日立外国株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和3年5月17日) |
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提出者 | 日立外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月16日
【計算期間】 第20期(自 2020年5月16日 至 2021年5月17日)
【ファンド名】 日立外国株式インデックスファンド
【発行者名】 日立投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 柿沼 敬二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【事務連絡者氏名】 ファンド管理グループ 都地 雅夫
【連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 080-7784-4536
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、親投資信託「日立外国株式インデックスマザーファンド」(以下「マザーファ
ンド」といいます。)の受益証券に主に投資を行うことを通じて、外国株式を実質的な主要投資
対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② 信託金の限度額は、5,000億円として信託金を追加することができます。ただし、この限度額
は、委託者と受託者の合意のうえ変更することができます。
③ 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において次に属します。
追加型投信/海外/株式/インデックス型
下表は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載をしており、当
ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
○商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
( )
追加型 特殊型
内 外 資産複合
<商品分類表の定義>
追加型: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
海外: 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式: 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型: 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225
一般 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ その他
債券 北米 ファンズ (MSCIコクサ
一般 年6回 イ指数(除く日
公債 (隔月) 欧州 本、円ベース))
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式一般)) 中近東
(中東)
資産複合
(株式、債券) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
<属性区分表の定義>
その他資産(投資信託証券(株式一般)): 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証
券を通じて実質的に大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの(目論見書又は投資
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを、大型株といい、主と
して中小型株に投資する旨の記載があるものを、中小型株といいます。)を投資対象とする
旨の記載があるものをいいます。
年1回: 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル(日本を除く): 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界の資産(日本を除く)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド: 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし: 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
その他(MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)): 目論見書又は投資信託約款におい
て、インデックスファンドの対照インデックスが日経225あるいはTOPIXにあてはま
らない全てのものをいいます。MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)については、
次の④をご参照願います。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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④ 当ファンドの運用にあたっては、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)※をベンチ
マークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
※ MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が算出している日本を除く世界の主要株式市
場の動きを表す指数です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI In
c.に帰属します。
⑤ ファンドの特色
1. 当ファンドは、主たる投資対象であるマザーファンドを通して実質的な投資を行います。
2. マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
委託します。
3. マザーファンドの運用にあたっては、主として外国株式に分散投資を行いMSCIコクサイ
指数(除く日本、円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を追求します。
(2)【ファンドの沿革】
2001年12月5日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
証券取引所への上場の予定はありません。
なお、主要投資対象であるマザーファンドは以下のとおりです。
マザーファンド名 設定日
日立外国株式インデックスマザーファンド
2000年 4月 3日
(設定当時の名称「日立外国株式マザーファンドS」)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者はベビーファンド(当ファンド)の受益権
に投資し、さらにベビーファンドの資金でマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベ
ビーファンドの実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
ただし、当ファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。また、当ファンド以外のベ
ビーファンドが、当ファンドの投資対象であるマザーファンドへ投資する場合もあります。
② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人の名称および関係業務ならびに契約等の概要は以下のとおりです。
1. 委託者(委託会社):日立投資顧問株式会社
当ファンドの委託者として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書
の作成等を行います。
当社はマザーファンドの委託者でもありますが、マザーファンドの信託財産の運用の指図に関
する権限をステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「運用再委託
先」といいます。)に委託しております。
2. 受託者(受託会社):三菱UFJ信託銀行株式会社
委託者との投資信託契約に基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務な
どを行い、解約金および償還金の委託者への交付、信託財産に関する報告書を作成し委託者へ
の交付を行います。また、受託者は、信託事務の処理の一部につき金融機関の信託業務の兼営
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等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関に委託するこ
とがあります。
3. 販売会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
委託者との募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集・
販売の取扱い(確定拠出年金による取得申込みに限ります。)、一部解約の実行の請求の受
付、償還金の支払い等を行います。
4. 運用再委託先:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
委託者との投資一任契約に基づき、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの信託
財産の運用指図等を行います。
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(ご参考)
当ファンドは、確定拠出年金向けのファンドです。以下は、確定拠出年金制度(企業型年金)の概要を図
示したものです。(厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より抜粋)
制度の詳細は関係法令等によりご確認下さい。
各ファンドの販売会社は、図における「商品提供機関」に、また各ファンドの受益者は、図における「資
産管理機関」に該当します。
確定拠出年金による取得申込みについては、各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等にしたがい、資
産管理機関が行うことになります。また、確定拠出年金の加入者等は、確定拠出年金に係る規約等にした
がい、個別の運用商品の配分の指図を運営管理機関に対して行います。
③ 委託会社の概況(2021年8月16日現在)
1. 資本の額
1億円
2. 委託会社の沿革
1999年 8月 5日 会社設立
1999年 8月31日 投資顧問業者登録
2000年 1月27日 投資一任契約に係る業務の認可取得、証券投資信託委託業の認可取得
2007年 9月30日 投資助言・代理業、投資運用業の登録
3. 大株主の状況
株主名 株式会社 日立製作所
住所 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
所有株数 6,000株
所有割合 100%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 次のマザーファンドに主として投資を行うことで、ベンチマークの動きに連動する投資成果を
追求します。
マザーファンド名 ベンチマーク 主な投資対象
日立外国株式
MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース) 外国株式
インデックスマザーファンド
② マザーファンドの受益証券の組入比率はできるだけ高位を保ちます。
③ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
施する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合が
あり、また、目的が達成されない場合があります。
⑤ 有価証券の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため
および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の
取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、実質組入有価証
券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を
一時的に超えることができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
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3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約
権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品 により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3)【運用体制】
① 運用委員会は、当社の運用方針策定のための最高意思決定機関で、当ファンドに関する運用方
針を策定します。2021年6月末現在10名程度出席。
② 運用評価委員会は、運用再委託先を含む、運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオ
の内容等運用状況についての分析および評価を行います。2021年6月末現在10名程度出席。
③ 運用グループは、運用再委託先と連携して運用方針に基づく運用を行います。2021年6月末現在
10名在籍。
④ コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーは、諸法令、投資信託約款等の遵守
状況や運用リスクの状況などを定期的に監視しています。2021年6月末現在コンプライアンスオ
フィサーおよびリスク管理オフィサーは各1名在籍。
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(ご参考)
「日立外国株式インデックスマザーファンド」の運用体制
当マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託し
ており、同社の運用体制等は、次の通りです。(2021年6月末現在のものであり、今後変更となる場合
があります。)
基本的には、インデックスに採用されている銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れます。
運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル/プロセスの改善の任に就いてい
ますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わる運用担当者と意見・情
報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運用情報などにつきコミュ
ニケーションを保っています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により構成されていま
す。なお、投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、取引先別の売買高、売買手数料
などを確認し、ガイドラインからの乖離や、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の
報告を受けます。運用担当者は、投資戦略別に毎月の投資行動を報告した上で、ガイドラインからの乖
離やパフォーマンスの格差、発注取引先の集中等が生じている場合には、その理由及び顧客への説明状
況について報告します。
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(4)【分配方針】
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に
基づいて運用します。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当ファンドは、委託者による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定
めています。
1. マザーファンドの受益証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
委託者は、マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2. 株式への実質投資割合※(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
委託者は、株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下同じ。)への実質投
資割合については、制限を設けません。
※ 「株式への実質投資割合」とは、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の割合です。
「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
3. 信用取引の運用指図(投資信託約款第19条)
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
4. 先物取引等の運用指図(投資信託約款第20条)
イ. 委託者は、有価証券の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的
な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
5. スワップ取引の運用指図(投資信託約款第21条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
ロ. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6. 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款第22条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7. 有価証券の貸付の指図(投資信託約款第23条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ. 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
8. 公社債の空売りの指図範囲(投資信託約款第24条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ. イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
9. 公社債の借入れの指図範囲(投資信託約款第25条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ. イ.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ. イ.の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
10.外貨建資産への投資制限(投資信託約款第26条)
委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
11.外国為替予約の指図(投資信託約款第28条)
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
12.資金の借入れ(投資信託約款第35条)
イ. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
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す。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
価証券等の償還金の合計額、且つ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の
10を限度とします。
ハ. 借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
13.受託者による資金の立替え(投資信託約款第37条)
イ. 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ. 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ. イ.ロ.の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
1. 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託者は、同一の法人の発行する株式について、委託者が運用の指図を行う全ての委託者指図
型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決
権の総数に100 分の50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって
当該株式を取得することを受託者に指図してはなりません。
2. デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合においては、デ
リバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行って
はなりません。
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(ご参考)
「日立外国株式インデックスマザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 主としてわが国を除く世界主要国・地域の株式(以下「外国株式」といいます。)に分散投資
を行い、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークの
動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。
② 外国株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
③ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実
施する場合があります。
④ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況
動向などによっては、前記の運用が困難となり、前記と異なる運用を行う場合があり、また、目
的が達成されない場合があります。
⑤ 株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよ
び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金
利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行
うことができます。
⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国株式の
時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時
的に超えることができます。
⑩ 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
委託を受けた者が、法律に違反した場合、投資信託約款に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
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② 運用の指図範囲
ⅰ) 委託者(委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。)は、信託金
を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約
権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび14.の証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資
信託証券」といいます。
ⅱ) 委託者は、信託金を、ⅰ) に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
ⅲ) ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への
対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前記ⅱ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
ⅳ) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規
則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
(3) 投資制限
① ファンドの投資信託約款に定める投資制限
当マザーファンドは、委託者(11.を除き委託者から運用指図権限の委託を受けた者を含みま
す。)による当マザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めていま
す。
1. 株式への投資割合(マザーファンド投資信託約款第17条および運用の基本方針 2.運用方法
(3)投資制限)
委託者は、株式への投資割合については、制限を設けません。
2. 信用取引の運用指図(マザーファンド投資信託約款第18条)
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3. 先物取引等の運用指図(マザーファンド投資信託約款第19条)
イ. 委託者は、株式の実質組入比率を維持するためおよび信託財産に属する資産の効率的な運
用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。
4. スワップ取引の運用指図(マザーファンド投資信託約款第20条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
ロ. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
ハ. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額に
より行うものとします。
ニ. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5. 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(マザーファンド投資信託約款第21条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額により行うものとします。
ニ. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6. 有価証券の貸付の指図(マザーファンド投資信託約款第22条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証
券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ. 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
7. 公社債の空売りの指図(マザーファンド投資信託約款第23条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において
する信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ. イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
8. 公社債の借入れの指図(マザーファンド投資信託約款第24条)
イ. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を
することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ. イ.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ. イ.の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
9. 外貨建資産への投資制限(マザーファンド投資信託約款第25条および運用の基本方針 2.運用
方法 (3)投資制限)
委託者は、外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
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10.外国為替予約の指図(マザーファンド投資信託約款第27条)
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
11.受託者による資金の立替え(マザーファンド投資信託約款第36条)
イ. 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
ロ. 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ. イ.ロ.の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
② その他法令上の投資制限
委託者は、当マザーファンドの運用にあたっては、投資信託及び投資法人に関する法律および関
連法令に定める投資制限に従います。(前記「2.投資方針 (5) 投資制限 ② その他法令上の投
資制限」の記載と同じです。)
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3【投資リスク】
(1) 主なリスクおよび留意点
受益権の取得申込者は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に投資の判断
を行うことが求められます。
投資信託である当ファンドは、投資元本および利回りのいずれも保証するものではなく、また当
ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債などの値動きのある有価証
券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。こ
れらの運用によりファンドに生じた利益および損失(信託報酬等の費用控除後)は、全て当ファン
ドの受益者に帰属します。これを受けて、受益者は投資した資産の価値の減少を含むリスクを負い
ます。
また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに投資するにあたっては、あくまでも保有財産の分散投資手段の一部であることにご留
意下さい。
当ファンドは主として以下に挙げるリスクが想定されます。
① 有価証券に投資することによるリスク
有価証券には、次のリスクが単独でまたは同時にあるいは複合して存在するため、個々の有価証
券の価格は、日常の企業活動、マクロ経済の状況、市場の需給、その他の予測出来ない要因によ
り、日々刻々変化します。有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に個々の有価証券に投資を行うため、
個々の有価証券の性質に応じて以下のリスクが単独であるいは複合して基準価額等に影響を及ぼ
すことが想定されます。
1. 株式の価格変動リスク
株式の価格変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
け、個々の株式が発行会社の日常の企業活動の影響を受け、株価が変動するリスクをいいま
す。株式の価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。
また、投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、そ
の企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、ファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあります。
2. 債券の価格変動リスク
債券の価格変動リスクは、金利変動リスクと信用リスクに大別されます。
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した
場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
信用リスクとは、債券の発行者(債務者)が元本償還金や利息の支払い(債務)を不履行ある
いは遅延するリスクをいいます。この場合には、当該債券の価格は下落(価格がゼロになるこ
ともあります。)し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
3. 為替変動リスク
為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の円貨換算の価格が変動する
リスクをいいます。外国為替相場が対円で下落した(円高になった)場合には、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。したがって、外国通貨建証券が現地通貨建てでは値上がり
している場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該証券
の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動に影響を与える要因となります。
当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、
円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの基準価額に影響します。
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4. 政治・カントリーリスク
特定の国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて有価証券の
価格が変動する可能性もあります。特に政治情勢によっては、当該国・地域の評価が変わった
り市場の仕組みが変わることもあり、有価証券の価値が減少するか消滅したり、市場の閉鎖に
より売買が出来なくなったり、保管中の有価証券が凍結され売買機会を逸することもありま
す。
5. 決済リスク
世界の市場では有価証券の決済のために様々なシステムや機関が相互に関連しあっており、天
災、人災またはシステムダウンなどにより、そのどれかに支障が生じた場合に連鎖的な被害を
受けることがあります。
6. 流動性リスク
有価証券によってまたは市場によっては、流動性の低いものがあり、それらの有価証券は概し
て価格の変動率も大きく、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間が掛かること
もあります。
