ＭＨＡＭトピックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和2年6月11日－令和3年6月10日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2021年9月10日        提出
     【計算期間】                      第20期(自      2020年6月11日至          2021年6月10日)
     【ファンド名】                      ＭＨＡＭトピックスファンド
     【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①　主としてＭＨＡＭトピックスマザーファンド                         および国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                                               ＊
        ザーファンド       （以下   総称して     「マザーファンド」ということがあります。）                         の各受益証券への投資
                             ※
        を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)                      に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        ※  東証株価指数(TOPIX          [トピックス]＝Tokyo          Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象と

         した株価指数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したもの
         です。
        1.　TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）
          の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよび
          TOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
        2.　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表
          の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        3.　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX
          の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
        4.　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
          ません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責
          任を負いません。
                                                        ＊
        5.　ＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                                 および
                                                        ＊
          ＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                              に投資
          するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
        6.　㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                ＊
          ザーファンド       およびＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                ＊
          ザーファンド       に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内
                                    ＊
          株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                           およびＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内
                                    ＊
          株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                           に投資するファンドの説明、投資のアドバイスを
          する義務を持ちません。
        7.　㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド
                         ＊
          （最適化法）・マザーファンド               およびＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド
                         ＊
          （最適化法）・マザーファンド               に投資するファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構
          成、計算に考慮するものではありません。
        8.　以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファン
                          ＊
          ド（最適化法）・マザーファンド                およびＭＨＡＭトピックスマザーファンド、国内株式パッシブ・ファン
                          ＊
          ド（最適化法）・マザーファンド                に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対して
          も、責任を負いません。
       ＜ファンドの特色＞
        Ⅰ　東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
        Ⅱ　株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
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          ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ

           ンド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファ
           ンド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
       ②　1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意

        のうえ変更することができます。
       ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                      投資対象資産
           単位型・追加型              投資対象地域                           補足分類
                                   （収益の源泉となる資産）
                                       株　　式
                                       債　　券

                          国　　内
             単位型                                     インデックス型
                                       不動産投信
                          海　　外
                                       その他資産

             追加型                                       特殊型
                          内　　外
                                       （　　）
                                       資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

           追加型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

                   とともに運用されるファンドをいう。
            国内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
            株式       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         インデックス型          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
                   旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
           投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域              投資形態
         （実際の組入資産）
         株式             年1回            グローバル

         一般
                                 日本
                                              ファミリーファンド
         大型株
                     年2回
                                 北米
         中小型株
                                 欧州
                                             ファンド・オブ・ファンズ
                     年4回
         債券
                                 アジア
         一般
                     年6回
         公債
                                 オセアニア
                     （隔月）
         社債
                                 中南米
                                               対象インデックス
         その他債券
                                 アフリカ
                     年12回
         クレジット属性
                                 中近東
                     （毎月）
         （　　　）
                                 （中東）
         不動産投信
                                                 日経225
                     日々
                                 エマージング
         その他資産
                                                 ＴＯＰＩＸ
                  ※
         （投資信託証券）
                     その他
                                                  その他
                     （　　　）
         資産複合
                                                 （　　　）
         （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※  当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
         す。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         その他資産             目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び

                      「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧
         （投資信託証券）
                      内の記載はその該当資産を表す。
           株式・一般          目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載
                      があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
                      う。
                      ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）
                        への投資を通じて、株式に投資を行います。
         年1回             目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
                      のをいう。
         日本             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
                      資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド             目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
                      のをいう。
         ＴＯＰＩＸ             目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連
                      動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
      （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類してい

          ます。
      （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託
          協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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      （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資対象
          とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象
          資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年6月29日           信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2007年1月4日           投資信託振替制度へ移行
        2007年7月1日           ファンドの名称を「DKA             TOPIX   ファンド」から「MHAMトピックスファンド」
                   に変更
        2016年10月1日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
        2018年9月11日           信託財産留保額の撤廃
        2021年4月2日           ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                   ザーファンド」を追加
        2021年9月17日           ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」を削除
                   （予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①  当ファンドの運営の仕組み
       ②  ファミリーファンド方式について











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         当ファンドは「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」                            および「国内株式パッシブ・ファンド（最適
                     ＊
        化法）・マザーファンド」               をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫

         ※  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資



          金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         ※  マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
          ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

           ド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファン
           ド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
       ③  委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年6月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                 (2021年6月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                     ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株      70.0％
                                                          ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①  基本方針
         この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ②  運用方法

        1.主要投資対象
         MHAMトピックスマザーファンド受益証券                     および国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
                 ＊
        ファンド受益証券          を主要投資対象とします。
        2.投資態度
         a.主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券                           および国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                          ＊
          法）・マザーファンド受益証券                 に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動した投資
          成果を目指します。
         b.投資にあたっては、主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券                                     および国内株式パッシブ・
                                    ＊
          ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                          への投資を通じ、以下の方針に基づき運用を
          行います。
          ⅰ.東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
          ⅱ.運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引
           等を利用することがあります。
          ⅲ.原則として、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率(株式の実質組入比率)は、高位を保
           つことを基本とします。
                                ※
         c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合                        は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
           ※  「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
             価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
             額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以
             下同じ。)
         d.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         e.国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
          ３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプ
          ション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
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          有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取
          引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
         ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
          （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
         ｇ.  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、金利先渡取引を行うことができます。
       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、主としてＭＨＡＭトピックスマザーファンド受益証券                                     および国内株式パッシブ・
                                 ＊
        ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                          への投資を通じ、以下のプロセスにより東京証券
        取引所第一部上場株式に投資を行います。
                            ＊

         ＜ＭＨＡＭトピックスマザーファンド                    の投資プロセス＞
          ※日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明す











           るモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を効率的に選びます。
        なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ

        ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
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                                     ＊

      ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の 投資プロセス＞
        1.流動性基準等による対象銘柄群設定







         マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して
        投資対象銘柄群を設定します。
        2.最適化法によるポートフォリオの構築

         インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一
        定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
        3.インデックスとの乖離を管理

         日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比
        率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
         インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
         ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
         ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
         ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
          ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

           ド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファン
           ド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
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    （２）【投資対象】
       ①  投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
          のをいいます。以下同じ。)
          a.有価証券
          b.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第27
           条、第28条および第29条に定めるものに限ります。）
          c.金銭債権
          d.約束手形
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          a.為替手形
       ②  有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
        行株式会社を受託会社として締結されたMHAMトピックスマザーファンド、                                      国内株式パッシブ・ファン
                         ＊
        ド（最適化法）・マザーファンド                  の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といい
        ます。）および次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
        号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨建のものに限ります。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人が発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
          す。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
          るものをいいます。)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
          います。）または優先出資引受権を表示する証書
         9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
          す。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するも
          の
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
          います。)
         14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
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         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
         17.預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
        するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち
        2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(外国投
        資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
          ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

           ド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファン
           ド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
       ③  金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
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      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①  収益分配方針
         年1回の毎決算時(原則として6月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則
        として以下の方針に基づき収益分配を行います。
        1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配
         当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含み
         ます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
        2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益
         が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
        2.  収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分

           配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
           分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
           記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払します。
    （５）【投資制限】

       a.約款で定める投資制限
       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                             運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第
        21条、第23条および第24条)
        1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
        2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、取得時において信託財産
         の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        3.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
         （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
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         引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、
         有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場お
         よ び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
         るものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
         ついてはこの限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
         で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図すること
         ができるものとします。
        4.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の実質投資割合には制限を設けません。
        5.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合
         が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ②  非株式[株式以外の資産](約款                運用の基本方針         運用方法     (2)投資態度)

         非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の50を超えないもの
        とします。
       ③  投資信託証券       (約款第21条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財産
        の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ④  転換社債等(約款第25条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち
        会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
        株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の
        旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
        予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ⑤  外貨建資産(約款         運用の基本方針         運用方法     (3)投資制限)

         外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥  信用取引(約款第26条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
         することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
         ことの指図をすることができるものとします。
        2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
         とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b.株式分割により取得する株券
         c.有償増資により取得する株券
         d.売出しにより取得する株券
         e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。)の行使により取得可能な株券
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         f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きま
          す。)の行使により取得可能な株券
       ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第26条の1の2)

         上記①4．および5．の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する
        株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
        産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
        し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
        該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑧　デリバティブ取引等(約款第26条の2)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑨  先物取引等(約款第27条)

        1.委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
         証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似
         の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
         扱うものとします。(以下同じ。)
        2.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
         きます。
       ⑩  スワップ取引(約款第28条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
         するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
         引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
        2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
        3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を
         超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、
         スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
         社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑪  金利先渡取引(約款第29条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
         するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2.当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取
         引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ
         対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のう
         ち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」とい
         います。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金
         利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の
         時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する
         金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金
         利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
         ヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
         るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑫  有価証券の貸付(約款第30条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
         囲内で貸付の指図をすることができます。
         a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価総
          額を超えないものとします。
         b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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        2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
         る契約の一部の解約を指図するものとします。
        3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑬  資金の借入れ(約款第38条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資
         金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
         として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
         場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等
         の運用は行わないものとします。
        2.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
         間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
         す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない
         範囲内とします。
        3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       b.法令で定める投資制限

        ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
         つき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
         に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得するこ
         とを受託会社に指図しないものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           ＊
    ＜参考＞ＭＨＡＭトピックスマザーファンド                        の投資方針および主な投資制限
     １．基本方針
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
     ２．運用方法

       （１）投資対象
        東京証券取引所第一部市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
       （２）投資態度

         ①　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目標に運用を行います。
         ②　運用の効率化を図るため、ならびに株式の実質組入比率を維持するため、株価指数先物取引等
          を利用することがあります。
         ③　株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限

         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以内とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
          財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
          で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、信託財産の純
          資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　上記の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
          資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
          を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
                                        ＊

    ＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                    の投資方針および主な投資制限
     １．基本方針
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当込
       み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法

       （１）投資対象
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       （２）投資態度

         １）主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込
          み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
          ます。
         ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
          市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
         ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
         ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
          て信託財産総額の10％以下とします。
       （３）投資制限

         １）株式への投資割合には、制限を設けません。
         ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
          よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
          ん。
         ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
        ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

          ド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファン
          ド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
    ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
        ・当ファンドは、主としてMHAMトピックスマザーファンド受益証券                                   および国内株式パッシブ・ファン
                               ＊
         ド（最適化法）・マザーファンド受益証券                       への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しま
         すので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されている
         ものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
        ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
        ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
         せん。
        ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
        ・投資信託は預貯金とは異なります。
        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
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         ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

          ド」を2021年4月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭトピックスマザーファン
          ド」を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら

        に限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンド
        が行う有価証券等への投資により発生します。
       ①  株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維
        持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設
        定・一部解約に伴なう資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質
        組入比率が100％を超える場合があります。
       ②  流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
       なります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
        性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流
        動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ③  信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
        め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
        生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
        品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
        の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用
        で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要
        因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
         のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
         により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
         入 比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
       ＜その他の留意点＞

         当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きと連動する投資
        成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部
        を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株
        価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、株価指数先物取
        引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信
        託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期
        間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる可能性があります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
         が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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      (2)  リスク管理体制
       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
       ※　リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①  申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2％(税抜2％)を上限に各販売会社が
        定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
       ②  申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③  「分配金再投資コース」を選択された場合収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を
        差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ④  販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社
        によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を、上
        記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、
        販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書
        類を提示いただくことがあります。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞
        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①  信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％（税抜
        0.6％）の率を乗じて得た額とします。
        その配分（税抜）については、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。
            純資産総額               委託会社           販売会社           受託会社

                           0.18％           0.35％           0.07％

       200億円以下の部分
                           0.14％           0.40％           0.06％

       200億円超500億円以下の部分
                           0.10％           0.45％           0.05％

       500億円超の部分
       ②  信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日およ

        び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
        消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用お
        よび当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、特定資産の価格調
        査に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費
        用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計
        算 期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
       ②  当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁する
        ものとします。
       ③  上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
        中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
        の受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あ
          り）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
         （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
         については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        ※上記は、2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         す る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年6月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,092,612,396             99.98
                   内　日本                         2,092,612,396             99.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         341,599           0.02
     純資産総額                                      2,092,953,995             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
            資産の種類                    時価合計（円）                  投資比率（％）
     コール・ローン、その他の資産（負債控
     除後）                                    50,106,143               100.00
     純資産総額                                    50,106,143               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                        38,860,000            77.56
                   内　日本                          38,860,000            77.56
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     327,871,280,230              96.03
                   内　日本                        327,871,280,230              96.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,571,335,771              3.97
     純資産総額                                     341,442,616,001              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,620,430,000              3.99
                   内　日本                        13,620,430,000              3.99
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年6月30日現在

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2036        3.1864      －
     1                信託受      641,007,796                             97.59
       ファンド
                     益証券
                  日本                 2,053,563,060        2,042,507,241          －
       ＭＨＡＭトピックスマザー              親投資
                                       2.2781        2.2706      －
     2  ファンド              信託受       22,066,923                             2.39
                  日本   益証券               50,272,863        50,105,155        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.98
      合計                                                   99.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
    該当事項はありません。
    投資有価証券の種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,189.03        9,710.00       －
     1                輸送用機        1,245,900                            3.54
                  日本                10,202,719,609        12,097,689,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,860.35        10,815.00        －
     2                         770,300                           2.44
                  日本   電気機器              9,136,031,185        8,330,794,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                9,473.89        7,775.00       －
     3                情報・通         957,500                           2.18
                  日本                 9,071,255,458        7,444,562,500          －
                       信業
       キーエンス              株式                55,226.12        56,070.00        －
     4                         120,700                           1.98
                  日本   電気機器              6,665,792,876        6,767,649,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 550.81        600.10      －
     5  ル・グループ                      8,297,000                            1.46
                  日本    銀行業             4,570,132,020        4,979,029,700          －
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       リクルートホールディング
                     株式                5,049.35        5,470.00       －
       ス
     6                         841,800                           1.35
                     サービス
                  日本                 4,250,544,433        4,604,646,000          －
                        業
       任天堂              株式                63,191.68        64,620.00        －
     7                その他製         70,400                           1.33
                  日本                 4,448,694,821        4,549,248,000          －
                        品
       信越化学工業              株式                18,243.13        18,580.00        －
     8                         222,700                           1.21
                  日本     化学            4,062,746,642        4,137,766,000          －
       日本電信電話              株式                2,813.35        2,894.50       －
     9                情報・通        1,411,500                            1.20
                  日本                 3,971,052,430        4,085,586,750          －
                       信業
       日本電産              株式                13,816.57        12,875.00        －
     10                         296,100                           1.12
                  日本   電気機器              4,091,087,875        3,812,287,500          －
       武田薬品工業              株式                3,730.57        3,719.00       －
     11                        1,023,000                            1.11
                  日本    医薬品             3,816,375,782        3,804,537,000          －
       日立製作所              株式                5,065.80        6,361.00       －
     12                         591,000                           1.10
                  日本   電気機器              2,993,891,931        3,759,351,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,253.24        14,730.00        －
     13                         239,900                           1.03
                  日本   精密機器              3,179,452,748        3,533,727,000          －
       東京エレクトロン              株式                42,787.18        48,080.00        －
     14                         72,100                           1.02
                  日本   電気機器              3,084,955,808        3,466,568,000          －
       本田技研工業              株式                3,106.24        3,550.00       －
     15                輸送用機         968,100                           1.01
                  日本                 3,007,151,736        3,436,755,000          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                3,416.21        3,465.00       －
     16                情報・通         967,800                           0.98
                  日本                 3,306,214,295        3,353,427,000          －
                       信業
       ダイキン工業              株式                22,894.44        20,690.00        －
     17                         156,600                           0.95
                  日本     機械            3,585,269,335        3,240,054,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,715.74        3,830.00       －
     18  ループ                       839,400                           0.94
                  日本    銀行業             3,118,995,155        3,214,902,000          －
       村田製作所              株式                9,236.79        8,482.00       －
     19                         361,500                           0.90
                  日本   電気機器              3,339,101,385        3,066,243,000          －
       ファナック              株式                27,706.29        26,795.00        －
     20                         108,000                           0.85
                  日本   電気機器              2,992,280,028        2,893,860,000          －
       伊藤忠商事              株式                3,204.13        3,200.00       －
     21                         847,400                           0.79
                  日本    卸売業             2,715,186,767        2,711,680,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,569.18        1,587.50       －
     22  ループ                      1,648,100                            0.77
                  日本    銀行業             2,586,168,001        2,616,358,750          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,378.81        5,297.00       －
     23  ングス                       473,800                           0.74
                  日本    小売業             2,074,680,605        2,509,718,600          －
       三井物産              株式                2,123.03        2,500.50       －
     24                         965,900                           0.71
                  日本    卸売業             2,050,639,444        2,415,232,950          －
       ＳＭＣ              株式                64,680.05        65,650.00        －
     25                         35,900                           0.69
                  日本     機械            2,322,014,068        2,356,835,000          －
       第一三共              株式                3,138.32        2,394.50       －
     26                         966,000                           0.68
                  日本    医薬品
                                   3,031,626,017        2,313,087,000          －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       富士通              株式
                                     16,257.71        20,800.00        －
     27                         110,700                           0.67
                  日本   電気機器              1,799,729,370        2,302,560,000          －
       三菱商事              株式                2,907.85        3,028.00       －
     28                         737,200                           0.65
                  日本    卸売業             2,143,668,215        2,232,241,600          －
       アステラス製薬              株式                1,802.27        1,934.50       －
     29                        1,066,100                            0.60
                  日本    医薬品             1,921,406,810        2,062,370,450          －
       デンソー              株式                6,895.07        7,579.00       －
     30                輸送用機         270,800                           0.60
                  日本                 1,867,185,286        2,052,393,200          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.03
      合計                                                   96.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器
                                                         17.45
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.42
      輸送用機器                                                    7.58
      化学                                                    7.08
      サービス業                                                    5.45
      機械                                                    5.16
      医薬品                                                    5.08
      銀行業                                                    4.74
      卸売業
                                                         4.56
      小売業                                                    4.44
      食料品                                                    3.26
      陸運業                                                    3.24
      精密機器                                                    2.62
      その他製品                                                    2.36
      建設業                                                    2.21
      不動産業                                                    1.94
      保険業
                                                         1.74
      電気・ガス業                                                    1.16
      その他金融業                                                    1.05
      鉄鋼                                                    0.75
      証券、商品先物取引業                                                    0.74
      ガラス・土石製品                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.69
      ゴム製品                                                    0.67
      金属製品                                                    0.60
      繊維製品                                                    0.48
      空運業                                                    0.44
      石油・石炭製品                                                    0.40
      海運業                                                    0.33
      パルプ・紙                                                    0.23
                                 31/138

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      鉱業
                                                         0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建        2   39,030,000        38,860,000       77.56
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       701   13,711,786,330        13,620,430,000         3.99
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第11計算期間末
                           1,079            1,096        0.5824         0.5914
         (2012年    6月11日)
          第12計算期間末
                           1,488            1,503        0.8893         0.8983
         (2013年    6月10日)
                                 32/138


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          第13計算期間末
                           1,402            1,415        0.9866         0.9956
         (2014年    6月10日)
          第14計算期間末
                           1,425            1,446        1.3059         1.3249
         (2015年    6月10日)
          第15計算期間末
                           1,181            1,196        1.0682         1.0817
         (2016年    6月10日)
          第16計算期間末
                           1,253            1,275        1.2754         1.2974
         (2017年    6月12日)
          第17計算期間末
                           1,486            1,511        1.4292         1.4532
         (2018年    6月11日)
          第18計算期間末
                           1,569            1,594        1.2438         1.2638
         (2019年    6月10日)
          第19計算期間末
                           1,710            1,739        1.3036         1.3256
          (2020年6月10日)
          第20計算期間末
                           2,050            2,086        1.5621         1.5901
          (2021年6月10日)
           2020年6月末日                1,670         －            1.2525        －
              7月末日             1,613         －            1.2015        －
              8月末日             1,739         －            1.2981        －
              9月末日             1,811         －            1.3132        －
             10月末日              1,768         －            1.2759        －
             11月末日              1,821         －            1.4169        －
             12月末日              1,849         －            1.4582        －
           2021年1月末日
                           1,854         －            1.4596        －
              2月末日             1,899         －            1.5030        －
              3月末日             2,091         －            1.5879        －
              4月末日             2,020         －            1.5422        －
              5月末日             2,062         －            1.5633        －
              6月末日             2,092         －            1.5530        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第11計算期間                                         0.0090
               第12計算期間                                         0.0090
               第13計算期間                                         0.0090
               第14計算期間                                         0.0190
               第15計算期間                                         0.0135
               第16計算期間                                         0.0220
               第17計算期間                                         0.0240
               第18計算期間                                         0.0200
               第19計算期間                                         0.0220
               第20計算期間                                         0.0280
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第11計算期間                                         △9.28
               第12計算期間                                         54.24
               第13計算期間                                         11.95
                                 33/138


