＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
＜購入・換金手数料なし＞
出）内国投資信託受益証券に
ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2021年8月21日（土）～ 2022年2月18日（金）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
（日本含む）
債券 年１回
日 本
日経225
一般
公債 年２回
北 米
ファミリー
社債
あ り
ファンド
その他債券 年４回
（ ）
欧 州
クレジット属性
（ ） 年６回
アジア
ＴＯＰＩＸ
（隔月）
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産 （毎月）
中南米
ファンド・
（投資信託証券
オブ・
（資産複合（株式・
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
その他
債券・不動産
（合成ベンチ
投信）資産配分
中近東
その他
マーク）
固定型））
（中東）
（ ）
資産複合
エマー
（ ）
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（資産複合 ものをいう。
（株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
不動産投信） 固定的とする旨の記載があるものをいう。
資産配分固定型）） 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受
益証券または不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資
（日本含む） 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
（合成ベンチマーク） に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年10月13日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファン
ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
インデックスマザーファンド
※２ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※３ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※４ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況（2021年5月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
※
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯ
ＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を６分の１ずつ組
合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファ
ンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデッ
クスマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国
リートインデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の６分の１としま
す。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
世界各国の金融商品取引所 に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みま
す）している日本を除く不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投
資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 主として、世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているも
のを含みます）している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することによ
り、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動
する投資成果をめざします。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
② 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の30％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式、公社債、上場不動産投資
信託証券等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファン
ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
インデックスマザーファンド
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「ａ 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
45％以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の65％以下とします。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
る株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ベンチマークの動きに連動す
ることを目標に運用しますので、ベンチマークの動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
酬）等の費用を負担することなどから基準価額と合成ベンチマークとの動きが完全に一致し
ないことがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年10月末現在、ファンドの主要投資対象
であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に以下の通り保有しています。
当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
他のベビーファンドを通じた実質保有比率（％）
主要投資対象マザーファンド
ニッセイ外国株式インデックス
7.7
マザーファンド
ニッセイ先進国リートインデックス
72.9
マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1749％
（税抜0.159％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。
なお、2021年8月21日現在の信託報酬率は年0.1749％（税抜0.159％）であり、その配分は次
の通りとします。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.069％ 0.070％ 0.020％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券（リート）は、市場の需給
により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011％（税抜0.001％）の
率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年5月31日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 834,619,393 100.00
内 日本 834,619,393 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △12,072 △0.00
純資産総額 834,607,321 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 144,006,409,190 97.34
内 日本 144,006,409,190 97.34
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,935,720,760 2.66
純資産総額 147,942,129,950 100.00
その他資産の投資状況
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 4,454,835,000 3.01
内 日本 4,454,835,000 3.01
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 59,393,249,610 77.17
内 日本 59,393,249,610 77.17
地方債証券 5,392,306,427 7.01
内 日本 5,392,306,427 7.01
特殊債券 7,323,312,565 9.52
内 日本 7,323,312,565 9.52
社債券 4,178,726,700 5.43
内 日本 3,674,483,900 4.77
内 フランス 301,605,000 0.39
内 スウェーデン 202,637,800 0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 676,170,545 0.88
純資産総額 76,963,765,847 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 31,139,269,470 98.65
内 日本 31,139,269,470 98.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 426,433,804 1.35
純資産総額 31,565,703,274 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 388,180,835,711 95.18
内 アメリカ 268,219,856,869 65.77
内 イギリス 17,620,440,464 4.32
内 カナダ 14,730,597,822 3.61
内 フランス 13,762,756,514 3.37
内 スイス 13,541,858,312 3.32
内 ドイツ 11,938,707,263 2.93
内 オーストラリア 8,429,368,289 2.07
内 オランダ 7,945,019,935 1.95
内 アイルランド 5,738,262,569 1.41
内 スウェーデン 4,949,352,485 1.21
内 香港 3,658,384,251 0.90
内 スペイン 3,310,456,198 0.81
内 デンマーク 3,227,712,302 0.79
内 イタリア 2,733,060,901 0.67
内 フィンランド 1,339,627,803 0.33
内 ベルギー 1,232,208,372 0.30
内 シンガポール 1,202,111,006 0.29
内 ノルウェー 818,091,003 0.20
内 ジャージィー 769,727,294 0.19
内 バミューダ 690,926,717 0.17
内 イスラエル 550,115,868 0.13
内 ケイマン諸島 371,238,389 0.09
内 オランダ領キュラソー 327,151,850 0.08
内 ニュージーランド 305,893,623 0.08
内 オーストリア 260,039,241 0.06
内 ポルトガル 252,945,907 0.06
内 ルクセンブルグ 209,463,736 0.05
内 パプアニューギニア 45,460,728 0.01
投資証券 8,698,836,163 2.13
内 アメリカ 7,308,014,893 1.79
内 オーストラリア 578,158,253 0.14
内 イギリス 230,715,861 0.06
内 フランス 216,080,870 0.05
内 シンガポール 166,277,312 0.04
内 香港 150,682,476 0.04
内 カナダ 48,906,498 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,962,747,462 2.69
純資産総額 407,842,419,336 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 10,086,107,085 2.47
内 アメリカ 7,472,337,868 1.83
内 ドイツ 1,870,626,729 0.46
内 イギリス 743,142,488 0.18
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 39,406,144,533 100.02
内 アメリカ 17,364,858,648 44.08
内 フランス 4,118,521,886 10.45
内 イタリア 3,779,932,684 9.59
内 ドイツ 2,979,136,529 7.56
内 イギリス 2,605,432,821 6.61
内 スペイン 2,411,462,949 6.12
内 ベルギー 956,180,774 2.43
内 オーストラリア 858,427,637 2.18
内 カナダ 822,129,502 2.09
内 オランダ 774,554,182 1.97
内 オーストリア 598,855,880 1.52
内 アイルランド 333,856,104 0.85
内 メキシコ 318,037,529 0.81
内 ポーランド 255,805,605 0.65
内 フィンランド 245,791,816 0.62
内 デンマーク 202,138,471 0.51
内 マレーシア 187,583,290 0.48
内 イスラエル 178,302,072 0.45
内 シンガポール 169,606,159 0.43
内 スウェーデン 144,764,658 0.37
内 ノルウェー 100,765,337 0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △7,718,273 △0.02
純資産総額 39,398,426,260 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 3,403,205,736 98.07
内 アメリカ 2,536,531,967 73.09
内 オーストラリア 248,561,845 7.16
内 イギリス 201,522,750 5.81
内 シンガポール 119,505,848 3.44
内 フランス 85,112,031 2.45
内 カナダ 68,471,769 1.97
内 香港 49,151,275 1.42
内 ベルギー 41,825,348 1.21
内 スペイン 16,812,736 0.48
内 ニュージーランド 12,355,529 0.36
内 ドイツ 8,318,378 0.24
内 オランダ 6,780,980 0.20
内 アイルランド 3,339,519 0.10
内 イスラエル 2,182,567 0.06
内 ガーンジィ 2,121,794 0.06
内 イタリア 611,400 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 67,121,084 1.93
純資産総額 3,470,326,820 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
種類 比率
（％）
国/地域 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
ニッセイ先進国リートイン 親投資
1.0243 1.2488 －
1 デックス マザーファンド 信託受 112,742,478 16.87
日本 益証券 115,484,084 140,792,806 －
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.1456 2.6030 －
クス マザーファンド
2 信託受 53,704,650 16.75
日本 益証券 115,232,485 139,793,203 －
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
1.9540 2.1378 －
3 クス マザーファンド 信託受 65,320,480 16.73
日本 益証券 127,640,473 139,642,122 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4546 1.5024 －
4 クス マザーファンド 信託受 92,867,861 16.72
日本 益証券 135,094,195 139,524,674 －
ニッセイＪ－ＲＥＩＴイン 親投資
1.5887 1.9237 －
5 デックス マザーファンド 信託受 71,677,443 16.52
日本 益証券 113,876,202 137,885,897 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9840 0.9824 －
6 ブ マザーファンド 信託受 139,434,743 16.41
日本 益証券 137,214,155 136,980,691 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
（％）
国/地域 業種 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 8,082.53 9,115.00 －
1 輸送用機 552,800 3.41
日本 4,468,022,900 5,038,772,000 －
器
ソニーグループ 株式 11,959.46 10,785.00 －
2 341,800 2.49
日本 電気機器 4,087,745,200 3,686,313,000 －
ソフトバンクグループ 株式 10,484.37 8,256.00 －
3 情報・通 424,800 2.37
日本 4,453,763,200 3,507,148,800 －
信業
キーエンス 株式 56,670.98 53,870.00 －
4 53,600 1.95
日本 電気機器 3,037,565,000 2,887,432,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 564.75 620.00 －
5 ル・グループ 3,681,400 1.54
日本 銀行業 2,079,095,860 2,282,468,000 －
任天堂 株式 67,992.44 67,700.00 －
6 その他製 31,200 1.43
日本 2,121,364,200 2,112,240,000 －
品
リクルートホールディング
株式 5,475.33 5,555.00 －
ス
7 373,500 1.40
サービス
日本 2,045,039,300 2,074,792,500 －
業
信越化学工業 株式 18,747.03 18,855.00 －
8 98,800 1.26
日本 化学 1,852,207,100 1,862,874,000 －
日本電信電話 株式 2,821.51 2,931.50 －
9 情報・通 626,200 1.24
日本 1,766,830,350 1,835,705,300 －
信業
武田薬品工業 株式 3,688.03 3,719.00 －
10 454,000 1.14
日本 医薬品 1,674,367,400 1,688,426,000 －
日本電産 株式 14,603.05 12,530.00 －
11 131,300 1.11
日本 電気機器 1,917,381,600 1,645,189,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,397.54 3,717.00 －
12 情報・通 429,400 1.08
日本 1,458,907,100 1,596,079,800 －
信業
東京エレクトロン 株式 46,363.15 48,660.00 －
13 32,000 1.05
日本 電気機器 1,483,621,100 1,557,120,000 －
ＨＯＹＡ 株式 13,088.33 14,350.00 －
14 107,400 1.04
日本 精密機器 1,405,686,900 1,541,190,000 －
日立製作所 株式
4,952.06 5,736.00 －
15 262,300 1.02
日本 電気機器 1,298,927,200 1,504,552,800 －
ダイキン工業 株式 22,104.76 21,605.00 －
16 69,500 1.01
日本 機械 1,536,281,300 1,501,547,500 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,768.60 3,951.00 －
17 ループ 372,400 0.99
日本 銀行業 1,403,429,200 1,471,352,400 －
本田技研工業 株式 2,988.93 3,353.00 －
18 輸送用機 429,600 0.97
日本 1,284,044,700 1,440,448,800 －
器
村田製作所 株式 9,846.57 8,279.00 －
19 160,300 0.90
日本 電気機器 1,578,406,400 1,327,123,700 －
ファナック 株式 27,551.26 26,300.00 －
20 47,900 0.85
日本 電気機器 1,319,705,500 1,259,770,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,590.56 1,673.00 －
21 ループ 731,300 0.83
日本 銀行業 1,163,178,150 1,223,464,900 －
伊藤忠商事 株式 3,252.26 3,249.00 －
22 375,900 0.83
日本 卸売業 1,222,526,200 1,221,299,100 －
第一三共 株式 3,257.90 2,530.00 －
23 428,800 0.73
日本 医薬品 1,396,990,860 1,084,864,000 －
ＳＭＣ 株式 65,860.63 65,520.00 －
24 16,000 0.71
日本 機械 1,053,770,200 1,048,320,000 －
三井物産 株式 2,215.11 2,414.00 －
25 428,700 0.70
日本 卸売業
949,618,850 1,034,881,800 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディ
株式 4,216.62 4,736.00 －
26 ングス 210,200 0.67
日本 小売業 886,335,400 995,507,200 －
三菱商事 株式 2,983.19 2,984.00 －
27 327,200 0.66
日本 卸売業 976,100,000 976,364,800 －
三菱電機 株式 1,603.98 1,692.00 －
28 545,600 0.62
日本 電気機器 875,135,300 923,155,200 －
東京海上ホールディングス 株式 5,347.54 5,179.00 －
29 177,200 0.62
日本 保険業 947,585,700 917,718,800 －
オリエンタルランド 株式 17,987.69 16,310.00 －
30 サービス 55,500 0.61
日本 998,316,800 905,205,000 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 17.32
株式 国内
情報・通信業 8.78
輸送用機器 7.44
化学 7.18
機械 5.48
サービス業 5.47
銀行業 5.04
医薬品 4.95
卸売業 4.60
小売業 4.40
食料品 3.30
陸運業 3.23
精密機器 2.64
その他製品 2.49
建設業 2.26
不動産業 1.95
保険業 1.90
電気・ガス業 1.19
その他金融業 1.09
鉄鋼 0.82
証券、商品先物取引業 0.80
ガラス・土石製品 0.77
非鉄金属 0.74
ゴム製品 0.65
金属製品 0.60
繊維製品 0.47
空運業 0.46
石油・石炭製品 0.40
海運業 0.27
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.17
鉱業 0.17
水産・農林業 0.09
小計 97.34
合 計（対純資産総額比） 97.34
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は額
簿価金額 評価金額
種類 比率
（％）
国/地域 面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
第７０回 利付国債（２０
国債証 108.03 107.73 2.4
1 年） 1,049,000,000 1.47
券
日本 1,133,321,580 1,130,140,150 2024/6/20
第１３３回 住宅金融支援
特殊債 101.77 101.61 0.828
2 機構債券 1,000,000,000 1.32
券
日本 1,017,724,000 1,016,135,000 2023/5/19
第３５回 利付国債（３０
130.01 129.80 2
国債証
3 年） 774,000,000 1.31
券
日本 1,006,349,830 1,004,667,480 2041/9/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２８回 利付国債（１
国債証 101.43 101.31 0.6
4 ０年） 779,000,000 1.03
券
日本 790,201,700 789,259,430 2023/3/20
第３５０回 利付国債（１
国債証 100.83 101.05 0.1
5 ０年） 770,000,000 1.01
券
日本
776,420,700 778,138,900 2028/3/20
第３５８回 利付国債（１
国債証 100.17 100.65 0.1
6 ０年） 723,000,000 0.95
券
日本 724,229,100 727,757,340 2030/3/20
第１２７回 利付国債（２
国債証 117.57 117.81 1.9
7 ０年） 575,000,000 0.88
券
日本 676,044,750 677,413,250 2031/3/20
第３５１回 利付国債（１
国債証 100.77 101.02 0.1
8 ０年） 646,000,000 0.85
券
日本 651,012,300 652,621,500 2028/6/20
第３３４回 利付国債（１
国債証 102.31 102.23 0.6
9 ０年） 618,000,000 0.82
券
日本 632,325,240 631,818,480 2024/6/20
第３５４回 利付国債（１
国債証 100.52 100.89 0.1
10 ０年） 615,000,000 0.81
券
日本 618,198,000 620,522,700 2029/3/20
第３４９回 利付国債（１
国債証 100.86 101.05 0.1
11 ０年） 597,000,000 0.78
券
日本 602,135,660 603,280,440 2027/12/20
第３２７回 利付国債（１
国債証 101.62 101.43 0.8
12 ０年） 592,000,000 0.78
券
日本 601,596,320 600,518,880 2022/12/20
第３５２回 利付国債（１
国債証 100.67 100.98 0.1
13 ０年） 576,000,000 0.76
券
日本 579,899,520 581,690,880 2028/9/20
第３４０回 利付国債（１
国債証 102.20 102.24 0.4
14 ０年） 566,000,000 0.75
券
日本 578,474,640 578,729,340 2025/9/20
第３４１回 利付国債（１
国債証 101.79 101.87 0.3
15 ０年） 552,000,000 0.73
券
日本 561,924,960 562,355,520 2025/12/20
第３５３回 利付国債（１
国債証 100.62 100.94 0.1
16 ０年） 543,000,000 0.71
券
日本 546,372,030 548,131,350 2028/12/20
第３３９回 利付国債（１
国債証 102.08 102.13 0.4
17 ０年） 536,000,000 0.71
券
日本 547,154,160 547,459,680 2025/6/20
第３４４回 利付国債（１
国債証 100.83 100.98 0.1
18 ０年） 533,000,000 0.70
券
日本 537,429,230 538,250,050 2026/9/20
第３４５回 利付国債（１
国債証 100.84 101.00 0.1
19 ０年） 532,000,000 0.70
券
日本
536,468,800 537,341,280 2026/12/20
第３４６回 利付国債（１
国債証 100.81 101.01 0.1
20 ０年） 523,000,000 0.69
券
日本 527,262,450 528,329,370 2027/3/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４２回 利付国債（１
国債証 100.83 100.96 0.1
21 ０年） 510,000,000 0.67
券
日本 514,238,100 514,916,400 2026/3/20
第２１８回 政保道路機構
特殊債 101.95 101.92 0.66
22 債券 500,000,000 0.66
券
日本 509,752,000 509,623,000 2024/5/31
第１９０回 政保道路機構
特殊債 101.23 101.17 0.605
23 債券 500,000,000 0.66
券
日本 506,158,500 505,870,500 2023/5/31
第３４８回 利付国債（１
国債証 100.81 101.04 0.1
24 ０年） 499,000,000 0.66
券
日本 503,076,830 504,209,560 2027/9/20
第３３８回 利付国債（１
国債証 101.97 102.00 0.4
25 ０年） 491,000,000 0.65
券
日本 500,716,890 500,839,640 2025/3/20
第１１３回 利付国債（２
国債証 117.35 117.38 2.1
26 ０年） 415,000,000 0.63
券
日本 487,039,850 487,164,350 2029/9/20
第３３５回 利付国債（１
国債証 102.10 102.07 0.5
27 ０年） 475,000,000 0.63
券
日本 485,001,760 484,846,750 2024/9/20
第１４１回 利付国債（５
国債証 100.70 100.74 0.1
28 年） 470,000,000 0.62
券
日本
473,327,600 473,506,200 2024/9/20
第３４３回 利付国債（１
国債証 100.82 100.96 0.1
29 ０年） 461,000,000 0.60
券
日本 464,780,200 465,444,040 2026/6/20
第３６１回 利付国債（１
国債証 99.86 100.33 0.1
30 ０年） 457,000,000 0.60
券
日本 456,370,870 458,517,240 2030/12/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 77.17
公社債券 国内
特殊債券 9.52
地方債証券 7.01
社債券 4.77
小計 98.47
外国 社債券 0.66
小計 0.66
合 計（対純資産総額比） 99.12
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
種類
（％）
国/地域 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 696,000.00 694,000.00 －
1 3,132 6.89
日本 券 2,179,872,000 2,173,608,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 668,000.00 660,000.00 －
2 投資法人 2,783 5.82
券
日本 1,859,044,000 1,836,780,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 181,400.00 186,900.00 －
3 8,697 5.15
日本 券 1,577,635,800 1,625,469,300 －
野村不動産マスターファン
投資証 174,800.00 173,400.00 －
4 ド投資法人 9,000 4.94
券
日本 1,573,200,000 1,560,600,000 －
日本都市ファンド投資法人 投資証 109,100.00 110,800.00 －
5 13,863 4.87
日本 券 1,512,453,300 1,536,020,400 －
日本プロロジスリート投資
投資証 346,500.00 339,500.00 －
6 法人 4,400 4.73
券
日本 1,524,600,000 1,493,800,000 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 297,400.00 306,000.00 －
7 3,971 3.85
日本 券 1,180,975,400 1,215,126,000 －
オリックス不動産投資法人
投資証 191,700.00 203,500.00 －
8 5,546 3.58
日本 券 1,063,168,200 1,128,611,000 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 164,400.00 157,000.00 －
9 資法人 5,952 2.96
券
日本 978,508,800 934,464,000 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 349,500.00 352,000.00 －
10 資法人 2,644 2.95
券
日本 924,078,000 930,688,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 197,300.00 196,000.00 －
11 3,934 2.44
日本 券
776,178,200 771,064,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 427,000.00 430,500.00 －
資法人
12 1,733 2.36
券
日本 739,991,000 746,056,500 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 89,500.00 90,600.00 －
13 人 8,186 2.35
券
日本 732,647,000 741,651,600 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 800,000.00 812,000.00 －
14 資法人 861 2.21
券
日本 688,800,000 699,132,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 502,000.00 498,500.00 －
15 ティーズ投資法人 1,395 2.20
券
日本 700,290,000 695,407,500 －
日本アコモデーションファ
投資証 639,000.00 634,000.00 －
16 ンド投資法人 959 1.93
券
日本 612,801,000 608,006,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 64,600.00 67,200.00 －
投資法人
17 8,966 1.91
券
日本 579,203,600 602,515,200 －
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサールロジポート投資法
投資証 173,500.00 178,500.00 －
18 人 3,367 1.90
券
日本 584,174,500 601,009,500 －
日本ロジスティクスファン
投資証 317,500.00 309,000.00 －
19 ド投資法人 1,819 1.78
券
日本 577,532,500 562,071,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 551,000.00 562,000.00 －
20 パーク投資法人 971 1.73
券
日本 535,021,000 545,702,000 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 43,000.00 44,600.00 －
21 11,638 1.64
日本 券 500,434,000 519,054,800 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 157,400.00 157,800.00 －
22 3,269 1.63
日本 券 514,540,600 515,848,200 －
フロンティア不動産投資法
投資証 488,000.00 504,000.00 －
23 人 924 1.48
券
日本 450,912,000 465,696,000 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 770,000.00 778,000.00 －
24 593 1.46
日本 券 456,610,000 461,354,000 －
イオンリート投資法人 投資証 150,500.00 154,100.00 －
25 2,823 1.38
日本 券 424,861,500 435,024,300 －
ケネディクス・レジデン
投資証 221,900.00 225,200.00 －
26 シャル・ネクスト投資法人 1,897 1.35
券
日本
420,944,300 427,204,400 －
コンフォリア・レジデン
投資証 347,000.00 339,000.00 －
シャル投資法人
27 1,251 1.34
券
日本 434,097,000 424,089,000 －
大和証券リビング投資法人
投資証 112,800.00 112,000.00 －
28 3,634 1.29
日本 券 409,915,200 407,008,000 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 151,100.00 157,200.00 －
29 法人 2,583 1.29
券
日本 390,291,300 406,047,600 －
ヒューリックリート投資法
投資証 176,200.00 174,900.00 －
30 人 2,307 1.28
券
日本 406,493,400 403,494,300 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 98.65
投資証券
小計 98.65
合 計（対純資産総額比） 98.65
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
（％）
国/地域 業種 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 13,685.97 13,677.19 －
テクノロ
ジー・
1 1,141,162 3.83
アメリカ ハード 15,617,913,918 15,607,893,602 －
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 26,690.54 27,404.87 －
ソフト
2 487,025 3.27
アメリカ ウェア・ 12,998,961,173 13,346,860,123 －
サービス
AMAZON.COM INC
株式 354,766.75 353,764.16 －
3 29,095 2.52
アメリカ 小売 10,321,938,701 10,292,768,328 －
FACEBOOK INC-A
株式 34,433.88 36,081.40 －
4 163,491 1.45
メディ
アメリカ 5,629,629,481 5,898,984,952 －
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 253,404.00 264,692.82 －
5 20,049 1.30
メディ
アメリカ 5,080,496,988 5,306,826,460 －
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL A
株式 249,446.18 258,687.85 －
6 20,426 1.30
メディ
アメリカ 5,095,187,865 5,283,958,146 －
ア・娯楽
JPMORGAN CHASE & CO
株式
17,684.21 18,026.98 －
7 207,372 0.92
アメリカ 銀行 3,667,210,456 3,738,291,394 －
TESLA, INC.
株式 61,973.11 68,624.14 －
自動車・
8 52,197 0.88
アメリカ 自動車部 3,234,810,619 3,581,974,611 －
品
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,667.17 18,576.87 －
医薬品・
バイオテ
9 178,676 0.81
クノロ
アメリカ 3,335,375,289 3,319,242,610 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
NVIDIA CORP
株式 61,816.52 71,319.85 －
半導体・
10 42,077 0.74
アメリカ 半導体製 2,601,053,750 3,000,925,446 －
造装置
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 31,416.55 31,768.93 －
11 93,167 0.73
B
アメリカ 各種金融 2,926,985,795 2,959,816,311 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 44,950.23 45,212.33 －
ヘルスケ
12 64,475 0.71
アメリカ ア機器・ 2,898,166,277 2,915,065,569 －
サービス
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 24,653.93 24,948.44 －
ソフト
13 115,305 0.71
アメリカ ウェア・
2,842,721,522 2,876,680,796 －
サービス
NESTLE SA
株式 13,332.16 13,546.63 －
食品・飲
14 195,795 0.65
スイス 料・タバ 2,610,371,579 2,652,364,222 －
コ
HOME DEPOT INC
株式 34,516.72 35,003.56 －
15 73,187 0.63
アメリカ 小売 2,526,175,829 2,561,805,662 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,993.52 14,801.13 －
家庭用
16 167,417 0.61
品・パー
アメリカ 2,510,170,888 2,477,961,785 －
ソナル用
品
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,606.67 4,652.72 －
17 527,935 0.60
アメリカ 銀行 2,432,026,742 2,456,337,111 －
WALT DISNEY CO
株式 18,587.80 19,608.62 －
18 123,401 0.59
メディ
アメリカ 2,293,753,337 2,419,723,810 －
ア・娯楽
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 39,622.11 39,577.26 －
ソフト
19 60,283 0.58
アメリカ ウェア・ 2,388,540,115 2,385,836,012 －
サービス
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 26,865.56 28,539.79 －
ソフト
20 75,613 0.53
アメリカ ウェア・ 2,031,385,751 2,157,979,534 －
サービス
ASML HOLDING NV
株式 68,073.65 73,864.60 －
半導体・
21 28,508 0.52
オランダ 半導体製 1,940,643,899 2,105,732,073 －
造装置
COMCAST CORP
株式 5,956.00 6,293.63 －
22 310,577 0.48
メディ
アメリカ 1,849,798,444 1,954,659,333 －
ア・娯楽
EXXON MOBIL CORP
株式 6,473.60 6,406.69 －
23 287,751 0.45
エネル
アメリカ 1,862,785,702 1,843,531,799 －
ギー
ROCHE HOLDING AG
株式 37,124.67 38,474.79 －
医薬品・
バイオテ
24 47,688 0.45
クノロ
スイス 1,770,401,605 1,834,786,071 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ADOBE INC
株式 52,754.83 55,382.70 －
ソフト
25 32,508 0.44
アメリカ ウェア・ 1,714,954,110 1,800,380,837 －
サービス
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,246.98 6,200.34 －
INC
26 281,936 0.43
電気通信
アメリカ 1,761,248,625 1,748,099,734 －
サービス
INTEL CORP
株式 6,076.32 6,269.49 －
半導体・
27 276,169 0.42
アメリカ 半導体製 1,678,091,677 1,731,439,115 －
造装置
COCA-COLA CO
株式 5,946.79 6,068.63 －
食品・飲
28 278,541 0.41
アメリカ 料・タバ 1,656,426,281 1,690,362,380 －
コ
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,759.48 5,806.30 －
テクノロ
ジー・
29 286,863 0.41
アメリカ ハード 1,652,182,433 1,665,613,784 －
ウェアお
よび機器
NETFLIX INC
株式 53,547.60 55,188.42 －
30 30,106 0.41
メディ
アメリカ 1,612,104,096 1,661,502,741 －
ア・娯楽
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 11.26
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.20
イエンス
メディア・娯楽 7.07
資本財 6.55
銀行 6.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.33
小売 5.31
ヘルスケア機器・サービス 5.03
各種金融 4.67
素材 4.50
半導体・半導体製造装置
4.36
食品・飲料・タバコ 3.92
エネルギー 3.21
保険 3.16
公益事業 2.92
運輸 2.08
耐久消費財・アパレル 1.98
自動車・自動車部品 1.91
消費者サービス
1.89
家庭用品・パーソナル用品 1.75
電気通信サービス 1.71
食品・生活必需品小売り 1.32
商業・専門サービス 1.19
不動産 0.49
小計 95.18
外国 2.13
投資証券
小計 2.13
合 計（対純資産総額比） 97.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
種類
（％）
国/地域 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
US TREASURY N/B
国債証 106.70 106.75 2.75
1 365,500,800 0.99
券
アメリカ 390,014,938 390,172,104 2024/2/15
US TREASURY N/B
国債証 106.18 106.21 2.75
2 301,840,000 0.81
券
アメリカ 320,514,840 320,584,264 2023/11/15
US TREASURY N/B
国債証 106.64 106.94 2.25
3 299,644,800 0.81
券
アメリカ 319,553,200 320,455,131 2025/11/15
US TREASURY N/B
国債証 103.74 104.08 1.625
4 304,035,200 0.80
券
アメリカ 315,412,197 316,467,199 2026/2/15
US TREASURY N/B
国債証 105.14 105.19 2.25
5 293,059,200 0.78
券
アメリカ 308,145,887 308,295,347 2023/12/31
US TREASURY N/B
国債証 106.42 106.50 2.5
6 280,985,600 0.76
券
アメリカ 299,035,361 299,258,093 2024/5/15
US TREASURY N/B
国債証 105.53 105.79 2
7 280,985,600 0.75
券
アメリカ 296,526,913 297,282,764 2025/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.20 103.17 2
8 279,888,000 0.73
券
アメリカ 288,852,812 288,763,248 2023/2/15
US TREASURY N/B
国債証 105.97 106.18 2.125
9 265,619,200 0.72
券
アメリカ 281,481,978 282,042,435 2025/5/15
US TREASURY N/B
国債証 103.12 103.10 1.75
10 273,302,400 0.72
券
アメリカ 281,850,181 281,799,371 2023/5/15
US TREASURY N/B
国債証 105.38 105.56 2
11 266,716,800 0.71
券
アメリカ 281,071,498 281,572,925 2025/2/15
US TREASURY N/B
国債証 106.33 106.43 2.375
12 261,228,800 0.71
券
アメリカ 277,769,807 278,044,097 2024/8/15
US TREASURY N/B
国債証 106.12 106.26 2.25
13 260,131,200 0.70
券
アメリカ 276,072,039 276,438,824 2024/11/15
US TREASURY N/B
国債証 102.22 102.19 1.625
14 270,009,600 0.70
券
アメリカ 276,009,213 275,936,310 2022/11/15
US TREASURY N/B
国債証 105.15 105.22 2.125
15 260,131,200 0.69
券
アメリカ
273,539,613 273,725,656 2024/3/31
US TREASURY N/B
国債証 105.10 105.10 2.5
16 255,740,800 0.68
券
アメリカ 268,806,597 268,786,138 2023/8/15
US TREASURY N/B
国債証 102.33 102.31 1.625
17 262,326,400 0.68
券
アメリカ 268,462,214 268,401,879 2022/12/15
US TREASURY N/B
国債証 103.19 103.15 2.125
18 260,131,200 0.68
券
アメリカ 268,442,391 268,330,535 2022/12/31
US TREASURY N/B
国債証 101.88 101.86 1.625
19 261,228,800 0.68
券
アメリカ 266,166,024 266,105,941 2022/8/15
US TREASURY N/B
国債証 108.37 108.67 2.625
20 243,667,200 0.67
券
アメリカ 264,081,638 264,815,076 2025/12/31
US TREASURY N/B
国債証 106.73 107.08 2.25
21 238,179,200 0.65
券
アメリカ 254,224,827 255,047,050 2026/3/31
US TREASURY N/B
国債証 106.37 106.90 2.25
22 235,984,000 0.64
券
アメリカ 251,018,540 252,271,615 2027/11/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
国債証 103.82 104.02 1.625
23 238,179,200 0.63
券
アメリカ 247,281,355 247,761,149 2026/5/15
US TREASURY N/B
国債証 109.85 110.08 3
24 223,910,400 0.63
券
アメリカ 245,980,567 246,500,720 2025/9/30
US TREASURY N/B
国債証 109.51 110.07 2.75
25 220,617,600 0.62
券
アメリカ 241,618,189 242,842,617 2028/2/15
US TREASURY N/B
国債証 101.94 101.90 1.625
26 231,593,600 0.60
券
アメリカ 236,088,831 235,998,510 2022/8/31
US TREASURY N/B
国債証 102.22 102.18 1.75
27 220,617,600 0.57
券
アメリカ 225,519,723 225,442,506 2022/9/30
US TREASURY N/B
国債証 101.78 101.72 1.75
28 215,129,600 0.56
券
アメリカ 218,969,663 218,834,131 2022/6/15
US TREASURY N/B
国債証 106.49 106.96 2.25
29 203,056,000 0.55
券
アメリカ 216,246,517 217,196,819 2027/8/15
US TREASURY N/B
国債証 102.26 102.19 2.125
30 211,836,800 0.55
券
アメリカ 216,626,430 216,486,617 2022/6/30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 国債証券 100.02
公社債券
小計 100.02
合 計（対純資産総額比） 100.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
種類
（％）
国/地域 額面金額
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 11,026.08 12,934.11 －
1 15,777 5.88
券
アメリカ 173,958,607 204,061,585 －
EQUINIX INC
投資証 79,827.90 80,862.38 －
2 1,900 4.43
券
アメリカ 151,673,017 153,638,535 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 9,184.01 14,103.06 －
3 7,097 2.88
券
アメリカ 65,178,981 100,089,433 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 15,639.82 16,635.22 －
4 6,004 2.88
券
アメリカ 93,901,533 99,877,894 －
PUBLIC STORAGE
投資証 25,226.67 31,005.00 －
5 3,176 2.84
券
アメリカ 80,119,929 98,471,895 －
WELLTOWER INC
投資証 7,186.19 8,206.75 －
6 8,926 2.11
券
アメリカ 64,143,970 73,253,496 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 18,753.93 22,713.73 －
7 2,953 1.93
券
アメリカ 55,380,367 67,073,657 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 6,650.45 8,500.91 －
8 7,288 1.79
券
アメリカ 48,468,538 61,954,646 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,750.65 7,507.58 －
9 8,140 1.76
券
アメリカ 54,950,371 61,111,733 －
GOODMAN GROUP
投資証 1,578.00 1,634.93 －
10 35,938 1.69
券
オーストラリア 56,710,220 58,756,164 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 18,060.11 19,565.81 －
11 2,697 1.52
EQUIT
券
アメリカ 48,708,121 52,769,010 －
VENTAS INC
投資証 5,377.72 6,086.19 －
12 8,165 1.43
券
アメリカ 43,909,131 49,693,757 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,115.87 3,980.99 －
13 12,038 1.38
券
アメリカ 37,508,856 47,923,220 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,534.88 16,443.14 －
14 2,788 1.32
券
アメリカ 34,947,248 45,843,489 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 28,009.64 32,411.03 －
15 1,385 1.29
券
アメリカ 38,793,363 44,889,277 －
LINK REIT
投資証 980.74 1,058.37 －
16 42,300 1.29
券
香港 41,485,714 44,769,431 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,566.82 18,376.01 －
17 2,346 1.24
券
アメリカ 36,519,767 43,110,141 －
MID-AMERICA APARTMENT
投資証 13,995.33 17,638.43 －
18 2,439 1.24
COMM
券
アメリカ 34,134,623 43,020,135 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,368.66 3,663.78 －
19 11,630 1.23
券
アメリカ 39,177,563 42,609,863 －
SEGRO PLC
投資証 1,425.17 1,623.68 －
20 25,356 1.19
券
イギリス 36,136,704 41,170,182 －
DUKE REALTY CORP
投資証 4,275.88 5,099.44 －
21 7,853 1.15
券
アメリカ 33,578,499 40,045,977 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,872.44 3,416.82 －
22 11,671 1.15
券
アメリカ 33,524,316 39,877,808 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 10,743.84 12,903.38 －
23 3,081 1.15
券
アメリカ 33,101,783 39,755,331 －
UDR INC
投資証 4,298.36 5,227.86 －
24 6,322 0.95
券
アメリカ 27,174,255 33,050,586 －
WP CAREY INC
投資証 7,703.87 8,281.39 －
25 3,889 0.93
券
アメリカ 29,960,389 32,206,333 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,148.97 2,323.61 －
26 12,687 0.85
INC
券
アメリカ 27,263,988 29,479,756 －
IRON MOUNTAIN INC
投資証 2,903.64 4,778.95 －
27 6,062 0.83
券
アメリカ 17,601,890 28,969,997 －
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 投資証 7,645.72 9,652.01 －
28 2,966 0.82
フランス 券 22,677,229 28,627,878 －
HOST HOTELS AND RESORTS
投資証 1,604.11 1,884.57 －
29 14,977 0.81
INC
券
アメリカ 24,024,903 28,225,342 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,678.40 7,777.59 －
30 3,537 0.79
PROPERTIES
券
アメリカ 23,621,528 27,509,348 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 98.07
投資証券
小計 98.07
合 計（対純資産総額比） 98.07
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ先物 ０
大阪取引所 買建 231 4,415,307,050 4,454,835,000 3.01
取引 ３０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 324 7,326,093,644 7,472,337,868 1.83
取引所 FUTURE 202106
取引
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 344 1,814,847,252 1,870,626,729 0.46
取引所
202106
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 68 735,321,254 743,142,488 0.18
Ｕ FUTURE 202106
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
145,641,686 145,641,686 1.0220 1.0220
(2018年11月20日)
第2計算期間末
449,995,397 449,995,397 1.1350 1.1350
(2019年11月20日)
第3計算期間末
643,180,193 643,180,193 1.1163 1.1163
(2020年11月20日)
2020年5月末日 558,943,089 － 1.0465 －
6月末日 578,642,819 － 1.0519 －
7月末日 598,742,373 － 1.0563 －
8月末日 619,388,707 － 1.0979 －
9月末日 627,641,115 － 1.0848 －
10月末日 617,516,196 － 1.0567 －
11月末日 648,405,038 － 1.1258 －
12月末日 671,419,529 － 1.1514 －
2021年1月末日 677,162,815 － 1.1669 －
2月末日 705,642,504 － 1.1966 －
3月末日 761,649,258 － 1.2504 －
4月末日 799,495,330 － 1.2698 －
5月末日 834,607,321 － 1.2848 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間
0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
2020年11月21日～2021年5月20日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 2.2
第2計算期間 11.1
第3計算期間 △1.6
2020年11月21日～2021年5月20日
13.3
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 205,532,661 63,019,338 142,513,323
第2計算期間 363,613,995 109,641,838 396,485,480
第3計算期間 357,040,495 177,347,180 576,178,795
2020年11月21日～
157,175,385 83,896,438 649,457,742
2021年5月20日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込み
の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受
付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
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② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
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２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約 の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2019年11月21
日から2020年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
(2019年11月20日現在) (2020年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 7,649 2,389
コール・ローン 307,631 523,542
親投資信託受益証券 449,997,556 643,183,285
1,746,188 9,589,250
未収入金
流動資産合計 452,059,024 653,298,466
資産合計 452,059,024 653,298,466
負債の部
流動負債
未払解約金
1,735,515 9,579,815
未払受託者報酬 40,991 67,293
未払委託者報酬 285,147 467,896
1,974 3,269
その他未払費用
流動負債合計 2,063,627 10,118,273
負債合計 2,063,627 10,118,273
純資産の部
元本等
元本 396,485,480 576,178,795
剰余金
53,509,917 67,001,398
