東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和2年6月23日－令和3年6月21日)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年９月17日

      【計算期間】                     第20期（自　2020年６月23日　至　2021年６月21日）

      【ファンド名】                     東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
        当ファンドは、東京証券取引所第一部の上場銘柄全体の値動きをあらわすＴＯＰＩＸ（東証株価指
        数）に連動する投資成果を目標とし、同様の運用目標を持つ「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファン
        ド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券を主要投資対象として運用を行い
        ます。
        ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                         MARINE    ASSET   MANAGEMENT
          CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格
        当ファンドは、追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
        当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                               商品分類表
                                     投資対象資産
         単位型投信・追加型投信                投資対象地域                         補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式

                          国　　内
             単位型投信                         債　　券           インデックス型
                          海　　外           不動産投信

             追加型投信                        その他資産             特殊型

                          内　　外          （　　　　）
                                      資産複合

                               属性区分表

          投資対象資産          決算頻度      投資対象地域            投資形態          対象インデックス
        株式            年1回      グローバル

        　一般
        　大型株            年2回        日本
        　中小型株
                     年4回        北米                       日経225
        債券                           ファミリーファンド
        　一般            年6回        欧州
        　公債            （隔月）
        　社債                    アジア
        　その他債券            年12回                              ＴＯＰＩＸ
          クレジット属性          （毎月）       オセアニア
          （　　）
                     日々       中南米
        不動産投信                          ファンド・オブ・ファンズ
                     その他       アフリカ                        その他
        その他資産            （　　）                               （　　）
        （投資信託証券        （ 株          中近東
        式 （ 一般  )) ）              （中東）
        資産複合                  エマージング

        （　　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
        ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
        ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投
         資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                             商品分類の定義

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        単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
        追加型                    後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
               追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
                             れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
                             す。
        投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
        地域                    たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
                             があるものをいいます。
               海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
                             があるものをいいます。
               内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
                             資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
        投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
        資産                    たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
               債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
               不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
                             不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
                             の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
                             産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
                             を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
               ジメント・ファンド）              則」に定められるＭＭＦをいいます。
               ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
               ブ・ファンド）              則」に定められるＭＲＦをいいます。
               ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                             480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
                             びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2
                             に規定する上場証券投資信託をいいます。
        補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
                             る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
                             意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
                             運用手法の記載があるものをいいます。
        ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
         ております。
                             属性区分の定義

        投資対象       株式      一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを
        資産                    いいます。
                     大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株に
                             投資する旨の記載があるものをいいます。
                     中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型株
                             に投資する旨の記載があるものをいいます。
               債券      一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての
                             ものをいいます。
                     公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各国
                             の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関
                             債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資
                             する旨の記載があるものをいいます。
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                     社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する
                             社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
                     その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債以
                             外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                             す。
                     格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行
                     ジットによる       体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記
                     属性       載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え
                             「高格付債」「低格付債」等を併記します。
               不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産投
                             信に投資する旨の記載があるものをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、債
                             券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを
                             いいます。
               資産複合      資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
                     固定型       象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
                     資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
                     変更型       象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記
                             載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
                             いいます。
        決算頻度       年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決
                             算する旨の記載があるものをいいます。
               日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の
                             記載があるものをいいます。
               その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
        投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
        地域                    資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                             います。
               日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                             います。
               北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                             をいいます。
               欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                             をいいます。
               アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記
                             載があるものをいいます。
               オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいいます。
               中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
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               中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産
                             を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ
                             ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きま
                             す。）を投資対象として投資するものをいいます。
               ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する
               ファンズ              規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをい
                             います。
        為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ
        ヘッジ                    または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも
                             のをいいます。
               なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行
                             わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の
                             記載がないものをいいます。
        対象イン       日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動
        デックス                    する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動
                             する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
        特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ
                             目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・
                             資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆
                             連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
               条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま
                             たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする
                             投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終
                             了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条
                             件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
               ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右
               ／絶対収益追求型              されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                             ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                             います。
               その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ
                             る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用
                             手法の記載があるものをいいます。
        ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
         ております。
       ③  信託金の限度額

        当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と合
        意のうえ、変更することができます。
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       ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
       2001年９月25日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況








        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2021年６月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2021年６月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
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    ２【投資方針】
      (1)  【投資方針】

       １．基本方針
        ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行うマザーファンド受
        益証券に投資します。
       ２．運用方法
        (1)  主要投資対象
          主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外
          の株式等に直接投資することがあります。
        (2)  投資態度
          ①  主として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象として運用するマザー
           ファンド受益証券に投資します。
          ②  ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
          ③  当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用
           は、マザーファンドで行うこととなります。
          ④  株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信
           託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含み
           ます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
          ⑤  ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場
           合があります。
     ＜参考情報＞マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)

       ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        ＜基本方針＞ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
        (1)  投資対象
          東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
        (2)  運用方針
         ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行いま
          す。組入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても
          組入れない、あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
         ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
         ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率
          の調整を機動的に行います。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引
          ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
          ン取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
          す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受
          取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
        ＜投資制限＞
        (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
        (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
        (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
          す。
        (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
          下とします。
        (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
        (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、第17条（スワップ取引の運用指図）および第18条（金利先渡取引
          および為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合
          と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
          ん。
       ※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっ
        ては上記のような運用ができない場合があります。
       ※運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を
        用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  【投資対象】
      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22
           条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引
           および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
      ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の受益証
       券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
       げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
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       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

        当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する                                             「 内部統制の整備
       及び運用状況報告書           」 の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
      （上記の体制や人員等については、2021年６月末日現在）
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      (4)  【分配方針】
       年１回（原則として６月20日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の通
       り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
         す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益
         の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費                         （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
          税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額
          を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
          備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
          その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
         す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.株式への投資割合には、制限を設けません。
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
          ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
           ファンドの     信託財産の     純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
           同じ。）
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
          合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額
          とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
          が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        g.デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
          により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
          現する目的以外には利用しません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
          いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
          第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および有価証券オプション
          取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。本書において同じ。）なら
          びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
          ます。
        c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
          とします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
          した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
          ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
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       ⑨  公社債の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
          ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
          債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指図をす
          ることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
          決済するための指図をするものとします。
       ⑩  公社債の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
          うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
          えるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
          の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
          ができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第37条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
     １．投資リスク

       ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
        に受ける実質的なリスクを含みます。
       (1)  価格変動リスク

          当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動
          します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
          委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
          投資信託は預貯金や保険と異なります。
          当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
          を割り込むことがあります。
        ①  株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
          的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
          は、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した場合に
          は、基準価額が下落する要因となります。
        ②  流動性リスク
          受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解
          約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よ
          りも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落す
          ることがあります。
       (2)  ＴＯＰＩＸとの乖離リスク
          当ファンドの投資成果はＴＯＰＩＸの動きに連動することを目標としますが、両者は正確に連動す
          るものではなく、いくつかの要因により乖離が生じます。乖離が生じる主な要因は次の通りです。
          ・流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
          ・東京証券取引所第一部上場銘柄を必ずしも全銘柄保有しないこと、あるいは、保有ウェイトがＴ
           ＯＰＩＸにおけるウェイトと異なること
          ・株式売買手数料等の取引コストを負担すること
          ・信託報酬等の管理報酬を負担すること
       (3)  デリバティブ取引のリスク
          当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
          とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
          むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
          格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
          すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
          ます。
     ２．その他の留意事項
       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
         ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
         ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
         ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
         ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
         ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
         ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
         ・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入
          れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますので、投
          資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあ
          りません。
         ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性
          法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点
        ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
          て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
          つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
          なる権利も取得しません。
        ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
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        ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
          て行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担し
          て おり、互いに他について責任を負担しません。
        ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
          へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
        ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
          フ）の適用はありません。
        ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
          するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
          があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
          価額に影響を及ぼす場合があります。
        ⑦  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
          ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控
          除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
          当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
          必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
          入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
          あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
          合も同様です。
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     ３．管理体制
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
        において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
        の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用
        部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
        門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構
        築しております。
       ＜リスク管理体制＞

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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

        申込時の手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.154％
         （税抜0.14％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                   ＊１                ＊２                ＊３
              委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.06％                年率0.06％                年率0.02％
         ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
         ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
            き等の対価
         ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.0055％（税抜0.005％）を乗
         じて得た金額（ただし、年49.5万円（税抜45万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁し
         ます。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
        の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
        の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
        合課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
        を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税
        15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは
        普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                           （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益               （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）        は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お

        よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場
        合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
        譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
        （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場

            合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
            の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
            申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
            均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
            売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
            個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ＊上記は、2021年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場

         合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    以下は2021年6月30日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
         親投資信託受益証券                   日本            25,971,126,031               100.00
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   △998,639            △0.00
               合計（純資産総額）                         25,970,127,392               100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             株式               日本            38,074,472,120               94.11
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                 2,380,236,458               5.88
               合計（純資産総額）                         40,454,708,578               100.00
    その他の資産の投資状況

                                                   投資比率
         資産の種類          建別         地域            時価（円）
                                                    （％）
       株価指数先物取引            買建         日本              2,409,320,000              5.95

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                        投資
                                     帳簿価額           評価額
      順
            銘柄名        地域    種類      口数
                                                        比率
      位
                                  単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                        (％)
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー               親投資信託

      1              日本       15,507,001,452       1.6358   25,366,554,944       1.6748   25,971,126,031      100.00
       ファンド                受益証券
    b. 投資有価証券の種類

                     種類                        投資比率(％)
                 親投資信託受益証券                                     100.00

                     合　計                                 100.00

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
    （ご参考：親投資信託の投資資産）

    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
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                                                        投資
                                     帳簿価額           評価額
      順
            銘柄名        地域    業種    種類  株式数
                                                        比率
      位
                                  単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                        (％)
      1 トヨタ自動車             日本   輸送用機器     株式  144,700    8,382.97    1,213,015,920       9,710.00    1,405,037,000       3.47
      2 ソニーグループ             日本   電気機器     株式   89,600   11,452.17     1,026,115,128      10,815.00      969,024,000      2.39
      3 ソフトバンクグループ             日本  情報・通信業      株式  111,200    9,816.62    1,091,608,914       7,775.00     864,580,000      2.13
      4 キーエンス             日本   電気機器     株式   14,000   50,280.40      703,925,726     56,070.00      784,980,000      1.94
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
      5              日本    銀行業    株式  961,100     649.66    624,392,284       600.10    576,756,110      1.42
       ループ
      6 リクルートホールディングス             日本   サービス業     株式   98,000    5,141.52     503,869,035      5,470.00     536,060,000      1.32
      7 任天堂             日本   その他製品     株式   8,200   63,129.49      517,661,852     64,620.00      529,884,000      1.30
      8 信越化学工業             日本    化学    株式   25,900   18,325.03      474,618,282     18,580.00      481,222,000      1.18
      9 日本電信電話             日本  情報・通信業      株式  163,900    2,942.64     482,299,912      2,894.50     474,408,550      1.17
      10 日本電産             日本   電気機器     株式   34,500   13,278.80      458,118,739     12,875.00      444,187,500      1.09
      11 武田薬品工業             日本    医薬品    株式  119,200    4,261.48     507,969,179      3,719.00     443,304,800      1.09
      12 日立製作所             日本   電気機器     株式   68,900    5,391.27     371,459,090      6,361.00     438,272,900      1.08
      13 ＨＯＹＡ             日本   精密機器     株式   28,100   12,835.48      360,677,166     14,730.00      413,913,000      1.02
      14 本田技研工業             日本   輸送用機器     株式  112,700    3,338.27     376,223,392      3,550.00     400,085,000      0.98
      15 東京エレクトロン             日本   電気機器     株式   8,300   42,002.96      348,624,599     48,080.00      399,064,000      0.98
      16 ＫＤＤＩ             日本  情報・通信業      株式  112,600    3,497.32     393,799,161      3,465.00     390,159,000      0.96
      17 ダイキン工業             日本    機械    株式   18,200   22,154.96      403,220,356     20,690.00      376,558,000      0.93
       三井住友フィナンシャルグルー
      18              日本    銀行業    株式   97,700    4,269.88     417,168,111      3,830.00     374,191,000      0.92
       プ
      19 村田製作所             日本   電気機器     株式   42,100    9,020.80     379,775,784      8,482.00     357,092,200      0.88
      20 ファナック             日本   電気機器     株式   12,500   25,901.21      323,765,154     26,795.00      334,937,500      0.82
      21 伊藤忠商事             日本    卸売業    株式   98,700    3,561.69     351,539,040      3,200.00     315,840,000      0.78
      22 みずほフィナンシャルグループ             日本    銀行業    株式  191,100    1,693.78     323,681,884      1,587.50     303,371,250      0.74
       セブン＆アイ・ホールディング
      23              日本    小売業    株式   55,200    4,484.72     247,556,565      5,297.00     292,394,400      0.72
       ス
      24 三井物産             日本    卸売業    株式  113,800    2,383.29     271,218,900      2,500.50     284,556,900      0.70
      25 第一三共             日本    医薬品    株式  112,700    3,200.31     360,674,937      2,394.50     269,860,150      0.66
      26 ＳＭＣ             日本    機械    株式   4,100   63,113.18      258,764,052     65,650.00      269,165,000      0.66
      27 富士通             日本   電気機器     株式   12,800   16,333.69      209,071,243     20,800.00      266,240,000      0.65
      28 三菱商事             日本    卸売業    株式   85,900    3,255.04     279,608,491      3,028.00     260,105,200      0.64
      29 アステラス製薬             日本    医薬品    株式  124,300    1,777.46     220,939,292      1,934.50     240,458,350      0.59
      30 デンソー             日本   輸送用機器     株式   31,500    7,342.03     231,274,062      7,579.00     238,738,500      0.59
    b. 投資有価証券の種類