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               第14計算期間
                                                         34.29
               第15計算期間                                        △17.17
               第16計算期間                                         21.46
               第17計算期間                                         13.94
               第18計算期間                                        △11.57
               第19計算期間                                          6.6
               第20計算期間                                          22.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第11計算期間                        307,480,597                    186,115,860
         第12計算期間                        404,731,479                    585,087,054
         第13計算期間                        415,192,775                    667,030,372
         第14計算期間                        282,452,469                    612,472,406
         第15計算期間                        275,893,672                    261,261,712
         第16計算期間                        235,331,201                    358,383,357
         第17計算期間                        289,202,857                    232,412,332
         第18計算期間                        421,909,161                    199,827,190
         第19計算期間                        439,743,322                    389,648,264
         第20計算期間                        520,353,240                    519,915,581
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
       に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
       は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
       するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料お
       よび申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付け（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、お申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるも
       のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等
       の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
      (10)   証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取
       得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求
       することができます。
       ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
                                 37/138




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      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
        お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
        を当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
        は、翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
        わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                    ※
         照会先の名称
                               電話番号
                               0120-104-694
         アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実
       行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す
       ことができます。この場合、受益者が当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回で
       きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたも
       のとし、前記(4)の規定に準じた価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
        社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
        額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
          株式              計算日における取引所の最終相場
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       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
        定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
        価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
        下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号

                                http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
         アセットマネジメントOne株式会社
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         2001年6月29日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。なお、第1期計算期間は、2001年6月29日か
        ら2002年6月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。)が休業日の
        とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    （５）【その他】

       ①  信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        1.委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
         い事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回るこ
         ととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
         ます。
          ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
           載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
           約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
          ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
          ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
           超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
          ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
           全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
          ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
           が困難な場合には適用しません。
                                 39/138



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          ｆ．前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
           は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
           ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
           のとします。
        2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し、信託を終了させます。
        3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
         託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関
         する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②　信
         託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
         社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②  信託約款の変更
        1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な
         い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものと
         し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者
         に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
         は、原則として、公告を行いません。
        3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
         ときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
        5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対
         し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、
         買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
         たがいます。
       ③  委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④  関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前
         までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
                                 40/138


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        2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は「②　信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
         社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤  信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
           http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦  運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
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       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       ま でにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2020年6月11

        日から2021年6月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭトピックスファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                2020年6月10日現在              2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              34,838,624               7,582,781
        親投資信託受益証券                            1,710,070,763              2,049,805,918
                                       2,062,000              56,842,000
        未収入金
        流動資産合計                            1,746,971,387              2,114,230,699
       資産合計                              1,746,971,387              2,114,230,699
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              28,865,577              36,750,262
        未払解約金                               2,588,357              20,710,363
        未払受託者報酬                                600,845              763,014
        未払委託者報酬                               4,549,649              5,777,385
                                        12,380              15,399
        その他未払費用
        流動負債合計                              36,616,808              64,016,423
       負債合計                                36,616,808              64,016,423
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,312,071,726              1,312,509,385
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            398,282,853              737,704,891
                                      199,227,728              370,776,427
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,710,354,579              2,050,214,276
       純資産合計                              1,710,354,579              2,050,214,276
     負債純資産合計                               1,746,971,387              2,114,230,699
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第19期              第20期
                                自　2019年6月11日              自　2020年6月11日
                                至　2020年6月10日              至　2021年6月10日
     営業収益
       受取利息                                    －               4
                                      128,489,082              393,559,155
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               128,489,082              393,559,159
     営業費用
       支払利息                                  2,085              1,233
       受託者報酬                                1,201,730              1,443,734
       委託者報酬                                9,099,335              10,931,631
                                        25,350              29,236
       その他費用
       営業費用合計                                10,328,500              12,405,834
     営業利益又は営業損失（△）                                118,160,582              381,153,325
     経常利益又は経常損失（△）                                118,160,582              381,153,325
     当期純利益又は当期純損失（△）                                118,160,582              381,153,325
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      14,187,088              62,811,617
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                307,651,948              398,282,853
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                111,473,592              220,086,247
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      111,473,592              220,086,247
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 95,950,604              162,255,655
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      95,950,604              162,255,655
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      28,865,577              36,750,262
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                398,282,853              737,704,891
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第20期
              項目                        自　2020年6月11日
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目
                             2020年6月10日現在                  2021年6月10日現在
     １.   期首元本額                          1,261,976,668円                  1,312,071,726円
        期中追加設定元本額                           439,743,322円                  520,353,240円
        期中一部解約元本額                           389,648,264円                  519,915,581円
     ２.   受益権の総数                          1,312,071,726口                  1,312,509,385口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第19期                  第20期
              項目               自　2019年6月11日                  自　2020年6月11日
                             至　2020年6月10日                  至　2021年6月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（35,106,944円）、費用控                  当等収益（39,290,202円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（233,873,756円）、信
                         定される収益調整金（897,096,795                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （964,485,754円）及び分配準備積立
                         （192,986,361円）より分配対象収益                  金（134,362,731円）より分配対象収
                         は1,125,190,100円（1万口当たり                  益は1,372,012,443円（1万口当たり
                         8,575.67円）であり、うち                  10,453.35円）であり、うち
                         28,865,577円（1万口当たり220円）                  36,750,262円（1万口当たり280円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第19期                  第20期
              項目               自　2019年6月11日                  自　2020年6月11日
                             至　2020年6月10日                  至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第19期                  第20期
              項目
                             2020年6月10日現在                  2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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    売買目的有価証券
                                第19期                  第20期
                             2020年6月10日現在                  2021年6月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    116,490,553                  △2,098,659
     合計                               116,490,553                  △2,098,659
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第19期                  第20期
                             2020年6月10日現在                  2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                1.3036円                  1.5621円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,036円)                  (15,621円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭトピックスマザーファ
                                  22,066,923          50,272,863
                ンド
                国内株式パッシブ・ファンド
                                  624,054,510         1,999,533,055
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  646,121,433         2,049,805,918
     合計                                      2,049,805,918
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」受益証券及び「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
    べて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              35,559,546
        未収配当金                                              13,094,393
        前払金                                                140,000
                                                       1,620,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                              50,413,939
       資産合計                                                50,413,939
     負債の部
       流動負債
                                                        140,660
        派生商品評価勘定
        流動負債合計                                                140,660
       負債合計                                                 140,660
     純資産の部
       元本等
        元本                                              22,066,923
        剰余金
                                                      28,206,356
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              50,273,279
       純資産合計                                                50,273,279
     負債純資産合計                                                 50,413,939
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            951,148,987円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            226,821,588円
        同期中一部解約元本額                                           1,155,903,652円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                             22,066,923円
        計                                             22,066,923円
     ２.   受益権の総数                                             22,066,923口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・

         に係るリスク                 ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価
                         格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流
                         動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         該当事項はありません。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年6月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    39,170,000             －    39,030,000         △140,000
     合計                       39,170,000             －    39,030,000         △140,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2782円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,782円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

