ダイワつみたてインデックス外国株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワつみたてインデックス外国株式 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月24日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワつみたてインデックス外国株式
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
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2021 年 8 月 25 日から 2022 年 2 月 21 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 8 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
受託会社
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2021 年 5 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
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1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
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18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ～ 50 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 5 月 31 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
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ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
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ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
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ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
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証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
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13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額
は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがありま
す。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
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株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落 する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対し
て新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
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(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％（税抜 0.140 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.015 ％（税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料 ( 税込 ) を
含む ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税
0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
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② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
で源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所
得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2021 年 5 月 31 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,183,486,473 99.99
内 日本 2,183,486,473 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 215,895 0.01
純資産総額
2,183,702,368 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.0944 3.6946
外国株式インデックスマザー
590,994,011 99.99
1 日本 信託受
ファンド
1,828,810,346 2,183,486,473
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
11,289,240 11,289,240 0.9755 0.9755
(2018 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
374,669,796 374,669,796 1.0889 1.0889
(2019 年 12 月 2 日 )
2020 年 5 月末日 817,059,550 － 1.0089 －
6 月末日 890,314,860 － 1.0282 －
7 月末日 1,007,941,235 － 1.0625 －
8 月末日 1,141,061,219 － 1.1438 －
9 月末日 1,164,597,888 － 1.0989 －
10 月末日 1,190,951,730 － 1.0680 －
第 3 計算期間末
1,358,212,376 1,358,212,376 1.1910 1.1910
(2020 年 11 月 30 日 )
12 月末日 1,463,795,997 － 1.2252 －
2021 年 1 月末日 1,540,738,896 － 1.2503 －
2 月末日 1,656,179,139 － 1.2929 －
3 月末日 1,851,566,616 － 1.3792 －
4 月末日 2,049,794,194 － 1.4437 －
5 月末日 2,183,702,368 － 1.4648 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
2020 年 12 月 1 日～
－
2021 年 5 月 31 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 2.5
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第 2 計算期間 11.6
第 3 計算期間 9.4
2020 年 12 月 1 日～
23.0
2021 年 5 月 31 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 11,572,625 1,000,138
第 2 計算期間 351,353,787 18,853,316
第 3 計算期間 963,940,738 167,582,012
2020 年 12 月 1 日～
440,988,918 90,621,019
2021 年 5 月 31 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
198,641,609,057 92.78
株式
内 香港 2,238,174,804 1.05
内 シンガポール 677,721,263 0.32
内 イスラエル 413,772,532 0.19
内 ノルウェー 444,583,513 0.21
内 スウェーデン 2,624,313,489 1.23
内 デンマーク 1,758,224,779 0.82
内 イギリス 9,445,632,737 4.41
内 アイルランド 457,997,846 0.21
内 オランダ 2,776,782,199 1.30
内 ベルギー 623,121,560 0.29
内 フランス 7,430,206,927 3.47
内 ドイツ 6,143,989,874 2.87
内 スイス 6,150,735,462 2.87
内 ポルトガル 128,615,089 0.06
内 スペイン 1,671,124,988 0.78
内 イタリア 1,631,148,159 0.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 フィンランド 677,280,023 0.32
内 オーストリア 132,057,752 0.06
内 カナダ 7,366,129,263 3.44
内 アメリカ 141,563,324,415 66.12
内 オーストラリア 4,123,436,341 1.93
内 ニュージーランド 163,236,042 0.08
4,785,831,584 2.24
投資証券
内 香港 94,418,083 0.04
内 シンガポール 90,292,273 0.04
内 イギリス 115,152,400 0.05
内 フランス 113,386,043 0.05
内 カナダ 23,623,314 0.01
内 アメリカ 3,879,116,633 1.81
内 オーストラリア 449,158,846 0.21
内 その他 20,683,992 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,682,481,137 4.99
純資産総額
214,109,921,778 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 10,990,945,523 5.13
内 イギリス 524,571,168 0.25
内 ドイツ 1,869,793,961 0.87
内 カナダ 453,029,296 0.21
内 アメリカ 7,749,091,123 3.62
内 オーストラリア 394,459,975 0.18
為替予約取引（買建） 11,263,127,671 5.26
内 日本 11,263,127,671 5.26
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,844.88 13,677.19
アメリ 情報技
APPLE INC 584,700 3.74
1 株式
カ 術
7,510,408,015 7,997,055,098
23,820.88 27,404.87
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 249,500 3.19
2 株式
カ 術
5,943,333,104 6,837,516,762
一般消
350,796.03 353,764.16
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 14,900 2.46
3 株式
カ サービ
5,226,861,785 5,271,086,032
ス
コミュニ
30,675.83 36,081.40
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 83,600 1.41
4 株式
カ ン・サー
2,564,502,008 3,016,405,441
ビス
コミュニ
199,100.57 264,692.82
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 10,237 1.27
5 株式
カ ン・サー
2,038,193,252 2,709,660,456
ビス
コミュニ
199,108.26 258,687.85
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 10,450 1.26
6 株式
カ ン・サー
2,080,681,926 2,703,288,095
ビス
13,530.22 18,026.98
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 105,870 0.89
7 株式 金融
カ
1,432,452,230 1,908,516,627
一般消
65,011.06 68,624.14
アメリ 費財・
TESLA INC 26,670 0.85
8 株式
カ サービ
1,733,846,253 1,830,206,006
ス
15,926.61 18,576.88
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 91,200 0.79
9 株式
カ ケア
1,452,510,826 1,694,211,456
58,582.31 71,319.85
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 21,470 0.72
10 株式
カ 術
1,257,762,374 1,531,237,240
BERKSHIRE HATHAWAY
25,627.97 31,768.93
アメリ
47,550 0.71
11 株式 金融
INC-CL B カ
1,218,611,662 1,510,612,831
UNITEDHEALTH GROUP 37,328.16 45,212.33
アメリ ヘルス
32,916 0.70
12 株式
カ ケア
INC 1,228,695,098 1,488,209,357
VISA INC-CLASS A 23,229.16 24,948.44
アメリ 情報技
58,900 0.69
13 株式
カ 術
SHARES 1,368,199,340 1,469,463,587
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12,481.87 13,546.63
生活必
NESTLE SA-REG 98,900 0.63
14 スイス 株式
需品
1,234,463,135 1,339,762,617
一般消
30,454.22 35,003.56
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 37,400 0.61
15 株式
カ サービ
1,138,988,850 1,309,133,204
ス
PROCTER & GAMBLE 15,175.52 14,801.13
アメリ 生活必
85,467 0.59
16 株式
カ 需品
CO/THE 1,297,013,161 1,265,008,691
BANK OF AMERICA 3,241.65 4,652.72
アメリ
269,301 0.59
17 株式 金融
カ
CORP 873,003,599 1,252,983,872
コミュニ
16,389.91 19,608.62
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 62,862 0.58
18 株式
カ ン・サー
1,030,309,004 1,232,637,322
ビス
37,366.69 39,577.26
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 30,750 0.57
19 株式
カ 術
1,149,028,158 1,217,000,770
23,500.49 28,539.79
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 38,600 0.51
20 株式
カ 術
907,121,014 1,101,636,095
49,748.73 73,864.60
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 14,410 0.50
21 株式
ダ 術
716,881,017 1,064,388,915
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,701.92 6,293.63
アメリ ケーショ
158,690 0.47
22 株式
カ ン・サー
A 904,843,933 998,737,478
ビス
4,512.78 6,406.69
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 146,705 0.44
23 株式
カ ギー
662,052,887 939,893,632
ROCHE HOLDING AG- 36,898.25 38,474.79
ヘルス
24,130 0.43
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 890,356,123 928,396,827
52,443.43 55,382.70
アメリ 情報技
ADOBE INC 16,620 0.43
25 株式
カ 術
871,611,196 920,460,487
コミュニ
VERIZON
6,624.12 6,200.34
アメリ ケーショ
143,504 0.42
26 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
950,600,882 889,773,936
ビス
5,233.24 6,269.49
アメリ 情報技
INTEL CORP 141,200 0.41
27 株式
カ 術
738,935,711 885,252,157
5,786.65 6,068.63
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 141,900 0.40
28 株式
カ 需品
821,130,475 861,138,654
4,732.74 5,806.30
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 146,250 0.40
29 株式
カ 術
692,165,988 849,171,960
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,458.51 15,589.21
アメリ 生活必
WALMART INC 54,450 0.40
30 株式
カ 需品
896,168,997 848,832,637
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.78%
投資証券 2.24%
合計 95.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.12%
素材 4.37%
資本財・サービス 9.57%
一般消費財・サービス 10.81%
生活必需品 6.82%
ヘルスケア 11.94%
金融 13.85%
情報技術 20.44%
コミュニケーション・サービス 8.58%
公益事業 2.86%
不動産 0.42%
合計 92.78%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
336 7,651,308,903
アメリカ 買建 7,749,091,123 3.62%
取引 202106
FTSE 100 IDX FUT
48 521,795,575
イギリス 買建 524,571,168 0.25%
202106
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オーストラリ
SPI 200 FUTURES 202106 26 381,916,084
買建 394,459,975 0.18%
ア
S&P/TSX 60 IX FUT
21 441,227,129
カナダ 買建 453,029,296 0.21%
202106
SWISS MKT IX FUTR
30 406,194,062
買建 417,883,098 0.20%
ドイツ
202106
EURO STOXX 50 202106 267 1,413,944,016
買建 1,451,910,863 0.68%
スイス・フラン買 / 円売
2,330,000 282,796,192
買建 284,093,871 0.13%
為替予約取引 日本
2021 年 6 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 6
2,820,000 238,521,931
買建 238,515,600 0.11%
月
米ドル買 / 円売 2021 年 6
83,390,000 9,127,342,890
買建 9,152,657,027 4.27%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
2,770,000 429,314,186
買建 431,002,661 0.20%
6 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 6
6,470,000 859,964,512
買建 865,373,499 0.40%
月
カナダ・ドル買 / 円売
3,210,000 289,759,784
買建 291,485,013 0.14%
2021 年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解
約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合せ下さい。。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2018 年 8 月 16 日から 2018 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
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にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
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収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
か ら起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
274,858 1,077,080
コール・ローン
374,631,996 1,358,078,268
親投資信託受益証券
6,200 17,000
未収入金
374,913,054 1,359,172,348
流動資産合計
374,913,054 1,359,172,348
資産合計
負債の部
流動負債
24,138 95,727
未払解約金
21,859 89,377
未払受託者報酬
190,745 745,155
未払委託者報酬
6,516 29,713
その他未払費用
243,258 959,972
流動負債合計
243,258 959,972
負債合計
純資産の部
元本等
344,072,958 1,140,431,684
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 30,596,838 217,780,692
30,099,567 170,642,837
（分配準備積立金）
374,669,796 1,358,212,376
元本等合計
374,669,796 1,358,212,376
純資産合計
374,913,054 1,359,172,348
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
－ 1
受取利息
31,190,779 143,687,372
有価証券売買等損益
31,190,779 143,687,373
営業収益合計
営業費用
18 350
支払利息
28,569 138,247
受託者報酬