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
            種類          国内／国外              業種            投資比率(％)
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            株式            国内      水産・農林業                          0.07
                             鉱業                          0.17
                             建設業                          2.11
                             食料品                          3.20
                             繊維製品                          0.49
                             パルプ・紙                          0.23
                             化学                          6.88
                             医薬品                          5.01
                             石油・石炭製品                          0.38
                             ゴム製品                          0.68
                             ガラス・土石製品                          0.67
                             鉄鋼                          0.79
                             非鉄金属                          0.67
                             金属製品                          0.61
                             機械                          4.99
                             電気機器                          17.07
                             輸送用機器                          7.53
                             精密機器                          2.57
                             その他製品                          2.31
                             電気・ガス業                          1.14
                             陸運業                          3.15
                             海運業                          0.32
                             空運業                          0.43
                             倉庫・運輸関連業                          0.18
                             情報・通信業                          7.99
                             卸売業                          4.54
                             小売業                          4.38
                             銀行業                          4.85
                             証券、商品先物取引業                          0.76
                             保険業                          1.72
                             その他金融業                          1.02
                             不動産業                          1.85
                             サービス業                          5.18
           合　計                                            94.11
    ②投資不動産物件

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                買建/   数量                    投資
         種類      地域    取引所       資産名              帳簿価額        評価額(円)
                                売建   (枚)                   比率(％)
      株価指数先物取引         日本  大阪取引所      東証株価指数先物         買建    124   2,424,819,800.00        2,409,320,000         5.95

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     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
                           純資産総額       純資産総額        1 口当たり        1 口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
      第11計算期間末         （2012年     6月20日）          7,655       7,655        0.8081         0.8081
      第12計算期間末         （2013年     6月20日）         12,168       12,168         1.1995         1.1995
      第13計算期間末         （2014年     6月20日）         14,692       14,692         1.4138         1.4138
      第14計算期間末         （2015年     6月22日）         18,678       18,678         1.8608         1.8608
      第15計算期間末         （2016年     6月20日）         16,163       16,163         1.4627         1.4627
      第16計算期間末         （2017年     6月20日）         20,048       20,048         1.8792         1.8792
      第17計算期間末         （2018年     6月20日）         22,536       22,536         2.0657         2.0657
      第18計算期間末         （2019年     6月20日）         20,905       20,905         1.8718         1.8718
      第19計算期間末         （2020年     6月22日）         21,221       21,221         1.9315         1.9315
      第20計算期間末         （2021年     6月21日）         25,283       25,283         2.3669         2.3669
            2020  年  6月末日              20,977          ―      1.9094           ―
              7 月末日               20,091          ―      1.8315           ―
              8 月末日               21,580          ―      1.9788           ―
              9 月末日               21,868          ―      2.0027           ―
              10 月末日               21,334          ―      1.9452           ―
              11 月末日               23,124          ―      2.1609           ―
              12 月末日               23,809          ―      2.2254           ―
            2021  年  1月末日              23,753          ―      2.2305           ―
              2 月末日               24,339          ―      2.3025           ―
              3 月末日               25,979          ―      2.4333           ―
              4 月末日               25,284          ―      2.3644           ―
              5 月末日               25,667          ―      2.3969           ―
              6 月末日               25,970          ―      2.4234           ―
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
        第11計算期間             2011  年  6月21日～2012年          6月20日                    △5.9
        第12計算期間             2012  年  6月21日～2013年          6月20日                     48.4
        第13計算期間             2013  年  6月21日～2014年          6月20日                     17.9
        第14計算期間             2014  年  6月21日～2015年          6月22日                     31.6
        第15計算期間             2015  年  6月23日～2016年          6月20日                    △21.4
        第16計算期間             2016  年  6月21日～2017年          6月20日                     28.5
        第17計算期間             2017  年  6月21日～2018年          6月20日                      9.9
        第18計算期間             2018  年  6月21日～2019年          6月20日                    △9.4
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        第19計算期間             2019  年  6月21日～2020年          6月22日                      3.2
        第20計算期間             2020  年  6月23日～2021年          6月21日                     22.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

         期           計算期間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)
       第11計算期間        2011  年  6月21日～2012年        6月20日      2,442,001,879        1,047,853,864          9,473,549,689
       第12計算期間        2012  年  6月21日～2013年        6月20日      3,297,692,954        2,626,632,560          10,144,610,083
       第13計算期間        2013  年  6月21日～2014年        6月20日      2,996,270,753        2,748,858,351          10,392,022,485
       第14計算期間        2014  年  6月21日～2015年        6月22日      3,281,969,577        3,636,319,417          10,037,672,645
       第15計算期間        2015  年  6月23日～2016年        6月20日      3,329,100,805        2,315,993,314          11,050,780,136
       第16計算期間        2016  年  6月21日～2017年        6月20日      2,809,980,837        3,191,761,975          10,668,998,998
       第17計算期間        2017  年  6月21日～2018年        6月20日      2,645,609,805        2,404,774,151          10,909,834,652
       第18計算期間        2018  年  6月21日～2019年        6月20日      2,195,161,064        1,936,232,010          11,168,763,706
       第19計算期間        2019  年  6月21日～2020年        6月22日      2,536,213,271        2,717,849,918          10,987,127,059
       第20計算期間        2020  年  6月23日～2021年        6月21日      1,920,672,417        2,225,686,385          10,682,113,091
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
        （累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投
        資に関する契約を締結する必要があります。
       c.販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をもって取
        得できます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０-７１２-０１６             （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.取得申込にかかる手数料はありません。
       g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
        発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受
        付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
         本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな
        い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとし
        て取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド
                    原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
            受益証券
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合
             株式
                    は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の清
                    算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
            先物取引        海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算日
                    に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとしま
                    す。
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2001年９月25日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年６月21日から翌年６月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったと
          き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
          生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
          の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
          記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
          る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
          対し異議を述べるべき旨を付記します。
        d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
          ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
        e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
          かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
          て、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
          適用しません。
        g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
          対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
          を解約し、信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
          の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
          する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
          社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
          え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
          受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
          ます。
        b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
          で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
          項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
          対し異議を述べるべき旨を付記します。
        d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
          ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
          より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
        e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
          て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
          を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
          にしたがいます。
       ③  関係会社との契約の更改等
        委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
        限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
        変更することができます。
       ④  運用報告書
        a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
          交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
          らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
        b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
        c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
          します。
       ⑤  公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
        ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
        収益分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンドに
        再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金の請求権
        償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
        じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の
        場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、償還日において振替機関等の振
        替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
        る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
        社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払
        いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
        求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
        す。
       ③  換金（解約）請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
        ができます。詳細は上記「２                換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
        信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
        重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
        議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第20期計算期間(2020年6月23日から

       2021年6月21日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                [2020年    6月22日現在]          [2021年    6月21日現在]
      資産の部
       流動資産
                                     21,221,434,727              25,283,651,372
         親投資信託受益証券
                                      108,334,209               83,394,902
         未収入金
                                     21,329,768,936              25,367,046,274
         流動資産合計
                                     21,329,768,936              25,367,046,274
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       38,769,075              63,913,955
         未払解約金
                                       10,397,655               2,747,998
         未払受託者報酬
                                       58,919,979              16,487,905
         未払委託者報酬
                                         247,500              245,044
         その他未払費用
                                      108,334,209               83,394,902
         流動負債合計
                                      108,334,209               83,394,902
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     10,987,127,059              10,682,113,091
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     10,234,307,668              14,601,538,281
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     4,227,252,875              6,368,244,980
          （分配準備積立金）
                                     21,221,434,727              25,283,651,372
         元本等合計
                                     21,221,434,727              25,283,651,372
       純資産合計
                                     21,329,768,936              25,367,046,274
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                 自  2019年    6月21日         自  2020年    6月23日
                                 至  2020年    6月22日         至  2021年    6月21日
      営業収益
                                      903,830,900             4,756,315,056
       有価証券売買等損益
                                      903,830,900             4,756,315,056
       営業収益合計
      営業費用
                                       20,957,164               9,647,423
       受託者報酬
                                      118,757,170               55,961,280
       委託者報酬
                                         492,491              492,544
       その他費用
                                      140,206,825               66,101,247
       営業費用合計
                                      763,624,075             4,690,213,809
      営業利益又は営業損失（△）
                                      763,624,075             4,690,213,809
      経常利益又は経常損失（△）
                                      763,624,075             4,690,213,809
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       85,812,606              542,274,063
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     9,737,099,934              10,234,307,668
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     2,195,025,736              2,319,955,172
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     2,195,025,736              2,319,955,172
       少額
                                     2,375,629,471              2,100,664,305
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     2,375,629,471              2,100,664,305
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                     10,234,307,668              14,601,538,281
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第20期
                                       自  2020年    6月23日
                区　分
                                       至  2021年    6月21日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                              価額に基づいて評価しております。
      2.  その他財務諸表作成のための基本と                    計算期間末日の取扱い
        なる重要な事項                     2020  年6月20日及び2021年6月20日が休日のため、前計算
                              期間末日を2020年6月22日とし、当計算期間末日を2021年
                              6月21日としております。このため、当計算期間は364日
                              となっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                第20期
                            自  2020年    6月23日
                            至  2021年    6月21日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影

      響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第19期              第20期
                    区　分
                                   [2020   年  6月22日現在]         [2021   年  6月21日現在]
      1. ※1   期首元本額                           11,168,763,706        円     10,987,127,059        円

          期中追加設定元本額                            2,536,213,271        円      1,920,672,417        円
          期中一部解約元本額                            2,717,849,918        円      2,225,686,385        円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                           10,987,127,059        口     10,682,113,091        口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第19期                            第20期
               自  2019年    6月21日                      自  2020年    6月23日
               至  2020年    6月22日                      至  2021年    6月21日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      （409,044,475円）、解約に伴う当期純利益金額分                            （476,036,724円）、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰                            配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
      越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規                            越欠損金を補填した額（2,455,046,745円）、投資
      定される収益調整金（12,520,786,637円）及び分                            信託約款に規定される収益調整金
      配準備積立金（3,818,208,400円）より、分配対象                            （12,853,355,312円）及び分配準備積立金
      額は16,748,039,512円（１万口当たり15,243.31                            （3,437,161,511円）より、分配対象額は
      円）でありますが、分配を行っておりません。                            19,221,600,292円（１万口当たり17,994.16円）で
                                  ありますが、分配を行っておりません。
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                第19期                  第20期
                             自  2019年    6月21日            自  2020年    6月23日
               区　分
                             至  2020年    6月22日            至  2021年    6月21日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                第19期                  第20期
               区　分
                            [2020   年  6月22日現在]             [2021   年  6月21日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左

        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第19期（自       2019年6月21日　至           2020年6月22日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       946,620,299       円

                  合計                                   946,620,299       円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第20期（自       2020年6月23日　至           2021年6月21日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      4,348,286,122        円

                  合計                                 4,348,286,122        円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第19期                            第20期
              [2020   年  6月22日現在]                       [2021   年  6月21日現在]
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         1 口当たり純資産額                 1.9315    円       1 口当たり純資産額                 2.3669    円
        （1万口当たり純資産額                   19,315    円）     （1万口当たり純資産額                   23,669    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額             評価額        備　考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー
                                   15,457,389,113            25,283,651,372
       受益証券      ファンド
      　親投資信託受益証券　合計                             15,457,389,113            25,283,651,372
                  合計                  15,457,389,113            25,283,651,372
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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      （ご参考）
       当ファンドは、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表
       の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン
       ドの状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                    「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  6月22日現在]         [2021   年  6月21日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,249,529,057              2,101,780,295
         株式                     ※2        27,869,403,190              37,227,636,700
         派生商品評価勘定                                 1,404,100                  ―
         未収配当金                               167,944,303              198,164,489
         前払金                                 7,815,000             17,697,500
         流動資産合計
                                      29,296,095,650              39,545,278,984
       資産合計
                                      29,296,095,650              39,545,278,984
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                20,651,500              65,269,600
         未払解約金                               108,453,816               87,523,431
         未払利息                                   2,198              1,997
         流動負債合計
                                        129,107,514              152,795,028
       負債合計
                                        129,107,514              152,795,028
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        21,910,325,926              24,083,433,879
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             7,256,662,210             15,309,050,077
         元本等合計
                                      29,166,988,136              39,392,483,956
       純資産合計
                                      29,166,988,136              39,392,483,956
      負債純資産合計
                                      29,296,095,650              39,545,278,984
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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    6月23日
                区　分
                                       至  2021年    6月21日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                              最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                              る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                              相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
                              直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                              場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2020年    6月23日
                            至  2021年    6月21日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  6月22日現在]         [2021   年  6月21日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      29,907,678,072        円     21,910,325,926        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                            9,164,075,846        円     14,515,077,219        円
          同期中における一部解約元本額                           17,161,427,992        円     12,341,969,266        円
          同期末における元本額                           21,910,325,926        円     24,083,433,879        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                        59,846,229      円       107,026,499       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                       205,638,623       円       371,256,017       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                       166,535,938       円       268,817,509       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                       231,894,907       円       369,366,104       円
          関投資家限定＞
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ                           15,941,582,578        円     15,457,389,113        円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                              6,977,985     円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                              12,444,571      円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                              38,681,000      円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                              54,074,609      円            ―円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                              58,417,005      円            ―円
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                         1,348,680     円        7,732,114     円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         9,260,925     円        70,352,669      円
          2035
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          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         2,709,111     円        34,347,610      円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         2,467,641     円        20,673,612      円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         4,064,833     円        50,346,152      円
          2065
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格機
                                       390,934,495       円       535,245,422       円
          関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                        95,742,617      円       155,680,608       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                       633,611,439       円      1,035,235,645        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファン
                                      3,960,294,944        円      5,379,384,381        円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資家
                                        33,797,796      円       220,288,608       円
          限定＞
          円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
                                             ―円           291,816    円
          シック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                           21,910,325,926        円     24,083,433,879        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           21,910,325,926        口     24,083,433,879        口
          数
      3. ※2   担保資産                        代用有価証券として、              代用有価証券として、
                                  担保に供している資産              担保に供している資産
                                  は次のとおりでありま              は次のとおりでありま
                                  す。              す。
                                  株式              株式

