リスクコントロール世界資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年8月10日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投
                            リスクコントロール世界資産分散ファンド
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投
                            1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      リスクコントロール世界資産分散ファンド
      ただし、愛称として「マイスタート」という名称を用いる場合があります。
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
      マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      お申込日の翌営業日の基準価額                 に、1.1％(税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
       ん。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2021年8月11日から2022年2月10日まで
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀
       行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
       ます。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
      配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
      者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
      投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
      権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
      名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ① 当 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ② 当 ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞




       ・商品分類表
        単位型・追加型           投資対象地域          投資対象資産
                           （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
          単位型                   債　　券
                    海　　外         不動産投信

          追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）    当 ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
         投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
           　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                       中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分変更型））
                             エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）    当 ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義

        その他資産（投資
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        信託証券（資産複
                  主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
        合（債券、株式、
                  組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固
        不動産投信）資産
                  定的とする旨の記載がないものをいう。
        配分変更型））
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
          年　1　回
                  をいう。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
        （日本を含む）          含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
         ファミリー
                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
          ファンド
                  をいう。
                  目論見書     または    投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ                            または
        為替ヘッジあり
                  一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）    当 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）    当 ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
          動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
          「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月25日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要












      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、           当 ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
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    ・「投資顧問契約」の概要
      委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne                              Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当
      ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
      当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したもの
      です。
      ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（             当 ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
     ○委託会社の概況










      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年5月31日現在）
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      委託会社の沿革
        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                （2021年5月31日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
       適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩ
       Ｔインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージ
       ング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先
       物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に投資する場合
       もあります。また、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合
       もあります。
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      ＜投資態度＞
       ①以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引、指数に連動する投資成果をめざす上
        場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（以
        下「各資産」ということがあります。）に実質的に分散投資を行います。
         ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         （上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」、ま
         たは総称して「マザーファンド」ということがあります。）
        上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
        ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りを
        なくすように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。その後各資産のトレンドを勘案
                                 ※１
        し、ポートフォリオの変動リスクが２％程度                           となるよう最終的に基本配分比率を決定しま
         ※２
        す   。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などにより
        委託会社が必要と判断した場合には、適宜見直しを行うことがあります。
        ※１   上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成され
           ることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は基本資産配分に基づく
           ポートフォリオの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率２％程度の収益を目
           標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、
           実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
        ※２   実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に為替ヘッジを行います。ただし、投資環
           境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があり
           ます。
                              （*）
       ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                  （**）
        場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                             を機動的に変更します。下値目安値は、毎
        営業日、委託会社の判断により過去１年間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
        だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
        （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
           場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドと有
           価証券指数等先物取引およびＥＴＦ等への投資比率の合計をいいます。
       ④ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
          第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥ
       ＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、
       ＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の各受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を含む次の有価証券(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
       とを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するも
         の
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
              用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                   ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動す
               る投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
               財産の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
              数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                 ※
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
               スク管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
               割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
                 社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                 であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                 べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                 とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                 ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                 （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                 せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                 含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                 ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                 公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                 ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                 ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                 害に対しても、責任を負いません。
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     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
               銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行いま                   す。組入比率の調整には、先物等を利用す
               ることがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                       ※
               （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                         に連動する投資成果をめざして
               運用を行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
               弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス

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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
              5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
               を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
               て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
               として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
              ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       ※
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用
               予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
               が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
               運用ができない場合があります。
               ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
                 京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべ
                 ての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利
                 は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
                 法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東
                 証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の
                 指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                 データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                 券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
                 たは中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                 ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指
                 数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                 害に対しても、責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
               ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
               託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
               総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
               投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
               ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
               の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     ※
     主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
               投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
               先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                      ※
               ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
               市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
               為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                  先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスに関して、S&P                  Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商
                標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。Ｓ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                               Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
              グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
              し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                   ※
               ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
               概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
               長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
               し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
               す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
               当該債券を速やかに売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
               グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
               し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
              Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
                    （＊）
               格付機関        の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方
               の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さ
               らに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象と
               します。
              （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
               体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
              および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
              のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
              クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
               とします。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
               て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
               託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
               す。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に 関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は       2021  年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
       運用方法（3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。                            （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産
       の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
       投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザー  ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
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        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総 額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。）を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
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        産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、  為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第27条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第30条）
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供 の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
        の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
        す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
        うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
        該予約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
        託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑲資金の借入れ（約款第38条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
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        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限 度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
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      ○資産配分リスク
       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
       また、当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめ
       ざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低
       減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを
       行います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、当ファンドは投資環境によって
       は、為替予約取引の売建を実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があるため、為替相場の影響
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       を受けます。なお、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相
       当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         の ことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○当ファンドは過去１年間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比
             ※
        率を調整      します。そのため、基準価額は、長期的に10％以上下落する場合があります。また、
        相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が
        常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
        ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入比
         率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合が
         あります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券
        （外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
    ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に1.1％(税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数
       料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.089％（税抜0.99％）
         支払先        内訳（税抜）                      主な役務
                           信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
         委託会社         年率0.48％
                           の算出等の対価
                           購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
         販売会社         年率0.48％
                           口座内でのファンドの管理等の対価
                           運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
         受託会社         年率0.03％
                           等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne                                              Ｕ.Ｓ.Ａ.・
        インク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.216％）が
        含まれます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
        （ＥＴＦおよびリート)の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
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          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          ま た、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、      2021  年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                   「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      94,195,763,831              95.98
                   内　日本                        94,195,763,831              95.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,946,634,059              4.02
     純資産総額                                      98,142,397,890             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     300,544,994,500              85.53
                   内　日本                        300,544,994,500              85.53
     地方債証券                                      18,944,008,700              5.39
                   内　日本                        18,944,008,700              5.39
     特殊債券                                      18,350,074,648              5.22
                   内　日本                        18,350,074,648              5.22
     社債券                                      13,288,124,750              3.78
                   内　日本                        12,884,086,750              3.67
                   内　フランス                          404,038,000             0.11
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       281,111,955             0.08
     純資産総額                                     351,408,314,553              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     344,410,376,370              96.65
                   内　日本                        344,410,376,370              96.65
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,950,801,476              3.35
     純資産総額                                     356,361,177,846              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,245,975,000              3.44
                   内　日本                        12,245,975,000              3.44
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     559,577,673,485              98.62
                   内　アメリカ                        246,909,765,621              43.51
                   内　フランス                        58,717,335,287              10.35
                   内　イタリア                        54,111,570,237              9.54
                   内　ドイツ                        42,678,691,942              7.52
                   内　イギリス                        36,932,219,362              6.51
                   内　スペイン                        34,236,682,451              6.03
                   内　ベルギー                        13,635,355,294              2.40
                   内　オーストラリア                        12,326,148,310              2.17
                   内　カナダ                        11,584,450,229              2.04
                   内　オランダ                        10,788,261,198              1.90
                   内　オーストリア                         8,056,434,811              1.42
                   内　アイルランド                         4,687,713,046              0.83
                   内　メキシコ                         4,443,923,505              0.78
                   内　ポーランド                         3,536,731,000              0.62
                   内　フィンランド                         3,427,311,842              0.60
                   内　デンマーク                         2,691,029,106              0.47
                   内　マレーシア                         2,660,813,125              0.47
                   内　イスラエル                         2,504,984,156              0.44
                   内　シンガポール                         2,316,359,213              0.41
                   内　スウェーデン                         1,938,940,192              0.34
                   内　ノルウェー                         1,392,953,558              0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,846,278,796              1.38
     純資産総額                                     567,423,952,281              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     510,307,502,257              95.82
                   内　アメリカ                        349,113,888,500              65.55
                   内　イギリス                        23,184,146,146              4.35
                   内　カナダ                        19,364,872,685              3.64
                   内　フランス                        17,982,697,222              3.38
                   内　スイス                        17,519,016,505              3.29
                   内　ドイツ                        15,784,850,395              2.96
                   内　オーストラリア                        11,090,373,377              2.08
                   内　オランダ                        10,207,777,895              1.92
                   内　アイルランド                         9,638,476,563              1.81
                   内　スウェーデン                         6,005,301,435              1.13
                   内　スペイン                         4,464,295,152              0.84
                   内　デンマーク                         4,252,622,333              0.80
                   内　香港                         4,198,598,666              0.79
                   内　イタリア                         3,181,305,802              0.60
                   内　ジャージィー                         2,148,790,330              0.40
                   内　フィンランド                         2,095,831,249              0.39
                   内　シンガポール                         1,572,786,911              0.30
                   内　ベルギー                         1,468,185,226              0.28
                   内　バミューダ                         1,276,035,848              0.24
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ケイマン諸島                         1,061,985,985              0.20
                   内　ノルウェー                         1,052,456,674              0.20
                   内　イスラエル                          971,103,300             0.18
                   内　ルクセンブルグ                          518,099,941             0.10
                   内　ニュージーランド                          514,944,210             0.10
                   内　オランダ領キュラソー                          425,755,450             0.08
                   内　オーストリア                          333,580,439             0.06
                   内　ポルトガル                          249,059,896             0.05
                   内　パナマ                          245,933,524             0.05
                   内　リベリア                          210,550,861             0.04
                   内　マン島                          127,350,650             0.02
                   内　パプアニューギニア                          46,829,087            0.01
     投資信託受益証券                                       935,939,506             0.18
                   内　オーストラリア                          725,174,307             0.14
                   内　シンガポール                          210,765,199             0.04
     投資証券                                      10,719,274,933              2.01
                   内　アメリカ                         9,887,285,456              1.86
                   内　フランス                          291,885,038             0.05
                   内　イギリス                          279,181,665             0.05
                   内　香港                          193,683,357             0.04
                   内　カナダ                          67,239,417            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,628,071,604              2.00
     純資産総額                                     532,590,788,300              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,699,107,627              2.20
                   内　アメリカ                         8,602,413,657              1.62
                   内　ドイツ                         1,876,064,598              0.35
                   内　イギリス                          546,428,300             0.10
                   内　カナダ                          431,456,472             0.08
                   内　オーストラリア                          242,744,600             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      84,719,897,830              97.74
                   内　日本                        84,719,897,830              97.74
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,959,591,740              2.26
     純資産総額                                      86,679,489,570             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      1,938,722,500              2.24
                   内　日本                         1,938,722,500              2.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,784,239,357             10.69
                   内　オーストラリア                         5,093,804,410              7.00
                   内　シンガポール                         2,690,434,947              3.70
     投資証券                                      64,799,499,086              89.01
                   内　アメリカ                        53,862,780,794              73.99
                   内　イギリス                         4,108,108,644              5.64
                   内　フランス                         1,803,293,930              2.48
                   内　カナダ                         1,439,452,126              1.98
                   内　香港                         1,150,087,279              1.58
                   内　ベルギー                          980,237,783             1.35
                   内　スペイン                          352,022,752             0.48
                   内　ニュージーランド                          302,793,796             0.42
                   内　ドイツ                          200,744,314             0.28
                   内　ガーンジィ                          192,979,552             0.27
                   内　オランダ                          153,490,803             0.21
                   内　韓国                          103,534,434             0.14
                   内　アイルランド                          88,607,585            0.12
                   内　イスラエル                          47,634,848            0.07
                   内　イタリア                          13,730,446            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       216,871,013             0.30
     純資産総額                                      72,800,609,456             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     152,797,453,437              98.15
                   内　メキシコ                        23,385,445,556              15.02
                   内　インドネシア                        20,900,941,775              13.43
                   内　ロシア                        20,020,200,264              12.86
                   内　ブラジル                        16,429,421,920              10.55
                   内　コロンビア                        14,310,444,204              9.19
                   内　フィリピン                        14,037,609,699              9.02
                   内　南アフリカ                        10,129,564,944              6.51
                   内　パナマ                         9,665,525,251              6.21
                   内　ペルー                         8,539,598,447              5.49
                   内　ハンガリー                         6,124,184,243              3.93
                   内　ルーマニア                         5,962,410,247              3.83
                   内　クロアチア                         3,292,106,887              2.11
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,879,824,411              1.85
     純資産総額                                     155,677,277,848              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      54,352,595,394              89.29
                   内　ケイマン諸島                        13,266,543,159              21.79
                   内　台湾                         7,362,445,581             12.09
                   内　韓国                         7,155,182,330             11.75
                   内　中国                         6,221,118,882             10.22
                   内　インド                         5,487,988,609              9.02
                   内　ブラジル                         2,626,540,969              4.31
                   内　南アフリカ                         2,027,772,554              3.33
                   内　サウジアラビア                         1,538,370,369              2.53
                   内　ロシア                         1,457,546,144              2.39
                   内　タイ                          908,753,240             1.49
                   内　マレーシア                          719,413,253             1.18
                   内　メキシコ                          686,201,782             1.13
                   内　香港                          664,822,651             1.09
                   内　インドネシア                          650,311,534             1.07
                   内　バミューダ                          402,249,678             0.66
                   内　アラブ首長国連邦                          400,509,558             0.66
                   内　カタール                          368,020,438             0.60
                   内　ポーランド                          359,050,792             0.59
                   内　フィリピン                          328,805,005             0.54
                   内　クエート                          277,202,684             0.46
                   内　チリ                          236,970,556             0.39
                   内　アメリカ                          217,975,522             0.36
                   内　オランダ                          160,388,332             0.26
                   内　トルコ                          139,860,580             0.23
                   内　ハンガリー                          128,404,063             0.21
                   内　ルクセンブルグ                          121,710,221             0.20
                   内　キプロス                          78,910,980            0.13
                   内　コロンビア                          74,954,193            0.12
                   内　ギリシャ                          71,440,253            0.12
                   内　ジャージィー                          60,466,205            0.10
                   内　チェコ                          59,013,959            0.10
                   内　エジプト                          27,546,537            0.05
                   内　イギリス領バージン諸島                          17,345,392            0.03
                   内　マン島                          16,912,191            0.03
                   内　ペルー                          11,250,944            0.02
                   内　シンガポール                          10,575,730            0.02
                   内　パキスタン                           7,829,100            0.01
                   内　アルゼンチン                           2,191,424            0.00
     新株予約権証券                                         207,349           0.00
                   内　タイ                            207,349           0.00
     投資信託受益証券                                       377,134,828             0.62
                   内　メキシコ                          252,279,449             0.41
                   内　ブラジル                          124,855,379             0.21
     投資証券                                        49,636,626            0.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　南アフリカ                          27,325,670            0.04
                   内　メキシコ                          22,310,956            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,093,559,787             10.01
     純資産総額                                      60,873,133,984             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,452,886,988             10.60
                   内　アメリカ                         6,452,886,988             10.60
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4558        1.4277      －
     1                信託受     29,560,411,330                              43.00
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                43,035,532,833        42,203,399,255          －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3064        1.3054      －
     2  ド・マザーファンド              信託受     14,902,398,398                              19.82
                  日本   益証券             19,469,971,217        19,453,590,868          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1042        2.1419      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受     4,295,004,511                              9.37
                  日本   益証券              9,037,600,716        9,199,470,162          －
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.1206        3.1493      －
     4                信託受     2,882,124,480                              9.25
       ファンド
                     益証券
                  日本                 8,994,024,697        9,076,674,624          －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.1982        2.4284      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受     2,021,029,364                              5.00
                  日本   益証券              4,442,664,599        4,907,867,707          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.2696        1.4756      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受     2,543,332,803                              3.82
                  日本   益証券              3,229,041,648        3,752,941,884          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.6504        5.2709      －
     7  ド・マザーファンド              信託受       587,412,634                             3.15
                  日本   益証券              2,731,706,899        3,096,193,252          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.3621        1.5145      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受     1,654,424,615                              2.55
                  日本   益証券              2,253,594,511        2,505,626,079          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                                 64/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   95.98
      合計                                                   95.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３２５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.31        101.20      0.8
     1  （１０年）                    4,800,000,000                              1.38
                     券
                  日本                 4,863,040,000        4,857,984,000        2022/9/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.37      0.1
     2  （２年）                    4,300,000,000                              1.23
                     券
                  日本                 4,317,114,000        4,316,039,000        2023/1/1
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.05      0.1
     3  （１０年）                    3,800,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 3,837,826,000        3,840,166,000        2028/3/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.29        102.24      0.4
     4  （１０年）                    3,650,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,733,786,000        3,732,088,500        2025/9/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.06      0.6
     5  （１０年）                    3,650,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,729,859,000        3,725,372,500        2024/3/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.05        101.01      0.1
     6  （１０年）                    3,670,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,708,549,000        3,707,397,300        2027/3/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.09        101.92      0.8
     7  （１０年）                    3,570,000,000                              1.04
                     券
                  日本                 3,644,754,600        3,638,686,800        2023/6/20
       ３３０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.28        102.16      0.8
     8  （１０年）                    3,550,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 3,631,016,500        3,626,715,500        2023/9/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.37        102.23      0.6
     9  （１０年）                    3,480,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 3,562,644,000        3,557,812,800        2024/6/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.01        102.00      0.4
     10  （１０年）                    3,430,000,000                              1.00
                     券
                  日本                 3,499,202,000        3,498,737,200        2025/3/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.4
     11  （１０年）                    3,340,000,000                              0.97
                     券
                  日本
                                   3,412,987,000        3,411,409,200        2025/6/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.87      0.3
     12  （１０年）                    3,310,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 3,373,359,000        3,372,095,600        2025/12/20
                                 65/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.96      0.1
     13  （１０年）                    3,280,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 3,312,177,000        3,311,619,200        2026/3/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.96      0.1
     14  （１０年）                    3,280,000,000                              0.94
                     券
                  日本
                                   3,311,607,000        3,311,619,200        2026/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.07      0.5
     15  （１０年）                    3,140,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 3,208,546,000        3,205,092,200        2024/9/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.19        100.46      0.1
     16  （１０年）                    3,190,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 3,196,073,700        3,204,769,700        2030/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.38        100.54      0.1
     17  （１０年）                    3,160,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 3,172,300,000        3,177,095,600        2030/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.00      0.1
     18  （１０年）                    3,110,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 3,141,755,000        3,141,224,400        2026/12/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        101.02      0.1
     19  （１０年）                    3,060,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 3,089,114,000        3,091,365,000        2028/6/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.91      0.1
     20  （５年）                    3,050,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 3,077,128,000        3,077,938,000        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.89        100.98      0.1
     21  （１０年）                    3,020,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 3,047,033,000        3,049,837,600        2028/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.03      0.1
     22  （１０年）                    3,010,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 3,041,392,200        3,041,093,300        2027/6/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.89        100.96      0.1
     23  （５年）                    3,000,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 3,026,794,000        3,028,830,000        2025/12/20
       ４２３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.26        100.25     0.005
     24  （２年）                    3,000,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 3,007,990,000        3,007,710,000        2023/4/1
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        101.05      0.1
     25  （１０年）                    2,960,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,989,029,000        2,991,139,200        2027/12/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.79        100.74      0.1
     26  （５年）                    2,960,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,983,433,800        2,982,081,600        2024/9/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.87        100.94      0.1
     27  （１０年）                    2,940,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,965,743,000        2,967,783,000        2028/12/20
       １３９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.70        100.66      0.1
     28  （５年）                    2,920,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,940,725,600        2,939,272,000        2024/3/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.95      0.1
     29  （５年）                    2,900,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,927,963,000        2,927,579,000        2025/9/20
                                 66/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.87      0.6
     30  （１０年）                    2,860,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,917,955,000        2,913,482,000        2023/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.53
      地方債証券                                                    5.39
      特殊債券                                                    5.22
      社債券                                                    3.78
      合計                                                   99.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,189.03        9,115.00       －
     1                輸送用機        1,322,600                            3.38
                  日本                10,830,818,210        12,055,499,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,860.35        10,785.00        －
     2                         817,700                           2.47
                  日本   電気機器              9,698,211,775        8,818,894,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                9,473.89        8,256.00       －
     3                情報・通        1,016,400                            2.35
                  日本                 9,629,267,579        8,391,398,400          －
                       信業
       キーエンス              株式                55,226.12        53,870.00        －
     4                         128,100                           1.94
                  日本   電気機器              7,074,466,164        6,900,747,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 550.81        620.00      －
     5  ル・グループ                      8,807,600                            1.53
                  日本    銀行業             4,851,375,606        5,460,712,000          －
       任天堂              株式                63,191.68        67,700.00        －
     6                その他製         74,700                           1.42
                  日本                 4,720,419,045        5,057,190,000          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                5,049.35        5,555.00       －
       ス
     7                         893,600                           1.39
                     サービス
                  日本                 4,512,100,763        4,963,948,000          －
                        業
       信越化学工業              株式                18,243.13        18,855.00        －
     8                         236,400                           1.25
                  日本     化学            4,312,677,523        4,457,322,000          －
       日本電信電話              株式                2,813.35        2,931.50       －
     9                情報・通        1,498,400                            1.23
                  日本                 4,215,532,545        4,392,559,600          －
                       信業
       武田薬品工業              株式                3,730.57        3,719.00       －
     10                        1,086,000                            1.13
                  日本    医薬品             4,051,401,692        4,038,834,000          －
                                 67/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本電産              株式
                                     13,816.57        12,530.00        －
     11                         314,300                           1.11
                  日本   電気機器              4,342,549,449        3,938,179,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,416.21        3,717.00       －
     12                情報・通        1,027,400                            1.07
                  日本                 3,509,820,411        3,818,845,800          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                42,787.18        48,660.00        －
     13                         76,500                           1.04
                  日本   電気機器              3,273,219,400        3,722,490,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,253.24        14,350.00        －
     14                         256,900                           1.03
                  日本   精密機器              3,404,757,828        3,686,515,000          －
       日立製作所              株式                5,065.80        5,736.00       －
     15                         627,400                           1.01
                  日本   電気機器              3,178,287,051        3,598,766,400          －
       ダイキン工業              株式                22,894.43        21,605.00        －
     16                         166,200                           1.01
                  日本     機械            3,805,055,863        3,590,751,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,715.74        3,951.00       －
     17  ループ                       891,100                           0.99
                  日本    銀行業             3,311,098,913        3,520,736,100          －
       本田技研工業              株式                3,106.24        3,353.00       －
     18                輸送用機        1,027,700                            0.97
                  日本                 3,192,283,640        3,445,878,100          －
                        器
       村田製作所              株式                9,236.79        8,279.00       －
     19                         383,700                           0.89
                  日本   電気機器              3,544,158,123        3,176,652,300          －
       ファナック              株式                27,706.29        26,300.00        －
     20                         114,600                           0.85
                  日本   電気機器              3,175,141,542        3,013,980,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,569.18        1,673.00       －
     21  ループ                      1,749,500                            0.82
                  日本    銀行業             2,745,282,853        2,926,913,500          －
       伊藤忠商事              株式                3,204.13        3,249.00       －
     22                         899,500                           0.82
                  日本    卸売業             2,882,121,940        2,922,475,500          －
       第一三共              株式
                                     3,138.32        2,530.00       －
     23                        1,025,500                            0.73
                  日本    医薬品             3,218,356,057        2,594,515,000          －
       ＳＭＣ              株式                64,680.05        65,520.00        －
     24                         38,100                           0.70
                  日本     機械            2,464,310,178        2,496,312,000          －
       三井物産              株式                2,123.03        2,414.00       －
     25                        1,025,300                            0.69
                  日本    卸売業             2,176,747,426        2,475,074,200          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,378.81        4,736.00       －
     26  ングス                       503,000                           0.67
                  日本    小売業             2,202,541,857        2,382,208,000          －
       三菱商事              株式                2,907.85        2,984.00       －
     27                         782,600                           0.66
                  日本    卸売業             2,275,684,605        2,335,278,400          －
       三菱電機              株式                1,712.68        1,692.00       －
     28                        1,305,600                            0.62
                  日本   電気機器              2,236,083,202        2,209,075,200          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,507.70        5,179.00       －
     29                         423,900                           0.62
                  日本    保険業             2,334,715,468        2,195,378,100          －
       オリエンタルランド              株式                17,318.30        16,310.00        －
     30                サービス         132,700                           0.61
                  日本
                                   2,298,139,088        2,164,337,000          －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
                                 68/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
                                                         96.65
      合計                                                   96.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.19
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.72
      輸送用機器                                                    7.39
      化学                                                    7.13
      機械                                                    5.44
      サービス業                                                    5.42
      銀行業                                                    5.01
      医薬品                                                    4.91
      卸売業                                                    4.56
      小売業                                                    4.37
      食料品                                                    3.28
      陸運業                                                    3.21
      精密機器                                                    2.62
      その他製品                                                    2.48
      建設業                                                    2.25
      不動産業                                                    1.93
      保険業                                                    1.88
      電気・ガス業                                                    1.18
      その他金融業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.81
      証券、商品先物取引業                                                    0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.76
      非鉄金属                                                    0.74
      ゴム製品                                                    0.64
      金属製品
                                                         0.60
      繊維製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.46
      石油・石炭製品                                                    0.40
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.16
      水産・農林業
                                                         0.09
      合計                                                   96.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  94.09        94.08     0.875
     1                      3,570,492,800                              0.59
                     券
                アメリカ                   3,359,525,965        3,359,331,603        2030/11/15
                                 69/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  91.85        92.22     0.625
     2                      3,275,238,400                              0.53
                     券
                アメリカ                   3,008,499,911        3,020,511,841        2030/8/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.84        95.96     1.125
     3                      2,675,948,800                              0.45
                     券
                アメリカ                   2,564,767,487        2,568,074,614        2031/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 179.36        172.52      4.5
     4                      1,394,908,200                              0.42
                     券
                フランス                   2,501,988,284        2,406,593,270        2041/4/25
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 106.25        106.25      2.75
     5                      2,143,612,800                              0.40
                     券
                アメリカ                   2,277,781,525        2,277,756,058        2023/11/15
       US  T N/B  0.125   02/28/23
                     国債証                  99.96       100.01     0.125
     6                      2,251,177,600                              0.40
                     券
                アメリカ                   2,250,457,432        2,251,441,390        2023/2/28
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                 100.25        100.29     0.375
     7                      2,232,518,400                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,238,249,145        2,239,146,188        2024/4/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.99       100.01      0.25
     8                      2,223,737,600                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,223,581,938        2,224,171,918        2024/3/15
       FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                     国債証                 105.12        104.79      1.75
     9                      2,011,449,600                              0.37
                     券
                フランス                   2,114,440,065        2,107,932,802        2023/5/25
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 114.58        110.96     2.875
     10                      1,884,579,200                              0.37
                     券
                アメリカ                   2,159,519,040        2,091,146,737        2028/5/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 121.13        119.60      2.75
     11                      1,710,534,600                              0.36
                     券
                フランス                   2,072,062,551        2,045,960,171        2027/10/25
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  90.83        91.44     1.875
     12                      2,221,542,400                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,017,976,367        2,031,496,377        2051/2/15
       US  T N/B  1.375   11/15/40
                     国債証                  86.96        87.07     1.375
     13                      2,254,470,400                              0.35
                     券
                アメリカ                   1,960,680,776        1,963,062,468        2040/11/15
       FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                     国債証                 106.84        106.64      1
     14                      1,833,575,400                              0.34
                     券
                フランス                   1,959,071,935        1,955,407,317        2025/11/25
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 106.79        106.78      2.75
     15                      1,807,747,200                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,930,637,854        1,930,335,056        2024/2/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 115.57        112.92     3.125
     16                      1,688,108,800                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,950,963,901        1,906,310,045        2028/11/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 125.74        122.44      2.5
     17                      1,544,697,000                              0.33
                     券
                フランス                   1,942,314,293        1,891,445,948        2030/5/25
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 108.80        107.83     2.375
     18                      1,745,184,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,898,895,377        1,881,867,349        2027/5/15
       FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                     国債証                 107.17        106.65      0.75
     19                      1,760,018,400                              0.33
                     券
                フランス                   1,886,379,156        1,877,119,464        2028/5/25
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  99.95        99.98     0.75
     20                      1,858,236,800                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,857,363,428        1,858,019,032        2026/3/31
       US  T N/B  1.5  02/15/30
                     国債証                 100.26        100.20      1.5
     21                      1,836,284,800                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,841,150,954        1,840,086,478        2030/2/15
       US  T N/B  0.5  02/28/26
                     国債証                  98.85        98.90     0.5
     22                      1,858,236,800                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,837,052,900        1,837,912,334        2026/2/28
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 113.46        110.19      2.75
     23                      1,646,400,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,868,137,180        1,814,319,924        2028/2/15
       US  T N/B  1.625   11/15/50
                     国債証                  88.05        85.95     1.625
     24                      2,098,611,200                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,847,964,932        1,803,903,877        2050/11/15
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  99.46        99.71     0.125
     25                      1,794,576,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,785,000,981        1,789,528,754        2024/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        106.53      2.5
     26                      1,679,328,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,801,386,268        1,789,009,110        2024/5/15
                                 70/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 107.47        106.48     2.375
     27                      1,669,449,600                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,794,221,993        1,777,768,178        2024/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.58        107.00      2.25
     28                      1,657,376,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,799,583,078        1,773,392,320        2025/11/15
       FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                     国債証                 169.97        163.02      5.75
     29                      1,081,956,600                              0.31
                     券
                フランス                   1,839,056,041        1,763,816,468        2032/10/25
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 114.31        109.36     2.625
     30                      1,594,812,800                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,823,121,937        1,744,139,601        2029/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.62
      合計                                                   98.62
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式
                                     14,764.43        13,677.19        －
                       コン
     1                        1,500,929                            3.85
                      ピュー
                アメリカ
                                  22,160,365,331        20,528,496,512          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,880.77        27,404.87        －
     2                         640,513                           3.30
                      ソフト
                アメリカ                  17,217,486,575        17,553,179,853          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               358,878.55        353,764.16        －
                     インター
     3                         38,272                           2.54
                     ネット販
                アメリカ                  13,734,999,867        13,539,262,053          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               29,955.97        36,081.40        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         215,091                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,443,260,784        7,760,785,439          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 71/404




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               231,843.77        264,692.82        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,315                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,100,968,857        6,965,391,705          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               230,693.65        258,687.85        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         26,922                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ
                                   6,210,734,700        6,964,394,459          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,677.17        18,026.98        －
     7                         273,052                           0.92
                アメリカ       銀行            4,280,683,905        4,922,303,598          －
       TESLA   INC
                      株式               87,673.88        68,624.14        －
     8                         68,661                           0.88
                アメリカ      自動車             6,019,776,938        4,711,802,570          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,238.14        18,576.87        －
     9                         235,044                           0.82
                アメリカ      医薬品             4,286,767,712        4,366,384,182          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               65,307.32        71,319.85        －
                     半導体・
     10                         55,352                           0.74
                アメリカ     半導体製              3,614,891,009        3,947,696,492          －
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               26,886.38        31,768.93        －
       B
     11                         122,504                           0.73
                     各種金融
                アメリカ                   3,293,690,039        3,891,821,539          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               36,517.42        45,212.33        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     12                         84,781                           0.72
                アメリカ     ダー／ヘ              3,095,983,705        3,833,147,329          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       VISA   INC
                      株式               23,190.03        24,948.44        －
     13                         151,655                           0.71
                     情報技術
                アメリカ                   3,516,884,980        3,783,556,881          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,317.65        13,546.63        －
     14                         257,321                           0.65
                 スイス      食品            3,169,591,732        3,485,834,745          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               30,654.57        35,003.56        －
     15                         96,206                           0.63
                     専門小売
                アメリカ                   2,949,153,978        3,367,552,647          －
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,047.53        14,801.13        －
     16                         220,223                           0.61
                アメリカ     家庭用品              3,093,589,200        3,259,550,573          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,725.60        4,652.72       －
     17                         695,277                           0.61
                アメリカ       銀行            2,590,325,903        3,234,933,653          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,618.47        19,608.62        －
     18                         162,376                           0.60
                アメリカ       娯楽            3,347,945,936        3,183,969,930          －
                                 72/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       MASTERCARD      INC
                      株式               37,780.16        39,577.26        －
     19                         79,307                           0.59
                     情報技術
                アメリカ                   2,996,231,297        3,138,753,822          －
                     サービス
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,306.05        28,539.79        －
     20                         99,587                           0.53
                     情報技術
                アメリカ                   3,217,263,316        2,842,192,584          －
                     サービス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               66,031.38        73,864.60        －
                     半導体・
     21                         37,580                           0.52
                オランダ     半導体製              2,481,459,372        2,775,831,743          －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,874.21        6,293.63       －
     22                         409,180                           0.48
                アメリカ     メディア              2,403,612,188        2,575,230,960          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,642.70        6,406.69       －
                     石油・ガ
     23                         379,256                           0.46
                アメリカ     ス・消耗
                                   2,140,029,967        2,429,776,077          －
                       燃料
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               38,109.74        38,474.79        －
     24                         63,104                           0.46
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,404,877,647        2,427,913,526          －
       ADOBE   INC
                      株式               54,467.11        55,382.70        －
     25                         42,874                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   2,335,223,253        2,374,477,914          －
                      ウェア
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,970.60        6,200.34       －
                     各種電気
     26                         369,913                           0.43
                アメリカ     通信サー              2,208,604,193        2,293,587,258          －
                       ビス
       INTEL   CORP
                      株式                6,791.70        6,269.49       －
                     半導体・
     27                         363,630                           0.43
                アメリカ     半導体製              2,469,668,668        2,279,775,085          －
                      造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,583.28        6,068.63       －
     28                         365,880                           0.42
                アメリカ       飲料            2,042,812,930        2,220,390,490          －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,226.52        5,806.30       －
     29                         378,673                           0.41
                アメリカ     通信機器              1,979,143,755        2,198,690,554          －
       NETFLIX    INC
                      株式               60,715.40        55,188.42        －
     30                         39,668                           0.41
                アメリカ       娯楽            2,408,458,644        2,189,214,466          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.82
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.01
      合計                                                   98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.90
                                 外国
                                 73/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      銀行
                                                         6.41
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.54
      医薬品                                                    4.47
      情報技術サービス                                                    4.44
      半導体・半導体製造装置                                                    4.39
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.16
      資本市場                                                    3.22
      保険                                                    3.18
      石油・ガス・消耗燃料
                                                         3.08
      インターネット販売・通信販売                                                    3.05
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.90
      化学                                                    2.18
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.01
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.90
      機械                                                    1.79
      電力                                                    1.76
      バイオテクノロジー
                                                         1.73
      専門小売り                                                    1.70
      金属・鉱業                                                    1.67
      飲料                                                    1.66
      自動車                                                    1.64
      食品                                                    1.62
      航空宇宙・防衛                                                    1.54
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.52
      娯楽                                                    1.46
      各種電気通信サービス                                                    1.44
      食品・生活必需品小売り                                                    1.33
      コングロマリット                                                    1.20
      メディア                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.11
      家庭用品                                                    1.10
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.04
      各種金融サービス                                                    0.98
      電気設備                                                    0.88
      総合公益事業                                                    0.84
      専門サービス                                                    0.78
      航空貨物・物流サービス                                                    0.74
      通信機器                                                    0.67
      タバコ                                                    0.67
      パーソナル用品                                                    0.66
      建設関連製品                                                    0.61
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.50
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.42
      家庭用耐久財                                                    0.39
      商社・流通業                                                    0.33
      無線通信サービス                                                    0.30
      容器・包装                                                    0.29
                                 74/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      自動車部品
                                                         0.29
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.23
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      紙製品・林産品                                                    0.11
      水道
                                                         0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   95.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               660,077.78        694,000.00        －
     1                          8,523                          6.82
                  日本   券             5,625,842,945        5,914,962,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               629,176.22        660,000.00        －
     2  投資法人                        7,573                          5.77
                      券
                  日本                 4,764,751,525        4,998,180,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               167,867.88        186,900.00        －
     3                         23,663                           5.10
                  日本   券             3,972,257,756        4,422,614,700          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               159,469.22        173,400.00        －
     4  ド投資法人                       24,489                           4.90
                      券
                  日本                 3,905,241,855        4,246,392,600          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               97,580.13        110,800.00        －
     5                         37,719                           4.82
                  日本   券             3,680,625,277        4,179,265,200          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               329,465.57        339,500.00        －
     6  法人                       11,972                           4.69
                      券
                  日本                 3,944,361,866        4,064,494,000          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               280,577.93        306,000.00        －
     7                         10,805                           3.81
                  日本   券             3,031,644,637        3,306,330,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               179,695.10        203,500.00        －
     8                         15,089                           3.54
                  日本   券             2,711,419,501        3,070,611,500          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               144,360.05        157,000.00        －
     9  資法人                       16,195                           2.93
                      券
                  日本                 2,337,911,054        2,542,615,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               329,011.53        352,000.00        －
     10  資法人                        7,193                          2.92
                      券
                  日本                 2,366,579,994        2,531,936,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               183,621.81        196,000.00        －
     11                         10,704                           2.42
                  日本   券             1,965,487,947        2,097,984,000          －
                                 75/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               383,099.54        430,500.00        －
     12  資法人                        4,715                          2.34
                      券
                  日本                 1,806,314,374        2,029,807,500          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               82,387.50        90,600.00        －
     13  人                       22,273                           2.33
                      券
                  日本                 1,835,016,818        2,017,933,800          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               718,838.57        812,000.00        －
     14  資法人                        2,343                          2.19
                      券
                  日本                 1,684,238,785        1,902,516,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               456,819.00        498,500.00        －
     15  ティーズ投資法人                        3,795                          2.18
                      券
                  日本                 1,733,628,117        1,891,807,500          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               617,608.21        634,000.00        －
     16  ンド投資法人                        2,610                          1.91
                      券
                  日本                 1,611,957,429        1,654,740,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               59,212.01        67,200.00        －
     17  投資法人                       24,396                           1.89
                      券
                  日本                 1,444,536,258        1,639,411,200          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               167,521.62        178,500.00        －
     18  人                        9,160                          1.89
                      券
                  日本                 1,534,498,080        1,635,060,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               301,116.36        309,000.00        －
     19  ド投資法人                        4,948                          1.76
                      券
                  日本                 1,489,923,762        1,528,932,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               518,328.14        562,000.00        －
     20  パーク投資法人                        2,643                          1.71
                      券
                  日本                 1,369,941,282        1,485,366,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               38,554.92        44,600.00        －
     21                         31,664                           1.63
                  日本   券             1,220,803,107        1,412,214,400          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               148,903.10        157,800.00        －
     22                          8,895                          1.62
                  日本   券             1,324,493,084        1,403,631,000          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               432,845.41        504,000.00        －
     23  人                        2,513                          1.46
                      券
                  日本                 1,087,740,536        1,266,552,000          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               705,464.38        778,000.00        －
     24                          1,613                          1.45
                      券
                  日本                 1,137,914,052        1,254,914,000          －
       イオンリート投資法人              投資証               137,624.54        154,100.00        －
     25                          7,681                          1.37
                  日本   券             1,057,094,127        1,183,642,100          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               199,676.92        225,200.00        －
     26  シャル・ネクスト投資法人                        5,161                          1.34
                      券
                  日本                 1,030,532,588        1,162,257,200          －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               322,297.79        339,000.00        －
     27  シャル投資法人                        3,405                          1.33
                      券
                  日本                 1,097,423,986        1,154,295,000          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               104,625.38        112,000.00        －
     28                          9,889                          1.28
                  日本   券             1,034,640,455        1,107,568,000          －
       ジャパンエクセレント投資
                      投資証               139,995.70        157,200.00        －
     29  法人                        7,027                          1.27
                      券
                  日本                  983,749,815       1,104,644,400          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               162,094.38        174,900.00        －
       人
     30                          6,278                          1.27
                      券
                  日本                 1,017,628,524        1,098,022,200          －
                                 76/404

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.74
      合計                                                   97.74
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               11,418.17        12,934.11        －
     1                         336,380                           5.98
                      券
                アメリカ                   3,840,844,451        4,350,778,747          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               77,749.28        80,862.38        －
     2                         40,568                           4.51
                      券
                アメリカ                   3,154,132,950        3,280,425,323          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               26,187.90        31,005.00        －
     3                         69,112                           2.94
                      券
                アメリカ                   1,809,898,538        2,142,817,891          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,618.49        16,635.22        －
     4                         127,766                           2.92
                      券
                アメリカ                   1,995,512,517        2,125,416,234          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               11,065.66        14,103.06        －
     5                         149,302                           2.89
                      券
                アメリカ                   1,652,126,039        2,105,615,422          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                7,291.31        8,206.75       －
     6                         189,753                           2.14
                      券
                アメリカ
                                   1,383,549,252        1,557,256,419          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,558.95        22,713.73        －
     7                         63,440                           1.98
                      券
                アメリカ                   1,240,819,810        1,440,959,310          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,350.88        8,500.91       －
     8                         155,903                           1.82
                      券
                アメリカ                   1,146,024,484        1,325,317,683          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,905.02        7,507.58       －
     9                         169,794                           1.75
                      券
                アメリカ                   1,172,431,484        1,274,742,717          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,492.78        1,634.93       －
     10                 託受益        764,516                           1.72
             オーストラリア                      1,141,257,601        1,249,931,214          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,389.08        19,565.81        －
     11                         57,820                           1.55
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,063,256,907        1,131,295,573          －
       VENTAS    INC
                      投資証                5,427.24        6,086.19       －
     12                         170,428                           1.42
                      券
                アメリカ                    924,953,969       1,037,257,530          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,403.70        3,980.99       －
     13                         258,029                           1.41
                      券
                アメリカ                    878,255,355       1,027,212,210          －
       LINK   REIT
                      投資証                 993.84       1,058.37       －
     14                         944,420                           1.37
                      券
                  香港                  938,606,626        999,554,295         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               13,616.17        16,443.14        －
     15                         60,068                           1.36
                      券
                アメリカ                    817,896,103        987,706,869         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               28,917.91        32,411.03        －
     16                         29,609                           1.32
                      券
                アメリカ                    856,230,678        959,658,199         －
                                 77/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,598.07        18,376.01        －
     17                         50,783                           1.28
                      券
                アメリカ                    842,900,295        933,189,383         －
       MID  AMERICA
                      投資証               15,040.04        17,638.43        －
     18                         52,047                           1.26
                      券
                アメリカ                    782,789,029        918,027,470         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,346.88        3,663.78       －
     19                         245,111                           1.23
                      券
                アメリカ                    820,357,766        898,034,936         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,479.68        1,623.68       －
     20                         542,212                           1.21
                      券
                イギリス                    802,302,493        880,382,033         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                4,484.54        5,099.44       －
     21                         170,302                           1.19
                      券
                アメリカ                    763,726,326        868,446,465         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,997.23        3,416.82       －
     22                         244,544                           1.15
                      券
                アメリカ                    732,955,310        835,564,982         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               11,016.68        12,903.38        －
     23                         64,608                           1.15
                      券
                アメリカ                    711,766,088        833,661,936         －
       UDR  INC
                      投資証                4,603.10        5,227.86       －
     24                         135,309                           0.97
                      券
                アメリカ                    622,841,961        707,377,699         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,707.91        8,281.39       －
     25                         79,364                           0.90
                      券
                アメリカ                    611,730,627        657,244,394         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                3,787.44        4,778.95       －
     26                         130,721                           0.86
                      券
                アメリカ                    495,098,762        624,709,175         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,275.64        2,323.61       －
     27                         262,880                           0.84
                      券
                アメリカ                    598,221,843        610,833,015         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                8,384.95        9,652.01       －
     28                         63,071                           0.84
                      券
                フランス                    528,847,535        608,762,288         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               11,723.21        13,761.70        －
     29                         44,221                           0.84
                      券
                アメリカ                    518,412,160        608,556,524         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,670.41        1,884.57       －
     30                         319,741                           0.83
                      券
                アメリカ                    534,100,599        602,577,237         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.69
      投資証券                                                   89.01
      合計                                                   99.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 124.10        124.40      5.25
     1                      3,073,280,000                              2.46
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,814,134,316        3,823,393,889        2047/6/23
                                 78/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 117.98        118.49      5.1
     2                      2,524,480,000                              1.92
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  2,978,456,140        2,991,357,331        2035/3/28
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 109.28        104.06      5
     3                      2,304,960,000                              1.54
                     券
               コロンビア                    2,518,865,776        2,398,587,475        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 112.65        113.55      4.75
     4                      2,019,584,000                              1.47
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,275,191,990        2,293,328,513        2026/5/27
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 126.74        126.89     5.625
     5                      1,756,160,000                              1.43
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  2,225,915,238        2,228,431,815        2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.09        124.61      6.05
     6  6.05   01/11/40                 1,635,424,000                              1.31
                     券
                メキシコ                   2,013,169,186        2,037,975,440        2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.64        113.21      4.5
     7                      1,756,160,000                              1.28
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,978,258,262        1,988,262,886        2029/4/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 109.14        108.87     4.875
     8                      1,800,064,000                              1.26
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  1,964,661,852        1,959,758,477        2023/9/16
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 111.49        112.43     4.375
     9                      1,690,304,000                              1.22
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,884,605,542        1,900,540,630        2029/3/21
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 135.40        134.11      6.7
     10                      1,415,904,000                              1.22
                     券
                 パナマ                  1,917,275,606        1,899,010,444        2036/1/26
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.87        111.45      4.25
     11                      1,690,304,000                              1.21
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,874,207,758        1,883,843,808        2027/6/23
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 149.53        149.02      7.75
     12                      1,262,240,000                              1.21
                     券
              インドネシア                     1,887,485,469        1,881,039,401        2038/1/17
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.82        100.36     2.783
     13                      1,865,920,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,881,332,499        1,872,786,585        2031/1/23
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.38        114.18      6
     14                      1,580,544,000                              1.16
                     券
               クロアチア                    1,807,897,900        1,804,677,783        2024/1/26
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  99.30       101.21     3.875
     15                      1,756,160,000                              1.14
                     券
                ブラジル                   1,744,020,544        1,777,532,467        2030/6/12
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 107.56        109.09     4.625
     16                      1,624,448,000                              1.14
                     券
                ブラジル                   1,747,354,174        1,772,150,934        2028/1/13
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.97        113.13     5.875
     17                      1,558,592,000                              1.13
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,745,200,244        1,763,266,301        2025/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.19        114.20      4.75
     18  4.75   04/27/32                 1,536,640,000                              1.13
                     券
                メキシコ                   1,739,390,867        1,754,842,880        2032/4/27
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  98.71       100.90      5
     19                      1,734,208,000                              1.12
                     券
                ブラジル                   1,711,882,267        1,749,911,253        2045/1/27
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 135.66        131.63     5.625
     20                      1,317,120,000                              1.11
                     券
                 ペルー                  1,786,826,395        1,733,725,056        2050/11/18
       ROMANIA    6.125   01/22/44
                     国債証                 130.28        134.05     6.125
     21                      1,251,264,000                              1.08
                     券
               ルーマニア                    1,630,163,247        1,677,419,493        2044/1/22
                                 79/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 113.62        113.48     5.375
     22                      1,468,588,800                              1.07
                     券
               ハンガリー                    1,668,735,128        1,666,620,656        2024/3/25
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 117.75        119.38      5.55
     23  5.55   01/21/45                 1,361,024,000                              1.04
                     券
                メキシコ                   1,602,701,031        1,624,804,061        2045/1/21
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 113.18        112.99      5.75
     24                      1,426,880,000                              1.04
                     券
               ハンガリー                    1,615,056,934        1,612,251,688        2023/11/22
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 162.88        162.90     7.625
     25                       987,840,000                             1.03
                     券
               ハンガリー                    1,609,043,842        1,609,285,204        2041/3/29
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 112.08        113.76      4.15
     26  4.15   03/28/27                 1,361,024,000                              0.99
                     券
                メキシコ                   1,525,551,386        1,548,389,368        2027/3/28
       PHILIPPINES      6.375
                     国債証                 139.72        141.04     6.375
     27                      1,097,600,000                              0.99
       10/23/34
                     券
               フィリピン                    1,533,580,988        1,548,074,544        2034/10/23
       BRAZIL    8.25   01/20/34
                     国債証                 136.60        137.25      8.25
     28                      1,119,552,000                              0.99
                     券
                ブラジル                   1,529,326,691        1,536,585,120        2034/1/20
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                     国債証                 121.75        116.45     6.125
     29                      1,317,120,000                              0.99
                     券
               コロンビア                    1,603,640,796        1,533,786,240        2041/1/18
       BRAZIL    6.0  04/07/26
                     国債証                 116.31        117.22      6
     30                      1,295,168,000                              0.98
                     券
                ブラジル                   1,506,528,441        1,518,254,212        2026/4/7
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.15
      合計                                                   98.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,394.92        2,336.98       －
                     半導体・
     1                        1,441,083                            5.53
                  台湾   半導体製              3,451,279,368        3,367,796,560          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                8,875.04        8,505.21       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         337,000                           4.71
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     2,990,890,384        2,866,255,770          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 80/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               25,585.21        23,484.24        －
       LTD-ADR
                     インター
     3                         110,946                           4.28
                     ネット販
              ケイマン諸島                     2,838,577,224        2,605,483,556          －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                8,175.98        7,881.83       －
       LTD
                       コン
     4                         279,951                           3.62
                      ピュー
                  韓国                 2,288,876,342        2,206,528,989          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                4,064.43        3,749.92       －
                     インター
     5                ネット販         212,000                           1.31
              ケイマン諸島                      861,659,313        794,984,736         －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               27,441.06        24,134.37        －
                     インター
     6                         25,534                           1.01
                     ネット販
               南アフリカ                     700,680,044        616,247,041         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,274.96        2,344.33       －
     7                         230,721                           0.89
                     金属・鉱
                ブラジル                    524,881,098        540,888,126         －
                        業
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,947.19        3,184.09       －
                     石油・ガ
     8                         166,403                           0.87
                 インド    ス・消耗               490,422,016        529,843,126         －
                       燃料
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  91.68        90.49     －
     9                        5,603,530                            0.83
                  中国     銀行             513,778,468        507,097,050         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,250.84        1,199.77       －
     10                         363,500                           0.72
       CO-H
                  中国     保険             454,683,025        436,119,666         －
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,060.81        2,135.67       －
     11                         199,050                           0.70
                     情報技術
                 インド
                                    410,204,402        425,106,307         －
                     サービス
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                8,360.04        8,115.65       －
                     インター
     12                          50,835                           0.68
                     ネット販
              ケイマン諸島                      424,983,090        412,559,291         －
                     売・通信
                       販売
       SK  HYNIX   INC
                      株式               13,234.20        12,300.00        －
                     半導体・
     13                          32,124                           0.65
                  韓国   半導体製               425,135,754        395,125,200         －
                      造装置
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,900.12        3,862.85       －
       FINANCE    CORP
     14                         100,287                           0.64
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               391,131,946        387,393,838         －
                      産金融
                                 81/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               14,552.92        13,706.82        －
                     インター
     15                          25,812                           0.58
                     ネット販
              ケイマン諸島                      375,640,070        353,800,664         －
                     売・通信
                       販売
       XIAOMI    CORP
                      株式                 373.58        404.40      －
                       コン
     16                         845,400                           0.56
                      ピュー
              ケイマン諸島                      315,831,476        341,883,141         －
                     タ・周辺
                       機器
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               22,957.92        21,542.59        －
                     インタラ
                      クティ
     17                          15,867                           0.56
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      364,273,423        341,816,358         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,843.83        3,806.52       －
                     半導体・
     18                          88,507                           0.55
                  台湾   半導体製               340,205,905        336,903,754         －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,361.77        7,104.47       －
                       コン
     19                          47,221                           0.55
                      ピュー
                  韓国                  347,630,404        335,480,650         －
                     タ・周辺
                       機器
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,523.28        1,627.51       －
                     ライフサ
                      イエン
     20                         199,000                           0.53
              ケイマン諸島       ス・ツー               303,132,988        323,875,286         －
                     ル／サー
                       ビス
       NIO  INC  ADR
                      株式                3,960.80        4,238.93       －
     21                          76,062                           0.53
              ケイマン諸島        自動車
                                    301,266,784        322,421,584         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 480.23        439.67      －
       INDUSTRY
     22                         729,225                           0.53
                      電子装
                  台湾    置・機              350,197,363        320,619,084         －
                     器・部品
       NETEASE    INC-ADR
                      株式               11,877.74        12,943.99        －
     23                          23,636                           0.50
              ケイマン諸島         娯楽             280,742,292        305,944,308         －
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,700.27        1,852.19       －
     24                         160,668                           0.49
                 ロシア      銀行             273,180,148        297,589,269         －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 888.49        977.43      －
     25                         299,985                           0.48
                 インド      銀行             266,534,359        293,216,138         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 694.91        779.73      －
                     石油・ガ
     26                         351,271                           0.45
                 ロシア    ス・消耗               244,102,999        273,898,306         －
                       燃料
                                 82/404