② 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは解約資金を手当するために保有する有価証券を大量に売却し
なければならないことがあります。その場合には、ファンドの信託財産の純資産総額、市況動向
や取引量等の状況によって基準価額が変動する可能性があります。
③ インデックス運用に係る留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてベンチマークの動きへの連動を目指します。つ
まり、ベンチマーク上昇時には同程度の上昇を、ベンチマーク下落時には同程度の下落を目指し
て運用を行います。したがって、ベンチマークを相対的に上回る投資成果を目指す運用を行うも
のではありません。
ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびにファンドの資金動
向、市況動向などによっては、ベンチマークの動きへの連動が困難となり、目的が達成されない
場合があります。
④ 運用の再委託に係る留意点
委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をステート・ストリート・グローバル・ア
ドバイザーズ株式会社に委託しますので、コール・ローン取引を除き、マザーファンドの投資判
断および投資の実行は運用再委託先が行います。
今後マザーファンドの投資信託約款の変更により運用再委託先が変更されることがあり、また、
運用再委託先が、法律に違反した場合、投資信託約款または投資一任契約に違反した場合、信託
財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を
中止または委託の内容を変更することができます。
⑤ ファミリーファンド方式に係る留意点
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドは日立投資顧問
株式会社を委託者とする他のベビーファンドによっても投資されます。したがって他のベビー
ファンドの資金流入出に伴い、投資しているマザーファンドの運用が影響を受け、また基準価額
を変動させることがあります。
2021年6月末現在、当ファンドを含めてマザーファンドに投資しているベビーファンドとその口数
は、次のとおりです。なお、マザーファンドに投資するベビーファンドが新たに設定されたり、
マザーファンドに投資しているベビーファンドが償還等の理由で今後投資しなくなったりするこ
とがあります。
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マザーファンド名 ベビーファンド名 口数
日立バランスファンド(株式70) 2,291,349,505
日立バランスファンド(株式50) 1,323,799,754
日立バランスファンド(株式30) 233,723,357
日立外国株式
日立外国株式インデックスファンド 12,759,302,509
インデックスマザーファンド
日立外国株式特化型ファンド
15,127,989,440
(非課税適格機関投資家専用)
合計 31,736,164,565
⑥ 販売会社を通じた取得申込みに係る留意点
委託者は、販売会社とは別法人であり、委託者はファンドの運用について、販売会社は販売(申
込み金額の預り等を含みます。)についてそれぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しま
せん。したがって、販売の申込み(申込み金額の預り等を含みます。)は全て販売会社を通じて
行われますが、委託者および当ファンドは、販売会社により委託者の指定する口座を経由して、
受託者の指定するファンド口座に申込み金額の払込みが現実になされるまでは、申込者の申込み
についての責任は負いません。一部解約金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われま
すが、当ファンドは、それぞれの場合においてその金額を委託者の指定する口座を経由して販売
会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。また、受益権の口数
の増加の記載または記録は全て販売会社を通じて行われますので、委託者は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うこと以外の責任を負いません。
⑦ 収益分配方針に係る留意点
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針
に基づいて運用します。したがって、運用による収益は、基準価額の変動として反映されるもの
の、受益者は直接分配金の取得はできません。
⑧ 法令・税制・会計等の変更可能性に係る留意点
当ファンドに適用される、あるいは関連する法令、税制、会計基準等は変更になる可能性があ
り、この場合、当ファンドの運用に影響を与え、または受益者に直接的な影響を与えることがあ
ります。
⑨ その他のリスク
信託財産中の余裕資金は、コール・ローン取引等の短期金融商品で運用されており、運用先の債
務不履行により損失が発生することがあります。
⑩ その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
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(ご参考)確定拠出年金の加入者等に対するリスクおよび留意点
確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に運用指図の判
断を行うことが求められます。特に、前記①から⑩に記載したリスク等は確定拠出年金の加入者等が実質
的に負うことになります。
また、確定拠出年金の加入者等は当ファンドの受益者ではないため、受益者が有する権利(後記「第2 管
理及び運営 4 受益者の権利等」参照)を直接保有しておりません。したがって、確定拠出年金の加入者
等は、委託者に対して帳簿書類の閲覧・謄写の請求権ならびに信託契約の解約または投資信託約款の変更
が行われる場合における異議申立権および反対者としての買取請求権を有しておらず、また、委託者は、
確定拠出年金の加入者等へ運用報告書等の書面の交付を行わないことがあります。
(2) リスク管理体制
① 諸法令、約款等の遵守状況等については、運用グループで確認することはもとより、コンプラ
イアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視することにより、リスク管理の
実効性を高めると共に、顧客との利益相反に対処しています。
具体的には、以下の事項を重点に、日々あるいは月次で諸法令ならびに投資信託約款に違背する
事項がないかを確認し、事跡に留めています。
1. 資産配分比率の遵守状況
2. 適正な取引価格の確認
3. 投資制限銘柄の売買
4. ファンド間売買の有無
5. ブローカーへの発注状況
② ポートフォリオのパフォーマンスやベンチマークとの乖離等、運用業務に関わるリスク特性に
ついては、運用評価委員会にて分析、評価、検討しています。また、運用再委託先の評価も担当
しています。
③ マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っています。
そのリスク管理が適正に行われているかをコンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィ
サーが定期的に監視しています。
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<リスクの定量的比較>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
かかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
(3)【信託報酬等】
① 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次
表の率を乗じて得た金額とし、その配分も次表のとおりです。
信託報酬率 信託報酬の配分(税抜) 役務の内容
委託会社 年率0.065% 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
年率0.154% 販売会社 年率0.035% 口座内でのファンドの管理、
(税抜0.14%) 購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率0.04%
の指図の実行の対価
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(ただし、第1期計算期間を除きます。)および
毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁します。
③ 信託報酬の表示は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含め
たものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあります。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託者が一
旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託者は、信託報酬を収受したとき
は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産の中から支弁します。この他
に、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取
引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産の中から
支弁します。
これら売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料や税金は、国や市場によって異なります。ま
た、売買金額によっても異なります。
② 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担
とし、信託財産の中から支弁します。
③ 信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に係る監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、目
論見書等の印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等)ならびに当該費用に係る消費税等相当
額は、委託者の負担とし、信託財産の中からは支弁しません。
上記①、②の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ
ません。
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(ご参考)マザーファンドにおける管理報酬等
① マザーファンドについては信託報酬を収受しません。
② 運用再委託先に支払う報酬は、委託者の負担とします。報酬額は、毎日、この投資信託が保有
する運用再委託先が運用するマザーファンドの純資産総額に年0.0451%(税抜0.041%)の率を乗じ
て得た額とします。
③ 運用再委託先に支払う報酬は、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のときに委託者が支弁
します。
④ 運用再委託先に支払う報酬の表示は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含めたものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあり
ます。
⑤ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、
先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産
の保管等に要する費用は、信託財産の中から支弁します。
⑥ 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および信託事務の処理に要する諸費用
は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。
上記⑤、⑥の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができ
ません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、非課税扱いの受益者に
ついては、以下の課税対象について、課税されません。
① 個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. 2.にかかわらず、受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合について
は各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
② 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
2.1%の率で復興特別所得税が課されます。
1. 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収が行わ
れ、申告分離課税が適用されます。
2. 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額と
なります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、益金不算入制度の適用はありませ
ん。
④ 確定拠出年金による取得に係る課税の取扱いについて
確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
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* 税制に関する記載は、2021年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法が改正された場合
は、上記の内容が変更になることがあります。
* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 47,855,039,990 99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,941,783 0.07
合計(純資産総額) 47,892,981,773 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 日立外国株式
1 日本 12,759,302,509 3.6013 45,950,076,126 3.7506 47,855,039,990 99.92
受益証券 インデックスマザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.92
合計 99.92
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(ご参考)
日立外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 82,801,346,353 69.56
株式
カナダ 4,109,991,686 3.45
ユーロ(ドイツ) 3,392,504,754 2.85
ユーロ(イタリア) 677,108,713 0.56
ユーロ(フランス) 3,893,134,963 3.27
ユーロ(オランダ) 2,022,106,195 1.69
ユーロ(スペイン) 900,635,098 0.75
ユーロ(ベルギー) 321,730,367 0.27
ユーロ(オーストリア) 73,232,536 0.06
ユーロ(ルクセンブルク) 117,054,320 0.09
ユーロ(フィンランド) 386,455,436 0.32
ユーロ(アイルランド) 319,024,464 0.26
ユーロ(ポルトガル) 53,789,465 0.04
ユーロ(イギリス) 192,978,375 0.16
ユーロ(マルタ共和国) 0 0
イギリス 5,032,433,291 4.22
スイス 3,564,552,604 2.99
スウェーデン 1,365,621,998 1.14
ノルウェー 232,185,069 0.19
デンマーク 930,204,229 0.78
オーストラリア 2,601,017,957 2.18
ニュージーランド 86,477,253 0.07
香港 1,109,187,200 0.93
シンガポール 376,224,434 0.31
イスラエル 130,974,937 0.11
小計 114,689,971,697 96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,338,287,149 3.64
合計(純資産総額) 119,028,258,846 100.00
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その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
買建 アメリカ 3,148,798,674 2.64
株価指数先物取引
買建 カナダ 150,271,240 0.12
買建 ドイツ 679,989,038 0.57
買建 イギリス 182,781,144 0.15
買建 オーストラリア 150,031,600 0.12
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 14,002,064 0.01
売建 ― 26,005,573 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.上位銘柄明細(30銘柄)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
順位 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ 株式 ハードウェアおよ 322,060 13,258.54 4,270,046,036 15,075.37 4,855,174,113 4.07
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 137,456 25,637.97 3,524,093,217 30,011.41 4,125,248,648 3.46
サービス
AMAZON COM INC
3 アメリカ 株式 小売 8,214 337,853.96 2,775,132,494 381,295.32 3,131,959,768 2.63
FACEBOOK INC-A
4 アメリカ 株式 メディア・娯楽 46,100 31,847.04 1,468,148,544 38,911.99 1,793,843,025 1.50
ALPHABET INC-CL C
5 アメリカ 株式 メディア・娯楽 5,655 227,301.61 1,285,390,623 278,702.51 1,576,062,720 1.32
ALPHABET INC-CL A
6 アメリカ 株式 メディア・娯楽 5,770 226,298.65 1,305,743,226 270,417.86 1,560,311,058 1.31
自動車・自動車部
7 アメリカ 株式 TESLA,INC. 14,700 70,283.27 1,033,164,117 75,278.44 1,106,593,080 0.92
品
半導体・半導体製
NVIDIA CORP
8 アメリカ 株式 11,900 56,934.32 677,518,463 88,582.32 1,054,129,615 0.88
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
9 アメリカ 株式 銀行 58,518 17,082.39 999,627,790 17,044.80 997,427,677 0.83
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
10 アメリカ 株式 クノロジー・ライ 50,407 18,246.80 919,766,740 18,138.43 914,304,214 0.76
フサイエンス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
11 アメリカ 株式 32,540 23,431.90 762,474,092 26,091.35 849,012,562 0.71
サービス
SHARES
BERKSHIRE HATHAWAY
12 アメリカ 株式 各種金融 26,350 28,550.65 752,309,632 30,543.30 804,816,002 0.67
INC-CL B
UNITEDHEALTH GROUP
ヘルスケア機器・
13 アメリカ 株式 18,164 41,308.26 750,323,322 44,021.89 799,613,755 0.67
サービス
INC
NESTLE SA-
食品・飲料・タバ
14 スイス 株式 55,400 12,718.09 704,582,574 13,961.81 773,484,551 0.64
コ
REGISTERED
HOME DEPOT INC
15 アメリカ 株式 小売 20,658 33,706.99 696,319,115 35,190.97 726,975,248 0.61
家庭用品・パーソ
PROCTER & GAMBLE CO
16 アメリカ 株式 47,236 14,978.06 707,503,690 14,861.95 702,019,165 0.58
ナル用品
MASTERCARD INC-
ソフトウェア・
17 アメリカ 株式 17,000 39,609.75 673,365,852 40,693.44 691,788,480 0.58
CLASS A サービス
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
18 アメリカ 株式 21,336 26,156.59 558,077,072 32,373.40 690,718,879 0.58
サービス
BANK OF AMERICA
19 アメリカ 株式 銀行 148,936 4,311.51 642,139,679 4,521.61 673,431,430 0.56
CORP
THE WALT DISNEY CO
20 アメリカ 株式 メディア・娯楽 34,872 20,515.90 715,430,723 19,233.17 670,699,432 0.56
半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
21 オランダ 株式 8,040 67,934.75 546,195,422 77,619.04 624,057,098 0.52
造装置
ソフトウェア・
ADOBE INC
22 アメリカ 株式 9,200 51,470.56 473,529,215 65,325.13 600,991,242 0.50
サービス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
23 スイス 株式 クノロジー・ライ 13,495 36,477.19 492,259,713 41,873.44 565,082,073 0.47
GENUSSS
フサイエンス
EXXON MOBIL
24 アメリカ 株式 エネルギー 81,322 6,268.78 509,789,744 6,924.51 563,115,783 0.47
CORPORATION
COMCAST CORP-CL A
25 アメリカ 株式 メディア・娯楽 87,850 6,079.68 534,100,626 6,252.19 549,255,173 0.46
NETFLIX INC
26 アメリカ 株式 メディア・娯楽 8,500 56,770.66 482,550,663 58,994.43 501,452,655 0.42
VERIZON
27 アメリカ 株式 電気通信サービス 79,625 6,478.88 515,880,995 6,174.78 491,667,431 0.41
COMMUNICATIONS
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半導体・半導体製
INTEL CORP
28 アメリカ 株式 77,857 7,051.68 549,023,164 6,275.41 488,584,986 0.41
造装置
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS INC
29 アメリカ 株式 ハードウェアおよ 81,239 5,724.72 465,071,064 5,850.78 475,312,150 0.39
び機器
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
30 アメリカ 株式 17,464 23,221.79 405,545,515 27,181.66 474,700,681 0.39
サービス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
国内/ 投資比率
種類 業種
外国 (%)
エネルギー 3.20
株式 外国
素材 4.21
資本財 6.20
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.99
自動車・自動車部品 1.94
耐久消費財・アパレル 1.98
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 7.15
小売 5.42
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.78
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.29
銀行 5.87
各種金融 4.56
保険 2.91
不動産 2.55
ソフトウェア・サービス 11.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.55
電気通信サービス 1.66
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 4.52
合計 96.35
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
(先物)
資産 投資
資産の 買建/ 帳簿価額 評価額
の 地域 取引所 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
名称 売建 (円) (円)
種類 (%)
シカゴ商業取引 S&P500
アメリカ 買建 133 ドル 28,173,487.5 3,115,424,251 28,475,300 3,148,798,674 2.64
所 EMINI
モントリオール S&PTSE60 カナダ
カナダ 買建 7 1,672,372.54 149,092,012 1,685,600 150,271,240 0.12
取引所 2109 ドル
ユーレックス・
SMI スイス
ドイツ ドイツ金融先物 買建 12 1,421,210 170,616,261 1,442,640 173,188,932 0.14
2109 フラン
株価
取引所
指数
ユーレックス・
先物
EURX50
ドイツ ドイツ金融先物 買建 94 ユーロ 3,876,050 510,010,661 3,851,650 506,800,106 0.42
取引
2109
取引所
オース
オースト シドニー先物取 SPI200
買建 10 トラリ 1,805,400 150,064,848 1,805,000 150,031,600 0.12
ラリア 引所 2109
アドル
インターコンチ FTSE100
イギリス 買建 17 ポンド 1,204,285 184,448,292 1,193,400 182,781,144 0.15
ネンタル取引所 2109
(為替予約)
買建/ 帳簿価額 評価額 投資比率
資産の種類 通貨 数量
売建 (円) (円) (%)
為替予約取引
ドル 買建 126,626.93 14,000,000 14,002,064 0.01
ドル 売建 235,177.06 26,000,000 26,005,573 △0.02
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2012年 5月15日)
11期 9,876,862,593 9,876,862,593 0.9757 0.9757
(2013年 5月15日)
12期 15,432,310,272 15,432,310,272 1.5619 1.5619
(2014年 5月15日)
13期 18,794,363,217 18,794,363,217 1.8176 1.8176
(2015年 5月15日)
14期 23,835,544,429 23,835,544,429 2.2962 2.2962
(2016年 5月16日)
15期 19,242,482,875 19,242,482,875 1.9431 1.9431
(2017年 5月15日)
16期 23,456,063,239 23,456,063,239 2.3945 2.3945
(2018年 5月15日)
17期 26,882,298,886 26,882,298,886 2.6539 2.6539
(2019年 5月15日)
18期 29,242,290,997 29,242,290,997 2.6901 2.6901
(2020年 5月15日)
19期 29,151,362,929 29,151,362,929 2.5583 2.5583
(2021年 5月17日)
20期 45,194,145,831 45,194,145,831 3.9267 3.9267
2020年 6月末日
32,073,708,450 ― 2.8024 ―
7月末日 33,022,085,005 ― 2.8955 ―
8月末日 35,527,401,620 ― 3.1166 ―
9月末日 34,267,583,140 ― 2.9936 ―
10月末日 33,366,776,676 ― 2.9103 ―
11月末日 37,047,121,682 ― 3.2449 ―
12月末日 38,123,698,361 ― 3.3379 ―
2021年 1月末日
39,167,722,331 ― 3.4068 ―
2月末日 40,625,104,473 ― 3.5219 ―
3月末日 43,661,337,305 ― 3.7575 ―
4月末日 46,169,410,174 ― 3.9333 ―
5月末日 46,126,267,919 ― 3.9905 ―
6月末日 47,892,981,773 ― 4.0895 ―
②【分配の推移】
期 1口当たりの分配金(円)
11期 ―
12期 ―
13期 ―
14期 ―
15期 ―
16期 ―
17期 ―
18期 ―
19期 ―
20期 ―
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③【収益率の推移】
期 収益率(%)
11期 △7.44
12期 60.08
13期 16.37
14期 26.33
15期 △15.38
16期 23.23
17期 10.83
18期 1.36
19期 △4.90
20期 53.49
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
11期 2,317,886,273 1,535,068,190 10,122,454,418
12期 2,753,859,514 2,995,691,608 9,880,622,324
13期 2,902,822,691 2,443,302,326 10,340,142,689
14期 2,630,844,889 2,590,617,148 10,380,370,430
15期 1,805,808,654 2,283,323,773 9,902,855,311
16期 1,813,289,832 1,920,400,308 9,795,744,835
17期 2,085,540,130 1,751,740,449 10,129,544,516
18期 2,750,240,801 2,009,479,365 10,870,305,952
19期 3,602,211,967 3,077,494,605 11,395,023,314
20期 3,696,837,291 3,582,481,653 11,509,378,952
(注1)設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
(注2)本邦外における受益証券の発行はありません。
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<参考情報>
運用実績 (2021年6月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 継続募集期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。申込みの受付は午後2時までとし、こ
れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
(2) 継続募集期間における取得の申込みは、確定拠出年金による取得申込みのみを対象としていま
す。
(3) 受益権の販売価額は、継続募集期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。申込
みには申込手数料を要しません。受益権の申込単位は1円の整数倍です。なお、継続募集期間にお
ける基準価額は、毎営業日に計算されます。
(4) 委託者は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、わが国およ
び外国の証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情がある場合は、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に
受付けた取得申込みを取消すことができます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます(買取請求による換金は行いません。)。解約請求は、原則として毎営業日請求を受
付けます。一部解約の受付は午後2時までとし、これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の請求
は翌営業日の取扱いとします。
(2) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。解約代金の支払い
は原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社において支払わ
れます。解約にかかる手数料はありません。
(3) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
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(4) 委託者は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
の実行の請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとして取扱うこととします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行われます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として毎営業日に委託者が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受
