1,768,742.850
DTE ENERGY CO
18,373 138.160 2,538,413.680
DUKE ENERGY CORP
71,333 101.710 7,255,279.430
DARDEN RESTAURANTS INC
11,636 136.900 1,592,968.400
EBAY INC
61,614 66.750 4,112,734.500
BANK OF AMERICA CORP
721,445 41.690 30,077,042.050
CITIGROUP INC
193,389 76.890 14,869,680.210
EASTMAN CHEMICAL CO
13,081 124.970 1,634,732.570
EATON CORP PLC
37,269 146.820 5,471,834.580
CADENCE DESIGN SYS INC
26,386 128.510 3,390,864.860
DISH NETWORK CORP
21,420 40.060 858,085.200
ECOLAB INC
23,238 213.560 4,962,707.280
PERKINELMER INC
9,755 146.110 1,425,303.050
ELECTRONIC ARTS INC
26,968 145.660 3,928,158.880
SALESFORCE.COM INC
85,282 240.190 20,483,883.580
ERIE INDEMNITY CO
2,243 189.830 425,788.690
EMERSON ELECTRIC CO
56,135 97.590 5,478,214.650
ATMOS ENERGY CORP
11,503 101.220 1,164,333.660
ENTERGY CORP
19,089 108.660 2,074,210.740
EOG RESOURCES INC
55,339 86.170 4,768,561.630
EQUIFAX INC
11,135 229.010 2,550,026.350
ESTEE LAUDER COS INC/THE
21,346 298.280 6,367,084.880
EXPEDITORS INTERNATIONAL
15,999 125.440 2,006,914.560
EXXON MOBIL CORP
393,854 62.750 24,714,338.500
FMC CORP
11,416 118.610 1,354,051.760
NEXTERA ENERGY INC
181,597 73.510 13,349,195.470
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 324.440 1,053,132.240
INC
FAIR ISAAC CORP
2,810 496.420 1,394,940.200
ASSURANT INC
5,523 162.080 895,167.840
FASTENAL CO
54,270 52.680 2,858,943.600
FIFTH THIRD BANCORP
68,183 40.400 2,754,593.200
M&T BANK CORP
12,653 153.890 1,947,170.170
FISERV INC
56,229 109.490 6,156,513.210
FORD MOTOR CO
366,733 15.110 5,541,335.630
FRANKLIN RESOURCES INC
26,714 34.440 920,030.160
FREEPORT-MCMORAN INC
136,911 40.140 5,495,607.540
ARTHUR J GALLAGHER & CO
17,922 144.330 2,586,682.260
DENTSPLY SIRONA INC
19,366 66.070 1,279,511.620
GENERAL DYNAMICS CORP
22,069 191.480 4,225,772.120
GENERAL MILLS INC
58,257 62.570 3,645,140.490
GENUINE PARTS CO
12,867 127.710 1,643,244.570
GILEAD SCIENCES INC
117,093 69.290 8,113,373.970
110/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GARTNER INC
7,895 230.980 1,823,587.100
MCKESSON CORP
14,289 195.510 2,793,642.390
NVIDIA CORP
57,498 697.000 40,076,106.000
GENERAL ELECTRIC CO
815,986 13.630 11,121,889.180
WW GRAINGER INC
4,182 459.550 1,921,838.100
HALLIBURTON CO
84,523 23.910 2,020,944.930
MONSTER BEVERAGE CORP
37,030 93.770 3,472,303.100
GOLDMAN SACHS GROUP INC
32,139 373.940 12,018,057.660
L3HARRIS TECHNOLOGIES
19,744 219.580 4,335,387.520
INC
HASBRO INC
11,383 96.220 1,095,272.260
HENRY SCHEIN INC
12,161 78.580 955,611.380
HEICO CORP
3,623 145.040 525,479.920
HERSHEY FOODS CORP
13,964 174.380 2,435,042.320
HP INC
113,061 29.970 3,388,438.170
F5 NETWORKS INC
5,529 194.290 1,074,229.410
CROWN HOLDINGS INC NPR
11,874 100.340 1,191,437.160
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 28.930 808,275.270
HOLOGIC INC
24,690 62.300 1,538,187.000
HOME DEPOT INC
100,005 308.310 30,832,541.550
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 83.670 1,362,816.960
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 48.670 1,277,782.180
CENTERPOINT ENERGY INC
49,065 25.950 1,273,236.750
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 338.390 985,730.070
HUMANA INC
12,034 420.960 5,065,832.640
JB HUNT TRANSPORT
7,544 164.200 1,238,724.800
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
135,857 14.500 1,969,926.500
INC
BIOGEN INC
14,278 414.710 5,921,229.380
IDEX CORP
7,369 220.010 1,621,253.690
ILLINOIS TOOL WORKS
29,465 232.680 6,855,916.200
INTUIT INC
25,432 471.330 11,986,864.560
IDEXX LABORATORIES INC
8,039 580.530 4,666,880.670
TRANE TECHNOLOGIES PLC
22,329 183.690 4,101,614.010
INTEL CORP
377,363 57.380 21,653,088.940
INTL FLAVORS &
22,578 147.750 3,335,899.500
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
35,936 62.830 2,257,858.880
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 33.560 1,185,238.520
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,541 141.260 1,630,281.660
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,874 163.130 1,121,355.620
INC
INCYTE CORP
18,028 87.530 1,577,990.840
JOHNSON & JOHNSON
243,911 167.080 40,752,649.880
111/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SVCS
31,886 64.880 2,068,763.680
GRP
KLA CORPORATION
14,434 319.310 4,608,920.540
DEVON ENERGY CORP
62,146 29.390 1,826,470.940
KELLOGG CO
25,753 65.300 1,681,670.900
KEYCORP 92,367 21.760 2,009,905.920
KIMBERLY-CLARK CORP
31,829 129.650 4,126,629.850
BLACKROCK INC/NEW YORK
14,158 867.440 12,281,215.520
KROGER CO
67,295 38.790 2,610,373.050
LAM RESEARCH CORP
13,268 640.770 8,501,736.360
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,354 421.520 1,835,298.080
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 142.620 1,203,427.560
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,625 119.080 1,860,625.000
PLUG POWER INC
42,511 31.490 1,338,671.390
LENNAR CORP
24,511 91.140 2,233,932.540
ELI LILLY & CO
75,722 233.540 17,684,115.880
L BRANDS INC
21,742 65.520 1,424,535.840
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 66.970 1,211,487.300
UNITED PARCEL SERVICE-CL
66,872 203.200 13,588,390.400
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,630 143.060 4,095,807.800
LOCKHEED MARTIN CORP
23,377 387.720 9,063,730.440
LOEWS CORP
22,394 55.920 1,252,272.480
LOWE'S COS INC
68,048 188.780 12,846,101.440
DOMINION ENERGY INC
75,079 77.450 5,814,868.550
MGM RESORTS
36,356 42.670 1,551,310.520
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
22,130 88.740 1,963,816.200
MCDONALD'S CORPORATION
69,267 234.590 16,249,345.530
S&P GLOBAL INC
22,343 386.730 8,640,708.390
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 254.880 870,670.080
MARKEL CORPORATION
1,201 1,201.980 1,443,577.980
EDWARDS LIFESCIENCES
58,367 99.940 5,833,197.980
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
47,233 138.490 6,541,298.170
MASCO CORP
23,151 58.450 1,353,175.950
MARTIN MARIETTA
5,781 350.050 2,023,639.050
MATERIALS INC
METLIFE INC
70,118 63.890 4,479,839.020
MAXIM INTEGRATED
25,532 103.600 2,645,115.200
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
124,970 124.740 15,588,757.800
ACTIVISION BLIZZARD INC
72,222 97.690 7,055,367.180
CVS HEALTH CORP
122,194 85.500 10,447,587.000
MERCK & CO.INC.
234,751 76.140 17,873,941.140
ON SEMICONDUCTOR
36,651 37.770 1,384,308.270
CORPORATION
112/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LABORATORY CRP OF AMER
8,588 261.010 2,241,553.880
HLDGS
MICROSOFT CORP
664,983 257.240 171,060,226.920
MICRON TECH INC
104,357 79.280 8,273,422.960
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
24,537 153.440 3,764,957.280
3M CO
53,837 203.130 10,935,909.810
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 190.940 950,117.440
CHARLES RIVER
4,764 354.780 1,690,171.920
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,003 212.580 3,401,917.740
KANSAS CITY SOUTHERN
8,346 294.030 2,453,974.380
ILLUMINA INC
13,616 450.670 6,136,322.720
XCEL ENERGY INC
50,530 69.630 3,518,403.900
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 100.510 809,909.580
INC
NETAPP INC
19,804 83.630 1,656,208.520
NEWELL BRANDS INC
33,317 27.630 920,548.710
NEWMONT CORP
72,905 71.060 5,180,629.300
NOVAVAX INC
6,444 204.940 1,320,633.360
NVR INC
308 4,602.940 1,417,705.520
NIKE INC-CL B
118,200 130.980 15,481,836.000
NORDSON CORP
4,644 223.170 1,036,401.480
NORFOLK SOUTHERN CORP
23,434 270.120 6,329,992.080
EVERSOURCE ENERGY
32,548 83.120 2,705,389.760
NISOURCE INC
33,097 25.750 852,247.750
NORTHERN TRUST CORP
18,957 117.120 2,220,243.840
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,764 372.510 5,499,737.640
WELLS FARGO & CO
384,099 45.090 17,319,023.910
NUCOR CORP
28,381 106.310 3,017,184.110
CHENIERE ENERGY INC
22,775 88.000 2,004,200.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
42,947 158.740 6,817,406.780
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
86,193 28.330 2,441,847.690
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
9,119 248.410 2,265,250.790
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,576 527.740 3,470,418.240
ORACLE CORP
177,719 82.300 14,626,273.700
PACCAR INC
32,894 91.710 3,016,708.740
PTC INC
9,801 136.370 1,336,562.370
EXELON CORP
90,816 46.710 4,242,015.360
PARKER HANNIFIN CORP
12,149 303.160 3,683,090.840
PAYCHEX INC
29,778 104.790 3,120,436.620
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,020 612.150 4,297,293.000
PPL CORPORATION
67,795 29.080 1,971,478.600
PEPSICO INC
127,848 147.600 18,870,364.800
PENTAIR PLC
16,339 67.290 1,099,451.310
PFIZER INC
517,964 40.680 21,070,775.520
ESSENTIAL UTILITIES INC
20,211 48.010 970,330.110
113/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONOCOPHILLIPS 123,976 60.170 7,459,635.920
PG&E CORP
140,021 10.490 1,468,820.290
PIONEER NATURAL
19,533 163.130 3,186,418.290
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
173,639 50.140 8,706,259.460
PNC FINANCIAL SERVICES
39,490 188.750 7,453,737.500
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 51.810 1,052,157.480
GARMIN LTD
14,305 142.600 2,039,893.000
PPG INDUSTRIES INC
22,227 177.390 3,942,847.530
IPG PHOTONICS CORP
3,353 205.210 688,069.130
COSTCO WHOLESALE CORP
41,084 383.010 15,735,582.840
T ROWE PRICE GROUP INC
20,795 191.730 3,987,025.350
QUEST DIAGNOSTICS
11,926 128.180 1,528,674.680
PROCTER & GAMBLE CO
228,289 135.790 30,999,363.310
PROGRESSIVE CORP
54,685 94.020 5,141,483.700
PUBLIC SERVICE
47,460 61.630 2,924,959.800
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
25,385 53.990 1,370,536.150
GLOBAL PAYMENTS INC
27,589 191.670 5,287,983.630
QUALCOMM INC
105,545 134.220 14,166,249.900
RAYMOND JAMES FINANCIAL
12,126 128.860 1,562,556.360
INC
EXACT SCIENCES CORP
16,027 121.910 1,953,851.570
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,638 149.490 693,334.620
LTD
REGENERON
9,840 532.040 5,235,273.600
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 123.370 752,186.890
AMERICA INC
RESMED INC
13,332 220.530 2,940,105.960
US BANCORP
133,011 58.610 7,795,774.710
SEAGEN INC
12,602 158.480 1,997,164.960
ARCH CAPITAL GROUP LTD
38,809 39.010 1,513,939.090
ROSS STORES INC
33,574 117.970 3,960,724.780
ROLLINS INC
18,567 33.190 616,238.730
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,805 453.670 4,448,234.350
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,708 281.670 3,016,122.360
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
20,567 90.630 1,863,987.210
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
12,897 91.370 1,178,398.890
ACCENTURE PLC-CL A
58,712 284.220 16,687,124.640
MONDELEZ INTERNATIONAL
130,959 63.630 8,332,921.170
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,761 257.500 3,028,457.500
THE TRAVELERS COMPANIES
23,554 154.020 3,627,787.080
INC
FIDELITY NATIONAL
57,816 145.380 8,405,290.080
INFORMATION
114/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOOKING HOLDINGS INC
3,817 2,324.450 8,872,425.650
SCHLUMBERGER LTD
132,163 34.940 4,617,775.220
SCHWAB (CHARLES) CORP
134,479 72.620 9,765,864.980
POOL CORP
3,925 429.000 1,683,825.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
19,585 159.260 3,119,107.100
INC
BUNGE LTD
13,581 87.530 1,188,744.930
SEI INVESTMENTS CO
10,653 62.470 665,492.910
ANTHEM INC
22,815 384.430 8,770,770.450
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,836 120.940 1,673,325.840
PRINCIPAL FINANCIAL
25,038 64.380 1,611,946.440
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
23,815 277.860 6,617,235.900
CENTENE CORP
52,847 71.020 3,753,193.940
SVB FINANCIAL GROUP
4,933 566.470 2,794,396.510
SMITH (A.O.) CORP
11,351 67.790 769,484.290
SNAP-ON INC
5,408 240.580 1,301,056.640
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
37,586 104.920 3,943,523.120
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 195.850 1,219,362.100
EDISON INTERNATIONAL
35,704 57.490 2,052,622.960
SOUTHERN CO
97,928 63.880 6,255,640.640
TRUIST FINANCIAL CORP
125,807 57.830 7,275,418.810
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 57.500 760,150.000
AT&T INC
662,933 29.180 19,344,384.940
CHEVRON CORP
178,889 108.410 19,393,356.490
STANLEY BLACK & DECKER
15,115 204.000 3,083,460.000
INC
STATE STREET CORP
32,482 83.640 2,716,794.480
STARBUCKS CORP
109,634 112.210 12,302,031.140
STEEL DYNAMICS INC
20,423 64.360 1,314,424.280
STRYKER CORP
31,516 256.660 8,088,896.560
NETFLIX INC
41,162 487.270 20,057,007.740
NORTONLIFELOCK INC
55,388 28.670 1,587,973.960
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 15,887 46.240 734,614.880
INC
SYNOPSYS INC
14,414 262.070 3,777,476.980
SYSCO CORP
46,146 78.930 3,642,303.780
INTUITIVE SURGICAL INC
10,982 859.140 9,435,075.480
TELEFLEX INC
4,122 396.400 1,633,960.800
TEVA PHARMACEUTICAL
105,757 11.530 1,219,378.210
INDUSTRIES
TERADYNE INC
15,807 127.870 2,021,241.090
TEXAS INSTRUMENTS INC
85,379 188.000 16,051,252.000
TEXTRON INC
19,486 68.220 1,329,334.920
THERMO FISHER SCIENTIFIC
36,589 464.910 17,010,591.990
INC
GLOBE LIFE INC
10,611 103.550 1,098,769.050
DAVITA INC
6,497 121.800 791,334.600
115/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRACTOR SUPPLY CO
10,462 179.840 1,881,486.080
BIO-TECHNE CORP
3,634 435.800 1,583,697.200
TRIMBLE INC
22,159 78.760 1,745,242.840
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,534 424.520 1,500,253.680
TYSON FOODS INC
25,913 76.940 1,993,746.220
UGI CORP
19,377 47.580 921,957.660
UNION PACIFIC CORP
62,039 219.590 13,623,144.010
RAYTHEON TECHNOLOGIES
141,233 88.250 12,463,812.250
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
88,089 401.490 35,366,852.610
UNIVERSAL HEALTH
7,737 159.530 1,234,283.610
SERVICES INC
VF CORP
31,762 78.550 2,494,905.100
VIACOMCBS INC
50,493 41.510 2,095,964.430
VERTEX PHARMACEUTICALS
24,339 216.770 5,275,965.030
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,232 173.100 2,117,359.200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
66,589 55.310 3,683,037.590
INC
WALMART INC
144,351 139.880 20,191,817.880
WASTE MANAGEMENT INC
39,623 139.930 5,544,446.390
WATERS CORP
5,847 333.770 1,951,553.190
WEST PHARMACEUTICAL
7,128 343.780 2,450,463.840
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,306 135.680 1,398,318.080
VAIL RESORTS INC
3,590 319.250 1,146,107.500
WESTERN DIGITAL CORP
27,103 73.560 1,993,696.680
WABTEC CORP
16,043 81.230 1,303,172.890
WHIRLPOOL CORP
5,587 222.650 1,243,945.550
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,115 169.410 2,560,632.150
WYNN RESORTS LTD
9,809 126.170 1,237,601.530
NASDAQ INC
11,126 168.360 1,873,173.360
CME GROUP INC
33,458 212.870 7,122,204.460
WILLIAMS COS INC
110,870 27.710 3,072,207.700
LKQ CORP
25,055 49.000 1,227,695.000
ALLIANT ENERGY CORP
22,453 58.540 1,314,398.620
WEC ENERGY GROUP INC
29,256 93.130 2,724,611.280
CARMAX INC
14,684 115.000 1,688,660.000
XILINX INC
22,599 128.790 2,910,525.210
TJX COMPANIES INC
112,163 64.770 7,264,797.510
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,873 508.630 2,478,553.990
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.940 536,978.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 62.430 1,286,058.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,239 163.260 1,671,619.140
INC
CBRE GROUP INC
31,654 88.020 2,786,185.080
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 28.040 357,005.280
116/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGIONS FINANCIAL CORP
85,582 21.290 1,822,040.780
DOMINO'S PIZZA INC
3,716 448.430 1,666,365.880
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,275 343.400 1,468,035.000
INC
T-MOBILE US INC
57,799 146.510 8,468,131.490
LAS VEGAS SANDS CORP
33,060 55.390 1,831,193.400
MOSAIC CO/THE
32,592 34.440 1,122,468.480
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,402 432.890 1,472,691.780
CELANESE CORP
10,141 161.140 1,634,120.740
DEXCOM INC
8,767 398.980 3,497,857.660
DISCOVERY INC-A
14,886 30.140 448,664.040
EXPEDIA GROUP INC
12,635 171.580 2,167,913.300
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 53.740 992,846.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,068 257.320 2,848,017.760
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 28.030 953,664.690
SERIES C
INTERCONTINENTAL
52,262 111.720 5,838,710.640
EXCHANGE INC
LIVE NATION
15,697 87.010 1,365,795.970
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,668 1,344.690 3,587,632.920
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,893 660.000 3,229,380.000
MASTERCARD INC
82,257 364.300 29,966,225.100
WESTERN UNION CO
35,367 24.770 876,040.590
OWENS CORNING
9,740 98.980 964,065.200
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 106.680 1,372,544.880
MELCO RESORTS &
17,350 17.260 299,461.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
11,146 161.370 1,798,630.020
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 46.280 681,380.440
INSULET CORP
6,122 281.600 1,723,955.200
DISCOVER FINANCIAL
28,906 122.180 3,531,735.080
TE CONNECTIVITY LTD
31,111 136.940 4,260,340.340
MASIMO CORP
4,505 218.630 984,928.150
LULULEMON ATHLETICA INC
11,647 329.800 3,841,180.600
VMWARE INC
7,464 163.490 1,220,289.360
MERCADOLIBRE INC
4,210 1,373.350 5,781,803.500
ULTA BEAUTY INC
4,737 332.010 1,572,731.370
INVESCO LTD
33,443 28.810 963,492.830
MSCI INC
7,461 476.460 3,554,868.060
PHILIP MORRIS
144,618 97.550 14,107,485.900
INTERNATIONAL
VISA INC
157,270 233.950 36,793,316.500
KEURIG DR PEPPER INC
64,776 34.940 2,263,273.440
AMERICAN WATER WORKS CO
17,257 159.730 2,756,460.610
INC
DISCOVERY INC-C
30,388 28.340 861,195.920
117/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARATHON PETROLEUM CORP
61,181 63.440 3,881,322.640
FORTUNE BRANDS HOME &
13,486 98.700 1,331,068.200
SECURITY INC
KINDER MORGAN
185,954 19.000 3,533,126.000
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,428 118.230 2,060,512.440
LYONDELLBASELL
24,636 110.390 2,719,568.040
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 220.750 769,093.000
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
15,277 120.540 1,841,489.580
EPAM SYSTEMS INC
5,349 505.630 2,704,614.870
ZILLOW GROUP INC
4,265 112.540 479,983.100
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 57.300 848,842.200
INC
HCA HEALTHCARE INC
25,366 210.100 5,329,396.600
VERISK ANALYTICS INC
14,768 170.820 2,522,669.760
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,257 185.940 977,486.580
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,343 271.420 1,993,037.060
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
16,017 191.930 3,074,142.810
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
25,918 201.050 5,210,813.900
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 88.210 1,029,146.070
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,733 190.040 1,089,499.320
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,527 113.420 1,193,972.340
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 73.940 1,496,767.420
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
23,052 206.450 4,759,085.400
FORTINET INC
13,050 228.950 2,987,797.500
HORIZON PHARMA PLC
19,642 93.950 1,845,365.900
TESLA INC
71,333 610.120 43,521,689.960
GENERAC HOLDINGS INC
5,632 344.620 1,940,899.840
ENPHASE ENERGY INC
11,597 143.500 1,664,169.500
GENERAL MOTORS CO
121,301 61.340 7,440,603.340
XPO LOGISTICS INC
7,614 145.540 1,108,141.560
ALLY FINANCIAL INC
34,962 53.970 1,886,899.140
VOYA FINANCIAL INC
10,611 63.940 678,467.340
APTIV PLC
25,515 155.540 3,968,603.100
PHILLIPS 66
41,488 91.640 3,801,960.320
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 109.460 785,047.120
FACEBOOK INC
223,360 332.460 74,258,265.600
IQVIA HOLDINGS INC
17,929 242.800 4,353,161.200
SERVICENOW INC
18,317 489.130 8,959,394.210
PALO ALTO NETWORKS INC
8,870 362.450 3,214,931.500
WORKDAY INC
16,912 229.070 3,874,031.840
ABBVIE INC
164,008 116.240 19,064,289.920
ZOETIS INC
44,185 182.100 8,046,088.500
118/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEWS CORP/NEW-CL A
38,372 26.460 1,015,323.120
CDW CORP
13,668 167.410 2,288,159.880
HOWMET AEROSPACE INC
34,315 35.010 1,201,368.150
TWILIO INC
15,096 324.100 4,892,613.600
COUPA SOFTWARE INC
6,721 223.470 1,501,941.870
SNAP INC
87,965 62.630 5,509,247.950
TRADE DESK INC A
4,058 590.270 2,395,315.660
LIBERTY MEDIA CORP-
18,557 45.260 839,889.820
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 45.590 379,491.160
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 45.470 645,901.350
OKTA INC
11,656 222.120 2,589,030.720
BLACK KNIGHT INC
13,669 74.560 1,019,160.640
BAKER HUGHES CO
67,871 25.510 1,731,389.210
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 82.070 1,081,764.670
ALTICE USA INC-A
21,506 35.400 761,312.400
BROADCOM INC
37,923 468.670 17,773,372.410
RINGCENTRAL INC-CLASS A
7,215 268.000 1,933,620.000
MONGODB INC
5,041 329.520 1,661,110.320
BURLINGTON STORES INC
5,894 303.860 1,790,950.840
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
40,449 33.590 1,358,681.910
VEEVA SYSTEMS INC
12,865 294.980 3,794,917.700
TWITTER INC
75,008 60.300 4,522,982.400
SENSATA TECHNOLOGIES
15,985 59.840 956,542.400
HOLDING PLC
EVERGY INC
22,104 64.010 1,414,877.040
ALLEGION PLC
8,924 138.660 1,237,401.840
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 87.710 1,004,630.340
STERIS PLC
9,656 198.230 1,914,108.880
DOCUSIGN INC
16,984 243.080 4,128,470.720
WIX.COM LTD
4,918 271.870 1,337,056.660
DROPBOX INC
28,170 29.750 838,057.500
KKR & CO INC
47,754 56.020 2,675,179.080
FUTU HOLDINGS LTD ADR
4,758 144.120 685,722.960
ZOOM VIDEO
19,118 346.500 6,624,387.000
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
29,560 217.000 6,414,520.000
HILTON WORLDWIDE
26,893 126.590 3,404,384.870
HOLDINGS INC
ARAMARK 20,857 37.510 782,346.070
CIGNA CORP
32,870 239.650 7,877,295.500
DELL TECHNOLOGIES INC
24,036 103.790 2,494,696.440
DOW INC
69,681 67.990 4,737,611.190
AMCOR PLC
138,490 12.070 1,671,574.300
PINTEREST INC
48,234 68.250 3,291,970.500
PELOTON INTERACTIVE INC
22,820 106.080 2,420,745.600
FOX CORP-A
31,751 37.470 1,189,709.970
FOX CORP-B
13,009 35.860 466,502.740
CLARIVATE ANALYTICS PLC
31,617 26.010 822,358.170
119/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
16,160 228.600 3,694,176.000
CHEWY INC
6,586 79.350 522,599.100
AVANTOR INC
49,965 33.470 1,672,328.550
LYFT INC
23,625 55.660 1,314,967.500
DYNATRACE INC
15,949 54.470 868,742.030
CLOUDFLARE INC
20,681 93.470 1,933,053.070
TRADEWEB MARKETS INC
9,886 82.360 814,210.960
CARRIER GLOBAL CORP
77,461 45.860 3,552,361.460
OTIS WORLDWIDE CORP
38,820 80.420 3,121,904.400
UBER TECHNOLOGIES INC
112,201 49.550 5,559,559.550
CORTEVA INC
70,517 44.560 3,142,237.520
MATCH GROUP INC
23,105 141.880 3,278,137.400
SLACK TECHNOLOGIES INC
43,514 44.460 1,934,632.440
BLACKSTONE GROUP INC
63,860 93.660 5,981,127.600
CARLYLE GROUP INC
16,487 44.010 725,592.870
10X GENOMICS INC
6,780 191.160 1,296,064.800
DATADOG INC
16,727 94.500 1,580,701.500
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 97.460 1,914,211.860
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
35,181 47.360 1,666,172.160
PAYCOM SOFTWARE INC
4,913 335.410 1,647,869.330
PPD INC
10,828 46.520 503,718.560
UNITY SOFTWARE INC
5,367 100.810 541,047.270
AON PLC
21,016 249.440 5,242,231.040
BENTLEY SYSTEMS INC
16,002 63.690 1,019,167.380
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 151.370 1,069,277.680
AIRBNB INC
4,882 146.120 713,357.840
ZENDESK INC
10,590 136.600 1,446,594.000
ROYALTY PHARMA PLC
16,861 46.630 786,228.430
VIATRIS INC
116,960 15.790 1,846,798.400
CAESARS ENTERTAINMENT
18,899 111.400 2,105,348.600
INC
DRAFTKINGS INC
14,671 53.650 787,099.150
SNOWFLAKE INC
2,127 248.800 529,197.600
OAK STREET HEALTH INC
9,144 57.670 527,334.480
ARISTA NETWORKS INC
5,042 369.160 1,861,304.720
PALANTIR TECHNOLOGIES
48,435 24.140 1,169,220.900
INC
IHS MARKIT LTD
35,312 107.290 3,788,624.480
FNF GROUP
24,567 47.050 1,155,877.350
MARVELL TECHNOLOGY INC
72,625 51.800 3,761,975.000
CATALENT INC
16,458 108.870 1,791,782.460
SYNCHRONY FINANCIAL
53,993 48.990 2,645,117.070
CITIZENS FINANCIAL GROUP
37,788 47.250 1,785,483.000
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 136.590 472,191.630
WAYFAIR INC
6,651 328.150 2,182,525.650
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,862 148.940 2,660,366.280
INC
120/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUBSPOT INC
4,048 502.430 2,033,836.640
QORVO INC
10,168 182.910 1,859,828.880
LIBERTY BROADBAND CORP
2,425 157.430 381,767.750
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
14,950 161.100 2,408,445.000
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 239.690 1,020,360.330
INC
GODADDY INC
16,574 81.670 1,353,598.580
ETSY INC
12,049 167.150 2,013,990.350
TRANSUNION 16,760 106.630 1,787,118.800
SQUARE INC
36,396 217.140 7,903,027.440
DUPONT DE NEMOURS INC
50,291 82.810 4,164,597.710
CARVANA CO
6,428 266.670 1,714,154.760
COCA-COLA EUROPACIFIC
18,296 61.340 1,122,276.640
