東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年12月11日－令和3年6月10日)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年９月10日

      【計算期間】                     第３特定期間（自　2020年12月11日　至　2021年６月10日）

      【ファンド名】                     東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型）

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
         信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       ②  基本的性格
         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                               商品分類表

                                               投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                株　　式

                               国　　内
              単位型投信                                  債　　券
                               海　　外                不動産投信

              追加型投信                                  その他資産

                               内　　外                （　　　　）
                                                資産複合

                               属性区分表

            投資対象資産              決算頻度           投資対象地域              投資形態
         株式             年1回             グローバル

         　一般
         　大型株             年2回             日本
         　中小型株
                      年4回             北米
         債券                                      ファミリー
         　一般             年6回             欧州             ファンド
         　公債             （隔月）
         　社債                         アジア
         　その他債券             年12回
          クレジット属性            （毎月）             オセアニア
          （　　）
                      日々             中南米
         不動産投信
                      その他             アフリカ             ファンド・
         その他資産             （　　）                         オブ・
         （　　　）                         中近東             ファンズ
                                  （中東）
         資産複合
         （その他資産（債券先                         エマージング
         物取引）、その他資産
         （投資信託証券（株
         式、不動産投信）））
          資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

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          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
                              託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
                              の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

          投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
          資産                     をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
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                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
          決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
          投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
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                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
          為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
          ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
          対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
          デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
          特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
       ④  ファンドの特色

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      (2)  【ファンドの沿革】
        2019年12月24日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2021年６月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2021年６月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
    ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
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      １．基本方針
       当ファンドは、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産を主要投資
        対象とし、国内の国債先物取引を主要取引対象とします。なお、有価証券等の資産に直接投資するこ
        とがあります。
         東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド受益証券
         東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の株式・不動産投資信託（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資
        するとともに、国内の国債先物取引を活用することで、実質的に国内の複数の資産に分散投資を行
        い、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       ②各資産への投資にあたっては以下を基本方針とします。
        イ．各資産への投資は以下の先物取引およびマザーファンドを通じて行い、債券・株式・ＲＥＩＴの
           実質的な配分比率を70：15：15とすることを基本とします。
               債券      国内の国債先物取引
               株式      東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
             ＲＥＩＴ        東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド
        ロ．マザーファンドの組入総額と、国内の国債先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として
           信託財産の純資産総額の３倍程度となるように投資を行います。
       ③②の方針を基本としますが、当ファンドの基準価額の変動リスクを委託者が定める一定の水準に抑制
        することを目的として、株式とＲＥＩＴの実質的な配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組
        入れる場合があります。
       ④上記運用の効率化を図るため、国内の株価指数先物取引および国内のＲＥＩＴ指数先物取引を活用す
        る場合があります。
       ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

        ◇東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
        １．基本方針
          ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期
          的な成長をめざして運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          主としてＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資します。
         (2)  投資態度
          ①主としてＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資し、信託財産の中長期
           的な成長をめざします。
          ②運用にあたっては、流動性や信用リスク等を勘案して投資銘柄を選定します。
          ③ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、
           ポートフォリオ全体の価格変動リスクをＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）の価格変動リスクよ
           り低く抑えつつ、中長期的にＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）と同程度のリターンをめざしま
           す。
          ④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ◇東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド
        １．基本方針
          東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規
          則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資します。
         (2)  投資態度
          ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されているＲＥＩＴを主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成
           果の達成を目標とします。
          ②流動性、機動性、コスト等の観点から、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を行うことがあります。
          ③原則として、ＲＥＩＴへの組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         (4)  同一発行体の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以下とします。
           ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が35％を超える投資信託証券がある場合に
           は、当該投資信託証券へ東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるも
           のとします。
         (5)  約款第14条の２（先物取引等の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
       ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ※「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の運用にあたっては、完全法を用いて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連
        動するようポートフォリオを構築します。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マ
       ザーファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商
       品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
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       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      ＊デリバティブ取引の利用については、「(1)投資方針」をご参照ください。
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      (3)  【運用体制】
       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。運用







       におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守
       状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされると
       ともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長に、運
       用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われま
       す。（リスク管理についての詳細は、「３                       投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2021年６月末日現在）
      (4)  【分配方針】

        毎決算時に原則として以下の通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に
             要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
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      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
          引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
          取引を行うことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
          指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができま
          す。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指図
          をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
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       ⑫  外国為替予約取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
       基準価額の変動要因

       投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているも
       のではなく、投資元本を割り込むことがあります。
       運用による損益は、全て投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。
       ①  価格変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、
         基準価額が下落する要因となります。
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給
         等、さまざまな要因を反映して変動します。組入証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落
         する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
         ＲＥＩＴは、金利が上昇する場合、他の有価証券の利回り等との比較から売却され、価格が下落す
         ることがあります。また金利の上昇は、金融機関等から借入れを行っているＲＥＩＴの場合、その
         返済負担が大きくなり、ＲＥＩＴの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがっ
         て、金利の上昇に伴い基準価額が下落することがあります。
       ③  先物取引の利用に伴うリスク
         先物取引の価格は、対象証券の値動きや先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てて
         いる場合の先物価格の下落、または売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準
         価額が下落する要因となります。
         ファンドは、先物取引を活用して実質的に純資産総額を上回る投資を行うことから、現物有価証券
         に投資する場合と比べ価額変動リスクが大きくなることがあります。
       ④  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
         発行企業・ＲＥＩＴの信用状況（経営や財務状況等）が悪化した場合、倒産等の状況に陥り投資し
         た資金が回収できなくなる場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該証券の価格が
         下落し、基準価額が下落する要因となります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ⑥  法制度等の変更リスク
         ＲＥＩＴおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）が変更となった場合、ＲＥＩＴの価
         格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下
         落することがあります。
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      ２．その他の留意事項
       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
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      ３．管理体制
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
        ＜リスク管理体制＞

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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       ①  発行価格に3.3％（税抜３％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
       ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
         1.3475％（税抜1.225％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
         から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.6％                年率0.6％               年率0.025％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息
         は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（消費税等相当額を含みます。）、
         先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用等は、受益者の負担
         とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
       また、当ファンドが実質的に投資するＲＥＩＴについては、市場の需給等により価格形成されるため、
       ＲＥＩＴの費用は表示しておりません。
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      (5)  【課税上の取扱い】
        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2021年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
    ５【運用状況】
    以下は2021年6月30日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                    日本              705,369,317              78.07
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    198,096,422              21.92
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                合計（純資産総額）                            903,465,739             100.00
    その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別          地域            時価（円）           投資比率（％）
        債券先物取引           買建          日本              1,971,970,000               218.26

