DC日本株式インデックスファンドA 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DC日本株式インデックスファンドA |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DC日本株式インデックスファンドA
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DC日本株式インデックスファンドA
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2021年 9月11日から2022年 3月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
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れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
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金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当
該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情が
あ るときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
込みを取消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 オセアニ
( ) 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2002年12月11日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井
住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井DC日本株式インデックスファンドAからDC日本株
式インデックスファンドAに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株
式マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年 6月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を
開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式に投資する日本株式マザーファンド
(以下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長
を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもありま
す。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TO
PIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合(信託財産に属する他の投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)の時
価総額に、当該他の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信
託財産に属する株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、原則として信託財産
総額の90%以上とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
用ができない場合があります。
E.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
F.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
A.有価証券
B.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
C.金銭債権(上記A.、B.及び下記D.に掲げるものに該当するものを除きます。)
D.約束手形(上記A.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
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A.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図
します。
A.株券又は新株引受権証書
B.国債証券
C.地方債証券
D.特別の法律により法人の発行する債券
E.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
F.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
G.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
H.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
I.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
J.コマーシャル・ペーパー
K.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
L.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記A.からK.までの証券又は証書の性質を有
するもの
M.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
N.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
O.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
P.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
Q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
R.外国法人が発行する譲渡性預金証書
S.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
T.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
U.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
V.外国の者に対する権利で上記U.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記A.の証券又は証書並びに上記L.及び上記Q.の証券又は証書のうち上記A.の証券
又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記B.から上記F.までの証券並びに上記
L.及び上記Q.の証券又は証書のうち上記B.から上記F.までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、上記M.の証券及び上記N.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
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A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができ
ます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
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③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行
うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
より受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は12月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
せん。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ.上記ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
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価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
は、下記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
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囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Q.再投資の指図
委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
R.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
S.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
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T.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
U.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.429%(税抜 0.39%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.242% (税抜 0.22%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.132% (税抜 0.12%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
が支弁します 。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2021年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。
【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,507,277,245 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 756,299 0.05
合計(純資産総額) 1,508,033,544 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 692,523,430 1.9715 1,365,309,943 2.1765 1,507,277,245 99.95
益証券
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9期計算期間末 (2011年12月12日) 1,089,966,022 1,089,966,022 9,711 9,711
第10期計算期間末 (2012年12月10日) 1,172,924,685 1,172,924,685 10,460 10,460
第11期計算期間末 (2013年12月10日) 1,706,614,466 1,706,614,466 16,944 16,944
第12期計算期間末 (2014年12月10日) 1,877,015,127 1,877,015,127 19,290 19,290
第13期計算期間末 (2015年12月10日) 1,988,050,902 1,988,050,902 21,457 21,457
第14期計算期間末 (2016年12月12日) 2,061,339,551 2,061,339,551 21,720 21,720
第15期計算期間末 (2017年12月11日) 2,209,160,180 2,209,160,180 26,176 26,176
第16期計算期間末 (2018年12月10日) 1,975,360,863 1,975,360,863 23,361 23,361
第17期計算期間末 (2019年12月10日) 2,105,502,404 2,105,502,404 25,822 25,822
第18期計算期間末 (2020年12月10日) 1,905,184,214 1,905,184,214 27,212 27,212
2020年 6月末日 1,818,290,853 ― 23,714 ―
7月末日 1,714,330,068 ― 22,753 ―
8月末日 1,833,449,319 ― 24,601 ―
9月末日 1,847,277,637 ― 24,910 ―
10月末日 1,764,537,597 ― 24,196 ―
11月末日 1,905,343,135 ― 26,889 ―
12月末日 1,879,831,792 ― 27,679 ―
2021年 1月末日 1,807,049,732 ― 27,734 ―
2月末日 1,785,674,106 ― 28,590 ―
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3月末日 1,689,559,698 ― 30,209 ―
4月末日 1,481,459,160 ― 29,347 ―
5月末日 1,495,997,059 ― 29,739 ―
6月末日 1,508,033,544 ― 30,081 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 0
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 0
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 0
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 0
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 0
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 0
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 0
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 0
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 0
第18期計算期間 2019年12月11日~2020年12月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 △14.4
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 7.7
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 62.0
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 13.8
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 11.2
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 1.2
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 20.5
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 △10.8
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 10.5
第18期計算期間 2019年12月11日~2020年12月10日 5.4
第19期中間計算期間 2020年12月11日~2021年 6月10日 11.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
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第9期計算期間 2010年12月11日~2011年12月12日 222,832,492 159,705,810 1,122,403,586
第10期計算期間 2011年12月13日~2012年12月10日 232,065,601 233,152,933 1,121,316,254
第11期計算期間 2012年12月11日~2013年12月10日 414,067,395 528,195,942 1,007,187,707
第12期計算期間 2013年12月11日~2014年12月10日 287,570,199 321,702,300 973,055,606
第13期計算期間 2014年12月11日~2015年12月10日 334,502,702 381,040,919 926,517,389
第14期計算期間 2015年12月11日~2016年12月12日 221,175,855 198,632,883 949,060,361
第15期計算期間 2016年12月13日~2017年12月11日 199,865,073 304,958,532 843,966,902
第16期計算期間 2017年12月12日~2018年12月10日 159,092,319 157,488,542 845,570,679
第17期計算期間 2018年12月11日~2019年12月10日 109,110,724 139,292,136 815,389,267
第18期計算期間 2019年12月11日~2020年12月10日 181,680,786 296,943,765 700,126,288
第19期中間計算期間 2020年12月11日~2021年 6月10日 64,320,529 261,831,629 502,615,188
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 287,218,375,230 98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,231,751,453 1.45
合計(純資産総額) 291,450,126,683 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,196,880,000 1.44
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,091,000 7,675.30 8,373,755,660 9,710.00 10,593,610,000 3.63
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 674,600 10,478.14 7,068,559,888 10,815.00 7,295,799,000 2.50
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 838,500 8,789.80 7,370,252,292 7,775.00 6,519,337,500 2.24
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 105,700 57,570.58 6,085,211,088 56,070.00 5,926,599,000 2.03
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,265,700 484.22 3,518,254,596 600.10 4,360,146,570 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 737,200 4,676.97 3,447,868,752 5,470.00 4,032,484,000 1.38
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 61,600 63,945.47 3,939,041,500 64,620.00 3,980,592,000 1.37
品
日本 株式 信越化学工業 化学 195,000 19,269.27 3,757,508,354 18,580.00 3,623,100,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,236,100 2,701.52 3,339,359,032 2,894.50 3,577,891,450 1.23
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 259,200 14,187.52 3,677,406,310 12,875.00 3,337,200,000 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 896,000 3,589.84 3,216,496,866 3,719.00 3,332,224,000 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 517,800 4,373.84 2,264,777,205 6,361.00 3,293,725,800 1.13
日本 株式 HOYA 精密機器 210,100 13,623.21 2,862,236,421 14,730.00 3,094,773,000 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 63,100 43,565.02 2,748,952,975 48,080.00 3,033,848,000 1.04
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 847,900 2,856.41 2,421,952,704 3,550.00 3,010,045,000 1.03
器
日本 株式 KDDI 情報・通 847,500 3,242.94 2,748,396,222 3,465.00 2,936,587,500 1.01
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 137,200 23,113.03 3,171,108,480 20,690.00 2,838,668,000 0.97
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 735,000 3,344.23 2,458,016,252 3,830.00 2,815,050,000 0.97
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 316,400 10,472.69 3,313,562,024 8,482.00 2,683,704,800 0.92
日本 株式 ファナック 電気機器 94,500 27,062.54 2,557,410,126 26,795.00 2,532,127,500 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 741,900 3,143.48 2,332,153,970 3,200.00 2,374,080,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,443,300 1,409.73 2,034,673,964 1,587.50 2,291,238,750 0.79
ループ
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 414,900 3,960.57 1,643,241,612 5,297.00 2,197,725,300 0.75
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 846,100 2,063.25 1,745,719,592 2,500.50 2,115,673,050 0.73
日本 株式 SMC 機械 31,500 68,223.34 2,149,035,500 65,650.00 2,067,975,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 846,300 3,568.37 3,019,919,400 2,394.50 2,026,465,350 0.70
日本 株式 富士通 電気機器 96,900 16,965.58 1,643,964,967 20,800.00 2,015,520,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 645,800 2,686.88 1,735,187,794 3,028.00 1,955,482,400 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 933,700 1,686.73 1,574,900,064 1,934.50 1,806,242,650 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 237,100 6,042.96 1,432,787,335 7,579.00 1,796,980,900 0.62
器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
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建設業 2.27
食料品 3.34
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.21
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.71
金属製品 0.62
機械 5.30
電気機器 17.91
輸送用機器 7.78
精密機器 2.69
その他製品 2.41
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.33
海運業 0.34
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.65
卸売業 4.68
小売業 4.56
銀行業 4.87
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.79
その他金融業 1.08
不動産業 1.99
サービス業 5.59
小計 98.55
合計 98.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 216 円 4,225,950,400 4,196,880,000 1.44
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則とし て午後2時ま でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時にお
ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせくださ い。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
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約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