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
12,418 154.290 1,915,973.220
WESTROCK CO
22,778 56.150 1,278,984.700
KRAFT HEINZ CO
60,603 42.950 2,602,898.850
NOVOCURE LTD
8,475 217.480 1,843,143.000
FORTIVE CORP
30,123 70.470 2,122,767.810
WASTE CONNECTIONS INC
24,861 120.730 3,001,468.530
ALPHABET INC-CL A
27,929 2,435.130 68,010,745.770
HEWLETT PACKARD
125,591 15.630 1,962,987.330
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
103,429 269.470 27,871,012.630
SEA LTD ADR
1,322 271.120 358,420.640
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 30.320 1,069,598.640
SUNRUN INC
16,213 45.040 730,233.520
ZILLOW GROUP INC-C
15,665 109.130 1,709,521.450
ALPHABET INC-CL C
27,360 2,521.600 68,990,976.000
ZSCALER INC
7,764 204.910 1,590,921.240
CABLE ONE INC
542 1,778.280 963,827.760
LINDE PLC
48,578 290.330 14,103,650.740
ATHENE HOLDING LTD
13,416 62.560 839,304.960
ROKU INC
10,251 347.810 3,565,400.310
AVALARA INC
8,515 135.500 1,153,782.500
CHARTER COMMUNICATIONS
12,607 682.910 8,609,446.370
INC
VISTRA CORP
38,032 18.170 691,041.440
アメリカ・ドル 小計 29,269,344 3,469,490,292.320
(379,770,407,396)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 14.970 527,857.170
ド
ASHTEAD GROUP
42,475 50.680 2,152,633.000
SEVERN TRENT PLC
21,933 24.840 544,815.720
BHP GROUP PLC
197,559 21.340 4,215,909.060
BARCLAYS PLC
1,639,400 1.790 2,934,526.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
97,947 7.286 713,641.840
121/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC
795,507 1.951 1,552,034.150
BUNZL PLC
28,834 22.580 651,071.720
AVIVA PLC
380,790 4.124 1,570,377.960
CRODA INTERNATIONAL
12,568 69.700 875,989.600
DIAGEO PLC
217,896 34.570 7,532,664.720
SCHRODERS PLC
11,354 35.340 401,250.360
DCC PLC
7,898 60.300 476,249.400
NATIONAL GRID PLC
332,836 9.140 3,042,121.040
KINGFISHER PLC
211,460 3.390 716,849.400
BAE SYSTEMS PLC
297,008 5.350 1,588,992.800
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,509 28.165 5,647,335.980
PLC
HALMA PLC
33,758 26.800 904,714.400
NEXT PLC
13,140 80.000 1,051,200.000
IMPERIAL BRANDS PLC
91,182 16.250 1,481,707.500
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 31.540 602,634.780
ANGLO AMERICAN PLC
117,948 30.995 3,655,798.260
COMPASS GROUP PLC
169,036 15.945 2,695,279.020
HSBC HOLDINGS PLC
1,896,264 4.361 8,269,607.300
LEGAL & GENERAL GROUP
572,590 2.735 1,566,033.650
PLC
UNILEVER PLC
244,295 42.805 10,457,047.470
MORRISON
230,212 1.748 402,410.570
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 10.100 683,911.400
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 23.290 725,856.140
PLC
PEARSON PLC
65,009 8.514 553,486.620
PERSIMMON PLC
28,126 30.580 860,093.080
PRUDENTIAL PLC
236,500 14.730 3,483,645.000
RIO TINTO PLC
104,789 60.330 6,321,920.370
VODAFONE GROUP PLC
2,521,502 1.298 3,272,909.590
RECKITT BENCKISER GROUP
66,793 64.900 4,334,865.700
PLC
RELX PLC
181,197 18.860 3,417,375.420
RENTOKIL INITIAL PLC
169,766 4.809 816,404.690
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
746,540 1.110 828,659.400
NATWEST GROUP PLC
423,054 2.033 860,068.780
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 14.265 710,240.080
SSE PLC
99,877 15.465 1,544,597.800
BP PLC
1,901,602 3.233 6,147,879.260
SAGE GROUP PLC(THE)
110,105 6.570 723,389.850
SMITHS GROUP PLC
35,235 15.840 558,122.400
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 130.300 856,592.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
240,093 4.975 1,194,462.670
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,677,834 0.482 3,218,715.980
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.634 566,661.390
122/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TESCO PLC
746,432 2.280 1,701,864.960
3I GROUP PLC
87,095 12.195 1,062,123.520
SMITH & NEPHEW PLC
84,627 15.425 1,305,371.470
GLAXOSMITHKLINE PLC
470,791 13.966 6,575,067.100
LONDON STOCK EXCHANGE
29,483 75.680 2,231,273.440
PLC
WPP PLC
109,394 9.822 1,074,467.860
ASTRAZENECA PLC
122,171 82.820 10,118,202.220
WHITBREAD PLC
18,594 32.820 610,255.080
INTERTEK GROUP PLC
13,842 52.980 733,349.160
BURBERRY GROUP PLC
38,764 22.010 853,195.640
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,652 50.900 847,586.800
SAINSBURY (J) PLC
182,862 2.543 465,018.060
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 30.470 484,259.710
THE BERKELEY GROUP
11,434 45.640 521,847.760
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
382,682 14.098 5,395,050.830
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
343,666 13.462 4,626,431.690
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,034 24.450 440,931.300
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 34.800 362,198.400
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.786 574,788.010
PLC
EXPERIAN PLC
83,789 26.810 2,246,383.090
MONDI PLC
47,464 19.170 909,884.880
HARGREAVES LANSDOWN PLC
35,312 16.200 572,054.400
OCADO GROUP PLC
42,789 18.990 812,563.110
INFORMA PLC
151,566 5.578 845,435.140
GLENCORE PLC
908,462 3.199 2,906,169.930
ENTAIN PLC
49,618 17.650 875,757.700
EVRAZ PLC
48,765 6.232 303,903.480
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.916 328,615.700
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
20,233 26.530 536,781.490
PHOENIX GROUP HOLDINGS
53,472 7.144 382,003.960
PLC
FERGUSON PLC
20,531 95.760 1,966,048.560
M&G PLC
259,117 2.420 627,063.140
JD SPORTS FASHION PLC
47,098 9.064 426,896.270
THUNGELA RESOURCES LTD
11,794 1.260 14,860.440
AUTO TRADER GROUP PLC
81,805 6.156 503,591.580
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.639 696,042.320
イギリス・ポンド 小計 27,337,147 162,847,948.890
(25,264,230,791)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 26.910 2,754,480.690
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 25.300 3,306,785.900
123/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 424.000 746,240.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 16.140 1,648,442.760
ICL GROUP LTD
68,048 23.660 1,610,015.680
NICE LTD
5,535 737.500 4,082,062.500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 101.200 1,056,932.800
AZRIELI GROUP
4,414 244.200 1,077,898.800
イスラエル・シュケル 小計 425,397 16,282,859.130
(549,323,420)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 63.220 1,065,509.880
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
267,571 28.690 7,676,611.990
GROUP LT
WESTPAC BANKING
344,560 26.590 9,161,850.400
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
158,803 22.830 3,625,472.490
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.570 1,300,940.130
ASX LTD
19,940 74.500 1,485,530.000
BHP GROUP LTD
274,735 48.300 13,269,700.500
AMPOL LTD
20,946 29.650 621,048.900
COMPUTERSHARE LT
51,604 16.260 839,081.040
CSL LIMITED
42,426 295.210 12,524,579.460
REA GROUP LTD
4,278 167.700 717,420.600
TRANSURBAN GROUP
261,689 14.450 3,781,406.050
COCHLEAR LTD
5,743 234.650 1,347,594.950
ORIGIN ENERGY LTD
196,680 4.860 955,864.800
COMMONWEALTH BANK OF
165,421 101.850 16,848,128.850
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
33,859 124.920 4,229,666.280
APA GROUP
118,205 9.360 1,106,398.800
ARISTOCRAT LEISU
51,717 40.920 2,116,259.640
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 5.230 1,177,691.400
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,410 44.400 1,749,804.000
PLC
ORICA LTD
41,311 14.160 584,963.760
LEND LEASE CORP LTD
62,116 12.720 790,115.520
BLUESCOPE STEEL LTD
46,777 22.120 1,034,707.240
SYDNEY AIRPORT
116,056 6.050 702,138.800
MACQUARIE GROUP LTD
32,731 152.510 4,991,804.810
SUNCORP GROUP LTD
118,236 11.290 1,334,884.440
NATIONAL AUSTRALIA BANK
311,116 26.620 8,281,907.920
LTD
NEWCREST MINING LTD
73,202 27.490 2,012,322.980
OIL SEARCH LTD
148,835 4.070 605,758.450
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 4.770 297,085.140
QBE INSURANCE GROUP
143,822 11.470 1,649,638.340
LIMITED
124/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHERN STAR RESOURCES
93,404 11.010 1,028,378.040
LTD
REECE LTD
30,319 22.470 681,267.930
SANTOS LTD
159,618 7.600 1,213,096.800
SONIC HEALTHCARE
40,148 35.830 1,438,502.840
WASHINGTON H SOUL
8,406 31.410 264,032.460
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 5.060 1,085,860.820
WESFARMERS LTD
107,472 54.610 5,869,045.920
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 23.410 2,017,848.360
WOOLWORTHS GROUP LTD
119,574 42.960 5,136,899.040
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
15,553 49.860 775,472.580
LTD
SEEK LTD
28,713 31.050 891,538.650
DOMINO'S PIZZA
6,086 114.050 694,108.300
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.810 298,769.460
AGL ENERGY LTD
49,076 9.300 456,406.800
BRAMBLES LTD
127,166 11.200 1,424,259.200
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.400 407,476.400
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.940 696,362.160
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 3.840 576,576.000
TREASURY WINE ESTATES
57,667 11.940 688,543.980
LTD
XERO LTD
12,462 133.110 1,658,816.820
AFTERPAY LTD
20,778 99.850 2,074,683.300
MEDIBANK PVT LTD
283,154 3.110 880,608.940
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.980 1,228,788.100
COLES GROUP LTD
121,032 16.690 2,020,024.080
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 30.690 417,506.760
オーストラリア・ドル 小計 6,316,925 141,810,761.300
(12,029,806,881)
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,375 87.600 1,872,450.000
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
77,535 44.940 3,484,422.900
INC
BARRICK GOLD CORP
169,906 28.670 4,871,205.020
ATCO LTD
7,193 45.340 326,130.620
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 21.640 460,326.080
INC
BANK OF MONTREAL
60,339 126.950 7,660,036.050
BANK OF NOVA SCOTIA
112,706 80.830 9,110,025.980
NATIONAL BANK OF CANADA
31,010 91.560 2,839,275.600
BCE INC
7,275 61.390 446,612.250
BROOKFIELD ASSET
119,609 60.330 7,216,010.970
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 38.110 1,074,397.120
SAPUTO INC
25,395 36.480 926,409.600
BLACKBERRY LTD
46,671 16.810 784,539.510
125/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALGONQUIN POWER &
56,605 19.270 1,090,778.350
UTILITIES CO
CGI INC
19,859 109.690 2,178,333.710
CCL INDUSTRIES INC
15,358 67.880 1,042,501.040
CAE INC
25,006 38.540 963,731.240
CAMECO CORP
32,627 26.170 853,848.590
ROGERS COMM-CL B
31,543 62.350 1,966,706.050
CAN IMPERIAL BK OF
41,847 144.180 6,033,500.460
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
110,821 44.720 4,955,915.120
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
5,889 201.920 1,189,106.880
CANADIAN UTILITIES LTD
16,291 35.810 583,380.710
CANADIAN NATL RAILWAY CO
66,074 133.310 8,808,324.940
YAMANA GOLD INC
84,317 6.310 532,040.270
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,815 42.960 894,212.400
OPEN TEXT CORP
24,883 60.000 1,492,980.000
EMPIRE CO LTD
15,093 41.880 632,094.840
KINROSS GOLD CORP
118,575 9.650 1,144,248.750
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 69.730 694,719.990
INC
FORTIS INC
44,292 56.330 2,494,968.360
FIRST QUANTUM MINERALS
56,914 28.550 1,624,894.700
LTD
TELUS CORP
31,890 27.420 874,423.800
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 36.490 921,372.500
IMPERIAL OIL LTD
21,542 41.780 900,024.760
ENBRIDGE INC
189,269 48.060 9,096,268.140
IGM FINANCIAL INC
6,069 44.340 269,099.460
MANULIFE FINANCIAL CORP
182,556 24.640 4,498,179.840
LOBLAW CO LTD
15,136 76.100 1,151,849.600
MAGNA INTERNATIONAL INC
25,820 118.790 3,067,157.800
SUN LIFE FINANCIAL INC
54,375 63.970 3,478,368.750
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,398 559.600 1,341,920.800
LTD
METRO INC
25,305 58.650 1,484,138.250
EMERA INC
22,433 57.230 1,283,840.590
ONEX CORP
6,646 86.040 571,821.840
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 39.080 733,375.280
POWER CORP OF CANADA
50,405 39.500 1,990,997.500
QUEBECOR INC-B
16,042 32.330 518,637.860
ROYAL BANK OF CANADA
131,691 124.700 16,421,867.700
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
62,219 96.790 6,022,177.010
LTD
SHAW COMM INC-B
47,913 36.180 1,733,492.340
SUNCOR ENERGY INC
143,571 30.160 4,330,101.360
LUNDIN MINING CORP
64,310 13.010 836,673.100
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 28.340 1,162,393.440
THOMSON REUTERS CORP
15,049 118.380 1,781,500.620
126/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 108.320 803,409.440
TORONTO DOMINION BANK
168,099 87.080 14,638,060.920
(THE) C$
TC ENERGY CORP
84,983 64.170 5,453,359.110
WEST FRASER TIMBER CO
7,200 87.060 626,832.000
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
7,886 118.580 935,121.880
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 168.730 2,111,655.950
WHEATON PRECIOUS METALS
44,630 59.160 2,640,310.800
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,912 1,769.810 3,383,876.720
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
17,971 187.310 3,366,148.010
B2GOLD CORP
101,675 6.060 616,150.500
KEYERA CORP
23,772 35.160 835,823.520
PARKLAND CORP
14,497 41.500 601,625.500
ALTAGAS LTD
23,944 25.130 601,712.720
PEMBINA PIPELINE CORP
50,410 39.900 2,011,359.000
DOLLARAMA INC
26,906 54.370 1,462,879.220
CENOVUS ENERGY INC W/I
119,709 12.170 1,456,858.530
NORTHLAND POWER INC
23,490 41.440 973,425.600
TMX GROUP LTD
5,058 131.680 666,037.440
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
26,971 53.070 1,431,350.970
IVANHOE MINES LTD
61,930 8.720 540,029.600
INTER PIPELINE LTD
41,863 20.150 843,539.450
NUTRIEN LTD
52,496 78.130 4,101,512.480
LIGHTSPEED POS INC
9,164 85.970 787,829.080
WSP GLOBAL INC
10,194 138.240 1,409,218.560
IA FINANCIAL CORP INC
8,771 69.060 605,725.260
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 40.140 661,707.900
NUVEI CORP
4,960 83.230 412,820.800
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 51.650 560,144.250
CORP
AIR CANADA
17,940 28.410 509,675.400
RESTAURANT BRANDS
25,176 82.060 2,065,942.560
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
10,485 1,493.250 15,656,726.250
FIRSTSERVICE CORP
3,503 206.100 721,968.300
CANOPY GROWTH CORP
18,634 31.000 577,654.000
HYDRO ONE LTD
27,340 30.640 837,697.600
カナダ・ドル 小計 3,813,752 219,625,999.760
(19,887,134,278)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.870 483,750.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
168,400 29.890 5,033,476.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.650 278,460.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 10.430 718,627.000
CAPITALAND LTD
232,915 3.740 871,102.100
GENTING SINGAPORE LTD
724,200 0.875 633,675.000
127/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.220 704,178.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
297,553 12.390 3,686,681.670
CORP
SINGAPORE
808,422 2.330 1,883,623.260
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
158,050 5.120 809,216.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
112,500 26.100 2,936,250.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.460 302,130.000
VENTURE CORP LTD
21,000 18.800 394,800.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 4.790 868,906.000
SINGAPORE AIRLINES LTD-
209,313 0.001 209.310
RTS
シンガポール・ドル 小計 3,319,453 19,605,084.340
(1,621,732,577)
CREDIT SUISSE GROUP AG
232,092 9.594 2,226,690.640
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
16,174 119.400 1,931,175.600
NESTLE SA-REGISTERED
267,021 113.740 30,370,968.540
CIE FINANC RICHEMONT
48,893 114.650 5,605,582.450
ROCHE HOLDING AG-
65,397 340.750 22,284,027.750
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,122 267.000 1,100,574.000
CERT
SIKA INHABER
13,317 292.100 3,889,895.700
SGS SA-REG
540 2,787.000 1,504,980.000
NOVARTIS AG-REG SHS
205,646 83.560 17,183,779.760
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 145.700 620,536.300
BARRY CALLEBAUT AG
401 2,060.000 826,060.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.415 387,892.280
SWISSCOM AG-REG
2,489 527.200 1,312,200.800
ABB LTD
160,075 30.930 4,951,119.750
ADECCO GROUP AG-REG
13,600 61.560 837,216.000
GEBERIT AG
3,524 662.800 2,335,707.200
LONZA GROUP AG-REG
6,994 653.400 4,569,879.600
LINDT & SPRUENGLI PART
95 8,725.000 828,875.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 92,300.000 1,015,300.000
GIVAUDAN-REG 869 4,230.000 3,675,870.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,588 368.200 5,003,101.600
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
2,699 363.600 981,356.400
HOLCIM LTD
49,333 56.280 2,776,461.240
TEMENOS GROUP
5,723 142.200 813,810.600
SONOVA HOLDING AG
5,268 321.200 1,692,081.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,816 317.100 1,527,153.600
STRAUMANN HOLDING AG
919 1,397.500 1,284,302.500
THE SWATCH GROUP AG-B
2,991 324.800 971,476.800
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 62.800 288,377.600
SCHINDLER NAMEN
1,663 258.000 429,054.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,090 454.200 1,403,478.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 82.300 205,750.000
128/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VIFOR PHARMA AG
5,256 136.450 717,181.200
EMS-CHEMIE HOLDING
563 841.000 473,483.000
SWISS PRIME SITE AG
8,040 94.050 756,162.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,078 1,370.000 2,846,860.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
20,118 60.180 1,210,701.240
SWISS RE LTD
27,789 83.800 2,328,718.200
ALCON INC
47,036 62.460 2,937,868.560
UBS GROUP AG
333,713 14.550 4,855,524.150
スイス・フラン 小計 1,607,273 140,961,233.660
(17,253,655,000)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
62,737 510.200 32,008,417.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 434.700 15,671,369.700
ERICSSON LM-B SHS
274,779 108.660 29,857,486.140
LUNDBERGS B
7,382 546.400 4,033,524.800
SKF AB-B SHS
34,849 220.200 7,673,749.800
SANDVIK AB
103,400 225.100 23,275,340.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
144,990 108.300 15,702,417.000
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 242.200 7,666,356.600
SWEDBANK AB
79,825 153.000 12,213,225.000
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 135.100 7,152,869.500
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 93.200 12,976,236.000
SHS
VOLVO AB-A SHS
23,691 232.400 5,505,788.400
VOLVO AB-B SHS
129,470 224.900 29,117,803.000
SWEDISH MATCH AB
158,329 78.020 12,352,828.580
TELE2 AB-B SHS
47,055 115.350 5,427,794.250
INDUSTRIVARDEN A
12,131 340.800 4,134,244.800
INDUSTRIVARDEN C
11,403 323.800 3,692,291.400
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 232.800 4,467,664.800
SECURITAS AB-B SHS
35,948 132.600 4,766,704.800
INVESTOR AB-B SHS
169,486 194.850 33,024,347.100
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
70,896 207.900 14,739,278.400
ASSA ABLOY AB-B
94,311 257.800 24,313,375.800
TELIA CO AB
269,954 36.685 9,903,262.490
LUNDIN ENERGY AB
20,762 299.700 6,222,371.400
BOLIDEN AB
23,180 344.300 7,980,874.000
ALFA LAVAL AB
28,392 300.300 8,526,117.600
KINNEVIK AB-B
21,722 314.300 6,827,224.600
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 576.800 5,172,165.600
ICA GRUPPEN AB
9,009 407.600 3,672,068.400
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 116.600 3,928,487.200
NIBE INDUSTRIER AB
137,747 88.140 12,141,020.580
HEXAGON AB-B SHS
187,573 121.250 22,743,226.250
EPIROC AB-A
60,750 182.550 11,089,912.500
EPIROC AB-B
38,943 161.600 6,293,188.800
129/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSITY AB-B
58,695 291.200 17,091,984.000
EQT AB
20,934 323.000 6,761,682.000
EMBRACER GROUP AB
24,571 249.200 6,123,093.200
KINNEVIK AB-B
21,722 174.000 3,779,628.000
EVOLUTION AB
15,299 1,572.400 24,056,147.600
NORDEA BANK ABP
296,126 93.080 27,563,408.080
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 274.800 4,106,886.000
SINCH AB
4,279 1,593.000 6,816,447.000
スウェーデン・クローナ 小計 3,037,014 510,572,308.570
(6,775,294,535)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,728 1,133.000 11,021,824.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 18,420.000 10,462,560.000
AP MOLLER MAERSK A
255 17,710.000 4,516,050.000
DANSKE BANK A/S
68,725 114.700 7,882,757.500
GENMAB A/S
6,269 2,629.000 16,481,201.000
NOVOZYMES-B SHS
20,271 452.800 9,178,708.800
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 3,008.000 2,445,504.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
160,094 515.500 82,528,457.000
GN STORE NORD A/S
11,641 520.400 6,057,976.400
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
92,150 215.800 19,885,970.000
COLOPLAST-B 10,734 972.400 10,437,741.600
DSV PANALPINA A S
19,457 1,470.000 28,601,790.000
DEMANT A/S
10,739 340.200 3,653,407.800
TRYG A/S
35,784 143.850 5,147,528.400
PANDORA A/S
9,639 823.200 7,934,824.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 558.800 5,216,956.800
A/S
AMBU A/S B
14,156 234.200 3,315,335.200
ORSTED A/S
17,328 835.400 14,475,811.200
デンマーク・クローネ 小計 497,687 249,244,404.500
(4,466,459,729)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.690 847,637.940
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
49,449 13.180 651,737.820
A2 MILK CO LTD
62,165 5.970 371,125.050
FISHER & PAYKEL
49,044 29.300 1,436,989.200
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.750 758,209.250
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.480 400,036.320
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 5.330 661,783.460
ニュージーランド・ドル 小計 616,403 5,127,519.040
(403,587,024)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,202 227.800 9,841,415.600
ローネ
DNB ASA
89,294 187.400 16,733,695.600
NORSK HYDRO ASA
129,036 53.240 6,869,876.640
TELENOR ASA
63,038 144.300 9,096,383.400
SCHIBSTED ASA
7,537 418.200 3,151,973.400
130/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORKLA ASA
65,283 88.740 5,793,213.420
EQUINOR ASA
91,961 189.800 17,454,197.800
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 465.500 7,072,341.500
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 182.250 3,040,476.750
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 162.550 3,619,175.750
SCHIBSTED ASA
7,445 362.400 2,698,068.000
ノルウェー・クローネ 小計 550,937 85,370,817.860
(1,129,455,920)
CRH PLC
74,044 43.030 3,186,113.320
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
15,178 160.500 2,436,069.000
PLC
KERRY GROUP PLC-A
14,113 108.850 1,536,200.050
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 78.840 1,060,555.680
UMICORE 17,654 49.490 873,696.460
AIR LIQUIDE
43,860 141.320 6,198,295.200
AIRBUS SE
54,819 110.520 6,058,595.880
AXA SA
180,491 22.305 4,025,851.750
VEOLIA ENVIRONNEMENT
50,630 25.650 1,298,659.500
ADIDAS AG
17,790 291.300 5,182,227.000
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 17.125 1,670,869.120
DASSAULT AVIATION SA
295 1,036.000 305,620.000
DANONE 59,226 59.050 3,497,295.300
SAFRAN SA
31,890 123.120 3,926,296.800
INTESA SANPAOLO
1,552,995 2.439 3,787,754.800
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,673 92.850 2,847,988.050
AG
ACCOR SA
17,380 34.420 598,219.600
BOUYGUES 21,417 33.200 711,044.400
BNP PARIBAS
104,911 56.090 5,884,457.990
THALES SA
10,448 85.960 898,110.080
CAPGEMINI SA
15,076 152.750 2,302,859.000
UNICREDIT SPA
203,331 10.800 2,195,974.800
NATIXIS 70,166 4.000 280,664.000
KONINKLIJKE DSM NV
16,537 151.650 2,507,836.050
COMMERZBANK AG
83,118 6.638 551,737.280
EIFFAGE 8,477 89.260 756,657.020
FRESENIUS SE & CO KGAA
39,898 45.270 1,806,182.460
UNITED INTERNET
9,882 34.370 339,644.340
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 41.640 230,935.440
PUBLICIS GROUPE
19,879 55.540 1,104,079.660
FAURECIA 10,774 45.430 489,462.820
IBERDROLA SA
534,454 10.540 5,633,145.160
ENI SPA
238,596 10.514 2,508,598.340
JERONIMO MARTINS
19,517 15.820 308,758.940
KESKO OYJ-B
24,085 30.170 726,644.450
KBC GROUPE
24,033 67.780 1,628,956.740
HANNOVER RUECK SE
5,923 141.250 836,623.750
WARTSILA OYJ
48,612 11.895 578,239.740
131/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
L'OREAL 23,241 382.000 8,878,062.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
25,787 657.700 16,960,109.900
VUITTON SE
GEA GROUP AG
13,284 33.980 451,390.320
BOLLORE 71,347 4.402 314,069.490
MEDIOBANCA SPA
57,442 9.898 568,560.910
MICHELIN(CGDE)-B 16,350 130.350 2,131,222.500
CONTINENTAL AG
10,336 128.740 1,330,656.640
DEUTSCHE POST AG-REG
92,637 56.330 5,218,242.210
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 24.480 519,122.880
ENERGY
OMV AG
12,817 49.950 640,209.150
VERBUND AG
6,916 73.900 511,092.400
PERNOD-RICARD 18,956 179.750 3,407,341.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,577 96.880 1,315,339.760
PFD
RENAULT SA
19,019 34.470 655,584.930
REPSOL SA
135,990 11.222 1,526,079.780
REMY COINTREAU
1,860 170.200 316,572.000
MERCK KGAA
11,875 155.700 1,848,937.500
COMPAGNIE DE SAINT-
47,367 56.640 2,682,866.880
GOBAIN
RWE AG
56,755 30.450 1,728,189.750
SEB SA
2,439 154.300 376,337.700
SOCIETE GENERALE-A
77,718 26.400 2,051,755.200
VINCI S.A.
