ｉＦｒｅｅ　年金バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年6月6日－令和3年6月7日)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2021年8月31日       提出

      【計算期間】                     第3計算期間

                           （自　2020年6月6日　至　2021年6月7日）
      【ファンド名】                     ｉＦｒｅｅ      年金バランス
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

                                  1/277













                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の
      確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

                                  2/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

                                  3/277






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
                                  4/277








                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
                                  5/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


                                  6/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  7/277





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  8/277





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  9/277





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 10/277





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)  【ファンドの沿革】

















        2018  年 8 月 31 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

                                 11/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          受益者                            お申込者
                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                                国内外の様々な資産クラス　など

          投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
                                 12/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＜委託会社の概況（           2021  年 6 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ネオ・ジャパン債券マザーファンドの受益証券
        4 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行
        ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
         ※ 　インデックス運用を行なうマザーファンドの受益証券への投資を基本としますが、市場環境
          等によっては、委託会社の判断に基づき、インデックス運用を行なわないマザーファンドの受
          益証券に投資を行ないます。
       ロ．資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人（                                                GPIF  ）の基
        本ポートフォリオに近づけることを目標とします。
                                 13/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．   各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 ．から    4 ．までに掲げるマザーファンドの受益証券、な
       らびに次の      5 ．から    25.  までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2 条第  2 項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
       1 ．  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
         2 ．  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       3 ．  ネオ・ジャパン債券マザーファンドの受益証券
       4 ．  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
       5 ．  株券または新株引受権証書
       6 ．  国債証券
       7 ．  地方債証券
        8.   特別の法律により法人の発行する債券
         9 ．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
       引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       10 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
       11 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
       12 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       14.  コマーシャル・ペーパー
       15.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
                                 14/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       18.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       19.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       20.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       21.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       22.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       23.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       24.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       25.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               23.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     21.  の証券または証書のうち前              5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券のう
       ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前                                         16.  および前     21.  の証券ま
       たは証書のうち前          6. から前    10.  までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                17.  の証券
       および前     18.  の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
       る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
         2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第   1 項第   14 号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5 ．の権利の性質を有するもの
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
                                 15/277




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
                                 16/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 6 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ② 　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
                                 17/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 　信用取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
                                 18/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約 権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
         法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
         権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑦ 　先物取引等（信託約款             )

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
         国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
         益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
         証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                         (2)③   の 1 ．から    4 ．までに掲げる金融商品で運用
         している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかか
         る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                      5 ％を上回らない範囲内と
         します。
      　　ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引な
         らびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行な
         うことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
         と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
         と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1 ．か
                                 19/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ら 4 ．までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲
         内とします。
         2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組
         入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
         計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
      ⑧ 　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
                                 20/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託 財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　デリバティブ取引等（信託約款）

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
                                 21/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
        価合計額を超えないものとします。
        2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
        る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
        保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫ 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑭ 　外国為替予約取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯ 　資金の借入れ（信託約款）

                                 22/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
       証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
                                 23/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      2 ．外国株式インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
                                 24/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
                                 25/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
      　　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以下と
      します。
      ③ 　外貨建資産
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                       3 ．ネオ・ジャパン債券マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        わが国の債券を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上（Ｒ＆Ｉ、Ｊ
        ＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３以上。これらの
        格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます。）
        とします。
         ※ 　債券への投資に代えて、ＣＤＳ取引を利用することがあります。
       ハ．債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上に維持することを基本と
        します。
                                 26/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総
        額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        り ます。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ 、 ⑥ および    ⑦ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
                                 27/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       12 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 ．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                 15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤ 　スワップ取引
                                 28/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦ 　クレジット・デリバティブ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジット・デリバティブ取
        引（金融商品取引法第            2 条第  21 項第  5 号イおよび同条第          22 項第  6 号イに掲げるものをいいます。以下
        同じ。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．クレジット・デリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．クレジット・デリバティブ取引の評価は、当該取引における当事者間で取り決めた者の信用状
        態、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、クレジット・デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                                 29/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      4 ．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
                                 30/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
       　　なお、前       1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証
        書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.
        の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前
        13.  の証券および前        14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。　
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
      ③ 　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                                 31/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ３【投資リスク】
    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　外国証券への投資に伴うリスク


       イ．為替リスク
                                 32/277




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変






        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

                                 33/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
                                 34/277







                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
                                 35/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                             0.1749    ％（税抜
       0.159   ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                            6 か月終了日
       （ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき
       に信託財産中から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                   委託会社               販売会社               受託会社

               年率  0.0695    ％（税抜）         年率  0.0695    ％（税抜）         年率  0.02  ％（税抜）

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
                                 36/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用                                       ( 申込手数料      ( 税込  ) を
         含む  ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                             20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
         の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に
         2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税
         0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
                                 37/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                      15 ％（所得税      15 ％）の税率
        で源泉徴収      ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所
        得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ③ 　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前                                            ② にかかわらず

        所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
        用にかかる税制が適用されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）  外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 6 月 30 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                 38/277





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,017,842,784               98.97
                内　日本                          2,017,842,784               98.97
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     21,101,470              1.03
       純資産総額
                                          2,038,944,254              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.1136      1.1173
                                       453,285,233                   24.84
     1 ネオ・ジャパン債券マザーファンド               日本    信託受
                                              504,779,272      506,455,590
                         益証券
                         親投資
                                                3.7123      3.7865
      外国株式インデックスマザーファ
                                       133,673,210                   24.82
     2                日本    信託受
      ンド
                                              496,236,442      506,153,609
                         益証券
                         親投資
                                                3.1092      3.1058
      外国債券インデックスマザーファ
                                       162,057,598                   24.69
     3                日本    信託受
      ンド
                                              503,881,504      503,318,487
                         益証券
                         親投資
                                                1.3223      1.3123
      トピックス・インデックス・マザーファ
                                       382,469,785                   24.62
     4                日本    信託受
      ンド
                                              505,759,440      501,915,098
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         98.97%
       合計                         98.97%
                                 39/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    163,092,981         163,092,981         0.9716       0.9716
         (2019   年 6 月 5 日 )
         第 2 計算期間末
                    390,644,141         390,644,141         1.0331       1.0331
         (2020   年 6 月 5 日 )
         2020  年 6 月末日       405,079,040           －        1.0163       －
             7 月末日       432,223,677           －        1.0183       －
             8 月末日       457,989,866           －        1.0563       －
             9 月末日       489,440,545           －        1.0514       －
            10 月末日       531,208,891           －        1.0329       －
            11 月末日       599,276,247           －        1.0932       －
            12 月末日       807,185,729           －        1.1119       －
         2021  年 1 月末日      1,085,325,739            －        1.1177       －
             2 月末日      1,381,464,604            －        1.1314       －
             3 月末日      1,607,667,571            －        1.1743       －
             4 月末日      1,762,535,787            －        1.1801       －
             5 月末日      1,879,575,224            －        1.1933       －
         第 3 計算期間末
                    1,914,505,318         1,914,505,318          1.2005       1.2005
         (2021   年 6 月 7 日 )
             6 月末日      2,038,944,254            －        1.2049       －
    ②  【分配の推移】

                                 40/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    １口当たり分配金        (円 )
        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 2.8
        第 2 計算期間                   6.3
        第 3 計算期間                   16.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       195,580,117                     28,723,960
        第 2 計算期間                       319,478,121                     109,199,791
        第 3 計算期間                      1,338,371,375                      121,808,269
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         175,803,932,620                98.01
       株式
                   内　日本                      175,803,932,620                98.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,560,892,631               1.99
       純資産総額
                                         179,364,825,251               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    3,516,830,000               1.96
                内　日本                          3,516,830,000               1.96
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
                                 41/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,151.09       9,710.00
                        輸送用
                                        667,700                   3.61
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                        機器
                                            4,774,786,060       6,483,367,000
                                               8,326.69      10,815.00
                        電気機
                                        413,000                   2.49
     2 ソニーグループ           日本    株式
                        器
                                            3,438,927,014       4,466,595,000
                                               6,472.09       7,775.00
                        情報・通
                                        513,400                   2.23
     3 ソフトバンクグループ           日本    株式
                        信業
                                            3,322,775,064       3,991,685,000
                                              47,519.14       56,070.00
                        電気機
                                         64,700                  2.02
     4 キーエンス           日本    株式
                        器
                                            3,074,488,619       3,627,729,000
                                                444.89       600.10
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,445,200                   1.49
     5            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,977,651,862       2,667,564,520
                                               4,332.44       5,470.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        451,200                   1.38
     6            日本    株式
      グス                  業
                                            1,954,798,662       2,468,064,000
                                              60,566.92       64,620.00
                        その他
      任 天 堂                                37,700                  1.36
     7            日本    株式
                        製品
                                            2,283,373,228       2,436,174,000
                                              14,544.38       18,580.00
                                        119,300                   1.24
     8 信越化学           日本    株式    化学
                                            1,735,145,144       2,216,594,000
                                               2,260.25       2,894.50
                        情報・通
                                        756,800                   1.22
     9 日本電信電話           日本    株式
                        信業
                                            1,710,561,990       2,190,557,600
                                               9,863.48      12,875.00
                        電気機
                                        158,600                   1.14
     10  日本電産           日本    株式
                        器
                                            1,564,349,293       2,041,975,000
                                               3,916.12       3,719.00
                                        548,300                   1.14
     11  武田薬品           日本    株式    医薬品
                                            2,147,213,719       2,039,127,700
                                               3,761.00       6,361.00
                        電気機
      日 立                                 316,800                   1.12
     12            日本    株式
                        器
                                            1,191,487,085       2,015,164,800
                                              11,770.71       14,730.00
                        精密機
                                        129,700                   1.07
     13  ＨＯＹＡ           日本    株式
                        器
                                            1,526,661,802       1,910,481,000
                                              27,591.52       48,080.00
                        電気機
                                         38,600                  1.03
     14  東京エレクトロン           日本    株式
                        器
                                            1,065,032,903       1,855,888,000
                                 42/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2,570.18       3,550.00
                        輸送用
                                        518,500                   1.03
     15  本田技研           日本    株式
                        機器
                                            1,332,642,924       1,840,675,000
                                               2,824.31       3,465.00
                        情報・通
                                        518,800                   1.00
     16  ＫＤＤＩ           日本    株式
                        信業
                                            1,465,256,858       1,797,642,000
                                              19,625.43       20,690.00
                                         84,000                  0.97
     17  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                            1,648,536,533       1,737,960,000
                                               3,099.29       3,830.00
      三井住友フィナンシャル
                                        449,300                   0.96
     18            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,392,513,398       1,720,819,000
                                               6,926.49       8,482.00
                        電気機
                                        193,500                   0.92
     19  村田製作所           日本    株式
                        器
                                            1,340,277,575       1,641,267,000
                                              20,613.12       26,795.00
                        電気機
                                         57,800                  0.86
     20  ファナック           日本    株式
                        器
                                            1,191,438,419       1,548,751,000
                                               2,783.54       3,200.00
      伊 藤 忠                               454,100                   0.81
     21            日本    株式    卸売業
                                            1,264,008,619       1,453,120,000
                                               1,391.94       1,587.50
                                        882,700                   0.78
     22  みずほフィナンシャルＧ           日本    株式    銀行業
                                            1,228,673,252       1,401,286,250
                                               3,419.87       5,297.00
                                        253,900                   0.75
     23  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                             868,305,336      1,344,908,300
                                               1,893.34       2,500.50
                                        517,800                   0.72
     24  三井物産           日本    株式    卸売業
                                             980,371,873      1,294,758,900
                                              58,379.25       65,650.00
                                         19,300                  0.71
     25  ＳＭＣ           日本    株式    機械
                                            1,126,719,590       1,267,045,000
                                               3,235.54       2,394.50
                                        518,000                   0.69
     26  第一三共           日本    株式    医薬品
                                            1,676,011,106       1,240,351,000
                                              14,490.83       20,800.00
                        電気機
      富 士 通                                59,300                  0.69
     27            日本    株式
                        器
                                             859,306,389      1,233,440,000
                                               2,633.60       3,028.00
                                        395,100                   0.67
     28  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                            1,040,539,165       1,196,362,800
                                               1,631.03       1,934.50
                                        571,300                   0.62
     29  アステラス製薬           日本    株式    医薬品
                                             931,808,980      1,105,179,850
                                               4,693.18       7,579.00
                        輸送用
                                        145,100                   0.61
     30  デンソー           日本    株式
                        機器
                                             680,981,085      1,099,712,900
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.01%
       合計                         98.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 43/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハ．投資株式の業種別投資比率
             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.18%
       建設業                         2.25%
       食料品                         3.32%
       繊維製品                         0.49%
       パルプ・紙                         0.23%
       化学                         7.24%
       医薬品                         5.18%
       石油・石炭製品                         0.41%
       ゴム製品                         0.68%
       ガラス・土石製品                         0.75%
       鉄鋼                         0.77%
       非鉄金属                         0.70%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.27%
       電気機器                         17.81%
       輸送用機器                         7.74%
       精密機器                         2.68%
       その他製品                         2.39%
       電気・ガス業                         1.18%
       陸運業                         3.31%
       海運業                         0.34%
       空運業                         0.45%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         8.61%
       卸売業                         4.66%
       小売業                         4.56%
       銀行業                         4.84%
       証券、商品先物取引業                         0.75%
       保険業                         1.78%
       その他金融業                         1.07%
       不動産業                         1.97%
       サービス業                         5.55%
       合計                         98.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
                                 44/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②  投資不動産物件
       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０３０
    株価指数先物
                                     181    3,542,504,450
           日本                  買建                    3,516,830,000         1.96%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         203,276,476,495                91.04
       株式
                 内　香港                         2,159,825,752               0.97
                 内　シンガポール                          649,742,674              0.29
                 内　イスラエル                          420,383,758              0.19
                 内　ノルウェー                          445,034,073              0.20
                 内　スウェーデン                         2,603,472,024               1.17
                 内　デンマーク                         1,807,510,814               0.81
                 内　イギリス                         9,342,265,821               4.18
                 内　アイルランド                          462,187,908              0.21
                 内　オランダ                         2,816,990,942               1.26
                 内　ベルギー                          618,173,696              0.28
                 内　フランス                         7,399,605,027               3.31
                 内　ドイツ                         6,148,977,555               2.75
                 内　スイス                         6,367,033,573               2.85
                 内　ポルトガル                          121,922,897              0.05
                 内　スペイン                         1,594,768,425               0.71
                 内　イタリア                         1,614,505,626               0.72
                                 45/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 内　フィンランド                          685,895,067              0.31
                 内　オーストリア                          127,293,650              0.06
                 内　カナダ                         7,345,687,460               3.29
                 内　アメリカ                        146,279,042,542                65.51
                 内　オーストラリア                         4,099,768,771               1.84
                 内　ニュージーランド                          166,388,440              0.07
                                          4,945,814,194               2.21
       投資証券
                 内　香港                          96,252,503              0.04
                 内　シンガポール                          91,284,439              0.04
                 内　イギリス                          115,346,436              0.05
                 内　フランス                          108,350,669              0.05
                 内　カナダ                          24,297,476              0.01
                 内　アメリカ                         4,036,121,867               1.81
                 内　オーストラリア                          453,487,742              0.20
                 内　その他                          20,673,062              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   15,066,509,353                6.75
       純資産総額
                                         223,288,800,042               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   15,032,625,693                6.73
             内　イギリス                              709,620,912              0.32
             内　ドイツ                             2,480,492,587               1.11
             内　カナダ                              622,552,280              0.28
             内　アメリカ                            10,724,855,634                4.80
             内　オーストラリア                              495,104,280              0.22
       為替予約取引（買建）                                   10,112,582,504                4.53
             内　日本                            10,112,582,504                4.53
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 46/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               12,940.84       15,075.37
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               584,700                  3.95
     1                 株式
                  カ      術
                                             7,566,517,113       8,814,569,658
                                               23,998.84       30,011.41
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            249,500                  3.35
     2                 株式
                  カ      術
                                             5,987,734,827       7,487,847,294
                         一般消
                                              353,416.77       381,295.32
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            14,900                  2.54
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             5,265,910,862       5,681,300,286
                         ス
                         コミュニ
                                               30,905.00       38,911.99
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        83,600                  1.46
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,583,661,007       3,253,042,882
                         ビス
                         コミュニ
                                              200,588.02       278,702.51
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           10,237                  1.28
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,053,420,278       2,853,077,642
                         ビス
                         コミュニ
                                              200,595.76       270,417.86
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          10,450                  1.27
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,096,226,379       2,825,866,647
                         ビス
                         一般消
                                               65,496.75       75,278.44
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               26,670                  0.90
     7                 株式
                  カ      サービ
                                             1,746,799,550       2,007,676,016
                         ス
                                               59,019.97       88,582.32
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               21,470                  0.85
     8                 株式
                  カ      術
                                             1,267,158,922       1,901,862,423
                                               13,631.30       17,044.80
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                        105,870                  0.81
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,443,153,859       1,804,533,103
                                               16,045.60       18,138.43
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             91,200                  0.74
     10                 株式
                  カ      ケア
                                             1,463,362,310       1,654,225,491
      VISA    INC-CLASS       A                             23,402.70       26,091.35
                  アメリ      情報技
                                         58,900                  0.69
     11                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,378,420,946       1,536,780,574
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               25,819.43       30,543.30
                  アメリ
                                         47,550                  0.65
     12                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,227,715,722       1,452,334,001
      UNITEDHEALTH         GROUP                                37,607.04       44,021.89

                  アメリ      ヘルス
                                         32,916                  0.65
     13                 株式
                  カ      ケア
      INC                                      1,237,874,490       1,449,024,795
                                 47/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               12,291.43       13,961.81
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               98,900                  0.62
     14              スイス   株式
                         需品
                                             1,215,628,737       1,380,823,504
                         一般消
                                               30,681.74       35,190.97
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            37,400                  0.59
     15                 株式
                  カ      サービ
                                             1,147,498,059       1,316,142,622
                         ス
      PROCTER      &  GAMBLE                                15,288.90       14,861.95
                  アメリ      生活必
                                         85,467                  0.57
     16                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,306,702,946       1,270,206,452
                                               37,645.85       40,693.44
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         30,750                  0.56
     17                 株式
                  カ      術
                                             1,157,612,370       1,251,323,280
                                               23,676.06       32,373.40
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         38,600                  0.56
     18                 株式
                  カ      術
                                              913,897,975      1,249,613,271
      BANK    OF   AMERICA                                 3,265.86       4,521.61
                  アメリ
                                         269,301                  0.55
     19                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       879,525,674      1,217,675,764
                         コミュニ
                                               16,512.35       19,233.17
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            62,862                  0.54
     20                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,038,006,284       1,209,036,123
                         ビス
                                               48,945.25       77,619.04
                  オラン      情報技
      ASML   HOLDING     NV                           14,410                  0.50
     21                 株式
                  ダ      術
                                              705,302,858      1,118,490,395
                                               52,835.23       65,325.13
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               16,620                  0.49
     22                 株式
                  カ      術
                                              878,122,868      1,085,703,744
                                               4,546.49       6,924.51
                  アメリ      エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                           146,705                  0.45
     23                 株式
                  カ      ギー
                                              666,998,982      1,015,861,648
      ROCHE     HOLDING      AG-                              36,335.29       41,873.44
                         ヘルス
                                         24,130                  0.45
     24              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       876,771,819      1,010,406,107
                         コミュニ
      COMCAST      CORP-CLASS                                   5,744.52       6,252.19
                  アメリ      ケーショ
                                         158,690                  0.44
     25                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       911,603,882       992,160,539
                         ビス
                         コミュニ
                                               54,594.23       58,994.43
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              15,370                  0.41
     26                 株式
                  カ      ン・サー
                                              839,114,369       906,744,389
                         ビス
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,673.61       6,174.78
                  アメリ      ケーショ
                                         143,504                  0.40
     27                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              957,702,674       886,106,662
                         ビス
                                               5,272.34       6,275.41
                  アメリ      情報技
      INTEL   CORP                               141,200                  0.40
     28                 株式
                  カ      術
                                              744,456,186       886,088,598
                                 48/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               27,173.48       27,181.66
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          31,821                  0.39
     29                 株式
                  カ      術
                                              864,688,574       864,947,915
                                               4,768.09       5,850.78
                  アメリ      情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                          146,250                  0.38
     30                 株式
                  カ      術
                                              697,337,053       855,677,716
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         91.04%
       投資証券                         2.21%
       合計                         93.25%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.08%
       素材                         4.05%
       資本財・サービス                         9.06%
       一般消費財・サービス                         10.73%
       生活必需品                         6.53%
       ヘルスケア                         11.87%
       金融                         12.90%
       情報技術                         21.21%
       コミュニケーション・サービス                         8.52%
       公益事業                         2.68%
       不動産                         0.40%
       合計                         91.04%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500     EMINI     FUT
    株価指数先物
                                     453   10,634,997,884
           アメリカ                  買建                    10,724,855,634         4.80%
                 202109
    取引
                                 49/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 FTSE    100   IDX   FUT
                                      66    715,903,765
           イギリス                  買建                     709,620,912        0.32%
                 202109
           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202109             33    500,026,937
                             買建                     495,104,280        0.22%
           ア
                 S&P/TSX     60  IX  FUT
                                      29    619,521,225
           カナダ                  買建                     622,552,280        0.28%
                 202109
                 SWISS    MKT   IX  FUTR
                                      40    571,717,717
                             買建                     577,296,440        0.26%
           ドイツ
                 202109
                 EURO   STOXX   50  202109             353    1,918,661,468

                             買建                    1,903,196,147         0.85%
                 英ポンド買     / 円売   2021  年

                                   2,710,000       420,634,527
                             買建                     415,050,863        0.19%
    為替予約取引       日本
                 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 7
                                   9,560,000       1,276,158,517
                             買建                    1,257,971,720         0.56%
                 月
                 カナダ・ドル買        / 円売
                                   4,810,000       435,470,933
                             買建                     428,788,893        0.19%
                 2021  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 7
                                  65,850,000       7,218,374,430
                             買建                    7,281,080,595         3.26%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 7
                                   3,940,000       333,143,009
                             買建                     327,483,738        0.15%
                 月
                 スイス・フラン買         / 円売
                                   3,350,000       407,575,962
                             買建                     402,206,695        0.18%
                 2021  年 7 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ネオ・ジャパン債券マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          43,329,261,619               39.49
       国債証券
                       内　日本                   43,329,261,619               39.49
                                           159,842,757              0.15
       地方債証券
                       内　日本                    159,842,757              0.15
                                 50/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          2,475,602,249               2.26
       特殊債券
                       内　日本                   2,475,602,249               2.26
                                          59,870,639,100               54.56
       社債券
                       内　日本                   59,870,639,100               54.56
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,897,506,470               3.55
       純資産総額
                                         109,732,852,195               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       債券先物オプション取引（売建）                                       100,000           △ 0.00
                内　日本                             100,000           △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
      ４ ソフトバンクＧ劣                                  101.22       101.56    3.000000
                               5,000,000,000                           4.63
     1          日本    社債券
      後ＦＲ                                5,061,150,000       5,078,205,000       2056/02/04
      ３ 野村ＨＤ劣後Ｆ                                  100.00       99.99    1.300000
                               5,000,000,000                           4.56
     2          日本    社債券
      Ｒ                                5,000,000,000       4,999,525,000        永久債
      ２ 東京センチユ                                  101.36       101.53    1.380000
                               3,500,000,000                           3.24
     3          日本    社債券
      リー劣ＦＲ                                3,547,736,500       3,553,669,000       2080/07/30
                                          103.55       104.01    1.740000
      ７ イオン   劣後ＦＲ                     2,600,000,000                           2.46
     4          日本    社債券
                                      2,692,541,800       2,704,473,200       2050/12/02
      １ 日本生命２劣                                  101.59       101.68    1.030000
                               2,400,000,000                           2.22
     5          日本    社債券
      ローン                                2,438,244,000       2,440,471,200       2048/09/18
                                          102.28       102.12    0.400000
                   国債証
      １５６   ２０年国債                       1,900,000,000                           1.77
     6          日本
                   券
                                      1,943,320,000       1,940,451,000       2036/03/20
                                          100.58       100.49    0.400000
                   国債証
      １６８   ２０年国債                       1,800,000,000                           1.65
     7          日本
                   券
                                      1,810,494,000       1,808,964,000       2039/03/20
                                 51/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          113.46       113.35    1.200000
                   国債証
      １５２   ２０年国債                       1,535,000,000                           1.59
     8          日本
                   券
                                      1,741,703,100       1,739,937,850       2035/03/20
                                          102.03       101.98    1.110000
      ３Ａ明治安田劣後Ｆ
                               1,600,000,000                           1.49
     9          日本    社債券
      Ｒ
                                      1,632,606,400       1,631,803,200       2047/11/06
                                          100.79       100.91    0.963000
      １  アフラツク生命                        1,600,000,000                           1.47
     10          日本    社債券
                                      1,612,665,600       1,614,681,600       2049/04/16
                                          102.83       103.00    1.810000
      ４ 楽天   劣後ＦＲ                     1,500,000,000                           1.41
     11          日本    社債券
                                      1,542,459,000       1,545,147,000       2055/11/04
      ３ オリツクス     劣後                             100.65       100.87    0.830000
                               1,500,000,000                           1.38
     12          日本    社債券
      ＦＲ                                1,509,784,500       1,513,167,000       2081/03/16
                                          115.87       115.75    1.400000
                   国債証
      １５０   ２０年国債                       1,268,000,000                           1.34
     13          日本
                   券
                                      1,469,333,040       1,467,773,400       2034/09/20
                                          116.06       115.87    1.500000
                   国債証
      １４４   ２０年国債                       1,200,000,000                           1.27
     14          日本
                   券
                                      1,392,816,000       1,390,548,000       2033/03/20
                                          117.74       117.55    1.800000
                   国債証
      １３０   ２０年国債                       1,130,000,000                           1.21
     15          日本
                   券
                                      1,330,552,400       1,328,405,400       2031/09/20
                                          106.41       106.32    0.700000
                   国債証
      １６０   ２０年国債                       1,231,000,000                           1.19
     16          日本
                   券
                                      1,310,017,890       1,308,836,130       2037/03/20
      １ 日本生命６劣                                  100.45       100.53    0.970000
                               1,300,000,000                           1.19
     17          日本    社債券
      ローン                                1,305,852,600       1,306,999,200       2051/05/11
                                          104.10       105.00    2.500000
      １ ＮＴＮ   劣後ＦＲ                     1,200,000,000                           1.15
     18          日本    社債券
                                      1,249,219,200       1,260,056,400       2051/03/18
                                          102.86       102.77    0.500000
                   国債証
      １６４   ２０年国債                       1,200,000,000                           1.12
     19          日本
                   券
                                      1,234,356,000       1,233,288,000       2038/03/20
                                          117.88       117.69    1.700000
                   国債証
      １４０   ２０年国債                       1,000,000,000                           1.07
     20          日本
                   券
                                      1,178,850,000       1,176,900,000       2032/09/20
                                          100.85       102.17    1.070000
      ５Ａ富国生命劣後Ｆ
                               1,100,000,000                           1.02
     21          日本    社債券
      Ｒ
                                      1,109,378,600       1,123,931,600       2080/12/16
                                          100.26       100.40    0.660000
      １あいおいニツセ劣
                               1,100,000,000                           1.01
     22          日本    社債券
      ＦＲ
                                      1,102,916,100       1,104,478,100       2079/09/10
      １ 住友生命劣ロー                                  100.12       100.27    0.660000
                               1,100,000,000                           1.01
     23          日本    社債券
      ン                                1,101,350,800       1,103,058,000       2079/06/26
                                          106.93       106.79    1.488000
      Aflac  Inc                       1,000,000,000                           0.97
     24          日本    社債券
                                      1,069,370,000       1,067,960,000       2033/10/18
                                          104.63       104.54    0.600000
                   国債証
      １６３   ２０年国債                       1,000,000,000                           0.95
     25          日本
                   券
                                      1,046,370,000       1,045,440,000       2037/12/20
      １ 武田薬品劣後Ｆ                                  103.49       103.50    1.720000
                               1,000,000,000                           0.94
     26          日本    社債券
      Ｒ                                1,034,908,000       1,035,040,000       2079/06/06
                                          102.90       103.05    0.100000
                   国債証
      ２４  物価連動国債                       1,000,000,000                           0.94
     27          日本
                   券
                                      1,029,037,974       1,030,526,144       2029/03/10
                                 52/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ７ みずほＦＧ劣後                                  102.94       102.90    1.350000
                               1,000,000,000                           0.94
     28          日本    社債券
      ＦＲ                                1,029,487,000       1,029,013,000        永久債
      １ 第一生命劣後Ｆ                                  102.49       102.82    1.220000
                               1,000,000,000                           0.94
     29          日本    社債券
      Ｒ                                1,024,991,000       1,028,287,000        永久債
      １ ドンキホーテＨＤ
                                          102.23       102.28    1.490000
                               1,000,000,000                           0.93
     30          日本    社債券
       劣ＦＲ
                                      1,022,321,000       1,022,880,000       2053/11/28
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         39.49%
       地方債証券                         0.15%
       特殊債券                         2.26%
       社債券                         54.56%
       合計                         96.45%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                           比率
                 国債先物オプション
    債券先物オプ
           日本                  売建        10      100,000        100,000     △ 0.00%
    ション取引            2021  年 8 月  149.0   プット
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 6 月 30 日現在    )

                                 53/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )

                                         222,069,178,382                98.57
       国債証券
                  内　ユーロ                       89,831,895,071               39.87
                  内　シンガポール                         921,393,480              0.41
                  内　マレーシア                        1,065,792,983               0.47
                  内　イスラエル                         995,776,006              0.44
                  内　ノルウェー                         544,206,797              0.24
                  内　スウェーデン                         771,841,418              0.34
                  内　デンマーク                        1,075,132,128               0.48
                  内　イギリス                       14,587,197,660                6.47
                  内　ポーランド                        1,361,559,298               0.60
                  内　カナダ                        4,550,575,711               2.02
                  内　アメリカ                       99,861,250,880               44.32
                  内　メキシコ                        1,780,789,756               0.79
                  内　オーストラリア                        4,721,767,194               2.10
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,229,578,049               1.43
       純資産総額
                                         225,298,756,431               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,758,827,694               0.78
                内　日本                          1,758,827,694               0.78
       為替予約取引（売建）                                      6,199,803            △ 0.00
                内　日本                            6,199,803            △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              95.68       96.85   1.125000
                    国  債
                                  10,700,000                         0.51
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,132,119,906       1,146,041,499       2031/02/15
                                 54/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      United   States   Treasury                              99.33       94.87   0.875000
                    国  債
                                  9,800,000                         0.46
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,076,495,188       1,028,145,195       2030/11/15
      United   States   Treasury                              98.10       92.94   0.625000
                    国  債
                                  10,000,000                         0.46
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,084,800,858       1,027,785,810       2030/08/15
      United   States   Treasury                              105.20       103.62    1.625000
                    国  債
                                  7,729,000                         0.39
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  899,147,528       885,654,709      2026/05/15
      FRENCH
                                          189.46       172.40    4.500000
                    国  債
                                  3,864,000                         0.39
     5           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        963,267,411       876,570,665      2041/04/25
      United   States   Treasury                              116.60       111.09    2.875000

                    国  債
                                  6,700,000                         0.37
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  863,880,484       823,072,483      2028/08/15
      FRENCH
                                          128.09       122.37    2.500000
                    国  債
                                  5,087,000                         0.36
     7           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        857,400,628       819,087,180      2030/05/25
      United   States   Treasury                              99.60       98.24   0.250000

                    国  債
                                  7,500,000                         0.36
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  826,107,241       814,803,201      2025/06/30
      United   States   Treasury                              98.33       93.29   0.625000
                    国  債
                                  7,800,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  848,162,975       804,665,890      2030/05/15
      United   States   Treasury                              115.31       109.48    2.625000
                    国  債
                                  6,600,000                         0.35
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  841,579,263       799,044,887      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       110.98    2.875000
                    国  債
                                  6,500,000                         0.35
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  835,850,445       797,690,946      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.27      100.26    1.250000
                    国  債
                                  7,000,000                         0.34
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  768,453,168       776,142,221      2028/03/31
      United   States   Treasury                              114.92       110.05    2.750000
                    国  債
                                  6,350,000                         0.34
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  807,009,534       772,780,478      2028/02/15
      GERMAN
                                          101.88       101.23     －
                    国  債
                                  5,730,000                         0.34
     14            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        768,180,500       763,287,343      2023/04/14
      GERMAN
                                          173.86       162.14    4.000000
                    国  債
                                  3,571,000                         0.34
     15            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        816,952,663       761,850,752      2037/01/04
      United   States   Treasury                              111.71       107.54    2.375000

                    国  債
                                  6,400,000                         0.34
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  790,585,075       761,087,639      2027/05/15
      United   States   Treasury                              96.94       97.27   0.750000
                    国  債
                                  7,000,000                         0.33
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  750,376,009       752,982,346      2028/01/31
      United   States   Treasury                              102.86       102.01    1.625000
                    国  債
                                  6,668,000                         0.33
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  758,457,697       752,175,497      2022/11/15
      FRENCH
                                          119.56       113.82    1.500000
                    国  債
                                  4,920,000                         0.33
     19            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        774,032,244       736,873,000      2031/05/25
      FRENCH

                                          110.45       108.34    2.250000
                    国  債
                                  5,086,000                         0.32
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        739,182,400       725,055,253      2024/05/25
      United   States   Treasury                              107.84       105.91    2.375000

                    国  債
                                  6,162,000                         0.32
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  734,835,688       721,664,343      2024/08/15
                                 55/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      FRENCH
                                          108.38       106.46    1.000000
                    国  債
                                  5,101,000                         0.32
     22            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        727,488,961       714,608,833      2025/11/25
      United   States   Treasury                              103.67       102.58    2.000000
                    国  債
                                  6,287,000                         0.32
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  720,793,473       713,166,948      2022/11/30
      GERMAN
                                          163.79       156.36    5.500000
                    国  債
                                  3,448,000                         0.31
     24            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        743,117,997       709,418,064      2031/01/04
      FRENCH

                                          123.39       119.36    2.750000
                    国  債
                                  4,499,000                         0.31
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        730,454,012       706,615,041      2027/10/25
      United   States   Treasury                              99.51       97.91   0.250000
                    国  債
                                  6,500,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  715,283,965       703,747,707      2025/09/30
      United   States   Treasury                              111.12       106.84    2.250000
                    国  債
                                  5,900,000                         0.31
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  725,003,947       697,093,334      2027/08/15
      FRENCH
                                          109.92       107.93    1.750000
                    国  債
                                  4,899,000                         0.31
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        708,607,342       695,753,810      2024/11/25
      FRENCH

                                          110.17       106.68    0.750000
                    国  債
                                  4,950,000                         0.31
     29            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        717,592,911       694,874,835      2028/11/25
      United   States   Treasury                              107.71       105.73    2.250000

                    国  債
                                  5,921,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  705,277,335       692,287,211      2024/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.57%
       合計                         98.57%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 デンマーク・クローネ
                                    361,000       6,502,158
                             買建                      6,389,700       0.00%
    為替予約取引       日本
                 買 / 円売   2021  年 7 月
                                 56/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 米ドル買    / 円売   2021  年 7
                                   4,430,000       489,597,558
                             買建                     489,863,183        0.22%
                 月
                 カナダ・ドル買        / 円売
                                    235,000       21,055,295
                             買建                     20,949,944       0.01%
                 2021  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 7
                                   6,338,000       840,683,774
                             買建                     833,966,716        0.37%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    526,000       80,729,317
                             買建                     80,561,475       0.04%
                 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 7
                                    524,000       44,139,179
                             買建                     43,554,513       0.02%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   1,680,000        22,289,608
                             買建                     21,789,600       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 8

                                   2,368,000       261,798,857
                             買建                     261,752,563        0.12%
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                    233,000       6,193,140
                             売建                      6,199,803      △ 0.00%
                 売 / 円買   2021  年 7 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                 57/277










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 58/277





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
    の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
    社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
    るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
                                 59/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
      一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
    　　　電話番号（コールセンター）                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    　　　ホームページ                   https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
                                 60/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                           1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 6 日から翌年      6 月 5 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2018  年 8 月 31 日から    2019  年 6 月 5 日
      までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、年金積立金管理運用独立行政法人（                            GPIF  ）の基本ポートフォリオ（これに準ずるも
        のを含みます。）の参照が不能となる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託
        を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        出ます。
                                 61/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         3 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
         事 項を定め、当該決議の日の               2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4 ．前  3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             4 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 ．前  3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6 ．前  3 ．から前     5 ．までの規定は、前           2 ．の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
        託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
        べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
        信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                           3 ．から前     5 ．まで
        の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
                                 62/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1 ．から前     7 ．ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
                                 63/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
                                 64/277