                                       608,510,000       円       850,520,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月21日            自  2020年    6月23日
               区　分
                             至  2020年    6月22日            至  2021年    6月21日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
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      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券及びデリバティ
                         ブ取引であります。デリバティ
                         ブ取引には、先物取引が含まれ
                         ております。当該有価証券及び
                         デリバティブ取引には、性質に
                         応じてそれぞれ価格変動リス
                         ク、流動性リスク、信用リスク
                         等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  6月22日現在]             [2021   年  6月21日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                          る注記）に記載しておりま
                          す。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
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      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。また、デリバティブ
                         取引に関する契約額等は、あく
                         までもデリバティブ取引におけ
                         る名目的な契約額又は計算上の
                         想定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありませ
                         ん。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年6月21日　至           2020年6月22日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 4,754,823,510        円

                  合計                                 4,754,823,510        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
        月24日から2020年6月22日まで)を指しております。
      （自   2020年6月23日　至           2021年6月21日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                △1,696,325,405円

                  合計                                △1,696,325,405円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
        月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
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      （デリバティブ取引等に関する注記）
       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2020年6月22日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                     うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建              1,340,055,000            ―    1,320,900,000          △19,155,000
               東証株価指数先物             1,340,055,000            ―    1,320,900,000          △19,155,000
              合　計              1,340,055,000            ―    1,320,900,000          △19,155,000
      （2021年6月21日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                     うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建              2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
               東証株価指数先物             2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
              合　計              2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  6月22日現在]                       [2021   年  6月21日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.3312    円       1 口当たり純資産額                 1.6357    円

