ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月8日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
益証券に係るファンドの名称】
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
(注 1 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
(注 2 )以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ダイワTOPIXインデックス : TOPIXインデックス
(ダイワSMA専用)
ダイワ日経225インデックス : 日経225インデックス
(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス : 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国株式インデックス : 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSM : 日本債券インデックス
A専用)
ダイワ外国債券インデックス : 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
ダイワ外国債券インデックス : 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
ダイワJ-REITインデックス : J-REITインデックス
(ダイワSMA専用)
ダイワ外国REITインデックス : 外国REITインデックス(為替ヘッジあ
(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) り)
ダイワ外国REITインデックス : 外国REITインデックス(為替ヘッジな
(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) し)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
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ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機 関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 100 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて 1 万口当たり次のとおりとします。
ファンド名 発行価格
TOPIXインデックス
日経225インデックス
取得申込受付日の基準価額
日本債券インデックス
J-REITインデックス
外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
基準価額は、販売会社または下記にお問合せ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
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(7) 【申込期間】
2021 年 9 月 9 日から 2022 年 3 月 8 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
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<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
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<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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<日本債券インデックス>
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<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
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<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
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<J-REITインデックス>
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<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
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<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することが
できます。
ファンド名 限度額
TOPIXインデックス 2,500 億円
日経225インデックス
外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
各ファンドについて
5,000 億円
日本債券インデックス
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
J-REITインデックス
各ファンドについて
外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
1,000 億円
外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 2 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契
約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないます。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契
約」といいます。)( ※2 )の委託者であり、次の業務
を行ないます。
大和アセットマ
① 受益権の募集・発行
委託会社 ネジメント株式
会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
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↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約( ※2 )の受託者であり、次の業務を行ないま
<日経225イ
す。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カスト
ンデックス>
ディ銀行に委託することができます。また、外国におけ
みずほ信託銀行
る資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
株式会社
ると認められる外国の金融機関が行なう場合がありま
再信託受託会
す。
社:
株式会社日本カ
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ストディ銀行
② 信託財産の計算 など
受託会社
信託契約( ※2 )の受託者であり、次の業務を行ないま
<上記以外の各
ファンド>
す。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カスト
三井住友信託銀
ディ銀行に委託することができます。また、外国におけ
行株式会社
る資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
再信託受託会
ると認められる外国の金融機関が行なう場合がありま
社:
す。
株式会社日本カ
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ストディ銀行
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
<TOPIXインデックス>
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。) など
<日経225インデックス>
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘
柄 など
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
外国の株式(DR(預託証券)を含みます。) など
投資対象 <日本債券インデックス>
わが国の公社債 など
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
外国の公社債 など
<J-REITインデックス>
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信
託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし)>
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
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・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
TOPIXインデックス トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
日経225インデックス ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券
外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
(為替ヘッジなし)
日本債券インデックス 日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
外国債券インデックス 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証
(為替ヘッジあり) 券
外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
(為替ヘッジなし)
J-REITインデックス ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国REITインデックス
(為替ヘッジあり)
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益
証券および先進国REITマザーファンドの受益証券
外国REITインデックス
(為替ヘッジなし)
※ 以下、各ファンドにおいて(「外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」および「外国REI
Tインデックス(為替ヘッジなし)」は総称して)「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
<TOPIXインデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<日経225インデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株
価(日経 225 )の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替
ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用
を 行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<日本債券インデックス>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行な
います。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行
ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<J-REITインデックス>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含み
ます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
REIT 指数(配当込み、以下同じ。)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果を
めざして運用を行ないます。
ロ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する
外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ハ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果を
めざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
す。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(「TOPIXインデックス」、「日経225インデッ
クス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ 、 ⑪ および ⑫ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「日経22
5インデックス」は、みずほ信託銀行株式会社、「日経225インデックス」以外の各ファンドは三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価
証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
1. 株券または新株引受権証書
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質
を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをい
います。)
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 11 号で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券
のうち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の
性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(新投資口予約権証券
および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
と を指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
<J-REITインデックス>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたダイワJ-REITマザーファンドの受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
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(3) 【運用体制】
<各ファンド共通>
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
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・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 6 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
<各ファンド共通>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の
場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
<各ファンド共通>
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
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<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受
益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超
えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
<J-REITインデックス>
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
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ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
④ 投資信託証券(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<J-REITインデックス>
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
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<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
ありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
<J-REITインデックス>
(規定なし)
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑦ 信用取引(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<日本債券インデックス>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 .株式分割により取得する株券
3 .有償増資により取得する株券
4 .売出しにより取得する株券
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5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑧ 先物取引等(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<日本債券インデックス>
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
<J-REITインデックス>
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引(信託約款)
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<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<日本債券インデックス>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
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ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
に マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<J-REITインデックス>
(規定なし)
⑩ 金利先渡取引(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<日本債券インデックス>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
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<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
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有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑫ 直物為替先渡取引(信託約款)
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑬ デリバティブ取引等(信託約款)
<各ファンド共通>
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<日本債券インデックス>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
<J-REITインデックス>
(規定なし)
⑮ 外貨建資産(信託約款)
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
<日本債券インデックス>
外貨建資産への投資は、行ないません。
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
<J-REITインデックス>
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑰ 外国為替予約取引(信託約款)
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ.前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
<上記以外の各ファンド>
(規定なし)
⑱ 信用リスク集中回避(信託約款)
<各ファンド共通>
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこと
とします。
⑲ 資金の借入れ(信託約款)
<各ファンド共通>
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
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わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモ
運用の基本方針
デルとして運用を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリ
オ管理を行ないます。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
投資態度 す。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を
参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用
対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるも
のをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属す
る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利
にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
③ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
主な投資制限
価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ストックインデックス225・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモ
運用の基本方針
デルとして運用を行ないます。
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わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投
主要投資対象
資対象とします。
イ.投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポート
フォリオ管理を行ないます。
1 .上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ない
ます。
投資態度 2 .株式の組入比率は、高位を保ちます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入った
とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプショ
ン取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類
似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
主な投資制限 その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものと
します。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予
主要投資対象
定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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① 主として海外の株式(預託証券を含みます。)に投資し、投資成果をMSC
Iコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用
を行なうことを基本とします。
② 保有外貨建資産については、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の
動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
投資態度 ③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。
このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の 20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図
をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
主な投資制限
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざし
運用の基本方針
て運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSC
Iコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
投資態度 ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りま
たは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させ
運用の基本方針
ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデック
ス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
投資態度
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以
下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動き
運用の基本方針
に連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ.主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス
(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
投資態度 財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の
動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図
をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
主な投資制限
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
なうものとします。
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動
運用の基本方針
きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除
く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行
なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
投資態度 ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまた
は支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以
下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワJ-REITマザーファンド
東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」(配当込み、以下同じ。)に
運用の基本方針
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動
産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投
資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当
該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ.東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめ
ざして運用を行ないます。
ロ.投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄
は「東証 REIT 指数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高
位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
投資態度
す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が生じたとき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入った
とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %
以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割
合が 30 %を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることが
主な投資制限
できるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)に連動した投資成果をめざ
運用の基本方針
して運用を行ないます。
海外の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店
頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または
不動産投資法人の投資証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要
投資対象とします。
主要投資対象
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当
該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
投資し、ベンチマーク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)
をいいます。以下同じ。)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高
位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
投資態度
す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっ
ては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
30 %以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割
合が 30 %を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
ができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。
先進国REITマザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
イ.先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場(上場予定を
含みます。以下同じ。)または店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)
の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して
主要投資対象
「リート」といいます。)
ロ.先進国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ハ.先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
ニ.国内の債券
イ. 主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたETF、先
進国のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の
債券に投資し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
をめざして運用を行ないます。
※ 一部日本のリートを含む指数を対象とするETFを組入れる場合がありま
す。
投資態度 ロ. 運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を
利用することがあります。このため、リートおよびETFの組入総額ならびに
リート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものを
いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図
をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
主な投資制限
想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利
払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用さ
れているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先
渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
した価額で行なうものとします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
ては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
< 日本債券インデックス >
① 公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの
幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
た条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基
準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
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① 公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク)
( 日本債券インデックス の ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
(外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の ② と同内容)
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
(日本債券インデックスの ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
(外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の ② と同内容)
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
< J-REITインデックス >
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
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・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く法制度や規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リート
の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
(J-REITインデックスの ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
(外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の ② と同内容)
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
(J-REITインデックスの ① と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
(外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の ② と同内容)
③ その他
(TOPIXインデックスおよび日経225インデックスの ② と同内容)
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「TOPIXインデックス」、「日
経225インデックス」、「日本債券インデックス」および「J-REITインデックス」を除きま
す。)その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、す
でに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「TOPIXインデックス」、「日
経225インデックス」、「日本債券インデックス」および「J-REITインデックス」を除きま
す。)その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金
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の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱い
ま す。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特
色>の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合に
は、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
TOPIXインデックス
年率 0.341 %(税抜 0.31 %)
日経225インデックス
外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
年率 0.4455 %(税抜 0.405 %)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
日本債券インデックス 年率 0.3355 %(税抜 0.305 %)以内( ※ )
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
年率 0.418 %(税抜 0.38 %)
外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
J-REITインデックス 年率 0.341 %(税抜 0.31 %)
外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
年率 0.4345 %(税抜 0.395 %)
外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
( ※ )毎月 10 日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から 2017 年 3 月 10 日(休業日の場合翌営業
日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発 10 年国債の利回り(日本相互証
券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発 10 年国債利回りが)
イ. 1 %未満の場合 ……………… 年率 0.1485 % ( 税抜 0.135 % )
ロ. 1 %以上の場合 ……………… 年率 0.3355 % ( 税抜 0.305 % )
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
<TOPIXインデックス>
<日経225インデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.19 % 年率 0.10 % 年率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
<外国株式インデックス(為替ヘッジあり)>
<外国株式インデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.285 % 年率 0.10 % 年率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
<日本債券インデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
前 ① イ . の場合 年率 0.075 %(税抜) 年率 0.05 %(税抜) 年率 0.01 %(税抜)
前 ① ロ . の場合 年率 0.185 %(税抜) 年率 0.10 %(税抜) 年率 0.02 %(税抜)
<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.26 % 年率 0.10 % 年率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
<J-REITインデックス>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.19 % 年率 0.10 % 年率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
<外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>
<外国REITインデックス(為替ヘッジなし)>
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.275 % 年率 0.10 % 年率 0.02 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示
すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託およびETFは市場価格により取引されており、費用を表示することができま
せん。
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<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります(「TOPIX
インデックス」および「日経225インデックス」のみ。)。)を選択することもできます。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉
徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
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② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合 がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 6 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 2,935,868,851 99.99
内 日本 2,935,868,851 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 148,196 0.01
純資産総額
2,936,017,047 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3322 1.3123
トピックス・インデックス・マザー
2,237,193,364 99.99
1 日本 信託受
ファンド
2,980,455,090 2,935,868,851
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
4,156,052 4,168,187 1.0274 1.0304
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
99,679,256 100,618,182 1.1678 1.1788
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,892,823,205 1,898,380,433 1.0218 1.0248
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
5,083,506,949 5,183,291,476 1.0189 1.0389
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 5,144,621,180 - 1.0390 -
7 月末日 9,503,749,349 - 0.9970 -
8 月末日 10,219,364,360 - 1.0781 -
9 月末日 9,551,671,359 - 1.0916 -
10 月末日 9,985,799,070 - 1.0605 -
11 月末日 11,028,191,582 - 1.1785 -
12 月末日 1,000,790,954 - 1.2134 -
2021 年 1 月末日 1,139,145,560 - 1.2159 -
2 月末日 1,079,044,841 - 1.2536 -
3 月末日 1,304,871,872 - 1.3250 -
4 月末日 1,627,758,109 - 1.2871 -
5 月末日 1,801,872,615 - 1.3045 -
第 5 計算期間末
2,958,666,170 3,001,224,765 1.3209 1.3399
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 2,936,017,047 - 1.3009 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0030
第 2 計算期間 0.0110
第 3 計算期間 0.0030
第 4 計算期間 0.0200
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第 5 計算期間 0.0190
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 3.0
第 2 計算期間 14.7
第 3 計算期間 △ 12.2
第 4 計算期間 1.7
第 5 計算期間 31.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 3,045,067 0
第 2 計算期間 81,311,932 0
第 3 計算期間 2,042,744,740 275,692,237
第 4 計算期間 20,581,650,630 17,444,833,751
第 5 計算期間 8,768,488,999 11,517,789,316
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
175,803,932,620 98.01
株式
内 日本 175,803,932,620 98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,892,631 1.99
純資産総額
179,364,825,251 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 3,516,830,000 1.96
内 日本 3,516,830,000 1.96
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,151.09 9,710.00
輸送用
667,700 3.61
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,774,786,060 6,483,367,000
8,326.69 10,815.00
電気機
413,000 2.49
2 ソニーグループ 日本 株式
器
3,438,927,014 4,466,595,000
6,472.09 7,775.00
情報・通
513,400 2.23
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,322,775,064 3,991,685,000
47,519.14 56,070.00
電気機
64,700 2.02
4 キーエンス 日本 株式
器
3,074,488,619 3,627,729,000
444.89 600.10
三菱 UFJ フィナンシャル
4,445,200 1.49
5 日本 株式 銀行業
G
1,977,651,862 2,667,564,520
4,332.44 5,470.00
リクルートホールディン サービス
451,200 1.38
6 日本 株式
グス 業
1,954,798,662 2,468,064,000
60,566.92 64,620.00
その他
任 天 堂 37,700 1.36
7 日本 株式
製品
2,283,373,228 2,436,174,000
14,544.38 18,580.00
119,300 1.24
8 信越化学 日本 株式 化学
1,735,145,144 2,216,594,000
2,260.25 2,894.50
情報・通
756,800 1.22
9 日本電信電話 日本 株式
信業
1,710,561,990 2,190,557,600
9,863.48 12,875.00
電気機
158,600 1.14
10 日本電産 日本 株式
器
1,564,349,293 2,041,975,000
3,916.12 3,719.00
548,300 1.14
11 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,147,213,719 2,039,127,700
3,761.00 6,361.00
電気機
日 立 316,800 1.12
12 日本 株式
器
1,191,487,085 2,015,164,800
11,770.71 14,730.00
精密機
129,700 1.07
13 HOYA 日本 株式
器
1,526,661,802 1,910,481,000
27,591.52 48,080.00
電気機
38,600 1.03
14 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,065,032,903 1,855,888,000
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2,570.18 3,550.00
輸送用
518,500 1.03
15 本田技研 日本 株式
機器
1,332,642,924 1,840,675,000
2,824.31 3,465.00
情報・通
518,800 1.00
16 KDDI 日本 株式
信業
1,465,256,858 1,797,642,000
19,625.43 20,690.00
84,000 0.97
17 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,648,536,533 1,737,960,000
3,099.29 3,830.00
三井住友フィナンシャル
449,300 0.96
18 日本 株式 銀行業
G
1,392,513,398 1,720,819,000
6,926.49 8,482.00
電気機
193,500 0.92
19 村田製作所 日本 株式
器
1,340,277,575 1,641,267,000
20,613.12 26,795.00
電気機
57,800 0.86
20 ファナック 日本 株式
器
1,191,438,419 1,548,751,000
2,783.54 3,200.00
伊 藤 忠 454,100 0.81
21 日本 株式 卸売業
1,264,008,619 1,453,120,000
1,391.94 1,587.50
882,700 0.78
22 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,228,673,252 1,401,286,250
3,419.87 5,297.00
253,900 0.75
23 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
868,305,336 1,344,908,300
1,893.34 2,500.50
517,800 0.72
24 三井物産 日本 株式 卸売業
980,371,873 1,294,758,900
58,379.25 65,650.00
19,300 0.71
25 SMC 日本 株式 機械
1,126,719,590 1,267,045,000
3,235.54 2,394.50
518,000 0.69
26 第一三共 日本 株式 医薬品
1,676,011,106 1,240,351,000
14,490.83 20,800.00
電気機
富 士 通 59,300 0.69
27 日本 株式
器
859,306,389 1,233,440,000
2,633.60 3,028.00
395,100 0.67
28 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,040,539,165 1,196,362,800
1,631.03 1,934.50
571,300 0.62
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
931,808,980 1,105,179,850
4,693.18 7,579.00
輸送用
145,100 0.61
30 デンソー 日本 株式
機器
680,981,085 1,099,712,900
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.01%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.18%
建設業 2.25%
食料品 3.32%
繊維製品 0.49%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.24%
医薬品 5.18%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 0.75%
鉄鋼 0.77%
非鉄金属 0.70%
金属製品 0.61%
機械 5.27%
電気機器 17.81%
輸送用機器 7.74%
精密機器 2.68%
その他製品 2.39%
電気・ガス業 1.18%
陸運業 3.31%
海運業 0.34%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 8.61%
卸売業 4.66%
小売業 4.56%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.75%
保険業 1.78%
その他金融業 1.07%
不動産業 1.97%
サービス業 5.55%
合計 98.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 030
株価指数先物
181 3,542,504,450
日本 買建 3,516,830,000 1.96%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 433,444,673 99.98
内 日本 433,444,673 99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,449 0.02
純資産総額
433,511,122 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.8259 3.7446
ストックインデックス225・マザー
115,751,929 99.98
1 日本 信託受
ファンド
442,860,729 433,444,673
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,020,073 1,027,073 1.0201 1.0271
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
27,240,569 27,447,452 1.1850 1.1940
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
33,941,230 34,498,119 1.0971 1.1151
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
376,011,783 380,018,315 1.1262 1.1382
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 394,592,632 - 1.1673 -
7 月末日 942,633,759 - 1.1367 -
8 月末日 1,004,758,145 - 1.2116 -
9 月末日 1,012,507,487 - 1.2209 -
10 月末日 615,789,124 - 1.2098 -
11 月末日 708,908,181 - 1.3927 -
12 月末日 638,174,192 - 1.4474 -
2021 年 1 月末日 691,545,247 - 1.4585 -
2 月末日 562,429,725 - 1.5276 -
3 月末日 634,612,946 - 1.5472 -
4 月末日 417,702,194 - 1.5276 -
5 月末日 436,960,978 - 1.5303 -
第 5 計算期間末
439,385,720 445,667,627 1.5388 1.5608
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 433,511,122 - 1.5057 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0070
第 2 計算期間 0.0090
第 3 計算期間 0.0180
第 4 計算期間 0.0120
第 5 計算期間 0.0220
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 2.7
第 2 計算期間 17.0
第 3 計算期間 △ 5.9
第 4 計算期間 3.7
第 5 計算期間 38.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 21,987,038 0
第 3 計算期間 816,750,378 808,799,125
第 4 計算期間 1,970,995,928 1,668,056,539
第 5 計算期間 762,009,014 810,345,465
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ストックインデックス225・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
187,085,793,960 98.32
株式
内 日本 187,085,793,960 98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,196,129,895 1.68
純資産総額
190,281,923,855 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 3,194,580,000 1.68
内 日本 3,194,580,000 1.68
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
65,854.87 83,630.00
234,000 10.28
1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業
15,410,040,000 19,569,420,000
28,120.59 48,080.00
電気機
234,000 5.91
2 東京エレクトロン 日本 株式
器
6,580,220,000 11,250,720,000
6,499.74 7,775.00
情報・通
1,404,000 5.74
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
9,125,640,000 10,916,100,000
20,726.45 26,795.00
電気機
234,000 3.30
4 ファナック 日本 株式
器
4,849,990,000 6,270,030,000
2,800.77 3,465.00
情報・通
1,404,000 2.56
5 KDDI 日本 株式
信業
3,932,292,000 4,864,860,000
19,625.89 20,690.00
234,000 2.54
6 ダイキン工業 日本 株式 機械
4,592,460,000 4,841,460,000
5,483.67 10,010.00
電気機
468,000 2.46
7 アドバンテスト 日本 株式
器
2,566,360,000 4,684,680,000
6,593.12 8,113.00
サービス
561,600 2.39
8 エムスリー 日本 株式
業
3,702,700,800 4,556,260,800
14,254.70 18,580.00
234,000 2.28
9 信越化学 日本 株式 化学
3,335,600,000 4,347,720,000
4,146.49 4,502.00
精密機
テ ル モ 936,000 2.21
10 日本 株式
器
3,881,120,000 4,213,872,000
4,348.44 5,470.00
リクルートホールディ サービス
702,000 2.02
11 日本 株式
ングス 業
3,052,608,000 3,839,940,000
6,199.87 6,868.00
電気機
京 セ ラ 468,000 1.69
12 日本 株式
器
2,901,540,000 3,214,224,000
11,783.33 13,490.00
電気機
T D K 234,000 1.66
13 日本 株式
器
2,757,300,000 3,156,660,000
4,767.63 4,402.00
702,000 1.62
14 中外製薬 日本 株式 医薬品
3,346,878,000 3,090,204,000
9,487.84 10,925.00
234,000 1.34
15 エーザイ 日本 株式 医薬品
2,220,156,000 2,556,450,000
8,347.86 10,815.00
電気機
234,000 1.33
16 ソニーグループ 日本 株式
器
1,953,400,000 2,530,710,000
7,192.58 9,710.00
輸送用
234,000 1.19
17 トヨタ自動車 日本 株式
機器
1,683,066,000 2,272,140,000
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1,631.16 1,934.50
1,170,000 1.19
18 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
1,908,465,000 2,263,365,000
2,089.13 2,208.00
精密機
936,000 1.09
19 オリンパス 日本 株式
器
1,955,432,000 2,066,688,000
8,077.52 8,810.00
電気機
234,000 1.08
20 オムロン 日本 株式
器
1,890,140,000 2,061,540,000
1,433.05 1,733.00
情報・通
1,170,000 1.07
21 NTTデータ 日本 株式
信業
1,676,680,000 2,027,610,000
9,768.17 8,444.00
サービス
234,000 1.04
22 セコム 日本 株式
業
2,285,752,000 1,975,896,000
6,622.99 8,290.00
234,000 1.02
23 日東電工 日本 株式 化学
1,549,780,000 1,939,860,000
5,407.65 8,239.00
234,000 1.01
24 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
1,265,392,000 1,927,926,000
6,301.31 8,171.00
資 生 堂 234,000 1.00
25 日本 株式 化学
1,474,508,000 1,912,014,000
7,292.35 7,708.00
バンダイナムコ その他
234,000 0.95
26 日本 株式
HLDGS 製品
1,706,410,000 1,803,672,000
4,743.53 7,579.00
輸送用
234,000 0.93
27 デンソー 日本 株式
機器
1,109,988,000 1,773,486,000
5,868.03 7,330.00
234,000 0.90
28 キッコーマン 日本 株式 食料品
1,373,120,000 1,715,220,000
3,216.88 2,394.50
702,000 0.88
29 第一三共 日本 株式 医薬品
2,258,253,000 1,680,939,000
2,589.42 3,550.00
輸送用
468,000 0.87
30 本田技研 日本 株式
機器
1,211,852,000 1,661,400,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.32%
合計 98.32%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.04%
建設業 1.62%
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食料品 3.45%
繊維製品 0.15%
パルプ・紙 0.09%
化学 7.70%
医薬品 7.55%
石油・石炭製品 0.19%
ゴム製品 0.77%
ガラス・土石製品 1.06%
鉄鋼 0.07%
非鉄金属 0.78%
金属製品 0.22%
機械 4.51%
電気機器 22.55%
輸送用機器 4.56%
精密機器 3.50%
その他製品 1.94%
電気・ガス業 0.14%
陸運業 1.59%
海運業 0.18%
空運業 0.03%
倉庫・運輸関連業 0.20%
情報・通信業 11.91%
卸売業 2.02%
小売業 11.79%
銀行業 0.52%
証券、商品先物取引業 0.24%
保険業 0.62%
その他金融業 0.47%
不動産業 1.21%
サービス業 6.53%
合計 98.32%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
NK225先物 030
株価指数先物
111 3,207,471,050
日本 買建 3,194,580,000 1.68%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
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(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 11,230,086,645 99.99
内 日本 11,230,086,645 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,684,175 0.01
純資産総額
11,231,770,820 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.7578 2.7802
外国株式インデックス為替
4,039,308,915 99.99
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
11,139,606,134 11,230,086,645
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
3,609,633 3,630,431 1.0413 1.0473
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,333,520,140 1,345,180,653 1.1436 1.1536
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
3,003,717,900 3,053,452,707 1.1475 1.1665
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
7,959,510,896 8,070,496,281 1.1475 1.1635
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 7,965,315,626 - 1.1581 -
7 月末日 9,590,424,175 - 1.2134 -
8 月末日 10,105,133,895 - 1.2931 -
9 月末日 7,478,115,705 - 1.2445 -
10 月末日 7,588,208,277 - 1.2236 -
11 月末日 8,393,490,108 - 1.3636 -
12 月末日 11,569,252,394 - 1.3993 -
2021 年 1 月末日 11,882,943,030 - 1.4157 -
2 月末日 10,418,421,184 - 1.4358 -
3 月末日 10,810,109,516 - 1.4814 -
4 月末日 11,150,201,189 - 1.5628 -
5 月末日 10,922,530,010 - 1.5699 -
第 5 計算期間末
11,208,379,177 11,357,996,884 1.5732 1.5942
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 11,231,770,820 - 1.5857 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0060
第 2 計算期間 0.0100
第 3 計算期間 0.0190
第 4 計算期間 0.0160
第 5 計算期間 0.0210
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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第 1 計算期間 4.7
第 2 計算期間 10.8
第 3 計算期間 2.0
第 4 計算期間 1.4
第 5 計算期間 38.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 2,466,456 0
第 2 計算期間 1,162,584,923 0
第 3 計算期間 3,354,512,466 1,902,942,421
第 4 計算期間 12,869,207,903 8,550,242,735
第 5 計算期間 5,926,265,855 5,738,199,717
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
70,183,000,710 93.71
株式
内 香港 731,498,683 0.98
内 シンガポール 212,841,762 0.28
内 イスラエル 142,925,819 0.19
内 ノルウェー 152,001,091 0.20
内 スウェーデン 875,590,725 1.17
内 デンマーク 603,256,834 0.81
内 イギリス 3,215,612,820 4.29
内 アイルランド 152,542,740 0.20
内 オランダ 980,379,623 1.31
内 ベルギー 216,967,689 0.29
内 フランス 2,579,765,443 3.44
内 ドイツ 2,150,709,905 2.87
内 スイス 2,225,633,461 2.97
内 ポルトガル 42,721,843 0.06
内 スペイン 568,865,432 0.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イタリア 572,827,068 0.76
内 フィンランド 242,942,811 0.32
内 オーストリア 45,898,187 0.06
内 カナダ 2,555,560,727 3.41
内 アメリカ 50,408,371,405 67.30
内 オーストラリア 1,454,059,540 1.94
内 ニュージーランド 52,027,102 0.07
1,713,322,600 2.29
投資証券
内 香港 33,925,091 0.05
内 シンガポール 30,561,658 0.04
内 イギリス 44,119,058 0.06
内 フランス 36,795,738 0.05
内 カナダ 11,064,406 0.01
内 アメリカ 1,389,325,397 1.85
内 オーストラリア 162,437,889 0.22
内 その他 5,093,363 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,001,126,857 4.01
純資産総額
74,897,450,167 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 3,249,153,801 4.34
内 イギリス 161,277,480 0.22
内 ドイツ 492,863,623 0.66
内 カナダ 128,803,920 0.17
内 アメリカ 2,391,192,978 3.19
内 オーストラリア 75,015,800 0.10
為替予約取引(売建) 70,887,228,872 △ 94.65
内 日本 70,887,228,872 △ 94.65
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
14,262.60 15,075.37
アメリ 情報技
APPLE INC 201,093 4.05
1 株式
カ 術
2,868,110,711 3,031,551,661
24,050.04 30,011.41
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 85,866 3.44
2 株式
カ 術
2,065,081,095 2,576,959,903
一般消
344,369.34 381,295.32
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 5,132 2.61
3 株式
カ サービ
1,767,303,462 1,956,807,588
ス
コミュニ
28,401.36 38,911.99
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 28,909 1.50
4 株式
カ ン・サー
821,055,124 1,124,906,898
ビス
コミュニ
195,363.89 278,702.51
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,538 1.32
5 株式
カ ン・サー
691,197,470 986,049,497
ビス
コミュニ
196,066.96 270,417.86
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,600 1.30
6 株式
カ ン・サー
705,841,365 973,504,300
ビス
一般消
89,452.69 75,278.44
アメリ 費財・
TESLA INC 9,117 0.92
7 株式
カ サービ
815,540,977 686,313,545
ス
60,250.61 88,582.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 7,438 0.88
8 株式
カ 術
448,144,103 658,875,301
15,265.56 17,044.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 36,629 0.83
9 株式 金融
カ
559,162,527 624,334,023
17,623.13 18,138.43
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 31,705 0.77
10 株式
カ ケア
558,741,482 575,079,158
VISA INC-CLASS A 23,541.37 26,091.35
アメリ 情報技
20,328 0.71
11 株式
カ 術
SHARES 478,549,095 530,384,983
UNITEDHEALTH GROUP 39,891.73 44,021.89
アメリ ヘルス
11,354 0.67
12 株式
カ ケア
INC 452,930,759 499,824,630
BERKSHIRE HATHAWAY
25,812.68 30,543.30
アメリ
16,359 0.67
13 株式 金融
INC-CL B カ
422,269,786 499,657,874
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,077.03 13,961.81
生活必
NESTLE SA-REG 34,247 0.64
14 スイス 株式
需品
413,602,046 478,150,278
一般消
29,992.61 35,190.97
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 12,956 0.61
15 株式
カ サービ
388,584,299 455,934,327
ス
PROCTER & GAMBLE 15,243.45 14,861.95
アメリ 生活必
29,651 0.59
16 株式
カ 需品
CO/THE 451,983,625 440,671,739
38,503.95 40,693.44
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 10,686 0.58
17 株式
カ 術
411,453,274 434,850,100
26,262.75 32,373.40
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 13,365 0.58
18 株式
カ 術
351,001,654 432,670,502
BANK OF AMERICA 3,656.88 4,521.61
アメリ
93,607 0.57
19 株式 金融
カ
CORP 342,309,622 423,254,928
コミュニ
19,803.77 19,233.17
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 21,890 0.56
20 株式
カ ン・サー
433,504,573 421,014,297
ビス
54,592.54 77,619.04
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 4,851 0.50
21 株式
ダ 術
264,828,421 376,529,973
52,441.45 65,325.13
アメリ 情報技
ADOBE INC 5,684 0.50
22 株式
カ 術
298,077,254 371,308,067
ROCHE HOLDING AG- 37,557.64 41,873.44
ヘルス
8,619 0.48
23 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 323,709,321 360,907,179
5,179.56 6,924.51
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 51,519 0.48
24 株式
カ ギー
266,846,123 356,744,325
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,697.08 6,252.19
アメリ ケーショ
54,643 0.46
25 株式
カ ン・サー
A 311,305,630 341,638,593
ビス
コミュニ
55,190.47 58,994.43
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 5,369 0.42
26 株式
カ ン・サー
296,317,676 316,741,095
ビス
5,699.29 6,275.41
アメリ 情報技
INTEL CORP 49,124 0.41
27 株式
カ 術
279,972,079 308,273,486
コミュニ
VERIZON
6,353.92 6,174.78
アメリ ケーショ
49,301 0.41
28 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
313,254,945 304,423,184
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24,134.08 27,181.66
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 10,960 0.40
29 株式
カ 術
264,509,572 297,911,101
5,551.11 5,955.83
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 49,697 0.40
30 株式
カ 需品
275,873,812 295,987,321
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.71%
投資証券 2.29%
合計 95.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.16%
素材 4.19%
資本財・サービス 9.35%
一般消費財・サービス 11.06%
生活必需品 6.76%
ヘルスケア 12.26%
金融 13.22%
情報技術 21.78%
コミュニケーション・サービス 8.76%
公益事業 2.76%
不動産 0.42%
合計 93.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
101 2,369,918,989
アメリカ 買建 2,391,192,978 3.19%
202109
取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FTSE 100 IDX FUT
15 162,705,888
イギリス 買建 161,277,480 0.22%
202109
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202109 5 75,796,920
買建 75,015,800 0.10%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
6 128,183,169
カナダ 買建 128,803,920 0.17%
202109
SWISS MKT IX FUTR
8 114,421,096
買建 115,459,288 0.15%
ドイツ
202109
EURO STOXX 50 202109 70 380,365,543
買建 377,404,335 0.50%
シンガポール・ドル売 /
3,105,200 257,321,092
売建 255,163,599 △ 0.34%
為替予約取引 日本
円買 2021 年 7 月
英ポンド売 / 円買 2021 年
21,509,600 3,347,763,278
売建 3,294,309,239 △ 4.40%
7 月
イスラエル・シュケル
2,607,300 87,605,733
売建 88,550,947 △ 0.12%
売 / 円買 2021 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 7
19,533,400 1,655,400,035
売建 1,623,571,280 △ 2.17%
月
スウェーデン・クローネ
67,246,000 886,941,117
売建 872,180,620 △ 1.16%
売 / 円買 2021 年 7 月
香港ドル売 / 円買 2021 年
54,190,400 763,905,811
売建 771,671,296 △ 1.03%
7 月
ニュージーランド・ドル
640,300 50,962,181
売建 49,480,911 △ 0.07%
売 / 円買 2021 年 7 月
ユーロ売 / 円買 2021 年 7
57,521,600 7,698,269,652
売建 7,569,094,778 △ 10.11%
月
ノルウェー・クローネ
11,735,300 154,512,827
売建 151,710,437 △ 0.20%
売 / 円買 2021 年 7 月
米ドル売 / 円買 2021 年 7
460,783,200 50,399,360,536
売建 50,949,120,972 △ 68.03%
月
デンマーク・クローネ
32,650,600 587,514,896
売建 577,915,620 △ 0.77%
売 / 円買 2021 年 7 月
スイス・フラン売 / 円買
17,741,700 2,161,493,853
売建 2,130,098,662 △ 2.84%
2021 年 7 月
カナダ・ドル売 / 円買
28,653,900 2,598,983,801
売建 2,554,360,511 △ 3.41%
2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 10,730,753,965 99.99
内 日本 10,730,753,965 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 938,164 0.01
純資産総額
10,731,692,129 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.7603 3.7865
外国株式インデックスマ
2,833,950,605 99.99
1 日本 信託受
ザーファンド
10,656,519,775 10,730,753,965
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,009,377 1,019,377 1.0094 1.0194
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,127,308 1,149,308 1.1273 1.1493
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
16,536,717 16,580,596 1.1306 1.1336
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
223,479,606 223,479,606 1.1489 1.1489
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 221,894,361 - 1.1642 -
7 月末日 5,238,169,547 - 1.2027 -
8 月末日 5,652,342,147 - 1.2945 -
9 月末日 6,240,588,408 - 1.2433 -
10 月末日 6,391,545,241 - 1.2080 -
11 月末日 6,982,036,156 - 1.3469 -
12 月末日 4,411,344,199 - 1.3853 -
2021 年 1 月末日 4,409,573,226 - 1.4134 -
2 月末日 4,562,184,543 - 1.4611 -
3 月末日 4,826,582,775 - 1.5583 -
4 月末日 4,715,160,226 - 1.6307 -
5 月末日 10,214,275,644 - 1.6542 -
第 5 計算期間末
10,845,036,190 10,935,990,992 1.6693 1.6833
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 10,731,692,129 - 1.6806 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0100
第 2 計算期間 0.0220
第 3 計算期間 0.0030
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0140
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③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 1.9
第 2 計算期間 13.9
第 3 計算期間 0.6
第 4 計算期間 1.6
第 5 計算期間 46.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 0 0
第 3 計算期間 13,626,454 0
第 4 計算期間 15,442,007,002 15,262,119,439
第 5 計算期間 9,570,631,213 3,268,373,640
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
203,276,476,495 91.04
株式
内 香港 2,159,825,752 0.97
内 シンガポール 649,742,674 0.29
内 イスラエル 420,383,758 0.19
内 ノルウェー 445,034,073 0.20
内 スウェーデン 2,603,472,024 1.17
内 デンマーク 1,807,510,814 0.81
内 イギリス 9,342,265,821 4.18
内 アイルランド 462,187,908 0.21
内 オランダ 2,816,990,942 1.26
内 ベルギー 618,173,696 0.28
内 フランス 7,399,605,027 3.31
内 ドイツ 6,148,977,555 2.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 スイス 6,367,033,573 2.85
内 ポルトガル 121,922,897 0.05
内 スペイン 1,594,768,425 0.71
内 イタリア 1,614,505,626 0.72
内 フィンランド 685,895,067 0.31
内 オーストリア 127,293,650 0.06
内 カナダ 7,345,687,460 3.29
内 アメリカ 146,279,042,542 65.51
内 オーストラリア 4,099,768,771 1.84
内 ニュージーランド 166,388,440 0.07
4,945,814,194 2.21
投資証券
内 香港 96,252,503 0.04
内 シンガポール 91,284,439 0.04
内 イギリス 115,346,436 0.05
内 フランス 108,350,669 0.05
内 カナダ 24,297,476 0.01
内 アメリカ 4,036,121,867 1.81
内 オーストラリア 453,487,742 0.20
内 その他 20,673,062 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,066,509,353 6.75
純資産総額
223,288,800,042 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 15,032,625,693 6.73
内 イギリス 709,620,912 0.32
内 ドイツ 2,480,492,587 1.11
内 カナダ 622,552,280 0.28
内 アメリカ 10,724,855,634 4.80
内 オーストラリア 495,104,280 0.22
為替予約取引(買建) 10,112,582,504 4.53
内 日本 10,112,582,504 4.53
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,940.84 15,075.37
アメリ 情報技
APPLE INC 584,700 3.95
1 株式
カ 術
7,566,517,113 8,814,569,658
23,998.84 30,011.41
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 249,500 3.35
2 株式
カ 術
5,987,734,827 7,487,847,294
一般消
353,416.77 381,295.32
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 14,900 2.54
3 株式
カ サービ
5,265,910,862 5,681,300,286
ス
コミュニ
30,905.00 38,911.99
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 83,600 1.46
4 株式
カ ン・サー
2,583,661,007 3,253,042,882
ビス
コミュニ
200,588.02 278,702.51
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,237 1.28
5 株式
カ ン・サー
2,053,420,278 2,853,077,642
ビス
コミュニ
200,595.76 270,417.86
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 10,450 1.27
6 株式
カ ン・サー
2,096,226,379 2,825,866,647
ビス
一般消
65,496.75 75,278.44
アメリ 費財・
TESLA INC 26,670 0.90
7 株式
カ サービ
1,746,799,550 2,007,676,016
ス
59,019.97 88,582.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 21,470 0.85
8 株式
カ 術
1,267,158,922 1,901,862,423
13,631.30 17,044.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 105,870 0.81
9 株式 金融
カ
1,443,153,859 1,804,533,103
16,045.60 18,138.43
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 91,200 0.74
10 株式
カ ケア
1,463,362,310 1,654,225,491
VISA INC-CLASS A 23,402.70 26,091.35
アメリ 情報技
58,900 0.69
11 株式
カ 術
SHARES 1,378,420,946 1,536,780,574
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BERKSHIRE HATHAWAY
25,819.43 30,543.30
アメリ
47,550 0.65
12 株式 金融
INC-CL B カ
1,227,715,722 1,452,334,001
UNITEDHEALTH GROUP 37,607.04 44,021.89
アメリ ヘルス
32,916 0.65
13 株式
カ ケア
INC 1,237,874,490 1,449,024,795
12,291.43 13,961.81
生活必
NESTLE SA-REG 98,900 0.62
14 スイス 株式
需品
1,215,628,737 1,380,823,504
一般消
30,681.74 35,190.97
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 37,400 0.59
15 株式
カ サービ
1,147,498,059 1,316,142,622
ス
PROCTER & GAMBLE 15,288.90 14,861.95
アメリ 生活必
85,467 0.57
16 株式
カ 需品
CO/THE 1,306,702,946 1,270,206,452
37,645.85 40,693.44
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 30,750 0.56
17 株式
カ 術
1,157,612,370 1,251,323,280
23,676.06 32,373.40
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 38,600 0.56
18 株式
カ 術
913,897,975 1,249,613,271
BANK OF AMERICA 3,265.86 4,521.61
アメリ
269,301 0.55
19 株式 金融
カ
CORP 879,525,674 1,217,675,764
コミュニ
16,512.35 19,233.17
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 62,862 0.54
20 株式
カ ン・サー
1,038,006,284 1,209,036,123
ビス
48,945.25 77,619.04
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 14,410 0.50
21 株式
ダ 術
705,302,858 1,118,490,395
52,835.23 65,325.13
アメリ 情報技
ADOBE INC 16,620 0.49
22 株式
カ 術
878,122,868 1,085,703,744
4,546.49 6,924.51
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 146,705 0.45
23 株式
カ ギー
666,998,982 1,015,861,648
ROCHE HOLDING AG- 36,335.29 41,873.44
ヘルス
24,130 0.45
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 876,771,819 1,010,406,107
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,744.52 6,252.19
アメリ ケーショ
158,690 0.44
25 株式
カ ン・サー
A 911,603,882 992,160,539
ビス
コミュニ
54,594.23 58,994.43
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 15,370 0.41
26 株式
カ ン・サー
839,114,369 906,744,389
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
VERIZON
6,673.61 6,174.78
アメリ ケーショ
143,504 0.40
27 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
957,702,674 886,106,662
ビス
5,272.34 6,275.41
アメリ 情報技
INTEL CORP 141,200 0.40
28 株式
カ 術
744,456,186 886,088,598
27,173.48 27,181.66
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 31,821 0.39
29 株式
カ 術
864,688,574 864,947,915
4,768.09 5,850.78
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 146,250 0.38
30 株式
カ 術
697,337,053 855,677,716
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 91.04%
投資証券 2.21%
合計 93.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.08%
素材 4.05%
資本財・サービス 9.06%
一般消費財・サービス 10.73%
生活必需品 6.53%
ヘルスケア 11.87%
金融 12.90%
情報技術 21.21%
コミュニケーション・サービス 8.52%
公益事業 2.68%
不動産 0.40%
合計 91.04%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
453 10,634,997,884
アメリカ 買建 10,724,855,634 4.80%
202109
取引
FTSE 100 IDX FUT
66 715,903,765
イギリス 買建 709,620,912 0.32%
202109
オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202109 33 500,026,937
買建 495,104,280 0.22%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
29 619,521,225
カナダ 買建 622,552,280 0.28%
202109
SWISS MKT IX FUTR
40 571,717,717
買建 577,296,440 0.26%
ドイツ
202109
EURO STOXX 50 202109 353 1,918,661,468
買建 1,903,196,147 0.85%
英ポンド買 / 円売 2021 年
2,710,000 420,634,527
買建 415,050,863 0.19%
為替予約取引 日本
7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
9,560,000 1,276,158,517
買建 1,257,971,720 0.56%
月
カナダ・ドル買 / 円売
4,810,000 435,470,933
買建 428,788,893 0.19%
2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
65,850,000 7,218,374,430
買建 7,281,080,595 3.26%
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
3,940,000 333,143,009
買建 327,483,738 0.15%
月
スイス・フラン買 / 円売
3,350,000 407,575,962
買建 402,206,695 0.18%
2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 5,752,433,884 99.90
内 日本 5,752,433,884 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,617,974 0.10
純資産総額
5,758,051,858 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.4188 1.4172
日本債券インデックスマザー
4,059,013,466 99.90
1 日本 信託受
ファンド
5,758,928,307 5,752,433,884
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
24,087,488 24,087,488 1.0065 1.0065
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
279,326,560 279,326,560 1.0124 1.0124
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
5,116,892,737 5,116,892,737 1.0363 1.0363
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
18,594,655,554 18,594,655,554 1.0235 1.0235
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 18,465,614,647 - 1.0196 -
7 月末日 5,727,760,424 - 1.0231 -
8 月末日 5,596,412,681 - 1.0181 -
9 月末日 8,590,614,837 - 1.0209 -
10 月末日 9,083,229,832 - 1.0191 -
11 月末日 9,515,324,964 - 1.0203 -
12 月末日 5,307,150,910 - 1.0203 -
2021 年 1 月末日 5,649,071,924 - 1.0176 -
2 月末日 5,239,728,965 - 1.0089 -
3 月末日 5,842,630,984 - 1.0160 -
4 月末日 5,743,435,266 - 1.0177 -
5 月末日 5,630,321,136 - 1.0181 -
第 5 計算期間末
5,774,922,588 5,774,922,588 1.0197 1.0197
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 5,758,051,858 - 1.0185 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 0.7
第 2 計算期間 0.6
第 3 計算期間 2.4
第 4 計算期間 △ 1.2
第 5 計算期間 △ 0.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 22,931,206 0
第 2 計算期間 251,969,341 0
第 3 計算期間 8,652,065,532 3,990,278,317
第 4 計算期間 32,014,941,813 18,784,692,054
第 5 計算期間 8,663,614,937 21,168,152,589
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
81,371,596,620 89.32
国債証券
内 日本 81,371,596,620 89.32
3,811,714,100 4.18
地方債証券
内 日本 3,811,714,100 4.18
2,886,927,600 3.17
特殊債券