49,669 94.100 4,673,852.900
SODEXO 9,325 80.080 746,746.000
SOFINA 1,382 354.400 489,780.800
SOLVAY SA
7,183 112.950 811,319.850
SCHNEIDER ELECTRIC SE
49,940 130.700 6,527,158.000
VIVENDI SA
65,938 28.930 1,907,586.340
SAP SE
96,931 116.040 11,247,873.240
TELEFONICA S.A
504,323 4.098 2,066,715.650
TOTALENERGIES SE
232,231 39.820 9,247,438.420
VALEO 19,653 28.000 550,284.000
E.ON SE
209,405 10.030 2,100,332.150
VOEST-ALPINE AG
9,875 35.260 348,192.500
HENKEL AG & CO KGAA
10,366 79.600 825,133.600
SIEMENS AG-REG
71,190 135.100 9,617,769.000
UPM-KYMMENE OYJ
46,882 31.690 1,485,690.580
ING GROEP NV-CVA
367,322 11.052 4,059,642.740
PUMA AG
10,448 91.740 958,499.520
BAYER AG
92,074 53.120 4,890,970.880
STORA ENSO OYJ-R SHS
51,891 14.560 755,532.960
HENKEL AG & CO KGAA
15,809 92.240 1,458,222.160
VORZUG
DAIMLER AG
80,089 78.170 6,260,557.130
BASF SE
86,104 67.180 5,784,466.720
BEIERSDORF AG
10,342 100.300 1,037,302.600
132/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG
13,238 74.340 984,112.920
FRESENIUS MEDICAL CARE
19,754 68.400 1,351,173.600
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
4,578 270.200 1,236,975.600
ORANGE 184,093 10.450 1,923,771.850
SAMPO OYJ-A SHS
46,965 38.190 1,793,593.350
RANDSTAD NV
11,017 64.060 705,749.020
ALLIANZ SE
38,199 218.200 8,335,021.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
268,636 4.488 1,205,638.360
KONINKLIJKE AHOLD
97,453 24.670 2,404,165.510
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,960 1,184.000 3,504,640.000
ENDESA S.A.
27,736 21.700 601,871.200
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 10.634 297,645.660
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 33.800 818,095.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
13,138 231.700 3,044,074.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,239 26.705 1,795,617.490
DASSAULT SYSTEMES SA
12,064 188.950 2,279,492.800
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,734 25.010 543,567.340
SERV
HEINEKEN NV
24,566 98.020 2,407,959.320
AKZO NOBEL
16,929 105.350 1,783,470.150
ASML HOLDING NV
38,957 571.200 22,252,238.400
AEGON NV
150,349 3.737 561,854.210
VOLKSWAGEN AG
2,758 294.000 810,852.000
VOLKSWAGEN AG PFD
17,670 230.050 4,064,983.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
610,214 5.273 3,217,658.420
ARGENTA
KERING 6,992 739.200 5,168,486.400
CNP ASSURANCES
13,987 14.585 204,000.390
FORTUM OYJ
39,409 23.710 934,387.390
AGEAS 17,055 48.370 824,950.350
UCB SA
10,571 82.120 868,090.520
NEMETSCHEK SE
5,095 59.760 304,477.200
CARREFOUR SA
53,060 17.185 911,836.100
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 21.780 514,269.360
ATOS SE
8,972 53.780 482,514.160
NOKIA OYJ
510,419 4.501 2,297,395.910
KONINKLIJKE PHILIPS NV
83,400 46.625 3,888,525.000
WOLTERS KLUWER-CVA
26,053 80.560 2,098,829.680
SANOFI 105,226 88.210 9,281,985.460
STMICROELECTRONICS NV
62,523 31.055 1,941,651.760
ELISA OYJ
13,642 49.920 681,008.640
BANCO SANTANDER SA
1,623,415 3.446 5,594,288.090
RED ELECTRICA DE
47,453 16.930 803,379.290
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
20,763 39.210 814,117.230
DEUTSCHE BANK AG-REG
188,943 11.896 2,247,665.920
133/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMW VORZUG
4,116 79.900 328,868.400
ENEL SPA
754,833 7.961 6,009,225.510
COLRUYT NV
4,673 52.020 243,089.460
VOPAK (KON.)
5,364 39.450 211,609.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
311,165 17.696 5,506,375.840
SARTORIUS AG
2,441 413.000 1,008,133.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 58.400 448,862.400
INFINEON TECHNOLOGIES AG
122,634 33.725 4,135,831.650
RATIONAL AG
479 707.000 338,653.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 151.900 572,814.900
BECHTLE AG
2,511 152.450 382,801.950
KONINKLIJKE KPN NV
288,984 2.686 776,211.020
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 85.940 973,700.200
TELEPERFORMANCE 5,626 312.700 1,759,250.200
DEUTSCHE BOERSE AG
17,989 133.550 2,402,430.950
EURAZEO 3,007 72.100 216,804.700
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 93.700 928,004.800
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 83.100 831,332.400
INDITEX 102,523 31.080 3,186,414.840
ESSILORLUXOTTICA 26,761 146.320 3,915,669.520
SNAM SPA
171,294 4.965 850,474.710
CREDIT AGRICOLE SA
108,321 12.392 1,342,313.830
ORPEA 4,932 105.700 521,312.400
ENAGAS 23,477 19.775 464,257.670
WENDEL 2,220 115.000 255,300.000
TENARIS SA
36,959 9.550 352,958.450
TELECOM ITALIA SPA
1,123,551 0.452 507,845.050
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.492 244,817.230
ATLANTIA SPA
45,299 15.790 715,271.210
ILIAD SA
1,046 134.850 141,053.100
PROXIMUS 13,739 17.315 237,890.780
TERNA SPA
126,172 6.446 813,304.710
BIOMERIEUX 3,248 90.860 295,113.280
GRIFOLS SA
23,518 22.370 526,097.660
FERROVIAL SA
46,794 24.960 1,167,978.240
LANXESS AG
6,856 60.760 416,570.560
NESTE OYJ
39,886 54.900 2,189,741.400
RAIFFEISEN BANK
17,911 20.520 367,533.720
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 47.370 488,053.110
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 11.140 616,086.560
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,873 207.200 1,009,685.600
AG
KONE OYJ
32,102 66.380 2,130,930.760
ELIA GROUP
2,862 90.150 258,009.300
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 369.000 880,803.000
ENGIE 166,851 12.206 2,036,583.300
ALSTOM 26,382 45.220 1,192,994.040
134/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 11.670 639,259.260
IPSEN SA
3,646 92.300 336,525.800
DEUTSCHE WOHNEN
33,021 51.540 1,701,902.340
ARKEMA SA
6,393 107.600 687,886.800
LEGRAND SA
25,357 88.100 2,233,951.700
AMPLIFON SPA
11,372 39.310 447,033.320
ADP 2,313 122.800 284,036.400
ORION OYJ
8,051 37.920 305,293.920
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.644 386,608.670
SHRS
SYMRISE AG
12,698 110.600 1,404,398.800
SCOR SE
15,667 26.100 408,908.700
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
24,228 44.190 1,070,635.320
PRYSMIAN SPA
22,328 29.200 651,977.600
DIASORIN SPA
2,223 145.400 323,224.200
CAIXABANK 394,299 2.784 1,097,728.410
BUREAU VERITAS SA
29,810 26.190 780,723.900
GETLINK 37,646 12.600 474,339.600
EDP RENOVAVEIS SA
27,972 18.520 518,041.440
SUEZ SA
34,245 20.070 687,297.150
AMADEUS IT GROUP SA
41,188 63.660 2,622,028.080
BRENNTAG SE
14,044 76.580 1,075,489.520
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 28.510 487,977.160
EDENRED 21,488 47.860 1,028,415.680
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.272 223,530.720
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
6,537 120.900 790,323.300
KION GROUP AG
5,903 89.280 527,019.840
VONOVIA SE
51,151 53.960 2,760,107.960
KNORR-BREMSE AG
6,860 102.150 700,749.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
23,805 47.580 1,132,641.900
FERRARI NV
11,553 173.900 2,009,066.700
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 14.505 1,296,427.890
AROUNDTOWN SA
83,054 7.058 586,195.130
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 48.510 392,542.920
SAEM
MONCLER SPA
17,567 56.800 997,805.600
NEXI SPA
43,586 17.450 760,575.700
TEAMVIEWER AG
13,668 30.150 412,090.200
PROSUS NV
45,840 84.690 3,882,189.600
TELEFONICA SA-RTS
455,887 0.205 93,456.830
JDE PEET'S BV
7,308 31.520 230,348.160
SIEMENS ENERGY AG
35,831 24.730 886,100.630
INPOST SA
20,395 15.770 321,629.150
WORLDLINE SA
21,160 76.660 1,622,125.600
NN GROUP NV
24,900 40.590 1,010,691.000
FINECOBANK SPA
53,818 13.895 747,801.110
ARGENX SE
4,403 245.400 1,080,496.200
ZALANDO SE
15,459 93.180 1,440,469.620
135/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STELLANTIS NV
182,809 17.000 3,107,753.000
AENA SME SA
7,240 141.250 1,022,650.000
CELLNEX TELECOM SAU
46,542 50.940 2,370,849.480
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
16,836 76.800 1,293,004.800
ABN AMRO BANK NV
34,251 10.680 365,800.680
EXOR NV
9,966 70.420 701,805.720
SCOUT24 AG
9,670 66.540 643,441.800
COVESTRO AG
19,158 54.240 1,039,129.920
HELLOFRESH SE
15,236 82.700 1,260,017.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV
70,978 64.530 4,580,210.340
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
55,749 11.985 668,151.760
AMUNDI SA
5,924 73.900 437,783.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.472 221,114.360
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,855 1,909.600 3,542,308.000
UNIPER SE
10,427 30.010 312,914.270
DELIVERY HERO SE
14,389 109.900 1,581,351.100
ユーロ 小計 18,063,630 440,745,230.530
(58,755,746,682)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 19.640 3,220,960.000
香港・ドル
BANK OF EAST ASIA
103,860 15.620 1,622,293.200
CLP HOLDINGS LTD
162,000 78.200 12,668,400.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 48.050 2,378,475.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
112,740 467.000 52,649,580.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 43.300 5,455,800.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 159.000 10,446,300.000
HENDERSON LAND
115,450 38.550 4,450,597.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
146,000 48.250 7,044,500.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,074,456 12.300 13,215,808.800
GALAXY ENTERTAINMENT
197,000 62.350 12,282,950.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 28.050 8,905,875.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 42.200 6,881,385.200
SINO LAND CO
255,400 12.380 3,161,852.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
120,500 123.100 14,833,550.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 57.900 2,866,050.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
130,500 136.600 17,826,300.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 29.950 4,971,700.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.680 1,354,080.000
WYNN MACAU LTD
124,400 12.980 1,614,712.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
217,200 15.340 3,331,848.000
GROUP LTD
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIA GROUP LTD
1,123,627 95.600 107,418,741.200
HKT TRUST / HKT LTD
445,000 10.480 4,663,600.000
SANDS CHINA LTD
252,000 33.700 8,492,400.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.700 2,469,540.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 44.900 6,723,775.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
147,400 24.250 3,574,450.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.880 1,812,400.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 25.750 3,877,950.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 7.220 6,476,340.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
242,332 59.900 14,515,686.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 52.600 11,826,163.200
香港・ドル 小計 7,983,513 363,034,062.900
(5,122,410,628)
合計 102,838,475 533,029,244,861
(533,029,244,861)
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
118,215.000 1,294,454.250
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
160,839.000 3,330,975.690
GPT GROUP
158,232.000 780,083.760
MIRVAC GROUP
329,418.000 981,665.640
SCENTRE GROUP
485,250.000 1,412,077.500
STOCKLAND 194,018.000 942,927.480
VICINITY CENTRES
371,711.000 626,333.030
オーストラリア・ドル 小計 1,817,683.000 9,368,517.350
(794,731,327)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 869,039.820
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
369,636.000 798,413.760
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 413,445.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 548,303.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,124,642.000 2,629,201.580
(217,487,555)
投資信託受益証券 合計 2,942,325 1,012,218,882
(1,012,218,882)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 857,041.360
ALEXANDRIA REAL ESTATE
12,466.000 2,415,412.160
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
41,332.000 11,193,532.240
137/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,213,086.090
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,300.000 2,854,978.000
INC
BOSTON PROPERTIES INC
14,549.000 1,785,016.810
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,873.000 1,198,209.920
CROWN CASTLE
40,185.000 8,046,644.400
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
25,285.000 4,145,222.900
DUKE REALTY TRUST
35,962.000 1,786,592.160
EQUINIX INC
8,346.000 6,868,674.540
EQUITY LIFESTYLE
15,554.000 1,188,325.600
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,922.000 2,660,097.600
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,750.000 1,805,730.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,714.000 2,023,560.240
HEALTHPEAK PROPERTIES
53,001.000 1,851,854.940
INC
HOST HOTELS & RESORTS
63,952.000 1,151,775.520
INC
INVITATION HOMES INC
54,837.000 2,081,064.150
IRON MOUNTAIN INC
28,440.000 1,319,616.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST
53,911.000 1,178,494.460
MID AMERICA
10,200.000 1,749,606.000
OMEGA HEALTHCARE INVS
19,995.000 754,811.250
INC
PROLOGIS INC
68,777.000 8,685,159.560
PUBLIC STORAGE
14,381.000 4,249,154.070
REALTY INCOME CORP
35,640.000 2,533,291.200
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 986,801.940
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,838.000 3,134,878.700
SIMON PROPERTY GROUP INC
30,857.000 4,151,500.780
SUN COMMUNITIES INC
9,670.000 1,717,198.600
UDR INC
26,674.000 1,338,768.060
VENTAS INC
35,060.000 2,022,611.400
VEREIT INC
19,960.000 983,429.200
VICI PROPERTIES INC
48,258.000 1,584,310.140
VORNADO REALTY TRUST
17,313.000 870,497.640
WELLTOWER INC
39,394.000 3,117,641.160
WEYERHAEUSER CO
69,174.000 2,421,090.000
WP CAREY INC
15,529.000 1,204,273.950
アメリカ・ドル 小計 1,180,185.000 99,129,952.740
(10,850,764,626)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 354,121.960
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 396,261.920
PLC
SEGRO PLC
116,375.000 1,253,358.750
イギリス・ポンド 小計 242,037.000 2,003,742.630
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(310,860,632)
カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 467,964.600
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 294,523.290
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,687.000 762,487.890
(69,043,278)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 379,568.200
GECINA SA
4,763.000 642,528.700
KLEPIERRE 17,099.000 427,987.970
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 1,041,093.600
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,445.000 2,491,178.470
(332,099,002)
香港・ドル LINK REIT
183,000.000 14,063,550.000
香港・ドル 小計 183,000.000 14,063,550.000
(198,436,691)
投資証券 合計 1,666,354 11,761,204,229
(11,761,204,229)
合計 12,773,423,111
(12,773,423,111)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
時価比率 対する比率
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
600銘
アメリカ・ドル 株式 68.21 - - 71.57
柄
投資証券 37銘柄 - - 1.95
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 4.54 - - 4.69
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 - - 0.10
オーストラリア・ドル 株式 56銘柄 2.16 - - 2.35
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.14 -
カナダ・ドル 株式 89銘柄 3.57 - - 3.66
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.29 - - 0.34
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 40銘柄 3.10 - - 3.16
スウェーデン・クローナ 株式 42銘柄 1.22 - - 1.24
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.80 - - 0.82
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.07 - - 0.07
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.20 - - 0.21
233銘
ユーロ 株式
10.55 - - 10.83
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.06
香港・ドル 株式 32銘柄 0.92 - - 0.97
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,525,772,760
コール・ローン 2,018,889,628
国債証券 562,762,244,813
派生商品評価勘定 930,734,380
未収入金 405,520
未収利息 1,749,596,396
1,003,670,370
前払費用
流動資産合計 570,991,313,867
資産合計 570,991,313,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 278,963,828
未払金 1,053,421
9,486,000
未払解約金
流動負債合計 289,503,249
負債合計 289,503,249
純資産の部
元本等
元本 397,546,249,818
剰余金
173,155,560,800
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 570,701,810,618
純資産合計 570,701,810,618
負債純資産合計 570,991,313,867
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年6月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 352,957,920,687円
本額
同期中追加設定元本額 343,158,082,282円
同期中一部解約元本額 298,569,753,151円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 6,832,556,625円
たわらノーロード バランス(堅実型) 521,030,345円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,287,287,180円
たわらノーロード バランス(積極型) 593,948,066円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 29,644,118円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 939,700,554円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,074,437,867円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 367,712,446円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 189,436,025円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 6,532,504円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 8,474,454円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 36,963,893円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,367,905円
8,109,070円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投資のソムリエ 209,721,269,420円
投資のソムリエ<DC年金> 11,145,267,997円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 6,623,250,466円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 68,534,931,432円
ワールドアセットバランス(基本コース) 2,973,015,177円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 9,562,282,979円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 146,131,384円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 70,114,338円
62,485,089円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 468,309,186円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 29,613,002,313円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,315,726,932円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 109,739,032円
53,757,770円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 50,943,220円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,937,776,056円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 6,547,276,220円
定)
5,277,272,203円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 624,858,449円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 51,516,049円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 391,169,305円
定)
789,818,482円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,070,305,059円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 2,176,918,764円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,239,578,405円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 2,967,567,434円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 118,765,605円
投資家限定)
計 397,546,249,818円
2. 受益権の総数 397,546,249,818口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △8,494,246,446
合計 △8,494,246,446
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月23日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 565,460,529,213 - 564,808,758,661 651,770,552
アメリカ・ドル 249,001,526,811 - 249,153,842,394 △152,315,583
イギリス・ポンド 37,373,580,131 - 37,287,447,493 86,132,638
イスラエル・シュケル 2,618,523,283 - 2,623,484,728 △4,961,445
オーストラリア・ドル 12,136,253,626 - 12,159,905,452 △23,651,826
カナダ・ドル 11,674,753,873 - 11,674,392,742 361,131
シンガポール・ドル 2,451,497,937 - 2,448,628,399 2,869,538
スウェーデン・クローナ 2,106,266,244 - 2,118,735,972 △12,469,728
デンマーク・クローネ 2,960,831,453 - 2,951,054,082 9,777,371
ノルウェー・クローネ 1,463,280,998 - 1,472,563,827 △9,282,829
ポーランド・ズロチ 3,690,829,465 - 3,686,144,934 4,684,531
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マレーシア・リンギット 2,557,206,608 - 2,564,295,580 △7,088,972
メキシコ・ペソ 4,692,058,974 - 4,751,322,934 △59,263,960
ユーロ 232,733,919,810 - 231,916,940,124 816,979,686
合計 565,460,529,213 - 564,808,758,661 651,770,552
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.4356円
(1万口当たり純資産額) (14,356円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
US T N/B 0.125 01/15/24
13,000,000.000 12,966,484.310
US T N/B 0.125 01/31/23
11,630,000.000 11,629,545.610
US T N/B 0.125 02/15/24
16,350,000.000 16,304,654.250
US T N/B 0.125 02/28/23
20,510,000.000 20,507,596.420
US T N/B 0.125 03/31/23
15,000,000.000 14,997,070.200
US T N/B 0.125 05/15/23
8,630,000.000 8,626,628.940
US T N/B 0.125 05/31/22
8,000,000.000 8,004,531.200
US T N/B 0.125 07/15/23
9,000,000.000 8,994,023.370
US T N/B 0.125 07/31/22
11,110,000.000 11,116,075.720
US T N/B 0.125 08/15/23
8,310,000.000 8,302,858.550
US T N/B 0.125 08/31/22
6,920,000.000 6,921,892.130
US T N/B 0.125 09/15/23
12,630,000.000 12,615,199.150
US T N/B 0.125 10/15/23
13,940,000.000 13,919,307.740
US T N/B 0.125 10/31/22
7,910,000.000 7,911,544.900
US T N/B 0.125 11/30/22
8,450,000.000 8,450,990.170
145/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.125 12/15/23
10,000,000.000 9,979,296.800
US T N/B 0.125 12/31/22
10,000,000.000 10,000,390.600
US T N/B 0.25 03/15/24
20,260,000.000 20,261,582.710
US T N/B 0.25 04/15/23
8,130,000.000 8,147,148.600
US T N/B 0.25 05/15/24
5,000,000.000 4,995,117.150
US T N/B 0.25 05/31/25
8,970,000.000 8,876,095.310
US T N/B 0.25 06/15/23
12,910,000.000 12,936,727.690
US T N/B 0.25 06/30/25
8,990,000.000 8,887,457.810
US T N/B 0.25 07/31/25
8,980,000.000 8,868,451.510
US T N/B 0.25 08/31/25
9,920,000.000 9,785,924.940
US T N/B 0.25 09/30/25
13,480,000.000 13,284,645.270
US T N/B 0.25 10/31/25
13,510,000.000 13,298,906.250
US T N/B 0.25 11/15/23
12,280,000.000 12,295,829.640
US T N/B 0.375 01/31/26
14,420,000.000 14,229,047.610
US T N/B 0.375 04/15/24
20,340,000.000 20,401,973.330
US T N/B 0.375 04/30/25
11,870,000.000 11,815,286.650
US T N/B 0.375 07/31/27
11,250,000.000 10,839,550.720
US T N/B 0.375 09/30/27
13,470,000.000 12,936,987.780
US T N/B 0.375 11/30/25
15,540,000.000 15,366,995.970
US T N/B 0.375 12/31/25
11,070,000.000 10,935,084.370
US T N/B 0.5 02/28/26
16,930,000.000 16,789,136.980
US T N/B 0.5 03/15/23
7,000,000.000 7,045,663.800
US T N/B 0.5 03/31/25
11,090,000.000 11,101,695.510
US T N/B 0.5 04/30/27
7,490,000.000 7,307,138.680
US T N/B 0.5 05/31/27
9,610,000.000 9,358,112.860
US T N/B 0.5 06/30/27
10,800,000.000 10,503,843.690
US T N/B 0.5 08/31/27
10,590,000.000 10,266,922.180
US T N/B 0.5 10/31/27
10,000,000.000 9,663,281.200
US T N/B 0.625 03/31/27
6,260,000.000 6,161,209.370
US T N/B 0.625 05/15/30
15,990,000.000 14,958,145.300
US T N/B 0.625 08/15/30
29,840,000.000 27,814,143.590
US T N/B 0.625 11/30/27
14,510,000.000 14,118,910.080
US T N/B 0.625 12/31/27
14,160,000.000 13,758,431.170
US T N/B 0.75 01/31/28
15,270,000.000 14,937,161.620
US T N/B 0.75 03/31/26
16,930,000.000 16,973,647.570
US T N/B 0.75 04/30/26
10,000,000.000 10,019,140.600
US T N/B 0.875 11/15/30
32,530,000.000 30,942,891.540
US T N/B 1.125 02/15/31
24,380,000.000 23,668,599.150
US T N/B 1.125 02/28/25
7,790,000.000 7,982,315.620
US T N/B 1.125 02/28/27
3,840,000.000 3,890,624.640
US T N/B 1.125 02/29/28
14,380,000.000 14,406,962.500
US T N/B 1.125 05/15/40
12,110,000.000 10,319,517.480
US T N/B 1.125 08/15/40
11,040,000.000 9,372,787.430
US T N/B 1.25 03/31/28
14,120,000.000 14,244,101.520
US T N/B 1.25 04/30/28
8,000,000.000 8,064,374.960
US T N/B 1.25 05/15/50
14,140,000.000 11,320,285.190
US T N/B 1.25 07/31/23
8,400,000.000 8,595,562.500
US T N/B 1.25 08/31/24
8,400,000.000 8,645,109.310
US T N/B 1.375 01/31/25
7,340,000.000 7,589,158.570
146/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.375 02/15/23
7,680,000.000 7,841,699.940
US T N/B 1.375 06/30/23
8,960,000.000 9,184,699.940
US T N/B 1.375 08/15/50
14,630,000.000 12,096,038.190
US T N/B 1.375 08/31/23
7,880,000.000 8,089,928.080
US T N/B 1.375 08/31/26
4,750,000.000 4,890,273.430
US T N/B 1.375 09/30/23
9,820,000.000 10,089,282.750
US T N/B 1.375 10/15/22
5,500,000.000 5,593,027.330
US T N/B 1.375 11/15/40
20,540,000.000 18,214,807.690
US T N/B 1.5 01/15/23
8,000,000.000 8,175,624.960
US T N/B 1.5 01/31/27
6,020,000.000 6,228,583.540
US T N/B 1.5 02/15/30
16,730,000.000 16,925,401.040
US T N/B 1.5 02/28/23
7,620,000.000 7,801,867.910
US T N/B 1.5 03/31/23
7,740,000.000 7,933,500.000
US T N/B 1.5 08/15/22
4,680,000.000 4,756,781.250
US T N/B 1.5 08/15/26
11,430,000.000 11,848,802.280
US T N/B 1.5 09/15/22
8,410,000.000 8,557,175.000
US T N/B 1.5 09/30/24
6,490,000.000 6,733,375.000
US T N/B 1.5 10/31/24
8,000,000.000 8,300,624.960
US T N/B 1.5 11/30/24
9,140,000.000 9,482,392.890
US T N/B 1.625 02/15/26
12,800,000.000 13,366,499.950
US T N/B 1.625 04/30/23
8,000,000.000 8,225,624.960
US T N/B 1.625 05/15/26
13,210,000.000 13,790,001.550
US T N/B 1.625 05/15/31
6,000,000.000 6,091,875.000
US T N/B 1.625 05/31/23
5,460,000.000 5,618,894.510
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 3.0 10/31/25
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149/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 5.5 08/15/28
1,600,000.000 2,082,499.990
US T N/B 6.0 02/15/26
1,810,000.000 2,255,712.500
US T N/B 6.125 11/15/27
2,050,000.000 2,703,917.940
US T N/B 6.25 05/15/30
2,000,000.000 2,831,874.990
US T N/B 6.25 08/15/23
2,390,000.000 2,706,208.170
アメリカ・ドル 小計 2,187,010,000.000 2,273,855,682.040
(239,390,114,600) (248,896,242,955)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
5,610,000.000 5,556,144.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
7,480,000.000 7,487,180.800
01/31/23
UK TREASURY 0.125
9,620,000.000 9,614,897.530
01/31/24
UK TREASURY 0.125
4,870,000.000 4,735,880.200
01/31/28
UK TREASURY 0.25
2,750,000.000 2,582,771.390
07/31/31
UK TREASURY 0.375
810,000.000 807,529.500
10/22/26
150/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.375
4,180,000.000 4,021,850.770
10/22/30
UK TREASURY 0.5 07/22/22
5,230,000.000 5,258,011.880
UK TREASURY 0.5 10/22/61
2,960,000.000 2,297,533.050
UK TREASURY 0.625
3,610,000.000 3,668,727.480
06/07/25
UK TREASURY 0.625
6,520,000.000 6,101,635.060
07/31/35
UK TREASURY 0.625
3,970,000.000 3,330,830.000
10/22/50
UK TREASURY 0.75
4,000,000.000 4,058,200.000
07/22/23
UK TREASURY 0.875
1,240,000.000 1,130,557.600
01/31/46
UK TREASURY 0.875
3,840,000.000 3,895,593.970
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
2,860,000.000 2,931,255.170
UK TREASURY 1.25
3,760,000.000 3,939,201.600
07/22/27
UK TREASURY 1.25
4,320,000.000 4,314,821.130
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
3,170,000.000 3,353,241.200
UK TREASURY 1.5 07/22/47
5,480,000.000 5,737,978.660
UK TREASURY 1.625
4,480,000.000 4,819,852.800
10/22/28
UK TREASURY 1.625
3,460,000.000 3,786,710.140
10/22/54
UK TREASURY 1.625
1,420,000.000 1,691,151.270
10/22/71
UK TREASURY 1.75
3,090,000.000 3,424,680.050
01/22/49
UK TREASURY 1.75
5,170,000.000 5,927,123.750
07/22/57
UK TREASURY 1.75
5,000,000.000 5,106,187.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
5,560,000.000 6,042,096.480
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
2,750,000.000 2,954,627.500
UK TREASURY 2.25
4,920,000.000 5,159,515.440
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
3,480,000.000 5,033,875.310
UK TREASURY 2.75
2,560,000.000 2,774,223.360
09/07/24
UK TREASURY 3.25
4,970,000.000 6,906,590.320
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
4,750,000.000 6,910,100.960
UK TREASURY 3.5 07/22/68
4,690,000.000 8,626,762.550
UK TREASURY 3.75
3,690,000.000 6,039,275.400
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
2,990,000.000 5,550,675.750
151/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4.25
4,190,000.000 6,000,876.100
03/07/36
UK TREASURY 4.25
4,910,000.000 6,637,839.790
06/07/32
UK TREASURY 4.25
2,720,000.000 4,090,539.450
09/07/39
UK TREASURY 4.25
3,280,000.000 4,068,304.690
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,190,000.000 4,875,449.260
12/07/40
UK TREASURY 4.25
3,860,000.000 6,350,008.800
12/07/46
UK TREASURY 4.25
3,110,000.000 5,321,223.670
12/07/49
UK TREASURY 4.25
3,520,000.000 6,471,722.040
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
3,160,000.000 4,525,899.870
UK TREASURY 4.5 12/07/42
4,510,000.000 7,282,223.920
UK TREASURY 4.75
4,100,000.000 5,597,561.900
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,560,000.000 5,590,520.040
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
3,650,000.000 4,302,795.200
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 2,022,242.500
イギリス・ポンド 小計 198,470,000.000 238,714,496.300
(30,790,635,800) (37,034,166,956)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.15
6,060,000.000 6,050,285.820
シュケル
07/31/23
ISRAEL FIXED BOND 0.5
4,270,000.000 4,278,399.090
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
4,560,000.000 4,457,322.480
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
3,230,000.000 3,282,623.160
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
3,710,000.000 3,446,129.960
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
4,730,000.000 4,878,313.880
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
4,500,000.000 4,737,411.000
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
4,340,000.000 4,642,736.700
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
4,620,000.000 5,019,902.580
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,070,000.000 5,562,636.690
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
6,420,000.000 8,032,748.940
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
5,570,000.000 5,977,969.080
03/31/23
152/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 5.5
4,900,000.000 7,640,418.100
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
4,450,000.000 5,764,000.450
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 66,430,000.000 73,770,897.930
(2,241,102,409) (2,488,757,144)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
6,940,000.000 6,940,591.280
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
4,430,000.000 4,379,143.680
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
5,270,000.000 5,213,372.510
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
7,880,000.000 7,509,089.800
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
8,710,000.000 8,398,855.430
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
5,110,000.000 4,967,060.410
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
6,120,000.000 6,155,283.630
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
4,130,000.000 3,538,997.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
2,410,000.000 2,455,783.490
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
4,220,000.000 4,565,829.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
4,270,000.000 4,407,283.060
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
8,040,000.000 8,847,170.150
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
3,190,000.000 3,436,057.130
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
3,040,000.000 3,325,445.360
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
1,740,000.000 1,950,850.590
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
4,420,000.000 4,918,797.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
3,750,000.000 4,198,746.740
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
5,760,000.000 6,445,440.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,970,000.000 3,361,911.100
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
5,320,000.000 5,907,631.240
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
6,200,000.000 7,184,109.240
