上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和2年7月9日－令和3年7月8日)

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月8日       提出
      【計算期間】                      第20期(自     2020年7月9日至        2021年7月8日)
      【ファンド名】                      上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        佐谷戸　淳一
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
      ②　ファンドの基本的性格














       １ ） 商品分類
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       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ＥＴＦ
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 30兆円   相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月20日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2002年    1月  9日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       交換および買取        りに  関する業務      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年7月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
        の株数の比率を        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
        することを目的とした運用を行ない、                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の動きに連動する投資成果をめざし
        ます。
       ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
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        ① ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法が変更された場合
        ② ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、                               ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数）         における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
        ③追加信託および         受益権   と株式との交換の指図を行なう場合
        ④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
        数等先物取引などを行なう場合があります。
       ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                               20項に規定するものをいい、               約款  第26条に
          定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
       ②　主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
         ることができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ３）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                          14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ４）コール・ローン
       ③　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）有価証券の貸付
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2021年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
       １）信託財産から生ずる配当等収益（                    配当金   、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
         益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
         おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
         ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
         備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
         酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
         きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       ２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ）有価証券売買益（評価益を含む）、                     先物取引等取引益（評価益を含む）                  、 追加信託差益金、         交換
           差益金
         ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、                     先物取引等取引損         （評価損を含む）         、 追加信託差損金、         交換
           差損金
     ②　収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株
         式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
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         ではありません。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
         外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
         引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
       ６）  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、     委託会社     は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
          一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
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          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が 担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇　金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得                                                   ・
         交換  の取り扱いを停止することもあります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得                        ・交換   の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得                                ・交換   の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
         社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該                                         銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                ／コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や          各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
     その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
     の支援   に努めております。
    ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析                       および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
     フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
     管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
     て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
     などのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2021年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、      日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マーク   で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
    取引所に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        販売会社は、受益者が           交換  を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
        会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
        す。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.242％    （税抜0.22％）以内
        （有価証券届出書提出日現在、年                 0.0968％     （税抜0.088％））の率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬が税抜0.088％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通
        りとします。
            信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
           0.088％           0.060％           0.028％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
          息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.55  （税抜0.5）      以内（有価証券
          届出書提出日現在、          0.55  （税抜0.5）      ）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
          配分は   １：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ⑤　受益権の上場に係る費用ならびに「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用
          料。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      特定株式     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
         率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
         （原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税（        配当控除の適用があります。               ）のいずれかを選択することもできます。
        ※確定申告等により、売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当
         等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で
         す。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選
         択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
        ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
     ②　法人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
        ・収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
        ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
                                 15/152


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    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2021年10月8日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    以下の運用状況は2021年             7月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本           7,250,750,051,640                99.74
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―            18,676,844,023               0.26
                合計（純資産総額）                          7,269,426,895,663               100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本              18,649,950,000                  0.26
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      28,186,200       9,675.89    272,726,725,612         9,805.00    276,365,691,000       3.80
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器      17,429,100       10,977.37    191,325,707,748         11,375.00    198,256,012,500       2.73
    日本     株式   キーエンス          電気機器      2,731,100      57,155.54    156,097,512,727         60,740.00    165,887,014,000       2.28
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通      21,663,800       7,380.42    159,887,984,943         6,837.00    148,115,400,600       2.04
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     187,717,200        586.72   110,138,920,560          578.50   108,594,400,200       1.49
            ル・グループ
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス      19,044,900       5,538.60    105,482,231,490         5,629.00    107,203,742,100       1.47
            ス            業
    日本     株式   任天堂          その他製      1,592,300      63,156.45    100,564,025,691         56,400.00     89,805,720,000      1.24
                        品
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      31,933,000       2,844.18    90,823,303,484         2,802.50    89,492,232,500      1.23
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学     5,038,900      18,015.30     90,777,331,149        17,750.00     89,440,475,000      1.23
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品     23,148,300       3,650.42    84,501,207,072         3,682.00    85,232,040,600      1.17
    日本     株式   日立製作所          電気機器      13,377,000       6,479.82    86,680,558,515         6,258.00    83,713,266,000      1.15
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器      5,429,000      14,980.24     81,327,734,390        15,405.00     83,633,745,000      1.15
    日本     株式   日本電産          電気機器      6,696,000      12,855.61     86,081,197,680        12,240.00     81,959,040,000      1.13
    日本     株式   ダイキン工業           機械     3,544,700      21,951.77     77,812,466,084        22,665.00     80,340,625,500      1.11
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機      21,906,400       3,471.41    76,046,159,492         3,493.00    76,519,055,200      1.05
                        器
    日本     株式   村田製作所          電気機器      8,172,900       8,937.71    73,047,050,314         9,040.00    73,883,016,000      1.02
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器      1,629,600      45,671.61     74,426,456,220        44,920.00     73,201,632,000      1.01
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通      21,894,300       3,466.10    75,887,884,955         3,332.00    72,951,807,600      1.00
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業     18,990,700       3,749.12    71,198,601,276         3,695.00    70,170,636,500      0.97
            ループ
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業     19,166,700       3,188.39    61,111,005,270         3,232.00    61,946,774,400      0.85
    日本     株式   ファナック          電気機器      2,441,800      26,588.23     64,923,148,099        24,380.00     59,531,084,000      0.82
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     37,288,400       1,559.66    58,157,286,630         1,565.50    58,374,990,200      0.80
            ループ
    日本     株式   三井物産           卸売業     21,860,100       2,528.17    55,266,157,692         2,499.50    54,639,319,950      0.75
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      814,700      66,453.25     54,139,465,965        64,800.00     52,792,560,000      0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業     10,720,100       5,123.70    54,926,629,866         4,868.00    52,185,446,800      0.72
            ングス
    日本     株式   三菱商事           卸売業     16,684,100       3,066.19    51,156,638,760         3,062.00    51,086,714,200      0.70
    日本     株式   第一三共           医薬品     21,864,400       2,271.05    49,655,208,280         2,159.50    47,216,171,800      0.65
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      9,037,600       5,094.65    46,043,470,301         5,210.00    47,085,896,000      0.65
    日本     株式   富士通          電気機器      2,503,400      20,849.53     52,194,733,952        18,565.00     46,475,621,000      0.64
    日本     株式   デンソー          輸送用機      6,125,700       7,399.14    45,324,957,639         7,482.00    45,832,487,400      0.63
                        器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.35
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.10
                    医薬品                             5.05
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.50
                    電気機器                            18.42
                    輸送用機器                             8.07
                    精密機器                             2.79
                    その他製品                             2.30
                                 17/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    電気・ガス業                             1.20
                    陸運業                             3.27
                    海運業                             0.36
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.48
                    卸売業                             4.87
                    小売業                             4.57
                    銀行業                             4.91
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.67
       合　　計                                         99.74
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２１年            買建     979 日本円      18,806,214,300       18,649,950,000       0.26
      取引              ０９月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
             期別
                                                     取引価格（円）
                          分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
     第11計算期間末         (2012年    7月  8日)        378,397        384,822       768.54       781.59         769
     第12計算期間末         (2013年    7月  8日)        602,953        612,496      1,173.87       1,192.45         1,174
     第13計算期間末         (2014年    7月  8日)        790,486        803,304      1,280.23       1,300.99         1,281
     第14計算期間末         (2015年    7月  8日)      1,238,974        1,255,990       1,593.91       1,615.80         1,595
     第15計算期間末         (2016年    7月  8日)      1,149,571        1,173,804       1,217.26       1,242.92         1,216
     第16計算期間末         (2017年    7月  8日)      2,366,170        2,403,721       1,624.47       1,650.25         1,624
     第17計算期間末         (2018年    7月  8日)      3,351,921        3,413,173       1,712.85       1,744.15         1,713
     第18計算期間末         (2019年    7月  8日)      4,151,311        4,238,348       1,601.15       1,634.72         1,602
     第19計算期間末         (2020年    7月  8日)      5,396,794        5,507,352       1,586.45       1,618.95         1,586
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     第20計算期間末         (2021年    7月  8日)      7,326,730        7,463,287       1,959.42       1,995.94         1,963
                 2020年    7月末日       5,223,479           ―    1,524.02          ―      1,523
                     8月末日       5,747,391           ―    1,648.41          ―      1,646
                     9月末日       5,879,208           ―    1,669.45          ―      1,668
                 　　　10月末日          5,800,789           ―    1,622.07          ―      1,624
                 　　　11月末日          6,483,647           ―    1,802.79          ―      1,801
                 　　　12月末日          6,695,796           ―    1,856.08          ―      1,857
                 2021年    1月末日       6,764,775           ―    1,860.24          ―      1,860
                     2月末日       7,015,200           ―    1,918.04          ―      1,916
                     3月末日       7,542,273           ―    2,027.25          ―      2,031
                     4月末日       7,309,193           ―    1,969.77          ―      1,968
                     5月末日       7,433,923           ―    1,996.67          ―      1,998
                     6月末日       7,553,824           ―    2,020.15          ―      2,022
                     7月末日       7,269,426           ―    1,939.82          ―      1,940
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日                           13.0500
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                           18.5800
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                           20.7600
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                           21.8900
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           25.6600
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                           25.7800
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                           31.3000
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           33.5700
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                           32.5000
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                           36.5200
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日                           △9.71
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日                            55.16
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                            10.83
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                            26.21
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           △22.02
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                            35.57
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                            7.37
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           △4.56
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         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                            1.11
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                            25.81
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第11期        2011年    7月  9日～2012年      7月  8日             263,649,600            71,312,149
         第12期        2012年    7月  9日～2013年      7月  8日             199,396,100            178,109,648
         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日             216,920,100            113,108,630
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日             337,726,500            177,866,039
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日             240,119,800            73,043,677
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日             757,397,200            245,213,668
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日             658,406,900            158,062,049
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日             730,718,600            94,941,417
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日             898,361,100            89,264,353
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日             463,665,200            126,225,665
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
        ます。当該株式は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
        ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
        が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付
        日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
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        ことができます。また取得申込者が、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行
        会社またはその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
        「発  行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
        評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金           融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
        し、取得申込者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
        受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
        び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
    （５）申込単位
        ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、
        その整数倍とします。
    （ ６ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）受益権の解約
        受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
    （２）受益権と信託財産に属する株式との交換
     ①　受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
        益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求する
        ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
        求日において委託会社がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動すると想定する、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
        数）における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
     ②　受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
        とし、金融商品取引所が定める一売買単位（以下「取引所売買単位」といいます。）の整数倍としま
        す。
     ③　交換請求日の午後３時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
        います。ただし、受益者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
        る場合の受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
        および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ④　受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
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     ⑤　交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑥　交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
        け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するもの
        とします。
     ⑦　受益者への        交換株式     の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して                             ３営業日目      から、振替機関
        等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る                        株数  の増加の記載または記録が行なわれます。
     ⑧　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
        受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
     ⑨　交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
    （３）受益権の買取り
    　①　受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
    　②　原則として、          午後３時     までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
        当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
    　③　受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
    　④　委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
        得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
        買取りを取り消すことができます。
    　⑤　買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年７月９日から翌年７月８日までとします。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）  受益権の口数が300万口            を下回ることとなった場合
         ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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         ハ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               が廃止された場合
         ニ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
           認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
         ホ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ヘ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ト）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         チ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　信託約款の変更
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ③　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ④　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑤ 　信託終了時の交換等
       １）ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
         信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する                                   株式  を当該受益権として振替口座
         簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       ２）交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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       ３）受益者が取得する個別銘柄の                 株数  は、償還価額に基づいて計算された                  株数  とし、取引所売買単位の整
         数倍とします。
       ４）受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
         支払うものとします。
       ５）受益者が       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
         等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
       ６）交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
         請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
         係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ７）受益者が、        株式  の交換および       買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
         ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
     ⑥　運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
        は、収益分配金の受領権を有しません。
       ・ ただし、     受益者が収益分配金について支払開始日から５年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は      委託会社に帰属します。
    （２）受益権と信託財産に属する                 株式  との交換権
       ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する                                            株式  と交換すること
        を請求できます。
       ・ ただし、     受益者が信託の終了による              株式  の交換および       買取りに係る       金銭の返還について、           信託終了日      か
        ら 10年間請求      を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
    （３）受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
    （４）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2020年                                                   7月  9日か

        ら2021年     7月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 2020年    7月  8日現在          2021年    7月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                     585,147,874,715               793,181,358,574
        金銭信託
                                      52,622,201,269               65,310,122,994
        コール・ローン
                                    5,382,406,775,600               7,307,719,405,270
        株式
                                      69,823,608,150               89,125,181,980
        未収入金
                                      6,549,006,426               8,875,490,976
        未収配当金
                                      1,084,405,100                662,984,600
        前払金
                                      2,022,266,492                561,000,504
        その他未収収益
                                    6,099,656,137,752               8,265,435,544,898
        流動資産合計
                                    6,099,656,137,752               8,265,435,544,898
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       389,000,400               383,239,650
        派生商品評価勘定
                                      1,222,103,100                934,521,200
        未払金
                                     110,558,351,735               136,556,861,213
        未払収益分配金
                                      1,749,136,519               2,365,847,546
        未払受託者報酬
                                      3,385,671,144               4,712,782,060
        未払委託者報酬
                                          27,623               46,110
        未払利息
                                     585,147,874,715               793,181,358,574
        受入担保金
                                       409,379,294               570,574,733
        その他未払費用
                                     702,861,544,530               938,705,231,086
        流動負債合計
                                     702,861,544,530               938,705,231,086
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    3,391,590,051,686               3,728,017,268,081
        元本
        剰余金
                                    2,005,204,541,536               3,598,713,045,731
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        44,620,102               71,220,111
          （分配準備積立金）
                                    5,396,794,593,222               7,326,730,313,812
        元本等合計
                                    5,396,794,593,222               7,326,730,313,812
       純資産合計
                                    6,099,656,137,752               8,265,435,544,898
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2019年      7月  9日       自　2020年      7月  9日
                                 至　2020年      7月  8日       至　2021年      7月  8日
     営業収益
                                     110,730,763,018               137,398,497,567
       受取配当金
                                          26,416               26,946
       受取利息
                                                   1,319,515,964,848
       有価証券売買等損益                              △ 5,859,535,538
                                      6,681,006,960               7,603,927,850
       派生商品取引等損益
                                      6,478,656,679               8,393,144,584
       その他収益
                                     118,030,917,535              1,472,911,561,795
       営業収益合計
     営業費用
                                        8,400,431               4,966,627
       支払利息
                                      1,749,136,519               2,365,847,546
       受託者報酬
                                      3,385,671,144               4,712,782,060
       委託者報酬
                                      1,504,567,462               2,124,611,642
       その他費用
                                      6,647,775,556               9,208,207,875
       営業費用合計
                                     111,383,141,979              1,463,703,353,920
     営業利益又は営業損失（△）
                                     111,383,141,979              1,463,703,353,920
     経常利益又は経常損失（△）
                                     111,383,141,979              1,463,703,353,920
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    1,566,390,527,920               2,005,204,541,536
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     484,376,687,231               378,608,770,343
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     484,376,687,231               378,608,770,343
       額
                                      46,387,463,859               112,246,758,855
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      46,387,463,859               112,246,758,855
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                     110,558,351,735               136,556,861,213
     分配金
                                    2,005,204,541,536               3,598,713,045,731
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第19期              第20期

                                    2020年    7月  8日現在        2021年    7月  8日現在
    １.   期首元本額                              2,584,920,594,927円              3,391,590,051,686円
       期中追加設定元本額                               895,666,016,700円             462,274,204,400円
       期中一部交換元本額                                88,996,559,941円             125,846,988,005円
    ２.   受益権の総数                                3,401,795,438口              3,739,234,973口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                23,571,002,310円             30,968,574,040円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                               549,199,426,950円             740,913,762,170円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2019年    7月  9日                     自  2020年    7月  9日
              至  2020年    7月  8日                     至  2021年    7月  8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当期配当等収益額                 117,201,045,682円          A  当期配当等収益額                 145,786,702,470円
     B  分配準備積立金                   41,301,280円       B  分配準備積立金                   44,620,102円
                                 30/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 117,242,346,962円           C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 145,831,322,572円
     D  経費                  6,639,375,125円         D  経費                  9,203,241,248円
     E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 110,602,971,837円          E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 136,628,081,324円
     F  収益分配金額                 110,558,351,735円          F  収益分配金額                 136,556,861,213円
      G   次期繰越金（分配準備積立金）                   44,620,102円        G   次期繰越金（分配準備積立金）                   71,220,111円
       （Ｅ-Ｆ）                            （Ｅ-Ｆ）
     H  口数                  3,401,795,438口         H  口数                  3,739,234,973口
     I  分配金額（100口当たり）                      3,250円     I  分配金額（100口当たり）                      3,652円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第19期                   第20期

                            自  2019年    7月  9日            自  2020年    7月  9日
                            至  2020年    7月  8日            至  2021年    7月  8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引等があり、信託財産に属する
                      資産の効率的な運用に資するために行う
                      ことができます。当該有価証券及びデリ
                      バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
                      れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
                      リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第19期                   第20期

                           2020年    7月  8日現在             2021年    7月  8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第19期（2020年         7月  8日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 △6,597,103,305

              合計                                       △6,597,103,305

    第20期（2021年         7月  8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               1,226,038,000,867

              合計                                      1,226,038,000,867

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第19期（2020年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計            14,791,050,000                －    14,402,560,000          △388,490,000
    第20期（2021年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        19,419,804,600                －    19,037,110,000          △382,694,600

            合計            19,419,804,600                －    19,037,110,000          △382,694,600

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第19期                            第20期