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            3 期計算期間（       2020  年 6 月 6 日か
    ら 2021  年 6 月 7 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                 65/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      年金バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 2020年6月5日現在              2021年6月7日現在
      資産の部
       流動資産
                                        4,543,119              21,765,061
         コール・ローン
                                      386,795,867             1,895,182,484
         親投資信託受益証券
                                         103,000                 －
         未収入金
                                      391,441,986             1,916,947,545
         流動資産合計
                                      391,441,986             1,916,947,545
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         501,760             1,195,134
         未払解約金
                                         35,533              149,737
         未払受託者報酬
                                         247,284             1,040,989
         未払委託者報酬
                                         13,268              56,367
         その他未払費用
                                         797,845             2,442,227
         流動負債合計
                                         797,845             2,442,227
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      378,134,487             1,594,697,593
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             12,509,654              319,807,725
                                       14,279,138              157,686,635
          （分配準備積立金）
                                      390,644,141             1,914,505,318
         元本等合計
                                      390,644,141             1,914,505,318
       純資産合計
                                      391,441,986             1,916,947,545
      負債純資産合計
                                 66/277









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                  自   2019年6月6日            自   2020年6月6日
                                  至   2020年6月5日            至   2021年6月7日
      営業収益
                                             6              13
       受取利息
                                        17,854,999              153,591,617
       有価証券売買等損益
                                        17,855,005              153,591,630
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,343              2,344
       支払利息
                                          60,101              202,902
       受託者報酬
                                          418,311             1,410,752
       委託者報酬
                                          22,512              75,973
       その他費用
                                          502,267             1,691,971
       営業費用合計
                                        17,352,738              151,899,659
      営業利益
                                        17,352,738              151,899,659
      経常利益
                                        17,352,738              151,899,659
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   1,717,349              6,301,181
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  4,763,176              12,509,654
                                         1,637,441             169,926,101
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,288,412                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          349,029            169,926,101
       額
                                            －           8,226,508
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －           8,226,508
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        12,509,654              319,807,725
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 67/277









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 3 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 6 日
                                     至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 6 月 5 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年 6
                        月 7 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となっており
                        ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 2 期               第 3 期
             区　分
                              2020  年 6 月 5 日現在           2021  年 6 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         167,856,157       円           378,134,487       円

          期中追加設定元本額                         319,478,121       円          1,338,371,375        円
          期中一部解約元本額                         109,199,791       円           121,808,269       円
     2.      計算期間末日における受益                         378,134,487       口          1,594,697,593        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2019  年 6 月 6 日        自　  2020  年 6 月 6 日
                               至　  2020  年 6 月 5 日        至　  2021  年 6 月 7 日
                                 68/277





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 14,279,138      円）、投資信託         （ 145,599,717       円）、投資信
                            約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 0 円）及び分配準備積立金               金（  162,123,296       円）及び分
                            （ 0 円）より分配対象額は               配準備積立金（        12,086,918
                            14,279,138      円（  1 万口当たり        円）より分配対象額は
                            377.62    円）であり、分配を             319,809,931       円（  1 万口当たり
                            行っておりません。                 2,005.46     円）であり、分配を
                                            行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 3 期
            区　分                         自　  2020  年 6 月 6 日
                                      至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                                 69/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 3 期
            区　分
                                      2021  年 6 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 2 期                    第 3 期
                       2020  年 6 月 5 日現在                2021  年 6 月 7 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            16,571,673                      151,172,945
     合計                            16,571,673                      151,172,945
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                          第 3 期
              2020  年 6 月 5 日現在                      2021  年 6 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2020  年 6 月 6 日
                            至　  2021  年 6 月 7 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2020  年 6 月 5 日現在             2021  年 6 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0331    円               1.2005    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,331    円 )             (12,005    円 )
                                 70/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (4)  【附属明細表】
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              ネオ・ジャパン債券マザーファンド                          422,867,403           470,820,566
     証券
              トピックス・インデックス・マザー
                                       362,201,377           478,975,100
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                          127,831,257           474,356,228
              外国債券インデックスマザーファンド                          151,520,118           471,030,590
     親投資信託受益証券　合計                                            1,895,182,484
     合計                                            1,895,182,484
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券及び「外国債券インデッ
    クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
    資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 5 日現在        2021  年 6 月 7 日現在
                                 71/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      24,328,710,118              10,072,495,627
        株式
                            ※ 2 ※ 3      149,144,512,780              174,866,104,090
        派生商品評価勘定
                                       278,504,000               67,344,050
        未収入金
                                        15,790,100               3,340,339
        未収配当金
                                      1,337,070,499              1,263,935,353
        未収利息
                                         2,344,037               777,911
        その他未収収益
                            ※ 4           41,074,510              21,689,416
        差入委託証拠金
                                        50,430,000                   －
        流動資産合計
                                     175,198,436,044              186,295,686,786
      資産合計
                                     175,198,436,044              186,295,686,786
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          6,109,200
        前受金
                                       281,953,600               46,511,300
        未払金
                                             －        1,028,592,562
        未払解約金
                                       360,378,460              119,973,790
        受入担保金
                                      22,490,327,285               6,186,378,660
        その他未払費用
                                          94,194                 －
        流動負債合計
                                      23,132,753,539               7,387,565,512
      負債合計
                                      23,132,753,539               7,387,565,512
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        142,967,103,545              135,290,116,425
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,098,578,960              43,618,004,849
        元本等合計
                                     152,065,682,505              178,908,121,274
      純資産合計
                                     152,065,682,505              178,908,121,274
     負債純資産合計                                175,198,436,044              186,295,686,786
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 7 日
                                 72/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 6 月 5 日現在           2021  年 6 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 6 月 6 日           2020  年 6 月 6 日
          期首元本額                       137,233,315,554         円        142,967,103,545         円
          期中追加設定元本額                        40,152,364,293        円         22,103,199,354        円
          期中一部解約元本額                        34,418,576,302        円         29,780,186,474        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                 73/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          トピックス・インデックス                        3,459,619,359        円          3,020,415,388        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,067,562,385        円          6,160,322,539        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           2,679,347     円             927,435    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          55,902,878      円           25,923,401      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         780,865,658       円           521,906,795       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          40,741,510      円           26,728,376      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,092,230,752        円           761,667,628       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          93,179,177      円           170,445,291       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    55,564,362      円           31,727,729      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          14,731,618      円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          23,839,256      円           78,025,372      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,785,224,710        円          3,563,503,924        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,416,435,560        円          2,947,213,251        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   92,819,882      円           362,201,377       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,943,708,454        円         65,387,758,940        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        3,207,496,333        円          2,833,165,324        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,747,158,396        円          3,784,745,264        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,285,045,086        円          3,586,455,783        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,135,540,799        円          5,709,475,498        円
          クス
                                 74/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,196,344      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          54,321,811      円           47,633,461      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          32,719,659      円           42,973,738      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         606,007,503       円          1,072,133,635        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          11,880,333      円           11,345,121      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,017,784     円            8,324,391     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          10,576,222      円           13,219,729      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         154,206,269       円           117,698,161       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         158,516,417       円           132,702,147       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        8,947,553,507        円          6,606,433,275        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         829,736,353       円           580,569,028       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         121,831,903       円           84,571,925      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         223,747,786       円           151,803,123       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              175,248,838       円           166,023,105       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           11,103,093,364        円         10,046,182,581        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        5,164,042,624        円          1,415,940,844        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,053,074,608        円          2,505,181,766        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,343,456,889        円          1,218,516,655        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         202,546,742       円           159,348,831       円
          ダイワライフスタイル５０                         714,641,249       円           609,687,340       円
                                 75/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル７５                         552,989,820       円           500,939,808       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        12,185,351,998        円         10,826,278,446        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          142,967,103,545         円        135,290,116,425         円
     2.     期末日における受益権の総数                       142,967,103,545         口        135,290,116,425         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       21,577,014,350        円  株式       5,904,615,900        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        520,800,000       円  株式        967,420,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        38,235,875      円   当額の未入金分        20,492,575      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
                                 76/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 5 日現在              2021  年 6 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             636,961,961                  26,841,374,069
     新株予約権証券                                   0                   －
     合計                             636,961,961                  26,841,374,069
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2020  年 6 月 5 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2021  年 6 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                 77/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                    2020  年 6 月 5 日 現在                  2021  年 6 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,499,201,400         －  2,777,800,000       278,598,600      4,623,033,700         －  4,684,400,000       61,366,300

     合計        2,499,201,400         －  2,777,800,000       278,598,600      4,623,033,700         －  4,684,400,000       61,366,300

