ＧＷ７つの卵 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＷ７つの卵 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月12日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＧＷ７つの卵
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＧＷ７つの卵（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年10月13日 から 2022年4月11日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主に、世界各国の株式、債券に国際分散投資を行なうことで、中長期的な信託財産の成長をめざしま
す。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2003年 2月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2004年12月28日
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・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
2005年12月 9日
・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
2008年11月18日
・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」における投資顧問会社の変更など
2010年 5月18日
・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての助言 （有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など）を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
※4 投資顧問会社に運 用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2021年7月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
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２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
をめざします。
・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じ
て機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうこと
があります。
証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 21％
証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」……………… 8％
証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 21％
証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 20％
証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」…………… 14％
証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」… 4％
証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」…………………… 12％
・上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
＜ＧＷ７つの卵＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
２）証券投資信託 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
３）証券投資信託 日本債券グローバル・ラップマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４）証券投資信託 北米株式グローバル・ラップマザーファンド
５）証券投資信託 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
６）証券投資信託 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
７）証券投資信託 海外債券グローバル・ラップマザーファンド
８）株券または新株引受権証書
９）国債証券
10）地方債証券
11）特別の法律により法人の発行する債券
12）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
13）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
14）コマーシャル・ペーパー
15）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
16）外国または外国の者の発行する証券または証書で、８）～15）の証券または証書の性質を有するも
の
17）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
18）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で19）に定めるもの以外のもの
19）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
20）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
21）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
22）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
23）外国法人が発行する譲渡性預金証書
24）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
25）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
26）外国の者に対する権利で25）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
＜日本債券グローバル・ラップマザーファンド＞
わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
＜北米株式グローバル・ラップマザーファンド＞
米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびＮＡＳＤＡＱ市場で取引されている株式を主要投資
対象とします。
＜欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
＜アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
アジア・環太平洋主要先進国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）
を主要投資対象とします。
＜海外債券グローバル・ラップマザーファンド＞
海外の公社債を主要投資対象とします。
① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザー
ファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種
類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第18条、
第19条および第20条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバ
ル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」は、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17）外国の者に対する権利で16）の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条
第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することがで
きます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
ンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価
証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条
第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することがで
きます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
13）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17）外国の者に対する権利で16）の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの（「日本債券グローバル・ラップマザー
ファンド」を除きます。）
⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引（「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引（「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。）
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き（ラッセル野村大型イン
＊
デックス ）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心
に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選
し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には制限を設けません。
・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊ラッセル野村大型インデックスは、野村證券株式会社とFrank Russell Companyが共同開発したラッセル
野村日本株インデックスにおける大型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッ
セ ル野村総合インデックスの時価総額上位85％の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属し
ます。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、
信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き（ラッセル野村小型イン
＊
デックス ）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中
心に厳選投資を行ないます。
・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳
選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には制限を設けません。
・ 外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（投資一任）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊ラッセル野村小型インデックスは、野村證券株式会社とFrank Russell Companyが共同開発したラッセル
野村日本株インデックスにおける小型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッ
セル野村総合インデックスの時価総額下位15％の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属し
ます。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、
信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜日本債券グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き（NOMURA-BPI総合 ）
を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム（利子等収
益）の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債
への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘
柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめ
ます。
・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資顧問会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜北米株式グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き（ＭＳＣＩ
＊
北米インデックス（ヘッジなし・円ベース） ）を上回る投資成果の獲得を
めざして運用を行ないます。
主な投資対象 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびＮＡＳＤＡＱ市場で取
引されている株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびＮＡＳＤＡＱ市場で
取引されている株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＭＳＣＩ北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、アメリカとカナダの株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総
額比に基づいて加重平均して計算されます。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数
をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、欧州先進国の株式市場全体の動き（ＭＳＣＩ欧州イ
＊
ンデックス（ヘッジなし・円ベース） ）を上回る投資成果の獲得をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資
対象とします。
投資方針 ・欧州主要先進国（ＭＳＣＩ欧州インデックス採用国）の金融商品取引所
上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
す。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド（投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＭＳＣＩ欧州インデックスは、MSCI Inc.が発表している、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州
主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市
場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。（ヘッジなし・円ベー
ス）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体
の動き（ＭＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く、ヘッジな
＊
し・円ベース） ）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 アジア・環太平洋主要先進国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンドなどを含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国（ＭＳＣＩ太平洋フ
リー・インデックス（日本を除く）採用国・地域）の株式を中心に厳選
投資を行ないます。
・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
す。
・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には制限を設けません。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）
リミテッド（投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＭＳＣＩ太平洋フリー・インデックス（日本を除く）は、MSCI Inc.が発表している、オーストラリ
ア、香港など、日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンス
を表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づい
て加重平均して計算されます。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜ＤＲ（預託証券）＞
ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、原株式を銀行などに預託
し海外で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、取引
形態についても株式と変わりません。
＜カントリーファンド＞
特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をい
います。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資す
る形態をいいます。
＜海外債券グローバル・ラップマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き（FTSE世界国債イン
＊
デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ）を上回る投資成果の獲得
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカ
ム（利子等収益）の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見
通しに基づき、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめ
ます。
・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
あります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
25/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資顧問会社 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（投資一任）
信託期間 無期限（2001年９月14日設定）
決算日 毎年３月25日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（３）【運用体制】
＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2021年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆各マザーファンドの運用アドバイザー（投資顧問会社）は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ
ては、将来、変更する場合があります。
※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株
式会社に委託します。
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるＪＰモルガン・
チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カン
パニーの資産運用部門である「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。 同グ
ループの運用総資産は約239兆円にのぼります（2020年12月末）。
同社のＪＰモルガン（ＪＰＭ）日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
捉えるというものです。また、配当割引モデル（ＤＤＭ）を活用することにより客観的に銘柄の割安度を
判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹
底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
会社に委託します。
スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 2020年12月末現在の同社を
含むグループ全体の運用資産額は約1兆4,613億円です。
徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社 に委託します。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
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あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ（＝市場が注
目する材料）」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
ト 動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
収益の獲得を めざします。 三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける運用資産総額は約 76.6兆円
（2020年12月末現在）にのぼります。
④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエ
ルシーに委託します。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの一員で
す。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグローバ
ル・アクティブ運用会社です。世界27都市のオフィスに2,000名超の従業員が在籍しており、グループの総
運用資産残高は 約41兆円に上ります（2020年12月末現在）
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念し、揺るぎ
ない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用戦略の提供
に取り組み、確かな実績を築いています。
ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リ
ミテッドに委託します。
ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニー（ＭＦＳ）グループの英国法人です。ＭＦＳは1924年米国初のミュー
チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
を置くグローバルな運用会社として、 世界中の投資家から約63兆円の運用資産を受託しています（2020年
12月末現在）。
同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント（シンガポール）リミテッドに委託します。
シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッドは、シュローダー・グ
ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
オフィスを展開しています。なお、運用資産総額は 約70兆円 にのぼります（ 2020年6月末 現在）。
同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
トロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーに委託します。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（ウエリントン）は、マサチューセッツ州ボ
ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
います。 ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約133兆円におよび、アメリカで
も大手の一角を担っています（2020年12月末現在）。
ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
でアクティブにリスクを管理しています。
◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル
ラップ株式会社（日興ＧＷ）より情報提供や助言を受けます。
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日興ＧＷでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカ
ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜ＧＷ７つの卵＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
＜日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
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２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。 以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券グローバル・ラップマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の
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10％以下とします。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）外貨建資産ヘの投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜北米株式グローバル・ラップマザーファンド＞
＜欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
＜アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
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す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券グローバル・ラップマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
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２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。 以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
14） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
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同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向が
あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスク があります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないた
め、流動性リスクが高いと考えられます。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する ことがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
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＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、
当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、 委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関
連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがっ
て、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、 日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マーク で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.98％ （税抜1.8％）の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
販売会社毎の
純資産総額
合計 委託会社 販売会社 受託会社
30億円以下の部分 1.15％ 0.60％
1.80％ 0.05％
30億円超の部分 1.05％ 0.70％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
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信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
と きに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
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得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年10月12日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
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【ＧＷ７つの卵】
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 50,123,513,603 99.27
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 367,374,377 0.73
合計（純資産総額） 50,490,887,980 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本大型株式グローバル・ラップマ 4,200,757,398 2.8033 11,775,983,214 2.9579 12,425,420,307 24.61
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 北米株式グローバル・ラップマザー 2,433,344,772 3.9850 9,696,878,917 4.8460 11,791,988,765 23.35
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本債券グローバル・ラップマザー 5,460,766,407 1.4208 7,758,656,912 1.4322 7,820,909,648 15.49
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 欧州先進国株式グローバル・ラップ 1,498,080,558 4.2226 6,325,794,965 4.8172 7,216,553,663 14.29
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券グローバル・ラップマザー 1,694,625,106 2.7421 4,646,831,504 2.8396 4,812,057,450 9.53
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本小型株式グローバル・ラップマ 513,903,353 7.5645 3,887,421,914 7.9490 4,085,017,752 8.09
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 アジア太平洋先進国株式グローバ 217,238,091 8.1380 1,767,883,585 9.0756 1,971,566,018 3.90
益証券 ル・ラップマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.27
合 計 99.27
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9計算期間末 (2012年 1月10日) 121,907 122,458 0.6637 0.6667
第10計算期間末 (2013年 1月10日) 116,051 116,482 0.8083 0.8113
第11計算期間末 (2014年 1月10日) 107,192 110,809 1.0372 1.0722
第12計算期間末 (2015年 1月13日) 85,521 91,107 1.0718 1.1418
第13計算期間末 (2016年 1月12日) 68,917 70,957 1.0132 1.0432
第14計算期間末 (2017年 1月10日) 64,401 67,480 1.0457 1.0957
第15計算期間末 (2018年 1月10日) 56,056 63,867 1.0765 1.2265
第16計算期間末 (2019年 1月10日) 54,091 54,263 0.9433 0.9463
第17計算期間末 (2020年 1月10日) 53,298 55,853 1.0427 1.0927
第18計算期間末 (2021年 1月12日) 48,746 51,496 1.0636 1.1236
2020年 7月末日 47,714 ― 0.9710 ―
8月末日 49,706 ― 1.0235 ―
9月末日 48,936 ― 1.0144 ―
10月末日 47,353 ― 0.9913 ―
11月末日 50,378 ― 1.0768 ―
12月末日 50,747 ― 1.1033 ―
2021年 1月末日 48,608 ― 1.0474 ―
2月末日 49,077 ― 1.0710 ―
3月末日 50,612 ― 1.1180 ―
4月末日 50,551 ― 1.1279 ―
5月末日 50,778 ― 1.1423 ―
6月末日 51,066 ― 1.1559 ―
7月末日 50,490 ― 1.1521 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第9期 2011年 1月12日～2012年 1月10日 0.0030
第10期 2012年 1月11日～2013年 1月10日 0.0030
第11期 2013年 1月11日～2014年 1月10日 0.0350
第12期 2014年 1月11日～2015年 1月13日 0.0700
第13期 2015年 1月14日～2016年 1月12日 0.0300
第14期 2016年 1月13日～2017年 1月10日 0.0500
第15期 2017年 1月11日～2018年 1月10日 0.1500
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第16期 2018年 1月11日～2019年 1月10日 0.0030
第17期 2019年 1月11日～2020年 1月10日 0.0500
第18期 2020年 1月11日～2021年 1月12日 0.0600
当中間期 2021年 1月13日～2021年 7月12日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第9期 2011年 1月12日～2012年 1月10日 △10.49
第10期 2012年 1月11日～2013年 1月10日 22.24
第11期 2013年 1月11日～2014年 1月10日 32.65
第12期 2014年 1月11日～2015年 1月13日 10.08
第13期 2015年 1月14日～2016年 1月12日 △2.67
第14期 2016年 1月13日～2017年 1月10日 8.14
第15期 2017年 1月11日～2018年 1月10日 17.29
第16期 2018年 1月11日～2019年 1月10日 △12.09
第17期 2019年 1月11日～2020年 1月10日 15.84
第18期 2020年 1月11日～2021年 1月12日 7.76
当中間期 2021年 1月13日～2021年 7月12日 9.12
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第9期 2011年 1月12日～2012年 1月10日 1,883,793,298 61,745,716,270
第10期 2012年 1月11日～2013年 1月10日 1,410,974,674 41,513,364,187
第11期 2013年 1月11日～2014年 1月10日 1,150,408,361 41,372,192,112
第12期 2014年 1月11日～2015年 1月13日 3,998,358,835 27,550,578,403
第13期 2015年 1月14日～2016年 1月12日 4,685,780,147 16,458,000,036
第14期 2016年 1月13日～2017年 1月10日 2,093,430,717 8,531,237,609
第15期 2017年 1月11日～2018年 1月10日 2,591,306,295 12,103,089,879
第16期 2018年 1月11日～2019年 1月10日 9,824,291,828 4,554,320,029
第17期 2019年 1月11日～2020年 1月10日 3,670,776,502 9,899,144,899
第18期 2020年 1月11日～2021年 1月12日 1,926,228,789 7,208,268,884
当中間期 2021年 1月13日～2021年 7月12日 1,613,044,325 3,352,423,627
（参考）
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