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                4,836.30        4,778.27       －
       LTD
     27                          53,622                           0.42
                     情報技術
                 インド                   259,332,451        256,220,501         －
                     サービス
       NAVER   CORP
                      株式               37,850.08        35,227.19        －
                     インタラ
                      クティ
     28                          7,239                          0.42
                      ブ・メ
                  韓国                  273,996,785        255,009,700         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  76.12        72.11     －
     29                        3,276,235                            0.39
       H
                  中国     銀行             249,400,213        236,262,410         －
       CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                      株式                 868.12       1,013.83       －
     30                         226,970                           0.38
       LTD
                  中国     銀行             197,037,882        230,110,810         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   89.29
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.62
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   89.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      銀行                                                   11.29
                                 外国
      インターネット販売・通信販売                                                    8.45
      半導体・半導体製造装置                                                    8.04
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.59
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.45
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.32
      金属・鉱業                                                    4.10
      保険                                                    2.57
      自動車                                                    2.53
      化学                                                    2.49
      電子装置・機器・部品                                                    2.37
      不動産管理・開発                                                    1.90
      情報技術サービス                                                    1.82
      食品                                                    1.62
      医薬品                                                    1.32
      無線通信サービス                                                    1.30
      娯楽                                                    1.16
      飲料                                                    1.10
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.02
                                 83/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資本市場
                                                         1.01
      食品・生活必需品小売り                                                    1.01
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.98
      バイオテクノロジー                                                    0.96
      各種電気通信サービス                                                    0.93
      コングロマリット                                                    0.85
      建設資材                                                    0.81
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.73
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
                                                         0.65
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.64
      電力                                                    0.63
      パーソナル用品                                                    0.56
      専門小売り                                                    0.55
      各種金融サービス                                                    0.54
      ガス                                                    0.53
      運送インフラ                                                    0.52
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者
                                                         0.52
      自動車部品                                                    0.49
      機械                                                    0.47
      海運業                                                    0.45
      消費者金融                                                    0.45
      電気設備                                                    0.44
      建設・土木                                                    0.43
      ソフトウェア                                                    0.43
      各種消費者サービス                                                    0.41
      家庭用耐久財                                                    0.41
      複合小売り                                                    0.39
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.36
      家庭用品                                                    0.36
      タバコ                                                    0.30
      商業サービス・用品                                                    0.28
      航空貨物・物流サービス                                                    0.25
      陸運・鉄道                                                    0.23
      紙製品・林産品                                                    0.19
      通信機器                                                    0.17
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.16
      メディア                                                    0.13
      旅客航空輸送業                                                    0.12
      航空宇宙・防衛                                                    0.12
      水道                                                    0.09
      商社・流通業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      容器・包装                                                    0.04
      専門サービス                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.03
      総合公益事業                                                    0.02
      販売                                                    0.00
      合計                                                   89.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 84/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       635   12,280,504,550        12,245,975,000         3.44
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                 85/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       373   8,487,069,892        8,602,413,657         1.62
            取引所
     取引              Jun21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       345   1,848,669,296        1,876,064,598         0.35
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       50    545,405,230        546,428,300        0.10
            Ｕ      FUTURE    Jun21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       20    424,978,086        431,456,472        0.08
                   Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       16    238,234,371        242,744,600        0.05
            物取引所
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建       935   1,801,652,980        1,938,722,500         2.24
     数先物取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       864   6,308,956,505        6,452,886,988        10.60
     取引       Ｓ
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          16,055            16,055         0.9834         0.9834
         (2018年11月12日)
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           第2計算期間末
                          63,143            63,143         1.0389         1.0389
         (2019年11月11日)
           第3計算期間末
                          116,766            116,766         1.0188         1.0188
         (2020年11月11日)
           2020年5月末日               132,031          －            1.0140        －
              6月末日            128,305          －            1.0157        －
              7月末日            125,826          －            1.0190        －
              8月末日            122,679          －            1.0128        －
              9月末日            119,903          －            1.0161        －
             10月末日
                          116,705          －            1.0118        －
             11月末日             115,197          －            1.0264        －
             12月末日             111,662          －            1.0288        －
           2021年1月末日               108,737          －            1.0271        －
              2月末日            104,347          －            1.0080        －
              3月末日            102,975          －            1.0147        －
              4月末日             99,831         －            1.0138        －
              5月末日             98,142         －            1.0174        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年11月12日～2021年5月11日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.7
                第2計算期間                                          5.6
                第3計算期間                                         △1.9
           2020年11月12日～2021年5月11日                                              △0.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                       17,241,080,294                      914,894,367
         第2計算期間                       48,308,726,995                     3,853,963,676
         第3計算期間                       84,183,367,871                    30,357,847,700
        2020年11月12日～
                                3,553,382,076                    20,099,358,729
        2021年5月11日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
       ます。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※ 当 ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額                 に、1.1％（税抜1.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
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       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
        求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
        以 前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
        場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
        約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
                                 93/404










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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                           評価方法
       マザーファンド
                 計算日の基準価額
       受益証券
                     ※
       公社債等
                 計算日     における以下のいずれかの価額
                 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                 ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）
                 ・価格情報会社の提供する価額
                     ※
       株式
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       不動産投資信託
                     ※
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
       外貨建資産の
                 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、       2018  年5月25日（設定日）から原則として                    2028  年5月11日までです。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
       認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
                                 94/404


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    （４）【計算期間】
      a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
                                 95/404


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        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
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      ハ.関係法人との契約の更改
        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社（                                 アセットマネジメントOne               Ｕ.Ｓ.
        Ａ.・インク       ）の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
        段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了まで存続します。当該契約は、当事者間の合意
        により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      (2)償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2019年11月12

        日から2020年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                2019年11月11日現在              2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            5,113,628,953              18,273,460,105
        親投資信託受益証券                            58,252,140,080              99,842,511,510
        派生商品評価勘定                               9,623,458                  －
                                          －            367,255
        未収入金
        流動資産合計                            63,375,392,491              118,116,338,870
       資産合計                             63,375,392,491              118,116,338,870
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              39,748,904              258,720,946
        未払金                                  －           6,570,489
        未払解約金                              19,841,342              400,632,183
        未払受託者報酬                               5,217,685              20,689,253
        未払委託者報酬                              166,967,475              662,057,689
                                        530,613             1,442,256
        その他未払費用
        流動負債合計                              232,306,019             1,350,112,816
       負債合計                               232,306,019             1,350,112,816
     純資産の部
       元本等
        元本                            60,780,949,246              114,606,469,417
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,362,137,226              2,159,756,637
                                      493,757,030              759,677,574
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            63,143,086,472              116,766,226,054
       純資産合計                             63,143,086,472              116,766,226,054
     負債純資産合計                               63,375,392,491              118,116,338,870
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                自　2018年11月13日              自　2019年11月12日
                                至　2019年11月11日              至　2020年11月11日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              1,160,142,885             △ 2,272,678,570
                                     △ 109,795,130              624,324,395
       為替差損益
       営業収益合計                              1,050,347,755             △ 1,648,354,175
     営業費用
       支払利息                                1,045,273              11,451,495
       受託者報酬                                7,801,834              38,167,490
       委託者報酬                               249,661,605             1,221,362,628
                                        868,656             2,714,590
       その他費用
       営業費用合計                               259,377,368             1,273,696,203
     営業利益又は営業損失（△）                                790,970,387            △ 2,922,050,378
     経常利益又は経常損失（△）                                790,970,387            △ 2,922,050,378
     当期純利益又は当期純損失（△）                                790,970,387            △ 2,922,050,378
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      85,405,717             △ 595,913,363
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 270,434,510             2,362,137,226
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,927,007,066              3,344,005,014
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      33,858,916                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,893,148,150              3,344,005,014
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －         1,220,248,588
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －         1,220,248,588
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,362,137,226              2,159,756,637
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　2019年11月12日
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                             2019年11月11日現在                  2020年11月11日現在
     １.   期首元本額                         16,326,185,927円                  60,780,949,246円
        期中追加設定元本額                         48,308,726,995円                  84,183,367,871円
        期中一部解約元本額                          3,853,963,676円                 30,357,847,700円
     ２.   受益権の総数                         60,780,949,246口                 114,606,469,417口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　2018年11月13日                  自　2019年11月12日
                             至　2019年11月11日                  至　2020年11月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（406,155,537円）、費用控                  当等収益（377,413,635円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（7,612,501円）、信託                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（1,400,079,063
                         （1,868,380,196円）及び分配準備積                  円）及び分配準備積立金
                         立金（79,988,992円）より分配対象                  （382,263,939円）より分配対象収益
                         収益は2,362,137,226円（1万口当た                  は2,159,756,637円（1万口当たり
                         り388.63円）でありますが、分配を                  188.44円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　2018年11月13日                  自　2019年11月12日
                             至　2019年11月11日                  至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                             2019年11月11日現在                  2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
                                103/404



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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                             2019年11月11日現在                  2020年11月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               806,595,991                 1,243,751,253
     合計                               806,595,991                 1,243,751,253
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第2期
                                     2019年11月11日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  10,765,210,454              －   10,795,335,900         △30,125,446
          アメリカ・ドル                1,536,188,475             －    1,553,250,000         △17,061,525
          イギリス・ポンド                1,848,219,456             －    1,844,718,800          3,500,656
          オーストラリア・ドル                1,844,219,097             －    1,854,547,500         △10,328,403
          カナダ・ドル                1,843,289,024             －    1,855,648,000         △12,358,976
          ユーロ                3,693,294,402             －    3,687,171,600          6,122,802
     合計                     10,765,210,454              －   10,795,335,900         △30,125,446
                                         第3期

                                     2020年11月11日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  8,826,652,554              －   9,085,373,500         △258,720,946
          アメリカ・ドル                 520,245,221             －    522,396,700         △2,151,479
          イギリス・ポンド                3,639,645,429              －   3,748,466,000         △108,820,571
          オーストラリア・ドル                2,072,185,044              －   2,161,972,500          △89,787,456
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          カナダ・ドル                1,037,547,982              －   1,066,470,300          △28,922,318
          ユーロ                1,557,028,878              －   1,586,068,000          △29,039,122
     合計                     8,826,652,554              －   9,085,373,500         △258,720,946
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                             2019年11月11日現在                  2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0389円                  1.0188円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,389円)                  (10,188円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 2,111,986,489          5,913,984,566
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 1,590,852,978          2,077,813,074
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                 1,108,509,845          2,203,717,571
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  541,145,646         2,263,449,893
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                 2,866,762,131          3,389,086,191
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                47,679,821,346          70,070,265,450
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                 5,163,738,631          6,465,517,139
                ザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                エマージング債券パッシブ・マ
                                 3,538,104,277          7,458,677,626
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           64,600,921,343          99,842,511,510
     合計                                     99,842,511,510
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証
    券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
    受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            16,961,110,807
        国債証券                                           221,776,259,200
        地方債証券                                            15,972,707,500
        特殊債券                                            15,230,391,852
        社債券                                             9,564,817,890
        未収入金                                             2,753,728,400
        未収利息                                              391,466,150
                                                      86,361,822
        前払費用
        流動資産合計                                           282,736,843,621
       資産合計                                             282,736,843,621
     負債の部
       流動負債
                                                    16,561,504,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            16,561,504,000
       負債合計                                             16,561,504,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           203,797,769,973
        剰余金
                                                    62,377,569,648
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           266,175,339,621
       純資産合計                                             266,175,339,621
     負債純資産合計                                              282,736,843,621
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          176,800,196,123円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          154,046,994,575円
        同期中一部解約元本額                                          127,049,420,725円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           19,847,265,216円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,892,362円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             64,436,830円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,603,582円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            744,896,932円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            199,069,454円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,593,246円
        たわらノーロード　国内債券                                           12,544,644,992円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,097,280,314円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            379,343,552円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            606,633,260円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             72,349,703円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             27,735,872円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            695,365,827円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            680,148,728円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            179,536,096円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             32,701,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             10,601,684円
                                                     6,797,903円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             12,132,651円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,866,110円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              822,433円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,079,252,876円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           7,463,728,208円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           9,987,355,120円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,937,656,997円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           1,874,791,101円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,021,929,770円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            313,798,716円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             73,537,492円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,228,326,474円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             9,343,546円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,677,153,786円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,105,769,279円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            218,537,205円
        投資のソムリエ                                           24,495,196,253円
        クルーズコントロール                                           1,068,484,211円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,731,723,539円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,377,986,897円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            410,971,738円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              228,777円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,056,278円
                                                     10,583,000円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,990,935,282円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           21,603,584,595円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,997,435円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,232,036円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             20,141,762円
                                                     28,426,486円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            508,734,074円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,590,852,978円
                                                   3,989,350,813円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             2,705,832円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,329,406円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,227,250円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             8,514,544円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            451,853,966円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            554,132,890円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,504,663,833円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            279,234,347円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,799,029,233円
                                                    998,498,401円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            310,183,372円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           4,723,842,538円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,709,385,624円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,690,260,605円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,673,933,265円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           4,680,767,426円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            851,529,479円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            195,757,882円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            124,733,202円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,571,711円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,498,503円
                                                     60,938,555円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,031,247円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             75,154,623円
                                109/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            153,832,395円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,123,416,830円
                                                   2,378,755,174円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,500,487,053円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            482,650,630円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            215,844,284円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,479,466,601円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            243,710,940円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,988,701円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,813,360,212円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,474,355円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            432,380,924円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            688,515,275円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,317,075,200円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            331,664,774円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,547,002円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,034,577,783円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          203,797,769,973円
     ２.   受益権の総数                                          203,797,769,973口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △2,586,232,200
     地方債証券                                               △106,930,500
     特殊債券                                               △146,935,656
     社債券                                                △65,876,740
     合計                                              △2,905,975,096
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月15日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3061円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,061円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０８回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          802,232,000
                年）
                ４０９回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,002,990,000
                年）
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                ４１０回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,106,000
                年）
                ４１１回　利付国庫債券（２
                                  900,000,000          903,177,000
                年）
                ４１２回　利付国庫債券（２
                                  300,000,000          301,167,000
                年）
                ４１３回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,616,000
                年）
                ４１４回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          803,336,000
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,860,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,270,000,000          1,275,727,700
                年）
                第４１７回　利付国債２年
                                 1,400,000,000          1,406,482,000
                １３１回　利付国庫債券（５
                                 1,820,000,000          1,825,660,200
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 2,500,000,000          2,509,425,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 1,980,000,000          1,989,009,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 1,280,000,000          1,286,617,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,840,000,000          1,850,414,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,250,000,000          1,257,662,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,208,076,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 1,450,000,000          1,460,382,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 2,320,000,000          2,337,562,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 1,490,000,000          1,502,128,600
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 1,210,000,000          1,220,539,100
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 1,920,000,000          1,937,414,400
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 1,500,000,000          1,514,100,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 2,550,000,000          2,574,174,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,211,412,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  280,000,000          395,738,000
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          411,962,400
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  550,000,000          785,009,500
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  500,000,000          691,090,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  570,000,000          777,063,900
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          827,177,400
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                ８回　利付国庫債券（４０年）                  620,000,000          761,260,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,020,000,000           935,931,600
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  900,000,000          967,572,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  750,000,000          782,632,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  750,000,000          706,785,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  460,000,000          432,947,400
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                 1,300,000,000          1,319,864,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                 1,600,000,000          1,622,288,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,982,409,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                 1,050,000,000          1,065,760,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 1,400,000,000          1,424,332,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          508,805,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,223,664,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,790,000,000          1,820,805,900
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 1,770,000,000          1,812,975,600
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,488,628,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  650,000,000          663,591,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 2,860,000,000          2,924,607,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,997,229,000
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,955,024,000
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 1,940,000,000          1,986,579,400
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                  760,000,000          779,266,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 1,340,000,000          1,362,927,400
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 1,930,000,000          1,973,444,300
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 2,840,000,000          2,906,314,000
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 2,350,000,000          2,406,729,000
                年）
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                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 2,710,000,000          2,764,877,500
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 2,580,000,000          2,606,341,800
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,910,787,200
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 2,280,000,000          2,305,490,400
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 2,910,000,000          2,943,930,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 2,470,000,000          2,499,961,100
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 2,510,000,000          2,540,822,800
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 1,980,000,000          2,004,552,000
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 2,460,000,000          2,490,725,400
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 3,100,000,000          3,138,936,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 2,360,000,000          2,389,736,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 2,220,000,000          2,247,128,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 1,840,000,000          1,861,693,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 1,870,000,000          1,891,131,000
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 1,920,000,000          1,939,852,800
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 1,880,000,000          1,898,311,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 2,060,000,000          2,078,746,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 1,800,000,000          1,815,120,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 2,360,000,000          2,376,944,800
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                  900,000,000          905,742,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          124,793,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          122,200,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          257,096,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          250,694,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          239,836,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          238,490,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          249,184,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          123,616,000
                年）
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                １４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          374,421,900
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          261,782,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          196,908,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,534,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  320,000,000          413,456,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          259,038,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          265,594,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,430,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          293,827,600
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          267,776,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  190,000,000          255,194,700
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          263,064,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          533,832,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          570,070,200
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  480,000,000          655,238,400
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          758,010,400
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          764,951,400
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          611,602,200
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          825,574,000
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  930,000,000         1,212,617,700
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000         1,103,990,600
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                  980,000,000         1,285,534,600
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                  950,000,000         1,250,219,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000         1,285,861,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          756,362,300
                年）
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                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  510,000,000          665,126,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  450,000,000          577,687,500
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          632,120,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          898,476,600
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          658,684,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          748,066,900
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  580,000,000          710,111,400
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          918,787,500
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          886,924,900
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          854,094,500
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          962,736,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          647,527,200
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          583,903,600
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  780,000,000          770,296,800
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          757,695,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          634,518,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          739,753,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          654,732,400
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  690,000,000          728,108,700
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          811,903,400
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          698,584,400
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          710,641,800
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          675,866,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          485,530,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  670,000,000          631,883,700
                年）
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                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  640,000,000          602,585,600
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          573,375,600
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          487,952,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  690,000,000          682,278,900
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          197,498,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          380,016,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          369,573,200
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,525,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          207,571,200
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          264,458,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          491,805,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          397,103,000
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          340,434,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  870,000,000          986,936,700
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          283,372,500
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          512,941,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          405,289,500
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          578,575,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          519,714,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          700,374,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          427,636,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          467,816,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          412,097,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          469,784,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          463,280,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          255,651,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          389,004,000
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          345,477,000
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          650,479,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          913,990,000
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          655,149,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          240,058,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          385,465,600
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          776,906,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          368,648,900
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          351,012,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          460,352,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          638,906,400
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          410,665,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          905,017,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          466,689,600
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          805,701,600
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          408,061,200
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          499,749,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,097,762,400
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          697,787,100
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  680,000,000          806,296,400
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          352,488,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          494,613,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          677,530,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  630,000,000          750,619,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,080,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          701,400,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,990,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          440,765,800
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          409,979,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,090,000,000          1,292,053,300
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          772,063,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          479,888,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          895,257,200
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          501,302,600
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,010,000,000          1,204,374,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,493,400,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,160,378,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  990,000,000         1,161,121,500
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,327,162,400
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,429,936,500
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,310,000,000          1,488,670,900
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,216,718,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,232,618,600
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,172,665,300
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,365,250,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,040,000,000          1,060,706,400
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,037,442,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,012,722,200
                年）
                                119/404


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                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,205,775,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,138,480,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          890,324,000
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,020,000,000          1,067,379,000
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,118,578,000
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,210,000,000          1,243,746,900
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                  890,000,000          913,647,300
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,112,685,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          870,221,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          854,377,500
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                  950,000,000          936,795,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          807,741,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  960,000,000          943,795,200
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  960,000,000          960,000,000
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,120,000,000          1,118,980,800
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          399,632,000
                年）
     国債証券　合計
                                206,660,000,000          221,776,259,200
     地方債証券          ７０８回　東京都公募公債                  500,000,000          506,940,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          306,591,000
                ７２６回　東京都公募公債
                                  400,000,000          408,752,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,058,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          226,586,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          339,723,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  300,000,000          302,052,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,839,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          305,682,000
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          117,883,000
                ０年
                ３５６回　大阪府公募公債                  200,000,000          202,330,000
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          304,275,000
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          307,368,000
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          234,562,000
                年
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                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          356,471,500
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,680,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          311,613,000
                年）
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          213,398,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          110,419,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          352,638,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                  500,000,000          507,280,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          306,342,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,240,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,101,000
                債　３０年
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          408,692,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          349,587,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          204,402,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          349,068,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          304,527,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          204,534,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,822,000
                年
                １０６回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,429,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,440,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                  700,000,000          709,779,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          508,860,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,670,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          305,775,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,705,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,740,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          409,472,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          512,255,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,705,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,160,000
                                121/404


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                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          459,936,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          114,291,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,074,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          409,204,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          204,030,000
                第９１回　川崎市公募公債
                                  200,000,000          201,638,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,065,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          209,024,000
     地方債証券　合計                           15,400,000,000          15,972,707,500
     特殊債券          ７８回　日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,400,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          222,651,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          272,752,000
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          710,150,000
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,959,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          196,276,000
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          583,625,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                  400,000,000          404,356,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,770,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          511,730,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          338,253,300
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          336,525,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          509,605,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,314,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,672,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,514,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  400,000,000          528,620,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          231,038,000
                券　２０年
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          235,178,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,248,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,772,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          407,396,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          512,285,000
                機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          554,731,580
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          306,147,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,224,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,108,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          234,120,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          214,140,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          235,062,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          417,917,500
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,668,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,589,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,812,000          35,631,474
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  24,400,000          25,117,116
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,519,000          37,597,406
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  38,781,000          40,206,589
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  10,324,000          10,390,796
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  51,955,000          52,238,154
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,887,000          13,401,577
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  49,932,000          51,566,773
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  37,512,000          38,778,030
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  61,195,000          63,176,494
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  129,915,000          139,584,573
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  207,904,000          220,228,549
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  247,020,000          248,042,662
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  260,007,000          262,549,868
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  260,751,000          263,116,011
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  265,368,000          267,390,104
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  265,200,000          267,218,172
                支援機構債券
                                123/404


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                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  273,039,000          276,572,124
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,229,000
                ３２５回　利附信金中金債                  400,000,000          400,112,000
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,963,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          509,485,000
     特殊債券　合計                           14,339,521,000          15,230,391,852
     社債券          １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  200,000,000          199,436,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,244,000
                エス・エー円貨社債
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,548,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,668,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,522,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債
                                  200,000,000          200,278,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                  100,000,000          99,878,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                  100,000,000          100,624,000
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          204,172,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,606,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,940,000
                ４５回　住友商事社債                  100,000,000          101,439,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          102,048,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,539,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  200,000,000          208,146,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,098,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,602,000
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          203,490,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  200,000,000          201,924,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          108,082,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,220,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,577,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          99,922,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,007,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,685,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          326,658,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          219,202,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          206,150,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          316,986,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          102,982,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          307,008,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          212,092,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          107,120,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          134,983,200
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,572,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          411,512,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,544,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,693,000
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                ４７１回　東北電力社債
                                  400,000,000          413,224,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          204,820,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          206,794,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          412,352,000
                ３２０回　北海道電力社債                  200,000,000          201,162,000
                ３２１回　北海道電力社債                  161,000,000          165,715,690
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          303,798,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          217,130,000
                ３８回　電源開発社債
                                  300,000,000          308,061,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          307,401,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          103,010,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  100,000,000          101,943,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,210,000
                社債
     社債券　合計                            9,281,000,000          9,564,817,890
     合計                                     262,544,176,442
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             4,429,022,556
        株式                                           261,976,122,560
        派生商品評価勘定                                              396,597,420
        未収入金                                              15,485,600
                                                     2,107,366,137
        未収配当金
        流動資産合計                                           268,924,594,273
       資産合計                                             268,924,594,273
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              301,245,000
                                                      958,082,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,259,327,000
       負債合計
                                                     1,259,327,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            95,587,668,609
        剰余金
                                                    172,077,598,664
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           267,665,267,273
       純資産合計                                             267,665,267,273
     負債純資産合計                                              268,924,594,273
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           96,335,804,545円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,934,453,427円
        同期中一部解約元本額                                           60,682,589,363円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           15,678,695,748円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           3,153,425,905円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,925,045円
                                                     5,660,716円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,010円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,741,190円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,474,259円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,587,488円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            766,122,461円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            563,551,625円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             20,937,001円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            124,686,935円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            182,444,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,627,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            107,189,715円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            236,714,570円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            154,168,234円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            224,269,056円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              439,672円
                                                     1,329,167円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,130,241円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,311,034円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,562,443円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           35,505,014,981円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,081,846,539円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,491,743,549円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,565,598,625円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            356,660,122円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,230,056,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,124,653,694円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             37,430,564円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,133,520,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,648,768円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            327,683,372円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            266,740,777円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            442,628,172円
        投資のソムリエ                                           8,633,022,500円
        クルーズコントロール                                            522,376,321円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            612,486,580円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            301,999,455円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            371,167,135円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              111,463円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,916,136円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             15,601,146円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            182,472,572円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,970,681,944円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             14,540,679円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,609,274円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,849,905円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             28,505,319円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             96,205,872円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,111,986,489円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            262,764,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,796,296円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,938,389円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,781,796円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,379,993円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             39,309,094円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             48,206,922円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            119,871,763円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             24,290,805円
        資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,187,439円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            433,573,458円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             74,080,050円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             83,295,016円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            159,370,234円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,718,387円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,370,395円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,443,454円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,544,448円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,581,716円
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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,358,090円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            789,007,624円
                                                    809,499,397円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,298,466,174円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,221,784円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             44,065,435円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            421,668,503円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            122,977,008円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,209,514円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            538,671,020円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             28,841,296円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            110,339,297円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            263,647,637円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            403,554,491円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,455,388円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,868,891円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            393,007,566円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,221,729,553円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,617,326,889円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             64,680,554円
        投資家限定）
        計                                           95,587,668,609円
     ２.   受益権の総数                                           95,587,668,609口

     ３.   差入代用有価証券

        株式                                           1,875,750,000円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,203,130,698
     合計                                               9,203,130,698
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月8日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,251,245,000              －    5,647,950,000         396,705,000
     合計                      5,251,245,000              －    5,647,950,000         396,705,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8002円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (28,002円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,200     2,850.00          14,820,000
     日本水産                         147,000       444.00         65,268,000
     マルハニチロ                         21,200      2,329.00          49,374,800
     ホウスイ                           600     956.00           573,600
     雪国まいたけ                          9,000     1,922.00          17,298,000
     カネコ種苗                          4,500     1,608.00           7,236,000
     サカタのタネ                         17,600      3,690.00          64,944,000
     ホクト                         11,300      2,134.00          24,114,200
     ホクリヨウ                          2,300      692.00          1,591,600
     ヒノキヤグループ                          3,800     2,265.00           8,607,000
     ショーボンドホールディングス                         22,800      5,440.00          124,032,000
     ミライト・ホールディングス                         43,600      1,558.00          67,928,800
     タマホーム                          7,800     1,444.00          11,263,200
     サンヨーホームズ                          1,000      689.00           689,000
     日本アクア                          5,900      633.00          3,734,700
     ファーストコーポレーション                          4,500      758.00          3,411,000
     ベステラ                          2,600     1,530.00           3,978,000
     ＴＡＴＥＲＵ                         27,800       189.00          5,254,200
     キャンディル                          2,500      621.00          1,552,500
     スペースバリューホールディングス                         18,000       615.00         11,070,000
     住石ホールディングス                         30,000       129.00          3,870,000
     日鉄鉱業                          3,500     5,170.00          18,095,000
     三井松島ホールディングス                          5,700      763.00          4,349,100
     国際石油開発帝石                         540,500       563.00         304,301,500
     石油資源開発                         19,300      1,843.00          35,569,900
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,200     1,507.00          10,850,400
     ダイセキ環境ソリューション                          2,700      706.00          1,906,200
     第一カッター興業                          1,800     2,257.00           4,062,600
     明豊ファシリティワークス                          4,700      662.00          3,111,400
     安藤・間                         87,500       731.00         63,962,500
     東急建設                         43,100       511.00         22,024,100
     コムシスホールディングス                         52,100      3,090.00          160,989,000
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     ビーアールホールディングス
                              16,000       780.00         12,480,000
     高松コンストラクショングループ                          9,300     2,251.00          20,934,300
     東建コーポレーション                          4,500     8,050.00          36,225,000
     ソネック                          1,700      860.00          1,462,000
     ヤマウラ                          6,500      904.00          5,876,000
     大成建設                         113,100      3,650.00          412,815,000
     大林組                         339,600       934.00         317,186,400
     清水建設                         344,600       823.00         283,605,800
     飛島建設
                              10,000      1,153.00          11,530,000
     長谷工コーポレーション                         131,200      1,325.00          173,840,000
     松井建設                         13,400       756.00         10,130,400
     錢高組                          1,200     4,825.00           5,790,000
     鹿島建設                         266,500      1,269.00          338,188,500
     不動テトラ                          8,800     1,567.00          13,789,600
     大末建設                          3,700      870.00          3,219,000
     鉄建建設                          7,500     2,020.00          15,150,000
     西松建設
                              26,200      1,978.00          51,823,600
     三井住友建設                         81,600       436.00         35,577,600
     大豊建設                          7,600     3,545.00          26,942,000
     前田建設工業                         85,100       843.00         71,739,300
     佐田建設                          6,700      460.00          3,082,000
     ナカノフドー建設                         10,200       430.00          4,386,000
     奥村組                         16,000      2,557.00          40,912,000
     東鉄工業                         14,500      2,980.00          43,210,000
     イチケン                          2,500     1,725.00           4,312,500
     富士ピー・エス                          5,100      620.00          3,162,000
     淺沼組                          3,900     4,210.00          16,419,000
     戸田建設                         141,200       650.00         91,780,000
     熊谷組                         15,800      2,578.00          40,732,400
     北野建設                          1,900     2,699.00           5,128,100
     植木組                          1,600     2,889.00           4,622,400
     矢作建設工業                         15,000       922.00         13,830,000
     ピーエス三菱                         11,300       598.00          6,757,400
     日本ハウスホールディングス                         23,600       247.00          5,829,200
     大東建託                         37,000     10,310.00          381,470,000
     新日本建設                         14,500       941.00         13,644,500
     ＮＩＰＰＯ                         28,300      2,930.00          82,919,000
     東亜道路工業                          2,100     3,765.00           7,906,500
     前田道路                         29,900      1,820.00          54,418,000
     日本道路                          3,400     8,120.00          27,608,000
     東亜建設工業                         10,700      2,017.00          21,581,900
     日本国土開発                         33,100       589.00         19,495,900
     若築建設                          6,200     1,256.00           7,787,200
     東洋建設                         37,900       418.00         15,842,200
     五洋建設                         134,600       756.00         101,757,600
     世紀東急工業                         16,400       845.00         13,858,000
     福田組                          4,100     5,310.00          21,771,000
     日本ドライケミカル                          2,700     1,515.00           4,090,500
     住友林業                         85,900      1,714.00          147,232,600
     日本基礎技術                         11,600       470.00          5,452,000
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     巴コーポレーション
                              15,300       391.00          5,982,300
     大和ハウス工業                         335,800      3,195.00         1,072,881,000
     ライト工業                         19,500      1,649.00          32,155,500
     積水ハウス                         368,200      1,889.50          695,713,900
     日特建設                          9,000      835.00          7,515,000
     北陸電気工事                          6,000     1,215.00           7,290,000
     ユアテック                         19,800       681.00         13,483,800
     日本リーテック                          7,100     2,457.00          17,444,700
     四電工
                               1,700     2,397.00           4,074,900
     中電工                         13,700      2,158.00          29,564,600
     関電工                         48,600       807.00         39,220,200
     きんでん                         80,800      1,720.00          138,976,000
     東京エネシス                         11,500       877.00         10,085,500
     トーエネック                          3,000     3,620.00          10,860,000
     住友電設                          9,700     2,852.00          27,664,400
     日本電設工業                         18,700      2,334.00          43,645,800
     協和エクシオ
                              51,400      2,666.00          137,032,400
     新日本空調                          8,900     2,290.00          20,381,000
     日本工営                          6,900     2,883.00          19,892,700
     九電工                         23,900      3,200.00          76,480,000
     三機工業                         24,100      1,213.00          29,233,300
     日揮ホールディングス                         104,400       957.00         99,910,800
     中外炉工業                          3,900     1,580.00           6,162,000
     ヤマト                         11,100       775.00          8,602,500
     太平電業                          8,200     2,391.00          19,606,200
     高砂熱学工業                         28,600      1,527.00          43,672,200
     三晃金属工業                          1,300     2,676.00           3,478,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                         30,000      1,883.00          56,490,000
     朝日工業社                          2,100     3,015.00           6,331,500
     明星工業                         22,000       875.00         19,250,000
     大氣社                         16,600      2,955.00          49,053,000
     ダイダン                          8,100     2,876.00          23,295,600
     日比谷総合設備                         11,100      1,819.00          20,190,900
     日本製粉                         31,900      1,742.00          55,569,800
     日清製粉グループ本社                         122,800      1,757.00          215,759,600
     日東富士製粉                           600    6,610.00           3,966,000
     昭和産業                         10,100      3,360.00          33,936,000
     鳥越製粉                         10,000      1,099.00          10,990,000
     中部飼料                         13,300      1,521.00          20,229,300
     フィード・ワン                         14,500       899.00         13,035,500
     東洋精糖                          1,700     1,231.00           2,092,700
     日本甜菜製糖                          5,700     1,834.00          10,453,800
     三井製糖                          9,700     1,847.00          17,915,900
     塩水港精糖                         12,200       227.00          2,769,400
     日新製糖                          4,400     1,909.00           8,399,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         36,100       421.00         15,198,100
     ミクシィ                         19,700      2,956.00          58,233,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,900     1,485.00          10,246,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         79,100      5,980.00          473,018,000
     メンバーズ                          3,000     2,114.00           6,342,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中広
                               1,200      486.00           583,200
     ＵＴグループ                         16,300      3,365.00          54,849,500
     アイティメディア                          4,100     2,309.00           9,466,900
     タケエイ                         11,300      1,097.00          12,396,100
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,800     2,254.00           4,057,200
     ビーネックスグループ                         12,900      1,125.00          14,512,500
     コシダカホールディングス                         24,700       432.00         10,670,400
     アルトナー                          2,400      913.00          2,191,200
     パソナグループ
                              11,200      1,775.00          19,880,000
     ＣＤＳ                          2,500     1,290.00           3,225,000
     リンクアンドモチベーション                         19,100       459.00          8,766,900
     ＧＣＡ                         13,300       699.00          9,296,700
     エス・エム・エス                         32,100      3,335.00          107,053,500
     サニーサイドアップグループ                          3,700      698.00          2,582,600
     パーソルホールディングス                         103,300      1,805.00          186,456,500
     リニカル                          5,100      765.00          3,901,500
     クックパッド
                              32,400       337.00         10,918,800
     エスクリ                          2,900      350.00          1,015,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,200      675.00          3,510,000
     森永製菓                         25,500      4,320.00          110,160,000
     中村屋                          2,600     4,230.00          10,998,000
     江崎グリコ                         29,900      4,510.00          134,849,000
     名糖産業                          5,400     1,500.00           8,100,000
     井村屋グループ                          6,300     2,588.00          16,304,400
     不二家                          7,000     2,458.00          17,206,000
     山崎製パン                         81,400      1,834.00          149,287,600
     第一屋製パン                          1,700     1,005.00           1,708,500
     モロゾフ                          1,700     6,140.00          10,438,000
     亀田製菓                          6,300     4,975.00          31,342,500
     寿スピリッツ                         10,500      6,160.00          64,680,000
     カルビー                         49,600      3,025.00          150,040,000
     森永乳業                         20,200      5,070.00          102,414,000
     六甲バター                          7,300     1,839.00          13,424,700
     ヤクルト本社                         74,800      5,190.00          388,212,000
     明治ホールディングス                         71,800      7,510.00          539,218,000
     雪印メグミルク                         26,200      2,448.00          64,137,600
     プリマハム                         17,000      2,985.00          50,745,000
     日本ハム                         41,500      4,465.00          185,297,500
     林兼産業                          3,500      593.00          2,075,500
     丸大食品                         11,700      1,718.00          20,100,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,700     3,335.00          29,014,500
     柿安本店                          3,900     2,594.00          10,116,600
     伊藤ハム米久ホールディングス                         70,100       698.00         48,929,800
     学情                          3,700     1,077.00           3,984,900
     スタジオアリス                          5,200     2,037.00          10,592,400
     クロスキャット                          2,800     1,394.00           3,903,200
     シミックホールディングス                          5,200     1,432.00           7,446,400
     エプコ                          2,500     1,029.00           2,572,500
     システナ                         37,900      1,979.00          75,004,100
     ＮＪＳ                          2,100     1,955.00           4,105,500
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     デジタルアーツ
                               5,200     9,270.00          48,204,000
     日鉄ソリューションズ                         15,900      3,170.00          50,403,000
     綜合警備保障                         41,200      5,310.00          218,772,000
     キューブシステム                          5,600     1,418.00           7,940,800
     いちご                         135,900       347.00         47,157,300
     エイジア                          1,900     2,020.00           3,838,000
     日本駐車場開発                         105,600       134.00         14,150,400
     コア                          4,500     1,397.00           6,286,500
     カカクコム
                              76,400      3,445.00          263,198,000
     アイロムグループ                          3,800     1,922.00           7,303,600
     セントケア・ホールディング                          6,700      813.00          5,447,100
     サイネックス                          1,800      796.00          1,432,800
     ルネサンス                          5,700      909.00          5,181,300
     ディップ                         14,100      2,478.00          34,939,800
     ＳＢＳホールディングス                          8,000     2,447.00          19,576,000
     デジタルホールディングス                          7,200     1,448.00          10,425,600
     新日本科学
                              11,200       690.00          7,728,000
     ツクイホールディングス                         24,400       606.00         14,786,400
     キャリアデザインセンター                          2,500     1,054.00           2,635,000
     ベネフィット・ワン                         37,600      2,735.00          102,836,000
     エムスリー                         228,100      7,601.00         1,733,788,100
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400      285.00          2,394,000
     ブラス                          1,500      447.00           670,500
     アウトソーシング                         59,200      1,387.00          82,110,400
     ウェルネット                         10,500       540.00          5,670,000
     ワールドホールディングス                          3,600     1,973.00           7,102,800
     ディー・エヌ・エー                         43,800      2,061.00          90,271,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         143,800      1,561.00          224,471,800
     ぐるなび                         18,000       643.00         11,574,000
     タカミヤ                         11,300       515.00          5,819,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,100      965.00          7,816,500
     ファンコミュニケーションズ                         28,500       461.00         13,138,500
     ライク                          3,500     2,234.00           7,819,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,100      405.00          1,660,500
     エスプール                         26,500       728.00         19,292,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,700     3,280.00          15,416,000
     手間いらず                           600    5,990.00           3,594,000
     ティア                          6,300      418.00          2,633,400
     ＣＤＧ                          1,300     1,543.00           2,005,900
     バリューコマース                          6,900     3,215.00          22,183,500
     インフォマート                         104,600      1,062.00          111,085,200
     サッポロホールディングス                         37,000      2,081.00          76,997,000
     アサヒグループホールディングス                         237,500      4,056.00          963,300,000
     キリンホールディングス                         460,800      2,183.00         1,005,926,400
     宝ホールディングス                         80,600      1,238.00          99,782,800
     オエノンホールディングス                         31,200       440.00         13,728,000
     養命酒製造                          3,600     1,841.00           6,627,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              83,300      1,665.00          138,694,500
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         72,800      3,910.00          284,648,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイドーグループホールディングス
                               5,500     5,770.00          31,735,000
     伊藤園                         33,000      7,590.00          250,470,000
     キーコーヒー                         10,800      2,268.00          24,494,400
     ユニカフェ                          2,700     1,100.00           2,970,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,249.00           1,873,500
     日清オイリオグループ                         13,900      3,030.00          42,117,000
     不二製油グループ本社                         26,500      3,110.00          82,415,000
     かどや製油                          1,000     3,845.00           3,845,000
     Ｊ－オイルミルズ
                               5,600     3,885.00          21,756,000
     ローソン                         27,000      5,250.00          141,750,000
     サンエー                          8,800     4,355.00          38,324,000
     カワチ薬品                          8,200     3,180.00          26,076,000
     エービーシー・マート                         16,700      6,180.00          103,206,000
     ハードオフコーポレーション                          4,400      676.00          2,974,400
     高千穂交易                          4,300      981.00          4,218,300
     アスクル                         11,200      4,160.00          46,592,000
     ゲオホールディングス
                              19,200      1,427.00          27,398,400
     アダストリア                         14,600      1,935.00          28,251,000
     ジーフット                          7,000      457.00          3,199,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,700      435.00           739,500
     伊藤忠食品                          2,400     5,600.00          13,440,000
     くら寿司                          6,300     6,510.00          41,013,000
     キャンドゥ                          5,100     1,929.00           9,837,900
     エレマテック                         10,100      1,043.00          10,534,300
     パルグループホールディングス                         11,000      1,253.00          13,783,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,000     1,468.00           4,404,000
     エディオン                         49,000      1,031.00          50,519,000
     あらた                          8,500     4,980.00          42,330,000
     サーラコーポレーション                         22,100       597.00         13,193,700
     ワッツ                          4,700      807.00          3,792,900
     トーメンデバイス                          1,700     3,720.00           6,324,000
     ハローズ                          4,100     3,555.00          14,575,500
     ＪＰホールディングス                         32,800       303.00          9,938,400
     フジオフードグループ本社                          9,000     1,475.00          13,275,000
     あみやき亭                          2,300     2,972.00           6,835,600
     東京エレクトロン　デバイス                          4,000     3,160.00          12,640,000
     ひらまつ                         19,800       208.00          4,118,400
     フィールズ                          8,100      336.00          2,721,600
     双日                         588,700       244.00         143,642,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         118,400      2,119.00          250,889,600
     大黒天物産                          2,600     6,090.00          15,834,000
     ハニーズホールディングス                          9,400     1,027.00           9,653,800
     ファーマライズホールディングス                          2,500      795.00          1,987,500
     キッコーマン                         78,200      6,550.00          512,210,000
     味の素                         240,000      2,252.00          540,480,000
     キユーピー                         60,500      2,259.00          136,669,500
     ハウス食品グループ本社                         40,700      3,765.00          153,235,500
     カゴメ                         44,500      3,910.00          173,995,000
     焼津水産化学工業                          4,700     1,013.00           4,761,100
     アリアケジャパン                         10,000      7,000.00          70,000,000
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     ピエトロ
                               1,200     1,717.00           2,060,400
     エバラ食品工業                          2,400     2,350.00           5,640,000
     やまみ                          1,000     2,236.00           2,236,000
     ニチレイ                         51,800      2,890.00          149,702,000
     横浜冷凍                         28,200       914.00         25,774,800
     東洋水産                         55,900      5,270.00          294,593,000
     イートアンドホールディングス                          4,100     1,950.00           7,995,000
     大冷                          1,500     2,159.00           3,238,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               6,000      887.00          5,322,000
     日清食品ホールディングス                         46,100      8,700.00          401,070,000
     永谷園ホールディングス                          5,400     2,450.00          13,230,000
     一正蒲鉾                          3,900     1,157.00           4,512,300
     フジッコ                         11,900      2,032.00          24,180,800
     ロック・フィールド                         11,800      1,550.00          18,290,000
     日本たばこ産業                         582,700      2,133.50         1,243,190,450
     ケンコーマヨネーズ                          6,200     1,847.00          11,451,400
     わらべや日洋ホールディングス
                               7,200     1,500.00          10,800,000
     なとり                          6,200     2,090.00          12,958,000
     イフジ産業                          2,300      869.00          1,998,700
     ピックルスコーポレーション                          2,400     2,969.00           7,125,600
     北の達人コーポレーション                         37,900       483.00         18,305,700
     ユーグレナ                         47,000       896.00         42,112,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,500     1,574.00           8,657,000
     ＡＤワークスグループ                         19,900       156.00          3,104,400
     片倉工業                         14,200      1,306.00          18,545,200
     グンゼ                          7,700     3,880.00          29,876,000
     ヒューリック                         226,400      1,071.00          242,474,400
     神栄                          1,600      675.00          1,080,000
     ラサ商事                          5,800      919.00          5,330,200
     アルペン                          8,200     2,412.00          19,778,400
     ハブ                          3,000      640.00          1,920,000
     ラクーンホールディングス                          5,100     1,959.00           9,990,900
     クオールホールディングス                         15,800      1,168.00          18,454,400
     アルコニックス                         11,500      1,485.00          17,077,500
     神戸物産                         73,500      3,000.00          220,500,000
     ソリトンシステムズ                          5,200     2,017.00          10,488,400
     ジンズホールディングス                          5,600     7,790.00          43,624,000
     ビックカメラ                         63,100      1,193.00          75,278,300
     ＤＣＭホールディングス                         64,800      1,253.00          81,194,400
     ペッパーフードサービス                          9,500      284.00          2,698,000
     ハイパー                          1,700      578.00           982,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         75,800      5,550.00          420,690,000
     東京一番フーズ                          2,700      592.00          1,598,400
     ＤＤホールディングス                          4,200      705.00          2,961,000
     あい　ホールディングス                         15,200      1,974.00          30,004,800
     ディーブイエックス                          4,100     1,088.00           4,460,800
     きちりホールディングス                          2,900      696.00          2,018,400
     アークランドサービスホールディング
                               8,900     2,067.00          18,396,300
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         127,200       898.00         114,225,600
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     ドトール・日レスホールディングス
                              15,300      1,557.00          23,822,100
     マツモトキヨシホールディングス                         44,000      4,400.00          193,600,000
     ブロンコビリー                          5,500     2,412.00          13,266,000
     ＺＯＺＯ                         73,300      2,721.00          199,449,300
     トレジャー・ファクトリー                          3,200      725.00          2,320,000
     物語コーポレーション                          2,900     13,550.00           39,295,000
     ココカラファイン                         11,100      7,000.00          77,700,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         186,200       604.00         112,464,800
     東洋紡
                              41,900      1,423.00          59,623,700
     ユニチカ                         30,900       391.00         12,081,900
     富士紡ホールディングス                          5,100     3,685.00          18,793,500
     日清紡ホールディングス                         66,100       768.00         50,764,800
     倉敷紡績                         10,700      1,869.00          19,998,300
     ダイワボウホールディングス                          9,000     6,670.00          60,030,000
     シキボウ                          5,700      971.00          5,534,700
     日東紡績                         16,100      4,175.00          67,217,500
     トヨタ紡織
                              31,600      1,551.00          49,011,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         25,400      2,009.00          51,028,600
     Ｈａｍｅｅ                          3,900     1,711.00           6,672,900
     ラクト・ジャパン                          4,600     3,185.00          14,651,000
     ウエルシアホールディングス                         63,400      4,210.00          266,914,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         18,000      3,760.00          67,680,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,300       965.00         19,589,500
     グス
     八洲電機                          8,300      973.00          8,075,900
     メディアスホールディングス                          6,200      912.00          5,654,400
     レスターホールディングス                         11,200      2,342.00          26,230,400
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,014.00           2,332,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,800       379.00          5,230,200
     大光                          4,200      717.00          3,011,400
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,800     1,393.00           3,900,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         56,400      1,086.00          61,250,400
     黒谷                          3,300      591.00          1,950,300
     ミサワ                          2,000      787.00          1,574,000
     ティーライフ                          1,600     1,174.00           1,878,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      720.00          1,224,000
     エー・ピーホールディングス                          1,900      415.00           788,500
     三洋貿易                         10,800      1,001.00          10,810,800
     チムニー                          3,200     1,355.00           4,336,000
     シュッピン                          7,200      895.00          6,444,000
     ビューティガレージ                          1,700     2,974.00           5,055,800
     オイシックス・ラ・大地                         10,600      3,005.00          31,853,000
     ウイン・パートナーズ                          7,800     1,128.00           8,798,400
     ネクステージ                         17,900      1,289.00          23,073,100
     ジョイフル本田                         31,200      1,573.00          49,077,600
     鳥貴族                          3,000     1,629.00           4,887,000
     キリン堂ホールディングス                          4,100     3,500.00          14,350,000
     ホットランド                          7,900     1,270.00          10,033,000
     すかいらーくホールディングス                         119,400      1,666.00          198,920,400
     ＳＦＰホールディングス                          6,100     1,395.00           8,509,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     綿半ホールディングス
                               7,900     1,383.00          10,925,700
     日本毛織                         35,000      1,093.00          38,255,000
     ダイトウボウ                         17,300       106.00          1,833,800
     トーア紡コーポレーション                          4,000      483.00          1,932,000
     ダイドーリミテッド                         13,000       202.00          2,626,000
     ヨシックス                          1,700     1,837.00           3,122,900
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              30,900      1,117.00          34,515,300
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,300     1,823.00           7,838,900
     野村不動産ホールディングス                         64,900      2,087.00          135,446,300
     三重交通グループホールディングス                         21,800       541.00         11,793,800
     サムティ                         15,100      1,799.00          27,164,900
     ディア・ライフ                         14,800       409.00          6,053,200
     コーセーアールイー                          3,400      568.00          1,931,200
     日本商業開発                          6,700     1,785.00          11,959,500
     プレサンスコーポレーション                         17,500      1,616.00          28,280,000
     フィル・カンパニー                          1,900     2,256.00           4,286,400
     ＴＨＥグローバル社                          5,000      228.00          1,140,000
     ハウスコム                          1,200     1,303.00           1,563,600
     日本管理センター                          5,800     1,362.00           7,899,600
     サンセイランディック                          3,300      790.00          2,607,000
     エストラスト                          1,300      770.00          1,001,000
     フージャースホールディングス                         21,300       707.00         15,059,100
     オープンハウス                         33,600      4,055.00          136,248,000
     東急不動産ホールディングス                         290,000       522.00         151,380,000
     飯田グループホールディングス                         89,000      2,088.00          185,832,000
     イーグランド                          1,900      785.00          1,491,500
     ムゲンエステート                          6,800      542.00          3,685,600
     帝国繊維                         12,000      2,882.00          34,584,000
     日本コークス工業                         92,400       70.00         6,468,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,600      920.00          5,152,000
     ミタチ産業                          2,900      638.00          1,850,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,900     2,324.00          11,387,600
     あさひ                          7,900     1,620.00          12,798,000
     日本調剤                          6,500     1,725.00          11,212,500
     コスモス薬品                          9,500     17,400.00          165,300,000
     シップヘルスケアホールディングス                         17,100      5,150.00          88,065,000
     トーエル                          5,200      810.00          4,212,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,600     3,665.00          16,859,000
     オンリー                          1,700      492.00           836,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         417,200      3,454.00         1,441,008,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              57,300       633.00         36,270,900
     ディングス
     明治電機工業                          3,000     1,360.00           4,080,000
     ツルハホールディングス                         23,200     14,990.00          347,768,000
     デリカフーズホールディングス                          4,500      625.00          2,812,500
     スターティアホールディングス                          2,400      708.00          1,699,200
     サンマルクホールディングス                          8,500     1,575.00          13,387,500
     フェリシモ                          2,500     1,320.00           3,300,000
     トリドールホールディングス                         26,300      1,458.00          38,345,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝人
                              86,600      1,800.00          155,880,000
     東レ                         767,700       544.20         417,782,340
     クラレ                         166,900      1,114.00          185,926,600
     旭化成                         702,700       988.60         694,689,220
     サカイオーベックス                          2,900     2,136.00           6,194,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,700      508.00          4,927,600
     稲葉製作所                          6,200     1,398.00           8,667,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,400     2,095.00           7,123,000
     トーカロ
                              29,700      1,142.00          33,917,400
     アルファ                          3,500      996.00          3,486,000
     ＳＵＭＣＯ                         136,900      1,629.00          223,010,100
     川田テクノロジーズ                          2,200     4,670.00          10,274,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,600     3,610.00          12,996,000
     信和                          6,300      729.00          4,592,700
     ビーロット                          5,000      805.00          4,025,000
     ファーストブラザーズ                          2,300      997.00          2,293,100
     ハウスドゥ
                               5,200     1,337.00           6,952,400
     シーアールイー                          2,800     1,339.00           3,749,200
     プロパティエージェント                          1,700     1,372.00           2,332,400
     ケイアイスター不動産                          3,400     2,586.00           8,792,400
     アグレ都市デザイン                          1,800      645.00          1,161,000
     グッドコムアセット                          5,200     1,490.00           7,748,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,900     2,974.00           5,650,600
     テンポイノベーション                          2,400      935.00          2,244,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,800      762.00          1,371,600
     住江織物                          2,100     2,148.00           4,510,800
     日本フエルト                          5,500      481.00          2,645,500
     イチカワ                          1,300     1,346.00           1,749,800
     エコナックホールディングス                         18,400       92.00         1,692,800
     日東製網                          1,300     1,453.00           1,888,900
     芦森工業                          2,100      944.00          1,982,400
     アツギ                          8,800      585.00          5,148,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,600      610.00           976,000
     ＪＭホールディングス                          8,000     2,386.00          19,088,000
     コメダホールディングス                         23,200      1,928.00          44,729,600
     サツドラホールディングス                          1,500     2,030.00           3,045,000
     アレンザホールディングス                          5,300     1,388.00           7,356,400
     串カツ田中ホールディングス                          2,800     1,815.00           5,082,000
     バロックジャパンリミテッド                          7,500      698.00          5,235,000
     クスリのアオキホールディングス                          9,600     8,770.00          84,192,000
     ダイニック                          3,500      850.00          2,975,000
     共和レザー                          5,100      634.00          3,233,400
     ピーバンドットコム                          1,000      931.00           931,000
     力の源ホールディングス                          4,900      649.00          3,180,100
     スシローグローバルホールディングス                         58,500      3,330.00          194,805,000
     アセンテック                          2,200     1,944.00           4,276,800
     セーレン                         26,100      1,691.00          44,135,100
     ソトー                          3,900      950.00          3,705,000
     東海染工                          1,300     1,145.00           1,488,500
     小松マテーレ                         17,600       920.00         16,192,000
                                140/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワコールホールディングス
                              26,400      2,151.00          56,786,400
     ホギメディカル                         12,200      3,165.00          38,613,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      305.00           762,500
     ＴＳＩホールディングス                         32,100       241.00          7,736,100
     マツオカコーポレーション                          3,000     2,570.00           7,710,000
     ワールド                         14,900      1,376.00          20,502,400
     ＴＩＳ                         106,200      2,140.00          227,268,000
     ＪＮＳホールディングス                          4,200      647.00          2,717,400
     電算システム
                               3,800     3,270.00          12,426,000
     グリー                         65,500       582.00         38,121,000
     コーエーテクモホールディングス                         21,700      4,865.00          105,570,500
     三菱総合研究所                          4,500     4,390.00          19,755,000
     ボルテージ                          2,500      563.00          1,407,500
     電算                          1,000     2,337.00           2,337,000
     ＡＧＳ                          6,100      908.00          5,538,800
     ファインデックス                          8,900     1,300.00          11,570,000
     ブレインパッド
                               2,800     4,275.00          11,970,000
     ＫＬａｂ                         19,300       971.00         18,740,300
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              12,800       953.00         12,198,400
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,600     2,894.00           4,630,400
     ネクソン                         267,900      2,555.00          684,484,500
     アイスタイル                         29,700       461.00         13,691,700
     エムアップホールディングス                          3,000     2,500.00           7,500,000
     エイチーム                          7,200      900.00          6,480,000
     エニグモ                         10,000      1,282.00          12,820,000
     テクノスジャパン                          8,200      744.00          6,100,800
     ｅｎｉｓｈ                          5,500      528.00          2,904,000
     コロプラ                         34,900       965.00         33,678,500
     オルトプラス                          6,400      440.00          2,816,000
     ブロードリーフ                         52,600       606.00         31,875,600
     クロス・マーケティンググループ                          4,700      366.00          1,720,200
     デジタルハーツホールディングス                          5,600     1,129.00           6,322,400
     システム情報                          7,900     1,229.00           9,709,100
     メディアドゥ                          3,500     6,780.00          23,730,000
     じげん                         26,200       342.00          8,960,400
     ブイキューブ                          5,800     2,300.00          13,340,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,300      847.00          1,948,100
     サイバーリンクス                          1,700     4,125.00           7,012,500
     ディー・エル・イー                          8,500      374.00          3,179,000
     フィックスターズ                         11,300      1,035.00          11,695,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,500     1,382.00           6,219,000
     オプティム                          5,500     3,080.00          16,940,000
     セレス                          3,600     2,007.00           7,225,200
     ＳＨＩＦＴ                          4,200     13,700.00           57,540,000
     特種東海製紙                          6,500     5,300.00          34,450,000
     ティーガイア                          9,500     1,836.00          17,442,000
     セック                          1,600     3,010.00           4,816,000
     日本アジアグループ                         11,700       599.00          7,008,300
     テクマトリックス                         14,900      1,900.00          28,310,000
                                141/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プロシップ
                               3,200     1,549.00           4,956,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              25,600      2,450.00          62,720,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         22,500     13,440.00          302,400,000
     ザッパラス                          4,300      452.00          1,943,600
     システムリサーチ                          2,800     1,678.00           4,698,400
     インターネットイニシアティブ                         15,800      5,020.00          79,316,000
     さくらインターネット                         11,400       759.00          8,652,600
     ヴィンクス                          3,000     1,244.00           3,732,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,300     10,280.00           23,644,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          5,600     2,471.00          13,837,600
     システムインテグレータ                          3,300      730.00          2,409,000
     朝日ネット                          7,500      924.00          6,930,000
     ｅＢＡＳＥ                         12,600       986.00         12,423,600
     アバント
                              10,100      1,066.00          10,766,600
     アドソル日進                          3,900     2,733.00          10,658,700
     フリービット                          5,500      898.00          4,939,000
     コムチュア                         12,000      2,758.00          33,096,000
     サイバーコム                          1,900     1,794.00           3,408,600
     アステリア                          6,400      807.00          5,164,800
     アイル                          5,900     1,349.00           7,959,100
     王子ホールディングス                         443,300       494.00         218,990,200
     日本製紙
                              47,000      1,257.00          59,079,000
     三菱製紙                         12,600       344.00          4,334,400
     北越コーポレーション                         63,500       382.00         24,257,000
     中越パルプ工業                          4,100     1,368.00           5,608,800
     巴川製紙所                          3,300      971.00          3,204,300
     大王製紙                         48,900      1,712.00          83,716,800
     阿波製紙                          2,900      452.00          1,310,800
     マークラインズ                          4,400     2,388.00          10,507,200
     メディカル・データ・ビジョン                         12,200      2,460.00          30,012,000
     ｇｕｍｉ                         13,500       863.00         11,650,500
     ショーケース                          2,400      817.00          1,960,800
     モバイルファクトリー                          2,400     1,062.00           2,548,800
     テラスカイ                          3,900     4,605.00          17,959,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,100     1,401.00           5,744,100
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,100     1,160.00           4,756,000
     パイプドＨＤ                          1,400     1,724.00           2,413,600
     アイビーシー                          1,700     1,088.00           1,849,600
     ネオジャパン                          2,000     2,455.00           4,910,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700     3,285.00           5,584,500
     ランドコンピュータ                          1,500     1,128.00           1,692,000
     ダブルスタンダード                          1,400     4,775.00           6,685,000
     オープンドア                          5,200     1,293.00           6,723,600
     マイネット                          3,600     1,197.00           4,309,200
     アカツキ                          3,900     4,875.00          19,012,500
     ベネフィットジャパン                           800    1,743.00           1,394,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     2,706.00           6,223,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＮＥ                         24,500      5,360.00          131,320,000
     カナミックネットワーク                          9,800      802.00          7,859,600
     ノムラシステムコーポレーション                          4,500      426.00          1,917,000
     レンゴー                         100,300       846.00         84,853,800
     トーモク                          6,500     1,778.00          11,557,000
     ザ・パック                          8,000     3,145.00          25,160,000
     チェンジ                          7,400     9,060.00          67,044,000
     シンクロ・フード                          4,200      332.00          1,394,400
     オークネット
                               5,800     1,397.00           8,102,600
     セグエグループ                          2,700     1,422.00           3,839,400
     エイトレッド                          1,700     2,680.00           4,556,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         11,000       425.00          4,675,000
     マクロミル                         21,500       703.00         15,114,500
     ビーグリー                          2,000     2,068.00           4,136,000
     オロ                          3,400     3,620.00          12,308,000
     ユーザーローカル                          1,000     4,565.00           4,565,000
     テモナ
                               2,200     1,513.00           3,328,600
     ニーズウェル                          2,000      845.00          1,690,000
     サインポスト                          2,200     1,003.00           2,206,600
     昭和電工                         80,500      1,970.00          158,585,000
     住友化学                         778,700       391.00         304,471,700
     住友精化                          4,700     3,745.00          17,601,500
     日産化学                         58,500      6,070.00          355,095,000
     ラサ工業                          3,800     2,161.00           8,211,800
     クレハ                          9,000     5,010.00          45,090,000
     多木化学                          4,100     7,360.00          30,176,000
     テイカ                          7,700     1,500.00          11,550,000
     石原産業                         19,000       628.00         11,932,000
     片倉コープアグリ                          2,500     1,268.00           3,170,000
     日本曹達                         15,800      2,819.00          44,540,200
     東ソー                         164,000      1,728.00          283,392,000
     トクヤマ                         30,600      2,376.00          72,705,600
     セントラル硝子                         21,700      2,339.00          50,756,300
     東亞合成                         66,600      1,180.00          78,588,000
     大阪ソーダ                         10,900      2,608.00          28,427,200
     関東電化工業                         25,100       748.00         18,774,800
     デンカ                         38,700      3,300.00          127,710,000
     イビデン                         66,300      4,205.00          278,791,500
     信越化学工業                         182,100      15,160.00         2,760,636,000
     日本カーバイド工業                          3,900     1,210.00           4,719,000
     堺化学工業                          6,800     2,066.00          14,048,800
     第一稀元素化学工業                         11,700       744.00          8,704,800
     エア・ウォーター                         98,600      1,636.00          161,309,600
     日本酸素ホールディングス                         102,000      1,807.00          184,314,000
     日本化学工業                          3,400     2,588.00           8,799,200
     東邦アセチレン                          1,500     1,246.00           1,869,000
     日本パーカライジング                         53,500      1,136.00          60,776,000
     高圧ガス工業                         16,900       872.00         14,736,800
     チタン工業                          1,200     1,873.00           2,247,600
     四国化成工業                         15,600      1,250.00          19,500,000
                                143/404