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 6 月 5 日現在             2021  年 6 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0636    円               1.3224    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,636    円 )             (13,224    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,100     2,942.00          9,120,200
     日本水産                  83,200       548.00        45,593,600
     マルハニチロ                  14,000      2,448.00         34,272,000
     ホウスイ                    500     953.00          476,500
     カネコ種苗                   2,700     1,500.00          4,050,000
     サカタのタネ                  10,500      3,775.00         39,637,500
                                 78/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        2,200   株
     ホクト                   7,900     1,954.00         15,436,600       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ホクリヨウ                   2,300      741.00         1,704,300
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,538.00          5,837,400
     ショーボンドＨＤ                  12,700      4,640.00         58,928,000       貸付株式数             300  株
     ミライト・ホールディング
                       30,600      1,959.00         59,945,400
     ス
     タマホーム                   5,700     2,154.00         12,277,800       貸付株式数           2,100   株
     サンヨーホームズ                   1,500      719.00         1,078,500      貸付株式数             300  株
     日本アクア                   4,100      578.00         2,369,800      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,000      774.00         2,322,000      貸付株式数           1,100   株
     ン
     ベステラ                   1,800     1,709.00          3,076,200      貸付株式数             600  株
     キャンディル                   1,700      548.00          931,600
     スペースバリューＨＤ                  11,500       736.00         8,464,000
     住石ホールディングス                  21,600       131.00         2,829,600      貸付株式数           2,700   株
     日鉄鉱業                   2,100     6,260.00         13,146,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600      952.00         3,427,200
     ＩＮＰＥＸ                  323,800       809.00        261,954,200
     石油資源開発                  11,800      2,021.00         23,847,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,335.00          5,607,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,600      970.00         1,552,000
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,394.00          3,206,200
     明豊ファシリティワークス                   3,100      835.00         2,588,500      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  56,800       845.00        47,996,000
     東急建設                  27,000       761.00        20,547,000
     コムシスホールディングス                  31,400      3,170.00         99,538,000
     ビーアールホールディング
                       12,200       504.00         6,148,800      貸付株式数           1,300   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,400     2,073.00         11,194,200       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     9,800.00         27,440,000       貸付株式数             500  株
     ソネック                   1,000      937.00          937,000     貸付株式数             300  株
     ヤマウラ                   4,100      913.00         3,743,300
     オリエンタル白石                  31,600       285.00         9,006,000
     大成建設                  63,300      3,855.00         244,021,500
     大  林  組
                      202,800       933.00        189,212,400
     清水建設                  190,300       953.00        181,355,900
     飛島建設                   5,700     1,066.00          6,076,200
                                 79/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長谷工コーポレーシヨン                  66,600      1,560.00         103,896,000
     松井建設                   7,800      729.00         5,686,200      貸付株式数           2,900   株
     錢  高  組
                         900    4,370.00          3,933,000
     鹿島建設                  149,200      1,523.00         227,231,600
     不動テトラ                   5,100     1,894.00          9,659,400
     大末建設                   2,500     1,014.00          2,535,000      貸付株式数             500  株
     鉄建建設                   3,900     1,890.00          7,371,000
     西松建設                  15,000      3,390.00         50,850,000       貸付株式数             100  株
     三井住友建設                  50,700       481.00        24,386,700
     大豊建設                   5,000     4,100.00         20,500,000
     前田建設                  50,800       999.00        50,749,200
     佐田建設                   5,100      488.00         2,488,800      貸付株式数           1,700   株
     ナカノフドー建設                   4,900      398.00         1,950,200      貸付株式数           1,700   株
     奥  村  組
                       11,200      2,976.00         33,331,200
     東鉄工業                   8,400     2,388.00         20,059,200
     イチケン                   1,500     1,844.00          2,766,000
     富士ピー・エス                   2,400      565.00         1,356,000      貸付株式数             700  株
     淺沼組                   2,500     4,545.00         11,362,500
     戸田建設                  84,100       775.00        65,177,500
     熊  谷  組
                        9,700     2,874.00         27,877,800
     北野建設                   1,200     2,378.00          2,853,600      貸付株式数             100  株
     植  木  組
                        1,800     1,503.00          2,705,400      貸付株式数             600  株
     矢作建設                   9,200      711.00         6,541,200
     ピーエス三菱                   6,400      653.00         4,179,200
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  13,800       340.00         4,692,000
     大東建託                  22,200     11,760.00         261,072,000
     新日本建設                   8,400      878.00         7,375,200
     ＮＩＰＰＯ                  16,800      2,957.00         49,677,600
     東亜道路                   1,300     4,590.00          5,967,000
     前田道路                  12,600      2,240.00         28,224,000
     日本道路                   2,000     7,880.00         15,760,000
     東亜建設                   5,700     2,488.00         14,181,600       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  19,900       577.00        11,482,300
     若築建設                   3,500     1,394.00          4,879,000
     東洋建設                  23,200       567.00        13,154,400
     五洋建設                  87,100       797.00        69,418,700
     世紀東急                   9,800      870.00         8,526,000
     福  田  組
                        2,400     4,900.00         11,760,000
     日本ドライケミカル                   1,600     1,901.00          3,041,600      貸付株式数             500  株
     住友林業                  48,200      2,221.00         107,052,200
                                 80/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本基礎技術                   6,300      513.00         3,231,900
     巴コーポレーション                   8,400      384.00         3,225,600      貸付株式数           2,900   株
     大和ハウス                  187,900      3,355.00         630,404,500
     ライト工業                  11,800      1,833.00         21,629,400
     積水ハウス                  220,600      2,256.00         497,673,600
     日特建設                   5,200      771.00         4,009,200      貸付株式数           1,000   株
     北陸電気工事                   3,300     1,222.00          4,032,600
     ユアテック                  11,800       739.00         8,720,200
     日本リーテック                   4,400     1,730.00          7,612,000      貸付株式数           1,600   株
     四電工                   1,100     3,410.00          3,751,000
     中電工                   9,100     2,338.00         21,275,800       貸付株式数           1,400   株
     関  電  工
                       32,900       915.00        30,103,500
     きんでん                  40,900      1,877.00         76,769,300
     東京エネシス                   6,700      978.00         6,552,600
     トーエネック                   1,900     3,705.00          7,039,500
     住友電設                   5,700     2,313.00         13,184,100
     日本電設工業                  11,000      1,826.00         20,086,000       貸付株式数           2,300   株
     協和エクシオ                  30,800      2,731.00         84,114,800
     新日本空調                   5,400     2,073.00         11,194,200       貸付株式数             800  株
     日本工営                   3,800     3,155.00         11,989,000
     九電工                  14,300      3,450.00         49,335,000
     三機工業                  15,000      1,420.00         21,300,000
     日揮ホールディングス                  67,600      1,099.00         74,292,400
     中外炉工業                   2,400     2,054.00          4,929,600
     ヤマト                   6,200      788.00         4,885,600
     太平電業                   4,500     2,657.00         11,956,500
     高砂熱学                  18,400      1,881.00         34,610,400
     三晃金属                    800    2,508.00          2,006,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                  21,200      1,768.00         37,481,600
     朝日工業社                   1,400     2,973.00          4,162,200
     明星工業                  13,100       750.00         9,825,000
     大  氣  社
                        9,800     3,400.00         33,320,000       貸付株式数             700  株
     ダイダン                   4,500     2,633.00         11,848,500       貸付株式数             800  株
     日比谷総合設備                   6,600     1,836.00         12,117,600       貸付株式数             500  株
     ニップン                  19,400      1,577.00         30,593,800       貸付株式数           2,800   株
     日清製粉Ｇ本社                  74,000      1,666.00         123,284,000
     日東富士製粉                    500    7,060.00          3,530,000
     昭和産業                   5,700     2,984.00         17,008,800
     鳥越製粉                   6,400      793.00         5,075,200      貸付株式数             200  株
     中部飼料                   8,100     1,176.00          9,525,600      貸付株式数           3,100   株
                                 81/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フィード・ワン                   9,200      752.00         6,918,400
     東洋精糖                   1,500     1,188.00          1,782,000
     日本甜菜糖                   3,500     1,643.00          5,750,500
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   5,100     1,858.00          9,475,800      貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                  10,300       227.00         2,338,100      貸付株式数           3,000   株
     日新製糖                   3,000     1,728.00          5,184,000
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       356.00         8,010,000      貸付株式数           8,500   株
     ミクシィ                  16,100      2,671.00         43,003,100
     ジェイエイシーリクルート
                        4,400     1,860.00          8,184,000
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                  101,900      2,689.00         274,009,100
     メンバーズ                   2,100     3,180.00          6,678,000
     中広                   1,100      351.00          386,100     貸付株式数             300  株
     ＵＴグループ                   9,000     2,928.00         26,352,000       貸付株式数           2,900   株
     アイティメディア                   2,400     1,702.00          4,084,800      貸付株式数             200  株
     タケエイ                   7,100     1,281.00          9,095,100
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,400     1,102.00          3,746,800
     夢真ビーネックスグルーフ                  16,900      1,269.00         21,446,100
     コシダカホールディングス                  16,900       661.00        11,170,900       貸付株式数           5,900   株
     アルトナー                   1,600      840.00         1,344,000      貸付株式数             100  株
     パソナグループ                   6,800     1,935.00         13,158,000
     ＣＤＳ                   1,500     1,527.00          2,290,500
     リンクアンドモチベーショ
                       11,500       598.00         6,877,000      貸付株式数             400  株
     ン
     ＧＣＡ                   8,100     1,033.00          8,367,300
     エス・エム・エス                  21,200      3,050.00         64,660,000
     サニーサイドアップＧ                   2,000      825.00         1,650,000      貸付株式数             800  株
     パーソルホールディングス                  61,900      2,172.00         134,446,800       貸付株式数           24,900    株
     リニカル                   3,600      758.00         2,728,800      貸付株式数           1,300   株
     クックパッド                  21,600       262.00         5,659,200
     エスクリ                   2,500      496.00         1,240,000
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      680.00         2,108,000      貸付株式数           1,200   株
     森永製菓                  15,300      3,475.00         53,167,500       貸付株式数           6,000   株
     中  村  屋
                        1,600     3,745.00          5,992,000
     江崎グリコ                  18,000      4,225.00         76,050,000
     名糖産業                   3,200     1,526.00          4,883,200
     井村屋グループ                   3,800     2,311.00          8,781,800
     不  二  家
                        4,100     2,172.00          8,905,200      貸付株式数             500  株
     山崎製パン                  49,100      1,621.00         79,591,100
     第一屋製パン                   1,800      948.00         1,706,400      貸付株式数             400  株
                                 82/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ                   1,100     5,420.00          5,962,000      貸付株式数             400  株
     亀田製菓                   3,800     4,475.00         17,005,000
     寿スピリッツ                   6,300     7,500.00         47,250,000       貸付株式数           2,500   株
     カルビー                  29,900      2,486.00         74,331,400
     森永乳業                  12,300      5,720.00         70,356,000
     六甲バター                   4,400     1,614.00          7,101,600      貸付株式数             200  株
     ヤクルト                  44,900      5,990.00         268,951,000
     明治ホールディングス                  43,200      6,660.00         287,712,000
     雪印メグミルク                  15,700      2,148.00         33,723,600
     プリマハム                   9,400     2,978.00         27,993,200
     日本ハム                  25,100      4,500.00         112,950,000
     林兼産業                   2,800      625.00         1,750,000
     丸大食品                   6,400     1,692.00         10,828,800
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,000     3,275.00         19,650,000
     柿安本店                   2,200     2,536.00          5,579,200      貸付株式数             800  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  42,400       706.00        29,934,400
     学情                   2,300     1,467.00          3,374,100      貸付株式数             800  株
     スタジオアリス                   3,300     2,213.00          7,302,900      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800      986.00         1,774,800      貸付株式数             100  株
     シミックホールディングス                   3,100     1,473.00          4,566,300
     エプコ                   1,500      941.00         1,411,500
     システナ                  22,800      1,946.00         44,368,800
     ＮＪＳ                   1,500     2,110.00          3,165,000
     デジタルアーツ                   3,700     8,150.00         30,155,000       貸付株式数           1,400   株
     日鉄ソリューションズ                   9,500     3,315.00         31,492,500
     綜合警備保障                  24,500      5,090.00         124,705,000
     キューブシステム                   3,700     1,032.00          3,818,400      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  71,700       350.00        25,095,000
     エイジア                   1,200     2,035.00          2,442,000      貸付株式数             300  株
     日本駐車場開発                  71,100       150.00        10,665,000
     コア                   2,600     1,424.00          3,702,400
     カカクコム                  46,100      3,440.00         158,584,000
     アイロムグループ                   2,400     2,057.00          4,936,800      貸付株式数             800  株
     セントケア・ホールディン
                        4,800     1,020.00          4,896,000      貸付株式数             100  株
     グ
     サイネックス                   1,700      695.00         1,181,500      貸付株式数             200  株
     ルネサンス                   4,200     1,342.00          5,636,400      貸付株式数             100  株
     ディップ                   9,900     3,505.00         34,699,500       貸付株式数           3,300   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,100     3,310.00         16,881,000
     デジタルホールディングス                   4,700     2,294.00         10,781,800       貸付株式数           1,100   株
                                 83/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新日本科学                   7,900      771.00         6,090,900
     キャリアデザインセンター                   1,500     1,069.00          1,603,500
     ベネフィット・ワン                  22,700      3,235.00         73,434,500
     エムスリー                  109,800      7,195.00         790,011,000
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      402.00         1,969,800      貸付株式数           1,900   株
     Ｄ
     ブラス                   1,100      591.00          650,100     貸付株式数             300  株
     アウトソーシング                  35,700      1,961.00         70,007,700       貸付株式数           14,000    株
     ウェルネット                   6,300      515.00         3,244,500      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,200     2,757.00          6,065,400
     ディー・エヌ・エー                  26,700      2,161.00         57,698,700
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  86,000      1,852.00         159,272,000
     ぐるなび                  11,000       593.00         6,523,000      貸付株式数           4,300   株
     タカミヤ                   7,500      557.00         4,177,500
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      712.00         3,560,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       381.00         6,248,400      貸付株式数           1,700   株
     ズ
     ライク                   1,800     2,157.00          3,882,600
     ビジネス・ブレークスルー                   3,000      427.00         1,281,000
     エスプール                  16,300       899.00        14,653,700
     ＷＤＢホールディングス                   2,900     2,689.00          7,798,100
     手間いらず                    900    6,370.00          5,733,000      貸付株式数             200  株
     ティア                   3,600      478.00         1,720,800      貸付株式数             200  株
     ＣＤＧ                    500    1,575.00           787,500
     バリューコマース                   4,500     3,065.00         13,792,500
     インフォマート                  63,000       930.00        58,590,000
     サッポロホールディングス                  22,500      2,230.00         50,175,000
     アサヒグループホールディ
                      142,700      5,456.00         778,571,200       貸付株式数           59,000    株
     ン
     キリンＨＤ                  276,900      2,241.00         620,532,900
     宝ホールディングス                  48,700      1,512.00         73,634,400
     オエノンホールディングス                  19,900       377.00         7,502,300
     養  命  酒
                        2,300     1,820.00          4,186,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       50,000      1,858.00         92,900,000
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  43,800      4,275.00         187,245,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     4,935.00         18,753,000       貸付株式数           1,400   株
     伊  藤  園
                       19,900      6,510.00         129,549,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,900     2,077.00         14,331,300       貸付株式数           2,500   株
                                 84/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニカフェ                   2,500      999.00         2,497,500
     ジャパンフーズ                   1,000     1,210.00          1,210,000
     日清オイリオグループ                   8,500     3,090.00         26,265,000       貸付株式数           3,200   株
     不二製油グループ                  16,100      2,700.00         43,470,000       貸付株式数             400  株
     かどや製油                    700    4,030.00          2,821,000      貸付株式数             200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,200     1,900.00         11,780,000       貸付株式数             500  株
     ローソン                  16,000      5,020.00         80,320,000       貸付株式数           3,500   株
     サンエー                   4,700     4,330.00         20,351,000
     カワチ薬品                   4,600     2,286.00         10,515,600       貸付株式数           1,500   株
     エービーシー・マート                   9,900     6,640.00         65,736,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      770.00         1,925,000
     ン
     高千穂交易                   2,400     1,135.00          2,724,000      貸付株式数             900  株
     アスクル                  11,200      1,807.00         20,238,400
     ゲオホールディングス                   8,500     1,164.00          9,894,000      貸付株式数           2,100   株
     アダストリア                   8,800     2,012.00         17,705,600       貸付株式数           3,500   株
     ジーフット                   3,000      413.00         1,239,000      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      408.00          408,000     貸付株式数             400  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,100     1,719.00          1,890,900      貸付株式数             400  株
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     5,100.00          8,160,000
     くら寿司                   7,600     3,860.00         29,336,000       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   3,500     1,932.00          6,762,000      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,100     1,224.00          6,242,400      貸付株式数           1,000   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,500     1,695.00          9,322,500
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     1,935.00          3,289,500      貸付株式数             700  株
     エディオン                  27,000      1,070.00         28,890,000       貸付株式数           11,500    株
     あらた                   5,000     4,145.00         20,725,000
     サーラコーポレーション                  13,100       596.00         7,807,600      貸付株式数           2,200   株
     ワッツ                   3,300      929.00         3,065,700      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                    800    3,915.00          3,132,000
     ハローズ                   2,600     2,714.00          7,056,400      貸付株式数           1,000   株
     ＪＰホールディングス                  17,900       282.00         5,047,800
                                                        2,000   株
     フジオフードＧ本社                   5,300     1,360.00          7,208,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,300     2,907.00          3,779,100      貸付株式数             500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     5,630.00         12,386,000       貸付株式数             800  株
     ひらまつ                  11,800       210.00         2,478,000      貸付株式数           4,400   株
     フィールズ                   5,700      470.00         2,679,000
                                 85/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     双日                  352,400       350.00        123,340,000
     アルフレッサホールディン
                       66,500      1,666.00         110,789,000
     グス
     大黒天物産                   2,100     7,830.00         16,443,000       貸付株式数             600  株
     ハニーズホールディングス                   5,000     1,020.00          5,100,000      貸付株式数           1,900   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      777.00         1,165,500      貸付株式数             600  株
     キッコーマン                  47,000      7,150.00         336,050,000
     味  の  素
                      155,300      2,599.00         403,624,700
     キユーピー                  36,700      2,605.00         95,603,500
     ハウス食品Ｇ本社                  24,500      3,245.00         79,502,500
     カ  ゴ  メ
                       26,800      2,928.00         78,470,400       貸付株式数           10,400    株
     焼津水産化工                   3,100      981.00         3,041,100      貸付株式数             600  株
     アリアケジャパン                   6,000     6,450.00         38,700,000       貸付株式数             500  株
     ピエトロ                    900    1,669.00          1,502,100
     エバラ食品工業                   1,700     2,553.00          4,340,100
     やまみ                    800    1,960.00          1,568,000
     ニチレイ                  31,200      2,864.00         89,356,800
     横浜冷凍                  17,300       886.00        15,327,800
     東洋水産                  33,800      4,265.00         144,157,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,300     1,865.00          4,289,500      貸付株式数             900  株
     大冷                   1,100     1,945.00          2,139,500
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        4,000      777.00         3,108,000      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  25,800      7,750.00         199,950,000
     永谷園ホールディングス                   3,500     2,152.00          7,532,000
     一正蒲鉾                   2,700      953.00         2,573,100      貸付株式数           1,000   株
     フジッコ                   7,500     1,912.00         14,340,000       貸付株式数           1,200   株
     ロックフィールド                   7,500     1,570.00         11,775,000       貸付株式数           2,700   株
     日本たばこ産業                  349,700      2,200.00         769,340,000       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,652.00          6,608,000      貸付株式数           1,000   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,500     1,984.00          8,928,000      貸付株式数           1,600   株
     なとり                   4,100     1,864.00          7,642,400
     イフジ産業                   1,500      942.00         1,413,000      貸付株式数             200  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,700     3,140.00          5,338,000
     ン
                                                        8,900   株
     北の達人コーポ                  23,100       475.00        10,972,500       貸付株式数
                                                       (8,900    株 )
     ユーグレナ                  34,000       846.00        28,764,000       貸付株式数             200  株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,300     1,120.00          3,696,000
     Ｓ
                                 86/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＤワークスグループ                  12,600       167.00         2,104,200      貸付株式数           4,900   株
     片倉工業                   8,500     1,507.00         12,809,500       貸付株式数           1,700   株
     グ  ン  ゼ
                        4,600     4,535.00         20,861,000
     ヒューリック                  135,100      1,272.00         171,847,200       貸付株式数           53,800    株
     神  栄
                        1,000     1,382.00          1,382,000      貸付株式数             300  株
     ラサ商事                   3,300      913.00         3,012,900
     アルペン                   5,200     2,702.00         14,050,400       貸付株式数           1,900   株
     ハブ                   2,100      759.00         1,593,900      貸付株式数             800  株
     ラクーンホールディングス                   4,700     2,710.00         12,737,000
     クオールホールディングス                   8,600     1,479.00         12,719,400
     アルコニックス                   6,800     1,490.00         10,132,000       貸付株式数             400  株
     神戸物産                  44,100      2,849.00         125,640,900       貸付株式数           17,500    株
     ソリトンシステムズ                   3,300     1,650.00          5,445,000
     ジンズホールディングス                   4,300     7,800.00         33,540,000       貸付株式数           1,300   株
     ビックカメラ                  37,600      1,119.00         42,074,400
     ＤＣＭホールディングス                  39,500      1,017.00         40,171,500
                                                        3,300   株
     ペッパーフードサービス                   8,300      471.00         3,909,300      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,200      545.00          654,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  91,200      2,555.00         233,016,000
     東京一番フーズ                   1,600      595.00          952,000     貸付株式数             400  株
     ＤＤホールディングス                   3,200      571.00         1,827,200      貸付株式数           1,200   株
     あい    ホールディングス
                        9,100     2,269.00         20,647,900       貸付株式数           3,600   株
     ディーブイエックス                   2,100      960.00         2,016,000      貸付株式数             800  株
     きちりホールディングス                   1,400      606.00          848,400     貸付株式数             400  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,290.00         12,595,000       貸付株式数           2,000   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       76,600      1,159.00         88,779,400
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  10,100      1,714.00         17,311,400
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  26,500      5,090.00         134,885,000
     ブロンコビリー                   3,300     2,403.00          7,929,900      貸付株式数           1,300   株
     ＺＯＺＯ                  37,700      3,815.00         143,825,500
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      992.00         1,984,000
     物語コーポレーション                   3,500     6,800.00         23,800,000       貸付株式数           1,300   株
     ココカラファイン                   5,700     8,540.00         48,678,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  112,000       857.00        95,984,000
     東洋紡                  25,100      1,353.00         33,960,300
     ユニチカ                  18,500       370.00         6,845,000
     富士紡ホールディングス                   3,100     4,225.00         13,097,500
     日清紡ホールディングス                  38,600       928.00        35,820,800
                                 87/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     倉敷紡績                   5,600     2,057.00         11,519,200       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウＨＤ                  29,400      1,773.00         52,126,200
     シキボウ                   3,700      948.00         3,507,600      貸付株式数           1,000   株
     日東紡績                   9,700     3,555.00         34,483,500       貸付株式数           1,100   株
     トヨタ紡織                  18,700      2,269.00         42,430,300
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       15,100      2,466.00         37,236,600       貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,800     1,651.00          2,971,800      貸付株式数             900  株
     ラクト・ジャパン                   2,900     2,827.00          8,198,300      貸付株式数           1,100   株
     ウエルシアＨＤ                  34,000      3,415.00         116,110,000       貸付株式数             200  株
     クリエイトＳＤＨ                   9,400     3,245.00         30,503,000       貸付株式数           3,700   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,100       705.00         7,825,500
     八洲電機                   4,500      982.00         4,419,000
     メディアスホールディング
                        3,800     1,065.00          4,047,000      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,500     1,854.00         12,051,000
     ジューテックＨＤ                   1,400     1,017.00          1,423,800
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        5,000      402.00         2,010,000      貸付株式数           2,500   株
     大光                   3,000      680.00         2,040,000      貸付株式数           1,000   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,283.00          2,437,700
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       30,900       883.00        27,284,700
     ス
     黒谷                   2,300      935.00         2,150,500      貸付株式数             600  株
     ミサワ                   1,800      668.00         1,202,400
     ティーライフ                   1,300     1,435.00          1,865,500      貸付株式数             300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,200      740.00          888,000     貸付株式数             400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      461.00          783,700     貸付株式数             400  株
     ス
     三洋貿易                   6,400     1,305.00          8,352,000
     チムニー                   2,100     1,393.00          2,925,300      貸付株式数             600  株
     シュッピン                   4,600      914.00         4,204,400
     ビューティガレージ                   1,100     3,735.00          4,108,500      貸付株式数             200  株
                                                         100  株
     オイシックス・ラ・大地                   8,500     3,285.00         27,922,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ウイン・パートナーズ                   4,600      973.00         4,475,800      貸付株式数           1,000   株
     ネクステージ                  11,500      1,623.00         18,664,500
     ジョイフル本田                  18,300      1,354.00         24,778,200       貸付株式数           7,400   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,100     1,942.00          4,078,200      貸付株式数             700  株
     ホットランド                   4,600     1,395.00          6,417,000      貸付株式数           1,800   株
                                 88/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       28,500    株
     すかいらーくＨＤ                  71,400      1,585.00         113,169,000       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,900     1,439.00          4,173,100      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   4,900     1,221.00          5,982,900      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  19,800       979.00        19,384,200       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  12,100       104.00         1,258,400      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      470.00         1,081,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   7,600      176.00         1,337,600
     ヨシックス                   1,300     2,318.00          3,013,400      貸付株式数             400  株
     ユナイテッド・スーパー
                       18,400      1,098.00         20,203,200       貸付株式数           7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,800     2,068.00          5,790,400
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  39,200      2,930.00         114,856,000
     三重交通グループＨＤ                  12,400       489.00         6,063,600      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,300     2,016.00         18,748,800
     日本商業開発                   4,500     1,854.00          8,343,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       10,700      1,529.00         16,360,300       貸付株式数             900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,803.00          3,363,600
     ハウスコム                   1,200     1,247.00          1,496,400
     日本管理センター                   3,600     1,342.00          4,831,200
                                                         700  株
     サンセイランディック                   1,800      897.00         1,614,600      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     エストラスト                   1,100      680.00          748,000
     フージャースＨＤ                  10,400       765.00         7,956,000      貸付株式数           4,900   株
     オープンハウス                  20,500      5,190.00         106,395,000
     東急不動産ＨＤ                  174,000       707.00        123,018,000
     飯田ＧＨＤ                  53,400      3,020.00         161,268,000
     イーグランド                   1,200     1,077.00          1,292,400
     帝国繊維                   7,200     2,093.00         15,069,600       貸付株式数           1,700   株
     日本コークス工業                  57,800       106.00         6,126,800
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,320.00          5,148,000      貸付株式数           1,300   株
     ミタチ産業                   1,100      650.00          715,000     貸付株式数             600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,400     3,550.00         12,070,000       貸付株式数             200  株
     あさひ                   5,000     1,401.00          7,005,000      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   3,900     1,615.00          6,298,500
     コスモス薬品                   6,500    15,440.00         100,360,000
     シップヘルスケアＨＤ                  22,700      2,613.00         59,315,100
     トーエル                   3,100      783.00         2,427,300      貸付株式数             100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,600     2,226.00          5,787,600      貸付株式数             600  株
                                 89/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オンリー                   1,100      466.00          512,600     貸付株式数             300  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  250,300      4,984.00        1,247,495,200
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       34,700       870.00        30,189,000       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,409.00          2,958,900
     ツルハホールディングス                  14,000     13,610.00         190,540,000       貸付株式数           5,500   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,500      630.00         2,205,000
     スターティアホールディン
                        1,600     1,410.00          2,256,000      貸付株式数             500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,000     1,646.00          8,230,000      貸付株式数             300  株
     ス
     フェリシモ                   1,600     1,388.00          2,220,800      貸付株式数             400  株
     トリドールホールディング
                       15,800      1,780.00         28,124,000
     ス
     帝  人
                       59,800      1,803.00         107,819,400       貸付株式数           23,400    株
     東  レ
                      460,200       762.70        350,994,540
     ク  ラ  レ
                      100,400      1,126.00         113,050,400
     旭  化  成
                      421,200      1,270.50         535,134,600
     サカイオーベックス                   1,700     3,025.00          5,142,500
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,000      776.00         4,656,000
     稲葉製作所                   4,600     1,507.00          6,932,200      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,300     2,278.00          5,239,400
     トーカロ                  16,600      1,448.00         24,036,800
     アルファＣＯ                   2,200     1,137.00          2,501,400
     ＳＵＭＣＯ                  82,000      2,617.00         214,594,000       貸付株式数           30,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,790.00          4,927,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,100     5,980.00         12,558,000
     ＩＥＳ
     信和                   3,500      732.00         2,562,000
     ビーロット                   3,300      653.00         2,154,900
     ファーストブラザーズ                   1,200     1,027.00          1,232,400      貸付株式数             400  株
     ハウスドゥ                   3,300     1,037.00          3,422,100      貸付株式数           1,200   株
     シーアールイー                   1,800     1,582.00          2,847,600      貸付株式数             700  株
     プロパティエージェント                   1,400     2,260.00          3,164,000      貸付株式数             300  株
     ケイアイスター不動産                   2,100     5,190.00         10,899,000
     アグレ都市デザイン                   1,600     1,042.00          1,667,200      貸付株式数             400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,200     3,345.00          4,014,000
     テンポイノベーション                   2,200      972.00         2,138,400      貸付株式数             500  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,200      831.00          997,200     貸付株式数             400  株
     ト
                                 90/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住江織物                   1,400     1,869.00          2,616,600
     日本フエルト                   3,000      457.00         1,371,000
     イチカワ                    800    1,376.00          1,100,800
     エコナックホールディング
                       13,500       91.00        1,228,500
     ス
     日東製網                    900    1,564.00          1,407,600
     芦森工業                   1,200     1,047.00          1,256,400      貸付株式数             500  株
     アツギ                   4,900      618.00         3,028,200
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,200     1,299.00          1,558,800      貸付株式数             400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     2,198.00         10,770,200
     コメダホールディングス                  14,000      2,024.00         28,336,000
     サツドラホールディングス                    900    2,052.00          1,846,800
                                                        1,500   株
     アレンザホールディングス                   4,500     1,251.00          5,629,500      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         600  株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,800     1,899.00          3,418,200      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     バロックジャパン                   4,500      808.00         3,636,000
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,400     7,860.00         50,304,000       貸付株式数           2,500   株
     ダイニック                   2,500      778.00         1,945,000
     共和レザー                   3,300      729.00         2,405,700
     ピーバンドットコム                   1,100      814.00          895,400     貸付株式数             300  株
     力の源ＨＤ                   2,300      654.00         1,504,200      貸付株式数             900  株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       37,500      4,820.00         180,750,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   1,800     1,285.00          2,313,000      貸付株式数             500  株
     セーレン                  15,700      2,162.00         33,943,400
     ソトー                   1,800      802.00         1,443,600
     東海染工                    800    1,128.00           902,400
     小松マテーレ                  10,500       941.00         9,880,500      貸付株式数           3,300   株
     ワコールホールディングス                  15,800      2,514.00         39,721,200
     ホギメディカル                   8,500     3,430.00         29,155,000       貸付株式数           2,300   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   2,100      299.00          627,900     貸付株式数             600  株
     ＴＳＩホールディングス                  19,400       331.00         6,421,400
     マツオカコーポレーション                   2,000     1,760.00          3,520,000      貸付株式数             800  株
     ワールド                   8,200     1,591.00         13,046,200
     ＴＩＳ                  63,700      2,803.00         178,551,100
     ＪＮＳホールディングス                   3,100      569.00         1,763,900      貸付株式数           1,200   株
     電算システム                   2,400     2,847.00          6,832,800
     グリー                  42,300       560.00        23,688,000       貸付株式数           15,200    株
     コーエーテクモＨＤ                  17,100      5,060.00         86,526,000
                                 91/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱総合研究所                   2,700     3,890.00         10,503,000       貸付株式数           1,000   株
     ボルテージ                   3,100      490.00         1,519,000      貸付株式数             400  株
     電算                    500    2,510.00          1,255,000
     ＡＧＳ                   3,100      840.00         2,604,000
     ファインデックス                   5,600     1,000.00          5,600,000
     ブレインパッド                   1,700     4,860.00          8,262,000      貸付株式数             600  株
     ＫＬａｂ                  11,900       680.00         8,092,000      貸付株式数           4,700   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,800     1,161.00         10,216,800       貸付株式数           1,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                   1,300     3,370.00          4,381,000      貸付株式数             400  株
     ネクソン                  161,600      2,477.00         400,283,200
     アイスタイル                  20,300       536.00        10,880,800       貸付株式数           7,700   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,760.00          5,244,000      貸付株式数             600  株
     ス
     エイチーム                   4,900     1,748.00          8,565,200
     エニグモ                   6,300     1,389.00          8,750,700      貸付株式数             100  株
     テクノスジャパン                   5,300      607.00         3,217,100
     ｅｎｉｓｈ                   3,500      508.00         1,778,000      貸付株式数           1,300   株
     コロプラ                  20,800       790.00        16,432,000       貸付株式数             100  株
     オルトプラス                   4,900      434.00         2,126,600      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  31,600       520.00        16,432,000       貸付株式数           12,300    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,100      686.00         2,126,600      貸付株式数           1,100   株
                                                        1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,100     1,530.00          4,743,000      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     システム情報                   5,000      942.00         4,710,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,700     4,690.00         12,663,000       貸付株式数             900  株
     じげん                  16,200       403.00         6,528,600
     ブイキューブ                   3,600     2,426.00          8,733,600      貸付株式数           1,300   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      663.00          729,300     貸付株式数             400  株
     サイバーリンクス                   2,300     1,589.00          3,654,700      貸付株式数             800  株
     ディー・エル・イー                   4,300      298.00         1,281,400
     フィックスターズ                   6,800      837.00         5,691,600      貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,800     1,698.00          4,754,400      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   4,600     2,326.00         10,699,600       貸付株式数           1,700   株
     セレス                   2,200     3,470.00          7,634,000      貸付株式数             300  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,300    15,260.00          50,358,000       貸付株式数             200  株
     特種東海製紙                   3,900     4,355.00         16,984,500       貸付株式数             100  株
     ティーガイア                   6,700     1,951.00         13,071,700       貸付株式数           2,700   株
     セック                    900    2,695.00          2,425,500      貸付株式数             200  株
                                 92/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アジアグループ                   7,300      917.00         6,694,100
     テクマトリックス                  10,200      1,659.00         16,921,800
     プロシップ                   1,800     1,339.00          2,410,200
     ガンホー・オンライン・エ
                       15,400      2,150.00         33,110,000
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       13,600     12,800.00         174,080,000
     ウェイ
     ザッパラス                   4,000      537.00         2,148,000
     システムリサーチ                   1,900     2,081.00          3,953,900      貸付株式数             500  株
     インターネットイニシア
                       17,300      3,030.00         52,419,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,500      631.00         4,732,500      貸付株式数           2,700   株
     ヴィンクス                   1,900      991.00         1,882,900      貸付株式数             700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,600     5,020.00          8,032,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,400     2,754.00          9,363,600
     システムインテグレータ                   1,800      624.00         1,123,200
     朝日ネット                   6,000      702.00         4,212,000      貸付株式数             300  株
     ｅＢＡＳＥ                   7,900      838.00         6,620,200      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,200     1,458.00         10,497,600
     アドソル日進                   2,400     2,366.00          5,678,400
     フリービット                   4,400      894.00         3,933,600      貸付株式数             100  株
     コムチュア                   6,000     2,382.00         14,292,000
     サイバーコム                   1,100     1,533.00          1,686,300      貸付株式数             400  株
     アステリア                   4,800      799.00         3,835,200      貸付株式数           1,800   株
     アイル                   3,700     1,587.00          5,871,900
     王子ホールディングス                  287,100       674.00        193,505,400
     日本製紙                  28,300      1,287.00         36,422,100
     三菱製紙                   7,800      370.00         2,886,000      貸付株式数           3,100   株
     北越コーポレーション                  45,700       605.00        27,648,500       貸付株式数           14,300    株
     中越パルプ                   2,300     1,242.00          2,856,600
     巴川製紙                   2,100      816.00         1,713,600
     大王製紙                  30,800      1,749.00         53,869,200
     阿波製紙                   1,600      425.00          680,000
     マークラインズ                   2,900     2,986.00          8,659,400
     メディカル・データ・ビジ                   7,500     2,039.00         15,292,500       貸付株式数           2,800   株
     ｇｕｍｉ                   9,200     1,058.00          9,733,600      貸付株式数           3,500   株
     ショーケース                   1,800      757.00         1,362,600      貸付株式数             500  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,250.00          2,000,000      貸付株式数             500  株
     テラスカイ                   2,100     2,544.00          5,342,400      貸付株式数             900  株
                                 93/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デジタル・インフォメー
                        3,100     2,005.00          6,215,500      貸付株式数           1,100   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,500     1,231.00          3,077,500      貸付株式数           1,000   株
                                                         500  株
     パイプドＨＤ                   1,400     1,677.00          2,347,800      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     アイビーシー                   1,200     1,022.00          1,226,400      貸付株式数             200  株
     ネオジャパン                   1,300     1,720.00          2,236,000      貸付株式数             400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,600     3,280.00          5,248,000      貸付株式数             500  株
     ラクス                  19,500      2,025.00         39,487,500
     ランドコンピュータ                   1,000     1,069.00          1,069,000      貸付株式数             400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,940.00          4,446,000
     オープンドア                   4,000     2,539.00         10,156,000       貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,500      754.00         1,885,000      貸付株式数             800  株
     アカツキ                   2,700     3,575.00          9,652,500
     ベネフィットジャパン                    700    2,120.00          1,484,000
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,800     3,070.00          5,526,000
     グス
     カナミックネットワーク                   7,000      622.00         4,354,000      貸付株式数           1,900   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,200      291.00          931,200     貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  65,600       977.00        64,091,200       貸付株式数           26,100    株
     トーモク                   3,800     1,940.00          7,372,000      貸付株式数           1,200   株
     ザ・パック                   4,800     2,756.00         13,228,800       貸付株式数             800  株
     チェンジ                  12,000      2,820.00         33,840,000
     シンクロ・フード                   5,200      390.00         2,028,000
     オークネット                   3,800     1,444.00          5,487,200      貸付株式数             900  株
     セグエグループ                   1,800     1,138.00          2,048,400
     エイトレッド                   1,300     2,223.00          2,889,900      貸付株式数             300  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,300      897.00         5,651,100
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                  13,000       851.00        11,063,000
     ビーグリー                   1,600     1,368.00          2,188,800      貸付株式数             500  株
     オロ                   2,200     3,575.00          7,865,000
     ユーザーローカル                   1,000     4,175.00          4,175,000
     テモナ                   1,900     1,108.00          2,105,200      貸付株式数             500  株
     ニーズウェル                   1,400      613.00          858,200     貸付株式数             100  株
     サインポスト                   1,500      863.00         1,294,500      貸付株式数             600  株
     昭和電工                  48,300      3,605.00         174,121,500
     住友化学                  501,200       621.00        311,245,200
     住友精化                   3,100     3,545.00         10,989,500
                                 94/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日産化学                  35,100      5,800.00         203,580,000
     ラサ工業                   2,200     1,919.00          4,221,800      貸付株式数             200  株
     クレハ                   5,500     6,410.00         35,255,000
     多木化学                   2,500     5,410.00         13,525,000       貸付株式数             900  株
     テイカ                   4,500     1,290.00          5,805,000
     石原産業                  11,600      1,040.00         12,064,000
     片倉コープアグリ                   1,600     1,227.00          1,963,200
     日本曹達                   8,900     3,350.00         29,815,000
     東ソー                  98,200      1,968.00         193,257,600
     トクヤマ                  18,900      2,335.00         44,131,500
     セントラル硝子                  11,800      2,104.00         24,827,200
     東亞合成                  38,500      1,180.00         45,430,000
     大阪ソーダ                   6,300     2,495.00         15,718,500
     関東電化                  14,800      1,016.00         15,036,800
     デンカ                  23,300      3,820.00         89,006,000
     イビデン                  31,400      5,610.00         176,154,000
     信越化学                  117,600      19,380.00        2,279,088,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,325.00          2,915,000
     堺  化  学
                        4,400     1,870.00          8,228,000
     第一稀元素化学工                   6,800     1,786.00         12,144,800
     エア・ウォーター                  65,200      1,789.00         116,642,800
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  52,400      2,166.00         113,498,400
     日本化学工業                   1,900     2,777.00          5,276,300
     東邦アセチレン                   1,200     1,210.00          1,452,000
     日本パ－カライジング                  31,500      1,107.00         34,870,500
     高圧ガス                   9,800      642.00         6,291,600
     チタン工業                    900    1,902.00          1,711,800
     四国化成                   8,000     1,243.00          9,944,000
     戸田工業                   1,400     2,382.00          3,334,800
     ステラ     ケミファ
                        3,500     3,055.00         10,692,500       貸付株式数             400  株
     保土谷化学                   1,900     4,055.00          7,704,500
     日本触媒                  11,400      5,570.00         63,498,000
     大日精化                   5,000     2,367.00         11,835,000
     カネカ                  16,400      4,575.00         75,030,000
     協和キリン                  65,300      3,600.00         235,080,000
     三菱瓦斯化学                  63,900      2,518.00         160,900,200
     三井化学                  55,000      3,940.00         216,700,000
     ＪＳＲ                  64,200      3,255.00         208,971,000
     東京応化工業                  11,000      7,180.00         78,980,000
     大阪有機化学                   6,000     4,295.00         25,770,000
                                 95/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  424,900       916.00        389,208,400
     ＫＨネオケム                  10,700      2,800.00         29,960,000
     ダイセル                  85,300       921.00        78,561,300
     住友ベ－クライト                  10,000      4,945.00         49,450,000       貸付株式数           3,900   株
     積水化学                  134,100      1,914.00         256,667,400
     日本ゼオン                  57,600      1,628.00         93,772,800
     アイカ工業                  17,600      3,935.00         69,256,000
     宇部興産                  32,200      2,360.00         75,992,000
     積水樹脂                  10,200      2,056.00         20,971,200
     タキロンシーアイ                  13,800       589.00         8,128,200
     旭有機材                   3,600     1,356.00          4,881,600
     ニチバン                   3,200     1,782.00          5,702,400      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  15,100       590.00         8,909,000
     大倉工業                   3,000     2,494.00          7,482,000      貸付株式数             100  株
     積水化成品                   7,900      603.00         4,763,700
     群栄化学                   1,400     2,427.00          3,397,800
     タイガース       ポリマー
                        2,200      456.00         1,003,200      貸付株式数             100  株
     ミライアル                   1,900     1,501.00          2,851,900
     ダイキアクシス                   2,600      876.00         2,277,600      貸付株式数             900  株
     ダイキョーニシカワ                  13,100       789.00        10,335,900       貸付株式数           5,200   株
     竹本容器                   2,600      971.00         2,524,600      貸付株式数             800  株
     森六ホールディングス                   3,300     2,339.00          7,718,700      貸付株式数             700  株
     日本化薬                  38,900      1,046.00         40,689,400
     カーリットホールディング
                        6,300      679.00         4,277,700
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   8,500     1,799.00         15,291,500       貸付株式数           1,000   株
     ソルクシーズ                   2,600     1,017.00          2,644,200      貸付株式数             900  株
     レッグス                   1,700     2,719.00          4,622,300      貸付株式数             600  株
     プレステージ・インター                  23,300       710.00        16,543,000
     フェイス                   2,300      839.00         1,929,700
     プロトコーポレーション                   7,800     1,152.00          8,985,600
     ハイマックス                   2,000     1,064.00          2,128,000
     アミューズ                   3,500     2,330.00          8,155,000
     野村総合研究所                  115,800      3,395.00         393,141,000
     ドリームインキュベータ                   2,000     1,000.00          2,000,000
     サイバネットシステム                   4,600      813.00         3,739,800
     クイック                   3,800     1,241.00          4,715,800
     ＴＡＣ                   4,000      235.00          940,000
     ＣＥホールディングス                   3,600      534.00         1,922,400
     日本システム技術                   1,200     1,535.00          1,842,000
                                 96/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     電通グループ                  69,700      3,915.00         272,875,500       貸付株式数           6,500   株
     インテージホールディング
                        7,900     1,602.00         12,655,800       貸付株式数           1,500   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,400      986.00         3,352,400
     東邦システムサイエンス                   1,200      918.00         1,101,600      貸付株式数             600  株
     ぴあ                   1,800     3,235.00          5,823,000      貸付株式数             700  株
     イオンファンタジー                   2,400     2,319.00          5,565,600      貸付株式数             900  株
     ソースネクスト                  31,100       316.00         9,827,600
     シーティーエス                   7,100      887.00         6,297,700      貸付株式数           1,300   株
     ネクシィーズグループ                   2,100      933.00         1,959,300      貸付株式数             800  株
     インフォコム                   5,900     3,085.00         18,201,500
     メディカルシステムネット
                        5,800      692.00         4,013,600      貸付株式数             700  株
     ワーク
     日本精化                   4,700     1,469.00          6,904,300      貸付株式数           1,000   株
     扶桑化学工業                   5,100     3,955.00         20,170,500
     トリケミカル                   6,100     3,660.00         22,326,000       貸付株式数           2,300   株
     ＨＥＲＯＺ                   1,800     2,407.00          4,332,600
     ラクスル                   7,000     4,795.00         33,565,000       貸付株式数           2,000   株
     ＦＩＧ                   6,800      282.00         1,917,600      貸付株式数             800  株
     システムサポート                   1,900     1,393.00          2,646,700      貸付株式数             200  株
     ＡＤＥＫＡ                  29,300      1,939.00         56,812,700       貸付株式数             200  株
     日油                  24,100      5,750.00         138,575,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,246.00          2,865,800
     新日本理化                  12,300       283.00         3,480,900      貸付株式数             900  株
     ハリマ化成グループ                   4,700      902.00         4,239,400
