フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年8月20日提出

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目7番7号

      【事務連絡者氏名】                  照沼 加奈子

                       03-4560-6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                  フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)

      (売出)内国投資信託受益
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                  6兆円を上限とします。

      (売出)内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021年2月18日付をもって提出した有価証券届出書
      (以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
      について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

         の部分は訂正部分を示します。

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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

    <訂正前>
                              (略)
      ④ ファンドの特色

                              (略)
                                   (注)
       ● マザーファンドの運用にあたっては、                       FIAM   LLC     に、運用の指図に関する権限を委託しま
          す。
       (注)当該運用の委託先は2020年11月30日付で、「フィデリティ・マネジメント・アンド・リサー

          チ・カンパニー・エルエルシー」から「FIAM                        LLC」に変更になりました。なお、当該変更
          は、運用担当者所属の組織変更によるもので、当該マザーファンドおよびファンドに係る運
          用方針や運用スタイル等に変更ありません。
                              (略)

    <訂正後>

                              (略)
      ④ ファンドの特色

                              (略)
       ● マザーファンドの運用にあたっては、                       FIAM   LLC  に、運用の指図に関する権限を委託します。
                              (略)

       (3)【ファンドの仕組み】

    <訂正前>
                              (略)
      ④ 委託会社の概況(            202  0年12月    末日現在)

                              (略)
    <訂正後>

                              (略)
      ④ 委託会社の概況(            2021年6月      末日現在)

                              (略)
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      3【投資リスク】
    <訂正前>

                              (略)
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    <訂正後>
                              (略)
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      4【手数料等及び税金】
       (5)【課税上の取扱い】

    <訂正前>
                              (略)
         ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         202  0年12月    末日現在のものですので、税法が改
            正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                              (略)
    <訂正後>

                              (略)
         ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         2021  年6月    末日現在のものですので、税法が改
            正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                              (略)
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      5【運用状況】
    ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
       の記載内容に更新・訂正いたします。
    <更新・訂正後>

       (1)【投資状況】

                                              (2021年6月30日現在)
                                       時価合計            投資比率

            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (%)
                                        153,729,289               100.47

     親投資信託受益証券                        日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -            △715,526              △0.47

          合計(純資産総額)                               153,013,763               100.00

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他資産の投資状況

                                              (2021年6月30日現在)
                                 時価合計                投資比率
         資産の種類            国・地域
                                  (円)                (%)
     為替予約取引(売建)                               152,467,822                  △99.64
                       日本
    (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (参考)マザーファンドの投資状況

    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                              (2021年6月30日現在)
                                       時価合計            投資比率

            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (%)
                                      34,695,336,616                  6.03
                            アメリカ
     株式
                                         62,655,048                0.01
                           バミューダ
                                      34,757,991,664                  6.04
                             小計
                                       1,644,990,151                 0.29
                            アメリカ
     新株予約権証券
                                        108,683,995                0.02
                           ケイマン諸島
                                       1,753,674,146                 0.30
                             小計
                                      417,025,405,181                  72.49
                            アメリカ
     社債券
                                      18,892,007,805                  3.28
                             カナダ
                                      16,289,093,516                  2.83
                            オランダ
                                      13,230,281,611                  2.30
                          ルクセンブルグ
                                       7,558,980,920                 1.31
                          マーシャル諸島
                                       6,057,720,605                 1.05
                            イギリス
                                       5,564,432,528                 0.97
                           ケイマン諸島
                                       4,940,303,617                 0.86
                           アイルランド
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                                       4,783,388,823                 0.83
                             パナマ
                                       4,661,980,143                 0.81
                            フランス
                                       3,532,385,102                 0.61
                           バミューダ
                                       1,994,606,102                 0.35
                          オーストラリア
                                       1,672,164,132                 0.29
                            リベリア
                                       1,428,589,942                 0.25
                           オーストリア
                          イギリス領バー
                                       1,243,004,900                 0.22
                            ジン諸島
                                        444,517,086                0.08
                           フィンランド
                                        386,679,461                0.07
                           ポーランド
                                      509,705,541,474                  88.60
                             小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -         29,040,752,204                  5.05
          合計(純資産総額)                            575,257,959,488                 100.00

    (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他資産の投資状況

                                              (2021年6月30日現在)
                                     時価合計             投資比率

         資産の種類               国・地域
                                      (円)
                                                   (%)
     為替予約取引(売建)                                 708,605,203                 △0.12
                         日本
                                    17,619,138,119                    3.06
     貸付債権                   アメリカ
    (注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              (2021年6月30日現在)
     順                         帳簿価      帳簿価額       評価額       評価額       投資

                  国・      数量
       種 類     銘柄名                  額単価       金額       単価       金額      比率
                  地域      (口数)
     位                          (円)       (円)       (円)       (円)      (%)
           フィデリ
           ティ・US
       親投資
           ハイ・イー
     1  信託受            日本      39,303,886      3.8744       152,281,548      3.9113       153,729,289      100.47
           ルド・マ
       益証券
           ザーファン
           ド
    種類別投資比率

                                              (2021年6月30日現在)
                                          投資比率(%)

                種 類
                                                       100.47

     親投資信託受益証券
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    (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                              (2021年6月30日現在)
                                                         投資

     順            通 貨      種 類            簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)
        銘柄名                     数 量                            比率
     位            地 域      業 種                            償還期限
                                   簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (%)
      SPRINT    CAP
                                     16,379.66        16,807.16       8.750
               アメリカ・ドル        社債券
     1  CORP   8.75%                    44,955,000                            1.31
                  アメリカ        -
                                   7,363,477,276        7,555,660,926        2032/03/15
      3/15/32
      INTERGEN     NV
                                     10,836.84        10,975.06       7.000
               アメリカ・ドル        社債券
     2  7.0%   06/30/23                    68,027,000                            1.30
                  オランダ        -
                                   7,371,977,146        7,466,007,467        2023/06/30
      144A
                                     15,604.93        15,888.91       8.000
      ALLY   FINANCIAL
               アメリカ・ドル        社債券
     3                        37,335,000                            1.03
      8%  11/01/31          アメリカ        -
                                   5,826,103,983        5,932,123,973        2031/11/01
                                     15,202.42        15,481.86       8.000
               アメリカ・ドル        社債券
      ALLY   8%  GLOBAL
     4                        34,804,000                            0.94
                  アメリカ        -
                                   5,291,052,978        5,388,307,765        2031/11/01
                                     11,362.09        11,403.56       5.150
      JPMORGAN     CHASE
               アメリカ・ドル        社債券
     5                        44,895,000                            0.89
      5.15%   PERP        アメリカ        -
                                   5,101,012,550        5,119,629,384        2049/12/31
                       株式
                                      6,878.07        8,161.91      0.000
               アメリカ・ドル
      DENBURY    INC
     6                   エネル       574,468                           0.82
                  アメリカ
                                   3,951,234,563        4,688,755,998          -
                        ギー
                                     10,898.10        11,365.52       4.950
      PG&E   4.95%
               アメリカ・ドル        社債券
     7                        40,141,500                            0.79
                  アメリカ        -
      07/01/50
                                   4,374,661,341        4,562,291,406        2050/07/01
      CCO  HLDGS/CAP
                                     11,555.61        11,572.75       5.125
               アメリカ・ドル        社債券
     8  5.125%    5/27                   39,140,000                            0.79
                  アメリカ        -
                                   4,522,865,754        4,529,574,310        2027/05/01
      144
                                     11,600.39        11,820.12       4.550
      PG&E   4.55%
               アメリカ・ドル        社債券
     9                        36,411,500                            0.75
                  アメリカ        -
      07/01/30
                                   4,223,877,788        4,303,882,032        2030/07/01
      CHS/CMNTY
                                     11,842.01        11,901.17       8.000
               アメリカ・ドル        社債券
     10  HEALTH    8%  3/26                 33,240,000                            0.69
                  アメリカ        -
                                   3,936,284,855        3,955,949,739        2026/03/15
      144A
                       株式
                                      5,576.54        5,479.24      0.000
      CHESAPEAKE
               アメリカ・ドル
     11                   エネル       626,945                           0.60
      ENERGY    CORP        アメリカ
                                   3,496,189,763        3,435,181,494          -
                        ギー
      TENET
                                     12,011.19        12,042.83       6.750
               アメリカ・ドル        社債券
      HEALTHCARE
     12                        28,400,000                            0.59
                  アメリカ        -
                                   3,411,180,686        3,420,162,436        2023/06/15
      6.75%   6/15/23
                       株式
                                      5,824.24        5,824.25      0.000
               アメリカ・ドル
      EP  ENERGY    CORP
     13                   各種金       566,555                           0.57
                  アメリカ
                                   3,299,757,165        3,299,757,165          -
                         融
                       株式
                                      3,261.00        3,239.99      0.000
      CALIFORNIA      RES
               アメリカ・ドル
     14                   エネル      1,017,244                            0.57
                  アメリカ
      CORP
                                   3,317,236,956        3,295,864,456          -
                        ギー
      ELDORADO     RESRT
                                     12,190.78        12,302.02       8.125
               アメリカ・ドル        社債券
     15  8.125%                      26,470,000                            0.57
                  アメリカ        -
                                   3,226,899,868        3,256,346,017        2027/07/01
      07/01/27
                                     11,375.91        11,583.26       5.500
      TRANSDIGM     INC
               アメリカ・ドル        社債券
     16                        27,775,000                            0.56
      5.5%   11/15/27         アメリカ        -
                                   3,159,661,085        3,217,249,076        2027/11/15
      OCCIDENTAL
                                     12,924.03        13,923.68       7.500
                       社債券
               アメリカ・ドル
     17  PETE   7.5%                    22,290,000                            0.54
                  アメリカ        -
                                   2,880,767,958        3,103,588,428        2031/05/01
      05/01/31
                                     11,279.16        11,243.00       8.500
      BRAND   ENERGY
               アメリカ・ドル        社債券
     18                        27,100,000                            0.53
      8.5%   7/25   144A      アメリカ        -
                                   3,056,652,360        3,046,853,092        2025/07/15
                                     11,500.32        11,552.85       5.875
      DISH   DBS  CORP
               アメリカ・ドル        社債券
     19                        26,265,000                            0.53
      5.875%    7/22        アメリカ        -
                                   3,020,559,048        3,034,354,870        2022/07/15
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                                     11,416.27        11,486.50       5.350
      CITIGROUP
               アメリカ・ドル        社債券
     20                        25,370,000                            0.51
      5.35%   PERP        アメリカ        -
                                   2,896,310,033        2,914,124,415        2049/12/31
      ACRISURE     LLC
                                     11,306.80        11,279.16       7.000
               アメリカ・ドル        社債券
     21  7%  11/15/25                     25,675,000                            0.50
                  アメリカ        -
                                   2,903,022,183        2,895,924,330        2025/11/15
      144A
                                     11,516.35        11,457.75       5.500
      ZIGGO   SEC  5.5%
               アメリカ・ドル        社債券
     22                        24,441,000                            0.49
      1/15/27    144A       オランダ        -
                                   2,814,712,105        2,800,387,870        2027/01/15
                       株式
      CAESARS
                                     11,081.22        11,155.31       0.000
               アメリカ・ドル         消費者
     23  ENTERTAINMENT                        250,898                           0.49
                  アメリカ      サービ
                                   2,780,256,387        2,798,845,068          -
      INC
                         ス
      BOMBARDIER
                                     11,279.16        11,445.03       7.875
               アメリカ・ドル        社債券
      7.875%    04/27
     24                        24,165,000                            0.48
                   カナダ       -
                                   2,725,609,014        2,765,691,499        2027/04/15
      144A
                                     11,928.81        11,994.28       4.350
      DPL  INC  4.35%
               アメリカ・ドル        社債券
     25                        22,705,000                            0.47
                  アメリカ        -
      04/15/29
                                   2,708,438,013        2,723,301,469        2029/04/15
      TENET   HEALTH
                                     11,527.96        11,743.60       6.125
               アメリカ・ドル        社債券
      6.125%
     26                        22,670,000                            0.46
                  アメリカ        -
                                   2,613,389,665        2,662,273,213        2028/10/01
      10/01/28     144A
      MPT  OPER
                                     11,664.75        11,704.45       5.000
               アメリカ・ドル        社債券
     27  PARTNER    5%                  22,655,000                            0.46
                  アメリカ        -
                                   2,642,649,669        2,651,643,301        2027/10/15
      10/15/27
      ALLIANT    HLDG
                                     11,377.02        11,626.71       6.750
               アメリカ・ドル        社債券
     28  6.75%   10/27                   22,620,000                            0.46
                  アメリカ        -
                                   2,573,482,670        2,629,962,467        2027/10/15
      144A
      CHEMOURS     CO
                                     11,873.52        11,984.11       5.375
               アメリカ・ドル        社債券
     29  5.375%                      21,890,000                            0.46
                  アメリカ        -
                                   2,599,115,169        2,623,321,131        2027/05/15
      05/15/2027
      RADIOLOGY     PAR
                                     12,065.38        12,177.62       9.250
               アメリカ・ドル        社債券
     30  0%  01/31/28                     21,310,000                            0.45
                  アメリカ        -
                                   2,571,133,287        2,595,051,354        2028/02/01
      144A
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                              (2021年6月30日現在)
                                                      投資比率

          種 類            国内/外国                 業種/種別
                                                       (%)
                                                        2.76
                                エネルギー
     株式              外国
                                                        0.36
                                資本財
                                                        0.49
                                消費者サービス
                                                        0.37
                                小売
                                                        0.14
                                食品・生活必需品小売り
                                                        0.08
                                銀行
                                                        0.88
                                各種金融
                                                        0.21
                                電気通信サービス
                                                        0.61
                                公益事業
                                                        0.15
                                メディア・娯楽
                                                        6.04
                       小計
                                -                         0.30
                   外国
     新株予約権証券
                                                        0.30
                       小計
                                                        88.60
                   外国             社債券
     公社債券
                                                        88.60
                       小計
           合計(対純資産総額比)                                             94.95
        ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              (2021年6月30日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
     為替予約取引        アメリカ・ドル           売建      1,379,300        152,102,605         152,467,822        △99.64

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                              (2021年6月30日現在)
                                     簿価金額         時価金額        投資比率

       種類        名称等      買建/売建         数量
                                      (円)         (円)        (%)
     為替予約取引        アメリカ・ドル          売建        6,408,213       708,016,695         708,605,203          △0.12

     貸付債権        アメリカ・ドル          -     165,018,568.69         17,559,956,070         17,619,138,119            3.06

    (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
    替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                   純資産総額        純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額

                    (百万円)        (百万円)            (円)            (円)
          年月日
                    (分配落)        (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2018年5月22日
                        22         22          0.9833            0.9833
       (第1特定期間)
       2018年11月22日
                        14         14          0.9579            0.9579
       (第2特定期間)
       2019年5月22日
                        15         15          0.9992            0.9992
       (第3特定期間)
       2019年11月22日
                        16         16          1.0066            1.0066
       (第4特定期間)
       2020年5月22日
                        13         13          0.9342            0.9342
       (第5特定期間)
       2020年11月24日
                        202         203          1.0173            1.0213
       (第6特定期間)
       2021年5月24日
                        140         141          1.0577            1.0617
       (第7特定期間)
                        128          -          0.9619               -

       2020年6月末日
                        143          -          0.9992               -

       2020年7月末日
                        175          -          1.0054               -

       2020年8月末日
                        259          -          0.9882               -

       2020年9月末日
                        211          -          0.9883               -

       2020年10月末日
                        203          -          1.0225               -

       2020年11月末日
                        231          -          1.0369               -

       2020年12月末日
                        167          -          1.0401               -