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 449,995,397 643,180,193
負債純資産合計 452,059,024 653,298,466
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
(自2018年11月21日 (自2019年11月21日
至2019年11月20日) 至2020年11月20日)
営業収益
受取利息 － 2
37,048,229 1,439,920
有価証券売買等損益
営業収益合計 37,048,229 1,439,922
営業費用
支払利息 12 24
受託者報酬 63,797 122,197
委託者報酬 443,919 849,742
3,023 5,928
その他費用
営業費用合計 510,751 977,891
営業利益又は営業損失（△） 36,537,478 462,031
経常利益又は経常損失（△） 36,537,478 462,031
当期純利益又は当期純損失（△） 36,537,478 462,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,663,208 △ 6,788,303
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,128,363 53,509,917
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,367,985 27,201,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,367,985 27,201,441
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,860,701 20,960,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,860,701 20,960,294
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 53,509,917 67,001,398
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 396,485,480口 576,178,795口
２． 1口当たり純資産額 1.1350円 1.1163円
（1万口当たり純資産額） (11,350円) (11,163円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自2018年11月21日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（31,874,282円）、収益調整金 益（7,250,344円）、収益調整金
（21,475,265円）及び分配準備積立 （37,104,769円）及び分配準備積立
金（160,382円）より分配対象収益 金（22,646,307円）より分配対象収
は53,509,929円（1口当たり 益は67,001,420円（1口当たり
0.134961円）のため、基準価額の水 0.116286円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自2018年11月21日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 30,588,970 14,609,079
合計 30,588,970 14,609,079
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第2期 第3期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
期首元本額 142,513,323円 396,485,480円
期中追加設定元本額 363,613,995円 357,040,495円
期中一部解約元本額 109,641,838円 177,347,180円
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（４）【附属明細表】（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
57,705,245 109,559,178
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 105,454,989 103,915,346
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザー
67,045,069 102,585,660
ファンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
52,991,843 109,846,791
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
72,331,508 104,555,194
ンド
ニッセイ先進国リートインデックス マザー
113,071,639 112,721,116
ファンド
親投資信託受益証券 合計 468,600,293 643,183,285
合計 468,600,293 643,183,285
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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（参考）
開示対象ファンド（＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型））は、
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益
証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国リートイン
デックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信
託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算
日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外でありま
す。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 26,133,173 19,351,449
コール・ローン 1,051,065,921 4,241,017,814
株式 66,020,728,200 148,120,912,010
派生商品評価勘定 32,833,040 330,767,300
未収配当金 614,918,502 1,221,977,076
差入委託証拠金 44,640,000 254,340,000
流動資産合計 67,790,318,836 154,188,365,649
資産合計 67,790,318,836 154,188,365,649
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,164,100 －
前受金 29,905,000 304,250,000
未払解約金 222,978,912 478,191,630
その他未払費用 6,068 6,807
流動負債合計 260,054,080 782,448,437
負債合計 260,054,080 782,448,437
純資産の部
元本等
元本 37,206,074,017 80,797,703,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 30,324,190,739 72,608,213,683
純資産合計 67,530,264,756 153,405,917,212
負債純資産合計 67,790,318,836 154,188,365,649
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 37,206,074,017口 80,797,703,529口
２． 1口当たり純資産額 1.8150円 1.8986円
（1万口当たり純資産額） (18,150円) (18,986円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 3,259,262,001 18,923,389,638
合計 3,259,262,001 18,923,389,638
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建 1,547,375,000 1,573,095,000 5,098,120,000 5,429,060,000
25,720,000 330,940,000
－ －
合計 1,547,375,000 1,573,095,000 5,098,120,000 5,429,060,000
25,720,000 330,940,000
１．時価の算定方法
（注）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 33,015,590,469円 37,206,074,017円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 14,648,507,258円 60,753,324,319円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,458,023,710円 17,161,694,807円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 6,469,503,110円 5,997,522,254円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 4,561,011,771円 4,004,514,028円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,059,132円 3,951,454円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,460,555,576円 1,860,653,914円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 5,163,139,062円 6,246,777,830円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 3,451,105,833円 4,205,316,361円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 8,469,605円 6,322,700円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 37,232,083円 27,161,997円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 44,296,788円 29,811,890円
投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 313,570,047円 427,035,413円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 14,584,098,618円 17,240,662,075円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 626,761,958円 1,074,533,103円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 83,670,627円 144,747,105円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 75,262,010円 145,261,593円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 55,166,663円 145,236,565円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 111,903,417円 322,269,421円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 34,041,324円 79,701,863円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 41,445,869円 57,705,245円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 25,474,150円 6,311,072円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,591,265円 6,106,383円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,026,689円 1,725,042円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 2,865,527円 4,955,125円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,706,927円 19,701,162円
スファンド（８資産均等型）
5,863,187円 38,732,745円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 5,563,574円 30,720,016円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 9,335,459円 104,343,668円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 10,353,746円 157,314,590円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家 －円 38,402,506,248円
限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ －円 5,934,694円
ＤＰ型バスケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド －円 56,157円
（安定型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド －円 111,816円
（積極型）
計 37,206,074,017円 80,797,703,529円
附属明細表（2020年11月20日現在）
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第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 3,000 2,832.00 8,496,000
日本水産 83,200 428.00 35,609,600
マルハニチロ 12,100 2,297.00 27,793,700
雪国まいたけ 5,100 1,712.00 8,731,200
カネコ種苗 2,500 1,547.00 3,867,500
サカタのタネ 10,000 3,505.00 35,050,000
ホクト 6,400 2,134.00 13,657,600
ヒノキヤグループ 2,100 2,164.00 4,544,400
ショーボンドホールディングス 13,000 5,400.00 70,200,000
ミライト・ホールディングス 24,700 1,636.00 40,409,200
タマホーム 4,500 1,435.00 6,457,500
ファーストコーポレーション 5,100 748.00 3,814,800
スペースバリューホールディングス 10,100 616.00 6,221,600
住石ホールディングス 29,400 121.00 3,557,400
日鉄鉱業 1,900 5,090.00 9,671,000
三井松島ホールディングス 1,000 750.00 750,000
国際石油開発帝石 305,900 576.00 176,198,400
石油資源開発 10,900 1,840.00 20,056,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,000 1,466.00 5,864,000
ダイセキ環境ソリューション
5,300 700.00 3,710,000
安藤・間 49,500 724.00 35,838,000
東急建設 24,400 504.00 12,297,600
コムシスホールディングス 29,500 3,155.00 93,072,500
ビーアールホールディングス 9,100 639.00 5,814,900
高松コンストラクショングループ 5,200 2,101.00 10,925,200
東建コーポレーション 2,600 8,100.00 21,060,000
ソネック 4,400 856.00 3,766,400
ヤマウラ 4,100 902.00 3,698,200
大成建設 64,100 3,550.00 227,555,000
大林組 192,100 956.00 183,647,600
清水建設 195,000 798.00 155,610,000
飛島建設 5,500 1,078.00 5,929,000
長谷工コーポレーション 74,400 1,171.00 87,122,400
松井建設 7,600 761.00 5,783,600
錢高組 800 4,705.00 3,764,000
鹿島建設 150,800 1,351.00 203,730,800
不動テトラ 5,000 1,668.00 8,340,000
大末建設 4,500 882.00 3,969,000
鉄建建設 4,200 1,904.00 7,996,800
西松建設 14,800 1,984.00 29,363,200
三井住友建設 46,400 433.00 20,091,200
大豊建設 4,300 3,445.00 14,813,500
前田建設工業 48,100 846.00 40,692,600
佐田建設 8,300 456.00 3,784,800
ナカノフドー建設 8,800 416.00 3,660,800
奥村組 9,100 2,533.00 23,050,300
東鉄工業 8,200 2,854.00 23,402,800
淺沼組 2,200 4,025.00 8,855,000
戸田建設 79,800 631.00 50,353,800
熊谷組 8,900 2,473.00 22,009,700
北野建設 1,400 2,671.00 3,739,400
植木組 1,300 2,810.00 3,653,000
矢作建設工業 8,500 872.00 7,412,000
ピーエス三菱 6,400 574.00 3,673,600
日本ハウスホールディングス 14,600 237.00 3,460,200
大東建託 21,000 10,130.00 212,730,000
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新日本建設 8,100 885.00 7,168,500
ＮＩＰＰＯ 15,900 2,739.00 43,550,100
東亜道路工業 1,200 3,625.00 4,350,000
前田道路 17,000 1,770.00 30,090,000
日本道路 1,900 8,000.00 15,200,000
東亜建設工業 6,000 1,998.00 11,988,000
日本国土開発 18,700 568.00 10,621,600
若築建設 3,500 1,170.00 4,095,000
東洋建設 21,500 395.00 8,492,500
五洋建設 76,200 782.00 59,588,400
世紀東急工業 9,200 812.00 7,470,400
福田組 2,200 5,330.00 11,726,000
住友林業 48,700 1,851.00 90,143,700
日本基礎技術 8,600 487.00 4,188,200
巴コーポレーション 10,300 386.00 3,975,800
大和ハウス工業 190,100 3,340.00 634,934,000
ライト工業 11,000 1,675.00 18,425,000
積水ハウス 208,300 1,903.00 396,394,900
日特建設 5,000 810.00 4,050,000
北陸電気工事 3,300 1,148.00 3,788,400
ユアテック 11,000 683.00 7,513,000
日本リーテック
4,000 2,411.00 9,644,000
四電工 1,600 2,370.00 3,792,000
中電工 7,700 2,172.00 16,724,400
関電工 27,300 811.00 22,140,300
きんでん
45,600 1,733.00 79,024,800
東京エネシス 6,400 809.00 5,177,600
トーエネック 1,900 3,595.00 6,830,500
住友電設 5,400 2,784.00 15,033,600
日本電設工業
10,500 2,185.00 22,942,500
協和エクシオ 29,100 2,750.00 80,025,000
新日本空調 5,100 2,171.00 11,072,100
日本工営 3,900 2,792.00 10,888,800
九電工 13,500 3,035.00 40,972,500
三機工業 13,600 1,144.00 15,558,400
日揮ホールディングス 59,100 945.00 55,849,500
中外炉工業 2,600 1,640.00 4,264,000
ヤマト 6,100 741.00 4,520,100
太平電業 4,600 2,493.00 11,467,800
高砂熱学工業 14,700 1,481.00 21,770,700
三晃金属工業 800 2,673.00 2,138,400
ＮＥＣネッツエスアイ 17,000 1,868.00 31,756,000
朝日工業社 1,300 3,025.00 3,932,500
明星工業 12,400 830.00 10,292,000
大氣社 9,300 2,845.00 26,458,500
ダイダン 4,600 2,714.00 12,484,400
日比谷総合設備 6,200 1,846.00 11,445,200
日本製粉 18,000 1,682.00 30,276,000
日清製粉グループ本社 69,500 1,730.00 120,235,000
昭和産業 5,600 3,285.00 18,396,000
鳥越製粉 5,400 1,081.00 5,837,400
中部飼料 7,500 1,445.00 10,837,500
フィード・ワン 8,300 889.00 7,378,700
日本甜菜製糖 3,200 1,663.00 5,321,600
三井製糖 5,400 1,837.00 9,919,800
塩水港精糖 16,800 225.00 3,780,000
日新製糖 2,900 1,858.00 5,388,200
ＬＩＦＵＬＬ 20,400 383.00 7,813,200
ミクシィ 11,200 2,802.00 31,382,400
ジェイエイシーリクルートメント 3,900 1,722.00 6,715,800
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日本Ｍ＆Ａセンター 44,800 6,620.00 296,576,000
メンバーズ 2,100 2,184.00 4,586,400
ＵＴグループ 9,200 3,115.00 28,658,000
アイティメディア 2,300 2,335.00 5,370,500
タケエイ 6,400 1,240.00 7,936,000
ビーネックスグループ 7,300 1,125.00 8,212,500
コシダカホールディングス 14,100 401.00 5,654,100
アルトナー 4,300 896.00 3,852,800
パソナグループ 6,300 1,808.00 11,390,400
ＣＤＳ 2,800 1,282.00 3,589,600
リンクアンドモチベーション 10,800 600.00 6,480,000
ＧＣＡ 7,600 733.00 5,570,800
エス・エム・エス 18,200 3,425.00 62,335,000
サニーサイドアップグループ 5,700 657.00 3,744,900
パーソルホールディングス 58,500 1,862.00 108,927,000
リニカル 4,900 745.00 3,650,500
クックパッド 18,400 312.00 5,740,800
アイ・ケイ・ケイ 5,800 669.00 3,880,200
森永製菓 14,400 3,905.00 56,232,000
中村屋 1,600 4,180.00 6,688,000
江崎グリコ 16,900 4,435.00 74,951,500
名糖産業
3,000 1,474.00 4,422,000
井村屋グループ 3,500 2,523.00 8,830,500
不二家 3,900 2,427.00 9,465,300
山崎製パン 46,100 1,833.00 84,501,300
モロゾフ
1,000 6,140.00 6,140,000
亀田製菓 3,500 5,010.00 17,535,000
寿スピリッツ 5,900 5,620.00 33,158,000
カルビー 28,000 2,998.00 83,944,000
森永乳業
11,400 5,180.00 59,052,000
六甲バター 4,100 1,872.00 7,675,200
ヤクルト本社 42,300 5,080.00 214,884,000
明治ホールディングス 40,700 7,610.00 309,727,000
雪印メグミルク 14,800 2,442.00 36,141,600
プリマハム 9,600 2,898.00 27,820,800
日本ハム 23,500 4,440.00 104,340,000
林兼産業 6,500 602.00 3,913,000
丸大食品 6,600 1,732.00 11,431,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 4,900 3,250.00 15,925,000
柿安本店 2,100 2,509.00 5,268,900
伊藤ハム米久ホールディングス 39,600 696.00 27,561,600
学情 3,500 1,020.00 3,570,000
スタジオアリス 2,900 2,046.00 5,933,400
クロスキャット 2,600 1,310.00 3,406,000
シミックホールディングス 2,900 1,320.00 3,828,000
システナ 21,400 1,940.00 41,516,000
ＮＪＳ 2,000 1,931.00 3,862,000
デジタルアーツ 3,000 8,910.00 26,730,000
日鉄ソリューションズ 9,000 3,005.00 27,045,000
綜合警備保障 23,300 5,500.00 128,150,000
キューブシステム 3,200 1,399.00 4,476,800
いちご 76,900 330.00 25,377,000
日本駐車場開発 59,600 126.00 7,509,600
コア 2,700 1,390.00 3,753,000
カカクコム 43,200 2,850.00 123,120,000
アイロムグループ 2,100 1,849.00 3,882,900
セントケア・ホールディング 5,500 903.00 4,966,500
ルネサンス 4,500 863.00 3,883,500
ディップ 8,000 2,420.00 19,360,000
ＳＢＳホールディングス 4,500 2,442.00 10,989,000
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デジタルホールディングス 4,100 1,702.00 6,978,200
新日本科学 6,300 687.00 4,328,100
ツクイホールディングス 13,800 605.00 8,349,000
ベネフィット・ワン 21,300 3,145.00 66,988,500
エムスリー 129,100 8,242.00 1,064,042,200
ツカダ・グローバルホールディング 14,800 267.00 3,951,600
アウトソーシング 33,500 1,387.00 46,464,500
ウェルネット 6,700 518.00 3,470,600
ワールドホールディングス 2,000 1,950.00 3,900,000
ディー・エヌ・エー 24,800 1,831.00 45,408,800
博報堂ＤＹホールディングス 81,400 1,472.00 119,820,800
ぐるなび 10,200 519.00 5,293,800
タカミヤ 6,800 535.00 3,638,000
ジャパンベストレスキューシステム 4,600 867.00 3,988,200
ファンコミュニケーションズ 16,100 445.00 7,164,500
ライク 1,900 2,126.00 4,039,400
ビジネス・ブレークスルー 9,600 412.00 3,955,200
エスプール 15,000 704.00 10,560,000
ＷＤＢホールディングス 2,700 3,035.00 8,194,500
バリューコマース 3,900 3,230.00 12,597,000
インフォマート 59,200 1,064.00 62,988,800
サッポロホールディングス
21,000 2,026.00 42,546,000
アサヒグループホールディングス 134,300 4,012.00 538,811,600
キリンホールディングス 260,700 2,232.00 581,882,400
宝ホールディングス 45,600 1,201.00 54,765,600
オエノンホールディングス
17,500 434.00 7,595,000
養命酒製造 2,100 1,872.00 3,931,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
47,100 1,756.00 82,707,600
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 41,100 3,945.00 162,139,500
ダイドーグループホールディングス 3,200 5,890.00 18,848,000
伊藤園 18,700 7,990.00 149,413,000
キーコーヒー 6,000 2,215.00 13,290,000
ジャパンフーズ 2,900 1,242.00 3,601,800
日清オイリオグループ 7,900 3,015.00 23,818,500
不二製油グループ本社 15,000 3,015.00 45,225,000
かどや製油 1,000 3,855.00 3,855,000
Ｊ－オイルミルズ 3,200 3,705.00 11,856,000
ローソン 15,300 4,880.00 74,664,000
サンエー 5,000 4,215.00 21,075,000
カワチ薬品 4,700 3,200.00 15,040,000
エービーシー・マート 9,400 5,890.00 55,366,000
ハードオフコーポレーション 5,600 665.00 3,724,000
高千穂交易 3,900 1,049.00 4,091,100
アスクル 6,300 3,960.00 24,948,000
ゲオホールディングス 10,900 1,336.00 14,562,400
アダストリア
8,400 1,796.00 15,086,400
ジーフット 8,100 444.00 3,596,400
伊藤忠食品 1,500 5,470.00 8,205,000
くら寿司 3,500 5,670.00 19,845,000
キャンドゥ
2,900 1,976.00 5,730,400
エレマテック 5,600 938.00 5,252,800
パルグループホールディングス 6,200 1,150.00 7,130,000
エディオン 27,700 1,005.00 27,838,500
あらた
4,800 4,825.00 23,160,000
サーラコーポレーション 12,200 594.00 7,246,800
トーメンデバイス 900 3,445.00 3,100,500
ハローズ 2,300 3,535.00 8,130,500
ＪＰホールディングス 18,400 283.00 5,207,200
フジオフードグループ本社 5,100 1,424.00 7,262,400
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あみやき亭 1,300 2,927.00 3,805,100
東京エレクトロン デバイス 2,200 3,010.00 6,622,000
双日 333,200 233.00 77,635,600
アルフレッサ ホールディングス 67,000 2,122.00 142,174,000
大黒天物産 1,400 5,770.00 8,078,000
ハニーズホールディングス 5,300 987.00 5,231,100
キッコーマン 44,200 6,570.00 290,394,000
味の素 135,800 2,285.50 310,370,900
キユーピー 34,200 2,343.00 80,130,600
ハウス食品グループ本社 23,000 3,800.00 87,400,000
カゴメ 25,100 4,025.00 101,027,500
アリアケジャパン 5,600 7,130.00 39,928,000
ピエトロ 2,200 1,716.00 3,775,200
エバラ食品工業 1,500 2,361.00 3,541,500
ニチレイ 29,300 2,996.00 87,782,800
横浜冷凍 15,800 892.00 14,093,600
東洋水産 31,600 5,420.00 171,272,000
イートアンドホールディングス 2,100 1,884.00 3,956,400
大冷 1,700 2,066.00 3,512,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,200 849.00 3,565,800
日清食品ホールディングス 26,100 8,750.00 228,375,000
永谷園ホールディングス
3,000 2,383.00 7,149,000
一正蒲鉾 700 1,144.00 800,800
フジッコ 6,700 2,044.00 13,694,800
ロック・フィールド 6,600 1,544.00 10,190,400
日本たばこ産業
329,700 2,153.50 710,008,950
ケンコーマヨネーズ 3,400 1,692.00 5,752,800
わらべや日洋ホールディングス 4,000 1,469.00 5,876,000
なとり 3,400 2,056.00 6,990,400
ピックルスコーポレーション
1,300 3,005.00 3,906,500
北の達人コーポレーション 21,500 531.00 11,416,500
ユーグレナ 26,600 815.00 21,679,000
スター・マイカ・ホールディングス 3,100 1,495.00 4,634,500
ＡＤワークスグループ 23,900 154.00 3,680,600
片倉工業 8,000 1,307.00 10,456,000
グンゼ 4,400 3,680.00 16,192,000
ヒューリック 128,200 1,059.00 135,763,800
ラサ商事 4,100 896.00 3,673,600
アルペン 4,600 2,378.00 10,938,800
ラクーンホールディングス 2,900 2,092.00 6,066,800
クオールホールディングス 8,900 1,129.00 10,048,100
アルコニックス 6,400 1,372.00 8,780,800
神戸物産 41,600 3,240.00 134,784,000
ソリトンシステムズ 3,000 2,053.00 6,159,000
ジンズホールディングス 3,200 7,170.00 22,944,000
ビックカメラ 35,800 1,149.00 41,134,200
ＤＣＭホールディングス 36,900 1,216.00 44,870,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 42,900 5,560.00 238,524,000
東京一番フーズ 6,500 569.00 3,698,500
あい ホールディングス 8,600 1,942.00 16,701,200
ディーブイエックス 3,600 1,066.00 3,837,600
きちりホールディングス 5,800 659.00 3,822,200
アークランドサービスホールディングス 5,000 1,993.00 9,965,000
Ｊ．フロント リテイリング 72,000 857.00 61,704,000
ドトール・日レスホールディングス 8,700 1,527.00 13,284,900
マツモトキヨシホールディングス 24,900 4,790.00 119,271,000
ブロンコビリー 3,200 2,360.00 7,552,000
ＺＯＺＯ 41,500 2,471.00 102,546,500
トレジャー・ファクトリー 5,400 694.00 3,747,600
物語コーポレーション 1,600 12,340.00 19,744,000
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ココカラファイン 6,300 7,240.00 45,612,000
三越伊勢丹ホールディングス 105,500 590.00 62,245,000
東洋紡 23,700 1,367.00 32,397,900
ユニチカ 17,600 391.00 6,881,600
富士紡ホールディングス 2,900 3,485.00 10,106,500
日清紡ホールディングス 37,400 756.00 28,274,400
倉敷紡績 6,000 1,899.00 11,394,000
ダイワボウホールディングス 5,100 6,060.00 30,906,000
シキボウ 3,900 1,083.00 4,223,700
日東紡績 9,100 4,250.00 38,675,000
トヨタ紡織 17,800 1,433.00 25,507,400
マクニカ・富士エレホールディングス 14,400 2,046.00 29,462,400
Ｈａｍｅｅ 2,200 1,615.00 3,553,000
ラクト・ジャパン 2,600 2,961.00 7,698,600
ウエルシアホールディングス 35,900 4,170.00 149,703,000
クリエイトＳＤホールディングス 10,200 3,675.00 37,485,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
11,400 920.00 10,488,000
ス
八洲電機 4,700 931.00 4,375,700
メディアスホールディングス 4,300 906.00 3,895,800
レスターホールディングス 6,300 2,195.00 13,828,500
ジューテックホールディングス 3,900 1,006.00 3,923,400
丸善ＣＨＩホールディングス 9,900 361.00 3,573,900
ＯＣＨＩホールディングス 2,200 1,279.00 2,813,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 31,900 1,048.00 33,431,200
黒谷 7,300 602.00 4,394,600
ミサワ 4,900 806.00 3,949,400
ティーライフ 3,100 1,148.00 3,558,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 5,100 724.00 3,692,400
三洋貿易 6,100 970.00 5,917,000
チムニー 2,900 1,278.00 3,706,200
シュッピン 4,200 777.00 3,263,400
ビューティガレージ 200 2,950.00 590,000
オイシックス・ラ・大地 6,000 3,185.00 19,110,000
ウイン・パートナーズ 4,400 1,058.00 4,655,200
ネクステージ 10,100 1,330.00 13,433,000
ジョイフル本田 17,700 1,486.00 26,302,200
鳥貴族 2,300 1,365.00 3,139,500
キリン堂ホールディングス 2,400 3,520.00 8,448,000
ホットランド 4,500 1,244.00 5,598,000
すかいらーくホールディングス 67,600 1,577.00 106,605,200
ＳＦＰホールディングス 3,400 1,275.00 4,335,000
綿半ホールディングス 4,500 1,450.00 6,525,000
日本毛織 19,700 1,041.00 20,507,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・
17,500 1,122.00 19,635,000
ホールディングス
三栄建築設計 2,400 1,752.00 4,204,800
野村不動産ホールディングス 36,700 2,008.00 73,693,600
三重交通グループホールディングス 12,200 519.00 6,331,800
サムティ 8,600 1,825.00 15,695,000
ディア・ライフ 9,600 421.00 4,041,600
コーセーアールイー 6,700 578.00 3,872,600
日本商業開発 3,800 1,753.00 6,661,400
プレサンスコーポレーション 9,900 1,790.00 17,721,000
日本管理センター 3,300 1,272.00 4,197,600
サンセイランディック 5,000 753.00 3,765,000
エストラスト 4,700 750.00 3,525,000
フージャースホールディングス 12,000 678.00 8,136,000
オープンハウス 19,000 4,045.00 76,855,000
東急不動産ホールディングス 164,300 492.00 80,835,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯田グループホールディングス 50,400 2,142.00 107,956,800
イーグランド 4,700 768.00 3,609,600
ムゲンエステート 7,400 514.00 3,803,600
帝国繊維 6,800 2,689.00 18,285,200
日本コークス工業 54,500 72.00 3,924,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,300 1,045.00 4,493,500
ＢＥＥＮＯＳ 2,800 2,471.00 6,918,800
あさひ 4,500 1,585.00 7,132,500
日本調剤 3,700 1,560.00 5,772,000
コスモス薬品 5,300 17,470.00 92,591,000
シップヘルスケアホールディングス 9,700 5,010.00 48,597,000
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,350.00 8,710,000
オンリー 7,500 484.00 3,630,000
セブン＆アイ・ホールディングス 236,000 3,306.00 780,216,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
32,400 571.00 18,500,400
ングス
明治電機工業 2,900 1,361.00 3,946,900
ツルハホールディングス 13,200 15,330.00 202,356,000
サンマルクホールディングス 4,800 1,498.00 7,190,400
フェリシモ 2,700 1,306.00 3,526,200
トリドールホールディングス 14,900 1,408.00 20,979,200
帝人 48,900 1,847.00 90,318,300
東レ 434,400 559.30 242,959,920
クラレ 94,500 1,113.00 105,178,500
旭化成 397,700 989.70 393,603,690
サカイオーベックス 1,900 1,977.00 3,756,300
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,200 459.00 4,681,800
稲葉製作所 3,400 1,388.00 4,719,200
宮地エンジニアリンググループ 2,200 2,099.00 4,617,800
トーカロ 16,800 1,168.00 19,622,400
アルファ 3,900 971.00 3,786,900
ＳＵＭＣＯ 77,500 1,782.00 138,105,000
川田テクノロジーズ 1,200 4,255.00 5,106,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,000 3,485.00 6,970,000
ハウスドゥ 3,000 1,205.00 3,615,000
ケイアイスター不動産 1,900 2,366.00 4,495,400
グッドコムアセット 2,900 1,426.00 4,135,400
日本フエルト 7,600 463.00 3,518,800
イチカワ 300 1,317.00 395,100
芦森工業 4,000 946.00 3,784,000
アツギ 6,400 544.00 3,481,600
ＪＭホールディングス 4,600 2,387.00 10,980,200
コメダホールディングス 13,200 1,805.00 23,826,000
アレンザホールディングス 3,000 1,494.00 4,482,000
バロックジャパンリミテッド 5,600 667.00 3,735,200
クスリのアオキホールディングス 5,400 8,910.00 48,114,000
スシローグローバルホールディングス
33,100 3,255.00 107,740,500
アセンテック 1,700 1,997.00 3,394,900
セーレン 14,800 1,597.00 23,635,600
ソトー 3,900 926.00 3,611,400
東海染工
3,300 1,146.00 3,781,800
小松マテーレ 9,800 932.00 9,133,600
ワコールホールディングス 15,000 2,056.00 30,840,000
ホギメディカル 6,800 3,215.00 21,862,000
クラウディアホールディングス
12,500 303.00 3,787,500
ＴＳＩホールディングス 18,200 223.00 4,058,600
マツオカコーポレーション 1,700 2,833.00 4,816,100
ワールド 8,500 1,298.00 11,033,000
ＴＩＳ 60,100 2,016.00 121,161,600
電算システム 2,300 3,270.00 7,521,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グリー 36,900 581.00 21,438,900
コーエーテクモホールディングス 12,300 5,250.00 64,575,000
三菱総合研究所 2,600 4,270.00 11,102,000
電算 1,600 2,403.00 3,844,800
ＡＧＳ 4,100 892.00 3,657,200
ファインデックス 5,100 1,264.00 6,446,400
ブレインパッド 1,600 4,000.00 6,400,000
ＫＬａｂ 10,900 1,002.00 10,921,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
7,300 919.00 6,708,700
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,100 2,975.00 3,272,500
ネクソン 151,600 2,728.00 413,564,800
アイスタイル 16,800 461.00 7,744,800
エムアップホールディングス 1,700 2,624.00 4,460,800
エイチーム 4,400 924.00 4,065,600
エニグモ 5,700 1,305.00 7,438,500
テクノスジャパン 4,700 722.00 3,393,400
コロプラ 19,700 923.00 18,183,100
ブロードリーフ 29,800 627.00 18,684,600
クロス・マーケティンググループ 11,000 364.00 4,004,000
デジタルハーツホールディングス 3,600 1,111.00 3,999,600
システム情報 4,500 1,110.00 4,995,000
メディアドゥ 1,900 7,010.00 13,319,000
じげん 14,900 323.00 4,812,700
ブイキューブ 3,200 2,664.00 8,524,800
サイバーリンクス 1,100 5,430.00 5,973,000
フィックスターズ 6,400 951.00 6,086,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,800 1,320.00 3,696,000
オプティム 3,100 3,040.00 9,424,000
セレス 2,000 2,218.00 4,436,000
ＳＨＩＦＴ 2,400 14,530.00 34,872,000
特種東海製紙 3,700 5,210.00 19,277,000
ティーガイア 5,300 1,801.00 9,545,300
セック 1,200 2,981.00 3,577,200
テクマトリックス 8,500 2,120.00 18,020,000
プロシップ 2,600 1,434.00 3,728,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
14,500 2,533.00 36,728,500
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 12,700 13,140.00 166,878,000
ザッパラス 8,300 478.00 3,967,400
インターネットイニシアティブ 8,900 4,965.00 44,188,500
さくらインターネット 6,400 723.00 4,627,200
ヴィンクス 3,000 1,226.00 3,678,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
1,300 9,910.00 12,883,000
グス
ＳＲＡホールディングス 3,200 2,441.00 7,811,200
朝日ネット 4,300 891.00 3,831,300
ｅＢＡＳＥ 7,200 939.00 6,760,800
アバント 5,700 1,047.00 5,967,900
アドソル日進 2,100 2,760.00 5,796,000
フリービット 4,200 904.00 3,796,800
コムチュア 6,700 3,010.00 20,167,000
サイバーコム 2,100 1,734.00 3,641,400
アステリア 3,900 963.00 3,755,700
アイル 3,300 1,359.00 4,484,700
王子ホールディングス 250,800 496.00 124,396,800
日本製紙 26,500 1,208.00 32,012,000
三菱製紙 11,200 311.00 3,483,200
北越コーポレーション 35,800 369.00 13,210,200
中越パルプ工業 400 1,237.00 494,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大王製紙 28,900 1,800.00 52,020,000
阿波製紙 8,500 454.00 3,859,000
マークラインズ 2,500 2,352.00 5,880,000
メディカル・データ・ビジョン 6,900 2,547.00 17,574,300
ｇｕｍｉ 7,700 832.00 6,406,400
モバイルファクトリー 3,600 1,014.00 3,650,400
テラスカイ 2,200 4,480.00 9,856,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,700 1,434.00 3,871,800
ロジー
ＰＣＩホールディングス 3,300 1,255.00 4,141,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 3,190.00 3,190,000
ランドコンピュータ 3,300 1,125.00 3,712,500
ダブルスタンダード 800 4,375.00 3,500,000
オープンドア 3,000 1,254.00 3,762,000
アカツキ 2,100 4,920.00 10,332,000
ＬＩＮＥ 13,900 5,380.00 74,782,000
カナミックネットワーク 5,500 765.00 4,207,500
レンゴー 56,700 851.00 48,251,700
トーモク 3,700 1,674.00 6,193,800
ザ・パック 4,500 2,990.00 13,455,000
チェンジ 4,200 8,410.00 35,322,000
シンクロ・フード 12,200 310.00 3,782,000
オークネット 3,200 1,360.00 4,352,000
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9,100 424.00 3,858,400
マクロミル 12,300 643.00 7,908,900
オロ 1,900 3,335.00 6,336,500
ユーザーローカル 800 3,765.00 3,012,000
テモナ 2,900 1,241.00 3,598,900
昭和電工 45,600 1,928.00 87,916,800
住友化学 440,800 385.00 169,708,000
住友精化 2,700 3,650.00 9,855,000
日産化学 33,100 6,300.00 208,530,000
ラサ工業 2,100 1,960.00 4,116,000
クレハ 5,100 4,975.00 25,372,500
多木化学 2,300 6,750.00 15,525,000
テイカ 4,400 1,472.00 6,476,800
石原産業 10,800 611.00 6,598,800
片倉コープアグリ 3,000 1,278.00 3,834,000
日本曹達 8,900 2,773.00 24,679,700
東ソー 92,700 1,696.00 157,219,200
トクヤマ 17,300 2,227.00 38,527,100
セントラル硝子 12,300 2,281.00 28,056,300
東亞合成 37,700 1,182.00 44,561,400
大阪ソーダ 6,100 2,523.00 15,390,300
関東電化工業 14,200 698.00 9,911,600
デンカ 21,900 3,215.00 70,408,500
イビデン
37,500 4,415.00 165,562,500
信越化学工業 103,000 15,160.00 1,561,480,000
日本カーバイド工業 3,000 1,237.00 3,711,000
堺化学工業 3,900 2,078.00 8,104,200
第一稀元素化学工業
6,500 732.00 4,758,000
エア・ウォーター 55,800 1,773.00 98,933,400
日本酸素ホールディングス 57,700 1,778.00 102,590,600
日本化学工業 1,900 2,332.00 4,430,800
日本パーカライジング
30,300 1,089.00 32,996,700
高圧ガス工業 9,500 780.00 7,410,000
四国化成工業 8,800 1,143.00 10,058,400
ステラ ケミファ 3,300 3,185.00 10,510,500
保土谷化学工業 2,200 4,515.00 9,933,000
日本触媒 9,300 5,320.00 49,476,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日精化工業 5,300 2,290.00 12,137,000
カネカ 15,500 3,240.00 50,220,000
協和キリン 61,600 2,748.00 169,276,800
三菱瓦斯化学 55,800 1,937.00 108,084,600
三井化学 55,700 2,944.00 163,980,800
ＪＳＲ 55,900 2,832.00 158,308,800
東京応化工業 10,300 6,220.00 64,066,000
大阪有機化学工業 5,500 2,577.00 14,173,500
三菱ケミカルホールディングス 401,100 584.60 234,483,060
ＫＨネオケム 9,900 2,884.00 28,551,600
ダイセル 74,900 791.00 59,245,900
住友ベークライト 9,400 3,065.00 28,811,000
積水化学工業 126,900 1,738.00 220,552,200
日本ゼオン 54,100 1,249.00 67,570,900
アイカ工業 18,000 3,900.00 70,200,000
宇部興産 30,300 1,822.00 55,206,600
積水樹脂 10,800 2,237.00 24,159,600
タキロンシーアイ 13,000 662.00 8,606,000
旭有機材 3,400 1,425.00 4,845,000
ニチバン 3,200 1,736.00 5,555,200
リケンテクノス 14,600 428.00 6,248,800
大倉工業
2,800 1,898.00 5,314,400
積水化成品工業 8,000 554.00 4,432,000
群栄化学工業 1,500 2,539.00 3,808,500
タイガースポリマー 8,500 441.00 3,748,500
ダイキョーニシカワ
12,600 672.00 8,467,200
森六ホールディングス 3,200 1,986.00 6,355,200
日本化薬 37,100 941.00 34,911,100
カーリットホールディングス 7,000 553.00 3,871,000
ＥＰＳホールディングス
7,900 978.00 7,726,200
プレステージ・インターナショナル 21,900 927.00 20,301,300
プロトコーポレーション 5,400 1,076.00 5,810,400
ハイマックス 3,100 1,168.00 3,620,800
アミューズ 3,200 2,582.00 8,262,400
野村総合研究所 85,200 3,395.00 289,254,000
ドリームインキュベータ 2,500 1,514.00 3,785,000
サイバネットシステム 4,300 885.00 3,805,500
クイック 3,600 1,103.00 3,970,800
ＴＡＣ 16,800 219.00 3,679,200
ＣＥホールディングス 5,900 637.00 3,758,300
ケネディクス 50,300 655.00 32,946,500
電通グループ 65,800 3,345.00 220,101,000
インテージホールディングス 7,500 1,018.00 7,635,000
東邦システムサイエンス 4,000 932.00 3,728,000
ぴあ 1,700 2,768.00 4,705,600
イオンファンタジー 2,300 2,190.00 5,037,000
ソースネクスト 28,500 322.00 9,177,000
シーティーエス 6,600 924.00 6,098,400
ネクシィーズグループ 3,700 907.00 3,355,900
インフォコム 6,600 3,615.00 23,859,000
メディカルシステムネットワーク 8,000 690.00 5,520,000
日本精化 4,800 1,448.00 6,950,400
扶桑化学工業 6,100 3,295.00 20,099,500
トリケミカル研究所 1,300 13,670.00 17,771,000
ＨＥＲＯＺ 1,200 2,984.00 3,580,800
ラクスル 4,800 4,950.00 23,760,000
ＦＩＧ 14,400 274.00 3,945,600
ＡＤＥＫＡ 27,600 1,663.00 45,898,800
日油 22,600 4,670.00 105,542,000
ミヨシ油脂 3,300 1,232.00 4,065,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新日本理化 23,400 163.00 3,814,200
ハリマ化成グループ 5,000 1,041.00 5,205,000
イーソル 3,300 1,461.00 4,821,300
アルテリア・ネットワークス 6,700 1,625.00 10,887,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,600 1,519.00 3,949,400
ディングス
花王 146,700 7,830.00 1,148,661,000
第一工業製薬 2,200 4,415.00 9,713,000
日華化学 4,000 976.00 3,904,000
ニイタカ 1,200 3,200.00 3,840,000
三洋化成工業 3,600 4,500.00 16,200,000
武田薬品工業 509,700 3,649.00 1,859,895,300
アステラス製薬 531,100 1,585.50 842,059,050
大日本住友製薬 45,400 1,358.00 61,653,200
塩野義製薬 77,000 5,557.00 427,889,000
わかもと製薬 8,300 268.00 2,224,400
あすか製薬 7,000 1,597.00 11,179,000
日本新薬 16,000 7,620.00 121,920,000
ビオフェルミン製薬 1,500 2,477.00 3,715,500
中外製薬 191,600 4,431.00 848,979,600
科研製薬 10,500 3,875.00 40,687,500
エーザイ 73,300 7,742.00 567,488,600
理研ビタミン 5,800 1,411.00 8,183,800
ロート製薬 31,400 3,340.00 104,876,000
小野薬品工業 140,700 3,171.00 446,159,700
久光製薬 16,200 5,900.00 95,580,000
有機合成薬品工業 12,100 307.00 3,714,700
持田製薬 8,500 4,090.00 34,765,000
参天製薬 114,200 1,646.00 187,973,200
扶桑薬品工業 2,200 2,829.00 6,223,800
ツムラ 19,000 3,280.00 62,320,000
日医工 17,400 1,020.00 17,748,000
テルモ 173,300 4,064.00 704,291,200
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 16,400 2,855.00 46,822,000
キッセイ薬品工業 10,800 2,079.00 22,453,200
生化学工業 11,900 985.00 11,721,500
栄研化学 10,800 1,967.00 21,243,600
日水製薬 3,500 988.00 3,458,000
鳥居薬品 3,800 3,220.00 12,236,000
ＪＣＲファーマ 17,300 2,736.00 47,332,800
東和薬品 7,800 1,892.00 14,757,600
富士製薬工業 4,200 1,204.00 5,056,800
沢井製薬 12,600 4,700.00 59,220,000
ゼリア新薬工業 11,100 1,868.00 20,734,800
第一三共 525,900 3,536.00 1,859,582,400
キョーリン製薬ホールディングス 13,500 1,868.00 25,218,000
大幸薬品
7,500 1,731.00 12,982,500
ダイト 3,900 3,725.00 14,527,500
大塚ホールディングス 127,300 4,325.00 550,572,500
大正製薬ホールディングス 13,000 6,560.00 85,280,000
ペプチドリーム
31,100 4,800.00 149,280,000
大日本塗料 6,800 968.00 6,582,400
日本ペイントホールディングス 49,500 12,210.00 604,395,000
関西ペイント 67,400 3,005.00 202,537,000
中国塗料
17,100 959.00 16,398,900
日本特殊塗料 4,500 1,153.00 5,188,500
藤倉化成 8,100 535.00 4,333,500
太陽ホールディングス 4,400 5,780.00 25,432,000
ＤＩＣ 25,300 2,565.00 64,894,500
サカタインクス 13,100 1,165.00 15,261,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋インキＳＣホールディングス 12,700 2,000.00 25,400,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 4,600 877.00 4,034,200
アルプス技研 5,200 2,007.00 10,436,400
日本空調サービス 6,100 760.00 4,636,000
オリエンタルランド 62,300 17,290.00 1,077,167,000
フォーカスシステムズ 4,000 890.00 3,560,000
ダスキン 14,500 2,918.00 42,311,000
パーク２４ 32,400 1,562.00 50,608,800
明光ネットワークジャパン 7,400 588.00 4,351,200
ファルコホールディングス 3,200 1,563.00 5,001,600
クレスコ 3,700 1,264.00 4,676,800
フジ・メディア・ホールディングス 57,900 1,058.00 61,258,200
秀英予備校 8,400 417.00 3,502,800
ラウンドワン 16,300 866.00 14,115,800
リゾートトラスト 26,800 1,675.00 44,890,000
オービック 20,800 21,420.00 445,536,000
ジャストシステム 9,800 6,850.00 67,130,000
ＴＤＣソフト 5,300 1,016.00 5,384,800
Ｚホールディングス 825,500 611.00 504,380,500
ビー・エム・エル 7,500 3,325.00 24,937,500
トレンドマイクロ 32,100 5,480.00 175,908,000
りらいあコミュニケーションズ
10,200 1,210.00 12,342,000
ＩＤホールディングス 2,600 1,219.00 3,169,400
リソー教育 26,700 319.00 8,517,300
日本オラクル 12,200 11,500.00 140,300,000
早稲田アカデミー
3,800 939.00 3,568,200
アルファシステムズ 1,900 3,280.00 6,232,000
フューチャー 7,300 1,794.00 13,096,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,900 1,417.00 5,526,300
ＳＢテクノロジー
2,200 3,485.00 7,667,000