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              株式               日本             1,311,602,650               97.22
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    37,383,486              2.77
                合計（純資産総額）                           1,348,986,136               100.00
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券                 日本             10,669,895,990                97.21
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    306,188,986               2.78
                合計（純資産総額）                          10,976,084,976               100.00
    その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別          地域            時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建          日本               315,610,000               2.87

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
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    (2)  【投資資産】
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                          投資
                                      帳簿価額            評価額
      順
           銘柄名       地域     種類       口数
                                                          比率
      位
                                  単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
       東京海上・東証ＲＥＩＴマ              親投資信託
      1             日本          235,012,563       1.5206     357,360,107       1.5211     357,477,609      39.56
       ザーファンド               受益証券
       東京海上・高配当低ボラ
                      親投資信託
      2  ティリティＪＰＸ日経400           日本          262,857,354       1.3170     346,183,179       1.3235     347,891,708      38.50
                      受益証券
       マザーファンド
    b. 投資有価証券の種類

                      種類                         投資比率(％)
                  親投資信託受益証券                                        78.07

                      合　計                                    78.07

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                買建/   数量                     投資
        種類     地域    取引所        資産名                帳簿価額        評価額(円)
                                 売建   (枚)                     比率(％)
      債券先物取引       日本   大阪取引所      長期国債標準物先物           買建     13   1,972,171,650.00         1,971,970,000        218.26

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
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    （ご参考：親投資信託の投資資産）
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
                                                          投資
                                       帳簿価額            評価額
      順
           銘柄名       地域     業種     種類   株式数
                                                          比率
      位
                                    単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
      1  味の素          日本     食料品      株式    9,300    2,291.61     21,311,973      2,884.00     26,821,200      1.98
      2  ローソン          日本     小売業      株式    5,200    5,362.19     27,883,438      5,140.00     26,728,000      1.98
       コーエーテクモホール
      3            日本    情報・通信業       株式    4,900    5,138.83     25,180,279      5,420.00     26,558,000      1.96
       ディングス
      4  ミクシィ          日本    サービス業       株式    9,000    2,699.86     24,298,740      2,930.00     26,370,000      1.95
      5  日本電信電話          日本    情報・通信業       株式    9,100    2,791.51     25,402,741      2,894.50     26,339,950      1.95
       サントリー食品インター
      6            日本     食料品      株式    6,300    3,812.05     24,015,915      4,180.00     26,334,000      1.95
       ナショナル
      7  エービーシー・マート          日本     小売業      株式    4,100    6,470.00     26,527,000      6,370.00     26,117,000      1.93
      8  野村総合研究所          日本    情報・通信業       株式    7,100    3,550.00     25,205,000      3,675.00     26,092,500      1.93
      9  三菱商事          日本     卸売業      株式    8,600    2,846.93     24,483,598      3,028.00     26,040,800      1.93
      10  任天堂          日本    その他製品       株式     400   63,492.28      25,396,912      64,620.00      25,848,000      1.91
      11  中部電力          日本    電気・ガス業       株式   19,000     1,349.50     25,640,500      1,358.00     25,802,000      1.91
      12  出光興産          日本   石油・石炭製品        株式    9,600    2,597.70     24,937,920      2,683.00     25,756,800      1.90
      13  積水ハウス          日本     建設業      株式   11,300     2,241.17     25,325,291      2,278.50     25,747,050      1.90
      14  武田薬品工業          日本     医薬品      株式    6,900    3,908.30     26,967,270      3,719.00     25,661,100      1.90
      15  小林製薬          日本     化学     株式    2,700    10,839.58      29,266,883      9,490.00     25,623,000      1.89
      16  カルビー          日本     食料品      株式   10,000     3,042.75     30,427,592      2,562.00     25,620,000      1.89
       日清食品ホールディング
      17            日本     食料品      株式    3,200    8,571.78     27,429,696      8,000.00     25,600,000      1.89
       ス
      18  日油          日本     化学     株式    4,400    5,871.34     25,833,896      5,790.00     25,476,000      1.88
      19  ＫＤＤＩ          日本    情報・通信業       株式    7,300    3,346.00     24,425,800      3,465.00     25,294,500      1.87
      20  明治ホールディングス          日本     食料品      株式    3,800    7,367.28     27,995,664      6,650.00     25,270,000      1.87
      21  日本たばこ産業          日本     食料品      株式   12,000     2,149.41     25,792,920      2,098.50     25,182,000      1.86
       コムシスホールディング
      22            日本     建設業      株式    8,100    3,253.05     26,349,714      3,075.00     24,907,500      1.84
       ス
      23  東洋水産          日本     食料品      株式    5,800    4,761.83     27,618,614      4,275.00     24,795,000      1.83
      24  科研製薬          日本     医薬品      株式    5,200    4,134.12     21,497,424      4,760.00     24,752,000      1.83
      25  キユーピー          日本     食料品      株式    9,800    2,433.76     23,850,848      2,493.00     24,431,400      1.81
       伊藤忠テクノソリュー
      26            日本    情報・通信業       株式    7,100    3,684.28     26,158,388      3,440.00     24,424,000      1.81
       ションズ
      27  中国電力          日本    電気・ガス業       株式   24,000     1,277.51     30,660,382      1,014.00     24,336,000      1.80
      28  森永乳業          日本     食料品      株式    4,200    5,298.16     22,252,272      5,790.00     24,318,000      1.80
      29  大阪瓦斯          日本    電気・ガス業       株式   11,700     2,018.00     23,610,600      2,069.00     24,207,300      1.79
      30  協和エクシオ          日本     建設業      株式    8,800    2,908.00     25,590,400      2,735.00     24,068,000      1.78
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                                          投資
                                   帳簿価額              評価額
      順
           銘柄名       地域    種類    口数
                                                          比率
      位
                               単価(円)       金額(円)       単価(円)       金額(円)
                                                          (％)
                                27/90