     イーソル                   3,400     1,104.00          3,753,600      貸付株式数           1,300   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,500     1,661.00         12,457,500
     ス
     東海ソフト                   1,000     1,386.00          1,386,000      貸付株式数             200  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,500     2,078.00          3,117,000
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                    800    1,319.00          1,055,200      貸付株式数             200  株
     Ｓａｎｓａｎ                   5,700     8,340.00         47,538,000       貸付株式数           1,200   株
     花  王
                      155,500      6,669.00        1,037,029,500
     第一工業製薬                   2,200     3,460.00          7,612,000
     石原ケミカル                   1,700     2,208.00          3,753,600      貸付株式数             700  株
     日華化学                   2,200     1,284.00          2,824,800
     ニイタカ                   1,400     2,510.00          3,514,000      貸付株式数             500  株
     三洋化成                   3,900     5,550.00         21,645,000
     武田薬品                  540,700      3,666.00        1,982,206,200
                                 97/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アステラス製薬                  563,400      1,890.00        1,064,826,000
     大日本住友製薬                  48,200      2,184.00         105,268,800
     塩野義製薬                  81,800      5,597.00         457,834,600
                                                        3,000   株
     わかもと製薬                   8,200      338.00         2,771,600      貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     日本新薬                  18,400      8,130.00         149,592,000
     ビオフエルミン製薬                   1,300     3,035.00          3,945,500
     中外製薬                  203,200      4,228.00         859,129,600
     科研製薬                  11,100      4,695.00         52,114,500
     エーザイ                  71,800      7,751.00         556,521,800
     理研ビタミン                   6,400     1,462.00          9,356,800
     ロート製薬                  30,900      2,747.00         84,882,300
     小野薬品                  149,100      2,419.50         360,747,450
     久光製薬                  18,800      5,710.00         107,348,000
     有機合成薬品                   5,100      301.00         1,535,100      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   8,900     3,645.00         32,440,500
     参天製薬                  113,300      1,454.00         164,738,200
     扶桑薬品                   2,100     2,269.00          4,764,900      貸付株式数             200  株
     日本ケミファ                    700    2,260.00          1,582,000
     ツムラ                  21,800      3,555.00         77,499,000       貸付株式数           6,800   株
     日医工                  18,600       891.00        16,572,600
     テ  ル  モ
                      199,100      4,209.00         838,011,900
     ＨＵグループＨＤ                  17,600      2,853.00         50,212,800
     キッセイ薬品工業                  11,400      2,082.00         23,734,800
     生化学工業                  11,400      1,063.00         12,118,200
     栄研化学                  11,600      2,094.00         24,290,400       貸付株式数           2,900   株
     日水製薬                   2,300      971.00         2,233,300
     鳥居薬品                   4,100     2,460.00         10,086,000
     ＪＣＲファーマ                  18,500      3,200.00         59,200,000
     東和薬品                   9,300     2,509.00         23,333,700
     富士製薬工業                   4,500     1,150.00          5,175,000      貸付株式数             900  株
     ゼリア新薬工業                  11,900      2,102.00         25,013,800       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  510,600      2,366.50        1,208,334,900
     キョーリン製薬ＨＤ                  14,600      1,693.00         24,717,800
     大幸薬品                   8,300     1,058.00          8,781,400      貸付株式数           3,300   株
     ダイト                   4,200     3,390.00         14,238,000       貸付株式数             700  株
     大塚ホールディングス                  134,700      4,601.00         619,754,700
     大正製薬ＨＤ                  15,300      6,110.00         93,483,000       貸付株式数           4,300   株
     ペプチドリーム                  33,600      4,875.00         163,800,000
     大日本塗料                   7,000      854.00         5,978,000      貸付株式数           1,700   株
                                 98/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本ペイントＨＯＬＤ                  262,800      1,569.00         412,333,200
     関西ペイント                  71,600      2,948.00         211,076,800       貸付株式数           28,600    株
     神東塗料                   5,800      196.00         1,136,800
     中国塗料                  15,500       895.00        13,872,500
     日本特殊塗料                   4,800     1,118.00          5,366,400
     藤倉化成                   8,200      528.00         4,329,600
     太陽ホールディングス                   4,800     5,290.00         25,392,000
     ＤＩＣ                  26,600      2,988.00         79,480,800       貸付株式数           10,600    株
     サカタインクス                  13,600      1,043.00         14,184,800
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,100      2,086.00         27,326,600       貸付株式数           5,200   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,600      821.00         3,776,600
     アルプス技研                   5,500     1,955.00         10,752,500
     サニックス                  10,500       368.00         3,864,000      貸付株式数           3,900   株
     ダイオーズ                    800    1,023.00           818,400     貸付株式数             400  株
     日本空調サービス                   6,200      738.00         4,575,600
     オリエンタルランド                  66,000     16,945.00        1,118,370,000
     フォーカスシステムズ                   4,200      893.00         3,750,600
     ダスキン                  14,400      2,586.00         37,238,400       貸付株式数           4,500   株
     パーク２４                  34,500      2,478.00         85,491,000       貸付株式数           13,700    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      576.00         4,665,600      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,698.00          4,924,200
     クレスコ                   4,300     1,701.00          7,314,300
     フジ・メディア・ＨＤ                  65,600      1,261.00         82,721,600
     秀英予備校                   1,900      400.00          760,000     貸付株式数             600  株
     田谷                   1,500      541.00          811,500     貸付株式数             600  株
     ラウンドワン                  21,500      1,571.00         33,776,500       貸付株式数           1,600   株
     リゾートトラスト                  28,700      1,905.00         54,673,500       貸付株式数           11,400    株
     オービック                  20,100     20,170.00         405,417,000
     ジャストシステム                   9,100     5,900.00         53,690,000       貸付株式数           2,400   株
     ＴＤＣソフト                   5,600      988.00         5,532,800      貸付株式数           1,900   株
     Ｚホールディングス                  869,700       505.30        439,459,410
     ビー・エム・エル                   8,000     3,650.00         29,200,000       貸付株式数             200  株
     トレンドマイクロ                  33,900      5,460.00         185,094,000
     りらいあコミュニケーショ                   9,500     1,299.00         12,340,500       貸付株式数           2,600   株
     ＩＤホールディングス                   2,400     1,347.00          3,232,800
     リソー教育                  33,400       314.00        10,487,600
     日本オラクル                  12,900      9,900.00         127,710,000
     早稲田アカデミー                   2,700      893.00         2,411,100      貸付株式数             600  株
     アルファシステムズ                   1,700     3,600.00          6,120,000      貸付株式数             600  株
                                 99/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フューチャー                   7,900     2,115.00         16,708,500
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,100     1,453.00          5,957,300
     ＳＢテクノロジー                   2,600     3,025.00          7,865,000      貸付株式数             900  株
     トーセ                   1,700      813.00         1,382,100      貸付株式数             300  株
     ユー・エス・エス                  68,900      1,869.00         128,774,100
     オービックビジネスＣ                   6,500     6,160.00         40,040,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  29,000      3,415.00         99,035,000
     アイティフォー                   8,200      761.00         6,240,200
     東京個別指導学院                   5,500      612.00         3,366,000      貸付株式数             900  株
     東計電算                    900    4,865.00          4,378,500
     サイバーエージェント                  153,700      2,146.00         329,840,200
     楽天グループ                  290,600      1,284.00         373,130,400
     エックスネット                   1,000     1,013.00          1,013,000      貸付株式数             100  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,453.00          4,940,200      貸付株式数             200  株
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,500       346.00         3,633,000      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  34,400      5,930.00         203,992,000       貸付株式数           13,500    株
     サイボウズ                   7,600     2,429.00         18,460,400       貸付株式数           1,100   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,600     1,210.00          4,356,000      貸付株式数           1,600   株
     セントラルスポーツ                   2,300     2,628.00          6,044,400      貸付株式数             100  株
     パラカ                   1,600     1,633.00          2,612,800
     電通国際情報Ｓ                   8,000     3,810.00         30,480,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   7,700      879.00         6,768,300      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  10,500      4,740.00         49,770,000       貸付株式数           3,800   株
     イーエムシステムズ                  10,400       835.00         8,684,000      貸付株式数           4,100   株
     ウェザーニューズ                   2,000     5,790.00         11,580,000
     ＣＩＪ                   4,000      851.00         3,404,000      貸付株式数             700  株
     ビジネスエンジニアリング                    600    3,225.00          1,935,000      貸付株式数             200  株
     日本エンタープライズ                   7,900      216.00         1,706,400      貸付株式数           2,700   株
                                                         500  株
     ＷＯＷＯＷ                   3,200     2,350.00          7,520,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     スカラ                   5,800      838.00         4,860,400      貸付株式数           2,100   株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      660.00         2,442,000
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,400     2,202.00         11,890,800
     グス
     エン・ジャパン                  11,100      3,790.00         42,069,000
     あすか製薬ＨＤ                   7,800     1,040.00          8,112,000
     サワイグループＨＤ                  14,200      4,855.00         68,941,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  114,200      7,756.00         885,735,200
                                100/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コニカミノルタ                  132,300       632.00        83,613,600
     資  生  堂
                      129,200      7,912.00        1,022,230,400
     ライオン                  84,700      1,910.00         161,777,000
     高砂香料                   4,000     2,704.00         10,816,000       貸付株式数             300  株
     マンダム                  13,600      2,045.00         27,812,000       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,800     6,310.00         55,528,000
     ファンケル                  23,900      3,360.00         80,304,000
     コーセー                  12,200     17,910.00         218,502,000
     コタ                   4,500     1,429.00          6,430,500
     シーボン                    700    1,960.00          1,372,000
     ポーラ・オルビスＨＤ                  27,900      2,914.00         81,300,600
     ノエビアホールディングス                   5,400     5,230.00         28,242,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,900     1,027.00          1,951,300      貸付株式数             500  株
     エステー                   4,200     1,763.00          7,404,600
     アグロカネショウ                   2,500     1,440.00          3,600,000
     コ  ニ  シ
                       10,600      1,553.00         16,461,800       貸付株式数           1,800   株
     長谷川香料                  11,000      2,211.00         24,321,000
     星光ＰＭＣ                   3,500      812.00         2,842,000
     小林製薬                  18,300      9,250.00         169,275,000
     荒川化学工業                   5,000     1,207.00          6,035,000      貸付株式数           2,000   株
                                                        1,700   株
     メック                   4,600     2,854.00         13,128,400       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,900     2,821.00          5,359,900
     タカラバイオ                  17,100      2,817.00         48,170,700
     ＪＣＵ                   7,400     3,525.00         26,085,000
     新田ゼラチン                   4,000      648.00         2,592,000      貸付株式数             200  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,459.00          1,750,800
     デクセリアルズ                  18,700      2,295.00         42,916,500
     アース製薬                   4,900     6,560.00         32,144,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,300      933.00         5,877,900
     大成ラミック                   2,300     2,750.00          6,325,000
     クミアイ化学                  26,900       842.00        22,649,800       貸付株式数           4,400   株
     日本農薬                  11,500       510.00         5,865,000
     富士興産                   2,100     1,247.00          2,618,700      貸付株式数             700  株
     ニチレキ                   7,700     1,353.00         10,418,100
     ユシロ化学                   3,400     1,189.00          4,042,600
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,404.00          3,229,200
     富士石油                  16,900       282.00         4,765,800      貸付株式数           6,200   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,100     1,111.00          2,333,100
     出光興産                  71,800      2,686.00         192,854,800
                                101/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＮＥＯＳホールディング
                      973,600       474.80        462,265,280
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       20,600      2,435.00         50,161,000
     Ｓ
     横浜ゴム                  37,400      2,330.00         87,142,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       34,300      2,285.00         78,375,500
     ブリヂストン                  172,600      4,975.00         858,685,000       貸付株式数           68,400    株
     住友ゴム                  58,100      1,504.00         87,382,400
     藤倉コンポジット                   5,500      508.00         2,794,000
     オカモト                   3,900     4,340.00         16,926,000
     アキレス                   4,500     1,396.00          6,282,000
     フ  コ  ク
                        2,800      998.00         2,794,400      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   6,800     2,750.00         18,700,000
     クリエートメディック                   1,800     1,004.00          1,807,200
     住友理工                  12,200       736.00         8,979,200
     三ツ星ベルト                   7,700     1,785.00         13,744,500       貸付株式数             400  株
     バンドー化学                  11,000       864.00         9,504,000
     ＡＧＣ                  59,700      4,850.00         289,545,000
     日本板硝子                  34,100       614.00        20,937,400
     石塚硝子                   1,000     1,945.00          1,945,000      貸付株式数             400  株
     有沢製作所                   9,000      926.00         8,334,000      貸付株式数           3,300   株
     日本山村硝子                   2,400      934.00         2,241,600
     日本電気硝子                  24,100      2,741.00         66,058,100
     オハラ                   2,700     1,534.00          4,141,800      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                  11,600      3,020.00         35,032,000
     太平洋セメント                  38,400      2,472.00         94,924,800
     リソルホールディングス                    700    4,180.00          2,926,000
     日本ヒユ－ム                   5,600      735.00         4,116,000
     日本コンクリ－ト                  14,600       339.00         4,949,400
     三谷セキサン                   3,000     4,225.00         12,675,000
     アジアパイルＨＤ                   9,600      502.00         4,819,200
     東海カーボン                  63,800      1,665.00         106,227,000
     日本カーボン                   3,700     4,445.00         16,446,500       貸付株式数           1,400   株
     東洋炭素                   3,900     2,710.00         10,569,000       貸付株式数           1,400   株
     ノリタケ                   3,600     4,275.00         15,390,000       貸付株式数             100  株
     ＴＯＴＯ                  46,400      5,880.00         272,832,000
     日本碍子                  71,000      2,051.00         145,621,000
     日本特殊陶業                  49,500      1,715.00         84,892,500
     ダントーホールディングス                   5,700      291.00         1,658,700      貸付株式数             200  株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,300    10,910.00          25,093,000       貸付株式数             200  株
                                102/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     品川リフラクトリーズ                   1,500     3,650.00          5,475,000
     黒崎播磨                   1,100     4,480.00          4,928,000
     ヨータイ                   4,700     1,156.00          5,433,200
     イソライト                   2,900      617.00         1,789,300
     東京窯業                   7,700      319.00         2,456,300
     ニッカトー                   2,900      708.00         2,053,200
     フジミインコーポレーテッ
                        5,300     5,160.00         27,348,000
     ド
     クニミネ工業                   2,200     1,150.00          2,530,000
     エーアンドエーマテリアル                    900    1,028.00           925,200
     ニチアス                  16,400      2,843.00         46,625,200       貸付株式数           2,400   株
     日本製鉄                  306,700      1,922.00         589,477,400
     神戸製鋼所                  118,100       711.00        83,969,100
     中山製鋼所                   8,400      437.00         3,670,800
     合同製鐵                   3,400     1,706.00          5,800,400
     ＪＦＥホールディングス                  185,700      1,340.00         248,838,000
     東京製鐵                  25,400      1,110.00         28,194,000
     共英製鋼                   7,200     1,459.00         10,504,800
     大和工業                  13,700      3,780.00         51,786,000
     東京鐵鋼                   2,700     1,607.00          4,338,900
     大阪製鐵                   3,300     1,140.00          3,762,000      貸付株式数             100  株
     淀川製鋼所                   8,400     2,300.00         19,320,000       貸付株式数             400  株
     丸一鋼管                  20,800      2,716.00         56,492,800
     モリ工業                   1,900     2,412.00          4,582,800
     大同特殊鋼                  10,500      5,290.00         55,545,000       貸付株式数           4,100   株
     日本高周波                   2,300      413.00          949,900
     日本冶金工                   4,900     2,342.00         11,475,800
     山陽特殊製鋼                   7,600     1,645.00         12,502,000       貸付株式数           1,200   株
     愛知製鋼                   3,500     3,195.00         11,182,500       貸付株式数             200  株
     日立金属                  61,100      2,122.00         129,654,200
     日本金属                   1,700      977.00         1,660,900      貸付株式数             500  株
     大平洋金属                   4,500     1,810.00          8,145,000
     新日本電工                  43,000       320.00        13,760,000
     栗本鉄工所                   2,900     1,700.00          4,930,000
     虹  技
                         800    1,228.00           982,400     貸付株式数             100  株
     日本鋳鉄管                    700    1,341.00           938,700
     日本製鋼所                  19,600      2,985.00         58,506,000
     三菱製鋼                   5,000      927.00         4,635,000
     日亜鋼業                   8,800      304.00         2,675,200
     日本精線                   1,000     4,560.00          4,560,000      貸付株式数             100  株
                                103/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エンビプロＨＤ                   3,100     1,228.00          3,806,800      貸付株式数           1,000   株
     大紀アルミニウム                   9,800     1,188.00         11,642,400       貸付株式数           1,900   株
     日本軽金属ＨＤ                  17,300      1,885.00         32,610,500
     三井金属                  17,300      3,175.00         54,927,500
     東邦亜鉛                   3,600     1,980.00          7,128,000
     三菱マテリアル                  42,100      2,268.00         95,482,800
     住友鉱山                  82,100      4,863.00         399,252,300
     ＤＯＷＡホールディングス                  16,200      4,430.00         71,766,000
     古河機金                  10,300      1,290.00         13,287,000
     エス・サイエンス                  35,400       38.00        1,345,200      貸付株式数           7,000   株
     大阪チタニウム                   6,700      854.00         5,721,800      貸付株式数           2,600   株
     東邦チタニウム                  11,800       962.00        11,351,600       貸付株式数           1,900   株
     ＵＡＣＪ                   9,700     2,505.00         24,298,500
     ＣＫサンエツ                   1,300     3,440.00          4,472,000      貸付株式数             500  株
     古河電工                  20,000      2,959.00         59,180,000
     住友電工                  223,100      1,749.50         390,313,450
     フジクラ                  78,100       482.00        37,644,200
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,300     1,665.00         10,489,500
     東京特殊電線                    700    2,551.00          1,785,700      貸付株式数             400  株
     タツタ電線                  11,600       579.00         6,716,400
     カナレ電気                    900    1,800.00          1,620,000      貸付株式数             400  株
     平河ヒューテック                   3,600     1,237.00          4,453,200
     リョービ                   7,700     1,683.00         12,959,100
     アーレステイ                   8,100      492.00         3,985,200
     アサヒＨＤ                  24,500      2,303.00         56,423,500       貸付株式数           1,800   株
     東洋製罐グループＨＤ                  40,500      1,526.00         61,803,000
     ホッカンホールディングス                   3,100     1,427.00          4,423,700
     コロナ                   3,700      940.00         3,478,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,100      2,117.00         23,498,700
     駒井ハルテック                   1,400     1,760.00          2,464,000
     高田機工                    600    2,697.00          1,618,200      貸付株式数             100  株
     三和ホールディングス                  60,500      1,339.00         81,009,500
     文化シヤツタ－                  19,000      1,083.00         20,577,000
     三協立山                   8,200      781.00         6,404,200
     アルインコ                   4,100      996.00         4,083,600      貸付株式数             100  株
     東洋シヤツタ－                   1,500      680.00         1,020,000
     ＬＩＸＩＬ                  88,600      2,884.00         255,522,400
     日本フイルコン                   4,200      498.00         2,091,600
     ノーリツ                  13,200      1,868.00         24,657,600
     長府製作所                   6,500     2,025.00         13,162,500       貸付株式数             100  株
                                104/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンナイ                  12,500     10,470.00         130,875,000
     ユニプレス                  10,600      1,019.00         10,801,400
     ダイニチ工業                   3,800      789.00         2,998,200
     日東精工                   8,600      555.00         4,773,000
     三洋工業                    700    1,881.00          1,316,700
     岡  部
                       12,200       662.00         8,076,400      貸付株式数           1,700   株
     ジーテクト                   7,900     1,569.00         12,395,100
     東  プ  レ
                       11,900      1,697.00         20,194,300
     高周波熱錬                  11,800       613.00         7,233,400      貸付株式数             500  株
     東京製綱                   2,900     1,261.00          3,656,900
     サンコール                   5,400      463.00         2,500,200      貸付株式数           2,100   株
     モリテックスチル                   5,400      533.00         2,878,200      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,300     1,527.00         14,201,100
     エイチワン                   6,200      826.00         5,121,200
     日本発条                  63,400       942.00        59,722,800
     中央発條                   3,400     1,270.00          4,318,000      貸付株式数           1,000   株
     アドバネクス                    900    1,384.00          1,245,600      貸付株式数             300  株
     三浦工業                  27,800      5,090.00         141,502,000
     タ  ク  マ
                       22,200      1,810.00         40,182,000
     テクノプロ・ホールディン
                       12,400      7,910.00         98,084,000
     グ
     アトラグループ                   1,800      346.00          622,800     貸付株式数             600  株
     インターワークス                   1,500      430.00          645,000
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,600    12,840.00          33,384,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,200     2,813.00         11,814,600       貸付株式数           1,500   株
     ファーストロジック                   1,900      717.00         1,362,300      貸付株式数             400  株
     三機サービス                   1,500     1,047.00          1,570,500      貸付株式数             400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,500      917.00         4,126,500
     デザインワン・ジャパン                   3,400      229.00          778,600     貸付株式数             600  株
     イー・ガーディアン                   3,200     2,631.00          8,419,200
                                                        1,300   株
     リブセンス                   6,500      221.00         1,436,500      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     ジャパンマテリアル                  18,800      1,347.00         25,323,600       貸付株式数           1,100   株
     ベクトル                   7,900      904.00         7,141,600
     ウチヤマホールディングス                   3,000      398.00         1,194,000
     チャームケアコーポレー
                        5,000     1,137.00          5,685,000
     ション
     キャリアリンク                   2,200     2,166.00          4,765,200      貸付株式数             800  株
     ＩＢＪ                   5,400     1,116.00          6,026,400      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,300     1,782.00          4,098,600
                                105/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     バリューＨＲ                   2,600     1,673.00          4,349,800      貸付株式数             900  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,200     4,750.00         24,700,000       貸付株式数           1,000   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,491.00          3,876,600      貸付株式数             900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,500      596.00          894,000     貸付株式数             500  株
                                                         300  株
     アビスト                   1,000     2,995.00          2,995,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   3,600     2,145.00          7,722,000
     ウィルグループ                   4,600      987.00         4,540,200      貸付株式数           1,800   株
     エスクローＡＪ                   9,900      243.00         2,405,700
     リクルートホールディング
                      444,800      5,707.00        2,538,473,600
     ス
     エラン                   9,000     1,322.00         11,898,000
     ツ  ガ  ミ
                       13,600      1,728.00         23,500,800
     オークマ                   7,400     5,630.00         41,662,000
     芝浦機械                   6,700     2,585.00         17,319,500
     アマダ                  94,000      1,168.00         109,792,000
     アイダエンジニア                  16,200       889.00        14,401,800
     滝澤鉄工所                   1,800     1,138.00          2,048,400
     ＦＵＪＩ                  25,700      2,695.00         69,261,500
     牧野フライス                   7,500     4,495.00         33,712,500       貸付株式数           1,100   株
     オーエスジー                  31,400      1,969.00         61,826,600
     ダイジェット                    700    1,340.00           938,000
     旭ダイヤモンド                  16,300       529.00         8,622,700
     ＤＭＧ森精機                  41,100      1,980.00         81,378,000       貸付株式数           5,700   株
     ソデイツク                  15,900      1,159.00         18,428,100
     ディスコ                   8,700    34,050.00         296,235,000
     日東工器                   3,200     1,923.00          6,153,600
     日進工具                   5,100     1,491.00          7,604,100      貸付株式数             600  株
     パンチ工業                   5,400      679.00         3,666,600
     冨士ダイス                   2,800      650.00         1,820,000
     土木管理総合試験                   2,700      376.00         1,015,200      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   4,300      404.00         1,737,200      貸付株式数             300  株
     日本郵政                  468,300       920.50        431,070,150
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,400      1,726.00         17,950,400       貸付株式数           3,700   株
     Ｓ
                                                        2,400   株
     鎌倉新書                   6,600     1,200.00          7,920,000      貸付株式数
                                                       (1,900    株 )
     ＳＭＮ                   1,900      807.00         1,533,300      貸付株式数             500  株
                                106/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     一蔵                    900     440.00          396,000
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,300      996.00         1,294,800
     エアトリ                   4,200     2,797.00         11,747,400
     アトラエ                   4,400     2,035.00          8,954,000
     ストライク                   2,400     4,135.00          9,924,000      貸付株式数             900  株
     ソラスト                  15,600      1,271.00         19,827,600
     セラク                   2,200     2,040.00          4,488,000      貸付株式数             700  株
     インソース                   6,300     2,140.00         13,482,000
     豊田自動織機                  52,500      9,730.00         510,825,000
     豊和工業                   3,800      808.00         3,070,400
     ＯＫＫ                   2,600      392.00         1,019,200
     石川製作所                   1,800     1,691.00          3,043,800      貸付株式数             600  株
     東洋機械金属                   3,900      551.00         2,148,900
     津田駒工業                   1,200      900.00         1,080,000
     エンシュウ                   1,400      914.00         1,279,600
     島精機製作所                   9,300     2,124.00         19,753,200       貸付株式数           3,700   株
     オプトラン                   8,100     2,629.00         21,294,900       貸付株式数           1,000   株
     ＮＣホールディングス                   2,100     1,059.00          2,223,900
     イワキポンプ                   4,000     1,012.00          4,048,000
     フリュー                   6,500     1,178.00          7,657,000
     ヤマシンフィルタ                  13,300       778.00        10,347,400       貸付株式数           5,100   株
     日阪製作所                   8,000      819.00         6,552,000
     やまびこ                  12,500      1,211.00         15,137,500
     平田機工                   3,000     6,570.00         19,710,000       貸付株式数             100  株
     ペガサスミシン製造                   6,300      507.00         3,194,100
     マルマエ                   2,700     2,109.00          5,694,300      貸付株式数             900  株
     タツモ                   2,800     1,701.00          4,762,800      貸付株式数           1,100   株
     ナブテスコ                  37,800      5,100.00         192,780,000       貸付株式数           15,600    株
     三井海洋開発                   6,800     2,262.00         15,381,600
     レオン自動機                   6,300     1,349.00          8,498,700      貸付株式数           1,000   株
     ＳＭＣ                  19,000     66,370.00        1,261,030,000
     ホソカワミクロン                   2,300     6,050.00         13,915,000
     ユニオンツール                   2,400     3,990.00          9,576,000      貸付株式数             900  株
     オイレス工業                   8,900     1,559.00         13,875,100       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,100     5,450.00         11,445,000
     サト－ホールディングス                   8,500     2,570.00         21,845,000
     技研製作所                   5,700     4,585.00         26,134,500
     日本エアーテック                   2,300     1,340.00          3,082,000      貸付株式数             300  株
     カ  ワ  タ
                        1,800      907.00         1,632,600
     日精樹脂工業                   5,000     1,301.00          6,505,000
                                107/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オカダアイヨン                   2,100     1,315.00          2,761,500
     ワイエイシイホールディン
                        2,800     1,094.00          3,063,200      貸付株式数           1,000   株
     グス
     小松製作所                  294,100      3,126.00         919,356,600
     住友重機械                  37,100      3,445.00         127,809,500
     日立建機                  30,400      3,560.00         108,224,000
     日  工
                       10,000       698.00         6,980,000
     巴工業                   2,500     2,215.00          5,537,500
     井関農機                   6,200     1,455.00          9,021,000
     ＴＯＷＡ                   6,100     2,266.00         13,822,600       貸付株式数           1,300   株
     丸山製作所                   1,300     1,802.00          2,342,600
     北川鉄工所                   2,700     1,805.00          4,873,500
     シンニッタン                   8,500      267.00         2,269,500      貸付株式数           2,600   株
     ローツェ                   2,900    10,220.00          29,638,000       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,200      638.00         1,403,600      貸付株式数             300  株
     クボタ                  341,500      2,458.00         839,407,000
     荏原実業                   1,700     6,380.00         10,846,000
     東洋エンジニア                   9,000      736.00         6,624,000      貸付株式数           3,400   株
     三菱化工機                   2,200     2,823.00          6,210,600      貸付株式数             800  株
     月島機械                  11,600      1,181.00         13,699,600
     帝国電機製作所                   4,500     1,296.00          5,832,000
     東京機械                   3,400      747.00         2,539,800      貸付株式数             800  株
     新東工業                  14,600       793.00        11,577,800
     渋谷工業                   5,600     3,405.00         19,068,000       貸付株式数             100  株
     アイチ     コーポレーション
                       11,000       889.00         9,779,000      貸付株式数           2,000   株
     小森コーポレーション                  16,100       803.00        12,928,300
     鶴見製作所                   4,900     1,755.00          8,599,500
     住友精密                    900    2,492.00          2,242,800
     日本ギア工業                   2,400      326.00          782,400     貸付株式数             700  株
     酒井重工業                   1,100     2,502.00          2,752,200
     荏原製作所                  27,000      5,630.00         152,010,000
     石井鉄工所                    900    3,010.00          2,709,000      貸付株式数             200  株
     酉島製作所                   6,600      906.00         5,979,600
     北越工業                   6,700     1,168.00          7,825,600
     ダイキン工業                  82,800     21,180.00        1,753,704,000
     オルガノ                   2,200     6,400.00         14,080,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,500     2,474.00          6,185,000
     栗田工業                  35,200      5,220.00         183,744,000       貸付株式数           6,800   株
     椿本チエイン                   9,100     3,270.00         29,757,000       貸付株式数           2,200   株
     大同工業                   3,000     1,029.00          3,087,000
                                108/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日  機  装
                       21,100      1,177.00         24,834,700
     木村化工機                   5,800      902.00         5,231,600      貸付株式数           2,100   株
     レイズネクスト                  10,500      1,171.00         12,295,500
     アネスト岩田                  10,700      1,073.00         11,481,100       貸付株式数             600  株
     ダイフク                  35,800      9,360.00         335,088,000       貸付株式数           14,300    株
     サムコ                   1,700     3,250.00          5,525,000      貸付株式数             700  株
     加藤製作所                   3,400     1,014.00          3,447,600
     油研工業                    900    1,736.00          1,562,400      貸付株式数             100  株
     タダノ                  31,600      1,147.00         36,245,200
     フジテック                  22,700      2,478.00         56,250,600       貸付株式数           8,800   株
     ＣＫＤ                  15,100      2,566.00         38,746,600
     キトー                   5,400     1,811.00          9,779,400
     平和                  17,900      1,890.00         33,831,000       貸付株式数           7,100   株
     理想科学工業                   5,000     1,807.00          9,035,000      貸付株式数             800  株
     ＳＡＮＫＹＯ                  15,600      2,751.00         42,915,600
     日本金銭機械                   6,600      576.00         3,801,600
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     1,630.00          6,194,000
     フクシマガリレイ                   4,400     4,400.00         19,360,000
     オーイズミ                   2,300      381.00          876,300
     ダイコク電機                   2,600      912.00         2,371,200
     竹内製作所                  11,200      2,902.00         32,502,400
     ア  マ  ノ
                       17,000      2,884.00         49,028,000
     ＪＵＫＩ                   9,200      783.00         7,203,600
     サンデンホールディングス                   9,100      382.00         3,476,200      貸付株式数           2,600   株
     蛇の目ミシン                   6,200      810.00         5,022,000      貸付株式数           2,300   株
     ブラザー工業                  79,600      2,332.00         185,627,200
     マックス                   8,700     1,679.00         14,607,300
     モリタホールディングス                  10,200      1,601.00         16,330,200
     グローリー                  16,700      2,356.00         39,345,200
     新晃工業                   6,200     1,904.00         11,804,800       貸付株式数             100  株
     大和冷機工業                  10,600      1,073.00         11,373,800
     セガサミーホールディング
                       59,300      1,425.00         84,502,500
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,392.00          3,340,800
     リ  ケ  ン
                        2,900     2,712.00          7,864,800      貸付株式数           1,100   株
     ＴＰＲ                   8,500     1,547.00         13,149,500       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  12,800      1,844.00         23,603,200       貸付株式数           3,700   株
     ホシザキ                  20,500     10,050.00         206,025,000
     大豊工業                   5,600     1,126.00          6,305,600
     日本精工                  132,800      1,062.00         141,033,600
                                109/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      151,200       318.00        48,081,600       貸付株式数           52,800    株
     ジェイテクト                  62,000      1,244.00         77,128,000
     不  二  越
                        5,900     4,190.00         24,721,000
     ミネベアミツミ                  111,600      2,989.00         333,572,400
     日本トムソン                  18,600       623.00        11,587,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       40,400      3,610.00         145,844,000       貸付株式数           16,000    株
     ユーシン精機                   4,300      833.00         3,581,900
     前澤給装工業                   4,700     1,082.00          5,085,400
     イーグル工業                   8,100     1,152.00          9,331,200
     前澤工業                   4,500      603.00         2,713,500      貸付株式数             200  株
     日本ピラ－工業                   6,800     2,220.00         15,096,000       貸付株式数           2,600   株
     キッツ                  19,800       777.00        15,384,600
     日  立
                      312,300      6,080.00        1,898,784,000
     東  芝
                      128,700      4,645.00         597,811,500
     三菱電機                  648,500      1,809.50        1,173,460,750
     富士電機                  39,300      5,330.00         209,469,000
     東洋電機製造                   2,400     1,196.00          2,870,400
     安川電機                  69,900      5,310.00         371,169,000
     シンフォニア        テクノロ
                        8,500     1,321.00         11,228,500       貸付株式数           3,100   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,100      2,361.00         26,207,100
     オリジン                   1,600     1,329.00          2,126,400      貸付株式数             400  株
     山洋電気                   3,100     8,000.00         24,800,000
     デンヨー                   5,500     2,017.00         11,093,500
     ベイカレントコンサルティ
                        4,100    37,800.00         154,980,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     2,910.00          4,656,000      貸付株式数             500  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,368.00          3,556,800      貸付株式数             400  株
     キャリアインデックス                   3,200      715.00         2,288,000      貸付株式数             500  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,700     1,031.00          2,783,700      貸付株式数           1,000   株
     船場                    900     828.00          745,200
     グレイステクノロジー                   6,700     1,829.00         12,254,300       貸付株式数           2,500   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       18,200      2,372.00         43,170,400
     Ｄ
     フルテック                    900    1,396.00          1,256,400      貸付株式数             300  株
     グリーンズ                   2,800      650.00         1,820,000
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   1,000      346.00          346,000     貸付株式数             400  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,800      617.00         1,110,600      貸付株式数             100  株
     ソウルドアウト                   1,500     1,714.00          2,571,000      貸付株式数             500  株
                                110/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,100      631.00          694,100
     Ｇ
     ミダック                   1,400     6,320.00          8,848,000
     日総工産                   5,000      837.00         4,185,000      貸付株式数           1,300   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,000     1,918.00          5,754,000      貸付株式数             300  株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   7,300      767.00         5,599,100      貸付株式数           2,800   株
     三桜工業                   9,200     1,246.00         11,463,200
     マキタ                  84,700      5,130.00         434,511,000       貸付株式数           3,200   株
     東芝テック                   7,000     4,490.00         31,430,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     7,970.00          9,564,000
     マブチモーター                  17,900      4,405.00         78,849,500       貸付株式数             200  株
     日本電産                  156,400      12,520.00        1,958,128,000        貸付株式数           11,000    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,900      736.00         2,870,400
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,600     2,263.00          8,146,800
     ター
     東光高岳                   3,400     1,448.00          4,923,200      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  15,500       650.00        10,075,000       貸付株式数           5,100   株
     宮越ホールディングス                   2,700     1,086.00          2,932,200      貸付株式数             900  株
     ダイヘン                   7,300     5,050.00         36,865,000
     ヤーマン                  10,900      1,509.00         16,448,100
     ＪＶＣケンウッド                  56,800       231.00        13,120,800       貸付株式数           22,500    株
     ミマキエンジニアリング                   6,000      716.00         4,296,000
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,000     2,651.00          7,953,000
     日新電機                  15,200      1,344.00         20,428,800
     大崎電気                  13,200       617.00         8,144,400      貸付株式数           4,100   株
     オムロン                  54,000      8,570.00         462,780,000
     日東工業                   9,500     1,829.00         17,375,500       貸付株式数           1,600   株
     ＩＤＥＣ                   8,800     2,141.00         18,840,800       貸付株式数           2,100   株
     正興電機製作所                   2,200     1,676.00          3,687,200      貸付株式数             600  株
     不二電機工業                   1,000     1,279.00          1,279,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,400      3,055.00         71,487,000
     サクサホールディングス                   1,500     1,399.00          2,098,500      貸付株式数             100  株
     メルコホールディングス                   2,300     4,895.00         11,258,500
     テクノメディカ                   1,400     1,631.00          2,283,400
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,900     2,949.00          5,603,100      貸付株式数             700  株
     ＨＤ
     日本電気                  82,600      5,080.00         419,608,000
     富  士  通
                       58,400     18,620.00        1,087,408,000
                                111/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     沖  電  気
                       26,200      1,002.00         26,252,400
     岩崎通信機                   2,900      950.00         2,755,000
     電気興業                   3,100     2,349.00          7,281,900
     サンケン電気                   7,500     5,220.00         39,150,000
     ナカヨ                   1,100     1,475.00          1,622,500
     アイホン                   3,800     2,092.00          7,949,600
     ルネサスエレクトロニクス                  279,600      1,245.00         348,102,000
     セイコーエプソン                  80,600      1,985.00         159,991,000
     ワコム                  47,800       657.00        31,404,600       貸付株式数           18,800    株
     アルバック                  12,000      5,410.00         64,920,000
     アクセル                   2,600      918.00         2,386,800
     ＥＩＺＯ                   5,500     5,190.00         28,545,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       40.00        2,468,000
     日本信号                  14,900       938.00        13,976,200
     京三製作所                  13,400       427.00         5,721,800
     能美防災                   8,500     2,016.00         17,136,000
     ホーチキ                   4,500     1,200.00          5,400,000
     星和電機                   3,400      562.00         1,910,800
     エレコム                  15,000      2,085.00         31,275,000
     パナソニック                  693,000      1,267.50         878,377,500
     シャープ                  86,500      2,020.00         174,730,000       貸付株式数           34,300    株
     アンリツ                  39,400      2,066.00         81,400,400       貸付株式数           15,500    株
     富士通ゼネラル                  20,100      2,678.00         53,827,800
     ソニーグループ         ※
                      407,200      10,850.00        4,418,120,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       31,300     14,420.00         451,346,000
     帝国通信工業                   2,700     1,181.00          3,188,700      貸付株式数             500  株
     タムラ製作所                  23,000       597.00        13,731,000       貸付株式数           1,200   株
     アルプスアルパイン                  53,000      1,217.00         64,501,000
     池上通信機                   2,200      826.00         1,817,200
     日本電波工業                   6,500      950.00         6,175,000      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   2,900     1,029.00          2,984,100      貸付株式数           1,100   株
     日本トリム                   1,600     3,685.00          5,896,000
     ローランド       ディー．
                        3,800     2,509.00          9,534,200      貸付株式数           1,100   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600     1,036.00          6,837,600      貸付株式数           1,900   株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,595.00          4,152,000      貸付株式数             600  株
     ヨコオ                   5,100     2,345.00         11,959,500
     ティアック                   5,200      130.00          676,000     貸付株式数             600  株
     ホシデン                  18,000      1,011.00         18,198,000
     ヒロセ電機                  10,000     16,370.00         163,700,000
                                112/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本航空電子                  14,800      1,950.00         28,860,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      892.00         6,600,800
     マクセルホールディングス                  12,900      1,242.00         16,021,800
     古野電気                   8,300     1,023.00          8,490,900      貸付株式数           1,100   株
     ユニデンホールディングス                   1,800     2,479.00          4,462,200
     スミダコーポレーション                   5,500     1,096.00          6,028,000
     アイコム                   2,800     2,395.00          6,706,000
     リオン                   2,900     2,647.00          7,676,300
     本多通信工業                   4,400      486.00         2,138,400      貸付株式数           1,700   株
     横河電機                  64,900      1,746.00         113,315,400
     新電元工業                   2,500     4,185.00         10,462,500
     アズビル                  44,200      4,270.00         188,734,000
     東亜ディーケーケー                   2,800      824.00         2,307,200
     日本光電工業                  26,900      3,140.00         84,466,000
     チ  ノ  ー
                        1,800     1,492.00          2,685,600
     共和電業                   6,100      390.00         2,379,000
     日本電子材料                   2,800     2,042.00          5,717,600      貸付株式数             900  株
     堀場製作所                  12,900      7,310.00         94,299,000
     アドバンテスト                  48,400     10,220.00         494,648,000
     小野測器                   2,500      569.00         1,422,500      貸付株式数             200  株
     エスペック                   5,500     2,078.00         11,429,000
     キーエンス                  63,800     54,500.00        3,477,100,000
     日置電機                   3,200     5,690.00         18,208,000       貸付株式数           1,200   株
     シスメックス                  50,800     10,775.00         547,370,000
     日本マイクロニクス                  11,300      1,629.00         18,407,700
     メガチップス                   6,500     3,435.00         22,327,500       貸付株式数             800  株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,700     4,000.00         14,800,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,000   株
                        5,400      492.00         2,656,800      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｐ
     澤藤電機                    800    2,228.00          1,782,400      貸付株式数             300  株
     デンソー                  142,900      7,857.00        1,122,765,300
     原田工業                   2,700      902.00         2,435,400      貸付株式数           1,100   株
     コーセル                   7,900     1,088.00          8,595,200
     イリソ電子工業                   5,500     5,020.00         27,610,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  10,800      1,952.00         21,081,600
     千代田インテグレ                   2,700     1,838.00          4,962,600
     アイ・オー・データ                   2,400     1,090.00          2,616,000
     レーザーテック                  28,600     22,780.00         651,508,000
     スタンレー電気                  45,100      3,290.00         148,379,000
     岩崎電気                   2,400     1,847.00          4,432,800
                                113/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウシオ電機                  33,200      1,700.00         56,440,000
     岡谷電機                   4,600      357.00         1,642,200      貸付株式数           1,800   株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      358.00         2,219,600
     エノモト                   1,900     1,785.00          3,391,500
     日本セラミック                   6,600     2,993.00         19,753,800
     遠藤照明                   3,300      790.00         2,607,000
     古河電池                   4,800     1,610.00          7,728,000      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      579.00         1,910,700      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,200     1,727.00          7,253,400
     図  研
                        4,400     3,050.00         13,420,000
     日本電子                  12,000      6,020.00         72,240,000
     カ  シ  オ
                       52,400      1,951.00         102,232,400
     ファナック                  57,000     26,010.00        1,482,570,000
     日本シイエムケイ                  13,900       451.00         6,268,900      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   3,000     4,085.00         12,255,000       貸付株式数           1,100   株
     大真空                   2,300     3,660.00          8,418,000
     ロ  ー  ム
                       26,900     10,360.00         278,684,000
     浜松ホトニクス                  46,600      6,760.00         315,016,000
     三井ハイテック                   6,400     4,420.00         28,288,000       貸付株式数           1,500   株
     新光電気工業                  22,000      3,790.00         83,380,000
     京  セ  ラ
                       98,700      6,844.00         675,502,800
     協栄産業                    700    1,383.00           968,100     貸付株式数             100  株
     太陽誘電                  29,000      5,420.00         157,180,000
     村田製作所                  190,700      8,542.00        1,628,959,400
     双葉電子工業                  10,700       822.00         8,795,400
     日東電工                  41,400      8,630.00         357,282,000
     北陸電気工業                   2,200     1,032.00          2,270,400
     東海理化電機                  16,800      1,820.00         30,576,000
     ニチコン                  20,900      1,183.00         24,724,700       貸付株式数           8,200   株
     日本ケミコン                   6,700     2,499.00         16,743,300
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,100     1,642.00         14,942,200
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       527.00        11,435,900
     日立造船                  52,900       729.00        38,564,100       貸付株式数             700  株
     三菱重工業                  101,800      3,535.00         359,863,000
     川崎重工業                  50,700      2,677.00         135,723,900
     ＩＨＩ                  43,600      2,922.00         127,399,200
     名村造船所                  21,900       172.00         3,766,800      貸付株式数           1,300   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      148.00         1,450,400
     スプリックス                   2,000     1,268.00          2,536,000      貸付株式数             500  株
                                114/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マネジメントソリューショ
                        3,200     1,989.00          6,364,800      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,100     3,010.00          3,311,000      貸付株式数             300  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,100      704.00          774,400     貸付株式数             200  株
     ギークス                   1,200     1,830.00          2,196,000      貸付株式数             200  株
     カーブスホールディングス                  17,300       937.00        16,210,100       貸付株式数             600  株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,300      966.00         4,153,800
     グ
     日本車輌                   2,200     2,237.00          4,921,400
     三菱ロジスネクスト                   8,800     1,071.00          9,424,800      貸付株式数           3,400   株
     近畿車輌                   1,000     1,290.00          1,290,000      貸付株式数             200  株
     ＦＰＧ                  21,700       808.00        17,533,600       貸付株式数           4,900   株
     島根銀行                   3,000      647.00         1,941,000
     じもとホールディングス                   4,300      644.00         2,769,200
     全国保証                  16,700      4,675.00         78,072,500       貸付株式数           6,600   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  333,400       236.00        78,682,400
     東京きらぼしＦＧ                   8,100     1,414.00         11,453,400
     九州フィナンシャルＧ                  129,800       410.00        53,218,000
     かんぽ生命保険                  79,600      2,226.00         177,189,600
     ゆうちょ銀行                  180,400       929.00        167,591,600       貸付株式数           72,800    株
     富山第一銀行                  14,700       275.00         4,042,500
     コンコルディア・フィナン
                      388,300       411.00        159,591,300
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,120.00          2,800,000      貸付株式数             800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  42,500       665.00        28,262,500
     マーキュリアインベストメ
                        3,100      750.00         2,325,000
     ント
     イントラスト                   2,100      725.00         1,522,500      貸付株式数             900  株
     日本モーゲージサービス                   3,600      982.00         3,535,200
     Ｃａｓａ                   2,100      970.00         2,037,000      貸付株式数             900  株
     アルヒ                   9,700     1,540.00         14,938,000       貸付株式数           3,700   株
     プレミアグループ                   3,200     3,325.00         10,640,000
     日産自動車                  765,100       558.10        427,002,310
     いすゞ自動車                  187,500      1,520.00         285,000,000
     トヨタ自動車        ※
                      658,300      9,917.00        6,528,361,100
     日野自動車                  81,100      1,029.00         83,451,900
     三菱自動車工業                  240,200       319.00        76,623,800       貸付株式数           96,500    株
     エフテック                   4,600      878.00         4,038,800
     レシップホールディングス                   2,900      582.00         1,687,800
     ＧＭＢ                   1,500     1,026.00          1,539,000      貸付株式数             400  株
                                115/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファルテック                   1,300      788.00         1,024,400
     武蔵精密工業                  14,700      2,465.00         36,235,500
     日産車体                   9,300      735.00         6,835,500      貸付株式数           3,800   株
     新明和工業                  18,200       996.00        18,127,200       貸付株式数           4,100   株
     極東開発工業                  11,200      1,757.00         19,678,400       貸付株式数             400  株
     トピー工業                   5,300     1,391.00          7,372,300
     ティラド                   2,100     2,927.00          6,146,700
     タチエス                  10,000      1,443.00         14,430,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       31,300      1,429.00         44,727,700
     フタバ産業                  15,800       541.00         8,547,800
     ＫＹＢ                   7,400     4,110.00         30,414,000       貸付株式数             100  株
     市光工業                   9,800      743.00         7,281,400
     大同メタル工業                  13,000       616.00         8,008,000
     プレス工業                  31,200       360.00        11,232,000
     ミクニ                   7,900      310.00         2,449,000
     太平洋工業                  13,600      1,176.00         15,993,600       貸付株式数           3,400   株
     河西工業                   9,400      419.00         3,938,600      貸付株式数           3,500   株
     アイシン                  47,400      4,905.00         232,497,000
     マ  ツ  ダ
                      203,400      1,018.00         207,061,200
     今仙電機製作所                   5,600      749.00         4,194,400
     本田技研     ※
                      511,000      3,590.00        1,834,490,000
     スズキ                  128,700      4,832.00         621,878,400
     ＳＵＢＡＲＵ                  185,600      2,228.00         413,516,800
     安永                   3,200     1,211.00          3,875,200      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                  92,000      3,290.00         302,680,000
     小糸製作所                  38,800      7,300.00         283,240,000
     ＴＢＫ                   7,400      420.00         3,108,000      貸付株式数           1,900   株
     エクセディ                   8,800     1,738.00         15,294,400
     ミツバ                  12,000       956.00        11,472,000       貸付株式数             700  株
     豊田合成                  21,000      2,734.00         57,414,000
     愛三工業                  10,200       920.00         9,384,000
     盟和産業                   1,100      978.00         1,075,800      貸付株式数             300  株