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原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2002年12月11日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
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の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新 受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
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①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2019年12月11日から2020
年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2019年12月10日現在) (2020年12月10日現在)
資産の部
流動資産
5,197,317 12,949,497
コール・ローン
2,104,448,858 1,904,229,842
親投資信託受益証券
3,903,432 14,426,057
未収入金
2,113,549,607 1,931,605,396
流動資産合計
2,113,549,607 1,931,605,396
資産合計
負債の部
流動負債
3,850,441 22,482,451
未払解約金
538,052 504,967
未払受託者報酬
3,658,709 3,433,747
未払委託者報酬
1 17
未払利息
8,047,203 26,421,182
流動負債合計
8,047,203 26,421,182
負債合計
純資産の部
元本等
815,389,267 700,126,288
元本
剰余金
1,290,113,137 1,205,057,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)
540,690,655 451,142,862
(分配準備積立金)
2,105,502,404 1,905,184,214
元本等合計
2,105,502,404 1,905,184,214
純資産合計
2,113,549,607 1,931,605,396
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
営業収益
2 25
受取利息
209,484,080 85,665,497
有価証券売買等損益
209,484,082 85,665,522
営業収益合計
営業費用
2,183 2,428
支払利息
1,063,077 1,022,303
受託者報酬
7,228,846 6,951,606
委託者報酬
74 9
その他費用
8,294,180 7,976,346
営業費用合計
201,189,902 77,689,176
営業利益又は営業損失(△)
201,189,902 77,689,176
経常利益又は経常損失(△)
201,189,902 77,689,176
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,914,695
△ 53,138,597
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,129,790,184 1,290,113,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)
146,371,199 242,976,557
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
146,371,199 242,976,557
額
185,323,453 458,859,541
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
185,323,453 458,859,541
額
- -
分配金
1,290,113,137 1,205,057,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
(2019年12月10日現在) (2020年12月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 815,389,267口 700,126,288口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.5822円 1口当たり純資産額 2.7212円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (25,822円) (1万口当たり純資産額) (27,212円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,885,019円 費用控除後の配当等収益額 A 36,789,122円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 46,550,675円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,196,972,840円 収益調整金額 C 1,126,342,257円
分配準備積立金額 D 494,805,636円 分配準備積立金額 D 367,803,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,737,663,495円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,577,485,119円
当ファンドの期末残存口数 F 815,389,267口 当ファンドの期末残存口数 F 700,126,288口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 21,310円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 22,531円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第18期
自 2019年12月11日
至 2020年12月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第18期
(2020年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第17期 第18期
自 2018年12月11日 自 2019年12月11日
区分
至 2019年12月10日 至 2020年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 845,570,679円 815,389,267円
期中追加設定元本額 109,110,724円 181,680,786円
期中一部解約元本額 139,292,136円 296,943,765円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
(2019年12月10日現在) (2020年12月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 210,172,817 128,538,421
合計 210,172,817 128,538,421
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 969,369,702 1,904,229,842
合計 969,369,702 1,904,229,842
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年12月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,919,647,640
株式 266,366,408,260
派生商品評価勘定 1,908,000
未収入金 278,700
未収配当金 193,480,288
差入委託証拠金 122,028,000
流動資産合計 269,603,750,888
資産合計 269,603,750,888
負債の部
流動負債
前受金 1,908,000
未払解約金 297,345,753
未払利息 3,876
流動負債合計 299,257,629
負債合計 299,257,629
純資産の部
元本等
元本 137,089,975,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 132,214,517,899
元本等合計 269,304,493,259
純資産合計 269,304,493,259
負債純資産合計 269,603,750,888
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2020年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,089,975,360口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9644円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,644円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年12月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年12月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月11日
期首元本額 127,660,137,704円
期中追加設定元本額 29,411,588,107円
期中一部解約元本額 19,981,750,451円
期末元本額 137,089,975,360円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 640,821,144円
DC日本株式インデックスファンド 309,712,500円
DC日本株式インデックスファンドL 53,314,661,083円
DC日本株式インデックスファンドA 969,369,702円
DCバランスファンド30 2,232,457,442円
DCバランスファンド50 3,447,027,985円
DCバランスファンド70 1,930,930,933円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 579,541,640円
日本株式インデックスe 1,572,377,447円
インデックスコレクション(国内株式) 18,763,187,489円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,263,196,074円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,443,297,840円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,882,878,879円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,621,256,492円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,831,088,827円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,273,091,679円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 71,138,034円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 782,916,252円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 90,105,202円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 206,706,678円
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区分 2020年12月10日現在
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 2,676,847円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 613,988,932円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,032,415,436円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 552,347,584円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 9,234,934,274円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 825,568,877円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 114,291,583円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,460,260,527円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 37,206,713円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 187,378,068円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,369,434,247円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 68,857,812円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 72,861,148円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 29,174,119円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 756,890,453円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 353,641,581円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 5,825,111,344円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 110,100,942円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 46,767,235円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 10,717,595円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 156,004,573円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,582,148円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,770,513,210
合計 7,770,513,210
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年12月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,810,802,000 - 2,812,710,000 1,908,000
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合計 2,810,802,000 - 2,812,710,000 1,908,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,100 2,815.00 14,356,500
日本水産 147,000 423.00 62,181,000
マルハニチロ 21,200 2,183.00 46,279,600
雪国まいたけ 9,000 1,710.00 15,390,000
カネコ種苗 4,500 1,545.00 6,952,500
サカタのタネ 17,500 3,470.00 60,725,000
ホクト 11,200 2,101.00 23,531,200
ホクリヨウ 2,300 710.00 1,633,000
住石ホールディングス 29,700 116.00 3,445,200
日鉄鉱業 3,400 5,660.00 19,244,000
三井松島ホールディングス 5,700 699.00 3,984,300
国際石油開発帝石 540,600 574.00 310,304,400
石油資源開発 19,200 1,775.00 34,080,000
K&Oエナジーグループ 7,100 1,504.00 10,678,400
ヒノキヤグループ 3,600 2,121.00 7,635,600
ショーボンドホールディングス 22,900 5,090.00 116,561,000
ミライト・ホールディングス 43,700 1,665.00 72,760,500
タマホーム 7,900 1,413.00 11,162,700
サンヨーホームズ 1,300 714.00 928,200
日本アクア 5,800 622.00 3,607,600
ファーストコーポレーション 4,500 719.00 3,235,500
ベステラ 2,500 1,520.00 3,800,000
TATERU 27,600 176.00 4,857,600
キャンディル 2,500 501.00 1,252,500
スペースバリューホールディングス 17,900 607.00 10,865,300
ダイセキ環境ソリューション 2,800 705.00 1,974,000
第一カッター興業 1,800 2,580.00 4,644,000
安藤・間 87,500 718.00 62,825,000
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東急建設 43,100 504.00 21,722,400
コムシスホールディングス 52,100 3,130.00 163,073,000
ビーアールホールディングス 16,000 678.00 10,848,000
高松コンストラクショングループ 9,100 2,024.00 18,418,400
東建コーポレーション 4,500 7,750.00 34,875,000
ソネック 1,500 877.00 1,315,500
ヤマウラ 6,400 925.00 5,920,000
大成建設 113,200 3,815.00 431,858,000
大林組 339,500 939.00 318,790,500
清水建設 344,500 832.00 286,624,000
飛島建設 9,700 1,101.00 10,679,700
長谷工コーポレーション 131,400 1,184.00 155,577,600
松井建設 13,400 779.00 10,438,600
錢高組 1,500 4,485.00 6,727,500
鹿島建設 266,500 1,378.00 367,237,000
不動テトラ 8,900 1,700.00 15,130,000
大末建設 3,900 844.00 3,291,600
鉄建建設 7,400 1,823.00 13,490,200
西松建設 26,200 2,077.00 54,417,400
三井住友建設 82,000 431.00 35,342,000
大豊建設 8,100 3,580.00 28,998,000
前田建設工業 85,000 919.00 78,115,000
佐田建設 7,300 447.00 3,263,100
ナカノフドー建設 9,300 394.00 3,664,200
奥村組 16,000 2,445.00 39,120,000
東鉄工業 14,600 2,804.00 40,938,400
イチケン 2,400 1,776.00 4,262,400
富士ピー・エス 5,000 598.00 2,990,000
淺沼組 3,800 3,960.00 15,048,000
戸田建設 141,000 643.00 90,663,000
熊谷組 15,700 2,604.00 40,882,800
北野建設 2,100 2,573.00 5,403,300
植木組 1,500 2,785.00 4,177,500
矢作建設工業 15,000 858.00 12,870,000
ピーエス三菱 11,200 588.00 6,585,600
日本ハウスホールディングス 23,200 237.00 5,498,400
大東建託 37,100 9,700.00 359,870,000
新日本建設 14,400 855.00 12,312,000
NIPPO 28,100 2,750.00 77,275,000
東亜道路工業 2,100 3,775.00 7,927,500
前田道路 30,000 1,720.00 51,600,000
日本道路 3,300 7,580.00 25,014,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東亜建設工業 10,600 2,020.00 21,412,000
日本国土開発 33,000 578.00 19,074,000
若築建設 6,100 1,170.00 7,137,000
東洋建設 38,100 430.00 16,383,000
五洋建設 134,600 897.00 120,736,200
世紀東急工業 16,300 812.00 13,235,600
福田組 3,900 5,480.00 21,372,000
住友林業 86,000 1,899.00 163,314,000
日本基礎技術 11,400 499.00 5,688,600
巴コーポレーション 15,100 416.00 6,281,600
大和ハウス工業 335,800 3,186.00 1,069,858,800
ライト工業 19,400 1,785.00 34,629,000
積水ハウス 368,100 2,015.00 741,721,500
日特建設 8,900 809.00 7,200,100
北陸電気工事 5,900 1,295.00 7,640,500
ユアテック 19,400 756.00 14,666,400
日本リーテック 7,100 2,362.00 16,770,200
四電工 1,800 2,778.00 5,000,400
中電工 13,700 2,169.00 29,715,300
関電工 48,300 817.00 39,461,100
きんでん 80,600 1,640.00 132,184,000
東京エネシス 11,300 858.00 9,695,400
トーエネック 3,400 3,880.00 13,192,000
住友電設 9,600 2,607.00 25,027,200
日本電設工業 18,600 2,102.00 39,097,200
協和エクシオ 51,500 2,809.00 144,663,500
新日本空調 9,000 2,165.00 19,485,000
九電工 23,800 3,125.00 74,375,000
三機工業 24,100 1,186.00 28,582,600
日揮ホールディングス 104,500 924.00 96,558,000
中外炉工業 3,700 1,850.00 6,845,000
ヤマト 10,900 771.00 8,403,900
太平電業 8,200 2,541.00 20,836,200
高砂熱学工業 26,000 1,482.00 38,532,000
三晃金属工業 1,500 2,651.00 3,976,500
朝日工業社 2,300 3,120.00 7,176,000
明星工業 22,000 782.00 17,204,000
大氣社 16,500 2,751.00 45,391,500
ダイダン 8,100 2,923.00 23,676,300
日比谷総合設備 10,900 1,897.00 20,677,300
フィル・カンパニー 1,900 1,953.00 3,710,700
OSJBホールディングス 53,500 264.00 14,124,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋エンジニアリング 14,300 427.00 6,106,100
レイズネクスト 18,200 1,167.00 21,239,400
日本製粉 31,800 1,647.00 52,374,600
日清製粉グループ本社 122,700 1,692.00 207,608,400
日東富士製粉 800 6,550.00 5,240,000
昭和産業 10,000 3,075.00 30,750,000
鳥越製粉 9,600 1,005.00 9,648,000
中部飼料 13,300 1,427.00 18,979,100
フィード・ワン 14,600 891.00 13,008,600
東洋精糖 1,800 1,220.00 2,196,000
日本甜菜製糖 5,700 1,615.00 9,205,500
三井製糖 9,500 1,789.00 16,995,500
塩水港精糖 11,800 222.00 2,619,600
日新製糖 5,100 1,844.00 9,404,400
森永製菓 25,500 3,905.00 99,577,500
中村屋 2,800 3,985.00 11,158,000
江崎グリコ 29,900 4,535.00 135,596,500
名糖産業 5,200 1,432.00 7,446,400
井村屋グループ 6,200 2,629.00 16,299,800
不二家 6,900 2,472.00 17,056,800
山崎製パン 81,400 1,742.00 141,798,800
第一屋製パン 2,100 1,005.00 2,110,500
モロゾフ 1,800 5,860.00 10,548,000
亀田製菓 6,200 4,960.00 30,752,000
寿スピリッツ 10,500 5,360.00 56,280,000
カルビー 49,500 3,095.00 153,202,500
森永乳業 20,100 5,060.00 101,706,000
六甲バター 7,200 1,938.00 13,953,600
ヤクルト本社 74,700 5,370.00 401,139,000
明治ホールディングス 71,800 7,470.00 536,346,000
雪印メグミルク 26,200 2,256.00 59,107,200
プリマハム 17,000 3,115.00 52,955,000
日本ハム 41,500 4,735.00 196,502,500
林兼産業 3,600 582.00 2,095,200
丸大食品 11,600 1,698.00 19,696,800
S Foods 8,700 3,360.00 29,232,000
柿安本店 3,800 2,539.00 9,648,200
伊藤ハム米久ホールディングス 69,900 682.00 47,671,800
サッポロホールディングス 37,100 2,064.00 76,574,400
アサヒグループホールディングス 237,300 4,564.00 1,083,037,200
キリンホールディングス 460,700 2,414.00 1,112,129,800
宝ホールディングス 80,500 1,272.00 102,396,000
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オエノンホールディングス 30,900 413.00 12,761,700
養命酒製造 3,300 1,899.00 6,266,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 83,200 1,640.00 136,448,000