        （1万口当たり純資産額                   13,312    円）     （1万口当たり純資産額                   16,357    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
                銘　柄                株式数                        備　考
                                       単価        金額
      日本水産                           19,800       521.00        10,315,800
      マルハニチロ                            3,200     2,328.00          7,449,600
      サカタのタネ                            2,100     3,690.00          7,749,000
      ホクト                            2,400     1,905.00          4,572,000
      ＩＮＰＥＸ                           72,800       803.00        58,458,400
      石油資源開発                            3,400     1,916.00          6,514,400
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            2,800     1,335.00          3,738,000
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      ショーボンドホールディングス                            2,600     4,650.00         12,090,000
      ミライト・ホールディングス                            5,700     1,878.00         10,704,600
      ベステラ                            3,000     1,585.00          4,755,000
      安藤・間                           12,600       791.00        9,966,600
      東急建設                            7,500      759.00        5,692,500
      コムシスホールディングス                            7,000     3,025.00         21,175,000
      東建コーポレーション                             600    9,940.00          5,964,000
      ヤマウラ                            4,800      895.00        4,296,000
      オリエンタル白石                           21,500       278.00        5,977,000
      大成建設                           14,100      3,510.00         49,491,000
      大林組                           45,500       876.00        39,858,000
      清水建設                           43,100       839.00        36,160,900
      長谷工コーポレーション                           14,900      1,454.00         21,664,600
      鹿島建設                           33,200      1,401.00         46,513,200
      西松建設                            2,900     3,375.00          9,787,500
      三井住友建設                           12,700       469.00        5,956,300
      前田建設工業                           11,900       944.00        11,233,600
      奥村組                            2,700     2,815.00          7,600,500
      東鉄工業                            2,800     2,243.00          6,280,400
      戸田建設                           19,300       735.00        14,185,500
      熊谷組                            2,800     2,715.00          7,602,000
      大東建託                            4,900    11,770.00          57,673,000
      ＮＩＰＰＯ                            4,000     3,155.00         12,620,000
      前田道路                            2,300     2,125.00          4,887,500
      東亜建設工業                            2,800     2,465.00          6,902,000
      五洋建設                           20,100       763.00        15,336,300
      住友林業                           11,100      2,106.00         23,376,600
      日本基礎技術                            5,700      504.00        2,872,800
      大和ハウス工業                           41,500      3,136.00        130,144,000
      積水ハウス                           48,900      2,159.00        105,575,100
      北陸電気工事                            4,000     1,226.00          4,904,000
      中電工                            2,400     2,251.00          5,402,400
      関電工                            7,300      851.00        6,212,300
      きんでん                            8,800     1,786.00         15,716,800
      日本電設工業                            4,200     1,797.00          7,547,400
      協和エクシオ                            6,500     2,679.00         17,413,500
      新日本空調                            1,800     1,977.00          3,558,600
      九電工                            2,700     3,385.00          9,139,500
      三機工業                            4,200     1,395.00          5,859,000
      日揮ホールディングス                           14,600      1,012.00         14,775,200
      中外炉工業                            2,200     1,985.00          4,367,000
      ヤマト                            6,500      798.00        5,187,000
      高砂熱学工業                            4,700     1,839.00          8,643,300
      三晃金属工業                            1,200     2,367.00          2,840,400
      大氣社                            3,400     3,355.00         11,407,000
      日比谷総合設備                            3,500     1,828.00          6,398,000
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      レイズネクスト                            3,100     1,097.00          3,400,700
      ニップン                            4,000     1,546.00          6,184,000
      日清製粉グループ本社                           16,900      1,621.00         27,394,900
      鳥越製粉                            6,000      780.00        4,680,000
      日本甜菜製糖                            3,000     1,615.00          4,845,000
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                            2,000     1,829.00          3,658,000
      森永製菓                            3,400     3,405.00         11,577,000
      江崎グリコ                            4,000     4,250.00         17,000,000
      山崎製パン                           11,600      1,563.00         18,130,800
      亀田製菓                            2,000     4,365.00          8,730,000
      寿スピリッツ                            1,100     7,370.00          8,107,000
      カルビー                            6,600     2,565.00         16,929,000
      森永乳業                            2,600     5,780.00         15,028,000
      ヤクルト本社                           10,000      6,480.00         64,800,000
      明治ホールディングス                            9,500     6,690.00         63,555,000
      雪印メグミルク                            3,000     2,099.00          6,297,000
      プリマハム                            2,300     2,877.00          6,617,100
      日本ハム                            5,500     4,255.00         23,402,500
      丸大食品                            2,900     1,682.00          4,877,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                            2,500     3,260.00          8,150,000
      伊藤ハム米久ホールディングス                           10,900       680.00        7,412,000
      サッポロホールディングス                            5,000     2,290.00         11,450,000
      アサヒグループホールディングス                           31,400      5,280.00        165,792,000
      キリンホールディングス                           61,100      2,196.00        134,175,600
      宝ホールディングス                           11,200      1,358.00         15,209,600
      オエノンホールディングス                           10,500       370.00        3,885,000
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
                                 10,900      1,770.00         19,293,000
      ディングス
      サントリー食品インターナショナル                            9,700     4,115.00         39,915,500
      ダイドーグループホールディングス                            1,100     4,970.00          5,467,000
      伊藤園                            4,300     6,590.00         28,337,000
      キーコーヒー                            3,700     2,090.00          7,733,000
      ユニカフェ                            3,600      997.00        3,589,200
      ジャパンフーズ                            3,800     1,204.00          4,575,200
      日清オイリオグループ                            2,000     3,045.00          6,090,000
      不二製油グループ本社                            3,200     2,651.00          8,483,200
      Ｊ－オイルミルズ                            5,200     1,892.00          9,838,400
      キッコーマン                           10,400      7,090.00         73,736,000
      味の素                           34,300      2,696.00         92,472,800
      キユーピー                            8,200     2,434.00         19,958,800
      ハウス食品グループ本社                            5,000     3,265.00         16,325,000
      カゴメ                            5,500     2,913.00         16,021,500
      アリアケジャパン                            1,000     6,540.00          6,540,000
      ニチレイ                            7,400     2,841.00         21,023,400
      東洋水産                            7,400     4,305.00         31,857,000
      日清食品ホールディングス                            5,600     7,970.00         44,632,000
      フジッコ                            3,500     1,899.00          6,646,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ロック・フィールド                            3,100     1,513.00          4,690,300
      日本たばこ産業                           76,400      2,176.50        166,284,600
      ユーグレナ                            6,100      874.00        5,331,400
      片倉工業                            4,400     1,451.00          6,384,400
      グンゼ                            1,400     4,405.00          6,167,000
      東洋紡                            5,800     1,298.00          7,528,400
      倉敷紡績                            1,900     1,893.00          3,596,700
      日本毛織                            7,200      961.00        6,919,200
      帝国繊維                            2,200     2,139.00          4,705,800
      帝人                           13,400      1,691.00         22,659,400
      東レ                          103,400       733.20        75,812,880
      日本フエルト                            8,000      434.00        3,472,000
      セーレン                            3,700     2,111.00          7,810,700
      小松マテーレ                            8,800      926.00        8,148,800
      ワコールホールディングス                            3,600     2,407.00          8,665,200
      ホギメディカル                            2,300     3,400.00          7,820,000
      ＴＳＩホールディングス                           13,000       316.00        4,108,000
      ゴールドウイン                            2,200     6,370.00         14,014,000
      デサント                            3,600     2,646.00          9,525,600
      特種東海製紙                            1,100     4,330.00          4,763,000
      王子ホールディングス                           63,900       625.00        39,937,500
      日本製紙                            6,400     1,213.00          7,763,200
      三菱製紙                            8,300      347.00        2,880,100
      北越コーポレーション                           13,400       571.00        7,651,400
      大王製紙                            6,600     1,786.00         11,787,600
      レンゴー                           15,000       916.00        13,740,000
      ザ・パック                            2,000     2,709.00          5,418,000
      クラレ                           23,000      1,052.00         24,196,000
      旭化成                           93,300      1,177.00        109,814,100
      共和レザー                            4,200      704.00        2,956,800
      昭和電工                           10,600      3,295.00         34,927,000
      住友化学                          113,000       569.00        64,297,000
      日産化学                            7,800     5,240.00         40,872,000
      クレハ                            1,000     6,020.00          6,020,000
      石原産業                           10,800      1,131.00         12,214,800
      片倉コープアグリ                            3,600     1,200.00          4,320,000
      日本曹達                            1,900     3,285.00          6,241,500
      東ソー                           21,800      1,856.00         40,460,800
      トクヤマ                            3,700     2,218.00          8,206,600
      セントラル硝子                            2,800     2,080.00          5,824,000
      東亞合成                            9,100     1,117.00         10,164,700
      大阪ソーダ                            2,800     2,423.00          6,784,400
      デンカ                            5,100     3,615.00         18,436,500
      信越化学工業                           25,900     18,060.00         467,754,000
      堺化学工業                            2,600     1,815.00          4,719,000
      エア・ウォーター                           13,600      1,668.00         22,684,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本酸素ホールディングス                           11,000      2,104.00         23,144,000
      日本パーカライジング                            7,400     1,060.00          7,844,000
      ステラ　ケミファ                            1,200     2,907.00          3,488,400
      日本触媒                            2,300     5,280.00         12,144,000
      カネカ                            3,300     4,220.00         13,926,000
      三菱瓦斯化学                           14,100      2,289.00         32,274,900
      三井化学                           12,300      3,645.00         44,833,500
      ＪＳＲ                           14,200      3,235.00         45,937,000
      東京応化工業                            2,200     6,810.00         14,982,000
      三菱ケミカルホールディングス                           95,300       887.20        84,550,160
      ＫＨネオケム                            2,100     2,542.00          5,338,200
      ダイセル                           19,900       873.00        17,372,700
      住友ベークライト                            1,800     4,620.00          8,316,000
      積水化学工業                           30,000      1,789.00         53,670,000
      日本ゼオン                           13,400      1,459.00         19,550,600
      アイカ工業                            3,800     3,845.00         14,611,000
      宇部興産                            7,100     2,212.00         15,705,200
      旭有機材                            2,800     1,323.00          3,704,400
      タイガースポリマー                            5,600      433.00        2,424,800
      ミライアル                            2,800     1,339.00          3,749,200
      日本化薬                            8,600     1,049.00          9,021,400
      ＡＤＥＫＡ                            6,500     1,913.00         12,434,500
      日油                            5,200     5,710.00         29,692,000
      ハリマ化成グループ                            4,700      880.00        4,136,000
      花王                           34,200      6,554.00        224,146,800
      ニイタカ                            1,700     2,314.00          3,933,800
      三洋化成工業                            1,100     5,400.00          5,940,000
      日本ペイントホールディングス                           58,200      1,582.00         92,072,400
      関西ペイント                           15,800      2,811.00         44,413,800
      中国塗料                            6,400      830.00        5,312,000
      太陽ホールディングス                            1,200     5,210.00          6,252,000
      ＤＩＣ                            6,200     2,761.00         17,118,200
      サカタインクス                            4,400     1,018.00          4,479,200
      東洋インキＳＣホールディングス                            2,800     2,043.00          5,720,400
      富士フイルムホールディングス                           25,200      7,686.00        193,687,200
      資生堂                           28,400      7,683.00        218,197,200
      ライオン                           18,900      1,886.00         35,645,400
      高砂香料工業                            2,100     2,700.00          5,670,000
      マンダム                            3,000     2,021.00          6,063,000
      ミルボン                            1,600     6,020.00          9,632,000
      ファンケル                            4,500     3,540.00         15,930,000
      コーセー                            2,700    17,270.00          46,629,000
      コタ                            4,500     1,414.00          6,363,000
      ポーラ・オルビスホールディングス                            5,900     2,903.00         17,127,700
      ノエビアホールディングス                            1,800     5,390.00          9,702,000
      エステー                            2,800     1,738.00          4,866,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      長谷川香料                            2,900     2,222.00          6,443,800
      小林製薬                            4,100     9,490.00         38,909,000
      荒川化学工業                            4,000     1,181.00          4,724,000
      メック                            1,900     3,170.00          6,023,000
      タカラバイオ                            3,300     2,883.00          9,513,900
      アース製薬                            1,100     6,540.00          7,194,000
      大成ラミック                            1,500     2,681.00          4,021,500
      クミアイ化学工業                            7,300      838.00        6,117,400
      日本農薬                            9,400      501.00        4,709,400
      日東電工                            8,600     8,150.00         70,090,000
      レック                            3,300     1,133.00          3,738,900
      前澤化成工業                            3,800     1,245.00          4,731,000
      エフピコ                            2,500     4,085.00         10,212,500
      天馬                            2,600     2,414.00          6,276,400
      信越ポリマー                            5,000     1,002.00          5,010,000
      ニフコ                            5,300     3,830.00         20,299,000
      バルカー                            1,700     2,100.00          3,570,000
      ユニ・チャーム                           30,200      4,365.00        131,823,000
      協和キリン                           14,600      3,780.00         55,188,000
      武田薬品工業                          119,200      3,657.00        435,914,400
      アステラス製薬                          124,300      1,904.00        236,667,200
      大日本住友製薬                           10,900      2,169.00         23,642,100
      塩野義製薬                           17,900      5,518.00         98,772,200
      日本新薬                            4,000     8,980.00         35,920,000
      中外製薬                           44,800      4,121.00        184,620,800
      科研製薬                            2,300     4,620.00         10,626,000
      エーザイ                           15,900     12,150.00         193,185,000
      ロート製薬                            7,200     2,781.00         20,023,200
      小野薬品工業                           33,000      2,430.00         80,190,000
      久光製薬                            4,100     5,430.00         22,263,000
      持田製薬                            2,000     3,575.00          7,150,000
      参天製薬                           25,500      1,491.00         38,020,500
      ツムラ                            4,300     3,470.00         14,921,000
      日医工                            7,900      903.00        7,133,700
      キッセイ薬品工業                            3,700     2,087.00          7,721,900
      生化学工業                            3,600     1,067.00          3,841,200
      栄研化学                            3,500     2,110.00          7,385,000
      鳥居薬品                            2,100     2,376.00          4,989,600
      ＪＣＲファーマ                            3,700     3,510.00         12,987,000
      東和薬品                            2,700     2,589.00          6,990,300
      ゼリア新薬工業                            3,200     2,048.00          6,553,600
      第一三共                          112,700      2,440.00        274,988,000
      キョーリン製薬ホールディングス                            3,000     1,706.00          5,118,000
      大幸薬品                            4,200     1,050.00          4,410,000
      大塚ホールディングス                           29,800      4,555.00        135,739,000
      大正製薬ホールディングス                            3,100     5,950.00         18,445,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ペプチドリーム                            7,400     5,300.00         39,220,000
      あすか製薬ホールディングス                            3,700      977.00        3,614,900
      サワイグループホールディングス                            2,800     4,850.00         13,580,000
      ニチレキ                            2,400     1,285.00          3,084,000
      出光興産                           16,100      2,596.00         41,795,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                          216,400       454.80        98,418,720
      コスモエネルギーホールディングス                            4,000     2,337.00          9,348,000
      横浜ゴム                            8,400     2,329.00         19,563,600
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                            7,700     2,286.00         17,602,200
      ブリヂストン                           38,100      4,876.00        185,775,600
      住友ゴム工業                           13,200      1,486.00         19,615,200
      オカモト                            1,200     4,135.00          4,962,000
      ニッタ                            2,100     2,602.00          5,464,200
      住友理工                           11,600       690.00        8,004,000
      バンドー化学                            8,900      883.00        7,858,700
      日東紡績                            2,100     3,460.00          7,266,000
      ＡＧＣ                           13,200      4,675.00         61,710,000
      日本山村硝子                            3,200      925.00        2,960,000
      日本電気硝子                            5,700     2,577.00         14,688,900
      住友大阪セメント                            2,500     3,015.00          7,537,500
      太平洋セメント                            8,900     2,385.00         21,226,500
      日本ヒューム                            6,400      713.00        4,563,200
      東海カーボン                           14,400      1,528.00         22,003,200
      東洋炭素                            2,600     2,715.00          7,059,000
      ＴＯＴＯ                           10,300      5,710.00         58,813,000
      日本碍子                           16,400      1,886.00         30,930,400
      日本特殊陶業                           11,600      1,625.00         18,850,000
      ニチアス                            3,500     2,686.00          9,401,000
      ニチハ                            1,900     2,888.00          5,487,200
      日本製鉄                           67,700      1,777.50        120,336,750
      神戸製鋼所                           27,300       674.00        18,400,200
      ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                           41,200      1,235.00         50,882,000
      東京製鐵                            8,900     1,054.00          9,380,600
      共英製鋼                            3,400     1,408.00          4,787,200
      大和工業                            2,500     3,465.00          8,662,500
      大阪製鐵                            3,200     1,078.00          3,449,600
      淀川製鋼所                            5,100     2,151.00         10,970,100
      丸一鋼管                            4,800     2,640.00         12,672,000
      大同特殊鋼                            2,100     5,270.00         11,067,000
      山陽特殊製鋼                            4,900     1,548.00          7,585,200
      愛知製鋼                            1,300     3,020.00          3,926,000
      日立金属                           13,000      2,121.00         27,573,000
      大平洋金属                            3,300     1,630.00          5,379,000
      新日本電工                           26,800       286.00        7,664,800
      三菱製鋼                            3,500      845.00        2,957,500
      シンニッタン                           12,400       245.00        3,038,000
                                50/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本軽金属ホールディングス                            4,100     1,806.00          7,404,600
      三井金属鉱業                            3,700     2,953.00         10,926,100
      東邦亜鉛                            2,300     1,807.00          4,156,100
      三菱マテリアル                            9,300     2,139.00         19,892,700
      住友金属鉱山                           18,000      4,292.00         77,256,000
      ＤＯＷＡホールディングス                            3,500     4,185.00         14,647,500
      古河機械金属                            4,000     1,200.00          4,800,000
      ＵＡＣＪ                            2,800     2,755.00          7,714,000
      古河電気工業                            3,800     2,706.00         10,282,800
      住友電気工業                           49,700      1,597.00         79,370,900
      フジクラ                           17,500       456.00        7,980,000
      タツタ電線                            7,100      542.00        3,848,200
      リョービ                            4,500     1,510.00          6,795,000
      アサヒホールディングス                            4,300     2,158.00          9,279,400
      トーカロ                            4,600     1,384.00          6,366,400
      ＳＵＭＣＯ                           18,300      2,615.00         47,854,500
      東洋製罐グループホールディングス                            9,000     1,512.00         13,608,000
      コロナ                            3,400      917.00        3,117,800
      横河ブリッジホールディングス                            2,900     2,011.00          5,831,900
      駒井ハルテック                            1,700     1,713.00          2,912,100
      三和ホールディングス                           12,700      1,323.00         16,802,100
      文化シヤッター                            6,200     1,072.00          6,646,400
      三協立山                            4,700      788.00        3,703,600
      ＬＩＸＩＬ                           19,500      2,884.00         56,238,000
      ノーリツ                            4,900     1,870.00          9,163,000
      長府製作所                            2,000     2,001.00          4,002,000
      リンナイ                            2,700    10,280.00          27,756,000
      日東精工                            9,100      557.00        5,068,700
      東プレ                            4,500     1,529.00          6,880,500
      高周波熱錬                            7,000      557.00        3,899,000
      パイオラックス                            4,500     1,457.00          6,556,500
      日本発條                           15,200       878.00        13,345,600
      三益半導体工業                            1,700     2,735.00          4,649,500
      日本製鋼所                            4,200     2,754.00         11,566,800
      三浦工業                            6,100     4,750.00         28,975,000
      タクマ                            5,200     1,684.00          8,756,800
      オークマ                            1,400     5,210.00          7,294,000
      芝浦機械                            2,700     2,428.00          6,555,600
      アマダ                           21,900      1,094.00         23,958,600
      アイダエンジニアリング                            6,000      844.00        5,064,000
      ＦＵＪＩ                            5,200     2,468.00         12,833,600
      牧野フライス製作所                            1,400     4,240.00          5,936,000
      オーエスジー                            7,000     1,793.00         12,551,000
      旭ダイヤモンド工業                           12,400       512.00        6,348,800
      ＤＭＧ森精機                            8,900     1,913.00         17,025,700
      ディスコ                            1,900    34,200.00          64,980,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日東工器                            2,500     1,791.00          4,477,500
      島精機製作所                            2,800     1,917.00          5,367,600
      日阪製作所                            4,600      798.00        3,670,800
      ナブテスコ                            8,500     4,215.00         35,827,500
      ＳＭＣ                            4,100    63,010.00         258,341,000
      ユニオンツール                            1,300     3,795.00          4,933,500
      オイレス工業                            4,100     1,539.00          6,309,900
      サトーホールディングス                            3,900     2,569.00         10,019,100
      小松製作所                           65,000      2,809.50        182,617,500
      住友重機械工業                            8,300     3,005.00         24,941,500
      日立建機                            6,400     3,250.00         20,800,000
      巴工業                            2,300     2,267.00          5,214,100
      井関農機                            3,700     1,482.00          5,483,400
      タカキタ                            5,500      614.00        3,377,000
      クボタ                           75,300      2,235.50        168,333,150
      月島機械                            4,200     1,169.00          4,909,800
      帝国電機製作所                            3,300     1,261.00          4,161,300
      新東工業                           10,200       765.00        7,803,000
      小森コーポレーション                            4,900      802.00        3,929,800
      鶴見製作所                            3,200     1,713.00          5,481,600
      荏原製作所                            6,100     5,360.00         32,696,000
      酉島製作所                            5,900      843.00        4,973,700
      ダイキン工業                           18,200     20,505.00         373,191,000
      栗田工業                            7,700     5,170.00         39,809,000
      椿本チエイン                            2,200     3,055.00          6,721,000
      ダイフク                            7,900     9,630.00         76,077,000
      タダノ                            5,100     1,070.00          5,457,000
      フジテック                            5,600     2,397.00         13,423,200
      ＣＫＤ                            3,700     2,318.00          8,576,600
      平和                            3,900     1,909.00          7,445,100
      ＳＡＮＫＹＯ                            3,300     2,763.00          9,117,900
      日本金銭機械                            7,900      551.00        4,352,900
      フクシマガリレイ                            1,400     4,465.00          6,251,000
      竹内製作所                            2,600     2,675.00          6,955,000
      アマノ                            3,600     2,729.00          9,824,400
      グローリー                            4,100     2,269.00          9,302,900
      大和冷機工業                            8,600     1,043.00          8,969,800
      セガサミーホールディングス                           13,900      1,428.00         19,849,200
      リケン                            1,900     2,460.00          4,674,000