内 日本 2,886,927,600 3.17
2,680,767,500 2.94
社債券
内 日本 2,680,767,500 2.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 350,716,718 0.38
純資産総額
91,101,722,538 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.54 100.37 0.100000
国債証
135 5年国債 1,550,000,000 1.71
1 日本
券
1,558,463,000 1,555,859,000 2023/03/20
100.75 100.57 0.100000
国債証
138 5年国債 1,200,000,000 1.32
2 日本
券
1,209,010,000 1,206,840,000 2023/12/20
101.38 101.17 0.100000
国債証
349 10年国債 1,050,000,000 1.17
3 日本
券
1,064,532,000 1,062,285,000 2027/12/20
101.06 100.97 0.100000
国債証
342 10年国債 1,030,000,000 1.14
4 日本
券
1,040,967,500 1,040,001,300 2026/03/20
100.85 100.76 0.100000
国債証
359 10年国債 980,000,000 1.08
5 日本
券
988,387,440 987,457,800 2030/06/20
100.63 100.69 0.100000
国債証
360 10年国債 980,000,000 1.08
6 日本
券
986,240,400 986,762,000 2030/09/20
100.60 100.43 0.100000
国債証
136 5年国債 950,000,000 1.05
7 日本
券
955,709,500 954,123,000 2023/06/20
100.49 100.32 0.100000
国債証
134 5年国債 950,000,000 1.05
8 日本
券
954,681,100 953,078,000 2022/12/20
100.91 100.74 0.100000
国債証
141 5年国債 920,000,000 1.02
9 日本
券
928,436,400 926,844,800 2024/09/20
102.60 102.17 0.600000
国債証
334 10年国債 900,000,000 1.01
10 日本
券
923,436,000 919,584,000 2024/06/20
100.78 100.62 0.100000
国債証
139 5年国債 900,000,000 0.99
11 日本
券
907,109,500 905,643,000 2024/03/20
100.97 100.95 0.100000
国債証
145 5年国債 870,000,000 0.96
12 日本
券
878,506,600 878,299,800 2025/09/20
100.88 100.80 0.100000
国債証
142 5年国債 850,000,000 0.94
13 日本
券
857,493,700 856,817,000 2024/12/20
101.18 101.07 0.100000
国債証
345 10年国債 830,000,000 0.92
14 日本
券
839,852,900 838,897,600 2026/12/20
101.16 101.02 0.100000
国債証
344 10年国債 820,000,000 0.91
15 日本
券
829,569,400 828,388,600 2026/09/20
100.49 100.52 0.005000
国債証
147 5年国債 818,000,000 0.90
16 日本
券
822,044,940 822,261,780 2026/03/20
101.36 101.19 0.100000
国債証
351 10年国債 800,000,000 0.89
17 日本
券
810,936,000 809,520,000 2028/06/20
100.99 100.91 0.100000
国債証
144 5年国債 800,000,000 0.89
18 日本
券
807,929,500 807,336,000 2025/06/20
113/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.66 100.49 0.100000
国債証
137 5年国債 800,000,000 0.88
19 日本
券
805,293,600 803,920,000 2023/09/20
101.08 101.02 0.100000
国債証
343 10年国債 780,000,000 0.86
20 日本
券
788,437,800 787,987,200 2026/06/20
102.46 102.22 0.400000
国債証
340 10年国債 760,000,000 0.85
21 日本
券
778,711,200 776,932,800 2025/09/20
101.33 101.19 0.100000
国債証
352 10年国債 750,000,000 0.83
22 日本
券
759,997,500 758,977,500 2028/09/20
101.25 101.09 0.100000
国債証
346 10年国債 750,000,000 0.83
23 日本
券
759,415,000 758,190,000 2027/03/20
100.40 100.23 0.100000
国債証
415 2年国債 720,000,000 0.79
24 日本
券
722,880,000 721,677,600 2022/08/01
102.43 101.97 0.600000
国債証
333 10年国債 700,000,000 0.78
25 日本
券
717,045,000 713,839,000 2024/03/20
100.98 100.85 0.100000
国債証
143 5年国債 700,000,000 0.77
26 日本
券
706,878,000 706,013,000 2025/03/20
100.85 100.68 0.100000
国債証
140 5年国債 700,000,000 0.77
27 日本
券
705,968,000 704,795,000 2024/06/20
102.40 102.03 0.500000
国債証
335 10年国債 690,000,000 0.77
28 日本
券
706,608,300 704,062,200 2024/09/20
101.20 101.07 0.100000
国債証
355 10年国債 690,000,000 0.77
29 日本
券
698,286,900 697,438,200 2029/06/20
100.20 100.43 0.100000
国債証
362 10年国債 694,000,000 0.77
30 日本
券
695,426,520 697,011,960 2031/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 89.32%
地方債証券 4.18%
特殊債券 3.17%
社債券 2.94%
合計 99.62%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 8,192,204,496 99.71
内 日本 8,192,204,496 99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,969,887 0.29
純資産総額
8,216,174,383 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0397 1.0385
外国債券インデックス(為替
7,888,497,349 99.71
1 日本 信託受
ヘッジあり)マザーファンド
8,202,373,802 8,192,204,496
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.71%
合計 99.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
20,274,657 20,274,657 1.0212 1.0212
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,398,757,675 1,398,757,675 0.9966 0.9966
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
12,750,079,921 12,750,079,921 1.0418 1.0418
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
22,300,327,697 22,300,327,697 1.0992 1.0992
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 22,315,741,421 - 1.1051 -
7 月末日 11,191,175,356 - 1.1156 -
8 月末日 10,905,345,874 - 1.1013 -
9 月末日 11,475,216,531 - 1.1128 -
10 月末日 12,587,299,533 - 1.1102 -
11 月末日 12,999,715,922 - 1.1110 -
12 月末日 12,612,198,027 - 1.1094 -
2021 年 1 月末日 12,575,344,343 - 1.1024 -
2 月末日 11,770,249,757 - 1.0692 -
3 月末日 12,371,957,710 - 1.0670 -
4 月末日 13,131,928,797 - 1.0655 -
5 月末日 7,927,972,911 - 1.0672 -
第 5 計算期間末
8,180,398,456 8,180,398,456 1.0724 1.0724
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 8,216,174,383 - 1.0709 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 2.1
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.5
第 4 計算期間 5.5
第 5 計算期間 △ 2.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 18,852,947 0
第 2 計算期間 1,383,614,307 0
第 3 計算期間 14,932,722,296 4,098,050,663
第 4 計算期間 31,728,087,266 23,677,730,208
第 5 計算期間 7,679,681,362 20,339,945,076
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
116,140,947,860 97.81
国債証券
内 ユーロ 46,965,344,634 39.55
内 シンガポール 528,375,119 0.44
内 マレーシア 551,012,022 0.46
内 イスラエル 471,170,906 0.40
内 ノルウェー 211,520,382 0.18
内 スウェーデン 417,143,338 0.35
内 デンマーク 569,153,163 0.48
内 イギリス 7,608,975,747 6.41
内 ポーランド 710,752,841 0.60
内 カナダ 2,361,479,450 1.99
内 アメリカ 52,444,301,235 44.17
内 メキシコ 860,032,307 0.72
内 オーストラリア 2,441,686,716 2.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,599,738,936 2.19
純資産総額
118,740,686,796 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 117,122,117,190 △ 98.64
内 日本 117,122,117,190 △ 98.64
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 102.14 102.01 1.625000
国 債
34,000,000 3.23
1 アメリカ
証券
Note/Bond 3,840,178,008 3,835,327,969 2022/11/15
United States Treasury 102.13 102.03 1.750000
国 債
25,220,000 2.40
2 アメリカ
証券
Note/Bond 2,848,285,404 2,845,468,688 2022/09/30
United States Treasury 103.05 102.82 1.750000
国 債
15,520,000 1.49
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,768,545,748 1,764,735,781 2023/05/15
United States Treasury 106.66 106.22 2.750000
国 債
15,000,000 1.48
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,769,285,529 1,761,970,662 2024/02/15
United States Treasury 105.75 105.25 2.000000
国 債
14,820,000 1.45
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,733,141,062 1,724,881,532 2025/08/15
United States Treasury 106.10 105.78 2.750000
国 債
13,905,000 1.37
6 アメリカ
証券
Note/Bond 1,631,547,794 1,626,504,417 2023/11/15
United States Treasury 106.94 106.39 2.250000
国 債
13,800,000 1.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 1,631,923,937 1,623,515,655 2025/11/15
United States Treasury 107.30 106.84 2.250000
国 債
13,500,000 1.34
8 アメリカ
証券
Note/Bond 1,601,806,590 1,595,044,070 2027/08/15
United States Treasury 107.27 106.82 2.500000
国 債
13,300,000 1.32
9 アメリカ
証券
Note/Bond 1,577,679,029 1,571,016,694 2025/01/31
United States Treasury 105.55 105.05 2.125000
国 債
12,200,000 1.19
10 アメリカ
証券
Note/Bond 1,424,003,681 1,417,204,338 2024/07/31
United States Treasury 104.14 103.64 1.625000
国 債
12,000,000 1.16
11 アメリカ
証券
Note/Bond 1,381,949,222 1,375,367,500 2026/02/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 105.01 104.73 2.500000
国 債
11,310,000 1.10
12 アメリカ
証券
Note/Bond 1,313,330,362 1,309,816,008 2023/08/15
United States Treasury 103.08 102.91 2.000000
国 債
11,000,000 1.05
13 アメリカ
証券
Note/Bond 1,253,868,831 1,251,825,313 2023/02/15
United States Treasury 106.10 105.60 2.125000
国 債
10,300,000 1.01
14 アメリカ
証券
Note/Bond 1,208,553,921 1,202,813,492 2025/05/15
United States Treasury 106.42 105.93 2.500000
国 債
9,580,000 0.95
15 アメリカ
証券
Note/Bond 1,127,420,048 1,122,208,015 2024/05/15
United States Treasury 84.58 85.94 1.125000
国 債
11,800,000 0.94
16 アメリカ
証券
Note/Bond 1,103,702,297 1,121,448,175 2040/05/15
United States Treasury 131.54 130.90 6.125000
国 債
7,450,000 0.91
17 アメリカ
証券
Note/Bond 1,083,703,572 1,078,431,118 2027/11/15
United States Treasury 104.09 103.62 1.625000
国 債
9,165,000 0.88
18 アメリカ
証券
Note/Bond 1,054,987,389 1,050,203,831 2026/05/15
United States Treasury 105.76 105.45 2.000000
国 債
7,850,000 0.77
19 アメリカ
証券
Note/Bond 918,121,979 915,422,652 2026/11/15
United States Treasury 106.21 105.73 2.250000
国 債
7,810,000 0.77
20 アメリカ
証券
Note/Bond 917,295,755 913,150,332 2024/11/15
United States Treasury 111.26 110.98 2.875000
国 債
7,300,000 0.75
21 アメリカ
証券
Note/Bond 898,139,613 895,868,293 2028/05/15
United States Treasury 104.78 104.33 1.875000
国 債
7,000,000 0.68
22 アメリカ
証券
Note/Bond 811,067,808 807,615,501 2024/08/31
United States Treasury 113.28 112.98 3.125000
国 債
6,300,000 0.66
23 アメリカ
証券
Note/Bond 789,204,483 787,079,689 2028/11/15
GERMAN
158.31 157.62 6.250000
国 債
3,696,000 0.65
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
769,902,411 766,575,985 2030/01/04
United States Treasury 94.74 94.87 0.875000
国 債
6,900,000 0.61
25 アメリカ
証券
Note/Bond 722,913,874 723,898,147 2030/11/15
GERMAN
164.84 164.04 4.750000
国 債
3,270,000 0.59
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
709,285,884 705,822,238 2034/07/04
United States Treasury 97.00 96.70 0.625000
国 債
6,500,000 0.59
27 アメリカ
証券
Note/Bond 697,206,900 695,072,153 2027/11/30
United States Treasury 103.39 102.90 1.500000
国 債
5,750,000 0.55
28 アメリカ
証券
Note/Bond 657,389,806 654,286,931 2026/08/15
FRENCH
104.69 104.57 1.750000
国 債
4,730,000 0.55
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
651,562,712 650,815,864 2023/05/25
United States Treasury 103.11 103.03 1.750000
国 債
5,400,000 0.52
30 アメリカ
証券
Note/Bond 615,744,604 615,254,956 2029/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.81%
合計 97.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
デンマーク・クローネ
32,876,000 590,124,200
売建 581,905,200 △ 0.49%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2021 年 7 月
米ドル売 / 円買 2021 年 7
477,818,000 52,600,109,015
売建 52,832,670,730 △ 44.49%
月
カナダ・ドル売 / 円買
26,513,000 2,403,422,009
売建 2,363,509,338 △ 1.99%
2021 年 7 月
ユーロ売 / 円買 2021 年 7
360,550,000 48,121,536,300
売建 47,443,692,850 △ 39.96%
月
ポーランド・ズロチ売 /
25,001,000 736,314,451
売建 727,406,595 △ 0.61%
円買 2021 年 7 月
シンガポール・ドル売 /
6,578,000 545,715,484
売建 540,533,994 △ 0.46%
円買 2021 年 7 月
ノルウェー・クローネ
16,732,000 221,197,040
売建 216,306,276 △ 0.18%
売 / 円買 2021 年 7 月
イスラエル・シュケル
14,802,000 502,113,444
売建 502,715,885 △ 0.42%
売 / 円買 2021 年 7 月
マレーシア・リンギット
19,880,000 529,646,936
売建 528,132,080 △ 0.44%
売 / 円買 2021 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 7
29,422,000 2,497,789,516
売建 2,445,488,969 △ 2.06%
月
スウェーデン・クローネ
32,897,000 434,658,191
売建 426,674,090 △ 0.36%
売 / 円買 2021 年 7 月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ売 / 円買
162,917,000 896,401,917
売建 908,001,607 △ 0.76%
2021 年 7 月
英ポンド売 / 円買 2021 年
49,656,000 7,714,590,918
売建 7,605,079,576 △ 6.40%
7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 5,503,435,336 99.71
内 日本 5,503,435,336 99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,143,419 0.29
純資産総額
5,519,578,755 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.1277 3.1058
外国債券インデックスマザー
1,771,986,392 99.71
1 日本 信託受
ファンド
5,542,417,521 5,503,435,336
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.71%
合計 99.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,006,543 1,009,043 1.0065 1.0090
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,002,760 1,014,760 1.0028 1.0148
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
11,002,175 11,110,214 1.0184 1.0284
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
55,667,910 55,667,910 1.0764 1.0764
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 56,141,295 - 1.0856 -
7 月末日 5,797,022,305 - 1.0960 -
8 月末日 5,801,334,729 - 1.0944 -
9 月末日 13,005,617,352 - 1.0992 -
10 月末日 14,598,651,107 - 1.0824 -
11 月末日 14,657,543,748 - 1.0932 -
12 月末日 6,159,048,198 - 1.1018 -
2021 年 1 月末日 6,051,936,305 - 1.1000 -
2 月末日 6,019,966,165 - 1.0898 -
3 月末日 6,154,566,992 - 1.1133 -
4 月末日 6,365,460,381 - 1.1125 -
5 月末日 5,403,635,985 - 1.1270 -
第 5 計算期間末
5,570,659,890 5,580,511,300 1.1309 1.1329
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 5,519,578,755 - 1.1228 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0025
第 2 計算期間 0.0120
第 3 計算期間 0.0100
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0020
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 0.9
第 2 計算期間 0.8
第 3 計算期間 2.6
第 4 計算期間 5.7
第 5 計算期間 5.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 0 0
第 3 計算期間 83,995,237 74,191,315
第 4 計算期間 9,243,518,976 9,202,608,333
第 5 計算期間 15,970,263,749 11,096,272,833
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
222,069,178,382 98.57
国債証券
内 ユーロ 89,831,895,071 39.87
内 シンガポール 921,393,480 0.41
内 マレーシア 1,065,792,983 0.47
内 イスラエル 995,776,006 0.44
内 ノルウェー 544,206,797 0.24
内 スウェーデン 771,841,418 0.34
内 デンマーク 1,075,132,128 0.48
内 イギリス 14,587,197,660 6.47
内 ポーランド 1,361,559,298 0.60
内 カナダ 4,550,575,711 2.02
内 アメリカ 99,861,250,880 44.32
内 メキシコ 1,780,789,756 0.79
内 オーストラリア 4,721,767,194 2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,229,578,049 1.43
純資産総額
225,298,756,431 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,758,827,694 0.78
内 日本 1,758,827,694 0.78
為替予約取引(売建) 6,199,803 △ 0.00
内 日本 6,199,803 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 95.68 96.85 1.125000
国 債
10,700,000 0.51
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,132,119,906 1,146,041,499 2031/02/15
United States Treasury 99.33 94.87 0.875000
国 債
9,800,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,076,495,188 1,028,145,195 2030/11/15
United States Treasury 98.10 92.94 0.625000
国 債
10,000,000 0.46
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,084,800,858 1,027,785,810 2030/08/15
United States Treasury 105.20 103.62 1.625000
国 債
7,729,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 899,147,528 885,654,709 2026/05/15
FRENCH
189.46 172.40 4.500000
国 債
3,864,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
963,267,411 876,570,665 2041/04/25
United States Treasury 116.60 111.09 2.875000
国 債
6,700,000 0.37
6 アメリカ
証券
Note/Bond 863,880,484 823,072,483 2028/08/15
FRENCH
128.09 122.37 2.500000
国 債
5,087,000 0.36
7 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
857,400,628 819,087,180 2030/05/25
United States Treasury 99.60 98.24 0.250000
国 債
7,500,000 0.36
8 アメリカ
証券
Note/Bond 826,107,241 814,803,201 2025/06/30
United States Treasury 98.33 93.29 0.625000
国 債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 848,162,975 804,665,890 2030/05/15
United States Treasury 115.31 109.48 2.625000
国 債
6,600,000 0.35
10 アメリカ
証券
Note/Bond 841,579,263 799,044,887 2029/02/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 116.28 110.98 2.875000
国 債
6,500,000 0.35
11 アメリカ
証券
Note/Bond 835,850,445 797,690,946 2028/05/15
United States Treasury 99.27 100.26 1.250000
国 債
7,000,000 0.34
12 アメリカ
証券
Note/Bond 768,453,168 776,142,221 2028/03/31
United States Treasury 114.92 110.05 2.750000
国 債
6,350,000 0.34
13 アメリカ
証券
Note/Bond 807,009,534 772,780,478 2028/02/15
GERMAN
101.88 101.23 -
国 債
5,730,000 0.34
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
768,180,500 763,287,343 2023/04/14
GERMAN
173.86 162.14 4.000000
国 債
3,571,000 0.34
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
816,952,663 761,850,752 2037/01/04
United States Treasury 111.71 107.54 2.375000
国 債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 790,585,075 761,087,639 2027/05/15
United States Treasury 96.94 97.27 0.750000
国 債
7,000,000 0.33
17 アメリカ
証券
Note/Bond 750,376,009 752,982,346 2028/01/31
United States Treasury 102.86 102.01 1.625000
国 債
6,668,000 0.33
18 アメリカ
証券
Note/Bond 758,457,697 752,175,497 2022/11/15
FRENCH
119.56 113.82 1.500000
国 債
4,920,000 0.33
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
774,032,244 736,873,000 2031/05/25
FRENCH
110.45 108.34 2.250000
国 債
5,086,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
739,182,400 725,055,253 2024/05/25
United States Treasury 107.84 105.91 2.375000
国 債
6,162,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 734,835,688 721,664,343 2024/08/15
FRENCH
108.38 106.46 1.000000
国 債
5,101,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
727,488,961 714,608,833 2025/11/25
United States Treasury 103.67 102.58 2.000000
国 債
6,287,000 0.32
23 アメリカ
証券
Note/Bond 720,793,473 713,166,948 2022/11/30
GERMAN
163.79 156.36 5.500000
国 債
3,448,000 0.31
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
743,117,997 709,418,064 2031/01/04
FRENCH
123.39 119.36 2.750000
国 債
4,499,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
730,454,012 706,615,041 2027/10/25
United States Treasury 99.51 97.91 0.250000
国 債
6,500,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 715,283,965 703,747,707 2025/09/30
United States Treasury 111.12 106.84 2.250000
国 債
5,900,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 725,003,947 697,093,334 2027/08/15
FRENCH
109.92 107.93 1.750000
国 債
4,899,000 0.31
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,607,342 695,753,810 2024/11/25
FRENCH
110.17 106.68 0.750000
国 債
4,950,000 0.31
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
717,592,911 694,874,835 2028/11/25
United States Treasury 107.71 105.73 2.250000
国 債
5,921,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 705,277,335 692,287,211 2024/11/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.57%
合計 98.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
デンマーク・クローネ
361,000 6,502,158
買建 6,389,700 0.00%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
4,430,000 489,597,558
買建 489,863,183 0.22%
月
カナダ・ドル買 / 円売
235,000 21,055,295
買建 20,949,944 0.01%
2021 年 7 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
6,338,000 840,683,774
買建 833,966,716 0.37%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
526,000 80,729,317
買建 80,561,475 0.04%
7 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 7
524,000 44,139,179
買建 43,554,513 0.02%
月
スウェーデン・クローネ
1,680,000 22,289,608
買建 21,789,600 0.01%
買 / 円売 2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 8
2,368,000 261,798,857
買建 261,752,563 0.12%
月
マレーシア・リンギット
233,000 6,193,140
売建 6,199,803 △ 0.00%
売 / 円買 2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,336,723,512 99.95
内 日本 1,336,723,512 99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 635,630 0.05
純資産総額
1,337,359,142 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.5002 3.5087
380,974,011 99.95
1 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 信託受
1,333,485,880 1,336,723,512
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
3,456,480 3,474,147 0.9782 0.9832
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
321,051,059 322,484,783 1.0077 1.0122
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,249,306,029 1,280,156,651 1.1339 1.1619
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
569,353,890 587,148,598 0.9599 0.9899
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 583,716,884 - 0.9810 -
7 月末日 712,242,541 - 0.9834 -
8 月末日 726,821,848 - 1.0387 -
9 月末日 719,560,552 - 1.0283 -
10 月末日 683,140,152 - 0.9762 -
11 月末日 763,176,361 - 1.0102 -
12 月末日 808,853,308 - 1.0707 -
2021 年 1 月末日 893,207,723 - 1.1119 -
2 月末日 770,631,707 - 1.1687 -
3 月末日 1,256,061,487 - 1.2211 -
4 月末日 1,282,952,739 - 1.2539 -
5 月末日 1,313,255,123 - 1.2624 -
第 5 計算期間末
1,329,867,898 1,362,116,299 1.2784 1.3094
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 1,337,359,142 - 1.2812 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0050
第 2 計算期間 0.0045
第 3 計算期間 0.0280
第 4 計算期間 0.0300
第 5 計算期間 0.0310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 1.7
第 2 計算期間 3.5
第 3 計算期間 15.3
第 4 計算期間 △ 12.7
第 5 計算期間 36.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 2,533,441 0
第 2 計算期間 315,071,967 0
第 3 計算期間 1,083,924,855 300,722,332
第 4 計算期間 3,863,471,660 4,372,122,644
第 5 計算期間 633,413,235 186,299,155
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
481,367,717,370 97.57
投資証券
内 日本 481,367,717,370 97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,994,851,699 2.43
純資産総額
493,362,569,069 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 11,942,000,000 2.42
内 日本 11,942,000,000 2.42
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
674,655.44 693,000.00
投資証
46,667 6.56
1 日本ビルファンド 日本
券
31,484,145,516 32,340,231,000
674,736.19 683,000.00
投資証
41,466 5.74
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
27,978,611,015 28,321,278,000
108,572.15 120,400.00
投資証
206,537 5.04
3 日本都市ファンド投資法人 日本
券
22,424,168,101 24,867,054,800
164,336.07 191,600.00
投資証
129,570 5.03
4 GLP投資法人 日本
券
21,293,025,023 24,825,612,000
172,126.55 178,100.00
投資証
134,090 4.84
5 野村不動産マスターF 日本
券
23,080,450,121 23,881,429,000
317,993.09 353,500.00
投資証
65,554 4.70
6 日本プロロジスリート 日本
券
20,845,719,369 23,173,339,000
288,865.45 327,500.00
投資証
59,163 3.93
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
17,090,147,010 19,375,882,500
184,732.08 213,800.00
投資証
82,619 3.58
8 オリックス不動産投資 日本
券
15,262,380,108 17,663,942,200
326,242.54 370,000.00
投資証
39,386 2.95
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
12,849,388,688 14,572,820,000
147,604.75 160,700.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
88,679 2.89
10 日本
人 券
13,089,442,436 14,250,715,300
178,963.37 211,900.00
投資証
58,613 2.52
11 産業ファンド 日本
券
10,489,580,039 12,420,094,700
396,019.78 435,000.00
投資証
25,816 2.28
12 日本プライムリアルティ 日本
券
10,223,646,861 11,229,960,000
86,422.00 92,000.00
投資証
121,960 2.27
13 積水ハウス・リート投資 日本
券
10,540,027,135 11,220,320,000
474,099.29 526,000.00
投資証
20,778 2.22
14 API投資法人 日本
券
9,850,835,132 10,929,228,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
755,872.60 783,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
12,827 2.04
15 日本
人 券
9,695,577,962 10,043,541,000
161,720.73 187,600.00
投資証
50,158 1.91
16 ラサールロジポート投資 日本
券
8,111,588,769 9,409,640,800
609,532.61 641,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
14,290 1.86
17 日本
投資法人 券
8,710,221,014 9,159,890,000
303,135.90 334,000.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
27,093 1.83
18 日本
資法人 券
8,212,861,103 9,049,062,000
60,895.70 66,600.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
133,584 1.80
19 日本
人 券
8,134,692,469 8,896,694,400
514,211.12 592,000.00
投資証
14,472 1.74
20 三井不ロジパーク 日本
券
7,441,663,370 8,567,424,000
151,305.32 166,600.00
投資証
48,708 1.64
21 森ヒルズリート 日本
券
7,369,779,872 8,114,752,800
40,409.53 42,800.00
投資証
173,381 1.50
22 インヴィンシブル投資法人 日本
券
7,006,246,168 7,420,706,800
466,620.48 519,000.00
投資証
13,761 1.45
23 フロンティア不動産投資 日本
券
6,421,164,489 7,141,959,000
146,894.63 164,500.00
投資証
42,058 1.40
24 イオンリート投資 日本
券
6,178,094,395 6,918,541,000
735,999.66 773,000.00
投資証
8,822 1.38
25 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,492,989,077 6,819,406,000
198,552.41 240,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
28,261 1.38
26 日本
ネクスト投資法人 券
5,611,289,903 6,785,466,100
106,994.75 120,800.00
投資証
54,146 1.33
27 大和証券リビング投資法人 日本
券
5,793,337,849 6,540,836,800
320,013.34 350,000.00
投資証
18,643 1.32
28 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
5,966,008,833 6,525,050,000
171,453.39 187,100.00
投資証
34,374 1.30
29 ヒューリックリート投資法 日本
券
5,893,538,927 6,431,375,400
395,446.67 456,500.00
投資証
13,468 1.25
30 日本リート投資法人 日本
券
5,325,875,762 6,148,142,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.57%
合計 97.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 030
不動産投信指
5,600 11,723,096,000
日本 買建 11,942,000,000 2.42%
数先物取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 3,453,951,593 100.42
内 日本 3,453,951,593 100.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △ 14,505,433 △ 0.42
純資産総額
3,439,446,160 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 3,338,251,106 △ 97.06
内 日本 3,338,251,106 △ 97.06
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9254 2.8466
ダイワ・グローバルREITイン
828,542,553 68.57
1 日本 信託受
デックス・マザーファンド
2,423,871,716 2,358,529,231
益証券
親投資
2.0179 1.9614
558,490,039 31.85
2 先進国REITマザーファンド 日本 信託受
1,126,977,050 1,095,422,362
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.42%
合計 100.42%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル売 / 円買 2021 年 7
22,631,400 2,491,350,299
売建 2,502,399,158 △ 72.76%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 / 円買
818,300 74,180,531
売建 72,948,171 △ 2.12%
2021 年 7 月
ユーロ売 / 円買 2021 年 7
1,200,700 160,243,016
売建 157,995,309 △ 4.59%
月
ニュージーランド・ドル
115,700 9,095,408
売建 8,941,064 △ 0.26%
売 / 円買 2021 年 7 月
香港ドル売 / 円買 2021 年
4,014,600 56,939,070
売建 57,167,904 △ 1.66%
7 月
英ポンド売 / 円買 2021 年
1,220,600 189,634,857
売建 186,942,213 △ 5.44%
7 月
イスラエル・シュケル
29,600 1,004,094
売建 1,005,294 △ 0.03%
売 / 円買 2021 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 7
2,865,900 243,303,445
売建 238,207,875 △ 6.93%
月
シンガポール・ドル売 /
1,370,800 113,724,309
売建 112,644,118 △ 3.28%
円買 2021 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
10,195,310 10,275,310 1.0195 1.0275
(2017 年 6 月 15 日 )
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第 2 計算期間末
279,933,693 283,060,364 0.9848 0.9958
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
695,159,967 714,215,108 1.0580 1.0870
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
134,966,460 134,966,460 0.8945 0.8945
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 130,610,753 - 0.8656 -
7 月末日 401,181,857 - 0.8982 -
8 月末日 366,654,021 - 0.9161 -
9 月末日 352,223,993 - 0.8800 -
10 月末日 344,670,023 - 0.8612 -
11 月末日 479,493,971 - 0.9655 -
12 月末日 2,407,351,244 - 0.9770 -
2021 年 1 月末日 3,236,545,681 - 0.9882 -
2 月末日 3,002,172,403 - 1.0184 -
3 月末日 3,241,346,701 - 1.0572 -
4 月末日 3,407,786,165 - 1.1188 -
5 月末日 3,328,886,115 - 1.1357 -
第 5 計算期間末
3,546,416,313 3,594,317,836 1.1846 1.2006
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 3,439,446,160 - 1.1523 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0080
第 2 計算期間 0.0110
第 3 計算期間 0.0290
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0160
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 2.8
第 2 計算期間 △ 2.3
第 3 計算期間 10.4
第 4 計算期間 △ 15.5
第 5 計算期間 34.2
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 275,571,977 1,329,127
第 3 計算期間 644,244,585 271,413,599
第 4 計算期間 4,068,922,456 4,575,108,293
第 5 計算期間 3,792,473,085 949,515,894
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 339,469,542 0.79
内 アメリカ 339,469,542 0.79
41,679,926,962 97.59
投資証券
内 ガーンジィ 103,475,524 0.24
内 韓国 74,492,363 0.17
内 香港 662,739,284 1.55
内 シンガポール 1,573,332,913 3.68
内 イスラエル 16,984,407 0.04
内 イギリス 2,232,619,108 5.23
内 アイルランド 46,574,307 0.11
内 オランダ 75,117,277 0.18
内 ベルギー 541,593,978 1.27
内 フランス 906,454,461 2.12
内 ドイツ 108,161,707 0.25
内 スペイン 170,149,553 0.40
内 イタリア 7,238,505 0.02
内 カナダ 831,454,329 1.95
内 アメリカ 31,189,675,672 73.03
内 オーストラリア 2,974,661,624 6.96
内 ニュージーランド 165,201,950 0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 691,185,782 1.62
純資産総額
42,710,582,286 100.00
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その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 713,484,087 1.67
内 ドイツ 183,098,175 0.43
内 アメリカ 530,385,912 1.24
為替予約取引(買建) 307,840,505 0.72
内 日本 307,840,505 0.72
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,194.34 13,429.94
投資証
PROLOGIS INC 186,519 5.86
1 アメリカ
券
2,087,978,460 2,504,939,165
77,505.41 88,721.65
投資証
EQUINIX INC 22,600 4.69
2 アメリカ
券
1,751,623,902 2,005,109,322
24,755.10 33,558.81
投資証
PUBLIC STORAGE 38,500 3.03
3 アメリカ
券
953,074,645 1,292,014,508
9,777.37 14,484.87
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 83,047 2.82
4 アメリカ
券
811,987,364 1,202,925,348
15,158.74 16,853.49
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 71,178 2.81
5 アメリカ
券
1,078,976,260 1,199,598,266
7,204.50 9,223.47
投資証
WELLTOWER INC 105,500 2.28
6 アメリカ
券
760,079,570 973,076,908
AVALONBAY COMMUNITIES 18,737.22 23,256.07
投資証
35,300 1.92
7 アメリカ
券
INC 661,425,247 820,939,617
1,547.02 1,767.13
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 432,950 1.79
8
ラリア 券
669,817,899 765,079,453
6,669.85 8,576.58
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 86,900 1.75
9 アメリカ
券
579,619,733 745,305,219
6,841.58 7,513.91
投資証
REALTY INCOME CORP 94,517 1.66
10 アメリカ
券
646,649,368 710,192,326
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDRIA REAL ESTATE 18,312.71 20,238.35
投資証
34,700 1.64
11 アメリカ
券
EQUIT 635,454,892 702,270,801
12,534.90 18,204.78
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,800 1.44
12 アメリカ
券
423,680,104 615,321,747
5,361.58 6,399.26
投資証
VENTAS INC 94,879 1.42
13 アメリカ
券
508,703,397 607,155,826
3,225.72 4,148.96
投資証
INVITATION HOMES INC 143,597 1.39
14 アメリカ
券
463,210,123 595,778,439
982.41 1,081.52
投資証
LINK REIT 537,200 1.36
15 香港
券
527,761,550 580,996,842
27,847.58 33,409.53
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,467 1.29
16 アメリカ
券
458,566,709 550,154,819
MID-AMERICA APARTMENT 13,951.76 18,782.01
投資証
28,928 1.27
17 アメリカ
券
COMM 403,598,157 543,326,072
15,680.13 19,075.05
投資証
SUN COMMUNITIES INC 28,300 1.26
18 アメリカ
券
443,747,864 539,823,915
1,400.18 1,693.18
投資証
SEGRO PLC 302,800 1.20
19 イギリス
券
423,988,350 512,696,055
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,322.37 3,724.33
投資証
136,300 1.19
20 アメリカ
券
INC 452,842,439 507,626,779
4,304.21 5,290.14
投資証
DUKE REALTY CORP 94,900 1.18
21 アメリカ
券
408,476,504 502,034,969
2,879.94 3,432.40
投資証
VICI PROPERTIES INC 135,800 1.09
22 アメリカ
券
391,097,243 466,120,355
11,312.77 12,587.32
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 35,900 1.06
23 アメリカ
券
406,131,987 451,884,838
4,383.72 5,470.39
投資証
UDR INC 75,100 0.96
24 アメリカ
券
329,217,626 410,826,484
7,755.52 8,329.99
投資証
WP CAREY INC 45,000 0.88
25 アメリカ
券
349,003,053 374,849,613
10,950.84 14,812.19
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,500 0.85
26 アメリカ
券
268,298,352 362,898,680
EQUITY LIFESTYLE 6,588.02 8,321.14
投資証
42,900 0.84
27 アメリカ
券
PROPERTIES 282,629,608 356,977,121
3,078.98 4,679.74
投資証
IRON MOUNTAIN INC 73,000 0.80
28 アメリカ
券
224,771,123 341,621,429
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 11,353.69 11,315.65
30,000 0.79
29 アメリカ 託受益
ETF 340,612,939 339,469,542
証券
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HOST HOTELS & RESORTS 1,633.70 1,871.01
投資証
178,600 0.78
30 アメリカ
券
INC 291,789,459 334,163,029
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.79%
投資証券 97.59%
合計 98.38%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REAL ESTATE
不動産投信指
120 542,766,449
アメリカ 買建 530,385,912 1.24%
数先物取引 202109
STOXX 600 REAL 202109 153 188,178,420
ドイツ 買建 183,098,175 0.43%
ニュージーランド・ドル
70,000 5,571,377
買建 5,409,439 0.01%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 7 月
カナダ・ドル買 / 円売
90,000 8,163,810
買建 8,023,077 0.02%
2021 年 7 月
米ドル買 / 円売 2021 年 7
1,770,000 195,769,913
買建 195,717,739 0.46%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
750,000 99,776,680
買建 98,690,250 0.23%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
先進国REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
3,219,378,126 97.64
投資証券
内 香港 53,751,942 1.63
内 シンガポール 102,952,828 3.12
内 イギリス 160,776,976 4.88
内 ベルギー 36,635,030 1.11
内 フランス 88,606,538 2.69
内 カナダ 86,131,381 2.61
内 アメリカ 2,434,288,726 73.83
内 オーストラリア 256,234,705 7.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 77,904,359 2.36
純資産総額
3,297,282,485 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 77,435,717 2.35
内 ドイツ 15,557,361 0.47
内 アメリカ 61,878,356 1.88
為替予約取引(買建) 28,779,436 0.87
内 日本 28,779,436 0.87
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,829.49 13,429.94
投資証
PROLOGIS INC 15,144 6.17
1 アメリカ
券
194,289,821 203,383,027
146/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
78,893.30 88,721.65
投資証
EQUINIX INC 1,864 5.02
2 アメリカ
券
147,057,113 165,377,158
13,815.86 14,484.87
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 8,197 3.60
3 アメリカ
券
113,248,647 118,732,514
30,660.51 33,558.81
投資証
PUBLIC STORAGE 3,289 3.35
4 アメリカ
券
100,842,439 110,374,954
8,260.32 9,223.47
投資証
WELLTOWER INC 10,342 2.89
5 アメリカ
券
85,428,291 95,389,207
16,717.48 16,853.49
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,611 2.87
6 アメリカ
券
93,801,805 94,564,976
1,599.22 1,767.13
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 50,640 2.71
7
ラリア 券
80,984,946 89,487,524
1,549.21 1,693.18
投資証
SEGRO PLC 51,860 2.66
8 イギリス
券
80,342,207 87,808,512
1,270.38 1,285.54
投資証
CHOICE PROPERTIES REIT 67,000 2.61
9 カナダ
券
85,115,963 86,131,381
21,621.70 23,256.07
投資証
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,236 2.28
10 アメリカ
券
69,967,845 75,256,674
294.22 304.02
投資証
TRITAX BIG BOX REIT PLC 240,010 2.21
11 イギリス
券
70,615,829 72,968,464
7,530.49 7,513.91
投資証
REALTY INCOME CORP 9,445 2.15
12 アメリカ
券
71,125,554 70,968,889
8,188.44 8,576.58
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 8,197 2.13
13 アメリカ
券
67,120,716 70,302,266
6,056.46 6,399.26
投資証
VENTAS INC 10,940 2.12
14 アメリカ
券
66,257,745 70,007,955
3,472.21 3,432.40
投資証
VICI PROPERTIES INC 19,717 2.05
15 アメリカ
券
68,461,604 67,676,694
CAPITALAND INTEGRATED 175.04 170.93
シ ン ガ 投資証
395,888 2.05
16
ポール 券
COMMER 69,297,582 67,670,878
16,281.79 18,204.78
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,641 2.01
17 アメリカ
券
59,282,031 66,283,624
231.07 242.71
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 263,640 1.94
18
ラリア 券
60,920,244 63,988,170
3,873.61 4,148.96
投資証
INVITATION HOMES INC 15,091 1.90
19 アメリカ
券
58,456,760 62,611,980
MID-AMERICA APARTMENT 17,364.37 18,782.01
投資証
3,289 1.87
20 アメリカ
券
COMM 57,111,437 61,774,041
3,706.64 3,724.33
投資証
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,270 1.84
21 アメリカ
券
60,307,059 60,594,921
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31,944.35 33,409.53
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,724 1.75
22 アメリカ
券
55,072,060 57,598,039
ALEXANDRIA REAL ESTATE 19,698.72 20,238.35
投資証
2,814 1.73
23 アメリカ
券
EQUIT 55,432,201 56,950,721
5,198.36 5,145.28
投資証
VEREIT INC 11,032 1.72
24 アメリカ
券
57,348,372 56,762,811
1,173.25 1,091.42
投資証
PARAMOUNT GROUP INC 51,589 1.71
25 アメリカ
券
60,526,990 56,305,504
11,960.33 12,587.32
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 4,397 1.68
26 アメリカ
券
52,589,583 55,346,452
852.81 887.72
オースト 投資証
62,100 1.67
27 DEXUS
ラリア 券
52,959,576 55,127,511
1,055.18 1,081.52
投資証
LINK REIT 49,700 1.63
28 香港
券
52,442,645 53,751,942
13,567.06 14,812.19
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,588 1.61
29 アメリカ
券
48,678,612 53,146,141
1,943.99 1,871.01
投資証
HOST HOTELS & RESORTS INC 28,283 1.60
30 アメリカ
券
54,982,050 52,917,878
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.64%
合計 97.64%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REAL ESTATE
不動産投信指
14 62,693,552
アメリカ 買建 61,878,356 1.88%
数先物取引 202109
STOXX 600 REAL 202109 13 15,844,278
ドイツ 買建 15,557,361 0.47%
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米ドル買 / 円売 2021 年 7
246,000 27,261,344
買建 27,200,392 0.82%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 7
12,000 1,606,003
買建 1,579,044 0.05%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
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(1) 【投資状況】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,254,897,367 99.99
内 日本 1,254,897,367 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 112,327 0.01
純資産総額
1,255,009,694 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9255 2.8466
ダイワ・グローバルREITイン
440,840,781 99.99
1 日本 信託受
デックス・マザーファンド
1,289,679,709 1,254,897,367
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
9,896,754 9,996,754 0.9897 0.9997
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
9,693,791 10,023,791 0.9694 1.0024
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
518,637,200 534,240,737 1.0304 1.0614
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
424,828,364 439,928,561 0.8440 0.8740
(2020 年 6 月 15 日 )
2020 年 6 月末日 412,902,252 - 0.8203 -
7 月末日 420,753,875 - 0.8359 -
8 月末日 433,647,754 - 0.8615 -
9 月末日 415,992,849 - 0.8265 -
10 月末日 402,247,414 - 0.7992 -
11 月末日 451,886,080 - 0.8978 -
12 月末日 456,476,344 - 0.9069 -
2021 年 1 月末日 467,167,201 - 0.9281 -
2 月末日 491,580,570 - 0.9766 -
3 月末日 1,123,401,482 - 1.0489 -
4 月末日 1,175,759,834 - 1.0978 -
5 月末日 1,235,427,730 - 1.1220 -
第 5 計算期間末
1,290,025,686 1,308,743,688 1.1716 1.1886
(2021 年 6 月 15 日 )
6 月末日 1,255,009,694 - 1.1398 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0100
第 2 計算期間 0.0330
第 3 計算期間 0.0310
第 4 計算期間 0.0300
第 5 計算期間 0.0170
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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第 1 計算期間 △ 0.0
第 2 計算期間 1.3
第 3 計算期間 9.5
第 4 計算期間 △ 15.2
第 5 計算期間 40.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 0 0
第 2 計算期間 0 0
第 3 計算期間 493,339,911 0
第 4 計算期間 0 0
第 5 計算期間 597,719,068 0
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Aに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Aに掲げる該当日のいず
れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、各ファンドについて後掲の別表Bに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「TOPIXインデックス」、「日経2
25インデックス」、「日本債券インデックス」および「J-REITインデックス」を除きます。)そ
の他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取
得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものと
します。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、後掲の別表Aに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Aに掲げる該当日のいずれかと同じ
日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
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受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Bに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「TOPIXインデック
ス」、「日経225インデックス」、「日本債券インデックス」および「J-REITインデックス」
を除きます。)その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
TOPIXインデックス
日経225インデックス 4 営業日目
日本債券インデックス
外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 5 営業日目
J-REITインデックス
外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
※ 「1 申込(販売)手続等」「2 換金(解約)手続等」中の別表AおよびBは、次のものとします。
[別表A]
ファンド名 該当日
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外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし) ニューヨーク証券取引所の休業日
外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカ
外国債券インデックス(為替ヘッジあり) ゴ商品取引所における米国債先物取引の休業
日
外国REITインデックス(為替ヘッジあり) ニューヨーク証券取引所または
外国REITインデックス(為替ヘッジなし) オーストラリア証券取引所の休業日
[別表B]
ファンド名 価額
TOPIXインデックス
日経225インデックス
申込受付日の基準価額
日本債券インデックス
J-REITインデックス
外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
申込受付日の翌営業日の基準価額
外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額を
いいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。 * )を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額をいいます。
* 「J-REITインデックス」を除きます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
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・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
す。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算時に知り
得る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算時にお
いて知り得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その
他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします(「TOPIXインデックス」、「日経22
5インデックス」、「日本債券インデックス」および「J-REITインデックス」を除きま
す。)。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 2 月 16 日から 2017 年 6 月
15 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
(「外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」および「外国REITインデックス(為替
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ヘッジなし)」を除きます。)、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1. から 7. までに定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
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じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て 賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
7 .前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
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信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
13,890,167 3,100,054
コール・ローン
5,183,020,961 3,001,016,814
親投資信託受益証券
140,000 6,010,000
未収入金
5,197,051,128 3,010,126,868
流動資産合計
5,197,051,128 3,010,126,868
資産合計
負債の部
流動負債
99,784,527 42,558,595
未払収益分配金
- 5,981,400
未払解約金
873,593 185,406
未払受託者報酬
12,667,710 2,689,022
未払委託者報酬
218,349 46,275
その他未払費用
113,544,179 51,460,698
流動負債合計
113,544,179 51,460,698
負債合計
純資産の部
元本等
4,989,226,381 2,239,926,064
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 94,280,568 718,740,106
2,031,455 86,267,483
(分配準備積立金)
5,083,506,949 2,958,666,170
元本等合計
5,083,506,949 2,958,666,170
純資産合計
5,197,051,128 3,010,126,868
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
47 6
受取利息
△ 289,790,021 1,737,762,853
有価証券売買等損益
△ 289,789,974 1,737,762,859
営業収益合計
営業費用
2,909 1,516
支払利息
1,596,138 1,215,382
受託者報酬
23,145,103 17,624,458
委託者報酬
400,341 303,727
その他費用
25,144,491 19,145,083
営業費用合計
△ 314,934,465 1,718,617,776
営業利益又は営業損失(△)
△ 314,934,465 1,718,617,776
経常利益又は経常損失(△)
△ 314,934,465 1,718,617,776
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 162,040,844 1,582,051,944
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 40,413,703 94,280,568
1,529,649,089 1,212,283,781
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,529,649,089 1,212,283,781
額
1,223,104,076 681,831,480
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,223,104,076 681,831,480
額
99,784,527 42,558,595
※1 ※1
分配金
94,280,568 718,740,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,852,409,502 円 4,989,226,381 円
期中追加設定元本額 20,581,650,630 円 8,768,488,999 円
期中一部解約元本額 17,444,833,751 円 11,517,789,316 円
2. 計算期間末日における受益 4,989,226,381 口 2,239,926,064 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 101,743,256 円)、解約 額( 46,556,605 円)、解約に
に伴う当期純利益金額分配後 伴う当期純利益金額分配後の
の有価証券売買等損益から費 有価証券売買等損益から費用
用を控除し、繰越欠損金を補 を控除し、繰越欠損金を補填
填した額( 0 円)、投資信託 した額( 82,208,958 円)、投
約款に規定される収益調整金 資信託約款に規定される収益
( 190,904,707 円)及び分配 調整金( 632,472,623 円)及
準備積立金( 72,726 円)より び分配準備積立金( 60,515
分配対象額は 292,720,689 円 円)より分配対象額は
( 1 万口当たり 586.71 円)で 761,298,701 円( 1 万口当たり
あり、うち 99,784,527 円( 1 3,398.77 円)であり、うち
万口当たり 200 円)を分配金 42,558,595 円( 1 万口当たり
額としております。 190 円)を分配金額としてお
ります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 144,591,954 139,716,007
合計 △ 144,591,954 139,716,007
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0189 円 1.3209 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,189 円 ) (13,209 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
2,252,508,305 3,001,016,814
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 3,001,016,814
合計 3,001,016,814
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
22,442,306,208 9,333,778,781
株式
※ 2 ※ 3 140,637,428,520 176,669,720,970
派生商品評価勘定
- 36,834,650
未収入金
976,345,455 -
未収配当金
1,161,108,607 1,083,477,946
未収利息
943,490 255,932
前払金
61,213,200 -
その他未収収益
※ 4 33,685,116 19,206,442
差入委託証拠金
45,600,000 -
流動資産合計
165,358,630,596 187,143,274,721
資産合計
165,358,630,596 187,143,274,721
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
116,007,900 1,100
前受金
- 2,600,000
未払金
5,856,600 -
未払解約金
130,214,650 43,339,590
受入担保金
21,959,179,861 5,651,977,789
その他未払費用
59,262 -
流動負債合計
22,211,318,273 5,697,918,479
負債合計
22,211,318,273 5,697,918,479
純資産の部
元本等
元本
※ 1 141,769,254,313 136,188,256,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,378,058,010 45,257,099,663
元本等合計
143,147,312,323 181,445,356,242
純資産合計
143,147,312,323 181,445,356,242
負債純資産合計 165,358,630,596 187,143,274,721
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 137,575,273,801 円 141,769,254,313 円
期中追加設定元本額 39,667,785,354 円 23,223,708,925 円
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期中一部解約元本額 35,473,804,842 円 28,804,706,659 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,431,880,768 円 3,007,921,668 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,031,041,815 円 6,153,412,861 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 2,678,796 円 927,296 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 49,608,551 円 25,923,401 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 725,117,589 円 511,513,581 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 40,741,510 円 26,728,376 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,079,559,180 円 761,667,628 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 93,444,117 円 171,090,658 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 55,557,627 円 31,725,000 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 13,600,232 円 -円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 21,174,600 円 81,759,929 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 1,794,166,388 円 3,600,007,778 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,416,776,177 円 2,950,735,005 円
iFree 年金バランス 92,512,175 円 365,291,756 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,610,936,766 円 65,441,251,037 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,891,908,692 円 2,833,165,324 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,733,714,207 円 3,784,765,693 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス7 3,281,143,353 円 3,584,315,339 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 5,113,096,051 円 5,710,990,378 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 14,119,485 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 53,875,091 円 46,852,838 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 32,163,043 円 43,845,022 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 620,750,487 円 1,110,959,581 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,880,333 円 10,159,812 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 7,017,784 円 8,324,391 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 10,310,045 円 13,605,466 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 153,610,897 円 117,698,161 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 155,742,680 円 130,882,312 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 8,889,004,308 円 6,575,175,983 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 735,977,487 円 580,569,028 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 121,831,903 円 82,764,931 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 199,527,738 円 149,390,769 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 183,644,716 円 165,602,078 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 11,062,968,954 円 10,040,729,674 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 5,133,228,644 円 2,252,508,305 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,052,886,383 円 2,522,537,924 円
イン TOPIXインデック
ス
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ダイワ・インデックスセレク 1,336,114,842 円 1,218,784,836 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 201,336,286 円 158,924,191 円
ダイワライフスタイル50 665,325,688 円 608,100,800 円
ダイワライフスタイル75 549,365,823 円 500,068,324 円
DC・ダイワ・トピックス・ 12,099,913,102 円 10,807,579,445 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 141,769,254,313 円 136,188,256,579 円
2. 期末日における受益権の総数 141,769,254,313 口 136,188,256,579 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 20,192,814,970 円 株式 5,415,195,540 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 500,160,000 円 株式 971,440,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 32,561,275 円 当額の未入金分 18,808,175 円
が含まれております。 が含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 6,881,048,958 28,152,441,149
新株予約権証券 0 -
合計 △ 6,881,048,958 28,152,441,149
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 9 月
20 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,458,263,200 - 2,342,340,000 △ 115,923,200 4,677,310,000 - 4,714,275,000 36,965,000
合計 2,458,263,200 - 2,342,340,000 △ 115,923,200 4,677,310,000 - 4,714,275,000 36,965,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0097 円 1.3323 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,097 円 ) (13,323 円 )
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,100 2,949.00 9,141,900
日本水産 83,400 546.00 45,536,400
マルハニチロ 14,000 2,457.00 34,398,000
ホウスイ 500 951.00 475,500
カネコ種苗 2,700 1,480.00 3,996,000
サカタのタネ 10,600 3,850.00 40,810,000
ホクト 7,900 1,936.00 15,294,400 貸付株式数 2,100 株
ホクリヨウ 2,300 770.00 1,771,000 貸付株式数 100 株
ヒノキヤグループ 2,300 2,624.00 6,035,200
ショーボンドHD 12,700 4,655.00 59,118,500 貸付株式数 300 株
ミライト・ホールディング
30,600 1,943.00 59,455,800
ス
タマホーム 5,700 2,262.00 12,893,400 貸付株式数 2,100 株
サンヨーホームズ 1,500 736.00 1,104,000 貸付株式数 300 株
日本アクア 4,100 561.00 2,300,100 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ
3,000 757.00 2,271,000 貸付株式数 900 株
ン
ベステラ 1,800 1,630.00 2,934,000 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,700 566.00 962,200
スペースバリューHD 11,500 668.00 7,682,000 貸付株式数 400 株
住石ホールディングス 21,600 128.00 2,764,800 貸付株式数 2,700 株
日鉄鉱業 2,100 6,240.00 13,104,000
三井松島HLDGS 3,600 988.00 3,556,800
INPEX 324,700 810.00 263,007,000
石油資源開発 11,900 1,997.00 23,764,300
K&Oエナジーグループ 4,200 1,349.00 5,665,800
ダイセキ環境ソリューショ
1,600 922.00 1,475,200
ン
第一カッター興業 2,300 1,417.00 3,259,100
明豊ファシリティワークス 3,100 868.00 2,690,800 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 56,800 814.00 46,235,200
東急建設 27,000 747.00 20,169,000
コムシスホールディングス 31,500 3,205.00 100,957,500
ビーアールホールディング
12,200 505.00 6,161,000 貸付株式数 1,300 株
ス
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高松コンストラクションG
5,400 2,040.00 11,016,000 貸付株式数 2,100 株
P
東建コーポレーション 2,800 10,140.00 28,392,000 貸付株式数 500 株
ソネック 1,000 970.00 970,000 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,100 897.00 3,677,700 貸付株式数 1,300 株
オリエンタル白石 31,600 289.00 9,132,400
大成建設 63,500 3,620.00 229,870,000
大 林 組
203,500 929.00 189,051,500
清水建設 190,900 864.00 164,937,600
飛島建設 5,700 1,056.00 6,019,200
長谷工コーポレーシヨン 66,800 1,511.00 100,934,800
松井建設 7,800 727.00 5,670,600 貸付株式数 1,600 株
錢 高 組
900 4,250.00 3,825,000
鹿島建設 149,600 1,427.00 213,479,200
不動テトラ 5,100 1,835.00 9,358,500
大末建設 2,500 1,026.00 2,565,000 貸付株式数 500 株
鉄建建設 3,900 1,875.00 7,312,500
西松建設 15,000 3,370.00 50,550,000 貸付株式数 100 株
三井住友建設 50,800 483.00 24,536,400
大豊建設 5,000 3,980.00 19,900,000 貸付株式数 1,700 株
前田建設 50,800 984.00 49,987,200
佐田建設 5,100 492.00 2,509,200 貸付株式数 1,700 株
ナカノフドー建設 4,900 398.00 1,950,200 貸付株式数 1,700 株
奥 村 組
11,200 2,905.00 32,536,000
東鉄工業 8,400 2,338.00 19,639,200
イチケン 1,500 1,844.00 2,766,000
富士ピー・エス 2,400 567.00 1,360,800
淺沼組 2,500 4,510.00 11,275,000
戸田建設 84,100 764.00 64,252,400
熊 谷 組
9,700 2,825.00 27,402,500
北野建設 1,200 2,370.00 2,844,000 貸付株式数 100 株
植 木 組
1,800 1,504.00 2,707,200 貸付株式数 600 株
矢作建設 9,300 707.00 6,575,100
ピーエス三菱 6,400 640.00 4,096,000
日本ハウスHLDGS 13,800 352.00 4,857,600
大東建託 22,300 12,160.00 271,168,000
新日本建設 8,400 854.00 7,173,600
NIPPO 16,900 3,165.00 53,488,500
東亜道路 1,300 4,565.00 5,934,500
前田道路 12,600 2,210.00 27,846,000
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日本道路 2,000 8,010.00 16,020,000
東亜建設 5,700 2,472.00 14,090,400 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 19,900 585.00 11,641,500
若築建設 3,500 1,417.00 4,959,500
東洋建設 23,200 577.00 13,386,400
五洋建設 87,400 798.00 69,745,200
世紀東急 9,900 871.00 8,622,900
福 田 組