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
2,150,000.000 2,534,348.390
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
2,970,000.000 3,718,818.370
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
5,440,000.000 6,390,299.440
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
2,890,000.000 3,811,988.290
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
6,290,000.000 7,712,850.830
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
8,510,000.000 9,373,802.440
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
2,540,000.000 2,698,825.430
オーストラリア・ドル 小計
134,710,000.000 144,348,381.030
(11,427,449,300) (12,245,073,163)
カナダ・ドル CANADA 0.25 02/01/23
5,650,000.000 5,648,966.050
CANADA 0.25 03/01/26
5,260,000.000 5,119,358.120
CANADA 0.25 04/01/24
8,430,000.000 8,374,404.150
CANADA 0.25 05/01/23
9,340,000.000 9,328,969.460
CANADA 0.25 11/01/22
2,450,000.000 2,450,137.200
CANADA 0.5 09/01/25
6,690,000.000 6,621,093.000
CANADA 0.5 12/01/30
8,960,000.000 8,253,360.640
CANADA 1.0 06/01/27
2,850,000.000 2,854,343.400
CANADA 1.0 09/01/22
3,000,000.000 3,028,947.000
CANADA 1.0 09/01/26
3,410,000.000 3,423,715.020
CANADA 1.25 03/01/25
2,200,000.000 2,251,304.000
CANADA 1.25 06/01/30
7,990,000.000 7,939,535.160
153/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 1.5 06/01/23
3,110,000.000 3,182,332.380
CANADA 1.5 06/01/26
1,400,000.000 1,445,011.400
CANADA 1.5 06/01/31
1,200,000.000 1,204,287.600
CANADA 1.5 09/01/24
2,150,000.000 2,216,024.350
CANADA 1.75 03/01/23
4,490,000.000 4,602,990.850
CANADA 2.0 06/01/28
2,370,000.000 2,514,716.940
CANADA 2.0 09/01/23
6,220,000.000 6,444,100.380
CANADA 2.0 12/01/51
6,910,000.000 6,996,706.680
CANADA 2.25 03/01/24
3,660,000.000 3,838,439.640
CANADA 2.25 06/01/25
2,800,000.000 2,977,094.400
CANADA 2.25 06/01/29
1,910,000.000 2,063,783.650
CANADA 2.5 06/01/24
2,620,000.000 2,775,908.340
CANADA 2.75 06/01/22
2,950,000.000 3,022,921.050
CANADA 2.75 12/01/48
3,080,000.000 3,626,447.440
CANADA 2.75 12/01/64
2,190,000.000 2,664,165.660
CANADA 3.5 12/01/45
2,570,000.000 3,383,142.860
CANADA 4.0 06/01/41
1,960,000.000 2,686,023.200
CANADA 5.0 06/01/37
1,480,000.000 2,170,243.880
CANADA 5.75 06/01/29
1,440,000.000 1,936,229.760
CANADA 5.75 06/01/33
2,240,000.000 3,261,493.760
カナダ・ドル 小計 122,980,000.000 128,306,197.420
(11,135,839,000) (11,618,126,176)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
730,000.000 724,160.000
ドル
SINGAPORE 1.75 02/01/23
1,810,000.000 1,852,173.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50
1,340,000.000 1,358,686.300
SINGAPORE 2.0 02/01/24
930,000.000 968,409.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
1,450,000.000 1,543,662.750
SINGAPORE 2.25 08/01/36
1,500,000.000 1,596,277.500
SINGAPORE 2.375 06/01/25
1,230,000.000 1,315,116.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
780,000.000 848,246.100
SINGAPORE 2.625 05/01/28
1,250,000.000 1,374,125.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
2,080,000.000 2,454,400.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
1,280,000.000 1,484,800.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
1,780,000.000 1,867,398.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
1,530,000.000 1,712,835.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
2,200,000.000 2,475,770.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,790,000.000 1,931,947.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
820,000.000 848,700.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
1,540,000.000 1,829,982.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
2,090,000.000 2,381,555.000
シンガポール・ドル 小計 26,130,000.000 28,568,242.650
(2,161,473,600) (2,363,165,032)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
11,990,000.000 11,735,896.860
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
13,480,000.000 14,097,057.760
SWEDEN 0.75 11/12/29
14,910,000.000 15,571,183.950
SWEDEN 1.0 11/12/26
18,290,000.000 19,354,478.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
21,900,000.000 22,862,345.130
154/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDEN 2.25 06/01/32
6,600,000.000 7,897,956.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
24,440,000.000 27,046,247.370
SWEDEN 3.5 03/30/39
11,420,000.000 16,674,117.020
SWEDEN 3.5 06/01/22
13,110,000.000 13,597,862.430
スウェーデン・クローナ 小計 136,140,000.000 148,837,144.520
(1,806,577,800) (1,975,068,908)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/31
6,420,000.000 6,364,854.760
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/22
4,700,000.000 4,746,530.000
DENMARK 0.25 11/15/52
10,300,000.000 9,249,400.000
DENMARK 0.5 11/15/27
17,770,000.000 18,663,280.130
DENMARK 0.5 11/15/29
25,320,000.000 26,615,244.600
DENMARK 1.5 11/15/23
15,600,000.000 16,384,914.000
DENMARK 1.75 11/15/25
16,950,000.000 18,622,287.000
DENMARK 4.5 11/15/39
28,760,000.000 50,420,010.150
デンマーク・クローネ 小計 125,820,000.000 151,066,520.640
(2,254,694,400) (2,707,112,050)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.25 09/17/31
9,100,000.000 8,891,155.000
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
11,960,000.000 11,887,701.800
NORWAY 1.5 02/19/26
10,870,000.000 11,070,573.240
NORWAY 1.75 02/17/27
9,840,000.000 10,130,260.320
NORWAY 1.75 03/13/25
10,570,000.000 10,869,553.800
NORWAY 1.75 09/06/29
10,710,000.000 11,003,614.650
NORWAY 2.0 04/26/28
9,620,000.000 10,055,786.000
NORWAY 2.0 05/24/23
19,260,000.000 19,804,095.000
NORWAY 3.0 03/14/24
12,640,000.000 13,391,195.200
ノルウェー・クローネ 小計 104,570,000.000 107,103,935.010
(1,383,461,100) (1,416,985,060)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
2,700,000.000 2,548,530.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
7,980,000.000 7,954,917.170
POLAND 04/25/23
3,410,000.000 3,386,061.800
POLAND 07/25/22
4,910,000.000 4,906,217.560
POLAND 1.25 10/25/30
16,800,000.000 16,049,165.310
POLAND 2.25 10/25/24
6,870,000.000 7,228,641.480
POLAND 2.5 01/25/23
7,660,000.000 7,928,329.000
POLAND 2.5 04/25/24
10,950,000.000 11,560,842.450
POLAND 2.5 07/25/26
10,300,000.000 10,965,148.240
POLAND 2.5 07/25/27
8,290,000.000 8,831,337.000
POLAND 2.75 04/25/28
9,310,000.000 10,102,281.000
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 4,743,313.760
POLAND 3.25 07/25/25
9,190,000.000 10,036,858.500
POLAND 4.0 10/25/23
7,940,000.000 8,614,264.800
POLAND 5.75 04/25/29
120,000.000 157,260.000
POLAND 5.75 09/23/22
4,000,000.000 4,283,840.000
ポーランド・ズロチ 小計 114,790,000.000 119,297,008.070
(3,423,600,271) (3,558,021,336)
155/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リ
MALAYSIA 2.632 04/15/31
2,490,000.000 2,361,194.340
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
3,330,000.000 3,448,296.580
MALAYSIA 3.48 03/15/23
5,610,000.000 5,760,014.200
MALAYSIA 3.733 06/15/28
3,590,000.000 3,759,894.940
MALAYSIA 3.757 04/20/23
3,160,000.000 3,261,489.080
MALAYSIA 3.757 05/22/40
3,950,000.000 3,732,760.540
MALAYSIA 3.795 09/30/22
2,600,000.000 2,664,644.840
MALAYSIA 3.8 08/17/23
3,070,000.000 3,188,403.760
MALAYSIA 3.828 07/05/34
5,150,000.000 5,143,603.730
MALAYSIA 3.844 04/15/33
2,390,000.000 2,404,393.530
MALAYSIA 3.885 08/15/29
5,910,000.000 6,211,896.970
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,370,000.000 1,452,676.070
MALAYSIA 3.899 11/16/27
4,240,000.000 4,489,013.080
MALAYSIA 3.9 11/30/26
4,140,000.000 4,416,702.690
MALAYSIA 3.906 07/15/26
2,130,000.000 2,250,226.140
MALAYSIA 3.955 09/15/25
7,840,000.000 8,294,832.890
MALAYSIA 4.059 09/30/24
2,600,000.000 2,743,343.200
MALAYSIA 4.065 06/15/50
4,320,000.000 4,145,679.080
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,480,000.000 2,618,903.800
MALAYSIA 4.232 06/30/31
3,000,000.000 3,202,932.900
MALAYSIA 4.254 05/31/35
2,200,000.000 2,286,866.340
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,030,000.000 3,269,437.560
MALAYSIA 4.498 04/15/30
3,050,000.000 3,323,072.600
MALAYSIA 4.642 11/07/33
2,400,000.000 2,598,221.040
MALAYSIA 4.736 03/15/46
2,000,000.000 2,113,047.400
MALAYSIA 4.762 04/07/37
3,730,000.000 4,025,699.480
MALAYSIA 4.893 06/08/38
1,430,000.000 1,556,742.040
MALAYSIA 4.921 07/06/48
3,400,000.000 3,651,083.540
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,970,000.000 2,133,307.480
マレーシア・リンギット 小計 96,580,000.000 100,508,379.840
(2,567,347,508) (2,671,774,058)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
66,830,000.000 68,827,314.790
MEXICAN BONDS 10.0
18,223,000.000 23,371,471.290
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
58,893,000.000 66,868,878.990
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
74,714,000.000 73,874,961.780
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
24,139,000.000 24,556,761.590
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
69,445,000.000 73,877,959.050
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
52,700,000.000 57,193,312.670
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
41,418,000.000 43,600,351.680
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
19,311,000.000 20,801,822.680
11/23/34
156/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 8.0
57,570,000.000 61,528,444.110
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
58,126,000.000 62,783,572.420
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
98,133,000.000 104,297,715.060
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
67,501,000.000 76,127,006.760
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
48,613,000.000 54,920,677.720
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 755,616,000.000 812,630,250.590
(4,200,167,098) (4,517,086,511)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
2,420,000.000 2,444,062.060
AUSTRIA 0.0 02/20/31
1,960,000.000 1,963,896.670
AUSTRIA 0.0 04/20/23
2,800,000.000 2,833,812.800
AUSTRIA 0.0 04/20/25
1,700,000.000 1,737,757.000
AUSTRIA 0.0 10/20/40
670,000.000 611,844.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
2,740,000.000 2,890,941.120
AUSTRIA 0.5 04/20/27
2,630,000.000 2,773,826.810
AUSTRIA 0.75 02/20/28
3,340,000.000 3,582,531.410
AUSTRIA 0.75 03/20/51
1,230,000.000 1,261,720.580
AUSTRIA 0.75 10/20/26
3,830,000.000 4,085,231.200
AUSTRIA 0.85 06/30/20
890,000.000 808,263.290
AUSTRIA 07/15/23
2,330,000.000 2,361,105.500
AUSTRIA 07/15/24
2,700,000.000 2,751,786.000
AUSTRIA 1.2 10/20/25
5,040,000.000 5,431,194.720
AUSTRIA 1.5 02/20/47
2,420,000.000 2,954,338.420
AUSTRIA 1.5 11/02/86
500,000.000 645,850.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
2,520,000.000 2,715,007.680
AUSTRIA 1.75 10/20/23
3,720,000.000 3,931,396.440
AUSTRIA 2.1 09/20/17
1,290,000.000 2,111,300.430
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,960,000.000 2,523,331.440
AUSTRIA 3.15 06/20/44
1,700,000.000 2,700,408.340
AUSTRIA 3.8 01/26/62
980,000.000 2,028,317.760
AUSTRIA 4.15 03/15/37
3,260,000.000 5,206,220.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
2,490,000.000 3,138,099.690
AUSTRIA 6.25 07/15/27
360,000.000 507,744.000
BELGIUM 0.0 10/22/27
1,990,000.000 2,032,383.020
BELGIUM 0.0 10/22/31
2,190,000.000 2,168,702.250
BELGIUM 0.1 06/22/30
3,100,000.000 3,143,400.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
2,610,000.000 2,663,505.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
1,060,000.000 1,018,993.020
BELGIUM 0.5 10/22/24
2,820,000.000 2,927,817.060
BELGIUM 0.65 06/22/71
1,420,000.000 1,175,489.440
BELGIUM 0.8 06/22/25
4,720,000.000 4,983,064.480
BELGIUM 0.8 06/22/27
3,060,000.000 3,280,656.600
BELGIUM 0.8 06/22/28
4,570,000.000 4,916,406.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
4,270,000.000 4,634,585.410
BELGIUM 1.0 06/22/26
4,340,000.000 4,667,183.920
157/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 1.0 06/22/31
3,110,000.000 3,418,169.900
BELGIUM 1.25 04/22/33
2,400,000.000 2,706,943.200
BELGIUM 1.45 06/22/37
60,000.000 69,167.100
BELGIUM 1.6 06/22/47
2,770,000.000 3,261,841.200
BELGIUM 1.7 06/22/50
4,450,000.000 5,360,629.310
BELGIUM 1.9 06/22/38
2,380,000.000 2,923,308.780
BELGIUM 2.15 06/22/66
1,340,000.000 1,869,970.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
5,250,000.000 5,564,133.750
BELGIUM 2.25 06/22/57
370,000.000 513,804.570
BELGIUM 2.6 06/22/24
4,100,000.000 4,506,344.030
BELGIUM 3.0 06/22/34
2,140,000.000 2,891,610.800
BELGIUM 3.75 06/22/45
2,230,000.000 3,697,830.600
BELGIUM 4.0 03/28/32
1,950,000.000 2,776,739.550
BELGIUM 4.25 03/28/41
4,270,000.000 7,162,677.340
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,380,000.000 1,468,706.400
BELGIUM 4.5 03/28/26
2,590,000.000 3,221,993.670
BELGIUM 5.0 03/28/35
4,010,000.000 6,571,776.470
BELGIUM 5.5 03/28/28
4,660,000.000 6,536,698.500
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
4,100,000.000 4,224,558.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
4,910,000.000 5,039,457.060
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
6,960,000.000 7,160,587.200
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,000,000.000 1,029,970.000
BUNDESOBL 04/05/24
6,080,000.000 6,202,110.720
BUNDESOBL 04/14/23
5,060,000.000 5,126,053.240
BUNDESOBL 10/07/22
3,790,000.000 3,824,686.080
BUNDESOBL 10/13/23
3,940,000.000 4,007,216.400
BUNDESOBL 10/18/24
5,540,000.000 5,671,104.100
BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23
5,570,000.000 5,636,383.260
BUNDESSCHAT 0.0 09/16/22
2,230,000.000 2,248,999.600
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/22
3,000,000.000 3,030,852.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
7,490,000.000 7,711,554.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
4,670,000.000 4,783,574.400
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
5,640,000.000 5,641,015.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
2,480,000.000 2,457,357.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
9,110,000.000 9,359,978.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,320,000.000 2,395,260.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
5,510,000.000 5,023,522.100
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
6,660,000.000 6,876,117.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
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DEUTSCHLAND 0.25
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158/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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159/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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160/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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161/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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ITALY BTPS 2.5 11/15/25
3,550,000.000 3,946,882.900
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
5,790,000.000 6,325,048.110
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
4,830,000.000 5,818,701.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
2,400,000.000 2,875,440.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
5,660,000.000 6,635,529.300
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
5,030,000.000 6,217,583.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
4,790,000.000 5,728,250.830
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
4,440,000.000 5,632,638.160
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
3,980,000.000 5,247,005.140
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
4,170,000.000 5,336,853.570
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
4,000,000.000 5,466,511.200
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
6,860,000.000 8,541,568.460
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
5,300,000.000 5,975,924.900
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
2,660,000.000 3,893,176.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
5,720,000.000 7,909,616.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
5,190,000.000 5,864,162.830
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
6,500,000.000 7,876,050.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
5,480,000.000 5,988,215.200
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
5,830,000.000 6,468,385.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
5,660,000.000 7,394,908.860
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
5,560,000.000 8,924,866.930
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
3,820,000.000 4,550,275.510
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
3,950,000.000 5,838,495.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
4,220,000.000 6,657,894.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
3,020,000.000 4,804,820.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
6,940,000.000 9,613,982.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,960,000.000 3,173,673.520
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
5,560,000.000 6,015,808.800
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
3,690,000.000 5,652,342.000
162/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,453,440.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,729,060.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
2,150,000.000 2,970,225.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,700,000.000 2,079,440.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
4,060,000.000 4,169,924.500
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
2,130,000.000 1,890,100.020
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,340,000.000 3,397,397.900
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
1,280,000.000 1,293,450.240
NETHERLANDS 0.25
3,530,000.000 3,658,350.800
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
2,920,000.000 3,044,914.680
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
2,970,000.000 3,125,565.910
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
6,450,000.000 6,795,397.500
NETHERLANDS 0.75
4,170,000.000 4,480,435.650
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
3,660,000.000 3,954,534.840
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
9,280,000.000 9,453,136.960
NETHERLANDS 1.75
5,010,000.000 5,270,830.620
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
3,650,000.000 3,955,946.650
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
3,620,000.000 4,697,424.220
NETHERLANDS 2.75
3,920,000.000 6,292,830.880
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
3,900,000.000 6,684,642.900
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
4,220,000.000 6,770,568.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
2,670,000.000 3,728,764.470
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
590,000.000 667,972.630
SPAIN 0.0 01/31/25
5,920,000.000 6,006,728.000
SPAIN 0.0 01/31/26
2,200,000.000 2,229,543.360
SPAIN 0.0 01/31/28
1,400,000.000 1,400,980.000
SPAIN 0.0 04/30/23
9,700,000.000 9,798,552.000
SPAIN 0.0 05/31/24
3,200,000.000 3,242,800.000
SPAIN 0.1 04/30/31
4,890,000.000 4,753,960.200
SPAIN 0.25 07/30/24
4,190,000.000 4,283,960.750
SPAIN 0.35 07/30/23
5,050,000.000 5,147,641.750
SPAIN 0.45 10/31/22
4,320,000.000 4,381,907.320
SPAIN 0.5 04/30/30
5,040,000.000 5,146,394.400
SPAIN 0.6 10/31/29
5,230,000.000 5,405,916.280
SPAIN 0.8 07/30/27
5,720,000.000 6,032,312.000
SPAIN 0.85 07/30/37
390,000.000 385,123.050
SPAIN 1.0 10/31/50
4,820,000.000 4,369,334.820
SPAIN 1.2 10/31/40
4,110,000.000 4,186,396.680
SPAIN 1.25 10/31/30
6,970,000.000 7,566,632.000
SPAIN 1.3 10/31/26
6,490,000.000 7,028,747.880
SPAIN 1.4 04/30/28
5,310,000.000 5,822,213.220
SPAIN 1.4 07/30/28
6,200,000.000 6,808,220.000
163/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 1.45 04/30/29
6,430,000.000 7,095,897.230
SPAIN 1.45 10/31/27
5,390,000.000 5,914,721.890
SPAIN 1.45 10/31/71
1,460,000.000 1,298,312.300
SPAIN 1.5 04/30/27
4,340,000.000 4,764,018.000
SPAIN 1.6 04/30/25
5,130,000.000 5,532,222.780
SPAIN 1.85 07/30/35
4,900,000.000 5,614,754.170
SPAIN 1.95 04/30/26
5,170,000.000 5,738,772.380
SPAIN 1.95 07/30/30
5,660,000.000 6,513,405.160
SPAIN 2.15 10/31/25
5,460,000.000 6,064,771.440
SPAIN 2.35 07/30/33
4,660,000.000 5,601,320.000
SPAIN 2.7 10/31/48
3,730,000.000 4,908,302.890
SPAIN 2.75 10/31/24
5,470,000.000 6,068,975.940
SPAIN 2.9 10/31/46
4,920,000.000 6,666,391.870
SPAIN 3.45 07/30/66
3,750,000.000 5,811,075.000
SPAIN 3.8 04/30/24
5,470,000.000 6,150,012.330
SPAIN 4.2 01/31/37
5,260,000.000 7,869,380.800
SPAIN 4.4 10/31/23
4,600,000.000 5,145,943.640
SPAIN 4.65 07/30/25
5,310,000.000 6,423,887.180
SPAIN 4.7 07/30/41
4,850,000.000 8,042,173.000
SPAIN 4.8 01/31/24
3,840,000.000 4,380,537.600
SPAIN 4.9 07/30/40
4,720,000.000 7,903,640.000
SPAIN 5.15 10/31/28
5,630,000.000 7,746,880.000
SPAIN 5.15 10/31/44
3,530,000.000 6,399,787.630
SPAIN 5.4 01/31/23
5,480,000.000 6,015,941.800
SPAIN 5.75 07/30/32
5,510,000.000 8,669,483.590
SPAIN 5.9 07/30/26
5,590,000.000 7,370,135.500
SPAIN 6.0 01/31/29
820,000.000 1,190,320.200
ユーロ 小計 1,500,460,000.000 1,734,833,586.860
(200,026,322,600) (231,270,665,464)
国債証券 合計 512,808,785,485.600 562,762,244,813
(512,808,785,486) (562,762,244,813)
合計 562,762,244,813
(562,762,244,813)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 246銘柄 43.61 44.23
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 6.49 6.58
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.44 0.44
オーストラリア・ドル 国債証券 28銘柄 2.15 2.18
カナダ・ドル 国債証券 32銘柄 2.04 2.06
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.41 0.42
スウェーデン・クローナ 国債証券 9銘柄 0.35 0.35
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.47 0.48
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.25 0.25
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズロチ 国債証券 16銘柄
0.62 0.63
マレーシア・リンギット 国債証券 29銘柄 0.47 0.47
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.79 0.80
ユーロ 国債証券 337銘柄 40.52 41.10
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 89,270,474
コール・ローン 990,010,502
投資信託受益証券 8,574,656,259
投資証券 71,596,680,453
派生商品評価勘定 41,013
未収入金 119,009,830
61,188,163
未収配当金
流動資産合計 81,430,856,694
資産合計 81,430,856,694
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 583
未払金 241,125,261
878,215,000
未払解約金
流動負債合計 1,119,340,844
負債合計 1,119,340,844
純資産の部
元本等
元本 51,655,828,732
剰余金
28,655,687,118
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 80,311,515,850
純資産合計 80,311,515,850
負債純資産合計 81,430,856,694
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年6月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 42,845,368,442円
本額
同期中追加設定元本額 59,857,724,577円
同期中一部解約元本額 51,047,264,287円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 77,402,471円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 47,731,947円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,251,144円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 12,122,460円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 15,398,098円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 44,427,031円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 26,820,444円
19,761,793円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 8,888,217,814円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,451,386,056円
340,523,804円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,594,089,364円
たわらノーロード バランス(堅実型) 14,926,272円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 269,589,574円
たわらノーロード バランス(積極型) 516,912,700円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 49,567,435円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 101,626,667円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 213,784,499円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,979,507円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,515,122円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 7,059,668円
One DC 先進国リートインデックスファンド 639,744,095円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 18,528,218円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 584,044,636円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 55,686,198円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 216,499,129円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 258,547,175円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 473,479,123円
投資のソムリエ 14,503,667,660円
投資のソムリエ<DC年金> 770,759,716円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 208,590,169円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 506,580,878円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,243,003,250円
ワールドアセットバランス(基本コース) 631,670,857円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,025,831,537円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,688,512円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 8,882,940円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,780,454円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 47,262,288円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,857,665,588円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 166,826,703円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 13,778,837円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 6,843,270円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,456,862円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 477,053,365円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 156,378,403円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 152,689,862円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 136,134,551円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 186,993,439円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 136,201,588円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 94,419,783円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 14,584,701円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 149,262,841円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関 551,341,810円
投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 365,019,674円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 249,192,963円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 128,259,992円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 302,046,550円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 4,176,747,403円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 852,733,298円
554,879,654円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
計 51,655,828,732円
2. 受益権の総数 51,655,828,732口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 706,826,063
投資証券 10,598,017,503
合計 11,304,843,566
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月23日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 144,632,136 - 144,672,566 40,430
アメリカ・ドル 98,505,630 - 98,511,390 5,760
イギリス・ポンド 6,204,958 - 6,205,444 486
オーストラリア・ドル 28,809,663 - 28,842,200 32,537
カナダ・ドル 1,810,616 - 1,810,922 306
シンガポール・ドル 2,481,141 - 2,481,483 342
ユーロ 3,998,928 - 3,999,387 459
香港・ドル 2,821,200 - 2,821,740 540
合計 144,632,136 - 144,672,566 40,430
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.5547円
(1万口当たり純資産額) (15,547円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
354,400.000 271,116.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
658,400.000 497,092.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
211,400.000 181,804.000
アメリカ・ドル 小計 1,296,900.000 950,012.000
(103,988,314)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
196,651.000 629,283.200
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
73,145.000 235,526.900
ARENA REIT
159,242.000 554,162.160
AVENTUS RETAIL PROPERTY
176,463.000 545,270.670
FUND LTD
BWP TRUST
239,518.000 1,041,903.300
CENTURIA CAPITAL GROUP
229,128.000 625,519.440
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
212,974.000 792,263.280
CENTURIA OFFICE REIT
179,274.000 426,672.120
CHARTER HALL GROUP
220,887.000 3,339,811.440
CHARTER HALL LONG WALE
275,052.000 1,353,255.840
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
253,057.000 986,922.300
CHARTER HALL SOCIAL
154,369.000 543,378.880
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
865,185.000 795,970.200
DEXUS 513,628.000 5,624,226.600
GDI PROPERTY GROUP
247,876.000 285,057.400
GOODMAN GROUP
800,556.000 16,579,514.760
GPT GROUP
920,233.000 4,536,748.690
GROWTHPOINT PROPERTIES
136,670.000 549,413.400
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
85,980.000 459,133.200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOMECO DAILY NEEDS REIT
147,473.000 216,047.940
HOTEL PROPERTY
73,965.000 247,043.100
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
145,145.000 853,452.600
GROUP
IRONGATE GROUP
256,148.000 388,064.220
MIRVAC GROUP
1,862,202.000 5,549,361.960
NATIONAL STORAGE REIT
516,215.000 1,068,565.050
RURAL FUNDS GROUP
160,193.000 398,880.570
SCENTRE GROUP
2,456,782.000 7,149,235.620
SHOPPING CENTRES
527,166.000 1,365,359.940
AUSTRALASIA
STOCKLAND 1,128,820.000 5,486,065.200
VICINITY CENTRES
1,870,308.000 3,151,468.980
WAYPOINT REIT LTD
382,777.000 1,025,842.360
オーストラリア・ドル 小計 15,467,082.000 66,803,421.320
(5,666,934,231)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
216,895.000 310,159.850
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
529,680.000 431,689.200
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,495,960.000 4,443,001.200
INVT
ASCOTT TRUST
891,616.000 918,364.480
CAPITALAND CHINA TRUST
450,180.000 625,750.200
CAPITALAND INTEGRATED
2,140,009.000 4,622,419.440
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
365,200.000 456,500.000
EC WORLD REAL ESTATE
127,400.000 103,194.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,148,730.000 470,979.300
FAR EAST HOSPITALITY
491,500.000 292,442.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
608,800.000 164,376.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
653,500.000 1,581,470.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
377,100.000 205,519.500
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,297,664.000 1,855,659.520
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
214,500.000 141,570.000
KEPPEL DC REIT
620,300.000 1,600,374.000
KEPPEL REIT
951,500.000 1,132,285.000
LENDLEASE GLOBAL
422,200.000 331,427.000
COMMERCIAL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA
2,759,100.000 179,341.500
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
1,028,200.000 2,210,630.000
TRUST
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE INDUSTRIAL
913,120.000 2,538,473.600
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,370,620.000 2,782,358.600
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
1,019,000.000 1,080,140.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
1,120,355.000 453,743.770
PARKWAY LIFE REIT
179,000.000 787,600.000
SABANA SHARIAH COMP IND
313,200.000 134,676.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
208,100.000 192,492.500
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
471,900.000 412,912.500
STARHILL GLOBAL REIT
656,800.000 367,808.000
SUNTEC REAL ESTATE
1,046,090.000 1,558,674.100
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 24,088,219.000 32,386,031.760
(2,678,972,547)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
131,740.000 305,636.800
ユーロ 小計 131,740.000 305,636.800
(40,744,442)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
703,000.000 5,954,410.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 703,000.000 5,954,410.000