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    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,716,137,263
        株式                                           330,176,948,320
        未収配当金                                             1,981,519,020
        前払金                                              16,040,000
                                                      324,810,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           338,215,454,603
       資産合計                                             338,215,454,603
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              16,602,940
                                                      197,547,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              214,149,940
       負債合計
                                                      214,149,940
     純資産の部
       元本等
        元本                                           105,488,606,697
        剰余金
                                                    232,512,697,966
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           338,001,304,663
       純資産合計                                             338,001,304,663
     負債純資産合計                                              338,215,454,603
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,625,678,965円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           88,745,517,160円
        同期中一部解約元本額                                           71,882,589,428円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           17,264,288,368円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,408,018,732円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,715,589円
                                                     10,003,727円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,898,206円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,390,792円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             22,365,487円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,648,979円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            978,397,506円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            743,230,746円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,074,376円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            176,232,334円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            264,032,599円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,949,381円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            117,203,400円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            277,355,198円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            190,362,099円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            271,831,961円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              527,525円
                                                     1,319,135円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,677,792円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,730,282円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,812,620円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,356,328,229円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,006,660,938円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,483,010,163円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            328,583,313円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,085,934,545円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,447,514円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             20,716,814円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            268,787,041円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            482,736,111円
        投資のソムリエ                                           16,343,418,089円
        クルーズコントロール                                            518,845,760円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            872,128,587円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            417,240,327円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,209,517円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             15,936,294円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            310,979,155円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,229,366,548円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             25,116,921円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,921,995円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,942,216円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             55,391,314円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            124,387,019円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,749,633,754円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            257,945,438円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             18,864,804円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             9,365,795円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,783,123円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             28,507,675円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,729,115円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,103,877円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             71,844,951円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              978,384円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,689,646円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             4,740,953円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             69,981,863円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            412,926,414円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,071,090円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            414,921,481円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             2,653,869円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             62,300,082円
        定）
                                 55/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            108,682,957円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,661,635円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,186,598円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,574,152円
                                                     1,999,653円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,056,062円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,649,364円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            621,980,459円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            683,843,950円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,945,303,468円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             78,101,675円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             34,463,517円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            335,653,761円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             90,092,736円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,586,832円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            425,030,462円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,356,581円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             88,626,712円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            215,615,318円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            291,042,216円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,446,943円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,892,320円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            624,054,510円
        計                                          105,488,606,697円
     ２.   受益権の総数                                          105,488,606,697口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    4,647,192,163
     合計                                               4,647,192,163
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年6月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                      2021年6月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   8,173,735,000              －    8,157,270,000         △16,465,000
     合計                      8,173,735,000              －    8,157,270,000         △16,465,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2041円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,041円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,700     2,947.00          16,797,900
     日本水産                         154,900       547.00         84,730,300
     マルハニチロ                         26,100      2,477.00          64,649,700
     ホウスイ                           800     958.00           766,400
     雪国まいたけ                         13,700      1,736.00          23,783,200
     カネコ種苗                          4,900     1,501.00           7,354,900
     サカタのタネ                         20,000      3,865.00          77,300,000
     ホクト                         14,100      1,936.00          27,297,600
     ホクリヨウ                          2,400      768.00          1,843,200
     ヒノキヤグループ                          4,100     2,554.00          10,471,400
     ショーボンドホールディングス                         23,800      4,675.00          111,265,000
     ミライト・ホールディングス                         58,000      1,939.00          112,462,000
     タマホーム                         10,200      2,095.00          21,369,000
     サンヨーホームズ                          2,400      730.00          1,752,000
     日本アクア                          6,700      570.00          3,819,000
     ファーストコーポレーション                          5,200      761.00          3,957,200
     ベステラ                          3,000     1,595.00           4,785,000
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         31,000       276.00          8,556,000
     キャンディル                          2,800      558.00          1,562,400
     スペースバリューホールディングス                         20,300       700.00         14,210,000
     住石ホールディングス                         28,800       128.00          3,686,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業
                               4,000     6,440.00          25,760,000
     三井松島ホールディングス                          7,000      979.00          6,853,000
     ＩＮＰＥＸ                         614,000       815.00         500,410,000
     石油資源開発                         22,000      2,037.00          44,814,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,900     1,363.00          10,767,700
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100      969.00          3,003,900
     第一カッター興業                          4,100     1,416.00           5,805,600
     明豊ファシリティワークス                          5,500      843.00          4,636,500
     安藤・間
                              106,900       820.00         87,658,000
     東急建設                         49,000       751.00         36,799,000
     コムシスホールディングス                         59,100      3,220.00          190,302,000
     ビーアールホールディングス                         19,600       514.00         10,074,400
     高松コンストラクショングループ                         10,500      2,054.00          21,567,000
     東建コーポレーション                          5,200     9,760.00          50,752,000
     ソネック                          1,700      965.00          1,640,500
     ヤマウラ                          7,400      907.00          6,711,800
     オリエンタル白石
                              56,000       294.00         16,464,000
     大成建設                         120,000      3,740.00          448,800,000
     大林組                         385,600       930.00         358,608,000
     清水建設                         361,500       939.00         339,448,500
     飛島建設                         10,700      1,085.00          11,609,500
     長谷工コーポレーション                         126,200      1,533.00          193,464,600
     松井建設                         15,500       727.00         11,268,500
     錢高組                          1,200     4,360.00           5,232,000
     鹿島建設                         282,600      1,491.00          421,356,600
     不動テトラ                          9,400     1,853.00          17,418,200
     大末建設                          5,200     1,028.00           5,345,600
     鉄建建設                          7,700     1,898.00          14,614,600
     西松建設                         27,500      3,395.00          93,362,500
     三井住友建設                         93,100       495.00         46,084,500
     大豊建設                          8,500     4,070.00          34,595,000
     前田建設工業                         96,700       985.00         95,249,500
     佐田建設                          7,000      483.00          3,381,000
     ナカノフドー建設                         10,200       408.00          4,161,600
     奥村組                         21,100      2,988.00          63,046,800
     東鉄工業                         16,600      2,357.00          39,126,200
     イチケン                          2,500     1,838.00           4,595,000
     富士ピー・エス                          5,300      569.00          3,015,700
     淺沼組                          4,500     4,610.00          20,745,000
     戸田建設                         160,200       795.00         127,359,000
     熊谷組                         17,800      2,912.00          51,833,600
     北野建設                          2,100     2,405.00           5,050,500
     植木組                          3,200     1,530.00           4,896,000
     矢作建設工業                         17,200       723.00         12,435,600
     ピーエス三菱                         12,600       654.00          8,240,400
     日本ハウスホールディングス                         26,600       352.00          9,363,200
     大東建託                         42,300     12,060.00          510,138,000
     新日本建設                         16,400       888.00         14,563,200
     ＮＩＰＰＯ                         31,900      3,010.00          96,019,000
     東亜道路工業                          2,400     4,590.00          11,016,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     前田道路
                              23,800      2,221.00          52,859,800
     日本道路                          3,900     7,890.00          30,771,000
     東亜建設工業                         10,300      2,510.00          25,853,000
     日本国土開発                         37,900       584.00         22,133,600
     若築建設                          7,000     1,444.00          10,108,000
     東洋建設                         43,300       569.00         24,637,700
     五洋建設                         163,900       801.00         131,283,900
     世紀東急工業                         18,500       876.00         16,206,000
     福田組
                               4,400     4,955.00          21,802,000
     日本ドライケミカル                          3,000     1,807.00           5,421,000
     住友林業                         90,700      2,185.00          198,179,500
     日本基礎技術                         12,200       507.00          6,185,400
     巴コーポレーション                         17,200       390.00          6,708,000
     大和ハウス工業                         356,200      3,348.00         1,192,557,600
     ライト工業                         22,200      1,827.00          40,559,400
     積水ハウス                         418,200      2,213.00          925,476,600
     日特建設
                              10,200       778.00          7,935,600
     北陸電気工事                          6,900     1,222.00           8,431,800
     ユアテック                         22,100       740.00         16,354,000
     日本リーテック                          7,900     1,743.00          13,769,700
     四電工                          1,700     3,335.00           5,669,500
     中電工                         17,800      2,334.00          41,545,200
     関電工                         62,900       910.00         57,239,000
     きんでん                         78,300      1,872.00          146,577,600
     東京エネシス                         12,700       989.00         12,560,300
     トーエネック                          4,000     3,690.00          14,760,000
     住友電設                         10,900      2,368.00          25,811,200
     日本電設工業                         21,100      1,834.00          38,697,400
     協和エクシオ                         58,300      2,723.00          158,750,900
     新日本空調                         10,200      2,095.00          21,369,000
     日本工営                          7,500     3,120.00          23,400,000
     九電工                         27,400      3,480.00          95,352,000
     三機工業                         27,500      1,430.00          39,325,000
     日揮ホールディングス                         128,500      1,081.00          138,908,500
     中外炉工業                          4,100     2,037.00           8,351,700
     ヤマト                         12,400       804.00          9,969,600
     太平電業                          8,700     2,666.00          23,194,200
     高砂熱学工業                         34,900      1,844.00          64,355,600
     三晃金属工業                          1,600     2,480.00           3,968,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         39,800      1,756.00          69,888,800
     朝日工業社                          2,300     2,982.00           6,858,600
     明星工業                         25,200       750.00         18,900,000
     大氣社                         18,700      3,400.00          63,580,000
     ダイダン                          8,700     2,677.00          23,289,900
     日比谷総合設備                         12,700      1,857.00          23,583,900
     ニップン                         36,600      1,579.00          57,791,400
     日清製粉グループ本社                         139,400      1,655.00          230,707,000
     日東富士製粉                           800    7,020.00           5,616,000
     昭和産業                         10,500      3,005.00          31,552,500
     鳥越製粉                         11,100       795.00          8,824,500
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     中部飼料
                              15,200      1,193.00          18,133,600
     フィード・ワン                         17,000       771.00         13,107,000
     東洋精糖                          1,700     1,194.00           2,029,800
     日本甜菜製糖                          6,800     1,649.00          11,213,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         10,000      1,864.00          18,640,000
     塩水港精糖                         14,800       226.00          3,344,800
     日新製糖                          4,700     1,741.00           8,182,700
     ＬＩＦＵＬＬ                         40,700       363.00         14,774,100
     ミクシィ
                              29,900      2,841.00          84,945,900
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,700     1,806.00          13,906,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                         192,600      2,689.00          517,901,400
     メンバーズ                          3,300     3,315.00          10,939,500
     中広                          1,200      358.00           429,600
     ＵＴグループ                         17,000      2,978.00          50,626,000
     アイティメディア                          4,000     1,752.00           7,008,000
     タケエイ                         13,200      1,315.00          17,358,000
     Ｅ・Ｊホールディングス
                               4,500     1,104.00           4,968,000
     夢真ビーネックスグループ                         31,200      1,295.00          40,404,000
     コシダカホールディングス                         31,400       644.00         20,221,600
     アルトナー                          2,800      846.00          2,368,800
     パソナグループ                         12,700      2,033.00          25,819,100
     ＣＤＳ                          2,400     1,525.00           3,660,000
     リンクアンドモチベーション                         21,400       634.00         13,567,600
     ＧＣＡ                         15,100      1,013.00          15,296,300
     エス・エム・エス                         39,800      3,280.00          130,544,000
     サニーサイドアップグループ                          4,100      865.00          3,546,500
     パーソルホールディングス                         117,600      2,257.00          265,423,200
     リニカル                          6,800      843.00          5,732,400
     クックパッド                         36,700       260.00          9,542,000
     エスクリ                          3,900      516.00          2,012,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,700      684.00          3,898,800
     森永製菓                         29,000      3,470.00          100,630,000
     中村屋                          2,400     3,780.00           9,072,000
     江崎グリコ                         34,000      4,300.00          146,200,000
     名糖産業                          5,700     1,554.00           8,857,800
     井村屋グループ                          7,000     2,329.00          16,303,000
     不二家                          7,900     2,191.00          17,308,900
     山崎製パン                         92,500      1,607.00          148,647,500
     第一屋製パン                          2,900      960.00          2,784,000
     モロゾフ                          1,700     5,390.00           9,163,000
     亀田製菓                          7,200     4,465.00          32,148,000
     寿スピリッツ                         11,900      7,880.00          93,772,000
     カルビー                         56,200      2,510.00          141,062,000
     森永乳業                         22,600      5,710.00          129,046,000
     六甲バター                          8,400     1,623.00          13,633,200
     ヤクルト本社                         84,700      6,230.00          527,681,000
     明治ホールディングス                         81,700      6,760.00          552,292,000
     雪印メグミルク                         29,800      2,183.00          65,053,400
     プリマハム                         17,300      2,962.00          51,242,600
     日本ハム                         47,100      4,365.00          205,591,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     林兼産業
                               3,900      618.00          2,410,200
     丸大食品                         12,400      1,707.00          21,166,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,000      3,385.00          37,235,000
     柿安本店                          4,100     2,568.00          10,528,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         80,100       698.00         55,909,800
     学情                          4,100     1,411.00           5,785,100
     スタジオアリス                          5,800     2,258.00          13,096,400
     クロスキャット                          3,000     1,011.00           3,033,000
     シミックホールディングス
                               5,700     1,561.00           8,897,700
     エプコ                          2,800      944.00          2,643,200
     システナ                         43,100      1,901.00          81,933,100
     ＮＪＳ                          2,800     2,114.00           5,919,200
     デジタルアーツ                          7,000     8,770.00          61,390,000
     日鉄ソリューションズ                         17,900      3,385.00          60,591,500
     綜合警備保障                         46,900      5,060.00          237,314,000
     キューブシステム                          6,400     1,034.00           6,617,600
     いちご
                              134,800       368.00         49,606,400
     エイジア                          1,800     2,119.00           3,814,200
     日本駐車場開発                         133,000       160.00         21,280,000
     コア                          5,200     1,445.00           7,514,000
     カカクコム                         86,900      3,445.00          299,370,500
     アイロムグループ                          4,100     2,120.00           8,692,000
     セントケア・ホールディング                          8,700     1,083.00           9,422,100
     サイネックス                          2,400      703.00          1,687,200
     ルネサンス                          7,400     1,355.00          10,027,000
     ディップ                         18,200      3,575.00          65,065,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,100     3,395.00          30,894,500
     デジタルホールディングス                          8,000     2,386.00          19,088,000
     新日本科学                         14,100       771.00         10,871,100
     キャリアデザインセンター                          2,400     1,100.00           2,640,000
     ベネフィット・ワン                         43,000      3,420.00          147,060,000
     エムスリー                         207,300      7,297.00         1,512,668,100
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,900      429.00          4,247,100
     ブラス                          1,500      628.00           942,000
     アウトソーシング                         67,300      2,068.00          139,176,400
     ウェルネット                         11,900       523.00          6,223,700
     ワールドホールディングス                          4,100     2,758.00          11,307,800
     ディー・エヌ・エー                         49,700      2,235.00          111,079,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         163,400      1,795.00          293,303,000
     ぐるなび                         20,300       615.00         12,484,500
     タカミヤ                         14,700       531.00          7,805,700
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,100      770.00          7,007,000
     ファンコミュニケーションズ                         32,200       385.00         12,397,000
     ライク                          3,000     2,099.00           6,297,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,400      426.00          2,300,400
     エスプール                         30,100       929.00         27,962,900
     ＷＤＢホールディングス                          5,500     2,756.00          15,158,000
     手間いらず                          1,500     6,450.00           9,675,000
     ティア                          7,400      475.00          3,515,000
     ＣＤＧ                          1,300     1,578.00           2,051,400
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドウェイズ
                              19,100       837.00         15,986,700
     バリューコマース                          7,900     3,125.00          24,687,500
     インフォマート                         119,000       970.00         115,430,000
     サッポロホールディングス                         42,300      2,357.00          99,701,100
     アサヒグループホールディングス                         269,800      5,443.00         1,468,521,400
     キリンホールディングス                         523,400      2,300.00         1,203,820,000
     宝ホールディングス                         91,400      1,504.00          137,465,600
     オエノンホールディングス                         35,800       381.00         13,639,800
     養命酒製造
                               4,100     1,855.00           7,605,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              94,400      1,845.00          174,168,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         82,600      4,235.00          349,811,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,200     5,090.00          36,648,000
     伊藤園                         37,500      6,640.00          249,000,000
     キーコーヒー                         12,400      2,111.00          26,176,400
     ユニカフェ                          4,100      999.00          4,095,900
     ジャパンフーズ                          1,500     1,214.00           1,821,000
     日清オイリオグループ                         15,800      3,070.00          48,506,000
     不二製油グループ本社                         30,300      2,775.00          84,082,500
     かどや製油                           900    4,035.00           3,631,500
     Ｊ－オイルミルズ                         11,700      1,931.00          22,592,700
     ローソン                         30,500      4,960.00          151,280,000
     サンエー                          9,100     4,300.00          39,130,000
     カワチ薬品                          8,500     2,283.00          19,405,500
     エービーシー・マート                         18,800      6,460.00          121,448,000
     ハードオフコーポレーション                          5,700      787.00          4,485,900
     高千穂交易                          4,900     1,132.00           5,546,800
     アスクル                         19,600      1,869.00          36,632,400
     ゲオホールディングス                         16,300      1,211.00          19,739,300
     アダストリア                         16,700      2,040.00          34,068,000
     ジーフット                          7,900      415.00          3,278,500
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      425.00           935,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,734.00           2,774,400
     伊藤忠食品                          2,400     5,230.00          12,552,000
     くら寿司                         14,100      3,900.00          54,990,000
     キャンドゥ                          5,700     1,963.00          11,189,100
     エレマテック                          9,600     1,233.00          11,836,800
     アイケイ                          2,400      786.00          1,886,400
     パルグループホールディングス                         10,600      1,718.00          18,210,800
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     1,907.00           6,293,100
     エディオン                         51,300      1,066.00          54,685,800
     あらた                          9,600     4,130.00          39,648,000
     サーラコーポレーション                         25,100       600.00         15,060,000
     ワッツ                          5,500      937.00          5,153,500
     トーメンデバイス                          1,600     3,960.00           6,336,000
     ハローズ                          4,500     2,720.00          12,240,000
     ＪＰホールディングス                         33,600       283.00          9,508,800
     フジオフードグループ本社                         10,200      1,383.00          14,106,600
     あみやき亭                          2,400     2,979.00           7,149,600
     東京エレクトロン　デバイス                          4,100     5,660.00          23,206,000
                                 63/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ひらまつ
                              22,500       227.00          5,107,500
     フィールズ                         10,600       483.00          5,119,800
     双日                         667,300       346.00         230,885,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         125,500      1,698.00          213,099,000
     大黒天物産                          3,900     7,800.00          30,420,000
     ハニーズホールディングス                          9,400     1,039.00           9,766,600
     ファーマライズホールディングス                          3,300      780.00          2,574,000
     キッコーマン                         88,600      7,180.00          636,148,000
     味の素
                              293,600      2,641.50          775,544,400
     ブルドックソース                          5,700     2,265.00          12,910,500
     キユーピー                         68,700      2,577.00          177,039,900
     ハウス食品グループ本社                         46,200      3,265.00          150,843,000
     カゴメ                         50,500      3,005.00          151,752,500
     焼津水産化学工業                          5,000      984.00          4,920,000
     アリアケジャパン                         11,600      6,800.00          78,880,000
     ピエトロ                          1,200     1,684.00           2,020,800
     エバラ食品工業
                               2,400     2,556.00           6,134,400
     やまみ                          1,000     1,943.00           1,943,000
     ニチレイ                         58,900      2,878.00          169,514,200
     横浜冷凍                         32,100       890.00         28,569,000
     東洋水産                         63,400      4,290.00          271,986,000
     イートアンドホールディングス                          4,200     1,890.00           7,938,000
     大冷                          1,500     1,963.00           2,944,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,000      778.00          5,446,000
     日清食品ホールディングス                         48,400      7,830.00          378,972,000
     永谷園ホールディングス                          6,200     2,190.00          13,578,000
     一正蒲鉾                          4,100      969.00          3,972,900
     フジッコ                         13,500      1,931.00          26,068,500
     ロック・フィールド                         13,400      1,519.00          20,354,600
     日本たばこ産業                         661,800      2,188.00         1,448,018,400
     ケンコーマヨネーズ                          7,600     1,675.00          12,730,000
     わらべや日洋ホールディングス                          8,100     2,070.00          16,767,000
     なとり                          7,200     1,893.00          13,629,600
     イフジ産業                          2,400      942.00          2,260,800
     ピックルスコーポレーション                          2,800     3,270.00           9,156,000
     ファーマフーズ                         11,700      2,892.00          33,836,400
     北の達人コーポレーション                         42,900       485.00         20,806,500
     ユーグレナ                         62,700       878.00         55,050,600
     紀文食品                          7,200     1,487.00          10,706,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,400     1,121.00           7,174,400
     ＳＲＥホールディングス                          1,800     6,150.00          11,070,000
     ＡＤワークスグループ                         23,300       167.00          3,891,100
     片倉工業                         16,300      1,545.00          25,183,500
     グンゼ                          8,900     4,750.00          42,275,000
     ヒューリック                         257,300      1,315.00          338,349,500
     神栄                          1,600     1,421.00           2,273,600
     ラサ商事                          6,800      914.00          6,215,200
     アルペン                          9,200     2,873.00          26,431,600
     ハブ                          3,900      798.00          3,112,200
     ラクーンホールディングス                          8,700     2,635.00          22,924,500
                                 64/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クオールホールディングス
                              16,200      1,512.00          24,494,400
     アルコニックス                         12,800      1,496.00          19,148,800
     神戸物産                         83,700      2,848.00          238,377,600
     ソリトンシステムズ                          6,000     1,660.00           9,960,000
     ジンズホールディングス                          8,200     7,930.00          65,026,000
     ビックカメラ                         72,000      1,123.00          80,856,000
     ＤＣＭホールディングス                         74,900      1,054.00          78,944,600
     ペッパーフードサービス                         13,600       455.00          6,188,000
     ハイパー
                               2,200      547.00          1,203,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         172,100      2,625.00          451,762,500
     東京一番フーズ                          2,500      595.00          1,487,500
     ＤＤホールディングス                          5,500      620.00          3,410,000
     あい　ホールディングス                         17,300      2,167.00          37,489,100
     ディーブイエックス                          4,100      987.00          4,046,700
     きちりホールディングス                          3,600      616.00          2,217,600
     アークランドサービスホールディング
                              10,200      2,317.00          23,633,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         144,500      1,163.00          168,053,500
     ドトール・日レスホールディングス                         19,200      1,735.00          33,312,000
     マツモトキヨシホールディングス                         50,000      4,960.00          248,000,000
     ブロンコビリー                          6,400     2,540.00          16,256,000
     ＺＯＺＯ                         71,400      3,745.00          267,393,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,600     1,010.00           3,636,000
     物語コーポレーション                          6,400     7,290.00          46,656,000
     ココカラファイン                         10,700      8,330.00          89,131,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         211,800       866.00         183,418,800
     東洋紡                         47,600      1,355.00          64,498,000
     ユニチカ                         35,600       376.00         13,385,600
     富士紡ホールディングス                          5,700     4,090.00          23,313,000
     日清紡ホールディングス                         75,100       928.00         69,692,800
     倉敷紡績                         11,000      2,027.00          22,297,000
     ダイワボウホールディングス                         54,900      1,744.00          95,745,600
     シキボウ                          6,900      952.00          6,568,800
     日東紡績                         18,100      3,455.00          62,535,500
     トヨタ紡織                         35,900      2,243.00          80,523,700
     マクニカ・富士エレホールディングス                         28,900      2,446.00          70,689,400
     Ｈａｍｅｅ                          2,900     1,633.00           4,735,700
     ラクト・ジャパン                          5,400     2,837.00          15,319,800
     ウエルシアホールディングス                         64,100      3,430.00          219,863,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         17,800      3,245.00          57,761,000
     グリムス                          3,600     1,762.00           6,343,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              21,500       716.00         15,394,000
     グス
     八洲電機                          9,400      984.00          9,249,600
     メディアスホールディングス                          7,000     1,035.00           7,245,000
     レスターホールディングス                         12,700      1,881.00          23,888,700
     ジューテックホールディングス                          2,400     1,014.00           2,433,600
     丸善ＣＨＩホールディングス                         15,800       401.00          6,335,800
     大光                          5,200      686.00          3,567,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,700     1,286.00           4,758,200
                                 65/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＡＩホールディングス
                              59,000       886.00         52,274,000
     黒谷                          3,300      951.00          3,138,300
     ミサワ                          2,400      678.00          1,627,200
     ティーライフ                          1,700     1,450.00           2,465,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      754.00          1,281,800
     エー・ピーホールディングス                          2,100      481.00          1,010,100
     三洋貿易                         12,000      1,304.00          15,648,000
     チムニー                          3,700     1,413.00           5,228,100
     シュッピン
                               8,100     1,037.00           8,399,700
     ビューティガレージ                          2,100     3,685.00           7,738,500
     オイシックス・ラ・大地                         15,900      3,480.00          55,332,000
     ウイン・パートナーズ                          8,800      979.00          8,615,200
     ネクステージ                         20,900      1,651.00          34,505,900
     ジョイフル本田                         35,600      1,377.00          49,021,200
     鳥貴族ホールディングス                          3,300     1,959.00           6,464,700
     ホットランド                          8,900     1,422.00          12,655,800
     すかいらーくホールディングス
                              154,300      1,605.00          247,651,500
     ＳＦＰホールディングス                          5,700     1,540.00           8,778,000
     綿半ホールディングス                          9,000     1,247.00          11,223,000
     日本毛織                         39,800      1,002.00          39,879,600
     ダイトウボウ                         20,000       103.00          2,060,000
     トーア紡コーポレーション                          4,100      464.00          1,902,400
     ダイドーリミテッド                         17,100       177.00          3,026,700
     ヨシックス                          2,400     2,460.00           5,904,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              35,400      1,096.00          38,798,400
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,900     2,014.00           9,868,600
     野村不動産ホールディングス                         73,700      3,025.00          222,942,500
     三重交通グループホールディングス                         24,800       492.00         12,201,600
     サムティ                         17,100      2,052.00          35,089,200
     ディア・ライフ                         17,000       473.00          8,041,000
     コーセーアールイー                          3,700      640.00          2,368,000
     日本商業開発                          7,500     1,884.00          14,130,000
     プレサンスコーポレーション                         20,000      1,506.00          30,120,000
     フィル・カンパニー                          2,300     2,957.00           6,801,100
     ＴＨＥグローバル社                          7,500      255.00          1,912,500
     ハウスコム                          1,200     1,245.00           1,494,000
     日本管理センター                          6,400     1,316.00           8,422,400
     サンセイランディック                          3,700      888.00          3,285,600
     エストラスト                          1,300      682.00           886,600
     フージャースホールディングス                         20,000       752.00         15,040,000
     オープンハウス                         38,100      5,330.00          203,073,000
     東急不動産ホールディングス                         329,600       731.00         240,937,600
     飯田グループホールディングス                         101,100      3,035.00          306,838,500
     イーグランド                          2,400     1,033.00           2,479,200
     ムゲンエステート                          7,500      529.00          3,967,500
     帝国繊維                         13,500      2,124.00          28,674,000
     日本コークス工業                         103,900       104.00         10,805,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,200     1,366.00           8,469,200
     ミタチ産業                          3,000      659.00          1,977,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,700     3,725.00          21,232,500
     あさひ                          8,900     1,435.00          12,771,500
     日本調剤                          7,400     1,614.00          11,943,600
     コスモス薬品                         12,400     15,390.00          190,836,000
     シップヘルスケアホールディングス                         42,600      2,582.00          109,993,200
     トーエル                          5,700      819.00          4,668,300
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,900     2,266.00          11,103,400
     オンリー                          2,500      502.00          1,255,000
     セブン＆アイ・ホールディングス
                              473,800      4,857.00         2,301,246,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              64,600       934.00         60,336,400
     ディングス
     明治電機工業                          3,100     1,339.00           4,150,900
     ツルハホールディングス                         26,600     13,600.00          361,760,000
     デリカフーズホールディングス                          5,500      635.00          3,492,500
     スターティアホールディングス                          2,400     1,372.00           3,292,800
     サンマルクホールディングス                          9,400     1,701.00          15,989,400
     フェリシモ                          2,500     1,392.00           3,480,000
     トリドールホールディングス                         30,000      1,871.00          56,130,000
     帝人                         113,300      1,785.00          202,240,500
     東レ                         872,100       752.00         655,819,200
     クラレ                         189,600      1,117.00          211,783,200
     旭化成                         798,300      1,266.00         1,010,647,800
     サカイオーベックス                          3,100     3,040.00           9,424,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,600       788.00          8,352,800
     稲葉製作所                          7,000     1,522.00          10,654,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000     2,317.00           9,268,000
     トーカロ                         31,500      1,413.00          44,509,500
     アルファ                          4,700     1,144.00           5,376,800
     ＳＵＭＣＯ                         155,500      2,523.00          392,326,500
     川田テクノロジーズ                          2,400     3,705.00           8,892,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000     5,780.00          23,120,000
     ジェイテックコーポレーション                           900    3,020.00           2,718,000
     信和                          6,700      729.00          4,884,300
     ビーロット                          5,700      645.00          3,676,500
     ファーストブラザーズ                          2,400     1,032.00           2,476,800
     ハウスドゥ                          5,700     1,055.00           6,013,500
     シーアールイー                          3,000     1,584.00           4,752,000
     プロパティエージェント                          2,100     2,338.00           4,909,800
     ケイアイスター不動産                          3,900     5,010.00          19,539,000
     アグレ都市デザイン                          2,300     1,088.00           2,502,400
     グッドコムアセット                          5,700     1,399.00           7,974,300
     ジェイ・エス・ビー                          2,400     3,545.00           8,508,000
     テンポイノベーション                          3,300      969.00          3,197,700
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,200      881.00          1,938,200
     住江織物                          2,300     1,888.00           4,342,400
     日本フエルト                          5,700      452.00          2,576,400
     イチカワ                          1,300     1,367.00           1,777,100
     エコナックホールディングス                         21,400       92.00         1,968,800
     日東製網                          1,300     1,534.00           1,994,200
     芦森工業                          2,400     1,056.00           2,534,400
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     アツギ
                               9,500      617.00          5,861,500
     ウイルプラスホールディングス                          2,100     1,262.00           2,650,200
     ＪＭホールディングス                          9,100     2,214.00          20,147,400
     コメダホールディングス                         26,700      2,063.00          55,082,100
     サツドラホールディングス                          1,500     2,092.00           3,138,000
     アレンザホールディングス                          9,200     1,278.00          11,757,600
     串カツ田中ホールディングス                          3,000     1,977.00           5,931,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,400      808.00          6,787,200
     クスリのアオキホールディングス
                              12,100      8,170.00          98,857,000
     ダイニック                          3,900      775.00          3,022,500
     共和レザー                          7,000      719.00          5,033,000
     ピーバンドットコム                          1,500      805.00          1,207,500
     力の源ホールディングス                          5,700      676.00          3,853,200
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              70,800      4,810.00          340,548,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          2,900     1,408.00           4,083,200
     セーレン                         29,800      2,119.00          63,146,200
     ソトー                          4,100      806.00          3,304,600
     東海染工
                               1,300     1,136.00           1,476,800
     小松マテーレ                         19,800       959.00         18,988,200
     ワコールホールディングス                         30,100      2,581.00          77,688,100
     ホギメディカル                         16,200      3,485.00          56,457,000
     クラウディアホールディングス                          2,400      309.00           741,600
     ＴＳＩホールディングス                         35,800       354.00         12,673,200
     マツオカコーポレーション                          4,000     1,786.00           7,144,000
     ワールド                         15,600      1,602.00          24,991,200
     ＴＩＳ                         120,800      2,774.00          335,099,200
     ＪＮＳホールディングス                          5,700      575.00          3,277,500
     電算システム                          4,500     2,957.00          13,306,500
     グリー                         74,100       574.00         42,533,400
     ＧＭＯペパボ                           800    4,945.00           3,956,000
     コーエーテクモホールディングス                         31,800      5,110.00          162,498,000
     三菱総合研究所                          5,400     3,835.00          20,709,000
     ボルテージ                          2,800      493.00          1,380,400
     電算                           900    2,450.00           2,205,000
     ＡＧＳ                          6,400      872.00          5,580,800
     ファインデックス                         10,200      1,027.00          10,475,400
     ブレインパッド                          2,900     4,935.00          14,311,500
     ＫＬａｂ                         22,200       711.00         15,784,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              15,900      1,134.00          18,030,600
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,100     3,135.00           6,583,500
     ネクソン                         305,000      2,535.00          773,175,000
     アイスタイル                         36,500       557.00         20,330,500
     エムアップホールディングス                          3,000     2,772.00           8,316,000
     エイチーム                          8,300     1,737.00          14,417,100
     エニグモ                         11,400      1,408.00          16,051,200
     テクノスジャパン                          9,100      609.00          5,541,900
     ｅｎｉｓｈ                          6,100      515.00          3,141,500
     コロプラ                         39,500       846.00         33,417,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オルトプラス
                               7,000      436.00          3,052,000
     ブロードリーフ                         59,800       522.00         31,215,600
     クロス・マーケティンググループ                          5,700      701.00          3,995,700
     デジタルハーツホールディングス                          5,500     1,532.00           8,426,000
     システム情報                          8,800      975.00          8,580,000
     メディアドゥ                          4,500     4,955.00          22,297,500
     じげん                         29,000       415.00         12,035,000
     ブイキューブ                          6,500     2,683.00          17,439,500
     エンカレッジ・テクノロジ
                               2,400      675.00          1,620,000
     サイバーリンクス                          4,000     1,659.00           6,636,000
     ディー・エル・イー                          9,400      307.00          2,885,800
     フィックスターズ                         12,600       895.00         11,277,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,900     1,722.00           8,437,800
     オプティム                          8,500     2,309.00          19,626,500
     セレス                          4,000     3,485.00          13,940,000
     ＳＨＩＦＴ                          6,000     15,740.00           94,440,000
     特種東海製紙
                               7,400     4,355.00          32,227,000
     ティーガイア                         12,800      1,957.00          25,049,600
     セック                          1,700     2,630.00           4,471,000
     日本アジアグループ                         11,700       912.00         10,670,400
     テクマトリックス                         18,700      1,634.00          30,555,800
     プロシップ                          3,600     1,347.00           4,849,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              29,000      2,280.00          66,120,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         23,100     13,760.00          317,856,000
     ザッパラス                          4,900      584.00          2,861,600
     システムリサーチ                          3,600     2,099.00           7,556,400
     インターネットイニシアティブ                         32,000      3,100.00          99,200,000
     さくらインターネット                         12,600       630.00          7,938,000
     ヴィンクス                          3,300      988.00          3,260,400
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,400     5,190.00          12,456,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,500     2,778.00          18,057,000
     システムインテグレータ                          3,300      644.00          2,125,200
     朝日ネット                          9,900      711.00          7,038,900
     ｅＢＡＳＥ                         14,200       859.00         12,197,800
     アバント                         12,800      1,574.00          20,147,200
     アドソル日進                          4,100     2,409.00           9,876,900
     ＯＤＫソリューションズ                          2,200      846.00          1,861,200
     フリービット                          7,200      946.00          6,811,200
     コムチュア                         11,000      2,356.00          25,916,000
     サイバーコム                          2,300     1,537.00           3,535,100
     アステリア                          8,700      833.00          7,247,100
     アイル                          6,800     1,521.00          10,342,800
     王子ホールディングス                         542,000       652.00         353,384,000
     日本製紙                         53,100      1,283.00          68,127,300
     三菱製紙                         17,700       369.00          6,531,300
     北越コーポレーション                         86,500       587.00         50,775,500
     中越パルプ工業                          4,900     1,247.00           6,110,300
     巴川製紙所                          4,000      808.00          3,232,000
                                 69/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大王製紙
                              58,300      1,736.00          101,208,800
     阿波製紙                          3,000      424.00          1,272,000
     マークラインズ                          5,000     3,170.00          15,850,000
     メディカル・データ・ビジョン                         13,700      2,179.00          29,852,300
     ｇｕｍｉ                         16,500      1,059.00          17,473,500
     ショーケース                          2,400      775.00          1,860,000
     モバイルファクトリー                          2,400     1,281.00           3,074,400
     テラスカイ                          4,000     2,676.00          10,704,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,400     2,079.00          11,226,600
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,500     1,241.00           5,584,500
     パイプドＨＤ                          2,400     1,696.00           4,070,400
     アイビーシー                          2,100     1,011.00           2,123,100
     ネオジャパン                          2,400     1,699.00           4,077,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,400     3,525.00           8,460,000
     ラクス                         36,400      2,194.00          79,861,600
     ランドコンピュータ                          1,500     1,099.00           1,648,500
     ダブルスタンダード                          1,500     5,060.00           7,590,000
     オープンドア                          7,200     2,672.00          19,238,400
     マイネット                          4,000      782.00          3,128,000
     アカツキ                          4,900     3,700.00          18,130,000
     ベネフィットジャパン                           800    2,030.00           1,624,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,000     3,295.00           9,885,000
     カナミックネットワーク                         10,900       659.00          7,183,100
     ノムラシステムコーポレーション                          5,400      295.00          1,593,000
     レンゴー                         124,200       950.00         117,990,000
     トーモク                          7,400     1,943.00          14,378,200
     ザ・パック                          9,100     2,790.00          25,389,000
     チェンジ                         22,200      2,848.00          63,225,600
     シンクロ・フード                          7,200      428.00          3,081,600
     オークネット                          6,400     1,394.00           8,921,600
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,500     1,090.00           1,635,000
     セグエグループ                          2,900     1,135.00           3,291,500
     エイトレッド                          2,400     2,243.00           5,383,200
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,400       899.00         11,147,600
     マクロミル                         24,600       839.00         20,639,400
     ビーグリー                          2,400     1,406.00           3,374,400
     オロ                          3,900     3,505.00          13,669,500
     ユーザーローカル                          1,800     4,130.00           7,434,000
     テモナ                          2,400     1,140.00           2,736,000
     ニーズウェル                          2,400      613.00          1,471,200
     サインポスト                          2,500      877.00          2,192,500
     昭和電工                         91,400      3,600.00          329,040,000
     住友化学                         947,600       610.00         578,036,000
     住友精化                          5,700     3,610.00          20,577,000
     日産化学                         66,400      5,540.00          367,856,000
     ラサ工業                          4,000     1,884.00           7,536,000
     クレハ                         10,300      6,370.00          65,611,000
     多木化学                          4,700     5,460.00          25,662,000
     テイカ                          8,700     1,362.00          11,849,400
                                 70/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     石原産業
                              21,300      1,048.00          22,322,400
     片倉コープアグリ                          2,400     1,214.00           2,913,600
     日本曹達                         17,000      3,375.00          57,375,000
     東ソー                         186,000      1,998.00          371,628,000
     トクヤマ                         35,600      2,324.00          82,734,400
     セントラル硝子                         22,900      2,088.00          47,815,200
     東亞合成                         73,700      1,168.00          86,081,600
     大阪ソーダ                         12,400      2,492.00          30,900,800
     関東電化工業
                              28,400      1,007.00          28,598,800
     デンカ                         44,000      3,735.00          164,340,000
     イビデン                         59,100      5,410.00          319,731,000
     信越化学工業                         222,700      18,535.00         4,127,744,500
     日本カーバイド工業                          4,200     1,306.00           5,485,200
     堺化学工業                          8,500     1,900.00          16,150,000
     第一稀元素化学工業                         12,200      1,743.00          21,264,600
     エア・ウォーター                         122,700      1,769.00          217,056,300
     日本酸素ホールディングス
                              98,900      2,099.00          207,591,100
     日本化学工業                          3,300     2,892.00           9,543,600
     東邦アセチレン                          2,100     1,213.00           2,547,300
     日本パーカライジング                         60,600      1,091.00          66,114,600
     高圧ガス工業                         19,200       647.00         12,422,400
     チタン工業                          1,500     1,933.00           2,899,500
     四国化成工業                         16,200      1,235.00          20,007,000
     戸田工業                          2,400     2,407.00           5,776,800
     ステラ　ケミファ                          6,500     3,070.00          19,955,000
     保土谷化学工業                          3,600     3,960.00          14,256,000
     日本触媒                         21,900      5,580.00          122,202,000
     大日精化工業                         10,200      2,407.00          24,551,400
     カネカ                         31,200      4,390.00          136,968,000
     協和キリン                         123,700      3,670.00          453,979,000
     三菱瓦斯化学                         120,700      2,488.00          300,301,600
     三井化学                         104,000      3,810.00          396,240,000
     ＪＳＲ                         120,800      3,195.00          385,956,000
     東京応化工業                         20,800      6,930.00          144,144,000
     大阪有機化学工業                         11,000      4,265.00          46,915,000
     三菱ケミカルホールディングス                         805,200       894.40         720,170,880
     ＫＨネオケム                         19,900      2,714.00          54,008,600
     ダイセル                         161,700       910.00         147,147,000
     住友ベークライト                         19,100      4,985.00          95,213,500
     積水化学工業                         254,700      1,853.00          471,959,100
     日本ゼオン                         108,700      1,541.00          167,506,700
     アイカ工業                         33,400      4,000.00          133,600,000
     宇部興産                         60,600      2,325.00          140,895,000
     積水樹脂                         19,900      2,079.00          41,372,100
     タキロンシーアイ                         26,500       586.00         15,529,000
     旭有機材                          6,900     1,357.00           9,363,300
     ニチバン                          6,500     1,766.00          11,479,000
     リケンテクノス                         29,000       582.00         16,878,000
     大倉工業                          5,700     2,425.00          13,822,500
     積水化成品工業                         16,200       591.00          9,574,200
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     群栄化学工業
                               2,400     2,449.00           5,877,600
     タイガースポリマー                          7,000      451.00          3,157,000
     ミライアル                          4,000     1,410.00           5,640,000
     ダイキアクシス                          4,400      878.00          3,863,200
     ダイキョーニシカワ                         25,300       738.00         18,671,400
     竹本容器                          4,200      991.00          4,162,200
     森六ホールディングス                          6,600     2,330.00          15,378,000
     恵和                          1,700     3,040.00           5,168,000
     日本化薬
                              74,500      1,045.00          77,852,500
     カーリットホールディングス                         11,900       675.00          8,032,500
     ＥＰＳホールディングス                         15,900      1,798.00          28,588,200
     ソルクシーズ                          4,500     1,040.00           4,680,000
     レッグス                          2,500     2,732.00           6,830,000
     プレステージ・インターナショナル                         44,000       710.00         31,240,000
     フェイス                          3,900      839.00          3,272,100
     プロトコーポレーション                         14,400      1,182.00          17,020,800
     アミューズ
                               6,500     2,369.00          15,398,500
     野村総合研究所                         209,600      3,450.00          723,120,000
     ドリームインキュベータ                          3,700      974.00          3,603,800
     サイバネットシステム                          8,700      823.00          7,160,100
     クイック                          7,300     1,248.00           9,110,400
     ＴＡＣ                          6,500      233.00          1,514,500
     ＣＥホールディングス                          6,400      532.00          3,404,800
     日本システム技術                          2,300     1,543.00           3,548,900
     電通グループ                         132,000      3,790.00          500,280,000
     インテージホールディングス                         15,000      1,536.00          23,040,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,500     1,065.00           5,857,500
     東邦システムサイエンス                          3,000      920.00          2,760,000
     ぴあ                          3,300     3,545.00          11,698,500
     イオンファンタジー                          4,400     2,354.00          10,357,600
     ソースネクスト                         56,600       323.00         18,281,800
     シーティーエス                         13,200       880.00         11,616,000
     ネクシィーズグループ                          3,700      946.00          3,500,200
     インフォコム                         10,900      3,085.00          33,626,500
     メディカルシステムネットワーク                         10,600       735.00          7,791,000
     日本精化                          8,700     1,474.00          12,823,800
     扶桑化学工業                          9,400     4,030.00          37,882,000
     トリケミカル研究所                         10,200      3,485.00          35,547,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,300     2,496.00           8,236,800
     ラクスル                         13,200      4,805.00          63,426,000
     ＩＰＳ                          2,300     2,779.00           6,391,700
     ＦＩＧ                         13,200       291.00          3,841,200
     システムサポート                          3,600     1,417.00           5,101,200
     ＡＤＥＫＡ                         55,500      1,903.00          105,616,500
     日油                         45,500      5,750.00          261,625,000
     ミヨシ油脂                          4,500     1,241.00           5,584,500
     新日本理化                         19,600       274.00          5,370,400
     ハリマ化成グループ                          9,000      905.00          8,145,000
     イーソル                          6,400     1,109.00           7,097,600
     アルテリア・ネットワークス                         13,300      1,657.00          22,038,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,000     5,490.00           5,490,000
     東海ソフト                          1,400     1,411.00           1,975,400
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,400     2,398.00          15,347,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,200     2,198.00           4,835,600
     ディングス
     サーバーワークス                          1,000     3,860.00           3,860,000
     東名                           800    1,064.00            851,200
     ヴィッツ                           500    2,083.00           1,041,500
     トビラシステムズ                          1,000     1,340.00           1,340,000
     Ｓａｎｓａｎ                         10,600      8,780.00          93,068,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,197.00            957,600
     ギフティ                          7,300     3,240.00          23,652,000
     花王                         294,600      6,797.00         2,002,396,200
     第一工業製薬                          4,100     3,420.00          14,022,000
     石原ケミカル                          3,000     2,192.00           6,576,000
     日華化学                          4,400     1,261.00           5,548,400
     ニイタカ                          2,400     2,508.00           6,019,200
     三洋化成工業                          7,200     5,580.00          40,176,000
     ベース                          1,300     5,270.00           6,851,000
     武田薬品工業                        1,023,000       3,767.00         3,853,641,000
     アステラス製薬                        1,066,100       1,909.50         2,035,717,950
     大日本住友製薬                         91,000      2,340.00          212,940,000
     塩野義製薬                         154,700      5,839.00          903,293,300
     わかもと製薬                         14,700       328.00          4,821,600
     日本新薬                         34,900      8,480.00          295,952,000
     ビオフェルミン製薬                          2,400     3,130.00           7,512,000
     中外製薬                         384,700      4,267.00         1,641,514,900
     科研製薬                         21,000      4,765.00          100,065,000
     エーザイ                         135,700      10,000.00         1,357,000,000
     理研ビタミン                         11,700      1,558.00          18,228,600
     ロート製薬                         58,700      2,899.00          170,171,300
     小野薬品工業                         282,600      2,463.50          696,185,100
     久光製薬                         35,700      5,820.00          207,774,000
     有機合成薬品工業                          9,400      326.00          3,064,400
     持田製薬                         17,100      3,745.00          64,039,500
     参天製薬                         214,100      1,511.00          323,505,100
     扶桑薬品工業                          4,000     2,322.00           9,288,000
     日本ケミファ                          1,200     2,600.00           3,120,000
     ツムラ                         41,000      3,700.00          151,700,000
     日医工                         34,900       961.00         33,538,900
     テルモ                         377,100      4,473.00         1,686,768,300
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         32,900      2,902.00          95,475,800
     キッセイ薬品工業                         21,900      2,170.00          47,523,000
     生化学工業                         21,900      1,084.00          23,739,600
     栄研化学                         21,700      2,169.00          47,067,300
     日水製薬                          5,000      982.00          4,910,000
     鳥居薬品                          7,700     2,525.00          19,442,500
     ＪＣＲファーマ                         34,700      3,400.00          117,980,000
     東和薬品                         17,800      2,562.00          45,603,600
     富士製薬工業                          8,400     1,191.00          10,004,400
                                 73/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゼリア新薬工業
                              22,400      2,103.00          47,107,200
     第一三共                         966,000      2,497.00         2,412,102,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         27,400      1,745.00          47,813,000
     大幸薬品                         15,000      1,066.00          15,990,000
     ダイト                          7,900     3,405.00          26,899,500
     大塚ホールディングス                         255,800      4,695.00         1,200,981,000
     大正製薬ホールディングス                         29,100      6,280.00          182,748,000
     ペプチドリーム                         62,500      4,925.00          307,812,500
     大日本塗料
                              13,600       850.00         11,560,000
     日本ペイントホールディングス                         496,200      1,642.00          814,760,400
     関西ペイント                         135,300      2,918.00          394,805,400
     神東塗料                          9,500      199.00          1,890,500
     中国塗料                         29,000       900.00         26,100,000
     日本特殊塗料                          9,000     1,152.00          10,368,000
     藤倉化成                         16,500       531.00          8,761,500
     太陽ホールディングス                          8,900     5,250.00          46,725,000
     ＤＩＣ                         50,800      2,905.00          147,574,000
     サカタインクス                         26,500      1,058.00          28,037,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         25,500      2,096.00          53,448,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,600      822.00          7,891,200
     アルプス技研                         10,400      1,996.00          20,758,400
     サニックス                         18,200       379.00          6,897,800
     ダイオーズ                          2,400     1,027.00           2,464,800
     日本空調サービス                         12,900       726.00          9,365,400
     オリエンタルランド                         125,000      16,225.00         2,028,125,000
     フォーカスシステムズ                          7,900      902.00          7,125,800
     ダスキン                         27,400      2,588.00          70,911,200
     パーク２４                         65,000      2,511.00          163,215,000
     明光ネットワークジャパン                         15,000       592.00          8,880,000
     ファルコホールディングス                          5,700     1,730.00           9,861,000
     クレスコ                          8,100     1,716.00          13,899,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         125,000      1,264.00          158,000,000
     秀英予備校                          2,800      401.00          1,122,800
     田谷                          1,700      551.00           936,700
     ラウンドワン                         40,000      1,478.00          59,120,000
     リゾートトラスト                         53,800      1,900.00          102,220,000
     オービック                         38,100     20,110.00          766,191,000
     ジャストシステム                         17,100      5,980.00          102,258,000
     ＴＤＣソフト                         10,600      1,011.00          10,716,600
     Ｚホールディングス                        1,657,800        499.80         828,568,440
     ビー・エム・エル                         15,200      3,685.00          56,012,000
     トレンドマイクロ                         64,400      5,590.00          359,996,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,900      1,331.00          23,824,900
     ＩＤホールディングス                          4,700     1,358.00           6,382,600
     リソー教育                         59,300       318.00         18,857,400
     日本オラクル                         24,500      9,800.00          240,100,000
     早稲田アカデミー                          4,500      913.00          4,108,500
     アルファシステムズ                          3,100     3,655.00          11,330,500
     フューチャー                         14,700      2,084.00          30,634,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,700     1,462.00          11,257,400
                                 74/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢテクノロジー
                               4,200     3,005.00          12,621,000
     トーセ                          3,300      812.00          2,679,600
     ユー・エス・エス                         131,600      1,887.00          248,329,200
     オービックビジネスコンサルタント                         12,400      6,330.00          78,492,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         55,100      3,315.00          182,656,500
     アイティフォー                         15,800       781.00         12,339,800
     東京個別指導学院                         10,200       618.00          6,303,600
     東計電算                          1,800     4,805.00           8,649,000
     サイバーエージェント
                              289,500      2,130.00          616,635,000
     楽天グループ                         547,600      1,279.00          700,380,400
     エックスネット                          2,400     1,021.00           2,450,400
     クリーク・アンド・リバー社                          6,000     1,526.00           9,156,000
     モーニングスター                         12,800       441.00          5,644,800
     テー・オー・ダブリュー                         20,600       346.00          7,127,600
     大塚商会                         65,400      6,060.00          396,324,000
     サイボウズ                         14,100      2,521.00          35,546,100
     山田コンサルティンググループ
                               6,900     1,210.00           8,349,000
     セントラルスポーツ                          4,200     2,655.00          11,151,000
     パラカ                          3,100     1,649.00           5,111,900
     電通国際情報サービス                         14,900      3,860.00          57,514,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         15,100       875.00         13,212,500
     デジタルガレージ                         19,900      4,710.00          93,729,000
     イーエムシステムズ                         20,000       908.00         18,160,000
     ウェザーニューズ                          3,600     5,760.00          20,736,000
     ＣＩＪ                          8,300      854.00          7,088,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,210.00           3,852,000
     日本エンタープライズ                         12,000       218.00          2,616,000
     ＷＯＷＯＷ                          5,700     2,422.00          13,805,400
     スカラ                         10,600       830.00          8,798,000
     インテリジェント　ウェイブ                          7,200      658.00          4,737,600
     フルキャストホールディングス                         10,200      2,182.00          22,256,400
     エン・ジャパン                         20,900      3,810.00          79,629,000
     あすか製薬ホールディングス                         14,000      1,043.00          14,602,000
     サワイグループホールディングス                         27,200      5,050.00          137,360,000
     富士フイルムホールディングス                         216,300      7,670.00         1,659,021,000
     コニカミノルタ                         249,400       642.00         160,114,800
     資生堂                         244,600      8,108.00         1,983,216,800
     ライオン                         159,800      1,965.00          314,007,000
     高砂香料工業                          7,600     2,697.00          20,497,200
     マンダム                         25,800      2,131.00          54,979,800
     ミルボン                         16,300      6,450.00          105,135,000
     ファンケル                         44,700      3,605.00          161,143,500
     コーセー                         23,000     18,040.00          414,920,000
     コタ                          7,900     1,437.00          11,352,300
     シーボン                          1,300     1,960.00           2,548,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         52,400      2,982.00          156,256,800
     ノエビアホールディングス                         10,400      5,250.00          54,600,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000     1,026.00           3,078,000
     新日本製薬                          2,400     2,137.00           5,128,800
     エステー                          8,000     1,798.00          14,384,000
                                 75/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アグロ　カネショウ
                               4,700     1,419.00           6,669,300
     コニシ                         20,300      1,507.00          30,592,100
     長谷川香料                         21,400      2,300.00          49,220,000
     星光ＰＭＣ                          7,200      831.00          5,983,200
     小林製薬                         34,400      9,320.00          320,608,000
     荒川化学工業                         10,200      1,220.00          12,444,000
     メック                          8,400     2,785.00          23,394,000
     日本高純度化学                          3,300     2,824.00           9,319,200
     タカラバイオ
                              32,200      2,880.00          92,736,000
     ＪＣＵ                         13,900      3,520.00          48,928,000
     新田ゼラチン                          7,900      644.00          5,087,600
     ＯＡＴアグリオ                          2,400     1,428.00           3,427,200
     デクセリアルズ                         34,300      2,200.00          75,460,000
     アース製薬                          9,200     6,660.00          61,272,000
     北興化学工業                         11,400       959.00         10,932,600
     大成ラミック                          4,100     2,740.00          11,234,000
     クミアイ化学工業
                              50,800       923.00         46,888,400
     日本農薬                         22,000       518.00         11,396,000
     富士興産                          3,700     1,221.00           4,517,700
     ニチレキ                         14,700      1,346.00          19,786,200
     ユシロ化学工業                          7,000     1,215.00           8,505,000
     ビーピー・カストロール                          4,400     1,397.00           6,146,800
     富士石油                         29,800       290.00          8,642,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,700     1,116.00           5,245,200
     出光興産                         136,400      2,695.00          367,598,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,850,000        464.80         859,880,000
     コスモエネルギーホールディングス                         38,900      2,448.00          95,227,200
     テスホールディングス                          7,100     1,761.00          12,503,100
     横浜ゴム                         71,100      2,291.00          162,890,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         64,600      2,281.00          147,352,600
     ブリヂストン                         327,200      4,934.00         1,614,404,800
     住友ゴム工業                         110,300      1,506.00          166,111,800
     藤倉コンポジット                         11,100       501.00          5,561,100
     オカモト                          7,600     4,300.00          32,680,000
     アキレス                          8,700     1,397.00          12,153,900
     フコク                          4,500     1,038.00           4,671,000
     ニッタ                         12,700      2,730.00          34,671,000
     クリエートメディック                          4,200     1,007.00           4,229,400
     住友理工                         23,800       740.00         17,612,000
     三ツ星ベルト                         14,900      1,776.00          26,462,400
     バンドー化学                         21,700       865.00         18,770,500
     ＡＧＣ                         112,900      4,845.00          547,000,500
     日本板硝子                         62,500       619.00         38,687,500
     石塚硝子                          2,300     1,936.00           4,452,800
     有沢製作所                         17,200       914.00         15,720,800
     日本山村硝子                          5,500      941.00          5,175,500
     日本電気硝子                         45,500      2,681.00          121,985,500
     オハラ                          4,900     1,527.00           7,482,300
     住友大阪セメント                         22,200      3,045.00          67,599,000
     太平洋セメント                         72,800      2,489.00          181,199,200
                                 76/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リソルホールディングス
                                800    4,150.00           3,320,000
     日本ヒューム                         11,600       733.00          8,502,800
     日本コンクリート工業                         26,200       343.00          8,986,600
     三谷セキサン                          5,700     4,135.00          23,569,500
     アジアパイルホールディングス                         19,200       506.00          9,715,200
     東海カーボン                         120,000      1,623.00          194,760,000
     日本カーボン                          6,900     4,410.00          30,429,000
     東洋炭素                          7,300     2,665.00          19,454,500
     ノリタケカンパニーリミテド
                               7,000     4,215.00          29,505,000
     ＴＯＴＯ                         87,900      6,010.00          528,279,000
     日本碍子                         135,000      2,023.00          273,105,000
     日本特殊陶業                         93,500      1,719.00          160,726,500
     ダントーホールディングス                          8,900      296.00          2,634,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100     10,630.00           43,583,000
     品川リフラクトリーズ                          2,800     3,640.00          10,192,000
     黒崎播磨                          2,200     4,575.00          10,065,000
     ヨータイ
                               8,900     1,153.00          10,261,700
     イソライト工業                          5,500      630.00          3,465,000
     東京窯業                         16,200       327.00          5,297,400
     ニッカトー                          5,700      708.00          4,035,600
     フジミインコーポレーテッド                         10,000      5,020.00          50,200,000
     クニミネ工業                          4,000     1,168.00           4,672,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,400     1,031.00           2,474,400
     ニチアス                         31,200      2,805.00          87,516,000
     日本製鉄                         580,200      1,951.50         1,132,260,300
     神戸製鋼所                         222,700       733.00         163,239,100
     中山製鋼所                         17,700       430.00          7,611,000
     合同製鐵                          6,600     1,695.00          11,187,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              351,900      1,354.00          476,472,600
     ス
     東京製鐵                         47,600      1,136.00          54,073,600
     共英製鋼                         13,500      1,486.00          20,061,000
     大和工業                         25,900      3,800.00          98,420,000
     東京鐵鋼                          4,700     1,597.00           7,505,900
     大阪製鐵                          6,500     1,136.00           7,384,000
     淀川製鋼所                         16,500      2,260.00          37,290,000
     丸一鋼管                         39,400      2,775.00          109,335,000
     モリ工業                          3,700     2,443.00           9,039,100
     大同特殊鋼                         19,900      5,530.00          110,047,000
     日本高周波鋼業                          4,100      425.00          1,742,500
     日本冶金工業                          9,400     2,345.00          22,043,000
     山陽特殊製鋼                         14,700      1,603.00          23,564,100
     愛知製鋼                          7,000     3,200.00          22,400,000
     日立金属                         114,600      2,122.00          243,181,200
     日本金属                          2,900      993.00          2,879,700
     大平洋金属                          8,100     1,873.00          15,171,300
     新日本電工                         78,700       310.00         24,397,000
     栗本鐵工所                          5,700     1,694.00           9,655,800
     虹　技                          1,300     1,179.00           1,532,700
     日本鋳鉄管                          1,400     1,336.00           1,870,400
                                 77/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所
                              36,900      2,894.00          106,788,600
     三菱製鋼                          9,000      886.00          7,974,000
     日亜鋼業                         18,500       300.00          5,550,000
     日本精線                          1,700     4,465.00           7,590,500
     エンビプロ・ホールディングス                          5,400     1,255.00           6,777,000
     大紀アルミニウム工業所                         18,200      1,186.00          21,585,200
     日本軽金属ホールディングス                         33,100      1,881.00          62,261,100
     三井金属鉱業                         32,800      3,180.00          104,304,000
     東邦亜鉛
                               6,900     1,975.00          13,627,500
     三菱マテリアル                         80,300      2,293.00          184,127,900
     住友金属鉱山                         155,300      4,740.00          736,122,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         30,600      4,355.00          133,263,000
     古河機械金属                         20,200      1,302.00          26,300,400
     エス・サイエンス                         56,600       39.00         2,207,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,400       826.00         10,242,400
     東邦チタニウム                         21,900       973.00         21,308,700
     ＵＡＣＪ                         18,400      2,672.00          49,164,800
     ＣＫサンエツ                          2,300     3,400.00           7,820,000
     古河電気工業                         38,000      2,903.00          110,314,000
     住友電気工業                         424,100      1,728.00          732,844,800
     フジクラ                         147,100       472.00         69,431,200
     昭和電線ホールディングス                         11,800      1,639.00          19,340,200
     東京特殊電線                          1,500     2,561.00           3,841,500
     タツタ電線                         21,300       574.00         12,226,200
     カナレ電気                          2,400     1,811.00           4,346,400
     平河ヒューテック                          6,800     1,209.00           8,221,200
     リョービ                         14,700      1,668.00          24,519,600
     アーレスティ                         15,100       520.00          7,852,000
     アサヒホールディングス                         45,300      2,338.00          105,911,400
     東洋製罐グループホールディングス                         77,400      1,598.00          123,685,200
     ホッカンホールディングス                          6,200     1,434.00           8,890,800
     コロナ                          7,000      939.00          6,573,000
     横河ブリッジホールディングス                         21,000      2,094.00          43,974,000
     駒井ハルテック                          2,400     1,795.00           4,308,000
     高田機工                           800    2,718.00           2,174,400
     三和ホールディングス                         114,600      1,361.00          155,970,600
     文化シヤッター                         36,000      1,081.00          38,916,000
     三協立山                         15,500       798.00         12,369,000
     アルインコ                          8,000      994.00          7,952,000
     東洋シヤッター                          2,400      702.00          1,684,800
     ＬＩＸＩＬ                         167,300      2,889.00          483,329,700
     日本フイルコン                          8,800      498.00          4,382,400
     ノーリツ                         25,200      1,841.00          46,393,200
     長府製作所                         12,400      2,021.00          25,060,400
     リンナイ                         23,600     10,560.00          249,216,000
     ユニプレス                         20,200      1,010.00          20,402,000
     ダイニチ工業                          5,700      799.00          4,554,300
     日東精工                         15,600       562.00          8,767,200
     三洋工業                          1,300     1,854.00           2,410,200
     岡部                         25,200       669.00         16,858,800
                                 78/138


