ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月24日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資
【届出の対象とした募集内国投資信
一任専用）
託受益証券に係るファンドの名称】
10兆円を上限とします。
【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年3月8日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項を、有価証券報
告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
＜略＞
＜ファンドの特色＞
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＜略＞
＜投資対象ファンドの概要＞
1．JPモルガン・ファンズ－ダイバーシファイド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク
（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用すること
でベンチマーク（ICE 米ドルLIBOR1カ月指数（円ヘッジ後） ）を上回るトータ
ル・リターンの提供をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
運用方針 1．金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用する
ことでベンチマーク （ICE米ドルLIBOR1カ月指数（円ヘッジ後）） を上回る
投資成果をめざします。
2．相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な
資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選
定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。
3．市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションと
ショート・ポジションの比率を変更します。
4．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
5．ESG手法を用いた運用を行ないます。
6．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外
の通貨建て資産については当該通貨売り米ドル買いの為替取引を行なうこと
があります。また、ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてダイバーシファイド・リスク・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2021年4月23日
信託期間 無期限
決算日 毎年6月30日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理報酬:年率上限0.16％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
当ファンドの投資対象ファンドであった「JPモルガン・ファンズ－システマティック・アルファ・ファ
ンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）（円ヘッジ）」は、2021年4月23日に、類似ファン
ドである「ダイバーシファイド・リスク・ファンドーJPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円
ヘッジ）」と統合しました。これに伴い、当該投資対象ファンドは「ダイバーシファイド・リスク・
ファンドーJPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」に変更となりました。
2．JPモルガン・インベストメント・ファンズ－グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベン
チマークを上回る投資成果をめざします。
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主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
運用方針 1．主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しな
がら投資し、ベンチマーク （ICEユーロLIBOR1カ月指数（円ヘッジ後）） を
上回る投資成果をめざします。
2．グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマ
に沿った投資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝
統資産を活用して、世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築
を行ないます。
3．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
4．ESG手法を用いた運用を行ないます。
5．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外
の通貨建て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうこと
があります。また、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてマクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2016年6月21日
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理手数料:年率上限0.11％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
＜訂正後＞
＜略＞
＜ファンドの特色＞
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＜略＞
＜投資対象ファンドの概要＞
1．JPモルガン・ファンズ－ダイバーシファイド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク
（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用すること
でベンチマーク （ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レート・インデックス（トータ
ルリターン、円ヘッジ）(ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return
in USD Hedged to JPY)） を上回るトータル・リターンの提供をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
運用方針 1．金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用する
ことでベンチマークを上回る投資成果をめざします。
2．相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な
資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選
定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。
3．市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションと
ショート・ポジションの比率を変更します。
4．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
5．ESG手法を用いた運用を行ないます。
6．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外
の通貨建て資産については当該通貨売り米ドル買いの為替取引を行なうこと
があります。また、ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてダイバーシファイド・リスク・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2021年4月23日
信託期間 無期限
決算日 毎年6月30日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理報酬:年率上限0.16％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
2．JPモルガン・インベストメント・ファンズ－グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベン
チマーク （ICE BofA ESTR ユーロO/N物レート・インデックス（トータルリ
ターン、円ヘッジ）（ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in
EUR Hedged to JPY）） を上回る投資成果をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用方針 1．主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しな
がら投資し、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
2．グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマ
に沿った投資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝
統資産を活用して、世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築
を行ないます。
3．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
4．ESG手法を用いた運用を行ないます。
5．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外
の通貨建て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうこと
があります。また、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてマクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2016年6月21日
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理手数料:年率上限0.11％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
(3) 【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
＜略＞
＜委託会社等の概況（ 2020 年 12 月末日現在）＞
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜委託会社等の概況（ 2021 年 6 月末日現在）＞
＜略＞
２ 【投資方針】
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(1)【投資方針】
＜訂正前＞
＜略＞
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
選定の方針 活用することでベンチマーク（ICE 米ドルLIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後） ）を上回る投資成果をめざすファンドである。
「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
選定の方針 用して、ベンチマーク（ICE ユーロLIBOR1カ月指数（円ヘッジ
後） ）を上回る投資成果をめざすファンドである。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
活用することでベンチマーク（ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レー
選定の方針
ト・インデックス（トータルリターン、円ヘッジ ））を上回る投
資成果をめざすファンドである。
「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
用して、ベンチマーク（ICE BofA ESTR ユーロO/N物レート・イン
選定の方針
デックス（トータルリターン、円ヘッジ ））を上回る投資成果を
めざすファンドである。
＜略＞
(2) 【投資対象】
＜訂正前＞
＜略＞
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＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
運用の基本方針 活用することでベンチマーク（ICE 米ドルLIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後） ）を上回るトータル・リターンの提供をめざします。
＜略＞
「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
運用の基本方針 用して、ベンチマーク（ICE ユーロLIBOR1カ月指数（円ヘッジ
後） ）を上回る投資成果をめざします。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
活用することでベンチマーク（ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レー
運用の基本方針
ト・インデックス（トータルリターン、円ヘッジ） ）を上回る
トータル・リターンの提供をめざします。
＜略＞
「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
用して、ベンチマーク（ICE BofA ESTR ユーロO/N物レート・イン
運用の基本方針
デックス（トータルリターン、円ヘッジ ））を上回る投資成果を
めざします。
＜略＞
(3) 【運用体制】
＜訂正前＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ．CIO（Chief Investment Officer）（3名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）
CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ. インベストメント・オフィサー（0～5名程度）
CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ. 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は25～35名程度です。
イ． 運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ． 経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
＜訂正後＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ．CIO（Chief Investment Officer）（3名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）
CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ. インベストメント・オフィサー（0～5名程度）
CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ. 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は40～50名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ. 資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
４ 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
＜略＞
（※）上記は、 2020 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（※）上記は、 2021 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
＜略＞
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５ 【運用状況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)
投資状況
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)
投資証券 1,108,305,479 96.79
内 ルクセンブルグ 1,108,305,479 96.79
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 36,801,024 3.21
純資産総額 1,145,106,503 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口
簿価単価 評価単価 投資
数
銘柄名 地域 種類 また 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK FUND
10,150.83 10,014.64
ルクセンブ
1 投資証券 73,184.42 64.00
JPY HEDGED SHARE CLASS ルグ
742,882,616 732,915,630
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I
12,616.00 12,768.00
ルクセンブ
2 投資証券 29,400.83 32.78
(ACC) - JPY (HEDGED) FUND ルグ
370,920,922 375,389,849
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.79%
合計 96.79%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097
(2017年6月15日)
第2計算期間末
610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001
(2018年6月15日)
第3計算期間末
797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546
(2019年6月17日)
第4計算期間末
928,532,332 928,532,332 0.8551 0.8551
(2020年6月15日)
2020年6月末日 942,556,824 0.8547
－ －
7月末日 970,586,886 0.8578
－ －
8月末日 1,006,547,865 0.8583
－ －
9月末日 1,010,767,615 0.8578
－ －
10月末日 995,435,067 0.8516
－ －
11月末日 1,002,514,737 0.8585
－ －
12月末日 1,007,556,853 0.8610
－ －
2021年1月末日 1,005,608,911 0.8590
－ －
2月末日 1,051,908,823 0.8764
－ －
3月末日 1,085,154,302 0.8910
－ －
4月末日 1,107,111,397 0.9022
－ －
5月末日 1,142,323,760 0.9098
－ －
第5計算期間末
1,128,187,190 1,128,187,190 0.9045 0.9045
(2021年6月15日)