253,270 1,152,684
委託者報酬
8,115 45,927
その他費用
289,972 1,337,208
営業費用合計
30,900,807 142,350,165
営業利益
30,900,807 142,350,165
経常利益
30,900,807 142,350,165
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
723,439 △ 3,924,582
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 283,247 30,596,838
702,717 51,659,409
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
494,060 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
208,657 51,659,409
額
－ 10,750,302
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 10,750,302
額
－ －
※１ ※１
分配金
30,596,838 217,780,692
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 11,572,487 円 344,072,958 円
期中追加設定元本額 351,353,787 円 963,940,738 円
期中一部解約元本額 18,853,316 円 167,582,012 円
2. 計算期間末日における受益 344,072,958 口 1,140,431,684 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 30,099,567 円）、投資信託 （ 146,275,060 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 497,291 円）及び分配準備 金（ 75,397,125 円）及び分配
積立金（ 0 円）より分配対象 準備積立金（ 24,367,777 円）
額は 30,596,858 円（ 1 万口当 より分配対象額は
たり 889.25 円）であり、分配 246,039,962 円（ 1 万口当たり
を行っておりません。 2,157.43 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 30,928,086 145,718,834
合計 30,928,086 145,718,834
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.0889 円 1.1910 円
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（ 1 万口当たり純資産額） (10,889 円 ) (11,910 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 452,466,523 1,358,078,268
証券
親投資信託受益証券 合計 1,358,078,268
合計 1,358,078,268
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
612,451,738 365,587,927
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コール・ローン
6,367,531,949 3,752,997,009
株式
121,306,145,522 151,364,986,629
新株予約権証券
－ 868,069
投資証券
3,645,255,546 3,711,750,912
派生商品評価勘定
373,437,617 619,719,431
未収入金
96,592,173 12,393,192
未収配当金
214,896,369 182,217,065
差入委託証拠金
1,487,858,524 2,380,060,115
流動資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
930,366 23,156,487
未払金
76,338,905 1,712,592
未払解約金
58,281,600 82,467,100
その他未払費用
3,792 －
流動負債合計
135,554,663 107,336,179
負債合計
135,554,663 107,336,179
純資産の部
元本等
元本
※ 1 48,893,612,273 54,067,455,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,075,002,502 108,215,788,993
元本等合計
133,968,614,775 162,283,244,170
純資産合計
133,968,614,775 162,283,244,170
負債純資産合計 134,104,169,438 162,390,580,349
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
期中追加設定元本額 10,527,862,672 円 16,107,558,260 円
期中一部解約元本額 5,598,275,301 円 10,933,715,356 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 466,203,951 円 429,418,774 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,135,579 円 6,511,702 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 136,414,008 円 109,450,582 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国際分散バランスファ 19,175,184 円 14,001,565 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 467,869,193 円 353,394,455 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 8,549,100 円 22,667,766 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 538,132,530 円 535,920,559 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,863,069,978 円 2,255,476,207 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 538,513,489 円 662,541,353 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 2,768,783 円 11,396,584 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,115,496 円 6,026,400 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,146,595,215 円 2,011,620,301 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 816,785,041 円 1,021,183,359 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 26,201,082 円 49,879,929 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 29,501,748,908 円 33,018,813,032 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 576,429,097 円 579,030,840 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 874,085,645 円 976,488,397 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 675,316,597 円 722,361,053 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,500,453,033 円 1,541,641,973 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,017,912 円 2,282,168 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,368,992 円 11,422,149 円
ヤー 2030
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,760,550 円 7,627,380 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 136,727,006 円 452,466,523 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 88,638 円 2,121,988 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 86,527 円 2,068,375 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 530,015 円 2,463,419 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 184,271,979 円 161,683,743 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 323,611,524 円 284,495,474 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,650,169,104 円 2,255,482,425 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 127,631,309 円 110,264,809 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 271,255,135 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 677,239,222 円 798,778,255 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 111,772,535 円 183,907,812 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,632,754,719 円 2,325,979,029 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,712,848,524 円 2,735,745,325 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 18,663,687 円 17,629,498 円
ダイワライフスタイル５０ 67,445,810 円 63,519,419 円
ダイワライフスタイル７５ 54,062,311 円 50,437,420 円
計 48,893,612,273 円 54,067,455,177 円
2. 期末日における受益権の総数 48,893,612,273 口 54,067,455,177 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 14,202,028,663 17,672,692,878
新株予約権証券 － 30,829
投資証券 442,369,912 △ 288,804,566
合計 14,644,398,575 17,383,919,141
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597
合計 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
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2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
買 建 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653
アメリカ・ドル 4,843,983,500 － 4,843,319,000 △ 664,500 3,024,714,845 － 3,001,843,000 △ 22,871,845
イギリス・ポン 240,357,900 － 240,312,000 △ 45,900 165,466,538 － 169,006,600 3,540,062
ド
オーストラリ 96,328,960 － 96,317,000 △ 11,960 112,156,038 － 117,657,000 5,500,962
ア・ドル
カナダ・ドル 226,600,550 － 226,572,500 △ 28,050 129,630,400 － 131,901,000 2,270,600
スイス・フラン 230,248,200 － 230,202,000 △ 46,200 173,808,703 － 174,769,600 960,897
ユーロ 676,776,800 － 676,648,000 △ 128,800 476,085,529 － 483,838,200 7,752,671
合計 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.7400 円 3.0015 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,400 円 ) (30,015 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,750 147.400 552,750.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 295.310 953,851.300
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 119.070 726,327.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 88.130 387,772.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 143.280 255,038.400
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 31.090 537,857.000
ABBOTT LABORATORIES
57,916 107.620 6,232,919.920
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 24.600 325,531.800
VERISK ANALYTICS INC
5,150 198.230 1,020,884.500
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 56.590 628,149.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,650 131.950 1,273,317.500
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
20,262 148.280 3,004,449.360
QORVO INC
3,850 150.110 577,923.500
AFLAC INC
22,550 45.280 1,021,064.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,350 109.950 478,282.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 67.230 339,511.500
IN
ADOBE INC
15,770 477.030 7,522,763.100
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 38.770 273,328.500
LULULEMON ATHLETICA INC
4,100 365.390 1,498,099.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 12.860 185,184.000
GARMIN LTD
4,650 117.050 544,282.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,310 277.830 2,030,937.300
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 209.410 4,764,077.500
WR BERKLEY CORP
4,575 64.410 294,675.750
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AUTOZONE INC
770 1,119.240 861,814.800
DOLLAR TREE INC
7,721 109.900 848,537.900
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 9.820 359,903.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 83.940 318,972.000
CELANESE CORP
3,950 133.680 528,036.000
DR HORTON INC
11,316 75.980 859,789.680
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 51.660 361,620.000
AUTODESK INC
7,230 272.810 1,972,416.300
MOODY'S CORP
5,570 277.220 1,544,115.400
ALBEMARLE CORP
3,550 137.660 488,693.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 96.820 387,280.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,050 52.760 424,718.000
CITIGROUP INC
68,173 56.670 3,863,363.910
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,150 175.250 2,479,787.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,400 84.920 1,392,688.000
ALLEGHANY CORP
480 589.880 283,142.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,270 390.470 495,896.900
HESS CORP
9,000 50.770 456,930.000
DAVITA INC
2,750 109.880 302,170.000
DANAHER CORP
20,850 216.780 4,519,863.000
FORTIVE CORP
9,850 71.430 703,585.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
18,050 104.990 1,895,069.500
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,400 50.450 928,280.000
BUNGE LTD
4,450 60.840 270,738.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 115.310 1,230,934.250
APPLE INC
567,800 116.590 66,199,802.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,200 78.870 804,474.000
BOEING CO/THE
17,560 216.500 3,801,740.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,165 77.810 401,888.650
BECTON DICKINSON AND CO
9,419 228.960 2,156,574.240
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 18.490 123,883.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 102.280 444,918.000
CDK GLOBAL INC
4,000 46.740 186,960.000
NISOURCE INC
12,600 24.510 308,826.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,450 92.720 412,604.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,021 39.950 1,039,538.950
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
135,504 60.580 8,208,832.320
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BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
45,550 231.550 10,547,102.500
ANSYS INC
2,780 330.410 918,539.800
TRUIST FINANCIAL CORP
44,417 48.500 2,154,224.500
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
22,200 60.530 1,343,766.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,000 63.050 4,665,700.000
JPMORGAN CHASE & CO
99,770 121.220 12,094,119.400
T ROWE PRICE GROUP INC
7,700 145.630 1,121,351.000
LKQ CORP
9,150 35.980 329,217.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,660 171.390 284,507.400
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 81.100 816,028.200
CADENCE DESIGN SYS INC
9,300 116.580 1,084,194.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 190.750 764,907.500
DOLLAR GENERAL CORP
8,350 218.010 1,820,383.500
SERVICENOW INC
6,260 527.480 3,302,024.800
CATERPILLAR INC
17,650 175.080 3,090,162.000
BROWN & BROWN INC