              2020年    7月  8日現在                      2021年    7月  8日現在
    1口当たり純資産額                       1,586.45円     1口当たり純資産額                       1,959.42円
    (100口当たり純資産額)                      (158,645円)      (100口当たり純資産額)                      (195,942円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                         122,300       2,878.00        351,979,400         2,100株
    日本水産                        3,497,100          521.00      1,821,989,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マルハニチロ                         589,400       2,349.00       1,384,500,600          41,900株
                                                    貸付有価証券
    雪国まいたけ                         309,300       1,660.00        513,438,000         116,000株
                                                    貸付有価証券
    カネコ種苗                         114,000       1,445.00        164,730,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                         449,000       3,695.00       1,659,055,000          59,400株
                                                    貸付有価証券
    ホクト                         315,900       1,918.00        605,896,200         221,100株
                                                    貸付有価証券
    ホクリヨウ                         58,300        821.00       47,864,300         400株
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                         659,200        125.00       82,400,000        190,200株
                                                    貸付有価証券
    日鉄鉱業                         86,300       5,750.00        496,225,000          900株
    三井松島ホールディングス                         157,500        985.00       155,137,500
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                       13,850,000          791.00     10,955,350,000          8,420,600株
                                                    貸付有価証券
    石油資源開発                         492,100       1,879.00        924,655,900          200株
                                                    貸付有価証券
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         182,800       1,319.00        241,113,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ヒノキヤグループ                         93,500       2,340.00        218,790,000         22,000株
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                         537,400       4,715.00       2,533,841,000          79,700株
    ミライト・ホールディングス                        1,305,800        2,055.00       2,683,419,000
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                         228,300       2,285.00        521,665,500         132,900株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                         43,500        725.00       31,537,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本アクア                         149,600        525.00       78,540,000        48,000株
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                         115,000        772.00       88,780,000         2,900株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                         72,400       1,498.00        108,455,200          200株
                                                    貸付有価証券
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         706,100        230.00       162,403,000         421,600株
                                                    貸付有価証券
    キャンディル                         64,700        584.00       37,784,800         9,000株
                                                    貸付有価証券
    スペースバリューホールディングス                         459,200        731.00       335,675,200         33,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ環境ソリューション                         72,500       1,155.00        83,737,500         2,800株
                                                    貸付有価証券
    第一カッター興業                         93,000       1,353.00        125,829,000         1,500株
    安藤・間                        2,414,900          842.00      2,033,345,800
                                                    貸付有価証券
    東急建設                        1,103,100          790.00       871,449,000         35,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コムシスホールディングス                        1,335,400        3,010.00       4,019,554,000
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                         503,700        467.00       235,227,900         168,900株
    高松コンストラクショングループ                         234,300       2,006.00        470,005,800
                                                    貸付有価証券
    東建コーポレーション                         116,000       10,330.00       1,198,280,000          22,200株
                                                    貸付有価証券
    ソネック                         38,800       1,000.00        38,800,000        27,300株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                         163,500        901.00       147,313,500         28,300株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタル白石                        1,265,900          280.00       354,452,000         65,500株
                                                    貸付有価証券
    大成建設                        2,706,700        3,690.00       9,987,723,000          83,300株
                                                    貸付有価証券
    大林組                        8,697,300          893.00      7,766,688,900          492,200株
                                                    貸付有価証券
    清水建設                        8,147,100          867.00      7,063,535,700         1,112,800株
                                                    貸付有価証券
    飛島建設                         249,400       1,065.00        265,611,000         9,200株
    長谷工コーポレーション                        2,848,900        1,473.00       4,196,429,700
                                                    貸付有価証券
    松井建設                         342,300        729.00       249,536,700         14,300株
                                                    貸付有価証券
    錢高組                         38,000       4,010.00        152,380,000          400株
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                        6,372,600        1,414.00       9,010,856,400          662,900株
                                                    貸付有価証券
    不動テトラ                         213,000       1,824.00        388,512,000         14,000株
                                                    貸付有価証券
    大末建設                         109,700        985.00       108,054,500         5,600株
                                                    貸付有価証券
    鉄建建設                         175,400       1,846.00        323,788,400         2,100株
                                                    貸付有価証券
    西松建設                         622,200       3,515.00       2,187,033,000          88,600株
    三井住友建設                        2,101,000          482.00      1,012,682,000
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                         190,500       4,150.00        790,575,000         133,300株
                                                    貸付有価証券
    前田建設工業                        2,178,300          947.00      2,062,850,100         1,535,500株
                                                    貸付有価証券
    佐田建設                         200,400        487.00       97,594,800         5,600株
                                                    貸付有価証券
    ナカノフドー建設                         207,900        412.00       85,654,800        51,500株
                                                    貸付有価証券
    奥村組                         478,200       2,897.00       1,385,345,400          16,400株
    東鉄工業                         373,000       2,286.00        852,678,000
                                                    貸付有価証券
    イチケン                         62,700       1,833.00        114,929,100         1,000株
                                                    貸付有価証券
    富士ピー・エス                         112,100        551.00       61,767,100        16,100株
                                 35/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    淺沼組                         104,300       4,605.00        480,301,500         2,600株
                                                    貸付有価証券
    戸田建設                        3,611,700          742.00      2,679,881,400         1,090,000株
                                                    貸付有価証券
    熊谷組                         403,000       2,808.00       1,131,624,000          1,100株
                                                    貸付有価証券
    北野建設                         53,000       2,324.00        123,172,000         4,300株
                                                    貸付有価証券
    植木組                         76,900       1,441.00        110,812,900         3,400株
                                                    貸付有価証券
    矢作建設工業                         384,100        725.00       278,472,500         15,600株
                                                    貸付有価証券
    ピーエス三菱                         286,200        604.00       172,864,800         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                         593,700        398.00       236,292,600         6,800株
                                                    貸付有価証券
    大東建託                         949,400       12,410.00       11,782,054,000          117,500株
                                                    貸付有価証券
    新日本建設                         369,800        829.00       306,564,200         25,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＰＰＯ                         719,600       3,120.00       2,245,152,000          9,400株
    東亜道路工業                         53,900       4,560.00        245,784,000
                                                    貸付有価証券
    前田道路                         537,400       2,151.00       1,155,947,400          378,300株
                                                    貸付有価証券
    日本道路                         84,000       7,940.00        666,960,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    東亜建設工業                         232,400       2,481.00        576,584,400         163,800株
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                         846,000        573.00       484,758,000         42,500株
                                                    貸付有価証券
    若築建設                         156,300       1,660.00        259,458,000         5,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋建設                         975,100        575.00       560,682,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    五洋建設                        3,693,900          761.00      2,811,057,900          116,800株
                                                    貸付有価証券
    世紀東急工業                         417,600        861.00       359,553,600          700株
                                                    貸付有価証券
    福田組                         100,600       4,860.00        488,916,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                        2,045,800        2,006.00       4,103,874,800          602,800株
                                                    貸付有価証券
    日本基礎技術                         265,600        533.00       141,564,800         46,800株
                                                    貸付有価証券
    巴コーポレーション                         386,100        369.00       142,470,900         9,200株
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                        8,031,000        3,356.00      26,952,036,000          62,100株
    ライト工業                         497,700       1,854.00        922,735,800
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                        9,432,400        2,238.50      21,114,427,400          6,683,100株
                                 36/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日特建設                         215,500        766.00       165,073,000         12,200株
                                                    貸付有価証券
    北陸電気工事                         150,500       1,237.00        186,168,500         9,500株
                                                    貸付有価証券
    ユアテック                         497,500        719.00       357,702,500         9,400株
                                                    貸付有価証券
    日本リーテック                         182,000       1,634.00        297,388,000         18,300株
                                                    貸付有価証券
    四電工                         47,200       2,980.00        140,656,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    中電工                         400,500       2,275.00        911,137,500         15,000株
    関電工                        1,414,100          869.00      1,228,852,900
    きんでん                        1,766,300        1,801.00       3,181,106,300
                                                    貸付有価証券
    東京エネシス                         288,800        941.00       271,760,800         14,300株
                                                    貸付有価証券
    トーエネック                         87,400       3,590.00        313,766,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    住友電設                         245,500       2,254.00        553,357,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    日本電設工業                         476,900       1,866.00        889,895,400         26,100株
    協和エクシオ                        1,318,700        2,699.00       3,559,171,300
                                                    貸付有価証券
    新日本空調                         230,000       2,009.00        462,070,000         107,700株
                                                    貸付有価証券
    九電工                         610,200       3,540.00       2,160,108,000          85,500株
                                                    貸付有価証券
    三機工業                         616,500       1,440.00        887,760,000         2,900株
                                                    貸付有価証券
    日揮ホールディングス                        2,901,500        1,008.00       2,924,712,000          108,000株
                                                    貸付有価証券
    中外炉工業                         94,000       1,917.00        180,198,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    ヤマト                         278,200        791.00       220,056,200          700株
                                                    貸付有価証券
    太平電業                         192,700       2,619.00        504,681,300         27,800株
                                                    貸付有価証券
    高砂熱学工業                         786,200       1,868.00       1,468,621,600          1,800株
                                                    貸付有価証券
    三晃金属工業                         34,100       2,371.00        80,851,100         500株
                                                    貸付有価証券
    朝日工業社                         64,400       3,155.00        203,182,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    明星工業                         562,400        738.00       415,051,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    大氣社                         422,900       3,250.00       1,374,425,000          26,300株
                                                    貸付有価証券
    ダイダン                         192,900       2,576.00        496,910,400         5,800株
                                                    貸付有価証券
    日比谷総合設備                         279,900       1,785.00        499,621,500         8,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                         49,700       2,560.00        127,232,000         17,100株
                                                    貸付有価証券
    テスホールディングス                         158,500       1,935.00        306,697,500         49,700株
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                         365,200        702.00       256,370,400         147,400株
                                                    貸付有価証券
    レイズネクスト                         466,400       1,137.00        530,296,800         11,100株
                                                    貸付有価証券
    ニップン                         814,400       1,567.00       1,276,164,800          273,200株
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                        3,144,700        1,637.00       5,147,873,900          184,700株
                                                    貸付有価証券
    日東富士製粉                         20,200       6,940.00        140,188,000          100株
                                                    貸付有価証券
    昭和産業                         234,200       2,997.00        701,897,400         14,800株
                                                    貸付有価証券
    鳥越製粉                         246,600        775.00       191,115,000          400株
                                                    貸付有価証券
    中部飼料                         339,900       1,134.00        385,446,600         1,700株
                                                    貸付有価証券
    フィード・ワン                         373,900        720.00       269,208,000         14,100株
                                                    貸付有価証券
    東洋精糖                         47,000       1,190.00        55,930,000         400株
                                                    貸付有価証券
    日本甜菜製糖                         145,100       1,625.00        235,787,500         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         219,500       1,830.00        401,685,000          600株
                                                    貸付有価証券
    塩水港精糖                         331,600        221.00       73,283,600         100株
                                                    貸付有価証券
    日新製糖                         131,800       1,690.00        222,742,000          300株
                                                    貸付有価証券
    森永製菓                         653,200       3,605.00       2,354,786,000          104,300株
                                                    貸付有価証券
    中村屋                         66,900       3,775.00        252,547,500          900株
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                         766,400       4,160.00       3,188,224,000          171,100株
                                                    貸付有価証券
    名糖産業                         122,600       1,589.00        194,811,400          700株
                                                    貸付有価証券
    井村屋グループ                         157,700       2,300.00        362,710,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    不二家                         177,600       2,221.00        394,449,600         15,300株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                        2,086,400        1,535.00       3,202,624,000          236,200株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                         53,700        940.00       50,478,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                         44,200       5,350.00        236,470,000         31,100株
                                                    貸付有価証券
    亀田製菓                         158,500       4,550.00        721,175,000         20,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    寿スピリッツ                         268,000       7,520.00       2,015,360,000          188,500株
                                                    貸付有価証券
    カルビー                        1,268,500        2,561.00       3,248,628,500          19,900株
                                                    貸付有価証券
    森永乳業                         514,900       5,710.00       2,940,079,000          77,900株
    六甲バター                         184,700       1,559.00        287,947,300
                                                    貸付有価証券
    ヤクルト本社                        1,914,600        6,300.00      12,061,980,000          108,200株
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                        1,840,500        6,690.00      12,312,945,000          267,900株
                                                    貸付有価証券
    雪印メグミルク                         670,100       2,057.00       1,378,395,700          37,000株
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                         391,500       2,963.00       1,160,014,500          100,300株
                                                    貸付有価証券
    日本ハム                        1,063,800        4,240.00       4,510,512,000          131,100株
                                                    貸付有価証券
    林兼産業                         92,100        585.00       53,878,500         5,300株
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                         273,900       1,697.00        464,808,300         15,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         250,100       3,265.00        816,576,500         5,100株
    柿安本店                         96,500       2,480.00        239,320,000
                                                    貸付有価証券
    伊藤ハム米久ホールディングス                        1,792,200          714.00      1,279,630,800           500株
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                         949,800       2,301.00       2,185,489,800          127,000株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                        6,081,000        5,145.00      31,286,745,000          3,123,000株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                       11,804,700         2,091.00      24,683,627,700          4,435,900株
    宝ホールディングス                        2,063,400        1,347.00       2,779,399,800
                                                    貸付有価証券
    オエノンホールディングス                         790,600        369.00       291,731,400         3,800株
                                                    貸付有価証券
    養命酒製造                         85,200       1,802.00        153,530,400         1,500株
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                        2,131,200        1,738.00       3,704,025,600          114,400株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                        1,862,400        4,170.00       7,766,208,000          713,800株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                         156,900       5,000.00        784,500,000         111,200株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                         845,000       6,610.00       5,585,450,000          382,900株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                         273,500       2,154.00        589,119,000         14,100株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                         83,500        995.00       83,082,500        56,700株
    ジャパンフーズ                         39,500       1,214.00        47,953,000
    日清オイリオグループ                         348,400       3,070.00       1,069,588,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    不二製油グループ本社                         678,600       2,506.00       1,700,571,600          98,400株
                                                    貸付有価証券
    かどや製油                         30,400       4,050.00        123,120,000          200株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                         259,700       1,870.00        485,639,000         19,500株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                        2,003,300        6,870.00      13,762,671,000          77,400株
                                                    貸付有価証券
    味の素                        6,619,700        2,807.00      18,581,497,900          293,600株
                                                    貸付有価証券
    ブルドックソース                         126,200       2,332.00        294,298,400         81,000株
                                                    貸付有価証券
    キユーピー                        1,549,800        2,464.00       3,818,707,200          201,000株
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                        1,041,000        3,400.00       3,539,400,000          61,100株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                        1,137,500        2,867.00       3,261,212,500          283,500株
                                                    貸付有価証券
    焼津水産化学工業                         134,900        951.00       128,289,900         1,500株
                                                    貸付有価証券
    アリアケジャパン                         254,200       6,970.00       1,771,774,000          11,600株
                                                    貸付有価証券
    ピエトロ                         36,400       1,722.00        62,680,800        25,600株
                                                    貸付有価証券
    エバラ食品工業                         60,800       2,598.00        157,958,400         2,900株
                                                    貸付有価証券
    やまみ                         30,000       1,927.00        57,810,000         100株
    ニチレイ                        1,326,000        2,916.00       3,866,616,000
    東洋水産                        1,432,100        4,170.00       5,971,857,000
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                         96,200       1,910.00        183,742,000         67,900株
                                                    貸付有価証券
    大冷                         31,000       2,005.00        62,155,000        21,600株
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         155,600        780.00       121,368,000         79,300株
                                                    貸付有価証券
    日清食品ホールディングス                        1,092,100        7,760.00       8,474,696,000          59,600株
                                                    貸付有価証券
    永谷園ホールディングス                         135,900       2,140.00        290,826,000         1,500株
    一正蒲鉾                         108,000        915.00       98,820,000
                                                    貸付有価証券
    フジッコ                         301,300       1,915.00        576,989,500         18,500株
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                         299,900       1,497.00        448,950,300         212,500株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                       14,924,400         2,080.50      31,050,214,200          3,920,700株
                                                    貸付有価証券
    ケンコーマヨネーズ                         170,200       1,550.00        263,810,000         7,300株
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                         182,100       2,275.00        414,277,500         116,500株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    なとり                         155,300       1,905.00        295,846,500         3,200株
                                                    貸付有価証券
    イフジ産業                         43,100        948.00       40,858,800         500株
                                                    貸付有価証券
    ピックルスコーポレーション                         66,400       3,335.00        221,444,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                         262,700       2,858.00        750,796,600         186,000株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                         971,800        470.00       456,746,000         523,300株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                        1,417,600        1,054.00       1,494,150,400          992,300株
                                                    貸付有価証券
    紀文食品                         162,100       1,305.00        211,540,500         100,200株
    ミヨシ油脂                         97,600       1,257.00        122,683,200
                                                    貸付有価証券
    理研ビタミン                         262,800       1,569.00        412,333,200         14,600株
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                         363,800       1,462.00        531,875,600         254,600株
                                                    貸付有価証券
    グンゼ                         199,300       4,570.00        910,801,000         23,000株
                                                    貸付有価証券
    東洋紡                        1,073,500        1,293.00       1,388,035,500          34,400株
                                                    貸付有価証券
    ユニチカ                         795,700        332.00       264,172,400         39,100株
                                                    貸付有価証券
    富士紡ホールディングス                         131,200       3,775.00        495,280,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    倉敷紡績                         232,300       1,928.00        447,874,400         33,100株
                                                    貸付有価証券
    シキボウ                         152,600        923.00       140,849,800         69,800株
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                         893,500        961.00       858,653,500         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                         439,000        103.00       45,217,000        294,200株
                                                    貸付有価証券
    トーア紡コーポレーション                         107,800        439.00       47,324,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                         356,900        175.00       62,457,500        247,100株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                         306,600       2,030.00        622,398,000         16,500株
                                                    貸付有価証券
    帝人                        2,556,700        1,628.00       4,162,307,600          96,400株
                                                    貸付有価証券
    東レ                       19,666,400          713.60     14,033,943,040          2,329,500株
                                                    貸付有価証券
    サカイオーベックス                         72,000       2,981.00        214,632,000          100株
                                                    貸付有価証券
    住江織物                         59,500       2,028.00        120,666,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                         153,700        442.00       67,935,400         4,900株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イチカワ                         35,300       1,348.00        47,584,400        13,400株
                                                    貸付有価証券
    日東製網                         29,200       1,524.00        44,500,800         1,600株
                                                    貸付有価証券
    アツギ                         208,800        612.00       127,785,600         15,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイニック                         102,500        743.00       76,157,500         3,100株
                                                    貸付有価証券
    セーレン                         667,800       2,139.00       1,428,424,200          465,300株
    ソトー                         108,000        799.00       86,292,000
                                                    貸付有価証券
    東海染工                         34,200       1,133.00        38,748,600         500株
                                                    貸付有価証券
    小松マテーレ                         445,700        901.00       401,575,700         13,700株
                                                    貸付有価証券
    ワコールホールディングス                         677,700       2,500.00       1,694,250,000          57,500株
                                                    貸付有価証券
    ホギメディカル                         365,800       3,410.00       1,247,378,000          28,100株
                                                    貸付有価証券
    クラウディアホールディングス                         66,700        291.00       19,409,700        40,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＳＩホールディングス                         824,700        368.00       303,489,600         2,500株
                                                    貸付有価証券
    マツオカコーポレーション                         86,800       1,612.00        139,921,600         33,500株
                                                    貸付有価証券
    ワールド                         355,300       1,432.00        508,789,600         17,200株
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                         141,300       1,080.00        152,604,000         50,600株
                                                    貸付有価証券
    ナイガイ                         99,100        337.00       33,396,700         9,100株
                                                    貸付有価証券
    オンワードホールディングス                        1,631,600          337.00       549,849,200        1,142,100株
                                                    貸付有価証券
    ルックホールディングス                         92,900       1,439.00        133,683,100         8,100株
                                                    貸付有価証券
    キムラタン                        1,518,300          23.00       34,920,900         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドウイン                         449,400       6,200.00       2,786,280,000          63,200株
                                                    貸付有価証券
    デサント                         463,600       2,977.00       1,380,137,200          128,700株
                                                    貸付有価証券
    キング                         144,000        484.00       69,696,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                         238,500        335.00       79,897,500        166,900株
                                                    貸付有価証券
    特種東海製紙                         166,800       4,315.00        719,742,000         5,700株
                                                    貸付有価証券
    王子ホールディングス                       12,227,700          630.00      7,703,451,000          694,000株
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                        1,201,200        1,235.00       1,483,482,000          840,800株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                         385,200        347.00       133,664,400         22,700株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                        1,942,900          594.00      1,154,082,600          568,700株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                         103,500       1,248.00        129,168,000          100株
    巴川製紙所                         89,500        792.00       70,884,000
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                        1,309,700        1,788.00       2,341,743,600          22,700株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                         70,000        412.00       28,840,000         200株
                                                    貸付有価証券
    レンゴー                        2,800,600          903.00      2,528,941,800          612,100株
                                                    貸付有価証券
    トーモク                         166,500       1,924.00        320,346,000         40,400株
                                                    貸付有価証券
    ザ・パック                         205,600       2,646.00        544,017,600         8,800株
                                                    貸付有価証券
    クラレ                        4,277,700          995.00      4,256,311,500         2,714,000株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                       18,003,200         1,177.50      21,198,768,000          70,600株
                                                    貸付有価証券
    共和レザー                         147,700        699.00       103,242,300         7,600株
                                                    貸付有価証券
    昭和電工                        2,062,500        3,135.00       6,465,937,500         1,443,700株
                                                    貸付有価証券
    住友化学                       21,380,900          557.00     11,909,161,300          524,100株
                                                    貸付有価証券
    住友精化                         132,300       3,625.00        479,587,500          600株
                                                    貸付有価証券
    日産化学                        1,487,900        5,230.00       7,781,717,000          9,600株
                                                    貸付有価証券
    ラサ工業                         88,900       1,790.00        159,131,000         17,500株
                                                    貸付有価証券
    クレハ                         232,900       6,440.00       1,499,876,000          6,400株
                                                    貸付有価証券
    多木化学                         105,900       5,130.00        543,267,000         37,000株
                                                    貸付有価証券
    テイカ                         199,200       1,273.00        253,581,600          700株
                                                    貸付有価証券
    石原産業                         486,800       1,109.00        539,861,200         3,900株
                                                    貸付有価証券
    片倉コープアグリ                         70,000       1,220.00        85,400,000         200株
                                                    貸付有価証券
    日本曹達                         379,600       3,145.00       1,193,842,000          14,800株
                                                    貸付有価証券
    東ソー                        4,198,500        1,954.00       8,203,869,000          186,500株
                                                    貸付有価証券
    トクヤマ                         806,900       2,219.00       1,790,511,100          90,800株
                                                    貸付有価証券
    セントラル硝子                         518,000       2,107.00       1,091,426,000          55,900株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東亞合成                        1,657,000        1,122.00       1,859,154,000          13,600株
                                                    貸付有価証券
    大阪ソーダ                         276,200       2,398.00        662,327,600         1,300株
                                                    貸付有価証券
    関東電化工業                         644,100        985.00       634,438,500         76,200株
                                                    貸付有価証券
    デンカ                         991,200       3,660.00       3,627,792,000          107,100株
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                        5,022,500        18,015.00       90,480,337,500          15,200株
                                                    貸付有価証券
    日本カーバイド工業                         99,800       1,272.00        126,945,600         9,300株
                                                    貸付有価証券
    堺化学工業                         190,300       1,838.00        349,771,400         23,700株
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                         273,100       1,770.00        483,387,000         101,900株
                                                    貸付有価証券
    エア・ウォーター                        2,769,500        1,638.00       4,536,441,000          1,500株
    日本酸素ホールディングス                        2,237,400        2,269.00       5,076,660,600
    日本化学工業                         76,800       3,055.00        234,624,000
    東邦アセチレン                         40,700       1,181.00        48,066,700
                                                    貸付有価証券
    日本パーカライジング                        1,370,100        1,098.00       1,504,369,800          68,000株
                                                    貸付有価証券
    高圧ガス工業                         430,700        654.00       281,677,800         16,200株
                                                    貸付有価証券
    チタン工業                         33,900       1,844.00        62,511,600         2,500株
                                                    貸付有価証券
    四国化成工業                         360,900       1,252.00        451,846,800         17,400株
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                         57,800       2,680.00        154,904,000         6,600株
                                                    貸付有価証券
    ステラ　ケミファ                         147,900       2,806.00        415,007,400         11,800株
    保土谷化学工業                         79,700       3,860.00        307,642,000
                                                    貸付有価証券
    日本触媒                         491,800       5,220.00       2,567,196,000          17,000株
                                                    貸付有価証券
    大日精化工業                         224,400       2,235.00        501,534,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    カネカ                         702,600       4,480.00       3,147,648,000          5,600株
                                                    貸付有価証券
    三菱瓦斯化学                        2,721,000        2,259.00       6,146,739,000          1,200株
                                                    貸付有価証券
    三井化学                        2,344,500        3,565.00       8,358,142,500          139,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＲ                        2,725,800        3,425.00       9,335,865,000          279,900株
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                         466,000       6,800.00       3,168,800,000          2,600株
                                                    貸付有価証券
    大阪有機化学工業                         250,800       3,650.00        915,420,000         61,400株
    三菱ケミカルホールディングス                       18,157,100          916.70     16,644,613,570
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                         447,800       2,509.00       1,123,530,200          6,800株
                                                    貸付有価証券
    ダイセル                        3,651,800          922.00      3,366,959,600          29,700株
                                                    貸付有価証券
    住友ベークライト                         427,000       4,805.00       2,051,735,000          36,100株
                                                    貸付有価証券
    積水化学工業                        5,683,700        1,896.00      10,776,295,200          1,170,500株
                                                    貸付有価証券
    日本ゼオン                        2,449,500        1,426.00       3,492,987,000          220,100株
                                                    貸付有価証券
    アイカ工業                         756,600       3,835.00       2,901,561,000          23,100株
                                                    貸付有価証券
    宇部興産                        1,371,600        2,191.00       3,005,175,600          111,000株
                                                    貸付有価証券
    積水樹脂                         410,200       2,151.00        882,340,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    タキロンシーアイ                         587,700        595.00       349,681,500         4,100株
    旭有機材                         153,400       1,324.00        203,101,600
                                                    貸付有価証券
    ニチバン                         142,900       1,713.00        244,787,700         13,500株
                                                    貸付有価証券
    リケンテクノス                         662,500        566.00       374,975,000         16,400株
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                         128,300       2,398.00        307,663,400         2,100株
                                                    貸付有価証券
    積水化成品工業                         364,100        595.00       216,639,500         36,900株
                                                    貸付有価証券
    群栄化学工業                         62,000       2,425.00        150,350,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    タイガースポリマー                         142,900        457.00       65,305,300         9,100株
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                         87,100       1,265.00        110,181,500         5,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                         103,800        836.00       86,776,800         600株
                                                    貸付有価証券
    ダイキョーニシカワ                         572,700        686.00       392,872,200         70,700株
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                         97,100        988.00       95,934,800        68,300株
                                                    貸付有価証券
    森六ホールディングス                         146,000       2,215.00        323,390,000         6,500株
                                                    貸付有価証券
    恵和                         53,000       3,450.00        182,850,000         6,000株
    日本化薬                        1,681,200        1,070.00       1,798,884,000
                                                    貸付有価証券
    カーリットホールディングス                         269,200        725.00       195,170,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    日本精化                         196,600       1,565.00        307,679,000         19,700株
                                                    貸付有価証券
    扶桑化学工業                         214,000       4,200.00        898,800,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    トリケミカル研究所                         251,800       3,140.00        790,652,000         55,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＡＤＥＫＡ                        1,250,200        2,065.00       2,581,663,000          115,600株
                                                    貸付有価証券
    日油                        1,022,700        5,620.00       5,747,574,000          41,400株
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                         449,500        262.00       117,769,000         245,000株
                                                    貸付有価証券
    ハリマ化成グループ                         202,100        880.00       177,848,000         9,700株
                                                    貸付有価証券
    花王                        6,640,200        6,741.00      44,761,588,200          4,486,200株
                                                    貸付有価証券
    第一工業製薬                         92,000       3,175.00        292,100,000          400株
    石原ケミカル                         68,400       2,097.00        143,434,800
                                                    貸付有価証券
    日華化学                         91,500       1,251.00        114,466,500         38,500株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                         56,300       2,100.00        118,230,000         39,800株
                                                    貸付有価証券
    三洋化成工業                         162,100       5,210.00        844,541,000         19,000株
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                         208,100        364.00       75,748,400        16,300株
                                                    貸付有価証券
    大日本塗料                         307,000        835.00       256,345,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                       11,205,400         1,420.00      15,911,668,000          1,551,300株
                                                    貸付有価証券
    関西ペイント                        3,051,600        2,736.00       8,349,177,600          465,300株
                                                    貸付有価証券
    神東塗料                         213,600        192.00       41,011,200        34,700株
                                                    貸付有価証券
    中国塗料                         654,200        861.00       563,266,200         117,000株
                                                    貸付有価証券
    日本特殊塗料                         203,300       1,115.00        226,679,500         7,100株
                                                    貸付有価証券
    藤倉化成                         366,200        513.00       187,860,600         46,600株
                                                    貸付有価証券
    太陽ホールディングス                         199,700       5,090.00       1,016,473,000          14,000株
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                        1,147,000        2,706.00       3,103,782,000          722,800株
                                                    貸付有価証券
    サカタインクス                         592,900        976.00       578,670,400         4,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                         574,200       1,925.00       1,105,335,000          406,700株
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         189,300        859.00       162,608,700
                                                    貸付有価証券
    富士フイルムホールディングス                        4,874,100        8,197.00      39,952,997,700           5,200株
                                                    貸付有価証券
    資生堂                        5,510,500        7,937.00      43,736,838,500          681,300株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                        3,605,600        1,960.00       7,066,976,000          7,600株
                                                    貸付有価証券
    高砂香料工業                         173,500       2,699.00        468,276,500         4,100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マンダム                         581,900       1,928.00       1,121,903,200          166,800株
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                         370,700       6,130.00       2,272,391,000          17,700株
                                                    貸付有価証券
    ファンケル                        1,010,100        3,515.00       3,550,501,500          50,100株
                                                    貸付有価証券
    コーセー                         521,700       17,230.00       8,988,891,000          131,900株
                                                    貸付有価証券
    コタ                         175,800       1,409.00        247,702,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    シーボン                         35,900       1,965.00        70,543,500         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                        1,183,700        2,795.00       3,308,441,500          827,400株
                                                    貸付有価証券
    ノエビアホールディングス                         235,300       5,520.00       1,298,856,000          26,400株
                                                    貸付有価証券
    アジュバンコスメジャパン                         62,000       1,040.00        64,480,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    新日本製薬                         75,300       2,164.00        162,949,200         53,200株
                                                    貸付有価証券
    エステー                         178,200       1,711.00        304,900,200         5,300株
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                         103,900       1,372.00        142,550,800         10,200株
                                                    貸付有価証券
    コニシ                         455,600       1,595.00        726,682,000         83,500株
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                         478,000       2,498.00       1,194,044,000          66,500株
                                                    貸付有価証券
    星光ＰＭＣ                         158,800        926.00       147,048,800         5,400株
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                         777,100       9,120.00       7,087,152,000          32,000株
                                                    貸付有価証券
    荒川化学工業                         231,200       1,176.00        271,891,200         9,600株
                                                    貸付有価証券
    メック                         190,100       3,305.00        628,280,500         1,600株
    日本高純度化学                         76,100       2,805.00        213,460,500
                                                    貸付有価証券
    タカラバイオ                         725,800       2,818.00       2,045,304,400          37,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＵ                         311,900       3,605.00       1,124,399,500          17,800株
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                         174,100        630.00       109,683,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                         52,400       1,401.00        73,412,400         500株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                         775,200       2,330.00       1,806,216,000          5,600株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                         208,900       6,290.00       1,313,981,000          25,200株
                                                    貸付有価証券
    北興化学工業                         258,200        914.00       235,994,800         20,900株
    大成ラミック                         85,000       2,708.00        230,180,000
                                 47/152