(84,016,725)
投資信託受益証券 合計 41,686,941 8,574,656,259
(8,574,656,259)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
42,275.000 956,260.500
AGREE REALTY CORP
30,689.000 2,262,393.080
ALEXANDER & BALDWIN INC
33,220.000 657,091.600
ALEXANDER'S INC.
989.000 280,697.980
ALEXANDRIA REAL ESTATE
60,665.000 11,754,450.400
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
23,008.000 882,586.880
INC
AMERICAN CAMPUS
65,000.000 3,165,500.000
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
50,312.000 459,851.680
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
127,151.000 4,991,948.260
AMERICOLD REALTY TRUST
119,402.000 4,712,796.940
APARTMENT INCOME REIT
70,339.000 3,519,763.560
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
68,881.000 524,184.410
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
100,663.000 1,627,720.710
INC
ARMADA HOFFLER
27,874.000 378,807.660
PROPERTIES INC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES
66,412.000 14,255,999.920
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
10,643.000 107,175.010
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
67,702.000 8,306,358.380
BRANDYWINE REALTY TRUST
83,055.000 1,245,825.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP
140,188.000 3,379,932.680
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
17,381.000 431,744.040
BROOKFIELD PROPERTY REIT
17,653.000 327,992.740
INC
BRT APARTMENTS CORP
3,832.000 68,018.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
46,198.000 6,238,577.920
CARETRUST REIT INC
46,858.000 1,120,843.360
CENTERSPACE 6,060.000 457,105.800
CHATHAM LODGING TRUST
22,362.000 306,583.020
CIM COMMERCIAL TRUST
12,476.000 118,896.280
CORP
CITY OFFICE REIT INC
20,935.000 268,177.350
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 40,433.700
COLONY CAPITAL INC
238,549.000 1,917,933.960
COLUMBIA PROPERTY TRUST
56,177.000 1,072,980.700
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
10,481.000 530,338.600
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
19,106.000 198,129.220
CORESITE REALTY CORP
20,353.000 2,807,696.350
CORPORATE OFFICE
54,438.000 1,642,938.840
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
71,720.000 2,838,677.600
CTO REALTY GROUTH INC
2,965.000 165,150.500
CUBESMART 94,451.000 4,381,581.890
CYRUSONE INC
56,983.000 4,681,153.450
DIAMONDROCK HOSPITALITY
102,730.000 1,061,200.900
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
133,789.000 21,933,368.660
DIVERSIFIED HEALTHCARE
112,836.000 455,857.440
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
77,840.000 2,850,500.800
DUKE REALTY TRUST
178,456.000 8,865,694.080
EAST GROUP
18,728.000 3,201,926.160
EASTERLY GOVERNMENT
37,693.000 820,576.610
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
63,868.000 818,149.080
TRUST INC
EPR PROPERTIES
36,185.000 1,935,897.500
EQUINIX INC
42,564.000 35,029,746.360
EQUITY COMMONWEALTH
58,986.000 1,661,635.620
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE
80,277.000 6,133,162.800
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
163,583.000 13,217,506.400
ESSENTIAL PROPERTIES
55,392.000 1,578,118.080
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
31,026.000 9,743,405.040
EXTRA SPACE STORAGE INC
63,023.000 10,030,740.680
FARMLAND PARTNERS INC
11,176.000 145,735.040
FEDERAL REALTY INVS
33,020.000 4,029,100.400
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
60,986.000 3,280,436.940
FOUR CORNERS PROPERTY
37,210.000 1,077,601.600
TRUST INC
FRANKLIN STREET
46,648.000 261,228.800
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
103,548.000 4,953,736.320
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
57,104.000 402,583.200
GETTY REALTY CORP
16,951.000 567,688.990
GLADSTONE COMMERCIAL
16,822.000 382,027.620
CORP
GLADSTONE LAND CORP
11,352.000 285,616.320
GLOBAL MEDICAL REIT INC
21,116.000 332,154.680
GLOBAL NET LEASE INC
41,546.000 825,103.560
HEALTHCARE REALTY TRUST
67,604.000 2,191,721.680
INC
HEALTHCARE TRUST OF
103,264.000 3,047,320.640
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
257,187.000 8,986,113.780
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
16,618.000 196,424.760
HIGHWOODS PROPERTIES INC
50,220.000 2,437,176.600
HOST HOTELS & RESORTS
333,992.000 6,015,195.920
INC
HUDSON PACIFIC
72,997.000 2,184,800.210
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
46,758.000 867,828.480
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
29,984.000 791,877.440
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
11,572.000 2,213,260.720
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
270,742.000 10,274,658.900
IRON MOUNTAIN INC
136,588.000 6,337,683.200
JBG SMITH PROPERTIES
53,549.000 1,862,969.710
KILROY REALTY CORP
50,045.000 3,655,787.250
KIMCO REALTY
204,567.000 4,496,382.660
KITE REALTY GROUP TRUST
40,874.000 939,693.260
LEXINGTON REALTY TRUST
134,546.000 1,750,443.460
175/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIFE STORAGE INC
35,667.000 3,829,565.790
LTC PROPERTIES INC
17,932.000 706,520.800
MACK CALI
39,452.000 706,190.800
MEDICAL PROPERTIES TRUST
274,618.000 6,003,149.480
MID AMERICA
54,609.000 9,367,081.770
MONMOUTH RE INVEST CP -
48,171.000 942,224.760
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
21,934.000 1,479,009.620
NATIONAL RETAIL
82,875.000 4,143,750.000
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
31,184.000 1,543,608.000
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
10,996.000 260,605.200
NEW SENIOR INVESTMENT
37,108.000 267,548.680
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
10,397.000 590,549.600
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
22,164.000 694,841.400
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
109,600.000 4,137,400.000
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
7,856.000 225,624.320
INC
PARAMOUNT GROUP INC
80,717.000 930,667.010
PARK HOTELS & RESORTS
114,216.000 2,424,805.680
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
63,751.000 1,523,648.900
PHYSICIANS REALTY TRUST
101,976.000 1,993,630.800
PIEDMONT OFFICE REALTY
60,484.000 1,225,405.840
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
13,046.000 263,398.740
INC
PREFERRED APARTMENT
24,152.000 268,811.760
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
352,488.000 44,512,184.640
PS BUSINESS PARKS
9,737.000 1,567,559.630
PUBLIC STORAGE
72,371.000 21,383,459.370
QTS REALTY TRUST INC
31,224.000 2,440,780.080
REALTY INCOME CORP
178,161.000 12,663,683.880
REGENCY CENTERS CORP
74,742.000 5,086,940.520
RETAIL OPPORTUNITY
57,754.000 1,074,801.940
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
104,353.000 1,308,586.620
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
8,794.000 188,631.300
REXFORD INDUSTRIAL
62,108.000 3,669,340.640
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
80,253.000 1,288,060.650
RPT REALTY
37,794.000 522,313.080
176/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RYMAN HOSPITALITY
26,601.000 2,081,528.250
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
102,053.000 1,829,810.290
INC
SAFEHOLD INC
6,652.000 507,547.600
SAUL CENTERS INC
6,198.000 286,471.560
SERITAGE GROWTH
15,650.000 295,785.000
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
80,633.000 1,113,541.730
SIMON PROPERTY GROUP INC
156,339.000 21,033,849.060
SITE CENTERS CORP
81,132.000 1,274,583.720
SL GREEN
33,480.000 2,851,491.600
SPIRIT REALTY CAPITAL
55,455.000 2,823,768.600
INC
STAG INDUSTRIAL INC
74,750.000 2,889,835.000
STORE CAPITAL CORP
113,425.000 4,143,415.250
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
48,846.000 491,879.220
INC
SUN COMMUNITIES INC
53,284.000 9,462,172.720
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
104,791.000 1,380,097.470
INC
TANGER FACTORY OUTLET
42,759.000 814,131.360
TERRENO REALTY CORP
33,200.000 2,209,460.000
THE MACERICH COMPANY
56,800.000 984,912.000
UDR INC
141,365.000 7,095,109.350
UMH PROPERTIES INC
18,196.000 417,234.280
UNIVERSAL HEALTH RLTY
5,995.000 432,779.050
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
53,765.000 1,080,676.500
URSTADT BIDDLE
14,440.000 283,457.200
PROPERTIES
VENTAS INC
178,824.000 10,316,356.560
VEREIT INC
108,406.000 5,341,163.620
VICI PROPERTIES INC
256,254.000 8,412,818.820
VORNADO REALTY TRUST
74,163.000 3,728,915.640
WASHINGTON PRIME GROUP
9,926.000 50,225.560
INC
WASHINGTON REIT
41,358.000 1,095,987.000
WEINGARTEN REALTY INVST
58,118.000 1,956,251.880
WELLTOWER INC
198,702.000 15,725,276.280
WHITESTONE REIT
17,850.000 153,331.500
WP CAREY INC
83,075.000 6,442,466.250
XENIA HOTELS & RESORTS
55,593.000 1,137,432.780
INC
アメリカ・ドル 小計 10,348,856.000 546,592,280.320
(59,829,991,004)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
83,963.000 79,345.030
ド
ASSURA PLC
1,298,317.000 971,141.110
BIG YELLOW GROUP PLC
77,686.000 1,006,033.700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY
370,408.000 337,071.280
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
448,426.000 2,274,416.670
CAPITAL & COUNTIES
397,993.000 683,353.980
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
294,033.000 341,078.280
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
202,920.000 200,890.800
DERWENT LONDON PLC
52,817.000 1,868,665.460
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
281,997.000 242,517.420
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
210,196.000 371,206.130
GREAT PORTLAND ESTATES
123,471.000 926,032.500
PLC
HAMMERSON PLC
1,976,821.000 848,056.200
HOME REIT PLC
100,813.000 111,398.360
IMPACT HEALTHCARE REIT
153,417.000 169,679.200
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 1,848.320
LAND SECURITIES GROUP
359,727.000 2,552,622.790
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
441,639.000 1,040,501.480
PLC
LXI REIT PLC
241,153.000 350,154.150
NEWRIVER REIT PLC
139,604.000 127,737.660
PICTON PROPERTY INCOME
257,572.000 228,208.790
LTD
PRIMARY HEALTH
644,643.000 999,196.650
PROPERTIES PLC
REGIONAL REIT LTD
206,337.000 177,656.150
SAFESTORE HOLDINGS LTD
102,439.000 971,633.910
SCHRODER REAL ESTATE
255,156.000 116,606.290
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
567,786.000 6,115,055.220
SHAFTESBURY PLC
147,578.000 910,556.260
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 179,591.000 127,689.200
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
371,767.000 434,967.390
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
177,390.000 187,323.840
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
810,128.000 1,633,218.040
UK COMMERCIAL PROPERTY
347,914.000 280,766.590
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
188,027.000 2,209,317.250
WORKSPACE GROUP PLC
63,229.000 567,164.130
イギリス・ポンド 小計 11,805,998.000 29,463,110.230
(4,570,906,921)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
REIT 1 LTD
85,363.000 1,486,169.830
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 85,363.000 1,486,169.830
(50,137,871)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
29,143.000 1,337,663.700
ARTIS REAL ESTATE
31,111.000 354,976.510
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 7,088.000 86,473.600
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
10,875.000 441,198.750
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
40,179.000 2,287,390.470
CHOICE PROPERTIES REIT
78,312.000 1,144,138.320
COMINAR REAL ESTATE INVT
44,246.000 458,831.020
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
21,592.000 400,531.600
CT REAL ESTATE
24,180.000 406,224.000
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
39,203.000 575,108.010
DREAM OFFICE REAL ESTATE
12,866.000 301,836.360
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
52,733.000 956,576.620
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
14,761.000 1,216,306.400
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
68,761.000 1,140,744.990
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
31,544.000 513,536.320
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
24,752.000 494,297.440
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
8,825.000 197,680.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,583.000 146,168.490
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
43,997.000 575,480.760
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 93,986.160
RIOCAN REAL ESTATE
72,829.000 1,592,770.230
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
10,657.000 134,065.060
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 62,707.260
SMARTCENTRES REIT
34,723.000 1,037,870.470
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
37,879.000 631,064.140
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
22,019.000 166,463.640
REIT
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WPT INDUSTRIAL REAL
19,145.000 424,444.650
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 822,248.000 17,178,534.970
(1,555,516,342)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
388,009.000 607,234.080
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
520,345.000 1,201,996.950
KIWI PROPERTY GROUP LTD
742,461.000 883,528.590
PRECINCT PROPERTIES
532,144.000 862,073.280
VITAL HEALTHCARE
180,112.000 551,142.720
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 2,363,071.000 4,105,975.620
(323,181,341)
ユーロ AEDIFICA 16,007.000 1,706,346.200
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
86,245.000 1,335,072.600
ALTAREA 1,643.000 298,040.200
BEFIMMO 12,822.000 468,003.000
CARE PROPERTY INVEST NV
12,034.000 327,926.500
CARMILA SA
21,853.000 288,459.600
COFINIMMO SA
13,482.000 1,760,749.200
COVIVIO 23,313.000 1,897,678.200
EUROCOMMERCIAL
18,210.000 417,009.000
PROPERTIES NV
GECINA SA
25,876.000 3,490,672.400
HAMBORNER REIT AG
32,106.000 296,338.380
HIBERNIA REIT PLC
306,848.000 383,560.000
ICADE 14,971.000 1,137,047.450
IMMOBILIARE GRANDE
25,287.000 116,825.940
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
121,285.000 1,161,303.870
SOCIMI SA
INTERVEST
10,415.000 255,688.250
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
214,307.000 345,034.270
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 95,503.000 2,390,440.090
LAR ESPANA REAL ESTATE
27,656.000 149,065.840
SOCIMI SA
MERCIALYS 19,022.000 207,720.240
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
158,630.000 1,506,350.480
SA
MONTEA SCA
4,725.000 485,730.000
NSI NV
8,112.000 283,514.400
RETAIL ESTATES
5,045.000 362,231.000
UNIBAIL-RODAMCO
65,804.000 5,302,486.320
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
9,724.000 253,310.200
WAREHOUSES DE PAUW
65,116.000 2,094,130.560
WERELDHAVE NV
18,894.000 290,967.600
XIOR STUDENT HOUSING NV
8,239.000 411,126.100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
1,443,174.000 29,422,827.890
(3,922,357,186)
韓国・ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,958.000 55,466,060.000
LTD
JR REIT XXVII
56,222.000 294,603,280.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
17,860.000 111,625,000.000
LOTTE REIT CO LTD
54,509.000 334,140,170.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1
39,843.000 201,605,580.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
19,635.000 167,879,250.000
LTD
韓国・ウォン 小計 198,027.000 1,165,319,340.000
(115,017,019)
香港・ドル CHAMPION REIT
937,070.000 4,319,892.700
LINK REIT
986,820.000 75,837,117.000
PROSPERITY REIT
597,000.000 1,767,120.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
451,000.000 2,052,050.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
761,000.000 3,165,760.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,732,890.000 87,141,939.700
(1,229,572,769)
投資証券 合計 30,799,627 71,596,680,453
(71,596,680,453)
合計 80,171,336,712
(80,171,336,712)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.13 - 74.76
投資証券 152銘柄 - 74.50
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.69 5.70
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.06 0.06
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 7.06 - 7.07
カナダ・ドル 投資証券 27銘柄 - 1.94 1.94
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 3.34 - 3.34
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.40 0.40
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 4.94
投資証券 29銘柄 - 4.88
韓国・ウォン 投資証券 6銘柄 - 0.14 0.14
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄
0.10 - 1.64
投資証券 5銘柄 - 1.53
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,819,692,946
コール・ローン 132,050,479
株式 54,910,869,631
投資信託受益証券 383,170,336
投資証券 50,968,475
派生商品評価勘定 228,629,189
未収入金 1,303,806
未収配当金 116,970,308
2,966,682,172
差入委託証拠金
流動資産合計 61,610,337,342
資産合計 61,610,337,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 115,793
未払金 7,186
31,056,000
未払解約金
流動負債合計 31,178,979
負債合計 31,178,979
純資産の部
元本等
元本 40,143,019,383
剰余金
21,436,138,980
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 61,579,158,363
純資産合計 61,579,158,363
負債純資産合計 61,610,337,342
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年6月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 53,984,941,006円
本額
同期中追加設定元本額 25,319,617,780円
同期中一部解約元本額 39,161,539,403円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 7,491,219,960円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 307,673,767円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,613,207円
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 7,436,367円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 9,517,069円
26,954,016円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 16,639,321円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 12,162,523円
たわらノーロード 新興国株式 7,587,715,071円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,049,516,885円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,568,875,965円
たわらノーロード バランス(堅実型) 14,737,239円
たわらノーロード バランス(標準型) 52,994,421円
たわらノーロード バランス(積極型) 85,042,029円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 804,520円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 91,615,336円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 196,725,655円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 123,766,117円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 208,286,863円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 260,417円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,902,756円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,224,873円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 3,056,506円
たわらノーロード 全世界株式 62,074,195円
One DC 新興国株式インデックスファンド 219,465,444円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 376,788,021円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 329,145,943円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 373,034,779円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 763,735,835円
投資のソムリエ 7,155,196,558円
クルーズコントロール 559,683,863円
投資のソムリエ<DC年金> 381,583,357円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 320,081,299円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 11,169,619円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 28,686,536円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 286,156,130円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,972,920,518円
ワールドアセットバランス(基本コース) 904,352,237円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,938,450,268円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,481,879円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 8,869,554円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,708,159円
27,779,329円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,605,236,860円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 271,417,883円
10,763,413円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 6,679,213円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,444,774円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 16,292,083円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 180,720,260円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 294,511,568円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 148,848,923円
計 40,143,019,383円
2. 受益権の総数 40,143,019,383口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2021年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 543,919,730
投資信託受益証券 25,868,063
投資証券 862,937
合計 570,650,730
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 24,731,907 - 24,690,279 41,628
カタール・リアル 24,498,019 - 24,456,791 41,228
サウジアラビア・リアル 233,888 - 233,488 400
買建 24,731,907 - 24,946,737 214,830
アメリカ・ドル 24,731,907 - 24,946,737 214,830
合計 49,463,814 - 49,637,016 256,458
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年6月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,986,022,601 - 6,214,279,539 228,256,938
合計 5,986,022,601 - 6,214,279,539 228,256,938
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(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.5340円
(1万口当たり純資産額) (15,340円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年6月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
30,150 37.380 1,127,007.000
ル
CIA DE MINAS
8,898 10.840 96,454.320
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 6.320 153,007.200
PREF
CREDICORP LTD
4,299 125.350 538,879.650
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
35,762 9.480 339,023.760
ADR
NETEASE INC-ADR
23,636 113.110 2,673,467.960
SOUTHERN COPPER CORP
4,518 66.980 302,615.640
YPF SA ADR
4,248 5.720 24,298.560
LUKOIL SPON ADR
25,186 91.420 2,302,504.120
GAZPROM PAO ADR
351,271 7.666 2,692,843.480
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP
72,118 3.155 227,532.290
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.948 91,375.820
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
56,784 4.966 281,989.340
51JOB INC ADR
2,101 74.170 155,831.170
X5 RETAIL GROUP NV GDR
7,085 31.800 225,303.000
NOVATEK PJSC GDR
5,500 219.100 1,205,050.000
BAIDU INC -SPON ADR
15,867 190.210 3,018,062.070
NOVOLIPETSK STEEL GDR
10,730 36.780 394,649.400
MMC NORILSK NICKEL ADR
38,025 36.270 1,379,166.750
ROSNEFT OIL CO GDR
58,131 7.436 432,262.110
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NEW ORIENTAL EDUCATION
92,139 9.730 896,512.470
& TECH
SEVERSTAL GDR
15,471 23.480 363,259.080
TATNEFT ADR
15,024 43.320 650,839.680
VTB BANK OJSC GDR
112,000 1.408 157,696.000
MAGNIT PJSC GDR
16,621 15.260 253,636.460
VIPSHOP HOLDINGS LTD
27,011 22.180 599,103.980
ADR
21VIANET GROUP INC ADR
4,106 22.010 90,373.060
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 31.070 765,191.960
MAIL.RU GROUP LTD GDR
6,853 23.180 158,852.540
YANDEX NV
18,499 69.820 1,291,600.180
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,716 43.880 75,298.080
SBERBANK ADR
160,668 17.465 2,806,066.620
PHOSAGRO PJSC GDR
8,308 21.500 178,622.000
ADECOAGRO SA
5,000 11.430 57,150.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
10,775 55.880 602,107.000
JOYY INC-ADR
3,647 73.700 268,783.900
DAQO NEW ENERGY CORP
3,303 67.450 222,787.350
ADR
GDS HOLDINGS LTD ADR
5,777 77.770 449,277.290
ZAI LAB LTD ADR
4,538 172.840 784,347.920
TCS GROUP HOLDING PLC
7,502 73.820 553,797.640
GDR
HUYA INC ADR
4,204 15.930 66,969.720
360 DIGITECH INC ADR
5,813 38.900 226,125.700
BILIBILI INC ADR
9,699 112.210 1,088,324.790
NIO INC ADR
76,062 42.760 3,252,411.120
TENCENT MUSIC
40,897 15.780 645,354.660
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
4,265 71.470 304,819.550
UP FINTECH HOLDING LTD
5,517 25.720 141,897.240
ADR
DOUYU INTERNATIONAL
7,360 8.030 59,100.800
HOLDINGS LTD ADR
GAOTU TECHEDU INC ADR
4,275 16.140 68,998.500
ONECONNECT FINANCIAL
7,893 12.540 98,978.220
TECHNOLOGY CO LTD ADR
I-MAB ADR
2,148 73.330 157,512.840
WEIBO CORP ADR
3,003 49.740 149,369.220
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 35.780 104,155.580
LTD ADR
BURNING ROCK BIOTECH
2,868 29.300 84,032.400
LTD ADR
RLX TECHNOLOGY INC ADR
3,000 9.150 27,450.000
KE HOLDINGS INC ADR
21,054 47.140 992,485.560
CHINDATA GROUP HOLDINGS
6,336 16.050 101,692.800
LTD ADR
DADA NEXUS LTD ADR
4,179 30.990 129,507.210
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JD.COM INC ADR
50,835 71.850 3,652,494.750
AGORA INC ADR
3,131 44.660 139,830.460
LI AUTO INC ADR
28,419 27.000 767,313.000
XPENG INC ADR
19,389 38.610 748,609.290
OZON HOLDINGS PLC ADR
2,945 57.840 170,338.800
LUFAX HOLDING LTD ADR
11,272 12.050 135,827.600
GLOBANT SA
2,498 213.710 533,847.580
ALIBABA GROUP HOLDING
110,946 213.070 23,639,264.220
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
7,793 15.440 120,323.920
BAOZUN INC-SPN ADR
4,490 35.590 159,799.100
PINDUODUO INC ADR
25,812 123.200 3,180,038.400
YUM CHINA HOLDINGS INC
24,702 69.130 1,707,649.260
IQIYI INC ADR
15,440 14.980 231,291.200
POLYUS PJSC GDR
4,381 104.000 455,624.000
HUTCHMED CHINA LTD ADR
3,761 30.760 115,688.360
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
26,312 31.610 831,722.320
ADR
BEIGENE LTD ADR
2,729 352.990 963,309.710
アメリカ・ドル 小計 1,974,832 74,138,784.730
(8,115,231,377)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
114,269 5.580 637,621.020
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
94,296 5.020 473,365.920
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
107,147 22.040 2,361,519.880
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
176,404 7.470 1,317,737.880
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
251,763 16.940 4,264,865.220
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
187,397 4.060 760,831.820
ALDAR PROPERTIES PJSC
224,384 3.810 854,903.040
EMIRATES NBD BANK PJSC
138,597 13.700 1,898,778.900
ABU DHABI NATIONAL OIL
CO FOR DISTRIBUTION 159,897 4.400 703,546.800
PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,454,154 13,273,170.480
(396,204,139)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
22,906 16.600 380,239.600
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 22,906 380,239.600
(58,990,372)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
166,403 2,183.000 363,257,749.000
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
51,564 483.550 24,933,772.200
LTD
ASIAN PAINTS LTD
23,101 2,950.600 68,161,810.600
EICHER MOTORS LTD
8,743 2,705.050 23,650,252.150
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRASIM INDUSTRIES LTD
13,338 1,492.500 19,906,965.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
52,399 806.950 42,283,373.050
SHREE CEMENT LTD
581 28,225.800 16,399,189.800
ICICI BANK LTD
299,985 640.400 192,110,394.000
HINDUSTAN PETROLEUM
37,298 298.450 11,131,588.100
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
106,595 432.250 46,075,688.750
CONTAINER CORP OF INDIA
10,949 696.600 7,627,073.400
LTD
TATA STEEL LTD
37,523 1,114.450 41,817,507.350
TATA MOTORS LTD
101,027 344.750 34,829,058.250
JSW STEEL LTD
50,822 705.800 35,870,167.600
TATA CONSUMER PRODUCTS
37,935 707.700 26,846,599.500
LTD
BRITANNIA INDUSTRIES
6,300 3,576.300 22,530,690.000
LTD
NESTLE INDIA LTD
2,001 17,556.100 35,129,756.100
GAIL INDIA LTD
83,449 163.500 13,643,911.500
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
32,663 1,799.550 58,778,701.650
VEDANTA LTD
48,843 271.550 13,263,316.650
AXIS BANK LTD
134,205 744.250 99,882,071.250
TITAN COMPANY LTD
21,618 1,738.650 37,586,135.700
OIL & NATURAL GAS CORP
155,474 123.950 19,271,002.300
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
6,531 1,703.650 11,126,538.150
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
82,654 152.050 12,567,540.700
LUPIN LTD
12,780 1,228.800 15,704,064.000
ACC LTD
3,592 2,030.300 7,292,837.600
BAJAJ FINANCE LTD
16,003 6,086.400 97,400,659.200
HOUSING DEVELOPMENT
100,287 2,561.900 256,925,265.300
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
199,050 1,424.300 283,506,915.000
WIPRO LTD
81,673 554.250 45,267,260.250
MRF LTD
96 82,172.150 7,888,526.400
INDIAN OIL CORP LTD
125,755 115.950 14,581,292.250
HINDUSTAN UNILEVER LTD
47,777 2,378.800 113,651,927.600
TRENT LTD
9,385 876.900 8,229,706.500
APOLLO HOSPITALS
4,770 3,325.700 15,863,589.000
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
64,008 968.550 61,994,948.400
DABUR INDIA LTD
39,316 559.950 22,014,994.200
HERO MOTOCORP LTD
7,629 3,009.000 22,955,661.000
BALKRISHNA INDUSTRIES
6,357 2,269.300 14,425,940.100
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,250 5,292.050 38,367,362.500
LTD
IPCA LABORATORIES LTD
2,666 2,038.450 5,434,507.700
BHARTI AIRTEL LTD
144,412 545.150 78,726,201.800
191/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED SPIRITS LTD
15,017 644.350 9,676,203.950
SUN PHARMACEUTICAL
51,875 676.050 35,070,093.750
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
8,146 4,372.550 35,618,792.300
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,114 7,199.900 58,419,988.600
AUROBINDO PHARMA LTD
18,868 964.000 18,188,752.000
HAVELLS INDIA LTD
11,619 1,023.800 11,895,532.200
INDRAPRASTHA GAS LTD
11,498 537.650 6,181,899.700
BIOCON LTD
21,917 414.750 9,090,075.750
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
67,610 246.700 16,679,387.000
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
9,353 1,470.000 13,748,910.000
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
52,703 232.600 12,258,717.800
CIPLA LTD/INDIA
30,575 974.200 29,786,165.000
LARSEN & TOUBRO LTD
41,053 1,519.700 62,388,244.100
ULTRATECH CEMENT LTD
5,327 6,709.650 35,742,305.550
TATA CONSULTANCY
53,622 3,216.800 172,491,249.600
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
17,203 1,612.000 27,731,236.000
NTPC LTD
295,091 118.500 34,968,283.500
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,327 2,195.950 11,697,825.650
YES BANK LTD
714,850 14.650 10,472,552.500
AMBUJA CEMENTS LTD
34,517 341.550 11,789,281.350
BHARAT FORGE LTD
18,024 758.350 13,668,500.400
HINDALCO INDUSTRIES LTD
97,347 385.400 37,517,533.800
ITC LTD
175,871 209.300 36,809,800.300
PIDILITE INDUSTRIES LTD
8,676 2,132.250 18,499,401.000
UNITED PHOSPHORUS LTD
31,183 838.700 26,153,182.100
TORRENT PHARMACEUTICALS
2,521 2,859.800 7,209,555.800
LTD
SIEMENS INDIA LTD
3,637 2,092.250 7,609,513.250
INFO EDGE INDIA LTD
4,882 4,732.550 23,104,309.100
GODREJ CONSUMER
18,093 885.750 16,025,874.750
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
38,981 1,064.900 41,510,866.900
MARICO LTD
26,696 495.550 13,229,202.800
PAGE INDUSTRIES LTD
378 30,221.250 11,423,632.500
DLF LTD
33,709 313.650 10,572,827.850
POWER GRID CORP OF
143,220 241.650 34,609,113.000
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
31,292 846.750 26,496,501.000
ECONOMIC ZONE
REC LTD
45,037 163.300 7,354,542.100
BAJAJ FINSERV LTD
2,329 11,993.100 27,931,929.900
BAJAJ AUTO LTD
3,052 4,179.900 12,757,054.800
JUBILANT FOODWORKS LTD
5,592 3,207.500 17,936,340.000
MUTHOOT FINANCE LTD
4,965 1,482.050 7,358,378.250
COAL INDIA LTD
100,287 156.500 15,694,915.500
192/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUS TOWERS LTD
37,374 254.350 9,506,076.900
PI INDUSTRIES LTD
4,133 2,832.750 11,707,755.750
LARSEN & TOUBRO
2,748 4,034.850 11,087,767.800
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
23,447 1,233.500 28,921,874.500
HDFC LIFE INSURANCE CO
48,563 689.250 33,472,047.750
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
2,425 3,077.750 7,463,543.750
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
38,990 320.300 12,488,497.000
ADANI TOTAL GAS LTD
16,897 1,594.050 26,934,662.850
CHOLAMANDALAM