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     戸田工業
                               2,500     2,075.00           5,187,500
     ステラ　ケミファ                          5,800     3,170.00          18,386,000
     保土谷化学工業                          4,100     4,440.00          18,204,000
     日本触媒                         16,500      5,270.00          86,955,000
     大日精化工業                          9,500     2,300.00          21,850,000
     カネカ                         27,400      3,275.00          89,735,000
     協和キリン                         109,100      2,946.00          321,408,600
     三菱瓦斯化学                         98,600      1,854.00          182,804,400
     三井化学
                              98,300      2,879.00          283,005,700
     ＪＳＲ                         98,800      2,608.00          257,670,400
     東京応化工業                         18,200      6,120.00          111,384,000
     大阪有機化学工業                          9,900     2,643.00          26,165,700
     三菱ケミカルホールディングス                         708,800       599.40         424,854,720
     ＫＨネオケム                         17,500      2,674.00          46,795,000
     ダイセル                         137,800       780.00         107,484,000
     住友ベークライト                         16,700      3,230.00          53,941,000
     積水化学工業
                              224,100      1,734.00          388,589,400
     日本ゼオン                         95,700      1,293.00          123,740,100
     アイカ工業                         31,800      3,825.00          121,635,000
     宇部興産                         53,400      1,829.00          97,668,600
     積水樹脂                         19,200      2,320.00          44,544,000
     タキロンシーアイ                         23,200       687.00         15,938,400
     旭有機材                          6,000     1,468.00           8,808,000
     ニチバン                          5,600     1,780.00           9,968,000
     リケンテクノス                         25,900       437.00         11,318,300
     大倉工業                          5,100     2,129.00          10,857,900
     積水化成品工業                         14,400       608.00          8,755,200
     群栄化学工業                          2,200     2,600.00           5,720,000
     タイガースポリマー                          5,100      470.00          2,397,000
     ミライアル                          3,900     1,224.00           4,773,600
     ダイキアクシス                          4,000      890.00          3,560,000
     ダイキョーニシカワ                         22,400       727.00         16,284,800
     竹本容器                          3,900      938.00          3,658,200
     森六ホールディングス                          5,700     2,050.00          11,685,000
     日本化薬                         65,600       929.00         60,942,400
     カーリットホールディングス                         11,700       575.00          6,727,500
     ＥＰＳホールディングス                         13,900      1,010.00          14,039,000
     ソルクシーズ                          4,200     1,082.00           4,544,400
     レッグス                          2,600     1,580.00           4,108,000
     プレステージ・インターナショナル                         38,700       918.00         35,526,600
     フェイス                          3,800      948.00          3,602,400
     プロトコーポレーション                          9,600     1,132.00          10,867,200
     ハイマックス                          2,600     1,199.00           3,117,400
     アミューズ                          5,600     2,611.00          14,621,600
     野村総合研究所                         150,500      3,380.00          508,690,000
     ドリームインキュベータ                          3,200     1,550.00           4,960,000
     サイバネットシステム                          7,600      842.00          6,399,200
     クイック                          6,400     1,144.00           7,321,600
     ＴＡＣ                          6,400      227.00          1,452,800
     ＣＥホールディングス                          5,600      683.00          3,824,800
                                144/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケネディクス
                              88,900       584.00         51,917,600
     日本システム技術                          1,700     1,605.00           2,728,500
     電通グループ                         116,300      3,480.00          404,724,000
     インテージホールディングス                         13,300      1,065.00          14,164,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,100      608.00          2,492,800
     東邦システムサイエンス                          2,900      916.00          2,656,400
     ぴあ                          2,900     3,190.00           9,251,000
     イオンファンタジー                          4,100     2,402.00           9,848,200
     ソースネクスト
                              50,200       314.00         15,762,800
     シーティーエス                         11,700       951.00         11,126,700
     ネクシィーズグループ                          3,200     1,076.00           3,443,200
     インフォコム                         11,700      3,640.00          42,588,000
     メディカルシステムネットワーク                         10,700       620.00          6,634,000
     日本精化                          8,600     1,524.00          13,106,400
     扶桑化学工業                         10,800      3,295.00          35,586,000
     トリケミカル研究所                          2,400     12,280.00           29,472,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,500     3,120.00           4,680,000
     ラクスル                          8,500     5,280.00          44,880,000
     ＦＩＧ                         11,800       275.00          3,245,000
     システムサポート                          2,400     1,596.00           3,830,400
     ＡＤＥＫＡ                         48,800      1,500.00          73,200,000
     日油                         39,900      4,335.00          172,966,500
     ミヨシ油脂                          4,100     1,233.00           5,055,300
     新日本理化                         18,400       174.00          3,201,600
     ハリマ化成グループ                          8,800     1,049.00           9,231,200
     イーソル                          5,700     1,285.00           7,324,500
     アルテリア・ネットワークス                         11,800      1,678.00          19,800,400
     東海ソフト                           700    1,118.00            782,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               1,900     1,529.00           2,905,100
     ディングス
     東名                           600    1,290.00            774,000
     ヴィッツ                           400    2,720.00           1,088,000
     トビラシステムズ                          1,000     1,519.00           1,519,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           700    1,667.00           1,166,900
     花王                         259,200      8,032.00         2,081,894,400
     第一工業製薬                          4,100     4,420.00          18,122,000
     石原ケミカル                          2,900     2,230.00           6,467,000
     日華化学                          3,300      965.00          3,184,500
     ニイタカ                          2,200     3,150.00           6,930,000
     三洋化成工業                          6,300     4,535.00          28,570,500
     武田薬品工業                         900,700      3,624.00         3,264,136,800
     アステラス製薬                         938,700      1,632.00         1,531,958,400
     大日本住友製薬                         80,300      1,430.00          114,829,000
     塩野義製薬                         136,100      5,780.00          786,658,000
     わかもと製薬                         13,000       267.00          3,471,000
     あすか製薬                         12,200      1,616.00          19,715,200
     日本新薬                         28,400      7,620.00          216,408,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,469.00           4,197,300
     中外製薬                         338,600      4,671.00         1,581,600,600
     科研製薬                         18,600      4,105.00          76,353,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エーザイ
                              129,600      7,906.00         1,024,617,600
     理研ビタミン                         10,400      1,590.00          16,536,000
     ロート製薬                         55,500      3,525.00          195,637,500
     小野薬品工業                         248,500      3,257.00          809,364,500
     久光製薬                         28,600      5,750.00          164,450,000
     有機合成薬品工業                          8,200      316.00          2,591,200
     持田製薬                         15,000      4,115.00          61,725,000
     参天製薬                         201,700      1,735.00          349,949,500
     扶桑薬品工業
                               3,500     2,951.00          10,328,500
     日本ケミファ                          1,200     2,536.00           3,043,200
     ツムラ                         33,500      3,360.00          112,560,000
     日医工                         30,700      1,130.00          34,691,000
     テルモ                         306,300      4,358.00         1,334,855,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         28,900      2,779.00          80,313,100
     キッセイ薬品工業                         19,200      2,122.00          40,742,400
     生化学工業                         21,000      1,074.00          22,554,000
     栄研化学
                              19,100      1,991.00          38,028,100
     日水製薬                          4,700     1,025.00           4,817,500
     鳥居薬品                          6,700     3,235.00          21,674,500
     ＪＣＲファーマ                         30,500      2,918.00          88,999,000
     東和薬品                         13,800      2,023.00          27,917,400
     富士製薬工業                          7,300     1,266.00           9,241,800
     沢井製薬                         22,200      5,050.00          112,110,000
     ゼリア新薬工業                         19,700      1,967.00          38,749,900
     第一三共                         929,400      3,474.00         3,228,735,600
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,900      1,917.00          45,816,300
     大幸薬品                         13,300      1,899.00          25,256,700
     ダイト                          6,900     4,075.00          28,117,500
     大塚ホールディングス                         224,900      4,337.00          975,391,300
     大正製薬ホールディングス                         22,900      6,580.00          150,682,000
     ペプチドリーム                         55,000      5,120.00          281,600,000
     大日本塗料                         12,200      1,028.00          12,541,600
     日本ペイントホールディングス                         87,500     10,640.00          931,000,000
     関西ペイント                         119,100      2,900.00          345,390,000
     神東塗料                          8,700      178.00          1,548,600
     中国塗料                         30,200       996.00         30,079,200
     日本特殊塗料                          8,000     1,037.00           8,296,000
     藤倉化成                         14,500       546.00          7,917,000
     太陽ホールディングス                          7,700     5,710.00          43,967,000
     ＤＩＣ                         44,800      2,704.00          121,139,200
     サカタインクス                         23,100      1,144.00          26,426,400
     東洋インキＳＣホールディングス                         22,500      2,021.00          45,472,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400      900.00          7,560,000
     アルプス技研                          9,100     1,995.00          18,154,500
     サニックス                         18,100       272.00          4,923,200
     ダイオーズ                          2,200      965.00          2,123,000
     日本空調サービス                         11,000       770.00          8,470,000
     オリエンタルランド                         110,000      17,215.00         1,893,650,000
     フォーカスシステムズ                          6,600      935.00          6,171,000
     ダスキン                         25,700      2,939.00          75,532,300
                                146/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                         57,200      1,565.00          89,518,000
     明光ネットワークジャパン                         13,100       625.00          8,187,500
     ファルコホールディングス                          5,700     1,651.00           9,410,700
     クレスコ                          6,400     1,280.00           8,192,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         102,100      1,080.00          110,268,000
     秀英予備校                          2,800      427.00          1,195,600
     田谷                          1,700      560.00           952,000
     ラウンドワン                         28,800       926.00         26,668,800
     リゾートトラスト
                              47,400      1,770.00          83,898,000
     オービック                         36,700     20,250.00          743,175,000
     ジャストシステム                         17,300      6,990.00          120,927,000
     ＴＤＣソフト                          9,400     1,047.00           9,841,800
     Ｚホールディングス                        1,459,000        613.60         895,242,400
     ビー・エム・エル                         13,300      3,130.00          41,629,000
     ワタベウェディング                          1,700      284.00           482,800
     トレンドマイクロ                         56,600      6,090.00          344,694,000
     りらいあコミュニケーションズ
                              18,000      1,179.00          21,222,000
     ＩＤホールディングス                          4,100     1,309.00           5,366,900
     リソー教育                         47,400       330.00         15,642,000
     日本オラクル                         21,500     11,440.00          245,960,000
     早稲田アカデミー                          4,500      995.00          4,477,500
     アルファシステムズ                          3,400     3,340.00          11,356,000
     フューチャー                         12,800      1,774.00          22,707,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,900     1,382.00           9,535,800
     ＳＢテクノロジー                          3,900     3,590.00          14,001,000
     トーセ                          2,900      898.00          2,604,200
     ユー・エス・エス                         115,800      2,226.00          257,770,800
     オービックビジネスコンサルタント                         10,900      6,280.00          68,452,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         48,400      3,735.00          180,774,000
     アイティフォー                         12,800       918.00         11,750,400
     東京個別指導学院                          3,800      619.00          2,352,200
     東計電算                          1,600     4,325.00           6,920,000
     サイバーエージェント                         63,600      6,170.00          392,412,000
     楽天                         482,200      1,111.00          535,724,200
     エックスネット                          1,800     1,040.00           1,872,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,400     1,070.00           5,778,000
     テー・オー・ダブリュー                         16,500       304.00          5,016,000
     大塚商会                         57,500      4,900.00          281,750,000
     サイボウズ                         12,300      3,060.00          37,638,000
     山田コンサルティンググループ                          6,700     1,100.00           7,370,000
     セントラルスポーツ                          4,000     2,372.00           9,488,000
     パラカ                          2,800     1,770.00           4,956,000
     電通国際情報サービス                          6,500     5,580.00          36,270,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         10,000       788.00          7,880,000
     デジタルガレージ                         19,200      4,075.00          78,240,000
     イーエムシステムズ                         14,900       799.00         11,905,100
     ウェザーニューズ                          3,700     5,740.00          21,238,000
     ＣＩＪ                          7,200     1,026.00           7,387,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,565.00           4,278,000
     日本エンタープライズ                         10,700       231.00          2,471,700
                                147/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                          5,100     2,830.00          14,433,000
     スカラ                          7,000      931.00          6,517,000
     インテリジェント　ウェイブ                          6,300      732.00          4,611,600
     フルキャストホールディングス                          9,000     1,614.00          14,526,000
     エン・ジャパン                         18,300      2,908.00          53,216,400
     富士フイルムホールディングス                         207,600      5,660.00         1,175,016,000
     コニカミノルタ                         236,100       311.00         73,427,100
     資生堂                         215,200      7,363.00         1,584,517,600
     ライオン
                              140,800      2,413.00          339,750,400
     高砂香料工業                          6,800     2,381.00          16,190,800
     マンダム                         24,200      1,700.00          41,140,000
     ミルボン                         14,500      5,800.00          84,100,000
     ファンケル                         43,800      3,730.00          163,374,000
     コーセー                         20,300     15,840.00          321,552,000
     コタ                          6,400     1,398.00           8,947,200
     シーボン                          1,300     1,950.00           2,535,000
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              46,100      2,233.00          102,941,300
     ノエビアホールディングス                          9,100     4,725.00          42,997,500
     アジュバンコスメジャパン                          2,300     1,023.00           2,352,900
     エステー                          7,000     2,037.00          14,259,000
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,789.00           7,334,900
     コニシ                         18,000      1,624.00          29,232,000
     長谷川香料                         18,700      2,141.00          40,036,700
     星光ＰＭＣ                          6,400      668.00          4,275,200
     小林製薬                         30,300     11,150.00          337,845,000
     荒川化学工業                          9,800     1,174.00          11,505,200
     メック                          7,400     2,038.00          15,081,200
     日本高純度化学                          2,800     2,747.00           7,691,600
     タカラバイオ                         28,500      2,981.00          84,958,500
     ＪＣＵ                         13,100      3,340.00          43,754,000
     新田ゼラチン                          7,100      730.00          5,183,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,000     1,326.00           2,652,000
     デクセリアルズ                         28,100      1,167.00          32,792,700
     アース製薬                          7,700     6,350.00          48,895,000
     北興化学工業                         10,100      1,087.00          10,978,700
     大成ラミック                          3,300     2,880.00           9,504,000
     クミアイ化学工業                         44,700      1,095.00          48,946,500
     日本農薬                         19,300       534.00         10,306,200
     富士興産                          3,300      948.00          3,128,400
     ニチレキ                         12,800      1,895.00          24,256,000
     ユシロ化学工業                          6,200     1,334.00           8,270,800
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,290.00           5,289,000
     富士石油                         28,800       200.00          5,760,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,100     1,030.00           4,223,000
     出光興産                         120,100      2,249.00          270,104,900
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,628,400        377.10         614,069,640
     コスモエネルギーホールディングス                         31,300      1,734.00          54,274,200
     横浜ゴム                         62,600      1,649.00          103,227,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         56,900      1,686.00          95,933,400
     ブリヂストン                         287,900      3,715.00         1,069,548,500
                                148/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ゴム工業
                              97,300      1,059.00          103,040,700
     藤倉コンポジット                         10,200       357.00          3,641,400
     オカモト                          6,600     4,210.00          27,786,000
     アキレス                          7,500     1,608.00          12,060,000
     フコク                          4,300      741.00          3,186,300
     ニッタ                         12,200      2,350.00          28,670,000
     クリエートメディック                          3,300     1,034.00           3,412,200
     住友理工                         21,100       563.00         11,879,300
     三ツ星ベルト
                              14,200      1,780.00          25,276,000
     バンドー化学                         19,300       614.00         11,850,200
     ＡＧＣ                         99,400      3,480.00          345,912,000
     日本板硝子                         51,700       423.00         21,869,100
     石塚硝子                          2,100     1,946.00           4,086,600
     有沢製作所                         17,200       968.00         16,649,600
     日本山村硝子                          4,600      864.00          3,974,400
     日本電気硝子                         40,200      2,257.00          90,731,400
     オハラ
                               4,300     1,296.00           5,572,800
     住友大阪セメント                         20,400      3,365.00          68,646,000
     太平洋セメント                         68,300      2,960.00          202,168,000
     リソルホールディングス                           900    3,825.00           3,442,500
     日本ヒューム                         11,000       818.00          8,998,000
     日本コンクリート工業                         23,500       345.00          8,107,500
     三谷セキサン                          5,100     4,880.00          24,888,000
     アジアパイルホールディングス                         15,800       473.00          7,473,400
     東海カーボン                         105,900      1,210.00          128,139,000
     日本カーボン                          5,900     3,695.00          21,800,500
     東洋炭素                          6,400     1,813.00          11,603,200
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,000     3,075.00          18,450,000
     ＴＯＴＯ                         77,400      5,690.00          440,406,000
     日本碍子                         129,900      1,696.00          220,310,400
     日本特殊陶業                         82,200      1,876.00          154,207,200
     ダントーホールディングス                          8,000      539.00          4,312,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100     10,630.00           43,583,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900     2,266.00           6,571,400
     黒崎播磨                          2,100     3,015.00           6,331,500
     ヨータイ                          8,700      830.00          7,221,000
     イソライト工業                          5,600      471.00          2,637,600
     東京窯業                         14,300       350.00          5,005,000
     ニッカトー                          4,400      703.00          3,093,200
     フジミインコーポレーテッド                          9,700     3,475.00          33,707,500
     クニミネ工業                          4,400     1,130.00           4,972,000
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,098.00           1,866,600
     ニチアス                         29,600      2,341.00          69,293,600
     日本製鉄                         479,000      1,241.00          594,439,000
     神戸製鋼所                         195,500       499.00         97,554,500
     中山製鋼所                         15,300       381.00          5,829,300
     合同製鐵                          5,700     1,886.00          10,750,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              288,900       897.00         259,143,300
     ス
     東京製鐵                         52,100       715.00         37,251,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共英製鋼
                              12,200      1,436.00          17,519,200
     大和工業                         22,800      2,633.00          60,032,400
     東京鐵鋼                          4,400     2,010.00           8,844,000
     大阪製鐵                          5,800     1,163.00           6,745,400
     淀川製鋼所                         14,500      2,071.00          30,029,500
     丸一鋼管                         34,800      2,481.00          86,338,800
     モリ工業                          2,900     2,480.00           7,192,000
     大同特殊鋼                         17,500      4,005.00          70,087,500
     日本高周波鋼業
                               3,900      339.00          1,322,100
     日本冶金工業                          8,800     1,561.00          13,736,800
     山陽特殊製鋼                          7,300     1,091.00           7,964,300
     愛知製鋼                          6,000     2,732.00          16,392,000
     日立金属                         115,400      1,449.00          167,214,600
     日本金属                          2,600      665.00          1,729,000
     大平洋金属                          7,200     1,782.00          12,830,400
     新日本電工                         68,900       249.00         17,156,100
     栗本鐵工所
                               5,200     1,828.00           9,505,600
     虹　技                          1,300     1,291.00           1,678,300
     日本鋳鉄管                          1,100     1,293.00           1,422,300
     日本製鋼所                         32,500      2,662.00          86,515,000
     三菱製鋼                          7,900      568.00          4,487,200
     日亜鋼業                         16,100       315.00          5,071,500
     日本精線                          1,700     3,575.00           6,077,500
     エンビプロ・ホールディングス                          4,700      540.00          2,538,000
     大紀アルミニウム工業所                         17,900       684.00         12,243,600
     日本軽金属ホールディングス                         27,100      1,841.00          49,891,100
     三井金属鉱業                         28,800      2,973.00          85,622,400
     東邦亜鉛                          5,400     2,080.00          11,232,000
     三菱マテリアル                         70,600      2,078.00          146,706,800
     住友金属鉱山                         136,800      3,748.00          512,726,400
     ＤＯＷＡホールディングス                         27,100      3,575.00          96,882,500
     古河機械金属                         19,100      1,168.00          22,308,800
     エス・サイエンス                         44,100       46.00         2,028,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,100       916.00         10,167,600
     東邦チタニウム                         19,200       700.00         13,440,000
     ＵＡＣＪ                         16,300      1,727.00          28,150,100
     ＣＫサンエツ                          2,100     3,775.00           7,927,500
     古河電気工業                         33,200      2,482.00          82,402,400
     住友電気工業                         400,500      1,348.50          540,074,250
     フジクラ                         129,000       402.00         51,858,000
     昭和電線ホールディングス                         12,400      1,413.00          17,521,200
     東京特殊電線                          1,500     2,430.00           3,645,000
     タツタ電線                         21,400       594.00         12,711,600
     カナレ電気                          1,700     1,769.00           3,007,300
     平河ヒューテック                          5,300     1,105.00           5,856,500
     リョービ                         13,200      1,293.00          17,067,600
     アーレスティ                         14,200       342.00          4,856,400
     アサヒホールディングス                         18,800      3,545.00          66,646,000
     東洋製罐グループホールディングス                         68,200      1,095.00          74,679,000
     ホッカンホールディングス                          5,900     1,478.00           8,720,200
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     コロナ
                               6,200      978.00          6,063,600
     横河ブリッジホールディングス                         19,900      1,987.00          39,541,300
     ＯＳＪＢホールディングス                         53,400       250.00         13,350,000
     駒井ハルテック                          1,900     1,565.00           2,973,500
     高田機工                           800    2,496.00           1,996,800
     三和ホールディングス                         100,900      1,295.00          130,665,500
     文化シヤッター                         31,700       927.00         29,385,900
     三協立山                         13,800       957.00         13,206,600
     アルインコ
                               7,900      922.00          7,283,800
     東洋シヤッター                          2,500      744.00          1,860,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         158,100      2,389.00          377,700,900
     日本フイルコン                          7,300      557.00          4,066,100
     ノーリツ                         22,200      1,700.00          37,740,000
     長府製作所                         11,000      2,140.00          23,540,000
     リンナイ                         20,700     11,100.00          229,770,000
     ユニプレス                         20,900       913.00         19,081,700
     ダイニチ工業
                               6,200      820.00          5,084,000
     日東精工                         13,400       487.00          6,525,800
     三洋工業                          1,300     1,988.00           2,584,400
     岡部                         21,900       834.00         18,264,600
     ジーテクト                         13,300      1,374.00          18,274,200
     東プレ                         20,000      1,166.00          23,320,000
     高周波熱錬                         20,500       498.00         10,209,000
     東京製綱                          7,600      532.00          4,043,200
     サンコール                          8,300      445.00          3,693,500
     モリテックスチール                          8,700      310.00          2,697,000
     パイオラックス                         15,800      1,619.00          25,580,200
     エイチワン                         10,900       638.00          6,954,200
     日本発条                         114,800       655.00         75,194,000
     中央発條                          1,000     2,999.00           2,999,000
     アドバネクス                          1,600     1,241.00           1,985,600
     三浦工業                         46,300      5,400.00          250,020,000
     タクマ                         36,300      1,790.00          64,977,000
     テクノプロ・ホールディングス                         20,500      7,400.00          151,700,000
     アトラ                          2,600      282.00           733,200
     インターワークス                          1,900      332.00           630,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,100     13,000.00           53,300,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,600     1,620.00          12,312,000
     ファーストロジック                          2,000      801.00          1,602,000
     三機サービス                          2,000      988.00          1,976,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,400      796.00          5,094,400
     デザインワン・ジャパン                          2,900      239.00           693,100
     イー・ガーディアン                          4,500     3,270.00          14,715,000
     リブセンス                          6,200      270.00          1,674,000
     ジャパンマテリアル                         31,800      1,359.00          43,216,200
     ベクトル                         12,800       904.00         11,571,200
     ウチヤマホールディングス                          5,800      317.00          1,838,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,700     1,118.00           9,726,600
     キャリアリンク                          3,500     1,515.00           5,302,500
                                151/404