トーセ 4,400 869.00 3,823,600
ユー・エス・エス 65,500 2,200.00 144,100,000
オービックビジネスコンサルタント 6,100 6,930.00 42,273,000
伊藤忠テクノソリューションズ 27,400 3,670.00 100,558,000
アイティフォー 7,300 886.00 6,467,800
東京個別指導学院 6,200 600.00 3,720,000
東計電算 900 4,335.00 3,901,500
サイバーエージェント 36,100 6,420.00 231,762,000
楽天 272,800 1,128.00 307,718,400
クリーク・アンド・リバー社 3,600 1,039.00 3,740,400
テー・オー・ダブリュー 12,700 287.00 3,644,900
大塚商会 32,500 4,930.00 160,225,000
サイボウズ 7,000 2,835.00 19,845,000
ソフトブレーン 4,700 866.00 4,070,200
山田コンサルティンググループ 3,800 955.00 3,629,000
セントラルスポーツ 2,200 2,194.00 4,826,800
電通国際情報サービス 3,700 6,430.00 23,791,000
ＡＣＣＥＳＳ 5,600 792.00 4,435,200
デジタルガレージ 10,800 3,990.00 43,092,000
イーエムシステムズ 8,500 824.00 7,004,000
ウェザーニューズ 2,000 5,540.00 11,080,000
ＣＩＪ 4,100 920.00 3,772,000
ビジネスエンジニアリング 1,000 3,300.00 3,300,000
日本エンタープライズ 15,500 227.00 3,518,500
ＷＯＷＯＷ 2,900 2,825.00 8,192,500
スカラ 4,000 797.00 3,188,000
フルキャストホールディングス 5,100 1,687.00 8,603,700
エン・ジャパン 10,400 3,620.00 37,648,000
富士フイルムホールディングス 117,500 5,679.00 667,282,500
コニカミノルタ 133,800 306.00 40,942,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資生堂 121,700 7,171.00 872,710,700
ライオン 79,600 2,530.00 201,388,000
高砂香料工業 3,800 2,473.00 9,397,400
マンダム 13,800 1,707.00 23,556,600
ミルボン 8,200 6,050.00 49,610,000
ファンケル 24,800 3,925.00 97,340,000
コーセー 11,500 15,310.00 176,065,000
コタ 3,500 1,352.00 4,732,000
シーボン 1,900 1,963.00 3,729,700
ポーラ・オルビスホールディングス 26,100 2,045.00 53,374,500
ノエビアホールディングス 5,200 4,505.00 23,426,000
アジュバンコスメジャパン 3,700 1,016.00 3,759,200
エステー 3,900 1,960.00 7,644,000
アグロ カネショウ 2,300 1,724.00 3,965,200
コニシ 10,100 1,585.00 16,008,500
長谷川香料 10,600 2,129.00 22,567,400
星光ＰＭＣ 5,800 659.00 3,822,200
小林製薬 17,200 11,640.00 200,208,000
荒川化学工業 5,500 1,126.00 6,193,000
メック 4,200 2,021.00 8,488,200
日本高純度化学 1,700 2,686.00 4,566,200
タカラバイオ
16,000 2,937.00 46,992,000
ＪＣＵ 7,400 3,465.00 25,641,000
新田ゼラチン 5,300 708.00 3,752,400
ＯＡＴアグリオ 200 1,400.00 280,000
デクセリアルズ
15,800 1,196.00 18,896,800
アース製薬 4,500 6,200.00 27,900,000
北興化学工業 5,700 1,062.00 6,053,400
大成ラミック 2,000 2,873.00 5,746,000
クミアイ化学工業
25,300 1,072.00 27,121,600
日本農薬 10,900 534.00 5,820,600
ニチレキ 7,200 1,682.00 12,110,400
ユシロ化学工業 3,400 1,216.00 4,134,400
ビーピー・カストロール 3,000 1,297.00 3,891,000
富士石油 2,800 192.00 537,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,007.00 3,725,900
出光興産 68,000 2,209.00 150,212,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 921,500 374.60 345,193,900
コスモエネルギーホールディングス 17,700 1,769.00 31,311,300
横浜ゴム 35,500 1,616.00 57,368,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 32,200 1,798.00 57,895,600
ブリヂストン 162,900 3,745.00 610,060,500
住友ゴム工業 55,000 1,018.00 55,990,000
オカモト 3,700 4,255.00 15,743,500
アキレス 4,200 1,492.00 6,266,400
フコク 5,500 717.00 3,943,500
ニッタ 6,900 2,300.00 15,870,000
住友理工 11,900 533.00 6,342,700
三ツ星ベルト 8,100 1,688.00 13,672,800
バンドー化学 10,800 573.00 6,188,400
ＡＧＣ 56,200 3,510.00 197,262,000
日本板硝子 29,300 407.00 11,925,100
有沢製作所 9,700 935.00 9,069,500
日本山村硝子 4,400 855.00 3,762,000
日本電気硝子 22,700 2,204.00 50,030,800
オハラ 3,000 1,254.00 3,762,000
住友大阪セメント 11,600 3,275.00 37,990,000
太平洋セメント 38,700 2,927.00 113,274,900
日本ヒューム 6,100 784.00 4,782,400
日本コンクリート工業 13,200 312.00 4,118,400
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三谷セキサン 2,900 4,550.00 13,195,000
アジアパイルホールディングス 8,700 456.00 3,967,200
東海カーボン 59,900 1,185.00 70,981,500
日本カーボン 3,400 3,775.00 12,835,000
東洋炭素 3,600 1,766.00 6,357,600
ノリタケカンパニーリミテド 3,400 2,973.00 10,108,200
ＴＯＴＯ 43,800 5,790.00 253,602,000
日本碍子 73,500 1,621.00 119,143,500
日本特殊陶業 46,600 1,846.00 86,023,600
ＭＡＲＵＷＡ 2,400 10,130.00 24,312,000
品川リフラクトリーズ 1,700 2,333.00 3,966,100
黒崎播磨 1,300 2,938.00 3,819,400
ヨータイ 4,900 806.00 3,949,400
イソライト工業 7,900 435.00 3,436,500
ニッカトー 5,300 633.00 3,354,900
フジミインコーポレーテッド 5,500 3,575.00 19,662,500
クニミネ工業 3,500 1,067.00 3,734,500
ニチアス 16,800 2,341.00 39,328,800
日本製鉄 271,100 1,217.00 329,928,700
神戸製鋼所 110,900 483.00 53,564,700
中山製鋼所 10,400 384.00 3,993,600
合同製鐵
3,300 1,865.00 6,154,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 163,600 915.00 149,694,000
東京製鐵 29,500 686.00 20,237,000
共英製鋼 6,800 1,370.00 9,316,000
大和工業
12,900 2,566.00 33,101,400
東京鐵鋼 2,500 2,083.00 5,207,500
大阪製鐵 900 1,126.00 1,013,400
淀川製鋼所 8,200 2,077.00 17,031,400
丸一鋼管
19,700 2,329.00 45,881,300
モリ工業 1,800 2,428.00 4,370,400
大同特殊鋼 9,900 4,380.00 43,362,000
日本高周波鋼業 10,900 339.00 3,695,100
日本冶金工業 5,000 1,555.00 7,775,000
山陽特殊製鋼 4,100 1,215.00 4,981,500
愛知製鋼 3,400 2,663.00 9,054,200
日立金属 65,300 1,535.00 100,235,500
大平洋金属 4,100 1,787.00 7,326,700
新日本電工 39,100 223.00 8,719,300
栗本鐵工所 3,000 1,704.00 5,112,000
日本製鋼所 18,400 2,538.00 46,699,200
三菱製鋼 7,000 524.00 3,668,000
日亜鋼業 12,300 315.00 3,874,500
日本精線 1,100 3,180.00 3,498,000
大紀アルミニウム工業所 9,900 650.00 6,435,000
日本軽金属ホールディングス 15,300 1,788.00 27,356,400
三井金属鉱業 16,300 2,890.00 47,107,000
東邦亜鉛 3,100 1,937.00 6,004,700
三菱マテリアル 40,000 1,977.00 79,080,000
住友金属鉱山 77,400 3,659.00 283,206,600
ＤＯＷＡホールディングス 15,300 3,490.00 53,397,000
古河機械金属 10,800 1,145.00 12,366,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,300 838.00 5,279,400
東邦チタニウム 10,800 694.00 7,495,200
ＵＡＣＪ 9,200 1,748.00 16,081,600
ＣＫサンエツ 1,300 3,670.00 4,771,000
古河電気工業 18,800 2,413.00 45,364,400
住友電気工業 226,500 1,265.00 286,522,500
フジクラ 73,200 409.00 29,938,800
昭和電線ホールディングス 7,000 1,497.00 10,479,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京特殊電線 1,600 2,381.00 3,809,600
タツタ電線 12,000 581.00 6,972,000
カナレ電気 2,200 1,787.00 3,931,400
リョービ 7,500 1,217.00 9,127,500
アーレスティ 11,700 325.00 3,802,500
アサヒホールディングス 10,600 3,300.00 34,980,000
東洋製罐グループホールディングス 38,600 1,051.00 40,568,600
ホッカンホールディングス 3,300 1,401.00 4,623,300
コロナ 3,900 930.00 3,627,000
横河ブリッジホールディングス 11,300 1,946.00 21,989,800
ＯＳＪＢホールディングス 30,300 237.00 7,181,100
三和ホールディングス 57,100 1,246.00 71,146,600
文化シヤッター 17,900 924.00 16,539,600
三協立山 7,800 810.00 6,318,000
アルインコ 4,400 890.00 3,916,000
ＬＩＸＩＬグループ 89,400 2,399.00 214,470,600
日本フイルコン 6,900 572.00 3,946,800
ノーリツ 12,600 1,697.00 21,382,200
長府製作所 6,200 2,104.00 13,044,800
リンナイ 11,800 11,850.00 139,830,000
ユニプレス 11,900 895.00 10,650,500
ダイニチ工業
5,100 965.00 4,921,500
日東精工 8,100 453.00 3,669,300
三洋工業 2,000 1,922.00 3,844,000
岡部 12,300 827.00 10,172,100
ジーテクト
7,500 1,414.00 10,605,000
東プレ 11,300 1,244.00 14,057,200
高周波熱錬 11,700 464.00 5,428,800
東京製綱 7,600 563.00 4,278,800
サンコール
9,000 425.00 3,825,000
モリテックスチール 12,400 300.00 3,720,000
パイオラックス 9,000 1,647.00 14,823,000
エイチワン 500 666.00 333,000
日本発条 65,000 658.00 42,770,000
三浦工業 26,200 5,290.00 138,598,000
タクマ 20,500 1,831.00 37,535,500
テクノプロ・ホールディングス 11,700 7,940.00 92,898,000
インターワークス 11,100 323.00 3,585,300
アイ・アールジャパンホールディングス 2,400 14,070.00 33,768,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,300 1,804.00 7,757,200
三機サービス 3,800 972.00 3,693,600
Ｇｕｎｏｓｙ 4,800 752.00 3,609,600
イー・ガーディアン 2,600 2,963.00 7,703,800
リブセンス 13,500 254.00 3,429,000
ジャパンマテリアル 18,000 1,391.00 25,038,000
ベクトル 7,300 889.00 6,489,700
ウチヤマホールディングス 12,100 303.00 3,666,300
チャーム・ケア・コーポレーション 5,000 1,174.00 5,870,000
ＩＢＪ 4,800 819.00 3,931,200
アサンテ 2,400 1,528.00 3,667,200
Ｎ・フィールド 5,500 806.00 4,433,000
バリューＨＲ 2,300 1,660.00 3,818,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,700 6,120.00 28,764,000
ライドオンエクスプレスホールディング
2,200 2,068.00 4,549,600
ス
ＥＲＩホールディングス 5,800 688.00 3,990,400
アビスト 1,300 2,898.00 3,767,400
シグマクシス 4,000 1,531.00 6,124,000
ウィルグループ 4,600 920.00 4,232,000
メドピア 2,800 5,500.00 15,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディングス 419,300 4,505.00 1,888,946,500
エラン 4,000 3,010.00 12,040,000
ツガミ 12,600 1,602.00 20,185,200
オークマ 7,100 5,880.00 41,748,000
芝浦機械 6,800 2,248.00 15,286,400
アマダ 75,100 1,017.00 76,376,700
アイダエンジニアリング 15,800 884.00 13,967,200
滝澤鉄工所 3,700 993.00 3,674,100
ＦＵＪＩ 26,000 2,400.00 62,400,000
牧野フライス製作所 7,100 4,130.00 29,323,000
オーエスジー 29,900 1,863.00 55,703,700
ダイジェット工業 2,700 1,459.00 3,939,300
旭ダイヤモンド工業 15,900 443.00 7,043,700
ＤＭＧ森精機 38,300 1,539.00 58,943,700
ソディック 13,200 835.00 11,022,000
ディスコ 8,200 30,550.00 250,510,000
日東工器 3,300 1,727.00 5,699,100
日進工具 2,400 2,540.00 6,096,000
日本郵政 479,800 824.00 395,355,200
ベルシステム２４ホールディングス 9,800 1,616.00 15,836,800
鎌倉新書 4,400 1,107.00 4,870,800
一蔵
9,700 360.00 3,492,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,000 3,465.00 6,930,000
エアトリ 3,100 1,296.00 4,017,600
ハイアス・アンド・カンパニー 22,700 160.00 3,632,000
アトラエ
1,800 2,935.00 5,283,000
ストライク 2,200 5,880.00 12,936,000
ソラスト 16,100 1,531.00 24,649,100
セラク 1,800 1,984.00 3,571,200
インソース
2,400 3,430.00 8,232,000
豊田自動織機 49,600 7,460.00 370,016,000
豊和工業 4,600 842.00 3,873,200
東洋機械金属 9,100 402.00 3,658,200
エンシュウ 4,000 903.00 3,612,000
島精機製作所 9,500 1,751.00 16,634,500
オプトラン 7,600 2,134.00 16,218,400
ＮＣホールディングス 6,100 580.00 3,538,000
イワキ 4,400 815.00 3,586,000
フリュー 5,900 1,053.00 6,212,700
ヤマシンフィルタ 13,200 1,055.00 13,926,000
日阪製作所 7,500 826.00 6,195,000
やまびこ 11,800 1,372.00 16,189,600
平田機工 2,900 7,440.00 21,576,000
ペガサスミシン製造 13,000 293.00 3,809,000
タツモ 2,600 1,491.00 3,876,600
ナブテスコ 35,700 4,030.00 143,871,000
三井海洋開発 6,400 1,718.00 10,995,200
レオン自動機 5,900 1,181.00 6,967,900
ＳＭＣ 19,200 60,250.00 1,156,800,000
ホソカワミクロン 2,100 6,410.00 13,461,000
ユニオンツール 2,300 3,175.00 7,302,500
オイレス工業 7,800 1,591.00 12,409,800
日精エー・エス・ビー機械 1,800 5,310.00 9,558,000
サトーホールディングス 8,600 2,131.00 18,326,600
技研製作所 5,300 4,100.00 21,730,000
カワタ 4,300 804.00 3,457,200
日精樹脂工業 5,100 880.00 4,488,000
オカダアイヨン 3,700 1,010.00 3,737,000
小松製作所 277,500 2,518.50 698,883,750
住友重機械工業 35,100 2,340.00 82,134,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立建機 24,500 2,896.00 70,952,000
日工 8,400 668.00 5,611,200
巴工業 2,400 1,964.00 4,713,600
井関農機 6,100 1,395.00 8,509,500
ＴＯＷＡ 6,200 1,726.00 10,701,200
丸山製作所 2,900 1,438.00 4,170,200
北川鉄工所 2,800 1,330.00 3,724,000
シンニッタン 18,600 185.00 3,441,000
ローツェ 2,700 5,340.00 14,418,000
タカキタ 5,600 702.00 3,931,200
クボタ 325,000 2,167.00 704,275,000
荏原実業 1,500 3,785.00 5,677,500
三菱化工機 2,100 2,283.00 4,794,300
月島機械 11,300 1,356.00 15,322,800
帝国電機製作所 5,000 1,193.00 5,965,000
新東工業 14,500 737.00 10,686,500
澁谷工業 5,400 3,535.00 19,089,000
アイチコーポレーション 10,600 919.00 9,741,400
小森コーポレーション 15,500 722.00 11,191,000
鶴見製作所 4,700 1,759.00 8,267,300
荏原製作所 25,400 3,225.00 81,915,000
石井鐵工所
1,400 2,799.00 3,918,600
酉島製作所 6,200 819.00 5,077,800
北越工業 6,300 1,066.00 6,715,800
ダイキン工業 78,000 23,215.00 1,810,770,000
オルガノ
2,200 5,560.00 12,232,000
トーヨーカネツ 2,700 1,958.00 5,286,600
栗田工業 33,100 3,625.00 119,987,500
椿本チエイン 8,700 2,565.00 22,315,500
大同工業
6,100 678.00 4,135,800
日機装 19,800 996.00 19,720,800
木村化工機 8,500 483.00 4,105,500
レイズネクスト 10,300 1,143.00 11,772,900
アネスト岩田 9,500 910.00 8,645,000
ダイフク 31,300 11,440.00 358,072,000
サムコ 1,500 3,270.00 4,905,000
加藤製作所 3,600 1,035.00 3,726,000
タダノ 29,600 835.00 24,716,000
フジテック 22,300 2,157.00 48,101,100
ＣＫＤ 16,800 2,176.00 36,556,800
キトー 4,600 1,593.00 7,327,800
平和 17,100 1,548.00 26,470,800
理想科学工業 5,400 1,224.00 6,609,600
ＳＡＮＫＹＯ 13,600 2,647.00 35,999,200
日本金銭機械 7,000 575.00 4,025,000
マースグループホールディングス 3,900 1,636.00 6,380,400
フクシマガリレイ 3,800 4,455.00 16,929,000
ダイコク電機 3,900 906.00 3,533,400
竹内製作所 10,300 2,472.00 25,461,600
アマノ 16,000 2,496.00 39,936,000
ＪＵＫＩ 8,500 539.00 4,581,500
蛇の目ミシン工業 6,300 765.00 4,819,500
ブラザー工業 74,800 1,913.00 143,092,400
マックス 9,300 1,439.00 13,382,700
モリタホールディングス 10,700 1,807.00 19,334,900
グローリー 15,700 2,191.00 34,398,700
新晃工業 5,700 1,661.00 9,467,700
大和冷機工業 9,800 1,000.00 9,800,000
セガサミーホールディングス 60,800 1,500.00 91,200,000
日本ピストンリング 3,800 1,015.00 3,857,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リケン 2,800 2,333.00 6,532,400
ＴＰＲ 8,200 1,377.00 11,291,400
ツバキ・ナカシマ 11,700 919.00 10,752,300
ホシザキ 19,300 10,180.00 196,474,000
大豊工業 6,700 611.00 4,093,700
日本精工 115,300 887.00 102,271,100
ＮＴＮ 141,800 226.00 32,046,800
ジェイテクト 58,800 865.00 50,862,000
不二越 5,700 4,470.00 25,479,000
ミネベアミツミ 113,700 2,057.00 233,880,900
日本トムソン 18,200 347.00 6,315,400
ＴＨＫ 38,200 2,988.00 114,141,600
ユーシン精機 5,300 722.00 3,826,600
前澤給装工業 2,200 2,178.00 4,791,600
イーグル工業 7,600 899.00 6,832,400
日本ピラー工業 6,200 1,459.00 9,045,800
キッツ 24,800 551.00 13,664,800
日立製作所 294,300 3,962.00 1,166,016,600
三菱電機 612,600 1,484.00 909,098,400
富士電機 36,900 3,415.00 126,013,500
東洋電機製造 3,200 1,112.00 3,558,400
安川電機
65,900 4,725.00 311,377,500
シンフォニア テクノロジー 7,900 1,271.00 10,040,900
明電舎 11,300 1,661.00 18,769,300
オリジン 2,700 1,326.00 3,580,200
山洋電気
3,000 4,890.00 14,670,000
デンヨー 5,200 2,101.00 10,925,200
ベイカレント・コンサルティング 3,500 15,190.00 53,165,000
キャリアインデックス 7,900 796.00 6,288,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,600 783.00 3,601,800
グレイステクノロジー 2,700 6,250.00 16,875,000
ジャパンエレベーターサービスホール
6,700 4,465.00 29,915,500
ディングス
グリーンズ 7,900 475.00 3,752,500
ミダック 1,400 3,430.00 4,802,000
日総工産 4,700 742.00 3,487,400
キュービーネットホールディングス 2,400 1,553.00 3,727,200
ＲＰＡホールディングス 5,000 689.00 3,445,000
三櫻工業 7,800 626.00 4,882,800
マキタ 79,900 5,330.00 425,867,000
東芝テック 7,700 4,010.00 30,877,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,890.00 4,668,000
マブチモーター 17,000 4,475.00 76,075,000
日本電産 147,500 11,460.00 1,690,350,000
トレックス・セミコンダクター 3,500 1,247.00 4,364,500
東光高岳 3,500 1,143.00 4,000,500
ダブル・スコープ
9,700 643.00 6,237,100
ダイヘン 6,700 4,235.00 28,374,500
ヤーマン 10,000 2,141.00 21,410,000
ＪＶＣケンウッド 49,900 151.00 7,534,900
ミマキエンジニアリング
9,000 479.00 4,311,000
Ｉ－ＰＥＸ 2,800 1,887.00 5,283,600
日新電機 14,400 1,145.00 16,488,000
大崎電気工業 12,200 569.00 6,941,800
オムロン
54,900 8,440.00 463,356,000
日東工業 9,000 1,923.00 17,307,000
ＩＤＥＣ 8,800 1,803.00 15,866,400
不二電機工業 2,900 1,306.00 3,787,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,500 2,407.00 49,343,500
サクサホールディングス 2,600 1,412.00 3,671,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メルコホールディングス 2,100 3,045.00 6,394,500
日本電気 74,300 5,480.00 407,164,000
富士通 59,100 13,505.00 798,145,500
沖電気工業 24,900 912.00 22,708,800
電気興業 2,900 2,873.00 8,331,700
サンケン電気 6,700 3,640.00 24,388,000
アイホン 3,500 1,601.00 5,603,500
ルネサスエレクトロニクス 262,200 922.00 241,748,400
セイコーエプソン 76,000 1,464.00 111,264,000
ワコム 41,200 788.00 32,465,600
アルバック 11,300 3,965.00 44,804,500
ＥＩＺＯ 4,800 3,495.00 16,776,000
ジャパンディスプレイ 177,000 50.00 8,850,000
日本信号 15,600 925.00 14,430,000
京三製作所 14,300 421.00 6,020,300
能美防災 8,100 2,414.00 19,553,400
ホーチキ 4,400 1,298.00 5,711,200
エレコム 7,000 4,620.00 32,340,000
パナソニック 699,900 1,083.50 758,341,650
シャープ 70,900 1,325.00 93,942,500
アンリツ 39,400 2,337.00 92,077,800
富士通ゼネラル
16,600 3,115.00 51,709,000
ソニー 383,700 9,235.00 3,543,469,500
ＴＤＫ 29,600 13,600.00 402,560,000
帝国通信工業 3,300 1,161.00 3,831,300
タムラ製作所
20,500 520.00 10,660,000
アルプスアルパイン 54,200 1,370.00 74,254,000
池上通信機 4,600 797.00 3,666,200
鈴木 5,300 896.00 4,748,800
日本トリム
1,000 3,965.00 3,965,000
ローランド ディー．ジー． 3,600 1,580.00 5,688,000
フォスター電機 6,400 1,121.00 7,174,400
ＳＭＫ 1,600 2,796.00 4,473,600
ヨコオ 4,000 2,335.00 9,340,000
ホシデン 16,700 837.00 13,977,900
ヒロセ電機 9,400 14,420.00 135,548,000
日本航空電子工業 14,000 1,459.00 20,426,000
ＴＯＡ 6,600 902.00 5,953,200
マクセルホールディングス 13,200 1,139.00 15,034,800
古野電気 7,900 1,134.00 8,958,600
ユニデンホールディングス 1,900 2,305.00 4,379,500
スミダコーポレーション 5,200 923.00 4,799,600
アイコム 3,400 2,808.00 9,547,200
リオン 2,600 2,890.00 7,514,000
横河電機 56,200 1,833.00 103,014,600
新電元工業 2,200 2,339.00 5,145,800
アズビル 38,700 4,595.00 177,826,500
日本光電工業 25,300 3,395.00 85,893,500
共和電業 8,800 422.00 3,713,600
日本電子材料 2,400 1,465.00 3,516,000
堀場製作所 12,100 5,500.00 66,550,000
アドバンテスト 45,500 7,000.00 318,500,000
小野測器 7,300 528.00 3,854,400
エスペック 5,400 1,752.00 9,460,800
キーエンス 55,500 51,800.00 2,874,900,000
日置電機 2,900 3,795.00 11,005,500
シスメックス 43,800 10,165.00 445,227,000
日本マイクロニクス 10,700 978.00 10,464,600
メガチップス 5,700 2,652.00 15,116,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 3,600 3,445.00 12,402,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 405.00 3,888,000
澤藤電機 1,900 1,877.00 3,566,300
デンソー 134,900 5,141.00 693,520,900
原田工業 4,300 870.00 3,741,000
コーセル 8,200 1,035.00 8,487,000
イリソ電子工業 5,100 4,520.00 23,052,000
オプテックスグループ 10,000 1,714.00 17,140,000
千代田インテグレ 2,600 1,527.00 3,970,200
レーザーテック 26,900 10,190.00 274,111,000
スタンレー電気 42,900 3,010.00 129,129,000
岩崎電気 2,700 1,341.00 3,620,700
ウシオ電機 33,800 1,312.00 44,345,600
岡谷電機産業 10,300 339.00 3,491,700
エノモト 3,400 1,270.00 4,318,000
日本セラミック 6,200 2,863.00 17,750,600
遠藤照明 6,100 552.00 3,367,200
古河電池 4,400 1,296.00 5,702,400
双信電機 9,100 419.00 3,812,900
山一電機 4,400 1,348.00 5,931,200
図研 4,000 2,675.00 10,700,000
日本電子 12,100 3,790.00 45,859,000
カシオ計算機
54,200 2,005.00 108,671,000
ファナック 57,600 24,520.00 1,412,352,000
日本シイエムケイ 14,400 411.00 5,918,400
エンプラス 3,100 2,663.00 8,255,300
大真空
2,200 1,996.00 4,391,200
ローム 25,500 8,750.00 223,125,000
浜松ホトニクス 43,900 5,660.00 248,474,000
三井ハイテック 6,800 2,486.00 16,904,800
新光電気工業
20,600 1,959.00 40,355,400
京セラ 86,200 5,964.00 514,096,800
協栄産業 2,800 1,301.00 3,642,800
太陽誘電 27,200 4,310.00 117,232,000
村田製作所 179,900 8,282.00 1,489,931,800
双葉電子工業 9,700 884.00 8,574,800
日東電工 42,300 8,310.00 351,513,000
北陸電気工業 3,800 930.00 3,534,000
東海理化電機製作所 16,100 1,659.00 26,709,900
ニチコン 20,800 1,030.00 21,424,000
日本ケミコン 4,700 1,417.00 6,659,900
ＫＯＡ 9,200 1,381.00 12,705,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 22,100 365.00 8,066,500
日立造船 48,600 425.00 20,655,000
三菱重工業 102,700 2,603.00 267,328,100
川崎重工業 47,700 1,588.00 75,747,600
ＩＨＩ 44,100 1,524.00 67,208,400
スプリックス 4,000 862.00 3,448,000
マネジメントソリューションズ 2,900 1,425.00 4,132,500
プロレド・パートナーズ 800 4,900.00 3,920,000
カーブスホールディングス 16,100 699.00 11,253,900
日本車輌製造 2,200 2,461.00 5,414,200
三菱ロジスネクスト 8,100 1,002.00 8,116,200
近畿車輌 2,800 1,294.00 3,623,200
ＦＰＧ 18,700 493.00 9,219,100
島根銀行 6,100 648.00 3,952,800
じもとホールディングス 4,100 1,029.00 4,218,900
全国保証 17,000 4,745.00 80,665,000
めぶきフィナンシャルグループ 313,900 226.00 70,941,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 8,200 1,165.00 9,553,000
九州フィナンシャルグループ 132,200 537.00 70,991,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
かんぽ生命保険 21,400 1,800.00 38,520,000
ゆうちょ銀行 171,200 904.00 154,764,800
富山第一銀行 14,400 294.00 4,233,600
コンコルディア・フィナンシャルグルー
345,100 388.00 133,898,800
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 40,200 717.00 28,823,400
イントラスト 4,000 847.00 3,388,000
日本モーゲージサービス 3,600 1,153.00 4,150,800
アルヒ 9,600 2,155.00 20,688,000
プレミアグループ 3,300 2,121.00 6,999,300
日産自動車 722,500 485.80 350,990,500
いすゞ自動車 177,500 1,003.00 178,032,500
トヨタ自動車 683,500 7,352.00 5,025,092,000
日野自動車 76,500 928.00 70,992,000
三菱自動車工業 226,700 193.00 43,753,100
エフテック 7,100 580.00 4,118,000
武蔵精密工業 13,600 1,432.00 19,475,200
日産車体 12,000 919.00 11,028,000
新明和工業 16,500 874.00 14,421,000
極東開発工業 11,400 1,399.00 15,948,600
トピー工業 5,000 1,086.00 5,430,000
ティラド 3,000 1,357.00 4,071,000
曙ブレーキ工業 33,600 140.00 4,704,000
タチエス 10,100 1,158.00 11,695,800
ＮＯＫ 32,900 1,211.00 39,841,900
フタバ産業 17,000 503.00 8,551,000
ＫＹＢ 6,900 2,559.00 17,657,100
市光工業 9,200 530.00 4,876,000
大同メタル工業 11,700 500.00 5,850,000
プレス工業 30,400 307.00 9,332,800
ミクニ 13,900 281.00 3,905,900
太平洋工業 12,800 1,060.00 13,568,000
河西工業 10,200 361.00 3,682,200
アイシン精機 50,400 3,190.00 160,776,000
マツダ 180,200 636.00 114,607,200
今仙電機製作所 6,100 862.00 5,258,200
本田技研工業 482,300 2,977.00 1,435,807,100
スズキ 121,400 5,445.00 661,023,000
ＳＵＢＡＲＵ 190,200 2,156.50 410,166,300
安永 1,100 1,105.00 1,215,500
ヤマハ発動機 86,600 1,965.00 170,169,000
小糸製作所 36,700 6,560.00 240,752,000
ＴＢＫ 8,700 461.00 4,010,700
エクセディ 8,300 1,289.00 10,698,700
ミツバ 11,300 479.00 5,412,700
豊田合成 19,800 2,861.00 56,647,800
愛三工業
9,600 479.00 4,598,400
ヨロズ 5,700 1,225.00 6,982,500
エフ・シー・シー 10,000 2,087.00 20,870,000
シマノ 22,900 23,445.00 536,890,500
テイ・エス テック
14,200 3,175.00 45,085,000
関西みらいフィナンシャルグループ 35,500 541.00 19,205,500
三十三フィナンシャルグループ 5,600 1,361.00 7,621,600
第四北越フィナンシャルグループ 10,500 2,132.00 22,386,000
ひろぎんホールディングス
89,100 589.00 52,479,900
ジャムコ 6,100 680.00 4,148,000
小野建 5,400 1,239.00 6,690,600
ノジマ 10,700 2,980.00 31,886,000
佐鳥電機 4,700 828.00 3,891,600
カッパ・クリエイト 8,500 1,431.00 12,163,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伯東 3,700 1,067.00 3,947,900
コンドーテック 4,700 1,039.00 4,883,300
中山福 7,500 517.00 3,877,500
ライトオン 5,800 644.00 3,735,200
ナガイレーベン 8,000 2,679.00 21,432,000
三菱食品 6,600 2,775.00 18,315,000
良品計画 80,100 2,271.00 181,907,100
松田産業 4,400 1,636.00 7,198,400
第一興商 9,000 3,535.00 31,815,000
メディパルホールディングス 65,100 1,994.00 129,809,400
アドヴァン 9,200 1,342.00 12,346,400
ＳＰＫ 3,000 1,294.00 3,882,000
萩原電気ホールディングス 2,200 2,463.00 5,418,600
アルビス 2,300 2,486.00 5,717,800
アズワン 3,900 15,000.00 58,500,000
スズデン 3,200 1,199.00 3,836,800
シモジマ 3,700 1,414.00 5,231,800
ドウシシャ 5,700 1,940.00 11,058,000
小津産業 2,000 1,854.00 3,708,000
コナカ 14,800 244.00 3,611,200
高速 3,600 1,534.00 5,522,400
Ｇ－７ホールディングス
3,600 2,283.00 8,218,800
イオン北海道 8,000 916.00 7,328,000
コジマ 10,400 711.00 7,394,400
ヒマラヤ 4,400 919.00 4,043,600
コーナン商事
8,600 3,310.00 28,466,000
ネットワンシステムズ 22,900 3,600.00 82,440,000
エコス 2,200 2,298.00 5,055,600
ワタミ 7,100 971.00 6,894,100
マルシェ
6,800 524.00 3,563,200
システムソフト 38,200 92.00 3,514,400
パン・パシフィック・インターナショナ
132,600 2,459.00 326,063,400
ルホールディングス
丸文 7,400 483.00 3,574,200
西松屋チェーン 13,200 1,795.00 23,694,000
ゼンショーホールディングス 28,900 2,734.00 79,012,600
ハピネット 5,000 1,473.00 7,365,000
幸楽苑ホールディングス 3,800 1,819.00 6,912,200
橋本総業ホールディングス 1,600 2,383.00 3,812,800
日本ライフライン 17,900 1,389.00 24,863,100
サイゼリヤ 8,900 1,834.00 16,322,600
ＶＴホールディングス 25,000 372.00 9,300,000
マルカ 2,000 2,188.00 4,376,000
アルゴグラフィックス 5,100 3,265.00 16,651,500
ＩＤＯＭ 16,300 616.00 10,040,800
日本エム・ディ・エム 3,500 2,154.00 7,539,000
ユナイテッドアローズ
6,400 1,447.00 9,260,800
進和 3,600 2,014.00 7,250,400
ダイトロン 2,500 1,397.00 3,492,500
ハイデイ日高 8,700 1,722.00 14,981,400
シークス
7,700 1,600.00 12,320,000
京都きもの友禅 15,600 229.00 3,572,400
コロワイド 20,000 1,517.00 30,340,000
ピーシーデポコーポレーション 8,000 610.00 4,880,000
田中商事
5,300 705.00 3,736,500
オーハシテクニカ 3,100 1,390.00 4,309,000
壱番屋 4,300 5,320.00 22,876,000
白銅 2,800 1,377.00 3,855,600
スギホールディングス 12,000 6,910.00 82,920,000
ダイコー通産 2,700 1,416.00 3,823,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
薬王堂ホールディングス 2,600 2,522.00 6,557,200
島津製作所 73,200 3,555.00 260,226,000
ＪＭＳ 5,200 1,021.00 5,309,200
長野計器 1,900 788.00 1,497,200
ブイ・テクノロジー 2,900 5,350.00 15,515,000
スター精密 9,400 1,504.00 14,137,600
東京計器 4,200 924.00 3,880,800
愛知時計電機 800 4,390.00 3,512,000
インターアクション 3,300 1,729.00 5,705,700
オーバル 16,600 232.00 3,851,200
東京精密 11,100 4,350.00 48,285,000
マニー 24,400 2,530.00 61,732,000
ニコン 93,500 692.00 64,702,000
トプコン 30,900 1,353.00 41,807,700
オリンパス 338,900 2,066.50 700,336,850
理研計器 5,400 2,937.00 15,859,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 10,600 6,270.00 66,462,000
キヤノン電子 5,600 1,442.00 8,075,200
タムロン 4,900 1,633.00 8,001,700
ＨＯＹＡ 121,500 12,545.00 1,524,217,500
ノーリツ鋼機 4,100 2,242.00 9,192,200
エー・アンド・デイ
5,800 869.00 5,040,200
朝日インテック 69,400 3,275.00 227,285,000
キヤノン 304,400 1,909.00 581,099,600
リコー 155,800 670.00 104,386,000
シチズン時計
71,700 284.00 20,362,800
リズム 6,000 638.00 3,828,000
大研医器 7,000 517.00 3,619,000
メニコン 8,700 6,930.00 60,291,000
スノーピーク
3,600 1,608.00 5,788,800
パラマウントベッドホールディングス 6,500 4,435.00 28,827,500
トランザクション 4,000 959.00 3,836,000
粧美堂 10,400 386.00 4,014,400
ニホンフラッシュ 5,700 1,298.00 7,398,600
前田工繊 6,700 2,812.00 18,840,400
永大産業 5,800 290.00 1,682,000
アートネイチャー 6,500 664.00 4,316,000
バンダイナムコホールディングス 63,300 9,094.00 575,650,200
共立印刷 28,700 123.00 3,530,100
ＳＨＯＥＩ 5,400 3,500.00 18,900,000
フランスベッドホールディングス 8,700 880.00 7,656,000
マーベラス 9,200 835.00 7,682,000
パイロットコーポレーション 10,800 3,100.00 33,480,000
萩原工業 3,400 1,618.00 5,501,200
エイベックス 10,300 1,011.00 10,413,300
トッパン・フォームズ 13,100 1,005.00 13,165,500
フジシールインターナショナル 13,700 2,026.00 27,756,200
タカラトミー 27,500 941.00 25,877,500
廣済堂 6,100 659.00 4,019,900
レック 6,500 1,497.00 9,730,500
三光合成 13,000 290.00 3,770,000
プロネクサス 5,300 1,107.00 5,867,100
ホクシン 31,700 115.00 3,645,500
大建工業 4,100 1,926.00 7,896,600
凸版印刷 86,500 1,500.00 129,750,000
大日本印刷 80,200 2,021.00 162,084,200
共同印刷 1,900 2,920.00 5,548,000
ＮＩＳＳＨＡ 12,600 1,327.00 16,720,200
藤森工業 5,500 4,330.00 23,815,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 3,000 2,041.00 6,123,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前澤化成工業 3,900 994.00 3,876,600
未来工業 3,300 1,874.00 6,184,200
アシックス 54,200 1,772.00 96,042,400
ツツミ 1,900 2,185.00 4,151,500
ウェーブロックホールディングス 5,100 729.00 3,717,900
ＪＳＰ 3,600 1,518.00 5,464,800
ニチハ 8,500 3,185.00 27,072,500
エフピコ 12,900 4,245.00 54,760,500
小松ウオール工業 2,200 1,722.00 3,788,400
ヤマハ 36,400 5,650.00 205,660,000
河合楽器製作所 1,900 2,592.00 4,924,800
ピジョン 39,300 4,650.00 182,745,000
天馬 4,100 1,929.00 7,908,900
オリバー 1,500 2,431.00 3,646,500
キングジム 5,100 911.00 4,646,100
象印マホービン 16,600 1,951.00 32,386,600
リンテック 14,600 2,169.00 31,667,400
信越ポリマー 11,000 938.00 10,318,000
東リ 15,300 267.00 4,085,100
イトーキ 12,200 334.00 4,074,800
任天堂 37,600 54,550.00 2,051,080,000
三菱鉛筆
10,100 1,447.00 14,614,700
松風 2,800 1,657.00 4,639,600
タカラスタンダード 12,700 1,429.00 18,148,300
コクヨ 29,400 1,433.00 42,130,200
ナカバヤシ
6,000 612.00 3,672,000
ニフコ 22,500 3,640.00 81,900,000
立川ブラインド工業 2,900 1,235.00 3,581,500
グローブライド 2,700 3,980.00 10,746,000
オカムラ
21,400 950.00 20,330,000
バルカー 5,000 1,872.00 9,360,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,500 1,478.00 3,695,000
伊藤忠商事 422,000 2,764.50 1,166,619,000
丸紅 628,000 608.50 382,138,000
スクロール 9,300 701.00 6,519,300
高島 2,000 1,668.00 3,336,000
ヨンドシーホールディングス 6,100 1,922.00 11,724,200
三陽商会 7,200 536.00 3,859,200
長瀬産業 33,900 1,406.00 47,663,400
蝶理 3,800 1,542.00 5,859,600
豊田通商 67,300 3,415.00 229,829,500
オンワードホールディングス 36,000 203.00 7,308,000
三共生興 9,100 422.00 3,840,200
兼松 22,500 1,256.00 28,260,000
美津濃 5,600 1,867.00 10,455,200
三井物産 522,400 1,842.50 962,522,000
日本紙パルプ商事 3,400 3,785.00 12,869,000
東京エレクトロン 38,900 32,140.00 1,250,246,000
カメイ 7,900 1,175.00 9,282,500
東都水産 900 4,545.00 4,090,500
ＯＵＧホールディングス 1,300 2,860.00 3,718,000
スターゼン 2,200 4,375.00 9,625,000
セイコーホールディングス 8,700 1,423.00 12,380,100
山善 23,600 1,001.00 23,623,600
椿本興業 1,100 3,430.00 3,773,000
住友商事 380,700 1,325.00 504,427,500
日本ユニシス 18,800 3,575.00 67,210,000
内田洋行 2,400 5,250.00 12,600,000
三菱商事 395,600 2,509.50 992,758,200
第一実業 3,000 3,810.00 11,430,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キヤノンマーケティングジャパン 15,000 2,219.00 33,285,000
西華産業 3,400 1,266.00 4,304,400
佐藤商事 5,000 1,000.00 5,000,000
菱洋エレクトロ 6,100 2,942.00 17,946,200
東京産業 6,900 591.00 4,077,900
ユアサ商事 5,700 3,055.00 17,413,500
神鋼商事 2,100 1,827.00 3,836,700
阪和興業 11,300 2,455.00 27,741,500
正栄食品工業 3,900 3,820.00 14,898,000
カナデン 4,900 1,296.00 6,350,400
菱電商事 4,300 1,520.00 6,536,000
ニプロ 42,400 1,160.00 49,184,000
フルサト工業 3,300 1,251.00 4,128,300
岩谷産業 14,100 5,170.00 72,897,000
昭光通商 6,100 597.00 3,641,700
イワキ 7,900 527.00 4,163,300
兼松エレクトロニクス 3,300 4,180.00 13,794,000
三愛石油 14,900 1,157.00 17,239,300
稲畑産業 13,300 1,381.00 18,367,300
明和産業 9,000 397.00 3,573,000
ヤマエ久野 4,400 1,255.00 5,522,000
ゴールドウイン
10,800 6,680.00 72,144,000
ユニ・チャーム 129,900 5,097.00 662,100,300
デサント 11,700 1,818.00 21,270,600
ワキタ 12,900 1,150.00 14,835,000
ヤマトインターナショナル
11,200 336.00 3,763,200
東邦ホールディングス 19,400 2,009.00 38,974,600
サンゲツ 16,300 1,526.00 24,873,800
ミツウロコグループホールディングス 8,900 1,247.00 11,098,300
シナネンホールディングス
2,500 2,960.00 7,400,000
伊藤忠エネクス 13,300 964.00 12,821,200
サンリオ 16,900 1,635.00 27,631,500
サンワ テクノス 4,300 877.00 3,771,100
リョーサン 6,700 1,937.00 12,977,900
新光商事 9,000 818.00 7,362,000
トーホー 2,700 2,041.00 5,510,700
三信電気 3,200 2,053.00 6,569,600
東陽テクニカ 6,400 1,092.00 6,988,800
モスフードサービス 7,900 2,803.00 22,143,700
加賀電子 6,000 2,054.00 12,324,000
三益半導体工業 4,700 2,524.00 11,862,800
都築電気 2,300 1,521.00 3,498,300
ソーダニッカ 6,600 550.00 3,630,000
立花エレテック 4,500 1,706.00 7,677,000
木曽路 7,900 2,430.00 19,197,000
ＳＲＳホールディングス 7,100 904.00 6,418,400
千趣会 10,900 316.00 3,444,400
リテールパートナーズ 8,000 1,521.00 12,168,000
ケーヨー 12,400 754.00 9,349,600
上新電機 7,100 2,561.00 18,183,100
日本瓦斯 9,500 5,560.00 52,820,000
ロイヤルホールディングス 10,500 1,859.00 19,519,500
東天紅 3,800 950.00 3,610,000
いなげや 7,500 1,984.00 14,880,000
島忠 11,300 5,490.00 62,037,000
チヨダ 6,300 940.00 5,922,000
ライフコーポレーション 4,600 3,430.00 15,778,000
リンガーハット 7,400 2,281.00 16,879,400
ＭｒＭａｘＨＤ 8,300 817.00 6,781,100
テンアライド 10,600 358.00 3,794,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＫＩホールディングス 12,100 461.00 5,578,100
オークワ 9,500 1,403.00 13,328,500
コメリ 9,300 2,938.00 27,323,400
青山商事 12,500 498.00 6,225,000
しまむら 7,100 11,060.00 78,526,000
はせがわ 12,900 286.00 3,689,400
高島屋 43,900 866.00 38,017,400
松屋 12,200 726.00 8,857,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 28,600 683.00 19,533,800
近鉄百貨店 2,300 3,330.00 7,659,000
丸井グループ 55,300 1,938.00 107,171,400
クレディセゾン 42,300 1,163.00 49,194,900
アクシアル リテイリング 5,000 4,685.00 23,425,000
イオン 232,200 3,045.00 707,049,000
イズミ 12,300 3,560.00 43,788,000
フォーバル 3,700 909.00 3,363,300
平和堂 12,200 2,117.00 25,827,400
フジ 7,300 1,965.00 14,344,500
ヤオコー 6,800 7,130.00 48,484,000
ゼビオホールディングス 7,300 822.00 6,000,600
ケーズホールディングス 58,200 1,302.00 75,776,400
ＰＡＬＴＡＣ 9,700 5,940.00 57,618,000
三谷産業 8,600 421.00 3,620,600
新生銀行 44,400 1,308.00 58,075,200
あおぞら銀行 36,000 1,850.00 66,600,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
4,133,000 464.10 1,918,125,300
りそなホールディングス 656,900 383.20 251,724,080
三井住友トラスト・ホールディングス 114,300 3,205.00 366,331,500
三井住友フィナンシャルグループ 417,900 3,153.00 1,317,638,700
千葉銀行
201,600 615.00 123,984,000
群馬銀行 116,100 352.00 40,867,200
武蔵野銀行 9,100 1,642.00 14,942,200
千葉興業銀行 16,600 276.00 4,581,600
筑波銀行 25,100 203.00 5,095,300
七十七銀行 20,500 1,560.00 31,980,000
青森銀行 4,700 2,497.00 11,735,900
秋田銀行 3,900 1,450.00 5,655,000
山形銀行 6,800 1,313.00 8,928,400
岩手銀行 4,000 2,424.00 9,696,000
東邦銀行 54,000 242.00 13,068,000
みちのく銀行 3,900 1,239.00 4,832,100
ふくおかフィナンシャルグループ 50,900 1,915.00 97,473,500
静岡銀行 147,100 783.00 115,179,300
十六銀行 7,600 2,116.00 16,081,600
スルガ銀行 61,800 358.00 22,124,400
八十二銀行 145,800 398.00 58,028,400
山梨中央銀行 7,000 791.00 5,537,000
大垣共立銀行 12,000 2,509.00 30,108,000
福井銀行 5,200 1,980.00 10,296,000
北國銀行 6,100 2,945.00 17,964,500
清水銀行 2,500 1,810.00 4,525,000
富山銀行 1,300 3,325.00 4,322,500
滋賀銀行 12,200 2,440.00 29,768,000
南都銀行 10,100 1,944.00 19,634,400
百五銀行 54,400 340.00 18,496,000
京都銀行 21,700 5,250.00 113,925,000
紀陽銀行 21,400 1,671.00 35,759,400
ほくほくフィナンシャルグループ 40,300 1,096.00 44,168,800
山陰合同銀行 35,800 575.00 20,585,000
中国銀行 52,000 951.00 49,452,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鳥取銀行 3,400 1,180.00 4,012,000
伊予銀行 86,200 714.00 61,546,800
百十四銀行 6,500 1,691.00 10,991,500
四国銀行 9,200 756.00 6,955,200
阿波銀行 9,900 2,716.00 26,888,400
大分銀行 3,500 2,429.00 8,501,500
宮崎銀行 4,100 2,458.00 10,077,800
佐賀銀行 3,700 1,377.00 5,094,900
沖縄銀行 5,600 3,165.00 17,724,000
琉球銀行 13,900 897.00 12,468,300
セブン銀行 201,900 230.00 46,437,000
みずほフィナンシャルグループ 821,000 1,414.50 1,161,304,500
山口フィナンシャルグループ 75,400 725.00 54,665,000
芙蓉総合リース 6,300 6,340.00 39,942,000
みずほリース 9,300 2,722.00 25,314,600
東京センチュリー 12,200 6,480.00 79,056,000
ＳＢＩホールディングス 69,400 2,643.00 183,424,200
日本証券金融 26,700 502.00 13,403,400
アイフル 92,200 264.00 24,340,800
長野銀行 2,700 1,436.00 3,877,200
名古屋銀行 4,600 2,894.00 13,312,400
北洋銀行
91,100 246.00 22,410,600
愛知銀行 2,200 3,100.00 6,820,000
中京銀行 2,500 2,186.00 5,465,000
大光銀行 3,000 1,329.00 3,987,000
愛媛銀行
8,500 1,137.00 9,664,500
京葉銀行 25,800 481.00 12,409,800
栃木銀行 29,200 188.00 5,489,600
北日本銀行 1,900 2,001.00 3,801,900
東和銀行
10,600 690.00 7,314,000
リコーリース 4,800 2,941.00 14,116,800
イオンフィナンシャルサービス 37,000 1,171.00 43,327,000
アコム 121,400 501.00 60,821,400
ジャックス 6,700 1,801.00 12,066,700
オリエントコーポレーション 163,500 119.00 19,456,500
日立キャピタル 14,200 2,375.00 33,725,000
オリックス 374,800 1,525.00 571,570,000
三菱ＵＦＪリース 153,300 478.00 73,277,400
ジャフコ グループ 9,300 4,550.00 42,315,000
九州リースサービス 6,100 604.00 3,684,400
トモニホールディングス 46,700 343.00 16,018,100
大和証券グループ本社 484,800 472.40 229,019,520
野村ホールディングス 1,063,100 509.00 541,117,900
岡三証券グループ 51,500 364.00 18,746,000
丸三証券 18,000 493.00 8,874,000