益権総口数で除した金額をいい、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
ます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における
計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
② 基準価額は、販売会社または委託者にお問い合わせ下さい。
<お問い合わせ先(委託者)>
日立投資顧問株式会社 電話(03-4554-5100(代表))
(受付時間は、営業日の午前9時から午後5時までです。)
(ご参考)確定拠出年金の加入者等による基準価額の入手方法
確定拠出年金の加入者等は、運営管理機関を通じて基準価額を知ることができます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(2001年12月5日)から無期限とします。ただし、信
託契約の解約、委託者の登録取消等(他の投資信託委託会社に引き継ぐことが出来ない場合)およ
び受託者の辞任等(新受託者を選任出来ない場合)の場合は信託を終了することがあります。
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(4)【計算期間】
当ファンドの信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から翌年5月15日までとします。この原則
にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、
各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
1. 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2. 委託者は、1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4. 3.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは、1.の信託契約の解約をしません。
5. 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場
合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者の登録取消等に伴う取扱い
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は当該投資信託約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口
数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
て存続します。
④ 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請
求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者
は、後記「⑤ 投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託
者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 投資信託約款の変更
1. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2. 委託者は、1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に
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係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に
対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4. 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
ときは、1.の投資信託約款の変更をしません。
5. 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、1.から
5.までの規定にしたがいます。
⑥ 委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告によります。
⑧ 運用報告書
委託者は、決算時および償還時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報
告書)を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
⑨ その他の契約の変更
委託者と販売会社との間の募集・販売に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
毎に自動的に更新されます。また、同契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、受益者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた
利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権
利を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。解約
代金の支払いは原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社に
おいて支払われます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照下さ
い。
(2) 償還金請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託者に請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに販売会社において受益者への支払いが開
始されます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その
金銭は委託者に帰属します。
(3) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託者に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求すること
ができます。
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(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を申
し立てることができ、異議を申し立てた受益者は、法令に基づき、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ご参考)確定拠出年金の加入者等の権利
確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの受益者ではないため、前記の権利を直接有しておりません。
ただし、加入者等は、運営管理機関に対して行う配分の指図(一部解約の指図)を通じて解約でき、ま
た、ファンドの償還金は資産管理機関または連合会に支払われます。なお、これらは各事業主または連合
会により定められた確定拠出年金に係る規約等にしたがって行われるため、一部解約代金または償還金の
支払い時期などは前記と異なる場合があります。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」といいます。)ならびに同規則第2条の2の
規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投
資信託財産計算規則」といいます。)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020
年5月16日から2021年5月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
監査を受けております。
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1【財務諸表】
【日立外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
189,391,795 240,501,453
コール・ローン
29,113,303,871 45,145,675,545
親投資信託受益証券
57,200,000 19,200,000
未収入金
29,359,895,666 45,405,376,998
流動資産合計
29,359,895,666 45,405,376,998
資産合計
負債の部
流動負債
184,508,441 179,593,466
未払解約金
6,863,946 9,039,171
未払受託者報酬
17,159,806 22,597,872
未払委託者報酬
544 658
未払利息
208,532,737 211,231,167
流動負債合計
208,532,737 211,231,167
負債合計
純資産の部
元本等
11,395,023,314 11,509,378,952
元本
剰余金
17,756,339,615 33,684,766,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)
29,151,362,929 45,194,145,831
元本等合計
29,151,362,929 45,194,145,831
純資産合計
29,359,895,666 45,405,376,998
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
営業収益
△ 1,363,474,403 15,807,021,674
有価証券売買等損益
△ 1,363,474,403 15,807,021,674
営業収益合計
営業費用
74,962 100,922
支払利息
13,515,798 16,529,352
受託者報酬
40,441,221 41,323,276
委託者報酬
278
-
その他費用
54,032,259 57,953,550
営業費用合計
△ 1,417,506,662 15,749,068,124
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,417,506,662 15,749,068,124
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,417,506,662 15,749,068,124
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
117,471,868 2,310,269,634
伴う当期純損失金額の分配額(△)
18,371,985,045 17,756,339,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,156,374,737 8,345,920,581
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
6,156,374,737 8,345,920,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
5,237,041,637 5,856,291,807
剰余金減少額又は欠損金増加額
5,237,041,637 5,856,291,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
17,756,339,615 33,684,766,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月16日から翌年5月15日までとなって
となる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたし
ますので、当計算期間は2020年 5月16日から2021年 5月17日までとなっておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
区分
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,395,023,314口 11,509,378,952口
1口当たり純資産額 2.5583円 3.9267円
(1万口当たり純資産額) (25,583円) (39,267円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
1.運用の指図に関する権限 「日立外国株式インデックスマザーファン 「日立外国株式インデックスマザーファン
を委託するために要する ド」の信託財産の運用の指図に関する権限を ド」の信託財産の運用の指図に関する権限を
費用 委託するために要する費用として、信託財産 委託するために要する費用として、信託財産
に属する同親投資信託の信託財産の純資産総 に属する同親投資信託の信託財産の純資産総
額に2019年11月15日までは年10,000分の4.5 額に年10,000分の4.1の率を乗じて得た額を
の率を、2019年11月16日からは年10,000分の 委託者報酬の中から支弁しております。
4.1の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
2.分配金の計算過程 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時
まで投資信託財産内に留保し、期中には分配
同左
を行わないため、分配金の計算過程の記載を
行っておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
第20期計算期間
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当
ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
第20期
項目
2021年 5月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第19期 第20期
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,402,571,402 14,985,028,979
合計 △1,402,571,402 14,985,028,979
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,870,305,952円 11,395,023,314円
期中追加設定元本額 3,602,211,967円 3,696,837,291円
期中一部解約元本額 3,077,494,605円 3,582,481,653円
(4)【附属明細表】
(2021年 5月17日現在)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 日本円 日立外国株式 12,538,723,940 45,145,675,545
インデックスマザーファンド
受益証券
小計
銘柄数:1 12,538,723,940 45,145,675,545
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 45,145,675,545
(注1)組入時価比率(列項目:銘柄)は、組入時価の純資産に対する比率であります。
(注2)組入時価比率(列項目:評価額)は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ご参考)
当ファンドは「日立外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの
状況は、次のとおりです。
日立外国株式インデックスマザーファンド
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
預金 2,044,044,789 2,171,726,019
コール・ローン 23,749,389 359,294,406
株式 96,135,390,422 110,281,848,588
派生商品評価勘定 360,653,896 55,839,080
未収入金 489,954 124,392,498
未収配当金 132,911,440 115,157,057
1,553,783,572 757,897,334
差入委託証拠金
流動資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,582,796 2,272,690
未払金 - 8,962,040
未払解約金 146,200,000 367,600,000
68 984
未払利息
流動負債合計 157,782,864 378,835,714
負債合計 157,782,864 378,835,714
純資産の部
元本等
元本 42,749,029,356 31,519,993,311
剰余金
57,344,211,242 81,967,325,957
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 100,093,240,598 113,487,319,268
純資産合計 100,093,240,598 113,487,319,268
負債純資産合計 100,251,023,462 113,866,154,982
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提
示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
外国先物の評価においては、原則として計算日に知り得る直近の主たる取引所の
発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場され
ていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
外国為替予約取引
原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲
値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
受取利息
約定日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条
及び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
区分
1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,749,029,356口 31,519,993,311口
1口当たり純資産額 2.3414円 3.6005円
(1万口当たり純資産額) (23,414円) (36,005円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵
守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、
問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。
また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニ
ターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認して
おります。
なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び
運用リスクの管理を定期的に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
ついての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
金融商品の時価に関する事項
2021年 5月17日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①有価証券等
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
2020年 5月15日現在 2021年 5月17日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,866,751,550 4,740,385,805
合計 6,866,751,550 4,740,385,805
(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間とし
ております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の状況に関する事項
自 2020年 5月16日
項目
至 2021年 5月17日
1.取引の内容 投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取
引、通貨関連では為替予約取引であります。
2.取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の価額・為替等の変動によるリスクを回避する目的で
行ないます。
3.取引の利用目的 デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する
目的で、また、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避する目的
で利用しております。
4.取引に係るリスクの内容 有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場
の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行による
リスクは極めて低いものであると認識しております。
5.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規
則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規
則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
6.取引の時価等に関する事項につい 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
ての補足説明 における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2020年 5月15日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,570,557,434 - 3,920,245,190 349,687,756
S&P500 EMINI
2,570,537,645 - 2,859,627,039 289,089,394
S&PTSE60 2006
129,479,553 - 147,851,550 18,371,997
EURX50 2006
391,885,654 - 409,697,383 17,811,729
FTSE100 2006
216,437,917 - 225,539,564 9,101,647
SMI 2006
155,731,593 - 166,937,474 11,205,881
SPI200 2006
106,485,072 - 110,592,180 4,107,108
合計 3,570,557,434 - 3,920,245,190 349,687,756
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 5月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,104,222,466 - 3,157,766,925 53,544,459
S&P500 EMINI
2,258,937,172 - 2,304,244,822 45,307,650
S&PTSE60 2106
123,440,873 - 125,423,640 1,982,767
EURX50 2106
340,598,858 - 345,719,799 5,120,941
FTSE100 2106
129,382,001 - 130,006,634 624,633
SMI 2106
147,210,896 - 148,266,294 1,055,398
SPI200 2106
104,652,666 - 104,105,736 △546,930
合計 3,104,222,466 - 3,157,766,925 53,544,459
時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、計算日に知り得る直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
※契約額に手数料は含まれておりません。
(通貨関連)
(2020年 5月15日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引 買建 36,000,000 - 36,008,380 8,380
ドル 36,000,000 - 36,008,380 8,380
売建 127,000,000 - 127,625,031 △625,031
ドル 106,500,000 - 107,052,102 △552,102
ユーロ 12,000,000 - 12,044,721 △44,721
スイスフラン 8,500,000 - 8,528,208 △28,208
合計 163,000,000 - 163,633,411 △616,651
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(2021年 5月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
契約額等
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引 買建 23,000,000 - 23,000,096 96
ドル 13,000,000 - 12,999,774 △226
スイスフラン 10,000,000 - 10,000,322 322
売建 14,000,000 - 13,978,160 21,840
ドル 14,000,000 - 13,978,160 21,840
合計 37,000,000 - 36,978,256 21,936
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発
表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い
前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本の移動
自 2019年 5月16日 自 2020年 5月16日
区分
至 2020年 5月15日 至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,044,849,365円 42,749,029,356円
期中追加設定元本額 6,942,126,226円 1,906,620,217円
期中一部解約元本額 3,237,946,235円 13,135,656,262円
期末元本額 42,749,029,356円 31,519,993,311円
元本の内訳*
日立バランスファンド(株式70) 2,835,773,584円 2,300,058,624円
日立バランスファンド(株式50) 1,833,847,054円 1,341,655,724円
日立バランスファンド(株式30) 358,590,539円 239,938,600円
日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関
25,286,674,559円 15,099,616,423円
投資家専用)
日立外国株式インデックスファンド 12,434,143,620円 12,538,723,940円
(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
(2021年 5月17日現在)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ドル BAKER HUGHES CO 13,461 25.10 337,871.10
CABOT OIL & GAS CORP 7,700 17.77 136,829.00
CHENIERE ENERGY INC 4,300 83.83 360,469.00
CHEVRON CORP 37,003 109.47 4,050,718.41
CONOCOPHILLIPS 25,962 56.52 1,467,372.24
DEVON ENERGY CORP 11,400 26.38 300,732.00
ENBRIDGE INC 753 38.95 29,329.35
EOG RESOURCES INC 11,300 82.60 933,380.00
EXXON MOBIL CORPORATION 81,322 60.77 4,941,937.94
HALLIBURTON CO 16,552 23.06 381,689.12
HESS CORP 5,500 84.33 463,815.00
KINDER MORGAN INC 39,557 18.36 726,266.52
MARATHON PETROLEUM CORP 12,651 60.08 760,072.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 18,652 25.10 468,165.20
ONEOK INC 8,900 54.35 483,715.00
PHILLIPS 66 8,450 87.70 741,065.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,000 157.05 628,200.00
SCHLUMBERGER LTD 27,061 32.81 887,871.41
VALERO ENERGY CORP 7,868 81.21 638,960.28
WILLIAMS COS INC 23,484 25.88 607,765.92
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,290 301.05 1,291,504.50
ALBEMARLE CORP 2,100 163.81 344,001.00
AMCOR PLC 15,000 12.37 185,550.00
AVERY DENNISON CORP 1,698 219.06 371,963.88
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4,600 32.64 150,144.00
BALL CORP 6,352 89.10 565,963.20
CELANESE CORP-SERIES A 2,300 167.19 384,537.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,200 54.34 228,228.00
CORTEVA INC 14,575 46.32 675,114.00
CROWN HOLDINGS INC 2,700 111.69 301,563.00
DOW INC 14,508 69.83 1,013,093.64
DUPONT DE NEMOURS INC 10,168 83.24 846,384.32
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EASTMAN CHEMICAL COMPANY 2,700 128.99 348,273.00
ECOLAB INC 5,000 224.06 1,120,300.00
FMC CORP 2,600 118.19 307,294.00
FREEPORT-MCMORAN INC 28,327 42.29 1,197,948.83
INTERNATIONAL PAPER CO 6,985 62.65 437,610.25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,271 141.21 603,107.91
LINDE PLC 8,194 301.17 2,467,786.98
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,100 114.07 581,757.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,240 377.97 468,682.80
MOSAIC CO/THE 6,700 36.49 244,483.00
NEWMONT CORP 14,953 70.75 1,057,924.75
NUCOR CORP 5,744 102.51 588,817.44
PACKAGING CORP OF AMERICA 1,900 154.25 293,075.00
PPG INDUSTRIES INC 4,556 179.10 815,979.60
RPM INTERNATIONAL INC 2,600 96.98 252,148.00
SEALED AIR CORP 3,354 56.49 189,467.46
SHERWIN-WILLIAMS CO 4,705 286.09 1,346,053.45
STEEL DYNAMICS INC 3,900 63.76 248,664.00
VULCAN MATERIALS CO 2,451 191.18 468,582.18
WESTROCK CO 5,073 60.57 307,271.61
3M CO 11,076 204.38 2,263,712.88
ALLEGION PLC 1,700 140.25 238,425.00
AMETEK INC 4,350 134.34 584,379.00
BOEING CO 10,276 228.47 2,347,757.72
CARRIER GLOBAL CORP 16,035 43.64 699,767.40
CATERPILLAR INC 10,420 242.23 2,524,036.60
CUMMINS INC 2,900 265.67 770,443.00
DEERE & CO 5,722 384.00 2,197,248.00
DOVER CORP 2,900 151.40 439,060.00
EATON CORP PLC 7,795 148.16 1,154,907.20
EMERSON ELECTRIC CO 11,646 95.84 1,116,152.64
FASTENAL CO 11,100 53.90 598,290.00
FORTIVE CORP 6,108 70.61 431,285.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 2,700 107.95 291,465.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,200 300.89 361,068.00
GENERAL DYNAMICS CORP 4,786 191.94 918,624.84
GENERAL ELECTRIC CO 168,041 13.26 2,228,223.66
GRAINGER (W W) INC 823 467.06 384,390.38
HEICO CORP 900 136.48 122,832.00