2,400 4,900.00 11,760,000
日本ドライケミカル 1,600 1,772.00 2,835,200 貸付株式数 500 株
住友林業 48,300 2,218.00 107,129,400
日本基礎技術 6,300 514.00 3,238,200
巴コーポレーション 8,400 380.00 3,192,000 貸付株式数 2,900 株
大和ハウス 188,500 3,280.00 618,280,000
ライト工業 11,800 1,812.00 21,381,600
積水ハウス 221,200 2,217.50 490,511,000
日特建設 5,200 766.00 3,983,200
北陸電気工事 3,300 1,224.00 4,039,200 貸付株式数 100 株
ユアテック 11,800 737.00 8,696,600
日本リーテック 4,400 1,700.00 7,480,000 貸付株式数 1,700 株
四電工 1,100 3,290.00 3,619,000
中電工 9,200 2,310.00 21,252,000 貸付株式数 1,400 株
関 電 工
33,200 886.00 29,415,200
きんでん 40,900 1,853.00 75,787,700
東京エネシス 6,700 984.00 6,592,800
トーエネック 1,900 3,680.00 6,992,000
住友電設 5,700 2,334.00 13,303,800
日本電設工業 11,000 1,842.00 20,262,000 貸付株式数 2,300 株
協和エクシオ 30,900 2,755.00 85,129,500
新日本空調 5,400 2,055.00 11,097,000 貸付株式数 800 株
日本工営 3,800 3,240.00 12,312,000
九電工 14,300 3,465.00 49,549,500
三機工業 15,000 1,412.00 21,180,000
日揮ホールディングス 68,000 1,050.00 71,400,000
中外炉工業 2,400 1,985.00 4,764,000
ヤマト 6,300 783.00 4,932,900
太平電業 4,500 2,673.00 12,028,500
高砂熱学 18,400 1,898.00 34,923,200
三晃金属 800 2,401.00 1,920,800
NECネッツエスアイ 21,200 1,770.00 37,524,000
朝日工業社 1,400 2,970.00 4,158,000
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明星工業 13,100 746.00 9,772,600
大 氣 社
9,800 3,435.00 33,663,000 貸付株式数 700 株
ダイダン 4,500 2,636.00 11,862,000 貸付株式数 1,500 株
日比谷総合設備 6,600 1,839.00 12,137,400 貸付株式数 500 株
ニップン 19,500 1,581.00 30,829,500 貸付株式数 2,800 株
日清製粉G本社 74,200 1,694.00 125,694,800
日東富士製粉 500 7,010.00 3,505,000
昭和産業 5,800 2,980.00 17,284,000
鳥越製粉 6,400 790.00 5,056,000 貸付株式数 200 株
中部飼料 8,200 1,169.00 9,585,800 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 9,300 752.00 6,993,600 貸付株式数 1,100 株
東洋精糖 1,500 1,205.00 1,807,500
日本甜菜糖 3,500 1,640.00 5,740,000
DM三井製糖ホールディ 5,100 1,874.00 9,557,400 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 10,300 226.00 2,327,800 貸付株式数 3,000 株
日新製糖 3,100 1,732.00 5,369,200 貸付株式数 500 株
LIFULL 22,500 361.00 8,122,500 貸付株式数 8,500 株
ミクシィ 16,100 2,938.00 47,301,800
ジェイエイシーリクルート
4,400 1,777.00 7,818,800
メント
日本M&Aセンター 102,300 2,793.00 285,723,900
メンバーズ 2,100 3,310.00 6,951,000
中広 1,100 369.00 405,900 貸付株式数 300 株
UTグループ 9,100 3,265.00 29,711,500 貸付株式数 2,900 株
アイティメディア 2,500 1,855.00 4,637,500 貸付株式数 200 株
タケエイ 7,200 1,344.00 9,676,800
E・Jホールディングス 3,500 1,139.00 3,986,500
夢真ビーネックスグルーフ 17,000 1,287.00 21,879,000
コシダカホールディングス 17,000 638.00 10,846,000 貸付株式数 3,000 株
アルトナー 1,600 892.00 1,427,200
パソナグループ 6,800 2,199.00 14,953,200
CDS 1,500 1,523.00 2,284,500
リンクアンドモチベーショ
11,600 664.00 7,702,400 貸付株式数 400 株
ン
GCA 8,100 1,030.00 8,343,000
エス・エム・エス 21,300 3,400.00 72,420,000
サニーサイドアップG 2,000 841.00 1,682,000 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 62,100 2,249.00 139,662,900 貸付株式数 24,900 株
リニカル 3,600 806.00 2,901,600 貸付株式数 1,300 株
クックパッド 21,700 256.00 5,555,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスクリ 2,500 489.00 1,222,500
アイ・ケイ・ケイ 3,100 675.00 2,092,500 貸付株式数 1,200 株
森永製菓 15,400 3,430.00 52,822,000 貸付株式数 6,000 株
中 村 屋
1,600 3,815.00 6,104,000
江崎グリコ 18,100 4,450.00 80,545,000
名糖産業 3,200 1,556.00 4,979,200
井村屋グループ 3,800 2,323.00 8,827,400
不 二 家
4,100 2,179.00 8,933,900 貸付株式数 500 株
山崎製パン 49,200 1,587.00 78,080,400
第一屋製パン 1,800 952.00 1,713,600 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,430.00 5,973,000 貸付株式数 400 株
亀田製菓 3,800 4,480.00 17,024,000
寿スピリッツ 6,300 7,690.00 48,447,000 貸付株式数 2,500 株
カルビー 30,000 2,599.00 77,970,000
森永乳業 12,300 5,910.00 72,693,000
六甲バター 4,500 1,632.00 7,344,000 貸付株式数 200 株
ヤクルト 45,000 6,640.00 298,800,000
明治ホールディングス 43,300 7,010.00 303,533,000
雪印メグミルク 15,700 2,205.00 34,618,500
プリマハム 9,500 3,025.00 28,737,500
日本ハム 25,100 4,445.00 111,569,500
林兼産業 2,800 618.00 1,730,400
丸大食品 6,400 1,700.00 10,880,000
S Foods
6,000 3,485.00 20,910,000
柿安本店 2,200 2,562.00 5,636,400 貸付株式数 800 株
伊藤ハム米久HLDGS 42,600 703.00 29,947,800
学情 2,300 1,422.00 3,270,600 貸付株式数 800 株
スタジオアリス 3,400 2,311.00 7,857,400 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 997.00 1,794,600 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,200 1,583.00 5,065,600
エプコ 1,500 944.00 1,416,000 貸付株式数 500 株
システナ 23,000 1,966.00 45,218,000
NJS 1,500 2,085.00 3,127,500
デジタルアーツ 3,700 8,960.00 33,152,000
日鉄ソリューションズ 9,500 3,520.00 33,440,000
綜合警備保障 24,500 5,220.00 127,890,000
キューブシステム 3,700 1,042.00 3,855,400 貸付株式数 1,300 株
いちご 72,000 373.00 26,856,000
エイジア 1,200 2,114.00 2,536,800 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 72,200 161.00 11,624,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コア 2,600 1,427.00 3,710,200
カカクコム 46,200 3,390.00 156,618,000
アイロムグループ 2,400 2,109.00 5,061,600 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディン
4,900 1,090.00 5,341,000 貸付株式数 100 株
グ
サイネックス 1,700 680.00 1,156,000 貸付株式数 200 株
ルネサンス 4,200 1,301.00 5,464,200 貸付株式数 1,500 株
ディップ 9,900 3,510.00 34,749,000 貸付株式数 3,300 株
SBSホールディングス 5,100 3,305.00 16,855,500 貸付株式数 100 株
デジタルホールディングス 4,700 2,483.00 11,670,100 貸付株式数 1,100 株
新日本科学 8,000 830.00 6,640,000
キャリアデザインセンター 1,500 1,085.00 1,627,500
ベネフィット・ワン 22,700 3,535.00 80,244,500 貸付株式数 3,500 株
エムスリー 110,100 7,821.00 861,092,100
ツカダ・グローバルHOL
4,900 426.00 2,087,400 貸付株式数 1,900 株
D
ブラス 1,100 618.00 679,800 貸付株式数 300 株
アウトソーシング 35,800 2,119.00 75,860,200 貸付株式数 14,000 株
ウェルネット 6,300 523.00 3,294,900 貸付株式数 2,500 株
ワールドホールディングス 2,200 3,005.00 6,611,000
ディー・エヌ・エー 26,800 2,313.00 61,988,400
博報堂DYHLDGS 86,400 1,797.00 155,260,800
ぐるなび 11,000 586.00 6,446,000 貸付株式数 4,300 株
タカミヤ 7,500 532.00 3,990,000
ジャパンベストレスキュー
5,000 830.00 4,150,000
S
ファンコミュニケーション
16,400 385.00 6,314,000 貸付株式数 1,700 株
ズ
ライク 1,800 2,097.00 3,774,600 貸付株式数 600 株
ビジネス・ブレークスルー 3,000 434.00 1,302,000
エスプール 16,300 984.00 16,039,200
WDBホールディングス 2,900 2,796.00 8,108,400
手間いらず 900 6,550.00 5,895,000 貸付株式数 200 株
ティア 3,600 473.00 1,702,800 貸付株式数 200 株
CDG 500 1,578.00 789,000
バリューコマース 4,500 3,400.00 15,300,000
インフォマート 63,100 1,014.00 63,983,400
サッポロホールディングス 22,600 2,330.00 52,658,000
アサヒグループホールディ
143,100 5,505.00 787,765,500
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キリンHD 277,600 2,306.00 640,145,600
宝ホールディングス 48,900 1,509.00 73,790,100
オエノンホールディングス 19,900 374.00 7,442,600
養 命 酒
2,300 1,848.00 4,250,400
コカ・コーラボトラーズJ
50,200 1,822.00 91,464,400
HD
サントリー食品インター 43,800 4,275.00 187,245,000
ダイドーグループHD 3,800 5,030.00 19,114,000 貸付株式数 1,400 株
伊 藤 園
19,900 6,760.00 134,524,000 貸付株式数 8,100 株
キーコーヒー 6,900 2,106.00 14,531,400 貸付株式数 2,500 株
ユニカフェ 2,500 998.00 2,495,000
ジャパンフーズ 1,000 1,211.00 1,211,000
日清オイリオグループ 8,500 3,090.00 26,265,000 貸付株式数 3,200 株
不二製油グループ 16,200 2,794.00 45,262,800 貸付株式数 400 株
かどや製油 700 4,010.00 2,807,000 貸付株式数 200 株
J-オイルミルズ 6,200 1,915.00 11,873,000 貸付株式数 400 株
ローソン 16,100 5,030.00 80,983,000 貸付株式数 3,500 株
サンエー 4,700 4,300.00 20,210,000
カワチ薬品 4,600 2,277.00 10,474,200 貸付株式数 1,500 株
エービーシー・マート 9,900 6,400.00 63,360,000
ハードオフコーポレーショ
2,500 787.00 1,967,500
ン
高千穂交易 2,400 1,106.00 2,654,400 貸付株式数 900 株
アスクル 11,200 1,832.00 20,518,400
ゲオホールディングス 8,500 1,200.00 10,200,000 貸付株式数 2,100 株
アダストリア 8,800 1,994.00 17,547,200 貸付株式数 3,500 株
ジーフット 3,000 414.00 1,242,000 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 423.00 423,000 貸付株式数 400 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
1,100 1,725.00 1,897,500 貸付株式数 400 株
S
伊藤忠食品 1,600 5,270.00 8,432,000
くら寿司 7,600 4,185.00 31,806,000 貸付株式数 2,800 株
キャンドゥ 3,500 1,961.00 6,863,500 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,100 1,286.00 6,558,600 貸付株式数 1,000 株
パルグループHLDGS 5,500 1,670.00 9,185,000
JALUX 1,700 1,878.00 3,192,600 貸付株式数 700 株
エディオン 27,000 1,052.00 28,404,000 貸付株式数 11,500 株
あらた 5,000 4,240.00 21,200,000
サーラコーポレーション 13,200 593.00 7,827,600 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワッツ 3,300 929.00 3,065,700 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 800 3,950.00 3,160,000
ハローズ 2,600 2,717.00 7,064,200 貸付株式数 1,000 株
JPホールディングス 18,300 283.00 5,178,900
2,100 株
フジオフードG本社 5,300 1,336.00 7,080,800 貸付株式数
(100 株 )
あみやき亭 1,300 2,920.00 3,796,000 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,200 5,960.00 13,112,000
ひらまつ 11,800 227.00 2,678,600 貸付株式数 4,500 株
フィールズ 5,700 486.00 2,770,200
双日 354,200 349.00 123,615,800
アルフレッサホールディン
66,800 1,704.00 113,827,200
グス
大黒天物産 2,100 8,160.00 17,136,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,000 1,023.00 5,115,000 貸付株式数 1,900 株
ファーマライズHD 1,500 778.00 1,167,000 貸付株式数 600 株
キッコーマン 47,100 7,440.00 350,424,000
味 の 素
155,700 2,692.50 419,222,250
キユーピー 36,800 2,590.00 95,312,000
ハウス食品G本社 24,600 3,365.00 82,779,000
カ ゴ メ
26,900 3,045.00 81,910,500 貸付株式数 10,400 株
焼津水産化工 3,100 977.00 3,028,700 貸付株式数 600 株
アリアケジャパン 6,100 6,930.00 42,273,000 貸付株式数 500 株
ピエトロ 900 1,727.00 1,554,300
エバラ食品工業 1,700 2,590.00 4,403,000
やまみ 800 1,948.00 1,558,400
ニチレイ 31,300 2,948.00 92,272,400
横浜冷凍 17,400 901.00 15,677,400 貸付株式数 700 株
東洋水産 33,900 4,425.00 150,007,500
イートアンドHLDGS 2,300 1,887.00 4,340,100 貸付株式数 900 株
大冷 1,100 1,970.00 2,167,000
ヨシムラ・フード・HLD
4,000 784.00 3,136,000 貸付株式数 1,300 株
GS
日清食品HD 25,800 8,100.00 208,980,000
永谷園ホールディングス 3,500 2,194.00 7,679,000
一正蒲鉾 2,800 970.00 2,716,000 貸付株式数 1,000 株
フジッコ 7,500 1,919.00 14,392,500 貸付株式数 1,200 株
ロックフィールド 7,500 1,542.00 11,565,000 貸付株式数 2,700 株
日本たばこ産業 350,600 2,202.00 772,021,200 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 4,000 1,641.00 6,564,000 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わらべや日洋HD 4,500 2,175.00 9,787,500 貸付株式数 1,600 株
なとり 4,100 1,906.00 7,814,600
イフジ産業 1,500 926.00 1,389,000 貸付株式数 200 株
ピックルスコーポレーショ
1,700 3,225.00 5,482,500
ン
9,100 株
北の達人コーポ 23,100 497.00 11,480,700 貸付株式数
(8,900 株 )
ユーグレナ 34,100 902.00 30,758,200 貸付株式数 11,400 株
スター・マイカ・HLDG
3,300 1,155.00 3,811,500
S
ADワークスグループ 12,600 166.00 2,091,600 貸付株式数 4,900 株
片倉工業 8,600 1,534.00 13,192,400 貸付株式数 1,700 株
グ ン ゼ
4,600 4,675.00 21,505,000
ヒューリック 135,700 1,313.00 178,174,100 貸付株式数 53,800 株
神 栄
1,000 1,383.00 1,383,000 貸付株式数 300 株
ラサ商事 3,300 901.00 2,973,300
アルペン 5,200 2,943.00 15,303,600 貸付株式数 1,900 株
ハブ 2,100 810.00 1,701,000 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 4,700 2,375.00 11,162,500
クオールホールディングス 8,600 1,530.00 13,158,000
アルコニックス 6,800 1,480.00 10,064,000 貸付株式数 400 株
神戸物産 44,300 3,080.00 136,444,000 貸付株式数 17,500 株
ソリトンシステムズ 3,300 1,702.00 5,616,600
ジンズホールディングス 4,300 8,130.00 34,959,000 貸付株式数 1,300 株
ビックカメラ 37,600 1,142.00 42,939,200
DCMホールディングス 39,500 1,050.00 41,475,000
3,300 株
ペッパーフードサービス 8,300 516.00 4,282,800 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 1,300 558.00 725,400
MonotaRO 91,500 2,643.00 241,834,500
東京一番フーズ 1,600 592.00 947,200 貸付株式数 600 株
DDホールディングス 3,200 592.00 1,894,400 貸付株式数 1,200 株
あい ホールディングス
9,100 2,146.00 19,528,600 貸付株式数 3,600 株
ディーブイエックス 2,100 1,000.00 2,100,000 貸付株式数 800 株
きちりホールディングス 1,400 601.00 841,400 貸付株式数 400 株
アークランドサービスHD 5,500 2,288.00 12,584,000 貸付株式数 2,100 株
J. フロント リテイリ
76,700 1,116.00 85,597,200
ング
ドトール・日レスHD 10,100 1,712.00 17,291,200
マツモトキヨシHLDGS 26,600 4,945.00 131,537,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブロンコビリー 3,300 2,433.00 8,028,900 貸付株式数 1,300 株
ZOZO 37,800 3,710.00 140,238,000
トレジャー・ファクトリー 2,000 955.00 1,910,000
物語コーポレーション 3,500 7,180.00 25,130,000 貸付株式数 1,300 株
ココカラファイン 5,700 8,300.00 47,310,000
三越伊勢丹HD 112,400 841.00 94,528,400
東洋紡 25,100 1,364.00 34,236,400
ユニチカ 18,500 385.00 7,122,500
富士紡ホールディングス 3,200 4,105.00 13,136,000
日清紡ホールディングス 38,600 920.00 35,512,000
倉敷紡績 5,600 1,955.00 10,948,000 貸付株式数 1,200 株
ダイワボウHD 29,500 1,840.00 54,280,000
シキボウ 3,700 940.00 3,478,000 貸付株式数 1,100 株
日東紡績 9,700 3,615.00 35,065,500 貸付株式数 1,100 株
トヨタ紡織 18,700 2,260.00 42,262,000
マクニカ・富士エレHLD
15,200 2,598.00 39,489,600 貸付株式数 1,400 株
GS
Hamee 1,800 1,680.00 3,024,000 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 3,000 2,847.00 8,541,000 貸付株式数 1,100 株
ウエルシアHD 34,100 3,590.00 122,419,000 貸付株式数 200 株
クリエイトSDH 9,400 3,315.00 31,161,000 貸付株式数 3,700 株
バイタルKSKHD 11,100 692.00 7,681,200
八洲電機 4,500 977.00 4,396,500
メディアスホールディング
3,800 1,066.00 4,050,800 貸付株式数 1,400 株
ス
レスターホールディングス 6,500 1,916.00 12,454,000
ジューテックHD 1,400 1,018.00 1,425,200
丸善CHI HD
5,000 411.00 2,055,000 貸付株式数 2,500 株
大光 3,000 690.00 2,070,000 貸付株式数 1,000 株
OCHIホールディングス 1,900 1,289.00 2,449,100
TOKAIホールディング
31,300 886.00 27,731,800
ス
黒谷 2,300 915.00 2,104,500 貸付株式数 600 株
ミサワ 1,800 718.00 1,292,400
ティーライフ 1,300 1,505.00 1,956,500 貸付株式数 300 株
Cominix 1,300 747.00 971,100 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,700 460.00 782,000 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 6,400 1,359.00 8,697,600
チムニー 2,100 1,421.00 2,984,100 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シュッピン 4,600 1,075.00 4,945,000 貸付株式数 1,700 株
ビューティガレージ 1,100 4,530.00 4,983,000 貸付株式数 200 株
オイシックス・ラ・大地 8,500 3,630.00 30,855,000 貸付株式数 2,500 株
ウイン・パートナーズ 4,600 999.00 4,595,400
ネクステージ 11,600 1,707.00 19,801,200
ジョイフル本田 18,300 1,358.00 24,851,400 貸付株式数 7,400 株
鳥貴族ホールディングス 2,200 1,924.00 4,232,800 貸付株式数 700 株
ホットランド 4,600 1,416.00 6,513,600 貸付株式数 1,800 株
28,500 株
すかいらーくHD 71,400 1,577.00 112,597,800 貸付株式数
(2,800 株 )
SFPホールディングス 2,900 1,496.00 4,338,400 貸付株式数 1,500 株
綿半ホールディングス 4,900 1,244.00 6,095,600 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 19,800 1,003.00 19,859,400 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 12,100 105.00 1,270,500 貸付株式数 4,300 株
トーア紡コーポレーション 2,300 456.00 1,048,800 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 7,600 177.00 1,345,200
ヨシックス 1,300 2,416.00 3,140,800 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
18,400 1,110.00 20,424,000 貸付株式数 7,400 株
マーケ
三栄建築設計 2,800 1,994.00 5,583,200
野村不動産HLDGS 39,300 2,936.00 115,384,800
三重交通グループHD 12,400 481.00 5,964,400 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,400 2,017.00 18,959,800
日本商業開発 4,500 1,868.00 8,406,000 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
10,700 1,517.00 16,231,900 貸付株式数 900 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 3,000.00 3,600,000 貸付株式数 400 株
ハウスコム 1,200 1,285.00 1,542,000
日本管理センター 3,700 1,304.00 4,824,800
700 株
サンセイランディック 1,800 887.00 1,596,600 貸付株式数
(700 株 )
エストラスト 1,100 679.00 746,900
フージャースHD 10,400 737.00 7,664,800
オープンハウス 20,500 5,200.00 106,600,000
東急不動産HD 174,600 729.00 127,283,400
飯田GHD 53,500 2,957.00 158,199,500
イーグランド 1,200 1,031.00 1,237,200
帝国繊維 7,200 2,122.00 15,278,400 貸付株式数 1,700 株
日本コークス工業 57,800 105.00 6,069,000
ゴルフダイジェスト・オン 3,900 1,507.00 5,877,300 貸付株式数 1,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミタチ産業 1,100 657.00 722,700 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,400 3,615.00 12,291,000 貸付株式数 200 株
あさひ 5,000 1,404.00 7,020,000 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 3,900 1,600.00 6,240,000
コスモス薬品 6,500 16,260.00 105,690,000
シップヘルスケアHD 22,800 2,537.00 57,843,600
トーエル 3,100 809.00 2,507,900 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトHD 2,600 2,290.00 5,954,000 貸付株式数 600 株
オンリー 1,100 470.00 517,000 貸付株式数 300 株
セブン&アイ・HLDGS 251,000 5,006.00 1,256,506,000
クリエイト・レストラン 14,400 株
34,700 880.00 30,536,000 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 2,100 1,340.00 2,814,000
ツルハホールディングス 14,000 14,160.00 198,240,000
デリカフーズHLDGS 3,500 647.00 2,264,500
スターティアホールディン
1,600 1,488.00 2,380,800 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,000 1,632.00 8,160,000 貸付株式数 300 株
ス
フェリシモ 1,600 1,408.00 2,252,800 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング
15,800 1,813.00 28,645,400
ス
帝 人
60,000 1,762.00 105,720,000 貸付株式数 23,400 株
東 レ
461,600 762.70 352,062,320
ク ラ レ
100,700 1,114.00 112,179,800
旭 化 成
422,500 1,250.50 528,336,250
サカイオーベックス 1,700 2,980.00 5,066,000
TOKYO BASE
6,000 722.00 4,332,000
稲葉製作所 4,700 1,503.00 7,064,100 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,300 2,306.00 5,303,800
トーカロ 16,600 1,442.00 23,937,200
アルファCO 2,200 1,131.00 2,488,200
SUMCO 82,200 2,664.00 218,980,800 貸付株式数 30,700 株
川田テクノロジーズ 1,300 3,605.00 4,686,500
RS TECHNOLOG
2,100 6,050.00 12,705,000
IES
信和 3,500 720.00 2,520,000
ビーロット 3,300 617.00 2,036,100 貸付株式数 1,200 株
ファーストブラザーズ 1,200 1,016.00 1,219,200 貸付株式数 400 株
ハウスドゥ 3,300 1,053.00 3,474,900 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シーアールイー 1,800 1,539.00 2,770,200 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 1,400 2,398.00 3,357,200 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 5,020.00 10,542,000
アグレ都市デザイン 1,600 1,044.00 1,670,400 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,200 3,735.00 4,482,000
テンポイノベーション 2,200 905.00 1,991,000 貸付株式数 500 株
グロバルリンクマネジメン
1,300 894.00 1,162,200 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 1,861.00 2,605,400
日本フエルト 3,000 455.00 1,365,000
イチカワ 800 1,359.00 1,087,200
エコナックホールディング
13,500 92.00 1,242,000
ス
日東製網 900 1,526.00 1,373,400
芦森工業 1,200 1,084.00 1,300,800 貸付株式数 500 株
アツギ 4,900 621.00 3,042,900
ウイルプラスHLDGS 1,200 1,217.00 1,460,400 貸付株式数 400 株
JMホールディングス 4,900 2,111.00 10,343,900 貸付株式数 1,700 株
コメダホールディングス 14,000 2,052.00 28,728,000
サツドラホールディングス 900 2,069.00 1,862,100
1,500 株
アレンザホールディングス 4,600 1,256.00 5,777,600 貸付株式数
(300 株 )
600 株
串カツ田中HLDGS 1,800 1,883.00 3,389,400 貸付株式数
(600 株 )
バロックジャパン 4,600 795.00 3,657,000
クスリのアオキHLDGS 6,400 8,560.00 54,784,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 764.00 1,910,000
共和レザー 3,300 717.00 2,366,100
ピーバンドットコム 1,100 825.00 907,500 貸付株式数 300 株
力の源HD 2,300 662.00 1,522,600 貸付株式数 600 株
FOOD&LIFE CO
37,700 4,880.00 183,976,000
MPAN
アセンテック 1,800 1,399.00 2,518,200 貸付株式数 500 株
セーレン 15,700 2,152.00 33,786,400
ソトー 1,800 798.00 1,436,400
東海染工 800 1,112.00 889,600
小松マテーレ 10,500 957.00 10,048,500 貸付株式数 3,300 株
ワコールホールディングス 15,900 2,484.00 39,495,600
ホギメディカル 8,500 3,495.00 29,707,500 貸付株式数 2,700 株
クラウディアHLDGS 2,100 299.00 627,900 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSIホールディングス 19,400 338.00 6,557,200
マツオカコーポレーション 2,000 1,717.00 3,434,000 貸付株式数 800 株
ワールド 8,200 1,504.00 12,332,800
TIS 64,000 2,830.00 181,120,000
JNSホールディングス 3,100 602.00 1,866,200 貸付株式数 1,200 株
電算システム 2,500 2,961.00 7,402,500
グリー 42,600 638.00 27,178,800 貸付株式数 15,200 株
コーエーテクモHD 17,200 5,330.00 91,676,000
三菱総合研究所 2,700 3,870.00 10,449,000
ボルテージ 3,100 493.00 1,528,300 貸付株式数 400 株
電算 500 2,393.00 1,196,500
AGS 3,100 851.00 2,638,100
ファインデックス 5,600 1,025.00 5,740,000
ブレインパッド 1,700 4,855.00 8,253,500 貸付株式数 600 株
KLab 12,000 736.00 8,832,000 貸付株式数 4,700 株
ポールトゥウィン・ピット
8,800 1,147.00 10,093,600
クル
イーブックイニシアティブ 1,300 3,280.00 4,264,000 貸付株式数 400 株
ネクソン 162,100 2,583.00 418,704,300
アイスタイル 20,300 523.00 10,616,900 貸付株式数 7,700 株
エムアップホールディング
1,900 3,405.00 6,469,500 貸付株式数 600 株
ス
エイチーム 4,900 1,517.00 7,433,300
エニグモ 6,300 1,332.00 8,391,600
テクノスジャパン 5,300 621.00 3,291,300
enish 3,500 524.00 1,834,000
コロプラ 20,900 860.00 17,974,000 貸付株式数 100 株
オルトプラス 4,900 432.00 2,116,800 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 31,600 523.00 16,526,800 貸付株式数 12,300 株
クロス・マーケティングG 3,100 717.00 2,222,700 貸付株式数 1,100 株
600 株
デジタルハーツHLDGS 3,100 1,580.00 4,898,000 貸付株式数
(600 株 )
システム情報 5,000 984.00 4,920,000 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,700 4,795.00 12,946,500 貸付株式数 900 株
じげん 16,200 438.00 7,095,600
ブイキューブ 3,600 2,669.00 9,608,400 貸付株式数 1,300 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 694.00 763,400 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 2,300 1,671.00 3,843,300 貸付株式数 800 株
ディー・エル・イー 4,300 318.00 1,367,400
フィックスターズ 6,800 892.00 6,065,600 貸付株式数 2,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARTA HOLDIN
2,800 1,725.00 4,830,000 貸付株式数 1,200 株
GS
オプティム 4,600 2,374.00 10,920,400 貸付株式数 1,700 株
セレス 2,200 3,685.00 8,107,000 貸付株式数 300 株
SHIFT 3,300 16,590.00 54,747,000 貸付株式数 200 株
特種東海製紙 3,900 4,375.00 17,062,500
ティーガイア 6,700 1,958.00 13,118,600 貸付株式数 2,700 株
セック 900 2,650.00 2,385,000 貸付株式数 200 株
日本アジアグループ 7,300 963.00 7,029,900
テクマトリックス 10,200 1,775.00 18,105,000
プロシップ 1,800 1,352.00 2,433,600
ガンホー・オンライン・エ
15,400 2,373.00 36,544,200
ンター
GMOペイメントゲート
13,600 13,930.00 189,448,000
ウェイ
ザッパラス 4,000 588.00 2,352,000
システムリサーチ 1,900 2,062.00 3,917,800 貸付株式数 500 株
インターネットイニシア
17,300 3,260.00 56,398,000
ティブ
さくらインターネット 7,500 641.00 4,807,500 貸付株式数 2,700 株
ヴィンクス 1,900 1,017.00 1,932,300 貸付株式数 700 株
GMOグローバルサインH 500 株
1,600 5,150.00 8,240,000 貸付株式数
D (400 株 )
SRAホールディングス 3,400 2,741.00 9,319,400
システムインテグレータ 1,800 648.00 1,166,400
朝日ネット 6,000 726.00 4,356,000 貸付株式数 300 株
eBASE 7,900 876.00 6,920,400 貸付株式数 3,100 株
アバント 7,200 1,635.00 11,772,000
アドソル日進 2,400 2,415.00 5,796,000
フリービット 4,400 824.00 3,625,600
コムチュア 6,000 2,379.00 14,274,000
サイバーコム 1,100 1,545.00 1,699,500 貸付株式数 400 株
アステリア 4,800 847.00 4,065,600 貸付株式数 1,800 株
アイル 3,700 1,506.00 5,572,200
王子ホールディングス 288,000 647.00 186,336,000
日本製紙 28,500 1,262.00 35,967,000
三菱製紙 7,800 365.00 2,847,000
北越コーポレーション 45,900 581.00 26,667,900 貸付株式数 14,300 株
中越パルプ 2,300 1,222.00 2,810,600
巴川製紙 2,100 806.00 1,692,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大王製紙 30,900 1,767.00 54,600,300
阿波製紙 1,600 422.00 675,200
マークラインズ 2,900 3,085.00 8,946,500
メディカル・データ・ビジ 7,500 2,177.00 16,327,500 貸付株式数 2,800 株
gumi 9,200 892.00 8,206,400 貸付株式数 3,500 株
ショーケース 1,800 808.00 1,454,400 貸付株式数 500 株
モバイルファクトリー 1,600 1,274.00 2,038,400 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,100 2,742.00 5,758,200 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
3,200 2,112.00 6,758,400 貸付株式数 1,100 株
ション
PCIホールディングス 2,500 1,233.00 3,082,500 貸付株式数 1,000 株
500 株
パイプドHD 1,400 1,766.00 2,472,400 貸付株式数
(500 株 )
アイビーシー 1,200 1,004.00 1,204,800 貸付株式数 200 株
ネオジャパン 1,300 1,596.00 2,074,800 貸付株式数 400 株
PR TIMES
1,600 3,355.00 5,368,000 貸付株式数 500 株
ラクス 19,500 2,292.00 44,694,000
ランドコンピュータ 1,000 1,133.00 1,133,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 5,170.00 4,653,000
オープンドア 4,000 2,470.00 9,880,000 貸付株式数 1,500 株
マイネット 2,500 788.00 1,970,000 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,700 3,750.00 10,125,000
ベネフィットジャパン 700 2,053.00 1,437,100
UBICOMホールディン
1,800 3,405.00 6,129,000
グス
カナミックネットワーク 7,000 670.00 4,690,000 貸付株式数 1,900 株
ノムラシステムコーポレー
3,300 302.00 996,600 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 65,900 941.00 62,011,900
トーモク 3,800 1,976.00 7,508,800
ザ・パック 4,800 2,786.00 13,372,800 貸付株式数 800 株
チェンジ 12,000 2,996.00 35,952,000
シンクロ・フード 5,200 399.00 2,074,800
オークネット 3,800 1,426.00 5,418,800
セグエグループ 1,800 1,178.00 2,120,400
エイトレッド 1,300 2,258.00 2,935,400 貸付株式数 400 株
AOI TYO HOLD
6,300 898.00 5,657,400
INGS
マクロミル 13,000 864.00 11,232,000
ビーグリー 1,600 1,478.00 2,364,800 貸付株式数 500 株
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オロ 2,200 3,720.00 8,184,000
ユーザーローカル 1,000 4,270.00 4,270,000
テモナ 1,900 1,117.00 2,122,300 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 1,400 609.00 852,600 貸付株式数 100 株
サインポスト 1,600 924.00 1,478,400 貸付株式数 600 株
昭和電工 48,500 3,590.00 174,115,000
住友化学 502,700 607.00 305,138,900
住友精化 3,100 3,585.00 11,113,500
日産化学 35,200 5,610.00 197,472,000
ラサ工業 2,200 1,913.00 4,208,600 貸付株式数 200 株
クレハ 5,500 6,210.00 34,155,000
多木化学 2,500 5,310.00 13,275,000 貸付株式数 900 株
テイカ 4,500 1,349.00 6,070,500
石原産業 11,600 1,068.00 12,388,800
片倉コープアグリ 1,600 1,213.00 1,940,800
日本曹達 8,900 3,445.00 30,660,500
東ソー 98,500 1,957.00 192,764,500
トクヤマ 19,000 2,307.00 43,833,000
セントラル硝子 11,800 2,108.00 24,874,400
東亞合成 38,500 1,183.00 45,545,500
大阪ソーダ 6,300 2,451.00 15,441,300
関東電化 14,800 1,012.00 14,977,600
デンカ 23,400 3,790.00 88,686,000
イビデン 31,400 5,740.00 180,236,000
信越化学 118,000 19,175.00 2,262,650,000
日本カ-バイド 2,200 1,298.00 2,855,600
堺 化 学
4,400 1,871.00 8,232,400
第一稀元素化学工 6,800 1,785.00 12,138,000
エア・ウォーター 65,400 1,780.00 116,412,000
日本酸素HLDGS 52,600 2,134.00 112,248,400
日本化学工業 1,900 2,930.00 5,567,000
東邦アセチレン 1,200 1,179.00 1,414,800
日本パ-カライジング 31,500 1,094.00 34,461,000
高圧ガス 9,800 652.00 6,389,600
チタン工業 900 1,885.00 1,696,500
四国化成 8,000 1,278.00 10,224,000
戸田工業 1,400 2,270.00 3,178,000
ステラ ケミファ
3,500 3,105.00 10,867,500 貸付株式数 400 株
保土谷化学 1,900 3,910.00 7,429,000
日本触媒 11,500 5,560.00 63,940,000
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大日精化 5,000 2,354.00 11,770,000
カネカ 16,400 4,310.00 70,684,000
協和キリン 65,500 3,775.00 247,262,500
三菱瓦斯化学 64,100 2,491.00 159,673,100
三井化学 55,100 3,770.00 207,727,000
JSR 64,400 3,280.00 211,232,000
東京応化工業 11,000 7,180.00 78,980,000
大阪有機化学 6,000 4,465.00 26,790,000
三菱ケミカルHLDGS 426,200 889.10 378,934,420
KHネオケム 10,700 2,655.00 28,408,500
ダイセル 85,600 895.00 76,612,000
住友ベ-クライト 10,100 4,970.00 50,197,000 貸付株式数 3,900 株
積水化学 134,600 1,878.00 252,778,800
日本ゼオン 57,800 1,547.00 89,416,600
アイカ工業 17,700 3,985.00 70,534,500
宇部興産 32,200 2,323.00 74,800,600
積水樹脂 10,200 2,129.00 21,715,800
タキロンシーアイ 13,800 580.00 8,004,000
旭有機材 3,600 1,349.00 4,856,400
ニチバン 3,200 1,755.00 5,616,000 貸付株式数 1,200 株
リケンテクノス 15,100 594.00 8,969,400
大倉工業 3,000 2,397.00 7,191,000 貸付株式数 100 株
積水化成品 7,900 611.00 4,826,900
群栄化学 1,400 2,440.00 3,416,000
タイガース ポリマー
2,200 444.00 976,800 貸付株式数 700 株
ミライアル 1,900 1,394.00 2,648,600
ダイキアクシス 2,600 870.00 2,262,000 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,100 688.00 9,012,800 貸付株式数 5,000 株
竹本容器 2,700 979.00 2,643,300 貸付株式数 800 株
森六ホールディングス 3,300 2,233.00 7,368,900 貸付株式数 700 株
日本化薬 39,200 1,045.00 40,964,000
カーリットホールディング
6,300 738.00 4,649,400
ス
EPSホールディングス 8,500 1,798.00 15,283,000 貸付株式数 1,000 株
ソルクシーズ 2,600 1,025.00 2,665,000 貸付株式数 900 株
レッグス 1,700 2,930.00 4,981,000 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,300 721.00 16,799,300
フェイス 2,300 805.00 1,851,500
プロトコーポレーション 7,900 1,201.00 9,487,900
ハイマックス 2,000 1,079.00 2,158,000
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アミューズ 3,500 2,393.00 8,375,500
野村総合研究所 115,800 3,620.00 419,196,000
ドリームインキュベータ 2,100 960.00 2,016,000
サイバネットシステム 4,600 825.00 3,795,000
クイック 3,800 1,230.00 4,674,000 貸付株式数 700 株
TAC 4,000 238.00 952,000
CEホールディングス 3,600 531.00 1,911,600
日本システム技術 1,200 1,608.00 1,929,600
電通グループ 69,900 3,870.00 270,513,000 貸付株式数 6,500 株
インテージホールディング
8,000 1,583.00 12,664,000 貸付株式数 1,000 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,400 1,046.00 3,556,400 貸付株式数 300 株
東邦システムサイエンス 1,200 921.00 1,105,200 貸付株式数 600 株
ぴあ 1,800 3,445.00 6,201,000 貸付株式数 700 株
イオンファンタジー 2,400 2,318.00 5,563,200 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 31,100 319.00 9,920,900
シーティーエス 7,100 880.00 6,248,000 貸付株式数 1,300 株
ネクシィーズグループ 2,200 931.00 2,048,200 貸付株式数 800 株
インフォコム 5,900 3,120.00 18,408,000
メディカルシステムネット
5,800 723.00 4,193,400 貸付株式数 700 株
ワーク
日本精化 4,700 1,475.00 6,932,500
扶桑化学工業 5,100 4,080.00 20,808,000
トリケミカル 6,100 3,525.00 21,502,500 貸付株式数 2,300 株
HEROZ 1,800 2,351.00 4,231,800 貸付株式数 700 株
ラクスル 7,000 5,210.00 36,470,000 貸付株式数 2,000 株
FIG 6,800 290.00 1,972,000 貸付株式数 800 株
システムサポート 1,900 1,417.00 2,692,300 貸付株式数 700 株
ADEKA 29,400 2,008.00 59,035,200
日油 24,200 5,780.00 139,876,000
ミヨシ油脂 2,300 1,253.00 2,881,900
新日本理化 12,300 275.00 3,382,500 貸付株式数 900 株
ハリマ化成グループ 4,700 904.00 4,248,800
イーソル 3,400 1,140.00 3,876,000 貸付株式数 1,300 株
アルテリア・ネットワーク
7,500 1,667.00 12,502,500
ス
東海ソフト 1,000 1,535.00 1,535,000 貸付株式数 200 株
ヒト・コミュニケーション
1,600 2,327.00 3,723,200
ズHD
トビラシステムズ 800 1,429.00 1,143,200 貸付株式数 300 株
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Sansan 5,700 9,400.00 53,580,000 貸付株式数 1,700 株
花 王
156,000 6,885.00 1,074,060,000
第一工業製薬 2,200 3,350.00 7,370,000
石原ケミカル 1,700 2,151.00 3,656,700 貸付株式数 700 株
日華化学 2,300 1,241.00 2,854,300
ニイタカ 1,400 2,464.00 3,449,600 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,900 5,490.00 21,411,000
武田薬品 542,200 3,800.00 2,060,360,000
アステラス製薬 565,000 1,944.50 1,098,642,500
大日本住友製薬 48,300 2,282.00 110,220,600
塩野義製薬 82,000 5,837.00 478,634,000
わかもと製薬 8,200 322.00 2,640,400 貸付株式数 3,000 株
日本新薬 18,500 8,650.00 160,025,000
ビオフエルミン製薬 1,300 3,105.00 4,036,500
中外製薬 203,800 4,555.00 928,309,000
科研製薬 11,200 4,755.00 53,256,000
エーザイ 71,800 11,405.00 818,879,000
理研ビタミン 6,400 1,529.00 9,785,600
ロート製薬 31,000 2,894.00 89,714,000
小野薬品 149,600 2,523.00 377,440,800
久光製薬 18,900 5,860.00 110,754,000
有機合成薬品 5,100 341.00 1,739,100 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 8,900 3,740.00 33,286,000
参天製薬 113,600 1,533.00 174,148,800
扶桑薬品 2,100 2,322.00 4,876,200 貸付株式数 200 株
日本ケミファ 700 2,398.00 1,678,600
ツムラ 21,900 3,595.00 78,730,500 貸付株式数 6,800 株
日医工 18,700 944.00 17,652,800
テ ル モ
199,700 4,589.00 916,423,300
HUグループHD 17,700 2,943.00 52,091,100
キッセイ薬品工業 11,400 2,229.00 25,410,600 貸付株式数 1,300 株
生化学工業 11,400 1,118.00 12,745,200
栄研化学 11,600 2,166.00 25,125,600 貸付株式数 2,900 株
日水製薬 2,300 976.00 2,244,800
鳥居薬品 4,100 2,542.00 10,422,200 貸付株式数 100 株
JCRファーマ 18,500 3,560.00 65,860,000
東和薬品 9,300 2,603.00 24,207,900
富士製薬工業 4,500 1,182.00 5,319,000
ゼリア新薬工業 11,900 2,106.00 25,061,400 貸付株式数 4,900 株
第一三共 512,200 2,620.00 1,341,964,000
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キョーリン製薬HD 14,600 1,743.00 25,447,800
大幸薬品 8,300 1,057.00 8,773,100 貸付株式数 3,300 株
ダイト 4,200 3,345.00 14,049,000 貸付株式数 700 株
大塚ホールディングス 135,100 4,790.00 647,129,000
大正製薬HD 15,400 6,270.00 96,558,000 貸付株式数 5,400 株
ペプチドリーム 33,700 5,260.00 177,262,000
大日本塗料 7,000 841.00 5,887,000
日本ペイントHOLD 263,600 1,713.00 451,546,800
関西ペイント 71,800 2,941.00 211,163,800 貸付株式数 28,600 株
神東塗料 5,800 197.00 1,142,600
中国塗料 15,600 922.00 14,383,200
日本特殊塗料 4,800 1,112.00 5,337,600 貸付株式数 300 株
藤倉化成 8,200 525.00 4,305,000
太陽ホールディングス 4,800 5,330.00 25,584,000
DIC 26,700 2,908.00 77,643,600 貸付株式数 10,600 株
サカタインクス 13,600 1,070.00 14,552,000
東洋インキSCホールディ
13,100 2,083.00 27,287,300 貸付株式数 5,200 株
ン
T&K TOKA
4,600 807.00 3,712,200
アルプス技研 5,500 1,997.00 10,983,500
サニックス 10,500 396.00 4,158,000 貸付株式数 3,900 株
ダイオーズ 800 1,028.00 822,400 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,200 722.00 4,476,400
オリエンタルランド 66,200 16,340.00 1,081,708,000
フォーカスシステムズ 4,200 1,050.00 4,410,000
ダスキン 14,400 2,562.00 36,892,800 貸付株式数 4,500 株
パーク24 34,600 2,181.00 75,462,600 貸付株式数 13,700 株
明光ネットワークジャパン 8,100 593.00 4,803,300 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 2,900 1,688.00 4,895,200 貸付株式数 700 株
クレスコ 4,300 1,772.00 7,619,600
フジ・メディア・HD 66,000 1,276.00 84,216,000
秀英予備校 2,000 402.00 804,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,500 570.00 855,000 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 21,500 1,438.00 30,917,000
リゾートトラスト 28,700 1,809.00 51,918,300 貸付株式数 11,400 株
オービック 20,100 21,270.00 427,527,000
ジャストシステム 9,100 6,320.00 57,512,000 貸付株式数 2,400 株
TDCソフト 5,600 1,005.00 5,628,000 貸付株式数 1,900 株
Zホールディングス 869,700 524.80 456,418,560
ビー・エム・エル 8,000 3,665.00 29,320,000 貸付株式数 200 株
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トレンドマイクロ 34,000 5,790.00 196,860,000
りらいあコミュニケーショ 9,500 1,327.00 12,606,500 貸付株式数 2,600 株
IDホールディングス 2,400 1,350.00 3,240,000
リソー教育 33,700 317.00 10,682,900
日本オラクル 12,900 10,040.00 129,516,000
早稲田アカデミー 2,700 915.00 2,470,500 貸付株式数 600 株
アルファシステムズ 1,700 3,715.00 6,315,500 貸付株式数 600 株
フューチャー 7,900 2,126.00 16,795,400
CAC HOLDINGS
4,100 1,450.00 5,945,000
SBテクノロジー 2,600 3,085.00 8,021,000 貸付株式数 900 株
トーセ 1,700 814.00 1,383,800 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 69,200 1,867.00 129,196,400
オービックビジネスC 6,500 6,410.00 41,665,000 貸付株式数 2,500 株
伊藤忠テクノソリュー 29,100 3,385.00 98,503,500
アイティフォー 8,200 805.00 6,601,000 貸付株式数 3,100 株
東京個別指導学院 5,700 615.00 3,505,500 貸付株式数 900 株
東計電算 900 4,845.00 4,360,500
サイバーエージェント 154,100 2,233.00 344,105,300
楽天グループ 291,400 1,313.00 382,608,200
エックスネット 1,000 1,021.00 1,021,000 貸付株式数 100 株
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,536.00 5,222,400
社
テー・オー・ダブリュー 10,500 338.00 3,549,000 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 34,500 5,910.00 203,895,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 7,600 2,612.00 19,851,200 貸付株式数 1,100 株
山田コンサルティングGP 3,600 1,174.00 4,226,400 貸付株式数 400 株
セントラルスポーツ 2,300 2,560.00 5,888,000 貸付株式数 100 株
パラカ 1,600 1,631.00 2,609,600 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 8,000 4,015.00 32,120,000
ACCESS 7,800 884.00 6,895,200 貸付株式数 2,400 株
デジタルガレージ 10,500 4,750.00 49,875,000 貸付株式数 3,800 株
イーエムシステムズ 10,400 902.00 9,380,800 貸付株式数 4,100 株
ウェザーニューズ 2,000 5,850.00 11,700,000
CIJ 4,000 846.00 3,384,000
ビジネスエンジニアリング 600 3,270.00 1,962,000 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 8,000 219.00 1,752,000 貸付株式数 2,700 株
1,200 株
WOWOW 3,300 2,435.00 8,035,500 貸付株式数
(400 株 )
スカラ 5,800 820.00 4,756,000 貸付株式数 2,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテリジェント ウェイ
3,700 669.00 2,475,300
ブ
フルキャストホールディン
5,400 2,188.00 11,815,200
グス
エン・ジャパン 11,100 3,905.00 43,345,500
あすか製薬HD 7,800 1,022.00 7,971,600
サワイグループHD 14,300 5,000.00 71,500,000
富士フイルムHLDGS 114,600 7,880.00 903,048,000
コニカミノルタ 132,800 642.00 85,257,600
資 生 堂
129,600 8,160.00 1,057,536,000
ライオン 84,900 1,981.00 168,186,900
高砂香料 4,100 2,677.00 10,975,700 貸付株式数 500 株
マンダム 13,600 2,160.00 29,376,000 貸付株式数 5,300 株
ミルボン 8,800 6,600.00 58,080,000
ファンケル 24,000 3,650.00 87,600,000
コーセー 12,300 18,240.00 224,352,000
コタ 4,500 1,413.00 6,358,500
シーボン 700 1,955.00 1,368,500
ポーラ・オルビスHD 28,000 3,045.00 85,260,000
ノエビアホールディングス 5,400 5,350.00 28,890,000
アジュバンコスメジャパン 1,900 1,031.00 1,958,900 貸付株式数 500 株
エステー 4,200 1,782.00 7,484,400 貸付株式数 400 株
アグロカネショウ 2,500 1,394.00 3,485,000
コ ニ シ
10,600 1,538.00 16,302,800 貸付株式数 1,800 株
長谷川香料 11,100 2,300.00 25,530,000
星光PMC 3,500 871.00 3,048,500
小林製薬 18,400 9,550.00 175,720,000
荒川化学工業 5,000 1,222.00 6,110,000 貸付株式数 2,000 株
1,700 株
メック 4,600 2,880.00 13,248,000 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,900 2,777.00 5,276,300
タカラバイオ 17,100 2,979.00 50,940,900
JCU 7,400 3,575.00 26,455,000
新田ゼラチン 4,000 642.00 2,568,000
OATアグリオ 1,200 1,453.00 1,743,600
デクセリアルズ 18,700 2,200.00 41,140,000
アース製薬 5,000 6,710.00 33,550,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,300 1,010.00 6,363,000
大成ラミック 2,400 2,740.00 6,576,000
クミアイ化学 26,900 946.00 25,447,400 貸付株式数 4,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本農薬 11,500 526.00 6,049,000
富士興産 2,100 1,218.00 2,557,800
ニチレキ 7,700 1,317.00 10,140,900
ユシロ化学 3,400 1,194.00 4,059,600
ビーピー・カストロール 2,300 1,397.00 3,213,100
富士石油 16,900 280.00 4,732,000 貸付株式数 6,200 株
MORESCO 2,100 1,128.00 2,368,800
出光興産 72,100 2,729.00 196,760,900
ENEOSホールディング
976,500 470.80 459,736,200
ス
コスモエネルギーHLDG
20,700 2,455.00 50,818,500 貸付株式数 500 株
S
横浜ゴム 37,500 2,351.00 88,162,500
TOYO TIRE
34,400 2,330.00 80,152,000
ブリヂストン 173,100 4,997.00 864,980,700 貸付株式数 68,600 株
住友ゴム 58,400 1,527.00 89,176,800
藤倉コンポジット 5,500 487.00 2,678,500
オカモト 3,900 4,265.00 16,633,500
アキレス 4,500 1,385.00 6,232,500
フ コ ク
2,800 964.00 2,699,200 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 6,800 2,742.00 18,645,600
クリエートメディック 1,800 1,010.00 1,818,000
住友理工 12,300 723.00 8,892,900
三ツ星ベルト 7,700 1,774.00 13,659,800 貸付株式数 400 株
バンドー化学 11,000 883.00 9,713,000
AGC 59,900 4,825.00 289,017,500
日本板硝子 34,300 655.00 22,466,500
石塚硝子 1,000 1,936.00 1,936,000 貸付株式数 400 株
有沢製作所 9,000 912.00 8,208,000 貸付株式数 3,300 株
日本山村硝子 2,400 938.00 2,251,200
日本電気硝子 24,100 2,664.00 64,202,400
オハラ 2,700 1,519.00 4,101,300 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 11,600 3,040.00 35,264,000
太平洋セメント 38,500 2,455.00 94,517,500
リソルホールディングス 700 4,000.00 2,800,000
日本ヒユ-ム 5,600 722.00 4,043,200
日本コンクリ-ト 14,600 338.00 4,934,800
三谷セキサン 3,000 4,105.00 12,315,000
アジアパイルHD 9,600 490.00 4,704,000 貸付株式数 2,900 株
東海カーボン 64,000 1,638.00 104,832,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 3,700 4,395.00 16,261,500 貸付株式数 300 株
東洋炭素 3,900 2,662.00 10,381,800 貸付株式数 400 株
ノリタケ 3,600 4,305.00 15,498,000
TOTO 46,600 6,140.00 286,124,000
日本碍子 71,200 1,978.00 140,833,600
日本特殊陶業 49,700 1,694.00 84,191,800
ダントーホールディングス 5,700 276.00 1,573,200 貸付株式数 1,100 株
MARUWA 2,300 10,950.00 25,185,000 貸付株式数 200 株
品川リフラクトリーズ 1,500 3,835.00 5,752,500
黒崎播磨 1,100 4,465.00 4,911,500
ヨータイ 4,700 1,144.00 5,376,800
イソライト 2,900 638.00 1,850,200
東京窯業 7,700 325.00 2,502,500
ニッカトー 2,900 704.00 2,041,600
フジミインコーポレーテッ
5,300 5,160.00 27,348,000
ド
クニミネ工業 2,200 1,140.00 2,508,000
エーアンドエーマテリアル 900 1,024.00 921,600
ニチアス 16,500 2,815.00 46,447,500 貸付株式数 2,400 株
日本製鉄 307,600 1,921.50 591,053,400
神戸製鋼所 118,600 737.00 87,408,200
中山製鋼所 8,400 426.00 3,578,400
合同製鐵 3,400 1,687.00 5,735,800
JFEホールディングス 186,400 1,342.00 250,148,800
東京製鐵 25,500 1,146.00 29,223,000
共英製鋼 7,200 1,480.00 10,656,000
大和工業 13,800 3,790.00 52,302,000
東京鐵鋼 2,700 1,588.00 4,287,600
大阪製鐵 3,300 1,143.00 3,771,900 貸付株式数 100 株
淀川製鋼所 8,400 2,280.00 19,152,000 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 20,900 2,767.00 57,830,300
モリ工業 1,900 2,493.00 4,736,700
大同特殊鋼 10,600 5,630.00 59,678,000 貸付株式数 4,100 株
日本高周波 2,300 422.00 970,600
日本冶金工 4,900 2,341.00 11,470,900
山陽特殊製鋼 7,700 1,603.00 12,343,100 貸付株式数 1,600 株
愛知製鋼 3,500 3,165.00 11,077,500
日立金属 61,200 2,123.00 129,927,600
日本金属 1,700 986.00 1,676,200 貸付株式数 500 株
大平洋金属 4,500 1,837.00 8,266,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新日本電工 43,200 305.00 13,176,000
栗本鉄工所 2,900 1,675.00 4,857,500
虹 技
800 1,171.00 936,800 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 700 1,315.00 920,500
日本製鋼所 19,700 2,981.00 58,725,700
三菱製鋼 5,000 897.00 4,485,000 貸付株式数 1,700 株
日亜鋼業 8,800 297.00 2,613,600
日本精線 1,000 4,625.00 4,625,000 貸付株式数 100 株
エンビプロHD 3,100 1,276.00 3,955,600 貸付株式数 1,000 株
大紀アルミニウム 9,800 1,182.00 11,583,600 貸付株式数 1,900 株
日本軽金属HD 17,400 1,861.00 32,381,400
三井金属 17,400 3,140.00 54,636,000
東邦亜鉛 3,600 1,980.00 7,128,000
三菱マテリアル 42,300 2,243.00 94,878,900
住友鉱山 82,300 4,702.00 386,974,600
DOWAホールディングス 16,300 4,420.00 72,046,000
古河機金 10,300 1,285.00 13,235,500
エス・サイエンス 35,400 40.00 1,416,000 貸付株式数 7,000 株
大阪チタニウム 6,700 835.00 5,594,500 貸付株式数 2,600 株
東邦チタニウム 11,900 1,087.00 12,935,300 貸付株式数 1,900 株
UACJ 9,700 2,779.00 26,956,300
CKサンエツ 1,300 3,280.00 4,264,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,100 2,854.00 57,365,400
住友電工 223,900 1,694.50 379,398,550
フジクラ 78,500 480.00 37,680,000
昭和電線HLDGS 6,300 1,696.00 10,684,800
東京特殊電線 700 2,520.00 1,764,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 11,600 565.00 6,554,000
カナレ電気 900 1,811.00 1,629,900 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,600 1,189.00 4,280,400
リョービ 7,700 1,620.00 12,474,000 貸付株式数 1,100 株
アーレステイ 8,100 524.00 4,244,400
アサヒHD 24,600 2,290.00 56,334,000 貸付株式数 1,800 株
東洋製罐グループHD 40,700 1,655.00 67,358,500
ホッカンホールディングス 3,100 1,411.00 4,374,100
コロナ 3,700 930.00 3,441,000
横河ブリッジHLDGS 11,200 2,079.00 23,284,800
駒井ハルテック 1,400 1,795.00 2,513,000
高田機工 600 2,714.00 1,628,400 貸付株式数 100 株
三和ホールディングス 60,700 1,382.00 83,887,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
文化シヤツタ- 19,000 1,069.00 20,311,000
三協立山 8,200 805.00 6,601,000
アルインコ 4,100 976.00 4,001,600 貸付株式数 100 株
東洋シヤツタ- 1,500 680.00 1,020,000
LIXIL 88,800 2,925.00 259,740,000
日本フイルコン 4,200 498.00 2,091,600
ノーリツ 13,200 1,916.00 25,291,200
長府製作所 6,500 2,044.00 13,286,000 貸付株式数 100 株
リンナイ 12,600 10,930.00 137,718,000
ユニプレス 10,600 991.00 10,504,600
ダイニチ工業 3,800 795.00 3,021,000
日東精工 8,600 552.00 4,747,200 貸付株式数 1,800 株
三洋工業 700 1,869.00 1,308,300
岡 部
12,200 664.00 8,100,800 貸付株式数 1,700 株
ジーテクト 7,900 1,577.00 12,458,300
東 プ レ
11,900 1,614.00 19,206,600
高周波熱錬 11,800 584.00 6,891,200 貸付株式数 500 株
東京製綱 2,900 1,176.00 3,410,400
サンコール 5,400 454.00 2,451,600 貸付株式数 2,100 株
モリテックスチル 5,400 521.00 2,813,400 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,300 1,514.00 14,080,200
エイチワン 6,200 805.00 4,991,000
日本発条 63,400 925.00 58,645,000
中央発條 3,500 1,227.00 4,294,500 貸付株式数 1,000 株
アドバネクス 900 1,324.00 1,191,600 貸付株式数 300 株
三浦工業 27,900 4,965.00 138,523,500
タ ク マ
22,300 1,770.00 39,471,000
テクノプロ・ホールディン
12,400 7,850.00 97,340,000
グ
アトラグループ 1,800 335.00 603,000 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,500 419.00 628,500
アイ・アールジャパンHD 2,600 13,940.00 36,244,000
KeePer技研 4,200 2,579.00 10,831,800 貸付株式数 1,500 株
ファーストロジック 2,000 760.00 1,520,000 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,500 1,051.00 1,576,500 貸付株式数 400 株
Gunosy 4,500 973.00 4,378,500
デザインワン・ジャパン 3,400 229.00 778,600 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,200 2,798.00 8,953,600
1,500 株
リブセンス 6,500 234.00 1,521,000 貸付株式数
(1,300 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンマテリアル 18,800 1,349.00 25,361,200 貸付株式数 1,100 株
ベクトル 7,900 959.00 7,576,100
ウチヤマホールディングス 3,000 403.00 1,209,000
チャームケアコーポレー
5,100 1,191.00 6,074,100
ション
キャリアリンク 2,200 2,349.00 5,167,800 貸付株式数 800 株
IBJ 5,400 1,175.00 6,345,000 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 2,300 1,770.00 4,071,000
バリューHR 2,600 1,747.00 4,542,200 貸付株式数 900 株
M&Aキャピタルパート
5,200 4,750.00 24,700,000
ナー
ライドオンエクスプレスH
2,600 1,514.00 3,936,400 貸付株式数 900 株
D
ERIホールディングス 1,500 610.00 915,000 貸付株式数 500 株
300 株
アビスト 1,000 2,910.00 2,910,000 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 3,600 2,298.00 8,272,800
ウィルグループ 4,600 1,015.00 4,669,000 貸付株式数 1,600 株
エスクローAJ 9,900 249.00 2,465,100
リクルートホールディング
446,100 5,739.00 2,560,167,900
ス
エラン 9,000 1,298.00 11,682,000
ツ ガ ミ
13,600 1,678.00 22,820,800 貸付株式数 1,100 株
オークマ 7,500 5,570.00 41,775,000
芝浦機械 6,700 2,539.00 17,011,300
アマダ 94,400 1,141.00 107,710,400
アイダエンジニア 16,200 870.00 14,094,000
滝澤鉄工所 1,800 1,130.00 2,034,000
FUJI 25,800 2,580.00 66,564,000
牧野フライス 7,500 4,540.00 34,050,000 貸付株式数 1,100 株
オーエスジー 31,400 1,895.00 59,503,000
ダイジェット 700 1,301.00 910,700
旭ダイヤモンド 16,300 524.00 8,541,200
DMG森精機 41,200 1,957.00 80,628,400
ソデイツク 16,000 1,117.00 17,872,000
ディスコ 8,700 35,100.00 305,370,000
日東工器 3,200 1,827.00 5,846,400
日進工具 5,100 1,517.00 7,736,700 貸付株式数 600 株
パンチ工業 5,400 643.00 3,472,200
冨士ダイス 2,800 646.00 1,808,800 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
土木管理総合試験 3,100 381.00 1,181,100 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 4,400 417.00 1,834,800 貸付株式数 1,200 株
日本郵政 469,700 907.70 426,346,690
ベルシステム24HLDG
10,400 1,769.00 18,397,600 貸付株式数 3,800 株
S
2,400 株
鎌倉新書 6,600 1,069.00 7,055,400 貸付株式数
(1,900 株 )
SMN 1,900 799.00 1,518,100 貸付株式数 500 株
一蔵 900 448.00 403,200
グローバルキッズCOMP 1,300 1,005.00 1,306,500
エアトリ 4,200 2,953.00 12,402,600 貸付株式数 1,400 株
アトラエ 4,400 2,114.00 9,301,600 貸付株式数 1,600 株
ストライク 2,400 4,305.00 10,332,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 15,700 1,383.00 21,713,100
セラク 2,200 2,256.00 4,963,200 貸付株式数 700 株
インソース 6,300 2,057.00 12,959,100
豊田自動織機 52,700 9,800.00 516,460,000
豊和工業 3,800 817.00 3,104,600
OKK 2,600 408.00 1,060,800
石川製作所 1,800 1,699.00 3,058,200 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 3,900 530.00 2,067,000
津田駒工業 1,200 899.00 1,078,800 貸付株式数 100 株
エンシュウ 1,400 895.00 1,253,000
島精機製作所 9,300 2,012.00 18,711,600 貸付株式数 3,700 株
オプトラン 8,100 2,546.00 20,622,600 貸付株式数 200 株
NCホールディングス 2,100 1,047.00 2,198,700
イワキポンプ 4,000 1,015.00 4,060,000
フリュー 6,500 1,259.00 8,183,500
ヤマシンフィルタ 13,300 742.00 9,868,600 貸付株式数 5,100 株
日阪製作所 8,000 816.00 6,528,000
やまびこ 12,500 1,235.00 15,437,500
平田機工 3,000 6,770.00 20,310,000 貸付株式数 100 株
ペガサスミシン製造 6,300 489.00 3,080,700
マルマエ 2,700 2,365.00 6,385,500 貸付株式数 900 株
タツモ 2,800 1,752.00 4,905,600 貸付株式数 1,100 株
ナブテスコ 37,900 4,610.00 174,719,000 貸付株式数 15,600 株
三井海洋開発 6,800 2,222.00 15,109,600
レオン自動機 6,300 1,424.00 8,971,200 貸付株式数 500 株
SMC 19,100 64,690.00 1,235,579,000
ホソカワミクロン 2,300 6,000.00 13,800,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユニオンツール 2,400 3,980.00 9,552,000 貸付株式数 900 株
オイレス工業 8,900 1,561.00 13,892,900 貸付株式数 3,500 株
日精エーエスビー 2,100 5,280.00 11,088,000
サト-ホールディングス 8,500 2,627.00 22,329,500
技研製作所 5,700 4,610.00 26,277,000
日本エアーテック 2,300 1,362.00 3,132,600 貸付株式数 300 株
カ ワ タ
1,800 889.00 1,600,200
日精樹脂工業 5,000 1,330.00 6,650,000
オカダアイヨン 2,100 1,286.00 2,700,600
ワイエイシイホールディン
2,800 1,119.00 3,133,200 貸付株式数 1,000 株
グス
小松製作所 295,000 3,042.00 897,390,000
住友重機械 37,200 3,210.00 119,412,000
日立建機 30,500 3,425.00 104,462,500
日 工
10,000 698.00 6,980,000
巴工業 2,500 2,289.00 5,722,500
井関農機 6,200 1,454.00 9,014,800
TOWA 6,100 2,260.00 13,786,000 貸付株式数 1,300 株
丸山製作所 1,300 1,811.00 2,354,300
北川鉄工所 2,700 1,688.00 4,557,600
シンニッタン 8,500 256.00 2,176,000 貸付株式数 2,600 株
ローツェ 2,900 10,390.00 30,131,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,200 646.00 1,421,200 貸付株式数 300 株
クボタ 342,400 2,281.50 781,185,600
荏原実業 1,700 6,250.00 10,625,000
東洋エンジニア 9,000 715.00 6,435,000 貸付株式数 3,400 株
三菱化工機 2,200 2,692.00 5,922,400 貸付株式数 800 株
月島機械 11,600 1,189.00 13,792,400
帝国電機製作所 4,500 1,272.00 5,724,000
東京機械 3,400 736.00 2,502,400 貸付株式数 800 株
新東工業 14,600 776.00 11,329,600
渋谷工業 5,600 3,335.00 18,676,000 貸付株式数 100 株
アイチ コーポレーション
11,000 854.00 9,394,000 貸付株式数 3,000 株
小森コーポレーション 16,100 844.00 13,588,400 貸付株式数 2,900 株
鶴見製作所 4,900 1,776.00 8,702,400
住友精密 900 2,501.00 2,250,900
日本ギア工業 2,400 321.00 770,400 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,100 2,557.00 2,812,700
荏原製作所 27,100 5,350.00 144,985,000
石井鉄工所 900 3,070.00 2,763,000 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
酉島製作所 6,600 884.00 5,834,400
北越工業 6,700 1,125.00 7,537,500
ダイキン工業 83,000 20,455.00 1,697,765,000
オルガノ 2,200 6,110.00 13,442,000
ト-ヨ-カネツ 2,500 2,498.00 6,245,000
栗田工業 35,300 5,290.00 186,737,000 貸付株式数 6,800 株
椿本チエイン 9,100 3,165.00 28,801,500
大同工業 3,000 1,074.00 3,222,000
日 機 装
21,200 1,167.00 24,740,400
木村化工機 5,800 883.00 5,121,400 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 10,500 1,147.00 12,043,500
アネスト岩田 10,700 1,047.00 11,202,900 貸付株式数 2,600 株
ダイフク 35,900 9,680.00 347,512,000 貸付株式数 14,300 株
サムコ 1,700 3,300.00 5,610,000 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,400 1,000.00 3,400,000
油研工業 900 1,734.00 1,560,600 貸付株式数 100 株
タダノ 31,600 1,132.00 35,771,200
フジテック 22,800 2,551.00 58,162,800 貸付株式数 8,800 株
CKD 15,200 2,477.00 37,650,400
キトー 5,400 1,695.00 9,153,000
平和 18,000 1,933.00 34,794,000 貸付株式数 7,100 株
理想科学工業 5,000 1,707.00 8,535,000 貸付株式数 800 株
SANKYO 15,700 2,802.00 43,991,400
日本金銭機械 6,600 578.00 3,814,800
マースグループHLDGS 3,800 1,611.00 6,121,800
フクシマガリレイ 4,500 4,440.00 19,980,000
オーイズミ 2,300 382.00 878,600
ダイコク電機 2,600 907.00 2,358,200
竹内製作所 11,200 2,796.00 31,315,200
ア マ ノ
17,100 2,927.00 50,051,700
JUKI 9,200 820.00 7,544,000
サンデンホールディングス 9,100 366.00 3,330,600
蛇の目ミシン 6,200 760.00 4,712,000 貸付株式数 2,300 株
ブラザー工業 79,800 2,392.00 190,881,600
マックス 8,700 1,675.00 14,572,500
モリタホールディングス 10,200 1,619.00 16,513,800
グローリー 16,800 2,315.00 38,892,000
新晃工業 6,200 1,920.00 11,904,000 貸付株式数 100 株
大和冷機工業 10,700 1,069.00 11,438,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セガサミーホールディング
59,500 1,509.00 89,785,500
ス
日本ピストンリング 2,400 1,327.00 3,184,800
リ ケ ン
2,900 2,592.00 7,516,800 貸付株式数 700 株
TPR 8,500 1,505.00 12,792,500 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 12,800 1,809.00 23,155,200 貸付株式数 3,700 株
ホシザキ 20,500 9,950.00 203,975,000
大豊工業 5,600 1,024.00 5,734,400
日本精工 133,100 1,028.00 136,826,800
N T N
151,200 309.00 46,720,800 貸付株式数 52,800 株
ジェイテクト 62,100 1,213.00 75,327,300
不 二 越
5,900 4,290.00 25,311,000
ミネベアミツミ 112,000 2,916.00 326,592,000
日本トムソン 18,600 613.00 11,401,800
T H K
40,600 3,280.00 133,168,000
ユーシン精機 4,300 820.00 3,526,000
前澤給装工業 4,700 1,053.00 4,949,100
イーグル工業 8,100 1,116.00 9,039,600
前澤工業 4,500 615.00 2,767,500
日本ピラ-工業 6,800 2,296.00 15,612,800 貸付株式数 2,600 株
キッツ 19,800 795.00 15,741,000
日 立
313,200 6,100.00 1,910,520,000
東 芝
129,100 4,700.00 606,770,000
三菱電機 650,500 1,739.00 1,131,219,500
富士電機 39,400 5,160.00 203,304,000
東洋電機製造 2,400 1,189.00 2,853,600 貸付株式数 400 株
安川電機 70,100 5,250.00 368,025,000
シンフォニア テクノロ
8,600 1,311.00 11,274,600 貸付株式数 3,100 株
ジー
明 電 舎
11,100 2,293.00 25,452,300
オリジン 1,600 1,320.00 2,112,000 貸付株式数 400 株
山洋電気 3,200 7,970.00 25,504,000
デンヨー 5,500 2,034.00 11,187,000 貸付株式数 600 株
ベイカレントコンサルティ
4,100 37,450.00 153,545,000
ング
ORCHESTRA HL
1,600 2,992.00 4,787,200 貸付株式数 500 株
DGS
アイモバイル 2,600 1,878.00 4,882,800 貸付株式数 400 株
キャリアインデックス 3,200 862.00 2,758,400 貸付株式数 500 株
MS-Japan 2,700 1,113.00 3,005,100 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船場 900 821.00 738,900 貸付株式数 100 株
グレイステクノロジー 6,800 1,714.00 11,655,200 貸付株式数 2,500 株
ジャパンエレベーターSH
18,200 2,565.00 46,683,000
D
フルテック 900 1,360.00 1,224,000 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,800 640.00 1,792,000
ツナググループHLDGS 1,200 397.00 476,400 貸付株式数 400 株
GAMEWITH 1,800 621.00 1,117,800 貸付株式数 700 株
ソウルドアウト 1,500 1,776.00 2,664,000 貸付株式数 500 株
MS&CONSULTIN
1,100 633.00 696,300
G
ミダック 1,400 6,800.00 9,520,000
日総工産 5,000 831.00 4,155,000 貸付株式数 1,300 株
キュービーネットHLDG
3,000 1,795.00 5,385,000 貸付株式数 300 株
S
RPAホールディングス 7,400 744.00 5,505,600 貸付株式数 2,800 株
三桜工業 9,200 1,244.00 11,444,800
マキタ 85,000 5,080.00 431,800,000 貸付株式数 3,200 株
東芝テック 7,100 4,570.00 32,447,000
芝浦メカトロニクス 1,200 7,840.00 9,408,000
マブチモーター 18,000 4,345.00 78,210,000 貸付株式数 5,600 株
日本電産 156,900 12,535.00 1,966,741,500
ユーエムシーエレクトロニ
3,900 748.00 2,917,200
クス
トレックス・セミコンダク
3,600 2,252.00 8,107,200
ター
東光高岳 3,400 1,420.00 4,828,000 貸付株式数 1,300 株
ダブル・スコープ 15,600 629.00 9,812,400 貸付株式数 5,100 株
宮越ホールディングス 2,700 1,036.00 2,797,200 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,300 4,875.00 35,587,500 貸付株式数 400 株
ヤーマン 10,900 1,417.00 15,445,300
JVCケンウッド 57,000 236.00 13,452,000 貸付株式数 22,500 株
ミマキエンジニアリング 6,000 739.00 4,434,000
I-PEX 3,000 2,519.00 7,557,000
日新電機 15,300 1,354.00 20,716,200
大崎電気 13,200 623.00 8,223,600 貸付株式数 4,100 株
オムロン 54,100 8,550.00 462,555,000
日東工業 9,600 1,802.00 17,299,200 貸付株式数 1,600 株
IDEC 8,800 2,172.00 19,113,600 貸付株式数 1,900 株
正興電機製作所 2,200 1,612.00 3,546,400 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不二電機工業 1,000 1,280.00 1,280,000
ジーエス・ユアサ コーポ
23,500 2,968.00 69,748,000
サクサホールディングス 1,500 1,390.00 2,085,000 貸付株式数 100 株
メルコホールディングス 2,300 4,920.00 11,316,000
テクノメディカ 1,400 1,630.00 2,282,000
ダイヤモンドエレクトリク
1,900 2,712.00 5,152,800 貸付株式数 700 株
HD
日本電気 82,900 5,550.00 460,095,000
富 士 通
58,600 19,445.00 1,139,477,000
沖 電 気
26,300 1,028.00 27,036,400
岩崎通信機 2,900 946.00 2,743,400
電気興業 3,100 2,256.00 6,993,600
サンケン電気 7,500 5,180.00 38,850,000
ナカヨ 1,100 1,499.00 1,648,900 貸付株式数 200 株
アイホン 3,800 2,056.00 7,812,800
ルネサスエレクトロニクス 280,400 1,185.00 332,274,000 貸付株式数 111,100 株
セイコーエプソン 80,800 2,077.00 167,821,600
ワコム 48,000 700.00 33,600,000 貸付株式数 18,800 株
アルバック 12,000 5,540.00 66,480,000
アクセル 2,700 891.00 2,405,700
EIZO 5,500 4,935.00 27,142,500
ジャパンディスプレイ 61,700 40.00 2,468,000
日本信号 14,900 938.00 13,976,200
京三製作所 13,400 434.00 5,815,600
能美防災 8,500 2,032.00 17,272,000
ホーチキ 4,500 1,184.00 5,328,000
星和電機 3,400 538.00 1,829,200
エレコム 15,100 2,042.00 30,834,200
パナソニック 695,000 1,266.50 880,217,500
シャープ 86,800 1,924.00 167,003,200 貸付株式数 34,300 株
アンリツ 39,600 2,110.00 83,556,000 貸付株式数 15,500 株
富士通ゼネラル 20,100 2,837.00 57,023,700
ソニーグループ ※
408,400 11,015.00 4,498,526,000
T D K
31,400 14,060.00 441,484,000
帝国通信工業 2,700 1,172.00 3,164,400 貸付株式数 500 株
タムラ製作所 23,200 601.00 13,943,200 貸付株式数 1,200 株
アルプスアルパイン 53,200 1,213.00 64,531,600
池上通信機 2,300 831.00 1,911,300
日本電波工業 6,500 1,090.00 7,085,000 貸付株式数 2,300 株
鈴木 3,000 1,025.00 3,075,000 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本トリム 1,600 3,720.00 5,952,000
ローランド ディー.
3,800 2,574.00 9,781,200 貸付株式数 1,100 株
ジー.