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     ジーテクト
                              15,100      1,535.00          23,178,500
     東プレ                         22,800      1,665.00          37,962,000
     高周波熱錬                         23,100       591.00         13,652,100
     東京製綱                          8,700     1,220.00          10,614,000
     サンコール                         10,600       462.00          4,897,200
     モリテックスチール                          9,200      501.00          4,609,200
     パイオラックス                         18,000      1,519.00          27,342,000
     エイチワン                         12,000       814.00          9,768,000
     日本発条
                              121,100       898.00         108,747,800
     中央発條                          4,000     1,223.00           4,892,000
     アドバネクス                          1,600     1,359.00           2,174,400
     三浦工業                         52,600      5,000.00          263,000,000
     タクマ                         41,200      1,807.00          74,448,400
     テクノプロ・ホールディングス                         23,600      7,970.00          188,092,000
     アトラグループ                          2,400      346.00           830,400
     インターワークス                          3,700      433.00          1,602,100
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,900     13,570.00           66,493,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,500     2,571.00          19,282,500
     ファーストロジック                          2,400      723.00          1,735,200
     三機サービス                          2,400     1,035.00           2,484,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,000      910.00          6,370,000
     デザインワン・ジャパン                          3,700      227.00           839,900
     イー・ガーディアン                          5,200     2,704.00          14,060,800
     リブセンス                          6,400      224.00          1,433,600
     ジャパンマテリアル                         36,400      1,314.00          47,829,600
     ベクトル                         14,700       946.00         13,906,200
     ウチヤマホールディングス                          6,000      408.00          2,448,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,700     1,137.00           9,891,900
     キャリアリンク                          3,900     2,256.00           8,798,400
     ＩＢＪ                          9,400     1,154.00          10,847,600
     アサンテ                          4,200     1,781.00           7,480,200
     バリューＨＲ                          4,700     1,762.00           8,281,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,600     4,685.00          44,976,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,400     1,507.00           6,630,800
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,800      597.00          1,671,600
     アビスト                          1,800     2,971.00           5,347,800
     シグマクシス                          6,400     2,135.00          13,664,000
     ウィルグループ                          8,700     1,014.00           8,821,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,100       249.00          4,257,900
     メドピア                          9,000     4,610.00          41,490,000
     レアジョブ                          1,600     1,843.00           2,948,800
     リクルートホールディングス                         841,800      5,805.00         4,886,649,000
     エラン                         16,200      1,323.00          21,432,600
     ツガミ                         25,200      1,714.00          43,192,800
     オークマ                         14,100      5,580.00          78,678,000
     芝浦機械                         12,700      2,555.00          32,448,500
     アマダ                         177,900      1,178.00          209,566,200
     アイダエンジニアリング                         31,900       875.00         27,912,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     滝澤鉄工所
                               4,100     1,136.00           4,657,600
     ＦＵＪＩ                         48,500      2,577.00          124,984,500
     牧野フライス製作所                         14,200      4,400.00          62,480,000
     オーエスジー                         60,100      1,898.00          114,069,800
     ダイジェット工業                           900    1,323.00           1,190,700
     旭ダイヤモンド工業                         32,500       537.00         17,452,500
     ＤＭＧ森精機                         76,900      1,933.00          148,647,700
     ソディック                         26,800      1,112.00          29,801,600
     ディスコ
                              16,500     33,750.00          556,875,000
     日東工器                          5,800     1,947.00          11,292,600
     日進工具                          9,500     1,545.00          14,677,500
     パンチ工業                         10,200       635.00          6,477,000
     冨士ダイス                          6,700      653.00          4,375,100
     土木管理総合試験所                          5,700      381.00          2,171,700
     ネットマーケティング                          5,700      422.00          2,405,400
     日本郵政                         889,500       905.50         805,442,250
     ベルシステム２４ホールディングス
                              19,800      1,728.00          34,214,400
     鎌倉新書                         11,800      1,200.00          14,160,000
     ＳＭＮ                          2,400      812.00          1,948,800
     一蔵                          1,700      443.00           753,100
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,300      999.00          2,297,700
     エアトリ                          7,300     3,025.00          22,082,500
     アトラエ                          7,200     2,162.00          15,566,400
     ストライク                          4,200     4,185.00          17,577,000
     ソラスト                         28,900      1,357.00          39,217,300
     セラク                          3,700     2,104.00           7,784,800
     インソース                         11,400      2,065.00          23,541,000
     豊田自動織機                         99,600      9,690.00          965,124,000
     豊和工業                          6,800      806.00          5,480,800
     ＯＫＫ                          5,000      400.00          2,000,000
     石川製作所                          3,000     1,700.00           5,100,000
     東洋機械金属                          8,700      543.00          4,724,100
     津田駒工業                          2,400      896.00          2,150,400
     エンシュウ                          2,400      899.00          2,157,600
     島精機製作所                         17,900      2,067.00          36,999,300
     オプトラン                         15,200      2,560.00          38,912,000
     ＮＣホールディングス                          3,100     1,226.00           3,800,600
     イワキ                          7,900      999.00          7,892,100
     フリュー                         11,900      1,221.00          14,529,900
     ヤマシンフィルタ                         24,500       769.00         18,840,500
     日阪製作所                         15,400       827.00         12,735,800
     やまびこ                         23,600      1,222.00          28,839,200
     平田機工                          5,700     6,430.00          36,651,000
     ペガサスミシン製造                         12,600       498.00          6,274,800
     マルマエ                          4,400     2,119.00           9,323,600
     タツモ                          5,200     1,684.00           8,756,800
     ナブテスコ                         71,600      4,900.00          350,840,000
     三井海洋開発                         12,900      2,213.00          28,547,700
     レオン自動機                         11,800      1,522.00          17,959,600
     ＳＭＣ                         35,900     62,840.00         2,255,956,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホソカワミクロン
                               4,100     6,090.00          24,969,000
     ユニオンツール                          4,500     4,025.00          18,112,500
     オイレス工業                         17,100      1,561.00          26,693,100
     日精エー・エス・ビー機械                          4,100     5,300.00          21,730,000
     サトーホールディングス                         15,900      2,618.00          41,626,200
     技研製作所                         10,700      4,620.00          49,434,000
     日本エアーテック                          4,000     1,290.00           5,160,000
     カワタ                          3,300      903.00          2,979,900
     日精樹脂工業
                               9,400     1,327.00          12,473,800
     オカダアイヨン                          4,000     1,309.00           5,236,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,900     1,068.00           5,233,200
     小松製作所                         557,100      3,145.00         1,752,079,500
     住友重機械工業                         70,400      3,380.00          237,952,000
     日立建機                         57,600      3,560.00          205,056,000
     日工                         18,500       707.00         13,079,500
     巴工業                          5,000     2,340.00          11,700,000
     井関農機
                              12,300      1,433.00          17,625,900
     ＴＯＷＡ                         11,700      2,150.00          25,155,000
     丸山製作所                          2,400     1,850.00           4,440,000
     北川鉄工所                          5,700     1,772.00          10,100,400
     シンニッタン                         14,900       260.00          3,874,000
     ローツェ                          5,500     9,810.00          53,955,000
     タカキタ                          4,400      668.00          2,939,200
     クボタ                         646,000      2,385.00         1,540,710,000
     荏原実業                          2,900     6,170.00          17,893,000
     東洋エンジニアリング                         15,800       721.00         11,391,800
     三菱化工機                          4,000     2,754.00          11,016,000
     月島機械                         22,600      1,184.00          26,758,400
     帝国電機製作所                          8,700     1,305.00          11,353,500
     東京機械製作所                          4,400      730.00          3,212,000
     新東工業                         29,300       793.00         23,234,900
     澁谷工業                         10,700      3,305.00          35,363,500
     アイチコーポレーション                         21,500       882.00         18,963,000
     小森コーポレーション                         31,400       798.00         25,057,200
     鶴見製作所                          9,400     1,770.00          16,638,000
     住友精密工業                          2,100     2,617.00           5,495,700
     日本ギア工業                          6,200      325.00          2,015,000
     酒井重工業                          2,100     2,475.00           5,197,500
     荏原製作所                         50,900      5,380.00          273,842,000
     石井鐵工所                          1,200     3,005.00           3,606,000
     酉島製作所                         12,600       886.00         11,163,600
     北越工業                         12,800      1,166.00          14,924,800
     ダイキン工業                         156,600      20,245.00         3,170,367,000
     オルガノ                          4,000     6,210.00          24,840,000
     トーヨーカネツ                          4,500     2,465.00          11,092,500
     栗田工業                         66,500      5,170.00          343,805,000
     椿本チエイン                         17,400      3,285.00          57,159,000
     大同工業                          4,900     1,049.00           5,140,100
     日機装                         39,700      1,183.00          46,965,100
     木村化工機                         10,200       899.00          9,169,800
                                 81/138