      ホシザキ                            4,500     9,480.00         42,660,000
      大豊工業                            4,200      978.00        4,107,600
      日本精工                           29,900       955.00        28,554,500
      ＮＴＮ                           37,300       285.00        10,630,500
      ジェイテクト                           14,700      1,120.00         16,464,000
      不二越                            1,700     4,100.00          6,970,000
      日本トムソン                           13,700       568.00        7,781,600
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      ＴＨＫ                            8,800     3,245.00         28,556,000
      ユーシン精機                            4,100      795.00        3,259,500
      キッツ                            7,200      775.00        5,580,000
      マキタ                           18,800      4,960.00         93,248,000
      日立造船                           13,300       674.00        8,964,200
      三菱重工業                           22,600      3,229.00         72,975,400
      ＩＨＩ                            9,100     2,589.00         23,559,900
      スター精密                            3,500     1,763.00          6,170,500
      日清紡ホールディングス                            8,700      914.00        7,951,800
      イビデン                            7,000     5,890.00         41,230,000
      コニカミノルタ                           31,800       615.00        19,557,000
      ブラザー工業                           17,600      2,242.00         39,459,200
      ミネベアミツミ                           24,800      2,764.00         68,547,200
      日立製作所                           68,900      5,887.00        405,614,300
      東芝                           28,200      4,725.00        133,245,000
      三菱電機                          143,300      1,641.50        235,226,950
      富士電機                            8,700     5,090.00         44,283,000
      安川電機                           15,400      5,090.00         78,386,000
      明電舎                            3,100     2,198.00          6,813,800
      東芝テック                            1,600     4,670.00          7,472,000
      マブチモーター                            3,800     4,205.00         15,979,000
      日本電産                           34,500     12,380.00         427,110,000
      東光高岳                            3,200     1,347.00          4,310,400
      ダイヘン                            1,400     4,535.00          6,349,000
      日新電機                            4,400     1,304.00          5,737,600
      オムロン                           11,900      8,470.00        100,793,000
      日東工業                            2,800     1,769.00          4,953,200
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            5,100     2,691.00         13,724,100
      メルコホールディングス                            1,300     5,150.00          6,695,000
      テクノメディカ                            1,800     1,601.00          2,881,800
      日本電気                           18,300      5,400.00         98,820,000
      富士通                           12,800     19,060.00         243,968,000
      沖電気工業                            5,600      989.00        5,538,400
      サンケン電気                            1,700     4,875.00          8,287,500
      アイホン                            2,800     2,063.00          5,776,400
      ルネサスエレクトロニクス                           62,300      1,144.00         71,271,200
      セイコーエプソン                           18,400      1,948.00         35,843,200
      ワコム                            7,800      670.00        5,226,000
      アルバック                            2,700     5,420.00         14,634,000
      ＥＩＺＯ                            1,500     4,780.00          7,170,000
      日本信号                            5,100      912.00        4,651,200
      能美防災                            2,500     2,032.00          5,080,000
      ホーチキ                            3,500     1,146.00          4,011,000
      エレコム                            3,000     1,969.00          5,907,000
      パナソニック                          153,000      1,204.50        184,288,500
      シャープ                           17,300      1,824.00         31,555,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      アンリツ                            8,100     2,035.00         16,483,500
      富士通ゼネラル                            4,300     2,842.00         12,220,600
      ソニーグループ                           89,600     10,540.00         944,384,000
      ＴＤＫ                            7,000    13,120.00          91,840,000
      アルプスアルパイン                           12,100      1,152.00         13,939,200
      日本トリム                            1,100     3,825.00          4,207,500
      フォスター電機                            3,400      968.00        3,291,200
      ヨコオ                            2,100     2,287.00          4,802,700
      ホシデン                            8,800      965.00        8,492,000
      ヒロセ電機                            2,200    15,540.00          34,188,000
      日本航空電子工業                            3,700     1,841.00          6,811,700
      アイコム                            1,900     2,379.00          4,520,100
      船井電機                            5,600      916.00        5,129,600
      横河電機                           14,100      1,640.00         23,124,000
      アズビル                            9,700     4,560.00         44,232,000
      日本光電工業                            6,200     3,055.00         18,941,000
      堀場製作所                            2,600     7,050.00         18,330,000
      アドバンテスト                           10,600      9,780.00        103,668,000
      キーエンス                           14,000     55,110.00         771,540,000
      日置電機                             900    5,650.00          5,085,000
      シスメックス                           11,200     11,655.00         130,536,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                             900    3,760.00          3,384,000
      コーセル                            3,400     1,076.00          3,658,400
      イリソ電子工業                            1,000     5,040.00          5,040,000
      オプテックスグループ                            3,200     1,858.00          5,945,600
      千代田インテグレ                            2,600     1,743.00          4,531,800
      レーザーテック                            6,200    21,440.00         132,928,000
      スタンレー電気                           10,400      3,130.00         32,552,000
      ウシオ電機                            8,400     1,778.00         14,935,200
      日本セラミック                            1,900     2,861.00          5,435,900
      図研                            2,100     3,075.00          6,457,500
      日本電子                            2,700     6,430.00         17,361,000
      カシオ計算機                           11,800      1,812.00         21,381,600
      ファナック                           12,500     25,865.00         323,312,500
      ローム                            6,000    10,010.00          60,060,000
      浜松ホトニクス                           10,400      6,600.00         68,640,000
      三井ハイテック                            1,600     6,430.00         10,288,000
      新光電気工業                            5,200     3,845.00         19,994,000
      京セラ                           21,700      6,640.00        144,088,000
      太陽誘電                            6,300     5,330.00         33,579,000
      村田製作所                           42,100      8,315.00        350,061,500
      双葉電子工業                            7,600      779.00        5,920,400
      ニチコン                            5,500     1,125.00          6,187,500
      日本ケミコン                            2,300     2,440.00          5,612,000
      ＫＯＡ                            2,900     1,568.00          4,547,200
      小糸製作所                            8,600     6,520.00         56,072,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ミツバ                           10,900       819.00        8,927,100
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            2,700    10,530.00          28,431,000
      キヤノン電子                            3,400     1,718.00          5,841,200
      キヤノン                           70,800      2,545.50        180,221,400
      リコー                           37,100      1,308.00         48,526,800
      象印マホービン                            3,800     1,617.00          6,144,600
      東京エレクトロン                            8,300    47,570.00         394,831,000
      トヨタ紡織                            4,200     2,196.00          9,223,200
      ユニプレス                            9,400      892.00        8,384,800
      豊田自動織機                           11,600      9,360.00        108,576,000
      モリタホールディングス                            5,900     1,553.00          9,162,700
      デンソー                           31,500      7,289.00        229,603,500
      東海理化電機製作所                            3,600     1,675.00          6,030,000
      川崎重工業                           11,600      2,280.00         26,448,000
      日産自動車                          169,700       523.10        88,770,070
      いすゞ自動車                           41,200      1,433.00         59,039,600
      トヨタ自動車                          144,700      9,638.00       1,394,618,600          70,000    株
      日野自動車                           19,000       921.00        17,499,000
      三菱自動車工業                           56,200       293.00        16,466,600
      武蔵精密工業                            4,000     2,268.00          9,072,000
      日産車体                            4,700      736.00        3,459,200
      新明和工業                            5,200      942.00        4,898,400
      極東開発工業                            6,100     1,596.00          9,735,600
      トピー工業                            2,800     1,276.00          3,572,800
      ティラド                            2,400     2,699.00          6,477,600
      ＮＯＫ                            7,400     1,254.00          9,279,600
      フタバ産業                           11,300       500.00        5,650,000
      ＫＹＢ                            2,700     3,590.00          9,693,000
      プレス工業                           21,000       333.00        6,993,000
      アイシン                           10,600      4,585.00         48,601,000
      マツダ                           45,400       943.00        42,812,200
      今仙電機製作所                            6,000      701.00        4,206,000
      本田技研工業                          112,700      3,396.00        382,729,200
      スズキ                           28,200      4,343.00        122,472,600
      ＳＵＢＡＲＵ                           41,200      2,147.50         88,477,000
      ヤマハ発動機                           20,400      3,120.00         63,648,000
      エクセディ                            4,100     1,584.00          6,494,400
      豊田合成                            4,400     2,611.00         11,488,400
      愛三工業                            7,200      847.00        6,098,400
      ヨロズ                            3,800     1,168.00          4,438,400
      エフ・シー・シー                            3,100     1,556.00          4,823,600
      シマノ                            5,300    25,075.00         132,897,500
      テイ・エス　テック                            6,300     1,560.00          9,828,000
      テルモ                           43,900      4,371.00        191,886,900
      クリエートメディック                            4,000     1,005.00          4,020,000
      島津製作所                           18,500      4,060.00         75,110,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ブイ・テクノロジー                             900    5,450.00          4,905,000
      東京精密                            2,300     4,990.00         11,477,000
      マニー                            5,400     2,445.00         13,203,000
      ニコン                           23,300      1,176.00         27,400,800
      トプコン                            7,400     1,647.00         12,187,800
      オリンパス                           79,300      2,260.00        179,218,000
      理研計器                            2,300     2,707.00          6,226,100
      タムロン                            2,700     2,398.00          6,474,600
      ＨＯＹＡ                           28,100     14,410.00         404,921,000
      朝日インテック                           15,200      2,523.00         38,349,600
      シチズン時計                           20,200       406.00        8,201,200
      メニコン                            2,000     7,280.00         14,560,000
      セイコーホールディングス                            5,600     2,200.00         12,320,000
      ニプロ                           10,200      1,309.00         13,351,800
      パラマウントベッドホールディングス                            2,800     1,914.00          5,359,200
      バンダイナムコホールディングス                           11,900      7,566.00         90,035,400
      アイフィスジャパン                            4,400      685.00        3,014,000
      パイロットコーポレーション                            2,000     3,580.00          7,160,000
      トッパン・フォームズ                            5,200     1,067.00          5,548,400
      フジシールインターナショナル                            3,000     2,224.00          6,672,000
      タカラトミー                            6,900      949.00        6,548,100
      タカノ                            4,100      630.00        2,583,000
      大建工業                            3,200     2,023.00          6,473,600
      凸版印刷                           22,000      1,775.00         39,050,000
      大日本印刷                           17,400      2,325.00         40,455,000
      ＮＩＳＳＨＡ                            4,200     1,639.00          6,883,800
      アシックス                           12,900      2,542.00         32,791,800
      小松ウオール工業                            2,200     1,953.00          4,296,600
      ヤマハ                            8,600     6,010.00         51,686,000
      クリナップ                           10,100       506.00        5,110,600
      ピジョン                            9,300     3,165.00         29,434,500
      キングジム                            5,800      899.00        5,214,200
      リンテック                            2,800     2,335.00          6,538,000
      イトーキ                            9,700      360.00        3,492,000
      任天堂                            8,200    64,730.00         530,786,000
      三菱鉛筆                            5,400     1,414.00          7,635,600
      タカラスタンダード                            3,800     1,516.00          5,760,800
      コクヨ                            6,600     1,750.00         11,550,000
      オカムラ                            6,700     1,488.00          9,969,600
      美津濃                            2,300     2,201.00          5,062,300
      東京電力ホールディングス                          125,300       333.00        41,724,900
      中部電力                           44,200      1,351.00         59,714,200
      関西電力                           54,800      1,057.50         57,951,000
      中国電力                           21,400      1,011.00         21,635,400
      北陸電力                           14,600       612.00        8,935,200
      東北電力                           34,500       880.00        30,360,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      四国電力                           13,600       751.00        10,213,600
      九州電力                           32,100       858.00        27,541,800
      北海道電力                           14,700       507.00        7,452,900
      沖縄電力                            3,500     1,401.00          4,903,500
      電源開発                           11,900      1,585.00         18,861,500
      レノバ                            2,100     3,880.00          8,148,000
      東京瓦斯                           27,700      2,089.00         57,865,300
      大阪瓦斯                           26,100      2,052.00         53,557,200
      東邦瓦斯                            7,000     5,570.00         38,990,000
      北海道瓦斯                            3,200     1,546.00          4,947,200
      西部ガスホールディングス                            2,100     2,417.00          5,075,700
      静岡ガス                            5,600      949.00        5,314,400
      東武鉄道                           15,100      2,864.00         43,246,400
      相鉄ホールディングス                            4,800     2,146.00         10,300,800
      東急                           36,500      1,525.00         55,662,500
      京浜急行電鉄                           19,100      1,365.00         26,071,500
      小田急電鉄                           23,100      2,784.00         64,310,400
      京王電鉄                            8,100     6,550.00         53,055,000
      京成電鉄                           10,800      3,515.00         37,962,000
      富士急行                            2,100     5,270.00         11,067,000
      東日本旅客鉄道                           25,100      8,011.00        201,076,100
      西日本旅客鉄道                           12,800      6,476.00         82,892,800
      東海旅客鉄道                           11,900     17,020.00         202,538,000
      西武ホールディングス                           17,800      1,335.00         23,763,000
      西日本鉄道                            3,500     2,664.00          9,324,000
      近鉄グループホールディングス                           13,600      3,885.00         52,836,000
      阪急阪神ホールディングス                           18,200      3,450.00         62,790,000
      南海電気鉄道                            6,100     2,346.00         14,310,600
      京阪ホールディングス                            6,100     3,290.00         20,069,000
      名古屋鉄道                           11,600      2,037.00         23,629,200
      日本通運                            4,700     8,380.00         39,386,000
      ヤマトホールディングス                           19,100      2,948.00         56,306,800
      山九                            3,600     4,650.00         16,740,000
      丸運                           12,500       263.00        3,287,500
      センコーグループホールディングス                            8,800     1,029.00          9,055,200
      トナミホールディングス                             600    4,625.00          2,775,000
      ニッコンホールディングス                            4,800     2,342.00         11,241,600
      日本石油輸送                             900    2,550.00          2,295,000
      福山通運                            1,500     4,035.00          6,052,500
      セイノーホールディングス                           10,600      1,412.00         14,967,200
      日立物流                            2,600     4,450.00         11,570,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            3,400     1,587.00          5,395,800
      九州旅客鉄道                            9,600     2,497.00         23,971,200
      ＳＧホールディングス                           25,800      2,743.00         70,769,400
      日本郵船                           11,400      5,140.00         58,596,000
      商船三井                            8,100     4,810.00         38,961,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      川崎汽船                            4,100     3,495.00         14,329,500
      飯野海運                           15,200       424.00        6,444,800
      日本航空                           33,200      2,487.00         82,568,400
      ＡＮＡホールディングス                           36,700      2,713.00         99,567,100
      三菱倉庫                            4,300     3,285.00         14,125,500
      三井倉庫ホールディングス                            2,200     2,368.00          5,209,600
      住友倉庫                            5,000     1,474.00          7,370,000
      東陽倉庫                           13,800       319.00        4,402,200
      安田倉庫                            4,900      938.00        4,596,200
      上組                            7,900     2,145.00         16,945,500
      キムラユニティー                            3,500     1,314.00          4,599,000
      キユーソー流通システム                            1,800     1,700.00          3,060,000
      近鉄エクスプレス                            3,100     2,278.00          7,061,800
      エーアイテイー                            4,400     1,004.00          4,417,600
      ＮＥＣネッツエスアイ                            4,400     1,726.00          7,594,400
      システナ                            5,400     1,900.00         10,260,000
      デジタルアーツ                             800    8,550.00          6,840,000
      日鉄ソリューションズ                            1,700     3,470.00          5,899,000
      ＴＩＳ                           14,200      2,743.00         38,950,600
      ＪＮＳホールディングス                            6,900      581.00        4,008,900
      電算システム                            1,100     3,010.00          3,311,000
      グリー                           10,700       604.00        6,462,800
      コーエーテクモホールディングス                            3,900     5,140.00         20,046,000
      ブレインパッド                             700    4,590.00          3,213,000
      ＫＬａｂ                            7,700      696.00        5,359,200
      ネクソン                           35,000      2,424.00         84,840,000
      エイチーム                            5,900     1,445.00          8,525,500
      コロプラ                            6,700      811.00        5,433,700
      サイバーリンクス                            4,700     1,642.00          7,717,400
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            1,800     1,695.00          3,051,000
      ＳＨＩＦＴ                             500   16,110.00          8,055,000
      ティーガイア                            2,000     1,933.00          3,866,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイメン
                                 3,900     2,206.00          8,603,400
      ト
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            2,900    13,950.00          40,455,000
      ザッパラス                            9,800      512.00        5,017,600
      インターネットイニシアティブ                            4,200     3,145.00         13,209,000
      チェンジ                            1,800     2,881.00          5,185,800
      フェイス                            4,000      731.00        2,924,000
      野村総合研究所                           25,100      3,545.00         88,979,500
      ＣＥホールディングス                            8,800      526.00        4,628,800
      インテージホールディングス                            4,500     1,530.00          6,885,000
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ
                                 2,300     2,150.00          4,945,000
      ングス
      Ｓａｎｓａｎ                            1,200     9,640.00         11,568,000
      フジ・メディア・ホールディングス                           15,000      1,188.00         17,820,000
      オービック                            4,300    20,240.00          87,032,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ジャストシステム                            2,100     6,250.00         13,125,000
      Ｚホールディングス                          191,100       524.60       100,251,060
      トレンドマイクロ                            7,500     5,670.00         42,525,000
      日本オラクル                            2,700     9,650.00         26,055,000
      フューチャー                            3,700     1,958.00          7,244,600
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            3,900     1,428.00          5,569,200
      ＳＢテクノロジー                            1,700     2,992.00          5,086,400
      オービックビジネスコンサルタント                            1,400     6,300.00          8,820,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                            6,200     3,325.00         20,615,000
      大塚商会                            7,600     5,770.00         43,852,000
      サイボウズ                            2,000     2,501.00          5,002,000
      電通国際情報サービス                            1,500     4,035.00          6,052,500
      デジタルガレージ                            2,300     4,630.00         10,649,000
      ウェザーニューズ                             600    5,480.00          3,288,000
      日本エンタープライズ                           22,700       204.00        4,630,800
      ネットワンシステムズ                            5,400     3,490.00         18,846,000
      アルゴグラフィックス                            1,400     3,245.00          4,543,000
      エイベックス                            4,200     1,554.00          6,526,800
      日本ユニシス                            4,300     3,165.00         13,609,500
      兼松エレクトロニクス                            1,600     3,600.00          5,760,000
      ＴＢＳホールディングス                            9,200     1,693.00         15,575,600
      日本テレビホールディングス                           12,700      1,249.00         15,862,300
      テレビ朝日ホールディングス                            3,800     1,717.00          6,524,600
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                           14,100       413.00        5,823,300
      テレビ東京ホールディングス                            2,300     2,091.00          4,809,300
      日本電信電話                          163,900      2,824.00        462,853,600
      ＫＤＤＩ                          112,600      3,400.00        382,840,000
      ソフトバンク                          128,000      1,407.00        180,096,000
      光通信                            1,600    19,560.00          31,296,000
      ＧＭＯインターネット                            5,300     3,010.00         15,953,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            3,500     4,455.00         15,592,500
      ゼンリン                            3,200     1,118.00          3,577,600
      松竹                             800   12,680.00          10,144,000
      東宝                            8,600     4,500.00         38,700,000
      東映                             400   19,900.00          7,960,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                           37,600      1,685.00         63,356,000
      ビジネスブレイン太田昭和                            2,400     1,693.00          4,063,200
      ＤＴＳ                            3,200     2,575.00          8,240,000
      スクウェア・エニックス・ホールディング
                                 6,100     5,440.00         33,184,000
      ス
      カプコン                           12,200      3,125.00         38,125,000
      ＳＣＳＫ                            3,400     6,350.00         21,590,000
      アイネス                            3,100     1,317.00          4,082,700
      ＴＫＣ                            1,800     3,215.00          5,787,000
      富士ソフト                            1,600     5,560.00          8,896,000
      ＮＳＤ                            4,700     1,754.00          8,243,800
      コナミホールディングス                            5,200     6,700.00         34,840,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ソフトバンクグループ                          111,200      7,559.00        840,560,800
      伊藤忠食品                            1,600     5,140.00          8,224,000
      エレマテック                            4,800     1,277.00          6,129,600
      ＪＡＬＵＸ                            2,000     1,779.00          3,558,000
      双日                           81,600       329.00        26,846,400
      アルフレッサ　ホールディングス                           15,200      1,643.00         24,973,600
      横浜冷凍                            6,400      880.00        5,632,000
      神戸物産                            9,700     3,205.00         31,088,500
      あい　ホールディングス                            2,800     2,119.00          5,933,200
      ダイワボウホールディングス                            5,600     1,762.00          9,867,200
      マクニカ・富士エレホールディングス                            3,500     2,583.00          9,040,500
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                            7,000      741.00        5,187,000
      レスターホールディングス                            2,200     1,889.00          4,155,800
      ＯＣＨＩホールディングス                            3,100     1,258.00          3,899,800
      ＴＯＫＡＩホールディングス                            7,900      876.00        6,920,400
      シップヘルスケアホールディングス                            4,900     2,561.00         12,548,900
      明治電機工業                            2,800     1,350.00          3,780,000
      コメダホールディングス                            3,200     2,035.00          6,512,000
      エコートレーディング                            7,400      599.00        4,432,600
      ナガイレーベン                            2,900     2,535.00          7,351,500
      三菱食品                            2,000     2,930.00          5,860,000
      松田産業                            2,100     2,062.00          4,330,200
      第一興商                            2,300     4,150.00          9,545,000
      メディパルホールディングス                           14,500      2,107.00         30,551,500
      アズワン                             900   13,490.00          12,141,000
      尾家産業                            3,200     1,213.00          3,881,600
      ドウシシャ                            2,900     1,652.00          4,790,800
      丸文                            6,100      629.00        3,836,900
      橋本総業ホールディングス                            2,300     2,916.00          6,706,800
      日本ライフライン                            4,000     1,345.00          5,380,000
      進和                            1,900     2,132.00          4,050,800
      オーハシテクニカ                            3,300     1,494.00          4,930,200
      白銅                            2,400     2,074.00          4,977,600
      伊藤忠商事                           98,700      3,154.00        311,299,800
      丸紅                          137,800       931.40       128,346,920
      長瀬産業                            8,300     1,603.00         13,304,900
      豊田通商                           14,300      5,060.00         72,358,000
      兼松                            5,900     1,406.00          8,295,400
      三井物産                          113,800      2,418.50        275,225,300
      日本紙パルプ商事                            2,800     3,515.00          9,842,000