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HEICO CORP-CLASS A 1,300 124.63 162,019.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 13,469 227.36 3,062,311.84
HOWMET AEROSPACE INC 7,734 33.25 257,155.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 700 216.21 151,347.00
IDEX CORP 1,400 224.36 314,104.00
ILLINOIS TOOL WORKS 6,016 238.50 1,434,816.00
INGERSOLL-RAND INC 7,165 48.54 347,789.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 4,400 64.79 285,076.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 13,816 65.55 905,638.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,010 217.04 870,330.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 700 350.84 245,588.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 4,857 390.78 1,898,018.46
MASCO CORP 4,970 64.15 318,825.50
NORDSON CORP 1,100 205.87 226,457.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,100 371.61 1,151,991.00
OTIS WORLDWIDE CORP 7,817 78.88 616,604.96
OWENS CORNING 2,000 106.47 212,940.00
PACCAR INC 6,775 94.66 641,321.50
PARKER HANNIFIN CORP 2,466 321.84 793,657.44
PENTAIR PLC 3,092 68.78 212,667.76
PLUG POWER INC 9,200 24.58 226,136.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 29,196 85.88 2,507,352.48
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,231 267.46 596,703.26
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,000 438.35 876,700.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2,900 58.00 168,200.00
SMITH (A.O.) CORP 2,500 71.77 179,425.00
SNAP-ON INC 1,000 255.19 255,190.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,083 216.01 665,958.83
SUNRUN INC 2,300 41.42 95,266.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 900 425.84 383,256.00
TEXTRON INC 4,684 67.99 318,465.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC 4,641 184.20 854,872.20
TRANSDIGM GROUP INC 1,000 597.41 597,410.00
UNITED RENTALS INC 1,400 341.79 478,506.00
WABTEC CORP 3,679 80.53 296,269.87
XYLEM INC 3,348 118.40 396,403.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,500 83.15 207,875.00
CINTAS CORP 1,674 358.08 599,425.92
COPART INC 4,100 124.13 508,933.00
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COSTAR GROUP INC 700 821.90 575,330.00
EQUIFAX INC 2,398 239.41 574,105.18
IHS MARKIT LTD 7,334 104.96 769,776.64
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,600 138.45 359,970.00
LEIDOS HOLDINGS INC 2,800 103.38 289,464.00
REPUBLIC SERVISES INC 4,445 111.10 493,839.50
ROBERT HARF INTL INC 2,244 90.12 202,229.28
ROLLINS INC 4,500 36.92 166,140.00
TRANSUNION 3,800 108.05 410,590.00
VERISK ANALYTICS INC 3,000 175.00 525,000.00
WASTE CONNECTIONS INC 5,026 121.26 609,452.76
WASTE MANAGEMENT INC 8,235 141.94 1,168,875.90
AMERCO 200 617.14 123,428.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,800 99.78 279,384.00
CSX CORP 14,686 101.71 1,493,713.06
DELTA AIR LINES INC 2,800 46.31 129,668.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,300 119.61 394,713.00
FEDEX CORPORATION 4,845 309.43 1,499,188.35
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,700 176.49 300,033.00
KANSAS CITY SOUTHERN 1,800 309.01 556,218.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,300 48.88 112,424.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 4,878 289.83 1,413,790.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,800 269.57 485,226.00
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 3,062 62.30 190,762.60
UBER TECHNOLOGIES INC 18,900 47.42 896,238.00
UNION PACIFIC CORP 12,924 227.86 2,944,862.64
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 13,715 216.38 2,967,651.70
XPO LOGISTICS INC 1,800 146.05 262,890.00
APTIV PLC 5,300 139.18 737,654.00
AUTOLIV INC 1,800 101.72 183,096.00
BORGWARNER INC 4,700 51.43 241,721.00
FORD MOTOR COMPANY 76,245 11.84 902,740.80
GENERAL MOTORS CO 24,700 56.00 1,383,200.00
LEAR CORP 1,200 186.20 223,440.00
TESLA,INC. 14,600 589.74 8,610,204.00
DR HORTON INC 6,733 96.29 648,320.57
GARMIN LTD 2,900 140.39 407,131.00
HASBRO INC 2,600 96.30 250,380.00
LENNAR CORP-A 5,200 99.71 518,492.00
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LULULEMON ATHLETICA INC 2,400 314.65 755,160.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,200 219.10 262,920.00
NEWELL BRANDS INC 8,227 28.95 238,171.65
NIKE INC -CL B 24,068 135.93 3,271,563.24
NVR INC 70 4,949.71 346,479.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,800 96.58 463,584.00
PULTE GROUP INC 5,100 58.46 298,146.00
VF CORP 6,416 85.44 548,183.04
WHIRLPOOL CORP 1,260 246.72 310,867.20
AIRBNB INC-CLASS A 1,000 141.20 141,200.00
ARAMARK 4,900 39.10 191,590.00
BOOKING HOLDINGS INC 780 2,282.48 1,780,334.40
CARNIVAL CORP 15,403 27.20 418,961.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 520 1,356.21 705,229.20
DARDEN RESTAURANTS INC 2,600 139.52 362,752.00
DOMINO'S PIZZA INC 800 427.29 341,832.00
DRAFTKINGS INC - CL A 3,600 44.89 161,604.00
EXPEDIA GROUP INC 2,700 171.80 463,860.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 5,433 123.61 671,573.13
LAS VEGAS SANDS CORP 6,900 57.90 399,510.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 5,389 143.29 772,189.81
MCDONALD'S CORPORATION 14,335 231.72 3,321,706.20
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT 5,137 17.64 90,616.68
LIMITED
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8,800 39.11 344,168.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,600 84.27 303,372.00
STARBUCKS CORP 22,516 111.20 2,503,779.20
VAIL RESORTS INC 800 323.64 258,912.00
WYNN RESORTS LTD 1,900 126.67 240,673.00
YUM! BRANDS INC 5,826 119.27 694,867.02
ACTIVISION BLIZZARD INC 15,100 93.35 1,409,585.00
ALPHABET INC-CL A 5,790 2,278.38 13,191,820.20
ALPHABET INC-CL C 5,715 2,316.16 13,236,854.40
ALTICE USA INC- A 4,700 37.83 177,801.00
CABLE ONE INC 100 1,740.36 174,036.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2,680 710.40 1,903,872.00
COMCAST CORP-CL A 87,850 58.68 5,155,038.00
DISCOVERY INC-A 3,207 35.65 114,329.55
DISCOVERY INC-C 5,602 30.74 172,205.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DISH NETWORK CORP-A 4,519 45.82 207,060.58
ELECTRONIC ARTS INC 5,612 138.62 777,935.44
FACEBOOK INC-A 46,300 315.94 14,628,022.00
FOX CORP - CLASS A 6,998 37.26 260,745.48
FOX CORP- CLASS B 3,184 36.27 115,483.68
IAC/INTERACTIVECORP 1,600 228.29 365,264.00
INTERPUBLIC GROUP COS INC 7,298 32.52 237,330.96
LIBERTY BROADBAND CORP 3,000 166.62 499,860.00
LIBERTY BROADBAND-A 600 161.99 97,194.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 4,000 44.06 176,240.00
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 2,000 41.72 83,440.00
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C 3,064 41.78 128,013.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,000 85.80 257,400.00
MATCH GROUP INC 4,847 142.19 689,194.93
NETFLIX INC 8,500 493.37 4,193,645.00
NEWS CORP-CLASS A 7,998 26.70 213,546.60
OMNICOM GROUP 4,240 83.64 354,633.60
PINTEREST INC- CLASS A 10,100 58.05 586,305.00
ROKU INC 2,100 315.95 663,495.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 20,700 5.91 122,337.00
SNAP INC - A 17,800 52.99 943,222.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,300 166.99 384,077.00
THE WALT DISNEY CO 34,872 173.70 6,057,266.40
TWITTER INC 15,400 51.73 796,642.00
VIACOMCBS INC - CLASS B 10,973 38.91 426,959.43
ZILLOW GROUP INC - A 1,300 113.32 147,316.00
ZILLOW GROUP INC - C 3,000 111.88 335,640.00
ADVANCE AUTO PARTS 1,300 202.81 263,653.00
AMAZON COM INC 8,214 3,222.90 26,472,900.60
AUTOZONE INC 440 1,527.58 672,135.20
BEST BUY COMPANY INC 4,531 120.39 545,487.09
BURLINGTON STORES INC 1,200 333.76 400,512.00
CARMAX INC 3,274 124.83 408,693.42
CARVANA CO 1,200 237.53 285,036.00
CHEWY INC - CLASS A 1,600 67.75 108,400.00
DOLLAR GENERAL CORP 4,800 206.20 989,760.00
DOLLAR TREE INC 4,421 111.23 491,747.83
EBAY INC 13,136 60.86 799,456.96
ETSY INC 2,400 163.11 391,464.00
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GENUINE PARTS CO 2,910 131.96 384,003.60
HOME DEPOT INC 20,758 323.63 6,717,911.54
LKQ CORP 5,700 50.68 288,876.00
LOWE'S COMPANIES 14,050 198.91 2,794,685.50
MERCADOLIBRE INC 860 1,323.10 1,137,866.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,400 553.33 774,662.00
POOL CORP 800 437.87 350,296.00
ROSS STORES INC 6,900 130.50 900,450.00
TARGET CORP 9,626 211.16 2,032,626.16
TJX COMPANIES INC 22,924 72.43 1,660,385.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,200 187.88 413,336.00
ULTA BEAUTY INC 1,000 324.28 324,280.00
WAYFAIR INC- CLASS A 1,300 300.00 390,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 8,489 384.42 3,263,341.38
KROGER CO 14,658 37.20 545,277.60
SYSCO CORP 9,429 84.00 792,036.00
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 14,354 54.71 785,307.34
WALMART INC 27,262 139.52 3,803,594.24
ALTRIA GROUP INC 35,662 50.28 1,793,085.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 10,769 67.66 728,630.54
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 5,930 78.24 463,963.20
BUNGE LIMITED 2,800 90.63 253,764.00
CAMPBELL SOUP CO 3,847 49.27 189,541.69
COCA-COLA COMPANY 78,528 54.73 4,297,837.44
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC 1,600 60.27 96,432.00
CONAGRA BRANDS INC 9,381 37.56 352,350.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,300 234.44 773,652.00
GENERAL MILLS INC 11,864 63.40 752,177.60
HERSHEY CO/THE 2,800 171.11 479,108.00
HORMEL FOODS CORP 5,700 46.58 265,506.00
JM SMUCKER CO/THE COM 2,155 135.33 291,636.15
KELLOGG CO 4,900 66.54 326,046.00
KEURIG DR PEPPER INC 11,200 36.05 403,760.00
KRAFT HEINZ CO/THE 12,747 43.73 557,426.31
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,900 78.79 228,491.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,000 89.56 447,800.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 3,600 58.18 209,448.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 27,442 62.37 1,711,557.54
MONSTER BEVERAGE CORP 7,700 92.14 709,478.00
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PEPCICO INC 26,538 146.59 3,890,205.42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 29,862 97.70 2,917,517.40
TYSON FOODS INC-CL A 5,900 80.34 474,006.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,000 88.55 442,750.00
CLOROX COMPANY 2,374 181.32 430,453.68
COLGATE-PALMOLIVE CO 15,600 83.56 1,303,536.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 4,400 296.48 1,304,512.00
KIMBERLY-CLARK CORP 6,638 134.18 890,686.84
PROCTER & GAMBLE CO 47,736 138.01 6,588,045.36
ABBOTT LABORATORIES 34,027 118.31 4,025,734.37
ABIOMED INC 900 268.56 241,704.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,400 569.04 796,656.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,100 116.52 361,212.00
ANTHEM INC 4,776 393.93 1,881,409.68
BAXTER INTERNATIONAL INC 9,825 83.86 823,924.50
BECTON DICKINSON & CO 5,591 242.38 1,355,146.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP 27,947 41.55 1,161,197.85
CARDINAL HEALTH INC 5,614 56.34 316,292.76
CENTENE CORP 11,256 69.20 778,915.20
CERNER CORP 5,800 76.80 445,440.00
CIGNA CORP 6,933 263.52 1,826,984.16
COOPER COS INC/THE 1,000 389.19 389,190.00
CVS HEALTH CORPORATION 25,122 84.33 2,118,538.26
DANAHER CORP 12,316 253.58 3,123,091.28
DAVITA INC 1,400 125.41 175,574.00
DENTSPLY SIRONA INC 4,500 67.83 305,235.00
DEXCOM INC 1,900 333.25 633,175.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 12,200 89.49 1,091,778.00
HCA HEALTHCARE INC 5,300 211.50 1,120,950.00
HENRY SCHEIN INC 2,800 80.66 225,848.00
HOLOGIC INC 4,844 63.74 308,756.56
HUMANA INC 2,500 452.75 1,131,875.00
IDEXX LABORATORIES INC 1,600 530.07 848,112.00
INSULET CORP 1,300 232.42 302,146.00
INTUITIVE SURGICAL INC 2,250 833.38 1,875,105.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,800 274.50 494,100.00
MASIMO CORP 1,000 219.92 219,920.00
MCKESSON CORP 3,152 195.00 614,640.00
MEDTRONIC PLC 25,836 125.27 3,236,475.72
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MOLINA HEALTHCARE INC 1,100 260.48 286,528.00
NOVOCURE LTD 1,700 179.27 304,759.00
QUEST DIAGNOSTICS 2,538 135.42 343,695.96
RESMED INC 2,800 195.42 547,176.00
STERIS PLC 1,600 197.78 316,448.00
STRYKER CORP 6,476 252.95 1,638,104.20
TELADOC HEALTH INC 2,300 139.68 321,264.00
TELEFLEX INC 900 393.00 353,700.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 18,264 409.80 7,484,587.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,500 159.76 239,640.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,600 251.70 654,420.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,400 333.07 466,298.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,993 167.27 667,909.11
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,300 143.79 186,927.00
ABBVIE INC 33,910 116.43 3,948,141.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC 5,996 131.15 786,375.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,300 173.49 746,007.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,200 135.70 298,540.00
AMGEN INC 11,225 251.38 2,821,740.50
AVANTOR INC 10,200 31.61 322,422.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 400 600.75 240,300.00
BIOGEN INC 2,910 280.21 815,411.10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,700 76.93 284,641.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 43,403 64.88 2,815,986.64
CATALENT INC 3,100 102.70 318,370.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 7,910 34.80 275,268.00
EXACT SCIENCES CORP 3,200 96.74 309,568.00
GILEAD SCIENCES INC 24,000 68.53 1,644,720.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,400 92.14 405,416.00
ILLUMINA INC 2,800 381.03 1,066,884.00
INCYTE CORP 3,800 82.62 313,956.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,000 38.24 114,720.00
IQVIA HOLDINGS INC 3,767 234.04 881,628.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,100 179.17 197,087.00
JOHNSON & JOHNSON 50,707 170.22 8,631,345.54
LILLY (ELI) & CO 16,538 196.21 3,244,920.98
MERCK & CO. INC. 48,592 78.29 3,804,267.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 470 1,274.65 599,085.50
MODERNA INC 5,400 161.38 871,452.00
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,700 94.60 160,820.00
PERKINELMER INC 2,300 143.56 330,188.00
PFIZER INC 106,856 40.02 4,276,377.12
PPD INC 2,500 46.12 115,300.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,000 516.62 1,033,240.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3,400 40.73 138,482.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,400 76.05 106,470.00
SEAGEN INC 2,500 147.50 368,750.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 8,900 10.57 94,073.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 7,628 459.07 3,501,785.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,100 217.09 1,107,159.00
VIATRIS INC 23,037 16.00 368,592.00
WATERS CORPORATION 1,174 312.24 366,569.76
ZOETIS INC 9,273 172.29 1,597,645.17
BANK OF AMERICA CORP 149,836 42.36 6,347,052.96
CITIGROUP INC 40,005 76.56 3,062,782.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 8,200 50.47 413,854.00
FIFTH THIRD BANCORP 13,472 42.64 574,446.08
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,300 188.77 622,941.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 20,200 15.85 320,170.00
JPMORGAN CHASE & CO 58,718 164.01 9,630,339.18
KEYCORP 18,393 23.39 430,212.27
M & T BANK CORP 2,544 166.82 424,390.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 8,067 199.38 1,608,398.46
REGIONS FINANCIAL CORP 18,084 23.25 420,453.00
SVB FINANCIAL GROUP 1,000 578.42 578,420.00
TRUIST FINANCIAL CORP 25,854 61.64 1,593,640.56
US BANCORP 25,994 61.91 1,609,288.54
WELLS FARGO COMPANY 75,438 46.96 3,542,568.48
AGNC INVESTMENT CORP 10,000 18.18 181,800.00
ALLY FINANCIAL INC 7,000 54.00 378,000.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY 13,122 157.15 2,062,122.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,324 258.34 600,382.16
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 25,800 9.13 235,554.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,300 57.42 189,486.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 15,460 51.78 800,518.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 26,350 290.68 7,659,418.00
BLACKROCK INC 2,900 856.87 2,484,923.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE 13,100 87.48 1,145,988.00