7,950 45.620 362,679.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 45.790 334,267.000
CMS ENERGY CORP
9,300 61.980 576,414.000
MOSAIC CO/THE
12,050 22.680 273,294.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 41.060 211,459.000
CORNING INC
24,600 37.090 912,414.000
CISCO SYSTEMS INC
138,250 42.700 5,903,275.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 51.130 214,746.000
MORGAN STANLEY
45,902 63.840 2,930,383.680
MSCI INC
2,820 402.250 1,134,345.000
FAIR ISAAC CORP
1,000 473.520 473,520.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 289.960 318,956.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,500 69.620 522,150.000
BROADCOM INC
13,052 394.950 5,154,887.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,780 129.860 490,870.800
ARAMARK 7,200 36.180 260,496.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 28.910 209,597.500
DTE ENERGY COMPANY
6,250 128.530 803,312.500
CENTENE CORP
18,987 63.170 1,199,408.790
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 91.710 320,985.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,300 34.140 488,202.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,150 115.860 712,539.000
GARTNER INC
2,920 152.550 445,446.000
SPLUNK INC
5,180 204.030 1,056,875.400
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DOMINION ENERGY INC
27,641 79.040 2,184,744.640
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 84.150 1,081,327.500
SMITH (A.O.) CORP
4,250 57.080 242,590.000
DEERE & CO
9,650 261.950 2,527,817.500
GLOBAL PAYMENTS INC
9,884 197.030 1,947,444.520
VMWARE INC-CLASS A
2,830 142.080 402,086.400
CABLE ONE INC
170 1,962.060 333,550.200
BURLINGTON STORES INC
2,190 221.580 485,260.200
NASDAQ INC
3,700 127.120 470,344.000
VAIL RESORTS INC
1,360 282.670 384,431.200
EAST WEST BANCORP INC
4,600 43.740 201,204.000
REINSURANCE GROUP OF
2,250 120.220 270,495.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 93.130 226,305.900
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,900 77.770 847,693.000
COGNEX CORP
5,500 74.500 409,750.000
TELEFLEX INC
1,500 371.050 556,575.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 135.290 378,812.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 277.960 667,104.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 535.070 379,899.700
CATALENT INC
5,150 97.400 501,610.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,480 276.450 1,238,496.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 207.020 414,040.000
IDEX CORP
2,520 192.360 484,747.200
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,800 84.900 2,275,320.000
ROLLINS INC
4,925 57.030 280,872.750
AMETEK INC
7,425 119.770 889,292.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,200 86.270 707,414.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 41.230 179,350.500
HEICO CORP
1,400 127.060 177,884.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 105.820 328,042.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 322.750 400,210.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,850 87.860 777,561.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 426.110 553,943.000
COSTCO WHOLESALE CORP
14,440 388.390 5,608,351.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 122.710 319,046.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPAM SYSTEMS INC
1,800 325.950 586,710.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,350 87.670 381,364.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
880 1,297.770 1,142,037.600
UGI CORP
7,050 37.160 261,978.000
CUMMINS INC
4,850 229.030 1,110,795.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
25,300 78.140 1,976,942.000
CDW CORP/DE
4,650 132.230 614,869.500
SIGNATURE BANK
1,650 115.200 190,080.000
COSTAR GROUP INC
1,310 884.380 1,158,537.800
SVB FINANCIAL GROUP
1,710 353.790 604,980.900
AMERCO 290 407.440 118,157.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 201.990 636,268.500
MERCADOLIBRE INC
1,480 1,513.430 2,239,876.400
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,500 157.800 394,500.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 104.410 941,360.560
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 203.520 238,118.400
DEXCOM INC
3,000 318.210 954,630.000
NORDSON CORP
1,730 204.370 353,560.100
COPART INC
6,850 115.210 789,188.500
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 43.520 224,128.000
SEAGEN INC
3,950 169.120 668,024.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,510 475.500 1,193,505.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,710 591.540 1,011,533.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 95.560 267,568.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 16.240 180,264.000
KINDER MORGAN INC
67,381 14.750 993,869.750
HCA HEALTHCARE INC
9,000 153.050 1,377,450.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 533.890 651,345.800
CABOT OIL & GAS CORP
12,400 17.770 220,348.000
T-MOBILE US INC
18,327 131.900 2,417,331.300
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 108.050 491,627.500
COCA-COLA CO/THE
133,600 52.700 7,040,720.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 43.960 285,740.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,550 88.960 493,728.000
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 22.270 211,565.000
CSX CORP
25,250 91.290 2,305,072.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 200.000 626,000.000
HLDGS
63/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC
4,375 123.730 541,318.750
AUTOLIV INC
2,750 91.350 251,212.500
AMAZON.COM INC
13,880 3,195.340 44,351,319.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,240 85.260 1,725,662.400
EXXON MOBIL CORP
138,405 40.190 5,562,496.950
FLIR SYSTEMS INC
4,200 39.130 164,346.000
AES CORP
21,900 21.040 460,776.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 233.450 315,157.500
EOG RESOURCES INC
19,300 51.430 992,599.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 104.320 542,464.000
ABIOMED INC
1,520 271.900 413,288.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 103.200 510,840.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,140 114.090 1,156,872.600
FORD MOTOR CO
126,323 9.090 1,148,276.070
DISCOVERY INC - A
4,690 27.480 128,881.200
EXACT SCIENCES CORP
4,850 118.190 573,221.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.680 110,837.160
LIBERTY BROADBAND-A
850 157.140 133,569.000
DISCOVERY INC-C
10,389 24.550 255,049.950
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 38.660 154,640.000
FORTINET INC
4,800 123.790 594,192.000
MARKEL CORP
460 1,004.290 461,973.400
NEXTERA ENERGY INC
64,080 75.130 4,814,330.400
MASIMO CORP
1,700 254.410 432,497.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 23.520 1,110,332.160
INSULET CORP
2,220 251.480 558,285.600
US BANCORP
44,150 44.210 1,951,871.500
UNITED RENTALS INC
2,350 232.910 547,338.500
F5 NETWORKS INC
1,900 164.550 312,645.000
FASTENAL CO
18,600 48.580 903,588.000
FISERV INC
18,583 115.530 2,146,893.990
GENERAL ELECTRIC CO
288,050 10.400 2,995,720.000
GENERAL MOTORS CO
42,600 45.060 1,919,556.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,950 152.060 1,208,877.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,760 235.400 2,532,904.000
ALPHABET INC-CL A
9,820 1,787.020 17,548,536.400
ALPHABET INC-CL C
9,887 1,793.190 17,729,269.530
OWENS CORNING
3,350 74.300 248,905.000
GENERAL MILLS INC
20,050 60.130 1,205,606.500
64/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRSTENERGY CORP
18,068 26.720 482,776.960
GENUINE PARTS CO
4,850 98.360 477,046.000
IHS MARKIT LTD
12,584 92.580 1,165,026.720
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 26.280 604,440.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,160 194.470 1,392,405.200
HALLIBURTON CO
27,600 17.560 484,656.000
HOME DEPOT INC
35,200 275.990 9,714,848.000
ASSURANT INC
1,900 133.790 254,201.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 12.460 396,228.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 164.530 212,243.700
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 148.050 701,757.000
HUMANA INC
4,350 406.490 1,768,231.500
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,300 158.940 1,478,142.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,360 292.740 690,866.400
HENRY SCHEIN INC
4,500 63.680 286,560.000
HP INC
47,300 22.270 1,053,371.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 11.220 470,118.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 42.230 252,450.940
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 42.590 276,835.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 42.060 124,077.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 33.030 435,996.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 32.840 714,368.520
INTL BUSINESS MACHINES CORP
29,150 124.350 3,624,802.500
INTERNATIONAL PAPER CO
12,200 50.690 618,418.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 85.010 369,793.500
SECURI
ZOETIS INC
15,600 161.470 2,518,932.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,979 143.500 1,144,986.500
CHENIERE ENERGY INC
7,650 58.780 449,667.000
ALLEGION PLC
2,900 114.280 331,412.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 21.820 283,070.860
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 104.380 887,960.660
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 22.210 233,205.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 139.150 333,960.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 116.500 427,555.000
65/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON & JOHNSON
86,200 144.000 12,412,800.000
ABBVIE INC
57,772 104.890 6,059,705.080
HOLOGIC INC
8,350 69.510 580,408.500
KIMBERLY-CLARK CORP
11,250 141.370 1,590,412.500
KROGER CO
25,500 32.430 826,965.000
KLA CORP
5,030 254.130 1,278,273.900
LOCKHEED MARTIN CORP
8,260 374.340 3,092,048.400
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 267.600 743,928.000
LOWE'S COS INC
24,450 154.670 3,781,681.500
ELI LILLY & CO
28,185 147.440 4,155,596.400
LAM RESEARCH CORP
4,820 456.540 2,200,522.800
JONES LANG LASALLE INC
1,650 133.960 221,034.000
LOEWS CORP
8,300 43.410 360,303.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 49.160 307,200.840
MCDONALD'S CORP
24,300 218.330 5,305,419.000
3M CO
18,850 176.890 3,334,376.500
FACEBOOK INC-CLASS A
78,750 277.810 21,877,537.500
S&P GLOBAL INC
7,900 341.570 2,698,403.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,110 271.010 571,831.100
CONCHO RESOURCES INC
6,200 62.020 384,524.000
PHILLIPS 66
14,150 65.230 923,004.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 28.620 436,455.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,050 186.480 755,244.000
METLIFE INC
25,550 47.450 1,212,347.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 45.110 978,887.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 272.560 509,687.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.920 220,416.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,658 173.460 981,436.680
METTLER-TOLEDO
800 1,126.680 901,344.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 19.780 422,757.940
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 255.930 962,296.800
MERCK & CO. INC.