サントリー食品インターナショナル 72,700 3,880.00 282,076,000
ダイドーグループホールディングス 5,600 5,670.00 31,752,000
伊藤園 33,000 7,100.00 234,300,000
キーコーヒー 10,700 2,156.00 23,069,200
ユニカフェ 3,300 1,200.00 3,960,000
ジャパンフーズ 1,500 1,208.00 1,812,000
日清オイリオグループ 14,000 3,030.00 42,420,000
不二製油グループ本社 26,500 2,824.00 74,836,000
かどや製油 1,200 3,910.00 4,692,000
J-オイルミルズ 5,600 3,535.00 19,796,000
キッコーマン 78,200 6,550.00 512,210,000
味の素 239,900 2,257.00 541,454,300
キユーピー 60,500 2,162.00 130,801,000
ハウス食品グループ本社 40,600 3,825.00 155,295,000
カゴメ 44,400 3,725.00 165,390,000
焼津水産化学工業 5,300 993.00 5,262,900
アリアケジャパン 9,900 7,200.00 71,280,000
ピエトロ 1,400 1,698.00 2,377,200
エバラ食品工業 2,600 2,410.00 6,266,000
やまみ 900 2,034.00 1,830,600
ニチレイ 51,700 2,782.00 143,829,400
東洋水産 55,900 5,180.00 289,562,000
イートアンドホールディングス 3,800 1,853.00 7,041,400
大冷 1,400 1,969.00 2,756,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,000 819.00 4,914,000
日清食品ホールディングス 46,200 8,710.00 402,402,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,234.00 11,840,200
一正蒲鉾 4,200 1,166.00 4,897,200
フジッコ 11,800 1,995.00 23,541,000
ロック・フィールド 11,700 1,614.00 18,883,800
日本たばこ産業 582,500 2,165.00 1,261,112,500
ケンコーマヨネーズ 6,100 1,918.00 11,699,800
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,417.00 10,060,700
なとり 6,100 1,924.00 11,736,400
イフジ産業 1,900 817.00 1,552,300
ピックルスコーポレーション 2,400 3,165.00 7,596,000
北の達人コーポレーション 37,900 478.00 18,116,200
ユーグレナ 47,000 786.00 36,942,000
ミヨシ油脂 3,800 1,289.00 4,898,200
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理研ビタミン 10,300 1,376.00 14,172,800
片倉工業 14,400 1,396.00 20,102,400
グンゼ 7,900 3,520.00 27,808,000
東洋紡 42,100 1,340.00 56,414,000
ユニチカ 31,900 393.00 12,536,700
富士紡ホールディングス 5,200 3,800.00 19,760,000
倉敷紡績 10,700 1,878.00 20,094,600
シキボウ 5,600 1,027.00 5,751,200
日本毛織 35,200 1,019.00 35,868,800
トーア紡コーポレーション 4,200 474.00 1,990,800
帝国繊維 12,100 2,530.00 30,613,000
帝人 86,700 1,947.00 168,804,900
東レ 768,100 625.70 480,600,170
サカイオーベックス 3,000 2,113.00 6,339,000
住江織物 2,300 2,239.00 5,149,700
日本フエルト 6,700 448.00 3,001,600
イチカワ 1,800 1,288.00 2,318,400
日東製網 1,200 1,554.00 1,864,800
アツギ 9,000 512.00 4,608,000
ダイニック 4,000 825.00 3,300,000
セーレン 26,300 1,587.00 41,738,100
ソトー 4,400 901.00 3,964,400
東海染工 1,600 1,129.00 1,806,400
小松マテーレ 17,500 984.00 17,220,000
ワコールホールディングス 26,500 2,049.00 54,298,500
ホギメディカル 12,100 3,350.00 40,535,000
TSIホールディングス 32,900 216.00 7,106,400
マツオカコーポレーション 3,100 2,295.00 7,114,500
ワールド 15,100 1,301.00 19,645,100
三陽商会 5,500 575.00 3,162,500
ナイガイ 4,300 347.00 1,492,100
オンワードホールディングス 64,400 205.00 13,202,000
ルックホールディングス 3,800 1,010.00 3,838,000
ゴールドウイン 19,200 7,080.00 135,936,000
デサント 20,800 1,749.00 36,379,200
キング 5,300 522.00 2,766,600
ヤマトインターナショナル 9,700 337.00 3,268,900
特種東海製紙 6,500 5,200.00 33,800,000
王子ホールディングス 443,200 550.00 243,760,000
日本製紙 46,900 1,217.00 57,077,300
三菱製紙 12,000 326.00 3,912,000
北越コーポレーション 63,200 374.00 23,636,800
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中越パルプ工業 4,500 1,281.00 5,764,500
巴川製紙所 3,100 796.00 2,467,600
大王製紙 51,100 1,784.00 91,162,400
阿波製紙 2,700 474.00 1,279,800
レンゴー 100,200 824.00 82,564,800
トーモク 6,500 1,717.00 11,160,500
ザ・パック 8,000 2,960.00 23,680,000
クラレ 167,000 1,129.00 188,543,000
旭化成 702,700 1,063.00 746,970,100
共和レザー 5,800 612.00 3,549,600
昭和電工 80,500 2,160.00 173,880,000
住友化学 778,800 412.00 320,865,600
住友精化 4,700 3,975.00 18,682,500
日産化学 58,500 6,290.00 367,965,000
ラサ工業 3,700 2,246.00 8,310,200
クレハ 9,100 6,450.00 58,695,000
多木化学 4,100 6,640.00 27,224,000
テイカ 7,800 1,559.00 12,160,200
石原産業 19,000 629.00 11,951,000
片倉コープアグリ 2,700 1,221.00 3,296,700
日本曹達 15,700 2,887.00 45,325,900
東ソー 163,900 1,765.00 289,283,500
トクヤマ 30,600 2,359.00 72,185,400
セントラル硝子 21,700 2,271.00 49,280,700
東亞合成 66,500 1,273.00 84,654,500
大阪ソーダ 10,800 2,701.00 29,170,800
関東電化工業 25,100 752.00 18,875,200
デンカ 38,700 3,850.00 148,995,000
信越化学工業 182,000 17,245.00 3,138,590,000
日本カーバイド工業 3,700 1,292.00 4,780,400
堺化学工業 6,900 2,064.00 14,241,600
第一稀元素化学工業 11,500 817.00 9,395,500
エア・ウォーター 98,600 1,778.00 175,310,800
日本酸素ホールディングス 101,900 1,786.00 181,993,400
日本化学工業 3,300 2,596.00 8,566,800
東邦アセチレン 1,600 1,248.00 1,996,800
日本パーカライジング 53,500 1,094.00 58,529,000
高圧ガス工業 16,800 835.00 14,028,000
チタン工業 1,300 2,325.00 3,022,500
四国化成工業 15,500 1,194.00 18,507,000
戸田工業 2,500 2,430.00 6,075,000
ステラ ケミファ 5,800 3,440.00 19,952,000
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保土谷化学工業 4,000 4,595.00 18,380,000
日本触媒 16,500 5,420.00 89,430,000
大日精化工業 9,400 2,408.00 22,635,200
カネカ 27,400 3,450.00 94,530,000
三菱瓦斯化学 98,600 2,330.00 229,738,000
三井化学 98,400 2,894.00 284,769,600
JSR 98,800 2,786.00 275,256,800
東京応化工業 18,200 6,990.00 127,218,000
大阪有機化学工業 9,800 3,000.00 29,400,000
三菱ケミカルホールディングス 708,700 640.40 453,851,480
KHネオケム 17,500 2,751.00 48,142,500
ダイセル 132,300 720.00 95,256,000
住友ベークライト 16,700 3,535.00 59,034,500
積水化学工業 224,200 1,929.00 432,481,800
日本ゼオン 95,600 1,386.00 132,501,600
アイカ工業 31,800 3,665.00 116,547,000
宇部興産 53,500 1,909.00 102,131,500
積水樹脂 19,100 2,192.00 41,867,200
タキロンシーアイ 22,900 701.00 16,052,900
旭有機材 6,000 1,547.00 9,282,000
ニチバン 5,600 1,646.00 9,217,600
リケンテクノス 25,900 453.00 11,732,700
大倉工業 5,000 1,833.00 9,165,000
積水化成品工業 14,200 536.00 7,611,200
群栄化学工業 2,400 2,412.00 5,788,800
タイガースポリマー 5,600 425.00 2,380,000
ミライアル 3,700 1,160.00 4,292,000
ダイキアクシス 3,800 1,139.00 4,328,200
ダイキョーニシカワ 22,300 818.00 18,241,400
竹本容器 3,800 1,009.00 3,834,200
森六ホールディングス 5,700 2,149.00 12,249,300
日本化薬 65,600 957.00 62,779,200
カーリットホールディングス 11,300 698.00 7,887,400
日本精化 8,500 1,483.00 12,605,500
扶桑化学工業 10,700 3,785.00 40,499,500
トリケミカル研究所 2,400 14,020.00 33,648,000
ADEKA 48,800 1,783.00 87,010,400
日油 39,900 4,895.00 195,310,500
新日本理化 17,500 235.00 4,112,500
ハリマ化成グループ 8,800 1,077.00 9,477,600
花王 259,200 7,745.00 2,007,504,000
第一工業製薬 3,900 4,335.00 16,906,500
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石原ケミカル 2,900 2,102.00 6,095,800
日華化学 3,600 938.00 3,376,800
ニイタカ 2,200 3,115.00 6,853,000
三洋化成工業 6,300 4,675.00 29,452,500
有機合成薬品工業 8,100 313.00 2,535,300
大日本塗料 12,000 993.00 11,916,000
日本ペイントホールディングス 87,500 10,680.00 934,500,000
関西ペイント 119,100 3,005.00 357,895,500
神東塗料 8,300 196.00 1,626,800
中国塗料 30,200 993.00 29,988,600
日本特殊塗料 7,900 1,246.00 9,843,400
藤倉化成 14,300 541.00 7,736,300
太陽ホールディングス 7,800 6,130.00 47,814,000
DIC 44,800 2,688.00 120,422,400
サカタインクス 23,100 1,202.00 27,766,200
東洋インキSCホールディングス 22,400 2,007.00 44,956,800
T&K TOKA 8,200 821.00 6,732,200
富士フイルムホールディングス 207,500 5,611.00 1,164,282,500
資生堂 215,100 7,305.00 1,571,305,500
ライオン 140,700 2,490.00 350,343,000
高砂香料工業 6,800 2,506.00 17,040,800
マンダム 24,300 1,691.00 41,091,300
ミルボン 14,500 6,020.00 87,290,000
ファンケル 43,800 4,235.00 185,493,000
コーセー 20,400 16,580.00 338,232,000
コタ 6,200 1,387.00 8,599,400
シーボン 1,400 1,955.00 2,737,000
ポーラ・オルビスホールディングス 46,200 2,050.00 94,710,000
ノエビアホールディングス 9,200 4,365.00 40,158,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 1,011.00 2,426,400
エステー 7,000 1,967.00 13,769,000
アグロ カネショウ 4,100 1,726.00 7,076,600
コニシ 17,800 1,608.00 28,622,400
長谷川香料 18,700 2,043.00 38,204,100
星光PMC 6,200 732.00 4,538,400
小林製薬 30,300 12,500.00 378,750,000
荒川化学工業 9,700 1,157.00 11,222,900
メック 7,400 2,214.00 16,383,600
日本高純度化学 3,000 2,775.00 8,325,000
タカラバイオ 28,300 2,917.00 82,551,100
JCU 13,100 3,740.00 48,994,000
新田ゼラチン 6,800 684.00 4,651,200
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OATアグリオ 2,000 1,459.00 2,918,000
デクセリアルズ 28,000 1,311.00 36,708,000
アース製薬 8,200 5,960.00 48,872,000
北興化学工業 10,100 1,114.00 11,251,400
大成ラミック 3,600 2,956.00 10,641,600
クミアイ化学工業 44,800 1,080.00 48,384,000
日本農薬 19,300 531.00 10,248,300
アキレス 7,500 1,444.00 10,830,000
有沢製作所 17,100 956.00 16,347,600
日東電工 74,700 8,610.00 643,167,000
レック 11,500 1,469.00 16,893,500
三光合成 12,400 406.00 5,034,400
きもと 18,400 202.00 3,716,800
藤森工業 9,700 4,795.00 46,511,500
前澤化成工業 6,900 989.00 6,824,100
未来工業 5,800 1,779.00 10,318,200
ウェーブロックホールディングス 3,700 794.00 2,937,800
JSP 6,300 1,575.00 9,922,500
エフピコ 22,700 4,110.00 93,297,000
天馬 7,200 1,998.00 14,385,600
信越ポリマー 19,400 981.00 19,031,400
東リ 26,900 255.00 6,859,500
ニフコ 39,700 3,845.00 152,646,500
バルカー 8,800 2,000.00 17,600,000
ユニ・チャーム 229,500 4,831.00 1,108,714,500
ショーエイコーポレーション 1,800 1,006.00 1,810,800
協和キリン 108,900 2,835.00 308,731,500
武田薬品工業 900,600 3,877.00 3,491,626,200
アステラス製薬 938,500 1,493.00 1,401,180,500
大日本住友製薬 80,200 1,326.00 106,345,200
塩野義製薬 136,100 5,620.00 764,882,000
わかもと製薬 12,900 257.00 3,315,300
あすか製薬 12,300 1,803.00 22,176,900
日本新薬 28,300 7,240.00 204,892,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,463.00 4,433,400
中外製薬 338,600 5,018.00 1,699,094,800
科研製薬 18,500 3,965.00 73,352,500
エーザイ 129,600 7,702.00 998,179,200
ロート製薬 55,600 3,125.00 173,750,000
小野薬品工業 248,600 3,213.00 798,751,800
久光製薬 28,600 6,170.00 176,462,000
持田製薬 15,000 3,920.00 58,800,000
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参天製薬 201,700 1,708.00 344,503,600
扶桑薬品工業 3,800 2,931.00 11,137,800
日本ケミファ 1,400 2,330.00 3,262,000
ツムラ 33,500 3,270.00 109,545,000
日医工 30,700 1,012.00 31,068,400
キッセイ薬品工業 19,200 2,163.00 41,529,600
生化学工業 21,000 1,038.00 21,798,000
栄研化学 19,000 1,970.00 37,430,000
日水製薬 4,500 964.00 4,338,000
鳥居薬品 6,800 3,325.00 22,610,000
JCRファーマ 30,500 2,501.00 76,280,500
東和薬品 13,800 1,869.00 25,792,200
富士製薬工業 7,400 1,270.00 9,398,000
沢井製薬 22,200 4,860.00 107,892,000
ゼリア新薬工業 19,600 1,917.00 37,573,200
第一三共 929,200 3,395.00 3,154,634,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,900 1,927.00 46,055,300
大幸薬品 13,300 1,620.00 21,546,000
ダイト 6,900 3,695.00 25,495,500
大塚ホールディングス 225,000 4,401.00 990,225,000
大正製薬ホールディングス 22,900 6,610.00 151,369,000
ペプチドリーム 55,000 5,430.00 298,650,000
日本コークス工業 91,400 70.00 6,398,000
ニチレキ 12,800 1,629.00 20,851,200
ユシロ化学工業 6,100 1,200.00 7,320,000
ビーピー・カストロール 3,900 1,287.00 5,019,300
富士石油 28,900 177.00 5,115,300
MORESCO 3,900 1,020.00 3,978,000
出光興産 120,100 2,238.00 268,783,800
ENEOSホールディングス 1,628,300 354.20 576,743,860
コスモエネルギーホールディングス 31,300 1,753.00 54,868,900
横浜ゴム 62,700 1,594.00 99,943,800
TOYO TIRE 57,000 1,709.00 97,413,000
ブリヂストン 287,800 3,682.00 1,059,679,600
住友ゴム工業 97,200 902.00 87,674,400
藤倉コンポジット 9,500 392.00 3,724,000
オカモト 6,600 4,055.00 26,763,000
フコク 4,700 695.00 3,266,500
ニッタ 12,200 2,343.00 28,584,600
住友理工 21,000 561.00 11,781,000
三ツ星ベルト 14,200 1,706.00 24,225,200
バンドー化学 19,000 594.00 11,286,000
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日東紡績 16,100 4,215.00 67,861,500
AGC 99,400 3,430.00 340,942,000
日本板硝子 51,800 440.00 22,792,000
石塚硝子 2,000 1,887.00 3,774,000
日本山村硝子 4,700 916.00 4,305,200
日本電気硝子 40,200 2,382.00 95,756,400
オハラ 4,400 1,652.00 7,268,800
住友大阪セメント 20,500 3,180.00 65,190,000
太平洋セメント 68,400 2,773.00 189,673,200
日本ヒューム 11,000 798.00 8,778,000
日本コンクリート工業 23,800 322.00 7,663,600
三谷セキサン 5,100 3,990.00 20,349,000
アジアパイルホールディングス 15,700 471.00 7,394,700
東海カーボン 106,000 1,175.00 124,550,000
日本カーボン 6,000 3,925.00 23,550,000
東洋炭素 6,400 1,859.00 11,897,600
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 2,958.00 17,748,000
TOTO 77,300 5,800.00 448,340,000
日本碍子 130,000 1,686.00 219,180,000
日本特殊陶業 82,400 1,900.00 156,560,000
MARUWA 4,200 11,230.00 47,166,000
品川リフラクトリーズ 2,900 2,351.00 6,817,900
黒崎播磨 2,200 3,650.00 8,030,000
ヨータイ 8,800 830.00 7,304,000
イソライト工業 5,900 490.00 2,891,000
東京窯業 14,200 338.00 4,799,600
ニッカトー 5,100 805.00 4,105,500
フジミインコーポレーテッド 9,700 3,840.00 37,248,000
クニミネ工業 4,500 1,046.00 4,707,000
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,022.00 1,839,600
ニチアス 29,700 2,448.00 72,705,600
ニチハ 15,100 3,155.00 47,640,500
日本製鉄 479,100 1,335.00 639,598,500
神戸製鋼所 196,000 537.00 105,252,000
中山製鋼所 15,000 390.00 5,850,000
合同製鐵 5,800 1,950.00 11,310,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 289,100 1,071.00 309,626,100
東京製鐵 52,200 632.00 32,990,400
共英製鋼 12,100 1,463.00 17,702,300
大和工業 22,800 2,723.00 62,084,400
東京鐵鋼 4,400 2,137.00 9,402,800
大阪製鐵 5,700 1,242.00 7,079,400
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淀川製鋼所 14,500 1,996.00 28,942,000
丸一鋼管 34,800 2,265.00 78,822,000
モリ工業 3,200 2,662.00 8,518,400
大同特殊鋼 17,500 4,480.00 78,400,000
日本高周波鋼業 4,100 341.00 1,398,100
日本冶金工業 8,900 1,795.00 15,975,500
山陽特殊製鋼 7,400 1,308.00 9,679,200
愛知製鋼 6,000 2,927.00 17,562,000
日立金属 115,300 1,545.00 178,138,500
日本金属 2,500 1,036.00 2,590,000
大平洋金属 7,300 2,082.00 15,198,600
新日本電工 69,300 266.00 18,433,800
栗本鐵工所 5,300 1,710.00 9,063,000
虹技 1,600 1,207.00 1,931,200
三菱製鋼 8,000 585.00 4,680,000
日亜鋼業 15,800 290.00 4,582,000
日本精線 1,800 3,815.00 6,867,000
エンビプロ・ホールディングス 4,600 632.00 2,907,200
シンニッタン 16,900 188.00 3,177,200
新家工業 2,500 1,156.00 2,890,000
大紀アルミニウム工業所 17,700 739.00 13,080,300
日本軽金属ホールディングス 27,100 1,952.00 52,899,200
三井金属鉱業 28,900 3,535.00 102,161,500
東邦亜鉛 5,500 2,407.00 13,238,500
三菱マテリアル 70,700 2,069.00 146,278,300
住友金属鉱山 136,800 4,258.00 582,494,400
DOWAホールディングス 27,100 3,665.00 99,321,500
古河機械金属 19,100 1,298.00 24,791,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 963.00 10,785,600