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クミアイ化学工業                        1,146,800          829.00       950,697,200         99,700株
                                                    貸付有価証券
    日本農薬                         494,000        506.00       249,964,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    アキレス                         191,200       1,391.00        265,959,200         4,800株
                                                    貸付有価証券
    有沢製作所                         385,900        868.00       334,961,200         16,300株
                                                    貸付有価証券
    日東電工                        1,676,300        8,050.00      13,494,215,000           4,000株
                                                    貸付有価証券
    レック                         328,600       1,128.00        370,660,800         11,200株
                                                    貸付有価証券
    三光合成                         290,700        432.00       125,582,400         10,300株
                                                    貸付有価証券
    きもと                         424,500        278.00       118,011,000         85,600株
                                                    貸付有価証券
    藤森工業                         248,900       4,000.00        995,600,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                         176,100       1,229.00        216,426,900         124,700株
                                                    貸付有価証券
    未来工業                         99,200       1,683.00        166,953,600         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                         95,800        686.00       65,718,800        67,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＰ                         162,300       1,609.00        261,140,700         62,800株
                                                    貸付有価証券
    エフピコ                         509,700       4,035.00       2,056,639,500          81,300株
                                                    貸付有価証券
    天馬                         207,800       2,573.00        534,669,400         4,000株
    信越ポリマー                         426,800       1,025.00        437,470,000
                                                    貸付有価証券
    東リ                         690,500        239.00       165,029,500         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ニフコ                        1,018,200        3,870.00       3,940,434,000          45,600株
    バルカー                         225,300       2,131.00        480,114,300
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                        5,880,100        4,398.00      25,860,679,800          1,276,300株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                         60,800        959.00       58,307,200        31,800株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                        2,789,700        4,025.00      11,228,542,500          812,300株
                                                    代用有価証券
    武田薬品工業                       23,073,300         3,650.00      84,217,545,000          550,000株
    アステラス製薬                       24,045,400         1,865.50      44,856,693,700
                                                    貸付有価証券
    大日本住友製薬                        2,055,600        2,211.00       4,544,931,600          2,800株
    塩野義製薬                        3,487,700        5,775.00      20,141,467,500
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                         330,000        313.00       103,290,000         135,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本新薬                         786,400       8,600.00       6,763,040,000          84,700株
    ビオフェルミン製薬                         47,100       2,935.00        138,238,500
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                        8,674,200        4,215.00      36,561,753,000          927,800株
                                                    貸付有価証券
    科研製薬                         474,700       4,710.00       2,235,837,000          53,100株
                                                    貸付有価証券
    エーザイ                        3,064,200        10,480.00       32,112,816,000          23,300株
    ロート製薬                        1,321,800        2,913.00       3,850,403,400
    小野薬品工業                        6,368,800        2,454.50      15,632,219,600
                                                    貸付有価証券
    久光製薬                         806,600       5,230.00       4,218,518,000          336,100株
                                                    貸付有価証券
    持田製薬                         384,800       3,645.00       1,402,596,000          3,100株
                                                    貸付有価証券
    参天製薬                        4,826,200        1,508.00       7,277,909,600          35,200株
                                                    貸付有価証券
    扶桑薬品工業                         89,500       2,191.00        196,094,500         3,500株
    日本ケミファ                         33,000       2,270.00        74,910,000
                                                    貸付有価証券
    ツムラ                         925,300       3,385.00       3,132,140,500          21,100株
                                                    貸付有価証券
    日医工                         785,500        851.00       668,460,500         556,500株
                                                    貸付有価証券
    キッセイ薬品工業                         490,700       2,139.00       1,049,607,300          6,800株
                                                    貸付有価証券
    生化学工業                         489,200       1,084.00        530,292,800         3,400株
                                                    貸付有価証券
    栄研化学                         487,400       2,106.00       1,026,464,400          35,700株
                                                    貸付有価証券
    日水製薬                         101,900        985.00       100,371,500         5,500株
                                                    貸付有価証券
    鳥居薬品                         173,600       2,397.00        416,119,200          900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                         781,600       3,580.00       2,798,128,000          150,100株
                                                    貸付有価証券
    東和薬品                         399,200       2,507.00       1,000,794,400          62,300株
                                                    貸付有価証券
    富士製薬工業                         170,500       1,118.00        190,619,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                         503,100       2,049.00       1,030,851,900          114,200株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                       21,793,600         2,271.00      49,493,265,600          52,600株
                                                    貸付有価証券
    キョーリン製薬ホールディングス                         611,900       1,753.00       1,072,660,700          69,200株
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                         342,000        955.00       326,610,000         240,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイト                         177,200       3,365.00        596,278,000         20,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                        5,763,700        4,299.00      24,778,146,300          3,397,700株
                                                    貸付有価証券
    大正製薬ホールディングス                         659,800       5,910.00       3,899,418,000          22,900株
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                        1,455,200        4,885.00       7,108,652,000          744,600株
                                                    貸付有価証券
    あすか製薬ホールディングス                         315,800        943.00       297,799,400         8,100株
                                                    貸付有価証券
    サワイグループホールディングス                         607,400       4,700.00       2,854,780,000          55,900株
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                        2,342,900          100.00       234,290,000         51,400株
    ニチレキ                         327,400       1,300.00        425,620,000
                                                    貸付有価証券
    ユシロ化学工業                         155,600       1,178.00        183,296,800          900株
                                                    貸付有価証券
    ビーピー・カストロール                         98,900       1,326.00        131,141,400          500株
                                                    貸付有価証券
    富士石油                         673,200        259.00       174,358,800         476,900株
                                                    貸付有価証券
    ＭＯＲＥＳＣＯ                         100,200       1,070.00        107,214,000         9,100株
                                                    貸付有価証券
    出光興産                        3,077,600        2,570.00       7,909,432,000          140,000株
                                                    貸付有価証券
    ＥＮＥＯＳホールディングス                       41,719,900          462.20     19,282,937,780          507,200株
                                                    貸付有価証券
    コスモエネルギーホールディングス                         875,900       2,528.00       2,214,275,200          109,700株
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                        1,605,800        2,304.00       3,699,763,200          938,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        1,459,600        2,248.00       3,281,180,800          631,300株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                        7,374,100        5,004.00      36,899,996,400          3,926,600株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                        2,491,300        1,517.00       3,779,302,100         1,533,700株
                                                    貸付有価証券
    藤倉コンポジット                         242,300        477.00       115,577,100         4,200株
                                                    貸付有価証券
    オカモト                         164,500       4,115.00        676,917,500         2,600株
                                                    貸付有価証券
    フコク                         121,300        913.00       110,746,900         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ニッタ                         286,700       2,649.00        759,468,300         10,800株
    住友理工                         537,500        722.00       388,075,000
                                                    貸付有価証券
    三ツ星ベルト                         336,900       1,738.00        585,532,200         13,700株
                                                    貸付有価証券
    バンドー化学                         487,800        896.00       437,068,800         4,200株
                                                    貸付有価証券
    日東紡績                         412,600       3,245.00       1,338,887,000          49,300株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                        2,545,800        4,580.00      11,659,764,000          1,160,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本板硝子                        1,407,600          609.00       857,228,400         110,800株
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                         47,200       1,885.00        88,972,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本山村硝子                         115,200        912.00       105,062,400         8,100株
                                                    貸付有価証券
    日本電気硝子                        1,028,300        2,458.00       2,527,561,400          270,800株
                                                    貸付有価証券
    オハラ                         109,600       1,407.00        154,207,200         65,100株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                         499,100       2,960.00       1,477,336,000          234,400株
    太平洋セメント                        1,575,500        2,440.00       3,844,220,000
    日本ヒューム                         252,700        723.00       182,702,100
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                         597,100        307.00       183,309,700         42,300株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                         129,100       4,250.00        548,675,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    アジアパイルホールディングス                         426,300        452.00       192,687,600         12,000株
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                        2,711,600        1,449.00       3,929,108,400         1,015,400株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                         152,800       4,030.00        615,784,000         49,400株
                                                    貸付有価証券
    東洋炭素                         162,700       2,749.00        447,262,300         22,300株
                                                    貸付有価証券
    ノリタケカンパニーリミテド                         153,400       4,175.00        640,445,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                        1,981,000        5,700.00      11,291,700,000          31,200株
    日本碍子                        3,051,700        1,815.00       5,538,835,500
    日本特殊陶業                        2,109,600        1,600.00       3,375,360,000
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                         206,600        251.00       51,856,600        146,300株
                                                    貸付有価証券
    ＭＡＲＵＷＡ                         95,900      10,730.00       1,029,007,000          17,100株
                                                    貸付有価証券
    品川リフラクトリーズ                         65,000       3,775.00        245,375,000          800株
                                                    貸付有価証券
    黒崎播磨                         47,100       4,720.00        222,312,000          800株
                                                    貸付有価証券
    ヨータイ                         198,300       1,354.00        268,498,200         3,500株
                                                    貸付有価証券
    イソライト工業                         122,000        666.00       81,252,000         700株
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                         352,400        315.00       111,006,000         12,000株
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                         125,400        684.00       85,773,600         2,500株
                                                    貸付有価証券
    フジミインコーポレーテッド                         222,400       4,750.00       1,056,400,000          12,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クニミネ工業                         87,100       1,159.00        100,948,900         1,300株
                                                    貸付有価証券
    エーアンドエーマテリアル                         53,600       1,012.00        54,243,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ニチアス                         700,600       2,749.00       1,925,949,400          43,000株
                                                    貸付有価証券
    ニチハ                         385,700       2,822.00       1,088,445,400           900株
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                       13,092,000         1,789.50      23,428,134,000          1,032,200株
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                        5,019,600          689.00      3,458,504,400          585,400株
                                                    貸付有価証券
    中山製鋼所                         380,200        390.00       148,278,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    合同製鐵                         147,600       1,600.00        236,160,000         6,900株
                                                    貸付有価証券
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                        7,935,700        1,257.00       9,975,174,900          449,000株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                        1,068,100        1,049.00       1,120,436,900          686,600株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                         309,300       1,380.00        426,834,000         121,400株
                                                    貸付有価証券
    大和工業                         582,700       3,485.00       2,030,709,500          141,600株
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                         104,800       1,548.00        162,230,400         73,300株
                                                    貸付有価証券
    大阪製鐵                         145,600       1,093.00        159,140,800         7,900株
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                         359,900       2,264.00        814,813,600         4,300株
                                                    貸付有価証券
    丸一鋼管                         890,300       2,613.00       2,326,353,900          2,100株
                                                    貸付有価証券
    モリ工業                         81,100       2,301.00        186,611,100         1,500株
                                                    貸付有価証券
    大同特殊鋼                         448,900       5,250.00       2,356,725,000          130,200株
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                         101,200        375.00       37,950,000         5,900株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                         213,500       2,223.00        474,610,500         19,100株
                                                    貸付有価証券
    山陽特殊製鋼                         328,500       1,596.00        524,286,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    愛知製鋼                         154,100       3,010.00        463,841,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    日立金属                        2,585,100        2,130.00       5,506,263,000          769,700株
                                                    貸付有価証券
    日本金属                         69,200        925.00       64,010,000        37,200株
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                         185,400       1,648.00        305,539,200         66,400株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                        1,769,200          291.00       514,837,200        1,167,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    栗本鐵工所                         124,100       1,658.00        205,757,800         1,600株
    虹技                         37,600       1,112.00        41,811,200
                                                    貸付有価証券
    日本鋳鉄管                         31,200       1,246.00        38,875,200         2,700株
                                                    貸付有価証券
    三菱製鋼                         202,900       1,008.00        204,523,200         38,100株
                                                    貸付有価証券
    日亜鋼業                         401,100        291.00       116,720,100         13,000株
    日本精線                         39,100       4,370.00        170,867,000
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                         116,600       1,188.00        138,520,800         8,200株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                         331,500        244.00       80,886,000        23,500株
                                                    貸付有価証券
    新家工業                         67,700       1,605.00        108,658,500          800株
                                                    貸付有価証券
    大紀アルミニウム工業所                         413,200       1,120.00        462,784,000         3,600株
    日本軽金属ホールディングス                         747,300       1,841.00       1,375,779,300
    三井金属鉱業                         740,000       3,015.00       2,231,100,000
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                         152,100       1,831.00        278,495,100         107,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱マテリアル                        1,811,500        2,197.00       3,979,865,500          150,800株
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                        3,505,500        4,314.00      15,122,727,000          255,300株
                                                    貸付有価証券
    ＤＯＷＡホールディングス                         693,900       4,320.00       2,997,648,000          39,500株
                                                    貸付有価証券
    古河機械金属                         452,700       1,245.00        563,611,500         17,100株
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                        1,282,700          37.00       47,459,900        558,500株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         285,200        769.00       219,318,800         202,100株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                         490,900        996.00       488,936,400         59,000株
                                                    貸付有価証券
    ＵＡＣＪ                         416,100       2,738.00       1,139,281,800          8,200株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫサンエツ                         57,300       2,965.00        169,894,500         24,400株
    古河電気工業                         851,900       2,708.00       2,306,945,200
                                                    貸付有価証券
    住友電気工業                        9,570,400        1,555.00      14,881,972,000          103,500株
    フジクラ                        3,311,700          535.00      1,771,759,500
                                                    貸付有価証券
    昭和電線ホールディングス                         265,400       1,843.00        489,132,200         2,400株
                                                    貸付有価証券
    東京特殊電線                         35,200       2,584.00        90,956,800         2,000株
                                                    貸付有価証券
    タツタ電線                         483,300        550.00       265,815,000         2,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カナレ電気                         45,400       1,686.00        76,544,400        32,000株
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                         151,800       1,186.00        180,034,800         2,500株
                                                    貸付有価証券
    リョービ                         337,300       1,472.00        496,505,600         5,800株
                                                    貸付有価証券
    アーレスティ                         336,800        469.00       157,959,200         32,800株
                                                    貸付有価証券
    アサヒホールディングス                        1,029,500        2,230.00       2,295,785,000          270,100株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                         154,400       1,529.00        236,077,600         109,300株
                                                    貸付有価証券
    宮地エンジニアリンググループ                         89,400       2,391.00        213,755,400         7,200株
                                                    貸付有価証券
    トーカロ                         707,400       1,367.00        967,015,800         44,700株
                                                    貸付有価証券
    アルファＣｏ                         96,600       1,133.00        109,447,800         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                        3,497,800        2,670.00       9,339,126,000         2,448,400株
                                                    貸付有価証券
    川田テクノロジーズ                         56,000       3,695.00        206,920,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         89,100       6,220.00        554,202,000         13,500株
                                                    貸付有価証券
    ジェイテックコーポレーション                         30,200       3,125.00        94,375,000        21,300株
                                                    貸付有価証券
    信和                         145,700        701.00       102,135,700         6,600株
                                                    貸付有価証券
    東洋製罐グループホールディングス                        1,746,700        1,420.00       2,480,314,000          2,100株
                                                    貸付有価証券
    ホッカンホールディングス                         139,200       1,384.00        192,652,800         1,700株
                                                    貸付有価証券
    コロナ                         151,600        925.00       140,230,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    横河ブリッジホールディングス                         470,800       2,042.00        961,373,600         17,900株
                                                    貸付有価証券
    駒井ハルテック                         55,700       1,678.00        93,464,600         1,200株
                                                    貸付有価証券
    高田機工                         25,000       2,727.00        68,175,000        17,700株
                                                    貸付有価証券
    三和ホールディングス                        2,585,600        1,310.00       3,387,136,000           200株
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                         808,100       1,146.00        926,082,600         444,900株
                                                    貸付有価証券
    三協立山                         353,200        828.00       292,449,600         79,200株
                                                    貸付有価証券
    アルインコ                         181,100       1,009.00        182,729,900         2,300株
                                                    貸付有価証券
    東洋シヤッター                         60,500        651.00       39,385,500        13,700株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬ                        3,776,900        2,833.00      10,699,957,700          319,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                         190,800        493.00       94,064,400         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ                         568,600       1,812.00       1,030,303,200          37,500株
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                         278,800       2,004.00        558,715,200         2,700株
                                                    貸付有価証券
    リンナイ                         533,300       10,400.00       5,546,320,000          8,700株
    ダイニチ工業                         131,300        759.00       99,656,700
                                                    貸付有価証券
    日東精工                         344,300        558.00       192,119,400         13,300株
                                                    貸付有価証券
    三洋工業                         33,300       1,861.00        61,971,300         600株
                                                    貸付有価証券
    岡部                         555,800        645.00       358,491,000         11,700株
    ジーテクト                         340,400       1,493.00        508,217,200
                                                    貸付有価証券
    東プレ                         511,700       1,542.00        789,041,400         3,000株
                                                    貸付有価証券
    高周波熱錬                         527,900        531.00       280,314,900          400株
                                                    貸付有価証券
    東京製綱                         196,100       1,100.00        215,710,000         51,100株
                                                    貸付有価証券
    サンコール                         234,600        448.00       105,100,800         4,300株
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                         213,700        459.00       98,088,300        149,500株
                                                    貸付有価証券
    パイオラックス                         405,600       1,501.00        608,805,600          700株
                                                    貸付有価証券
    エイチワン                         268,900        739.00       198,717,100         17,500株
    日本発條                        2,731,900          855.00      2,335,774,500
                                                    貸付有価証券
    中央発條                         132,000       1,335.00        176,220,000         12,000株
                                                    貸付有価証券
    アドバネクス                         39,300       1,288.00        50,618,400         200株
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                         120,700       1,319.00        159,203,300         2,500株
                                                    貸付有価証券
    三益半導体工業                         214,000       2,571.00        550,194,000         7,600株
                                                    貸付有価証券
    日本ドライケミカル                         68,000       1,747.00        118,796,000          100株
                                                    貸付有価証券
    日本製鋼所                         832,300       2,722.00       2,265,520,600          19,500株
                                                    貸付有価証券
    三浦工業                        1,186,700        4,860.00       5,767,362,000          41,900株
                                                    貸付有価証券
    タクマ                         929,000       1,659.00       1,541,211,000          93,800株
                                                    貸付有価証券
    ツガミ                         568,300       1,602.00        910,416,600         228,200株
                                                    貸付有価証券
    オークマ                         319,700       5,270.00       1,684,819,000          10,300株
                                 55/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    芝浦機械                         283,900       2,472.00        701,800,800          300株
                                                    貸付有価証券
    アマダ                        4,019,700        1,091.00       4,385,492,700          305,200株
                                                    貸付有価証券
    アイダエンジニアリング                         717,600        964.00       691,766,400         19,500株
                                                    貸付有価証券
    滝澤鉄工所                         79,300       1,120.00        88,816,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＵＪＩ                        1,095,000        2,458.00       2,691,510,000          17,700株
                                                    貸付有価証券
    牧野フライス製作所                         321,500       4,240.00       1,363,160,000          21,700株
                                                    貸付有価証券
    オーエスジー                        1,352,600        1,999.00       2,703,847,400          301,900株
    ダイジェット工業                         30,900       1,294.00        39,984,600
                                                    貸付有価証券
    旭ダイヤモンド工業                         719,400        507.00       364,735,800         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                        1,735,200        1,762.00       3,057,422,400          601,000株
    ソディック                         658,100        994.00       654,151,400
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                         372,600       32,900.00       12,258,540,000          15,500株
                                                    貸付有価証券
    日東工器                         131,400       1,818.00        238,885,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日進工具                         215,400       1,442.00        310,606,800         4,200株
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                         228,500        608.00       138,928,000         11,600株
                                                    貸付有価証券
    冨士ダイス                         137,800        654.00       90,121,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    豊和工業                         151,200        805.00       121,716,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    ＯＫＫ                         105,300        422.00       44,436,600         3,200株
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                         71,500       1,529.00        109,323,500         49,100株
                                                    貸付有価証券
    東洋機械金属                         196,100        509.00       99,814,900         7,400株
                                                    貸付有価証券
    津田駒工業                         52,800        888.00       46,886,400         1,200株
                                                    貸付有価証券
    エンシュウ                         65,600        852.00       55,891,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                         400,700       1,890.00        757,323,000         161,100株
                                                    貸付有価証券
    オプトラン                         343,700       2,369.00        814,225,300         17,700株
                                                    貸付有価証券
    ＮＣホールディングス                         82,900       1,266.00        104,951,400         14,200株
                                                    貸付有価証券
    イワキポンプ                         174,300        885.00       154,255,500         1,100株
    フリュー                         268,000       1,386.00        371,448,000
                                 56/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                         552,800        727.00       401,885,600         380,800株
                                                    貸付有価証券
    日阪製作所                         338,200        813.00       274,956,600         7,900株
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                         531,700       1,211.00        643,888,700         5,000株
                                                    貸付有価証券
    平田機工                         129,700       6,320.00        819,704,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    ペガサスミシン製造                         277,900        455.00       126,444,500         13,700株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                         112,400       2,094.00        235,365,600         14,200株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                         116,300       1,733.00        201,547,900         24,700株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                        1,616,100        4,135.00       6,682,573,500          130,900株
                                                    貸付有価証券
    三井海洋開発                         291,400       1,942.00        565,898,800         34,100株
                                                    貸付有価証券
    レオン自動機                         268,900       1,354.00        364,090,600         15,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＣ                         812,100       66,450.00       53,964,045,000          48,700株
    ホソカワミクロン                         96,400       6,010.00        579,364,000
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                         102,200       4,020.00        410,844,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                         384,000       1,551.00        595,584,000         264,800株
                                                    貸付有価証券
    日精エー・エス・ビー機械                         92,500       4,765.00        440,762,500         3,200株
                                                    貸付有価証券
    サトーホールディングス                         360,800       2,705.00        975,964,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    技研製作所                         241,800       4,695.00       1,135,251,000          9,200株
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                         89,600       1,227.00        109,939,200         29,500株
    カワタ                         74,500        883.00       65,783,500
                                                    貸付有価証券
    日精樹脂工業                         210,900       1,361.00        287,034,900         12,800株
                                                    貸付有価証券
    オカダアイヨン                         86,600       1,304.00        112,926,400         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                         109,200       1,090.00        119,028,000         60,600株
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                       12,565,200         2,647.00      33,260,084,400          1,169,600株
                                                    貸付有価証券
    住友重機械工業                        1,587,400        3,095.00       4,913,003,000          49,000株
    日立建機                        1,296,500        3,245.00       4,207,142,500
                                                    貸付有価証券
    日工                         413,300        681.00       281,457,300         30,300株
                                                    貸付有価証券
    巴工業                         108,800       2,223.00        241,862,400         8,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    井関農機                         277,000       1,450.00        401,650,000         11,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                         258,500       2,213.00        572,060,500         53,700株
                                                    貸付有価証券
    丸山製作所                         56,300       1,776.00        99,988,800         3,100株
                                                    貸付有価証券
    北川鉄工所                         124,600       1,663.00        207,209,800          300株
                                                    貸付有価証券
    ローツェ                         121,500       9,370.00       1,138,455,000          1,900株
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                         96,400        603.00       58,129,200         4,800株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                       14,568,500         2,207.50      32,159,963,750          9,993,200株
                                                    貸付有価証券
    荏原実業                         138,800       2,882.00        400,021,600         7,500株
                                                    貸付有価証券
    三菱化工機                         88,600       2,497.00        221,234,200         56,900株
                                                    貸付有価証券
    月島機械                         510,700       1,157.00        590,879,900         1,400株
                                                    貸付有価証券
    帝国電機製作所                         193,400       1,231.00        238,075,400         7,200株
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                         112,700        784.00       88,356,800        79,800株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                         657,900        796.00       523,688,400         105,000株
                                                    貸付有価証券
    澁谷工業                         242,400       3,050.00        739,320,000         14,100株
                                                    貸付有価証券
    アイチ　コーポレーション                         471,500        828.00       390,402,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    小森コーポレーション                         702,600        803.00       564,187,800         39,600株
                                                    貸付有価証券
    鶴見製作所                         213,100       1,739.00        370,580,900         6,000株
                                                    貸付有価証券
    住友精密工業                         41,200       2,886.00        118,903,200         3,600株
                                                    貸付有価証券
    日本ギア工業                         110,700        319.00       35,313,300         2,100株
                                                    貸付有価証券
    酒井重工業                         48,600       2,634.00        128,012,400         3,400株
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                        1,150,400        5,480.00       6,304,192,000          189,900株
                                                    貸付有価証券
    石井鐵工所                         39,100       2,996.00        117,143,600          600株
    酉島製作所                         275,700        856.00       235,999,200
                                                    貸付有価証券
    北越工業                         285,700       1,093.00        312,270,100         5,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイキン工業                        3,533,300        21,950.00       77,555,935,000          184,700株
    オルガノ                         89,800       5,980.00        537,004,000
                                                    貸付有価証券
    トーヨーカネツ                         104,400       2,404.00        250,977,600         6,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    栗田工業                        1,500,800        5,470.00       8,209,376,000          253,200株
                                                    貸付有価証券
    椿本チエイン                         395,500       3,155.00       1,247,802,500          6,100株
                                                    貸付有価証券
    大同工業                         131,700       1,137.00        149,742,900         4,500株
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                         230,600        842.00       194,165,200         163,300株
                                                    貸付有価証券
    アネスト岩田                         467,300       1,022.00        477,580,600         58,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                        1,526,200        9,800.00      14,956,760,000          960,700株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                         69,300       3,245.00        224,878,500         47,000株
    加藤製作所                         151,700        983.00       149,121,100
                                                    貸付有価証券
    油研工業                         46,600       1,728.00        80,524,800         1,200株
                                                    貸付有価証券
    タダノ                        1,338,000        1,156.00       1,546,728,000          170,100株
                                                    貸付有価証券
    フジテック                         954,800       2,409.00       2,300,113,200          156,100株
    ＣＫＤ                         643,200       2,177.00       1,400,246,400
                                                    貸付有価証券
    キトー                         232,900       1,631.00        379,859,900         4,600株
    平和                         773,500       1,997.00       1,544,679,500
                                                    貸付有価証券
    理想科学工業                         203,400       1,726.00        351,068,400         23,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                         659,200       2,788.00       1,837,849,600          195,500株
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                         306,400        620.00       189,968,000         20,100株
                                                    貸付有価証券
    マースグループホールディングス                         176,100       1,604.00        282,464,400         4,600株
                                                    貸付有価証券
    フクシマガリレイ                         190,000       4,460.00        847,400,000         15,800株
                                                    貸付有価証券
    オーイズミ                         116,200        378.00       43,923,600         200株
    ダイコク電機                         127,300        901.00       114,697,300
    竹内製作所                         464,100       2,647.00       1,228,472,700
                                                    貸付有価証券
    アマノ                         726,000       2,779.00       2,017,554,000          9,500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                         385,800        775.00       298,995,000         8,300株
                                                    貸付有価証券
    サンデンホールディングス                         386,600        327.00       126,418,200         24,100株
                                                    貸付有価証券
    蛇の目ミシン工業                         252,100        738.00       186,049,800         176,400株
                                                    貸付有価証券
    マックス                         371,500       1,755.00        651,982,500         5,700株
    グローリー                         712,300       2,330.00       1,659,659,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    新晃工業                         257,700       1,867.00        481,125,900         2,900株
                                                    貸付有価証券
    大和冷機工業                         445,300       1,037.00        461,776,100         13,300株
    セガサミーホールディングス                        2,521,500        1,466.00       3,696,519,000
                                                    貸付有価証券
    日本ピストンリング                         100,900       1,278.00        128,950,200         4,000株
    リケン                         128,400       2,552.00        327,676,800
                                                    貸付有価証券
    ＴＰＲ                         373,000       1,488.00        555,024,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                         534,500       1,635.00        873,907,500         119,800株
                                                    貸付有価証券
    ホシザキ                         872,900       9,290.00       8,109,241,000          369,800株
                                                    貸付有価証券
    大豊工業                         226,000        930.00       210,180,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    日本精工                        5,695,800          907.00      5,166,090,600          226,500株
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＮ                        6,418,400          279.00      1,790,733,600          451,600株
                                                    貸付有価証券
    ジェイテクト                        2,660,200        1,113.00       2,960,802,600          5,800株
                                                    貸付有価証券
    不二越                         257,500       4,100.00       1,055,750,000          12,700株
                                                    貸付有価証券
    日本トムソン                         759,400        621.00       471,587,400         188,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                        1,728,800        3,280.00       5,670,464,000           100株
    ユーシン精機                         184,100        817.00       150,409,700
                                                    貸付有価証券
    前澤給装工業                         193,100       1,040.00        200,824,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    イーグル工業                         342,700       1,104.00        378,340,800         3,200株
                                                    貸付有価証券
    前澤工業                         166,000        680.00       112,880,000         117,600株
                                                    貸付有価証券
    日本ピラー工業                         280,300       2,294.00        643,008,200         194,500株
                                                    貸付有価証券
    キッツ                         856,200        760.00       650,712,000         16,800株
                                                    貸付有価証券
    マキタ                        3,616,500        5,490.00      19,854,585,000          445,700株
                                                    貸付有価証券
    日立造船                        2,198,400          763.00      1,677,379,200          948,000株
    三菱重工業                        4,357,200        3,225.00      14,051,970,000
                                                    貸付有価証券
    ＩＨＩ                        1,864,500        2,525.00       4,707,862,500          42,300株
                                                    貸付有価証券
    スター精密                         427,100       1,661.00        709,413,100         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                        1,695,100          922.00      1,562,882,200          38,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イビデン                        1,334,100        6,100.00       8,138,010,000          160,700株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                        5,626,600          600.00      3,375,960,000          591,900株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                        3,386,700        2,210.00       7,484,607,000          571,200株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                        4,780,400        3,030.00      14,484,612,000          58,400株
                                                    貸付有価証券
    日立製作所                       13,333,700         6,479.00      86,389,042,300          110,100株
                                                    貸付有価証券
    東芝                        5,488,100        4,860.00      26,672,166,000          212,700株
                                                    貸付有価証券
    三菱電機                       27,731,700         1,465.50      40,640,806,350          163,200株
                                                    貸付有価証券
    富士電機                        1,671,100        5,050.00       8,439,055,000          161,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋電機製造                         109,000       1,126.00        122,734,000         15,400株
                                                    貸付有価証券
    安川電機                        2,985,100        5,540.00      16,537,454,000          695,700株
                                                    貸付有価証券
    シンフォニアテクノロジー                         359,100       1,239.00        444,924,900         25,600株
                                                    貸付有価証券
    明電舎                         470,400       2,183.00       1,026,883,200          38,300株
                                                    貸付有価証券
    オリジン                         75,000       1,358.00        101,850,000         4,200株
    山洋電気                         134,000       7,490.00       1,003,660,000
                                                    貸付有価証券
    デンヨー                         236,200       1,947.00        459,881,400         6,200株
    東芝テック                         297,700       4,630.00       1,378,351,000
                                                    貸付有価証券
    芝浦メカトロニクス                         49,200       7,590.00        373,428,000         14,800株
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                         767,400       4,130.00       3,169,362,000          57,600株
                                                    貸付有価証券
    日本電産                        6,674,400        12,855.00       85,799,412,000          136,900株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         144,500        764.00       110,398,000         59,100株
                                                    貸付有価証券
    トレックス・セミコンダクター                         149,200       2,958.00        441,333,600         7,200株
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                         140,100       1,330.00        186,333,000         21,700株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                         656,400        584.00       383,337,600         458,800株
                                                    貸付有価証券
    宮越ホールディングス                         103,300       1,062.00        109,704,600         73,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイヘン                         303,400       4,635.00       1,406,259,000          9,900株
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                         452,200       1,319.00        596,451,800         174,400株
                                                    貸付有価証券
    ＪＶＣケンウッド                        2,400,500          229.00       549,714,500         2,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ミマキエンジニアリング                         248,300        772.00       191,687,600         3,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｉ－ＰＥＸ                         129,000       2,370.00        305,730,000         45,500株
                                                    貸付有価証券
    日新電機                         649,900       1,365.00        887,113,500         20,600株
                                                    貸付有価証券
    大崎電気工業                         551,500        609.00       335,863,500         44,900株
    オムロン                        2,308,600        9,030.00      20,846,658,000
                                                    貸付有価証券
    日東工業                         407,300       1,804.00        734,769,200          200株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＥＣ                         371,900       2,139.00        795,494,100         2,700株
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                         86,800       1,737.00        150,771,600         39,800株
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                         45,900       1,288.00        59,119,200        32,500株
                                                    貸付有価証券
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         997,100       2,726.00       2,718,094,600          10,800株
                                                    貸付有価証券
    サクサホールディングス                         64,500       1,341.00        86,494,500         900株
                                                    貸付有価証券
    メルコホールディングス                         95,700       5,450.00        521,565,000         6,200株
    テクノメディカ                         62,200       1,607.00        99,955,400
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                         80,700       2,730.00        220,311,000         53,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電気                        3,523,900        5,620.00      19,804,318,000          170,300株
                                                    貸付有価証券
    富士通                        2,495,300        20,850.00       52,027,005,000          35,600株
                                                    貸付有価証券
    沖電気工業                        1,126,400        1,006.00       1,133,158,400          22,600株
                                                    貸付有価証券
    岩崎通信機                         121,500        930.00       112,995,000         6,500株
                                                    貸付有価証券
    電気興業                         133,400       2,244.00        299,349,600         7,400株
                                                    貸付有価証券
    サンケン電気                         324,200       5,140.00       1,666,388,000          16,300株
                                                    貸付有価証券
    ナカヨ                         53,700       1,419.00        76,200,300         200株
    アイホン                         156,900       2,023.00        317,408,700
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                       13,283,200         1,176.00      15,621,043,200          5,712,400株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                        3,440,900        1,917.00       6,596,205,300          522,300株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                        2,007,700          687.00      1,379,289,900          509,700株
                                                    貸付有価証券
    アルバック                         510,000       5,490.00       2,799,900,000          3,800株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                         115,800        867.00       100,398,600         9,700株
                                 62/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＥＩＺＯ                         234,900       4,835.00       1,135,741,500          1,500株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                        9,472,100          35.00      331,523,500        6,923,000株
    日本信号                         647,300        914.00       591,632,200
                                                    貸付有価証券
    京三製作所                         595,200        415.00       247,008,000         59,000株
                                                    貸付有価証券
    能美防災                         366,600       2,097.00        768,760,200         32,600株
    ホーチキ                         200,900       1,144.00        229,829,600
                                                    貸付有価証券
    星和電機                         136,800        511.00       69,904,800         5,500株
                                                    貸付有価証券
    エレコム                         635,300       2,041.00       1,296,647,300          43,500株
                                                    貸付有価証券
    パナソニック                       29,576,000         1,304.00      38,567,104,000          1,087,700株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                        3,688,300        1,788.00       6,594,680,400         2,516,800株
                                                    貸付有価証券
    アンリツ                        1,667,000        2,022.00       3,370,674,000         1,173,900株
                                                    貸付有価証券
    富士通ゼネラル                         846,800       2,924.00       2,476,043,200          51,200株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                       17,372,800        10,975.00      190,666,480,000           611,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＫ                        1,339,000        13,300.00       17,808,700,000           600株
                                                    貸付有価証券
    帝国通信工業                         122,300       1,115.00        136,364,500         1,500株
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                         997,800        893.00       891,035,400         706,800株
                                                    貸付有価証券
    アルプスアルパイン                        2,265,700        1,137.00       2,576,100,900          303,800株
                                                    貸付有価証券
    池上通信機                         87,800        831.00       72,961,800         1,700株
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                         268,100        891.00       238,877,100         55,500株
                                                    貸付有価証券
    鈴木                         124,000        904.00       112,096,000         36,800株
    日本トリム                         59,600       3,805.00        226,778,000
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                         163,500       2,665.00        435,727,500         94,600株
                                                    貸付有価証券
    フォスター電機                         279,800        935.00       261,613,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＫ                         71,100       2,443.00        173,697,300         3,100株
    ヨコオ                         217,800       2,500.00        544,500,000
                                                    貸付有価証券
    ティアック                         174,500        121.00       21,114,500        123,200株
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                         724,300        998.00       722,851,400         60,700株
                                 63/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヒロセ電機                         427,300       16,240.00       6,939,352,000          41,700株
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                         635,800       1,842.00       1,171,143,600          21,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＡ                         327,100        854.00       279,343,400         6,900株
                                                    貸付有価証券
    マクセルホールディングス                         551,100       1,243.00        685,017,300         11,800株
                                                    貸付有価証券
    古野電気                         357,000        996.00       355,572,000         95,300株
                                                    貸付有価証券
    ユニデンホールディングス                         70,700       2,510.00        177,457,000         9,600株
    スミダコーポレーション                         236,300       1,203.00        284,268,900
                                                    貸付有価証券
    アイコム                         115,100       2,369.00        272,671,900         9,400株
                                                    貸付有価証券
    リオン                         116,500       2,694.00        313,851,000         4,600株
                                                    貸付有価証券
    本多通信工業                         215,300        487.00       104,851,100         59,900株
    船井電機                         124,500        916.00       114,042,000
                                                    貸付有価証券
    横河電機                        2,775,500        1,624.00       4,507,412,000          66,600株
                                                    貸付有価証券
    新電元工業                         106,800       4,370.00        466,716,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    アズビル                        1,875,300        4,525.00       8,485,732,500          182,300株
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                         136,900        813.00       111,299,700         14,900株
                                                    貸付有価証券
    日本光電工業                        1,146,000        3,295.00       3,776,070,000          293,400株
                                                    貸付有価証券
    チノー                         87,700       1,436.00        125,937,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    共和電業                         289,900        378.00       109,582,200         13,800株
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                         114,300       1,762.00        201,396,600         54,600株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                         549,300       6,840.00       3,757,212,000          389,200株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                        2,062,000        9,420.00      19,424,040,000          16,400株
    小野測器                         115,500        587.00       67,798,500
                                                    貸付有価証券
    エスペック                         245,700       2,192.00        538,574,400         10,400株
                                                    代用有価証券
                                                     60,000株
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                        2,722,300        57,150.00      155,579,445,000           12,000株
                                                    貸付有価証券
    日置電機                         132,800       6,370.00        845,936,000         33,400株
                                                    貸付有価証券
    シスメックス                        2,164,100        13,050.00       28,241,505,000           6,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本マイクロニクス                         482,500       1,405.00        677,912,500         63,200株
                                                    貸付有価証券
    メガチップス                         277,700       3,260.00        905,302,000         18,800株
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         125,800       3,845.00        483,701,000         85,200株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                         29,800       2,029.00        60,464,200         2,500株
                                                    貸付有価証券
    原田工業                         112,400        903.00       101,497,200          800株
                                                    貸付有価証券
    コーセル                         338,200        990.00       334,818,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    イリソ電子工業                         232,800       5,220.00       1,215,216,000          98,400株
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                         454,900       1,775.00        807,447,500         1,100株
    千代田インテグレ                         116,500       1,750.00        203,875,000
                                                    貸付有価証券
    アイ・オー・データ機器                         102,200       1,000.00        102,200,000         4,300株
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                        1,217,700        21,240.00       25,863,948,000          51,700株
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                        1,940,900        3,115.00       6,045,903,500          207,400株
                                                    貸付有価証券
    岩崎電気                         101,000       1,962.00        198,162,000         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ウシオ電機                        1,421,600        2,031.00       2,887,269,600          114,700株
                                                    貸付有価証券
    岡谷電機産業                         197,300        370.00       73,001,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         255,300        337.00       86,036,100         100株
    エノモト                         76,900       1,708.00        131,345,200
                                                    貸付有価証券
    日本セラミック                         281,400       2,849.00        801,708,600         38,000株
                                                    貸付有価証券
    遠藤照明                         139,900        737.00       103,106,300         4,900株
                                                    貸付有価証券
    古河電池                         197,700       1,513.00        299,120,100         138,700株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                         134,300        544.00       73,059,200        70,400株
                                                    貸付有価証券
    山一電機                         180,800       1,624.00        293,619,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    図研                         180,300       3,340.00        602,202,000          300株
                                                    貸付有価証券
    日本電子                         504,800       6,290.00       3,175,192,000          169,900株
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                        2,230,200        1,848.00       4,121,409,600          139,300株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                        2,433,900        26,585.00       64,705,231,500          148,300株
                                                    貸付有価証券
    日本シイエムケイ                         597,300        412.00       246,087,600         373,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エンプラス                         125,300       3,520.00        441,056,000         9,200株
                                                    貸付有価証券
    大真空                         93,500       3,715.00        347,352,500         1,000株
    ローム                        1,152,900        10,140.00       11,690,406,000
                                                    貸付有価証券
    浜松ホトニクス                        1,989,500        6,640.00      13,210,280,000          35,500株
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                         271,900       6,240.00       1,696,656,000          12,700株
    新光電気工業                         931,100       3,975.00       3,701,122,500
                                                    貸付有価証券
    京セラ                        4,226,900        6,711.00      28,366,725,900          11,600株
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                        1,233,300        5,520.00       6,807,816,000          151,500株
    村田製作所                        8,146,500        8,937.00      72,805,270,500
                                                    貸付有価証券
    双葉電子工業                         474,900        773.00       367,097,700         3,400株
                                                    貸付有価証券
    北陸電気工業                         103,500        993.00       102,775,500         2,900株
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                         873,200       1,150.00       1,004,180,000          187,400株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                         279,900       2,542.00        711,505,800         4,600株
                                                    貸付有価証券
    ＫＯＡ                         383,400       1,620.00        621,108,000          800株
                                                    貸付有価証券
    市光工業                         414,500        692.00       286,834,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    小糸製作所                        1,661,300        6,410.00      10,648,933,000          156,500株
                                                    貸付有価証券
    ミツバ                         510,200        768.00       391,833,600         32,900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         481,100       10,220.00       4,916,842,000          43,700株
    キヤノン電子                         254,400       1,671.00        425,102,400
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                       13,780,800         2,465.00      33,969,672,000          3,213,300株
                                                    貸付有価証券
    リコー                        7,055,200        1,191.00       8,402,743,200         2,635,100株
                                                    貸付有価証券
    象印マホービン                         750,200       1,579.00       1,184,565,800          527,800株
                                                    貸付有価証券
    ＭＵＴＯＨホールディングス                         34,800       1,588.00        55,262,400        24,500株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                        1,624,300        45,670.00       74,181,781,000          56,400株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ紡織                         807,900       2,206.00       1,782,227,400          9,400株
                                                    貸付有価証券
    芦森工業                         52,200       1,173.00        61,230,600         700株
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                         454,500        957.00       434,956,500         92,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    豊田自動織機                        2,244,500        9,230.00      20,716,735,000          86,600株
    モリタホールディングス                         444,300       1,593.00        707,769,900
                                                    貸付有価証券
    三櫻工業                         383,500       1,161.00        445,243,500         270,900株
                                                    貸付有価証券
    デンソー                        6,105,900        7,399.00      45,177,554,100          150,800株
                                                    貸付有価証券
    東海理化電機製作所                         730,200       1,739.00       1,269,817,800          21,400株
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                        1,073,200          531.00       569,869,200         13,500株
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                        2,157,900        2,341.00       5,051,643,900          75,300株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                         832,800        180.00       149,904,000         590,300株
                                                    貸付有価証券
    サノヤスホールディングス                         339,800        157.00       53,348,600        71,800株
                                                    貸付有価証券
    日本車輌製造                         101,100       2,108.00        213,118,800         13,500株
                                                    貸付有価証券
    三菱ロジスネクスト                         367,100        995.00       365,264,500         254,400株
                                                    貸付有価証券
    近畿車輛                         47,600       1,178.00        56,072,800         1,200株
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                       32,706,900          578.60     18,924,212,340          990,900株
                                                    貸付有価証券
    いすゞ自動車                        7,363,400        1,468.00      10,809,471,200          985,800株
                                                    代用有価証券
                                                     1,046,500株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                       28,095,100         9,675.00      271,820,092,500          1,869,100株
                                                    貸付有価証券
    日野自動車                        3,463,200          953.00      3,300,429,600          13,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                       10,265,300          303.00      3,110,385,900         5,590,900株
                                                    貸付有価証券
    エフテック                         193,400        826.00       159,748,400         5,900株
                                                    貸付有価証券
    レシップホールディングス                         109,900        562.00       61,763,800         2,500株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＢ                         49,800       1,213.00        60,407,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ファルテック                         48,500        732.00       35,502,000         7,400株
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                         618,100       2,389.00       1,476,640,900          4,200株
                                                    貸付有価証券
    日産車体                         406,100        713.00       289,549,300         39,200株
                                                    貸付有価証券
    新明和工業                         783,500        950.00       744,325,000         3,300株
                                                    貸付有価証券
    極東開発工業                         478,400       1,526.00        730,038,400         37,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    トピー工業                         228,100       1,258.00        286,949,800         4,500株
                                                    貸付有価証券
    ティラド                         86,600       2,650.00        229,490,000         14,600株
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                        1,522,300          164.00       249,657,200         879,200株
                                                    貸付有価証券
    タチエス                         424,800       1,369.00        581,551,200         298,800株
    ＮＯＫ                        1,341,700        1,323.00       1,775,069,100
    フタバ産業                         694,200        527.00       365,843,400
    ＫＹＢ                         310,400       3,675.00       1,140,720,000
                                                    貸付有価証券
    大同メタル工業                         572,800        586.00       335,660,800         20,000株
    プレス工業                        1,374,300          354.00       486,502,200
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                         351,800        308.00       108,354,400         2,300株
                                                    貸付有価証券
    太平洋工業                         580,700       1,168.00        678,257,600         6,500株
                                                    貸付有価証券
    河西工業                         374,100        396.00       148,143,600         40,300株
                                                    貸付有価証券
    アイシン                        2,029,800        4,660.00       9,458,868,000           700株
                                                    貸付有価証券
    マツダ                        8,704,000        1,062.00       9,243,648,000          669,600株
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                         242,500        689.00       167,082,500         12,100株
                                                    代用有価証券
    本田技研工業                       21,835,600         3,471.00      75,791,367,600          93,900株
    スズキ                        5,497,000        4,687.00      25,764,439,000
    ＳＵＢＡＲＵ                        7,947,300        2,151.00      17,094,642,300
                                                    貸付有価証券
    安永                         133,700       1,143.00        152,819,100         13,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                        3,918,900        2,798.00      10,965,082,200          2,702,600株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                         329,400        408.00       134,395,200         21,500株
                                                    貸付有価証券
    エクセディ                         376,600       1,609.00        605,949,400         265,600株
                                                    貸付有価証券
    豊田合成                         895,700       2,663.00       2,385,249,100          1,000株
    愛三工業                         434,100        865.00       375,496,500
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                         42,200        997.00       42,073,400         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本プラスト                         234,000        692.00       161,928,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                         237,300       1,173.00        278,352,900         42,900株
                                                    貸付有価証券
    エフ・シー・シー                         453,300       1,550.00        702,615,000         38,500株
                                                    貸付有価証券
    シマノ                        1,037,900        28,030.00       29,092,337,000          399,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テイ・エス　テック                        1,288,100        1,635.00       2,106,043,500
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                         161,900       1,064.00        172,261,600         86,900株
                                                    貸付有価証券
    テルモ                        8,501,500        4,447.00      37,806,170,500           1,500株
                                                    貸付有価証券
    クリエートメディック                         91,500        960.00       87,840,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    日機装                         895,500       1,099.00        984,154,500         111,700株
                                                    貸付有価証券
    日本エム・ディ・エム                         159,600       2,124.00        338,990,400         5,700株
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                        3,568,900        4,295.00      15,328,425,500          115,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＳ                         234,300        796.00       186,502,800         51,200株
    クボテック                         71,400        324.00       23,133,600
                                                    貸付有価証券
    長野計器                         200,800       1,024.00        205,619,200         2,900株
                                                    貸付有価証券
    ブイ・テクノロジー                         129,900       5,060.00        657,294,000         15,500株
                                                    貸付有価証券
    東京計器                         176,400       1,045.00        184,338,000         3,300株
    愛知時計電機                         36,500       4,280.00        156,220,000
    インターアクション                         138,800       2,419.00        335,757,200
                                                    貸付有価証券
    オーバル                         248,000        286.00       70,928,000        20,300株
                                                    貸付有価証券
    東京精密                         467,700       4,805.00       2,247,298,500          26,600株
                                                    貸付有価証券
    マニー                        1,104,600        2,587.00       2,857,600,200          696,400株
                                                    貸付有価証券
    ニコン                        4,234,800        1,086.00       4,598,992,800          349,800株
                                                    貸付有価証券
    トプコン                        1,396,800        1,618.00       2,260,022,400          198,100株
    オリンパス                       15,345,000         2,191.00      33,620,895,000
                                                    貸付有価証券
    理研計器                         244,500       2,611.00        638,389,500          400株
                                                    貸付有価証券
    タムロン                         223,400       2,471.00        552,021,400         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ＨＯＹＡ                        5,411,400        14,980.00       81,062,772,000          34,800株
                                                    貸付有価証券
    シード                         107,800        763.00       82,251,400        48,500株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ鋼機                         249,300       2,438.00        607,793,400         2,000株
                                                    貸付有価証券
    エー・アンド・デイ                         233,300        970.00       226,301,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                        2,937,800        2,807.00       8,246,404,600          36,200株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                        3,518,600          405.00      1,425,033,000          289,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    リズム                         86,700        770.00       66,759,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    大研医器                         219,300        545.00       119,518,500         34,300株
                                                    貸付有価証券
    メニコン                         426,200       7,810.00       3,328,622,000          123,200株
                                                    貸付有価証券
    シンシア                         29,500        618.00       18,231,000         6,500株
                                                    貸付有価証券
    松風                         127,100       1,985.00        252,293,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    セイコーホールディングス                         392,100       2,307.00        904,574,700         36,800株
                                                    貸付有価証券
    ニプロ                        2,066,800        1,332.00       2,752,977,600          237,200株
                                                    貸付有価証券
    中本パックス                         70,400       1,589.00        111,865,600          400株
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                         164,200       3,400.00        558,280,000         109,000株
                                                    貸付有価証券
    パラマウントベッドホールディングス                         531,700       1,971.00       1,047,980,700          9,000株
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                         151,700       1,359.00        206,160,300         106,100株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                         80,800        416.00       33,612,800         4,600株
                                                    貸付有価証券
    ニホンフラッシュ                         237,300       1,236.00        293,302,800         82,800株
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                         305,500       3,505.00       1,070,777,500          30,700株
                                                    貸付有価証券
    永大産業                         362,500        296.00       107,300,000         17,600株
    アートネイチャー                         266,500        667.00       177,755,500
    バンダイナムコホールディングス                        2,293,700        7,379.00      16,925,212,300
                                                    貸付有価証券
    アイフィスジャパン                         70,500        680.00       47,940,000        46,100株
                                                    貸付有価証券
    共立印刷                         463,200        138.00       63,921,600        29,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                         260,200       4,175.00       1,086,335,000          7,100株
    フランスベッドホールディングス                         356,400        910.00       324,324,000
                                                    貸付有価証券
    パイロットコーポレーション                         468,000       3,785.00       1,771,380,000          43,800株
                                                    貸付有価証券
    萩原工業                         153,900       1,429.00        219,923,100         5,400株
    トッパン・フォームズ                         495,100       1,072.00        530,747,200
                                                    貸付有価証券
    フジシールインターナショナル                         569,800       2,230.00       1,270,654,000          399,600株
                                                    貸付有価証券
    タカラトミー                        1,243,600          942.00      1,171,471,200          26,600株
                                                    貸付有価証券
    廣済堂                         193,200        812.00       156,878,400         59,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                         74,000        661.00       48,914,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    タカノ                         94,700        655.00       62,028,500         1,900株
                                                    貸付有価証券
    プロネクサス                         222,500       1,030.00        229,175,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                         171,000        154.00       26,334,000        120,200株
                                                    貸付有価証券
    ウッドワン                         93,200       1,205.00        112,306,000         43,900株
                                                    貸付有価証券
    大建工業                         186,500       2,058.00        383,817,000         6,100株
    凸版印刷                        4,215,500        1,732.00       7,301,246,000
                                                    貸付有価証券
    大日本印刷                        3,277,800        2,372.00       7,774,941,600          119,500株
                                                    貸付有価証券
    共同印刷                         85,400       2,650.00        226,310,000         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＳＳＨＡ                         569,300       1,560.00        888,108,000         43,900株
                                                    貸付有価証券
    光村印刷                         24,000       1,625.00        39,000,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         135,900       1,732.00        235,378,800         94,200株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                        2,452,300        2,563.00       6,285,244,900          523,300株
                                                    貸付有価証券
    ツツミ                         69,200       2,360.00        163,312,000         1,800株
    ローランド                         216,300       5,150.00       1,113,945,000
                                                    貸付有価証券
    小松ウオール工業                         84,500       1,942.00        164,099,000          700株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ                        1,649,300        5,960.00       9,829,828,000          8,500株
                                                    貸付有価証券
    河合楽器製作所                         77,600       4,025.00        312,340,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    クリナップ                         257,900        536.00       138,234,400         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                        1,780,700        3,255.00       5,796,178,500         1,055,200株
                                                    貸付有価証券
    オリバー                         58,700       3,775.00        221,592,500          300株
                                                    貸付有価証券
    兼松サステック                         17,900       1,810.00        32,399,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    キングジム                         223,500        885.00       197,797,500         108,800株
                                                    貸付有価証券
    リンテック                         593,800       2,376.00       1,410,868,800          1,100株
                                                    貸付有価証券
    イトーキ                         550,400        345.00       189,888,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    任天堂                        1,587,200        63,160.00      100,247,552,000           44,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱鉛筆                         456,700       1,425.00        650,797,500         9,000株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タカラスタンダード                         573,000       1,546.00        885,858,000         6,600株
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                        1,330,200        1,769.00       2,353,123,800          21,800株
                                                    貸付有価証券
    ナカバヤシ                         272,700        585.00       159,529,500         4,400株
                                                    貸付有価証券
    グローブライド                         134,300       4,835.00        649,340,500         4,700株
                                                    貸付有価証券
    オカムラ                         953,000       1,457.00       1,388,521,000          317,500株
                                                    貸付有価証券
    美津濃                         274,600       2,571.00        705,996,600          700株
                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                       23,522,600          318.00      7,480,186,800         11,344,500株
                                                    貸付有価証券
    中部電力                        8,484,600        1,334.50      11,322,698,700          295,500株
                                                    貸付有価証券
    関西電力                       10,507,600         1,050.00      11,032,980,000          381,700株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                        4,000,200        1,007.00       4,028,201,400          511,300株
                                                    貸付有価証券
    北陸電力                        2,535,500          607.00      1,539,048,500          222,200株
                                                    貸付有価証券
    東北電力                        6,494,900          858.00      5,572,624,200          301,900株
                                                    貸付有価証券
    四国電力                        2,305,000          741.00      1,708,005,000          169,800株
                                                    貸付有価証券
    九州電力                        6,124,200          839.00      5,138,203,800          214,700株
                                                    貸付有価証券
    北海道電力                        2,595,200          512.00      1,328,742,400          336,100株
                                                    貸付有価証券
    沖縄電力                         539,200       1,408.00        759,193,600         82,000株
                                                    貸付有価証券
    電源開発                        2,206,500        1,606.00       3,543,639,000          916,600株
                                                    貸付有価証券
    エフオン                         167,700        954.00       159,985,800         117,300株
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                         407,400       2,922.00       1,190,422,800          79,900株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                         471,300       5,000.00       2,356,500,000          296,700株
                                                    貸付有価証券
    東京瓦斯                        5,333,300        2,041.00      10,885,265,300          142,900株
    大阪瓦斯                        5,022,800        2,006.00      10,075,736,800
                                                    貸付有価証券
    東邦瓦斯                        1,363,900        5,450.00       7,433,255,000          441,200株
                                                    貸付有価証券
    北海道瓦斯                         148,900       1,550.00        230,795,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                         571,900        373.00       213,318,700         22,400株
                                                    貸付有価証券
    西部ガスホールディングス                         312,200       2,467.00        770,197,400         20,200株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    静岡ガス                         787,300       1,025.00        806,982,500         58,100株
                                                    貸付有価証券
    メタウォーター                         312,000       2,020.00        630,240,000         11,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＳホールディングス                         205,200       3,285.00        674,082,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    東武鉄道                        2,890,500        2,868.00       8,289,954,000          173,300株
                                                    貸付有価証券
    相鉄ホールディングス                         950,700       2,196.00       2,087,737,200          357,500株
                                                    貸付有価証券
    東急                        6,994,300        1,550.00      10,841,165,000          780,100株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                        3,561,500        1,367.00       4,868,570,500         1,132,600株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                        4,442,000        2,795.00      12,415,390,000          1,282,900株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                        1,549,600        6,460.00      10,010,416,000          365,400株
                                                    貸付有価証券
    京成電鉄                        2,078,300        3,590.00       7,461,097,000          161,800株
                                                    貸付有価証券
    富士急行                         378,100       5,110.00       1,932,091,000          263,700株
                                                    貸付有価証券
    新京成電鉄                         71,200       2,128.00        151,513,600          200株
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                        4,881,100        8,033.00      39,209,876,300          2,562,200株
                                                    貸付有価証券
    西日本旅客鉄道                        2,471,100        6,466.00      15,978,132,600          234,600株
                                                    貸付有価証券
    東海旅客鉄道                        2,305,800        17,165.00       39,579,057,000          101,300株
                                                    貸付有価証券
    西武ホールディングス                        3,342,100        1,337.00       4,468,387,700          956,000株
                                                    貸付有価証券
    鴻池運輸                         441,300       1,211.00        534,414,300         17,900株
                                                    貸付有価証券
    西日本鉄道                         768,700       2,672.00       2,053,966,400          56,600株
                                                    貸付有価証券
    ハマキョウレックス                         212,800       3,150.00        670,320,000         13,200株
                                                    貸付有価証券
    サカイ引越センター                         127,500       5,660.00        721,650,000          100株
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                        2,626,600        3,920.00      10,296,272,000          990,300株
                                                    貸付有価証券
    阪急阪神ホールディングス                        3,503,100        3,475.00      12,173,272,500          358,500株
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                        1,244,900        2,388.00       2,972,821,200          66,100株
                                                    貸付有価証券
    京阪ホールディングス                        1,169,400        3,330.00       3,894,102,000          415,800株
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                         62,500       3,480.00        217,500,000         44,100株
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                        2,159,400        2,042.00       4,409,494,800          156,700株
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                         187,500       1,916.00        359,250,000         4,600株
    アルプス物流                         183,200        964.00       176,604,800
                                                    貸付有価証券
    日本通運                         909,200       8,100.00       7,364,520,000          6,100株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトホールディングス                        3,680,300        3,285.00      12,089,785,500          12,900株
                                                    貸付有価証券
    山九                         673,800       4,860.00       3,274,668,000          18,900株
                                                    貸付有価証券
    丸運                         149,600        275.00       41,140,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    丸全昭和運輸                         213,000       3,210.00        683,730,000         13,700株
                                                    貸付有価証券
    センコーグループホールディングス                        1,448,700        1,067.00       1,545,762,900          203,700株
                                                    貸付有価証券
    トナミホールディングス                         63,000       4,980.00        313,740,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ニッコンホールディングス                         881,300       2,404.00       2,118,645,200          93,600株
    日本石油輸送                         28,600       2,580.00        73,788,000
                                                    貸付有価証券
    福山通運                         336,100       4,050.00       1,361,205,000          14,700株
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                        1,967,000        1,368.00       2,690,856,000          173,500株
                                                    貸付有価証券
    エスライン                         71,600        910.00       65,156,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    神奈川中央交通                         65,100       3,500.00        227,850,000         1,900株
    日立物流                         577,500       4,495.00       2,595,862,500
                                                    貸付有価証券
    丸和運輸機関                         554,500       1,499.00        831,195,500         177,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         265,400       1,598.00        424,109,200         54,900株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                        2,031,600        2,590.00       5,261,844,000          315,400株
                                                    貸付有価証券
    ＳＧホールディングス                        4,962,500        2,935.00      14,564,937,500          1,409,700株
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                        2,196,300        5,390.00      11,838,057,000           3,000株
                                                    貸付有価証券
    商船三井                        1,557,900        5,060.00       7,882,974,000          258,500株
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                         808,800       3,730.00       3,016,824,000          84,400株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳユナイテッド海運                         123,800       2,259.00        279,664,200         13,100株
                                                    貸付有価証券
    明治海運                         279,100        482.00       134,526,200         127,200株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                        1,219,000          421.00       513,199,000         99,700株
    共栄タンカー                         46,100        865.00       39,876,500
                                 74/152