       2021年1月末日
                        134          -          1.0491               -

       2021年2月末日
                        185          -          1.0505               -

       2021年3月末日
                        131          -          1.0618               -

       2021年4月末日
                        144          -          1.0622               -

       2021年5月末日
                        153          -          1.0771               -

       2021年6月末日
                                15/82





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        ②【分配の推移】
                                       1口当たりの分配金(円)
                  期
     第1特定期間(第1期~第6期計算期間合計)                                                  0.0000
     第2特定期間(第7期~第12期計算期間合計)                                                  0.0000
     第3特定期間(第13期~第18期計算期間合計)                                                  0.0000
     第4特定期間(第19期~第24期計算期間合計)                                                  0.0000
     第5特定期間(第25期~第30期計算期間合計)                                                  0.0000
     第6特定期間(第31期~第36期計算期間合計)                                                  0.0200
     第7特定期間(第37期~第42期計算期間合計)                                                  0.0240
        ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)
                  期
     第1特定期間(第1期~第6期計算期間合計)                                                   △1.7
     第2特定期間(第7期~第12期計算期間合計)                                                   △2.6
     第3特定期間(第13期~第18期計算期間合計)                                                    4.3
     第4特定期間(第19期~第24期計算期間合計)                                                    0.7
     第5特定期間(第25期~第30期計算期間合計)                                                   △7.2
     第6特定期間(第31期~第36期計算期間合計)                                                   11.0
     第7特定期間(第37期~第42期計算期間合計)                                                    6.3
    (注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除
    した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
    点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
       (4)【設定及び解約の実績】

          下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                             設定数量           解約数量           発行済数量

               期
                              (口)           (口)           (口)
     第1特定期間
                              24,227,870            1,071,432           23,156,438
     (2017年11月24日~2018年5月22日)
     第2特定期間
                                916,995          8,813,036           15,260,397
     (2018年5月23日~2018年11月22日)
     第3特定期間
                                922,482           783,098          15,399,781
     (2018年11月23日~2019年5月22日)
     第4特定期間
                               2,273,620           1,346,966           16,326,435
     (2019年5月23日~2019年11月22日)
     第5特定期間
                               1,702,336           3,352,284           14,676,487
     (2019年11月23日~2020年5月22日)
     第6特定期間
                              256,705,374            72,589,357           198,792,504
     (2020年5月23日~2020年11月24日)
     第7特定期間
                              156,027,947           221,617,745            133,202,706
     (2020年11月25日~2021年5月24日)
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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    <参考情報>
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    第3【ファンドの経理状況】
    ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
       に更新・訂正いたします。
    <更新・訂正後>

      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

    第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7特定期間(2020年11月25日か

    ら2021年5月24日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
                                18/82














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      1【財務諸表】
       【フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                 第6特定期間              第7特定期間
                                2020年11月24日現在              2021年5月24日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  318               3
        親投資信託受益証券                              201,437,203              140,627,979
        派生商品評価勘定                                  -            194,436
                                       3,453,938              2,041,163
        未収入金
        流動資産合計                              204,891,459              142,863,581
       資産合計                               204,891,459              142,863,581
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,421,264                  -
        未払金
                                        27,203             1,147,113
        未払収益分配金                                795,170              532,810
        未払解約金                                  345               3
        未払受託者報酬                                 4,354              2,650
        未払委託者報酬                                322,982              196,707
                                        84,864              90,116
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,656,182              1,969,399
       負債合計                                2,656,182              1,969,399
     純資産の部
       元本等
        元本                              198,792,504              133,202,706
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             3,442,773              7,691,476
          (分配準備積立金)                             5,566,160              4,591,398
                                      202,235,277              140,894,182
        元本等合計
       純資産合計                               202,235,277              140,894,182
     負債純資産合計                                204,891,459              142,863,581
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                 第6特定期間              第7特定期間
                                自  2020年5月23日             自  2020年11月25日
                                至  2020年11月24日             至  2021年5月24日
     営業収益
       有価証券売買等損益                                8,021,459              19,151,469
                                       4,856,095             △4,994,524
       為替差損益
       営業収益合計                                12,877,554              14,156,945
     営業費用
       受託者報酬                                  18,631              19,800
       委託者報酬                                1,382,581              1,467,801
                                        90,804              90,116
       その他費用
       営業費用合計                                1,492,016              1,577,717
     営業利益又は営業損失(△)                                 11,385,538              12,579,228
     経常利益又は経常損失(△)                                 11,385,538              12,579,228
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 11,385,538              12,579,228
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        311,839             1,837,809
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △965,342              3,442,773
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   205,025             6,695,664
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        205,025                 -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -           6,695,664
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,902,010              9,200,725
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -           9,200,725
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,902,010                  -
       額
                                       3,968,599              3,987,655
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 3,442,773              7,691,476
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       (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及                親投資信託受益証券
       び評価方法               移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
                     ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基                為替予約取引
       準及び評価方法               為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
                     顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成の                特定期間の取扱い
       ための基本となる重要               ファンドの特定期間は前期末日、翌日、当期末日および翌日が休日
       な事項             のため、2020年11月25日から2021年5月24日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                  第6特定期間              第7特定期間
                項 目
                                 2020年11月24日現在              2021年5月24日現在
     1.元本の推移
                                     14,676,487       円       198,792,504       円
       期首元本額
                                    256,705,374       円       156,027,947       円
       期中追加設定元本額
                                     72,589,357       円       221,617,745       円
       期中一部解約元本額
                                    198,792,504       口       133,202,706       口
     2.受益権の総数
                                       1.0173    円          1.0577    円
     3.1口当たり純資産額
                                21/82












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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第6特定期間                            第7特定期間
             自  2020年5月23日                          自  2020年11月25日
             至  2020年11月24日                          至  2021年5月24日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                            一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                            報酬の中から支弁している額
      純資産総額に対して年率0.33%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自2020年5月23日 至2020年6月22日)                            (自2020年11月25日 至2020年12月22日)
      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(324,366円、本ファンドに帰属すべき親                            した額(829,358円、本ファンドに帰属すべき親
     投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等                            投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等
     損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に                            損益から費用を控除した額(2,176,342円)、信
     規定される収益調整金(9,566,188円)及び分配                            託約款に規定される収益調整金(32,184,620円)
     準備積立金(1,418,035円)より分配対象収益は                            及び分配準備積立金(4,912,436円)より分配対
     11,308,589円(1口当たり0.136896円)でありま                            象収益は40,102,756円(1口当たり0.180548円)
     すが、分配は行っておりません。                            であり、うち888,468円(1口当たり0.004000
                                 円)を分配金額としております。
     (自2020年6月23日 至2020年7月22日)                            (自2020年12月23日 至2021年1月22日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(617,517円、本ファンドに帰属すべき親                            した額(1,001,184円、本ファンドに帰属すべき
     投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     損益から費用を控除した額(385,867円)、信託                            等損益から費用を控除した額(3,161,224円)、
     約款に規定される収益調整金(16,613,436円)及                            信託約款に規定される収益調整金(34,069,253
     び分配準備積立金(1,742,381円)より分配対象                            円)及び分配準備積立金(7,029,279円)より分
     収益は19,359,201円(1口当たり0.144889円)で                            配対象収益は45,260,940円(1口当たり0.194595
     あり、うち534,455円(1口当たり0.004000円)                            円)であり、うち930,363円(1口当たり
     を分配金額としております。                            0.004000円)を分配金額としております。
     (自2020年7月23日 至2020年8月24日)                            (自2021年1月23日 至2021年2月22日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(482,032円、本ファンドに帰属すべき親                            した額(451,641円、本ファンドに帰属すべき親
     投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等                            投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等
     損益から費用を控除した額(1,322,382円)、信                            損益から費用を控除した額(631,468円)、信託
     託約款に規定される収益調整金(18,148,155円)                            約款に規定される収益調整金(19,286,807円)及
     及び分配準備積立金(2,209,132円)より分配対                            び分配準備積立金(4,838,063円)より分配対象
     象収益は22,161,701円(1口当たり0.153438円)                            収益は25,207,979円(1口当たり0.199917円)で
     であり、うち577,737円(1口当たり0.004000                            あり、うち504,369円(1口当たり0.004000円)
     円)を分配金額としております。                            を分配金額としております。
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     (自2020年8月25日 至2020年9月23日)                            (自2021年2月23日 至2021年3月22日)
      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(787,196円、本ファンドに帰属すべき親                            した額(477,535円、本ファンドに帰属すべき親
     投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等                            投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等
     損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に                            損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に
     規定される収益調整金(36,106,213円)及び分配                            規定される収益調整金(25,115,857円)及び分配
     準備積立金(3,428,436円)より分配対象収益は                            準備積立金(5,254,162円)より分配対象収益は
     40,321,845円(1口当たり0.153738円)であり、                            30,847,554円(1口当たり0.199767円)であり、
     うち1,049,102円(1口当たり0.004000円)を分                            うち617,671円(1口当たり0.004000円)を分配
     配金額としております。                            金額としております。
     (自2020年9月24日 至2020年10月22日)                            (自2021年3月23日 至2021年4月22日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(1,010,504円、本ファンドに帰属すべき                            した額(521,498円、本ファンドに帰属すべき親
     親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買                            投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等
     等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款                            損益から費用を控除した額(1,246,480円)、信
     に規定される収益調整金(34,862,208円)及び分                            託約款に規定される収益調整金(21,466,957円)
     配準備積立金(3,031,848円)より分配対象収益                            及び分配準備積立金(3,719,523円)より分配対
     は38,904,560円(1口当たり0.153752円)であ                            象収益は26,954,458円(1口当たり0.209773円)
     り、うち1,012,135円(1口当たり0.004000円)                            であり、うち513,974円(1口当たり0.004000
     を分配金額としております。                            円)を分配金額としております。
     (自2020年10月23日 至2020年11月24日)                            (自2021年4月23日 至2021年5月24日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(960,076円、本ファンドに帰属すべき親                            した額(456,577円、本ファンドに帰属すべき親
     投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等                            投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等
     損益から費用を控除した額(3,089,538円)、信                            損益から費用を控除した額(37,203円)、信託約
     託約款に規定される収益調整金(27,480,880円)                            款に規定される収益調整金(22,823,765円)及び
     及び分配準備積立金(2,311,716円)より分配対                            分配準備積立金(4,630,428円)より分配対象収
     象収益は33,842,210円(1口当たり0.170239円)                            益は27,947,973円(1口当たり0.209815円)であ
     であり、うち795,170円(1口当たり0.004000                            り、うち532,810円(1口当たり0.004000円)を
     円)を分配金額としております。                            分配金額としております。
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針            金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る            金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク            債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                     デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                     当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                    為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
       ク管理体制            自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                    を併用し検証しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額            ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                    売買目的有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    (2)デリバティブ取引
                     「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                    (3)上記以外の金融商品
                     短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について            場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                    なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                     また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
                                24/82





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    (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                          第6特定期間                    第7特定期間
                        2020年11月24日現在                    2021年5月24日現在
          種 類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 4,459,916                    1,807,816
       親投資信託受益証券
                                 4,459,916                    1,807,816
          合 計
    (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                      第6特定期間                      第7特定期間
                    2020年11月24日         現在             2021年5月24日         現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                      う                      う
        種類
                      ち                      ち
                      1                      1
                      年                      年
                      超                      超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建           198,962,746       -  200,384,010      △1,421,264       141,790,642       -  141,596,206        194,436

      アメリカ・ドル           198,962,746       -  200,384,010      △1,421,264       141,790,642       -  141,596,206        194,436

     合計           198,962,746       -  200,384,010      △1,421,264       141,790,642       -  141,596,206        194,436

    (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
           (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
              れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
              す。
           (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
              ります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
              先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
              たレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
              表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
          しております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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    (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
         (ア)株式
             該当事項はありません。
         (イ)株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種 類                銘 柄               券面総額                  備考
                                                 (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・USハイ・イールド・マ
                                        37,341,471         140,627,979
     証券          ザーファンド
                                        37,341,471         140,627,979
     親投資信託受益証券 合計
                                        37,341,471         140,627,979
     合計
    (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
    「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       (1)貸借対照表

                             2020年11月24日現在                2021年5月24日現在
              区 分
                                金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                  14,782,813,085                 5,754,368,060
      預金
                                     4,125,418                66,933,486
      金銭信託
                                  31,387,652,468                19,301,912,408
      貸付債権
                                  19,141,452,820                31,799,499,349
      株式
                                    17,572,384               1,166,434,627
      新株予約権証券
                                 507,820,554,401                507,863,107,458
      社債券
                                    36,330,091                29,113,242
      派生商品評価勘定
                                   2,330,376,863                2,310,201,244
      未収入金
                                         -            23,737,360
      未収配当金
                                   7,159,491,395                6,823,900,926
      未収利息
                                         -           137,641,740
      前払金
                                    127,176,375                 80,460,735
      前払費用
                                      657,482                   -
      その他未収収益
                                 582,808,202,782                575,357,310,635
     流動資産合計
                                 582,808,202,782                575,357,310,635
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                     2,811,321                  282,985
      派生商品評価勘定
                                   8,662,770,569                6,312,060,299
      未払金
                                   6,151,221,885                5,496,377,210
      未払解約金
                                       3,194                1,668
      その他未払費用
                                  14,816,806,969                11,808,722,162
     流動負債合計
                                  14,816,806,969                11,808,722,162
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                 168,615,222,534                149,641,802,470
      元本
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            399,376,173,279                413,906,786,003
                                 567,991,395,813                563,548,588,473
     元本等合計
                                 567,991,395,813                563,548,588,473
     純資産合計
                                 582,808,202,782                575,357,310,635
     負債純資産合計
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       (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価                    (1)株式、新株予約権証券
       方法
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
                         最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
                         額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
                         いて評価しております。
                         (2)社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                         評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                         相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、
                         又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                         価しております。
     2.貸付債権の評価基準及び評価
                         貸付債権
       方法
                          原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                         は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     3.デリバティブの評価基準及び                    為替予約取引
       評価方法
                          為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
                         日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     4.その他財務諸表作成のための                    外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                          外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
                         則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時
                         の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
                         し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
                         通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
                         勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
                         相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
                         前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                         当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
                         を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
                         す。
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    (貸借対照表に関する注記)
                 項 目                 2020年11月24日現在             2021年5月24日現在
     1.元本の推移
       期首元本額                            180,127,796,075          円    168,615,222,534          円
       期中追加設定元本額                             6,207,344,424        円     2,098,234,624        円
       期中一部解約元本額                            17,719,917,965         円    21,071,654,688         円
     2.期末元本額及びその内訳
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                            151,247,547,898          円    133,413,900,397          円
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                    11,058,455,747         円    10,834,227,445         円
       (資産成長型)
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                    5,726,614,477        円     4,954,447,647        円
       (適格機関投資家専用)
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                      59,798,493       円      37,341,471       円
       (為替ヘッジあり)
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                     498,584,987       円      382,326,854       円
       (資産成長型)(為替ヘッジあり)
       フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                      24,220,932       円      19,558,656       円
       VA(適格機関投資家専用)
                   計                168,615,222,534          円    149,641,802,470          円
                                   168,615,222,534          口    149,641,802,470          口
     3.受益権の総数
                                        3.3686    円         3.7660    円
     4.1口当たり純資産額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取組方針                        当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ
                            ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運
                            用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
       に係るリスク                    デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ
                            の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバ
                            ティブ取引に関する注記および附属明細表に記載してお
                            ります。
                             デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス
                            クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に
                            資することを目的としております。
                             当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス
                            ク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等
                            があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                        投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
                            は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ
                            ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま
                            す。
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    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
     1.貸借対照表計上額、時価及びその                        貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、
       差額                    その差額はありません。
     2.時価の算定方法                       (1)有価証券
                             売買目的有価証券
                             重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の
                            評価基準及び評価方法」に記載しております。
                            (2)貸付債権
                             重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の
                            評価基準及び評価方法」に記載しております。
                            (3)デリバティブ取引
                             「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま
                            す。
                            (4)上記以外の金融商品
                             短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似
                            しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお
                            ります。
     3.金融商品の時価等に関する事項に                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
       ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
                            れております。
                             当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
                            ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
                            が異なることもあります。
                             また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで
                            もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
                            該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す
                            ものではありません。
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          2020年11月24日現在                   2021年5月24日現在
           種 類
                          当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
                                4,244,465,828                  10,290,112,176
            株式
                                    739,595               1,155,449,471
         新株予約権証券
                                35,751,533,509                   8,607,445,845
           社債券
                                39,996,738,932                   20,053,007,492
           合 計
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    (デリバティブ取引に関する注記)
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    2020年11月24日         現在              2021年5月24日         現在
               契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価     評価損益
               (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                     う                        う
        種類
                     ち                        ち
                     1                        1
                     年                        年
                     超                        超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