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     レイズネクスト
                              20,900      1,164.00          24,327,600
     アネスト岩田                         20,900      1,083.00          22,634,700
     ダイフク                         67,600      9,320.00          630,032,000
     サムコ                          2,900     3,220.00           9,338,000
     加藤製作所                          6,700     1,019.00           6,827,300
     油研工業                          1,700     1,752.00           2,978,400
     タダノ                         59,300      1,156.00          68,550,800
     フジテック                         42,500      2,533.00          107,652,500
     ＣＫＤ                         28,500      2,462.00          70,167,000
     キトー                         10,300      1,705.00          17,561,500
     平和                         34,200      1,955.00          66,861,000
     理想科学工業                          9,400     1,758.00          16,525,200
     ＳＡＮＫＹＯ                         29,000      2,822.00          81,838,000
     日本金銭機械                         13,600       578.00          7,860,800
     マースグループホールディングス                          7,900     1,641.00          12,963,900
     フクシマガリレイ                          8,500     4,535.00          38,547,500
     オーイズミ
                               5,400      383.00          2,068,200
     ダイコク電機                          5,700      915.00          5,215,500
     竹内製作所                         20,600      2,853.00          58,771,800
     アマノ                         32,200      2,966.00          95,505,200
     ＪＵＫＩ                         17,100       819.00         14,004,900
     サンデンホールディングス                         17,100       372.00          6,361,200
     蛇の目ミシン工業                         10,900       786.00          8,567,400
     ブラザー工業                         150,100      2,298.00          344,929,800
     マックス                         17,100      1,662.00          28,420,200
     モリタホールディングス                         19,800      1,598.00          31,640,400
     グローリー                         31,600      2,310.00          72,996,000
     新晃工業                         11,600      1,893.00          21,958,800
     大和冷機工業                         19,600      1,082.00          21,207,200
     セガサミーホールディングス                         111,700      1,446.00          161,518,200
     日本ピストンリング                          4,700     1,318.00           6,194,600
     リケン                          5,700     2,667.00          15,201,900
     ＴＰＲ                         16,600      1,533.00          25,447,800
     ツバキ・ナカシマ                         23,600      1,856.00          43,801,600
     ホシザキ                         38,600     10,340.00          399,124,000
     大豊工業                         10,200      1,042.00          10,628,400
     日本精工                         252,500      1,049.00          264,872,500
     ＮＴＮ                         284,000       318.00         90,312,000
     ジェイテクト                         117,800      1,219.00          143,598,200
     不二越                         11,700      4,160.00          48,672,000
     ミネベアミツミ                         211,900      2,893.00          613,026,700
     日本トムソン                         33,600       626.00         21,033,600
     ＴＨＫ                         76,700      3,385.00          259,629,500
     ユーシン精機                          8,100      830.00          6,723,000
     前澤給装工業                          8,700     1,092.00           9,500,400
     イーグル工業                         15,400      1,134.00          17,463,600
     前澤工業                          7,500      609.00          4,567,500
     日本ピラー工業                         12,500      2,251.00          28,137,500
     キッツ                         38,400       795.00         30,528,000
     日立製作所                         591,000      6,073.00         3,589,143,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東芝
                              243,300      4,720.00         1,148,376,000
     三菱電機                        1,229,900       1,747.50         2,149,250,250
     富士電機                         73,900      5,130.00          379,107,000
     東洋電機製造                          4,900     1,201.00           5,884,900
     安川電機                         132,400      5,160.00          683,184,000
     シンフォニア　テクノロジー                         16,100      1,295.00          20,849,500
     明電舎                         20,900      2,298.00          48,028,200
     オリジン                          2,500     1,326.00           3,315,000
     山洋電気
                               5,700     7,750.00          44,175,000
     デンヨー                         10,500      2,043.00          21,451,500
     ベイカレント・コンサルティング                          7,600     36,600.00          278,160,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,400     2,866.00           6,878,400
     ｓ
     アイモバイル                          4,100     1,366.00           5,600,600
     キャリアインデックス                          4,900      755.00          3,699,500
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700     1,098.00           5,160,600
     船場                          1,600      823.00          1,316,800
     グレイステクノロジー                         11,700      1,698.00          19,866,600
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              33,900      2,473.00          83,834,700
     ディングス
     フルテック                          1,800     1,401.00           2,521,800
     グリーンズ                          4,200      718.00          3,015,600
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      379.00           644,300
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,700      623.00          2,305,100
     ソウルドアウト                          2,500     1,670.00           4,175,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      612.00          1,285,200
     ウェルビー                          4,300     1,434.00           6,166,200
     エル・ティー・エス                           800    3,620.00           2,896,000
     ミダック                          2,400     6,690.00          16,056,000
     日総工産                          9,000      834.00          7,506,000
     キュービーネットホールディングス                          5,500     1,895.00          10,422,500
     ＲＰＡホールディングス                         13,200       757.00          9,992,400
     三櫻工業                         17,000      1,201.00          20,417,000
     マキタ                         160,400      5,030.00          806,812,000
     東芝テック                         13,300      4,480.00          59,584,000
     芝浦メカトロニクス                          2,300     7,610.00          17,503,000
     マブチモーター                         34,000      4,445.00          151,130,000
     日本電産                         296,100      12,260.00         3,630,186,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,300      743.00          5,423,900
     トレックス・セミコンダクター                          6,700     2,182.00          14,619,400
     東光高岳                          6,200     1,419.00           8,797,800
     ダブル・スコープ                         23,900       662.00         15,821,800
     宮越ホールディングス                          4,500     1,065.00           4,792,500
     ダイヘン                         13,400      4,880.00          65,392,000
     ヤーマン                         20,100      1,445.00          29,044,500
     ＪＶＣケンウッド                         105,400       236.00         24,874,400
     ミマキエンジニアリング                         11,600       706.00          8,189,600
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,700     2,542.00          14,489,400
     日新電機                         28,900      1,358.00          39,246,200
     大崎電気工業                         24,400       620.00         15,128,000
                                 83/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オムロン
                              102,400      8,330.00          852,992,000
     日東工業                         17,900      1,803.00          32,273,700
     ＩＤＥＣ                         16,600      2,039.00          33,847,400
     正興電機製作所                          3,900     1,645.00           6,415,500
     不二電機工業                          2,400     1,281.00           3,074,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         44,100      3,110.00          137,151,000
     サクサホールディングス                          2,800     1,395.00           3,906,000
     メルコホールディングス                          4,100     4,940.00          20,254,000
     テクノメディカ
                               2,800     1,627.00           4,555,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,600     2,713.00           9,766,800
     ディングス
     日本電気                         156,200      5,150.00          804,430,000
     富士通                         110,700      18,765.00         2,077,285,500
     沖電気工業                         50,000      1,009.00          50,450,000
     岩崎通信機                          4,500      943.00          4,243,500
     電気興業                          5,800     2,270.00          13,166,000
     サンケン電気                         14,300      5,260.00          75,218,000
     ナカヨ                          2,100     1,477.00           3,101,700
     アイホン                          7,000     2,115.00          14,805,000
     ルネサスエレクトロニクス                         529,100      1,183.00          625,925,300
     セイコーエプソン                         152,300      1,974.00          300,640,200
     ワコム                         89,000       659.00         58,651,000
     アルバック                         22,500      5,370.00          120,825,000
     アクセル                          5,200      917.00          4,768,400
     ＥＩＺＯ                         10,400      5,080.00          52,832,000
     ジャパンディスプレイ                         417,600        41.00         17,121,600
     日本信号                         29,000       936.00         27,144,000
     京三製作所                         26,800       449.00         12,033,200
     能美防災                         16,300      2,001.00          32,616,300
     ホーチキ                          8,900     1,226.00          10,911,400
     星和電機                          6,100      556.00          3,391,600
     エレコム                         28,300      2,002.00          56,656,600
     パナソニック                        1,311,700       1,254.50         1,645,527,650
     シャープ                         163,500      1,936.00          316,536,000
     アンリツ                         73,900      2,056.00          151,938,400
     富士通ゼネラル                         37,700      2,798.00          105,484,600
     ソニーグループ                         770,300      10,795.00         8,315,388,500
     ＴＤＫ                         59,400     13,840.00          822,096,000
     帝国通信工業                          5,700     1,190.00           6,783,000
     タムラ製作所                         44,100       568.00         25,048,800
     アルプスアルパイン                         100,300      1,205.00          120,861,500
     池上通信機                          4,100      850.00          3,485,000
     日本電波工業                         11,900       945.00         11,245,500
     鈴木                          5,500     1,031.00           5,670,500
     日本トリム                          2,400     3,705.00           8,892,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,300     2,489.00          18,169,700
     フォスター電機                         12,800      1,012.00          12,953,600
     ＳＭＫ                          3,100     2,568.00           7,960,800
     ヨコオ                          9,100     2,346.00          21,348,600
     ティアック                          7,500      132.00           990,000
                                 84/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホシデン
                              33,400      1,001.00          33,433,400
     ヒロセ電機                         19,000     15,800.00          300,200,000
     日本航空電子工業                         28,200      1,840.00          51,888,000
     ＴＯＡ                         14,600       899.00         13,125,400
     マクセルホールディングス                         24,300      1,280.00          31,104,000
     古野電気                         15,600      1,045.00          16,302,000
     ユニデンホールディングス                          3,000     2,530.00           7,590,000
     スミダコーポレーション                         10,300      1,104.00          11,371,200
     アイコム
                               5,300     2,399.00          12,714,700
     リオン                          5,300     2,821.00          14,951,300
     本多通信工業                          9,600      491.00          4,713,600
     横河電機                         122,900      1,711.00          210,281,900
     新電元工業                          4,700     4,205.00          19,763,500
     アズビル                         83,200      4,370.00          363,584,000
     東亜ディーケーケー                          6,400      824.00          5,273,600
     日本光電工業                         50,800      3,185.00          161,798,000
     チノー
                               4,000     1,500.00           6,000,000
     共和電業                         13,900       391.00          5,434,900
     日本電子材料                          4,400     1,997.00           8,786,800
     堀場製作所                         24,300      7,340.00          178,362,000
     アドバンテスト                         91,400      9,910.00          905,774,000
     小野測器                          4,400      560.00          2,464,000
     エスペック                         10,900      2,147.00          23,402,300
     キーエンス                         120,700      53,850.00         6,499,695,000
     日置電機                          5,700     5,620.00          32,034,000
     シスメックス                         95,900     11,270.00         1,080,793,000
     日本マイクロニクス                         21,400      1,556.00          33,298,400
     メガチップス                         12,400      3,300.00          40,920,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,700     3,915.00          22,315,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,300       488.00          5,026,400
     澤藤電機                          1,300     2,237.00           2,908,100
     デンソー                         270,800      7,789.00         2,109,261,200
     原田工業                          5,300      925.00          4,902,500
     コーセル                         15,000      1,090.00          16,350,000
     イリソ電子工業                         10,300      4,965.00          51,139,500
     オプテックスグループ                         20,300      1,883.00          38,224,900
     千代田インテグレ                          5,400     1,850.00           9,990,000
     アイ・オー・データ機器                          4,500     1,077.00           4,846,500
     レーザーテック                         53,800     20,560.00         1,106,128,000
     スタンレー電気                         86,200      3,395.00          292,649,000
     岩崎電気                          4,400     1,827.00           8,038,800
     ウシオ電機                         63,100      1,714.00          108,153,400
     岡谷電機産業                          9,100      353.00          3,212,300
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,700       354.00          4,141,800
     エノモト                          3,300     1,731.00           5,712,300
     日本セラミック                         12,400      2,976.00          36,902,400
     遠藤照明                          7,000      794.00          5,558,000
     古河電池                          8,700     1,642.00          14,285,400
     双信電機                          6,000      574.00          3,444,000
     山一電機                          7,900     1,729.00          13,659,100
                                 85/138