フオスタ-電機 6,600 998.00 6,586,800 貸付株式数 900 株
S M K
1,600 2,581.00 4,129,600 貸付株式数 600 株
ヨコオ 5,100 2,345.00 11,959,500
ティアック 5,200 129.00 670,800 貸付株式数 600 株
ホシデン 18,000 1,015.00 18,270,000
ヒロセ電機 10,000 16,350.00 163,500,000
日本航空電子 14,900 1,932.00 28,786,800
T O A
7,400 891.00 6,593,400
マクセルホールディングス 12,900 1,262.00 16,279,800
古野電気 8,300 1,056.00 8,764,800 貸付株式数 100 株
ユニデンホールディングス 1,800 2,663.00 4,793,400
スミダコーポレーション 5,500 1,189.00 6,539,500
アイコム 2,800 2,391.00 6,694,800
リオン 2,900 2,744.00 7,957,600
本多通信工業 4,400 495.00 2,178,000 貸付株式数 1,700 株
横河電機 65,200 1,732.00 112,926,400
新電元工業 2,500 4,775.00 11,937,500
アズビル 44,300 4,500.00 199,350,000
東亜ディーケーケー 2,800 827.00 2,315,600
日本光電工業 27,000 3,235.00 87,345,000
チ ノ ー
1,800 1,488.00 2,678,400
共和電業 6,100 382.00 2,330,200
日本電子材料 2,800 2,022.00 5,661,600 貸付株式数 900 株
堀場製作所 12,900 7,530.00 97,137,000
アドバンテスト 48,500 10,300.00 499,550,000
小野測器 2,500 556.00 1,390,000 貸付株式数 200 株
エスペック 5,600 2,158.00 12,084,800
キーエンス 64,000 56,820.00 3,636,480,000
日置電機 3,200 5,880.00 18,816,000
シスメックス 50,900 11,755.00 598,329,500
日本マイクロニクス 11,400 1,633.00 18,616,200
メガチップス 6,500 3,250.00 21,125,000 貸付株式数 300 株
OBARA GROUP
3,700 3,850.00 14,245,000 貸付株式数 1,400 株
IMAGICA GROU
2,000 株
5,400 480.00 2,592,000 貸付株式数
(2,000 株 )
P
澤藤電機 800 2,123.00 1,698,400 貸付株式数 300 株
デンソー 143,400 7,805.00 1,119,237,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原田工業 2,700 923.00 2,492,100 貸付株式数 1,100 株
コーセル 7,900 1,142.00 9,021,800
イリソ電子工業 5,500 5,170.00 28,435,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,800 1,916.00 20,692,800
千代田インテグレ 2,700 1,802.00 4,865,400
アイ・オー・データ 2,400 1,062.00 2,548,800
レーザーテック 28,700 21,330.00 612,171,000
スタンレー電気 45,200 3,345.00 151,194,000
岩崎電気 2,400 1,879.00 4,509,600
ウシオ電機 33,300 1,758.00 58,541,400
岡谷電機 4,600 359.00 1,651,400 貸付株式数 1,800 株
ヘリオステクノH 6,200 350.00 2,170,000 貸付株式数 700 株
エノモト 1,900 1,748.00 3,321,200
日本セラミック 6,600 2,957.00 19,516,200
遠藤照明 3,300 783.00 2,583,900
古河電池 4,800 1,577.00 7,569,600 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 580.00 1,914,000 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,300 1,733.00 7,451,900
図 研
4,400 3,050.00 13,420,000
日本電子 12,000 6,220.00 74,640,000
カ シ オ
52,600 1,906.00 100,255,600
ファナック 57,200 27,165.00 1,553,838,000
日本シイエムケイ 13,900 447.00 6,213,300 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 3,000 4,050.00 12,150,000 貸付株式数 1,100 株
大真空 2,300 4,320.00 9,936,000
ロ ー ム
27,000 10,180.00 274,860,000
浜松ホトニクス 46,700 6,810.00 318,027,000
三井ハイテック 6,400 5,420.00 34,688,000 貸付株式数 1,500 株
新光電気工業 22,000 3,825.00 84,150,000
京 セ ラ
99,000 7,144.00 707,256,000
協栄産業 700 1,379.00 965,300 貸付株式数 100 株
太陽誘電 29,000 5,540.00 160,660,000
村田製作所 191,300 8,563.00 1,638,101,900
双葉電子工業 10,700 798.00 8,538,600
日東電工 41,400 8,470.00 350,658,000
北陸電気工業 2,200 1,024.00 2,252,800
東海理化電機 16,800 1,765.00 29,652,000
ニチコン 20,900 1,178.00 24,620,200 貸付株式数 8,200 株
日本ケミコン 6,700 2,522.00 16,897,400 貸付株式数 800 株
K O A
9,100 1,670.00 15,197,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井E&SHD 21,700 520.00 11,284,000
日立造船 53,000 715.00 37,895,000 貸付株式数 700 株
三菱重工業 102,200 3,383.00 345,742,600
川崎重工業 50,800 2,481.00 126,034,800
IHI 43,700 2,751.00 120,218,700
名村造船所 21,900 193.00 4,226,700 貸付株式数 3,900 株
サノヤスホールディングス 9,800 148.00 1,450,400
スプリックス 2,000 1,364.00 2,728,000 貸付株式数 500 株
マネジメントソリューショ
3,200 2,281.00 7,299,200 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,100 2,567.00 2,823,700 貸付株式数 300 株
AND FACTORY
1,200 713.00 855,600 貸付株式数 200 株
ギークス 1,300 1,867.00 2,427,100 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 17,300 905.00 15,656,500 貸付株式数 600 株
フォーラムエンジニアリン
4,400 977.00 4,298,800
グ
日本車輌 2,200 2,215.00 4,873,000
三菱ロジスネクスト 8,800 1,077.00 9,477,600 貸付株式数 3,400 株
近畿車輌 1,000 1,280.00 1,280,000 貸付株式数 200 株
FPG 21,800 775.00 16,895,000 貸付株式数 4,900 株
島根銀行 3,000 643.00 1,929,000
じもとホールディングス 4,300 658.00 2,829,400
全国保証 16,800 4,820.00 80,976,000 貸付株式数 6,600 株
めぶきフィナンシャルG 333,400 237.00 79,015,800
東京きらぼしFG 8,200 1,444.00 11,840,800
九州フィナンシャルG 130,500 396.00 51,678,000
かんぽ生命保険 79,800 2,104.00 167,899,200
ゆうちょ銀行 181,200 931.00 168,697,200 貸付株式数 72,800 株
富山第一銀行 14,700 279.00 4,101,300
コンコルディア・フィナン
389,800 415.00 161,767,000
シャル
ジェイリース 2,500 1,158.00 2,895,000 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルHD 42,500 657.00 27,922,500
マーキュリアインベストメ
3,200 741.00 2,371,200
ント
イントラスト 2,100 742.00 1,558,200 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 3,600 1,000.00 3,600,000
Casa 2,100 980.00 2,058,000 貸付株式数 900 株
アルヒ 9,700 1,519.00 14,734,300 貸付株式数 2,300 株
プレミアグループ 3,200 3,640.00 11,648,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産自動車 767,600 563.00 432,158,800
いすゞ自動車 187,500 1,561.00 292,687,500
トヨタ自動車 ※
660,200 10,075.00 6,651,515,000
日野自動車 81,100 998.00 80,937,800
三菱自動車工業 240,200 311.00 74,702,200 貸付株式数 96,500 株
エフテック 4,700 929.00 4,366,300
レシップホールディングス 2,900 633.00 1,835,700
GMB 1,500 1,043.00 1,564,500 貸付株式数 400 株
ファルテック 1,400 766.00 1,072,400
武蔵精密工業 14,700 2,468.00 36,279,600
日産車体 9,300 742.00 6,900,600 貸付株式数 3,800 株
新明和工業 18,200 992.00 18,054,400 貸付株式数 4,100 株
極東開発工業 11,200 1,694.00 18,972,800 貸付株式数 400 株
トピー工業 5,300 1,363.00 7,223,900
ティラド 2,100 2,798.00 5,875,800
タチエス 10,000 1,420.00 14,200,000
N O K
31,300 1,348.00 42,192,400
フタバ産業 15,800 528.00 8,342,400
KYB 7,400 3,920.00 29,008,000 貸付株式数 100 株
市光工業 9,800 757.00 7,418,600
大同メタル工業 13,000 634.00 8,242,000
プレス工業 31,200 347.00 10,826,400
ミクニ 7,900 305.00 2,409,500
太平洋工業 13,600 1,143.00 15,544,800
河西工業 9,400 409.00 3,844,600 貸付株式数 3,500 株
アイシン 47,500 4,890.00 232,275,000
マ ツ ダ
204,100 1,003.00 204,712,300
今仙電機製作所 5,600 729.00 4,082,400
本田技研 ※
512,600 3,626.00 1,858,687,600
スズキ 129,100 4,770.00 615,807,000
SUBARU 186,300 2,292.50 427,092,750
安永 3,200 1,259.00 4,028,800 貸付株式数 1,300 株
ヤマハ発動機 92,200 3,250.00 299,650,000
小糸製作所 39,000 7,030.00 274,170,000
TBK 7,400 418.00 3,093,200 貸付株式数 1,900 株
エクセディ 8,800 1,700.00 14,960,000
ミツバ 12,000 875.00 10,500,000 貸付株式数 700 株
豊田合成 21,100 2,737.00 57,750,700
愛三工業 10,200 884.00 9,016,800
盟和産業 1,100 983.00 1,081,300 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プラスト 5,100 724.00 3,692,400
ヨ ロ ズ
5,500 1,280.00 7,040,000 貸付株式数 300 株
エフ・シー・シー 10,500 1,699.00 17,839,500
新家工業 1,600 1,638.00 2,620,800
シマノ 24,500 24,595.00 602,577,500
テイ・エス テック
29,800 1,629.00 48,544,200
33FG 5,500 1,332.00 7,326,000
第四北越フィナンシャルG 10,400 2,393.00 24,887,200
ひろぎんHLDGS 95,700 574.00 54,931,800 貸付株式数 27,100 株
LITALICO 2,700 5,360.00 14,472,000
ジャムコ 4,000 1,166.00 4,664,000 貸付株式数 300 株
小 野 建
5,500 1,308.00 7,194,000 貸付株式数 2,200 株
はるやまHLDGS 2,300 674.00 1,550,200 貸付株式数 400 株
南 陽
1,200 1,945.00 2,334,000
ノ ジ マ
11,400 3,005.00 34,257,000
佐鳥電機 4,000 805.00 3,220,000
カッパ・クリエイト 8,900 1,468.00 13,065,200 貸付株式数 3,300 株
エコートレーディング 1,700 622.00 1,057,400
伯東 4,200 1,550.00 6,510,000
コンドーテック 4,800 1,001.00 4,804,800
中山福 4,100 472.00 1,935,200
1,700 株
ライトオン 4,600 699.00 3,215,400 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,200 2,607.00 21,377,400
三菱食品 6,900 2,958.00 20,410,200
良品計画 84,700 2,108.00 178,547,600
三城ホールディングス 7,900 270.00 2,133,000 貸付株式数 2,800 株
松田産業 5,000 2,182.00 10,910,000 貸付株式数 600 株
第一興商 12,800 4,440.00 56,832,000
メディパルHD 64,100 2,169.00 139,032,900
アドヴァン 6,500 962.00 6,253,000
SPK 2,900 1,335.00 3,871,500
萩原電気HLDGS 2,400 2,447.00 5,872,800
アルビス 1,900 2,268.00 4,309,200
アズワン 4,600 13,500.00 62,100,000 貸付株式数 200 株
スズデン 2,200 1,464.00 3,220,800
尾家産業 2,000 1,260.00 2,520,000 貸付株式数 300 株
シモジマ 4,100 1,081.00 4,432,100 貸付株式数 1,400 株
ドウシシャ 6,100 1,675.00 10,217,500
小津産業 1,600 1,916.00 3,065,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コナカ 7,800 365.00 2,847,000
高速 3,500 1,473.00 5,155,500
ハウス ローゼ
600 1,636.00 981,600
G-7ホールディングス 3,900 3,020.00 11,778,000
たけびし 2,200 1,552.00 3,414,400 貸付株式数 300 株
イオン北海道 8,600 1,053.00 9,055,800 貸付株式数 2,300 株
コ ジ マ
11,300 731.00 8,260,300 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,200 1,004.00 2,208,800
コーナン商事 9,200 3,720.00 34,224,000 貸付株式数 3,500 株
ネットワンシステムズ 26,200 3,445.00 90,259,000
エコス 2,400 1,915.00 4,596,000
ワタミ 8,300 997.00 8,275,100 貸付株式数 3,300 株
マルシェ 1,500 526.00 789,000 貸付株式数 600 株
リックス 1,300 1,537.00 1,998,100
システムソフト 18,400 159.00 2,925,600 貸付株式数 5,100 株
パンパシフィックHD 128,300 2,415.00 309,844,500
丸文 5,600 626.00 3,505,600
西松屋チェーン 14,400 1,502.00 21,628,800 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
34,200 2,779.00 95,041,800 貸付株式数 12,300 株
ス
ハピネット 5,700 1,459.00 8,316,300 貸付株式数 100 株
幸楽苑ホールディングス 4,100 1,617.00 6,629,700 貸付株式数 1,000 株
ハークスレイ 1,000 1,025.00 1,025,000 貸付株式数 500 株
橋本総業HLDGS 1,400 3,035.00 4,249,000
日本ライフライン 20,700 1,390.00 28,773,000
サイゼリヤ 9,500 2,645.00 25,127,500 貸付株式数 200 株
タカショー 5,000 807.00 4,035,000 貸付株式数 1,600 株
VTホールディングス 24,500 477.00 11,686,500 貸付株式数 9,500 株
マルカ 2,100 2,466.00 5,178,600
アルゴグラフィックス 5,100 3,215.00 16,396,500 貸付株式数 1,800 株
魚力 1,900 1,981.00 3,763,900
IDOM 22,000 653.00 14,366,000
日本エム・ディ・エム 3,900 2,193.00 8,552,700
ポプラ 3,100 298.00 923,800 貸付株式数 400 株
フジ・コーポレーション 3,400 1,298.00 4,413,200
ユナイテッドアローズ 7,400 2,242.00 16,590,800 貸付株式数 2,800 株
進和 3,800 2,128.00 8,086,400
エスケイジャパン 2,500 457.00 1,142,500 貸付株式数 600 株
ダイトロン 2,700 2,020.00 5,454,000
ハイデイ日高 9,100 1,780.00 16,198,000 貸付株式数 3,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シークス 8,100 1,637.00 13,259,700
京都きもの友禅 4,300 284.00 1,221,200
コロワイド 21,200 2,000.00 42,400,000 貸付株式数 8,400 株
ピーシーデポコーポ 7,400 459.00 3,396,600 貸付株式数 3,500 株
田中商事 1,700 705.00 1,198,500
オーハシテクニカ 3,400 1,529.00 5,198,600
壱番屋 4,400 4,840.00 21,296,000
白銅 2,100 1,880.00 3,948,000
トップカルチャー 2,500 343.00 857,500
PLANT 1,600 722.00 1,155,200 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 12,900 8,950.00 115,455,000
ダイコー通産 800 1,528.00 1,222,400
薬王堂ホールディングス 2,800 2,423.00 6,784,400 貸付株式数 600 株
島津製作所 83,800 4,140.00 346,932,000
J M S
5,900 854.00 5,038,600 貸付株式数 2,100 株
クボテック 1,800 336.00 604,800 貸付株式数 400 株
長野計器 5,000 1,162.00 5,810,000
ブイ・テクノロジー 3,100 5,870.00 18,197,000 貸付株式数 900 株
スター精密 10,300 1,822.00 18,766,600 貸付株式数 3,900 株
東京計器 4,100 1,105.00 4,530,500
愛知時計 700 4,195.00 2,936,500
インターアクション 3,400 2,581.00 8,775,400
オーバル 6,600 285.00 1,881,000 貸付株式数 100 株
東京精密 11,000 5,230.00 57,530,000
マニー 25,900 2,589.00 67,055,100 貸付株式数 3,100 株
ニコン 99,300 1,200.00 119,160,000
トプコン 32,900 1,778.00 58,496,200
オリンパス 360,600 2,373.50 855,884,100
理研計器 5,800 2,810.00 16,298,000
SCREENホールディン
11,300 10,910.00 123,283,000
グス
キヤノン電子 5,900 1,742.00 10,277,800
タムロン 5,600 2,465.00 13,804,000 貸付株式数 2,000 株
HOYA 128,300 14,180.00 1,819,294,000
シ ー ド
2,300 810.00 1,863,000
ノーリツ鋼機 6,100 2,265.00 13,816,500
エー・アンド・デイ 5,700 1,072.00 6,110,400
朝日インテック 68,700 2,717.00 186,657,900
キヤノン 323,700 2,623.00 849,065,100 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
166,000 1,350.00 224,100,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シチズン時計 83,100 436.00 36,231,600
リズム 1,900 798.00 1,516,200
大研医器 4,800 561.00 2,692,800
メニコン 10,200 7,150.00 72,930,000 貸付株式数 3,900 株
200 株
シンシア 1,300 641.00 833,300 貸付株式数
(200 株 )
中本パックス 1,600 1,583.00 2,532,800 貸付株式数 100 株
スノーピーク 4,000 3,190.00 12,760,000 貸付株式数 100 株
パラマウントベッドHD 12,200 1,991.00 24,290,200
トランザクション 3,800 1,389.00 5,278,200 貸付株式数 200 株
粧美堂 1,900 423.00 803,700
ニホンフラッシュ 5,700 1,251.00 7,130,700
前田工繊 7,300 3,325.00 24,272,500 貸付株式数 2,800 株
永大産業 8,600 312.00 2,683,200
アートネイチャー 6,300 655.00 4,126,500
バンダイナムコHLDGS 53,900 8,140.00 438,746,000
アイフィスジャパン 1,800 710.00 1,278,000
共立印刷 8,200 142.00 1,164,400
SHOEI 6,500 3,950.00 25,675,000
フランスベッドHLDGS 9,100 910.00 8,281,000 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 10,300 797.00 8,209,100
パイロットコーポレーショ
10,900 3,555.00 38,749,500 貸付株式数 1,200 株
ン
萩原工業 3,600 1,437.00 5,173,200
エイベックス 11,400 1,534.00 17,487,600 貸付株式数 4,400 株
トッパン・フォームズ 11,500 1,093.00 12,569,500
フジシールインターナショ
13,500 2,376.00 32,076,000 貸付株式数 5,200 株
ナル
タカラトミー 30,000 984.00 29,520,000
廣済堂 4,800 836.00 4,012,800
エステールホールディング
4,000 648.00 2,592,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 7,800 1,178.00 9,188,400
タカノ 1,900 642.00 1,219,800
三光合成 7,200 445.00 3,204,000
プロネクサス 5,300 1,038.00 5,501,400
1,100 株
ホクシン 6,700 169.00 1,132,300 貸付株式数
(500 株 )
ウッドワン 2,400 1,293.00 3,103,200
大建工業 4,400 2,066.00 9,090,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
き も と
11,100 261.00 2,897,100
凸版印刷 98,500 1,909.00 188,036,500
大日本印刷 78,100 2,442.00 190,720,200
共同印刷 2,000 2,686.00 5,372,000
NISSHA 13,300 1,689.00 22,463,700
光村印刷 600 1,690.00 1,014,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,800 4,040.00 23,432,000
ヴィア・ホールディングス 7,600 224.00 1,702,400 貸付株式数 3,200 株
TAKARA & COM
3,300 1,726.00 5,695,800 貸付株式数 1,200 株
PANY
前澤化成工業 4,300 1,258.00 5,409,400 貸付株式数 1,600 株
未来工業 2,300 1,734.00 3,988,200
アシックス 57,700 2,558.00 147,596,600
ツ ツ ミ
2,000 2,373.00 4,746,000
ウェーブロックHLDGS 2,300 705.00 1,621,500
ジェイ エス ピー
4,200 1,634.00 6,862,800 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,100 2,935.00 26,708,500
エフピコ 12,200 4,220.00 51,484,000 貸付株式数 800 株
小松ウオール工業 2,200 2,012.00 4,426,400 貸付株式数 100 株
ヤマハ 38,800 6,540.00 253,752,000
河合楽器 2,000 3,735.00 7,470,000
クリナップ 6,000 522.00 3,132,000
ピジヨン 42,100 3,300.00 138,930,000 貸付株式数 14,800 株
天馬 4,900 2,443.00 11,970,700
オリバー 1,500 2,705.00 4,057,500 貸付株式数 300 株
兼松サステック 500 1,803.00 901,500
キングジム 5,300 944.00 5,003,200 貸付株式数 2,100 株
象印マホービン 17,600 1,708.00 30,060,800
リンテック 13,800 2,442.00 33,699,600
信越ポリマー 9,600 1,068.00 10,252,800
東 リ
14,700 245.00 3,601,500 貸付株式数 5,900 株
イトーキ 12,800 384.00 4,915,200 貸付株式数 2,300 株
任 天 堂
37,300 65,070.00 2,427,111,000
三菱鉛筆 10,400 1,424.00 14,809,600
松 風
3,100 2,003.00 6,209,300
タカラスタンダ-ド 13,100 1,571.00 20,580,100
コ ク ヨ
31,900 1,843.00 58,791,700
ナカバヤシ 5,800 598.00 3,468,400 貸付株式数 1,200 株
ニ フ コ
24,100 3,990.00 96,159,000
立川ブラインド 2,900 1,317.00 3,819,300 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローブライド 3,300 4,070.00 13,431,000
オカムラ 23,300 1,489.00 34,693,700 貸付株式数 4,900 株
バルカー 5,300 2,095.00 11,103,500
MUTOHホールディング
900 1,585.00 1,426,500
ス
伊 藤 忠
448,400 3,302.00 1,480,616,800
丸 紅
632,500 993.90 628,641,750
スクロール 9,500 854.00 8,113,000 貸付株式数 3,600 株
高 島
1,000 1,820.00 1,820,000
ヨンドシーホールディング
6,000 1,932.00 11,592,000
ス
三陽商会 3,400 952.00 3,236,800 貸付株式数 1,300 株
長瀬産業 35,000 1,658.00 58,030,000 貸付株式数 7,000 株
ナイガイ 3,200 385.00 1,232,000 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 1,696.00 7,123,200
豊田通商 64,100 5,430.00 348,063,000
オンワ-ドホールディング
39,200 360.00 14,112,000
ス
三共生興 9,100 527.00 4,795,700
兼 松
25,700 1,463.00 37,599,100
美 津 濃
6,700 2,288.00 15,329,600
ツカモトコーポレーション 1,300 1,387.00 1,803,100
ルックホールディングス 2,200 1,465.00 3,223,000 貸付株式数 700 株
三井物産 516,800 2,604.00 1,345,747,200
日本紙パルプ 3,300 3,580.00 11,814,000
東京エレクトロン 38,200 49,500.00 1,890,900,000
カメイ 8,100 1,153.00 9,339,300
東都水産 400 4,740.00 1,896,000
OUGホールディングス 1,000 2,834.00 2,834,000
スターゼン 5,000 2,142.00 10,710,000
セイコーHD 9,400 2,254.00 21,187,600
山 善
24,800 977.00 24,229,600 貸付株式数 1,700 株
椿本興業 1,200 3,485.00 4,182,000 貸付株式数 100 株
住友商事 403,200 1,534.00 618,508,800
日本ユニシス 22,200 3,215.00 71,373,000
内田洋行 2,800 4,965.00 13,902,000 貸付株式数 500 株
三菱商事 390,100 3,052.00 1,190,585,200
第一実業 3,000 4,250.00 12,750,000
キヤノンマーケティングJ
15,600 2,700.00 42,120,000
PN
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西華産業 3,200 1,835.00 5,872,000 貸付株式数 600 株
佐藤商事 5,100 1,065.00 5,431,500
菱洋エレクトロ 4,900 2,603.00 12,754,700 貸付株式数 1,900 株
東京産業 5,700 608.00 3,465,600 貸付株式数 1,900 株
ユアサ商事 6,500 3,100.00 20,150,000
神鋼商事 1,400 2,439.00 3,414,600
トルク 3,900 249.00 971,100
阪和興業 12,900 3,300.00 42,570,000
正栄食品 4,200 3,920.00 16,464,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 5,300 1,073.00 5,686,900
菱電商事 4,700 1,620.00 7,614,000 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 48,200 1,362.00 65,648,400 貸付株式数 19,100 株
フルサト工業 3,100 1,910.00 5,921,000
岩谷産業 15,600 6,330.00 98,748,000
ナイス 2,500 2,075.00 5,187,500
ニチモウ 1,000 2,064.00 2,064,000
極東貿易 2,000 2,271.00 4,542,000 貸付株式数 600 株
アステナホールディングス 9,900 664.00 6,573,600
兼松エレクトロニクス 3,400 3,670.00 12,478,000
三愛石油 15,500 1,218.00 18,879,000
稲畑産業 15,700 1,721.00 27,019,700
GSIクレオス 3,500 1,022.00 3,577,000 貸付株式数 1,200 株
明和産業 5,900 471.00 2,778,900
クワザワホールディングス 2,500 616.00 1,540,000
ヤマエ久野 4,600 1,141.00 5,248,600 貸付株式数 1,100 株
ゴ-ルドウイン 10,700 6,640.00 71,048,000 貸付株式数 3,100 株
ユニ・チヤ-ム 138,200 4,475.00 618,445,000
デサント 10,900 2,500.00 27,250,000 貸付株式数 4,200 株
キ ン グ
3,400 523.00 1,778,200 貸付株式数 300 株
ワ キ タ
12,600 1,119.00 14,099,400
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,800 343.00 1,989,400 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 20,300 1,704.00 34,591,200
サンゲツ 17,200 1,558.00 26,797,600
ミツウロコグループ 9,800 1,231.00 12,063,800
シナネンホールディングス 2,500 2,936.00 7,340,000 貸付株式数 900 株
伊藤忠エネクス 14,500 1,011.00 14,659,500
サンリオ 18,300 1,950.00 35,685,000 貸付株式数 6,700 株
サンワ テクノス
4,200 1,178.00 4,947,600
リョーサン 6,800 2,047.00 13,919,600 貸付株式数 2,700 株
新光商事 8,600 755.00 6,493,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーホー 3,000 1,706.00 5,118,000 貸付株式数 1,100 株
三信電気 3,500 2,155.00 7,542,500
東陽テクニカ 6,900 1,110.00 7,659,000
モスフード サービス
9,000 3,065.00 27,585,000
加賀電子 5,800 3,075.00 17,835,000 貸付株式数 1,300 株
三益半導体 4,900 2,859.00 14,009,100
ソーダニツカ 6,300 567.00 3,572,100
立花エレテック 4,600 1,481.00 6,812,600 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,300 2,389.00 19,828,700 貸付株式数 1,700 株
SRSホールディングス 8,200 822.00 6,740,400 貸付株式数 3,000 株
4,600 株
千 趣 会
11,800 411.00 4,849,800 貸付株式数
(100 株 )
タカキユー 7,300 141.00 1,029,300 貸付株式数 200 株
リテールパートナーズ 7,900 1,214.00 9,590,600 貸付株式数 3,000 株
ケーヨー 11,900 758.00 9,020,200
上新電機 7,400 2,782.00 20,586,800
日本瓦斯 32,100 1,814.00 58,229,400
ロイヤルホールディングス 11,100 2,246.00 24,930,600 貸付株式数 4,400 株
東 天 紅
500 1,109.00 554,500 貸付株式数 200 株
いなげや 7,100 1,478.00 10,493,800
チヨダ 6,400 905.00 5,792,000 貸付株式数 1,400 株
ライフコーポレーション 6,000 3,580.00 21,480,000
リンガーハツト 7,900 2,318.00 18,312,200 貸付株式数 1,200 株
MrMaxHD 8,800 645.00 5,676,000
テンアライド 5,300 343.00 1,817,900 貸付株式数 2,300 株
AOKIホールディングス 13,300 706.00 9,389,800 貸付株式数 400 株
オークワ 10,000 1,119.00 11,190,000 貸付株式数 800 株
コメリ 9,900 2,642.00 26,155,800
青山商事 14,200 823.00 11,686,600
しまむら 7,400 9,700.00 71,780,000
はせがわ 3,300 299.00 986,700
高 島 屋
46,900 1,303.00 61,110,700
松 屋
14,100 984.00 13,874,400
エイチ・ツー・オーリテイ
30,500 942.00 28,731,000
リング
近鉄百貨店 2,400 3,200.00 7,680,000
丸井グループ 54,600 2,152.00 117,499,200
クレディセゾン 37,400 1,414.00 52,883,600
アクシアル リテイリング
5,200 3,895.00 20,254,000
井 筒 屋
3,200 244.00 780,800 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオン 246,800 3,002.00 740,893,600
イ ズ ミ
13,000 4,215.00 54,795,000
フオーバル 2,200 837.00 1,841,400
平 和 堂
11,400 2,307.00 26,299,800 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
7,700 1,983.00 15,269,100
ヤオコー 7,300 6,460.00 47,158,000 貸付株式数 2,900 株
ゼビオホールディングス 7,400 996.00 7,370,400 貸付株式数 500 株
ケーズホールディングス 56,600 1,295.00 73,297,000 貸付株式数 25,200 株
PALTAC 10,300 5,940.00 61,182,000
三谷産業 9,400 387.00 3,637,800 貸付株式数 3,000 株
OLYMPICグループ 3,600 791.00 2,847,600 貸付株式数 1,300 株
日産東京販売HD 8,900 242.00 2,153,800
新生銀行 52,800 1,573.00 83,054,400
あおぞら銀行 38,400 2,482.00 95,308,800
三菱UFJフィナンシャル
4,395,500 608.80 2,675,980,400
G ※
りそなホールディングス 746,700 448.10 334,596,270 貸付株式数 294,400 株
三井住友トラストHD 121,600 3,662.00 445,299,200
三井住友フィナンシャルG
444,200 3,920.00 1,741,264,000
※
千葉銀行 214,100 694.00 148,585,400
群馬銀行 130,500 357.00 46,588,500
武蔵野銀行 9,500 1,668.00 15,846,000 貸付株式数 3,700 株
千葉興業銀行 16,500 263.00 4,339,500
筑波銀行 28,900 170.00 4,913,000
七十七銀行 20,200 1,259.00 25,431,800
青森銀行 4,900 2,084.00 10,211,600 貸付株式数 100 株
秋田銀行 3,900 1,399.00 5,456,100
山形銀行 7,000 863.00 6,041,000
岩手銀行 4,200 1,749.00 7,345,800
東邦銀行 56,700 205.00 11,623,500 貸付株式数 22,600 株
東北銀行 3,100 1,025.00 3,177,500 貸付株式数 100 株
みちのく銀行 4,300 973.00 4,183,900
ふくおかフィナンシャルG 58,100 1,985.00 115,328,500
静岡銀行 156,600 897.00 140,470,200
十六銀行 8,200 1,939.00 15,899,800
スルガ銀行 63,000 335.00 21,105,000
八十二銀行 141,800 362.00 51,331,600
山梨中央銀行 7,400 828.00 6,127,200
大垣共立銀行 12,900 1,882.00 24,277,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福井銀行 5,600 1,444.00 8,086,400
北國銀行 6,000 2,173.00 13,038,000
清水銀行 2,500 1,516.00 3,790,000
富山銀行 1,300 2,569.00 3,339,700
滋賀銀行 12,900 2,057.00 26,535,300
南都銀行 9,300 1,831.00 17,028,300
百五銀行 58,100 304.00 17,662,400
京都銀行 23,200 5,200.00 120,640,000
紀陽銀行 22,500 1,464.00 32,940,000
ほくほくフィナンシャルG 42,800 843.00 36,080,400 貸付株式数 1,500 株
山陰合同銀行 39,700 539.00 21,398,300
中国銀行 54,800 853.00 46,744,400 貸付株式数 200 株
鳥取銀行 2,200 1,120.00 2,464,000
伊予銀行 85,100 550.00 46,805,000
百十四銀行 6,500 1,464.00 9,516,000
四国銀行 9,300 700.00 6,510,000 貸付株式数 2,800 株
阿波銀行 9,600 2,032.00 19,507,200
大分銀行 3,700 1,700.00 6,290,000
宮崎銀行 4,000 2,007.00 8,028,000
佐賀銀行 3,700 1,381.00 5,109,700
沖縄銀行 5,700 2,549.00 14,529,300 貸付株式数 500 株
琉球銀行 13,500 729.00 9,841,500
セブン銀行 215,200 231.00 49,711,200 貸付株式数 83,700 株
みずほフィナンシャルG 872,500 1,624.50 1,417,376,250
高知銀行 2,500 843.00 2,107,500
山口フィナンシャルG 79,900 644.00 51,455,600
芙蓉総合リース 6,600 7,110.00 46,926,000 貸付株式数 900 株
みずほリース 10,000 3,475.00 34,750,000 貸付株式数 3,900 株
東京センチュリー 14,900 5,960.00 88,804,000 貸付株式数 400 株
SBIホールディングス 79,300 2,701.00 214,189,300
日本証券金融 28,200 863.00 24,336,600 貸付株式数 1,700 株
アイフル 109,200 378.00 41,277,600
日本アジア投資 6,100 280.00 1,708,000
長野銀行 2,300 1,106.00 2,543,800
名古屋銀行 5,100 2,584.00 13,178,400
北洋銀行 98,400 240.00 23,616,000 貸付株式数 33,800 株
愛知銀行 2,200 2,803.00 6,166,600 貸付株式数 300 株
中京銀行 2,600 1,463.00 3,803,800
大光銀行 2,200 1,399.00 3,077,800
愛媛銀行 8,900 806.00 7,173,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トマト銀行 2,300 1,042.00 2,396,600 貸付株式数 100 株
京葉銀行 25,500 411.00 10,480,500
栃木銀行 31,600 172.00 5,435,200
北日本銀行 1,900 1,721.00 3,269,900
東和銀行 12,200 529.00 6,453,800
福島銀行 7,700 230.00 1,771,000
大東銀行 3,000 606.00 1,818,000 貸付株式数 1,200 株
リコーリース 5,000 3,400.00 17,000,000 貸付株式数 2,000 株
イオンフィナンシャルサー
39,200 1,318.00 51,665,600
ビス
ア コ ム
128,500 510.00 65,535,000 貸付株式数 50,900 株
ジャックス 7,100 2,590.00 18,389,000
オ リ コ
174,500 155.00 27,047,500
オリックス 389,700 1,933.00 753,290,100
三菱HCキャピタル 223,100 602.00 134,306,200
ジャフコ グループ
10,000 7,300.00 73,000,000
九州 リースサービス
3,000 672.00 2,016,000 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 48,200 298.00 14,363,600 貸付株式数 8,600 株
大和証券G本社 479,500 638.00 305,921,000
野村ホールディングス 982,400 585.40 575,096,960
岡三証券グループ 53,100 427.00 22,673,700 貸付株式数 2,900 株
丸三証券 19,200 629.00 12,076,800
東洋証券 21,500 168.00 3,612,000
東海東京HD 68,000 408.00 27,744,000 貸付株式数 500 株
光世証券 1,800 634.00 1,141,200 貸付株式数 600 株
水戸証券 17,800 302.00 5,375,600
いちよし証券 13,300 579.00 7,700,700 貸付株式数 5,000 株
松井証券 31,700 824.00 26,120,800
SOMPOホールディング
113,300 4,290.00 486,057,000 貸付株式数 45,200 株
ス
日本取引所グループ 173,600 2,559.50 444,329,200
マネックスG 58,300 810.00 47,223,000 貸付株式数 23,000 株
極東証券 8,500 811.00 6,893,500 貸付株式数 3,400 株
岩井コスモホールディング 7,100 1,668.00 11,842,800
藍澤證券 11,600 1,064.00 12,342,400 貸付株式数 300 株
フィデアホール 62,000 120.00 7,440,000
池田泉州HD 73,900 160.00 11,824,000 貸付株式数 27,700 株
アニコム ホールディング
18,600 939.00 17,465,400 貸付株式数 7,200 株
ス
MS&AD 155,700 3,334.00 519,103,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネーパートナーズGP 9,100 248.00 2,256,800
スパークス・グループ 31,100 266.00 8,272,600 貸付株式数 11,900 株
小林洋行 4,100 286.00 1,172,600
第一生命HLDGS 339,600 2,165.50 735,403,800
東京海上HD 211,800 5,165.00 1,093,947,000
アドバンテッジリスクマネ 3,200 1,033.00 3,305,600 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,600 2,264.00 17,206,400 貸付株式数 2,000 株
アサックス 3,900 696.00 2,714,400 貸付株式数 1,400 株
NECキャピタルソリュー
2,600 2,152.00 5,595,200
ション
T&Dホールディングス 192,400 1,451.00 279,172,400
アドバンスクリエイト 3,400 915.00 3,111,000 貸付株式数 1,000 株
三井不動産 292,700 2,748.00 804,339,600
三菱地所 421,600 1,932.50 814,742,000
平和不動産 11,100 4,245.00 47,119,500
東京建物 63,300 1,717.00 108,686,100
ダイビル 16,500 1,400.00 23,100,000
京阪神ビルディング 10,500 1,413.00 14,836,500
住友不動産 144,300 4,175.00 602,452,500
太平洋興発 2,600 642.00 1,669,200 貸付株式数 700 株
テーオーシー 12,100 703.00 8,506,300 貸付株式数 2,300 株
東京楽天地 1,000 4,240.00 4,240,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 7,500 2,773.00 20,797,500
フジ住宅 7,700 636.00 4,897,200
空港施設 6,700 655.00 4,388,500
明和地所 3,200 620.00 1,984,000
ゴールドクレスト 5,800 1,793.00 10,399,400 貸付株式数 1,200 株
リログループ 34,100 2,593.00 88,421,300
エスリード 2,500 1,625.00 4,062,500 貸付株式数 1,000 株
日神グループHLDGS 9,300 453.00 4,212,900 貸付株式数 4,100 株
日本エスコン 12,500 788.00 9,850,000 貸付株式数 4,600 株
タカラレーベン 27,400 345.00 9,453,000 貸付株式数 10,700 株
AVANTIA 3,600 893.00 3,214,800 貸付株式数 600 株
イオンモール 32,100 1,808.00 58,036,800
毎日コムネット 2,500 715.00 1,787,500 貸付株式数 100 株
ファースト住建 2,700 1,208.00 3,261,600
ランド 359,900 11.00 3,958,900 貸付株式数 85,300 株
カチタス 16,000 3,155.00 50,480,000
東祥 4,000 1,967.00 7,868,000 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 8,900 1,106.00 9,843,400 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
穴吹興産 1,800 2,111.00 3,799,800 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 7,800 1,013.00 7,901,400 貸付株式数 1,000 株
インテリックス 1,800 772.00 1,389,600 貸付株式数 600 株
ランドビジネス 2,800 362.00 1,013,600
サンネクスタグループ 2,200 1,016.00 2,235,200 貸付株式数 100 株
グランディハウス 5,200 423.00 2,199,600
東武鉄道 67,600 3,100.00 209,560,000
相鉄ホールディングス 21,900 2,256.00 49,406,400 貸付株式数 8,700 株
東急 162,900 1,610.00 262,269,000
京浜急行 83,700 1,494.00 125,047,800
小田急電鉄 104,400 3,030.00 316,332,000
京王電鉄 36,400 7,220.00 262,808,000
京成電鉄 48,900 3,645.00 178,240,500
富士急行 9,000 5,430.00 48,870,000 貸付株式数 3,500 株
新京成電鉄 1,800 2,158.00 3,884,400 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 114,600 8,360.00 958,056,000
西日本旅客鉄道 58,000 6,903.00 400,374,000
東海旅客鉄道 54,200 18,000.00 975,600,000
西武ホールディングス 78,400 1,389.00 108,897,600
鴻池運輸 9,900 1,175.00 11,632,500 貸付株式数 1,900 株
西日本鉄道 18,000 2,830.00 50,940,000 貸付株式数 7,100 株
ハマキョウレックス 5,000 3,115.00 15,575,000
サカイ引越センター 3,000 5,660.00 16,980,000 貸付株式数 1,100 株
近鉄グループHLDGS 61,500 4,155.00 255,532,500
阪急阪神HLDGS 81,900 3,705.00 303,439,500
南海電鉄 29,200 2,464.00 71,948,800 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 27,500 3,540.00 97,350,000
神戸電鉄 1,500 3,505.00 5,257,500 貸付株式数 500 株
名古屋鉄道 51,000 2,222.00 113,322,000
山陽電鉄 4,400 1,940.00 8,536,000
トランコム 1,900 8,280.00 15,732,000
日本通運 21,300 8,700.00 185,310,000
ヤマトホールディングス 86,400 3,030.00 261,792,000
山 九
15,700 4,810.00 75,517,000
日 新
4,900 1,517.00 7,433,300 貸付株式数 800 株
丸 運
4,300 280.00 1,204,000 貸付株式数 600 株
丸全昭和運輸 5,100 3,330.00 16,983,000 貸付株式数 1,900 株
センコーグループHLDG
34,300 1,033.00 35,431,900 貸付株式数 9,000 株
S
トナミホールディングス 1,500 5,000.00 7,500,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッコンホールディングス 20,700 2,359.00 48,831,300
日石輸送 600 2,584.00 1,550,400
福山通運 7,800 3,925.00 30,615,000 貸付株式数 2,100 株
セイノーホールディングス 46,000 1,459.00 67,114,000
エスライン 1,300 899.00 1,168,700
神奈川中央交通 1,400 3,640.00 5,096,000 貸付株式数 600 株
日立物流 13,600 3,880.00 52,768,000
5,100 株
丸和運輸機関 13,300 1,571.00 20,894,300 貸付株式数
(4,800 株 )
C&Fロジホールディング
6,200 1,620.00 10,044,000
ス
日本郵船 51,800 5,420.00 280,756,000
商船三井 36,800 5,010.00 184,368,000
川崎汽船 19,200 3,540.00 67,968,000
NSユナイテッド海運 3,200 2,349.00 7,516,800
明治海運 6,800 478.00 3,250,400
飯野海運 29,300 456.00 13,360,800
共栄タンカー 1,200 896.00 1,075,200
九州旅客鉄道 47,700 2,645.00 126,166,500
SGホールディングス 116,900 2,781.00 325,098,900
日本航空 150,900 2,612.00 394,150,800
ANAホールディングス 167,000 2,814.00 469,938,000
パスコ 1,200 1,579.00 1,894,800
西本WISMETTAC
1,500 2,811.00 4,216,500 貸付株式数 300 株
HD
シルバーライフ 1,400 2,415.00 3,381,000 貸付株式数 300 株
ヤマシタヘルスケアHLD
800 1,895.00 1,516,000 貸付株式数 200 株
GS
一家ダイニングプロジ 1,000 617.00 617,000 貸付株式数 200 株
GENKY DRUGST
2,800 3,610.00 10,108,000 貸付株式数 1,100 株
ORES
国際紙パルプ商事 13,600 252.00 3,427,200
ナルミヤ・インターナショ
1,400 1,160.00 1,624,000
ナル
ブックオフGHD 3,600 941.00 3,387,600 貸付株式数 200 株
三菱倉庫 21,400 3,445.00 73,723,000
三井倉庫HOLD 6,700 2,375.00 15,912,500 貸付株式数 500 株
住友倉庫 22,100 1,510.00 33,371,000
渋沢倉庫 3,300 2,143.00 7,071,900 貸付株式数 600 株
ヤマタネ 2,900 1,513.00 4,387,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東陽倉庫 9,600 323.00 3,100,800 貸付株式数 1,800 株
乾汽船 4,100 1,197.00 4,907,700 貸付株式数 400 株
日本トランスシティ 13,500 533.00 7,195,500 貸付株式数 3,500 株
ケイヒン 1,100 1,375.00 1,512,500
中央倉庫 3,500 1,061.00 3,713,500 貸付株式数 200 株
川西倉庫 1,100 1,152.00 1,267,200 貸付株式数 200 株
安田倉庫 5,000 950.00 4,750,000
ファイズホールディングス 1,400 877.00 1,227,800 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,800 1,533.00 2,759,400
宇徳 4,500 510.00 2,295,000
上 組
34,100 2,149.00 73,280,900
サンリツ 1,900 751.00 1,426,900 貸付株式数 400 株
キムラユニティー 1,400 1,327.00 1,857,800 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 1,500 1,708.00 2,562,000 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 11,800 2,376.00 28,036,800
東海運 4,000 311.00 1,244,000
エーアイテイー 3,900 996.00 3,884,400
内外トランスライン 2,400 1,930.00 4,632,000 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 1,800 972.00 1,749,600 貸付株式数 400 株
日本コンセプト 2,100 1,642.00 3,448,200 貸付株式数 100 株
TBSホールディングス 42,100 1,811.00 76,243,100
日本テレビHLDS 53,000 1,336.00 70,808,000 貸付株式数 13,300 株
朝日放送グループHD 5,300 708.00 3,752,400
テレビ朝日HD 19,700 1,888.00 37,193,600 貸付株式数 7,000 株
スカパーJSATHD 41,900 422.00 17,681,800
テレビ東京HD 4,500 2,167.00 9,751,500
日本BS放送 2,000 1,114.00 2,228,000 貸付株式数 800 株
ビジョン 8,500 1,235.00 10,497,500
スマートバリュー 2,100 795.00 1,669,500 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
6,400 2,340.00 14,976,000 貸付株式数 1,000 株
DGS
ワイヤレスゲート 3,100 464.00 1,438,400 貸付株式数 1,000 株
コネクシオ 4,200 1,477.00 6,203,400
日本通信 58,700 222.00 13,031,400 貸付株式数 1,000 株
クロップス 1,200 876.00 1,051,200 貸付株式数 400 株
日本電信電話 748,100 2,894.00 2,165,001,400
KDDI 512,900 3,603.00 1,847,978,700
ソフトバンク 581,300 1,423.50 827,480,550
光通信 7,500 20,840.00 156,300,000
エムティーアイ 7,400 673.00 4,980,200 貸付株式数 2,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOインターネット 22,900 3,170.00 72,593,000
ファイバーゲート 2,400 1,532.00 3,676,800 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
1,700 439.00 746,300
ミュ
KADOKAWA 16,700 4,665.00 77,905,500
学研ホールディングス 9,300 1,391.00 12,936,300
ゼンリン 11,600 1,183.00 13,722,800
昭文社ホールディングス 3,200 472.00 1,510,400 貸付株式数 200 株
インプレスホールディング
8,200 205.00 1,681,000
ス
東京電力HD 554,700 349.00 193,590,300
中部電力 199,300 1,373.00 273,638,900
関西電力 246,700 1,092.00 269,396,400
中国電力 95,600 1,034.00 98,850,400
北陸電力 60,100 632.00 37,983,200
東北電力 152,000 894.00 135,888,000
四国電力 53,700 762.00 40,919,400
九州電力 144,500 874.00 126,293,000
北海道電力 63,100 526.00 33,190,600 貸付株式数 1,600 株
沖縄電力 13,000 1,430.00 18,590,000
電源開発 51,900 1,626.00 84,389,400
エフオン 4,400 965.00 4,246,000 貸付株式数 1,500 株
イーレックス 9,900 1,922.00 19,027,800
レノバ 11,300 3,730.00 42,149,000
東京瓦斯 125,400 2,192.50 274,939,500
大阪瓦斯 117,800 2,157.00 254,094,600
東邦瓦斯 32,200 5,880.00 189,336,000 貸付株式数 8,100 株
北海道瓦斯 3,500 1,575.00 5,512,500
広島ガス 11,600 373.00 4,326,800 貸付株式数 1,200 株
西部ガスHLDGS 7,400 2,516.00 18,618,400
静岡ガス 18,700 1,029.00 19,242,300 貸付株式数 1,900 株
メタウォーター 7,300 2,097.00 15,308,100
アイネット 3,000 1,441.00 4,323,000 貸付株式数 1,300 株
松 竹
4,200 13,040.00 54,768,000 貸付株式数 1,000 株
東 宝
37,700 4,645.00 175,116,500
エイチ・アイ・エス 10,000 2,546.00 25,460,000 貸付株式数 3,800 株
東 映
2,100 21,210.00 44,541,000 貸付株式数 600 株
ラックランド 1,900 2,742.00 5,209,800 貸付株式数 700 株
NTTデータ 169,900 1,748.00 296,985,200
共立メンテナンス 10,400 4,015.00 41,756,000 貸付株式数 4,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イチネンホールディングス 6,200 1,236.00 7,663,200 貸付株式数 500 株
建設技術研究所 4,100 2,496.00 10,233,600
スペース 3,900 918.00 3,580,200 貸付株式数 600 株
長 大
2,500 1,891.00 4,727,500
アインホールディングス 9,300 7,060.00 65,658,000
燦ホールディングス 2,700 1,200.00 3,240,000
ピー・シー・エー 1,000 4,115.00 4,115,000
スバル興業 400 8,040.00 3,216,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,300 1,264.00 2,907,200
タナベ経営 1,000 1,457.00 1,457,000
ビジネスB太田昭和 2,300 1,770.00 4,071,000
ナ ガ ワ
2,000 8,170.00 16,340,000 貸付株式数 700 株
東京都競馬 4,200 4,675.00 19,635,000
常磐興産 2,600 1,477.00 3,840,200 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,800 2,626.00 28,360,800 貸付株式数 4,200 株
DTS 13,200 2,681.00 35,389,200
スクウェア・エニックス・
27,300 5,640.00 153,972,000
HD
シーイーシー 6,800 1,617.00 10,995,600
カプコン 55,100 3,310.00 182,381,000
西尾レントオール 5,700 3,295.00 18,781,500 貸付株式数 1,300 株
アイ・エス・ビー 3,100 1,480.00 4,588,000
アゴーラ ホスピタリ
52,200 27.00 1,409,400
ティーG
日本空港ビルデング 22,300 5,560.00 123,988,000 貸付株式数 2,700 株
トランス・コスモス 6,000 2,987.00 17,922,000 貸付株式数 2,300 株
乃村工藝社 26,800 964.00 25,835,200 貸付株式数 2,100 株
ジャステック 4,100 1,282.00 5,256,200
SCSK 14,700 6,340.00 93,198,000
藤田観光 2,700 2,322.00 6,269,400 貸付株式数 1,000 株
KNT-CTホールディン
3,800 1,441.00 5,475,800 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,500 2,348.00 15,262,000 貸付株式数 2,500 株
トーカイ 6,000 2,448.00 14,688,000
白 洋 舎
700 2,334.00 1,633,800 貸付株式数 300 株
セコム 61,200 8,785.00 537,642,000
日本システムウエア 1,900 2,308.00 4,385,200
セントラル警備保障 2,900 3,190.00 9,251,000 貸付株式数 1,100 株
アイネス 6,300 1,346.00 8,479,800 貸付株式数 1,500 株
丹青社 11,700 920.00 10,764,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メイテツク 7,600 6,300.00 47,880,000
TKC 10,700 3,355.00 35,898,500
富士ソフト 6,800 5,760.00 39,168,000 貸付株式数 2,700 株
応用地質 7,100 1,276.00 9,059,600
船井総研ホールディン 12,600 2,490.00 31,374,000 貸付株式数 1,600 株
NSD 20,300 1,827.00 37,088,100
進学会ホールディングス 2,600 423.00 1,099,800 貸付株式数 1,000 株
丸紅建材リース 500 1,817.00 908,500
オ オ バ
4,100 752.00 3,083,200 貸付株式数 1,800 株
コナミホールディングス 23,200 7,240.00 167,968,000
いであ 1,500 1,795.00 2,692,500 貸付株式数 500 株
学 究 社
1,900 1,350.00 2,565,000 貸付株式数 700 株
ベネッセホールディングス 22,700 2,685.00 60,949,500 貸付株式数 9,000 株
イオンディライト 7,600 3,420.00 25,992,000
ナック 2,700 919.00 2,481,300 貸付株式数 300 株
福井コンピュータHLDS 3,000 4,185.00 12,555,000
ダイセキ 10,500 4,420.00 46,410,000 貸付株式数 900 株
ステップ 2,200 1,582.00 3,480,400
日鉄物産 4,400 4,435.00 19,514,000
泉州電業 1,800 3,575.00 6,435,000
700 株
元気寿司 1,800 2,651.00 4,771,800 貸付株式数
(500 株 )
トラスコ中山 14,700 2,881.00 42,350,700
ヤマダホールディングス 212,400 518.00 110,023,200 貸付株式数 79,800 株
オートバックスセブン 23,400 1,478.00 34,585,200
モリト 4,500 613.00 2,758,500 貸付株式数 600 株
アークランドサカモト 10,100 1,462.00 14,766,200 貸付株式数 2,200 株
ニトリホールディングス 25,400 18,925.00 480,695,000
グルメ杵屋 4,100 979.00 4,013,900 貸付株式数 1,600 株
愛 眼
4,400 230.00 1,012,000 貸付株式数 1,700 株
ケーユーホールディングス 3,400 960.00 3,264,000 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 21,000 2,077.00 43,617,000 貸付株式数 8,400 株
加藤産業 9,200 3,340.00 30,728,000 貸付株式数 3,600 株
北恵 1,800 972.00 1,749,600
イノテック 3,700 1,359.00 5,028,300
イエローハット 12,000 1,911.00 22,932,000
松屋フーズHLDGS 2,900 3,545.00 10,280,500 貸付株式数 100 株
JBCCホールディングス 4,200 1,390.00 5,838,000
JKホールディングス 5,800 792.00 4,593,600 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 8,700 1,033.00 8,987,100 貸付株式数 3,500 株
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日 伝
5,300 2,183.00 11,569,900
関西スーパーマーケット 4,800 1,014.00 4,867,200
ミロク情報サービス 6,200 1,602.00 9,932,400 貸付株式数 700 株
北沢産業 4,300 256.00 1,100,800
杉本商事 3,200 2,191.00 7,011,200
因幡電機産業 17,100 2,575.00 44,032,500 貸付株式数 3,600 株
王将フードサービス 4,100 5,620.00 23,042,000 貸付株式数 1,600 株
プレナス 7,000 2,025.00 14,175,000
ミニストップ 5,400 1,402.00 7,570,800 貸付株式数 1,800 株
アークス 12,100 2,448.00 29,620,800 貸付株式数 4,100 株
バローホールディングス 13,000 2,269.00 29,497,000
東 テ ク
2,300 2,702.00 6,214,600
ミスミグループ本社 80,400 3,730.00 299,892,000
藤 久
1,700 826.00 1,404,200 貸付株式数 600 株
アルテック 6,300 348.00 2,192,400
ベ ル ク
3,100 5,650.00 17,515,000
大 庄
3,100 1,107.00 3,431,700 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,100 1,838.00 3,859,800 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 8,600 84,060.00 722,916,000
ソフトバンクグループ 507,600 8,042.00 4,082,119,200
蔵王産業 900 1,471.00 1,323,900
スズケン 27,300 3,505.00 95,686,500
サンドラッグ 24,300 3,625.00 88,087,500
サックスバーホールディン
5,000 635.00 3,175,000 貸付株式数 2,000 株
グ
ジェコス 4,500 883.00 3,973,500
ヤマザワ 1,100 1,712.00 1,883,200 貸付株式数 500 株
や ま や
1,200 2,289.00 2,746,800 貸付株式数 500 株
グローセル 6,400 425.00 2,720,000 貸付株式数 2,000 株
ベルーナ 13,900 1,066.00 14,817,400 貸付株式数 1,800 株
合計 176,669,720,970
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソニーグループ 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
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(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
588,651 1,031,400
コール・ローン
379,951,039 445,597,408
親投資信託受益証券
17,000 17,000
未収入金
380,556,690 446,645,808
流動資産合計
380,556,690 446,645,808
資産合計
負債の部
流動負債
4,006,532 6,281,907
未払収益分配金
34,152 62,066
未払受託者報酬
495,754 900,672
未払委託者報酬
8,469 15,443
その他未払費用
4,544,907 7,260,088
流動負債合計
4,544,907 7,260,088
負債合計
純資産の部
元本等
333,877,680 285,541,229
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 42,134,103 153,844,491
88,664 67,088,824
(分配準備積立金)
376,011,783 439,385,720
元本等合計
376,011,783 439,385,720
純資産合計
380,556,690 446,645,808
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
- 2
受取利息
25,242,172 227,397,369
有価証券売買等損益
25,242,172 227,397,371
営業収益合計
営業費用
19 168
支払利息
48,780 147,632
受託者報酬
708,447 2,142,045
委託者報酬
12,134 36,767
その他費用
769,380 2,326,612
営業費用合計
24,472,792 225,070,759
営業利益
24,472,792 225,070,759
経常利益
24,472,792 225,070,759
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 30,109,772 150,092,397
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,002,939 42,134,103
334,954,298 197,976,113
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
334,954,298 197,976,113
額
286,179,622 154,962,180
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
286,179,622 154,962,180
額
4,006,532 6,281,907
※1 ※1
分配金
42,134,103 153,844,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 30,938,291 円 333,877,680 円
期中追加設定元本額 1,970,995,928 円 762,009,014 円
期中一部解約元本額 1,668,056,539 円 810,345,465 円
2. 計算期間末日における受益 333,877,680 口 285,541,229 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 3,427,433 円)、解約に 額( 6,351,170 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 67,003,681 円)、投
款に規定される収益調整金 資信託約款に規定される収益
( 42,713,484 円)及び分配準 調整金( 86,755,667 円)及び
備積立金( 8 円)より分配対 分配準備積立金( 15,880 円)
象額は 46,140,925 円( 1 万口 より分配対象額は
当たり 1,381.97 円)であり、 160,126,398 円( 1 万口当たり
うち 4,006,532 円( 1 万口当た 5,607.82 円)であり、うち
り 120 円)を分配金額として 6,281,907 円( 1 万口当たり
おります。 220 円)を分配金額としてお
ります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 5,125,860 75,810,936
合計 △ 5,125,860 75,810,936
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.1262 円 1.5388 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,262 円 ) (15,388 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ストックインデックス225・マザー
116,453,431 445,597,408
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 445,597,408
合計 445,597,408
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
17,760,496,540 3,489,894,062
株式
※ 2 ※ 3 156,597,158,960 188,037,771,900
派生商品評価勘定
- 39,353,550
未収配当金
963,998,450 793,699,850
未収利息
800,124 21,001
前払金
100,643,200 -
その他未収収益
※ 4 27,137,864 3,834,687
差入委託証拠金
89,100,000 -
流動資産合計
175,539,335,138 192,364,575,050
資産合計
175,539,335,138 192,364,575,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
210,480,200 -
前受金
- 1,900,000
未払解約金
548,852,000 186,918,000
受入担保金
15,202,023,375 65,324,700
流動負債合計
15,961,355,575 254,142,700
負債合計
15,961,355,575 254,142,700
純資産の部
元本等
元本
※ 1 57,999,406,705 50,206,993,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
101,578,572,858 141,903,439,019
元本等合計
159,577,979,563 192,110,432,350
純資産合計
159,577,979,563 192,110,432,350
負債純資産合計 175,539,335,138 192,364,575,050
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 65,172,307,878 円 57,999,406,705 円
期中追加設定元本額 16,033,323,039 円 10,080,290,067 円
期中一部解約元本額 23,206,224,212 円 17,872,703,441 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ストック インデックス ファ 26,392,822,617 円 20,492,845,846 円
ンド225
適格機関投資家専用・ダイ 494,444,637 円 349,458,715 円
ワ・ストックインデックス
ファンド225VA
大和 ストック インデックス 9,505,686,495 円 7,385,744,818 円
225 ファンド
D-I ' s 日経225イン 159,930,107 円 114,837,733 円
デックス
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iFree 日経225イン 3,558,988,869 円 5,573,145,682 円
デックス
DC・ダイワ・ストックイン 5,445,218,527 円 5,431,588,581 円
デックス225(確定拠出年
金専用ファンド)
ダイワ・ノーロード 日経2 322,149,773 円 305,581,482 円
25ファンド
ダイワファンドラップ 日経 4,073,792,066 円 3,793,099,418 円
225インデックス
ダイワ日経225インデック 138,093,712 円 116,453,431 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワ・インデックスセレク 7,908,279,902 円 6,644,237,625 円
ト 日経225
計 57,999,406,705 円 50,206,993,331 円
2. 期末日における受益権の総数 57,999,406,705 口 50,206,993,331 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 13,805,877,100 円 株式 62,996,000 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 2,281,750,000 円 株式 3,274,570,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 26,566,350 円 当額の未入金分 3,819,950 円が
が含まれております。 含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 1,271,816,979 37,566,639,983
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合計 △ 1,271,816,979 37,566,639,983
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 9 月
20 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 3,199,403,200 - 2,989,000,000 △ 210,403,200 4,048,560,000 - 4,087,990,000 39,430,000
合計 3,199,403,200 - 2,989,000,000 △ 210,403,200 4,048,560,000 - 4,087,990,000 39,430,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 2.7514 円 3.8264 円
( 1 万口当たり純資産額) (27,514 円 ) (38,264 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
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単 価 金 額
日本水産 230,000 546.00 125,580,000
マルハニチロ 23,000 2,457.00 56,511,000
INPEX 92,000 810.00 74,520,000
コムシスホールディングス 230,000 3,205.00 737,150,000
大成建設 46,000 3,620.00 166,520,000
大 林 組
230,000 929.00 213,670,000
清水建設 230,000 864.00 198,720,000
長谷工コーポレーシヨン 46,000 1,511.00 69,506,000
鹿島建設 115,000 1,427.00 164,105,000
大和ハウス 230,000 3,280.00 754,400,000
積水ハウス 230,000 2,217.50 510,025,000
日揮ホールディングス 230,000 1,050.00 241,500,000
日清製粉G本社 230,000 1,694.00 389,620,000
明治ホールディングス 46,000 7,010.00 322,460,000
日本ハム 115,000 4,445.00 511,175,000
エムスリー 552,000 7,821.00 4,317,192,000
ディー・エヌ・エー 69,000 2,313.00 159,597,000
サッポロホールディングス 46,000 2,330.00 107,180,000
アサヒグループホールディ
230,000 5,505.00 1,266,150,000
ン
キリンHD 230,000 2,306.00 530,380,000
宝ホールディングス 230,000 1,509.00 347,070,000
双日 23,000 349.00 8,027,000
キッコーマン 230,000 7,440.00 1,711,200,000
味 の 素
230,000 2,692.50 619,275,000
ニチレイ 115,000 2,948.00 339,020,000
日本たばこ産業 230,000 2,202.00 506,460,000
J. フロント リテイリ
115,000 1,116.00 128,340,000
ング
三越伊勢丹HD 230,000 841.00 193,430,000
東洋紡 23,000 1,364.00 31,372,000
ユニチカ 23,000 385.00 8,855,000
日清紡ホールディングス 230,000 920.00 211,600,000
東急不動産HD 230,000 729.00 167,670,000
セブン&アイ・HLDGS 230,000 5,006.00 1,151,380,000
帝 人
46,000 1,762.00 81,052,000
東 レ
230,000 762.70 175,421,000
ク ラ レ
230,000 1,114.00 256,220,000
旭 化 成
230,000 1,250.50 287,615,000
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SUMCO 23,000 2,664.00 61,272,000
ネクソン 460,000 2,583.00 1,188,180,000
王子ホールディングス 230,000 647.00 148,810,000
日本製紙 23,000 1,262.00 29,026,000
昭和電工 23,000 3,590.00 82,570,000
住友化学 230,000 607.00 139,610,000
日産化学 230,000 5,610.00 1,290,300,000
東ソー 115,000 1,957.00 225,055,000
トクヤマ 46,000 2,307.00 106,122,000
デンカ 46,000 3,790.00 174,340,000
信越化学 230,000 19,175.00 4,410,250,000
協和キリン 230,000 3,775.00 868,250,000
三井化学 46,000 3,770.00 173,420,000
三菱ケミカルHLDGS 115,000 889.10 102,246,500
宇部興産 23,000 2,323.00 53,429,000
電通グループ 230,000 3,870.00 890,100,000
花 王
230,000 6,885.00 1,583,550,000
武田薬品 ※
230,000 3,800.00 874,000,000
アステラス製薬 1,150,000 1,944.50 2,236,175,000
大日本住友製薬 230,000 2,282.00 524,860,000
塩野義製薬 230,000 5,837.00 1,342,510,000
中外製薬 690,000 4,555.00 3,142,950,000
エーザイ 230,000 11,405.00 2,623,150,000
テ ル モ
920,000 4,589.00 4,221,880,000
第一三共 690,000 2,620.00 1,807,800,000
大塚ホールディングス 230,000 4,790.00 1,101,700,000
2,000 株
DIC 23,000 2,908.00 66,884,000 貸付株式数
(2,000 株 )
Zホールディングス 92,000 524.80 48,281,600
トレンドマイクロ 230,000 5,790.00 1,331,700,000
サイバーエージェント 184,000 2,233.00 410,872,000
楽天グループ 230,000 1,313.00 301,990,000
富士フイルムHLDGS 230,000 7,880.00 1,812,400,000
コニカミノルタ 230,000 642.00 147,660,000
資 生 堂
230,000 8,160.00 1,876,800,000
出光興産 92,000 2,729.00 251,068,000
ENEOSホールディング
230,000 470.80 108,284,000
ス
横浜ゴム 115,000 2,351.00 270,365,000
ブリヂストン 230,000 4,997.00 1,149,310,000
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AGC 46,000 4,825.00 221,950,000
日本板硝子 23,000 655.00 15,065,000
日本電気硝子 69,000 2,664.00 183,816,000
住友大阪セメント 23,000 3,040.00 69,920,000
太平洋セメント 23,000 2,455.00 56,465,000
東海カーボン 230,000 1,638.00 376,740,000
TOTO 115,000 6,140.00 706,100,000
日本碍子 230,000 1,978.00 454,940,000
日本製鉄 23,000 1,921.50 44,194,500
神戸製鋼所 23,000 737.00 16,951,000
JFEホールディングス 23,000 1,342.00 30,866,000
大平洋金属 23,000 1,837.00 42,251,000
日本製鋼所 46,000 2,981.00 137,126,000
日本軽金属HD 23,000 1,861.00 42,803,000
三井金属 23,000 3,140.00 72,220,000
東邦亜鉛 23,000 1,980.00 45,540,000
三菱マテリアル 23,000 2,243.00 51,589,000
住友鉱山 115,000 4,702.00 540,730,000
DOWAホールディングス 46,000 4,420.00 203,320,000
古河電工 23,000 2,854.00 65,642,000
住友電工 230,000 1,694.50 389,735,000
フジクラ 230,000 480.00 110,400,000
東洋製罐グループHD 230,000 1,655.00 380,650,000
リクルートホールディング
690,000 5,739.00 3,959,910,000
ス
オークマ 46,000 5,570.00 256,220,000
アマダ 230,000 1,141.00 262,430,000
日本郵政 230,000 907.70 208,771,000
小松製作所 230,000 3,042.00 699,660,000
住友重機械 46,000 3,210.00 147,660,000
日立建機 230,000 3,425.00 787,750,000
クボタ 230,000 2,281.50 524,745,000
荏原製作所 46,000 5,350.00 246,100,000
ダイキン工業 230,000 20,455.00 4,704,650,000
日本精工 230,000 1,028.00 236,440,000
N T N
230,000 309.00 71,070,000
ジェイテクト 230,000 1,213.00 278,990,000
ミネベアミツミ 230,000 2,916.00 670,680,000
日 立
46,000 6,100.00 280,600,000
三菱電機 230,000 1,739.00 399,970,000
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富士電機 46,000 5,160.00 237,360,000
安川電機 230,000 5,250.00 1,207,500,000
オムロン 230,000 8,550.00 1,966,500,000
ジーエス・ユアサ コーポ
46,000 2,968.00 136,528,000
日本電気 23,000 5,550.00 127,650,000
富 士 通
23,000 19,445.00 447,235,000
沖 電 気
23,000 1,028.00 23,644,000
セイコーエプソン 460,000 2,077.00 955,420,000
パナソニック 230,000 1,266.50 291,295,000
シャープ 230,000 1,924.00 442,520,000
ソニーグループ 230,000 11,015.00 2,533,450,000
T D K
230,000 14,060.00 3,233,800,000
アルプスアルパイン 230,000 1,213.00 278,990,000
横河電機 230,000 1,732.00 398,360,000
アドバンテスト 460,000 10,300.00 4,738,000,000
デンソー 230,000 7,805.00 1,795,150,000
カ シ オ
230,000 1,906.00 438,380,000 貸付株式数 30,000 株
ファナック ※
230,000 27,165.00 6,247,950,000
京 セ ラ
460,000 7,144.00 3,286,240,000
太陽誘電 230,000 5,540.00 1,274,200,000
日東電工 230,000 8,470.00 1,948,100,000
三井E&SHD 23,000 520.00 11,960,000
日立造船 46,000 715.00 32,890,000
三菱重工業 23,000 3,383.00 77,809,000
川崎重工業 23,000 2,481.00 57,063,000
IHI 23,000 2,751.00 63,273,000
コンコルディア・フィナン
230,000 415.00 95,450,000
シャル
日産自動車 230,000 563.00 129,490,000
いすゞ自動車 115,000 1,561.00 179,515,000
トヨタ自動車 230,000 10,075.00 2,317,250,000
日野自動車 230,000 998.00 229,540,000
三菱自動車工業 23,000 311.00 7,153,000
マ ツ ダ
46,000 1,003.00 46,138,000
本田技研 460,000 3,626.00 1,667,960,000
スズキ 230,000 4,770.00 1,097,100,000
SUBARU 230,000 2,292.50 527,275,000
ヤマハ発動機 230,000 3,250.00 747,500,000
ニコン 230,000 1,200.00 276,000,000
オリンパス 920,000 2,373.50 2,183,620,000
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SCREENホールディン
46,000 10,910.00 501,860,000
グス
キヤノン 345,000 2,623.00 904,935,000
リ コ ー
230,000 1,350.00 310,500,000
シチズン時計 230,000 436.00 100,280,000
バンダイナムコHLDGS 230,000 8,140.00 1,872,200,000
凸版印刷 115,000 1,909.00 219,535,000
大日本印刷 115,000 2,442.00 280,830,000
ヤマハ 230,000 6,540.00 1,504,200,000
伊 藤 忠
230,000 3,302.00 759,460,000
丸 紅
230,000 993.90 228,597,000
豊田通商 230,000 5,430.00 1,248,900,000
三井物産 230,000 2,604.00 598,920,000
東京エレクトロン 230,000 49,500.00 11,385,000,000
住友商事 230,000 1,534.00 352,820,000
三菱商事 230,000 3,052.00 701,960,000
高 島 屋
115,000 1,303.00 149,845,000
丸井グループ 230,000 2,152.00 494,960,000
クレディセゾン 230,000 1,414.00 325,220,000
イオン 230,000 3,002.00 690,460,000
新生銀行 23,000 1,573.00 36,179,000
あおぞら銀行 23,000 2,482.00 57,086,000
三菱UFJフィナンシャル
230,000 608.80 140,024,000
G
りそなホールディングス 23,000 448.10 10,306,300
三井住友トラストHD 23,000 3,662.00 84,226,000
三井住友フィナンシャルG 23,000 3,920.00 90,160,000
千葉銀行 230,000 694.00 159,620,000
ふくおかフィナンシャルG 46,000 1,985.00 91,310,000
静岡銀行 230,000 897.00 206,310,000
みずほフィナンシャルG 23,000 1,624.50 37,363,500
大和証券G本社 230,000 638.00 146,740,000
野村ホールディングス 230,000 585.40 134,642,000
松井証券 230,000 824.00 189,520,000
SOMPOホールディング
57,500 4,290.00 246,675,000
ス
日本取引所グループ 230,000 2,559.50 588,685,000
MS&AD 69,000 3,334.00 230,046,000
第一生命HLDGS 23,000 2,165.50 49,806,500
東京海上HD 115,000 5,165.00 593,975,000
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T&Dホールディングス 46,000 1,451.00 66,746,000
三井不動産 230,000 2,748.00 632,040,000
三菱地所 230,000 1,932.50 444,475,000
東京建物 115,000 1,717.00 197,455,000
住友不動産 230,000 4,175.00 960,250,000
東武鉄道 46,000 3,100.00 142,600,000
東急 115,000 1,610.00 185,150,000
小田急電鉄 115,000 3,030.00 348,450,000
京王電鉄 46,000 7,220.00 332,120,000
京成電鉄 115,000 3,645.00 419,175,000
東日本旅客鉄道 23,000 8,360.00 192,280,000
西日本旅客鉄道 23,000 6,903.00 158,769,000
東海旅客鉄道 23,000 18,000.00 414,000,000
日本通運 23,000 8,700.00 200,100,000
ヤマトホールディングス 230,000 3,030.00 696,900,000
日本郵船 23,000 5,420.00 124,660,000
商船三井 23,000 5,010.00 115,230,000
川崎汽船 23,000 3,540.00 81,420,000
ANAホールディングス 23,000 2,814.00 64,722,000
三菱倉庫 115,000 3,445.00 396,175,000
スカパーJSATHD 23,000 422.00 9,706,000
日本電信電話 92,000 2,894.00 266,248,000
KDDI 1,380,000 3,603.00 4,972,140,000
ソフトバンク 230,000 1,423.50 327,405,000
東京電力HD 23,000 349.00 8,027,000
中部電力 23,000 1,373.00 31,579,000
関西電力 23,000 1,092.00 25,116,000
東京瓦斯 46,000 2,192.50 100,855,000
大阪瓦斯 46,000 2,157.00 99,222,000
東 宝
23,000 4,645.00 106,835,000
NTTデータ 1,150,000 1,748.00 2,010,200,000
セコム 230,000 8,785.00 2,020,550,000
コナミホールディングス 230,000 7,240.00 1,665,200,000
ファーストリテイリング ※
230,000 84,060.00 19,333,800,000
ソフトバンクグループ 1,380,000 8,042.00 11,097,960,000
合計 188,037,771,900
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
武田薬品 50,000 株 ファナック 30,000 株
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ファーストリテイリング 27,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
19,079,626 26,105,993
コール・ローン
8,069,419,925 11,356,445,563
親投資信託受益証券
- 21,130,000
未収入金
8,088,499,551 11,403,681,556
流動資産合計
8,088,499,551 11,403,681,556
資産合計
負債の部
流動負債
110,985,385 149,617,707
未払収益分配金
- 20,712,706
未払解約金
878,167 1,218,099
未払受託者報酬
16,905,594 23,449,421
未払委託者報酬
219,509 304,446
その他未払費用
128,988,655 195,302,379
流動負債合計
128,988,655 195,302,379
負債合計
純資産の部
元本等
6,936,586,592 7,124,652,730
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,022,924,304 4,083,726,447
261,234,622 2,236,145,631
(分配準備積立金)
7,959,510,896 11,208,379,177
元本等合計
7,959,510,896 11,208,379,177
純資産合計
8,088,499,551 11,403,681,556
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
22 24
受取利息
391,668,171 3,220,043,638
有価証券売買等損益
391,668,193 3,220,043,662
営業収益合計
営業費用
3,224 4,294
支払利息
1,430,382 2,174,718
受託者報酬
27,536,776 41,865,347
委託者報酬
358,861 543,576
その他費用
29,329,243 44,587,935
営業費用合計
362,338,950 3,175,455,727
営業利益
362,338,950 3,175,455,727
経常利益
362,338,950 3,175,455,727
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 2,394,538 907,301,652
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 386,096,476 1,022,924,304
1,575,236,495 2,106,261,884
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,575,236,495 2,106,261,884
額
1,192,156,770 1,163,996,109
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,192,156,770 1,163,996,109
額
110,985,385 149,617,707
※1 ※1
分配金
1,022,924,304 4,083,726,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,617,621,424 円 6,936,586,592 円
期中追加設定元本額 12,869,207,903 円 5,926,265,855 円
期中一部解約元本額 8,550,242,735 円 5,738,199,717 円
2. 計算期間末日における受益 6,936,586,592 口 7,124,652,730 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 116,328,598 円)、解約 額( 158,520,838 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 248,404,890 填した額( 2,109,633,237
円)、投資信託約款に規定さ 円)、投資信託約款に規定さ
れる収益調整金 れる収益調整金
( 761,689,682 円)及び分配 ( 1,847,580,816 円)及び分
準備積立金( 7,486,519 円) 配準備積立金( 117,609,263
より分配対象額は 円)より分配対象額は
1,133,909,689 円( 1 万口当た 4,233,344,154 円( 1 万口当た
り 1,634.68 円)であり、うち り 5,941.83 円)であり、うち
110,985,385 円( 1 万口当たり 149,617,707 円( 1 万口当たり
160 円)を分配金額としてお 210 円)を分配金額としてお
ります。 ります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 377,296,538 2,362,172,637
合計 377,296,538 2,362,172,637
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.1475 円 1.5732 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,475 円 ) (15,732 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
4,117,936,603 11,356,445,563
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 11,356,445,563
合計 11,356,445,563
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
55,312,019 161,762,026
コール・ローン
762,067,925 1,843,049,943
株式
51,952,815,871 69,671,218,917
投資証券
1,477,281,376 1,748,776,321
派生商品評価勘定
249,970,415 108,767,111
未収入金
835,734 990,365
未収配当金
69,722,194 76,236,982
差入委託証拠金
201,733,778 705,286,060
流動資産合計
54,769,739,312 74,316,087,725
資産合計
54,769,739,312 74,316,087,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
99,323,100 346,246,305
未払金
1,459,901 -
未払解約金
10,750,000 21,130,000
その他未払費用
1,137 -
流動負債合計
111,534,138 367,376,305
負債合計
111,534,138 367,376,305
純資産の部
元本等
元本
※ 1 27,661,024,245 26,814,400,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
26,997,180,929 47,134,310,978
元本等合計
54,658,205,174 73,948,711,420
純資産合計
54,658,205,174 73,948,711,420
負債純資産合計 54,769,739,312 74,316,087,725
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 21,623,237,931 円 27,661,024,245 円
期中追加設定元本額 13,228,872,441 円 6,399,270,276 円
期中一部解約元本額 7,191,086,127 円 7,245,894,079 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 21,439,177,203 円 20,363,112,482 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジあり)
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ダイワファンドラップオンラ 1,477,569,279 円 1,111,188,228 円
イン 外国株式インデックス
(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式イン 660,563,226 円 1,222,163,129 円
デックス(為替ヘッジあり)
ダイワ外国株式インデックス 4,083,714,537 円 4,117,936,603 円
(為替ヘッジあり)(ダイワ
SMA専用)
計 27,661,024,245 円 26,814,400,442 円
2. 期末日における受益権の総数 27,661,024,245 口 26,814,400,442 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 3,480,038,509 6,733,279,694
投資証券 △ 151,745,151 346,735,230
合計 △ 3,631,783,660 7,080,014,924
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 1 月
11 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2021 年 1 月 13 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,001,417,056 - 1,065,633,872 64,216,816 2,657,529,237 - 2,735,854,506 78,325,269
合計 1,001,417,056 - 1,065,633,872 64,216,816 2,657,529,237 - 2,735,854,506 78,325,269
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 53,762,204,536 - 53,675,774,037 86,430,499 70,650,034,812 - 70,965,839,275 △ 315,804,463
アメリカ・ドル 38,386,244,034 - 38,210,169,366 176,074,668 50,399,360,536 - 50,723,337,204 △ 323,976,668
イギリス・ポン 2,680,408,529 - 2,696,388,992 △ 15,980,463 3,347,763,278 - 3,341,746,511 6,016,767
ド
イスラエル・ 60,529,579 - 60,822,648 △ 293,069 87,605,733 - 88,444,830 △ 839,097
シュケル
オーストラリ 1,188,494,961 - 1,204,413,786 △ 15,918,825 1,655,400,035 - 1,658,293,852 △ 2,893,817
ア・ドル
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カナダ・ドル 1,850,809,809 - 1,855,581,507 △ 4,771,698 2,598,983,801 - 2,597,496,092 1,487,709
シンガポー 206,327,963 - 207,510,147 △ 1,182,184 257,321,092 - 257,609,565 △ 288,473
ル・ドル
スイス・フラン 1,880,163,140 - 1,888,847,515 △ 8,684,375 2,161,493,853 - 2,172,767,450 △ 11,273,597
スウェーデ 568,963,476 - 569,598,568 △ 635,092 886,941,117 - 888,501,224 △ 1,560,107
ン・クローナ
デンマーク・ 447,553,459 - 450,545,034 △ 2,991,575 587,514,896 - 586,078,270 1,436,626
クローネ
ニュージー 59,327,456 - 60,797,519 △ 1,470,063 50,962,181 - 50,334,431 627,750
ランド・ドル
ノルウェー・ 108,169,760 - 107,821,728 348,032 154,512,827 - 155,140,666 △ 627,839
クローネ
ユーロ 5,759,200,721 - 5,799,410,148 △ 40,209,427 7,698,269,652 - 7,677,522,994 20,746,658
香港・ドル 566,011,649 - 563,867,079 2,144,570 763,905,811 - 768,566,186 △ 4,660,375
合計 53,762,204,536 - 53,675,774,037 86,430,499 70,650,034,812 - 70,965,839,275 △ 315,804,463
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.9760 円 2.7578 円
( 1 万口当たり純資産額) (19,760 円 ) (27,578 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,295 160.960 208,443.200
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,220 367.550 448,411.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 148.580 337,425.180
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 87.530 139,522.820
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
746 186.420 139,069.320
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 48.640 301,568.000
ABBOTT LABORATORIES
21,545 110.480 2,380,291.600
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 34.960 138,092.000
VERISK ANALYTICS INC
1,943 173.270 336,663.610
LAS VEGAS SANDS CORP
4,729 54.150 256,075.350
AMPHENOL CORP-CL A
6,905 68.310 471,680.550
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
443 351.790 155,842.970
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,337 146.500 1,074,870.500
QORVO INC
1,283 184.940 237,278.020
AFLAC INC
8,471 55.430 469,547.530
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 137.500 171,600.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 86.400 158,544.000
IN
ADOBE INC
5,684 556.950 3,165,703.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 52.690 151,325.680
LULULEMON ATHLETICA INC
1,607 337.620 542,555.340
GARMIN LTD
1,527 142.680 217,872.360
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,602 299.120 778,310.240
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
8,391 223.170 1,872,619.470
WR BERKLEY CORP
1,771 75.440 133,604.240
AUTOZONE INC
291 1,385.990 403,323.090
DOLLAR TREE INC
2,566 100.200 257,113.200
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 11.050 136,633.250
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 88.080 132,824.640
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CELANESE CORP
1,297 156.470 202,941.590
DR HORTON INC
4,397 87.980 386,848.060
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 64.670 158,441.500
AUTODESK INC
2,684 280.520 752,915.680
MOODY'S CORP
1,937 347.760 673,611.120
DEVON ENERGY CORP
7,748 28.980 224,537.040
ALBEMARLE CORP
1,668 168.340 280,791.120
ATMOS ENERGY CORP
1,654 101.100 167,219.400
ALLIANT ENERGY CORP
3,614 58.570 211,671.980
CITIGROUP INC
24,865 75.160 1,868,853.400
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,030 199.170 1,001,825.100
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,918 85.130 503,799.340
ALLEGHANY CORP
146 698.710 102,011.660
DOMINO'S PIZZA INC
526 448.160 235,732.160
HESS CORP
2,112 88.670 187,271.040
DAVITA INC
1,000 121.560 121,560.000
DANAHER CORP
7,703 247.410 1,905,799.230
FORTIVE CORP
4,335 71.110 308,261.850
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
6,622 113.840 753,848.480
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,580 65.220 429,147.600
BUNGE LTD
1,838 82.620 151,855.560
TE CONNECTIVITY LTD
4,221 137.100 578,699.100
APPLE INC
201,093 130.480 26,238,614.640
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 120.690 405,397.710
BOEING CO/THE
6,353 245.140 1,557,374.420
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 120.480 248,550.240
BECTON DICKINSON AND CO
3,430 242.720 832,529.600
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
2,000 16.750 33,500.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 106.700 149,380.000
NISOURCE INC
4,026 26.030 104,796.780
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 98.710 168,596.680
BOSTON BEER COMPANY INC-A
116 1,021.880 118,538.080
BANK OF NEW YORK MELLON
9,978 49.640 495,307.920
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
49,301 57.180 2,819,031.180
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
16,359 283.530 4,638,267.270
ANSYS INC
1,038 338.500 351,363.000
TRUIST FINANCIAL CORP
17,123 56.690 970,702.870
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BLACKSTONE GROUP INC/THE
8,193 95.610 783,332.730
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
27,284 67.290 1,835,940.360
JPMORGAN CHASE & CO
36,629 157.570 5,771,631.530
T ROWE PRICE GROUP INC
2,658 192.630 512,010.540
LKQ CORP
3,300 48.690 160,677.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 150.030 82,066.410
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 75.710 277,477.150
CADENCE DESIGN SYS INC
3,147 130.960 412,131.120
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,348 254.620 343,227.760
DOLLAR GENERAL CORP
3,052 209.550 639,546.600
SERVICENOW INC
2,419 509.340 1,232,093.460
CATERPILLAR INC
6,572 219.010 1,439,333.720
BROWN & BROWN INC
2,886 52.120 150,418.320
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,478 48.660 120,579.480
CHARLES RIVER LABORATORIES
640 355.330 227,411.200
CMS ENERGY CORP
3,384 60.300 204,055.200
MOSAIC CO/THE
5,209 33.130 172,574.170
DELTA AIR LINES INC
1,650 45.900 75,735.000
CORNING INC
9,983 41.460 413,895.180
CISCO SYSTEMS INC
50,461 54.170 2,733,472.370
MORGAN STANLEY
17,009 90.720 1,543,056.480
ZILLOW GROUP INC - A
1,016 116.600 118,465.600
MSCI INC
1,006 490.760 493,704.560
FAIR ISAAC CORP
398 505.600 201,228.800
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 333.610 150,124.500
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,780 73.990 205,692.200
BROADCOM INC
4,876 475.830 2,320,147.080
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 166.660 235,990.560
ARAMARK 3,173 37.640 119,431.720
DTE ENERGY COMPANY
2,281 138.380 315,644.780
CENTENE CORP
6,844 68.780 470,730.320
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 114.760 155,844.080
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 47.100 260,557.200
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,232 144.460 322,434.720
GARTNER INC
1,174 229.620 269,573.880
SPLUNK INC
2,029 122.390 248,329.310
DOMINION ENERGY INC
9,740 78.270 762,349.800
MONSTER BEVERAGE CORP
4,768 93.400 445,331.200
SMITH (A.O.) CORP
1,400 68.840 96,376.000
269/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEERE & CO
3,623 335.540 1,215,661.420
POOL CORP
438 430.960 188,760.480
GLOBAL PAYMENTS INC
3,567 192.210 685,613.070
VMWARE INC-CLASS A
892 160.570 143,228.440
CABLE ONE INC
60 1,810.070 108,604.200
BURLINGTON STORES INC
766 309.880 237,368.080
NASDAQ INC
1,427 175.160 249,953.320
VAIL RESORTS INC
553 322.790 178,502.870
REINSURANCE GROUP OF
894 123.150 110,096.100
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 123.790 108,192.460
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
3,780 77.750 293,895.000
COGNEX CORP
2,439 80.140 195,461.460
TELEFLEX INC
563 395.700 222,779.100
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
979 164.610 161,153.190
WEST PHARMACEUTICAL
852 345.140 294,059.280
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 606.670 182,001.000
CATALENT INC
2,000 109.580 219,160.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,757 303.900 533,952.300
MOLINA HEALTHCARE INC
800 243.610 194,888.000
IDEX CORP
1,156 220.830 255,279.480
COLGATE-PALMOLIVE CO
9,715 83.410 810,328.150
ROLLINS INC
2,685 33.640 90,323.400
AMETEK INC
2,597 136.180 353,659.460
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,047 84.540 257,593.380
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,644 46.440 76,347.360
HEICO CORP
535 143.520 76,783.200
XPO LOGISTICS INC
1,060 148.450 157,357.000
GENERAC HOLDINGS INC
716 355.090 254,244.440
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
480 328.000 157,440.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 108.520 371,355.440
TYLER TECHNOLOGIES INC
509 437.050 222,458.450
COSTCO WHOLESALE CORP
5,263 383.760 2,019,728.880
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 113.290 127,791.120
EPAM SYSTEMS INC
749 508.210 380,649.290
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 90.960 159,180.000
270/594
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
353 1,391.330 491,139.490
UGI CORP
2,085 47.050 98,099.250
CUMMINS INC
1,763 248.440 437,999.720
ACTIVISION BLIZZARD INC
9,322 99.180 924,555.960
CDW CORP/DE
1,792 169.300 303,385.600
COSTAR GROUP INC
492 879.770 432,846.840
SVB FINANCIAL GROUP
690 545.740 376,560.600
AMERCO 70 540.870 37,860.900
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,239 250.130 309,911.070
MERCADOLIBRE INC
556 1,432.630 796,542.280
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 163.330 136,707.210
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
3,801 128.610 488,846.610
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 206.850 51,712.500
DEXCOM INC
1,188 409.090 485,998.920
NORDSON CORP
750 221.290 165,967.500
COPART INC
2,495 125.680 313,571.600
SEAGEN INC
1,545 156.290 241,468.050
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 605.770 583,356.510
TRANSDIGM GROUP INC
698 668.910 466,899.180
BIO-TECHNE CORP
507 449.370 227,830.590
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 99.620 119,842.860
HORIZON THERAPEUTICS PLC
2,457 92.560 227,419.920
KINDER MORGAN INC
27,851 18.840 524,712.840
HCA HEALTHCARE INC
3,261 207.860 677,831.460
MARKETAXESS HOLDINGS INC
420 454.710 190,978.200
T-MOBILE US INC
6,753 145.260 980,940.780
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 113.580 202,853.880
COCA-COLA CO/THE
49,697 55.550 2,760,668.350
COCA-COLA EUROPACIFIC
2,575 61.750 159,006.250
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 124.850 242,958.100
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 33.920 130,625.920
CSX CORP
9,451 97.290 919,487.790
LABORATORY CRP OF AMER
1,166 259.830 302,961.780
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 169.140 264,365.820
AUTOLIV INC
800 103.850 83,080.000
AMAZON.COM INC
5,132 3,383.870 17,366,020.840
271/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,371 100.960 744,176.160
EXXON MOBIL CORP
51,519 62.070 3,197,784.330
AES CORP
8,341 25.740 214,697.340
EVEREST RE GROUP LTD
571 254.030 145,051.130
EOG RESOURCES INC
7,655 84.860 649,603.300
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 118.000 225,852.000
ABIOMED INC
555 302.870 168,092.850
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 118.730 236,153.970
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,683 144.390 531,788.370
FORD MOTOR CO
47,597 14.870 707,767.390
NOVAVAX INC
975 207.710 202,517.250
DISCOVERY INC - A
1,521 30.820 46,877.220
EXACT SCIENCES CORP
2,219 125.010 277,397.190
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 27.760 67,068.160
LIBERTY BROADBAND-A
595 159.030 94,622.850
DISCOVERY INC-C
4,554 28.840 131,337.360
FORTINET INC
1,595 231.460 369,178.700
MARKEL CORP
177 1,203.870 213,084.990
NEXTERA ENERGY INC
23,309 73.310 1,708,782.790
MASIMO CORP
693 225.430 156,222.990
FREEPORT-MCMORAN INC
16,881 39.480 666,461.880
INSULET CORP
769 283.950 218,357.550
US BANCORP
16,313 58.160 948,764.080
UNITED RENTALS INC
766 302.980 232,082.680
F5 NETWORKS INC
659 191.730 126,350.070
FASTENAL CO
6,716 52.730 354,134.680
FISERV INC
6,833 109.110 745,548.630
GENERAL ELECTRIC CO
105,048 13.470 1,414,996.560
GENERAL MOTORS CO
15,498 60.790 942,123.420
ZENDESK INC
1,305 141.020 184,031.100
GENERAL DYNAMICS CORP
2,875 190.840 548,665.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,884 372.920 1,448,421.280
ALPHABET INC-CL A
3,600 2,448.910 8,816,076.000
ALPHABET INC-CL C
3,538 2,527.040 8,940,667.520
OWENS CORNING
1,763 96.810 170,676.030
GENERAL MILLS INC
7,849 62.650 491,739.850
FIRSTENERGY CORP
5,840 38.790 226,533.600
GENUINE PARTS CO
1,770 127.610 225,869.700
IHS MARKIT LTD
4,417 109.850 485,207.450
272/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 39.540 320,274.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,478 222.180 550,562.040
HALLIBURTON CO
10,230 23.600 241,428.000
HOME DEPOT INC
12,956 309.320 4,007,549.920
ASSURANT INC
840 160.830 135,097.200
HUNTINGTON BANCSHARES INC
10,775 14.370 154,836.750
HUNTINGTON INGALLS
500 219.800 109,900.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 174.670 301,305.750
HUMANA INC
1,569 415.120 651,323.280
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,362 203.570 684,402.340
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 274.800 251,991.600
HENRY SCHEIN INC
1,870 77.430 144,794.100
HP INC
17,443 29.390 512,649.770
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
14,115 15.720 221,887.800
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,395 45.660 63,695.700
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 45.300 125,118.600
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 45.860 93,004.080
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 39.140 196,130.540
KRAFT HEINZ CO/THE
8,390 42.820 359,259.800
ENPHASE ENERGY INC
1,558 147.650 230,038.700
INTL BUSINESS MACHINES CORP
10,628 150.030 1,594,518.840
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 62.300 252,128.100
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 97.950 146,925.000
SECURI
ZOETIS INC
5,614 184.580 1,036,232.120
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,908 182.610 531,029.880
CHENIERE ENERGY INC
2,484 88.820 220,628.880
ALLEGION PLC
1,110 138.310 153,524.100
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 27.830 142,155.640
WASTE CONNECTIONS INC
3,431 121.660 417,415.460
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 28.510 140,041.120
JM SMUCKER CO/THE
1,393 136.100 189,587.300
JOHNSON & JOHNSON
31,705 165.370 5,243,055.850
PLUG POWER INC
6,251 30.570 191,093.070
ABBVIE INC
21,490 115.400 2,479,946.000
273/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLOGIC INC
3,042 63.390 192,832.380
KIMBERLY-CLARK CORP
3,987 129.520 516,396.240
KROGER CO
10,013 38.400 384,499.200
KLA CORP
1,919 325.210 624,077.990
LOCKHEED MARTIN CORP
2,982 389.110 1,160,326.020
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
976 270.050 263,568.800
L BRANDS INC
2,872 65.740 188,805.280
LOWE'S COS INC
8,972 189.660 1,701,629.520
ELI LILLY & CO
9,708 226.100 2,194,978.800
LAM RESEARCH CORP
1,756 650.240 1,141,821.440
LOEWS CORP
3,591 55.820 200,449.620
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 66.260 175,125.180
MCDONALD'S CORP
9,035 236.980 2,141,114.300
3M CO
6,902 201.360 1,389,786.720
FACEBOOK INC-CLASS A
28,909 336.770 9,735,683.930
S&P GLOBAL INC
2,923 396.370 1,158,589.510
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 347.310 266,386.770
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
575 242.870 139,650.250
PHILLIPS 66
5,107 91.440 466,984.080
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 42.220 238,922.980
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
2,992 89.200 266,886.400
METLIFE INC
9,065 63.310 573,905.150
MARVELL TECHNOLOGY INC
8,617 53.800 463,594.600
ARISTA NETWORKS INC
593 364.900 216,385.700
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,203 62.810 75,560.430
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,232 211.400 471,844.800
METTLER-TOLEDO
284 1,351.840 383,922.560
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 24.740 208,954.040
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 281.700 411,282.000
MERCK & CO. INC.