INVESTMENT AND FINANCE
27,249 565.750 15,416,121.750
CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
12,184 1,103.750 13,448,090.000
SERVICES LTD
BERGER PAINTS INDIA LTD
12,556 809.100 10,159,059.600
ADANI TRANSMISSIONS LTD
16,803 1,589.900 26,715,089.700
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,810 3,194.500 28,143,545.000
ICICI LOMBARD GENERAL
11,517 1,501.650 17,294,503.050
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
19,044 581.400 11,072,181.600
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
4,893 1,787.450 8,745,992.850
SBI LIFE INSURANCE CO
24,046 997.550 23,987,087.300
LTD
インド・ルピー 小計 5,026,543 3,722,844,880.100
(5,621,495,769)
インドネシ
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,420.000 1,383,514,000.000
ア・ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
1,470,900 865.000 1,272,328,500.000
UNITED TRACTORS TBK PT
84,801 22,600.000 1,916,502,600.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,250.000 2,205,625,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
480,500 5,300.000 2,546,650,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,306,700 5,400.000 7,056,180,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA
3,139,900 3,480.000 10,926,852,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
386,800 7,000.000 2,707,600,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 33,600.000 1,088,640,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
67,800 11,650.000 789,870,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 8,500.000 1,621,800,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,183,100 6,200.000 7,335,220,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
3,422,100 4,300.000 14,715,030,000.000
193/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK NEGARA INDONESIA
344,300 5,675.000 1,953,902,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,005,700 1,440.000 1,448,208,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
149,800 10,325.000 1,546,685,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
616,700 33,100.000 20,412,770,000.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,210.000 1,130,261,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 8,150.000 1,344,750,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 3,070.000 1,637,231,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,245.000 2,139,283,500.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
425,600 2,820.000 1,200,192,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 18,583,201 88,379,095,100.000
(680,519,032)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
8,832 102.990 909,607.680
人民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 15.390 83,106.000
KUNSHAN CO LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 49.880 149,640.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 13.230 158,760.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
1,800 123.640 222,552.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 22.360 168,594.400
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 8.250 134,475.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 13.710 261,861.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 28.400 113,600.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 187.630 225,156.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 36.590 186,609.000
SUNWODA ELECTRONIC CO
16,400 34.040 558,256.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 21.010 157,575.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
900 411.450 370,305.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 21.900 226,227.000
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 18.410 121,506.000
LTD
194/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,300 71.100 376,830.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 18.350 108,265.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 18.530 353,923.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 3.850 91,630.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 24.440 161,304.000
COLLECTION CO LTD
GEM CO LTD
29,100 9.750 283,725.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 64.390 444,291.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 7.000 130,200.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
2,400 95.010 228,024.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
8,568 26.200 224,481.600
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 43.660 257,768.640
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
6,960 31.350 218,196.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 29.460 55,974.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
2,700 78.250 211,275.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 26.050 171,930.000
DEVELOPMENT CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 49.050 166,770.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 46.640 237,864.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 18.070 27,105.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 15.760 40,976.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 76.680 352,728.000
LTD
GUOXUAN HIGH-TECH CO
12,400 36.780 456,072.000
LTD
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 10.330 113,630.000
SYSTEMS CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 22.390 188,076.000
GROUP CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
16,800 63.910 1,073,688.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,800 183.000 878,400.000
LTD
195/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADDSINO CO LTD
10,200 19.020 194,004.000
CHINA GREATWALL
11,200 15.440 172,928.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 7.460 234,244.000
NAVINFO CO LTD
5,600 14.330 80,248.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 5.610 80,223.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 15.730 42,942.900
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 20.310 52,806.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 38.280 298,584.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
50,250 17.850 896,962.500
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 26.010 156,060.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 142.310 455,392.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 30.450 108,706.500
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 15.840 236,016.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 11.800 149,860.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 8.770 75,422.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP
12,480 87.010 1,085,884.800
CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING
560 80.030 44,816.800
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 30.860 212,934.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.350 242,570.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 36.750 180,075.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 10.080 154,224.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 11.680 245,280.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 46.000 345,000.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 40.810 204,050.000
SERVICES GROUP CO LTD
196/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 26.070 172,062.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
4,800 266.710 1,280,208.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 62.700 695,970.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 7.910 118,254.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.690 153,813.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
2,400 30.070 72,168.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 17.050 101,277.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 38.620 146,756.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 6.050 96,800.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 113.020 237,342.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 10.150 370,272.000
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 12.260 175,318.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
30,654 40.380 1,237,808.520
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 6.960 191,400.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
44,500 9.730 432,985.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 14.190 282,381.000
ZHEJIANG DAHUA
23,900 21.400 511,460.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 8.460 32,148.000
IFLYTEK CO LTD
13,500 61.390 828,765.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.510 262,797.000
GOERTEK INC
8,700 37.780 328,686.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.950 169,335.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
19,100 41.110 785,201.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
14,600 27.060 395,076.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 7.500 355,500.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 7.500 212,250.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 8.060 303,056.000
CHINESE TOWN CO LTD
197/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING CHANGAN
12,400 23.290 288,796.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.400 190,680.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
8,200 33.850 277,570.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 112.700 428,260.000
LTD
AVIC XI'AN AIRCRAFT
10,700 27.360 292,752.000
INDUTRY GROUP
EAST MONEY INFORMATION
33,408 31.290 1,045,336.320
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
4,800 234.750 1,126,800.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
14,000 303.050 4,242,700.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 7.460 155,168.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 6.400 151,680.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
125,600 5.940 746,064.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
65,300 11.210 732,013.000
HOLDINGS CO LTD
MIDEA GROUP CO LTD
14,100 75.400 1,063,140.000
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 10.980 186,660.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
61,400 24.200 1,485,880.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
53,580 14.360 769,408.800
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
180,400 4.690 846,076.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,300 25.650 1,059,345.000
ZTE CORP
24,300 33.110 804,573.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 9.900 282,150.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
17,000 17.400 295,800.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 50.500 212,100.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
52,200 15.610 814,842.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 12.120 255,732.000
LTD
BYD CO LTD
7,700 214.110 1,648,647.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 7.920 270,072.000
MANUFACTURING CO LTD
198/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 30 100.700 3,021.000
LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 35.650 392,150.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 9.420 121,518.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 48.860 141,694.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 26.180 209,440.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,500 228.200 342,300.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 12.010 43,236.000
TECHNOLOGY CO LTD
PERFECT WORLD CO
5,550 21.930 121,711.500
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 232.450 278,940.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 13.140 204,984.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 44.260 292,116.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 68.810 41,286.000
NINESTAR CORP
5,700 26.710 152,247.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 13.900 97,578.000
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.300 111,540.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 14.670 176,040.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
6,720 58.500 393,120.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 112.680 180,288.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 394.000 197,000.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 10.930 165,043.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 19.770 104,781.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
15,000 71.100 1,066,500.000
FIRST CAPITAL
23,600 7.100 167,560.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO 6,500 52.390 340,535.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 8.440 538,387.600
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 32.140 437,104.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 79.610 398,050.000
CO LTD
199/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,940 118.110 347,243.400
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
16,400 27.230 446,572.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 122.900 380,990.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 13.130 295,425.000
LTD
DASHENLIN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,560 56.870 88,717.200
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 38.940 202,488.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 81.400 256,410.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 179.500 592,350.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 128.110 345,897.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 81.500 252,650.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 151.990 319,179.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 6.810 160,716.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 100.000 432,000.000
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 15.230 144,685.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 39.800 119,400.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 30.520 238,056.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 92.750 77,910.000
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 72.590 195,993.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
2,080 70.030 145,662.400
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 91.130 121,202.900
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 123.230 160,199.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 71.120 213,360.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 163.790 327,580.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 10.860 137,922.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 13.530 365,310.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 143.640 272,916.000
LTD
200/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NANJING SECURITIES CO
9,800 9.140 89,572.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 12.560 180,864.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,600 486.100 2,236,060.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 25.870 137,111.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 9.860 152,830.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,200 264.750 317,700.000
INC
OVCTEK CHINA INC
4,060 106.550 432,593.000
SG MICRO CORP
600 291.780 175,068.000
CONTEMPORARY AMPEREX
8,500 434.630 3,694,355.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 3,416 141.600 483,705.600
INC
WUXI APPTEC CO LTD
10,872 149.800 1,628,625.600
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,500 93.020 325,570.000
LTD
MAXSCEND
600 463.000 277,800.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
36,300 14.210 515,823.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO
3,300 193.410 638,253.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
99,079 5.630 557,814.770
COMMUNICATION CORP LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 285.170 1,083,646.000
CHINA ZHESHANG BANK CO
129,100 3.990 515,109.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.270 185,459.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 175.280 157,752.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
173,700 5.790 1,005,723.000
SPEED RAILWAY CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.380 579,426.000
CHINA CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 94.800 578,280.000
HOLDINGS CO LTD
INTCO MEDICAL
800 100.100 80,080.000
TECHNOLOGY CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 225.000 135,000.000
LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.910 544,519.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 5.200 1,101,360.000
BANK OF CHINA LTD
201/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.320 911,008.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.100 260,400.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.580 192,818.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 34.640 346,400.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
15,500 20.430 316,665.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
73,900 56.350 4,164,265.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
42,100 70.010 2,947,421.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
68,800 22.030 1,515,664.000
SHANGHAI PUDONG
97,800 10.230 1,000,494.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 4.670 645,394.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
23,900 19.950 476,805.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,400 2,238.480 9,849,312.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.880 617,320.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
56,500 25.660 1,449,790.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
30,700 33.200 1,019,240.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.730 181,159.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
75,500 20.320 1,534,160.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
78,100 6.740 526,394.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
109,700 3.820 419,054.000
CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
75,800 11.900 902,020.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
82,900 6.320 523,928.000
INNER MONGOLIA YILI
16,300 39.410 642,383.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.920 432,468.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO
70,500 7.940 559,770.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 48.430 678,020.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 19.860 665,310.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 4.120 32,136.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
2,300 42.460 97,658.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 13.050 588,555.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
202/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU HENGRUI
25,152 73.000 1,836,096.000
MEDICINE CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
26,700 21.430 572,181.000
CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
55,000 16.190 890,450.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
156,800 5.300 831,040.000
NEW CHINA LIFE
14,900 48.900 728,610.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,800 28.250 785,350.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
27,000 29.320 791,640.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
10,300 6.790 69,937.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 65.600 518,240.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 10.640 112,784.000
SANAN OPTOELECTRONICS
22,100 29.610 654,381.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
10,300 114.160 1,175,848.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
92,700 11.070 1,026,189.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
68,500 9.630 659,655.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 9.650 304,940.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
25,100 30.430 763,793.000
OFFSHORE OIL
29,800 4.540 135,292.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
7,300 313.460 2,288,258.000
DUTY FREE CORP LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
600 109.570 65,742.000
AVIC CAPITAL CO LTD
25,000 3.990 99,750.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
95,100 5.140 488,814.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 8.410 238,844.000
TBEA CO LTD
26,700 11.710 312,657.000
METALLURGICAL CORP OF
163,800 3.010 493,038.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 3.850 324,555.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
36,100 17.140 618,754.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 48.850 161,205.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 30.360 209,484.000
CO LTD
203/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 5.100 174,930.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,300 25.140 208,662.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 12.950 191,660.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 13.810 66,288.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 11.980 283,926.000
CO LTD
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
27,900 21.680 604,872.000
CO LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 10.470 304,677.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 16.730 127,148.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
54,900 25.030 1,374,147.000
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
60,200 5.450 328,090.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
32,700 9.140 298,878.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 9.830 277,206.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 20.010 190,495.200
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 31.240 237,424.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.740 148,508.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 5.400 158,760.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 14.960 278,256.000
LTD
YUTONG BUS CO LTD
12,500 13.400 167,500.000
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.250 202,650.000
CORP LTD
LIAONING CHENG DA CO
1,600 20.230 32,368.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 10.670 160,252.730
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 12.950 99,715.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
5,640 88.960 501,734.400
INC
YONYOU NETWORK
16,250 35.300 573,625.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.310 206,337.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 2.930 172,870.000
GROUP CO LTD
204/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUYAO GLASS INDUSTRY
1,800 56.210 101,178.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 8.160 154,224.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 7.470 191,232.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 54.150 249,090.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 8.460 142,128.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 6.030 237,582.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 8.310 162,876.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,800 406.880 732,384.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
TONGHUA DONGBAO
9,000 12.400 111,600.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
2,700 487.310 1,315,737.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 18.820 22,584.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 5.270 138,601.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 12.440 311,000.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 7.530 195,027.000
ELECTRONICS CO LTD
CHINA NATIONAL SOFTWARE
3,100 66.410 205,871.000
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 10.300 232,780.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 3.800 99,560.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 32.750 176,850.000
CORP LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 10.370 130,662.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.220 186,600.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 45.550 191,310.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 18.990 121,536.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 21.100 123,013.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 11.850 141,015.000
CO LTD
205/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 13.910 164,138.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 22.720 102,240.000
LTD
TONGWEI CO LTD
10,300 35.600 366,680.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,430 49.850 71,285.500
SOFTWARE CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 174.590 436,475.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 60.330 319,749.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 21.070 117,992.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 12,090 34.400 415,896.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
26,746 16.110 430,878.060
JIANGSU HENGLI
2,224 79.530 176,874.720
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
4,000 12.140 48,560.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 23.700 372,090.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 117.880 200,396.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 57.400 281,260.000
LONGI GREEN ENERGY
12,800 103.650 1,326,720.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 208.770 375,786.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 12.290 397,593.790
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 13,224 136.160 1,800,579.840
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 55.100 275,500.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 17.440 20,928.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 57.660 334,428.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 11.140 147,048.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
54,300 17.320 940,476.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 5.080 303,276.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 63.620 216,308.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 6.080 100,320.000
206/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF JIANGSU CO LTD
91,100 7.690 700,559.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 15.490 365,564.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
900 43.870 39,483.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,430 78.110 111,697.300
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 23.070 46,140.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 127.260 152,712.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE
1,500 78.880 118,320.000
HANGZHOU CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 10.740 421,008.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
50,800 14.020 712,216.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 386.580 309,264.000
TOLY BREAD CO LTD
5,040 32.900 165,816.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,860 60.650 173,459.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 60.700 178,458.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 9.720 188,568.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
4,200 62.180 261,156.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 17.650 282,400.000
CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,000 83.750 502,500.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 5.850 170,820.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 45.280 484,496.000
LTD
オフショア・人民元 小計 8,194,539 156,467,698.470
(2,682,325,755)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
250,492 17.850 4,471,282.200
アル
COMMERCIAL BANK OF
90,299 5.334 481,654.860
QATAR QSC
OOREDOO QSC
40,049 6.978 279,461.920
QATAR FUEL QSC
28,478 17.840 508,047.520
QATAR ELECTRICITY &
24,605 16.470 405,244.350
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.470 483,235.160
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
90,288 12.800 1,155,686.400
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
75,819 17.300 1,311,668.700
QATAR GAS TRANSPORT CO
138,961 3.026 420,495.980
LTD
MASRAF AL RAYAN
242,381 4.437 1,075,444.490
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.121 432,099.320
207/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MESAIEED PETROCHEMICAL
251,921 1.922 484,192.160
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,422,770 11,508,513.060
(341,342,497)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
254,684 0.750 191,013.000
ディナール
KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 126,248 0.591 74,612.560
KSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
418,385 0.839 351,025.010
SAKP
AGILITY PUBLIC
58,560 0.921 53,933.760
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
53,293 0.722 38,477.540
BOUBYAN BANK KSCP
83,909 0.700 58,736.300
クウェート・ディナール 小計 995,079 767,798.170
(279,954,569)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
23,125 23,560.000 544,825,000.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
281,230 2,385.000 670,733,550.000
BANCOLOMBIA SA
12,950 28,100.000 363,895,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,129 28,300.000 994,150,700.000
GRUPO DE INVERSIONES
4,847 19,740.000 95,679,780.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 357,281 2,669,284,030.000
(81,202,289)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
15,478 74.000 1,145,372.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,004 209.600 839,238.400
CO FOR COOPERATIVE
4,155 83.200 345,696.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
18,500 33.550 620,675.000
SAUDI BRITISH BANK
44,520 31.350 1,395,702.000
AL RAJHI BANK
70,298 105.600 7,423,468.800
ARAB NATIONAL BANK
34,464 22.400 771,993.600
BANK ALBILAD
26,491 36.950 978,842.450
BANK AL-JAZIRA
35,440 18.300 648,552.000
BANQUE SAUDI FRANSI
37,102 36.900 1,369,063.800
RIYAD BANK
73,924 26.250 1,940,505.000
SAUDI TELECOM CO
36,286 134.400 4,876,838.400
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
12,050 119.600 1,441,180.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES
50,439 124.600 6,284,699.400
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 65.100 421,652.700
SAUDI ELECTRICITY CO
45,963 24.440 1,123,335.720
SAUDI INDUSTRIAL
18,628 36.600 681,784.800
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
14,538 42.900 623,680.200
NATIONAL
22,528 18.940 426,680.320
INDUSTRIALIZATION CO
208/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALMARAI CO JSC
16,575 62.500 1,035,937.500
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 11.760 332,937.360
SAHARA INTERNATIONAL
16,278 28.200 459,039.600
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
8,395 80.300 674,118.500
CO
SAUDI KAYAN
39,276 17.660 693,614.160
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
31,011 10.520 326,235.720
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
10,717 21.880 234,487.960
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
21,818 14.740 321,597.320
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,968 122.000 362,096.000
CO
ALINMA BANK
61,501 20.180 1,241,090.180
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 130.200 457,783.200
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
27,062 57.100 1,545,240.200
NATIONAL PETROCHEMICAL
