みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和2年11月25日－令和3年5月21日)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                  有価証券報告書
    【提出先】                  関東財務局長殿
    【提出日】                  2021年8月20日        提出
    【計算期間】                  第16期計算期間（自　2020年11月25日　至　2021年5月21日）
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドル
                       コース
                       第16特定期間(自　2020年11月25日　至　2021年5月21日)
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドル
                       コース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコ
                       ペソコース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリ
                       ラコース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジル
                       レアルコース
    【ファンド名】                  みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドル
                       コース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドル
                       コース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコ
                       ペソコース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリ
                       ラコース
                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジル
                       レアルコース
    【発行者名】                  アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                  取締役社長　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                  酒井　隆
    【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                       03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンド       は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ②各ファンド       は、それぞれ以下の外国投資信託と「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を投資対象と
       する「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
          各ファンドの名称                      投資対象となる外国投資信託

        円コース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　円クラス
        米ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　米ドルクラス
        豪ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　豪ドルクラス
        メキシコペソコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　メキシコペソクラス
        トルコリラコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　トルコリラクラス
        ブラジルレアルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション　ブラジルレアルクラス
      ③各ファンドの信託金限度額は、各々1,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の

       うえ、限度額を変更することができます。
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      ＜ファンドの特色＞
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      ○商品分類表
       各ファンド
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券
                     海　　外          不動産投信

          追加型投信                    その他資産

                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                  託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
       国内          益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                  す。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
       株式
                  益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
         投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
           株式         年1回        グローバル

           　一般                   （　　）
          　大型株           年2回
          　中小型株
                               日本
                     年4回
           債券                           ファミリー
                               北米
           　一般          年6回                   ファンド
           　公債         （隔月）
                               欧州
           　社債
          その他債券
                    年12回          アジア
        クレジット属性
                    （毎月）
          （　　）
                             オセアニア
                     日々
                                     ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米
                                       ファンズ
                    その他
          その他資産                    アフリカ
                    （　　）
         (投資信託証券
          （株式）)                    中近東
                             （中東）
          資産複合
          （　　　）                   エマージング
        資産配分固定型
        資産配分変更型
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       円コース、米ドルコース
         投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
           株式         年1回        グローバル

           　一般                   （　　）
          　大型株           年2回
          　中小型株
                               日本
                     年4回
           債券                           ファミリー
                               北米
           　一般          年6回                   ファンド
           　公債         （隔月）
                               欧州
           　社債
          その他債券
                    年12回          アジア
        クレジット属性
                    （毎月）
          （　　）
                             オセアニア
                     日々
                                     ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米
                                       ファンズ
                    その他
          その他資産                    アフリカ
                    （　　）
         (投資信託証券
          （株式）)                    中近東
                             （中東）
          資産複合
          （　　　）                   エマージング
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ○属性区分定義
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を
                  通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものを
       その他資産
                  いいます。
       （投資信託証券
                  （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表
       （株式））
                      の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に
                      分類されます。
                  目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する
       年12回（毎月）
                  旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
       年2回
                  があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
       日本
                  が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
       ファンズ           オブ・ファンズをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年7月31日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      各ファンド
      (注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。
                                  メキシコペソ         トルコリラ         ブラジル
       ※1
           円コース       米ドルコース        豪ドルコース
                                    コース        コース      レアルコース
                                  メキシコペソ         トルコリラ         ブラジル
       ※2
           円クラス       米ドルクラス        豪ドルクラス
                                    クラス        クラス      レアルクラス
    ・「証券投資信託契約」の概要











      委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
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    ● 「ファンド・オブ・ファンズ方式」の仕組み●
    　各ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
      ○委託会社の概況









       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年5月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

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                                                （2021年5月31日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       円建て外国投資信託である「（※）」の投資信託証券を主要投資対象とします。また、証券投資信
       託である「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券への投資も行います。なお、短期金融資産等
       に直接投資する場合があります。
      ＜投資態度＞

       ①円建て外国投資信託「（※）」（以下、「外国投資信託」といいます。）の投資信託証券への投
        資を通じて、実質的にわが国の株式に投資します。
       ②外国投資信託の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      ▪　上記（※）は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

      円コース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（円クラス）
      米ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（米ドルクラス）
      豪ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（豪ドルクラス）
      メキシコペソコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（メキシコペソクラス）
      トルコリラコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（トルコリラクラス）
      ブラジルレアルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                    ファンド・カレンシー・セレクション（ブラジルレアルクラ
                    ス）
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
        るものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.金銭債権
        ハ.約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第16条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託である（※）の投資信託証券およびア
       セットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結
       された証券投資信託であるＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商
       品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
       資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
       3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       ▪上記（※）は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

        円コース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（円クラス）
        米ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（米ドルクラス）
        豪ドルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（豪ドルクラス）
        メキシコペソコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（メキシコペソクラス）
        トルコリラコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（トルコリラクラス）
        ブラジルレアルコース              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション（ブラジルレアルクラ
                     ス）
      ③運用の指図範囲等（約款第16条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.預金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.コール・ローン
       4.手形割引市場において売買される手形
    （参考）各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

     ファンド名         ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　円クラス
              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　米ドルクラス
              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　豪ドルクラス
              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　メキシコペソクラス
              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　トルコリラクラス
              ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション　ブラジルレアルクラス
     形態         ケイマン籍円建て外国投資信託
     主要投資対象         日本の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主として日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的
               な運用を行います。
              ②景気動向、金融情勢等の調査に基づいたトップダウンアプローチにより、相場
               局面の判断を重視した運用を行います。
              ③銘柄選定にあたっては、投資対象市場、株式規模および業種等を考慮し、値上
               がり期待の高い銘柄を選定します。
              ④実質的な株式組入比率は高位に保ちますが、株式市場の下落リスクが高いと考
               えられる場合等には、株式の実質組入比率を50～100％の範囲で弾力的に引き下
               げることができます。株式の実質組入比率の調整は、株価指数先物取引等のデ
               リバティブ取引を活用することや、保有株式を売却して短期金融資産等を保有
               することで行います。
              ⑤各クラス（円クラスを除きます。）において、円建て資産について、原則とし
               て、円売り／各クラス通貨買いの為替取引を行います。
              ⑥資金動向、市況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
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     ポートフォリ
     オの構築プロ
     セス
              ※2021年5月末時点。




              ※上記は作成時点のものであり今後変更となる場合があります。また、資金動
               向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     主な投資制限         ①有価証券の空売りは行いません。

              ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
              ③ファンドの純資産価額の10％を超える借入れは行いません。（ただし、合併等
               により一時的に10％を超える場合を除きます。）
              ④投資信託証券への投資は行いません。
              ⑤流動性に欠ける資産への投資は、価格の透明性を確保する適切な措置が講じら
               れない限り、ファンドの純資産の15％を超えないものとします。
              ⑥金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比
               率は信託財産総額の50％以上とします。
     収益分配方針         毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
     主要関係法人         投資顧問会社：アセットマネジメントOne株式会社
              為替管理会社：        State    Street    Bank   and  Trust    Company
              受託銀行：FirstCaribbean                International         Bank   and   Trust    Company     (Cayman)
                    Limited
              管理事務代行会社：State              Street    Cayman    Trust    Company,     Limited
              保管銀行：State          Street    Bank   and  Trust    Company
     申込手数料         ありません。
     信託報酬等         純資産総額の年率0.2025％程度
              （注）当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合
                  があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場
                  合があります。
     その他費用         信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、為替管理費用、信託事
              務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の
              保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合が
              あります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
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      ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド
      形態         国内籍親投資信託
      基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
              国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
      主な投資対象
              Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
              ①　国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
      投資態度
                       （＊）
                 要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は
                 高い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担
                 保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを
                 主要投資対象とします。
                （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                す。
              ②　国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1
                 発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③　ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                 す。
              ④　資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が
                 運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合に
                 は上記のような運用ができない場合があります。
              ①　株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以
                 下とします。
              ③　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                 いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                 信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                 す。
              ⑥　外貨建て資産への投資は行いません。
      主な投資制限
              ⑦　  デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価
                 格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                 とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                 ん。
              ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
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              マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
              および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
      運用プロセス
              のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
              クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
      申込手数料         ありません。
      信託期間         無期限
      信託報酬         信託報酬はかかりません。
      信託設定日         2009年10月29日
      運用会社
              アセットマネジメントOne株式会社
      （委託会社）
      受託銀行         みずほ信託銀行株式会社
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
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       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       ■豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
        毎決算時（原則として毎月21日。（休業日の場合は翌営業日。））に、以下の方針に基づき収
        益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
          経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
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        (3)留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
       ■円コース、米ドルコース

        毎決算時（原則として毎年5月21日、11月21日。（休業日の場合は翌営業日。））に、以下の方
        針に基づき収益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
          経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
      2 収益分配方式

       ■各ファンド
       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1.信託財産に属する配当等収益（受取配当金、受取利息およびその他収益金の合計額から支払
          利息を控除した額）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属す
          るとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる                   消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
          す。）    に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控
          除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる
          ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
          る金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
          金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
         益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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      3 収益分配金の支払い
       ■各ファンド
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法      （3）投
       資制限）
      ②外貨建資産への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」                                     2.運用方法      （3）投資制限）
      ③デリバティブ取引の直接利用は行いません。（約款「運用の基本方針」                                         2.運用方法      （3）投資制
       限）
      ④株式への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」                                 2.運用方法      （3）投資制限）
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                  2.運用
       方法  （3）投資制限）
      ⑥非株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                          2.運用方法      （3）投資
       制限）
      ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」              2.運用方法      （3）投資制限）
      ⑧資金の借入れ（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
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       3）  収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4）  借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

      各ファンド共通
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資
      産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
      の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元
      本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
      あります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       ファンドは実質株式組入比率を変更することで、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行
       いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合
       や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。ファンドは運用に当たって株価指数先物取引
       を活用しますが、組入株式と指数先物の価格変動率は一致するものではありません。そのため、実
       質株式組入比率を引き下げるために指数先物を売り建てる場合、組入株式と指数先物の値動きの差
       がファンドの収益となる場合がある一方、損失となる場合があります。
       ○為替リスク

       為替相場の円高等は、基準価額の下落要因となります。
       円コースを除く各通貨コースの主要投資対象である外国投資信託では、原則として保有資産通貨
       （円）を売り予約し、各通貨コースの取引対象通貨を買い予約する為替取引を行いますので、各通
       貨コースの取引対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、各通貨コースの
       取引対象通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。また、為替取引に
       おいては、いずれの通貨コースにおいても取引対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利
       差相当分のコストがかかることにご留意ください。
       ※ブラジルレアルコースは、為替取引を行うにあたり為替予約取引と類似する直物為替先渡取引
        （ＮＤＦ）を利用します（2021年5月現在）。ＮＤＦの取引価格は、需給や当該通貨に対する期
        待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合
        があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるもの
        と大きく乖離する場合があります。
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       ※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やＮＤＦ取引が行えなくなった場合、各通貨コースの
        取引対象通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる
        場合があります。特にＮＤＦ取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により
        流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
       ※ＮＤＦ取引については、後掲≪その他の留意点≫の「ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワー
        ド）取引について」をご参照ください。
      ○個別銘柄選択リスク

       銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合がありま
       す。
       ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離す
       ることがあり、株式市場が上昇する場合でもファンドの基準価額は下がる場合があります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
       落要因となります。
       ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
       により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引
       できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
       ります。
       ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
       ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が
       下がる要因となります。
    　※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファン
        ドを繰上償還させます。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができます。
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       ○各ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認め
        る場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）」を構成する各ファンド間でス
        イッチングができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合が
        あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○外国投資信託を通じて有価証券等に投資を行う場合、わが国の投資信託から投資を行う場合に比
        べて税制が不利になる可能性があります。ファンドは外国投資信託を通じて株式等に投資をしま
        すので、上記の影響を受ける場合があります。
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      ・注意事項
       イ．  ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券（実質的に外貨建資産に投資する場合に
         は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
    ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める
      手数料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりませ
       ん。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

              ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       1.397％    （税抜1.27％）
              ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
              ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末また
              は信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
              払われます。
                  支払先       内訳（税抜）                 主な役務
                  委託会社        年率0.54％        信託財産の運用、目論見書等各種書類の

       各ファンド
                                  作成、基準価額の算出等の対価
                  販売会社        年率0.70％        購入後の情報提供、交付運用報告書等各

                                  種書類の送付、口座内でのファンドの管
                                  理等の対価
                  受託会社        年率0.03％        運用財産の保管・管理、委託会社からの

                                  運用指図の実行等の対価
              外国投資信託の純資産総額に対して年率0.2025％程度

       投資対象と
              ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められてい
       する外国投
                る場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回
       資信託
                る場合があります。
              各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                          1.5995％     （税抜1.4725％）（概
              算）
       実質的な負
       担
              上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定
              しています。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】
      ○信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
        かかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的にファンドで負担します。当該費用は
        以下の通りです。
               各ファンドが投資対象とする

                                              主な費用
                   投資信託証券
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ                                信託財産に関する租税、組入資産
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　円クラス                                の売買時の売買手数料、為替管理
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ                                費用、信託事務の処理に要する費
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　米ドルクラ                                用、信託財産の監査に要する費
       ス                                用、法律関係の費用、資産の保管
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ                                などに要する費用、借入金の利息
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　豪ドルクラ                                および立替金の利息などを負担す
       ス                                る場合があります。また、ファン
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ                                ドの設立に係る費用はファンドが
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　メキシコペ                                負担します。
       ソクラス
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　トルコリラ
       クラス
       ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイ
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション　ブラジルレ
       アルクラス
                                       有価証券の売買時の売買委託手数
                                       料および有価証券取引に係る手数
       ＤＩＡＭマネーマザーファンド                                料・税金、先物・オプション取引
                                       に要する費用、当該手数料にかか
                                       る消費税等相当額等
      ※上記    の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
       額等を示すことができません。
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      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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       ○法人の受益者に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021        年5月末    現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       270,112,958            95.66
                   内　ケイマン諸島                          270,112,958            95.66
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.00
                   内　日本                            10,004          0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        12,250,764            4.34
     純資産総額                                       282,373,726            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,661,827,012             95.73
                   内　ケイマン諸島                         1,661,827,012             95.73
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.00
                   内　日本                            10,004          0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        74,193,302            4.27
     純資産総額                                      1,736,030,318             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       135,074,206            95.72
                   内　ケイマン諸島                          135,074,206            95.72
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.01
                   内　日本                            10,004          0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        6,025,643            4.27
     純資産総額                                       141,109,853            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        54,634,439            95.57
                   内　ケイマン諸島                          54,634,439            95.57
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.02
                   内　日本                            10,004          0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        2,522,257            4.41
     純資産総額                                        57,166,700           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       520,472,338            95.65
                   内　ケイマン諸島                          520,472,338            95.65
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.00
                   内　日本                            10,004          0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        23,639,358            4.34
     純資産総額                                       544,121,700            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,379,104,285             95.82
                   内　ケイマン諸島                         1,379,104,285             95.82
     親投資信託受益証券                                          10,004          0.00
                   内　日本                            10,004          0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        60,087,866            4.18
     純資産総額                                      1,439,202,155             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       400,236,000            38.32
                   内　日本                          400,236,000            38.32
     特殊債券                                       258,737,660            24.78
                   内　日本                          258,737,660            24.78
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       385,364,801            36.90
     純資産総額                                      1,044,338,461             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
       ティ・ファンド・カレン                             15,257.9999        15,775.0000         －
     1                託受益       17,122.85                            95.66
       シー・セレクション　円ク
                      証券
       ラス
              ケイマン諸島                      261,260,445        270,112,958         －
                                 35/164


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.66
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                   95.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                     投資信
       ティ・ファンド・カレン                             15,576.0000        16,236.0000         －
     1                託受益       102,354.46                            95.73
       シー・セレクション　米ド
                     証券
       ルクラス
              ケイマン諸島                     1,594,273,069        1,661,827,012          －
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.73
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                   95.73
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 36/164



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
       ティ・ファンド・カレン                             13,511.9999        14,040.0000         －
     1                託受益        9,620.67                           95.72
       シー・セレクション　豪ド
                      証券
       ルクラス
              ケイマン諸島                      129,994,493        135,074,206         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.01
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.72
      親投資信託受益証券                                                    0.01
      合計                                                   95.73
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
       ティ・ファンド・カレン                             10,564.0000        10,963.0000         －
                      託受益
     1                        4,983.53                           95.57
       シー・セレクション　メキ
                      証券
       シコペソクラス
              ケイマン諸島                      52,646,011        54,634,439        －
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.02
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.57
      親投資信託受益証券                                                    0.02
      合計                                                   95.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

                                                   2021年5月31日現在
                                 37/164


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
       ティ・ファンド・カレン                             3,611.9999        3,704.0000        －
     1                託受益       140,516.29                            95.65
       シー・セレクション　トル
                      証券
       コリラクラス
              ケイマン諸島                      507,544,839        520,472,338         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.65
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                   95.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＤＩＡＭケイマン・ファン
       ド－ジャパニーズ・エクイ
                     投資信
       ティ・ファンド・カレン                             5,056.9999        5,345.0000        －
     1                託受益       258,017.64                            95.82
       シー・セレクション　ブラ
                     証券
       ジルレアルクラス
              ケイマン諸島                     1,304,795,205        1,379,104,285          －
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0079        1.0080      －
     2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                  日本   益証券                 10,004        10,004      －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.82
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                   95.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 38/164


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ４０７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.12        100.10      0.1
     1  （２年）                     200,000,000                             19.17
                     券
                  日本                  200,254,000        200,204,000       2021/12/1
       ４０２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.04        100.01      0.1
     2  （２年）                     200,000,000                             19.15
                     券
                  日本                  200,088,000        200,032,000       2021/7/1
       ２７回　政保地方公共団体
                     特殊債                 100.35        100.20      1
     3  金融機構債券                     154,000,000                             14.78
                     券
                  日本                  154,552,860        154,315,700       2021/8/13
       １４７回政保日本高速道路
                     特殊債                 100.57        100.41      1
     4  保有・債務返済機構                     100,000,000                             9.62
                     券
                  日本                  100,572,000        100,418,000       2021/10/29
       １３７回政保日本高速道路
                     特殊債                 100.28        100.09      1.2
     5  保有・債務返済機構                      4,000,000                            0.38
                     券
                  日本                   4,011,360        4,003,960      2021/6/30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   38.32
      特殊債券                                                   24.78
      合計                                                   63.10
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

    該当事項はありません。
                                 39/164

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

    該当事項はありません。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           1,660            1,662        1.0563         1.0573
         (2013年11月21日)
           第2計算期間末
                           3,504            3,507        0.9811         0.9821
          (2014年5月21日)
           第3計算期間末
                           3,234            3,320        1.1370         1.1670
         (2014年11月21日)
           第4計算期間末
                           2,665            2,778        1.1878         1.2378
          (2015年5月21日)
           第5計算期間末
                           2,054            2,204        1.0991         1.1791
         (2015年11月24日)
           第6計算期間末
                           1,696            1,696        1.0059         1.0059
          (2016年5月23日)
           第7計算期間末
                           1,509            1,509        0.9818         0.9818
         (2016年11月21日)
                                 40/164


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第8計算期間末
                           1,318            1,318        1.0759         1.0759
          (2017年5月22日)
           第9計算期間末
                            930            999       1.0808         1.1608
         (2017年11月21日)
          第10計算期間末
                            862            904       1.0904         1.1434
          (2018年5月21日)
          第11計算期間末
                            729            729       0.9785         0.9785
         (2018年11月21日)
          第12計算期間末
                            643            643       0.9515         0.9515
          (2019年5月21日)
          第13計算期間末
                            637            637       1.0048         1.0048
         (2019年11月21日)
          第14計算期間末
                            304            304       0.9499         0.9499
          (2020年5月21日)
          第15計算期間末
                            294            312       1.0731         1.1381
         (2020年11月24日)
          第16計算期間末
                            273            296       1.1194         1.2114
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日                 313        －            0.9852        －
              6月末日              313        －            1.0142        －
              7月末日              298        －            1.0262        －
              8月末日              294        －            1.0496        －
              9月末日              307        －            1.1049        －
             10月末日               299        －            1.0918        －
             11月末日               307        －            1.1192        －
             12月末日               304        －            1.1467        －
           2021年1月末日                 295        －            1.1634        －
              2月末日              308        －            1.2284        －
              3月末日              314        －            1.2598        －
              4月末日              304        －            1.2419        －
              5月末日              282        －            1.1552        －
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           4,752            4,757        1.0793         1.0803
         (2013年11月21日)
           第2計算期間末
                          12,398            12,410         1.0107         1.0117
          (2014年5月21日)
           第3計算期間末
                          12,634            13,106         1.3392         1.3892
         (2014年11月21日)
           第4計算期間末
                          11,199            12,455         1.3371         1.4871
          (2015年5月21日)
           第5計算期間末
                          11,986            13,611         1.1802         1.3402
         (2015年11月24日)
           第6計算期間末
                          11,688            11,688         0.9684         0.9684
          (2016年5月23日)
                                 41/164


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           第7計算期間末
                          10,009            10,009         0.9457         0.9457
         (2016年11月21日)
           第8計算期間末
                           6,755            6,755        1.0507         1.0507
          (2017年5月22日)
           第9計算期間末
                           4,570            4,912        1.0687         1.1487
         (2017年11月21日)
          第10計算期間末
                           3,778            3,916        1.0905         1.1305
          (2018年5月21日)
          第11計算期間末
                           2,854            2,854        1.0010         1.0010
         (2018年11月21日)
          第12計算期間末
                           2,618            2,640        0.9579         0.9659
          (2019年5月21日)
          第13計算期間末
                           2,442            2,442        1.0092         1.0092
         (2019年11月21日)
          第14計算期間末
                           1,892            1,892        0.9535         0.9535
          (2020年5月21日)
          第15計算期間末
                           1,751            1,837        1.0538         1.1058
         (2020年11月24日)
          第16計算期間末
                           1,690            1,861        1.1365         1.2515
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日                1,950         －            0.9893        －
              6月末日             1,946         －            1.0142        －
              7月末日             1,871         －            1.0059        －
              8月末日             1,866         －            1.0354        －
              9月末日             1,942         －            1.0897        －
             10月末日              1,822         －            1.0619        －
             11月末日              1,818         －            1.1017        －
             12月末日              1,818         －            1.1253        －
           2021年1月末日                1,811         －            1.1477        －
              2月末日             1,892         －            1.2334        －
              3月末日             1,982         －            1.3143        －
              4月末日             1,910         －            1.2816        －
              5月末日             1,736         －            1.1825        －
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            690            692       1.1220         1.1240
         (2013年11月21日)
           第2特定期間末
                            946            947       1.0390         1.0410
          (2014年5月21日)
           第3特定期間末
                            896            899       1.3309         1.3349
         (2014年11月21日)
           第4特定期間末
                            691            693       1.3553         1.3593
          (2015年5月21日)
           第5特定期間末
                            651            653       1.2413         1.2453
         (2015年11月24日)
                                 42/164