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以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 27,309,367,920 99.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 248,437,762 0.90
合計（純資産総額） 27,557,805,682 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 日立製作所 電気機器 187,200 5,333.00 998,337,600 6,258.00 1,171,497,600 4.25
日本 株式 キーエンス 電気機器 18,600 51,718.41 961,962,460 60,740.00 1,129,764,000 4.10
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 98,300 11,215.00 1,102,434,500 11,375.00 1,118,162,500 4.06
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 270,400 4,141.00 1,119,726,400 3,695.00 999,128,000 3.63
ループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 321,100 2,971.00 953,988,100 2,802.50 899,882,750 3.27
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 140,400 5,126.00 719,690,400 5,629.00 790,311,600 2.87
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 45,800 12,735.00 583,263,000 15,405.00 705,549,000 2.56
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 14,500 43,590.00 632,055,000 44,920.00 651,340,000 2.36
日本 株式 三菱商事 卸売業 204,900 3,199.00 655,475,100 3,062.00 627,403,800 2.28
日本 株式 オリックス その他金 326,300 1,934.00 631,064,200 1,912.00 623,885,600 2.26
融業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 89,600 9,075.00 813,120,000 6,837.00 612,595,200 2.22
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 34,000 18,345.00 623,730,000 17,750.00 603,500,000 2.19
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 120,600 4,407.68 531,566,303 4,800.00 578,880,000 2.10
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 164,000 3,328.81 545,925,080 3,493.00 572,852,000 2.08
器
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 35,500 16,956.57 601,958,353 15,855.00 562,852,500 2.04
日本 株式 日本電産 電気機器 44,100 13,075.00 576,607,500 12,240.00 539,784,000 1.96
日本 株式 大塚商会 情報・通 92,300 5,011.46 462,558,241 5,690.00 525,187,000 1.91
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 106,500 4,444.73 473,363,745 4,868.00 518,442,000 1.88
ングス
日本 株式 アサヒグループホールディ 食料品 105,000 4,760.63 499,866,530 4,911.00 515,655,000 1.87
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 96,400 5,462.00 526,536,800 5,210.00 502,244,000 1.82
日本 株式 三井不動産 不動産業 195,600 2,518.00 492,520,800 2,552.50 499,269,000 1.81
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 143,800 3,512.00 505,025,600 3,232.00 464,761,600 1.69
日本 株式 アマダ 機械 409,000 1,224.50 500,824,185 1,118.00 457,262,000 1.66
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,300 21,755.00 419,871,500 22,665.00 437,434,500 1.59
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 任天堂 その他製 7,600 62,310.00 473,556,000 56,400.00 428,640,000 1.56
品
日本 株式 村田製作所 電気機器 46,400 8,884.00 412,217,600 9,040.00 419,456,000 1.52
日本 株式 協和キリン 医薬品 113,900 3,170.00 361,063,000 3,555.00 404,914,500 1.47
日本 株式 カシオ計算機 電気機器 224,100 1,999.23 448,028,187 1,777.00 398,225,700 1.45
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 90,100 4,691.00 422,659,100 4,418.00 398,061,800 1.44
日本 株式 三菱ケミカルホールディン 化学 433,700 934.17 405,149,706 915.60 397,095,720 1.44
グス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 建設業 1.52
食料品 2.72
化学 7.30
医薬品 4.90
ゴム製品 2.10
ガラス・土石製品 1.43
鉄鋼 1.04
非鉄金属 2.37
機械 4.38
電気機器 20.92
輸送用機器 6.68
精密機器 3.63
その他製品 1.56
電気・ガス業 0.44
陸運業 2.44
空運業 1.15
情報・通信業 8.59
卸売業 3.96
小売業 3.89
銀行業 3.63
保険業 3.19
その他金融業 3.16
不動産業 2.81
サービス業 5.29
合 計 99.10
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 8,596,324,700 97.25
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 243,245,048 2.75
合計（純資産総額） 8,839,569,748 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 タケエイ サービス 126,000 1,262.00 159,012,000 1,945.00 245,070,000 2.77
業
日本 株式 ＳＢＳホールディングス 陸運業 66,100 2,775.00 183,427,500 3,360.00 222,096,000 2.51
日本 株式 ミライト・ホールディング 建設業 101,700 1,849.00 188,043,300 2,151.00 218,756,700 2.47
ス
日本 株式 武蔵精密工業 輸送用機 89,500 1,909.00 170,855,500 2,264.00 202,628,000 2.29
器
日本 株式 阪和興業 卸売業 57,300 3,215.00 184,219,500 3,220.00 184,506,000 2.09
日本 株式 マクニカ・富士エレホール 卸売業 65,700 2,168.00 142,437,600 2,801.00 184,025,700 2.08
ディングス
日本 株式 キトー 機械 107,300 1,804.00 193,569,200 1,692.00 181,551,600 2.05
日本 株式 ベネフィット・ワン サービス 48,500 2,830.00 137,255,000 3,600.00 174,600,000 1.98
業
日本 株式 ヒト・コミュニケーション 情報・通 82,800 2,016.00 166,924,800 2,095.00 173,466,000 1.96
ズ・ホールディングス 信業
日本 株式 三洋化成工業 化学 28,300 5,689.24 161,005,759 5,910.00 167,253,000 1.89
日本 株式 日本工営 サービス 55,600 3,127.49 173,888,589 2,987.00 166,077,200 1.88
業
日本 株式 デジタルガレージ 情報・通 36,500 4,395.00 160,417,500 4,530.00 165,345,000 1.87
信業
日本 株式 日本ケミコン 電気機器 65,200 1,849.00 120,554,800 2,526.00 164,695,200 1.86
日本 株式 バリューコマース サービス 41,900 3,390.00 142,041,000 3,790.00 158,801,000 1.80
業
日本 株式 ダイヘン 電気機器 32,300 4,800.00 155,040,000 4,890.00 157,947,000 1.79
日本 株式 オカムラ その他製 101,800 1,292.00 131,525,600 1,546.00 157,382,800 1.78
品
日本 株式 シップヘルスケアホール 卸売業 57,000 3,170.00 180,690,000 2,756.00 157,092,000 1.78
ディングス
日本 株式 トーカロ 金属製品 113,600 1,452.00 164,947,200 1,369.00 155,518,400 1.76
日本 株式 ＦＵＪＩ 機械 60,400 2,688.00 162,355,200 2,563.00 154,805,200 1.75
日本 株式 岩谷産業 卸売業 24,100 6,740.00 162,434,000 6,270.00 151,107,000 1.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 日本ユニシス 情報・通 44,100 3,421.24 150,877,084 3,290.00 145,089,000 1.64
信業
日本 株式 サイゼリヤ 小売業 53,600 2,318.70 124,282,767 2,696.00 144,505,600 1.63
日本 株式 クリーク・アンド・リバー サービス 80,800 1,453.98 117,481,910 1,784.00 144,147,200 1.63
社 業
日本 株式 サトーホールディングス 機械 49,600 2,892.00 143,443,200 2,789.00 138,334,400 1.56
日本 株式 アジアパイルホールディン ガラス・ 287,600 551.06 158,486,978 480.00 138,048,000 1.56
グス 土石製品
日本 株式 東京応化工業 化学 19,300 6,889.13 132,960,324 7,070.00 136,451,000 1.54
日本 株式 山一電機 電気機器 82,800 1,588.92 131,562,678 1,621.00 134,218,800 1.52
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 133,400 1,276.96 170,347,310 990.00 132,066,000 1.49
器
日本 株式 アルヒ その他金 92,500 1,746.00 161,505,000 1,383.00 127,927,500 1.45
融業
日本 株式 イオンフィナンシャルサー その他金 94,300 1,515.00 142,864,500 1,345.00 126,833,500 1.43
ビス 融業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 建設業 2.47
食料品 1.26
繊維製品 2.26
パルプ・紙 1.40
化学 3.70
ガラス・土石製品 2.57
鉄鋼 0.49
金属製品 2.23
機械 8.42
電気機器 11.28
輸送用機器 4.56
その他製品 3.52
電気・ガス業 2.17
陸運業 3.76
情報・通信業 8.31
卸売業 11.54
小売業 5.28
銀行業 1.11
保険業 0.85
その他金融業 2.88
不動産業 1.86
サービス業 15.34
合 計 97.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
49/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 69,492,709,500 57.19
フィリピン 299,963,997 0.25
インドネシア 200,207,353 0.16
小計 69,992,880,850 57.60
社債券 日本 44,489,093,631 36.61
アメリカ 296,988,100 0.24
フランス 3,209,051,597 2.64
スペイン 602,028,000 0.50
イギリス 1,511,677,300 1.24
シンガポール 98,358,000 0.08
小計 50,207,196,628 41.32
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,320,674,225 1.09
合計（純資産総額） 121,520,751,703 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第１４８回利付国 7,700,000,000 100.65 7,750,283,000 100.63 7,749,126,000 0.005 2026/6/20 6.38
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,900,000,000 100.97 3,938,180,000 101.56 3,960,879,000 0.100 2028/6/20 3.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 3,400,000,000 100.69 3,423,573,000 101.51 3,451,510,000 0.100 2029/9/20 2.84
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 2,600,000,000 116.52 3,029,650,000 117.24 3,048,292,000 1.500 2034/3/20 2.51
債（２０年）
日本 国債証券 第１７６回利付国 2,900,000,000 101.34 2,938,881,000 102.19 2,963,568,000 0.500 2041/3/20 2.44
債（２０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 2,800,000,000 100.54 2,815,379,000 100.62 2,817,584,000 0.005 2026/3/20 2.32
債（５年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,300,000,000 101.00 2,323,080,000 101.54 2,335,604,000 0.100 2029/6/20 1.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１７７回利付国 2,000,000,000 99.94 1,998,848,000 100.18 2,003,680,000 0.400 2041/6/20 1.65
債（２０年）
日本 国債証券 第１７５回利付国 1,900,000,000 101.45 1,927,585,000 102.35 1,944,669,000 0.500 2040/12/20 1.60
債（２０年）
日本 国債証券 第７１回利付国債 1,700,000,000 101.24 1,721,249,000 101.63 1,727,744,000 0.700 2051/6/20 1.42
（３０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 1,700,000,000 101.64 1,727,948,000 101.58 1,726,911,000 0.100 2028/9/20 1.42
債（１０年）
日本 国債証券 第１５９回利付国 1,600,000,000 104.27 1,668,368,000 105.73 1,691,728,000 0.600 2036/12/20 1.39
債（２０年）
日本 国債証券 第１１回利付国債 1,500,000,000 104.94 1,574,115,000 103.51 1,552,785,000 0.800 2058/3/20 1.28
（４０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 1,500,000,000 100.39 1,505,949,000 100.96 1,514,445,000 0.100 2031/3/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 1,300,000,000 114.51 1,488,656,000 115.56 1,502,280,000 1.300 2035/6/20 1.24
債（２０年）
日本 国債証券 第１６５回利付国 1,400,000,000 102.02 1,428,322,000 103.62 1,450,806,000 0.500 2038/6/20 1.19
債（２０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 1,400,000,000 101.22 1,417,150,000 101.87 1,426,250,000 0.700 2051/3/20 1.17
（３０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 1,300,000,000 100.76 1,309,971,000 100.83 1,310,894,000 0.100 2031/6/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 1,100,000,000 118.40 1,302,499,000 118.92 1,308,197,000 1.700 2033/6/20 1.08
債（２０年）
日本 国債証券 第１５４回利付国 1,100,000,000 113.20 1,245,200,000 114.29 1,257,245,000 1.200 2035/9/20 1.03
債（２０年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,200,000,000 102.62 1,231,452,000 103.32 1,239,876,000 0.700 2048/12/20 1.02
（３０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 1,000,000,000 119.03 1,190,300,000 119.53 1,195,370,000 1.800 2032/12/20 0.98
債（２０年）
日本 国債証券 第４５回利付国債 900,000,000 121.47 1,093,284,000 122.86 1,105,785,000 1.500 2044/12/20 0.91
（３０年）
日本 社債券 第１回武田薬品工 1,000,000,000 102.80 1,028,060,000 103.66 1,036,687,000 1.720 2079/6/6 0.85
業株式会社利払繰
延条項・期限前償
還条項付無担保社
債（劣後特約付）
日本 社債券 第１回明治安田生 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.20 1,002,016,000 0.000 2051/8/2 0.82
命第１回劣後ロー
ン流動化株式会社
利払繰延条項・期
限前償還条項付無
担保社債（劣後特
約及び責任財産限
定特約付）
日本 国債証券 第５８回利付国債 900,000,000 105.25 947,250,000 106.17 955,584,000 0.800 2048/3/20 0.79
（３０年）
日本 国債証券 第１６３回利付国 900,000,000 103.87 934,830,000 105.42 948,825,000 0.600 2037/12/20 0.78
債（２０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 800,000,000 117.87 943,016,000 118.40 947,264,000 1.700 2032/12/20 0.78
債（２０年）
日本 社債券 第１回アサヒグ 900,000,000 101.12 910,080,000 101.92 917,280,000 0.970 2080/10/15 0.75
ループホールディ
ングス株式会社利
払繰延条項・期限
前償還条項付無担
保社債（劣後特約
付）
日本 国債証券 第３６０回利付国 900,000,000 100.28 902,520,000 101.19 910,710,000 0.100 2030/9/20 0.75
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 57.60
社債券 41.32
合 計 98.91
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 23,821,247,910 91.03
カナダ 719,550,283 2.75
アイルランド 498,177,278 1.90
イギリス 233,254,693 0.89
ジャージー 357,468,706 1.37
小計 25,629,698,870 97.94
投資証券 アメリカ 423,091,141 1.62
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 115,473,043 0.44
合計（純資産総額） 26,168,263,054 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 26,729,756 0.10
売建 ― 74,245,856 △0.28
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
52/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 57,556 25,839.64 1,487,226,320 31,368.88 1,805,467,545 6.90
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 92,365 13,148.65 1,214,475,436 15,946.12 1,472,863,706 5.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,920 338,225.55 987,618,632 394,155.24 1,150,933,303 4.40
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 3,838 223,913.61 859,380,471 298,996.38 1,147,548,133 4.39
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 10,350 49,435.82 511,660,840 68,069.93 704,523,807 2.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 17,061 30,891.50 527,040,028 39,232.45 669,344,945 2.56
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 35,755 16,491.38 589,649,427 16,751.96 598,966,687 2.29
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 13,817 39,378.07 544,086,911 42,570.80 588,200,839 2.25
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 20,760 22,781.58 472,945,690 27,144.76 563,525,234 2.15
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 23,605 19,587.76 462,369,099 20,784.48 490,617,809 1.87
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 31,800 14,551.22 462,728,827 15,271.66 485,638,953 1.86
パーソナル
用品
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 15,372 25,169.56 386,906,495 24,588.16 377,969,339 1.44
料・タバコ
アメリカ 株式 MORGAN STANLEY 各種金融 33,593 8,685.84 291,783,480 10,541.69 354,127,234 1.35
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 16,286 15,439.18 251,442,565 21,527.92 350,603,767 1.34
導体製造装
置
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 46,108 7,673.05 353,789,413 7,534.00 347,377,990 1.33
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 5,900 57,023.48 336,438,573 56,305.23 332,200,872 1.27
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 38,427 7,948.97 305,455,224 8,423.06 323,673,146 1.24
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 FIDELITY NATIONAL INFO ソフトウェ 19,632 15,700.86 308,239,401 16,382.98 321,630,834 1.23
ア・サービ
SERV
ス
アメリカ 株式 COSTAR GROUP INC 商業・専門 30,873 8,805.18 271,842,501 9,580.37 295,774,917 1.13
サービス
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 15,230 14,579.68 222,048,655 18,283.73 278,461,286 1.06
財・アパレ
ル
アイルラ 株式 TRANE TECHNOLOGIES PLC 資本財 12,426 17,694.01 219,865,865 22,183.76 275,655,512 1.05
ンド
アメリカ 株式 BLACKSTONE GROUP INC/THE - 各種金融 21,465 7,899.70 169,567,136 12,777.48 274,268,673 1.05
A
アメリカ 株式 UBER TECHNOLOGIES INC 運輸 55,174 5,755.88 317,575,436 4,893.10 269,972,346 1.03
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア 20,200 12,888.06 260,338,972 13,258.14 267,814,511 1.02
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BOOKING HOLDINGS INC 消費者サー 1,093 241,176.90 263,606,360 242,448.08 264,995,759 1.01
ビス
アメリカ 株式 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 運輸 12,568 17,557.42 220,661,738 21,001.27 263,944,048 1.01
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 4,448 48,763.56 216,900,321 58,442.47 259,952,139 0.99
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SYNCHRONY FINANCIAL 各種金融 47,956 4,323.76 207,350,239 5,290.55 253,713,942 0.97
アメリカ 株式 HONEYWELL INTERNATIONAL 資本財 9,761 23,258.33 227,024,590 25,498.03 248,886,283 0.95
INC
アメリカ 株式 BOSTON SCIENTIFIC CORP ヘルスケア 49,983 4,114.63 205,661,762 4,962.08 248,019,985 0.95
機器・サー
ビス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.73
素材 2.76
資本財 7.59
商業・専門サービス 1.13
運輸 2.46
自動車・自動車部品 0.91
耐久消費財・アパレル 1.06
消費者サービス 3.83
メディア・娯楽 10.36
小売 6.24
食品・飲料・タバコ 1.44
家庭用品・パーソナル用品 1.86
ヘルスケア機器・サービス 5.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.99
銀行 4.27
各種金融 4.31
保険 2.91
ソフトウェア・サービス 17.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.63
電気通信サービス 0.70
公益事業 1.64
半導体・半導体製造装置 5.28
投資証券 ― ― 1.62
合 計 99.56
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
54/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 244,138.36 26,647,271 26,729,756 0.10
米ドル 売建 434,141.23 47,823,934 47,532,864 △0.18
加ドル 売建 304,123.16 26,647,271 26,712,992 △0.10
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ドイツ 2,471,418,703 15.19
イタリア 385,875,079 2.37
フランス 1,870,866,578 11.50
オランダ 1,521,067,504 9.35
スペイン 834,184,244 5.13
ベルギー 66,482,702 0.41
ルクセンブルク 417,595,741 2.57
フィンランド 159,810,704 0.98
アイルランド 1,115,159,319 6.85
ポルトガル 155,842,270 0.96
イギリス 3,806,427,697 23.39
スイス 2,077,558,342 12.77
スウェーデン 119,619,072 0.74
ノルウェー 112,664,116 0.69
デンマーク 527,682,403 3.24
バミューダ 138,061,668 0.85
ジャージー 176,494,514 1.08
小計 15,956,810,656 98.06
新株予約権証券 スイス 2,764,784 0.02
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 312,565,721 1.92
合計（純資産総額） 16,272,141,161 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,196,405 0.01
売建 ― 7,534,969 △0.05
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 52,589 12,575.65 661,340,911 13,740.64 722,606,780 4.44
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 6,780 72,002.87 488,179,485 88,995.23 603,387,727 3.71
財・アパレ
VUITTON SE
ル
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 12,346 36,816.95 454,542,095 42,007.45 518,624,101 3.19
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 24,252 16,257.24 394,270,694 18,059.26 437,973,368 2.69
スペイン 株式 CELLNEX TELECOM SA 電気通信 60,972 5,527.07 336,996,683 7,083.18 431,876,163 2.65
サービス
イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲 77,330 4,622.51 357,459,286 5,407.70 418,177,750 2.57
料・タバコ
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 12,524 29,795.19 373,154,960 32,755.19 410,226,031 2.52
ンド
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 84,677 4,283.39 362,704,648 4,159.65 352,227,089 2.16
料・タバコ
PLC
イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信 1,974,729 203.17 401,207,271 177.81 351,131,776 2.16
サービス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 34,035 7,382.52 251,264,374 10,002.53 340,436,142 2.09
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 44,113 6,651.22 293,405,409 6,774.82 298,857,974 1.84
アイルラ 株式 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 消費者サー 15,445 25,060.27 387,055,994 19,003.34 293,506,648 1.80
ンド ビス
オランダ 株式 WOLTERS KLUWER 商業・専門 23,293 9,367.91 218,206,960 12,500.96 291,185,066 1.79
サービス
オランダ 株式 EURONEXT NV 各種金融 25,115 10,009.36 251,385,134 11,586.29 290,989,811 1.79
オランダ 株式 JUST EAT TAKEAWAY 小売 27,112 10,173.81 275,832,499 9,639.15 261,336,797 1.61
ドイツ 株式 ADIDAS AG 耐久消費 6,495 36,274.66 235,603,968 40,151.94 260,786,889 1.60
財・アパレ
ル
オランダ 株式 AKZO NOBEL 素材 19,154 12,274.57 235,107,256 13,453.37 257,685,926 1.58
アイルラ 株式 EXPERIAN PLC 商業・専門 51,285 3,747.20 192,175,295 4,842.49 248,347,202 1.53
ンド サービス
スペイン 株式 IBERDROLA SA 公益事業 178,119 1,386.04 246,881,517 1,345.98 239,746,027 1.47
イギリス 株式 LONDON STOCK EXCHANGE 各種金融 20,835 12,092.48 251,946,855 11,178.97 232,913,982 1.43
GROUP
イギリス 株式 CRODA INTERNATIONAL PLC 素材 18,331 9,767.47 179,047,573 12,639.36 231,692,152 1.42
ドイツ 株式 SYMRISE AG 素材 14,494 13,128.09 190,278,667 15,957.99 231,295,129 1.42
イギリス 株式 IG GROUP HOLDINGS PLC 各種金融 161,288 1,310.68 211,397,085 1,350.39 217,803,057 1.34
イギリス 株式 SAGE GROUP PLC/THE ソフトウェ 200,570 918.08 184,140,830 1,058.01 212,206,221 1.30
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 株式 QIAGEN N.V. 医薬品・バ 36,650 5,380.04 197,178,777 5,733.94 210,149,183 1.29
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 DASSAULT SYSTEMES SE ソフトウェ 34,700 4,689.16 162,714,004 5,980.50 207,523,563 1.28
ア・サービ
ス
スイス 株式 CIE FINANCIERE RICHEMON- 耐久消費 14,270 10,949.01 156,242,373 14,133.40 201,683,725 1.24
財・アパレ
REG
ル
ドイツ 株式 DEUTSCHE BOERSE AG 各種金融 10,518 18,016.26 189,495,090 18,540.67 195,010,820 1.20
イギリス 株式 RECKITT BENCKISER GROUP 家庭用品・ 22,573 9,883.57 223,101,870 8,511.78 192,136,572 1.18