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1  日本ビルファンド投資法人           日本   投資証券      1,034    617,661.32       638,661,815       693,000.00       716,562,000       6.52
       ジャパンリアルエステイト
      2             日本   投資証券      919    623,318.50       572,829,705       683,000.00       627,677,000       5.71
       投資法人
      3  日本都市ファンド投資法人           日本   投資証券      4,578     98,862.19      452,591,107       120,400.00       551,191,200       5.02
      4  ＧＬＰ投資法人           日本   投資証券      2,872    172,045.19       494,113,806       191,600.00       550,275,200       5.01
       野村不動産マスターファン
      5             日本   投資証券      2,972    158,726.70       471,735,775       178,100.00       529,313,200       4.82
       ド投資法人
       日本プロロジスリート投資
      6             日本   投資証券      1,453    334,492.35       486,017,386       353,500.00       513,635,500       4.67
       法人
      7  大和ハウスリート投資法人           日本   投資証券      1,311    277,728.99       364,102,715       327,500.00       429,352,500       3.91
      8  オリックス不動産投資法人           日本   投資証券      1,831    175,760.19       321,816,919       213,800.00       391,467,800       3.56
       アドバンス・レジデンス投
      9             日本   投資証券      873    313,710.83       273,869,559       370,000.00       323,010,000       2.94
       資法人
       ユナイテッド・アーバン投
      10             日本   投資証券      1,966    139,630.88       274,514,320       160,700.00       315,936,200       2.87
       資法人
      11  産業ファンド投資法人           日本   投資証券      1,299    191,986.28       249,390,180       211,900.00       275,258,100       2.50
       日本プライムリアルティ投
      12             日本   投資証券      572    373,905.31       213,873,838       435,000.00       248,820,000       2.26
       資法人
       積水ハウス・リート投資法
      13             日本   投資証券      2,703     77,985.14      210,793,844       92,000.00      248,676,000       2.26
       人
       アクティビア・プロパ
      14             日本   投資証券      461    436,816.02       201,372,187       526,000.00       242,486,000       2.20
       ティーズ投資法人
       ケネディクス・オフィス投
      15             日本   投資証券      284    684,473.56       194,390,493       783,000.00       222,372,000       2.02
       資法人
       ラサールロジポート投資法
      16             日本   投資証券      1,112    165,982.11       184,572,108       187,600.00       208,611,200       1.90
       人
       日本アコモデーションファ
      17             日本   投資証券      317    573,650.92       181,847,344       641,000.00       203,197,000       1.85
       ンド投資法人
       日本ロジスティクスファン
      18             日本   投資証券      601    312,026.09       187,527,685       334,000.00       200,734,000       1.82
       ド投資法人
       ジャパン・ホテル・リート
      19             日本   投資証券      2,961     55,797.59      165,216,670       66,600.00      197,202,600       1.79
       投資法人
       三井不動産ロジスティクス
      20             日本   投資証券      321    530,288.03       170,222,458       592,000.00       190,032,000       1.73
       パーク投資法人
      21  森ヒルズリート投資法人           日本   投資証券      1,080    148,238.79       160,097,895       166,600.00       179,928,000       1.63
      22  インヴィンシブル投資法人           日本   投資証券      3,843     36,871.45      141,696,996       42,800.00      164,480,400       1.49
       フロンティア不動産投資法
      23             日本   投資証券      305    433,738.24       132,290,166       519,000.00       158,295,000       1.44
       人
      24  イオンリート投資法人           日本   投資証券      932    140,849.45       131,271,692       164,500.00       153,314,000       1.39
      25  大和証券オフィス投資法人           日本   投資証券      196    678,641.69       133,013,772       773,000.00       151,508,000       1.38
       ケネディクス・レジデン
      26             日本   投資証券      626    189,187.17       118,431,173       240,100.00       150,302,600       1.36
       シャル・ネクスト投資法人
      27  大和証券リビング投資法人           日本   投資証券      1,200    100,159.83       120,191,804       120,800.00       144,960,000       1.32
       コンフォリア・レジデン
      28             日本   投資証券      413    304,786.92       125,877,000       350,000.00       144,550,000       1.31
       シャル投資法人
       ヒューリックリート投資法
      29             日本   投資証券      762    160,349.68       122,186,461       187,100.00       142,570,200       1.29
       人
      30  日本リート投資法人           日本   投資証券      299    372,829.42       111,475,998       456,500.00       136,493,500       1.24
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    b. 投資有価証券の種類
    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
            種類          国内／国外               業種             投資比率(％)
            株式            国内      建設業                            8.53
                              食料品                           19.91
                              化学                            8.72
                              医薬品                            3.92
                              石油・石炭製品                            1.90
                              電気機器                            3.61
                              輸送用機器                            0.58
                              その他製品                            1.91
                              電気・ガス業                           10.13
                              陸運業                            0.17
                              情報・通信業                           11.74
                              卸売業                            9.65
                              小売業                           10.88
                              銀行業                            1.46
                              保険業                            1.47
                              サービス業                            2.57
            合　計                                              97.22
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                      種類                         投資比率(％)
                     投資証券                                     97.21

                      合　計                                    97.21

    ②投資不動産物件

    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                  買建/    数量                    投資
        種類     地域    取引所         資産名                帳簿価額       評価額(円)
                                  売建   (枚)                   比率(％)
      株価指数先物

             日本   大阪取引所      東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    148    315,299,200.00        315,610,000         2.87
      取引
     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
                                30/90


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
       第1特定期間末         （2020年     6月10日）           1,064        1,064        0.8096         0.8096
       第2特定期間末         （2020年12月10日）                 972        972       0.8101         0.8101
       第3特定期間末         （2021年     6月10日）            916        916       0.9011         0.9011
            2020  年  6月末日                1,057          ―      0.8040           ―
               7 月末日                 1,055          ―      0.8048           ―
               8 月末日                 1,034          ―      0.8020           ―
               9 月末日                 1,033          ―      0.8086           ―
              10 月末日                  958        ―      0.7846           ―
              11 月末日                  985        ―      0.8072           ―
              12 月末日                  972        ―      0.8302           ―
            2021  年  1月末日                 963        ―      0.8409           ―
               2 月末日                  932        ―      0.8382           ―
               3 月末日                  971        ―      0.8825           ―
               4 月末日                  946        ―      0.8807           ―
               5 月末日                  903        ―      0.8799           ―
               6 月末日                  903        ―      0.9018           ―
      ( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第1特定期間              2019  年12月24日～2020年           6月10日                     △19.0
        第2特定期間              2020  年  6月11日～2020年12月10日                                 0.1

        第3特定期間              2020  年12月11日～2021年           6月10日                      11.2

     ( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以
        下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
        数値です。
    (4)  【設定及び解約の実績】

          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
       第1特定期間         2019  年12月24日～2020年          6月10日       1,317,694,320           3,411,294         1,314,283,026
       第2特定期間         2020  年  6月11日～2020年12月10日                36,343,397        149,896,973          1,200,729,450

       第3特定期間         2020  年12月11日～2021年          6月10日        10,019,443        193,474,318          1,017,274,575

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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.申込手数料は、発行価格に3.3％（税抜３％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
        める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       g. 上記にかかわらず、           取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
        取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます（本書において、同じ。）。）
        における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を
        制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に
        受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
                    国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
                    の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
           先物取引         海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
                    算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
                    とします。
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2019年12月24日から2029年12月10日までとします。ただし、後記「(5)その他                                                  ①信託の
        終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
        翌営業日     （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.６月・12月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
          どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
          売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
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         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2020年12月11日から