82,621 79.860 6,598,113.060
DUPONT DE NEMOURS INC
24,218 64.540 1,563,029.720
MASCO CORP
8,700 54.240 471,888.000
M & T BANK CORP
4,289 120.980 518,883.220
MARSH & MCLENNAN COS
16,850 114.360 1,926,966.000
BLACK KNIGHT INC
5,000 90.530 452,650.000
66/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP-CLASS A
2,500 113.720 284,300.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,122 128.350 1,170,808.700
A
WORKDAY INC-CLASS A
5,680 223.860 1,271,524.800
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 260.680 547,428.000
SQUARE INC - A
11,800 212.520 2,507,736.000
TRANSUNION 6,150 92.850 571,027.500
VISTRA CORP
14,250 19.590 279,157.500
BEIGENE LTD-ADR
1,450 285.890 414,540.500
NETAPP INC
7,450 53.260 396,787.000
NIKE INC -CL B
40,600 134.250 5,450,550.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,450 242.720 2,050,984.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,000 133.010 1,064,080.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 92.710 384,746.500
ALLY FINANCIAL INC
12,550 30.670 384,908.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,220 306.030 1,597,476.600
APTIV PLC
8,700 121.860 1,060,182.000
NEWMONT CORP
26,461 58.480 1,547,439.280
MCKESSON CORP
5,250 180.000 945,000.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 82.410 716,967.000
XYLEM INC
5,870 97.140 570,211.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
51,000 75.900 3,870,900.000
NUCOR CORP
9,900 55.070 545,193.000
SUNRUN INC
3,900 66.750 260,325.000
WESTERN UNION CO
12,946 22.520 291,543.920
GODADDY INC - CLASS A
5,700 79.500 453,150.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 21.070 264,259.940
EVERGY INC
7,400 55.770 412,698.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
30,224 16.560 500,509.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 226.580 185,795.600
OKTA INC
3,860 236.040 911,114.400
COUPA SOFTWARE INC
2,180 326.940 712,729.200
LIBERTY BROADBAND-C
3,600 157.970 568,692.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,355 31.320 418,278.600
LINDE PLC
17,196 257.430 4,426,766.280
WIX.COM LTD
1,780 258.620 460,343.600
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 26.000 345,800.000
KKR & CO INC
16,300 38.710 630,973.000
PAYCHEX INC
10,700 93.370 999,059.000
67/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 443.150 1,067,991.500
ALTRIA GROUP INC
61,150 40.370 2,468,625.500
P G & E CORP
35,500 12.730 451,915.000
PFIZER INC
181,913 37.230 6,772,620.990
CIGNA CORP
12,160 212.500 2,584,000.000
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 69.820 548,156.820
ALTICE USA INC- A
10,900 34.330 374,197.000
XCEL ENERGY INC
17,450 67.620 1,179,969.000
STERIS PLC
2,850 191.690 546,316.500
FOX CORP - CLASS B
5,433 28.730 156,090.090
FOX CORP - CLASS A
10,849 29.160 316,356.840
STRYKER CORP
11,120 232.810 2,588,847.200
DOW INC
24,068 55.400 1,333,367.200
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 59.810 167,468.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,180 471.610 2,442,939.800
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 272.850 1,137,784.500
UBER TECHNOLOGIES INC
31,500 50.720 1,597,680.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 110.070 588,874.500
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
80,917 138.610 11,215,905.370
EXELON CORP
32,272 41.740 1,347,033.280
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,350 123.830 910,150.500
TELADOC HEALTH INC
2,300 196.450 451,835.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 44.800 508,838.400
NVR INC
110 4,120.220 453,224.200
CONOCOPHILLIPS 35,500 42.780 1,518,690.000
TWILIO INC - A
4,050 319.050 1,292,152.500
DOCUSIGN INC
5,750 226.870 1,304,502.500
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 416.770 670,999.700
PEPSICO INC
45,400 144.600 6,564,840.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 113.200 147,160.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 19.540 156,320.000
MONGODB INC
1,620 270.020 437,432.400
SNAP INC - A
29,500 46.030 1,357,885.000
CORTEVA INC
24,818 38.410 953,259.380
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 78.090 999,552.000
AMCOR PLC
52,200 11.480 599,256.000
68/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
4,650 150.830 701,359.500
A
ROKU INC
3,350 275.340 922,389.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,000 153.730 922,380.000
ACCENTURE PLC-CL A
20,850 250.120 5,215,002.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
12,600 40.670 512,442.000
A
PENTAIR PLC
5,505 53.100 292,315.500
QUALCOMM INC
36,450 143.830 5,242,603.500
INVESCO LTD
12,000 17.010 204,120.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 149.930 352,335.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,200 51.400 472,880.000
DATADOG INC - CLASS A
4,350 96.420 419,427.000
PINTEREST INC- CLASS A
13,100 69.720 913,332.000
AVALARA INC
2,500 169.030 422,575.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,320 514.050 1,706,646.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,400 97.040 718,096.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,350 2,052.670 2,771,104.500
ROSS STORES INC
11,800 109.540 1,292,572.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 132.770 411,587.000
RESMED INC
4,850 209.640 1,016,754.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 124.800 542,880.000
ROBERT HALF INTL INC
3,600 65.510 235,836.000
MODERNA INC
8,800 127.030 1,117,864.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 87.980 127,571.000
PERKINELMER INC
3,730 129.260 482,139.800
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 37.810 1,007,144.970
OTIS WORLDWIDE CORP
13,718 67.340 923,770.120
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 43.870 254,446.000
INC
AVANTOR INC
15,500 26.350 408,425.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 28.630 134,561.000
DYNATRACE INC
6,100 38.420 234,362.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,330 873.100 1,161,223.000
REGIONS FINANCIAL CORP
32,135 15.620 501,948.700
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 142.480 360,474.400
MATCH GROUP INC
8,170 139.630 1,140,777.100
CHEVRON CORP
61,018 91.310 5,571,553.580
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 108.980 708,370.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZSCALER INC
2,400 149.740 359,376.000
EDISON INTERNATIONAL
12,350 62.790 775,456.500
TESLA INC
24,270 585.760 14,216,395.200
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 328.790 328,790.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 18.110 323,263.500
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,022 187.710 942,679.620
SYNOPSYS INC
5,040 225.420 1,136,116.800
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 642.800 3,011,518.000
A
VIATRIS INC
38,621 17.050 658,488.050
CBRE GROUP INC - A
10,850 61.130 663,260.500
TWITTER INC
25,950 46.590 1,209,010.500
SOUTHERN CO/THE
34,750 60.650 2,107,587.500
SYSCO CORP
16,000 71.240 1,139,840.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,403 134.440 1,129,699.320
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 55.610 239,123.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 37.650 248,490.000
SCHLUMBERGER LTD
46,002 21.880 1,006,523.760
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 50.550 255,277.500
HOLDING
AT&T INC
233,291 29.030 6,772,437.730
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 47.730 224,331.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 28.650 369,585.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,690 735.810 1,979,328.900
SEMPRA ENERGY
9,670 130.460 1,261,548.200
TIFFANY & CO
3,650 131.720 480,778.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 58.480 447,372.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 158.990 4,729,952.500
SALESFORCE.COM INC
29,421 247.630 7,285,522.230
WESTROCK CO
8,530 44.060 375,831.800
JOHNSON CONTROLS
24,484 45.970 1,125,529.480
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 109.400 601,700.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 205.640 4,519,967.200
MARATHON PETROLEUM CORP
21,588 41.420 894,174.960
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
49,479 73.910 3,656,992.890
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
23,050 168.890 3,892,914.500
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 168.810 1,054,049.640
VOYA FINANCIAL INC
4,350 59.330 258,085.500
70/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMEREN CORPORATION
8,050 78.990 635,869.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
31,016 337.940 10,481,547.040
VERISIGN INC
3,370 200.520 675,752.400
VALERO ENERGY CORP
13,142 56.620 744,100.040
ULTA BEAUTY INC
1,760 281.290 495,070.400
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 36.560 317,633.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 132.110 330,275.000
ANTHEM INC
8,300 312.800 2,596,240.000
WALT DISNEY CO/THE
59,162 147.130 8,704,505.060
WELLS FARGO & CO
127,422 28.460 3,626,430.120
WASTE MANAGEMENT INC
14,000 119.190 1,668,660.000
WILLIAMS COS INC
40,200 21.460 862,692.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 139.370 515,669.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 200.960 391,872.000
WALMART INC
46,400 151.600 7,034,240.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,750 150.020 1,012,635.000
WYNN RESORTS LTD
3,050 101.220 308,721.000
WABTEC CORP
5,861 73.820 432,659.020
TJX COMPANIES INC
39,400 63.220 2,490,868.000
WATERS CORP
2,050 228.270 467,953.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 377.000 663,520.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
24,700 39.000 963,300.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 209.550 874,452.150
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 45.850 447,037.500
WEC ENERGY GROUP INC
10,480 95.740 1,003,355.200
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,800 59.350 997,080.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
55,200 211.000 11,647,200.000
PPL CORP
24,800 29.110 721,928.000
PULTEGROUP INC
8,900 44.360 394,804.000
PPG INDUSTRIES INC
7,850 147.780 1,160,073.000
NORTHERN TRUST CORP
6,400 96.140 615,296.000
NVIDIA CORP
20,100 530.450 10,662,045.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 139.790 1,935,112.970
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 55.810 295,793.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,800 65.000 637,000.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
14,400 491.360 7,075,584.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,920 453.400 5,857,928.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 32.510 258,454.500
GLOBE LIFE INC
3,225 96.020 309,664.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,700 130.340 742,938.000
TEXTRON INC
7,150 46.870 335,120.500
NEWS CORP - CLASS A
13,137 17.710 232,656.270
OGE ENERGY CORP
6,750 33.650 227,137.500
OMNICOM GROUP
7,150 63.000 450,450.000
ORACLE CORP
72,033 57.760 4,160,626.080
MASTERCARD INC - A
29,200 339.070 9,900,844.000
ONEOK INC
14,400 37.230 536,112.000
CENTURYLINK INC
31,152 10.460 325,849.920
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 418.800 1,432,296.000
YUM! BRANDS INC
9,800 107.180 1,050,364.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,700 176.410 652,717.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 46.800 283,140.000
B
BANK OF AMERICA CORP
255,601 28.990 7,409,872.990
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,210 386.240 467,350.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 80.400 470,340.000
AMERICAN EXPRESS CO
22,600 120.590 2,725,334.000
ANALOG DEVICES INC
12,199 137.750 1,680,412.250
ADVANCED MICRO DEVICES
38,300 87.190 3,339,377.000
AMERICAN INTERNATIONAL
28,322 39.710 1,124,666.620
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 136.160 748,880.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,900 81.480 480,732.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 150.300 413,325.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,900 78.410 1,403,539.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 78.160 1,539,752.000
AON PLC-CLASS A
7,620 206.580 1,574,139.600
AMGEN INC
19,250 224.810 4,327,592.500
EATON CORP PLC
13,086 121.900 1,595,183.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,580 204.810 1,142,839.800
APPLIED MATERIALS INC
30,200 82.660 2,496,332.000
CME GROUP INC
11,800 174.770 2,062,286.000
72/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 13.150 153,776.100
ECOLAB INC
8,450 224.810 1,899,644.500
EQUIFAX INC
4,050 164.740 667,197.000
GILEAD SCIENCES INC
41,150 60.030 2,470,234.500
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 30.760 353,740.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 47.200 453,120.000
STATE STREET CORP
11,743 71.590 840,681.370
SCHWAB (CHARLES) CORP
50,290 49.700 2,499,413.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,900 75.970 1,283,893.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 48.980 293,880.000
CROWN HOLDINGS INC
4,550 95.560 434,798.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 53.780 508,221.000
FEDEX CORP