     日本プラスト                   5,100      757.00         3,860,700
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,302.00          7,161,000      貸付株式数             300  株
     エフ・シー・シー                  10,500      1,754.00         18,417,000
     新家工業                   1,600     1,664.00          2,662,400
     シマノ                  24,400     24,085.00         587,674,000
     テイ・エス       テック
                       29,800      1,654.00         49,289,200
     ３３ＦＧ                   5,500     1,362.00          7,491,000      貸付株式数             200  株
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,300      2,382.00         24,534,600
                                116/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  95,100       586.00        55,728,600       貸付株式数           27,100    株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,700     5,380.00         14,526,000
                                                        1,500   株
     ジャムコ                   4,000     1,080.00          4,320,000      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     小  野  建
                        5,500     1,322.00          7,271,000      貸付株式数           2,200   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,300      676.00         1,554,800      貸付株式数             400  株
     南  陽
                        1,200     1,919.00          2,302,800
     ノ  ジ  マ
                       11,400      3,015.00         34,371,000
     佐鳥電機                   4,000      777.00         3,108,000
     カッパ・クリエイト                   8,900     1,466.00         13,047,400       貸付株式数           3,300   株
     エコートレーディング                   1,700      627.00         1,065,900
     伯東                   4,200     1,583.00          6,648,600
     コンドーテック                   4,800     1,010.00          4,848,000
     中山福                   4,100      473.00         1,939,300
                                                        1,800   株
     ライトオン                   4,600      695.00         3,197,000      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,200     2,549.00         20,901,800
     三菱食品                   6,800     2,957.00         20,107,600
     良品計画                  84,700      2,100.00         177,870,000
     三城ホールディングス                   7,900      272.00         2,148,800      貸付株式数           2,800   株
     松田産業                   5,000     2,195.00         10,975,000       貸付株式数             100  株
     第一興商                  12,700      4,260.00         54,102,000       貸付株式数           1,800   株
     メディパルＨＤ                  63,900      2,141.00         136,809,900
     アドヴァン                   6,500      950.00         6,175,000
     ＳＰＫ                   2,900     1,359.00          3,941,100
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,453.00          5,887,200
     アルビス                   1,900     2,281.00          4,333,900
     アズワン                   4,600    12,200.00          56,120,000
     スズデン                   2,200     1,463.00          3,218,600
     尾家産業                   2,000     1,245.00          2,490,000      貸付株式数             300  株
     シモジマ                   4,100     1,108.00          4,542,800      貸付株式数           1,400   株
     ドウシシャ                   6,100     1,683.00         10,266,300
     小津産業                   1,600     1,919.00          3,070,400
     コナカ                   7,800      360.00         2,808,000
     高速                   3,500     1,460.00          5,110,000
     ハウス     ローゼ
                         600    1,630.00           978,000
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     2,844.00         11,091,600
     たけびし                   2,200     1,565.00          3,443,000      貸付株式数             300  株
     イオン北海道                   8,400     1,023.00          8,593,200      貸付株式数           2,300   株
     コ  ジ  マ
                       11,200       776.00         8,691,200      貸付株式数           4,300   株
                                117/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒマラヤ                   2,200     1,017.00          2,237,400
     コーナン商事                   9,200     3,075.00         28,290,000       貸付株式数           3,500   株
     ネットワンシステムズ                  26,200      3,415.00         89,473,000
     エコス                   2,400     1,920.00          4,608,000
     ワタミ                   8,300      994.00         8,250,200      貸付株式数           3,300   株
     マルシェ                   1,500      515.00          772,500     貸付株式数             600  株
     リックス                   1,300     1,540.00          2,002,000
     システムソフト                  18,400       149.00         2,741,600      貸付株式数           3,600   株
     パンパシフィックＨＤ                  127,900      2,250.00         287,775,000
     丸文                   5,600      636.00         3,561,600
     西松屋チェーン                  14,400      1,498.00         21,571,200       貸付株式数           5,600   株
     ゼンショーホールディング
                       34,200      2,715.00         92,853,000       貸付株式数           12,600    株
     ス
     ハピネット                   5,700     1,438.00          8,196,600      貸付株式数             100  株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     1,667.00          6,834,700      貸付株式数           1,000   株
     ハークスレイ                   1,000     1,014.00          1,014,000      貸付株式数             500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,400     2,788.00          3,903,200
     日本ライフライン                  20,600      1,372.00         28,263,200
     サイゼリヤ                   9,500     2,547.00         24,196,500       貸付株式数             200  株
     タカショー                   5,000      799.00         3,995,000      貸付株式数           1,600   株
     ＶＴホールディングス                  24,500       486.00        11,907,000       貸付株式数           9,500   株
     マルカ                   2,100     2,423.00          5,088,300
     アルゴグラフィックス                   5,000     3,090.00         15,450,000       貸付株式数           1,800   株
     魚力                   1,900     1,969.00          3,741,100
     ＩＤＯＭ                  22,000       621.00        13,662,000
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,158.00          8,416,200
     ポプラ                   2,800      314.00          879,200     貸付株式数             500  株
     フジ・コーポレーション                   3,400     1,262.00          4,290,800
     ユナイテッドアローズ                   7,400     2,262.00         16,738,800       貸付株式数           2,800   株
     進和                   3,800     2,174.00          8,261,200
     エスケイジャパン                   2,500      442.00         1,105,000      貸付株式数             600  株
     ダイトロン                   2,700     2,011.00          5,429,700
     ハイデイ日高                   9,100     1,813.00         16,498,300       貸付株式数           3,300   株
     シークス                   8,100     1,603.00         12,984,300
     京都きもの友禅                   4,300      283.00         1,216,900
                                                        8,400   株
     コロワイド                  21,200      2,028.00         42,993,600       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ピーシーデポコーポ                   7,400      455.00         3,367,000      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   1,700      693.00         1,178,100
     オーハシテクニカ                   3,400     1,523.00          5,178,200
                                118/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     壱番屋                   4,400     4,815.00         21,186,000
     白銅                   2,100     1,870.00          3,927,000
     トップカルチャー                   2,500      344.00          860,000
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      729.00         1,166,400      貸付株式数             500  株
     スギホールディングス                  12,900      8,440.00         108,876,000
     ダイコー通産                    800    1,512.00          1,209,600
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,406.00          6,736,800
     島津製作所                  83,600      3,940.00         329,384,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      854.00         5,038,600      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,800      333.00          599,400     貸付株式数             400  株
     長野計器                   4,900     1,175.00          5,757,500
     ブイ・テクノロジー                   3,100     5,680.00         17,608,000       貸付株式数             400  株
     スター精密                  10,200      1,875.00         19,125,000
     東京計器                   4,100     1,070.00          4,387,000
     愛知時計                    700    4,285.00          2,999,500
     インターアクション                   3,400     2,429.00          8,258,600
     オーバル                   6,600      283.00         1,867,800      貸付株式数             100  株
     東京精密                  11,000      5,570.00         61,270,000
     マニー                  25,800      2,454.00         63,313,200       貸付株式数           3,100   株
     ニコン                  99,000      1,199.00         118,701,000
     トプコン                  32,800      1,846.00         60,548,800
     オリンパス                  359,600      2,385.00         857,646,000
     理研計器                   5,800     2,764.00         16,031,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,300     10,640.00         120,232,000
     グス
     キヤノン電子                   5,900     1,727.00         10,189,300
     タムロン                   5,600     2,499.00         13,994,400       貸付株式数           2,000   株
     ＨＯＹＡ                  127,900      13,970.00        1,786,763,000
     シ  ー  ド
                        2,300      801.00         1,842,300
     ノーリツ鋼機                   6,100     2,340.00         14,274,000
     エー・アンド・デイ                   5,700     1,044.00          5,950,800
     朝日インテック                  68,500      2,666.00         182,621,000
     キヤノン                  322,700      2,597.00         838,051,900       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      165,500      1,422.00         235,341,000
     シチズン時計                  83,100       453.00        37,644,300
     リズム                   1,900      790.00         1,501,000
     大研医器                   4,800      555.00         2,664,000
     メニコン                  10,200      7,080.00         72,216,000       貸付株式数           3,900   株
                                                         200  株
     シンシア                   1,300      635.00          825,500     貸付株式数
                                                        (200  株 )
                                119/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中本パックス                   1,600     1,601.00          2,561,600      貸付株式数             100  株
     スノーピーク                   4,000     3,280.00         13,120,000       貸付株式数             100  株
     パラマウントベッドＨＤ                  12,200      1,981.00         24,168,200
     トランザクション                   3,800     1,415.00          5,377,000      貸付株式数             200  株
     粧美堂                   1,700      422.00          717,400
     ニホンフラッシュ                   5,600     1,229.00          6,882,400
     前田工繊                   7,300     3,445.00         25,148,500       貸付株式数           2,800   株
     永大産業                   8,600      306.00         2,631,600
     アートネイチャー                   6,300      674.00         4,246,200
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  53,700      7,864.00         422,296,800
     アイフィスジャパン                   1,800      720.00         1,296,000
     共立印刷                   8,200      141.00         1,156,200      貸付株式数           1,000   株
     ＳＨＯＥＩ                   6,400     3,930.00         25,152,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,000      926.00         8,334,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,300       790.00         8,137,000      貸付株式数           2,900   株
     パイロットコーポレーショ
                       10,900      3,595.00         39,185,500       貸付株式数           1,200   株
     ン
     萩原工業                   3,600     1,438.00          5,176,800
     エイベックス                  11,400      1,548.00         17,647,200       貸付株式数           4,400   株
     トッパン・フォームズ                  11,500      1,090.00         12,535,000
     フジシールインターナショ
                       13,500      2,321.00         31,333,500       貸付株式数           5,200   株
     ナル
     タカラトミー                  29,800       974.00        29,025,200
     廣済堂                   4,800     1,018.00          4,886,400
     エステールホールディング
                        4,000      640.00         2,560,000      貸付株式数             700  株
     ス
     レック                   7,700     1,185.00          9,124,500
     タカノ                   1,900      639.00         1,214,100
     三光合成                   7,200      445.00         3,204,000
     プロネクサス                   5,300     1,037.00          5,496,100
                                                        1,100   株
     ホクシン                   6,700      171.00         1,145,700      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     ウッドワン                   2,300     1,392.00          3,201,600
     大建工業                   4,300     1,955.00          8,406,500
     き  も  と
                       10,900       257.00         2,801,300
     凸版印刷                  98,100      1,942.00         190,510,200
     大日本印刷                  77,800      2,468.00         192,010,400
     共同印刷                   2,000     2,689.00          5,378,000
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,300      1,623.00         21,585,900       貸付株式数           2,400   株
     光村印刷                    600    1,714.00          1,028,400      貸付株式数             200  株
                                120/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     藤森工業                   5,800     4,065.00         23,577,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,600      207.00         1,573,200      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,732.00          5,715,600      貸付株式数           1,200   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,300     1,278.00          5,495,400      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   2,300     1,756.00          4,038,800
     アシックス                  57,500      2,759.00         158,642,500       貸付株式数           22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,000     2,340.00          4,680,000
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      708.00         1,628,400
     ジェイ     エス    ピー
                        4,200     1,670.00          7,014,000      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,000     2,910.00         26,190,000
     エフピコ                  12,100      4,100.00         49,610,000       貸付株式数             800  株
     小松ウオール工業                   2,100     1,916.00          4,023,600
     ヤマハ                  38,700      6,490.00         251,163,000
     河合楽器                   2,000     3,645.00          7,290,000
     クリナップ                   6,000      519.00         3,114,000
     ピジヨン                  42,000      3,230.00         135,660,000       貸付株式数           14,800    株
     天馬                   4,900     2,618.00         12,828,200
     オリバー                   1,500     2,715.00          4,072,500      貸付株式数             300  株
     兼松サステック                    500    1,799.00           899,500
     キングジム                   5,300      937.00         4,966,100      貸付株式数           2,100   株
     象印マホービン                  17,600      1,711.00         30,113,600
     リンテック                  13,800      2,517.00         34,734,600
     信越ポリマー                   9,600     1,075.00         10,320,000
     東  リ
                       14,700       246.00         3,616,200      貸付株式数           5,900   株
     イトーキ                  12,800       375.00         4,800,000      貸付株式数           2,300   株
     任  天  堂
                       37,200     68,580.00        2,551,176,000
     三菱鉛筆                  10,400      1,440.00         14,976,000       貸付株式数             100  株
     松  風
                        3,100     1,875.00          5,812,500
     タカラスタンダ－ド                  13,100      1,579.00         20,684,900
     コ  ク  ヨ
                       31,800      1,755.00         55,809,000
     ナカバヤシ                   5,800      605.00         3,509,000      貸付株式数           1,200   株
     ニ  フ  コ
                       24,000      4,010.00         96,240,000
     立川ブラインド                   2,900     1,316.00          3,816,400      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,300     4,135.00         13,645,500
     オカムラ                  23,200      1,444.00         33,500,800       貸付株式数           3,900   株
     バルカー                   5,300     2,185.00         11,580,500
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,594.00          1,434,600
     ス
     伊  藤  忠
                      446,900      3,344.00        1,494,433,600
                                121/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸  紅
                      630,600      1,013.00         638,797,800
     スクロール                   9,500      857.00         8,141,500      貸付株式数           3,600   株
     高  島
                        1,000     1,751.00          1,751,000
     ヨンドシーホールディング
                        5,900     1,906.00         11,245,400
     ス
     三陽商会                   3,400      970.00         3,298,000      貸付株式数           1,300   株
     長瀬産業                  34,800      1,650.00         57,420,000       貸付株式数           7,000   株
     ナイガイ                   3,200      327.00         1,046,400      貸付株式数             900  株
     蝶  理
                        4,100     1,707.00          6,998,700
     豊田通商                  63,900      5,080.00         324,612,000
     オンワ－ドホールディング
                       39,200       336.00        13,171,200
     ス
     三共生興                   9,100      518.00         4,713,800
     兼  松
                       25,700      1,489.00         38,267,300
     美  津  濃
                        6,600     2,364.00         15,602,400
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,396.00          1,814,800
     ルックホールディングス                   2,200     1,507.00          3,315,400      貸付株式数             700  株
     三井物産                  516,800      2,552.50        1,319,132,000
     日本紙パルプ                   3,300     3,565.00         11,764,500
     東京エレクトロン                  38,100     48,550.00        1,849,755,000
     カメイ                   8,100     1,157.00          9,371,700
     東都水産                    400    4,500.00          1,800,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,822.00          2,822,000
     スターゼン                   5,000     2,121.00         10,605,000
     セイコーＨＤ                   9,300     2,310.00         21,483,000
     山  善
                       24,800       970.00        24,056,000
     椿本興業                   1,200     3,445.00          4,134,000
     住友商事                  401,600      1,557.00         625,291,200
     日本ユニシス                  22,100      3,150.00         69,615,000
     内田洋行                   2,800     4,880.00         13,664,000       貸付株式数             500  株
     三菱商事                  388,900      3,088.00        1,200,923,200
     第一実業                   3,000     4,360.00         13,080,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       15,600      2,647.00         41,293,200
     ＰＮ
     西華産業                   3,200     1,783.00          5,705,600      貸付株式数             600  株
     佐藤商事                   5,100     1,110.00          5,661,000
     菱洋エレクトロ                   4,900     2,579.00         12,637,100       貸付株式数             400  株
     東京産業                   5,700      606.00         3,454,200      貸付株式数             400  株
     ユアサ商事                   6,500     3,075.00         19,987,500
     神鋼商事                   1,400     2,374.00          3,323,600
                                122/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トルク                   3,900      244.00          951,600
     阪和興業                  12,900      3,165.00         40,828,500
     正栄食品                   4,200     4,100.00         17,220,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   5,300     1,074.00          5,692,200
     菱電商事                   4,700     1,623.00          7,628,100      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  48,100      1,342.00         64,550,200       貸付株式数           19,100    株
     フルサト工業                   3,000     1,858.00          5,574,000
     岩谷産業                  15,500      6,410.00         99,355,000
     ナイス                   2,500     2,021.00          5,052,500
     ニチモウ                   1,000     2,117.00          2,117,000
     極東貿易                   2,000     2,290.00          4,580,000      貸付株式数             600  株
     アステナホールディングス                   9,900      665.00         6,583,500
     兼松エレクトロニクス                   3,400     3,605.00         12,257,000
     三愛石油                  15,500      1,202.00         18,631,000
     稲畑産業                  15,700      1,735.00         27,239,500
     ＧＳＩクレオス                   3,500      995.00         3,482,500      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   5,900      476.00         2,808,400
     クワザワホールディングス                   2,500      605.00         1,512,500
     ヤマエ久野                   4,600     1,125.00          5,175,000      貸付株式数           1,100   株
     ゴ－ルドウイン                  10,600      6,610.00         70,066,000       貸付株式数           3,100   株
     ユニ・チヤ－ム                  137,800      4,404.00         606,871,200
     デサント                  10,900      2,251.00         24,535,900       貸付株式数           4,200   株
     キ  ン  グ
                        3,400      516.00         1,754,400      貸付株式数             300  株
     ワ  キ  タ
                       12,500      1,133.00         14,162,500
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      341.00         1,977,800      貸付株式数             100  株
     東邦ホールディングス                  20,200      1,714.00         34,622,800
     サンゲツ                  17,200      1,544.00         26,556,800
     ミツウロコグループ                   9,700     1,221.00         11,843,700
     シナネンホールディングス                   2,500     2,927.00          7,317,500      貸付株式数             900  株
     伊藤忠エネクス                  14,300      1,018.00         14,557,400
     サンリオ                  18,200      1,938.00         35,271,600       貸付株式数           6,700   株
     サンワ     テクノス
                        4,200     1,194.00          5,014,800
     リョーサン                   6,800     2,023.00         13,756,400       貸付株式数           2,700   株
     新光商事                   8,600      768.00         6,604,800
     トーホー                   3,000     1,666.00          4,998,000      貸付株式数           1,100   株
     三信電気                   3,500     2,128.00          7,448,000
     東陽テクニカ                   6,900     1,114.00          7,686,600
     モスフード       サービス
                        9,000     3,105.00         27,945,000
     加賀電子                   5,800     3,025.00         17,545,000       貸付株式数           1,300   株
     三益半導体                   4,900     2,703.00         13,244,700
                                123/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソーダニツカ                   6,300      575.00         3,622,500
     立花エレテック                   4,600     1,490.00          6,854,000      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,300     2,371.00         19,679,300       貸付株式数           1,700   株
     ＳＲＳホールディングス                   8,200      821.00         6,732,200      貸付株式数           3,000   株
     千  趣  会
                       11,800       414.00         4,885,200      貸付株式数           4,500   株
     タカキユー                   7,300      138.00         1,007,400      貸付株式数             200  株
     リテールパートナーズ                   7,900     1,162.00          9,179,800      貸付株式数           3,000   株
     ケーヨー                  11,900       738.00         8,782,200
     上新電機                   7,400     2,730.00         20,202,000
     日本瓦斯                  32,000      1,823.00         58,336,000
     ロイヤルホールディングス                  11,100      2,267.00         25,163,700       貸付株式数           4,400   株
     東  天  紅
                         500    1,081.00           540,500
     いなげや                   7,000     1,464.00         10,248,000       貸付株式数           2,800   株
     チヨダ                   6,400      907.00         5,804,800      貸付株式数           1,400   株
     ライフコーポレーション                   6,000     3,415.00         20,490,000       貸付株式数           1,700   株
     リンガーハツト                   7,900     2,281.00         18,019,900       貸付株式数           1,200   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,800      627.00         5,517,600
     テンアライド                   5,300      342.00         1,812,600      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       713.00         9,482,900      貸付株式数           1,200   株
     オークワ                  10,000      1,100.00         11,000,000
     コメリ                   9,900     2,600.00         25,740,000
     青山商事                  14,200       892.00        12,666,400
     しまむら                   7,400     9,990.00         73,926,000
     はせがわ                   3,300      300.00          990,000
     高  島  屋
                       46,800      1,332.00         62,337,600
     松  屋
                       14,000       928.00        12,992,000
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       30,500       976.00        29,768,000
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,195.00          7,668,000
     丸井グループ                  54,400      2,204.00         119,897,600
     クレディセゾン                  37,300      1,422.00         53,040,600
     アクシアル       リテイリング
                        5,200     3,930.00         20,436,000
     井  筒  屋
                        3,200      256.00          819,200     貸付株式数           1,200   株
     イオン                  246,100      3,004.00         739,284,400
     イ  ズ  ミ
                       13,000      4,265.00         55,445,000
     フオーバル                   2,200      845.00         1,859,000
     平  和  堂
                       11,300      2,290.00         25,877,000       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        7,700     2,008.00         15,461,600
     ヤオコー                   7,300     6,280.00         45,844,000       貸付株式数           2,900   株
     ゼビオホールディングス                   7,400      985.00         7,289,000      貸付株式数             500  株
                                124/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケーズホールディングス                  56,600      1,307.00         73,976,200       貸付株式数           25,200    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,300      5,720.00         58,916,000
     三谷産業                   9,400      390.00         3,666,000      貸付株式数           3,000   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,600      769.00         2,768,400      貸付株式数           1,300   株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      243.00         2,162,700
     新生銀行                  52,700      1,646.00         86,744,200
     あおぞら銀行                  38,200      2,512.00         95,958,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,382,700         629.00      2,756,718,300
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  745,000       469.00        349,405,000       貸付株式数          294,400    株
     三井住友トラストＨＤ                  121,200      3,720.00         450,864,000
     三井住友フィナンシャルＧ
                      442,900      4,008.00        1,775,143,200
     ※
     千葉銀行                  213,500       699.00        149,236,500
     群馬銀行                  130,500       357.00        46,588,500
     武蔵野銀行                   9,500     1,683.00         15,988,500       貸付株式数           3,700   株
     千葉興業銀行                  16,500       262.00         4,323,000
     筑波銀行                  28,900       172.00         4,970,800
     七十七銀行                  20,200      1,302.00         26,300,400
     青森銀行                   4,900     2,117.00         10,373,300       貸付株式数             100  株
     秋田銀行                   3,900     1,396.00          5,444,400
     山形銀行                   7,000      878.00         6,146,000
     岩手銀行                   4,100     1,784.00          7,314,400
     東邦銀行                  56,700       205.00        11,623,500       貸付株式数           22,600    株
     東北銀行                   3,100     1,029.00          3,189,900
     みちのく銀行                   4,300      990.00         4,257,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  58,000      1,997.00         115,826,000
     静岡銀行                  156,100       885.00        138,148,500
     十六銀行                   8,100     1,961.00         15,884,100
     スルガ銀行                  63,000       359.00        22,617,000
     八十二銀行                  141,700       362.00        51,295,400
     山梨中央銀行                   7,400      833.00         6,164,200
     大垣共立銀行                  12,900      1,871.00         24,135,900
     福井銀行                   5,500     1,437.00          7,903,500
     北國銀行                   5,900     2,239.00         13,210,100
     清水銀行                   2,500     1,546.00          3,865,000
     富山銀行                   1,300     2,605.00          3,386,500
     滋賀銀行                  12,900      2,075.00         26,767,500
     南都銀行                   9,300     1,853.00         17,232,900
     百五銀行                  57,600       305.00        17,568,000
                                125/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京都銀行                  23,100      5,380.00         124,278,000
     紀陽銀行                  22,500      1,465.00         32,962,500
     ほくほくフィナンシャルＧ                  42,500       860.00        36,550,000       貸付株式数           1,500   株
     山陰合同銀行                  39,700       538.00        21,358,600
     中国銀行                  54,800       863.00        47,292,400       貸付株式数             200  株
     鳥取銀行                   2,200     1,117.00          2,457,400
     伊予銀行                  85,100       572.00        48,677,200
     百十四銀行                   6,500     1,472.00          9,568,000
     四国銀行                   9,300      692.00         6,435,600      貸付株式数           2,800   株
     阿波銀行                   9,600     2,073.00         19,900,800
     大分銀行                   3,600     1,736.00          6,249,600
     宮崎銀行                   3,900     2,040.00          7,956,000
     佐賀銀行                   3,700     1,385.00          5,124,500
     沖縄銀行                   5,700     2,624.00         14,956,800       貸付株式数             600  株
     琉球銀行                  13,500       721.00         9,733,500
     セブン銀行                  214,600       235.00        50,431,000       貸付株式数           83,700    株
     みずほフィナンシャルＧ                  869,900      1,692.00        1,471,870,800
     高知銀行                   2,500      834.00         2,085,000
     山口フィナンシャルＧ                  79,900       652.00        52,094,800
     芙蓉総合リース                   6,600     7,360.00         48,576,000       貸付株式数             900  株
     みずほリース                  10,000      3,620.00         36,200,000       貸付株式数           3,900   株
     東京センチュリー                  14,900      6,520.00         97,148,000       貸付株式数             400  株
     ＳＢＩホールディングス                  79,100      2,778.00         219,739,800
     日本証券金融                  28,200       874.00        24,646,800
     アイフル                  109,100       372.00        40,585,200
     日本アジア投資                   5,900      233.00         1,374,700
     長野銀行                   2,200     1,112.00          2,446,400
     名古屋銀行                   5,100     2,639.00         13,458,900
     北洋銀行                  97,500       246.00        23,985,000       貸付株式数           26,200    株
     愛知銀行                   2,200     2,802.00          6,164,400
     中京銀行                   2,500     1,506.00          3,765,000
     大光銀行                   2,200     1,418.00          3,119,600
     愛媛銀行                   8,900      833.00         7,413,700
     トマト銀行                   2,300     1,051.00          2,417,300      貸付株式数             100  株
     京葉銀行                  25,500       409.00        10,429,500
     栃木銀行                  31,600       172.00         5,435,200
     北日本銀行                   1,900     1,726.00          3,279,400
     東和銀行                  12,100       534.00         6,461,400
     福島銀行                   7,700      228.00         1,755,600
     大東銀行                   3,000      609.00         1,827,000      貸付株式数           1,200   株
                                126/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リコーリース                   5,000     3,455.00         17,275,000       貸付株式数           2,000   株
     イオンフィナンシャルサー
                       39,000      1,311.00         51,129,000
     ビス
     ア  コ  ム
                      128,100       504.00        64,562,400       貸付株式数           50,900    株
     ジャックス                   7,100     2,619.00         18,594,900       貸付株式数           1,400   株
     オ  リ  コ
                      173,800       158.00        27,460,400
     オリックス                  388,600      1,976.50         768,067,900
     三菱ＨＣキャピタル                  223,100       629.00        140,329,900
     ジャフコ      グループ
                        9,900     7,960.00         78,804,000
     九州    リースサービス
                        3,000      677.00         2,031,000      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                  48,200       298.00        14,363,600
     大和証券Ｇ本社                  479,500       643.00        308,318,500
     野村ホールディングス                  979,800       605.00        592,779,000
     岡三証券グループ                  53,100       440.00        23,364,000       貸付株式数           2,900   株
     丸三証券                  19,200       652.00        12,518,400
     東洋証券                  21,500       169.00         3,633,500
     東海東京ＨＤ                  68,000       409.00        27,812,000       貸付株式数             500  株
     光世証券                   1,800      644.00         1,159,200      貸付株式数             600  株
     水戸証券                  17,800       304.00         5,411,200
     いちよし証券                  13,300       603.00         8,019,900      貸付株式数           5,000   株
     松井証券                  31,600       841.00        26,575,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      113,000      4,405.00         497,765,000       貸付株式数           45,200    株
     ス
     日本取引所グループ                  173,100      2,568.00         444,520,800
     マネックスＧ                  58,100       804.00        46,712,400       貸付株式数           23,000    株
     極東証券                   8,500      813.00         6,910,500      貸付株式数           3,400   株
     岩井コスモホールディング                   7,100     1,694.00         12,027,400
     藍澤證券                  11,600      1,101.00         12,771,600       貸付株式数             300  株
     フィデアホール                  62,000       122.00         7,564,000
     池田泉州ＨＤ                  73,200       161.00        11,785,200       貸付株式数           28,700    株
     アニコム      ホールディング
                       18,500       952.00        17,612,000       貸付株式数           7,200   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  155,200      3,424.00         531,404,800
     マネーパートナーズＧＰ                   9,000      242.00         2,178,000
     スパークス・グループ                  30,600       272.00         8,323,200      貸付株式数           11,900    株
     小林洋行                   4,000      270.00         1,080,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  338,700      2,296.00         777,655,200
     東京海上ＨＤ                  211,200      5,299.00        1,119,148,800
     アドバンテッジリスクマネ                   3,200     1,064.00          3,404,800      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   7,500     2,271.00         17,032,500       貸付株式数           2,000   株
                                127/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アサックス                   3,900      697.00         2,718,300      貸付株式数           1,400   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,600     2,173.00          5,649,800
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  191,800      1,511.00         289,809,800
     アドバンスクリエイト                   3,400      900.00         3,060,000      貸付株式数           1,000   株
     三井不動産                  291,800      2,701.50         788,297,700
     三菱地所                  420,300      1,838.00         772,511,400
     平和不動産                  11,100      4,185.00         46,453,500       貸付株式数           4,300   株
     東京建物                  63,200      1,685.00         106,492,000
     ダイビル                  16,500      1,272.00         20,988,000
     京阪神ビルディング                  10,500      1,391.00         14,605,500
     住友不動産                  143,900      3,820.00         549,698,000
     太平洋興発                   2,500      643.00         1,607,500      貸付株式数             700  株
     テーオーシー                  12,100       707.00         8,554,700      貸付株式数           2,300   株
     東京楽天地                   1,000     4,260.00          4,260,000      貸付株式数             400  株
     スターツコーポレーション                   7,500     2,803.00         21,022,500
     フジ住宅                   7,700      620.00         4,774,000
     空港施設                   6,500      670.00         4,355,000
     明和地所                   3,100      625.00         1,937,500
     ゴールドクレスト                   5,800     1,829.00         10,608,200       貸付株式数           1,200   株
     リログループ                  34,000      2,219.00         75,446,000
     エスリード                   2,500     1,685.00          4,212,500      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   9,300      460.00         4,278,000      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  12,500       787.00         9,837,500      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                  27,400       347.00         9,507,800      貸付株式数           10,600    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,600      898.00         3,232,800      貸付株式数             600  株
     イオンモール                  32,000      1,836.00         58,752,000
     毎日コムネット                   2,300      715.00         1,644,500      貸付株式数             600  株
     ファースト住建                   2,700     1,225.00          3,307,500
     ランド                  359,900        11.00        3,958,900      貸付株式数           85,300    株
     カチタス                  16,000      3,050.00         48,800,000
     東祥                   4,000     1,995.00          7,980,000      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   8,900     1,090.00          9,701,000
     穴吹興産                   1,800     2,147.00          3,864,600      貸付株式数             600  株
     サンフロンティア不動産                   7,800      982.00         7,659,600
     インテリックス                   1,800      791.00         1,423,800      貸付株式数             600  株
     ランドビジネス                   2,700      372.00         1,004,400
     サンネクスタグループ                   2,200     1,015.00          2,233,000      貸付株式数             100  株
     グランディハウス                   5,200      427.00         2,220,400
     東武鉄道                  67,400      2,963.00         199,706,200
                                128/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス                  21,900      2,243.00         49,121,700       貸付株式数           8,700   株
     東急                  162,900      1,569.00         255,590,100
     京浜急行                  83,400      1,480.00         123,432,000
     小田急電鉄                  104,100      2,883.00         300,120,300
     京王電鉄                  36,300      6,840.00         248,292,000
     京成電鉄                  48,700      3,690.00         179,703,000
     富士急行                   9,000     5,460.00         49,140,000       貸付株式数           3,500   株
     新京成電鉄                   1,800     2,140.00          3,852,000      貸付株式数             600  株
     東日本旅客鉄道                  114,200      8,381.00         957,110,200
     西日本旅客鉄道                  57,800      6,881.00         397,721,800
     東海旅客鉄道                  54,000     17,755.00         958,770,000
     西武ホールディングス                  78,400      1,428.00         111,955,200
     鴻池運輸                   9,900     1,125.00         11,137,500       貸付株式数           1,900   株
     西日本鉄道                  18,000      2,815.00         50,670,000       貸付株式数           7,100   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,055.00         15,275,000
     サカイ引越センター                   3,000     5,680.00         17,040,000       貸付株式数           1,100   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  61,400      4,110.00         252,354,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  81,600      3,615.00         294,984,000
     南海電鉄                  29,100      2,413.00         70,218,300       貸付株式数           11,500    株
     京阪ホールディングス                  27,400      3,615.00         99,051,000
     神戸電鉄                   1,500     3,490.00          5,235,000      貸付株式数             500  株
     名古屋鉄道                  50,800      2,214.00         112,471,200
     山陽電鉄                   4,400     1,946.00          8,562,400
     トランコム                   1,900     8,210.00         15,599,000
     日本通運                  21,200      8,980.00         190,376,000
     ヤマトホールディングス                  86,100      2,982.00         256,750,200
     山  九
                       15,700      4,870.00         76,459,000
     日  新
                        4,900     1,504.00          7,369,600
     丸  運
                        4,300      265.00         1,139,500      貸付株式数             600  株
     丸全昭和運輸                   5,100     3,300.00         16,830,000       貸付株式数           1,900   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                       34,300      1,039.00         35,637,700       貸付株式数           9,000   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     5,010.00          7,515,000
     ニッコンホールディングス                  20,600      2,373.00         48,883,800
     日石輸送                    600    2,587.00          1,552,200
     福山通運                   7,800     4,030.00         31,434,000       貸付株式数           2,100   株
     セイノーホールディングス                  45,800      1,518.00         69,524,400       貸付株式数           1,400   株
     エスライン                   1,300      895.00         1,163,500
     神奈川中央交通                   1,400     3,605.00          5,047,000      貸付株式数             600  株
     日立物流                  13,600      3,530.00         48,008,000
                                129/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        5,100   株
     丸和運輸機関                  13,200      1,528.00         20,169,600       貸付株式数
                                                       (4,800    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,200     1,619.00         10,037,800
     ス
     日本郵船                  51,700      4,960.00         256,432,000
     商船三井                  36,700      4,760.00         174,692,000
     川崎汽船                  19,200      3,255.00         62,496,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,100     2,182.00          6,764,200
     明治海運                   6,800      434.00         2,951,200      貸付株式数             800  株
     飯野海運                  29,000       441.00        12,789,000
     共栄タンカー                   1,200      869.00         1,042,800
     九州旅客鉄道                  47,600      2,699.00         128,472,400
     ＳＧホールディングス                  116,600      2,519.00         293,715,400
     日本航空                  150,500      2,597.00         390,848,500
     ＡＮＡホールディングス                  166,500      2,768.00         460,872,000
     パスコ                   1,200     1,604.00          1,924,800
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     2,940.00          4,410,000      貸付株式数             300  株
     ＨＤ
                                                         400  株
     シルバーライフ                   1,300     2,549.00          3,313,700      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         800    1,885.00          1,508,000      貸付株式数             200  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                    900     596.00          536,400     貸付株式数             200  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,800     3,570.00          9,996,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  13,600       253.00         3,440,800
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,400     1,153.00          1,614,200
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,600      939.00         3,380,400      貸付株式数           1,400   株
     三菱倉庫                  21,400      3,390.00         72,546,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,600     2,329.00         15,371,400       貸付株式数             500  株
     住友倉庫                  22,100      1,509.00         33,348,900
     渋沢倉庫                   3,300     2,117.00          6,986,100
     ヤマタネ                   2,900     1,495.00          4,335,500
     東陽倉庫                   9,600      324.00         3,110,400      貸付株式数           1,800   株
     乾汽船                   4,000     1,179.00          4,716,000      貸付株式数             400  株
     日本トランスシティ                  13,500       522.00         7,047,000      貸付株式数             400  株
     ケイヒン                   1,100     1,352.00          1,487,200
     中央倉庫                   3,500     1,071.00          3,748,500      貸付株式数             200  株
     川西倉庫                   1,100     1,142.00          1,256,200
                                130/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     安田倉庫                   5,000      941.00         4,705,000
     ファイズホールディングス                   1,400      821.00         1,149,400      貸付株式数             500  株
     東洋埠頭                   1,800     1,517.00          2,730,600
     宇徳                   4,500      502.00         2,259,000
     上  組
                       34,100      2,206.00         75,224,600
     サンリツ                   1,900      735.00         1,396,500      貸付株式数             400  株
     キムラユニティー                   1,400     1,339.00          1,874,600      貸付株式数             400  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,692.00          2,538,000      貸付株式数             600  株
     近鉄エクスプレス                  11,700      2,368.00         27,705,600
     東海運                   3,700      312.00         1,154,400
     エーアイテイー                   3,800      995.00         3,781,000
     内外トランスライン                   2,400     1,941.00          4,658,400      貸付株式数             800  株
     ショーエイコーポ                   1,800      976.00         1,756,800      貸付株式数             400  株
     日本コンセプト                   2,000     1,576.00          3,152,000      貸付株式数             100  株
     ＴＢＳホールディングス                  42,100      1,838.00         77,379,800
     日本テレビＨＬＤＳ                  52,800      1,335.00         70,488,000
     朝日放送グループＨＤ                   5,300      710.00         3,763,000
     テレビ朝日ＨＤ                  19,700      1,899.00         37,410,300       貸付株式数           7,000   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  41,900       426.00        17,849,400
     テレビ東京ＨＤ                   4,500     2,172.00          9,774,000
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,118.00          2,236,000      貸付株式数             800  株
     ビジョン                   8,500     1,166.00          9,911,000
     スマートバリュー                   2,100      800.00         1,680,000      貸付株式数             600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,400     2,219.00         14,201,600       貸付株式数             900  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      448.00         1,388,800      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,100     1,499.00          6,145,900
     日本通信                  58,700       224.00        13,148,800       貸付株式数           1,000   株
     クロップス                   1,200      876.00         1,051,200      貸付株式数             400  株
     日本電信電話                  746,000      2,950.00        2,200,700,000
     ＫＤＤＩ                  511,500      3,726.00        1,905,849,000
     ソフトバンク                  579,700      1,430.50         829,260,850
     光通信                   7,500    21,190.00         158,925,000
     エムティーアイ                   7,300      685.00         5,000,500      貸付株式数           2,500   株
     ＧＭＯインターネット                  22,800      2,979.00         67,921,200
     ファイバーゲート                   2,400     1,590.00          3,816,000      貸付株式数             800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,700      440.00          748,000
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  16,700      4,460.00         74,482,000
     学研ホールディングス                   9,300     1,342.00         12,480,600
                                131/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゼンリン                  11,500      1,166.00         13,409,000
     昭文社ホールディングス                   3,200      469.00         1,500,800      貸付株式数             200  株
     インプレスホールディング
                        8,200      211.00         1,730,200
     ス
     東京電力ＨＤ                  553,300       343.00        189,781,900
     中部電力                  198,800      1,314.50         261,322,600
     関西電力                  246,000      1,062.00         261,252,000
     中国電力                  95,300      1,020.00         97,206,000
     北陸電力                  59,900       616.00        36,898,400
     東北電力                  151,400       871.00        131,869,400
     四国電力                  53,700       734.00        39,415,800
     九州電力                  144,000       862.00        124,128,000
     北海道電力                  62,900       501.00        31,512,900
     沖縄電力                  12,900      1,391.00         17,943,900
     電源開発                  51,800      1,607.00         83,242,600
     エフオン                   4,400      956.00         4,206,400      貸付株式数           1,500   株
     イーレックス                   9,900     2,039.00         20,186,100
     レノバ                  11,300      3,745.00         42,318,500       貸付株式数           4,300   株
     東京瓦斯                  125,100      2,105.00         263,335,500
     大阪瓦斯                  117,500      2,020.00         237,350,000
     東邦瓦斯                  32,100      5,470.00         175,587,000       貸付株式数           8,100   株
     北海道瓦斯                   3,500     1,543.00          5,400,500
     広島ガス                  11,600       371.00         4,303,600
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,400     2,443.00         18,078,200
     静岡ガス                  18,600      1,008.00         18,748,800       貸付株式数           1,900   株
     メタウォーター                   7,300     2,032.00         14,833,600
     アイネット                   3,000     1,423.00          4,269,000      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,200    12,610.00          52,962,000       貸付株式数           1,000   株
     東  宝
                       37,700      4,575.00         172,477,500
     エイチ・アイ・エス                  10,000      2,566.00         25,660,000       貸付株式数           3,800   株
     東  映
                        2,100    20,700.00          43,470,000       貸付株式数             800  株
     ラックランド                   1,900     2,729.00          5,185,100      貸付株式数             700  株
     ＮＴＴデータ                  169,300      1,747.00         295,767,100
     共立メンテナンス                  10,400      3,800.00         39,520,000
     イチネンホールディングス                   6,200     1,234.00          7,650,800      貸付株式数             500  株
     建設技術研究所                   4,100     2,451.00         10,049,100
     スペース                   3,900      917.00         3,576,300      貸付株式数             600  株
     長  大
                        2,500     1,956.00          4,890,000
     アインホールディングス                   9,300     7,000.00         65,100,000
     燦ホールディングス                   2,700     1,187.00          3,204,900
                                132/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピー・シー・エー                   1,000     4,205.00          4,205,000
     スバル興業                    400    8,340.00          3,336,000      貸付株式数             100  株
     東京テアトル                   2,300     1,283.00          2,950,900
     タナベ経営                   1,000     1,427.00          1,427,000
     ビジネスＢ太田昭和                   2,300     1,721.00          3,958,300
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     8,090.00         16,180,000       貸付株式数             700  株
     東京都競馬                   4,200     4,780.00         20,076,000
     常磐興産                   2,600     1,445.00          3,757,000      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  10,800      2,669.00         28,825,200       貸付株式数           4,200   株
     ＤＴＳ                  13,200      2,641.00         34,861,200       貸付株式数           3,700   株
     スクウェア・エニックス・
                       27,200      5,700.00         155,040,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,800     1,457.00          9,907,600
     カプコン                  55,000      3,320.00         182,600,000
     西尾レントオール                   5,700     3,250.00         18,525,000       貸付株式数             500  株
     アイ・エス・ビー                   3,100     1,420.00          4,402,000
     アゴーラ      ホスピタリ
                       51,200       25.00        1,280,000      貸付株式数           10,900    株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  22,200      5,120.00         113,664,000       貸付株式数           2,700   株
     トランス・コスモス                   5,900     2,978.00         17,570,200       貸付株式数           2,300   株
     乃村工藝社                  26,800       988.00        26,478,400
     ジャステック                   4,100     1,286.00          5,272,600
     ＳＣＳＫ                  14,600      6,290.00         91,834,000
     藤田観光                   2,700     2,325.00          6,277,500      貸付株式数           1,000   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,800     1,431.00          5,437,800      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,500     2,344.00         15,236,000       貸付株式数           2,500   株
     トーカイ                   6,000     2,462.00         14,772,000
     白  洋  舎
                         700    2,319.00          1,623,300      貸付株式数             300  株
     セコム                  61,000      8,638.00         526,918,000
     日本システムウエア                   1,900     2,297.00          4,364,300
     セントラル警備保障                   2,900     3,170.00          9,193,000      貸付株式数           1,100   株
     アイネス                   6,300     1,312.00          8,265,600      貸付株式数           2,500   株
     丹青社                  11,700       916.00        10,717,200
     メイテツク                   7,600     6,280.00         47,728,000
     ＴＫＣ                  10,700      3,305.00         35,363,500
     富士ソフト                   6,800     5,500.00         37,400,000       貸付株式数           2,700   株
     応用地質                   7,100     1,285.00          9,123,500
     船井総研ホールディン                  12,600      2,310.00         29,106,000       貸付株式数           3,300   株
     ＮＳＤ                  20,300      1,783.00         36,194,900
                                133/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     進学会ホールディングス                   2,600      421.00         1,094,600      貸付株式数           1,000   株
     丸紅建材リース                    500    1,805.00           902,500
     オ  オ  バ
                        4,100      770.00         3,157,000      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  23,200      7,210.00         167,272,000
     いであ                   1,500     1,802.00          2,703,000      貸付株式数             500  株
     学  究  社
                        1,900     1,342.00          2,549,800      貸付株式数             700  株
     ベネッセホールディングス                  22,600      2,577.00         58,240,200       貸付株式数           9,000   株
     イオンディライト                   7,500     3,400.00         25,500,000
     ナック                   2,700      927.00         2,502,900
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,000     4,180.00         12,540,000
     ダイセキ                  10,500      4,370.00         45,885,000       貸付株式数             900  株
     ステップ                   2,200     1,612.00          3,546,400
     日鉄物産                   4,400     4,365.00         19,206,000
     泉州電業                   1,800     3,405.00          6,129,000
                                                         700  株
     元気寿司                   1,800     2,626.00          4,726,800      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     トラスコ中山                  14,700      2,935.00         43,144,500
     ヤマダホールディングス                  212,400       523.00        111,085,200       貸付株式数           79,800    株
     オートバックスセブン                  23,400      1,483.00         34,702,200
     モリト                   4,500      606.00         2,727,000      貸付株式数             600  株
     アークランドサカモト                  10,100      1,431.00         14,453,100       貸付株式数           2,200   株
     ニトリホールディングス                  25,300     18,445.00         466,658,500
     グルメ杵屋                   4,100      959.00         3,931,900      貸付株式数           1,600   株
     愛  眼
                        4,400      227.00          998,800     貸付株式数           1,700   株
     ケーユーホールディングス                   3,400      986.00         3,352,400      貸付株式数             200  株
     吉野家ホールディングス                  21,000      2,046.00         42,966,000       貸付株式数           8,400   株
     加藤産業                   9,200     3,295.00         30,314,000       貸付株式数           3,600   株
     北恵                   1,800      986.00         1,774,800
     イノテック                   3,700     1,376.00          5,091,200
     イエローハット                  12,000      1,927.00         23,124,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,900     3,520.00         10,208,000       貸付株式数             100  株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,200     1,315.00          5,523,000
     ＪＫホールディングス                   5,800      788.00         4,570,400      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                   8,700     1,049.00          9,126,300      貸付株式数           3,500   株
     日  伝
                        5,300     2,071.00         10,976,300
     関西スーパーマーケット                   4,800      988.00         4,742,400
     ミロク情報サービス                   6,200     1,566.00          9,709,200
     北沢産業                   4,300      253.00         1,087,900
     杉本商事                   3,200     2,259.00          7,228,800
     因幡電機産業                  17,000      2,553.00         43,401,000       貸付株式数           3,600   株
                                134/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     王将フードサービス                   4,100     5,590.00         22,919,000       貸付株式数           1,600   株
     プレナス                   7,000     2,046.00         14,322,000
     ミニストップ                   5,300     1,370.00          7,261,000      貸付株式数           1,800   株
     アークス                  12,100      2,420.00         29,282,000       貸付株式数           4,100   株
     バローホールディングス                  12,900      2,271.00         29,295,900
     東  テ  ク
                        2,200     2,698.00          5,935,600
     ミスミグループ本社                  80,100      3,615.00         289,561,500
     藤    久
                        1,700      845.00         1,436,500      貸付株式数             600  株
     アルテック                   6,300      332.00         2,091,600
     ベ  ル  ク
                        3,100     5,510.00         17,081,000
     大  庄
                        3,100     1,050.00          3,255,000      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,100     1,816.00          3,813,600      貸付株式数             700  株
     ファーストリテイリング                   8,600    84,120.00         723,432,000
     ソフトバンクグループ                  506,100      8,153.00        4,126,233,300
     蔵王産業                    900    1,465.00          1,318,500
     スズケン                  27,200      3,450.00         93,840,000
     サンドラッグ                  24,200      3,545.00         85,789,000
     サックスバーホールディン
                        5,000      631.00         3,155,000      貸付株式数           2,000   株
     グ
     ジェコス                   4,500      874.00         3,933,000
     ヤマザワ                   1,100     1,711.00          1,882,100      貸付株式数             500  株
     や  ま  や
                        1,200     2,306.00          2,767,200      貸付株式数             500  株
     グローセル                   6,400      429.00         2,745,600      貸付株式数           2,000   株
     ベルーナ                  13,900      1,064.00         14,789,600       貸付株式数           1,800   株
     合計                              174,866,104,090
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて

          おります。
          ソニーグループ                   20,000    株  トヨタ自動車                    40,000    株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
                                135/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 5 日現在        2021  年 6 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       173,603,398              453,635,712
        コール・ローン
                                       318,299,700             7,243,115,392
        株式
                                     131,681,035,925              199,282,719,518
        投資証券
                                      3,609,130,632              4,908,406,142
        派生商品評価勘定
                                        81,188,750              258,465,709
        未収入金
                                          701,175            63,829,653
        未収配当金
                                       198,865,568              268,921,252
        差入委託証拠金
                                       832,164,327             3,514,930,360
        流動資産合計
                                     136,894,989,475              215,994,023,738
      資産合計
                                     136,894,989,475              215,994,023,738
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          4,724,448
        未払解約金
                                        54,700,100              84,794,800
        その他未払費用
                                           8,070                －
        流動負債合計
                                        54,708,170              89,519,248
      負債合計
                                        54,708,170              89,519,248
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       51,293,925,045              58,182,794,639
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      85,546,356,260              157,721,709,851
        元本等合計
                                     136,840,281,305              215,904,504,490
      純資産合計
                                     136,840,281,305              215,904,504,490
     負債純資産合計                                136,894,989,475              215,994,023,738
                                136/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                                137/277





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                138/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
             区　分                 2020  年 6 月 5 日現在           2021  年 6 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 6 月 6 日           2020  年 6 月 6 日
          期首元本額                        44,634,928,104        円         51,293,925,045        円
          期中追加設定元本額                        17,525,522,578        円         13,640,586,671        円
          期中一部解約元本額                        10,866,525,637        円          6,751,717,077        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         454,031,179       円           383,529,944       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          10,677,933      円            4,549,034     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         131,184,690       円           78,505,468      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          16,165,872      円            9,555,264     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         444,326,612       円           269,933,131       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          16,856,230      円           27,604,939      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             551,473,507       円           504,914,542       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,240,316,478        円          2,461,237,714        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         642,283,389       円           494,255,626       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     8,073,192     円           11,991,941      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,420,807     円           18,033,648      円
          ヤー  2050
                                139/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,606,714,185        円          3,092,178,917        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   980,707,358       円          1,041,878,873        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   37,453,162      円           127,831,257       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        32,474,283,197        円         35,748,871,257        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         639,509,932       円           529,092,010       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         992,831,299       円           938,183,739       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         747,726,631       円           717,717,769       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,568,575,057        円          1,632,567,507        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,786,310     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,728,464      円           11,485,409      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,398,922     円            8,497,384     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         328,138,672       円           599,531,918       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           2,497,968     円            1,997,402     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,899,391     円            2,040,718     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,385,040     円            2,583,521     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         187,704,863       円           123,939,186       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         321,603,097       円           232,900,284       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,699,584,193        円          1,760,933,852        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         138,083,824       円           90,149,674      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            251,457,589       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
                                140/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワバランスファンド                               －円            234,082,341       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         788,846,647       円           853,880,708       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              186,268,819       円           233,874,969       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                         127,037,653       円          2,826,744,251        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,770,721,586        円          2,742,298,017        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          20,088,972      円           14,059,133      円
          ダイワライフスタイル５０                          70,781,731      円           54,804,382      円
          ダイワライフスタイル７５                          54,758,183      円           45,101,321      円
       計                           51,293,925,045        円         58,182,794,639        円
     2.     期末日における受益権の総数                        51,293,925,045        口         58,182,794,639        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                141/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 5 日現在              2021  年 6 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 2,767,010,734                   24,776,852,072
     投資証券                            △ 413,560,522                    706,125,033
     合計                           △ 3,180,571,256                   25,482,977,105
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 5 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 6 月 5 日 現在                  2021  年 6 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                142/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,429,210,755         －  1,507,853,315       78,642,560     11,313,846,826         －  11,564,905,616       251,058,790