6月末日 1,145,106,503 0.9000
－ －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金(円)
0.0000
第1計算期間
0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間
0.0000
第4計算期間
0.0000
第5計算期間
③ 【収益率の推移】
収益率(％)
1.0
第1計算期間
△1.0
第2計算期間
△4.5
第3計算期間
△10.4
第4計算期間
5.8
第5計算期間
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
209,644,145 100,523,530
第1計算期間
474,555,383 73,136,270
第2計算期間
405,204,008 179,883,732
第3計算期間
433,719,052 183,646,793
第4計算期間
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394,612,587 233,308,013
第5計算期間
(注) 当初設定数量は100,000,000口です。
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（参考情報）運用実績
/
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(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2020年6月16日か
ら2021年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
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(1) 【貸借対照表】
第4期 第5期
2020年6月15日現在 2021年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
9,941,081 16,879,873
投資証券
922,780,569 1,113,803,537
流動資産合計
932,721,650 1,130,683,410
資産合計
932,721,650 1,130,683,410
負債の部
流動負債
未払金
2,000,000 －
未払受託者報酬
102,379 116,748
未払委託者報酬
2,048,624 2,335,769
その他未払費用
38,315 43,703
流動負債合計
4,189,318 2,496,220
負債合計
4,189,318 2,496,220
純資産の部
元本等
元本
※1 1,085,932,263 1,247,236,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※2 △157,399,931 △119,049,647
（分配準備積立金）
1,348,589 1,105,174
元本等合計
928,532,332 1,128,187,190
純資産合計
928,532,332 1,128,187,190
負債純資産合計 932,721,650 1,130,683,410
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
第4期 第5期
自 2019年6月18日 自 2020年6月16日
至 2020年6月15日 至 2021年6月15日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息
8 133
有価証券売買等損益
△101,855,921 64,022,968
営業収益合計
△101,855,913 64,023,101
営業費用
支払利息
7,422 8,862
受託者報酬
194,753 225,272
委託者報酬
3,897,076 4,507,184
その他費用
73,767 84,710
営業費用合計
4,173,018 4,826,028
営業利益又は営業損失（△） △106,028,931 59,197,073
経常利益又は経常損失（△） △106,028,931 59,197,073
当期純利益又は当期純損失（△） △106,028,931 59,197,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △1,635,262 2,791,824
期首剰余金又は期首欠損金（△） △37,949,881 △157,399,931
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,154,372 33,648,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
8,154,372 33,648,346
剰余金減少額又は欠損金増加額 23,210,753 51,703,311
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
23,210,753 51,703,311
分配金 ※1 － －
期末剰余金又は期末欠損金（△） △157,399,931 △119,049,647
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 835,860,004 円 1,085,932,263 円
期中追加設定元本額 433,719,052 円 394,612,587 円
期中一部解約元本額 183,646,793 円 233,308,013 円
2. 計算期間末日における受益 1,085,932,263 口 1,247,236,837 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 157,399,931 円でありま 差額は 119,049,647 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 0 円）、投資信託約款に規 （ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 11,640,502 円）及び分配準 （ 13,812,043 円）及び分配準
備積立金（ 1,348,589 円）よ 備積立金（ 1,105,174 円）よ
り分配対象額は 12,989,091 円 り分配対象額は 14,917,217 円
（ 1 万口当たり 119.61 円）で （ 1 万口当たり 119.60 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 100,138,865 60,903,826
合計 △ 100,138,865 60,903,826
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 5 期
自 2020 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 4 期 第 5 期
2020 年 6 月 15 日現在 2021 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 0.8551 円 0.9045 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,551 円 ) (9,045 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK
73,184.421 742,882,617
投資証券
FUND JPY HEDGED SHARE CLASS
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I
29,400.834 370,920,922
(ACC) - JPY (HEDGED) FUND
投資証券 合計 1,113,803,537
合計 1,113,803,537
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）同ファンドは、 2021 年 4 月 23 日付でファンドの名称を「 JPM SYSTEMATIC ALPHA I (ACC) - JPY
(HEDGED) 」から「 JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK FUND JPY HEDGED SHARE CLASS 」へと変更して
おります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイバーシファイド・リスク・ファンド－ JPM ダイバーシファイド・リスク（ I クラ
ス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券
であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「ダイバーシファイド・リスク・ファンド－ JPM ダイバーシファイド・リスク（ I クラス）（円ヘッジ）」
の状況
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以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳し
たものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2019 年 6 月 30 日現在
( ユーロ )
資産
投資証券評価額 534,968,755
簿価 : 520,684,742
現預金 35,758,219
申込みに係る未収金 408,586
純未収利息、未収配当金 351,831
税還付未収金 159,592
手数料免除額 46,959
1,187,130
為替先渡契約に係る純評価益
資産合計 572,881,072
負債
当座借越 620,589
解約に係る未払金 488,307
未払運用報酬 338,264
未払サービス報酬 47,999
その他の未払金 67,051
先物取引に係る純評価損 91,269
4,243,897
その他デリバティブ評価額
負債合計 5,897,376
566,983,696
純資産
過去の純資産
2018 年 6 月 30 日 854,243,977
2017 年 6 月 30 日 2,283,243,180
損益および純資産変動計算書
2019 年 6 月 30 日をもって終了する年度
( ユーロ )
854,243,977
期首現在純資産
収益
4,616,916
純配当収益
902,006
純受取利息
27,727
証券貸付収益
40,056
銀行利息
284,625
その他収益
5,871,330
収益合計
費用
5,518,647
運用報酬
739,591
サービス報酬
148
販売費用
658,872
管理費
118,265
登録料、名義書換代理人報酬
161,683
年次税
256,872
当座借越利息
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194,869
雑費
7,648,947
660,047
控除：手数料免除額
6,988,900
運用実績報酬控除前費用合計
6,988,900
費用合計
(1,117,570)
投資純利益 / （損失）
26,594,892
投資証券売却に係る純実現損益
為替先渡契約に係る純実現損益 (10,722,189)
先物取引に係る純実現損益 (5,266,181)
為替取引に係る純実現損益 (426,743)
(8,597,246)
その他デリバティブ取引に係る純実現損益
1,582,533
純実現損益
投資証券に係る評価損益の純変動 (15,107,925)
為替先渡契約に係る評価損益の純変動 (1,897,353)
1,378,609
先物取引に係る評価損益の純変動
17,194
為替取引に係る評価損益の純変動
(6,440,379)
その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
評価損益の純変動 (22,049,854)
(21,584,891)
運用の結果による純資産の増減
資本の増減
201,897,565
設定
(467,312,536)
解約
資本の増減による純資産増減 (265,414,971)
支払配当金 (260,419)
566,983,696
期末現在純資産
投資有価証券明細表
2019 年 6 月 30 日現在
純資産
評価額
比
投資対象 通貨 株数 /額面
（ユーロ）
（％）
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
債券
フランス
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 2019/07/17 14,803,734 2.61
EUR 14,800,000
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 2019/11/09 14,798,253 2.61
EUR 14,780,000
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 2020/02/26 19,672,474 3.47
EUR 19,590,000
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 2020/03/25 14,900,442 2.63
EUR 14,830,000
14,895,434 2.62
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 2020/04/22
EUR 14,820,000
79,070,337 13.94
ドイツ
48,917,118 8.63
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 2019/09/13
EUR 48,858,000
48,917,118 8.63
日本
13,779,987 2.43
Japan Government Two Year Bond 0.1% 2019/07/15
JPY 1,690,000,000
13,779,987 2.43
141,767,442 25.00
債券合計
転換社債
米国
FireEye, Inc. 0.875% 2024/1/6 600,515 0.11
USD 698,000
619,718 0.11
Wright Medical Group, Inc. 1.625% 2023/06/15
USD 647,000
1,220,233 0.22
1,220,233 0.22
転換社債合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
オーストラリア
Beach Energy Ltd. 165,335 0.03
AUD 135,211
Computershare Ltd. 779,959 0.14
AUD 78,132
DuluxGroup Ltd. 3,687,554 0.65
AUD 641,942
Kidman Resources Ltd. 1,678,721 0.30
AUD 1,447,604
Metcash Ltd. 748,708 0.13
AUD 473,840
Qantas Airways Ltd. 931,076 0.16
AUD 280,156
Regis Resources Ltd. 925,528 0.16
AUD 284,283
Sigma Healthcare Ltd. 1,570,487 0.28
AUD 4,572,942
827,221 0.14
Woodside Petroleum Ltd.
AUD 36,927
11,314,589 1.99
バミューダ
1,355,343 0.24
Third Point Reinsurance Ltd.
USD 152,000
1,355,343 0.24
カナダ
CGI, Inc. 881,618 0.16
CAD 13,121
Genworth MI Canada, Inc. 953,671 0.17
CAD 34,490
Imperial Oil Ltd. 802,092 0.14
CAD 33,136
Masonite International Corp. 1,436,287 0.25
USD 31,000
Sandstorm Gold Ltd. 328,715 0.06
CAD 66,807
6,137,449 1.08
WestJet Airlines Ltd.
CAD 297,976
10,539,832 1.86
ケイマン諸島
713,847 0.13
Herbalife Nutrition Ltd.
USD 19,124
713,847 0.13
ドイツ
7,545,603 1.33
Innogy SE
EUR 200,016
7,545,603 1.33
アイルランド
Eaton Corp. plc 3,077,710 0.54
USD 42,179
Horizon Therapeutics plc 728,253 0.13
USD 34,312
ICON plc 900,913 0.16
USD 6,717
Ingersoll-Rand plc 1,983,939 0.35
USD 18,100
Jazz Pharmaceuticals plc 1,396,520 0.25
USD 11,400
Mallinckrodt plc 1,184,112 0.21
USD 148,364
968,398 0.17
STERIS plc
USD 7,504
10,239,845 1.81
イスラエル
1,492,739 0.26
Mellanox Technologies Ltd.
USD 15,315
1,492,739 0.26
日本
Brother Industries Ltd. 981,736 0.17
JPY 59,200
Capcom Co. Ltd. 773,645 0.14
JPY 43,900
Chubu Electric Power Co., Inc. 894,086 0.16
JPY 72,600
DMG Mori Co. Ltd. 203,988 0.04
JPY 14,500
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. 857,962 0.15
JPY 20,900
Kanamoto Co. Ltd. 710,454 0.13
JPY 31,300
Kansai Electric Power Co., Inc. (The) 722,813 0.13
JPY 71,800
KDDI Corp. 884,885 0.16
JPY 39,600
Kyowa Exeo Corp. 917,712 0.16
JPY 42,000
Maeda Corp. 603,702 0.11
JPY 85,900
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. 807,702 0.14
JPY 31,400
Mitsubishi Corp. 819,679 0.14
JPY 35,400
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. 694,033 0.12
JPY 59,300
Mitsui & Co. Ltd. 873,388 0.15
JPY 61,100
NET One Systems Co. Ltd. 833,156 0.15
JPY 34,500
Round One Corp. 129,096 0.02
JPY 11,600
Sankyu, Inc. 899,062 0.16
JPY 19,500
Seino Holdings Co. Ltd. 125,099 0.02
JPY 10,700
Sojitz Corp. 868,012 0.15
JPY 307,700
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Sumitomo Chemical Co. Ltd. 993,682 0.17
JPY 244,000
Suzuken Co. Ltd. 246,941 0.04
JPY 4,800
Taiheiyo Cement Corp. 146,073 0.03
JPY 5,500
TS Tech Co. Ltd. 609,574 0.11
JPY 25,500
905,658 0.16
Zeon Corp.
JPY 92,800
16,502,138 2.91
オランダ
2,190,515 0.39
Wessanen EUR 192,827
2,190,515 0.39
プエルトリコ
1,447,459 0.25
Popular, Inc.