パーソナル
PLC
用品
デンマー 株式 ORSTED A/S 公益事業 11,341 16,846.71 191,058,627 16,510.56 187,246,261 1.15
ク
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.34
素材 8.03
資本財 8.82
商業・専門サービス 3.32
運輸 0.60
自動車・自動車部品 0.96
耐久消費財・アパレル 7.30
消費者サービス 3.24
メディア・娯楽 2.01
小売 6.09
食品・生活必需品小売り 0.93
食品・飲料・タバコ 10.13
家庭用品・パーソナル用品 1.18
ヘルスケア機器・サービス 1.35
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.19
銀行 4.38
各種金融 8.64
保険 2.83
不動産 0.85
ソフトウェア・サービス 4.02
電気通信サービス 5.95
公益事業 4.90
新株予約権証券 ― ― 0.02
合 計 98.08
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 英ポンド 買建 7,832.13 1,195,879 1,196,405 0.01
英ポンド 売建 43,098.76 6,583,956 6,583,598 △0.04
ノルウェークローネ 売建 75,927.46 946,815 951,371 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 109,471,753 2.41
アイルランド 139,845,488 3.08
ケイマン 124,507,293 2.74
オーストラリア 2,544,283,932 55.95
ニュージーランド 200,111,006 4.40
香港 959,199,012 21.09
シンガポール 370,986,334 8.16
中国 16,609,996 0.37
小計 4,465,014,814 98.19
投資証券 シンガポール 30,874,225 0.68
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 51,202,807 1.13
合計（純資産総額） 4,547,091,846 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 86,394 3,628.99 313,523,550 4,312.26 372,553,719 8.19
ラリア
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 284,600 1,306.84 371,928,799 1,296.98 369,121,789 8.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 11,901 21,509.41 255,983,496 23,531.87 280,052,871 6.16
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 86,335 1,956.00 168,871,553 1,982.68 171,175,299 3.76
ラリア
香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 資本財 77,500 1,747.16 135,404,900 1,914.83 148,399,402 3.26
オースト 株式 COMMONWEALTH BANK OF 銀行 17,616 6,983.87 123,027,999 8,041.52 141,659,540 3.12
ラリア
AUSTRAL
アイルラ 株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES 素材 37,467 3,113.11 116,638,893 3,732.49 139,845,488 3.08
ンド
PLC-CDI
オースト 株式 AUST AND NZ BANKING GROUP 銀行 61,629 2,264.07 139,532,986 2,243.86 138,287,156 3.04
ラリア
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 11,302 8,870.34 100,252,605 10,848.98 122,615,242 2.70
ラリア
オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 食品・生活 37,659 2,812.56 105,918,336 3,136.55 118,119,690 2.60
ラリア 必需品小売
り
シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING 銀行 118,470 939.24 111,272,051 996.31 118,033,841 2.60
ポール
CORP
アメリカ 株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア 37,430 2,084.57 78,025,485 2,924.70 109,471,753 2.41
機器・サー
ビス
オースト 株式 ASX LTD 各種金融 17,277 5,842.13 100,934,566 6,261.79 108,185,091 2.38
ラリア
オースト 株式 SUNCORP GROUP LTD 保険 114,177 807.79 92,231,199 935.55 106,818,315 2.35
ラリア
香港 株式 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 消費者サー 139,000 950.03 132,054,385 739.72 102,821,775 2.26
ビス
L
オースト 株式 ARISTOCRAT LEISURE LTD 消費者サー 28,429 2,814.73 80,020,147 3,415.52 97,100,000 2.14
ラリア ビス
オースト 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門 101,404 833.66 84,537,127 944.44 95,770,480 2.11
ラリア サービス
オースト 株式 MEDIBANK PRIVATE LTD 保険 334,353 235.30 78,674,131 267.64 89,488,444 1.97
ラリア
オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 銀行 42,890 2,089.42 89,615,327 2,083.76 89,372,561 1.97
ラリア
香港 株式 HANG LUNG PROPERTIES LTD 不動産 320,000 274.47 87,831,424 278.41 89,093,888 1.96
オースト 株式 COLES GROUP LTD 食品・生活 61,599 1,292.14 79,594,705 1,417.47 87,315,092 1.92
ラリア 必需品小売
り
香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 227,500 391.70 89,112,205 352.25 80,136,875 1.76
オースト 株式 INCITEC PIVOT LTD 素材 358,331 223.98 80,259,766 219.13 78,521,287 1.73
ラリア
シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 36,192 2,057.33 74,458,989 2,125.26 76,917,540 1.69
ポール
ニュー 株式 FLETCHER BUILDING LTD 素材 120,532 513.28 61,867,508 579.17 69,808,711 1.54
ジーラン
ド
ニュー 株式 CONTACT ENERGY LIMITED 公益事業 106,119 521.71 55,363,779 641.22 68,046,230 1.50
ジーラン
ド
オースト 株式 CROWN RESORTS LTD 消費者サー 91,994 957.38 88,073,437 709.95 65,311,214 1.44
ラリア ビス
シンガ 株式 SINGAPORE 電気通信 354,020 191.66 67,852,146 184.38 65,275,482 1.44
ポール サービス
TELECOMMUNICATIONS
香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産 41,000 1,592.17 65,278,970 1,587.94 65,105,663 1.43
シンガ 株式 VENTURE CORP LTD テクノロ 42,000 1,648.93 69,255,450 1,545.42 64,907,879 1.43
ポール ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 1.02
素材 18.11
資本財 4.12
商業・専門サービス 2.11
運輸 1.01
消費者サービス 7.37
メディア・娯楽 2.20
食品・生活必需品小売り 4.96
ヘルスケア機器・サービス 3.69
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.16
銀行 17.94
各種金融 3.37
保険 13.77
不動産 4.70
ソフトウェア・サービス 0.57
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.43
電気通信サービス 4.18
公益事業 1.50
投資証券 ― ― 0.68
合 計 98.87
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 2,800,596,994 30.12
カナダ 307,821,105 3.31
メキシコ 60,215,324 0.65
ドイツ 507,701,686 5.46
イタリア 872,211,063 9.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 819,848,390 8.82
オランダ 185,115,773 1.99
スペイン 499,391,350 5.37
ベルギー 205,569,059 2.21
オーストリア 109,304,096 1.18
フィンランド 64,963,713 0.70
アイルランド 134,743,282 1.45
イギリス 438,582,131 4.72
スウェーデン 19,408,168 0.21
ノルウェー 50,837,403 0.55
デンマーク 59,936,233 0.64
ポーランド 37,657,888 0.40
ルーマニア 10,735,955 0.12
オーストラリア 156,176,072 1.68
シンガポール 32,952,948 0.35
マレーシア 42,181,503 0.45
イスラエル 36,848,582 0.40
小計 7,452,798,718 80.15
地方債証券 カナダ 361,886,581 3.89
特殊債券 アメリカ 9,087,921 0.10
カナダ 67,003,398 0.72
国際機関 214,631,779 2.31
小計 290,723,098 3.13
社債券 日本 21,980,047 0.24
アメリカ 678,633,504 7.30
ドイツ 13,713,464 0.15
イタリア 22,864,107 0.25
フランス 32,638,700 0.35
オランダ 42,954,857 0.46
小計 812,784,679 8.74
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 380,153,469 4.09
合計（純資産総額） 9,298,346,545 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,528,301,600 16.44
買建 ドイツ 80,329,914 0.86
買建 オーストラリア 47,122,407 0.51
売建 アメリカ 294,021,708 △3.16
売建 カナダ 63,056,822 △0.68
売建 ドイツ 293,632,248 △3.16
売建 イギリス 317,129,760 △3.41
61/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他先物取引 売建 アメリカ 218,706,275 △2.35
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,463,935,139 26.50
売建 ― 2,431,524,080 △26.15
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,434,000 11,038.78 379,071,767 10,959.09 376,335,396 2.125 2021/8/15 4.05
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 2,367,000 12,966.15 306,908,976 13,048.31 308,853,503 0.000 2026/4/1 3.32
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,615,000 11,692.43 305,757,230 11,614.49 303,719,000 2.500 2024/5/15 3.27
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,738,000 10,946.86 299,725,068 10,947.50 299,742,634 0.125 2023/1/31 3.22
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,161,000 11,075.92 239,350,766 11,011.61 237,960,908 1.750 2021/11/30 2.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,633,000 12,500.03 204,125,594 13,447.59 219,599,238 3.000 2048/2/15 2.36
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,437,000 13,357.74 191,950,769 13,383.99 192,328,070 0.000 2026/2/25 2.07
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,382,000 13,127.07 181,416,190 13,247.50 183,080,462 0.000 2030/11/25 1.97
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,476,000 12,040.69 177,720,613 12,194.02 179,983,744 2.750 2028/2/15 1.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,337,000 12,420.91 166,067,598 13,282.50 177,587,100 3.000 2045/5/15 1.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,256,000 12,442.08 156,272,566 13,322.70 167,333,214 3.000 2045/11/15 1.80
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 1,250,000 12,978.62 162,232,799 13,311.63 166,395,401 0.500 2031/10/31 1.79
ESTADO
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,239,000 11,745.36 145,525,107 11,980.17 148,434,336 2.375 2029/5/15 1.60
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,086,000 13,333.59 144,802,837 13,335.28 144,821,207 0.000 2025/3/25 1.56
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,070,000 13,038.25 139,509,347 13,388.35 143,255,430 0.950 2031/12/1 1.54
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,276,000 10,947.90 139,695,269 10,951.99 139,747,436 0.125 2022/10/31 1.50
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 1,019,000 13,131.03 133,805,206 13,473.24 137,292,334 0.000 2035/5/15 1.48
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 927,000 12,665.34 117,407,712 13,428.77 124,484,758 3.125 2043/2/15 1.34
イギリス 国債証券 UK TREASURY 741,000 15,753.22 116,731,376 15,719.92 116,484,611 0.875 2029/10/22 1.25
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 875,000 13,259.11 116,017,298 13,245.71 115,900,036 0.000 2024/2/25 1.25
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 857,000 13,183.12 112,979,354 13,201.67 113,138,364 0.000 2024/5/31 1.22
ESTADO
カナダ 地方債証券 ONTARIO (PROVINCE 691,000 14,865.82 102,722,883 14,899.11 102,952,852 0.250 2026/12/15 1.11
OF)
イギリス 国債証券 UK TREASURY 373,000 25,230.52 94,109,872 26,414.80 98,527,207 4.250 2046/12/7 1.06
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 753,000 11,673.08 87,898,338 13,035.39 98,156,526 0.000 2050/8/15 1.06
DEUTSCHLAND
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 698,000 13,360.94 93,259,386 13,358.06 93,239,317 0.000 2024/10/18 1.00
オランダ 国債証券 NETHERLANDS 657,000 13,277.32 87,232,006 13,273.14 87,204,566 0.000 2024/1/15 0.94
GOVERNMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイルラ 国債証券 IRISH TREASURY 659,000 12,989.57 85,601,268 13,089.58 86,260,374 0.000 2031/10/18 0.93
ンド
カナダ 地方債証券 ONTARIO 627,000 12,993.12 81,466,895 13,165.08 82,545,108 0.100 2028/5/19 0.89
TEACHERS'FINANC
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 595,000 13,574.37 80,767,539 13,617.20 81,022,391 0.000 2031/8/15 0.87
DEUTSCHLAND
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 575,000 13,088.93 75,261,381 13,113.32 75,401,611 0.000 2024/4/15 0.81
DEL TES
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 80.15
地方債証券 3.89
特殊債券 3.13
社債券 8.74
合 計 95.91
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
債券先 アメリ シカゴ商品 TNOTE2Y 2109 買建 15 米ドル 3,307,355.59 362,122,363 3,309,023.4 362,304,972 3.90
物取引 カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE5Y 2109 買建 68 米ドル 8,403,575.13 920,107,441 8,453,781.08 925,604,490 9.95
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2109 売建 9米ドル 1,207,809.45 132,243,056 1,207,968.75 132,260,498 △1.42
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND20Y2109 売建 9米ドル 1,405,038.24 153,837,637 1,477,406.25 161,761,210 △1.74
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOUL10Y2109 買建 12 米ドル 1,740,646.96 190,583,435 1,798,125 196,876,706 2.12
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND30Y2109 買建 2米ドル 394,537.61 43,197,923 397,437.5 43,515,432 0.47
カ 取引所
カナダ モントリ CAN 05Y 2109 売建 1加ドル 124,477.95 10,934,143 125,580 11,030,947 △0.12
オール取引
所
カナダ モントリ CAN 10Y 2109 売建 4加ドル 580,241.8 50,968,439 592,280 52,025,875 △0.56
オール取引
所
ドイツ ユーレック FBTP10Y 2109 買建 4ユーロ 601,753.04 78,294,088 617,400 80,329,914 0.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BOBL5Y 2109 売建 4ユーロ 541,116.44 70,404,660 541,280 70,425,941 △0.76
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUXL30Y 2109 売建 8ユーロ 1,608,719.81 209,310,534 1,715,520 223,206,307 △2.40
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オース シドニー先 AUSTR10Y2109 買建 4豪ドル 565,228.19 45,704,351 582,765.36 47,122,407 0.51
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2109 売建 16 英ポンド 2,060,088.13 314,699,063 2,076,000 317,129,760 △3.41
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 90DEURO 2109 売建 8米ドル 1,997,565.32 218,713,427 1,997,500 218,706,275 △2.35
先物取 カ 取引所
引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 12,581,052.91 1,387,471,805 1,377,306,990 14.81
メキシコペソ 買建 2,222,000.00 12,344,444 12,234,109 0.13
ユーロ 買建 1,257,304.87 163,886,340 163,594,640 1.76
英ポンド 買建 2,061,000.00 312,117,728 314,808,088 3.39
スイスフラン 買建 298,000.00 36,002,606 36,015,713 0.39
スウェーデンクローナ 買建 1,360,000.00 17,610,166 17,408,000 0.19
ノルウェークローネ 買建 7,692,000.00 96,998,605 96,380,760 1.04
デンマーククローネ 買建 1,634,000.00 28,889,123 28,580,784 0.31
トルコリラ 買建 4,580,000.00 59,005,013 59,141,998 0.64
ポーランドズロチ 買建 1,600,000.00 46,332,589 45,538,960 0.49
豪ドル 買建 1,015,000.00 84,536,966 82,072,900 0.88
ニュージーランドドル 買建 1,542,000.00 119,432,884 118,113,278 1.27
シンガポールドル 買建 254,000.00 20,801,408 20,537,055 0.22
イスラエルシュケル 買建 204,000.00 6,946,296 6,900,666 0.07
南アフリカランド 買建 8,870,000.00 66,599,205 66,571,124 0.72
香港・オフショア人民元 買建 1,108,000.00 18,879,525 18,730,074 0.20
米ドル 売建 10,209,715.56 1,123,982,898 1,117,747,793 △12.02
加ドル 売建 1,497,000.00 134,834,790 131,489,294 △1.41
ユーロ 売建 2,444,000.00 318,492,860 318,051,988 △3.42
英ポンド 売建 1,700,000.00 258,405,110 259,678,045 △2.79
スイスフラン 売建 596,000.00 71,833,880 72,048,532 △0.77
スウェーデンクローナ 売建 680,000.00 8,683,600 8,704,000 △0.09
ノルウェークローネ 売建 7,305,000.00 92,430,830 91,531,650 △0.98
デンマーククローネ 売建 817,000.00 14,272,990 14,289,330 △0.15
トルコリラ 売建 9,160,000.00 117,012,199 117,202,198 △1.26
ポーランドズロチ 売建 800,000.00 22,625,280 22,771,360 △0.24
豪ドル 売建 512,000.00 42,800,350 41,400,320 △0.45
ニュージーランドドル 売建 1,170,000.00 89,638,200 89,624,662 △0.96
シンガポールドル 売建 127,000.00 10,274,300 10,270,083 △0.11
イスラエルシュケル 売建 102,000.00 3,444,907 3,450,445 △0.04
南アフリカランド 売建 16,540,000.00 126,147,500 123,883,665 △1.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・オフショア人民元 売建 554,000.00 9,375,009 9,380,715 △0.10
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（６）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ８ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（９）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（10）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ４ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（６）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ８ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
※販売会社によっては、買取請求による換金が可能となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2003年2月28日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
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（４）【計算期間】
毎年１月11日から翌年１月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ） 第３計算期間の終了日の翌営業日以降、受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ハ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ホ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または当ファンドにおけ
る投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が
重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をな
すことにより契約を終了することができます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2020年 1月11日か
ら2021年 1月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【ＧＷ７つの卵】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
1,068,977,902 953,458,403
コール・ローン
52,846,560,391 47,850,568,123
親投資信託受益証券
2,638,323,500 3,266,529,111
未収入金
56,553,861,793 52,070,555,637
流動資産合計
56,553,861,793 52,070,555,637
資産合計
負債の部
流動負債
2,555,694,904 2,749,911,479
未払収益分配金
143,211,683 73,875,450
未払解約金
15,432,067 13,853,233
未払受託者報酬
540,124,454 484,865,245
未払委託者報酬
723 237
未払利息
1,234,502 1,108,204
その他未払費用
3,255,698,333 3,323,613,848
流動負債合計
3,255,698,333 3,323,613,848
負債合計
純資産の部
元本等
51,113,898,091 45,831,857,996
元本
剰余金
2,184,265,369 2,915,083,793
期末剰余金又は期末欠損金（△）
70,629,891 1,056,676,901
（分配準備積立金）
53,298,163,460 48,746,941,789
元本等合計
53,298,163,460 48,746,941,789
純資産合計
56,553,861,793 52,070,555,637
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
営業収益
438
受取利息 -
9,377,181,648 4,516,925,381
有価証券売買等損益
34,174
-
その他収益
9,377,216,260 4,516,925,381
営業収益合計
営業費用
299,272 177,949
支払利息
30,832,324 27,139,103
受託者報酬
1,079,135,556 949,872,800
委託者報酬
2,509,257 2,171,162
その他費用
1,112,776,409 979,361,014
営業費用合計
8,264,439,851 3,537,564,367
営業利益又は営業損失（△）
8,264,439,851 3,537,564,367
経常利益又は経常損失（△）
8,264,439,851 3,537,564,367
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
806,305,759
△ 208,056,765
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,184,265,369
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 3,251,048,477
537,379,491 38,222,126
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
537,379,491
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
38,222,126
-
額
4,504,833 303,113,355
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
303,113,355
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,504,833
-
額
2,555,694,904 2,749,911,479
分配金
2,184,265,369 2,915,083,793
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2020年 1月11日から2021年 1月12日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首元本額 57,342,266,488円 51,113,898,091円
期中追加設定元本額 3,670,776,502円 1,926,228,789円
期中一部解約元本額 9,899,144,899円 7,208,268,884円
２. 受益権の総数 51,113,898,091口 45,831,857,996口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
１. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 １. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
257,250,026円 227,583,113円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 881,967,654円 A 計算期末における費用控除後の 609,816,212円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 577,329,240円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 3,135,804,920円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,113,635,478円 C 信託約款に定める収益調整金 1,858,406,892円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,167,027,901円 D 信託約款に定める分配準備積立 60,967,248円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,739,960,273円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,664,995,272円
F 分配対象収益(1万口当たり) 927円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,236円
G 分配金額 2,555,694,904円 G 分配金額 2,749,911,479円
H 分配金額(1万口当たり) 500円 H 分配金額(1万口当たり) 600円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第17期 第18期
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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第17期（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,816,627,979
合計 7,816,627,979
第18期（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 4,469,316,218
合計 4,469,316,218
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期 第18期
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 1.0427円 1口当たり純資産額 1.0636円
(1万口当たり純資産額) (10,427円) (1万口当たり純資産額) (10,636円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 4,379,865,051 12,277,199,724
証券
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 516,624,864 3,907,750,471
日本債券グローバル・ラップマザーファンド 5,242,592,014 7,448,674,733
北米株式グローバル・ラップマザーファンド 2,787,317,782 11,107,461,361
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 1,590,266,175 6,716,648,216
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザー 236,446,207 1,924,010,075
ファンド
海外債券グローバル・ラップマザーファンド 1,629,708,451 4,468,823,543
合計 16,382,820,544 47,850,568,123
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 170,726,712 38,154,644