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     図研
                               8,000     3,050.00          24,400,000
     日本電子                         22,400      5,860.00          131,264,000
     カシオ計算機                         98,900      1,921.00          189,986,900
     ファナック                         108,000      26,390.00         2,850,120,000
     日本シイエムケイ                         26,500       448.00         11,872,000
     エンプラス                          5,700     4,100.00          23,370,000
     大真空                          4,100     4,110.00          16,851,000
     ローム                         51,200      9,920.00          507,904,000
     浜松ホトニクス
                              88,100      6,860.00          604,366,000
     三井ハイテック                         12,100      4,355.00          52,695,500
     新光電気工業                         41,200      3,645.00          150,174,000
     京セラ                         187,400      6,891.00         1,291,373,400
     協栄産業                          1,500     1,394.00           2,091,000
     太陽誘電                         54,500      5,200.00          283,400,000
     村田製作所                         361,500      8,284.00         2,994,666,000
     双葉電子工業                         20,900       815.00         17,033,500
     日東電工
                              74,300      8,450.00          627,835,000
     北陸電気工業                          4,900     1,004.00           4,919,600
     東海理化電機製作所                         32,300      1,811.00          58,495,300
     ニチコン                         38,600      1,152.00          44,467,200
     日本ケミコン                         12,400      2,422.00          30,032,800
     ＫＯＡ                         17,100      1,615.00          27,616,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         47,100       522.00         24,586,200
     日立造船                         97,500       730.00         71,175,000
     三菱重工業                         193,000      3,438.00          663,534,000
     川崎重工業                         95,700      2,535.00          242,599,500
     ＩＨＩ                         82,600      2,845.00          234,997,000
     名村造船所                         36,900       178.00          6,568,200
     サノヤスホールディングス                         16,100       148.00          2,382,800
     スプリックス                          3,300     1,375.00           4,537,500
     マネジメントソリューションズ                          5,700     2,006.00          11,434,200
     プロレド・パートナーズ                          1,600     3,150.00           5,040,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           900     709.00           638,100
     テノ．ホールディングス                           800    1,175.00            940,000
     フロンティア・マネジメント                          2,200     1,302.00           2,864,400
     ピアラ                           800    1,112.00            889,600
     コプロ・ホールディングス                          1,500     1,284.00           1,926,000
     ギークス                          1,500     1,822.00           2,733,000
     カーブスホールディングス                         32,300       916.00         29,586,800
     フォーラムエンジニアリング                          8,100      979.00          7,929,900
     日本車輌製造                          4,400     2,212.00           9,732,800
     三菱ロジスネクスト                         16,300      1,061.00          17,294,300
     近畿車輌                          1,600     1,282.00           2,051,200
     ＦＰＧ                         40,800       791.00         32,272,800
     島根銀行                          4,400      652.00          2,868,800
     じもとホールディングス                          8,300      654.00          5,428,200
     全国保証                         31,500      4,815.00          151,672,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         628,600       232.00         145,835,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               8,200     1,627.00          13,341,400
     ザー
                                 86/138