       2021年6月10日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                                  当期
                                    前期
                                              [2021年    6月10日現在]
                                [2020年12月10日現在]
      資産の部
       流動資産
                                      374,896,497              193,272,852
         コール・ローン
                                      588,072,740              714,594,986
         親投資信託受益証券
                                         238,550              220,200
         派生商品評価勘定
                                        1,590,375              19,253,576
         未収入金
                                       10,530,000               8,640,000
         差入委託証拠金
                                      975,328,162              935,981,614
         流動資産合計
                                      975,328,162              935,981,614
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           9,780,000
         前受金
                                        1,544,107              8,499,259
         未払解約金
                                         22,020              21,401
         未払受託者報酬
                                        1,056,988              1,027,287
         未払委託者報酬
                                           337              154
         未払利息
                                          8,795              8,546
         その他未払費用
                                        2,632,247              19,336,647
         流動負債合計
                                        2,632,247              19,336,647
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,200,729,450              1,017,274,575
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △ 228,033,535             △ 100,629,608
                                    ※2              ※2
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       24,011,988              37,259,282
          （分配準備積立金）
                                      972,695,915              916,644,967
         元本等合計
                                      972,695,915              916,644,967
       純資産合計
                                      975,328,162              935,981,614
      負債純資産合計
                                41/90








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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                 自  2020年    6月11日         自  2020年12月11日
                                 至  2020年12月10日             至  2021年    6月10日
      営業収益
                                         13,347                103
       受取利息
                                        2,693,314             108,080,051
       有価証券売買等損益
                                        4,094,300              △ 117,450
       派生商品取引等損益
                                        6,800,961             107,962,704
       営業収益合計
      営業費用
                                         80,522              22,741
       支払利息
                                         141,436              130,969
       受託者報酬
                                        6,788,688              6,286,399
       委託者報酬
                                         56,486              52,301
       その他費用
                                        7,067,132              6,492,410
       営業費用合計
                                        △ 266,171            101,470,294
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 266,171            101,470,294
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 266,171            101,470,294
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 336,085              157,962
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     △ 250,270,574             △ 228,033,535
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       29,048,708              27,356,165
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       29,048,708              27,356,165
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
                                        6,881,583              1,264,570
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        6,881,583              1,264,570
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                     △ 228,033,535             △ 100,629,608
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                42/90








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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           当期
                                       自  2020年12月11日
                区　分
                                       至  2021年    6月10日
        有価証券の評価基準及び評価方法

      1.                      親投資信託受益証券
                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                              価額に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
                              直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                              場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                当期
                            自  2020年12月11日
                            至  2021年    6月10日
      当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌特定期間の財務諸表に重要な影

      響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                                     当期
                                       前期
                    区　分
                                                [2021   年  6月10日現在]
                                   [2020   年12月10日現在]
      1. ※1   期首元本額                            1,314,283,026        円      1,200,729,450        円
          期中追加設定元本額                              36,343,397      円        10,019,443      円
          期中一部解約元本額                             149,896,973       円       193,474,318       円
      2. ※1   特定期間末日における受益権の総数                            1,200,729,450        口      1,017,274,575        口
      3. ※2   元本の欠損                        純資産額が元本総額を              純資産額が元本総額を
                                  下回っており、その差              下回っており、その差
                                  額は228,033,535円であ              額は100,629,608円であ
                                  ります。              ります。
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
               自  2020年    6月11日                      自  2020年12月11日
               至  2020年12月10日                          至  2021年    6月10日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程
      (2020   年6月11日から2020年7月10日までの分配金計                         (2020   年12月11日から2021年1月12日までの分配金
      算期間)                            計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買                            （1,600,600円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金                            欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
      （12,820,281円）及び分配準備積立金                            される収益調整金（11,968,543円）及び分配準備
      （23,699,155円）より、分配対象額は36,519,436                            積立金（23,344,676円）より、分配対象額は
      円（１万口当たり276.87円）でありますが、分配                            36,913,819円（１万口当たり315.89円）でありま
      を行っておりません。                            すが、分配を行っておりません。
      (2020   年7月11日から2020年8月11日までの分配金計                         (2021   年1月13日から2021年2月10日までの分配金計
      算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買                            （1,326,136円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金                            欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
      （12,719,201円）及び分配準備積立金                            される収益調整金（11,720,866円）及び分配準備
      （23,474,868円）より、分配対象額は36,194,069                            積立金（24,384,809円）より、分配対象額は
      円（１万口当たり276.87円）でありますが、分配                            37,431,811円（１万口当たり327.50円）でありま
      を行っておりません。                            すが、分配を行っておりません。
      (2020   年8月12日から2020年9月10日までの分配金計                         (2021   年2月11日から2021年3月10日までの分配金計
      算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（238,453                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証                            （1,529,359円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補                            後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益                            欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
      調整金（12,491,827円）及び分配準備積立金                            される収益調整金（11,402,213円）及び分配準備
      （22,967,581円）より、分配対象額は35,697,861                            積立金（24,976,123円）より、分配対象額は
      円（１万口当たり278.74円）でありますが、分配                            37,907,695円（１万口当たり341.26円）でありま
      を行っておりません。                            すが、分配を行っておりません。
      (2020   年9月11日から2020年10月12日までの分配金                         (2021   年3月11日から2021年4月12日までの分配金計
      計算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      （1,928,540円）、解約に伴う当期純利益金額分配                            （12,737,538円）、解約に伴う当期純利益金額分
      後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越                            配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
      欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定                            越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規
      される収益調整金（12,515,594円）及び分配準備                            定される収益調整金（11,319,169円）及び分配準
      積立金（23,123,342円）より、分配対象額は                            備積立金（26,259,635円）より、分配対象額は
      37,567,476円（１万口当たり293.82円）でありま                            50,316,342円（１万口当たり456.98円）でありま
      すが、分配を行っておりません。                            すが、分配を行っておりません。
      (2020   年10月13日から2020年11月10日までの分配金                         (2021   年4月13日から2021年5月10日までの分配金計
      計算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（572,020                            配後の配当等収益から費用を控除した額（391,407
      円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証                            円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証
      券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補                            券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
      填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益                            填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益
      調整金（11,899,233円）及び分配準備積立金                            調整金（11,255,425円）及び分配準備積立金
      （23,785,819円）より、分配対象額は36,257,072                            （37,727,309円）より、分配対象額は49,374,141
      円（１万口当たり298.54円）でありますが、分配                            円（１万口当たり460.68円）でありますが、分配
      を行っておりません。                            を行っておりません。
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      (2020   年11月11日から2020年12月10日までの分配金                         (2021   年5月11日から2021年6月10日までの分配金計
      計算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（422,749                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証                            （1,095,654円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補                            後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益                            欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
      調整金（12,275,852円）及び分配準備積立金                            される収益調整金（10,701,780円）及び分配準備
      （23,589,239円）より、分配対象額は36,287,840                            積立金（36,163,628円）より、分配対象額は
      円（１万口当たり302.19円）でありますが、分配                            47,961,062円（１万口当たり471.45円）でありま
      を行っておりません。                            すが、分配を行っておりません。
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
                             自  2020年    6月11日            自  2020年12月11日
               区　分
                             至  2020年12月10日                至  2021年    6月10日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券及びデリバティ
                         ブ取引であります。デリバティ
                         ブ取引には、先物取引が含まれ
                         ております。当該有価証券及び
                         デリバティブ取引には、性質に
                         応じてそれぞれ価格変動リス
                         ク、流動性リスク、信用リスク
                         等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
                                45/90