東洋証券 30,600 128.00 3,916,800
東海東京フィナンシャル・ホールディン
69,400 293.00 20,334,200
グス
光世証券 5,300 676.00 3,582,800
水戸証券 17,500 232.00 4,060,000
いちよし証券
11,300 446.00 5,039,800
松井証券 34,600 864.00 29,894,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 113,600 4,007.00 455,195,200
日本取引所グループ 173,400 2,410.50 417,980,700
マネックスグループ
44,300 324.00 14,353,200
極東証券 8,200 717.00 5,879,400
岩井コスモホールディングス 5,800 1,276.00 7,400,800
藍澤證券 10,900 704.00 7,673,600
フィデアホールディングス 58,700 110.00 6,457,000
池田泉州ホールディングス 69,500 162.00 11,259,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス 20,100 1,041.00 20,924,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
158,000 3,169.00 500,702,000
ホールディングス
スパークス・グループ 27,900 237.00 6,612,300
第一生命ホールディングス 341,900 1,643.50 561,912,650
東京海上ホールディングス 213,600 5,453.00 1,164,760,800
イー・ギャランティ 6,900 2,014.00 13,896,600
アサックス 5,100 710.00 3,621,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 2,500 1,833.00 4,582,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 180,600 1,223.00 220,873,800
アドバンスクリエイト 1,200 1,876.00 2,251,200
三井不動産 293,700 2,178.50 639,825,450
三菱地所 423,300 1,796.00 760,246,800
平和不動産 11,100 3,100.00 34,410,000
東京建物 59,700 1,333.00 79,580,100
ダイビル 15,600 1,260.00 19,656,000
京阪神ビルディング 9,700 2,080.00 20,176,000
住友不動産 135,800 3,378.00 458,732,400
テーオーシー 11,900 626.00 7,449,400
東京楽天地 1,000 4,195.00 4,195,000
レオパレス２１ 79,100 158.00 12,497,800
スターツコーポレーション 8,200 2,748.00 22,533,600
フジ住宅 7,000 615.00 4,305,000
空港施設 8,200 467.00 3,829,400
ゴールドクレスト 4,800 1,411.00 6,772,800
リログループ 32,000 2,781.00 88,992,000
エスリード 2,800 1,348.00 3,774,400
日神グループホールディングス 9,100 400.00 3,640,000
日本エスコン 10,900 884.00 9,635,600
タカラレーベン 27,600 295.00 8,142,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 4,200 866.00 3,637,200
イオンモール 30,300 1,716.00 51,994,800
毎日コムネット 5,200 717.00 3,728,400
ファースト住建 3,700 1,017.00 3,762,900
カチタス 15,000 3,065.00 45,975,000
東祥 3,600 1,327.00 4,777,200
トーセイ 8,300 1,092.00 9,063,600
穴吹興産 2,300 1,620.00 3,726,000
サンフロンティア不動産 8,300 934.00 7,752,200
エフ・ジェー・ネクスト 5,300 992.00 5,257,600
グランディハウス 10,200 376.00 3,835,200
東武鉄道 63,800 3,445.00 219,791,000
相鉄ホールディングス 19,600 2,724.00 53,390,400
東急 154,500 1,371.00 211,819,500
京浜急行電鉄 78,700 1,807.00 142,210,900
小田急電鉄 91,100 3,150.00 286,965,000
京王電鉄
31,800 7,730.00 245,814,000
京成電鉄 42,600 3,670.00 156,342,000
富士急行 8,400 5,040.00 42,336,000
新京成電鉄 500 2,207.00 1,103,500
東日本旅客鉄道
107,800 6,505.00 701,239,000
西日本旅客鉄道 54,600 5,070.00 276,822,000
東海旅客鉄道 50,900 14,355.00 730,669,500
西武ホールディングス 80,000 1,148.00 91,840,000
鴻池運輸
9,700 1,063.00 10,311,100
西日本鉄道 17,000 3,155.00 53,635,000
ハマキョウレックス 4,700 3,035.00 14,264,500
サカイ引越センター 3,200 5,140.00 16,448,000
近鉄グループホールディングス 58,000 4,735.00 274,630,000
阪急阪神ホールディングス 77,400 3,680.00 284,832,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南海電気鉄道 27,500 2,815.00 77,412,500
京阪ホールディングス 25,800 4,645.00 119,841,000
神戸電鉄 1,400 3,620.00 5,068,000
名古屋鉄道 47,700 3,070.00 146,439,000
山陽電気鉄道 4,100 2,102.00 8,618,200
トランコム 1,600 8,350.00 13,360,000
日本通運 20,100 7,120.00 143,112,000
ヤマトホールディングス 101,700 2,659.00 270,420,300
山九 16,100 4,095.00 65,929,500
日新 5,000 1,309.00 6,545,000
丸全昭和運輸 4,700 3,235.00 15,204,500
センコーグループホールディングス 32,000 1,010.00 32,320,000
トナミホールディングス 1,400 5,980.00 8,372,000
ニッコンホールディングス 20,800 2,052.00 42,681,600
日本石油輸送 1,400 2,602.00 3,642,800
福山通運 7,400 4,910.00 36,334,000
セイノーホールディングス 43,400 1,581.00 68,615,400
エスライン 3,800 928.00 3,526,400
神奈川中央交通 1,400 3,925.00 5,495,000
日立物流 10,600 3,255.00 34,503,000
丸和運輸機関 6,100 4,305.00 26,260,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
5,900 1,827.00 10,779,300
日本郵船 48,600 2,120.00 103,032,000
商船三井 36,800 2,605.00 95,864,000
川崎汽船 17,900 1,567.00 28,049,300
ＮＳユナイテッド海運
3,200 1,339.00 4,284,800
飯野海運 27,500 389.00 10,697,500
九州旅客鉄道 50,900 2,338.00 119,004,200
ＳＧホールディングス 121,800 2,723.00 331,661,400
日本航空
102,600 1,916.00 196,581,600
ＡＮＡホールディングス 106,000 2,532.00 268,392,000
パスコ 1,200 1,295.00 1,554,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
2,000 2,110.00 4,220,000
ス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 2,600 4,060.00 10,556,000
国際紙パルプ商事 14,300 255.00 3,646,500
ブックオフグループホールディングス 4,400 864.00 3,801,600
三菱倉庫 18,400 3,045.00 56,028,000
三井倉庫ホールディングス 6,600 2,033.00 13,417,800
住友倉庫 20,900 1,397.00 29,197,300
澁澤倉庫 3,200 2,197.00 7,030,400
ヤマタネ 3,000 1,354.00 4,062,000
東陽倉庫 11,200 331.00 3,707,200
乾汽船 4,000 948.00 3,792,000
日本トランスシティ 12,800 568.00 7,270,400
ケイヒン 2,700 1,385.00 3,739,500
中央倉庫
3,500 1,192.00 4,172,000
安田倉庫 4,800 993.00 4,766,400
東洋埠頭 2,600 1,459.00 3,793,400
宇徳 7,500 480.00 3,600,000
上組
32,400 1,902.00 61,624,800
キユーソー流通システム 900 1,768.00 1,591,200
近鉄エクスプレス 12,300 2,216.00 27,256,800
東海運 12,000 307.00 3,684,000
エーアイテイー
4,100 1,034.00 4,239,400
内外トランスライン 3,000 1,222.00 3,666,000
ＴＢＳホールディングス 36,600 1,795.00 65,697,000
日本テレビホールディングス 50,200 1,157.00 58,081,400
朝日放送グループホールディングス 6,000 715.00 4,290,000
テレビ朝日ホールディングス 16,500 1,731.00 28,561,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴホールディングス 39,500 490.00 19,355,000
テレビ東京ホールディングス 4,900 2,451.00 12,009,900
日本ＢＳ放送 3,500 1,077.00 3,769,500
ビジョン 7,500 1,071.00 8,032,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,700 1,415.00 3,820,500
コネクシオ 3,400 1,226.00 4,168,400
日本通信 46,900 205.00 9,614,500
日本電信電話 803,500 2,491.50 2,001,920,250
ＫＤＤＩ 438,200 3,042.00 1,333,004,400
ソフトバンク 546,300 1,279.00 698,717,700
光通信 6,200 23,970.00 148,614,000
ＮＴＴドコモ 429,800 3,876.00 1,665,904,800
エムティーアイ 5,800 807.00 4,680,600
ＧＭＯインターネット 21,500 2,720.00 58,480,000
ファイバーゲート 2,000 2,284.00 4,568,000
アイドママーケティングコミュニケー
9,000 375.00 3,375,000
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 16,200 3,155.00 51,111,000
学研ホールディングス 8,100 1,521.00 12,320,100
ゼンリン 12,000 1,320.00 15,840,000
インプレスホールディングス 19,500 167.00 3,256,500
東京電力ホールディングス 489,000 289.00 141,321,000
中部電力 187,400 1,305.50 244,650,700
関西電力 232,100 995.40 231,032,340
中国電力 88,400 1,400.00 123,760,000
北陸電力 56,000 789.00 44,184,000
東北電力 153,000 946.00 144,738,000
四国電力 55,200 782.00 43,166,400
九州電力 126,300 946.00 119,479,800
北海道電力 57,300 412.00 23,607,600
沖縄電力 11,900 1,568.00 18,659,200
電源開発 48,700 1,463.00 71,248,100
エフオン 3,400 1,113.00 3,784,200
イーレックス 8,700 1,694.00 14,737,800
レノバ 10,300 2,378.00 24,493,400
東京瓦斯 117,800 2,567.50 302,451,500
大阪瓦斯 118,900 2,199.00 261,461,100
東邦瓦斯 30,100 6,880.00 207,088,000
北海道瓦斯 3,300 1,560.00 5,148,000
広島ガス 12,600 374.00 4,712,400
西部瓦斯 6,900 3,155.00 21,769,500
静岡ガス 17,400 990.00 17,226,000
メタウォーター 5,900 2,497.00 14,732,300
アイネット 3,100 1,510.00 4,681,000
松竹 4,000 13,200.00 52,800,000
東宝 35,500 4,565.00 162,057,500
エイチ・アイ・エス
9,100 1,614.00 14,687,400
東映 2,200 17,040.00 37,488,000
ラックランド 1,700 2,314.00 3,933,800
エヌ・ティ・ティ・データ 160,000 1,380.00 220,800,000
共立メンテナンス
9,700 3,560.00 34,532,000
イチネンホールディングス 6,600 1,284.00 8,474,400
建設技術研究所 3,800 2,090.00 7,942,000
スペース 4,800 826.00 3,964,800
アインホールディングス
7,400 7,250.00 53,650,000
燦ホールディングス 3,100 1,190.00 3,689,000
ピー・シー・エー 1,000 4,430.00 4,430,000
東京テアトル 3,000 1,335.00 4,005,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 1,484.00 3,413,200
ナガワ 1,900 9,110.00 17,309,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
よみうりランド 1,300 6,050.00 7,865,000
東京都競馬 3,800 5,200.00 19,760,000
カナモト 10,300 2,298.00 23,669,400
東京ドーム 23,700 910.00 21,567,000
ＤＴＳ 13,400 2,169.00 29,064,600
スクウェア・エニックス・ホールディン
25,600 5,360.00 137,216,000
グス
シーイーシー 6,400 1,512.00 9,676,800
カプコン 28,300 5,370.00 151,971,000
西尾レントオール 5,400 2,133.00 11,518,200
アイ・エス・ビー 1,400 2,573.00 3,602,200
日本空港ビルデング 19,300 5,840.00 112,712,000
トランス・コスモス 5,600 2,776.00 15,545,600
乃村工藝社 25,100 766.00 19,226,600
ジャステック 3,800 1,529.00 5,810,200
ＳＣＳＫ 13,900 5,680.00 78,952,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 3,600 856.00 3,081,600
日本管財 6,300 2,073.00 13,059,900
トーカイ 5,700 2,045.00 11,656,500
セコム 62,200 10,165.00 632,263,000
日本システムウエア 2,000 2,088.00 4,176,000
セントラル警備保障 2,800 3,485.00 9,758,000
アイネス 5,900 1,439.00 8,490,100
丹青社 11,100 758.00 8,413,800
メイテック 7,200 5,150.00 37,080,000
ＴＫＣ 5,100 6,620.00 33,762,000
富士ソフト 6,400 5,090.00 32,576,000
応用地質 6,800 1,268.00 8,622,400
船井総研ホールディングス 12,100 2,493.00 30,165,300
ＮＳＤ 19,300 1,965.00 37,924,500
進学会ホールディングス 8,400 429.00 3,603,600
丸紅建材リース 2,200 1,727.00 3,799,400
コナミホールディングス 21,800 5,190.00 113,142,000
学究社 3,500 1,200.00 4,200,000
ベネッセホールディングス 19,500 2,308.00 45,006,000
イオンディライト 7,200 2,652.00 19,094,400
ナック 4,100 934.00 3,829,400
福井コンピュータホールディングス 2,400 3,380.00 8,112,000
ダイセキ 9,800 3,030.00 29,694,000
ステップ 2,500 1,602.00 4,005,000
日鉄物産 4,300 3,315.00 14,254,500
泉州電業 1,700 2,901.00 4,931,700
元気寿司 1,600 2,334.00 3,734,400
トラスコ中山 13,800 2,747.00 37,908,600
ヤマダホールディングス 183,800 493.00 90,613,400
オートバックスセブン 22,400 1,335.00 29,904,000
モリト
5,400 640.00 3,456,000
アークランドサカモト 9,400 1,811.00 17,023,400
ニトリホールディングス 26,100 21,085.00 550,318,500
グルメ杵屋 4,300 1,010.00 4,343,000
愛眼
16,400 227.00 3,722,800
吉野家ホールディングス 19,800 1,948.00 38,570,400
加藤産業 8,700 3,575.00 31,102,500
イノテック 3,800 892.00 3,389,600
イエローハット
11,400 1,621.00 18,479,400
松屋フーズホールディングス 2,900 3,455.00 10,019,500
ＪＢＣＣホールディングス 4,100 1,462.00 5,994,200
ＪＫホールディングス 5,500 824.00 4,532,000
サガミホールディングス 8,100 1,267.00 10,262,700
日伝 5,500 2,375.00 13,062,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西スーパーマーケット 5,000 1,239.00 6,195,000
ミロク情報サービス 5,300 2,063.00 10,933,900
北沢産業 12,700 276.00 3,505,200
杉本商事 3,300 2,279.00 7,520,700
因幡電機産業 17,200 2,501.00 43,017,200
王将フードサービス 4,400 5,960.00 26,224,000
プレナス 6,800 1,715.00 11,662,000
ミニストップ 4,500 1,402.00 6,309,000
アークス 12,300 2,232.00 27,453,600
バローホールディングス 13,300 2,581.00 34,327,300
東テク 2,000 2,529.00 5,058,000
ミスミグループ本社 75,600 3,255.00 246,078,000
ベルク 3,000 6,270.00 18,810,000
大 庄 3,300 1,024.00 3,379,200
タキヒヨー 2,100 1,917.00 4,025,700
ファーストリテイリング 8,100 81,130.00 657,153,000
ソフトバンクグループ 476,900 6,749.00 3,218,598,100
蔵王産業 2,600 1,353.00 3,517,800
スズケン 25,600 3,935.00 100,736,000
サンドラッグ 22,700 4,190.00 95,113,000
サックスバー ホールディングス 6,600 552.00 3,643,200
ジェコス
4,200 939.00 3,943,800
やまや 1,700 2,147.00 3,649,900
ベルーナ 12,900 916.00 11,816,400
合計 65,082,900 148,120,912,010
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 17,896,530 3,263,107
コール・ローン 719,791,373 715,134,885
国債証券 57,768,627,800 59,246,366,240
地方債証券 7,218,000,954 6,941,484,288
特殊債券 8,348,131,578 7,964,184,739
社債券 5,745,638,100 4,800,673,800
未収利息 185,554,319 183,104,653
前払費用 1,594,822 3,630,961
流動資産合計 80,005,235,476 79,857,842,673
資産合計 80,005,235,476 79,857,842,673
負債の部
流動負債
未払解約金 5,369,510 16,804,162
その他未払費用 3,824 881
流動負債合計 5,373,334 16,805,043
負債合計 5,373,334 16,805,043
純資産の部
元本等
元本 80,458,265,938 81,027,549,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △458,403,796 △1,186,511,924
純資産合計 79,999,862,142 79,841,037,630
負債純資産合計 80,005,235,476 79,857,842,673
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 80,458,265,938口 81,027,549,554口
２． 投資信託財産の計算に関する規 458,403,796円 1,186,511,924円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 0.9943円 0.9854円
（1万口当たり純資産額） (9,943円) (9,854円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 501,204,720 △1,241,311,430
地方債証券
△35,879,623 △59,968,309
特殊債券 △32,516,691 △51,139,536
社債券
△26,464,200 △35,555,100
合計 406,344,206 △1,387,974,375
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 91,553,091,806円 80,458,265,938円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,229,627,282円 8,990,513,828円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 18,324,453,150円 8,421,230,212円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 76,296,408,816円 73,107,845,104円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 1,851,878,712円 2,389,221,039円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 34,686,709円 63,168,246円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 1,648,815,407円 3,213,068,882円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 34,894,519円 95,856,034円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 117,890,150円 373,115,899円
300,648,162円 960,641,992円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 75,145,871円 105,454,989円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 4,591,102円 7,844,408円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 24,364,655円 42,574,201円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 29,860,218円 35,744,250円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 1,990,783円 13,265,677円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 2,897,961円 16,791,479円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 7,036,801円 82,046,548円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 27,156,072円 520,910,806円
計 80,458,265,938円 81,027,549,554円
附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
第４０７回 利付国債（２年） 70,000,000 70,185,500
国債証券
第４０８回 利付国債（２年） 81,000,000 81,232,470
第４０９回 利付国債（２年） 78,000,000 78,241,020
第４１０回 利付国債（２年） 79,000,000 79,285,190
第４１１回 利付国債（２年） 200,000,000 200,716,000
第４１２回 利付国債（２年） 8,000,000 8,032,160
第４１３回 利付国債（２年） 186,000,000 186,777,480
第４１４回 利付国債（２年） 74,000,000 74,320,420
第４１５回 利付国債（２年） 160,000,000 160,715,200
第４１６回 利付国債（２年） 266,000,000 267,250,200
第４１７回 利付国債（２年） 200,000,000 200,964,000
第１３０回 利付国債（５年） 386,000,000 386,972,720
第１３１回 利付国債（５年） 477,000,000 478,540,710
第１３２回 利付国債（５年） 314,000,000 315,234,020
第１３３回 利付国債（５年） 587,000,000 589,788,250
第１３４回 利付国債（５年） 212,000,000 213,144,800
第１３５回 利付国債（５年） 235,000,000 236,419,400
第１３７回 利付国債（５年） 144,000,000 145,039,680
第１３８回 利付国債（５年） 404,000,000 407,175,440
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回 利付国債（５年） 434,000,000 437,689,000
第１４０回 利付国債（５年） 340,000,000 343,111,000
第１４１回 利付国債（５年） 470,000,000 474,606,000
第１４２回 利付国債（５年） 150,000,000 151,566,000
第１回 利付国債（４０年） 110,000,000 161,396,400
第２回 利付国債（４０年） 142,000,000 201,879,980
第３回 利付国債（４０年） 122,000,000 173,919,540
第４回 利付国債（４０年） 171,000,000 245,272,140
第５回 利付国債（４０年） 182,000,000 252,839,860
第６回 利付国債（４０年） 176,000,000 241,197,440
第７回 利付国債（４０年） 197,000,000 260,057,730
第８回 利付国債（４０年） 207,000,000 255,947,220
第９回 利付国債（４０年） 220,000,000 203,616,600
第１０回 利付国債（４０年） 295,000,000 319,957,000
第１１回 利付国債（４０年） 213,000,000 224,278,350
第１３回 利付国債（４０年） 95,000,000 90,254,750
第３１９回 利付国債（１０年） 76,000,000 77,010,800
第３２０回 利付国債（１０年） 52,000,000 52,635,960
第３２１回 利付国債（１０年） 63,000,000 63,951,930
第３２３回 利付国債（１０年） 32,000,000 32,528,640
第３２４回 利付国債（１０年） 99,000,000 100,479,060
第３２５回 利付国債（１０年） 631,000,000 641,947,850
第３２７回 利付国債（１０年） 28,000,000 28,552,440
第３２８回 利付国債（１０年） 263,000,000 267,586,720
第３２９回 利付国債（１０年） 269,000,000 275,590,500
第３３０回 利付国債（１０年） 3,000,000 3,080,760
第３３２回 利付国債（１０年） 196,000,000 200,535,440
第３３３回 利付国債（１０年） 193,000,000 197,825,000
第３３４回 利付国債（１０年） 618,000,000 634,630,380
第３３５回 利付国債（１０年） 289,000,000 296,219,220
第３３６回 利付国債（１０年） 53,000,000 54,410,860
第３３７回 利付国債（１０年） 303,000,000 308,584,290
第３３８回 利付国債（１０年） 491,000,000 502,734,900
第３３９回 利付国債（１０年） 536,000,000 549,308,880
第３４０回 利付国債（１０年） 566,000,000 580,551,860
第３４１回 利付国債（１０年） 552,000,000 564,116,400
第３４２回 利付国債（１０年） 510,000,000 516,140,400
第３４３回 利付国債（１０年） 461,000,000 466,817,820
第３４４回 利付国債（１０年） 533,000,000 540,030,270
第３４５回 利付国債（１０年） 532,000,000 539,155,400
第３４６回 利付国債（１０年） 523,000,000 530,322,000
第３４７回 利付国債（１０年） 426,000,000 432,061,980
第３４８回 利付国債（１０年） 499,000,000 506,375,220
第３４９回 利付国債（１０年） 481,000,000 488,195,760
第３５０回 利付国債（１０年） 605,000,000 614,141,550
第３５１回 利付国債（１０年） 540,000,000 548,024,400
第３５２回 利付国債（１０年） 576,000,000 584,386,560
第３５３回 利付国債（１０年） 543,000,000 550,716,030
第３５４回 利付国債（１０年） 512,000,000 519,060,480
第３５５回 利付国債（１０年） 624,000,000 632,324,160
第３５６回 利付国債（１０年） 618,000,000 625,935,120
第３５７回 利付国債（１０年） 520,000,000 526,146,400
第３５８回 利付国債（１０年） 518,000,000 523,801,600
第３５９回 利付国債（１０年） 690,000,000 696,934,500
第３６０回 利付国債（１０年） 34,000,000 34,300,220
第１回 利付国債（３０年） 10,000,000 12,508,700
第２回 利付国債（３０年） 83,000,000 101,642,630
第３回 利付国債（３０年） 125,000,000 152,412,500
第４回 利付国債（３０年） 116,000,000 149,379,000
第５回 利付国債（３０年） 95,000,000 116,546,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６回 利付国債（３０年） 39,000,000 49,016,370
第７回 利付国債（３０年） 50,000,000 62,703,500
第８回 利付国債（３０年） 39,000,000 46,913,490
第９回 利付国債（３０年） 37,000,000 42,762,380
第１０回 利付国債（３０年） 62,000,000 69,459,220
第１１回 利付国債（３０年） 50,000,000 59,819,500
第１２回 利付国債（３０年） 39,000,000 48,750,780
第１３回 利付国債（３０年） 39,000,000 48,373,260
第１４回 利付国債（３０年） 61,000,000 79,023,670
第１５回 利付国債（３０年） 82,000,000 107,698,800
第１６回 利付国債（３０年） 54,000,000 71,183,340
第１７回 利付国債（３０年） 67,000,000 87,652,750
第１８回 利付国債（３０年） 81,000,000 105,115,320
第１９回 利付国債（３０年） 74,000,000 96,272,520
第２０回 利付国債（３０年） 93,000,000 124,058,280
第２１回 利付国債（３０年） 95,000,000 124,278,050
第２２回 利付国債（３０年） 105,000,000 140,892,150
第２３回 利付国債（３０年） 108,000,000 145,288,080
第２４回 利付国債（３０年） 95,000,000 128,117,000
第２５回 利付国債（３０年） 109,000,000 143,968,290
第２６回 利付国債（３０年） 182,000,000 243,921,860
第２７回 利付国債（３０年） 165,000,000 224,929,650
第２８回 利付国債（３０年） 213,000,000 292,065,600
第２９回 利付国債（３０年） 225,000,000 305,968,500
第３０回 利付国債（３０年） 236,000,000 317,955,720
第３１回 利付国債（３０年） 215,000,000 287,265,800
第３２回 利付国債（３０年） 268,000,000 364,538,960
第３３回 利付国債（３０年） 299,000,000 391,534,520
第３４回 利付国債（３０年） 276,000,000 373,563,240
第３５回 利付国債（３０年） 241,000,000 317,864,540
第３６回 利付国債（３０年） 292,000,000 386,426,960
第３７回 利付国債（３０年） 303,000,000 395,805,870
第３８回 利付国債（３０年） 204,000,000 263,053,920
第３９回 利付国債（３０年） 189,000,000 247,943,430
第４０回 利付国債（３０年） 161,000,000 207,918,620
第４１回 利付国債（３０年） 167,000,000 212,405,630
第４２回 利付国債（３０年） 183,000,000 232,993,770
第４３回 利付国債（３０年） 173,000,000 220,490,230
第４４回 利付国債（３０年） 173,000,000 220,713,400
第４５回 利付国債（３０年） 197,000,000 242,713,850
第４６回 利付国債（３０年） 233,000,000 287,254,050
第４７回 利付国債（３０年） 213,000,000 267,783,600
第４８回 利付国債（３０年） 226,000,000 273,631,760
第４９回 利付国債（３０年） 225,000,000 272,542,500
第５０回 利付国債（３０年） 221,000,000 236,162,810
第５１回 利付国債（３０年） 226,000,000 214,293,200
第５２回 利付国債（３０年） 239,000,000 237,640,090
第５３回 利付国債（３０年） 217,000,000 220,730,230
第５４回 利付国債（３０年） 221,000,000 235,323,010
第５５回 利付国債（３０年） 213,000,000 226,657,560
第５６回 利付国債（３０年） 231,000,000 245,645,400
第５７回 利付国債（３０年） 238,000,000 252,913,080
第５８回 利付国債（３０年） 286,000,000 303,700,540
第５９回 利付国債（３０年） 219,000,000 226,592,730
第６０回 利付国債（３０年） 199,000,000 215,805,550
第６１回 利付国債（３０年） 201,000,000 207,321,450
第６２回 利付国債（３０年） 130,000,000 127,160,800
第６３回 利付国債（３０年） 139,000,000 132,058,340
第６４回 利付国債（３０年） 142,000,000 134,525,120
第６５回 利付国債（３０年） 126,000,000 119,024,640
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６６回 利付国債（３０年） 126,000,000 118,828,080
第６７回 利付国債（３０年） 145,000,000 144,275,000
第６８回 利付国債（３０年） 84,000,000 83,471,640
第５３回 利付国債（２０年） 4,000,000 4,096,120
第５４回 利付国債（２０年） 1,000,000 1,025,100
第５５回 利付国債（２０年） 85,000,000 87,412,300
第５６回 利付国債（２０年） 103,000,000 106,484,490
第５７回 利付国債（２０年） 106,000,000 109,418,500
第５８回 利付国債（２０年） 130,000,000 134,868,500
第６５回 利付国債（２０年） 42,000,000 44,649,360
第６６回 利付国債（２０年） 13,000,000 13,780,000
第６７回 利付国債（２０年） 24,000,000 25,640,400
第６８回 利付国債（２０年） 109,000,000 117,540,150
第６９回 利付国債（２０年） 73,000,000 78,476,460
第７０回 利付国債（２０年） 127,000,000 138,623,040
第７１回 利付国債（２０年） 34,000,000 36,867,560
第７２回 利付国債（２０年） 64,000,000 69,521,920
第７３回 利付国債（２０年） 30,000,000 32,635,200
第７５回 利付国債（２０年） 87,000,000 95,485,980
第７６回 利付国債（２０年） 115,000,000 125,217,750
第７７回 利付国債（２０年） 88,000,000 96,201,600
第７８回 利付国債（２０年） 73,000,000 79,830,610
第７９回 利付国債（２０年） 58,000,000 63,693,860
第８０回 利付国債（２０年） 86,000,000 94,838,220
第８１回 利付国債（２０年） 64,000,000 70,597,120
第８２回 利付国債（２０年） 104,000,000 115,224,720
第８３回 利付国債（２０年） 69,000,000 76,834,950
第８４回 利付国債（２０年） 124,000,000 137,447,800
第８５回 利付国債（２０年） 89,000,000 99,600,790
第８６回 利付国債（２０年） 74,000,000 83,605,940
第８７回 利付国債（２０年） 71,000,000 79,836,660
第８８回 利付国債（２０年） 129,000,000 146,545,290
第８９回 利付国債（２０年） 73,000,000 82,519,200
第９０回 利付国債（２０年） 237,000,000 269,314,950
第９１回 利付国債（２０年） 167,000,000 190,749,070
第９２回 利付国債（２０年） 297,000,000 337,323,690
第９３回 利付国債（２０年） 128,000,000 145,274,880
第９４回 利付国債（２０年） 192,000,000 219,133,440
第９５回 利付国債（２０年） 202,000,000 234,293,740
第９６回 利付国債（２０年） 104,000,000 119,249,520
第９７回 利付国債（２０年） 196,000,000 227,118,920
第９８回 利付国債（２０年） 166,000,000 191,215,400
第９９回 利付国債（２０年） 225,000,000 260,343,000
第１００回 利付国債（２０年） 213,000,000 249,114,150
第１０１回 利付国債（２０年） 151,000,000 178,827,790
第１０２回 利付国債（２０年） 165,000,000 196,313,700
第１０３回 利付国債（２０年） 158,000,000 186,781,280
第１０４回 利付国債（２０年） 135,000,000 157,532,850
第１０５回 利付国債（２０年） 182,000,000 213,229,380
第１０６回 利付国債（２０年） 134,000,000 158,047,640
第１０７回 利付国債（２０年） 152,000,000 178,844,720
第１０８回 利付国債（２０年） 202,000,000 234,394,740
第１０９回 利付国債（２０年） 226,000,000 263,138,580
第１１０回 利付国債（２０年） 265,000,000 312,978,250
第１１１回 利付国債（２０年） 211,000,000 251,967,760
第１１２回 利付国債（２０年） 296,000,000 350,922,800
第１１３回 利付国債（２０年） 415,000,000 493,841,700
第１１４回 利付国債（２０年） 200,000,000 238,748,000
第１１５回 利付国債（２０年） 172,000,000 206,888,480
第１１６回 利付国債（２０年） 194,000,000 234,204,560
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１７回 利付国債（２０年） 266,000,000 318,641,400
第１１８回 利付国債（２０年） 188,000,000 224,088,480
第１１９回 利付国債（２０年） 159,000,000 186,476,790
第１２０回 利付国債（２０年） 150,000,000 173,049,000
第１２１回 利付国債（２０年） 238,000,000 282,137,100
第１２２回 利付国債（２０年） 178,000,000 209,262,140
第１２３回 利付国債（２０年） 247,000,000 298,637,820
第１２４回 利付国債（２０年） 170,000,000 203,830,000
第１２５回 利付国債（２０年） 143,000,000 175,007,690
第１２６回 利付国債（２０年） 127,000,000 152,812,750
第１２７回 利付国債（２０年） 124,000,000 147,927,040
第１２８回 利付国債（２０年） 214,000,000 256,029,600
第１２９回 利付国債（２０年） 122,000,000 144,676,140
第１３０回 利付国債（２０年） 135,000,000 160,515,000
第１３１回 利付国債（２０年） 72,000,000 84,832,560
第１３２回 利付国債（２０年） 95,000,000 112,195,950
第１３３回 利付国債（２０年） 124,000,000 147,810,480
第１３４回 利付国債（２０年） 130,000,000 155,339,600
第１３５回 利付国債（２０年） 69,000,000 81,674,610
第１３６回 利付国債（２０年） 71,000,000 83,243,950
第１３７回 利付国債（２０年） 102,000,000 121,011,780
第１３８回 利付国債（２０年） 85,000,000 98,893,250
第１３９回 利付国債（２０年） 92,000,000 108,092,640
第１４０回 利付国債（２０年） 273,000,000 324,602,460
第１４１回 利付国債（２０年） 193,000,000 229,967,220
第１４２回 利付国債（２０年） 115,000,000 138,400,200
第１４３回 利付国債（２０年） 188,000,000 222,176,520
第１４４回 利付国債（２０年） 120,000,000 140,355,600
第１４５回 利付国債（２０年） 318,000,000 380,452,020
第１４６回 利付国債（２０年） 280,000,000 335,650,000
第１４７回 利付国債（２０年） 301,000,000 357,639,170
第１４８回 利付国債（２０年） 261,000,000 307,204,830
第１４９回 利付国債（２０年） 289,000,000 340,884,170
第１５０回 利付国債（２０年） 313,000,000 365,483,840
第１５１回 利付国債（２０年） 317,000,000 361,868,180
第１５２回 利付国債（２０年） 318,000,000 363,273,660
第１５３回 利付国債（２０年） 337,000,000 390,030,320
第１５４回 利付国債（２０年） 309,000,000 353,480,550
第１５５回 利付国債（２０年） 342,000,000 381,470,220
第１５６回 利付国債（２０年） 292,000,000 299,565,720
第１５７回 利付国債（２０年） 313,000,000 311,118,870
第１５８回 利付国債（２０年） 305,000,000 316,846,200
第１５９回 利付国債（２０年） 305,000,000 321,244,300
第１６０回 利付国債（２０年） 272,000,000 290,732,640
第１６１回 利付国債（２０年） 289,000,000 304,123,370
第１６２回 利付国債（２０年） 282,000,000 296,494,800
第１６３回 利付国債（２０年） 284,000,000 298,560,680
第１６４回 利付国債（２０年） 370,000,000 382,494,900
第１６５回 利付国債（２０年） 304,000,000 313,883,040
第１６６回 利付国債（２０年） 290,000,000 309,099,400
第１６７回 利付国債（２０年） 315,000,000 324,409,050
第１６８回 利付国債（２０年） 275,000,000 277,843,500
第１６９回 利付国債（２０年） 278,000,000 275,575,840
第１７０回 利付国債（２０年） 265,000,000 262,426,850
第１７１回 利付国債（２０年） 255,000,000 252,268,950
第１７２回 利付国債（２０年） 240,000,000 241,514,400
第１７３回 利付国債（２０年） 128,000,000 128,700,160
国債証券 合計 53,684,000,000 59,246,366,240
第７０８回 東京都公募公債 300,000,000 304,273,500
地方債証券
第７３０回 東京都公募公債 300,000,000 306,676,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第１回 北海道公募公債 300,000,000 305,688,000
第３０回 神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,658,900
第３６０回 大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 304,131,600
第３７８回 大阪府公募公債（１０年） 144,000,000 147,023,856
第４４８回 大阪府公募公債（１０年） 38,000,000 37,685,094
第４５５回 大阪府公募公債（１０年） 180,000,000 180,159,480
第１２回 大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 116,118,700
平成２４年度第１回 兵庫県公募公債 300,000,000 304,290,900
第２１回 兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 116,937,600
平成２４年度第３回 静岡県公募公債 300,000,000 304,100,400
平成２４年度第１９回 愛知県公募公債 300,000,000 304,512,600
平成２６年度第１１回 愛知県公募公債 100,000,000 107,793,800
平成２５年度第４回 埼玉県公募公債 100,000,000 102,463,500
平成２５年度第１０回 埼玉県公募公債 119,000,000 121,598,008
平成２４年度第９回 福岡県公募公債 300,000,000 304,503,900
平成２４年度第２回 福岡県公募公債 100,000,000 116,855,600
平成２４年度第２回 新潟県公募公債 300,000,000 305,395,200
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 306,061,200
第１１０回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,068,900
第１２３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,757,200
第１３３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,063,200
平成２５年度第２回 大阪市公募公債
150,000,000 153,137,700
第２２回 大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 100,545,000
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 131,740,200
第１回 京都市公募公債 300,000,000 326,194,200
平成２５年度第１１回 神戸市公募公債
100,000,000 102,232,100
第２５回 横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,818,900
第２６回 横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,880,000
第９回 川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 119,442,700
第４回 川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 132,717,100
平成２５年度第３回 北九州市公募公債 150,000,000 153,378,900
平成２６年度第２回 北九州市公募公債 150,000,000 152,750,250
平成２４年度第４回 福岡市公募公債 100,000,000 101,566,000
平成２９年度第１回 仙台市公募公債（２
100,000,000 104,263,900
０年）
地方債証券 合計 6,631,000,000 6,941,484,288
第１回 政保新関西空港債券 200,000,000 202,814,400
特殊債券
第２２回 政保日本政策投資銀行債券 300,000,000 316,892,700
第１６３回 政保道路機構債券
300,000,000 304,134,000
第１９０回 政保道路機構債券 500,000,000 507,413,000
第２０５回 政保道路機構債券 100,000,000 116,987,600
第２１２回 政保道路機構債券 100,000,000 116,704,200
第２１８回 政保道路機構債券 500,000,000 511,473,500
第２３３回 政府道路機構債券 100,000,000 114,806,400
第２４９回 政保道路機構債券 179,000,000 183,059,720
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 99,106,700
第３１６回 政保道路機構債券 100,000,000 103,844,800
第３６回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,697,400
第４８回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,391,100
第４８回 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,090,000
第７２回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,677,200
第８３回 政保地方公共団体金融機構債券 103,000,000 103,061,182
第１６回 公営企業債券 200,000,000 221,210,000
第３５回 日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,503,000
第９７回 都市再生債券 100,000,000 107,991,000
第４６回 福祉医療機構債券 200,000,000 200,478,600
第１３３回 住宅金融支援機構債券 1,000,000,000 1,020,421,000
第１４３回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,675,200
第３７回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,440,000 28,150,668
第４２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 70,702,000 75,036,032
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４６回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 89,748,000 96,900,915
第５４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 73,736,000 78,558,334
第５５回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 82,124,000 87,371,723
第６０回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 83,230,000 88,282,060
第６１回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 40,242,000 42,495,552
第６２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 344,456,000 363,022,178
第６３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 214,760,000 225,175,860
第７３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 138,300,000 146,432,040
第７８回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 124,062,000 129,731,633
第１０９回 貸付債権担保住宅金融公庫債
238,281,000 239,758,342
券
い第８２２号 利付農林債券 100,000,000 100,150,700
第３３３回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,119,900
第３３５回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,150,800
第３３６回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,161,000
第３４４回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,175,200
第３５３回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,085,600
第５５回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 101,922,800
構債券
第１１６回 鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 100,070,700
機構債券
特殊債券 合計 7,708,081,000 7,964,184,739
第２６回 フランス相互信用連合銀行（Ｂ
300,000,000 300,506,400
社債券
ＦＣＭ）円貨社債（２０１８）
第３回 ノルデア・バンク
200,000,000 204,670,800
第５回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
200,000,000 203,220,400
ン
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 204,420,400
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 102,054,100
第２０回 西日本高速道路債券
100,000,000 102,048,900
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,945,000
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 205,010,000
第１４回 森ヒルズリート投資法人無担保
100,000,000 102,074,200
投資法人債
第３回 富士フイルムホールディングス 300,000,000 305,006,700
第２４回 豊田自動織機 100,000,000 101,773,200
第７１回 伊藤忠商事 200,000,000 203,565,600
第４５回 住友商事 100,000,000 101,489,100
第４６回 住友商事 100,000,000 101,649,500
第７９回 三菱商事 100,000,000 101,458,300
第１回 三井住友トラスト・ホールディン
100,000,000 101,339,700
グス劣後特約付
第１回 三井住友フィナンシャルグループ
100,000,000 101,430,300
劣後特約付
第８回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後特約付 100,000,000 107,068,600
第２０回 みずほ銀行劣後特約付 100,000,000 101,587,600
第４６回 三井不動産 100,000,000 101,637,400
第６６回 三井不動産 100,000,000 100,591,000
第１１１回 三菱地所 100,000,000 101,628,300
第７５回 東京急行電鉄 100,000,000 101,457,300
第７７回 東京急行電鉄 100,000,000 102,371,000
第２６回 東日本旅客鉄道 100,000,000 102,388,200
第８７回 東日本旅客鉄道 200,000,000 203,075,800
第３８１回 中国電力 200,000,000 206,151,000
第３０４回 北陸電力 100,000,000 102,770,100
第３０６回 北陸電力 100,000,000 102,866,400
第２５３回 四国電力 200,000,000 205,002,800
第４２９回 九州電力 200,000,000 206,397,600
第３３１回 北海道電力 100,000,000 101,162,000
第１３回 電源開発 100,000,000 108,856,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 合計 4,700,000,000 4,800,673,800
合計 72,723,081,000 78,952,709,067
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 23,671,023 1,615,735
コール・ローン 952,039,197 354,100,755
投資証券 31,416,451,100 24,449,444,250
未収入金 30,846,954 27,451,978
未収配当金 148,501,553 157,109,348
流動資産合計 32,571,509,827 24,989,722,066
資産合計 32,571,509,827 24,989,722,066
負債の部
流動負債
未払金 524,172,847 26,397,803
未払解約金 247,460,838 80,624,514
その他未払費用 5,218 389
流動負債合計 771,638,903 107,022,706
負債合計 771,638,903 107,022,706
純資産の部
元本等
元本 16,398,065,583 16,261,892,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 15,401,805,341 8,620,807,050
純資産合計 31,799,870,924 24,882,699,360
負債純資産合計 32,571,509,827 24,989,722,066
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 16,398,065,583口 16,261,892,310口
２． 1口当たり純資産額 1.9392円 1.5301円
（1万口当たり純資産額） (19,392円) (15,301円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資証券 1,436,964,806 △523,212,964
合計 1,436,964,806 △523,212,964
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,518,929,567円 16,398,065,583円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 12,025,469,621円 10,734,070,769円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 7,146,333,605円 10,870,244,042円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 1,589,859,033円 1,408,620,060円
資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,501,629,877円 1,334,615,580円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックス 8,117,494,358円 7,994,095,472円
ファンド
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０ 1,858,643,446円 1,797,071,866円
２（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 2,484,924,690円 2,497,454,821円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 785,204,355円 1,124,577,814円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 38,195,777円 67,045,069円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,282,914円 7,181,692円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 938,090円 2,029,548円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 2,642,646円 5,799,025円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,250,397円 23,140,573円
スファンド（８資産均等型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド －円 87,185円
（安定型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド －円 173,605円
（積極型）
計 16,398,065,583円 16,261,892,310円
附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 746 110,557,200
投資証券
ＧＬＰ投資法人 7,863 1,258,080,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 3,346 269,687,600