30,658 75.450 2,313,146.100
DUPONT DE NEMOURS INC
6,657 81.550 542,878.350
MASCO CORP
3,543 58.850 208,505.550
M & T BANK CORP
1,371 152.560 209,159.760
MARSH & MCLENNAN COS
6,453 139.630 901,032.390
BLACK KNIGHT INC
1,644 74.160 121,919.040
HEICO CORP-CLASS A
1,018 131.080 133,439.440
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,361 143.900 483,647.900
A
274/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC-CLASS A
2,123 232.280 493,130.440
WAYFAIR INC- CLASS A
880 317.440 279,347.200
SQUARE INC - A
4,724 230.950 1,091,007.800
TRANSUNION 2,293 106.780 244,846.540
VISTRA CORP
4,285 18.390 78,801.150
NOVOCURE LTD
1,054 219.920 231,795.680
NETAPP INC
2,703 82.990 224,321.970
NIKE INC -CL B
15,087 131.360 1,981,828.320
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,993 271.520 812,659.360
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,085 155.760 480,519.600
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 129.010 225,638.490
ALLY FINANCIAL INC
5,094 53.410 272,070.540
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,835 372.230 683,042.050
APTIV PLC
3,232 157.470 508,943.040
NEWMONT CORP
9,252 69.830 646,067.160
MCKESSON CORP
1,850 192.910 356,883.500
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 104.130 339,151.410
XYLEM INC
1,972 117.270 231,256.440
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
18,791 100.500 1,888,495.500
NUCOR CORP
3,692 102.710 379,205.320
SUNRUN INC
1,500 46.150 69,225.000
WESTERN UNION CO
4,350 24.750 107,662.500
GODADDY INC - CLASS A
1,930 85.400 164,822.000
NEWELL BRANDS INC
4,058 27.340 110,945.720
EVERGY INC
3,243 63.920 207,292.560
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 28.280 289,530.640
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 191.420 51,491.980
OKTA INC
1,634 227.790 372,208.860
COUPA SOFTWARE INC
880 239.110 210,416.800
LIBERTY BROADBAND-C
1,878 162.000 304,236.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 33.480 163,281.960
LINDE PLC
6,108 290.910 1,776,878.280
WIX.COM LTD
785 284.930 223,670.050
EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 31.160 192,693.440
KKR & CO INC
6,489 55.290 358,776.810
PAYCHEX INC
3,657 104.490 382,119.930
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
916 532.420 487,696.720
ALTRIA GROUP INC
22,086 48.080 1,061,894.880
P G & E CORP
15,515 10.650 165,234.750
275/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PFIZER INC
67,615 39.630 2,679,582.450
CIGNA CORP
4,318 239.590 1,034,549.620
DELL TECHNOLOGIES -C
3,276 102.740 336,576.240
ALTICE USA INC- A
4,147 34.840 144,481.480
XCEL ENERGY INC
6,528 69.080 450,954.240
STERIS PLC
897 198.370 177,937.890
FOX CORP - CLASS B
1,530 35.960 55,018.800
FOX CORP - CLASS A
5,267 37.680 198,460.560
STRYKER CORP
4,086 255.690 1,044,749.340
LYFT INC-A
3,649 58.410 213,138.090
DOW INC
8,718 66.960 583,757.280
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
1,508 84.420 127,305.360
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,363 365.910 864,645.330
PARKER HANNIFIN CORP
1,538 296.910 456,647.580
UBER TECHNOLOGIES INC
15,186 50.770 770,993.220
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 162.130 357,172.390
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
29,651 134.910 4,000,216.410
EXELON CORP
11,882 47.110 559,761.020
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,652 181.650 481,735.800
TELADOC HEALTH INC
1,340 157.480 211,023.200
INGERSOLL-RAND INC
4,175 47.530 198,437.750
NVR INC
45 4,671.740 210,228.300
CONOCOPHILLIPS 16,766 60.310 1,011,157.460
TWILIO INC - A
1,622 343.070 556,459.540
DOCUSIGN INC
2,252 257.260 579,349.520
PAYCOM SOFTWARE INC
601 341.020 204,953.020
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,470 89.130 131,021.100
PEPSICO INC
16,768 148.570 2,491,221.760
CYBERARK SOFTWARE
409 139.700 57,137.300
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 29.520 70,611.840
MONGODB INC
791 346.670 274,215.970
SNAP INC - A
11,675 63.570 742,179.750
CORTEVA INC
8,530 43.960 374,978.800
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,355 104.420 454,749.100
AMCOR PLC
17,457 12.150 212,102.550
276/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
2,336 233.530 545,526.080
A
ROKU INC
1,292 364.860 471,399.120
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 160.480 335,724.160
ACCENTURE PLC-CL A
7,608 285.710 2,173,681.680
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
5,876 44.890 263,773.640
A
10X GENOMICS INC-CLASS A
818 191.170 156,377.060
PENTAIR PLC
1,575 66.900 105,367.500
QUALCOMM INC
13,614 137.310 1,869,338.340
INVESCO LTD
3,700 28.770 106,449.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 198.590 162,645.210
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 64.240 205,118.320
DATADOG INC - CLASS A
2,536 97.250 246,626.000
PINTEREST INC- CLASS A
6,073 68.670 417,032.910
AVALARA INC
1,257 140.130 176,143.410
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,197 528.750 632,913.750
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 109.640 292,409.880
BOOKING HOLDINGS INC
501 2,305.040 1,154,825.040
ROSS STORES INC
4,110 119.220 489,994.200
PACKAGING CORP OF AMERICA
998 138.860 138,582.280
RESMED INC
1,660 231.700 384,622.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 128.040 232,008.480
ROBERT HALF INTL INC
1,499 90.680 135,929.320
MODERNA INC
3,291 207.410 682,586.310
HUBSPOT INC
564 537.260 303,014.640
PERKINELMER INC
1,163 147.150 171,135.450
CARRIER GLOBAL CORP
9,733 46.210 449,761.930
OTIS WORLDWIDE CORP
4,866 80.800 393,172.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
2,300 57.510 132,273.000
INC
AVANTOR INC
5,600 33.340 186,704.000
CARLYLE GROUP INC/THE
1,476 43.530 64,250.280
DYNATRACE INC
2,339 56.160 131,358.240
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
540 601.560 324,842.400
REGIONS FINANCIAL CORP
10,825 21.180 229,273.500
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
1,476 44.620 65,859.120
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 153.590 156,815.390
MATCH GROUP INC
3,162 143.860 454,885.320
277/594
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
23,468 107.970 2,533,839.960
PELOTON INTERACTIVE INC-A
3,174 112.090 355,773.660
ZSCALER INC
734 211.430 155,189.620
EDISON INTERNATIONAL
4,985 58.680 292,519.800
ETSY INC
1,662 170.300 283,038.600
TESLA INC
9,117 617.690 5,631,479.730
SNOWFLAKE INC-CLASS A
363 244.200 88,644.600
NORTONLIFELOCK INC
7,944 28.450 226,006.800
DRAFTKINGS INC - CL A
2,394 50.620 121,184.280
UNITY SOFTWARE INC
1,150 102.300 117,645.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,895 202.940 384,571.300
SYNOPSYS INC
1,776 266.490 473,286.240
CARVANA CO
700 278.690 195,083.000
CHEWY INC - CLASS A
856 75.070 64,259.920
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,934 95.640 280,607.760
PPD INC
1,937 46.530 90,128.610
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,674 690.610 1,156,081.140
A
VIATRIS INC
13,745 15.630 214,834.350
AIRBNB INC-CLASS A
674 149.210 100,567.540
CBRE GROUP INC - A
3,849 87.700 337,557.300
TWITTER INC
8,965 60.830 545,340.950
SOUTHERN CO/THE
12,374 63.790 789,337.460
SYSCO CORP
6,160 79.400 489,104.000
TRAVELERS COS INC/THE
2,958 153.250 453,313.500
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
600 155.020 93,012.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 62.350 120,023.750
STEEL DYNAMICS INC
2,300 63.130 145,199.000
SCHLUMBERGER LTD
17,899 34.050 609,460.950
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 59.630 120,810.380
HOLDING
AT&T INC
86,585 29.090 2,518,757.650
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 57.280 100,698.240
ON SEMICONDUCTOR CORP
4,452 38.320 170,600.640
CAESARS ENTERTAINMENT INC
2,595 106.620 276,678.900
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,057 273.760 836,884.320
SEMPRA ENERGY
3,450 143.250 494,212.500
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
2,264 63.430 143,605.520
CLARIVATE PLC
4,721 26.320 124,256.720
278/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OAK STREET HEALTH INC
1,654 57.200 94,608.800
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
7,216 25.000 180,400.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,606 94.660 246,683.960
TEXAS INSTRUMENTS INC
11,039 190.260 2,100,280.140
SALESFORCE.COM INC
10,960 246.260 2,699,009.600
WESTROCK CO
2,618 55.270 144,696.860
JOHNSON CONTROLS
8,322 66.160 550,583.520
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 131.480 275,582.080
UNION PACIFIC CORP
8,074 222.620 1,797,433.880
MARATHON PETROLEUM CORP
8,128 62.990 511,982.720
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
18,223 88.720 1,616,744.560
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
8,773 201.090 1,764,162.570
IQVIA HOLDINGS INC
2,435 244.470 595,284.450
VOYA FINANCIAL INC
1,800 63.470 114,246.000
AMEREN CORPORATION
2,861 85.840 245,588.240
UNITEDHEALTH GROUP INC
11,354 399.160 4,532,062.640
VERISIGN INC
1,365 220.170 300,532.050
VALERO ENERGY CORP
4,584 81.950 375,658.800
ULTA BEAUTY INC
635 336.790 213,861.650
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 46.930 141,165.440
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 156.370 155,119.040
ANTHEM INC
2,998 383.510 1,149,762.980
WALT DISNEY CO/THE
21,890 178.180 3,900,360.200
WELLS FARGO & CO
46,832 45.150 2,114,464.800
WASTE MANAGEMENT INC
5,034 140.250 706,018.500
WILLIAMS COS INC
14,542 27.520 400,195.840
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,591 183.150 291,391.650
WHIRLPOOL CORP
870 221.100 192,357.000
WALMART INC
18,950 140.560 2,663,612.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,492 157.550 392,614.600
WYNN RESORTS LTD
1,145 124.950 143,067.750
WABTEC CORP
1,898 80.630 153,035.740
TJX COMPANIES INC
14,079 65.130 916,965.270
WATERS CORP
760 336.180 255,496.800
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 509.920 283,005.600
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,695 54.430 473,268.850
INC
279/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,452 256.120 371,886.240
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 74.710 263,801.010
WEC ENERGY GROUP INC
4,189 92.690 388,278.410
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,855 61.840 362,073.200
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
20,328 234.080 4,758,378.240
PPL CORP
10,194 29.260 298,276.440
PULTEGROUP INC
3,556 53.530 190,352.680
PPG INDUSTRIES INC
2,834 175.380 497,026.920
NORTHERN TRUST CORP
2,260 116.470 263,222.200
NVIDIA CORP
7,438 720.750 5,360,938.500
PNC FINANCIAL SERVICES
5,160 187.110 965,487.600
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
3,322 77.350 256,956.700
NETFLIX INC
5,369 499.890 2,683,909.410
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,761 470.070 2,238,003.270
INC
NRG ENERGY INC
3,000 37.080 111,240.000
GLOBE LIFE INC
1,215 102.970 125,108.550
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,953 186.180 363,609.540
TEXTRON INC
2,831 67.150 190,101.650
NEWS CORP - CLASS A
3,749 26.310 98,636.190
OMNICOM GROUP
2,546 82.570 210,223.220
ORACLE CORP
23,185 82.620 1,915,544.700
MASTERCARD INC - A
10,686 366.520 3,916,632.720
ONEOK INC
4,566 55.440 253,139.040
LUMEN TECHNOLOGIES INC
11,062 14.850 164,270.700
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 464.280 589,171.320
YUM! BRANDS INC
3,601 118.060 425,134.060
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,413 186.750 263,877.750
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
2,206 59.760 131,830.560
B
BANK OF AMERICA CORP
93,607 41.360 3,871,585.520
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 424.810 177,570.580
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,649 82.480 136,009.520
AMERICAN EXPRESS CO
8,172 163.810 1,338,655.320
ANALOG DEVICES INC
4,429 168.440 746,020.760
ADVANCED MICRO DEVICES
14,631 81.550 1,193,158.050
280/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN INTERNATIONAL
10,084 51.100 515,292.400
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,940 173.830 337,230.200
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,147 87.950 188,828.650
AVERY DENNISON CORP
1,131 213.560 241,536.360
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
6,560 70.790 464,382.400
EMERSON ELECTRIC CO
7,175 97.380 698,701.500
AON PLC-CLASS A
2,640 250.060 660,158.400
AMGEN INC
6,999 241.190 1,688,088.810
EATON CORP PLC
5,056 146.000 738,176.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,181 236.370 515,522.970
APPLIED MATERIALS INC
10,742 139.030 1,493,460.260
CME GROUP INC
4,290 216.700 929,643.000
ECOLAB INC
3,031 213.240 646,330.440
EQUIFAX INC
1,441 228.850 329,772.850
GILEAD SCIENCES INC
14,898 68.150 1,015,298.700
KEURIG DR PEPPER INC
9,236 34.850 321,874.600
HORMEL FOODS CORP
3,315 48.910 162,136.650
STATE STREET CORP
4,152 84.790 352,048.080
SCHWAB (CHARLES) CORP
17,178 72.010 1,236,987.780
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,568 82.770 543,633.360
CAMPBELL SOUP CO
2,166 45.820 99,246.120
CROWN HOLDINGS INC
1,597 100.110 159,875.670
CARDINAL HEALTH INC
3,319 58.330 193,597.270
FEDEX CORP
2,979 292.990 872,817.210
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,487 158.710 870,841.770
FMC CORP
1,360 118.460 161,105.600
CERNER CORP
4,133 80.690 333,491.770
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,105 147.770 311,055.850
CITRIX SYSTEMS INC
1,412 120.660 170,371.920
INTEL CORP
49,124 58.190 2,858,525.560
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 33.630 175,918.530
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 64.710 314,878.860
ILLINOIS TOOL WORKS
3,768 232.430 875,796.240
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.750 103,275.000
ILLUMINA INC
1,787 452.140 807,974.180
SEALED AIR CORP
1,450 58.600 84,970.000
INTUITIVE SURGICAL INC
1,390 872.790 1,213,178.100
281/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,330 120.970 160,890.100
SNAP-ON INC
500 235.250 117,625.000
CARMAX INC
1,990 118.100 235,019.000
DUKE ENERGY CORP
8,987 102.530 921,437.110
TARGET CORP
6,000 233.070 1,398,420.000
DOVER CORP
1,713 150.340 257,532.420
WW GRAINGER INC
588 454.800 267,422.400
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 138.560 242,480.000
INC
CINTAS CORP
1,162 353.260 410,488.120
CONAGRA BRANDS INC
5,567 37.470 208,595.490
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 83.430 125,145.000
CLOROX COMPANY
1,628 174.230 283,646.440
ENTERGY CORP
2,243 108.900 244,262.700
MICROSOFT CORP
85,866 259.890 22,315,714.740
INCYTE CORP
2,689 82.640 222,218.960
CVS HEALTH CORP
16,017 84.620 1,355,358.540
MEDTRONIC PLC
16,242 124.150 2,016,444.300
MICRON TECHNOLOGY INC
13,586 80.490 1,093,537.140
BLACKROCK INC
1,832 876.780 1,606,260.960
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 25.980 146,423.280
HASBRO INC
1,449 95.500 138,379.500
KELLOGG CO
3,690 65.390 241,289.100
KEYCORP 11,782 21.530 253,666.460
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 292.360 343,815.360
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
17,319 63.790 1,104,779.010
A
COOPER COS INC/THE
647 376.540 243,621.380
CHUBB LTD
5,452 166.460 907,539.920
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 119.400 119,400.000
ALLSTATE CORP
3,477 130.980 455,417.460
EBAY INC
8,308 65.890 547,414.120
PAYPAL HOLDINGS INC
13,365 274.930 3,674,439.450
EASTMAN CHEMICAL CO
1,492 122.100 182,173.200
XILINX INC
2,892 128.330 371,130.360
DISH NETWORK CORP-A
2,984 40.030 119,449.520
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,783 303.220 843,861.260
TRIMBLE INC
2,938 78.790 231,485.020
LENNAR CORP-A
3,394 92.040 312,383.760
282/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEAR CORP
600 187.380 112,428.000
PROGRESSIVE CORP
7,391 93.120 688,249.920
PACCAR INC
4,170 91.070 379,761.900
BIOGEN INC
1,948 406.140 791,160.720
IDEXX LABORATORIES INC
1,024 592.360 606,576.640
STARBUCKS CORP
14,274 112.450 1,605,111.300
PTC INC
1,200 137.660 165,192.000
EVERSOURCE ENERGY
4,290 82.550 354,139.500
INTUIT INC
3,148 476.970 1,501,501.560
BORGWARNER INC
3,081 51.970 160,119.570
BEST BUY CO INC
2,987 114.030 340,607.610
BALL CORP
3,860 81.120 313,123.200
BOSTON SCIENTIFIC CORP
16,855 42.540 717,011.700
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 148.550 546,218.350
VULCAN MATERIALS CO
1,606 171.730 275,798.380
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,207 194.800 624,723.600
VF CORP
4,216 81.360 343,013.760
VIACOMCBS INC - CLASS B
7,202 42.630 307,021.260
MOHAWK INDUSTRIES INC
628 188.240 118,214.720
CARNIVAL CORP
9,986 28.750 287,097.500
COMCAST CORP-CLASS A
54,643 57.280 3,129,951.040
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
1,600 62.770 100,432.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 4.930 113,883.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
451,174,435.330
(49,678,817,074)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
251,081 3.304 829,571.620
UNILEVER PLC
31,630 42.950 1,358,508.500
BARCLAYS PLC
203,715 1.794 365,464.710
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
124,705 1.073 133,883.280
PRUDENTIAL PLC
31,421 14.850 466,601.850
NATWEST GROUP PLC
50,836 2.051 104,264.630
EVRAZ PLC
7,441 6.336 47,146.170
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 30.780 54,111.240
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.338 201,755.040
AVIVA PLC
51,081 4.169 212,956.680
AVEVA GROUP PLC
1,140 35.360 40,310.400
283/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLAXOSMITHKLINE PLC
62,903 14.074 885,296.820
INFORMA PLC
16,200 5.300 85,860.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 1.665 107,149.940
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 6.300 91,343.700
DCC PLC
938 60.800 57,030.400
OCADO GROUP PLC
6,234 18.935 118,040.790
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 131.950 97,643.000
PLC
HALMA PLC
3,978 27.910 111,025.980
ENTAIN PLC
8,805 18.115 159,502.570
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 9.122 58,481.140
M&G PLC
25,964 2.442 63,404.080
RELX PLC
24,203 19.095 462,156.280
DIAGEO PLC
27,880 34.345 957,538.600
RIO TINTO PLC
13,627 60.920 830,156.840
STANDARD CHARTERED PLC
31,951 4.913 156,975.260
TESCO PLC
86,791 2.317 201,138.140
SMITH & NEPHEW PLC
11,297 15.495 175,047.010
GLENCORE PLC
129,226 3.276 423,408.980
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 16.365 52,368.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 16.020 65,361.600
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
16,879 2.950 49,793.050
PEARSON PLC
8,271 8.510 70,386.210
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.538 44,747.470
NEXT PLC
1,685 80.680 135,945.800
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.673 53,930.820
WHITBREAD PLC
1,785 32.550 58,101.750
BUNZL PLC
3,159 22.850 72,183.150
VODAFONE GROUP PLC
308,250 1.300 400,725.000
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 71.160 124,458.840
KINGFISHER PLC
17,229 3.443 59,319.440
WPP PLC
13,021 10.020 130,470.420
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 10.270 84,665.880
SEVERN TRENT PLC
4,300 25.190 108,317.000
RENTOKIL INITIAL PLC
22,242 4.901 109,008.040
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
8,424 65.660 553,119.840
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 14.480 70,705.840
SCHRODERS PLC
1,227 35.710 43,816.170
SSE PLC
12,460 15.795 196,805.700
284/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 7.312 90,434.810
ASTRAZENECA PLC
15,659 83.480 1,307,213.320
FERGUSON PLC
2,724 96.220 262,103.280
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.769 188,934.400
3I GROUP PLC
13,293 12.415 165,032.590
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 50.860 301,142.060
SAGE GROUP PLC/THE
11,548 6.684 77,186.830
NATIONAL GRID PLC
45,105 9.200 414,966.000
LLOYDS BANKING GROUP PLC
865,213 0.478 413,917.890
IMPERIAL BRANDS PLC
10,806 16.075 173,706.450
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 45.710 89,728.730
BRITISH AMERICAN TOBACCO
27,086 27.955 757,189.130
PLC
BHP GROUP PLC
26,934 21.520 579,619.680
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 22.920 113,774.880
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
244,846 4.394 1,075,975.740
ANGLO AMERICAN PLC
14,645 31.125 455,825.620
MONDI PLC
5,921 19.550 115,755.550
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.767 69,208.080
COMPASS GROUP PLC
21,992 16.100 354,071.200
PERSIMMON PLC
2,688 31.050 83,462.400
BT GROUP PLC
102,757 1.918 197,139.300
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 26.360 67,850.640
BURBERRY GROUP PLC
5,136 22.190 113,967.840
INTERCONTINENTAL HOTELS
792 50.380 39,900.960
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,897 54.200 102,817.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,750 77.700 291,375.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
49,526 14.584 722,287.180
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
44,623 13.936 621,866.120
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 24.650 50,261.350
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 31.100 48,827.000
ANTOFAGASTA PLC
3,460 15.320 53,007.200
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
33,046 2.848 94,115.000
EXPERIAN PLC
12,119 27.050 327,818.950
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
21,160,486.250
(3,288,127,958)
285/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 16.480 197,760.000
AZRIELI GROUP LTD
530 241.200 127,836.000
ICL GROUP LTD
11,096 23.910 265,305.360
ELBIT SYSTEMS LTD
300 423.400 127,020.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 27.150 411,594.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 25.800 491,309.400
NICE LTD
800 735.500 588,400.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,883 101.800 191,689.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,400,914.160
(81,446,210)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 3.070 70,069.680
BHP GROUP LTD
36,548 48.950 1,789,024.600
SOUTH32 LTD
56,387 2.950 166,341.650
WOODSIDE PETROLEUM LTD
10,576 23.620 249,805.120
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 23.220 477,263.880
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
37,341 26.460 988,042.860
WESTPAC BANKING CORP
44,270 26.290 1,163,858.300
SANTOS LTD
18,270 7.670 140,130.900
AUSNET SERVICES
28,500 1.815 51,727.500
AUST AND NZ BANKING GROUP
35,190 28.250 994,117.500
RIO TINTO LTD
4,169 124.940 520,874.860
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 4.840 101,485.120
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 3.890 112,992.830
XERO LTD
1,426 134.080 191,198.080
WASHINGTON H. SOUL
953 31.370 29,895.610
PATTINSON
COLES GROUP LTD
16,696 16.670 278,322.320
WISETECH GLOBAL LTD
2,509 30.700 77,026.300
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
8,183 11.500 94,104.500
EVOLUTION MINING LTD
17,017 5.080 86,446.360
AFTERPAY LTD
3,000 103.520 310,560.000
REECE LTD
6,358 22.700 144,326.600
OIL SEARCH LTD
17,345 4.100 71,114.500
SEEK LTD
2,600 31.460 81,796.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 11.920 121,262.160
286/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEWCREST MINING LTD
11,981 28.330 339,421.730
COMMONWEALTH BANK OF
21,856 101.360 2,215,324.160
AUSTRAL
AMPOL LTD
2,000 29.340 58,680.000
ORICA LTD
5,845 14.310 83,641.950
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 11.320 173,739.360
WOOLWORTHS GROUP LTD
13,906 42.910 596,706.460
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 5.010 86,933.520
CROWN RESORTS LTD
3,000 12.220 36,660.000
QANTAS AIRWAYS LTD
6,373 4.710 30,016.830
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.580 125,708.120
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 44.540 299,887.820
MACQUARIE GROUP LTD
4,277 151.560 648,222.120
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 40.700 250,834.100
CSL LTD
5,550 296.640 1,646,352.000
WESFARMERS LTD
13,798 55.000 758,890.000
COCHLEAR LTD
805 235.320 189,432.600
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 22.820 161,839.440
SUNCORP GROUP LTD
14,504 11.220 162,734.880
ASX LTD
2,260 74.020 167,285.200
COMPUTERSHARE LTD
6,054 16.060 97,227.240
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 5.220 141,446.340
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 35.600 185,938.800
AGL ENERGY LTD
8,466 9.320 78,903.120
BRAMBLES LTD
18,337 11.250 206,291.250
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 63.620 131,311.680
REA GROUP LTD
608 166.700 101,353.600
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 50.120 77,736.120
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,288 115.300 148,506.400
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
17,512,812.070
(1,487,012,872)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 40.990 94,277.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,809.400 452,350.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,721 82.600 307,354.600
WHEATON PRECIOUS METALS
6,300 58.050 365,715.000
CORP
287/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 167.670 285,039.000
BCE INC
900 60.770 54,693.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 184.780 406,516.000
SUNCOR ENERGY INC
17,348 30.630 531,369.240
METRO INC/CN
3,000 58.450 175,350.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,941 91.210 359,458.610
BANK OF NOVA SCOTIA
15,075 80.840 1,218,663.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,700 144.380 822,966.000
TORONTO-DOMINION BANK
21,820 86.930 1,896,812.600
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 36.280 141,492.000
ROYAL BANK OF CANADA
17,210 126.410 2,175,516.100
TC ENERGY CORP
11,304 64.160 725,264.640
PEMBINA PIPELINE CORP
6,375 40.460 257,932.500
BARRICK GOLD CORP
21,848 28.110 614,147.280
CAE INC
2,300 38.470 88,481.000
THOMSON REUTERS CORP
2,284 119.530 273,006.520
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 42.090 75,762.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,034 85.680 88,593.120
BALLARD POWER SYSTEMS INC
3,206 21.660 69,441.960
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,560 68.790 107,312.400
HYDRO ONE LTD
4,800 30.810 147,888.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 75.990 189,139.110
WSP GLOBAL INC
1,200 140.790 168,948.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
974 107.510 104,714.740
PARKLAND CORP
2,800 39.950 111,860.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.380 74,474.000
EMERA INC
2,731 57.420 156,814.020
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 35.940 35,940.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
4,306 62.560 269,383.360
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,261 8.770 125,068.970
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 86.150 249,835.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 19.660 137,620.000
B2GOLD CORP
16,400 5.950 97,580.000
AIR CANADA
1,700 28.340 48,178.000
KINROSS GOLD CORP
14,757 9.420 139,010.940
BANK OF MONTREAL
8,200 126.500 1,037,300.000
POWER CORP OF CANADA
6,300 39.500 248,850.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,295 1,585.830 2,053,649.850
NUTRIEN LTD
6,906 77.410 534,593.460
288/594
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANOPY GROWTH CORP
2,000 30.460 60,920.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,193 52.200 166,674.600
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
1,532 52.000 79,664.000
CAMECO CORP
2,800 23.410 65,548.000
FIRSTSERVICE CORP
422 208.470 87,974.340
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
2,405 40.200 96,681.000
VT
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
1,560 92.260 143,925.600
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,000 85.830 85,830.000
TELUS CORP
600 27.640 16,584.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 27.990 123,156.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
743 202.730 150,628.390
CANADIAN NATURAL RESOURCES
15,200 45.530 692,056.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 555.760 166,728.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 117.230 363,413.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 119.090 107,300.090
PAN AMERICAN SILVER CORP
1,218 38.180 46,503.240
BLACKBERRY LTD
6,400 17.070 109,248.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,266 63.520 461,536.320
ENBRIDGE INC
24,132 49.430 1,192,844.760
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
15,913 60.210 958,121.730
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
22,184 24.590 545,504.560
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 38.260 164,518.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
8,045 97.900 787,605.500
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 68.260 75,086.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 43.020 120,456.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
8,793 134.770 1,185,032.610
CGI INC - CLASS A
2,800 110.500 309,400.000
ONEX CORPORATION
1,600 85.660 137,056.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 36.130 245,684.000
IGM FINANCIAL INC
300 44.690 13,407.000
TMX GROUP LTD
794 131.340 104,283.960
OPEN TEXT CORP
3,210 60.600 194,526.000
SAPUTO INC
2,900 36.700 106,430.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 28.050 176,715.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
10,013 45.290 453,488.770
YAMANA GOLD INC
11,900 6.150 73,185.000
289/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTIS INC
6,200 56.670 351,354.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,355 72.310 97,980.050
LUNDIN MINING CORP
6,600 12.750 84,150.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 12.170 171,597.000
DOLLARAMA INC
3,529 55.420 195,577.180
ATCO LTD -CLASS I
800 45.620 36,496.000
ALTAGAS LTD
4,700 25.230 118,581.000
KEYERA CORP
2,200 34.790 76,538.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 20.150 96,720.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
28,615,069.720
(2,594,814,522)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
12,900 25.980 335,142.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
23,300 29.660 691,078.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
17,750 5.130 91,057.500
KEPPEL CORP LTD
17,300 5.180 89,614.000
UOL GROUP LTD
3,000 7.390 22,170.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 7.580 39,416.000
CAPITALAND LTD
33,400 3.760 125,584.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
44,700 12.230 546,681.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.885 39,825.000
VENTURE CORP LTD
3,200 19.000 60,800.000
SINGAPORE
128,400 2.330 299,172.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 3.890 54,849.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 10.710 179,928.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.770 75,366.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,650,682.500
(219,980,141)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
42,554 14.615 621,926.710
ROCHE HOLDING AG-BR
280 365.800 102,424.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 865.500 112,515.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 64.380 112,922.520
ROCHE HOLDING AG-
8,619 341.700 2,945,112.300
GENUSSCHEIN
290/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIKA AG-REG
1,690 293.800 496,522.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 92,900.000 92,900.000
ABB LTD-REG
22,139 31.030 686,973.170
SWISS RE AG
3,666 84.800 310,876.800
NESTLE SA-REG
34,247 113.820 3,897,993.540
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 1,395.000 326,430.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
202 266.500 53,833.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 9.574 288,388.020
JULIUS BAER GROUP LTD
2,684 61.520 165,119.680
SGS SA-REG
65 2,817.000 183,105.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 259.000 120,953.000
VIFOR PHARMA AG
665 137.550 91,470.750
TEMENOS AG - REG
793 150.550 119,386.150
ALCON INC
5,853 63.840 373,655.520
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 322.500 161,250.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,792 371.500 665,728.000
BALOISE HOLDING AG - REG
611 147.300 90,000.300
CLARIANT AG-REG
1,568 19.335 30,317.280
NOVARTIS AG-REG
25,866 83.840 2,168,605.440
BARRY CALLEBAUT AG-REG
56 2,106.000 117,936.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
6,087 115.100 700,613.700
REG
SWISSCOM AG-REG
276 525.000 144,900.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
784 82.900 64,993.600
REG
GEBERIT AG-REG
456 669.600 305,337.600
GIVAUDAN-REG 113 4,230.000 477,990.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 1,403.500 155,788.500
SONOVA HOLDING AG-REG
672 326.400 219,340.800
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,165 115.900 250,923.500
LONZA GROUP AG-REG
913 664.600 606,779.800
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 62.500 28,125.000
HOLCIM LTD
6,587 56.560 372,560.720
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 457.300 174,231.300
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
640 318.800 204,032.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 93.800 88,734.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 8,750.000 148,750.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
18,279,445.500
291/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,237,952,512)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
1,297 406.700 527,489.900
ERICSSON LM-B SHS
38,464 109.420 4,208,730.880
VOLVO AB-B SHS
18,873 225.800 4,261,523.400
SKF AB-B SHARES
4,000 219.300 877,200.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 236.300 614,380.000
SWEDISH MATCH AB
21,880 78.100 1,708,828.000
TELE2 AB-B SHS
7,026 116.450 818,177.700
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
21,779 108.850 2,370,644.150
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
15,482 94.520 1,463,358.640
SWEDBANK AB - A SHARES
10,821 154.560 1,672,493.760
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
10,352 209.800 2,171,849.600
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
8,201 139.550 1,144,449.550
SKANSKA AB-B SHS
3,709 244.400 906,479.600
SANDVIK AB
14,657 221.100 3,240,662.700
INVESTOR AB-B SHS
21,928 195.800 4,293,502.400
ATLAS COPCO AB-A SHS
8,575 514.200 4,409,265.000
VOLVO AB-A SHS
3,923 232.800 913,274.400
SECURITAS AB-B SHS
2,500 133.100 332,750.000
TELIA CO AB
36,421 36.755 1,338,653.850
ALFA LAVAL AB
4,840 299.000 1,447,160.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,813 439.400 2,114,832.200
ASSA ABLOY AB-B
11,135 261.500 2,911,802.500
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,400 341.200 477,680.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
671 580.400 389,448.400
LUNDBERGS AB-B SHS
948 553.000 524,244.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
924 278.400 257,241.600
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,716 89.640 1,498,422.240
LUNDIN ENERGY AB
1,900 307.900 585,010.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
7,260 291.100 2,113,386.000
EMBRACER GROUP AB
3,545 243.200 862,144.000
BOLIDEN AB
3,171 346.500 1,098,751.500
EPIROC AB-A
8,660 180.050 1,559,233.000
EPIROC AB-B
4,015 159.600 640,794.000
HUSQVARNA AB-B SHS
5,400 117.300 633,420.000
NORDEA BANK ABP
37,392 94.420 3,530,552.640
292/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQT AB
1,960 323.100 633,276.000
EVOLUTION AB
2,064 1,590.000 3,281,760.000
SINCH AB
640 1,497.000 958,080.000
KINNEVIK AB - B
3,641 324.100 1,180,048.100
HEXAGON AB-B SHS
27,076 123.500 3,343,886.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 324.100 421,330.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
67,736,215.710
(895,472,773)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
21,344 516.300 11,019,907.200
DANSKE BANK A/S
7,236 115.450 835,396.200
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
39 17,610.000 686,790.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
12,785 224.300 2,867,675.500
GN STORE NORD A/S
1,159 521.200 604,070.800
CARLSBERG AS-B
1,232 1,138.000 1,402,016.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 453.300 1,351,287.300
COLOPLAST-B 1,519 989.200 1,502,594.800
DSV PANALPINA A/S
2,798 1,446.500 4,047,307.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
143 2,995.000 428,285.000
DEMANT A/S
1,314 343.800 451,753.200
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 18,340.000 1,210,440.000
PANDORA A/S
1,637 847.200 1,386,866.400
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 562.600 710,001.200
GENMAB A/S
919 2,703.000 2,484,057.000
ORSTED A/S
2,246 868.200 1,949,977.200
AMBU A/S-B
2,091 234.900 491,175.900
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
33,429,600.700
(600,061,333)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 5.340 80,100.000
MERCURY NZ LTD
3,294 6.430 21,180.420
A2 MILK CO LTD
7,000 6.290 44,030.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.800 80,928.000
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
13,289 7.430 98,737.270
293/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 29.130 267,996.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 13.050 57,667.950
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
650,639.640
(51,166,301)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 54.320 708,876.000
DNB ASA
12,838 189.000 2,426,382.000
ORKLA ASA
7,483 87.960 658,204.680
TELENOR ASA
8,746 144.050 1,259,861.300
EQUINOR ASA
14,248 192.160 2,737,895.680
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 471.100 1,298,351.600
MOWI ASA
4,677 229.500 1,073,371.500
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 190.450 380,900.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 349.800 594,660.000
ADEVINTA ASA
4,582 162.000 742,284.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
11,880,786.760
(157,064,001)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
11,583 53.210 616,331.430
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 28.320 50,976.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
25,558 11.568 295,654.940
COMMERZBANK AG
9,689 6.430 62,300.270
VOLKSWAGEN AG
420 296.800 124,656.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,272 230.100 522,787.200
SIEMENS AG-REG
9,095 135.740 1,234,555.300
E.ON SE
30,006 10.168 305,101.000
UNIPER SE
2,066 30.690 63,405.540
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,729 94.790 353,471.910
GEA GROUP AG
1,300 34.000 44,200.000
CONTINENTAL AG
1,474 128.720 189,733.280
BASF SE
11,283 67.240 758,668.920
ALLIANZ SE-REG
5,014 216.650 1,086,283.100
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,141 92.880 198,856.080
RWE AG
7,526 31.090 233,983.340
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 10.680 18,156.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRENNTAG SE
2,121 76.140 161,492.940
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 45.160 218,348.600
UNITED INTERNET AG-REG
959 34.560 33,143.040
SHARE
SAP SE
12,283 119.920 1,472,977.360
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 233.900 398,565.600
ZALANDO SE
2,025 95.460 193,306.500
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 74.680 158,919.040
KION GROUP AG
600 89.780 53,868.000
COVESTRO AG
1,945 53.620 104,290.900
RATIONAL AG
74 705.400 52,199.600
SARTORIUS AG-VORZUG
388 414.600 160,864.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 97.200 204,314.400
DELIVERY HERO SE
1,503 111.150 167,058.450
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 154.150 86,324.000
BECHTLE AG
273 156.200 42,642.600
NEMETSCHEK SE
1,139 61.900 70,504.100
SCOUT24 AG
1,460 67.000 97,820.000
AROUNDTOWN SA
16,064 7.074 113,636.730
SIEMENS HEALTHINEERS AG
2,894 48.720 140,995.680
KNORR-BREMSE AG
549 102.650 56,354.850
HELLOFRESH SE
1,814 83.780 151,976.920
TEAMVIEWER AG
1,461 32.390 47,321.790
SIEMENS ENERGY AG
4,732 25.430 120,334.760
BEIERSDORF AG
1,275 100.300 127,882.500
FUCHS PETROLUB SE-PREF
700 42.900 30,030.000
MERCK KGAA
1,692 154.150 260,821.800
ADIDAS AG
2,188 293.000 641,084.000
PUMA SE
1,295 93.260 120,771.700
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 80.300 105,273.300
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
36,860 17.788 655,665.680
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,561 68.980 176,657.780
DAIMLER AG-REGISTERED
9,926 78.920 783,359.920
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 39.230 98,898.830
INFINEON TECHNOLOGIES AG
16,497 34.215 564,444.850
HANNOVER RUECK SE
644 142.600 91,834.400
DEUTSCHE POST AG-REG
11,348 56.900 645,701.200
DEUTSCHE BOERSE AG
2,404 137.500 330,550.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LANXESS AG
1,529 60.700 92,810.300
MTU AERO ENGINES AG
666 208.000 138,528.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,796 51.760 248,240.960
SYMRISE AG
1,656 112.400 186,134.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.266 14,139.840
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 79.650 71,685.000
PRF
VONOVIA SE
6,249 53.640 335,196.360
LEG IMMOBILIEN SE
1,073 120.750 129,564.750
KONINKLIJKE PHILIPS NV
11,420 44.450 507,619.000
NN GROUP NV
3,100 40.540 125,674.000
ARCELORMITTAL 8,031 26.925 216,234.670
HEINEKEN NV
3,123 98.220 306,741.060
AEGON NV
17,967 3.745 67,286.410
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
13,893 24.795 344,476.930
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 106.450 266,550.800
KONINKLIJKE DSM NV
2,230 151.900 338,737.000
WOLTERS KLUWER
3,300 80.960 267,168.000
ING GROEP NV
45,601 11.210 511,187.210
KONINKLIJKE KPN NV
37,607 2.676 100,636.330
ASML HOLDING NV
4,851 577.700 2,802,422.700
ABN AMRO BANK NV-CVA
4,030 10.718 43,193.540
ADYEN NV
215 1,931.600 415,294.000
JUST EAT TAKEAWAY
1,400 73.890 103,446.000
PROSUS NV
5,999 85.290 511,654.710
INPOST SA
5,791 15.312 88,671.790
ASM INTERNATIONAL NV
602 271.400 163,382.800
VOPAK 630 39.850 25,105.500
RANDSTAD NV
2,020 64.600 130,492.000
HEINEKEN HOLDING NV
1,285 83.450 107,233.250
TOTALENERGIES SE
29,962 40.885 1,224,996.370
MICHELIN (CGDE)
2,146 129.100 277,048.600
AIR LIQUIDE SA
5,529 140.860 778,814.940
KERING 888 744.000 660,672.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,338 130.100 824,573.800
BOUYGUES SA
2,721 33.490 91,126.290
BNP PARIBAS
13,400 56.450 756,430.000
296/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIXIS 7,674 4.002 30,711.340
THALES SA
1,404 86.100 120,884.400
DANONE 7,551 59.480 449,133.480
CARREFOUR SA
8,022 17.195 137,938.290
SUEZ 2,950 20.070 59,206.500
VIVENDI 8,930 29.190 260,666.700
L'OREAL 2,956 384.550 1,136,729.800
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
6,975 56.740 395,761.500
LEGRAND SA
3,459 88.000 304,392.000
PERNOD RICARD SA
2,744 177.350 486,648.400
EURAZEO SE
560 73.600 41,216.000
SOCIETE GENERALE SA
11,065 26.380 291,894.700
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,296 672.600 2,216,889.600
VUI
ACCOR SA
1,850 34.680 64,158.000
CAPGEMINI SE
1,981 158.500 313,988.500
VALEO SA
3,703 28.220 104,498.660
PUBLICIS GROUPE
2,918 56.480 164,808.640
BUREAU VERITAS SA
3,227 26.140 84,353.780
EIFFAGE 945 90.940 85,938.300
SODEXO SA
1,248 81.240 101,387.520
IPSEN 276 91.220 25,176.720
ORPEA 524 108.000 56,592.000
AMUNDI SA
437 74.950 32,753.150
TELEPERFORMANCE 701 321.000 225,021.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 59.840 58,463.680
FAURECIA 1,041 45.500 47,365.500
EUROFINS SCIENTIFIC
1,480 87.130 128,952.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 384.600 153,455.400
SEB SA
216 153.700 33,199.200
ESSILORLUXOTTICA 3,215 148.500 477,427.500
DASSAULT AVIATION SA
22 1,024.000 22,528.000
WORLDLINE SA
3,135 78.970 247,570.950
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
878 49.300 43,285.400
AXA SA
24,318 22.475 546,547.050
EDENRED 3,007 50.180 150,891.260
RENAULT SA
2,554 36.835 94,076.590
HERMES INTERNATIONAL
365 1,196.000 436,540.000
STMICROELECTRONICS NV
8,575 31.565 270,669.870
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REMY COINTREAU
253 165.900 41,972.700
ATOS SE
946 54.420 51,481.320
DASSAULT SYSTEMES SE
1,633 194.450 317,536.850
WENDEL 201 116.700 23,456.700
ORANGE 25,792 10.450 269,526.400
ALSTOM 2,961 45.460 134,607.060
CNP ASSURANCES
1,349 14.565 19,648.180
SANOFI 13,326 88.890 1,184,548.140
VINCI SA
6,318 96.010 606,591.180
AIRBUS SE
7,402 112.400 831,984.800
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 26.150 192,228.650
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 12.458 181,998.920
BIOMERIEUX 457 91.880 41,989.160
ENGIE 21,099 12.308 259,686.490
EDF 6,760 11.985 81,018.600
SAFRAN SA
3,931 123.100 483,906.100
ILIAD SA
219 134.950 29,554.050
ARKEMA 838 108.400 90,839.200
ADP 350 126.600 44,310.000
SCOR SE
1,535 27.980 42,949.300
GETLINK SE
4,973 13.000 64,649.000
BOLLORE 7,300 4.388 32,032.400
UCB SA
1,921 83.440 160,288.240
KBC GROUP NV
3,011 68.020 204,808.220
COLRUYT SA
350 51.860 18,151.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 94.280 107,384.920
SOLVAY SA
873 112.300 98,037.900
UMICORE 2,270 49.500 112,365.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,926 64.610 576,708.860
AGEAS 1,654 49.360 81,641.440
PROXIMUS 2,269 17.370 39,412.530
ELIA GROUP SA/NV
700 93.500 65,450.000
SOFINA 239 352.000 84,128.000
ARGENX SE
516 263.400 135,914.400
PRYSMIAN SPA
4,145 29.260 121,282.700
ASSICURAZIONI GENERALI
12,944 17.150 221,989.600
MEDIOBANCA SPA
9,971 9.960 99,311.160
TENARIS SA
4,700 9.744 45,796.800
UNICREDIT SPA
29,471 10.740 316,518.540
298/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.450 48,826.350
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.495 23,992.130
INTESA SANPAOLO
191,098 2.450 468,190.100
ATLANTIA SPA
6,027 15.735 94,834.840
POSTE ITALIANE SPA
7,727 12.015 92,839.900
MONCLER SPA
2,435 57.120 139,087.200
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,285 47.710 61,307.350
ENI SPA
28,190 10.728 302,422.320
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
8,500 11.145 94,732.500
DIASORIN SPA
277 150.750 41,757.750
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,414 9.654 23,304.750
ITAL
NEXI SPA
3,553 17.495 62,159.730
AMPLIFON SPA
1,750 40.850 71,487.500
ENEL SPA
98,337 8.102 796,726.370
SNAM SPA
24,300 5.040 122,472.000
TERNA SPA
19,900 6.548 130,305.200
EXOR NV
1,088 69.620 75,746.560
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 14.290 167,064.390
FINECOBANK SPA
5,972 13.925 83,160.100
STELLANTIS NV
24,803 16.968 420,857.300
FERRARI NV
1,722 168.250 289,726.500
TELEFONICA SA
57,039 4.112 234,544.360
ENDESA SA
3,760 22.290 83,810.400
BANCO BILBAO VIZCAYA
83,583 5.343 446,583.960
ARGENTA
IBERDROLA SA
72,039 10.820 779,461.980
REPSOL SA
17,685 11.472 202,882.320
GRIFOLS SA
2,795 23.540 65,794.300
BANCO SANTANDER SA
207,370 3.437 712,834.370
AMADEUS IT GROUP SA
5,400 65.500 353,700.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 21.860 86,959.080
CAIXABANK SA
46,859 2.804 131,392.630
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 25.570 91,617.310
AENA SME SA
866 143.100 123,924.600
CELLNEX TELECOM SA
7,160 52.200 373,752.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
12,417 31.790 394,736.430
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
3,293 25.930 85,387.490
ENE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENAGAS SA
3,675 19.750 72,581.250
RED ELECTRICA CORPORACION
5,147 17.090 87,962.230
SA
FERROVIAL SA
6,055 25.340 153,433.700
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 32.500 212,062.500
NOKIA OYJ
65,261 4.529 295,567.060
WARTSILA OYJ ABP
4,116 12.180 50,132.880
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 15.085 133,547.500
ELISA OYJ
1,734 50.520 87,601.680
SAMPO OYJ-A SHS
6,809 38.860 264,597.740
FORTUM OYJ
4,400 24.280 106,832.000
KESKO OYJ-B SHS
2,010 29.940 60,179.400
KONE OYJ-B
3,796 67.580 256,533.680
NESTE OYJ
5,778 55.400 320,101.200
ORION OYJ-CLASS B
1,763 37.930 66,870.590
VERBUND AG
1,216 76.450 92,963.200
OMV AG
1,209 50.740 61,344.660
ERSTE GROUP BANK AG
3,489 33.710 117,614.190
VOESTALPINE AG
1,800 36.240 65,232.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 20.660 22,726.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,055 46.320 141,507.600
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 78.480 125,568.000
JERONIMO MARTINS
2,900 15.880 46,052.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 4.599 126,822.020
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 9.876 70,939.300
EDP RENOVAVEIS SA
4,383 19.400 85,030.200
KERRY GROUP PLC-A
1,822 106.400 193,860.800
CRH PLC
9,200 42.750 393,300.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,785 159.700 285,064.500
ユーロ 小計 ユーロ
57,564,362.480
(7,681,964,173)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 48.650 1,143,275.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
23,000 62.450 1,436,350.000
L
MTR CORP
16,500 43.400 716,100.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 122.000 2,318,000.000
SINO LAND CO
34,000 12.460 423,640.000
300/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
37,552 59.800 2,245,609.600
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 57.750 462,000.000
CLP HOLDINGS LTD
17,000 78.650 1,337,050.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 38.300 787,639.500
HONG KONG & CHINA GAS
172,027 12.320 2,119,372.640
HANG SENG BANK LTD
8,000 159.200 1,273,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
17,500 42.200 738,500.000
WH GROUP LTD
169,500 7.170 1,215,315.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
14,900 468.200 6,976,180.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 19.760 731,120.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 15.600 134,160.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
26,000 30.150 783,900.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 8.810 88,100.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 23.750 190,000.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
28,552 52.550 1,500,407.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 48.100 264,550.000
L
AIA GROUP LTD
150,000 95.600 14,340,000.000
WHARF REAL ESTATE
20,000 45.200 904,000.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 26.250 504,000.000
LT
ESR CAYMAN LTD
18,000 24.350 438,300.000
SANDS CHINA LTD
29,000 33.950 984,550.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
61,000 15.520 946,720.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 140.700 2,673,300.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
45,000 27.700 1,246,500.000
WYNN MACAU LTD
16,800 13.140 220,752.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
49,142,991.340
(697,339,047)
合計 69,671,218,917
[69,671,218,917]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 359,658.590
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,233 564,174.240
BOSTON PROPERTIES INC
1,468 182,076.040
VORNADO REALTY TRUST
2,128 106,548.960
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,280 409,612.800
EQUITY RESIDENTIAL
4,406 356,489.460
EQUINIX INC
1,081 890,733.190
AMERICAN TOWER CORP
5,297 1,435,169.180
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,701 118,406.670
INVITATION HOMES INC
6,976 263,762.560
VICI PROPERTIES INC
5,464 179,328.480
VENTAS INC
4,401 259,482.960
WEYERHAEUSER CO
8,683 299,823.990
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 133,265.170
CROWN CASTLE INTL CORP
5,102 1,005,502.160
IRON MOUNTAIN INC
3,474 159,595.560
VEREIT INC
2,726 133,437.700
SUN COMMUNITIES INC
1,214 215,606.400
PROLOGIS INC
8,863 1,118,156.080
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,648 318,937.440
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 159,118.630
DUKE REALTY CORP
4,971 246,064.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 243,173.400
WELLTOWER INC
4,901 398,010.210
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 227,120.200
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,714 294,105.260
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 149,214.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 145,377.600
REALTY INCOME CORP
4,587 323,842.200
PUBLIC STORAGE
1,857 547,127.910
REGENCY CENTERS CORP
1,939 129,602.760
UDR INC
2,629 131,765.480
WP CAREY INC
2,702 210,053.480
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 81,777.560
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,415 554,356.950
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,797 287,412.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,597 188,876.090
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
12,826,766.040
(1,412,355,209)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 73,979.870
SEGRO PLC
13,286 145,614.560
BRITISH LAND CO PLC
14,580 75,057.840
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
294,652.270
(45,786,016)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 54,863.250
TRANSURBAN GROUP
33,406 478,373.920
SYDNEY AIRPORT
9,129 55,139.160
APA GROUP
14,243 134,596.350
SCENTRE GROUP
64,017 185,649.300
DEXUS 13,949 149,672.770
GPT GROUP
30,647 150,476.770
MIRVAC GROUP
61,117 181,517.490
STOCKLAND 18,729 89,711.910
GOODMAN GROUP
20,198 416,482.760
VICINITY CENTRES
50,371 84,371.420
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,980,855.100
(168,194,407)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 91,312.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 30,492.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
121,804.000
(11,045,187)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 90,585.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
51,660 111,069.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
46,000 92,920.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 80,840.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
375,414.000
(31,155,608)
ユーロ ユーロ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 140,290.120
GECINA SA
578 78,434.600
KLEPIERRE 2,394 59,754.240
COVIVIO 353 28,656.540
ユーロ 小計 ユーロ
307,135.500
(40,987,232)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
26,000 1,998,100.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 409,760.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 358,360.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,766,220.000
(39,252,662)
投資証券 合計 1,748,776,321
[1,748,776,321]
合計 1,748,776,321
[1,748,776,321]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 599 銘柄
97.2% 2.8% 71.6%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 82 銘柄
98.6% 1.4% 4.7%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 52 銘柄
89.8% 10.2% 2.3%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 88 銘柄
99.6% 0.4% 3.6%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.6% 12.4% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 3.1%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.3%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.8%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 231 銘柄
99.5% 0.5% 10.8%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 30 銘柄
94.7% 5.3% 1.0%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
9,302,446 12,445,572
コール・ローン
223,460,271 10,934,759,474
親投資信託受益証券
10,000 14,061,000
未収入金
232,772,717 10,961,266,046
流動資産合計
232,772,717 10,961,266,046
資産合計
負債の部
流動負債
- 90,954,802
未払収益分配金
- 13,234,778
未払解約金
453,283 587,291
未払受託者報酬
8,726,564 11,306,243
未払委託者報酬
113,264 146,742
その他未払費用
9,293,111 116,229,856
流動負債合計
9,293,111 116,229,856
負債合計
純資産の部
元本等
194,514,017 6,496,771,590
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,965,589 4,348,264,600
79 1,357,970,775
(分配準備積立金)
223,479,606 10,845,036,190
元本等合計
223,479,606 10,845,036,190
純資産合計
232,772,717 10,961,266,046
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
12 1
受取利息
△ 1,643,943,625 1,952,298,603
有価証券売買等損益
△ 1,643,943,613 1,952,298,604
営業収益合計
営業費用
1,966 1,522
支払利息
771,373 1,135,671
受託者報酬
14,850,477 21,863,492
委託者報酬
193,241 283,781
その他費用
15,817,057 23,284,466
営業費用合計
△ 1,659,760,670 1,929,014,138
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,659,760,670 1,929,014,138
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,659,760,670 1,929,014,138
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,642,987,843 473,630,745
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,910,263 28,965,589
3,389,146,835 3,718,735,679
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,389,146,835 3,718,735,679
額
3,345,318,682 763,865,259
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,345,318,682 763,865,259
額
- 90,954,802
※1 ※1
分配金
28,965,589 4,348,264,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 14,626,454 円 194,514,017 円
期中追加設定元本額 15,442,007,002 円 9,570,631,213 円
期中一部解約元本額 15,262,119,439 円 3,268,373,640 円
2. 計算期間末日における受益 194,514,017 口 6,496,771,590 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 93,397,007 円)、解約に
純利益金額分配後の有価証券 伴う当期純利益金額分配後の
売買等損益から費用を控除 有価証券売買等損益から費用
し、繰越欠損金を補填した額 を控除し、繰越欠損金を補填
( 0 円)、投資信託約款に規 した額( 1,355,528,534 円)、
定される収益調整金 投資信託約款に規定される収
( 55,295,423 円)及び分配準 益調整金( 2,990,293,825 円)
備積立金( 79 円)より分配対 及び分配準備積立金( 36 円)
象額は 55,295,502 円( 1 万口 より分配対象額は
当たり 2,842.75 円)であり、 4,439,219,402 円( 1 万口当た
分配を行っておりません。 り 6,832.96 円)であり、うち
90,954,802 円( 1 万口当たり
140 円)を分配金額としており
ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 18,259,219 1,484,915,875
合計 △ 18,259,219 1,484,915,875
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.1489 円 1.6693 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,489 円 ) (16,693 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 2,907,948,694 10,934,759,474
証券
親投資信託受益証券 合計 10,934,759,474
合計 10,934,759,474
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
619,339,923 662,159,876
コール・ローン
145,274,253 8,158,697,235
株式
125,564,531,893 201,785,972,970
投資証券
3,486,620,478 5,049,312,781
派生商品評価勘定
7,810,526 391,639,689
未収入金
13,724,812 2,491,192
未収配当金
164,924,746 218,573,259
差入委託証拠金
250,215,025 3,528,706,733
流動資産合計
130,252,441,656 219,797,553,735
資産合計
130,252,441,656 219,797,553,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
16,391,754 3,280,730
未払金
437,400 -
未払解約金
190,283,100 32,017,600
その他未払費用
6,291 -
流動負債合計
207,118,545 35,298,330
負債合計
207,118,545 35,298,330
純資産の部
元本等
元本
※ 1 50,896,184,101 58,443,353,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
79,149,139,010 161,318,901,702
元本等合計
130,045,323,111 219,762,255,405
純資産合計
130,045,323,111 219,762,255,405
負債純資産合計 130,252,441,656 219,797,553,735
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 44,938,531,796 円 50,896,184,101 円
期中追加設定元本額 17,213,607,793 円 13,926,974,113 円
期中一部解約元本額 11,255,955,488 円 6,379,804,511 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 455,035,857 円 378,035,245 円
VA
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ダイワ国内重視バランスファ 9,724,653 円 4,553,077 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 123,970,830 円 78,014,296 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 16,165,872 円 9,555,264 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 436,705,325 円 269,933,131 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 16,848,205 円 27,694,930 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 554,243,792 円 506,476,980 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,237,678,030 円 2,470,931,463 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 643,296,020 円 500,461,177 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 8,065,683 円 12,196,484 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 5,547,826 円 18,951,092 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 1,611,943,894 円 3,126,181,449 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 977,106,331 円 1,044,616,449 円
iFree 年金バランス 37,228,086 円 129,863,166 円
DCダイワ外国株式インデッ 32,298,766,795 円 35,907,675,092 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 567,653,416 円 529,092,010 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 988,544,589 円 938,183,739 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 744,909,989 円 716,131,197 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和DC海外株式インデック 1,548,942,585 円 1,633,383,245 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 2,773,012 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 13,532,746 円 11,421,297 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 7,121,165 円 8,707,246 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 331,490,248 円 611,470,307 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,497,968 円 1,807,454 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,899,391 円 2,040,718 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,287,321 円 2,696,909 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 186,973,164 円 123,939,186 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 315,943,780 円 229,713,162 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,678,662,952 円 1,753,739,188 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 123,631,857 円 90,149,674 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 211,630,253 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 234,082,341 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 782,872,861 円 856,500,290 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 179,126,306 円 240,351,471 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 87,456,566 円 2,907,948,694 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,757,935,593 円 2,741,850,536 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 19,967,520 円 14,046,221 円
ダイワライフスタイル50 65,250,374 円 54,532,158 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワライフスタイル75 54,383,499 円 44,797,112 円
計 50,896,184,101 円 58,443,353,703 円
2. 期末日における受益権の総数 50,896,184,101 口 58,443,353,703 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 5,809,361,573 26,636,268,559
投資証券 △ 436,536,397 828,971,804
合計 △ 6,245,897,970 27,465,240,363
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 789,370,269 - 779,890,465 △ 9,479,804 12,525,829,422 - 12,879,379,634 353,550,212
合計 789,370,269 - 779,890,465 △ 9,479,804 12,525,829,422 - 12,879,379,634 353,550,212
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 414,623,346 - 413,794,200 829,146 - - - -
アメリカ・ドル 299,613,720 - 300,244,000 △ 630,280 - - - -
イギリス・ポン 36,810,126 - 36,215,100 595,026 - - - -
ド
オーストラリ 10,453,128 - 10,227,000 226,128 - - - -
ア・ドル
カナダ・ドル 14,357,700 - 14,157,000 200,700 - - - -
スイス・フラン 19,282,488 - 19,160,700 121,788 - - - -
ユーロ 34,106,184 - 33,790,400 315,784 - - - -
買 建 163,413,570 - 163,483,000 69,430 8,119,494,215 - 8,154,302,962 34,808,747
アメリカ・ドル 139,049,950 - 139,347,000 297,050 5,771,242,030 - 5,806,756,925 35,514,895
イギリス・ポン - - - - 320,530,562 - 320,043,042 △ 487,520
ド
オーストラリ - - - - 274,572,279 - 275,060,772 488,493
ア・ドル
カナダ・ドル - - - - 360,916,227 - 360,789,786 △ 126,441
スイス・フラン - - - - 330,269,958 - 331,884,757 1,614,799
ユーロ 24,363,620 - 24,136,000 △ 227,620 1,061,963,159 - 1,059,767,680 △ 2,195,479
合計 578,036,916 - 577,277,200 898,576 8,119,494,215 - 8,154,302,962 34,808,747
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(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 2.5551 円 3.7603 円
( 1 万口当たり純資産額) (25,551 円 ) (37,603 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,050 160.960 651,888.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,430 367.550 1,260,696.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,600 148.580 980,628.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,750 87.530 415,767.500
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,150 186.420 400,803.000
SYNCHRONY FINANCIAL
20,600 48.640 1,001,984.000
ABBOTT LABORATORIES
61,416 110.480 6,785,239.680
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 34.960 462,625.680
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VERISK ANALYTICS INC
5,500 173.270 952,985.000
LAS VEGAS SANDS CORP
12,150 54.150 657,922.500
AMPHENOL CORP-CL A
21,100 68.310 1,441,341.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,530 351.790 538,238.700
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
21,562 146.500 3,158,833.000
QORVO INC
3,850 184.940 712,019.000
AFLAC INC
22,550 55.430 1,249,946.500
DARDEN RESTAURANTS INC
4,600 137.500 632,500.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,750 86.400 496,800.000
IN
ADOBE INC
16,620 556.950 9,256,509.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,650 52.690 403,078.500
LULULEMON ATHLETICA INC
4,360 337.620 1,472,023.200
GARMIN LTD
5,350 142.680 763,338.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,750 299.120 2,318,180.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
24,150 223.170 5,389,555.500
WR BERKLEY CORP
4,875 75.440 367,770.000
AUTOZONE INC
790 1,385.990 1,094,932.100
DOLLAR TREE INC
8,321 100.200 833,764.200
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
39,550 11.050 437,027.500
PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 88.080 334,704.000
CELANESE CORP
3,950 156.470 618,056.500
DR HORTON INC
12,166 87.980 1,070,364.680
DENTSPLY SIRONA INC
7,500 64.670 485,025.000
AUTODESK INC
7,720 280.520 2,165,614.400
MOODY'S CORP
5,820 347.760 2,023,963.200
DEVON ENERGY CORP
22,400 28.980 649,152.000
ALBEMARLE CORP
4,130 168.340 695,244.200
ATMOS ENERGY CORP
4,550 101.100 460,005.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,500 58.570 497,845.000
CITIGROUP INC
72,273 75.160 5,432,038.680
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,650 199.170 2,917,840.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
17,450 85.130 1,485,518.500
ALLEGHANY CORP
480 698.710 335,380.800
DOMINO'S PIZZA INC
1,370 448.160 613,979.200
HESS CORP
9,800 88.670 868,966.000
DAVITA INC
2,750 121.560 334,290.000
322/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANAHER CORP
22,200 247.410 5,492,502.000
FORTIVE CORP
11,300 71.110 803,543.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
19,700 113.840 2,242,648.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
19,650 65.220 1,281,573.000
BUNGE LTD
4,800 82.620 396,576.000
TE CONNECTIVITY LTD
11,375 137.100 1,559,512.500
APPLE INC
584,700 130.480 76,291,656.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,800 120.690 1,303,452.000
BOEING CO/THE
19,210 245.140 4,709,139.400
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,365 120.480 646,375.200
BECTON DICKINSON AND CO
9,939 242.720 2,412,394.080
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
7,600 16.750 127,300.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,600 106.700 490,820.000
NISOURCE INC
13,900 26.030 361,817.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,650 98.710 459,001.500
BOSTON BEER COMPANY INC-A
320 1,021.880 327,001.600
BANK OF NEW YORK MELLON
29,421 49.640 1,460,458.440
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
143,504 57.180 8,205,558.720
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
47,550 283.530 13,481,851.500
ANSYS INC
3,080 338.500 1,042,580.000
TRUIST FINANCIAL CORP
46,917 56.690 2,659,724.730
BLACKSTONE GROUP INC/THE
24,000 95.610 2,294,640.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
77,900 67.290 5,241,891.000
JPMORGAN CHASE & CO
105,870 157.570 16,681,935.900
T ROWE PRICE GROUP INC
8,050 192.630 1,550,671.500
LKQ CORP
10,250 48.690 499,072.500
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,830 150.030 274,554.900
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,962 75.710 829,933.020
CADENCE DESIGN SYS INC
9,850 130.960 1,289,956.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,140 254.620 1,054,126.800
DOLLAR GENERAL CORP
8,650 209.550 1,812,607.500
SERVICENOW INC
6,810 509.340 3,468,605.400
CATERPILLAR INC
18,950 219.010 4,150,239.500
BROWN & BROWN INC
8,550 52.120 445,626.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,300 48.660 403,878.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,800 355.330 639,594.000
CMS ENERGY CORP
10,200 60.300 615,060.000
323/594
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOSAIC CO/THE
12,800 33.130 424,064.000
DELTA AIR LINES INC
5,750 45.900 263,925.000
CORNING INC
27,100 41.460 1,123,566.000
CISCO SYSTEMS INC
146,250 54.170 7,922,362.500
MORGAN STANLEY
49,102 90.720 4,454,533.440
ZILLOW GROUP INC - A
2,100 116.600 244,860.000
MSCI INC
2,930 490.760 1,437,926.800
FAIR ISAAC CORP
1,000 505.600 505,600.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,200 333.610 400,332.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,200 73.990 606,718.000
BROADCOM INC
14,182 475.830 6,748,221.060
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,150 166.660 691,639.000
ARAMARK 7,800 37.640 293,592.000
DTE ENERGY COMPANY
6,820 138.380 943,751.600
CENTENE CORP
20,487 68.780 1,409,095.860
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,700 114.760 424,612.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,000 47.100 706,500.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,850 144.460 989,551.000
GARTNER INC
3,150 229.620 723,303.000
SPLUNK INC
5,710 122.390 698,846.900
DOMINION ENERGY INC
27,641 78.270 2,163,461.070
MONSTER BEVERAGE CORP
13,950 93.400 1,302,930.000
SMITH (A.O.) CORP
4,650 68.840 320,106.000
DEERE & CO
10,400 335.540 3,489,616.000
POOL CORP
1,420 430.960 611,963.200
GLOBAL PAYMENTS INC
10,234 192.210 1,967,077.140
VMWARE INC-CLASS A
2,830 160.570 454,413.100
CABLE ONE INC
200 1,810.070 362,014.000
BURLINGTON STORES INC
2,280 309.880 706,526.400
NASDAQ INC
3,950 175.160 691,882.000
VAIL RESORTS INC
1,360 322.790 438,994.400
REINSURANCE GROUP OF
2,450 123.150 301,717.500
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,630 123.790 325,567.700
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
12,100 77.750 940,775.000
COGNEX CORP
6,200 80.140 496,868.000
TELEFLEX INC
1,600 395.700 633,120.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,900 164.610 477,369.000
324/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEST PHARMACEUTICAL
2,620 345.140 904,266.800
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
790 606.670 479,269.300
CATALENT INC
5,950 109.580 652,001.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,850 303.900 1,473,915.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 243.610 487,220.000
IDEX CORP
2,610 220.830 576,366.300
COLGATE-PALMOLIVE CO
27,800 83.410 2,318,798.000
ROLLINS INC
7,387 33.640 248,498.680
AMETEK INC
8,125 136.180 1,106,462.500
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,500 84.540 718,590.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,550 46.440 257,742.000
HEICO CORP
1,400 143.520 200,928.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 148.450 460,195.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,220 355.090 788,299.800
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,310 328.000 429,680.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,450 108.520 1,025,514.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,400 437.050 611,870.000
COSTCO WHOLESALE CORP
15,410 383.760 5,913,741.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 113.290 317,212.000
EPAM SYSTEMS INC
2,000 508.210 1,016,420.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,600 90.960 418,416.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,000 1,391.330 1,391,330.000
UGI CORP
7,050 47.050 331,702.500
CUMMINS INC
5,050 248.440 1,254,622.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
27,100 99.180 2,687,778.000
CDW CORP/DE
5,100 169.300 863,430.000
COSTAR GROUP INC
1,410 879.770 1,240,475.700
SVB FINANCIAL GROUP
1,790 545.740 976,874.600
AMERCO 340 540.870 183,895.800
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,500 250.130 875,455.000
MERCADOLIBRE INC
1,580 1,432.630 2,263,555.400
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,620 163.330 427,924.600
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,766 128.610 1,256,005.260
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,300 206.850 268,905.000
DEXCOM INC
3,420 409.090 1,399,087.800
NORDSON CORP
1,910 221.290 422,663.900
325/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COPART INC
7,550 125.680 948,884.000
SEAGEN INC
4,750 156.290 742,377.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,660 605.770 1,611,348.200
TRANSDIGM GROUP INC
1,780 668.910 1,190,659.800
BIO-TECHNE CORP
1,400 449.370 629,118.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,350 99.620 333,727.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,400 92.560 684,944.000
KINDER MORGAN INC
71,681 18.840 1,350,470.040
HCA HEALTHCARE INC
9,550 207.860 1,985,063.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,300 454.710 591,123.000
T-MOBILE US INC
21,877 145.260 3,177,853.020
ZILLOW GROUP INC - C
5,450 113.580 619,011.000
COCA-COLA CO/THE
141,900 55.550 7,882,545.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
6,900 61.750 426,075.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,800 124.850 724,130.000
FRANKLIN RESOURCES INC
10,350 33.920 351,072.000
CSX CORP
26,100 97.290 2,539,269.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,460 259.830 899,011.800
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,925 169.140 833,014.500
AUTOLIV INC
2,950 103.850 306,357.500
AMAZON.COM INC
14,900 3,383.870 50,419,663.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
21,940 100.960 2,215,062.400
EXXON MOBIL CORP
146,705 62.070 9,105,979.350
AES CORP
23,500 25.740 604,890.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 254.030 342,940.500
EOG RESOURCES INC
20,500 84.860 1,739,630.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,750 118.000 678,500.000
ABIOMED INC
1,610 302.870 487,620.700
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,430 118.730 644,703.900
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,590 144.390 1,529,090.100
FORD MOTOR CO
137,323 14.870 2,041,993.010
NOVAVAX INC
2,600 207.710 540,046.000
DISCOVERY INC - A
5,290 30.820 163,037.800
EXACT SCIENCES CORP
5,950 125.010 743,809.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,637 27.760 156,483.120
LIBERTY BROADBAND-A
850 159.030 135,175.500
DISCOVERY INC-C
10,389 28.840 299,618.760
326/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTINET INC
4,800 231.460 1,111,008.000
MARKEL CORP
480 1,203.870 577,857.600
NEXTERA ENERGY INC
68,180 73.310 4,998,275.800
MASIMO CORP
1,800 225.430 405,774.000
FREEPORT-MCMORAN INC
50,908 39.480 2,009,847.840
INSULET CORP
2,340 283.950 664,443.000
US BANCORP
49,850 58.160 2,899,276.000
UNITED RENTALS INC
2,570 302.980 778,658.600
F5 NETWORKS INC
2,100 191.730 402,633.000
FASTENAL CO
20,250 52.730 1,067,782.500
FISERV INC
21,133 109.110 2,305,821.630
GENERAL ELECTRIC CO
305,250 13.470 4,111,717.500
GENERAL MOTORS CO
45,300 60.790 2,753,787.000
ZENDESK INC
4,150 141.020 585,233.000
GENERAL DYNAMICS CORP
8,550 190.840 1,631,682.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,100 372.920 4,512,332.000
ALPHABET INC-CL A
10,450 2,448.910 25,591,109.500
ALPHABET INC-CL C
10,237 2,527.040 25,869,308.480
OWENS CORNING
3,650 96.810 353,356.500
GENERAL MILLS INC
21,500 62.650 1,346,975.000
FIRSTENERGY CORP
18,668 38.790 724,131.720
GENUINE PARTS CO
5,100 127.610 650,811.000
IHS MARKIT LTD
13,284 109.850 1,459,247.400
FIFTH THIRD BANCORP
25,100 39.540 992,454.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,380 222.180 1,639,688.400
HALLIBURTON CO
31,200 23.600 736,320.000
HOME DEPOT INC
37,400 309.320 11,568,568.000
ASSURANT INC
2,050 160.830 329,701.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
35,900 14.370 515,883.000
HUNTINGTON INGALLS
1,410 219.800 309,918.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,190 174.670 906,537.300
HUMANA INC
4,530 415.120 1,880,493.600
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,600 203.570 1,954,272.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,580 274.800 708,984.000
HENRY SCHEIN INC
5,100 77.430 394,893.000
HP INC
47,300 29.390 1,390,147.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
45,700 15.720 718,404.000
327/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 45.660 272,955.480
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,000 45.300 317,100.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 45.860 135,287.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,400 39.140 563,616.000
KRAFT HEINZ CO/THE
23,603 42.820 1,010,680.460
ENPHASE ENERGY INC
4,340 147.650 640,801.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
31,050 150.030 4,658,431.500
INTERNATIONAL PAPER CO
13,200 62.300 822,360.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,900 97.950 479,955.000
SECURI
ZOETIS INC
16,250 184.580 2,999,425.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,229 182.610 1,502,697.690
CHENIERE ENERGY INC
8,450 88.820 750,529.000
ALLEGION PLC
3,100 138.310 428,761.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 27.830 361,038.590
WASTE CONNECTIONS INC
9,237 121.660 1,123,773.420
JUNIPER NETWORKS INC
11,300 28.510 322,163.000
JM SMUCKER CO/THE
3,870 136.100 526,707.000
JOHNSON & JOHNSON
91,200 165.370 15,081,744.000
PLUG POWER INC
17,600 30.570 538,032.000
ABBVIE INC
61,372 115.400 7,082,328.800
HOLOGIC INC
9,150 63.390 580,018.500
KIMBERLY-CLARK CORP
11,650 129.520 1,508,908.000
KROGER CO
26,400 38.400 1,013,760.000
KLA CORP
5,310 325.210 1,726,865.100
LOCKHEED MARTIN CORP
8,830 389.110 3,435,841.300
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 270.050 750,739.000
L BRANDS INC
8,500 65.740 558,790.000
LOWE'S COS INC
24,900 189.660 4,722,534.000
ELI LILLY & CO
29,185 226.100 6,598,728.500
LAM RESEARCH CORP
4,920 650.240 3,199,180.800
LOEWS CORP
8,300 55.820 463,306.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 66.260 440,562.740
MCDONALD'S CORP
25,950 236.980 6,149,631.000
3M CO
20,170 201.360 4,061,431.200
FACEBOOK INC-CLASS A
83,600 336.770 28,153,972.000
328/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S&P GLOBAL INC
8,400 396.370 3,329,508.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,210 347.310 767,555.100
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,820 242.870 442,023.400
PHILLIPS 66
15,400 91.440 1,408,176.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 42.220 677,631.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
8,750 89.200 780,500.000
METLIFE INC
26,150 63.310 1,655,556.500
MARVELL TECHNOLOGY INC
28,300 53.800 1,522,540.000
ARISTA NETWORKS INC
2,020 364.900 737,098.000