      山善                            5,400      970.00        5,238,000
      住友商事                           89,300      1,440.50        128,636,650
      内田洋行                            1,000     4,715.00          4,715,000
      三菱商事                           85,900      2,909.50        249,926,050
      キヤノンマーケティングジャパン                            3,300     2,551.00          8,418,300
      西華産業                            3,500     1,766.00          6,181,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      菱洋エレクトロ                            1,800     2,534.00          4,561,200
      東京産業                            4,700      600.00        2,820,000
      阪和興業                            2,400     3,130.00          7,512,000
      岩谷産業                            3,200     6,270.00         20,064,000
      アステナホールディングス                            9,200      648.00        5,961,600
      三愛石油                            5,500     1,226.00          6,743,000
      稲畑産業                            4,000     1,658.00          6,632,000
      ワキタ                            6,300     1,076.00          6,778,800
      東邦ホールディングス                            3,900     1,700.00          6,630,000
      サンゲツ                            3,900     1,523.00          5,939,700
      シナネンホールディングス                            2,300     2,942.00          6,766,600
      伊藤忠エネクス                            5,700     1,004.00          5,722,800
      サンリオ                            4,100     1,906.00          7,814,600
      リョーサン                            3,700     1,991.00          7,366,700
      三信電気                            3,000     2,153.00          6,459,000
      モスフードサービス                            2,200     3,030.00          6,666,000
      加賀電子                            2,400     2,982.00          7,156,800
      立花エレテック                            2,500     1,442.00          3,605,000
      フォーバル                            4,600      859.00        3,951,400
      ＰＡＬＴＡＣ                            2,100     5,600.00         11,760,000
      日鉄物産                            1,400     4,165.00          5,831,000
      トラスコ中山                            2,800     2,837.00          7,943,600
      オートバックスセブン                            5,500     1,440.00          7,920,000
      加藤産業                            2,100     3,295.00          6,919,500
      イノテック                            4,300     1,339.00          5,757,700
      杉本商事                            2,300     2,179.00          5,011,700
      因幡電機産業                            3,600     2,544.00          9,158,400
      ミスミグループ本社                           17,700      3,640.00         64,428,000
      スズケン                            6,300     3,270.00         20,601,000
      ジェコス                            5,300      873.00        4,626,900
      ローソン                            3,200     4,925.00         15,760,000
      サンエー                            1,800     4,195.00          7,551,000
      エービーシー・マート                            1,900     6,190.00         11,761,000
      ハードオフコーポレーション                            4,200      751.00        3,154,200
      アスクル                            3,600     1,801.00          6,483,600
      ゲオホールディングス                            4,700     1,175.00          5,522,500
      アダストリア                            2,500     1,920.00          4,800,000
      ジーフット                            6,800      411.00        2,794,800
      エディオン                            6,000     1,034.00          6,204,000
      あみやき亭                            2,000     2,942.00          5,884,000
      ハニーズホールディングス                            5,600      999.00        5,594,400
      ジンズホールディングス                            1,100     7,910.00          8,701,000
      ビックカメラ                            8,200     1,110.00          9,102,000
      ＤＣＭホールディングス                            7,900     1,027.00          8,113,300
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                           20,200      2,518.00         50,863,600
      Ｊ．フロント　リテイリング                           17,500      1,054.00         18,445,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ドトール・日レスホールディングス                            5,400     1,728.00          9,331,200
      マツモトキヨシホールディングス                            5,700     4,950.00         28,215,000
      ＺＯＺＯ                            7,800     3,650.00         28,470,000
      トレジャー・ファクトリー                            4,100      926.00        3,796,600
      ココカラファイン                             900    8,310.00          7,479,000
      三越伊勢丹ホールディングス                           26,000       800.00        20,800,000
      ウエルシアホールディングス                            7,000     3,630.00         25,410,000
      クリエイトＳＤホールディングス                            2,000     3,200.00          6,400,000
      シュッピン                            8,100     1,049.00          8,496,900
      ジョイフル本田                            3,900     1,306.00          5,093,400
      すかいらーくホールディングス                           16,500      1,544.00         25,476,000
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー
                                 5,900     1,083.00          6,389,700
      ルディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                            4,500     1,391.00          6,259,500
      あさひ                            3,300     1,423.00          4,695,900
      コスモス薬品                            1,300    16,800.00          21,840,000
      トーエル                            3,900      801.00        3,123,900
      セブン＆アイ・ホールディングス                           55,200      4,972.00        274,454,400
      クリエイト・レストランツ・ホールディン
                                 9,000      867.00        7,803,000
      グス
      ツルハホールディングス                            3,000    13,800.00          41,400,000
      サンマルクホールディングス                            2,800     1,580.00          4,424,000
      トリドールホールディングス                            4,500     1,865.00          8,392,500
      クスリのアオキホールディングス                            1,100     8,300.00          9,130,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩ
                                 8,200     4,720.00         38,704,000
      Ｅ
      ノジマ                            2,300     2,865.00          6,589,500
      カッパ・クリエイト                            3,900     1,463.00          5,705,700
      ライトオン                            5,200      678.00        3,525,600
      良品計画                           15,600      2,032.00         31,699,200
      三城ホールディングス                            9,500      266.00        2,527,000
      アドヴァン                            4,700      914.00        4,295,800
      Ｇ－７ホールディングス                            2,300     3,070.00          7,061,000
      コーナン商事                            2,600     3,605.00          9,373,000
      エコス                            2,900     1,859.00          5,391,100
      マルシェ                            5,300      508.00        2,692,400
      パン・パシフィック・インターナショナル
                                 28,400      2,275.00         64,610,000
      ホールディングス
      西松屋チェーン                            4,100     1,455.00          5,965,500
      ゼンショーホールディングス                            7,000     2,727.00         19,089,000
      サイゼリヤ                            3,200     2,631.00          8,419,200
      魚力                            2,500     1,983.00          4,957,500
      ユナイテッドアローズ                            2,900     2,102.00          6,095,800
      ハイデイ日高                            2,600     1,778.00          4,622,800
      京都きもの友禅                           12,200       265.00        3,233,000
      コロワイド                            4,500     1,954.00          8,793,000
      壱番屋                            1,000     4,790.00          4,790,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      スギホールディングス                            2,700     8,650.00         23,355,000
      薬王堂ホールディングス                            1,800     2,382.00          4,287,600
      スクロール                            4,600      813.00        3,739,800
      木曽路                            2,300     2,330.00          5,359,000
      千趣会                           13,800       400.00        5,520,000
      ケーヨー                           10,900       762.00        8,305,800
      上新電機                            1,900     2,658.00          5,050,200
      日本瓦斯                            5,800     1,770.00         10,266,000
      ロイヤルホールディングス                            4,100     2,215.00          9,081,500
      いなげや                            3,500     1,490.00          5,215,000
      チヨダ                            4,000      868.00        3,472,000
      ライフコーポレーション                            2,100     3,410.00          7,161,000
      ＡＯＫＩホールディングス                           10,600       653.00        6,921,800
      コメリ                            2,200     2,532.00          5,570,400
      青山商事                            7,000      767.00        5,369,000
      しまむら                            1,500     9,300.00         13,950,000
      高島屋                           11,300      1,284.00         14,509,200
      松屋                            5,100      929.00        4,737,900
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                            7,600      890.00        6,764,000
      丸井グループ                           11,300      2,086.00         23,571,800
      アクシアル　リテイリング                            2,000     3,735.00          7,470,000
      イオン                           54,300      2,913.00        158,175,900
      イズミ                            2,400     4,060.00          9,744,000
      平和堂                            3,000     2,225.00          6,675,000
      フジ                            2,200     1,932.00          4,250,400
      ヤオコー                            1,300     6,270.00          8,151,000
      ゼビオホールディングス                            4,200      952.00        3,998,400
      ケーズホールディングス                           12,700      1,236.00         15,697,200
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                            1,100     3,750.00          4,125,000
      ブックオフグループホールディングス                            3,200      925.00        2,960,000
      アインホールディングス                            1,800     6,780.00         12,204,000
      ヤマダホールディングス                           46,800       502.00        23,493,600
      ニトリホールディングス                            5,600    18,290.00         102,424,000
      吉野家ホールディングス                            4,900     2,052.00         10,054,800
      王将フードサービス                            1,700     5,610.00          9,537,000
      プレナス                            2,900     2,013.00          5,837,700
      ミニストップ                            3,100     1,395.00          4,324,500
      アークス                            3,200     2,383.00          7,625,600
      バローホールディングス                            2,600     2,220.00          5,772,000
      ファーストリテイリング                            1,800    78,880.00         141,984,000
      サンドラッグ                            4,800     3,575.00         17,160,000
      ヤマザワ                            2,400     1,710.00          4,104,000
      ベルーナ                            5,300      930.00        4,929,000
      めぶきフィナンシャルグループ                           78,400       227.00        17,796,800
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                            3,800     1,453.00          5,521,400
      九州フィナンシャルグループ                           29,500       380.00        11,210,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ゆうちょ銀行                           40,600       902.00        36,621,200
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                           88,300       401.00        35,408,300
      西日本フィナンシャルホールディングス                            9,300      628.00        5,840,400
      三十三フィナンシャルグループ                            3,800     1,315.00          4,997,000
      第四北越フィナンシャルグループ                            2,900     2,350.00          6,815,000
      ひろぎんホールディングス                           22,000       566.00        12,452,000
      新生銀行                           10,800      1,463.00         15,800,400
      あおぞら銀行                            8,200     2,418.00         19,827,600
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          961,100       586.20       563,396,820        300,000    株
      りそなホールディングス                          170,600       429.40        73,255,640
      三井住友トラスト・ホールディングス                           26,800      3,481.00         93,290,800
      三井住友フィナンシャルグループ                           97,700      3,795.00        370,771,500
      千葉銀行                           48,600       660.00        32,076,000
      群馬銀行                           31,100       343.00        10,667,300
      武蔵野銀行                            4,400     1,639.00          7,211,600
      七十七銀行                            4,000     1,221.00          4,884,000
      青森銀行                            1,500     2,068.00          3,102,000
      秋田銀行                            2,800     1,388.00          3,886,400
      山形銀行                            4,100      844.00        3,460,400
      岩手銀行                            2,000     1,682.00          3,364,000
      東邦銀行                           18,400       204.00        3,753,600
      東北銀行                            2,600     1,004.00          2,610,400
      ふくおかフィナンシャルグループ                           12,700      1,889.00         23,990,300
      静岡銀行                           34,900       862.00        30,083,800
      十六銀行                            2,500     1,923.00          4,807,500
      スルガ銀行                           14,600       341.00        4,978,600
      八十二銀行                           34,200       354.00        12,106,800
      山梨中央銀行                            6,000      787.00        4,722,000
      大垣共立銀行                            2,700     1,829.00          4,938,300
      福井銀行                            2,100     1,362.00          2,860,200
      北國銀行                            2,000     2,088.00          4,176,000
      滋賀銀行                            3,500     1,982.00          6,937,000
      南都銀行                            5,200     1,804.00          9,380,800
      百五銀行                           16,700       299.00        4,993,300
      京都銀行                            4,900     4,925.00         24,132,500
      紀陽銀行                            4,700     1,420.00          6,674,000
      ほくほくフィナンシャルグループ                            9,100      815.00        7,416,500
      山陰合同銀行                           10,400       535.00        5,564,000
      中国銀行                           11,900       838.00        9,972,200
      鳥取銀行                            3,100     1,114.00          3,453,400
      伊予銀行                           19,900       529.00        10,527,100
      百十四銀行                            2,100     1,446.00          3,036,600
      四国銀行                            5,700      696.00        3,967,200
      阿波銀行                            3,200     2,007.00          6,422,400
      大分銀行                            1,900     1,647.00          3,129,300
      宮崎銀行                            2,000     1,986.00          3,972,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      佐賀銀行                            3,400     1,351.00          4,593,400
      沖縄銀行                            2,200     2,500.00          5,500,000
      琉球銀行                            8,300      713.00        5,917,900
      セブン銀行                           51,800       228.00        11,810,400
      みずほフィナンシャルグループ                          191,100      1,564.50        298,975,950
      山口フィナンシャルグループ                           18,400       632.00        11,628,800
      長野銀行                            3,900     1,092.00          4,258,800
      名古屋銀行                            1,700     2,482.00          4,219,400
      北洋銀行                           21,500       234.00        5,031,000
      中京銀行                            1,800     1,478.00          2,660,400
      愛媛銀行                            4,800      783.00        3,758,400
      トマト銀行                            3,200     1,036.00          3,315,200
      京葉銀行                           11,300       401.00        4,531,300
      栃木銀行                           20,400       167.00        3,406,800
      トモニホールディングス                           16,800       292.00        4,905,600
      フィデアホールディングス                           28,300       116.00        3,282,800
      池田泉州ホールディングス                           31,900       158.00        5,040,200
      ＦＰＧ                           10,600       720.00        7,632,000
      ＳＢＩホールディングス                           17,500      2,644.00         46,270,000
      ジャフコ　グループ                            1,900     6,740.00         12,806,000
      大和証券グループ本社                          106,500       608.20        64,773,300
      野村ホールディングス                          214,000       558.40       119,497,600
      岡三証券グループ                           12,900       406.00        5,237,400
      丸三証券                           10,400       601.00        6,250,400
      東海東京フィナンシャル・ホールディング
                                 20,500       390.00        7,995,000
      ス
      水戸証券                           12,300       285.00        3,505,500
      いちよし証券                            7,000      558.00        3,906,000
      松井証券                            7,700      799.00        6,152,300
      マネックスグループ                           12,500       739.00        9,237,500
      極東証券                            5,600      788.00        4,412,800
      藍澤證券                            8,900      999.00        8,891,100
      かんぽ生命保険                           17,600      2,013.00         35,428,800
      ＳＯＭＰＯホールディングス                           25,000      4,031.00        100,775,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
                                 34,400      3,141.00        108,050,400
      ルディングス
      第一生命ホールディングス                           74,700      2,016.00        150,595,200
      東京海上ホールディングス                           46,500      4,919.00        228,733,500
      Ｔ＆Ｄホールディングス                           42,500      1,390.00         59,075,000
      全国保証                            3,600     4,705.00         16,938,000
      クレディセゾン                            8,300     1,343.00         11,146,900
      芙蓉総合リース                            1,600     6,850.00         10,960,000
      みずほリース                            2,200     3,515.00          7,733,000
      東京センチュリー                            3,100     5,530.00         17,143,000
      日本証券金融                            9,800      809.00        7,928,200
      アイフル                           22,400       384.00        8,601,600
      リコーリース                            1,600     3,355.00          5,368,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      イオンフィナンシャルサービス                            9,400     1,281.00         12,041,400
      アコム                           30,400       503.00        15,291,200
      オリエントコーポレーション                           40,800       148.00        6,038,400
      オリックス                           85,800      1,865.00        160,017,000
      三菱ＨＣキャピタル                           51,800       582.00        30,147,600
      日本取引所グループ                           38,300      2,528.50         96,841,550
      アサックス                            5,500      685.00        3,767,500
      ＮＥＣキャピタルソリューション                            1,900     2,157.00          4,098,300
      いちご                           19,100       362.00        6,914,200
      ヒューリック                           31,300      1,261.00         39,469,300
      野村不動産ホールディングス                            9,100     2,823.00         25,689,300
      オープンハウス                            4,100     5,110.00         20,951,000
      東急不動産ホールディングス                           40,100       696.00        27,909,600
      飯田グループホールディングス                           12,100      2,842.00         34,388,200
      パーク２４                            8,200     2,040.00         16,728,000
      三井不動産                           64,500      2,608.00        168,216,000
      三菱地所                           92,300      1,840.00        169,832,000
      平和不動産                            2,400     4,150.00          9,960,000
      東京建物                           14,400      1,607.00         23,140,800
      ダイビル                            5,300     1,400.00          7,420,000
      京阪神ビルディング                            3,800     1,362.00          5,175,600
      住友不動産                           31,800      3,926.00        124,846,800
      テーオーシー                            9,300      670.00        6,231,000
      スターツコーポレーション                            2,300     2,614.00          6,012,200
      空港施設                            5,500      638.00        3,509,000
      ゴールドクレスト                            3,400     1,741.00          5,919,400
      エスリード                            2,000     1,569.00          3,138,000
      ＡＶＡＮＴＩＡ                            4,300      884.00        3,801,200
      イオンモール                            7,400     1,757.00         13,001,800
      カチタス                            3,700     2,990.00         11,063,000
      日本空港ビルデング                            4,600     5,270.00         24,242,000
      ミクシィ                            2,600     2,838.00          7,378,800
      日本Ｍ＆Ａセンター                           22,600      2,657.00         60,048,200
      ＵＴグループ                            2,200     3,085.00          6,787,000
      パソナグループ                            2,300     2,211.00          5,085,300
      ＧＣＡ                            7,300      981.00        7,161,300
      エス・エム・エス                            4,500     3,135.00         14,107,500
      パーソルホールディングス                           13,900      2,154.00         29,940,600
      クックパッド                           13,300       245.00        3,258,500
      学情                            2,600     1,352.00          3,515,200
      スタジオアリス                            1,700     2,382.00          4,049,400
      シミックホールディングス                            3,700     1,527.00          5,649,900
      ＮＪＳ                            2,500     1,989.00          4,972,500
      綜合警備保障                            5,400     4,915.00         26,541,000
      カカクコム                           10,700      3,280.00         35,096,000
      アイロムグループ                            2,000     1,980.00          3,960,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ディップ                            2,600     3,340.00          8,684,000
      キャリアデザインセンター                            2,500     1,026.00          2,565,000
      ベネフィット・ワン                            4,300     3,445.00         14,813,500
      エムスリー                           24,000      7,304.00        175,296,000
      アウトソーシング                            6,600     1,983.00         13,087,800
      ディー・エヌ・エー                            6,400     2,178.00         13,939,200
      博報堂ＤＹホールディングス                           19,600      1,688.00         33,084,800
      ぐるなび                            8,400      541.00        4,544,400
      ファンコミュニケーションズ                           10,500       394.00        4,137,000
      ＷＤＢホールディングス                            1,500     2,767.00          4,150,500
      インフォマート                           15,000       915.00        13,725,000
      ＥＰＳホールディングス                            4,600     1,796.00          8,261,600
      クイック                            3,700     1,198.00          4,432,600
      電通グループ                           15,400      3,765.00         57,981,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            3,500     2,858.00         10,003,000
      ダイオーズ                            3,400     1,014.00          3,447,600
      日本空調サービス                            7,100      709.00        5,033,900
      オリエンタルランド                           14,500     15,990.00         231,855,000
      ダスキン                            3,300     2,515.00          8,299,500
      ラウンドワン                            5,800     1,387.00          8,044,600
      リゾートトラスト                            5,900     1,783.00         10,519,700
      ビー・エム・エル                            1,700     3,690.00          6,273,000
      りらいあコミュニケーションズ                            4,600     1,322.00          6,081,200
      リソー教育                           16,700       312.00        5,210,400
      早稲田アカデミー                            7,600      921.00        6,999,600
      ユー・エス・エス                           15,800      1,816.00         28,692,800
      サイバーエージェント                           34,000      2,294.00         77,996,000
      楽天グループ                           64,100      1,247.00         79,932,700
      テー・オー・ダブリュー                           13,200       323.00        4,263,600
      エン・ジャパン                            2,200     3,890.00          8,558,000
      テクノプロ・ホールディングス                            2,600     7,490.00         19,474,000
      インターワークス                            6,800      410.00        2,788,000
      アイ・アールジャパンホールディングス                             600   14,040.00          8,424,000
      ジャパンマテリアル                            6,600     1,276.00          8,421,600
      キャリアリンク                            1,500     2,105.00          3,157,500
      ライドオンエクスプレスホールディングス                            3,800     1,447.00          5,498,600
      リクルートホールディングス                           98,000      5,390.00        528,220,000
      エラン                            4,000     1,263.00          5,052,000
      日本郵政                          100,900       898.20        90,628,380
      ベイカレント・コンサルティング                             900   35,250.00          31,725,000
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            3,600     1,233.00          4,438,800
      ジャパンエレベーターサービスホールディ
                                 3,100     2,457.00          7,616,700
      ングス
      リログループ                            7,700     2,589.00         19,935,300
      エイチ・アイ・エス                            4,000     2,510.00         10,040,000
      共立メンテナンス                            1,700     3,870.00          6,579,000
      建設技術研究所                            2,000     2,403.00          4,806,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東京都競馬                            1,300     4,610.00          5,993,000
      カナモト                            2,700     2,498.00          6,744,600
      トランス・コスモス                            1,700     2,864.00          4,868,800
      乃村工藝社                            7,800      925.00        7,215,000
      日本管財                            3,200     2,327.00          7,446,400
      白洋舎                            1,100     2,325.00          2,557,500
      セコム                           13,500      8,242.00        111,267,000
      セントラル警備保障                            1,700     3,020.00          5,134,000
      メイテック                            1,300     6,090.00          7,917,000
      応用地質                            4,700     1,258.00          5,912,600
      船井総研ホールディングス                            2,700     2,396.00          6,469,200
      ベネッセホールディングス                            4,900     2,657.00         13,019,300
      イオンディライト                            2,000     3,335.00          6,670,000
      ダイセキ                            2,100     4,525.00          9,502,500
      ステップ                            3,000     1,584.00          4,752,000
                合　計               15,252,600            －   37,227,636,700
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
      (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                             2021  年6月30日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                      26,043,762,326         円
      Ⅱ　負債総額                                         73,634,934      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      25,970,127,392         円
      Ⅳ　発行済数量                                      10,716,399,938         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.4234    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                             2021  年6月30日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                      40,545,347,408         円
      Ⅱ　負債総額                                         90,638,830      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      40,454,708,578         円
      Ⅳ　発行済数量                                      24,154,532,458         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.6748    円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
         の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
         たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
         には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
         において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
         止日や振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2021  年６月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2021  年６月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           169                  2,967,806
       単位型公社債投資信託                            2                   5,190
       単位型株式投資信託                           11                   39,687
              合計                    182                  3,012,684
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から