東邦チタニウム 19,300 787.00 15,189,100
UACJ 16,300 1,899.00 30,953,700
CKサンエツ 2,300 3,935.00 9,050,500
古河電気工業 33,300 2,895.00 96,403,500
住友電気工業 400,300 1,240.50 496,572,150
フジクラ 129,300 465.00 60,124,500
昭和電線ホールディングス 12,500 1,773.00 22,162,500
東京特殊電線 1,600 2,418.00 3,868,800
タツタ電線 21,400 694.00 14,851,600
カナレ電気 1,800 1,800.00 3,240,000
平河ヒューテック 5,400 1,152.00 6,220,800
リョービ 13,200 1,288.00 17,001,600
アーレスティ 14,300 338.00 4,833,400
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アサヒホールディングス 18,800 3,255.00 61,194,000
稲葉製作所 6,000 1,372.00 8,232,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 2,259.00 7,454,700
トーカロ 29,700 1,337.00 39,708,900
アルファCo 3,800 973.00 3,697,400
SUMCO 137,000 2,381.00 326,197,000
川田テクノロジーズ 2,200 4,290.00 9,438,000
RS Technologies 3,500 4,975.00 17,412,500
ジェイテックコーポレーション 700 3,700.00 2,590,000
信和 6,200 674.00 4,178,800
東洋製罐グループホールディングス 68,200 1,103.00 75,224,600
ホッカンホールディングス 5,900 1,403.00 8,277,700
コロナ 5,900 941.00 5,551,900
横河ブリッジホールディングス 19,900 2,108.00 41,949,200
駒井ハルテック 2,000 1,657.00 3,314,000
高田機工 1,000 2,553.00 2,553,000
三和ホールディングス 100,900 1,200.00 121,080,000
文化シヤッター 31,500 944.00 29,736,000
三協立山 13,800 767.00 10,584,600
アルインコ 7,800 918.00 7,160,400
東洋シヤッター 2,600 738.00 1,918,800
LIXIL 157,900 2,328.00 367,591,200
日本フイルコン 7,400 514.00 3,803,600
ノーリツ 22,200 1,668.00 37,029,600
長府製作所 10,900 2,088.00 22,759,200
リンナイ 20,800 11,890.00 247,312,000
ダイニチ工業 5,800 829.00 4,808,200
日東精工 13,400 443.00 5,936,200
三洋工業 1,400 1,896.00 2,654,400
岡部 21,700 797.00 17,294,900
ジーテクト 13,300 1,480.00 19,684,000
東プレ 20,000 1,440.00 28,800,000
高周波熱錬 20,600 480.00 9,888,000
東京製綱 7,700 891.00 6,860,700
サンコール 8,000 445.00 3,560,000
モリテック スチール 8,300 528.00 4,382,400
パイオラックス 15,800 1,707.00 26,970,600
エイチワン 10,500 781.00 8,200,500
日本発條 114,800 664.00 76,227,200
中央発條 1,300 2,997.00 3,896,100
アドバネクス 1,500 1,287.00 1,930,500
立川ブラインド工業 4,700 1,355.00 6,368,500
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三益半導体工業 8,400 2,779.00 23,343,600
日本ドライケミカル 2,700 1,541.00 4,160,700
日本製鋼所 32,500 2,930.00 95,225,000
三浦工業 46,300 5,660.00 262,058,000
タクマ 36,300 1,790.00 64,977,000
ツガミ 22,200 1,592.00 35,342,400
オークマ 12,500 5,890.00 73,625,000
芝浦機械 12,100 2,290.00 27,709,000
アマダ 132,900 1,107.00 147,120,300
アイダエンジニアリング 28,100 954.00 26,807,400
滝澤鉄工所 3,400 986.00 3,352,400
FUJI 46,000 2,715.00 124,890,000
牧野フライス製作所 12,600 4,060.00 51,156,000
オーエスジー 52,800 1,895.00 100,056,000
ダイジェット工業 1,300 1,334.00 1,734,200
旭ダイヤモンド工業 28,300 427.00 12,084,100
DMG森精機 67,800 1,608.00 109,022,400
ソディック 23,400 841.00 19,679,400
ディスコ 14,500 32,750.00 474,875,000
日東工器 5,900 1,770.00 10,443,000
日進工具 4,200 2,699.00 11,335,800
パンチ工業 9,800 476.00 4,664,800
冨士ダイス 4,800 661.00 3,172,800
豊和工業 6,000 840.00 5,040,000
OKK 4,400 393.00 1,729,200
東洋機械金属 7,800 406.00 3,166,800
津田駒工業 2,100 900.00 1,890,000
エンシュウ 2,700 938.00 2,532,600
島精機製作所 16,900 1,806.00 30,521,400
オプトラン 13,400 2,255.00 30,217,000
NCホールディングス 3,300 529.00 1,745,700
イワキポンプ 6,900 840.00 5,796,000
フリュー 10,500 1,074.00 11,277,000
ヤマシンフィルタ 24,000 1,118.00 26,832,000
日阪製作所 13,300 837.00 11,132,100
やまびこ 20,800 1,383.00 28,766,400
平田機工 5,100 8,530.00 43,503,000
ペガサスミシン製造 11,100 331.00 3,674,100
マルマエ 4,000 1,225.00 4,900,000
タツモ 4,600 1,552.00 7,139,200
ナブテスコ 63,100 4,300.00 271,330,000
三井海洋開発 11,400 1,779.00 20,280,600
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レオン自動機 10,600 1,117.00 11,840,200
SMC 34,000 65,550.00 2,228,700,000
ホソカワミクロン 3,800 6,430.00 24,434,000
ユニオンツール 4,000 3,105.00 12,420,000
オイレス工業 13,900 1,683.00 23,393,700
日精エー・エス・ビー機械 3,100 6,110.00 18,941,000
サトーホールディングス 15,300 2,190.00 33,507,000
技研製作所 9,400 4,195.00 39,433,000
日本エアーテック 3,500 1,562.00 5,467,000
カワタ 3,200 1,069.00 3,420,800
日精樹脂工業 9,100 876.00 7,971,600
オカダアイヨン 3,400 1,061.00 3,607,400
ワイエイシイホールディングス 4,600 1,137.00 5,230,200
小松製作所 490,300 2,763.50 1,354,944,050
住友重機械工業 62,000 2,290.00 141,980,000
日立建機 43,400 2,941.00 127,639,400
日工 14,900 689.00 10,266,100
巴工業 4,300 1,904.00 8,187,200
井関農機 10,900 1,411.00 15,379,900
TOWA 11,000 1,969.00 21,659,000
丸山製作所 2,300 1,504.00 3,459,200
北川鉄工所 4,900 1,367.00 6,698,300
ローツェ 4,800 5,790.00 27,792,000
タカキタ 3,900 684.00 2,667,600
クボタ 568,700 2,175.50 1,237,206,850
荏原実業 2,700 3,870.00 10,449,000
三菱化工機 3,800 3,175.00 12,065,000
月島機械 20,000 1,399.00 27,980,000
帝国電機製作所 9,000 1,248.00 11,232,000
新東工業 25,800 743.00 19,169,400
澁谷工業 9,500 3,625.00 34,437,500
アイチ コーポレーション 18,800 941.00 17,690,800
小森コーポレーション 27,600 724.00 19,982,400
鶴見製作所 8,400 1,799.00 15,111,600
住友精密工業 1,600 2,007.00 3,211,200
日本ギア工業 4,500 297.00 1,336,500
酒井重工業 2,100 2,382.00 5,002,200
荏原製作所 44,900 3,410.00 153,109,000
石井鐵工所 1,400 2,817.00 3,943,800
酉島製作所 11,000 889.00 9,779,000
北越工業 11,200 1,048.00 11,737,600
ダイキン工業 137,900 22,770.00 3,139,983,000
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オルガノ 3,900 6,060.00 23,634,000
トーヨーカネツ 4,700 2,115.00 9,940,500
栗田工業 58,600 3,790.00 222,094,000
椿本チエイン 15,500 2,797.00 43,353,500
大同工業 5,300 668.00 3,540,400
木村化工機 9,200 546.00 5,023,200
アネスト岩田 16,900 997.00 16,849,300
ダイフク 55,300 12,370.00 684,061,000
サムコ 2,700 3,375.00 9,112,500
加藤製作所 6,000 1,007.00 6,042,000
油研工業 1,900 1,510.00 2,869,000
タダノ 52,400 896.00 46,950,400
フジテック 39,400 2,221.00 87,507,400
CKD 29,700 2,337.00 69,408,900
キトー 8,200 1,618.00 13,267,600
平和 30,200 1,450.00 43,790,000
理想科学工業 9,600 1,279.00 12,278,400
SANKYO 24,100 2,644.00 63,720,400
日本金銭機械 12,100 529.00 6,400,900
マースグループホールディングス 6,900 1,598.00 11,026,200
フクシマガリレイ 6,700 4,590.00 30,753,000
オーイズミ 4,700 386.00 1,814,200
ダイコク電機 5,000 865.00 4,325,000
竹内製作所 18,100 2,517.00 45,557,700
アマノ 28,400 2,667.00 75,742,800
JUKI 15,100 515.00 7,776,500
蛇の目ミシン工業 9,900 798.00 7,900,200
マックス 16,600 1,408.00 23,372,800
グローリー 27,800 2,104.00 58,491,200
新晃工業 10,100 1,695.00 17,119,500
大和冷機工業 17,400 1,158.00 20,149,200
セガサミーホールディングス 107,400 1,486.00 159,596,400
日本ピストンリング 4,000 1,019.00 4,076,000
リケン 5,000 2,172.00 10,860,000
TPR 14,600 1,435.00 20,951,000
ツバキ・ナカシマ 20,800 953.00 19,822,400
ホシザキ 34,100 9,840.00 335,544,000
大豊工業 8,900 663.00 5,900,700
日本精工 203,900 941.00 191,869,900
NTN 250,500 251.00 62,875,500
ジェイテクト 103,900 780.00 81,042,000
不二越 10,100 4,255.00 42,975,500
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日本トムソン 32,300 375.00 12,112,500
THK 67,500 3,410.00 230,175,000
ユーシン精機 8,500 887.00 7,539,500
前澤給装工業 4,000 2,365.00 9,460,000
イーグル工業 13,400 969.00 12,984,600
前澤工業 7,300 455.00 3,321,500
日本ピラー工業 11,000 1,611.00 17,721,000
キッツ 43,400 655.00 28,427,000
マキタ 141,200 5,320.00 751,184,000
日立造船 86,100 433.00 37,281,300
三菱重工業 181,400 2,711.00 491,775,400
IHI 78,000 1,770.00 138,060,000
スター精密 16,700 1,698.00 28,356,600
日清紡ホールディングス 66,300 800.00 53,040,000
イビデン 66,400 5,030.00 333,992,000
コニカミノルタ 238,000 374.00 89,012,000
ブラザー工業 132,400 2,064.00 273,273,600
ミネベアミツミ 201,200 2,165.00 435,598,000
日立製作所 520,100 4,207.00 2,188,060,700
三菱電機 1,082,400 1,502.50 1,626,306,000
富士電機 65,200 3,665.00 238,958,000
東洋電機製造 4,000 1,151.00 4,604,000
安川電機 116,500 4,865.00 566,772,500
シンフォニアテクノロジー 14,100 1,424.00 20,078,400
明電舎 19,900 2,094.00 41,670,600
オリジン 3,000 1,332.00 3,996,000
山洋電気 5,300 5,240.00 27,772,000
デンヨー 9,300 2,105.00 19,576,500
東芝テック 13,600 3,880.00 52,768,000
芝浦メカトロニクス 2,000 4,200.00 8,400,000
マブチモーター 30,100 4,570.00 137,557,000
日本電産 260,500 12,400.00 3,230,200,000
トレックス・セミコンダクター 6,600 1,371.00 9,048,600
東光高岳 6,400 1,822.00 11,660,800
ダイヘン 11,900 4,910.00 58,429,000
ヤーマン 17,900 2,374.00 42,494,600
JVCケンウッド 91,600 148.00 13,556,800
ミマキエンジニアリング 10,700 511.00 5,467,700
I-PEX 5,300 1,992.00 10,557,600
日新電機 25,400 1,137.00 28,879,800
大崎電気工業 21,700 555.00 12,043,500
オムロン 97,000 8,960.00 869,120,000
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日東工業 15,900 2,015.00 32,038,500
IDEC 15,700 1,855.00 29,123,500
正興電機製作所 2,800 2,294.00 6,423,200
不二電機工業 2,200 1,313.00 2,888,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,300 2,689.00 97,610,700
サクサホールディングス 2,600 1,421.00 3,694,600
メルコホールディングス 3,900 3,285.00 12,811,500
テクノメディカ 2,800 1,508.00 4,222,400
日本電気 131,300 5,420.00 711,646,000
富士通 104,400 13,740.00 1,434,456,000
沖電気工業 44,100 915.00 40,351,500
岩崎通信機 4,700 849.00 3,990,300
電気興業 5,200 2,773.00 14,419,600
サンケン電気 11,800 3,900.00 46,020,000
ナカヨ 2,100 1,456.00 3,057,600
アイホン 6,200 1,705.00 10,571,000
ルネサスエレクトロニクス 464,500 1,014.00 471,003,000
セイコーエプソン 134,400 1,626.00 218,534,400
ワコム 73,300 912.00 66,849,600
アルバック 19,900 4,515.00 89,848,500
アクセル 5,100 759.00 3,870,900
EIZO 8,400 3,795.00 31,878,000
日本信号 27,600 945.00 26,082,000
京三製作所 25,500 445.00 11,347,500
能美防災 14,500 2,393.00 34,698,500
ホーチキ 8,200 1,294.00 10,610,800
星和電機 6,100 656.00 4,001,600
エレコム 12,500 4,750.00 59,375,000
パナソニック 1,236,700 1,170.00 1,446,939,000
シャープ 125,300 1,406.00 176,171,800
アンリツ 69,700 2,286.00 159,334,200
富士通ゼネラル 29,400 2,828.00 83,143,200
ソニー 678,100 9,818.00 6,657,585,800
TDK 52,300 14,080.00 736,384,000
帝国通信工業 5,200 1,159.00 6,026,800
タムラ製作所 36,300 576.00 20,908,800
アルプスアルパイン 96,200 1,265.00 121,693,000
池上通信機 3,400 921.00 3,131,400
鈴木 5,900 1,064.00 6,277,600
日本トリム 1,600 4,160.00 6,656,000
ローランド ディー.ジー. 6,700 1,880.00 12,596,000
フォスター電機 11,400 1,206.00 13,748,400
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SMK 2,800 3,035.00 8,498,000
ヨコオ 7,200 2,561.00 18,439,200
ホシデン 30,100 969.00 29,166,900
ヒロセ電機 16,700 15,100.00 252,170,000
日本航空電子工業 24,900 1,497.00 37,275,300
TOA 11,700 865.00 10,120,500
マクセルホールディングス 23,700 1,323.00 31,355,100
古野電気 14,400 1,161.00 16,718,400
ユニデンホールディングス 3,000 2,330.00 6,990,000
スミダコーポレーション 9,700 1,100.00 10,670,000
アイコム 6,000 2,712.00 16,272,000
リオン 4,700 3,195.00 15,016,500
本多通信工業 10,300 488.00 5,026,400
横河電機 99,300 1,933.00 191,946,900
新電元工業 3,900 2,567.00 10,011,300
アズビル 68,300 5,180.00 353,794,000
東亜ディーケーケー 5,900 881.00 5,197,900
日本光電工業 44,900 3,490.00 156,701,000
チノー 3,800 1,441.00 5,475,800
共和電業 11,500 402.00 4,623,000
日本電子材料 4,300 1,743.00 7,494,900
堀場製作所 21,500 5,630.00 121,045,000
アドバンテスト 80,500 7,540.00 606,970,000
小野測器 5,500 516.00 2,838,000
エスペック 9,800 2,015.00 19,747,000
キーエンス 98,100 52,640.00 5,163,984,000
日置電機 5,300 4,260.00 22,578,000
シスメックス 77,400 11,645.00 901,323,000
日本マイクロニクス 19,300 1,103.00 21,287,900
メガチップス 10,200 3,005.00 30,651,000
OBARA GROUP 6,500 3,910.00 25,415,000
澤藤電機 1,600 2,301.00 3,681,600
原田工業 5,700 862.00 4,913,400
コーセル 14,900 1,208.00 17,999,200
イリソ電子工業 9,200 4,695.00 43,194,000
オプテックスグループ 18,000 1,952.00 35,136,000
千代田インテグレ 4,900 1,587.00 7,776,300
アイ・オー・データ機器 4,000 1,061.00 4,244,000
レーザーテック 47,600 11,420.00 543,592,000
スタンレー電気 76,000 3,410.00 259,160,000
岩崎電気 4,600 1,403.00 6,453,800
ウシオ電機 60,100 1,308.00 78,610,800
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岡谷電機産業 9,800 409.00 4,008,200
ヘリオス テクノ ホールディング 11,600 300.00 3,480,000
エノモト 3,600 1,427.00 5,137,200
日本セラミック 11,200 2,984.00 33,420,800
遠藤照明 6,400 540.00 3,456,000
古河電池 8,000 1,403.00 11,224,000
双信電機 6,400 454.00 2,905,600
山一電機 8,200 1,622.00 13,300,400
図研 7,200 2,868.00 20,649,600
日本電子 21,500 4,475.00 96,212,500
カシオ計算機 95,800 1,947.00 186,522,600
ファナック 101,800 26,035.00 2,650,363,000
日本シイエムケイ 26,600 418.00 11,118,800
エンプラス 5,700 3,215.00 18,325,500
大真空 4,200 2,531.00 10,630,200
ローム 45,100 9,800.00 441,980,000
浜松ホトニクス 77,700 5,940.00 461,538,000
三井ハイテック 12,100 2,943.00 35,610,300
新光電気工業 36,600 2,328.00 85,204,800
京セラ 152,400 6,187.00 942,898,800
太陽誘電 48,200 4,555.00 219,551,000
村田製作所 318,000 8,799.00 2,798,082,000
双葉電子工業 17,700 860.00 15,222,000
北陸電気工業 4,900 924.00 4,527,600
ニチコン 37,200 1,213.00 45,123,600
日本ケミコン 8,700 1,825.00 15,877,500
KOA 16,700 1,513.00 25,267,100
市光工業 17,100 628.00 10,738,800
小糸製作所 64,900 6,870.00 445,863,000
ミツバ 19,900 486.00 9,671,400
SCREENホールディングス 18,800 7,160.00 134,608,000
キヤノン電子 10,300 1,527.00 15,728,100
キヤノン 537,900 2,063.00 1,109,687,700
リコー 275,500 749.00 206,349,500
象印マホービン 29,500 1,853.00 54,663,500
MUTOHホールディングス 1,700 1,468.00 2,495,600
東京エレクトロン 68,700 36,420.00 2,502,054,000
トヨタ紡織 31,600 1,659.00 52,424,400
芦森工業 2,300 976.00 2,244,800
ユニプレス 21,000 962.00 20,202,000
豊田自動織機 87,600 7,820.00 685,032,000
モリタホールディングス 19,000 1,660.00 31,540,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三櫻工業 13,800 822.00 11,343,600
デンソー 238,300 5,720.00 1,363,076,000
東海理化電機製作所 28,500 1,662.00 47,367,000
三井E&Sホールディングス 39,100 352.00 13,763,200
川崎重工業 84,200 1,760.00 148,192,000
名村造船所 34,800 199.00 6,925,200
日本車輌製造 3,900 2,484.00 9,687,600
三菱ロジスネクスト 14,300 1,272.00 18,189,600
近畿車輛 1,600 1,304.00 2,086,400
日産自動車 1,276,600 561.30 716,555,580
いすゞ自動車 313,600 1,020.00 319,872,000
トヨタ自動車 1,207,700 7,480.00 9,033,596,000
日野自動車 135,200 1,002.00 135,470,400
三菱自動車工業 400,700 198.00 79,338,600
エフテック 7,700 606.00 4,666,200
レシップホールディングス 4,200 549.00 2,305,800
GMB 2,000 662.00 1,324,000
ファルテック 2,000 588.00 1,176,000
武蔵精密工業 24,100 1,577.00 38,005,700
日産車体 21,100 894.00 18,863,400
新明和工業 29,200 872.00 25,462,400
極東開発工業 20,100 1,492.00 29,989,200