     合計        1,429,210,755         －  1,507,853,315       78,642,560     11,313,846,826         －  11,564,905,616       251,058,790

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 6 月 5 日 現在                  2021  年 6 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        204,591,810        －   207,138,000       2,546,190     7,097,104,729         －  7,099,787,200        2,682,471

     アメリカ・ドル        204,591,810        －   207,138,000       2,546,190     5,026,491,120         －  5,033,363,000        6,871,880

     イギリス・ポ            －    －       －      －   311,237,390        －   310,340,000       △ 897,390
     ンド
     オーストラリ            －    －       －      －   238,992,180        －   239,051,400        59,220
     ア・ドル
     カナダ・ドル            －    －       －      －   304,836,045        －   304,584,000       △ 252,045
     スイス・フラン            －    －       －      －   296,086,202        －   296,265,600        179,398
     ユーロ            －    －       －      －   919,461,792        －   916,183,200      △ 3,278,592
                                143/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計         204,591,810        －   207,138,000       2,546,190     7,097,104,729         －  7,099,787,200        2,682,471

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 6 月 5 日現在             2021  年 6 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6678    円               3.7108    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,678    円 )             (37,108    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,050           160.870          651,523.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,430           357.350         1,225,710.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,600           148.880          982,608.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,750           85.610         406,647.500
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,150           173.570          373,175.500
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              20,600            49.790        1,025,674.000
                                144/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ABBOTT    LABORATORIES
                              61,416           109.290         6,712,154.640
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            35.200         465,801.600
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,500           172.650          949,575.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              12,150            56.520         686,718.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              21,100            69.160        1,459,276.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,530           347.030          530,955.900
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              21,562           146.860         3,166,595.320
             QORVO   INC
                               3,850           184.760          711,326.000
             AFLAC   INC
                              22,550            57.480        1,296,174.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,600           134.150          617,090.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,750           89.240         513,130.000
             IN
             ADOBE   INC
                              16,620           504.500         8,384,790.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,650           55.360         423,504.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,360           329.520         1,436,707.200
             GARMIN    LTD
                               5,350           143.640          768,474.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,750           304.760         2,361,890.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              24,150           230.050         5,555,707.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,875           77.300         376,837.500
             AUTOZONE     INC
                                790         1,387.210          1,095,895.900
             DOLLAR    TREE   INC
                               8,321           101.800          847,077.800
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              39,550            10.400         411,320.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,800           87.030         330,714.000
             CELANESE     CORP
                               3,950           166.340          657,043.000
             DR  HORTON    INC
                              12,166            92.580        1,126,328.280
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,500           66.280         497,100.000
             AUTODESK     INC
                               7,720           284.780         2,198,501.600
             MOODY'S    CORP
                               5,820           335.650         1,953,483.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              22,400            31.660         709,184.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,130           173.540          716,720.200
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,550           100.710          458,230.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,500           58.110         493,935.000
             CITIGROUP     INC
                              72,273            79.490        5,744,980.770
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              14,650           197.720         2,896,598.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              17,450            86.030        1,501,223.500
             ALLEGHANY     CORP
                                480          712.500          342,000.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,370           431.140          590,661.800
                                145/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HESS   CORP
                               9,800           88.920         871,416.000
             DAVITA    INC
                               2,750           120.280          330,770.000
             DANAHER    CORP
                              22,200           242.270         5,378,394.000
             FORTIVE    CORP
                              11,300            73.460         830,098.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              19,700           112.180         2,209,946.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              19,650            68.770        1,351,330.500
             BUNGE   LTD
                               4,800           89.110         427,728.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              11,375           139.360         1,585,220.000
             APPLE   INC
                              584,700            125.890        73,607,883.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              10,800           123.380         1,332,504.000
             BOEING    CO/THE
                              19,210           249.920         4,800,963.200
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,365           124.220          666,440.300
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,939           240.660         2,391,919.740
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               7,600           17.070         129,732.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,600           104.270          479,642.000
             NISOURCE     INC
                              13,900            25.490         354,311.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,650           96.340         447,981.000
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                320         1,106.290           354,012.800
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              29,421            52.210        1,536,070.410
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              143,504            57.300        8,222,779.200
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              47,550           292.520        13,909,326.000
             ANSYS   INC
                               3,080           338.780         1,043,442.400
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              46,917            60.190        2,823,934.230
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              24,000            93.200        2,236,800.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              77,900            64.940        5,058,826.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              105,870            166.440        17,621,002.800
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               8,050           194.470         1,565,483.500
             LKQ  CORP
                              10,250            50.450         517,112.500
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,830           150.750          275,872.500
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,962            80.700         884,633.400
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,850           126.750         1,248,487.500
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,140           265.410         1,098,797.400
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,650           206.760         1,788,474.000
             SERVICENOW      INC
                               6,810           460.650         3,137,026.500
             CATERPILLAR      INC
                              18,950           244.020         4,624,179.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               8,550           52.370         447,763.500
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,300           47.350         393,005.000
                                146/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               1,800           336.840          606,312.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              10,200            62.620         638,724.000
             MOSAIC    CO/THE
                              12,800            36.040         461,312.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,750           45.980         264,385.000
             CORNING    INC
                              27,100            43.410        1,176,411.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              146,250            54.070        7,907,737.500
             MORGAN    STANLEY
                              49,102            93.960        4,613,623.920
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           110.450          231,945.000
             MSCI   INC
                               2,930           466.360         1,366,434.800
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           490.340          490,340.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,200           341.460          409,752.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               8,200           73.230         600,486.000
             BROADCOM     INC
                              14,182           475.000         6,736,450.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,150           145.600          604,240.000
             ARAMARK                  7,800           35.960         280,488.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,820           137.340          936,658.800
             CENTENE    CORP
                              20,487            71.440        1,463,591.280
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,700           111.950          414,215.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              15,000            49.920         748,800.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,850           144.870          992,359.500
             GARTNER    INC
                               3,150           234.410          738,391.500
             SPLUNK    INC
                               5,710           112.410          641,861.100
             DOMINION     ENERGY    INC
                              27,641            76.520        2,115,089.320
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              13,950            95.370        1,330,411.500
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,650           69.050         321,082.500
             DEERE   & CO
                              10,400           356.640         3,709,056.000
             POOL   CORP
                               1,420           438.040          622,016.800
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              10,234           194.200         1,987,442.800
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,830           161.370          456,677.100
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,775.160           355,032.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,280           304.360          693,940.800
             NASDAQ    INC
                               3,950           170.230          672,408.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           333.380          453,396.800
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,450           128.560          314,972.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,630           140.290          368,962.700
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              12,100            77.240         934,604.000
             COGNEX    CORP
                               6,200           79.500         492,900.000
                                147/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TELEFLEX     INC
                               1,600           395.230          632,368.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,900           167.080          484,532.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,620           333.430          873,586.600
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                790          581.280          459,211.200
             CATALENT     INC
                               5,950           101.160          601,902.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,850           288.290         1,398,206.500
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           249.000          498,000.000
             IDEX   CORP
                               2,610           225.390          588,267.900
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              27,800            83.970        2,334,366.000
             ROLLINS    INC
                               7,387           33.190         245,174.530
             AMETEK    INC
                               8,125           137.700         1,118,812.500
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,500           86.470         734,995.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               5,550           47.200         261,960.000
             HEICO   CORP
                               1,400           146.790          205,506.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           141.870          439,797.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,220           327.400          726,828.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,310           325.420          426,300.200
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               9,450           116.200         1,098,090.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,400           403.220          564,508.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              15,410           387.520         5,971,683.200
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,800           104.280          291,984.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,000           482.300          964,600.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,600           94.940         436,724.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,000          1,326.340          1,326,340.000
             UGI  CORP
                               7,050           46.580         328,389.000
             CUMMINS    INC
                               5,050           264.220         1,334,311.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              27,100            96.840        2,624,364.000
             CDW  CORP/DE
                               5,100           167.490          854,199.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,410           841.000         1,185,810.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,790           596.060         1,066,947.400
             AMERCO                   340          568.590          193,320.600
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,500           260.270          910,945.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,580          1,325.420          2,094,163.600
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,620           157.800          413,436.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,766           124.750         1,218,308.500
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,300           209.070          271,791.000
                                148/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DEXCOM    INC
                               3,420           382.910         1,309,552.200
             NORDSON    CORP
                               1,910           224.160          428,145.600
             COPART    INC
                               7,550           125.030          943,976.500
             SEAGEN    INC
                               4,750           148.300          704,425.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,660           582.350         1,549,051.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,780           665.300         1,184,234.000
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,400           424.300          594,020.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,350           94.390         316,206.500
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               7,400           89.250         660,450.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              71,681            18.780        1,346,169.180
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,550           213.770         2,041,503.500
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,300           450.230          585,299.000
             T-MOBILE     US  INC
                              21,877           144.510         3,161,445.270
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               5,450           108.800          592,960.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              141,900            56.240        7,980,456.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               6,900           61.800         426,420.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,800           124.100          719,780.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              10,350            35.740         369,909.000
             CSX  CORP
                              26,100            99.620        2,600,082.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,460           266.350          921,571.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,925           171.420          844,243.500
             AUTOLIV    INC
                               2,950           108.380          319,721.000
             AMAZON.COM      INC
                              14,900          3,206.220         47,772,678.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              21,940            95.870        2,103,387.800
             EXXON   MOBIL   CORP
                              146,705            61.450        9,015,022.250
             AES  CORP
                              23,500            24.960         586,560.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           259.370          350,149.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              20,500            87.460        1,792,930.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,750           116.130          667,747.500
             ABIOMED    INC
                               1,610           289.510          466,111.100
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               5,430           116.920          634,875.600
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,590           137.900         1,460,361.000
             FORD   MOTOR   CO
                              137,323            15.970        2,193,048.310
             NOVAVAX    INC
                               2,600           183.010          475,826.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               5,290           31.550         166,899.500
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               5,950           106.830          635,638.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               5,637           26.820         151,184.340
                                149/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          158.380          134,623.000
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            29.550         306,994.950
             FORTINET     INC
                               4,800           221.760         1,064,448.000
             MARKEL    CORP
                                480         1,228.170           589,521.600
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              68,180            72.340        4,932,141.200
             MASIMO    CORP
                               1,800           211.220          380,196.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              50,908            41.730        2,124,390.840
             INSULET    CORP
                               2,340           271.840          636,105.600
             US  BANCORP
                              49,850            60.770        3,029,384.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,570           332.070          853,419.900
             F5  NETWORKS     INC
                               2,100           188.760          396,396.000
             FASTENAL     CO
                              20,250            53.070        1,074,667.500
             FISERV    INC
                              21,133           113.400         2,396,482.200
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              305,250            13.960        4,261,290.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              45,300            63.370        2,870,661.000
             ZENDESK    INC
                               4,150           132.840          551,286.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               8,550           193.570         1,655,023.500
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              12,100           391.450         4,736,545.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              10,450          2,393.570         25,012,806.500
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              10,237          2,451.760         25,098,667.120
             OWENS   CORNING
                               3,650           105.000          383,250.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              21,500            64.030        1,376,645.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              18,668            38.330         715,544.440
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,100           129.950          662,745.000
             IHS  MARKIT    LTD
                              13,284           106.900         1,420,059.600
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              25,100            42.040        1,055,204.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,380           222.750         1,643,895.000
             HALLIBURTON      CO
                              31,200            24.720         771,264.000
             HOME   DEPOT   INC
                              37,400           311.010        11,631,774.000
             ASSURANT     INC
                               2,050           163.100          334,355.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              35,900            15.630         561,117.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,410           222.250          313,372.500
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,190           174.900          907,731.000
             HUMANA    INC
                               4,530           426.330         1,931,274.900
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,600           202.000         1,939,200.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,580           246.740          636,589.200
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,100           77.900         397,290.000
             HP  INC
                              47,300            30.630        1,448,799.000
                                150/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              45,700            16.220         741,254.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           43.890         262,374.420
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,000           44.020         308,140.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           44.000         129,800.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              14,400            39.640         570,816.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              23,603            43.960        1,037,587.880
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,340           134.700          584,598.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              31,050           147.420         4,577,391.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              13,200            64.650         853,380.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,900           103.090          505,141.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              16,250           175.200         2,847,000.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               8,229           181.640         1,494,715.560
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               8,450           87.350         738,107.500
             ALLEGION     PLC
                               3,100           138.830          430,373.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            26.890         348,843.970
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               9,237           121.340         1,120,817.580
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              11,300            27.800         314,140.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,870           139.820          541,103.400
             JOHNSON    & JOHNSON
                              91,200           165.970        15,136,464.000
             PLUG   POWER   INC
                              17,600            30.580         538,208.000
             ABBVIE    INC
                              61,372           112.360         6,895,757.920
             HOLOGIC    INC
                               9,150           60.720         555,588.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,650           130.570         1,521,140.500
             KROGER    CO
                              26,400            38.610        1,019,304.000
             KLA  CORP
                               5,310           316.990         1,683,216.900
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,830           394.100         3,479,903.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           277.000          770,060.000
             L BRANDS    INC
                               8,500           65.710         558,535.000
             LOWE'S    COS  INC
                              24,900           189.910         4,728,759.000
             ELI  LILLY   & CO
                              29,185           202.020         5,895,953.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,920           655.310         3,224,125.200
             LOEWS   CORP
                               8,300           58.060         481,898.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           71.130         472,943.370
             MCDONALD'S      CORP
                              25,950           233.380         6,056,211.000
             3M  CO
                              20,170           206.050         4,156,028.500
                                151/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              83,600           330.350        27,617,260.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               8,400           384.580         3,230,472.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,210           351.770          777,411.700
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,820           241.840          440,148.800
             PHILLIPS     66
                              15,400            91.480        1,408,792.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            42.770         686,458.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               8,750           89.810         785,837.500
             METLIFE    INC
                              26,150            66.560        1,740,544.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              28,300            48.700        1,378,210.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               2,020           350.320          707,646.400
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           62.850         301,680.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,958           209.950         1,250,882.100
             METTLER-TOLEDO
                                800         1,256.820          1,005,456.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              25,473            26.020         662,807.460
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,010           275.620         1,105,236.200
             MERCK   & CO.  INC.
                              87,821            74.110        6,508,414.310
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            85.570        1,775,663.070
             MASCO   CORP
                               9,100           59.780         543,998.000
             M & T BANK   CORP
                               4,439           161.270          715,877.530
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              17,800           139.670         2,486,126.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,600           73.240         410,144.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,500           136.150          340,375.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               9,722           142.060         1,381,107.320
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               6,350           223.310         1,418,018.500
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,580           321.030          828,257.400
             SQUARE    INC  - A
                              13,700           213.690         2,927,553.000
             TRANSUNION                  6,500           105.710          687,115.000
             VISTRA    CORP
                              15,650            17.400         272,310.000
             NOVOCURE     LTD
                               3,250           205.710          668,557.500
             NETAPP    INC
                               7,900           80.740         637,846.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              44,100           133.740         5,897,934.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,650           279.300         2,415,945.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               9,500           155.380         1,476,110.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,400           132.430          582,692.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              13,200            55.290         729,828.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,530           377.510         2,087,630.300
             APTIV   PLC
                               9,500           159.750         1,517,625.000
                                152/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NEWMONT    CORP
                              27,461            71.450        1,962,088.450
             MCKESSON     CORP
                               5,450           194.940         1,062,423.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               9,450           102.430          967,963.500
             XYLEM   INC
                               6,370           119.240          759,558.800
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              54,200            97.900        5,306,180.000
             NUCOR   CORP
                              10,650           108.780         1,158,507.000
             SUNRUN    INC
                               6,100           42.310         258,091.000
             WESTERN    UNION   CO
                              14,046            25.030         351,571.380
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,000           80.830         484,980.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              13,442            28.270         380,005.340
             EVERGY    INC
                               7,750           62.720         486,080.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              32,924            29.140         959,405.360
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                900          194.880          175,392.000
             OKTA   INC
                               4,280           213.360          913,180.800
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,550           230.230          587,086.500
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           161.990          907,144.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              15,005            34.180         512,870.900
             LINDE   PLC
                              17,846           299.860         5,351,301.560
             WIX.COM    LTD
                               2,030           256.300          520,289.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            31.380         417,354.000
             KKR  & CO  INC
                              18,300            55.400        1,013,820.000
             PAYCHEX    INC
                              11,450           102.560         1,174,312.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,480           526.590         1,305,943.200
             ALTRIA    GROUP   INC
                              64,700            49.770        3,220,119.000
             P  G  & E CORP
                              52,300            10.380         542,874.000
             PFIZER    INC
                              193,613            39.150        7,579,948.950
             CIGNA   CORP
                              12,360           252.940         3,126,338.400
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               9,351           103.530          968,109.030
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            33.780         368,202.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              19,000            70.080        1,331,520.000
             STERIS    PLC
                               3,030           193.610          586,638.300
             SEA  LTD-ADR
                                600          256.820          154,092.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           35.670         193,795.110
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              11,549            37.190         429,507.310
             STRYKER    CORP
                              11,570           251.830         2,913,673.100
             LYFT   INC-A
                               9,200           57.400         528,080.000
             DOW  INC
                              26,068            70.370        1,834,405.160
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               3,550           82.260         292,023.000
             A
                                153/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               7,200           336.000         2,419,200.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,540           309.040         1,403,041.600
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              42,350            50.180        2,125,123.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               7,250           170.300         1,234,675.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              85,467           135.950        11,619,238.650
             EXELON    CORP
                              34,372            45.600        1,567,363.200
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,800           177.120         1,381,536.000
             TELADOC    HEALTH    INC
                               4,750           146.570          696,207.500
             INGERSOLL-RAND        INC
                              13,158            49.210         647,505.180
             NVR  INC
                                120         4,810.000           577,200.000
             CONOCOPHILLIPS                 46,252            59.850        2,768,182.200
             TWILIO    INC  - A
                               5,650           309.910         1,750,991.500
             DOCUSIGN     INC
                               6,600           233.240         1,539,384.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,810           322.280          583,326.800
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               4,750           86.430         410,542.500
             PEPSICO    INC
                              47,900           147.840         7,081,536.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,500           125.970          188,955.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              10,500            28.500         299,250.000
             MONGODB    INC
                               1,920           315.270          605,318.400
             SNAP   INC  - A
                              33,000            61.000        2,013,000.000
             CORTEVA    INC
                              26,218            45.960        1,204,979.280
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              14,000           108.440         1,518,160.000
             AMCOR   PLC
                              54,000            12.150         656,100.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               6,330           206.940         1,309,930.200
             A
             ROKU   INC
                               3,850           327.120         1,259,412.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,400           156.430         1,001,152.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              22,000           283.170         6,229,740.000
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              16,700            44.170         737,639.000
             A
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,600           180.180          468,468.000
             PENTAIR    PLC
                               5,925           69.520         411,906.000
             QUALCOMM     INC
                              39,450           134.340         5,299,713.000
             INVESCO    LTD
                              13,000            29.270         380,510.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           192.760          452,986.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               9,650           65.940         636,321.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               6,200           88.450         548,390.000
                                154/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              18,800            62.890        1,182,332.000
             AVALARA    INC
                               3,050           124.800          380,640.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,700           511.890         1,893,993.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,900           109.230          862,917.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,400          2,315.690          3,241,966.000
             ROSS   STORES    INC
                              12,550           119.470         1,499,348.500
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,250           146.760          476,970.000
             RESMED    INC
                               5,150           205.310         1,057,346.500
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           128.880          609,602.400
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,900           90.380         352,482.000
             MODERNA    INC
                              11,150           206.070         2,297,680.500
             HUBSPOT    INC
                               1,500           490.210          735,315.000
             PERKINELMER      INC
                               3,930           138.960          546,112.800
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              29,087            45.890        1,334,802.430
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              14,568            79.870        1,163,546.160
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           57.410         332,978.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              18,400            31.300         575,920.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               5,700           43.320         246,924.000
             DYNATRACE     INC
                               6,100           50.930         310,673.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,500           574.750          862,125.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              33,835            22.630         765,686.050
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               5,900           45.210         266,739.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,680           153.160          410,468.800
             MATCH   GROUP   INC
                               9,020           137.930         1,244,128.600
             CHEVRON    CORP
                              66,818           108.450         7,246,412.100
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               8,850           103.010          911,638.500
             ZSCALER    INC
                               2,850           185.800          529,530.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              13,450            56.470         759,521.500
             ETSY   INC
                               4,450           164.180          730,601.000
             TESLA   INC
                              26,670           599.050        15,976,663.500
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               1,000           242.560          242,560.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              20,550            28.450         584,647.500
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                               6,250           50.330         314,562.500
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,100           95.080         199,668.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,672           212.850         1,207,285.200
             SYNOPSYS     INC
                               5,360           255.880         1,371,516.800
             CARVANA    CO
                               2,480           279.870          694,077.600
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               2,900           75.210         218,109.000
                                155/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               7,950           83.080         660,486.000
             PPD  INC
                               4,400           46.420         204,248.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,785           682.650         3,266,480.250
             A
             VIATRIS    INC
                              43,321            15.390         666,710.190
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               2,150           150.730          324,069.500
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              11,800            87.970        1,038,046.000
             TWITTER    INC
                              28,050            59.000        1,654,950.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              36,950            64.350        2,377,732.500
             SYSCO   CORP
                              18,000            79.610        1,432,980.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,703           160.000         1,392,480.000
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,000           154.700          309,400.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           64.450         277,135.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,200           64.860         466,992.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              49,152            36.420        1,790,115.840
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,400           60.970         329,238.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              247,791            29.270        7,252,842.570
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               5,050           58.550         295,677.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              14,600            38.210         557,866.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               7,500           110.640          829,800.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               8,970           283.200         2,540,304.000
             SEMPRA    ENERGY
                              11,170           136.420         1,523,811.400
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               6,500           61.700         401,050.000
             CLARIVATE     PLC
                              12,500            32.160         402,000.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               3,600           60.410         217,476.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              19,000            24.030         456,570.000
             ORGANON    & CO
                               8,782           34.150         299,905.300
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               7,950           99.120         788,004.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              31,900           190.070         6,063,233.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              31,821           237.480         7,556,851.080
             WESTROCK     CO
                               9,330           58.970         550,190.100
             JOHNSON    CONTROLS
                              25,334            66.730        1,690,537.820
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,700           131.680          750,576.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              22,830           226.170         5,163,461.100
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              22,938            63.670        1,460,462.460
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              52,879            89.020        4,707,288.580
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              25,000           210.630         5,265,750.000
                                156/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,744           233.840         1,577,016.960
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           65.270         283,924.500
             AMEREN    CORPORATION
                               8,900           86.130         766,557.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              32,916           405.640        13,352,046.240
             VERISIGN     INC
                               3,500           219.260          767,410.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                              14,392            83.240        1,197,990.080
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,890           326.620          617,311.800
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               9,888           47.090         465,625.920
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,650           159.760          423,364.000
             ANTHEM    INC
                               8,500           393.200         3,342,200.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              62,862           177.180        11,137,889.160
             WELLS   FARGO   & CO
                              144,822            46.960        6,800,841.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              14,850           140.750         2,090,137.500
             WILLIAMS     COS  INC
                              42,750            27.950        1,194,862.500
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,050           181.060          733,293.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,220           233.540          518,458.800
             WALMART    INC
                              54,450           141.850         7,723,732.500
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               7,350           159.130         1,169,605.500
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,700           128.160          474,192.000
             WABTEC    CORP
                               6,211           82.820         514,395.020
             TJX  COMPANIES     INC
                              41,800            65.640        2,743,752.000
             WATERS    CORP
                               2,230           319.260          711,949.800
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,890           516.570          976,317.300
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              25,900            54.850        1,420,615.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,543           259.730         1,179,953.390
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              10,800            77.170         833,436.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              11,130            93.590        1,041,656.700
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              17,850            61.270        1,093,669.500
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              58,900           230.140        13,555,246.000
             PPL  CORP
                              27,000            28.990         782,730.000
             PULTEGROUP      INC
                               9,450           56.950         538,177.500
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               8,350           182.330         1,522,455.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               7,000           120.390          842,730.000
             NVIDIA    CORP
                              21,470           703.130        15,096,201.100
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              14,513           194.000         2,815,522.000
             GROUP
                                157/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              10,450            78.650         821,892.500
             NETFLIX    INC
                              15,370           494.740         7,604,153.800
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              13,670           448.760         6,134,549.200
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               8,650           33.900         293,235.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,425           106.490          364,728.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               6,150           195.020         1,199,373.000
             TEXTRON    INC
                               8,000           69.100         552,800.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              13,137            26.220         344,452.140
             OMNICOM    GROUP
                               7,600           82.800         629,280.000
             ORACLE    CORP
                              66,333            82.890        5,498,342.370
             MASTERCARD      INC  - A
                              30,750           366.020        11,255,115.000
             ONEOK   INC
                              15,700            53.950         847,015.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              32,952            14.750         486,042.000
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,620           451.050         1,632,801.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              10,350           118.770         1,229,269.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               4,050           184.450          747,022.500
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,500           60.110         390,715.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              269,301            43.270        11,652,654.270
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,640           422.160          692,342.400
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               6,400           77.890         498,496.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              23,800           165.000         3,927,000.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              12,649           165.580         2,094,421.420
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              42,450            81.580        3,463,071.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              30,422            53.420        1,625,143.240
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,680           170.410          967,928.800
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               8,100           94.070         761,967.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,930           220.320          645,537.600
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              18,300            71.500        1,308,450.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              21,050            98.210        2,067,320.500
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,820           251.020         1,962,976.400
             AMGEN   INC
                              19,750           236.850         4,677,787.500
             EATON   CORP   PLC
                              13,636           148.510         2,025,082.360
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,850           239.250         1,399,612.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              31,900           139.850         4,461,215.000
             CME  GROUP   INC
                              12,250           218.370         2,675,032.500
                                158/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ECOLAB    INC
                               9,050           215.460         1,949,913.000
             EQUIFAX    INC
                               4,300           233.400         1,003,620.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              43,950            67.430        2,963,548.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              24,700            36.910         911,677.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              10,550            49.430         521,486.500
             STATE   STREET    CORP
                              12,463            86.900        1,083,034.700
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              52,090            75.720        3,944,254.800
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              17,500            82.250        1,439,375.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               7,000           49.680         347,760.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,750           100.440          477,090.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              10,400            56.560         588,224.000
             FEDEX   CORP
                               8,800           302.120         2,658,656.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              15,704           166.260         2,610,947.040
             FMC  CORP
                               4,400           118.350          520,740.000
             CERNER    CORP
                              10,850            80.350         871,797.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               8,713           143.000         1,245,959.000
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               4,350           119.140          518,259.000
             INTEL   CORP
                              141,200            57.370        8,100,644.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              13,400            33.740         452,116.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              12,650            65.790         832,243.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              11,050           235.810         2,605,700.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            6.470         223,862.000
             ILLUMINA     INC
                               5,000           418.120         2,090,600.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,400           58.350         315,090.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               4,030           831.450         3,350,743.500
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           119.990          485,959.500
             SNAP-ON    INC
                               1,930           254.340          490,876.200
             CARMAX    INC
                               5,800           114.050          661,490.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              26,928           101.480         2,732,653.440
             TARGET    CORP
                              17,400           231.340         4,025,316.000
             DOVER   CORP
                               4,950           153.150          758,092.500
             WW  GRAINGER     INC
                               1,580           464.650          734,147.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,430           143.400          635,262.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,330           352.200         1,172,826.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              17,300            38.920         673,316.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               5,050           84.000         424,200.000
             CLOROX    COMPANY
                               4,430           179.010          793,014.300
                                159/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ENTERGY    CORP
                               7,070           105.920          748,854.400
             MICROSOFT     CORP
                              249,500            250.790        62,572,105.000
             INCYTE    CORP
                               6,580           83.330         548,311.400
             CVS  HEALTH    CORP
                              45,619            86.470        3,944,674.930
             MEDTRONIC     PLC
                              46,898           123.850         5,808,317.300
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              39,050            83.760        3,270,828.000
             BLACKROCK     INC
                               5,300           886.850         4,700,305.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              19,500            25.400         495,300.000
             HASBRO    INC
                               4,400           95.240         419,056.000
             KELLOGG    CO
                               8,800           66.630         586,344.000
             KEYCORP                 34,000            22.730         772,820.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,250           298.420          969,865.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              48,811            64.020        3,124,880.220
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           381.960          676,069.200
             CHUBB   LTD
                              15,419           173.010         2,667,641.190
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           122.080          329,616.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,650           136.230         1,450,849.500
             EBAY   INC
                              23,550            65.230        1,536,166.500
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              38,600           263.040        10,153,344.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,800           129.310          620,688.000
             XILINX    INC
                               8,650           128.630         1,112,649.500
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,200           45.110         369,902.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               8,070           303.350         2,448,034.500
             TRIMBLE    INC
                               8,550           79.820         682,461.000
             LENNAR    CORP-A
                               9,700           96.600         937,020.000
             LEAR   CORP
                               2,150           201.420          433,053.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              20,550           100.360         2,062,398.000
             PACCAR    INC
                              12,237            94.930        1,161,658.410
             BIOGEN    INC
                               5,370           286.140         1,536,571.800
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,030           558.360         1,691,830.800
             STARBUCKS     CORP
                              41,000           111.990         4,591,590.000
             PTC  INC
                               3,820           132.540          506,302.800
             EVERSOURCE      ENERGY
                              12,110            82.040         993,504.400
             INTUIT    INC
                               9,550           461.930         4,411,431.500
             BORGWARNER      INC
                               8,200           54.450         446,490.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,250           115.990          956,917.500
             BALL   CORP
                              11,534            82.540         952,016.360
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              48,897            42.030        2,055,140.910
                                160/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,970           145.210         1,447,743.700
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,700           179.600          844,120.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               9,150           209.930         1,920,859.500
             VF  CORP
                              11,800            79.030         932,554.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              20,025            41.700         835,042.500
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,050           201.410          412,890.500
             CARNIVAL     CORP
                              28,900            30.540         882,606.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              158,690            57.000        9,045,330.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,900           63.200         499,280.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            4.950         199,485.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,299,199,008.260
                                                (142,353,235,334)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              709,500             3.194        2,266,497.750
             UNILEVER     PLC
                              91,360            42.730        3,903,812.800
             BARCLAYS     PLC
                              606,300             1.839        1,115,349.480
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              279,500             1.073         299,959.400
             PRUDENTIAL      PLC
                              91,000            14.735        1,340,885.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              166,791             2.076         346,258.110
             EVRAZ   PLC
                              17,400            6.494         112,995.600
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,464           31.900         206,201.600
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              112,500             5.326         599,175.000
             AVIVA   PLC
                              137,566             4.095         563,332.770
             AVEVA   GROUP   PLC
                               3,800           35.010         133,038.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              175,500            13.542        2,376,621.000
             INFORMA    PLC
                              52,700            5.406         284,896.200
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              165,600             1.686         279,284.400
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.578         177,938.200
             DCC  PLC
                               3,400           61.000         207,400.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              16,300            18.840         307,092.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,600           129.450          336,570.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,900            26.400         340,560.000
             ENTAIN    PLC
                              20,000            17.330         346,600.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              17,200            9.342         160,682.400
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              21,000            7.414         155,694.000
             M&G  PLC
                              91,700            2.462         225,765.400
                                161/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RELX   PLC
                              67,446            18.470        1,245,727.620
             DIAGEO    PLC
                              81,500            33.960        2,767,740.000
             RIO  TINTO   PLC
                              39,100            62.190        2,431,629.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              91,800            4.959         455,236.200
             TESCO   PLC
                              269,684             2.250         606,789.000
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              30,650            15.010         460,056.500
             GLENCORE     PLC
                              348,225             3.297        1,148,271.930
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              12,450            16.515         205,611.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              13,183            15.535         204,797.900
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              46,583            2.987         139,143.420
             PEARSON    PLC
                              25,763            8.426         217,079.030
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              59,525            2.654         157,979.350
             NEXT   PLC
                               4,650           81.960         381,114.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              127,700             1.714         218,877.800
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           32.330         221,816.130
             BUNZL   PLC
                              11,905            22.720         270,481.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              935,183             1.279        1,196,473.130
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,711           69.680         328,262.480
             KINGFISHER      PLC
                              73,711            3.447         254,081.810
             WPP  PLC
                              42,900            9.974         427,884.600
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              22,827            10.020         228,726.540
             SEVERN    TRENT   PLC
                               8,583           24.690         211,914.270
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              64,000            4.791         306,624.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              24,900            64.870        1,615,263.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              17,950            14.295         256,595.250
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           35.830         148,694.500
             SSE  PLC
                              36,300            15.385         558,475.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              34,000            7.558         256,972.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              45,700            80.550        3,681,135.000
             FERGUSON     PLC
                               7,837           98.240         769,906.880
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              208,000             2.791         580,528.000
             3I  GROUP   PLC
                              33,191            12.520         415,551.320
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              15,650            52.000         813,800.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              37,214            6.562         244,198.260
             NATIONAL     GRID   PLC
                              123,634             9.143        1,130,385.660
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,468,465              0.489        1,207,943.340
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              33,000            15.975         527,175.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           46.780         194,137.000
                                162/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              78,360            27.340        2,142,362.400
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              73,627            21.700        1,597,705.900
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              12,150            22.990         279,328.500
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              708,650             4.439        3,146,051.670
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              45,383            32.545        1,476,989.730
             MONDI   PLC
                              16,600            19.105         317,143.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              80,500            1.769         142,404.500
             COMPASS    GROUP   PLC
                              62,139            16.060         997,952.340
             PERSIMMON     PLC
                              11,200            31.510         352,912.000
             BT  GROUP   PLC
                              311,100             1.770         550,647.000
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,150           26.100         186,615.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              14,289            21.770         311,071.530
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               6,436           49.580         319,096.880
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,500           53.200         292,600.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              11,399            75.780         863,816.220
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              142,900            13.936        1,991,454.400
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              129,218            13.280        1,716,015.040
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           24.090         137,313.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,600           30.550         201,630.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              14,100            15.655         220,735.500
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              77,862            2.779         216,378.490
             EXPERIAN     PLC
                              31,954            26.620         850,615.480
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  60,884,526.460
                                                 (9,449,887,352)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              40,100            16.080         644,808.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           242.000          338,800.000
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            24.520         689,012.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          423.100          401,945.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              44,100            27.480        1,211,868.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              56,200            25.320        1,422,984.000
             NICE   LTD
                               2,400           700.100         1,680,240.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               5,400           100.700          543,780.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  6,933,437.000
                                163/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  (233,738,641)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            3.170         281,496.000
             BHP  GROUP   LTD
                              100,000            48.750        4,875,000.000
             SOUTH32    LTD
                              160,100             3.040         486,704.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              32,050            24.070         771,443.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              56,500            22.970        1,297,805.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              111,350            27.510        3,063,238.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              124,548            26.870        3,346,604.760
             SANTOS    LTD
                              62,900            7.720         485,588.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.785         116,025.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              96,250            29.200        2,810,500.000
             RIO  TINTO   LTD
                              12,700           124.620         1,582,674.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              59,000            4.720         278,480.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            3.720         223,200.000
             XERO   LTD
                               4,550           129.410          588,815.500
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           30.080         102,272.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              45,045            17.040         767,566.800
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           28.560         154,224.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              37,000            10.910         403,670.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              59,500            5.020         298,690.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,300           94.480         689,704.000
             REECE   LTD
                              10,500            22.750         238,875.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            4.130         265,146.000
             SEEK   LTD
                              11,700            30.520         357,084.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            11.940         280,590.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              27,000            27.450         741,150.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              59,750           102.520         6,125,570.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           29.630         235,558.500
             ORICA   LTD
                              13,100            14.080         184,448.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              49,150            11.330         556,869.500
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              43,100            43.350        1,868,385.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            5.130         373,274.190
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            12.690         170,046.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            4.870         148,535.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              143,500             3.580         513,730.000
                                164/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              14,950            42.950         642,102.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,634           154.000         1,791,636.000
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              19,350            40.950         792,382.500
             CSL  LTD
                              15,350           291.370         4,472,529.500
             WESFARMERS      LTD
                              38,600            55.240        2,132,264.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,200           228.850          503,470.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            22.450         365,935.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              43,657            11.300         493,324.100
             ASX  LTD
                               6,700           76.780         514,426.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              18,200            16.250         295,750.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              80,336            5.230         420,157.280
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              15,150            35.160         532,674.000
             AGL  ENERGY    LTD
                              21,500            8.820         189,630.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.970         552,888.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,150           62.910         386,896.500
             REA  GROUP   LTD
                               1,800           163.460          294,228.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               4,400           49.750         218,900.000
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           116.320          255,904.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  49,538,059.630
                                                 (4,199,341,315)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           41.080         373,828.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         1,764.460          1,235,122.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,687           83.500         808,864.500
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              15,400            58.410         899,514.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,850           171.150          830,077.500
             BCE  INC
                               4,930           61.070         301,075.100
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,700           183.740         1,231,058.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              52,230            30.790        1,608,161.700
             METRO   INC/CN
                               8,600           58.400         502,240.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,600            92.980        1,078,568.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              42,100            81.210        3,418,941.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              15,550           145.190         2,257,704.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              62,800            87.960        5,523,888.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,800           37.020         362,796.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              49,250           126.210         6,215,842.500
                                165/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TC  ENERGY    CORP
                              32,750            63.510        2,079,952.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              18,829            38.480         724,539.920
             BARRICK    GOLD   CORP
                              60,800            28.340        1,723,072.000
             CAE  INC
                               9,500           37.520         356,440.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,912           118.950          703,232.400
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,900           41.280         243,552.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               2,800           89.170         249,676.000
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               7,800           20.500         159,900.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,050           69.240         349,662.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              11,300            30.940         349,622.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           75.290         448,728.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                               7,900           40.720         321,688.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,900           136.260          531,414.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               2,800           108.050          302,540.000
             PARKLAND     CORP
                               5,100           40.670         207,417.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           33.120         198,720.000
             EMERA   INC
                               8,300           56.770         471,191.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           35.410         169,968.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              12,200            63.080         769,576.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            8.770         197,325.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               8,200           85.370         700,034.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              20,100            18.810         378,081.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            6.060         210,282.000
             AIR  CANADA
                               5,500           27.000         148,500.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              43,200            9.650         416,880.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              22,500           128.000         2,880,000.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              19,100            40.100         765,910.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,900          1,457.150          5,682,885.000
             NUTRIEN    LTD
                              19,519            77.970        1,521,896.430
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           29.290         216,746.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           51.690         454,872.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,200           51.260         215,292.000
             CAMECO    CORP
                              14,000            25.830         361,620.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,400           199.260          278,964.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           38.360         249,340.000
             VT
             LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE
                               3,500           86.720         303,520.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,900           83.390         158,441.000
             TELUS   CORP
                              10,800            27.880         301,104.000
                                166/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              16,100            29.850         480,585.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,000           201.840          403,680.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              40,500            45.420        1,839,510.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          569.780          512,802.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,600           125.240         1,202,304.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           118.830          301,471.710
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           39.040         273,280.000
             BLACKBERRY      LTD
                              17,800            16.740         297,972.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              20,050            65.210        1,307,460.500
             ENBRIDGE     INC
                              70,200            47.170        3,311,334.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              44,525            60.490        2,693,317.250
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              66,300            25.250        1,674,075.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            37.820         397,110.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              23,400            97.890        2,290,626.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,700           69.880         258,556.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,000           44.130         308,910.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              24,650           135.850         3,348,702.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           109.040          861,416.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           88.360         229,736.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              16,000            36.140         578,240.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           45.170         140,027.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           133.210          253,099.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               9,400           58.680         551,592.000
             SAPUTO    INC
                               8,700           37.580         326,946.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              20,400            29.070         593,028.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              29,500            44.850        1,323,075.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            6.260         202,198.000
             FORTIS    INC
                              15,800            55.250         872,950.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           71.950         273,410.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              22,100            12.860         284,206.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              43,900            11.380         499,582.000
             DOLLARAMA     INC
                              10,200            53.940         550,188.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,900           44.230         128,267.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           24.540         223,314.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           32.910         243,534.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              14,300            20.310         290,433.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                167/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  81,777,201.410
                                                 (7,415,556,624)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              44,000            26.100        1,148,400.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              67,400            29.710        2,002,454.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              48,475            4.900         237,527.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              56,300            5.320         299,516.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.370         126,027.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.720         124,292.000
             CAPITALAND      LTD
                              102,400             3.660         374,784.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              125,900            12.360        1,556,124.000
             CORP
             SINGAPORE     AIRLINES-MCB       RTS
                              101,312             0.001           101.310
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.875         182,875.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               9,900           18.960         187,704.000
             SINGAPORE
                              312,150             2.380         742,917.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              56,500            3.850         217,525.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              31,500            10.370         326,655.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              74,400            4.750         353,400.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  7,880,301.810
                                                  (652,094,975)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              124,650            14.760        1,839,834.000
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,100           342.600          376,860.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          853.500          238,980.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           62.820         323,523.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              24,130           319.900         7,719,187.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,810           292.100         1,405,001.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       91,400.000           365,600.000
             ABB  LTD-REG
                              62,700            31.410        1,969,407.000
             SWISS   RE  AG
                              10,450            86.260         901,417.000
             NESTLE    SA-REG
                              98,900           112.900        11,165,810.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                780         1,365.000          1,064,700.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,380           271.600          374,808.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              84,370            9.968         841,000.160
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           61.640         456,136.000
                                168/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SGS  SA-REG
                                200         2,769.000           553,800.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          263.000          181,470.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           134.000          194,300.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,300           141.400          325,220.000
             ALCON   INC
                              17,280            63.160        1,091,404.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          324.200          314,474.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,192           377.500         1,959,980.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           148.000          232,360.000
             CLARIANT     AG-REG
                               6,650           19.685         130,905.250
             NOVARTIS     AG-REG
                              76,250            81.020        6,177,775.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                120         2,038.000           244,560.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              17,710           113.500         2,010,085.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                870          515.600          448,572.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           84.500          85,345.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,300           659.400          857,220.000
             GIVAUDAN-REG                   310         4,086.000          1,266,660.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340         1,423.000           483,820.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,922           315.800          606,967.600
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,000           118.700          712,200.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,600           586.800         1,525,680.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           62.400          94,848.000
             HOLCIM    LTD
                              17,790            54.520         969,910.800
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,110           460.800          511,488.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,800           312.600          562,680.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,510           92.650         232,551.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        8,590.000           292,060.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  51,108,600.110
                                                 (6,228,605,095)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,520           406.000         1,429,120.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              108,330            108.800        11,786,304.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                              53,150           228.000        12,118,200.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              13,300           229.000         3,045,700.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           236.800         1,799,680.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              61,300            77.240        4,734,812.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           112.500         1,890,000.000
                                169/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              59,200           108.400         6,417,280.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              54,850            93.700        5,139,445.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              34,100           154.280         5,260,948.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           209.300         5,902,260.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              22,900           137.150         3,140,735.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              12,850           238.500         3,064,725.000
             SANDVIK    AB
                              42,000           225.200         9,458,400.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              67,600           194.750        13,165,100.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              25,000           509.800        12,745,000.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           235.000         1,880,000.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              10,950           134.600         1,473,870.000
             TELIA   CO  AB
                              100,200            36.350        3,642,270.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,000           305.800         3,363,800.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              14,100           434.000         6,119,400.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              37,050           256.100         9,488,505.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               3,900           346.000         1,349,400.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               3,600           551.400         1,985,040.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           536.600         1,395,160.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           274.100         1,425,320.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              44,800            90.140        4,038,272.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               7,550           296.400         2,237,820.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              23,000           289.100         6,649,300.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                              10,000           240.000         2,400,000.000
             BOLIDEN    AB
                              10,400           345.700         3,595,280.000
             EPIROC    AB-A
                              24,950           185.300         4,623,235.000
             EPIROC    AB-B
                              13,500           162.550         2,194,425.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150           124.150         1,756,722.500
             NORDEA    BANK   ABP
                              119,600            92.150        11,021,140.000
             EQT  AB
                               9,100           304.800         2,773,680.000
             EVOLUTION     AB
                               6,350          1,563.200          9,926,320.000
             SINCH   AB
                               1,800          1,571.500          2,828,700.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           314.800         2,612,840.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              71,400           121.700         8,689,380.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           331.300         1,888,410.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 200,455,998.500
                                                 (2,654,037,419)
                                170/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              63,700           491.550        31,311,735.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              26,000           113.850         2,960,100.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                120        17,300.000          2,076,000.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              37,450           225.600         8,448,720.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,550           505.800         2,301,390.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,900          1,106.500          4,315,350.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,850           449.100         3,525,435.000
             COLOPLAST-B                  4,500           982.400         4,420,800.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,660          1,471.500         11,271,690.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         3,129.000           938,700.000
             DEMANT    A/S
                               3,875           345.300         1,338,037.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                220        18,070.000          3,975,400.000
             TRYG   A/S
                              13,200           146.500         1,933,800.000
             PANDORA    A/S
                               3,800           818.800         3,111,440.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,750           544.800         2,043,000.000
             GENMAB    A/S
                               2,460          2,485.000          6,113,100.000
             ORSTED    A/S
                               7,050           874.600         6,165,930.000
             AMBU   A/S-B
                               6,300           230.400         1,451,520.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  97,702,147.500
                                                 (1,751,799,504)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              47,500            5.325         252,937.500
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            6.830         157,090.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            6.070         159,034.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              68,789            4.660         320,556.740
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              45,700            7.610         347,777.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              22,200            29.000         643,800.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              16,500            12.800         211,200.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,092,395.240
                                                  (165,236,453)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              50,700            55.240        2,800,668.000
             DNB  ASA
                              33,950           188.850         6,411,457.500
                                171/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ORKLA   ASA
                              26,950            87.300        2,352,735.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           144.000         3,657,600.000
             EQUINOR    ASA
                              36,723           191.060         7,016,296.380
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           412.300         1,154,440.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           455.900         3,036,294.000
             MOWI   ASA
                              16,600           229.400         3,808,040.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           188.900         1,388,415.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,650           349.000         1,273,850.000
             ADEVINTA     ASA
                              10,600           159.150         1,686,990.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  34,586,785.880
                                                  (456,199,706)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              33,870            52.660        1,783,594.200
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               7,000           29.230         204,610.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              71,250            12.374         881,647.500
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            6.780         223,299.300
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,110           309.000          342,990.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,300           240.000         1,512,000.000
             SIEMENS    AG-REG
                              26,350           136.000         3,583,600.000
             E.ON   SE
                              76,100            10.062         765,718.200
             UNIPER    SE
                               6,650           29.940         199,101.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,250            94.400        1,062,000.000
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           35.200         177,760.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,710           128.680          477,402.800
             BASF   SE
                              31,670            68.550        2,170,978.500
             ALLIANZ    SE-REG
                              14,190           218.650         3,102,643.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,050           94.320         570,636.000
             RWE  AG
                              21,800            30.890         673,402.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650           10.728         103,525.200
             BRENNTAG     SE
                               5,350           77.400         414,090.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              14,050            44.825         629,791.250
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           33.500         111,220.000
             SHARE
             SAP  SE
                              35,892           114.800         4,120,401.600
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,760           237.700         1,131,452.000
             ZALANDO    SE
                               5,750           95.500         549,125.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           75.820         371,518.000
             KION   GROUP   AG
                               2,400           90.800         217,920.000
                                172/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COVESTRO     AG
                               6,700           58.160         389,672.000
             RATIONAL     AG
                                190          721.800          137,142.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           387.500          468,875.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,300           99.740         528,622.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               5,450           111.150          605,767.500
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,400           149.150          208,810.000
             BECHTLE    AG
                                950          155.200          147,440.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           59.960         119,920.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           65.480         235,728.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            6.880         223,600.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               8,950           46.870         419,486.500
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,500           102.700          256,750.000
             HELLOFRESH      SE
                               5,700           80.160         456,912.000
             TEAMVIEWER      AG
                               5,350           30.950         165,582.500
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              13,125            25.390         333,243.750
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           100.350          330,151.500
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               2,350           41.160          96,726.000
             MERCK   KGAA
                               4,400           146.400          644,160.000
             ADIDAS    AG
                               6,640           296.600         1,969,424.000
             PUMA   SE
                               3,310           92.560         306,373.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           81.850         278,290.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              114,900            17.282        1,985,701.800
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               7,220           67.640         488,360.800
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              29,550            79.540        2,350,407.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,698           38.620         297,296.760
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              44,300            33.380        1,478,734.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,000           143.500          287,000.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              34,200            56.650        1,937,430.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,410           134.850          864,388.500
             LANXESS    AG
                               2,800           63.520         177,856.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,790           207.600          371,604.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              11,400            51.260         584,364.000
             SYMRISE    AG
                               4,400           110.050          484,220.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.236         75,576.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           80.600         157,170.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              18,200            52.940         963,508.000
                                173/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,300           120.200          276,460.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              31,410            46.185        1,450,670.850
             NN  GROUP   NV
                               9,900           41.640         412,236.000
             ARCELORMITTAL                 24,300            27.125         659,137.500
             HEINEKEN     NV
                               8,800           97.560         858,528.000
             AEGON   NV
                              58,244            3.860         224,821.840
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              37,383            24.095         900,743.380
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           106.800          698,258.400
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,850           152.450          891,832.500
             WOLTERS    KLUWER
                               9,300           79.360         738,048.000
             ING  GROEP   NV
                              134,150            11.342        1,521,529.300
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              121,150             2.719         329,406.850
             ASML   HOLDING    NV
                              14,410           558.100         8,042,221.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            11.096         144,802.800
             ADYEN   NV
                                690         1,863.200          1,285,608.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,250           74.630         317,177.500
             PROSUS    NV
                              16,500            87.020        1,435,830.000
             JDE  PEET'S    NV
                               2,600           31.810          82,706.000
             INPOST    SA
                               7,000           15.826         110,782.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,600           266.300          426,080.000
             VOPAK                  2,300           38.770          89,171.000
             RANDSTAD     NV
                               4,000           64.280         257,120.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,950           83.000         327,850.000
             TOTALENERGIES       SE
                              85,950            39.680        3,410,496.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,700           130.450          743,565.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              16,327           140.920         2,300,800.840
             KERING                  2,580           735.700         1,898,106.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              18,550           130.640         2,423,372.000
             BOUYGUES     SA
                               8,200           33.400         273,880.000
             BNP  PARIBAS
                              38,800            57.110        2,215,868.000
             NATIXIS                 29,550            4.004         118,318.200
             THALES    SA
                               3,500           84.500         295,750.000
             DANONE                 22,700            58.860        1,336,122.000
             CARREFOUR     SA
                              21,200            17.325         367,290.000
             SUEZ                 11,225            20.080         225,398.000
             VIVENDI                 27,891            29.170         813,580.470
             L'OREAL                  8,660           376.400         3,259,624.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              17,200            58.260        1,002,072.000
                                174/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LEGRAND    SA
                               9,067           87.720         795,357.240
             PERNOD    RICARD    SA
                               7,087           179.650         1,273,179.550
             EURAZEO    SE
                               1,254           72.350          90,726.900
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              27,950            26.520         741,234.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,570           651.200         6,231,984.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           34.010         209,161.500
             CAPGEMINI     SE
                               5,470           150.750          824,602.500
             VALEO   SA
                               7,700           28.180         216,986.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,500           55.740         418,050.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           25.650         248,805.000
             EIFFAGE                  2,740           90.280         247,367.200
             SODEXO    SA
                               2,950           79.380         234,171.000
             IPSEN                  1,150           85.960          98,854.000
             ORPEA                  1,800           105.600          190,080.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           73.050         142,447.500
             TELEPERFORMANCE                  2,000           312.500          625,000.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           57.760         173,280.000
             FAURECIA                  3,857           46.710         180,160.470
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,400           84.280         370,832.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,000           344.600          344,600.000
             SEB  SA
                                997          152.500          152,042.500
             ESSILORLUXOTTICA                  9,850           143.740         1,415,839.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100         1,004.000           100,400.000
             WORLDLINE     SA
                               8,064           76.010         612,944.640
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,500           47.240         165,340.000
             AXA  SA
                              66,700            22.835        1,523,094.500
             EDENRED                  8,300           45.000         373,500.000
             RENAULT    SA
                               6,400           34.180         218,752.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,090          1,158.500          1,262,765.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              23,600            30.550         720,980.000
             REMY   COINTREAU
                                750          162.700          122,025.000
             ATOS   SE
                               3,200           53.640         171,648.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               4,500           187.150          842,175.000
             WENDEL                   930          114.800          106,764.000
             ORANGE                 67,600            10.514         710,746.400
             ALSTOM                  9,700           45.730         443,581.000
             CNP  ASSURANCES
                               5,850           14.650          85,702.500
             SANOFI                 38,975            86.080        3,354,968.000
                                175/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VINCI   SA
                              18,350            93.450        1,714,807.500
             AIRBUS    SE
                              20,200           109.920         2,220,384.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              18,300            25.700         470,310.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              39,100            12.368         483,588.800
             BIOMERIEUX                  1,340           91.500         122,610.000
             ENGIE                 61,823            12.310         761,041.130
             EDF                 20,250            11.220         227,205.000
             SAFRAN    SA
                              11,920           122.520         1,460,438.400
             ILIAD   SA
                                490          131.800          64,582.000
             ARKEMA                  2,220           108.900          241,758.000
             ADP                   910          111.900          101,829.000
             SCOR   SE
                               5,550           26.830         148,906.500
             GETLINK    SE
                              14,200            12.950         183,890.000
             BOLLORE                 28,600            4.378         125,210.800
             UCB  SA
                               4,530           76.460         346,363.800
             KBC  GROUP   NV
                               8,650           67.700         585,605.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           50.660          81,056.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               3,800           93.640         355,832.000
             SOLVAY    SA
                               2,450           114.300          280,035.000
             UMICORE                  7,000           50.880         356,160.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              26,150            62.850        1,643,527.500
             AGEAS                  6,290           49.740         312,864.600
             PROXIMUS                  4,950           16.930          83,803.500
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           87.900          92,295.000
             SOFINA                   550          342.400          188,320.000
             ARGENX    SE
                               1,520           221.400          336,528.000
             PRYSMIAN     SPA
                               8,850           29.470         260,809.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              37,243            17.085         636,296.650
             MEDIOBANCA      SPA
                              20,665            10.015         206,959.970
             TENARIS    SA
                              15,700            9.628         151,159.600
             UNICREDIT     SPA
                              73,956            10.494         776,094.260
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              343,982             0.446         153,587.960
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              203,950             0.476         97,182.170
             INTESA    SANPAOLO
                              571,737             2.480        1,418,193.620
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            15.650         270,072.050
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              17,700            11.800         208,860.000
             MONCLER    SPA
                               6,600           58.300         384,780.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,450           46.120         159,114.000
             ENI  SPA
                              87,800            10.380         911,364.000
                                176/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            10.700         208,650.000
             DIASORIN     SPA
                                850          141.400          120,190.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              11,200            9.236         103,443.200
             ITAL
             NEXI   SPA
                              14,650            16.500         241,725.000
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           39.220         168,646.000
             ENEL   SPA
                              281,134             7.931        2,229,673.750
             SNAM   SPA
                              70,100            4.900         343,490.000
             TERNA   SPA
                              49,000            6.352         311,248.000
             EXOR   NV
                               3,780           70.740         267,397.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              34,200            14.590         498,978.000
             FINECOBANK      SPA
                              20,700            13.880         287,316.000
             STELLANTIS      NV
                              69,300            17.166        1,189,603.800
             FERRARI    NV
                               4,295           178.950          768,590.250
             TELEFONICA      SA
                              167,227             3.820         638,807.140
             ENDESA    SA
                              10,350            21.790         225,526.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              225,700             5.217        1,177,476.900
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              207,434            10.610        2,200,874.740
             REPSOL    SA
                              49,400            11.250         555,750.000
             GRIFOLS    SA
                               9,800           21.820         213,836.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              599,750             3.442        2,064,639.370
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              15,050            61.700         928,585.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           21.450         201,630.000
             CAIXABANK     SA
                              150,500             2.820         424,410.000
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           25.140         223,142.640
             AENA   SME  SA
                               2,600           140.550          365,430.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              18,005            50.060         901,330.300
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              37,700            31.670        1,193,959.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               7,700           25.550         196,735.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           19.480         154,866.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            16.590         230,601.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            24.400         396,988.000
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              18,050            31.910         575,975.500
             NOKIA   OYJ
                              191,300             4.511         862,954.300
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              14,700            11.550         169,785.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              19,700            14.940         294,318.000
                                177/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ELISA   OYJ
                               4,600           48.970         225,262.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              17,300            38.740         670,202.000
             FORTUM    OYJ
                              14,950            23.400         349,830.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,200           29.200         268,640.000
             KONE   OYJ-B
                              11,800            67.120         792,016.000
             NESTE   OYJ
                              14,700            56.140         825,258.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,600           35.270         126,972.000
             VERBUND    AG
                               2,250           73.700         165,825.000
             OMV  AG
                               5,300           50.920         269,876.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           34.010         321,394.500
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           37.480         159,290.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           20.260          89,144.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               8,600           43.560         374,616.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,400           80.340         433,836.000
             JERONIMO     MARTINS
                               8,500           15.960         135,660.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              92,100            4.479         412,515.900
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              16,750            9.836         164,753.000
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            18.600         204,600.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,300           109.800          581,940.000
             CRH  PLC
                              26,700            43.050        1,149,435.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               5,810           155.300          902,293.000
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 162,595,485.190
                                                 (21,677,230,085)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              52,500            47.600        2,499,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              83,000            63.700        5,287,100.000
             L
             MTR  CORP
                              58,500            43.300        2,533,050.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              49,500           118.000         5,841,000.000
             SINO   LAND   CO
                              126,000            12.120        1,527,120.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              102,169            60.100        6,140,356.900
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            57.900        1,071,150.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              62,000            78.250        4,851,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              55,507            37.300        2,070,411.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              422,475            12.420        5,247,139.500
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              28,800           159.300         4,587,840.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,500            40.900        2,392,650.000
                                178/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             6.805        2,456,605.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              44,500           478.400        21,288,800.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            19.400        1,513,200.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            15.800         714,792.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              62,000            29.150        1,807,300.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              71,000            8.920         633,320.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            22.800         870,960.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            50.950        4,645,060.550
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              23,500            47.950        1,126,825.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              447,000            97.950        43,783,650.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              63,000            44.500        2,803,500.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              60,900            25.750        1,568,175.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              75,000            24.500        1,837,500.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              86,800            34.350        2,981,580.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            14.820        1,215,240.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              52,000           135.600         7,051,200.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              132,000            28.150        3,715,800.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            13.320         719,280.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 144,781,105.050
                                                 (2,045,757,015)
     合計                                             199,282,719,518
                                                [199,282,719,518]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,887        1,034,822.250
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           11,557        1,528,644.390
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           5,250         631,417.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         261,376.710
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,800        1,188,374.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           12,700        1,001,776.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,148        2,472,407.720
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           15,450        4,098,576.000
                                179/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           24,943         436,003.640
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           20,000         738,200.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           18,900         600,831.000
                   VENTAS    INC
                                           13,250         752,070.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           26,464         952,968.640
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           18,100         337,565.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           14,750        2,901,472.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           10,260         468,574.200
                   VEREIT    INC
                                           8,150         398,127.500
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           3,720         636,975.600
                   PROLOGIS     INC
                                           25,252        3,090,592.280
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           4,650         856,018.500
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,450         445,671.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           13,150         633,567.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,310         704,942.700
                   WELLTOWER     INC
                                           14,750        1,127,637.500
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           19,000         640,110.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,050         670,396.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,150         450,241.500
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           47,600         449,820.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           13,150         926,023.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,550        1,602,340.500
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,700         375,003.000
                   UDR  INC
                                           10,550         517,266.500
                   WP  CAREY   INC
                                           6,050         472,686.500
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           8,300         308,428.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           9,900        1,536,282.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,650         716,890.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           20,350         429,385.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  36,393,484.630
                                                  (3,987,634,111)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           23,562         168,751.040
                   SEGRO   PLC
                                           40,600         430,563.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         151,887.000
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    751,201.040
                                                   (116,593,914)
                                180/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           23,500         297,510.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           91,500        1,305,705.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           42,500         260,100.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         352,425.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          170,922          478,581.600
                   DEXUS                        36,150         381,021.000
                   GPT  GROUP
                                           63,160         293,694.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          136,100          396,051.000
                   STOCKLAND                        78,000         369,720.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           55,300        1,114,848.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          123,273          201,551.350
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,451,206.950
                                                   (462,098,813)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,900         162,951.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         101,003.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    263,954.000
                                                   (23,935,349)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          124,500          361,050.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          175,032          365,816.880
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          104,800          208,552.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           77,500         159,650.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,095,068.880
                                                   (90,616,950)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         330,740.000
                   GECINA    SA
                                           1,600         212,720.000
                   KLEPIERRE                        7,150         172,744.000
                   COVIVIO                        1,750         137,410.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    853,614.000
                                                   (113,803,819)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                                181/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   LINK   REIT
                                           79,500        5,890,950.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         722,200.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          138,000         1,435,200.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   8,048,350.000
                                                   (113,723,186)
     投資証券　合計                                              4,908,406,142
                                                  [4,908,406,142]
     合計                                              4,908,406,142
                                                  [4,908,406,142]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式          601  銘柄
                                           97.3%        2.7%      71.5%
                         投資証券          37 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          83 銘柄
                                           98.8%        1.2%       4.7%
                         投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          52 銘柄
                                           90.1%        9.9%       2.3%
                         投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル              株式          89 銘柄
                                           99.7%        0.3%       3.6%
                         投資証券           2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          15 銘柄
                                           87.8%       12.2%        0.4%
                         投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          40 銘柄       100%        -%      3.1%
           スウェーデン・クローナ              株式          41 銘柄       100%        -%      1.3%
           デンマーク・クローネ              株式          18 銘柄       100%        -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式           7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          11 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式          232  銘柄
                                           99.5%        0.5%      10.7%
                         投資証券           4 銘柄
           香港・ドル              株式          30 銘柄
                                           94.7%        5.3%       1.1%
                         投資証券           3 銘柄
                                182/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 5 日現在        2021  年 6 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      2,672,766,805              6,235,197,551
        国債証券
                                      43,115,215,160              43,055,529,228
        地方債証券
                                       210,726,284              159,846,516
        特殊債券
                                      3,113,151,587              2,804,004,899
        社債券
                                      51,009,823,671              55,503,884,100
        未収入金
                                             －         919,170,000
        未収利息
                                       243,561,786              295,710,207
        前払費用
                                         1,905,202              9,434,063
        差入委託証拠金
                                        20,742,000                905,000
        流動資産合計
                                     100,387,892,495              108,983,681,564
      資産合計
                                     100,387,892,495              108,983,681,564
     負債の部

      流動負債
        プット・オプション（売）
                                         5,800,000               100,000
        未払金
                                      1,600,000,000               400,000,000
        未払解約金
                                       214,783,349                    －
        その他未払費用
                                          152,562                 －
        流動負債合計
                                      1,820,735,911               400,100,000
      負債合計
                                      1,820,735,911               400,100,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       90,372,360,221              97,528,490,449
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,194,796,363              11,055,091,115
                                183/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        元本等合計
                                      98,567,156,584              108,583,581,564
      純資産合計
                                      98,567,156,584              108,583,581,564
     負債純資産合計                                100,387,892,495              108,983,681,564
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物オプション取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 6 月 5 日現在           2021  年 6 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 6 月 6 日           2020  年 6 月 6 日
          期首元本額                        95,576,513,280        円         90,372,360,221        円
          期中追加設定元本額                        12,318,917,128        円         11,531,334,407        円
          期中一部解約元本額                        17,523,070,187        円          4,375,204,179        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                184/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ネオ・ジャパン債券ファンド                        90,286,388,211        円         97,104,722,674        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   85,071,638      円           422,867,403       円
          ジャパン・アクティブ・ボン                            900,372    円             900,372    円
          ド・オープン
       計                           90,372,360,221        円         97,528,490,449        円
     2.     期末日における受益権の総数                        90,372,360,221        口         97,528,490,449        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                        券先物オプション取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 7 日現在
                                185/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 5 日現在              2021  年 6 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,452,489,726                    △ 659,670,948
     地方債証券                             △ 1,984,634                    △ 577,881
     特殊債券                             △ 29,271,692                   △ 7,777,418
     社債券                            △ 597,131,870                    803,076,400
     合計                           △ 2,080,877,922                     135,050,153
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 6 月
               18 日から    2020  年 6 月 5 日まで、及び       2020  年 6 月 16 日から    2021  年 6 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    債券関連

                    2020  年 6 月 5 日 現在                  2021  年 6 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     債券先物

     オプション取引
     売　建

                                186/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     プット         1,200,000       －    5,800,000     △ 4,600,000        100,000      －     100,000         0
     合計          1,200,000       －    5,800,000     △ 4,600,000        100,000      －     100,000         0