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 8,885 158.11 1,404,807.35
CARLYLE GROUP INC/THE 2,500 43.51 108,775.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,000 113.83 227,660.00
CME GROUP INC 7,000 216.99 1,518,930.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,916 116.82 691,107.12
EQUITABLE HOLDINGS INC 7,400 34.02 251,748.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 700 330.91 231,637.00
FRANKLIN RESOURCES INC 6,000 34.54 207,240.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6,308 368.77 2,326,201.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 10,650 113.26 1,206,219.00
INVESCO LTD 7,880 27.96 220,324.80
KKR & CO INC -A 9,700 56.14 544,558.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 700 456.30 319,410.00
MOODY'S CORP 3,236 334.04 1,080,953.44
MORGAN STANLEY 26,970 87.35 2,355,829.50
MSCI INC 1,600 463.46 741,536.00
NASDAQ INC 2,200 164.36 361,592.00
NORTHERN TRUST CORP 3,921 120.17 471,186.57
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,300 134.17 308,591.00
S&P GLOBAL INC 4,690 379.16 1,778,260.40
SCHWAB (CHARLES) CORP 29,304 73.25 2,146,518.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,200 63.34 139,348.00
STATE STREET CORP 6,824 86.75 591,982.00
SYNCHRONY FINANCIAL 10,511 46.80 491,914.80
T ROWE PRICE GROUP INC 4,400 191.07 840,708.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,900 83.88 159,372.00
VOYA FINANCIAL INC 2,500 68.68 171,700.00
AFLAC INC 13,138 56.46 741,771.48
ALLEGHANY CORP 241 720.69 173,686.29
ALLSTATE CORP 5,785 139.26 805,619.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,400 130.17 182,238.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 16,725 51.90 868,027.50
AON PLC 4,415 254.24 1,122,469.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,000 40.19 321,520.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3,800 147.30 559,740.00
ASSURANT INC 1,100 161.23 177,353.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,400 62.23 149,352.00
BROWN & BROWN INC 4,900 52.51 257,299.00
CHUBB LTD 8,671 170.18 1,475,630.78
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CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,840 120.96 343,526.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 400 203.83 81,532.00
EVEREST RE GROUP LTD 700 271.43 190,001.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,396 47.02 253,719.92
GLOBE LIFE INC 1,975 106.43 210,199.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,132 66.07 471,211.24
LINCOLN NATIONAL CORP 3,951 70.45 278,347.95
LOEWS CORP 4,596 58.93 270,842.28
MARKEL CORP 280 1,233.32 345,329.60
MARSH & MCLENNAN COS 9,733 134.56 1,309,672.48
METLIFE INC 15,026 65.90 990,213.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,200 66.83 347,516.00
PROGREESIVE CORP 11,436 107.10 1,224,795.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7,724 107.68 831,720.32
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,200 128.05 153,660.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,100 160.62 176,682.00
TRAVELERS COS INC/THE 4,932 160.51 791,635.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,483 264.85 657,622.55
WR BERKLEY CORP 2,900 80.49 233,421.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,500 173.83 434,575.00
AMERICAN TOWER CORP 8,500 246.76 2,097,460.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,731 197.96 540,628.76
BOSTON PROPERTIES INC 3,000 108.20 324,600.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,800 122.27 220,086.00
CBRE GROUP INC 6,300 86.32 543,816.00
CROWN CASTLE INTL CORP 8,300 181.11 1,503,213.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,200 148.88 774,176.00
DUKE REALTY CORP 7,600 44.95 341,620.00
EQUINIX INC 1,656 722.02 1,195,665.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,400 69.18 235,212.00
EQUITY RESIDENTIAL 7,000 74.07 518,490.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,300 288.37 374,881.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,400 144.63 347,112.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 10,300 33.08 340,724.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 25,400 4.77 121,158.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 13,757 17.33 238,408.81
INVITATION HOMES INC 11,200 35.11 393,232.00
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 5,406 42.50 229,755.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 10,600 20.82 220,692.00
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MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,100 156.75 329,175.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,400 35.81 157,564.00
PROLOGIS INC 14,137 114.65 1,620,807.05
PUBLIC STORAGE 3,100 273.45 847,695.00
REALTY INCOME CORP 6,900 65.34 450,846.00
REGENCY CENTERS CORP 3,100 63.77 197,687.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,100 288.62 606,102.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 6,369 122.18 778,164.42
SUN COMMUNITIES INC 2,100 163.31 342,951.00
UDR INC 5,800 46.39 269,062.00
VENTAS INC 7,500 54.64 409,800.00
VEREIT INC 3,970 45.07 178,927.90
VICI PROPERTIES INC 10,000 30.87 308,700.00
VORNADO REALTY TRUST 3,027 45.35 137,274.45
WELLTOWER INC 8,100 73.22 593,082.00
WEYERHAEUSER CO 14,176 38.31 543,082.56
WP CAREY INC 3,400 73.65 250,410.00
ACCENTURE PLC-CL A 12,200 288.20 3,516,040.00
ADOBE INC 9,200 486.56 4,476,352.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 3,300 113.16 373,428.00
ANSYS INC 1,700 326.47 554,999.00
AUTODESK INC 4,300 277.63 1,193,809.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 8,185 194.64 1,593,128.40
AVALARA INC 1,600 122.94 196,704.00
BLACK KNIGHT INC 3,100 72.45 224,595.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,300 163.18 375,314.00
CADENCE DESIGN SYS INC 5,400 124.28 671,112.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,500 88.31 220,775.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,139 118.95 254,434.05
CITRIX SYSTEMS INC 2,398 117.71 282,268.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,900 72.30 281,970.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 10,200 71.01 724,302.00
COUPA SOFTWARE INC 1,300 231.04 300,352.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,300 190.64 629,112.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 900 121.50 109,350.00
DATADOG INC - CLASS A 3,500 82.51 288,785.00
DOCUSIGN INC 3,400 187.08 636,072.00
DROPBOX INC-CLASS A 6,500 25.38 164,970.00
DYNATRACE INC 3,000 46.68 140,040.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EPAM SYSTEMS INC 1,100 451.56 496,716.00
FAIR ISAAC CORP 600 491.41 294,846.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 11,866 150.00 1,779,900.00
FISERV INC 10,868 114.41 1,243,407.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,600 272.93 436,688.00
FORTINET INC 2,600 205.86 535,236.00
GARTNER INC 1,800 231.10 415,980.00
GLOBAL PAYMENTS INC 5,825 198.93 1,158,767.25
GODADDY INC - CLASS A 3,200 81.61 261,152.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,700 94.69 160,973.00
HUBSPOT INC 800 498.05 398,440.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 17,105 144.68 2,474,751.40
INTUIT INC 5,116 417.26 2,134,702.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,600 157.32 251,712.00
MASTERCARD INC-CLASS A 17,100 363.91 6,222,861.00
MICROSOFT CORP 138,356 248.15 34,333,041.40
MONGODB INC 1,000 261.19 261,190.00
NORTONLIFELOCK INC 11,500 26.09 300,035.00
OKTA INC 2,400 229.25 550,200.00
ORACLE CORPORATION 37,556 78.89 2,962,792.84
PALO ALTO NETWORKS INC 1,800 336.82 606,276.00
PAYCHEX INC 6,257 100.11 626,388.27
PAYCOM SOFTWARE INC 1,000 326.31 326,310.00
PAYPAL HOLDINGS INC 21,436 246.29 5,279,472.44
PTC INC 2,200 129.01 283,822.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,500 239.99 359,985.00
SALESFORCE.COM INC 17,464 217.66 3,801,214.24
SERVICENOW INC 3,800 460.33 1,749,254.00
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 9,000 41.31 371,790.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 400 209.99 83,996.00
SPLUNK INC 3,100 116.22 360,282.00
SQUARE INC - A 7,400 207.85 1,538,090.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 4,600 74.26 341,596.00
SYNOPSYS INC 3,000 239.70 719,100.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 800 517.49 413,992.00
TWILIO INC - A 2,700 299.40 808,380.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 800 398.95 319,160.00
VERISIGN INC 1,926 220.92 425,491.92
VISA INC-CLASS A SHARES 32,540 226.94 7,384,627.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC-CLASS A 1,700 164.30 279,310.00
WESTERN UNION CO 7,960 24.86 197,885.60
WIX.COM LTD 1,000 222.64 222,640.00
WORKDAY INC-CLASS A 3,500 228.77 800,695.00
ZENDESK INC 2,200 135.04 297,088.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,800 307.89 1,169,982.00
ZSCALER INC 1,500 165.34 248,010.00
AMPHENOL CORP-CL A 11,600 66.36 769,776.00
APPLE INC 327,560 127.45 41,747,522.00
ARISTA NETWORKS INC 1,100 326.38 359,018.00
ARROW ELECTRONICS INC 1,400 119.02 166,628.00
CDW CORP/DE 2,700 169.45 457,515.00
CISCO SYSTEMS INC 81,239 52.90 4,297,543.10
COGNEX CORP 3,600 74.04 266,544.00
CORNING INC 14,760 44.28 653,572.80
DELL TECHNOLOGIES -C 4,632 98.43 455,927.76
F5 NETWORKS INC 1,200 181.27 217,524.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 24,167 16.26 392,955.42
HP INC 26,167 32.92 861,417.64
IPG PHOTONICS CORP 800 195.81 156,648.00
JUNIPER NETWORKS INC 6,000 26.58 159,480.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,600 139.85 503,460.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,295 201.88 665,194.60
NETAPP INC 4,198 78.50 329,543.00
SEAGATE TECHNOLOGY 4,400 97.97 431,068.00
TE CONNECTIVITY LTD 6,487 134.20 870,555.40
TRIMBLE INCORPORATED 5,000 76.31 381,550.00
WESTERN DIGITAL CORP 5,674 71.87 407,790.38
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,000 486.73 486,730.00
AT&T INC 137,063 32.24 4,418,911.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,588 28.29 101,504.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 6,796 28.25 191,987.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 18,274 14.43 263,693.82
T-MOBILE US INC 10,888 141.52 1,540,869.76
VERIZON COMMUNICATIONS 79,625 58.69 4,673,191.25
AES CORPORATION 12,400 25.37 314,588.00
ALLIANT ENERGY CORP 4,900 56.76 278,124.00
AMEREN CORPORATION 4,972 83.70 416,156.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,677 86.76 839,576.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,500 152.83 534,905.00
ATMOS ENERGY CORP 2,400 100.46 241,104.00
CENTRPOINT ENERGY INC 10,100 25.02 252,702.00
CMS ENERGY CORP 5,700 63.50 361,950.00
CONSOLIDATED EDISON INC 6,338 78.97 500,511.86
DOMINION ENERGY INC 15,632 78.07 1,220,390.24
DTE ENERGY COMPANY 3,727 141.12 525,954.24
DUKE ENERGY CORP 14,059 103.06 1,448,920.54
EDISON INTERNATIONAL 7,579 58.39 442,537.81
ENTERGY CORP 4,019 107.18 430,756.42
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,400 46.38 204,072.00
EVERGY INC 4,200 62.67 263,214.00
EVERSOURCE ENERGY 6,636 85.12 564,856.32
EXELON CORPORATION 19,031 45.09 858,107.79
FIRSTENERGY CORP 10,393 37.61 390,880.73
NEXTERA ENERGY INC 37,576 73.12 2,747,557.12
NISOURCE INC 7,100 25.75 182,825.00
NRG ENERGY INC 4,800 34.33 164,784.00
OGE ENERGY CORP 3,600 34.40 123,840.00
P G & E CORP 29,100 10.81 314,571.00
PINNACLE WEST CAPITAL 2,200 86.06 189,332.00
PPL CORPORATION 14,428 29.26 422,163.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 9,866 62.52 616,822.32
SEMPRA ENERGY 5,665 138.11 782,393.15
SOUTHERN CO 20,223 65.11 1,316,719.53
UGI CORP 4,000 45.94 183,760.00
VISTRA CORP 8,700 16.38 142,506.00
WEC ENERGY GROUP INC 6,117 96.20 588,455.40
XCEL ENERGY INC 10,200 71.72 731,544.00
ADVANCED MICRO DEVICES 23,000 74.59 1,715,570.00
ANALOG DEVICES 7,196 149.61 1,076,593.56
APPLIED MATERIALS INC 17,552 124.83 2,191,016.16
BROADCOM INC 7,777 441.62 3,434,478.74
ENPHASE ENERGY INC 2,400 119.78 287,472.00
INTEL CORP 78,757 55.35 4,359,199.95
KLA CORPORATION 2,970 305.75 908,077.50
LAM RESEARCH CORP 2,800 602.99 1,688,372.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 15,800 43.36 685,088.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,000 92.85 464,250.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4,900 145.47 712,803.00
MICRON TECHNOLOGY 21,327 79.70 1,699,761.90
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 800 316.52 253,216.00
NVIDIA CORP 11,900 569.72 6,779,668.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 5,465 192.27 1,050,755.55
ON SEMICONDUCTOR CORP 8,200 37.45 307,090.00
QORVO INC 2,125 171.01 363,396.25
QUALCOMM INC 21,736 130.15 2,828,940.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,200 165.45 529,440.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,000 218.87 218,870.00
TERADYNE INC 3,300 122.35 403,755.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 17,609 183.27 3,227,201.43
XILINX INC 4,726 118.00 557,668.00
小計
銘柄数:629 721,709,385.23
(78,991,092,213)
組入時価比率:69.6% 71.6%
カナダドル CAMECO CORP 8,606 23.79 204,736.74
CANADIAN NATURAL RESOURCES 22,764 41.67 948,575.88
CENOVUS ENERGY INC 24,966 9.73 242,919.18
ENBRIDGE INC 38,768 47.20 1,829,849.60
IMPERIAL OIL LTD 4,512 38.91 175,561.92
INTER PIPELINE LTD 9,200 17.92 164,864.00
KEYERA CORP 4,900 30.64 150,136.00
PARKLAND CORP 2,600 40.28 104,728.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,169 38.58 430,900.02
SUNCOR ENERGY INC 29,259 28.12 822,763.08
TC ENERGY CORP 18,240 61.24 1,117,017.60
AGNCIO EAGLE MINES LTD 4,900 84.82 415,618.00
B2GOLD CORP 23,800 6.19 147,322.00
BARRICK GOLD CORP 34,433 29.12 1,002,688.96
CCL INDUSTRIES INC - CL B 2,900 68.61 198,969.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,067 29.52 356,217.84
FRANCO-NEVADA CORP 3,800 181.11 688,218.00
KINROSS GOLD CORP 22,869 9.42 215,425.98
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,600 50.27 231,242.00
LUNDIN MINING CORP 11,500 14.18 163,070.00
NEWMONT CORP 711 85.75 60,968.25
NUTRIEN LTD 10,971 73.34 804,613.14
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,600 37.46 134,856.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SSR MINING INC 5,100 20.91 106,641.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 9,275 30.84 286,041.00
WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 1,800 95.16 171,288.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 8,800 54.77 481,976.00
YAMANA GOLD INC 21,700 6.21 134,757.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 4,400 17.75 78,100.00
CAE INC 4,906 37.03 181,669.18
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,700 103.65 176,205.00
WSP GLOBAL INC 2,000 138.65 277,300.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 3,800 38.50 146,300.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 1,900 76.59 145,521.00
THOMSON REUTERS CORP 3,286 114.84 377,364.24
AIR CANADA 3,300 25.80 85,140.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 13,840 130.07 1,800,168.80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 13,140 97.01 1,274,711.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 5,660 116.94 661,880.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 3,500 43.55 152,425.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 5,827 81.95 477,522.65
QUEBECOR INC -CL B 2,800 33.26 93,128.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 8,386 36.05 302,315.30
CANADIAN TIRE CORP -CL A 1,005 210.34 211,391.70
DOLLARAMA INC 5,700 53.03 302,271.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 16,500 43.13 711,645.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 40.51 149,887.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,725 72.14 268,721.50
METRO INC 4,846 58.09 281,504.14
WESTON (GEORGE) LTD 1,437 114.97 165,211.89
SAPUTO INC 4,300 39.54 170,022.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,324 35.22 222,731.28
CANOPY GROWTH CORP 4,100 27.75 113,775.00
BANK OF MONTREAL 12,453 120.65 1,502,454.45
BANK OF NOVA SCOTIA 23,092 79.76 1,841,817.92
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 8,600 132.53 1,139,758.00
NATIONAL BANK OF CANADA 6,616 91.56 605,760.96
ROYAL BANK OF CANADA 27,286 121.86 3,325,071.96