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     東京きらぼしフィナンシャルグループ
                              15,100      1,442.00          21,774,200
     九州フィナンシャルグループ                         247,900       405.00         100,399,500
     かんぽ生命保険                         150,300      2,141.00          321,792,300
     ゆうちょ銀行                         343,900       930.00         319,827,000
     富山第一銀行                         29,700       276.00          8,197,200
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              738,000       409.00         301,842,000
     ループ
     ジェイリース                          4,000     1,064.00           4,256,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              80,800       665.00         53,732,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                          5,000      759.00          3,795,000
     イントラスト                          3,300      720.00          2,376,000
     日本モーゲージサービス                          6,100     1,006.00           6,136,600
     ＣＡＳＡ                          3,300      969.00          3,197,700
     アルヒ                         17,800      1,579.00          28,106,200
     プレミアグループ
                               5,700     3,515.00          20,035,500
     日産自動車                        1,450,300        556.70         807,382,010
     いすゞ自動車                         326,400      1,582.00          516,364,800
     トヨタ自動車                        1,245,900       9,866.00        12,292,049,400
     日野自動車                         153,600      1,015.00          155,904,000
     三菱自動車工業                         454,700       317.00         144,139,900
     エフテック                          8,700      888.00          7,725,600
     レシップホールディングス                          4,900      609.00          2,984,100
     ＧＭＢ                          2,400     1,058.00           2,539,200
     ファルテック                          2,400      769.00          1,845,600
     武蔵精密工業                         27,500      2,442.00          67,155,000
     日産車体                         18,000       748.00         13,464,000
     新明和工業                         34,800      1,005.00          34,974,000
     極東開発工業                         21,300      1,737.00          36,998,100
     トピー工業                         10,300      1,375.00          14,162,500
     ティラド                          4,000     2,938.00          11,752,000
     曙ブレーキ工業                         66,300       181.00         12,000,300
     タチエス                         19,000      1,471.00          27,949,000
     ＮＯＫ                         59,500      1,402.00          83,419,000
     フタバ産業                         30,800       538.00         16,570,400
     ＫＹＢ                         13,700      3,985.00          54,594,500
     市光工業                         18,100       742.00         13,430,200
     大同メタル工業                         25,500       636.00         16,218,000
     プレス工業                         61,100       352.00         21,507,200
     ミクニ                         16,600       321.00          5,328,600
     太平洋工業                         25,900      1,188.00          30,769,200
     河西工業                         16,900       419.00          7,081,100
     アイシン                         90,000      4,870.00          438,300,000
     マツダ                         385,600      1,023.00          394,468,800
     今仙電機製作所                         10,600       746.00          7,907,600
     本田技研工業                         968,100      3,576.00         3,461,925,600
     スズキ                         243,900      4,786.00         1,167,305,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         352,500      2,273.50          801,408,750
     安永                          5,700     1,250.00           7,125,000
     ヤマハ発動機                         173,800      3,260.00          566,588,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小糸製作所
                              73,700      7,020.00          517,374,000
     ＴＢＫ                         12,300       419.00          5,153,700
     エクセディ                         16,700      1,773.00          29,609,100
     ミツバ                         22,400       903.00         20,227,200
     豊田合成                         39,700      2,793.00          110,882,100
     愛三工業                         19,800       895.00         17,721,000
     盟和産業                          1,600      986.00          1,577,600
     日本プラスト                         10,600       744.00          7,886,400
     ヨロズ
                              10,600      1,272.00          13,483,200
     エフ・シー・シー                         20,200      1,747.00          35,289,400
     新家工業                          3,100     1,656.00           5,133,600
     シマノ                         46,100     24,265.00         1,118,616,500
     テイ・エス　テック                         57,300      1,631.00          93,456,300
     三十三フィナンシャルグループ                         10,600      1,350.00          14,310,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,800      2,376.00          47,044,800
     ひろぎんホールディングス                         179,400       578.00         103,693,200
     ダイレクトマーケティングミックス
                               6,100     4,015.00          24,491,500
     ポピンズホールディングス                          3,100     4,875.00          15,112,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,900     5,180.00          25,382,000
     ジャムコ                          7,300     1,285.00           9,380,500
     小野建                         10,900      1,319.00          14,377,100
     はるやまホールディングス                          6,400      671.00          4,294,400
     南陽                          2,300     1,914.00           4,402,200
     ノジマ                         21,500      2,996.00          64,414,000
     佐鳥電機                          7,900      777.00          6,138,300
     カッパ・クリエイト                         17,100      1,507.00          25,769,700
     エコートレーディング                          2,500      623.00          1,557,500
     伯東                          7,400     1,539.00          11,388,600
     コンドーテック                          9,400     1,005.00           9,447,000
     中山福                          7,400      487.00          3,603,800
     ライトオン                          9,000      699.00          6,291,000
     ナガイレーベン                         16,200      2,590.00          41,958,000
     三菱食品                         13,400      2,931.00          39,275,400
     良品計画                         139,300      2,110.00          293,923,000
     三城ホールディングス                         15,400       274.00          4,219,600
     松田産業                          8,800     2,194.00          19,307,200
     第一興商                         24,000      4,475.00          107,400,000
     メディパルホールディングス                         121,300      2,182.00          264,676,600
     アドヴァン                         12,400       958.00         11,879,200
     ＳＰＫ                          5,700     1,350.00           7,695,000
     萩原電気ホールディングス                          4,500     2,441.00          10,984,500
     アルビス                          4,000     2,286.00           9,144,000
     アズワン                          8,700     12,870.00          111,969,000
     スズデン                          3,700     1,470.00           5,439,000
     尾家産業                          3,000     1,252.00           3,756,000
     シモジマ                          6,800     1,105.00           7,514,000
     ドウシシャ                         11,700      1,694.00          19,819,800
     小津産業                          2,400     1,932.00           4,636,800
     コナカ                         14,700       369.00          5,424,300
     高速                          6,500     1,461.00           9,496,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウス　オブ　ローゼ
                               1,200     1,635.00           1,962,000
     Ｇ－７ホールディングス                          5,800     2,835.00          16,443,000
     たけびし                          3,700     1,559.00           5,768,300
     イオン北海道                         16,300      1,043.00          17,000,900
     コジマ                         20,700       760.00         15,732,000
     ヒマラヤ                          4,400     1,020.00           4,488,000
     コーナン商事                         17,200      3,810.00          65,532,000
     ネットワンシステムズ                         49,200      3,390.00          166,788,000
     エコス
                               4,400     1,912.00           8,412,800
     ワタミ                         15,900      1,040.00          16,536,000
     マルシェ                          3,000      525.00          1,575,000
     リックス                          2,400     1,548.00           3,715,200
     システムソフト                         26,500       156.00          4,134,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              242,400      2,322.00          562,852,800
     ナルホールディングス
     丸文                         10,900       634.00          6,910,600
     西松屋チェーン                         26,700      1,500.00          40,050,000
     ゼンショーホールディングス                         65,000      2,806.00          182,390,000
     ハピネット                         10,200      1,460.00          14,892,000
     幸楽苑ホールディングス                          7,600     1,684.00          12,798,400
     ハークスレイ                          2,200     1,027.00           2,259,400
     橋本総業ホールディングス                          2,200     2,754.00           6,058,800
     日本ライフライン                         39,000      1,408.00          54,912,000
     サイゼリヤ                         17,900      2,707.00          48,455,300
     タカショー                          7,900      820.00          6,478,000
     ＶＴホールディングス                         45,700       479.00         21,890,300
     マルカ                          4,000     2,412.00           9,648,000
     アルゴグラフィックス                          9,400     3,165.00          29,751,000
     魚力                          3,700     1,957.00           7,240,900
     ＩＤＯＭ                         40,900       635.00         25,971,500
     日本エム・ディ・エム                          7,000     2,243.00          15,701,000
     ポプラ                          3,300      303.00           999,900
     フジ・コーポレーション                          6,200     1,268.00           7,861,600
     ユナイテッドアローズ                         13,700      2,317.00          31,742,900
     進和                          7,300     2,140.00          15,622,000
     エスケイジャパン                          2,500      452.00          1,130,000
     ダイトロン                          5,300     2,050.00          10,865,000
     ハイデイ日高                         17,300      1,860.00          32,178,000
     シークス                         15,400      1,603.00          24,686,200
     京都きもの友禅                          6,700      284.00          1,902,800
     コロワイド                         40,200      2,056.00          82,651,200
     ピーシーデポコーポレーション                         14,000       456.00          6,384,000
     田中商事                          3,100      710.00          2,201,000
     オーハシテクニカ                          6,400     1,498.00           9,587,200
     壱番屋                          8,700     4,900.00          42,630,000
     白銅                          3,900     1,888.00           7,363,200
     トップカルチャー                          5,000      344.00          1,720,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,100      719.00          2,228,900
     スギホールディングス                         24,000      8,750.00          210,000,000
     ダイコー通産                          1,000     1,488.00           1,488,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     薬王堂ホールディングス
                               5,400     2,376.00          12,830,400
     島津製作所                         158,100      3,995.00          631,609,500
     ＪＭＳ                         10,300       865.00          8,909,500
     クボテック                          3,100      338.00          1,047,800
     長野計器                          8,800     1,199.00          10,551,200
     ブイ・テクノロジー                          5,700     5,430.00          30,951,000
     スター精密                         19,100      1,818.00          34,723,800
     東京計器                          7,700     1,084.00           8,346,800
     愛知時計電機
                               1,200     4,295.00           5,154,000
     インターアクション                          6,100     2,439.00          14,877,900
     オーバル                         10,900       286.00          3,117,400
     東京精密                         20,800      5,280.00          109,824,000
     マニー                         48,900      2,478.00          121,174,200
     ニコン                         187,700      1,211.00          227,304,700
     トプコン                         61,900      1,814.00          112,286,600
     オリンパス                         680,400      2,411.50         1,640,784,600
     理研計器
                              10,900      2,784.00          30,345,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         21,300     10,680.00          227,484,000
     キヤノン電子                         11,600      1,731.00          20,079,600
     タムロン                         10,000      2,487.00          24,870,000
     ＨＯＹＡ                         242,000      13,740.00         3,325,080,000
     シード                          5,500      836.00          4,598,000
     ノーリツ鋼機                         10,900      2,302.00          25,091,800
     エー・アンド・デイ                         10,200      1,043.00          10,638,600
     朝日インテック                         129,300      2,661.00          344,067,300
     キヤノン                         610,800      2,643.50         1,614,649,800
     リコー                         312,800      1,394.00          436,043,200
     シチズン時計                         155,300       440.00         68,332,000
     リズム                          3,100      799.00          2,476,900
     大研医器                          9,900      563.00          5,573,700
     メニコン                         18,800      7,190.00          135,172,000
     シンシア                          1,200      641.00           769,200
     中本パックス                          3,100     1,608.00           4,984,800
     スノーピーク                          7,300     3,335.00          24,345,500
     パラマウントベッドホールディングス                         23,700      1,984.00          47,020,800
     トランザクション                          6,700     1,422.00           9,527,400
     粧美堂                          3,000      427.00          1,281,000
     ニホンフラッシュ                         10,400      1,256.00          13,062,400
     前田工繊                         13,500      3,410.00          46,035,000
     永大産業                         17,200       319.00          5,486,800
     アートネイチャー                         12,000       671.00          8,052,000
     バンダイナムコホールディングス                         101,800      8,022.00          816,639,600
     アイフィスジャパン                          3,300      716.00          2,362,800
     共立印刷                         22,500       144.00          3,240,000
     ＳＨＯＥＩ                         11,600      3,880.00          45,008,000
     フランスベッドホールディングス                         16,100       922.00         14,844,200
     マーベラス                         18,800       793.00         14,908,400
     パイロットコーポレーション                         21,800      3,650.00          79,570,000
     萩原工業                          7,000     1,431.00          10,017,000
     エイベックス                         20,900      1,506.00          31,475,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トッパン・フォームズ
                              22,200      1,085.00          24,087,000
     フジシールインターナショナル                         25,200      2,386.00          60,127,200
     タカラトミー                         55,100       968.00         53,336,800
     廣済堂                          8,400      985.00          8,274,000
     エステールホールディングス                          4,100      649.00          2,660,900
     レック                         14,700      1,182.00          17,375,400
     タカノ                          4,700      643.00          3,022,100
     三光合成                         12,800       446.00          5,708,800
     プロネクサス
                              10,600      1,043.00          11,055,800
     ホクシン                          8,800      170.00          1,496,000
     ウッドワン                          3,600     1,295.00           4,662,000
     大建工業                          8,400     2,094.00          17,589,600
     きもと                         19,500       255.00          4,972,500
     凸版印刷                         186,700      1,898.00          354,356,600
     大日本印刷                         148,600      2,393.00          355,599,800
     共同印刷                          4,000     2,734.00          10,936,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         25,200      1,579.00          39,790,800
     光村印刷                           800    1,701.00           1,360,800
     藤森工業                         10,900      4,085.00          44,526,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,100     1,738.00          10,601,800
     前澤化成工業                          8,000     1,247.00           9,976,000
     未来工業                          4,400     1,726.00           7,594,400
     アシックス                         108,700      2,601.00          282,728,700
     ツツミ                          3,000     2,334.00           7,002,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,100      712.00          2,919,200
     ＪＳＰ                          7,300     1,656.00          12,088,800
     ニチハ                         17,100      2,945.00          50,359,500
     ローランド                          9,500     6,290.00          59,755,000
     エフピコ                         22,600      4,055.00          91,643,000
     小松ウオール工業                          4,000     1,948.00           7,792,000
     ヤマハ                         73,100      6,460.00          472,226,000
     河合楽器製作所                          3,300     3,665.00          12,094,500
     クリナップ                         11,800       517.00          6,100,600
     ピジョン                         78,900      3,340.00          263,526,000
     天馬                          9,100     2,521.00          22,941,100
     オリバー                          2,400     2,751.00           6,602,400
     兼松サステック                           800    1,800.00           1,440,000
     キングジム                         10,700       951.00         10,175,700
     象印マホービン                         33,100      1,703.00          56,369,300
     リンテック                         26,600      2,444.00          65,010,400
     信越ポリマー                         19,200      1,062.00          20,390,400
     東リ                         32,000       247.00          7,904,000
     イトーキ                         23,900       379.00          9,058,100
     任天堂                         70,400     67,090.00         4,723,136,000
     三菱鉛筆                         20,200      1,433.00          28,946,600
     松風                          5,700     2,004.00          11,422,800
     タカラスタンダード                         25,500      1,568.00          39,984,000
     コクヨ                         58,900      1,819.00          107,139,100
     ナカバヤシ                         12,500       605.00          7,562,500
     ニフコ                         45,200      4,020.00          181,704,000
                                 91/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     立川ブラインド工業
                               5,500     1,323.00           7,276,500
     グローブライド                          5,700     4,310.00          24,567,000
     オカムラ                         42,400      1,462.00          61,988,800
     バルカー                         10,200      2,100.00          21,420,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,200     1,587.00           1,904,400
     伊藤忠商事                         847,400      3,363.00         2,849,806,200
     丸紅                        1,194,300       1,004.00         1,199,077,200
     スクロール                         17,100       855.00         14,620,500
     高島
                               1,600     1,756.00           2,809,600
     ヨンドシーホールディングス                         11,300      1,930.00          21,809,000
     三陽商会                          6,200     1,017.00           6,305,400
     長瀬産業                         68,000      1,632.00          110,976,000
     ナイガイ                          4,000      330.00          1,320,000
     蝶理                          7,700     1,717.00          13,220,900
     豊田通商                         121,400      5,200.00          631,280,000
     オンワードホールディングス                         72,400       383.00         27,729,200
     三共生興
                              18,600       538.00         10,006,800
     兼松                         48,400      1,505.00          72,842,000
     美津濃                         12,300      2,357.00          28,991,100
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,400.00           2,380,000
     ルックホールディングス                          4,100     1,577.00           6,465,700
     三井物産                         965,900      2,552.00         2,464,976,800
     日本紙パルプ商事                          6,400     3,605.00          23,072,000
     東京エレクトロン                         72,100     47,570.00         3,429,797,000
     カメイ                         15,600      1,156.00          18,033,600
     東都水産                          1,400     4,590.00           6,426,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,853.00           5,135,400
     スターゼン                          8,700     2,135.00          18,574,500
     セイコーホールディングス                         17,200      2,326.00          40,007,200
     山善                         47,200       971.00         45,831,200
     椿本興業                          1,700     3,415.00           5,805,500
     住友商事                         764,400      1,527.50         1,167,621,000
     日本ユニシス                         42,100      3,165.00          133,246,500
     内田洋行                          4,900     4,840.00          23,716,000
     三菱商事                         737,200      3,072.00         2,264,678,400
     第一実業                          5,500     4,250.00          23,375,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         30,100      2,643.00          79,554,300
     西華産業                          6,400     1,802.00          11,532,800
     佐藤商事                         10,500      1,122.00          11,781,000
     菱洋エレクトロ                          9,100     2,626.00          23,896,600
     東京産業                         12,000       617.00          7,404,000
     ユアサ商事                         12,400      3,060.00          37,944,000
     神鋼商事                          2,500     2,472.00           6,180,000
     トルク                          6,000      244.00          1,464,000
     阪和興業                         24,100      3,295.00          79,409,500
     正栄食品工業                          7,900     4,135.00          32,666,500
     カナデン                         10,200      1,078.00          10,995,600
     菱電商事                          8,900     1,621.00          14,426,900
     ニプロ                         91,700      1,371.00          125,720,700
     フルサト工業                          6,500     1,869.00          12,148,500
                                 92/138


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     岩谷産業
                              29,000      6,180.00          179,220,000
     ナイス                          4,900     1,983.00           9,716,700
     ニチモウ                          1,600     2,130.00           3,408,000
     極東貿易                          3,000     2,357.00           7,071,000
     アステナホールディングス                         15,900       674.00         10,716,600
     兼松エレクトロニクス                          6,800     3,580.00          24,344,000
     三愛石油                         30,000      1,195.00          35,850,000
     稲畑産業                         29,000      1,710.00          49,590,000
     ＧＳＩクレオス
                               5,700     1,005.00           5,728,500
     明和産業                         11,100       475.00          5,272,500
     クワザワホールディングス                          4,500      619.00          2,785,500
     キムラタン                         70,600       24.00         1,694,400
     ヤマエ久野                          8,800     1,135.00           9,988,000
     ゴールドウイン                         19,900      6,640.00          132,136,000
     ユニ・チャーム                         261,000      4,388.00         1,145,268,000
     デサント                         20,700      2,412.00          49,928,400
     キング
                               4,900      528.00          2,587,200
     ワキタ                         23,800      1,119.00          26,632,200
     ヤマトインターナショナル                         10,900       342.00          3,727,800
     東邦ホールディングス                         38,800      1,732.00          67,201,600
     サンゲツ                         32,700      1,565.00          51,175,500
     ミツウロコグループホールディングス                         17,700      1,235.00          21,859,500
     シナネンホールディングス                          4,500     2,882.00          12,969,000
     伊藤忠エネクス                         27,400      1,019.00          27,920,600
     サンリオ                         34,000      1,925.00          65,450,000
     サンワ　テクノス                          7,900     1,217.00           9,614,300
     リョーサン                         13,300      2,016.00          26,812,800
     新光商事                         16,600       769.00         12,765,400
     トーホー                          5,700     1,696.00           9,667,200
     三信電気                          6,800     2,135.00          14,518,000
     東陽テクニカ                         12,800      1,106.00          14,156,800
     モスフードサービス                         17,100      3,090.00          52,839,000
     加賀電子                         10,900      3,015.00          32,863,500
     三益半導体工業                          9,400     2,637.00          24,787,800
     都築電気                          4,400     1,825.00           8,030,000
     ソーダニッカ                         12,100       574.00          6,945,400
     立花エレテック                          9,100     1,502.00          13,668,200
     木曽路                         15,900      2,423.00          38,525,700
     ＳＲＳホールディングス                         15,400       839.00         12,920,600
     千趣会                         22,200       422.00          9,368,400
     タカキュー                         10,200       143.00          1,458,600
     リテールパートナーズ                         14,700      1,166.00          17,140,200
     ケーヨー                         22,600       753.00         17,017,800
     上新電機                         14,200      2,761.00          39,206,200
     日本瓦斯                         59,700      1,774.00          105,907,800
     ロイヤルホールディングス                         21,100      2,353.00          49,648,300
     東天紅                           800    1,076.00            860,800
     いなげや                         13,500      1,474.00          19,899,000
     チヨダ                         12,600       920.00         11,592,000
     ライフコーポレーション                         12,300      3,400.00          41,820,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンガーハット
                              14,900      2,372.00          35,342,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                         16,400       650.00         10,660,000
     テンアライド                         12,200       355.00          4,331,000
     ＡＯＫＩホールディングス                         23,800       747.00         17,778,600
     オークワ                         19,100      1,126.00          21,506,600
     コメリ                         18,700      2,601.00          48,638,700
     青山商事                         26,800       855.00         22,914,000
     しまむら                         14,100      9,740.00          137,334,000
     はせがわ
                               5,500      297.00          1,633,500
     高島屋                         88,100      1,338.00          117,877,800
     松屋                         26,600       989.00         26,307,400
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         57,200       977.00         55,884,400
     近鉄百貨店                          4,700     3,225.00          15,157,500
     丸井グループ                         102,500      2,254.00          231,035,000
     クレディセゾン                         70,700      1,442.00          101,949,400
     アクシアル　リテイリング                         10,200      3,875.00          39,525,000
     井筒屋
                               6,500      250.00          1,625,000
     イオン                         466,000      2,963.00         1,380,758,000
     イズミ                         24,500      4,230.00          103,635,000
     フォーバル                          4,400      821.00          3,612,400
     平和堂                         22,400      2,307.00          51,676,800
     フジ                         14,700      2,000.00          29,400,000
     ヤオコー                         13,700      6,450.00          88,365,000
     ゼビオホールディングス                         14,600      1,009.00          14,731,400
     ケーズホールディングス                         103,000      1,305.00          134,415,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         19,500      5,850.00          114,075,000
     三谷産業                         16,200       391.00          6,334,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,200      794.00          4,922,800
     日産東京販売ホールディングス                         14,700       242.00          3,557,400
     新生銀行                         98,900      1,596.00          157,844,400
     あおぞら銀行                         72,300      2,498.00          180,605,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,297,000        622.30        5,163,223,100
     りそなホールディングス                        1,398,900        452.60         633,142,140
     三井住友トラスト・ホールディングス                         229,500      3,684.00          845,478,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         839,400      3,951.00         3,316,469,400
     千葉銀行                         404,300       691.00         279,371,300
     群馬銀行                         249,700       355.00         88,643,500
     武蔵野銀行                         18,000      1,695.00          30,510,000
     千葉興業銀行                         31,400       265.00          8,321,000
     筑波銀行                         50,000       170.00          8,500,000
     七十七銀行                         38,200      1,296.00          49,507,200
     青森銀行                          9,400     2,129.00          20,012,600
     秋田銀行                          7,400     1,403.00          10,382,200
     山形銀行                         13,400       884.00         11,845,600
     岩手銀行                          7,900     1,772.00          13,998,800
     東邦銀行                         108,500       206.00         22,351,000
     東北銀行                          6,100     1,022.00           6,234,200
     みちのく銀行                          7,700      974.00          7,499,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         109,300      2,017.00          220,458,100
     静岡銀行                         295,300       874.00         258,092,200
                                 94/138