      売建        6,147,100,169       -  6,113,581,399        33,518,770      5,429,444,840       -  5,400,614,583       28,830,257

      アメリカ・ドル        6,147,100,169       -  6,113,581,399        33,518,770      5,429,444,840       -  5,400,614,583       28,830,257

     合計         6,147,100,169       -  6,113,581,399        33,518,770      5,429,444,840       -  5,400,614,583       28,830,257

    (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

           (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
           (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
              先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
              たレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
              表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
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    (3)附属明細表
         ①  有価証券明細表
          (ア)株式
                                          評価額
        通 貨           銘 柄         株 式 数                           備考
                                     単 価         金 額
               UNITED    RENTALS     INC       58,800       321.45      18,901,260.00
     アメリカ・ドル
               BANK   OF  AMERICA
                               96,000       42.40      4,070,400.00
               CORPORATION
               NRG  ENERGY    INC         300,000        33.82      10,146,000.00
               SFL  CORP   LTD           74,260        8.80       653,488.00
               CHARTER
               COMMUNICATIONS         INC       11,185       692.52       7,745,836.20
               A
               VISTRA    CORP          1,075,830         16.68      17,944,844.40
               SANCHEZ     ENERGY
                               186,742        15.95      2,978,534.90
               CORP
               DENBURY     INC           574,468        62.20      35,731,909.60
               EP  ENERGY    CORP          566,555        52.67      29,840,451.85
               CALIFORNIA       RES
                              1,017,244         29.49      29,998,525.56
               CORP
               CHESAPEAKE       ENERGY
                               704,045        50.43      35,504,989.35
               CORP
               CHESAPEAKE       ENERGY
                                7,013       47.90       335,978.80
               CORP   PIPE
               NOBLE    CORPORATION             17,908       17.50       313,390.00
               SUPERIOR     ENERGY
                               90,642       25.60      2,320,435.20
               SERVICES     INC  A
               FRONTIER     COMMS
                               418,540        25.34      10,605,803.60
               PARENT    INC
               ELDORADO     RESORTS
                               250,898       100.21      25,142,488.58
               INC
               SOUTHEASTERN
                              1,048,276         15.48      16,227,312.48
               GROCERS     INC
               TOPS   MARKETS     CORP         20,640       351.56       7,256,198.40
               PG&E   CORP   5.5%   PC
                               141,600       101.60      14,386,560.00
               08/16/23
               NEW  COTAI    LLC  /
                              4,966,943          3.35     16,639,259.05
               CAP  P/P
               JONAH    EGY  LLC  /
                               336,560        15.00      5,048,400.00
               JONAH    EGY  FIN
                             11,964,149               291,792,065.97
     アメリカ・ドル 小計
                                           (31,799,499,349)
                             11,964,149               31,799,499,349
     合計
                                           (31,799,499,349)
                                32/82




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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (イ)株式以外の有価証券
       種 類          通貨          銘 柄           券面総額           評価額       備考
                       CALIFORNIA       RES  CRP
     新株予約権証         アメリカ・ド
                                        46,818.00          280,908.00
                       WT  10/27/24
     券         ル
                       DENBURY     INC  WT
                                       315,827.00         10,422,291.00
                       09/18/25
                       NOBLE    CORPORATION
                                        72,804.00               -
                       TRANCHE     1 WT
                       NOBLE    CORPORATION
                                        72,804.00               -
                       TRANCHE     1 WT
                                       508,253.00         10,703,199.00
              アメリカ・ドル 小計
                                               (1,166,434,627)
                                                1,166,434,627
     新株予約権証券 合計
                                               (1,166,434,627)
                       1011778     BC  ULC  4%
              アメリカ・ド
                                     10,310,000.00           9,897,600.00
     社債券
                       10/15/30     144A
              ル
                       ACRISURE     10.125%
                                      5,055,000.00           5,699,512.50
                       08/01/26     144A
                       ACRISURE     LLC  7%
                                     25,675,000.00           26,252,687.50
                       11/15/25     144A
                       ADTALEM     GLOBA    5.5%
                                      6,785,000.00           6,810,443.75
                       03/01/28     144A
                       ADVANCED     DRAIN    5%
                                      1,210,000.00           1,272,012.50
                       9/30/27     144A
                       AFFINTY     GME  6.875%
                                      1,930,000.00           2,052,555.00
                       12/15/27     144A
                       ALBERTS     COM  3.5%
                                      6,830,000.00           7,009,287.50
                       02/15/23     144A
                       ALBERTSONS       3.5%
                                      3,395,000.00           3,255,092.05
                       03/15/29     144A
                       ALBERTSONS       4.625%
                                     10,543,000.00           10,914,324.46
                       1/15/27     144A
                       ALBERTSONS       4.875%
                                     15,497,000.00           16,038,930.09
                       2/15/30     144A
                       ALCOA    INC  GLB  5.95
                                      3,730,000.00           4,354,775.00
                       2/1/37
                       ALCOA    NEDERLAND
                       4.125%    03/31/29          6,035,000.00           6,224,981.80
                       144A
                       ALLEGHENY
                       TECHNOLOGIES        INC       5,860,000.00           6,182,300.00
                       5.8
                       ALLEN    MEDIA    10.5%
                                     13,850,000.00           14,715,625.00
                       02/28    144A
                       ALLIANT     HLDG   6.75%
                                     22,620,000.00           23,272,587.00
                       10/27    144A
                       ALLIANT     HLDG   PREF
                                      3,000,000.00           2,955,000.00
                       A 9.75%    PERP
                       ALLIED    UN  4.625%
                                      4,500,000.00           4,466,250.00
                       06/01/28     144A
                                33/82

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       ALLIED    UNV  6%
                                      2,375,000.00           2,383,906.25
                       06/01/29     144A
                       ALLY   8%  GLOBAL         34,804,000.00           47,848,191.16
                       ALLY   FINANCIAL      8%
                                     49,995,000.00           70,552,444.05
                       11/01/31
                       ALPHA    NAT  RES  I
                       9.75%    4/15/18           6,605,000.00                 -
                       Escrow
                       ALTICE    FING   5%
                                      5,480,000.00           5,433,420.00
                       01/15/28     144A
                       ALTICE    FR  HLDS   6%
                                      6,000,000.00           5,880,000.00
                       2/15/28     144A
                       ALTICE    FRAN   10.5%
                                     12,170,000.00           13,606,060.00
                       5/15/27     RGS
                       ALTICE    FRANCE
                       5.125%    01/15/29          4,690,000.00           4,648,962.50
                       144A
                       ALTICE    FRANCE
                                      9,920,000.00           9,840,640.00
                       5.125%    7/29   144A
                       ALTICE    FRANCE
                                     14,335,000.00           15,625,150.00
                       8.125%    2/27   144A
                       ALTICE    FRANCE    SA
                                     11,490,000.00           11,797,357.50
                       5.5%   01/15/20
                       AMWINS    GROUP    7.75%
                                      1,350,000.00           1,434,645.00
                       7/1/26    144A
                       ANTERO    LP/  FIN
                                      3,540,000.00           3,593,100.00
                       5.375%    09/15/24
                       ANTERO    MIDS   5.75%
                                      5,390,000.00           5,497,800.00
                       1/15/28     144A
                       ANTERO    RES  CORP
                       7.625%    02/01/29          4,895,000.00           5,372,115.65
                       144A
                       APACHE    CORP   0%
                                      5,265,000.00           5,567,737.50
                       08/31/25
                       APACHE    CORP   0%
                                     12,280,000.00           12,832,600.00
                       08/31/27
                       APX  GROUP    INC
                                      7,040,000.00           7,251,200.00
                       7.625%    09/01/23
                       ARCHES    BUYER    4.25%
                                      3,285,000.00           3,227,611.05
                       06/01/28     144A
                       ARCHES    BUYER
                       6.125%    12/01/28          1,155,000.00           1,175,755.35
                       144A
                       ARCHROCK     PR  6.25%
                                      5,800,000.00           6,003,116.00
                       4/1/28    144A
                       ARCONIC     ROLLED    6%
                                      3,335,000.00           3,543,437.50
                       5/15/25     144A
                       ARCOSA    INC  0%
                                      3,160,000.00           3,161,516.80
                       03/31/29     144A
                                34/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       ARD  FIN  SA  6.5%
                                      5,830,000.00           6,044,135.90
                       06/30/27     144A
                       ASBURY    AUTOMOTI
                                      1,668,000.00           1,718,040.00
                       4.5%   03/01/28
                       ASBURY    AUTOMOTI
                                      1,662,000.00           1,741,277.40
                       4.75%    03/01/30
                       ASGN   INC  4.625%
                                     13,835,000.00           14,397,116.05
                       05/15/28     144A
                       ASHTON    WO  6.625%
                                        85,000.00           90,525.00
                       01/15/28     144A
                       ASHTON    WOODS
                       9.875%    04/01/27          4,338,000.00           4,869,405.00
                       144A
                       ASSUREDPARTNE
                       5.625%    01/15/29          2,965,000.00           2,953,703.35
                       144A
                       ATLANTICA      SUS
                                      2,790,000.00           2,819,992.50
                       4.125%    6/28   144A
                       ATLAS    LUX  4.625%
                                      3,000,000.00           2,973,600.00
                       06/01/28     144A
                       AVANTOR     FUNDING
                       4.625%    07/15/28          7,015,000.00           7,304,929.95
                       144A
                       AVIS   BUDGET    5.375%
                                      3,385,000.00           3,516,168.75
                       03/01/29     144A
                       AVOLON    HLD  4.375%
                                        18,000.00           19,374.84
                       5/01/26     144A
                       AVOLON    HLDGS    3.95%
                                        25,000.00           26,617.00
                       7/24   144A
                       AVOLON    HLDGS
                                      8,770,000.00           9,450,113.50
                       5.125%    10/23    144A
                       BANFF    MERGER    9.75%
                                     18,405,000.00           19,463,287.50
                       9/26   144A
                       BANK   OF  AMERICA
                                     17,035,000.00           19,155,857.50
                       5.86%/VAR      PERP
                       BANK   OF  AMERICA
                                     12,630,000.00           14,182,353.30
                       6.1%   VAR  PERP
                       BBA  US  HLDGS    4%
                                      4,805,000.00           4,817,012.50
                       03/01/28     144A
                       BCPE   CYCLE    MERGER
                                      4,645,000.00           4,838,696.50
                       SUB  II  INC  1
                       BCPE   ULYSS    IN
                       7.75%    04/01/27           6,180,000.00           6,415,581.60
                       144A
                       BERRY    GBL  ES
                                      3,655,000.00           3,847,984.00
                       4.875%    7/26   144A
                       BERRY    GBL  ES
                                      3,000,000.00           3,168,750.00
                       5.625%    7/27   144A
                       BIG  RIV  STL  LLC
                                     15,670,000.00           17,016,366.40
                       6.625%    01/31/2
                                35/82

                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       BK  OF  AMERCA    CORP
                                     13,325,000.00           13,624,812.50
                       4.3%/VAR     PRP
                       BLACK    KNIGHT
                                      5,650,000.00           5,529,937.50
                       3.625%    09/28    144A
                       BOMBARDIER       7.875%
                                     24,165,000.00           24,648,300.00
                       04/27    144A
                       BOMBARDIER       INC
                                     13,675,000.00           13,726,281.25
                       7.5%   03/25    144A
                       BOMBARDIER       INC
                                     10,815,000.00           11,112,412.50
                       7.5%   12/24    144A
                       BOOZ   ALLEN    3.875%
                                      5,080,000.00           5,067,300.00
                       9/01/28     144A
                       BOYD   GAMING    4.75%
                                     10,500,000.00           10,670,625.00
                       12/01/27
                       BOYD   GAMING    CORP
                                      1,425,000.00           1,473,093.75
                       6.375%    4/1/26
                       BRAND    ENERGY    8.5%
                                     27,100,000.00           27,642,000.00
                       7/25   144A
                        C  AND  S GRP  5%
                                      3,920,000.00           3,704,400.00
                       12/15/28     144A
                       C&W  SENIOR    FIN
                                      5,970,000.00           6,283,425.00
                       7.5%   10/26    144A
                       C&W  SR  FIN  6.875%
                                     20,380,000.00           21,602,800.00
                       9/15/27     144A
                       CABLEVS     LHT  5.625%
                                      2,090,000.00           2,102,393.70
                       09/15/28     144A
                       CABLEVS     LT  LLC
                       3.875%    9/15/27          2,645,000.00           2,564,856.50
                       144A
                       CALIFORNIA       7.125%
                                      8,730,000.00           9,000,018.90
                       02/01/26     144A
                       CAMELOT     FIN  SA
                                      5,440,000.00           5,618,160.00
                       4.5%   11/26    144A
                       CANPACK     SA  3.125%
                                      3,435,000.00           3,478,555.80
                       11/01/25     144A
                       CARNIVAL     COR  5.75%
                                     11,865,000.00           12,486,726.00
                       3/1/27    144A
                       CARNIVAL     CORP   0%
                                      7,135,000.00           8,373,778.70
                       01/31/26     144A
                       CARNIVAL     CORP
                       9.875%    08/01/27          19,185,000.00           22,446,450.00
                       144A
                       CARVANA     CO  5.5%
                                      6,750,000.00           6,932,925.00
                       04/15/27     144A
                       CARVANA     CO  5.875%
                                      5,185,000.00           5,424,806.25
                       10/01/28     144A
                       CCO  HLDGS    4.75%
                                     12,395,000.00           12,805,522.40
                       03/01/30     144A
                       CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                      9,955,000.00           9,905,225.00
                       04/33    144A
                                36/82