         2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （2020年３月31日現在）                （2021年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                             19,928,671                22,550,090
       前払費用                              207,883                235,902
       未収委託者報酬                             2,864,007                2,973,733
       未収収益                             2,126,212                2,375,688
       未収入金                              101,676                 3,865
                                      22,090                21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             25,250,541                28,160,759
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      576,200          ＊１      530,601
         建物                             388,342                354,556
         器具備品                             187,858                176,045
       無形固定資産                               5,385               137,430
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                                -              89,839
         ソフトウエア仮勘定                              1,590                43,795
       投資その他の資産                             2,987,389                3,057,965
         投資有価証券                              65,610                49,477
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                71,200
         長期前払費用                              32,906                45,424
         敷金                             450,632                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      723,961                734,459
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,568,975                3,725,997
      資産合計                              28,819,517                31,886,757
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,555,940                2,979,963
         未払手数料                            1,315,027                1,349,326
         その他未払金                            1,240,912                1,630,636
       未払費用                              544,639                429,654
       未払消費税等                              367,506                468,610
       未払法人税等                             1,347,000                1,378,000
       預り金                               43,576                45,524
       前受収益                               3,128                2,329
       賞与引当金                              244,679                273,836
                                         -               946
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,106,470                5,578,864
      固定負債
                                      750,413                802,176
       退職給付引当金
       固定負債計                              750,413                802,176
      負債合計                              5,856,883                6,381,041
     純資産の部
      株主資本                              22,965,811                25,499,322
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                             400,000
                                                      400,000
       利益剰余金                             20,565,811                23,099,322
         利益準備金                             500,000                500,000
                                    20,065,811
         その他利益剰余金                                            22,599,322
                                         0
          特別償却準備金                                               0
                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                                           22,599,322
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                                 6,393
                                     △  3,177
                                                       6,393
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              22,962,634                25,505,715
     負債・純資産合計                               28,819,517                31,886,757
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日）                　至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              16,536,369                17,997,091
      運用受託報酬                              9,077,029                9,745,973
      投資助言報酬                                60,786                59,827
                                      412,354                453,173
      その他営業収益
      営業収益計                              26,086,540                28,256,066
     営業費用
      支払手数料                              7,818,291                8,444,858
      広告宣伝費                               254,153                233,667
      調査費                              5,425,141                6,150,198
       調査費                             2,525,312                2,540,308
       委託調査費                             2,899,828                3,609,889
      委託計算費                               122,584                118,443
      営業雑経費                               285,550                278,728
       通信費                               35,052                44,106
       印刷費                              205,117                189,670
       協会費                               24,696                26,080
       諸会費                               12,157                10,102
                                       8,525                8,768
       図書費
      営業費用計                              13,905,720                15,225,895
     一般管理費
      給料                              3,509,999                3,799,821
       役員報酬                              112,566                129,108
       給料・手当                             2,541,727                2,761,131
       賞与                              855,706                909,581
      交際費                                17,797                 4,415
      寄付金                                5,833                3,449
      旅費交通費                               174,094                 13,735
      租税公課                               164,117                170,294
      不動産賃借料                               375,694                375,691
      退職給付費用                               466,387                156,614
      賞与引当金繰入                               244,679                273,836
      固定資産減価償却費                               118,517                139,782
      法定福利費                               580,893                596,481
      福利厚生費                                9,971                10,114
                                      482,967                394,336
      諸経費
      一般管理費計                              6,150,953                5,938,574
     営業利益                                6,029,866                7,091,595
     営業外収益
      受取利息                                 434                455
      受取配当金                          ＊１      4,704          ＊１       7,512
      匿名組合投資利益                          ＊１      39,334          ＊１      60,878
                                      10,094                 9,958
      雑益
      営業外収益計                                54,568                78,804
     営業外費用
      為替差損                                15,577                44,450
                                       5,174                5,811
      雑損
      営業外費用計                                20,752                50,261
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     経常利益                                6,063,682                7,120,138
     特別損失
                                        545                 0
      器具備品除却損
      特別損失計                                 545                 0
     税引前当期純利益                                6,063,137                7,120,138
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,044,481                2,197,641
                                    △  188,875               △  14,721
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,855,605                2,182,919
     当期純利益                                4,207,531                4,937,219
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
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       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
       能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
    （未適用の会計基準等）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
                                77/96