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 62.810 301,488.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,958 211.400 1,259,521.200
METTLER-TOLEDO
800 1,351.840 1,081,472.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
25,473 24.740 630,202.020
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,010 281.700 1,129,617.000
MERCK & CO. INC.
87,821 75.450 6,626,094.450
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 81.550 1,692,244.050
MASCO CORP
9,100 58.850 535,535.000
M & T BANK CORP
4,439 152.560 677,213.840
MARSH & MCLENNAN COS
17,800 139.630 2,485,414.000
BLACK KNIGHT INC
5,600 74.160 415,296.000
HEICO CORP-CLASS A
2,500 131.080 327,700.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,722 143.900 1,398,995.800
A
WORKDAY INC-CLASS A
6,350 232.280 1,474,978.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,580 317.440 818,995.200
SQUARE INC - A
13,700 230.950 3,164,015.000
TRANSUNION 6,500 106.780 694,070.000
VISTRA CORP
15,650 18.390 287,803.500
NOVOCURE LTD
3,250 219.920 714,740.000
NETAPP INC
7,900 82.990 655,621.000
NIKE INC -CL B
44,100 131.360 5,792,976.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,650 271.520 2,348,648.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,500 155.760 1,479,720.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,400 129.010 567,644.000
ALLY FINANCIAL INC
13,200 53.410 705,012.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,530 372.230 2,058,431.900
APTIV PLC
9,500 157.470 1,495,965.000
NEWMONT CORP
27,461 69.830 1,917,601.630
329/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP
5,450 192.910 1,051,359.500
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
9,450 104.130 984,028.500
XYLEM INC
6,370 117.270 747,009.900
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
54,200 100.500 5,447,100.000
NUCOR CORP
10,650 102.710 1,093,861.500
SUNRUN INC
6,100 46.150 281,515.000
WESTERN UNION CO
14,046 24.750 347,638.500
GODADDY INC - CLASS A
6,000 85.400 512,400.000
NEWELL BRANDS INC
13,442 27.340 367,504.280
EVERGY INC
7,750 63.920 495,380.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
32,924 28.280 931,090.720
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
900 191.420 172,278.000
OKTA INC
4,280 227.790 974,941.200
COUPA SOFTWARE INC
2,550 239.110 609,730.500
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 162.000 907,200.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
15,005 33.480 502,367.400
LINDE PLC
17,846 290.910 5,191,579.860
WIX.COM LTD
2,030 284.930 578,407.900
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 31.160 414,428.000
KKR & CO INC
18,300 55.290 1,011,807.000
PAYCHEX INC
11,450 104.490 1,196,410.500
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,480 532.420 1,320,401.600
ALTRIA GROUP INC
64,700 48.080 3,110,776.000
P G & E CORP
52,300 10.650 556,995.000
PFIZER INC
193,613 39.630 7,672,883.190
CIGNA CORP
12,360 239.590 2,961,332.400
DELL TECHNOLOGIES -C
9,351 102.740 960,721.740
ALTICE USA INC- A
10,900 34.840 379,756.000
XCEL ENERGY INC
19,000 69.080 1,312,520.000
STERIS PLC
3,030 198.370 601,061.100
SEA LTD-ADR
600 277.070 166,242.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 35.960 195,370.680
FOX CORP - CLASS A
11,549 37.680 435,166.320
STRYKER CORP
11,570 255.690 2,958,333.300
LYFT INC-A
9,200 58.410 537,372.000
DOW INC
26,068 66.960 1,745,513.280
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
3,550 84.420 299,691.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,200 365.910 2,634,552.000
330/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKER HANNIFIN CORP
4,540 296.910 1,347,971.400
UBER TECHNOLOGIES INC
42,350 50.770 2,150,109.500
PIONEER NATURAL RESOURCES
7,250 162.130 1,175,442.500
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
85,467 134.910 11,530,352.970
EXELON CORP
34,372 47.110 1,619,264.920
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,800 181.650 1,416,870.000
TELADOC HEALTH INC
4,750 157.480 748,030.000
INGERSOLL-RAND INC
13,158 47.530 625,399.740
NVR INC
120 4,671.740 560,608.800
CONOCOPHILLIPS 46,252 60.310 2,789,458.120
TWILIO INC - A
5,650 343.070 1,938,345.500
DOCUSIGN INC
6,600 257.260 1,697,916.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,810 341.020 617,246.200
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,750 89.130 423,367.500
PEPSICO INC
47,900 148.570 7,116,503.000
CYBERARK SOFTWARE
1,500 139.700 209,550.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
10,500 29.520 309,960.000
MONGODB INC
1,920 346.670 665,606.400
SNAP INC - A
33,000 63.570 2,097,810.000
CORTEVA INC
26,218 43.960 1,152,543.280
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,000 104.420 1,461,880.000
AMCOR PLC
54,000 12.150 656,100.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
6,330 233.530 1,478,244.900
A
ROKU INC
3,850 364.860 1,404,711.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,400 160.480 1,027,072.000
ACCENTURE PLC-CL A
22,000 285.710 6,285,620.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
16,700 44.890 749,663.000
A
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,600 191.170 497,042.000
PENTAIR PLC
5,925 66.900 396,382.500
QUALCOMM INC
39,450 137.310 5,416,879.500
INVESCO LTD
13,000 28.770 374,010.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 198.590 466,686.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,650 64.240 619,916.000
DATADOG INC - CLASS A
6,200 97.250 602,950.000
PINTEREST INC- CLASS A
18,800 68.670 1,290,996.000
331/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALARA INC
3,050 140.130 427,396.500
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,700 528.750 1,956,375.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,900 109.640 866,156.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,400 2,305.040 3,227,056.000
ROSS STORES INC
12,550 119.220 1,496,211.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,250 138.860 451,295.000
RESMED INC
5,150 231.700 1,193,255.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 128.040 605,629.200
ROBERT HALF INTL INC
3,900 90.680 353,652.000
MODERNA INC
11,150 207.410 2,312,621.500
HUBSPOT INC
1,500 537.260 805,890.000
PERKINELMER INC
3,930 147.150 578,299.500
CARRIER GLOBAL CORP
29,087 46.210 1,344,110.270
OTIS WORLDWIDE CORP
14,568 80.800 1,177,094.400
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 57.510 333,558.000
INC
AVANTOR INC
18,400 33.340 613,456.000
CARLYLE GROUP INC/THE
5,700 43.530 248,121.000
DYNATRACE INC
6,100 56.160 342,576.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,500 601.560 902,340.000
REGIONS FINANCIAL CORP
33,835 21.180 716,625.300
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
5,900 44.620 263,258.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,680 153.590 411,621.200
MATCH GROUP INC
9,020 143.860 1,297,617.200
CHEVRON CORP
66,818 107.970 7,214,339.460
PELOTON INTERACTIVE INC-A
8,850 112.090 991,996.500
ZSCALER INC
2,850 211.430 602,575.500
EDISON INTERNATIONAL
13,450 58.680 789,246.000
ETSY INC
4,450 170.300 757,835.000
TESLA INC
26,670 617.690 16,473,792.300
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 244.200 244,200.000
NORTONLIFELOCK INC
20,550 28.450 584,647.500
DRAFTKINGS INC - CL A
6,250 50.620 316,375.000
UNITY SOFTWARE INC
2,100 102.300 214,830.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,672 202.940 1,151,075.680
SYNOPSYS INC
5,360 266.490 1,428,386.400
CARVANA CO
2,480 278.690 691,151.200
CHEWY INC - CLASS A
2,900 75.070 217,703.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,950 95.640 760,338.000
332/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPD INC
4,400 46.530 204,732.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,785 690.610 3,304,568.850
A
VIATRIS INC
43,321 15.630 677,107.230
AIRBNB INC-CLASS A
2,150 149.210 320,801.500
CBRE GROUP INC - A
11,800 87.700 1,034,860.000
TWITTER INC
28,050 60.830 1,706,281.500
SOUTHERN CO/THE
36,950 63.790 2,357,040.500
SYSCO CORP
18,000 79.400 1,429,200.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,703 153.250 1,333,734.750
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,000 155.020 310,040.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 62.350 268,105.000
STEEL DYNAMICS INC
7,200 63.130 454,536.000
SCHLUMBERGER LTD
49,152 34.050 1,673,625.600
SENSATA TECHNOLOGIES
5,400 59.630 322,002.000
HOLDING
AT&T INC
247,791 29.090 7,208,240.190
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,050 57.280 289,264.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,600 38.320 559,472.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,500 106.620 799,650.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,970 273.760 2,455,627.200
SEMPRA ENERGY
11,170 143.250 1,600,102.500
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,500 63.430 412,295.000
CLARIVATE PLC
12,500 26.320 329,000.000
OAK STREET HEALTH INC
3,600 57.200 205,920.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
19,000 25.000 475,000.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,950 94.660 752,547.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
31,900 190.260 6,069,294.000
SALESFORCE.COM INC
31,821 246.260 7,836,239.460
WESTROCK CO
9,330 55.270 515,669.100
JOHNSON CONTROLS
25,334 66.160 1,676,097.440
INTERNATION
TERADYNE INC
5,700 131.480 749,436.000
UNION PACIFIC CORP
22,830 222.620 5,082,414.600
MARATHON PETROLEUM CORP
22,938 62.990 1,444,864.620
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
52,879 88.720 4,691,424.880
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
25,000 201.090 5,027,250.000
IQVIA HOLDINGS INC
6,744 244.470 1,648,705.680
VOYA FINANCIAL INC
4,350 63.470 276,094.500
333/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMEREN CORPORATION
8,900 85.840 763,976.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
32,916 399.160 13,138,750.560
VERISIGN INC
3,500 220.170 770,595.000
VALERO ENERGY CORP
14,392 81.950 1,179,424.400
ULTA BEAUTY INC
1,890 336.790 636,533.100
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,888 46.930 464,043.840
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,650 156.370 414,380.500
ANTHEM INC
8,500 383.510 3,259,835.000
WALT DISNEY CO/THE
62,862 178.180 11,200,751.160
WELLS FARGO & CO
144,822 45.150 6,538,713.300
WASTE MANAGEMENT INC
14,850 140.250 2,082,712.500
WILLIAMS COS INC
42,750 27.520 1,176,480.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,050 183.150 741,757.500
WHIRLPOOL CORP
2,220 221.100 490,842.000
WALMART INC
54,450 140.560 7,653,492.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,350 157.550 1,157,992.500
WYNN RESORTS LTD
3,700 124.950 462,315.000
WABTEC CORP
6,211 80.630 500,792.930
TJX COMPANIES INC
41,800 65.130 2,722,434.000
WATERS CORP
2,230 336.180 749,681.400
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,890 509.920 963,748.800
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
25,900 54.430 1,409,737.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,543 256.120 1,163,553.160
WESTERN DIGITAL CORP
10,800 74.710 806,868.000
WEC ENERGY GROUP INC
11,130 92.690 1,031,639.700
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
17,850 61.840 1,103,844.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
58,900 234.080 13,787,312.000
PPL CORP
27,000 29.260 790,020.000
PULTEGROUP INC
9,450 53.530 505,858.500
PPG INDUSTRIES INC
8,350 175.380 1,464,423.000
NORTHERN TRUST CORP
7,000 116.470 815,290.000
NVIDIA CORP
21,470 720.750 15,474,502.500
PNC FINANCIAL SERVICES
14,513 187.110 2,715,527.430
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
10,450 77.350 808,307.500
NETFLIX INC
15,370 499.890 7,683,309.300
334/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
13,670 470.070 6,425,856.900
INC
NRG ENERGY INC
8,650 37.080 320,742.000
GLOBE LIFE INC
3,425 102.970 352,672.250
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,150 186.180 1,145,007.000
TEXTRON INC
8,000 67.150 537,200.000
NEWS CORP - CLASS A
13,137 26.310 345,634.470
OMNICOM GROUP
7,600 82.570 627,532.000
ORACLE CORP
66,333 82.620 5,480,432.460
MASTERCARD INC - A
30,750 366.520 11,270,490.000
ONEOK INC
15,700 55.440 870,408.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
32,952 14.850 489,337.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,620 464.280 1,680,693.600
YUM! BRANDS INC
10,350 118.060 1,221,921.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,050 186.750 756,337.500
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,500 59.760 388,440.000
B
BANK OF AMERICA CORP
269,301 41.360 11,138,289.360
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,640 424.810 696,688.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,400 82.480 527,872.000
AMERICAN EXPRESS CO
23,800 163.810 3,898,678.000
ANALOG DEVICES INC
12,649 168.440 2,130,597.560
ADVANCED MICRO DEVICES
42,450 81.550 3,461,797.500
AMERICAN INTERNATIONAL
30,422 51.100 1,554,564.200
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,680 173.830 987,354.400
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,100 87.950 712,395.000
AVERY DENNISON CORP
2,930 213.560 625,730.800
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
18,300 70.790 1,295,457.000
EMERSON ELECTRIC CO
21,050 97.380 2,049,849.000
AON PLC-CLASS A
7,820 250.060 1,955,469.200
AMGEN INC
19,750 241.190 4,763,502.500
EATON CORP PLC
13,636 146.000 1,990,856.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,850 236.370 1,382,764.500
APPLIED MATERIALS INC
31,900 139.030 4,435,057.000
CME GROUP INC
12,250 216.700 2,654,575.000
ECOLAB INC
9,050 213.240 1,929,822.000
EQUIFAX INC
4,300 228.850 984,055.000
335/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GILEAD SCIENCES INC
43,950 68.150 2,995,192.500
KEURIG DR PEPPER INC
24,700 34.850 860,795.000
HORMEL FOODS CORP
10,550 48.910 516,000.500
STATE STREET CORP
12,463 84.790 1,056,737.770
SCHWAB (CHARLES) CORP
52,090 72.010 3,751,000.900
BAXTER INTERNATIONAL INC
17,500 82.770 1,448,475.000
CAMPBELL SOUP CO
7,000 45.820 320,740.000
CROWN HOLDINGS INC
4,750 100.110 475,522.500
CARDINAL HEALTH INC
10,400 58.330 606,632.000
FEDEX CORP
8,800 292.990 2,578,312.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,704 158.710 2,492,381.840
FMC CORP
4,400 118.460 521,224.000
CERNER CORP
10,850 80.690 875,486.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
8,713 147.770 1,287,520.010
CITRIX SYSTEMS INC
4,350 120.660 524,871.000
INTEL CORP
141,200 58.190 8,216,428.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
13,400 33.630 450,642.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,650 64.710 818,581.500
ILLINOIS TOOL WORKS
11,050 232.430 2,568,351.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.750 233,550.000
ILLUMINA INC
5,000 452.140 2,260,700.000
SEALED AIR CORP
5,400 58.600 316,440.000
INTUITIVE SURGICAL INC
4,030 872.790 3,517,343.700
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 120.970 489,928.500
SNAP-ON INC
1,930 235.250 454,032.500
CARMAX INC
5,800 118.100 684,980.000
DUKE ENERGY CORP
26,928 102.530 2,760,927.840
TARGET CORP
17,400 233.070 4,055,418.000
DOVER CORP
4,950 150.340 744,183.000
WW GRAINGER INC
1,580 454.800 718,584.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,430 138.560 613,820.800
INC
CINTAS CORP
3,330 353.260 1,176,355.800
CONAGRA BRANDS INC
17,300 37.470 648,231.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,050 83.430 421,321.500
CLOROX COMPANY
4,430 174.230 771,838.900
ENTERGY CORP
7,070 108.900 769,923.000
MICROSOFT CORP
249,500 259.890 64,842,555.000
336/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INCYTE CORP
6,580 82.640 543,771.200
CVS HEALTH CORP
45,619 84.620 3,860,279.780
MEDTRONIC PLC
46,898 124.150 5,822,386.700
MICRON TECHNOLOGY INC
39,050 80.490 3,143,134.500
BLACKROCK INC
5,300 876.780 4,646,934.000
CENTERPOINT ENERGY INC
19,500 25.980 506,610.000
HASBRO INC
4,400 95.500 420,200.000
KELLOGG CO
8,800 65.390 575,432.000
KEYCORP 34,000 21.530 732,020.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,250 292.360 950,170.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
48,811 63.790 3,113,653.690
A
COOPER COS INC/THE
1,770 376.540 666,475.800
CHUBB LTD
15,419 166.460 2,566,646.740
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 119.400 322,380.000
ALLSTATE CORP
10,650 130.980 1,394,937.000
EBAY INC
23,550 65.890 1,551,709.500
PAYPAL HOLDINGS INC
38,600 274.930 10,612,298.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,800 122.100 586,080.000
XILINX INC
8,650 128.330 1,110,054.500
DISH NETWORK CORP-A
8,200 40.030 328,246.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,070 303.220 2,446,985.400
TRIMBLE INC
8,550 78.790 673,654.500
LENNAR CORP-A
9,700 92.040 892,788.000
LEAR CORP
2,150 187.380 402,867.000
PROGRESSIVE CORP
20,550 93.120 1,913,616.000
PACCAR INC
12,237 91.070 1,114,423.590
BIOGEN INC
5,370 406.140 2,180,971.800
IDEXX LABORATORIES INC
3,030 592.360 1,794,850.800
STARBUCKS CORP
41,000 112.450 4,610,450.000
PTC INC
3,820 137.660 525,861.200
EVERSOURCE ENERGY
12,110 82.550 999,680.500
INTUIT INC
9,550 476.970 4,555,063.500
BORGWARNER INC
8,200 51.970 426,154.000
BEST BUY CO INC
8,250 114.030 940,747.500
BALL CORP
11,534 81.120 935,638.080
BOSTON SCIENTIFIC CORP
48,897 42.540 2,080,078.380
ELECTRONIC ARTS INC
9,970 148.550 1,481,043.500
VULCAN MATERIALS CO
4,700 171.730 807,131.000
337/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,150 194.800 1,782,420.000
VF CORP
11,800 81.360 960,048.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
20,025 42.630 853,665.750
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,050 188.240 385,892.000
CARNIVAL CORP
28,900 28.750 830,875.000
COMCAST CORP-CLASS A
158,690 57.280 9,089,763.200
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,900 62.770 495,883.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.930 198,679.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,309,497,043.520
(144,188,719,463)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
709,500 3.304 2,344,188.000
UNILEVER PLC
91,360 42.950 3,923,912.000
BARCLAYS PLC
606,300 1.794 1,087,702.200
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.073 300,071.200
PRUDENTIAL PLC
91,000 14.850 1,351,350.000
NATWEST GROUP PLC
166,791 2.051 342,088.340
EVRAZ PLC
17,400 6.336 110,246.400
JOHNSON MATTHEY PLC
6,464 30.780 198,961.920
BAE SYSTEMS PLC
112,500 5.338 600,525.000
AVIVA PLC
137,566 4.169 573,512.650
AVEVA GROUP PLC
3,800 35.360 134,368.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
175,500 14.074 2,469,987.000
INFORMA PLC
52,700 5.300 279,310.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
165,600 1.665 275,806.800
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 6.300 200,970.000
DCC PLC
3,400 60.800 206,720.000
OCADO GROUP PLC
16,300 18.935 308,640.500
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,600 131.950 343,070.000
PLC
HALMA PLC
12,900 27.910 360,039.000
ENTAIN PLC
20,000 18.115 362,300.000
JD SPORTS FASHION PLC
17,200 9.122 156,898.400
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
21,000 7.216 151,536.000
M&G PLC
91,700 2.442 223,931.400
RELX PLC
67,446 19.095 1,287,881.370
DIAGEO PLC
81,500 34.345 2,799,117.500
338/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO PLC
39,100 60.920 2,381,972.000
STANDARD CHARTERED PLC
91,800 4.913 451,013.400
TESCO PLC
269,684 2.317 624,992.670
SMITH & NEPHEW PLC
30,650 15.495 474,921.750
GLENCORE PLC
348,225 3.276 1,140,959.210
HARGREAVES LANSDOWN PLC
12,450 16.365 203,744.250
SMITHS GROUP PLC
13,183 16.020 211,191.660
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
46,583 2.950 137,419.850
PEARSON PLC
25,763 8.510 219,243.130
SAINSBURY (J) PLC
59,525 2.538 151,074.450
NEXT PLC
4,650 80.680 375,162.000
TAYLOR WIMPEY PLC
127,700 1.673 213,642.100
WHITBREAD PLC
6,861 32.550 223,325.550
BUNZL PLC
11,905 22.850 272,029.250
VODAFONE GROUP PLC
935,183 1.300 1,215,737.900
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,711 71.160 335,234.760
KINGFISHER PLC
73,711 3.443 253,786.970
WPP PLC
42,900 10.020 429,858.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 10.270 234,433.290
SEVERN TRENT PLC
8,583 25.190 216,205.770
RENTOKIL INITIAL PLC
64,000 4.901 313,664.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
24,900 65.660 1,634,934.000
ST JAMES'S PLACE PLC
17,950 14.480 259,916.000
SCHRODERS PLC
4,150 35.710 148,196.500
SSE PLC
36,300 15.795 573,358.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 7.312 248,608.000
ASTRAZENECA PLC
45,700 83.480 3,815,036.000
FERGUSON PLC
7,837 96.220 754,076.140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
208,000 2.769 575,952.000
3I GROUP PLC
33,191 12.415 412,066.260
ASHTEAD GROUP PLC
15,650 50.860 795,959.000
SAGE GROUP PLC/THE
37,214 6.684 248,738.370
NATIONAL GRID PLC
123,634 9.200 1,137,432.800
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,468,465 0.478 1,180,913.650
IMPERIAL BRANDS PLC
33,000 16.075 530,475.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 45.710 189,696.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
78,360 27.955 2,190,553.800
PLC
BHP GROUP PLC
73,627 21.520 1,584,453.040
339/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSOCIATED BRITISH FOODS
12,150 22.920 278,478.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
708,650 4.394 3,114,162.420
ANGLO AMERICAN PLC
45,383 31.125 1,412,545.870
MONDI PLC
16,600 19.550 324,530.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
80,500 1.767 142,243.500
COMPASS GROUP PLC
62,139 16.100 1,000,437.900
PERSIMMON PLC
11,200 31.050 347,760.000
BT GROUP PLC
311,100 1.918 596,845.350
COCA-COLA HBC AG-DI
7,150 26.360 188,474.000
BURBERRY GROUP PLC
14,289 22.190 317,072.910
INTERCONTINENTAL HOTELS
6,436 50.380 324,245.680
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,500 54.200 298,100.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
11,399 77.700 885,702.300
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
142,900 14.584 2,084,053.600
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
129,218 13.936 1,800,782.040
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 24.650 140,505.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,600 31.100 205,260.000
ANTOFAGASTA PLC
14,100 15.320 216,012.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
77,862 2.848 221,750.970
EXPERIAN PLC
31,954 27.050 864,355.700
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
61,516,428.440
(9,559,037,815)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,100 16.480 660,848.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 241.200 337,680.000
ICL GROUP LTD
28,100 23.910 671,871.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 423.400 402,230.000
BANK HAPOALIM BM
44,100 27.150 1,197,315.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
56,200 25.800 1,449,960.000
NICE LTD
2,400 735.500 1,765,200.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,400 101.800 549,720.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
7,034,824.000
(238,642,335)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
340/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 3.070 272,616.000
BHP GROUP LTD
100,000 48.950 4,895,000.000
SOUTH32 LTD
160,100 2.950 472,295.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
32,050 23.620 757,021.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 23.220 1,311,930.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
111,350 26.460 2,946,321.000
WESTPAC BANKING CORP
124,548 26.290 3,274,366.920
SANTOS LTD
62,900 7.670 482,443.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.815 117,975.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
96,250 28.250 2,719,062.500
RIO TINTO LTD
12,700 124.940 1,586,738.000
ORIGIN ENERGY LTD
59,000 4.840 285,560.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 3.890 233,400.000
XERO LTD
4,550 134.080 610,064.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 31.370 106,658.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
45,045 16.670 750,900.150
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 30.700 165,780.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
37,000 11.500 425,500.000
EVOLUTION MINING LTD
59,500 5.080 302,260.000
AFTERPAY LTD
7,300 103.520 755,696.000
REECE LTD
10,500 22.700 238,350.000
OIL SEARCH LTD
64,200 4.100 263,220.000
SEEK LTD
11,700 31.460 368,082.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 11.920 280,120.000
NEWCREST MINING LTD
27,000 28.330 764,910.000
COMMONWEALTH BANK OF
59,750 101.360 6,056,260.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 29.340 233,253.000
ORICA LTD
13,100 14.310 187,461.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
49,150 11.320 556,378.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
43,100 42.910 1,849,421.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 5.010 364,542.630
CROWN RESORTS LTD
13,400 12.220 163,748.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 4.710 143,655.000
TELSTRA CORP LTD
143,500 3.580 513,730.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,950 44.540 665,873.000
MACQUARIE GROUP LTD
11,634 151.560 1,763,249.040
ARISTOCRAT LEISURE LTD
19,350 40.700 787,545.000
341/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CSL LTD
15,350 296.640 4,553,424.000
WESFARMERS LTD
38,600 55.000 2,123,000.000
COCHLEAR LTD
2,200 235.320 517,704.000
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 22.820 371,966.000
SUNCORP GROUP LTD
43,657 11.220 489,831.540
ASX LTD
6,700 74.020 495,934.000
COMPUTERSHARE LTD
18,200 16.060 292,292.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
80,336 5.220 419,353.920
SONIC HEALTHCARE LTD
15,150 35.600 539,340.000
AGL ENERGY LTD
21,500 9.320 200,380.000
BRAMBLES LTD
50,400 11.250 567,000.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,150 63.620 391,263.000
REA GROUP LTD
1,800 166.700 300,060.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
4,400 50.120 220,528.000
LTD
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 115.300 253,660.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,407,120.700
(4,195,158,618)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
9,100 40.990 373,009.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,809.400 1,266,580.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,687 82.600 800,146.200
WHEATON PRECIOUS METALS
15,400 58.050 893,970.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,850 167.670 813,199.500
BCE INC
4,930 60.770 299,596.100
FRANCO-NEVADA CORP
6,700 184.780 1,238,026.000
SUNCOR ENERGY INC
52,230 30.630 1,599,804.900
METRO INC/CN
8,600 58.450 502,670.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,600 91.210 1,058,036.000
BANK OF NOVA SCOTIA
42,100 80.840 3,403,364.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
15,550 144.380 2,245,109.000
TORONTO-DOMINION BANK
62,800 86.930 5,459,204.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,800 36.280 355,544.000
ROYAL BANK OF CANADA
49,250 126.410 6,225,692.500
TC ENERGY CORP
32,750 64.160 2,101,240.000
PEMBINA PIPELINE CORP
18,829 40.460 761,821.340
BARRICK GOLD CORP
60,800 28.110 1,709,088.000
342/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAE INC
9,500 38.470 365,465.000
THOMSON REUTERS CORP
5,912 119.530 706,661.360
EMPIRE CO LTD 'A'
5,900 42.090 248,331.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,800 85.680 239,904.000
BALLARD POWER SYSTEMS INC
7,800 21.660 168,948.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,050 68.790 347,389.500
HYDRO ONE LTD
11,300 30.810 348,153.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 75.990 452,900.400
NORTHLAND POWER INC
7,900 41.850 330,615.000
WSP GLOBAL INC
3,900 140.790 549,081.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 107.510 301,028.000
PARKLAND CORP
5,100 39.950 203,745.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 32.380 194,280.000
EMERA INC
8,300 57.420 476,586.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 35.940 172,512.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
12,200 62.560 763,232.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 8.770 197,325.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,200 86.150 706,430.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,100 19.660 395,166.000
B2GOLD CORP
34,700 5.950 206,465.000
AIR CANADA
5,500 28.340 155,870.000
KINROSS GOLD CORP
43,200 9.420 406,944.000
BANK OF MONTREAL
22,500 126.500 2,846,250.000
POWER CORP OF CANADA
19,100 39.500 754,450.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,900 1,585.830 6,184,737.000
NUTRIEN LTD
19,519 77.410 1,510,965.790
CANOPY GROWTH CORP
7,400 30.460 225,404.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 52.200 459,360.000
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,200 52.000 218,400.000
CAMECO CORP
14,000 23.410 327,740.000
FIRSTSERVICE CORP
1,400 208.470 291,858.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
6,500 40.200 261,300.000
VT
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
3,500 92.260 322,910.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,900 85.830 163,077.000
TELUS CORP
10,800 27.640 298,512.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
16,100 27.990 450,639.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,000 202.730 405,460.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
40,500 45.530 1,843,965.000
343/594
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 555.760 500,184.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,600 117.230 1,125,408.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 119.090 302,131.330
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 38.180 267,260.000
BLACKBERRY LTD
17,800 17.070 303,846.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
20,050 63.520 1,273,576.000
ENBRIDGE INC
70,200 49.430 3,469,986.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
44,525 60.210 2,680,850.250
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
66,300 24.590 1,630,317.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 38.260 401,730.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
23,400 97.900 2,290,860.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,700 68.260 252,562.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,000 43.020 301,140.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
24,650 134.770 3,322,080.500
CGI INC - CLASS A
7,900 110.500 872,950.000
ONEX CORPORATION
2,600 85.660 222,716.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,000 36.130 578,080.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 44.690 138,539.000
TMX GROUP LTD
1,900 131.340 249,546.000
OPEN TEXT CORP
9,400 60.600 569,640.000
SAPUTO INC
8,700 36.700 319,290.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,400 28.050 572,220.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
29,500 45.290 1,336,055.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.150 198,645.000
FORTIS INC
15,800 56.670 895,386.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 72.310 274,778.000
LUNDIN MINING CORP
22,100 12.750 281,775.000
CENOVUS ENERGY INC
43,900 12.170 534,263.000
DOLLARAMA INC
10,200 55.420 565,284.000
ATCO LTD -CLASS I
2,900 45.620 132,298.000
ALTAGAS LTD
9,100 25.230 229,593.000
KEYERA CORP
7,400 34.790 257,446.000
INTER PIPELINE LTD
14,300 20.150 288,145.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
82,246,739.670
(7,458,134,352)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
344/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED OVERSEAS BANK LTD
44,000 25.980 1,143,120.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
67,400 29.660 1,999,084.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
48,475 5.130 248,676.750
KEPPEL CORP LTD
56,300 5.180 291,634.000
UOL GROUP LTD
17,100 7.390 126,369.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.580 122,038.000
CAPITALAND LTD
102,400 3.760 385,024.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
125,900 12.230 1,539,757.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.885 184,965.000
VENTURE CORP LTD
9,900 19.000 188,100.000
SINGAPORE
312,150 2.330 727,309.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
56,500 3.890 219,785.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
31,500 10.710 337,365.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
74,400 4.770 354,888.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
7,868,115.250
(652,974,885)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
124,650 14.615 1,821,759.750
ROCHE HOLDING AG-BR
1,100 365.800 402,380.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 865.500 242,340.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 64.380 331,557.000
ROCHE HOLDING AG-
24,130 341.700 8,245,221.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,810 293.800 1,413,178.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 92,900.000 371,600.000
ABB LTD-REG
62,700 31.030 1,945,581.000
SWISS RE AG
10,450 84.800 886,160.000
NESTLE SA-REG
98,900 113.820 11,256,798.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
780 1,395.000 1,088,100.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,380 266.500 367,770.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
84,370 9.574 807,758.380
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 61.520 455,248.000
SGS SA-REG
200 2,817.000 563,400.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 259.000 178,710.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 137.550 199,447.500
TEMENOS AG - REG
2,300 150.550 346,265.000
ALCON INC
17,280 63.840 1,103,155.200
345/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 322.500 312,825.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,192 371.500 1,928,828.000
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 147.300 231,261.000
CLARIANT AG-REG
6,650 19.335 128,577.750
NOVARTIS AG-REG
76,250 83.840 6,392,800.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
120 2,106.000 252,720.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,710 115.100 2,038,421.000
REG
SWISSCOM AG-REG
870 525.000 456,750.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 82.900 83,729.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,300 669.600 870,480.000
GIVAUDAN-REG 310 4,230.000 1,311,300.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,403.500 477,190.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,922 326.400 627,340.800
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,000 115.900 695,400.000
LONZA GROUP AG-REG
2,600 664.600 1,727,960.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 62.500 95,000.000
HOLCIM LTD
17,790 56.560 1,006,202.400
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,110 457.300 507,603.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 318.800 573,840.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 93.800 235,438.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 8,750.000 297,500.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
52,277,594.780
(6,400,345,929)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 406.700 1,431,584.000
ERICSSON LM-B SHS
108,330 109.420 11,853,468.600
VOLVO AB-B SHS
53,150 225.800 12,001,270.000
SKF AB-B SHARES
13,300 219.300 2,916,690.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 236.300 1,795,880.000
SWEDISH MATCH AB
61,300 78.100 4,787,530.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 116.450 1,956,360.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
59,200 108.850 6,443,920.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
54,850 94.520 5,184,422.000
SWEDBANK AB - A SHARES
34,100 154.560 5,270,496.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 209.800 5,916,360.000
346/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
22,900 139.550 3,195,695.000
SKANSKA AB-B SHS
12,850 244.400 3,140,540.000
SANDVIK AB
42,000 221.100 9,286,200.000
INVESTOR AB-B SHS
67,600 195.800 13,236,080.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,000 514.200 12,855,000.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 232.800 1,862,400.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 133.100 1,457,445.000
TELIA CO AB
100,200 36.755 3,682,851.000
ALFA LAVAL AB
11,000 299.000 3,289,000.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,100 439.400 6,195,540.000
ASSA ABLOY AB-B
37,050 261.500 9,688,575.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,900 341.200 1,330,680.000
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,600 580.400 2,089,440.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 553.000 1,437,800.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 278.400 1,447,680.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
44,800 89.640 4,015,872.000
LUNDIN ENERGY AB
7,550 307.900 2,324,645.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,000 291.100 6,695,300.000
EMBRACER GROUP AB
10,000 243.200 2,432,000.000
BOLIDEN AB
10,400 346.500 3,603,600.000
EPIROC AB-A
24,950 180.050 4,492,247.500
EPIROC AB-B
13,500 159.600 2,154,600.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 117.300 1,659,795.000
NORDEA BANK ABP
119,600 94.420 11,292,632.000
EQT AB
9,100 323.100 2,940,210.000
EVOLUTION AB
6,350 1,590.000 10,096,500.000
SINCH AB
1,800 1,497.000 2,694,600.000
KINNEVIK AB - B
8,300 324.100 2,690,030.000
HEXAGON AB-B SHS
71,400 123.500 8,817,900.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 324.100 1,847,370.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
201,510,208.100
(2,663,964,951)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
63,700 516.300 32,888,310.000
DANSKE BANK A/S
26,000 115.450 3,001,700.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
120 17,610.000 2,113,200.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
37,450 224.300 8,400,035.000
347/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GN STORE NORD A/S
4,550 521.200 2,371,460.000
CARLSBERG AS-B
3,900 1,138.000 4,438,200.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,850 453.300 3,558,405.000
COLOPLAST-B 4,500 989.200 4,451,400.000
DSV PANALPINA A/S
7,660 1,446.500 11,080,190.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
300 2,995.000 898,500.000
DEMANT A/S
3,875 343.800 1,332,225.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 18,340.000 4,034,800.000
TRYG A/S
13,200 152.000 2,006,400.000
PANDORA A/S
3,800 847.200 3,219,360.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,750 562.600 2,109,750.000
GENMAB A/S
2,460 2,703.000 6,649,380.000
ORSTED A/S
7,050 868.200 6,120,810.000
AMBU A/S-B
6,300 234.900 1,479,870.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
100,153,995.000
(1,797,764,210)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
47,500 5.340 253,650.000
MERCURY NZ LTD
23,000 6.430 147,890.000
A2 MILK CO LTD
26,200 6.290 164,798.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
68,789 4.800 330,187.200
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
45,700 7.430 339,551.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
22,200 29.130 646,686.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
16,500 13.050 215,325.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,098,087.200
(164,993,578)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
50,700 54.320 2,754,024.000
DNB ASA
33,950 189.000 6,416,550.000
ORKLA ASA
26,950 87.960 2,370,522.000
TELENOR ASA
25,400 144.050 3,658,870.000
EQUINOR ASA
36,723 192.160 7,056,691.680
SCHIBSTED ASA-CL A
2,800 402.100 1,125,880.000
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 471.100 3,137,526.000
MOWI ASA
16,600 229.500 3,809,700.000
348/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 190.450 1,399,807.500
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,650 349.800 1,276,770.000
ADEVINTA ASA
10,600 162.000 1,717,200.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,723,541.180
(459,045,215)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
33,870 53.210 1,802,222.700
EVONIK INDUSTRIES AG
7,000 28.320 198,240.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
71,250 11.568 824,220.000
COMMERZBANK AG
32,935 6.430 211,772.050
VOLKSWAGEN AG
1,110 296.800 329,448.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,300 230.100 1,449,630.000
SIEMENS AG-REG
26,350 135.740 3,576,749.000
E.ON SE
76,100 10.168 773,784.800
UNIPER SE
6,650 30.690 204,088.500
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,250 94.790 1,066,387.500
GEA GROUP AG
5,050 34.000 171,700.000
CONTINENTAL AG
3,710 128.720 477,551.200
BASF SE
31,670 67.240 2,129,490.800
ALLIANZ SE-REG
14,190 216.650 3,074,263.500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,050 92.880 561,924.000
RWE AG
21,800 31.090 677,762.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 10.680 103,062.000
BRENNTAG SE
5,350 76.140 407,349.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,050 45.160 634,498.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 34.560 114,739.200
SHARE
SAP SE
35,892 119.920 4,304,168.640
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,760 233.900 1,113,364.000
ZALANDO SE
5,750 95.460 548,895.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 74.680 365,932.000
KION GROUP AG
2,400 89.780 215,472.000
COVESTRO AG
6,700 53.620 359,254.000
RATIONAL AG
190 705.400 134,026.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 414.600 501,666.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,300 97.200 515,160.000
DELIVERY HERO SE
5,450 111.150 605,767.500
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,400 154.150 215,810.000
349/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BECHTLE AG
950 156.200 148,390.000
NEMETSCHEK SE
2,000 61.900 123,800.000
SCOUT24 AG
3,600 67.000 241,200.000
AROUNDTOWN SA
32,500 7.074 229,905.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,950 48.720 436,044.000
KNORR-BREMSE AG
2,500 102.650 256,625.000
HELLOFRESH SE
5,700 83.780 477,546.000
TEAMVIEWER AG
5,350 32.390 173,286.500
SIEMENS ENERGY AG
13,125 25.430 333,768.750
BEIERSDORF AG
3,290 100.300 329,987.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 42.900 100,815.000
MERCK KGAA
4,400 154.150 678,260.000
ADIDAS AG
6,640 293.000 1,945,520.000
PUMA SE
3,310 93.260 308,690.600
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 80.300 273,020.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
114,900 17.788 2,043,841.200
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,220 68.980 498,035.600
DAIMLER AG-REGISTERED
29,550 78.920 2,332,086.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,698 39.230 301,992.540
INFINEON TECHNOLOGIES AG
44,300 34.215 1,515,724.500
HANNOVER RUECK SE
2,000 142.600 285,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG
34,200 56.900 1,945,980.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,410 137.500 881,375.000
LANXESS AG
2,800 60.700 169,960.000
MTU AERO ENGINES AG
1,790 208.000 372,320.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,400 51.760 590,064.000
SYMRISE AG
4,400 112.400 494,560.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.266 76,590.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 79.650 155,317.500
PRF
VONOVIA SE
18,200 53.640 976,248.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,300 120.750 277,725.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
31,410 44.450 1,396,174.500
NN GROUP NV
9,900 40.540 401,346.000
ARCELORMITTAL 24,300 26.925 654,277.500
HEINEKEN NV
8,800 98.220 864,336.000
AEGON NV
58,244 3.745 218,123.780
350/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
37,383 24.795 926,911.480
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 106.450 695,970.100
KONINKLIJKE DSM NV
5,850 151.900 888,615.000
WOLTERS KLUWER
9,300 80.960 752,928.000
ING GROEP NV
134,150 11.210 1,503,821.500
KONINKLIJKE KPN NV
121,150 2.676 324,197.400
ASML HOLDING NV
14,410 577.700 8,324,657.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 10.718 139,869.900
ADYEN NV
690 1,931.600 1,332,804.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,250 73.890 314,032.500
PROSUS NV
16,500 85.290 1,407,285.000
JDE PEET'S NV
2,600 31.500 81,900.000
INPOST SA
7,000 15.312 107,184.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,600 271.400 434,240.000
VOPAK 2,300 39.850 91,655.000
RANDSTAD NV
4,000 64.600 258,400.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,950 83.450 329,627.500
TOTALENERGIES SE
85,950 40.885 3,514,065.750
MICHELIN (CGDE)
5,700 129.100 735,870.000
AIR LIQUIDE SA
16,327 140.860 2,299,821.220
KERING 2,580 744.000 1,919,520.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
18,550 130.100 2,413,355.000
BOUYGUES SA
8,200 33.490 274,618.000
BNP PARIBAS
38,800 56.450 2,190,260.000
NATIXIS 29,550 4.002 118,259.100
THALES SA
3,500 86.100 301,350.000
DANONE 22,700 59.480 1,350,196.000
CARREFOUR SA
21,200 17.195 364,534.000
SUEZ 11,225 20.070 225,285.750
VIVENDI 27,891 29.190 814,138.290
L'OREAL 8,660 384.550 3,330,203.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
17,200 56.740 975,928.000
LEGRAND SA
9,067 88.000 797,896.000
PERNOD RICARD SA
7,087 177.350 1,256,879.450
EURAZEO SE
1,254 73.600 92,294.400
SOCIETE GENERALE SA
27,950 26.380 737,321.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,570 672.600 6,436,782.000
VUI
351/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCOR SA
6,150 34.680 213,282.000
CAPGEMINI SE
5,470 158.500 866,995.000
VALEO SA
7,700 28.220 217,294.000
PUBLICIS GROUPE
7,500 56.480 423,600.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 26.140 253,558.000
EIFFAGE 2,740 90.940 249,175.600
SODEXO SA
2,950 81.240 239,658.000
IPSEN 1,150 91.220 104,903.000
ORPEA 1,800 108.000 194,400.000
AMUNDI SA
1,950 74.950 146,152.500
TELEPERFORMANCE 2,000 321.000 642,000.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 59.840 179,520.000
FAURECIA 3,857 45.500 175,493.500
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 87.130 383,372.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,000 384.600 384,600.000
SEB SA
997 153.700 153,238.900
ESSILORLUXOTTICA 9,850 148.500 1,462,725.000
DASSAULT AVIATION SA
100 1,024.000 102,400.000
WORLDLINE SA
8,064 78.970 636,814.080
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,500 49.300 172,550.000
AXA SA
66,700 22.475 1,499,082.500
EDENRED 8,300 50.180 416,494.000
RENAULT SA
6,400 36.835 235,744.000
HERMES INTERNATIONAL
1,090 1,196.000 1,303,640.000
STMICROELECTRONICS NV
23,600 31.565 744,934.000
REMY COINTREAU
750 165.900 124,425.000
ATOS SE
3,200 54.420 174,144.000
DASSAULT SYSTEMES SE
4,500 194.450 875,025.000
WENDEL 930 116.700 108,531.000
ORANGE 67,600 10.450 706,420.000
ALSTOM 9,700 45.460 440,962.000
CNP ASSURANCES
5,850 14.565 85,205.250
SANOFI 38,975 88.890 3,464,487.750
VINCI SA
18,350 96.010 1,761,783.500
AIRBUS SE
20,200 112.400 2,270,480.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,300 26.150 478,545.000
CREDIT AGRICOLE SA
39,100 12.458 487,107.800
BIOMERIEUX 1,340 91.880 123,119.200
ENGIE 61,823 12.308 760,917.480
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDF 20,250 11.985 242,696.250
SAFRAN SA
11,920 123.100 1,467,352.000
ILIAD SA
490 134.950 66,125.500
ARKEMA 2,220 108.400 240,648.000
ADP 910 126.600 115,206.000
SCOR SE
5,550 27.980 155,289.000
GETLINK SE
14,200 13.000 184,600.000
BOLLORE 28,600 4.388 125,496.800
UCB SA
4,530 83.440 377,983.200
KBC GROUP NV
8,650 68.020 588,373.000
COLRUYT SA
1,600 51.860 82,976.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,800 94.280 358,264.000
SOLVAY SA
2,450 112.300 275,135.000
UMICORE 7,000 49.500 346,500.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
26,150 64.610 1,689,551.500
AGEAS 6,290 49.360 310,474.400
PROXIMUS 4,950 17.370 85,981.500
ELIA GROUP SA/NV
1,050 93.500 98,175.000
SOFINA 550 352.000 193,600.000
ARGENX SE
1,520 263.400 400,368.000
PRYSMIAN SPA
8,850 29.260 258,951.000
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 17.150 638,717.450
MEDIOBANCA SPA
20,665 9.960 205,823.400
TENARIS SA
15,700 9.744 152,980.800
UNICREDIT SPA
73,956 10.740 794,287.440
TELECOM ITALIA SPA
343,982 0.450 154,791.900
TELECOM ITALIA-RSP
203,950 0.495 101,138.800
INTESA SANPAOLO
571,737 2.450 1,400,755.650
ATLANTIA SPA
17,257 15.735 271,538.890
POSTE ITALIANE SPA
17,700 12.015 212,665.500
MONCLER SPA
6,600 57.120 376,992.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 47.710 164,599.500
ENI SPA
87,800 10.728 941,918.400
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 11.145 217,327.500
DIASORIN SPA
850 150.750 128,137.500
INFRASTRUTTURE WIRELESS
11,200 9.654 108,124.800
ITAL
NEXI SPA
14,650 17.495 256,301.750
AMPLIFON SPA
4,300 40.850 175,655.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENEL SPA
281,134 8.102 2,277,747.660
SNAM SPA
70,100 5.040 353,304.000
TERNA SPA
49,000 6.548 320,852.000
EXOR NV
3,780 69.620 263,163.600
CNH INDUSTRIAL NV
34,200 14.290 488,718.000
FINECOBANK SPA
20,700 13.925 288,247.500
STELLANTIS NV
69,300 16.968 1,175,882.400
FERRARI NV
4,295 168.250 722,633.750
TELEFONICA SA
167,227 4.112 687,637.420
ENDESA SA
10,350 22.290 230,701.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
225,700 5.343 1,205,915.100
ARGENTA
IBERDROLA SA
207,434 10.820 2,244,435.880
REPSOL SA
49,400 11.472 566,716.800
GRIFOLS SA
9,800 23.540 230,692.000
BANCO SANTANDER SA
599,750 3.437 2,061,640.620
AMADEUS IT GROUP SA
15,050 65.500 985,775.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 21.860 205,484.000
CAIXABANK SA
150,500 2.804 422,002.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 25.570 226,959.320
AENA SME SA
2,600 143.100 372,060.000
CELLNEX TELECOM SA
18,005 52.200 939,861.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
37,700 31.790 1,198,483.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 25.930 199,661.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 19.750 157,012.500
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 17.090 237,551.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 25.340 412,281.800
UPM-KYMMENE OYJ
18,050 32.500 586,625.000
NOKIA OYJ
191,300 4.529 866,397.700
WARTSILA OYJ ABP
14,700 12.180 179,046.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,700 15.085 297,174.500
ELISA OYJ
4,600 50.520 232,392.000
SAMPO OYJ-A SHS
17,300 38.860 672,278.000
FORTUM OYJ
14,950 24.280 362,986.000
KESKO OYJ-B SHS
9,200 29.940 275,448.000
KONE OYJ-B
11,800 67.580 797,444.000
NESTE OYJ
14,700 55.400 814,380.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORION OYJ-CLASS B
3,600 37.930 136,548.000
VERBUND AG
2,250 76.450 172,012.500
OMV AG
5,300 50.740 268,922.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 33.710 318,559.500
VOESTALPINE AG
4,250 36.240 154,020.000
RAIFFEISEN BANK
4,400 20.660 90,904.000
INTERNATIONA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,600 46.320 398,352.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,400 78.480 423,792.000
JERONIMO MARTINS
8,500 15.880 134,980.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
92,100 4.599 423,567.900
GALP ENERGIA SGPS SA
16,750 9.876 165,423.000
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 19.400 213,400.000
KERRY GROUP PLC-A
5,300 106.400 563,920.000
CRH PLC
26,700 42.750 1,141,425.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
5,810 159.700 927,857.000
ユーロ 小計 ユーロ
164,560,762.940
(21,960,633,813)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,500 48.650 2,554,125.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
83,000 62.450 5,183,350.000
L
MTR CORP
58,500 43.400 2,538,900.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
49,500 122.000 6,039,000.000
SINO LAND CO
126,000 12.460 1,569,960.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,169 59.800 6,109,706.200
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 57.750 1,068,375.000
CLP HOLDINGS LTD
62,000 78.650 4,876,300.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
55,507 38.300 2,125,918.100
HONG KONG & CHINA GAS
422,475 12.320 5,204,892.000
HANG SENG BANK LTD
28,800 159.200 4,584,960.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,500 42.200 2,468,700.000
WH GROUP LTD
361,000 7.170 2,588,370.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
44,500 468.200 20,834,900.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 19.760 1,541,280.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 15.600 705,744.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
62,000 30.150 1,869,300.000
SJM HOLDINGS LTD
71,000 8.810 625,510.000
355/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 23.750 907,250.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 52.550 4,790,930.950
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
23,500 48.100 1,130,350.000
L
AIA GROUP LTD
447,000 95.600 42,733,200.000
WHARF REAL ESTATE
63,000 45.200 2,847,600.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 26.250 1,598,625.000
LT
ESR CAYMAN LTD
75,000 24.350 1,826,250.000
SANDS CHINA LTD
86,800 33.950 2,946,860.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 15.520 1,272,640.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,000 140.700 7,316,400.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
132,000 27.700 3,656,400.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.140 709,560.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
144,225,356.250
(2,046,557,806)
合計 201,785,972,970
[201,785,972,970]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,887 1,046,844.270
SIMON PROPERTY GROUP INC
11,557 1,540,316.960
BOSTON PROPERTIES INC
5,250 651,157.500
VORNADO REALTY TRUST
5,397 270,227.790
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,800 1,216,038.000
EQUITY RESIDENTIAL
12,700 1,027,557.000
EQUINIX INC
3,148 2,593,920.520
AMERICAN TOWER CORP
15,450 4,186,023.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
24,943 440,742.810
INVITATION HOMES INC
20,000 756,200.000
VICI PROPERTIES INC
18,900 620,298.000
VENTAS INC
13,250 781,220.000
WEYERHAEUSER CO
26,464 913,801.920
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 319,103.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INTL CORP
14,750 2,906,930.000
IRON MOUNTAIN INC
10,260 471,344.400
VEREIT INC
8,150 398,942.500
SUN COMMUNITIES INC
3,720 660,672.000
PROLOGIS INC
25,252 3,185,792.320
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,650 899,914.500
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,450 466,405.500
DUKE REALTY CORP
13,150 650,925.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,310 728,574.000
WELLTOWER INC
14,750 1,197,847.500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
19,000 670,700.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,050 694,939.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,150 470,598.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
47,600 442,680.000
REALTY INCOME CORP
13,150 928,390.000
PUBLIC STORAGE
5,550 1,635,196.500
REGENCY CENTERS CORP
5,700 380,988.000
UDR INC
10,550 528,766.000
WP CAREY INC
6,050 470,327.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
8,300 313,657.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
9,900 1,607,067.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,650 743,721.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
20,350 447,089.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
37,264,917.990
(4,103,240,120)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
23,562 169,316.530
SEGRO PLC
40,600 444,976.000
BRITISH LAND CO PLC
29,550 152,123.400
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
766,415.930
(119,093,371)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
23,500 299,625.000
TRANSURBAN GROUP
91,500 1,310,280.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 256,700.000
APA GROUP
38,100 360,045.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCENTRE GROUP
170,922 495,673.800
DEXUS 36,150 387,889.500
GPT GROUP
63,160 310,115.600
MIRVAC GROUP
136,100 404,217.000
STOCKLAND 78,000 373,620.000
GOODMAN GROUP
55,300 1,140,286.000
VICINITY CENTRES
123,273 206,482.270
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,544,934.170
(470,820,361)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,900 165,503.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 102,366.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
267,869.000
(24,290,361)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
124,500 369,765.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
175,032 376,318.800
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
104,800 211,696.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
77,500 166,625.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,124,404.800
(93,314,354)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 368,552.000
GECINA SA
1,600 217,120.000
KLEPIERRE 7,150 178,464.000
COVIVIO 1,750 142,065.000
ユーロ 小計 ユーロ
906,201.000
(120,932,524)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
79,500 6,109,575.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 724,960.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
138,000 1,454,520.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
8,289,055.000
(117,621,690)
投資証券 合計 5,049,312,781
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[5,049,312,781]
合計 5,049,312,781
[5,049,312,781]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 600 銘柄
97.2% 2.8% 71.6%
投資証券 37 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.8% 1.2% 4.7%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 52 銘柄
89.9% 10.1% 2.3%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 89 銘柄
99.7% 0.3% 3.6%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.5% 12.5% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 40 銘柄 100% -% 3.1%
スウェーデン・クローナ 株式 41 銘柄 100% -% 1.3%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 11 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 232 銘柄
99.5% 0.5% 10.7%
投資証券 4 銘柄
香港・ドル 株式 30 銘柄
94.6% 5.4% 1.0%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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【ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
25,210,357 9,942,684
コール・ローン
18,576,559,929 5,769,237,461
親投資信託受益証券
- 1,453,855
未収入金
18,601,770,286 5,780,634,000
流動資産合計
18,601,770,286 5,780,634,000
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,336,315
未払解約金
508,160 312,474
未払受託者報酬
6,352,498 3,906,446
未払委託者報酬
254,074 156,177
その他未払費用
7,114,732 5,711,412
流動負債合計
7,114,732 5,711,412
負債合計
純資産の部
元本等
18,167,937,521 5,663,399,869
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 426,718,033 111,522,719
53,177,639 34,839,429
(分配準備積立金)
18,594,655,554 5,774,922,588
元本等合計
18,594,655,554 5,774,922,588
純資産合計
18,601,770,286 5,780,634,000
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
34 40
受取利息
△ 120,950,147 △ 41,364,114
有価証券売買等損益
△ 120,950,113 △ 41,364,074
営業収益合計
営業費用
3,983 3,782
支払利息
781,356 842,566
受託者報酬
9,768,041 10,533,128
委託者報酬
391,772 421,193
その他費用
10,945,152 11,800,669
営業費用合計
△ 131,895,265 △ 53,164,743
営業損失(△)
△ 131,895,265 △ 53,164,743
経常損失(△)
△ 131,895,265 △ 53,164,743
当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 71,372,831 △ 49,983,678
期首剰余金又は期首欠損金(△) 179,204,975 426,718,033
1,043,717,615 168,371,067
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,043,717,615 168,371,067
額
735,682,123 480,385,316
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
735,682,123 480,385,316
額
- -
※1 ※1
分配金
426,718,033 111,522,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 4,937,687,762 円 18,167,937,521 円
期中追加設定元本額 32,014,941,813 円 8,663,614,937 円
期中一部解約元本額 18,784,692,054 円 21,168,152,589 円
2. 計算期間末日における受益 18,167,937,521 口 5,663,399,869 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 49,051,353 円)、解約に 額( 29,795,612 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 539,632,677 円)及び分配 ( 185,291,340 円)及び分配
準備積立金( 4,126,286 円) 準備積立金( 5,043,817 円)
より分配対象額は より分配対象額は
592,810,316 円( 1 万口当たり 220,130,769 円( 1 万口当たり
326.29 円)であり、分配を 388.69 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 53,780,611 2,019,926
合計 △ 53,780,611 2,019,926
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0235 円 1.0197 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,235 円 ) (10,197 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
日本債券インデックスマザーファンド 4,066,279,575 5,769,237,461
証券
親投資信託受益証券 合計 5,769,237,461
合計 5,769,237,461
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
620,052,568 304,913,534
国債証券
87,708,826,340 81,001,185,060
地方債証券
4,340,851,300 3,815,467,800
特殊債券
3,306,333,300 2,888,176,200
社債券
2,671,610,000 2,683,079,000
未収利息
224,798,960 215,492,780
前払費用
16,895,375 3,779,003
流動資産合計
98,889,367,843 90,912,093,377
資産合計
98,889,367,843 90,912,093,377
負債の部
流動負債
未払金
376,905,600 -
未払解約金
3,772,285 16,874,656
その他未払費用
1,044 -
流動負債合計
380,678,929 16,874,656
負債合計
380,678,929 16,874,656
純資産の部
元本等
元本
※ 1 69,278,918,714 64,064,308,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
29,229,770,200 26,830,910,298
元本等合計
98,508,688,914 90,895,218,721
純資産合計
98,508,688,914 90,895,218,721
負債純資産合計 98,889,367,843 90,912,093,377
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 55,985,054,926 円 69,278,918,714 円
期中追加設定元本額 33,429,197,062 円 15,470,151,442 円
期中一部解約元本額 20,135,333,274 円 20,684,761,733 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 94,250,066 円 59,409,262 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 543,945,103 円 477,014,134 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 68,129,248 円 56,254,222 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 733,380,244 円 695,670,689 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
DCダイワ日本債券インデッ 7,907,898,882 円 9,122,815,494 円
クス
ダイワ・バランスファンド3 10,244,117,584 円 10,384,022,114 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 1,837,765,507 円 1,740,356,884 円
5VA(適格機関投資家専
用)
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ダイワ国内バランスファンド 242,209,209 円 230,835,703 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 351,662,678 円 324,077,667 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード 日本債 78,373,970 円 63,627,153 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 23,424,297,601 円 25,768,859,542 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 13,064,603,650 円 4,066,279,575 円
(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 1,590,741,522 円 2,048,833,424 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,114,983,405 円 1,025,561,005 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,929,593,267 円 6,819,991,193 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 428,801,797 円 475,535,380 円
ダイワライフスタイル50 504,023,654 円 552,857,495 円
ダイワライフスタイル75 120,141,327 円 152,307,487 円
計 69,278,918,714 円 64,064,308,423 円
2. 期末日における受益権の総数 69,278,918,714 口 64,064,308,423 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 789,513,120 △ 303,600,170
地方債証券 △ 21,563,600 △ 10,120,400
特殊債券 △ 16,998,900 △ 6,333,600
社債券 △ 23,128,800 7,647,600
合計 △ 851,204,420 △ 312,406,570
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.4219 円 1.4188 円
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( 1 万口当たり純資産額) (14,219 円 ) (14,188 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
415 2年国債
750,000,000 751,942,500
国債証券
417 2年国債
100,000,000 100,304,000
421 2年国債
600,000,000 602,298,000
423 2年国債
100,000,000 100,251,000
424 2年国債
500,000,000 501,315,000
133 5年国債
550,000,000 551,529,000
134 5年国債
950,000,000 953,230,000
135 5年国債
1,550,000,000 1,556,277,500
136 5年国債
950,000,000 954,398,500
137 5年国債
800,000,000 804,264,000
138 5年国債
1,200,000,000 1,207,260,000
139 5年国債
900,000,000 905,976,000
140 5年国債
700,000,000 705,075,000
141 5年国債
920,000,000 927,084,000
142 5年国債
850,000,000 857,046,500
143 5年国債
700,000,000 706,209,000
144 5年国債
700,000,000 706,629,000
145 5年国債
870,000,000 878,569,500
146 5年国債
480,000,000 484,790,400
147 5年国債
818,000,000 822,695,320
1 40年国債
70,000,000 101,269,700
2 40年国債
110,000,000 154,079,200
3 40年国債
150,000,000 211,194,000
4 40年国債
180,000,000 254,003,400
5 40年国債
125,000,000 170,662,500
6 40年国債
105,000,000 141,223,950
7 40年国債
121,000,000 156,581,260
8 40年国債
230,000,000 278,525,400
9 40年国債
220,000,000 199,872,200
372/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 40年国債
275,000,000 292,402,000
11 40年国債
320,000,000 329,836,800
12 40年国債
430,000,000 400,725,600
13 40年国債
430,000,000 399,517,300
325 10年国債
310,000,000 313,605,300
326 10年国債
30,000,000 30,372,600
327 10年国債
450,000,000 456,268,500
328 10年国債
350,000,000 354,473,000
329 10年国債
500,000,000 509,375,000
330 10年国債
612,000,000 624,986,640
331 10年国債
365,000,000 371,088,200
332 10年国債
250,000,000 254,630,000
333 10年国債
700,000,000 714,343,000
334 10年国債
900,000,000 920,133,000
335 10年国債
690,000,000 704,358,900
336 10年国債
275,000,000 281,160,000
337 10年国債
400,000,000 406,140,000
338 10年国債
580,000,000 591,721,800
339 10年国債
590,000,000 602,726,300
340 10年国債
760,000,000 777,259,600
341 10年国債
500,000,000 509,525,000
342 10年国債
1,030,000,000 1,040,588,400
343 10年国債
780,000,000 788,252,400
344 10年国債
820,000,000 828,888,800
345 10年国債
830,000,000 839,428,800
346 10年国債
700,000,000 708,106,000
347 10年国債
500,000,000 506,045,000
348 10年国債
500,000,000 506,140,000
349 10年国債
1,050,000,000 1,063,062,000
350 10年国債
500,000,000 506,285,000
351 10年国債
800,000,000 810,152,000
352 10年国債
750,000,000 759,577,500
353 10年国債
580,000,000 587,221,000
354 10年国債
600,000,000 607,242,000
355 10年国債
690,000,000 698,038,500
356 10年国債
510,000,000 515,487,600
357 10年国債
620,000,000 626,342,600
358 10年国債
660,000,000 666,362,400
359 10年国債
980,000,000 988,379,000
373/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
360 10年国債
980,000,000 987,702,800
361 10年国債
633,000,000 637,196,790
362 10年国債
694,000,000 697,705,960
1 30年国債
16,000,000 19,734,400
2 30年国債
24,000,000 29,038,560
3 30年国債
30,000,000 36,174,900
4 30年国債
36,000,000 45,758,520
5 30年国債
28,000,000 33,962,600
6 30年国債
24,000,000 29,805,600
7 30年国債
55,000,000 68,224,750
8 30年国債
27,000,000 32,189,400
9 30年国債
43,000,000 49,333,900
10 30年国債
45,000,000 50,113,350
11 30年国債
40,000,000 47,454,800
12 30年国債
60,000,000 74,222,400
13 30年国債
75,000,000 92,097,000
14 30年国債
82,000,000 105,097,760
15 30年国債
50,000,000 64,912,000
16 30年国債
250,000,000 325,762,500
17 30年国債
130,000,000 168,181,000
18 30年国債
80,000,000 102,701,600
19 30年国債
57,000,000 73,413,720
21 30年国債
60,000,000 77,714,400
22 30年国債
170,000,000 225,566,200
24 30年国債
92,000,000 122,794,240
25 30年国債
150,000,000 196,212,000
26 30年国債
180,000,000 238,674,600
27 30年国債
150,000,000 202,269,000
28 30年国債
170,000,000 230,227,600
29 30年国債
200,000,000 268,714,000
30 30年国債
220,000,000 292,949,800
31 30年国債
300,000,000 395,607,000
32 30年国債
285,000,000 382,492,800
33 30年国債
280,000,000 361,740,400
34 30年国債
270,000,000 360,312,300
35 30年国債
250,000,000 324,975,000
36 30年国債
310,000,000 404,292,700
37 30年国債
320,000,000 412,444,800
38 30年国債
200,000,000 254,264,000
374/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
39 30年国債
230,000,000 297,684,400
40 30年国債
180,000,000 229,404,600
41 30年国債
170,000,000 213,436,700
42 30年国債
205,000,000 257,635,800
43 30年国債
200,000,000 251,604,000
44 30年国債
200,000,000 251,850,000
45 30年国債
200,000,000 243,100,000
46 30年国債
140,000,000 170,272,200
47 30年国債
400,000,000 495,916,000
48 30年国債
130,000,000 155,483,900
49 30年国債
120,000,000 143,582,400
50 30年国債
200,000,000 211,586,000
51 30年国債
240,000,000 225,813,600
52 30年国債
260,000,000 256,547,200
53 30年国債
250,000,000 252,230,000
54 30年国債
310,000,000 327,115,100
55 30年国債
260,000,000 274,164,800
56 30年国債
140,000,000 147,354,200
57 30年国債
230,000,000 241,904,800
58 30年国債
370,000,000 388,855,200
59 30年国債
200,000,000 204,886,000
60 30年国債
210,000,000 225,288,000
61 30年国債
200,000,000 204,240,000
62 30年国債
200,000,000 193,628,000
63 30年国債
230,000,000 216,372,500
64 30年国債
220,000,000 206,619,600
65 30年国債
200,000,000 187,520,000
66 30年国債
235,000,000 219,964,700
67 30年国債
230,000,000 226,639,700
68 30年国債
200,000,000 196,814,000
69 30年国債
259,000,000 261,558,920
70 30年国債
205,000,000 206,525,200
58 20年国債
200,000,000 205,110,000
59 20年国債
45,000,000 46,240,650
60 20年国債
10,000,000 10,230,200
61 20年国債
100,000,000 101,983,000
62 20年国債
95,000,000 96,770,800
63 20年国債
130,000,000 135,044,000
64 20年国債
90,000,000 94,146,300
375/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
65 20年国債
175,000,000 183,953,000
66 20年国債
185,000,000 193,998,400
67 20年国債
55,000,000 58,091,000
68 20年国債
120,000,000 127,741,200
69 20年国債
110,000,000 116,791,400
70 20年国債
83,000,000 89,347,010
71 20年国債
125,000,000 133,803,750
72 20年国債
105,000,000 112,672,350
73 20年国債
120,000,000 129,018,000
74 20年国債
73,000,000 78,743,640
75 20年国債
80,000,000 86,738,400
76 20年国債
51,000,000 54,910,680
77 20年国債
130,000,000 140,458,500
78 20年国債
61,000,000 65,992,240
79 20年国債
50,000,000 54,294,000
80 20年国債
53,000,000 57,765,230
82 20年国債
87,000,000 95,296,320
83 20年国債
93,000,000 102,342,780
85 20年国債
58,000,000 64,131,760
86 20年国債
80,000,000 89,223,200
87 20年国債
55,000,000 61,077,500
88 20年国債
100,000,000 112,143,000
89 20年国債
78,000,000 87,078,420
90 20年国債
20,000,000 22,439,600
91 20年国債
60,000,000 67,636,200
92 20年国債
310,000,000 347,897,500
93 20年国債
100,000,000 112,163,000
94 20年国債
130,000,000 146,564,600
95 20年国債
50,000,000 57,256,500
96 20年国債
55,000,000 62,317,200
97 20年国債
40,000,000 45,783,600
98 20年国債
320,000,000 364,252,800
99 20年国債
100,000,000 114,346,000
100 20年国債
155,000,000 179,076,150
101 20年国債
350,000,000 409,122,000
103 20年国債
170,000,000 198,526,000
104 20年国債
10,000,000 11,537,000
105 20年国債
126,000,000 146,012,580
106 20年国債
150,000,000 174,919,500
376/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
107 20年国債
90,000,000 104,708,700
108 20年国債
300,000,000 344,502,000
109 20年国債
55,000,000 63,378,150
110 20年国債
260,000,000 303,659,200
111 20年国債
200,000,000 236,098,000
112 20年国債
150,000,000 175,867,500
113 20年国債
310,000,000 364,693,300
114 20年国債
70,000,000 82,653,200
115 20年国債
180,000,000 214,072,200
116 20年国債
200,000,000 238,748,000
117 20年国債
200,000,000 236,994,000
118 20年国債
95,000,000 112,069,600
119 20年国債
93,000,000 108,035,310
120 20年国債
317,000,000 362,540,220
121 20年国債
200,000,000 234,872,000
122 20年国債
200,000,000 233,022,000
123 20年国債
200,000,000 239,382,000
124 20年国債
300,000,000 356,226,000
125 20年国債
130,000,000 157,296,100
126 20年国債
110,000,000 130,958,300
127 20年国債
250,000,000 295,200,000
128 20年国債
250,000,000 296,070,000
129 20年国債
100,000,000 117,431,000
130 20年国債
140,000,000 164,847,200
131 20年国債
150,000,000 175,092,000
132 20年国債
40,000,000 46,803,600
133 20年国債
430,000,000 507,627,900
134 20年国債
130,000,000 153,851,100
135 20年国債
92,000,000 107,897,600
136 20年国債
180,000,000 209,183,400
138 20年国債
100,000,000 115,373,000
139 20年国債
370,000,000 430,913,100
140 20年国債
400,000,000 471,540,000
141 20年国債
200,000,000 236,284,000
142 20年国債
240,000,000 286,272,000
143 20年国債
210,000,000 246,178,800
144 20年国債
240,000,000 278,563,200
145 20年国債
420,000,000 498,275,400
146 20年国債
280,000,000 332,861,200
377/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
147 20年国債
300,000,000 353,643,000
148 20年国債
380,000,000 443,942,600
149 20年国債
402,000,000 470,356,080
150 20年国債
180,000,000 208,580,400
151 20年国債
330,000,000 374,154,000
152 20年国債
380,000,000 431,170,800
153 20年国債
430,000,000 494,461,300
154 20年国債
550,000,000 625,399,500
155 20年国債
350,000,000 388,391,500
156 20年国債
200,000,000 204,560,000
157 20年国債
300,000,000 297,612,000
158 20年国債
400,000,000 414,092,000
159 20年国債
280,000,000 293,974,800
160 20年国債
360,000,000 383,108,400
161 20年国債
320,000,000 335,433,600
162 20年国債
350,000,000 366,565,500
163 20年国債
290,000,000 303,447,300
164 20年国債
390,000,000 401,165,700
165 20年国債
300,000,000 308,214,000
166 20年国債
350,000,000 370,846,000
167 20年国債
300,000,000 307,425,000
168 20年国債
320,000,000 321,865,600
169 20年国債
300,000,000 295,953,000
170 20年国債
190,000,000 187,083,500
171 20年国債
300,000,000 294,828,000
172 20年国債
100,000,000 99,912,000
173 20年国債
410,000,000 408,913,500
174 20年国債
320,000,000 318,857,600
175 20年国債
430,000,000 435,809,300
176 20年国債
200,000,000 202,548,000
27 メキシコ国債
100,000,000 99,254,400
11 フイリピン共和国
100,000,000 102,153,400
国債証券 合計 81,001,185,060
713 東京都公債
100,000,000 100,968,200
地方債証券
751 東京都公債
100,000,000 101,683,300
16 東京都20年
100,000,000 114,889,400
24-6 北海道公債
100,000,000 101,000,000
222 神奈川県公債
100,000,000 100,291,100
31 神奈川県20年
100,000,000 110,085,900
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420 大阪府公債
200,000,000 201,663,200
24-5 京都府公債
100,000,000 101,028,900
26-17 兵庫県公債
100,000,000 101,653,700
3 兵庫県公債12年
200,000,000 204,213,600
19兵庫県公債20年 100,000,000 116,276,900
26-10 静岡県公債
100,000,000 101,763,700
21-5 愛知県公債
100,000,000 117,874,400
24-16 愛知県公債
100,000,000 101,225,200
29-5 広島県公債
100,000,000 101,492,800
4 埼玉県30年
100,000,000 115,927,200
29-1 福岡県公債
100,000,000 101,144,600
22-1 福岡県15年
100,000,000 107,397,900
16 千葉県20年
100,000,000 116,676,900
28-2 新潟県公債
100,000,000 100,988,500
117 共同発行地方
100,000,000 101,079,200
126 共同発行地方
100,000,000 101,857,900
131 共同発行地方
100,000,000 101,789,200
168 共同発行地方
100,000,000 101,154,400
27-1 滋賀県公債
100,000,000 102,114,600
25-6 大阪市公債
200,000,000 203,419,000
11 名古屋市20年
100,000,000 117,483,000
20-1 神戸市20年
100,000,000 116,330,800
24-10 神戸市公債
100,000,000 101,068,300
24-3 横浜市公債
100,000,000 101,099,100
4 川崎市公債30年
100,000,000 131,082,000
23-4 福岡市20年
100,000,000 117,900,900
24-4 福井県公債
100,000,000 100,844,000
地方債証券 合計 3,815,467,800
47日本政策投資CO 100,000,000 107,643,600
特殊債券
19 政保政策投資C
100,000,000 101,120,400
247 道路機構
200,000,000 195,657,600
86 政保道路機構
100,000,000 115,918,600
168 政保道路機構
100,000,000 100,921,800
173 政保道路機構
100,000,000 101,038,100
175 政保道路機構
100,000,000 101,058,000
186 政保道路機構
100,000,000 101,120,200
190 政保道路機構
100,000,000 101,137,500
223 政保道路機構
100,000,000 115,280,700
236 政保道路機構
100,000,000 101,102,900
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261 政保道路機構
200,000,000 203,313,000
284 政保道路機構
200,000,000 195,243,000
298 政保道路機構
100,000,000 103,358,700
39政保地方公共団 100,000,000 100,911,100
F143地方公共団体 100,000,000 108,158,400
1 地方公共団15年
100,000,000 108,511,700
48 地方公共団体
100,000,000 101,567,000
51 地方公共団体
100,000,000 101,856,300
31 地方公共団20
100,000,000 118,007,600
65 地方公共団体
100,000,000 101,791,800
71 地方公共団体
100,000,000 101,779,900
25 政保日本政策
100,000,000 101,343,300
127 都市再生
100,000,000 100,293,700
19 利付商工債
100,000,000 100,041,300
特殊債券 合計 2,888,176,200
20 成田国際空港
100,000,000 100,203,500
社債券
63 中日本高速道
100,000,000 102,420,200
21 西日本高速道
100,000,000 101,873,300
12 アサヒグループHD
100,000,000 100,954,500
11日本たばこ産業 100,000,000 102,156,200
5 野村不動産HD
100,000,000 102,825,200
23 森ビル
100,000,000 102,320,000
14 セブンアンドアイ
100,000,000 100,499,000
4 JXホールデイングス
100,000,000 101,658,000
17 パナソニツク
100,000,000 101,431,300
15 デンソー
100,000,000 100,685,500
7 凸版印刷
100,000,000 107,182,500
1 三菱UFJFG 劣後
100,000,000 101,751,600
16 NTTフアイナンス
100,000,000 100,368,300
78 トヨタフアイナンス
100,000,000 100,804,100
175 オリックス
100,000,000 102,390,000
13 NTTフアイナンス
100,000,000 106,932,500
107東日本旅客鉄 100,000,000 115,925,200
41 東海旅客鉄道
100,000,000 115,310,500
509 関西電力
100,000,000 101,740,900
372 中国電力
100,000,000 101,398,700
482 九州電力
100,000,000 100,421,700
332 北海道電力
100,000,000 105,398,000
11 東京電力パワー
100,000,000 102,341,400
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30 大阪瓦斯
100,000,000 101,108,600
4 フアーストリテイリング
100,000,000 102,978,300
社債券 合計 2,683,079,000
合計 90,387,908,060
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
46,445,254 48,894,787
コール・ローン
22,280,531,520 8,156,375,483
親投資信託受益証券
- 21,672,582
未収入金
22,326,976,774 8,226,942,852
流動資産合計
22,326,976,774 8,226,942,852
資産合計
負債の部
流動負債
- 21,054,386
未払解約金
1,375,393 1,315,571
未払受託者報酬
24,757,879 23,681,173
未払委託者報酬
515,805 493,266
その他未払費用
26,649,077 46,544,396
流動負債合計
26,649,077 46,544,396
負債合計
純資産の部
元本等
20,288,495,945 7,628,232,231
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,011,831,752 552,166,225
321,279,837 179,840,741
(分配準備積立金)
22,300,327,697 8,180,398,456
元本等合計
22,300,327,697 8,180,398,456
純資産合計
22,326,976,774 8,226,942,852
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
55 74
受取利息
386,053,552 △ 234,243,536
有価証券売買等損益
386,053,607 △ 234,243,462
営業収益合計
営業費用
8,962 9,909
支払利息
2,281,657 2,864,963
受託者報酬
41,071,404 51,571,012
委託者報酬
859,143 1,074,361
その他費用
44,221,166 55,520,245
営業費用合計
341,832,441 △ 289,763,707
営業利益又は営業損失(△)
341,832,441 △ 289,763,707
経常利益又は経常損失(△)
341,832,441 △ 289,763,707
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
49,895,512 △ 115,745,209
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 511,941,034 2,011,831,752
2,544,245,353 721,236,643
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,544,245,353 721,236,643
額
1,336,291,564 2,006,883,672
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,336,291,564 2,006,883,672
額
- -
※1 ※1
分配金
2,011,831,752 552,166,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 12,238,138,887 円 20,288,495,945 円
期中追加設定元本額 31,728,087,266 円 7,679,681,362 円
期中一部解約元本額 23,677,730,208 円 20,339,945,076 円
2. 計算期間末日における受益 20,288,495,945 口 7,628,232,231 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 199,240,253 円)、解約 額( 115,845,432 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 92,696,676 円)、 填した額( 0 円)、投資信託
投資信託約款に規定される収 約款に規定される収益調整金
益調整金( 1,690,551,915 ( 532,061,344 円)及び分配
円)及び分配準備積立金 準備積立金( 63,995,309 円)
( 29,342,908 円)より分配対 より分配対象額は
象額は 2,011,831,752 円( 1 万 711,902,085 円( 1 万口当たり
口当たり 991.61 円)であり、 933.25 円)であり、分配を
分配を行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 323,631,353 △ 147,861,510
合計 323,631,353 △ 147,861,510
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0992 円 1.0724 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,992 円 ) (10,724 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 外国債券インデックス(為替ヘッジあ
7,844,177,230 8,156,375,483
証券 り)マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 8,156,375,483
合計 8,156,375,483
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
744,081,788 585,273,779
コール・ローン
1,270,076,588 749,846,397
国債証券
111,031,651,188 116,454,613,580
派生商品評価勘定
248,659,459 134,796,464
未収利息
606,778,700 691,495,343
前払費用
92,992,972 29,810,030
差入委託証拠金
223,121,835 237,113,427
流動資産合計
114,217,362,530 118,882,949,020
資産合計
114,217,362,530 118,882,949,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
454,690,602 374,559,238
未払金
- 568,829,600
未払解約金
36,450,567 21,672,582
その他未払費用
3,204 -
流動負債合計
491,144,373 965,061,420
負債合計
491,144,373 965,061,420
純資産の部
元本等
元本
※ 1 107,167,679,077 113,403,229,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,558,539,080 4,514,657,781
元本等合計
113,726,218,157 117,917,887,600
純資産合計
113,726,218,157 117,917,887,600
負債純資産合計 114,217,362,530 118,882,949,020