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                      4,545,000.00           4,561,543.80
                       05/01/32
                       CCO  HLDGS/CAP      4.5%
                                     12,200,000.00           12,361,406.00
                       08/30    144A
                       CCO  HLDGS/CAP
                                     39,140,000.00           40,901,300.00
                       5.125%    5/27   144
                       CDK  GLOBAL    INC
                                      7,635,000.00           8,016,750.00
                       4.875%    06/01/27
                       CDK  GLOBAL    INC
                                      2,910,000.00           3,113,700.00
                       5.25%    5/29   144A
                       CDW  LLC  / CDW  F
                                      7,050,000.00           7,304,928.00
                       4.25%    04/01/28
                       CEC  ENT  CO  LLC
                                      4,950,000.00           4,910,598.00
                       6.75%    5/26   144A
                       CENTENE     CORP   3%
                                      5,185,000.00           5,149,327.20
                       10/15/30
                       CENTENE     CORP
                                      4,895,000.00           4,925,593.75
                       3.375%    2/15/30     WI
                       CENTENE     CORP
                                      5,825,000.00           6,108,968.75
                       4.25%12/15/27
                       CENTENE     CORP
                                      9,050,000.00           9,807,937.50
                       4.625%    12/15/29
                       CENTENE     CORP
                                      4,690,000.00           4,901,050.00
                       5.375%    08/15/26     R
                       CENTENE     ESCRO
                                     20,140,000.00           20,949,628.00
                       5.375%    6/26   144A
                       CENTRAL     GARDEN
                                      3,435,000.00           3,512,287.50
                       4.125%    10/15/30
                       CENTURYLINK       INC  4%
                                      9,745,000.00           9,854,631.25
                       02/27    144A
                       CF  INDUS    INC
                                     15,885,000.00           18,573,059.70
                       5.375%    03/15/44
                       CF  INDUSTRI     INC
                                      9,155,000.00          10,736,068.50
                       5.15%    03/15/34
                       CF  INDUSTRIES       INC
                                      7,805,000.00           8,780,625.00
                       4.95%    6/43
                       CHARLES     RIV  4.25%
                                      1,765,000.00           1,820,156.25
                       5/1/28    144A
                       CHARLES     RIVER    L
                       3.75%    03/15/29           1,680,000.00           1,680,000.00
                       144A
                       CHARLES     RIVER    L 4%
                                      4,710,000.00           4,798,312.50
                       03/15/31     144A
                       CHEMOURS     CO  5.375%
                                     21,890,000.00           23,504,387.50
                       05/15/2027
                       CHEMOURS     CO  5.75%
                                     13,765,000.00           14,676,931.25
                       11/15/28     144A
                       CHEMOURS     CO  7%
                                     11,160,000.00           11,480,850.00
                       05/15/2025
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                       CHENIERE     EN  4.625%
                                     17,045,000.00           17,854,637.50
                       10/28    144A
                       CHENIERE     ENERG
                                      8,175,000.00           8,502,000.00
                       5.625%    10/01/26
                       CHESAPEAKE 5.5%
                                     10,170,000.00           10,727,214.30
                       02/01/26     144A
                       CHESAPEAKE 5.875%
                                      5,075,000.00           5,468,312.50
                       2/01/29     144A
                       CHOBANI     7.5%
                                      2,345,000.00           2,438,331.00
                       04/15/25     144A
                       CHOBANI     LLC/FIN
                                      2,990,000.00           3,079,700.00
                       4.625%    11/15/28
                       CHS/CMNTY      HEA
                       6.875%    04/15/29          6,570,000.00           6,674,660.10
                       144A
                       CHS/CMNTY      HEALT
                       4.75%    02/15/31           6,695,000.00           6,595,043.65
                       144A
                       CHS/CMNTY      HEALT    6%
                                      5,130,000.00           5,367,262.50
                       01/15/29     144A
                       CHS/CMNTY      HEALT
                       6.125%    04/01/30          8,870,000.00           8,748,037.50
                       144A
                       CHS/CMNTY      HEALTH
                                     33,240,000.00           35,596,716.00
                       8%  3/26   144A
                       CHS/CMNTY      HLT
                       5.625%    03/15/27          5,130,000.00           5,362,491.60
                       144A
                       CHUKCHANSI       ECO  8%
                                      1,342,074.00           1,207,866.60
                       04/15/28     RGS
                       CITGO    HLDG   INC
                       9.25%    08/01/24           6,335,000.00           6,453,781.25
                       144A
                       CITGO    PETE   COR  7%
                                     12,675,000.00           13,055,250.00
                       6/15/25     144A
                       CITGO    PETROL
                                      6,045,000.00           6,135,675.00
                       6.375%    06/26    144A
                       CITIGROUP      5.35%
                                     25,370,000.00           26,191,988.00
                       PERP
                       CITIGROUP      INC
                                      5,310,000.00           5,536,524.60
                       5%/VAR    PERP
                       CLEAR    CHAN   7.75%
                                      3,180,000.00           3,247,575.00
                       04/15/28     144A
                       CLEAR    CHAN   IN
                       6.625%    08/01/25          2,460,000.00           2,561,475.00
                       144A
                       CLEAR    CHANNEL     7.5%
                                      5,830,000.00           5,837,287.50
                       06/01/29     144A
                       CLEARWY     ENR  4.75%
                                      3,445,000.00           3,565,575.00
                       3/15/28     144A
                                38/82

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       CLEVELAND-CLIF
                                      3,385,000.00           3,418,850.00
                       4.625%    3/1/29    144A
                       CLEVELAND-CLIF
                                      3,385,000.00           3,431,611.45
                       4.875%    3/1/31    144A
                       CNX  RESOURCES       C  6%
                                      2,465,000.00           2,619,062.50
                       01/15/29     144A
                       COGENT    COMM   3.5%
                                      3,850,000.00           3,883,687.50
                       05/01/26     144A
                       COMMERCIAL       META
                                      2,620,000.00           2,602,210.20
                       3.875%    02/15/31
                       COMSTOCK     ESCROW
                                     10,377,000.00           11,271,601.17
                       9.75%    08/15/2026
                       COMSTOCK     RESO
                                      7,995,000.00           8,334,787.50
                       6.75%    03/29    144A
                       CONSLIDATED       COM  5%
                                      2,990,000.00           3,042,325.00
                       10/28    144A
                       CONSOLI     ENRGY
                                     20,500,000.00           20,650,265.00
                       6.875%    6/25   144A
                       CONSOLID     FRN
                                     22,670,000.00           22,394,106.10
                       3ML+375     6/22   144A
                       CONSOLIDATED        6.5%
                                     11,930,000.00           11,920,217.40
                       5/26   144A
                       CONTINENTAL       OK
                                      6,880,000.00           8,068,864.00
                       5.75%    1/31   144A
                       CONTINENTAL       RES
                                       194,000.00           202,487.50
                       4.5%   4/23   WI
                       CORECIVIC      INC  0%
                                      8,245,000.00           8,079,935.10
                       04/30/26
                       COVEY    PK  7.5%
                                      6,734,000.00           6,953,461.06
                       5/15/25     144A
                       CRC  ESCROW    5.25%
                                     21,345,000.00           21,558,450.00
                       10/15/25     144A
                       CRESTWOOD      M P/F  6%
                                     17,165,000.00           17,765,775.00
                       02/01/29     144A
                       CRESTWOOD      MID  P/F
                                     15,145,000.00           15,542,556.25
                       5.75%    4/1/25
                       CROCS    INC  4.25%
                                      3,365,000.00           3,411,268.75
                       03/15/29     144A
                       CROWDSTRIKE       HOL  3%
                                      6,125,000.00           5,995,823.75
                       02/15/29
                       CROWNROCK      LP  / 5%
                                      1,855,000.00           1,893,027.50
                       05/1/29     144A
                       CSC  HLDGS    5.5%
                                     11,020,000.00           11,557,225.00
                       04/15/27     144A
                       CSC  HLDGS    LLC
                       3.375%    02/15/31          7,020,000.00           6,537,375.00
                       144A
                       CSC  HLDGS    LLC
                       4.125%    12/01/30          5,315,000.00           5,182,125.00
                       144A
                                39/82

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                       CSC  HLDGS    LLC  4.5%
                                      4,930,000.00           4,880,700.00
                       11/15/31     144A
                       CSC  HLDGS    LLC
                       4.625%    12/01/30          12,335,000.00           11,903,275.00
                       144A
                       CSC  HLDGS    LLC  5%
                                      5,185,000.00           5,139,631.25
                       11/15/31     144A
                       CSC  HLDGS    LLC
                                     19,540,000.00           20,492,575.00
                       5.375%    2/28   144A
                       CSC  HOLDINGS     5.75%
                                      8,985,000.00           9,378,093.75
                       01/30    144A
                       CSC  HOLDINGS     7.5%
                                     20,300,000.00           22,127,000.00
                       4/1/28    144A
                       CTR  PARTNERSHIP
                                     14,710,000.00           15,101,286.00
                       5.25%    6/1/25
                       CVR  ENERGY    5.25%
                                     11,525,000.00           11,496,187.50
                       2/15/25     144A
                       CVR  ENERGY    5.75%
                                     11,525,000.00           11,510,017.50
                       02/15/28     144A
                       DANA   INC  4.25%
                                      3,175,000.00           3,254,375.00
                       09/01/30
                       DANA   INC  5.625%
                                      5,070,000.00           5,450,199.30
                       6/15/28
                       DAVITA    INC  0%
                                     14,645,000.00           14,846,368.75
                       05/31/30     144A
                       DAVITA    INC  3.75%
                                      5,275,000.00           5,037,625.00
                       02/15/31     144A
                       DCP  MIDSTR    5.85%
                                      5,575,000.00           5,129,000.00
                       5/21/43     144A
                       DCP  MIDSTREAM
                                      9,305,000.00           9,948,719.90
                       5.125%    05/15/29
                       DCP  MIDSTREAM
                                      4,560,000.00           5,003,961.60
                       5.625%    07/15/27
                       DCP  MIDSTREAM      OP
                                     11,840,000.00           12,979,600.00
                       5.375%    07/25
                       DEL  MONTE    11.875%
                                      7,725,000.00           8,806,500.00
                       5/15/25     144A
                       DELEK    LOGISTIC
                       7.125%    06/01/28          3,425,000.00           3,519,187.50
                       144A
                       DIAMOND     SPORTS
                                      6,430,000.00           4,776,011.10
                       GROUP    LLC  / DIA
                       DISH   DBS  CORP
                                     26,265,000.00           27,315,600.00
                       5.875%    7/22
                       DISH   DBS  CORP
                                      9,315,000.00          10,560,881.25
                       7.75%    07/01/26
                       DISH   NETWK    CV
                                     25,038,000.00           24,224,265.00
                       2.375%    3/15/24
                       DISH   NETWK    CV
                                     27,712,000.00           28,723,488.00
                       3.375%    8/26   144A
                                40/82

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       DPL  INC  4.125%
                                     17,145,000.00           18,302,287.50
                       07/01/25
                       DPL  INC  4.35%
                                     22,705,000.00           24,493,018.75
                       04/15/29
                       DUKE   ENERGY    FLD
                                       425,000.00           550,375.00
                       8.125%    8/16/30
                       EG  GLOBAL    8.5%
                                      3,435,000.00           3,620,833.50
                       10/30/25     144A
                       EG  GLOBAL    FINANCE
                                     20,670,000.00           21,123,499.80
                       PLC  6.75%    02
                       ELDORADO     RESRT
                                     26,470,000.00           29,181,586.80
                       8.125%    07/01/27
                       EMERGENT     BIO
                       3.875%    08/15/30          3,395,000.00           3,263,443.75
                       144A
                       ENDEAVOR     6.625%
                                      5,035,000.00           5,355,981.25
                       7/15/25     144A
                       ENDEAVOR     ENERGY
                                     11,850,000.00           12,501,750.00
                       5.75   1/28   144A
                       ENDURANCE      ACQ  6%
                                      3,400,000.00           3,221,500.00
                       02/15/29     144A
                       ENLINK    MID  5.625%
                                      2,255,000.00           2,328,287.50
                       01/15/28     144A
                       ENSCO    PLC  5.2%
                                      3,665,000.00            366,500.00
                       3/15/25
                       ENTERCOM     MED  6.5%
                                      3,440,000.00           3,517,400.00
                       5/01/27     144A
                       ENTERCOM     MEDIA
                       6.75%    03/31/29           3,985,000.00           4,065,178.20
                       144A
                       ENVIVA    PT  LP  6.5%
                                     14,850,000.00           15,548,544.00
                       1/15/26     144A
                       EQT  CORP   3.125%
                                      3,875,000.00           3,955,522.50
                       05/15/26     144A
                       EQT  CORP   3.625%
                                      3,875,000.00           3,976,718.75
                       05/15/31     144A
                       EQT  CORP   5%
                                      5,130,000.00           5,668,650.00
                       01/15/29
                       EQT  MIDSTR    6.5%
                                      6,730,000.00           7,419,825.00
                       07/01/27     144A
                       FERRELLGAS/FG
                       5.375%    04/01/26          3,980,000.00           3,900,400.00
                       144A
                       FIRST    QUANT    6.875%
                                     17,495,000.00           19,069,550.00
                       10/27    144A
                       FIRST    QUANTUM
                                      9,295,000.00           9,700,447.90
                       6.875%    3/26   144A
                       FIRST    QUANTUM
                                     10,580,000.00           10,761,764.40
                       7.25%    4/23   144A
                                41/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       FIRST    QUANTUM     7.5%
                                     10,773,000.00           11,141,975.25
                       4/25   144A
                       FLEX   ACQ  6.875%
                                      4,065,000.00           4,101,585.00
                       1/15/25     144A
                       FLY  LEASING     5.25%
                                      5,040,000.00           5,123,462.40
                       10/15/24
                       FMG  RES  AUG  LTD
                       4.375%    04/01/31          3,615,000.00           3,768,276.00
                       144A
                       FORD   MOTOR    9%
                                     11,285,000.00           13,683,062.50
                       04/22/25
                       FORD   MOTOR    9.625%
                                      4,020,000.00           5,575,740.00
                       4/22/30
                       FORD   MTR  CR  5.125%
                                     16,150,000.00           17,462,187.50
                       6/16/25
                       FORD   MTR  CR  CO
                                     11,495,000.00           11,667,425.00
                       3.087%    1/9/23
                       FORD   MTR  CR  CO  LLC
                                     15,258,000.00           15,588,183.12
                       5.596%    1/22
                       FORD   MTR  CR  LLC
                                      4,625,000.00           4,422,656.25
                       2.9%   02/16/28
                       FORD   MTR  CR  LLC
                                      3,440,000.00           3,491,600.00
                       3.375%    11/13/25
                       FORD   MTR  CR  LLC  4%
                                      3,440,000.00           3,457,200.00
                       11/13/30
                       FREEPORT     MCMOR
                                      5,275,000.00           5,771,061.00
                       4.625%    08/01/30
                       FREEPORT     MCMORAN
                                      2,510,000.00           2,942,975.00
                       INC5.4%     11/34
                       FRONT    RANGE    BID  4%
                                      9,450,000.00           9,261,000.00
                       3/1/27    144A
                       FRONT    RANGE    BIDCO
                                      5,210,000.00           5,320,712.50
                       INC  6.125%    0
                       FRONTIER     5.875%
                                      1,284,392.00           1,273,153.57
                       11/01/29     144A
                       FRONTIER     COM
                       5.875%    10/15/27          5,005,000.00           5,286,531.25
                       144A
                       FRONTIER     COMM   5%
                                      5,150,000.00           5,243,369.50
                       05/01/28     144A
                       FRONTIER     COMM
                       6.75%    05/01/29           5,810,000.00           6,001,788.10
                       144A
                       GEMS   MENAS    7.125%
                                     21,875,000.00           22,925,000.00
                       7/31/26     144A
                       GENESIS     ENERGY    LP
                                      5,905,000.00           6,100,750.75
                       8%  01/15/27
                       GEO  GROUP    5.125%
                                      3,865,000.00           3,488,162.50
                       4/1/23    WI
                                42/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       GEO  GROUP    INC
                                      1,600,000.00           1,220,000.00
                       5.875%    10/15/24
                       GEO  GROUP    INC  6%
                                     13,485,000.00           8,765,250.00
                       04/15/26
                       GO  DADDY    OP  5.25%
                                      5,050,000.00           5,277,250.00
                       12/1/27     144A
                       GOLDEN    NUGGET
                                      7,560,000.00           7,966,350.00
                       8.75%    10/25    144A
                       GOODYEAR     TIRE   5%
                                      2,830,000.00           2,866,224.00
                       07/15/29     144A
                       GPC  MERGER    SU
                       7.125%    8/15/28          3,040,000.00           3,199,600.00
                       144A
                       GRAFTECH     4.625%
                                      4,695,000.00           4,806,600.15
                       12/15/28     144A
                       GREAT    LAKE   5.25%
                                      3,140,000.00           3,210,650.00
                       06/01/29     144A
                       GYPSUM    MANAGEME
                       4.625%    05/01/29          4,830,000.00           4,848,112.50
                       144A
                       H&E  EQUIPMENT      S
                                      8,460,000.00           8,162,208.00
                       3.875%    12/15/28
                       HARVEST     MIDSTRE
                                     12,085,000.00           12,994,033.70
                       7.5%   9/28   144A
                       HAWAIIAN     BRAND
                       5.75%    01/20/26           5,095,000.00           5,363,659.35
                       144A
                       HCA  INC  5.375%
                                      7,745,000.00           8,732,255.15
                       9/01/26
                       HCA  INC  5.625%
                                      8,770,000.00          10,118,387.50
                       09/01/28
                       HCA  INC  5.875%
                                      3,820,000.00           4,440,750.00
                       02/01/2029
                       HCA  INC  5.875%
                                     10,445,000.00           11,920,878.50
                       02/15/26
                       HERTZ    5.5%
                                      6,520,000.00           6,715,600.00
                       10/15/24     144A
                       HERTZ    CORP   6%
                                      8,095,000.00           8,570,581.25
                       01/15/2028       144A
                       HERTZ    CORP   6.25%
                                      5,980,000.00           6,159,400.00
                       10/15/22
                       HERTZ    CORP   7.125%
                                      8,230,000.00           8,713,512.50
                       08/01/2026       1
                       HESS   MIDST    5.125%
                                      6,815,000.00           7,098,095.10
                       6/15/28     144A
                       HESS   MIDSTREAM
                                     12,165,000.00           12,621,187.50
                       5.625%    02/15/26
                       HIGHTOWER      6.75%
                                      2,160,000.00           2,192,400.00
                       04/15/29     144A
                                43/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       HILCORP     ENGY   6%
                                      5,285,000.00           5,435,622.50
                       02/01/31     144A
                       HILCORP     ENGY/FI
                                      5,285,000.00           5,405,550.85
                       5.75%    02/01/29
                       HILTON    DOMEST
                       3.625%    02/15/32          3,430,000.00           3,322,812.50
                       144A
                       HILTON    DOMESTIC
                                      3,440,000.00           3,435,700.00
                       3.75%    05/01/29
                       HILTON    DOMESTIC     4%
                                      3,440,000.00           3,435,700.00
                       05/01/31     144A
                       HMAN   FIN  6.375%
                                      5,585,000.00           5,581,090.50
                       07/15/22     144A
                       HOLOGIC     INC  3.25%
                                      5,215,000.00           5,091,143.75
                       02/15/29     144A
                       HUB  INTEL    LTD  7%
                                      7,640,000.00           7,914,276.00
                       5/01/26     144A
                       HUDBAY    MINERAL
                       6.125%    4/01/29          9,850,000.00          10,307,532.50
                       144A
                       IAA  SPINCO    5.5%
                                      2,540,000.00           2,667,000.00
                       6/15/27     144A
                       ICAHN    ENTERPRI
                                      5,835,000.00           5,966,287.50
                       5.25%    5/27   144A
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      5,925,000.00           5,748,790.50
                       4.375%    02/01/29
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      5,135,000.00           5,346,818.75
                       4.75%    09/15/24
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      7,685,000.00           7,857,912.50
                       5.25%    05/15/27
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                      9,980,000.00          10,528,900.00
                       6.25%    05/15/26
                       ICAHN    LP/FN    COR
                                     13,815,000.00           14,281,256.25
                       6.375%    12/15/2
                       IHS  MARKIT    LTD  4%
                                      4,180,000.00           4,637,208.40
                       3/1/26    144A
                       IMS  HEALTH    5%
                                      5,060,000.00           5,224,450.00
                       10/15/26     144A
                       INDIGO    NATURAL
                       5.375    02/01/29          10,290,000.00           10,311,094.50
                       144A
                       INFRABUILD       AUST
                                     13,480,000.00           13,817,000.00
                       12%  10/24    144A
                       INTELLIGENT       PAC  6%
                                      2,055,000.00           2,113,546.95
                       09/15/28     144A
                       INTELSAT     J H SA
                                     17,015,000.00           9,868,700.00
                       5.5%   08/01/23
                       INTELSAT     JACKS
                                      3,835,000.00           2,281,825.00
                       8.5%   10/24    144A
                                44/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       INTERGEN     NV  7.0%
                                     68,027,000.00           66,666,460.00
                       06/30/23     144A
                       INTERTAPE      POLYM
                       4.375%    06/15/29          3,220,000.00           3,248,175.00
                       144A
                       ION  TRADIN    5.75%
                                      5,715,000.00           5,786,437.50
                       05/15/28     144A
                       JAZZ   SECU   DAC
                                      4,460,000.00           4,593,800.00
                       4.375%    01/15/29
                       JBS  INV  II  GMBH   7%
                                      6,570,000.00           6,995,079.00
                       1/26   144A
                       JBS  INVEST    5.75%
                                      5,620,000.00           5,951,299.00
                       1/15/28     144A
                       JBS  USA  LLC  6.5%
                                      7,880,000.00           8,776,350.00
                       4/15/29     144A
                       JBS  USA/FIN     6.75%
                                     18,470,000.00           20,251,431.50
                       02/28    144A
                       JBS  USA/LUX/FI
                                     10,595,000.00           11,601,630.95
                       5.5%   01/30    144A
                       JOSEPH    T RYER   8.5%
                                      4,456,000.00           4,935,020.00
                       8/1/28    144A
                       JPMORGAN     CHASE
                                     44,895,000.00           46,129,612.50
                       5.15%    PERP
                       KEHE   DISTRS    LLC  /
                                      4,562,000.00           5,063,820.00
                       KEHE   FIN  COR
                       KENNEDY-WILSON
                                      5,095,000.00           5,205,612.45
                       4.75%    03/01/29
                       KENNEDY-WILSON         5%
                                      5,095,000.00           5,228,743.75
                       03/01/31
                       KFC  CO/PIZZA     4.75%
                                      7,630,000.00           8,007,685.00
                       6/1/27    144A
                       KLX  ENERGY    11.5%
                                      7,250,000.00           4,712,500.00
                       11/1/25     144A
                       KRAFT    HEINZ    CO
                                      1,500,000.00           1,601,265.00
                       4.375%    6/1/46
                       KRAFT    HEINZ    FD
                                      7,485,000.00           8,514,112.65
                       4.875%    10/01/49
                       KRAFT    HEINZ    FD
                                      1,990,000.00           2,449,630.30
                       5.5%   06/01/50
                       KRONOS    ACQ  7%
                                      1,485,000.00           1,485,386.10
                       12/31/27     144A
                       KRONOS    ACQ  K 5%
                                      1,170,000.00           1,181,571.30
                       12/31/26     144A
                       L BRANDS    INC
                       6.625%    10/01/30          10,425,000.00           11,884,500.00
                       144A
                       LAMAR    MEDIA    CRP
                                      4,330,000.00           4,530,262.50
                       4.875%    01/15/2
                       LANDRYS     6.75%
                                     16,870,000.00           17,017,612.50
                       10/15/24     144A
                                45/82