株式 26,698,024,700 27,390,106,350
未収入金 601,414,519 1,268,193,094
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2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
38,015,800 32,493,650
未収配当金
27,508,181,731 28,728,947,738
流動資産合計
27,508,181,731 28,728,947,738
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 500,883,336 992,171,634
115 9
未払利息
500,883,451 992,171,643
流動負債合計
500,883,451 992,171,643
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,137,040,121 9,894,868,592
剰余金
15,870,258,159 17,841,907,503
剰余金又は欠損金（△）
27,007,298,280 27,736,776,095
元本等合計
27,007,298,280 27,736,776,095
純資産合計
27,508,181,731 28,728,947,738
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 11,956,959,798円 11,137,040,121円
期首からの追加設定元本額 1,774,762,808円 823,052,782円
期首からの一部解約元本額 2,594,682,485円 2,065,224,311円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 5,260,015,345円 4,379,865,051円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 161,270,675円 147,642,633円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 248,074,391円 219,867,823円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,182,131,892円 1,989,687,552円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 937,843,830円 853,986,799円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 1,052,527,533円 998,311,815円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 63,863,160円 70,912,196円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 162,679,000円 164,648,820円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 208,977,854円 211,903,498円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 433,980,594円 442,457,315円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 425,675,847円 415,585,090円
計 11,137,040,121円 9,894,868,592円
２. 受益権の総数 11,137,040,121口 9,894,868,592口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,458,867,214
合計 2,458,867,214
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,897,735,875
合計 6,897,735,875
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 2.4250円 1口当たり純資産額 2.8031円
(1万口当たり純資産額) (24,250円) (1万口当たり純資産額) (28,031円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
大成建設 29,200 3,550.00 103,660,000
大和ハウス工業 102,400 3,094.00 316,825,600
アサヒグループホールディングス 56,600 4,144.00 234,550,400
ニチレイ 84,200 2,918.00 245,695,600
旭化成 411,300 1,139.00 468,470,700
信越化学工業 43,900 19,645.00 862,415,500
三井化学 99,400 2,974.00 295,615,600
花王 66,800 7,750.00 517,700,000
タカラバイオ 64,800 2,856.00 185,068,800
協和キリン 112,000 2,782.00 311,584,000
武田薬品工業 12,500 3,815.00 47,687,500
エーザイ 13,000 7,606.00 98,878,000
小野薬品工業 150,300 3,137.00 471,491,100
沢井製薬 55,300 4,850.00 268,205,000
第一三共 51,100 3,640.00 186,004,000
日本製鉄 130,600 1,466.50 191,524,900
住友金属鉱山 127,300 5,037.00 641,210,100
アマダ 262,600 1,194.00 313,544,400
ナブテスコ 73,000 4,940.00 360,620,000
クボタ 181,200 2,286.00 414,223,200
ダイキン工業 20,800 23,950.00 498,160,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 193,000 4,352.00 839,936,000
日本電産 47,400 14,305.00 678,057,000
ソニー 84,900 10,850.00 921,165,000
アドバンテスト 29,800 8,260.00 246,148,000
キーエンス 18,300 58,520.00 1,070,916,000
シスメックス 29,000 13,170.00 381,930,000
カシオ計算機 77,300 1,871.00 144,628,300
ローム 40,600 10,770.00 437,262,000
太陽誘電 58,600 5,220.00 305,892,000
村田製作所 48,900 10,110.00 494,379,000
東京エレクトロン 17,900 40,800.00 730,320,000
デンソー 101,900 6,065.00 618,023,500
いすゞ自動車 243,800 1,009.00 245,994,200
トヨタ自動車 89,000 7,892.00 702,388,000
スズキ 66,300 5,316.00 352,450,800
ヤマハ発動機 34,700 2,169.00 75,264,300
ＨＯＹＡ 47,400 14,255.00 675,687,000
任天堂 10,100 66,550.00 672,155,000
東海旅客鉄道 30,200 14,325.00 432,615,000
日本通運 52,700 7,100.00 374,170,000
日本航空 110,000 1,907.00 209,770,000
野村総合研究所 104,200 3,880.00 404,296,000
大塚商会 88,600 5,100.00 451,860,000
日本電信電話 321,100 2,745.00 881,419,500
コナミホールディングス 78,800 6,110.00 481,468,000
ソフトバンクグループ 89,600 8,097.00 725,491,200
伊藤忠商事 146,600 3,106.00 455,339,600
三菱商事 204,900 2,630.00 538,887,000
良品計画 192,700 2,486.00 479,052,200
丸井グループ 58,200 1,794.00 104,410,800
イズミ 46,400 3,820.00 177,248,000
ファーストリテイリング 3,500 91,110.00 318,885,000
サンドラッグ 49,500 4,030.00 199,485,000
三井住友フィナンシャルグループ 212,600 3,480.00 739,848,000
東京海上ホールディングス 120,100 5,573.00 669,317,300
Ｔ＆Ｄホールディングス 184,700 1,386.00 255,994,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クレディセゾン 195,000 1,229.00 239,655,000
オリックス 362,900 1,836.50 666,465,850
オープンハウス 51,700 4,085.00 211,194,500
三井不動産 210,400 2,074.50 436,474,800
電通グループ 89,200 2,974.00 265,280,800
楽天 339,300 985.00 334,210,500
リクルートホールディングス 162,600 4,376.00 711,537,600
合 計 6,892,700 27,390,106,350
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 323,971,200 230,086,518
株式 8,162,022,600 8,105,328,100
未収入金 5,721,802 544,964,755
15,025,700 11,647,600
未収配当金
8,506,741,302 8,892,026,973
流動資産合計
8,506,741,302 8,892,026,973
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 21,516,853 18,856,907
未払解約金 202,594,100 300,092,949
219 57
未払利息
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
224,111,172 318,949,913
流動負債合計
224,111,172 318,949,913
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,177,446,317 1,133,405,068
剰余金
7,105,183,813 7,439,671,992
剰余金又は欠損金（△）
8,282,630,130 8,573,077,060
元本等合計
8,282,630,130 8,573,077,060
純資産合計
8,506,741,302 8,892,026,973
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 1,377,853,993円 1,177,446,317円
期首からの追加設定元本額 105,303,148円 143,874,250円
期首からの一部解約元本額 305,710,824円 187,915,499円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 562,295,512円 516,624,864円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 26,955,524円 22,613,328円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 33,268,723円 31,650,848円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 236,221,921円 231,840,924円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 91,008,314円 90,764,426円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 68,386,364円 75,631,273円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 14,316,565円 14,583,391円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 27,417,057円 24,778,239円
型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 28,154,865円 30,261,280円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 47,614,003円 51,072,060円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 41,807,469円 43,584,435円
計 1,177,446,317円 1,133,405,068円
２. 受益権の総数 1,177,446,317口 1,133,405,068口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,235,511,564
合計 1,235,511,564
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,091,897,659
合計 2,091,897,659
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 7.0344円 1口当たり純資産額 7.5640円
(1万口当たり純資産額) (70,344円) (1万口当たり純資産額) (75,640円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
ミライト・ホールディングス 92,400 1,769.00 163,455,600
ニップン 55,300 1,673.00 92,516,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 69,400 775.00 53,785,000
セーレン 42,600 1,640.00 69,864,000
マツオカコーポレーション 56,600 2,074.00 117,388,400
ヤマトインターナショナル 105,700 331.00 34,986,700
レンゴー 50,000 878.00 43,900,000
東京応化工業 16,600 7,780.00 129,148,000
三洋化成工業 28,100 5,630.00 158,203,000
三光合成 45,900 398.00 18,268,200
アジアパイルホールディングス 277,600 481.00 133,525,600
ニチハ 20,200 3,365.00 67,973,000
タツタ電線 68,100 787.00 53,594,700
平河ヒューテック 50,000 1,459.00 72,950,000
トーカロ 113,600 1,491.00 169,377,600
川田テクノロジーズ 25,200 4,295.00 108,234,000
ＦＵＪＩ 60,400 2,818.00 170,207,200
サトーホールディングス 49,600 2,310.00 114,576,000
ローツェ 9,900 7,390.00 73,161,000
キトー 107,300 1,557.00 167,066,100
ＪＵＫＩ 7,600 528.00 4,012,800
ユーシン精機 133,000 984.00 130,872,000
山洋電気 15,500 5,900.00 91,450,000
ダイヘン 32,300 5,080.00 164,084,000
ミマキエンジニアリング 130,500 492.00 64,206,000
日本信号 122,300 956.00 116,918,800
エレコム 30,700 5,150.00 158,105,000
タムラ製作所 197,500 578.00 114,155,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォスター電機 30,900 1,399.00 43,229,100
日本ケミコン 65,200 2,077.00 135,420,400
モリタホールディングス 22,800 1,795.00 40,926,000
三菱ロジスネクスト 127,500 1,254.00 159,885,000
武蔵精密工業 96,600 1,740.00 168,084,000
太平洋工業 90,000 1,160.00 104,400,000
ニホンフラッシュ 122,600 1,301.00 159,502,600
萩原工業 57,900 1,518.00 87,892,200
オカムラ 114,200 999.00 114,085,800
エフオン 96,500 1,241.00 119,756,500
メタウォーター 69,400 2,330.00 161,702,000
ＳＢＳホールディングス 70,700 2,459.00 173,851,300
センコーグループホールディングス 100,000 1,014.00 101,400,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 83,400 1,175.00 97,995,000
くふうカンパニー 78,900 755.00 59,569,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 92,000 1,693.00 155,756,000
アイティフォー 95,900 927.00 88,899,300
デジタルガレージ 36,500 4,015.00 146,547,500
日本ユニシス 39,900 4,095.00 163,390,500
神戸物産 14,200 3,000.00 42,600,000
マクニカ・富士エレホールディングス 65,700 2,058.00 135,210,600
シップヘルスケアホールディングス 28,500 5,820.00 165,870,000
シークス 62,800 1,566.00 98,344,800
スターゼン 7,300 4,310.00 31,463,000
阪和興業 64,600 2,925.00 188,955,000
岩谷産業 24,100 7,170.00 172,797,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 36,800 2,498.00 91,926,400
トラスコ中山 35,400 2,813.00 99,580,200
パルグループホールディングス 51,600 1,205.00 62,178,000
コメ兵ホールディングス 55,700 663.00 36,929,100
ノジマ 15,200 2,801.00 42,575,200
サイゼリヤ 45,800 1,850.00 84,730,000
ライフネット生命保険 74,500 1,671.00 124,489,500
アルヒ 69,100 1,714.00 118,437,400
イオンフィナンシャルサービス 127,300 1,308.00 166,508,400
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スター・マイカ・ホールディングス 87,000 1,352.00 117,624,000
トーセイ 47,000 1,095.00 51,465,000
日本工営 42,400 2,835.00 120,204,000
タケエイ 132,000 1,396.00 184,272,000
エス・エム・エス 36,500 4,105.00 149,832,500
ベネフィット・ワン 48,500 3,065.00 148,652,500
タカミヤ 188,300 537.00 101,117,100
バリューコマース 41,900 3,385.00 141,831,500
クリーク・アンド・リバー社 62,400 1,121.00 69,950,400
ベルシステム２４ホールディングス 72,400 1,721.00 124,600,400
イチネンホールディングス 73,800 1,286.00 94,906,800
合 計 5,115,600 8,105,328,100
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,520,864,959 2,001,805,261
国債証券 72,121,564,672 66,368,185,123
地方債証券 316,792,000 -
特殊債券 199,090,000 -
社債券 43,335,235,973 46,769,951,709
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2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
未収入金 - 3,491,424,400
未収利息 124,494,472 140,911,246
8,100,682 7,559,163
前払費用
117,626,142,758 118,779,836,902
流動資産合計
117,626,142,758 118,779,836,902
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 3,618,474,500
未払解約金 440,949,386 297,953,914
1,029 498
未払利息
440,950,415 3,916,428,912
流動負債合計
440,950,415 3,916,428,912
負債合計
純資産の部
元本等
元本 82,194,355,684 80,846,081,265
剰余金
34,990,836,659 34,017,326,725
剰余金又は欠損金（△）
117,185,192,343 114,863,407,990
元本等合計
117,185,192,343 114,863,407,990
純資産合計
117,626,142,758 118,779,836,902
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 83,116,460,919円 82,194,355,684円
期首からの追加設定元本額 13,085,461,715円 5,989,402,042円
期首からの一部解約元本額 14,007,566,950円 7,337,676,461円
元本の内訳 ※
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ＧＷ７つの卵 6,114,932,991円 5,242,592,014円
日興アセット／日本債券ファンド（適格機関投資家向 68,986,207,379円 68,810,237,741円
け）
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 949,503,529円 905,736,162円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 891,231,658円 795,664,865円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,442,468,080円 2,215,274,253円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 682,285,687円 714,033,202円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 910,701,232円 931,893,330円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 732,789,501円 746,571,534円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 484,235,627円 484,078,164円
型）
計 82,194,355,684円 80,846,081,265円
２. 受益権の総数 82,194,355,684口 80,846,081,265口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
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時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △201,934,369
地方債証券 △2,999,000
特殊債券 △910,000
社債券 18,874,491
合計 △186,968,878
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △761,274,265
社債券 288,099,769
合計 △473,174,496
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 1.4257円 1口当たり純資産額 1.4208円
(1万口当たり純資産額) (14,257円) (1万口当たり純資産額) (14,208円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１０回利付国債（４０年） 400,000,000 430,552,000
第１１回利付国債（４０年） 1,500,000,000 1,565,025,000
第１２回利付国債（４０年） 800,000,000 754,064,000
第１３回利付国債（４０年） 300,000,000 282,855,000
第３５５回利付国債（１０年） 300,000,000 303,552,000
第３５９回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,118,795,000
第３６０回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,837,104,000
第３６１回利付国債（１０年） 2,500,000,000 2,517,325,000
第３９回利付国債（３０年） 300,000,000 390,225,000
第４０回利付国債（３０年） 400,000,000 512,204,000
第４２回利付国債（３０年） 300,000,000 378,714,000
第４５回利付国債（３０年） 900,000,000 1,098,252,000
第４８回利付国債（３０年） 300,000,000 360,117,000
第５０回利付国債（３０年） 200,000,000 211,996,000
第５３回利付国債（３０年） 300,000,000 302,715,000
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第５８回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,577,475,000
第６０回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,290,060,000
第６１回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,227,240,000
第６２回利付国債（３０年） 200,000,000 194,008,000
第６３回利付国債（３０年） 600,000,000 565,356,000
第６４回利付国債（３０年） 400,000,000 375,820,000
第６５回利付国債（３０年） 800,000,000 750,376,000
第６６回利付国債（３０年） 500,000,000 468,760,000
第６７回利付国債（３０年） 700,000,000 692,202,000
第６８回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,483,170,000
第１３３回利付国債（２０年） 200,000,000 237,674,000
第１３４回利付国債（２０年） 300,000,000 357,378,000
第１４１回利付国債（２０年） 800,000,000 950,392,000
第１４２回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,199,780,000
第１４３回利付国債（２０年） 100,000,000 117,838,000
第１４４回利付国債（２０年） 400,000,000 466,548,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,312,102,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,600,000,000 3,051,698,000
第１５０回利付国債（２０年） 600,000,000 698,226,000
第１５３回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,499,537,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,368,252,000
第１５７回利付国債（２０年） 500,000,000 495,180,000
第１５８回利付国債（２０年） 1,800,000,000 1,862,280,000
第１５９回利付国債（２０年） 2,600,000,000 2,728,986,000
第１６３回利付国債（２０年） 900,000,000 941,229,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,400,000,000 1,438,038,000
第１６７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,229,328,000
第１６８回利付国債（２０年） 200,000,000 201,022,000
第１７０回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,360,304,000
第１７１回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,275,989,000
第１７２回利付国債（２０年） 1,900,000,000 1,898,309,000
第１７３回利付国債（２０年） 2,000,000,000 1,996,400,000
第１７４回利付国債（２０年） 2,000,000,000 1,994,540,000
第９５５回国庫短期証券 5,200,000,000 5,200,568,692
第９５６回国庫短期証券 2,300,000,000 2,300,330,297
第９６１回国庫短期証券 2,800,000,000 2,800,587,440
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９６２回国庫短期証券 700,000,000 700,136,500
第８回フィリピン共和国円貨債券（２０１８） 300,000,000 299,457,144
第４回インドネシア共和国円貨債券（２０１８） 500,000,000 498,421,050
第８回インドネシア共和国円貨債券（２０１９） 200,000,000 199,692,000
国債証券 合計
63,800,000,000 66,368,185,123
社債券 ＩＮＴＥＳＡ ＳＡＮＰＡＯＬＯ 200,000,000 199,784,480
ＫＫＲ ＧＲＯＵＰ ＦＩＮＡＮＣＥ ＣＯ．Ｉ 100,000,000 99,750,000
Ｖ ＬＬＣ
ＣＯＲＮＩＮＧ ＩＮＣ 100,000,000 99,598,000
ＣＯＲＮＩＮＧ ＩＮＣ 100,000,000 99,485,000
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位 200,000,000 200,720,000
円貨社債（２０１７）
第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位 200,000,000 199,930,000
円貨社債（２０１８）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位 200,000,000 197,706,000
円貨社債（２０１９）
第１回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円 100,000,000 100,032,000
貨社債（２０１７）
第７回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償 200,000,000 207,024,000
還条項付非上位円貨社債（２０２０）
第１回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項 300,000,000 303,210,000
付円貨社債（２０１８）
第４回エイチエスビーシーホールディングス期限前 500,000,000 501,500,000
償還条項付円貨社債（２０１８）
第５回エイチエスビーシーホールディングス期限前 200,000,000 198,640,000
償還条項付円貨社債（２０１８）
第６回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル 500,000,000 502,370,000
シー円貨社債（２０１８）
第２回ゲンティン・シンガポール・ピーエルシー円 100,000,000 97,316,000
貨社債（２０１７）
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位 400,000,000 400,120,000
円貨社債（２０１７）
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社 200,000,000 200,446,000
債（２０１９）
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 800,000,000 797,320,000
（２０１８）
第１回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債（２０ 200,000,000 199,802,000
１７）
ＳＯＣＩＥＴＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ 200,000,000 198,834,000
第１４回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 300,000,000 301,200,000
債（社債間限定同順位特約付）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６回株式会社長谷工コーポレーション無担保社 100,000,000 99,806,000
債（社債間限定同順位特約付）
第７回西松建設株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 100,774,000
順位特約付）
第９回西松建設株式会社無担保社債（社債間限定同 200,000,000 199,856,000
順位特約付）
第１回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,480,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回積水ハウス利払繰延条項・期限前償還条項付 100,000,000 100,802,000
無担保（劣後特約付）
第２回パーソルホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,577,000
債（社債間限定同順位特約付）
第１回アサヒグループホールディングス株式会社利 900,000,000 906,480,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約付）
第１回サントリーＨＤ株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 200,746,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回サントリーＨＤ株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 199,302,000
前償還（劣後特約付）
第１回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条 100,000,000 100,380,000
項・期限前（劣後特約付）
第１回ヒューリック利払繰延・期限前償還条項付無 200,000,000 200,160,000
担保社債（劣後特約付）
第２回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 400,000,000 403,068,000
償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第３回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 300,000,000 301,791,000
償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第４回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 101,338,000
償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回東急不動産ＨＤ株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 201,130,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回東急不動産ＨＤ株式会社利払繰延条項・期限 200,000,000 203,416,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（サステナ
ビリティボンド）
第３回日本土地建物株式会社無担保社債（社債間限 300,000,000 297,750,000
定同順位特約付）
第５回日本土地建物株式会社無担保社債（社債間限 200,000,000 197,390,000
定同順位特約付）
第２１回大王製紙株式会社無担保社債（社債間限定 400,000,000 398,700,000
同順位特約付）
第１回株式会社マクロミル無担保社債（社債間限定 200,000,000 199,954,137
同順位特約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回株式会社マクロミル無担保社債（社債間限定 400,000,000 399,912,000
同順位特約付）
第１回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 302,784,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 600,000,000 600,912,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還 500,000,000 500,930,000
条項付無（劣後特約付）
第１６回株式会社ダイセル無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,244,000
同順位特約付）