トピー工業 9,000 1,258.00 11,322,000
ティラド 4,000 1,319.00 5,276,000
曙ブレーキ工業 59,400 134.00 7,959,600
タチエス 17,800 1,209.00 21,520,200
NOK 58,200 1,156.00 67,279,200
フタバ産業 30,200 540.00 16,308,000
KYB 12,100 2,532.00 30,637,200
大同メタル工業 20,900 468.00 9,781,200
プレス工業 53,800 339.00 18,238,200
ミクニ 13,900 284.00 3,947,600
太平洋工業 22,700 1,060.00 24,062,000
河西工業 14,800 390.00 5,772,000
アイシン精機 89,100 3,075.00 273,982,500
マツダ 318,500 663.00 211,165,500
今仙電機製作所 10,100 826.00 8,342,600
本田技研工業 852,200 3,100.00 2,641,820,000
スズキ 214,500 5,268.00 1,129,986,000
SUBARU 336,000 2,121.00 712,656,000
安永 5,300 1,377.00 7,298,100
ヤマハ発動機 153,000 2,204.00 337,212,000
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TBK 13,000 443.00 5,759,000
エクセディ 14,700 1,302.00 19,139,400
豊田合成 35,000 2,853.00 99,855,000
愛三工業 17,100 477.00 8,156,700
盟和産業 1,700 893.00 1,518,100
日本プラスト 8,600 482.00 4,145,200
ヨロズ 10,200 1,165.00 11,883,000
エフ・シー・シー 17,700 1,993.00 35,276,100
シマノ 40,500 24,350.00 986,175,000
テイ・エス テック 25,200 3,275.00 82,530,000
ジャムコ 5,400 666.00 3,596,400
テルモ 306,300 4,108.00 1,258,280,400
クリエートメディック 3,600 984.00 3,542,400
日機装 35,000 1,035.00 36,225,000
日本エム・ディ・エム 6,200 2,351.00 14,576,200
島津製作所 129,400 3,755.00 485,897,000
JMS 9,200 900.00 8,280,000
長野計器 7,900 879.00 6,944,100
ブイ・テクノロジー 5,100 5,490.00 27,999,000
東京計器 6,900 940.00 6,486,000
愛知時計電機 1,400 4,395.00 6,153,000
インターアクション 5,800 2,020.00 11,716,000
オーバル 9,800 353.00 3,459,400
東京精密 19,600 4,875.00 95,550,000
マニー 43,100 2,570.00 110,767,000
ニコン 165,300 672.00 111,081,600
トプコン 54,500 1,322.00 72,049,000
オリンパス 598,900 2,220.50 1,329,857,450
理研計器 9,600 2,897.00 27,811,200
タムロン 8,700 1,712.00 14,894,400
HOYA 214,700 12,975.00 2,785,732,500
シード 4,700 624.00 2,932,800
ノーリツ鋼機 7,300 2,463.00 17,979,900
エー・アンド・デイ 9,900 1,029.00 10,187,100
朝日インテック 122,600 3,635.00 445,651,000
シチズン時計 126,900 293.00 37,181,700
リズム 3,400 611.00 2,077,400
大研医器 7,600 526.00 3,997,600
メニコン 15,300 6,280.00 96,084,000
シンシア 1,300 398.00 517,400
松風 4,900 1,787.00 8,756,300
セイコーホールディングス 15,300 1,389.00 21,251,700
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ニプロ 74,900 1,190.00 89,131,000
中本パックス 2,700 1,540.00 4,158,000
スノーピーク 6,400 1,748.00 11,187,200
パラマウントベッドホールディングス 11,400 4,405.00 50,217,000
トランザクション 5,900 913.00 5,386,700
粧美堂 3,200 391.00 1,251,200
ニホンフラッシュ 10,100 1,290.00 13,029,000
前田工繊 11,900 2,537.00 30,190,300
永大産業 14,100 283.00 3,990,300
アートネイチャー 11,600 664.00 7,702,400
バンダイナムコホールディングス 111,900 9,372.00 1,048,726,800
アイフィスジャパン 2,800 803.00 2,248,400
共立印刷 18,100 122.00 2,208,200
SHOEI 9,500 3,645.00 34,627,500
フランスベッドホールディングス 15,300 863.00 13,203,900
パイロットコーポレーション 19,100 2,986.00 57,032,600
萩原工業 6,000 1,497.00 8,982,000
トッパン・フォームズ 23,200 1,052.00 24,406,400
フジシールインターナショナル 24,300 2,031.00 49,353,300
タカラトミー 48,500 947.00 45,929,500
廣済堂 7,500 680.00 5,100,000
エステールホールディングス 2,900 624.00 1,809,600
タカノ 4,200 597.00 2,507,400
プロネクサス 9,300 1,030.00 9,579,000
ホクシン 6,700 109.00 730,300
ウッドワン 3,600 1,122.00 4,039,200
大建工業 7,300 1,917.00 13,994,100
凸版印刷 152,800 1,525.00 233,020,000
大日本印刷 141,700 1,884.00 266,962,800
共同印刷 3,300 3,070.00 10,131,000
NISSHA 22,200 1,468.00 32,589,600
光村印刷 900 1,795.00 1,615,500
TAKARA & COMPANY 5,200 1,923.00 9,999,600
アシックス 95,700 2,180.00 208,626,000
ツツミ 3,400 2,132.00 7,248,800
小松ウオール工業 3,300 1,758.00 5,801,400
ヤマハ 64,400 6,490.00 417,956,000
河合楽器製作所 3,300 2,926.00 9,655,800
クリナップ 10,100 481.00 4,858,100
ピジョン 69,500 4,640.00 322,480,000
オリバー 2,300 2,300.00 5,290,000
兼松サステック 700 1,614.00 1,129,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キングジム 9,000 920.00 8,280,000
リンテック 25,700 2,266.00 58,236,200
イトーキ 21,500 356.00 7,654,000
任天堂 66,400 59,010.00 3,918,264,000
三菱鉛筆 17,800 1,440.00 25,632,000
タカラスタンダード 22,400 1,430.00 32,032,000
コクヨ 51,900 1,461.00 75,825,900
ナカバヤシ 10,600 620.00 6,572,000
グローブライド 4,800 4,200.00 20,160,000
オカムラ 37,800 938.00 35,456,400
美津濃 9,800 2,034.00 19,933,200
東京電力ホールディングス 864,100 272.00 235,035,200
中部電力 331,100 1,231.00 407,584,100
関西電力 410,100 934.30 383,156,430
中国電力 156,100 1,277.00 199,339,700
北陸電力 99,000 679.00 67,221,000
東北電力 270,400 850.00 229,840,000
四国電力 97,500 686.00 66,885,000
九州電力 223,100 878.00 195,881,800
北海道電力 101,300 378.00 38,291,400
沖縄電力 21,000 1,392.00 29,232,000
電源開発 86,100 1,373.00 118,215,300
エフオン 5,800 1,053.00 6,107,400
イーレックス 15,700 1,899.00 29,814,300
レノバ 18,100 2,691.00 48,707,100
東京瓦斯 208,200 2,255.50 469,595,100
大阪瓦斯 210,000 2,010.00 422,100,000
東邦瓦斯 53,200 6,590.00 350,588,000
北海道瓦斯 5,800 1,539.00 8,926,200
広島ガス 22,300 368.00 8,206,400
西部瓦斯 12,200 3,605.00 43,981,000
静岡ガス 30,700 1,022.00 31,375,400
メタウォーター 10,500 2,272.00 23,856,000
SBSホールディングス 8,000 2,541.00 20,328,000
東武鉄道 112,800 3,080.00 347,424,000
相鉄ホールディングス 34,600 2,620.00 90,652,000
東急 273,000 1,277.00 348,621,000
京浜急行電鉄 139,000 1,811.00 251,729,000
小田急電鉄 161,000 3,205.00 516,005,000
京王電鉄 56,200 7,630.00 428,806,000
京成電鉄 75,300 3,760.00 283,128,000
富士急行 14,800 4,745.00 70,226,000
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新京成電鉄 2,800 2,235.00 6,258,000
東日本旅客鉄道 190,500 6,908.00 1,315,974,000
西日本旅客鉄道 96,400 5,453.00 525,669,200
東海旅客鉄道 90,000 14,255.00 1,282,950,000
西武ホールディングス 141,300 1,062.00 150,060,600
鴻池運輸 17,200 1,015.00 17,458,000
西日本鉄道 30,000 2,910.00 87,300,000
ハマキョウレックス 8,300 2,922.00 24,252,600
サカイ引越センター 5,700 5,330.00 30,381,000
近鉄グループホールディングス 102,500 4,665.00 478,162,500
阪急阪神ホールディングス 136,700 3,440.00 470,248,000
南海電気鉄道 48,600 2,650.00 128,790,000
京阪ホールディングス 45,600 4,950.00 225,720,000
神戸電鉄 2,400 3,630.00 8,712,000
名古屋鉄道 84,300 2,764.00 233,005,200
山陽電気鉄道 7,300 1,999.00 14,592,700
日本通運 35,500 6,980.00 247,790,000
ヤマトホールディングス 169,800 2,556.00 434,008,800
山九 28,500 3,910.00 111,435,000
丸運 5,800 252.00 1,461,600
丸全昭和運輸 8,300 3,345.00 27,763,500
センコーグループホールディングス 56,500 996.00 56,274,000
トナミホールディングス 2,500 6,170.00 15,425,000
ニッコンホールディングス 36,700 2,109.00 77,400,300
日本石油輸送 1,100 2,602.00 2,862,200
福山通運 13,100 4,360.00 57,116,000
セイノーホールディングス 76,800 1,392.00 106,905,600
エスライン 3,100 905.00 2,805,500
神奈川中央交通 2,500 3,960.00 9,900,000
日立物流 18,800 3,095.00 58,186,000
丸和運輸機関 10,800 4,110.00 44,388,000
C&Fロジホールディングス 10,400 1,933.00 20,103,200
九州旅客鉄道 89,900 2,276.00 204,612,400
SGホールディングス 215,200 2,809.00 604,496,800
日本郵船 86,100 2,394.00 206,123,400
商船三井 65,200 2,992.00 195,078,400
川崎汽船 31,600 1,986.00 62,757,600
NSユナイテッド海運 6,300 1,388.00 8,744,400
飯野海運 50,700 420.00 21,294,000
共栄タンカー 2,900 838.00 2,430,200
乾汽船 5,900 939.00 5,540,100
日本航空 230,100 1,964.00 451,916,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANAホールディングス 207,800 2,434.50 505,889,100
パスコ 2,000 1,443.00 2,886,000
トランコム 2,900 8,590.00 24,911,000
日新 8,900 1,260.00 11,214,000
三菱倉庫 32,500 2,934.00 95,355,000
三井倉庫ホールディングス 11,700 2,120.00 24,804,000
住友倉庫 36,900 1,344.00 49,593,600
澁澤倉庫 5,600 2,317.00 12,975,200
東陽倉庫 18,500 318.00 5,883,000
日本トランスシティ 22,600 575.00 12,995,000
ケイヒン 2,000 1,365.00 2,730,000
中央倉庫 6,200 1,169.00 7,247,800
川西倉庫 1,900 1,112.00 2,112,800
安田倉庫 8,400 1,016.00 8,534,400
ファイズホールディングス 2,200 1,024.00 2,252,800
東洋埠頭 3,100 1,463.00 4,535,300
宇徳 8,800 475.00 4,180,000
上組 57,200 1,876.00 107,307,200
サンリツ 2,400 697.00 1,672,800
キムラユニティー 2,700 1,046.00 2,824,200
キユーソー流通システム 2,600 1,682.00 4,373,200
近鉄エクスプレス 21,800 2,134.00 46,521,200
東海運 5,800 317.00 1,838,600
エーアイテイー 7,200 981.00 7,063,200
内外トランスライン 3,600 1,320.00 4,752,000
日本コンセプト 3,300 1,776.00 5,860,800
NECネッツエスアイ 30,200 1,705.00 51,491,000
クロスキャット 3,000 1,199.00 3,597,000
システナ 38,000 2,137.00 81,206,000
デジタルアーツ 5,300 8,600.00 45,580,000
日鉄ソリューションズ 16,000 2,929.00 46,864,000
キューブシステム 5,800 1,238.00 7,180,400
エイジア 2,000 2,024.00 4,048,000
コア 4,700 1,394.00 6,551,800
ラクーンホールディングス 5,400 1,743.00 9,412,200
ソリトンシステムズ 5,400 1,885.00 10,179,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,700 2,724.00 12,802,800
TIS 106,300 2,071.00 220,147,300
JNSホールディングス 4,200 571.00 2,398,200
電算システム 4,100 3,245.00 13,304,500
グリー 65,500 582.00 38,121,000
コーエーテクモホールディングス 21,800 6,070.00 132,326,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱総合研究所 4,600 4,215.00 19,389,000
電算 1,300 2,474.00 3,216,200
AGS 6,300 813.00 5,121,900
ファインデックス 9,100 1,254.00 11,411,400
ブレインパッド 2,800 4,565.00 12,782,000
KLab 19,300 997.00 19,242,100
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 13,100 1,068.00 13,990,800
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,614.00 4,182,400
ネクソン 268,000 2,949.00 790,332,000
アイスタイル 30,200 421.00 12,714,200
エムアップホールディングス 3,200 2,492.00 7,974,400
エイチーム 7,600 1,099.00 8,352,400
エニグモ 10,200 1,267.00 12,923,400
テクノスジャパン 8,500 693.00 5,890,500
コロプラ 35,100 948.00 33,274,800
ブロードリーフ 53,000 715.00 37,895,000
クロス・マーケティンググループ 5,400 361.00 1,949,400
デジタルハーツホールディングス 5,800 1,242.00 7,203,600
システム情報 8,200 1,108.00 9,085,600
メディアドゥ 3,500 6,810.00 23,835,000
じげん 27,000 336.00 9,072,000
ブイキューブ 5,800 3,125.00 18,125,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,600 759.00 1,973,400
サイバーリンクス 1,800 6,590.00 11,862,000
フィックスターズ 11,500 960.00 11,040,000
CARTA HOLDINGS 4,500 1,235.00 5,557,500
オプティム 5,600 2,787.00 15,607,200
セレス 3,600 2,453.00 8,830,800
SHIFT 4,800 13,220.00 63,456,000
ティーガイア 9,600 1,811.00 17,385,600
セック 1,600 2,976.00 4,761,600
日本アジアグループ 11,200 685.00 7,672,000
テクマトリックス 15,100 2,050.00 30,955,000
プロシップ 3,200 1,444.00 4,620,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,700 2,626.00 67,488,200
GMOペイメントゲートウェイ 22,500 13,570.00 305,325,000
ザッパラス 5,100 483.00 2,463,300
システムリサーチ 3,000 1,582.00 4,746,000
インターネットイニシアティブ 15,800 4,150.00 65,570,000
さくらインターネット 11,700 677.00 7,920,900
ヴィンクス 3,200 1,216.00 3,891,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,400 9,400.00 22,560,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRAホールディングス 5,700 2,454.00 13,987,800
システムインテグレータ 3,700 637.00 2,356,900
朝日ネット 7,800 858.00 6,692,400
eBASE 12,900 1,059.00 13,661,100
アバント 10,300 1,163.00 11,978,900
アドソル日進 3,900 3,000.00 11,700,000
フリービット 5,800 942.00 5,463,600
コムチュア 12,000 3,100.00 37,200,000
サイバーコム 2,000 1,744.00 3,488,000
アステリア 6,700 1,042.00 6,981,400
アイル 6,100 1,511.00 9,217,100
マークラインズ 4,500 2,764.00 12,438,000
メディカル・データ・ビジョン 12,200 2,580.00 31,476,000
gumi 13,900 881.00 12,245,900
ショーケース 2,600 1,006.00 2,615,600
モバイルファクトリー 2,600 1,002.00 2,605,200
テラスカイ 3,900 4,260.00 16,614,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,469.00 6,316,700
PCIホールディングス 4,200 1,228.00 5,157,600
パイプドHD 1,500 1,602.00 2,403,000
アイビーシー 1,900 1,195.00 2,270,500
ネオジャパン 2,100 2,518.00 5,287,800
PR TIMES 1,900 3,055.00 5,804,500
ランドコンピュータ 1,800 1,111.00 1,999,800
ダブルスタンダード 1,400 4,160.00 5,824,000
オープンドア 5,400 1,364.00 7,365,600
マイネット 3,500 852.00 2,982,000
アカツキ 3,800 4,380.00 16,644,000
ベネフィットジャパン 900 1,673.00 1,505,700
Ubicomホールディングス 2,400 3,280.00 7,872,000
LINE 24,600 5,360.00 131,856,000
カナミックネットワーク 10,000 765.00 7,650,000
ノムラシステムコーポレーション 5,300 358.00 1,897,400
チェンジ 7,500 7,420.00 55,650,000
シンクロ・フード 5,300 306.00 1,621,800
オークネット 5,800 1,450.00 8,410,000
セグエグループ 2,900 1,323.00 3,836,700
エイトレッド 1,800 2,505.00 4,509,000
AOI TYO Holdings 11,300 413.00 4,666,900
マクロミル 22,000 686.00 15,092,000
ビーグリー 2,200 1,825.00 4,015,000
オロ 3,400 4,430.00 15,062,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーザーローカル 1,100 3,815.00 4,196,500
テモナ 2,400 1,118.00 2,683,200
ニーズウェル 2,300 683.00 1,570,900
サインポスト 2,500 874.00 2,185,000
ソルクシーズ 4,300 981.00 4,218,300
フェイス 4,000 754.00 3,016,000
プロトコーポレーション 9,700 1,028.00 9,971,600
ハイマックス 2,700 1,126.00 3,040,200
野村総合研究所 150,600 3,370.00 507,522,000
サイバネットシステム 7,800 1,018.00 7,940,400
CEホールディングス 6,000 555.00 3,330,000
日本システム技術 1,900 1,512.00 2,872,800
インテージホールディングス 13,500 1,015.00 13,702,500
東邦システムサイエンス 3,100 921.00 2,855,100
ソースネクスト 51,100 298.00 15,227,800
インフォコム 11,700 3,290.00 38,493,000
HEROZ 1,600 2,942.00 4,707,200
ラクスル 8,600 4,760.00 40,936,000
FIG 12,400 274.00 3,397,600
システムサポート 2,600 1,556.00 4,045,600
イーソル 5,900 1,288.00 7,599,200
アルテリア・ネットワークス 11,900 1,530.00 18,207,000
EduLab 1,000 6,820.00 6,820,000
東海ソフト 900 1,100.00 990,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,000 1,441.00 2,882,000
東名 700 1,198.00 838,600
ヴィッツ 500 2,498.00 1,249,000
トビラシステムズ 1,200 1,627.00 1,952,400
Link-U 900 1,528.00 1,375,200
フォーカスシステムズ 6,800 900.00 6,120,000
クレスコ 6,600 1,283.00 8,467,800
フジ・メディア・ホールディングス 102,500 1,122.00 115,005,000
オービック 36,800 21,740.00 800,032,000
ジャストシステム 17,300 6,850.00 118,505,000
TDCソフト 9,500 980.00 9,310,000
Zホールディングス 1,459,000 625.50 912,604,500
トレンドマイクロ 56,700 5,710.00 323,757,000
IDホールディングス 4,200 1,223.00 5,136,600
日本オラクル 21,600 11,280.00 243,648,000
アルファシステムズ 3,400 3,535.00 12,019,000
フューチャー 12,900 1,782.00 22,987,800
CAC Holdings 7,100 1,468.00 10,422,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBテクノロジー 3,900 3,690.00 14,391,000
トーセ 3,100 846.00 2,622,600
オービックビジネスコンサルタント 10,900 6,730.00 73,357,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,500 3,780.00 183,330,000
アイティフォー 13,100 920.00 12,052,000