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
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1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 88,872,666,940 円 107,167,679,077 円
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期中追加設定元本額 53,233,783,948 円 34,627,106,696 円
期中一部解約元本額 34,938,771,811 円 28,391,555,954 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 82,592,446,809 円 94,364,692,141 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジあり)
ダイワファンドラップオンラ 3,579,631,514 円 4,709,710,877 円
イン 外国債券インデックス
(為替ヘッジあり)
ダイワバランスファンド -円 3,285,353,528 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 3,199,296,043 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ外国債券インデックス 20,995,600,754 円 7,844,177,230 円
(為替ヘッジあり)(ダイワ
SMA専用)
計 107,167,679,077 円 113,403,229,819 円
2. 期末日における受益権の総数 107,167,679,077 口 113,403,229,819 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債
券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 4,244,459,271 △ 4,298,639,986
合計 4,244,459,271 △ 4,298,639,986
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 6 月
18 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 6月 15 日 現在 2021 年 6月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 112,349,851,437 - 112,555,882,580 △ 206,031,143 116,938,071,741 - 117,178,715,915 △ 240,644,174
アメリカ・ド 51,904,631,034 - 51,671,797,020 232,834,014 51,747,944,458 - 52,088,205,785 △ 340,261,327
ル
イギリス・ポ 7,542,106,252 - 7,596,332,590 △ 54,226,338 7,719,962,066 - 7,714,590,918 5,371,148
ンド
イスラエル 446,436,019 - 447,765,960 △ 1,329,941 498,198,315 - 502,113,444 △ 3,915,129
・シュケル
オーストラ 2,303,090,590 - 2,352,923,460 △ 49,832,870 2,491,004,803 - 2,497,789,516 △ 6,784,713
リア・ドル
カナダ・ド 2,199,734,552 - 2,220,353,940 △ 20,619,388 2,399,964,713 - 2,403,422,009 △ 3,457,296
ル
シンガポー 454,531,642 - 458,367,780 △ 3,836,138 544,529,471 - 545,715,484 △ 1,186,013
ル・ドル
スウェーデ 333,587,420 - 334,906,040 △ 1,318,620 433,970,644 - 434,658,191 △ 687,547
ン・クローナ
デンマーク・ 500,505,562 - 503,913,750 △ 3,408,188 591,353,762 - 590,124,200 1,229,562
クローネ
ノルウェー・ 173,462,217 - 173,155,360 306,857 219,958,872 - 221,197,040 △ 1,238,168
クローネ
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ポーランド・ 598,471,230 - 603,246,000 △ 4,774,770 746,507,359 - 736,314,451 10,192,908
ズロチ
マレーシア・ 497,259,416 - 504,903,600 △ 7,644,184 520,856,000 - 531,630,960 △ 10,774,960
リンギット
メキシコ・ペ 775,416,428 - 759,897,840 15,518,588 891,123,406 - 896,401,917 △ 5,278,511
ソ
ユーロ 44,620,619,075 - 44,928,319,240 △ 307,700,165 48,132,697,872 - 48,016,552,000 116,145,872
買 建 - - - - 172,604,900 - 173,486,300 881,400
ユーロ - - - - 172,604,900 - 173,486,300 881,400
合計 112,349,851,437 - 112,555,882,580 △ 206,031,143 117,110,676,641 - 117,352,202,215 △ 239,762,774
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0612 円 1.0398 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,612 円 ) (10,398 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% United States Treasury
34,000,000.000 34,727,600.000
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
11,000,000.000 11,339,020.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
15,520,000.000 15,993,360.000
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
11,310,000.000 11,876,744.100
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
13,905,000.000 14,754,456.450
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
15,000,000.000 16,000,050.000
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
9,580,000.000 10,195,515.000
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
3,300,000.000 3,734,280.000
Note/Bond 20230815
6.125% United States Treasury
7,450,000.000 9,800,177.000
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
800,000.000 1,038,312.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
2,700,000.000 3,474,549.000
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
1,400,000.000 1,975,526.000
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,130,000.000 1,534,054.100
Note/Bond 20310215
3.5% United States Treasury
830,000.000 1,023,680.500
Note/Bond 20390215
4.375% United States Treasury
1,410,000.000 1,934,111.100
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,390,000.000 1,966,850.000
Note/Bond 20400215
4.75% United States Treasury
2,270,000.000 3,279,083.100
Note/Bond 20410215
3.125% United States Treasury
2,170,000.000 2,546,603.500
Note/Bond 20420215
395/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,500,000.000 5,087,790.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
1,100,000.000 1,393,337.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,532,000.000 3,268,634.760
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
1,000,000.000 1,270,930.000
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,919,104.000
Note/Bond 20440515
3.125% United States Treasury
3,940,000.000 4,642,580.800
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
7,810,000.000 8,295,313.400
Note/Bond 20241115
2.125% United States Treasury
10,300,000.000 10,929,227.000
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
370,000.000 428,186.200
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
14,820,000.000 15,673,187.400
Note/Bond 20250815
1.75% United States Treasury
25,220,000.000 25,757,690.400
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
13,800,000.000 14,757,858.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
1,400,000.000 1,623,944.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
12,000,000.000 12,497,280.000
Note/Bond 20260215
1.625% United States Treasury
9,165,000.000 9,540,490.050
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
1,070,000.000 1,136,029.700
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,750,000.000 5,944,925.000
Note/Bond 20260815
1.375% United States Treasury
5,000,000.000 5,133,550.000
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,850,000.000 6,196,144.500
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
2,330,000.000 2,649,279.900
Note/Bond 20461115
396/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% United States Treasury
4,670,000.000 5,010,022.700
Note/Bond 20270215
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,073,125.000
Note/Bond 20470215
2.375% United States Treasury
3,550,000.000 3,835,384.500
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,250,000.000 2,621,587.500
Note/Bond 20470515
2.25% United States Treasury
13,500,000.000 14,485,500.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
12,200,000.000 12,877,588.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,310,000.000 3,687,009.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
7,000,000.000 7,334,670.000
Note/Bond 20240831
2.5% United States Treasury
13,300,000.000 14,267,309.000
Note/Bond 20250131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,698,225.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,500,000.000 5,373,450.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,300,000.000 7,013,916.000
Note/Bond 20280515
3% United States Treasury
1,500,000.000 1,752,765.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States Treasury
6,300,000.000 7,136,955.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
1,850,000.000 2,312,204.000
Note/Bond 20481115
2.625% United States Treasury
4,000,000.000 4,389,840.000
Note/Bond 20290215
3% United States Treasury
3,200,000.000 3,746,720.000
Note/Bond 20490215
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,288,900.000
Note/Bond 20490515
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,212,160.000
Note/Bond 20260630
2.25% United States Treasury
2,100,000.000 2,122,722.000
Note/Bond 20490815
397/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
5,400,000.000 5,568,318.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,909,900.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
4,500,000.000 4,537,260.000
Note/Bond 20300215
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,393,650.000
Note/Bond 20500215
1.25% United States Treasury
3,400,000.000 2,698,342.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
11,800,000.000 9,981,030.000
Note/Bond 20400515
0.625% United States Treasury
5,500,000.000 5,108,950.000
Note/Bond 20300815
1.375% United States Treasury
1,800,000.000 1,475,568.000
Note/Bond 20500815
0.875% United States Treasury
6,900,000.000 6,537,474.000
Note/Bond 20301115
1.625% United States Treasury
3,800,000.000 3,320,516.000
Note/Bond 20501115
0.625% United States Treasury
6,500,000.000 6,305,000.000
Note/Bond 20271130
0.75% United States Treasury
2,300,000.000 2,242,569.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
4,100,000.000 3,809,597.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
4,900,000.000 4,738,790.000
Note/Bond 20310215
1.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,825,615.000
Note/Bond 20410215
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 5,026,350.000
Note/Bond 20280331
1.625% United States Treasury
1,700,000.000 1,719,448.000
Note/Bond 20310515
2.375% United States Treasury
1,000,000.000 1,040,420.000
Note/Bond 20510515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
469,818,303.660
(51,731,693,416)
398/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,350,000.000 1,451,020.500
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
960,000.000 1,394,121.600
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,175,000.000 1,244,137.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 251,307.500
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
950,000.000 998,117.500
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
720,000.000 784,353.600
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,265,891.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
350,000.000 367,020.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
800,000.000 861,760.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
597,000.000 714,238.860
20711022
1% United Kingdom Gilt
800,000.000 820,056.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
800,000.000 889,648.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 934,141.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
600,000.000 609,576.000
20291022
1.25% United Kingdom Gilt
400,000.000 400,508.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
1,200,000.000 1,201,272.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 482,125.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 194,952.500
20611022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,219,608.000
20350731
399/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% United Kingdom Gilt
500,000.000 470,675.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
750,000.000 685,170.000
20460131
6% United Kingdom Gilt
513,000.000 715,942.800
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,760,733.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,275,000.000 1,503,161.250
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
915,000.000 1,312,814.550
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
950,000.000 1,494,882.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,568,241.500
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
770,000.000 1,270,199.700
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,482,020.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
911,000.000 1,474,234.860
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
907,500.000 1,240,679.550
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
843,000.000 1,446,765.030
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,130,000.000 1,702,717.900
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
300,000.000 430,536.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
407,000.000 758,253.210
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,531,470.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
700,000.000 1,149,078.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,080,000.000 2,123,721.600
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,175,000.000 1,637,104.000
20440122
400/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% United Kingdom Gilt
2,490,000.000 2,611,138.500
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
908,900.000 1,679,056.410
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,625,535.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
490,000.000 714,714.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
49,472,698.920
(7,687,562,685)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
4.25% Israel Government Bond
3,500,000.000 3,757,740.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,200,000.000 1,881,480.000
Fixed 20420131
2% Israel Government Bond -
4,000,000.000 4,288,760.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,260,640.000
- Fixed 20470331
1% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,668,210.000
Fixed 20300331
1.5% Israel Government Bond -
1,000,000.000 935,760.000
Fixed 20370531
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
13,792,590.000
(467,886,031)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,083,000.000 1,193,195.250
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
889,000.000 1,090,074.020
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,245,139.160
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.000 370,627.200
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,331,110.000
BOND 20250421
401/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
359,000.000 473,495.870
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,398,000.000 2,817,841.840
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
725,000.000 906,960.500
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
800,000.000 896,248.000
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
684,000.000 805,731.480
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,449,162.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,158,000.000 1,254,287.700
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
575,000.000 649,991.500
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,398,950.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,238,676.000
BOND 20221121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,310,756.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.000 557,384.100
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,810,458.000
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,166,604.000
BOND 20320521
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,664,264.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 865,060.000
BOND 20510621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
29,496,016.620
(2,504,506,771)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
860,000.000 1,042,139.400
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
907,000.000 1,219,216.610
BOND 20290601
402/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,528,716.000
BOND 20330601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
770,000.000 1,054,230.100
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,536,765.000
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 972,959.400
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
4,038,000.000 4,130,752.860
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 773,070.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,292,104.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,492,000.000 1,584,996.360
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
820,000.000 845,584.000
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
930,000.000 930,725.400
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 636,636.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,459,712.000
BOND 20230301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 324,087.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,048,410.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,442,504.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,688,814.000
BOND 20300601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 890,694.000
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,105,236.000
20301201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
26,507,352.130
(2,403,686,691)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
403/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
203,000.000 231,460.600
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,034,590.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 161,880.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
600,000.000 676,644.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
239,000.000 277,957.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 209,780.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
420,000.000 500,220.000
20330901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 427,800.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.000 390,390.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 213,016.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
260,000.000 277,838.600
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
800,000.000 880,400.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 520,500.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 327,810.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 356,457.500
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,486,743.700
(538,334,860)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,520,000.000 3,688,196.400
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
6,950,000.000 7,206,802.500
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,332,309.500
20231113
404/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,020,000.000 2,236,503.600
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,780,000.000 5,061,542.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,669,595.000
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,138,450.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,921,000.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
32,254,399.000
(426,403,155)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
6,740,000.000 11,842,719.200
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,670,000.000 2,803,713.600
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,756,591.600
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 5,460,988.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,700,000.000 4,941,580.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,476,768.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 993,020.000
20311115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
32,275,380.400
(579,343,078)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,655,563.000
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,377,948.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
150,000.000 154,386.000
BOND 20250313
405/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.000 1,457,584.700
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,093,300.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,189,840.000
20280426
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,494,800.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 1,963,600.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
16,387,021.700
(216,636,427)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,285,752.000
20220923
2.5% Poland Government Bond
2,640,000.000 2,813,580.000
20260725
2.5% Poland Government Bond
1,815,000.000 1,938,910.050
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,108,840.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,900,000.000 3,063,647.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
2,300,000.000 2,508,495.000
20291025
1.25% Poland Government Bond
1,800,000.000 1,726,956.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
600,000.000 789,420.000
20290425
4% Poland Government Bond
710,000.000 770,861.200
20231025
2.75% Poland Government Bond
1,800,000.000 1,959,660.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,230,000.000 4,626,731.700
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
24,592,852.950
(724,357,891)
406/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,760,000.000 1,921,708.800
20300415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 532,670.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,325,150.000
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,013,410.000
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,571,370.000
20280615
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,150,000.000 1,217,033.500
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,128,105.000
20220930
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,658,784.000
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,500,244.200
20460315
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,108,120.000
20240930
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,082,070.000
20370407
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,597,725.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,261,260.000
20290815
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,301,027.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 663,264.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 866,574.000
20500615
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
20,748,515.500
(555,350,616)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
9,200,000.000 9,100,088.000
8% Mexican Bonos 20471107
11,450,000.000 12,242,569.000
8% Mexican Bonos 20240905
27,900,000.000 29,834,307.000
407/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8% Mexican Bonos 20231207
6,740,000.000 7,169,338.000
10% Mexican Bonos 20241205
6,340,000.000 7,200,591.600
7.5% Mexican Bonos 20270603
11,800,000.000 12,546,350.000
10% Mexican Bonos 20361120
2,750,000.000 3,503,170.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
6,500,000.000 7,318,285.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
5,000,000.000 5,609,500.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,700,000.000 24,528,485.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
15,900,000.000 16,173,480.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
9,750,000.000 10,178,415.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,300,000.000 11,042,424.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
156,447,002.600
(863,211,982)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
690,000.000 744,613.500
20310415
0.875% Finland Government
800,000.000 849,664.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
180,000.000 189,061.200
20260415
1.375% Finland Government
270,000.000 328,776.300
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
200,000.000 211,404.000
20270915
1.125% Finland Government
150,000.000 168,456.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,010.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 316,974.000
20290915
0.125% Finland Government
150,000.000 146,593.500
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
150,000.000 145,497.000
20400915
0.125% Finland Government
200,000.000 174,618.000
Bond 20520415
1.2% Austria Government Bond
140,000.000 150,816.400
20251020
0.75% Austria Government Bond
490,000.000 522,340.000
20261020
408/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% Austria Government Bond
120,000.000 146,725.200
20470220
1.5% Austria Government Bond
280,000.000 365,134.000
20861102
0.5% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,054,120.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
150,000.000 246,643.500
21170920
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 643,320.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
700,000.000 738,738.000
20290220
Austria Government Bond
150,000.000 151,521.000
20300220
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 616,668.000
20510320
0.8% Belgium Government Bond
1,170,000.000 1,235,028.600
20250622
1.9% Belgium Government Bond
610,000.000 749,317.900
20380622
1% Belgium Government Bond
595,000.000 639,690.450
20260622
1.6% Belgium Government Bond
764,000.000 900,175.360
20470622
2.15% Belgium Government Bond
570,000.000 794,813.700
20660622
0.2% Belgium Government Bond
400,000.000 408,104.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
730,000.000 782,414.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
500,000.000 519,080.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
310,000.000 430,735.700
20570622
1.45% Belgium Government Bond
700,000.000 807,023.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
580,000.000 624,335.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
500,000.000 564,200.000
20330422
409/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.9% Belgium Government Bond
700,000.000 759,815.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
350,000.000 421,648.500
20500622
0.1% Belgium Government Bond
900,000.000 913,851.000
20300622
0.4% Belgium Government Bond
200,000.000 192,148.000
20400622
Belgium Government Bond
800,000.000 817,104.000
20271022
Belgium Government Bond
500,000.000 495,545.000
20311022
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
455,000.000 654,503.850
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,131,888.000
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,103,600.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,696,000.000 5,851,211.520
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,660,000.000 2,609,188.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,270,000.000 5,390,529.600
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,612,452.600
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
720,000.000 1,268,208.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,810,000.000 3,426,438.600
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
356,000.000 589,315.280
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,581,644.820
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,648,000.000 2,524,192.160
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,192,596.000
20230215
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,460,000.000 1,546,709.400
20230815
410/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 4,053,080.000
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,625,000.000 2,537,632.500
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,054,795.500
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,109,940.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,243,062.100
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,604,268.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
883,000.000 931,035.200
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,115,251.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
550,000.000 576,174.500
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,302,523.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,260,000.000 1,584,903.600
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 801,225.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,999,199.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,473,500.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,190,150.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 721,119.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 308,391.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 369,980.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,816,380.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,671,301.500
20230414
411/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,016,980.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 509,950.000
20240405
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,415,000.000 4,402,583.850
20251025
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 3,271,720.000
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,210,000.000 3,549,569.400
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,232,000.000 2,323,071.520
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,065,000.000 1,691,997.450
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,339,836.000
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,943,000.000 3,370,910.700
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,968,330.000
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,540,000.000 4,232,317.800
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,410,000.000 4,087,055.500
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
195,000.000 202,801.950
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
840,000.000 1,307,031.600
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,730,000.000 4,951,837.000
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,255,450.000
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,986,000.000 2,441,469.240
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,360,000.000 3,632,664.000
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,540,216.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,650,000.000 3,031,494.000
20310525
412/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,933,728.000
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,350,000.000 1,513,444.500
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,377,508.000
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,570,000.000 1,625,986.200
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,183,958.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,513,708.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,308,320.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,820,862.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,139,860.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,017,314.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 2,945,470.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,237,554.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,388,220.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,256,798.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,421,930.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
700,000.000 664,692.000
20520525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
800,000.000 783,688.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,195,578.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 76,689.000
20720525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
400,000.000 381,748.000
20440625
413/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
580,000.000 809,598.800
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,928,172.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,253,561.400
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,080,000.000 1,853,236.800
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
500,000.000 515,960.000
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.000 376,373.600
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
750,000.000 788,910.000
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
840,000.000 1,351,257.600
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
980,000.000 1,061,869.200
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
690,000.000 714,909.000
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,232,946.000
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,470,000.000 1,578,941.700
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 407,392.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 648,114.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
700,000.000 729,897.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.000 263,415.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
750,000.000 762,877.500
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 356,176.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 404,184.000
20310715
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,798,225.000
20261101
414/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,635,000.000 2,276,933.700
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,386,843.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,105,000.000 1,466,721.750
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
920,000.000 978,686.800
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,626,045.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 981,702.000
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 818,808.000
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,456,200.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,228,332.000
20230315
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,466,136.000
20360901
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,456,064.000
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,573,819.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,519,960.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,900,311.000
20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 894,575.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,719,880.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 710,703.000
20220801
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,775,600.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,643,698.000
20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,445,925.000
20251115
415/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 642,300.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,179,432.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 479,196.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 992,610.000
20260715
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 531,905.000
20300401
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,668,822.000
20300801
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 632,442.000
20410301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,082,235.000
20310801
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
250,000.000 250,302.500
20720301
5.25% Italy Buoni Poliennali
1,540,000.000 2,135,995.400
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
1,988,000.000 2,989,494.760
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,000,000.000 1,534,790.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,650,000.000 2,446,933.500
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
1,270,000.000 1,764,690.400
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,640,000.000 2,600,154.400
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
3,870,000.000 4,293,958.500
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,400,000.000 2,858,880.000
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,014,000.000 3,222,762.520
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
3,250,000.000 3,939,520.000
Del Tesoro 20260301
5.5% Italy Buoni Poliennali
500,000.000 535,955.000
Del Tesoro 20220901
416/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% Italy Buoni Poliennali
3,170,000.000 3,428,925.600
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,080,000.000 1,413,298.800
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
725,000.000 1,170,875.000
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,030,000.000 2,293,514.300
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,110,000.000 2,379,172.700
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,370,000.000 1,708,622.900
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,402,420.000
20280328
5% Belgium Government Bond
750,000.000 1,229,407.500
20350328
4.25% Belgium Government Bond
815,000.000 1,367,341.800
20410328
4.5% Belgium Government Bond
700,000.000 870,569.000
20260328
4.25% Belgium Government Bond
730,000.000 776,705.400
20220928
4% Belgium Government Bond
300,000.000 427,209.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,059,640.000
20230622
3.75% Belgium Government Bond
390,000.000 647,068.500
20450622
2.6% Belgium Government Bond
800,000.000 879,088.000
20240622
3% Belgium Government Bond
300,000.000 405,411.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
688,000.000 841,272.640
3.9% IRISH TREASURY 20230320
420,000.000 453,436.200
3.4% IRISH TREASURY 20240318
300,000.000 332,988.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
680,000.000 826,669.200
2% IRISH TREASURY 20450218
710,000.000 908,558.600
1% IRISH TREASURY 20260515
820,000.000 877,629.600
1.7% IRISH TREASURY 20370515
570,000.000 677,587.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 538,345.000
417/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.3% IRISH TREASURY 20330515
150,000.000 168,711.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
1,100,000.000 1,238,710.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
300,000.000 328,119.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
250,000.000 289,607.500
6.25% Austria Government Bond
380,000.000 536,149.600
20270715
4.15% Austria Government Bond
700,000.000 1,121,155.000
20370315
4.85% Austria Government Bond
700,000.000 881,790.000
20260315
3.4% Austria Government Bond
860,000.000 910,327.200
20221122
3.8% Austria Government Bond
370,000.000 768,001.600
20620126
3.15% Austria Government Bond
630,000.000 1,001,851.200
20440620
1.75% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,352,512.000
20231020
2.4% Austria Government Bond
630,000.000 811,433.700
20340523
1.65% Austria Government Bond
880,000.000 947,848.000
20241021
4% Finland Government Bond
200,000.000 237,854.000
20250704
2.75% Finland Government Bond
120,000.000 146,404.800
20280704
1.625% Finland Government
980,000.000 1,008,390.600
Bond 20220915
2.625% Finland Government
210,000.000 304,875.900
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
350,000.000 376,827.500
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,420,000.000 2,061,996.200
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,264,997.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,624,179.000
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,565,000.000 2,849,355.900
20251031
418/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,110,090.000
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
589,000.000 799,108.080
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,530,000.000 2,375,248.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,649,000.000 1,786,345.210
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,208,306.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,320,000.000 1,593,411.600
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,670,000.000 1,833,125.600
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,358,141.500
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
550,000.000 724,559.000
20481031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 552,185.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,376,244.000
20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,241,628.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,022,020.000
20300430
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,303,860.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 509,865.000
20401031
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 291,675.000
20310430
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,480,000.000 2,330,023.200
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,348,002.000
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,514,655.000
20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,243,000.000 2,064,038.790
20410730
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,318,360.000
20260730
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,810,000.000 4,181,360.700
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,188,000.000 2,447,562.440
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,789,424.000
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,090,000.000 1,978,469.900
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,035,583.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,084,000.000 2,312,239.680
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
357,854,177.420
(47,755,639,977)
国債証券 合計 116,454,613,580
[116,454,613,580]
合計 116,454,613,580
[116,454,613,580]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 76 銘柄 100% 44.3%
イギリス・ポンド 国債証券 43 銘柄 100% 6.6%
イスラエル・シュケル 国債証券 6 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 21 銘柄 100% 2.2%
カナダ・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 15 銘柄 100% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 16 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 13 銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 246 銘柄 100% 41.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
6,946,818 39,236,187
コール・ローン
55,620,673 5,554,305,058
親投資信託受益証券
- 8,511,409
未収入金
62,567,491 5,602,052,654
流動資産合計
62,567,491 5,602,052,654
資産合計
負債の部
流動負債
- 9,851,410
未払収益分配金
- 8,328,959
未払解約金
356,069 681,894
未払受託者報酬
6,410,037 12,274,871
未払委託者報酬
133,475 255,630
その他未払費用
6,899,581 31,392,764
流動負債合計
6,899,581 31,392,764
負債合計
純資産の部
元本等
51,714,565 4,925,705,481
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,953,345 644,954,409
695,882 157,900,065
(分配準備積立金)
55,667,910 5,570,659,890
元本等合計
55,667,910 5,570,659,890
純資産合計
62,567,491 5,602,052,654
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
12 22
受取利息
72,485,217 260,824,657
有価証券売買等損益
72,485,229 260,824,679
営業収益合計
営業費用
1,954 5,091
支払利息
565,771 1,607,985
受託者報酬
10,185,476 28,945,570
委託者報酬
212,624 602,894
その他費用
10,965,825 31,161,540
営業費用合計
61,519,404 229,663,139
営業利益
61,519,404 229,663,139
経常利益
61,519,404 229,663,139
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 60,823,525 62,083,496
期首剰余金又は期首欠損金(△) 198,253 3,953,345
419,235,727 1,528,553,142
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
419,235,727 1,528,553,142
額
416,176,514 1,045,280,311
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
416,176,514 1,045,280,311
額
- 9,851,410
※1 ※1
分配金
3,953,345 644,954,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 10,803,922 円 51,714,565 円
期中追加設定元本額 9,243,518,976 円 15,970,263,749 円
期中一部解約元本額 9,202,608,333 円 11,096,272,833 円
2. 計算期間末日における受益 51,714,565 口 4,925,705,481 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 76,510 円)、解約に伴う 額( 90,583,513 円)、解約に
当期純利益金額分配後の有価 伴う当期純利益金額分配後の
証券売買等損益から費用を控 有価証券売買等損益から費用
除し、繰越欠損金を補填した を控除し、繰越欠損金を補填
額( 619,369 円)、投資信託 した額( 76,996,130 円)、投
約款に規定される収益調整金 資信託約款に規定される収益
( 14,101,555 円)及び分配準 調整金( 1,433,152,474 円)及
備積立金( 3 円)より分配対 び分配準備積立金( 171,832
象額は 14,797,437 円( 1 万口 円)より分配対象額は
当たり 2,861.37 円)であり、 1,600,903,949 円( 1 万口当た
分配を行っておりません。 り 3,250.10 円)であり、うち
9,851,410 円( 1 万口当たり 20
円)を分配金額としておりま
す。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 732,260 181,975,362
合計 732,260 181,975,362
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0764 円 1.1309 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,764 円 ) (11,309 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 1,775,786,514 5,554,305,058
証券
親投資信託受益証券 合計 5,554,305,058
合計 5,554,305,058
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
667,928,965 495,178,014
コール・ローン
1,364,247,470 727,158,621
国債証券
191,001,914,387 223,326,922,595
派生商品評価勘定
8,190,994 705,830
未収入金
4,734,146 160,203
未収利息
1,112,578,983 1,188,153,611
前払費用
59,451,596 28,576,492
流動資産合計
194,219,046,541 225,766,855,366
資産合計
194,219,046,541 225,766,855,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,577,610 1,289,310
未払金
- 867,453
未払解約金
41,862,143 97,105,815
その他未払費用
4,053 -
流動負債合計
43,443,806 99,262,578
負債合計
43,443,806 99,262,578
純資産の部
元本等
元本
※ 1 65,627,347,601 72,148,022,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
128,548,255,134 153,519,569,877
元本等合計
194,175,602,735 225,667,592,788
純資産合計
194,175,602,735 225,667,592,788
負債純資産合計 194,219,046,541 225,766,855,366
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 62,737,394,108 円 65,627,347,601 円
期中追加設定元本額 10,608,003,880 円 14,118,327,282 円
期中一部解約元本額 7,718,050,387 円 7,597,651,972 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ外国債券インデックス 621,076,448 円 520,301,299 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 17,810,994 円 10,818,215 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 110,163,708 円 93,079,264 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 32,499,022 円 26,042,029 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 357,989,526 円 319,990,353 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 61,380,663 円 149,602,778 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 461,248,869 円 498,273,800 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,671,366,657 円 2,120,293,437 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 636,150,174 円 806,617,119 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 1,079,976 円 956,364 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 813,493 円 3,755,226 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 639,249,370 円 1,267,378,990 円
デックス
iFree 8資産バランス 817,834,455 円 1,236,583,986 円
iFree 年金バランス 32,559,558 円 154,784,016 円
DCダイワ外国債券インデッ 46,802,673,697 円 49,189,194,680 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 779,403,095 円 888,919,026 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 408,565,954 円 529,456,334 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス7 245,441,653 円 334,179,542 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 395,428,004 円 533,645,825 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 314,331,404 円 401,196,099 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 99,746,809 円 144,040,694 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 9,276,813 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 20,253,456 円 24,114,337 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,169,007 円 7,629,219 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 124,719,051 円 319,659,293 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,010,075 円 3,234,798 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 818,648 円 1,161,957 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 812,361 円 1,283,180 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 188,609,451 円 171,725,827 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 136,649,195 円 136,407,366 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,342,555,265 円 4,143,757,488 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 264,162,108 円 245,616,231 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 145,125,587 円 144,867,150 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 30,410,471 円 36,827,523 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 18,798,389 円 1,775,786,514 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,724,174,641 円 5,792,216,256 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 32,344,719 円 33,312,755 円
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ダイワライフスタイル50 59,827,227 円 63,756,331 円
ダイワライフスタイル75 14,817,608 円 17,557,610 円
計 65,627,347,601 円 72,148,022,911 円
2. 期末日における受益権の総数 65,627,347,601 口 72,148,022,911 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 5,887,464,880 △ 9,068,971,566
合計 5,887,464,880 △ 9,068,971,566
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,598,279,906 - 1,604,893,290 6,613,384 776,940,680 - 776,357,200 △ 583,480
アメリカ・ドル 255,154,838 - 255,281,000 126,162 287,813,070 - 288,428,722 615,652
イギリス・ポン 45,297,247 - 45,464,340 167,093 10,565,595 - 10,564,976 △ 619
ド
オーストラリ 26,012,160 - 26,439,200 427,040 20,163,888 - 20,120,991 △ 42,897
ア・ドル
カナダ・ドル 38,659,303 - 38,923,670 264,367 - - - -
シンガポー 20,422,136 - 20,590,440 168,304 - - - -
ル・ドル
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スウェーデ 24,137,565 - 24,532,760 395,195 22,289,608 - 22,200,024 △ 89,584
ン・クローナ
デンマーク - - - - 6,502,158 - 6,479,950 △ 22,208
・クローネ
ノルウェー 10,795,217 - 10,871,980 76,763 - - - -
・クローネ
メキシコ・ペ 59,912,376 - 59,017,740 △ 894,636 - - - -
ソ
ユーロ 1,117,889,064 - 1,123,772,160 5,883,096 429,606,361 - 428,562,537 △ 1,043,824
合計 1,598,279,906 - 1,604,893,290 6,613,384 776,940,680 - 776,357,200 △ 583,480
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 2.9588 円 3.1278 円
( 1 万口当たり純資産額) (29,588 円 ) (31,278 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,588,875.720
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,810,695.200
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,484,067.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,827,892.500
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,796,902.480
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,327,732.890
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,577,617.430
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,227,596.000
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 740,066.400
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,063,004.400
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 932,661.140
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 908,523.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 949,710.060
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,007,518.260
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,245,949.870
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,596,325.920
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,221,196.130
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 744,934.760
Note/Bond 20380215
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4.5% United States Treasury
519,000.000 715,913.790
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,293,784.150
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,512,733.450
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,474,142.000
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,659,769.100
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,429,150.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,310,320.740
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,412,244.950
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,994,960.760
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,811,440.620
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,887,535.650
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,939,029.400
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,699,661.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,904,671.650
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,557,316.530
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,471,702.590
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,804,458.900
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,085,234.880
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,598,164.760
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,071,077.380
Note/Bond 20430815
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,686,425.330
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,202,965.510
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,074,643.440
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,556,984.200
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,272,979.280
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,288,930.940
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 3,171,932.060
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,059,496.730
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,719,061.070
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,141,588.920
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,280,832.100
Note/Bond 20450515
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,349,205.000
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,881,143.720
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
3,079,000.000 3,145,721.930
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,073,624.510
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 3,824,138.750
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,497,616.400
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,524,703.040
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,245,354.400
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 764,413.640
Note/Bond 20451115
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,620,236.140
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,459,892.500
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,146,003.200
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 5,067,647.040
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,628,507.960
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 3,342,042.720
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,031,073.840
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,711,147.590
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 8,045,657.130
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,127,152.700
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 2,997,207.330
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,570,975.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,074,040.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,583,060.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,524,300.400
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,843,523.000
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,462,904.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,571,908.550
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,613,601.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,583,575.000
Note/Bond 20231031
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,705,545.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,606,034.000
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,627,325.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,905,028.400
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,610,200.000
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,125,493.750
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,416,702.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,783,324.000
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,914,496.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,330,300.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,146,010.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,048,270.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,562,509.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,052,260.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,521,488.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,330,700.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,958,609.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,166,620.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 3,842,955.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,259,232.000
Note/Bond 20220831
440/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,095,620.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,557,300.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,641,875.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,564,925.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,900,455.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,899,070.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,716,265.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,386,368.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,978,276.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,627,680.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 7,015,480.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,440,349.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,789,098.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,923,695.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,434,562.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,022,322.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,129,941.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,015,220.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,236,580.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,621,575.000
Note/Bond 20230430
441/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,071,000.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,873,653.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,626,650.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,625,075.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,261,540.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,060,672.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,465,207.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 4,931,112.200
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,732,600.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,803,328.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,921,156.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,750,675.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,183,630.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,754,575.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,252,000.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,191,545.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 5,649,276.800
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,292,590.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,129,920.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,803,240.000
Note/Bond 20251231
442/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,650,975.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,243,236.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,235,440.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,718,250.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,502,995.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,705,175.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,487,275.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,225.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,321,692.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,210,323.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,695,090.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,016,104.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,558,555.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,196,170.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,650,220.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,948,512.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,072,400.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,739,965.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,633,000.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,807,019.000
Note/Bond 20290815
443/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,557,680.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 4,649,772.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,877,756.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,112,480.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,052,500.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,599,200.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,108,960.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,948,923.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,036,480.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,118,470.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,032,344.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 4,676,625.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,078,820.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,110,010.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,067,830.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,100.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,613,475.000
Note/Bond 20241231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,087,160.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,754,043.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,296,575.000
Note/Bond 20230215
444/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 5,041,400.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,304,000.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,170,284.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 303,222.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,318,612.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
4,200,000.000 4,226,712.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,498,935.000
Note/Bond 20250331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,206,112.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,570,864.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,269,834.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,498,215.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,682,693.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,336,040.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,444,328.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,229,250.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 500,270.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,399,235.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,962,950.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,509,625.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,502,860.000
Note/Bond 20220630
445/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,399,800.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,394,720.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,940.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,350,428.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,501,890.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,968.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,289,000.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,804,650.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,492,392.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,058,240.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,383,625.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,001,380.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,780.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,391,320.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,000,930.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,830,600.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,445,295.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,191,768.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,002,460.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 9,285,108.000
Note/Bond 20301115
446/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,500,945.000
Note/Bond 20221031
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,928,560.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,853,560.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 5,941,976.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,490,550.000
Note/Bond 20401115
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,000,450.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 5,031,660.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,850,000.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,992,140.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,842,350.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 985,420.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
1,700,000.000 1,700,051.000
Note/Bond 20221231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,987,160.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,825,210.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 5,482,103.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 10,347,970.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,982,800.000
Note/Bond 20240215
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,999,840.000
Note/Bond 20230131
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,921,050.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,992,350.000
Note/Bond 20280229
447/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 4,515,995.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,967,300.000
Note/Bond 20260228
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,999,600.000
Note/Bond 20230228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,998,200.000
Note/Bond 20240315
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,998,920.000
Note/Bond 20230331
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 5,026,350.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,999,840.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,006,420.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,528,600.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 5,090,208.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,496,805.000
Note/Bond 20260430
0.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,398,266.000
Note/Bond 20230430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 6,026,700.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
600,000.000 624,252.000
Note/Bond 20510515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
899,132,161.180
(99,003,442,268)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,742,299.430
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,442,617.220
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,551,200.600
20260722
448/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,332,133.600
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,038,261.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,350,000.000 2,560,043.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 2,082,966.100
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,478,568.300
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,043,920.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,615,800.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
770,000.000 921,212.600
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,845,126.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,234,386.600
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 934,141.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 812,768.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,644,096.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 1,191,511.300
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,302,438.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,217,775.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 584,857.500
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,487,775.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,557,520.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 926,453.000
20501022
449/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,219,608.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,299,558.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
600,000.000 564,810.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 456,780.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
100,000.000 99,840.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 297,600.000
20510731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,324,424.400
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,492,114.400
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,735,414.400
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,384,587.740
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,135,320.920
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,520,240.920
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,253,367.260
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,528,924.320
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 3,909,716.160
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,501,866.200
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,304,870.030
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,178,876.180
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 2,238,787.200
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 2,187,197.220
20600122
450/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,415,128.190
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,547,670.080
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,289,126.840
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,017,844.480
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,658,964.300
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 2,929,897.100
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,183,389.480
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,924,000.000 2,806,346.400
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
95,030,139.970
(14,766,733,450)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,595,100.000
- Fixed 20261030
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,932,552.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 2,979,010.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,194,620.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,422,452.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,929,942.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,016,880.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 3,025,536.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,961,586.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,547,685.000
Fixed 20231130
451/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,007,600.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,864,470.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,100,000.000 1,102,948.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,590,792.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 1,997,680.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,168,853.000
(989,495,000)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,162,000.000 1,234,520.420
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,268,000.000 2,498,769.000
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,438,872.020
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,973,000.000 2,125,138.030
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,668,515.840
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,498,000.000 2,773,704.260
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,659,213.940
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,748,000.000 3,229,119.840
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,392,340.740
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,464,245.170
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 932,952.240
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 2,978,585.280
BOND 20271121
452/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,275,950.700
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,415,285.840
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 2,014,488.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,909,625.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 2,130,622.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,370,000.000 3,708,213.200
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,519,144.900
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,856,500.400
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,263,821.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,400,648.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,374,980.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,211,084.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,878,302.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,382,775.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,187,856.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,120,988.000
BOND 20321121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
57,046,261.320
(4,843,798,048)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 490,774.950
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,321,378.090
BOND 20290601
453/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,626,262.640
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,482,893.720
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,250,015.690
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,793,917.010
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,263,532.410
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,281,781.410
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,487,895.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,570,493.680
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,228,053.480
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 999,232.800
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,240,967.200
20270601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,766,660.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 689,689.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,406,984.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,346,475.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,360,000.000 3,389,836.800
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,317,953.800
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,258,092.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,442,504.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,427,299.000
BOND 20300601
454/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 715,883.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,860,117.400
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,300,989.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 699,958.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,565,751.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,042,229.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,191,612.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,499,445.000
BOND 20230201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,098,460.000
BOND 20230501
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 300,891.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 602,250.000
20310601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 99,712.000
BOND 20230801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
51,059,989.080
(4,630,119,810)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 880,234.400
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 815,256.920
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 672,341.600
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 912,341.660
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 465,200.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 703,811.900
20230701
455/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 676,488.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 700,312.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 560,418.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 813,904.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 479,286.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 801,457.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 460,431.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 605,275.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 510,090.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 382,445.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 723,099.500
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 148,860.000
20251101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,311,252.980
(938,720,884)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 6,812,918.350
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,777,781.750
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,377,538.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,409,032.100
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,602,902.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 5,286,845.000
20280512
456/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,756,205.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,741,510.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
4,000,000.000 3,921,000.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
59,685,732.450
(789,045,383)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 24,005,226.960
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,088,687.680
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,605,400.760
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,296,501.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,082,926.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,348,160.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,030,556.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 496,510.000
20311115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
60,953,968.400
(1,094,123,733)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,436,173.200
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,340,536.200
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,552,749.800
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,423,718.600
BOND 20260219
457/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,557,295.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,666,110.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,969,427.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,790,016.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,436,300.000
BOND 20310917
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
42,172,325.800
(557,518,148)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,474,001.140
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,664,787.750
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,386,415.900
20270725
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 3,989,678.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,031,954.100
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,278,746.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,579,792.000
20241025
Poland Government Bond
1,600,000.000 1,599,520.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,996,240.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,878,260.000
20301025
Poland Government Bond
1,000,000.000 995,050.000
20230425
0.25% Poland Government Bond
300,000.000 283,920.000
20261025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,088,083.900
20290425
458/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,850,015.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,973,755.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,021,589.890
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
47,091,808.680
(1,387,042,133)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,455,865.160
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,286,234.640
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,643,658.960