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                         179,600       1,216.00        218,393,600          300株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                        6,398,600        2,452.00      15,689,367,200          189,600株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                        7,088,800        2,720.00      19,281,536,000          2,120,300株
                                                    貸付有価証券
    パスコ                         50,900       1,509.00        76,808,100         2,800株
                                                    貸付有価証券
    トランコム                         80,000       8,230.00        658,400,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    日新                         209,500       1,440.00        301,680,000         8,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱倉庫                         908,800       3,225.00       2,930,880,000          6,600株
                                                    貸付有価証券
    三井倉庫ホールディングス                         278,500       2,580.00        718,530,000         14,900株
                                                    貸付有価証券
    住友倉庫                         927,800       1,577.00       1,463,140,600          50,100株
                                                    貸付有価証券
    澁澤倉庫                         144,100       2,131.00        307,077,100         7,600株
                                                    貸付有価証券
    東陽倉庫                         440,200        312.00       137,342,400         9,500株
                                                    貸付有価証券
    日本トランスシティ                         578,100        546.00       315,642,600         26,500株
                                                    貸付有価証券
    ケイヒン                         50,700       1,355.00        68,698,500         600株
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                         160,000       1,023.00        163,680,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    川西倉庫                         48,000       1,154.00        55,392,000        33,800株
                                                    貸付有価証券
    安田倉庫                         215,600        941.00       202,879,600         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                         46,600        805.00       37,513,000        29,800株
                                                    貸付有価証券
    東洋埠頭                         80,000       1,469.00        117,520,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    宇徳                         187,000        520.00       97,240,000         1,700株
    上組                        1,444,700        2,253.00       3,254,909,100
                                                    貸付有価証券
    サンリツ                         67,200        751.00       50,467,200         1,900株
                                                    貸付有価証券
    キムラユニティー                         70,100       1,302.00        91,270,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                         65,500       1,676.00        109,778,000         6,800株
                                                    貸付有価証券
    近鉄エクスプレス                         496,000       2,522.00       1,250,912,000          2,400株
                                                    貸付有価証券
    東海運                         149,400        306.00       45,716,400         3,900株
    エーアイテイー                         164,700       1,050.00        172,935,000
                                                    貸付有価証券
    内外トランスライン                         92,100       1,900.00        174,990,000         4,700株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本コンセプト                         83,600       1,800.00        150,480,000         1,200株
    ＮＥＣネッツエスアイ                         900,000       1,729.00       1,556,100,000
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                         71,400        977.00       69,757,800        27,600株
                                                    貸付有価証券
    システナ                         970,500       2,163.00       2,099,191,500          97,200株
                                                    貸付有価証券
    デジタルアーツ                         158,200       8,200.00       1,297,240,000          18,000株
    日鉄ソリューションズ                         393,900       3,530.00       1,390,467,000
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                         137,400        997.00       136,987,800         96,100株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                         41,800       1,859.00        77,706,200        28,700株
                                                    貸付有価証券
    コア                         115,000       1,402.00        161,230,000         4,600株
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                         192,500       2,282.00        439,285,000         101,000株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                         136,000       1,548.00        210,528,000         96,200株
                                                    貸付有価証券
    ソフトクリエイトホールディングス                         106,700       2,702.00        288,303,400         17,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＩＳ                        2,721,200        2,865.00       7,796,238,000          25,600株
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                         133,900        592.00       79,268,800        24,500株
                                                    貸付有価証券
    グリー                        1,668,700          581.00       969,514,700         25,700株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                         23,500       4,435.00        104,222,500         11,300株
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                         723,500       5,040.00       3,646,440,000          144,600株
                                                    貸付有価証券
    三菱総合研究所                         116,700       4,040.00        471,468,000          800株
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                         72,900        456.00       33,242,400        51,300株
                                                    貸付有価証券
    電算                         30,200       2,330.00        70,366,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                         138,300        879.00       121,565,700         97,900株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                         229,100       1,129.00        258,653,900         160,300株
                                                    貸付有価証券
    ブレインパッド                         70,400       4,675.00        329,120,000         49,300株
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                         498,800        636.00       317,236,800         159,600株
                                                    貸付有価証券
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         361,400       1,022.00        369,350,800         4,900株
                                                    貸付有価証券
    イーブックイニシアティブジャパン                         44,300       3,275.00        145,082,500         23,900株
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                        6,891,800        2,308.00      15,906,274,400          79,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                         829,900        481.00       399,181,900         515,300株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                         70,600       3,385.00        238,981,000         5,000株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                         187,400       1,455.00        272,667,000         43,800株
                                                    貸付有価証券
    エニグモ                         257,000       1,372.00        352,604,000         34,600株
                                                    貸付有価証券
    テクノスジャパン                         210,900        596.00       125,696,400         115,100株
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                         141,900        567.00       80,457,300        77,700株
                                                    貸付有価証券
    コロプラ                         893,800        803.00       717,721,400         29,600株
                                                    貸付有価証券
    オルトプラス                         209,800        408.00       85,598,400        100,000株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                        1,348,700          515.00       694,580,500         657,800株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                         120,400        665.00       80,066,000        42,300株
                                                    貸付有価証券
    デジタルハーツホールディングス                         123,400       1,507.00        185,963,800         80,500株
                                                    貸付有価証券
    システム情報                         203,800        903.00       184,031,400         34,900株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                         105,900       4,580.00        485,022,000         74,100株
                                                    貸付有価証券
    じげん                         673,200        452.00       304,286,400         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                         148,400       2,321.00        344,436,400         105,100株
                                                    貸付有価証券
    エンカレッジ・テクノロジ                         47,700        640.00       30,528,000         700株
                                                    貸付有価証券
    サイバーリンクス                         89,700       1,488.00        133,473,600         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エル・イー                         218,700        405.00       88,573,500        128,900株
                                                    貸付有価証券
    フィックスターズ                         289,600        825.00       238,920,000         122,400株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         109,900       1,857.00        204,084,300         44,700株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                         189,900       2,101.00        398,979,900         134,500株
    セレス                         89,600       3,075.00        275,520,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                         136,800       16,760.00       2,292,768,000          20,100株
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                         289,700       1,964.00        568,970,800         204,700株
                                                    貸付有価証券
    セック                         39,700       2,645.00        105,006,500         7,500株
    日本アジアグループ                         262,900        960.00       252,384,000
                                                    貸付有価証券
    テクマトリックス                         421,600       1,847.00        778,695,200         14,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    プロシップ                         79,500       1,416.00        112,572,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         655,800       2,021.00       1,325,371,800          77,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         526,800       13,820.00       7,280,376,000          107,100株
                                                    貸付有価証券
    ザッパラス                         105,700        497.00       52,532,900         5,900株
                                                    貸付有価証券
    システムリサーチ                         79,200       2,187.00        173,210,400         8,100株
    インターネットイニシアティブ                         724,600       3,590.00       2,601,314,000
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                         291,500        596.00       173,734,000         204,000株
                                                    貸付有価証券
    ヴィンクス                         76,300        954.00       72,790,200        16,600株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                         60,400       4,520.00        273,008,000          100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＡホールディングス                         144,300       2,672.00        385,569,600          400株
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                         76,300        632.00       48,221,600        29,400株
                                                    貸付有価証券
    朝日ネット                         220,400        681.00       150,092,400         43,100株
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                         324,900        829.00       269,342,100         23,800株
                                                    貸付有価証券
    アバント                         291,400       1,632.00        475,564,800         23,300株
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                         96,700       2,209.00        213,610,300         23,700株
                                                    貸付有価証券
    ＯＤＫソリューションズ                         56,500        799.00       45,143,500         4,600株
                                                    貸付有価証券
    フリービット                         161,300        758.00       122,265,400         112,900株
                                                    貸付有価証券
    コムチュア                         249,900       2,346.00        586,265,400         12,600株
                                                    貸付有価証券
    サイバーコム                         48,400       1,416.00        68,534,400        19,600株
                                                    貸付有価証券
    アステリア                         195,800        792.00       155,073,600         125,000株
                                                    貸付有価証券
    アイル                         150,900       1,331.00        200,847,900         21,100株
                                                    貸付有価証券
    マークラインズ                         113,600       2,922.00        331,939,200         6,300株
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                         310,200       1,988.00        616,677,600         57,300株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                         376,500        752.00       283,128,000         266,700株
                                                    貸付有価証券
    ショーケース                         58,500        707.00       41,359,500        41,300株
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                         60,900       1,110.00        67,599,000        43,000株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                         87,800       2,390.00        209,842,000         61,800株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         120,100       1,855.00        222,785,500
                                                    貸付有価証券
    ＰＣＩホールディングス                         121,700       1,128.00        137,277,600         23,200株
                                                    貸付有価証券
    パイプドＨＤ                         56,100       2,163.00        121,344,300         17,600株
                                                    貸付有価証券
    アイビーシー                         44,300        971.00       43,015,300         8,000株
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                         51,300       1,490.00        76,437,000        36,200株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                         57,900       3,455.00        200,044,500         40,900株
                                                    貸付有価証券
    ラクス                         819,200       3,390.00       2,777,088,000          345,800株
                                                    貸付有価証券
    ランドコンピュータ                         41,200       1,120.00        46,144,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                         35,100       5,230.00        183,573,000         6,800株
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                         161,500       2,208.00        356,592,000         113,600株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                         89,000        671.00       59,719,000        62,900株
                                                    貸付有価証券
    アカツキ                         108,900       3,355.00        365,359,500         10,000株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィットジャパン                         20,400       1,960.00        39,984,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                         71,100       3,790.00        269,469,000         17,000株
                                                    貸付有価証券
    カナミックネットワーク                         290,100        603.00       174,930,300         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                         119,400        293.00       34,984,200        83,400株
                                                    貸付有価証券
    チェンジ                         500,600       2,711.00       1,357,126,600          354,400株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                         162,100        365.00       59,166,500        17,500株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                         144,000       1,330.00        191,520,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    キャピタル・アセット・プランニング                         54,100        986.00       53,342,600         7,400株
                                                    貸付有価証券
    セグエグループ                         70,100       1,049.00        73,534,900        49,400株
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                         51,500       2,239.00        115,308,500         36,000株
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         275,000        897.00       246,675,000
    マクロミル                         556,300        828.00       460,616,400
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                         53,200       1,509.00        80,278,800        36,600株
                                                    貸付有価証券
    オロ                         85,800       3,645.00        312,741,000         43,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                         82,100       1,964.00        161,244,400         44,600株
                                                    貸付有価証券
    テモナ                         58,800       1,099.00        64,621,200        41,500株
                                                    貸付有価証券
    ニーズウェル                         55,300        629.00       34,783,700         4,000株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                         65,300        786.00       51,325,800        44,600株
                                                    貸付有価証券
    電算システムホールディングス                         102,200       2,923.00        298,730,600         15,300株
                                                    貸付有価証券
    ソルクシーズ                         103,900        945.00       98,185,500        18,300株
                                                    貸付有価証券
    フェイス                         83,400        721.00       60,131,400         1,000株
                                                    貸付有価証券
    プロトコーポレーション                         324,900       1,320.00        428,868,000         29,900株
    ハイマックス                         77,000       1,077.00        82,929,000
    野村総合研究所                        4,727,000        3,580.00      16,922,660,000
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                         193,300        683.00       132,023,900         9,300株
                                                    貸付有価証券
    ＣＥホールディングス                         143,700        540.00       77,598,000        101,900株
                                                    貸付有価証券
    日本システム技術                         48,300       1,513.00        73,077,900         400株
                                                    貸付有価証券
    インテージホールディングス                         339,400       1,581.00        536,591,400         25,200株
                                                    貸付有価証券
    東邦システムサイエンス                         71,600        962.00       68,879,200         4,300株
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                        1,290,600          307.00       396,214,200         801,900株
                                                    貸付有価証券
    インフォコム                         248,000       2,815.00        698,120,000         10,900株
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                         77,600       2,141.00        166,141,600         34,100株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                         295,700       5,610.00       1,658,877,000          41,700株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                         64,000       3,010.00        192,640,000         45,000株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                         294,400        275.00       80,960,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    システムサポート                         80,300       1,322.00        106,156,600         38,900株
                                                    貸付有価証券
    イーソル                         147,800       1,039.00        153,564,200         37,700株
                                                    貸付有価証券
    アルテリア・ネットワークス                         301,400       1,892.00        570,248,800         13,000株
                                                    貸付有価証券
    ＥｄｕＬａｂ                         25,800       5,300.00        136,740,000         10,100株
                                                    貸付有価証券
    東海ソフト                         42,400       1,410.00        59,784,000         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ウイングアーク１ｓｔ                         143,100       2,136.00        305,661,600          100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                         61,600       2,380.00        146,608,000         17,500株
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                         26,400       3,980.00        105,072,000         18,600株
                                                    貸付有価証券
    東名                         25,300       1,047.00        26,489,100         7,600株
                                                    貸付有価証券
    ヴィッツ                         25,000       1,991.00        49,775,000        13,900株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                         36,100       1,332.00        48,085,200        25,300株
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                         241,600       9,000.00       2,174,400,000          33,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                         48,700       1,624.00        79,088,800         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                         164,600       3,825.00        629,595,000         47,600株
    ベース                         30,800       5,440.00        167,552,000
                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                         182,400        968.00       176,563,200         17,700株
                                                    貸付有価証券
    クレスコ                         178,200       1,834.00        326,818,800         4,500株
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                        2,823,100        1,215.00       3,430,066,500          125,900株
                                                    貸付有価証券
    オービック                         857,600       20,660.00       17,718,016,000          66,400株
                                                    貸付有価証券
    ジャストシステム                         387,100       6,350.00       2,458,085,000          225,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＣソフト                         237,900       1,004.00        238,851,600         6,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｚホールディングス                       37,386,000          559.10     20,902,512,600          3,519,900株
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                        1,453,900        5,800.00       8,432,620,000          540,800株
    ＩＤホールディングス                         155,650        912.00       141,952,800
                                                    貸付有価証券
    日本オラクル                         552,100       8,160.00       4,505,136,000          100,700株
                                                    貸付有価証券
    アルファシステムズ                         72,600       3,600.00        261,360,000         4,500株
                                                    貸付有価証券
    フューチャー                         328,300       1,925.00        631,977,500         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         176,900       1,419.00        251,021,100         24,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢテクノロジー                         97,900       2,986.00        292,329,400         51,700株
                                                    貸付有価証券
    トーセ                         73,500        800.00       58,800,000         8,200株
                                                    貸付有価証券
    オービックビジネスコンサルタント                         259,700       6,340.00       1,646,498,000          21,100株
    伊藤忠テクノソリューションズ                        1,239,900        3,420.00       4,240,458,000
                                                    貸付有価証券
    アイティフォー                         354,700        768.00       272,409,600         2,300株
                                 81/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東計電算                         40,200       4,410.00        177,282,000         1,900株
    エックスネット                         42,700       1,024.00        43,724,800
                                                    貸付有価証券
    大塚商会                        1,472,400        5,770.00       8,495,748,000          128,300株
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                         318,000       2,444.00        777,192,000         225,300株
    電通国際情報サービス                         336,700       4,595.00       1,547,136,500
                                                    貸付有価証券
    ＡＣＣＥＳＳ                         339,900        852.00       289,594,800         239,600株
                                                    貸付有価証券
    デジタルガレージ                         449,400       4,840.00       2,175,096,000          32,700株
                                                    貸付有価証券
    ＥＭシステムズ                         449,200        816.00       366,547,200         17,300株
    ウェザーニューズ                         81,600       5,560.00        453,696,000
                                                    貸付有価証券
    ＣＩＪ                         175,700        818.00       143,722,600         7,200株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                         27,100       3,205.00        86,855,500        10,600株
                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                         276,500        209.00       57,788,500        188,500株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                         130,400       2,425.00        316,220,000         91,200株
                                                    貸付有価証券
    スカラ                         242,200        755.00       182,861,000         75,200株
                                                    貸付有価証券
    インテリジェント　ウェイブ                         158,800        595.00       94,486,000         8,400株
                                                    貸付有価証券
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         231,200        428.00       98,953,600        32,900株
                                                    貸付有価証券
    ネットワンシステムズ                        1,110,700        3,735.00       4,148,464,500          31,900株
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                         562,300        217.00       122,019,100         393,600株
                                                    貸付有価証券
    アルゴグラフィックス                         211,700       3,440.00        728,248,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    マーベラス                         428,600        764.00       327,450,400         57,000株
                                                    貸付有価証券
    エイベックス                         468,500       1,719.00        805,351,500          100株
    日本ユニシス                         944,200       3,440.00       3,248,048,000
                                                    貸付有価証券
    兼松エレクトロニクス                         147,900       3,600.00        532,440,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    都築電気                         121,600       1,615.00        196,384,000         9,900株
    ＴＢＳホールディングス                        1,805,200        1,684.00       3,039,956,800
    日本テレビホールディングス                        2,271,600        1,241.00       2,819,055,600
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                         270,200        701.00       189,410,200         3,300株
                                                    貸付有価証券
    テレビ朝日ホールディングス                         841,000       1,704.00       1,433,064,000          349,300株
                                 82/152