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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期
                                前期
               区　分
                                              [2021   年  6月10日現在]
                            [2020   年12月10日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                          る注記）に記載しておりま
                          す。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。また、デリバティブ
                         取引に関する契約額等は、あく
                         までもデリバティブ取引におけ
                         る名目的な契約額又は計算上の
                         想定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありませ
                         ん。
      （有価証券に関する注記）

      前期（自     2020年6月11日　至           2020年12月10日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   最終計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                          3,750   円

                  合計                                      3,750   円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      当期（自     2020年12月11日　至           2021年6月10日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   最終計算期間の損益に含まれた評価差額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                       10,196,882      円
                  合計                                   10,196,882      円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       債券関連
      前期（2020年12月10日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分           種　類                           時　価         評価損益

                              契約額等
                                      うち
                                      １年超
             債券先物取引
       市場取引

              買建               1,976,520,000            ―   1,976,780,000             260,000
               長期国債標準物先物             1,976,520,000            ―   1,976,780,000             260,000
               合　計              1,976,520,000            ―   1,976,780,000             260,000
      当期（2021年6月10日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分           種　類                           時　価         評価損益

                              契約額等
                                      うち
                                      １年超
             債券先物取引
       市場取引

              買建               1,820,280,000            ―   1,820,520,000             240,000
               長期国債標準物先物             1,820,280,000            ―   1,820,520,000             240,000
               合　計              1,820,280,000            ―   1,820,520,000             240,000
      ( 注)1.時価の算定方法
          債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
          ります。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原
          則に準ずる方法で評価しております。
        2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

                                              当期
                  前期
                                         [2021   年  6月10日現在]
              [2020   年12月10日現在]
         1 口当たり純資産額                 0.8101    円       1 口当たり純資産額                 0.9011    円

        （1万口当たり純資産額                    8,101   円）     （1万口当たり純資産額                    9,011   円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
      親投資信託       東京海上・高配当低ボラティリ
                                     266,913,061            351,577,883
       受益証券      ティＪＰＸ日経400マザーファンド
             東京海上・東証ＲＥＩＴマザー
                                     238,638,643            363,017,103
             ファンド
      　親投資信託受益証券　合計                               505,551,704            714,594,986
                  合計                   505,551,704            714,594,986
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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      （ご参考）
       当ファンドは、「東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド」、「東京海上・
       東証ＲＥＩＴマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
       投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
             「東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                                [2021   年  6月10日現在]
                                  [2020   年12月10日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               201,106,778               29,605,590
         株式                              8,889,263,960              1,302,654,050
         未収配当金                                 3,613,300             41,112,000
         流動資産合計
                                       9,093,984,038              1,373,371,640
       資産合計
                                       9,093,984,038              1,373,371,640
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                 5,639,897              7,848,070
         未払利息                                    180               23
         流動負債合計
                                         5,640,077              7,848,093
       負債合計
                                         5,640,077              7,848,093
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1         7,139,487,849              1,036,652,619
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             1,948,856,112               328,870,928
         元本等合計
                                       9,088,343,961              1,365,523,547
       純資産合計
                                       9,088,343,961              1,365,523,547
      負債純資産合計
                                       9,093,984,038              1,373,371,640
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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年12月11日
               区　分
                                       至  2021年    6月10日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2020年12月11日
                            至  2021年    6月10日
      本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                                [2021   年  6月10日現在]
                    区　分               [2020   年12月10日現在]
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      9,293,567,130        円      7,139,487,849        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                             462,319,073       円       214,095,756       円
          同期中における一部解約元本額                            2,616,398,354        円      6,316,930,986        円
          同期末における元本額                            7,139,487,849        円      1,036,652,619        円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       231,246,542       円       266,913,061       円
          型）（毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       332,255,959       円       323,999,555       円
          型）（年１回決算型）
          東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ
                                      6,575,985,348        円       445,740,003       円
          日経400＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                            7,139,487,849        円      1,036,652,619        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特定期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                            7,139,487,849        口      1,036,652,619        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2020年    6月11日            自  2020年12月11日
               区　分
                             至  2020年12月10日                至  2021年    6月10日
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      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                              [2021   年  6月10日現在]
               区　分             [2020   年12月10日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
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                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年6月11日　至           2020年12月10日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 △252,967,679円

                  合計                                 △252,967,679円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年2
        月8日から2020年12月10日まで)を指しております。
      （自   2020年12月11日　至           2021年6月10日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                  △33,554,089円

                  合計                                  △33,554,089円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年2
        月9日から2021年6月10日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                                         [2021   年  6月10日現在]
              [2020   年12月10日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.2730    円       1 口当たり純資産額                 1.3172    円

        （1万口当たり純資産額                   12,730    円）     （1万口当たり純資産額                   13,172    円）
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    （3）附属明細表
      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
                銘　柄                株式数                        備　考
                                       単価        金額
      安藤・間                           20,200       820.00        16,564,000
      コムシスホールディングス                            8,100     3,220.00         26,082,000
      大東建託                            2,200    12,060.00          26,532,000
      積水ハウス                           11,300      2,213.00         25,006,900
      協和エクシオ                            8,800     2,723.00         23,962,400
      九電工                            4,300     3,480.00         14,964,000
      カルビー                           10,000      2,510.00         25,100,000
      森永乳業                            4,200     5,710.00         23,982,000
      明治ホールディングス                            3,800     6,760.00         25,688,000
      日本ハム                            4,400     4,365.00         19,206,000
      サントリー食品インターナショナル                            6,300     4,235.00         26,680,500
      味の素                           10,900      2,641.50         28,792,350
      キユーピー                            9,800     2,577.00         25,254,600
      ニチレイ                            7,300     2,878.00         21,009,400
      東洋水産                            5,800     4,290.00         24,882,000
      日清食品ホールディングス                            3,200     7,830.00         25,056,000
      日本たばこ産業                           12,000      2,188.00         26,256,000
      日油                            4,400     5,750.00         25,300,000
      花王                            3,500     6,797.00         23,789,500
      ライオン                           12,000      1,965.00         23,580,000
      小林製薬                            2,700     9,320.00         25,164,000
      ユニ・チャーム                            4,500     4,388.00         19,746,000
      武田薬品工業                            6,900     3,767.00         25,992,300
      科研製薬                            5,200     4,765.00         24,778,000
      サワイグループホールディングス                             500    5,050.00         2,525,000
      出光興産                            9,600     2,695.00         25,872,000
      ＭＣＪ                            6,200     1,080.00         6,696,000
      富士通                             700   18,765.00          13,135,500
      エレコム                            5,000     2,002.00         10,010,000
      東京エレクトロン                             200   47,570.00          9,514,000
      シマノ                             300   24,265.00          7,279,500
      任天堂                             400   67,090.00          26,836,000
      中部電力                           19,000      1,358.50         25,811,500
      関西電力                            9,500     1,088.50         10,340,750
      中国電力                           24,000      1,027.00         24,648,000
      東北電力                           15,100       886.00        13,378,600
      九州電力                           19,300       872.00        16,829,600
      東京瓦斯                           11,200      2,167.00         24,270,400
                                53/90