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     ＩＢＪ                          8,400      994.00          8,349,600
     アサンテ                          4,100     1,643.00           6,736,300
     Ｎ・フィールド                          7,000      795.00          5,565,000
     バリューＨＲ                          4,100     1,592.00           6,527,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,400     5,940.00          49,896,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,100     2,171.00           8,901,100
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,800      678.00          1,898,400
     アビスト                          1,600     2,853.00           4,564,800
     シグマクシス                          7,000     1,575.00          11,025,000
     ウィルグループ                          6,700      893.00          5,983,100
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,200       320.00          4,864,000
     メドピア                          4,900     5,140.00          25,186,000
     リクルートホールディングス                         741,000      4,689.00         3,474,549,000
     エラン                          7,100     2,575.00          18,282,500
     ツガミ                         22,100      1,573.00          34,763,300
     オークマ                         12,400      5,880.00          72,912,000
     芝浦機械                         12,200      2,062.00          25,156,400
     アマダ                         132,700       977.00         129,647,900
     アイダエンジニアリング                         28,100       898.00         25,233,800
     滝澤鉄工所                          3,000      999.00          2,997,000
     ＦＵＪＩ                         46,000      2,374.00          109,204,000
     牧野フライス製作所                         12,400      4,220.00          52,328,000
     オーエスジー                         52,900      1,794.00          94,902,600
     ダイジェット工業                          1,000     1,437.00           1,437,000
     旭ダイヤモンド工業                         28,300       472.00         13,357,600
     ＤＭＧ森精機                         67,700      1,577.00          106,762,900
     ソディック                         23,400       813.00         19,024,200
     ディスコ                         14,500     29,010.00          420,645,000
     日東工器                          5,900     1,730.00          10,207,000
     日進工具                          4,200     2,450.00          10,290,000
     パンチ工業                          9,800      454.00          4,449,200
     冨士ダイス                          4,300      660.00          2,838,000
     土木管理総合試験所                          5,200      410.00          2,132,000
     ネットマーケティング                          4,100      586.00          2,402,600
     日本郵政                         848,300       781.10         662,607,130
     ベルシステム２４ホールディングス                         17,400      1,626.00          28,292,400
     鎌倉新書                          7,700     1,272.00           9,794,400
     ＳＭＮ                          2,200      805.00          1,771,000
     一蔵                          1,200      390.00           468,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,700     3,060.00          11,322,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,900      818.00          1,554,200
     エアトリ                          5,300     1,362.00           7,218,600
     アトラエ                          3,200     2,796.00           8,947,200
     ストライク                          4,000     5,820.00          23,280,000
     ソラスト                         28,600      1,522.00          43,529,200
     セラク                          3,300     1,974.00           6,514,200
     インソース                          4,200     3,080.00          12,936,000
     豊田自動織機                         87,600      7,280.00          637,728,000
     豊和工業                          6,000      821.00          4,926,000
                                152/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                          4,800      392.00          1,881,600
     石川製作所                          2,600     1,703.00           4,427,800
     東洋機械金属                          8,400      415.00          3,486,000
     津田駒工業                          1,900      932.00          1,770,800
     エンシュウ                          2,500      985.00          2,462,500
     島精機製作所                         16,900      1,803.00          30,470,700
     オプトラン                         13,400      2,159.00          28,930,600
     ＮＣホールディングス                          3,000      619.00          1,857,000
     イワキ
                               6,900      853.00          5,885,700
     フリュー                         10,600      1,168.00          12,380,800
     ヤマシンフィルタ                         23,200      1,034.00          23,988,800
     日阪製作所                         13,400       909.00         12,180,600
     やまびこ                         20,600      1,353.00          27,871,800
     平田機工                          5,100     6,830.00          34,833,000
     ペガサスミシン製造                         11,300       303.00          3,423,900
     マルマエ                          4,100      902.00          3,698,200
     タツモ
                               4,500     1,535.00           6,907,500
     ナブテスコ                         63,000      4,115.00          259,245,000
     三井海洋開発                         11,400      1,746.00          19,904,400
     レオン自動機                         10,600      1,215.00          12,879,000
     ＳＭＣ                         34,000     61,280.00         2,083,520,000
     ホソカワミクロン                          3,900     5,620.00          21,918,000
     ユニオンツール                          4,100     3,245.00          13,304,500
     オイレス工業                         13,800      1,599.00          22,066,200
     日精エー・エス・ビー機械                          3,200     4,335.00          13,872,000
     サトーホールディングス                         15,200      2,205.00          33,516,000
     技研製作所                          9,500     3,985.00          37,857,500
     日本エアーテック                          3,600     1,644.00           5,918,400
     カワタ                          3,300      850.00          2,805,000
     日精樹脂工業                          9,100      909.00          8,271,900
     オカダアイヨン                          3,500     1,005.00           3,517,500
     ワイエイシイホールディングス                          4,500      666.00          2,997,000
     小松製作所                         490,500      2,555.50         1,253,472,750
     住友重機械工業                         61,900      2,512.00          155,492,800
     日立建機                         43,400      2,852.00          123,776,800
     日工                         14,700       694.00         10,201,800
     巴工業                          4,200     1,976.00           8,299,200
     井関農機                         11,000      1,533.00          16,863,000
     ＴＯＷＡ                         11,000      1,377.00          15,147,000
     丸山製作所                          2,300     1,422.00           3,270,600
     北川鉄工所                          5,000     1,400.00           7,000,000
     シンニッタン                         17,200       207.00          3,560,400
     ローツェ                          4,700     4,960.00          23,312,000
     タカキタ                          4,100      664.00          2,722,400
     クボタ                         574,300      2,055.50         1,180,473,650
     荏原実業                          2,800     3,660.00          10,248,000
     東洋エンジニアリング                         14,200       331.00          4,700,200
     三菱化工機                          3,900     2,022.00           7,885,800
     月島機械                         19,900      1,367.00          27,203,300
     帝国電機製作所                          8,900     1,242.00          11,053,800
                                153/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京機械製作所
                               4,200      277.00          1,163,400
     新東工業                         25,900       722.00         18,699,800
     澁谷工業                          9,600     3,510.00          33,696,000
     アイチコーポレーション                         18,700       940.00         17,578,000
     小森コーポレーション                         27,500       718.00         19,745,000
     鶴見製作所                          8,300     1,826.00          15,155,800
     住友精密工業                          1,700     2,023.00           3,439,100
     日本ギア工業                          3,500      310.00          1,085,000
     酒井重工業
                               1,900     2,422.00           4,601,800
     荏原製作所                         44,800      3,020.00          135,296,000
     石井鐵工所                          1,200     2,771.00           3,325,200
     酉島製作所                         11,100       821.00          9,113,100
     北越工業                         11,300      1,085.00          12,260,500
     ダイキン工業                         137,900      23,225.00         3,202,727,500
     オルガノ                          4,000     5,570.00          22,280,000
     トーヨーカネツ                          4,700     2,248.00          10,565,600
     栗田工業
                              58,500      3,485.00          203,872,500
     椿本チエイン                         15,500      2,607.00          40,408,500
     大同工業                          4,500      729.00          3,280,500
     日機装                         35,000      1,058.00          37,030,000
     木村化工機                          8,900      466.00          4,147,400
     レイズネクスト                         18,200      1,215.00          22,113,000
     アネスト岩田                         17,000       959.00         16,303,000
     ダイフク                         55,300     11,420.00          631,526,000
     サムコ                          2,700     2,762.00           7,457,400
     加藤製作所                          5,900     1,093.00           6,448,700
     油研工業                          1,700     1,550.00           2,635,000
     タダノ                         52,100       823.00         42,878,300
     フジテック                         39,300      2,172.00          85,359,600
     ＣＫＤ                         29,700      1,913.00          56,816,100
     キトー                          8,300     1,582.00          13,130,600
     平和                         30,200      1,685.00          50,887,000
     理想科学工業                          9,700     1,280.00          12,416,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         24,000      2,729.00          65,496,000
     日本金銭機械                         12,200       569.00          6,941,800
     マースグループホールディングス                          6,900     1,689.00          11,654,100
     フクシマガリレイ                          6,600     4,705.00          31,053,000
     オーイズミ                          4,800      393.00          1,886,400
     ダイコク電機                          5,000      952.00          4,760,000
     竹内製作所                         18,100      2,474.00          44,779,400
     アマノ                         28,500      2,604.00          74,214,000
     ＪＵＫＩ                         15,000       491.00          7,365,000
     サンデンホールディングス                         14,000       377.00          5,278,000
     蛇の目ミシン工業                          9,900      680.00          6,732,000
     ブラザー工業                         132,200      1,825.00          241,265,000
     マックス                         16,600      1,509.00          25,049,400
     モリタホールディングス                         19,000      1,999.00          37,981,000
     グローリー                         27,900      2,348.00          65,509,200
     新晃工業                         10,100      1,642.00          16,584,200
     大和冷機工業                         17,400      1,058.00          18,409,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セガサミーホールディングス
                              107,300      1,514.00          162,452,200
     日本ピストンリング                          4,100     1,090.00           4,469,000
     リケン                          5,000     2,605.00          13,025,000
     ＴＰＲ                         14,500      1,440.00          20,880,000
     ツバキ・ナカシマ                         20,500       919.00         18,839,500
     ホシザキ                         34,200     10,570.00          361,494,000
     大豊工業                          9,000      611.00          5,499,000
     日本精工                         203,600       927.00         188,737,200
     ＮＴＮ                         249,300       232.00         57,837,600
     ジェイテクト                         103,800       931.00         96,637,800
     不二越                         10,100      4,455.00          44,995,500
     ミネベアミツミ                         200,900      1,978.00          397,380,200
     日本トムソン                         32,000       384.00         12,288,000
     ＴＨＫ                         67,400      3,100.00          208,940,000
     ユーシン精機                          8,400      742.00          6,232,800
     前澤給装工業                          4,100     2,215.00           9,081,500
     イーグル工業
                              13,400       915.00         12,261,000
     前澤工業                          7,500      486.00          3,645,000
     日本ピラー工業                         11,000      1,577.00          17,347,000
     キッツ                         43,900       603.00         26,471,700
     日立製作所                         520,100      4,080.00         2,122,008,000
     三菱電機                        1,082,600       1,464.00         1,584,926,400
     富士電機                         65,300      3,600.00          235,080,000
     東洋電機製造                          4,100     1,156.00           4,739,600
     安川電機                         116,500      4,530.00          527,745,000
     シンフォニア　テクノロジー                         14,100      1,280.00          18,048,000
     明電舎                         19,900      1,749.00          34,805,100
     オリジン                          2,700     1,368.00           3,693,600
     山洋電気                          5,200     4,840.00          25,168,000
     デンヨー                          9,100     2,625.00          23,887,500
     ベイカレント・コンサルティング                          6,300     15,500.00           97,650,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,100     2,279.00           4,785,900
     ｓ
     アイモバイル                          3,700     1,318.00           4,876,600
     キャリアインデックス                          4,100      530.00          2,173,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,400      836.00          2,842,400
     船場                          1,600      930.00          1,488,000
     グレイステクノロジー                          4,800     5,540.00          26,592,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              11,800      4,255.00          50,209,000
     ディングス
     フルテック                          1,300     1,435.00           1,865,500
     グリーンズ                          2,500      516.00          1,290,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      434.00           737,800
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,000      576.00          1,728,000
     ソウルドアウト                          2,400     1,528.00           3,667,200
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,800      660.00          1,188,000
     エル・ティー・エス                           700    4,930.00           3,451,000
     ミダック                          1,300     2,962.00           3,850,600
     日総工産                          6,800      832.00          5,657,600
     キュービーネットホールディングス                          4,200     1,699.00           7,135,800
                                155/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＲＰＡホールディングス
                               7,800      720.00          5,616,000
     三櫻工業                         13,600       631.00          8,581,600
     マキタ                         141,200      5,230.00          738,476,000
     東芝テック                         13,500      4,370.00          58,995,000
     芝浦メカトロニクス                          1,900     3,670.00           6,973,000
     マブチモーター                         29,900      4,465.00          133,503,500
     日本電産                         260,600      11,695.00         3,047,717,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,400      312.00          1,996,800
     トレックス・セミコンダクター
                               6,300     1,330.00           8,379,000
     東光高岳                          6,100     1,176.00           7,173,600
     ダブル・スコープ                         17,100       776.00         13,269,600
     宮越ホールディングス                          4,100      720.00          2,952,000
     ダイヘン                         11,900      4,185.00          49,801,500
     ヤーマン                         17,700      1,795.00          31,771,500
     ＪＶＣケンウッド                         88,200       159.00         14,023,800
     ミマキエンジニアリング                         10,000       490.00          4,900,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,100     1,919.00           9,786,900
     日新電機                         25,400      1,160.00          29,464,000
     大崎電気工業                         21,700       597.00         12,954,900
     オムロン                         97,100      8,100.00          786,510,000
     日東工業                         15,900      1,977.00          31,434,300
     ＩＤＥＣ                         15,800      1,922.00          30,367,600
     正興電機製作所                          2,600     1,678.00           4,362,800
     不二電機工業                          2,000     1,304.00           2,608,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         36,200      2,135.00          77,287,000
     サクサホールディングス                          2,400     1,430.00           3,432,000
     メルコホールディングス                          3,900     2,850.00          11,115,000
     テクノメディカ                          2,600     1,595.00           4,147,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,400      866.00          2,078,400
     ディングス
     日本電気                         131,300      5,670.00          744,471,000
     富士通                         104,400      13,250.00         1,383,300,000
     沖電気工業                         44,100       956.00         42,159,600
     岩崎通信機                          4,300      850.00          3,655,000
     電気興業                          5,200     2,830.00          14,716,000
     サンケン電気                         11,900      3,660.00          43,554,000
     ナカヨ                          1,900     1,492.00           2,834,800
     アイホン                          6,200     1,533.00           9,504,600
     ルネサスエレクトロニクス                         463,100       929.00         430,219,900
     セイコーエプソン                         134,300      1,359.00          182,513,700
     ワコム                         72,800       719.00         52,343,200
     アルバック                         19,900      4,210.00          83,779,000
     アクセル                          4,500      843.00          3,793,500
     ＥＩＺＯ                          8,400     3,820.00          32,088,000
     ジャパンディスプレイ                         313,000        54.00         16,902,000
     日本信号                         27,500       945.00         25,987,500
     京三製作所                         25,300       448.00         11,334,400
     能美防災                         14,300      2,519.00          36,021,700
     ホーチキ                          7,800     1,300.00          10,140,000
     星和電機                          5,500      640.00          3,520,000
                                156/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エレコム
                              12,200      4,700.00          57,340,000
     パナソニック                        1,237,000       1,063.50         1,315,549,500
     シャープ                         125,300      1,187.00          148,731,100
     アンリツ                         69,600      2,301.00          160,149,600
     富士通ゼネラル                         29,400      3,195.00          93,933,000
     ソニー                         678,200      9,040.00         6,130,928,000
     ＴＤＫ                         52,200     13,380.00          698,436,000
     帝国通信工業                          4,300     1,185.00           5,095,500
     タムラ製作所
                              36,100       534.00         19,277,400
     アルプスアルパイン                         95,800      1,532.00          146,765,600
     池上通信機                          3,200      819.00          2,620,800
     日本電波工業                         10,000       458.00          4,580,000
     鈴木                          5,500      861.00          4,735,500
     日本トリム                          1,500     3,730.00           5,595,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,400     1,461.00           9,350,400
     フォスター電機                         11,400      1,225.00          13,965,000
     ＳＭＫ                          2,800     2,910.00           8,148,000
     ヨコオ                          7,000     2,706.00          18,942,000
     ティアック                          7,300      119.00           868,700
     ホシデン                         29,700       881.00         26,165,700
     ヒロセ電機                         16,700     14,520.00          242,484,000
     日本航空電子工業                         24,800      1,479.00          36,679,200
     ＴＯＡ                         11,700       935.00         10,939,500
     マクセルホールディングス                         23,300      1,169.00          27,237,700
     古野電気                         14,000      1,185.00          16,590,000
     ユニデンホールディングス                          3,000     2,024.00           6,072,000
     スミダコーポレーション                          9,300     1,011.00           9,402,300
     アイコム                          6,000     3,015.00          18,090,000
     リオン                          4,600     2,567.00          11,808,200
     本多通信工業                          9,500      491.00          4,664,500
     船井電機                         11,100       442.00          4,906,200
     横河電機                         99,400      1,821.00          181,007,400
     新電元工業                          3,900     2,474.00           9,648,600
     アズビル                         68,300      4,440.00          303,252,000
     東亜ディーケーケー                          5,400      879.00          4,746,600
     日本光電工業                         44,700      3,555.00          158,908,500
     チノー                          3,500     1,419.00           4,966,500
     共和電業                         10,300       440.00          4,532,000
     日本電子材料                          4,200     1,606.00           6,745,200
     堀場製作所                         21,400      5,840.00          124,976,000
     アドバンテスト                         80,500      6,630.00          533,715,000
     小野測器                          4,200      528.00          2,217,600
     エスペック                          9,700     1,814.00          17,595,800
     キーエンス                         98,100     53,000.00         5,199,300,000
     日置電機                          5,200     3,935.00          20,462,000
     シスメックス                         77,400     10,390.00          804,186,000
     日本マイクロニクス                         18,900      1,046.00          19,769,400
     メガチップス                         10,100      2,652.00          26,785,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,300     3,415.00          21,514,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,500      405.00          3,847,500
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     澤藤電機
                               1,300     1,850.00           2,405,000
     デンソー                         238,500      5,207.00         1,241,869,500
     原田工業                          4,600      890.00          4,094,000
     コーセル                         14,400      1,073.00          15,451,200
     イリソ電子工業                          9,000     4,780.00          43,020,000
     オプテックスグループ                         17,800      1,765.00          31,417,000
     千代田インテグレ                          4,600     1,633.00           7,511,800
     アイ・オー・データ機器                          3,600     1,072.00           3,859,200
     レーザーテック
                              47,500      9,640.00          457,900,000
     スタンレー電気                         75,900      3,060.00          232,254,000
     岩崎電気                          4,200     1,378.00           5,787,600
     ウシオ電機                         59,800      1,344.00          80,371,200
     岡谷電機産業                          8,800      350.00          3,080,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,200       322.00          3,284,400
     エノモト                          3,400     1,200.00           4,080,000
     日本セラミック                         11,100      2,869.00          31,845,900
     遠藤照明
                               4,700      588.00          2,763,600
     古河電池                          7,600     1,320.00          10,032,000
     双信電機                          5,300      418.00          2,215,400
     山一電機                          7,700     1,367.00          10,525,900
     図研                          7,000     2,717.00          19,019,000
     日本電子                         21,300      3,695.00          78,703,500
     カシオ計算機                         95,800      2,030.00          194,474,000
     ファナック                         101,800      23,935.00         2,436,583,000
     日本シイエムケイ                         25,400       480.00         12,192,000
     エンプラス                          5,500     2,274.00          12,507,000
     大真空                          4,100     2,116.00           8,675,600
     ローム                         44,900      8,450.00          379,405,000
     浜松ホトニクス                         77,600      5,690.00          441,544,000
     三井ハイテック                         12,000      2,344.00          28,128,000
     新光電気工業                         36,400      1,837.00          66,866,800
     京セラ                         152,300      6,177.00          940,757,100
     協栄産業                          1,000     1,339.00           1,339,000
     太陽誘電                         48,200      4,015.00          193,523,000
     村田製作所                         318,000      7,792.00         2,477,856,000
     双葉電子工業                         17,100       912.00         15,595,200
     日東電工                         74,700      7,810.00          583,407,000
     北陸電気工業                          4,100      937.00          3,841,700
     東海理化電機製作所                         28,500      1,723.00          49,105,500
     ニチコン                         36,700       958.00         35,158,600
     日本ケミコン                          8,200     1,511.00          12,390,200
     ＫＯＡ                         16,400      1,384.00          22,697,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,900       386.00         15,015,400
     日立造船                         85,900       437.00         37,538,300
     三菱重工業                         181,400      2,518.50          456,855,900
     川崎重工業                         84,200      1,597.00          134,467,400
     ＩＨＩ                         77,900      1,478.00          115,136,200
     名村造船所                         34,900       153.00          5,339,700
     サノヤスホールディングス                         12,100       161.00          1,948,100
     スプリックス                          2,800      949.00          2,657,200
                                158/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マネジメントソリューションズ
                               5,000     1,420.00           7,100,000
     プロレド・パートナーズ                          1,400     4,870.00           6,818,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000      904.00           904,000
     ピアラ                           600    2,387.00           1,432,200
     ギークス                          1,000     1,197.00           1,197,000
     カーブスホールディングス                         28,500       747.00         21,289,500
     フォーラムエンジニアリング                          5,300      888.00          4,706,400
     日本車輌製造                          4,100     2,542.00          10,422,200
     三菱ロジスネクスト
                              14,400      1,034.00          14,889,600
     近畿車輌                          1,600     1,331.00           2,129,600
     ＦＰＧ                         32,700       530.00         17,331,000
     島根銀行                          2,900      640.00          1,856,000
     じもとホールディングス                          7,100     1,076.00           7,639,600
     全国保証                         30,000      4,725.00          141,750,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         554,300       238.00         131,923,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,400      1,192.00          17,164,800
     九州フィナンシャルグループ
                              233,800       545.00         127,421,000
     かんぽ生命保険                         37,800      1,761.00          66,565,800
     ゆうちょ銀行                         302,800       902.00         273,125,600
     富山第一銀行                         26,000       303.00          7,878,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              609,200       395.00         240,634,000
     ループ
     ジェイリース                          2,900      765.00          2,218,500
     西日本フィナンシャルホールディング
                              71,000       721.00         51,191,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,300      657.00          2,825,100
     イントラスト                          3,900      890.00          3,471,000
     日本モーゲージサービス                          4,300     1,120.00           4,816,000
     ＣＡＳＡ                          3,800     1,311.00           4,981,800
     アルヒ                         17,000      2,150.00          36,550,000
     プレミアグループ                          5,800     2,120.00          12,296,000
     日産自動車                        1,276,600        421.20         537,703,920
     いすゞ自動車                         313,600       995.00         312,032,000
                                                    代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,208,000       7,503.00         9,063,624,000
                                                    250,000株
     日野自動車                         135,000       938.00         126,630,000
     三菱自動車工業                         399,700       200.00         79,940,000
     エフテック                          7,600      595.00          4,522,000
     レシップホールディングス                          4,500      569.00          2,560,500
     ＧＭＢ                          1,700      620.00          1,054,000
     ファルテック                          1,700      647.00          1,099,900
     武蔵精密工業                         24,100      1,432.00          34,511,200
     日産車体                         21,100       994.00         20,973,400
     新明和工業                         29,200       852.00         24,878,400
     極東開発工業                         20,100      1,447.00          29,084,700
     トピー工業                          8,900     1,209.00          10,760,100
     ティラド                          4,100     1,399.00           5,735,900
     曙ブレーキ工業                         59,500       150.00          8,925,000
     タチエス                         17,800      1,163.00          20,701,400
     ＮＯＫ                         58,100      1,352.00          78,551,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業
                              30,100       524.00         15,772,400
     ＫＹＢ                         12,200      2,547.00          31,073,400
     市光工業                         16,300       479.00          7,807,700
     大同メタル工業                         21,100       567.00         11,963,700
     プレス工業                         53,700       306.00         16,432,200
     ミクニ                         14,600       290.00          4,234,000
     太平洋工業                         22,700      1,100.00          24,970,000
     河西工業                         14,800       390.00          5,772,000
     アイシン精機
                              89,100      3,320.00          295,812,000
     マツダ                         318,300       645.00         205,303,500
     今仙電機製作所                         10,500       839.00          8,809,500
     本田技研工業                         852,300      2,994.50         2,552,212,350
     スズキ                         214,600      5,135.00         1,101,971,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         336,100      2,220.50          746,310,050
     安永                          5,200     1,173.00           6,099,600
     ヤマハ発動機                         152,800      1,925.00          294,140,000
     小糸製作所
                              64,900      5,800.00          376,420,000
     ＴＢＫ                         11,700       470.00          5,499,000
     エクセディ                         14,600      1,346.00          19,651,600
     ミツバ                         20,000       484.00          9,680,000
     豊田合成                         35,000      2,880.00          100,800,000
     愛三工業                         17,200       500.00          8,600,000
     盟和産業                          1,600      910.00          1,456,000
     日本プラスト                          8,800      473.00          4,162,400
     ヨロズ                         10,200      1,249.00          12,739,800
     エフ・シー・シー                         17,700      2,113.00          37,400,100
     新家工業                          2,700     1,178.00           3,180,600
     シマノ                         40,500     22,585.00          914,692,500
     テイ・エス　テック                         25,100      3,100.00          77,810,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         62,600       550.00         34,430,000
     三十三フィナンシャルグループ                         10,000      1,428.00          14,280,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,600      2,153.00          40,045,800
     ひろぎんホールディングス                         157,600       606.00         95,505,600
     ジャムコ                          5,400      668.00          3,607,200
     小野建                         10,000      1,290.00          12,900,000
     はるやまホールディングス                          4,300      712.00          3,061,600
     南陽                          2,100     1,775.00           3,727,500
     ノジマ                         19,000      3,035.00          57,665,000
     佐鳥電機                          7,500      850.00          6,375,000
     カッパ・クリエイト                         14,900      1,535.00          22,871,500
     エコートレーディング                          2,700      628.00          1,695,600
     伯東                          6,500     1,173.00           7,624,500
     コンドーテック                          8,300     1,100.00           9,130,000
     中山福                          5,200      514.00          2,672,800
     ライトオン                          8,000      678.00          5,424,000
     ナガイレーベン                         14,100      2,805.00          39,550,500
     ジーンズメイト                          3,900      313.00          1,220,700
     三菱食品                         11,800      2,905.00          34,279,000
     良品計画                         141,600      2,324.00          329,078,400
     三城ホールディングス                         10,300       278.00          2,863,400
                                160/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松田産業
                               7,800     1,589.00          12,394,200
     第一興商                         15,800      3,750.00          59,250,000
     メディパルホールディングス                         115,100      1,938.00          223,063,800
     アドヴァン                         16,300      1,434.00          23,374,200
     ＳＰＫ                          4,200     1,319.00           5,539,800
     萩原電気ホールディングス                          4,100     2,482.00          10,176,200
     アルビス                          4,100     2,718.00          11,143,800
     アズワン                          6,900     14,920.00          102,948,000
     スズデン
                               3,400     1,238.00           4,209,200
     尾家産業                          2,900     1,411.00           4,091,900
     シモジマ                          6,500     1,429.00           9,288,500
     ドウシシャ                         10,100      1,882.00          19,008,200
     小津産業                          2,300     1,889.00           4,344,700
     コナカ                         12,900       250.00          3,225,000
     高速                          6,400     1,592.00          10,188,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,200     1,680.00           2,016,000
     Ｇ－７ホールディングス
                               6,300     2,228.00          14,036,400
     たけびし                          3,400     1,515.00           5,151,000
     イオン北海道                         14,100       900.00         12,690,000
     コジマ                         18,400       687.00         12,640,800
     ヒマラヤ                          4,100      943.00          3,866,300
     コーナン商事                         15,100      3,425.00          51,717,500
     ネットワンシステムズ                         40,500      3,540.00          143,370,000
     エコス                          4,100     2,349.00           9,630,900
     ワタミ                         12,500      1,055.00          13,187,500
     マルシェ                          2,900      576.00          1,670,400
     リックス                          2,200     1,650.00           3,630,000
     システムソフト                         24,300       96.00         2,332,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              234,400      2,487.00          582,952,800
     ナルホールディングス
     丸文                          9,700      489.00          4,743,300
     西松屋チェーン                         23,400      1,650.00          38,610,000
     ゼンショーホールディングス                         51,100      2,646.00          135,210,600
     ハピネット                          8,900     1,530.00          13,617,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,700     1,886.00          12,636,200
     ハークスレイ                          2,000      925.00          1,850,000
     橋本総業ホールディングス                          2,000     2,400.00           4,800,000
     日本ライフライン                         31,600      1,409.00          44,524,400
     サイゼリヤ                         15,800      1,940.00          30,652,000
     タカショー                          7,000      708.00          4,956,000
     ＶＴホールディングス                         44,400       384.00         17,049,600
     マルカ                          3,600     2,280.00           8,208,000
     アルゴグラフィックス                          9,000     3,305.00          29,745,000
     魚力                          3,000     1,721.00           5,163,000
     ＩＤＯＭ                         28,700       574.00         16,473,800
     日本エム・ディ・エム                          6,200     2,265.00          14,043,000
     ポプラ                          3,200      429.00          1,372,800
     フジ・コーポレーション                          2,900     2,284.00           6,623,600
     ユナイテッドアローズ                         11,100      1,575.00          17,482,500
     進和                          6,400     2,057.00          13,164,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスケイジャパン
                               2,600      524.00          1,362,400
     ダイトロン                          4,500     1,435.00           6,457,500
     ハイデイ日高                         15,300      1,796.00          27,478,800
     シークス                         13,500      1,482.00          20,007,000
     京都きもの友禅                          6,400      234.00          1,497,600
     コロワイド                         35,500      1,727.00          61,308,500
     ピーシーデポコーポレーション                         14,000       669.00          9,366,000
     田中商事                          3,000      724.00          2,172,000
     オーハシテクニカ
                               5,500     1,452.00           7,986,000
     壱番屋                          7,500     5,540.00          41,550,000
     白銅                          3,500     1,350.00           4,725,000
     トップカルチャー                          4,100      365.00          1,496,500
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      809.00          2,184,300
     スギホールディングス                         21,200      7,020.00          148,824,000
     ダイコー通産                           600    1,397.00            838,200
     薬王堂ホールディングス                          4,600     2,524.00          11,610,400
     島津製作所
                              129,400      3,545.00          458,723,000
     ＪＭＳ                          9,300      840.00          7,812,000
     クボテック                          2,700      323.00           872,100
     長野計器                          7,900      817.00          6,454,300
     ブイ・テクノロジー                          5,100     5,480.00          27,948,000
     スター精密                         16,700      1,500.00          25,050,000
     東京計器                          7,000      916.00          6,412,000
     愛知時計電機                          1,200     4,485.00           5,382,000
     インターアクション                          5,800     1,811.00          10,503,800
     オーバル                         11,300       238.00          2,689,400
     東京精密                         19,600      3,850.00          75,460,000
     マニー                         43,200      2,888.00          124,761,600
     ニコン                         165,200       739.00         122,082,800
     トプコン                         54,400      1,292.00          70,284,800
     オリンパス                         599,000      2,284.00         1,368,116,000
     理研計器                          9,700     3,000.00          29,100,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,800      6,030.00          113,364,000
     キヤノン電子                         10,000      1,488.00          14,880,000
     タムロン                          8,700     1,681.00          14,624,700
     ＨＯＹＡ                         214,800      12,490.00         2,682,852,000
     シード                          4,800      645.00          3,096,000
     ノーリツ鋼機                          7,300     1,956.00          14,278,800
     エー・アンド・デイ                         10,000       815.00          8,150,000
     朝日インテック                         122,700      3,405.00          417,793,500
     キヤノン                         537,800      1,906.00         1,025,046,800
     リコー                         275,400       701.00         193,055,400
     シチズン時計                         126,600       307.00         38,866,200
     リズム                          3,000      654.00          1,962,000
     大研医器                          7,800      544.00          4,243,200
     メニコン                         15,300      7,610.00          116,433,000
     シンシア                          1,200      399.00           478,800
     中本パックス                          2,600     1,565.00           4,069,000
     スノーピーク                          6,400     1,851.00          11,846,400
     パラマウントベッドホールディングス                         11,500      4,535.00          52,152,500
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     トランザクション
                               5,900      955.00          5,634,500
     粧美堂                          2,900      370.00          1,073,000
     ニホンフラッシュ                         10,100      1,335.00          13,483,500
     前田工繊                         12,000      2,895.00          34,740,000
     永大産業                         14,500       308.00          4,466,000
     アートネイチャー                         11,700       678.00          7,932,600
     バンダイナムコホールディングス                         111,900      8,427.00          942,981,300
     アイフィスジャパン                          2,900      757.00          2,195,300
     共立印刷
                              16,000       131.00          2,096,000
     ＳＨＯＥＩ                          9,500     3,150.00          29,925,000
     フランスベッドホールディングス                         15,600       903.00         14,086,800
     マーベラス                         16,300       739.00         12,045,700
     パイロットコーポレーション                         19,200      3,220.00          61,824,000
     萩原工業                          6,000     1,612.00           9,672,000
     エイベックス                         18,200      1,036.00          18,855,200
     トッパン・フォームズ                         23,200      1,006.00          23,339,200
     フジシールインターナショナル
                              24,300      2,062.00          50,106,600
     タカラトミー                         48,500       999.00         48,451,500
     廣済堂                          7,600      662.00          5,031,200
     エステールホールディングス                          3,900      617.00          2,406,300
     レック                         11,600      1,482.00          17,191,200
     タカノ                          4,400      617.00          2,714,800
     三光合成                         12,800       306.00          3,916,800
     プロネクサス                          9,500     1,164.00          11,058,000
     ホクシン                          6,400      118.00           755,200
     ウッドワン                          3,300     1,199.00           3,956,700
     大建工業                          7,400     2,066.00          15,288,400
     きもと                         18,900       183.00          3,458,700
     凸版印刷                         152,800      1,437.00          219,573,600
     大日本印刷                         141,800      2,094.00          296,929,200
     共同印刷                          2,900     2,840.00           8,236,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         22,200      1,287.00          28,571,400
     光村印刷                           800    1,659.00           1,327,200
     藤森工業                          9,800     4,500.00          44,100,000
     ヴィア・ホールディングス                         12,900       283.00          3,650,700
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,200     2,013.00          10,467,600
     前澤化成工業                          7,000      999.00          6,993,000
     未来工業                          5,900     1,980.00          11,682,000
     アシックス                         95,700      1,775.00          169,867,500
     ツツミ                          3,500     2,350.00           8,225,000
     ウェーブロックホールディングス                          3,900      732.00          2,854,800
     ＪＳＰ                          6,400     1,534.00           9,817,600
     ニチハ                         15,000      3,185.00          47,775,000
     エフピコ                         22,800      4,275.00          97,470,000
     小松ウオール工業                          3,500     1,781.00           6,233,500
     ヤマハ                         64,400      5,680.00          365,792,000
     河合楽器製作所                          3,400     2,894.00           9,839,600
     クリナップ                         10,400       471.00          4,898,400
     ピジョン                         69,400      4,635.00          321,669,000
     天馬                          7,200     1,918.00          13,809,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリバー
                               2,100     2,480.00           5,208,000
     兼松サステック                           600    1,614.00            968,400
     キングジム                          9,100      919.00          8,362,900
     象印マホービン                         29,300      2,004.00          58,717,200
     リンテック                         25,800      2,327.00          60,036,600
     信越ポリマー                         19,400       957.00         18,565,800
     東リ                         27,800       276.00          7,672,800
     イトーキ                         21,500       348.00          7,482,000
     任天堂
                              66,400     51,680.00         3,431,552,000
     三菱鉛筆                         17,900      1,528.00          27,351,200
     松風                          5,000     1,639.00           8,195,000
     タカラスタンダード                         22,500      1,500.00          33,750,000
     コクヨ                         51,900      1,452.00          75,358,800
     ナカバヤシ                         11,100       629.00          6,981,900
     ニフコ                         39,700      3,515.00          139,545,500
     立川ブラインド工業                          4,800     1,344.00           6,451,200
     グローブライド
                               4,800     3,800.00          18,240,000
     オカムラ                         37,800       882.00         33,339,600
     バルカー                          8,800     1,891.00          16,640,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,200     1,499.00           1,798,800
     伊藤忠商事                         745,700      2,725.00         2,032,032,500
     丸紅                        1,109,800        630.80         700,061,840
     スクロール                         16,400       721.00         11,824,400
     高島                          1,600     1,864.00           2,982,400
     ヨンドシーホールディングス                         10,900      1,979.00          21,571,100
     三陽商会                          5,400      544.00          2,937,600
     長瀬産業                         60,100      1,446.00          86,904,600
     ナイガイ                          3,700      368.00          1,361,600
     蝶理                          6,800     1,736.00          11,804,800
     豊田通商                         118,900      3,435.00          408,421,500
     オンワードホールディングス                         63,100       220.00         13,882,000
     三共生興                         16,500       458.00          7,557,000
     兼松                         39,700      1,293.00          51,332,100
     美津濃                         10,000      1,905.00          19,050,000
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,266.00           2,152,200
     ルックホールディングス                          3,800     1,056.00           4,012,800
     三井物産                         923,200      1,829.00         1,688,532,800
     日本紙パルプ商事                          6,100     3,880.00          23,668,000
     東京エレクトロン                         68,700     29,840.00         2,050,008,000
     カメイ                         13,900      1,193.00          16,582,700
     東都水産                          1,100     4,545.00           4,999,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,905.00           5,229,000
     スターゼン                          4,100     4,370.00          17,917,000
     セイコーホールディングス                         15,200      1,507.00          22,906,400
     山善                         41,700      1,091.00          45,494,700
     椿本興業                          1,700     3,780.00           6,426,000
     住友商事                         672,600      1,321.50          888,840,900
     日本ユニシス                         33,200      3,580.00          118,856,000
     内田洋行                          4,100     5,400.00          22,140,000
     三菱商事                         699,100      2,547.50         1,780,957,250
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     第一実業
                               5,200     4,005.00          20,826,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         26,400      2,274.00          60,033,600
     西華産業                          6,200     1,283.00           7,954,600
     佐藤商事                          8,900     1,045.00           9,300,500
     菱洋エレクトロ                         10,900      2,999.00          32,689,100
     東京産業                         10,000       563.00          5,630,000
     ユアサ商事                         10,200      3,135.00          31,977,000
     神鋼商事                          2,800     1,913.00           5,356,400
     トルク
                               5,800      302.00          1,751,600
     阪和興業                         19,900      2,399.00          47,740,100
     正栄食品工業                          6,900     3,885.00          26,806,500
     カナデン                          8,700     1,298.00          11,292,600
     菱電商事                          7,700     1,586.00          12,212,200
     ニプロ                         75,200      1,182.00          88,886,400
     フルサト工業                          6,100     1,382.00           8,430,200
     岩谷産業                         24,100      5,040.00          121,464,000
     ナイス
                               4,600     1,507.00           6,932,200
     昭光通商                          3,300      610.00          2,013,000
     ニチモウ                          1,600     1,905.00           3,048,000
     極東貿易                          2,900     1,475.00           4,277,500
     イワキ                         14,100       545.00          7,684,500
     兼松エレクトロニクス                          5,800     4,355.00          25,259,000
     三愛石油                         26,200      1,231.00          32,252,200
     稲畑産業                         23,600      1,370.00          32,332,000
     ＧＳＩクレオス                          2,600     1,762.00           4,581,200
     明和産業                         10,000       422.00          4,220,000
     クワザワホールディングス                          3,500      588.00          2,058,000
     キムラタン                         52,300       26.00         1,359,800
     ヤマエ久野                          7,800     1,268.00           9,890,400
     ゴールドウイン                         19,300      7,210.00          139,153,000
     ユニ・チャーム                         229,500      5,253.00         1,205,563,500
     デサント                         20,600      1,887.00          38,872,200
     キング                          4,500      589.00          2,650,500
     ワキタ                         22,800      1,141.00          26,014,800
     ヤマトインターナショナル                          9,500      341.00          3,239,500
     東邦ホールディングス                         34,300      2,074.00          71,138,200
     サンゲツ                         28,800      1,619.00          46,627,200
     ミツウロコグループホールディングス                         15,800      1,302.00          20,571,600
     シナネンホールディングス                          4,400     3,145.00          13,838,000
     伊藤忠エネクス                         23,700       987.00         23,391,900
     サンリオ                         29,900      1,954.00          58,424,600
     サンワ　テクノス                          7,600      960.00          7,296,000
     リョーサン                         11,900      2,013.00          23,954,700
     新光商事                         16,200       901.00         14,596,200
     トーホー                          4,900     1,991.00           9,755,900
     三信電気                          5,800     2,174.00          12,609,200
     東陽テクニカ                         11,400      1,121.00          12,779,400
     モスフードサービス                         14,000      2,923.00          40,922,000
     加賀電子                         10,700      2,083.00          22,288,100
     三益半導体工業                          8,400     2,536.00          21,302,400
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     都築電気
                               3,500     1,565.00           5,477,500
     ソーダニッカ                         11,200       583.00          6,529,600
     立花エレテック                          8,000     1,811.00          14,488,000
     木曽路                         13,800      2,570.00          35,466,000
     ＳＲＳホールディングス                         12,500       945.00         11,812,500
     千趣会                         19,300       327.00          6,311,100
     タカキュー                          9,600      145.00          1,392,000
     リテールパートナーズ                         14,100      1,422.00          20,050,200
     ケーヨー
                              21,900       760.00         16,644,000
     上新電機                         12,500      2,644.00          33,050,000
     日本瓦斯                         16,900      4,940.00          83,486,000
     ロイヤルホールディングス                         18,600      2,035.00          37,851,000
     東天紅                           600     966.00           579,600
     いなげや                         13,200      1,900.00          25,080,000
     島忠                         20,100      5,490.00          110,349,000
     チヨダ                         11,400       987.00         11,251,800
     ライフコーポレーション
                               8,100     3,550.00          28,755,000
     リンガーハット                         13,100      2,316.00          30,339,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,600       825.00         12,045,000
     テンアライド                         10,300       376.00          3,872,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         21,000       465.00          9,765,000
     オークワ                         16,800      1,438.00          24,158,400
     コメリ                         16,500      2,856.00          47,124,000
     青山商事                         21,700       549.00         11,913,300
     しまむら                         12,300     11,230.00          138,129,000
     はせがわ                          5,200      306.00          1,591,200
     高島屋                         77,500       909.00         70,447,500
     松屋                         21,400       769.00         16,456,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         50,400       710.00         35,784,000
     近鉄百貨店                          4,100     3,540.00          14,514,000
     丸井グループ                         97,700      2,164.00          211,422,800
     クレディセゾン                         74,700      1,320.00          98,604,000
     アクシアル　リテイリング                          8,800     4,715.00          41,492,000
     井筒屋                          5,500      184.00          1,012,000
     イオン                         410,300      2,957.50         1,213,462,250
     イズミ                         21,500      3,735.00          80,302,500
     フォーバル                          4,800      999.00          4,795,200
     平和堂                         21,500      2,153.00          46,289,500
     フジ                         12,800      2,008.00          25,702,400
     ヤオコー                         12,200      7,200.00          87,840,000
     ゼビオホールディングス                         12,900       799.00         10,307,100
     ケーズホールディングス                         102,800      1,313.00          134,976,400
     ＰＡＬＴＡＣ                         17,100      5,820.00          99,522,000
     三谷産業                         14,300       439.00          6,277,700
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500      947.00          5,208,500
     日産東京販売ホールディングス                         14,300       255.00          3,646,500
     新生銀行                         78,300      1,435.00          112,360,500
     あおぞら銀行                         63,400      1,845.00          116,973,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,303,900        459.00        3,352,490,100
     りそなホールディングス                        1,160,700        385.50         447,449,850
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友トラスト・ホールディングス
                              201,800      3,164.00          638,495,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         738,300      3,165.00         2,336,719,500
     千葉銀行                         355,900       609.00         216,743,100
     群馬銀行                         204,700       353.00         72,259,100
     武蔵野銀行                         15,800      1,597.00          25,232,600
     千葉興業銀行                         29,300       265.00          7,764,500
     筑波銀行                         44,400       196.00          8,702,400
     七十七銀行                         36,100      1,623.00          58,590,300
     青森銀行
                               8,300     2,507.00          20,808,100
     秋田銀行                          6,800     1,561.00          10,614,800
     山形銀行                         12,200      1,346.00          16,421,200
     岩手銀行                          7,000     2,446.00          17,122,000
     東邦銀行                         96,000       244.00         23,424,000
     東北銀行                          5,300     1,110.00           5,883,000
     みちのく銀行                          6,900     1,221.00           8,424,900
     ふくおかフィナンシャルグループ                         89,900      1,931.00          173,596,900
     静岡銀行
                              259,800       766.00         199,006,800
     十六銀行                         13,400      2,097.00          28,099,800
     スルガ銀行                         108,700       369.00         40,110,300
     八十二銀行                         257,400       402.00         103,474,800
     山梨中央銀行                         12,300       893.00         10,983,900
     大垣共立銀行                         21,000      2,538.00          53,298,000
     福井銀行                          9,100     1,966.00          17,890,600
     北國銀行                         10,700      3,035.00          32,474,500
     清水銀行                          4,400     1,879.00           8,267,600
     富山銀行                          1,900     3,195.00           6,070,500
     滋賀銀行                         21,400      2,441.00          52,237,400
     南都銀行                         17,900      1,958.00          35,048,200
     百五銀行                         96,400       337.00         32,486,800
     京都銀行                         38,100      5,180.00          197,358,000
     紀陽銀行                         37,900      1,701.00          64,467,900
     ほくほくフィナンシャルグループ                         71,000      1,055.00          74,905,000
     山陰合同銀行                         63,300       563.00         35,637,900
     中国銀行                         92,000       995.00         91,540,000
     鳥取銀行                          4,000     1,200.00           4,800,000
     伊予銀行                         152,300       706.00         107,523,800
     百十四銀行                         11,400      1,713.00          19,528,200
     四国銀行                         16,300       773.00         12,599,900
     阿波銀行                         17,500      2,751.00          48,142,500
     大分銀行                          6,200     2,560.00          15,872,000
     宮崎銀行                          7,100     2,435.00          17,288,500
     佐賀銀行                          6,400     1,420.00           9,088,000
     沖縄銀行                          9,900     3,160.00          31,284,000
     琉球銀行                         24,500       927.00         22,711,500
     セブン銀行                         356,400       247.00         88,030,800
     みずほフィナンシャルグループ                        1,450,700       1,444.50         2,095,536,150
     高知銀行                          4,100      790.00          3,239,000
     山口フィナンシャルグループ                         133,300       748.00         99,708,400
     芙蓉総合リース                         11,200      6,480.00          72,576,000
     みずほリース                         16,500      2,760.00          45,540,000
                                167/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京センチュリー
                              21,500      6,400.00          137,600,000
     ＳＢＩホールディングス                         120,700      2,757.00          332,769,900
     日本証券金融                         47,100       523.00         24,633,300
     アイフル                         162,400       321.00         52,130,400
     日本アジア投資                          9,000      226.00          2,034,000
     長野銀行                          3,800     1,494.00           5,677,200
     名古屋銀行                          7,900     2,832.00          22,372,800
     北洋銀行                         160,700       240.00         38,568,000
     愛知銀行
                               4,000     3,190.00          12,760,000
     中京銀行                          4,500     2,258.00          10,161,000
     大光銀行                          3,400     1,398.00           4,753,200
     愛媛銀行                         15,000      1,152.00          17,280,000
     トマト銀行                          4,400     1,114.00           4,901,600
     京葉銀行                         45,700       493.00         22,530,100
     栃木銀行                         51,200       190.00          9,728,000
     北日本銀行                          3,400     2,082.00           7,078,800
     東和銀行
                              18,900       720.00         13,608,000
     福島銀行                         10,100       238.00          2,403,800
     大東銀行                          5,700      636.00          3,625,200
     リコーリース                          8,400     3,030.00          25,452,000
     イオンフィナンシャルサービス                         65,300      1,190.00          77,707,000
     アコム                         214,800       509.00         109,333,200
     ジャックス                         11,900      1,884.00          22,419,600
     オリエントコーポレーション                         288,200       118.00         34,007,600
     日立キャピタル                         25,100      2,468.00          61,946,800
     オリックス                         662,200      1,575.00         1,042,965,000
     三菱ＵＦＪリース                         270,700       495.00         133,996,500
     ジャフコ　グループ                         16,400      4,845.00          79,458,000
     九州リースサービス                          6,000      631.00          3,786,000
     トモニホールディングス                         82,700       344.00         28,448,800
     大和証券グループ本社                         857,000       456.60         391,306,200
     野村ホールディングス                        1,879,000        535.70        1,006,580,300
     岡三証券グループ                         90,600       362.00         32,797,200
     丸三証券                         31,600       487.00         15,389,200
     東洋証券                         37,900       128.00          4,851,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              122,000       297.00         36,234,000
     ングス
     光世証券                          2,300      709.00          1,630,700
     水戸証券                         30,900       228.00          7,045,200
     いちよし証券                         19,700       442.00          8,707,400
     松井証券                         61,000       903.00         55,083,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         200,800      4,177.00          838,741,600
     日本取引所グループ                         306,400      2,471.50          757,267,600
     マネックスグループ                         78,500       277.00         21,744,500
     極東証券                         14,200       726.00         10,309,200
     岩井コスモホールディングス                         10,100      1,283.00          12,958,300
     藍澤證券                         19,300       703.00         13,567,900
     フィデアホールディングス                         103,800       113.00         11,729,400
     池田泉州ホールディングス                         122,200       165.00         20,163,000
     アニコム　ホールディングス                         35,500      1,173.00          41,641,500
                                168/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              279,300      3,223.00          900,183,900
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         12,200       209.00          2,549,800
     スパークス・グループ                         49,600       245.00         12,152,000
     小林洋行                          2,900      269.00           780,100
     第一生命ホールディングス                         604,200      1,778.50         1,074,569,700
     東京海上ホールディングス                         377,500      5,520.00         2,083,800,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200      696.00          3,619,200
     イー・ギャランティ                         12,200      2,115.00          25,803,000
     アサックス                          5,800      763.00          4,425,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400     1,892.00           8,324,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         319,000      1,184.00          377,696,000
     アドバンスクリエイト                          2,300     2,063.00           4,744,900
     三井不動産                         519,000      2,167.50         1,124,932,500
     三菱地所                         748,100      1,863.00         1,393,710,300
     平和不動産                         19,600      3,310.00          64,876,000
     東京建物                         105,400      1,380.00          145,452,000
     ダイビル                         27,500      1,326.00          36,465,000
     京阪神ビルディング                         17,200      2,200.00          37,840,000
     住友不動産                         240,000      3,464.00          831,360,000
     太平洋興発                          4,000      646.00          2,584,000
     テーオーシー                         21,000       689.00         14,469,000
     東京楽天地                          1,600     4,495.00           7,192,000
     レオパレス２１                         140,000       173.00         24,220,000
     スターツコーポレーション                         14,500      2,700.00          39,150,000
     フジ住宅                         12,600       615.00          7,749,000
     空港施設                         11,100       501.00          5,561,100
     明和地所                          6,000      554.00          3,324,000
     ゴールドクレスト                          8,400     1,461.00          12,272,400
     リログループ                         56,600      2,718.00          153,838,800
     エスリード                          4,100     1,378.00           5,649,800
     日神グループホールディングス                         16,200       415.00          6,723,000
     日本エスコン                         19,300       897.00         17,312,100
     タカラレーベン                         48,700       301.00         14,658,700
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,000      912.00          5,472,000
     イオンモール                         53,500      1,807.00          96,674,500
     毎日コムネット                          2,500      749.00          1,872,500
     ファースト住建                          4,600     1,027.00           4,724,200
     ランド                         528,900        9.00         4,760,100
     カチタス                         26,400      3,155.00          83,292,000
     東祥                          6,400     1,402.00           8,972,800
     トーセイ                         14,500      1,157.00          16,776,500
     穴吹興産                          2,200     1,713.00           3,768,600
     サンフロンティア不動産                         14,600       994.00         14,512,400
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,400     1,011.00           9,503,400
     インテリックス                          2,800      554.00          1,551,200
     ランドビジネス                          3,600      386.00          1,389,600
     サンネクスタグループ                          3,500      997.00          3,489,500
     グランディハウス                          8,300      380.00          3,154,000
     東武鉄道                         112,800      3,515.00          396,492,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス
                              34,700      2,848.00          98,825,600
     東急                         272,900      1,423.00          388,336,700
     京浜急行電鉄                         139,000      1,777.00          247,003,000
     小田急電鉄                         161,000      3,050.00          491,050,000
     京王電鉄                         56,200      7,460.00          419,252,000
     京成電鉄                         75,300      3,725.00          280,492,500
     富士急行                         14,700      5,250.00          77,175,000
     新京成電鉄                          2,900     2,382.00           6,907,800
     東日本旅客鉄道
                              190,600      6,489.00         1,236,803,400
     西日本旅客鉄道                         96,400      5,238.00          504,943,200
     東海旅客鉄道                         90,100     14,985.00         1,350,148,500
     西武ホールディングス                         141,300      1,265.00          178,744,500
     鴻池運輸                         17,400      1,161.00          20,201,400
     西日本鉄道                         30,000      3,210.00          96,300,000
     ハマキョウレックス                          8,300     3,185.00          26,435,500
     サカイ引越センター                          5,700     5,200.00          29,640,000
     近鉄グループホールディングス
                              102,500      4,955.00          507,887,500
     阪急阪神ホールディングス                         136,700      3,710.00          507,157,000
     南海電気鉄道                         48,600      2,719.00          132,143,400
     京阪ホールディングス                         45,600      4,570.00          208,392,000
     神戸電鉄                          2,500     3,785.00           9,462,500
     名古屋鉄道                         84,500      3,050.00          257,725,000
     山陽電気鉄道                          7,400     2,218.00          16,413,200
     トランコム                          2,900     7,950.00          23,055,000
     日本通運                         35,600      7,100.00          252,760,000
     ヤマトホールディングス                         179,700      2,557.00          459,492,900
     山九                         28,500      4,135.00          117,847,500
     日新                          8,800     1,510.00          13,288,000
     丸運                          7,000      258.00          1,806,000
     丸全昭和運輸                          8,300     3,330.00          27,639,000
     センコーグループホールディングス                         56,600      1,000.00          56,600,000
     トナミホールディングス                          2,300     6,440.00          14,812,000
     ニッコンホールディングス                         36,700      2,137.00          78,427,900
     日本石油輸送                           900    2,632.00           2,368,800
     福山通運                         13,100      5,000.00          65,500,000
     セイノーホールディングス                         76,700      1,437.00          110,217,900
     エスライン                          2,900     1,008.00           2,923,200
     神奈川中央交通                          2,600     4,035.00          10,491,000
     日立物流                         18,900      3,505.00          66,244,500
     丸和運輸機関                         10,900      4,320.00          47,088,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,400      1,977.00          20,560,800
     日本郵船                         85,700      2,097.00          179,712,900
     商船三井                         64,800      2,590.00          167,832,000
     川崎汽船                         31,500      1,508.00          47,502,000
     ＮＳユナイテッド海運                          5,700     1,445.00           8,236,500
     明治海運                         10,100       442.00          4,464,200
     飯野海運                         49,000       391.00         19,159,000
     共栄タンカー                          1,800      800.00          1,440,000
     九州旅客鉄道                         89,800      2,422.00          217,495,600
     ＳＧホールディングス                         215,300      2,568.00          552,890,400
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本航空
                              181,200      1,947.00          352,796,400
     ＡＮＡホールディングス                         187,300      2,630.00          492,599,000
     パスコ                          2,000     1,305.00           2,610,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,500     1,961.00           4,902,500
     グス
     シルバーライフ                          1,500     2,055.00           3,082,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800    1,425.00           1,140,000
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      563.00           619,300
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700     4,335.00          20,374,500
     コーア商事ホールディングス                          2,000     1,341.00           2,682,000
     国際紙パルプ商事                         25,600       268.00          6,860,800
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      845.00          2,028,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,300      928.00          5,846,400
     三菱倉庫                         32,500      3,190.00          103,675,000
     三井倉庫ホールディングス                         11,800      2,063.00          24,343,400
     住友倉庫                         36,900      1,415.00          52,213,500
     澁澤倉庫                          5,600     2,329.00          13,042,400
     ヤマタネ                          5,400     1,434.00           7,743,600
     東陽倉庫                         16,700       355.00          5,928,500
     乾汽船                          6,000      936.00          5,616,000
     日本トランスシティ                         22,900       596.00         13,648,400
     ケイヒン                          1,700     1,393.00           2,368,100
     中央倉庫                          6,400     1,212.00           7,756,800
     川西倉庫                          2,100     1,114.00           2,339,400
     安田倉庫                          8,700      990.00          8,613,000
     ファイズホールディングス                          2,200     1,082.00           2,380,400
     東洋埠頭                          2,900     1,460.00           4,234,000
     宇徳                          7,700      513.00          3,950,100
     上組                         57,100      1,976.00          112,829,600
     サンリツ                          2,300      663.00          1,524,900
     キムラユニティー                          3,200     1,058.00           3,385,600
     キユーソー流通システム                          2,700     1,790.00           4,833,000
     近鉄エクスプレス                         21,800      2,459.00          53,606,200
     東海運                          6,800      312.00          2,121,600
     エーアイテイー                          7,300     1,054.00           7,694,200
     内外トランスライン                          3,700     1,270.00           4,699,000
     ショーエイコーポレーション                          1,700     1,163.00           1,977,100
     日本コンセプト                          3,400     1,619.00           5,504,600
     ＴＢＳホールディングス                         64,600      1,822.00          117,701,200
     日本テレビホールディングス                         88,500      1,218.00          107,793,000
     朝日放送グループホールディングス                         10,800       717.00          7,743,600
     テレビ朝日ホールディングス                         29,200      1,765.00          51,538,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         69,700       486.00         33,874,200
     テレビ東京ホールディングス                          8,700     2,491.00          21,671,700
     日本ＢＳ放送                          3,800     1,080.00           4,104,000
     ビジョン                         13,100      1,096.00          14,357,600
     スマートバリュー                          2,800     1,199.00           3,357,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,100     1,277.00           5,235,700
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,600      648.00          2,980,800
                                171/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コネクシオ
                               6,000     1,213.00           7,278,000
     日本通信                         82,500       210.00         17,325,000
     クロップス                          2,000      828.00          1,656,000
     日本電信電話                        1,420,000       2,468.50         3,505,270,000
     ＫＤＤＩ                         774,400      3,092.00         2,394,444,800
     ソフトバンク                         965,500      1,250.00         1,206,875,000
     光通信                         11,000     26,020.00          286,220,000
     ＮＴＴドコモ                         759,700      3,883.00         2,949,915,100
     エムティーアイ
                              10,400       855.00          8,892,000
     ＧＭＯインターネット                         38,000      2,877.00          109,326,000
     ファイバーゲート                          3,500     1,979.00           6,926,500
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      412.00          1,194,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,600      3,210.00          91,806,000
     学研ホールディングス                         14,200      1,487.00          21,115,400
     ゼンリン                         21,100      1,312.00          27,683,200
     昭文社ホールディングス                          4,300      500.00          2,150,000
     インプレスホールディングス                          9,000      177.00          1,593,000
     東京電力ホールディングス                         863,700       303.00         261,701,100
     中部電力                         331,300      1,291.50          427,873,950
     関西電力                         410,200      1,021.50          419,019,300
     中国電力                         156,100      1,415.00          220,881,500
     北陸電力                         99,000       810.00         80,190,000
     東北電力                         270,500       966.00         261,303,000
     四国電力                         97,400       810.00         78,894,000
     九州電力                         223,200       928.00         207,129,600
     北海道電力                         101,100       428.00         43,270,800
     沖縄電力                         21,000      1,614.00          33,894,000
     電源開発                         85,900      1,543.00          132,543,700
     エフオン                          5,800      922.00          5,347,600
     イーレックス                         15,500      1,348.00          20,894,000
     レノバ                         18,100      1,941.00          35,132,100
     東京瓦斯                         208,200      2,579.00          536,947,800
     大阪瓦斯                         210,000      2,167.00          455,070,000
     東邦瓦斯                         53,200      6,080.00          323,456,000
     北海道瓦斯                          6,000     1,577.00           9,462,000
     広島ガス                         23,100       387.00          8,939,700
     西部瓦斯                         12,200      2,999.00          36,587,800
     静岡ガス                         30,700      1,012.00          31,068,400
     メタウォーター                         10,500      2,424.00          25,452,000
     アイネット                          5,400     1,538.00           8,305,200
     松竹                          7,000     13,940.00           97,580,000
     東宝                         62,600      4,575.00          286,395,000
     エイチ・アイ・エス                         16,100      1,684.00          27,112,400
     東映                          4,100     17,860.00           73,226,000
     ラックランド                          2,900     2,336.00           6,774,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                         282,900      1,393.00          394,079,700
     共立メンテナンス                         17,100      4,055.00          69,340,500
     イチネンホールディングス                         11,700      1,326.00          15,514,200
     建設技術研究所                          6,600     2,255.00          14,883,000
                                172/404


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     スペース
                               6,900      834.00          5,754,600
     長　大                          4,100     1,309.00           5,366,900
     アインホールディングス                         13,100      8,040.00          105,324,000
     燦ホールディングス                          4,600     1,311.00           6,030,600
     ピー・シー・エー                          1,800     4,795.00           8,631,000
     スバル興業                           500    8,020.00           4,010,000
     東京テアトル                          4,300     1,300.00           5,590,000
     タナベ経営                          2,200     1,403.00           3,086,600
     ビジネスブレイン太田昭和
                               3,800     1,478.00           5,616,400
     ナガワ                          3,400     8,800.00          29,920,000
     よみうりランド                          2,300     6,120.00          14,076,000
     東京都競馬                          6,700     4,910.00          32,897,000
     常磐興産                          4,200     1,528.00           6,417,600
     カナモト                         18,200      2,266.00          41,241,200
     東京ドーム                         41,900       971.00         40,684,900
     ＤＴＳ                         23,700      2,332.00          55,268,400
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              45,200      5,270.00          238,204,000
     ングス
     シーイーシー                         11,400      1,543.00          17,590,200
     カプコン                         50,100      4,950.00          247,995,000
     西尾レントオール                          9,600     2,203.00          21,148,800
     アイ・エス・ビー                          2,400     2,648.00           6,355,200
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              62,700       26.00         1,630,200
     プ
     日本空港ビルデング                         34,100      5,690.00          194,029,000
     トランス・コスモス                          9,900     2,880.00          28,512,000
     乃村工藝社                         44,300       802.00         35,528,600
     ジャステック                          6,700     1,488.00           9,969,600
     ＳＣＳＫ                         24,500      6,020.00          147,490,000
     藤田観光                          4,100     1,571.00           6,441,100
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,400      975.00          6,240,000
     日本管財                         11,200      2,132.00          23,878,400
     トーカイ                         10,000      2,050.00          20,500,000
     白洋舎                          1,000     2,462.00           2,462,000
     セコム                         109,800      9,716.00         1,066,816,800
     日本システムウエア                          3,600     2,148.00           7,732,800
     セントラル警備保障                          5,000     3,475.00          17,375,000
     アイネス                         10,500      1,472.00          15,456,000
     丹青社                         19,400       803.00         15,578,200
     メイテック                         12,600      4,990.00          62,874,000
     ＴＫＣ                          8,900     6,730.00          59,897,000
     富士ソフト                         11,300      6,090.00          68,817,000
     応用地質                         12,200      1,279.00          15,603,800
     船井総研ホールディングス                         21,300      2,531.00          53,910,300
     ＮＳＤ                         34,200      1,996.00          68,263,200
     進学会ホールディングス                          3,900      431.00          1,680,900
     丸紅建材リース                           900    1,738.00           1,564,200
     オオバ                          7,400      805.00          5,957,000
     コナミホールディングス                         38,500      5,130.00          197,505,000
     いであ                          2,500     1,770.00           4,425,000
                                173/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学究社
                               3,200     1,244.00           3,980,800
     ベネッセホールディングス                         34,500      2,600.00          89,700,000
     イオンディライト                         12,700      2,842.00          36,093,400
     ナック                          5,900      958.00          5,652,200
     福井コンピュータホールディングス                          4,100     3,455.00          14,165,500
     ダイセキ                         17,300      2,875.00          49,737,500
     ステップ                          4,100     1,616.00           6,625,600
     日鉄物産                          7,600     3,265.00          24,814,000
     泉州電業
                               3,000     2,974.00           8,922,000
     元気寿司                          2,700     2,423.00           6,542,100
     トラスコ中山                         24,400      2,910.00          71,004,000
     ヤマダホールディングス                         324,900       497.00         161,475,300
     オートバックスセブン                         39,500      1,347.00          53,206,500
     モリト                          8,000      642.00          5,136,000
     アークランドサカモト                         16,800      1,892.00          31,785,600
     ニトリホールディングス                         46,000     20,955.00          963,930,000
     グルメ杵屋
                               7,600     1,021.00           7,759,600
     愛眼                          7,700      236.00          1,817,200
     ケーユーホールディングス                          6,000      823.00          4,938,000
     吉野家ホールディングス                         35,100      2,027.00          71,147,700
     加藤産業                         15,500      3,655.00          56,652,500
     北恵                          2,900     1,002.00           2,905,800
     イノテック                          5,600      948.00          5,308,800
     イエローハット                         20,200      1,637.00          33,067,400
     松屋フーズホールディングス                          5,200     3,615.00          18,798,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,100     1,549.00          10,997,900
     ＪＫホールディングス                          9,900      850.00          8,415,000
     サガミホールディングス                         14,200      1,363.00          19,354,600
     日伝                          9,800     2,366.00          23,186,800
     関西スーパーマーケット                          8,800     1,304.00          11,475,200
     ミロク情報サービス                          9,500     2,291.00          21,764,500
     北沢産業                          7,300      291.00          2,124,300
     杉本商事                          5,800     2,222.00          12,887,600
     因幡電機産業                         30,300      2,621.00          79,416,300
     王将フードサービス                          7,800     6,190.00          48,282,000
     プレナス                         12,100      1,742.00          21,078,200
     ミニストップ                          7,900     1,444.00          11,407,600
     アークス                         21,700      2,262.00          49,085,400
     バローホールディングス                         23,600      2,613.00          61,666,800
     東テク                          3,700     2,620.00           9,694,000
     ミスミグループ本社                         133,700      3,470.00          463,939,000
     藤久                          2,300     1,041.00           2,394,300
     アルテック                          8,100      309.00          2,502,900
     ベルク                          5,200     6,430.00          33,436,000
     大　庄                          5,600     1,168.00           6,540,800
     タキヒヨー                          3,300     1,845.00           6,088,500
     ファーストリテイリング                         14,200     79,150.00         1,123,930,000
     ソフトバンクグループ                         842,900      6,581.00         5,547,124,900
     蔵王産業                          1,900     1,375.00           2,612,500
     スズケン                         45,000      3,880.00          174,600,000
                                174/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンドラッグ
                              40,200      4,190.00          168,438,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,000      576.00          5,184,000
     ジェコス                          7,500      990.00          7,425,000
     ヤマザワ                          2,700     1,749.00           4,722,300
     やまや                          2,300     2,204.00           5,069,200
     グローセル                          9,600      425.00          4,080,000
     ベルーナ                         22,800       881.00         20,086,800
     合計                       115,283,000                261,976,122,560
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                175/404














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,267,020,277
        コール・ローン                                             3,723,793,874
        国債証券                                           448,246,978,044
        派生商品評価勘定                                               1,326,784
        未収入金                                            78,335,004,632
        未収利息                                             2,377,776,090
                                                      843,124,795
        前払費用
        流動資産合計                                           536,795,024,496
       資産合計                                             536,795,024,496
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             8,239,196,072
        未払金                                             3,109,945,705
                                                    78,412,145,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            89,761,286,777
       負債合計                                             89,761,286,777
     純資産の部
       元本等
        元本                                           304,195,161,058
        剰余金
                                                    142,838,576,661
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           447,033,737,719
       純資産合計                                             447,033,737,719
     負債純資産合計                                              536,795,024,496
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          296,277,231,415円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          453,995,201,486円
        同期中一部解約元本額                                          446,077,271,843円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           5,904,494,362円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            311,250,853円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            744,682,084円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            332,782,896円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             19,667,663円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            624,523,291円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            618,718,250円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            167,485,830円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             38,499,391円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             3,949,897円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             7,903,757円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             16,200,165円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,254,880円
                                                     4,320,652円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          110,093,092,153円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           7,783,367,022円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,779,716,883円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           73,559,972,019円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           3,118,492,596円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           5,992,994,918円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             68,737,082円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             35,979,375円
                                                     68,590,190円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            166,560,253円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           47,679,821,346円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           3,516,378,593円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             18,827,395円
                                                     9,165,478円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,431,636円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,960,004,194円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,281,976,529円
        定）
                                                    619,634,722円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,813,569円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            381,412,317円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            759,072,832円
                                                   1,160,737,687円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,096,645,135円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,183,735,880円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,887,293,805円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            115,973,478円
        投資家限定）
        計                                          304,195,161,058円
     ２.   受益権の総数                                          304,195,161,058口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △3,196,305,078
     合計                                              △3,196,305,078
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2020年11月11日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 526,615,624,018              －   534,852,387,083          △8,236,763,065
          アメリカ・ドル              229,928,717,916              －   231,668,305,343          △1,739,587,427
          イギリス・ポンド               34,629,157,363              －    35,673,437,022         △1,044,279,659
          イスラエル・シュケル               2,253,958,583             －    2,283,581,857          △29,623,274
          オーストラリア・ドル               13,837,843,592              －    14,342,866,647          △505,023,055
          カナダ・ドル               10,528,834,412              －    10,788,666,819          △259,832,407
          シンガポール・ドル               2,329,637,217             －    2,372,611,344          △42,974,127
          スウェーデン・クローナ               1,720,133,776             －    1,779,794,676          △59,660,900
          デンマーク・クローネ               3,011,746,306             －    3,067,176,316          △55,430,010
          ノルウェー・クローネ               1,110,198,697             －    1,175,291,519          △65,092,822
          ポーランド・ズロチ               3,275,900,623             －    3,408,484,917          △132,584,294
          マレーシア・リンギット               2,379,547,405             －    2,418,506,763          △38,959,358
                                179/404


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          メキシコ・ペソ               4,189,972,344             －    4,387,582,096          △197,609,752
          ユーロ              217,419,975,784              －   221,486,081,764          △4,066,105,980
        買建                  2,000,000,000             －    1,998,893,777           △1,106,223
          アメリカ・ドル                989,296,000            －     988,690,599           △605,401
          イギリス・ポンド                159,171,000            －     159,209,943            38,943
          オーストラリア・ドル                 54,617,000            －      54,630,848            13,848
          カナダ・ドル                 46,969,000            －      46,837,278          △131,722
          ユーロ                749,947,000            －     749,525,109           △421,891
     合計                   528,615,624,018              －   536,851,280,860          △8,237,869,288
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4696円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,696円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      5,670,000.000           5,667,120.710
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,609,099.170
                     US  T N/B  0.125   05/31/22
                                      8,000,000.000           7,994,062.480
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,972,226.540
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                      11,110,000.000           11,099,150.300
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      3,000,000.000           2,990,273.430
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      17,610,000.000           17,591,426.900
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      13,000,000.000           12,951,757.780
                     US  T N/B  0.125   09/30/22
                                      18,620,000.000           18,598,906.890
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      18,530,000.000           18,461,236.280
                                180/404


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                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,136,669.030
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,500,000.000           8,436,250.000
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      11,000,000.000           11,003,007.730
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      12,230,000.000           12,130,631.250
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      13,440,000.000           13,324,500.000
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      10,000,000.000           9,907,812.500
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      5,750,000.000           5,693,847.620
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      14,270,000.000           14,311,805.390
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      8,230,000.000           8,218,426.560
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      10,850,000.000           10,624,523.430
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      10,000,000.000           9,771,875.000
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,047,304.600
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      3,000,000.000           3,013,300.500
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      7,500,000.000           7,422,802.720
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      7,960,000.000           7,872,937.500
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      11,130,000.000           10,996,961.660
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      9,000,000.000           8,876,953.080
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      6,720,000.000           6,709,762.470
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      11,860,000.000           11,511,612.500
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      18,970,000.000           18,360,885.040
                     US  T N/B  1.125   02/28/22
                                      10,000,000.000           10,125,390.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           8,034,654.680
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      4,000,000.000           4,119,687.200
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      12,070,000.000           11,276,020.310
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      7,170,000.000           6,676,502.300
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      16,750,000.000           14,783,183.500
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,632,312.500
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,000,000.000           8,275,624.960
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      9,960,000.000          10,373,962.500
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      9,870,000.000          10,126,388.640
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      5,390,000.000           5,552,963.250
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      17,000,000.000           15,492,578.040
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      9,500,000.000           9,804,296.870
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      6,000,000.000           6,274,687.500
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,000,000.000           9,293,906.250
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,625,253.860
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,225,937.440
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,790,000.000           6,098,498.430
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      14,550,000.000           15,296,824.130
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,843,837.500
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      9,390,000.000           9,676,101.550
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      11,300,000.000           11,562,636.630
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      1,290,000.000           1,358,833.580
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      8,410,000.000           8,613,351.100
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      8,000,000.000           8,358,124.960
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,361,874.960
                     US  T N/B  1.5  11/30/21
                                      2,460,000.000           2,495,266.380
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      10,920,000.000           11,419,931.230
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      10,850,000.000           11,484,046.870
                                181/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      5,590,000.000           5,921,032.810
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,655,365.620
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      8,000,000.000           8,203,124.960
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      9,900,000.000          10,525,710.880
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                      10,660,000.000           10,928,998.380
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           4,050,990.620
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      5,780,000.000           6,017,521.870
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,407,992.160
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,632,333.560
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      8,600,000.000           8,857,663.990
                     US  T N/B  1.625   12/31/21
                                      3,070,000.000           3,121,566.170
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,460,548.390
                     US  T N/B  1.75   02/28/22
                                      10,500,000.000           10,715,742.130
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      5,290,000.000           5,404,892.180
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      1,250,000.000           1,279,736.320
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,382,031.200
                     US  T N/B  1.75   05/31/22
                                      9,490,000.000           9,722,060.100
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                      3,700,000.000           3,792,355.440
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                      5,160,000.000           5,292,628.090
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
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                     US  T N/B  1.75   07/15/22
                                      2,940,000.000           3,017,060.130
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,420,624.960
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      10,390,000.000           10,696,017.910
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      9,240,000.000           9,926,503.070
                     US  T N/B  1.75   11/30/21
                                      1,380,000.000           1,403,341.400
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      9,000,000.000           9,510,468.750
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,332,282.810
                     US  T N/B  1.875   01/31/22
                                      6,840,000.000           6,984,281.250
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      2,440,000.000           2,493,946.860
                     US  T N/B  1.875   04/30/22
                                      10,390,000.000           10,652,185.100
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,000,000.000           4,296,562.480
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      10,290,000.000           10,587,445.310
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,369,140.600
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      8,000,000.000           8,241,874.960
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,320,000.000           7,743,759.330
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      8,860,000.000           9,140,335.890
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,132,500.000
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      10,000,000.000           10,233,593.700
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      11,340,000.000           12,111,651.500
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      11,160,000.000           11,836,575.000
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      4,560,000.000           4,828,256.220
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      12,440,000.000           13,186,400.000
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      7,540,000.000           7,999,468.740
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      13,590,000.000           14,589,077.260
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      2,720,000.000           2,816,900.000
                     US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      7,900,000.000           8,048,433.570
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      13,900,000.000           15,055,437.500
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,465,115.620
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      6,950,000.000           7,371,343.750
                                182/404