    （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                            2020  年 6 月 5 日現在             2021  年 6 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0907    円               1.1134    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,907    円 )             (11,134    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ６  ４０年国債
                                       412,000,000           552,743,320
     国債証券
            ７  ４０年国債
                                       412,000,000           531,772,520
            １０    ４０年国債
                                       200,000,000           212,052,000
            １２    ４０年国債
                                       900,000,000           836,217,000
            １３    ４０年国債
                                       400,000,000           371,072,000
            ３６０     １０年国債
                                       700,000,000           703,234,000
            ２９    ３０年国債
                                       321,000,000           429,655,290
            ３１    ３０年国債
                                       428,000,000           562,618,840
            ３３    ３０年国債
                                       512,000,000           659,256,320
            ３４    ３０年国債
                                       513,000,000           681,638,490
            ３６    ３０年国債
                                       435,000,000           565,278,150
            ３７    ３０年国債
                                       500,000,000           642,070,000
            ３８    ３０年国債
                                       526,000,000           666,194,780
                                187/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ４１    ３０年国債
                                       216,000,000           270,133,920
            ４２    ３０年国債
                                       310,000,000           388,061,100
            ４５    ３０年国債
                                       514,000,000           622,227,840
            ４６    ３０年国債
                                       413,000,000           500,242,120
            ４７    ３０年国債
                                       312,000,000           385,217,040
            ４８    ３０年国債
                                       215,000,000           255,794,100
            ５０    ３０年国債
                                       315,000,000           331,449,300
            ５１    ３０年国債
                                       513,000,000           479,501,100
            ５３    ３０年国債
                                       412,000,000           412,453,200
            ５４    ３０年国債
                                       506,000,000           529,776,940
            ５６    ３０年国債
                                       500,000,000           522,700,000
            ５８    ３０年国債
                                       500,000,000           521,865,000
            ５９    ３０年国債
                                       600,000,000           611,112,000
            ６１    ３０年国債
                                       200,000,000           203,046,000
            ６２    ３０年国債
                                       600,000,000           578,136,000
            ６３    ３０年国債
                                       300,000,000           280,881,000
            ６４    ３０年国債
                                       200,000,000           186,714,000
            ６７    ３０年国債
                                       900,000,000           881,469,000
            ６８    ３０年国債
                                       400,000,000           391,704,000
            ７０    ３０年国債
                                       700,000,000           701,729,000
            １２８     ２０年国債
                                       500,000,000           590,570,000
            １３０     ２０年国債
                                      1,130,000,000           1,326,902,500
            １３７     ２０年国債
                                       632,000,000           740,729,280
            １４０     ２０年国債
                                      1,000,000,000           1,174,610,000
            １４１     ２０年国債
                                       738,000,000           868,677,660
            １４４     ２０年国債
                                      1,200,000,000           1,387,524,000
            １４８     ２０年国債
                                       780,000,000           907,491,000
            １４９     ２０年国債
                                       200,000,000           233,172,000
            １５０     ２０年国債
                                      1,268,000,000           1,463,956,720
            １５１     ２０年国債
                                       434,000,000           490,220,360
            １５２     ２０年国債
                                      1,535,000,000           1,735,041,200
            １５３     ２０年国債
                                       527,000,000           603,241,090
            １５４     ２０年国債
                                       524,000,000           593,063,200
            １５６     ２０年国債
                                      1,900,000,000           1,933,725,000
            １５７     ２０年国債
                                       337,000,000           332,629,110
            １５８     ２０年国債
                                       534,000,000           550,009,320
            １５９     ２０年国債
                                       100,000,000           104,452,000
            １６０     ２０年国債
                                      1,231,000,000           1,303,222,770
            １６１     ２０年国債
                                       600,000,000           625,620,000
                                188/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １６３     ２０年国債
                                      1,000,000,000           1,040,700,000
            １６４     ２０年国債
                                      1,200,000,000           1,228,524,000
            １６５     ２０年国債
                                       400,000,000           408,984,000
            １６７     ２０年国債
                                       800,000,000           815,776,000
            １６８     ２０年国債
                                      1,800,000,000           1,802,988,000
            １７３     ２０年国債
                                       600,000,000           595,782,000
            １７５     ２０年国債
                                       400,000,000           403,588,000
            １７６     ２０年国債
                                      1,000,000,000           1,008,160,000
            ２４    物価連動国債
                                      1,000,000,000           1,032,766,140
            ２６    物価連動国債
                                       700,000,000           719,445,608
            ２３    メキシコ国債
                                       100,000,000           100,847,900
            ２８    メキシコ国債
                                       500,000,000           465,095,000
     国債証券　合計                                            43,055,529,228
            ２６－１７       愛知県公債
                                        44,200,000           44,938,493
     地方債証券
            ２７－１５       愛知県公債
                                        80,000,000           81,645,600
            ２４－１      広島県公債
                                        17,000,000           17,148,359
            ２３－２      新潟県公債
                                        16,000,000           16,114,064
     地方債証券　合計                                              159,846,516
            ３７    政保政策投資Ｃ
                                        22,000,000           22,067,408
     特殊債券
            ２２２     政保道路機構
                                        51,000,000           51,912,237
            ６９    地方公共団体
                                        50,000,000           50,855,100
            ９０政保地方公共団                           45,000,000           44,937,000
            ９２政保地方公共団                           37,000,000           37,170,792
            Ｓ４    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        12,964,000           13,354,216
            Ｓ６    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        12,853,000           13,184,607
            Ｓ７    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        67,690,000           69,917,001
            Ｓ８    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        13,445,000           13,903,474
            Ｓ１６     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        11,129,000           11,232,499
            Ｓ１７     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        22,378,000           22,592,828
            Ｓ１８     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        11,143,000           11,242,172
            ２３    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        10,955,000           11,083,173
            ２８    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        36,594,000           37,505,190
            ２９    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        10,963,000           11,092,363
            ３７    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        99,168,000          101,726,534
            ４０    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        27,240,000           28,302,360
            ５  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        11,457,000           11,718,219
            ８  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        12,792,000           13,151,455
            ９  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        13,206,000           13,665,568
            １２    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        13,491,000           13,949,694
                                189/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２４    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        36,158,000           38,634,823
            ３１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        24,731,000           26,504,212
            ３９    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        26,123,000           27,551,928
            ５０    住宅機構ＲＭＢＳ
                                       211,344,000           224,764,344
            ５１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                       255,006,000           271,581,390
            ６０    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        78,650,000           83,062,265
            ７１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                       300,984,000           313,023,360
            ８２    住宅機構ＲＭＢＳ
                                       176,420,000           183,300,380
            ９５    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        65,750,000           67,768,525
            ９８    住宅機構ＲＭＢＳ
                                       194,613,000           201,755,297
            １１１     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        78,404,000           77,682,683
            １１２     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        79,780,000           79,851,802
            １６９     住宅機構ＲＭＢＳ
                                       600,000,000           603,960,000
     特殊債券　合計                                            2,804,004,899
            ７  ＢＰＣＥ      Ｓ．Ａ．劣後
                                       100,000,000           101,703,600
     社債券
            １  バークレイズＰＬＣ            ＦＲ
                                       500,000,000           507,688,000
            ３  エイチエスビーシーＨＤ
                                       100,000,000           102,154,000
            ２  ソシエテ      ジエネラル
                                       200,000,000           200,117,000
            1.488%    Aflac    Inc  20331018
                                      1,000,000,000           1,062,170,000
            1.039%    Aflac    Inc  20360415
                                       300,000,000           302,544,000
            １アサヒグループＨＤ劣ＦＲ                           800,000,000           812,461,600
            ２  プレミアムウオーターＨＤ
                                       200,000,000           199,488,200
            ２  ヒユーリツク劣後ＦＲ
                                       600,000,000           613,734,600
            １  野村不動産劣ＦＲ
                                       800,000,000           821,256,800
            ２  野村不動産劣ＦＲ
                                       100,000,000           103,144,800
            ２  東急不動産劣ＦＲ
                                       500,000,000           507,789,000
            ２  住友化学      劣ＦＲ
                                       600,000,000           603,920,400
            １  武田薬品劣後ＦＲ
                                      1,500,000,000           1,551,526,500
            １  大日本住友劣ＦＲ
                                       800,000,000           822,105,600
            ２  大日本住友劣ＦＲ
                                       500,000,000           517,040,500
            １  楽天    劣後ＦＲ
                                       500,000,000           518,057,500
            ４  楽天    劣後ＦＲ
                                      1,500,000,000           1,541,494,500
            ５  楽天    劣後ＦＲ
                                       100,000,000           106,343,500
            ６  楽天    劣後ＦＲ
                                       900,000,000          1,004,127,300
            １  日本製鉄劣後ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,005,245,000
            １  ＪＦＥＨＤ       劣後ＦＲ
                                       400,000,000           400,000,000
            １  ＮＴＮ     劣後ＦＲ
                                      1,200,000,000           1,247,937,600
            ２  かんぽ生命劣ＦＲ
                                      2,000,000,000           2,014,642,000
            １  日本生命２劣ローン
                                      2,400,000,000           2,434,800,000
                                190/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １  住友生命劣ローン
                                      1,100,000,000           1,100,977,900
            １  住友生命２劣ローン
                                      1,000,000,000           1,010,033,000
            １  日本生命６劣ローン
                                      1,300,000,000           1,301,531,400
            １  ドンキホーテＨＤ           劣ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,022,170,000
            １  ニプロ     劣後    ＦＲ
                                       400,000,000           409,915,600
            ５  イオン劣後ＦＲ
                                       800,000,000           832,260,800
            ７  イオン     劣後ＦＲ
                                      2,600,000,000           2,685,506,200
            ５  三井住友トラ劣ＦＲ
                                       100,000,000           102,489,900
            ６  三井住友トラ劣ＦＲ
                                       600,000,000           619,948,200
            １  千葉銀行劣後
                                       100,000,000           101,065,200
            ７  みずほＦＧ劣後ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,027,364,000
            ８  みずほＦＧ劣後ＦＲ
                                      1,500,000,000           1,508,734,500
            ２  東京センチユリー劣ＦＲ
                                      3,500,000,000           3,545,062,500
            １  東京センチユリー劣ＦＲ
                                       700,000,000           702,161,600
            ３  オリツクス       劣後ＦＲ
                                      1,500,000,000           1,508,100,000
            ２  野村ＨＤ劣後ＦＲ
                                       400,000,000           406,895,200
            １  第一生命劣後ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,022,674,000
            ２  第一生命劣後ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,003,285,000
            ３  第一生命劣後ＦＲ
                                       500,000,000           504,577,000
            ５  三井住友海劣ＦＲ
                                       900,000,000           908,236,800
            １あいおいニツセ劣ＦＲ                          1,100,000,000           1,102,272,600
            １  Ｔ＆Ｄ     劣後ＦＲ
                                       500,000,000           508,950,000
            ２  東京建物劣ＦＲ
                                       800,000,000           858,100,800
            ３  東京建物劣ＦＲ
                                       500,000,000           500,305,500
            １  商船三井劣後ＦＲ
                                      1,000,000,000           1,006,024,000
            １１    ソフトバンク
                                       700,000,000           700,278,600
            ４  ソフトバンクＧ劣後ＦＲ
                                      5,000,000,000           5,056,465,000
            ３Ａ明治安田劣後ＦＲ                          1,600,000,000           1,630,718,400
            １  アフラツク生命
                                      1,600,000,000           1,612,462,400
            ４Ａ明治安田劣後ＦＲ                          1,000,000,000            997,611,000
            ５Ａ富国生命劣後ＦＲ                          1,100,000,000           1,106,215,000
     社債券　合計                                            55,503,884,100
     合計                                           101,523,264,743
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                191/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 6 月 5 日現在        2021  年 6 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       812,943,865              395,844,187
        コール・ローン
                                      1,430,530,889               861,235,429
        国債証券
                                     193,703,890,662              222,038,899,679
        派生商品評価勘定
                                        40,228,465                   －
        未収入金
                                         1,151,268               160,203
        未収利息
                                      1,123,515,415              1,204,487,740
        前払費用
                                        62,119,399              29,102,452
        流動資産合計
                                     197,174,379,963              224,529,729,690
      資産合計
                                     197,174,379,963              224,529,729,690
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          2,740,056
        未払金
                                       225,601,881                 63,767
        未払解約金
                                        97,730,682              167,320,850
        その他未払費用
                                           5,752                －
        流動負債合計
                                       323,338,315              170,124,673
      負債合計
                                       323,338,315              170,124,673
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       65,630,254,690              72,171,959,824
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     131,220,786,958              152,187,645,193
        元本等合計
                                     196,851,041,648              224,359,605,017
      純資産合計
                                     196,851,041,648              224,359,605,017
     負債純資産合計                                197,174,379,963              224,529,729,690
                                192/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                     至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 6 月 5 日現在           2021  年 6 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2019  年 6 月 6 日           2020  年 6 月 6 日
                                193/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                        62,672,577,238        円         65,630,254,690        円
          期中追加設定元本額                        10,676,817,746        円         14,128,279,151        円
          期中一部解約元本額                        7,719,140,294        円          7,586,574,017        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         622,267,469       円           523,830,915       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          17,542,061      円           10,805,026      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         106,646,210       円           93,234,451      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          31,704,023      円           26,042,029      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         355,714,969       円           319,990,353       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          60,771,118      円           147,412,708       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             458,724,525       円           494,252,758       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,662,091,109        円          2,104,774,269        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         634,121,149       円           801,683,813       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     1,076,866     円             946,948    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            899,682    円            3,569,968     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   638,965,164       円          1,262,673,100        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   816,339,611       円          1,231,075,720        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   31,795,513      円           151,520,118       円
                                194/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        46,840,325,430        円         49,249,685,981        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         762,953,937       円           888,433,073       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         407,450,283       円           528,928,478       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         244,898,386       円           333,789,552       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         392,918,790       円           532,794,484       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         314,110,022       円           398,386,255       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          98,246,948      円           142,012,313       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,276,813     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          20,253,456      円           24,115,938      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,155,725     円            7,428,392     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         122,118,491       円           307,504,770       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           2,998,751     円            3,543,248     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            818,378    円            1,159,154     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            824,291    円            1,225,356     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         189,344,850       円           171,725,827       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         139,026,561       円           138,299,284       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,342,555,265        円          4,148,853,363        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         265,380,470       円           245,616,231       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         145,424,954       円           144,966,306       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               30,509,234      円           36,510,395      円
          券ファンド
                                195/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国債券インデックス                          18,798,389      円          1,781,831,534        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,734,659,693        円          5,798,708,777        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          32,333,560      円           33,300,268      円
          ダイワライフスタイル５０                          57,394,936      円           63,771,059      円
          ダイワライフスタイル７５                          14,817,608      円           17,557,610      円
       計                           65,630,254,690        円         72,171,959,824        円
     2.     期末日における受益権の総数                        65,630,254,690        口         72,171,959,824        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2021  年 6 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 6 月 7 日現在
                                196/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 6 月 5 日現在              2021  年 6 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            4,546,616,505                   △ 9,726,709,346
     合計                            4,546,616,505                   △ 9,726,709,346
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 5 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 6 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 6 月 5 日 現在                  2021  年 6 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,273,473,895         －  1,313,702,360       40,228,465       778,958,665        －   776,218,609      △ 2,740,056

     アメリカ・ドル         78,272,860        －    79,155,780       882,920     293,596,666        －   292,813,785       △ 782,881

     イギリス・ポ         69,482,595        －    72,124,500       2,641,905          －    －       －      －
     ンド
                                197/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリ         17,464,339        －    18,531,800       1,067,461       20,163,888        －    20,090,490       △ 73,398
     ア・ドル
     カナダ・ドル         31,501,334        －    32,610,880       1,109,546          －    －       －      －
     シンガポー         20,422,136        －    20,909,360       487,224          －    －       －      －
     ル・ドル
     スウェーデ         24,137,565        －    25,344,820       1,207,255       22,289,608        －    22,243,200       △ 46,408
     ン・クローナ
     デンマーク            －    －       －      －    6,502,158       －    6,472,730      △ 29,428
     ・クローネ
     ノルウェー         10,795,217        －    11,471,610       676,393          －    －       －      －
     ・クローネ
     メキシコ・ペ         59,912,376        －    61,756,960       1,844,584          －    －       －      －
     ソ
     ユーロ        961,485,473        －   991,796,650      30,311,177       436,406,345        －   434,598,404      △ 1,807,941
     合計        1,273,473,895         －  1,313,702,360       40,228,465       778,958,665        －   776,218,609      △ 2,740,056

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 6 月 5 日現在             2021  年 6 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9994    円               3.1087    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,994    円 )             (31,087    円 )
    附属明細表

                                198/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,589,664.050
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,813,295.720
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,487,460.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,829,204.300
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,800,282.800
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,331,448.430
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,580,911.700
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,231,083.520
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            741,034.320
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,064,269.800
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            931,555.100
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            906,549.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            947,518.200
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,004,669.400
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,230,647.470
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,586,588.640
                   Note/Bond     20360215
                                199/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,213,522.310
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            740,353.480
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            711,533.430
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,285,843.220
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,503,709.400
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,465,195.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,649,943.900
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,421,019.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,297,014.200
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,403,800.610
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,983,252.830
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,800,367.800
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,876,765.800
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,927,287.820
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,688,568.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,891,671.420
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,547,385.510
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,455,304.740
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,792,103.500
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,062,651.280
                   Note/Bond     20430215
                                200/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,578,333.020
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,044,979.700
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,669,111.410
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,171,978.920
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,046,463.750
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,558,894.420
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,258,048.820
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,289,878.300
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,149,305.020
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,064,205.990
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,697,634.390
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,147,897.840
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,255,260.400
                   Note/Bond     20450515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,349,483.460
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,882,526.010
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,079,000.000            3,147,292.220
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,078,563.490
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            3,793,680.560
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,498,472.150
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,525,568.240
                   Note/Bond     20220930
                                201/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,248,975.200
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            758,337.660
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,621,131.440
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,463,036.000
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,148,549.120
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            5,070,128.700
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,629,711.630
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,312,640.400
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,032,229.020
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,712,705.480
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            8,050,526.400
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,127,877.200
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,971,856.790
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,573,025.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,075,330.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,582,250.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            3,491,275.200
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,845,024.200
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,464,008.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,573,887.500
                   Note/Bond     20230930
                                202/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,609,255.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,585,150.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,691,070.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,607,777.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,629,275.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,901,898.000
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,611,539.200
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,091,000.900
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,416,955.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,786,918.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,906,688.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,309,440.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,148,110.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,049,500.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,566,219.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,053,370.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,522,712.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,320,788.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,959,798.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,167,550.000
                   Note/Bond     20240731
                                203/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            3,808,041.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,260,224.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,096,940.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,558,475.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,643,350.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,566,200.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,890,995.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,862,985.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,717,245.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,388,608.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,979,032.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,629,850.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            7,000,875.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,442,560.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,792,842.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,926,746.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,392,990.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,024,381.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,132,667.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,970,238.000
                   Note/Bond     20480515
                                204/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,217,535.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,623,425.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,071,741.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,875,996.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,628,600.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,627,625.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,262,830.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,063,521.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,444,571.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            4,883,299.600
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,734,950.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,806,136.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,921,588.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,752,225.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,186,300.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,754,975.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,255,760.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,181,555.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            5,599,150.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,293,190.000
                   Note/Bond     20251130
                                205/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,131,780.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,806,110.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,653,400.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,223,370.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,238,560.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,720,400.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,450,496.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,705,750.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,489,981.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,678,025.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,273,007.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,197,960.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,697,820.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,018,092.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,559,920.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,196,860.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,652,425.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,949,716.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,073,720.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,743,375.000
                   Note/Bond     20240731
                                206/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,633,975.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,785,916.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,558,765.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,604,094.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,876,440.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,113,880.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,053,670.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,599,000.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,110,730.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,949,938.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,036,910.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,118,110.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,011,518.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,626,540.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,077,420.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,110,250.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,068,760.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,613,950.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,613,650.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,088,400.000
                   Note/Bond     20230115
                                207/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,755,777.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,297,722.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,021,250.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,299,616.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,110,776.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            302,682.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,321,056.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,227,888.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,499,580.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,207,104.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,567,360.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,237,776.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,499,020.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,685,015.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,330,232.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,393,368.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,203,700.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            500,290.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,391,570.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,964,360.000
                   Note/Bond     20250531
                                208/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,510,945.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,502,970.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,402,725.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,387,475.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             999,250.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,351,890.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,501,890.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            799,216.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,241,400.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,793,550.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,430,082.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,023,560.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,376,240.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,001,620.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,997,420.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,394,830.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,001,050.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,823,560.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,446,240.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,193,406.000
                   Note/Bond     20231015
                                209/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,003,150.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,242,184.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,501,365.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,929,680.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,845,600.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,875,880.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,460,868.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,000,810.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,032,221.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,841,200.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,992,950.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,832,000.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             985,580.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,700,255.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,988,560.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,811,560.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,421,746.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,295,326.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,984,150.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,000,060.000
                   Note/Bond     20230131
                                210/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,922,250.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,983,750.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,486,996.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,967,990.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,840.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,360.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,400.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,017,550.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,000,440.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,007,830.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,515,325.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,091,993.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,497,165.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,398,912.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            6,015,900.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        600,000.000            617,742.000
                   Note/Bond     20510515
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  897,334,524.050
                                                 (98,320,943,799)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,741,667.240
                   20250907
                                211/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,409,868.680
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,549,164.250
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,332,644.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,014,399.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,539,198.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,056,594.400
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,476,100.800
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,043,920.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,611,360.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000            908,369.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,844,910.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,219,468.200
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            921,289.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            809,760.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,642,120.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,179,968.300
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,302,392.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,206,114.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            575,527.500
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,485,690.000
                   20260130
                                212/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,553,872.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             913,220.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,210,105.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,299,285.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        600,000.000            561,618.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            451,095.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            99,615.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            293,817.000
                   20510731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,321,719.750
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,479,344.800
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,736,194.560
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,369,662.980
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,120,380.350
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,482,328.960
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,230,473.100
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,526,682.080
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            3,877,365.920
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,492,423.400
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,280,521.440
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,162,926.800
                   20390907
                                213/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,225,012.400
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,162,249.720
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,396,314.580
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,519,454.720
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,290,068.480
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            2,989,578.180
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,659,423.080
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            2,892,419.920
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,183,651.560
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,924,000.000            2,779,852.910
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  94,431,202.060
                                                 (14,656,666,872)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,595,320.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,933,974.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            2,999,606.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,195,440.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,423,717.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,928,430.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,016,930.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,046,992.000
                   - Fixed   20470331
                                214/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,962,594.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,547,445.000
                   Fixed   20231130
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,007,950.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,868,061.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,100,000.000            1,102,431.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,605,395.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,997,320.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,231,605.000
                                                   (985,450,022)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,162,000.000            1,235,542.980
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,268,000.000            2,499,177.240
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,424,312.540
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,125,335.330
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,304,000.000            2,640,291.840
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,498,000.000            2,766,435.080
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,628,694.860
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,748,000.000            3,214,060.800
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,357,782.090
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,429,701.160
                   BOND   20350621
                                215/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            907,236.000
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            2,955,419.040
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,264,547.660
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,360,999.120
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,994,688.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,909,570.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,104,440.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,370,000.000            3,657,326.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,471,523.500
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,806,374.400
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,238,263.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,395,344.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,319,645.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,152,886.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,869,315.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,336,200.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,179,408.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,098,064.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  56,342,582.840
                                                  (4,776,160,748)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                                216/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            488,353.050
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,316,217.340
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,617,460.680
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,474,453.640
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,240,739.610
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,795,055.160
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,253,441.910
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,282,370.320
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,488,752.050
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,560,853.910
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,227,949.440
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            998,447.910
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,238,884.000
                   20270601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,767,045.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            686,894.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,409,263.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,347,151.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,360,000.000            3,374,380.800
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,311,597.600
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,258,800.000
                   BOND   20240301
                                217/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,442,574.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,408,255.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            715,428.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,858,441.200
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,301,311.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            700,063.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,556,435.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,040,318.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,191,768.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,499,715.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,098,724.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,636.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            598,782.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            99,732.000
                   BOND   20230801
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  50,950,292.620
                                                  (4,620,172,535)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            876,374.400
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            815,501.200
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            672,092.400
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            903,644.910
                   20300901
                                218/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            460,800.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            703,879.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            668,536.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            695,625.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            559,684.400
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            807,368.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            477,598.500
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            789,225.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            460,422.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            600,050.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            509,943.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            377,408.500
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            713,152.400
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            148,545.000
                   20251101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,239,849.710
                                                   (930,097,563)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            6,736,855.650
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,785,146.300
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,374,890.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,392,778.800
                   20250512
                                219/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,569,443.200
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,254,525.000
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,733,021.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,686,158.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,886,400.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  59,419,217.950
                                                   (786,710,446)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            23,845,928.040
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,090,577.620
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,602,694.910
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,283,624.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,048,306.100
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,348,848.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,998,920.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            493,760.000
                   20311115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  60,712,658.670
                                                  (1,088,577,969)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,439,782.960
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,343,935.050
                   20240314
                                220/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,546,707.400
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,420,724.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,551,223.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,657,570.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,952,756.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,766,112.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,413,025.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  42,091,835.910
                                                   (555,191,316)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,475,317.270
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,654,939.500
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,375,035.600
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,985,019.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,028,711.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,245,108.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,579,010.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,598,544.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,990,060.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,855,370.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             993,900.000
                   20230425
                                221/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                        300,000.000            283,650.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,082,584.350
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,847,888.750
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,950,577.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,011,535.600
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  46,957,251.070
                                                  (1,404,007,720)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,453,515.890
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,285,492.500
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,637,542.400
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,379,469.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            891,406.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            771,248.860
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,027,326.300
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,431,523.590
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,975,339.820
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            866,344.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,116,445.680
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,837,224.900
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,190,802.870
                   20220930
                                222/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,261,516.600
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,352,231.160
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            982,582.200
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            692,861.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            791,265.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,255,818.900
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,349,150.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,263,624.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,754,791.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,295,424.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            653,208.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            686,458.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,007,734.700
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,288,632.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            414,304.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,294,397.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,661,432.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,251,692.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             950,670.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  40,071,474.620
                                                  (1,063,677,258)
                                223/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      28,290,000.000            27,901,012.500
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            20,507,794.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            25,387,222.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,714,452.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            31,906,758.870
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            27,105,489.180
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            29,674,607.360
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,315,148.660
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            33,262,703.280
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            18,953,378.600
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      20,015,000.000            21,648,224.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,088,614.880
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            20,489,295.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,535,351.360
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  323,490,051.690
                                                  (1,776,413,269)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            391,667.640
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            296,331.480
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            851,460.790
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            710,710.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            435,074.400
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            844,616.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            750,145.400
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            528,025.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            527,140.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,128.000
                   20240915
                                224/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            301,617.600
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            385,932.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            502,415.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            345,436.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        300,000.000            302,721.000
                   Bond   20310915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,478,734.730
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,199,606.620
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            951,391.840
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            307,740.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            912,168.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,348,147.200
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            870,328.800
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            403,376.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            963,720.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,031,900.800
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            815,104.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            986,595.400
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,012,070.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            712,747.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            363,956.000
                   20401020
                                225/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        300,000.000            266,439.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            698,747.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            490,272.000
                   20250420
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,792,512.960
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,943,949.200
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,295,584.480
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            2,001,439.530
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,457,532.600
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            886,227.200
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            959,411.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,177,451.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,089,532.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            800,713.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            459,492.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,600,811.300
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            731,087.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,624,905.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            719,160.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,234,835.200
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            632,438.400
                   20400622
                                226/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,223,952.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            493,685.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            410,395.000
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,151,277.740
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,678,251.030
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,054,538.460
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,307,912.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,080,843.610
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,403,843.520
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,784,810.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,787,305.440
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,320,300.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,272,189.350
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,774,000.000            4,558,930.300
                   20420704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,280,083.080
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,264,341.120
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,688,979.840
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,462,875.000
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,895,167.340
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,694,796.090
                   20230815
                                227/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,665,399.680
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,145,645.340
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,698,677.980
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,263,582.440
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,291,479.420
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,354,915.660
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,495,516.800
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,495,068.400
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,395,468.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,447,016.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            2,948,659.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,025,970.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,254,473.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,309,472.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,085,110.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,851,765.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,796,812.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,892,381.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,062,280.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,536,135.000
                   20300815
                                228/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,234,752.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            918,756.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,688.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,029,050.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,003,761.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,672.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,856.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,029.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,011,960.000
                   20230310
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,013,810.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,119,299.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,804,547.300
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,932,186.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,958,150.400
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,739,661.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,462,016.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,365,067.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            102,957.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,264,900.000
                   20260410
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,329,993.000
                   20230425
                                229/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,899,467.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,812,567.980
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            4,778,795.820
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,263,520.370
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,314,185.560
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,760,154.860
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,580,323.090
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,864,000.000            6,685,956.480
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,367,740.970
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,359,266.980
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,499,000.000            5,387,237.570
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,844,456.620
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,011,400.000
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,239,596.730
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,521,921.060
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,237,679.400
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,298,121.530
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,636,219.600
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,444,858.410
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,612,834.400
                   20310525
                                230/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,965,443.440
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,321,866.450
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,605,159.270
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,933,152.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,108,209.400
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,671,830.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,639,393.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,428,776.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,700,256.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,416,337.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,290,065.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,458,446.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,396,689.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,140,706.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,193,977.200
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,215,372.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,427,264.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,614,741.500
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,063,450.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,464,075.000
                   20400525
                                231/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,481,800.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        680,000.000            518,704.000
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,616.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            474,990.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,771,434.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            916,362.000
                   20270225
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            621,119.640
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,589,816.200
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,490,301.400
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            848,260.490
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,479,000.000            2,522,626.770
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,484,778.140
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,511,707.360
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,457,504.750
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,519,247.130
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,640,994.320
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,855,207.350
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,725,338.160
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,361,414.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,425,942.000
                   20240115
                                232/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,456,366.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,248,768.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            942,003.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,420,300.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            820,840.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.000            747,192.500
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,007,240.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            865,872.000
                   20380115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,108,699.380
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,531,955.400
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,320,048.160
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,980,652.180
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,971,085.980
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,641,790.880
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,218,532.750
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,058,845.160
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,539,569.600
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,921,551.100
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,390,814.190
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,917,199.560
                   20260601
                                233/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,634,068.080
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,129,506.120
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,585,371.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,147,050.960
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,737,165.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,681,249.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,379,781.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,502,698.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,983,743.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,726,078.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,687,984.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,603,641.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,320,395.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,943,871.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,377,519.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,810,043.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,341,636.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,721,213.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,615,325.700
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,812,475.000
                   20490901
                                234/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,574,769.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,262,482.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,331,978.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,309,811.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,574,162.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,005,678.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            745,490.800
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,321,957.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,430,769.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,763,776.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,537,500.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,039,200.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,475,651.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,036,680.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,589,648.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,317,771.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,763,767.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,734,221.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,349,946.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,318,492.000
                   20310401
                                235/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,107,612.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            867,375.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            662,270.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,878,226.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,949,240.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            675,962.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,094,731.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,509,360.000
                   20240415
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,584.000
                   20221129
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            450,179.000
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            300,219.000
                   20280715
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,800,630.160
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,256,662.410
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,748,834.500
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,378,151.920
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,765,910.800
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,203,479.440
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,498,925.140
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,522,093.220
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,545,577.390
                   Tesoro    20400901
                                236/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,504,430.900
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,777,878.150
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,121,974.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,138,663.500
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,069,952.600
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,887,148.110
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,479,110.300
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,481,583.480
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,872,952.380
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,389,423.600
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,440,376.640
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,684,181.720
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,245,123.880
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,401,553.160
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,107,810.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,418,453.940
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,392,458.970
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,654,521.750
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,007,038.170
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,261,861.520
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            674,412.960
                                237/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            674,261.670
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,166,413.750
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000            996,477.900
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,147,884.670
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            652,300.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            352,947.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            860,160.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            841,065.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            842,280.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,038,008.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            692,370.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            349,776.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            823,008.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            505,510.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        500,000.000            490,860.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            390,532.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,163,357.250
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,191,184.430
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,102,237.500
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            923,849.120
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            694,110.040
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000            985,137.440
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,013,758.900
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            989,563.080
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,003,950.400
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            793,529.900
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            474,074.300
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            321,135.360
                   Bond   20220915
                                238/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            464,080.840
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            588,001.040
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            569,748.870
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,838,690.440
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,203,630.650
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,350,648.080
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,431,760.960
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,028,792.590
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,624,717.760
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,379,947.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,842,293.600
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,081,602.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,098,967.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,243,561.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,623,312.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,623,944.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,697,839.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,445,096.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,080,576.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,759,472.000
                   20290430
                                239/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,106,854.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,350,094.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,881,984.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,382,113.600
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,484,919.800
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,534,750.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,167,699.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,525,688.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,132,841.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,313,767.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            505,900.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,125,596.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,849.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            570,908.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            498,990.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            392,200.000
                   20370730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,413,577.820
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,353,095.480
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,604,572.140
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,919,077.900
                   20240131
                                240/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,250,478.040
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,647,026.360
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,587,806.750
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,151,567.880
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,126,743.750
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,429,484.300
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,199,000.000            2,159,878.600
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,214,575.500
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,325,614.940
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  683,129,539.170
                                                 (91,074,830,162)
     国債証券　合計                                             222,038,899,679
                                                 [222,038,899,679]
     合計                                             222,038,899,679
                                                 [222,038,899,679]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           252  銘柄        100%       44.2%
           イギリス・ポンド               国債証券           51 銘柄        100%        6.6%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           28 銘柄        100%        2.2%
           カナダ・ドル               国債証券           34 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           18 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            9 銘柄        100%        0.4%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.3%
                                241/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           32 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           348  銘柄        100%       41.0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                242/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2021  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,043,931,470       円
    　Ⅱ　負債総額                                4,987,216     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,038,944,254       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,692,179,507       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2049   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            184,465,329,503         円
    　Ⅱ　負債総額                              5,100,504,252       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            179,364,825,251         円
    　Ⅳ　発行済数量                            136,675,909,573         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3123   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            223,475,107,172         円
    　Ⅱ　負債総額                               186,307,130      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            223,288,800,042         円
    　Ⅳ　発行済数量                             58,969,372,308        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.7865   円
    ( 参考  ) ネオ・ジャパン債券マザーファンド


    純資産額計算書

                                243/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     2021  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            110,533,252,195         円
    　Ⅱ　負債総額                               800,400,000      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            109,732,852,195         円
    　Ⅳ　発行済数量                             98,212,753,640        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1173   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            225,871,791,136         円
    　Ⅱ　負債総額                               573,034,705      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            225,298,756,431         円
    　Ⅳ　発行済数量                             72,541,954,676        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1058   円
                                244/277












                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

                                245/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                246/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
                                247/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        47                106,733
      追加型株式投資信託                       747               21,024,994
      　株式投資信託　　合計                       794               21,131,728
      単位型公社債投資信託                        66                193,167
      追加型公社債投資信託                        14               1,515,899
      　公社債投資信託　合計                        80               1,709,066
      総合計                       874               22,840,794
                                248/277











                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
                                249/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
                                250/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
                                251/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                252/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                                253/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
                                254/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
                                255/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

                                256/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                257/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
                                258/277

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                259/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
                                260/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）　
    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                                261/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                262/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                263/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                264/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                265/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                266/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                267/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

                                268/277













                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                269/277






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2020   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行              （ 2020  年 07 月 27 日現在）
     販売会社        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            岡三オンライン証券株                     2,500   百万円       （注  1 ）
            式会社
            au カブコム証券株式会                    7,196   百万円       （注  1 ）
            社
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            マネックス証券株式会                     12,200    百万円       （注  1 ）
            社
            楽天証券株式会社                     7,495   百万円       （注  1 ）
            株式会社新生銀行                    512,204    百万円       （注  3 ）
            株式会社三菱ＵＦＪ銀                   1,711,958     百万円       （注  3 ）
            行
            三菱ＵＦＪ信託銀行株                    324,279    百万円       （注  6 ）
            式会社
            PayPay    銀行株式会社                 37,250    百万円       （注  3 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

                                270/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                                271/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                   （書類名）

     2020  年 8 月 28 日             有価証券報告書、有価証券届出書
     2020  年 9 月 29 日               有価証券届出書の訂正届出書
     2020  年 10 月 23 日               有価証券届出書の訂正届出書
     2020  年 10 月 30 日               有価証券届出書の訂正届出書
     2021  年 2 月 26 日               半期報告書、有価証券届出書
                                272/277
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                273/277



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

                                274/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                275/277




















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 7 月 9 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                          年金バランスの         2020   年 6 月 6 日から    2021   年 6 月 7 日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ｉＦｒｅｅ             年金バランスの         2021   年 6 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                276/277


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                277/277

PDFをダウンロード

関連コンテンツ