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                        1,791,000          405.00       725,355,000         5,600株
                                                    貸付有価証券
    テレビ東京ホールディングス                         194,800       2,078.00        404,794,400          500株
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                         92,000       1,092.00        100,464,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                         337,800       1,073.00        362,459,400         166,800株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                         70,700        670.00       47,369,000        48,000株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         258,700       2,439.00        630,969,300         22,800株
                                                    貸付有価証券
    ワイヤレスゲート                         111,400        424.00       47,233,600        78,700株
    コネクシオ                         154,100       1,500.00        231,150,000
                                                    貸付有価証券
    日本通信                        2,404,300          211.00       507,307,300        1,587,800株
                                                    貸付有価証券
    クロップス                         49,600        873.00       43,300,800         4,500株
                                                    代用有価証券
    日本電信電話                       31,829,600         2,844.00      90,523,382,400          800,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                       21,823,500         3,466.00      75,640,251,000          1,245,600株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                       24,731,000         1,450.00      35,859,950,000          481,000株
                                                    貸付有価証券
    光通信                         320,600       20,590.00       6,601,154,000          60,000株
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                         263,600        678.00       178,720,800         186,600株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯインターネット                         963,400       2,954.00       2,845,883,600          21,000株
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                         88,200       1,450.00        127,890,000         36,700株
                                                    貸付有価証券
    アイドママーケティングコミュニケーション                         69,800        400.00       27,920,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         704,300       4,310.00       3,035,533,000          13,300株
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                         384,300       1,278.00        491,135,400         15,400株
                                                    貸付有価証券
    ゼンリン                         493,400       1,116.00        550,634,400         26,500株
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                         109,500        482.00       52,779,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                         225,300        220.00       49,566,000        157,700株
                                                    貸付有価証券
    アイネット                         139,800       1,446.00        202,150,800         2,900株
                                                    貸付有価証券
    松竹                         180,000       12,760.00       2,296,800,000          3,000株
                                                    貸付有価証券
    東宝                        1,605,700        4,555.00       7,313,963,500          118,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東映                         89,000      20,110.00       1,789,790,000          14,200株
    エヌ・ティ・ティ・データ                        7,245,600        1,727.00      12,513,151,200
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                         39,800       3,755.00        149,449,000         4,500株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                         93,000       1,711.00        159,123,000         8,800株
                                                    貸付有価証券
    ＤＴＳ                         564,600       2,629.00       1,484,333,400           200株
                                                    貸付有価証券
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                        1,160,500        5,200.00       6,034,600,000          40,100株
    シーイーシー                         291,400       1,634.00        476,147,600
                                                    貸付有価証券
    カプコン                        2,332,400        3,015.00       7,032,186,000          232,800株
                                                    貸付有価証券
    アイ・エス・ビー                         125,400       1,481.00        185,717,400         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                         173,200       1,257.00        217,712,400         35,600株
    ＳＣＳＫ                         627,900       6,710.00       4,213,209,000
                                                    貸付有価証券
    日本システムウエア                         89,800       2,233.00        200,523,400          100株
                                                    貸付有価証券
    アイネス                         267,500       1,383.00        369,952,500         36,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＫＣ                         460,300       3,255.00       1,498,276,500          4,300株
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                         290,200       5,480.00       1,590,296,000          17,800株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳＤ                         874,600       1,808.00       1,581,276,800          36,400株
                                                    貸付有価証券
    コナミホールディングス                         988,400       6,250.00       6,177,500,000          46,200株
                                                    貸付有価証券
    福井コンピュータホールディングス                         124,800       4,110.00        512,928,000         9,200株
    ＪＢＣＣホールディングス                         183,600       1,449.00        266,036,400
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                         269,700       1,541.00        415,607,700         47,900株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                       21,593,800         7,380.00      159,362,244,000           500,300株
    ホウスイ                         21,800        922.00       20,099,600
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                         105,100       1,150.00        120,865,000         74,400株
                                                    貸付有価証券
    オルバヘルスケアホールディングス                         44,400       1,674.00        74,325,600         400株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠食品                         65,700       5,190.00        340,983,000         6,700株
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                         218,600       1,245.00        272,157,000         3,300株
                                                    貸付有価証券
    ＪＡＬＵＸ                         77,000       1,749.00        134,673,000         15,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    あらた                         217,300       4,125.00        896,362,500         9,800株
                                                    貸付有価証券
    トーメンデバイス                         35,100       4,055.00        142,330,500         3,800株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン　デバイス                         89,900       5,240.00        471,076,000         27,200株
    フィールズ                         239,100        541.00       129,353,100
                                                    貸付有価証券
    双日                       15,085,800          334.00      5,038,657,200          985,300株
    アルフレッサ　ホールディングス                        2,833,000        1,677.00       4,750,941,000
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                         765,500        871.00       666,750,500         35,100株
                                                    貸付有価証券
    神栄                         37,500       1,246.00        46,725,000        12,000株
    ラサ商事                         144,500        898.00       129,761,000
    アルコニックス                         290,400       1,433.00        416,143,200
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                        1,884,600        3,735.00       7,038,981,000          829,800株
                                                    貸付有価証券
    ハイパー                         55,300        550.00       30,415,000         7,200株
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                         389,800       2,130.00        830,274,000         177,500株
                                                    貸付有価証券
    ディーブイエックス                         83,600        979.00       81,844,400         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ダイワボウホールディングス                        1,244,500        1,910.00       2,376,995,000          36,900株
                                                    貸付有価証券
    マクニカ・富士エレホールディングス                         651,300       2,634.00       1,715,524,200          27,900株
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                         119,200       2,680.00        319,456,000         14,300株
                                                    貸付有価証券
    グリムス                         80,900       1,952.00        157,916,800         50,200株
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         474,400        738.00       350,107,200
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                         211,000        955.00       201,505,000         25,200株
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                         154,800       1,025.00        158,670,000         24,000株
                                                    貸付有価証券
    レスターホールディングス                         284,800       1,877.00        534,569,600         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ジューテックホールディングス                         62,200       1,023.00        63,630,600         2,200株
                                                    貸付有価証券
    大光                         104,200        680.00       70,856,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＯＣＨＩホールディングス                         79,100       1,278.00        101,089,800          700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＡＩホールディングス                        1,323,000          894.00      1,182,762,000          919,700株
                                                    貸付有価証券
    黒谷                         74,100        851.00       63,059,100        52,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                         47,300        739.00       34,954,700         900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三洋貿易                         274,700       1,225.00        336,507,500
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                         43,900       4,445.00        195,135,500         30,700株
                                                    貸付有価証券
    ウイン・パートナーズ                         197,000        981.00       193,257,000         9,700株
                                                    貸付有価証券
    ミタチ産業                         74,900        833.00       62,391,700        23,500株
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                         962,900       2,706.00       2,605,607,400          215,200株
                                                    貸付有価証券
    明治電機工業                         93,500       1,396.00        130,526,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                         105,600        646.00       68,217,600        10,900株
                                                    貸付有価証券
    スターティアホールディングス                         52,900       2,034.00        107,598,600         36,700株
                                                    貸付有価証券
    コメダホールディングス                         595,600       2,065.00       1,229,914,000          8,600株
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                         37,100        786.00       29,160,600         5,800株
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                         69,900       1,185.00        82,831,500        22,000株
                                                    貸付有価証券
    富士興産                         82,800       1,087.00        90,003,600        35,100株
                                                    貸付有価証券
    協栄産業                         30,300       1,482.00        44,904,600         900株
                                                    貸付有価証券
    小野建                         244,700       1,259.00        308,077,300         159,500株
                                                    貸付有価証券
    南陽                         55,500       1,969.00        109,279,500          200株
                                                    貸付有価証券
    佐鳥電機                         170,000        802.00       136,340,000         10,600株
    エコートレーディング                         57,200        605.00       34,606,000
    伯東                         166,300       1,511.00        251,279,300
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                         211,200        978.00       206,553,600         1,300株
                                                    貸付有価証券
    中山福                         156,600        434.00       67,964,400         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ナガイレーベン                         362,100       2,519.00        912,129,900         2,700株
                                                    貸付有価証券
    三菱食品                         300,300       2,741.00        823,122,300         9,600株
                                                    貸付有価証券
    松田産業                         199,100       2,141.00        426,273,100         19,400株
                                                    貸付有価証券
    第一興商                         518,400       4,265.00       2,210,976,000          57,400株
                                                    貸付有価証券
    メディパルホールディングス                        2,737,000        2,154.00       5,895,498,000          25,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＰＫ                         117,000       1,337.00        156,429,000          200株
    萩原電気ホールディングス                         100,900       2,226.00        224,603,400
                                 86/152