8,200 287.410 2,356,762.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,104 87.760 1,325,527.040
FMC CORP
4,200 115.670 485,814.000
CERNER CORP
10,050 74.100 744,705.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,824 112.870 318,744.880
CITRIX SYSTEMS INC
3,800 122.440 465,272.000
INTEL CORP
138,600 47.450 6,576,570.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 22.800 282,720.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 45.830 533,919.500
ILLINOIS TOOL WORKS
10,300 212.230 2,185,969.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.550 226,630.000
ILLUMINA INC
4,850 317.030 1,537,595.500
SEALED AIR CORP
5,000 44.530 222,650.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,820 729.820 2,787,912.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.720 484,866.000
SNAP-ON INC
1,630 177.000 288,510.000
CARMAX INC
5,350 95.370 510,229.500
COMERICA INC
4,500 51.490 231,705.000
INGREDION INC
2,150 79.950 171,892.500
DUKE ENERGY CORP
24,178 94.600 2,287,238.800
TARGET CORP
16,280 179.770 2,926,655.600
DOVER CORP
4,800 123.880 594,624.000
WW GRAINGER INC
1,490 414.580 617,724.200
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 105.860 449,905.000
INC
CINTAS CORP
2,940 361.090 1,061,604.600
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
15,800 35.940 567,852.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 73.190 347,652.500
CLOROX COMPANY
4,050 203.090 822,514.500
ENTERGY CORP
6,650 111.510 741,541.500
MICROSOFT CORP
235,900 215.230 50,772,757.000
INCYTE CORP
6,000 83.250 499,500.000
CVS HEALTH CORP
42,969 67.870 2,916,306.030
MEDTRONIC PLC
43,898 114.590 5,030,271.820
MICRON TECHNOLOGY INC
36,650 64.230 2,354,029.500
BLACKROCK INC
5,000 715.110 3,575,550.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 24.070 380,306.000
HASBRO INC
4,400 92.320 406,208.000
KELLOGG CO
8,400 63.480 533,232.000
KEYCORP 32,600 16.330 532,358.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,150 189.500 596,925.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,811 57.460 2,689,760.060
A
COOPER COS INC/THE
1,770 340.710 603,056.700
CHUBB LTD
14,869 151.420 2,251,463.980
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 93.010 251,127.000
ALLSTATE CORP
10,250 104.140 1,067,435.000
EBAY INC
25,650 51.340 1,316,871.000
PAYPAL HOLDINGS INC
36,500 211.390 7,715,735.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,550 99.900 454,545.000
XILINX INC
8,000 137.490 1,099,920.000
DISH NETWORK CORP-A
8,200 35.910 294,462.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 39.460 205,192.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,450 245.940 1,832,253.000
TRIMBLE INC
8,250 60.450 498,712.500
LENNAR CORP-A
9,000 77.710 699,390.000
LEAR CORP
1,800 146.600 263,880.000
PROGRESSIVE CORP
19,300 88.430 1,706,699.000
PACCAR INC
11,487 87.740 1,007,869.380
BIOGEN INC
5,620 243.780 1,370,043.600
IDEXX LABORATORIES INC
2,770 454.230 1,258,217.100
STARBUCKS CORP
38,350 98.660 3,783,611.000
PTC INC
3,700 108.610 401,857.000
PERRIGO CO PLC
4,200 48.030 201,726.000
EVERSOURCE ENERGY
10,980 87.930 965,471.400
74/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC
8,570 354.240 3,035,836.800
BORGWARNER INC
8,200 39.500 323,900.000
BEST BUY CO INC
7,600 112.630 855,988.000
BALL CORP
10,584 96.360 1,019,874.240
BOSTON SCIENTIFIC CORP
47,097 33.600 1,582,459.200
ELECTRONIC ARTS INC
9,570 124.170 1,188,306.900
VULCAN MATERIALS CO
4,350 142.330 619,135.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,550 226.710 1,938,370.500
VF CORP
10,900 85.720 934,348.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
18,375 35.065 644,319.370
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 130.550 248,045.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,070 173.900 533,873.000
CARNIVAL CORP
15,300 21.580 330,174.000
COMCAST CORP-CLASS A
149,090 51.750 7,715,407.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 23.900 172,080.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,500 52.900 396,750.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.090 36,810.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.220 170,066.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,043,158,544.690
(108,373,741,208)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
666,500 2.629 1,752,228.500
UNILEVER PLC
38,410 45.860 1,761,482.600
BARCLAYS PLC
568,800 1.395 793,476.000
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.076 300,881.750
PRUDENTIAL PLC
84,900 12.120 1,028,988.000
NATWEST GROUP PLC
159,791 1.606 256,704.240
EVRAZ PLC
15,000 3.922 58,830.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 22.490 136,379.360
BAE SYSTEMS PLC
106,500 5.042 536,973.000
AVIVA PLC
128,966 3.241 417,978.800
AVEVA GROUP PLC
2,000 33.750 67,500.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
165,100 13.836 2,284,323.600
INFORMA PLC
49,900 5.402 269,559.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
156,500 1.593 249,304.500
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.482 174,875.800
DCC PLC
3,150 56.860 179,109.000
75/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC
15,200 22.180 337,136.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,450 108.500 265,825.000
PLC
HALMA PLC
12,250 22.200 271,950.000
GVC HOLDINGS PLC
19,100 10.425 199,117.500
JD SPORTS FASHION PLC
14,600 7.332 107,047.200
M&G PLC
83,700 1.934 161,917.650
RELX PLC
63,146 17.420 1,100,003.320
DIAGEO PLC
76,900 29.330 2,255,477.000
RIO TINTO PLC
37,000 49.225 1,821,325.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.637 402,491.600
TESCO PLC
320,700 2.278 730,554.600
SMITH & NEPHEW PLC
29,050 14.525 421,951.250
GLENCORE PLC
330,725 2.135 706,263.230
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 14.335 146,933.750
SMITHS GROUP PLC
12,383 14.675 181,720.520
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.971 124,731.490
PEARSON PLC
23,563 6.500 153,159.500
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.165 117,397.120
NEXT PLC
4,450 65.180 290,051.000
TAYLOR WIMPEY PLC
117,700 1.572 185,024.400
WHITBREAD PLC
6,861 31.620 216,944.820
BUNZL PLC
11,205 23.160 259,507.800
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.249 1,086,858.560
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,261 59.500 253,529.500
KINGFISHER PLC
68,211 2.709 184,783.590
WPP PLC
40,900 7.494 306,504.600
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 8.992 205,260.380
SEVERN TRENT PLC
7,833 23.880 187,052.040
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 4.908 300,369.600
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,450 65.160 1,528,002.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 10.195 168,727.250
SCHRODERS PLC
4,150 32.340 134,211.000
SSE PLC
33,900 13.800 467,820.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 6.290 213,860.000
ASTRAZENECA PLC
43,150 77.700 3,352,755.000
FERGUSON PLC
7,487 83.240 623,217.880
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
195,500 2.563 501,066.500
3I GROUP PLC
31,391 10.760 337,767.160
76/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 31.500 461,475.000
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 6.098 214,125.170
NATIONAL GRID PLC
114,434 8.738 999,924.290
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.372 856,466.620
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 6.744 214,189.440
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 14.130 429,552.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 46.850 194,427.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
75,360 26.770 2,017,387.200
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 17.378 1,194,337.800
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 21.260 244,490.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
669,650 4.048 2,711,078.020
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 22.655 914,876.860
MONDI PLC
15,650 16.895 264,406.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.836 134,762.400
COMPASS GROUP PLC
58,939 14.180 835,755.020
PERSIMMON PLC
10,600 26.960 285,776.000
BT GROUP PLC
290,100 1.213 351,891.300
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 21.830 142,986.500
BURBERRY GROUP PLC
13,289 17.215 228,770.130
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 47.730 269,006.280
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 55.020 286,104.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,499 79.200 831,520.800
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
135,000 13.394 1,808,190.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
122,318 13.040 1,595,026.720
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 26.320 150,024.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 28.470 175,090.500
ANTOFAGASTA PLC
12,800 12.370 158,336.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.710 192,036.020
EXPERIAN PLC
29,654 25.850 766,555.900
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
49,505,477.980
(6,858,983,974)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 11.440 394,680.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 201.300 281,820.000
ICL GROUP LTD
23,600 15.550 366,980.000
77/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS LTD
950 427.400 406,030.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 22.200 792,540.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.150 980,480.000
NICE LTD
2,200 796.200 1,751,640.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 72.800 298,480.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
5,272,650.000
(165,244,851)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.890 256,632.000
BHP GROUP LTD
95,750 38.720 3,707,440.000
SOUTH32 LTD
151,600 2.460 372,936.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 22.730 694,401.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 18.570 1,049,205.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 23.320 2,389,134.000
WESTPAC BANKING CORP
117,348 20.430 2,397,419.640
SANTOS LTD
53,100 6.250 331,875.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.860 120,900.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
92,450 23.090 2,134,670.500
RIO TINTO LTD
12,250 102.000 1,249,500.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 5.190 277,665.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.300 258,000.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 29.310 99,654.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 17.940 772,227.300
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 29.950 134,775.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 12.850 321,250.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.100 270,300.000
AFTERPAY LTD
7,000 94.700 662,900.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.770 93,240.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.650 234,330.000
SEEK LTD
10,700 26.060 278,842.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 9.230 216,905.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 27.090 704,340.000
COMMONWEALTH BANK OF
57,450 80.710 4,636,789.500
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 30.630 243,508.500
ORICA LTD
13,100 16.880 221,128.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 10.270 477,041.500
78/145
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIMIC GROUP LTD
2,800 25.560 71,568.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
41,300 37.560 1,551,228.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 12.650 198,605.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 3.930 285,958.590
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.950 115,420.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 5.520 168,360.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.110 418,295.000
AMP LTD
102,000 1.740 177,480.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,250 39.020 556,035.000
MACQUARIE GROUP LTD
11,084 137.490 1,523,939.160
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 33.180 612,171.000
CSL LTD
14,750 303.000 4,469,250.000
WESFARMERS LTD
37,000 49.890 1,845,930.000
COCHLEAR LTD
2,050 222.210 455,530.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 17.300 281,990.000
SUNCORP GROUP LTD
41,257 10.180 419,996.260
ASX LTD
6,250 77.240 482,750.000
COMPUTERSHARE LTD
15,900 14.210 225,939.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 5.320 377,379.520
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 33.260 477,281.000
AGL ENERGY LTD
19,000 13.720 260,680.000
BRAMBLES LTD
50,400 11.100 559,440.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 63.680 366,160.000
REA GROUP LTD
1,600 141.370 226,192.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 60.980 231,724.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
40,966,311.470
(3,150,719,015)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 24.230 201,109.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,620.320 1,134,224.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 75.930 705,161.910
WHEATON PRECIOUS METALS
14,900 51.010 760,049.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 143.700 668,205.000
BCE INC
4,930 57.030 281,157.900
FRANCO-NEVADA CORP
6,200 169.450 1,050,590.000