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                       LAUREATE     EDU  8.25%
                                      7,225,000.00           7,532,279.25
                       5/1/25    144A
                       LBC  TANK   TRM  6.875
                                     22,772,000.00           22,772,000.00
                       5/15/23     144
                       LCM  INVESTMENTS
                       4.875%    05/01/29          5,860,000.00           6,018,220.00
                       144A
                       LCPR   SENIOR    5.125%
                                      5,635,000.00           5,776,720.25
                       7/29   144A
                       LCPR   SR  6.75%
                                      5,850,000.00           6,238,440.00
                       10/15/27     144A
                       LEGENDS     HOSPITAL
                                      2,985,000.00           3,082,012.50
                       5%  02/01/26     144A
                       LEVEL    3 FIN  3.75%
                                      8,720,000.00           8,403,900.00
                       07/15/29     144A
                       LEVEL    3 FINANCI
                                      7,065,000.00           7,054,755.75
                       4.25%    07/01/28
                       LIVE   NATIN    4.75%
                                      7,085,000.00           7,163,005.85
                       10/15/27     144A
                       MACYS    RTL  HLDG
                                      5,030,000.00           5,333,812.00
                       5.875%    04/01/29
                       MAGIC    MERG   5.25%
                                      5,220,000.00           5,264,109.00
                       05/1/28     144A
                       MAGIC    MERG   7.875%
                                      7,910,000.00           8,068,200.00
                       05/1/29     144A
                       MAJORDRIV      6.375%
                                      7,675,000.00           7,607,843.75
                       06/01/29     144A
                       MATCH    GROUP    INC
                                      5,750,000.00           5,663,750.00
                       4.125%    08/01/2
                       MATCH    GROUP    INC  5%
                                      7,545,000.00           7,884,525.00
                       12/27    144A
                       MATCH    GRP  5.625%
                                      5,645,000.00           6,038,456.50
                       02/15/29     144A
                       MATTEL    INC  3.375%
                                      1,685,000.00           1,743,806.50
                       04/01/26     144A
                       MATTEL    INC  3.75%
                                      1,685,000.00           1,717,166.65
                       04/01/29     144A
                       MEG  ENERGY    7.125%
                                     11,515,000.00           12,294,795.80
                       2/01/27     144A
                       MEG  ENERGY    CRP
                       5.875%    02/01/29          9,885,000.00          10,252,722.00
                       144A
                       MERCER    INTL   5.125%
                                      5,195,000.00           5,347,629.10
                       02/01/29     144A
                       MESQUITE     15%  PIK
                                      1,314,006.00           3,679,216.80
                       CONV   7/23   PP
                       MESQUITE     15%  PIK
                                      2,268,017.00           7,166,933.72
                       CONV   7/23   PP
                                46/82


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                       MGM  GROWTH/MGP
                       4.625%    06/15/25          10,630,000.00           11,267,800.00
                       144A
                       MGM  GROWTH/MGP
                                      6,005,000.00           6,650,537.50
                       5.75%    02/01/27
                       MGM  RESORTS     INT
                                      4,874,000.00           5,288,290.00
                       5.5%   04/15/27
                       MGM  RESORTS
                                      7,465,000.00           7,980,234.30
                       INTERNATIONAL        6.75
                       MOLINA    HEA  4.375%
                                      3,800,000.00           3,901,308.00
                       6/15/28     144A
                       MOLINA    HEALTHCA
                       3.875%    11/15/30          4,985,000.00           5,065,906.55
                       144A
                       MOOG   INC  4.25%
                                      1,720,000.00           1,757,702.40
                       12/15/2027       144A
                       MPT  OPER   PARTNER
                                     22,655,000.00           23,898,079.85
                       5%  10/15/27
                       MPT  OPER
                       PARTNERSHP       5.25%        8,675,000.00           8,924,406.25
                       8/26
                       MSCI   INC  4%
                                     13,690,000.00           14,203,375.00
                       11/15/29     144A
                       MURPHY    OIL  5.875%
                                      3,500,000.00           3,561,250.00
                       12/01/27
                       MURPHY    OIL  USA
                       3.75%    02/15/31           2,245,000.00           2,177,066.30
                       144A
                       NABORS    IND  5.75%
                                      8,875,000.00           7,188,750.00
                       02/01/25
                       NAVIOS    8.125%
                                     25,980,000.00           19,744,800.00
                       11/15/21     144A
                       NAVIOS    LOG/FI
                                     10,515,000.00           11,592,787.50
                       10.75%    7/25   144A
                       NAVIOS    MARIT
                                     15,040,000.00           14,513,600.00
                       11.25%    8/22   144A
                       NAVIOS    MARITIM
                                     10,375,000.00           8,766,875.00
                       7.375    1/22   144A
                       NCL  COR  10.25%
                                     10,905,000.00           12,649,800.00
                       02/01/26     144A
                       NCL  CORP   LTD  5.875
                                      1,680,000.00           1,734,600.00
                       03/15/26     144A
                       NCL  FINANCE     LTD
                       6.125%    03/15/28          2,075,000.00           2,142,437.50
                       144A
                       NESCO    HOLDING     5.5%
                                      3,975,000.00           4,084,312.50
                       04/15/29     144A
                       NETFLIX     5.875%
                                     12,125,000.00           14,640,937.50
                       11/15/28
                                47/82


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                       NEW  FORTRESS     EN
                                      5,280,000.00           5,372,400.00
                       6.75%    09/15/25
                       NEW  HOME   CO  7.25%
                                      3,440,000.00           3,655,000.00
                       10/15/25     144A
                       NEXSTAR     5.625%
                                      6,745,000.00           7,112,602.50
                       7/15/27     144A
                       NEXTERA     ENERGY
                                       601,000.00           634,055.00
                       4.25%    9/24   144A
                       NEXTERA     ENERGY
                                      4,600,000.00           4,923,242.00
                       4.5%   9/27   144A
                       NGL  ENERGY    OP  7.5%
                                     17,125,000.00           17,830,036.25
                       02/01/26     144A
                       NIELSEN     FIN  5.875%
                                      5,245,000.00           5,723,239.10
                       10/01/30     144A
                       NIELSEN     FINAN
                       5.625%    10/01/28          5,245,000.00           5,585,925.00
                       144A
                       NORTHWEST      FIN
                       10.75%    06/01/28          2,995,000.00           3,376,862.50
                       144A
                       NORTHWEST      FIN  6%
                                      1,825,000.00           1,811,312.50
                       02/15/28     144A
                       NOVA   CHEM   CORP
                       4.25%    05/15/29           6,005,000.00           5,959,962.50
                       144A
                       NRG  ENERGY    5.25%
                                      5,385,000.00           5,694,637.50
                       06/15/29     144A
                       NRG  ENERGY    INC
                                      2,380,000.00           2,296,224.00
                       3.375%    02/15/29
                       NRG  ENERGY    INC
                                      4,725,000.00           4,547,812.50
                       3.625%    02/15/31
                       NRG  ENERGY    INC
                                      4,940,000.00           5,211,700.00
                       5.75%    01/15/28
                       NSG  HLDS   LLC  7.75%
                                      3,391,515.11           3,611,963.57
                       12/25    144A
                       NTH  OIL  & GAS
                       8.125%    03/01/28          7,995,000.00           8,289,216.00
                       144A
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      1,985,000.00           1,697,175.00
                       4.5%   07/15/44
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      6,554,000.00           6,980,010.00
                       5.55%    03/15/26
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      3,520,000.00           3,792,800.00
                       5.875%    9/01/25
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      2,405,000.00           2,520,295.70
                       6.2%   03/15/40
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      4,200,000.00           4,672,500.00
                       6.45%    09/15/36
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      5,365,000.00           5,799,565.00
                       6.6%   03/15/46
                                48/82

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       OCCIDENTAL       PETE
                                     17,605,000.00           19,923,578.50
                       6.625%    9/1/30
                       OCCIDENTAL       PETE
                                      5,975,000.00           6,615,818.75
                       6.95%    07/01/24
                       OCCIDENTAL       PETE
                                     22,290,000.00           26,051,437.50
                       7.5%   05/01/31
                       OCCIDENTAL       PETR
                                      5,280,000.00           5,822,308.80
                       6.375%    9/01/28
                       OCCIDENTAL       PETRO
                                      2,145,000.00           1,841,074.95
                       4.3%   08/15/39
                       OCCIDENTAL       PETRO
                                     12,810,000.00           14,058,975.00
                       6.125%    01/01/31
                       OCCIDENTAL
                       PETROLEUM      4.4%         4,275,000.00           3,596,728.50
                       4/46
                       OCCIDENTL      PETE
                                     14,070,000.00           17,798,550.00
                       8.875%    07/15/30
                       ON  SEMICONDUCT
                       3.875%    09/01/28          6,575,000.00           6,624,312.50
                       144A
                       OPEN   TEXT   4.125%
                                      7,655,000.00           7,632,494.30
                       2/15/30     144A
                       ORGANON     F 4.125%
                                      6,615,000.00           6,709,263.75
                       04/30/28     144A
                       ORGANON     FINAN
                       5.125%    04/30/31          6,600,000.00           6,753,450.00
                       144A
                       ORTHO-CLI      7.25%
                                      1,407,000.00           1,531,674.27
                       02/01/28     144A
                       ORTHO-CLI      D 7.375%
                                      2,682,000.00           2,873,092.50
                       6/1/25    144A
                       PAC  DRLL   2LN  PIK
                                       575,315.00           23,012.60
                       VAR  4/24   144A
                       PACIFIC     GAS  & ELEC
                                      5,170,000.00           4,527,110.50
                       3.95%    12/47
                       PACIFIC     GAS  &ELE
                                       855,000.00           744,850.35
                       3.75%    8/15/42
                       PARTY    CITY   HLD
                                      2,505,000.00           2,655,300.00
                       8.75%    2/15/26     144A
                       PBF  HLD  LL  9.25%
                                     13,875,000.00           14,187,187.50
                       05/15/25     144A
                       PBF  HLD  LLC/FIN     6%
                                     13,275,000.00           9,757,125.00
                       02/15/28
                       PBF  HLDG   / FIN
                                      7,150,000.00           5,846,912.50
                       7.25%    06/15/25
                       PENINSULA      8.5%
                                      6,365,000.00           6,686,687.10
                       11/15/27     144A
                       PERFORMANCE       5.5%
                                     13,405,000.00           13,942,138.35
                       10/15/27     144A
                                49/82