Ｏｎｅリート投資法人 426 102,453,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人 609 75,698,700
いちごオフィスリート投資法人 2,269 159,737,600
いちごホテルリート投資法人 478 33,842,400
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,370 533,615,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,597 788,189,500
イオンリート投資法人 2,773 334,423,800
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
17,567 240,667,900
法人
インヴィンシブル投資法人 11,434 371,605,000
エスコンジャパンリート投資法人 447 49,348,800
オリックス不動産投資法人 5,448 827,006,400
グローバル・ワン不動産投資法人 1,899 187,811,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・オフィス投資法人 846 550,746,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
1,784 310,594,400
投資法人
ケネディクス商業リート投資法人 1,006 223,332,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,193 352,412,200
サムティ・レジデンシャル投資法人 526 54,704,000
サンケイリアルエステート投資法人 669 64,357,800
ザイマックス・リート投資法人 419 38,003,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,809 449,259,000
ジャパンエクセレント投資法人 2,537 313,319,500
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,734 1,432,616,000
スターアジア不動産投資法人 2,810 129,541,000
スターツプロシード投資法人 426 83,283,000
タカラレーベン不動産投資法人 822 71,103,000
トーセイ・リート投資法人 605 63,646,000
ヒューリックリート投資法人 2,201 307,479,700
フロンティア不動産投資法人 907 339,218,000
プレミア投資法人 2,470 289,237,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 583 73,574,600
マリモ地方創生リート投資法人 256 28,160,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,848 705,853,600
ラサールロジポート投資法人 3,047 483,254,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
1,061 142,174,000
人
阪急阪神リート投資法人 1,235 151,781,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 954 476,046,000
三菱地所物流リート投資法人 615 241,387,500
産業ファンド投資法人 3,865 672,123,500
森トラスト・ホテルリート投資法人 592 63,699,200
森トラスト総合リート投資法人 1,954 245,031,600
森ヒルズリート投資法人 3,212 434,262,400
星野リゾート・リート投資法人 416 207,792,000
積水ハウス・リート投資法人 8,043 601,616,400
大江戸温泉リート投資法人 441 31,707,900
大和ハウスリート投資法人 3,901 945,602,400
大和証券オフィス投資法人 583 370,205,000
大和証券リビング投資法人 3,450 310,845,000
投資法人みらい 2,953 108,522,750
東急リアル・エステート投資法人 1,833 270,917,400
日本アコモデーションファンド投資法人 909 534,492,000
日本ビルファンド投資法人 3,077 1,753,890,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,702 509,749,000
日本プロロジスリート投資法人 4,138 1,417,265,000
日本リート投資法人 888 304,140,000
日本リテールファンド投資法人 5,137 831,680,300
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,787 537,887,000
福岡リート投資法人 1,414 195,414,800
平和不動産リート投資法人 1,678 193,641,200
野村不動産マスターファンド投資法人 8,843 1,191,152,100
投資証券 合計 164,451 24,449,444,250
合計 164,451 24,449,444,250
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 785,869,477 900,689,151
金銭信託 98,970,113 18,805,944
コール・ローン 3,980,538,915 4,121,466,201
株式 199,297,460,924 285,514,371,822
投資証券 5,434,364,911 6,689,318,591
派生商品評価勘定 212,899,978 541,982,561
未収入金 48,299,571 1,302,477
未収配当金 290,269,135 314,895,056
差入委託証拠金 1,858,544,563 4,508,205,897
流動資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,913,084 39,308,980
未払金 3,148,485 282,483
未払解約金 951,945,848 1,647,606,579
その他未払費用 23,905 6,093
流動負債合計 964,031,322 1,687,204,135
負債合計 964,031,322 1,687,204,135
純資産の部
元本等
元本 110,982,930,759 145,169,780,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 100,060,255,506 155,754,053,026
純資産合計 211,043,186,265 300,923,833,565
負債純資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
128/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 110,982,930,759口 145,169,780,539口
２． 1口当たり純資産額 1.9016円 2.0729円
（1万口当たり純資産額） (19,016円) (20,729円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 14,047,876,149 47,693,053,356
投資証券 257,545,307 827,754,816
合計 14,305,421,456 48,520,808,172
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（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
280,684,290 281,182,580 △498,290 1,029,325,674 1,020,040,130 9,285,544
アメリカ・
－ －
210,740,750 210,896,350 △155,600 764,144,472 755,955,200 8,189,272
ドル
イギリス・
－ －
21,234,187 21,311,920 △77,733 80,589,892 80,525,250 64,642
ポンド
－ －
ユーロ
48,709,353 48,974,310 △264,957 184,591,310 183,559,680 1,031,630
－ －
買 建
3,217,946,194 3,211,968,970 △5,977,224 3,299,950,340 3,260,641,360 △39,308,980
アメリカ・
－ －
2,243,779,726 2,236,585,610 △7,194,116 2,319,701,352 2,288,114,400 △31,586,952
ドル
イギリス・
－ －
266,133,660 266,399,000 265,340 339,662,469 335,866,000 △3,796,469
ポンド
－ －
ユーロ
708,032,808 708,984,360 951,552 640,586,519 636,660,960 △3,925,559
－ －
合計
3,498,630,484 3,493,151,550 △6,475,514 4,329,276,014 4,280,681,490 △30,023,436
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建 5,816,144,283 6,026,606,691 7,785,858,218 8,318,555,236
210,462,408 532,697,018
－ －
合計 5,816,144,283 6,026,606,691 7,785,858,218 8,318,555,236
210,462,408 532,697,018
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 88,596,175,879円 110,982,930,759円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,121,658,246円 65,821,989,117円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 20,734,903,366円 31,635,139,337円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 705,419,292円 854,059,755円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,284,755,401円 3,771,468,504円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,471,314,789円 2,859,153,135円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 1,485,332,737円 1,680,106,235円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 4,090,937円 2,902,320円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 23,976,047円 16,628,124円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 32,048,288円 20,292,993円
投資家限定）
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,371,888,952円 11,039,104,952円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 75,325,693,121円 101,174,107,029円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 15,291,138,731円 20,965,866,221円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 605,358,530円 986,387,028円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 59,931,201円 98,693,841円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 72,703,499円 133,359,257円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 39,305,684円 98,739,969円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 79,667,845円 218,778,176円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 22,747,558円 48,776,845円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 40,031,114円 52,991,843円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 24,696,756円 5,819,342円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,481,454円 5,624,058円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 995,057円 1,588,705円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,196,854円 18,159,475円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 4,212,091円 26,453,761円
3,974,678円 20,935,466円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 6,685,873円 70,913,550円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 7,284,270円 104,875,929円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 263,829,859円
０－０２（適格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 303,405,272円
０－０６（適格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ －円 49,172,147円
ＤＰ型バスケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 277,586,748円
０－０９（適格機関投資家限定）
計 110,982,930,759円 145,169,780,539円
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附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
36,346 171.61 6,237,337.06
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
111,742 111.00 12,403,362.00
ABBVIE INC
111,613 99.67 11,124,467.71
ABIOMED INC
2,829 270.61 765,555.69
ACCENTURE PLC
40,187 243.20 9,773,478.40
ACTIVISION BLIZZARD
48,603 75.93 3,690,425.79
INC
ADOBE INC
30,412 466.41 14,184,460.92
ADVANCE AUTO PARTS
4,356 146.08 636,324.48
ADVANCED MICRO DEVICES
73,971 85.54 6,327,479.34
INC
AERCAP HOLDINGS NV
8,154 39.00 318,006.00
AES CORP
42,419 20.88 885,708.72
AFLAC INC
42,785 43.72 1,870,560.20
AGILENT TECHNOLOGIES
19,542 108.68 2,123,824.56
INC
AIR PRODUCTS &
13,943 270.36 3,769,629.48
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
10,202 101.50 1,035,503.00
INC
ALBEMARLE CORP
6,701 125.80 842,985.80
ALEXION
13,885 122.05 1,694,664.25
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,716 441.35 2,081,406.60
ALLEGHANY CORP
881 600.07 528,661.67
ALLEGION PLC
5,889 114.13 672,111.57
ALLIANT ENERGY CORP
15,799 52.47 828,973.53
ALLSTATE CORP
19,682 100.37 1,975,482.34
ALLY FINANCIAL INC
23,695 29.89 708,243.55
ALNYLAM
7,285 123.81 901,955.85
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
18,796 1,758.57 33,054,081.72
ALPHABET INC-CL C
19,253 1,763.92 33,960,751.76
ALTICE USA INC- A
19,643 31.85 625,629.55
ALTRIA GROUP INC
117,553 40.06 4,709,173.18
AMAZON.COM INC
26,776 3,117.02 83,461,327.52
AMCOR PLC
100,109 11.92 1,193,299.28
AMERCO 667 404.43 269,754.81
AMEREN CORPORATION
15,594 78.35 1,221,789.90
AMERICAN ELECTRIC
31,351 82.45 2,584,889.95
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
43,306 114.14 4,942,946.84
AMERICAN FINANCIAL
4,794 89.02 426,761.88
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
54,399 38.54 2,096,537.46
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
11,444 156.65 1,792,702.60
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
7,668 183.63 1,408,074.84
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
9,637 101.90 982,010.30
AMETEK INC
14,476 118.18 1,710,773.68
AMGEN INC
37,156 224.67 8,347,838.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A
18,719 127.20 2,381,056.80
ANALOG DEVICES INC
23,320 136.17 3,175,484.40
ANSYS INC
5,393 324.12 1,747,979.16
ANTHEM INC
15,907 311.85 4,960,597.95
AON PLC
14,594 202.92 2,961,414.48
APOLLO GLOBAL
10,924 44.70 488,302.80
MANAGEMENT INC
APPLE INC
1,094,972 118.64 129,907,478.08
APPLIED MATERIALS INC
57,755 77.25 4,461,573.75
APTIV PLC
16,978 115.36 1,958,582.08
ARAMARK 14,465 35.26 510,035.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,436 34.87 886,953.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
35,012 48.92 1,712,787.04
CO
ARISTA NETWORKS INC
3,578 272.87 976,328.86
ARROW ELECTRONICS INC
4,945 88.44 437,335.80
ARTHUR J GALLAGHER &
11,981 116.04 1,390,275.24
CO
ASSURANT INC
3,756 134.92 506,759.52
AT&T INC
450,444 28.28 12,738,556.32
ATHENE HOLDING LTD-
7,741 43.02 333,017.82
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
7,691 95.10 731,414.10
AUTODESK INC
13,840 256.88 3,555,219.20
AUTOLIV INC
5,302 89.82 476,225.64
AUTOMATIC DATA
27,179 173.63 4,719,089.77
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,473 1,133.76 1,670,028.48
AVALARA INC
5,019 164.05 823,366.95
AVANTOR INC
29,209 26.59 776,667.31
AVERY DENNISON CORP
5,268 147.03 774,554.04
AXALTA COATING SYSTEMS
13,553 28.24 382,736.72
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
41,719 18.31 763,874.89
BALL CORP
20,658 97.91 2,022,624.78
BANK OF AMERICA CORP
492,828 26.98 13,296,499.44
BANK OF NEW YORK
50,256 38.49 1,934,353.44
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
32,117 78.88 2,533,388.96
INC
BECTON DICKINSON & CO
18,310 232.90 4,264,399.00
BEIGENE LTD-ADR
2,563 281.91 722,535.33
BERKSHIRE HATHAWAY
87,794 229.53 20,151,356.82
INC-CL B
BEST BUY CO INC
14,646 118.83 1,740,384.18
BIO-RAD LABORATORIES-
1,384 574.38 794,941.92
CL A
BIOGEN INC
10,272 244.01 2,506,470.72
BIOMARIN
11,395 75.13 856,106.35
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
9,466 93.88 888,668.08
BLACKROCK INC
9,612 673.48 6,473,489.76
BLACKSTONE GROUP
42,376 58.64 2,484,928.64
INC/THE-A
BOEING CO
33,898 205.67 6,971,801.66
BOOKING HOLDINGS INC
2,582 2,010.97 5,192,324.54
BOOZ ALLEN HAMILTON
8,729 88.15 769,461.35
HOLDINGS
BORGWARNER INC
13,088 37.71 493,548.48
136/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP
90,246 34.21 3,087,315.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB
142,980 62.09 8,877,628.20
CO
BROADCOM INC
25,279 384.33 9,715,478.07
BROADRIDGE FINANCIAL
7,261 146.60 1,064,462.60
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
15,082 47.44 715,490.08
BROWN-FORMAN CORP -CL
19,510 80.14 1,563,531.40
B
BUNGE LIMITED
9,163 58.53 536,310.39
BURLINGTON STORES INC
4,179 233.09 974,083.11
C.H. ROBINSON
8,693 93.77 815,142.61
WORLDWIDE INC
CABLE ONE INC
307 1,984.50 609,241.50
CABOT OIL & GAS CORP
24,903 17.18 427,833.54
CADENCE DESIGN SYSTEMS
17,501 112.60 1,970,612.60
INC
CAMPBELL SOUP CO
11,474 49.32 565,897.68
CAPITAL ONE FINANCIAL
28,824 84.99 2,449,751.76
CORP
CARDINAL HEALTH INC
18,572 52.29 971,129.88
CARLYLE GROUP INC/THE
8,940 27.80 248,532.00
CARMAX INC
10,323 94.53 975,833.19
CARNIVAL CORP
30,180 18.19 548,974.20
CARRIER GLOBAL CORP
52,006 39.13 2,034,994.78
CATALENT INC
9,848 104.16 1,025,767.68
CATERPILLAR INC
34,206 172.90 5,914,217.40
CBOE GLOBAL MARKETS
6,928 89.91 622,896.48
INC
CBRE GROUP INC
21,251 58.47 1,242,545.97
CDK GLOBAL INC
7,736 47.78 369,626.08
CDW CORP/DE
9,021 132.78 1,197,808.38
CELANESE CORP-SERIES A
7,484 133.55 999,488.20
CENTENE CORP
36,599 63.61 2,328,062.39
CENTERPOINT ENERGY INC
32,178 23.43 753,930.54
CENTURYLINK INC
59,786 9.82 587,098.52
CERNER CORP
19,081 72.87 1,390,432.47
CF INDUSTRIES HOLDINGS
13,583 32.15 436,693.45
INC
CHARLES SCHWAB CORP
91,554 47.08 4,310,362.32
CHARTER
9,145 650.54 5,949,188.30
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
7,175 119.18 855,116.50
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
14,355 55.27 793,400.85
CHEVRON CORP
117,889 85.73 10,106,623.97
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,671 1,310.46 2,189,778.66
INC
CHUBB LTD
28,492 147.37 4,198,866.04
CHURCH & DWIGHT CO INC
15,552 86.20 1,340,582.40
CIGNA CORP
23,286 204.74 4,767,575.64
CINCINNATI FINANCIAL
9,701 78.35 760,073.35
CORP
CINTAS CORP
5,588 367.89 2,055,769.32
CISCO SYSTEMS INC
266,577 41.17 10,974,975.09
CITIGROUP INC
131,459 52.14 6,854,272.26
CITIZENS FINANCIAL
26,926 32.81 883,442.06
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
7,372 120.77 890,316.44
137/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOROX CO
7,963 202.47 1,612,268.61
CME GROUP INC
22,659 165.93 3,759,807.87
CMS ENERGY CORP
18,219 60.58 1,103,707.02
COCA-COLA CO
257,822 53.13 13,698,082.86
COCA-COLA EUROPEAN
13,082 42.53 556,377.46
PARTNERS
COGNEX CORP
10,798 71.36 770,545.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
34,058 76.20 2,595,219.60
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
51,465 85.38 4,394,081.70
COMCAST CORP
287,665 49.48 14,233,664.20
COMERICA INC
8,864 50.93 451,443.52
CONAGRA BRANDS INC
30,743 36.19 1,112,589.17
CONCHO RESOURCES INC
12,328 57.24 705,654.72
CONOCOPHILLIPS 67,449 39.47 2,662,212.03
CONSOLIDATED EDISON
21,105 77.10 1,627,195.50
INC
CONSTELLATION BRANDS
10,607 204.21 2,166,055.47
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,362 332.23 1,116,957.26
COPART INC
13,310 113.83 1,515,077.30
CORNING INC
48,086 36.33 1,746,964.38
CORTEVA INC
47,165 36.96 1,743,218.40
COSTAR GROUP INC
2,484 894.75 2,222,559.00
COSTCO WHOLESALE CORP
27,867 383.54 10,688,109.18
COUPA SOFTWARE INC
4,217 314.05 1,324,348.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS
9,011 143.76 1,295,421.36
INC - A
CROWN HOLDINGS INC
8,567 96.23 824,402.41
CSX CORP
48,820 91.70 4,476,794.00
CUMMINS INC
9,292 233.14 2,166,336.88
CVS HEALTH CORP
82,553 66.06 5,453,451.18
CYBERARK SOFTWARE
2,483 108.31 268,933.73
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
22,800 4.35 99,180.00
LTD
DANAHER CORP
40,283 225.83 9,097,109.89
DARDEN RESTAURANTS INC
8,192 109.80 899,481.60
DATADOG INC - CLASS A
8,334 88.89 740,809.26
DAVITA INC
5,355 107.63 576,358.65
DEERE & CO
18,800 255.59 4,805,092.00
DELL TECHNOLOGIES -C
15,243 68.50 1,044,145.50
DELTA AIR LINES INC
10,116 37.91 383,497.56
DENTSPLY SIRONA INC
13,850 48.87 676,849.50
DEXCOM INC
5,835 330.64 1,929,284.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
9,880 39.44 389,667.20
DISCOVER FINANCIAL
19,502 76.76 1,496,973.52
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,654 25.02 241,591.35
DISCOVERY INC-C
20,779 22.52 468,046.97
DISH NETWORK CORP
15,412 33.96 523,391.52
DOCUSIGN INC
10,992 219.70 2,414,942.40
DOLLAR GENERAL CORP
15,898 211.21 3,357,816.58
DOLLAR TREE INC
14,974 94.55 1,415,791.70
DOMINION ENERGY INC
53,075 79.76 4,233,262.00
DOMINO'S PIZZA INC
2,466 385.04 949,508.64
DOVER CORP
9,112 124.68 1,136,084.16
DOW INC
46,937 55.34 2,597,493.58
DR HORTON INC
21,814 75.10 1,638,231.40
138/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A
15,701 18.92 297,062.92
DTE ENERGY COMPANY
12,245 129.66 1,587,686.70
DUKE ENERGY CORP
46,526 91.70 4,266,434.20
DUPONT DE NEMOURS INC
46,403 62.05 2,879,306.15
DYNATRACE INC
11,562 35.96 415,769.52
EAST WEST BANCORP INC
8,750 43.37 379,487.50
EASTMAN CHEMICAL
8,584 96.51 828,441.84
COMPANY
EATON CORP PLC
25,283 118.12 2,986,427.96
EBAY INC
44,257 49.78 2,203,113.46
ECOLAB INC
16,100 210.93 3,395,973.00
EDISON INTERNATIONAL
23,974 63.62 1,525,225.88
EDWARDS LIFESCIENCES
39,066 85.24 3,329,985.84
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
25,252 29.50 744,934.00
INC
ELECTRONIC ARTS INC
18,177 120.14 2,183,784.78
ELI LILLY & CO
54,422 143.41 7,804,659.02
EMERSON ELECTRIC CO
37,733 77.24 2,914,496.92
ENTERGY CORP
12,743 108.97 1,388,604.71
EOG RESOURCES INC
36,515 45.46 1,659,971.90
EPAM SYSTEMS INC
3,512 334.58 1,175,044.96
EQUIFAX INC
7,697 173.61 1,336,276.17
EQUITABLE HOLDINGS INC
25,577 24.72 632,263.44
ERIE INDEMNITY
1,600 241.37 386,192.00
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
14,808 43.06 637,632.48
INC
ESTEE LAUDER COS INC
14,198 241.92 3,434,780.16
EVEREST RE GROUP LTD
2,498 233.83 584,107.34
EVERGY INC
14,447 53.69 775,659.43
EVERSOURCE ENERGY
21,301 88.19 1,878,535.19
EXACT SCIENCES CORP
9,512 113.18 1,076,568.16
EXELON CORP
61,616 42.35 2,609,437.60
EXPEDIA GROUP INC
8,581 123.96 1,063,700.76
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
10,580 90.28 955,162.40
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
267,050 37.40 9,987,670.00
F5 NETWORKS INC
3,798 160.20 608,439.60
FACEBOOK INC-A
151,844 272.94 41,444,301.36
FACTSET RESEARCH
2,372 317.96 754,201.12
SYSTEMS INC
FAIR ISAAC CORP
1,837 479.30 880,474.10
FASTENAL CO
35,993 47.98 1,726,944.14
FEDEX CORP
15,780 279.85 4,416,033.00
FIDELITY NATIONAL
17,437 35.70 622,500.90
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
39,076 147.70 5,771,525.20
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
45,054 25.88 1,165,997.52
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,825 132.24 1,431,498.00
FIRSTENERGY CORP
34,636 29.04 1,005,829.44
FISERV INC
35,996 113.02 4,068,267.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES
5,288 260.28 1,376,360.64
INC
FLIR SYSTEMS INC
8,212 37.59 308,689.08
FMC CORP
8,198 115.32 945,393.36
FORD MOTOR CO
247,521 8.82 2,183,135.22
139/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTINET INC
8,671 117.03 1,014,767.13
FORTIVE CORP
19,172 71.33 1,367,538.76
FORTUNE BRANDS HOME &
8,731 85.11 743,095.41
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
20,885 27.71 578,723.35
FOX CORP- CLASS B
11,551 27.27 314,995.77
FRANKLIN RESOURCES INC
18,382 20.85 383,264.70
FREEPORT-MCMORAN INC
91,594 21.11 1,933,549.34
GARMIN LTD
9,018 114.29 1,030,667.22
GARTNER INC
5,701 152.27 868,091.27
GENERAL DYNAMICS CORP
15,417 149.99 2,312,395.83
GENERAL ELECTRIC CO
552,846 9.66 5,340,492.36
GENERAL MILLS INC
38,250 62.00 2,371,500.00
GENERAL MOTORS CO
81,419 42.82 3,486,361.58
GENUINE PARTS CO
9,171 98.00 898,758.00
GILEAD SCIENCES INC
79,223 60.63 4,803,290.49
GLOBAL PAYMENTS INC
18,927 190.55 3,606,539.85
GLOBE LIFE INC
6,277 93.35 585,957.95
GODADDY INC - CLASS A
10,513 76.34 802,562.42
GOLDMAN SACHS GROUP
20,613 224.57 4,629,061.41
INC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,258 118.22 621,600.76
HALLIBURTON CO
55,394 16.00 886,304.00
HARTFORD FINANCIAL
22,409 46.24 1,036,192.16
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
8,277 91.75 759,414.75
HCA HEALTHCARE INC
17,061 150.85 2,573,651.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC
10,149 55.80 566,314.20
HEICO CORP
2,741 133.17 365,018.97
HEICO CORP-CLASS A
4,562 117.43 535,715.66
HENRY SCHEIN INC
8,898 63.50 565,023.00
HERSHEY CO/THE
9,328 149.40 1,393,603.20
HESS CORP
17,454 47.07 821,559.78
HEWLETT PACKARD
80,614 10.49 845,640.86
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
17,490 102.80 1,797,972.00
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
16,281 70.01 1,139,832.81
HOME DEPOT INC
67,942 270.93 18,407,526.06
HONEYWELL
44,343 202.72 8,989,212.96
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
77,700 4.22 327,894.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
18,530 49.99 926,314.70
HOWMET AEROSPACE INC
24,766 23.57 583,734.62
HP INC
90,276 20.50 1,850,658.00
HUMANA INC
8,340 407.17 3,395,797.80
HUNTINGTON BANCSHARES
64,517 11.95 770,978.15
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,544 162.21 412,662.24
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 5,008 139.13 696,763.04
IDEX CORP
4,754 196.07 932,116.78
IDEXX LABORATORIES INC
5,364 457.19 2,452,367.16
IHS MARKIT LTD
24,063 92.45 2,224,624.35
ILLINOIS TOOL WORKS
19,979 206.89 4,133,455.31
INC
ILLUMINA INC
9,287 299.00 2,776,813.00
INCYTE CORP
11,653 81.69 951,933.57
140/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGERSOLL-RAND INC
22,380 44.20 989,196.00
INGREDION INC
4,177 76.16 318,120.32
INSULET CORP
4,152 264.24 1,097,124.48
INTEL CORP
267,302 45.62 12,194,317.24
INTERCONTINENTAL
34,551 100.90 3,486,195.90
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
56,130 117.18 6,577,313.40
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,425 111.95 607,328.75
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
23,617 49.23 1,162,664.91
INTERPUBLIC GROUP OF
25,165 21.59 543,312.35
COS INC
INTUIT INC
16,445 361.44 5,943,880.80
INTUITIVE SURGICAL INC
7,359 733.95 5,401,138.05
INVESCO LTD
24,471 15.96 390,557.16
IONIS PHARMACEUTICALS
8,396 50.45 423,578.20
INC
IPG PHOTONICS CORP
2,332 201.00 468,732.00
IQVIA HOLDINGS INC
12,128 169.55 2,056,302.40
JACK HENRY &
4,819 161.52 778,364.88
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
8,248 105.15 867,277.20
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
14,000 51.22 717,080.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
14,200 24.47 347,474.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
3,442 143.66 494,477.72
PLC
JB HUNT TRANSPORT
5,528 133.78 739,535.84
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
7,164 117.05 838,546.20
JOHNSON & JOHNSON
166,372 147.14 24,479,976.08
JOHNSON CONTROLS
47,246 45.71 2,159,614.66
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
3,271 134.23 439,066.33
JPMORGAN CHASE & CO
192,382 115.56 22,231,663.92
JUNIPER NETWORKS INC
20,803 21.94 456,417.82
KANSAS CITY SOUTHERN
6,108 189.06 1,154,778.48
KELLOGG CO
16,246 65.21 1,059,401.66
KEURIG DR PEPPER INC
22,502 29.76 669,659.52
KEYCORP 61,968 15.62 967,940.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
11,762 117.96 1,387,445.52
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
21,548 141.74 3,054,213.52
KINDER MORGAN INC
128,852 14.40 1,855,468.80
KKR & CO INC -A
31,833 38.47 1,224,615.51
KLA CORPORATION
9,795 243.75 2,387,531.25
KNIGHT-SWIFT
8,402 42.09 353,640.18
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
42,412 31.88 1,352,094.56
KROGER CO
49,467 32.76 1,620,538.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES
13,640 195.76 2,670,166.40
INC
LABORATORY CORP OF
6,138 198.77 1,220,050.26
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
9,162 437.68 4,010,024.16
141/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAMB WESTON HOLDING
9,299 71.60 665,808.40
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
21,734 58.56 1,272,743.04
LEAR CORP
3,599 140.07 504,111.93
LEIDOS HOLDINGS INC
8,563 100.34 859,211.42
LENNAR CORP-CL A
17,389 76.30 1,326,780.70
LENNOX INTERNATIONAL
2,200 298.51 656,722.00
INC
LIBERTY BROADBAND-A
1,510 157.14 237,281.40
LIBERTY BROADBAND-C
6,927 157.90 1,093,773.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
12,531 23.06 288,964.86
LIBERTY GLOBAL PLC-
22,563 22.34 504,057.42
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,379 42.86 230,543.94
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
11,223 42.94 481,915.62
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
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LINCOLN NATIONAL CORP
11,994 44.62 535,172.28
LINDE PLC
33,208 253.07 8,403,948.56
LIVE NATION INC
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LOCKHEED MARTIN CORP
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LOWE'S COS INC
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LULULEMON ATHLETICA
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INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
16,920 82.23 1,391,331.60
A
M&T BANK CORP
8,003 120.46 964,041.38
MARATHON PETROLEUM
41,217 39.08 1,610,760.36
CORP
MARKEL CORP
868 1,008.32 875,221.76
MARKETAXESS HOLDINGS
2,385 534.22 1,274,114.70
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
17,417 121.11 2,109,372.87
INC
MARSH & MCLENNAN COS
32,285 114.48 3,695,986.80
INC
MARTIN MARIETTA
3,929 269.55 1,059,061.95
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
42,027 44.18 1,856,752.86
GROUP LTD
MASCO CORP
16,654 55.24 919,966.96
MASIMO CORPORATION
3,234 246.47 797,083.98
MASTERCARD INC-CLASS A
56,450 333.88 18,847,526.00
MATCH GROUP INC
15,543 132.31 2,056,494.33
MAXIM INTEGRATED
16,845 81.18 1,367,477.10
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
7,824 183.24 1,433,669.76
SHRS
MCDONALD'S CORP
46,993 215.11 10,108,664.23
MCKESSON CORP
10,206 171.94 1,754,819.64
MEDTRONIC PLC
84,694 111.00 9,401,034.00
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 13,643 18.77 256,079.11
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,826 1,370.30 3,872,467.80
MERCK & CO INC
159,425 80.39 12,816,175.75
142/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC
48,382 45.51 2,201,864.82
METTLER-TOLEDO
1,511 1,147.34 1,733,630.74
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
29,412 27.24 801,182.88
MICROCHIP TECHNOLOGY
15,547 127.51 1,982,397.97
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
70,126 61.83 4,335,890.58
MICROSOFT CORP
454,990 212.42 96,648,975.80
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17,199 92.77 1,595,551.23
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MOLINA HEALTHCARE INC
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MOLSON COORS BEVERAGE
11,954 44.04 526,454.16
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
90,114 57.60 5,190,566.40
INC
MONGODB INC
3,046 255.11 777,065.06
MONSTER BEVERAGE CORP
24,819 83.73 2,078,094.87
MOODY'S CORP
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MORGAN STANLEY
89,000 58.63 5,218,070.00
MOSAIC CO/THE
22,875 19.58 447,892.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,766 169.16 1,821,176.56
MSCI INC
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NETFLIX INC
27,780 484.67 13,464,132.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES
5,561 87.45 486,309.45
INC
NEWELL BRANDS INC
25,641 20.39 522,819.99
NEWMONT CORP
50,624 61.41 3,108,819.84
NEWS CORP - CLASS A
24,616 17.55 432,010.80
NEXTERA ENERGY INC
123,704 75.13 9,293,881.52
NIELSEN HOLDINGS PLC
22,710 16.07 364,949.70
NIKE INC
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24,747 23.60 584,029.20
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NORTHERN TRUST CORP
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O'REILLY AUTOMOTIVE
4,684 451.39 2,114,310.76
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,976 13.36 761,199.36
CORP
OGE ENERGY CORP
12,879 33.48 431,188.92
OKTA INC
7,352 232.45 1,708,972.40
OLD DOMINION FREIGHT
6,086 205.53 1,250,855.58
LINE
OMNICOM GROUP
13,690 59.39 813,049.10
ON SEMICONDUCTOR
26,010 27.85 724,378.50
CORPORATION
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27,896 33.30 928,936.80
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OTIS WORLDWIDE CORP
26,016 66.16 1,721,218.56
143/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OWENS CORNING
6,863 72.45 497,224.35
PACCAR INC
21,866 90.04 1,968,814.64
PACKAGING CORP OF
5,977 129.80 775,814.60
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
6,104 287.52 1,755,022.08
PARKER HANNIFIN CORP
8,106 268.84 2,179,217.04
PAYCHEX INC
20,411 92.08 1,879,444.88
PAYCOM SOFTWARE INC
3,148 392.64 1,236,030.72
PAYPAL HOLDINGS INC
70,445 190.90 13,447,950.50
PELOTON INTERACTIVE
12,373 105.26 1,302,381.98
INC-A
PENTAIR PLC
10,412 53.27 554,647.24
PEOPLE'S UNITED
26,387 12.86 339,336.82
FINANCIAL
PEPSICO INC
87,656 143.32 12,562,857.92
PERKINELMER INC
7,052 130.81 922,472.12
PERRIGO CO PLC
8,594 48.81 419,473.14
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98,410 77.51 7,627,759.10
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
27,531 61.45 1,691,779.95
PINNACLE WEST CAPITAL
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PINTEREST INC- CLASS A
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PIONEER NATURAL
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RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
26,804 130.30 3,492,561.20
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
14,903 143.22 2,134,407.66
PPL CORPORATION
48,797 29.23 1,426,336.31
PRINCIPAL FINANCIAL
17,234 48.93 843,259.62
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
156,371 139.53 21,818,445.63
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36,912 94.27 3,479,694.24
PRUDENTIAL FINANCIAL
25,000 75.79 1,894,750.00
INC
PTC INC
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ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
16,959 43.63 739,921.17
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QUALCOMM INC
71,053 147.53 10,482,449.09
QUEST DIAGNOSTICS
8,441 122.81 1,036,639.21
RALPH LAUREN CORP
3,028 80.59 244,026.52
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7,691 89.20 686,037.20
FINANCIAL INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
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CORP
REGENERON
6,360 514.71 3,273,555.60
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
60,341 15.46 932,871.86
REINSURANCE GROUP OF
4,256 117.44 499,824.64
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,129 176.38 551,893.02
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
14,198 99.91 1,418,522.18
RESMED INC
9,125 211.76 1,932,310.00
RINGCENTRAL INC-CLASS
4,627 296.90 1,373,756.30
A
144/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROBERT HALF
7,152 62.32 445,712.64
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
7,333 250.14 1,834,276.62
INC
ROKU INC
6,445 255.67 1,647,793.15
ROLLINS INC
9,294 58.70 545,557.80
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,593 409.48 2,699,701.64
ROSS STORES INC
22,449 110.20 2,473,879.80
ROYAL CARIBBEAN
11,237 74.44 836,482.28
CRUISES LTD
RPM INTERNATIONAL INC
8,224 89.17 733,334.08
S&P GLOBAL INC
15,212 338.63 5,151,239.56
SALESFORCE.COM INC
56,811 264.65 15,035,031.15
SAREPTA THERAPEUTICS
4,713 134.42 633,521.46
INC
SCHLUMBERGER LTD
87,829 20.46 1,796,981.34
SEAGATE TECHNOLOGY
14,590 55.92 815,872.80
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SEALED AIR CORP
9,881 44.80 442,668.80
SEI INVESTMENTS
7,626 54.29 414,015.54
COMPANY
SEMPRA ENERGY
18,512 130.25 2,411,188.00
SENSATA TECHNOLOGIES
10,000 47.90 479,000.00
HOLDING
SERVICENOW INC
12,038 514.33 6,191,504.54
SHERWIN-WILLIAMS