SUNCOR ENERGY INC
50,130 22.410 1,123,413.300
79/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC/CN
8,200 60.060 492,492.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 73.480 808,280.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,900 64.890 2,589,111.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,650 111.140 1,628,201.000
TORONTO-DOMINION BANK
59,400 70.900 4,211,460.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,100 30.510 277,641.000
ROYAL BANK OF CANADA
46,750 108.160 5,056,480.000
TC ENERGY CORP
31,050 59.310 1,841,575.500
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 34.070 607,434.030
BARRICK GOLD CORP
58,600 29.450 1,725,770.000
CAE INC
7,900 33.470 264,413.000
THOMSON REUTERS CORP
5,712 103.700 592,334.400
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.660 188,998.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 59.990 278,953.500
HYDRO ONE LTD
10,500 29.670 311,535.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 64.300 383,228.000
WSP GLOBAL INC
3,700 95.640 353,868.000
PARKLAND CORP
4,400 39.590 174,196.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.950 174,635.000
EMERA INC
7,700 54.430 419,111.000
SSR MINING INC
7,200 22.990 165,528.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 32.810 131,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,600 60.900 706,440.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 84.190 656,682.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
18,900 20.440 386,316.000
B2GOLD CORP
34,700 7.030 243,941.000
AIR CANADA
4,100 24.860 101,926.000
KINROSS GOLD CORP
40,300 9.330 375,999.000
BANK OF MONTREAL
21,100 96.770 2,041,847.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 29.690 537,389.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 1,343.000 4,700,500.000
NUTRIEN LTD
18,819 64.300 1,210,061.700
CANOPY GROWTH CORP
7,400 37.500 277,500.000
CRONOS GROUP INC
5,500 10.840 59,620.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 52.020 457,776.000
CAMECO CORP
12,800 13.230 169,344.000
TELUS CORP
10,800 25.240 272,592.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.870 315,137.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 166.260 299,268.000
80/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES
38,900 31.370 1,220,293.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 445.200 400,680.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 80.030 736,276.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 97.500 247,357.500
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 38.160 267,120.000
BLACKBERRY LTD
16,000 7.990 127,840.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,250 59.180 1,139,215.000
ENBRIDGE INC
66,500 41.690 2,772,385.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 53.290 2,314,118.250
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
63,800 22.420 1,430,396.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 25.320 265,860.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,500 421.800 1,898,100.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 58.470 192,951.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 34.930 220,059.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,350 141.580 3,305,893.000
CGI INC - CLASS A
7,900 97.680 771,672.000
ONEX CORPORATION
2,600 71.300 185,380.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 22.680 342,468.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 34.910 83,784.000
TMX GROUP LTD
1,900 126.330 240,027.000
OPEN TEXT CORP
8,700 58.190 506,253.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 17.450 122,150.000
SAPUTO INC
8,000 36.010 288,080.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 18.040 348,172.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
28,300 43.000 1,216,900.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.660 215,118.000
FORTIS INC
15,000 52.940 794,100.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 88.690 337,022.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 10.320 200,208.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.960 218,544.000
DOLLARAMA INC
9,700 52.730 511,481.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 39.670 87,274.000
ALTAGAS LTD
9,100 19.070 173,537.000
KEYERA CORP
7,400 23.460 173,604.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 13.510 172,928.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
64,939,978.990
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5,191,951,320)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
42,000 23.060 968,520.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
62,900 25.680 1,615,272.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.510 196,974.250
KEPPEL CORP LTD
51,300 5.240 268,812.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.550 105,700.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.870 126,707.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.140 260,306.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
91,300 0.920 83,996.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 21.000 56,700.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
116,400 10.150 1,181,460.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.845 176,605.000
VENTURE CORP LTD
8,600 19.170 164,862.000
SINGAPORE
290,950 2.420 704,099.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 4.020 201,000.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 9.220 251,706.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
65,900 4.290 282,711.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,645,430.250
(516,283,476)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
120,000 13.160 1,579,200.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 819.000 229,320.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 53.900 277,585.000
ROCHE HOLDING AG-
22,980 302.500 6,951,450.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,710 230.600 1,086,126.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 82,000.000 246,000.000
ABB LTD-REG
60,100 24.150 1,451,415.000
SWISS RE AG
9,750 83.740 816,465.000
NESTLE SA-REG
97,200 102.300 9,943,560.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 966.400 570,176.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.800 314,748.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
79,970 11.715 936,848.550
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 52.440 388,056.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SGS SA-REG
200 2,588.000 517,600.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 242.000 166,980.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 132.350 191,907.500
TEMENOS AG - REG
2,120 115.100 244,012.000
ALCON INC
16,130 57.820 932,636.600
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 229.400 222,518.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 372.300 1,810,122.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 158.900 249,473.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.375 104,737.500
NOVARTIS AG-REG
72,600 81.060 5,884,956.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 1,972.000 197,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,160 76.780 1,317,544.800
REG
SWISSCOM AG-REG
830 481.100 399,313.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 95.900 96,859.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 543.200 646,408.000
GIVAUDAN-REG 300 3,643.000 1,092,900.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,035.500 352,070.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,822 223.700 407,581.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 78.360 430,980.000
LONZA GROUP AG-REG
2,400 551.800 1,324,320.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 44.420 67,518.400
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 48.070 831,130.300
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 409.100 425,464.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 202.600 364,680.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 81.800 205,318.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,725.000 262,650.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
43,537,829.650
(5,005,544,275)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 411.600 1,448,832.000
ERICSSON LM-B SHS
99,630 106.150 10,575,724.500
VOLVO AB-B SHS
50,850 199.900 10,164,915.000
SKF AB-B SHARES
13,300 215.000 2,859,500.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 205.200 1,559,520.000
SWEDISH MATCH AB
5,650 692.000 3,909,800.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 110.800 1,861,440.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
57,400 93.400 5,361,160.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
52,850 88.220 4,662,427.000
SWEDBANK AB - A SHARES
31,800 156.320 4,970,976.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 182.650 5,150,730.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 139.050 2,878,335.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 207.500 2,396,625.000
SANDVIK AB
38,450 196.200 7,543,890.000
INVESTOR AB-B SHS
15,600 595.000 9,282,000.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,950 439.700 10,091,115.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 142.900 1,564,755.000
TELIA CO AB
86,200 36.820 3,173,884.000
ALFA LAVAL AB
11,000 222.300 2,445,300.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
13,250 382.000 5,061,500.000
ASSA ABLOY AB-B
34,150 206.800 7,062,220.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 448.200 1,165,320.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 220.000 1,144,000.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 239.100 2,486,640.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 215.000 1,365,250.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,200 273.700 5,802,440.000
BOLIDEN AB
9,300 299.000 2,780,700.000
EPIROC AB-A
22,250 144.550 3,216,237.500
EPIROC AB-B
13,500 137.450 1,855,575.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 91.340 1,292,461.000
NORDEA BANK ABP
111,100 74.530 8,280,283.000
EQT AB
8,100 191.050 1,547,505.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 690.200 3,036,880.000
KINNEVIK AB - B
8,300 409.700 3,400,510.000
HEXAGON AB-B SHS
9,900 712.600 7,054,740.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 264.200 1,505,940.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
149,959,130.000
(1,832,500,569)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
59,500 419.250 24,945,375.000
DANSKE BANK A/S
22,700 104.000 2,360,800.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 11,520.000 1,209,600.000
H LUNDBECK A/S
2,300 193.950 446,085.000
84/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,800 1,234.000 8,391,200.000
GN STORE NORD A/S
4,300 501.400 2,156,020.000
CARLSBERG AS-B
3,650 939.800 3,430,270.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 359.300 2,604,925.000
COLOPLAST-B 4,050 929.800 3,765,690.000
DSV PANALPINA A/S
7,160 1,020.500 7,306,780.000
DEMANT A/S
3,425 218.700 749,047.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 12,415.000 2,731,300.000
TRYG A/S
4,000 181.100 724,400.000
PANDORA A/S
3,500 649.200 2,272,200.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 609.800 2,103,810.000
GENMAB A/S
2,290 2,319.000 5,310,510.000
ORSTED A/S
6,600 1,126.500 7,434,900.000
AMBU A/S-B
5,600 201.500 1,128,400.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
79,071,312.500
(1,321,281,632)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 6.180 256,470.000
MERCURY NZ LTD
23,000 6.000 138,000.000
A2 MILK CO LTD
26,200 14.670 384,354.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.650 288,713.850
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 7.655 297,779.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
20,400 33.950 692,580.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 15.000 210,000.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,267,897.350
(165,805,975)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 36.480 1,521,216.000
DNB ASA
33,100 163.550 5,413,505.000
ORKLA ASA
24,450 86.040 2,103,678.000
TELENOR ASA
25,400 153.400 3,896,360.000
EQUINOR ASA
33,823 146.850 4,966,907.550
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 364.000 2,078,440.000
MOWI ASA
14,100 183.150 2,582,415.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 192.000 1,411,200.000
85/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 342.000 1,060,200.000
ADEVINTA ASA
8,100 144.900 1,173,690.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
26,207,611.550
(308,201,512)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
32,270 49.510 1,597,687.700
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 25.140 163,410.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 9.484 606,501.800
COMMERZBANK AG
32,935 5.392 177,585.520
VOLKSWAGEN AG
1,010 160.900 162,509.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,120 145.920 893,030.400
SIEMENS AG-REG
25,050 112.680 2,822,634.000
E.ON SE
74,200 9.140 678,188.000
UNIPER SE
6,650 28.260 187,929.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,000 73.090 803,990.000