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     十六銀行
                              15,200      1,961.00          29,807,200
     スルガ銀行                         105,900       345.00         36,535,500
     八十二銀行                         273,000       362.00         98,826,000
     山梨中央銀行                         14,000       836.00         11,704,000
     大垣共立銀行                         24,000      1,880.00          45,120,000
     福井銀行                         10,400      1,461.00          15,194,400
     北國銀行                         11,600      2,211.00          25,647,600
     清水銀行                          5,200     1,550.00           8,060,000
     富山銀行
                               2,100     2,631.00           5,525,100
     滋賀銀行                         24,100      2,060.00          49,646,000
     南都銀行                         17,600      1,830.00          32,208,000
     百五銀行                         109,800       303.00         33,269,400
     京都銀行                         43,300      5,220.00          226,026,000
     紀陽銀行                         43,100      1,457.00          62,796,700
     ほくほくフィナンシャルグループ                         80,500       854.00         68,747,000
     山陰合同銀行                         76,700       533.00         40,881,100
     中国銀行
                              104,400       860.00         89,784,000
     鳥取銀行                          4,100     1,122.00           4,600,200
     伊予銀行                         160,900       564.00         90,747,600
     百十四銀行                         12,700      1,471.00          18,681,700
     四国銀行                         17,200       694.00         11,936,800
     阿波銀行                         18,500      2,060.00          38,110,000
     大分銀行                          7,000     1,734.00          12,138,000
     宮崎銀行                          7,500     2,026.00          15,195,000
     佐賀銀行                          7,000     1,391.00           9,737,000
     沖縄銀行                         11,000      2,610.00          28,710,000
     琉球銀行                         26,700       740.00         19,758,000
     セブン銀行                         404,700       233.00         94,295,100
     みずほフィナンシャルグループ                        1,648,100       1,653.50         2,725,133,350
     高知銀行                          4,200      863.00          3,624,600
     山口フィナンシャルグループ                         151,500       644.00         97,566,000
     芙蓉総合リース                         12,700      7,240.00          91,948,000
     みずほリース                         18,700      3,585.00          67,039,500
     東京センチュリー                         28,300      6,140.00          173,762,000
     ＳＢＩホールディングス                         148,700      2,710.00          402,977,000
     日本証券金融                         51,500       861.00         44,341,500
     アイフル                         202,900       378.00         76,696,200
     日本アジア投資                         10,400       238.00          2,475,200
     長野銀行                          4,100     1,124.00           4,608,400
     名古屋銀行                          9,700     2,647.00          25,675,900
     北洋銀行                         183,100       244.00         44,676,400
     愛知銀行                          4,100     2,823.00          11,574,300
     中京銀行                          4,400     1,509.00           6,639,600
     大光銀行                          3,700     1,418.00           5,246,600
     愛媛銀行                         17,200       835.00         14,362,000
     トマト銀行                          4,700     1,063.00           4,996,100
     京葉銀行                         51,900       413.00         21,434,700
     栃木銀行                         58,000       174.00         10,092,000
     北日本銀行                          4,000     1,729.00           6,916,000
     東和銀行                         21,100       534.00         11,267,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福島銀行
                              13,600       232.00          3,155,200
     大東銀行                          6,100      605.00          3,690,500
     リコーリース                          9,500     3,475.00          33,012,500
     イオンフィナンシャルサービス                         74,100      1,348.00          99,886,800
     アコム                         244,000       501.00         122,244,000
     ジャックス                         13,300      2,639.00          35,098,700
     オリエントコーポレーション                         327,600       159.00         52,088,400
     オリックス                         736,400      1,966.50         1,448,130,600
     三菱ＨＣキャピタル
                              418,700       615.00         257,500,500
     ジャフコ　グループ                         18,600      7,460.00          138,756,000
     九州リースサービス                          6,800      685.00          4,658,000
     トモニホールディングス                         93,700       300.00         28,110,000
     大和証券グループ本社                         908,500       633.50         575,534,750
     野村ホールディングス                        1,851,600        592.00        1,096,147,200
     岡三証券グループ                         103,400       436.00         45,082,400
     丸三証券                         36,200       643.00         23,276,600
     東洋証券
                              39,500       171.00          6,754,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              129,000       410.00         52,890,000
     ングス
     光世証券                          3,000      654.00          1,962,000
     水戸証券                         32,100       304.00          9,758,400
     いちよし証券                         23,900       592.00         14,148,800
     松井証券                         59,500       829.00         49,325,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         214,000      4,276.00          915,064,000
     日本取引所グループ                         327,600      2,526.50          827,681,400
     マネックスグループ                         108,400       767.00         83,142,800
     極東証券                         16,200       823.00         13,332,600
     岩井コスモホールディングス                         12,400      1,688.00          20,931,200
     藍澤證券                         21,900      1,094.00          23,958,600
     フィデアホールディングス                         117,800       122.00         14,371,600
     池田泉州ホールディングス                         139,100       162.00         22,534,200
     アニコム　ホールディングス                         34,200       939.00         32,113,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              294,800      3,365.00          992,002,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,200       250.00          3,300,000
     スパークス・グループ                         55,600       271.00         15,067,600
     小林洋行                          3,000      274.00           822,000
     第一生命ホールディングス                         640,700      2,228.00         1,427,479,600
     東京海上ホールディングス                         399,300      5,134.00         2,050,006,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,700     1,043.00           5,945,100
     イー・ギャランティ                         13,900      2,231.00          31,010,900
     アサックス                          6,800      722.00          4,909,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,000     2,136.00          10,680,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         362,300      1,470.00          532,581,000
     アドバンスクリエイト                          4,900      906.00          4,439,400
     三井不動産                         552,600      2,747.00         1,517,992,200
     三菱地所                         796,500      1,933.50         1,540,032,750
     平和不動産                         20,900      4,235.00          88,511,500
     東京建物                         119,500      1,761.00          210,439,500
     ダイビル                         31,400      1,349.00          42,358,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京阪神ビルディング
                              21,000      1,428.00          29,988,000
     住友不動産                         272,600      4,090.00         1,114,934,000
     太平洋興発                          5,400      641.00          3,461,400
     テーオーシー                         23,900       704.00         16,825,600
     東京楽天地                          2,200     4,355.00           9,581,000
     レオパレス２１                         99,700       153.00         15,254,100
     スターツコーポレーション                         14,300      2,840.00          40,612,000
     フジ住宅                         14,000       633.00          8,862,000
     空港施設
                              12,900       694.00          8,952,600
     明和地所                          5,700      627.00          3,573,900
     ゴールドクレスト                         10,700      1,820.00          19,474,000
     リログループ                         64,200      2,477.00          159,023,400
     エスリード                          4,900     1,662.00           8,143,800
     日神グループホールディングス                         18,100       466.00          8,434,600
     日本エスコン                         22,100       788.00         17,414,800
     タカラレーベン                         50,800       355.00         18,034,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,900      898.00          6,196,200
     イオンモール                         60,600      1,882.00          114,049,200
     毎日コムネット                          3,700      700.00          2,590,000
     ファースト住建                          5,300     1,230.00           6,519,000
     ランド                         645,900        11.00         7,104,900
     カチタス                         30,100      3,190.00          96,019,000
     東祥                          7,400     2,037.00          15,073,800
     トーセイ                         16,900      1,127.00          19,046,300
     穴吹興産                          2,500     2,117.00           5,292,500
     サンフロンティア不動産                         14,700      1,027.00          15,096,900
     エフ・ジェー・ネクスト                         12,000      1,020.00          12,240,000
     インテリックス                          2,500      770.00          1,925,000
     ランドビジネス                          4,500      362.00          1,629,000
     サンネクスタグループ                          4,000     1,015.00           4,060,000
     グランディハウス                          8,400      430.00          3,612,000
     東武鉄道                         128,100      3,105.00          397,750,500
     相鉄ホールディングス                         42,300      2,292.00          96,951,600
     東急                         310,100      1,628.00          504,842,800
     京浜急行電鉄                         157,900      1,526.00          240,955,400
     小田急電鉄                         196,900      2,953.00          581,445,700
     京王電鉄                         68,700      7,160.00          491,892,000
     京成電鉄                         92,100      3,710.00          341,691,000
     富士急行                         16,700      5,460.00          91,182,000
     新京成電鉄                          3,000     2,158.00           6,474,000
     東日本旅客鉄道                         216,400      8,515.00         1,842,646,000
     西日本旅客鉄道                         109,600      6,947.00          761,391,200
     東海旅客鉄道                         102,100      18,255.00         1,863,835,500
     西武ホールディングス                         148,300      1,435.00          212,810,500
     鴻池運輸                         19,900      1,130.00          22,487,000
     西日本鉄道                         34,100      2,892.00          98,617,200
     ハマキョウレックス                          9,400     3,075.00          28,905,000
     サカイ引越センター                          5,700     5,730.00          32,661,000
     近鉄グループホールディングス                         116,200      4,215.00          489,783,000
     阪急阪神ホールディングス                         155,200      3,685.00          571,912,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     南海電気鉄道
                              55,300      2,502.00          138,360,600
     京阪ホールディングス                         52,000      3,645.00          189,540,000
     神戸電鉄                          2,900     3,510.00          10,179,000
     名古屋鉄道                         95,800      2,271.00          217,561,800
     山陽電気鉄道                          8,500     1,965.00          16,702,500
     アルプス物流                          8,000     1,008.00           8,064,000
     トランコム                          3,600     8,260.00          29,736,000
     日本通運                         40,400      8,800.00          355,520,000
     ヤマトホールディングス
                              163,200      2,987.00          487,478,400
     山九                         29,900      4,905.00          146,659,500
     日新                          9,200     1,527.00          14,048,400
     丸運                          7,900      267.00          2,109,300
     丸全昭和運輸                          9,400     3,370.00          31,678,000
     センコーグループホールディングス                         64,500      1,038.00          66,951,000
     トナミホールディングス                          2,400     5,040.00          12,096,000
     ニッコンホールディングス                         39,200      2,388.00          93,609,600
     日本石油輸送
                                800    2,593.00           2,074,400
     福山通運                         14,900      4,015.00          59,823,500
     セイノーホールディングス                         87,200      1,488.00          129,753,600
     エスライン                          3,000      897.00          2,691,000
     神奈川中央交通                          2,400     3,675.00           8,820,000
     日立物流                         25,800      3,740.00          96,492,000
     丸和運輸機関                         24,500      1,568.00          38,416,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,900      1,645.00          19,575,500
     日本郵船                         97,400      5,110.00          497,714,000
     商船三井                         69,100      4,845.00          334,789,500
     川崎汽船                         35,800      3,350.00          119,930,000
     ＮＳユナイテッド海運                          5,700     2,262.00          12,893,400
     明治海運                         12,700       439.00          5,575,300
     飯野海運                         54,500       452.00         24,634,000
     共栄タンカー                          2,400      865.00          2,076,000
     九州旅客鉄道                         90,000      2,758.00          248,220,000
     ＳＧホールディングス                         220,200      2,626.00          578,245,200
     日本航空                         283,800      2,707.00          768,246,600
     ＡＮＡホールディングス                         314,300      2,894.00          909,584,200
     パスコ                          2,400     1,553.00           3,727,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,500     2,890.00           7,225,000
     グス
     シルバーライフ                          2,400     2,420.00           5,808,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000     1,895.00           1,895,000
     一家ダイニングプロジェクト                          1,000      639.00           639,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,400     3,660.00          19,764,000
     コーア商事ホールディングス                          6,800      725.00          4,930,000
     国際紙パルプ商事                         26,500       252.00          6,678,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,400     1,193.00           2,863,200
     ブックオフグループホールディングス                          7,000      940.00          6,580,000
     ギフト                          1,000     2,346.00           2,346,000
     三菱倉庫                         40,200      3,445.00          138,489,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,400      2,399.00          29,747,600
     住友倉庫                         42,100      1,516.00          63,823,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     澁澤倉庫
                               6,500     2,129.00          13,838,500
     ヤマタネ                          5,500     1,508.00           8,294,000
     東陽倉庫                         17,200       324.00          5,572,800
     乾汽船                          7,900     1,217.00           9,614,300
     日本トランスシティ                         26,200       532.00         13,938,400
     ケイヒン                          1,700     1,372.00           2,332,400
     中央倉庫                          6,700     1,066.00           7,142,200
     川西倉庫                          2,300     1,148.00           2,640,400
     安田倉庫
                              10,200       950.00          9,690,000
     ファイズホールディングス                          2,200      830.00          1,826,000
     東洋埠頭                          3,000     1,537.00           4,611,000
     宇徳                          8,800      516.00          4,540,800
     上組                         64,900      2,207.00          143,234,300
     サンリツ                          2,400      738.00          1,771,200
     キムラユニティー                          3,700     1,317.00           4,872,900
     キユーソー流通システム                          2,900     1,704.00           4,941,600
     近鉄エクスプレス
                              22,200      2,361.00          52,414,200
     東海運                          8,100      311.00          2,519,100
     エーアイテイー                          7,400      993.00          7,348,200
     内外トランスライン                          4,100     1,909.00           7,826,900
     ショーエイコーポレーション                          2,500      970.00          2,425,000
     日本コンセプト                          4,000     1,656.00           6,624,000
     ＴＢＳホールディングス                         80,200      1,812.00          145,322,400
     日本テレビホールディングス                         100,400      1,332.00          133,732,800
     朝日放送グループホールディングス                         12,800       717.00          9,177,600
     テレビ朝日ホールディングス                         37,300      1,876.00          69,974,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         79,600       425.00         33,830,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,900     2,179.00          19,393,100
     日本ＢＳ放送                          4,100     1,114.00           4,567,400
     ビジョン                         14,700      1,284.00          18,874,800
     スマートバリュー                          3,100      796.00          2,467,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              11,600      2,329.00          27,016,400
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,000      455.00          2,275,000
     コネクシオ                          7,200     1,494.00          10,756,800
     日本通信                         105,500       220.00         23,210,000
     クロップス                          2,400      873.00          2,095,200
     日本電信電話                        1,411,500       2,874.50         4,057,356,750
     ＫＤＤＩ                         967,800      3,632.00         3,515,049,600
     ソフトバンク                        1,096,900       1,409.00         1,545,532,100
     光通信                         14,200     20,820.00          295,644,000
     エムティーアイ                         11,800       679.00          8,012,200
     ＧＭＯインターネット                         43,200      3,105.00          134,136,000
     ファイバーゲート                          4,000     1,504.00           6,016,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      434.00          1,258,600
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         31,200      4,675.00          145,860,000
     学研ホールディングス                         16,200      1,382.00          22,388,400
     ゼンリン                         22,000      1,164.00          25,608,000
     昭文社ホールディングス                          4,500      482.00          2,169,000
                                 99/138


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     インプレスホールディングス
                              10,300       208.00          2,142,400
     東京電力ホールディングス                        1,042,600        345.00         359,697,000
     中部電力                         376,200      1,358.50          511,067,700
     関西電力                         466,000      1,088.50          507,241,000
     中国電力                         177,600      1,027.00          182,395,200
     北陸電力                         112,500       632.00         71,100,000
     東北電力                         287,900       886.00         255,079,400
     四国電力                         102,100       754.00         76,983,400
     九州電力
                              271,500       872.00         236,748,000
     北海道電力                         114,800       521.00         59,810,800
     沖縄電力                         24,000      1,442.00          34,608,000
     電源開発                         97,700      1,638.00          160,032,600
     エフオン                          7,400      975.00          7,215,000
     イーレックス                         17,900      1,931.00          34,564,900
     レノバ                         20,800      3,875.00          80,600,000
     東京瓦斯                         236,400      2,167.00          512,278,800
     大阪瓦斯
                              222,700      2,096.00          466,779,200
     東邦瓦斯                         60,500      5,610.00          339,405,000
     北海道瓦斯                          6,900     1,564.00          10,791,600
     広島ガス                         26,200       374.00          9,798,800
     西部ガスホールディングス                         13,900      2,494.00          34,666,600
     静岡ガス                         35,000      1,014.00          35,490,000
     メタウォーター                         14,000      2,089.00          29,246,000
     アイネット                          6,200     1,430.00           8,866,000
     松竹                          7,900     13,240.00          104,596,000
     東宝                         71,100      4,660.00          331,326,000
     エイチ・アイ・エス                         18,000      2,597.00          46,746,000
     東映                          4,000     21,480.00           85,920,000
     ラックランド                          3,300     2,673.00           8,820,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                         321,500      1,713.00          550,729,500
     共立メンテナンス                         19,500      4,050.00          78,975,000
     イチネンホールディングス                         12,400      1,237.00          15,338,800
     建設技術研究所                          7,600     2,481.00          18,855,600
     スペース                          7,900      925.00          7,307,500
     長　大                          4,700     1,925.00           9,047,500
     アインホールディングス                         17,400      6,990.00          121,626,000
     燦ホールディングス                          4,900     1,233.00           6,041,700
     ピー・シー・エー                          1,700     4,160.00           7,072,000
     スバル興業                           800    8,390.00           6,712,000
     東京テアトル                          4,900     1,270.00           6,223,000
     タナベ経営                          2,400     1,442.00           3,460,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,100     1,763.00           7,228,300
     ナガワ                          3,900     8,020.00          31,278,000
     東京都競馬                          7,600     4,750.00          36,100,000
     常磐興産                          4,900     1,459.00           7,149,100
     カナモト                         20,900      2,702.00          56,471,800
     ＤＴＳ                         25,100      2,637.00          66,188,700
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              51,500      5,870.00          302,305,000
     ングス
     シーイーシー                         12,700      1,522.00          19,329,400
                                100/138


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     カプコン
                              103,400      3,325.00          343,805,000
     西尾レントオール                         10,700      3,280.00          35,096,000
     アイ・エス・ビー                          5,500     1,426.00           7,843,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              73,500       27.00         1,984,500
     プ
     日本空港ビルデング                         42,100      5,470.00          230,287,000
     トランス・コスモス                         11,300      2,933.00          33,142,900
     乃村工藝社                         50,400       971.00         48,938,400
     ジャステック                          7,700     1,293.00           9,956,100
     ＳＣＳＫ                         27,800      6,250.00          173,750,000
     藤田観光                          4,600     2,522.00          11,601,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,200     1,543.00           9,566,600
     日本管財                         12,700      2,345.00          29,781,500
     トーカイ                         11,700      2,374.00          27,775,800
     白洋舎                           900    2,326.00           2,093,400
     セコム                         115,800      8,666.00         1,003,522,800
     日本システムウエア                          4,000     2,297.00           9,188,000
     セントラル警備保障                          5,700     3,175.00          18,097,500
     アイネス                         11,800      1,350.00          15,930,000
     丹青社                         22,100       906.00         20,022,600
     メイテック                         14,300      6,270.00          89,661,000
     ＴＫＣ                         20,500      3,335.00          68,367,500
     富士ソフト                         12,800      5,580.00          71,424,000
     応用地質                         13,800      1,294.00          17,857,200
     船井総研ホールディングス                         24,000      2,370.00          56,880,000
     ＮＳＤ                         38,900      1,799.00          69,981,100
     進学会ホールディングス                          5,200      421.00          2,189,200
     丸紅建材リース                           800    1,817.00           1,453,600
     オオバ                          8,100      757.00          6,131,700
     コナミホールディングス                         43,900      7,230.00          317,397,000
     いであ                          2,500     1,794.00           4,485,000
     学究社                          3,600     1,368.00           4,924,800
     ベネッセホールディングス                         43,100      2,672.00          115,163,200
     イオンディライト                         14,400      3,400.00          48,960,000
     ナック                          5,700      924.00          5,266,800
     福井コンピュータホールディングス                          5,500     4,225.00          23,237,500
     ダイセキ                         19,800      4,345.00          86,031,000
     ステップ                          4,400     1,602.00           7,048,800
     日鉄物産                          8,700     4,485.00          39,019,500
     泉州電業                          3,300     3,580.00          11,814,000
     元気寿司                          3,300     2,781.00           9,177,300
     トラスコ中山                         27,700      2,877.00          79,692,900
     ヤマダホールディングス                         405,800       515.00         208,987,000
     オートバックスセブン                         44,800      1,492.00          66,841,600
     モリト                          9,200      613.00          5,639,600
     アークランドサカモト                         19,000      1,511.00          28,709,000
     ニトリホールディングス                         48,100     18,400.00          885,040,000
     グルメ杵屋                          8,900      985.00          8,766,500
     愛眼                          7,900      230.00          1,817,000
     ケーユーホールディングス                          6,200      968.00          6,001,600
                                101/138


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     吉野家ホールディングス
                              39,700      2,101.00          83,409,700
     加藤産業                         17,400      3,305.00          57,507,000
     北恵                          3,300      988.00          3,260,400
     イノテック                          6,900     1,357.00           9,363,300
     イエローハット                         22,800      1,928.00          43,958,400
     松屋フーズホールディングス                          5,700     3,575.00          20,377,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,100     1,332.00          10,789,200
     ＪＫホールディングス                         10,900       787.00          8,578,300
     サガミホールディングス
                              16,400      1,055.00          17,302,000
     日伝                         10,200      2,126.00          21,685,200
     関西スーパーマーケット                          9,000     1,006.00           9,054,000
     ミロク情報サービス                         12,000      1,622.00          19,464,000
     北沢産業                          7,500      250.00          1,875,000
     杉本商事                          6,200     2,204.00          13,664,800
     因幡電機産業                         32,200      2,562.00          82,496,400
     王将フードサービス                          8,000     5,630.00          45,040,000
     プレナス
                              13,700      2,038.00          27,920,600
     ミニストップ                          9,000     1,416.00          12,744,000
     アークス                         23,000      2,415.00          55,545,000
     バローホールディングス                         24,800      2,273.00          56,370,400
     東テク                          4,100     2,696.00          11,053,600
     ミスミグループ本社                         151,800      3,510.00          532,818,000
     藤久                          2,500      843.00          2,107,500
     アルテック                          9,000      336.00          3,024,000
     ベルク                          6,000     5,650.00          33,900,000
     大　庄                          6,500     1,150.00           7,475,000
     タキヒヨー                          4,100     1,862.00           7,634,200
     ファーストリテイリング                         16,200     83,280.00         1,349,136,000
     ソフトバンクグループ                         957,500      8,022.00         7,681,065,000
     蔵王産業                          2,100     1,461.00           3,068,100
     スズケン                         51,200      3,480.00          178,176,000
     サンドラッグ                         45,500      3,555.00          161,752,500
     サックスバー　ホールディングス                         10,300       655.00          6,746,500
     ジェコス                          8,700      886.00          7,708,200
     ヤマザワ                          2,500     1,717.00           4,292,500
     やまや                          2,400     2,328.00           5,587,200
     グローセル                         13,300       427.00          5,679,100
     ベルーナ                         26,000      1,100.00          28,600,000
     合計                       130,470,900                330,176,948,320
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                102/138



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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年6月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              2,099,275,103円
     Ⅱ　負債総額                                                6,321,108円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,092,953,995円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,347,726,610口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5530円
    （参考）

    ＭＨＡＭトピックスマザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                50,416,803円
     Ⅱ　負債総額                                                 310,660円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                50,106,143円
     Ⅳ　発行済数量                                                22,066,923口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2706円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             341,590,554,561円
     Ⅱ　負債総額                                               147,938,560円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             341,442,616,001円
     Ⅳ　発行済数量                                             107,155,418,221口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1864円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年6月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年6月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,450,767,809,461
          追加型公社債投資信託
                                832          15,901,915,328,451
           追加型株式投資信託
                                 29            62,455,496,430
          単位型公社債投資信託
                                213           1,310,125,137,088
           単位型株式投資信託
                               1,100            18,725,263,771,430
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                112/138







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                113/138








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                114/138









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                117/138




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                118/138










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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社
                  247,369百万円（2021年3月末日現在)

      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              12,500
      株式会社北都銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500

      株式会社荘内銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社第四北越銀行（※1）                         32,776

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北陸銀行（※1）                        140,409

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
                              90,845

      株式会社静岡銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社三十三銀行（※1）                         37,400

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社筑邦銀行（※1）                         8,000

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社佐賀銀行（※1）                         16,062

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社琉球銀行（※1）                         56,967

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北洋銀行（※1）                        121,101

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
                              18,000

      株式会社愛知銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社高知銀行（※1）                         19,544

                                    日本において銀行業務を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      北洋証券株式会社（※1）                         3,000
                                   品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           （※2）7,495
      楽天証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）2020年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
     (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年9月10日             有価証券報告書
         2020年9月10日             有価証券届出書
         2021年3月10日             半期報告書
         2021年3月10日             有価証券届出書
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭトピックスファンドの２０２０年６月１１日から２０２１年
    ６月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭトピックスファンドの２０２１年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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