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      11,900,000.000           12,638,171.870
                     US  T N/B  2.125   05/15/22
                                      4,150,000.000           4,272,068.340
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,190,000.000           10,978,132.810
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      6,070,000.000           6,599,228.120
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      3,820,000.000           3,941,165.620
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,810,000.000           7,265,950.740
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      6,650,000.000           7,107,187.500
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,458,750.000
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      3,970,000.000           4,251,621.870
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      7,000,000.000           7,156,953.090
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      13,500,000.000           14,053,710.870
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      3,780,000.000           4,020,679.660
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      8,660,000.000           9,525,323.390
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      1,920,000.000           2,098,200.000
                     US  T N/B  2.25   04/15/22
                                      8,560,000.000           8,814,459.350
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,538,750.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      15,850,000.000           17,485,769.440
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      5,910,000.000           6,615,967.930
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      10,830,000.000           12,113,524.140
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      4,560,000.000           4,900,931.220
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      13,320,000.000           14,493,825.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,060,000.000           13,322,531.250
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,498,750.000
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      4,530,000.000           4,880,013.250
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      10,760,000.000           11,276,984.320
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,200,109.340
                     US  T N/B  2.375   03/15/22
                                      3,000,000.000           3,088,945.290
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      6,620,000.000           7,280,965.620
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      11,540,000.000           12,810,301.500
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      10,760,000.000           12,094,071.820
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      13,790,000.000           14,851,183.520
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      9,480,000.000          10,888,668.740
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      6,320,000.000           6,494,540.570
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,617,950.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/22
                                      7,160,000.000           7,371,164.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,690,000.000           9,000,904.680
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,550,000.000           7,676,804.670
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           6,100,031.220
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           7,085,400.000
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      3,690,000.000           3,971,939.060
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,590,000.000           7,723,170.920
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,260,000.000           8,058,600.000
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,760,000.000           16,858,687.500
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,665,769.500
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,859,502.320
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,330,807.760
                     US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      11,320,000.000           11,626,435.900
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      9,670,000.000          10,381,651.560
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      7,300,000.000           8,093,875.000
                                183/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      11,930,000.000           12,891,856.250
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      17,590,000.000           20,085,581.250
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,922,439.810
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      10,670,000.000           11,332,706.970
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      10,880,000.000           11,577,849.940
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      3,100,000.000           3,431,312.500
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      4,000,000.000           4,879,374.990
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      7,980,000.000           9,814,153.120
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,521,001.560
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      13,330,000.000           14,333,915.620
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,920,000.000           2,340,300.000
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      7,810,000.000           9,607,520.300
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      4,220,000.000           4,681,562.500
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      10,450,000.000           12,055,871.040
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      7,510,000.000           9,343,496.050
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      8,970,000.000          11,329,530.410
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           5,054,410.130
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      7,720,000.000           8,601,768.740
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
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                     US  T N/B  2.875   08/15/45
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                     US  T N/B  2.875   09/30/23
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                     US  T N/B  2.875   10/31/23
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                     US  T N/B  2.875   11/15/21
                                      8,440,000.000           8,673,088.990
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      5,750,000.000           7,211,308.560
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      3,810,000.000           4,114,502.320
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,780,000.000           7,594,129.650
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      6,460,000.000           8,292,015.620
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      9,100,000.000          11,708,429.640
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      8,880,000.000          11,466,993.680
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,710,000.000           4,700,975.740
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      6,980,000.000           8,887,503.120
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      5,000,000.000           6,422,656.250
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      10,530,000.000           13,578,764.060
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      7,430,000.000           8,345,979.680
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      6,560,000.000           7,376,925.000
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      6,810,000.000           8,661,468.750
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      2,210,000.000           2,822,239.060
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      3,960,000.000           5,116,443.750
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           6,152,671.830
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      7,640,000.000          10,055,553.070
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,430,000.000           9,629,976.550
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      13,770,000.000           16,232,463.210
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,770,000.000           4,860,943.750
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      5,110,000.000           6,876,143.750
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      8,640,000.000          11,896,200.000
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      1,670,000.000           2,246,150.000
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      4,670,000.000           6,510,271.870
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      6,050,000.000           8,415,171.870
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,590,000.000           5,034,414.050
                                184/404

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      5,190,000.000           7,355,203.120
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      3,700,000.000           5,236,656.250
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       700,000.000          1,029,546.870
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           4,932,015.600
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,210,000.000           1,786,640.620
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      3,670,000.000           5,515,035.130
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,150,000.000           4,770,527.320
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      3,650,000.000           5,463,308.560
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      2,320,000.000           3,377,774.990
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      1,250,000.000           1,874,121.080
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,804,414.810
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           4,304,010.930
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       450,000.000           710,367.180
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      2,810,000.000           4,372,842.940
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       830,000.000          1,125,298.420
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,290,750.000
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,200,000.000           3,155,796.860
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       930,000.000          1,262,257.010
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       800,000.000          1,028,687.490
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      2,050,000.000           2,814,105.440
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      1,210,000.000           1,802,805.430
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,200,000.000           1,398,984.360
                     US  T N/B  8.0  11/15/21
                                      2,100,000.000           2,266,523.390
             アメリカ・ドル　小計                        1,708,290,000.000           1,847,021,942.400
                                    (179,626,693,500)           (194,214,357,245)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,640,000.000           1,640,820.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      11,440,000.000           11,477,637.600
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                       990,000.000           994,554.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      3,330,000.000           3,324,971.700
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.375
                                      6,270,000.000           6,314,893.200
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      5,280,000.000           5,327,731.200
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,400,000.000           2,148,960.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      5,790,000.000           5,964,163.200
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,810,000.000           2,806,909.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,410,000.000           3,199,262.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,400,000.000           1,429,647.800
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,740,000.000           3,915,780.000
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      5,750,000.000           5,961,772.500
                                185/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,860,000.000           4,161,813.400
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,180,000.000           3,453,162.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,090,000.000           3,355,276.500
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      4,290,000.000           4,949,373.000
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,740,000.000           4,148,019.040
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,800,000.000           3,326,071.830
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,420,000.000           1,884,766.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,170,000.000           2,658,901.000
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      4,060,000.000           5,242,678.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,000,000.000           5,163,000.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,850,000.000           6,832,215.000
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,530,000.000           2,769,990.740
                     UK  TREASURY     2.25
                                      3,830,000.000           4,076,596.070
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,280,000.000           5,175,413.600
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,500,000.000           2,763,412.980
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      3,610,000.000           5,452,183.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      5,320,000.000           8,417,304.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      3,270,000.000           6,791,790.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                      3,140,000.000           5,683,714.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,380,000.000           4,926,362.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,720,000.000           5,704,992.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,230,000.000           6,073,011.000
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,730,000.000           4,428,606.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,550,000.000           3,301,536.000
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,530,000.000           5,825,912.000
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,170,000.000           5,692,052.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,040,000.000           5,707,600.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,450,000.000           7,022,820.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       860,000.000          1,316,574.000
                                186/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,110,000.000           7,192,089.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                      2,460,000.000           3,553,224.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,780,000.000           6,399,540.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,780,000.000           4,608,046.800
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           2,126,990.500
             イギリス・ポンド　小計                         166,430,000.000           214,692,137.660
                                     (23,203,670,600)           (29,932,377,833)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.15
                                      3,000,000.000           2,992,569.000
             シュケル
                     07/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      2,000,000.000           2,011,510.000
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,710,000.000           2,742,406.180
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      6,000,000.000           6,134,748.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,840,000.000           1,825,462.160
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,160,000.000           1,204,066.080
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      4,020,000.000           4,277,119.200
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      6,700,000.000           7,316,105.200
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,770,000.000           5,335,955.730
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      4,020,000.000           4,486,726.020
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      3,980,000.000           5,473,578.580
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      6,660,000.000           7,299,393.300
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      3,810,000.000           6,439,829.640
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      2,300,000.000           3,081,020.200
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         52,970,000.000           60,620,489.290
                                     (1,647,367,000)           (1,885,297,217)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,110,000.000           6,123,439.550
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      6,000,000.000           5,983,110.120
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,350,000.000           5,378,296.680
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      6,600,000.000           6,605,565.770
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      6,000,000.000           6,047,256.000
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      3,900,000.000           3,994,293.030
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                        50,000.000           52,760.490
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      3,000,000.000           2,850,000.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      4,360,000.000           4,871,864.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      7,410,000.000           7,731,964.500
                                187/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      8,010,000.000           9,208,106.950
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      6,060,000.000           6,605,844.190
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      2,050,000.000           2,426,199.180
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,820,000.000           2,185,981.790
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      7,870,000.000           9,045,778.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      6,590,000.000           7,651,646.350
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      7,320,000.000           8,530,728.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,770,000.000           3,435,150.120
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      6,880,000.000           7,794,892.080
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      8,220,000.000           9,907,050.600
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      2,270,000.000           2,880,381.860
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      3,020,000.000           4,054,675.850
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,130,000.000           2,578,029.730
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      3,690,000.000           5,169,589.960
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      6,540,000.000           8,314,623.760
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      9,140,000.000          10,340,516.140
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      6,040,000.000           6,613,098.750
             オーストラリア・ドル　小計                         139,200,000.000           156,380,843.450
                                     (10,654,368,000)           (11,969,389,758)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                       920,000.000          1,358,895.200
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                       600,000.000           592,194.000
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      2,300,000.000           2,294,549.000
                     CANADA    0.25   08/01/22
                                      5,500,000.000           5,499,945.000
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      4,150,000.000           4,150,581.000
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                      4,170,000.000           4,186,846.800
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      8,740,000.000           8,743,933.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      3,000,000.000           2,905,620.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,320,000.000           2,384,913.600
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      5,080,000.000           5,150,307.200
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,060,000.000           2,133,830.400
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      6,780,000.000           7,072,353.600
                     CANADA    1.25   11/01/21
                                       600,000.000           606,360.000
                     CANADA    1.5  02/01/22
                                      2,450,000.000           2,489,518.500
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                      1,920,000.000           1,956,518.400
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,130,000.000           3,228,250.700
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      2,350,000.000           2,476,712.000
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                      1,810,000.000           1,887,884.300
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      5,070,000.000           5,243,698.200
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,360,000.000           2,600,602.000
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      4,680,000.000           4,905,108.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      5,090,000.000           5,972,046.100
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      3,040,000.000           3,288,672.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,980,000.000           2,236,370.400
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      3,210,000.000           3,455,340.300
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,950,000.000           3,066,348.000
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      2,840,000.000           3,812,529.600
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       970,000.000          1,431,186.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      3,010,000.000           4,465,666.100
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      1,960,000.000           2,985,707.200
                                188/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,950,000.000           3,133,728.000
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,930,000.000           2,738,438.400
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,260,000.000           3,556,336.000
             カナダ・ドル　小計                         101,180,000.000           112,010,989.500
                                     (8,157,131,600)           (9,030,325,973)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                      1,800,000.000           1,859,400.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                      1,030,000.000           1,262,167.150
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       580,000.000           611,204.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       340,000.000           369,240.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,110,000.000           1,292,556.150
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,470,000.000           1,598,184.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       250,000.000           301,835.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,020,000.000           1,157,190.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,180,000.000           1,598,900.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,300,000.000           1,690,000.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       670,000.000           713,416.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,930,000.000           2,256,170.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      1,420,000.000           1,692,512.200
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,970,000.000           2,166,015.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                      2,220,000.000           2,334,796.200
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,520,000.000           1,950,160.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      1,630,000.000           1,916,065.000
             シンガポール・ドル　小計                         21,440,000.000           24,769,810.700
                                     (1,673,177,600)           (1,933,036,027)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      7,390,000.000           7,423,763.430
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      11,710,000.000           12,472,003.630
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      10,200,000.000           10,913,490.000
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      16,970,000.000           18,204,390.980
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      19,860,000.000           20,971,405.320
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      17,950,000.000           20,242,057.010
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      8,720,000.000          13,283,088.800
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      15,310,000.000           16,240,710.210
             スウェーデン・クローナ　小計                         108,110,000.000           119,750,909.380
                                     (1,320,023,100)           (1,462,158,604)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      20,700,000.000           21,053,970.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      4,400,000.000           4,579,960.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      14,060,000.000           15,029,366.700
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      27,880,000.000           30,129,358.400
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      13,600,000.000           14,480,083.200
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      14,670,000.000           16,395,315.200
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      25,490,000.000           48,107,231.070
             デンマーク・クローネ　小計                         120,800,000.000           149,775,284.570
                                     (2,016,152,000)           (2,499,749,499)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      9,410,000.000           9,887,181.100
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      8,270,000.000           8,693,920.200
                                189/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      10,110,000.000           10,815,342.340
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      7,570,000.000           7,989,680.800
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      7,030,000.000           7,608,639.300
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      9,010,000.000           9,872,257.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      18,110,000.000           18,894,887.400
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      8,580,000.000           9,332,380.200
             ノルウェー・クローネ　小計                         78,090,000.000           83,094,288.340
                                      (912,091,200)           (970,541,288)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.75   04/25/25
                                      3,140,000.000           3,183,934.250
             ロチ
                     POLAND    07/25/22
                                      4,910,000.000           4,908,343.990
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      5,800,000.000           5,791,893.150
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      8,340,000.000           8,611,288.520
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      6,880,000.000           7,423,164.290
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      8,340,000.000           8,788,214.090
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,030,000.000           2,194,165.490
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      10,320,000.000           11,406,039.640
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      6,630,000.000           7,358,542.840
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      9,190,000.000          10,374,662.680
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,960,766.560
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      10,150,000.000           11,472,852.530
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      7,010,000.000           7,823,510.500
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,800,000.000           2,504,970.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      4,750,000.000           5,257,062.500
             ポーランド・ズロチ　小計                         93,650,000.000          102,059,411.030
                                     (2,587,549,500)           (2,819,901,527)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      5,000,000.000           5,148,080.500
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      2,000,000.000           2,101,104.800
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      3,910,000.000           4,058,593.280
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                      4,580,000.000           4,894,309.820
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      4,000,000.000           4,344,752.000
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      2,000,000.000           2,115,969.200
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      2,900,000.000           3,050,804.640
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      4,150,000.000           4,544,607.730
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      3,840,000.000           4,139,088.380
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                      2,000,000.000           2,147,820.800
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,270,000.000           5,788,538.480
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,489,987.750
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      2,000,000.000           2,186,986.800
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,500,000.000           1,635,682.950
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      2,000,000.000           2,171,001.000
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      4,400,000.000           4,775,980.880
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      2,960,000.000           3,180,822.210
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                       500,000.000           524,323.350
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,190,000.000           2,355,908.040
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      2,000,000.000           2,255,867.600
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,200,000.000           2,450,773.820
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      2,830,000.000           3,137,391.480
                                190/404


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                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,820,000.000           3,244,375.310
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,540,000.000           2,973,890.160
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      2,300,000.000           2,595,646.830
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      2,000,000.000           2,380,775.600
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,900,000.000           2,187,168.280
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      3,470,000.000           4,010,218.260
             マレーシア・リンギット　小計                         78,630,000.000           85,890,469.950
                                     (2,006,637,600)           (2,191,924,793)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      13,690,000.000           14,397,088.500
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,613,000.000           24,825,461.010
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,913,000.000           70,114,717.820
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      38,064,000.000           39,065,083.200
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      76,079,000.000           78,532,494.480
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      80,425,000.000           89,454,314.750
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      14,915,000.000           16,866,926.050
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      46,168,000.000           50,460,700.640
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      20,241,000.000           22,743,799.650
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      61,170,000.000           68,094,444.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      19,646,000.000           21,912,755.480
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      60,173,000.000           66,098,837.040
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      71,661,000.000           84,884,604.330
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      40,503,000.000           47,735,620.710
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         620,261,000.000           695,186,847.660
                                     (3,206,749,370)           (3,594,116,002)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      1,200,000.000           1,239,093.600
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      1,800,000.000           1,830,713.400
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       540,000.000           531,684.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      2,640,000.000           2,846,313.360
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      3,000,000.000           3,205,977.000
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      2,470,000.000           2,695,775.290
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                      1,260,000.000           1,461,909.960
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,150,000.000           3,401,259.750
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      1,710,000.000           1,742,319.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      1,970,000.000           2,018,383.200
                     AUSTRIA    09/20/22
                                      1,430,000.000           1,449,225.770
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      2,490,000.000           2,719,333.980
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      2,090,000.000           2,822,532.460
                                191/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       500,000.000           794,800.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      1,640,000.000           1,791,786.920
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      1,580,000.000           1,695,099.840
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,280,000.000           2,682,376.960
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,890,000.000           2,552,889.150
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       840,000.000          1,449,844.610
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                      3,380,000.000           3,664,494.600
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       700,000.000           743,890.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       450,000.000          1,065,546.450
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,400,000.000           5,753,820.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      2,200,000.000           2,856,145.600
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                      1,160,000.000           1,695,142.800
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      3,110,000.000           3,209,862.100
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      2,690,000.000           2,790,606.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      2,030,000.000           2,083,389.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       750,000.000           776,698.500
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      3,420,000.000           3,576,807.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      3,730,000.000           3,977,101.310
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      2,630,000.000           2,856,916.400
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      3,360,000.000           3,678,528.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      3,270,000.000           3,629,212.770
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      3,770,000.000           4,104,046.880
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      4,130,000.000           4,674,139.890
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      1,850,000.000           2,177,007.850
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                      1,000,000.000           1,226,305.290
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      2,530,000.000           3,301,963.720
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,850,000.000           2,502,051.000
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      1,560,000.000           2,045,334.720
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,190,000.000           1,949,934.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      3,800,000.000           4,094,891.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                      1,400,000.000           2,224,917.800
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,130,000.000           1,264,792.050
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      1,420,000.000           2,018,189.200
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      1,560,000.000           2,819,185.200
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                      3,190,000.000           3,396,989.530
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      2,350,000.000           3,486,565.750
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      3,690,000.000           6,639,675.300
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      3,880,000.000           4,244,294.730
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,460,000.000           3,141,048.540
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,750,000.000           8,220,848.750
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       210,000.000           303,793.450
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      5,300,000.000           5,469,838.500
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      5,300,000.000           5,485,871.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      5,380,000.000           5,517,206.140
                     BUNDESOBL     04/08/22
                                      3,300,000.000           3,333,033.000
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      6,150,000.000           6,235,521.900
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      4,800,000.000           4,906,752.000
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      4,740,000.000           4,876,967.040
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/11/22
                                      3,000,000.000           3,028,410.000
                                192/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/16/22
                                      5,230,000.000           5,300,082.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      5,290,000.000           5,549,157.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      3,370,000.000           3,511,809.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      5,810,000.000           6,091,087.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      1,500,000.000           1,575,645.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,510,000.000           3,567,893.940
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      6,280,000.000           6,559,208.800
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,970,000.000           7,383,599.800
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,800,000.000           8,351,467.800
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,500,000.000           8,010,450.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      7,250,000.000           7,721,467.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      6,940,000.000           7,523,168.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      5,410,000.000           5,843,497.890
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      6,690,000.000           6,963,404.890
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      5,620,000.000           5,901,157.360
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      5,400,000.000           5,759,235.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,240,000.000           6,760,790.400
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      5,030,000.000           6,911,528.330
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,309,630.600
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      8,090,000.000           8,551,251.350
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      5,000,000.000           5,400,172.500
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      4,600,000.000           4,787,760.040
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      6,640,000.000           7,189,652.560
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      7,280,000.000           7,578,239.760
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                      3,730,000.000           3,847,383.100
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      6,580,000.000           7,085,896.720
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      5,860,000.000           9,622,237.200
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      7,010,000.000          11,821,631.030
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      4,130,000.000           7,297,379.600
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,150,000.000          10,561,702.500
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      4,150,000.000           7,736,803.500
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       630,000.000           896,080.500
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,320,000.000           9,165,455.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      3,950,000.000           7,931,995.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      5,270,000.000           8,573,341.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                       300,000.000           438,135.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,444,001.400
                     01/04/24
                                193/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,297,946.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,486,479.700
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                      1,150,000.000           1,179,344.550
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       520,000.000           536,256.760
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       890,000.000           916,090.350
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       730,000.000           760,341.720
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      1,260,000.000           1,336,096.440
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,960,000.000           2,097,352.880
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       890,000.000           957,423.730
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,660,000.000           1,791,939.940
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       300,000.000           333,169.500
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                      1,190,000.000           1,277,769.640
                     FINLAND    04/15/22
                                      1,010,000.000           1,020,074.750
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       230,000.000           269,610.140
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       870,000.000          1,160,937.810
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                      1,190,000.000           1,254,438.500
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                      1,010,000.000           1,054,172.350
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,620,000.000           1,770,985.620
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                      1,080,000.000           1,688,265.720
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,180,000.000           1,476,106.840
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,440,000.000           1,755,577.720
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,816,780.210
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      6,300,000.000           6,395,130.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      4,460,000.000           4,592,720.680
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,100,000.000           9,367,995.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      6,840,000.000           7,010,548.560
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      7,960,000.000           8,340,257.160
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      6,400,000.000           6,730,291.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,020,000.000           9,556,690.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      9,390,000.000          10,096,221.900
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,500,000.000           2,654,625.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      4,970,000.000           5,421,057.320
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,790,000.000           4,119,896.760
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      11,340,000.000           12,408,658.920
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       810,000.000           817,011.360
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      9,930,000.000          10,090,358.570
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,300,000.000           9,509,038.880
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      9,980,000.000          10,249,499.920
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      5,500,000.000           5,557,255.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,120,000.000           8,931,220.480
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      7,920,000.000           8,564,410.800
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      6,020,000.000           7,105,707.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      7,440,000.000           8,852,856.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,300,000.000           14,577,714.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      5,050,000.000           6,585,957.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      10,570,000.000           11,228,669.550
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      2,870,000.000           4,284,140.840
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      5,810,000.000           7,565,142.900
                                194/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      8,470,000.000           9,300,017.650
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      5,880,000.000           8,414,868.000
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      8,220,000.000           9,077,403.540
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      9,150,000.000           9,678,110.550
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      10,610,000.000           13,492,079.180
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      8,510,000.000          10,462,398.240
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      13,130,000.000           13,834,109.380
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      4,690,000.000           7,979,612.900
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      9,840,000.000          12,063,840.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      3,610,000.000           7,661,503.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      4,220,000.000           9,505,516.240
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      5,670,000.000           9,658,346.040
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      5,420,000.000           6,218,225.080
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      6,990,000.000          13,096,799.520
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      5,630,000.000           9,585,356.500
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      8,440,000.000          12,721,502.280
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      6,830,000.000          11,752,107.800
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,959,264.440
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                      1,860,000.000           1,933,894.080
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,900,000.000           1,969,720.500
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      1,860,000.000           1,950,602.830
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       620,000.000           632,016.590
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      1,970,000.000           2,155,810.780
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      3,150,000.000           3,412,552.500
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      1,670,000.000           1,867,527.600
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,180,000.000           1,365,429.920
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       770,000.000           990,400.950
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       710,000.000           891,995.720
                     IRISH   10/18/22
                                      1,080,000.000           1,093,237.340
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,260,000.000           3,142,575.200
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,420,000.000           3,028,934.920
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      1,340,000.000           1,520,950.920
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      1,750,000.000           1,937,918.500
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      2,080,000.000           2,624,279.840
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,290,000.000           1,296,708.000
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                       500,000.000           504,073.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      4,400,000.000           4,466,000.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      4,500,000.000           4,568,535.000
                     ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                      3,800,000.000           3,830,128.300
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      2,560,000.000           2,603,304.440
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,603,950.000
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      5,110,000.000           5,242,858.970
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,000,000.000           4,129,000.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,560,000.000           1,582,318.920
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                      2,500,000.000           2,554,350.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                      5,000,000.000           5,144,230.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      4,210,000.000           4,332,090.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      5,220,000.000           5,355,720.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      4,100,000.000           4,250,060.000
                                195/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                      3,050,000.000           3,120,756.340
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                      2,700,000.000           2,761,047.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      4,200,000.000           4,447,993.200
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,220,000.000           5,554,126.980
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                      3,000,000.000           3,075,000.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      3,070,000.000           3,216,132.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      3,600,000.000           3,827,372.400
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                      4,140,000.000           4,279,907.160
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      4,730,000.000           5,017,321.480
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,550,000.000           4,851,455.700
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      4,790,000.000           5,155,477.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      5,620,000.000           6,121,085.940
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      6,820,000.000           7,432,292.780
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,700,000.000           1,721,542.400
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,140,000.000           4,418,626.140
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      2,300,000.000           2,450,650.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      2,940,000.000           3,143,154.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,380,000.000           4,738,284.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,650,000.000           6,278,556.280
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      4,400,000.000           4,818,237.600
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,000,000.000           5,557,300.000
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      3,720,000.000           4,111,743.150
                     ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                      2,010,000.000           2,067,747.300
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      3,200,000.000           3,715,520.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,000,000.000           1,178,250.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      4,270,000.000           5,106,066.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      3,030,000.000           3,266,006.700
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      4,770,000.000           5,338,994.220
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,290,000.000           5,834,690.140
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      3,340,000.000           4,167,986.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,100,000.000           2,682,960.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      4,550,000.000           5,367,680.500
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      4,130,000.000           5,236,014.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,900,000.000           5,907,391.000
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      3,330,000.000           4,314,714.300
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,850,000.000           5,252,632.000
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      3,370,000.000           4,390,674.250
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      3,450,000.000           4,887,804.750
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      5,860,000.000           7,374,944.780
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      5,380,000.000           6,163,489.400
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,360,000.000           2,066,994.640
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      6,390,000.000           9,009,261.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,300,000.000           1,596,010.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      6,130,000.000           6,860,377.240
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       120,000.000           136,512.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      7,310,000.000           9,680,099.370
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      4,530,000.000           7,476,074.620
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      2,810,000.000           3,009,538.100
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      5,750,000.000           6,987,630.000
                                196/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      3,610,000.000           5,442,436.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      2,880,000.000           4,644,000.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      4,640,000.000           7,556,704.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      7,850,000.000          11,032,390.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      2,960,000.000           3,273,908.000
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      6,610,000.000           7,373,521.100
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      4,920,000.000           7,657,980.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,558,360.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,815,420.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           3,038,595.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,167,500.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       170,000.000           176,179.670
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,400,000.000           1,388,035.600
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,700,000.000           3,846,024.200
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,360,000.000           3,504,984.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,250,000.000           3,455,166.630
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,430,000.000           1,601,934.620
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      3,640,000.000           3,875,144.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,370,000.000           3,672,946.150
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,100,000.000           3,408,853.000
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                      2,190,000.000           2,208,053.680
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      4,260,000.000           4,355,019.300
                     NETHERLANDS      1.75
                                      2,030,000.000           2,165,122.890
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      3,690,000.000           4,059,243.540
                     NETHERLANDS      2.25
                                      3,780,000.000           3,968,880.160
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,330,000.000           4,496,660.830
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,010,000.000           5,242,866.160
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,670,000.000           1,834,161.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,540,000.000           6,491,701.560
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      3,360,000.000           5,686,128.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      3,220,000.000           4,644,206.000
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                       590,000.000           696,613.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,800,000.000           4,876,080.000
                     SPAIN   0.05   10/31/21
                                      2,380,000.000           2,394,018.200
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      3,450,000.000           3,541,242.150
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      5,300,000.000           5,424,152.500
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      3,300,000.000           3,346,464.000
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,540,000.000           4,631,376.580
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      5,240,000.000           5,425,511.720
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      5,420,000.000           5,674,534.040
                                197/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      3,200,000.000           3,396,640.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      3,290,000.000           3,286,196.760
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      2,200,000.000           2,383,781.400
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,770,000.000           7,468,664.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      6,610,000.000           7,226,118.100
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      6,750,000.000           7,492,648.500
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,500,000.000           7,221,500.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,120,000.000           6,853,267.800
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      3,230,000.000           3,582,725.690
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      3,000,000.000           3,328,050.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      5,810,000.000           6,328,497.750
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,270,000.000           5,091,590.700
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      4,990,000.000           5,607,437.650
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,130,000.000           6,026,282.820
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      3,690,000.000           4,149,903.150
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                       260,000.000           323,388.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      2,930,000.000           4,183,448.140
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      5,130,000.000           5,782,924.850
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      3,690,000.000           5,391,566.010
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      3,200,000.000           5,629,584.000
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      5,600,000.000           6,437,547.200
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      4,460,000.000           7,004,898.300
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,580,000.000           5,253,718.000
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      4,820,000.000           5,968,813.260
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      4,600,000.000           8,096,805.000
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      4,950,000.000           5,798,712.150
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      5,110,000.000           9,063,607.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      4,410,000.000           6,222,510.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      1,940,000.000           3,753,731.220
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      6,060,000.000           6,865,611.540
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      4,820,000.000           7,868,100.520
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      4,160,000.000           4,486,331.200
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      4,440,000.000           6,018,092.320
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      3,500,000.000           5,224,971.500
             ユーロ　小計                        1,245,040,000.000           1,494,438,830.780
                                    (154,746,021,600)           (185,743,802,278)
     国債証券　合計                                391,757,632,670           448,246,978,044
                                    (391,757,632,670)           (448,246,978,044)
     合計                                           448,246,978,044
                                               (448,246,978,044)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          229銘柄       43.45                43.33
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド                   国債証券          47銘柄
                                          6.70                6.68
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.42                0.42
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.68                2.67
     カナダ・ドル                   国債証券          33銘柄       2.02                2.01
     シンガポール・ドル                   国債証券          17銘柄       0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.33                0.33
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.56                0.56
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.22                0.22
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          15銘柄
                                          0.63                0.63
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.49                0.49
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.80                0.80
     ユーロ                   国債証券          319銘柄       41.55                41.44
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,923,982,402
        コール・ローン                                              146,734,457
        株式                                           378,867,658,216
        投資信託受益証券                                              768,346,452
        投資証券                                             8,300,728,699
        派生商品評価勘定                                              259,680,736
        未収入金                                                713,054
        未収配当金                                              350,342,900
                                                     2,700,027,120
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           394,318,214,036
       資産合計                                             394,318,214,036
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               2,137,431
        未払金                                                516,717
                                                      242,863,500
        未払解約金
        流動負債合計                                              245,517,648
       負債合計                                               245,517,648
     純資産の部
       元本等
        元本                                            94,213,969,059
        剰余金
                                                    299,858,727,329
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           394,072,696,388
       純資産合計                                             394,072,696,388
     負債純資産合計                                              394,318,214,036
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           90,492,519,767円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,338,770,536円
        同期中一部解約元本額                                           36,617,321,244円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           4,008,019,318円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,048,404円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,637,376円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,676,095円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,000,548円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,118,086円
                                                     13,388,336円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           17,549,531,602円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            193,348,667円
                                                   2,257,079,376円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            380,082,279円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,529,745円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            323,430,338円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            377,452,597円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              846,925円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            119,302,270円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            279,734,645円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            211,942,981円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            329,624,772円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              393,690円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,002,988円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,643,709円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,450,682円
        たわらノーロード　全世界株式                                             74,902,023円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           46,264,044,188円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            345,890,584円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            188,607,939円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            938,680,812円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,124,613,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            118,122,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,785,234円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            299,159,963円
                                                     27,542,402円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            830,919,038円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            172,199,979円
                                                    212,083,487円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            177,658,677円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            292,628,279円
        投資のソムリエ                                           1,061,009,581円
        クルーズコントロール                                            170,056,706円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                             75,336,271円
                                                    197,413,366円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            120,659,262円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                               36,668円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,294,396円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,372,634円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             45,214,690円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            487,906,056円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            385,507,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            743,463,299円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             5,948,317円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,112,860円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              458,648円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             4,046,745円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             32,064,381円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            541,145,646円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            176,916,359円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,609,706円
                                                      794,038円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              729,359円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,152,803円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             5,618,737円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             6,890,512円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             3,472,382円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            264,894,732円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             69,171,414円
                                                   1,577,957,651円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,158,716,067円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            862,947,752円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,754,582円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             10,588,299円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,520,525円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            106,236,180円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,811,330円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,362,925円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,145,203円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,898,630円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,051,750円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,380,637円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            350,377,786円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            472,101,034円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,532,145,076円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            546,300,464円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             87,521,839円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            562,565,288円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,351,260円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,597,531円
                                                    239,355,469円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,224,505円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             73,539,942円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            117,130,246円
                                                    268,963,871円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        計                                           94,213,969,059円
     ２.   受益権の総数                                           94,213,969,059口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               16,596,683,003
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                               △117,973,106
     投資証券                                              △1,011,519,001
     合計                                               15,467,190,896
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月18日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    185,515,564             －     185,463,540           52,024
          アメリカ・ドル                  141,715,310             －     141,623,580           91,730
          イギリス・ポンド                   8,588,128            －      8,643,420         △55,292
          オーストラリア・ドル                   4,593,588            －      4,591,800          1,788
          カナダ・ドル                   6,385,459            －      6,368,190          17,269
          ユーロ                  24,233,079            －     24,236,550          △3,471
        買建                   6,145,071,083              －    6,145,116,120            45,037
          アメリカ・ドル                 4,499,150,880              －    4,499,150,880              －
          イギリス・ポンド                  279,947,328             －     279,935,280          △12,048
          オーストラリア・ドル                  133,029,996             －     133,009,140          △20,856
          カナダ・ドル                  204,061,875             －     204,023,910          △37,965
          ユーロ                 1,028,881,004              －    1,028,996,910           115,906
     合計                      6,330,586,647              －    6,330,579,660            97,061
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,848,739,108              －    12,106,185,352         257,446,244
     合計                     11,848,739,108              －    12,106,185,352         257,446,244
                                205/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.1827円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (41,827円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,588      3,035.020         108,010,291.760
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             148,295       110.810        16,432,568.950
              AES  CORP
                             56,735       20.820        1,181,222.700
              ABIOMED    INC
                              3,574      268.840          960,834.160
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             74,508       117.910         8,785,238.280
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             98,091       77.990        7,650,117.090
              ADOBE   INC
                             40,386       452.000        18,254,472.000
              CHUBB   LTD
                             37,740       151.500         5,717,610.000
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,422       309.970         5,710,267.340
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      643.940          813,296.220
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      128.380          776,955.760
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       81.350         278,379.700
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       94.440        2,487,738.480
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             58,840       201.980        11,884,503.200
              INC
              AMGEN   INC
                             49,267       241.600        11,902,907.200
              HESS   CORP
                             21,951       44.790         983,185.290
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             57,244       115.950         6,637,441.800
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       90.790        3,811,364.200
              AFLAC   INC
                             58,283       41.850        2,439,143.550
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       38.230        2,768,807.750
              AMERCO                 929     402.000          373,458.000
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       134.780         4,148,932.740
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       127.090         2,300,074.820
              INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       44.420        2,782,202.280
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      133.650          546,227.550
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       49.960        1,726,317.840
              ANSYS   INC
                              7,234      319.430         2,310,756.620
              APPLE   INC
                            1,455,365        115.970        168,778,679.050
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       69.390        5,426,436.780
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536      117.930         1,124,580.480
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       50.150        2,375,104.000
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       90.900         843,370.200
              CORP
              AMEREN    CORP
                             19,499       82.460        1,607,887.540
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651       85.150         566,332.650
              AUTOLIV    INC
                              7,570       85.640         648,294.800
              AUTODESK     INC
                             18,325       247.220         4,530,306.500
              AUTOMATIC     DATA
                             35,986       171.070         6,156,125.020
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,170.410          2,308,048.520
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      150.700          986,934.300
              BALL   CORP
                             27,293       94.980        2,592,289.140
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             116,704       228.480        26,664,529.920
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       39.220        2,611,934.340
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       81.550        3,485,936.300
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       240.300         5,944,781.700
              AMETEK    INC
                             18,524       116.450         2,157,119.800
              VERIZON    COMM   INC
                             347,473        61.100        21,230,600.300
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       70.590         883,151.490
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       112.630         2,211,940.570
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      555.780         1,033,195.020
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       102.990         2,618,005.800
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       29.310        1,401,018.000
              BOEING    CO
                             45,095       188.690         8,508,975.550
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       64.030         711,437.330
              BORGWARNER      INC
                             21,938       38.800         851,194.400
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             119,401        38.200        4,561,118.200
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       93.890        1,100,296.910
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      154.890         1,493,449.380
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,125.460          2,267,801.900
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             189,828        64.520        12,247,702.560
              INGREDION     INC
                              5,305       74.580         395,646.900
              ONEOK   INC
                             36,226       32.540        1,178,794.040
                                207/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       86.960         513,064.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      209.270         1,293,497.870
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       135.960         3,343,256.400
              FEDEX   CORP
                             20,793       267.270         5,557,345.110
              VERISIGN     INC
                              8,762      199.980         1,752,224.760
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       121.850         3,028,825.450
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       78.650        2,051,585.250
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.990         581,844.640
              CSX  CORP
                             64,187       91.400        5,866,691.800
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       17.190         540,041.040
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       47.290         664,424.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       54.720        1,074,755.520
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       200.560         2,815,060.160
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       57.370        1,418,071.660
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       16.730         678,133.820
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             45,357       172.300         7,815,011.100
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      116.580         1,150,061.700
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      114.140         1,133,752.620
              CENTURYLINK      INC
                             80,424        9.790         787,350.960
              CERNER    CORP
                             25,177       74.720        1,881,225.440
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             255,443       116.520        29,764,218.360
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       86.320        1,837,493.840
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       86.640        1,115,230.080
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      358.680         2,677,546.200
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             354,537        38.720        13,727,672.640
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       198.120         2,116,515.960
              COCA-COLA     CO/THE
                             342,348        53.980        18,479,945.040
              COPART    INC
                             17,304       116.990         2,024,394.960
              COGNEX    CORP
                             14,677       69.600        1,021,519.200
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       83.350        5,693,721.850
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       118.480         2,834,041.600
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      220.040         1,144,868.120
              COMERICA     INC
                             11,985       53.050         635,804.250
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       32.610         686,081.790
              COMCAST    CORP-CL    A
                             381,909        47.770        18,243,792.930
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       34.980        1,409,379.180
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             27,587       82.080        2,264,340.960
              CMS  ENERGY    CORP
                             22,567       67.110        1,514,471.370
              COOPER    COS  INC
                              4,523      346.390         1,566,721.970
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       42.800         706,756.400
              CORNING    INC
                             64,157       36.020        2,310,935.140
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       42.900         595,023.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      118.570          739,402.520
              CUMMINS    INC
                             12,578       233.860         2,941,491.080
                                208/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DR  HORTON    INC
                             29,267       70.880        2,074,444.960
              DANAHER    CORP
                             53,312       225.880        12,042,114.560
              MOODY'S    CORP
                             13,994       270.330         3,782,998.020
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       75.100        3,385,357.800
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             42,591       158.070         6,732,359.370
              DEERE   & CO
                             24,809       253.970         6,300,741.730
              MORGAN    STANLEY
                             113,219        55.750        6,311,959.250
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       102.080         1,953,402.880
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      886.130         2,918,912.220
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             151,411       142.110        21,517,017.210
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       94.970        1,904,813.290
              DOVER   CORP
                             12,652       119.810         1,515,836.120
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       57.000         989,805.000
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       132.000         2,156,880.000
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       97.140        5,994,897.960
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       113.350         1,235,741.700
              EBAY   INC
                             58,445       46.540        2,720,030.300
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             654,489        27.660        18,103,165.740
              CITIGROUP     INC
                             174,329        47.650        8,306,776.850
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,903       93.400        1,018,340.200
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       114.860         3,860,444.600
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       112.390         2,650,718.150
              DISH   NETWORK    CORP
                             17,899       28.880         516,923.120
              ECOLAB    INC
                             21,199       212.230         4,499,063.770
              PERKINELMER      INC
                              9,755      125.530         1,224,545.150
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       118.930         2,851,822.470
              SALESFORCE.COM        INC
                             75,409       247.660        18,675,792.940
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      238.050          533,946.150
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       77.440        3,866,656.640
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937      102.450         1,018,045.650
              ENTERGY    CORP
                             17,195       109.230         1,878,209.850
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       42.190        2,112,115.780
              EQUIFAX    INC
                             10,322       154.610         1,595,884.420
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             18,603       247.350         4,601,452.050
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       88.280        1,230,799.760
              EXXON   MOBIL   CORP
                             354,007        36.860        13,048,698.020
              FMC  CORP
                             11,416       109.350         1,248,339.600
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             166,332        75.990        12,639,568.680
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      323.100         1,048,782.600
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      432.890         1,074,432.980
              ASSURANT     INC
                              4,594      134.160          616,331.040
              FASTENAL     CO
                             47,962       46.760        2,242,703.120
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       26.335        1,527,851.360
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       123.920         1,416,653.440
              FISERV    INC
                             47,512       106.800         5,074,281.600
              FLIR   SYSTEMS    INC
                             12,717       36.060         458,575.020
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        8.380        2,776,444.840
                                209/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       20.760         492,281.880
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        19.820        2,516,604.860
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       113.640         1,814,035.320
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       52.960         973,722.560
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       151.310         3,095,499.980
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       58.920        2,977,875.720
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       99.820        1,158,411.100
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        60.620        6,449,240.560
              GARTNER    INC
                              7,522      157.440         1,184,263.680
              MCKESSON     CORP
                             13,579       183.440         2,490,931.760
              NVIDIA    CORP
                             51,560       510.800        26,336,848.000
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             733,755        8.980        6,589,119.900
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      404.480         1,514,777.600
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       14.380        1,003,954.080
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       81.580        2,691,405.780
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,310       217.470         5,939,105.700
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       189.530         3,443,381.040
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       85.650         974,953.950
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       68.080         784,009.280
              HEICO   CORP
                              3,623      129.770          470,156.710
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       152.260         1,895,637.000
              HP  INC
                             119,285        19.870        2,370,192.950
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      157.910          769,653.340
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       94.180        1,132,420.320
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       21.480         600,129.720
              HOLOGIC    INC
                             21,939       66.690        1,463,111.910
              HOME   DEPOT   INC
                             90,151       275.570        24,842,911.070
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       76.180        1,240,819.840
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       50.940        1,337,378.760
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       24.100        1,033,865.900
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      294.320          857,354.160
              HUMANA    INC
                             11,307       430.670         4,869,585.690
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      128.690          970,837.360
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             80,847       12.130         980,674.110
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       236.340         3,240,930.420
              IDEX   CORP
                              6,154      195.960         1,205,937.840
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,313       217.540         5,724,130.020
              INTUIT    INC
                             21,859       342.260         7,481,461.340
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      441.230         3,127,438.240
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       50.180         549,972.800
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       143.580         2,897,731.560
              INTEL   CORP
                             355,553        45.440        16,156,328.320
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      112.440          810,242.640
              FRAGRANCES
                                210/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       48.820        1,561,410.060
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             29,382       21.420         629,362.440
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       101.610         1,121,063.130
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      160.520          971,146.000
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       83.070        1,324,301.940
              JOHNSON    & JOHNSON
                             221,267       148.280        32,809,470.760
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       45.820        1,357,188.400
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       223.730         2,833,987.910
              KELLOGG    CO
                             21,954       64.190        1,409,227.260
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                             11,560       45.250         523,090.000
              KEYCORP                87,597       15.550        1,362,133.350
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       136.550         3,977,291.850
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       660.600         8,437,843.800
              KROGER    CO
                             65,605       31.920        2,094,111.600
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       407.870         5,054,325.040
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      369.720         1,220,815.440
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      129.940         1,096,433.720
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       96.680        1,368,312.040
              LENNAR    CORP
                             23,570       75.340        1,775,763.800
              ELI  LILLY   & CO
                             72,340       146.560        10,602,150.400
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       42.440         651,199.360
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,078       164.730         9,731,918.940
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       110.200         2,874,456.800
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,201       371.280         7,871,507.280
              LOEWS   CORP
                             21,759       42.360         921,711.240
              LOWE'S    COS  INC
                             63,122       155.710         9,828,726.620
              DOMINION     ENERGY    INC
                             69,772       85.760        5,983,646.720
              MGM  RESORTS
                             38,573       24.780         955,838.940
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             10,757       181.940         1,957,128.580
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             62,169       213.320        13,261,891.080
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       335.100         6,758,296.800
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      240.200          820,523.200
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,045.660          1,255,837.660
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       81.210        4,187,350.020
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             42,507       112.510         4,782,462.570
              MASCO   CORP
                             23,151       53.570        1,240,199.070
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      266.020         1,398,733.160
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             64,392       46.030        2,963,963.760
                                211/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MAXIM   INTEGRATED
                             21,874       80.120        1,752,544.880
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             112,490       114.560        12,886,854.400
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       75.120        4,938,013.200
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        70.230        7,692,221.670
              MERCK   & CO.INC.
                             212,111        81.110        17,204,323.210
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       27.090         885,463.740
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      201.160         1,623,361.200
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             604,749       211.010        127,608,086.490
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       55.410        5,146,148.340
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       121.920         2,521,427.520
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             54,337       40.320        2,190,867.840
              LTD
              3M  CO
                             48,271       169.140         8,164,556.940
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      122.800          611,052.800
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       166.800         2,377,734.000
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      187.790         1,452,931.230
              MYLAN   NV
                             44,496       15.640         695,917.440
              ILLUMINA     INC
                             12,225       301.560         3,686,571.000
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       73.730        3,209,466.900
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058       87.580         705,719.640
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                             35,209       11.010         387,651.090
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       50.010         898,329.630
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       19.260         641,685.420
              NEWMONT    CORP
                             66,201       64.890        4,295,782.890
              NVR  INC
                               305    4,139.000          1,262,395.000
              NIKE   INC-CL    B
                             103,785       127.710        13,254,382.350
              NORDSON    CORP
                              4,644      197.180          915,703.920
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       236.180         5,052,362.560
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       93.660        2,647,674.540
              NISOURCE     INC
                             31,427       25.070         787,874.890
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       91.850        1,594,975.250
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       314.510         4,135,177.480
              WELLS   FARGO   & CO
                             326,767        24.190        7,904,493.730
              NUCOR   CORP
                             25,118       51.780        1,300,610.040
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       51.500         988,285.000
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       86.680        3,382,860.360
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       12.380         948,815.580
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      197.480         1,542,911.240
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       34.220         548,478.160
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      456.580         2,856,364.480
              ORACLE    CORP
                             172,094        56.670        9,752,566.980
                                212/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PACCAR    INC
                             28,876       91.120        2,631,181.120
              PTC  INC
                              9,433       94.240         888,965.920
              EXELON    CORP
                             81,082       42.990        3,485,715.180
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       261.160         2,888,168.440
              PAYCHEX    INC
                             27,450       91.290        2,505,910.500
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      464.320         2,869,961.920
              PPL  CORPORATION
                             64,630       29.740        1,922,096.200
              PEPSICO    INC
                             116,370       141.720        16,491,956.400
              PENTAIR    PLC
                             12,511       53.780         672,841.580
              PFIZER    INC
                             466,697        38.680        18,051,839.960
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       46.340         878,235.680
              CONOCOPHILLIPS                90,684       35.530        3,222,002.520
              PG&E   CORP
                             91,170       10.410         949,079.700
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       91.750        1,275,141.500
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        39.590        6,168,478.310
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       126.740         4,503,959.380
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.190         958,334.520
              GARMIN    LTD
                             12,365       114.180         1,411,835.700
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       142.820         2,829,549.840
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      206.520          692,461.560
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,048       366.620        13,582,537.760
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       136.900         2,623,140.900
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       120.710         1,313,686.930
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             207,673       140.260        29,128,214.980
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       92.650        4,622,401.150
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       60.730        2,567,542.940
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       42.570         902,867.130
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       193.470         4,828,237.320
              QUALCOMM     INC
                             94,337       140.110        13,217,557.070
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       85.810         921,942.640
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       118.780         1,520,265.220
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      180.260          730,413.520
              LTD
              REGENERON
                              8,411      559.220         4,703,599.420
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      118.000          594,956.000
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       212.110         2,587,105.670
              US  BANCORP
                             113,752        44.140        5,021,013.280
              SEAGEN    INC
                             10,296       171.780         1,768,646.880
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       35.220        1,210,969.260
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       109.420         3,268,813.080
              ROLLINS    INC
                             12,378       56.810         703,194.180
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      400.980         3,506,971.080
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      249.050         2,443,429.550
                                213/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             14,075       73.730        1,037,749.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       90.140         991,900.560
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             53,439       238.710        12,756,423.690
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             119,245        57.090        6,807,697.050
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       202.010         2,170,395.440
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       136.360         2,886,332.120
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             51,606       144.360         7,449,842.160
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,430     2,007.440          6,885,519.200
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        18.310        2,164,589.890
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             127,865        46.420        5,935,493.300
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       150.160         2,618,790.400
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       58.810         782,408.240
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       55.420         590,389.260
              ANTHEM    INC
                             21,162       328.560         6,952,986.720
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       110.080         1,391,521.280
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       47.240        1,047,547.000
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      722.410         4,947,063.680
              CENTENE    CORP
                             48,565       71.120        3,453,942.800
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      336.550         1,525,244.600
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       54.750         621,467.250
              SNAP-ON    INC
                              4,129      172.670          712,954.430
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       75.450        2,551,266.300
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      155.420          967,644.920
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       62.720        1,987,157.760
              SOUTHERN     CO
                             89,102       64.170        5,717,675.340
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             112,243        49.040        5,504,396.720
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       44.810         528,354.710
              AT&T   INC
                             598,286        28.850        17,260,551.100
              CHEVRON    CORP
                             158,783        83.070        13,190,103.810
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       178.790         2,346,976.330
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       70.050        2,084,547.900
              STARBUCKS     CORP
                             97,667       93.920        9,172,884.640
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       33.910         595,018.770
              STRYKER    CORP
                             28,236       230.570         6,510,374.520
              NETFLIX    INC
                             36,888       480.240        17,715,093.120
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       19.350         947,279.250
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       40.130         392,993.090
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       219.330         2,789,000.280
              SYSCO   CORP
                             40,230       72.280        2,907,824.400
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,747      749.500         7,305,376.500
                                214/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELEFLEX     INC
                              4,002      368.450         1,474,536.900
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322        9.620         849,657.640
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       98.150        1,401,974.600
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             76,972       151.490        11,660,488.280
              TEXTRON    INC
                             19,486       43.890         855,240.540
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,098       468.590        15,509,391.820
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      131.170         1,145,507.610
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,088       92.770         750,323.760
              DAVITA    INC
                              6,497      107.170          696,283.490
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      129.830         1,242,862.590
              TRIMBLE    INC
                             20,073       58.250        1,169,252.250
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      414.940         1,441,086.620
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       60.460        1,510,290.800
              UGI  CORP
                             16,326       37.150         606,510.900
              UNION   PACIFIC    CORP
                             56,971       201.260        11,465,983.460
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             127,099        67.890        8,628,751.110
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             79,603       353.690        28,154,785.070
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      132.510          815,334.030
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      173.300         1,252,265.800
              INC
              VF  CORP
                             28,712       77.530        2,226,041.360
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       30.070        1,364,005.270
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       215.350         4,687,308.100
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       140.020         1,548,201.140
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       42.350        2,661,655.150
              INC
              WALMART    INC
                             118,990       145.560        17,320,184.400
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,061       123.380         4,325,826.180
              WATERS    CORP
                              5,211      225.310         1,174,090.410
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      279.420         1,752,242.820
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      117.570         1,078,822.320
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      260.320          809,334.880
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       41.270        1,067,531.090
              WABTEC    CORP
                             16,257       69.010        1,121,895.570
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,029      183.050          920,558.450
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       137.240         1,944,004.600
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639       96.660         835,045.740
              NASDAQ    INC
                             10,097       127.130         1,283,631.610
              CME  GROUP   INC
                             30,562       168.710         5,156,115.020
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        19.990        2,051,133.920
              LKQ  CORP
                             23,691       37.010         876,803.910
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             19,435       56.960        1,107,017.600
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       104.850         2,792,260.350
                                215/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CARMAX    INC
                             14,209       94.310        1,340,050.790
              XILINX    INC
                             20,586       122.450         2,520,755.700
              TJX  COMPANIES     INC
                             100,155        62.260        6,235,650.300
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,227      345.020         1,458,399.540
              ZIONS   BANCORP    NA
                             13,142       38.980         512,275.160
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                             27,400        4.620         126,588.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.200         456,540.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       50.910         906,198.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       23.370         399,627.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      125.050         1,173,094.050
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      101.510          423,398.210
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       56.530        1,674,249.010
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       20.690         263,425.080
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             77,232       15.230        1,176,243.360
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      381.670         1,225,924.040
              T-MOBILE     US  INC
                             46,391       121.720         5,646,712.520
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       58.570        1,625,610.350
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       17.620         497,747.380
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      525.040         1,684,853.360
              CELANESE     CORP
                              9,803      127.880         1,253,607.640
              DEXCOM    INC
                              7,690      339.530         2,610,985.700
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       22.920         238,895.160
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       122.750         1,412,607.000
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       30.110         556,282.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       183.170         1,944,166.380
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       20.120         684,542.760
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       98.000        4,571,014.000
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       65.260         900,849.040
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,243.050          2,770,758.450
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      574.380         2,536,462.080
              MASTERCARD      INC
                             74,970       334.780        25,098,456.600
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       21.660         766,049.220
              OWENS   CORNING
                              8,324       68.230         567,946.520
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       94.940        1,049,751.580
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       34.780         306,307.460
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       18.100         314,035.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      146.250         1,341,990.000
              SOLUTIONS
                                216/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PEOPLE'S     UNITED
                             40,369       12.960         523,182.240
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             11,158       37.040         413,292.320
              INSULET    CORP
                              5,566      260.000         1,447,160.000
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       76.340        1,900,026.260
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       106.880         2,978,959.360
              MASIMO    CORP
                              4,505      243.040         1,094,895.200
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       51.500         844,651.500
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       322.190         3,319,845.760
              VMWARE    INC
                              6,532      139.950          914,153.400
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,226.030          4,558,379.540
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      265.490         1,204,793.620
              INVESCO    LTD
                             33,443       14.530         485,926.790
              MSCI   INC
                              7,090      379.820         2,692,923.800
              PHILIP    MORRIS
                             130,662        74.750        9,766,984.500
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             141,564       213.310        30,197,016.840
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             30,182       28.380         856,565.160
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       163.510         2,520,016.120
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       20.725         630,475.220
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       37.640        2,074,039.280
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       79.700         935,996.800
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        12.890        2,228,642.330
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       95.110        1,441,011.610
              LYONDELLBASELL
                             22,598       81.370        1,838,799.260
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      161.540          562,805.360
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       187.880         2,501,058.560
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      312.600         1,495,165.800
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       43.960         651,223.440
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       152.110         3,419,280.690
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       195.100         2,529,861.700
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      150.620          643,599.260
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      279.030         1,979,717.850
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       134.840         1,884,389.000
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       140.240         3,280,494.080
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       86.590        1,010,245.530
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      137.390          643,122.590
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       86.040         741,836.880
                                217/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       64.170        1,298,993.310
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             20,975       210.560         4,416,496.000
              FORTINET     INC
                             10,939       111.300         1,217,510.700
              TESLA   INC
                             62,231       410.360        25,537,113.160
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        41.080        4,452,291.480
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      101.920          776,018.880
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,122       29.120         877,152.640
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       54.040         555,152.920
              APTIV   PLC
                             22,755       108.840         2,476,654.200
              PHILLIPS     66
                             37,121       58.140        2,158,214.940
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      108.740          779,883.280
              FACEBOOK     INC
                             201,747       272.430        54,961,935.210
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       166.000         2,667,786.000
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             16,000       33.725         539,600.000
              SERVICENOW      INC
                             15,964       481.280         7,683,153.920
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      242.720         1,952,196.960
              WORKDAY    INC
                             14,623       213.900         3,127,859.700
              ABBVIE    INC
                             147,971        98.870        14,629,892.770
              ZOETIS    INC
                             39,683       162.560         6,450,868.480
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       16.270         492,379.010
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       44.180         621,833.500
              CDW  CORP
                             11,563       137.530         1,590,259.390
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       23.000         707,227.000
              TWILIO    INC
                             10,273       266.260         2,735,288.980
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      275.190         1,551,246.030
              SNAP   INC
                             75,279       38.540        2,901,252.660
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      707.280         2,451,432.480
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       41.150         804,317.900
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       39.390         327,882.360
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       39.680         563,654.400
              OKTA   INC
                              9,766      213.340         2,083,478.440
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       91.640        1,195,168.880
              BAKER   HUGHES    CO
                             51,005       17.600         897,688.000
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       76.460        1,007,819.260
              ALTICE    USA  INC-A
                             28,646       29.820         854,223.720
              BROADCOM     INC
                             33,475       363.130        12,155,776.750
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      277.010         1,719,401.070
              MONGODB    INC
                              4,188      230.060          963,491.280
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      233.480         1,307,954.960
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       31.210        1,118,067.040
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       264.150         2,993,347.800
              TWITTER    INC
                             66,138       42.410        2,804,912.580
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       46.840         618,943.760
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       58.590        1,077,352.920
              ALLEGION     PLC
                              7,469      115.150          860,055.350
              STERIS    PLC
                              7,390      189.480         1,400,257.200
                                218/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       198.310         2,886,005.430
              WIX.COM    LTD
                              4,454      244.170         1,087,533.180
              DROPBOX    INC
                             17,573       18.470         324,573.310
              KKR  & CO  INC
                             43,097       38.380        1,654,062.860
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       48.510         511,926.030
              ZOOM   VIDEO
                             13,341       376.010         5,016,349.410
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             23,007       76.050        1,749,682.350
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       104.240         2,501,864.240
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       36.180         674,105.760
              CIGNA   CORP
                             30,953       220.200         6,815,850.600
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       64.610        1,330,061.460
              DOW  INC
                             61,890       53.460        3,308,639.400
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.860        1,541,800.000
              PINTEREST     INC
                             34,445       55.670        1,917,553.150
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       105.210         1,733,860.800
              FOX  CORP-A
                             31,751       26.850         852,514.350
              FOX  CORP-B
                             13,009       26.700         347,340.300
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       123.500         1,488,422.000
              AVANTOR    INC
                             36,868       26.120         962,992.160
              DYNATRACE     INC
                             15,949       34.360         548,007.640
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       57.930         409,275.450
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       37.810        2,618,266.880
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       65.740        2,264,611.520
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       47.000        3,758,919.000
              CORTEVA    INC
                             62,843       36.230        2,276,801.890
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       132.220         2,711,832.200
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       24.100         783,539.200
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       57.110        3,183,654.060
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       27.990         350,126.910
              DATADOG    INC
                             11,247       92.600        1,041,472.200
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       42.750        1,212,432.750
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      377.680         1,635,354.400
              AON  PLC
                             19,716       200.080         3,944,777.280
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      133.180          847,557.520
              SNOWFLAKE     INC
                              2,357      235.680          555,497.760
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      257.400         1,297,810.800
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       91.280        2,930,179.280
              FNF  GROUP
                             21,372       33.950         725,579.400
              CATALENT     INC
                             13,173       99.940        1,316,509.620
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       29.610        1,346,988.510
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       32.800        1,146,655.200
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457       95.650         330,662.050
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       49.370         492,169.530
              WAYFAIR    INC
                              5,543      242.710         1,345,341.530
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       112.000         1,777,328.000
              INC
                                219/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              QORVO   INC
                             10,168       140.930         1,432,976.240
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      147.800          435,566.600
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      148.280         1,231,761.960
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       28.040         477,184.720
              LTD
              GODADDY    INC
                             14,540       70.180        1,020,417.200
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                             26,204       15.310         401,183.240
              TRANSUNION                16,760       91.830        1,539,070.800
              SQUARE    INC
                             30,291       172.000         5,210,052.000
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       61.760        3,792,311.040
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       40.700         744,647.200
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              8,801      172.440         1,517,644.440
              WESTROCK     CO
                             22,778       41.730         950,525.940
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       30.480        1,733,671.920
              FORTIVE    CORP
                             25,981       69.800        1,813,473.800
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       107.080         2,392,381.360
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,136      1,737.720         43,679,329.920
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        9.910        1,046,486.090
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             93,493       183.360        17,142,876.480
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       24.710         871,694.670
              SUNRUN    INC
                             10,000       53.590         535,900.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       100.390         1,210,803.790
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,431      1,740.390         44,259,858.090
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      282.510          892,449.090
              ZSCALER    INC
                              6,193      127.760          791,217.680
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,885.220           739,006.240
              LINDE   PLC
                             43,894       262.040        11,501,983.760
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       40.910         484,660.770
              ROKU   INC
                              8,597      216.980         1,865,377.060
              AVALARA    INC
                              6,312      150.870          952,291.440
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,030       626.880         7,541,366.400
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       20.180         767,485.760
     アメリカ・ドル　小計                      26,086,356               2,581,698,847.420
                                           (271,465,633,806)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       11.220         356,773.560
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       31.700        1,233,637.200
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.940         547,009.020
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        16.642        2,937,745.690
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.344        2,007,672.570
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        6.084         500,609.770
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.192         862,053.200
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.150         696,341.100
              AVIVA   PLC
                             318,596        3.155        1,005,170.380
                                220/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CRODA   INTERNATIONAL
                             10,391       66.600         692,040.600
              DIAGEO    PLC
                             195,420        29.765        5,816,676.300
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       30.350         344,593.900
              DCC  PLC
                              7,898       55.800         440,708.400
              NATIONAL     GRID   PLC
                             290,859        9.442        2,746,290.670
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.759         457,111.120
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.636        1,269,100.360
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        26.920        5,230,663.680
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       24.500         781,574.500
              NEXT   PLC
                             11,467       67.580         774,939.860
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       13.365        1,045,610.770
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       24.560         368,817.520
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        20.845        2,241,963.130
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        14.445        2,160,408.640
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,709,168         3.739        6,390,579.150
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        2.323        1,195,629.510
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             98,261       46.810        4,599,597.410
              MORRISON     
                             230,212        1.666         383,533.190
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        8.980         489,293.260
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        6.526         527,718.460
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       20.700         645,136.200
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        6.022         391,484.190
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       26.820         754,339.320
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        12.670        2,754,458.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       47.755        4,480,039.810
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.166        2,593,636.400
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             59,219       69.380        4,108,614.220
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        18.030        2,992,042.440
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        5.308         776,910.720
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             670,969        1.070         717,936.830
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.416         599,044.460
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             39,914       11.020         439,852.280
              SSE  PLC
                             88,646       13.500        1,196,721.000
              BP  PLC
                            1,692,291         2.417        4,090,267.340
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        6.838         595,665.010
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       15.420         489,122.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      114.050          749,764.700
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        4.175         920,349.520
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.321        1,961,002.160
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.455         504,585.270
              TESCO   PLC
                             816,229        2.186        1,784,276.590
                                221/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              3I  GROUP   PLC
                             77,445       10.450         809,300.250
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.835        1,218,154.880
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             420,949        14.676        6,177,847.520
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       82.620        2,170,592.640
              PLC
              WPP  PLC
                             111,598        7.558         843,457.680
              ASTRAZENECA      PLC
                             110,084        85.300        9,390,165.200
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       26.890         499,992.660
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       60.300         834,672.600
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       16.135         511,253.610
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             13,315       46.270         616,085.050
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.057         282,251.250
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       28.050         445,798.650
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       45.350         525,198.350
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        11.792        4,082,862.080
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             309,765        11.298        3,499,724.970
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       24.930         324,339.300
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       41.100         234,434.400
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.670         550,855.710
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       30.180        2,292,955.680
              MONDI   PLC
                             39,767       16.970         674,845.990
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       15.770         441,733.470
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       21.640         848,504.400
              INFORMA    PLC
                             120,480        5.708         687,699.840
              GLENCORE     PLC
                             836,468        1.875        1,568,377.500
              GVC  HOLDINGS     PLC
                             49,618        9.852         488,836.530
              EVRAZ   PLC
                             48,765        3.754         183,063.810
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.850         321,177.900
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       21.370         324,994.960
              FERGUSON     PLC
                             18,896       80.000        1,511,680.000
              M&G  PLC
                             204,940        1.807         370,326.580
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        7.974         255,853.760
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.686         434,114.720
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.511         551,114.580
     イギリス・ポンド　小計                      24,720,820                125,621,378.300
                                           (17,514,132,563)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        22.030        2,254,968.770
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        17.600        2,300,372.800
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      389.000          684,640.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        10.770        1,099,983.180
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       12.500         617,637.500
              NICE   LTD
                              4,902      789.900         3,872,089.800
                                222/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       75.400         787,477.600
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      196.000          449,036.000
     イスラエル・シュケル　小計                        404,004               12,066,205.650
                                             (375,258,996)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       69.490        1,171,184.460
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        20.190        4,764,315.060
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             304,650        18.680        5,690,862.000
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        17.600        2,502,825.600
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        2.900        1,056,786.100
              AMP  LTD
                             302,414        1.695         512,591.730
              ASX  LTD
                             15,573       81.170        1,264,060.410
              BHP  GROUP   LTD
                             247,453        36.030        8,915,731.590
              AMPOL   LTD
                             20,946       27.710         580,413.660
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       13.550         515,442.000
              CSL  LIMITED
                             38,115       304.600        11,609,829.000
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      132.900          547,415.100
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        14.960        3,454,144.320
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       12.710         669,728.030
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      223.370         1,235,906.210
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.690         623,113.400
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        72.400        10,816,053.200
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       95.440        3,015,426.800
              APA  GROUP
                             94,106       10.790        1,015,403.740
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       32.730        1,692,697.410
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             177,176        5.190         919,543.440
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.660         219,987.540
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       36.210        1,442,570.190
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       16.560         684,110.160
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       22.680         197,520.120
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       14.000         869,624.000
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       16.200         598,444.200
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.620         768,290.720
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             28,020       139.180         3,899,823.600
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        9.150        1,074,704.100
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             269,278        21.260        5,724,850.280
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       29.490        1,950,085.230
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        3.310         655,032.450
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        5.070         315,769.740
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.860        1,157,159.740
              LIMITED
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       14.910         945,353.640
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        5.620         746,684.440
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       34.600        1,389,120.800
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       26.660         224,103.960
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        3.970         816,426.530
              WESFARMERS      LTD
                             95,839       47.410        4,543,726.990
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       19.660        1,694,613.360
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        37.640        4,016,865.520
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       60.510         604,797.450
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       23.760         615,360.240
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.970         325,180.020
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       13.230         649,275.480
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.680        1,358,132.880
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        9.550         313,822.550
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        5.780         814,771.920
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.950         593,092.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.050         521,886.350
              LTD
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       93.180        1,707,243.960
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.760         571,071.600
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.220         915,405.900
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        17.690        1,936,276.640
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       32.640         261,120.000
     オーストラリア・ドル　小計
                            6,101,923                107,695,778.060
                                            (8,243,034,853)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       95.490        1,964,993.220
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       45.840        3,336,647.760
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        33.790        5,009,164.760
              ATCO   LTD
                              7,193       38.740         278,656.820
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       87.570        4,705,048.530
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             100,955        61.350        6,193,589.250
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       68.500        1,995,542.000
              BCE  INC
                             11,673       55.740         650,653.020
              BROOKFIELD      ASSET
                             112,408        48.790        5,484,386.320
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       25.400         716,076.800
              SAPUTO    INC
                             18,601       34.100         634,294.100
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        6.550         259,720.600
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       21.220         983,950.180
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       89.640        1,780,160.760
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       57.400         650,916.000
              CAE  INC
                             19,684       30.020         590,913.680
              CAMECO    CORP
                             32,627       12.570         410,121.390
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       59.380        1,873,023.340
                                224/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       105.520         3,961,431.840
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        27.150        2,735,579.700
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      165.040          802,424.480
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       31.510         287,339.690
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             59,874       142.180         8,512,885.320
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        7.030         592,748.510
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       31.780         505,651.580
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       53.310        1,161,891.450
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       36.300         547,875.900
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741       10.080        1,005,389.280
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       87.730         874,053.990
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       54.800        2,135,172.400
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       15.470         768,766.180
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       24.590         784,175.100
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       29.340         740,835.000
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       22.040         474,785.680
              ENBRIDGE     INC
                             168,466        39.650        6,679,676.900
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       33.180         201,369.420
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             162,090        21.980        3,562,738.200
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       65.980         998,673.280
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       78.040        1,847,831.120
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       59.520        2,881,006.080
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      413.140          856,026.080
              LTD
              METRO   INC
                             20,760       62.150        1,290,234.000
              EMERA   INC
                             18,876       56.380        1,064,228.880
              ONEX   CORP
                              6,646       62.150         413,048.900
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       42.590         799,243.940
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       28.210        1,313,203.710
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       33.330         534,679.860
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582        99.400        11,886,450.800
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       426.910         4,907,757.360
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       23.190        1,008,393.960
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        19.070        2,494,470.420
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        8.720         379,145.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       19.420         796,530.720
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       108.680         1,635,525.320
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             151,245        64.480        9,752,277.600
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       55.710        4,370,950.890
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       99.610         615,988.240
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       133.250         1,667,623.750
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       57.650        2,080,300.250
              CORP
                                225/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,477.760          2,558,002.560
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       176.610         2,854,900.650
              B2GOLD    CORP
                             101,675        7.830         796,115.250
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       16.490         334,499.650
              KEYERA    CORP
                             16,668       21.010         350,194.680
              PARKLAND     CORP
                             10,583       39.800         421,203.400
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       17.930         429,315.920
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       30.780        1,346,317.200
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       49.470        1,164,325.920
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        5.720         461,724.120
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      125.400          634,273.200
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       57.570        1,257,328.800
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.420         561,801.460
              NUTRIEN    LTD
                             47,550       55.030        2,616,676.500
              CRONOS    GROUP   INC
                             16,000        9.490         151,840.000
              SSR  MINING    INC
                             18,000       23.980         431,640.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       90.010         917,561.940
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       56.860         460,793.440
              AIR  CANADA
                             10,722       20.120         215,726.640
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       76.210        1,918,662.960
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              8,980     1,154.970         10,371,630.600
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       30.890         575,604.260
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.650         810,631.000
     カナダ・ドル　小計                       3,272,348                159,087,010.060
                                           (12,825,594,751)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.770         471,250.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        24.400        3,799,080.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.070         257,348.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       19.990         118,820.560
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.000         620,100.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.770         566,506.550
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.735         313,698.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        4.860         655,614.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        9.430        2,561,687.790
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.220        1,502,544.840
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        3.910         628,923.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        21.260        2,177,024.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        6.990         283,095.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       19.260         404,460.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.300         611,890.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.965         182,192.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,762,484                15,154,234.240
                                226/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            (1,182,636,440)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        10.750        2,245,040.750
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       71.600        1,033,116.400
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             249,626       104.460        26,075,931.960
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       75.460        3,314,354.120
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             58,925       305.250        17,986,856.250
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      243.400          843,867.800
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       230.000         2,732,400.000
              SGS  SA-REG
                               492    2,595.000          1,276,740.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             186,615        77.320        14,429,071.800
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      148.600          632,887.400
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    1,994.000           528,410.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       18.060         360,820.740
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      476.600         1,028,979.400
              ABB  LTD
                             152,415        24.840        3,785,988.600
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       53.920         697,940.480
              GEBERIT    AG
                              3,181      548.600         1,745,096.600
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      576.200         3,598,945.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    7,630.000           724,850.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   82,900.000           746,100.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,670.000          2,818,560.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,545       340.900         4,276,590.500
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       46.330        2,038,334.680
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      113.400          648,988.200
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      244.600         1,149,130.800
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      186.000          840,348.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,074.000           987,006.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      228.200          557,036.200
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       44.380         203,792.960
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      241.600          401,780.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      379.700         1,048,351.700
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       96.400         241,000.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      125.300          434,164.500
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     825.500          522,541.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       84.350         505,256.500
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      919.600         1,393,194.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       48.960         873,887.040
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       79.580        1,979,234.180
              ALCON   INC
                             41,312       59.100        2,441,539.200
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        12.480        3,829,662.720
     スイス・フラン　小計                       1,469,372                110,977,796.980
                                           (12,760,227,097)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       421.100        22,371,358.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       367.600        13,252,347.600
                                227/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215        99.820        24,477,361.300
              LUNDBERGS     B
                              7,382      442.000         3,262,844.000
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       208.300         7,259,046.700
              SANDVIK    AB
                             93,940       181.250        17,026,625.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        90.400        11,826,760.800
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       212.400         6,723,097.200
              SWEDBANK     AB
                             71,958       156.940        11,293,088.520
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       130.000         6,882,850.000
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        83.780        10,590,713.580
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             121,239       193.700        23,483,994.300
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       661.600         9,159,852.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       108.000         5,081,940.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       249.500         2,845,048.500
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       199.100         3,820,928.100
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       145.600         3,508,668.800
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       589.600        22,193,133.600
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       175.000        12,042,450.000
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       219.100        19,066,301.100
              TELIA   CO  AB
                             210,477        35.680        7,509,819.360
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       202.300         2,981,699.700
              BOLIDEN    AB
                             21,855       269.100         5,881,180.500
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       197.000         4,598,571.000
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       392.050         8,516,110.100
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      409.900         3,692,789.100
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       86.840        2,925,813.280
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             23,117       233.500         5,397,819.500
              HEXAGON    AB
                             24,223       684.000        16,568,532.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       143.800         8,735,850.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       136.900         4,230,073.100
              ESSITY    AB-B
                             52,143       269.000        14,026,467.000
              EQT  AB
                             20,934       186.450         3,903,144.300
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             10,916       637.000         6,953,492.000
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        77.330        21,159,421.250
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       228.200         3,410,449.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,161,053                356,659,640.890
                                            (4,354,814,215)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      949.200         8,216,275.200
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    10,755.000          6,108,840.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    9,885.000          2,520,675.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       99.040        5,873,567.200
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,299.000         12,968,659.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       368.000         6,528,320.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             144,558       421.600        60,945,652.800
              GN  STORE   NORD   A/S
                             10,133       461.700         4,678,406.100
                                228/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,134.000         18,754,092.000
              COLOPLAST-B                9,511      929.400         8,839,523.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560      1,021.000         17,928,760.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      227.100         1,645,112.400
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      189.350          916,454.000
              TRYG   A/S
                             11,107       188.500         2,093,669.500
              PANDORA    A/S
                              8,251      579.400         4,780,629.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      640.200         5,976,907.200
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       200.000         2,831,200.000
              ORSTED    A/S
                             15,500      1,079.500         16,732,250.000
     デンマーク・クローネ　小計                        360,899               188,338,993.200
                                            (3,143,377,797)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.600         837,717.600
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       15.500         463,357.000
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       15.330         844,545.030
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       32.430        1,590,496.920
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.720         753,420.560
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        5.830         359,909.220
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        6.145         762,975.490
     ニュージーランド・ドル　小計                        589,774                5,612,421.820
                                             (403,028,011)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       179.450         6,313,589.350
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       151.800        12,251,626.200
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       31.140        2,900,348.460
              TELENOR    ASA
                             63,038       153.350         9,666,877.300
              ORKLA   ASA
                             65,283       87.540        5,714,873.820
              EQUINOR    ASA
                             83,149       135.400        11,258,374.600
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       356.400         5,414,785.200
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       191.000         3,186,453.000
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       141.700         3,154,950.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      320.000         2,382,400.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        482,087               62,244,278.430
                                             (727,013,172)
              CRH  PLC
                             66,036       33.940        2,241,261.840
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       143.200         1,876,636.000
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       116.600         1,571,185.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       76.950        1,035,131.400
              UMICORE                17,654       34.240         604,472.960
              AIR  LIQUIDE
                             39,352       141.150         5,554,534.800
              AIRBUS    SE
                             49,650       87.920        4,365,228.000
              AXA  SA
                             162,082        18.068        2,928,497.570
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       18.860         832,046.620
              ADIDAS    AG
                             15,912       281.500         4,479,228.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       13.470        1,314,254.430
                                229/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     889.000          262,255.000
              DANONE                51,855       54.060        2,803,281.300
              SAFRAN    SA
                             26,914       118.750         3,196,037.500
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.844        2,571,308.630
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       69.500        1,990,619.000
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       28.520         495,677.600
              BOUYGUES                17,572       33.320         585,499.040
              BNP  PARIBAS
                             93,396       42.200        3,941,311.200
              THALES    SA
                              8,549       73.460         628,009.540
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       114.800         1,557,606.400
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        8.140        1,412,892.360
              NATIXIS                70,166        2.409         169,029.890
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       141.150         2,037,923.700
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        4.941         410,686.030
              EIFFAGE                6,494       83.100         539,651.400
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       37.700        1,308,680.100
              UNITED    INTERNET
                              9,882       29.980         296,262.360
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       46.400         257,334.400
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       36.630         681,134.850
              FAURECIA                6,117       37.540         229,632.180
              IBERDROLA     SA
                             499,273        11.060        5,521,959.380
              ENI  SPA
                             219,331        7.678        1,684,023.410
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       13.990         273,042.830
              KBC  GROUPE
                             21,038       54.000        1,136,052.000
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      150.100          730,686.800
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        7.960         278,082.600
              L'OREAL                21,014       315.400         6,627,815.600
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,231       474.000        11,011,494.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       28.380         335,962.440
              BOLLORE                71,347        3.410         243,293.270
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.280         418,177.760
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       103.700         1,534,967.400
              CONTINENTAL      AG
                              8,803      107.050          942,361.150
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       38.540        3,202,134.440
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       25.830         547,750.980
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       25.960         332,729.320
              VERBUND    AG
                              4,908       53.650         263,314.200
              PERNOD-RICARD                17,811       160.100         2,851,541.100
              PEUGEOT    SA
                             47,343       18.395         870,874.480
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       54.400         688,105.600
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       27.815         414,916.350
              REPSOL    SA
                             124,165        7.646         949,365.590
              REMY   COINTREAU
                              1,860      151.800          282,348.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       129.000         1,398,489.000
                                230/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       38.900        1,733,384.000
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       32.630        1,760,094.830
              SEB  SA
                              1,551      141.800          219,931.800
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       16.202        1,127,578.190
              VINCI   S.A.
                             43,513       88.060        3,831,754.780
              SODEXO                7,075       72.820         515,201.500
              SOFINA                1,382      250.000          345,500.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       87.200         485,093.600
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             45,834       119.050         5,456,537.700
              VIVENDI    SA
                             70,995       25.480        1,808,952.600
              SAP  SE
                             87,580       99.090        8,678,302.200
              TELEFONICA      S.A
                             403,880        3.386        1,367,537.680
              TOTAL   SE
                             206,028        33.055        6,810,255.540
              VALEO                19,653       31.000         609,243.000
              E.ON   SE
                             188,262        9.378        1,765,521.030
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       25.460         251,417.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       84.850         729,879.700
              SIEMENS    AG-REG
                             63,902       118.400         7,565,996.800
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       26.700        1,196,934.300
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        7.461        2,456,414.870
              PUMA   AG
                              7,534       79.840         601,514.560
              BAYER   AG
                             84,197       47.590        4,006,935.230
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       13.890         739,642.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       92.980        1,381,589.820
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       53.000        3,839,002.000
              BASF   SE
                             76,828       57.520        4,419,146.560
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       99.460         832,579.660
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       78.100         133,316.700
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       58.340         701,888.540
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       73.300        1,307,818.600
              AG  & CO
              ORANGE               169,379        10.035        1,699,718.260
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       37.710        1,527,707.520
              RANDSTAD     NV
                              9,362       51.280         480,083.360
              ALLIANZ    SE
                             35,019       192.520         6,741,857.880
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.357        1,039,850.330
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       22.930        2,114,168.930
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      833.000         2,221,611.000
              ENDESA    S.A.
                             27,736       24.130         669,269.680
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990        9.548         267,248.520
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       21.780         527,163.120
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       243.100         2,847,916.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       13.440         827,823.360
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       149.450         1,685,796.000
                                231/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       25.780         551,563.100
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       93.140        2,112,694.620
              AKZO   NOBEL
                             16,208       85.360        1,383,514.880
              ASML   HOLDING    NV
                             35,438       340.700        12,073,726.600
              AEGON   NV
                             150,349        2.905         436,763.840
              BANKINTER     S.A.
                             57,960        4.129         239,316.840
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      158.000          435,764.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       149.820         2,337,042.180
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        3.091        1,787,373.840
              ARGENTA
              KERING                6,306      611.000         3,852,966.000
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       12.000         167,844.000
              FORTUM    OYJ
                             39,409       17.535         691,036.810
              AGEAS                14,365       39.460         566,842.900
              UCB  SA
                             10,571       96.100        1,015,873.100
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       62.350         317,673.250
              THYSSENKRUPP       AG
                             27,110        5.018         136,037.980
              CARREFOUR     SA
                             49,926       14.080         702,958.080
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       18.370         433,752.440
              ATOS   SE
                              8,972       64.900         582,282.800
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.111        1,481,551.530
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             76,388       44.650        3,410,724.200
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       73.740        1,706,122.380
              SANOFI                94,862       84.690        8,033,862.780
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       28.640        1,551,600.640
              ELISA   OYJ
                             10,787       45.320         488,866.840
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,418,804         2.313        3,281,693.650
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       16.215         560,974.140
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       38.760         696,672.240
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        9.063        1,503,995.780
              BMW  VORZUG
                              4,116       51.750         213,003.000
              ENEL   SPA
                             675,152        8.047        5,432,948.140
              COLRUYT    NV
                              4,673       48.380         226,079.740
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       44.400         238,161.600
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        14.775        4,222,133.550
              SARTORIUS     AG
                              3,044      351.800         1,070,879.200
              LEONARDO     SPA
                             28,316        5.420         153,472.720
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       73.620         565,843.320
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             105,299        26.180        2,756,727.820
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      114.300          431,025.300
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.445         711,565.900
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              1,133      695.000          787,435.000
              TELEPERFORMANCE                4,699      269.500         1,266,380.500
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       129.000         2,044,779.000
              EURAZEO                2,748       50.000         137,400.000
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       80.000         792,320.000
              SA
                                232/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FRAPORT    AG
                              3,149       48.540         152,852.460
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       81.350         813,825.400
              INDITEX                92,847       27.270        2,531,937.690
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       18.840         114,132.720
              ANDRITZ    AG
                              6,265       33.800         211,757.000
              MAPFRE    SA
                             84,474        1.606         135,665.240
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       120.000         2,876,040.000
              SNAM   SPA
                             171,294        4.530         775,961.820
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685        8.848         873,164.880
              ORPEA                4,932      109.050          537,834.600
              ENAGAS                23,477       19.845         465,901.060
              WENDEL                2,220       91.650         203,463.000
              TENARIS    SA
                             36,959        5.594         206,748.640
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.335         255,496.120
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.342         170,177.830
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       15.520         584,948.800
              ILIAD   SA
                              1,046      168.600          176,355.600
              PROXIMUS                13,739       17.005         233,631.690
              SES  FDR
                             28,847        7.992         230,545.220
              TERNA   SPA
                             113,654        6.174         701,699.790
              BIOMERIEUX                3,248      114.000          370,272.000
              GRIFOLS    SA
                             23,518       26.180         615,701.240
              FERROVIAL     SA
                             40,192       23.450         942,502.400
              LANXESS    AG
                              6,856       51.560         353,495.360
              NESTE   OYJ
                             36,796       53.220        1,958,283.120
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       15.270         147,218.070
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       44.480         458,277.440
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      102.950          352,706.700
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.590         530,365.360
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      202.000          841,936.000
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       73.360        2,082,176.880
              ELIA   GROUP
                              2,862       90.200         258,152.400
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      299.600          715,145.200
              ENGIE               154,115        11.975        1,845,527.120
              ALSTOM                15,712       44.600         700,755.200
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       33.560         121,957.040
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       10.980         601,462.440
              IPSEN   SA
                              3,646       83.900         305,899.400
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       41.360        1,203,451.920
              ARKEMA    SA
                              6,393       91.360         584,064.480
              LEGRAND    SA
                             21,521       71.960        1,548,651.160
              UNILEVER     NV
                             122,376        52.020        6,365,999.520
              ADP                2,313      113.100          261,600.300
              ORION   OYJ
                              8,051       38.970         313,747.470
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        8.874         355,740.910
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       102.800         1,162,462.400
                                233/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SCOR   SE
                             15,667       29.000         454,343.000
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             17,397       36.220         630,119.340
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       25.020         558,646.560
              DIASORIN     SPA
                              2,223      166.000          369,018.000
              CAIXABANK               307,331        2.036         625,725.910
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       21.240         492,321.960
              GETLINK                37,646       14.420         542,855.320
              SUEZ   SA
                             26,620       16.085         428,182.700
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       58.020        2,214,797.460
              BRENNTAG     AG
                             12,353       57.900         715,238.700
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       23.650         404,793.400
              EDENRED                19,188       47.000         901,836.000
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.302         226,482.270
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      114.920          681,935.280
              KION   GROUP   AG
                              5,903       71.040         419,349.120
              VONOVIA    SE
                             43,096       55.380        2,386,656.480
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      102.860          705,619.600
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       39.020         837,681.360
              FERRARI    NV
                             10,596       173.100         1,834,167.600
              METRO   AG
                             10,774        8.542         92,031.500
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             77,951        8.086         630,311.780
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        5.236         434,870.740
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       33.380         270,110.960
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       39.710         697,585.570
              NEXI   SPA
                             33,176       14.810         491,336.560
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       37.160         413,107.720
              PROSUS    NV
                             40,543       89.380        3,623,733.340
              FERROVIAL     SA-RTS
                             40,192        0.234          9,404.920
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       20.500         655,159.500
              WORLDLINE     SA
                             20,129       73.560        1,480,689.240
              NN  GROUP   NV
                             25,274       34.130         862,601.620
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       12.040         647,968.720
              ARGENX    SE
                              3,879      214.800          833,209.200
              ZALANDO    SE
                             13,039       76.420         996,440.380
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       12.220        1,154,631.140
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      148.200          791,091.600
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       51.160        1,393,291.440
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       90.960         985,642.560
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        8.704         298,120.700
              EXOR   NV
                              7,971       53.980         430,274.580
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        4.285         243,229.450
              SCOUT24    AG
                              9,670       66.300         641,121.000
              COVESTRO     AG
                             16,337       44.870         733,041.190
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             63,579       56.730        3,606,836.670
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.046         321,960.690
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMUNDI    SA
                              4,119       66.650         274,531.350
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344       10.050         234,607.200
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,548.000          2,346,768.000
              PIRELLI    &  C  SPA
                             34,086        4.233         144,286.030
              UNIPER    SE
                             18,203       26.700         486,020.100
              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       107.150         1,175,864.100
     ユーロ　小計                      16,075,795                337,716,563.980
                                           (41,974,791,737)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       79.900        2,628,710.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.800        3,411,200.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        15.120        1,570,363.200
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        72.550        9,757,975.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.720        1,562,320.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       39.450        1,952,775.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             100,340       380.600        38,189,404.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        40.200        5,065,200.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       131.800         8,659,260.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        30.700        3,544,315.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        40.900        5,501,050.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.640        10,630,718.880
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        61.250        10,841,250.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                             68,500       21.150        1,448,775.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        24.150        7,667,625.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        39.750        4,812,373.500
              SINO   LAND   CO
                             255,400        9.680        2,472,272.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500       104.000        11,284,000.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       40.750        2,017,125.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500        99.950        11,644,175.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        9.630        1,502,280.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        13.700        1,704,280.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,016,027         87.000        88,394,349.000
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.000        2,890,000.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        32.600        6,480,880.000
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                             66,000       30.600        2,019,600.000
              CORP
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.200        2,417,440.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        39.250        5,877,687.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.940        1,826,200.000
              INVESTMENTS      LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.450        3,832,770.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.650        4,864,475.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        51.800        11,827,597.600
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        40.800        9,173,145.600
     香港・ドル　小計                       7,154,449                287,471,591.280
                                            (3,898,114,778)
     合計
                           91,641,364                378,867,658,216
                                           (378,867,658,216)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          825,452.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,456,262.600
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           745,272.720
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           856,486.800
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000          1,159,939.680
                     STOCKLAND                  194,018.000           847,858.660
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           447,583.160
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           7,338,855.620
                                                 (561,716,009)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           933,413.140
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       347,536.000           688,121.280
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           384,600.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       182,300.000           357,308.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           284,308.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,206,842.000           2,647,750.420
                                                 (206,630,443)
     投資信託受益証券　合計                                   2,798,018          768,346,452
                                                 (768,346,452)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          683,976.080
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,732,934.880
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,134.000         8,629,198.920
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000           970,723.990
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,117,998.910
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,197,985.910
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        7,601.000          770,741.400
                     CROWN   CASTLE
                                        34,807.000         5,583,738.940
                     INTERNATIONAL       CORP
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                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         3,019,278.600
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,263,430.530
                     EQUINIX    INC
                                        7,385.000         5,367,196.450
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          845,629.560
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,970,872.320
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,425,205.760
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,220,478.660
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        6,000.000          564,480.000
                     TRUST
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,337,142.480
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          737,452.080
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,291,983.000
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          667,891.560
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        40,988.000          797,626.480
                     MID  AMERICA
                                        9,014.000         1,173,262.240
                     NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          560,837.410
                     PROPERTIES      INC
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          620,030.190
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        61,657.000         6,162,000.580
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         3,063,583.600
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,905,566.220
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          677,828.250
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,697,429.840
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,902.000         2,042,113.680
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,190,597.040
                     UDR  INC
                                        27,057.000         1,080,115.440
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,504,493.490
                     VEREIT    INC
                                       102,670.000           767,971.600
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        40,024.000         1,011,806.720
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          496,100.280
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         2,392,716.800
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         1,780,586.880
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,066,842.300
             アメリカ・ドル　小計                          1,161,812.000          72,389,849.070
                                                (7,611,792,631)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          324,588.530
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          373,701.350
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           879,528.670
             イギリス・ポンド　小計                           226,618.000          1,577,818.550
                                                 (219,979,462)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          389,746.000
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        12,935.000          191,826.050
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                237/404