TORONTO-DOMINION BANK 34,740 87.73 3,047,740.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 24,960 58.58 1,462,156.80
IGM FINANCIAL INC 2,146 44.97 96,505.62
ONEX CORPORATION 1,306 86.78 113,334.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TMX GROUP LTD 1,000 133.06 133,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 500 569.52 284,760.00
GREAT-WEST LIFECO INC 5,818 36.78 213,986.04
IA FINANCIAL CORP INC 1,800 72.18 129,924.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,900 160.44 465,276.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 37,542 26.18 982,849.56
POWER CORP OF CANADA 11,324 37.52 424,876.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 11,213 65.70 736,694.10
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,300 57.72 75,036.00
FIRSTSERVICE CORP 800 189.27 151,416.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 3,300 21.01 69,333.00
BLACKBERRY LTD 10,600 10.22 108,332.00
CGI INC 4,518 108.65 490,880.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,733.08 693,232.00
OPEN TEXT CORP 5,300 55.94 296,482.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,100 1,314.47 2,760,387.00
BCE INC 3,382 59.34 200,687.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 6,664 61.89 412,434.96
TELUS CORP 8,676 26.42 229,219.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,500 18.60 195,300.00
ALTAGAS LTD 6,100 23.79 145,119.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 43.99 61,586.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 47.62 121,431.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,300 35.47 81,581.00
EMERA INC 4,900 56.34 276,066.00
FORTIS INC 8,600 55.02 473,172.00
HYDRO ONE LTD 6,400 30.19 193,216.00
NORTHLAND POWER INC 4,000 38.36 153,440.00
小計
銘柄数:90 44,313,254.90
(4,001,043,784)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ユーロ ENI SPA 48,817 10.43 509,161.31
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 8,810 10.33 91,007.30
NESTE OYJ 8,135 50.92 414,234.20
OMV AG 2,675 45.98 122,996.50
REPSOL SA 27,785 11.10 308,469.07
TENARIS SA 9,799 9.77 95,814.62
TOTAL SE 48,259 39.75 1,918,295.25
VOPAK 1,007 38.50 38,769.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIR LIQUIDE 9,040 142.10 1,284,584.00
AKZO NOBEL 3,818 102.65 391,917.70
ARCELORMITTAL 14,034 26.63 373,725.42
ARKEMA 1,351 108.10 146,043.10
BASF SE 17,525 69.13 1,211,503.25
COVESTRO AG 3,324 56.36 187,340.64
CRH PLC 15,155 41.88 634,691.40
ENSO OY-R SHS 11,134 15.64 174,191.43
EVONIK INDUSTRIES AG 3,627 29.56 107,214.12
FUCHS PETROLUB SE -PREF 1,314 41.94 55,109.16
HEIDELBERGCEMENT AG 2,982 75.20 224,246.40
KONINKLIJKE DSM NV 3,320 147.95 491,194.00
LANXESS 1,410 62.84 88,604.40
LINDE PLC 1,862 248.00 461,776.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,732 43.72 206,883.04
SOLVAY SA 1,461 113.15 165,312.15
SYMRISE AG 2,420 103.85 251,317.00
UMICORE 3,789 49.99 189,412.11
UPM-KYMMENE OYJ 10,555 32.69 345,042.95
VOESTALPINE AG 2,387 36.82 87,889.34
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,121 26.63 109,742.23
AIRBUS SE 11,478 99.57 1,142,864.46
ALSTOM 4,673 44.35 207,247.55
BOUYGUES SA 4,144 34.57 143,258.08
BRENNTAG SE 2,986 75.64 225,861.04
CNH INDUSTRIAL NV 20,681 14.00 289,534.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 9,932 55.61 552,318.52
DASSAULT AVIATION SA 59 974.50 57,495.50
EIFFAGE 1,474 94.54 139,351.96
FERROVIAL SA 9,055 24.66 223,296.30
FERROVIAL SA-RTS 9,055 0.20 1,856.27
GEA GROUP AG 2,614 35.88 93,790.32
HOCHTIEF AG 478 72.22 34,521.16
KINGSPAN GROUP PLC 2,945 75.68 222,877.60
KION GROUP AG 1,244 85.58 106,461.52
KNORR-BREMSE AG 1,115 103.70 115,625.50
KONE OYJ 6,527 66.74 435,611.98
LEGRAND SA 4,999 86.66 433,213.34
MTU AERO ENGINES AG 1,028 215.20 221,225.60
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PRYSMIAN SPA 4,340 28.78 124,905.20
RATIONAL AG 104 768.00 79,872.00
SAFRAN SA 6,217 124.54 774,265.18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 10,287 131.44 1,352,123.28
SIEMENS AG 14,657 144.48 2,117,643.36
SIEMENS ENERGY AG 7,810 25.20 196,812.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 4,940 25.95 128,193.00
THALES SA 1,947 86.32 168,065.04
VINCI SA 10,135 95.41 966,980.35
WARTSILA OYJ 9,940 10.65 105,861.00
BUREAU VERITAS SA 5,752 24.85 142,937.20
RANDSTAD NV 2,129 61.98 131,955.42
RELX PLC 6,927 21.65 149,969.55
TELEPERFORMANCE 1,162 313.50 364,287.00
WOLTERS KLUWER 4,996 78.12 390,287.52
ADP 677 115.05 77,888.85
AENA SME SA 1,348 147.20 198,425.60
ATLANTIA SPA 9,374 15.86 148,718.51
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 6,791 10.88 73,886.08
DEUTSCHE POST AG 19,238 51.01 981,330.38
GETLINK SE 7,809 13.45 105,031.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 6,362 83.60 531,863.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 1,118 70.40 78,707.20
CONTINENTAL AG 2,238 114.76 256,832.88
DAIMLER AG 16,710 73.60 1,229,856.00
FAURECIA 1,933 44.69 86,385.77
FAURECIA 423 44.69 18,903.87
FERRARI NV 2,418 163.25 394,738.50
MICHELIN (CGDE)-B 3,379 124.15 419,502.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 3,063 85.58 262,131.54
RENAULT SA 3,619 33.40 120,892.69
STELLANTIS NV 14,678 14.85 218,085.72
STELLANTIS NV 24,850 14.85 369,171.60
VALEO SA 4,856 25.81 125,333.36
VOLKSWAGEN AG 629 266.40 167,565.60
VOLKSWAGEN AG PFD 3,589 211.80 760,150.20
ADIDAS AG 3,714 288.55 1,071,674.70
ESSILORLUXOTTICA 5,521 139.88 772,277.48
HERMES INTERNATIONAL 612 1,068.00 653,616.00
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KERING 1,473 706.90 1,041,263.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,331 628.10 3,348,401.10
MONCLER SPA 3,721 51.60 192,003.60
PUMA SE 1,960 90.20 176,792.00
SEB SA 399 157.40 62,802.60
ACCOR SA 3,813 32.36 123,388.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,130 147.50 314,175.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,873 43.84 82,112.32
SODEXO 1,735 84.44 146,503.40
BOLLORE 18,579 4.21 78,366.22
PUBLICIS GROUPE 4,346 55.46 241,029.16
SCOUT24 AG 1,732 64.92 112,441.44
SES 9,042 6.46 58,447.48
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,024 54.40 110,105.60
VIVENDI SA 15,913 29.05 462,272.65
DELIVERY HERO SE 2,564 104.75 268,579.00
HELLOFRESH SE 2,654 67.02 177,871.08
INDITEX 21,064 31.64 666,464.96
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2,463 72.40 178,321.20
PROSUS NV 9,500 84.10 798,950.00
ZALANDO SE 2,896 84.08 243,495.68
CARREFOUR SA 11,717 17.05 199,774.85
COLRUYT SA 1,154 50.42 58,184.68
JERONIMO MARTINS 4,054 15.81 64,114.01
KESKO OYJ-B SHS 5,723 26.17 149,770.91
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 21,206 23.46 497,492.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 14,815 62.32 923,270.80
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC 2,295 49.56 113,740.20
DANONE 11,969 57.55 688,815.95
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 9,974 10.10 100,787.27
HEINEKEN HOLDING NV 2,204 84.90 187,119.60
HEINEKEN NV 4,980 98.92 492,621.60
JDE PEET'S BV 1,430 33.11 47,347.30
KERRY GROUP PLC-A 3,157 108.55 342,692.35
PERNOD-RICARD SA 4,060 175.35 711,921.00
REMY COINTREAU 384 166.30 63,859.20
BEIERSDORF AG 1,934 96.94 187,481.96
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,516 95.78 336,762.48
HENKEL AG + CO KGAA 2,068 82.45 170,506.60
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L OREAL 4,820 352.35 1,698,327.00
UNILEVER PLC 24,114 49.87 1,202,685.75
AMPLIFON SPA 2,540 33.50 85,090.00
BIOMERIEUX 755 94.44 71,302.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 686 139.85 95,937.10
DIASORIN SPA 576 138.00 79,488.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 3,995 66.92 267,345.40
FRESENIUS SE & CO KGAA 8,228 44.95 369,889.74
KONINKLIJKE PHILIPS NV 17,723 46.26 819,954.59
ORPEA 877 108.05 94,759.85
SARTORIUS AG-VORZUG 656 416.40 273,158.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,463 46.55 254,302.65
ARGENX SE 850 220.90 187,765.00
BAYER AG 19,172 57.06 1,093,954.32
EUROFINS SCIENTIFIC 2,420 82.58 199,843.60
GALAPAGOS NV 986 63.05 62,167.30
GRIFOLS SA 5,369 23.73 127,406.37
IPSEN 815 82.62 67,335.30
MERCK KGAA 2,567 140.40 360,406.80
ORION OYJ 2,326 36.64 85,224.64
QIAGEN N.V. 4,469 38.50 172,056.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,290 44.20 101,218.00
SANOFI 21,693 86.72 1,881,216.96
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 556 359.70 199,993.20
UCB SA 2,555 77.82 198,830.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 7,034 10.71 75,348.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 128,912 5.02 648,169.53
BANCO ESPRITO SANTO-REG 34,679 0.12 4,161.48
BANCO SANTANDER SA 338,005 3.35 1,133,330.76
BNP PARIBAS 21,927 57.04 1,250,716.08
CAIXABANK S.A 71,096 2.84 202,125.92
COMMERZBANK AG 20,194 6.48 130,897.50
CREDIT AGRICOLE 22,441 13.32 299,048.76
ERSTE GROUP BANK AG 5,793 33.44 193,717.92
FINECOBANK SPA 10,866 14.18 154,134.21
ING GROEP NV-CVA 75,446 10.86 819,343.56
INTESA SANPAOLO 320,604 2.38 765,442.05
KBC GROEP NV 4,921 68.46 336,891.66
MEDIOBANCA SPA 10,676 9.72 103,856.12
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RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 3,201 19.67 62,963.67
SOCIETE GENERAL-A 15,137 26.10 395,075.70
UNICREDIT SPA 39,695 10.20 405,206.56
AMUNDI SA 1,351 71.75 96,934.25
DEUTSCHE BANK AG -REG 38,900 11.79 458,631.00
DEUTSCHE BOERSE AG 3,661 140.10 512,906.10
EURAZEO 661 71.55 47,294.55
EXOR NV 1,910 68.76 131,331.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,041 90.72 185,159.52
NATIXIS 16,862 4.06 68,594.61
SOFINA 347 312.20 108,333.40
WENDEL 576 114.60 66,009.60
AEGON NV 34,910 4.03 140,826.94
AGEAS 3,133 52.82 165,485.06
ALLIANZ SE-REG 7,888 216.75 1,709,724.00
ASSICURAZIONI GENERALI 20,551 17.64 362,519.64
AXA SA 37,547 22.87 858,887.62
CNP ASSURANCES 3,610 15.26 55,106.65
HANNOVER RUECK SE 1,145 146.75 168,028.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,713 243.25 659,937.25
NN GROUP NV 5,440 43.60 237,184.00
POSTE ITALIANE SPA 11,412 11.12 126,901.44
SAMPO OYJ-A SHS 8,769 40.79 357,687.51
SCOR SE 2,788 27.59 76,920.92
AROUNDTOWN SA 20,374 6.70 136,546.54
BGP HOLDINGS PLC 293,880 0.00 0.00
COVIVIO 841 76.52 64,353.32
DEUTSCHE WOHNEN SE 6,725 43.19 290,452.75
GECINA SA 788 129.00 101,652.00
KLEPIERRE 3,333 23.14 77,125.62
LEG IMMOBILIEN SE 1,363 116.10 158,244.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,499 69.95 174,805.05
VONOVIA SE 10,071 51.02 513,822.42
ADYEN NV 352 1,701.20 598,822.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 8,675 61.66 534,900.50
ATOS SE 1,846 54.68 100,939.28
BECHTLE AG 564 153.00 86,292.00
CAPGEMINI 3,022 154.05 465,539.10
DASSAULT SYSTEMES SA 2,544 185.15 471,021.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDENRED 4,988 45.96 229,248.48
NEMETSCHEK SE 1,309 57.38 75,110.42
NEXI SPA 8,698 16.00 139,168.00
SAP SE 20,017 113.60 2,273,931.20
TEAMVIEWER AG 3,011 30.95 93,190.45
WORLDLINE SA 4,409 75.78 334,114.02
NOKIA OYJ 105,979 4.04 428,844.02
CELLNEX TELECOM SA 8,716 45.50 396,578.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 64,980 16.80 1,091,664.00
ELISA OYJ 2,557 48.12 123,042.84
ILIAD SA 306 148.00 45,288.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,118 9.40 48,109.20
KONINKLIJKE KPN NV 68,694 2.80 192,549.28
ORANGE S.A. 37,272 10.55 393,517.77
PROXIMUS 3,331 16.98 56,577.03
TELECOM ITALIA SPA 163,589 0.43 71,341.16
TELECOM ITALIA-RNC 130,726 0.47 61,506.58
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 24,323 2.57 62,631.72
TELEFONICA SA 94,489 4.01 378,995.37
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 1,697 35.20 59,734.40
E.ON SE 42,098 10.59 445,902.01
ELECTRICITE DE FRANCE 11,584 11.86 137,444.16
ELIA GROUP SA/NV 687 89.80 61,692.60
ENAGAS 4,440 18.96 84,204.60
ENDESA SA 5,564 23.06 128,305.84
ENEL SPA 155,244 8.20 1,273,621.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 56,751 4.56 258,784.56
ENGIE 35,136 12.68 445,665.02
FORTUM OYJ 8,545 22.80 194,826.00
IBERDROLA SA 116,837 11.28 1,318,505.54
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,045 21.80 131,781.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 8,516 16.21 138,044.36
RWE AG 12,334 32.00 394,688.00
SNAM SPA 38,790 4.79 186,036.84
SUEZ 6,721 19.93 133,983.13
TERNA SPA 26,889 6.23 167,626.02
UNIPER SE 3,470 30.96 107,431.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10,936 26.10 285,429.60
VERBUND AG 1,243 73.25 91,049.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV 932 230.70 215,012.40
ASML HOLDING NV 8,180 528.00 4,319,040.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,434 31.62 804,223.08
STMICROELECTRONS NV 12,228 29.17 356,751.90
小計
銘柄数:246 91,504,276.47
(12,149,022,786)
組入時価比率:10.7% 11.0%
ポンド BP PLC 387,233 3.13 1,214,556.30
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 78,287 14.19 1,110,892.53
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 72,337 13.62 985,808.63
ANGLO AMERICAN PLC 23,802 32.66 777,492.33
ANTOFAGASTA PLC 7,030 17.78 125,028.55
BHP GROUP PLC 41,180 22.22 915,225.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,698 65.34 176,287.32
EVRAZ PLC 11,648 6.67 77,715.45
FRESNILLO PLC 3,427 8.85 30,335.80
GLENCORE PLC 193,233 3.24 627,234.31
JOHNSON MATTHEY PLC 3,398 32.42 110,163.16
MONDI PLC 8,810 19.38 170,737.80
RIO TINTO PLC - REG 21,465 61.35 1,316,877.75
ASHTEAD GROUP PLC 8,476 49.88 422,782.88
BAE SYSTEMS PLC 63,744 5.25 334,910.97
BUNZL PLC 6,468 23.06 149,152.08
DCC PLC 1,923 60.50 116,341.50
FERGUSON PLC 4,223 92.68 391,387.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 93,511 1.62 151,628.08
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,253 1.07 180,031.12
SMITHS GROUP PLC 7,756 15.72 121,924.32
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,418 121.80 172,712.40
EXPERIAN PLC 17,684 26.59 470,217.56
INTERTEK GROUP PLC 3,125 58.82 183,812.50
RELX PLC 30,621 18.58 569,091.28
RENTOKIL INITIAL PLC 37,416 4.71 176,229.36
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 20,148 7.68 154,897.82
BERKELEY GROUP HOLDINGS 2,331 47.21 110,046.51
BURBERRY GROUP PLC 7,386 21.05 155,475.30
PERSIMMON PLC 6,146 31.47 193,414.62
TAYLOR WIMPEY PLC 64,305 1.77 113,819.85
NEW WHITBREAD PLC 3,951 31.80 125,641.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMPASS GROUP PLC 34,482 15.40 531,022.80
ENTAIN PLC 10,612 15.57 165,281.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,009 126.95 128,092.55
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,339 49.77 166,182.03
AUTO TRADER GROUP PLC 16,699 5.51 92,145.08
INFORMA PLC 29,677 5.61 166,487.97
PEARSON PLC 13,236 8.59 113,803.12
WPP PLC 24,744 9.81 242,936.59
JD SPORTS FASHION PLC 7,658 8.93 68,385.94
KINGFISHER PLC 37,768 3.71 140,119.28
NEXT PLC 2,433 80.86 196,732.38
OCADO GROUP PLC 9,600 19.86 190,704.00
MORRISON (WM)SUPERMAKETS 53,169 1.83 97,671.45
SAINSBURY (J) PLC 34,793 2.59 90,113.87
TESCO PLC 144,342 2.30 333,357.84
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 6,831 23.00 157,113.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 43,837 28.27 1,239,271.99
COCA-COLA HBC AG-CDI 3,443 25.10 86,419.30
DIAGEO PLC 44,745 33.53 1,500,523.57
IMPERIAL BRANDS PLC 18,689 15.90 297,155.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 13,866 63.66 882,709.56
UNILEVER PLC 26,308 42.94 1,129,665.52
SMITH & NEPHEW PLC 17,276 15.26 263,631.76
ASTRAZENECA PLC 25,153 78.64 1,978,031.92
GLAXOSMITHKLINE PLC 95,906 13.70 1,314,295.82
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,305 23.67 78,229.35
BARCLAYS PLC 335,202 1.80 605,710.01
HSBC HOLDINGS PLC 390,179 4.48 1,751,123.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,369,041 0.48 660,562.28
NATWEST GROUP PLC 96,549 1.93 186,387.84
STANDARD CHARTERED PLC 52,648 5.07 266,925.36
3I GROUP PLC 19,769 12.44 246,025.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,505 17.32 112,666.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 6,133 71.90 440,962.70
M&G PLC 45,260 2.36 106,858.86
SCHRODERS PLC 2,720 35.41 96,315.20
ST JAMES'S PLACE PLC 9,575 13.76 131,799.87
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 47,403 2.71 128,651.74
ADMIRAL GROUP PLC 4,218 29.45 124,220.10
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AVIVA PLC 77,601 4.08 317,310.48