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           第6特定期間末
                            470            472       1.0043         1.0083
          (2016年5月23日)
           第7特定期間末
                            567            569       0.9746         0.9786
         (2016年11月21日)
           第8特定期間末
                            498            500       1.0693         1.0733
          (2017年5月22日)
           第9特定期間末
                            313            314       1.1630         1.1670
         (2017年11月21日)
          第10特定期間末
                            239            240       1.1998         1.2038
          (2018年5月21日)
          第11特定期間末
                            179            180       1.0395         1.0435
         (2018年11月21日)
          第12特定期間末
                            149            149       0.9274         0.9314
          (2019年5月21日)
          第13特定期間末
                            141            142       0.9301         0.9341
         (2019年11月21日)
          第14特定期間末
                            110            110       0.8102         0.8122
          (2020年5月21日)
          第15特定期間末
                            124            124       1.0190         1.0210
         (2020年11月24日)
          第16特定期間末
                            136            136       1.2586         1.2606
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日
                            115        －            0.8461        －
              6月末日              122        －            0.8963        －
              7月末日              123        －            0.9207        －
              8月末日              123        －            0.9643        －
              9月末日              123        －            0.9873        －
             10月末日               116        －            0.9505        －
             11月末日               131        －            1.0756        －
             12月末日               137        －            1.1282        －
           2021年1月末日                 140        －            1.1508        －
              2月末日              156        －            1.2926        －
              3月末日              156        －            1.3122        －
              4月末日              152        －            1.2952        －
              5月末日              141        －            1.3051        －
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            907            909       1.0814         1.0844
         (2013年11月21日)
           第2特定期間末
                            953            956       1.0155         1.0185
          (2014年5月21日)
           第3特定期間末
                            608            610       1.3237         1.3287
         (2014年11月21日)
           第4特定期間末
                            286            287       1.3121         1.3171
          (2015年5月21日)
                                 43/164


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           第5特定期間末
                            141            141       1.2001         1.2051
         (2015年11月24日)
           第6特定期間末
                            70            71       0.8573         0.8623
          (2016年5月23日)
           第7特定期間末
                            56            56       0.7441         0.7491
         (2016年11月21日)
           第8特定期間末
                            116            117       0.8726         0.8776
          (2017年5月22日)
           第9特定期間末
                            219            220       0.9428         0.9478
         (2017年11月21日)
          第10特定期間末
                            183            184       0.9574         0.9624
          (2018年5月21日)
          第11特定期間末
                            111            112       0.8411         0.8461
         (2018年11月21日)
          第12特定期間末
                            97            97       0.8564         0.8614
          (2019年5月21日)
          第13特定期間末
                            90            91       0.8760         0.8810
         (2019年11月21日)
          第14特定期間末
                            70            70       0.6641         0.6691
          (2020年5月21日)
          第15特定期間末
                            85            86       0.8697         0.8747
         (2020年11月24日)
          第16特定期間末
                            60            60       1.0346         1.0396
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日                  76       －            0.7195        －
              6月末日               75       －            0.7137        －
              7月末日               77       －            0.7318        －
              8月末日               78       －            0.7568        －
              9月末日               80       －            0.7833        －
             10月末日               78       －            0.7925        －
             11月末日               90       －            0.9162        －
             12月末日               92       －            0.9362        －
           2021年1月末日                  92       －            0.9365        －
              2月末日               94       －            0.9926        －
              3月末日               78       －            1.0579        －
              4月末日               61       －            1.0560        －
              5月末日               57       －            1.0728        －
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            120            120       1.0381         1.0441
         (2013年11月21日)
           第2特定期間末
                            245            247       0.9298         0.9358
          (2014年5月21日)
           第3特定期間末
                            321            324       1.2132         1.2232
         (2014年11月21日)
                                 44/164


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第4特定期間末
                            417            421       1.1518         1.1618
          (2015年5月21日)
           第5特定期間末
                            284            287       1.0628         1.0728
         (2015年11月24日)
           第6特定期間末
                            146            147       0.8061         0.8161
          (2016年5月23日)
           第7特定期間末
                            92            93       0.6731         0.6831
         (2016年11月21日)
           第8特定期間末
                            195            198       0.6675         0.6775
          (2017年5月22日)
           第9特定期間末
                           1,260            1,280        0.6519         0.6619
         (2017年11月21日)
          第10特定期間末
                           1,858            1,891        0.5746         0.5846
          (2018年5月21日)
          第11特定期間末
                           1,520            1,543        0.4335         0.4400
         (2018年11月21日)
          第12特定期間末
                           1,326            1,349        0.3740         0.3805
          (2019年5月21日)
          第13特定期間末
                           1,138            1,156        0.4071         0.4136
         (2019年11月21日)
          第14特定期間末
                            685            692       0.3094         0.3124
          (2020年5月21日)
          第15特定期間末
                            519            524       0.3220         0.3250
         (2020年11月24日)
          第16特定期間末
                            531            535       0.3551         0.3581
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日                 698        －            0.3216        －
              6月末日              671        －            0.3258        －
              7月末日              617        －            0.3162        －
              8月末日              590        －            0.3141        －
              9月末日              565        －            0.3100        －
             10月末日               488        －            0.2843        －
             11月末日               527        －            0.3270        －
             12月末日               561        －            0.3547        －
           2021年1月末日                 571        －            0.3625        －
              2月末日              628        －            0.3998        －
              3月末日              581        －            0.3700        －
              4月末日              567        －            0.3731        －
              5月末日              544        －            0.3636        －
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            490            493       1.0971         1.1041
         (2013年11月21日)
           第2特定期間末
                            979            985       1.0585         1.0655
          (2014年5月21日)
                                 45/164


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           第3特定期間末
                           1,278            1,289        1.2643         1.2753
         (2014年11月21日)
           第4特定期間末
                           1,232            1,244        1.1791         1.1901
          (2015年5月21日)
           第5特定期間末
                           1,863            1,884        0.9705         0.9815
         (2015年11月24日)
           第6特定期間末
                           4,613            4,676        0.7974         0.8084
          (2016年5月23日)
           第7特定期間末
                           9,137            9,267        0.7718         0.7828
         (2016年11月21日)
           第8特定期間末
                           8,261            8,369        0.8482         0.8592
          (2017年5月22日)
           第9特定期間末
                           5,192            5,255        0.9102         0.9212
         (2017年11月21日)
          第10特定期間末
                           3,741            3,792        0.8016         0.8126
          (2018年5月21日)
          第11特定期間末
                           3,207            3,240        0.6752         0.6822
         (2018年11月21日)
          第12特定期間末
                           3,095            3,133        0.5668         0.5738
          (2019年5月21日)
          第13特定期間末
                           2,654            2,688        0.5494         0.5564
         (2019年11月21日)
          第14特定期間末
                           1,507            1,522        0.3529         0.3564
          (2020年5月21日)
          第15特定期間末
                           1,461            1,473        0.4209         0.4244
         (2020年11月24日)
          第16特定期間末
                           1,378            1,388        0.4793         0.4828
          (2021年5月21日)
           2020年5月末日                1,678         －            0.3973        －
              6月末日
                           1,576         －            0.3893        －
              7月末日             1,508         －            0.4059        －
              8月末日             1,381         －            0.3857        －
              9月末日             1,396         －            0.3972        －
             10月末日              1,319         －            0.3784        －
             11月末日              1,516         －            0.4382        －
             12月末日              1,542         －            0.4515        －
           2021年1月末日                1,468         －            0.4442        －
              2月末日
                           1,541         －            0.4734        －
              3月末日             1,427         －            0.4700        －
              4月末日             1,450         －            0.4822        －
              5月末日             1,439         －            0.5053        －
      ②【分配の推移】

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間
                                                        0.0010
                第2計算期間                                         0.0010
                第3計算期間                                         0.0300
                第4計算期間                                         0.0500
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                第5計算期間
                                                        0.0800
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0800
               第10計算期間                                         0.0530
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間
                                                        0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0650
               第16計算期間                                         0.0920
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0010
                第2計算期間                                         0.0010
                第3計算期間                                         0.0500
                第4計算期間                                         0.1500
                第5計算期間                                         0.1600
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0800
               第10計算期間                                         0.0400
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0080
               第13計算期間
                                                        0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0520
               第16計算期間                                         0.1150
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0020
                第2特定期間                                         0.0120
                第3特定期間                                         0.0140
                第4特定期間                                         0.0240
                第5特定期間                                         0.0240
                第6特定期間                                         0.0240
                第7特定期間                                         0.0240
                第8特定期間                                         0.0240
                第9特定期間                                         0.0240
               第10特定期間                                         0.0240
               第11特定期間                                         0.0240
               第12特定期間                                         0.0240
               第13特定期間                                         0.0240
               第14特定期間                                         0.0220
               第15特定期間                                         0.0120
               第16特定期間                                         0.0120
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    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0030
                第2特定期間                                         0.0180
                第3特定期間                                         0.0200
                第4特定期間                                         0.0300
                第5特定期間                                         0.0300
                第6特定期間                                         0.0300
                第7特定期間                                         0.0300
                第8特定期間                                         0.0300
                第9特定期間                                         0.0300
               第10特定期間                                         0.0300
               第11特定期間                                         0.0300
               第12特定期間                                         0.0300
               第13特定期間                                         0.0300
               第14特定期間                                         0.0300
               第15特定期間                                         0.0300
               第16特定期間                                         0.0300
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0060
                第2特定期間                                         0.0360
                第3特定期間                                         0.0400
                第4特定期間                                         0.0600
                第5特定期間                                         0.0600
                第6特定期間                                         0.0600
                第7特定期間                                         0.0600
                第8特定期間                                         0.0600
                第9特定期間                                         0.0600
               第10特定期間                                         0.0600
               第11特定期間                                         0.0565
               第12特定期間                                         0.0390
               第13特定期間                                         0.0390
               第14特定期間                                         0.0355
               第15特定期間                                         0.0180
               第16特定期間                                         0.0180
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0070
                第2特定期間                                         0.0420
                第3特定期間                                         0.0460
                第4特定期間                                         0.0660
                第5特定期間                                         0.0660
                第6特定期間                                         0.0660
                第7特定期間                                         0.0660
                第8特定期間                                         0.0660
                第9特定期間                                         0.0660
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第10特定期間
                                                        0.0660
               第11特定期間                                         0.0620
               第12特定期間                                         0.0420
               第13特定期間                                         0.0420
               第14特定期間                                         0.0385
               第15特定期間                                         0.0210
               第16特定期間                                         0.0210
      ③【収益率の推移】