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                       PG&E   4.55%
                                     36,411,500.00           38,197,484.07
                       07/01/30
                       PG&E   4.95%
                                     40,141,500.00           39,561,053.91
                       07/01/50
                       PG&E   CORP   5%
                                      7,060,000.00           7,104,125.00
                       07/01/28
                       PG&E   CORP   5.25%
                                     19,645,000.00           19,939,675.00
                       07/01/30
                       PIKE   CORP   5.5%
                                      4,280,000.00           4,403,050.00
                       9/01/28     144A
                       PILGRIMS     PRID
                       4.25%    04/15/31           6,750,000.00           6,842,677.50
                       144A
                       PLASTIPAK      HLD
                                      2,855,000.00           2,914,384.00
                       6.25%    10/25    144A
                       POST   HLDGS    5.625%
                                     13,375,000.00           14,110,491.25
                       01/28    144A
                       POST   HLDGS    5.75%
                                      5,830,000.00           6,099,637.50
                       3/1/27    144
                       POST   HLDGS    IN
                                      8,355,000.00           8,386,331.25
                       4.625%    4/30   144A
                       POST   HLDGS    INC
                                      3,390,000.00           3,345,082.50
                       4.5%   09/15/31     144
                       POWDR    CORP   6%
                                      3,405,000.00           3,566,737.50
                       08/01/25     144A
                       PRIDE    INTL   INC
                                     11,550,000.00           1,963,500.00
                       7.875%    8/15/40
                       QORVO    INC  4.375%
                                      3,915,000.00           4,242,881.25
                       10/15/29
                       RACKSPACE      INC
                       5.375%    12/01/28          2,980,000.00           2,994,900.00
                       144A
                       RADIANT     F 6.375%
                                      1,610,000.00           1,726,725.00
                       02/15/29     144A
                       RADIATE     HOLDC    4.5%
                                     14,100,000.00           14,241,000.00
                       9/15/26     144A
                       RADIATE     HOLDC    6.5%
                                     10,430,000.00           10,677,712.50
                       9/15/28     144A
                       RADIOLOGY      PAR  0%
                                     21,310,000.00           23,251,341.00
                       01/31/28     144A
                       RATTLER     MIDST
                       5.625%    07/31/25          4,835,000.00           5,018,536.60
                       144A
                       RAYONIER     AM  7.625%
                                      4,075,000.00           4,236,777.50
                       15/01/26     144A
                       REAL   HERO   6.25%
                                      1,595,000.00           1,642,594.80
                       02/01/29     144A
                       REALOGY      G  7.625%
                                      2,530,000.00           2,738,725.00
                       06/15/25     144A
                                50/82


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                       REALOGY     GROUP
                       5.75%    01/15/29           2,725,000.00           2,833,373.25
                       144A
                       RENEWABLE      5.875%
                                      2,260,000.00           2,350,400.00
                       06/01/28     144A
                       ROYAL    CARI   11.5%
                                      4,695,000.00           5,393,381.25
                       06/01/25     144A
                       RP  ESCROW    ISS
                       5.25%    12/15/25           4,700,000.00           4,866,709.00
                       144A
                       RURAL/METRO        C 
                                      4,985,000.00                 -
                       10.125    7/19   144A
                       SABRA    HLTH/CAP
                                      6,241,000.00           6,512,733.14
                       3.9%   10/15/29
                       SABRE    GLBL   9.25%
                                      4,215,000.00           4,942,087.50
                       04/15/25     144A
                       SABRE    GLBL   INC
                       7.375%    09/01/25          5,275,000.00           5,670,625.00
                       144A
                       SBA  COMMUNICATI
                                     20,425,000.00           20,863,524.75
                       3.875%    02/27
                       SBP  LLC/C    6.375%
                                      2,480,000.00           2,579,200.00
                       09/30/26     144A
                       SCIH   SALT   4.875%
                                      5,850,000.00           5,784,187.50
                       05/01/28     144A
                       SCIH   SALT   6.625%
                                      3,900,000.00           3,856,125.00
                       05/01/29     144A
                       SCOTTS    MIRACLE     4%
                                      3,370,000.00           3,319,450.00
                       4/31   144A
                       SCRIPPS     ESC  I
                       3.875%    01/15/29          4,720,000.00           4,578,400.00
                       144A
                       SCRIPPS     ESC  II
                       5.375%    01/15/31          2,450,000.00           2,443,140.00
                       144A
                       SCRIPPS     ESCRO
                                      5,375,000.00           5,564,898.75
                       5.875%    7/27   144A
                       SEASPAN     CORPORA
                                      4,600,000.00           4,680,500.00
                       6.5%   4/26   144A
                       SEAWORLD     PARK   9.5%
                                      4,500,000.00           4,862,970.00
                       08/25    144A
                       SEG  HLD  LLC  5.625%
                                      5,080,000.00           5,283,200.00
                       10/15/28     144A
                       SENSATA     TECHNOL     4%
                                      5,575,000.00           5,539,543.00
                       04/15/29     14
                       SERVICE     CO  INTL
                                      3,060,000.00           3,295,834.20
                       5.125%    6/1/29
                       SERVICE     PPTYS    T
                                      8,935,000.00           9,935,720.00
                       7.5%   09/15/25
                                51/82


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                       SIMMONS     FOOD   IN
                                      3,345,000.00           3,352,660.05
                       4.625%    03/29    144A
                       SIRIUS    XM  4.625%
                                      8,850,000.00           9,082,312.50
                       7/15/24     144A
                       SIRIUS    XM  R 4.125%
                                      7,070,000.00           7,012,096.70
                       7/1/30    144A
                       SIRIUS    XM  RADIO    5%
                                     13,735,000.00           14,318,737.50
                       8/1/27    144A
                       SM  ENERGY    CO  5.0%
                                      7,515,000.00           7,186,669.65
                       01/15/2024
                       SM  ENERGY    CO
                                     10,735,000.00           10,198,250.00
                       5.625%    06/01/25
                       SM  ENERGY    CO
                                      5,695,000.00           5,598,754.50
                       6.625%    1/15/27
                       SM  ENERGY    CO  6.75%
                                      3,640,000.00           3,549,728.00
                       09/15/26
                       SOLERA    LLC/FIN
                                     17,650,000.00           18,135,375.00
                       10.5%    3/24   144A
                       SONIC    AUTOMOTIV
                                      6,255,000.00           6,575,568.75
                       6.125%    03/27
                       SOTHEBYS     7.375%
                                      7,330,000.00           7,823,309.00
                       10/15/27     144A
                       SOUTHWESTERN        EN
                                      5,280,000.00           5,846,174.40
                       8.375%    9/15/28
                       SP  FINCO    LLC  6.75%
                                      2,735,000.00           2,776,025.00
                       7/1/25    144A
                       SPA  HOLDINGS
                                      3,985,000.00           4,006,519.00
                       4.875%    2/28   144A
                       SPECTRUM     BRAN
                       3.875%    03/15/31          3,350,000.00           3,266,250.00
                       144A
                       SPIRIT    LOYALT    8%
                                      3,763,895.00           4,262,611.08
                       09/20/25     144A
                       SPRINGLEAF       CORP   4%
                                      6,100,000.00           5,877,716.00
                       09/15/30
                       SPRINGLEAF       CORP
                                      7,255,000.00           7,980,282.35
                       8.875%    06/1/25
                       SPRINGLEAF       FIN
                                      6,965,000.00           7,879,156.25
                       6.875%    3/15/25
                       SPRINGLEAF       FIN  CRP
                                      9,765,000.00          11,364,018.75
                       7.125%    3/26
                       SPRINT    CAP  CORP
                                     44,955,000.00           66,589,593.75
                       8.75%    3/15/32
                       SPRINT    CAP  CRP
                                     13,920,000.00           17,400,000.00
                       6.875%    11/15/28
                       SQUARE    INC  2.75%
                                      5,755,000.00           5,812,550.00
                       06/01/26     144A
                       SQUARE    INC  3.5%
                                      5,755,000.00           5,755,000.00
                       06/01/31     144A
                                52/82


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       SRS  DISTRIBUTIO
                       4.625%    07/01/28          4,110,000.00           4,145,962.50
                       144A
                       SRS  DISTRIBUTIO
                       6.125%    07/01/29          2,260,000.00           2,308,025.00
                       144A
                       STATION     CAS  4.5%
                                        95,000.00           95,799.90
                       02/15/28     144A
                       STATION     CASINOS
                                      8,922,000.00           9,066,982.50
                       5.0%   10/25
                       STERICYCL      3.875%
                                      3,440,000.00           3,439,621.60
                       01/15/29     144A
                       STUDIO    CITY   6.5%
                                     10,530,000.00           11,342,705.40
                       1/15/28     144A
                       SUGARHOUSE       5.875%
                                      5,585,000.00           5,476,092.50
                       5/15/25     144A
                       SUNOCO    LP  /CORP    0%
                                      8,415,000.00           8,656,931.25
                       02/15/26
                       SUNOCO    LP  /CORP
                                      4,765,000.00           4,741,175.00
                       4.5%   5/15/29     144A
                       SUNOCO    LP  /CORP    6%
                                     14,955,000.00           15,662,371.50
                       04/15/27
                       SURGERY     CTR  10%
                                      9,135,000.00           9,938,331.90
                       04/15/27     144A
                       SYMANTEC     CORP   5%
                                      6,265,000.00           6,343,312.50
                       04/25    144A
                       SYNAPTICS      INC  4%
                                      2,730,000.00           2,692,462.50
                       06/15/29     144A
                       T-MOBILE     USA  IN
                                      3,980,000.00           4,034,725.00
                       3.5%   03/31/31
                       TALLGRASS      LP  6%
                                      5,145,000.00           5,235,037.50
                       12/31/30     144A
                       TARGA    RES  4.875%
                                      5,135,000.00           5,314,725.00
                       2/01/31     144A
                       TARGA    RES  6.5%
                                      3,585,000.00           3,871,800.00
                       7/15/27
                       TARGA    RES  6.875%
                                      6,345,000.00           7,046,947.35
                       1/15/29
                       TARGA    RES  LP/FI
                                      5,830,000.00           6,296,400.00
                       5.5%   03/01/30
                       TARGA    RES  P 5.875%
                                      6,110,000.00           6,384,950.00
                       4/26
                       TAYLOR    MORRISON
                                      7,155,000.00           7,917,365.25
                       CMNTY/    MONARCH
                       TEEKAY    COR  9.25%
                                      5,430,000.00           5,538,600.00
                       11/15/22     144A
                       TEGNA    INC  5%
                                     13,405,000.00           13,746,157.25
                       09/15/29
                       TELESAT     CDA  6.5%
                                      4,100,000.00           3,966,750.00
                       10/15/27     144A
                                53/82

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                       TEMPO    ACQ  6.75%
                                      4,680,000.00           4,757,828.40
                       06/25    144A
                       TEMPUR    SEALY    4%
                                      5,280,000.00           5,260,200.00
                       04/15/29     144A
                       TENET    HEALTH    4.25%
                                     19,190,000.00           19,213,987.50
                       06/01/29     144A
                       TENET    HEALTH
                       6.125%    10/01/28          22,670,000.00           23,633,475.00
                       144A
                       TENET    HEALTH
                                       725,000.00           815,625.00
                       6.875%    11/15/31
                       TENET    HEALTHCA
                                     13,060,000.00           13,615,050.00
                       6.25%    2/27   144A
                       TENET    HEALTHCARE
                                     31,865,000.00           32,203,724.95
                       5.125%    5/1/25
                       TENET    HEALTHCARE
                                     28,400,000.00           30,848,080.00
                       6.75%    6/15/23
                       TENET    HEALTHCRE
                                     12,140,000.00           12,315,301.60
                       4.625%    7/15/24
                       TERRAFORM      4.75%
                                      7,470,000.00           7,647,412.50
                       01/15/30     144A
                       TERRAFORM      POWE
                                      4,870,000.00           5,016,100.00
                       4.25%    1/23   144A
                       TERRIER     M 8.875%
                                      7,700,000.00           8,277,500.00
                       12/15/27     144A
                       TKC  HOLDIN    10.5%
                                      5,775,000.00           6,020,206.50
                       05/15/29     144A
                       TOPS   MARKETS     CORP
                                     20,640,000.00                 -
                       ESCROW
                       TOPS   MKTS   LLC  PIK
                                      4,217,282.00           4,090,763.54
                       VAR  11/19/24
                       TRANSDIGM      INC
                       4.625%    01/15/29          8,355,000.00           8,156,568.75
                       144A
                       TRANSDIGM      INC  5.5%
                                     27,775,000.00           28,573,531.25
                       11/15/27
                       TRANSDIGM      INC  7.5%
                                     16,800,000.00           17,934,000.00
                       03/15/27
                       TRANSDIGM      UK
                                      7,940,000.00           8,329,695.20
                       6.875%    05/15/26
                       TRANSOCEAN       11.5%
                                      6,980,000.00           6,962,550.00
                       01/30/27     144A
                       TRANSOCEAN       5.375%
                                      6,708,496.32           6,339,529.02
                       5/15/23     144A
                       TREEHOUSE      FOODS    4%
                                      1,800,000.00           1,782,000.00
                       09/01/28
                       TRI  POINTE    GROUP
                                      1,630,000.00           1,793,815.00
                       5.7%   06/15/28
                       TRIPADVISOR       I 7%
                                      3,505,000.00           3,759,112.50
                       07/15/25     144A
                                54/82

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                       TRITON    WAT  6.25%
                                      2,425,000.00           2,425,000.00
                       04/01/29     144A
                       TRIVIUM     PACKING
                                      3,670,000.00           3,825,975.00
                       5.5%   8/26   144A
                       TRONOX    INC  4.625%
                                      5,040,000.00           5,102,496.00
                       03/15/29     144A
                       TTM  TECH   INC  4%
                                      5,085,000.00           5,038,980.75
                       03/01/29     144A
                       TULLOW    OI  10.25%
                                     16,580,000.00           16,911,600.00
                       05/15/26     144A
                       TWILIO    INC  3.625%
                                      3,905,000.00           3,905,117.15
                       03/15/29
                       TWILIO    INC  3.875%
                                      4,090,000.00           4,129,386.70
                       03/15/31
                       TWIN   RIVER
                       WORLDWID     6.75%         7,185,000.00           7,630,470.00
                       6/27
                       UBER   TECH   7.5%
                                     10,860,000.00           11,710,338.00
                       05/15/25     144A
                       UBER   TECH   INC
                       6.25%    01/15/28           4,435,000.00           4,767,625.00
                       144A
                       ULTRA    RESCS    PIK
                                      4,694,173.00            234,708.65
                       11%  07/12/24
                       UNISYS    6.875%
                                      2,905,000.00           3,169,936.00
                       11/01/27     144A
                       UNITED    AIRLIN
                       4.625%    04/30/29          6,645,000.00           6,852,656.25
                       144A
                       UNITED    AIRLS    14-2
                                      8,252,242.31           8,457,475.57
                       4.625%    9/22
                       UNITED    NATURA
                       6.75%    10/15/28           3,695,000.00           3,944,153.85
                       144A
                       UNITI/FIN      4.75%
                                      4,490,000.00           4,428,262.50
                       04/15/28     144A
                       UNITI/FIN/CSL        6.5%
                                      7,695,000.00           7,565,954.85
                       02/15/29     144A
                       UNIVISION      6.625%
                                     10,585,000.00           11,458,262.50
                       06/01/27     144A
                       US  FOODS    INC  4.75%
                                      7,250,000.00           7,213,750.00
                       02/15/29     144A
                       USA  COMPRESSIO
                                      2,960,000.00           3,085,800.00
                       6.875%    04/01/26
                       USIS   MERGER    6.875%
                                     11,205,000.00           11,413,413.00
                       05/25    144A
                       VALARIS     PLC  7.75%
                                      9,670,000.00            967,000.00
                       02/01/2026
                       VALEANT     PHARMA    9%
                                      5,565,000.00           5,961,506.25
                       12/25    144A
                                55/82