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 22,644 2.98 67,547.05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 118,201 2.82 334,272.42
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 11,336 7.35 83,387.61
PRUDENTIAL PLC 50,637 15.14 766,897.36
RSA INSURANCE GROUP PLC 20,564 6.84 140,698.88
BRITISH LAND COMPANY PLC 14,995 5.26 78,903.69
LAND SECURITIES GROUP PLC 12,145 7.25 88,075.54
SEGRO PLC 21,910 9.99 218,880.90
AVEVA GROUP PLC 2,187 31.98 69,940.26
SAGE GROUP PLC (THE) 19,743 6.47 127,816.18
HALMA PLC 7,363 24.97 183,854.11
BT GROUP PLC 165,729 1.61 267,983.79
VODAFONE GROUP PLC 521,425 1.40 733,749.26
NEW SEVERN TRENT PLC 4,667 25.10 117,141.70
NATIONAL GRID PLC 68,228 9.36 638,682.30
SSE PLC 20,622 15.35 316,547.70
UNITED UTILITIES GROUP PLC 13,460 9.89 133,119.40
小計
銘柄数:89 33,124,974.45
(5,108,864,809)
組入時価比率:4.5% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 3,393 19.46 66,044.74
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 142 806.50 114,523.00
GIVAUDAN-REG 179 3,827.00 685,033.00
HOLCIM LTD 10,073 54.06 544,546.38
SIKA AG-REG 2,746 273.80 751,854.80
ABB LTD 35,872 30.71 1,101,629.12
GEBERIT AG-REG 692 621.00 429,732.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 440 252.20 110,968.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 781 260.50 203,450.50
ADECCO GROUP AG(REG) 3,083 61.02 188,124.66
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 119 2,734.00 325,346.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 992 283.10 280,835.20
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 10,152 94.34 957,739.68
THE SWATCH GROUP AG-B 608 290.20 176,441.60
THE SWATCH GROUP AG-REG 1,059 56.80 60,151.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,014.00 116,812.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 22 8,280.00 182,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,000.00 178,000.00
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NESTLE SA-REGISTERED 55,400 108.84 6,029,736.00
ALCON INC 9,511 61.92 588,921.12
SONOVA HOLDING AG-REG 1,022 255.60 261,223.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 208 1,327.50 276,120.00
LONZA AG-REG 1,447 564.20 816,397.40
NOVARTIS AG-REG SHS 42,621 80.49 3,430,564.29
ROCHE HOLDING AG-BR 630 326.00 205,380.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 13,495 303.45 4,095,057.75
VIFOR PHARMA AG 822 126.05 103,613.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 654 87.50 57,225.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 47,251 9.30 439,812.30
JULIUS BAER GROUP LTD 4,349 59.30 257,895.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG 371 1,300.00 482,300.00
UBS GROUP AG 71,399 13.89 991,732.11
BALOISE HOLDING AG 981 151.10 148,229.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 570 459.50 261,915.00
SWISS RE AG 5,482 88.12 483,073.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,935 381.90 1,120,876.50
SWISS PRIME SITE-REG 1,482 89.85 133,157.70
TEMENOS GROUP AG-REG 1,182 132.90 157,087.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,031 94.10 285,217.10
SWISSCOM AG-REG 525 503.80 264,495.00
小計
銘柄数:40 27,363,421.89
(3,319,456,709)
組入時価比率:2.9% 3.0%
スウェーデン LUNDIN ENERGY AB 4,036 278.80 1,125,236.80
クローナ
BOLIDEN AB 5,415 348.60 1,887,669.00
BOLIDEN AB-RED 5,415 5.98 32,381.70
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 12,122 149.15 1,807,996.30
ALFA LAVAL AB 6,192 301.70 1,868,126.40
ASSA ABLOY AB-B 19,239 253.90 4,884,782.10
ATLAS COPCO AB-A SHS 12,995 523.00 6,796,385.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,712 447.30 3,449,577.60
EPIROC AB-A 12,058 194.60 2,346,486.80
EPIROC AB-B 6,805 175.40 1,193,597.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,179 258.40 821,453.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 6,231 314.00 1,956,534.00
SANDVIK AB 21,718 233.10 5,062,465.80
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SKANSKA AB-B SHS 6,027 237.80 1,433,220.60
SKF AB-B SHARES 6,975 229.90 1,603,552.50
VOLVO AB-B SHS 27,530 220.95 6,082,753.50
SECURITAS AB-B SHS 6,874 144.75 995,011.50
ELECTROLUX AB-SER B 4,033 238.30 961,063.90
HUSQVARNA AB-B SHS 7,872 119.65 941,884.80
EVOLUTION AB 2,967 1,432.80 4,251,117.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 14,887 211.90 3,154,555.30
ICA GRUPPEN AB 2,283 399.40 911,830.20
SWEDISH MATCH AB 32,720 76.02 2,487,374.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 12,040 292.70 3,524,108.00
NORDEA BANK ABP 62,243 88.37 5,500,413.91
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 32,056 110.15 3,530,968.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 29,258 99.70 2,917,022.60
SWEDBANK AB-A SHARES 18,495 154.42 2,855,997.90
EQT AB 4,133 262.70 1,085,739.10
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 2,071 327.00 677,217.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 3,591 307.60 1,104,591.60
INVESTOR AB-B SHS 8,798 730.00 6,422,540.00
KINNEVIK AB - B 5,159 410.95 2,120,091.05
LUNDBERGS AB-B SHS 1,380 478.90 660,882.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 2,084 504.60 1,051,586.40
ERICSSON LM-B SHS 56,513 110.26 6,231,123.38
HEXAGON AB-B SHS 5,267 806.40 4,247,308.80
TELE2 AB -B SHS 11,144 111.30 1,240,327.20
TELIA COMPANY AB 49,116 36.64 1,799,610.24
小計
銘柄数:39 101,024,583.98
(1,326,452,787)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 19,251 178.78 3,441,693.78
ローネ
NORSK HYDRO ASA 24,331 53.88 1,310,954.28
YARA INTERNATIONAL ASA 3,426 444.80 1,523,884.80
ADEVINTA ASA 3,988 137.75 549,347.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,116 334.60 708,013.60
SCHIBSTED ASA-CL A 1,445 383.00 553,435.00
MOWI ASA 8,747 211.10 1,846,491.70
ORKLA ASA 12,994 83.80 1,088,897.20
DNB ASA 18,723 182.70 3,420,692.10
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GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 4,225 189.45 800,426.25
TELENOR ASA 14,060 148.05 2,081,583.00
小計
銘柄数:11 17,325,418.71
(230,081,560)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,259 546.20 1,233,865.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,198 441.60 1,853,836.80
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 155 2,888.00 447,640.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 19,095 226.50 4,325,017.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 58 14,740.00 854,920.00
A.P.MOLLER MAERSK 113 15,505.00 1,752,065.00
DSV PANALPINA A/S 3,998 1,364.50 5,455,271.00
PANDORA A/S 1,835 743.40 1,364,139.00
CARLSBERG AS-B 1,941 1,121.00 2,175,861.00
AMBU A/S-B 2,949 232.60 685,937.40
COLOPLAST-B 2,347 952.00 2,234,344.00
DEMANT A/S 2,275 298.70 679,542.50
GN STORE NORD A/S 2,442 475.10 1,160,194.20
GENMAB A/S 1,255 2,231.00 2,799,905.00
H LUNDBECK A/S 1,500 203.30 304,950.00
NOVO NORDISK A/S-B 32,988 478.85 15,796,303.80
DANSKE BANK A/S 12,515 116.25 1,454,868.75
TRYG A/S 5,665 144.00 815,760.00
ORSTED A/S 3,652 848.00 3,096,896.00
小計
銘柄数:19 48,491,317.75
(866,054,935)
組入時価比率:0.8% 0.8%
オーストラリ AMPOL LTD 5,600 25.93 145,208.00
アドル
OIL SEARCH LTD 34,387 3.82 131,358.34
ORIGIN ENERGY LIMITED 39,368 4.03 158,653.04
SANTOS LIMITED 39,255 7.01 275,177.55
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,735 29.79 81,475.65
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 19,519 22.58 440,739.02
AMCOR PLC-CDI 16,339 15.90 259,790.10
BHP GROUP LIMITED 56,401 49.57 2,795,797.57
BLUESCOPE STEEL LTD 9,680 21.49 208,023.20
EVOLUTION MINING LTD 27,490 4.86 133,601.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 32,627 22.79 743,569.33
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 8,287 41.93 347,473.91
NEWCREST MINING LTD 16,615 27.63 459,072.45
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 17,194 10.53 181,052.82
ORICA LTD 9,385 13.80 129,513.00
RIO TINTO LIMITED 7,166 125.43 898,831.38
SOUTH32 LTD 86,952 2.93 254,769.36
CIMIC GROUP LTD 1,981 20.05 39,719.05
BRAMBLES LTD 27,933 10.71 299,162.43
AURIZON HOLDINGS LTD 36,245 3.66 132,656.70
QANTAS AIRWAYS LTD 19,037 4.45 84,714.65
SYDNEY AIRPORT 23,887 5.70 136,155.90
TRANSURBAN GROUP 52,609 14.00 736,526.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 10,792 37.34 402,973.28
CROWN RESORTS LTD 5,692 13.04 74,223.68
TABCORP HOLDINGS LIMITED 46,291 5.10 236,084.10
REA GROUP LTD 1,007 147.70 148,733.90
SEEK LTD 6,228 28.92 180,113.76
WESFARMERS LTD 22,043 54.20 1,194,730.60
COLES GROUP LTD 27,316 16.35 446,616.60
WOOLWORTHS GROUP LTD 24,476 40.58 993,236.08
TREASURY WINE ESTATES LTD 15,733 10.84 170,545.72
COCHLEAR LIMITED 1,256 216.42 271,823.52
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,621 63.83 231,128.43
SONIC HEALTHCARE LIMITED 8,750 35.36 309,400.00
CSL LIMITED 8,699 277.68 2,415,538.32
AUST&NZ BANKING GROUP LTD 52,625 27.42 1,442,977.50
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 33,989 96.58 3,282,657.62
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 61,278 26.22 1,606,709.16
WESTPAC BANKING CORPORATION 70,443 25.41 1,789,956.63
AMP LIMITED 85,518 1.09 93,214.62
ASX LTD 3,872 74.51 288,502.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 6,638 158.34 1,051,060.92
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2,067 46.93 97,004.31
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 43,235 4.91 212,283.85
MEDIBANK PRIVATE LTD 52,851 2.98 157,495.98
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 26,540 10.52 279,200.80
SUNCORP GROUP LTD 23,447 10.29 241,269.63
DEXUS 21,323 10.21 217,707.83
GENERAL PROPERTY TRUST 33,344 4.61 153,715.84
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOODMAN GROUP 33,021 18.76 619,473.96
LENDLEASE GROUP 14,097 11.80 166,344.60
MIRVAC GROUP 69,016 2.74 189,103.84
SCENTRE GROUP 103,926 2.68 278,521.68
STOCKLAND 44,832 4.62 207,123.84
VICINITY CENTRES 65,627 1.53 100,409.31
AFTERPAY LTD 4,374 86.35 377,694.90
COMPUTERSHARE LIMITED 11,772 14.93 175,755.96
WISETECH GLOBAL LTD 2,392 26.00 62,192.00
XERO LTD 2,198 112.50 247,275.00
TELSTRA CORPORATION LTD 79,363 3.45 273,802.35
TPG TELECOM LTD 8,799 5.26 46,282.74
AGL ENERGY LTD 14,304 8.51 121,727.04
APA GROUP 21,287 9.66 205,632.42
AUSNET SERVICES 45,140 1.80 81,252.00
小計
銘柄数:65 30,214,537.89
(2,567,027,139)
組入時価比率:2.3% 2.3%
ニュージーラ AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 20,441 7.37 150,650.17
ンドドル
A2 MILK CO LTD 16,602 6.03 100,110.06
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 11,664 32.90 383,745.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 8,687 14.65 127,264.55
SPARK NEW ZEALAND LTD 35,357 4.45 157,515.43
MERCURY NZ LTD 12,071 6.54 78,944.34
MERIDIAN ENERGY LTD 24,750 5.26 130,185.00
小計
銘柄数:7 1,128,415.15
(89,291,490)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 53,275 62.30 3,319,032.50
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 27,000 138.40 3,736,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 36,000 26.40 950,400.00
MTR CORP 27,718 43.85 1,215,434.30
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 44,000 63.20 2,780,800.00
SANDS CHINA LTD 46,000 33.15 1,524,900.00
SJM HOLDINGS LTD 40,000 8.65 346,000.00
WYNN MACAU LTD 21,600 12.94 279,504.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 36,500 27.45 1,001,925.00
WH GROUP LTD 187,500 6.74 1,263,750.00
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BANK OF EAST ASIA 20,354 15.90 323,628.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 71,000 29.40 2,087,400.00
HANG SENG BANK 15,500 159.80 2,476,900.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 23,000 442.20 10,170,600.00
AIA GROUP LTD 232,000 102.20 23,710,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 52,275 49.95 2,611,136.25
ESR CAYMAN LTD 34,600 23.40 809,640.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 44,000 19.62 863,280.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 26,259 35.05 920,377.95
LINK REIT 40,800 73.20 2,986,560.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 27,131 40.30 1,093,379.30
SINO LAND CO 54,704 11.62 635,660.48
SUN HUNG KAI PROPERTIES 25,500 114.60 2,922,300.00
SWIRE PACIFIC LTD A 11,500 58.85 676,775.00
SWIRE PROPERTIES LTD 29,000 22.70 658,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 31,625 43.80 1,385,175.00
HKT TRUST AND HKT LTD 63,000 10.48 660,240.00
PCCW LTD 91,000 4.32 393,120.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 12,000 49.45 593,400.00
CLP HOLDINGS LIMITED 31,900 79.50 2,536,050.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 70,723 7.84 554,468.32
HONG KONG & CHINA GAS 200,491 13.20 2,646,481.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 24,500 49.80 1,220,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 6,700 100.50 673,350.00
小計
銘柄数:34 80,027,267.90
(1,127,584,204)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポール KEPPEL CORP 26,000 5.11 132,860.00
ドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 24,700 3.71 91,637.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 22,800 4.50 102,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 124,800 0.78 97,968.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 42,400 4.72 200,128.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 34,724 29.29 1,017,065.96
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 63,409 11.72 743,153.48
UNITED OVERSEAS BANK 23,300 25.37 591,121.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 17,600 10.11 177,936.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 67,452 2.87 193,587.24
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 94,657 1.99 188,367.43
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CAPITALAND LIMITED 56,600 3.51 198,666.00
CITY DEVELOPMENTS 11,900 7.25 86,275.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 52,800 1.98 104,544.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 60,426 1.90 114,809.40
SUNTEC REIT 42,000 1.43 60,060.00
UOL GROUP LIMITED 6,900 7.16 49,404.00
VENTURE CORP LTD 6,000 18.10 108,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 152,890 2.32 354,704.80
小計
銘柄数:19 4,613,487.31
(378,398,229)
組入時価比率:0.3% 0.3%
イスラエル ICL GROUP LTD 11,377 22.15 252,000.55
シュケル
ELBIT SYSTEMS LTD 602 441.10 265,542.20
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 13,216 34.47 455,555.52
BANK HAPOALIM BM 20,058 27.00 541,566.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 26,293 24.55 645,493.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 19,270 15.42 297,143.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,797 93.80 262,358.60
AZRIELI GROUP 607 230.40 139,852.80
NICE LTD 1,279 742.80 950,041.20
小計
銘柄数:9 3,809,553.42
(127,477,943)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合 計 110,281,848,588
(110,281,848,588)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
ドル 株式 629銘柄 100.0% 71.6%
カナダドル 株式 90銘柄 100.0% 3.6%
ユーロ 株式 246銘柄 100.0% 11.0%
ポンド 株式 89銘柄 100.0% 4.6%
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0% 3.0%
スウェーデンクローナ 株式 39銘柄 100.0% 1.2%
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0% 0.8%
オーストラリアドル 株式 65銘柄 100.0% 2.3%
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0% 0.1%
香港ドル 株式 34銘柄 100.0% 1.0%
シンガポールドル 株式 19銘柄 100.0% 0.3%
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 100.0% 0.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年6月末現在)
日立外国株式インデックスファンド
Ⅰ 資産総額 47,961,887,097 円
Ⅱ 負債総額 68,905,324 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,892,981,773 円
Ⅳ 発行済口数 11,711,137,886 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0895 円
(1万口当たり純資産額) (40,895 円)
(ご参考)
日立外国株式インデックスマザーファンド
Ⅰ 資産総額 119,077,020,048 円
Ⅱ 負債総額 48,761,202 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,028,258,846 円
Ⅳ 発行済口数 31,736,164,565 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7506 円
(1万口当たり純資産額) (37,506 円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 投資信託受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録
が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る一部解約の実行の請求
の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本の額(2021年8月16日現在)
① 資本金
1億円
② 発行可能株式総数
24,000株
③ 発行済株式総数
6,000株
④ 最近5年間における資本金の増減
2019年1月31日に2億円の減資
(2) 委託会社等の機構
① 経営体制
取締役は、5名以内とします。
取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時に終了し、他の取締役