8,516 45.900 390,884.400
CO
MOUWASAT MEDICAL
3,377 186.200 628,797.400
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
121,247 35.400 4,292,143.800
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 2,712 166.800 452,361.600
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
124,979 53.900 6,736,368.100
サウジアラビア・リアル 小計 1,099,544 53,543,693.590
(1,565,082,164)
BANGKOK BANK PCL
27,700 121.000 3,351,700.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
36,300 35.500 1,288,650.000
KRUNG THAI BANK PCL
103,600 11.200 1,160,320.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 34,200 53.000 1,812,600.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
43,200 104.000 4,492,800.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
509,355 3.180 1,619,748.900
ELECTRICITY GENERATING
12,400 183.500 2,275,400.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
99,500 64.500 6,417,750.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
163,400 27.250 4,452,650.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
69,700 173.500 12,092,950.000
PCL
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOME PRODUCT CENTER
493,920 14.500 7,161,840.000
PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
14,300 574.000 8,208,200.000
PCL NVDR
PTT PCL
578,800 40.750 23,586,100.000
THAI UNION GROUP PCL-
147,100 18.400 2,706,640.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
32,500 71.500 2,323,750.000
LAND AND HOUSES PCL
722,300 8.350 6,031,205.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
47,350 424.000 20,076,400.000
AIRPORTS OF THAILAND
259,800 65.000 16,887,000.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL
93,800 55.250 5,182,450.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
510,600 22.800 11,641,680.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
39,800 134.000 5,333,200.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
169,510 33.000 5,593,830.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
83,100 57.750 4,799,025.000
CP ALL PCL NVDR
356,700 61.750 22,026,225.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
356,100 9.750 3,471,975.000
PTT EXPLORATION &
70,645 120.000 8,477,400.000
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
69,922 42.250 2,954,204.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
147,408 61.000 8,991,888.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
76,000 63.000 4,788,000.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
645,000 8.550 5,514,750.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 44.750 2,532,850.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
196,900 34.750 6,842,275.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
120,500 37.000 4,458,500.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 19.800 2,084,940.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 5.050 1,785,680.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
91,933 37.250 3,424,504.250
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
90,400 56.000 5,062,400.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
30,300 74.750 2,264,925.000
NVDR
SRI TRANG GLOVES
36,600 42.500 1,555,500.000
THAILAND PCL NVDR
210/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PTT OIL & RETAIL
196,600 30.250 5,947,150.000
BUSINESS PCL NVDR
CARABAO GROUP PCL NVDR
26,200 132.500 3,471,500.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 62.250 3,803,475.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 75.500 3,707,050.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 7,429,143 261,661,080.650
(921,047,004)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
5,704 794.500 4,531,828.000
ナ
CEZ 7,596 637.500 4,842,450.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 78.800 2,126,733.200
チェコ・コルナ 小計 40,289 11,501,011.200
(60,438,964)
BANCO SANTANDER CHILE
3,631,383 38.900 141,260,798.700
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,773 32,355.000 89,720,415.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,874,683 72.660 208,874,466.780
EMPRESAS CMPC SA
60,153 1,700.000 102,260,100.000
EMPRESAS COPEC SA
23,509 7,140.000 167,854,260.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,581.000 69,633,561.000
SA
ENEL AMERICAS SA
835,617 96.600 80,720,602.200
COLBUN SA
580,423 108.000 62,685,684.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
8,180 34,000.000 278,120,000.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 3,140.000 153,461,220.000
CENCOSUD SA
81,121 1,421.800 115,337,837.800
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,280.100 37,418,603.100
ENEL CHILE SA
1,469,615 42.050 61,797,310.750
チリ・ペソ 小計 9,656,142 1,569,144,859.330
(238,243,264)
AKBANK TAS
238,837 5.520 1,318,380.240
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 15.700 704,898.600
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 19.060 1,833,305.160
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 179.500 837,906.000
KOC HOLDING AS
53,770 19.390 1,042,600.300
TURK SISE VE CAM
90,000 8.180 736,200.000
FABRIKALARI AS
TURKCELL ILETISIM
62,654 16.500 1,033,791.000
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
114,153 8.480 968,017.440
AS
TURKIYE IS BANKASI
66,205 5.340 353,534.700
TUPRAS TURKIYE PETROL
6,201 103.100 639,323.100
RAFINE
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BIM BIRLESIK MAGAZALAR
27,755 62.700 1,740,238.500
AS
トルコ・リラ 小計 805,327 11,208,195.040
(145,548,500)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,393 8,110.000 68,067,230.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
26,296 2,388.000 62,794,848.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,167 16,680.000 219,625,560.000
ハンガリー・フォリント 小計 47,856 350,487,638.000
(135,288,579)
パキスタン・
LUCKY CEMENT LTD
7,000 914.890 6,404,230.000
ルピー
MCB BANK LTD
12,400 165.600 2,053,440.000
HABIB BANK LTD
19,300 134.510 2,596,043.000
パキスタン・ルピー 小計 38,700 11,053,713.000
(7,848,136)
フィリピン・
AYALA LAND INC
425,500 37.700 16,041,350.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
94,330 40.850 3,853,380.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
107,520 85.100 9,149,952.000
ISLAND
AYALA CORP
17,253 808.500 13,949,050.500
GLOBE TELECOM INC
1,420 1,820.000 2,584,400.000
INTERNATIONAL CONTAINER
46,120 150.000 6,918,000.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
199,650 60.000 11,979,000.000
JOLLIBEE FOODS CORP
14,940 203.600 3,041,784.000
METROPOLITAN BANK &
61,575 49.100 3,023,332.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
125,723 109.000 13,703,807.000
PLDT INC
5,260 1,310.000 6,890,600.000
SM PRIME HOLDINGS INC
590,375 37.450 22,109,543.750
UNIVERSAL ROBINA CORP
54,840 145.000 7,951,800.000
SM INVESTMENTS CORP
13,953 1,009.000 14,078,577.000
METRO PACIFIC
901,900 4.060 3,661,714.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 277.600 4,916,296.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 600.000 3,960,600.000
フィリピン・ペソ 小計 2,684,670 147,813,187.250
(338,699,137)
ブラジル・レ
BRF SA
29,692 27.950 829,891.400
アル
VALE SA
230,721 111.830 25,801,529.430
CIA PARANAENSE DE
79,000 6.230 492,170.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
70,100 27.990 1,962,099.000
CENTRAIS ELETRICAS
11,250 45.110 507,487.500
BRASILEIRAS SA
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CENTRAIS ELETRICAS
19,700 45.320 892,804.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
52,000 35.500 1,846,000.000
ITAUSA SA
272,560 11.920 3,248,915.200
LOJAS AMERICANAS SA
53,174 22.530 1,198,010.220
GERDAU SA
69,130 32.140 2,221,838.200
PETROLEO BRASILEIRO SA
214,810 29.530 6,343,339.300
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
39,200 26.780 1,049,776.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
279,912 28.680 8,027,876.160
CCR SA
65,320 13.910 908,601.200
WEG SA
100,244 33.930 3,401,278.920
BANCO BRADESCO SA PREF
292,193 28.150 8,225,232.950
BANCO BRADESCO SA
78,457 24.150 1,894,736.550
CIA SIDERURGICA
42,106 44.830 1,887,611.980
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
10,200 70.230 716,346.000
SUZANO SA
45,075 58.700 2,645,902.500
CPFL ENERGIA SA
20,700 29.860 618,102.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
284,247 33.140 9,419,945.580
SA
B2W CIA DIGITAL
9,400 68.120 640,328.000
BRASKEM SA
12,300 59.460 731,358.000
ENGIE BRASIL SA
16,587 41.690 691,512.030
ALPARGATAS SA
8,500 48.220 409,870.000
LOCALIZA RENT A CAR
36,389 65.400 2,379,840.600
LOJAS RENNER SA
57,237 47.620 2,725,625.940
ULTRAPAR PARTICIPACOES
37,904 20.480 776,273.920
SA
COSAN SA
57,600 25.510 1,469,376.000
TOTVS SA
23,600 35.800 844,880.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
62,400 25.160 1,569,984.000
JBS SA
63,900 29.310 1,872,909.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
56,717 13.720 778,157.240
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO
17,998 38.290 689,143.420
PAULO
HYPERA SA
18,200 36.320 661,024.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
367,348 16.000 5,877,568.000
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
177,700 20.280 3,603,756.000
TELEFONICA BRASIL SA
32,628 47.160 1,538,736.480
VIA VAREJO S/A
68,300 14.560 994,448.000
BB SEGURIDADE
42,300 24.700 1,044,810.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
31,600 86.900 2,746,040.000
PARTICIPACOES SA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAPVIDA PARTICIPACOES E
59,100 15.580 920,778.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 23.590 705,341.000
LTDA
AMBEV SA
277,195 19.320 5,355,407.400
NATURA &CO HOLDING SA
54,400 56.640 3,081,216.000
TIM SA
25,700 13.060 335,642.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,800 70.070 1,037,036.000
RUMO SA
80,500 21.090 1,697,745.000
ブラジル・レアル 小計 4,099,994 129,318,300.120
(2,798,305,764)
ポーランド・
KGHM POLSKA MIEDZ SA
8,662 197.400 1,709,878.800
ズロチ
BANK PEKAO SA
9,730 99.080 964,048.400
ORANGE POLSKA SA
30,783 6.760 208,093.080
POLSKI KONCERN NAFTOWY
18,695 82.780 1,547,572.100
ORLEN
LPP SA
67 11,060.000 741,020.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,600 261.000 417,600.000
SA
CD PROJEKT RED SA
4,633 174.000 806,142.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
53,609 40.130 2,151,329.170
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 88,535 6.426 568,925.910
SA
CYFROWY POLSAT SA
12,239 30.560 374,023.840
POLSKA GRUPA
52,192 10.395 542,535.840
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
37,670 38.590 1,453,685.300
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
2,109 271.700 573,015.300
ALLEGRO.EU SA
21,992 58.400 1,284,332.800
ポーランド・ズロチ 小計 342,516 13,342,202.540
(397,929,857)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
81,400 2.930 238,502.000
リンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
358,900 4.620 1,658,118.000
DIGI.COM BHD
235,300 4.240 997,672.000
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 6.310 566,133.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
83,480 5.360 447,452.800
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.980 252,966.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
262,700 4.800 1,260,960.000
GENTING BHD
107,200 5.150 552,080.000
HONG LEONG FINANCIAL
25,256 18.100 457,133.600
GROUP BHD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONG LEONG BANK BHD
34,908 18.840 657,666.720
IOI CORP BHD
190,813 4.020 767,068.260
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
22,600 21.800 492,680.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 25.900 300,440.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
254,375 8.180 2,080,787.500
MISC BHD
100,880 6.870 693,045.600
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 134.800 552,680.000
PPB GROUP BHD
46,260 18.560 858,585.600
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 18.820 419,686.000
PETRONAS GAS BHD
39,600 16.000 633,600.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 2.990 657,202.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 6.090 362,355.000
TENAGA NASIONAL BHD
139,650 9.930 1,386,724.500
QL RESOURCES BHD
50,950 5.950 303,152.500
DIALOG GROUP BHD
233,944 2.940 687,795.360
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
849,850 4.200 3,569,370.000
KOSSAN RUBBER
82,800 3.620 299,736.000
INDUSTRIES
SUPERMAX CORP BHD
74,571 3.820 284,861.220
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.270 316,665.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
107,200 8.420 902,624.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 3.820 649,782.000
MAXIS BHD
130,800 4.510 589,908.000
PETRONAS CHEMICALS
136,200 8.090 1,101,858.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
113,100 5.390 609,609.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
35,700 4.300 153,510.000
PRESS METAL ALUMINIUM
157,600 5.130 808,488.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
93,400 4.230 395,082.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 4,797,757 26,965,979.860
(716,825,856)
メキシコ・ペ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
85,000 44.740 3,802,900.000
ソ
GRUMA SAB DE CV
10,615 218.710 2,321,606.650
PROMOTORA Y OPERADORA
17,860 162.600 2,904,036.000
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 65.230 2,276,527.000
GRUPO FINANCIERO
154,000 131.630 20,271,020.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
53,025 54.770 2,904,179.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,635 297.360 2,270,343.600
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
86,300 36.720 3,168,936.000
MEXICO SAB DE CV
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,040 366.460 4,412,178.400
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
184,252 91.660 16,888,538.320
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,954,178 15.920 31,110,513.760
GRUPO FINANCIERO
96,600 20.600 1,989,960.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
23,100 111.800 2,582,580.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
307,300 65.210 20,039,033.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
24,410 224.970 5,491,517.700
PACIFICO SAB DE CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 19.310 1,492,663.000
BECLE SAB DE CV
38,400 53.240 2,044,416.000
メキシコ・ペソ 小計 3,166,915 125,970,948.680
(700,222,115)
HELLENIC TELECOMMUN
13,162 15.120 199,009.440
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
181,940 0.857 155,922.580
SERVICES
OPAP SA
11,246 13.700 154,070.200
JUMBO SA
3,560 15.560 55,393.600
ユーロ 小計 213,038 564,395.820
(75,239,607)
SKC CO LTD
1,472 130,500.000 192,096,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
1,774 25,350.000 44,970,900.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,068 115,500.000 238,854,000.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,915 215,500.000 412,682,500.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
1,858 49,500.000 91,971,000.000
COWAY CO LTD
3,621 78,700.000 284,972,700.000
KT&G CORP
7,210 83,900.000 604,919,000.000
S-1 CORPORATION
794 82,400.000 65,425,600.000
CJ CORP
1,001 111,000.000 111,111,000.000
KAKAO CORP
18,304 133,500.000 2,443,584,000.000
CJ ENM CO LTD
299 166,600.000 49,813,400.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 37,200.000 92,888,400.000
MARINE
KMW CO LTD
1,334 54,100.000 72,169,400.000
SK TELECOM CO LTD
2,372 328,000.000 778,016,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES
11,262 9,670.000 108,903,540.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
993 849,000.000 843,057,000.000
LG UPLUS CORP
14,606 15,750.000 230,044,500.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
8,781 23,400.000 205,475,400.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
566 1,532,000.000 867,112,000.000
CARE LTD
216/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG CHEM LTD
2,677 807,000.000 2,160,339,000.000
LG CHEM LTD
499 370,000.000 184,630,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
102 715,000.000 72,930,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
26,101 42,450.000 1,107,987,450.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
15,510 43,900.000 680,889,000.000
S-OIL CORP
2,460 103,500.000 254,610,000.000
HANWHA SOLUTIONS
6,526 43,750.000 285,512,500.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 4,410.000 89,311,320.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
2,368 45,200.000 107,033,600.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,996 144,500.000 288,422,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,117 267,000.000 298,239,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,675 99,400.000 166,495,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,505 139,000.000 348,195,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
3,978 287,000.000 1,141,686,000.000
SK HYNIX INC
32,124 123,000.000 3,951,252,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,534 55,800.000 252,997,200.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 115,500.000 174,982,500.000
HYUNDAI MOTOR CO
8,132 236,000.000 1,919,152,000.000
HYUNDAI STEEL CO
4,533 50,700.000 229,823,100.000
INDUSTRIAL BANK OF
18,371 10,650.000 195,651,150.000
KOREA
KIA CORPORATION
15,661 89,200.000 1,396,961,200.000
KOREA ZINC CO LTD
465 435,500.000 202,507,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
15,823 26,000.000 411,398,000.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
10,084 33,900.000 341,847,600.000
CJ LOGISTICS
451 165,000.000 74,415,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 209,500.000 251,190,500.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,020 81,400.000 83,028,000.000
HLB INC
4,888 33,350.000 163,014,800.000
LG ELECTRONICS INC
6,395 150,000.000 959,250,000.000
LG CORP
4,786 98,100.000 469,506,600.000
NH INVESTMENT &
9,163 12,900.000 118,202,700.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,631 42,650.000 197,512,150.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
7,239 373,500.000 2,703,766,500.000
KOREA INVESTMENT
2,241 105,500.000 236,425,500.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
1,094 77,700.000 85,003,800.000
217/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KANGWON LAND INC
3,615 28,350.000 102,485,250.000
POSCO 4,393 334,000.000 1,467,262,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,811 21,250.000 187,233,750.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,244 610,000.000 1,978,840,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,503 175,000.000 613,025,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 324,000.000 132,840,000.000
KOREA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
279,951 81,000.000 22,676,031,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
26,770 6,990.000 187,122,300.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
47,221 73,900.000 3,489,631,900.000
SHINSEGAE CO LTD
272 305,000.000 82,960,000.000
SHIN POONG
1,563 75,600.000 118,162,800.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
4,055 64,800.000 262,764,000.000
HANON SYSTEMS
10,146 17,300.000 175,525,800.000
GS HOLDINGS CORP
2,879 47,700.000 137,328,300.000
LG DISPLAY CO LTD
14,712 22,950.000 337,640,400.000
CELLTRION INC
5,715 265,500.000 1,517,332,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
18,154 46,000.000 835,084,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,132 189,500.000 214,514,000.000
CELLTRION PHARM INC
988 137,700.000 136,047,600.000
LOTTE SHOPPING CO
538 121,500.000 65,367,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,275 81,500.000 348,412,500.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,954 281,500.000 550,051,000.000
SK INNOVATION CO LTD
3,022 269,500.000 814,429,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
466 465,000.000 216,690,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
9,792 6,600.000 64,627,200.000
LG INNOTEK CO LTD
764 210,000.000 160,440,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
1,893 281,500.000 532,879,500.000
KB FINANCIAL GROUP INC
23,443 57,200.000 1,340,939,600.000
KOREA AEROSPACE
3,664 34,500.000 126,408,000.000
INDUSTRIES LTD
HANMI PHARM CO LTD
287 328,000.000 94,136,000.000
FILA HOLDINGS CORP
2,517 55,500.000 139,693,500.000
SEEGENE INC
1,958 61,900.000 121,200,200.000
E-MART CO LTD
1,007 160,000.000 161,120,000.000
HANKOOK TIRE &
3,856 53,300.000 205,524,800.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 2,305 72,900.000 168,034,500.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
344 187,500.000 64,500,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,760 118,500.000 208,560,000.000
KOREA
218/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SK CHEMICALS CO LTD
409 264,000.000 107,976,000.000
NETMARBLE CORP
901 144,500.000 130,194,500.000
WOORI FINANCIAL GROUP
32,854 11,400.000 374,535,600.000
INC
SK BIOPHARMACEUTICALS
1,169 121,000.000 141,449,000.000
CO LTD
HYBE CO LTD
620 272,500.000 168,950,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,198 188,000.000 413,224,000.000
ALTEOGEN INC
1,059 74,900.000 79,319,100.000
SAMSUNG C&T CORP
5,017 140,500.000 704,888,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
991 855,000.000 847,305,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
2,080 61,500.000 127,920,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 48,900.000 142,885,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,096 117,100.000 596,741,600.000
LTD
韓国・ウォン 小計 881,537 73,212,466,510.000
(7,226,070,445)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 16.580 1,110,860.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 9.510 855,900.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
48,000 5.240 251,520.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 109.400 700,160.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
74,000 43.200 3,196,800.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
21,500 27.550 592,325.000
HUANENG POWER
180,000 2.870 516,600.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
244,000 17.820 4,348,080.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 11.320 792,400.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
27,400 35.450 971,330.000
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
43,500 53.050 2,307,675.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 7.300 1,036,600.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
543,600 12.240 6,653,664.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
229,120 19.560 4,481,587.200
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
188,888 36.400 6,875,523.200
LTD
CITIC LTD
351,000 9.070 3,183,570.000
BEIJING CAPITAL
96,000 5.290 507,840.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
442,000 9.250 4,088,500.000
PETRO CHINA CO LTD
1,166,000 3.440 4,011,040.000
219/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA TAIPING INSURANCE
110,590 13.800 1,526,142.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,453,200 4.140 6,016,248.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
49,000 15.920 780,080.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
161,000 27.900 4,491,900.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
47,100 142.700 6,721,170.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
208,000 6.780 1,410,240.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
62,000 6.470 401,140.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
63,200 9.230 583,336.000
CHINA MERCHANTS PORT
110,000 11.660 1,282,600.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 4.260 621,960.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
87,000 28.300 2,462,100.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
96,500 11.480 1,107,820.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
44,000 9.780 430,320.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
184,800 29.300 5,414,640.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
44,500 42.700 1,900,150.000
GEELY AUTOMOBILE
356,000 22.000 7,832,000.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
216,000 2.620 565,920.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 49.050 2,746,800.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
45,000 212.000 9,540,000.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.240 854,320.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
540,000 1.050 567,000.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
281,592 4.540 1,278,427.680
ENVIRONMENT GROUP
MMG LTD
184,000 3.870 712,080.000
LEE & MAN PAPER
70,000 6.310 441,700.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
580,000 1.570 910,600.000
PICC PROPERTY &
417,788 7.480 3,125,054.240
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 5.600 756,000.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
91,200 10.160 926,592.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
196,000 23.450 4,596,200.000
COMPANY LTD
220/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA LIFE INSURANCE CO
424,000 15.840 6,716,160.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
329,000 11.300 3,717,700.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
156,000 17.320 2,701,920.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 16.800 2,140,992.000
TINGYI HOLDING CORP
106,000 14.720 1,560,320.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
28,000 86.500 2,422,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
188,000 11.440 2,150,720.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
238,000 5.040 1,199,520.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
87,333 71.050 6,205,009.650
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
68,000 6.660 452,880.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
633,250 8.470 5,363,627.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO
165,000 45.950 7,581,750.000
TENCENT HOLDINGS LTD
337,000 600.500 202,368,500.000
PING AN INSURANCE GROUP
363,500 80.950 29,425,325.000
CO-H
LI NING CO LTD
134,000 72.700 9,741,800.000
BEIJING ENTERPRISES
260,000 3.030 787,800.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
689,240 1.240 854,657.600
LTD
CHINA POWER
439,000 1.680 737,520.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
76,000 6.130 465,880.000
ZTE CORP
44,288 22.700 1,005,337.600
CHINA SHENHUA ENERGY CO
206,000 17.480 3,600,880.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
127,500 19.200 2,448,000.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
414,205 5.190 2,149,723.950
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
110,250 5.670 625,117.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
41,500 53.900 2,236,850.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
5,603,530 6.240 34,966,027.200
SHENZHOU INTERNATIONAL
49,100 188.300 9,245,530.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
140,000 7.560 1,058,400.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
44,000 10.820 476,080.000
LTD
MINTH GROUP LTD
32,000 34.600 1,107,200.000
221/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SSY GROUP LTD
28,000 5.180 145,040.000
NINE DRAGONS PAPER
84,000 11.000 924,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
242,000 9.850 2,383,700.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
4,475,200 2.820 12,620,064.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
67,500 22.650 1,528,875.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 8.990 539,400.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
99,200 9.640 956,288.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
226,970 69.200 15,706,324.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,276,235 5.010 16,413,937.350
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
49,500 7.920 392,040.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
53,500 17.140 916,990.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.490 584,924.000
SERVICES
HAITIAN INTERNATIONAL
33,000 26.250 866,250.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
31,300 38.550 1,206,615.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
453,142 9.570 4,336,568.940
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
237,000 4.870 1,154,190.000
CHINA CITIC BANK-H
417,800 4.160 1,738,048.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
65,000 11.900 773,500.000
SUNNY OPTICAL
43,400 190.600 8,272,040.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
64,000 153.800 9,843,200.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 25.900 518,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
169,028 11.740 1,984,388.720
CHINA JINMAO HOLDINGS
300,000 2.870 861,000.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 7.490 636,650.000
BOSIDENG INTERNATIONAL
162,000 4.020 651,240.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
60,000 54.050 3,243,000.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 16.860 590,100.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
168,000 4.080 685,440.000
UNI-PRESIDENT CHINA
111,000 8.690 964,590.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
29,000 50.200 1,455,800.000
INTERNATIONAL CO LTD
222/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WANT WANT CHINA
320,000 5.880 1,881,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
150,800 26.150 3,943,420.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
110,000 11.220 1,234,200.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
92,000 22.500 2,070,000.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
83,500 6.000 501,000.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
86,000 26.100 2,244,600.000
CHINA RESOURCES CEMENT
112,000 7.890 883,680.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
178,527 7.020 1,253,259.540
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
150,500 11.040 1,661,520.000
LTD
POWERLONG REAL ESTATE
108,000 7.680 829,440.000
HOLDINGS LTD
CHONGQING RURAL
198,000 3.260 645,480.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
210,000 12.300 2,583,000.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
30,100 17.360 522,536.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
155,000 29.400 4,557,000.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
61,200 8.600 526,320.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
90,000 8.910 801,900.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
106,500 46.350 4,936,275.000
LTD
NEW CHINA LIFE
43,100 28.150 1,213,265.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
364,656 4.050 1,476,856.800
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
125,000 3.340 417,500.000
LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 31,000 12.940 401,140.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
44,000 19.980 879,120.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 3.220 805,000.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,447,000 2.800 4,051,600.000
CHINA
223/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZHONGSHENG GROUP
30,000 62.300 1,869,000.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 8.230 847,690.000
MICROPORT SCIENTIFIC
33,000 69.500 2,293,500.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
109,000 20.500 2,234,500.000
SEAZEN GROUP LIMITED