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                       VALEANT     PHARMA
                                     20,950,000.00           22,756,937.50
                       9.25%    4/26   144A
                       VALVOLINE      INC
                                      3,940,000.00           4,008,950.00
                       4.25%    2/30   144A
                       VIACOM    INC
                                      6,380,000.00           7,184,454.20
                       6.25/VAR     02/28/57
                       VICI   PROPE    4.125%
                                      5,935,000.00           5,971,737.65
                       8/15/30     144A
                       VICI   PROPERT     3.75%
                                      4,530,000.00           4,580,736.00
                       02/27    144A
                       VICTORS     MERGER
                       6.375%    05/15/29          7,820,000.00           7,741,800.00
                       144A
                       VIKING    CRUIS    13%
                                      4,665,000.00           5,446,387.50
                       05/15/25     144A
                       VINE   ENERGY    0%
                                      5,020,000.00           5,070,300.40
                       03/31/29     144A
                       VIPER    ENER   5.375%
                                      2,590,000.00           2,694,895.00
                       11/1/27     144A
                       VISTRA    OP  CO
                                      5,626,000.00           5,829,942.50
                       5.625%    02/27    144A
                       VISTRA    OPERATIO
                       4.375%    05/01/29          8,300,000.00           8,289,625.00
                       144A
                       VISTRA    OPERATIO
                                      4,345,000.00           4,480,781.25
                       5.5%   9/26   144A
                       VIZIENT     6.25%
                                      1,520,000.00           1,607,400.00
                       05/15/27     144A
                       W&T  OFFSHORE     9.75%
                                      3,695,000.00           3,242,362.50
                       11/23    144A
                       WALTER    ENERGY    9.5%
                                     13,820,000.00                 -
                       10/19    144A
                       WASH   MULT   5.75%
                                      3,610,000.00           3,745,375.00
                       4/15/26     144A
                       WEEKLEY     HOMES    L
                                      2,460,000.00           2,539,113.60
                       4.875%    09/15/28
                       WESTERN     GLO
                                      5,625,000.00           6,364,856.25
                       10.375%     8/25   144A
                       WINDSTREA      7.75%
                                      7,455,000.00           7,620,501.00
                       08/15/28     144A
                       WINNEBAGO      IND
                                      4,355,000.00           4,726,046.00
                       6.25%    7/28   144A
                       WOLVERINE      8.5%
                                      3,846,000.00           3,769,080.00
                       11/24    144A
                       WP  ROCKET    MRGR
                                      6,530,000.00                 -
                       10.125    7/19   144
                       WR  GRACE    & CO
                                      6,725,000.00           6,994,000.00
                       4.875%    6/27   144A
                       WYNN   RESORTS     LTD
                                     11,430,000.00           12,287,250.00
                       7.75%    04/15/2
                                56/82

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       YUM  BRANDS    7.75%
                                      1,970,000.00           2,142,375.00
                       4/1/25    144A
                       YUM  BRANDS    INC
                                      5,800,000.00           6,030,840.00
                       4.625%    01/31/32
                       ZIGGO    BOND   6%
                                      5,985,000.00           6,231,881.25
                       1/15/27     144A
                       ZIGGO    BOND   CO
                       5.125%    02/28/30          2,840,000.00           2,886,150.00
                       144A
                       ZIGGO    BV  4.875%
                                      4,150,000.00           4,251,675.00
                       01/15/2030       144
                       ZIGGO    SEC  5.5%
                                     39,441,000.00           41,075,829.45
                       1/15/27     144A
                                    4,530,166,407.74           4,660,149,637.16
              アメリカ・ドル 小計
                                              (507,863,107,458)
                                               507,863,107,458
     社債券 合計
                                              (507,863,107,458)
                                               509,029,542,085
     合計
                                              (509,029,542,085)
    ( 注 ) 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入新株
                                組入株式              組入債券      合計金額に
         通貨             銘柄数                 予約権証券
                                時価比率              時価比率      対する比率
                                       時価比率
                                  5.88%          -%      -%
     アメリカ・ドル           株式           21銘柄
                                    -%      0.22%        -%      100%
                新株予約権証券            4銘柄
                                    -%        -%    93.90%
                社債券           558銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                57/82







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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ④その他特定資産の明細表
     特定資産の                           帳簿単価         評価単価
               銘柄         数量                          評価損益       備考
     種類/通貨                           帳簿金額         評価金額
     貸付債権/       AECOM   TERM   B 1LN
                                   97.95         99.52
                       696,457.28                             10,927.41
                                                          -
     アメリカ・
            01/23/27     C1                 682,221.69         693,149.10
     ドル
            AECOM   TERM   B 1LN
                                   97.95         99.52
                       350,630.22                             5,501.39
                                                          -
            01/23/27     C2                 343,463.33         348,964.72
            AKZONOBEL     TERM   B
                                   97.96         99.00
                       656,639.51                             6,783.09
                                                          -
            10/01/25     C1                 643,290.02         650,073.11
            AKZONOBEL     TERM   B
                                   97.96         99.00
                      3,376,775.23                              34,882.09
                                                          -
            10/01/25     C2                3,308,125.38         3,343,007.47
            ALLIANT    INSURAN
                                   97.35         99.05
                       360,982.25                             6,118.65
                                                          -
            TRM  B EXT  5/25   C1              351,434.26         357,552.91
            ALLIANT    TERM   B-2
                                   97.31         98.96
                      5,506,912.50                              90,478.57
                                                          -
            1LN  05/10/25     C1              5,359,327.24         5,449,805.81
            ALLIANT    TERM   B3
                                   99.50         99.98
                      4,860,000.00                              23,716.80
                                                          -
            1LN  11/5/27                  4,835,700.00         4,859,416.80
            BELLRING     BRDS   TERM
                                   100.22         100.64
                       856,021.07                             3,578.17
                                                          -
            B 1LN  10/24   C1               857,929.99         861,508.16
            BLACKSTONE      CQP
                                   98.64         99.85
                      2,087,812.50                              25,429.56
                                                          -
            TERM   B 06/07/24     C1            2,059,439.12         2,084,868.68
            BOYD   GAMING    TERM
                                   98.42         99.81
                      1,567,235.55                              21,753.22
                                                          -
            B-1  09/15/23     C1              1,542,551.59         1,564,304.81
            CCC  INFORMATI     TM  B
                                   99.35         99.91
                      17,137,215.25                              96,311.15
                                                          -
            1LN  4/27/24    C1              17,026,166.09         17,122,477.24
            CITGO   HOLDING    TM  B
                                   86.41         98.70
                       728,900.00                             89,538.08
                                                          -
            1LN  8/1/23    C1                629,886.22         719,424.30
            CITGO   TERM   LOAN   B
                                   94.89         100.18
                      12,739,653.52                              673,927.67
                                                          -
            1LN  03/28/24     C1             12,089,676.39         12,763,604.06
            CONAIR    TERM   B 1LN
                                   99.50         100.25
                      1,055,000.00                              7,912.50
                                                          -
                                1,049,725.00         1,057,637.50
            5/17/28
            CSC  SERVICEWORKS
                                   99.25         99.72
                      3,445,000.00                              16,501.55
                                                          -
            TM  B 1LN  2/28   C1             3,419,162.50         3,435,664.05
            ENDURE    DIGI   TERM   B
                                   99.50         99.06
                      1,441,500.00                             △6,299.36
                                                          -
            1LN  DD  1/28   C1              1,434,292.50         1,427,993.14
            ENDURE    DIGITAL    TM
                                   99.50         99.06
                      5,998,500.00                             △26,213.45
                                                          -
            B 1LN  01/28   C1              5,968,507.50         5,942,294.05
            EPICOR    SOFTWARE     TL
                                   102.68         102.55
                      4,075,000.00                             △5,623.50
                                                          -
            2LN  07/28   C1               4,184,536.00         4,178,912.50
            FRST   EAGLE   TERM   B
                                   97.64         98.75
                      2,500,536.32                              27,505.90
                                                          -
            1LN  2/1/27    C1               2,441,773.71         2,469,279.61
            GREAT   AMER   TERM   B
                                   99.50         100.58
                      14,044,800.00                              152,105.18
                                                          -
            1LN  02/26/28     C1             13,974,576.00         14,126,681.18
            INTELSAT     TM  DIP  DD
                                   101.00         100.50
                      2,317,917.46                             △11,589.60
                                                          -
            1LN  7/13/21    C1              2,341,096.64         2,329,507.04
            INTRAWEST     TERM   B-1
                                   96.49         98.21
                       280,575.00                             4,814.67
                                                          -
            1LN  07/31/24     C1               270,749.26         275,563.93
                                58/82

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KINDERCARE      TERM
                                   92.00         96.10
                      13,635,000.00                              559,989.45
                                                          -
            2LN  08/22/2025      C1            12,544,200.00         13,104,189.45
            MISYS   LIMITED    TERM
                                   98.97         101.03
                      3,431,000.00                              70,712.91
                                                          -
            2LN  06/25   C1               3,395,832.25         3,466,545.16
            NEW  COTAI   1LN  EXIT
                                   100.00         100.00
                      1,084,160.60
                                                       -
                                                          -
            TERM    09/25   C1              1,084,160.60         1,084,160.60
            NUMERICABLE      TERM
                                   97.87         99.18
                      15,716,716.24                              206,989.15
                                                          -
            B-12   01/01/26     C1            15,382,107.35         15,589,096.50
            SANCHEZ    DIP  ROLL
                                     -         -
                      1,489,000.00
                                                       -
                                                          -
            UP  TL  5/11/20    C1
                                     -         -
            SANCHEZ    TERM   1LN
                                     -         -
                      1,814,338.93
                                                       -
                                                          -
            DIP  05/11/20     C1
                                     -         -
            SANCHEZ    TERM   1LN
                                     -         -
                      1,638,087.99
                                                       -
                                                          -
            DIP  05/11/20     C2
                                     -         -
            TOPS   MARKETS    TM
                                   101.99         102.00
                      5,727,405.48                               171.82
                                                          -
            1LN  EXIT   11/23   C1            5,841,781.76         5,841,953.58
            TRAVELPORT      TERM
                                   96.37         102.16
                      3,433,835.61                             198,785.98
                                                          -
            1LN  02/28/2025      C1            3,309,323.49         3,508,109.47
            TRAVELPORT      TERM
                                   64.24         88.41
                      2,165,213.74                             523,332.16
                                                          -
            1LN  05/29/26     C1              1,391,084.87         1,914,417.03
            TRAVELPORT      TERM
                                   64.24         88.41
                      1,207,631.79                             291,872.52
                                                          -
            1LN  05/29/26     C2               775,879.27        1,067,751.79
            ULTIMATE     SOFTWAR
                                   99.31         100.05
                      1,930,600.00                              14,286.44
                                                          -
            TERM   1LN  5/26   C1             1,917,433.30         1,931,719.74
            ULTIMATE     SOFTWARE
                                   101.62         102.50
                      1,165,000.00                              10,193.75
                                                          -
            TL  2LN  05/27   C1              1,183,931.25         1,194,125.00
            USI  TERM   B INCR
                                   97.64         99.17
                      2,460,750.00                              37,649.48
                                                          -
                                2,402,897.76         2,440,547.24
            05/16/24
            VEEAM   SOFTWARE
                                   98.62         99.33
                      1,098,900.00                              7,802.19
                                                          -
            TERM   B 1LN  2/27   C1            1,083,768.14         1,091,570.33
            WIDEOPENWEST       TERM
                                   98.58         99.69
                      38,937,536.05                              433,374.77
                                                          -
            B 08/19/23     C1              38,385,012.41         38,818,387.18
     貸付債権/アメリカ・ドル                          173,511,042.88         177,114,263.24          3,603,220.36
      小計                        (18,909,233,453)         (19,301,912,408)           (392,678,955)
     貸付債権                          18,909,233,453         19,301,912,408           392,678,955
      合 計                        (18,909,233,453)         (19,301,912,408)           (392,678,955)
                               18,909,233,453         19,301,912,408           392,678,955
     合 計
                              (18,909,233,453)         (19,301,912,408)           (392,678,955)
    1.小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の(  )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                              (2021年6月30日現在)
                種 類                        金 額              単 位

                                              153,762,912

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                                749,149

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         153,013,763

                                                        円
                                              142,058,333

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.0771

                                                        円
    (参考)マザーファンドの純資産額計算書

    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
                                              (2021年6月30日現在)
                種 類                        金 額              単 位

                                           579,226,871,020

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                             3,968,911,532

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                      575,257,959,488

                                                        円
                                           147,076,329,832

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            3.9113

                                                        円
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    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

    <訂正前>

    (1)資本金等(        202  0年12月    末日現在)
                              (略)
    <訂正後>

    (1)資本金等(        2021  年6月    末日現在)
                              (略)
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      2【事業の内容及び営業の概況】
    <訂正前>

                              (略)
        202  0年12月30日       現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   161本   、親投資
       信託  45本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,271,492,252,013円           です。
    <訂正後>

                              (略)
        2021  年6月30日      現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   160本   、親投資
       信託  43本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,831,212,257,002円           です。
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      3【委託会社等の経理状況】
    ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
       つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
    <更新・訂正後>

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
        年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2020

        年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
        情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                    第34期               第35期

                                 (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
    資産の部

     流動資産
      現金及び預金                                 1,814,655               3,247,762
      立替金                                   77,706               55,896
      前払費用                                   23,391               33,253
      未収委託者報酬                                 5,452,894               6,757,847
      未収運用受託報酬                                  539,020              9,468,144
      未収収益                                   94,632               7,227
      未収入金                     *1              558,652               197,099
                                         42,699                 -
      未収還付法人税等
      流動資産計                                 8,603,652              19,767,230
     固定資産
      無形固定資産
                                          7,487               7,487
        電話加入権
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
      投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            2,420,123               4,012,754
        長期差入保証金                                  14,570               13,505
        繰延税金資産                                 227,879               378,891
                                           230               230
        その他
        投資その他の資産合計                                2,662,803               4,405,381
      固定資産計                                 2,670,290               4,412,868
    資産合計                                   11,273,943               24,180,098
    負債の部

     流動負債
      預り金                                     37               7
      未払金                     *1
        未払手数料                                2,403,887               2,988,518
        その他未払金                                1,209,713               6,727,569
      未払費用                                  518,188               349,227
      未払法人税等                                     -            483,198
      未払消費税等                                  344,568              1,276,957
      賞与引当金                                  750,040              1,074,712
                                           355               355
      その他流動負債
      流動負債合計                                 5,226,791              12,900,547
     固定負債
      長期賞与引当金                                  316,834               210,912
      退職給付引当金                                 1,906,773               1,942,812
                                         370,080                 -
      関係会社引当金
      固定負債合計                                 2,593,688               2,153,725
     負債合計                                  7,820,479              15,054,272
    純資産の部
     株主資本
      資本金                                 1,000,000               1,000,000
      利益剰余金
        利益準備金                                 250,000               250,000
        その他利益剰余金
                                        2,203,463               7,875,826
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                2,453,463               8,125,826
      株主資本合計                                 3,453,463               9,125,826
     純資産合計                                  3,453,463               9,125,826
     負債・純資産合計                                  11,273,943               24,180,098
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       (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                    第34期               第35期

                                (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                                 至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
    営業収益