USD 30,600
1,447,459 0.25
スウェーデン
2,027,187 0.36
Electrolux AB
SEK 89,993
2,027,187 0.36
スイス
3,420,433 0.60
Oriflame Holding AG
SEK 159,270
3,420,433 0.60
英国
BrightSphere Investment Group plc 1,200,309 0.21
USD 120,700
Nielsen Holdings plc 487,369 0.09
USD 24,917
RPC Group plc 9,388,192 1.65
GBP 1,061,510
2,325,213 0.41
Smiths Group plc
GBP 133,225
13,401,083 2.36
米国
Abercrombie & Fitch Co. ‘ A’ 83,135 0.01
USD 5,898
Advanced Disposal Services, Inc. 6,158,222 1.09
USD 218,413
Agilent Technologies, Inc. 738,464 0.13
USD 11,475
Allison Transmission Holdings, Inc. 993,308 0.18
USD 24,371
Alphabet, Inc. ‘ A’ 841,251 0.15
USD 890
American Eagle Outfitters, Inc. 487,370 0.09
USD 32,634
Anadarko Petroleum Corp. 10,577,469 1.87
USD 170,231
Apple, Inc. 651,545 0.11
USD 3,758
ArcBest Corp. 86,505 0.02
USD 3,551
Arcosa, Inc. 668,017 0.12
USD 20,400
Armstrong World Industries, Inc. 1,799,028 0.32
USD 20,700
Avnet, Inc. 1,453,555 0.26
USD 36,900
AXA Equitable Holdings, Inc. 1,427,428 0.25
USD 78,800
Bank of America Corp. Preference 7.25% 751,688 0.13
USD 622
Becton Dickinson and Co. Preference 6.125% 787,380 0.14
USD 14,462
Belden, Inc. Preference 6.75% 690,983 0.12
USD 10,153
Benchmark Electronics, Inc. 1,307,910 0.23
USD 60,300
Booking Holdings, Inc. 1,464,375 0.26
USD 900
Brady Corp. ‘ A’ 890,504 0.16
USD 20,624
Brinker International, Inc. 1,228,651 0.22
USD 35,300
Cars.com, Inc. 450,435 0.08
USD 26,100
Celanese Corp. 1,531,252 0.27
USD 16,200
CenterPoint Energy, Inc. Preference 7% 555,469 0.10
USD 12,563
Chemed Corp. 843,044 0.15
USD 2,707
Chemours Co. (The) 957,147 0.17
USD 44,200
CIRCOR International, Inc. 2,451,259 0.43
USD 60,194
Cisco Systems, Inc. 865,518 0.15
USD 17,808
CIT Group, Inc. 1,501,265 0.26
USD 33,000
Citigroup, Inc. 1,574,210 0.28
USD 25,800
Clearway Energy, Inc. ‘ C ’ 903,856 0.16
USD 60,970
Colfax Corp. Preference 5.75% 729,243 0.13
USD 6,689
Comerica, Inc. 1,461,435 0.26
USD 23,205
Continental Building Products, Inc. 739,527 0.13
USD 32,446
Control4 Corp. 2,340,299 0.41
USD 112,097
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 496,982 0.09
USD 3,300
Cray, Inc. 3,487,218 0.62
USD 114,297
32/76
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX Corp. 1,457,654 0.26
USD 21,500
Cummins, Inc. 903,669 0.16
USD 6,086
Cypress Semiconductor Corp. 8,764,173 1.55
USD 448,073
Danaher Corp. 3,969,976 0.70
USD 31,947
Delek US Holdings, Inc. 1,474,523 0.26
USD 42,300
Dell Technologies, Inc. ‘ C ’ 1,242,654 0.22
USD 27,400
Deluxe Corp. 1,355,792 0.24
USD 37,400
Devon Energy Corp. 1,242,476 0.22
USD 50,100
Dick ’ s Sporting Goods, Inc. 687,402 0.12
USD 22,628
Dolby Laboratories, Inc. ‘ A’ 965,579 0.17
USD 16,954
Dominion Energy, Inc. Preference 6.75% 645,880 0.11
USD 14,716
Eagle Materials, Inc. 480,212 0.08
USD 6,000
Eastman Chemical Co. 886,069 0.16
USD 12,991
eBay, Inc. 1,473,274 0.26
USD 42,700
Ecolab, Inc. 2,270,022 0.40
USD 13,400
Element Solutions, Inc. 1,438,505 0.25
USD 160,300
Encompass Health Corp. 812,791 0.14
USD 14,833
Ensign Group, Inc. (The) 1,546,790 0.27
USD 31,100
Evergy, Inc. 1,426,517 0.25
USD 26,900
Fidelity Southern Corp. 1,062,513 0.19
USD 38,635
FTI Consulting, Inc. 875,078 0.15
USD 11,874
Gannett Co., Inc. 1,917,703 0.34
USD 269,832
Gap, Inc. (The) 1,413,279 0.25
USD 90,000
Genesee & Wyoming, Inc. ‘ A’ 1,603,788 0.28
USD 18,300
Gentex Corp. 958,873 0.17
USD 44,199
Global Brass & Copper Holdings, Inc. 1,413,060 0.25
USD 36,707
Group 1 Automotive, Inc. 1,770,822 0.31
USD 24,800
Gulfport Energy Corp. 847,938 0.15
USD 198,400
HD Supply Holdings, Inc. 1,305,240 0.23
USD 37,200
HEICO Corp. 1,027,830 0.18
USD 8,950
Herman Miller, Inc. 1,019,032 0.18
USD 25,927
Hewlett Packard Enterprise Co. 405,478 0.07
USD 30,822
HFF, Inc. ‘ A’ 5,103,553 0.90
USD 128,102
Hillenbrand, Inc. 578,081 0.10
USD 16,676
HollyFrontier Corp. 660,413 0.12
USD 16,430
Huntsman Corp. 748,924 0.13
USD 42,068
Ingredion, Inc. 2,120,303 0.37
USD 29,549
InterDigital, Inc. 1,351,604 0.24
USD 24,100
Investors Bancorp, Inc. 1,294,002 0.23
USD 133,000
Jabil, Inc. 1,620,531 0.29
USD 59,400
Jack in the Box, Inc. 1,409,853 0.25
USD 19,500
Jefferies Financial Group, Inc. 1,539,253 0.27
USD 91,139
John Wiley & Sons, Inc. ‘ A’ 531,446 0.09
USD 13,124
Johnson & Johnson 845,723 0.15
USD 6,905
Lam Research Corp. 1,004,614 0.18
USD 6,081
Lincoln National Corp. 1,517,234 0.27
USD 27,100
Louisiana-Pacific Corp. 2,447,003 0.43
USD 106,804
Madison Square Garden Co. (The) ‘ A’ 2,065,284 0.36
USD 8,470
Magellan Health, Inc. 539,885 0.10
USD 8,600
ManpowerGroup, Inc. 1,660,718 0.29
USD 19,700
MEDNAX, Inc. 1,256,871 0.22
USD 57,900
Michaels Cos., Inc. (The) 1,012,722 0.18
USD 129,600
Multi-Color Corp. 3,993,478 0.70
USD 90,980
Navient Corp. 2,180,674 0.38
USD 184,900
Navigant Consulting, Inc. 1,551,774 0.27
USD 76,800
Nordstrom, Inc. 988,940 0.17
USD 35,400
Nuance Communications, Inc. 2,171,638 0.38
USD 155,325
Omnicom Group, Inc. 893,396 0.16
USD 12,475
Oracle Corp. 2,421,479 0.43
USD 48,379
Owens-Illinois, Inc. 566,348 0.10
USD 37,800
Parker-Hannifin Corp. 935,017 0.16
USD 6,296
Pfizer, Inc. 837,749 0.15
USD 21,882
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Phillips 66 780,243 0.14
USD 9,581
Progress Software Corp. 1,054,203 0.19
USD 26,224
PulteGroup, Inc. 905,344 0.16
USD 32,428
QEP Resources, Inc. 2,209,777 0.39
USD 354,533
Ralph Lauren Corp. 637,950 0.11
USD 6,379
Realogy Holdings Corp. 822,311 0.14
USD 134,200
Red Hat, Inc. 10,990,344 1.94
USD 66,708
Regal Beloit Corp. 973,483 0.17
USD 13,662
Regions Financial Corp. 1,489,731 0.26
USD 115,163
Sempra Energy Preference 6.75% 605,146 0.11
USD 6,203
Shutterfly, Inc. 6,515,172 1.15
USD 146,799
Simply Good Foods Co. (The) 898,422 0.16
USD 42,674
Sinclair Broadcast Group, Inc. ‘ A’ 2,230,971 0.39
USD 47,375
SLM Corp. 504,907 0.09
USD 59,900
2,091,278 0.37
Sotheby ’ s USD 41,086
Southwest Airlines Co. 952,910 0.17
USD 21,342
Spark Therapeutics, Inc. 9,149,792 1.61
USD 102,216
Stanley Black & Decker, Inc. Preference 5.375% 676,535 0.12
USD 7,609
Starbucks Corp. 1,585,403 0.28
USD 21,600
Steel Dynamics, Inc. 672,486 0.12
USD 25,156
SunTrust Banks, Inc. 4,561,057 0.80
USD 83,077
Target Corp. 740,837 0.13
USD 9,682
TEGNA, Inc. 884,371 0.16
USD 67,495
Teradyne, Inc. 1,657,462 0.29
USD 40,100
TiVo Corp. 891,650 0.16
USD 139,900
Tribune Media Co. ‘ A’ 10,902,102 1.92
USD 268,005
UnitedHealth Group, Inc. 736,859 0.13
USD 3,509
Versum Materials, Inc. 9,309,252 1.64
USD 205,504
Visa, Inc. ‘ A’ 887,807 0.16
USD 5,907
WABCO Holdings, Inc. 9,757,504 1.72
USD 84,068
WageWorks, Inc. 2,444,421 0.43
USD 54,871
Wells Fargo & Co. Preference 7.5% 688,398 0.12
USD 570
WESCO International, Inc. 439,035 0.08
USD 9,863
Worldpay, Inc. 10,770,329 1.90
USD 99,263
9,520,185 1.68
Zayo Group Holdings, Inc.