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                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          217,896.060
                     INVEST    TRUST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,067.000          73,792.020
             カナダ・ドル　小計                           37,423.000          873,260.130
                                                  (70,402,232)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          321,980.150
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          469,760.000
                     ICADE                   2,234.000          143,311.100
                     KLEPIERRE                  17,099.000          303,079.770
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          668,222.400
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           40,586.000         1,906,353.420
                                                 (236,940,667)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         11,918,415.000
             香港・ドル　小計                           176,700.000         11,918,415.000
                                                 (161,613,707)
     投資証券　合計                                   1,643,139         8,300,728,699
                                                (8,300,728,699)
     合計                                            9,069,075,151
                                                (9,069,075,151)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            591銘
     アメリカ・ドル             株式              68.89          －    －         71.94
                              柄
                  投資証券         39銘柄      －         －   1.93
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.44          －    －          4.57
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.10
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.09          －    －          2.27
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.14     －
     カナダ・ドル             株式         82銘柄     3.25          －    －          3.32
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式         16銘柄     0.30          －    －          0.36
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         39銘柄     3.24          －    －          3.29
     スウェーデン・クローナ             株式         36銘柄     1.11          －    －          1.12
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.80          －    －          0.81
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄     0.18          －    －          0.19
                            240銘
     ユーロ             株式              10.65          －    －         10.88
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.06
     香港・ドル             株式         33銘柄     0.99          －    －          1.05
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                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,365,369,737
        投資証券                                            47,652,397,590
        派生商品評価勘定                                              13,654,630
        未収配当金                                              446,204,794
        前払金                                                249,300
                                                      188,399,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            50,666,275,051
       資産合計                                             50,666,275,051
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                490,390
        未払金                                             1,828,114,160
                                                      159,730,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,988,334,550
       負債合計                                              1,988,334,550
     純資産の部
       元本等
        元本                                            24,485,467,090
        剰余金
                                                    24,192,473,411
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            48,677,940,501
       純資産合計                                             48,677,940,501
     負債純資産合計                                               50,666,275,051
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           17,448,816,585円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           33,457,555,650円
        同期中一部解約元本額                                           26,420,905,145円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              369,104円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,029,297円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             1,028,077円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             3,585,015円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             3,184,130円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,576,126円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,286,875,535円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            892,636,104円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            778,886,324円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,505,039円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            247,872,614円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            253,885,353円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             91,454,870円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            215,459,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            118,192,338円
                                                    152,985,131円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,209,277円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,613,032円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,523,812円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,315,120円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,534,923円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            348,800,060円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            273,540,357円
        投資のソムリエ                                           3,062,181,402円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            217,204,098円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            113,139,913円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,223,783,741円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             6,197,651円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,243,067円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,147,102円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             12,447,624円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,108,509,845円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            110,456,020円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,669,865円
                                                      825,297円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              760,433円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             33,025,671円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             84,114,865円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            760,446,184円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            327,415,170円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            222,995,243円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            401,528,624円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             31,446,706円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            202,328,093円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           5,176,762,354円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            683,057,801円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            617,026,965円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,972,922,480円
        機関投資家限定）
        計                                           24,485,467,090円
     ２.   受益権の総数                                           24,485,467,090口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                200,481,735
     合計
                                                     200,481,735
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月9日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                243/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,000,844,300              －    1,014,073,000          13,228,700
     合計                      1,000,844,300              －    1,014,073,000          13,228,700
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9880円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,880円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,410       218,268,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     14,852      2,401,568,400
                ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
                                     6,320       538,464,000
                資法人
                Ｏｎｅリート投資法人                       805      202,135,500
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,151       154,579,300
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     4,285       316,661,500
                いちごホテルリート投資法人                       903      68,176,500
                アクティビア・プロパティーズ
                                     2,588      1,080,490,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     4,906      1,513,501,000
                人
                イオンリート投資法人
                                     5,239       656,446,700
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     33,183       480,489,840
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     21,597       821,765,850
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                エスコンジャパンリート投資法
                                      844      96,553,600
                人
                オリックス不動産投資法人                     10,291      1,657,880,100
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     3,587       372,689,300
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     1,598      1,025,916,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     3,370       587,054,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     1,899       418,539,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,254       682,962,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      994      103,276,600
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     1,264       127,664,000
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       791      73,404,800
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     16,639       960,070,300
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     4,793       607,273,100
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     5,165      2,871,740,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     5,306       254,688,000
                スターツプロシード投資法人                       804      161,684,400
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,552       135,955,200
                トーセイ・リート投資法人                     1,143       124,015,500
                ヒューリックリート投資法人                     4,158       606,652,200
                フロンティア不動産投資法人                     1,714       658,176,000
                プレミア投資法人                     4,665       563,065,500
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,102       139,733,600
                人
                マリモ地方創生リート投資法人
                                      484      54,643,600
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     11,046      1,434,875,400
                人
                ラサールロジポート投資法人                     5,756       938,803,600
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     1,631       226,219,700
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     2,333       295,124,500
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,803       891,583,500
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,162       485,716,000
                産業ファンド投資法人                     7,301      1,318,560,600
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     1,119       133,049,100
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     3,691       494,224,900
                森ヒルズリート投資法人
                                     6,067       817,224,900
                星野リゾート・リート投資法人                       786      411,078,000
                積水ハウス・リート投資法人                     15,192      1,145,476,800
                大江戸温泉リート投資法人                       834      62,466,600
                大和ハウスリート投資法人                     7,370      1,831,445,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                大和証券オフィス投資法人
                                     1,100       712,800,000
                大和証券リビング投資法人                     6,516       654,206,400
                投資法人みらい                     5,578       219,773,200
                東急リアル・エステート投資法
                                     3,463       528,107,500
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,716      1,019,304,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人
                                     5,813      3,325,036,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     3,216       980,880,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     7,815      2,715,712,500
                日本リート投資法人                     1,678       608,275,000
                日本リテールファンド投資法人                     9,704      1,644,828,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     3,375       991,237,500
                資法人
                福岡リート投資法人                     2,671       371,001,900
                平和不動産リート投資法人                     3,169       380,913,800
                野村不動産マスターファンド投
                                     16,703      2,278,289,200
                資法人
     投資証券　合計                               310,264      47,652,397,590
     合計                                     47,652,397,590
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              246,238,677
        コール・ローン                                              442,465,207
        投資信託受益証券                                             5,072,111,267
        投資証券                                            44,217,336,771
        派生商品評価勘定                                               5,630,009
        未収入金                                               1,147,360
                                                      91,117,317
        未収配当金
        流動資産合計                                            50,076,046,608
       資産合計                                             50,076,046,608
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                172,518
        未払金                                             6,268,808,106
                                                      21,983,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             6,290,963,624
       負債合計                                              6,290,963,624
     純資産の部
       元本等
        元本                                            37,037,959,546
        剰余金
                                                     6,747,123,438
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            43,785,082,984
       純資産合計                                             43,785,082,984
     負債純資産合計                                               50,076,046,608
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           39,743,134,014円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,128,627,964円
        同期中一部解約元本額                                           61,833,802,432円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             61,595,993円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             30,317,251円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,944,499円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,689,823円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,811,732円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             58,519,035円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             52,640,614円
                                                     25,609,426円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           7,469,327,705円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,454,821,800円
                                                    312,412,548円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,380,104,319円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             12,803,070円
                                248/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            223,556,501円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            419,246,469円
                                                     65,282,948円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            288,259,367円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            210,909,644円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            327,765,863円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,437,921円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,320,098円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,504,362円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,840,501円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            122,707,464円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,399,807円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            620,627,534円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             54,446,524円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            229,297,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,974,243円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            481,755,325円
        投資のソムリエ                                           3,983,531,675円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            284,241,072円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            200,860,037円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,167,823,510円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            812,123,062円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,800,661,282円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             10,905,443円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,707,228円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,034,983円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             17,308,137円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,866,762,131円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            195,813,014円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             2,948,377円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,454,231円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,334,899円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            655,720,977円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            120,652,287円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             2,713,306円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            616,268,860円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             3,335,855円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            125,561,441円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,814,964円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             4,357,352円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            198,255,147円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            437,104,459円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,286,550,680円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,222,759,236円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,835,556円
        計                                           37,037,959,546円
                                249/404

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益権の総数                                           37,037,959,546口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                250/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                312,107,153
     投資証券                                               2,457,635,051
     合計                                               2,769,742,204
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   7,315,464,209              －    7,320,921,700          5,457,491
          アメリカ・ドル                 5,130,866,050              －    5,130,832,000           △34,050
          イギリス・ポンド                  418,247,400             －     418,230,000          △17,400
          イスラエル・シュケル                   6,842,176            －      6,839,800         △2,376
          オーストラリア・ドル                  723,008,582             －     726,269,700         3,261,118
          カナダ・ドル                  130,613,372             －     130,588,200          △25,172
          シンガポール・ドル                  334,236,600             －     335,529,000         1,292,400
          ニュージーランド・ドル                  46,433,806            －     46,670,000          236,194
          ユーロ                  345,480,841             －     345,526,200           45,359
          韓国・ウォン                   8,482,800            －      8,496,000          13,200
          香港・ドル                  171,252,582             －     171,940,800          688,218
     合計                      7,315,464,209              －    7,320,921,700          5,457,491
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1822円
                                251/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,822円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       224,200.000           160,303.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       490,600.000           375,309.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       167,500.000           131,487.500
             アメリカ・ドル　小計                           955,000.000           667,099.500
                                                  (70,145,512)
             オーストラリ
                     ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       115,972.000           365,311.800
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        38,627.000          107,383.060
                     ARENA   REIT
                                       121,294.000           342,049.080
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       131,532.000           339,352.560
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       170,161.000           711,272.980
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       165,724.000           391,108.640
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       142,779.000           448,326.060
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       129,686.000           289,199.780
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       160,298.000          2,106,315.720
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       151,878.000           730,533.180
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       170,179.000           653,487.360
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       116,687.000           357,062.220
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       623,900.000           592,705.000
                     DEXUS                  374,673.000          3,656,808.480
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       146,227.000           168,161.050
                     GOODMAN    GROUP
                                       569,731.000         10,426,077.300
                     GPT  GROUP
                                       669,334.000          3,152,563.140
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       104,022.000           376,559.640
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        44,002.000          171,607.800
                     HOTEL   PROPERTY
                                        58,989.000          194,663.700
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        97,717.000          455,361.220
                     GROUP
                     INVESTEC     AUSTRALIA
                                       194,689.000           239,467.470
                     PROPERTY     FUND
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,351,362.000           3,513,541.200
                                252/404


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                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       309,415.000           564,682.370
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       121,661.000           299,286.060
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,780,759.000           4,914,894.840
                     SHOPPING     CENTRES
                                       373,698.000           904,349.160
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  818,536.000          3,577,002.320
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,326,407.000           2,195,203.580
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       271,884.000           720,492.600
             オーストラリア・ドル　小計                         10,851,823.000           42,964,829.370
                                                (3,288,528,040)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       153,995.000           183,254.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       331,080.000           196,992.600
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       967,360.000          3,085,878.400
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       649,916.000           633,668.100
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,555,009.000           3,078,917.820
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                       234,780.000           295,822.800
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       246,100.000           295,320.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                        62,500.000           43,437.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                       771,530.000           281,608.450
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       351,700.000           225,088.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       175,700.000           77,308.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       341,000.000           794,530.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       286,700.000           126,148.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                       918,764.000          1,176,017.920
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       126,300.000           78,306.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       439,400.000          1,212,744.000
                     KEPPEL    REIT
                                       590,100.000           619,605.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       304,100.000           199,185.500
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                       611,800.000           53,838.400
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       753,200.000          1,506,400.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       574,220.000          1,739,886.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       906,020.000          1,775,799.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       714,100.000           646,260.500
                     COMMERCIAL      TRUST
                                253/404