     委託者報酬                                  36,061,978               35,304,609
     運用受託報酬                                  2,617,783              10,862,519
                                         207,255               113,747
     その他営業収益
    営業収益計                                   38,887,017               46,280,877
    営業費用
                           *1
     支払手数料                                  16,651,629               16,235,726
     広告宣伝費                                   700,958               265,312
     調査費
      調査費                                  393,179               515,713
      委託調査費                                 6,973,949               9,748,114
     営業雑経費
      通信費                                   31,784               30,346
      印刷費                                   61,362               48,792
      協会費                                   24,701               22,019
      諸会費                                    282               -
                                           -              288
      その他
    営業費用計                                   24,837,847               26,866,314
    一般管理費
     給料
      給料・手当                                 2,507,196               2,533,226
      賞与                                 2,193,019               2,260,530
     福利厚生費                                   612,591               578,598
     交際費                                    24,462               6,471
     旅費交通費                                   154,257               15,854
     租税公課                                   110,239               209,635
     弁護士報酬                                    9,913              14,658
     不動産賃貸料・共益費                                   610,202               559,825
     退職給付費用                                   212,987               224,469
     消耗器具備品費                                    8,261               3,121
     事務委託費                                  4,925,533               4,604,958
                                         330,336               268,414
     諸経費
    一般管理費計                                   11,698,999               11,279,765
    営業利益                                   2,350,170               8,134,797
    営業外収益
     受取利息                      *1              104,125               19,911
     保険配当金                                    7,305               8,005
     為替差益                                      -             9,074
                                          3,555               2,461
     雑益
    営業外収益計                                    114,986               39,452
    営業外費用
                                         11,668                 -
     為替差損
    営業外費用計                                     11,668                 -
    経常利益                                   2,453,488               8,174,250
    特別利益
                                         797,838                 -
     賞与引当金戻入益
    特別利益計                                    797,838                 -
    特別損失
     特別退職金                                    29,218               37,362
                                           16             24,478
     事務過誤損失
    特別損失計                                     29,235               61,841
    税引前当期純利益                                   3,222,091               8,112,409
    法人税、住民税及び事業税
                                         240,866              2,591,057
                                         861,516              (151,011)
    法人税等調整額
    法人税等合計                                   1,102,382               2,440,046
    当期純利益                                   2,119,707               5,672,362
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       (3)【株主資本等変動計算書】
      第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
    (単位:千円)
                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                  繰越利益剰余金           合計
     当期首残高               1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立                  -      150,000        (150,000)            -         -
      剰余金の配当                  -         -    (20,000,000)         (20,000,000)         (20,000,000)
      当期純利益                  -         -     2,119,707         2,119,707         2,119,707
      株主資本以外の項目
                        -         -         -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                        -      150,000      (18,030,293)         (17,880,293)         (17,880,293)
     当期末残高               1,000,000          250,000        2,203,463         2,453,463         3,453,463
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高                   -         -     21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立
                        -         -         -
      剰余金の配当                  -         -    (20,000,000)
      当期純利益                  -         -     2,119,707
      株主資本以外の項目
                        -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                        -         -    (17,880,293)
     当期末残高                   -         -     3,453,463
      第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

    (単位:千円)

                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                              合計
                                  繰越利益剰余金
     当期首残高               1,000,000          250,000        2,203,463         2,453,463         3,453,463
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     5,672,362         5,672,362         5,672,362
      株主資本以外の項目
                        -         -         -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -     5,672,362         5,672,362         5,672,362
     当期末残高               1,000,000          250,000        7,875,826         8,125,826         9,125,826
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高
                        -         -     3,453,463
     当期変動額
      当期純利益
                        -         -     5,672,362
      株主資本以外の項目
                        -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -     5,672,362
     当期末残高
                        -         -     9,125,826
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     重要な会計方針
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
          時価のあるもの
             期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
             により算定)を採用しております。
          時価のないもの
             総平均法による原価法を採用しております。
     2.引当金の計上基準

        (1)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
          していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
          過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
          定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
          す。
        (2)賞与引当金、長期賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (3)関係会社引当金
          親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
          親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
          れる額を計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
        (2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
          (実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
          前の税法の規定に基づいております。
     (未適用の会計基準等)
        1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)
         「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                  2020年3月31日)
        (1)概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
        ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
        ステップ3     : 取引価格を算定する。
        ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
        2.  「時価の算定に関する会計基準」                (企業会計基準第30号           令和元年7月4日)

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                   令和元年7月4日)
         「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                         令和元年7月4日)
        (1)概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
        に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
        ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     表示方法の変更
     1.貸借対照表
        「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」(前事業年度633,653千円)に含めて表
        示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業
        年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」
        539,020千円として組み替えております。
     2.損益計算書

        「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」(前事業年度
        2,825,039千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとし
        ました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた
        2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)

     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                          第34期
                                          第35期
                       (2020年3月31日)
                                        (2021年3月31日)
          未収入金              481,355    千円             1,646   千円
                        909,606    千円            6,519,813     千円
         その他未払金
                        1,880,000     千円           3,680,000     千円
          長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                         第34期                 第35期
                      (自  2019年4月1日               (自  2020年4月1日
                       至  2020年3月31日)               至  2021年3月31日)
          営業費用             9,335,190     千円           12,554,987      千円
                        43,406    千円             4,830   千円
          受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
     2. 配当に関する事項

     ①    金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②    金銭以外による配当
     2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類                        長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格    20,000,000                   千円
     (3)  1株当たりの配当額       1,000                   千円
     (4)  効力発生日                      2019年11月29日
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
     2. 配当に関する事項

     ①    金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②    金銭以外による配当
     該当事項はありません。
     (リース取引関係)

     該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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      (2)金融商品の内容及びそのリスク
      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
      の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
      別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
      晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
      た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
      の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
     第34期    (2020年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     (千円)        (千円)        (千円)
     (1)  現金及び預金              1,814,655        1,814,655            -
     (2)  未収委託者報酬              5,452,894        5,452,894            -
     (3)  未収運用受託報酬               539,020        539,020           -
     (4)  未収収益                94,632        94,632          -
     (5)  未収入金               558,652        558,652           -
     (6)  長期貸付金
                      2,420,123        2,420,123            -
          資産計
                     10,879,976        10,879,976            -
     (1)  未払手数料              2,403,887        2,403,887            -
     (2)  その他未払金              1,209,713        1,209,713            -
     (3)  未払費用               518,188        518,188           -
     (4)  未払消費税等               344,568        344,568           -
          負債計            4,476,356        4,476,356            -
     第35期    (2021年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     (千円)        (千円)        (千円)
     (1)  現金及び預金
                      3,247,762        3,247,762            -
     (2)  未収委託者報酬              6,757,847        6,757,847            -
     (3)  未収運用受託報酬              9,468,144        9,468,144            -
     (4)  未収収益                7,227        7,227          -
     (5)  未収入金               197,099        197,099           -
     (6)  長期貸付金              4,012,754        4,012,754            -
          資産計
                     23,690,833        23,690,833            -
     (1)  未払手数料              2,988,518        2,988,518            -
     (2)  その他未払金              6,727,569        6,727,569            -
     (3)  未払費用               349,227        349,227           -
     (4)  未払法人税等               483,198        483,198           -
     (5)  未払消費税等              1,276,957        1,276,957            -
          負債計           11,825,469        11,825,469            -
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     (注)   1.  金融商品の時価の算定方法に関する事項
     第34期    (2020年3月31日)
       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬、(4)           未収収益、(5)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用、(4)       未払消費税等
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     第35期    (2021年3月31日)

       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬、(4)           未収収益、(5)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用、(4)       未払法人税等、(5)         未払消費税等
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注)   2.  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     第34期    (2020年3月31日)
                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     (千円)        (千円)        (千円)         (千円)
     現金及び預金                 1,814,655            -        -        -
     未収委託者報酬                 5,452,894            -        -        -
     未収運用受託報酬                  539,020           -        -        -
     未収収益                  94,632          -        -        -
     未収入金                  558,652           -        -        -
           合計           8,459,855            -        -        -
      金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     第35期    (2021年3月31日)

                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     (千円)        (千円)        (千円)         (千円)
     現金及び預金                 3,247,762            -        -        -
     未収委託者報酬                 6,757,847            -        -        -
     未収運用受託報酬                 9,468,144            -        -        -
     未収収益                   7,227          -        -        -
     未収入金                  197,099           -        -        -
           合計           19,678,080            -        -        -
      金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

     第34期    (2020年3月31日)
     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     該当事項はありません。
     第35期    (2021年3月31日)

     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
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     (退職給付関係)
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               (千円)
      退職給付債務の期首残高                        4,704,708
       勤務費用                        168,372
       利息費用                         7,558
       数理計算上の差異の発生額                        △31,353
       退職給付の支払額                      △2,920,688
       制度改定による変動額                           -
       為替変動による影響額                        △11,362
       その他                        △16,455
      退職給付債務の期末残高                        1,900,779
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               (千円)
      非積立型制度の退職給付債務
                              1,900,779
      未認識過去勤務費用                          5,994
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
      退職給付引当金                        1,906,773

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               (千円)
       勤務費用                         168,372
       利息費用
                                 7,558
       数理計算上の差異の費用処理額                        △31,353
       過去勤務債務の費用処理額                         △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         142,702
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.5%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               (千円)
      退職給付債務の期首残高                        1,900,779
       勤務費用                        171,251
       利息費用                         10,280
       数理計算上の差異の発生額                        △29,517
       退職給付の支払額                       △114,101
      退職給付債務の期末残高                        1,938,692
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                        1,938,692
      未認識過去勤務費用                          4,120
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,942,812
      退職給付引当金                        1,942,812

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,942,812
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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                               (千円)
       勤務費用                        153,392
       利息費用                         9,208
       数理計算上の差異の費用処理額                        △29,517
       過去勤務債務の費用処理額                        △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         131,209
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期         第35期
                           (2020年3月31日)         (2021年3月31日)
                                (千円)        (千円)
     繰延税金資産
      未払費用                         140,844        116,119
      賞与引当金                         217,927        326,665
      退職給付引当金
                               583,853        594,889
      資産除去債務                          2,685        2,685
      その他                         242,912        209,769
     繰延税金資産小計                         1,188,221        1,250,127
      評価性引当額                        △812,395        △690,287
     繰延税金資産合計                          375,826        559,840
     繰延税金負債

      未払金                         147,947        180,949
     繰延税金負債合計
                               147,947        180,949
     繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                          227,879        378,891

     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                            第34期          第35期
                          (2020年3月31日)          (2021年3月31日)
     法定実効税率                           30.62%        30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                           3.34%        0.94%
     評価性引当額                          △0.28%        △1.51%
     過年度法人税等                           0.49%        0.00%
     その他                           0.04%        0.02%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.21%        30.08%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
     計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
     理的に見積り、直接減額しております。
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
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     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)        及び第35期      (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報                                         (単位:千円)

                                             関連する
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                            セグメント名
         フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                             8,974,384       資産運用業
      フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                      8,352,497       資産運用業
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,276,573       資産運用業
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

      1.サービスごとの情報                                         (単位:千円)
                   投資信託の運用         投資顧問業         その他         合計
       外部顧客への売上高              35,304,609        10,862,519          113,747       46,280,877
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

      (1)委託者報酬                                        (単位:千円)
                                             関連する
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                            セグメント名
         フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                             7,613,617       資産運用業
      フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                      6,963,153       資産運用業
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,887,035       資産運用業
      (2)運用受託報酬

       運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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     関連当事者情報
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
     1.関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有(
                                            取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
              英 領 バ               投資顧問     委託調査等報
                                                 未収入金
                                               -         477,134
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再
           FIL                           酬 (注3)
      親会社
                     6,981
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   %
          Limited
                                     共通発生経費
              ブローク                  員の兼任                  未払金
                                            6,299,993            495,523
                                     負担額   (注4)
              市
                     千円                         千円            千円
                                     貸付金の回収
                                                 長期貸付金
                                            19,970,000            1,880,000
                                      (注1)
                                     利息の受取
                                                 未収入金
                                             43,406            4,221
          フィデリ
                                      (注1)
          テ ィ ・                   当社事業
                       グループ
                                     共通発生経費
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
                                                  未払金
                                             406,439            81,434
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
                                     負担額   (注4)
          ン・ホー      区                 理等役員
                           接100   %
                        管理
          ルディン                      の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                     個別帰属額
                                                  未払金
          会社
                                               -          66,142
                                     剰余金の配当             未払金
                                            20,000,000               -
                   千米ドル                           千円            千円

          FIL  Asia   シンガ
                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        2,628,757            266,506
              ブルバー
                            接100%         負担額   (注4)
           Pte
                        管理
               ド市
          Limited
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                            議決権等
                                関連当事
                            の所有(                取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                             割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費

                                                  未払金
                                             637,950
                                                          4,469
                                当社設定
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,007,500
               区                 の募集・
                                     投資信託販売
      つ会社    株式会社
                                                  未払金
                                 販売
                                     に係る代行手
                                             801,519
                                                         174,463
                                     数料  (注5)
                    千米ドル                           千円            千円
           FIL
          Investme
           nt 
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
          Manage                          共通発生経費
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                     未払金
                    22,897                         784,703            108,258
           ment             顧問業        サービス
                                     負担額   (注4)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
                                75/82





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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2.親会社に関する注記

      ·FIL   Limited(非上場)
      ·FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited(非上場)
      ·FIL   Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited(非上場)
      ·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有(
                                            取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
              英 領 バ               投資顧問
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再     共通発生経費
           FIL
      親会社                                            未払金
                     6,981                        9,231,998           4,108,489
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   %       負担額   (注3)
          Limited
              ブローク                  員の兼任
              市
                     千円                         千円            千円
                                     金銭の貸付
                                                 長期貸付金
                                            1,800,000            3,680,000
                                      (注1)
          フィデリ
                                     利息の受取
                                                 未収入金
                                              4,830            1,646
          テ ィ ・                   当社事業
                                      (注1)
                       グループ
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
                                     共通発生経費
          ン・ホー      区                 理等役員
                           接100   %
                                                  未払金
                                             365,300            77,826
                        管理
                                     負担額   (注3)
          ルディン                      の兼任
          グス株式
                                     連結法人税の
          会社
                                     個別帰属額
                                                  未払金
                                               -         2,090,219
                   千米ドル                           千円            千円
          FIL  Asia   シンガ
                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        2,957,688            243,277
              ブルバー
                            接100%         負担額   (注3)
           Pte
                        管理
               ド市
          Limited
                                76/82








                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等
                                関連当事
                            の所有(
                                            取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                             割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費

                                                 未収入金
                                             496,200
                                                         31,831
                                当社設定
                                     負担額   (注3)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,857,500
               区                 の募集・
                                     投資信託販売
      つ会社    株式会社
                                                  未払金
                                 販売
                                     に係る代行手
                                             754,160
                                                         148,905
                                     数料  (注4)
                    千米ドル                           千円            千円
           FIL
          Investme
           nt 
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
                                     共通発生経費
          Manage
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                     未払金
                    22,897                         408,673            17,954
           ment             顧問業        サービス     負担額   (注3)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注4)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2.親会社に関する注記

      ·FIL   Limited(非上場)
      ·FIL   Asia   Holdings     Pte  Limited(非上場)
      ·FIL   Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited(非上場)
      ·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                               第34期                  第35期
                             (自  2019年4月1日                (自  2020年4月1日
                             至  2020年3月31日)                 至  2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                        172,673円19銭                  456,291円33銭
                              105,985円40銭                  283,618円14銭
     1株当たり当期純利益
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期

                               (自  2019年4月1日              (自  2020年4月1日
               項目
                               至  2020年3月31日)               至  2021年3月31日)
                                 2,119,707                5,672,362
            当期純利益(千円)
        普通株主に帰属しない金額(千円)                          -                -
        普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 2,119,707                5,672,362
             期中平均株式数                    20,000株                20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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    第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

    ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
       び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
    <更新・訂正後>

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                     名称                            事業の内容
                               (2021年3月末日現在)
     おける役割
     受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                三菱UFJ信託銀行株
                                     324,279百万円
                                               を営むとともに、金融
                式会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律(兼営
     <参考情報>
                日本マスタートラスト
                                               法)に基づき信託業務
     再信託受託会社
                                     10,000百万円
                信託銀行株式会社
                                               を営んでいます。
     販売会社
                フィデリティ証券株式
                                               金融商品取引法に定め
                                     10,857百万円
                会社
                                               る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
                株式会社SBI証券                     48,323百万円
                楽天証券株式会社                      7,495百万円

                西日本シティTT証券

                                      3,000百万円
                株式会社
                三菱UFJモルガン・

                スタンレー証券株式会                     40,500百万円
                社
                松井証券株式会社                     11,945百万円

     運用の委託先
                                               主として米国において
                                   57,381,911米ドル
                                          *
                                               ファンドに対する投資
                                  (約5,939百万円          )
                FIAM   LLC
                                               顧問業務を営んでいま
                               *1米ドル103.50円で換算
                                 (2020年12月末日現在)
                                               す。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2021年7月14日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会    御    中

                       有限責任監査法人ト ー マ ツ

                           東   京   事   務   所
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                        山    田    信    之    印
                        業 務 執 行 社 員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているフィデリティ・US                     ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)の2020年11月25日か
    ら2021年5月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、フィデリティ・US            ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)の2021年5月24日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
    おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2021年6月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 大畑 茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
    (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年1月6日

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