USD 327,350
258,425,726 45.58
340,616,339 60.07
株式合計
483,604,014 85.29
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
転換社債
バミューダ
1,045,997 0.18
Jazz Investments I Ltd. 1.875% 2021/08/15
USD 1,175,000
1,045,997 0.18
ケイマン諸島
Herbalife Nutrition Ltd. 2.625% 2024/03/15 456,506 0.08
USD 535,000
637,625 0.11
Momo, Inc., 144A 1.25% 2025/07/01
USD 763,000
1,094,131 0.19
ジャージー諸島
575,481 0.10
Ensco Jersey Finance Ltd. 3% 2024/01/31
USD 833,000
575,481 0.10
オランダ
603,329 0.11
NXP Semiconductors NV 1% 2019/01/12
USD 646,000
603,329 0.11
米国
Acorda Therapeutics, Inc. 1.75% 2021/06/15 935,124 0.17
USD 1,245,000
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2025/05/01 623,481 0.11
USD 665,000
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1.25% 2020/07/01 788,163 0.14
USD 899,000
AMAG Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 2022/06/01 589,963 0.10
USD 848,000
Anthem, Inc. 2.75% 2042/10/15 829,852 0.15
USD 241,000
Arconic, Inc. 1.625% 2019/10/15 718,238 0.13
USD 813,000
Ares Capital Corp. 3.75% 2022/02/01 521,835 0.09
USD 589,000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Assertio Therapeutics, Inc. 2.5% 2021/09/01 583,930 0.10
USD 924,000
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.5% 2020/10/15 554,738 0.10
USD 565,000
Booking Holdings, Inc. 0.35% 2020/06/15 337,560 0.06
USD 270,000
Booking Holdings, Inc. 0.9% 2021/09/15 310,086 0.06
USD 310,000
Cheniere Energy, Inc. 4.25% 2045/03/15 780,165 0.14
USD 1,132,000
Chesapeake Energy Corp. 5.5% 2026/09/15 532,776 0.09
USD 759,000
Colony Capital, Inc., REIT 3.875% 2021/01/15 589,241 0.10
USD 690,000
Electronics For Imaging, Inc. 0.75% 2019/09/01 780,356 0.14
USD 895,000
Etsy, Inc. 0% 2023/03/01 658,160 0.12
USD 408,000
Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 2049/03/15 336,312 0.06
USD 318,000
Exact Sciences Corp. 1% 2025/01/15 771,864 0.14
USD 519,000
Exact Sciences Corp. 0.375% 2027/03/15 346,164 0.06
USD 317,000
Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 2035/10/01 603,703 0.11
USD 579,000
Finisar Corp. 0.5% 2036/12/15 615,869 0.11
USD 719,000
Fortive Corp., 144A 0.875% 2022/02/15 700,648 0.12
USD 773,000
Illumina, Inc. 0.5% 2021/06/15 435,946 0.08
USD 329,000
Intel Corp. 3.25% 2039/08/01 627,963 0.11
USD 306,000
Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 2023/07/01 755,360 0.13
USD 963,000
InterDigital, Inc. 1.5% 2020/03/01 634,283 0.11
USD 698,000
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 2021/11/15 571,700 0.10
USD 546,000
j2 Global, Inc. 3.25% 2029/06/15 1,135,297 0.20
USD 937,000
KBR, Inc., 144A 2.5% 2023/11/01 663,119 0.12
USD 653,000
Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1% 2047/06/30 593,150 0.10
USD 677,000
Liberty Interactive LLC, 144A 1.75% 2046/09/30 683,458 0.12
USD 625,000
Liberty Media Corp., 144A 2.125% 2048/03/31 572,509 0.10
USD 672,000
Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 2023/03/15 738,094 0.13
USD 705,000
Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 2024/03/15 603,129 0.11
USD 590,000
Macquarie Infrastructure Corp. 2% 2023/10/01 579,899 0.10
USD 741,000
Medicines Co. (The) 2.5% 2022/01/15 673,357 0.12
USD 644,000
MercadoLibre, Inc., 144A 2% 2028/08/15 837,999 0.15
USD 621,000
Microchip Technology, Inc. 1.625% 2025/02/15 1,017,625 0.18
USD 657,000
Nabors Industries, Inc. 0.75% 2024/01/15 586,149 0.10
USD 931,000
Neurocrine Biosciences, Inc. 2.25% 2024/05/15 507,953 0.09
USD 445,000
Nuance Communications, Inc. 1% 2035/12/15 522,816 0.09
USD 634,000
NuVasive, Inc. 2.25% 2021/03/15 599,454 0.11
USD 604,000
Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 2023/09/15 625,069 0.11
USD 782,000
Okta, Inc. 0.25% 2023/02/15 914,382 0.16
USD 405,000
ON Semiconductor Corp. 1% 2020/12/01 289,791 0.05
USD 268,000
ON Semiconductor Corp. 1.625% 2023/10/15 291,821 0.05
USD 272,000
Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 2023/07/01 559,930 0.10
USD 602,000
RingCentral, Inc. 0% 2023/03/15 617,932 0.11
USD 471,000
ServiceNow, Inc. 0% 2022/06/01 747,578 0.13
USD 406,000
Silicon Laboratories, Inc. 1.375% 2022/03/01 589,859 0.10
USD 547,000
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3.75% 2021/05/15 393,735 0.07
USD 439,000
Splunk, Inc., 144A 1.125% 2025/09/15 597,785 0.11
USD 612,000
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0.625% 2023/04/01 568,842 0.10
USD 669,000
Synaptics, Inc. 0.5% 2022/06/15 529,630 0.09
USD 675,000
Teradyne, Inc. 1.25% 2023/12/15 729,185 0.13
USD 518,000
Veeco Instruments, Inc. 2.7% 2023/01/15 531,788 0.09
USD 684,000
Verint Systems, Inc. 1.5% 2021/06/01 915,532 0.16
USD 989,000
Viavi Solutions, Inc. 1% 2024/03/01 612,546 0.11
USD 594,000
Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 2025/06/15 556,172 0.10
USD 691,000
Western Digital Corp., 144A 1.5% 2024/02/01 588,007 0.10
USD 753,000
Whiting Petroleum Corp. 1.25% 2020/04/01 579,456 0.10
USD 680,000
839,549 0.15
Workday, Inc. 0.25% 2022/10/01
USD 638,000
38,926,077 6.87
42,245,015 7.45
転換社債合計
42,245,015 7.45
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
株式
米国
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0 0.00
Furiex Pharmaceuticals LLC, CVR
USD 660
0 0.00
0 0.00
株式合計
0 0.00
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
UCITS もしくはその他のファンド
UCITS
ルクセンブルク
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) † 9,119,726 1.61
EUR 913
9,119,726 1.61
9,119,726 1.61
UCITS 合計
9,119,726 1.61
UCITS もしくはその他のファンド合計
534,968,755 94.35
投資合計
35,137,630 6.20
現金
その他の負債 (3,122,689) (0.55)
566,983,696 100.00
純資産
†利害関係人のファンド
為替先渡契約
評価益
純資産比
（損）
買い 契約額 売り 契約額 決済日 取引相手
（％）
（ユーロ）
12
AUD 2,543 EUR 1,554 10/07/2019 Barclays -
Merrill Lynch 2,971
AUD 1,000,000 EUR 612,658 15/07/2019 -
Standard Chartered 454,402 0.08
CAD 69,435,193 EUR 46,083,796 16/07/2019
BNP Paribas 3,160
CHF 796,452 EUR 713,655 10/07/2019 -
Goldman Sachs 17
CHF 4,171 EUR 3,737 10/07/2019 -
Standard Chartered 4,422
CHF 691,161 EUR 617,669 15/07/2019 -
Standard Chartered 22,838 0.01
CHF 3,568,257 EUR 3,188,874 16/07/2019
Standard Chartered 54,682 0.01
EUR 14,937,902 AUD 24,175,630 15/07/2019
101
EUR 15,554 GBP 13,840 10/07/2019 ANZ -
246
EUR 56,755 GBP 50,611 10/07/2019 Citibank -
Merrill Lynch 3,326
EUR 312,320 GBP 276,741 10/07/2019 -
BNP Paribas 118,689 0.02
EUR 12,172,723 GBP 10,797,680 15/07/2019
BNP Paribas 59,509 0.01
EUR 6,102,254 GBP 5,413,114 16/07/2019
23,577 0.01
EUR 5,010,255 HUF 1,611,623,244 16/07/2019 Citibank
Merrill Lynch 11,041
EUR 4,994,485 ILS 20,264,912 16/07/2019 -
122
EUR 33,305 JPY 4,070,002 10/07/2019 ANZ -
190,414 0.03
EUR 23,538,320 JPY 2,863,709,675 10/07/2019 Citibank
Merrill Lynch 1,189
EUR 119,407 JPY 14,499,996 10/07/2019 -
BNP Paribas 134,763 0.03
EUR 37,180,227 JPY 4,543,940,573 16/07/2019
Merrill Lynch 73,640 0.01
EUR 20,271,040 JPY 2,477,382,593 16/07/2019
7,215
EUR 575,419 MXN 12,438,777 16/07/2019 RBC -
BNP Paribas 5
EUR 2,433 SEK 25,654 02/07/2019 -
BNP Paribas 13
EUR 4,522 SEK 47,651 10/07/2019 -
Merrill Lynch 133
EUR 52,137 SEK 549,605 10/07/2019 -
BNP Paribas 3,084,151 0.55
EUR 339,389,750 USD 383,239,917 15/07/2019
Credit Suisse 7,157
EUR 1,470,159 USD 1,667,177 15/07/2019 -
Goldman Sachs 35,736 0.01
EUR 4,056,817 USD 4,582,257 15/07/2019
Merrill Lynch 7,888
EUR 546,498 USD 613,777 15/07/2019 -
Standard Chartered 9,168
EUR 1,325,467 USD 1,500,000 15/07/2019 -
604
GBP 287,590 EUR 320,503 10/07/2019 ANZ -
Merrill Lynch 1
GBP 9,726 EUR 10,859 10/07/2019 -
State Street 32
GBP 15,268 EUR 17,016 10/07/2019 -
BNP Paribas 61,047 0.01
IDR 79,836,302,985 USD 5,574,849 16/07/2019
Merrill Lynch 39,116 0.01
INR 387,455,689 USD 5,559,384 16/07/2019
BNP Paribas 46
JPY 3,500,004 EUR 28,489 10/07/2019 -
Merrill Lynch 7
JPY 1,000,006 EUR 8,146 10/07/2019 -
3,656
JPY 151,423,165 EUR 1,230,854 16/07/2019 RBC -
Toronto-Dominion Bank 452
JPY 133,142,225 EUR 1,085,019 16/07/2019 -
Credit Suisse 129,371 0.02
MXN 110,565,379 EUR 4,921,266 16/07/2019
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BNP Paribas 19,418
NOK 18,918,435 EUR 1,926,729 10/07/2019 -
8,477
NOK 10,005,315 EUR 1,020,461 16/07/2019 Barclays -
Standard Chartered 152,415 0.03
NZD 57,694,325 EUR 33,840,418 16/07/2019
Standard Chartered 177,021 0.03
RUB 365,626,215 USD 5,593,899 16/07/2019
Merrill Lynch 61
SEK 110,628 EUR 10,407 10/07/2019 -
Standard Chartered 446,792 0.08
SEK 634,782,795 EUR 59,617,459 10/07/2019
Goldman Sachs 12,541
SEK 9,906,243 USD 1,053,920 16/07/2019 -
38,155 0.01
SEK 19,617,548 USD 2,071,920 16/07/2019 RBC
BNP Paribas 3,555
USD 3,610,861 EUR 3,165,095 15/07/2019 -
304,395 0.05
ZAR 80,955,046 EUR 4,715,050 16/07/2019 Citibank
5,707,749 1.01
為替先渡契約に係る評価益合計
BNP Paribas
AUD 482,830 EUR 299,290 10/07/2019
(1,972) -
State Street
AUD 2,616 EUR 1,617 10/07/2019 (6) -
Goldman Sachs
AUD 2,000,000 EUR 1,237,481 15/07/2019 (6,223) -
State Street
AUD 3,500,000 EUR 2,163,751 15/07/2019 (9,049) -
AUD 20,253,486 EUR 12,511,941 16/07/2019 HSBC (43,925) (0.01)
CHF 2,058 EUR 1,854 10/07/2019 Barclays (2) -
Merrill Lynch
CHF 702,595 EUR 632,465 15/07/2019 (83) -
Merrill Lynch
EUR 1,510 AUD 2,470 10/07/2019 (11) -
Merrill Lynch
EUR 1,290,372 AUD 2,116,287 15/07/2019 (12,476) -
EUR 854,611 AUD 1,398,073 16/07/2019 RBC (6,041) -
Merrill Lynch