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                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       806,555.000           270,195.920
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       135,600.000           524,772.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       190,800.000           68,688.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       189,200.000           146,630.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                       298,200.000           141,645.000
                     REIT
                     SPH  REIT
                                       338,400.000           265,644.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       476,500.000           216,807.500
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       737,390.000          1,091,337.200
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         15,238,019.000           21,051,736.460
                                                (1,642,877,513)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       429,300.000           195,331.500
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           429,300.000           195,331.500
                                                  (24,277,752)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       499,000.000          3,413,160.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           499,000.000          3,413,160.000
                                                  (46,282,450)
     投資信託受益証券　合計                                   27,973,142         5,072,111,267
                                                (5,072,111,267)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        35,038.000          480,020.600
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        21,480.000         1,426,057.200
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        25,579.000          415,658.750
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         892.000         245,647.880
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        46,459.000         7,515,207.840
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        17,499.000          468,798.210
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        54,721.000         2,239,730.530
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        38,891.000          291,876.950
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       105,822.000          3,069,896.220
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        80,860.000         2,791,287.200
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        59,277.000         1,767,047.370
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        83,066.000         1,026,695.760
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        18,005.000          195,894.400
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        55,731.000         9,574,028.490
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        8,102.000          75,591.660
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        56,141.000         5,194,726.730
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        68,659.000          696,202.260
                                254/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       118,069.000          1,723,807.400
                     INC
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        22,601.000          359,355.900
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          54,414.400
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        38,636.000         3,917,690.400
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        38,478.000          740,316.720
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        16,490.000          159,293.400
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          46,862.550
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,156.000          115,640.280
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          29,803.960
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       193,507.000           774,028.000
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        46,214.000          578,137.140
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        7,508.000          358,131.600
                     TRUST   INC
                     CORECIVIC     INC
                                        42,675.000          272,266.500
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,648.000           82,297.440
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        16,917.000         2,042,051.070
                     CORPORATE     OFFICE
                                        44,849.000         1,111,358.220
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        59,145.000         1,855,378.650
                     CUBESMART                  76,995.000         2,557,773.900
                     CYRUSONE     INC
                                        46,388.000         3,212,369.000
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        80,595.000          541,598.400
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       106,464.000         14,459,940.480
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        84,911.000          343,889.550
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        65,607.000         1,955,744.670
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       146,848.000          5,810,775.360
                     EAST   GROUP
                                        15,642.000         2,193,790.500
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        32,069.000          687,880.050
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        50,118.000          380,395.620
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        29,859.000          961,161.210
                     EQUINIX    INC
                                        35,037.000         25,463,840.490
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        48,501.000         1,302,251.850
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        67,195.000         4,170,121.700
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       135,619.000          8,332,431.360
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        40,915.000          788,432.050
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        25,835.000         6,689,714.900
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        51,153.000         5,908,683.030
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,378.000          68,178.060
                                255/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        27,348.000         2,572,899.840
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        50,593.000         2,114,787.400
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        28,245.000          814,020.900
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        27,897.000          137,532.210
                     PROPERTIES       C 
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        20,113.000          268,910.810
                     CORP
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        82,310.000         3,391,995.100
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        42,688.000          371,812.480
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        12,404.000          354,134.200
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        12,291.000          223,819.110
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        5,675.000          80,953.870
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        15,162.000          215,300.400
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,138.000          596,277.000
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        54,182.000         1,724,071.240
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        86,866.000         2,440,065.940
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       213,290.000          6,262,194.400
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        12,444.000           86,734.680
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        41,435.000         1,461,826.800
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       279,766.000          3,743,269.080
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        61,165.000         1,474,076.500
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        38,365.000          529,437.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,374.000          551,744.080
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,662.000         1,329,530.380
                     PROPERTIES      INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE
                                        4,529.000          336,278.250
                     TRUST
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       222,097.000          6,229,820.850
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       114,392.000          3,106,886.720
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        44,860.000         1,314,846.600
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        41,661.000         2,472,580.350
                     KIMCO   REALTY
                                       171,902.000          2,430,694.280
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        29,723.000          411,069.090
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       110,628.000          1,144,999.800
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        18,665.000         2,124,450.300
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        15,851.000          583,316.800
                     MACK   CALI
                                        30,354.000          389,745.360
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       209,744.000          4,081,618.240
                                256/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MID  AMERICA
                                        45,321.000         5,898,981.360
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        39,559.000          586,264.380
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        17,843.000         1,152,657.800
                     NATIONAL     RETAIL
                                        68,933.000         2,832,456.970
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        24,838.000          883,984.420
                     AFFILIATES      TRUST
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        26,824.000          121,780.960
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        7,698.000          345,101.340
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        17,015.000          373,819.550
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        90,099.000         3,143,554.110
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,480.000          91,899.600
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        68,197.000          538,074.330
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        93,982.000         1,351,461.160
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        52,469.000          889,874.240
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        82,969.000         1,540,734.330
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        50,700.000          732,108.000
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        6,913.000          93,118.110
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,886.000          153,720.960
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       292,279.000         29,210,363.260
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,024.000         1,070,883.040
                     PUBLIC    STORAGE
                                        60,195.000         14,088,037.800
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        24,434.000         1,491,207.020
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       136,642.000          8,836,638.140
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        62,641.000         2,928,466.750
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        47,551.000          623,869.120
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        86,376.000          658,185.120
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        5,389.000          76,362.130
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        49,201.000         2,451,685.830
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        66,308.000          781,108.240
                     RPT  REALTY
                                        24,335.000          164,261.250
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        21,949.000         1,296,966.410
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        82,022.000         1,356,643.880
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        4,861.000          312,416.470
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        5,164.000          153,164.240
                                257/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SERITAGE     GROWTH
                                        12,896.000          181,446.720
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        66,212.000          729,656.240
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       121,120.000          9,549,100.800
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        60,879.000          558,260.430
                     SL  GREEN
                                        29,163.000         1,666,082.190
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        41,088.000         1,479,168.000
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        59,364.000         1,882,432.440
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        90,599.000         2,917,287.800
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        37,945.000          305,077.800
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        38,950.000         5,588,546.000
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        86,461.000          865,474.610
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        33,450.000          293,356.500
                     TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        24,730.000          910,558.600
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        27,223.000         1,620,585.190
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        45,624.000          411,984.720
                     UDR  INC
                                       116,996.000          4,670,480.320
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,485.000          198,768.900
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        4,580.000          280,937.200
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        44,344.000          576,028.560
                     URSTADT    BIDDLE
                                        10,266.000          117,237.720
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       147,795.000          7,151,800.050
                     VEREIT    INC
                                       427,918.000          3,200,826.640
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       211,540.000          5,347,731.200
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        62,289.000         2,430,516.780
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        89,326.000           58,061.900
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        33,140.000          714,167.000
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        48,217.000          987,966.330
                     WELLTOWER     INC
                                       165,206.000         11,207,575.040
                     WHITESTONE      REIT
                                        13,413.000          103,950.750
                     WP  CAREY   INC
                                        68,950.000         4,736,865.000
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        45,959.000          553,346.360
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,786,823.000          350,421,002.030
                                               (36,846,768,364)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        54,933.000           42,847.740
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,063,714.000            792,466.930
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        66,020.000          742,725.000
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       285,345.000           209,728.570
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       374,320.000          1,740,213.680
                                258/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       345,156.000           475,624.960
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       254,272.000           276,647.930
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       152,700.000           137,430.000
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        44,537.000         1,458,141.380
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       252,342.000           171,087.870
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       162,134.000           226,987.600
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       101,701.000           709,872.980
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,560,896.000            338,714.430
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       120,448.000           127,072.640
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            3,927.680
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       298,487.000          1,997,475.000
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       362,926.000           811,502.530
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       184,834.000           219,952.460
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       132,864.000           94,333.440
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       199,287.000           144,682.360
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       525,676.000           770,641.010
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                        77,261.000           74,016.030
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       160,485.000           124,696.840
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        83,870.000          670,960.000
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       197,180.000           71,379.160
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       471,956.000          4,111,680.670
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        97,657.000          556,644.900
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          126,136.000           76,816.820
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       271,782.000           284,012.190
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       125,288.000           141,575.440
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       680,422.000          1,100,242.370
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,490.000           234,761.790
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       158,351.000          1,705,440.270
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        51,845.000          391,948.200
             イギリス・ポンド　小計                          9,580,355.000          21,036,250.870
                                                (2,932,874,096)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        70,388.000         1,105,091.600
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           70,388.000         1,105,091.600
                                                  (34,368,349)
                                259/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        24,252.000          964,259.520
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        27,865.000          279,764.600
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             4,603.000          48,239.440
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,253.000          255,512.880
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        33,385.000         1,635,865.000
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        64,521.000          860,710.140
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        32,167.000          276,636.200
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        16,616.000          229,134.640
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,298.000          314,145.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        30,790.000          390,109.300
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        9,474.000          197,438.160
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        40,668.000          603,106.440
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        11,406.000          877,007.340
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        56,872.000          677,914.240
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        27,835.000          374,380.750
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,738.000          359,804.300
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        6,391.000          116,060.560
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          127,114.230
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        35,324.000          426,360.680
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        11,977.000           41,560.190
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        62,394.000         1,009,534.920
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        6,660.000          74,991.600
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           44,558.220
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        28,643.000          689,150.580
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        30,338.000          427,159.040
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        14,570.000           86,982.900
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        14,688.000          257,040.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           661,945.000         11,644,541.370
                                                 (938,782,925)
                                260/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       279,054.000           404,628.300
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       381,704.000           923,723.680
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       538,661.000           694,872.690
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       376,646.000           681,729.260
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       114,681.000           347,483.430
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,690,746.000           3,052,437.360
                                                 (219,195,527)
             ユーロ         AEDIFICA                  13,156.000         1,249,820.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        70,865.000          921,245.000
                     ALTAREA                   1,273.000          169,054.400
                     BEFIMMO                  10,437.000          380,428.650
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        9,400.000          258,500.000
                     CARMILA    SA
                                        14,600.000          141,474.000
                     COFINIMMO     SA
                                        10,781.000         1,392,905.200
                     COVIVIO                  19,220.000         1,327,141.000
                     EUROCOMMERCIAL
                                        14,949.000          214,667.640
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        21,462.000         2,747,136.000
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        26,620.000          238,435.340
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       278,872.000           341,339.320
                     ICADE                  12,454.000          798,924.100
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        22,255.000           72,551.300
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       101,730.000           817,909.200
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        7,670.000          180,628.500
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       162,294.000           235,326.300
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  81,317.000         1,441,343.820
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        21,821.000           85,101.900
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  16,204.000           91,471.580
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       131,763.000           957,258.190
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,091.000          400,099.800
                     NSI  NV
                                        7,175.000          222,425.000
                     RETAIL    ESTATES
                                        3,878.000          221,046.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        54,662.000         2,827,118.640
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        6,866.000          172,336.600
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        52,144.000         1,494,447.040
                     WERELDHAVE      NV
                                        14,865.000          148,352.700
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        5,557.000          295,076.700
             ユーロ　小計                          1,198,381.000          19,843,563.920
                                                (2,466,356,560)
             韓国・ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        26,121.000        142,881,870.000
                                261/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        27,697.000        113,142,245.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,057.000        115,449,830.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           69,875.000        371,473,945.000
                                                  (35,067,140)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       666,070.000          2,844,118.900
                     LINK   REIT
                                       708,620.000         47,796,419.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       456,000.000          1,044,240.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       344,000.000          1,245,280.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       511,000.000          1,931,580.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,685,690.000          54,861,637.900
                                                 (743,923,810)
     投資証券　合計                                   24,744,203         44,217,336,771
                                               (44,217,336,771)
     合計                                           49,289,448,038
                                               (49,289,448,038)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.16      －          74.90
                   投資証券           151銘柄            －   84.15
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    6.70            5.95
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.08            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          7.51      －           6.67
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    2.14            1.90
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.75      －           3.33
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.50            0.44
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           5.05
                   投資証券           29銘柄           －    5.63
     韓国・ウォン              投資証券            3銘柄           －    0.08            0.07
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      －           1.60
                   投資証券            5銘柄           －    1.70
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              31,031,600
        コール・ローン                                             5,711,205,751
        国債証券                                           100,903,445,658
        派生商品評価勘定                                              98,238,823
        未収利息                                              723,780,870
                                                      196,135,731
        前払費用
        流動資産合計                                           107,663,838,433
       資産合計                                             107,663,838,433
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            14,143,822,712
                                                       2,219,600
        未払解約金
        流動負債合計                                            14,146,042,312
       負債合計                                             14,146,042,312
     純資産の部
       元本等
        元本                                            44,361,222,545
        剰余金
                                                    49,156,573,576
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            93,517,796,121
       純資産合計                                             93,517,796,121
     負債純資産合計                                              107,663,838,433
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           74,574,074,462円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           90,676,465,926円
        同期中一部解約元本額                                          120,889,317,843円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            115,836,237円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            723,575,996円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             53,901,862円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            139,000,810円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             54,748,775円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              549,741円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,477,420円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,756,470円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              770,763円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,042,648円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             44,240,071円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            225,010,486円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            420,701,140円
        投資のソムリエ                                           10,133,878,294円
        クルーズコントロール                                            335,046,630円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            718,632,177円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            183,350,267円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                               71,581円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,529,487円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             6,647,706円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            314,141,235円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,394,837,994円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            764,791,995円
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        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,423,225,444円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,825,659円
                                                     8,281,485円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,187,814円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             32,162,895円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,538,104,277円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            168,689,030円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             4,278,349円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,108,641円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,940,616円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           10,920,521,258円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,799,707,576円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            485,881,517円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             10,823,406円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            223,267,746円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            109,258,163円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,105,234,951円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,668,045,847円
        計                                           44,361,222,545円
     ２.   受益権の総数                                           44,361,222,545口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               3,833,042,680
     合計                                               3,833,042,680
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                  16,040,000,000              －    16,138,238,823          98,238,823
          アメリカ・ドル                16,040,000,000              －    16,138,238,823          98,238,823
     合計                     16,040,000,000              －    16,138,238,823          98,238,823
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
                                266/404

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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1081円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,081円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                      7,800,000.000           8,092,500.000
                     BRAZIL    4.25   01/07/25
                                      10,100,000.000           11,012,181.500
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      7,000,000.000           7,709,800.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      8,800,000.000           9,734,516.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      7,000,000.000           7,301,945.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      9,800,000.000          10,626,091.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      7,100,000.000           8,205,825.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      7,600,000.000           8,820,142.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      6,800,000.000           8,070,750.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      6,300,000.000           8,287,996.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      6,200,000.000           8,684,340.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      7,800,000.000           9,815,910.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      6,000,000.000           6,284,250.000
                     COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                      8,600,000.000           9,460,516.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      7,100,000.000           7,638,641.500
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      6,000,000.000           6,752,130.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      7,000,000.000           8,022,490.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      13,000,000.000           15,986,750.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      5,000,000.000           6,327,500.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      8,000,000.000          10,368,000.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      9,000,000.000          12,105,000.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      8,400,000.000          12,285,084.000
                     COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                      4,900,000.000           5,956,440.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      8,400,000.000           9,281,445.600
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      11,400,000.000           13,145,625.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      9,358,000.000          10,340,337.330
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      8,380,000.000           9,630,455.220
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      8,000,000.000           9,186,848.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      5,000,000.000           9,011,210.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      4,000,000.000           4,289,655.560
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      6,700,000.000           7,102,770.500
                                267/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      3,000,000.000           3,336,993.630
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      3,200,000.000           3,547,460.320
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      3,000,000.000           3,327,947.430
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      3,600,000.000           4,071,600.000
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      3,000,000.000           3,456,203.340
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      9,800,000.000          10,961,128.500
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      4,000,000.000           4,636,494.400
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      5,000,000.000           5,989,721.300
                     INDONESIA     4.625   04/15/43
                                      4,400,000.000           5,331,582.690
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      6,800,000.000           7,915,722.780
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      5,000,000.000           6,025,143.900
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      5,400,000.000           7,011,611.580
                     INDONESIA     5.25   01/08/47
                                      4,400,000.000           5,879,774.120
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      6,300,000.000           8,189,937.310
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      3,000,000.000           4,138,647.690
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      9,200,000.000          10,591,776.550
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      4,200,000.000           6,101,542.310
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      4,500,000.000           6,922,918.620
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      5,500,000.000           8,703,929.300
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      4,000,000.000           4,409,600.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      3,200,000.000           3,523,696.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      4,100,000.000           4,683,655.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      7,000,000.000           8,890,000.000
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      6,300,000.000           8,001,063.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      7,900,000.000          11,616,160.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      3,800,000.000           4,820,528.000
                     PANAMA    9.375   04/01/29
                                      5,900,000.000           9,166,063.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      6,000,000.000           6,522,360.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      2,300,000.000           2,670,461.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      8,000,000.000          12,594,360.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      7,000,000.000          10,375,400.000
                     PERU   7.35   07/21/25
                                      5,300,000.000           6,711,920.000
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      7,000,000.000           7,733,240.550
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      6,000,000.000           7,003,217.940
                     PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                      6,000,000.000           6,989,520.660
                     PHILIPPINES      3.75
                                      5,000,000.000           5,821,292.250
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      5,800,000.000           6,933,235.490
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      7,800,000.000           8,679,057.420
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      4,800,000.000           6,325,321.290
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      5,600,000.000           6,958,726.090
                     PHILIPPINES      6.375
                                      3,600,000.000           5,133,175.480
                     01/15/32
                     PHILIPPINES      6.375
                                      8,000,000.000          11,711,333.360
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      5,100,000.000           7,817,906.480
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      5,800,000.000           9,536,165.350
                                268/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ROMANIA    4.375   08/22/23
                                      10,000,000.000           10,928,000.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      6,600,000.000           7,359,297.000
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      4,600,000.000           5,789,100.000
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      4,400,000.000           6,124,624.000
                     ROMANIA    6.75   02/07/22
                                      4,500,000.000           4,837,500.000
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      8,517,000.000           9,808,177.200
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      9,400,000.000          10,669,000.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      11,400,000.000           13,203,274.800
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      5,800,000.000           6,081,996.000
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      10,400,000.000           11,991,096.000
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      8,400,000.000           9,233,280.000
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      14,000,000.000           17,534,090.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      19,000,000.000           25,766,280.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      9,000,000.000          12,261,672.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      6,200,000.000           8,755,032.400
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      9,200,000.000           9,262,008.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      6,000,000.000           6,156,624.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      6,400,000.000           6,783,520.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      4,200,000.000           4,001,382.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      10,000,000.000           9,531,000.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,199,695.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,400,000.000           8,116,105.400
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,200,000.000           8,023,608.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      3,000,000.000           3,047,910.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,655,100.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,200,000.000           6,780,196.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      3,900,000.000           4,051,320.000
                     3.625   03/15/22
                                269/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,200,000.000           7,957,044.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,500,000.000           8,194,537.500
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,903,490.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,400,000.000           8,416,649.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           4,503,180.000
                     4.35   01/15/47
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           9,113,600.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           12,775,125.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000          10,428,885.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,400,000.000           7,416,288.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,400,000.000           13,387,077.000
                     4.75   03/08/44
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,400,000.000          10,890,852.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,800,000.000           9,832,329.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,900,000.000           14,516,674.500
                     6.05   01/11/40
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           14,022,960.000
                     6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                         796,055,000.000           959,614,319.140
                                     (83,705,183,250)          (100,903,445,658)
     国債証券　合計                                 83,705,183,250          100,903,445,658
                                     (83,705,183,250)          (100,903,445,658)
     合計                                           100,903,445,658
                                               (100,903,445,658)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
                                     時価比率            対する比率
           通貨               銘柄数
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            116銘柄        107.90                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                270/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,161,164,869
        コール・ローン                                              87,133,473
        株式                                            48,775,906,831
        新株予約権証券                                                13,795
        投資信託受益証券                                              281,839,906
        投資証券                                              36,747,121
        派生商品評価勘定                                              82,795,403
        未収入金                                                587,840
        未収配当金                                              33,796,417
                                                     2,625,978,477
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            54,085,964,132
       資産合計
                                                    54,085,964,132
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              69,484,212
        未払金                                                61,666
                                                      34,750,400
        未払解約金
        流動負債合計                                              104,296,278
       負債合計                                               104,296,278
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,111,578,609
        剰余金
                                                    10,870,089,245
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            53,981,667,854
       純資産合計                                             53,981,667,854
     負債純資産合計                                               54,085,964,132
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           42,960,776,794円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           57,820,153,817円
        同期中一部解約元本額                                           57,669,352,002円
                                272/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,777,769,935円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            246,310,063円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,580,748円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,723,304円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,351,181円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,364,391円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             25,185,677円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             11,599,376円
        たわらノーロード　新興国株式                                           6,743,361,289円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           1,885,284,961円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,242,471,330円
                                                     11,425,223円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             39,401,752円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             62,060,035円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              700,974円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             58,636,199円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            176,728,660円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            107,049,009円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            168,978,394円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              325,836円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                              808,698円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              995,792円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,796,621円
        たわらノーロード　全世界株式                                             38,773,022円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             74,741,066円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            452,026,003円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            367,912,633円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            403,952,982円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            741,695,141円
        投資のソムリエ                                           7,693,377,894円
        クルーズコントロール                                            580,314,415円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            545,536,588円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            345,843,375円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              124,333円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             10,980,986円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             28,863,903円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            362,022,373円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,917,002,469円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,295,917,778円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,516,623,607円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,689,516円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,304,973円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,667,083円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             31,056,822円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           5,163,738,631円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            296,256,869円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,321,246円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,624,095円
                                                     2,413,999円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             19,864,402円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            387,142,039円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            189,880,918円
        計                                           43,111,578,609円
        受益権の総数                                           43,111,578,609口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2019年11月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
                                274/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               6,563,153,894
     新株予約権証券                                                  △59,775
     投資信託受益証券                                                 34,608,118
     投資証券                                                 △820,800
     合計                                               6,596,881,437
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    26,531,832            －      26,513,598          18,234
          アメリカ・ドル                  26,196,816            －      26,179,860          16,956
          サウジアラビア・リアル                    115,365          －       115,324          41
          ブラジル・レアル                    219,651          －       218,414         1,237
        買建                  14,855,593,676              －    14,852,465,883         △3,127,793
          アメリカ・ドル                10,860,666,176              －    10,860,665,883             △293
          インド・ルピー                 1,260,685,000              －    1,263,800,000          3,115,000
          オフショア・人民元                  796,730,000             －     796,000,000         △730,000
          台湾・ドル                 1,937,512,500              －    1,932,000,000         △5,512,500
     合計                     14,882,125,508              －    14,878,979,481         △3,109,559
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                275/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  19,865,313,385              －    19,881,734,135          16,420,750
     合計                     19,865,313,385              －    19,881,734,135          16,420,750
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2521円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,521円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             32,556        36.130        1,176,248.280
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             16,135        12.040         194,265.400
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        5.060         122,502.600
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,831       112.920          545,516.520
             SINA   CORP
                              3,176       42.950         136,409.200
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             38,291        8.400         321,644.400
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             27,750        87.550        2,429,512.500
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              4,745       54.160         256,989.200
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        7.430         28,152.270
             ADR
             YPF  SA  ADR
                              4,248        4.750         20,178.000
             LUKOIL    SPON   ADR
                             28,759        63.460        1,825,046.140
             GAZPROM    PAO  ADR
                             402,661         4.475        1,801,907.970
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      105,627         3.995         421,979.860
             GDR
                                276/404


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             INNER   MONGOLIA     YITAI
                             70,100        0.645         45,214.500
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             54,736        0.834         45,649.820
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             53,784        4.796         257,948.060
             51JOB   INC  ADR
                              2,130       71.990         153,338.700
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              9,229       36.500         336,858.500
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,425       154.300          991,377.500
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             18,424       143.250         2,639,238.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              7,790       25.020         194,905.800
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             43,376        26.980        1,170,284.480
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             84,871        5.420         460,000.820
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              9,647       173.970         1,678,288.590
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,579        14.210         264,007.590
             TATNEFT    ADR
                             17,232        39.100         673,771.200
             MAGNITOGORSK       IRON   &
                             17,236        6.580         113,412.880
             STEEL   SPON   GDR
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         0.871         132,392.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             26,116        15.270         398,791.320
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             30,337        20.690         627,672.530
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             25,644        70.060        1,796,618.640
             YANDEX    NV
                             20,771        61.310        1,273,470.010
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       28.600          46,618.000
             SBERBANK     ADR
                             182,698        12.570        2,296,513.860
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,886       12.980         115,340.280
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             11,047        45.940         507,499.180
             JOYY   INC-ADR
                              4,068       96.510         392,602.680
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              6,147       90.170         554,274.990
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,833       86.080         416,024.640
             BEST   INC  ADR
                             10,426        2.870         29,922.620
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       19.910          83,701.640
             BILIBILI     INC  ADR
                              8,330       43.700         364,021.000
             NIO  INC  ADR
                             72,057        41.550        2,993,968.350
             TENCENT    MUSIC
                             25,825        14.950         386,083.750
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,165       102.100          425,246.500
             GSX  TECHEDU    INC  ADR
                              4,712       70.340         331,442.080
             WEIBO   CORP   ADR
                              3,047       46.420         141,441.740
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              6,373       67.700         431,452.100
             JD.COM    INC  ADR
                             57,196        80.080        4,580,255.680
             XPENG   INC  ADR
                              6,500       32.900         213,850.000
             GLOBANT    SA
                              2,612       190.240          496,906.880
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             126,138        266.540        33,620,822.520
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,813       14.880         146,017.440
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,310       38.240         126,574.400
             PINDUODUO     INC  ADR
                             18,361       103.090         1,892,835.490
                                277/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             26,894        57.330        1,541,833.020
             IQIYI   INC  ADR
                             15,721        26.360         414,405.560
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,704       106.900          502,857.600
             HUTCHISON     CHINA
                              3,471       32.650         113,328.150
             MEDITECH     LTD  ADR
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             27,805        30.030         834,984.150
             ADR
     アメリカ・ドル　小計                       2,026,178                 76,534,417.580
                                            (8,047,594,009)
     アラブ首長国
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             128,376         4.250         545,598.000
     連邦・ディル
     ハム
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             124,753        17.020        2,123,296.060
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             178,306         6.110        1,089,449.660
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             170,388        11.900        2,027,617.200
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,971         2.900         872,815.900
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,433         2.650         796,147.450
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             154,770        10.000        1,547,700.000
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             95,355        1.670         159,242.850
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,453,352                 9,161,867.120
                                             (262,670,730)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             17,018        16.580         282,158.440
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        17,018                 282,158.440
                                              (39,338,530)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             191,337       2,084.550         398,851,543.350
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             47,274       382.800        18,096,487.200
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             19,357      2,199.750         42,580,560.750
             EICHER    MOTORS    LTD
                              9,713      2,234.850         21,707,098.050
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             22,335       789.500        17,633,482.500
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             52,430       619.950        32,503,978.500
             SHREE   CEMENT    LTD
                               646    22,762.800          14,704,768.800
             ICICI   BANK   LTD
                             344,082        483.850        166,484,075.700
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             34,110       212.500         7,248,375.000
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             127,150        231.700        29,460,655.000
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             10,379       388.100         4,028,089.900
             LTD
             LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                             19,809       321.900         6,376,517.100
             TATA   STEEL   LTD
                             21,454       441.900         9,480,522.600
             TATA   MOTORS    LTD
                             91,124       146.000        13,304,104.000
             JSW  STEEL   LTD
                             60,652       334.800        20,306,289.600
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             25,126       498.400        12,522,798.400
             LTD
                                278/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,654      3,508.350         12,819,510.900
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,591     16,604.750          26,418,157.250
             GAIL   INDIA   LTD
                             131,540        90.200        11,864,908.000
             VEDANTA    LTD
                             140,074        99.750        13,972,381.500
             AXIS   BANK   LTD
                             154,740        583.600        90,306,264.000
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,689      1,305.400         28,312,820.600
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             160,277        70.750        11,339,597.750
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,661      1,467.500          6,840,017.500
             LTD
             LUPIN   LTD
                             14,204       858.700        12,196,974.800
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             12,417      4,208.550         52,257,565.350
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             110,700       2,272.100         251,521,470.000
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             46,557       193.100         8,990,156.700
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             228,529       1,091.050         249,336,565.450
             WIPRO   LTD
                             78,684       342.300        26,933,533.200
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             102,155        84.250        8,606,558.750
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             54,908      2,136.600         117,316,432.800
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             73,459       809.700        59,479,752.300
             DABUR   INDIA   LTD
                             37,536       515.000        19,331,040.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,071      2,951.250         20,868,288.750
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,857      4,698.000         36,912,186.000
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             86,556       466.400        40,369,718.400
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             17,515       563.950         9,877,584.250
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             58,796       490.900        28,862,956.400
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              4,948      3,263.400         16,147,303.200
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,262      6,793.450         56,127,483.900
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             20,977       761.050        15,964,545.850
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             19,287       841.650        16,232,903.550
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             11,528       423.150         4,878,073.200
             BIOCON    LTD
                             15,880       406.150         6,449,662.000
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             42,676       127.400         5,436,922.400
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              3,777       857.750         3,239,721.750
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             50,647       239.100        12,109,697.700
             CIPLA   LTD/INDIA
                             21,626       717.300        15,512,329.800
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             34,668      1,033.700         35,836,311.600
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              7,880      4,719.550         37,190,054.000
             BOSCH   LTD
                               216    12,000.100          2,592,021.600
             TATA   CONSULTANCY
                             60,224      2,649.600         159,569,510.400
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             176,417        91.500        16,142,155.500
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,024      1,381.750          6,941,912.000
                                279/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             53,675       249.900        13,413,382.500
             BHARAT    FORGE   LTD
                             15,849       519.700         8,236,725.300
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             88,685       192.350        17,058,559.750
             ITC  LTD
                             204,546        178.350        36,480,779.100
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,016      1,573.700         14,188,479.200
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,469       432.800        13,619,783.200
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,753      2,431.700          6,694,470.100
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              3,443      1,357.650          4,674,388.950
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,493      3,536.700         15,890,393.100
             GODREJ    CONSUMER
                             29,323       677.000        19,851,671.000
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             32,496       821.300        26,688,964.800
             MARICO    LTD
                             23,394       369.500         8,644,083.000
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    22,084.250          8,347,846.500
             DLF  LTD
                             31,144       180.500         5,621,492.000
             POWER   GRID   CORP   OF
                             131,583        185.900        24,461,279.700
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             27,188       366.750         9,971,199.000
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             43,697       111.900         4,889,694.300
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,490      6,687.650         16,652,248.500
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,391      2,997.500         13,162,022.500
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              4,605      2,239.300         10,311,976.500
             COAL   INDIA   LTD
                             99,458       124.800        12,412,358.400
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                             14,070       177.000         2,490,390.000
             TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       73.550         171,592.150
             PAID
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             48,721       609.650        29,702,757.650
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              3,364      2,447.750          8,234,231.000
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             38,992       344.950        13,450,290.400
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             11,612       641.300         7,446,775.600
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                             10,818      2,362.400         25,556,443.200
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             15,064      1,269.250         19,119,982.000
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             24,802       421.450        10,452,802.900
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              5,020      1,627.550          8,170,301.000
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,883       829.400        20,637,960.200
             LTD
     インド・ルピー　小計                       4,159,940               2,807,099,719.050
                                            (3,986,081,601)
     インドネシ
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,297,300         970.000       1,258,381,000.000
     ア・ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             105,001      20,650.000        2,168,270,650.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       7,150.000        2,523,235,000.000
             TBK  PT
                                280/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             546,400       7,800.000        4,261,920,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,455,000        5,750.000        8,366,250,000.000
             TBK
             TELEKOMUNIKASI
                            3,504,100        2,860.000       10,021,726,000.000
             INDONESIA     PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             461,500       6,675.000        3,080,512,500.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      42,400.000        1,373,760,000.000
             HANJAYA    MANDALA
                             456,300       1,505.000         686,731,500.000
             SAMPOERNA     TBK
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             75,000      14,100.000        1,057,500,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             142,800       9,575.000        1,367,310,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,328,100        6,375.000        8,466,637,500.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,820,200        4,000.000       15,280,800,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             822,200       1,175.000         966,085,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             369,000       5,325.000        1,964,925,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,720,100        1,495.000        2,571,549,500.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             155,400      10,600.000        1,647,240,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             663,500      32,400.000        21,497,400,000.000
             PT
             XL  AXIATA    TBK  PT
                             371,000       2,190.000         812,490,000.000
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,140.000        1,064,874,000.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       9,675.000        1,596,375,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             304,300       1,700.000         517,310,000.000
             TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      19,081,601               92,551,282,650.000
                                             (694,134,620)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              9,032       63.010         569,106.320
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       20.370         109,998.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             ACCELINK     TECHNOLOGIES
                              5,800       32.750         189,950.000
             CO  LTD
             BEIJING    THUNISOFT     CORP
                              6,400       25.220         161,408.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       53.900         161,700.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        15.900         190,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       72.630         254,205.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,840       23.620         185,180.800
                                281/404


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             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        10.310         168,053.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        14.830         283,253.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       52.750         211,000.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       125.560          150,672.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       36.490         186,099.000
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       25.630         192,225.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,600       347.000          555,200.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,530        26.400         277,992.000
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       23.000         151,800.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,200       73.670         383,084.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       22.200         130,980.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              2,000       28.810          57,620.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        5.100         121,380.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       30.180         199,188.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                              5,850       39.050         228,442.500
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        4.970         144,627.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       48.420         334,098.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        8.250         153,450.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              6,120       36.060         220,687.200
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       43.400         256,233.600
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                             18,200        30.250         550,550.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       26.430          50,217.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              8,500       58.120         494,020.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       24.600         162,360.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     ACCORD
                              3,900       48.920         190,788.000
             MEDICINES     CORP   LTD
                                282/404


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             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       49.170         167,178.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              2,100       38.980          81,858.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       21.230          31,845.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              1,700       20.110          34,187.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              3,700       59.260         219,262.000
             LTD
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             41,000        10.450         428,450.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             ZHEJIANG     WANFENG    AUTO
                             27,000        7.230         195,210.000
             WHEEL   CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       26.060         218,904.000
             GROUP   CO  LTD
             VENUSTECH     GROUP   INC
                              1,000       31.870          31,870.000
             CHENGDU    XINGRONG
                             40,700        5.100         207,570.000
             ENVIRONMENT      CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,700        70.830        1,182,861.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      6,400       145.480          931,072.000
             LTD
             GLODON    CO  LTD
                              2,300       71.970         165,531.000
             WESTONE    INFORMATION
                              6,800       18.900         128,520.000
             INDUSTRY     INC
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        20.000         204,000.000
             TIANQI    LITHIUM    CORP
                             14,900        25.880         385,612.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        16.350         183,120.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TIANMA    MICROELECTRONICS
                             28,400        15.030         426,852.000
             CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        5.450         171,130.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              1,100       15.180          16,698.000
             BY-HEALTH     CO  LTD
                             13,900        26.860         373,354.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        8.020         114,686.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       18.580          50,723.400
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       23.330          60,658.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       45.040         351,312.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             25,900        23.260         602,434.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       27.240         163,440.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                283/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       109.980          351,936.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       30.270         108,063.900
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        17.950         267,455.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.960         151,892.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       16.660         143,276.000
             SHANXI    TAIGANG
                             50,000        3.620         181,000.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             18,280        69.310        1,266,986.800
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             13,900        32.880         457,032.000
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       29.090         200,721.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        5.160         197,112.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       43.280          56,264.000
             LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       41.020         200,998.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        11.620         177,786.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        8.350         175,350.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       30.560         229,200.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       28.950         144,750.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       28.720         189,552.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,600       189.450         1,250,370.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       82.100         607,540.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        8.210         122,739.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        9.700         171,690.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             17,800        24.590         437,702.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       18.000         106,920.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
                                284/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       38.120         144,856.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        7.240         115,840.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       143.620          301,602.000
             LTD
             HUBEI   ENERGY    GROUP   CO
                             60,100        3.970         238,597.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        5.590         203,923.200
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        12.150         173,745.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             29,654        58.110        1,723,193.940
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        8.000         220,000.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             44,500        9.870         439,215.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        26.360         524,564.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              6,500       23.350         151,775.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        9.310         35,378.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              7,500       41.330         309,975.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.150         225,105.000
             GOERTEK    INC
                             10,500        45.070         473,235.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        8.830         188,079.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             20,900        34.580         722,722.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        33.560         489,976.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        7.030         333,222.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        8.480         239,984.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        7.020         263,952.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,200        16.510         201,422.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        9.520         216,104.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              7,900       48.910         386,389.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              7,200       101.190          728,568.000
             LTD
             AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                             10,700        24.800         265,360.000
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             43,240        26.670        1,153,210.800
             CO  LTD
                                285/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              6,800       181.800         1,236,240.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,800       272.800         4,310,240.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        8.470         176,176.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             29,100        9.530         277,323.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             120,000         5.440         652,800.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             21,500        14.630         314,545.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREE   ELECTRIC
             APPLIANCES      INC  OF         9,500       65.860         625,670.000
             ZHUHAI
             HANGZHOU     HIKVISION
             DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      39,700        48.770        1,936,169.000
             LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        13.610         231,370.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             84,900        18.110        1,537,539.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             30,280        19.250         582,890.000
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             65,700        5.300         348,210.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             47,900        29.330        1,404,907.000
             ZTE  CORP
                             17,500        36.560         639,800.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        7.520         214,320.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             22,000        16.390         360,580.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       45.750         192,150.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             18,300        17.890         327,387.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        12.280         259,108.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              8,400       182.580         1,533,672.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        14.200         484,220.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        27.350         300,850.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        18.060         232,974.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       53.800         156,020.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       20.930         167,440.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       195.000          234,000.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       17.090          61,524.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                286/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO
                             49,400        5.660         279,604.000
             LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       29.700         164,835.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       235.950          283,140.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        12.630         197,028.000
             LTD
             GUOCHENG     MINING    CO  LTD
                              7,900       10.810          85,399.000
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       32.120         211,992.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      73.310          43,986.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       31.290         178,353.000
             SANSTEEL     MINGUANG     CO
                             24,100        6.850         165,085.000
             LTD  FUJIAN
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       18.700         131,274.000
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        3.830         129,454.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        18.190         218,280.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,200       68.170         286,314.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       107.600          172,160.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      289.930          144,965.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        12.170         183,767.000
             LTD
             NANYANG    TOPSEC
                              5,300       21.120         111,936.000
             TECHNOLOGIES       GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              9,400       82.660         777,004.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        10.370         244,732.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       40.290         261,885.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             37,790        7.930         299,674.700
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             13,300        15.580         207,214.000
             INC
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        44.790         609,144.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       52.480         262,400.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,100       112.340          235,914.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             17,100        23.000         393,300.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       75.990         235,569.000
                                287/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        15.780         355,050.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       41.120         213,824.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       69.350         218,452.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       105.000          346,500.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       103.300          278,910.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       81.100         251,410.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       134.220          281,862.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        6.960         164,256.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       45.980         198,633.600
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       17.360         164,920.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       52.700         158,100.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       20.650         161,070.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      120.410          101,144.400
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       59.910         161,757.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              1,600       72.800         116,480.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       68.900          91,637.000
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       136.050          176,865.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       73.060         219,180.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      1,700       167.650          285,005.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        13.190         167,513.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        10.220         275,940.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       92.690         176,111.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       13.040         127,792.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        15.060         216,864.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,300       354.990         1,526,457.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       42.200         223,660.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                288/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        12.290         190,495.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       195.900          215,490.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              2,900       67.790         196,591.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      322.000          193,200.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              9,800       265.920         2,606,016.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         2,440       216.440          528,113.600
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             11,660       120.310         1,402,814.600
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              2,500       113.780          284,450.000
             LTD
             MAXSCEND
                               800      538.000          430,400.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              1,400       224.910          314,874.000
             TIANFENG     SECURITIES      CO
                             61,700        6.080         375,136.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.070         169,119.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      181.140          163,026.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             60,900        5.780         352,002.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.200         465,780.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         5.020        1,063,236.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.210         880,824.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.220         270,480.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.040         170,084.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        42.650         426,500.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        17.850         276,675.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             87,200        43.720        3,812,384.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             46,200        83.200        3,843,840.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             87,800        18.560        1,629,568.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             118,800         9.460        1,123,848.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         5.220         721,404.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             24,500        26.750         655,375.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,000      1,745.000          8,725,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             137,200         4.610         632,492.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             41,000        29.750        1,219,750.000
                                289/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             25,900        33.630         871,017.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.750         181,925.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             88,100        20.220        1,781,382.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             97,700        6.490         634,073.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             141,600         4.070         576,312.000
             CO  LTD
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             200,300         5.270        1,055,581.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             CHINA   SHIPBUILDING
                             73,600        4.270         314,272.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             66,100        14.660         969,026.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             31,500        6.240         196,560.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             28,300        38.940        1,102,002.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             54,800        4.790         262,492.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             185,100         4.870         901,437.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             56,900        6.450         367,005.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             21,900        54.000        1,182,600.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        21.920         734,320.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        5.140         40,092.000
             INTERNATIONAL       INC
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             39,700        16.120         639,964.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             181,300         5.550        1,006,215.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             22,060        87.950        1,940,177.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                              3,300       11.510          37,983.000
             CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             29,800        8.410         250,618.000
             CONSTRUCTION       CORP   LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             46,100        19.660         906,326.000
             LTD
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             21,000        7.530         158,130.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             54,900        5.500         301,950.000
             NEW  CHINA   LIFE
                              7,100       58.790         417,409.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             18,300        28.500         521,550.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             39,300        27.320        1,073,676.000
             LTD
                                290/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             61,800        2.050         126,690.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             18,100        6.450         116,745.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      3,200       56.660         181,312.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        14.250         151,050.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        24.950         551,395.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             14,000        90.240        1,263,360.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             116,300         5.180         602,434.000
             CO  LTD
             CHINA   FORTUNE    LAND
                             12,870        14.080         181,209.600
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             70,000        7.700         539,000.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             58,000        9.160         531,280.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        9.560         302,096.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,500        22.760         330,020.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.530         134,994.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              8,400       185.270         1,556,268.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             173,900         1.170         203,463.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              5,600       83.900         469,840.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             32,200        4.530         145,866.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             65,800        3.280         215,824.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        7.650         217,260.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        8.290         221,343.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             31,400        5.780         181,492.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             33,600        2.650         89,040.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             169,400         3.960         670,824.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       74.300         245,190.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       31.200         215,280.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             37,800        16.120         609,336.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.300         181,790.000
             LTD
                                291/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       34.040         285,936.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        17.160         253,968.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       14.320          68,736.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        10.480         248,376.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              2,100       20.690          43,449.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       36.980         343,914.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             21,800        8.090         176,362.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       18.130         137,788.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             92,500        8.230         761,275.000
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             61,800        4.220         260,796.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        9.620         314,574.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.730         246,186.000
             CO  LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              3,600       27.540          99,144.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       24.890         236,952.800
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       32.100         243,960.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        3.070         166,394.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        8.080         237,552.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        9.320         173,352.000
             LTD
             ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO
                             12,500        17.590         219,875.000
             LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       23.440          37,504.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        10.610         159,351.590
             LTD
             AISINO    CORP
                             10,300        14.150         145,745.000
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       94.660         533,882.400
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        47.960         779,350.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.100         199,470.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.040         179,360.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.820         166,698.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        7.260         185,856.000
                                292/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       51.470         236,762.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        10.170         170,856.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     MENGDIAN
             HUANENG    THERMAL    POWER
                             63,000        2.600         163,800.000
             CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        6.140         241,916.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        6.470         126,812.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,100       231.340          717,154.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       14.730         132,570.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC
             TECHNOLOGY      HOLDING    CO      26,600        5.630         149,758.000
             LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,000       249.800          999,200.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       25.710          30,852.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        6.080         159,904.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        9.100         227,500.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        6.720         174,048.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       75.660         234,546.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        7.030         158,878.000
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       35.120         189,648.000
             CORP   LTD
             MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             72,400        2.710         196,204.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.210         93,009.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        11.070         139,482.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.660         199,800.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       64.800         272,160.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             INNER   MONGOLIA     FIRST
                             19,900        10.320         205,368.000
             MACHINERY     GROUP   CO  LTD
                                293/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       22.830         146,112.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       32.850         191,515.500
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        14.010         166,719.000
             CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        14.590         172,162.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       27.620         124,290.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             11,600        33.560         389,296.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,100       63.210          69,531.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       107.050          267,625.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       50.590         268,127.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       24.630         137,928.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO       9,300       35.860         333,498.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        16.420         384,228.000
             JIANGSU    HENGLI
                              3,224       87.600         282,422.400
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              6,700       15.350         102,845.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        16.970         266,429.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       102.770          174,709.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       50.440         247,156.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             16,900        74.790        1,263,951.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       193.000          347,400.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              6,800       22.460         152,728.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        9.710         314,128.210
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       11,280       167.790         1,892,671.200
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       54.400         272,000.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       25.950          31,140.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       52.100         302,180.000
             LTD
                                294/404


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             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        12.980         171,336.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                             12,800        11.890         152,192.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             50,600        18.910         956,846.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        4.670         278,799.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       62.240         211,616.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        8.140         134,310.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             21,800        6.060         132,108.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        12.990         306,564.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              9,000       32.890         296,010.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,100       162.090          178,299.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       24.530          49,060.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       185.040          222,048.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        12.660         496,272.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,500       14.750          95,875.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               500      239.100          119,550.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              3,600       61.600         221,760.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,200       104.840          230,648.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       102.000          299,880.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             22,700        11.520         261,504.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              1,000       47.160          47,160.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        19.130         306,080.000
             CO  LTD
             DAWNING    INFORMATION
                              4,100       36.720         150,552.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,300       85.140         536,382.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        6.440         188,048.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              3,700       34.930         129,241.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,849,684                153,039,388.060
                                            (2,437,917,452)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             296,720        18.220        5,406,238.400
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             132,693         4.290         569,252.970
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             68,912        6.800         468,601.600
             QATAR   FUEL   QSC
                             25,661        18.490         474,471.890
                                295/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             38,453        17.320         666,005.960
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        8.680         442,923.040
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             116,366        10.290        1,197,406.140
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             77,846        16.600        1,292,243.600
             MASRAF    AL  RAYAN
                             204,697         4.315         883,267.550
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             124,139         3.445         427,658.850
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,368         2.098         661,642.060
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,451,883                 12,489,712.060
                                             (357,205,765)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             33,828      23,190.000         784,471,320.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             267,551       1,982.000         530,286,082.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             13,029      26,500.000         345,268,500.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             29,826      26,600.000         793,371,600.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             22,820      21,500.000         490,630,000.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        367,054              2,944,027,502.000
                                              (85,376,798)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             17,834        58.800        1,048,639.200
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,471       181.400          811,039.400
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       85.900         356,914.500
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             27,620        28.950         799,599.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,501        24.680        1,098,284.680
             AL  RAJHI   BANK
                             79,459        71.000        5,641,589.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             43,653        20.420         891,394.260
             BANK   ALBILAD
                             28,593        24.780         708,534.540
             BANK   AL-JAZIRA
                             35,440        13.640         483,401.600
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             41,518        31.000        1,287,058.000
             RIYAD   BANK
                             92,062        19.200        1,767,590.400
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                             67,310        30.000        2,019,300.000
             SAUDI   TELECOM    CO
                             39,493       103.800         4,099,373.400
             SAUDI   ARABIAN
                             14,296        80.100        1,145,109.600
             FERTILIZER      CO
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             59,040        95.900        5,661,936.000
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       57.500         372,427.500
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             58,364        20.360        1,188,291.040
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             15,467        22.840         353,266.280
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             18,780        45.300         850,734.000
             NATIONAL
                             14,636        12.220         178,851.920
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             13,893        54.500         757,168.500
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        9.640         272,918.040
                                296/404


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             SAHARA    INTERNATIONAL
                             31,742        15.800         501,523.600
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              6,651       61.300         407,706.300
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             58,284        10.640         620,141.760
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             29,487        8.500         250,639.500
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        13.620         145,965.540
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             14,000        12.920         180,880.000
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          3,723       123.000          457,929.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             66,795        16.140        1,078,071.300
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              2,636       128.600          338,989.600
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             30,946        38.350        1,186,779.100
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,088       78.100         241,172.800
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             145,393        35.350        5,139,642.550
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             14,039        2.100         29,481.900
             SAUDI   ARABIA-RTS
             NATIONAL     COMMERCIAL
                             97,970        42.000        4,114,740.000
             BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,270,844                 46,487,083.810
                                            (1,305,357,313)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             37,300       117.000         4,364,100.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             64,600        34.250        2,212,550.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             146,200        10.300        1,505,860.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      40,800        52.250        2,131,800.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             68,000        77.750        5,287,000.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             585,955         3.040        1,781,303.200
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             44,200        94.250        4,165,850.000
             TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,336,200          1.030        1,376,286.000
             IRPC   PCL  NVDR
                             964,700         2.460        2,373,162.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                             25,500       191.500         4,883,250.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             159,400        54.750        8,727,150.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             280,400        28.000        7,851,200.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             80,300       181.500        14,574,450.000
             PCL
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             HOME   PRODUCT    CENTER
                             355,220        14.900        5,292,778.000
             PCL-NVDR
             PTT  PCL
                             770,000        38.250        29,452,500.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             146,400        15.600        2,283,840.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             65,600        43.000        2,820,800.000
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                             808,900         7.200        5,824,080.000
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                             52,650       367.000        19,322,550.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             296,500        67.750        20,087,875.000
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             KASIKORNBANK       PCL  -
                             64,000        94.250        6,032,000.000
             FOREIGN
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             173,500        50.250        8,718,375.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             677,100        20.800        14,083,680.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             30,300       109.000         3,302,700.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             207,910        23.100        4,802,721.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             59,100        45.000        2,659,500.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             391,400        63.000        24,658,200.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             464,300        10.300        4,782,290.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             99,345        90.750        9,015,558.750
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             29,200        35.000        1,022,000.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,422        27.250        3,363,249.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             165,508        49.250        8,151,269.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             72,600        45.000        3,267,000.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             613,600         9.200        5,645,120.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        48.000        2,716,800.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             117,300        33.750        3,958,875.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             26,700        36.250         967,875.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        23.100        2,432,430.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             455,600         4.080        1,858,848.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             89,333        32.500        2,903,322.500
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             56,800        52.500        2,982,000.000
             NVDR
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             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        55.750        3,406,325.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        66.250        3,252,875.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      10,517,943                 270,301,397.950
                                             (937,945,851)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,964       550.000         2,730,200.000
     ナ
             CEZ                8,611       473.000         4,073,003.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             51,527        58.500        3,014,329.500
     チェコ・コルナ　小計                        65,102                9,817,532.500
                                              (46,142,403)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,676,246         32.540       184,705,044.840
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,710     27,300.000          73,983,000.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,588,385         71.210       255,528,895.850
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             58,710      1,704.000         100,041,840.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             30,491      6,360.000         193,922,760.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              7,085      5,195.000         36,806,575.000
             SA
             ENTEL   CHILE   SA
                              6,610      5,212.000         34,451,320.000
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,417,505         114.000        275,595,570.000
             COLBUN    SA
                             580,423        128.750        74,729,461.250
             AGUAS   ANDINAS    SA
                             122,191        214.000        26,148,874.000
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,705.000         34,144,330.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,812     32,200.000         251,546,400.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             43,581      2,454.500         106,969,564.500
             CENCOSUD     SA
                             93,545      1,210.000         113,189,450.000
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,300.000         38,000,300.000
             ENEL   CHILE   SA
                            1,502,784         55.300        83,103,955.200
     チリ・ペソ　小計                      14,187,335                1,882,867,340.640
                                             (261,718,560)
             AKBANK    TAS
                             189,755         5.660        1,074,013.300
     トルコ・リラ
             ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              5,860       21.540         126,224.400
             VE  MALT   SANAYII    AS
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        18.030         809,510.940
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             65,707        11.570         760,229.990
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       117.300          547,556.400
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        16.790         902,798.300
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        6.740         606,600.000
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             44,206        11.500         508,369.000
             TURKCELL     ILETISIM
                             89,787        15.380        1,380,924.060
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             209,164         7.760        1,623,112.640
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             69,478        6.180         429,374.040
                                299/404

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             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              5,995       84.300         505,378.500
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             239,230         2.550         610,036.500
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                             28,304        9.460         267,755.840
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             33,169        69.000        2,288,661.000
             AS
     トルコ・リラ　小計                       1,173,991                 12,440,544.910
                                             (159,861,002)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                             10,285      6,820.000         70,143,700.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             22,160      1,848.000         40,951,680.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             15,563      12,060.000         187,689,780.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        48,008               298,785,160.000
                                             (104,395,535)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       172.720         2,141,728.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868        97.750        2,137,597.000
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       130.610         2,520,773.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                6,800,098.000
                                              (4,556,066)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             564,100        37.750        21,294,775.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             134,530        48.900        6,578,517.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             39,480        81.000        3,197,880.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             19,553       840.000        16,424,520.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,555      2,030.000          3,156,650.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             51,530       128.000         6,595,840.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             210,120        74.000        15,548,880.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             32,590       200.200         6,524,518.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             148,275        43.150        6,398,066.250
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             144,133        95.500        13,764,701.500
             MEGAWORLD     CORP
                             879,000         3.450        3,032,550.000
             PLDT   INC
                              5,550      1,425.000          7,908,750.000
             ROBINSONS     LAND   CORP
                             94,000        16.800        1,579,200.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             681,575        38.300        26,104,322.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             63,430       148.500         9,419,355.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             15,968      1,100.000         17,564,800.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.290        3,869,151.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             95,700        27.500        2,631,750.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       310.000         5,490,100.000
             PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC
                             67,600        41.000        2,771,600.000
                                300/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       529.500         3,495,229.500
     フィリピン・ペソ　小計                       4,174,900                183,351,155.750
                                             (399,705,520)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             29,092        19.600         570,203.200
     アル
             VALE   SA
                             247,721        63.160        15,646,058.360
             CIA  PARANAENSE      DE
                              7,900       69.300         547,470.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             76,100        25.590        1,947,399.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             16,450        34.970         575,256.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        34.730         684,181.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             60,800        34.370        2,089,696.000
             ITAUSA    SA
                             306,760        10.770        3,303,805.200
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             65,274        25.110        1,639,030.140
             GERDAU    SA
                             76,130        20.830        1,585,787.900
             CIA  BRASILEIRA      DE
                              8,306       67.080         557,166.480
             DISTRIBUICAO
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             262,810        23.640        6,212,828.400
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             60,600        22.600        1,369,560.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             307,412        23.080        7,095,068.960
             COGNA   EDUCACAO
                             85,547        4.900         419,180.300
             CCR  SA
                             93,220        12.500        1,165,250.000
             WEG  SA
                             56,672        79.030        4,478,788.160
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             310,285        24.420        7,577,159.700
             BANCO   BRADESCO     SA
                             77,125        21.890        1,688,266.250
             CIA  SIDERURGICA
                             43,506        20.010         870,555.060
             NACIONAL     SA
             SUZANO    SA
                             51,675        47.970        2,478,849.750
             CPFL   ENERGIA    SA
                             16,900        30.790         520,351.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             326,147        28.880        9,419,125.360
             SA
             PORTO   SEGURO    SA
                              4,600       52.100         239,660.000
             B2W  CIA  DIGITAL
                             13,700        73.070        1,001,059.000
             BRASKEM    SA
                             10,330        25.420         262,588.600
             ENGIE   BRASIL    SA
                             14,887        43.340         645,202.580
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             41,989        66.320        2,784,710.480
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                             33,428        45.760        1,529,665.280
             LOJAS   RENNER    SA
                             58,337        48.520        2,830,511.240
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             57,104        21.700        1,239,156.800
             SA
             COSAN   SA
                             10,700        76.270         816,089.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             70,200        21.990        1,543,698.000
             JBS  SA
                             67,300        20.940        1,409,262.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             47,769        11.690         558,419.610
             GERAIS
                                301/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      18,098        46.740         845,900.520
             PAULO
             MULTIPLAN
             EMPREENDIMENTOS
                             14,240        24.040         342,329.600
             IMOBILIARIOS       SA
             HYPERA    SA
                             25,400        31.070         789,178.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             139,116        54.100        7,526,175.600
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             198,400        25.220        5,003,648.000
             CIELO   SA
                             76,407        3.750         286,526.250
             VIA  VAREJO    S/A
                             89,700        17.840        1,600,248.000
             BB  SEGURIDADE
                             38,900        27.250        1,060,025.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             33,800        69.360        2,344,368.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             11,800        68.310         806,058.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        19.640         587,236.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             321,695        15.210        4,892,980.950
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             61,200        48.450        2,965,140.000
             TIM  SA
                             62,200        12.880         801,136.000
             RUMO   SA
                             93,400        20.070        1,874,538.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                             50,100        6.540         327,654.000
             S/A
     ブラジル・レアル　小計                       4,300,832                119,354,201.230
                                            (2,319,052,130)
     ポーランド・
             MBANK                 668      169.000          112,892.000
     ズロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                             10,085       134.650         1,357,945.250
             BANK   PEKAO   SA
                              9,807       52.060         510,552.420
             ORANGE    POLSKA    SA
                             29,777        6.605         196,677.080
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             23,203        47.940        1,112,351.820
             ORLEN
             LPP  SA
                               87    7,610.000           662,070.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              3,761       171.200          643,883.200
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,689       365.700         1,714,767.300
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             63,300        24.200        1,531,860.000
             POLSKI    SA
             GRUPA   LOTOS   SA
                              3,978       33.940         135,013.320
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           86,893        4.840         420,562.120
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             17,679        27.540         486,879.660
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        5.900         307,932.800
             ENERGETYCZNA       SA
                                302/404