第１７回株式会社ダイセル無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,516,000
同順位特約付）
第１回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前 1,000,000,000 1,030,420,000
償還条項付（劣後特約付）
第１回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限 400,000,000 404,200,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限 300,000,000 304,020,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１２回ヤフー株式会社無担保社債（社債間限定同 400,000,000 395,496,000
順位特約付）
第１４回Ｚホールディングス株式会社無担保社債 300,000,000 299,878,530
（社債間限定同順位特約付）
第１５回Ｚホールディングス株式会社無担保社債 300,000,000 299,793,000
（社債間限定同順位特約付）
第１７回Ｚホールディングス株式会社無担保社債 400,000,000 401,000,000
（社債間限定同順位特約付）
第１回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 400,000,000 415,308,000
付無担保社債（劣後特約付）
第４回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 400,000,000 405,840,000
付無担保社債（劣後特約付）
第６回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項 300,000,000 319,290,000
付無担保社債（劣後特約付）
第３回荒川化学工業株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 99,935,132
定同順位特約付）
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債（社債間 400,000,000 400,940,000
限定同順位特約付）
第１回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還 300,000,000 299,358,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回ＤＭＧ森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 100,390,000
還条項付無担保永久社債（清算型倒産手続時劣後特
約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回ＤＭＧ森精機株式会社利払繰延条項・任意償 100,000,000 102,300,000
還条項付無担保永久社債（清算型倒産手続時劣後特
約付）
第２回株式会社小森コーポレーション無担保社債 100,000,000 100,115,000
（社債間限定同順位特約付）
第５１回日本電気株式会社無担保社債（社債間限定 300,000,000 300,546,000
同順位特約付）
第５３回日本電気株式会社無担保社債（社債間限定 500,000,000 500,070,000
同順位特約付）
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債（社 200,000,000 200,436,000
債間限定同順位特約付）
第１８回パナソニック株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 199,546,000
限定同順位特約付）
第２０回パナソニック株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 199,864,000
限定同順位特約付）
第２１回パナソニック株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 199,902,000
限定同順位特約付）
第３６回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 99,975,000
定同順位特約付）（三菱重工グリーンボンド）
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債 300,000,000 300,012,000
間限定同順位特約付）
第２回コンコルディア・ＦＧ期限前償還条項付無担 100,000,000 100,021,000
保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
第２回日本住宅ローン株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,668,000
限定同順位特約付）
第１回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前 500,000,000 494,150,000
償還条項付無担保社債（劣後特約付）
日本生命第１回劣後ローン流動化株式会社第１回利 100,000,000 101,090,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約及び責任財産限定特約付）
第１回日本生命第２回劣後ローン流動化株式会社利 200,000,000 201,720,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約及び責任財産限定特約付）
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会社特定 600,000,000 601,068,000
社債（一般担保付）
第１回日本生命第５回劣後ローン流動化株式会社利 100,000,000 100,470,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約及び責任財産限定特約付）
第１回株式会社ドンキホーテＨＤ利払繰延条項・期 700,000,000 711,690,000
限前償還（劣後特約付）
第２回株式会社トプコン無担保社債（社債間限定同 100,000,000 100,564,000
順位特約付）
第１回大建工業株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,816,000
順位特約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回大建工業株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,467,000
順位特約付）
第３回株式会社アシックス無担保社債（特定社債間 100,000,000 99,805,000
限定同順位特約付）
第１回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条 300,000,000 304,536,000
項付無担保社債（劣後特約付）（ソーシャルボン
ド）
第７回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 400,000,000 413,608,000
項付無担保社債（劣後特約付）
第１０回株式会社新生銀行無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,016,000
同順位特約付）
第１２回株式会社新生銀行無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,286,000
同順位特約付）
第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ 300,000,000 297,921,000
ループ無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後
特約付）
第１８回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ 700,000,000 698,761,000
ループ期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免
除特約および劣後特約付）
第１９回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ 500,000,000 500,485,000
ループ期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免
除特約および劣後特約付）
第１回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 100,000,000 101,195,000
担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
第３回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 300,000,000 304,467,000
担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
第７回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 200,000,000 203,474,000
担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約 100,000,000 100,390,456
付）
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 100,000,000 101,421,000
保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
第９回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 200,000,000 199,426,000
保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
第１０回株式会社みずほフィナンシャルグループ無 500,000,000 499,875,000
担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
第１６回株式会社みずほフィナンシャルグループ期 500,000,000 499,640,000
限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約お
よび劣後特約付）
第２０回株式会社みずほフィナンシャルグループ期 200,000,000 199,032,000
限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約お
よび劣後特約付）
第３回みずほリース株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 99,887,000
定同順位特約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回興銀リース株式会社無担保社債（社債間限 300,000,000 299,934,000
定同順位特約付）
第１２回興銀リース株式会社無担保社債（社債間限 300,000,000 301,128,000
定同順位特約付）
第１５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 200,000,000 199,922,000
（社債間限定同順位特約付）
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 200,000,000 200,588,000
（社債間限定同順位特約付）
第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 300,000,000 301,869,000
（社債間限定同順位特約付）
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 300,000,000 303,657,000
（社債間限定同順位特約付）
第１回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 397,484,000
限前償還（劣後特約付）
第２回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 700,000,000 698,558,000
限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第３回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 400,000,000 399,968,000
限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１５回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 200,000,000 199,581,448
債（社債間限定同順位特約付）
第１７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 400,000,000 399,212,000
債（社債間限定同順位特約付）
第１９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 200,000,000 199,402,000
債（社債間限定同順位特約付）
第２１回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 300,291,000
債（社債間限定同順位特約付）
第２３回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,718,000
債（社債間限定同順位特約付）
第２４回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,859,000
債（社債間限定同順位特約付）
第２０回ポケットカード株式会社無担保社債（社債 200,000,000 200,210,000
間限定同順位特約付）
第３３回リコーリース株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 199,902,000
限定同順位特約付）
第６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担 300,000,000 299,826,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担 100,000,000 99,731,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担 100,000,000 99,685,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第１０回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,726,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回イオンフィナンシャルサービス株式会社無 100,000,000 99,558,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
第６９回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 102,838,000
定同順位特約付）
第７７回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 300,000,000 299,496,000
定同順位特約付）
第７８回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 197,450,000
定同順位特約付）
第１８回株式会社ジャックス無担保社債（社債間限 100,000,000 100,254,000
定同順位特約付）
第１９回株式会社ジャックス無担保社債（社債間限 300,000,000 300,153,000
定同順位特約付）
第２０回株式会社ジャックス無担保社債（社債間限 500,000,000 500,860,000
定同順位特約付）
第２２回株式会社ジャックス無担保社債（社債間限 500,000,000 499,750,000
定同順位特約付）
第２５回株式会社ジャックス無担保社債（社債間限 500,000,000 501,035,000
定同順位特約付）
第３回株式会社オリエントコーポレーション無担保 100,000,000 100,450,000
社債（社債間限定同順位特約付)
第１３回株式会社オリエントコーポレーション無担 100,000,000 100,198,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第２２回株式会社オリエントコーポレーション無担 600,000,000 604,746,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第１回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 700,000,000 691,740,000
還条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償 200,000,000 194,408,000
還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１９６回オリックス株式会社無担保社債（社債間 500,000,000 500,825,000
限定同順位特約付）
第２８回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無 100,000,000 99,763,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
第３０回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無 200,000,000 199,366,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
第１回野村ホールディングス株式会社無担保社債 400,000,000 399,492,000
（担保提供制限等財務上特約無）
第２回野村ホールディングス劣後無担保社債 100,000,000 107,634,000
第１回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条 500,000,000 501,520,000
項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 100,051,180
条項付無（劣後特約付）
第３回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 200,000,000 201,080,000
条項付無（劣後特約付）
102/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付 100,000,000 99,863,000
無担保（劣後特約付）
第１３回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 400,000,000 400,212,000
無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第１回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延条項・期限 400,000,000 406,840,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 100,193,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第３回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延条項・期限 100,000,000 98,815,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第７６回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 100,059,000
定同順位特約付）
第１回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付無 100,000,000 100,011,950
担保社債（劣後特約付）
第３２回東京建物株式会社無担保社債（社債間限定 300,000,000 300,651,000
同順位特約付）
第７回日本リテールファンド投資法人無担保投資法 100,000,000 102,101,000
人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第８回日本リテールファンド投資法人無担保投資法 200,000,000 207,080,000
人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１３回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 99,177,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第７回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資 100,000,000 101,359,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１２回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投 400,000,000 399,242,396
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１２回森トラスト総合リート投資法人無担保投資 200,000,000 198,584,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第５回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保 100,000,000 98,300,000
投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１１回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資 100,000,000 99,945,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第５５回京成電鉄株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,744,000
同順位特約付）
第４９回南海電気鉄道株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,729,000
限定同順位特約付）
第３回株式会社ヤマタネ無担保社債（社債間限定同 300,000,000 299,886,000
順位特約付）
第４回株式会社ヤマタネ無担保社債（社債間限定同 300,000,000 299,856,000
順位特約付）
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 199,742,000
同順位特約付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回ソフトバンク株式会社無担保社債（社債間限 300,000,000 298,935,000
定同順位特約付）
第９回ソフトバンク株式会社無担保社債（社債間限 300,000,000 299,721,000
定同順位特約付）
第２３回株式会社光通信無担保社債（社債間限定同 100,000,000 96,936,000
順位特約付）
第２８回株式会社光通信無担保社債（社債間限定同 200,000,000 202,224,000
順位特約付）
第５３５回関西電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 199,950,000
第４８８回九州電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,941,000
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般 300,000,000 305,388,000
担保付）
第１５回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 101,011,000
般担保付）
第１６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 100,870,000
般担保付）
第２５回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 102,605,000
般担保付）
第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 300,000,000 307,275,000
般担保付）
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 102,080,000
般担保付）
第３３回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 100,970,000
般担保付）
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 100,929,000
般担保付）
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 102,725,000
般担保付）
第３回株式会社イチネンホールディングス無担保社 500,000,000 499,385,000
債（特定社債間限定同順位特約付）
第３回東京都競馬株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 199,710,000
同順位特約付）
第１３回コナミホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 299,730,000
債（社債間限定同順位特約付）
第１回Ａ号明治安田生命保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 101,020,000
条項付（劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割
制限少人数私募）
第４回Ａ号日本生命保険利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 99,668,000
条項付（劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割
制限少人数私募）
社債券 合計
46,600,000,000 46,769,951,709
合計 110,400,000,000 113,138,136,832
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 141,189,679 81,097,794
コール・ローン 1,503,487 4,576,345
株式 22,830,262,555 23,641,885,219
投資証券 840,941,698 629,563,560
派生商品評価勘定 - 10,558
未収入金 656,433,766 853,433,502
35,481,186 21,206,789
未収配当金
24,505,812,371 25,231,773,767
流動資産合計
24,505,812,371 25,231,773,767
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,223,790 4,487,177
未払金 31,289,149 20,676,700
未払解約金 609,181,401 682,618,390
1 1
未払利息
645,694,341 707,782,268
流動負債合計
645,694,341 707,782,268
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,953,490,666 6,154,009,688
剰余金
16,906,627,364 18,369,981,811
剰余金又は欠損金（△）
23,860,118,030 24,523,991,499
元本等合計
23,860,118,030 24,523,991,499
純資産合計
24,505,812,371 25,231,773,767
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 8,363,264,802円 6,953,490,666円
期首からの追加設定元本額 973,496,414円 1,294,855,486円
期首からの一部解約元本額 2,383,270,550円 2,094,336,464円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 3,280,058,060円 2,787,317,782円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 106,556,254円 99,079,819円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 165,277,023円 145,020,160円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,385,154,811円 1,232,803,280円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 550,367,142円 515,003,660円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 627,301,974円 567,558,800円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 54,126,756円 49,253,765円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 109,226,571円 107,079,567円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 141,223,393円 136,095,128円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 281,271,239円 269,824,464円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 252,927,443円 244,973,263円
計 6,953,490,666円 6,154,009,688円
２. 受益権の総数 6,953,490,666口 6,154,009,688口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,858,372,006
投資証券 51,752,433
合計 2,910,124,439
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,316,610,510
投資証券 136,000,248
合計 7,452,610,758
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 609,181,401 － 614,405,191 △5,223,790
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 609,181,401 － 614,405,191 △5,223,790
合計 609,181,401 － 614,405,191 △5,223,790
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,079,416 － 3,089,168 9,752
米ドル 3,079,416 － 3,089,168 9,752
売建 684,531,840 － 689,018,211 △4,486,371
米ドル 684,531,840 － 689,018,211 △4,486,371
合計 687,611,256 － 692,107,379 △4,476,619
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 3.4314円 1口当たり純資産額 3.9850円
(1万口当たり純資産額) (34,314円) (1万口当たり純資産額) (39,850円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル CHENIERE ENERGY INC
15,531 67.07 1,041,664.17
CHEVRON CORP
14,470 91.60 1,325,452.00
CONOCOPHILLIPS 26,645 45.36 1,208,617.20
MARATHON PETROLEUM CORP
29,208 43.59 1,273,176.72
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,944 131.42 1,306,840.48
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
7,676 283.13 2,173,305.88
BALL CORP
20,340 90.56 1,841,990.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,222 734.94 2,367,976.68
DEERE & CO
8,547 294.92 2,520,681.24
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
12,145 208.36 2,530,532.20
INGERSOLL-RAND INC
49,811 46.49 2,315,713.39
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
13,644 183.49 2,503,537.56
PARKER HANNIFIN CORP
7,721 284.02 2,192,918.42
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
533 372.19 198,377.27
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,869 152.25 2,416,055.25
WABTEC CORP
16,267 81.67 1,328,525.89
COSTAR GROUP INC
3,167 904.37 2,864,139.79
VERISK ANALYTICS INC
6,668 197.87 1,319,397.16
CSX CORP
16,444 95.99 1,578,459.56
UBER TECHNOLOGIES INC
63,894 54.59 3,487,973.46
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
14,228 161.86 2,302,944.08
APTIV PLC
16,352 145.08 2,372,348.16
NIKE INC -CL B
17,243 147.05 2,535,583.15
ARAMARK 43,562 37.49 1,633,139.38
CAESARS ENTERTAINMENT INC
21,563 78.27 1,687,736.01
MCDONALD'S CORP
11,111 214.23 2,380,309.53
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC
25,284 53.60 1,355,222.40
ALPHABET INC-CL C
5,240 1,766.72 9,257,612.80
FACEBOOK INC-CLASS A
19,858 256.84 5,100,328.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
58,663 40.38 2,368,811.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
7,067 499.10 3,527,139.70
ROKU INC
3,947 403.13 1,591,154.11
AMAZON.COM INC
3,214 3,114.21 10,009,070.94
BOOKING HOLDINGS INC
1,173 2,221.27 2,605,549.71
BURLINGTON STORES INC
6,708 263.88 1,770,107.04
DOORDASH INC - A
5,567 167.00 929,689.00
WAYFAIR INC- CLASS A
3,828 259.18 992,141.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A
16,074 226.88 3,646,869.12
PROCTER & GAMBLE CO
30,623 137.85 4,221,380.55
ABBOTT LABORATORIES
20,114 110.84 2,229,435.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP
53,603 36.44 1,953,293.32
CENTENE CORP
21,369 68.68 1,467,622.92
DENTSPLY SIRONA INC
14,541 58.50 850,648.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
11,888 89.37 1,062,430.56
GLOBUS MEDICAL INC - A
12,510 66.85 836,293.50
HUMANA INC
5,695 433.54 2,469,010.30
ABBVIE INC
24,082 109.02 2,625,419.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
5,417 156.50 847,760.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,580 81.24 778,279.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
26,033 64.97 1,691,364.01
CATALENT INC
23,313 115.40 2,690,320.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
41,511 31.54 1,309,256.94
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
7,683 45.90 352,649.70
IQVIA HOLDINGS INC
5,287 191.44 1,012,143.28
MERCK & CO. INC.