EUR 9,542,407 CAD 14,376,486 15/07/2019 (93,871) (0.02)
Goldman Sachs
EUR 757,692 CAD 1,139,796 16/07/2019 (6,244) -
Goldman Sachs
EUR 1,841 CHF 2,059 10/07/2019 (12) -
Merrill Lynch
EUR 170,841 CHF 191,395 10/07/2019 (1,416) -
State Street
EUR 182,808 CHF 204,957 10/07/2019 (1,655) -
Toronto-Dominion Bank
EUR 5,008 CHF 5,583 10/07/2019 (17) -
EUR 5,014,527 CZK 128,892,907 16/07/2019 Citibank (48,268) (0.01)
EUR 320,597 GBP 287,590 01/07/2019 ANZ (592) -
State Street
EUR 17,020 GBP 15,268 02/07/2019 (32) -
Goldman Sachs
EUR 12,850,044 JPY 1,690,018,473 16/07/2019 (928,200) (0.16)
Merrill Lynch
EUR 56,348 NOK 551,532 10/07/2019 (388) -
Merrill Lynch
EUR 12,758,776 NOK 125,217,485 16/07/2019 (118,478) (0.02)
EUR 2,359,496 NZD 4,055,631 16/07/2019 Barclays (30,035) (0.01)
BNP Paribas
EUR 4,987,738 PLN 21,364,637 16/07/2019 (38,553) (0.01)
BNP Paribas
EUR 264,650 SEK 2,819,224 10/07/2019 (2,110) -
Merrill Lynch
EUR 242,804 SEK 2,590,959 10/07/2019 (2,357) -
Standard Chartered
EUR 40,541 SEK 430,319 10/07/2019 (176) -
State Street
EUR 82,717 SEK 876,458 10/07/2019 (215) -
Toronto-Dominion Bank
EUR 90,639 SEK 964,018 10/07/2019 (578) -
BNP Paribas
EUR 3,488,852 SEK 37,156,055 15/07/2019 (26,810) -
Merrill Lynch
EUR 1,227,010 SEK 13,120,252 15/07/2019 (14,413) -
Standard Chartered
EUR 358,849 SEK 3,809,698 15/07/2019 (1,620) -
State Street
EUR 204,496 SEK 2,172,984 15/07/2019 (1,110) -
EUR 40,887,800 SEK 435,427,851 16/07/2019 Barclays (311,615) (0.06)
BNP Paribas
EUR 243,798 USD 277,819 10/07/2019 (102) -
BNP Paribas
EUR 263,203 USD 300,000 15/07/2019 (56) -
GBP 118,576 EUR 132,877 10/07/2019 ANZ (482) -
GBP 78,252,132 EUR 88,222,396 10/07/2019 Citibank (850,379) (0.15)
Merrill Lynch
GBP 532,138 EUR 599,223 10/07/2019 (5,067) -
BNP Paribas
GBP 451,442 EUR 504,335 15/07/2019 (367) -
Goldman Sachs
JPY 223,534,838 CAD 2,762,626 16/07/2019 (29,204) (0.01)
JPY 134,286,200 CAD 1,644,777 16/07/2019 RBC (7,597) -
BNP Paribas
JPY 15,153,531,379 EUR 124,004,742 10/07/2019 (457,573) (0.08)
Toronto-Dominion Bank
JPY 19,999,999 EUR 163,552 10/07/2019 (491) -
Merrill Lynch
JPY 121,738,740 EUR 999,125 16/07/2019 (6,623) -
Standard Chartered
JPY 95,791,110 EUR 783,704 16/07/2019 (2,746) -
BNP Paribas
SEK 47,651 EUR 4,522 01/07/2019 (13) -
BNP Paribas
SEK 25,654 EUR 2,433 10/07/2019 (5) -
SEK 7,687,013 EUR 728,957 16/07/2019 Barclays (1,626) -
State Street
USD 1,415,710 AUD 2,032,173 15/07/2019 (8,733) -
State Street
USD 698,749 CHF 691,161 15/07/2019 (8,916) -
37/76
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 94,038,156 EUR 83,307,124 10/07/2019 Citibank (750,232) (0.13)
USD 436,580 EUR 384,458 15/07/2019 Citibank (1,345) -
Merrill Lynch
USD 3,472,750 EUR 3,093,714 15/07/2019 (46,262) (0.01)
State Street
USD 1,500,000 EUR 1,325,496 15/07/2019 (9,197) -
Toronto-Dominion Bank
USD 15,492,386 EUR 13,747,984 15/07/2019 (152,908) (0.03)
Merrill Lynch
USD 11,205,091 EUR 9,891,063 16/07/2019 (59,070) (0.01)
Standard Chartered
USD 39,003,757 EUR 34,535,915 16/07/2019 (311,769) (0.06)
Standard Chartered (101,303) (0.02)
USD 5,598,025 KRW 6,612,051,291 16/07/2019
為替先渡契約に係る評価損合計 (4,520,619) (0.80)
1,187,130 0.21
為替先渡契約に係る純評価益
先物取引
評価益
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 純資産比
（損）
銘柄 契約枚数 通貨
（ユーロ） （％）
（ユーロ）
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 1,036 91,676,811 184,329 0.04
AUD
Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 348 24,652,548 6,886
AUD -
CAC 40 10 Euro Index, 19/07/2019 30 1,654,425 7,875
EUR -
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 13,970
(139) CAD (13,314,513) -
DAX Index, 20/09/2019 3 924,094 4,369
EUR -
Euro-Bobl, 2019/6/9 176 23,660,560 10,591
EUR -
Euro-Bund, 2019/6/9 60 10,362,300 4,500
EUR -
Euro-Schatz, 2019/6/9 889 99,814,698 10,906
EUR -
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 46 1,586,310 7,130
EUR -
FTSE 100 Index, 20/09/2019 15 1,230,636 1,089
GBP -
FTSE/MIB Index, 20/09/2019 10 1,056,125 4,525
EUR -
IBEX 35 Index, 19/07/2019 6 548,070 2,250
EUR -
日本 10 Year Bond, 2019/12/9 16 20,069,644 14,349 0.01
JPY
Long Gilt, 26/09/2019 1,201
(31) GBP (4,513,293) -
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 14 1,804,792 2,444
USD -
2,012
US 10 Year Note, 19/09/2019 149 16,729,098 -
USD
278,426 0.05
先物取引に係る評価益合計
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 78 7,471,453
CAD (7,676) -
Euro-Bund, 2019/6/9
(161) EUR (27,805,505) (13,682) -
Euro-Buxl 30 Year Bond, 2019/6/9 20 4,055,000
EUR (8,517) -
Hang Seng Index, 30/07/2019 2 320,723
HKD (596) -
日本 10 Year Bond, 2019/12/9
(40) JPY (50,174,110) (35,874) (0.01)
Long Gilt, 26/09/2019 55 8,007,456
GBP (6,104) -
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019
(1,375) USD (177,256,339) (244,281) (0.05)
SPI 200 Index, 19/09/2019 41 4,141,477
AUD (27,782) (0.01)
TOPIX Index, 2019/12/9
(13) JPY (1,643,907) (2,120) -
US 2 Year Note, 30/09/2019 168 31,752,583
USD (9,467) -
US 5 Year Note, 30/09/2019 129 13,385,294
USD (1,929) -
US 10 Year Note, 19/09/2019 80 8,982,066
USD (5,374) -
US Long Bond, 19/09/2019 37 5,048,836 (6,293) -
USD
先物取引に係る評価損合計 (369,695) (0.07)
(91,269) (0.02)
先物取引に係る純評価損
商品指数スワップ取引
評価額 評価益（損） 純資産比
みなし元本 通貨 取引相手 銘柄 満期日
（ユーロ） （ユーロ） （％）
Receive Bloomberg
Commodity Index
28,520 28,520 0.01
1,302,291 USD Barclays 17/07/2019
Pay Spread of 0.00% on
Notional
38/76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive S&P GSCI Equal
Weight Select Excess
Goldman Sachs 185,981 185,981 0.03
19,562,448 USD Return Index 19/07/2019
Pay Spread of -0.01% on
Notional
Receive S&P GSCI Roll
Weight Select Excess
2,524,784 2,524,784 0.45
Societe Generale
163,941,727 USD Return Index 29/08/2019
Pay Spread of 0.00% on
Notional
2,739,285 2,739,285 0.49
商品指数スワップ取引に係る評価益合計
Receive Bloomberg
Commodity Index
505,664 USD Barclays 25/09/2019
(13,797) (13,797) -
Pay Spread of 0.00% on
Notiona
Receive Bloomberg
Commodity Index
1,532,246 USD Barclays 12/09/2019 (53,773) (53,773) (0.01)
Pay Spread of 0.00% on
Notional
Receive S&P GSCI Equal
Weight Select Excess
Societe Generale
167,105,027 USD Return Index 29/08/2019 (4,265,514) (4,265,514) (0.75)
Pay Spread of 0.00% on
Notional
Receive S&P GSCI Roll
Weight Select Excess
Goldman Sachs (530,724) (530,724) (0.10)
25,382,075 USD Return Index 19/07/2019
Pay Spread of 0.04% on
Notional
商品指数スワップ取引に係る評価損合計 (4,863,808) (4,863,808) (0.86)
(2,124,523) (2,124,523) (0.37)
商品指数スワップ取引に係る純評価損
トータル・リターン・スワップ取引
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 評価益（損） 純資産比
受払内容 通貨 満期日 取引相手
（ユーロ） （ユーロ） （％）
Receive AUD-1M-BBSW-REUTR
Pay Performance of the underlying equity 57,404 0.01
AUD 13/08/2021 UBS (1,139,035)
basket of 1 Security
Receive Performance of the underlying equity
basket of 4 Securities 2,761,049 7,101
AUD 13/08/2021 UBS –
Pay AUD-1M-BBSW-REUTR +0.225%
Receive AUD-1M-BBSW-REUTR
Pay Performance of the underlying equity
AUD 13/08/2021 UBS (6,157,995)
basket of 10 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security Bank of America
EUR 31/12/2020
Pay 1M EURIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security Bank of America 5,476,409 337
EUR 31/12/2020 –
Pay 1M EURIBOR +0.20%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security
GBP 13/08/2021 UBS
Pay GBP-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security 1,928,860 101,405 0.02
GBP 15/11/2021 UBS
Pay GBP-1M-LIBOR-BBA +0.25%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 4 Securities 3,212,276 13,957
GBP 13/08/2021 UBS –
Pay GBP-1M-LIBOR-BBA +0.225%
39/76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive GBP-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
GBP 13/08/2021 UBS (3,296,949)
basket of 7 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 3 Securities Bank of America
GBP 29/05/2020
Pay 1M LIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 3 Securities Bank of America 4,388,968 4,838
GBP 29/05/2020 –
Pay 1M LIBOR +0.20%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 54 Securities
USD 13/08/2021 UBS
Pay USD-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 54 Securities 158,245,644 910,169 0.16
USD 16/11/2021 UBS
Pay USD-1M-LIBOR-BBA +0.25%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
USD 13/08/2021 UBS
basket of 15 Securities
Receive USD-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
USD 16/11/2021 UBS (63,392,120)
basket of 15 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 182 Securities Bank of America
USD 15/04/2020
Pay 1M LIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 182 Securities Bank of America 126,627,561 1,759,068 0.31
USD 15/04/2020
Pay 1M LIBOR +0.20%
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
USD 15/11/2019
basket of 80 Securities
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
USD 15/04/2020 (46,401,655)
basket of 80 Securities
2,854,279 0.50
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
Receive Performance of the underlying equity
basket of 6 Securities Bank of America
AUD 15/04/2020
Pay 1M BBR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 6 Securities Bank of America 3,757,284
AUD 15/04/2020 (79,524) (0.01)
Pay 1M BBR +0.35%
Receive 1M BBR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
AUD 15/11/2019
basket of 6 Securities
Receive 1M BBR -0.35%
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