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             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             45,253        25.000        1,131,325.000
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,139       266.000          834,974.000
             ALLEGRO.EU      SA
                             16,700        82.750        1,381,925.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        371,211                12,541,610.970
                                             (346,524,711)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             84,400        3.130         264,172.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        10.000         141,000.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             497,900         3.380        1,682,902.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,600         4.200         989,520.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             68,520        5.220         357,674.400
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             137,280         4.850         665,808.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             34,400        8.180         281,392.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             323,000         7.800        2,519,400.000
             GAMUDA    BHD
                             87,400        3.720         325,128.000
             GENTING    BHD
                             201,000         3.600         723,600.000
             YTL  CORP   BHD
                             248,217         0.795         197,332.510
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       15.100         132,215.600
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             34,708        16.180         561,575.440
             IOI  CORP   BHD
                             153,313         4.520         692,974.760
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             34,200        22.800         779,760.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        32.440         376,304.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             256,875         7.660        1,967,662.500
             MISC   BHD
                             100,880         7.210         727,344.800
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              3,100       141.000          437,100.000
             PPB  GROUP   BHD
                             39,260        19.120         750,651.200
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.800         441,540.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             41,800        16.180         676,324.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             149,700         2.380         356,286.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             56,700        4.300         243,810.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             158,950        11.200        1,780,240.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             96,650        6.320         610,828.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             289,144         3.790        1,095,855.760
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             199,330        17.200        3,428,476.000
             CARLSBERG     BREWERY-MALAY
                              7,000       22.580         158,060.000
             BHD
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        6.580         544,824.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             92,400        8.830         815,892.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             133,200         2.460         327,672.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             116,900        15.700        1,835,330.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             145,700         3.340         486,638.000
             MAXIS   BHD
                             128,300         5.200         667,160.000
                                303/404


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             PETRONAS     CHEMICALS
                             173,200         6.750        1,169,100.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             168,700         5.650         953,155.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             42,000        4.010         168,420.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             94,300        6.050         570,515.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             135,100         5.150         695,765.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,908,683                 31,599,407.970
                                             (806,416,891)
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             161,300        14.790        2,385,627.000
     ソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             100,000        42.940        4,294,000.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             17,065       214.820         3,665,903.300
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             16,460       157.940         2,599,692.400
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        43.290        1,510,821.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             175,700        105.890        18,604,873.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             62,925        37.090        2,333,888.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,675       325.190         2,495,833.250
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             116,900        31.490        3,681,181.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             15,875       307.290         4,878,228.750
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             208,352        64.370        13,411,618.240
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,247,278         14.370        32,293,384.860
             GRUPO   FINANCIERO
                             115,800        17.890        2,071,662.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             29,200        93.930        2,742,756.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             343,500        53.620        18,418,470.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             26,940       199.850         5,383,959.000
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      30,200        74.490        2,249,598.000
             CV
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        46.700        1,793,280.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,748,470                124,814,776.050
                                             (645,292,392)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,912        12.900         179,464.800
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             MOTOR   OIL  HELLAS
                              4,897        9.200         45,052.400
             CORINTH    REFIN
             OPAP   SA
                             10,575        8.490         89,781.750
             JUMBO   SA
                              7,156       14.900         106,624.400
                                304/404


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     ユーロ　小計
                             39,670                 420,923.350
                                              (52,316,563)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              3,354     21,500.000          72,111,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,222     83,600.000         185,759,200.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,174     195,000.000          423,930,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,843     47,200.000         181,389,600.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,037     75,000.000         227,775,000.000
             KT&G   CORP
                              8,076     84,500.000         682,422,000.000
             S-1  CORPORATION
                               867    83,900.000          72,741,300.000
             KOREA   GAS  CORP
                               802    30,800.000          24,701,600.000
             CJ  CORP
                              1,001     79,800.000          79,879,800.000
             KAKAO   CORP
                              3,844     356,000.000         1,368,464,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               563    134,700.000          75,836,100.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     24,300.000          60,677,100.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,651     70,400.000         116,230,400.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,691     227,000.000          610,857,000.000
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              1,516     82,200.000         124,615,200.000
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                             18,794      9,060.000         170,273,640.000
             LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,129     797,000.000          899,813,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             11,355      11,750.000         133,421,250.000
             POSCO   INTERNATIONAL
                              3,649     14,000.000          51,086,000.000
             CORP
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               653   1,529,000.000           998,437,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,080     702,000.000         2,162,160,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               527    354,000.000          186,558,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               78   704,000.000          54,912,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             30,254      32,950.000         996,869,300.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              3,627     66,400.000         240,832,800.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,270     51,800.000         376,586,000.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      3,570.000         72,299,640.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,263     33,950.000         178,678,850.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,403     81,100.000         113,783,300.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,227     268,000.000          328,836,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,667     80,100.000         133,526,700.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      3,020     93,000.000         280,860,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,523     241,000.000         1,090,043,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             36,635      86,500.000        3,168,927,500.000
                                305/404

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,114     32,950.000         135,556,300.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     83,700.000         126,805,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                             10,162     173,500.000         1,763,107,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,619     32,150.000         148,500,850.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             21,114      8,860.000         187,070,040.000
             KOREA
             KIA  MOTORS    CORP
                             17,935      54,500.000         977,457,500.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               629    390,000.000          245,310,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             18,182      20,700.000         376,367,400.000
             CORP
             HANWHA    CORP
                              1,880     26,400.000          49,632,000.000
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              4,343     24,250.000         105,317,750.000
             CJ  LOGISTICS
                               433    155,500.000          67,331,500.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,197     136,000.000          162,792,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,026     103,500.000          106,191,000.000
             HLB  INC
                              2,771     93,300.000         258,534,300.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,289     85,900.000         626,125,100.000
             LOTTE   CORP
                              1,591     30,750.000          48,923,250.000
             LG  CORP
                              6,663     74,000.000         493,062,000.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     10,250.000          93,920,750.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              3,627     29,900.000         108,447,300.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,310     283,000.000         2,351,730,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,434     72,500.000         176,465,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               39   545,000.000          21,255,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,001     47,750.000          95,547,750.000
             KANGWON    LAND   INC
                              8,713     22,300.000         194,299,900.000
             POSCO                5,003     237,000.000         1,185,711,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,686     12,150.000         105,534,900.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,704     533,000.000         1,974,232,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,847     139,500.000          536,656,500.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             320,412      60,200.000        19,288,802,400.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             36,740      5,880.000         216,031,200.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             54,339      55,500.000        3,015,814,500.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               513    228,000.000          116,964,000.000
             SHIN   POONG
                              1,812     128,500.000          232,842,000.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              3,718     64,500.000         239,811,000.000
             HANON   SYSTEMS
                             10,245      12,550.000         128,574,750.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,018     24,950.000          75,299,100.000
             INSURANCE     CO  LTD
                                306/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GS  HOLDINGS     CORP
                              4,870     36,850.000         179,459,500.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             17,034      14,900.000         253,806,600.000
             CELLTRION     INC
                              6,403     276,500.000         1,770,429,500.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             20,673      34,900.000         721,487,700.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,360     194,000.000          263,840,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               876    112,200.000          98,287,200.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    93,600.000          51,480,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,027     66,800.000         335,803,600.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,293     170,000.000          389,810,000.000
             AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                               368    54,600.000          20,092,800.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                              3,026     32,150.000          97,285,900.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,851     160,000.000          616,160,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               621    379,500.000          235,669,500.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             13,510      4,225.000         57,079,750.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               734    152,000.000          111,568,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,450     195,000.000          477,750,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             26,718      44,700.000        1,194,294,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              3,711     23,200.000          86,095,200.000
             INDUSTRIES      LTD
             BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                             27,657      6,030.000         166,771,710.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               478    289,000.000          138,142,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,424     46,300.000         112,231,200.000
             SEEGENE    INC
                              1,133     250,500.000          283,816,500.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,464     150,500.000          220,332,000.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                              1,288     34,150.000          43,985,200.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              3,911     32,400.000         126,716,400.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       533    248,500.000          132,450,500.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               786    132,000.000          103,752,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,835     117,000.000          214,695,000.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              1,353     125,500.000          169,801,500.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             39,251      9,860.000         387,014,860.000
             INC
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,464     171,000.000          421,344,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,138     159,800.000          181,852,400.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,825     116,500.000          678,612,500.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,128     752,000.000          848,256,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               314    198,800.000          62,423,200.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     32,350.000          94,526,700.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              4,764     90,300.000         430,189,200.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        999,074              63,758,628,540.000
                                            (6,018,814,534)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             68,000        10.260         697,680.000
     香港・ドル
                                307/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        8.630         776,700.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             162,000         4.850         785,700.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              5,700       94.090         536,313.000
             CO  LTD
             CHINA   MOBILE    LIMITED
                             410,000        51.250        21,012,500.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             75,000        51.900        3,892,500.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             54,000        25.700        1,387,800.000
             HUANENG    POWER
                             206,000         3.040         626,240.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             222,000        21.500        4,773,000.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        5.900         413,000.000
             LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             47,000        53.700        2,523,900.000
             GROUP
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             216,000         3.540         764,640.000
             CORP   LT
             CNOOC   LTD
                            1,207,000          8.410       10,150,870.000
             BRILLIANCE      CHINA
                             232,000         7.430        1,723,760.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             613,600         8.170        5,013,112.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             262,620        20.850        5,475,627.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             216,888        36.250        7,862,190.000
             LTD
             CITIC   LTD
                             443,000         6.310        2,795,330.000
             BEIJING    CAPITAL
                             100,000         6.000         600,000.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             516,000         5.230        2,698,680.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,396,000          2.480        3,462,080.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             442,742         5.220        2,311,113.240
             LTD
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             130,390        12.940        1,687,246.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,657,200          3.550        5,883,060.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             50,000        18.340         917,000.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             163,000        23.750        3,871,250.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             54,400        98.350        5,350,240.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             256,000         5.930        1,518,080.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             96,000        5.460         524,160.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             378,000         1.630         616,140.000
                                308/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             152,000         9.820        1,492,640.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         2.060         300,760.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             100,000        18.000        1,800,000.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             61,500        13.060         803,190.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             50,000        11.420         571,000.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             182,000        27.300        4,968,600.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             52,000        25.600        1,331,200.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             401,000        20.400        8,180,400.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             148,000         2.500         370,000.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             66,000        36.200        2,389,200.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             42,500       184.500         7,841,250.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             918,000         2.580        2,368,440.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         5.570         657,260.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,070,000          1.110        1,187,700.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             236,592         4.180         988,954.560
             ENVIRONMENT      GROUP
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        6.050         423,500.000
             MANUFACTURING       LTD
             PICC   PROPERTY     &
                             485,788         5.890        2,861,291.320
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             153,000         4.320         660,960.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             157,200         8.360        1,314,192.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             214,500        13.500        2,895,750.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             499,000        17.980        8,972,020.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             407,000         6.600        2,686,200.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             176,000        14.840        2,611,840.000
             MEDICAL-H
             SEMICONDUCTOR
                             243,200        24.200        5,885,440.000
             MANUFACTURING
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             139,440        16.960        2,364,902.400
             CHINA   SHIPPING
                             34,000        3.450         117,300.000
             DEVELOPMENT      CO
             SINOPEC    SHANGHAI
                             233,000         1.610         375,130.000
             PETROCHEMICAL
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
                             27,000        11.280         304,560.000
             SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                             48,000        7.620         365,760.000
             LTD
                                309/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        13.660        1,666,520.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             28,000        67.000        1,876,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             214,000        12.900        2,760,600.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             158,000         3.270         516,660.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             99,333        54.150        5,378,881.950
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             86,000        5.700         490,200.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             710,250         8.010        5,689,102.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             188,000        40.500        7,614,000.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             384,900        595.000        229,015,500.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             393,500        85.100        33,486,850.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             143,500        45.000        6,457,500.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             478,000         3.090        1,477,020.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         0.940         409,125.600
             LTD
             CHINA   POWER
                             210,000         1.560         327,600.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             78,000        6.050         471,900.000
             ZTE  CORP
                             44,288        21.750         963,264.000
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             284,000         2.360         670,240.000
             CO  LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             226,500        14.300        3,238,950.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             160,000         6.380        1,020,800.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             547,205         4.220        2,309,205.100
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             102,250         5.780         591,005.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             52,500        45.300        2,378,250.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,425,530          6.000       38,553,180.000
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             56,000       143.500         8,036,000.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             144,000         8.800        1,267,200.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             98,000        11.600        1,136,800.000
             LTD
             SSY  GROUP   LTD
                             132,000         4.520         596,640.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             123,000        11.300        1,389,900.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             268,000         9.970        2,671,960.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,181,200          2.720       14,092,864.000
                                310/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             87,000        30.000        2,610,000.000
             LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             106,400        10.600        1,127,840.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             255,970        48.400        12,388,948.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,034,235          4.740       19,122,273.900
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             53,500        10.440         558,540.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             56,500        11.500         649,750.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         4.700         787,720.000
             SERVICES
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             281,000         4.280        1,202,680.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             32,000        21.400         684,800.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             28,700        26.800         769,160.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                             89,000        35.650        3,172,850.000
             CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             529,142        11.060        5,852,310.520
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             240,000         3.300         792,000.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             633,800         3.390        2,148,582.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             64,500        11.620         749,490.000
             SUNNY   OPTICAL
                             48,700       146.900         7,154,030.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             73,000       102.200         7,460,600.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        21.550         431,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             193,028        10.760        2,076,981.280
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             376,000         4.160        1,564,160.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        8.480         720,800.000
             SINO-OCEAN      GROUP
                             345,500         1.690         583,895.000
             HOLDING    LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         3.590         538,500.000
             HOLDINGS     LTD
             SOHO   CHINA   LTD
                             111,500         2.240         249,760.000
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             59,000        42.000        2,478,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             44,000        19.440         855,360.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             318,000         3.830        1,217,940.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             59,000        7.070         417,130.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             48,500        35.150        1,704,775.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
                                311/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   RAILWAY
                             108,000         5.390         582,120.000
             CONSTRUCTION       CORP
             WANT   WANT   CHINA
                             373,000         5.200        1,939,600.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             186,600        27.350        5,103,510.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             134,000        17.120        2,294,080.000
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             254,450         3.270         832,051.500
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             70,000        8.580         600,600.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             152,000         8.380        1,273,760.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             87,200        19.000        1,656,800.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             176,000        10.480        1,844,480.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             212,527         9.090        1,931,870.430
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             84,500        6.150         519,675.000
             LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         3.340         661,320.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             172,000         6.110        1,050,920.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             64,200        13.340         856,428.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             178,000        31.550        5,615,900.000
             LTD
             YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             86,000        3.330         286,380.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             56,600        7.450         421,670.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             120,500        48.450        5,838,225.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             60,300        32.700        1,971,810.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             398,156         4.410        1,755,867.960
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         3.820         481,320.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,800        12.380         269,884.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             70,000        13.500         945,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.910         727,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,812,000          2.890        5,236,680.000
             CHINA
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHONGSHENG      GROUP
                             40,000        58.700        2,348,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             166,000         7.970        1,323,020.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             147,500        18.100        2,669,750.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             110,000         6.680         734,800.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             156,800         6.930        1,086,624.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             498,000         2.430        1,210,140.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     39,000        37.350        1,456,650.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             258,000         5.930        1,529,940.000
             LTD
             SINOPEC    ENGINEERING
                             88,500        3.330         294,705.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             211,000         4.800        1,012,800.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             76,000        8.520         647,520.000
             CO  LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             26,000        11.300         293,800.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             630,000         4.190        2,639,700.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             32,000        94.950        3,038,400.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             78,000        12.160         948,480.000
             KOOLEARN     TECHNOLOGY
                             12,500        26.100         326,250.000
             HOLDING    LTD
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             95,000        47.500        4,512,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.930         453,560.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             35,700       100.500         3,587,850.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        13.420         697,840.000
             HOLDINGS     LTD
             AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD
                             20,000        16.780         335,600.000
             A-LIVING     SMART   CITY
                             22,500        35.400         796,500.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,078,000          1.330        4,093,740.000
             XIAOMI    CORP
                             709,200        24.450        17,339,940.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             15,860       137.200         2,175,992.000
             MEITUAN               239,500        300.000        71,850,000.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        14.300         634,920.000
             HOLDINGS     LTD
                                313/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             55,000        55.100        3,030,500.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             280,000        13.440        3,763,200.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             65,500        55.900        3,661,450.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             415,000         1.530         634,950.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             111,000        13.200        1,465,200.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             114,000        36.850        4,200,900.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       56.000         324,800.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             28,000        16.280         455,840.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              3,000       154.900          464,700.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        11.280         699,360.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             82,000        34.300        2,812,600.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             74,000        17.480        1,293,520.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             104,961        27.750        2,912,667.750
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             109,500         4.480         490,560.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             24,000        34.500         828,000.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             499,000         1.700         848,300.000
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             82,000        3.360         275,520.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        11.580         789,756.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             42,000        36.900        1,549,800.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             79,000        12.900        1,019,100.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             64,000        7.480         478,720.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP
                             37,000        10.920         404,040.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        4.240         398,560.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             521,000         0.880         458,480.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             22,600        60.000        1,356,000.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.890         716,385.000
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             154,000         2.920         449,680.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        6.180         395,520.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        5.390         350,350.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             774,000         0.800         619,200.000
             CORP
             BOC  AVIATION     LTD
                             11,600        64.300         745,880.000
                                314/404


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             20,000        41.200         824,000.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             99,200        19.700        1,954,240.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             68,500       228.400        15,645,400.000
             INC
     香港・ドル　小計                      60,814,685                 853,416,597.610
                                            (11,572,329,061)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       217.500         6,742,500.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             222,532        23.000        5,118,236.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             48,554       241.500        11,725,791.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             33,616       348.500        11,715,176.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             152,928        42.250        6,461,208.000
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             20,000       182.000         3,640,000.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             325,267         9.930        3,229,901.310
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             66,000        98.300        6,487,800.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             42,000       113.500         4,767,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             47,975        87.000        4,173,825.000
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             194,858        72.100        14,049,261.800
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             80,777        42.950        3,469,372.150
             CORP
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             145,125        12.150        1,763,268.750
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             48,760       187.500         9,142,500.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             377,761        17.950        6,780,809.950
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             150,169        38.600        5,796,523.400
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             794,058        20.800        16,516,406.400
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             228,973        19.850        4,545,114.050
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             21,675       295.500         6,404,962.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             272,304        19.100        5,201,006.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             129,663        193.000        25,024,959.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             90,000        60.600        5,454,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             237,327        110.000        26,105,970.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                             626,194        11.200        7,013,372.800
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             95,800        99.700        9,551,260.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             125,820        19.950        2,510,109.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             191,824        26.900        5,160,065.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             28,768       186.500         5,365,232.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             14,322       416.000         5,957,952.000
             NOVATEK
                             40,285       291.500        11,743,077.500
             MICROELECTRONICS         LTD
                                315/404

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             251,633        84.900        21,363,641.700
             FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                             82,000        31.750        2,603,500.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             235,594        74.200        17,481,074.800
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             18,151       272.500         4,946,147.500
             MEDIATEK     INC
                             100,507        686.000        68,947,802.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             438,936        43.600        19,137,609.600
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             511,944        18.150        9,291,783.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             20,000       656.000        13,120,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      117,000        61.000        7,137,000.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             650,146        18.600        12,092,715.600
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             512,941        40.400        20,722,816.400
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             976,403         8.670        8,465,414.010
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             753,448        25.800        19,438,958.400
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             827,225        80.800        66,839,780.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             710,495        29.000        20,604,355.000
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,300.000         20,526,000.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             707,058        13.200        9,333,165.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             833,061         8.370        6,972,720.570
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             195,005        22.300        4,348,611.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             150,845        47.500        7,165,137.500
             SINOPAC    FINANCIAL
                             738,443        11.200        8,270,561.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,167,048         19.100        22,290,616.800
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             684,977        21.450        14,692,756.650
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             58,560        88.800        5,200,128.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             343,828        63.000        21,661,164.000
             WISTRON    CORP
                             212,916        29.150        6,206,501.400
             POU  CHEN   CORP
                             145,990        27.700        4,043,923.000
             UNI-PRESIDENT
                             326,297        64.300        20,980,897.100
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             39,392       262.000        10,320,704.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             61,480        86.000        5,287,280.000
             CORP
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       318.000         3,389,244.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             42,589        40.650        1,731,242.850
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             62,588        51.600        3,229,540.800
             LTD
             STANDARD     FOODS   CORP
                             15,639        63.300         989,948.700
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             91,899        42.800        3,933,277.200
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             323,171        41.550        13,427,755.050
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,652,083         451.000        745,089,433.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             787,525        31.000        24,413,275.000
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             157,000        17.500        2,747,500.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             25,160       388.000         9,762,080.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             151,000        31.600        4,771,600.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             601,345         9.710        5,839,059.950
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             124,203        40.000        4,968,120.000
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             15,994       282.000         4,510,308.000
             PEGATRON     CORP
                             134,554        60.300        8,113,606.200
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              7,000       796.000         5,572,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             19,000       315.000         5,985,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             85,470       159.000        13,589,730.000
             LTD
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,525.000          3,050,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             31,385       122.000         3,828,970.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             619,954        20.150        12,492,073.100
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             238,993        39.550        9,452,173.150
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       788.000         3,940,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             226,903        71.500        16,223,564.500
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              4,000      2,205.000          8,820,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             13,000       420.000         5,460,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             10,000       352.500         3,525,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      22,219,991                1,649,963,928.440
                                            (6,071,867,257)
     南アフリカ・
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             23,315       159.680         3,722,939.200
     ランド
             CLICKS    GROUP   LTD
                             17,820       260.670         4,645,139.400
             DISCOVERY     LTD
                             24,989       127.720         3,191,595.080
             GOLD   FIELDS    LTD
                             59,749       177.020        10,576,767.980
             REMGRO    LTD
                             41,000        99.830        4,093,030.000
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             25,447       176.950         4,502,846.650
                                317/404


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             MOMENTUM     METROPOLITAN
                             39,505        14.990         592,179.950
             HOLDINGS     LTD
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             33,877        80.000        2,710,160.000
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             16,476       129.940         2,140,891.440
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              4,826      1,373.470          6,628,366.220
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             116,545        68.660        8,001,979.700
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             28,390       384.860        10,926,175.400
             FIRSTRAND     LTD
                             322,808        46.440        14,991,203.520
             NASPERS    LTD
                             29,205      3,175.000         92,725,875.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             26,013       127.570         3,318,478.410
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,829      1,146.400          4,389,565.600
             LTD
             SASOL   LTD
                             30,704       110.180         3,382,966.720
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             34,743       140.280         4,873,748.040
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,420       160.890         2,802,703.800
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             88,040       125.500        11,049,020.000
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             10,097       188.470         1,902,981.590
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             53,358        39.730        2,119,913.340
             ASPEN   PHARMACARE
                             28,005       129.040         3,613,765.200
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             51,919       101.280         5,258,356.320
             TIGER   BRANDS    LTD
                              9,616       215.830         2,075,421.280
             SANLAM    LTD
                             126,146        56.570        7,136,079.220
             IMPALA    PLATINUM
                             54,618       164.540         8,986,845.720
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       550.000         1,690,700.000
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             73,218        18.360        1,344,282.480
             HOLDINGS     LTD
             RMI  HOLDINGS
                             39,820        32.830        1,307,290.600
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             44,659       129.240         5,771,729.160
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             23,695        73.000        1,729,735.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             362,240        12.180        4,412,083.200
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,789       286.530         2,231,782.170
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             91,940        13.920        1,279,804.800
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             31,604       128.150         4,050,052.600
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             154,483        53.400        8,249,392.200
             BID  CORP   LTD
                             23,793       277.750         6,608,505.750
     南アフリカ・ランド　小計                       2,174,775                269,034,352.740
                                            (1,813,291,537)
     合計                      168,475,792                  48,775,906,831
                                            (48,775,906,831)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000           3,975.300
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000           3,975.300
                                318/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (13,795)
     新株予約権証券　合計
                                          9,465          13,795
                                                    (13,795)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        13,900.000         1,055,705.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        21,300.000          784,692.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        17,500.000          815,675.000
                     KLABIN    SA
                                        43,800.000         1,020,540.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        14,869.000          632,229.880
             ブラジル・レアル　小計                           111,369.000          4,308,841.880
                                                  (83,720,798)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,040,875.000           9,586,458.750
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        41,500.000         3,661,960.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       132,400.000         18,305,624.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       180,800.000          5,832,608.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        13,800.000          934,260.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,409,375.000          38,320,910.750
                                                 (198,119,108)
     投資信託受益証券　合計                                   1,520,744          281,839,906
                                                 (281,839,906)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       245,700.000          4,265,352.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           245,700.000          4,265,352.000
                                                  (22,051,870)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       172,084.000          2,180,304.280
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           172,084.000          2,180,304.280
                                                  (14,695,251)
     投資証券　合計                                    417,784         36,747,121
                                                  (36,747,121)
     合計                                             318,600,822
                                                 (318,600,822)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        60銘柄     14.91      －       －    －        16.39
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        8銘柄     0.49      －       －    －        0.54
     ハム
                                319/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄
                                0.07      －       －    －        0.08
     インド・ルピー              株式        87銘柄     7.38      －       －    －        8.12
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.29      －       －    －        1.41
                           374銘
     オフショア・人民元              株式             4.52      －       －    －        4.97
                             柄
     カタール・リアル              株式        11銘柄     0.66      －       －    －        0.73
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.16      －       －    －        0.17
     サウジアラビア・リアル              株式        36銘柄     2.42      －       －    －        2.66
     タイ・バーツ              株式        43銘柄     1.74      －       －    －        1.91
                   新株予約権証
                           1銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.09      －       －    －        0.09
     チリ・ペソ              株式        16銘柄     0.48      －       －    －        0.53
     トルコ・リラ              株式        15銘柄     0.30      －       －    －        0.33
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.19      －       －    －        0.21
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄     0.74      －       －    －        0.81
     ブラジル・レアル              株式        51銘柄     4.30      －       －    －        4.89
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.16     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        16銘柄     0.64      －       －    －        0.71
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄     1.49      －       －    －        1.64
     メキシコ・ペソ              株式        18銘柄     1.20      －       －    －        1.76
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.37     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        5銘柄     0.10      －       －    －        0.11
                           107銘
     韓国・ウォン              株式            11.15      －       －    －        12.26
                             柄
                           206銘
     香港・ドル              株式            21.44      －       －    －        23.57
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄
                               11.25      －       －    －        12.37
     南アフリカ・ランド              株式        38銘柄     3.36      －       －    －        3.72
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（2020年11

        月12日から2021年5月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年11月11日現在              2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            18,273,460,105               3,845,811,524
        親投資信託受益証券                            99,842,511,510              77,372,159,847
                                        367,255           19,309,663,262
        未収入金
        流動資産合計                           118,116,338,870              100,527,634,633
       資産合計                             118,116,338,870              100,527,634,633
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              258,720,946               84,337,897
        未払金                               6,570,489              13,290,132
        未払解約金                              400,632,183              272,857,676
        未払受託者報酬                              20,689,253              17,636,726
        未払委託者報酬                              662,057,689              564,376,952
                                       1,442,256              1,240,543
        その他未払費用
        流動負債合計                            1,350,112,816               953,739,926
       負債合計                              1,350,112,816               953,739,926
     純資産の部
       元本等
        元本                           114,606,469,417               98,060,492,764
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,159,756,637              1,513,401,943
                                      759,677,574              628,449,832
          （分配準備積立金）
        元本等合計                           116,766,226,054               99,573,894,707
       純資産合計                             116,766,226,054               99,573,894,707
     負債純資産合計                              118,116,338,870              100,527,634,633
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年11月12日              自　2020年11月12日
                                至　2020年5月11日              至　2021年5月11日
     営業収益
       受取利息                                    －             3,924
       有価証券売買等損益                             △ 3,905,128,781              1,224,148,337
                                      780,149,898             △ 917,209,993
       為替差損益
       営業収益合計                             △ 3,124,978,883               306,942,268
     営業費用
       支払利息                                5,486,797               642,827
       受託者報酬                                17,478,237              17,636,726
       委託者報酬                               559,304,939              564,376,952
                                       1,272,334              1,394,424
       その他費用
       営業費用合計                               583,542,307              584,050,929
     営業利益又は営業損失（△）                              △ 3,708,521,190              △ 277,108,661
     経常利益又は経常損失（△）                              △ 3,708,521,190              △ 277,108,661
     中間純利益又は中間純損失（△）                              △ 3,708,521,190              △ 277,108,661
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 83,840,115              65,695,567
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,362,137,226              2,159,756,637
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               3,255,981,574                76,798,476
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     3,255,981,574                76,798,476
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                362,312,582              380,348,942
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      362,312,582              380,348,942
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               1,631,125,143              1,513,401,943
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年11月12日
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
             項目
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
     １.   期首元本額                         60,780,949,246円                 114,606,469,417円
        期中追加設定元本額                         84,183,367,871円                  3,553,382,076円
        期中一部解約元本額                         30,357,847,700円                  20,099,358,729円
     ２.   受益権の総数                         114,606,469,417口                  98,060,492,764口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第3期
                                     2020年11月11日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  8,826,652,554              －   9,085,373,500         △258,720,946
          アメリカ・ドル                 520,245,221             －    522,396,700         △2,151,479
          イギリス・ポンド                3,639,645,429              －   3,748,466,000         △108,820,571
          オーストラリア・ドル                2,072,185,044              －   2,161,972,500          △89,787,456
          カナダ・ドル                1,037,547,982              －   1,066,470,300          △28,922,318
          ユーロ                1,557,028,878              －   1,586,068,000          △29,039,122
     合計                     8,826,652,554              －   9,085,373,500         △258,720,946
                                     第4期中間計算期間末

                                      2021年5月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   6,974,307,354              －    7,058,645,251         △84,337,897
          イギリス・ポンド                5,473,062,936              －    5,550,782,751         △77,719,815
          オーストラリア・ドル                1,000,879,038              －    1,005,451,200          △4,572,162
          ユーロ                  500,365,380             －     502,411,300         △2,045,920
     合計                      6,974,307,354              －    7,058,645,251         △84,337,897
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0188円                  1.0154円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,188円)                  (10,154円)
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証
    券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
    受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,694,408,640
        国債証券                                           296,264,497,800
        地方債証券                                            18,222,680,500
        特殊債券                                            17,090,056,082
        社債券                                            12,590,441,180
        未収利息                                              448,447,524
                                                      83,213,760
        前払費用
        流動資産合計                                           347,393,745,486
       資産合計                                             347,393,745,486
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            35,509,888,000
                                                     2,728,840,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            38,238,728,000
       負債合計                                             38,238,728,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           236,574,874,490
        剰余金
                                                    72,580,142,996
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           309,155,017,486
       純資産合計                                             309,155,017,486
     負債純資産合計                                              347,393,745,486
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          203,797,769,973円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          115,061,682,443円
        同期中一部解約元本額                                           82,284,577,926円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           22,838,915,573円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             74,200,842円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             66,948,042円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,730,710円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            739,041,315円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            158,106,666円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,854,960円
        たわらノーロード　国内債券                                           13,806,034,198円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,640,150,170円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            572,254,828円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            948,708,643円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            115,047,383円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             44,338,367円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            935,108,076円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            991,498,707円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            317,829,147円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            115,263,936円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             14,213,615円
                                                     8,109,601円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             24,787,753円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,775,900円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,140,662円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,474,300,641円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,249,291,538円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           11,127,604,818円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,478,898,620円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,030,775,409円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,183,888,352円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            343,240,718円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             92,027,879円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,176,727円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,966,351,618円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,316,712,571円
                                328/404


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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            273,618,300円
        投資のソムリエ                                           27,922,615,836円
        クルーズコントロール                                           1,057,244,764円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,509,313,799円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,863,263,512円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            513,980,714円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,123,956円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             10,270,569円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           2,915,486,723円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           31,728,896,881円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,302,937円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,642,753円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             28,552,132円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             43,474,768円
                                                    723,736,337円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,540,875,892円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,796,362,446円
                                                     10,472,529円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,223,553円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,389,711円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             40,074,227円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            813,731,222円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            997,353,860円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,428,088,715円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            505,583,737円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            797,014,655円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            369,455,815円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,790,486,396円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,431,805,359円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            623,508,550円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            313,258,044円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           6,464,550,464円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           6,440,455,834円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           6,535,191,474円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           6,542,790,980円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,328,998,612円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            184,626,342円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            103,868,536円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,844,846円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            112,226,822円
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        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,778,227円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,398,308円
                                                     50,584,248円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,080,024円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,037,195,129円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,474,158,089円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,707,386,341円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            355,738,449円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            206,761,577円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,457,672,626円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            219,009,558円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,338,296円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,770,742,014円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,048,903円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            445,303,489円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            710,153,511円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,175,955,438円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            335,769,441円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,753,765円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,348,346,339円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          236,574,874,490円
     ２.   受益権の総数                                          236,574,874,490口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
                                330/404


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    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3068円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,068円)
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             9,659,903,410
        株式                                           341,151,143,760
        派生商品評価勘定                                               2,873,880
        未収配当金                                             2,828,121,602
        前払金                                                335,000
                                                      352,275,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           353,994,652,652
       資産合計                                             353,994,652,652
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              196,388,650
                                                     4,465,011,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             4,661,399,650
       負債合計                                              4,661,399,650
     純資産の部
       元本等
        元本                                           111,968,253,392
        剰余金
                                                    237,364,999,610
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           349,333,253,002
       純資産合計                                             349,333,253,002
     負債純資産合計                                              353,994,652,652
                                332/404












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,587,668,609円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           47,333,477,727円
        同期中一部解約元本額                                           30,952,892,944円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           16,685,631,275円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,385,952,302円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,756,948円
                                                     9,658,570円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,975,037円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,556,482円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             22,791,596円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,708,930円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            948,335,194円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            714,455,248円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             26,663,545円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            167,759,957円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            250,324,149円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,996,360円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            113,523,812円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            270,126,954円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            185,870,042円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            264,889,583円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              501,107円
                                                     1,280,673円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,109,997円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,314,493円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,122,553円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,390,315,581円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            997,133,845円
                                333/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,444,275,693円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            324,563,721円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,075,654,313円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,789,513円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             21,497,518円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            262,181,127円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            467,717,921円
        投資のソムリエ                                           19,624,569,285円
        クルーズコントロール                                            428,526,113円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,043,917,762円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            393,795,453円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,013,149円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             12,499,988円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            494,794,218円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,328,501,104円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             21,678,429円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,394,201円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,794,341円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             48,677,691円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            114,868,204円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,943,353,338円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            264,083,954円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             12,591,279円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,283,207円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,484,274円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             13,408,023円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             46,165,729円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             56,585,429円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             68,321,700円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             28,675,749円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             45,213,083円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            127,353,070円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            435,951,476円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,999,523円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            444,161,248円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             75,391,998円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             64,604,481円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            109,119,074円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,707,703円
                                334/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,417,463円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,683,993円
                                                     2,013,885円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,159,837円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,931,385円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            635,524,739円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            692,558,083円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,976,912,297円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             99,591,697円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             34,341,063円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            335,002,282円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             90,168,895円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,564,848円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            436,200,914円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,537,221円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             93,474,376円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            223,662,528円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            296,222,175円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,274,657円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,209,499円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            637,375,982円
        計                                          111,968,253,392円
     ２.   受益権の総数                                          111,968,253,392口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年5月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,144,225,000              －   8,950,865,000         △193,360,000
     合計                     9,144,225,000              －   8,950,865,000         △193,360,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1199円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,199円)
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            35,894,753,945
        国債証券                                           553,260,192,542
        派生商品評価勘定                                              735,490,465
        未収入金                                            34,446,142,269
        未収利息                                             2,211,304,792
                                                     1,377,542,249
        前払費用
        流動資産合計                                           627,925,426,262
       資産合計                                             627,925,426,262
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             1,941,458,698
        前受金                                            32,723,430,499
        未払金                                             5,612,858,585
                                                    34,292,612,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            74,570,359,782
       負債合計                                             74,570,359,782
     純資産の部
       元本等
        元本                                           387,959,406,447
        剰余金
                                                    165,395,660,033
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           553,355,066,480
       純資産合計                                             553,355,066,480
     負債純資産合計                                              627,925,426,262
                                337/404











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          304,195,161,058円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          303,130,279,799円
        同期中一部解約元本額                                          219,366,034,410円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           6,624,657,740円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            485,786,954円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,207,658,332円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            546,658,131円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             29,680,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            903,084,097円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,030,567,301円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            354,457,038円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            180,847,022円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,123,473円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             8,128,020円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             26,573,554円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,465,143円
                                                     6,443,605円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          201,026,285,401円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           10,958,898,200円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,365,998,094円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           68,575,837,681円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,983,374,970円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           9,772,820,753円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            124,540,463円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             58,818,148円
                                                     61,675,345円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            371,753,150円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           30,179,753,077円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,381,458,837円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             73,164,032円
                                                     35,554,082円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             36,680,298円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,939,313,069円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,548,303,164円
        定）
                                                   4,562,508,217円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            634,021,264円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,321,474円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            407,743,266円
        定）
                                                    812,853,856円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,076,768,027円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,176,918,764円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,239,578,405円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,967,567,434円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,765,605円
        投資家限定）
        計                                          387,959,406,447円
     ２.   受益権の総数                                          387,959,406,447口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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    通貨関連
                                     2021年5月11日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 557,653,701,414              －   558,865,378,318          △1,211,676,904
          アメリカ・ドル              246,773,556,257              －   246,078,885,395            694,670,862
          イギリス・ポンド               36,152,762,480              －    36,741,875,945          △589,113,465
          イスラエル・シュケル               2,618,375,039             －    2,596,395,717           21,979,322
          オーストラリア・ドル               12,409,231,263              －    12,532,987,584          △123,756,321
          カナダ・ドル               11,474,131,717              －    11,620,539,177          △146,407,460
          シンガポール・ドル               2,375,332,285             －    2,374,938,963             393,322
          スウェーデン・クローナ               2,016,820,391             －    2,035,963,125          △19,142,734
          デンマーク・クローネ               2,902,229,178             －    2,915,626,630          △13,397,452
          ノルウェー・クローネ               1,425,259,265             －    1,425,920,216            △660,951
          ポーランド・ズロチ               3,517,639,754             －    3,531,127,346          △13,487,592
          マレーシア・リンギット               2,602,388,380             －    2,599,462,020            2,926,360
          メキシコ・ペソ               4,592,405,828             －    4,632,049,803          △39,643,975
          ユーロ              228,793,569,577              －   229,779,606,397           △986,036,820
        買建                  6,500,000,000             －    6,505,708,671            5,708,671
          アメリカ・ドル               2,965,000,000             －    2,971,896,096            6,896,096
          イギリス・ポンド                410,529,000            －     410,724,980            195,980
          オーストラリア・ドル                141,009,000            －     140,588,125           △420,875
          カナダ・ドル                129,429,000            －     129,526,300            97,300
          ユーロ               2,854,033,000             －    2,852,973,170           △1,059,830
     合計                   564,153,701,414              －   565,371,086,989          △1,205,968,233
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4263円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,263円)
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             8,553,292,532
        コール・ローン                                             1,103,398,881
        株式                                           487,946,726,780
        投資信託受益証券                                              935,053,184
        投資証券                                            10,295,661,425
        派生商品評価勘定                                              299,941,458
        未収入金                                              28,913,564
        未収配当金                                              565,086,864
                                                     6,044,506,909
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           515,772,581,597
       資産合計                                             515,772,581,597
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,715,576
                                                      876,873,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              880,588,576
       負債合計                                               880,588,576
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    99,287,308,113
        剰余金
                                                    415,604,684,908
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           514,891,993,021
       純資産合計                                             514,891,993,021
     負債純資産合計                                              515,772,581,597
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           94,213,969,059円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,322,248,146円
        同期中一部解約元本額                                           21,248,909,092円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,613,416,011円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,620,763円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,094,397円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,486,373円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,195,637円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,734,584円
                                                     12,019,403円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           21,458,622,304円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            251,918,685円
                                                   2,397,939,454円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            432,467,782円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             47,897,000円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            388,422,713円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            463,035,643円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,191,191円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            130,404,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            348,804,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            237,222,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            368,048,929円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              611,989円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,645,795円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,087,212円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,867,632円
        たわらノーロード　全世界株式                                            103,463,164円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           47,759,122,978円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            847,120,185円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            160,700,294円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            897,060,174円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,073,429,586円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            104,742,275円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            326,855,114円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            279,977,640円
                                                     21,408,640円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            160,050,732円
                                                    188,785,974円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,749,111円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            287,479,000円
        投資のソムリエ                                           3,975,161,749円
        クルーズコントロール                                            134,089,435円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            214,778,862円
                                                    185,189,706円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,492,231円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,042,702円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,591,459円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             82,609,825円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            907,717,249円
                                                    283,293,240円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            929,334,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,322,213円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,180,798円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              809,655円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             25,288,296円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             35,061,546円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            545,912,824円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,211,862円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,787,035円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,943,949円
                                                     5,102,497円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             4,092,241円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              527,338円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              557,257円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             8,768,590円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              245,460円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            440,791,635円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             61,561,913円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,345,546,830円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,219,970,501円
                                                    901,083,137円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             88,709,016円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,252,518円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              819,550円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,658,766円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             65,292,618円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,612,224円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,199,333円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,298,264円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              803,559円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,472,497円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,950,021円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            253,432,642円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            362,583,447円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,182,902,943円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            297,445,485円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             62,925,024円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            411,622,187円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             18,320,152円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,313,984円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            173,995,257円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             14,084,653円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,927,461円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             89,206,228円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            177,254,488円
        計                                           99,287,308,113円
        受益権の総数                                           99,287,308,113口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    14,919,251            －     15,014,724         △95,473
          イギリス・ポンド                  12,669,767            －     12,767,807         △98,040
          ユーロ                   2,249,484            －      2,246,917          2,567
        買建                   1,891,141,341              －    1,891,486,571           345,230
          アメリカ・ドル                 1,429,265,838              －    1,429,597,866           332,028
          イギリス・ポンド                  87,372,600            －     87,374,360           1,760
          オーストラリア・ドル                  51,779,891            －     51,764,960         △14,931
          カナダ・ドル                  75,298,900            －     75,321,155          22,255
          ユーロ                  247,424,112             －     247,428,230           4,118
     合計                      1,906,060,592              －    1,906,501,295           249,757
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  16,960,946,699              －    17,256,922,824         295,976,125
     合計                     16,960,946,699              －    17,256,922,824         295,976,125
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.1859円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (51,859円)
                                346/404











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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,392,879,998
        投資証券                                            76,518,921,950
        派生商品評価勘定                                              135,683,640
        未収配当金                                              673,664,962
                                                      92,124,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            79,813,274,550
       資産合計                                             79,813,274,550
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              123,408,970
        未払金                                              30,235,182
                                                     1,213,193,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,366,837,152
       負債合計                                              1,366,837,152
     純資産の部
       元本等
        元本                                            32,426,571,903
        剰余金
                                                    46,019,865,495
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            78,446,437,398
       純資産合計                                             78,446,437,398
     負債純資産合計                                               79,813,274,550
                                347/404












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           24,485,467,090円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,937,715,759円
        同期中一部解約元本額                                           17,996,610,946円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              269,889円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              729,533円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                              870,227円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,693,926円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,751,456円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,239,047円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,436,846,681円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            910,710,362円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            923,423,470円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             17,514,964円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            312,371,259円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            325,174,301円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            110,050,285円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            290,122,277円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            179,548,022円
                                                    233,744,930円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,318,520円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,200,008円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,922,673円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,726,697円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,233,129円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            387,435,662円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            277,479,584円
        投資のソムリエ                                           8,637,189,830円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            470,575,485円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            341,852,103円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,683,702,079円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,839,421円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,647,894円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,313,089円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             21,269,784円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,060,995,887円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            104,388,907円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,626,965円
                                                     2,810,264円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,899,970円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             41,461,271円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             82,539,527円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            745,865,657円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             6,368,638円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            158,500,539円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             7,749,693円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             91,725,469円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             4,021,095円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            212,081,935円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             83,568,801円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             46,469,693円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             6,178,777円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             25,002,179円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,620,652,271円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            197,812,399円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            616,049,902円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             10,384,997円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,279,881,203円
        機関投資家限定）
        計                                           32,426,571,903円
     ２.   受益権の総数                                           32,426,571,903口

    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,626,947,030              －    1,762,724,500         135,777,470
     合計                      1,626,947,030              －    1,762,724,500         135,777,470
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4192円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,192円)
                                350/404




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              112,105,529
        コール・ローン                                             1,509,218,699
        投資信託受益証券                                             7,671,697,372
        投資証券                                            62,598,123,190
        派生商品評価勘定                                                23,552
        未収入金                                              41,950,125
                                                      95,434,768
        未収配当金
        流動資産合計                                            72,028,553,235
       資産合計                                             72,028,553,235
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 3,884
        未払金                                              316,506,124
                                                     1,472,766,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,789,276,008
       負債合計                                              1,789,276,008
     純資産の部
       元本等
        元本                                            48,371,251,129
        剰余金
                                                    21,868,026,098
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            70,239,277,227
       純資産合計                                             70,239,277,227
     負債純資産合計                                               72,028,553,235
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           37,037,959,546円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           55,570,454,432円
        同期中一部解約元本額                                           44,237,162,849円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             78,355,323円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             40,494,256円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,315,746円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,703,647円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,966,733円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             43,118,229円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,335,766円
                                                     19,861,958円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           8,527,437,404円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,422,160,630円
                                                    334,748,207円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,568,695,417円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,704,625円
                                352/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            263,216,203円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            506,782,760円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             48,439,032円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             99,804,312円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            210,377,136円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,185,305円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,251,990円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,835,461円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            490,255,946円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,707,227円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,826,726円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            227,868,421円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            473,697,908円
        投資のソムリエ                                           12,528,618,644円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            677,072,661円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            428,026,925円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,606,724,836円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            681,168,431円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,227,066,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,003,112円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,103,014円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,143,576円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,108,958円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,596,928,955円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            175,061,381円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             8,580,386円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,320,516円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,399,209円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            503,548,696円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            150,042,486円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            181,662,674円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            182,354,426円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            222,747,122円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             87,622,646円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            112,913,068円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             14,584,701円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            178,235,653円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            758,859,724円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            279,629,571円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            297,275,502円
                                353/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            131,922,693円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            312,760,291円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,979,717,609円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            852,733,298円
                                                    555,008,469円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           48,371,251,129円
     ２.   受益権の総数                                           48,371,251,129口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    351,620,457             －    351,640,125           19,668
          アメリカ・ドル                  261,553,680             －    261,573,600           19,920
          イギリス・ポンド                  15,382,600             －    15,382,900            300
          オーストラリア・ドル                  26,438,970             －    26,436,800          △2,170
          カナダ・ドル                   7,199,392            －     7,199,176          △216
          シンガポール・ドル                  15,604,700             －    15,607,759           3,059
          ニュージーランド・ドル                   2,372,280            －     2,372,082          △198
          ユーロ                  17,182,035             －    17,182,308            273
          韓国・ウォン                    975,600           －      975,000         △600
          香港・ドル                   4,911,200            －     4,910,500          △700
     合計                       351,620,457             －    351,640,125           19,668
                                354/404


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    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4521円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,521円)
                                355/404













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,727,818,441
        国債証券                                           155,146,071,517
        派生商品評価勘定                                                200,679
        未収入金                                             1,362,857,063
        未収利息                                             1,259,401,742
                                                      368,812,682
        前払費用
        流動資産合計                                           160,865,162,124
       資産合計                                             160,865,162,124
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              391,329,624
        未払金                                             3,061,052,814
                                                     2,601,430,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             6,053,812,438
       負債合計                                              6,053,812,438
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,726,536,638
        剰余金
                                                    82,084,813,048
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           154,811,349,686
       純資産合計                                             154,811,349,686
     負債純資産合計                                              160,865,162,124
                                356/404











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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           44,361,222,545円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           73,769,810,031円
        同期中一部解約元本額                                           45,404,495,938円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            195,967,524円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,057,704,834円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             79,398,173円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            212,881,949円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             85,420,019円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              741,331円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,513,584円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,507,643円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,032,236円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,291,392円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,470,886円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            259,109,747円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            519,627,208円
        投資のソムリエ                                           16,082,047,148円
        クルーズコントロール                                            326,100,799円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            869,147,268円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            186,039,611円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,558,346円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             6,323,226円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            637,131,511円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,883,910,522円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            669,422,645円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,191,812,586円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,891,708円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,505,559円
                                                     6,238,125円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             37,729,038円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,245,140,662円
                                                    197,005,575円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,735,281円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,535,062円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,678,966円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           25,121,744,356円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            359,085,291円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,902,448,757円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            917,233,739円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,621,866円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            215,002,611円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            110,226,030円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           6,172,356,433円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            854,059,305円
        計                                           72,726,536,638円
     ２.   受益権の総数                                           72,726,536,638口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
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     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   2,700,000,000              －    2,700,200,679           200,679
          アメリカ・ドル                 2,700,000,000              －    2,700,200,679           200,679
     合計                      2,700,000,000              －    2,700,200,679           200,679
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1287円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,287円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,209,957,312
        コール・ローン                                              693,715,328
        株式                                            54,171,865,827
        新株予約権証券                                                30,232
        投資信託受益証券                                              397,790,307
        投資証券                                              52,927,352
        派生商品評価勘定                                              25,336,113
        未収入金                                                334,757
        未収配当金                                              55,353,473
                                                     2,069,938,077
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            58,677,248,778
       資産合計
                                                    58,677,248,778
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              24,834,461
                                                      569,276,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              594,110,461
       負債合計                                               594,110,461
     純資産の部
       元本等
        元本                                            39,106,133,415
        剰余金
                                                    18,977,004,902
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            58,083,138,317
       純資産合計                                             58,083,138,317
     負債純資産合計                                               58,677,248,778
                                360/404











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,111,578,609円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           32,721,474,667円
        同期中一部解約元本額                                           36,726,919,861円
                                361/404


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,346,066,449円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            311,618,147円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,653,354円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,179,516円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,627,064円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,525,892円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,960,149円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,219,487円
        たわらノーロード　新興国株式                                           7,232,297,008円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           1,981,600,343円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,510,467,749円
                                                     14,185,035円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             50,690,701円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             81,329,817円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              826,300円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             88,073,636円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            185,720,334円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            119,561,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            201,635,152円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              249,855円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,094,620円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,078,968円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,419,377円
        たわらノーロード　全世界株式                                             56,336,311円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            170,255,465円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            394,963,051円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            368,217,240円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            737,367,376円
        投資のソムリエ                                           6,815,962,299円
        クルーズコントロール                                            465,189,170円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            368,539,286円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            320,081,299円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             9,048,938円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             22,533,024円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            271,830,541円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,932,069,176円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            923,919,156円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,075,512,899円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,607,057円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,531,431円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,635,378円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             22,724,657円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,686,899,156円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            281,681,553円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,476,671円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,736,089円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,805,539円
                                                     16,302,124円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            152,211,387円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            299,778,777円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            153,691,631円
        計                                           39,106,133,415円
        受益権の総数                                           39,106,133,415口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年5月11日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    641,892,200             －    641,939,909           47,709
          アメリカ・ドル                  641,892,200             －    641,939,909           47,709
     合計                       641,892,200             －    641,939,909           47,709
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,072,523,064              －    4,072,977,007           453,943
     合計                      4,072,523,064              －    4,072,977,007           453,943
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4853円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,853円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              98,527,170,854円
     Ⅱ　負債総額                                               384,772,964円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              98,142,397,890円
     Ⅳ　発行済数量                                              96,460,948,607口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0174円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             357,221,170,553円
     Ⅱ　負債総額                                              5,812,856,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             351,408,314,553円
     Ⅳ　発行済数量                                             269,203,485,511口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3054円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             356,607,350,708円
     Ⅱ　負債総額                                               246,172,862円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             356,361,177,846円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,156,439,520口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1493円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             578,465,626,233円
     Ⅱ　負債総額                                              11,041,673,952円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             567,423,952,281円
     Ⅳ　発行済数量                                             397,429,564,285口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4277円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             548,777,257,323円
     Ⅱ　負債総額                                              16,186,469,023円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             532,590,788,300円
     Ⅳ　発行済数量                                             101,044,239,957口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.2709円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              86,814,578,131円
     Ⅱ　負債総額                                               135,088,561円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              86,679,489,570円
     Ⅳ　発行済数量                                              35,694,217,185口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4284円
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              73,284,130,869円
     Ⅱ　負債総額                                               483,521,413円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              72,800,609,456円
     Ⅳ　発行済数量                                              49,335,489,411口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4756円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             159,528,710,729円
     Ⅱ　負債総額                                              3,851,432,881円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             155,677,277,848円
     Ⅳ　発行済数量                                              72,681,138,016口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1419円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              60,927,728,514円
     Ⅱ　負債総額                                                54,594,530円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              60,873,133,984円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,193,163,573口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5145円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                369/404



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                375/404







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                376/404








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                377/404









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             1,404,065

      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社長野銀行                         13,017    日本において銀行業務を営んでおります。

                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商

      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                         7,495
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      (3)投資顧問会社

      ａ．名称
        アセットマネジメントOne              Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク
      ｂ．資本金の額
        2020年12月末日現在             400万米ドル
      ｃ．事業の内容
        米国において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
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      「販売会社」は、以下の業務を行います。
      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。

    ３【資本関係】

      委託会社は、       アセットマネジメントOne              Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク          の株式を、100％保有しています。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２０年１２月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの２０１９年１１月１２日
    から２０２０年１１月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２０年１１月１１日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年６月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２０年
    １１月１２日から２０２１年５月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２１年５月１１日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１１月１２日から２０２１
    年５月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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