5,173 728.73 3,769,720.29
CO/THE
SIGNATURE BANK
3,316 106.02 351,562.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC
70,495 6.41 451,872.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC
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SLACK TECHNOLOGIES
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INC- CL A
SMITH (A.O.) CORP
8,533 56.60 482,967.80
SNAP INC - A
56,425 42.29 2,386,213.25
SNAP-ON INC
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SOUTHERN CO
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SOUTHWEST AIRLINES CO
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10,048 199.28 2,002,365.44
SQUARE INC - A
22,937 191.66 4,396,105.42
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14,655 68.59 1,005,186.45
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
9,746 186.51 1,817,726.46
INC
STARBUCKS CORP
73,788 97.76 7,213,514.88
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30,509 71.99 2,196,342.91
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14,218 139.53 1,983,837.54
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7,184 165.58 1,189,526.72
SOFTWRE
TARGET CORP
31,566 171.37 5,409,465.42
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20,829 111.34 2,319,100.86
TELADOC HEALTH INC
4,474 191.19 855,384.06
145/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,316 390.82 905,139.12
INC
TELEFLEX INC
2,942 372.27 1,095,218.34
TERADYNE INC
10,390 106.47 1,106,223.30
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46,861 499.27 23,396,291.47
TEVA PHARMACEUTICAL
69,203 9.35 647,048.05
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
57,948 157.27 9,113,481.96
TEXTRON INC
14,266 45.45 648,389.70
THERMO FISHER
24,946 453.10 11,303,032.60
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
6,886 131.53 905,715.58
TJX COS INC
75,697 61.56 4,659,907.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
7,292 131.25 957,075.00
TRADE DESK INC/THE -
2,586 805.92 2,084,109.12
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
5,271 58.75 309,671.25
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,151 146.79 2,224,015.29
TRANSDIGM GROUP INC
3,258 590.65 1,924,337.70
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TRAVELERS COS INC/THE
15,908 133.87 2,129,603.96
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15,792 57.74 911,830.08
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TWILIO INC - A
7,731 295.64 2,285,592.84
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49,603 43.62 2,163,682.86
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,502 414.38 1,036,778.76
TYSON FOODS INC-CL A
18,581 62.34 1,158,339.54
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43,123 204.55 8,820,809.65
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44,557 166.48 7,417,849.36
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US BANCORP
85,691 43.24 3,705,278.84
VAIL RESORTS INC
2,550 276.07 703,978.50
VALERO ENERGY CORP
25,733 51.21 1,317,786.93
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
5,720 173.68 993,449.60
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
8,512 272.57 2,320,115.84
CLASS A
VERISIGN INC
6,582 197.44 1,299,550.08
VERISK ANALYTICS INC
9,751 205.72 2,005,975.72
VERIZON COMMUNICATIONS
261,741 60.21 15,759,425.61
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
16,336 211.97 3,462,741.92
INC
VF CORP
20,961 84.96 1,780,846.56
VIACOMCBS INC
35,692 33.43 1,193,183.56
VIATRIS INC
75,930 18.11 1,375,092.30
VISA INC-CLASS A
106,547 207.57 22,115,960.79
SHARES
VISTRA CORP
27,816 18.53 515,430.48
VMWARE INC-CLASS A
5,296 148.68 787,409.28
VOYA FINANCIAL INC
8,017 57.54 461,298.18
146/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VULCAN MATERIALS CO
8,369 140.11 1,172,580.59
WABTEC CORP
11,465 72.35 829,492.75
WALGREENS BOOTS
46,865 37.85 1,773,840.25
ALLIANCE INC
WALMART INC
89,437 152.12 13,605,156.44
WALT DISNEY CO
114,123 141.72 16,173,511.56
WASTE CONNECTIONS INC
16,705 106.00 1,770,730.00
WASTE MANAGEMENT INC
26,742 120.58 3,224,550.36
WATERS CORP
3,907 226.35 884,349.45
WAYFAIR INC- CLASS A
4,067 248.55 1,010,852.85
WEC ENERGY GROUP INC
19,942 95.55 1,905,458.10
WELLS FARGO & CO
245,927 26.16 6,433,450.32
WEST PHARMACEUTICAL
4,631 281.22 1,302,329.82
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
18,965 42.61 808,098.65
WESTERN UNION CO
25,987 21.53 559,500.11
WESTROCK CO-WHEN
16,277 42.59 693,237.43
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
47,038 29.02 1,365,042.76
WHIRLPOOL CORP
3,927 192.56 756,183.12
WILLIAMS COS INC
76,781 20.16 1,547,904.96
WILLIS TOWERS WATSON
8,130 204.49 1,662,503.70
PLC
WIX.COM LTD
3,272 257.34 842,016.48
WORKDAY INC-CLASS A
10,998 230.80 2,538,338.40
WR BERKLEY CORP
8,977 66.86 600,202.22
WW GRAINGER INC
2,855 422.86 1,207,265.30
WYNN RESORTS LTD
6,163 98.75 608,596.25
XCEL ENERGY INC
33,219 69.35 2,303,737.65
XILINX INC
15,349 132.96 2,040,803.04
XPO LOGISTICS INC
5,878 105.93 622,656.54
XYLEM INC
11,384 94.37 1,074,308.08
YUM! BRANDS INC
18,969 105.27 1,996,866.63
ZEBRA TECHNOLOGIES
3,343 358.39 1,198,097.77
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC - C
8,852 109.49 969,205.48
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
13,064 146.53 1,914,267.92
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
10,041 38.39 385,473.99
ZOETIS INC
30,041 166.31 4,996,118.71
ZOOM VIDEO
10,049 414.29 4,163,200.21
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
4,534 138.54 628,140.36
アメリカ・ドル 小計 19,709,428 1,971,641,084.84
(204,814,075,893)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
61,215 11.06 677,037.90
ド
ADMIRAL GROUP PLC
12,159 29.39 357,353.01
ANGLO AMERICAN PLC
77,023 21.20 1,632,887.60
ANTOFAGASTA PLC
24,544 10.97 269,247.68
ASHTEAD GROUP PLC
28,431 31.33 890,743.23
ASSOCIATED BRITISH
22,343 19.99 446,748.28
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
82,913 81.25 6,736,681.25
AUTO TRADER GROUP PLC-
61,161 5.57 341,156.05
WI
AVEVA GROUP PLC
4,142 41.94 173,715.48
AVIVA PLC
244,856 3.15 771,296.40
147/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC
202,982 5.07 1,030,742.59
BARCLAYS PLC
1,088,864 1.38 1,512,432.09
BARRATT DEVELOPMENTS
64,664 6.52 421,867.93
PLC
BERKELEY GROUP
7,978 47.69 380,470.82
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
132,699 16.21 2,151,581.58
BP PLC
1,283,052 2.43 3,126,797.72
BRITISH AMERICAN
144,954 27.80 4,029,721.20
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
563,923 1.28 721,821.44
BUNZL PLC
21,257 23.80 505,916.60
BURBERRY GROUP PLC
25,664 16.03 411,393.92
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,686 22.27 282,517.22
COMPASS GROUP PLC
112,450 13.50 1,518,075.00
CRODA INTERNATIONAL
8,129 62.48 507,899.92
PLC
DCC PLC
6,238 55.14 343,963.32
DIAGEO PLC
147,861 29.79 4,405,518.49
DIRECT LINE INSURANCE
85,202 3.03 258,673.27
GROUP
EVRAZ PLC
31,897 3.77 120,538.76
EXPERIAN PLC
57,486 29.33 1,686,064.38
FERGUSON PLC
14,179 80.68 1,143,961.72
GLAXOSMITHKLINE PLC
317,349 13.95 4,427,018.55
GLENCORE PLC
629,934 1.90 1,199,394.33
GVC HOLDINGS PLC
36,765 9.70 356,694.03
HALMA PLC
23,984 24.23 581,132.32
HARGREAVES LANSDOWN
20,840 14.68 306,035.40
PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
10,859 25.96 281,899.64
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,286,017 3.83 4,935,733.24
IMPERIAL BRANDS PLC
59,899 15.05 901,479.95
INFORMA PLC
96,302 5.82 561,055.45
INTERCONTINENTAL
11,028 44.82 494,274.96
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
10,225 60.32 616,772.00
JD SPORTS FASHION PLC
27,610 8.01 221,321.76
JOHNSON MATTHEY PLC
12,138 24.08 292,283.04
KINGFISHER PLC
132,143 2.91 384,932.55
LEGAL & GENERAL GROUP
379,127 2.58 978,147.66
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
4,452,768 0.35 1,585,185.40
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
20,027 80.92 1,620,584.84
GROUP
M&G PLC
165,075 1.93 318,594.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
308,256 1.58 487,352.73
MONDI PLC/WI
30,471 16.85 513,436.35
MORRISON WM
149,850 1.86 279,020.70
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
222,087 9.33 2,072,071.71
NATWEST GROUP PLC
303,159 1.56 474,140.67
NEXT PLC
8,396 66.74 560,349.04
NMC HEALTH PLC
4,758 0.00 4.75
OCADO GROUP PLC
28,932 23.30 674,115.60
PEARSON PLC
47,506 6.39 303,563.34
PERSIMMON PLC
20,159 28.95 583,603.05
148/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL PLC
164,797 12.78 2,106,929.64
RECKITT BENCKISER
44,988 67.28 3,026,792.64
GROUP PLC
RELX PLC
122,192 17.76 2,170,740.88
RENTOKIL INITIAL PLC
117,631 5.15 606,505.43
RIO TINTO PLC
70,706 47.16 3,334,494.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
123,768 0.98 121,911.48
PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
259,074 12.26 3,176,247.24
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
233,596 11.82 2,761,571.91
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
64,276 6.76 434,634.31
PLC
SAGE GROUP PLC
68,645 6.79 466,648.71
SAINSBURY (J) PLC
110,620 2.22 245,576.40
SCHRODERS PLC
7,825 29.75 232,793.75
SEVERN TRENT PLC
15,258 24.52 374,126.16
SMITH & NEPHEW PLC
55,102 14.49 798,703.49
SMITHS GROUP PLC
25,239 15.30 386,282.89
SPIRAX-SARCO
4,675 115.00 537,625.00
ENGINEERING PLC
SSE PLC
66,218 13.63 902,551.34
ST JAMES'S PLACE PLC
33,903 10.85 367,847.55
STANDARD CHARTERED PLC
168,190 4.38 737,681.34
STANDARD LIFE ABERDEEN
145,189 2.70 392,155.48
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
230,069 1.67 385,365.57
TESCO PLC
620,495 2.36 1,464,988.69
UNILEVER PLC
73,876 44.63 3,297,085.88
UNITED UTILITIES GROUP
43,648 9.17 400,252.16
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,698,190 1.21 2,064,999.04
WHITBREAD PLC
12,668 30.57 387,260.76
WPP PLC
78,141 7.40 578,868.52
イギリス・ポンド 小計 18,105,595 94,627,663.88
(13,028,336,763)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,769 189.90 525,833.10
シュケル
BANK HAPOALIM BM
71,938 22.28 1,602,778.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL
90,902 18.70 1,699,867.40
ELBIT SYSTEMS LTD
1,690 390.00 659,100.00
ICL GROUP LTD
44,037 13.85 609,912.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
73,010 11.24 820,632.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK
9,152 72.44 662,970.88
LTD
NICE LTD
3,947 784.00 3,094,448.00
イスラエル・シュケル 小計 297,445 9,675,542.87
(300,328,850)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
13,654 97.89 1,336,590.06
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
44,431 12.97 576,270.07
AMP LTD
231,650 1.74 403,071.00
AMPOL LTD
16,965 28.45 482,654.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
37,340 34.59 1,291,590.60
ASX LTD
13,236 81.84 1,083,234.24
AURIZON HOLDINGS LTD
141,081 4.04 569,967.24
AUSNET SERVICES
151,629 1.87 284,304.37
149/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIA & NEW
183,943 22.45 4,129,520.35
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
187,576 36.51 6,848,399.76
BLUESCOPE STEEL LTD
34,136 17.72 604,889.92
BRAMBLES LTD
101,538 10.89 1,105,748.82
CIMIC GROUP LIMITED
7,870 23.20 182,584.00
COCA-COLA AMATIL
38,232 12.60 481,723.20
LIMITED
COCHLEAR LTD
4,452 233.50 1,039,542.00
COLES GROUP LTD
87,281 18.04 1,574,549.24
COMMONWEALTH BANK OF
113,585 78.87 8,958,448.95
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
35,518 13.52 480,203.36
CROWN RESORTS LTD
28,937 9.46 273,744.02
CSL LIMITED
28,907 310.27 8,968,974.89
EVOLUTION MINING LTD
107,782 5.53 596,034.46
FORTESCUE METALS GROUP
107,989 16.95 1,830,413.55
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
156,261 5.46 853,185.06
GROUP LTD
JAMES HARDIE
29,022 40.25 1,168,135.50
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
21,927 138.01 3,026,145.27
MAGELLAN FINANCIAL
8,504 62.29 529,714.16
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
189,642 2.92 553,754.64
NATIONAL AUSTRALIA
206,863 22.70 4,695,790.10
BANK LTD
NEWCREST MINING
52,144 28.31 1,476,196.64
LIMITED
NORTHERN STAR
48,530 14.14 686,214.20
RESOURCES LTD
OIL SEARCH LTD
131,899 3.73 491,983.27
ORICA LTD
30,090 16.97 510,627.30
ORIGIN ENERGY LIMITED
119,384 4.76 568,267.84
QANTAS AIRWAYS LTD
64,209 5.25 337,097.25
QBE INSURANCE GROUP
97,044 10.00 970,440.00
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
12,781 65.90 842,267.90
LIMITED
REA GROUP LTD
3,801 140.55 534,230.55
RIO TINTO LTD
23,948 98.92 2,368,936.16
SANTOS LTD
117,855 6.00 707,130.00
SEEK LTD
23,866 25.43 606,912.38
SONIC HEALTHCARE LTD
30,419 34.25 1,041,850.75
SOUTH32 LTD
324,968 2.30 747,426.40
SUNCORP GROUP LTD
90,302 9.43 851,547.86
TABCORP HOLDINGS LTD
158,296 4.10 649,013.60
TELSTRA CORP LTD
288,842 3.10 895,410.20
TPG TELECOM LTD
28,524 7.69 219,349.56
TREASURY WINE ESTATES
47,547 9.89 470,239.83
LTD
WASHINGTON H. SOUL
8,016 29.21 234,147.36
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
74,444 49.45 3,681,255.80
WESTPAC BANKING CORP
233,732 19.90 4,651,266.80
WISETECH GLOBAL LTD
9,640 30.70 295,948.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
64,843 21.78 1,412,280.54
WOOLWORTHS GROUP LTD
81,354 38.17 3,105,282.18
150/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 小計 4,496,429 82,284,505.45
(6,220,708,612)
AGNICO EAGLE MINES LTD
15,208 88.20 1,341,345.60
カナダ・ドル
AIR CANADA
9,182 21.68 199,065.76
ALGONQUIN POWER &
38,315 20.14 771,664.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
54,234 43.24 2,345,078.16
TARD -B
ALTAGAS LTD
17,820 18.03 321,294.60
ATCO LTD -CL 'I'
4,950 37.73 186,763.50
B2GOLD CORP
64,506 7.42 478,634.52
BANK OF MONTREAL
40,464 92.27 3,733,613.28
BANK OF NOVA SCOTIA
76,634 62.99 4,827,175.66
BARRICK GOLD CORP
112,247 31.56 3,542,515.32
BAUSCH HEALTH
20,409 25.64 523,286.76
COMPANIES INC
BCE INC
10,656 56.75 604,728.00
BLACKBERRY LTD
34,328 7.01 240,639.28
BROOKFIELD ASSET
84,700 53.32 4,516,204.00
MANAGEMENT INC
CAE INC
16,878 31.00 523,218.00
CAMECO CORP
24,609 12.91 317,702.19
CANADIAN IMPERIAL BANK
28,190 109.44 3,085,113.60
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
45,584 142.90 6,513,953.60
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
74,525 27.93 2,081,483.25
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
8,734 441.35 3,854,750.90
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
3,642 160.88 585,924.96
A
CANADIAN UTILITIES
8,568 31.20 267,321.60
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
14,548 31.21 454,043.08
CCL INDUSTRIES INC -
9,608 58.59 562,932.72
CL B
CENOVUS ENERGY INC
65,598 6.04 396,211.92
CGI INC
14,410 91.46 1,317,938.60
CI FINANCIAL CORP
12,964 17.26 223,758.64
CONSTELLATION SOFTWARE
1,274 1,551.77 1,976,954.98
INC
CRONOS GROUP INC
12,474 9.41 117,380.34
DOLLARAMA INC
18,762 49.99 937,912.38
EMERA INC
16,065 54.90 881,968.50
EMPIRE CO LTD 'A'
10,682 35.89 383,376.98
ENBRIDGE INC
128,450 38.07 4,890,091.50
FAIRFAX FINANCIAL
1,703 438.70 747,106.10
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
37,006 16.79 621,330.74
LTD
FORTIS INC
30,001 53.03 1,590,953.03
FRANCO-NEVADA CORP
11,985 166.81 1,999,217.85
GEORGE WESTON LTD
4,919 97.29 478,569.51
GILDAN ACTIVEWEAR INC
12,629 33.78 426,607.62
GREAT-WEST LIFECO INC
18,228 30.16 549,756.48
HYDRO ONE LTD
21,626 28.47 615,692.22
IA FINANCIAL CORP INC
6,654 57.65 383,603.10
IGM FINANCIAL INC
5,434 34.15 185,571.10
151/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL OIL LTD
15,961 22.59 360,558.99
INTACT FINANCIAL CORP
9,078 147.81 1,341,819.18
INTER PIPELINE LTD
27,062 12.31 333,133.22
KEYERA CORP
13,759 21.99 302,560.41
KINROSS GOLD CORP
78,465 9.81 769,741.65
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
16,627 52.85 878,736.95
LOBLAW COS LTD
11,249 64.28 723,085.72
LUNDIN MINING CORP
41,115 8.81 362,223.15
MAGNA INTERNATIONAL
18,137 79.26 1,437,538.62
INC
MANULIFE FINANCIAL
122,597 21.75 2,666,484.75
CORP
METRO INC
16,112 60.34 972,198.08
NATIONAL BANK OF
21,277 70.47 1,499,390.19
CANADA
NUTRIEN LTD
36,041 58.53 2,109,479.73
ONEX CORPORATION
5,311 69.55 369,380.05
OPEN TEXT CORP
17,423 55.65 969,589.95
PAN AMERICAN SILVER
13,322 39.64 528,084.08
CORP
PARKLAND CORP
9,584 40.25 385,756.00
PEMBINA PIPELINE CORP
34,762 31.49 1,094,655.38
POWER CORP OF CANADA
35,742 29.24 1,045,096.08
QUEBECOR INC -CL B
11,707 32.49 380,360.43
RESTAURANT BRANDS
18,094 77.84 1,408,436.96
INTERN
RITCHIE BROS
6,927 84.79 587,340.33
AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS
22,880 59.76 1,367,308.80
INC
ROYAL BANK OF CANADA
90,065 103.97 9,364,058.05
SAPUTO INC
15,585 34.09 531,292.65
SHAW COMMUNICATIONS
30,251 23.08 698,193.08
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
6,794 1,262.00 8,574,028.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
37,039 58.87 2,180,485.93
SUNCOR ENERGY INC
96,252 20.14 1,938,515.28
TC ENERGY CORP
59,528 55.46 3,301,422.88
TECK RESOURCES LTD-CL
29,576 19.38 573,182.88
B
THOMSON REUTERS CORP
11,068 105.20 1,164,353.60
TMX GROUP LTD
3,652 126.46 461,831.92
TORONTO-DOMINION BANK
114,324 68.41 7,820,904.84
WHEATON PRECIOUS
28,342 53.49 1,516,013.58
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
7,204 94.11 677,968.44
YAMANA GOLD INC
59,685 6.90 411,826.50
カナダ・ドル 小計 2,442,000 121,709,490.36
(9,667,384,819)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
175,100 2.98 521,798.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,700 7.58 225,126.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
113,400 24.42 2,769,228.00
GENTING SINGAPORE LTD
376,000 0.82 308,320.00
JARDINE CYCLE &
6,100 20.60 125,660.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
94,300 5.07 478,101.00
OVERSEA-CHINESE
209,300 9.79 2,049,047.00
BANKING CORP
152/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE AIRLINES LTD
87,400 4.06 354,844.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
50,600 9.08 459,448.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
99,500 3.91 389,045.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
522,900 2.39 1,249,731.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
74,400 22.41 1,667,304.00
LTD
UOL Group Limited
29,800 7.41 220,818.00
VENTURE CORP LTD
17,500 18.92 331,100.00
WILMAR INTERNATIONAL
119,100 4.25 506,175.00
LTD
YANGZIJIANG
158,000 0.92 145,360.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 2,163,100 11,801,105.00
(911,753,372)
ABB LTD
116,599 24.54 2,861,339.46
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
9,843 52.14 513,214.02
ALCON INC
31,058 57.40 1,782,729.20
BALOISE HOLDING AG
2,953 157.90 466,278.70
BANQUE CANTONALE
2,080 97.10 201,968.00
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
190 1,988.00 377,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN
68 7,905.00 537,540.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
6 84,000.00 504,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
33,006 75.14 2,480,070.84
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
12,709 17.94 228,063.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
152,491 11.10 1,692,650.10
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
510 819.50 417,945.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,338 556.00 1,299,928.00
GIVAUDAN-REG 584 3,646.00 2,129,264.00
JULIUS BAER GROUP LTD
14,202 49.51 703,141.02
KUEHNE & NAGEL INTL
3,442 192.00 660,864.00
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
32,996 46.28 1,527,054.88
LOGITECH
10,274 74.90 769,522.60
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG
4,712 583.20 2,748,038.40
NESTLE SA
187,878 104.12 19,561,857.36
NOVARTIS AG
140,231 79.10 11,092,272.10
PARTNERS GROUP HOLDING
1,181 946.60 1,117,934.60
AG
ROCHE HOLDING AG
44,343 305.65 13,553,437.95
SCHINDLER HOLDING AG-
1,390 246.00 341,940.00
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
2,471 251.20 620,715.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
382 2,642.00 1,009,244.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
8,965 235.60 2,112,154.00
SONOVA HOLDING AG-REG
3,454 223.40 771,623.60
STRAUMANN HOLDING AG
654 1,047.50 685,065.00
SWATCH GROUP AG
1,720 232.40 399,728.00
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,028 399.00 809,172.00
REG
153/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS PRIME SITE-REG
5,045 84.45 426,050.25
SWISS RE AG
18,706 81.26 1,520,049.56
SWISSCOM AG
1,683 478.80 805,820.40
TEMENOS GROUP AG-REG
4,216 112.85 475,775.60
THE SWATCH GROUP AG-
3,716 45.30 168,334.80
REG
UBS GROUP AG
231,231 13.10 3,029,126.10
VIFOR PHARMA AG
2,873 124.50 357,688.50
ZURICH INSURANCE GROUP
9,510 365.80 3,478,758.00
AG
スイス・フラン 小計 1,101,738 84,238,078.24
(9,610,722,346)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
19,932 204.80 4,082,073.60
クローナ
ASSA ABLOY AB
63,600 216.50 13,769,400.00
ATLAS COPCO AB
24,527 386.30 9,474,780.10
ATLAS COPCO AB-A SHS
42,579 440.60 18,760,307.40
BOLIDEN AB
16,985 275.60 4,681,066.00
ELECTROLUX AB
14,442 205.50 2,967,831.00
EPIROC AB-A
41,814 144.50 6,042,123.00
EPIROC AB-B
24,666 137.70 3,396,508.20
EQT AB
15,060 195.90 2,950,254.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
38,582 270.50 10,436,431.00
EVOLUTION GAMING GROUP
7,992 649.80 5,193,201.60
HENNES & MAURITZ AB
50,726 173.00 8,775,598.00
HEXAGON AB-B SHS
17,833 707.40 12,615,064.20
HUSQVARNA AB-B SHS
26,592 91.38 2,429,976.96
ICA GRUPPEN AB
6,371 413.00 2,631,223.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
9,865 258.60 2,551,089.00
SHS
INVESTMENT AB LATOUR-B
9,399 229.00 2,152,371.00
SHS
INVESTOR AB
28,490 598.00 17,037,020.00
KINNEVIK AB - B
14,898 399.40 5,950,261.20
LUNDBERGS AB-B SHS
4,769 446.40 2,128,881.60
LUNDIN ENERGY AB
11,665 207.80 2,423,987.00
NIBE INDUSTRIER AB-B
19,979 238.80 4,770,985.20
SHS
NORDEA BANK ABP
204,714 73.71 15,089,468.94
SANDVIK AB
71,236 187.25 13,338,941.00
SECURITAS AB
20,137 144.80 2,915,837.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA
103,169 91.24 9,413,139.56
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
21,687 205.30 4,452,341.10
SKF AB
24,115 201.80 4,866,407.00
SVENSKA CELLULOSA AB
37,914 134.55 5,101,328.70
SVENSKA HANDELSBANKEN
98,738 85.26 8,418,401.88
SWEDBANK AB - A SHARES
56,965 155.60 8,863,754.00
SWEDISH MATCH AB
10,266 708.00 7,268,328.00
TELE2 AB
32,843 107.75 3,538,833.25
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
184,131 104.35 19,214,069.85
ERICSSON
TELIA CO AB
161,080 36.25 5,839,150.00
VOLVO AB
94,159 199.85 18,817,676.15
スウェーデン・クローナ 小計 1,631,920 272,358,110.09
(3,290,085,969)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
210 10,520.00 2,209,200.00
ローネ A/S
154/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A P MOLLER - MAERSK
414 11,385.00 4,713,390.00
A/S
AMBU A/S-B
10,275 199.00 2,044,725.00
CARLSBERG AS-B
6,509 946.40 6,160,117.60
CHR HANSEN HOLDING A/S
6,672 647.80 4,322,121.60
COLOPLAST-B 7,471 935.20 6,986,879.20
DANSKE BANK A/S
43,324 102.55 4,442,876.20
DEMANT A/S
6,793 215.00 1,460,495.00
DSV PANALPINA A/S
13,167 1,005.00 13,232,835.00
GENMAB A/S
4,118 2,275.00 9,368,450.00
GN STORE NORD A/S
8,092 465.10 3,763,589.20
H LUNDBECK A/S
4,415 191.75 846,576.25
NOVO-NORDISK A/S
108,604 421.95 45,825,457.80
NOVOZYMES A/S
13,070 370.80 4,846,356.00
ORSTED A/S
11,988 1,102.50 13,216,770.00
PANDORA A/S
6,298 610.00 3,841,780.00
TRYGVESTA AS
7,838 180.00 1,410,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS
12,437 1,192.00 14,824,904.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 271,695 143,517,362.85
(2,375,212,355)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
46,911 14.54 682,085.94
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
82,703 7.72 638,467.16
LTD
FISHER & PAYKEL
36,340 33.44 1,215,209.60
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
46,488 5.88 273,349.44
MERIDIAN ENERGY LTD
82,903 5.97 494,930.91
RYMAN HEALTHCARE LTD
25,957 15.51 402,593.07
SPARK NEW ZEALAND LTD
123,265 4.53 559,006.77
ニュージーランド・ドル 小計 444,567 4,265,642.89
(306,145,190)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
15,212 134.50 2,046,014.00
ローネ
DNB ASA
60,129 157.10 9,446,265.90
EQUINOR ASA
62,823 136.65 8,584,762.95
GJENSIDIGE FORSIKRING
12,951 195.60 2,533,215.60
ASA
MOWI ASA
28,024 176.25 4,939,230.00
NORSK HYDRO ASA
84,406 34.30 2,895,125.80
ORKLA ASA
47,790 86.00 4,109,940.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,303 308.00 1,941,324.00
TELENOR ASA
47,792 151.75 7,252,436.00
YARA INTERNATIONAL ASA
11,144 360.50 4,017,412.00
ノルウェー・クローネ 小計 376,574 47,765,726.25
(550,738,824)
ABN AMRO BANK NV
27,207 9.06 246,604.24
ユーロ
ACCOR 12,077 29.38 354,822.26
ACS ACTIVIDADES CONS Y
17,044 25.53 435,133.32
SERV
ADIDAS AG
12,025 282.00 3,391,050.00
ADP 2,050 113.40 232,470.00
ADYEN NV
1,144 1,592.00 1,821,248.00
AEGON NV
111,337 2.99 333,008.96
AENA SME SA
4,385 143.00 627,055.00
AGEAS 10,945 40.90 447,650.50
AIR LIQUIDE
29,910 138.85 4,153,003.50
AIRBUS SE
37,204 89.33 3,323,433.32
155/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKZO NOBEL NV
12,221 87.00 1,063,227.00
ALLIANZ SE
26,300 194.84 5,124,292.00
ALSTOM RGPT
12,195 43.50 530,482.50
ALSTOM SA - RIGHTS
12,195 4.30 52,438.50
ALTICE NV - A-W/I
40,475 4.32 174,852.00
AMADEUS IT GROUP SA
28,452 59.50 1,692,894.00
AMUNDI SA
3,835 68.50 262,697.50
ANDRITZ AG
4,653 33.88 157,643.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV
48,215 55.17 2,660,021.55
SA/NV
ARCELORMITTAL 45,299 13.74 622,680.05
ARGENX SE
2,844 222.60 633,074.40
ARKEMA 4,345 91.68 398,349.60
AROUNDTOWN SA
74,088 5.52 409,262.11
ASML HOLDING NV
26,886 355.45 9,556,628.70
ASSICURAZIONI GENERALI
69,699 14.07 980,664.93
SPA
ATLANTIA SPA
31,644 14.64 463,426.38
ATOS SE
6,165 69.80 430,317.00
AXA SA
121,931 18.93 2,308,397.69
BANCO BILBAO VIZCAYA
417,805 3.57 1,492,399.46
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,048,964 2.32 2,437,792.33
BANCO SANTANDER SA -
1,048,964 0.10 104,896.40
RIGHTS
BANKINTER SA
42,563 4.22 179,700.98
BASF SE
57,984 57.78 3,350,315.52
BAYER AG
62,087 46.39 2,880,526.36
BAYERISCHE MOTOREN
20,961 74.00 1,551,114.00
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
3,585 55.05 197,354.25
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
6,349 97.10 616,487.90
BIOMERIEUX 2,606 119.40 311,156.40
BNP PARIBAS
70,779 40.80 2,888,137.09
BOLLORE 58,512 3.40 198,940.80
BOUYGUES 14,421 33.58 484,257.18
BRENNTAG AG
9,695 63.24 613,111.80
BUREAU VERITAS SA
18,926 21.42 405,394.92
CAIXABANK 221,578 2.18 485,034.24
CAPGEMINI SA
10,163 116.65 1,185,513.95
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,543 116.90 297,276.70
- BR
CARREFOUR SA
37,949 14.13 536,409.11
CELLNEX TELECOM SAU
20,167 51.82 1,045,053.94
CIE DE SAINT-GOBAIN
32,752 39.41 1,290,756.32
CNH INDUSTRIAL NV
65,093 8.89 578,676.77
CNP ASSURANCES
10,739 12.68 136,170.52
COLRUYT NV
3,400 49.75 169,150.00
COMMERZBANK AG
62,289 4.93 307,333.92
CONTINENTAL AG
6,957 110.50 768,748.50
COVESTRO AG
10,884 46.19 502,731.96
CREDIT AGRICOLE SA
72,159 8.87 640,194.64
CRH PLC
49,375 33.21 1,639,743.75
DAIMLER AG
54,060 55.07 2,977,084.20
DANONE 39,020 52.90 2,064,158.00
DASSAULT AVIATION SA
153 909.50 139,153.50
DASSAULT SYSTEMES SA
8,371 155.90 1,305,038.90
156/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAVIDE CAMPARI-MILANO
36,437 9.57 348,993.58
NV
DELIVERY HERO SE
8,155 99.50 811,422.50
DEUTSCHE BANK AG
124,082 8.99 1,115,621.26
DEUTSCHE BOERSE AG
11,984 134.80 1,615,443.20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
18,971 9.47 179,807.13
DEUTSCHE POST AG
62,890 39.10 2,458,999.00
DEUTSCHE TELEKOM AG
211,324 14.85 3,138,161.40
DEUTSCHE WOHNEN SE
21,667 42.48 920,414.16
DIASORIN SPA
1,573 172.60 271,499.80
E.ON SE
142,589 9.05 1,290,430.45
EDENRED 15,592 45.23 705,226.16
EDF 39,509 11.90 470,354.64
EIFFAGE 5,427 82.84 449,572.68
ELIA GROUP SA/NV
1,983 93.40 185,212.20
ELISA OYJ
9,187 45.26 415,803.62
ENAGAS SA
15,518 20.01 310,515.18
ENDESA SA
20,189 24.69 498,466.41
ENEL SPA
513,685 8.16 4,193,724.34
ENERGIAS DE PORTUGAL
176,575 4.44 785,582.17
SA
ENGIE 115,583 12.05 1,393,353.06
ENI-ENTE NAZIONALE
159,886 8.07 1,291,399.22
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
17,761 23.74 421,646.14
ESSILORLUXOTTICA 18,012 114.15 2,056,069.80
EURAZEO 2,583 51.75 133,670.25
EUROFINS SCIENTIFIC
8,360 72.44 605,598.40
EVONIK INDUSTRIES AG
13,038 23.63 308,087.94
EXOR NV
6,823 56.86 387,955.78
FAURECIA 4,849 40.25 195,172.25
FERRARI NV
7,961 179.95 1,432,581.95
FERROVIAL S.A.
31,350 23.08 723,558.00
FERROVIAL SA-RTS
31,350 0.23 7,461.30
FIAT CHRYSLER
69,100 12.94 894,154.00
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
38,343 12.46 477,753.78
FLUTTER ENTERTAINMENT
9,708 142.20 1,380,477.60
PLC.
FORTUM OYJ
28,061 17.58 493,312.38
FRAPORT AG
3,074 45.86 140,973.64
FRESENIUS MEDICAL CARE
13,435 71.24 957,109.40
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,322 37.64 990,760.08
FUCHS PETROLUB AG -PFD
4,215 48.48 204,343.20
GALAPAGOS NV
2,705 104.00 281,320.00
GALP ENERGIA SGPS SA
31,316 8.82 276,207.12
GEA GROUP AG
9,630 28.60 275,418.00
GETLINK SE - REGR
29,368 14.49 425,542.32
GRIFOLS SA
18,825 25.20 474,390.00
GROUPE BRUXELLES
7,205 80.70 581,443.50
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,787 144.80 548,357.60
HEIDELBERGCEMENT AG
9,307 58.38 543,342.66
HEINEKEN HOLDING NV
7,345 79.30 582,458.50
HEINEKEN NV
16,411 90.20 1,480,272.20
HENKEL AG & CO KGAA
6,683 78.15 522,276.45
HENKEL KGAA-VORZUG
11,098 87.12 966,857.76
HERMES INTERNATIONAL
2,002 848.40 1,698,496.80
157/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOCHTIEF AG
1,687 76.85 129,645.95
IBERDROLA SA
374,452 11.36 4,253,774.72
ILIAD SA
954 173.70 165,709.80
INDITEX SA
68,590 26.97 1,849,872.30
INFINEON TECHNOLOGIES
78,977 27.06 2,137,117.62
AG
INFRASTRUTTURE
15,629 10.41 162,697.89
WIRELESS ITAL
ING GROEP NV-CVA
246,213 7.69 1,894,855.24
INTESA SANPAOLO
1,038,673 1.85 1,925,699.74
IPSEN 2,378 83.50 198,563.00
JC DECAUX SA
5,690 19.50 110,955.00
JERONIMO MARTINS
15,498 13.91 215,654.67
JUST EAT TAKEAWAY
8,000 90.00 720,000.00
KBC GROEP NV
15,741 56.76 893,459.16
KERING 4,788 612.00 2,930,256.00
KERRY GROUP PLC-A
10,028 119.80 1,201,354.40
KINGSPAN GROUP PLC
9,717 74.90 727,803.30
KION GROUP AG
4,094 66.70 273,069.80
KNORR-BREMSE AG
3,070 106.76 327,753.20
KONE OYJ
21,470 70.40 1,511,488.00
KONINKLIJKE AHOLD
69,409 23.52 1,632,499.68
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
10,888 141.75 1,543,374.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
57,699 43.57 2,514,233.92
L'OREAL SA
15,893 310.80 4,939,544.40
LA FRANCAISE DES JEUX
5,372 34.51 185,387.72
SAEM
LANXESS 5,168 53.82 278,141.76
LEG IMMOBILIEN AG
4,382 118.12 517,601.84
LEGRAND SA
16,872 71.80 1,211,409.60
LEONARDO SPA
24,549 5.68 139,585.61
LVMH MOET HENNESSY
17,554 488.65 8,577,762.10
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
64,900 1.58 102,542.00
MEDIOBANCA SPA
39,557 7.56 299,130.03
MERCK KGAA
8,130 128.45 1,044,298.50
METRO AG
11,489 8.05 92,486.45
MICHELIN (C.G.D.E.)
10,696 106.95 1,143,937.20
MONCLER SPA
12,195 40.60 495,117.00
MTU AERO ENGINES
3,353 196.00 657,188.00
HOLDING AG
MUENCHENER
8,822 236.10 2,082,874.20
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 59,796 2.52 150,745.71
NATURGY ENERGY GROUP
18,750 19.07 357,656.25
SA
NEMETSCHEK SE
3,641 63.90 232,659.90
NESTE OYJ
26,600 53.90 1,433,740.00
NEXI SPA
23,761 15.31 363,780.91
NN GROUP NV
18,106 34.48 624,294.88
NOKIA OYJ
356,618 3.25 1,159,365.11
OEST
4,337 56.00 242,872.00
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
8,988 28.22 253,641.36
ORANGE S.A.