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          5.7
                第2計算期間                                         △7.0
                第3計算期間                                          18.9
                第4計算期間                                          8.9
                第5計算期間                                         △0.7
                第6計算期間                                         △8.5
                第7計算期間                                         △2.4
                第8計算期間                                          9.6
                第9計算期間
                                                          7.9
               第10計算期間                                          5.8
               第11計算期間                                         △10.3
               第12計算期間                                         △2.8
               第13計算期間                                          5.6
               第14計算期間
                                                         △5.5
               第15計算期間                                          19.8
               第16計算期間                                          12.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          8.0
                第2計算期間                                         △6.3
                第3計算期間                                          37.4
                第4計算期間                                          11.0
                第5計算期間                                          0.2
                第6計算期間                                         △17.9
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          11.1
                第9計算期間                                          9.3
               第10計算期間                                          5.8
               第11計算期間                                         △8.2
               第12計算期間                                         △3.5
               第13計算期間                                          5.4
               第14計算期間                                         △5.5
               第15計算期間                                          16.0
               第16計算期間                                          18.8
    （注）収益率は期間騰落率です。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                                 49/164


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          12.4
                第2特定期間                                         △6.3
                第3特定期間                                          29.4
                第4特定期間                                          3.6
                第5特定期間                                         △6.6
                第6特定期間                                         △17.2
                第7特定期間                                         △0.6
                第8特定期間
                                                         12.2
                第9特定期間                                          11.0
               第10特定期間                                          5.2
               第11特定期間                                         △11.4
               第12特定期間                                         △8.5
               第13特定期間                                          2.9
               第14特定期間                                         △10.5
               第15特定期間                                          27.3
               第16特定期間
                                                         24.7
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          8.4
                第2特定期間                                         △4.4
                第3特定期間                                          32.3
                第4特定期間                                          1.4
                第5特定期間                                         △6.2
                第6特定期間                                         △26.1
                第7特定期間                                         △9.7
                第8特定期間                                          21.3
                第9特定期間                                          11.5
               第10特定期間
                                                          4.7
               第11特定期間                                         △9.0
               第12特定期間                                          5.4
               第13特定期間                                          5.8
               第14特定期間                                         △20.8
               第15特定期間                                          35.5
               第16特定期間                                          22.4
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          4.4
                第2特定期間                                         △7.0
                第3特定期間                                          34.8
                第4特定期間                                         △0.1
                第5特定期間                                         △2.5
                第6特定期間                                         △18.5
                第7特定期間                                         △9.1
                                 50/164


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                第8特定期間
                                                          8.1
                第9特定期間                                          6.7
               第10特定期間                                         △2.7
               第11特定期間                                         △14.7
               第12特定期間                                         △4.7
               第13特定期間                                          19.3
               第14特定期間                                         △15.3
               第15特定期間                                          9.9
               第16特定期間
                                                         15.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          10.4
                第2特定期間                                          0.3
                第3特定期間                                          23.8
                第4特定期間                                         △1.5
                第5特定期間                                         △12.1
                第6特定期間                                         △11.0
                第7特定期間                                          5.1
                第8特定期間                                          18.5
                第9特定期間                                          15.1
               第10特定期間                                         △4.7
               第11特定期間                                         △8.0
               第12特定期間                                         △9.8
               第13特定期間                                          4.3
               第14特定期間                                         △28.8
               第15特定期間                                          25.2
               第16特定期間                                          18.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       1,572,382,708                           0
         第2計算期間                       2,360,617,046                     361,054,273
         第3計算期間
                                 587,457,858                   1,314,167,252
         第4計算期間                        200,564,532                    801,444,903
         第5計算期間                        284,786,402                    659,702,323
         第6計算期間                        130,008,619                    312,796,339
         第7計算期間                         55,621,355                    204,841,924
         第8計算期間                         5,580,174                   317,483,468
         第9計算期間                         3,081,612                   367,271,016
         第10計算期間                         6,295,539                    76,464,113
         第11計算期間                         3,750,324                    49,004,330
         第12計算期間                         1,452,308                    71,485,861
         第13計算期間                          213,005                   41,985,923
         第14計算期間                         1,224,302                   314,977,384
                                 51/164


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         第15計算期間
                                   205,129                   46,214,386
         第16計算期間                           11,866                  29,927,851
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       4,507,171,918                     103,847,600
         第2計算期間                       9,731,346,413                    1,867,670,088
         第3計算期間                       1,827,998,236                    4,660,794,300
         第4計算期間                       3,094,463,857                    4,152,761,839
         第5計算期間                       4,566,161,087                    2,785,724,548
         第6計算期間                       3,893,571,650                    1,980,038,250
         第7計算期間                        679,612,112                   2,164,864,340
         第8計算期間                        140,350,600                   4,295,807,877
         第9計算期間                         2,706,643                  2,155,447,280
         第10計算期間                         92,285,121                    904,336,837
         第11計算期間                        113,592,667                    726,477,526
         第12計算期間                        101,387,850                    218,770,873
         第13計算期間                         6,300,687                   320,194,669
         第14計算期間                              0               435,355,897
         第15計算期間                              0               322,863,611
         第16計算期間                         1,875,210                   176,752,449
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        678,681,426                     62,963,948
         第2特定期間                        546,432,433                    251,507,914
         第3特定期間                        168,434,006                    405,474,040
         第4特定期間                        179,826,197                    343,172,439
         第5特定期間                        197,840,874                    183,105,834
         第6特定期間                        114,714,561                    171,564,997
         第7特定期間                        206,463,515                     92,451,630
         第8特定期間                        106,676,602                    222,878,718
         第9特定期間                         5,506,593                   201,707,046
         第10特定期間                         2,268,971                    72,220,600
         第11特定期間                         22,130,069                    49,352,394
         第12特定期間                          706,285                   12,578,362
         第13特定期間                         1,860,559                    10,102,527
         第14特定期間                          536,021                   16,514,287
         第15特定期間                          106,524                   14,276,367
         第16特定期間                           35,640                  13,926,578
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        841,532,640                     2,587,372
         第2特定期間                        362,794,355                    262,526,955
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         第3特定期間
                                  42,753,564                    522,134,859
         第4特定期間                         10,085,240                    251,790,342
         第5特定期間                          324,641                  100,651,654
         第6特定期間                         7,186,000                    42,611,871
         第7特定期間                          210,432                   7,104,283
         第8特定期間                         71,668,590                    13,518,006
         第9特定期間                        113,237,434                     14,475,904
         第10特定期間                         1,007,480                    41,924,478
         第11特定期間
                                  22,415,813                    81,285,222
         第12特定期間                          565,450                   19,578,398
         第13特定期間                          580,972                   10,718,668
         第14特定期間                         2,217,327                         0
         第15特定期間                          519,198                   7,716,791
         第16特定期間                          231,929                   40,383,383
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        115,890,497                          0
         第2特定期間                        174,693,607                     26,291,032
         第3特定期間                        130,457,883                    129,591,880
         第4特定期間                        166,398,246                     68,825,116
         第5特定期間                         35,953,299                    130,680,369
         第6特定期間                         10,341,862                    97,153,075
         第7特定期間                         4,201,660                    48,182,139
         第8特定期間                        193,712,416                     38,335,909
         第9特定期間                       1,676,943,619                      35,185,360
         第10特定期間                       1,324,657,849                      24,229,910
         第11特定期間                        643,369,961                    370,815,046
         第12特定期間                        377,387,787                    338,239,327
         第13特定期間                        194,916,488                    944,917,766
         第14特定期間                        130,111,866                    709,938,087
         第15特定期間                         9,503,034                   612,567,936
         第16特定期間                         5,971,525                   124,154,556
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        547,193,505                    100,343,206
         第2特定期間                        607,198,955                    129,107,917
         第3特定期間                        419,174,948                    333,254,936
         第4特定期間                        346,352,878                    311,551,537
         第5特定期間                       1,134,147,281                     259,958,713
         第6特定期間                       4,272,982,808                     407,873,005
         第7特定期間                       6,485,337,408                     431,233,333
         第8特定期間                       2,469,004,775                    4,567,059,190
         第9特定期間                        384,054,124                   4,420,560,245
         第10特定期間                       1,077,047,539                    2,114,173,442
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         第11特定期間
                                 933,414,786                    850,524,999
         第12特定期間                       1,154,765,950                     443,206,411
         第13特定期間                        181,462,139                    811,739,139
         第14特定期間                         64,608,848                    623,926,055
         第15特定期間                         6,211,536                   805,606,249
         第16特定期間                         2,684,029                   599,663,214
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
      金 を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が
      選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投
      資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利
      義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に
      読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
      て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続が完
      了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨークの銀行、またはロンドンの銀行の休業日に該当する日（以下、「海外休業日」
      という場合があります。）には、取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよ
      びすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことが
      できるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され
       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか
       かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につい
       て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
       への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振
       法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
       追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
        します。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
         で表示することがあります。）
        ＜基準価額の照会方法等＞

         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
                                 59/164


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          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりませ
        ん。
       ※詳しくは      販売会社にお問い合わせください。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。受益
      者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社
      は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
                                 60/164


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       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約 価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した額とします。
       ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       各 販売会社が定める単位とします。
       ※解約単     位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
      従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受
      益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       外国投資信託証券              計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）

       マザーファンド

                     計算日の基準価額
       受益証券
      基準価額（1万口当たり）は、                委託会社の毎営業日において                、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2013年7月31日から原則として2023年7月14日までです。
      ※下記(5)イ．の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      ■豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
       原則として毎月22日から翌月21日までとします。
      ■円コース、米ドルコース
       原則として毎年5月22日から11月21日まで、および11月22日から翌年5月21日までとします。
      上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
      す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
      が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
        場合、各ファンドについて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
        事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       b.委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合に
        は、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
        約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       c.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
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        したときには適用しません。また、上記b.により信託契約を解約する場合または信託財産の状態
        に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行う
        こ とが困難な場合も同様とします。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
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       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
        に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
          （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年5月21日、11月21日（休業日の場合は翌営業日。）および償還時に交付運用
          報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
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       前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
       日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間（2020年11月