東計電算 1,600 4,515.00 7,224,000
エックスネット 1,900 973.00 1,848,700
大塚商会 57,500 5,030.00 289,225,000
サイボウズ 12,500 2,601.00 32,512,500
電通国際情報サービス 6,600 6,680.00 44,088,000
ACCESS 10,200 762.00 7,772,400
デジタルガレージ 19,200 4,150.00 79,680,000
EMシステムズ 15,300 846.00 12,943,800
ウェザーニューズ 3,600 5,640.00 20,304,000
CIJ 7,500 932.00 6,990,000
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,415.00 4,439,500
日本エンタープライズ 11,900 214.00 2,546,600
WOWOW 5,200 2,839.00 14,762,800
スカラ 7,300 825.00 6,022,500
インテリジェント ウェイブ 6,500 687.00 4,465,500
IMAGICA GROUP 9,600 368.00 3,532,800
ネットワンシステムズ 40,500 3,660.00 148,230,000
システムソフト 25,600 89.00 2,278,400
アルゴグラフィックス 9,100 2,999.00 27,290,900
マーベラス 16,500 846.00 13,959,000
エイベックス 18,500 994.00 18,389,000
日本ユニシス 33,200 3,790.00 125,828,000
兼松エレクトロニクス 5,800 3,990.00 23,142,000
都築電気 3,500 1,591.00 5,568,500
TBSホールディングス 64,700 1,934.00 125,129,800
日本テレビホールディングス 88,900 1,141.00 101,434,900
朝日放送グループホールディングス 10,900 685.00 7,466,500
テレビ朝日ホールディングス 29,300 1,700.00 49,810,000
スカパーJSATホールディングス 70,400 503.00 35,411,200
テレビ東京ホールディングス 8,800 2,302.00 20,257,600
日本BS放送 3,800 1,078.00 4,096,400
ビジョン 13,400 1,043.00 13,976,200
スマートバリュー 3,000 964.00 2,892,000
ワイヤレスゲート 4,700 622.00 2,923,400
コネクシオ 6,200 1,263.00 7,830,600
クロップス 2,200 772.00 1,698,400
日本電信電話 1,419,900 2,579.50 3,662,632,050
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 774,400 2,950.50 2,284,867,200
ソフトバンク 965,400 1,311.50 1,266,122,100
光通信 11,000 25,660.00 282,260,000
エムティーアイ 10,600 797.00 8,448,200
GMOインターネット 38,100 2,785.00 106,108,500
ファイバーゲート 3,500 2,213.00 7,745,500
アイドママーケティングコミュニケーション 3,800 371.00 1,409,800
KADOKAWA 28,700 3,545.00 101,741,500
学研ホールディングス 14,400 1,752.00 25,228,800
ゼンリン 21,400 1,266.00 27,092,400
昭文社ホールディングス 5,400 470.00 2,538,000
インプレスホールディングス 8,800 168.00 1,478,400
アイネット 5,600 1,520.00 8,512,000
松竹 7,000 13,870.00 97,090,000
東宝 62,700 4,230.00 265,221,000
東映 4,000 16,130.00 64,520,000
エヌ・ティ・ティ・データ 283,000 1,362.00 385,446,000
ピー・シー・エー 1,900 4,450.00 8,455,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,800 1,519.00 5,772,200
DTS 23,800 2,203.00 52,431,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,300 6,330.00 286,749,000
シーイーシー 11,500 1,509.00 17,353,500
カプコン 50,100 6,330.00 317,133,000
アイ・エス・ビー 2,500 2,790.00 6,975,000
ジャステック 6,900 1,288.00 8,887,200
SCSK 24,500 5,930.00 145,285,000
日本システムウエア 3,600 2,140.00 7,704,000
アイネス 10,600 1,418.00 15,030,800
TKC 9,000 6,790.00 61,110,000
富士ソフト 11,400 4,835.00 55,119,000
NSD 34,300 1,953.00 66,987,900
コナミホールディングス 38,600 5,980.00 230,828,000
福井コンピュータホールディングス 4,200 3,355.00 14,091,000
JBCCホールディングス 7,300 1,490.00 10,877,000
ミロク情報サービス 9,500 1,994.00 18,943,000
ソフトバンクグループ 842,800 8,306.00 7,000,296,800
ホウスイ 900 1,015.00 913,500
高千穂交易 4,100 1,138.00 4,665,800
カワニシホールディングス 1,300 1,407.00 1,829,100
伊藤忠食品 2,600 5,360.00 13,936,000
エレマテック 10,000 1,003.00 10,030,000
JALUX 3,000 1,348.00 4,044,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あらた 8,500 5,090.00 43,265,000
トーメンデバイス 1,600 3,320.00 5,312,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 3,125.00 12,187,500
フィールズ 8,200 393.00 3,222,600
双日 588,800 234.00 137,779,200
アルフレッサ ホールディングス 118,500 2,043.00 242,095,500
横浜冷凍 27,900 866.00 24,161,400
ラサ商事 5,700 902.00 5,141,400
アルコニックス 11,300 1,468.00 16,588,400
神戸物産 73,600 3,440.00 253,184,000
ハイパー 1,600 589.00 942,400
あい ホールディングス 15,200 2,191.00 33,303,200
ディーブイエックス 3,800 1,011.00 3,841,800
ダイワボウホールディングス 9,100 7,040.00 64,064,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,400 2,035.00 51,689,000
ラクト・ジャパン 4,600 2,959.00 13,611,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 20,100 841.00 16,904,100
八洲電機 8,300 975.00 8,092,500
メディアスホールディングス 6,100 810.00 4,941,000
レスターホールディングス 11,100 2,210.00 24,531,000
ジューテックホールディングス 2,400 993.00 2,383,200
大光 4,600 662.00 3,045,200
OCHIホールディングス 3,100 1,311.00 4,064,100
TOKAIホールディングス 56,300 1,007.00 56,694,100
黒谷 2,900 741.00 2,148,900
Cominix 1,900 751.00 1,426,900
三洋貿易 10,700 981.00 10,496,700
ビューティガレージ 1,700 2,828.00 4,807,600
ウイン・パートナーズ 7,700 1,151.00 8,862,700
ミタチ産業 3,200 636.00 2,035,200
シップヘルスケアホールディングス 17,100 5,370.00 91,827,000
明治電機工業 3,400 1,414.00 4,807,600
デリカフーズホールディングス 3,800 643.00 2,443,400
スターティアホールディングス 2,400 702.00 1,684,800
コメダホールディングス 23,200 1,858.00 43,105,600
ピーバンドットコム 1,100 902.00 992,200
アセンテック 2,300 1,779.00 4,091,700
富士興産 3,300 894.00 2,950,200
協栄産業 1,200 1,301.00 1,561,200
小野建 9,600 1,215.00 11,664,000
南陽 2,300 1,587.00 3,650,100
佐鳥電機 7,300 795.00 5,803,500
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エコートレーディング 2,500 657.00 1,642,500
伯東 6,500 1,069.00 6,948,500
コンドーテック 8,300 1,032.00 8,565,600
中山福 6,200 537.00 3,329,400
ナガイレーベン 14,100 2,701.00 38,084,100
三菱食品 11,700 2,772.00 32,432,400
松田産業 7,800 1,828.00 14,258,400
第一興商 15,900 3,675.00 58,432,500
メディパルホールディングス 115,100 2,037.00 234,458,700
SPK 4,600 1,292.00 5,943,200
萩原電気ホールディングス 3,900 2,500.00 9,750,000
アズワン 7,000 14,200.00 99,400,000
スズデン 3,700 1,223.00 4,525,100
尾家産業 3,100 1,447.00 4,485,700
シモジマ 6,500 1,376.00 8,944,000
ドウシシャ 10,100 1,938.00 19,573,800
小津産業 2,400 1,868.00 4,483,200
高速 6,400 1,582.00 10,124,800
たけびし 3,700 1,566.00 5,794,200
リックス 2,400 1,630.00 3,912,000
丸文 9,500 536.00 5,092,000
ハピネット 8,900 1,502.00 13,367,800
橋本総業ホールディングス 2,200 2,642.00 5,812,400
日本ライフライン 31,600 1,614.00 51,002,400
タカショー 6,900 802.00 5,533,800
マルカ 3,500 1,931.00 6,758,500
IDOM 28,800 575.00 16,560,000
進和 6,300 2,194.00 13,822,200
エスケイジャパン 2,300 433.00 995,900
ダイトロン 4,500 1,535.00 6,907,500
シークス 13,600 1,592.00 21,651,200
田中商事 3,300 691.00 2,280,300
オーハシテクニカ 5,500 1,363.00 7,496,500
白銅 3,800 1,419.00 5,392,200
ダイコー通産 700 1,336.00 935,200
伊藤忠商事 745,700 2,931.50 2,186,019,550
丸紅 1,109,700 662.40 735,065,280
高島 1,700 1,599.00 2,718,300
長瀬産業 60,000 1,488.00 89,280,000
蝶理 6,800 1,583.00 10,764,400
豊田通商 119,000 3,750.00 446,250,000
三共生興 16,200 452.00 7,322,400
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兼松 39,800 1,234.00 49,113,200
ツカモトコーポレーション 1,900 1,444.00 2,743,600
三井物産 923,000 1,900.50 1,754,161,500
日本紙パルプ商事 6,100 3,595.00 21,929,500
カメイ 13,900 1,197.00 16,638,300
東都水産 1,400 4,550.00 6,370,000
OUGホールディングス 1,700 2,845.00 4,836,500
スターゼン 3,900 4,145.00 16,165,500
山善 41,700 1,054.00 43,951,800
椿本興業 2,000 3,840.00 7,680,000
住友商事 672,600 1,333.00 896,575,800
内田洋行 4,200 4,335.00 18,207,000
三菱商事 699,000 2,527.50 1,766,722,500
第一実業 5,200 4,055.00 21,086,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,400 2,269.00 59,901,600
西華産業 6,000 1,308.00 7,848,000
佐藤商事 8,800 1,007.00 8,861,600
菱洋エレクトロ 10,800 2,762.00 29,829,600
東京産業 9,700 586.00 5,684,200
ユアサ商事 10,100 3,500.00 35,350,000
神鋼商事 2,700 1,916.00 5,173,200
トルク 6,400 258.00 1,651,200
阪和興業 19,900 2,727.00 54,267,300
正栄食品工業 6,900 3,750.00 25,875,000
カナデン 8,700 1,353.00 11,771,100
菱電商事 7,700 1,525.00 11,742,500
フルサト工業 5,900 1,299.00 7,664,100
岩谷産業 27,600 5,880.00 162,288,000
ナイス 4,500 1,621.00 7,294,500
昭光通商 3,400 599.00 2,036,600
ニチモウ 1,700 1,960.00 3,332,000
極東貿易 3,100 1,310.00 4,061,000
イワキ 14,000 519.00 7,266,000
三愛石油 26,300 1,223.00 32,164,900
稲畑産業 23,500 1,441.00 33,863,500
GSIクレオス 2,600 1,708.00 4,440,800
明和産業 9,900 435.00 4,306,500
クワザワホールディングス 3,800 570.00 2,166,000
ヤマエ久野 7,800 1,211.00 9,445,800
ワキタ 22,700 1,147.00 26,036,900
東邦ホールディングス 34,200 1,867.00 63,851,400
サンゲツ 28,800 1,487.00 42,825,600
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ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,315.00 20,645,500
シナネンホールディングス 4,400 2,928.00 12,883,200
伊藤忠エネクス 23,600 1,015.00 23,954,000
サンリオ 29,900 1,540.00 46,046,000
サンワテクノス 7,600 955.00 7,258,000
リョーサン 11,800 1,896.00 22,372,800
新光商事 16,000 739.00 11,824,000
トーホー 4,800 1,990.00 9,552,000
三信電気 5,700 2,170.00 12,369,000
東陽テクニカ 11,400 1,123.00 12,802,200
モスフードサービス 14,000 2,805.00 39,270,000
加賀電子 10,600 2,201.00 23,330,600
ソーダニッカ 11,000 539.00 5,929,000
立花エレテック 7,900 1,656.00 13,082,400
フォーバル 4,700 878.00 4,126,600
PALTAC 17,100 5,660.00 96,786,000
三谷産業 14,100 411.00 5,795,100
西本Wismettacホールディングス 2,400 2,244.00 5,385,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,387.00 1,387,000
コーア商事ホールディングス 2,000 1,492.00 2,984,000
国際紙パルプ商事 25,300 250.00 6,325,000
ヤマタネ 5,400 1,361.00 7,349,400
丸紅建材リース 1,000 1,701.00 1,701,000
日鉄物産 7,600 3,775.00 28,690,000
泉州電業 3,000 3,040.00 9,120,000
トラスコ中山 24,400 2,805.00 68,442,000
オートバックスセブン 39,600 1,383.00 54,766,800
モリト 7,800 604.00 4,711,200
加藤産業 15,400 3,430.00 52,822,000
北恵 2,700 867.00 2,340,900
イノテック 5,500 972.00 5,346,000
イエローハット 20,100 1,564.00 31,436,400
JKホールディングス 9,700 867.00 8,409,900
日伝 9,700 2,281.00 22,125,700
北沢産業 8,100 268.00 2,170,800
杉本商事 5,800 2,482.00 14,395,600
因幡電機産業 30,300 2,451.00 74,265,300
東テク 3,500 2,760.00 9,660,000
ミスミグループ本社 133,600 3,425.00 457,580,000
アルテック 7,900 293.00 2,314,700
タキヒヨー 3,200 1,974.00 6,316,800
蔵王産業 2,100 1,321.00 2,774,100
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スズケン 45,200 3,930.00 177,636,000
ジェコス 7,400 951.00 7,037,400
グローセル 10,700 429.00 4,590,300
ローソン 27,000 4,805.00 129,735,000
サンエー 8,900 4,175.00 37,157,500
カワチ薬品 8,300 2,914.00 24,186,200
エービーシー・マート 16,700 5,510.00 92,017,000
ハードオフコーポレーション 4,500 708.00 3,186,000
アスクル 11,200 4,220.00 47,264,000
ゲオホールディングス 19,300 1,232.00 23,777,600
アダストリア 14,900 1,874.00 27,922,600
くら寿司 6,300 6,630.00 41,769,000
キャンドゥ 5,200 1,884.00 9,796,800
パルグループホールディングス 11,000 1,210.00 13,310,000
エディオン 49,100 1,005.00 49,345,500
サーラコーポレーション 22,000 561.00 12,342,000
ワッツ 4,900 818.00 4,008,200
ハローズ 4,100 3,515.00 14,411,500
フジオフードグループ本社 9,000 1,380.00 12,420,000
あみやき亭 2,400 2,881.00 6,914,400
ひらまつ 19,600 174.00 3,410,400
大黒天物産 2,600 5,830.00 15,158,000
ハニーズホールディングス 9,600 929.00 8,918,400
ファーマライズホールディングス 2,800 771.00 2,158,800
アルペン 8,200 2,363.00 19,376,600
ハブ 3,300 565.00 1,864,500
クオールホールディングス 15,900 1,104.00 17,553,600
ジンズホールディングス 5,700 6,740.00 38,418,000
ビックカメラ 63,400 1,090.00 69,106,000
DCMホールディングス 65,400 1,153.00 75,406,200
MonotaRO 75,800 5,300.00 401,740,000
東京一番フーズ 3,000 614.00 1,842,000
きちりホールディングス 3,100 670.00 2,077,000
アークランドサービスホールディングス 9,000 2,112.00 19,008,000
J.フロント リテイリング 127,500 892.00 113,730,000
ドトール・日レスホールディングス 15,500 1,520.00 23,560,000
マツモトキヨシホールディングス 44,100 4,665.00 205,726,500
ブロンコビリー 5,600 2,417.00 13,535,200
ZOZO 73,400 2,659.00 195,170,600
トレジャー・ファクトリー 3,400 679.00 2,308,600
物語コーポレーション 2,900 12,610.00 36,569,000
ココカラファイン 11,200 7,800.00 87,360,000
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三越伊勢丹ホールディングス 186,800 609.00 113,761,200
Hamee 3,900 1,602.00 6,247,800
ウエルシアホールディングス 63,400 4,015.00 254,551,000
クリエイトSDホールディングス 18,000 3,805.00 68,490,000
丸善CHIホールディングス 12,400 366.00 4,538,400
ティーライフ 1,700 1,141.00 1,939,700
チムニー 3,400 1,255.00 4,267,000
シュッピン 7,500 851.00 6,382,500
オイシックス・ラ・大地 10,600 2,870.00 30,422,000
ネクステージ 18,300 1,355.00 24,796,500
ジョイフル本田 31,300 1,427.00 44,665,100
鳥貴族 3,300 1,518.00 5,009,400
ホットランド 8,100 1,290.00 10,449,000
すかいらーくホールディングス 119,600 1,637.00 195,785,200
SFPホールディングス 6,200 1,308.00 8,109,600
綿半ホールディングス 8,100 1,340.00 10,854,000
ヨシックス 1,800 1,866.00 3,358,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,100 1,109.00 34,489,900
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,700 896.00 5,107,200
BEENOS 5,000 2,534.00 12,670,000
あさひ 8,000 1,661.00 13,288,000
日本調剤 6,600 1,512.00 9,979,200
コスモス薬品 9,400 17,020.00 159,988,000
トーエル 5,400 782.00 4,222,800
オンリー 2,200 455.00 1,001,000
セブン&アイ・ホールディングス 417,100 3,603.00 1,502,811,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,300 606.00 34,723,800
ツルハホールディングス 23,300 16,340.00 380,722,000
サンマルクホールディングス 8,500 1,393.00 11,840,500
フェリシモ 2,500 1,322.00 3,305,000
トリドールホールディングス 26,500 1,394.00 36,941,000
TOKYO BASE 9,900 509.00 5,039,100
ウイルプラスホールディングス 1,600 689.00 1,102,400
JMホールディングス 8,100 2,407.00 19,496,700
サツドラホールディングス 1,700 2,030.00 3,451,000
アレンザホールディングス 5,500 1,285.00 7,067,500
串カツ田中ホールディングス 2,900 1,565.00 4,538,500
バロックジャパンリミテッド 7,700 665.00 5,120,500
クスリのアオキホールディングス 9,600 8,840.00 84,864,000
力の源ホールディングス 4,800 597.00 2,865,600
スシローグローバルホールディングス 58,600 3,410.00 199,826,000
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メディカルシステムネットワーク 10,600 615.00 6,519,000
はるやまホールディングス 5,200 683.00 3,551,600
ノジマ 19,000 2,650.00 50,350,000
カッパ・クリエイト 14,900 1,460.00 21,754,000
ライトオン 8,000 608.00 4,864,000
良品計画 141,600 1,991.00 281,925,600
三城ホールディングス 11,900 297.00 3,534,300
アドヴァン 16,400 1,307.00 21,434,800
アルビス 4,100 2,478.00 10,159,800
コナカ 13,300 273.00 3,630,900
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,630.00 2,282,000
G-7ホールディングス 6,300 2,303.00 14,508,900
イオン北海道 14,200 949.00 13,475,800
コジマ 18,600 709.00 13,187,400
ヒマラヤ 3,900 947.00 3,693,300
コーナン商事 15,200 3,120.00 47,424,000
エコス 4,000 2,078.00 8,312,000
ワタミ 12,800 891.00 11,404,800
マルシェ 3,200 495.00 1,584,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 234,400 2,484.00 582,249,600
西松屋チェーン 23,500 1,461.00 34,333,500
ゼンショーホールディングス 51,100 2,652.00 135,517,200