127,734 10.38 1,326,517.59
ORION OYJ-CLASS B
6,599 39.58 261,188.42
ORPEA 3,304 106.75 352,702.00
PERNOD-RICARD 13,413 160.90 2,158,151.70
158/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEUGEOT SA
36,663 19.56 717,311.59
PIRELLI & C SPA
25,272 4.19 105,940.22
PORSCHE AUTOMOBIL
9,375 56.52 529,875.00
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
34,740 8.71 302,863.32
PROSUS 30,789 87.74 2,701,426.86
PROXIMUS 10,039 17.29 173,574.31
PRYSMIAN SPA
15,169 25.40 385,292.60
PUBLICIS GROUPE
13,740 38.10 523,494.00
PUMA AG
5,269 83.96 442,385.24
QIAGEN NV
14,403 40.00 576,120.00
RAIFFEISEN INTL BANK
9,281 15.78 146,454.18
HOLDING
RANDSTAD NV
7,482 49.56 370,807.92
RECORDATI INDUSTRIA
6,582 45.79 301,389.78
CHIMICA
RED ELECTRICA DE
27,284 16.52 450,731.68
ESPANA
REMY COINTREAU
1,425 152.70 217,597.50
RENAULT SA
12,357 31.14 384,858.76
REPSOL SA
94,157 7.74 729,340.12
ROYAL KPN NV
231,330 2.59 599,838.69
RWE AG
40,448 34.06 1,377,658.88
SAFRAN SA
20,246 120.25 2,434,581.50
SAMPO OYJ
29,791 36.57 1,089,456.87
SANOFI 71,418 85.64 6,116,237.52
SAP SE
65,929 99.42 6,554,661.18
SARTORIUS AG-VORZUG
2,245 370.20 831,099.00
SARTORIUS STEDIM
1,751 304.80 533,704.80
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
34,908 118.75 4,145,325.00
SCOR REGROUPE
9,908 28.94 286,737.52
SCOUT24 AG
6,739 64.70 436,013.30
SEB SA
1,427 147.40 210,339.80
SIEMENS AG
48,296 109.80 5,302,900.80
SIEMENS ENERGY AG
24,148 24.19 584,140.12
SIEMENS GAMESA
15,094 27.51 415,235.94
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
9,400 37.27 350,385.00
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
14,247 36.08 514,031.76
PLC
SNAM SPA
128,271 4.67 599,410.38
SOCIETE GENERALE
50,883 16.18 823,592.23
SODEXO 5,558 70.54 392,061.32
SOFINA 915 258.00 236,070.00
SOLVAY SA
4,728 89.10 421,264.80
STMICROELECTRONICS NV
40,253 30.40 1,223,691.20
STORA ENSO OYJ
36,391 13.65 496,737.15
SUEZ 22,345 16.13 360,536.57
SYMRISE AG
8,102 105.20 852,330.40
TEAMVIEWER AG
8,201 38.35 314,508.35
TELECOM ITALIA SPA
864,217 0.36 311,118.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND
70,034 2.32 163,039.15
HOLDI
TELEFONICA SA
310,536 3.46 1,075,696.70
TELENET GROUP HOLDING
3,012 34.14 102,829.68
NV
TELEPERFORMANCE 3,726 276.30 1,029,493.80
159/273
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENARIS SA
28,322 6.26 177,465.65
TERNA SPA
89,202 6.32 563,935.04
THALES SA
6,704 78.70 527,604.80
THYSSENKRUPP AG
26,157 4.73 123,905.70
TOTAL SE
156,046 34.11 5,322,729.06
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,745 80.30 461,323.50
UCB SA
7,966 90.94 724,428.04
UMICORE 12,393 35.66 441,934.38
UNICREDIT SPA
133,655 8.40 1,122,835.65
UNILEVER NV
92,379 49.55 4,577,379.45
UNIPER SE
12,727 28.08 357,374.16
UNITED INTERNET AG-REG
6,714 32.97 221,360.58
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
33,644 26.50 891,566.00
VALEO SA
14,502 31.06 450,432.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT
34,286 18.35 629,319.53
VINCI SA
32,701 86.80 2,838,446.80
VIVENDI SA
52,447 25.50 1,337,398.50
VOESTALPINE AG
7,372 25.79 190,123.88
VOLKSWAGEN AG
2,214 161.70 358,003.80
VOLKSWAGEN AG
11,639 152.52 1,775,180.28
VONOVIA SE
32,705 57.96 1,895,581.80
VOPAK 4,375 44.23 193,506.25
WARTSILA OYJ
28,440 7.80 221,832.00
WENDEL 1,805 93.25 168,316.25
WOLTERS KLUWER NV
17,283 71.14 1,229,512.62
WORLDLINE SA
8,692 73.66 640,252.72
ZALANDO SE
9,554 79.18 756,485.72
ユーロ 小計 13,023,873 255,430,298.44
(31,504,773,010)
AIA GROUP LTD
764,275 88.20 67,409,055.00
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
19,500 87.50 1,706,250.00
BANK OF EAST ASIA
86,000 16.04 1,379,440.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
238,039 24.60 5,855,759.40
LTD
BUDWEISER BREWING CO
109,100 27.00 2,945,700.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
163,909 43.70 7,162,823.30
CK HUTCHISON HOLDINGS
170,909 58.05 9,921,267.45
LTD
CK INFRASTRUCTURE
43,500 40.05 1,742,175.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
104,643 73.50 7,691,260.50
GALAXY ENTERTAINMENT
135,810 61.30 8,325,153.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
131,157 21.15 2,773,970.55
LTD
HANG SENG BANK LTD
48,812 132.60 6,472,471.20
HENDERSON LAND
99,641 31.35 3,123,745.35
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
684,750 12.14 8,312,865.00
HONG KONG EXCHANGES &
76,111 370.40 28,191,514.40
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
45,000 20.75 933,750.00
MICROPORT SCIENTIFIC
46,000 34.55 1,589,300.00
CORP
MTR CORP
105,755 42.85 4,531,601.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
100,917 40.35 4,072,000.95
PCCW LTD
333,000 4.75 1,581,750.00
160/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS
88,587 41.20 3,649,784.40
LTD
SANDS CHINA LTD
155,780 34.05 5,304,309.00
SINO LAND CO
206,000 9.97 2,053,820.00
SJM HOLDINGS LTD
127,000 9.38 1,191,260.00
SUN HUNG KAI
83,023 106.60 8,850,251.80
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
32,866 46.60 1,531,555.60
SWIRE PROPERTIES LTD
77,200 24.05 1,856,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
87,500 104.50 9,143,750.00
CO
WH GROUP LTD
604,500 6.72 4,062,240.00
WHARF REAL ESTATE
106,733 39.05 4,167,923.65
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
103,303 13.84 1,429,713.52
香港・ドル 小計 5,179,320 218,963,120.82
(2,934,105,819)
合計 69,243,684 285,514,371,822
(285,514,371,822)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
36,361.00 548,687.49
ALEXANDRIA REAL ESTATE
7,974.00 1,305,662.76
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
28,006.00 6,677,470.58
ANNALY MORTGAGE
91,976.00 721,091.84
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
8,841.00 1,505,622.30
BOSTON PROPERTIES INC
9,294.00 905,421.48
CAMDEN PROPERTY TRUST
6,093.00 596,200.05
CROWN CASTLE
26,346.00 4,428,499.14
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
16,946.00 2,423,278.00
DUKE REALTY CORP
23,190.00 897,221.10
EQUINIX INC
5,591.00 4,084,728.69
EQUITY LIFESTYLE
10,892.00 661,362.24
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
23,424.00 1,402,160.64
ESSEX PROPERTY TRUST INC
4,096.00 1,040,998.40
EXTRA SPACE STORAGE INC
8,161.00 919,091.82
FEDERAL REALTY INVS TRUST
4,500.00 408,555.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
33,843.00 1,035,595.80
HOST HOTELS AND RESORTS
44,490.00 642,880.50
INC
INVITATION HOMES INC
34,301.00 963,172.08
IRON MOUNTAIN INC
18,437.00 475,490.23
MEDICAL PROPERTIES TRUST
33,466.00 643,551.18
INC
MID-AMERICA APARTMENT
7,158.00 902,910.12
COMM
NATIONAL RETAIL
10,649.00 427,344.37
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE
14,366.00 495,770.66
INVESTORS
PROLOGIS INC
46,617.00 4,661,233.83
PUBLIC STORAGE
9,898.00 2,264,563.42
REALTY INCOME CORP
21,571.00 1,318,203.81
REGENCY CENTERS CORP
10,662.00 509,217.12
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBA COMMUNICATIONS CORP
7,050.00 2,099,208.00
SIMON PROPERTY GROUP INC
19,312.00 1,557,126.56
SUN COMMUNITIES INC
6,197.00 866,960.30
UDR INC
18,617.00 722,339.60
VENTAS INC
23,527.00 1,143,882.74
VEREIT 67,671.00 498,058.56
VICI PROPERTIES INC
29,584.00 765,338.08
VORNADO REALTY TRUST
10,233.00 407,682.72
WELLTOWER INC
26,369.00 1,719,258.80
WP CAREY INC
10,869.00 761,156.07
アメリカ・ドル 小計 816,578.00 53,406,996.08
(5,547,918,753)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
56,005.00 268,880.00
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
44,529.00 304,355.71
SEGRO PLC
74,921.00 680,732.20
イギリス・ポンド 小計 175,455.00 1,253,967.91
(172,646,302)
オーストラリ DEXUS
76,844.00 754,608.08
ア・ドル
GOODMAN GROUP
107,643.00 2,010,771.24
GPT GROUP
133,044.00 610,671.96
MIRVAC GROUP
272,106.00 734,686.20
SCENTRE GROUP
337,233.00 937,507.74
STOCKLAND 155,645.00 700,402.50
VICINITY CENTRES
259,546.00 434,739.55
オーストラリア・ドル 小計 1,342,061.00 6,183,387.27
(467,464,078)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
5,229.00 260,195.04
ESTA
FIRST CAPITAL REAL ESTATE
6,901.00 105,861.34
IN
RIOCAN REAL ESTATE INVST
9,861.00 169,905.03
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE
4,851.00 118,898.01
INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 26,842.00 654,859.42
(52,015,484)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE INV
193,700.00 575,289.00
ドル
TRT
CAPITALAND INTEGRATED
284,296.00 562,906.08
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
136,900.00 273,800.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
166,900.00 330,462.00
SUNTEC REIT
121,300.00 184,376.00
シンガポール・ドル 小計
903,096.00 1,926,833.08
(148,867,124)
ユーロ COVIVIO 3,260.00 235,535.00
GECINA SA
2,838.00 367,521.00
ICADE 2,015.00 129,967.50
KLEPIERRE 12,326.00 221,683.11
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,720.00 491,808.00
ユーロ 小計 29,159.00 1,446,514.61
(178,413,112)
香港・ドル LINK REIT
131,371.00 9,104,010.30
香港・ドル 小計 131,371.00 9,104,010.30
(121,993,738)
投資証券 合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 590銘柄 68.06% -%
71.99%
投資証券 38銘柄 -% 1.84%
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 4.33% -%
4.52%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.07% -%
2.29%
投資証券 7銘柄 -% 0.16%
カナダ・ドル 株式 80銘柄 3.21% -%
3.33%
投資証券 4銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.30% -%
0.36%
投資証券 5銘柄
-% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.19% -% 3.29%
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 1.09% -% 1.13%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.79% -% 0.81%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄
0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.18% -% 0.19%
ユーロ 株式 240銘柄 10.47% -%
10.84%
投資証券 5銘柄 -% 0.06%
香港・ドル 株式 31銘柄 0.98% -%
1.05%
投資証券 1銘柄 -% 0.04%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 111,069,596 64,298,407
金銭信託 2,091,577 607,033
コール・ローン 84,122,383 133,035,965
国債証券 24,640,272,641 32,372,603,021
派生商品評価勘定 1,123 －
未収入金 737,601 －
未収利息 139,580,909 164,814,898
前払費用 12,891,736 13,471,248
流動資産合計 24,990,767,566 32,748,830,572
資産合計 24,990,767,566 32,748,830,572
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 78,201 308,382
未払金 72,688,119 －
未払解約金 45,922,806 90,235,999
その他未払費用 733 172
流動負債合計 118,689,859 90,544,553
負債合計 118,689,859 90,544,553
純資産の部
元本等
元本 18,019,497,917 22,593,334,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,852,579,790 10,064,951,640
純資産合計 24,872,077,707 32,658,286,019
負債純資産合計 24,990,767,566 32,748,830,572
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 18,019,497,917口 22,593,334,379口
２． 1口当たり純資産額 1.3803円 1.4455円
（1万口当たり純資産額） (13,803円) (14,455円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 635,054,816 171,967,021
合計 635,054,816 171,967,021
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
買 建
54,671,804 54,594,726 △77,078 32,114,574 31,806,192 △308,382
アメリカ・
－ －
39,192,886 39,118,884 △74,002 32,114,574 31,806,192 △308,382
ドル
イギリス・
－ －
1,456,184 1,456,288 104 － － －
ポンド
オーストラ
－ －
3,221,592 3,221,852 260 － － －
リア・ドル
スウェーデ
－ －
ン・クロー
1,885,873 1,885,371 △502 － － －
ナ
メキシコ・
－ －
1,886,204 1,882,507 △3,697 － － －
ペソ
－ －
ユーロ
7,029,065 7,029,824 759 － － －
－ －
合計
54,671,804 54,594,726 △77,078 32,114,574 31,806,192 △308,382
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 13,426,526,479円 18,019,497,917円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,559,583,314円 9,937,638,716円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,966,611,876円 5,363,802,254円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,913,723,452円 2,334,887,551円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,342,592,527円 3,866,542,648円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,117,994,429円 1,302,630,172円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限 695,278,547円 758,947,512円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 5,548,187円 3,966,949円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 16,265,029円 11,348,657円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 15,522,663円 9,906,781円
投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス 8,537,605,753円 10,287,697,386円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 821,539,249円 1,348,446,447円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 870,914,843円 1,310,372,857円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 28,348,797円 46,718,492円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 492,962,365円 911,353,650円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 18,637,530円 47,289,025円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 38,575,285円 106,427,690円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 14,055,660円 33,342,256円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 54,322,993円 72,331,508円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,312,314円 5,350,294円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 21,545,383円 24,383,814円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 1,986,946円 12,556,140円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 1,882,158円 10,025,784円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 3,194,198円 34,004,065円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 3,689,609円 54,804,701円
計 18,019,497,917円 22,593,334,379円
附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
120,000.00 162,698.40
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
80,000.00 109,208.80
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
120,000.00 173,826.00
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
90,000.00 122,895.00
2028/08/15
169/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BONDS 6
100,000.00 128,933.00
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
120,000.00 165,534.00
2027/11/15
US TREASURY N/B 0.125
1,580,000.00 1,575,923.60
2023/09/15
US TREASURY N/B 0.25
1,500,000.00 1,501,875.00
2023/06/15
US TREASURY N/B 0.375
840,000.00 826,350.00
2027/09/30
US TREASURY N/B 0.5
910,000.00 904,840.30
2027/06/30
US TREASURY N/B 0.625
590,000.00 592,507.50
2027/03/31
US TREASURY N/B 0.625
1,590,000.00 1,557,945.60
2030/08/15
US TREASURY N/B 1.125
820,000.00 789,118.80
2040/05/15
US TREASURY N/B 1.125
720,000.00 690,969.60
2040/08/15
US TREASURY N/B 1.375
1,390,000.00 1,432,617.40
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
1,580,000.00 1,632,519.20
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.375
1,090,000.00 1,036,513.70
2050/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,140,000.00 1,173,880.80
2023/02/28
US TREASURY N/B 1.5
1,290,000.00 1,329,848.10
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
1,340,000.00 1,416,996.40
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,010,000.00 1,073,044.20
2030/02/15
US TREASURY N/B 1.625
2,380,000.00 2,440,047.40
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
2,030,000.00 2,082,414.60
2022/08/31
US TREASURY N/B 1.625
1,700,000.00 1,748,535.00
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
1,290,000.00 1,328,442.00
2022/12/15
US TREASURY N/B 1.625
1,280,000.00 1,359,795.20
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
1,390,000.00 1,478,390.10
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 724,247.60
2026/09/30
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 729,857.60
2029/08/15
US TREASURY N/B 1.75
1,670,000.00 1,706,322.50
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
2,290,000.00 2,343,929.50
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
1,960,000.00 2,008,608.00
2022/06/15
US TREASURY N/B 1.75
1,940,000.00 1,996,822.60
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
2,160,000.00 2,242,771.20
2023/05/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.75
620,000.00 665,818.00
2026/12/31
US TREASURY N/B 1.75
580,000.00 629,317.40
2029/11/15
US TREASURY N/B 1.875
600,000.00 646,800.00
2026/06/30
US TREASURY N/B 2
1,990,000.00 2,026,994.10
2021/11/15
US TREASURY N/B 2
2,170,000.00 2,220,083.60
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,820,000.00 1,893,145.80
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
1,240,000.00 1,317,301.60
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
2,210,000.00 2,365,385.10
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
2,490,000.00 2,680,833.60
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
1,190,000.00 1,294,255.90
2026/11/15
US TREASURY N/B 2
790,000.00 871,709.70
2050/02/15
US TREASURY N/B 2.125
1,710,000.00 1,747,927.80
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,930,000.00 1,990,679.20
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,200,000.00 1,249,116.00
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,260,000.00 1,338,838.20
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
1,290,000.00 1,380,751.50
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
2,130,000.00 2,297,971.80
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
1,200,000.00 1,275,228.00
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,250,000.00 2,423,317.50
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
1,400,000.00 1,510,894.00
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,570,000.00 1,713,560.80
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
840,000.00 920,850.00
2026/03/31
US TREASURY N/B 2.25
1,160,000.00 1,282,020.40
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
1,950,000.00 2,164,032.00
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
790,000.00 878,408.90
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
510,000.00 590,421.90
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.25
750,000.00 871,605.00
2049/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,720,000.00 1,770,447.60
2022/03/15
US TREASURY N/B 2.375
2,290,000.00 2,468,276.50
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,500,000.00 1,673,370.00
2027/05/15
171/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.375
800,000.00 907,152.00
2029/05/15
US TREASURY N/B 2.375
650,000.00 775,554.00
2049/11/15
US TREASURY N/B 2.5
2,170,000.00 2,305,625.00
2023/08/15
US TREASURY N/B 2.5
2,170,000.00 2,338,088.20
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
530,000.00 640,552.70
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
480,000.00 581,472.00
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
480,000.00 581,736.00
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,770,000.00 1,817,152.80
2021/12/15
US TREASURY N/B 2.625
1,430,000.00 1,571,770.20
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
630,000.00 700,648.20
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.625
960,000.00 1,105,612.80
2029/02/15
US TREASURY N/B 2.75
1,950,000.00 2,096,464.50
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
1,930,000.00 2,086,194.90
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
1,540,000.00 1,708,491.40
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
930,000.00 1,068,700.20
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
280,000.00 351,551.20
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 451,756.80
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
510,000.00 648,990.30
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
520,000.00 662,428.00
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
1,000,000.00 1,161,400.00
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
990,000.00 1,153,152.00
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
470,000.00 602,131.10
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
440,000.00 567,441.60
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
440,000.00 570,350.00
2046/11/15
US TREASURY N/B 2.875
730,000.00 956,380.30
2049/05/15
US TREASURY N/B 3
1,530,000.00 1,723,162.50
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
200,000.00 260,592.00
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
470,000.00 616,743.40
2044/11/15
US TREASURY N/B 3
440,000.00 578,613.20
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
320,000.00 422,073.60
2045/11/15
172/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3
450,000.00 596,988.00
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
340,000.00 451,588.00
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
600,000.00 799,074.00
2048/02/15
US TREASURY N/B 3
680,000.00 907,902.00
2048/08/15
US TREASURY N/B 3
730,000.00 977,112.30
2049/02/15
US TREASURY N/B 3.125
980,000.00 1,164,014.60
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
190,000.00 251,704.40
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
240,000.00 318,748.80
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
350,000.00 465,374.00
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
510,000.00 681,625.20
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
610,000.00 830,881.00
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
460,000.00 637,638.20
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
690,000.00 983,325.90
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
130,000.00 178,896.90
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
390,000.00 558,156.30
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
480,000.00 688,872.00
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
380,000.00 554,203.40
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
190,000.00 275,824.90
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
190,000.00 285,868.30
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
200,000.00 304,554.00
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
100,000.00 150,566.00
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
200,000.00 306,514.00
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
120,000.00 177,922.80
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
110,000.00 168,320.90
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
190,000.00 294,610.20
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
200,000.00 316,000.00
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
210,000.00 339,788.40
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
100,000.00 158,589.00
2037/05/15
US TREASURY NOTES 6.25
110,000.00 165,278.30
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 0.625
1,280,000.00 1,256,998.40
2030/05/15
173/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WI TREASURY SEC. 1.25
910,000.00 838,901.70
2050/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
200,000.00 287,850.00
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
200,000.00 307,920.00
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
180,000.00 279,532.80
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 122,640,000.00 134,720,716.20
(13,994,787,999)
イギリス・ポンド TSY 4 1/2% 2034 4.5
210,000.00 319,485.60
2034/09/07
TSY 4 1/2% 2042 4.5
280,000.00 484,982.40
2042/12/07
TSY 4 1/4% 2036 4.25
280,000.00 426,420.40
2036/03/07
TSY 4 1/4% 2046 4.25
260,000.00 461,856.20
2046/12/07
TSY 4 1/4% 2027 4.25
200,000.00 257,942.00
2027/12/07
TSY 4 1/4% 2032 4.25
270,000.00 385,608.60
2032/06/07
TSY 4 1/4% 2039 4.25
200,000.00 321,520.00
2039/09/07
TSY 4 1/4% 2040 4.25
240,000.00 392,340.00
2040/12/07
TSY 4 1/4% 2055 4.25
260,000.00 522,670.20
2055/12/07
TSY 4 3/4% 2030 4.75
250,000.00 359,362.50
2030/12/07
TSY 4% 2022 4
210,000.00 220,997.70
2022/03/07
TSY 4% 2060 4
190,000.00 387,978.10
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
230,000.00 386,160.80
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
230,000.00 279,666.20
UK TREASURY 6
160,000.00 233,641.60
2028/12/07
UK TSY 0 1/2% 2061 0.5
160,000.00 140,592.00
2061/10/22
UK TSY 0 1/8% 2023
510,000.00 511,463.70
0.125 2023/01/31
UK TSY 0 1/8% 2026
250,000.00 250,735.00
0.125 2026/01/30
UK TSY 0 1/8% 2028
250,000.00 248,925.00
0.125 2028/01/31
UK TSY 0 3/8% 2030
400,000.00 401,160.00
0.375 2030/10/22
UK TSY 0 5/8% 2025
410,000.00 421,553.80
0.625 2025/06/07
UK TSY 0 5/8% 2050
250,000.00 230,917.50
0.625 2050/10/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
230,000.00 249,090.00
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
300,000.00 341,469.00
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
280,000.00 301,019.60
2027/07/22
174/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25
240,000.00 257,589.60
2041/10/22
UK TSY 1 5/8% 2028
250,000.00 278,345.00
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2054
190,000.00 229,877.20
1.625 2054/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
110,000.00 149,662.70
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
350,000.00 362,414.50
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
350,000.00 361,273.50
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
170,000.00 205,564.00
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
290,000.00 368,862.60
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
220,000.00 234,132.80
2023/09/07
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
170,000.00 187,926.50
2024/09/07
UK TSY 2% 2025 2
180,000.00 197,235.00
2025/09/07
UK TSY 2029 0.875
240,000.00 252,660.00
2029/10/22
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
220,000.00 449,497.40
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
320,000.00 478,198.40
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
210,000.00 375,291.00
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
340,000.00 532,181.60
2045/01/22
UK TSY 4 1/4% 2049 4.25
190,000.00 352,368.30
2049/12/07
UK TSY GILT 0 5/8% 2035
150,000.00 148,810.50
0.625 2035/07/31
UNITED KINGDOM GILT 0.5
400,000.00 403,612.00
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 326,848.00
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 428,511.80
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
230,000.00 370,474.80
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 12,020,000.00 15,488,895.10
(2,132,511,077)
イスラエル・シュ ISRAEL FIXED BOND 1
210,000.00 215,386.50
ケル
2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.25
710,000.00 734,885.50
2022/11/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
650,000.00 684,352.50
2023/11/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
180,000.00 183,123.00
2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75
490,000.00 524,324.50
2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2
280,000.00 310,506.00
2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25
270,000.00 304,641.00
2028/09/28
175/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 3.75
300,000.00 342,300.00
2024/03/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75
280,000.00 400,078.00
2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 5.5
290,000.00 510,124.50
2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 6.25
250,000.00 336,575.00
2026/10/30
イスラエル・シュケル 小計 3,910,000.00 4,546,296.50
(141,117,043)
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 280,728.00
ドル
0.25 2024/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 359,139.60
0.25 2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 402,272.00
0.5 2026/09/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
440,000.00 444,862.00
2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
360,000.00 361,508.40
2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 287,747.60
1.25 2032/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 380,962.80
1.5 2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 224,250.00
1.75 2051/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
260,000.00 265,457.40
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 427,589.00
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 504,477.00
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 610,968.10
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
660,000.00 719,433.00
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 483,932.40
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
470,000.00 546,563.00
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 573,971.30
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
140,000.00 168,504.00
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
100,000.00 119,186.00
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
200,000.00 251,296.00
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 566,285.00
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 591,719.10
3.25 2029/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 191,578.50
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
180,000.00 242,699.40
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 617,043.90
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 294,955.50
4.5 2033/04/21
176/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 559,407.20
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 564,850.00
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 393,562.80
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 10,180,000.00 11,434,949.00
(864,482,144)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
60,000.00 91,368.60
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
260,000.00 259,992.20
0.25 2022/08/01
CANADIAN GOVERNMENT
460,000.00 459,848.20
0.25 2022/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 119,740.80
0.25 2024/04/01
CANADIAN GOVERNMENT
90,000.00 89,076.60
0.25 2026/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
230,000.00 230,802.70
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
550,000.00 552,321.00
2025/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
130,000.00 126,973.60
2030/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
340,000.00 344,481.20
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
180,000.00 185,706.00
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 121,185.60
1.25 2021/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 207,506.00
1.25 2025/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
580,000.00 609,713.40
1.25 2030/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
110,000.00 111,687.40
2022/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
170,000.00 173,099.10
2022/05/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 206,124.00
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 208,770.00
2024/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
180,000.00 190,195.20
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 382,361.70
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
370,000.00 387,464.00
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
160,000.00 177,136.00
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
360,000.00 433,396.80
2051/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 159,474.00
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 184,198.40
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 193,164.20
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
160,000.00 172,220.80
2024/06/01
177/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 176,509.30
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 274,610.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
220,000.00 332,897.40
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 4
150,000.00 232,029.00
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
130,000.00 211,417.70
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 199,634.40
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 269,604.70
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
60,000.00 88,809.60
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 7,330,000.00 8,163,519.60
(648,428,362)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 71,421.70
ル
1.75 2022/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 70,666.20
1.875 2050/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 75,810.00
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 103,380.30
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 97,641.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 59,247.00
2.375 2039/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 67,800.00
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.00 233,882.00
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 76,230.00
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 144,100.00
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 127,677.00
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 117,884.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
170,000.00 186,507.00
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 147,107.80
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 127,000.00
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 128,755.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計
1,610,000.00 1,835,109.00
(141,780,521)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT
450,000.00 455,665.50
ローナ
0.125 2031/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
860,000.00 920,311.80
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
900,000.00 970,164.00
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
950,000.00 1,022,447.00
2026/11/12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
1,370,000.00 1,447,240.60
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
1,070,000.00 1,208,768.30
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,620,000.00 1,717,459.20
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
700,000.00 1,093,967.00
2039/03/30
スウェーデン・クローナ 小計 7,920,000.00 8,836,023.40
(106,739,163)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.25
910,000.00 926,152.50
ローネ
2022/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.25
360,000.00 393,116.40
2052/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,240,000.00 1,330,718.40
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,550,000.00 1,686,725.50
2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
920,000.00 979,542.40
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
950,000.00 1,063,202.00
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3
920,000.00 952,742.80
2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,900,000.00 3,639,222.00
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 8,750,000.00 10,971,422.00
(181,577,034)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
660,000.00 696,234.00
ローネ
1.375 2030/08/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
560,000.00 588,795.20
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
600,000.00 633,900.00
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
640,000.00 685,670.40
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT
630,000.00 684,148.50
1.75 2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
1,180,000.00 1,231,117.60
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
560,000.00 614,465.60
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
880,000.00 957,466.40
2024/03/14
ノルウェー・クローネ 小計 5,710,000.00 6,091,797.70
(70,238,427)
ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND
350,000.00 349,825.00
チ
0 2022/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
200,000.00 201,222.00
1.25 2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 660,512.00
2.25 2022/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 484,449.00
2.5 2023/01/25
POLAND GOVERNMENT BOND
990,000.00 1,070,308.80
2.5 2024/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
700,000.00 775,544.00
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 512,205.40
2.5 2027/07/25
179/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND
510,000.00 579,334.50
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 790,015.50
2.75 2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
760,000.00 860,570.80
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
420,000.00 468,434.40
4 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 519,514.50
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 181,720.50
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 6,780,000.00 7,453,656.40
(205,646,380)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
470,000.00 483,850.90
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
560,000.00 580,865.60
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
310,000.00 316,271.30
3.62 2021/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 216,888.00
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 208,374.00
3.757 2040/05/22
MALAYSIA GOVERNMENT
220,000.00 236,412.00
3.828 2034/07/05
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 442,677.00
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
290,000.00 316,552.40
3.885 2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
510,000.00 554,604.60
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
300,000.00 325,779.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
350,000.00 379,256.50
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
80,000.00 80,272.00
4.065 2050/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 526,113.00
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 293,181.20
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 122,487.20
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 155,071.00
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
220,000.00 251,836.20
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 180,617.60
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 211,581.00
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 153,397.40
4.893 2038/06/08
MALAYSIA GOVERNMENT
170,000.00 195,678.50
4.921 2048/07/06
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 150,220.20
4.935 2043/09/30
マレーシア・リンギット 小計 5,890,000.00 6,381,986.60
(161,974,820)
180/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
6,840,000.00 8,104,374.00
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,100,000.00 1,472,834.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,970,000.00 3,040,299.90
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,550,000.00 4,685,908.50
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,150,000.00 3,241,003.50
7.25 2021/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,140,000.00 4,601,196.00
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,050,000.00 2,332,080.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,520,000.00 1,714,225.60
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,870,000.00 3,137,254.40
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,440,000.00 7,042,848.40
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,780,000.00 3,101,924.00
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,640,000.00 5,513,758.40
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,660,000.00 3,128,958.00
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 45,710,000.00 51,116,664.70
(262,739,657)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0
130,000.00 134,938.70
2027/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.1
190,000.00 198,988.90
2030/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.2
140,000.00 143,721.20
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.4
80,000.00 84,742.40
2040/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
200,000.00 209,448.00
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
270,000.00 288,416.70
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
220,000.00 240,167.40
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
220,000.00 242,446.60
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
250,000.00 279,662.50
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
230,000.00 251,109.40
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
230,000.00 262,683.00
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
120,000.00 142,833.60
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
70,000.00 87,334.10
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
160,000.00 214,748.80
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.7
110,000.00 153,370.80
2050/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
140,000.00 186,904.20
2038/06/22
181/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 2.15
100,000.00 171,765.00
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
200,000.00 215,492.00
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
90,000.00 147,959.10
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
230,000.00 257,540.20
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
130,000.00 187,075.20
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
150,000.00 277,218.00
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM 4
210,000.00 223,358.10
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM 4
120,000.00 179,730.00
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
240,000.00 262,250.40
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
270,000.00 494,788.50
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
170,000.00 217,440.20
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
290,000.00 508,167.00
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
290,000.00 421,288.80
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 324,355.20
ESTADO 0 2023/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 336,431.70
ESTADO 0 2025/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
310,000.00 311,813.50
ESTADO 0.05 2021/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 257,187.50
ESTADO 0.25 2024/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 337,986.00
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 324,544.00
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 285,754.00
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 345,255.90
ESTADO 0.5 2030/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 338,291.20
ESTADO 0.6 2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 299,426.40
ESTADO 0.8 2027/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 206,968.00
ESTADO 1 2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 199,321.20
ESTADO 1.2 2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 413,304.80
ESTADO 1.25 2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
390,000.00 428,266.80
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 379,871.80
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 358,380.80
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 368,346.00
ESTADO 1.45 2027/10/31
182/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 361,305.60
ESTADO 1.45 2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 334,863.00
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 349,667.20
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 363,144.00
ESTADO 1.85 2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 383,492.80
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 415,163.00
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 406,263.60
ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 366,049.60
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 308,529.90
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 417,885.40
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
260,000.00 389,883.00
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 401,731.00
ESTADO 3.45 2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
310,000.00 356,617.80
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 510,169.60
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 366,979.20
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 422,147.40
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 574,041.60
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 316,410.30
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 506,839.20
ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 383,602.50
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 434,940.00
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 373,563.30
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 560,622.60
ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 366,074.60
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 462,311.60
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
400,000.00 600,904.00
ESTADO 6 2029/01/31
BUNDESOBLIGATION 0
310,000.00 313,087.60
2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
300,000.00 304,224.00
2022/10/07
BUNDESOBLIGATION 0
270,000.00 275,040.90
2023/04/14
BUNDESOBLIGATION 0
290,000.00 296,641.00
2023/10/13
183/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION 0
330,000.00 339,982.50
2024/10/18
BUNDESOBLIGATION 0
300,000.00 310,113.00
2025/04/11
BUNDESOBLIGATION 0
270,000.00 280,073.70
2025/10/10
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 440,000.00 459,272.00
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 330,000.00 346,374.60
2027/11/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 410,000.00 433,460.20
2029/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 380,000.00 401,819.60
2030/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 430,000.00 454,630.40
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 100,000.00 105,967.00
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 310,000.00 327,980.00
2035/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 250,000.00 263,347.50
2050/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 470,000.00 499,661.70
2027/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 380,000.00 408,241.60
2028/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25
400,000.00 430,924.00
2029/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 420,000.00 443,016.00
2025/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 470,000.00 501,579.30
2026/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 440,000.00 477,206.40
2027/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 380,000.00 413,991.00
2028/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 340,000.00 362,919.40
2024/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 420,000.00 455,746.20
2025/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.25
380,000.00 537,730.40
2048/08/15
184/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5
410,000.00 426,576.30
2022/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 320,000.00 336,355.20
2023/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 330,000.00 348,786.90
2023/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 680,000.00 734,767.20
2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 400,000.00 416,220.00
2022/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 570,000.00 617,378.40
2024/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 330,000.00 340,180.50
2022/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2
340,000.00 366,132.40
2023/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 430,000.00 723,539.50
2044/07/04
BUNDESREPUB.
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2046/08/15
BUNDESREPUB.