        25日から2021年5月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年11月25日

        から2021年5月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              14,812,441              14,442,860
        投資信託受益証券                              281,780,452              261,260,445
        親投資信託受益証券                                10,007              10,004
                                      17,833,000              22,487,000
        未収入金
        流動資産合計                              314,435,900              298,200,309
       資産合計                               314,435,900              298,200,309
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              17,832,582              22,487,691
        未払受託者報酬                                51,855              49,174
        未払委託者報酬                               2,145,427              2,034,112
                                         4,566              4,297
        その他未払費用
        流動負債合計                              20,034,430              24,575,274
       負債合計                                20,034,430              24,575,274
     純資産の部
       元本等
        元本                              274,347,418              244,431,433
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             20,054,052              29,193,602
                                       4,163,003              15,033,462
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              294,401,470              273,625,035
       純資産合計                               294,401,470              273,625,035
     負債純資産合計                                314,435,900              298,200,309
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取利息                                    －              11
                                      57,615,608              39,166,990
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                57,615,608              39,167,001
     営業費用
       支払利息                                  3,247              1,037
       受託者報酬                                  51,855              49,174
       委託者報酬                                2,145,427              2,034,112
                                         4,566              4,297
       その他費用
       営業費用合計                                2,205,095              2,088,620
     営業利益又は営業損失（△）                                 55,410,513              37,078,381
     経常利益又は経常損失（△）                                 55,410,513              37,078,381
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 55,410,513              37,078,381
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,784,147              3,264,380
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 16,049,122              20,054,052
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,314,519                 867
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,314,519                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              867
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    5,129            2,187,627
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           2,187,627
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,129                －
       額
                                      17,832,582              22,487,691
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 20,054,052              29,193,602
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第16期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                           320,356,675円                  274,347,418円
        期中追加設定元本額                             205,129円                  11,866円
        期中一部解約元本額                           46,214,386円                  29,927,851円
     ２.   受益権の総数                           274,347,418口                  244,431,433口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（13,675,955円）、信託約款に規                  益（33,812,258円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（18,529,255                  定される収益調整金（16,508,925
                         円）及び分配準備積立金（8,319,630                  円）及び分配準備積立金（3,708,895
                         円）より分配対象収益は40,524,840                  円）より分配対象収益は54,030,078
                         円（1万口当たり1,477.13円）であ                  円（1万口当たり2,210.43円）であ
                         り、うち17,832,582円（1万口当たり                  り、うち22,487,691円（1万口当たり
                         650円）を分配金額としております。                  920円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第15期                  第16期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第15期                  第16期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               49,833,966                  32,497,270
     親投資信託受益証券                                   △5                  △3
     合計                               49,833,961                  32,497,267
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第15期                  第16期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.0731円                  1.1194円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,731円)                  (11,194円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     17,122       261,260,445
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　円クラス
     投資信託受益証券　合計                               17,122       261,260,445
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                       261,270,449
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      91,570,831              90,547,208
        投資信託受益証券                            1,669,588,623              1,613,460,053
        親投資信託受益証券                                10,007              10,004
                                      105,147,000              171,018,000
        未収入金
        流動資産合計                            1,866,316,461              1,875,035,265
       資産合計                              1,866,316,461              1,875,035,265
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              86,423,651              171,018,347
        未払解約金                              14,778,466               1,047,038
        未払受託者報酬                                323,250              301,916
        未払委託者報酬                              13,362,878              12,480,564
                                        28,982              26,777
        その他未払費用
        流動負債合計                              114,917,227              184,874,642
       負債合計                               114,917,227              184,874,642
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,661,993,306              1,487,116,067
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             89,405,928              203,044,556
                                          －          103,178,421
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,751,399,234              1,690,160,623
       純資産合計                              1,751,399,234              1,690,160,623
     負債純資産合計                               1,866,316,461              1,875,035,265
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取利息                                    －              70
                                      297,404,434              329,389,427
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               297,404,434              329,389,497
     営業費用
       支払利息                                  20,613               6,679
       受託者報酬                                 323,250              301,916
       委託者報酬                                13,362,878              12,480,564
                                        28,982              26,777
       その他費用
       営業費用合計                                13,735,723              12,815,936
     営業利益又は営業損失（△）                                283,668,711              316,573,561
     経常利益又は経常損失（△）                                283,668,711              316,573,561
     当期純利益又は当期純損失（△）                                283,668,711              316,573,561
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      30,491,818              22,509,034
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 92,372,943              89,405,928
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 15,025,629                100,886
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,025,629                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －            100,886
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           9,508,438
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           9,508,438
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      86,423,651              171,018,347
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 89,405,928              203,044,556
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第16期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                          1,984,856,917円                  1,661,993,306円
        期中追加設定元本額                               －円              1,875,210円
        期中一部解約元本額                           322,863,611円                  176,752,449円
     ２.   受益権の総数                          1,661,993,306口                  1,487,116,067口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  益（274,196,768円）、信託約款に規
                         益調整金（350,694,364円）及び分配                  定される収益調整金（236,463,353
                         準備積立金（0円）より分配対象収益                  円）及び分配準備積立金（0円）より
                         は350,694,364円（1万口当たり                  分配対象収益は510,660,121円（1万
                         2,110.08円）であり、うち                  口当たり3,433.89円）であり、うち
                         86,423,651円（1万口当たり520円）                  171,018,347円（1万口当たり1,150
                         を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第15期                  第16期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第15期                  第16期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               248,489,084                  273,674,963
     親投資信託受益証券                                   △5                  △3
     合計                               248,489,079                  273,674,960
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第15期                  第16期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.0538円                  1.1365円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,538円)                  (11,365円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                    103,586       1,613,460,053
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　米ドルクラス
     投資信託受益証券　合計                               103,586       1,613,460,053
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                      1,613,470,057
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       5,789,771              6,454,579
        投資信託受益証券                              119,244,153              130,386,341
                                        10,007              10,004
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              125,043,931              136,850,924
       資産合計                               125,043,931              136,850,924
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                244,627              216,845
        未払受託者報酬                                 3,729              4,007
        未払委託者報酬                                154,323              165,939
                                          320              346
        その他未払費用
        流動負債合計                                402,999              387,137
       負債合計                                 402,999              387,137
     純資産の部
       元本等
        元本                              122,313,533              108,422,595
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,327,399              28,041,192
                                      28,384,398              27,861,691
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              124,640,932              136,463,787
       純資産合計                               124,640,932              136,463,787
     負債純資産合計                                125,043,931              136,850,924
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取配当金                                2,121,210              1,949,007
       受取利息                                    －               4
                                      28,075,049              29,842,185
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                30,196,259              31,791,196
     営業費用
       支払利息                                  1,225               426
       受託者報酬                                  20,722              23,474
       委託者報酬                                 858,458              971,577
                                         1,797              2,003
       その他費用
       営業費用合計                                 882,202              997,480
     営業利益又は営業損失（△）                                 29,314,057              30,793,716
     経常利益又は経常損失（△）                                 29,314,057              30,793,716
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 29,314,057              30,793,716
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        421,314             △ 280,707
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 25,898,275               2,327,399
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   886,183               6,000
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        886,183                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －             6,000
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,607             3,942,747
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           3,942,747
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,607                －
       額
                                       1,542,645              1,423,883
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,327,399              28,041,192
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                           136,483,376円                  122,313,533円
        期中追加設定元本額                             106,524円                  35,640円
        期中一部解約元本額                           14,276,367円                  13,926,578円
     ２.   受益権の総数                           122,313,533口                  108,422,595口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年5月22日　至2020年6月22                  （自2020年11月25日　至2020年12月
                         日）                  21日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（368,140円）、費用控除                  当等収益（327,351円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（50,454,068円）                  される収益調整金（45,248,281円）
                         及び分配準備積立金（31,276,925                  及び分配準備積立金（28,373,332
                         円）より分配対象収益は82,099,133                  円）より分配対象収益は73,948,964
                         円（1万口当たり6,019.06円）であ                  円（1万口当たり6,047.78円）であ
                         り、うち272,796円（1万口当たり20                  り、うち244,549円（1万口当たり20
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年6月23日　至2020年7月21                  （自2020年12月22日　至2021年1月21
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（356,058円）、費用控除                  当等収益（323,849円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（50,154,765円）                  される収益調整金（45,073,326円）
                         及び分配準備積立金（31,176,797                  及び分配準備積立金（28,343,444
                         円）より分配対象収益は81,687,620                  円）より分配対象収益は73,740,619
                         円（1万口当たり6,025.33円）であ                  円（1万口当たり6,054.36円）であ
                         り、うち271,147円（1万口当たり20                  り、うち243,594円（1万口当たり20
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2020年7月22日　至2020年8月21                  （自2021年1月22日　至2021年2月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（340,664円）、費用控除                  当等収益（320,193円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（47,399,891円）                  される収益調整金（44,859,350円）
                         及び分配準備積立金（29,535,846                  及び分配準備積立金（28,286,272
                         円）より分配対象収益は77,276,401                  円）より分配対象収益は73,465,815
                         円（1万口当たり6,031.92円）であ                  円（1万口当たり6,060.78円）であ
                         り、うち256,224円（1万口当たり20                  り、うち242,430円（1万口当たり20
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2020年8月22日　至2020年9月23                  （自2021年2月23日　至2021年3月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（328,416円）、費用控除                  当等収益（315,945円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（2,854,647円）、信託約
                         される収益調整金（46,258,188円）                  款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（28,903,072                  （44,083,462円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は75,489,676                  金（27,871,111円）より分配対象収
                         円（1万口当たり6,038.18円）であ                  益は75,125,165円（1万口当たり
                         り、うち250,041円（1万口当たり20                  6,306.96円）であり、うち238,229円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり20円）を分配金額とし
                                           ております。
                         （自2020年9月24日　至2020年10月21                  （自2021年3月23日　至2021年4月21

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（205,056円）、費用控除                  当等収益（140,792円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（45,847,522円）                  される収益調整金（44,085,661円）
                         及び分配準備積立金（28,720,810                  及び分配準備積立金（30,803,474
                         円）より分配対象収益は74,773,388                  円）より分配対象収益は75,029,927
                         円（1万口当たり6,034.73円）であ                  円（1万口当たり6,298.78円）であ
                         り、うち247,810円（1万口当たり20                  り、うち238,236円（1万口当たり20
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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                         （自2020年10月22日　至2020年11月                  （自2021年4月22日　至2021年5月21
                         24日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（321,396円）、費用控除                  当等収益（130,500円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（45,260,688円）                  される収益調整金（40,127,959円）
                         及び分配準備積立金（28,307,629                  及び分配準備積立金（27,948,036
                         円）より分配対象収益は73,889,713                  円）より分配対象収益は68,206,495
                         円（1万口当たり6,041.00円）であ                  円（1万口当たり6,290.80円）であ
                         り、うち244,627円（1万口当たり20                  り、うち216,845円（1万口当たり20
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
                                 83/164