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      大阪瓦斯                           11,700      2,096.00         24,523,200
      ＴＩＳ                            3,200     2,774.00         8,876,800
      コーエーテクモホールディングス                            2,600     5,110.00         13,286,000
      ティーガイア                            3,600     1,957.00         7,045,200
      野村総合研究所                            7,100     3,450.00         24,495,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                            7,100     3,315.00         23,536,500
      日本電信電話                            9,100     2,874.50         26,157,950
      ＫＤＤＩ                            7,300     3,632.00         26,513,600
      カプコン                            4,200     3,325.00         13,965,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                           12,800       886.00        11,340,800
      シップヘルスケアホールディングス                            7,800     2,582.00         20,139,600
      コメダホールディングス                            8,600     2,063.00         17,741,800
      伊藤忠商事                            7,500     3,363.00         25,222,500
      三菱商事                            8,600     3,072.00         26,419,200
      岩谷産業                            3,200     6,180.00         19,776,000
      ＰＡＬＴＡＣ                            1,600     5,850.00         9,360,000
      ローソン                            5,200     4,960.00         25,792,000
      エービーシー・マート                            4,400     6,460.00         28,424,000
      日本マクドナルドホールディングス                            2,200     4,980.00         10,956,000
      セリア                            1,500     3,830.00         5,745,000
      ヤオコー                            2,400     6,450.00         15,480,000
      ケーズホールディングス                           18,700      1,305.00         24,403,500
      ニトリホールディングス                            1,100    18,400.00          20,240,000
      セブン銀行                           83,900       233.00        19,548,700
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
                                  7,800     3,365.00         26,247,000
      ルディングス
      ミクシィ                            9,900     2,841.00         28,125,900
      メイテック                            1,400     6,270.00         8,778,000
                合　計                537,300          －    1,302,654,050
      (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                    「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                                [2021   年  6月10日現在]
                                  [2020   年12月10日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
                                54/90


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       流動資産
         コール・ローン                               173,708,343              247,850,987
         投資証券                              6,414,944,310             10,660,048,600
         派生商品評価勘定                                  91,800             384,800
         未収配当金                                40,634,385              63,764,210
         前払金                                     ―           355,200
         差入委託証拠金                                43,681,500              16,354,000
         流動資産合計
                                       6,673,060,338             10,988,757,797
       資産合計
                                       6,673,060,338             10,988,757,797
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  856,800                 ―
         未払金                                     ―         195,732,382
         未払解約金                                 5,660,108              8,143,904
         未払利息                                    156              198
         流動負債合計
                                         6,517,064             203,876,484
       負債合計
                                         6,517,064             203,876,484
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1         5,686,894,946              7,089,719,506
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              979,648,328             3,695,161,807
         元本等合計
                                       6,666,543,274             10,784,881,313
       純資産合計
                                       6,666,543,274             10,784,881,313
      負債純資産合計
                                       6,673,060,338             10,988,757,797
                                55/90










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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年12月11日
                区　分
                                       至  2021年    6月10日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                              最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                              る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                              相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
                              直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                              場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2020年12月11日
                            至  2021年    6月10日
      本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                                [2021   年  6月10日現在]
                    区　分               [2020   年12月10日現在]
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      6,396,505,578        円      5,686,894,946        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                            2,388,050,902        円      3,369,915,111        円
          同期中における一部解約元本額                            3,097,661,534        円      1,967,090,551        円
          同期末における元本額                            5,686,894,946        円      7,089,719,506        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                       129,508,830       円       121,165,679       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                       466,861,403       円       420,302,333       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                       385,198,274       円       304,330,652       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                       489,576,450       円       418,162,745       円
          関投資家限定＞
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                         6,149,419     円        8,661,209     円
          ファンド
          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       250,529,637       円       238,638,643       円
          型）（毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       359,954,555       円       289,675,972       円
          型）（年１回決算型）
          東京海上・東証ＲＥＩＴインデックスファ
                                      3,406,023,234        円      5,039,061,156        円
          ンド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資家
                                       193,093,144       円       249,390,748       円
          限定＞
                                56/90


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          円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
                                             ―円           330,369    円
          シック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                            5,686,894,946        円      7,089,719,506        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特定期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                            5,686,894,946        口      7,089,719,506        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2020年    6月11日            自  2020年12月11日
               区　分
                             至  2020年12月10日                至  2021年    6月10日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券及びデリバティ
                         ブ取引であります。デリバティ
                         ブ取引には、先物取引が含まれ
                         ております。当該有価証券及び
                         デリバティブ取引には、性質に
                         応じてそれぞれ価格変動リス
                         ク、流動性リスク、信用リスク
                         等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
                                57/90



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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                              [2021   年  6月10日現在]
               区　分             [2020   年12月10日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                          る注記）に記載しておりま
                          す。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。また、デリバティブ
                         取引に関する契約額等は、あく
                         までもデリバティブ取引におけ
                         る名目的な契約額又は計算上の
                         想定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありませ
                         ん。
                                58/90








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      （有価証券に関する注記）
      （自   2020年6月11日　至           2020年12月10日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △857,272,883円

                  合計                                 △857,272,883円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1
        月28日から2020年12月10日まで)を指しております。
      （自   2020年12月11日　至           2021年6月10日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   1,473,497,106        円

                  合計                                 1,473,497,106        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年1
        月26日から2021年6月10日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2020年12月10日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引       買建               255,571,200           ―     255,663,000            91,800

               東証ＲＥＩＴ指数
                             255,571,200           ―     255,663,000            91,800
               先物
              合　計               255,571,200           ―     255,663,000            91,800
      （2021年6月10日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引       買建               315,299,200           ―     315,684,000            384,800

               東証ＲＥＩＴ指数
                             315,299,200           ―     315,684,000            384,800
               先物
              合　計               315,299,200           ―     315,684,000            384,800
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                59/90