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アズワン                         195,900       15,070.00       2,952,213,000          57,100株
                                                    貸付有価証券
    スズデン                         94,600       1,466.00        138,683,600         4,600株
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                         79,700       1,208.00        96,277,600         900株
                                                    貸付有価証券
    シモジマ                         167,100       1,072.00        179,131,200         5,700株
    ドウシシャ                         257,400       1,691.00        435,263,400
                                                    貸付有価証券
    小津産業                         59,900       1,906.00        114,169,400          300株
                                                    貸付有価証券
    高速                         144,500       1,435.00        207,357,500         4,900株
                                                    貸付有価証券
    たけびし                         95,600       1,529.00        146,172,400         65,900株
                                                    貸付有価証券
    リックス                         61,400       1,518.00        93,205,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    丸文                         241,500        624.00       150,696,000         24,200株
                                                    貸付有価証券
    ハピネット                         227,800       1,453.00        330,993,400         1,000株
                                                    貸付有価証券
    橋本総業ホールディングス                         55,000       2,746.00        151,030,000          300株
                                                    貸付有価証券
    日本ライフライン                         882,600       1,361.00       1,201,218,600          130,500株
                                                    貸付有価証券
    タカショー                         177,000        822.00       145,494,000         125,300株
                                                    貸付有価証券
    マルカ                         88,300       2,427.00        214,304,100         7,800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                         920,400        657.00       604,702,800          100株
                                                    貸付有価証券
    進和                         161,400       2,198.00        354,757,200         112,900株
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                         65,800        452.00       29,741,600        28,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイトロン                         115,300       1,917.00        221,030,100         2,100株
                                                    貸付有価証券
    シークス                         347,200       1,409.00        489,204,800         59,800株
                                                    貸付有価証券
    田中商事                         83,600        671.00       56,095,600         3,100株
                                                    貸付有価証券
    オーハシテクニカ                         139,800       1,482.00        207,183,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    白銅                         97,700       2,183.00        213,279,100         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイコー通産                         32,100       1,408.00        45,196,800        15,800株
    伊藤忠商事                       19,104,700         3,188.00      60,905,783,600
    丸紅                       26,935,400          942.30     25,381,227,420
    高島                         43,100       1,778.00        76,631,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    長瀬産業                        1,499,600        1,642.00       2,462,343,200          17,200株
                                                    貸付有価証券
    蝶理                         174,300       1,744.00        303,979,200         5,300株
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                        2,743,600        5,120.00      14,047,232,000          55,100株
    三共生興                         413,300        551.00       227,728,300
                                                    貸付有価証券
    兼松                        1,091,300        1,444.00       1,575,837,200          10,000株
                                                    貸付有価証券
    ツカモトコーポレーション                         45,600       1,405.00        64,068,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    三井物産                       21,789,400         2,528.00      55,083,603,200          318,900株
                                                    貸付有価証券
    日本紙パルプ商事                         142,300       3,565.00        507,299,500          300株
                                                    貸付有価証券
    カメイ                         356,000       1,115.00        396,940,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    東都水産                         31,200       5,040.00        157,248,000         21,900株
                                                    貸付有価証券
    ＯＵＧホールディングス                         43,100       2,860.00        123,266,000         30,100株
    スターゼン                         201,700       2,100.00        423,570,000
                                                    貸付有価証券
    山善                        1,066,700        1,005.00       1,072,033,500          53,600株
                                                    貸付有価証券
    椿本興業                         50,400       3,350.00        168,840,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    住友商事                       17,237,700         1,469.50      25,330,800,150          479,400株
                                                    貸付有価証券
    内田洋行                         116,600       4,825.00        562,595,000         1,200株
    三菱商事                       16,630,000         3,066.00      50,987,580,000
                                                    貸付有価証券
    第一実業                         124,100       4,290.00        532,389,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                         677,200       2,565.00       1,737,018,000          65,700株
                                                    貸付有価証券
    西華産業                         143,500       1,557.00        223,429,500         6,900株
                                                    貸付有価証券
    佐藤商事                         225,300       1,067.00        240,395,100         5,300株
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                         207,700       2,570.00        533,789,000         145,300株
                                                    貸付有価証券
    東京産業                         246,900        658.00       162,460,200         86,900株
    ユアサ商事                         279,100       3,010.00        840,091,000
                                                    貸付有価証券
    神鋼商事                         61,000       2,344.00        142,984,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    トルク                         162,800        231.00       37,606,800        14,100株
                                                    貸付有価証券
    阪和興業                         546,700       3,095.00       1,692,036,500          13,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                         176,700       3,825.00        675,877,500         74,700株
                                                    貸付有価証券
    カナデン                         221,600       1,039.00        230,242,400         2,400株
                                                    貸付有価証券
    菱電商事                         196,500       1,645.00        323,242,500         137,200株
                                                    貸付有価証券
    フルサト工業                         138,000       1,886.00        260,268,000         97,300株
                                                    貸付有価証券
    岩谷産業                         655,500       6,630.00       4,345,965,000          74,900株
                                                    貸付有価証券
    ナイス                         108,100       1,982.00        214,254,200         4,200株
    ニチモウ                         42,400       2,057.00        87,216,800
                                                    貸付有価証券
    極東貿易                         78,300       2,490.00        194,967,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    アステナホールディングス                         398,500        646.00       257,431,000         33,400株
                                                    貸付有価証券
    三愛石油                         672,400       1,359.00        913,791,600         47,400株
    稲畑産業                         656,100       1,660.00       1,089,126,000
                                                    貸付有価証券
    ＧＳＩクレオス                         133,600        935.00       124,916,000         90,000株
                                                    貸付有価証券
    明和産業                         251,800        464.00       116,835,200         51,200株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                         97,000        617.00       59,849,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマエ久野                         198,900       1,210.00        240,669,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    ワキタ                         537,500       1,000.00        537,500,000         21,900株
    東邦ホールディングス                         876,100       1,834.00       1,606,767,400
                                                    貸付有価証券
    サンゲツ                         734,100       1,568.00       1,151,068,800           700株
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                         402,600       1,222.00        491,977,200         22,900株
                                                    貸付有価証券
    シナネンホールディングス                         101,100       3,075.00        310,882,500         4,600株
    伊藤忠エネクス                         603,900        971.00       586,386,900
                                                    貸付有価証券
    サンリオ                         766,900       1,982.00       1,519,995,800          249,700株
                                                    貸付有価証券
    サンワテクノス                         179,600       1,291.00        231,863,600         3,700株
                                                    貸付有価証券
    リョーサン                         301,300       2,078.00        626,101,400         6,900株
    新光商事                         368,200        762.00       280,568,400
                                                    貸付有価証券
    トーホー                         123,300       1,565.00        192,964,500         5,300株
                                                    貸付有価証券
    三信電気                         146,400       2,159.00        316,077,600         98,100株
                                                    貸付有価証券
    東陽テクニカ                         269,500       1,099.00        296,180,500          300株
                                 89/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    モスフードサービス                         385,900       3,130.00       1,207,867,000          261,600株
                                                    貸付有価証券
    加賀電子                         247,100       2,889.00        713,871,900         6,400株
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                         260,000        546.00       141,960,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    立花エレテック                         201,700       1,445.00        291,456,500         140,800株
                                                    貸付有価証券
    フォーバル                         95,500        906.00       86,523,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ＰＡＬＴＡＣ                         437,800       5,310.00       2,324,718,000          3,000株
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                         359,000        373.00       133,907,000         18,500株
                                                    貸付有価証券
    太平洋興発                         107,300        635.00       68,135,500         5,800株
                                                    貸付有価証券
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                         61,800       2,798.00        172,916,400         39,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                         24,200       1,985.00        48,037,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                         204,700        646.00       132,236,200         124,300株
                                                    貸付有価証券
    国際紙パルプ商事                         581,700        254.00       147,751,800         3,200株
    ヤマタネ                         117,200       1,519.00        178,026,800
                                                    貸付有価証券
    丸紅建材リース                         26,600       1,876.00        49,901,600         700株
    日鉄物産                         194,700       4,440.00        864,468,000
                                                    貸付有価証券
    泉州電業                         76,700       3,790.00        290,693,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    トラスコ中山                         625,200       2,742.00       1,714,298,400          46,000株
                                                    貸付有価証券
    オートバックスセブン                         989,100       1,517.00       1,500,464,700          18,300株
                                                    貸付有価証券
    モリト                         198,900        601.00       119,538,900         1,100株
                                                    貸付有価証券
    加藤産業                         394,200       3,290.00       1,296,918,000          20,800株
                                                    貸付有価証券
    北恵                         69,000        981.00       67,689,000         900株
                                                    貸付有価証券
    イノテック                         153,300       1,325.00        203,122,500         5,500株
                                                    貸付有価証券
    イエローハット                         515,800       2,026.00       1,045,010,800          164,500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＫホールディングス                         246,700        810.00       199,827,000         15,900株
                                                    貸付有価証券
    日伝                         226,500       2,093.00        474,064,500         27,700株
                                                    貸付有価証券
    北沢産業                         184,600        245.00       45,227,000         7,400株
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                         137,400       2,274.00        312,447,600         7,500株
                                 90/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    因幡電機産業                         728,700       2,565.00       1,869,115,500          12,400株
    東テク                         90,300       2,772.00        250,311,600
                                                    貸付有価証券
    ミスミグループ本社                        3,426,700        3,880.00      13,295,596,000          183,100株
                                                    貸付有価証券
    アルテック                         200,000        310.00       62,000,000        40,000株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                         89,900       1,847.00        166,045,300         62,900株
    蔵王産業                         52,600       1,497.00        78,742,200
    スズケン                        1,156,800        3,315.00       3,834,792,000
    ジェコス                         188,200        878.00       165,239,600
                                                    貸付有価証券
    グローセル                         295,800        434.00       128,377,200         208,600株
                                                    貸付有価証券
    ローソン                         690,900       5,100.00       3,523,590,000          427,200株
                                                    貸付有価証券
    サンエー                         206,500       4,105.00        847,682,500         34,500株
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                         190,500       2,180.00        415,290,000         12,300株
    エービーシー・マート                         426,400       6,270.00       2,673,528,000
                                                    貸付有価証券
    ハードオフコーポレーション                         120,100        764.00       91,756,400         3,000株
    アスクル                         441,400       1,661.00        733,165,400
                                                    貸付有価証券
    ゲオホールディングス                         365,100       1,227.00        447,977,700         258,700株
                                                    貸付有価証券
    アダストリア                         378,100       1,946.00        735,782,600         256,800株
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                         164,900        411.00       67,773,900        116,700株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                         39,200        425.00       16,660,000        27,500株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                         320,800       4,195.00       1,345,756,000          204,200株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                         129,900       1,907.00        247,719,300         91,800株
                                                    貸付有価証券
    アイケイ                         78,700        752.00       59,182,400        36,800株
                                                    貸付有価証券
    パルグループホールディングス                         239,000       1,701.00        406,539,000         8,300株
                                                    貸付有価証券
    エディオン                        1,157,300        1,067.00       1,234,839,100          655,400株
                                                    貸付有価証券
    サーラコーポレーション                         554,400        593.00       328,759,200         30,900株
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                         132,200        915.00       120,963,000         93,500株
    ハローズ                         109,400       2,716.00        297,130,400
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                         230,400       1,296.00        298,598,400         9,600株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                         59,000       2,952.00        174,168,000         41,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                         502,100        208.00       104,436,800         199,000株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                         87,200       6,860.00        598,192,000         58,700株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                         216,200       1,151.00        248,846,200         123,900株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                         66,200        741.00       49,054,200         9,400株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                         209,200       3,055.00        639,106,000         146,600株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                         87,300        716.00       62,506,800         8,600株
    クオールホールディングス                         368,400       1,478.00        544,495,200
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                         185,800       8,090.00       1,503,122,000          130,200株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                        1,620,000        1,098.00       1,778,760,000         1,133,900株
                                                    貸付有価証券
    ＤＣＭホールディングス                        1,685,300        1,055.00       1,777,991,500          106,300株
                                                    貸付有価証券
    ペッパーフードサービス                         402,700        405.00       163,093,500         281,300株
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                        3,884,500        2,560.00       9,944,320,000          697,600株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                         69,200        585.00       40,482,000        47,700株
                                                    貸付有価証券
    ＤＤホールディングス                         134,400        518.00       69,619,200        92,600株
                                                    貸付有価証券
    きちりホールディングス                         72,700        590.00       42,893,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                         228,000       2,215.00        505,020,000         160,300株
    Ｊ．フロント　リテイリング                        3,261,500          995.00      3,245,192,500
                                                    貸付有価証券
    ドトール・日レスホールディングス                         432,000       1,755.00        758,160,000         3,000株
    マツモトキヨシホールディングス                        1,129,000        4,725.00       5,334,525,000
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                         142,800       2,383.00        340,292,400         18,700株
                                                    貸付有価証券
    ＺＯＺＯ                        1,610,000        3,540.00       5,699,400,000          9,900株
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                         79,900        967.00       77,263,300        18,400株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                         145,500       7,650.00       1,113,075,000          9,300株
                                                    貸付有価証券
    ココカラファイン                         243,400       7,940.00       1,932,596,000          152,500株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                        4,779,400          796.00      3,804,402,400          185,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                         70,000       1,406.00        98,420,000        49,400株
                                                    貸付有価証券
    マーケットエンタープライズ                         17,100       1,104.00        18,878,400        11,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                        1,444,000        3,305.00       4,772,420,000          122,400株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                         402,700       3,185.00       1,282,599,500          208,400株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                         318,800        398.00       126,882,400         225,800株
                                                    貸付有価証券
    ミサワ                         55,100        676.00       37,247,600         100株
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                         36,600       1,567.00        57,352,200        25,800株
                                                    貸付有価証券
    エー・ピーホールディングス                         51,200        501.00       25,651,200         3,800株
                                                    貸付有価証券
    チムニー                         83,300       1,400.00        116,620,000         58,800株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                         185,800       1,089.00        202,336,200         13,700株
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                         360,000       4,255.00       1,531,800,000          61,100株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                         481,600       1,989.00        957,902,400         83,700株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                         800,000       1,315.00       1,052,000,000          559,400株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                         100,100       1,816.00        181,781,600         70,900株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                         204,000       1,330.00        271,320,000         40,600株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                        3,480,400        1,510.00       5,255,404,000         2,436,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                         133,200       1,468.00        195,537,600         94,400株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                         204,800       1,200.00        245,760,000         145,000株
                                                    貸付有価証券
    ヨシックスホールディングス                         53,300       2,304.00        122,803,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         793,700       1,005.00        797,668,500         555,500株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         141,600       1,681.00        238,029,600         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                         137,800       3,500.00        482,300,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    あさひ                         203,300       1,364.00        277,301,200         144,000株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                         165,600       1,630.00        269,928,000         46,400株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                         275,500       15,920.00       4,385,960,000          8,000株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                         132,300        805.00       106,501,500         6,200株
                                                    貸付有価証券
    オンリー                         46,300        465.00       21,529,500        11,400株
                                                    貸付有価証券
    セブン＆アイ・ホールディングス                       10,685,400         5,124.00      54,751,989,600          118,000株
                                 93/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                        1,468,100          946.00      1,388,822,600         1,027,600株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                         595,800       12,540.00       7,471,332,000          104,200株
                                                    貸付有価証券
    サンマルクホールディングス                         215,700       1,600.00        345,120,000         5,400株
                                                    貸付有価証券
    フェリシモ                         60,500       1,786.00        108,053,000         42,800株
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                         676,200       1,888.00       1,276,665,600          472,900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         247,000        660.00       163,020,000         22,400株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                         42,600       1,001.00        42,642,600        29,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                         183,800       2,105.00        386,899,000         130,200株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                         40,800       2,016.00        82,252,800         2,700株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                         208,000       1,222.00        254,176,000         26,300株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                         72,400       1,846.00        133,650,400         37,200株
    バロックジャパンリミテッド                         189,400        796.00       150,762,400
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                         271,500       7,180.00       1,949,370,000          190,000株
                                                    貸付有価証券
    力の源ホールディングス                         124,400        610.00       75,884,000        87,600株
                                                    貸付有価証券
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                        1,599,000        4,275.00       6,835,725,000          49,800株
                                                    貸付有価証券
    メディカルシステムネットワーク                         237,400        728.00       172,827,200         4,300株
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                         127,800        640.00       81,792,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ノジマ                         485,800       2,741.00       1,331,577,800          8,500株
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                         382,900       1,441.00        551,758,900         271,300株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                         204,100        708.00       144,502,800         142,200株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                        3,142,800        2,070.00       6,505,596,000          327,400株
                                                    貸付有価証券
    三城ホールディングス                         337,900        265.00       89,543,500         2,400株
                                                    貸付有価証券
    アドヴァングループ                         278,000        917.00       254,926,000         5,800株
                                                    貸付有価証券
    アルビス                         87,700       2,300.00        201,710,000         4,700株
                                                    貸付有価証券
    コナカ                         321,800        346.00       111,342,800         227,800株
    ハウス　オブ　ローゼ                         33,400       1,651.00        55,143,400
    Ｇ－７ホールディングス                         132,800       3,315.00        440,232,000
                                 94/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                         360,100       1,042.00        375,224,200         245,200株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                         469,600        724.00       339,990,400         332,800株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                         95,500       1,062.00        101,421,000         67,700株
                                                    貸付有価証券
    コーナン商事                         388,200       3,740.00       1,451,868,000          82,500株
                                                    貸付有価証券
    エコス                         100,300       1,854.00        185,956,200         70,200株
                                                    貸付有価証券
    ワタミ                         358,900        956.00       343,108,400         176,000株
                                                    貸付有価証券
    マルシェ                         71,800        504.00       36,187,200        50,800株
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                        5,460,900        2,389.00      13,046,090,100          2,605,400株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                         599,200       1,406.00        842,475,200         422,700株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                        1,466,800        2,820.00       4,136,376,000         1,039,200株
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                         173,300       1,532.00        265,495,600         16,600株
                                                    貸付有価証券
    ハークスレイ                         57,000        991.00       56,487,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                         405,100       2,697.00       1,092,554,700          283,500株
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                        1,027,900          458.00       470,778,200         70,300株
                                                    貸付有価証券
    魚力                         85,000       2,045.00        173,825,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    ポプラ                         71,000        268.00       19,028,000        20,700株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                         144,400       1,286.00        185,698,400         100,800株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッドアローズ                         312,200       2,087.00        651,561,400         6,400株
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                         394,200       1,925.00        758,835,000         274,800株
    京都きもの友禅                         173,400        262.00       45,430,800
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                         907,500       2,037.00       1,848,577,500          643,000株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                         317,100        478.00       151,573,800         161,400株
                                                    貸付有価証券
    壱番屋                         192,400       4,940.00        950,456,000         134,600株
                                                    貸付有価証券
    トップカルチャー                         98,300        346.00       34,011,800         700株
                                                    貸付有価証券
    ＰＬＡＮＴ                         69,700        716.00       49,905,200        48,200株
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                         545,300       7,840.00       4,275,152,000          210,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    薬王堂ホールディングス                         119,000       2,300.00        273,700,000         9,000株
                                                    貸付有価証券
    ヴィア・ホールディングス                         336,100        189.00       63,522,900        235,200株
                                                    貸付有価証券
    スクロール                         390,300        824.00       321,607,200         273,200株
                                                    貸付有価証券
    ヨンドシーホールディングス                         251,400       1,818.00        457,045,200          300株
                                                    貸付有価証券
    木曽路                         357,000       2,381.00        850,017,000         252,900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                         354,700        804.00       285,178,800         249,700株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                         493,000        365.00       179,945,000         26,700株
    タカキュー                         210,700        134.00       28,233,800
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                         331,300       1,139.00        377,350,700         234,800株
                                                    貸付有価証券
    ケーヨー                         504,700        801.00       404,264,700         146,400株
                                                    貸付有価証券
    上新電機                         313,400       2,632.00        824,868,800         9,400株
                                                    貸付有価証券
    日本瓦斯                        1,327,600        1,819.00       2,414,904,400          13,700株
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                         476,800       2,059.00        981,731,200         327,300株
                                                    貸付有価証券
    東天紅                         19,900       1,131.00        22,506,900         400株
                                                    貸付有価証券
    いなげや                         304,400       1,447.00        440,466,800         60,200株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                         266,000        860.00       228,760,000         71,900株
                                                    貸付有価証券
    ライフコーポレーション                         255,500       3,255.00        831,652,500          500株
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                         336,700       2,363.00        795,622,100         237,000株
                                                    貸付有価証券
    ＭｒＭａｘＨＤ                         375,200        622.00       233,374,400         245,700株
                                                    貸付有価証券
    テンアライド                         251,800        336.00       84,604,800        178,200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＯＫＩホールディングス                         528,200        651.00       343,858,200         254,100株
                                                    貸付有価証券
    オークワ                         428,500       1,039.00        445,211,500         292,400株
                                                    貸付有価証券
    コメリ                         421,600       2,569.00       1,083,090,400          41,600株
                                                    貸付有価証券
    青山商事                         607,500        726.00       441,045,000         425,200株
    しまむら                         317,800       10,220.00       3,247,916,000
    はせがわ                         144,500        278.00       40,171,000
                                                    貸付有価証券
    高島屋                        1,989,700        1,241.00       2,469,217,700          627,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    松屋                         596,500        967.00       576,815,500         190,200株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                        1,293,500          920.00      1,190,020,000          254,100株
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                         104,400       3,120.00        325,728,000         74,000株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                        2,310,900        2,018.00       4,663,396,200          48,500株
                                                    貸付有価証券
    アクシアル　リテイリング                         226,500       3,700.00        838,050,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                         138,400        216.00       29,894,400        40,800株
                                                    貸付有価証券
    イオン                       10,510,400         2,896.50      30,443,373,600          1,479,500株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                         555,300       4,025.00       2,235,082,500          31,800株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                         504,100       2,002.00       1,009,208,200          368,800株
                                                    貸付有価証券
    フジ                         329,700       1,925.00        634,672,500         25,900株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                         310,100       6,070.00       1,882,307,000          219,700株
                                                    貸付有価証券
    ゼビオホールディングス                         330,000        981.00       323,730,000         54,400株
                                                    貸付有価証券
    ケーズホールディングス                        2,324,800        1,237.00       2,875,777,600          83,300株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                         140,800        758.00       106,726,400         67,800株
                                                    貸付有価証券
    日産東京販売ホールディングス                         401,600        239.00       95,982,400         8,300株
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                         55,600       2,037.00        113,257,200         23,100株
                                                    貸付有価証券
    一家ダイニングプロジェクト                         55,300        593.00       32,792,900        16,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         119,900       4,070.00        487,993,000         40,800株
    ナルミヤ・インターナショナル                         52,300       1,169.00        61,138,700
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                         159,200        968.00       154,105,600         105,500株
                                                    貸付有価証券
    ギフト                         34,200       2,358.00        80,643,600        24,100株
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                         396,600       6,290.00       2,494,614,000          96,700株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                         76,500       2,499.00        191,173,500         17,300株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダホールディングス                        9,154,500          500.00      4,577,250,000         4,167,500株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサカモト                         427,600       1,456.00        622,585,600         50,300株
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                        1,083,900        19,755.00       21,412,444,500          42,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                         194,700        961.00       187,106,700         137,700株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                         217,700        225.00       48,982,500         3,300株
                                                    貸付有価証券
    ケーユーホールディングス                         142,500        925.00       131,812,500         5,600株
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                         897,200       2,115.00       1,897,578,000          628,000株
                                                    貸付有価証券
    松屋フーズホールディングス                         131,300       3,530.00        463,489,000         14,800株
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                         387,600       1,010.00        391,476,000         271,300株
                                                    貸付有価証券
    関西スーパーマーケット                         206,300        977.00       201,555,100         11,400株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                         180,400       5,750.00       1,037,300,000          4,900株
                                                    貸付有価証券
    プレナス                         305,800       2,092.00        639,733,600         10,700株
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                         202,300       1,393.00        281,803,900         3,700株
                                                    貸付有価証券
    アークス                         521,200       2,171.00       1,131,525,200          17,100株
                                                    貸付有価証券
    バローホールディングス                         557,800       2,113.00       1,178,631,400          96,100株
                                                    貸付有価証券
    藤久                         63,500        721.00       45,783,500        35,800株
                                                    貸付有価証券
    ベルク                         134,800       5,060.00        682,088,000         14,600株
                                                    貸付有価証券
    大庄                         146,000       1,039.00        151,694,000         103,500株
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                         365,300       79,900.00       29,187,470,000          17,200株
    サンドラッグ                        1,027,500        3,375.00       3,467,812,500
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                         231,400        623.00       144,162,200         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマザワ                         63,700       1,698.00        108,162,600         2,200株
                                                    貸付有価証券
    やまや                         56,000       2,306.00        129,136,000         38,300株
                                                    貸付有価証券
    ベルーナ                         586,100        932.00       546,245,200         400,900株
                                                    貸付有価証券
    島根銀行                         94,200        600.00       56,520,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                         184,800        630.00       116,424,000         44,900株
                                                    貸付有価証券
    めぶきフィナンシャルグループ                       14,212,900          230.00      3,268,967,000         1,000,900株
                                                    貸付有価証券
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         343,100       1,496.00        513,277,600         102,000株
                                                    貸付有価証券
    九州フィナンシャルグループ                        5,585,700          385.00      2,150,494,500          241,500株
                                 98/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                        7,749,200          921.00      7,137,013,200         5,490,500株
                                                    貸付有価証券
    富山第一銀行                         652,000        271.00       176,692,000         17,700株
                                                    貸付有価証券
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                       16,664,000          393.00      6,548,952,000         1,864,700株
                                                    貸付有価証券
    西日本フィナンシャルホールディングス                        1,786,500          617.00      1,102,270,500          87,600株
                                                    貸付有価証券
    三十三フィナンシャルグループ                         236,500       1,363.00        322,349,500         6,300株
                                                    貸付有価証券
    第四北越フィナンシャルグループ                         445,000       2,380.00       1,059,100,000          81,600株
                                                    貸付有価証券
    ひろぎんホールディングス                        4,034,400          573.00      2,311,711,200         1,785,200株
                                                    貸付有価証券
    新生銀行                        2,230,400        1,433.00       3,196,163,200          566,300株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                        1,629,600        2,483.00       4,046,296,800          63,800株
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       187,109,600           586.70     109,777,202,320          5,734,200株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                       31,565,700          416.70     13,153,427,190          439,500株
    三井住友トラスト・ホールディングス                        5,170,100        3,510.00      18,147,051,000
                                                    代用有価証券
                                                     70,500株
                                                    貸付有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                       18,929,300         3,749.00      70,965,945,700          137,400株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                        9,128,500          637.00      5,814,854,500          580,900株
                                                    貸付有価証券
    群馬銀行                        5,629,500          341.00      1,919,659,500         1,082,800株
                                                    貸付有価証券
    武蔵野銀行                         407,500       1,667.00        679,302,500         91,900株
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                         696,400        253.00       176,189,200          600株
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                        1,137,200          168.00       191,049,600         65,500株
                                                    貸付有価証券
    七十七銀行                         858,000       1,150.00        986,700,000         127,100株
                                                    貸付有価証券
    青森銀行                         211,900       2,044.00        433,123,600         48,800株
                                                    貸付有価証券
    秋田銀行                         163,600       1,395.00        228,222,000         5,100株
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                         307,400        831.00       255,449,400         9,000株
                                                    貸付有価証券
    岩手銀行                         179,200       1,680.00        301,056,000          800株
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                        2,445,700          207.00       506,259,900         389,400株
                                                    貸付有価証券
    東北銀行                         131,000       1,001.00        131,131,000         5,300株
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                                                    貸付有価証券
    みちのく銀行                         175,700        917.00       161,116,900         7,600株
                                                    貸付有価証券
    ふくおかフィナンシャルグループ                        2,468,600        1,857.00       4,584,190,200          79,000株
                                                    貸付有価証券
    静岡銀行                        6,661,500          821.00      5,469,091,500          616,500株
                                                    貸付有価証券
    十六銀行                         342,800       1,918.00        657,490,400         19,900株
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                        2,398,400          320.00       767,488,000        1,346,700株
                                                    貸付有価証券
    八十二銀行                        6,161,000          350.00      2,156,350,000          748,500株
                                                    貸付有価証券
    山梨中央銀行                         317,600        805.00       255,668,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    大垣共立銀行                         540,300       1,830.00        988,749,000         87,700株
                                                    貸付有価証券
    福井銀行                         233,900       1,353.00        316,466,700         19,700株
                                                    貸付有価証券
    北國銀行                         254,200       2,104.00        534,836,800         7,600株
                                                    貸付有価証券
    清水銀行                         112,700       1,471.00        165,781,700         6,000株
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                         52,700       2,265.00        119,365,500          500株
                                                    貸付有価証券
    滋賀銀行                         548,600       1,940.00       1,064,284,000           500株
                                                    貸付有価証券
    南都銀行                         398,100       1,838.00        731,707,800         1,300株
                                                    貸付有価証券
    百五銀行                        2,461,400          301.00       740,881,400         175,900株
    京都銀行                         979,500       4,785.00       4,686,907,500
                                                    貸付有価証券
    紀陽銀行                         968,500       1,462.00       1,415,947,000          128,800株
                                                    貸付有価証券
    ほくほくフィナンシャルグループ                        1,820,700          790.00      1,438,353,000          166,500株
                                                    貸付有価証券
    山陰合同銀行                        1,723,400          532.00       916,848,800         71,200株
                                                    貸付有価証券
    中国銀行                        2,353,700          849.00      1,998,291,300          40,900株
                                                    貸付有価証券
    鳥取銀行                         87,000       1,109.00        96,483,000         600株
                                                    貸付有価証券
    伊予銀行                        3,623,900          534.00      1,935,162,600          525,500株
                                                    貸付有価証券
    百十四銀行                         290,600       1,465.00        425,729,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                         387,900        689.00       267,263,100         44,400株
                                                    貸付有価証券
    阿波銀行                         418,900       1,993.00        834,867,700         10,900株
                                                    貸付有価証券
    大分銀行                         157,400       1,679.00        264,274,600         7,600株
    宮崎銀行                         170,800       1,969.00        336,305,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    佐賀銀行                         154,900       1,361.00        210,818,900         2,600株
                                                    貸付有価証券
    沖縄銀行                         250,400       2,470.00        618,488,000         71,900株
                                                    貸付有価証券
    琉球銀行                         593,900        705.00       418,699,500         35,300株
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                        9,138,500          231.00      2,110,993,500         6,409,300株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                       37,167,800         1,559.50      57,963,184,100          1,006,200株
                                                    貸付有価証券
    高知銀行                         99,200        800.00       79,360,000         700株
                                                    貸付有価証券
    山口フィナンシャルグループ                        3,414,200          627.00      2,140,703,400          436,400株
                                                    貸付有価証券
    長野銀行                         89,700       1,075.00        96,427,500         2,200株
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                         220,000       2,431.00        534,820,000         26,200株
                                                    貸付有価証券
    北洋銀行                        4,123,200          234.00       964,828,800        1,183,200株
                                                    貸付有価証券
    愛知銀行                         91,900       2,755.00        253,184,500         3,900株
                                                    貸付有価証券
    中京銀行                         98,300       1,393.00        136,931,900         12,400株
                                                    貸付有価証券
    大光銀行                         93,700       1,289.00        120,779,300         3,700株
                                                    貸付有価証券
    愛媛銀行                         381,900        759.00       289,862,100         14,900株
                                                    貸付有価証券
    トマト銀行                         105,600       1,025.00        108,240,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    京葉銀行                        1,166,300          406.00       473,517,800         223,000株
                                                    貸付有価証券
    栃木銀行                        1,321,200          169.00       223,282,800         19,100株
                                                    貸付有価証券
    北日本銀行                         85,200       1,621.00        138,109,200         2,300株
                                                    貸付有価証券
    東和銀行                         480,100        489.00       234,768,900         23,500株
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                         313,500        233.00       73,045,500        49,900株
    大東銀行                         131,200        601.00       78,851,200
                                                    貸付有価証券
    トモニホールディングス                        2,114,600          290.00       613,234,000         101,900株
                                                    貸付有価証券
    フィデアホールディングス                        2,655,600          119.00       316,016,400         35,000株
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                        3,145,100          158.00       496,925,800         737,900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         920,400        731.00       672,812,400         639,600株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         184,400       1,451.00        267,564,400         130,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マーキュリアホールディングス                         106,400        728.00       77,459,200        44,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                        3,370,600        2,596.00       8,750,077,600          93,800株
                                                    貸付有価証券
    日本アジア投資                         230,900        271.00       62,573,900        75,000株
                                                    貸付有価証券
    ジャフコ　グループ                         391,300       6,220.00       2,433,886,000          296,500株
                                                    貸付有価証券
    大和証券グループ本社                       20,485,000          557.40     11,418,339,000          5,126,600株
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                       41,762,600          544.50     22,739,735,700          16,600株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                        2,330,600          403.00       939,231,800        1,167,000株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                         812,400        606.00       492,314,400         575,500株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                         902,500        153.00       138,082,500         66,200株
                                                    貸付有価証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                        2,916,600          382.00      1,114,141,200          479,600株
                                                    貸付有価証券
    光世証券                         65,400        572.00       37,408,800         1,300株
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                         730,400        290.00       211,816,000         329,000株
                                                    貸付有価証券
    いちよし証券                         548,000        579.00       317,292,000         21,200株
                                                    貸付有価証券
    松井証券                        1,339,400          799.00      1,070,180,600          109,700株
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                        2,453,000          705.00      1,729,365,000         1,735,700株
                                                    貸付有価証券
    極東証券                         366,900        810.00       297,189,000         75,100株
                                                    貸付有価証券
    岩井コスモホールディングス                         280,000       1,612.00        451,360,000         78,900株
                                                    貸付有価証券
    藍澤證券                         491,000        988.00       485,108,000         16,300株
                                                    貸付有価証券
    マネーパートナーズグループ                         291,000        221.00       64,311,000        147,200株
                                                    貸付有価証券
    スパークス・グループ                        1,263,200          243.00       306,957,600         1,200株
                                                    貸付有価証券
    小林洋行                         78,200        266.00       20,801,200         1,500株
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                        3,390,900        1,948.00       6,605,473,200          159,900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＯＭＰＯホールディングス                        4,821,700        4,285.00      20,660,984,500          182,800株
                                                    貸付有価証券
    アニコム　ホールディングス                         769,500        878.00       675,621,000         68,000株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                        6,642,900        3,279.00      21,782,069,100          89,900株
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                       13,461,700         1,921.00      25,859,925,700          93,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                        9,008,400        5,094.00      45,888,789,600          66,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                        8,175,400        1,393.00      11,388,332,200          868,300株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                         130,600        940.00       122,764,000         91,700株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                         711,600       4,840.00       3,444,144,000          501,600株
    あんしん保証                         92,800        330.00       30,624,000
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                         91,400       1,145.00        104,653,000         6,900株
                                                    貸付有価証券
    イントラスト                         77,000        660.00       50,820,000         8,400株
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                         139,300        995.00       138,603,500         10,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                         76,300        973.00       74,239,900        53,900株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                         403,900       1,403.00        566,671,700         220,700株
    プレミアグループ                         126,300       3,480.00        439,524,000
                                                    貸付有価証券
    クレディセゾン                        1,596,700        1,313.00       2,096,467,100          94,200株
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                         286,900       6,900.00       1,979,610,000          73,100株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                         421,900       3,575.00       1,508,292,500          298,900株
                                                    貸付有価証券
    東京センチュリー                         635,600       5,610.00       3,565,716,000          242,100株
                                                    貸付有価証券
    日本証券金融                        1,157,200          792.00       916,502,400         185,300株
                                                    貸付有価証券
    アイフル                        4,589,900          374.00      1,716,622,600          807,900株
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                         215,200       3,410.00        733,832,000         150,600株
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                        1,673,900        1,388.00       2,323,373,200          9,400株
                                                    貸付有価証券
    アコム                        5,497,800          458.00      2,517,992,400         1,474,000株
                                                    貸付有価証券
    ジャックス                         302,000       2,547.00        769,194,000         6,400株
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                        7,399,300          145.00      1,072,898,500         1,300,400株
                                                    貸付有価証券
    オリックス                       16,605,600         1,837.00      30,504,487,200          161,800株
    三菱ＨＣキャピタル                        9,460,200          590.00      5,581,518,000
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                         134,100        651.00       87,299,100        94,400株
                                                    貸付有価証券
    日本取引所グループ                        7,389,000        2,416.00      17,851,824,000          89,100株
                                                    貸付有価証券
    イー・ギャランティ                         320,700       2,288.00        733,761,600         65,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アサックス                         142,000        683.00       96,986,000        100,300株
                                                    貸付有価証券
    ＮＥＣキャピタルソリューション                         111,300       2,137.00        237,848,100         1,600株
                                                    貸付有価証券
    いちご                        3,045,900          363.00      1,105,661,700          827,900株
                                                    貸付有価証券
    日本駐車場開発                        2,999,600          164.00       491,934,400         128,300株
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                         141,200       1,155.00        163,086,000         99,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                         40,100       7,350.00        294,735,000         21,200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤワークスグループ                         554,500        158.00       87,611,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                        5,802,500        1,248.00       7,241,520,000         2,015,300株
                                                    貸付有価証券
    三栄建築設計                         109,600       2,005.00        219,748,000         12,000株
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                        1,569,000        2,783.00       4,366,527,000          8,900株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                         554,400        467.00       258,904,800         97,900株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                         388,500       2,283.00        886,945,500         12,500株
                                                    貸付有価証券
    ディア・ライフ                         351,700        469.00       164,947,300         27,200株
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                         80,300        645.00       51,793,500        12,900株
                                                    貸付有価証券
    日本商業開発                         173,200       1,684.00        291,668,800         122,200株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                         450,000       1,506.00        677,700,000         99,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                         170,600        229.00       39,067,400        55,700株
                                                    貸付有価証券
    ハウスコム                         47,000       1,258.00        59,126,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    日本管理センター                         147,400       1,262.00        186,018,800         8,100株
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                         80,200        874.00       70,094,800        41,900株
                                                    貸付有価証券
    エストラスト                         31,900        667.00       21,277,300         400株
                                                    貸付有価証券
    フージャースホールディングス                         446,000        728.00       324,688,000         12,600株
                                                    貸付有価証券
    オープンハウス                         868,600       5,210.00       4,525,406,000          80,400株
    東急不動産ホールディングス                        7,437,400          651.00      4,841,747,400
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                        2,281,600        2,685.00       6,126,096,000          780,100株
                                                    貸付有価証券
    イーグランド                         43,900       1,011.00        44,382,900         200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ムゲンエステート                         167,800        501.00       84,067,800        13,800株
                                                    貸付有価証券
    ビーロット                         151,800        571.00       86,677,800        45,500株
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                         49,800       1,040.00        51,792,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    ハウスドゥ                         134,700        997.00       134,295,900         18,100株
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                         70,900       1,552.00        110,036,800         50,100株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                         43,900       2,447.00        107,423,300         28,200株
    ケイアイスター不動産                         85,800       5,210.00        447,018,000
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                         49,300        994.00       49,004,200         300株
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                         131,000       1,381.00        180,911,000         90,700株
                                                    貸付有価証券
    ジェイ・エス・ビー                         50,700       3,880.00        196,716,000          100株
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                         76,700        878.00       67,342,600        41,200株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                         47,100        860.00       40,506,000        16,000株
                                                    貸付有価証券
    フェイスネットワーク                         22,500       1,350.00        30,375,000         1,400株
                                                    貸付有価証券
    パーク２４                        1,468,500        1,993.00       2,926,720,500          596,400株
                                                    貸付有価証券
    パラカ                         70,700       1,677.00        118,563,900         50,000株
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                       12,466,900         2,628.00      32,763,013,200          92,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱地所                       17,969,000         1,757.50      31,580,517,500          99,500株
                                                    貸付有価証券
    平和不動産                         468,400       3,845.00       1,800,998,000          10,800株
                                                    貸付有価証券
    東京建物                        2,701,500        1,656.00       4,473,684,000         1,071,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイビル                         693,500       1,477.00       1,024,299,500          8,000株
                                                    貸付有価証券
    京阪神ビルディング                         471,800       1,411.00        665,709,800         2,500株
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                        6,148,800        3,875.00      23,826,600,000          770,900株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                         536,700        658.00       353,148,600         35,900株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                         44,800       4,120.00        184,576,000         31,700株
                                                    貸付有価証券
    レオパレス２１                        2,268,800          147.00       333,513,600        1,287,400株
    スターツコーポレーション                         325,500       2,869.00        933,859,500
                                                    貸付有価証券
    フジ住宅                         317,300        626.00       198,629,800          300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    空港施設                         273,700        571.00       156,282,700         23,900株
                                                    貸付有価証券
    明和地所                         128,600        608.00       78,188,800         6,300株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドクレスト                         246,500       1,640.00        404,260,000         11,400株
                                                    貸付有価証券
    エスリード                         106,500       1,583.00        168,589,500         75,500株
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                         404,300        453.00       183,147,900         283,100株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                         495,700        759.00       376,236,300         88,400株
                                                    貸付有価証券
    タカラレーベン                        1,145,900          341.00       390,751,900         270,500株
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         141,000        910.00       128,310,000         99,900株
                                                    貸付有価証券
    イオンモール                        1,371,500        1,686.00       2,312,349,000          8,400株
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                         93,000        716.00       66,588,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                         116,400       1,135.00        132,114,000         5,700株
                                                    貸付有価証券
    ランド                       14,888,700           12.00      178,664,400        3,233,700株
                                                    貸付有価証券
    カチタス                         677,200       3,260.00       2,207,672,000          85,700株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                         377,300       1,217.00        459,174,100         22,600株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                         59,600       1,952.00        116,339,200          500株
                                                    貸付有価証券
    サンフロンティア不動産                         335,800       1,064.00        357,291,200         2,400株
                                                    貸付有価証券
    エフ・ジェー・ネクスト                         268,500       1,029.00        276,286,500         166,600株
                                                    貸付有価証券
    インテリックス                         61,500        699.00       42,988,500         900株
                                                    貸付有価証券
    ランドビジネス                         115,300        330.00       38,049,000         200株
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                         86,300        992.00       85,609,600        60,900株
                                                    貸付有価証券
    グランディハウス                         185,800        424.00       78,779,200         5,000株
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         950,400       5,240.00       4,980,096,000          413,900株
                                                    貸付有価証券
    明豊ファシリティワークス                         121,000        863.00       104,423,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    日本工営                         155,500       2,981.00        463,545,500         22,000株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                         809,100        341.00       275,903,100         323,100株
                                                    貸付有価証券
    ミクシィ                         673,600       2,784.00       1,875,302,400          193,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ジェイエイシーリクルートメント                         181,900       1,800.00        327,420,000         9,500株
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンター                        4,346,500        3,045.00      13,235,092,500          535,900株
                                                    貸付有価証券
    メンバーズ                         78,700       3,405.00        267,973,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    中広                         36,400        361.00       13,140,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＵＴグループ                         382,300       3,340.00       1,276,882,000          187,000株
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                         88,400       2,088.00        184,579,200         6,600株
    タケエイ                         295,700       1,615.00        477,555,500
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                         138,500       1,045.00        144,732,500         60,700株
                                                    貸付有価証券
    夢真ビーネックスグループ                         705,200       1,292.00        911,118,400         53,900株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                         708,600        618.00       437,914,800         502,100株
                                                    貸付有価証券
    アルトナー                         64,100        836.00       53,587,600        17,900株
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                         287,200       2,282.00        655,390,400         46,100株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＳ                         65,600       1,529.00        100,302,400         1,800株
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                         486,800        821.00       399,662,800         29,700株
    ＧＣＡ                         346,500       1,074.00        372,141,000
                                                    貸付有価証券
    エス・エム・エス                         900,200       3,255.00       2,930,151,000          187,400株
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                         91,500        745.00       68,167,500        27,800株
                                                    貸付有価証券
    パーソルホールディングス                        2,649,500        2,308.00       6,115,046,000          215,700株
                                                    貸付有価証券
    リニカル                         149,100        956.00       142,539,600         44,900株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                         832,400        244.00       203,105,600         589,900株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                         83,100        465.00       38,641,500        58,800株
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイ                         129,000        665.00       85,785,000         500株
    学情                         93,800       1,335.00        125,223,000
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                         133,200       2,487.00        331,268,400         94,400株
                                                    貸付有価証券
    シミックホールディングス                         146,700       1,575.00        231,052,500          100株
                                                    貸付有価証券
    エプコ                         64,200        860.00       55,212,000         9,800株
    ＮＪＳ                         64,900       1,933.00        125,451,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    綜合警備保障                        1,054,300        5,000.00       5,271,500,000           500株
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                        1,957,800        3,290.00       6,441,162,000          577,500株
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                         95,200       1,929.00        183,640,800         67,500株
                                                    貸付有価証券
    セントケア・ホールディング                         193,500        990.00       191,565,000         27,400株
                                                    貸付有価証券
    サイネックス                         44,600        693.00       30,907,800         300株
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                         165,700       1,288.00        213,421,600         117,300株
                                                    貸付有価証券
    ディップ                         414,300       3,370.00       1,396,191,000          214,700株
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                         184,500       2,213.00        408,298,500         129,100株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                         322,600        987.00       318,406,200         157,000株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                         66,800       1,055.00        70,474,000        38,100株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                         964,200       3,285.00       3,167,397,000          561,700株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                        4,675,600        7,757.00      36,268,629,200          37,400株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                         210,800        389.00       82,001,200        93,500株
                                                    貸付有価証券
    ブラス                         34,400        530.00       18,232,000         300株
                                                    貸付有価証券
    アウトソーシング                        1,517,800        2,103.00       3,191,933,400          163,400株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                         267,300        517.00       138,194,100         88,000株
                                                    貸付有価証券
    ワールドホールディングス                         90,700       3,085.00        279,809,500         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                        1,121,100        2,241.00       2,512,385,100          18,600株
                                                    貸付有価証券
    博報堂ＤＹホールディングス                        3,687,900        1,686.00       6,217,799,400          678,000株
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                         461,000        522.00       240,642,000         322,700株
                                                    貸付有価証券
    タカミヤ                         320,800        505.00       162,004,000         7,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンベストレスキューシステム                         179,200        901.00       161,459,200         38,900株
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                         728,600        391.00       284,882,600         154,900株
                                                    貸付有価証券
    ライク                         70,200       2,087.00        146,507,400         21,200株
                                                    貸付有価証券
    ビジネス・ブレークスルー                         110,500        411.00       45,415,500         3,800株
                                                    貸付有価証券
    エスプール                         680,200        983.00       668,636,600         236,300株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＷＤＢホールディングス                         120,900       3,020.00        365,118,000          400株
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                         33,500       6,060.00        203,010,000         12,700株
                                                    貸付有価証券
    ティア                         154,400        466.00       71,950,400        11,100株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                         24,200       1,584.00        38,332,800         1,200株
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                         430,600        825.00       355,245,000         302,100株
                                                    貸付有価証券
    バリューコマース                         178,100       3,100.00        552,110,000         51,200株
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                        2,680,500          894.00      2,396,367,000          140,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                         756,400        263.00       198,933,200         224,100株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                         478,500         88.00       42,108,000        61,200株
                                                    貸付有価証券
    ＥＰＳホールディングス                         398,700       1,792.00        714,470,400         42,700株
                                                    貸付有価証券
    レッグス                         65,300       2,526.00        164,947,800         43,500株
                                                    貸付有価証券
    プレステージ・インターナショナル                         993,000        724.00       718,932,000         70,300株
                                                    貸付有価証券
    アミューズ                         144,300       2,358.00        340,259,400         33,100株
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                         80,800        983.00       79,426,400         2,900株
                                                    貸付有価証券
    クイック                         164,500       1,200.00        197,400,000         23,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＣ                         143,400        232.00       33,268,800         2,100株
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                        2,979,900        3,990.00      11,889,801,000          1,769,900株
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                         123,700       1,006.00        124,442,200         10,000株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                         75,700       3,490.00        264,193,000         53,000株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                         102,100       2,176.00        222,169,600         5,700株
                                                    貸付有価証券
    シーティーエス                         299,000        836.00       249,964,000         7,400株
                                                    貸付有価証券
    ネクシィーズグループ                         92,400        896.00       82,790,400        13,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         741,600       2,799.00       2,075,738,400          5,000株
                                                    貸付有価証券
    アルプス技研                         234,400       1,921.00        450,282,400         53,800株
                                                    貸付有価証券
    サニックス                         421,200        356.00       149,947,200         298,100株
    ダイオーズ                         52,100       1,041.00        54,236,100
                                109/152