118,000 8.100 955,800.000
HAITONG SECURITIES CO
93,600 7.100 664,560.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
461,000 2.900 1,336,900.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 25,500 60.450 1,541,475.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
226,000 6.840 1,545,840.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
106,500 4.690 499,485.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
72,000 12.780 920,160.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
438,000 5.410 2,369,580.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
26,000 53.500 1,391,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
68,000 33.350 2,267,800.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
88,000 79.100 6,960,800.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 4.840 445,280.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
22,600 88.150 1,992,190.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 18.420 957,840.000
HOLDINGS LTD
PERENNIAL ENERGY
55,000 2.250 123,750.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 15.160 568,500.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
23,750 36.850 875,187.500
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,594,000 1.080 2,801,520.000
XIAOMI CORP
845,400 28.150 23,798,010.000
WUXI APPTEC CO LTD
18,912 171.200 3,237,734.400
WEIMOB INC
105,000 17.560 1,843,800.000
MEITUAN 212,000 298.000 63,176,000.000
TONGCHENG-ELONG
44,400 20.400 905,760.000
HOLDINGS LTD
224/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAIDILAO INTERNATIONAL
67,000 39.600 2,653,200.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
298,000 14.100 4,201,800.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
70,000 87.650 6,135,500.000
EVER SUNSHINE LIFESTYLE
42,000 19.420 815,640.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.640 1,090,600.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
24,000 40.450 970,800.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 12.520 1,289,560.000
CHINA CONCH VENTURE
102,500 34.200 3,505,500.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 58.950 341,910.000
DEVELOPMENT CO LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
78,000 18.460 1,439,880.000
LTD
CHINA EAST EDUCATION
27,000 15.000 405,000.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
4,000 335.000 1,340,000.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
62,000 12.000 744,000.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
66,000 33.100 2,184,600.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
215,000 19.320 4,153,800.000
PHARMARON BEIJING CO
7,700 182.500 1,405,250.000
LTD
SMOORE INTERNATIONAL
72,000 46.700 3,362,400.000
HOLDINGS LTD
VENUS MEDTECH HANGZHOU
15,500 72.850 1,129,175.000
INC
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 27.650 1,382,500.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
16,200 204.600 3,314,520.000
HAIER SMART HOME CO LTD
113,200 30.850 3,492,220.000
AKESO INC
20,000 64.850 1,297,000.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS
42,000 22.500 945,000.000
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 38.850 971,250.000
HOLDINGS LTD
SHIMAO SERVICES
41,000 20.150 826,150.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
19,000 43.200 820,800.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
72,000 3.170 228,240.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
12,750 107.000 1,364,250.000
INC
CHINA RESOURCES MIXC
23,000 43.900 1,009,700.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
225/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU TIGERMED
4,600 165.000 759,000.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
92,661 25.500 2,362,855.500
HUA HONG SEMICONDUCTOR
28,000 40.200 1,125,600.000
LTD
CGN POWER CO LTD
450,000 1.710 769,500.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 10.500 716,100.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
47,600 52.400 2,494,240.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
48,400 11.440 553,696.000
LTD
3SBIO INC
90,500 10.080 912,240.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 5.400 507,600.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
461,000 1.020 470,220.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
28,400 86.900 2,467,960.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
34,000 25.700 873,800.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.710 690,015.000
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 7.510 480,640.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.020 521,300.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
10,700 67.950 727,065.000
ZHONGAN ONLINE P&C
34,000 40.600 1,380,400.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
54,000 16.680 900,720.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
68,800 21.300 1,465,440.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
199,000 124.000 24,676,000.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
176,000 6.160 1,084,160.000
LTD
GANFENG LITHIUM CO LTD
13,400 106.700 1,429,780.000
香港・ドル 小計 49,751,845 823,821,896.070
(11,624,126,949)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
31,000 292.500 9,067,500.000
台湾・ドル
ACER INC
202,532 31.700 6,420,264.400
ASUSTEK COMPUTER INC
42,554 385.500 16,404,567.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
28,616 516.000 14,765,856.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
145,928 50.600 7,383,956.800
WALSIN TECHNOLOGY CORP
19,000 207.500 3,942,500.000
TAIWAN BUSINESS BANK
469,267 9.520 4,467,421.840
VANGUARD INTERNATIONAL
62,000 116.000 7,192,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
38,000 172.000 6,536,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
226/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIMICRON TECHNOLOGY
74,000 129.000 9,546,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
160,858 85.100 13,689,015.800
CATCHER TECHNOLOGY CO
43,760 179.000 7,833,040.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
244,761 16.700 4,087,508.700
BANK
CHENG SHIN RUBBER
84,169 46.500 3,913,858.500
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
707,058 36.150 25,560,146.700
CHINA LIFE INSURANCE CO
88,973 24.400 2,170,941.200
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
20,675 325.500 6,729,712.500
COMPAL ELECTRONICS INC
213,304 22.850 4,873,996.400
DELTA ELECTRONICS INC
113,663 295.000 33,530,585.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
52,000 79.500 4,134,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
204,427 114.500 23,406,891.500
AU OPTRONICS CORP
537,194 22.750 12,221,163.500
TAIWAN MOBILE CO LTD
90,800 103.500 9,397,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
155,820 113.500 17,685,570.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
168,824 31.950 5,393,926.800
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
21,768 237.000 5,159,016.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
11,322 624.000 7,064,928.000
NOVATEK
35,285 515.000 18,171,775.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
227,633 105.500 24,015,281.500
FORMOSA CHEMICALS &
209,594 86.600 18,150,840.400
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
16,151 322.000 5,200,622.000
MEDIATEK INC
88,507 998.000 88,329,986.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
392,936 73.800 28,998,676.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
466,944 18.300 8,545,075.200
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
14,000 576.000 8,064,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO
89,000 65.600 5,838,400.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
585,146 25.500 14,921,223.000
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
460,941 54.700 25,213,472.700
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
882,403 12.450 10,985,917.350
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
652,448 25.850 16,865,780.800
CO LTD
HON HAI PRECISION
729,225 110.500 80,579,362.500
INDUSTRY
227/279
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEGA FINANCIAL HOLDING
621,495 33.100 20,571,484.500
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 3,070.000 19,095,400.000
TAISHIN FINANCIAL
528,058 15.100 7,973,675.800
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
733,061 9.730 7,132,683.530
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
120,005 25.350 3,042,126.750
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
140,845 65.300 9,197,178.500
SINOPAC FINANCIAL
553,443 13.650 7,554,496.950
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,072,048 22.500 24,121,080.000
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
596,977 22.100 13,193,191.700
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 105.500 3,962,580.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
301,828 85.800 25,896,842.400
WISTRON CORP
157,916 30.250 4,776,959.000
POU CHEN CORP
157,990 37.350 5,900,926.500
UNI-PRESIDENT
279,297 73.100 20,416,610.700
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
35,392 264.500 9,361,184.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
64,480 109.500 7,060,560.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
6,658 488.000 3,249,104.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
46,589 52.300 2,436,604.700
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
43,588 64.200 2,798,349.600
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
62,899 53.800 3,383,966.200
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
307,171 51.500 15,819,306.500
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,441,083 599.000 863,208,717.000
UNITED MICROELECTRONICS
705,525 51.500 36,334,537.500
CORP
WAN HAI LINES LTD
35,000 159.000 5,565,000.000
WINBOND ELECTRONICS
180,000 33.500 6,030,000.000
CORP
YAGEO CORP
22,160 500.000 11,080,000.000
YANG MING MARINE
94,000 110.500 10,387,000.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
79,000 29.400 2,322,600.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
536,345 21.150 11,343,696.750
WPG HOLDINGS CO LTD
118,203 50.400 5,957,431.200
NAN YA PRINTED CIRCUIT
14,000 348.500 4,879,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
16,475 391.500 6,449,962.500
228/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEGATRON CORP
103,554 73.000 7,559,442.000
AIRTAC INTERNATIONAL
8,000 1,010.000 8,080,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
15,000 358.000 5,370,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
73,470 204.500 15,024,615.000
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
9,000 232.500 2,092,500.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,435.000 2,870,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
29,385 101.000 2,967,885.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
540,954 21.000 11,360,034.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
217,993 45.000 9,809,685.000
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
4,000 928.000 3,712,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
196,903 116.500 22,939,199.500
CO LTD
SILERGY CORP
5,000 3,240.000 16,200,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
12,000 868.000 10,416,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
7,000 406.000 2,842,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 19,222,056 1,928,204,196.670
(7,621,227,087)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 251.500 1,801,494.500
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
16,200 200.370 3,245,994.000
CLICKS GROUP LTD
16,368 259.830 4,252,897.440
DISCOVERY LTD
21,137 139.040 2,938,888.480
GOLD FIELDS LTD
52,869 149.320 7,894,399.080
REMGRO LTD
26,000 123.250 3,204,500.000
NORTHAM PLATINUM LTD
22,064 218.250 4,815,468.000
HARMONY GOLD MINING CO
28,537 63.520 1,812,670.240
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
14,115 155.830 2,199,540.450
CAPITEC BANK HOLDINGS
4,906 1,722.300 8,449,603.800
LTD
MTN GROUP LTD
100,234 108.430 10,868,372.620
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
24,940 297.990 7,431,870.600
FIRSTRAND LTD
300,251 57.140 17,156,342.140
NASPERS LTD
25,534 2,931.840 74,861,602.560
NEDBANK GROUP LTD
15,999 174.590 2,793,265.410
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,205 1,673.680 5,364,144.400
LTD
SASOL LTD
33,596 237.000 7,962,252.000
SHOPRITE HOLDINGS LTD
31,242 156.840 4,899,995.280
MR PRICE GROUP LTD
17,459 228.500 3,989,381.500
STANDARD BANK GROUP LTD
78,636 137.710 10,828,963.560
SPAR GROUP LTD/THE
9,414 189.760 1,786,400.640
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
54,219 55.270 2,996,684.130
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASPEN PHARMACARE
25,010 166.000 4,151,660.000
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
39,186 147.490 5,779,543.140
TIGER BRANDS LTD
6,370 218.000 1,388,660.000
SANLAM LTD
117,098 64.330 7,532,914.340
IMPALA PLATINUM
47,214 242.290 11,439,480.060
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,173 613.650 1,947,111.450
RMI HOLDINGS
35,836 33.310 1,193,697.160
VODACOM GROUP PTY LTD
38,342 135.900 5,210,677.800
NEPI ROCKCASTLE PLC
22,185 97.950 2,173,020.750
OLD MUTUAL LTD
304,247 13.900 4,229,033.300
REINET INVESTMENTS SCA
7,743 284.670 2,204,199.810
MULTICHOICE GROUP LTD
19,199 133.480 2,562,682.520
SIBANYE STILLWATER LTD
167,996 64.300 10,802,142.800
BID CORP LTD
20,642 309.900 6,396,955.800
南アフリカ・ランド 小計 1,758,329 258,566,509.760
(2,081,460,404)
合計 144,066,963 54,910,869,631
(54,910,869,631)
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
16,700.000 2,017,527.000
証券 ル
BANCO INTER SA
13,500.000 899,100.000
BANCO SANTANDER BRASIL
21,700.000 986,699.000
SA
ENERGISA SA
15,800.000 771,514.000
KLABIN SA
31,400.000 810,120.000
SUL AMERICA SA
875.000 30,143.750
ブラジル・レアル 小計 99,975.000 5,515,103.750
(119,340,779)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
906,975.000 14,892,529.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE
35,200.000 3,557,312.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
114,700.000 19,504,735.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
157,800.000 9,004,068.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
6,900.000 504,666.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,221,575.000 47,463,310.500
(263,829,557)
投資信託受益証券 合計 1,321,550 383,170,336
(383,170,336)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
173,900.000 4,055,348.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 173,900.000 4,055,348.000
(22,542,057)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
235,102.000 3,531,232.040
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 235,102.000 3,531,232.040
(28,426,418)
投資証券 合計 409,002 50,968,475
(50,968,475)
合計 434,138,811
(434,138,811)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率
時価比率
(%)
(%)
(%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 75銘柄
13.18 - - 14.66
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 9銘柄 0.64 - - 0.72
ム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.10 - - 0.11
101銘
インド・ルピー 株式 9.13 - - 10.16
柄
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.11 - - 1.23
350銘
オフショア・人民元 株式 4.36 - - 4.85
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.55 - - 0.62
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 0.45 - - 0.51
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.13 - - 0.15
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.54 - - 2.83
タイ・バーツ 株式 43銘柄 1.50 - - 1.66
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.10 - - 0.11
チリ・ペソ 株式 13銘柄 0.39 - - 0.43
トルコ・リラ 株式 11銘柄 0.24 - - 0.26
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.22 - - 0.24
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 - - 0.01
フィリピン・ペソ 株式 17銘柄 0.55 - - 0.61
ブラジル・レアル 株式 49銘柄 4.54 - - 5.27
投資信託受益証
6銘柄 - 0.19 -
券
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.65 - - 0.72
マレーシア・リンギット 株式 36銘柄 1.16 - - 1.30
メキシコ・ペソ 株式 17銘柄 1.14 - - 1.78
投資信託受益証
5銘柄 - 0.43 -
券
投資証券 1銘柄 - - 0.04
ユーロ 株式 5銘柄 0.12 - - 0.14
103銘
韓国・ウォン 株式 11.73 - - 13.06
柄
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
212銘
香港・ドル 株式 18.88 - - 21.00
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 12.38 - - 13.77
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.38 - - 3.81
投資証券 1銘柄
- - 0.05
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 466,789,655
コール・ローン 95,757,148
国債証券 156,934,295,258
未収利息 1,439,872,649
542,861,858
前払費用
流動資産合計 159,479,576,568
資産合計 159,479,576,568
負債の部
流動負債
6,158,000
未払解約金
流動負債合計 6,158,000
負債合計 6,158,000
純資産の部
元本等
元本 73,908,082,217
剰余金
85,565,336,351
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 159,473,418,568
純資産合計 159,473,418,568
負債純資産合計
159,479,576,568
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
2.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年6月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 67,307,282,350円
本額
同期中追加設定元本額 61,166,206,266円
同期中一部解約元本額 54,565,406,399円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 192,890,284円
ドラップ)
1,111,621,563円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
たわらノーロード バランス(堅実型) 84,291,328円
たわらノーロード バランス(標準型) 223,062,166円
たわらノーロード バランス(積極型) 91,468,087円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 776,679円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,550,170円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 6,158,974円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,155,388円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,621,295円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 56,976,910円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 202,138,086円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 261,925,126円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 538,395,377円
投資のソムリエ 17,758,988,007円
クルーズコントロール 392,699,211円
投資のソムリエ<DC年金> 943,872,481円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 189,864,595円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 3,159,789円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 8,039,671円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 760,071,039円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 7,875,874,631円
ワールドアセットバランス(基本コース) 660,079,906円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,107,571,845円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 18,419,946円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 8,836,412円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 7,174,105円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 46,252,538円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,270,240,470円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 191,729,381円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 14,554,122円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 6,746,207円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,421,715円
23,889,929,635円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 446,932,272円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 3,697,993,032円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 754,715,573円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 11,621,866円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 208,052,616円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 105,153,968円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 5,894,996,446円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 854,059,305円
計 73,908,082,217円
2. 受益権の総数 73,908,082,217口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月12日
項目
至 2021年6月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 1,581,947,983
合計 1,581,947,983
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年4月20日から2021年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年6月11日現在
1口当たり純資産額 2.1577円
(1万口当たり純資産額) (21,577円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
BRAZIL 2.875 06/06/25
10,000,000.000 10,334,400.000
BRAZIL 3.875 06/12/30
16,000,000.000 16,346,560.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
11,000,000.000 11,865,700.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
14,800,000.000 16,187,426.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
14,000,000.000 13,787,620.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
15,800,000.000 16,179,911.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
13,100,000.000 14,454,802.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BRAZIL 5.625 02/21/47
10,600,000.000 11,625,921.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
11,800,000.000 13,870,015.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
8,300,000.000 10,686,789.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
10,200,000.000 14,163,720.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
4,800,000.000 5,940,480.000
COLOMBIA 3.0 01/30/30
9,000,000.000 8,936,595.000
COLOMBIA 3.125 04/15/31
13,000,000.000 12,882,350.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
8,100,000.000 8,620,627.500
COLOMBIA 4.125 05/15/51
7,000,000.000 6,719,930.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
12,000,000.000 13,213,740.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
12,000,000.000 13,255,080.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
21,000,000.000 22,597,890.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
7,000,000.000 7,700,700.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
14,000,000.000 16,055,900.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
12,000,000.000 14,360,880.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
10,400,000.000 13,872,872.000
CROATIA 5.5 04/04/23
12,400,000.000 13,540,800.000
CROATIA 6.0 01/26/24
14,400,000.000 16,444,800.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
10,358,000.000 11,244,965.890
HUNGARY 5.375 03/25/24
13,380,000.000 15,175,676.280
HUNGARY 5.75 11/22/23
13,000,000.000 14,677,169.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
9,000,000.000 14,720,112.000
INDONESIA 2.85 02/14/30
7,000,000.000 7,288,163.330
INDONESIA 3.375 04/15/23
6,700,000.000 7,064,525.090
INDONESIA 3.4 09/18/29
5,000,000.000 5,425,050.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
7,200,000.000 7,908,306.330
INDONESIA 3.7 10/30/49
4,000,000.000 4,170,971.960
INDONESIA 3.85 07/18/27
5,600,000.000 6,255,760.000
INDONESIA 3.85 10/15/30
10,000,000.000 11,176,826.400
INDONESIA 4.1 04/24/28
7,000,000.000 7,909,453.720
INDONESIA 4.125 01/15/25
9,800,000.000 10,854,382.000
INDONESIA 4.2 10/15/50
7,000,000.000 7,902,055.000
INDONESIA 4.35 01/08/27
7,000,000.000 7,972,195.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
7,000,000.000 7,861,367.780
INDONESIA 4.45 04/15/70
5,000,000.000 5,749,525.000
INDONESIA 4.75 01/08/26
10,800,000.000 12,451,320.000
INDONESIA 4.75 02/11/29
7,000,000.000 8,249,745.000
INDONESIA 5.125 01/15/45
8,400,000.000 10,294,575.810
INDONESIA 5.25 01/17/42
9,300,000.000 11,507,646.640
INDONESIA 5.35 02/11/49
4,000,000.000 5,143,680.000
INDONESIA 5.875 01/15/24
10,200,000.000 11,575,470.000
INDONESIA 5.95 01/08/46
6,200,000.000 8,465,451.230
INDONESIA 6.75 01/15/44
9,500,000.000 13,889,300.010
INDONESIA 7.75 01/17/38
11,500,000.000 17,294,677.500
PANAMA 2.252 09/29/32
13,000,000.000 12,650,820.000
PANAMA 3.16 01/23/30
10,000,000.000 10,535,000.000
PANAMA 3.75 03/16/25
7,200,000.000 7,870,392.000
PANAMA 3.875 03/17/28
8,100,000.000 8,985,127.500
PANAMA 4.5 04/01/56
12,000,000.000 13,510,560.000
237/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PANAMA 4.5 04/16/50
9,300,000.000 10,491,981.000
PANAMA 6.7 01/26/36
12,900,000.000 17,399,520.000
PANAMA 7.125 01/29/26
5,800,000.000 7,245,824.000
PERU 2.392 01/23/26
7,000,000.000 7,206,570.000
PERU 2.783 01/23/31
17,000,000.000 17,189,210.000
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 5,105,700.000
PERU 4.125 08/25/27
9,300,000.000 10,366,431.000
PERU 5.625 11/18/50
12,000,000.000 15,876,240.000
PERU 6.55 03/14/37
9,000,000.000 12,171,600.000
PERU 7.35 07/21/25
8,300,000.000 10,172,480.000
PHILIPPINES 2.457
6,000,000.000 6,300,862.200
05/05/30
PHILIPPINES 2.95
6,000,000.000 5,795,080.800
05/05/45
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
11,000,000.000 11,950,400.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
8,000,000.000 8,603,314.720
PHILIPPINES 3.75
9,000,000.000 10,250,844.210
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
9,800,000.000 10,852,716.000
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
7,800,000.000 8,574,150.000
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
6,800,000.000 8,586,202.780
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
10,600,000.000 12,904,454.310
PHILIPPINES 6.375
7,600,000.000 10,484,503.540
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
10,000,000.000 14,240,750.000
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
8,100,000.000 12,045,817.880
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
7,800,000.000 12,460,881.730
ROMANIA 3.0 02/14/31
11,000,000.000 11,391,600.000
ROMANIA 4.0 02/14/51
12,000,000.000 12,418,440.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
7,600,000.000 8,419,660.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
7,600,000.000 9,136,233.600
ROMANIA 6.125 01/22/44
11,400,000.000 15,440,650.200
RUSSIAN FEDERATION
10,440,000.000 12,041,239.130
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
15,400,000.000 17,256,408.400
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
15,400,000.000 17,463,600.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
3,800,000.000 3,923,545.600
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
18,400,000.000 20,962,476.000
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
16,400,000.000 17,850,924.400
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
23,000,000.000 27,394,840.000
03/28/35
238/279
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
29,000,000.000 36,289,092.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
18,000,000.000 23,040,900.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
8,200,000.000 10,910,042.600
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
13,200,000.000 13,818,552.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
14,000,000.000 15,042,930.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
10,400,000.000 11,413,906.400
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
8,200,000.000 8,419,678.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
13,000,000.000 13,371,800.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
3,000,000.000 3,155,790.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
9,400,000.000 10,838,059.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
14,200,000.000 16,186,920.800
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
4,000,000.000 4,388,324.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 11,442,640.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
10,200,000.000 11,308,026.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
11,200,000.000 12,311,208.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 7,849,310.000
3.9 04/27/25
UNITED MEXICAN STATES
2,418,000.000 2,619,334.770
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 13,668,000.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
12,400,000.000 14,109,526.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,611,000.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
16,000,000.000 18,220,880.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
13,000,000.000 14,038,700.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
11,400,000.000 12,320,835.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
14,000,000.000 16,051,000.000
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 11,396,300.000
5.0 04/27/51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
12,400,000.000 15,024,832.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
11,800,000.000 14,179,352.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
14,900,000.000 18,756,492.500
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
10,200,000.000 13,529,280.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 1,244,996,000.000 1,433,713,642.040
(136,277,262,160) (156,934,295,258)
国債証券 合計 136,277,262,160 156,934,295,258
(136,277,262,160) (156,934,295,258)
合計 156,934,295,258
(156,934,295,258)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 120銘柄 98.41 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,660,833,264円
Ⅱ 負債総額 82,635,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,578,197,763円
Ⅳ 発行済数量 8,084,348,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1848円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 30,561,279,567円
Ⅱ 負債総額 245,687,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,315,592,110円
Ⅳ 発行済数量 27,682,660,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0951円
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 575,899,503,573円
Ⅱ 負債総額 192,828,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 575,706,675,322円
Ⅳ 発行済数量 106,564,047,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4024円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 581,083,477,929円
Ⅱ 負債総額 2,875,087,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 578,208,390,807円
Ⅳ 発行済数量 403,515,132,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4329円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 77,607,489,742円
Ⅱ 負債総額 208,974,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,398,514,748円
Ⅳ 発行済数量 50,884,148,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5211円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 62,810,230,102円
Ⅱ 負債総額 640,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,809,589,254円
Ⅳ 発行済数量 40,575,301,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5480円
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 160,887,116,799円
Ⅱ 負債総額 831,833,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,055,283,799円
Ⅳ 発行済数量 73,364,969,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1816円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年6月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年6月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,450,767,809,461
追加型公社債投資信託
832 15,901,915,328,451
追加型株式投資信託
29 62,455,496,430
単位型公社債投資信託
213 1,310,125,137,088
単位型株式投資信託
1,100 18,725,263,771,430
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
247,369
みずほ信託銀行株式会社
んでいます。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(3)投資顧問会社
a.名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
b.資本金の額
2021年3月末日現在 200百万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年3月11日 有価証券報告書
2021年3月11日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年7月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(基本コース)の2020年12月12日
から2021年6月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス(基本コース)の2021年6月11日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年7月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の2020年12月
12日から2021年6月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の2021年6月11日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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