41,195 85.00 3,501,575.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
10,517 110.30 1,160,025.10
SAREPTA THERAPEUTICS INC
5,123 89.76 459,840.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
4,738 513.35 2,432,252.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
5,878 234.64 1,379,213.92
CITIGROUP INC
51,021 66.44 3,389,835.24
JPMORGAN CHASE & CO
41,420 138.05 5,718,031.00
SVB FINANCIAL GROUP
3,424 434.06 1,486,221.44
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
33,596 62.69 2,106,133.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
14,136 117.65 1,663,100.40
MORGAN STANLEY
37,241 76.06 2,832,550.46
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SYNCHRONY FINANCIAL
55,891 36.29 2,028,284.39
AON PLC
11,101 202.13 2,243,845.13
PROGRESSIVE CORP
25,699 95.09 2,443,717.91
TRAVELERS COS INC/THE
11,016 137.43 1,513,928.88
ADOBE INC
11,097 474.24 5,262,641.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
18,091 136.06 2,461,461.46
MASTERCARD INC
13,354 348.20 4,649,862.80
MICROSOFT CORP
56,467 217.49 12,281,007.83
SALESFORCE.COM INC
7,337 218.25 1,601,300.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
20,460 70.78 1,448,158.80
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,438 429.65 1,906,786.70
VISA INC-CLASS A SHARES
20,509 212.89 4,366,161.01
WORKDAY INC-CLASS A
7,255 228.83 1,660,161.65
APPLE INC
130,499 128.98 16,831,761.02
T-MOBILE US INC
12,170 132.93 1,617,758.10
NRG ENERGY INC
56,346 39.72 2,238,063.12
SEMPRA ENERGY
11,950 118.41 1,414,999.50
VISTRA CORP
68,580 21.17 1,451,838.60
LAM RESEARCH CORP
2,864 516.48 1,479,198.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,909 147.81 3,238,369.29
TEXAS INSTRUMENTS INC
30,130 171.31 5,161,570.30
1,781,129 223,688,055.75
米ドル小計
(23,315,006,050)
加ドル CANADIAN NATURAL RESOURCES
42,498 33.80 1,436,432.40
SUNCOR ENERGY INC
55,578 23.40 1,300,525.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B
51,915 24.48 1,270,879.20
149,991 4,007,836.80
加ドル小計
(326,879,169)
1,931,120 23,641,885,219
合 計
(23,641,885,219)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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米ドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 4,309 926,090.28
CROWN CASTLE INTL CORP 9,238 1,413,968.28
EQUINIX INC 2,232 1,523,094.48
VICI PROPERTIES INC 85,911 2,176,984.74
101,690 6,040,137.78
米ドル小計
(629,563,560)
629,563,560
合計
(629,563,560)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 86銘柄 97.4 % ― 96.1 %
投資証券 4銘柄 ― 2.6 % 2.6 %
加ドル 株式 3銘柄 100.0 % ― 1.3 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 384,392,955 895,683,931
コール・ローン 19,897,770 19,862,768
株式 18,836,777,811 15,065,643,684
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2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
新株予約権証券 - 1,079,501
派生商品評価勘定 - 71,731
未収入金 514,080,293 24,206,077
23,716,092 36,839,689
未収配当金
19,778,864,921 16,043,387,381
流動資産合計
19,778,864,921 16,043,387,381
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,656,711 1,094,409
未払金 9,052,251 6,684,244
未払解約金 504,662,837 624,935,094
13 4
未払利息
516,371,812 632,713,751
流動負債合計
516,371,812 632,713,751
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,881,993,565 3,648,740,891
剰余金
14,380,499,544 11,761,932,739
剰余金又は欠損金（△）
19,262,493,109 15,410,673,630
元本等合計
19,262,493,109 15,410,673,630
純資産合計
19,778,864,921 16,043,387,381
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評
価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 5,564,563,146円 4,881,993,565円
期首からの追加設定元本額 430,825,123円 426,609,659円
期首からの一部解約元本額 1,113,394,704円 1,659,862,333円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 2,229,851,466円 1,590,266,175円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 62,497,615円 51,325,809円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 107,641,048円 78,654,334円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 951,948,537円 721,285,090円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 397,237,866円 310,943,762円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 570,667,195円 433,488,474円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 30,583,230円 23,728,942円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 64,374,169円 55,658,019円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 92,650,246円 74,344,241円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 191,518,247円 159,009,471円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 183,023,946円 150,036,574円
計 4,881,993,565円 3,648,740,891円
２. 受益権の総数 4,881,993,565口 3,648,740,891口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,548,372,125
合計 2,548,372,125
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,104,817,712
新株予約権証券 459,845
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合計 3,105,277,557
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 6,861,854 － 6,860,153 △1,701
ユーロ 6,861,854 － 6,860,153 △1,701
売建 511,524,691 － 514,179,701 △2,655,010
英ポンド 511,524,691 － 514,179,701 △2,655,010
合計 518,386,545 － 521,039,854 △2,656,711
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 14,925,940 － 14,862,836 △63,104
英ポンド 14,925,940 － 14,862,836 △63,104
売建 639,861,034 － 640,820,608 △959,574
ユーロ 6,871,275 － 6,839,434 31,841
英ポンド 624,935,094 － 625,964,147 △1,029,053
デンマーククロー
8,054,665 － 8,017,027 37,638
ネ
合計 654,786,974 － 655,683,444 △1,022,678
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 3.9456円 1口当たり純資産額 4.2236円
(1万口当たり純資産額) (39,456円) (1万口当たり純資産額) (42,236円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
10,492 106.15 1,113,725.80
10,492 1,113,725.80
米ドル小計
(116,083,640)
ユーロ ENI SPA
111,413 8.97 1,000,265.91
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
156,735 9.21 1,444,783.23
TENARIS SA
120,019 6.95 834,612.12
AKZO NOBEL
21,552 91.68 1,975,887.36
LINDE PLC
14,430 220.40 3,180,372.00
SYMRISE AG
16,061 106.80 1,715,314.80
GEA GROUP AG
35,527 29.04 1,031,704.08
LEGRAND SA
15,394 80.32 1,236,446.08
MTU AERO ENGINES AG
3,710 205.20 761,292.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
26,873 126.80 3,407,496.40
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WOLTERS KLUWER
21,052 70.24 1,478,692.48
CONTINENTAL AG
11,449 116.30 1,331,518.70
ADIDAS AG
6,483 291.90 1,892,387.70
ESSILORLUXOTTICA 5,903 129.35 763,553.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
7,933 522.40 4,144,199.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
20,478 53.55 1,096,596.90
SCOUT24 AG
22,114 64.40 1,424,141.60
D'IETEREN SA/NV
10,380 72.00 747,360.00
JUST EAT TAKEAWAY
3,182 100.40 319,472.80
PROSUS 15,326 87.24 1,337,040.24
ZALANDO SE
13,324 95.00 1,265,780.00
JERONIMO MARTINS
8,184 14.78 121,000.44
DANONE 30,289 52.68 1,595,624.52
L'OREAL 5,188 305.10 1,582,858.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV
26,937 45.06 1,213,781.22
BAYER AG-REG
30,957 50.99 1,578,497.43
EUROFINS SCIENTIFIC
11,881 73.76 876,342.56
QIAGEN N.V.
22,147 43.00 952,321.00
ABN AMRO BANK NV-CVA
130,843 8.90 1,165,026.07
AIB GROUP PLC
404,418 1.62 657,583.66
BANK OF IRELAND GROUP PLC
218,336 3.38 739,722.36
BNP PARIBAS
51,382 44.98 2,311,162.36
KBC GROEP NV
13,277 59.52 790,247.04
DEUTSCHE BOERSE AG
9,050 137.05 1,240,302.50
EURONEXT NV
19,878 90.20 1,792,995.60
SAMPO OYJ-A SHS
33,344 34.52 1,151,034.88
LEG IMMOBILIEN AG
8,962 120.86 1,083,147.32
AMADEUS IT GROUP SA
24,152 56.24 1,358,308.48
DASSAULT SYSTEMES SA
7,688 166.40 1,279,283.20
CELLNEX TELECOM SA
40,350 48.58 1,960,203.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
125,697 9.55 1,200,406.35
KONINKLIJKE KPN NV
463,473 2.65 1,232,374.70
E.ON SE
102,146 9.02 921,561.21
IBERDROLA SA
197,369 12.41 2,449,349.29
ITALGAS SPA
94,946 5.12 486,598.25
119/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,740,232 62,128,648.89
ユーロ小計
(7,873,563,673)
英ポンド CAIRN ENERGY PLC
261,762 1.99 522,162.83
CRODA INTERNATIONAL PLC
21,129 66.22 1,399,162.38
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
667,531 1.05 705,914.03
EXPERIAN PLC
56,829 28.33 1,609,965.57
BURBERRY GROUP PLC
42,454 18.06 766,931.51
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
17,893 155.65 2,785,045.45
GREGGS PLC
44,529 18.56 826,458.24
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA
115,721 5.49 636,234.05
JUST EAT TAKEAWAY
27,112 90.38 2,450,382.56
MONEYSUPERMARKET.COM 242,127 2.69 652,774.39
OCADO GROUP PLC
45,166 25.00 1,129,150.00
TESCO PLC
587,600 2.44 1,436,094.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
60,652 27.79 1,685,822.34
DIAGEO PLC
78,632 29.56 2,324,755.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
17,265 65.56 1,131,893.40
CONVATEC GROUP PLC
272,429 2.04 557,389.73
NATWEST GROUP PLC
410,553 1.61 664,685.30
IG GROUP HOLDINGS PLC
173,244 8.75 1,515,885.00
BEAZLEY PLC/UK
213,570 3.62 773,550.54
HISCOX LTD
45,638 9.66 441,136.90
SAGE GROUP PLC/THE
222,245 5.80 1,289,465.49
VODAFONE GROUP PLC
2,307,084 1.28 2,959,988.77
NATIONAL GRID PLC
109,775 8.77 963,385.40
6,040,940 29,228,233.36
英ポンド小計
(4,119,427,209)
スイスフラン SCHINDLER HOLDING-PART CERT
4,844 242.10 1,172,732.40
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
15,812 83.70 1,323,464.40
NESTLE SA-REG
51,812 100.60 5,212,287.20
NOVARTIS AG-REG
14,649 83.80 1,227,586.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
13,681 312.85 4,280,100.85
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
89,132 12.18 1,085,627.76
JULIUS BAER GROUP LTD
15,901 54.16 861,198.16
UBS GROUP AG-REG
94,610 13.47 1,274,396.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300,441 16,437,393.67
スイスフラン小計
(1,924,654,424)
スウェーデンク EPIROC AB-A
63,956 163.00 10,424,828.00
ローナ
ERICSSON LM-B SHS
80,694 98.64 7,959,656.16
TELE2 AB-B SHS
102,060 112.75 11,507,265.00
246,710 29,891,749.16
スウェーデンクローナ小計
(375,440,369)
ノルウェーク
AKER BP ASA
ローネ 48,128 229.10 11,026,124.80
48,128 11,026,124.80
ノルウェークローネ小計
(134,739,245)
デンマークク DFDS A/S
1,280 268.60 343,808.00
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
40,381 430.50 17,384,020.50
ORSTED A/S
9,954 1,295.00 12,890,430.00
51,615 30,618,258.50
デンマーククローネ小計
(521,735,124)
9,438,558 15,065,643,684
合 計
(15,065,643,684)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
スイスフ 新株予約権証券 CIE FINANCIERE RICHEMO-CW 34,146.00 9,219.42
ラン
34,146.00 9,219.42
スイスフラン小計
(1,079,501)
1,079,501
合計
(1,079,501)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入新株予約権 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 証券時価比率 対する比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.8 %
ユーロ 株式 45銘柄 100.0 % ― 52.2 %
英ポンド 株式 23銘柄 100.0 % ― 27.3 %
スイスフラン 株式 8銘柄 99.9 % ― 12.8 %
新株予約権証 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
券
スウェーデンクローナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 2.5 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.9 %
デンマーククローネ 株式 3銘柄 100.0 % ― 3.5 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 - 667,069
コール・ローン 141,617,010 239,481,260
株式 5,094,932,151 4,403,014,375
投資証券 118,236,578 44,698,424
未収入金 2,142,253 -
1,724,588 1,644,982
未収配当金
5,358,652,580 4,689,506,110
流動資産合計
5,358,652,580 4,689,506,110
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 122,846,644 177,458,065
95 59
未払利息
122,846,739 177,458,124
流動負債合計
122,846,739 177,458,124
負債合計
純資産の部
元本等
元本 681,709,392 554,498,356
剰余金
4,554,096,449 3,957,549,630
剰余金又は欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
5,235,805,841 4,512,047,986
元本等合計
5,235,805,841 4,512,047,986
純資産合計
5,358,652,580 4,689,506,110
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 897,996,925円 681,709,392円
期首からの追加設定元本額 79,283,378円 144,425,311円
期首からの一部解約元本額 295,570,911円 271,636,347円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 304,245,252円 236,446,207円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 8,232,013円 8,307,113円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 15,250,349円 13,949,520円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 127,768,918円 108,340,578円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 65,120,372円 53,387,456円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 80,451,646円 57,429,608円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 4,735,242円 3,742,774円
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年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 8,159,775円 9,326,900円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 12,686,803円 13,330,871円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 25,438,577円 24,026,857円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 29,620,445円 26,210,472円
計 681,709,392円 554,498,356円
２. 受益権の総数 681,709,392口 554,498,356口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 350,885,699
投資証券 18,074,975
合計 368,960,674
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,146,960,168
投資証券 11,075,716
合計 1,158,035,884
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 7.6804円 1口当たり純資産額 8.1372円
(1万口当たり純資産額) (76,804円) (1万口当たり純資産額) (81,372円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
19,000 25.88 491,720.00
19,000 491,720.00
米ドル小計
(51,251,975)
豪ドル WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,774 25.46 783,506.04
BHP GROUP LTD
93,846 46.50 4,363,839.00
INCITEC PIVOT LTD
420,029 2.42 1,016,470.18
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
42,886 36.25 1,554,617.50
NEWCREST MINING LTD
18,863 26.32 496,474.16
RIO TINTO LTD
12,210 122.40 1,494,504.00
BRAMBLES LTD
116,899 10.58 1,236,791.42
ARISTOCRAT LEISURE LTD
28,429 31.54 896,650.66
CROWN RESORTS LTD
97,588 10.18 993,445.84
TABCORP HOLDINGS LTD
85,828 4.02 345,028.56
SEEK LTD
24,714 27.87 688,779.18
COLES GROUP LTD
71,679 18.50 1,326,061.50
WOOLWORTHS GROUP LTD
42,107 39.91 1,680,490.37
COCHLEAR LTD
2,920 182.90 534,068.00
RESMED INC-CDI
43,679 28.32 1,236,989.28
CSL LTD
12,007 275.95 3,313,331.65
AUST AND NZ BANKING GROUP
60,505 23.85 1,443,044.25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
18,936 85.16 1,612,589.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
45,818 23.21 1,063,435.78
WESTPAC BANKING CORP
90,680 20.29 1,839,897.20
ASX LTD
17,134 72.41 1,240,672.94
MEDIBANK PRIVATE LTD
352,340 2.97 1,046,449.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
66,086 8.47 559,748.42
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SUNCORP GROUP LTD
126,613 10.39 1,315,509.07
COMPUTERSHARE LTD
21,011 14.08 295,834.88
TELSTRA CORPORATION LTD
220,331 3.00 660,993.00
2,163,912 33,039,222.44
豪ドル小計
(2,654,371,130)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
151,619 6.00 909,714.00
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD
170,487 4.90 835,386.30
CONTACT ENERGY LIMITED
88,550 10.04 889,042.00
410,656 2,634,142.30
ニュージーランドドル小計
(196,928,478)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
54,272 56.65 3,074,508.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
102,500 116.00 11,890,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
146,000 60.50 8,833,000.00
SANDS CHINA LTD
108,400 32.00 3,468,800.00
TENCENT HOLDINGS LTD
4,800 591.00 2,836,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
207,000 25.05 5,185,350.00
AIA GROUP LTD
304,800 98.85 30,129,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
54,200 34.55 1,872,610.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
379,000 20.65 7,826,350.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,000 108.00 4,752,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
233,200 23.55 5,491,860.00
1,638,172 85,360,758.80
香港ドル小計
(1,147,248,598)
シンガポールド OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
114,012 10.60 1,208,527.20
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
39,492 23.79 939,514.68
CITY DEVELOPMENTS LTD
78,900 7.19 567,291.00
VENTURE CORP LTD
45,000 20.11 904,950.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,920 2.50 887,300.00
632,324 4,507,582.88
シンガポールドル小計
(353,214,194)
4,864,064 4,403,014,375
合 計
(4,403,014,375)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
シンガ 投資証券 CAPITALAND INTEGRATED COMMER 252,400 570,424.00
ポールド
ル
252,400 570,424.00
シンガポールドル小計
(44,698,424)
44,698,424
合計
(44,698,424)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 100.0 % ― 1.2 %
豪ドル 株式 26銘柄 100.0 % ― 59.7 %
ニュージーランドドル 株式 3銘柄 100.0 % ― 4.4 %
香港ドル 株式 11銘柄 100.0 % ― 25.8 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 88.8 % ― 7.9 %
投資証券 1銘柄 ― 11.2 % 1.0 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 538,640,660 495,323,835
コール・ローン 13,519,709 11,993,728
国債証券 8,531,312,456 7,366,795,582
地方債証券 - 95,354,173
特殊債券 28,412,675 102,440,797
社債券 589,393,104 812,909,461
派生商品評価勘定 12,897,756 22,385,853
未収入金 65,094,294 -
未収利息 49,194,127 36,916,456
前払費用 5,964,077 3,113,777
192,712,961 204,693,072
差入委託証拠金
10,027,141,819 9,151,926,734
流動資産合計
10,027,141,819 9,151,926,734
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,967,074 19,522,175
未払金 109,436,006 199,385,487
未払解約金 257,205,796 196,932,967
9 2
未払利息
387,608,885 415,840,631
流動負債合計
387,608,885 415,840,631
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,675,063,298 3,185,909,606
剰余金
5,964,469,636 5,550,176,497
剰余金又は欠損金（△）
9,639,532,934 8,736,086,103
元本等合計
9,639,532,934 8,736,086,103
純資産合計
10,027,141,819 9,151,926,734
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
１. 期首 2019年 1月11日 2020年 1月11日
期首元本額 4,461,934,488円 3,675,063,298円
期首からの追加設定元本額 619,649,237円 179,474,224円
期首からの一部解約元本額 1,406,520,427円 668,627,916円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 1,916,711,118円 1,629,708,451円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 81,564,163円 75,109,913円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 109,795,945円 94,637,819円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 771,260,520円 689,597,572円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 294,917,068円 227,380,885円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 45,830,609円 45,374,158円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 78,500,581円 77,031,937円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 89,556,861円 88,608,153円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 152,918,383円 150,387,230円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 134,008,050円 108,073,488円
計 3,675,063,298円 3,185,909,606円
２. 受益権の総数 3,675,063,298口 3,185,909,606口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 128,454,247
特殊債券 △148,423
社債券 6,505,349
合計 134,811,173
（2021年 1月12日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △8,797,100
地方債証券 350,394
特殊債券 447,994
社債券 22,648,885
合計 14,650,173
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,160,872,803 － 2,156,961,517 △3,911,286
売建 976,331,058 － 973,660,245 2,670,813
合計 3,137,203,861 － 3,130,621,762 △1,240,473
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 債券先物取引
買建 2,267,231,510 － 2,260,303,530 △6,927,980
売建 687,452,597 － 676,191,630 11,260,967
合計 2,954,684,107 － 2,936,495,160 4,332,987
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,551,452,898 － 1,560,133,026 8,680,128
米ドル 879,718,300 － 885,774,002 6,055,702
メキシコペソ 11,615,938 － 11,716,060 100,122
ユーロ 415,297,312 － 416,772,344 1,475,032
英ポンド 27,474,646 － 27,618,300 143,654
スイスフラン 62,681,790 － 63,050,400 368,610
スウェーデンク
7,478,781 － 7,495,950 17,169
ローナ
ノルウェークロー
52,699,986 － 52,772,400 72,414
ネ
ポーランドズロチ 23,434,628 － 23,460,200 25,572
豪ドル 51,120,783 － 51,443,500 322,717
ニュージーランド
19,930,734 － 20,029,870 99,136
ドル
売建 2,174,660,484 － 2,190,279,027 △15,618,543
米ドル 1,333,050,394 － 1,346,708,447 △13,658,053
加ドル 100,893,960 － 101,002,500 △108,540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 35,937,500 － 36,125,000 △187,500
ユーロ 179,859,280 － 180,359,400 △500,120
英ポンド 11,570,850 － 11,591,100 △20,250
スイスフラン 62,675,200 － 63,050,400 △375,200
スウェーデンク
55,113,400 － 55,209,000 △95,600
ローナ
ノルウェークロー
8,988,570 － 8,988,570 －
ネ
デンマーククロー
6,966,960 － 6,984,120 △17,160
ネ
豪ドル 10,146,600 － 10,138,500 8,100
ニュージーランド
317,538,750 － 317,802,450 △263,700
ドル
シンガポールドル 51,919,020 － 52,319,540 △400,520
合計 3,726,113,382 － 3,750,412,053 △6,938,415
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,296,453,339 － 1,306,693,256 10,239,917
米ドル 657,019,121 － 664,886,871 7,867,750
加ドル 64,908,844 － 65,240,000 331,156
メキシコペソ 11,470,139 － 11,509,960 39,821
ユーロ 322,780,180 － 323,199,406 419,226
英ポンド 141,800,430 － 142,778,419 977,989
ポーランドズロチ 15,737,375 － 15,814,350 76,975
豪ドル 53,412,661 － 53,647,080 234,419
シンガポールドル 15,177,677 － 15,196,020 18,343
イスラエルシュケ
14,146,912 － 14,421,150 274,238
ル
売建 1,483,386,306 － 1,495,074,686 △11,688,380
米ドル 836,367,185 － 844,835,941 △8,468,756
加ドル 181,176,810 － 183,242,850 △2,066,040
ユーロ 251,696,371 － 252,009,675 △313,304
英ポンド 80,207,770 － 80,459,610 △251,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 45,641,700 － 45,676,800 △35,100
ノルウェークロー
29,871,950 － 30,268,590 △396,640
ネ
デンマーククロー
13,413,000 － 13,444,560 △31,560
ネ
豪ドル 31,173,520 － 31,160,280 13,240
ニュージーランド
13,838,000 － 13,976,380 △138,380
ドル
合計 2,779,839,645 － 2,801,767,942 △1,448,463
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
（2020年 1月10日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 430,829,240 － 430,719,670 109,570
合計 430,829,240 － 430,719,670 109,570