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                4,961,139                 △4,458,148
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                                4,961,139                 △4,458,148
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                1.0190円                  1.2586円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,190円)                  (12,586円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     9,649       130,386,341
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　豪ドルクラス
     投資信託受益証券　合計                                9,649       130,386,341
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                       130,396,345
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       4,292,110              2,944,918
        投資信託受益証券                              81,938,538              57,748,317
                                        10,007              10,004
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              86,240,655              60,703,239
       資産合計                                86,240,655              60,703,239
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                492,371              291,614
        未払受託者報酬                                 2,527              1,651
        未払委託者報酬                                104,885               68,421
                                          204              121
        その他未払費用
        流動負債合計                                599,987              361,807
       負債合計                                 599,987              361,807
     純資産の部
       元本等
        元本                              98,474,333              58,322,879
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 12,833,665               2,018,553
                                       8,127,835              6,671,411
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              85,640,668              60,341,432
       純資産合計                                85,640,668              60,341,432
     負債純資産合計                                 86,240,655              60,703,239
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取配当金                                3,522,272              2,737,469
       受取利息                                    －               2
                                      21,344,344              15,609,776
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                24,866,616              18,347,247
     営業費用
       支払利息                                   772              247
       受託者報酬                                  13,455              13,416
       委託者報酬                                 558,317              556,412
                                         1,116              1,104
       その他費用
       営業費用合計                                 573,660              571,179
     営業利益又は営業損失（△）                                 24,292,956              17,776,068
     経常利益又は経常損失（△）                                 24,292,956              17,776,068
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 24,292,956              17,776,068
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,561             △ 369,905
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 35,496,250             △ 12,833,665
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,622,573                  －
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,622,573                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   130,616              881,140
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －            873,622
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        130,616               7,518
       額
                                       3,097,767              2,412,615
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 12,833,665               2,018,553
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                           105,671,926円                  98,474,333円
        期中追加設定元本額                             519,198円                  231,929円
        期中一部解約元本額                            7,716,791円                 40,383,383円
     ２.   受益権の総数                           98,474,333口                  58,322,879口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は12,833,665円であり
                         ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
         分配金の計算過程                （自2020年5月22日　至2020年6月22                  （自2020年11月25日　至2020年12月
     １.
                         日）                  21日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（593,793円）、費用控除                  当等収益（545,843円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（32,530,300円）                  される収益調整金（30,336,255円）
                         及び分配準備積立金（8,446,532円）                  及び分配準備積立金（8,127,835円）
                         より分配対象収益は41,570,625円（1                  より分配対象収益は39,009,933円（1
                         万口当たり3,930.04円）であり、う                  万口当たり3,959.39円）であり、う
                         ち528,882円（1万口当たり50円）を                  ち492,624円（1万口当たり50円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
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                         （自2020年6月23日　至2020年7月21                  （自2020年12月22日　至2021年1月21
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（568,185円）、費用控除                  当等収益（546,720円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（32,565,305円）                  される収益調整金（30,355,081円）
                         及び分配準備積立金（8,511,443円）                  及び分配準備積立金（8,181,054円）
                         より分配対象収益は41,644,933円（1                  より分配対象収益は39,082,855円（1
                         万口当たり3,933.71円）であり、う                  万口当たり3,964.85円）であり、う
                         ち529,333円（1万口当たり50円）を                  ち492,865円（1万口当たり50円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年7月22日　至2020年8月21                  （自2021年1月22日　至2021年2月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（576,191円）、費用控除                  当等収益（490,417円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（32,600,155円）                  される収益調整金（29,274,738円）
                         及び分配準備積立金（8,550,295円）                  及び分配準備積立金（7,937,208円）
                         より分配対象収益は41,726,641円（1                  より分配対象収益は37,702,363円（1
                         万口当たり3,938.09円）であり、う                  万口当たり3,966.45円）であり、う
                         ち529,781円（1万口当たり50円）を                  ち475,265円（1万口当たり50円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年8月22日　至2020年9月23                  （自2021年2月23日　至2021年3月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（572,954円）、費用控除                  当等収益（410,966円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（2,334,055円）、信託約
                         される収益調整金（31,561,727円）                  款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（8,313,926円）                  （22,717,705円）及び分配準備積立
                         より分配対象収益は40,448,607円（1                  金（6,168,643円）より分配対象収益
                         万口当たり3,943.95円）であり、う                  は31,631,369円（1万口当たり
                         ち512,791円（1万口当たり50円）を                  4,288.68円）であり、うち368,777円
                         分配金額としております。                  （1万口当たり50円）を分配金額とし
                                           ております。
                         （自2020年9月24日　至2020年10月21                  （自2021年3月23日　至2021年4月21

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（553,587円）、費用控除                  当等収益（245,653円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（31,063,988円）                  される収益調整金（17,958,130円）
                         及び分配準備積立金（8,234,557円）                  及び分配準備積立金（6,751,049円）
                         より分配対象収益は39,852,132円（1                  より分配対象収益は24,954,832円（1
                         万口当たり3,948.80円）であり、う                  万口当たり4,280.85円）であり、う
                         ち504,609円（1万口当たり50円）を                  ち291,470円（1万口当たり50円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年10月22日　至2020年11月                  （自2021年4月22日　至2021年5月21
                         24日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（543,376円）、費用控除                  当等収益（257,793円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（30,316,476円）                  される収益調整金（17,970,305円）
                         及び分配準備積立金（8,076,830円）                  及び分配準備積立金（6,705,232円）
                         より分配対象収益は38,936,682円（1                  より分配対象収益は24,933,330円（1
                         万口当たり3,953.99円）であり、う                  万口当たり4,275.05円）であり、う
                         ち492,371円（1万口当たり50円）を                  ち291,614円（1万口当たり50円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                4,480,146                 △1,771,152
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                                4,480,146                 △1,771,152
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                0.8697円                  1.0346円
     （1万口当たり純資産額）                                (8,697円)                 (10,346円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     5,466       57,748,317
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　メキシコペソクラス
     投資信託受益証券　合計                                5,466       57,748,317
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                       57,758,321
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      36,440,016              28,649,042
        投資信託受益証券                              496,588,286              507,544,839
                                        10,007              10,004
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              533,038,309              536,203,885
       資産合計                               533,038,309              536,203,885
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               4,840,761              4,486,212
        未払解約金                               7,974,887                35,600
        未払受託者報酬                                15,678              14,970
        未払委託者報酬                                648,440              619,106
                                         1,379              1,318
        その他未払費用
        流動負債合計                              13,481,145               5,157,206
       負債合計                                13,481,145               5,157,206
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,613,587,122              1,495,404,091
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 1,094,029,958              △ 964,357,412
                                      20,126,240              23,574,690
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              519,557,164              531,046,679
       純資産合計                               519,557,164              531,046,679
     負債純資産合計                                533,038,309              536,203,885
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取配当金                                42,255,480              35,080,728
       受取利息                                    －              20
                                      20,461,205              51,156,550
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                62,716,685              86,237,298
     営業費用
       支払利息                                  7,126              2,041
       受託者報酬                                 102,629               92,888
       委託者報酬                                4,243,711              3,841,152
                                         9,141              8,184
       その他費用
       営業費用合計                                4,362,607              3,944,265
     営業利益又は営業損失（△）                                 58,354,078              82,293,033
     経常利益又は経常損失（△）                                 58,354,078              82,293,033
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 58,354,078              82,293,033
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 860,295            △ 2,307,457
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 1,530,918,999             △ 1,094,029,958
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                417,883,423               76,911,328
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      417,883,423               76,911,328
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 6,494,336              3,798,243
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,494,336              3,798,243
       額
                                      33,714,419              28,041,029
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,094,029,958              △ 964,357,412
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                          2,216,652,024円                  1,613,587,122円
        期中追加設定元本額                            9,503,034円                  5,971,525円
        期中一部解約元本額                           612,567,936円                  124,154,556円
     ２.   受益権の総数                          1,613,587,122口                  1,495,404,091口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は1,094,029,958円であ                  り、その差額は964,357,412円であり
                         ります。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
         分配金の計算過程                （自2020年5月22日　至2020年6月22                  （自2020年11月25日　至2020年12月
     １.
                         日）                  21日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（7,867,543円）、費用控除                  当等収益（5,894,708円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（580,748,517円）                  される収益調整金（433,721,722円）
                         及び分配準備積立金（20,570,275                  及び分配準備積立金（20,055,546
                         円）より分配対象収益は609,186,335                  円）より分配対象収益は459,671,976
                         円（1万口当たり2,826.76円）であ                  円（1万口当たり2,856.62円）であ
                         り、うち6,465,204円（1万口当たり                  り、うち4,827,437円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年6月23日　至2020年7月21                  （自2020年12月22日　至2021年1月21
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,877,242円）、費用控除                  当等収益（5,832,023円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（526,926,860円）                  される収益調整金（424,778,728円）
                         及び分配準備積立金（19,919,260                  及び分配準備積立金（20,671,046
                         円）より分配対象収益は553,723,362                  円）より分配対象収益は451,281,797
                         円（1万口当たり2,831.94円）であ                  円（1万口当たり2,863.62円）であ
                         り、うち5,865,830円（1万口当たり                  り、うち4,727,732円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
                         （自2020年7月22日　至2020年8月21                  （自2021年1月22日　至2021年2月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,275,795円）、費用控除                  当等収益（5,821,505円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（507,017,740円）                  される収益調整金（424,065,619円）
                         及び分配準備積立金（20,124,990                  及び分配準備積立金（21,724,221
                         円）より分配対象収益は533,418,525                  円）より分配対象収益は451,611,345
                         円（1万口当たり2,835.31円）であ                  円（1万口当たり2,870.62円）であ
                         り、うち5,644,023円（1万口当たり                  り、うち4,719,642円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
                         （自2020年8月22日　至2020年9月23                  （自2021年2月23日　至2021年3月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,088,548円）、費用控除                  当等収益（5,723,934円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（492,789,451円）                  される収益調整金（423,778,331円）
                         及び分配準備積立金（20,157,957                  及び分配準備積立金（22,798,515
                         円）より分配対象収益は519,035,956                  円）より分配対象収益は452,300,780
                         円（1万口当たり2,838.60円）であ                  円（1万口当たり2,877.03円）であ
                         り、うち5,485,475円（1万口当たり                  り、うち4,716,317円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
                         （自2020年9月24日　至2020年10月21                  （自2021年3月23日　至2021年4月21

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,141,620円）、費用控除                  当等収益（5,023,522円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（486,306,848円）                  される収益調整金（410,074,137円）
                         及び分配準備積立金（20,470,478                  及び分配準備積立金（23,024,692
                         円）より分配対象収益は512,918,946                  円）より分配対象収益は438,122,351
                         円（1万口当たり2,842.63円）であ                  円（1万口当たり2,880.05円）であ
                         り、うち5,413,126円（1万口当たり                  り、うち4,563,689円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年10月22日　至2020年11月                  （自2021年4月22日　至2021年5月21
                         24日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,025,594円）、費用控除                  当等収益（4,990,155円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（434,903,506円）                  される収益調整金（403,127,377円）
                         及び分配準備積立金（18,941,407                  及び分配準備積立金（23,070,747
                         円）より分配対象収益は459,870,507                  円）より分配対象収益は431,188,279
                         円（1万口当たり2,849.98円）であ                  円（1万口当たり2,883.42円）であ
                         り、うち4,840,761円（1万口当たり                  り、うち4,486,212円（1万口当たり
                         30円）を分配金額としております。                  30円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               21,170,019                 △29,789,455
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               21,170,019                 △29,789,455
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                0.3220円                  0.3551円
     （1万口当たり純資産額）                                (3,220円)                  (3,551円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                    140,516        507,544,839
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　トルコリラクラス
     投資信託受益証券　合計                               140,516        507,544,839
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                       507,554,843
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月24日現在              2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      77,545,957              72,546,564
        投資信託受益証券                            1,399,061,984              1,317,610,199
                                        10,007              10,004
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,476,617,948              1,390,166,767
       資産合計                              1,476,617,948              1,390,166,767
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              12,154,936              10,065,509
        未払解約金                               1,080,026                  －
        未払受託者報酬                                42,876              38,881
        未払委託者報酬                               1,772,874              1,607,598
                                         3,800              3,445
        その他未払費用
        流動負債合計                              15,054,512              11,715,433
       負債合計                                15,054,512              11,715,433
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,472,839,103              2,875,859,918
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 2,011,275,667             △ 1,497,408,584
                                      246,872,950              209,781,058
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,461,563,436              1,378,451,334
       純資産合計                              1,461,563,436              1,378,451,334
     負債純資産合計                               1,476,617,948              1,390,166,767
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月22日              自　2020年11月25日
                                至　2020年11月24日              至　2021年5月21日
     営業収益
       受取配当金                                90,908,375              78,390,814
       受取利息                                    －              58
                                      272,122,629              193,148,212
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               363,031,004              271,539,084
     営業費用
       支払利息                                  17,079               5,561
       受託者報酬                                 254,314              240,245
       委託者報酬                                10,513,645               9,932,621
                                        22,795              21,292
       その他費用
       営業費用合計                                10,807,833              10,199,719
     営業利益又は営業損失（△）                                352,223,171              261,339,365
     経常利益又は経常損失（△）                                352,223,171              261,339,365
     当期純利益又は当期純損失（△）                                352,223,171              261,339,365
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      10,168,194                808,886
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 2,764,414,841             △ 2,011,275,667
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                492,113,983              321,146,032
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      492,113,983              321,146,032
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 3,791,088              1,470,310
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,791,088              1,470,310
       額
                                      77,238,698              66,339,118
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 2,011,275,667             △ 1,497,408,584
                                101/164