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,384,942.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 891,441.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 774,947.720
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,027,676.650
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,446,136.070
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,975,735.880
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 866,304.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,116,741.640
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,838,249.730
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,190,663.550
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,271,471.800
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,349,835.480
20230817
459/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 982,554.300
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 693,400.500
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 790,545.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,259,115.200
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,352,587.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,265,208.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,755,964.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,301,544.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 653,160.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 692,347.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,007,505.500
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,288,608.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 414,160.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,301,027.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,658,160.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,251,718.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 949,130.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
40,136,639.030
(1,074,289,253)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
28,290,000.000 27,982,770.600
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 20,635,946.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 25,450,054.000
460/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.75% Mexican Bonos 20230309
17,200,000.000 17,718,580.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 31,946,102.100
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 27,165,765.060
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 29,736,976.000
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,304,411.120
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 33,263,294.160
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 18,953,378.600
7.75% Mexican Bonos 20310529
20,015,000.000 21,627,208.250
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,090,902.800
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 20,517,596.760
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 8,516,603.520
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
323,909,588.970
(1,787,203,548)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 392,810.600
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 296,320.320
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 851,825.740
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 710,703.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 438,368.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 845,616.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 752,436.800
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,010.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 528,290.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,156.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 302,959.900
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 387,992.000
20400915
461/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Finland Government Bond
500,000.000 503,905.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 349,236.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
300,000.000 303,591.000
Bond 20310915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,479,077.980
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,200,316.000
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 958,604.640
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 312,972.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 912,159.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,349,273.600
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 887,916.600
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 403,300.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 964,980.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,034,233.200
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 815,080.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 989,937.200
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,012,090.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 719,446.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 366,092.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
300,000.000 273,846.000
21200630
Austria Government Bond
700,000.000 701,519.000
20310220
462/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Austria Government Bond
480,000.000 490,536.000
20250420
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,793,430.420
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,950,424.300
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,299,636.620
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 2,002,929.930
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,465,730.560
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 892,422.400
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 959,044.400
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,178,980.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,090,068.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 805,892.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 461,156.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,603,895.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 733,460.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,628,175.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 722,826.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,238,775.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 634,088.400
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,225,656.000
20271022
Belgium Government Bond
500,000.000 495,545.000
20311022
463/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.65% Belgium Government Bond
500,000.000 414,165.000
20710622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,149,943.360
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,678,694.490
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,058,927.320
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,310,525.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,088,667.120
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,419,566.400
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,799,746.400
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,816,230.540
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,333,855.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 3,292,031.340
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,774,000.000 4,592,024.120
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,279,127.620
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,300,929.360
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,688,355.120
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,462,226.400
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,894,277.010
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,693,964.610
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,664,962.600
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,183,579.980
20460815
464/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,698,327.300
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,264,188.740
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,291,830.460
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,355,761.840
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,496,819.200
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,497,028.600
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,399,878.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,450,259.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 2,981,128.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,029,770.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,261,851.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,315,500.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,094,110.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 1,876,775.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,802,797.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,903,059.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,065,300.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,541,955.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,239,696.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 922,464.000
20310215
465/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,222.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,031,340.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,017,445.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,669.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,854.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,023.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,011,780.000
20230310
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,013,750.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,119,110.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,803,974.300
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,932,262.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,958,208.000
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,739,814.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,462,736.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,366,171.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 103,004.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,266,726.000
20260410
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,325,566.450
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,899,799.750
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,818,649.070
20290425
466/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 4,788,162.220
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,270,726.260
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,326,216.040
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,771,645.020
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,574,423.410
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,864,000.000 6,703,653.600
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,379,622.610
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 4,359,048.220
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,499,000.000 5,392,276.450
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,841,796.940
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,026,902.120
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,047,000.000 4,236,804.300
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,519,072.900
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 6,253,652.580
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,296,553.850
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,636,010.080
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,444,909.420
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,628,283.200
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 3,967,867.120
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,337,419.830
20360525
467/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,611,684.360
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,935,508.000
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,118,206.700
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,676,148.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 3,654,840.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,427,816.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,707,692.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,426,883.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,301,846.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,458,038.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,412,707.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,149,791.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,194,258.900
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,227,090.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,426,544.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,630,281.200
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,064,830.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,469,415.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,492,965.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
680,000.000 521,485.200
20720525
468/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,632.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 477,185.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,777,086.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
900,000.000 917,271.000
20270225
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 620,149.680
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,589,884.540
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,498,589.550
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 847,493.220
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,479,000.000 2,537,904.840
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,483,900.960
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,515,877.120
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,456,853.800
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,540,042.560
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,640,479.560
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,855,655.100
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,726,124.400
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,363,042.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,425,872.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,458,256.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,251,252.000
BOND 20290715
469/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 948,294.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,424,038.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 821,360.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
850,000.000 756,874.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,460.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 870,660.000
20380115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,107,530.640
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,535,407.500
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,331,147.040
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,981,849.420
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,002,971.150
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,645,645.730
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,238,521.950
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,062,664.980
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,539,359.040
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,953,735.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,391,085.990
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,922,843.320
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,665,720.960
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,133,682.000
20261201
470/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,586,208.000
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,171,889.840
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,753,800.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,687,923.300
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,380,210.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,546,099.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,995,920.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,725,993.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,689,552.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,623,388.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,331,504.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,944,156.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,379,365.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,819,808.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,341,680.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,723,987.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,631,442.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,842,862.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,574,552.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,276,181.000
20290801
471/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,332,770.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,316,090.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,594,887.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,021,239.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 745,712.800
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,323,452.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,440,099.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,796,605.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,556,460.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,039,800.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,478,848.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,052,940.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,609,760.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,318,278.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,771,808.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,896.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,370,291.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,337,835.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,108,327.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 885,042.000
20510901
472/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 670,985.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,888,714.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,967,700.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 688,121.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,098,152.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,510,620.000
20240415
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,602.000
20221129
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 460,556.600
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 301,965.000
20280715
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,819,825.540
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,284,240.730
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,770,295.950
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,407,911.020
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,807,284.800
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,240,680.240
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,497,597.050
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,522,961.600
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,589,203.740
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,509,171.200
Del Tesoro 20260301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,776,154.870
Del Tesoro 20220901
473/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,120,092.800
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,153,750.100
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,069,138.180
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,927,995.000
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,478,803.140
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,481,781.570
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,890,940.060
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,392,528.520
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,448,897.840
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,691,062.880
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,244,913.670
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,400,197.680
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,110,743.400
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,417,798.320
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,398,663.450
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,653,784.300
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,009,473.390
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,260,686.180
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 673,676.640
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 673,745.720
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,168,278.090
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 999,414.460
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,148,410.440
474/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 653,812.500
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 352,884.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 861,352.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 843,555.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 844,575.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 1,039,043.500
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 695,058.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 351,113.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 823,912.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 506,750.000
IRISH TREASURY 20311018
500,000.000 492,410.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 392,380.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,164,009.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,199,065.450
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,102,237.500
20260315
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 923,029.440
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 701,579.840
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 990,719.520
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,013,327.350
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 993,040.290
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,003,857.200
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 793,243.090
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 474,595.560
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 321,038.640
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 463,893.520
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 590,878.530
Bond 20420704
475/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% Finland Government Bond
529,000.000 569,547.850
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,850,995.720
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,205,675.650
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,363,698.800
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,435,005.120
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,033,875.970
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,648,317.440
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,406,297.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,849,052.700
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,087,074.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,112,477.500
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,250,244.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,622,912.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,632,344.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,712,594.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,446,656.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,087,568.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,766,992.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,121,709.500
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,352,003.000
20240730
476/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,897,132.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,389,947.200
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,485,805.400
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,537,775.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,179,594.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,533,104.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,150,995.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,325,649.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 506,795.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,138,950.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 304,011.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 579,696.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 500,475.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
400,000.000 395,136.000
20370730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 3,430,486.860
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,375,996.120
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,631,806.100
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,918,741.500
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,276,225.690
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,648,055.190
20250730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,590,577.400
20260730
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,148,846.260
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,126,515.630
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,436,369.600
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,199,000.000 2,176,316.890
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,214,851.300
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,326,663.440
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
685,390,715.160
(91,465,390,937)
国債証券 合計 223,326,922,595
[223,326,922,595]
合計 223,326,922,595
[223,326,922,595]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 252 銘柄 100% 44.3%
イギリス・ポンド 国債証券 51 銘柄 100% 6.6%
イスラエル・シュケル 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄 100% 2.2%
カナダ・ドル 国債証券 34 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 18 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 9 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 32 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 348 銘柄 100% 41.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
5,057,185 2,375,491
コール・ローン
586,895,325 1,361,566,126
親投資信託受益証券
6,000 40,000
未収入金
591,958,510 1,363,981,617
流動資産合計
591,958,510 1,363,981,617
資産合計
負債の部
流動負債
17,794,708 32,248,401
未払収益分配金
305,359 118,394
未払受託者報酬
4,428,282 1,717,408
未払委託者報酬
76,271 29,516
その他未払費用
22,604,620 34,113,719
流動負債合計
22,604,620 34,113,719
負債合計
純資産の部
元本等
593,156,947 1,040,271,027
※1 ※1
元本
剰余金
△ 23,803,057 289,596,871
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,645,335 115,244,660
(分配準備積立金)
569,353,890 1,329,867,898
元本等合計
569,353,890 1,329,867,898
純資産合計
591,958,510 1,363,981,617
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
15 -
受取利息
△ 1,014,292,301 305,631,801
有価証券売買等損益
△ 1,014,292,286 305,631,801
営業収益合計
営業費用
1,317 124
支払利息
567,961 194,894
受託者報酬
8,236,566 2,827,400
委託者報酬
142,411 48,556
その他費用
8,948,255 3,070,974
営業費用合計
△ 1,023,240,541 302,560,827
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,023,240,541 302,560,827
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,023,240,541 302,560,827
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 873,537,492 31,077,864
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 147,498,098 △ 23,803,057
989,528,608 74,165,366
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 3,888,322
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
989,528,608 70,277,044
額
993,332,006 -
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
993,332,006 -
額
17,794,708 32,248,401
※1 ※1
分配金
△ 23,803,057 289,596,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,101,807,931 円 593,156,947 円
期中追加設定元本額 3,863,471,660 円 633,413,235 円
期中一部解約元本額 4,372,122,644 円 186,299,155 円
2. 計算期間末日における受益 593,156,947 口 1,040,271,027 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 23,803,057 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 18,050,837 円)、解約に 額( 32,343,865 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 108,412,070 円)、
款に規定される収益調整金 投資信託約款に規定される収
( 53,417,138 円)及び分配準 益調整金( 174,352,211 円)
備積立金( 8,389,206 円)よ 及び分配準備積立金
り分配対象額は 79,857,181 円 ( 6,737,126 円)より分配対
( 1 万口当たり 1,346.31 円) 象額は 321,845,272 円( 1 万口
であり、うち 17,794,708 円 当たり 3,093.86 円)であり、
( 1 万口当たり 300 円)を分配 うち 32,248,401 円( 1 万口当
金額としております。 たり 310 円)を分配金額とし
ております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 148,397,547 273,956,960
合計 △ 148,397,547 273,956,960
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 0.9599 円 1.2784 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,599 円 ) (12,784 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
ダイワJ-REITマザーファンド 388,974,439 1,361,566,126
証券
親投資信託受益証券 合計 1,361,566,126
合計 1,361,566,126
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
7,793,194,074 9,391,833,293
投資証券
※ 2 312,729,669,700 477,927,135,200
派生商品評価勘定
- 193,704,000
未収入金
2,239,422,708 2,888,260,342
未収配当金
2,337,843,577 2,704,946,046
前払金
213,945,200 -
差入委託証拠金
23,464,000 -
流動資産合計
325,337,539,259 493,105,878,881
資産合計
325,337,539,259 493,105,878,881
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
605,628,480 -
前受金
- 230,720,000
未払金
83,013,000 -
未払解約金
106,784,000 88,913,000
その他未払費用
20,322 -
流動負債合計
795,445,802 319,633,000
負債合計
795,445,802 319,633,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 126,932,759,051 140,780,222,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
197,609,334,406 352,006,023,779
元本等合計
324,542,093,457 492,786,245,881
純資産合計
324,542,093,457 492,786,245,881
負債純資産合計 325,337,539,259 493,105,878,881
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 95,580,504,970 円 126,932,759,051 円
期中追加設定元本額 47,652,104,674 円 40,009,856,488 円
期中一部解約元本額 16,299,850,593 円 26,162,393,437 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,794,841,087 円 5,423,655,838 円
ダイワJ-REITオープン 110,923,691,743 円 124,292,216,452 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 311,434,660 円 334,735,806 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 1,050,856 円 4,678,854 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 138,691,083 円 440,538,252 円
ンデックス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
iFree 8資産バランス 1,004,463,405 円 1,135,916,681 円
DC・ダイワJ-REIT 5,260,587,366 円 5,406,499,984 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 2,744,770 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 4,982,707 円 4,669,644 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 2,440,608 円 3,416,293 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 103,161,629 円 103,578,212 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,595,500,538 円 1,742,654,704 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 229,542,915 円 388,974,439 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 418,298,119 円 471,415,178 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,141,327,565 円 1,027,271,765 円
ト J-REIT
計 126,932,759,051 円 140,780,222,102 円
2. 期末日における受益権の総数 126,932,759,051 口 140,780,222,102 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 2,874,650,000 円 投資証券 5,835,100,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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投資証券 15,546,572,937 44,692,150,542
合計 15,546,572,937 44,692,150,542
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 3 月
17 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2021 年 3 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
9,075,323,200 8,470,272,000 △ 605,051,200 11,722,480,000 - 11,916,800,000 194,320,000
合計 9,075,323,200 - 8,470,272,000 △ 605,051,200 11,722,480,000 - 11,916,800,000 194,320,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 2.5568 円 3.5004 円
( 1 万口当たり純資産額) (25,568 円 ) (35,004 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 6,727 937,071,100
投資証券
サンケイリアルエステート 10,073 1,300,424,300
SOSILA 物流リート投 10,824 1,632,259,200
日本アコモデーションファンド投資法人 14,186 9,008,110,000
森ヒルズリート 48,352 7,944,233,600
産業ファンド 58,185 11,997,747,000
アドバンス・レジデンス 39,099 14,349,333,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
28,055 6,567,675,500
ト投資法人
API投資法人 20,626 10,436,756,000
GLP投資法人 128,624 24,348,523,200
コンフォリア・レジデンシャル 18,507 6,542,224,500
日本プロロジスリート 65,076 23,069,442,000 ※
星野リゾート・リート 6,263 4,240,051,000
ONEリート投資法人 6,416 2,043,496,000
イオンリート投資 41,751 6,517,331,100
ヒューリックリート投資法 34,123 6,213,798,300
日本リート投資法人 13,370 6,043,240,000
インベスコ・オフィス・ J リート 261,579 5,911,685,400
積水ハウス・リート投資 121,070 11,102,119,000
トーセイ・リート投資法人 9,107 1,260,408,800
ケネディクス商業リート 16,373 4,833,309,600
ヘルスケア & メディカル投資 8,780 1,282,758,000
サムティ・レジデンシャル 7,924 984,160,800
野村不動産マスターF 133,111 24,292,757,500 ※
いちごホテルリート投資 7,198 732,036,600
ラサールロジポート投資 49,791 9,027,108,300
スターアジア不動産投 42,293 2,571,414,400
マリモ地方創生リート 3,856 527,115,200
三井不ロジパーク 14,367 8,490,897,000
大江戸温泉リート 6,644 562,082,400
投資法人みらい 44,456 2,280,592,800
森トラスト・ホテルリート投 8,915 1,254,340,500
三菱地所物流 REIT 10,353 4,953,910,500
CRE ロジスティクスファンド 13,170 2,460,156,000
ザイマックス・リート 6,307 769,454,000
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タカラレーベン不動産投 12,369 1,521,387,000
伊藤忠アドバンスロジ 15,966 2,396,496,600
日本ビルファンド 46,326 33,864,306,000 ※
ジャパンリアルエステイト 41,163 28,608,285,000 ※
日本都市ファンド投資法人 205,029 24,029,398,800
オリックス不動産投資 82,016 17,305,376,000
日本プライムリアルティ 25,628 11,455,716,000
NTT 都市開発リート投資法人 37,179 6,093,638,100
東急リアル・エステート 27,598 5,577,555,800
グローバル・ワン不動産投資法人 28,583 3,607,174,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 88,031 13,926,504,200
森トラスト総合リート 29,419 4,674,679,100
インヴィンシブル投資法人 172,115 7,934,501,500
フロンティア不動産投資 13,660 7,103,200,000
平和不動産リート 26,598 4,612,093,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 26,895 8,781,217,500
福岡リート投資法人 21,288 3,885,060,000
ケネディクス・オフィス投資法人 12,734 9,970,722,000
いちごオフィスリート投資法人 33,728 3,372,800,000
大和証券オフィス投資法人 8,770 6,945,840,000
阪急阪神リート投資法人 18,593 2,917,241,700
スターツプロシード投資法人 6,410 1,547,374,000
大和ハウスリート投資法人 58,731 19,469,326,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 132,609 9,203,064,600
大和証券リビング投資法人 53,751 6,444,744,900
ジャパンエクセレント投資法人 38,195 6,191,409,500
投資証券 合計 477,927,135,200
合計 477,927,135,200
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
4,858,236 6,279,767
コール・ローン
134,755,750 3,610,928,646
親投資信託受益証券
455,478 940,944
派生商品評価勘定
913 2,425,398
未収入金
140,070,377 3,620,574,755
流動資産合計
140,070,377 3,620,574,755
資産合計
負債の部
流動負債
251,774 16,924,529
派生商品評価勘定
1,690 316,220
未払金
- 47,901,523
未払収益分配金
- 2,270,382
未払解約金
242,478 337,253
未払受託者報酬
4,547,419 6,324,301
未払委託者報酬
60,556 84,234
その他未払費用
5,103,917 74,158,442
流動負債合計
5,103,917 74,158,442
負債合計
純資産の部
元本等
150,887,999 2,993,845,190
※1 ※1
元本
剰余金
△ 15,921,539 552,571,123
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
716,459 611,916,277
(分配準備積立金)
134,966,460 3,546,416,313
元本等合計
134,966,460 3,546,416,313
純資産合計
140,070,377 3,620,574,755
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
15 3
受取利息
△ 1,074,212,810 994,862,896
有価証券売買等損益
43,866,705 △ 222,704,098
為替差損益
△ 1,030,346,090 772,158,801
営業収益合計
営業費用
1,820 369
支払利息
413,654 374,182
受託者報酬
7,757,932 7,017,336
委託者報酬
109,538 99,321
その他費用
8,282,944 7,491,208
営業費用合計
△ 1,038,629,034 764,667,593
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,038,629,034 764,667,593
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,038,629,034 764,667,593
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,011,757,679 87,521,045
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 38,086,131 △ 15,921,539
324,739,456 46,010,056
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 46,010,056
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
324,739,456 -
額
351,875,771 106,762,419
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
351,875,771 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 106,762,419
額
- 47,901,523
※1 ※1
分配金
△ 15,921,539 552,571,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 657,073,836 円 150,887,999 円
期中追加設定元本額 4,068,922,456 円 3,792,473,085 円
期中一部解約元本額 4,575,108,293 円 949,515,894 円
2. 計算期間末日における受益 150,887,999 口 2,993,845,190 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 15,921,539 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 53,576,052 円)、解約に
純利益金額分配後の有価証券 伴う当期純利益金額分配後の
売買等損益から費用を控除 有価証券売買等損益から費用
し、繰越欠損金を補填した額 を控除し、繰越欠損金を補填
( 0 円)、投資信託約款に規 した額( 605,767,062 円)、
定される収益調整金 投資信託約款に規定される収
( 20,591,728 円)及び分配準 益調整金( 428,870,651 円)
備積立金( 716,459 円)より 及び分配準備積立金
分配対象額は 21,308,187 円 ( 474,686 円)より分配対象
( 1 万口当たり 1,412.19 円) 額は 1,088,688,451 円( 1 万口
であり、分配を行っておりま 当たり 3,636.42 円)であり、
せん。 うち 47,901,523 円( 1 万口当
たり 160 円)を分配金額とし
ております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 24,604,391 851,122,667
合計 △ 24,604,391 851,122,667
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 130,046,338 - 129,842,634 203,704 3,331,287,601 - 3,347,271,186 △ 15,983,585
アメリカ・ドル 98,000,478 - 97,553,619 446,859 2,477,879,818 - 2,493,896,700 △ 16,016,882
イギリス・ポン 6,891,610 - 6,932,453 △ 40,843 190,989,817 - 190,660,246 329,571
ド
イスラエル・ 94,798 - 95,604 △ 806 997,225 - 1,004,094 △ 6,869
シュケル
オーストラリ 8,468,823 - 8,587,152 △ 118,329 244,417,750 - 244,823,083 △ 405,333
ア・ドル
カナダ・ドル 2,399,927 - 2,405,772 △ 5,845 75,400,506 - 75,359,007 41,499
シンガポー 5,156,388 - 5,185,350 △ 28,962 114,970,807 - 115,101,478 △ 130,671
ル・ドル
ニュージー 576,483 - 590,734 △ 14,251 9,208,794 - 9,095,408 113,386
ランド・ドル
ユーロ 6,111,942 - 6,154,680 △ 42,738 160,827,228 - 160,392,100 435,128
香港・ドル 2,345,889 - 2,337,270 8,619 56,595,656 - 56,939,070 △ 343,414
合計 130,046,338 - 129,842,634 203,704 3,331,287,601 - 3,347,271,186 △ 15,983,585
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 0.8945 円 1.1846 円
( 1 万口当たり純資産額) (8,945 円 ) (11,846 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
先進国REITマザーファンド 582,772,710 1,175,977,051
証券
ダイワ・グローバルREITインデッ
832,319,807 2,434,951,595
クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,610,928,646
合計 3,610,928,646
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券及び「先進
国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
41,057,234 108,984,909
コール・ローン
423,504,486 291,310,260
投資信託受益証券
540,422,575 389,119,381
投資証券
23,424,809,404 42,224,363,659
派生商品評価勘定
119,248,888 93,130,728
未収入金
1,385,735 2,179,419
未収配当金
46,237,902 61,033,920
差入委託証拠金
210,886,807 264,273,124
流動資産合計
24,807,553,031 43,434,395,400
資産合計
24,807,553,031 43,434,395,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,441,168 306,121
未払金
47,266,751 52,097,895
未払解約金
6,871,220 5,877,400
その他未払費用
981 -
流動負債合計
55,580,120 58,281,416
負債合計
55,580,120 58,281,416
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,968,050,382 14,827,050,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
12,783,922,529 28,549,063,733
元本等合計
24,751,972,911 43,376,113,984
純資産合計
24,751,972,911 43,376,113,984
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負債純資産合計 24,807,553,031 43,434,395,400
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 9,341,984,740 円 11,968,050,382 円
期中追加設定元本額 5,262,156,766 円 4,938,340,057 円
期中一部解約元本額 2,636,091,124 円 2,079,340,188 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 5,819,881,094 円 6,106,516,748 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,011,439,969 円 1,102,903,841 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 361,708,622 円 333,772,518 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
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ダイワファンドラップオンラ 265,959,373 円 280,439,993 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 2,318,298 円 2,300,718 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 1,315,316 円 4,865,686 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 123,706,507 円 434,510,780 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,258,447,888 円 1,411,645,138 円
グローバル・リート・イン 6,556,810 円 175,971,248 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 8,697,140 円 72,188,679 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,515,002,695 円 2,906,413,027 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 3,470,362 円 -円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,613,190 円 5,709,333 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,162,363 円 4,182,980 円
ヤー 2040
ダイワバランスファンド -円 183,749,014 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 218,996,022 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 251,500,581 円 246,972,772 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 50,417,933 円 56,274,115 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 65,156,054 円 832,319,807 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 212,696,187 円 447,317,832 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 11,968,050,382 円 14,827,050,251 円
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2. 期末日における受益権の総数 11,968,050,382 口 14,827,050,251 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 37,000,267 14,369,410
投資証券 △ 5,278,779,365 7,406,728,672
合計 △ 5,241,779,098 7,421,098,082
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 668,355,950 - 786,576,726 118,220,776 642,529,634 - 734,930,224 92,400,590
合計 668,355,950 - 786,576,726 118,220,776 642,529,634 - 734,930,224 92,400,590
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 417,170,856 - 416,757,800 △ 413,056 267,316,559 - 267,740,576 424,017
アメリカ・ドル 283,042,880 - 281,918,500 △ 1,124,380 151,293,820 - 151,911,366 617,546
イギリス・ポン - - - - 21,702,056 - 21,750,498 48,442
ド
オーストラリ 3,731,865 - 3,651,000 △ 80,865 - - - -
ア・ドル
カナダ・ドル - - - - 8,163,810 - 8,158,563 △ 5,247
ニュージー 2,010,873 - 2,060,700 49,827 5,571,377 - 5,502,749 △ 68,628
ランド・ドル
ユーロ 128,385,238 - 129,127,600 742,362 74,946,816 - 74,744,320 △ 202,496
香港・ドル - - - - 5,638,680 - 5,673,080 34,400
合計 417,170,856 - 416,757,800 △ 413,056 267,316,559 - 267,740,576 424,017
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 2.0682 円 2.9255 円
( 1 万口当たり純資産額) (20,682 円 ) (29,255 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
33,500.000 3,533,915.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
3,533,915.000
(389,119,381)
投資信託受益証券 合計 389,119,381
[389,119,381]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
33,200 809,416.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
18,900 137,592.000
URBAN EDGE PROPERTIES
26,882 539,790.560
XENIA HOTELS & RESORTS INC
27,100 551,214.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
35,000 7,497,350.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
82,347 10,975,208.160
BOSTON PROPERTIES INC
35,600 4,415,468.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
36,789 282,907.410
VORNADO REALTY TRUST
39,364 1,970,955.480
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
19,500 427,050.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
15,700 780,604.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
5,500 311,410.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
15,900 1,240,995.000
EQUITY RESIDENTIAL
86,000 6,958,260.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLE HOSPITALITY REIT INC
50,700 824,382.000
EPR PROPERTIES
18,500 993,080.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 35,700.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 118,482.000
GLOBAL NET LEASE INC
21,433 428,231.340
EQUINIX INC
22,300 18,374,977.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
18,629 539,495.840
CHATHAM LODGING TRUST
10,800 149,040.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
8,800 166,056.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
13,900 1,124,232.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
28,300 526,380.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
5,500 283,195.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
176,900 3,125,823.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
67,408 2,645,764.000
CORESITE REALTY CORP
10,800 1,455,408.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
37,300 1,129,444.000
RLJ LODGING TRUST
41,871 672,029.550
FARMLAND PARTNERS INC
6,700 85,559.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
51,400 1,004,356.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
14,000 194,180.000
CYRUSONE INC
30,200 2,386,706.000
KIMCO REALTY CORP
108,500 2,356,620.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,800 155,820.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
54,950 1,622,124.000
WHITESTONE REIT
8,500 73,695.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
54,837 2,622,853.710
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
30,200 612,758.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
59,480 1,281,199.200
COLONY CAPITAL INC
120,211 949,666.900
INVITATION HOMES INC
142,297 5,380,249.570
JBG SMITH PROPERTIES
27,932 972,033.600
ALEXANDER & BALDWIN INC
18,700 370,821.000
CLIPPER REALTY INC
1,400 10,864.000
GLADSTONE LAND CORP
6,400 158,208.000
AMERICOLD REALTY TRUST
63,300 2,485,791.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
15,900 420,873.000
VICI PROPERTIES INC
134,600 4,417,572.000
RETAIL VALUE INC
2,990 64,524.200
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
9,000 166,500.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRT APARTMENTS CORP
1,300 23,972.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
6,100 1,169,614.000
SAFEHOLD INC
3,200 250,784.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
3,329 11,252.020
AMERICAN FINANCE TRUST INC
26,000 234,000.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
28,100 811,528.000
COREPOINT LODGING INC
6,700 68,072.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
5,700 113,886.000
STORE CAPITAL CORP
60,200 2,180,444.000
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
2,400 22,824.000
BROADSTONE NET LEASE INC
9,000 232,650.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
25,300 256,542.000
LIFE STORAGE INC
18,650 2,012,148.500
AMERICAN ASSETS TRUST INC
12,300 477,609.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
24,882 466,288.680
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
12,200 132,370.000
PARAMOUNT GROUP INC
40,200 455,064.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
34,000 431,460.000
NETSTREIT CORP
6,300 150,696.000
APARTMENT INCOME REIT CO
37,389 1,865,337.210
CTO REALTY GROWTH INC
1,200 67,020.000
CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS
2,400 960.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
32,500 1,925,300.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
28,100 524,627.000
STAG INDUSTRIAL INC
39,800 1,565,334.000
VENTAS INC
93,979 5,541,001.840
CARETRUST REIT INC
22,903 548,984.910
GEO GROUP INC/THE
27,400 187,142.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
74,400 1,777,416.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
11,800 364,502.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
51,487 939,637.750
UMH PROPERTIES INC
8,600 193,328.000
IRON MOUNTAIN INC
72,300 3,321,462.000
TERRENO REALTY CORP
16,800 1,131,480.000
VEREIT INC
57,481 2,813,694.950
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
28,920 1,457,568.000
SUN COMMUNITIES INC
28,000 4,972,800.000
ACADIA REALTY TRUST
21,111 473,519.730
ALEXANDER'S INC
500 140,310.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROLOGIS INC
184,819 23,316,765.040
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
31,900 6,173,607.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
43,300 646,469.000
SAUL CENTERS INC
3,200 150,592.000
MACK-CALI REALTY CORP
20,200 360,368.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
24,500 3,312,155.000
COUSINS PROPERTIES INC
37,306 1,491,493.880
SITE CENTERS CORP
40,678 637,017.480
DUKE REALTY CORP
93,700 4,638,150.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
10,000 1,705,100.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
16,267 5,130,611.800
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
32,400 1,746,684.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
17,300 2,134,993.000
GETTY REALTY CORP
8,803 300,006.240
WELLTOWER INC
104,700 8,502,687.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
135,100 4,769,030.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
26,200 1,273,844.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
39,500 543,915.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
35,200 1,136,256.000
EQUITY COMMONWEALTH
30,075 845,709.000
KILROY REALTY CORP
26,200 1,931,988.000
LTC PROPERTIES INC
9,600 379,968.000
LEXINGTON REALTY TRUST
73,300 952,900.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
28,728 4,929,437.520
MACERICH CO/THE
28,379 494,645.970
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
42,500 3,252,100.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
11,200 752,640.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
44,000 2,197,360.000
REALTY INCOME CORP
93,617 6,609,360.200
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
28,500 851,865.000
PUBLIC STORAGE
38,100 11,225,403.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
4,900 779,051.000
REGENCY CENTERS CORP
39,620 2,648,200.800
RPT REALTY
21,100 289,492.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
24,000 463,440.000
SL GREEN REALTY CORP
17,157 1,429,521.240
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
57,500 237,475.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 117,420.000
UDR INC
74,400 3,728,928.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
3,100 219,759.000
WP CAREY INC
44,000 3,420,560.000
WASHINGTON REIT
21,600 579,528.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
30,300 1,007,172.000
AGREE REALTY CORP
16,000 1,154,720.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
58,148 2,197,412.920
CUBESMART 50,100 2,340,171.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
52,626 694,136.940
DIGITAL REALTY TRUST INC
70,478 11,440,693.740
EXTRA SPACE STORAGE INC
33,100 5,294,014.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 93,476.250
CENTERSPACE 2,960 223,746.400
KITE REALTY GROUP TRUST
20,550 474,088.500
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
23,300 457,845.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
3,633 107,137.170
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
34,600 1,690,902.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
8,800 203,368.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
51,342 531,903.120
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
145,500 3,196,635.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 115,920.000
DOUGLAS EMMETT INC
41,400 1,518,966.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
54,400 678,912.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
364,562 275,244.310
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
151,400 115,821.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 9,247.500
PRIME US REIT
99,000 85,140.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
286,808,713.130
(31,580,507,402)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
668,520 515,763.180
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
159,570 137,868.480
STANDARD LIFE INV PROP INC
100,000 72,200.000
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 144,300.520
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 108,393.450
REGIONAL REIT LTD
111,310 97,952.800
NEWRIVER REIT PLC
69,330 62,189.010
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
212,290 372,993.530
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
155,490 183,478.200
CUSTODIAN REIT PLC
89,420 88,615.220
GCP STUDENT LIVING PLC
112,860 195,924.960
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
67,900 75,640.600
LXI REIT PLC
131,188 194,158.240
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
98,200 103,306.400
AEW UK REIT PLC
25,610 24,329.500
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
201,120 184,628.160
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
207,000 244,260.000
HOME REIT PLC
60,000 67,800.000
LAND SECURITIES GROUP PLC
186,931 1,343,286.160
SEGRO PLC
299,800 3,285,808.000
HAMMERSON PLC
1,011,984 447,802.920
UNITE GROUP PLC/THE
100,190 1,152,185.000
BRITISH LAND CO PLC
235,990 1,214,876.520
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
63,871 479,032.500
DERWENT LONDON PLC
27,820 986,775.400
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
329,370 520,404.600
WORKSPACE GROUP PLC
32,260 283,888.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC
52,350 505,701.000
SHAFTESBURY PLC
76,370 468,529.950
BIG YELLOW GROUP PLC
41,560 537,786.400
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
225,150 536,307.300
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 56,787.200
TRITAX BIG BOX REIT PLC
427,740 876,867.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
15,569,840.200
(2,419,397,468)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 508,449.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
508,449.200
(17,248,123)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
78,380 282,168.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
485,284 444,034.860
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
120,890 448,501.900
AVENTUS GROUP
103,000 315,180.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RURAL FUNDS GROUP
78,595 199,631.300
WAYPOINT REIT
193,830 513,649.500
CHARTER HALL LONG WALE REIT
149,458 732,344.200
CENTURIA OFFICE REIT
105,950 248,982.500
CENTURIA CAPITAL GROUP
128,880 353,131.200
IRONGATE GROUP
149,630 228,933.900
HOME CONSORTIUM
48,000 237,120.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT
74,340 108,536.400
NATIONAL STORAGE REI - RTS
39,903 12,509.590
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
276,860 708,761.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
70,547 282,893.470
NATIONAL STORAGE REIT
250,195 517,903.650
APN INDUSTRIA REIT
42,760 137,259.600
GDI PROPERTY GROUP
123,310 141,189.950
SCENTRE GROUP
1,330,650 3,858,885.000
ARENA REIT
93,890 326,737.200
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 126,390.000
BWP TRUST
123,870 536,357.100
DEXUS 278,430 2,987,553.900
GPT GROUP
499,390 2,452,004.900
CHARTER HALL RETAIL REIT
130,400 503,344.000
MIRVAC GROUP
1,009,470 2,998,125.900
STOCKLAND 611,970 2,931,336.300
ABACUS PROPERTY GROUP
107,930 342,138.100
GOODMAN GROUP
431,000 8,887,220.000
VICINITY CENTRES
981,460 1,643,945.500
CHARTER HALL GROUP
118,020 1,785,642.600
INGENIA COMMUNITIES GROUP
76,660 449,994.200
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
35,742,406.320
(3,034,887,720)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
17,100 192,204.000
SLATE GROCERY REIT
7,000 89,810.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
12,700 255,524.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 27,285.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 94,374.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
23,400 303,030.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
20,600 342,166.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 84,112.000
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I
10,800 244,080.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
4,100 50,143.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
7,600 626,848.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
21,600 316,656.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
16,200 261,144.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
26,900 481,510.000
CHOICE PROPERTIES REIT
40,300 596,440.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 71,442.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
14,100 237,585.000
PLAZA RETAIL REIT
11,100 50,949.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
18,000 535,680.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
21,900 1,249,833.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
21,790 224,219.100
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
34,966 580,785.260
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
38,900 847,242.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 125,928.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
5,900 236,118.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
12,300 223,245.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
15,600 714,636.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
9,062,988.360
(821,831,784)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
331,683 852,425.310
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
249,876 68,715.900
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
542,000 579,940.000
AIMS APAC REIT
119,000 171,360.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
201,800 108,972.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
683,190 963,297.900
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
134,000 122,610.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
208,900 168,164.500
EC WORLD REIT
57,000 45,885.000
IREIT GLOBAL
105,124 68,856.220
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
815,677 2,422,560.690
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
1,164,622 2,503,937.300
SUNTEC REIT
535,400 787,038.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
750,200 1,515,404.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL REIT
501,400 596,666.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
453,456 471,594.240
ESR-REIT 559,902 229,559.820
CDL HOSPITALITY TRUSTS
191,600 241,416.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
347,776 848,573.440
STARHILL GLOBAL REIT
383,800 214,928.000
CAPITALAND CHINA TRUST
234,442 323,529.960
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
96,300 422,757.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
1,214,720 77,742.080
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
506,469 1,402,919.130
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
294,500 241,490.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
558,184 1,200,095.600
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
248,100 147,619.500
SPH REIT
275,600 241,150.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 94,342.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
651,063 260,425.200
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
17,393,974.790
(1,443,525,967)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
194,470 302,400.850
KIWI PROPERTY GROUP LTD
392,920 467,574.800
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
89,920 278,302.400
GOODMAN PROPERTY TRUST
273,220 631,138.200
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
266,820 432,248.400
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,111,664.650
(166,061,308)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
42,490 659,869.700
HAMBORNER REIT AG
17,280 159,356.160
WERELDHAVE NV
8,970 142,533.300
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 33,090 2,651,170.800
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,687 198,237.340
NSI NV
4,131 142,932.600
VASTNED RETAIL NV
3,750 97,312.500
ICADE 7,490 571,861.500
CARMILA 10,000 133,400.000
ALTAREA 890 162,158.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA
12,961 1,758,807.700
KLEPIERRE 47,910 1,195,833.600
COVIVIO 11,452 929,673.360
MERCIALYS 8,630 92,772.500
AEDIFICA 7,726 859,131.200
COFINIMMO 6,790 888,811.000
BEFIMMO 5,870 209,852.500
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
5,480 133,712.000
RETAIL ESTATES
2,540 182,626.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
32,600 1,056,240.000
CARE PROPERTY INVEST
6,100 166,225.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
4,080 204,000.000
MONTEA 2,500 261,000.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
13,240 61,566.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
14,530 76,573.100
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
60,633 576,316.660
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
79,700 762,888.400
CROMWELL REIT EUR
70,920 165,952.800
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
102,050 158,993.900
HIBERNIA REIT PLC
159,240 200,005.440
ユーロ 小計 ユーロ
14,859,813.060
(1,983,042,053)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 49,200,000.000
LOTTE REIT CO LTD
25,375 155,041,250.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
17,960 89,081,600.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
5,600 31,304,000.000
JR REIT XXVII
25,500 133,110,000.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
8,500 51,255,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
508,991,850.000
(50,186,597)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
398,000 1,663,640.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
250,000 1,150,000.000
FORTUNE REIT
346,000 2,923,700.000
PROSPERITY REIT
300,000 897,000.000
LINK REIT
533,700 41,014,845.000
CHAMPION REIT
481,000 2,222,220.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港・ドル 小計 香港・ドル
49,871,405.000
(707,675,237)
投資証券 合計 42,224,363,659
[42,224,363,659]
合計 42,613,483,040
[42,613,483,040]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.2% 98.8% 75.0%
受益証券
投資証券 157 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 33 銘柄 -% 100% 5.7%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
オーストラリア・ドル 投資証券 32 銘柄 -% 100% 7.1%
カナダ・ドル 投資証券 27 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 30 銘柄 -% 100% 3.4%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 30 銘柄 -% 100% 4.7%
韓国・ウォン 投資証券 6 銘柄 -% 100% 0.1%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 1.7%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
2,077,764 12,489,879
コール・ローン
80,103,780 13,525,656
投資信託受益証券
264,590,892 5,110,821
投資証券
1,081,234,628 3,323,044,536
派生商品評価勘定
4,817,860 2,942,025
未収入金
602,769 48,274,848
未収配当金
2,112,182 3,985,608
差入委託証拠金
17,650,642 26,570,171
流動資産合計
1,453,190,517 3,435,943,544
資産合計
1,453,190,517 3,435,943,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
953,311 4,429
未払金
40,708 16,841
未払解約金
13,230,300 9,784,000
その他未払費用
183 -
流動負債合計
14,224,502 9,805,270
負債合計
14,224,502 9,805,270
純資産の部
元本等
元本
※ 1 1,005,399,854 1,697,839,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
433,566,161 1,728,298,827
元本等合計
1,438,966,015 3,426,138,274
純資産合計
1,438,966,015 3,426,138,274
負債純資産合計 1,453,190,517 3,435,943,544
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 16 日
期首元本額 1,302,554,404 円 1,005,399,854 円
期中追加設定元本額 4,116,787,923 円 1,845,135,443 円
期中一部解約元本額 4,413,942,473 円 1,152,695,850 円
期末元本額の内訳
ファンド名
US リート・インデックス・ 19,594,588 円 -円
ファンド(為替ヘッジなし/
毎月分配型)
ダイナミック・アロケーショ 296,428,827 円 437,383,101 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
先進国REITファンド(適 543,902,238 円 453,569,411 円
格機関投資家専用)
海外リート資金拠出用ファン -円 14,349,923 円
ド(適格機関投資家専用)
ターゲット・リターン(コス -円 36,285 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス -円 70,208 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
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りそな ダイナミック・アロ 12,059,331 円 16,225,514 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 1,725,629 円 19,612,901 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 8,396 円 -円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 16,654,480 円 36,382,591 円
ション・ファンド
ダイワ外国3資産アロケー 115,026,365 円 137,436,803 円
ション・ファンド(部分為替
ヘッジあり)
ダイワ外国REITインデッ -円 582,772,710 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
計 1,005,399,854 円 1,697,839,447 円
2. 期末日における受益権の総数 1,005,399,854 口 1,697,839,447 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 6 月 16 日
区 分
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 22,556,904 341,561
投資証券 76,375,811 222,653,283
合計 98,932,715 222,994,844
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
日から 2020 年 6 月 15 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2021 年 6 月 15 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
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(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 90,062,832 - 93,621,994 3,559,162 45,060,205 - 47,988,170 2,927,965
合計 90,062,832 - 93,621,994 3,559,162 45,060,205 - 47,988,170 2,927,965
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 6 月 15 日 現在 2021 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 49,769,042 - 49,769,132 △ 90
アメリカ・ドル - - - - 49,769,042 - 49,769,132 △ 90
買 建 67,364,733 - 67,670,120 305,387 3,793,557 - 3,803,278 9,721
アメリカ・ドル 5,573,984 - 5,573,880 △ 104 2,187,554 - 2,201,614 14,060
イギリス・ポン 29,275,088 - 29,365,710 90,622 - - - -
ド
オーストラリ 1,460,682 - 1,460,400 △ 282 - - - -
ア・ドル
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カナダ・ドル 4,941,285 - 4,953,060 11,775 - - - -
ニュージー 6,402,531 - 6,525,550 123,019 - - - -
ランド・ドル
ユーロ 19,711,163 - 19,791,520 80,357 1,606,003 - 1,601,664 △ 4,339
合計 67,364,733 - 67,670,120 305,387 53,562,599 - 53,572,410 9,631
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.4312 円 2.0179 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,312 円 ) (20,179 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
440.000 46,415.600
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
46,415.600
(5,110,821)
投資信託受益証券 合計 5,110,821
[5,110,821]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,236 693,183.560
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,197 1,092,496.160
BOSTON PROPERTIES INC
4,397 545,359.910
VORNADO REALTY TRUST
9,516 476,466.120
EQUITY RESIDENTIAL
8,197 663,219.270
EQUINIX INC
1,864 1,535,917.360
HOST HOTELS & RESORTS INC
28,283 499,760.610
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
9,252 442,523.160
INVITATION HOMES INC
15,091 570,590.710
VICI PROPERTIES INC
19,717 647,111.940
PARAMOUNT GROUP INC
51,589 583,987.480
STAG INDUSTRIAL INC
8,109 318,926.970
VENTAS INC
10,940 645,022.400
IRON MOUNTAIN INC
9,551 438,772.940
VEREIT INC
11,032 540,016.400
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
9,182 462,772.800
SUN COMMUNITIES INC
2,691 477,921.600
PROLOGIS INC
15,144 1,910,567.040
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
2,814 544,593.420
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,588 485,061.720
DUKE REALTY CORP
8,865 438,817.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,724 543,749.600
WELLTOWER INC
10,342 839,873.820
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
16,270 574,331.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,289 564,359.510
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
6,015 460,267.800
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
8,654 432,180.760
REALTY INCOME CORP
9,445 666,817.000
PUBLIC STORAGE
3,289 969,038.070
UDR INC
9,305 466,366.600
WP CAREY INC
6,332 492,249.680
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
9,375 354,281.250
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,611 910,833.630
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,641 582,341.540
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
21,371 469,520.870
DOUGLAS EMMETT INC
12,418 455,616.420
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
22,794,916.620
(2,509,948,269)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
SEGRO PLC
51,860 568,385.600
TRITAX BIG BOX REIT PLC
240,010 492,020.500
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,060,406.100
(164,776,504)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
SCENTRE GROUP
208,380 604,302.000
DEXUS 62,100 666,333.000
MIRVAC GROUP
263,640 783,010.800
GOODMAN GROUP
50,640 1,044,196.800
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
3,097,842.600
(263,037,815)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CHOICE PROPERTIES REIT
67,000 991,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
991,600.000
(89,918,288)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
146,029 433,706.130
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
395,888 851,159.200
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,284,865.330
(106,630,974)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,480 439,057.600
GECINA SA
2,110 286,327.000
COFINIMMO 2,160 282,744.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,008,128.600
(134,534,762)
香港・ドル 香港・ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINK REIT
49,700 3,819,445.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
3,819,445.000
(54,197,924)
投資証券 合計 3,323,044,536
[3,323,044,536]
合計 3,328,155,357
[3,328,155,357]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
0.2% 99.8% 75.6%
受益証券
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 2 銘柄 -% 100% 5.0%
オーストラリア・ドル 投資証券 4 銘柄 -% 100% 7.9%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 2.7%
シンガポール・ドル 投資証券 2 銘柄 -% 100% 3.2%
ユーロ 投資証券 3 銘柄 -% 100% 4.0%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 1.6%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間( 2020 年 6 月 16 日か
ら 2021 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
1,049,400 1,925,203
コール・ローン
439,898,253 1,308,628,317
親投資信託受益証券
8,000 64,000
未収入金
440,955,653 1,310,617,520
流動資産合計
440,955,653 1,310,617,520
資産合計
負債の部
流動負債
15,100,197 18,718,002
未払収益分配金
51,322 93,653
未払受託者報酬
963,022 1,756,840
未払委託者報酬
12,748 23,339
その他未払費用
16,127,289 20,591,834
流動負債合計
16,127,289 20,591,834
負債合計
純資産の部
元本等
503,339,911 1,101,058,979
※1 ※1
元本
剰余金
△ 78,511,547 188,966,707
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,690,648 199,438,661
(分配準備積立金)
424,828,364 1,290,025,686
元本等合計
424,828,364 1,290,025,686
純資産合計
440,955,653 1,310,617,520
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
営業収益
△ 76,530,710 303,882,064
有価証券売買等損益
△ 76,530,710 303,882,064
営業収益合計
営業費用
103 28
支払利息
108,804 140,867
受託者報酬
2,041,837 2,642,831
委託者報酬
27,185 35,069
その他費用
2,177,929 2,818,795
営業費用合計
△ 78,708,639 301,063,269
営業利益又は営業損失(△)
△ 78,708,639 301,063,269
経常利益又は経常損失(△)
△ 78,708,639 301,063,269
当期純利益又は当期純損失(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,297,289 △ 78,511,547
- 14,867,013
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 14,867,013
額
15,100,197 18,718,002
※1 ※1
分配金
△ 78,511,547 188,966,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 503,339,911 円 503,339,911 円
期中追加設定元本額 -円 597,719,068 円
期中一部解約元本額 -円 -円
2. 計算期間末日における受益 503,339,911 口 1,101,058,979 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 78,511,547 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 15,888,615 円)、解約に 額( 20,061,888 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 186,404,127 円)、
款に規定される収益調整金 投資信託約款に規定される収
( 46,291 円)及び分配準備積 益調整金( 14,818,940 円)及
立金( 10,902,230 円)より分 び分配準備積立金
配対象額は 26,837,136 円( 1 ( 11,690,648 円)より分配対
万口当たり 533.18 円)であ 象額は 232,975,603 円( 1 万口
り、うち 15,100,197 円( 1 万 当たり 2,115.92 円)であり、
口当たり 300 円)を分配金額 うち 18,718,002 円( 1 万口当
としております。 たり 170 円)を分配金額とし
ております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 76,464,125 303,617,375
合計 △ 76,464,125 303,617,375
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 0.8440 円 1.1716 円
( 1 万口当たり純資産額) (8,440 円 ) (11,716 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ダイワ・グローバルREITインデッ
447,317,832 1,308,628,317
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,308,628,317
合計 1,308,628,317
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」に記載のとおり
であります。
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2【ファンドの現況】
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
【純資産額計算書】
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,936,435,904 円
Ⅱ 負債総額 418,857 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,936,017,047 円
Ⅳ 発行済数量 2,256,973,641 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3009 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 184,465,329,503 円
Ⅱ 負債総額 5,100,504,252 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,364,825,251 円
Ⅳ 発行済数量 136,675,909,573 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3123 円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 433,573,038 円
Ⅱ 負債総額 61,916 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 433,511,122 円
Ⅳ 発行済数量 287,917,633 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5057 円
( 参考 ) ストックインデックス225・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 190,930,440,990 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 648,517,135 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 190,281,923,855 円
Ⅳ 発行済数量 50,815,294,544 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7446 円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 11,233,839,463 円
Ⅱ 負債総額 2,068,643 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,231,770,820 円
Ⅳ 発行済数量 7,083,319,254 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5857 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 75,461,669,282 円
Ⅱ 負債総額 564,219,115 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 74,897,450,167 円
Ⅳ 発行済数量 26,939,139,033 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7802 円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 10,733,678,708 円
Ⅱ 負債総額 1,986,579 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,731,692,129 円
Ⅳ 発行済数量 6,385,578,200 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6806 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 223,475,107,172 円
Ⅱ 負債総額 186,307,130 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 223,288,800,042 円
Ⅳ 発行済数量 58,969,372,308 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7865 円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,758,416,690 円
Ⅱ 負債総額 364,832 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,758,051,858 円
Ⅳ 発行済数量 5,653,581,448 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0185 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 91,251,248,863 円
Ⅱ 負債総額 149,526,325 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,101,722,538 円
Ⅳ 発行済数量 64,283,356,788 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4172 円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 8,217,612,650 円
Ⅱ 負債総額 1,438,267 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,216,174,383 円
Ⅳ 発行済数量 7,672,500,233 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0709 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 参考 ) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 119,667,498,228 円
Ⅱ 負債総額 926,811,432 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,740,686,796 円
Ⅳ 発行済数量 114,340,706,529 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0385 円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,520,548,837 円
Ⅱ 負債総額 970,082 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,519,578,755 円
Ⅳ 発行済数量 4,915,867,768 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1228 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 225,871,791,136 円
Ⅱ 負債総額 573,034,705 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,298,756,431 円
Ⅳ 発行済数量 72,541,954,676 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1058 円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,337,547,742 円
Ⅱ 負債総額 188,600 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,337,359,142 円
Ⅳ 発行済数量 1,043,805,484 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2812 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 494,373,267,825 円
Ⅱ 負債総額 1,010,698,756 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,362,569,069 円
Ⅳ 発行済数量 140,612,011,488 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5087 円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,468,132,398 円
Ⅱ 負債総額 28,686,238 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,439,446,160 円
Ⅳ 発行済数量 2,984,859,848 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1523 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 43,007,405,254 円
Ⅱ 負債総額 296,822,968 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,710,582,286 円
Ⅳ 発行済数量 15,004,298,930 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8466 円
( 参考 ) 先進国REITマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 3,302,116,025 円
Ⅱ 負債総額 4,833,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,297,282,485 円
Ⅳ 発行済数量 1,681,095,014 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9614 円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
純資産額計算書
2021 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,255,238,736 円
Ⅱ 負債総額 229,042 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,255,009,694 円
Ⅳ 発行済数量 1,101,058,979 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1398 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 47 106,733
追加型株式投資信託 747 21,024,994
株式投資信託 合計 794 21,131,728
単位型公社債投資信託 66 193,167
追加型公社債投資信託 14 1,515,899
公社債投資信託 合計 80 1,709,066
総合計 874 22,840,794
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
<日経225インデックス>
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
<その他各ファンド>
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注)
(注)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託
財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還
金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)の 2020 年 6 月
16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)の 2020 年 6 月
16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
577/594
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)の 2020 年 6 月 16
日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)の 2020 年 6
月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専
用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
584/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専
用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
586/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専
用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
587/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専
用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月 15 日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
589/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSM
A専用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月
15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
591/594
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
592/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 7 月 16 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSM
A専用)の 2020 年 6 月 16 日から 2021 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の 2021 年 6 月
15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
593/594
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
594/594