AUD 15/11/2019 (2,395,181)
basket of 6 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security 1,321,262
CAD 13/08/2021 UBS (45,680) (0.01)
Pay CAD-1M-CDOR-BANK +0.225%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 4 Securities 2,286,516
CAD 13/08/2021 UBS (75,217) (0.01)
Pay CAD-1M-CDOR-BANK +0.225%
Receive CAD-1M-CDOR-BANK
Pay Performance of the underlying equity
CAD 13/08/2021 UBS (1,695,371)
basket of 4 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 11 Securities Bank of America
CAD 2019/12/11
Pay 1M BA
Receive Performance of the underlying equity
basket of 11 Securities Bank of America 7,739,236
CAD 2019/12/11 (213,372) (0.04)
Pay 1M BA +0.50%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive 1M BA
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
CAD 15/11/2019 (13,101,192)
basket of 19 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 3 Securities 2,752,334
CHF 13/08/2021 UBS (87,171) (0.02)
Pay CHF-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive CHF-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
CHF 13/08/2021 UBS (1,047,172)
basket of 2 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 5 Securities Bank of America
CHF 30/10/2020
Pay 1M LIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 5 Securities Bank of America 4,502,388
CHF 30/10/2020 (238,446) (0.04)
Pay 1M LIBOR +0.20%
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
CHF 30/10/2020 (3,471,827)
basket of 6 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 2 Securities
EUR 2019/3/12 UBS
Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0.25%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 2 Securities 9,988,417
EUR 13/08/2021 UBS (165,144) (0.03)
Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 37 Securities
EUR 13/08/2021 UBS
Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive Performance of the underlying equity
basket of 37 Securities 29,496,714
EUR 13/08/2021 UBS (492,453) (0.09)
Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0.25%
Receive EUR-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
EUR 13/08/2021 UBS (17,170,203)
basket of 30 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 42 Securities Bank of America
EUR 30/10/2020
Pay 1M EURIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 42 Securities Bank of America 27,046,673
EUR 30/10/2020 (464,437) (0.08)
Pay 1M EURIBOR +0.20%
Receive 1M EURIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
EUR 30/10/2020 (21,450,309)
basket of 40 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 22 Securities Bank of America
GBP 30/10/2020
Pay 1M LIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 22 Securities Bank of America 16,937,229
GBP 30/10/2020 (247,530) (0.04)
Pay 1M LIBOR +0.20%
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
GBP 30/10/2020 (11,661,859)
basket of 19 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 60 Securities 45,236,056
JPY 13/08/2021 UBS (186,912) (0.03)
Pay JPY-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive JPY-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
JPY 13/08/2021 UBS (38,149,413)
basket of 59 Securities
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
JPY 17/01/2020
basket of 36 Securities
41/76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive 1M LIBOR -0.35%
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
JPY 17/01/2020
basket of 36 Securities
Receive 1M LIBOR -0.75%
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
JPY 17/01/2020
basket of 36 Securities
Receive 1M LIBOR -1.00%
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
JPY 17/01/2020
basket of 36 Securities
Receive 1M LIBOR -1.25%
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
JPY 17/01/2020 (15,893,565) (620,446) (0.11)
basket of 36 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 34 Securities 23,172,003
USD 13/08/2021 UBS (2,008,310) (0.35)
Pay USD-1M-LIBOR-BBA +0.225%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA
Pay Performance of the underlying equity
USD 13/08/2021 UBS (98,402,406)
basket of 167 Securities
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security Bank of America
USD 15/11/2019
Pay 1M LIBOR
Receive Performance of the underlying equity
basket of 1 Security Bank of America 101,804
USD 15/11/2019 (49,011) (0.01)
Pay 1M LIBOR +0.20%
Receive 1M LIBOR
Pay Performance of the underlying equity Bank of America
USD 15/05/2020 (9,765,609)
basket of 1 Security
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計 (4,973,653) (0.87)
(2,119,374) (0.37)
トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価損
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ
（ I クラス）（円ヘッジ）」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2019 年 12 月 31 日現在
ユーロ
資産
取得原価 3,889,757,279
未実現利益／ (損失 ) 209,113,538
投資有価証券－時価 4,098,870,817
現金預金およびブローカー預託金 88,523,114
定期預金 －
証券発行未収金 9,325,157
投資有価証券売却未収金 236,652
未収配当金 1,130,979
未収利息 3,125,822
未収還付税額 395,809
未収報酬免除額 2,610
買建オプション契約公正価値 2,883,464
金融先物契約未実現利益 288,470
先渡為替契約未実現利益 69,688,809
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スワップ契約公正価値 －
その他資産 11,843
資 産 合 計
4,274,483,546
負債
当座借越 245
ブローカー未払金 604,980
証券買戻未払金 11,417,179
投資有価証券購入未払金 8,670,414
未払利息 50,910
未払販売報酬 330,486
未払運用および顧問報酬 3,239,062
未払ファンドサービス報酬 322,213
未払実績報酬 －
売建オプション契約公正価値 －
金融先物契約未実現損失 306,782
先渡為替契約未実現損失 61,369,252
スワップ契約公正価値 －
その他負 324,323
負 債 合 計
86,635,846
純 資 産 額 合 計
4,187,847,700
その他負債は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および
費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
損益および純資産変動計算書
2019 年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
ユーロ
期首現在純資産額
5,632,573,440
収益
受取配当金、源泉課税控除後 21,984,435
受取利息、源泉課税控除後 (4,516,838)
スワップ契約にかかる受取利息 －
証券貸付取引収益 7,304
受取銀行利息 237,968
その他の収益 －
収益合計
17,712,869
費用
運用および顧問報酬 44,848,588
販売報酬 4,511,625
ファンドサービス報酬 4,515,582
税金 1,687,266
保管、支払代行、事務および所在地代行 1,516,896
報酬
登録および名義書換代行報酬 397,664
スワップ契約にかかる支払利息 －
銀行その他支払利息 972,656
実績報酬 －
その他の費 1,144,290
控除：報酬免除額 (1,351,810)
費用合計
58,242,757
投資純利益 (損失 )
(40,529,888)
実現純利益 (損失 )：
売却投資証券 259,920,047
ＴＢＡ証券 －
オプション契約 (148,670,922)
金融先物契約 (160,478,210)
先渡為替契約 (146,463,220)
スワップ契約 －
通貨取引 29,330,133
当期実現純利益 (損失 )
(166,362,172)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未実現増価 (減価 )純増減：
投資有価証券 268,501,955
オプション契約 (2,608,900)
金融先物契約 (4,321,685)
先渡為替契約 17,921,766
スワップ契約 －
通貨取引 378,770
当期未実現増価 (減価 )純増減
279,871,906
事業活動による純資産増減
72,979,846
資本の増減
設定 1,187,733,541
解約 (2,704,084,809)
資本の増減による純資産増減
(1,516,351,268)
支払配当金
(1,354,318)
期末現在純資産額
4,187,847,700
＊その他の費用は主に取締役報酬、監査および
税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
投資有価証券明細表
2019 年 12 月 31 日現在
純資産
投資対象 通貨 株数／額面金額 時価（ユーロ） に占める
割合 (％ )
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
アメリカ
US Treasury 2.375% 15/05/2029
USD 554,900,000 513,941,126 12.28
US Treasury 1.625% 15/08/2029 262,229,760 6.26
USD 302,115,600
776,170,886 18.54
債券合計 776,170,886 18.54
株式
ケイマン諸島
Alibaba Group Holding Ltd., ADR
USD 509,893 96,783,060 2.31
11,516,282 0.28
China Resources Land Ltd.
HKD 2,590,000
108,299,342 2.59
中国
China Railway Construction Corp. Ltd. ‘ H ’
HKD 8,754,500 8,551,777 0.20
China Vanke Co. Ltd. ‘ H ’
HKD 2,927,600 11,132,642 0.27
CRRC Corp. Ltd. ‘ H ’
HKD 21,260,000 13,808,631 0.33
48,717,834 1.16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘ H ’
HKD 4,620,500
82,210,884 1.96
フランス
Alstom SA
EUR 224,820 9,495,273 0.23
Danone SA
EUR 322,942 23,862,184 0.57
22,305,996 0.53
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
EUR 53,798
55,663,453 1.33
ドイツ
Siemens AG 28,028,199 0.67
EUR 239,988
28,028,199 0.67
香港
AIA Group Ltd.
HKD 5,300,200 49,636,343 1.19
10,252,571 0.24
China Overseas Land & Investment Ltd.
HKD 2,954,000
59,888,914 1.43
インド
HDFC Bank Ltd.
INR 2,562,429 40,779,520 0.97
IndusInd Bank Ltd.
INR 1,103,263 20,820,165 0.50
State Bank of India 21,111,324 0.51
INR 5,064,314
82,711,009 1.98
アイルランド
15,477,378 0.37
Medtronic plc
USD 154,161
44/76
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15,477,378 0.37
イタリア
Enel SpA 60,007,558 1.43
EUR 8,484,032
60,007,558 1.43
日本
25,203,505 0.60
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
JPY 254,500
25,203,505 0.60
韓国
SK Hynix, Inc. 77,875,792 1.86
KRW 1,070,850
77,875,792 1.86
スペイン
59,560,059 1.42
Iberdrola SA
EUR 6,484,492
59,560,059 1.42
スイス
Nestle SA
CHF 475,661 45,952,892 1.10
Roche Holding AG 24,575,126 0.58
CHF 84,886
70,528,018 1.68
イギリス
Atlassian Corp. plc ‘ A’
USD 136,746 14,465,676 0.35
Diageo plc
GBP 1,127,821 42,508,877 1.02
Persimmon plc
GBP 994,366 31,573,425 0.75
Taylor Wimpey plc 31,890,978 0.76
GBP 13,966,593
120,438,956 2.88
アメリカ
23,190,062 0.55
Abbott Laboratories
USD 300,152
Adobe, Inc.
USD 144,235 42,214,872 1.01
Alphabet, Inc. ‘ A’
USD 88,694 105,850,384 2.53
Amazon.com, Inc.
USD 54,467 89,753,516 2.14
Becton Dickinson and Co.
USD 65,495 15,752,387 0.38
Humana, Inc.
USD 55,641 18,169,710 0.43
Johnson & Johnson
USD 303,219 39,163,041 0.94
Mastercard, Inc. ‘ A ’
USD 68,335 18,123,965 0.43
Micron Technology, Inc.
USD 1,295,681 61,987,236 1.48
Microsoft Corp.
USD 883,825 123,861,062 2.96
NVIDIA Corp.
USD 254,436 53,281,128 1.27
PayPal Holdings, Inc.
USD 548,886 52,893,213 1.26
salesforce.com, Inc.
USD 514,310 74,553,959 1.78
ServiceNow, Inc.