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,747.00 11,879,600
ハークスレイ 2,400 892.00 2,140,800
サイゼリヤ 15,900 1,912.00 30,400,800
VTホールディングス 44,600 388.00 17,304,800
魚力 3,100 1,797.00 5,570,700
フジ・コーポレーション 2,900 2,171.00 6,295,900
ユナイテッドアローズ 11,300 1,580.00 17,854,000
ハイデイ日高 15,500 1,747.00 27,078,500
京都きもの友禅 7,600 224.00 1,702,400
コロワイド 35,400 1,625.00 57,525,000
ピーシーデポコーポレーション 14,400 591.00 8,510,400
壱番屋 7,500 5,090.00 38,175,000
PLANT 2,900 740.00 2,146,000
スギホールディングス 21,300 6,980.00 148,674,000
薬王堂ホールディングス 4,700 2,457.00 11,547,900
スクロール 16,600 740.00 12,284,000
ヨンドシーホールディングス 10,900 1,914.00 20,862,600
木曽路 14,000 2,429.00 34,006,000
SRSホールディングス 12,800 853.00 10,918,400
タカキュー 8,200 135.00 1,107,000
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リテールパートナーズ 14,200 1,399.00 19,865,800
ケーヨー 22,100 738.00 16,309,800
上新電機 12,600 2,778.00 35,002,800
日本瓦斯 16,900 5,470.00 92,443,000
ロイヤルホールディングス 18,600 1,944.00 36,158,400
いなげや 13,300 1,990.00 26,467,000
島忠 20,100 5,480.00 110,148,000
チヨダ 11,400 918.00 10,465,200
ライフコーポレーション 8,100 3,550.00 28,755,000
リンガーハット 13,100 2,306.00 30,208,600
MrMaxHD 14,900 800.00 11,920,000
AOKIホールディングス 21,700 500.00 10,850,000
オークワ 16,800 1,307.00 21,957,600
コメリ 16,500 2,741.00 45,226,500
青山商事 22,400 500.00 11,200,000
しまむら 12,400 10,160.00 125,984,000
はせがわ 6,200 290.00 1,798,000
高島屋 77,800 850.00 66,130,000
松屋 21,700 809.00 17,555,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,700 680.00 34,476,000
近鉄百貨店 4,100 3,355.00 13,755,500
丸井グループ 97,800 1,912.00 186,993,600
アクシアル リテイリング 8,900 4,925.00 43,832,500
イオン 410,300 3,096.00 1,270,288,800
イズミ 21,700 3,760.00 81,592,000
平和堂 21,700 2,137.00 46,372,900
フジ 12,900 1,932.00 24,922,800
ヤオコー 12,100 7,050.00 85,305,000
ゼビオホールディングス 13,100 821.00 10,755,100
ケーズホールディングス 103,000 1,268.00 130,604,000
Olympicグループ 5,700 933.00 5,318,100
日産東京販売ホールディングス 16,400 252.00 4,132,800
シルバーライフ 1,500 2,266.00 3,399,000
Genky DrugStores 4,700 4,090.00 19,223,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 713.00 1,853,800
ブックオフグループホールディングス 6,200 840.00 5,208,000
ギフト 1,100 1,711.00 1,882,100
アインホールディングス 13,100 6,190.00 81,089,000
元気寿司 2,800 2,403.00 6,728,400
ヤマダホールディングス 325,200 504.00 163,900,800
アークランドサカモト 16,800 1,768.00 29,702,400
ニトリホールディングス 46,200 21,065.00 973,203,000
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グルメ杵屋 7,800 1,000.00 7,800,000
愛眼 8,500 234.00 1,989,000
ケーユーホールディングス 5,800 825.00 4,785,000
吉野家ホールディングス 35,100 1,938.00 68,023,800
松屋フーズホールディングス 5,200 3,380.00 17,576,000
サガミホールディングス 14,400 1,253.00 18,043,200
関西スーパーマーケット 9,000 1,240.00 11,160,000
王将フードサービス 7,900 6,000.00 47,400,000
プレナス 12,000 1,729.00 20,748,000
ミニストップ 8,000 1,378.00 11,024,000
アークス 21,900 2,225.00 48,727,500
バローホールディングス 23,700 2,640.00 62,568,000
ベルク 5,300 6,320.00 33,496,000
大庄 5,900 1,039.00 6,130,100
ファーストリテイリング 14,300 85,140.00 1,217,502,000
サンドラッグ 40,100 4,410.00 176,841,000
サックスバー ホールディングス 9,400 539.00 5,066,600
ヤマザワ 2,600 1,738.00 4,518,800
やまや 2,200 2,140.00 4,708,000
ベルーナ 23,100 903.00 20,859,300
島根銀行 2,800 640.00 1,792,000
じもとホールディングス 7,200 878.00 6,321,600
めぶきフィナンシャルグループ 554,700 203.00 112,604,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,400 1,130.00 16,272,000
九州フィナンシャルグループ 233,600 474.00 110,726,400
ゆうちょ銀行 302,400 844.00 255,225,600
富山第一銀行 25,400 290.00 7,366,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 609,700 371.00 226,198,700
西日本フィナンシャルホールディングス 71,000 739.00 52,469,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,700 515.00 32,290,500
三十三フィナンシャルグループ 9,900 1,261.00 12,483,900
第四北越フィナンシャルグループ 18,500 2,347.00 43,419,500
ひろぎんホールディングス 157,500 596.00 93,870,000
新生銀行 78,300 1,210.00 94,743,000
あおぞら銀行 63,600 1,851.00 117,723,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,302,900 441.80 3,226,421,220
りそなホールディングス 1,160,700 369.40 428,762,580
三井住友トラスト・ホールディングス 201,800 3,171.00 639,907,800
三井住友フィナンシャルグループ 738,300 3,067.00 2,264,366,100
千葉銀行 356,300 581.00 207,010,300
群馬銀行 205,100 329.00 67,477,900
武蔵野銀行 15,900 1,559.00 24,788,100
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千葉興業銀行 29,300 256.00 7,500,800
筑波銀行 44,400 196.00 8,702,400
七十七銀行 36,100 1,447.00 52,236,700
青森銀行 8,300 2,492.00 20,683,600
秋田銀行 6,800 1,384.00 9,411,200
山形銀行 12,000 1,049.00 12,588,000
岩手銀行 7,000 2,115.00 14,805,000
東邦銀行 95,500 218.00 20,819,000
東北銀行 5,100 1,034.00 5,273,400
みちのく銀行 6,900 1,122.00 7,741,800
ふくおかフィナンシャルグループ 89,900 1,858.00 167,034,200
静岡銀行 260,000 753.00 195,780,000
十六銀行 13,400 1,904.00 25,513,600
スルガ銀行 109,200 332.00 36,254,400
八十二銀行 257,600 358.00 92,220,800
山梨中央銀行 12,400 763.00 9,461,200
大垣共立銀行 21,100 2,240.00 47,264,000
福井銀行 9,100 1,829.00 16,643,900
北國銀行 10,600 2,808.00 29,764,800
清水銀行 4,400 1,786.00 7,858,400
富山銀行 2,100 3,475.00 7,297,500
滋賀銀行 21,400 2,279.00 48,770,600
南都銀行 17,800 1,850.00 32,930,000
百五銀行 96,100 308.00 29,598,800
京都銀行 38,200 5,270.00 201,314,000
紀陽銀行 37,800 1,526.00 57,682,800
ほくほくフィナンシャルグループ 71,100 1,036.00 73,659,600
山陰合同銀行 63,300 546.00 34,561,800
中国銀行 91,900 848.00 77,931,200
鳥取銀行 3,600 1,111.00 3,999,600
伊予銀行 152,300 661.00 100,670,300
百十四銀行 11,300 1,542.00 17,424,600
四国銀行 16,200 699.00 11,323,800
阿波銀行 17,400 2,513.00 43,726,200
大分銀行 6,100 2,338.00 14,261,800
宮崎銀行 7,100 2,279.00 16,180,900
佐賀銀行 6,500 1,356.00 8,814,000
沖縄銀行 9,800 2,944.00 28,851,200
琉球銀行 24,600 833.00 20,491,800
セブン銀行 356,700 218.00 77,760,600
みずほフィナンシャルグループ 1,450,700 1,311.50 1,902,593,050
高知銀行 3,900 801.00 3,123,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ 133,300 628.00 83,712,400
長野銀行 3,500 1,388.00 4,858,000
名古屋銀行 8,000 2,686.00 21,488,000
北洋銀行 160,900 233.00 37,489,700
愛知銀行 3,900 3,105.00 12,109,500
中京銀行 4,400 2,015.00 8,866,000
大光銀行 3,700 1,214.00 4,491,800
愛媛銀行 14,900 1,035.00 15,421,500
トマト銀行 4,100 1,084.00 4,444,400
京葉銀行 45,500 439.00 19,974,500
栃木銀行 51,600 182.00 9,391,200
北日本銀行 3,300 1,934.00 6,382,200
東和銀行 18,700 617.00 11,537,900
福島銀行 10,000 205.00 2,050,000
大東銀行 5,500 612.00 3,366,000
トモニホールディングス 82,500 340.00 28,050,000
フィデアホールディングス 103,600 110.00 11,396,000
池田泉州ホールディングス 122,800 149.00 18,297,200
FPG 33,200 512.00 16,998,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 5,500 1,467.00 8,068,500
マーキュリアインベストメント 4,400 660.00 2,904,000
SBIホールディングス 122,600 2,853.00 349,777,800
ジャフコ グループ 16,400 4,670.00 76,588,000
大和証券グループ本社 856,900 470.00 402,743,000
野村ホールディングス 1,878,700 548.80 1,031,030,560
岡三証券グループ 91,300 386.00 35,241,800
丸三証券 32,000 474.00 15,168,000
東洋証券 39,200 139.00 5,448,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 123,000 314.00 38,622,000
光世証券 2,700 657.00 1,773,900
水戸証券 31,400 238.00 7,473,200
いちよし証券 20,300 467.00 9,480,100
松井証券 61,200 812.00 49,694,400
マネックスグループ 78,700 327.00 25,734,900
極東証券 14,500 696.00 10,092,000
岩井コスモホールディングス 10,200 1,279.00 13,045,800
藍澤證券 19,400 725.00 14,065,000
マネーパートナーズグループ 12,000 203.00 2,436,000
スパークス・グループ 49,900 267.00 13,323,300
かんぽ生命保険 37,800 1,872.00 70,761,600
SOMPOホールディングス 200,700 4,154.00 833,707,800
アニコム ホールディングス 35,500 1,053.00 37,381,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 279,100 3,126.00 872,466,600
第一生命ホールディングス 604,100 1,637.50 989,213,750
東京海上ホールディングス 377,500 5,270.00 1,989,425,000
T&Dホールディングス 319,100 1,206.00 384,834,600
アドバンスクリエイト 2,200 1,901.00 4,182,200
全国保証 30,100 4,735.00 142,523,500
イントラスト 3,800 887.00 3,370,600
日本モーゲージサービス 4,500 1,147.00 5,161,500
Casa 3,800 1,021.00 3,879,800
アルヒ 17,000 1,761.00 29,937,000
プレミアグループ 5,800 2,189.00 12,696,200
クレディセゾン 74,900 1,252.00 93,774,800
芙蓉総合リース 11,200 6,560.00 73,472,000
みずほリース 16,500 3,000.00 49,500,000
東京センチュリー 21,500 7,180.00 154,370,000
日本証券金融 47,200 518.00 24,449,600
アイフル 163,200 262.00 42,758,400
リコーリース 8,400 3,045.00 25,578,000
イオンフィナンシャルサービス 65,400 1,219.00 79,722,600
アコム 214,700 471.00 101,123,700
ジャックス 11,800 1,852.00 21,853,600
オリエントコーポレーション 289,500 112.00 32,424,000
日立キャピタル 25,200 2,351.00 59,245,200
オリックス 662,400 1,569.50 1,039,636,800
三菱UFJリース 271,100 471.00 127,688,100
九州リースサービス 5,400 600.00 3,240,000
日本取引所グループ 306,400 2,566.50 786,375,600
イー・ギャランティ 12,300 2,069.00 25,448,700
アサックス 5,700 703.00 4,007,100
NECキャピタルソリューション 4,400 1,825.00 8,030,000
いちご 140,500 326.00 45,803,000
日本駐車場開発 117,400 144.00 16,905,600
スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,394.00 9,200,400
ADワークスグループ 20,200 160.00 3,232,000
ヒューリック 227,900 1,105.00 251,829,500
三栄建築設計 5,200 1,567.00 8,148,400
野村不動産ホールディングス 65,500 2,289.00 149,929,500
三重交通グループホールディングス 24,900 480.00 11,952,000
サムティ 16,100 1,710.00 27,531,000
ディア・ライフ 18,800 421.00 7,914,800
日本商業開発 7,700 1,731.00 13,328,700
ハウスコム 3,000 1,289.00 3,867,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本管理センター 7,000 1,246.00 8,722,000
サンセイランディック 5,200 746.00 3,879,200
フージャースホールディングス 21,300 730.00 15,549,000
オープンハウス 34,000 3,915.00 133,110,000
東急不動産ホールディングス 293,300 531.00 155,742,300
飯田グループホールディングス 89,800 2,057.00 184,718,600
イーグランド 3,700 770.00 2,849,000
ムゲンエステート 9,600 500.00 4,800,000
ハウスドゥ 5,200 1,201.00 6,245,200
シーアールイー 3,900 1,306.00 5,093,400
グッドコムアセット 6,200 1,561.00 9,678,200
ジェイ・エス・ビー 2,500 3,455.00 8,637,500
テンポイノベーション 4,200 822.00 3,452,400
パーク24 58,300 1,793.00 104,531,900
パラカ 3,700 1,615.00 5,975,500
三井不動産 519,700 2,256.50 1,172,703,050
三菱地所 748,900 1,757.50 1,316,191,750
平和不動産 20,100 3,445.00 69,244,500
東京建物 106,500 1,475.00 157,087,500
ダイビル 28,600 1,317.00 37,666,200
京阪神ビルディング 17,900 1,956.00 35,012,400
住友不動産 240,400 3,478.00 836,111,200
テーオーシー 23,300 682.00 15,890,600
東京楽天地 2,100 4,240.00 8,904,000
スターツコーポレーション 15,100 3,040.00 45,904,000
フジ住宅 15,000 629.00 9,435,000
空港施設 14,000 485.00 6,790,000
明和地所 8,800 528.00 4,646,400
ゴールドクレスト 9,500 1,560.00 14,820,000
エスリード 5,300 1,351.00 7,160,300
日神グループホールディングス 19,800 403.00 7,979,400
日本エスコン 19,300 900.00 17,370,000
タカラレーベン 48,800 313.00 15,274,400
AVANTIA 7,900 840.00 6,636,000
イオンモール 54,400 1,656.00 90,086,400
毎日コムネット 4,900 692.00 3,390,800
ファースト住建 6,100 1,024.00 6,246,400
カチタス 26,900 3,155.00 84,869,500
トーセイ 16,100 1,226.00 19,738,600
穴吹興産 3,300 1,655.00 5,461,500
サンフロンティア不動産 16,500 895.00 14,767,500
エフ・ジェー・ネクスト 10,900 1,035.00 11,281,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテリックス 3,000 525.00 1,575,000
ランドビジネス 3,600 336.00 1,209,600
サンネクスタグループ 4,900 1,005.00 4,924,500
グランディハウス 12,400 384.00 4,761,600
日本空港ビルデング 34,300 6,700.00 229,810,000
明豊ファシリティワークス 5,000 689.00 3,445,000
日本工営 7,000 2,880.00 20,160,000
LIFULL 36,600 392.00 14,347,200
ミクシィ 19,800 2,565.00 50,787,000
ジェイエイシーリクルートメント 7,000 1,889.00 13,223,000
日本M&Aセンター 79,200 6,630.00 525,096,000
メンバーズ 3,100 1,986.00 6,156,600
中広 2,000 326.00 652,000
UTグループ 16,300 3,290.00 53,627,000
アイティメディア 4,200 2,289.00 9,613,800
タケエイ 11,500 1,260.00 14,490,000
E・Jホールディングス 4,200 1,028.00 4,317,600
ビーネックスグループ 13,100 1,135.00 14,868,500
コシダカホールディングス 25,400 463.00 11,760,200
アルトナー 2,700 880.00 2,376,000
パソナグループ 11,300 1,935.00 21,865,500
CDS 2,700 1,354.00 3,655,800
リンクアンドモチベーション 19,000 595.00 11,305,000
GCA 13,700 740.00 10,138,000
エス・エム・エス 32,200 3,610.00 116,242,000
サニーサイドアップグループ 3,900 653.00 2,546,700
パーソルホールディングス 103,500 2,050.00 212,175,000
リニカル 5,300 711.00 3,768,300
クックパッド 33,100 318.00 10,525,800
アイ・ケイ・ケイ 5,300 628.00 3,328,400
学情 3,800 1,437.00 5,460,600
スタジオアリス 5,300 1,961.00 10,393,300
シミックホールディングス 5,200 1,357.00 7,056,400
エプコ 2,700 1,002.00 2,705,400
NJS 2,600 2,008.00 5,220,800
綜合警備保障 41,200 5,410.00 222,892,000
カカクコム 76,500 2,812.00 215,118,000
アイロムグループ 3,700 1,690.00 6,253,000
セントケア・ホールディング 6,900 845.00 5,830,500
サイネックス 2,000 671.00 1,342,000
ルネサンス 6,000 911.00 5,466,000
ディップ 14,200 2,763.00 39,234,600
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デジタルホールディングス 7,300 1,991.00 14,534,300
ツクイホールディングス 24,700 555.00 13,708,500
キャリアデザインセンター 2,600 977.00 2,540,200
ベネフィット・ワン 37,700 3,080.00 116,116,000
エムスリー 228,100 8,702.00 1,984,926,200
ツカダ・グローバルホールディング 8,200 267.00 2,189,400
アウトソーシング 59,400 1,503.00 89,278,200
ウェルネット 10,800 484.00 5,227,200
ワールドホールディングス 3,600 2,094.00 7,538,400
ディー・エヌ・エー 43,900 1,925.00 84,507,500
博報堂DYホールディングス 144,000 1,465.00 210,960,000
ぐるなび 18,400 513.00 9,439,200
タカミヤ 11,300 534.00 6,034,200
ジャパンベストレスキューシステム 8,200 891.00 7,306,200
ファンコミュニケーションズ 28,900 432.00 12,484,800
ライク 3,500 2,042.00 7,147,000
ビジネス・ブレークスルー 4,800 427.00 2,049,600
エスプール 26,800 741.00 19,858,800
WDBホールディングス 4,800 2,737.00 13,137,600
手間いらず 700 5,270.00 3,689,000
ティア 6,500 411.00 2,671,500
CDG 1,200 1,501.00 1,801,200
バリューコマース 7,000 3,425.00 23,975,000
インフォマート 104,800 892.00 93,481,600
JPホールディングス 33,200 283.00 9,395,600
エコナックホールディングス 20,800 91.00 1,892,800
EPSホールディングス 14,200 1,006.00 14,285,200
レッグス 2,700 1,830.00 4,941,000
プレステージ・インターナショナル 38,900 958.00 37,266,200
アミューズ 5,700 2,529.00 14,415,300
ドリームインキュベータ 3,300 1,455.00 4,801,500
クイック 6,600 1,160.00 7,656,000
TAC 7,100 238.00 1,689,800
ケネディクス 89,200 749.00 66,810,800
電通グループ 116,400 3,315.00 385,866,000
イオンファンタジー 4,100 2,364.00 9,692,400
シーティーエス 11,900 994.00 11,828,600
ネクシィーズグループ 3,400 856.00 2,910,400