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               114,303千円            建物               148,089千円
         器具備品               364,003千円            器具備品               458,314千円
    （損益計算書関係）

                 第35期                            第36期
             自　2019年４月１日                            自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                            至　2021年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,400千円           関係会社からの受取配当金　                 2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                39,334千円           に基づく利益の分配　　　　                60,878千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
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        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
                                79/96








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     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             22,550,090            22,550,090
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,973,733            2,973,733
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,375,688            2,375,688
      (3)  未収収益                                                  -
                                3,865            3,865
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               49,477            49,477
        その他有価証券                                                 -
                              (45,524)            (45,524)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,979,963)            (2,979,963)
      (7)  未払金                                                  -
                             (429,654)            (429,654)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (468,610)            (468,610)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,378,000)            (1,378,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           価を把握することが極めて困難と認められるた
     め、上表には含めておりません。                           め、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     71,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    474,324
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第35期（2020年３月31日現在）
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                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
     第36期（2021年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     22,549,627              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,973,733              -         -         -
     未収収益                      2,375,688              -         -         -
     未収入金                        3,865           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,474        16,416         5,279           -
      るもの
     合計                     27,911,389           16,416         5,279           -
    （有価証券関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                82/96






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               32,071     27,816      4,254               37,407     27,442      9,964
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               33,538     42,372     △8,834                 12,070     12,820      △749
       信託                           信託
        合計       65,610     70,189     △4,579          合計       49,477     40,262      9,214
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
                              第36期

                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
           勤務費用                           69,269千円
           利息費用                            2,907千円
           数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
           退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第35期               第36期
                             （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             229,776千円               245,626千円
      未払金                               3,802千円               3,859千円
      賞与引当金                              74,920千円               83,848千円
      未払法定福利費                               9,935千円              10,817千円
      未払事業所税                               3,672千円               3,840千円
      未払事業税                              70,737千円               81,915千円
      未払調査費                              82,822千円               79,792千円
      減価償却超過額                             124,870千円                86,208千円
      繰延資産超過額                               3,293千円               6,297千円
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      未払確定拠出年金                               1,666千円               1,901千円
      未収実績連動報酬                              21,260千円               31,761千円
      その他有価証券評価差額金                               1,402千円                    -
                                    95,799千円              101,413千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   723,961千円               737,281千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               723,961千円               737,281千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円               0千円
                                         -          2,821千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                  0千円             2,821千円
      繰延税金資産の純額
                                   723,961千円               734,459千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第35期                           第36期
            （2020年３月31日現在）                           （2021年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
                                86/96







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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
                       （単位：千円）            本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の
                                  営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
        日本        その他         合計
                                  ております。
       23,387,535         2,699,004        26,086,540
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
     とに分類しております。
                                (2)  有形固定資産

     (2)  有形固定資産
                                  同左
       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
       借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
                                ３.  主要な顧客ごとの情報

     ３.  主要な顧客ごとの情報
                                (1)  投資信託の名称
     (1)  投資信託の名称
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
                                  算型）
       算型）
                                (2)  委託者報酬

     (2)  委託者報酬
                                  5,399,003千円
       5,339,902千円
                                (3)  関連するセグメント名

     (3)  関連するセグメント名
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
                                  附帯業務を集約した単一セグメント
      帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第35期
                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第36期

                          （自　2020年４月１日
                         　　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279百万円（2021年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
     <参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額          10,000百万円（2021年３月末日現在）

      ・事業の内容          銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                            資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000百万円

      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種金
                                        融商品取引業を営んでいます。
      松井証券株式会社                         11,945百万円
      楽天証券株式会社                         7,495百万円

                                        銀行法に基づき

      株式会社八十二銀行                         52,243百万円
                                        銀行業を営んでいます。
                                        保険業法に基づき

      東京海上日動火災保険株式会社                        101,994百万円
                                        損害保険業を営んでいます。
     （※）2021年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
       本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
       ます。
    ３【資本関係】

       資本関係はありません。
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    第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                 書類名                       提出年月日
                                       2020年９月18日
               有価証券届出書
                                       2021年３月19日
           有価証券届出書の訂正届出書                           2020年11月６日
               有価証券報告書                        2020年９月18日
                半期報告書                       2021年３月19日
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年６月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈良昌彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久保直毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2020年４月１日       から  2021年３月31日       までの   第36期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2021年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年８月４日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸの2020年６月23日から2021年６月21日までの計算期間の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸの2021年６月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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