USD 194,259 48,835,700 1.17
Square, Inc. ‘ A ’
USD 314,328 17,361,661 0.41
Stryker Corp.
USD 147,408 27,371,981 0.65
Thermo Fisher Scientific, Inc.
USD 143,884 41,588,945 0.99
UnitedHealth Group, Inc.
USD 75,303 19,651,235 0.47
Visa, Inc. ‘ A ’
USD 101,862 17,006,354 0.41
Workday, Inc. ‘ A ’ 32,510,160 0.78
USD 222,819
923,120,571 22.04
株式合計 1,769,013,638 42.24
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 2,545,184,524 60.78
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
日本
Japan Treasury Bill 0% 14/01/2020
JPY 21,000,000,000 172,307,748 4.11
Japan Treasury Bill 0% 20/01/2020
JPY 29,300,000,000 240,417,114 5.74
Japan Treasury Bill 0% 09/03/2020
JPY 25,500,000,000 209,280,715 5.00
Japan Treasury Bill 0% 16/03/2020
JPY 23,350,000,000 191,640,191 4.58
Japan Treasury Bill 0% 23/03/2020 155,942,554 3.72
JPY 19,000,000,000
969,588,322 23.15
アメリカ
US Treasury Bill 0% 19/03/2020 204,768,413 4.89
USD 230,500,000
204,768,413 4.89
債券合計 1,174,356,735 28.04
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 1,174,356,735 28.04
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式
中国
China Hongxing Sports* 0 0.00
SGD 7,500,000
0 0.00
株式合計 0 0.00
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 0 0.00
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業
集団投資スキーム -UCITS
ルクセンブルク
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) † 379,329,558 9.06
EUR 38,061
379,329,558 9.06
集団投資スキーム -UCITS 合計
379,329,558 9.06
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計 379,329,558 9.06
投資有価証券合計 4,098,870,817 97.88
現金 87,917,889 2.10
その他の資産／（負債） 1,058,994 0.02
4,187,847,700 100.00
純資産合計
＊有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。
† 利害関係人のファンド
先渡為替契約明細表
未実現損益 純資産に
買建通貨 買建額 売建通貨 売建額 満期日 カウンターパーティー （ユーロ） 占める割合 (％ )
AUD 9,264 EUR 5,785 02/01/2020 Merrill Lynch 12 －
AUD 67,159 EUR 41,888 17/01/2020 Barclays 111 －
AUD 119,006 EUR 73,552 17/01/2020 BNP Paribas 869 －
AUD 4,143 EUR 2,540 17/01/2020 HSBC 51 －
AUD 13,346,702 EUR 8,242,069 17/01/2020 Merrill Lynch 104,357 －
BRL 360,568 USD 84,559 03/01/2020 Citibank 4,584 －
BRL 52,134,973 USD 12,378,146 03/01/2020 HSBC 527,649 0.01
BRL 3,132,733 USD 767,914 04/02/2020 Citibank 9,429 －
BRL 52,668,688 USD 12,983,008 04/02/2020 HSBC 93,996 －
CHF 612,665 EUR 562,133 17/01/2020 Barclays 2,765 －
CHF 98,041,543 EUR 89,278,989 17/01/2020 Goldman Sachs 1,118,486 0.03
CHF 36,667 EUR 33,499 17/01/2020 HSBC 309 －
CHF 37,474 EUR 34,414 17/01/2020 Merrill Lynch 137 －
CZK 445,404 EUR 17,467 17/01/2020 BNP Paribas 46 －
CZK 814,537,006 EUR 31,928,380 17/01/2020 Citibank 98,512 －
CZK 30,999 EUR 1,216 17/01/2020 Goldman Sachs 3 －
CZK 5,127,114 EUR 201,237 17/01/2020 HSBC 357 －
EUR 3,576,361 GBP 3,009,832 17/01/2020 HSBC 33,204 －
EUR 356,774 GBP 300,769 17/01/2020 Merrill Lynch 2,710 －
EUR 7,343,484 GBP 6,193,201 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank 52,884 －
EUR 10,095,609 GBP 8,448,076 22/01/2020 HSBC 152,356 －
EUR 99,167,719 GBP 82,913,505 22/01/2020 Standard Chartered 1,579,824 0.04
EUR 177,923,964 HKD 1,555,784,399 22/01/2020 RBC 118,729 －
EUR 44,739 HUF 14,786,820 17/01/2020 Citibank 24 －
EUR 16,343 HUF 5,381,922 17/01/2020 Goldman Sachs 68 －
EUR 945,246,441 JPY 113,467,533,982 06/01/2020 HSBC 14,279,641 0.34
EUR 428,521 JPY 51,991,504 17/01/2020 Merrill Lynch 1,978 －
EUR 47,475 JPY 5,768,257 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank 152 －
EUR 156,375,771 JPY 18,964,982,950 22/01/2020 Barclays 792,619 0.02
EUR 933 SEK 9,747 17/01/2020 Merrill Lynch 2 －
EUR 135,909 SGD 205,042 17/01/2020 HSBC 123 －
EUR 11,581,694 USD 12,906,940 03/01/2020 Citibank 78,593 －
EUR 149,127,753 USD 165,588,683 06/01/2020 BNP Paribas 1,576,953 0.04
EUR 64,287,189 USD 71,338,985 06/01/2020 Citibank 719,291 0.02
EUR 539,137,211 USD 595,361,347 06/01/2020 HSBC 8,629,680 0.21
EUR 20,959,602 USD 23,210,153 06/01/2020 Merrill Lynch 277,773 0.01
EUR 18,403,561 USD 20,398,138 06/01/2020 Standard Chartered 227,429 0.01
EUR 13,540,607 USD 15,000,000 06/01/2020 Toronto-Dominion Bank 174,585 －
EUR 2,780 USD 3,119 08/01/2020 Merrill Lynch 1 －
EUR 340,848 USD 378,228 17/01/2020 BNP Paribas 4,058 －
EUR 18,145 USD 20,255 17/01/2020 Goldman Sachs 109 －
EUR 1,372,137 USD 1,522,175 17/01/2020 HSBC 16,732 －
EUR 4,276,651 USD 4,774,577 17/01/2020 Merrill Lynch 25,178 －
EUR 3,134 USD 3,504 17/01/2020 Standard Chartered 14 －
EUR 1,373,720 USD 1,531,395 17/01/2020 State Street 10,105 －
EUR 67,945,122 USD 75,424,683 22/01/2020 BNP Paribas 805,939 0.02
EUR 916,499,768 USD 1,027,231,897 22/01/2020 Citibank 2,110,629 0.05
EUR 540,914,473 USD 603,672,742 22/01/2020 HSBC 3,555,965 0.09
EUR 3,579,402 USD 4,000,000 22/01/2020 Merrill Lynch 18,808 －
EUR 281,925,008 USD 314,869,720 22/01/2020 RBC 1,644,136 0.04
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUR 136,714,128 USD 152,982,814 22/01/2020 Standard Chartered 536,675 0.01
EUR 1,143,000 USD 1,277,374 04/02/2020 HSBC 6,902 －
GBP 47,806 EUR 56,000 02/01/2020 Merrill Lynch 304 －
GBP 133,223 EUR 156,612 17/01/2020 Citibank 216 －
GBP 27,839 EUR 32,433 17/01/2020 Merrill Lynch 339 －
GBP 231,248 EUR 271,874 17/01/2020 State Street 350 －
GBP 820,248 EUR 957,035 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank 8,556 －
GBP 9,014,415 EUR 10,576,588 22/01/2020 Goldman Sachs 33,238 －
HUF 2,752,003 EUR 8,307 17/01/2020 HSBC 16 －
INR 6,772,959,403 USD 93,529,785 24/03/2020 Goldman Sachs 562,297 0.01
JPY 103,367,533,957 EUR 843,237,764 06/01/2020 Barclays 4,861,590 0.12
JPY 38,263,403,195 EUR 312,092,154 17/01/2020 BNP Paribas 1,824,054 0.04
KRW 393,683,617,653 USD 336,481,724 06/01/2020 Citibank 4,167,177 0.10
KRW 17,032,533,427 USD 14,653,028 06/01/2020 Credit Suisse 95,366 －
KRW 6,595,544,834 USD 5,707,612 06/01/2020 HSBC 7,089 －
KRW 27,651,928,114 USD 23,589,770 22/01/2020 Goldman Sachs 333,297 0.01
KRW 144,033,679,509 USD 122,887,200 22/01/2020 Standard Chartered 1,724,920 0.04
MXN 51,623,720 EUR 2,419,762 06/01/2020 Citibank 19,115 －
MXN 1,923,640,612 USD 98,164,963 06/01/2020 Goldman Sachs 3,407,538 0.08
MXN 1,348,747,749 USD 69,895,761 24/03/2020 Goldman Sachs 690,659 0.02
PLN 803,351 EUR 187,552 17/01/2020 Goldman Sachs 1,171 －
PLN 4,108 EUR 963 17/01/2020 HSBC 2 －
RUB 5,841,039,430 USD 93,180,175 22/01/2020 Citibank 524,769 0.01
SGD 57,790 EUR 38,240 02/01/2020 Credit Suisse 60 －
SGD 9,692 EUR 6,409 03/01/2020 HSBC 14 －
SGD 141,845 EUR 93,812 17/01/2020 Barclays 122 －
SGD 23,611,305 EUR 15,580,739 17/01/2020 BNP Paribas 55,457 －
SGD 24,423 EUR 16,168 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank 5 －
ZAR 78,341,615 EUR 4,790,763 06/01/2020 BNP Paribas 190,373 0.01
ZAR 74,542,308 EUR 4,522,430 06/01/2020 Citibank 217,137 0.01
ZAR 4,821,223,439 EUR 298,537,677 06/01/2020 HSBC 8,006,544 0.19
ZAR 73,652,353 EUR 4,660,935 22/01/2020 Goldman Sachs 6,885 －
ZAR 80,683,231 EUR 4,955,191 22/01/2020 State Street 158,221 －
ZAR 248,063,317 USD 16,776,534 06/01/2020 State Street 823,388 0.02
ZAR 483,148,417 USD 33,373,413 22/01/2020 Barclays 912,904 0.02
ZAR 873,387,083 USD 60,318,045 22/01/2020 Goldman Sachs 1,660,094 0.04
先渡為替契約未実現利益合計 - 資産
69,688,809 1.66
CNH 1,212,328 EUR 154,951 17/01/2020 BNP Paribas
(3) －
CNH 213,397,913 EUR 27,338,960 17/01/2020 Citibank (64,546) －
CNH 1,105,172 EUR 141,996 17/01/2020 Goldman Sachs (744) －
CZK 74,480 EUR 2,929 17/01/2020 BNP Paribas (1) －
EUR 10,439 AUD 16,911 17/01/2020 Goldman Sachs (136) －
EUR 149,130 AUD 240,746 17/01/2020 HSBC (1,421) －
EUR 5,781 AUD 9,264 17/01/2020 Merrill Lynch (12) －
EUR 39,943 CHF 43,720 17/01/2020 BNP Paribas (368) －
EUR 14,275 CHF 15,531 17/01/2020 Credit Suisse (45) －
EUR 12,960 CHF 14,157 17/01/2020 HSBC (93) －
EUR 150,332 CHF 164,139 17/01/2020 Merrill Lynch (1,009) －
EUR 35,443 CHF 38,736 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank (273) －
EUR 71,958,821 CHF 79,028,941 22/01/2020 Barclays (911,498) (0.02)
EUR 23,236 CZK 592,384 02/01/2020 Citibank (76) －
EUR 1,601 CZK 40,703 03/01/2020 Citibank (1) －
EUR 573,730 CZK 14,611,597 17/01/2020 Citibank (785) －
EUR 69,788 CZK 1,781,535 17/01/2020 HSBC (260) －
EUR 162,656 CZK 4,153,249 17/01/2020 RBC (646) －
EUR 97,392 GBP 83,099 03/01/2020 Toronto-Dominion Bank (479) －
EUR 55,970 GBP 47,806 17/01/2020 Merrill Lynch (306) －
EUR 15,898,768 GBP 13,545,146 22/01/2020 Merrill Lynch (43,657) －
EUR 5,770 HUF 1,909,771 17/01/2020 BNP Paribas (5) －
EUR 4,751 HUF 1,572,963 17/01/2020 Citibank (5) －
EUR 4,843 HUF 1,604,343 17/01/2020 Standard Chartered (9) －