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 104,016,328 － 104,037,174 △20,846
合計 104,016,328 － 104,037,174 △20,846
（注）1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月10日現在 2021年 1月12日現在
1口当たり純資産額 2.6230円 1口当たり純資産額 2.7421円
(1万口当たり純資産額) (26,230円) (1万口当たり純資産額) (27,421円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.125%-22/10/27 235,000.00 234,702.72
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 2,237,000.00 2,242,427.40
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 3,850,000.00 3,895,648.29
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 2,161,000.00 2,192,088.14
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 757,000.00 777,166.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,920,000.00 4,212,162.30
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 473,000.00 518,637.07
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 1,576,000.00 1,785,004.54
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 1,994,000.00 2,217,545.94
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 394,000.00 409,175.14
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 79,000.00 94,130.34
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 927,000.00 1,169,432.19
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 235,000.00 285,414.83
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,337,000.00 1,662,214.68
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,256,000.00 1,565,044.57
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 265,000.00 302,721.08
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 1,633,000.00 2,048,266.67
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 219,000.00 226,006.25
23,548,000.00 25,837,789.08
国債証券小計
(2,693,072,755)
地方債証券 PORT AUTH NY/NJ- AAA-1.086%-23/07/01 100,000.00 101,781.00
100,000.00 101,781.00
地方債証券小計
(10,608,633)
特殊債券 FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25 10,960.07 12,891.22
FNR 1999-37 F-0.548%-29/06/25 2,448.05 2,450.70
FNR 2000-13 F-0.798%-23/09/25 1,271.35 1,268.61
FNW 2004-W2 5AF-0.498%-44/03/25 7,952.90 7,970.05
FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25 19,345.25 22,680.21
FSPC T-21 A-0.328%-29/10/25 7,969.70 7,939.45
FSPC T-61 1A1-2.009%-44/07/25 38,805.17 38,828.23
88,752.49 94,028.47
特殊債券小計
(9,800,587)
社債券 ABBVIE INC-2.3%-22/11/21 320,000.00 331,402.72
AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15 155,000.00 157,111.68
AT&T INC-1.65%-28/02/01 255,000.00 255,541.44
BANK OF AMERICA CORP-3.004%-23/12/20 231,000.00 242,594.88
BANK OF AMERICA CORP-1.486%-24/05/19 215,000.00 220,109.79
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-0.537%- 300,000.00 300,490.62
23/11/13
CARRIER GLOBAL CORP-1.923%-23/02/15 90,000.00 92,693.43
CIGNA CORP-3.75%-23/07/15 143,000.00 154,298.80
137/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COX COMMUNICATIONS INC-3.25%-22/12/15 215,000.00 226,249.87
CVS HEALTH CORP-3.35%-21/03/09 220,000.00 221,072.67
GENERAL MOTORS FINL CO-3.2%-21/07/06 200,000.00 202,319.78
GILEAD SCIENCES INC-0.75%-23/09/29 325,000.00 325,736.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC-0.627%- 270,000.00 270,812.75
23/11/17
IBM CORP-2.85%-22/05/13 335,000.00 346,384.27
INTERCONTINENTALEXCHANGE-0.7%- 160,000.00 161,169.26
23/06/15
JPMORGAN CHASE & CO-1.514%-24/06/01 280,000.00 287,211.82
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-0.85%- 310,000.00 313,875.12
23/06/09
MET LIFE GLOB FUNDING I-1.95%- 330,000.00 340,485.42
23/01/13
NASDAQ INC-0.445%-22/12/21 105,000.00 105,132.17
PNC FINANCIAL SERVICES-2.2%-24/11/01 270,000.00 286,580.16
PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%- 90,000.00 91,755.40
25/06/23
STARBUCKS CORP-1.3%-22/05/07 110,000.00 111,429.40
UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15 50,000.00 50,948.92
VERIZON COMMUNICATIONS-4.016%- 129,000.00 150,503.80
29/12/03
WELLS FARGO & COMPANY-2.1%-21/07/26 310,000.00 313,060.75
5,418,000.00 5,558,971.17
社債券小計
(579,411,565)
29,154,752.49 31,592,569.72
米ドル小計
(3,292,893,540)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 1,231,000.00 1,232,760.33
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 345,000.00 370,443.75
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 303,000.00 313,492.89
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 214,000.00 225,140.84
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 780,000.00 877,312.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 190,000.00 299,358.30
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 96,000.00 139,154.88
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 135,000.00 176,647.50
3,294,000.00 3,634,311.29
国債証券小計
(296,414,428)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 GM FINANCIAL CAD-3.0%-21/02/26 240,000.00 240,679.20
WELLS FARGO CANADA CORP-3.04%- 435,000.00 435,421.95
21/01/29
675,000.00 676,101.15
社債券小計
(55,142,809)
3,969,000.00 4,310,412.44
加ドル小計
(351,557,237)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 7,190,300.00 8,167,731.40
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 2,759,600.00 3,799,193.06
36/11/20
9,949,900.00 11,966,924.46
メキシコペソ小計
(62,228,007)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 375,000.00 408,142.87
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 200,000.00 207,147.80
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 320,000.00 377,379.20
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 110,000.00 190,876.54
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 105,000.00 190,313.97
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 160,000.00 219,497.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 626,000.00 633,600.88
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 331,000.00 337,099.00
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 408,000.00 436,038.16
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,389,000.00 1,550,730.99
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 200,000.00 221,581.92
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 32,000.00 57,301.12
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 325,000.00 336,063.32
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 48,000.00 86,873.56
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09 506,000.00 506,776.20
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 698,000.00 717,666.84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 130,000.00 137,232.67
30/08/15
139/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 899,000.00 943,263.16
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 79,000.00 159,147.31
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 966,000.00 1,642,601.72
46/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 850,000.00 869,191.72
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 625,000.00 630,007.93
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 149,000.00 170,391.93
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 710,000.00 771,393.41
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 521,000.00 533,927.40
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 85,000.00 89,139.50
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 558,000.00 617,729.32
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 275,000.00 274,155.92
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 105,000.00 140,392.98
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 166,000.00 278,541.36
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 251,000.00 278,025.17
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 205,000.00 350,282.68
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 55,000.00 86,877.04
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 16,000.00 19,973.15
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 88,000.00 93,577.44
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 63,000.00 84,401.03
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 295,000.00 316,914.66
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 157,000.00 162,787.64
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 26,000.00 35,249.37
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-21/02/25 570,000.00 570,464.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/02/25 1,315,000.00 1,333,916.27
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 1,086,000.00 1,115,224.26
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,169,000.00 1,204,596.05
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 442,000.00 456,521.01
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 809,000.00 832,703.70
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 165,000.00 281,243.47
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 112,000.00 211,026.59
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 560,000.00 960,548.96
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 181,000.00 388,854.88
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 58,000.00 131,762.83
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 540,000.00 546,680.23
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 421,000.00 430,592.90
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 70,000.00 89,307.75
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 35,000.00 46,482.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 190,000.00 191,324.01
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 657,000.00 671,461.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 260,000.00 271,373.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 221,000.00 408,429.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 25,000.00 25,309.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 30,000.00 64,989.57
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 24,000.00 30,432.96
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 290,000.00 305,989.15
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 189,000.00 193,521.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 100,000.00 109,045.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 165,000.00 171,010.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 105,000.00 142,340.27
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 52,000.00 52,019.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 57,000.00 67,193.42
23,005,000.00 26,466,661.91
国債証券小計
(3,354,120,063)
地方債証券 ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06 310,000.00 320,366.89
ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.05%- 115,000.00 115,198.15
30/11/25
425,000.00 435,565.04
地方債証券小計
(55,199,157)
特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-0.0%- 315,000.00 327,689.14
141/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31/01/14
KFW-0.0%-30/09/17 93,000.00 96,364.92
KFW-0.0%-31/01/10 296,000.00 306,950.52
704,000.00 731,004.58
特殊債券小計
(92,640,210)
社債券 BERKSHIRE HATHAWAY INC-0.25%-21/01/17 350,000.00 350,021.70
FCA BANK SPA IRELAND-1.0%-21/11/15 175,000.00 176,891.57
FIDELITY NATL INFO SERV-0.125%- 150,000.00 150,904.80
22/12/03
SOCIETE DU GRAND PARIS-0.0%-30/11/25 300,000.00 301,812.60
975,000.00 979,630.67
社債券小計
(124,148,594)
25,109,000.00 28,612,862.20
ユーロ小計
(3,626,108,024)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-3.75%-21/09/07 714,000.00 732,213.56
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 286,000.00 287,129.70
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 125,000.00 125,576.71
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 142,400.00 216,882.32
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 82,000.00 134,169.38
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 719,000.00 1,278,481.22
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 10,000.00 9,275.36
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 243,000.00 216,451.21
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 153,000.00 249,250.14
2,474,400.00 3,249,429.60
国債証券小計
(457,974,607)
地方債証券 ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15 211,000.00 209,638.03
211,000.00 209,638.03
地方債証券小計
(29,546,383)
社債券 DEXIA CREDIT LOCAL-0.25%-24/12/11 100,000.00 99,986.73
GENERAL ELEC CAP CORP-5.5%-21/06/07 180,000.00 183,609.54
VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.125%- 100,000.00 101,010.61
23/09/18
380,000.00 384,606.88
社債券小計
(54,206,493)
3,065,400.00 3,843,674.51
英ポンド小計
(541,727,483)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 1,390,000.00 1,560,049.82
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 460,000.00 570,577.10
ローナ
1,850,000.00 2,130,626.92
スウェーデンクローナ小計
(26,760,674)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 1,740,000.00 1,808,064.45
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 745,000.00 788,109.42
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 1,620,000.00 1,675,614.60
4,105,000.00 4,271,788.47
ノルウェークローネ小計
(52,201,255)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 2,157,000.00 2,289,670.59
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 700,000.00 1,327,060.00
ネ
2,857,000.00 3,616,730.59
デンマーククローネ小計
(61,629,089)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 1,230,000.00 1,368,990.00
ドズロチ
1,230,000.00 1,368,990.00
ポーランドズロチ小計
(38,318,030)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 465,000.00 483,805.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 495,000.00 557,485.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 517,000.00 513,976.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 61,000.00 76,695.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 445,000.00 493,064.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 235,000.00 307,347.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 127,000.00 151,236.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 135,000.00 123,204.82
2,480,000.00 2,706,814.53
豪ドル小計
(217,465,479)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 137,000.00 133,880.39
ジーラン
ドドル
137,000.00 133,880.39
ニュージーランドドル小計
(10,008,897)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 150,000.00 159,090.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 155,000.00 197,237.50
ル
305,000.00 356,327.50
シンガポールドル小計
(27,921,822)
143/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシ 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 596,000.00 611,228.21
アリン
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 503,045.95
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 540,000.00 579,491.76
1,586,000.00 1,693,765.92
マレーシアリンギット小計
(43,529,784)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 406,000.00 442,752.74
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 192,000.00 322,869.56
ル
598,000.00 765,622.30
イスラエルシュケル小計
(25,150,692)
8,377,500,013
合計
(8,377,500,013)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 18銘柄 81.8 % 32.1 %
地方債証券 1銘柄 0.3 % 0.1 %
特殊債券 7銘柄 0.3 % 0.1 %
社債券 25銘柄 17.6 % 6.9 %
加ドル 国債証券 8銘柄 84.3 % 3.5 %
社債券 2銘柄 15.7 % 0.7 %
メキシコペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 68銘柄 92.5 % 40.2 %
地方債証券 2銘柄 1.5 % 0.7 %
特殊債券 3銘柄 2.6 % 1.1 %
社債券 4銘柄 3.4 % 1.5 %
英ポンド 国債証券 9銘柄 84.5 % 5.5 %
地方債証券 1銘柄 5.5 % 0.4 %
社債券 3銘柄 10.0 % 0.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.6 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.7 %
ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.5 %
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豪ドル 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
シンガポールドル 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
マレーシアリンギット 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年 1月13日か
ら2021年 7月12日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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【ＧＷ７つの卵】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
953,458,403 941,487,383
コール・ローン
47,850,568,123 50,781,419,070
親投資信託受益証券
3,266,529,111
-
未収入金
52,070,555,637 51,722,906,453
流動資産合計
52,070,555,637 51,722,906,453
資産合計
負債の部
流動負債
2,749,911,479
未払収益分配金 -
73,875,450 52,765,740
未払解約金
13,853,233 13,739,206
未払受託者報酬
484,865,245 480,874,212
未払委託者報酬
237 635
未払利息
1,108,204 1,099,081
その他未払費用
3,323,613,848 548,478,874
流動負債合計
3,323,613,848 548,478,874
負債合計
純資産の部
元本等
45,831,857,996 44,092,478,694
元本
剰余金
2,915,083,793 7,081,948,885
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,056,676,901 981,571,620
（分配準備積立金）
48,746,941,789 51,174,427,579
元本等合計
48,746,941,789 51,174,427,579
純資産合計
52,070,555,637 51,722,906,453
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 1月11日 自 2021年 1月13日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
営業収益
4,889,080,078
△ 2,969,972,382
有価証券売買等損益
4,889,080,078
△ 2,969,972,382
営業収益合計
営業費用
100,814 31,169
支払利息
13,285,870 13,739,206
受託者報酬
465,007,555 480,874,212
委託者報酬
1,062,958 1,099,081
その他費用
479,457,197 495,743,668
営業費用合計
4,393,336,410
△ 3,449,429,579
営業利益又は営業損失（△）
4,393,336,410
△ 3,449,429,579
経常利益又は経常損失（△）
4,393,336,410
△ 3,449,429,579
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
139,515,485
△ 210,842,357
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,184,265,369 2,915,083,793
期首剰余金又は期首欠損金（△）
24,521,785 126,658,452
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,521,785 126,658,452
額
129,744,073 213,614,285
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
129,744,073 213,614,285
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
7,081,948,885
△ 1,159,544,141
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首元本額 51,113,898,091円 45,831,857,996円
期中追加設定元本額 1,926,228,789円 1,613,044,325円
期中一部解約元本額 7,208,268,884円 3,352,423,627円
２. 受益権の総数 45,831,857,996口 44,092,478,694口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 1月11日 自 2021年 1月13日
至 2020年 7月10日 至 2021年 7月12日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
110,080,193円 116,764,536円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 1.0636円 1口当たり純資産額 1.1606円
(1万口当たり純資産額) (10,636円) (1万口当たり純資産額) (11,606円)
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通り
です。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 38,154,644 149,587,042
株式 27,390,106,350 28,250,474,760
未収入金 1,268,193,094 107,618,179
32,493,650 29,518,300
未収配当金
28,728,947,738 28,537,198,281
流動資産合計
28,728,947,738 28,537,198,281
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 143,603,624
未払解約金 992,171,634 2,067,773
9 100
未払利息
992,171,643 145,671,497
流動負債合計
992,171,643 145,671,497
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,894,868,592 9,323,663,597
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2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
剰余金
17,841,907,503 19,067,863,187
剰余金又は欠損金（△）
27,736,776,095 28,391,526,784
元本等合計
27,736,776,095 28,391,526,784
純資産合計
28,728,947,738 28,537,198,281
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 11,137,040,121円 9,894,868,592円
期首からの追加設定元本額 823,052,782円 79,934,677円
期首からの一部解約元本額 2,065,224,311円 651,139,672円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 4,379,865,051円 4,200,757,398円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 147,642,633円 130,152,751円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 219,867,823円 181,332,968円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,989,687,552円 1,820,261,226円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 853,986,799円 791,521,279円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 998,311,815円 957,668,274円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 70,912,196円 63,929,130円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 164,648,820円 149,551,123円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 211,903,498円 203,837,847円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 442,457,315円 414,791,979円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 415,585,090円 409,859,622円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 9,894,868,592円 9,323,663,597円
２. 受益権の総数 9,894,868,592口 9,323,663,597口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 2.8031円 1口当たり純資産額 3.0451円
(1万口当たり純資産額) (28,031円) (1万口当たり純資産額) (30,451円)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
コール・ローン 230,086,518 151,420,449
株式 8,105,328,100 8,658,732,000
未収入金 544,964,755 45,915,100
11,647,600 10,009,900
未収配当金
8,892,026,973 8,866,077,449
流動資産合計
8,892,026,973 8,866,077,449
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 18,856,907 915,903
未払解約金 300,092,949 531,576
57 102
未払利息
318,949,913 1,447,581
流動負債合計
318,949,913 1,447,581
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,133,405,068 1,114,421,916
剰余金
7,439,671,992 7,750,207,952
剰余金又は欠損金（△）
8,573,077,060 8,864,629,868
元本等合計
8,573,077,060 8,864,629,868
純資産合計
8,892,026,973 8,866,077,449
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 1,177,446,317円 1,133,405,068円
期首からの追加設定元本額 143,874,250円 17,005,445円
期首からの一部解約元本額 187,915,499円 35,988,597円
元本の内訳 ※