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本空調サービス                         277,300        711.00       197,160,300         2,500株
                                                    貸付有価証券
    オリエンタルランド                        2,818,300        15,820.00       44,585,506,000          103,800株
                                                    貸付有価証券
    ダスキン                         614,700       2,559.00       1,573,017,300          57,400株
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                         311,200        586.00       182,363,200         181,300株
    ファルコホールディングス                         126,300       1,635.00        206,500,500
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                         57,800        411.00       23,755,800        40,400株
                                                    貸付有価証券
    田谷                         48,300        553.00       26,709,900         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                         904,100       1,473.00       1,331,739,300          83,600株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                        1,214,700        1,835.00       2,228,974,500          90,500株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                         341,100       3,895.00       1,328,584,500          141,800株
                                                    貸付有価証券
    りらいあコミュニケーションズ                         402,800       1,407.00        566,739,600         97,300株
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                        1,345,100          331.00       445,228,100         104,100株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                         112,200        932.00       104,570,400         79,200株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エス・エス                        2,966,900        1,873.00       5,557,003,700          98,200株
    東京個別指導学院                         233,700        622.00       145,361,400
                                                    貸付有価証券
    サイバーエージェント                        6,531,400        2,295.00      14,989,563,000          1,272,300株
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                       12,380,600         1,259.00      15,587,175,400          1,624,400株
                                                    貸付有価証券
    クリーク・アンド・リバー社                         138,700       1,561.00        216,510,700         27,700株
    モーニングスター                         386,100        461.00       177,992,100
                                                    貸付有価証券
    テー・オー・ダブリュー                         463,800        314.00       145,633,200         327,000株
                                                    貸付有価証券
    山田コンサルティンググループ                         154,200       1,171.00        180,568,200         20,000株
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                         98,700       2,412.00        238,064,400         67,200株
                                                    貸付有価証券
    フルキャストホールディングス                         225,900       2,243.00        506,693,700          700株
    エン・ジャパン                         470,900       3,920.00       1,845,928,000
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                         28,700       3,990.00        114,513,000         19,600株
    テクノプロ・ホールディングス                        1,587,000        2,649.00       4,203,963,000
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                         61,200        320.00       19,584,000        36,500株
                                                    貸付有価証券
    インターワークス                         75,900        405.00       30,739,500         2,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                         107,500       14,490.00       1,557,675,000          76,200株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         170,500       2,851.00        486,095,500         50,900株
                                                    貸付有価証券
    ファーストロジック                         51,000        784.00       39,984,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                         51,200       1,069.00        54,732,800        13,300株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                         164,900        913.00       150,553,700         52,300株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                         65,200        239.00       15,582,800        16,100株
                                                    貸付有価証券
    イー・ガーディアン                         107,500       2,737.00        294,227,500         9,200株
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                         145,500        218.00       31,719,000        81,400株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンマテリアル                         814,800       1,345.00       1,095,906,000          34,000株
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                         330,200        923.00       304,774,600         120,800株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                         130,300        383.00       49,904,900         1,500株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                         197,200       1,194.00        235,456,800         118,300株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                         86,600       2,175.00        188,355,000         61,100株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                         217,000       1,113.00        241,521,000         73,100株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                         95,700       1,750.00        167,475,000         67,200株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                         105,500       1,642.00        173,231,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         218,500       5,560.00       1,214,860,000          53,300株
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                         102,600       1,376.00        141,177,600         72,500株
                                                    貸付有価証券
    ＥＲＩホールディングス                         74,200        603.00       44,742,600         900株
                                                    貸付有価証券
    アビスト                         41,100       2,970.00        122,067,000          700株
                                                    貸付有価証券
    シグマクシス                         145,400       2,300.00        334,420,000          600株
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                         194,200        996.00       193,423,200         28,400株
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         392,800        253.00       99,378,400        131,600株
                                                    貸付有価証券
    メドピア                         204,100       4,300.00        877,630,000         142,800株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                         49,500       1,690.00        83,655,000        31,900株
                                                    貸付有価証券
    リクルートホールディングス                       18,983,300         5,538.00      105,129,515,400           100,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エラン                         365,200       1,225.00        447,370,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    土木管理総合試験所                         128,900        408.00       52,591,200         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ネットマーケティング                         128,500        395.00       50,757,500        50,600株
                                                    貸付有価証券
    日本郵政                       20,050,800          910.20     18,250,238,160           800株
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                         444,100       1,725.00        766,072,500         46,000株
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                         267,200        980.00       261,856,000         39,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＮ                         56,800        794.00       45,099,200         1,800株
    一蔵                         33,200        421.00       13,977,200
                                                    貸付有価証券
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                         47,900        924.00       44,259,600         600株
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                         166,000       2,729.00        453,014,000         55,300株
                                                    貸付有価証券
    アトラエ                         184,100       2,197.00        404,467,700         3,800株
                                                    貸付有価証券
    ストライク                         100,000       3,825.00        382,500,000         50,900株
                                                    貸付有価証券
    ソラスト                         650,500       1,378.00        896,389,000         21,900株
                                                    貸付有価証券
    セラク                         83,400       2,101.00        175,223,400         31,700株
                                                    貸付有価証券
    インソース                         256,900       2,479.00        636,855,100         37,600株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                         174,000       33,950.00       5,907,300,000          33,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         59,000       2,890.00        170,510,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                         75,300       1,589.00        119,651,700         52,800株
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                         108,300        900.00       97,470,000        33,400株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                         107,600       1,134.00        122,018,400         76,200株
    船場                         52,700        831.00       43,793,700
                                                    貸付有価証券
    グレイステクノロジー                         269,000       1,508.00        405,652,000         183,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         764,100       2,468.00       1,885,798,800          13,200株
                                                    貸付有価証券
    フルテック                         37,000       1,389.00        51,393,000         7,600株
    グリーンズ                         99,900        588.00       58,741,200
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                         58,700        348.00       20,427,600        41,000株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                         78,700        582.00       45,803,400         7,100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ソウルドアウト                         63,200       1,798.00        113,633,600          200株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                         42,300        603.00       25,506,900         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ウェルビー                         97,800       1,367.00        133,692,600         64,400株
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                         25,500       4,005.00        102,127,500         18,000株
                                                    貸付有価証券
    ミダック                         115,300       3,995.00        460,623,500         81,400株
    日総工産                         206,800        825.00       170,610,000
                                                    貸付有価証券
    キュービーネットホールディングス                         121,300       1,666.00        202,085,800         21,400株
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                         319,200        745.00       237,804,000         2,700株
                                                    貸付有価証券
    スプリックス                         75,200       1,189.00        89,412,800         500株
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                         129,600       2,713.00        351,604,800         21,200株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                         48,200       2,707.00        130,477,400         34,000株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         59,200        636.00       37,651,200        41,800株
                                                    貸付有価証券
    テノ．ホールディングス                         28,200       1,181.00        33,304,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    フロンティア・マネジメント                         58,800       1,064.00        62,563,200        41,500株
                                                    貸付有価証券
    ピアラ                         18,400       1,016.00        18,694,400        13,000株
                                                    貸付有価証券
    コプロ・ホールディングス                         34,400       1,276.00        43,894,400        22,500株
                                                    貸付有価証券
    ギークス                         45,300       1,869.00        84,665,700         400株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                         727,300        927.00       674,207,100         412,300株
                                                    貸付有価証券
    フォーラムエンジニアリング                         184,000        922.00       169,648,000         67,600株
                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                         141,200       4,150.00        585,980,000         80,700株
    ポピンズホールディングス                         70,100       4,595.00        322,109,500
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         106,800       5,220.00        557,496,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテッジリスクマネジメント                         133,900       1,063.00        142,335,700         94,700株
                                                    貸付有価証券
    リログループ                        1,448,600        2,457.00       3,559,210,200          578,500株
                                                    貸付有価証券
    東祥                         164,900       1,912.00        315,288,800         116,700株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                         421,100       2,517.00       1,059,908,700          252,600株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                         75,300       2,653.00        199,770,900         10,800株
                                113/152