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          原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同特定期間末日に
          最 も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

                                         [2021   年  6月10日現在]
              [2020   年12月10日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.1723    円       1 口当たり純資産額                 1.5212    円

        （1万口当たり純資産額                   11,723    円）     （1万口当たり純資産額                   15,212    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額          評価額        備　考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                             150       21,135,000
             サンケイリアルエステート投資法人                             224       28,716,800
             ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             241       36,342,800
             日本アコモデーションファンド投資法人                             316      205,716,000
             森ヒルズリート投資法人                            1,076        176,894,400
             産業ファンド投資法人                            1,295        266,381,500
             アドバンス・レジデンス投資法人                             870      319,290,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投
                                           624      145,579,200
             資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資法人                             459      233,631,000
             ＧＬＰ投資法人                            2,862        537,769,800
             コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             412      147,084,000
             日本プロロジスリート投資法人                            1,448        514,040,000
             星野リゾート・リート投資法人                             139       97,578,000
             Ｏｎｅリート投資法人                             143       46,117,500
             イオンリート投資法人                             929      147,711,000
             ヒューリックリート投資法人                             759      140,111,400
             日本リート投資法人                             297      135,135,000
             インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法
                                         5,820        131,066,400
             人
             積水ハウス・リート投資法人                            2,694        249,733,800
             トーセイ・リート投資法人                             203       28,277,900
             ケネディクス商業リート投資法人                             364      108,544,800
             ヘルスケア　＆　メディカル投資法人                             195       28,392,000
             サムティ・レジデンシャル投資法人                             176       22,316,800
             野村不動産マスターファンド投資法人                            2,962        541,749,800
             いちごホテルリート投資法人                             160       16,416,000
             ラサールロジポート投資法人                            1,108        200,215,600
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             スターアジア不動産投資法人                             941       57,401,000
             マリモ地方創生リート投資法人                              86      11,928,200
             三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             320      187,840,000
             大江戸温泉リート投資法人                             148       12,728,000
             投資法人みらい                             989       51,428,000
             森トラスト・ホテルリート投資法人                             198       28,452,600
             三菱地所物流リート投資法人                             230      110,860,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             293       54,761,700
             ザイマックス・リート投資法人                             140       17,304,000
             タカラレーベン不動産投資法人                             275       33,742,500
             伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             355       53,072,500
             日本ビルファンド投資法人                            1,031        751,599,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                             916      629,292,000
             日本都市ファンド投資法人                            4,562        526,911,000
             オリックス不動産投資法人                            1,825        390,550,000
             日本プライムリアルティ投資法人                             570      256,785,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             827      137,530,100
             東急リアル・エステート投資法人                             614      124,457,800
             グローバル・ワン不動産投資法人                             636       81,026,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                            1,959        315,399,000
             森トラスト総合リート投資法人                             655      104,865,500
             インヴィンシブル投資法人                            3,829        178,431,400
             フロンティア不動産投資法人                             304      158,688,000
             平和不動産リート投資法人                             592      102,238,400
             日本ロジスティクスファンド投資法人                             598      192,855,000
             福岡リート投資法人                             474       87,168,600
             ケネディクス・オフィス投資法人                             283      228,664,000
             いちごオフィスリート投資法人                             750       75,825,000
             大和証券オフィス投資法人                             195      155,025,000
             阪急阪神リート投資法人                             414       65,784,600
             スターツプロシード投資法人                             143       34,691,800
             大和ハウスリート投資法人                            1,307        427,389,000
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                            2,950        207,680,000
             大和証券リビング投資法人                            1,196        142,922,000
             ジャパンエクセレント投資法人                             850      138,805,000
      　投資証券　合計                                   57,381      10,660,048,600
                     合計                    57,381      10,660,048,600
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                               2021  年6月30日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                           904,167,190       円
      Ⅱ　負債総額                                             701,451     円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           903,465,739       円
      Ⅳ　発行済数量                                         1,001,812,690        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              0.9018    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    東京海上・高配当低ボラティリティＪＰＸ日経400マザーファンド
                                               2021  年6月30日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         1,363,682,342        円
      Ⅱ　負債総額                                           14,696,206      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         1,348,986,136        円
      Ⅳ　発行済数量                                         1,019,223,277        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.3235    円
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                               2021  年6月30日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         10,991,208,133         円
      Ⅱ　負債総額                                           15,123,157      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         10,976,084,976         円
      Ⅳ　発行済数量                                         7,216,017,796        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.5211    円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2021  年６月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2021  年６月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           169                  2,967,806
       単位型公社債投資信託                            2                   5,190
       単位型株式投資信託                           11                   39,687
              合計                    182                  3,012,684
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から

         2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （2020年３月31日現在）                （2021年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                             19,928,671                22,550,090
       前払費用                              207,883                235,902
       未収委託者報酬                             2,864,007                2,973,733
       未収収益                             2,126,212                2,375,688
       未収入金                              101,676                 3,865
                                      22,090                21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             25,250,541                28,160,759
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      576,200          ＊１      530,601
         建物                             388,342                354,556
         器具備品                             187,858                176,045
       無形固定資産                               5,385               137,430
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                                -              89,839
         ソフトウエア仮勘定                              1,590                43,795
       投資その他の資産                             2,987,389                3,057,965
         投資有価証券                              65,610                49,477
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                71,200
         長期前払費用                              32,906                45,424
         敷金                             450,632                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      723,961                734,459
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,568,975                3,725,997
      資産合計                              28,819,517                31,886,757
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,555,940                2,979,963
         未払手数料                            1,315,027                1,349,326
         その他未払金                            1,240,912                1,630,636
       未払費用                              544,639                429,654
       未払消費税等                              367,506                468,610
       未払法人税等                             1,347,000                1,378,000
       預り金                               43,576                45,524
       前受収益                               3,128                2,329
       賞与引当金                              244,679                273,836
                                         -               946
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,106,470                5,578,864
      固定負債
                                      750,413                802,176
       退職給付引当金
       固定負債計                              750,413                802,176
      負債合計                              5,856,883                6,381,041
     純資産の部
      株主資本                              22,965,811                25,499,322
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                             400,000
                                                      400,000
       利益剰余金                             20,565,811                23,099,322
         利益準備金                             500,000                500,000
                                    20,065,811
         その他利益剰余金                                            22,599,322
                                         0
          特別償却準備金                                               0
                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                                           22,599,322
                                66/90