EUR 765,743 JPY 93,489,997 17/01/2020 HSBC (1,257) －
EUR 843,144,910 JPY 103,367,533,957 22/01/2020 Barclays (4,851,989) (0.12)
EUR 22,655,384 JPY 2,777,733,538 22/01/2020 Toronto-Dominion Bank (132,327) －
EUR 91,397,992 MXN 1,975,264,332 06/01/2020 Goldman Sachs (1,920,095) (0.05)
EUR 995 PLN 4,275 17/01/2020 HSBC (9) －
EUR 12,217 SEK 128,866 17/01/2020 BNP Paribas (104) －
EUR 9,535 SEK 100,465 17/01/2020 Citibank (71) －
EUR 38,208 SGD 57,790 17/01/2020 Credit Suisse (62) －
EUR 305,737 SGD 462,135 17/01/2020 HSBC (304) －
EUR 80,442 SGD 121,716 17/01/2020 RBC (162) －
EUR 312,812,274 ZAR 5,222,170,679 06/01/2020 Barclays (19,225,074) (0.46)
EUR 297,588,679 ZAR 4,821,223,439 22/01/2020 HSBC (7,963,074) (0.19)
GBP 36,793 EUR 43,685 17/01/2020 BNP Paribas (372) －
GBP 133,756,424 EUR 159,968,608 17/01/2020 Citibank (2,511,315) (0.06)
GBP 1,330 EUR 1,591 17/01/2020 HSBC (26) －
GBP 47,969 EUR 57,275 17/01/2020 Merrill Lynch (806) －
GBP 656,919 EUR 785,877 17/01/2020 RBC (12,555) －
GBP 2,456 EUR 2,916 17/01/2020 Standard Chartered (25) －
GBP 1,200,000 EUR 1,423,788 22/01/2020 Toronto-Dominion Bank (11,407) －
HKD 104,419,180 EUR 11,960,582 22/01/2020 Citibank (26,874) －
HKD 156,483,090 EUR 18,001,802 22/01/2020 HSBC (117,889) －
HUF 3,479,542 EUR 10,527 17/01/2020 Citibank (5) －
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HUF 564,568,799 EUR 1,716,459 17/01/2020 Standard Chartered (9,199) －
INR 3,332,320,640 USD 46,333,713 24/03/2020 Goldman Sachs (4,182) －
JPY 51,991,504 EUR 428,557 06/01/2020 Merrill Lynch (1,983) －
JPY 10,100,000,025 EUR 83,675,977 06/01/2020 State Street (808,531) (0.02)
JPY 223,374,748 EUR 1,842,711 17/01/2020 Barclays (10,125) －
JPY 2,000,000 EUR 16,484 17/01/2020 Merrill Lynch (76) －
JPY 135,999,997 EUR 1,127,922 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank (12,166) －
JPY 3,990,590,526 EUR 33,133,800 22/01/2020 State Street (396,167) (0.01)
MXN 1,328,955,206 EUR 62,943,983 22/01/2020 Goldman Sachs (385,606) (0.01)
SEK 1,679,728 EUR 161,017 17/01/2020 Merrill Lynch (425) －
SEK 268,972,633 EUR 25,764,657 17/01/2020 Standard Chartered (49,248) －
SGD 194,246 EUR 129,055 17/01/2020 BNP Paribas (418) －
USD 1,174,560 BRL 4,940,014 03/01/2020 Citibank (48,502) －
USD 11,732,545 BRL 47,555,527 03/01/2020 HSBC (87,666) －
USD 1,271,934 BRL 5,202,354 04/02/2020 Citibank (18,591) －
USD 97,121,367 CNY 678,241,240 22/01/2020 BNP Paribas (198,068) (0.01)
USD 10,160,646 CNY 71,258,639 22/01/2020 Standard Chartered (59,353) －
USD 1,190,784 EUR 1,065,246 02/01/2020 Merrill Lynch (3,979) －
USD 128,336 EUR 115,927 03/01/2020 Citibank (1,550) －
USD 12,334,204 EUR 11,171,114 03/01/2020 HSBC (178,454) －
USD 136,179,951 EUR 122,781,560 06/01/2020 Barclays (1,435,945) (0.03)
USD 146,329,831 EUR 132,429,082 06/01/2020 BNP Paribas (2,039,231) (0.05)
USD 344,702,485 EUR 309,241,496 06/01/2020 HSBC (2,088,093) (0.05)
USD 212,211,070 EUR 192,123,066 06/01/2020 RBC (3,028,542) (0.07)
USD 128,382,791 EUR 114,918,454 06/01/2020 Standard Chartered (520,638) (0.01)
USD 37,238,018 EUR 33,486,035 06/01/2020 State Street (304,423) (0.01)
USD 451,436,997 EUR 402,703,770 17/01/2020 HSBC (726,328) (0.02)
USD 2,639,911 EUR 2,365,513 17/01/2020 Merrill Lynch (14,831) －
USD 2,337,637 EUR 2,105,505 17/01/2020 State Street (23,980) －
USD 189,535 EUR 170,422 17/01/2020 Toronto-Dominion Bank (1,652) －
USD 175,846,143 EUR 158,015,293 22/01/2020 BNP Paribas (1,486,078) (0.04)
USD 9,778,771 EUR 8,808,968 22/01/2020 Goldman Sachs (104,408) －
USD 93,482,187 EUR 83,869,185 22/01/2020 HSBC (656,138) (0.02)
USD 5,138,076 EUR 4,603,631 22/01/2020 Toronto-Dominion Bank (29,980) －
USD 12,939,448 EUR 11,578,823 04/02/2020 Citibank (70,457) －
USD 816,690 EUR 730,244 04/02/2020 HSBC (3,879) －
USD 56,003,978 INR 4,005,124,500 22/01/2020 Goldman Sachs (72,157) －
USD 36,277,245 INR 2,592,662,146 22/01/2020 Standard Chartered (25,488) －
USD 357,637,023 KRW 417,311,695,914 06/01/2020 HSBC (3,561,537) (0.09)
USD 80,436,300 KRW 94,127,715,003 22/01/2020 BNP Paribas (1,013,264) (0.02)
USD 336,591,045 KRW 393,683,617,653 22/01/2020 Citibank (4,085,734) (0.10)
先渡為替契約未実現損失合計 - 負債
(61,369,252) (1.46)
先渡為替契約未実現純利益 - 資産
8,319,557 0.20
金融先物契約
グローバルエクスポー
未実現損益 純資産に
ジャー
証券名 契約数 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
（ユーロ）
MSCI Emerging Markets Index, 20/03/2020 2,354 USD 117,470,277 288,470 0.01
金融先物契約未実現利益合計 - 資産
288,470 0.01
Euro-BTP, 06/03/2020 1,824 EUR 259,847,040
－ －
Euro-Bund, 06/03/2020 (1,345) EUR (229,309,050) － －
FTSE 100 Index, 20/03/2020 704 GBP 62,177,257 (306,782) (0.01)
STOXX 600 Health Care Index, 20/03/2020 2,591 EUR 116,724,550 － －
金融先物契約未実現損失合計 - 負債
(306,782) (0.01)
金融先物契約未実現純損失 - 負債
(18,312) －
買建オプション契約
グローバルエクス
時価 純資産に
カウンターパー ポージャー
数量 証券名 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
ティー （米ドル）
690,229,000 Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.677, AUD Citibank 59,390,681 311,596 0.01
04/02/2020
690,229,000 Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.680, AUD Citibank 80,570,764 428,148 0.01
03/02/2020
2,898 S&P 500 Index, Put, 3,150.000, 10/01/2020 USD Goldman Sachs 813,247,584 2,143,720 0.05
買建オプション契約時価合計 - 資産
2,883,464 0.07
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２ 【ファンドの現況】
※ 原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 ２ ファンドの現況」を次
の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
【純資産額計算書】
2021年6月30日
Ⅰ 資産総額 1,147,609,613円
Ⅱ 負債総額 2,503,110円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,145,106,503円
Ⅳ 発行済数量 1,272,356,071口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9000円
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 １ 委託会社等の概況
および２ 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【委託会社等の概況】
ａ. 資本金の額
2021年6月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選
任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に
したがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、
決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができ
ます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ. 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計
画書を決定します。
ハ．運用会議
CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
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ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
か ら提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信
託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なってい
ます。
2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のと
おりです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 47 106,733
追加型株式投資信託 747 21,024,994
株式投資信託 合計 794 21,131,728
単位型公社債投資信託 66 193,167
追加型公社債投資信託 14 1,515,899
公社債投資信託 合計 80 1,709,066
総合計 874 22,840,794
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３ 【委託会社等の経理状況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理
状況」を次の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2020 年４月１日から
2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
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33 30
その他
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
その他 5 88
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
その他 5 3
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
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株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
936 1,084
その他営業雑経費
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
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不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
法人税等調整額 △ 78
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
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１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
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（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
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貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
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△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 ４ 利害関係人との取引
制限および５ その他」を次の内容に訂正・更新します。
＜訂正後＞
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前1年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年7月16日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専
用）の2020年6月16日から2021年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）の2021年6月15日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
委託会社の監査報告書（当期）へ
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年５月21日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年
３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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