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                         439,000       3,790.00       1,663,810,000          244,900株
                                                    貸付有価証券
    イチネンホールディングス                         275,500       1,201.00        330,875,500         12,700株
                                                    貸付有価証券
    建設技術研究所                         170,700       2,248.00        383,733,600         3,300株
                                                    貸付有価証券
    スペース                         171,800        901.00       154,791,800         5,600株
                                                    貸付有価証券
    長大                         105,400       1,898.00        200,049,200         1,900株
                                                    貸付有価証券
    燦ホールディングス                         115,200       1,210.00        139,392,000          100株
    スバル興業                         16,000       8,030.00        128,480,000
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                         103,500       1,250.00        129,375,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    タナベ経営                         50,900       1,404.00        71,463,600         2,800株
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                         84,500       8,690.00        734,305,000         58,500株
                                                    貸付有価証券
    東京都競馬                         173,400       4,505.00        781,167,000         12,500株
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                         106,200       1,406.00        149,317,200         4,200株
                                                    貸付有価証券
    カナモト                         467,000       2,520.00       1,176,840,000          113,500株
                                                    貸付有価証券
    西尾レントオール                         244,500       3,035.00        742,057,500         54,200株
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                        1,455,500          25.00       36,387,500         5,900株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                         252,100       3,115.00        785,291,500         28,700株
                                                    貸付有価証券
    乃村工藝社                        1,135,600          956.00      1,085,633,600          245,400株
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                         105,100       2,292.00        240,889,200         24,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         141,200       1,314.00        185,536,800         99,200株
                                                    貸付有価証券
    日本管財                         283,700       2,504.00        710,384,800         195,000株
                                                    貸付有価証券
    トーカイ                         256,000       2,369.00        606,464,000         10,900株
                                                    貸付有価証券
    白洋舎                         30,200       2,250.00        67,950,000        16,200株
                                                    貸付有価証券
    セコム                        2,611,300        8,401.00      21,937,531,300          13,400株
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                         127,600       2,995.00        382,162,000         10,000株
                                                    貸付有価証券
    丹青社                         500,300        882.00       441,264,600         44,000株
                                                    貸付有価証券
    メイテック                         320,100       6,170.00       1,975,017,000          99,900株
    応用地質                         298,500       1,282.00        382,677,000
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                                                    貸付有価証券
    船井総研ホールディングス                         542,400       2,426.00       1,315,862,400          20,700株
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                         103,500        420.00       43,470,000        73,000株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                         186,000        811.00       150,846,000         129,400株
                                                    貸付有価証券
    いであ                         64,600       1,812.00        117,055,200         3,400株
                                                    貸付有価証券
    学究社                         77,200       1,352.00        104,374,400          500株
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                         971,200       2,763.00       2,683,425,600          97,000株
    イオンディライト                         326,500       3,690.00       1,204,785,000
                                                    貸付有価証券
    ナック                         125,600        906.00       113,793,600         87,900株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                         444,300       4,880.00       2,168,184,000          41,200株
                                                    貸付有価証券
    ステップ                         96,900       1,630.00        157,947,000         1,200株
            合　　　計              2,945,186,750               7,307,719,405,270
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2021年    7月30日    現在です。
    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                             8,268,063,930,603         円　

    Ⅱ　負債総額                              998,637,034,940        円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             7,269,426,895,663         円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,747,479,568       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,939.82    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    交
        換請求の受付および          交換株式     の交付（信託終了時の交換等を含みます。）                       については、約款の規定によ
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        るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年7月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2021年7月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          （監査等委員である取締役を除く。）                    の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、                            代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 ５名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、            常勤の   監査等委員      を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2021年7月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2021年7月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              861           259,519
           株式投資信託                          792           224,510
               単位型                      285           11,138
               追加型                      507           213,371
           公社債投資信託                          69           35,008
               単位型                       56           2,188
               追加型                       13           32,820
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第62期事業年度        （2020年４月１日から2021

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,591                24,698
     　　有価証券                                    19                17
     　　前払費用                                   603                785
     　　未収入金                                    14               225
     　　未収委託者報酬                                  16,912                24,738
     　　未収収益                       ※3            1,412    ※3            891
     　　関係会社短期貸付金                                  2,371                2,403
     　　立替金                                  1,437                 930
     　　その他                       ※2            1,316    ※2            361
     　　流動資産合計                                  48,679                55,053
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             182   ※1            245
                                        135                190
     　　　器具備品                       ※1                ※1
     　　　有形固定資産合計                                   318                436
     　　無形固定資産
                                        120                241
     　　　ソフトウエア
     　　　無形固定資産合計                                   120                241
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  17,826                22,903
     　　　関係会社株式                                  25,769                25,987
     　　　長期差入保証金                                   484                678
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                                       2,022                1,845
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  46,102                51,414
     　　固定資産合計                                  46,540                52,092
     　資産合計                                  95,220               107,145
                                                  (単位：百万円)

                                   第61期                第62期
                                (2020年３月31日)                (2021年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   554                844
     　　未払金                                  5,881                9,834
     　　　未払収益分配金                                    8                8
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  5,202                8,956
     　　　その他未払金                                   599                798
     　　未払費用                       ※3            4,289    ※3           4,660
     　　未払法人税等                                  1,439                1,090
     　　未払消費税等                       ※4             746   ※4            775
     　　賞与引当金                                  2,718                3,034
     　　役員賞与引当金                                    55                55
                                        42               643
       その他
     　　流動負債合計                                  15,726                20,938
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,456
     　　賞与引当金                                    －               156
     　　その他                                   695                544
     　　固定負債合計                                  2,091                2,157
     　負債合計                                  17,818                23,095
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      55,395                61,956
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  55,395                61,956
     　　自己株式                                  △905               △2,067
     　　株主資本合計                                  77,073                82,472
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                   △60               1,461
                                        389                115
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                   329               1,577
     　純資産合計                                  77,402                84,049
     負債純資産合計                                  95,220               107,145
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    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  74,265                78,975
     　　その他営業収益                                  2,994                3,973
     　　営業収益合計                                  77,259                82,948
     　営業費用
     　　支払手数料                                  31,322                34,050
     　　広告宣伝費                                   953                953
     　　公告費                                    2                1
     　　調査費                                  17,275                17,813
     　　　調査費                                   920                966
     　　　委託調査費                                  16,333                16,825
     　　　図書費                                    21                22
     　　委託計算費                                   534                545
     　　営業雑経費                                  1,058                1,053
     　　　通信費                                   116                174
     　　　印刷費                                   337                331
     　　　協会費                                    52                51
     　　　諸会費                                    10                11
     　　　その他                                   541                483
     　　営業費用計                                  51,148                54,419
     　一般管理費
     　　給料                                  9,857               10,383
     　　　役員報酬                                   360                243
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                55
     　　　給料・手当                                  6,675                6,766
     　　　賞与                                    64               159
     　　　賞与引当金繰入額                                  2,702                3,158
     　　交際費                                    92                14
     　　寄付金                                    29                30
     　　旅費交通費                                   420                57
     　　租税公課                                   440                485
     　　不動産賃借料                                   901                939
     　　退職給付費用                                   387                388
     　　退職金                                    82                10
     　　固定資産減価償却費                                   118                138
     　　福利費                                  1,014                1,084
                                       3,229                4,286
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  16,573                17,817
     　営業利益                                  9,538               10,711
                                                  (単位：百万円)

                                  第61期                第62期
                              (自　2019年４月１日                (自　2020年４月１日
                              至　2020年３月31日)                至　2021年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    99                75
     　　受取配当金
                           ※１            4,881    ※１            2,555
       有価証券償還益                                  －                14
                                121/152


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       デリバティブ収益                                 223                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    5               －
     　　その他                                   145                62
     　　営業外収益合計                                  5,357                2,710
     　営業外費用
     　　支払利息                                   185                122
     　　有価証券償還損                                    0               －
     　　デリバティブ費用                                    －               804
       時効成立後支払分配金・償還金                                  1               25
       為替差損                                  －                59
       その他                                  12                42
     　　営業外費用合計                                   199               1,054
     　経常利益                                  14,695                12,367
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   164                774
     　　その他                                    －                0
     　　特別利益合計                                   164                774
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                    19               237
     　　投資有価証券評価損                                    21                5
     　　固定資産処分損                                    0                0
       役員退職一時金                                  －               125
     　　特別損失合計                                    41               369
     　税引前当期純利益                                  14,818                12,773
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,307                3,722
     　法人税等調整額                                    45              △373
     　法人税等合計                                  3,353                3,348
     　当期純利益                                  11,465                9,424
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                                122/152


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                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                     第62期

           項目                       （自　2020年４月１日
                                  至　2021年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方               (1)  有価証券
       法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　時価のあるもの
                      　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                    　　時価のないもの
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     ４　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
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     ５　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年３月30日）

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年３月30日）
     (１)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (２)    適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （貸借対照表関係）

                第61期                           第62期

              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,311百万円          建物                 1,349百万円
        器具備品                  707百万円         器具備品                  764百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  151百万円         未収収益                  257百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                  623百万円         未払費用                 1,247百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
     ※５　保証債務
     　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。
    （損益計算書関係）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 4,849百万円          受取配当金                 2,498百万円
                                125/152


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    （株主資本等変動計算書関係）

    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,365,700            88,800            －        1,454,500

    （変動事由の概要）

    　2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得                               88,800株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          －   1,171,500          －     －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        －    75,900        －     －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          －    871,200     1,184,700         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          －   2,272,000      1,346,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          －   1,417,000      2,394,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          －   1,417,000      2,939,000         －
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          －   7,224,600      7,863,700         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年５月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年６月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                126/152


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      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500          1,405,500              －        2,860,000

    （変動事由の概要）

    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
        期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
        ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
        権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  912百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 6,148百万円          １年超                 5,236百万円
        　合計                 7,060百万円          　合計                 6,148百万円
    （金融商品関係）

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     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
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        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,591            24,591              －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912              －
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              17,828            17,828              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              －
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            －
         デリバティブ取引計                       142            142            －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,912           －         －         －
                                129/152

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      未収収益                      1,412          －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
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        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位：百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698              －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738              －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              22,905            22,905              －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位：百万円)
                                131/152


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,698           －         －         －
      未収委託者報酬                     24,738           －         －         －
      未収収益                       891         －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
    （有価証券関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                        (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
                                132/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     関連会社株式                       2,892
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             16,914            14,476           2,438
     が取得原価を超え
                  小計            16,914            14,476           2,438
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     が取得原価を超え
                  小計            5,990            6,322           △332
     ないもの
             合計                 22,905            20,799           2,105
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

    （デリバティブ取引関係）

    第61期(2020年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               1,913            －       △41        △41
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                1,913            －       △41        △41
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
                                133/152

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     の取引        　　　米ドル               1,808            －        15        15
             合計                1,808            －        15        15
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          3,427          －        20
                                                －
            　　豪ドル                            48                 9
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         －        58
            　　ドル
                                                －
            　　香港ドル                           529                 2
                                                －
            　　人民元                          2,017                  76
                                                －
            　　ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          －        167
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第62期(2021年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                2,670            －       △75        △75
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
                                134/152

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            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          4,620          －       △273
      原則的処理
                         投資有価証券
       方法                                         －
            　　香港ドル                           862                △57
                                                －
            　　人民元                          1,684                △117
                                                －
            　　ユーロ                           180                △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第61期                           第62期

             （自　2019年４月１日                           （自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日）                           　至　2021年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751
    （退職給付関係）

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,411
        　勤務費用                               147
        　利息費用                                1
        　数理計算上の差異の発生額                              △31
        　退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                135/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                                136/152


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                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                                137/152





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                －                   －
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
                                138/152


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      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,633百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                                139/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
      失効                             752,400                   330,000
                                140/152


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                   332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                第61期                           第62期

              (2020年３月31日)                           (2021年３月31日)
                                141/152

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
       　賞与引当金                    822      　賞与引当金                    929
        投資有価証券評価損                   102       投資有価証券評価損                    97
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   427       退職給付引当金                   446
        固定資産減価償却費                    96       固定資産減価償却費                    90
                           744                           978
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,624                           3,972
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,194       繰延税金資産合計                   2,541
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                           172
       　繰延ヘッジ利益                           　繰延ヘッジ利益                     51
                                                      645
       繰延税金負債合計                    172      　その他有価証券評価差額金
       繰延税金資産の純額                   2,022       繰延税金負債合計                    696
                                 繰延税金資産の純額                   1,845
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6％      法定実効税率                     30.6％

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.6％                           0.3％
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △9.6％                           △5.7％
      項目                           い項目
      その他                     1.0％     その他                     1.0％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6％      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     26.2％
    （関連当事者情報）

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
               シンガ         アセット
                                     貨建)
        Management
                   342,369          直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
        International
                            100.00
                                     (注1)
                   (SGD千）
                                142/152


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Limited       国         ト業
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          14,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社           英国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             2,700            －
                            100.00
        Holdings
                   (百万円)
                        ト業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,825
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
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     子会社    Nikko   Asset    シンガ         アセット     直接    －
                   342,369
                                    貸付金利息
               ポール        マネジメン
        Management                    100.00
                                                         7
                   (SGD千）                            63
                                    (米国ドル
                国         ト業
        International
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
        Limited                             貨建)
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,783
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          17,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   Asset
               ルクセ
                                              217
                       アセット
                   2,828
                                    増資の引受
        Management
                             直接
     子会社          ンブル        マネジメン          －           （EUR     －
                                                         －
                            100.00
        Luxembourg
                   (EUR  千)
                                     (注3)
                        ト業
                                           1,750   千)
                グ
        S.A.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
       ３
        Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
        ロで当社が引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    （セグメント情報等）

      セグメント情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

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     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
          該当事項はありません。
     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

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                                  第61期              第62期
                項目               （自　2019年４月１日              （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日）              　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 395円50銭              432円90銭
     １株当たり当期純利益金額                                  58円61銭              48円45銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期               第62期
               項目               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                              　至　2020年３月31日)               　至　2021年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  11,465               9,424
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  195,599               194,509

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2011年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,184,700株、2016年度ス            (1)  432,300株、2016年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション（1）               トックオプション（1）
                             1,346,000株、2016年度ストッ               1,016,000株、2016年度ストッ
                             クオプション（2）          2,394,000     クオプション（2）          1,772,000
                             株、2017年度ストックオプ               株、2017年度ストックオプ
                             ション（1）      2,939,000株        ション（1）      2,607,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期              第62期
                項目
                                (2020年３月31日)              (2021年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   77,402              84,049

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   77,402              84,049
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,558              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
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        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        い ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2021年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング                              5,505百万円
        証券株式会社                         （2020年12月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        クレディ・スイス証券株式会社                              78,100百万円
                                     83,616百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社
                                 （2020年12月末現在）
        ＪＰモルガン証券株式会社                              73,272百万円
                                     96,307百万円
        シティグループ証券株式会社
                                 (2020年12月末現在）
                                     35,765百万円
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                 （2020年12月末現在）
                                             金融商品取引法に定める
        大和証券株式会社                             100,000百万円
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                                             第一種金融商品取引業を
        東海東京証券株式会社                              6,000百万円
                                             営んでいます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025百万円
                                     83,140百万円
        BofA証券株式会社
                                 （2020年12月末現在）
        みずほ証券株式会社                             125,167百万円
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500百万円
        株式会社
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
                                     62,149百万円
        式会社
                                     32,100百万円
        ＵＢＳ証券株式会社
                                 （2020年12月末現在）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金の支払い           などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
        どに関する業務        などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年10月      8日            有価証券届出書
         2020年10月      8日            有価証券報告書
         2021年    1月15日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    4月  8日            有価証券届出書
         2021年    4月  8日            半期報告書
                                148/152







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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年６月11日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      竹　内　知　明
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年８月４日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2020年７月９日から2021年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場イン
    デックスファンドＴＯＰＩＸの2021年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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