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月25日
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月21日及び11月21日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年11月24
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   期首元本額                          4,272,233,816円                  3,472,839,103円
        期中追加設定元本額                            6,211,536円                  2,684,029円
        期中一部解約元本額                           805,606,249円                  599,663,214円
     ２.   受益権の総数                          3,472,839,103口                  2,875,859,918口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は2,011,275,667円であ                  り、その差額は1,497,408,584円であ
                         ります。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
                                102/164






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                （自2020年5月22日　至2020年6月22                  （自2020年11月25日　至2020年12月
     １.
                         日）                  21日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（16,715,333円）、費用控                  当等収益（13,851,695円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,567,667,134                  定される収益調整金（1,304,643,852
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （284,317,769円）より分配対象収益                  （243,215,672円）より分配対象収益
                         は1,868,700,236円（1万口当たり                  は1,561,711,219円（1万口当たり
                         4,543.14円）であり、うち                  4,563.50円）であり、うち
                         14,396,297円（1万口当たり35円）を                  11,977,605円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年6月23日　至2020年7月21                  （自2020年12月22日　至2021年1月21

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（13,929,930円）、費用控                  当等収益（11,742,371円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,455,500,361                  定される収益調整金（1,260,448,988
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （266,033,962円）より分配対象収益                  （236,726,989円）より分配対象収益
                         は1,735,464,253円（1万口当たり                  は1,508,918,348円（1万口当たり
                         4,544.63円）であり、うち                  4,564.02円）であり、うち
                         13,365,470円（1万口当たり35円）を                  11,571,388円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年7月22日　至2020年8月21                  （自2021年1月22日　至2021年2月22

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（13,155,838円）、費用控                  当等収益（12,896,060円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,390,616,833                  定される収益調整金（1,241,588,205
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （254,645,705円）より分配対象収益                  （233,325,284円）より分配対象収益
                         は1,658,418,376円（1万口当たり                  は1,487,809,549円（1万口当たり
                         4,545.68円）であり、うち                  4,568.62円）であり、うち
                         12,769,169円（1万口当たり35円）を                  11,398,031円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年8月22日　至2020年9月23                  （自2021年2月23日　至2021年3月22
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（14,243,633円）、費用控                  当等収益（12,293,555円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,344,721,283                  定される収益調整金（1,173,908,465
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （246,543,566円）より分配対象収益                  （221,996,479円）より分配対象収益
                         は1,605,508,482円（1万口当たり                  は1,408,198,499円（1万口当たり
                         4,551.06円）であり、うち                  4,573.54円）であり、うち
                         12,347,188円（1万口当たり35円）を                  10,776,529円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年9月24日　至2020年10月21                  （自2021年3月23日　至2021年4月21

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（12,802,273円）、費用控                  当等収益（10,672,602円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,329,363,385                  定される収益調整金（1,149,255,247
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （245,533,938円）より分配対象収益                  （218,798,557円）より分配対象収益
                         は1,587,699,596円（1万口当たり                  は1,378,726,406円（1万口当たり
                         4,552.77円）であり、うち                  4,573.94円）であり、うち
                         12,205,638円（1万口当たり35円）を                  10,550,056円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2020年10月22日　至2020年11月                  （自2021年4月22日　至2021年5月21

                         24日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（13,981,232円）、費用控                  当等収益（10,997,331円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,323,903,236                  定される収益調整金（1,096,492,153
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （245,046,654円）より分配対象収益                  （208,849,236円）より分配対象収益
                         は1,582,931,122円（1万口当たり                  は1,316,338,720円（1万口当たり
                         4,558.03円）であり、うち                  4,577.20円）であり、うち
                         12,154,936円（1万口当たり35円）を                  10,065,509円（1万口当たり35円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月22日                 自　2020年11月25日
                             至　2020年11月24日                  至　2021年5月21日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               75,034,553                  14,069,792
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               75,034,553                  14,069,792
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月24日現在                  2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                0.4209円                  0.4793円
     （1万口当たり純資産額）                                (4,209円)                  (4,793円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                    260,551       1,317,610,199
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション　ブラジルレアルクラス
     投資信託受益証券　合計                               260,551       1,317,610,199
     親投資信託受益証券          ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                     9,925         10,004
     親投資信託受益証券　合計                                9,925         10,004
     合計                                      1,317,620,203
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテ
    ジー（通貨選択型）米ドルコース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース」、
    「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース」、「みずほジャパン・アクティブ・
    ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジ
    ルレアルコース」は、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクショ
    ン　円クラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セ
    レクション　米ドルクラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カ
    レンシー・セレクション　豪ドルクラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・
    ファンド・カレンシー・セレクション　メキシコペソクラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパ
    ニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　トルコリラクラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・
    ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　ブラジルレアルクラス」投資信託証券及
    び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信
    託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月21日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              384,547,672
        国債証券                                              400,248,000
        特殊債券                                              258,811,100
        未収利息                                                682,075
                                                        54,794
        前払費用
        流動資産合計                                             1,044,343,641
       資産合計                                              1,044,343,641
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,036,082,445
        剰余金
                                                       8,261,196
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,044,343,641
       純資産合計                                              1,044,343,641
     負債純資産合計                                               1,044,343,641
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月25日
              項目
                                      至　2021年5月21日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び特殊債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月21日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,056,034,563円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                             19,952,118円
        元本の内訳
        ファンド名
        クルーズコントロール                                            990,000,991円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞                                              870,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞                                              530,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド                                               70,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル                                             10,530,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞                                              149,716円
        ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型                                              103,986円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞                                               5,972円
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあ                                              993,740円
        り）
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジな                                             1,987,479円
        し）
        ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金                                               9,935円
        ＞
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース                                               9,925円
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ                                               9,925円
        ソコース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ                                               9,925円
        コース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ                                               9,925円
        アルコース
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        あり
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        なし
        マシューズ・アジア株式ファンド                                             29,641,137円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）                                               99,040円
                                                       99,040円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
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        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）                                               99,040円
        世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）                                               99,109円
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              188,380円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              109,063円
        （為替ヘッジなし）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              297,442円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              118,977円
        （為替ヘッジなし）
        計                                           1,036,082,445円
     ２.   受益権の総数                                           1,036,082,445口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月25日
              項目
                                      至　2021年5月21日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月21日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                  △94,000
     特殊債券                                                 △325,120
     合計                                                 △419,120
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月6日から2021年5月21日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0080円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,080円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月21日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０２回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,040,000
                年）
                ４０７回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,208,000
                年）
     国債証券　合計                             400,000,000          400,248,000
     特殊債券          １３７回政保日本高速道路保
                                   4,000,000          4,005,280
                有・債務返済機構
                １４７回政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,447,000
                有・債務返済機構
                ２７回　政保地方公共団体金融
                                  154,000,000          154,358,820
                機構債券
     特殊債券　合計                             258,000,000          258,811,100
     合計                                       659,059,100
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション
    「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　円クラス」、「Ｄ

    ＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　米ドルクラス」、「Ｄ
    ＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　豪ドルクラス」、「Ｄ
    ＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　メキシコペソクラ
    ス」、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　トルコリラ
    クラス」、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション　ブラジ
    ルレアルクラス」は、「ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション」を構成する個別クラスと
    なっております。
    「ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と

    認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
                              貸借対照表

                           2019年12月31日現在
                            （日本円建て）
     資産の部

                                                        （円）
     投資有価証券の公正価値（取得原価5,491,369,191円）                                              6,170,628,890

     現金                                               429,739,954
     使途制限付現金                                               136,587,549
     為替先渡契約に係る未実現利益                                               107,582,770
     先物契約に係る未実現利益                                                 790,000
     投資有価証券売却に係る未収入金                                                32,150,000
                                                      5,803,336
     未収配当金（源泉徴収税           1,049,514     円控除後）
                                                    6,883,282,499
     資産合計
     負債の部

     未払償還金                                                26,000,000
     為替先渡契約に係る未実現損失                                                24,375,780
     投資有価証券購入に係る未払金                                                21,832,895
     未払専門家報酬                                                3,400,292
     未払投資運用報酬                                                2,822,711
     未払管理事務代行報酬                                                1,788,442
     未払保管報酬                                                1,399,657
     未払受託報酬                                                 577,466
                                                       90,131
     その他の未払費用
                                                     82,287,374
     負債合計
                                                    6,800,995,125

     2019年12月31日現在の純資産総額
     発行済受益権口数

     クラス　JPY                                                51,472.01
     クラス　USD                                                187,170.06
     クラス　AUD                                                13,651.67
     クラス　MXN                                                 9,806.10
     クラス　TRY                                                248,350.92
     クラス　BRL                                                414,910.03
     1口当たり純資産価額（日本円）
     クラス　JPY                                                12,047.86
     クラス　USD                                                12,130.90
     クラス　AUD                                                10,434.95
     クラス　MXN                                                 9,570.38
     クラス　TRY                                                 4,218.46
     クラス　BRL                                                 6,329.96
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                           投資有価証券明細書
                           2019年12月31日現在
                            （日本円建て）
                                        取得原価           時価    対純資産

                                株数
                                         （円）          （円）      ％
    普通株式
     日本
      素材
       DKS  Co  Ltd                      16,200        58,695,849          71,442,000       1.05%
       Fuso   Chemical     Co  Ltd                 14,400        43,624,060          46,584,000       0.68%
       Hodogaya     Chemical     Co  Ltd               9,200       36,425,078          38,916,000       0.57%
       Ishihara     Sangyo    Kaisha    Ltd              18,300        22,790,720          19,141,800       0.28%
       Kumiai    Chemical     Industry     Co  Ltd           35,300        31,069,402          35,405,900       0.52%
       Mitsubishi      Chemical     Holdings     Corp           56,600        48,816,434          46,270,500       0.68%
       Mitsui    Chemicals     Inc                 30,100        80,444,124          80,668,000       1.19%
       Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd               5,300       59,602,379          63,918,000       0.94%
       Sumitomo     Metal   Mining    Co  Ltd             31,900       111,790,800          113,053,600       1.66%
       Tokuyama     Corp                     38,900       110,002,104          111,370,700       1.64%
                                       603,260,950          626,770,500       9.21%
      通信