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2042/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4 410,000.00 713,141.70
2037/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.25 290,000.00 549,637.00
2039/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 380,000.00 661,572.40
2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 310,000.00 633,559.40
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25 170,000.00 280,595.20
2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
240,000.00 241,780.80
0 2021/12/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
210,000.00 211,948.80
0 2022/03/11
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
220,000.00 222,479.40
0 2022/06/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
80,000.00 81,075.20
0 2022/09/16
BUONI POLIENNALI DEL
40,000.00 40,306.00
TES 0 2024/01/15
BUONI POLIENNALI DEL
30,000.00 30,288.30
TES 0.05 2023/01/15
185/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 241,982.40
TES 0.35 2021/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 224,270.20
TES 0.35 2025/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
70,000.00 71,617.00
TES 0.5 2026/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
750,000.00 770,970.00
TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 276,164.10
TES 0.9 2022/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
90,000.00 92,346.30
TES 0.9 2031/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
480,000.00 494,721.60
TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 259,140.00
TES 0.95 2030/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 204,804.00
TES 1 2022/07/15
BUONI POLIENNALI DEL
580,000.00 618,430.80
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
840,000.00 861,243.60
TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 365,534.00
TES 1.35 2030/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
290,000.00 299,981.80
TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 202,298.70
TES 1.45 2036/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
820,000.00 878,129.80
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
550,000.00 595,936.00
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 385,511.00
TES 1.65 2030/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 418,600.40
TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
120,000.00 125,403.60
TES 1.7 2051/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 174,616.00
TES 1.8 2041/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
500,000.00 536,015.00
TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
560,000.00 616,280.00
TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 402,984.00
TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
500,000.00 559,530.00
TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 287,999.60
TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 281,772.50
TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 283,192.80
TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 334,118.40
TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 295,298.40
TES 2.45 2050/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
540,000.00 597,321.00
TES 2.5 2024/12/01
186/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 345,683.70
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 356,820.00
TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 184,772.00
TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 297,003.60
TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 364,803.00
TES 3 2029/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 264,130.00
TES 3.1 2040/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 349,565.00
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 290,543.00
TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 348,712.80
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 482,402.40
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 344,454.00
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 311,996.00
TES 3.85 2049/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
420,000.00 601,839.00
TES 4 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
480,000.00 537,340.80
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 404,446.00
TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 468,695.80
TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 421,071.10
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 480,182.40
TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 455,479.20
TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 536,170.80
TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
390,000.00 595,467.60
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 558,552.00
TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 547,176.30
TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
450,000.00 637,537.50
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 298,479.60
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
500,000.00 557,615.00
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 488,290.30
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 677,252.40
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
400,000.00 569,796.00
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 229,519.80
TES 9 2023/11/01
187/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 4.75
220,000.00 314,223.80
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
320,000.00 524,006.40
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
250,000.00 366,227.50
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
200,000.00 298,444.00
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
80,000.00 80,812.80
2022/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0
90,000.00 91,852.20
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0
50,000.00 52,044.00
2030/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 62,938.80
0.125 2036/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.25
50,000.00 53,496.50
2040/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
100,000.00 106,337.00
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
100,000.00 107,530.00
2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
100,000.00 108,819.00
2029/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
60,000.00 67,330.20
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 86,086.40
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 95,209.60
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 68,937.50
1.375 2047/04/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5
70,000.00 73,784.20
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 73,038.00
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
140,000.00 153,115.20
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 112,117.60
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
140,000.00 176,003.80
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT 4
90,000.00 109,855.80
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
440,000.00 443,814.80
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
480,000.00 485,088.00
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
80,000.00 81,260.80
2023/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
770,000.00 782,797.40
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
600,000.00 614,058.00
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
670,000.00 689,470.20
2025/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
330,000.00 340,840.50
2026/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
610,000.00 633,161.70
2029/11/25
188/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 0
370,000.00 382,790.90
2030/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
560,000.00 588,890.40
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
610,000.00 642,641.10
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
610,000.00 648,399.50
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
500,000.00 541,440.00
2029/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
150,000.00 162,703.50
2040/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
700,000.00 767,928.00
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
600,000.00 660,762.00
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
280,000.00 315,599.20
2052/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1
530,000.00 574,504.10
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
540,000.00 596,322.00
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
550,000.00 657,222.50
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
530,000.00 640,865.40
2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
730,000.00 872,736.90
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
440,000.00 592,512.80
2050/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
860,000.00 913,483.40
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
580,000.00 637,350.40
2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
410,000.00 544,480.00
2039/06/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
200,000.00 311,018.00
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
410,000.00 603,798.80
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
560,000.00 592,205.60
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
520,000.00 574,496.00
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
750,000.00 960,802.50
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
720,000.00 888,854.40
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
700,000.00 736,967.00
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
380,000.00 661,534.40
2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
680,000.00 835,509.20
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
400,000.00 692,096.00
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4
250,000.00 547,845.00
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
250,000.00 581,897.50
2060/04/25
189/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 4.25
660,000.00 756,940.80
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
560,000.00 1,067,920.00
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
440,000.00 757,746.00
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
610,000.00 924,198.80
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
490,000.00 850,037.30
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
470,000.00 627,078.70
2025/10/25
IRISH TSY 0.2% 2030 0.2
100,000.00 104,656.00
2030/10/18
IRISH TSY 0.20% 2027
100,000.00 104,487.00
0.2 2027/05/15
IRISH TSY 0.4% 2035 0.4
70,000.00 74,537.40
2035/05/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
110,000.00 112,104.30
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
180,000.00 195,561.00
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
130,000.00 146,390.40
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
70,000.00 82,745.60
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
90,000.00 105,127.20
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.5% 2050 1.5
80,000.00 106,512.80
2050/05/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
90,000.00 114,887.70
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
130,000.00 185,706.30
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
140,000.00 176,526.00
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
80,000.00 80,990.40
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
150,000.00 165,085.50
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
120,000.00 136,180.80
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
110,000.00 121,722.70
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
180,000.00 255,636.00
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 231,886.00
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 245,560.80
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
180,000.00 187,173.00
0 2027/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
220,000.00 230,678.80
0 2030/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
90,000.00 92,850.30
0 2052/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 240,451.20
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
180,000.00 192,848.40
0.25 2029/07/15
190/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 277,604.60
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 160,305.60
0.5 2040/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 251,624.60
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 254,315.60
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 287,982.00
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
220,000.00 242,167.20
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 241,352.80
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 272,750.00
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 447,407.50
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 230,407.80
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 448,932.00
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 412,104.00
4 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 274,996.50
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
110,000.00 111,463.00
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
240,000.00 244,581.60
2023/07/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
150,000.00 156,064.50
2030/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
40,000.00 40,408.00
2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
150,000.00 160,939.50
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
160,000.00 173,601.60
2029/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 216,624.00
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 175,576.00
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 72,192.00
0.75 2051/03/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
180,000.00 196,945.20
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
110,000.00 152,937.40
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
40,000.00 68,147.60
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 306,219.20
1.65 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 182,362.40
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
90,000.00 203,761.80
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
130,000.00 177,721.70
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 176,810.00
3.15 2044/06/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
150,000.00 162,478.50
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 138,014.50
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
60,000.00 147,505.80
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 361,202.10
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 195,000.00
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 190,685.30
6.25 2027/07/15
TREASURY 5.4% 2025 5.4
170,000.00 214,540.00
2025/03/13
ユーロ 小計 89,540,000.00 109,133,941.90
(13,460,580,394)
国債証券 合計 32,372,603,021
(32,372,603,021)
合計 32,372,603,021
(32,372,603,021)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 128銘柄 42.85% 43.23%
イギリス・ポンド 国債証券 47銘柄 6.53% 6.59%
イスラエル・シュケル 国債証券 11銘柄 0.43% 0.44%
オーストラリア・ドル 国債証券 28銘柄 2.65% 2.67%
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.99% 2.00%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.43% 0.44%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.33% 0.33%
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.56% 0.56%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.22% 0.22%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.63% 0.64%
マレーシア・リンギット 国債証券 22銘柄 0.50% 0.50%
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.80% 0.81%
ユーロ 国債証券 306銘柄 41.22% 41.58%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 10,428,921 4,026,889
金銭信託 2,397,162 250,284
コール・ローン 96,412,913 54,851,725
投資証券 2,413,971,912 2,458,157,327
未収入金 104,316 28,019,012
未収配当金 4,487,833 6,246,462
流動資産合計 2,527,803,057 2,551,551,699
資産合計 2,527,803,057 2,551,551,699
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 8,066
未払解約金 56,919,231 53,606,652
その他未払費用 325 68
流動負債合計 56,919,556 53,614,786
負債合計 56,919,556 53,614,786
純資産の部
元本等
元本 2,138,126,735 2,505,757,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 332,756,766 △7,820,201
純資産合計 2,470,883,501 2,497,936,913
負債純資産合計 2,527,803,057 2,551,551,699
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 2,138,126,735口 2,505,757,114口
２． 投資信託財産の計算に関する規 ―――――― 7,820,201円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 1.1556円 0.9969円
（1万口当たり純資産額） (11,556円) (9,969円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す （重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。 る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注
(３)上記以外の金融商品 記）にて記載したとおりでありま
上記以外の金融商品（コール・ロー す。
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 (３)上記以外の金融商品
期間で決済されるため、時価は帳簿 上記以外の金融商品（コール・ロー
価額と近似していることから、当該 ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
帳簿価額によっております。 期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資証券 247,250,811 △281,579,062
合計 247,250,811 △281,579,062
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
－ － － 27,812,654 27,820,720 △8,066
アメリカ・
－ －
－ － － 24,597,583 24,603,699 △6,116
ドル
イギリス・
－ －
－ － － 861,972 862,413 △441
ポンド
シンガポー
－ －
－ － － 2,353,099 2,354,608 △1,509
ル・ドル
－ －
合計
－ － － 27,812,654 27,820,720 △8,066
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
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②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 1,958,293,015円 2,138,126,735円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 322,424,011円 707,585,616円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 142,590,291円 339,955,237円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投 1,859,238,576円 1,809,389,383円
資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 64,798,652円 113,071,639円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 5,538,910円 11,782,552円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,584,230円 3,326,410円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 25,749,136円 38,043,480円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイ先進国リートインデックス 181,217,231円 530,143,650円
計 2,138,126,735円 2,505,757,114円
附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル
ACADIA REALTY TRUST
1,731.00 24,614.82
AGREE REALTY CORP
970.00 62,943.30
ALEXANDER'S INC
18.00 5,204.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE
2,271.00 371,853.54
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
1,029.00 29,768.97
INC
AMERICAN CAMPUS
2,829.00 114,235.02
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
2,038.00 15,183.10
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
4,879.00 139,393.03
AMERICOLD REALTY TRUST
3,975.00 139,204.50
APARTMENT INVT & MGMT CO
3,012.00 92,890.08
-A
APPLE HOSPITALITY REIT
4,249.00 54,812.10
INC
AVALONBAY COMMUNITIES
2,707.00 461,002.10
INC
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BLUEROCK RESIDENTIAL
1,066.00 9,956.44
GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC
2,829.00 275,601.18
BRANDYWINE REALTY TRUST
4,104.00 44,282.16
BRIXMOR PROPERTY GROUP
5,845.00 97,202.35
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
1,167.00 19,348.86
INC
BRT APARTMENTS CORP
345.00 4,616.10
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,795.00 175,640.75
CARETRUST REIT INC
1,954.00 37,653.58
CHATHAM LODGING TRUST
1,586.00 17,477.72
CITY OFFICE REIT INC
275.00 2,329.25
CLIPPER REALTY INC
93.00 560.79
COLONY CAPITAL INC
10,736.00 45,520.64
COLUMBIA PROPERTY TRUST
2,599.00 36,100.11
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
490.00 22,353.80
TRUST I
CORECIVIC INC
2,136.00 14,567.52
COREPOINT LODGING INC
1,013.00 6,604.76
CORESITE REALTY CORP
801.00 102,351.78
CORPORATE OFFICE
2,327.00 62,549.76
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
2,912.00 94,581.76
CUBESMART 3,657.00 121,631.82
CYRUSONE INC
2,327.00 167,404.38
DIAMONDROCK HOSPITALITY
4,989.00 36,669.15
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,249.00 750,607.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE
4,231.00 19,801.08
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
3,143.00 100,198.84
DUKE REALTY CORP
6,975.00 269,862.75
EAGLE HOSPITALITY TRUST
20,300.00 20.30
EASTERLY GOVERNMENT
1,466.00 32,222.68
PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES
770.00 108,362.10
EMPIRE STATE REALTY
2,154.00 18,309.00
TRUST IN
EPR PROPERTIES
1,551.00 49,383.84
EQUINIX INC
1,725.00 1,260,267.75
EQUITY COMMONWEALTH
1,603.00 42,543.62
EQUITY LIFESTYLE
3,132.00 190,175.04
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
6,607.00 395,495.02
ESSENTIAL PROPERTIES
2,031.00 40,132.56
REALTY
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,262.00 320,737.30
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,511.00 282,788.82
FARMLAND PARTNERS INC
604.00 4,898.44
FEDERAL REALTY INVS
1,412.00 128,195.48
TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY
2,390.00 100,451.70
TR
FOUR CORNERS PROPERTY
1,568.00 44,233.28
TRUST
FRANKLIN STREET
1,666.00 8,113.42
PROPERTIES C
199/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRONT YARD RESIDENTIAL
1,202.00 16,094.78
CORP
GAMING AND LEISURE
4,226.00 174,702.84
PROPERTIE
GEO GROUP INC/THE
2,701.00 25,524.45
GETTY REALTY CORP
549.00 15,838.65
GLADSTONE COMMERCIAL
866.00 15,631.30
CORP
GLOBAL MEDICAL REIT INC
1,067.00 15,012.69
GLOBAL NET LEASE INC
2,082.00 34,956.78
HEALTHCARE REALTY TRUST
2,547.00 78,880.59
INC
HEALTHCARE TRUST OF
4,299.00 117,147.75
AMERICA
HEALTHPEAK PROPERTIES
10,382.00 317,689.20
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
611.00 4,472.52
HIGHWOODS PROPERTIES INC
2,143.00 79,719.60
HOST HOTELS AND RESORTS
13,919.00 201,129.55
INC
HUDSON PACIFIC
3,115.00 81,426.10
PROPERTIES IN
INDEPENDENCE REALTY
2,175.00 28,492.50
TRUST IN
INDUSTRIAL LOGISTICS
1,303.00 28,418.43
PROPERT
INNOVATIVE INDUSTRIAL
450.00 69,061.50
PROPER
INVESTORS REAL ESTATE
187.00 13,626.69
TRUST
INVITATION HOMES INC
10,722.00 301,073.76
IRON MOUNTAIN INC
5,838.00 150,562.02
JBG SMITH PROPERTIES
2,040.00 63,505.20
KEPPEL PACIFIC OAK US
15,200.00 10,564.00
REIT
KILROY REALTY CORP
1,973.00 123,746.56
KIMCO REALTY CORP
8,728.00 130,745.44
KITE REALTY GROUP TRUST
1,573.00 23,296.13
LEXINGTON REALTY TRUST
5,062.00 52,948.52
LIFE STORAGE INC
928.00 103,806.08
LTC PROPERTIES INC
677.00 25,407.81
MACERICH CO/THE
2,228.00 20,519.88
MACK-CALI REALTY CORP
1,534.00 21,153.86
MANULIFE US REAL ESTATE
31,700.00 23,299.50
INV
MEDICAL PROPERTIES TRUST
10,745.00 206,626.35
INC
MID-AMERICA APARTMENT
2,194.00 276,751.16
COMM
MONMOUTH REIT -CL A
1,629.00 24,011.46
NATIONAL RETAIL
3,468.00 139,170.84
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
1,161.00 41,261.94
AFFILIATES
NATL HEALTH INVESTORS
1,001.00 65,605.54
INC
NEW SENIOR INVESTMENT
2,121.00 11,135.25
GROUP
NEXPOINT RESIDENTIAL
432.00 18,770.40
200/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OFFICE PROPERTIES INCOME
1,049.00 24,252.88
TRUST
OMEGA HEALTHCARE
4,525.00 156,157.75
INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES
420.00 7,446.60
INC
PARAMOUNT GROUP INC
3,077.00 29,969.98
PARK HOTELS & RESORTS
4,614.00 71,517.00
INC-WI
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
3,025.00 56,991.00
PHYSICIANS REALTY TRUST
4,090.00 73,538.20
PIEDMONT OFFICE REALTY
2,260.00 35,414.20
TRU-A
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
601.00 7,999.31
INC
PREFERRED APARTMENT
508.00 4,353.56
COMMUN-A
PRIME US REIT
11,300.00 8,814.00
PROLOGIS INC
14,379.00 1,437,756.21
PS BUSINESS PARKS INC/CA
309.00 41,338.02
PUBLIC STORAGE
2,908.00 665,321.32
QTS REALTY TRUST INC-CL
1,216.00 75,987.84
A
REALTY INCOME CORP
6,763.00 413,286.93
REGENCY CENTERS CORP
3,252.00 155,315.52
RETAIL OPPORTUNITY
2,876.00 38,624.68
INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME
5,164.00 41,312.00
- A
RETAIL VALUE INC
338.00 4,958.46
REXFORD INDUSTRIAL
2,354.00 114,074.84
REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
3,857.00 47,749.66
RPT REALTY
2,399.00 17,176.84
RYMAN HOSPITALITY
1,055.00 63,384.40
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
4,464.00 74,905.92
INC
SAFEHOLD INC
317.00 21,416.52
SAUL CENTERS INC
186.00 5,671.14
SERITAGE GROWTH PROP- A
659.00 10,359.48
REIT
SERVICE PROPERTIES TRUST
3,218.00 37,940.22
SIMON PROPERTY GROUP INC
6,016.00 485,070.08
SITE CENTERS CORP
3,163.00 32,452.38
SL GREEN REALTY CORP
1,570.00 90,981.50
SPIRIT REALTY CAPITAL
2,133.00 76,745.34
INC
STAG INDUSTRIAL INC
2,775.00 83,028.00
STORE CAPITAL CORP
4,654.00 148,928.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
1,855.00 15,192.45
INC
SUN COMMUNITIES INC
1,849.00 258,675.10
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
3,500.00 37,800.00
INC
TANGER FACTORY OUTLET
1,475.00 13,186.50
CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
1,127.00 48,246.87
TERRENO REALTY CORP
1,280.00 75,392.00
201/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
5,741.00 222,750.80
UMH PROPERTIES INC
479.00 6,902.39
UNIVERSAL HEALTH RLTY
291.00 17,366.88
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
2,165.00 28,664.60
URSTADT BIDDLE - CL A
500.00 6,335.00
VENTAS INC
7,307.00 355,266.34
VEREIT 20,754.00 152,749.44
VICI PROPERTIES INC
10,796.00 279,292.52
VORNADO REALTY TRUST
3,182.00 126,770.88
WASHINGTON PRIME GROUP
4,308.00 3,394.70
INC
WASHINGTON REAL ESTATE
1,407.00 33,261.48
INV
WEINGARTEN REALTY
2,715.00 59,051.25
INVESTORS
WELLTOWER INC
8,162.00 532,162.40
WHITESTONE REIT
1,666.00 12,828.20
WP CAREY INC
3,303.00 231,309.09
XENIA HOTELS & RESORTS
2,019.00 27,418.02
INC
アメリカ・ドル 小計 519,257.00 17,428,954.25
(1,810,519,767)
イギリス・ポンド AEW UK REIT PLC
3,378.00 2,628.08
ASSURA PLC
53,934.00 40,935.90
BIG YELLOW GROUP PLC
3,039.00 35,465.13
BMO COMMERCIAL PROPERTY
19,723.00 14,397.79
TRUS
BRITISH LAND CO PLC
19,333.00 92,817.73
CAPITAL & COUNTIES PRO-
17,283.00 24,196.20
W/I
CIVITAS SOCIAL HOUSING
8,881.00 9,271.76
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
5,885.00 5,167.03
DERWENT LONDON PLC
2,179.00 70,599.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
9,327.00 6,715.44
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
9,283.00 13,181.86
GREAT PORTLAND ESTATES
5,644.00 37,792.22
PLC
HAMMERSON PLC
79,291.00 18,157.63
IMPACT HEALTHCARE REIT
5,009.00 5,359.63
PLC
INTU PROPERTIES PLC
19,587.00 19.58
INVISTA FOUNDATION
6,989.00 2,725.71
PROPERTY
LAND SECURITIES GROUP
15,300.00 104,575.50
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
18,657.00 43,955.89
PLC
LXI REIT PLC
8,606.00 10,378.83
NEWRIVER REIT PLC
6,981.00 5,061.22
PICTON PROPERTY INCOME
13,020.00 9,556.68
LTD
PRIMARY HEALTH
24,115.00 35,111.44
PROPERTIES
RDI REIT PLC
9,730.00 9,282.42
REGIONAL REIT LTD
15,739.00 12,701.37
SAFESTORE HOLDINGS PLC
4,355.00 35,384.37
202/273
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC
23,329.00 211,967.29
SHAFTESBURY PLC
4,412.00 24,045.40
SUPERMARKET INCOME REIT
11,337.00 11,847.16
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
5,029.00 5,406.17
HOUSING
TRITAX BIG BOX REIT PLC
35,962.00 59,193.45
UK COMMERCIAL PROPERTY
16,967.00 12,827.05
REIT
UNITE GROUP PLC
8,127.00 87,040.17
WORKSPACE GROUP PLC
2,940.00 20,653.50
イギリス・ポンド 小計 493,371.00 1,078,419.20
(148,476,755)
イスラエル・シュ REIT 1 LTD
3,643.00 57,559.40
ケル
イスラエル・シュケル 小計 3,643.00 57,559.40
(1,786,644)
オーストラリア・ ABACUS PROPERTY GROUP
8,316.00 26,361.72
ドル
APN INDUSTRIA REIT
1,406.00 4,035.22
ARENA REIT
6,685.00 18,718.00
BWP TRUST
9,674.00 41,307.98
CENTURIA CAPITAL GROUP
8,737.00 20,968.80
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
8,760.00 27,068.40
CENTURIA OFFICE REIT
9,829.00 22,803.28
CHARTER HALL GROUP
9,765.00 130,460.40
CHARTER HALL LONG WALE
10,254.00 50,142.06
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
10,660.00 41,360.80
CHARTER HALL SOCIAL
6,214.00 18,766.28
INFRASTRUCTURE
CROMWELL PROPERTY GROUP
38,140.00 38,140.00
DEXUS 21,478.00 210,913.96
GDI PROPERTY GROUP
5,939.00 7,097.10
GOODMAN GROUP
32,899.00 614,553.32
GPT GROUP
40,248.00 184,738.32
GROWTHPOINT PROPERTIES
6,212.00 23,170.76
AUSTR
HOTEL PROPERTY
5,048.00 15,901.20
INVESTMENTS L
INGENIA COMMUNITIES
7,242.00 33,023.52
GROUP
INVESTEC AUSTRALIA
9,150.00 11,254.50
PROPERTY
MIRVAC GROUP
81,836.00 220,957.20
NATIONAL STORAGE REIT
23,334.00 43,167.90
RURAL FUNDS GROUP
7,734.00 20,185.74
SCENTRE GROUP
103,920.00 288,897.60
SHOPPING CENTRES
24,216.00 60,540.00
AUSTRALASIA
STOCKLAND 49,147.00 221,161.50
VICINITY CENTRES
77,784.00 130,288.20
WAYPOINT REIT LTD
17,763.00 47,960.10
オーストラリア・ドル 小計 642,390.00 2,573,943.86
(194,590,156)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REAL
1,200.00 47,400.00
ESTAT
ARTIS REAL ESTATE
2,100.00 22,239.00
INVESTMENT
203/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOMOTIVE PROPERTIES
800.00 8,536.00
REAL E
BOARDWALK REAL ESTATE
600.00 20,202.00
INVEST
CAN APARTMENT PROP REAL
1,500.00 74,640.00
ESTA
CHOICE PROPERTIES REIT
2,748.00 36,878.16
COMINAR REAL ESTATE INV-
1,800.00 16,128.00
TR U
CROMBIE REAL ESTATE
700.00 10,395.00
INVESTME
CT REAL ESTATE
500.00 7,360.00
INVESTMENT TR
DREAM INDUSTRIAL REAL
1,500.00 18,870.00
ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE
1,000.00 20,550.00
INVESTMENT
FIRST CAPITAL REAL
2,200.00 33,748.00
ESTATE IN
GRANITE REAL ESTATE
500.00 37,505.00
INVESTME
H&R REAL ESTATE
3,300.00 45,078.00
INVSTMNT-UTS
INTERRENT REAL ESTATE
900.00 12,384.00
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
900.00 15,642.00
ESTATE
MINTO APARTMENT REAL
600.00 11,304.00
ESTATE
MORGUARD NORTH AMERICAN
200.00 3,088.00
RESI
NORTHWEST HEALTHCARE
2,200.00 26,686.00
PROPERT
RIOCAN REAL ESTATE INVST
3,700.00 63,751.00
TR
SLATE GROCERY REIT
900.00 10,899.00
SLATE OFFICE REIT
2,200.00 8,822.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE
1,700.00 41,667.00
INVESTMENT TRUST
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
1,800.00 23,796.00
REI
TRUE NORTH COMMERCIAL
900.00 5,670.00
REAL E
カナダ・ドル 小計 36,448.00 623,238.16
(49,503,807)
シンガポール・ド AIMS APAC REIT
7,200.00 8,568.00
ル
ARA LOGOS LOGISTICS
19,000.00 11,020.00
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV
52,700.00 156,519.00
TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
35,242.00 35,065.79
CAPITALAND INTEGRATED
82,328.00 163,009.44
COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA
16,100.00 19,803.00
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
15,600.00 18,564.00
ESR REIT
66,900.00 26,091.00
FAR EAST HOSPITALITY
23,500.00 14,922.50
TRUST
204/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST REAL ESTATE INVT
8,800.00 3,740.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT
18,300.00 42,273.00
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
55,011.00 69,313.86
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
12,600.00 7,875.00
KEPPEL DC REIT
24,900.00 70,716.00
KEPPEL REIT
36,000.00 37,440.00
LENDLEASE GLOBAL
20,400.00 13,260.00
COMMERCIAL
LIPPO MALLS INDONESIA
29,800.00 2,443.60
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
42,800.00 85,600.00
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
29,100.00 87,300.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
53,200.00 105,336.00
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
44,400.00 41,070.00
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REAL
26,700.00 9,478.50
ESTATE I
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
2,500.00 9,900.00
SABANA SHARIAH COMP IND
11,200.00 3,920.00
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
3,400.00 2,720.00
INVESTME
SOILBUILD BUSINESS SPACE
33,400.00 16,533.00
REI
SPH REIT
4,100.00 3,280.00
STARHILL GLOBAL REIT
21,100.00 9,811.50
SUNTEC REIT
42,900.00 65,208.00
シンガポール・ドル 小計 839,181.00 1,140,781.19
(88,136,755)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
14,738.00 21,517.48
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
18,883.00 45,508.03
KIWI PROPERTY GROUP LTD
33,732.00 43,176.96
PRECINCT PROPERTIES NEW
17,855.00 31,514.07
ZEAL
VITAL HEALTHCARE
4,583.00 13,680.25
PROPERTY TR
ニュージーランド・ドル 小計 89,791.00 155,396.79
(11,152,827)
ユーロ AEDIFICA 594.00 59,103.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
3,101.00 42,204.61
ALTAREA 21.00 2,914.80
BEFIMMO S.C.A.
274.00 10,247.60
COFINIMMO 458.00 58,440.80
COVIVIO 1,034.00 74,706.50
EUROCOMMERCIAL-CVA 759.00 11,324.28
GECINA SA
1,068.00 138,306.00
HIBERNIA REIT PLC-W/I
12,137.00 15,292.62
ICADE 598.00 38,571.00
IMMOBILIARE GRANDE
1,126.00 3,929.74
DISTRIBUZ
INMOBILIARIA COLONIAL
5,324.00 43,869.76
SOCIMI
205/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERVEST OFFICES AND
314.00 7,159.20
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
6,593.00 9,955.43
PROPERTIES
KLEPIERRE 4,187.00 75,303.19
LAR ESPANA REAL ESTATE
1,218.00 5,420.10
SOCIM
MERCIALYS 500.00 3,137.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
6,664.00 52,312.40
SA
MONTEA 151.00 14,526.20
NSI NV
124.00 3,974.20
RETAIL ESTATES
211.00 12,828.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,769.00 156,171.60
VASTNED RETAIL NV
245.00 6,100.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA
2,377.00 68,505.14
WERELDHAVE NV
1,103.00 11,912.40
ユーロ 小計 52,950.00 926,217.37
(114,239,650)
香港・ドル CHAMPION REIT
25,000.00 110,000.00
FORTUNE REIT
19,000.00 133,000.00
LINK REIT
39,300.00 2,723,490.00
香港・ドル 小計 83,300.00 2,966,490.00
(39,750,966)
投資証券 合計 2,458,157,327
(2,458,157,327)
合計 2,458,157,327
(2,458,157,327)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
206/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 151銘柄 72.48% 73.65%
イギリス・ポンド 投資証券 33銘柄 5.94% 6.04%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 0.07% 0.07%
オーストラリア・ドル 投資証券 28銘柄 7.79% 7.92%
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 1.98% 2.01%
シンガポール・ドル 投資証券 29銘柄 3.53% 3.59%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 0.45% 0.45%
ユーロ 投資証券 25銘柄 4.57% 4.65%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 1.59% 1.62%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
207/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年11月21
日から2021年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
208/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期中間計算期間
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,389 14,208
コール・ローン 523,542 587,805
親投資信託受益証券 643,183,285 821,456,087
9,589,250 952,395
未収入金
流動資産合計 653,298,466 823,010,495
資産合計 653,298,466 823,010,495
負債の部
流動負債
未払解約金 9,579,815 932,856
未払受託者報酬 67,293 78,172
未払委託者報酬 467,896 543,515
3,269 3,828
その他未払費用
流動負債合計 10,118,273 1,558,371
負債合計 10,118,273 1,558,371
純資産の部
元本等
元本 576,178,795 649,457,742
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 67,001,398 171,994,382
29,896,651 25,948,786
（分配準備積立金）
元本等合計 643,180,193 821,452,124
純資産合計 643,180,193 821,452,124
負債純資産合計 653,298,466 823,010,495
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年5月20日 至 2021年5月20日
営業収益
受取利息 2 －
△ 57,667,339 88,327,939
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 57,667,337 88,327,939
営業費用
支払利息 2 5
受託者報酬 54,904 78,172
委託者報酬 381,846 543,515
2,656 3,828
その他費用
営業費用合計 439,408 625,520
営業利益又は営業損失（△） △ 58,106,745 87,702,419
経常利益又は経常損失（△） △ 58,106,745 87,702,419
中間純利益又は中間純損失（△） △ 58,106,745 87,702,419
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,447,650 5,732,370
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 53,509,917 67,001,398
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,575,342 33,203,727
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,575,342 33,203,727
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,509,308 10,180,792
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,509,308 10,180,792
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 5,916,856 171,994,382
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期中間計算期間
項目 自 2020年11月21日
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間
項目
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
１. 期首元本額 396,485,480円 576,178,795円
期中追加設定元本額 357,040,495円 157,175,385円
期中一部解約元本額 177,347,180円 83,896,438円
２. 受益権の総数 576,178,795口 649,457,742口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期中間計算期間
項目
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 1.1163円 1.2648円
（1万口当たり純資産額） (11,163円) (12,648円)
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（参考）
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデッ
クス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国
リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 105,544,603
コール・ローン 4,366,684,331
株式 139,341,986,150
派生商品評価勘定 15,410,600
未収配当金 1,395,171,000
前払金 123,890,000
254,790,000
差入委託証拠金
流動資産合計 145,603,476,684
資産合計 145,603,476,684
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 123,074,500
未払解約金 258,864,140
8,193
その他未払費用
流動負債合計 381,946,833
負債合計 381,946,833
純資産の部
元本等
元本 68,907,940,433
剰余金
76,313,589,418
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 145,221,529,851
純資産合計 145,221,529,851
負債純資産合計 145,603,476,684
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,797,703,529円
本額
同期中追加設定元本額 10,809,785,490円
同期中一部解約元本額 22,699,548,586円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 5,850,286,823円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 3,794,576,317円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 3,725,959円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,897,221,475円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 6,408,177,450円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 4,557,064,539円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 5,519,631円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 21,918,421円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 27,772,927円
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 592,067,295円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 18,411,879,747円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,425,203,297円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 178,616,676円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 161,785,055円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 176,299,369円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 373,257,849円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 62,191,481円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 65,307,596円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 6,827,373円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 7,832,608円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 2,260,490円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 5,270,052円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,047,678円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 75,993,270円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 46,509,732円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 133,076,219円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 156,385,424円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定） 24,424,679,241円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 14,985,903円
ケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 65,065円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 135,471円
計 68,907,940,433円
２. 受益権の総数 68,907,940,433口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2021年5月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,753,110,000 － 5,645,610,000 △107,500,000
合計 5,753,110,000 － 5,645,610,000 △107,500,000
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 2.1075円
（1万口当たり純資産額） (21,075円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 16,766,134
コール・ローン 693,663,277
国債証券 59,084,089,410
地方債証券 5,392,540,627
特殊債券 7,328,992,898
社債券 4,178,443,700
未収利息 170,875,465
13,670,581
前払費用
流動資産合計 76,879,042,092
資産合計 76,879,042,092
負債の部
流動負債
未払解約金 21,430,373
1,273
その他未払費用
流動負債合計 21,431,646
負債合計 21,431,646
純資産の部
元本等
元本 78,242,459,349
剰余金
△1,384,848,903
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 76,857,610,446
純資産合計 76,857,610,446
負債純資産合計 76,879,042,092
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 81,027,549,554円
本額
同期中追加設定元本額 6,325,225,416円
同期中一部解約元本額 9,110,315,621円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 68,261,378,005円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 2,558,145,913円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 94,794,105円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 4,182,061,689円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 140,817,449円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 545,693,822円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 1,267,719,737円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 139,409,855円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 12,140,299円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 52,828,294円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 45,192,669円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 31,834,515円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 30,616,113円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 125,438,531円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 754,388,353円
計 78,242,459,349円
２. 受益権の総数 78,242,459,349口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,384,848,903円であ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 0.9823円
（1万口当たり純資産額） (9,823円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,208,500
コール・ローン 339,609,278
投資証券 31,041,505,250
230,767,167
未収配当金
流動資産合計 31,620,090,195
資産合計 31,620,090,195
負債の部
流動負債
未払解約金 119,100,472
709
その他未払費用
流動負債合計 119,101,181
負債合計 119,101,181
純資産の部
元本等
元本 16,463,441,951
剰余金
15,037,547,063
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 31,500,989,014
純資産合計 31,500,989,014
負債純資産合計
31,620,090,195
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,261,892,310円
本額
同期中追加設定元本額 4,669,188,083円
同期中一部解約元本額 4,467,638,442円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定） 1,388,465,135円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,296,658,868円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド 8,098,677,592円
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関 1,768,790,592円
投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 2,588,192,041円
1,210,636,558円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 71,663,712円
（６資産均等型）
8,647,253円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 2,496,314円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 5,817,582円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 23,228,808円
（８資産均等型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 54,345円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 113,151円
計 16,463,441,951円
２. 受益権の総数 16,463,441,951口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 1.9134円
（1万口当たり純資産額） (19,134円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金 1,617,354,235
金銭信託 96,452,773
コール・ローン 3,990,529,137
株式 371,823,893,621
投資証券 8,353,804,242
派生商品評価勘定 49,203,073
未収入金 100,709,167
未収配当金 410,052,494
7,003,104,372
差入委託証拠金
流動資産合計 393,445,103,114
資産合計 393,445,103,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,638,353
未払金 57,095,003
未払解約金 636,067,348
10,898
その他未払費用
流動負債合計 794,811,602
負債合計 794,811,602
純資産の部
元本等
元本 155,354,575,597
剰余金
237,295,715,915
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 392,650,291,512
純資産合計 392,650,291,512
負債純資産合計 393,445,103,114
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 145,169,780,539円
本額
同期中追加設定元本額 25,631,068,968円
同期中一部解約元本額 15,446,273,910円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 779,730,464円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,417,710,986円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,737,839,538円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 1,715,446,785円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 2,268,221円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 12,010,470円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 16,660,209円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 10,958,485,657円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 109,462,750,904円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 23,058,697,237円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,172,126,166円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 108,884,067円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 133,017,924円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 107,128,655円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 226,189,165円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 32,315,978円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 53,693,214円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 5,612,863円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 6,440,136円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 1,859,586円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 17,301,375円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 46,308,978円
28,293,038円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 80,836,646円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 92,991,462円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適 241,180,939円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０６（適 249,289,545円
格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 108,875,056円
ケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適 243,120,436円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適 237,509,897円
格機関投資家限定）
計 155,354,575,597円
２. 受益権の総数 155,354,575,597口
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年5月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 4,749,219,991 － 4,746,401,960 △2,818,031
アメリカ・ドル 3,287,518,514 － 3,282,497,880 △5,020,634
イギリス・ポンド 499,585,813 － 499,389,020 △196,793
ユーロ 962,115,664 － 964,515,060 2,399,396
合計 4,749,219,991 － 4,746,401,960 △2,818,031
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
2021年5月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 12,573,394,576 － 12,523,777,330 △49,617,246
合計 12,573,394,576 － 12,523,777,330 △49,617,246
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 2.5274円
（1万口当たり純資産額） (25,274円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金 120,681,698
金銭信託 2,485,667
コール・ローン 102,839,185
国債証券 38,226,958,956
派生商品評価勘定 2,384
未収入金 225,532
未収利息 205,036,497
17,846,475
前払費用
流動資産合計 38,676,076,394
資産合計 38,676,076,394
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 126,433
未払金 79,935,696
未払解約金 54,189,053
261
その他未払費用
流動負債合計 134,251,443
負債合計 134,251,443
純資産の部
元本等
元本 25,985,960,019
剰余金
12,555,864,932
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 38,541,824,951
純資産合計 38,541,824,951
負債純資産合計 38,676,076,394
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
１.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 22,593,334,379円
本額
同期中追加設定元本額 5,625,008,430円
同期中一部解約元本額 2,232,382,790円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 2,696,830,323円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,432,854,017円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,578,204,755円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 771,522,677円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,922,618円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 10,385,489円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 10,290,085円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド 11,230,375,100円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,026,586,146円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 1,484,247,582円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 65,614,163円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 1,150,163,525円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 64,726,485円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 139,392,113円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 32,515,837円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 92,852,551円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 8,036,702円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 29,919,119円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 27,707,077円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 17,068,327円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 49,367,498円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 63,377,830円
計 25,985,960,019円
２. 受益権の総数 25,985,960,019口
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年5月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 65,341,063 － 65,217,014 △124,049
アメリカ・ドル 43,669,408 － 43,559,622 △109,786
イギリス・ポンド 1,652,929 － 1,653,141 212
オーストラリア・ドル 3,686,244 － 3,672,973 △13,271
ポーランド・ズロチ 1,594,085 － 1,592,844 △1,241
マレーシア・リンギット 2,859,697 － 2,858,145 △1,552
ユーロ 11,878,700 － 11,880,289 1,589
合計 65,341,063 － 65,217,014 △124,049
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
230/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 1.4832円
（1万口当たり純資産額） (14,832円)
231/273
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金 7,181,862
金銭信託 1,633,442
コール・ローン 67,580,196
投資証券 3,255,703,113
未収入金 1,864,979
5,435,913
未収配当金
流動資産合計 3,339,399,505
資産合計 3,339,399,505
負債の部
流動負債
未払解約金 3,866,974
121
その他未払費用
流動負債合計 3,867,095
負債合計 3,867,095
純資産の部
元本等
元本 2,757,709,388
剰余金
577,823,022
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,335,532,410
純資産合計 3,335,532,410
負債純資産合計 3,339,399,505
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,505,757,114円
本額
同期中追加設定元本額 452,140,300円
同期中一部解約元本額 200,188,026円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 1,806,153,900円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 112,718,935円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 13,519,886円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,903,276円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 36,319,080円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイ先進国リートインデックス 785,094,311円
計 2,757,709,388円
２. 受益権の総数 2,757,709,388口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年5月20日現在
1口当たり純資産額 1.2095円
（1万口当たり純資産額） (12,095円)
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 835,324,779円
Ⅱ 負債総額 717,458円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 834,607,321円
Ⅳ 発行済数量 649,610,873口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2848円
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 151,216,161,166円
Ⅱ 負債総額 3,274,031,216円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,942,129,950円
Ⅳ 発行済数量 69,202,671,260口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1378円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 78,832,684,157円
Ⅱ 負債総額 1,868,918,310円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 76,963,765,847円
Ⅳ 発行済数量 78,343,792,970口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9824円
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 31,731,703,145円
Ⅱ 負債総額 165,999,871円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,565,703,274円
Ⅳ 発行済数量 16,408,472,182口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9237円
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 408,728,746,456円
Ⅱ 負債総額 886,327,120円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 407,842,419,336円
Ⅳ 発行済数量 156,682,034,974口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6030円
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ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 40,339,800,943円
Ⅱ 負債総額 941,374,683円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,398,426,260円
Ⅳ 発行済数量 26,222,917,841口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5024円
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,476,948,509円
Ⅱ 負債総額 6,621,689円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,470,326,820円
Ⅳ 発行済数量 2,779,021,929口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2488円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
409 69,356
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
136 26,390
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
545 95,747
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（自2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
資産の部
流動資産
28,674,230 40,822,894
現金・預金
6,301,326 -
有価証券
546,666 718,688
前払費用
4,882,250 5,412,597
未収委託者報酬
2,039,974 2,425,363
未収運用受託報酬
174,892 216,401
未収投資助言報酬
50,572 38,899
その他
42,669,914 49,634,844
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 98,471 ※1 130,411
建物附属設備
※1 2,180 ※1 1,454
車両
※1 142,866 ※1 125,816
器具備品
243,517 257,681
有形固定資産合計
無形固定資産
969,528 1,225,315
ソフトウェア
216,033 359,445
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,193,575 1,592,774
無形固定資産合計
投資その他の資産
33,634,499 37,058,043
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
- 237,055
長期前払費用
303,875 382,751
差入保証金
1,292,446 1,200,554
繰延税金資産
17,821 15,154
その他
35,314,867 38,959,781
投資その他の資産合計
36,751,960 40,810,238
固定資産合計
79,421,875 90,445,083
資産合計
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負債の部
流動負債
45,856 47,039
預り金
5,643 5,643
未払収益分配金
※2 1,633,415 ※2 1,911,775
未払手数料
※2 810,981 ※2 1,871,193
未払運用委託報酬
※2 852,782 ※2 1,147,828
未払投資助言報酬
※2 3,591,122 ※2 4,839,326
その他未払金
※2 146,706 ※2 132,085
未払費用
686,983 1,042,946
未払法人税等
527,890 904,947
未払消費税等
975,373 1,123,336
賞与引当金
16,476 82,891
その他
9,293,232 13,109,013
流動負債合計
固定負債
1,950,746 2,155,971
退職給付引当金
22,700 27,450
役員退職慰労引当金
1,973,446 2,183,421
固定負債合計
11,266,679 15,292,435
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
48,745,315 55,045,550
繰越利益剰余金
49,425,122 55,725,357
利益剰余金合計
67,706,962 74,007,197
株主資本合計
評価・換算差額等
512,183 1,242,655
その他有価証券評価差額金
△ 63,949 △97,204
繰延ヘッジ損益
448,234 1,145,450
評価・換算差額等合計
68,155,196 75,152,647
純資産合計
79,421,875 90,445,083
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
27,088,982 26,838,624
委託者報酬
13,165,624 18,630,497
運用受託報酬
677,248 878,199
投資助言報酬
2,000 -
その他営業収益
40,933,856 46,347,320
営業収益計
営業費用
11,090,478 10,412,572
支払手数料
25,032 17,988
広告宣伝費
6,466,222 8,251,721
調査費
1,866,932 2,916,886
支払運用委託報酬
3,238,306 3,866,188
支払投資助言報酬
125,262 129,355
委託調査費
1,235,721 1,339,290
調査費
249,653 256,942
委託計算費
929,200 760,920
営業雑経費
47,749 64,179
通信費
189,820 176,812
印刷費
38,958 40,454
協会費
652,672 479,472
その他営業雑経費
18,760,587 19,700,144
営業費用計
一般管理費
142,108 126,093
役員報酬
3,934,995 4,103,410
給料・手当
974,031 1,120,241
賞与引当金繰入額
285,503 280,494
賞与
762,163 797,392
福利厚生費
307,637 359,252
退職給付費用
7,000 7,150
役員退職慰労引当金繰入額
30 -
役員退職慰労金
172,763 166,126
その他人件費
682,105 716,925
不動産賃借料
31,283 32,816
その他不動産経費
28,014 6,766
交際費
170,993 8,778
旅費交通費
442,697 477,830
固定資産減価償却費
341,195 395,649
租税公課
291,579 315,850
業務委託費
354,221 357,066
器具備品費
46,549 45,818
保険料
- 30,000
寄付金
225,408 226,790
諸経費
9,200,283 9,574,455
一般管理費計
12,972,984 17,072,720
営業利益
営業外収益
1,176 289
受取利息
12,651 4,705
有価証券利息
※1 200,028 ※1 74,260
受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,042 40,753
金融派生商品収益
13,606 14,644
その他営業外収益
241,504 134,653
営業外収益計
営業外費用
27,288 32,651
為替差損
9,593 24,611
金融派生商品費用
5,453 3,018
控除対象外消費税
8,493 4,203
その他営業外費用
50,829 64,485
営業外費用計
13,163,659 17,142,888
経常利益
特別利益
4,459 3,376
投資有価証券売却益
1,744 20,904
投資有価証券償還益
6,204 24,280
特別利益計
特別損失
72,045 49,202
投資有価証券売却損
4,115 105,236
投資有価証券償還損
※2 8,422 ※2 870
固定資産除却損
※3 4,351 ※3 12,614
事故損失賠償金
88,934 167,924
特別損失計
13,080,929 16,999,244
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
4,134,957 5,395,622
△ 106,970 △ 196,661
法人税等調整額
4,027,986 5,198,960
法人税等合計
9,052,942 11,800,283
当期純利益
242/273
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
目の当期変動額
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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当事業年度(自2020年4月１日 至2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
730,471 △33,255 697,216 697,216
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2020年4月1日
項目
至 2021年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建物附属設備 310,385千円 318,792千円
車両 4,549 5,275
器具備品 394,258 447,285
計 709,193 771,352
※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
ります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
受取配当金 70,499千円 9,823千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
建物付属設備 4,181千円 －千円
器具備品 4,240 870
計 8,422 870
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
68,610,058 68,615,802 5,744
資産計
3,591,122 3,591,122 －
①その他未払金
3,591,122 3,591,122 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
10,218 10,218 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
40,822,894 40,822,894 －
①現金・預金
②有価証券
－ － －
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,018,123 15,023,675
5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 －
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
4,839,326 4,839,326 －
①その他未払金
4,839,326 4,839,326 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 －
ているもの
△65,238 △65,238 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
負 債
①その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
①デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2021年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
40,822,894 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 15,020,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,802,653 17,140,145 2,093,118 －
43,625,547 32,160,145 2,093,118 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
当事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2021年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 1,833,391 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 1,887,492 －
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
数理計算上の差異の発生額 － 28,155
退職給付の支払額 － △65,497
その他 － 936
退職給付債務の期末残高 1,833,391 2,049,929
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,801,748 千円 117,355 千円
退職給付費用 274,595 19,053
退職給付の支払額 △71,495 △1,275
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 △1,887,492 －
その他 － △936
退職給付引当金の期末残高 117,355 134,197
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,950,746 千円 2,184,126 千円
未認識数理計算上の差異 － △28,155
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
退職給付引当金 1,950,746 2,155,971
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 274,595 千円 19,053 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
確定給付制度に係る退職給付費用 220,494 271,997
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
割引率 0.32 ％ 0.28 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
繰延税金資産
298,659 343,965 千円
賞与引当金 千円
130,502 216,469
未払事業税
597,318 660,158
退職給付引当金
4,337 2,848
税務上の繰延資産償却超過額
6,950 8,405
役員退職慰労引当金
254,174 156,971
投資有価証券評価差額
82,112 96,541
その他
小計 1,374,055 1,485,360
△19 △10
評価性引当額
1,374,036 1,485,350
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 3,682 4,093
投資有価証券評価差額 77,906 280,701
繰延税金負債合計
81,589 284,795
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,292,446 1,200,554
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
当事業年度（自2020年4月１日 至2021年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
１株当たり純資産額 628,459円68銭 692,983円25銭
１株当たり当期純利益金額 83,477円26銭 108,810円52銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2021年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
(単位：百万円)
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
2,500
岡三オンライン証券株式会社
3,000
エイチ・エス証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商
13,500
岩井コスモ証券株式会社
品取引業を営んでいます。
7,495
楽天証券株式会社
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
PayPay銀行株式会社 37,250
け、銀行業を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5％以上のものを記しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１２月２８日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産
均等型)の２０１９年１１月２１日から２０２０年１１月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型)の２０２０年１１
月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年６月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産
均等型)の２０２０年１１月２１日から２０２１年５月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型)の２
０２１年５月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１１月２１
日から２０２１年５月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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