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                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                                 6,393
                                     △  3,177
                                                       6,393
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              22,962,634                25,505,715
     負債・純資産合計                               28,819,517                31,886,757
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日）                　至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              16,536,369                17,997,091
      運用受託報酬                              9,077,029                9,745,973
      投資助言報酬                                60,786                59,827
                                      412,354                453,173
      その他営業収益
      営業収益計                              26,086,540                28,256,066
     営業費用
      支払手数料                              7,818,291                8,444,858
      広告宣伝費                               254,153                233,667
      調査費                              5,425,141                6,150,198
       調査費                             2,525,312                2,540,308
       委託調査費                             2,899,828                3,609,889
      委託計算費                               122,584                118,443
      営業雑経費                               285,550                278,728
       通信費                               35,052                44,106
       印刷費                              205,117                189,670
       協会費                               24,696                26,080
       諸会費                               12,157                10,102
                                       8,525                8,768
       図書費
      営業費用計                              13,905,720                15,225,895
     一般管理費
      給料                              3,509,999                3,799,821
       役員報酬                              112,566                129,108
       給料・手当                             2,541,727                2,761,131
       賞与                              855,706                909,581
      交際費                                17,797                 4,415
      寄付金                                5,833                3,449
      旅費交通費                               174,094                 13,735
      租税公課                               164,117                170,294
      不動産賃借料                               375,694                375,691
      退職給付費用                               466,387                156,614
      賞与引当金繰入                               244,679                273,836
      固定資産減価償却費                               118,517                139,782
      法定福利費                               580,893                596,481
      福利厚生費                                9,971                10,114
                                      482,967                394,336
      諸経費
      一般管理費計                              6,150,953                5,938,574
     営業利益                                6,029,866                7,091,595
     営業外収益
      受取利息                                 434                455
      受取配当金                          ＊１      4,704          ＊１       7,512
      匿名組合投資利益                          ＊１      39,334          ＊１      60,878
                                      10,094                 9,958
      雑益
      営業外収益計                                54,568                78,804
     営業外費用
      為替差損                                15,577                44,450
                                       5,174                5,811
      雑損
      営業外費用計                                20,752                50,261
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     経常利益                                6,063,682                7,120,138
     特別損失
                                        545                 0
      器具備品除却損
      特別損失計                                 545                 0
     税引前当期純利益                                6,063,137                7,120,138
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,044,481                2,197,641
                                    △  188,875               △  14,721
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,855,605                2,182,919
     当期純利益                                4,207,531                4,937,219
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                68/90



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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
                                69/90


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
       能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
    （未適用の会計基準等）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
                                70/90







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     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               114,303千円            建物               148,089千円
         器具備品               364,003千円            器具備品               458,314千円
    （損益計算書関係）

                 第35期                            第36期
             自　2019年４月１日                            自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                            至　2021年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,400千円           関係会社からの受取配当金　                 2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                39,334千円           に基づく利益の分配　　　　                60,878千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
                                71/90


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        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
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     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
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                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             22,550,090            22,550,090
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,973,733            2,973,733
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,375,688            2,375,688
      (3)  未収収益                                                  -
                                3,865            3,865
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               49,477            49,477
        その他有価証券                                                 -
                              (45,524)            (45,524)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,979,963)            (2,979,963)
      (7)  未払金                                                  -
                             (429,654)            (429,654)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (468,610)            (468,610)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,378,000)            (1,378,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           価を把握することが極めて困難と認められるた
     め、上表には含めておりません。                           め、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     71,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    474,324
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第35期（2020年３月31日現在）
                                74/90

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
     第36期（2021年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     22,549,627              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,973,733              -         -         -
     未収収益                      2,375,688              -         -         -
     未収入金                        3,865           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,474        16,416         5,279           -
      るもの
     合計                     27,911,389           16,416         5,279           -
    （有価証券関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                75/90






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             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               32,071     27,816      4,254               37,407     27,442      9,964
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               33,538     42,372     △8,834                 12,070     12,820      △749
       信託                           信託
        合計       65,610     70,189     △4,579          合計       49,477     40,262      9,214
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
                              第36期

                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

                                77/90


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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
           勤務費用                           69,269千円
           利息費用                            2,907千円
           数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
           退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第35期               第36期
                             （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             229,776千円               245,626千円
      未払金                               3,802千円               3,859千円
      賞与引当金                              74,920千円               83,848千円
      未払法定福利費                               9,935千円              10,817千円
      未払事業所税                               3,672千円               3,840千円
      未払事業税                              70,737千円               81,915千円
      未払調査費                              82,822千円               79,792千円
      減価償却超過額                             124,870千円                86,208千円
      繰延資産超過額                               3,293千円               6,297千円
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      未払確定拠出年金                               1,666千円               1,901千円
      未収実績連動報酬                              21,260千円               31,761千円
      その他有価証券評価差額金                               1,402千円                    -
                                    95,799千円              101,413千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   723,961千円               737,281千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               723,961千円               737,281千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円               0千円
                                         -          2,821千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                  0千円             2,821千円
      繰延税金資産の純額
                                   723,961千円               734,459千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第35期                           第36期
            （2020年３月31日現在）                           （2021年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
                       （単位：千円）            本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の
                                  営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
        日本        その他         合計
                                  ております。
       23,387,535         2,699,004        26,086,540
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
     とに分類しております。
                                (2)  有形固定資産

     (2)  有形固定資産
                                  同左
       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
       借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
                                ３.  主要な顧客ごとの情報

     ３.  主要な顧客ごとの情報
                                (1)  投資信託の名称
     (1)  投資信託の名称
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
                                  算型）
       算型）
                                (2)  委託者報酬

     (2)  委託者報酬
                                  5,399,003千円
       5,339,902千円
                                (3)  関連するセグメント名

     (3)  関連するセグメント名
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
                                  附帯業務を集約した単一セグメント
      帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第35期
                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第36期

                          （自　2020年４月１日
                         　　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2021年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2021年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円

      百五証券株式会社                          3,000   百万円

      ひろぎん証券株式会社                          5,000   百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種
      フィデリティ証券株式会社                         10,857    百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
      松井証券株式会社                         11,945    百万円
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

                               40,500    百万円
      株式会社
      楽天証券株式会社                          7,495   百万円

      株式会社千葉銀行                         145,069    百万円

      株式会社中京銀行                         31,844    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
      株式会社中国銀行                         15,149    百万円
                                        います。
      株式会社百五銀行                         20,000    百万円
      株式会社福井銀行                         17,965    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営むと

                                        ともに、金融機関の信託業務の
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         324,279    百万円
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
      （※）2021年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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    第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                  書類名                         提出年月日
                有価証券届出書                          2021  年３月10日
                有価証券報告書                          2021  年３月10日
                                          2020  年12月24日
                 臨時報告書
                                          2021  年３月24日
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年６月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈良昌彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久保直毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2020年４月１日       から  2021年３月31日       までの   第36期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2021年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年７月21日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型）の2020年12月11日から2021年６月10
    日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型）の2021年６月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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