GEA GROUP AG
5,050 28.800 145,440.000
CONTINENTAL AG
3,590 116.950 419,850.500
BASF SE
30,120 60.920 1,834,910.400
ALLIANZ SE-REG
13,470 198.140 2,668,945.800
THYSSENKRUPP AG
11,450 5.564 63,707.800
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,800 89.860 521,188.000
RWE AG
21,200 34.870 739,244.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 10.070 97,175.500
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 46.940 55,389.200
AIRPORT
BRENNTAG AG
5,000 63.860 319,300.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
13,550 38.070 515,848.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.520 111,286.400
SHARE
HOCHTIEF AG
710 80.850 57,403.500
SAP SE
34,192 100.140 3,423,986.880
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 235.800 1,087,038.000
ZALANDO SE
4,950 80.460 398,277.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 60.500 296,450.000
KION GROUP AG
2,100 70.100 147,210.000
COVESTRO AG
5,600 47.450 265,720.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 364.000 440,440.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 55.000 275,000.000
86/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELIVERY HERO SE
4,150 99.000 410,850.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 111.500 139,375.000
METRO AG
5,000 7.860 39,300.000
NEMETSCHEK SE
2,000 65.050 130,100.000
SCOUT24 AG
3,600 63.050 226,980.000
AROUNDTOWN SA
37,000 6.000 222,000.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,600 38.340 329,724.000
KNORR-BREMSE AG
2,300 107.680 247,664.000
TEAMVIEWER AG
4,450 39.560 176,042.000
SIEMENS ENERGY AG
13,125 24.920 327,075.000
KION GROUP AG-RTS
2,100 0.000 0.000
BEIERSDORF AG
3,290 94.900 312,221.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 48.260 113,411.000
MERCK KGAA
4,250 133.400 566,950.000
ADIDAS AG
6,170 271.200 1,673,304.000
PUMA SE
2,710 82.120 222,545.200
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 80.150 272,510.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
109,250 15.155 1,655,683.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 70.820 490,074.400
DAIMLER AG-REGISTERED
28,100 56.590 1,590,179.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 40.670 296,809.660
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,300 29.605 1,222,686.500
HANNOVER RUECK SE
2,000 139.100 278,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG
32,400 40.580 1,314,792.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,260 137.050 857,933.000
LANXESS AG
2,500 59.480 148,700.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 204.400 349,524.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,000 41.000 451,000.000
SYMRISE AG
4,220 105.350 444,577.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.394 80,917.200
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 55.500 108,225.000
PRF
VONOVIA SE
17,050 56.560 964,348.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 118.000 271,400.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
30,210 43.230 1,305,978.300
NN GROUP NV
9,050 34.420 311,501.000
ARCELORMITTAL 23,300 15.294 356,350.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV
8,550 89.240 763,002.000
AEGON NV
58,244 3.058 178,110.150
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
36,233 23.810 862,707.730
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 89.640 586,066.320
KONINKLIJKE DSM NV
5,700 137.000 780,900.000
WOLTERS KLUWER
8,900 69.760 620,864.000
ING GROEP NV
126,250 8.416 1,062,520.000
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.538 290,981.700
ASML HOLDING NV
13,930 366.350 5,103,255.500
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 9.498 123,948.900
GALAPAGOS NV
1,390 105.100 146,089.000
ADYEN NV
600 1,616.000 969,600.000
UNILEVER NV
47,950 50.260 2,409,967.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 88.180 352,720.000
PROSUS NV
16,100 93.240 1,501,164.000
VOPAK 2,300 45.740 105,202.000
RANDSTAD NV
3,700 51.420 190,254.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 78.300 293,625.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 4.500 92,250.000
JCDECAUX SA
2,700 17.890 48,303.000
TOTAL SE
81,050 37.700 3,055,585.000
MICHELIN (CGDE)
5,700 108.250 617,025.000
AIR LIQUIDE SA
15,577 138.100 2,151,183.700
KERING 2,500 606.200 1,515,500.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
18,200 117.450 2,137,590.000
BOUYGUES SA
7,400 33.780 249,972.000
BNP PARIBAS
36,450 43.825 1,597,421.250
PEUGEOT SA
19,150 19.990 382,808.500
NATIXIS 29,550 2.657 78,514.350
THALES SA
3,500 79.860 279,510.000
DANONE 20,000 52.780 1,055,600.000
CARREFOUR SA
19,800 13.750 272,250.000
SUEZ 11,225 16.175 181,564.370
VIVENDI 26,891 25.390 682,762.490
L'OREAL 8,230 309.300 2,545,539.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 40.300 679,055.000
LEGRAND SA
8,817 71.420 629,710.140
PERNOD RICARD SA
6,937 159.700 1,107,838.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EURAZEO SE
1,254 52.000 65,208.000
SOCIETE GENERALE SA
26,950 17.328 466,989.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,100 496.000 4,513,600.000
VUI
ACCOR SA
6,150 30.240 185,976.000
CAPGEMINI SE
5,320 119.750 637,070.000
VALEO SA
7,700 33.520 258,104.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 38.460 271,143.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 21.540 208,938.000
EIFFAGE 2,740 84.180 230,653.200
SODEXO SA
2,700 73.200 197,640.000
IPSEN 1,150 80.000 92,000.000
ORPEA 1,800 104.850 188,730.000
AMUNDI SA
1,950 67.850 132,307.500
TELEPERFORMANCE 1,920 275.000 528,000.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 78.900 236,700.000
FAURECIA 2,250 42.720 96,120.000
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 67.510 297,044.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 293.600 264,240.000
SEB SA
650 149.500 97,175.000
ESSILORLUXOTTICA 9,250 120.950 1,118,787.500
DASSAULT AVIATION SA
100 895.000 89,500.000
WORLDLINE SA
7,814 78.260 611,523.640
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 35.160 105,480.000
AXA SA
63,850 19.732 1,259,888.200
EDENRED 7,950 48.670 386,926.500
RENAULT SA
5,800 34.115 197,867.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 823.400 839,868.000
STMICROELECTRONICS NV
21,050 33.210 699,070.500
REMY COINTREAU
750 149.400 112,050.000
ATOS SE
3,200 76.360 244,352.000
DASSAULT SYSTEMES SE
4,360 155.300 677,108.000
WENDEL 780 93.800 73,164.000
ORANGE 65,900 10.690 704,471.000
ALSTOM 6,300 45.190 284,697.000
CNP ASSURANCES
4,850 13.480 65,378.000
SANOFI 37,075 85.210 3,159,160.750
VINCI SA
17,000 87.980 1,495,660.000
AIRBUS SE
19,400 90.000 1,746,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 19.795 346,412.500
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 9.864 370,886.400
BIOMERIEUX 1,340 119.300 159,862.000
ENGIE 60,223 12.520 753,991.960
EDF 20,250 12.990 263,047.500
SES 11,000 7.900 86,900.000
SAFRAN SA
10,420 123.000 1,281,660.000
ILIAD SA
490 173.600 85,064.000
ARKEMA 2,220 97.480 216,405.600
ADP 910 108.500 98,735.000
SCOR SE
4,950 29.020 143,649.000
GETLINK SE
14,200 14.230 202,066.000
BOLLORE 28,600 3.256 93,121.600
UCB SA
4,130 90.540 373,930.200
KBC GROUP NV
8,250 59.680 492,360.000
COLRUYT SA
1,600 49.180 78,688.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,600 82.920 298,512.000
SOLVAY SA
2,450 96.500 236,425.000
UMICORE 6,350 38.310 243,268.500
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,900 57.250 1,425,525.000
AGEAS 5,790 41.850 242,311.500
PROXIMUS 4,950 17.995 89,075.250
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 35.060 50,837.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 95.500 100,275.000
SOFINA 550 263.000 144,650.000
ARGENX SE
1,450 235.000 340,750.000
PRYSMIAN SPA
7,850 26.900 211,165.000
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 14.470 538,906.210
MEDIOBANCA SPA
18,865 7.730 145,826.450
TENARIS SA
13,300 6.704 89,163.200
UNICREDIT SPA
69,656 9.094 633,451.660
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.401 105,508.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.428 73,714.960
INTESA SANPAOLO
550,737 1.944 1,070,963.170
ATLANTIA SPA
17,257 15.270 263,514.390
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.800 140,800.000
MONCLER SPA
6,300 41.010 258,363.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 45.310 156,319.500
ENI SPA
84,100 8.582 721,746.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 9.554 186,303.000
PIRELLI & C SPA
11,000 4.345 47,795.000
DIASORIN SPA
850 172.800 146,880.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 10.740 89,142.000
ITAL
NEXI SPA
12,050 15.890 191,474.500
LEONARDO SPA
13,175 5.986 78,865.550
ENEL SPA
267,134 8.502 2,271,173.260
SNAM SPA
66,600 4.701 313,086.600
TERNA SPA
46,300 6.332 293,171.600
EXOR NV
3,530 58.720 207,281.600
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 9.194 301,563.200
FINECOBANK SPA
19,700 13.115 258,365.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
36,000 13.226 476,136.000
NV
FERRARI NV
4,145 178.550 740,089.750
TELEFONICA SA
157,227 3.736 587,400.070
ENDESA SA
10,350 24.290 251,401.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
220,512 3.958 872,786.490
ARGENTA
IBERDROLA SA
194,434 11.470 2,230,157.980
BANKINTER SA
21,500 4.174 89,741.000
REPSOL SA
49,400 8.486 419,208.400
GRIFOLS SA
9,800 24.430 239,414.000
BANCO SANTANDER SA
547,750 2.465 1,350,203.750
AMADEUS IT GROUP SA
14,600 60.340 880,964.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 19.910 187,154.000
MAPFRE SA
30,650 1.579 48,396.350
CAIXABANK SA
117,500 2.203 258,852.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.820 238,054.320
AENA SME SA
2,250 143.800 323,550.000
CELLNEX TELECOM SA
10,455 51.440 537,805.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
36,000 28.280 1,018,080.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 28.860 222,222.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.780 165,201.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 17.130 238,107.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 23.610 384,134.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
17,550 28.300 496,665.000
NOKIA OYJ
186,400 3.418 637,115.200
WARTSILA OYJ ABP
14,700 8.052 118,364.400
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 14.505 273,419.250
ELISA OYJ
4,600 45.420 208,932.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 36.030 551,259.000
FORTUM OYJ
13,850 19.285 267,097.250
KONE OYJ-B
11,250 69.620 783,225.000
NESTE OYJ
13,900 57.500 799,250.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 39.990 127,968.000
VERBUND AG
2,000 59.000 118,000.000
OMV AG
4,450 29.520 131,364.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 24.980 236,061.000
VOESTALPINE AG
4,250 26.930 114,452.500
RAIFFEISEN BANK
4,400 16.760 73,744.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 34.940 73,374.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,550 35.580 268,629.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 72.000 360,000.000
JERONIMO MARTINS
7,700 14.170 109,109.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
88,300 4.600 406,180.000
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 9.558 143,847.900
KERRY GROUP PLC-A
5,150 116.400 599,460.000
CRH PLC
25,350 34.150 865,702.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,960 154.000 763,840.000
ユーロ 小計 ユーロ
135,724,829.440
(16,881,454,286)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
47,500 41.200 1,957,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
77,000 61.750 4,754,750.000
L
MTR CORP
52,500 42.850 2,249,625.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,500 105.300 4,685,850.000
SINO LAND CO
104,000 10.500 1,092,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
95,669 57.500 5,500,967.500
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 46.500 720,750.000
CLP HOLDINGS LTD
56,000 73.000 4,088,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 32.300 1,566,776.100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG & CHINA GAS
377,358 12.100 4,566,031.800
HANG SENG BANK LTD
26,100 137.600 3,591,360.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,500 41.400 2,173,500.000
WH GROUP LTD
321,000 6.560 2,105,760.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
41,900 386.200 16,181,780.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 20.050 1,323,300.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,800 92.900 1,003,320.000
KERRY PROPERTIES LTD
22,500 20.000 450,000.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 16.440 743,745.600
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
26,000 34.700 902,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.110 528,380.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 23.550 899,610.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 43.750 3,988,643.750
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 40.050 801,000.000
L
PCCW LTD
147,000 4.670 686,490.000
AIA GROUP LTD
419,400 88.500 37,116,900.000
WHARF REAL ESTATE
57,000 37.650 2,146,050.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 27.750 1,689,975.000
LT
SANDS CHINA LTD