H.U.グループホールディングス 29,000 2,838.00 82,302,000
アルプス技研 9,200 2,242.00 20,626,400
ダイオーズ 2,200 958.00 2,107,600
日本空調サービス 11,100 774.00 8,591,400
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オリエンタルランド 110,000 18,390.00 2,022,900,000
ダスキン 25,800 2,840.00 73,272,000
明光ネットワークジャパン 13,400 583.00 7,812,200
ファルコホールディングス 5,800 1,635.00 9,483,000
ラウンドワン 29,100 949.00 27,615,900
リゾートトラスト 47,500 1,628.00 77,330,000
ビー・エム・エル 13,400 3,415.00 45,761,000
りらいあコミュニケーションズ 18,100 1,331.00 24,091,100
リソー教育 47,900 312.00 14,944,800
早稲田アカデミー 4,700 982.00 4,615,400
ユー・エス・エス 115,900 2,082.00 241,303,800
東京個別指導学院 4,000 623.00 2,492,000
サイバーエージェント 63,800 6,930.00 442,134,000
楽天 482,300 1,007.00 485,676,100
クリーク・アンド・リバー社 5,600 1,039.00 5,818,400
モーニングスター 11,700 453.00 5,300,100
テー・オー・ダブリュー 17,100 282.00 4,822,200
山田コンサルティンググループ 6,900 975.00 6,727,500
セントラルスポーツ 3,900 2,223.00 8,669,700
フルキャストホールディングス 9,200 1,795.00 16,514,000
エン・ジャパン 18,400 3,450.00 63,480,000
リソルホールディングス 1,200 3,795.00 4,554,000
テクノプロ・ホールディングス 20,700 8,320.00 172,224,000
アトラ 2,400 323.00 775,200
インターワークス 2,600 332.00 863,200
アイ・アールジャパンホールディングス 4,200 15,280.00 64,176,000
KeePer技研 7,700 2,070.00 15,939,000
ファーストロジック 2,200 774.00 1,702,800
三機サービス 2,200 972.00 2,138,400
Gunosy 6,700 722.00 4,837,400
デザインワン・ジャパン 3,900 215.00 838,500
イー・ガーディアン 4,600 3,030.00 13,938,000
リブセンス 6,500 239.00 1,553,500
ジャパンマテリアル 31,900 1,418.00 45,234,200
ベクトル 13,100 932.00 12,209,200
ウチヤマホールディングス 5,700 302.00 1,721,400
チャーム・ケア・コーポレーション 8,900 1,202.00 10,697,800
キャリアリンク 3,500 1,876.00 6,566,000
IBJ 8,700 833.00 7,247,100
アサンテ 4,300 1,448.00 6,226,400
N・フィールド 7,300 784.00 5,723,200
バリューHR 4,200 1,695.00 7,119,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M&Aキャピタルパートナーズ 8,400 6,320.00 53,088,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,100 1,921.00 7,876,100
ERIホールディングス 3,200 676.00 2,163,200
アビスト 1,700 3,020.00 5,134,000
シグマクシス 7,200 1,765.00 12,708,000
ウィルグループ 7,000 1,007.00 7,049,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,900 313.00 4,976,700
メドピア 4,900 6,390.00 31,311,000
リクルートホールディングス 741,000 4,187.00 3,102,567,000
エラン 7,200 3,065.00 22,068,000
土木管理総合試験所 5,600 355.00 1,988,000
ネットマーケティング 4,300 577.00 2,481,100
日本郵政 848,000 770.00 652,960,000
ベルシステム24ホールディングス 17,400 1,726.00 30,032,400
鎌倉新書 8,000 950.00 7,600,000
SMN 2,500 750.00 1,875,000
LITALICO 3,600 3,460.00 12,456,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 946.00 1,986,600
エアトリ 5,600 1,347.00 7,543,200
アトラエ 3,200 2,717.00 8,694,400
ストライク 3,900 5,950.00 23,205,000
ソラスト 28,700 1,473.00 42,275,100
セラク 3,300 2,197.00 7,250,100
インソース 4,300 3,430.00 14,749,000
ベイカレント・コンサルティング 6,300 15,650.00 98,595,000
Orchestra Holdings 2,200 2,320.00 5,104,000
アイモバイル 3,800 1,177.00 4,472,600
キャリアインデックス 4,500 738.00 3,321,000
MS-Japan 3,600 840.00 3,024,000
船場 2,200 904.00 1,988,800
グレイステクノロジー 4,800 6,840.00 32,832,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 11,900 4,660.00 55,454,000
フルテック 1,600 1,468.00 2,348,800
グリーンズ 2,600 489.00 1,271,400
GameWith 3,400 574.00 1,951,600
ソウルドアウト 2,600 1,535.00 3,991,000
MS&Consulting 2,300 612.00 1,407,600
エル・ティー・エス 800 4,415.00 3,532,000
ミダック 1,400 3,195.00 4,473,000
日総工産 7,100 765.00 5,431,500
キュービーネットホールディングス 4,400 1,534.00 6,749,600
RPAホールディングス 8,200 635.00 5,207,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スプリックス 3,200 793.00 2,537,600
マネジメントソリューションズ 5,200 1,384.00 7,196,800
プロレド・パートナーズ 1,400 4,250.00 5,950,000
フロンティア・マネジメント 900 4,915.00 4,423,500
ピアラ 600 2,234.00 1,340,400
コプロ・ホールディングス 700 3,100.00 2,170,000
ギークス 1,200 1,125.00 1,350,000
カーブスホールディングス 28,700 788.00 22,615,600
フォーラムエンジニアリング 5,600 857.00 4,799,200
ダイレクトマーケティングミックス 4,100 2,863.00 11,738,300
アドバンテッジリスクマネジメント 5,500 663.00 3,646,500
リログループ 56,600 2,622.00 148,405,200
東祥 6,600 1,640.00 10,824,000
エイチ・アイ・エス 15,900 1,750.00 27,825,000
ラックランド 3,000 2,375.00 7,125,000
共立メンテナンス 17,200 3,920.00 67,424,000
イチネンホールディングス 11,700 1,279.00 14,964,300
建設技術研究所 6,800 2,112.00 14,361,600
スペース 6,900 796.00 5,492,400
長大 4,300 1,400.00 6,020,000
燦ホールディングス 4,700 1,259.00 5,917,300
スバル興業 700 8,460.00 5,922,000
東京テアトル 4,200 1,293.00 5,430,600
タナベ経営 2,100 1,325.00 2,782,500
ナガワ 3,300 8,950.00 29,535,000
よみうりランド 2,300 6,040.00 13,892,000
東京都競馬 6,800 5,060.00 34,408,000
カナモト 18,300 2,282.00 41,760,600
東京ドーム 42,000 1,302.00 54,684,000
西尾レントオール 9,600 2,148.00 20,620,800
トランス・コスモス 9,900 2,737.00 27,096,300
乃村工藝社 44,600 850.00 37,910,000
藤田観光 4,100 1,495.00 6,129,500
KNT-CTホールディングス 6,400 993.00 6,355,200
日本管財 11,200 2,031.00 22,747,200
トーカイ 10,100 2,077.00 20,977,700
セコム 109,800 9,699.00 1,064,950,200
セントラル警備保障 5,000 3,620.00 18,100,000
丹青社 19,800 851.00 16,849,800
メイテック 12,700 5,110.00 64,897,000
応用地質 12,200 1,241.00 15,140,200
船井総研ホールディングス 21,400 2,576.00 55,126,400
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
進学会ホールディングス 4,500 434.00 1,953,000
オオバ 7,600 749.00 5,692,400
いであ 2,600 1,811.00 4,708,600
学究社 3,200 1,271.00 4,067,200
ベネッセホールディングス 34,500 2,099.00 72,415,500
イオンディライト 12,800 2,593.00 33,190,400
ナック 5,900 928.00 5,475,200
ダイセキ 17,400 3,110.00 54,114,000
ステップ 3,900 1,599.00 6,236,100
合 計 113,245,000 266,366,408,260
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2020年12月11日から
2021年6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DC日本株式インデックスファンドA】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第19期中間計算期間
第18期
(2021年 6月10日現在)
(2020年12月10日現在)
資産の部
流動資産
12,949,497 4,532,991
コール・ローン
1,904,229,842 1,519,898,670
親投資信託受益証券
14,426,057
-
未収入金
1,931,605,396 1,524,431,661
流動資産合計
1,931,605,396 1,524,431,661
資産合計
負債の部
流動負債
22,482,451 69,380
未払解約金
504,967 474,764
未払受託者報酬
3,433,747 3,228,345
未払委託者報酬
17 4
未払利息
26,421,182 3,772,493
流動負債合計
26,421,182 3,772,493
負債合計
純資産の部
元本等
700,126,288 502,615,188
元本
剰余金
1,205,057,926 1,018,043,980
中間剰余金又は中間欠損金(△)
451,142,862 291,427,518
(分配準備積立金)
1,905,184,214 1,520,659,168
元本等合計
1,905,184,214 1,520,659,168
純資産合計
1,931,605,396 1,524,431,661
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期中間計算期間 第19期中間計算期間
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
至 2020年 6月10日 至 2021年 6月10日
営業収益
14 3
受取利息
200,464,891
△ 97,355,466
有価証券売買等損益
200,464,894
△ 97,355,452
営業収益合計
営業費用
1,477 711
支払利息
517,336 474,764
受託者報酬
3,517,859 3,228,345
委託者報酬
9
-
その他費用
4,036,681 3,703,820
営業費用合計
196,761,074
△ 101,392,133
営業利益又は営業損失(△)
196,761,074
△ 101,392,133
経常利益又は経常損失(△)
196,761,074
△ 101,392,133
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
56,115,608
△ 49,803,396
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
1,290,113,137 1,205,057,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)
152,511,584 124,345,506
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
152,511,584 124,345,506
額
244,052,716 452,004,918
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
244,052,716 452,004,918
額
- -
分配金
1,146,983,268 1,018,043,980
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第19期中間計算期間
第18期
(2021年 6月10日現在)
(2020年12月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 700,126,288口 502,615,188口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.7212円 1口当たり純資産額 3.0255円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (27,212円) (1万口当たり純資産額) (30,255円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第19期中間計算期間
(2021年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第19期中間計算期間
(2021年 6月10日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第18期 第19期中間計算期間
自 2019年12月11日 自 2020年12月11日
区分
至 2020年12月10日 至 2021年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 815,389,267円 700,126,288円
期中追加設定元本額 181,680,786円 64,320,529円
期中一部解約元本額 296,943,765円 261,831,629円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,374,018,882
株式 288,439,459,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 6月10日現在
項目 金額(円)
未収配当金 1,894,265,134
前払金 9,737,500
差入委託証拠金 172,052,500
流動資産合計 292,889,533,916
資産合計 292,889,533,916
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,737,500
未払金 14,871,350
未払解約金 277,152,408
未払利息 2,618
流動負債合計 301,763,876
負債合計 301,763,876
純資産の部
元本等
元本 133,684,734,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 158,903,035,990
元本等合計 292,587,770,040
純資産合計 292,587,770,040
負債純資産合計 292,889,533,916
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 133,684,734,050口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1886円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,886円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動
2021年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年12月11日
期首元本額 137,089,975,360円
期中追加設定元本額 3,649,432,037円
期中一部解約元本額 7,054,673,347円
期末元本額 133,684,734,050円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,429,504円
DC日本株式インデックスファンド 312,441,480円
DC日本株式インデックスファンドL 53,768,948,318円
DC日本株式インデックスファンドA 694,461,606円
DCバランスファンド30 2,218,924,812円
DCバランスファンド50 3,452,906,248円
DCバランスファンド70 1,999,319,022円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 562,333,524円
日本株式インデックスe 1,504,018,368円
インデックスコレクション(国内株式) 18,948,476,015円
インデックスコレクション(バランス株式30) 11,868,207,672円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,413,610,118円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,023,052,346円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,496,206,043円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,802,750,385円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,104,518,513円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 57,191,726円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 659,095,114円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 78,783,715円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 144,541,542円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 719,719円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 260,067,263円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 849,269,072円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 483,038,371円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 8,388,516,463円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 765,441,435円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 88,884,195円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,343,021,741円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 31,881,890円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 166,501,205円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,158,709,913円
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2021年 6月10日現在
区分
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 62,428,669円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 64,810,602円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 27,056,172円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 685,485,910円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 296,249,190円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 5,009,347,951円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 93,592,481円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 39,553,021円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 9,552,581円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 137,793,096円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,597,039円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 6月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,010,312,500 - 4,000,575,000 △9,737,500
合計 4,010,312,500 - 4,000,575,000 △9,737,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【DC日本株式インデックスファンドA】
【純資産額計算書】
(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 1,508,758,687 円
Ⅱ 負債総額 725,143 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,508,033,544 円
Ⅳ 発行済口数 501,327,639 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0081 円
(1万口当たり純資産額) (30,081 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 291,560,465,978 円
Ⅱ 負債総額 110,339,295 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 291,450,126,683 円
Ⅳ 発行済口数 133,906,026,347 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1765 円
(1万口当たり純資産額) (21,765 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 6月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 526 14,842,977
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 281,570
単位型公社債投資信託 48 305,807
合計 650 15,430,355
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
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投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
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また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドAの2019年12月11日から2020年12月10日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DC日本株式インデックスファンドAの2020年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年8月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドAの2020年12月11日から2021年6月10日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DC日本株式インデックスファンドAの2021年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間(2020年12月11日から2021年6月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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