       BASE   Inc                       46,600        81,510,698          81,783,000       1.20%
       M3  Inc                        27,600        61,800,595          91,218,000       1.34%
       Oricon    Inc                      10,400        17,065,724          18,699,200       0.28%
       SoftBank     Corp.                     18,500        94,682,321          87,986,000       1.29%
       Uzabase    Inc                     36,800        81,519,001          83,683,200       1.23%
       ValueCommerce       Co  Ltd                 69,200       125,233,739          162,204,800       2.39%
                                       461,812,078          525,574,200       7.73%
      一般消費財、景気循環型

       Bushiroad     Inc                     8,800       33,687,617          33,132,000       0.49%
       Fast   Retailing     Co  Ltd                  800      39,080,396          52,000,000       0.77%
       ITOCHU    Corp                      18,200        43,281,324          46,127,900       0.68%
       Mitsubishi      Corp                    14,300        44,559,688          41,470,000       0.61%
       Nintendo     Co  Ltd                    1,500       58,944,134          65,955,000       0.97%
       Nitori    Holdings     Co  Ltd                4,200       67,192,001          72,345,000       1.06%
       Open   House   Co  Ltd                  33,100        80,863,360         103,603,000       1.52%
       Pan  Pacific    International       Holdings     Corp        40,000        46,780,737          72,440,000       1.07%
       QB  Net  Holdings     Co  Ltd                5,200       12,292,932          13,473,200       0.20%
       Sony   Corp.                       36,500       199,630,155          270,136,500       3.97%
       Subaru    Corp                      12,200        36,012,121          33,104,700       0.49%
       Sumitomo     Electric     Industries      Ltd           36,800        61,483,095          60,793,600       0.89%
       Sundrug    Co  Ltd                    9,600       31,405,490          37,968,000       0.56%
       Sushiro    Global    Holdings     Ltd             11,500        81,280,513         107,755,000       1.58%
       Toyota    Industries      Corp                 8,700       55,093,525          55,071,000       0.81%
       Toyota    Motor   Corp                   17,500       119,517,628          134,995,000       1.98%
       Welcia    Holdings     Co  Ltd                3,500       17,807,050          24,325,000       0.36%
                                      1,028,911,766          1,224,694,900        18.01%
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                                        取得原価           時価    対純資産
                                株数
                                         （円）          （円）      ％
    普通株式
     日本（つづき）
      一般消費財、生活必需品

       Asahi   Intecc    Co.,   Ltd.                 6,500        7,455,079         20,800,000       0.31%
       Chugai    Pharmaceutical        Co  Ltd             2,800       24,830,692          28,224,000       0.41%
       Dai  Nippon    Printing     Co  Ltd              10,700       30,763,856          31,672,000       0.47%
       Daiichi    Sankyo    Co  Ltd                 4,600       12,269,951          33,248,800       0.49%
       Eisai   Co  Ltd                     3,200       26,097,807          26,252,800       0.39%
       GMO  Payment    Gateway    Inc               13,300       94,334,632          99,484,000       1.46%
       IBJ  Inc                       51,500       58,246,312          63,963,000       0.94%
       JCR  Pharmaceuticals        Co  Ltd              7,300       39,942,067          64,678,000       0.95%
       Milbon    Co  Ltd                     5,400       27,600,034          33,480,000       0.49%
       Morinaga     Milk   Industry     Co  Ltd            12,400       48,566,165          55,180,000       0.81%
       PeptiDream      Inc.                    21,500       104,139,003          120,400,000       1.77%
       Riso   Kyoiku    Co  Ltd                 246,300        99,795,073          95,071,800       1.40%
       Sosei   Group   Corp                    6,500       16,021,472          14,111,500       0.21%
       StemRIM    Inc                     72,600       68,151,166          66,792,000       0.98%
       Takara    Bio  Inc                    20,400       53,492,744          41,962,800       0.62%
       Takeda    Pharmaceutical        Co  Ltd             7,400       30,252,165          32,056,800       0.47%
                                       741,958,218          827,377,500       12.17%
      エネルギー

       Idemitsu     Kosan   Co  Ltd                 8,500       29,163,190          25,755,000       0.38%
       Inpex   Corp.                      46,000       51,963,030          52,279,000       0.77%
                                        81,126,220          78,034,000       1.15%
      金融

       Chiba   Bank   Ltd/The                    80,400       49,162,906          50,893,200       0.75%
       Dai-ichi     Life   Holdings     Inc              69,700       118,856,824          126,610,050       1.86%
       Fukuoka    Financial     Group   Inc             22,900       49,443,339          48,204,500       0.71%
       Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc.         225,700       144,362,056          133,885,240       1.97%
       Mitsui    Fudosan    Co  Ltd                 8,300       23,106,100          22,177,600       0.33%
       ORIX   Corp                       23,700       41,193,095          42,920,700       0.63%
       SBI  Holdings     Inc/Japan                   28,000       68,917,336          64,820,000       0.95%
       Sumitomo     Mitsui    Financial     Group   Inc.         29,700       123,552,156          119,928,600       1.76%
                                       618,593,812          609,439,890       8.96%
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                                        取得原価           時価    対純資産
                                株数
                                         （円）          （円）      ％
    普通株式
     日本（つづき）
      資本財・サービス

       Anritsu    Corp                     27,800       54,591,812          60,270,400       0.89%
       COMSYS    Holdings     Corp                 25,500       70,763,212          79,942,500       1.18%
       Daikin    Industries      Ltd                 2,700       34,971,001          41,715,000       0.61%
       Fuji   Electric     Co  Ltd                 26,600       90,412,422          88,977,000       1.31%
       Hioki   EE  Corp                     8,600       31,816,860          32,680,000       0.48%
       Hitachi    Ltd                     30,800       117,097,131          142,480,800       2.09%
       Hoya   Corp                       5,000       49,299,439          52,250,000       0.77%
       Ibiden    Co  Ltd                    39,900       77,842,878         103,939,500       1.53%
       Katitas    Co  Ltd                    27,400       95,449,632         131,931,000       1.94%
       Makino    Milling    Machine    Co  Ltd            11,700       61,625,091          58,734,000       0.86%
       Mitsui    OSK  Lines   Ltd                 22,100       63,950,634          66,852,500       0.98%
       Murata    Manufacturing       Co  Ltd             20,000       111,934,445          134,920,000       1.98%
       Nidec   Corp.                       2,900       32,880,527          43,514,500       0.64%
       Nihon   Flush   Co  Ltd                  12,500       34,557,952          37,137,500       0.55%
       Nishimatsu      Construction       Co  Ltd            14,100       30,708,896          34,827,000       0.51%
       Penta-Ocean      Construction       Co.,   Ltd.          61,400       33,443,765          41,567,800       0.61%
       SCREEN    Holdings     Co  Ltd                5,700       33,681,626          42,693,000       0.63%
       Seibu   Holdings     Inc                  19,400       39,572,210          34,823,000       0.51%
       Shimizu    Corp                     50,800       48,591,038          56,692,800       0.83%
       SMC  Corp/Japan                         700      26,932,624          35,203,000       0.52%
       Star   Micronics     Co  Ltd                28,800       43,655,972          45,360,000       0.67%
       Taisei    Corp                      12,300       51,370,357          55,903,500       0.82%
       West   Japan   Railway    Co                2,300       18,283,891          21,714,300       0.32%
       Yaskawa    Electric     Corp                 26,300       103,410,461          109,671,000       1.61%
                                      1,356,843,876          1,553,800,100        22.84%
      テクノロジー

       Advantest     Corp
                                27,800       123,503,265          171,248,000       2.52%
       Autonomous      Control    Systems    Laboratory      Ltd
                                10,800        33,981,772          34,452,000       0.51%
       Comture    Corp
                                19,000        40,649,781          44,650,000       0.66%
       Itochu    Techno-Solutions         Corp
                                 9,800       30,524,972          30,135,000       0.44%
       JMDC   Inc
                                13,800        56,263,479          62,031,000       0.91%
       Rohm   Co  Ltd
                                 3,600       30,548,526          31,608,000       0.46%
       Sansan    Inc
                                 9,400       45,896,499          52,076,000       0.77%
       Square    Enix   Holdings     Co  Ltd
                                12,000        59,712,502          65,160,000       0.96%
       Systena    Corp
                                20,800        31,769,945          36,940,800       0.54%
       TDK  Corp
                                 9,800       92,055,563         121,422,000       1.79%
       TIS  Inc
                                 5,000       23,250,863          32,150,000       0.47%
       Tokyo   Electron     Ltd
                                 1,800       30,705,104          43,065,000       0.63%
                                       598,862,271          724,937,800       10.66%
                                      5,491,369,191          6,170,628,890        90.73%

     日本合計
    普通株式合計                                  5,491,369,191          6,170,628,890        90.73%

                                      5,491,369,191          6,170,628,890        90.73%
    投資有価証券合計
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               282,479,548円
     Ⅱ　負債総額                                                 105,822円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               282,373,726円
     Ⅳ　発行済数量                                               244,433,262口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1552円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,762,415,238円
     Ⅱ　負債総額                                                26,384,920円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,736,030,318円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,468,133,801口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1825円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               141,556,287円
     Ⅱ　負債総額                                                 446,434円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               141,109,853円
     Ⅳ　発行済数量                                               108,118,024口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3051円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                                57,549,625円
     Ⅱ　負債総額                                                 382,925円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                57,166,700円
     Ⅳ　発行済数量                                                53,288,013口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0728円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               544,327,079円
     Ⅱ　負債総額                                                 205,379円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               544,121,700円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,496,398,184口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.3636円
    みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,440,130,619円
     Ⅱ　負債総額                                                 928,464円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,439,202,155円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,848,233,898口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.5053円
                                118/164


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    （参考）
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,044,338,461円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,044,338,461円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,036,082,445口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0080円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
       を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
       する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
       の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
        記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
        益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
        に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
        のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
        位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
        の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
        されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
        る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
        きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
      (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                122/164



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
                                123/164












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2020年3月末日現在　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                         事  業  の  内  容
             名　　称
                          (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      みずほ証券株式会社（※）                        125,167
                                   商品取引業を営んでいます。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年1月8日             臨時報告書
         2021年2月24日             有価証券報告書
         2021年2月24日             有価証券届出書
         2021年4月5日             臨時報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                152/164











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
    の２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースの２０２１年５月２１日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドル
    コースの２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースの２０２１年５月２
    １日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドル
    コースの２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースの２０２１年５月２
    １日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコ
    ペソコースの２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースの２０２１年
    ５月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリ
    ラコースの２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースの２０２１年５
    月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                161/164



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年７月１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジル
    レアルコースの２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２１日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースの２０２１
    年５月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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