153/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＷ７つの卵 516,624,864円 514,913,322円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 22,613,328円 21,031,223円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 31,650,848円 27,949,808円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 231,840,924円 224,361,650円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 90,764,426円 87,112,432円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 75,631,273円 75,934,899円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 14,583,391円 13,997,391円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 24,778,239円 23,776,819円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 30,261,280円 29,980,189円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 51,072,060円 50,010,260円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 43,584,435円 45,353,923円
計 1,133,405,068円 1,114,421,916円
２. 受益権の総数 1,133,405,068口 1,114,421,916口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 7.5640円 1口当たり純資産額 7.9545円
(1万口当たり純資産額) (75,640円) (1万口当たり純資産額) (79,545円)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,001,805,261 1,268,029,166
国債証券 66,368,185,123 69,808,706,830
社債券 46,769,951,709 49,189,139,576
未収入金 3,491,424,400 419,672,000
未収利息 140,911,246 140,885,396
7,559,163 9,328,435
前払費用
118,779,836,902 120,835,761,403
流動資産合計
118,779,836,902 120,835,761,403
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 3,618,474,500 -
未払解約金 297,953,914 -
498 855
未払利息
3,916,428,912 855
流動負債合計
3,916,428,912 855
負債合計
純資産の部
元本等
元本 80,846,081,265 84,569,167,195
剰余金
34,017,326,725 36,266,593,353
剰余金又は欠損金（△）
114,863,407,990 120,835,760,548
元本等合計
114,863,407,990 120,835,760,548
純資産合計
118,779,836,902 120,835,761,403
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 82,194,355,684円 80,846,081,265円
期首からの追加設定元本額 5,989,402,042円 4,129,084,384円
期首からの一部解約元本額 7,337,676,461円 405,998,454円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 5,242,592,014円 5,460,766,407円
日興アセット／日本債券ファンド（適格機関投資家向 68,810,237,741円 72,179,692,959円
け）
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 905,736,162円 904,447,085円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 795,664,865円 787,269,554円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,215,274,253円 2,215,274,253円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 714,033,202円 754,125,168円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 931,893,330円 967,783,204円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 746,571,534円 797,725,378円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 484,078,164円 502,083,187円
型）
計 80,846,081,265円 84,569,167,195円
２. 受益権の総数 80,846,081,265口 84,569,167,195口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 1.4208円 1口当たり純資産額 1.4288円
(1万口当たり純資産額) (14,208円) (1万口当たり純資産額) (14,288円)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金 81,097,794 126,162,930
コール・ローン 4,576,345 1,496,658
株式 23,641,885,219 26,063,639,216
投資証券 629,563,560 438,084,272
派生商品評価勘定 10,558 -
未収入金 853,433,502 67,035,218
21,206,789 7,239,057
未収配当金
25,231,773,767 26,703,657,351
流動資産合計
25,231,773,767 26,703,657,351
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,487,177 1,158
未払金 20,676,700 -
未払解約金 682,618,390 6,222,390
1 1
未払利息
707,782,268 6,223,549
流動負債合計
707,782,268 6,223,549
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,154,009,688 5,510,403,508
剰余金
18,369,981,811 21,187,030,294
剰余金又は欠損金（△）
24,523,991,499 26,697,433,802
元本等合計
24,523,991,499 26,697,433,802
純資産合計
25,231,773,767 26,703,657,351
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 6,953,490,666円 6,154,009,688円
期首からの追加設定元本額 1,294,855,486円 50,208,568円
期首からの一部解約元本額 2,094,336,464円 693,814,748円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 2,787,317,782円 2,496,054,543円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 99,079,819円 82,579,086円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 145,020,160円 115,792,722円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,232,803,280円 1,088,981,478円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 515,003,660円 448,602,356円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 567,558,800円 515,254,889円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 49,253,765円 42,750,508円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 107,079,567円 95,641,825円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 136,095,128円 130,965,599円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 269,824,464円 252,797,996円
型）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 244,973,263円 240,982,506円
計 6,154,009,688円 5,510,403,508円
２. 受益権の総数 6,154,009,688口 5,510,403,508口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,079,416 － 3,089,168 9,752
米ドル 3,079,416 － 3,089,168 9,752
売建 684,531,840 － 689,018,211 △4,486,371
米ドル 684,531,840 － 689,018,211 △4,486,371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 687,611,256 － 692,107,379 △4,476,619
（2021年 7月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 6,222,390 － 6,223,548 △1,158
米ドル 6,222,390 － 6,223,548 △1,158
合計 6,222,390 － 6,223,548 △1,158
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 3.9850円 1口当たり純資産額 4.8449円
(1万口当たり純資産額) (39,850円) (1万口当たり純資産額) (48,449円)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金 895,683,931 359,893,880
コール・ローン 19,862,768 19,840,810
株式 15,065,643,684 15,879,102,904
新株予約権証券 1,079,501 2,427,811
派生商品評価勘定 71,731 -
未収入金 24,206,077 -
36,839,689 31,775,543
未収配当金
16,043,387,381 16,293,040,948
流動資産合計
16,043,387,381 16,293,040,948
資産合計
160/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,094,409 11,288
未払金 6,684,244 -
未払解約金 624,935,094 1,664,252
4 13
未払利息
632,713,751 1,675,553
流動負債合計
632,713,751 1,675,553
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,648,740,891 3,389,570,782
剰余金
11,761,932,739 12,901,794,613
剰余金又は欠損金（△）
15,410,673,630 16,291,365,395
元本等合計
15,410,673,630 16,291,365,395
純資産合計
16,043,387,381 16,293,040,948
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評
価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 4,881,993,565円 3,648,740,891円
161/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
期首からの追加設定元本額 426,609,659円 74,646,314円
期首からの一部解約元本額 1,659,862,333円 333,816,423円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 1,590,266,175円 1,503,037,099円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 51,325,809円 43,347,745円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 78,654,334円 63,629,268円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 721,285,090円 654,140,271円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 310,943,762円 280,260,254円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 433,488,474円 402,721,993円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 23,728,942円 20,757,512円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 55,658,019円 50,711,011円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 74,344,241円 72,296,356円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 159,009,471円 150,721,925円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 150,036,574円 147,947,348円
計 3,648,740,891円 3,389,570,782円
２. 受益権の総数 3,648,740,891口 3,389,570,782口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 14,925,940 － 14,862,836 △63,104
英ポンド 14,925,940 － 14,862,836 △63,104
売建 639,861,034 － 640,820,608 △959,574
ユーロ 6,871,275 － 6,839,434 31,841
英ポンド 624,935,094 － 625,964,147 △1,029,053
デンマーククロー
8,054,665 － 8,017,027 37,638
ネ
合計 654,786,974 － 655,683,444 △1,022,678
（2021年 7月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,664,252 － 1,675,540 △11,288
英ポンド 1,664,252 － 1,675,540 △11,288
合計 1,664,252 － 1,675,540 △11,288
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 4.2236円 1口当たり純資産額 4.8063円
(1万口当たり純資産額) (42,236円) (1万口当たり純資産額) (48,063円)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金 667,069 4,739,930
コール・ローン 239,481,260 39,907,965
株式 4,403,014,375 4,486,664,356
投資証券 44,698,424 31,126,197
1,644,982 -
未収配当金
4,689,506,110 4,562,438,448
流動資産合計
4,689,506,110 4,562,438,448
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 177,458,065 630,932
59 26
未払利息
177,458,124 630,958
流動負債合計
177,458,124 630,958
負債合計
純資産の部
元本等
元本 554,498,356 502,129,309
剰余金
3,957,549,630 4,059,678,181
剰余金又は欠損金（△）
4,512,047,986 4,561,807,490
元本等合計
4,512,047,986 4,561,807,490
純資産合計
4,689,506,110 4,562,438,448
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 681,709,392円 554,498,356円
期首からの追加設定元本額 144,425,311円 6,639,694円
期首からの一部解約元本額 271,636,347円 59,008,741円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 236,446,207円 217,238,091円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 8,307,113円 6,963,898円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 13,949,520円 10,867,993円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 108,340,578円 97,005,258円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 53,387,456円 47,077,241円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 57,429,608円 51,544,785円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 3,742,774円 3,178,134円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 9,326,900円 8,318,198円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 13,330,871円 12,927,548円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 24,026,857円 22,310,999円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 26,210,472円 24,697,164円
計 554,498,356円 502,129,309円
２. 受益権の総数 554,498,356口 502,129,309口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 8.1372円 1口当たり純資産額 9.0849円
(1万口当たり純資産額) (81,372円) (1万口当たり純資産額) (90,849円)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金 495,323,835 81,419,631
コール・ローン 11,993,728 10,215,808
国債証券 7,366,795,582 7,519,413,244
地方債証券 95,354,173 362,029,570
特殊債券 102,440,797 285,670,229
社債券 812,909,461 816,926,016
派生商品評価勘定 22,385,853 1,573,574
未収入金 - 170,958,677
未収利息 36,916,456 28,022,721
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2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
前払費用 3,113,777 1,918,936
204,693,072 242,292,344
差入委託証拠金
9,151,926,734 9,520,440,750
流動資産合計
9,151,926,734 9,520,440,750
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,522,175 6,693,590
未払金 199,385,487 235,672,669
未払解約金 196,932,967 -
2 6
未払利息
415,840,631 242,366,265
流動負債合計
415,840,631 242,366,265
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,185,909,606 3,275,163,340
剰余金
5,550,176,497 6,002,911,145
剰余金又は欠損金（△）
8,736,086,103 9,278,074,485
元本等合計
8,736,086,103 9,278,074,485
純資産合計
9,151,926,734 9,520,440,750
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
１. 期首 2020年 1月11日 2021年 1月13日
期首元本額 3,675,063,298円 3,185,909,606円
期首からの追加設定元本額 179,474,224円 133,992,612円
期首からの一部解約元本額 668,627,916円 44,738,878円
元本の内訳 ※
ＧＷ７つの卵 1,629,708,451円 1,694,625,106円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 75,109,913円 73,019,653円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 94,637,819円 91,018,037円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 689,597,572円 689,597,572円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 227,380,885円 227,380,885円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 45,374,158円 46,808,629円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長 77,031,937円 79,418,996円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 88,608,153円 93,552,900円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長 150,387,230円 155,406,009円
型）
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 108,073,488円 124,335,553円
計 3,185,909,606円 3,275,163,340円
２. 受益権の総数 3,185,909,606口 3,275,163,340口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,267,231,510 － 2,260,303,530 △6,927,980
売建 687,452,597 － 676,191,630 11,260,967
合計 2,954,684,107 － 2,936,495,160 4,332,987
（2021年 7月12日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,630,760,229 － 1,640,525,717 9,765,488
売建 786,535,550 － 801,805,629 △15,270,079
合計 2,417,295,779 － 2,442,331,346 △5,504,591
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
169/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(通貨関連)
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,296,453,339 － 1,306,693,256 10,239,917
米ドル 657,019,121 － 664,886,871 7,867,750
加ドル 64,908,844 － 65,240,000 331,156
メキシコペソ 11,470,139 － 11,509,960 39,821
ユーロ 322,780,180 － 323,199,406 419,226
英ポンド 141,800,430 － 142,778,419 977,989
ポーランドズロチ 15,737,375 － 15,814,350 76,975
豪ドル 53,412,661 － 53,647,080 234,419
シンガポールドル 15,177,677 － 15,196,020 18,343
イスラエルシュケ
14,146,912 － 14,421,150 274,238
ル
売建 1,483,386,306 － 1,495,074,686 △11,688,380
米ドル 836,367,185 － 844,835,941 △8,468,756
加ドル 181,176,810 － 183,242,850 △2,066,040
ユーロ 251,696,371 － 252,009,675 △313,304
英ポンド 80,207,770 － 80,459,610 △251,840
スイスフラン 45,641,700 － 45,676,800 △35,100
ノルウェークロー
29,871,950 － 30,268,590 △396,640
ネ
デンマーククロー
13,413,000 － 13,444,560 △31,560
ネ
豪ドル 31,173,520 － 31,160,280 13,240
ニュージーランド
13,838,000 － 13,976,380 △138,380
ドル
合計 2,779,839,645 － 2,801,767,942 △1,448,463
（2021年 7月12日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
170/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,088,738,532 － 1,079,501,178 △9,237,354
米ドル 686,261,631 － 681,111,171 △5,150,460
メキシコペソ 12,344,444 － 12,270,772 △73,672
ユーロ 69,601,894 － 68,820,471 △781,423
英ポンド 57,127,751 － 57,252,032 124,281
スウェーデンク
8,916,380 － 8,738,000 △178,380
ローナ
ノルウェークロー
34,444,516 － 34,174,170 △270,346
ネ
デンマーククロー
14,569,103 － 14,377,075 △192,028
ネ
ポーランドズロチ 23,525,235 － 23,010,480 △514,755
豪ドル 84,536,966 － 83,598,038 △938,928
ニュージーランド
69,319,884 － 68,353,977 △965,907
ドル
シンガポールドル 10,512,728 － 10,350,538 △162,190
イスラエルシュケ
3,490,084 － 3,429,607 △60,477
ル
南アフリカランド 4,593,902 － 4,618,620 24,718
香港・オフショア
9,494,014 － 9,396,227 △97,787
人民元
売建 1,078,438,532 － 1,068,836,623 9,601,909
米ドル 402,476,901 － 399,996,266 2,480,635
加ドル 134,834,790 － 132,372,524 2,462,266
ユーロ 237,596,690 － 235,771,387 1,825,303
英ポンド 76,114,650 － 76,233,988 △119,338
スイスフラン 35,889,120 － 35,925,241 △36,121
ノルウェークロー
30,093,300 － 29,263,140 830,160
ネ
トルコリラ 48,925,611 － 48,364,084 561,527
豪ドル 42,800,350 － 42,169,651 630,699
ニュージーランド
5,172,420 － 5,080,363 92,057
ドル
南アフリカランド 64,534,700 － 63,659,979 874,721
合計 2,167,177,064 － 2,148,337,801 364,555
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
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①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
（2021年 1月12日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 104,016,328 － 104,037,174 △20,846
合計 104,016,328 － 104,037,174 △20,846
（2021年 7月12日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 220,073,578 － 220,053,558 20,020
合計 220,073,578 － 220,053,558 20,020
（注）1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの 中間 計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同 中間 計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの 中間 計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（１口当たり情報）
2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額 2.7421円 1口当たり純資産額 2.8329円
(1万口当たり純資産額) (27,421円) (1万口当たり純資産額) (28,329円)
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 7月30日 現在です。
【ＧＷ７つの卵】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 50,594,822,454 円
Ⅱ 負債総額 103,934,474 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,490,887,980 円
Ⅳ 発行済口数 43,824,202,919 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1521 円
（参考）
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 27,557,805,788 円
Ⅱ 負債総額 106 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,557,805,682 円
Ⅳ 発行済口数 9,316,652,523 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9579 円
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,839,946,994 円
Ⅱ 負債総額 377,246 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,839,569,748 円
Ⅳ 発行済口数 1,112,038,848 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 7.9490 円
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 122,720,753,664 円
Ⅱ 負債総額 1,200,001,961 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 121,520,751,703 円
Ⅳ 発行済口数 84,847,608,558 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4322 円
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,248,296,050 円
Ⅱ 負債総額 80,032,996 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,168,263,054 円
Ⅳ 発行済口数 5,400,006,879 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.8460 円
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 16,298,416,290 円
Ⅱ 負債総額 26,275,129 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,272,141,161 円
Ⅳ 発行済口数 3,377,920,798 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.8172 円
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,547,091,886 円
Ⅱ 負債総額 40 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,547,091,846 円
Ⅳ 発行済口数 501,026,069 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 9.0756 円
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 9,425,012,345 円
Ⅱ 負債総額 126,665,800 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,298,346,545 円
Ⅳ 発行済口数 3,274,472,715 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8396 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年7月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年7月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 861 259,519
株式投資信託 792 224,510
単位型 285 11,138
追加型 507 213,371
公社債投資信託 69 35,008
単位型 56 2,188
追加型 13 32,820
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
その他 ※2 1,316 ※2 361
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
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2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
その他 695 544
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
その他 12 42
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
その他 － 0
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 － 125
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
法人税等調整額 45 △373
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
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第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
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クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
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関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
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の取引 米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,400 330,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
744 978
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
645
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
内藤証券株式会社 3,002百万円
一種金融商品取引業を営ん
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000百万円
でいます。
日産証券株式会社 1,500百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
206/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜銀ＴＴ証券株式会社 ※1 3,307百万円
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
ひろぎん証券株式会社 ※1 5,000百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 ※1 1,25 0百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
みずほ証券株式会社 ※1 125,167百万円
明和證券株式会社 511百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社あおぞら銀行 ※1 100,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社北日本銀行 7,761百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社千葉銀行 145,069百万円
んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社徳島大正銀行 ※1 11,036百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北洋銀行 ※1 121,101百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
銀行法に基づき銀行業を営
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
株式会社りそな銀行 279,928百万円
でいます。
協同組合による金融事業に
111,875百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
（出資の総額）
業を営んでいます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
（３）投資顧問会社
名 称 資本金の額 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カン 470 百万米ドル
パニー・エルエルピー （ 2020 年12月末現在）
ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.） 1,996千英ポンド
リミテッド （ 2020 年12月末現在）
ＪＰモルガン・アセット・マネジメン 2,218百万円
ト株式会社 （ 2020 年12月末現在）
1,130百万米ドル
ジャナス・キャピタル・マネジメン
※資本の額
ト・エルエルシー
（ 2020 年12月末現在）
スパークス・アセット・マネジメント 2,500百万円
株式会社 （ 2020 年12月末現在） 資産運用に関する業務を
営んでいます。
シュローダー・インベストメント・マ
5,077万シンガポールドル
ネージメント（シンガポール）リミ
（ 2020 年12月末現在）
テッド
181百万米ドル
日興アセットマネジメント アメリカ
※資本金と資本剰余金
の合計額
ズ・インク
（ 2021年3月末現在 ）
1,499百万円
日興グローバルラップ株式会社
（ 2020 年12月末現在）
三井住友トラスト・アセットマネジメ 2,000百万円
ント株式会社 （ 2020 年 12 月末現在）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
（３）投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用（投資一任）を行ない
ます。
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
ＭＦＳインターナショナル（Ｕ.Ｋ.）リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント（シンガポール）リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供
や助言などを行ないます。
日興グローバルラップ株式会社
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
（３）投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100％子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク の発行済株式総数の100％を保有しております。（ 2021年3月末現在 ）
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年２月10日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＧＷ７つの卵の2020年１月11日から2021年１月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＧＷ７つの
卵の2021年１月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年８月18日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＧＷ７つの卵の2021年１月13日から2021年７月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ＧＷ７つの卵の2021年７月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年１月13日から
2021年７月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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