82,400 33.100 2,727,440.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
47,000 101.200 4,756,400.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 25.200 3,162,600.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.720 740,880.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
118,901,084.750
(1,593,274,536)
合計 151,364,986,629
[151,364,986,629]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約
スイス・フラン スイス・フラン
権証券
CIF -CW
34,320.000 7,550.400
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
7,550.400
(868,069)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券 合計 868,069
[868,069]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,587 770,019.690
SIMON PROPERTY GROUP INC
10,137 867,220.350
BOSTON PROPERTIES INC
4,950 507,028.500
VORNADO REALTY TRUST
5,397 217,661.010
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,650 1,042,914.500
EQUITY RESIDENTIAL
12,350 731,120.000
EQUINIX INC
2,918 2,044,117.360
AMERICAN TOWER CORP
14,500 3,394,305.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
22,243 325,192.660
INVITATION HOMES INC
17,700 509,052.000
VICI PROPERTIES INC
15,400 395,472.000
VENTAS INC
12,200 584,380.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 692,312.940
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 281,817.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,750 2,298,587.500
IRON MOUNTAIN INC
9,710 258,480.200
VEREIT INC
33,500 245,890.000
SUN COMMUNITIES INC
3,250 450,482.500
PROLOGIS INC
24,402 2,454,841.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,120 668,016.800
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 312,768.000
DUKE REALTY CORP
12,150 466,438.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,170 542,521.700
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,360 208,553.200
WELLTOWER INC
13,850 893,879.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17,650 527,382.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,750 465,000.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,800 340,518.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
45,100 368,016.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
5,350 205,386.500
REALTY INCOME CORP
11,200 690,368.000
PUBLIC STORAGE
5,220 1,148,556.600
REGENCY CENTERS CORP
5,300 248,517.000
UDR INC
9,750 382,395.000
WP CAREY INC
5,800 405,362.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
7,600 272,460.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,900 1,216,897.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,250 467,500.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,250 337,582.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
28,239,012.210
(2,933,750,978)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 144,073.960
SEGRO PLC
38,450 346,588.300
BRITISH LAND CO PLC
29,550 138,914.550
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
629,576.810
(87,227,867)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
21,500 305,300.000
TRANSURBAN GROUP
89,500 1,267,320.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 285,600.000
APA GROUP
38,100 402,717.000
SCENTRE GROUP
159,922 460,575.360
DEXUS 33,150 325,533.000
GPT GROUP
63,160 299,378.400
MIRVAC GROUP
126,100 329,121.000
STOCKLAND 78,000 360,360.000
GOODMAN GROUP
52,900 984,469.000
VICINITY CENTRES
123,273 205,865.910
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,226,239.670
(401,950,093)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
4,800 74,880.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 50,925.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 123,216.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 85,399.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
334,420.000
(26,736,879)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS
3,737 0.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 305,020.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
158,032 314,483.680
SUNTEC REIT
63,000 96,390.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
91,800 179,928.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 135,585.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,031,406.680
(80,129,985)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 265,272.000
ICADE 950 56,905.000
GECINA SA
1,400 177,940.000
KLEPIERRE 6,250 121,125.000
COVIVIO 1,500 108,000.000
ユーロ 小計 ユーロ
729,242.000
(90,703,120)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
70,500 4,829,250.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 716,680.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,263,920.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,809,850.000
(91,251,990)
投資証券 合計 3,711,750,912
[3,711,750,912]
合計 3,712,618,981
[3,712,618,981]
新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入新株 組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.4% -% 2.6% 71.7%
投資証券 39 銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.7% -% 1.3% 4.5%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケ
株式 8 銘柄 100% -% -% 0.1%
ル
オーストラリア・ド 株式 53 銘柄
88.7% -% 11.3% 2.3%
ル 投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 82 銘柄
99.5% -% 0.5% 3.4%
投資証券 4 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
86.6% -% 13.4% 0.4%
投資証券 6 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄
新株予約 100% 0.0% -% 3.2%
1 銘柄
権証券
スウェーデン・ク
株式 36 銘柄 100% -% -% 1.2%
ローナ
デンマーク・クロー
株式 18 銘柄 100% -% -% 0.9%
ネ
ニュージーランド・
株式 7 銘柄 100% -% -% 0.1%
ドル
ノルウェー・クロー
株式 10 銘柄 100% -% -% 0.2%
ネ
ユーロ 株式 240 銘柄
99.5% -% 0.5% 10.9%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
94.6% -% 5.4% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2020 年 12 月 1 日
から 2021 年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス外国株式
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2021年5月31日現在
資産の部
流動資産
2,135,737
コール・ローン
2,183,486,473
親投資信託受益証券
2,185,622,210
流動資産合計
2,185,622,210
資産合計
負債の部
流動負債
552,745
未払解約金
141,388
未払受託者報酬
1,178,657
未払委託者報酬
47,052
その他未払費用
1,919,842
流動負債合計
1,919,842
負債合計
純資産の部
元本等
1,490,799,583
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 692,902,785
158,894,236
（分配準備積立金）
2,183,702,368
元本等合計
2,183,702,368
純資産合計
2,185,622,210
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2020年12月1日
至 2021年5月31日
営業収益
357,149,505
有価証券売買等損益
357,149,505
営業収益合計
営業費用
140
支払利息
141,388
受託者報酬
1,178,657
委託者報酬
47,052
その他費用
1,367,237
営業費用合計
355,782,268
営業利益又は営業損失（△）
355,782,268
経常利益又は経常損失（△）
355,782,268
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
9,768,507
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 217,780,692
147,371,052
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
147,371,052
額
18,262,720
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,262,720
額
692,902,785
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2021 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,140,431,684 円
期中追加設定元本額 440,988,918 円
期中一部解約元本額 90,621,019 円
2. 中間計算期間末日における 1,490,799,583 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 12 月 1 日
至 2021 年 5 月 31 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2021 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2021 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.4648 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,648 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,775,377,403
コール・ローン
11,005,466,819
株式
198,641,609,061
投資証券
4,785,831,583
派生商品評価勘定
219,739,323
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収入金
295,508,842
未収配当金
276,633,566
差入委託証拠金
3,521,739,524
流動資産合計
220,521,906,121
資産合計
220,521,906,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,494,438
未払金
6,240,791,205
未払解約金
161,698,700
流動負債合計
6,411,984,343
負債合計
6,411,984,343
純資産の部
元本等
元本
※ 1 57,952,472,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
156,157,448,957
元本等合計
214,109,921,778
純資産合計
214,109,921,778
負債純資産合計 220,521,906,121
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 12 月 1 日
区 分
至 2021 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2021 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 12 月 1 日
期首元本額 54,067,455,177 円
期中追加設定元本額 7,151,665,336 円
期中一部解約元本額 3,266,647,692 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 382,703,567 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 4,677,337 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 80,631,930 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 10,231,964 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 270,219,782 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 27,605,727 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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ダイワファンドラップ 外国 509,743,583 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,481,421,067 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 492,937,597 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 11,942,651 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 17,218,409 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 3,069,962,748 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,041,275,263 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 126,917,510 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 35,554,825,113 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 535,332,000 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 949,044,526 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 719,607,277 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,624,914,989 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,297,099 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 8,287,172 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 590,994,011 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,976,858 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 2,044,179 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,557,564 円
バランス７０
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ダイワ世界バランスファンド 124,687,887 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 234,177,623 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 1,781,979,203 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 90,149,674 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 251,457,589 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 234,082,341 円
2021-02 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 851,908,858 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 233,194,443 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,764,408,983 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,743,712,586 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 14,211,103 円
ダイワライフスタイル５０ 54,882,248 円
ダイワライフスタイル７５ 45,250,360 円
計 57,952,472,821 円
2. 期末日における受益権の総数 57,952,472,821 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 10,816,128,812 － 10,990,945,521 174,816,709
合計 10,816,128,812 － 10,990,945,521 174,816,709
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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買 建 11,227,699,495 － 11,263,127,671 35,428,176
アメリカ・ドル 9,127,342,890 － 9,152,657,027 25,314,137
イギリス・ポンド 429,314,186 － 431,002,661 1,688,475
オーストラリア 238,521,931 － 238,515,600 △ 6,331
・ドル
カナダ・ドル 289,759,784 － 291,485,013 1,725,229
スイス・フラン 282,796,192 － 284,093,871 1,297,679
ユーロ 859,964,512 － 865,373,499 5,408,987
合計 11,227,699,495 － 11,263,127,671 35,428,176
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2021 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 3.6946 円
（ 1 万口当たり純資産額） (36,946 円 )
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,185,622,210 円
Ⅱ 負債総額 1,919,842 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,183,702,368 円
Ⅳ 発行済数量 1,490,799,583 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4648 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 220,521,906,121 円
Ⅱ 負債総額 6,411,984,343 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 214,109,921,778 円
Ⅳ 発行済数量 57,952,472,821 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6946 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ． リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 45 95,256
追加型株式投資信託 747 20,710,140
株式投資信託 合計 792 20,805,395
単位型公社債投資信託 63 187,956
追加型公社債投資信託 14 1,510,584
公社債投資信託 合計 77 1,698,540
総合計 869 22,503,935
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2020 年４月１日から
2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2 018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
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１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行 （ 2020 年 07 月 27 日現在）
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックス外国株式の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年
11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワつみたてインデックス外国株式の 2020 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021 年 7 月 1 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックス外国株式の 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 5
月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワつみたてインデックス外国株式の 2021 年 5 月 31 日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 5 月 31 日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
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会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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