在任中新たに就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間とします。
代表取締役は、取締役会の決議をもって定めます。また、取締役会の決議をもって取締役社長1名
を定めます。
② 投資運用の意思決定機構
当ファンドの運用指図は、当ファンドの運用の基本方針に基づき、委託者が行います。
当社の運用方針策定のための最高意思決定機関は運用委員会であり、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー(以下「CIO」といいます。)を議長とし、取締役社長、各グループ長、コン
プライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサー等を構成メンバーとして、原則として月1回
開催します。運用委員会においては、政治、経済、金融情勢等の投資環境及び市場分析を行い、
全社的運用方針など運用等に関する基本的な重要事項を協議、策定し、併せて個別ファンドの運
用についての具体的諸方策を協議し、決定します。
運用グループにおいては、個別ファンド等の運用に直接的に関連する諸情報の分析、検討を行う
ため、ファンドマネージャー会議を原則週1回開催します。
ファンドマネージャーは、当ファンドの運用の基本方針、運用委員会およびファンドマネー
ジャー会議の方針に基づき、ファンド毎に運用計画を立案し、具体的な銘柄選択を行い、組入有
価証券等の売買の指図を行います。
運用状況の評価のため、リスク管理オフィサーを議長とし、取締役社長、コンプライアンスオ
フィサー、CIOおよび各グループ長等を構成メンバーとし、運用評価委員会を原則として月1回
開催します。運用評価委員会では、当ファンドの運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォ
リオの内容など運用状況についての分析、評価および検討を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
委託者は、株式会社日立製作所により1999年8月5日に設立された会社です。
委託者は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託
の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んで
います。
2021年6月末日現在、委託者が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、19本であり、
その純資産総額の合計は526,912百万円です。(なお、親投資信託17本は、ファンド数及び純資産
総額の合計からは除いております。)
ファンド数 純資産総額
基本的性格 募集形態
(本) (百万円)
公募 7 163,358
追加型株式投資信託
私募 12 363,554
合計 19 526,912
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、「財務諸表等規則」及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しておりま
す。
2.財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第21期 第22期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 963 1,146
未収委託者報酬 284,168 273,505
未収運用受託報酬 3,072 40
関係会社預け金 ※1 1,352,571 ※1 1,396,330
前払費用 30,633 31,783
87 39
その他
流動資産合計 1,671,496 1,702,845
固定資産
無形固定資産
1,157 745
ソフトウエア
無形固定資産合計 1,157 745
投資その他の資産
敷金 23,252 22,882
47,507 53,996
繰延税金資産
投資その他の資産合計 70,760 76,879
固定資産合計 71,917 77,625
資産合計 1,743,414 1,780,470
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第21期 第22期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
負債の部
流動負債
未払金 ※1※3 100,504 ※1※3 89,972
未払費用 ※1 422,513 ※1 415,159
未払法人税等 ※2 8,175 ※2 3,593
預り金 4,310 6,203
29,141 30,555
賞与引当金
流動負債合計 564,644 545,484
固定負債
123,532 117,263
退職給付引当金
固定負債合計 123,532 117,263
負債合計 688,176 662,748
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金
その他資本剰余金 200,000 200,000
利益剰余金
利益準備金 75,000 75,000
その他利益剰余金
680,237 742,722
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 755,237 817,722
株主資本合計 1,055,237 1,117,722
純資産合計 1,055,237 1,117,722
負債純資産合計 1,743,414 1,780,470
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 1,159,540 1,060,420
475,268 455,814
運用受託報酬
営業収益計 1,634,808 1,516,234
営業費用
支払手数料 778,696 722,167
委託計算費 51,318 47,261
調査費 233,421 236,282
営業雑経費
通信費 2,716 3,055
印刷費 3,310 3,011
3,961 3,831
諸会費
営業雑経費計 9,989 9,898
営業費用計 1,073,426 1,015,609
一般管理費
給料
役員報酬 21,544 20,409
給料・手当 215,923 225,089
1,895 1,870
賞与
給料計 239,362 247,368
交際費
2,271 48
旅費交通費 3,165 176
租税公課 81 51
不動産賃借料 34,145 34,278
賞与引当金繰入額 58,843 64,853
退職給付費用 9,865 8,189
その他の人件費 39,887 41,913
その他の不動産関係費 5,401 5,404
減価償却費 279 411
8,074 7,290
諸雑費
一般管理費計 ※1 401,379 ※1 409,986
営業利益 160,002 90,638
営業外収益
受取利息 627 684
為替差益 - 8
40 42
その他
営業外収益計 ※1 667 ※1 735
営業外費用
為替差損 13 -
OA機器解約違約金 - 416
25 -
その他
営業外費用合計 39 416
経常利益 160,630 90,957
税引前当期純利益 160,630 90,957
法人税等
※2 58,209 ※2 34,961
△2,223 △6,489
法人税等調整額
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法人税等合計 55,985 28,472
当 期 純 利 益 104,644 62,485
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利 益 剰 余 金
純資産
その他
株主資本
その他 資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当 期 首 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 575,593 650,593 950,593 950,593
当 期 変 動 額
当期純利益 104,644 104,644 104,644 104,644
当期変動額合計 - - - - 104,644 104,644 104,644 104,644
当 期 末 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 680,237 755,237 1,055,237 1,055,237
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利 益 剰 余 金
純資産
その他
株主資本
その他 資本
合計
資本金 利益剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当 期 首 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 680,237 755,237 1,055,237 1,055,237
当 期 変 動 額
当期純利益 62,485 62,485 62,485 62,485
当期変動額合計 - - - - 62,485 62,485 62,485 62,485
当 期 末 残 高 100,000 200,000 200,000 75,000 742,722 817,722 1,117,722 1,117,722
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法 (1)無形固定資産
減価償却の方法は、自社利用ソフトウエアについて見込利用
可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期の
負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と (1)消費税等の処理方法
なる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理については税抜方式に
よっております。
(2)連結納税制度の適用
株式会社日立製作所を連結納税親会社とする法人税に係る連
結納税制度を適用しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
関係会社預け金 1,352,571千円 関係会社預け金 1,396,330千円
未払金 37,778千円 未払金 24,240千円
未払費用 113千円 未払費用 586千円
※2.未払法人税等の内訳 ※2.未払法人税等の内訳
未払住民税 2,127千円 未払住民税 1,443千円
未払事業税 5,135千円 未払事業税 1,205千円
未払事業所税 912千円 未払事業所税 944千円
※3.消費税等の取扱い ※3.消費税等の取扱い
未払消費税は、金額的重要性が乏しいため、 同左
流動負債の「未払金」に含めて表示しており
ます。
(損益計算書関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※1.関係会社との取引高 ※1.関係会社との取引高
一般管理費 6,791千円 一般管理費 10,363千円
営業外収益 627千円 営業外収益 684千円
※2.法人税等には、住民税及び事業税を含んでお ※2.同左
ります。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 1.発行済株式に関する事項
(1)株式の種類 普通株式 (1)株式の種類 普通株式
(2)当事業年度期首株式数 6,000株 (2)当事業年度期首株式数 6,000株
(3)当事業年度増加株式数 - (3)当事業年度増加株式数 -
(4)当事業年度減少株式数 - (4)当事業年度減少株式数 -
(5)当事業年度末株式数 6,000株 (5)当事業年度末株式数 6,000株
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
- -
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
- -
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
(1)当事業年度中に行った剰余金の配当 (1)当事業年度中に行った剰余金の配当
- -
(2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当
- -
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1年内 2,443千円 2,443千円
1年超 3,868千円 1,425千円
合計 6,311千円 3,868千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組み方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
ます。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
の金銭等との混同を来たさないようにしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
①現金及び預金 963 963 -
②未収委託者報酬 284,168 284,168 -
③未収運用受託報酬 3,072 3,072 -
④関係会社預け金 1,352,571 1,352,571 -
資産計 1,640,775 1,640,775 -
⑤未払金 100,504 100,504 -
⑥未払費用 422,513 422,513 -
負債計 523,017 523,017 -
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第20期 第21期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
敷金 23,622 23,252
(※)敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
時価評価は行っておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
① 預金 963 - - -
② 未収委託者報酬 284,168 - - -
③ 未収運用受託報酬 3,072 - - -
④ 関係会社預け金 1,352,571 - - -
合計 1,640,775 - - -
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組み方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株
式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未
払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており
ます。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規
契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社として
の金銭等との混同を来たさないようにしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金及び預金 1,146 1,146 -
② 未収委託者報酬 273,505 273,505 -
③ 未収運用受託報酬 40 40 -
④ 関係会社預け金 1,396,330 1,396,330 -
資産計 1,671,022 1,671,022 -
⑤ 未払金 89,972 89,972 -
⑥ 未払費用 415,159 415,159 -
負債計 505,131 505,131 -
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬、④関係会社預け金、⑤未払金、並びに⑥未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第21期 第22期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
敷金 23,252 22,882
(※)敷金については、償還時期を合理的に見積ることができず、時価を把握する事が極めて困難と認められるため、
時価評価は行っておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
① 預金 1,146 - - -
② 未収委託者報酬 273,505 - - -
③ 未収運用受託報酬 40 - - -
④ 関係会社預け金 1,396,330 - - -
合計 1,671,022 - - -
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制 同左
度を採用しております。
退職一時金制度については設立時に設定しており
ます。
退職給付債務および退職給付費用の算定方法とし
て簡便法を採用しております。
2.退職給付制度 2.退職給付債務に関する事項
退職給付債務 123,532千円(退職給付引当金) 退職給付債務 117,263千円(退職給付引当金)
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 113,666 千円 退職給付債務の期首残高 123,532 千円
退職給付費用 9,865 退職給付費用 8,189
退職給付の支払額 - 退職給付の支払額 14,458
退職給付債務の期末残高 123,532
退職給付債務の期末残高 117,263
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対
照表に計上された退職給付引当金の調整表
照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務 123,532 千円
非積立型制度の退職給付債務 117,263 千円
貸借対照表に計上された
貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 123,532
負債と資産の純額 117,263
退職給付引当金 123,532
退職給付引当金 117,263
貸借対照表に計上された
貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 123,532
負債と資産の純額 117,263
(3)退職給付費用
(3)退職給付費用
退職給付費用 9,865 千円
退職給付費用 8,189 千円
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産) (繰延税金資産)
賞与引当金 10,079 千円 賞与引当金 10,569 千円
退職給付引当金 42,729 退職給付引当金 40,561
未払事業税 1,776 未払事業税 416
未払社会保険料 1,598 未払社会保険料 1,806
その他 3,999 その他 10,257
繰延税金資産小計 60,184 繰延税金資産小計 63,611
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
― ―
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計 将来減算一時差異等の合計
△12,676 △9,614
に係る評価性引当額 に係る評価性引当額
評価性引当額小計 △12,676 評価性引当額小計 △9,614
繰延税金資産合計 47,507 繰延税金資産合計 53,996
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異要因 担率との差異要因
(%) (%)
法定実効税率 34.6 法定実効税率 34.6
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
0.3 0.0
その他 0.0 その他 △3.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
34.9 31.3
(ストックオプション等関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(持分法損益等関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 同左
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に 当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に
基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有 基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有
しているため、契約及び法令上の義務に関して資 しているため、契約及び法令上の義務に関して資
産除去債務を認識しております。 産除去債務を認識しております。
また、当会計年度末における資産除去債務は、 また、当会計年度末における資産除去債務は、
負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する 負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する
敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金 敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金
額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する 額を合理的に見積り、当会計年度の負担に属する
金額を費用に計上する方法によっております。 金額を費用に計上する方法によっております。
2.当該資産除去債務の金額算定方法 2.当該資産除去債務の金額算定方法
資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合 資産除去債務の金額は本店移転の実績を鑑み合
理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積 理的に見積っており、使用見込期間は30年と見積
もって計算しております。 もって計算しております。
3.当会計年度における当該資産除去債務の総額の 3.当会計年度における当該資産除去債務の総額の
増減 増減
①期首残高 2,343千円 ①期首残高 2,713千円
②建物賃貸借契約に伴う ②建物賃貸借契約に伴う
-千円 -千円
資産除去債務の増加額 資産除去債務の増加額
③当年度の負担に属する償却額 370千円 ③当年度の負担に属する償却額 370千円
④期末残高 2,713千円 ④期末残高 3,083千円
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称または氏名 売上高(千円)
日立企業年金基金 300,000
日立国内株式特化型ファンド(大口)(注) 308,481
日立国内株式厳選投資ファンド(大口)(注) 245,880
(注)当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
該当事項はありません。
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称または氏名 売上高(千円)
日立企業年金基金 300,000
日立国内株式特化型ファンド(大口)(注) 304,030
日立国内株式厳選投資ファンド(大口)(注) 231,706
(注)当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
(千円) (千円)
受入等 の関係
割合
親会 ㈱日立 東京都 458,790 電機 100.0% 受入 営業上 連結納税の未払 49,088 未払金 37,245
社 製作所 千代田 百万円 機器 1名 の取 金の支払い
区 製造業 引、
預け金の利息 627 未収入金 -
兼任 資金の
親会社に対する 1,696,826 関係会社 1,352,571
3名 預け入
預け金の増加 預け金
れ等
親会社に対する 1,566,279
預け金の減少
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方法等
関係会社預け金の金利:市場金利に基づいて決定しております。
3.役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
(千円) (千円)
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 2,000 不動産 - - 建物の 敷金の支払 - 敷金 23,252
の親 アーバ 千代田 百万円 業 賃借
会社 ンイン 区
を持 ベスト
つ会 メント
社
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社日立製作所(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
(千円) (千円)
受入等 の関係
割合
親会 ㈱日立 東京都 458,790 電機 100.0% 受入 営業上 連結納税の未払 37,245 未払金 23,533
社 製作所 千代田 百万円 機器 1名 の取 金の支払い
区 製造業 引、
預け金の利息 684 未収入金 -
兼任 資金の
親会社に対する 1,632,735 関係会社 1,396,330
3名 預け入
預け金の増加 預け金
れ等
親会社に対する 1,588,976
預け金の減少
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方法等
関係会社預け金の金利:市場金利に基づいて決定しております。
3.役員の受入1名は当社代表取締役1名、役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
(千円) (千円)
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 2,000 不動産 - - 建物の 敷金の支払 - 敷金 22,882
の親 リアル 千代田 百万円 業 賃借
会社 エス 区
を持 テート
つ会 パート
社 ナーズ
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他関係会社の子会社等
議決権
関係内容
取引 期末
会社等 事業の 等の 取引の
種類 所在地 資本金 金額 科目 残高
役員の 事業上
の名称 内容 被所有 内容
(千円) (千円)
受入等 の関係
割合
同一 ㈱日立 東京都 450 オフィ - - OA複合 OA機器レンタル 416 営業外費 -
の親 ドキュ 江東区 百万円 スワー 機レン 費用の支払 用(OA機
会社 メント ク支援 タル 器解約違
を持 ソ 約金)
つ会 リュー
社 ション
ズ
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件および取引条件の決定方法等
近隣の取引事例を参考の上、決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社日立製作所(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
109/117
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日立投資顧問株式会社(E13347)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 175,872円90銭 1株当たり純資産額 186,287円10銭
1株当たり当期純利益 17,440円70銭 1株当たり当期純利益 10,414円19銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 ません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 104,644千円 損益計算書上の当期純利益 62,485千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項なし 該当事項なし
普通株式に係る当期純利益 104,644千円 普通株式に係る当期純利益 62,485千円
普通株式の期中平均株式数 6,000株 普通株式の期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
第21期 第22期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(追加情報)
当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実
施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な
状況であるものの、現時点において業績への影響を与えるものではないと判断しております。なお、今後の新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法
人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその
他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行う
こと。
(4) 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあ
るものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生して
おりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(2021年6月末現在)
(1) 受託者(受託会社)
名称 資本の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 資本の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
(ご参考)マザーファンドの運用再委託先の名称、資本の額及び事業の内容
名称 資本の額 事業の内容
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定め
ステート・ストリート・
る投資信託委託会社として証券投資信託の設定
グローバル・アドバイザーズ
310百万円 を行うとともに、「金融商品取引法」に定める
株式会社
投資運用業および投資助言・代理業を営んでい
(1998年2月25日設立)
ます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託者(受託会社)
ファンドの受託者として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算事務を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い等(確定拠出年金による申込みに限りま
す。)及び一部解約金・償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(ご参考)マザーファンドの運用再委託先の業務の概況
マザーファンドの運用の再委託先として、信託財産の運用の指図、有価証券の売買の発注等を行います。
3【資本関係】
該当ありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の
とおり提出されております。
書類名 提出年月日
2020年 8月14日
有価証券届出書
2020年 8月14日
有価証券報告書
2021年 2月10日
有価証券届出書の訂正届出書
2021年 2月10日
半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
大関 康広 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理
の状況」に掲げられている日立投資顧問株式会社の2020年4月1日か ら2021年3月31日ま
で の第22期事 業年 度 の財 務 諸 表、す な わ ち、貸 借対 照 表、損 益計 算 書、株 主資 本 等変 動計 算 書、重
要 な会 計方 針及びそ の 他 の注 記 につ い て監 査 を行った。
当 監 査法 人 は、上 記 の財 務 諸 表 が、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に
準 拠し て、日立投資顧問株式会社の2021年3月31日 現 在 の財 政状 態及び同 日 をもって終 了す る
事 業年 度 の経 営成 績 を全 て の重 要 な 点 にお い て適 正 に表 示し てい るも の と認 め る。
監査意見の根拠
当 監 査法 人 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る監 査 の基 準 に準 拠し て監 査 を行った。
監 査 の基 準 にお け る当 監 査法 人 の責 任 は、「財 務 諸 表監 査 にお け る監 査 人 の責 任」 に記 載さ れ てい
る。当 監 査法 人 は、我 が 国 にお け る職 業倫 理 に関 す る規 定 に従って、会 社か ら独 立し てお り、ま た、
監 査 人と し てのそ の 他 の倫 理 上 の責 任 を果 た し てい る。当 監 査法 人 は、意 見表 明 の基 礎とな る十 分か
つ適 切 な監 査証 拠 を入 手し た と判 断し てい る。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経 営 者 の責 任 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に準 拠し て財 務 諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。こ れに は、不 正又 は誤 謬 によ る重 要 な虚 偽表 示 のな い財 務 諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るた め に経 営 者 が必 要 と判 断し た内 部統 制 を整 備及 び運 用す るこ と が含 ま れ
る。
財 務 諸 表 を作 成す る に当 た り、経 営 者 は、継 続企 業 の前 提 に基 づ き財 務 諸 表 を作 成す るこ と が適 切
であ る かど う か を評 価 し、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に基 づ い て継
続企 業 に関 す る事 項 を開 示す る必 要 があ る場 合に は当 該事 項 を開 示す る責 任 があ る。
監 査 役の責 任 は、財 務報 告プ ロ セ ス の整 備及 び運 用 にお け る取 締 役 の職 務 の執 行 を監 視す るこ と に
あ る。
財務諸表監査における監査人の責任
監 査 人 の責 任 は、監 査 人 が実 施し た監 査 に基 づ い て、全 体と し ての財 務 諸 表 に不 正又 は誤 謬 によ る
重 要 な虚 偽表 示 がな い かど う か につ い て合 理 的 な保 証 を得 て、監 査報 告 書 にお い て独 立 の立 場か ら財
務 諸 表 に対 す る意 見 を表 明す るこ と にあ る。虚 偽表 示 は、不 正又 は誤 謬 によ り発 生す る可 能 性 があ
り、個 別 に又 は集 計す る と、財 務 諸 表 の利 用 者 の意 思決 定 に影 響 を与 え る と合 理 的 に見 込ま れ る場 合
に、重 要 性 があ る と判 断さ れ る。
監 査 人 は、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る監 査 の基 準 に従って、監 査 の過 程 を通 じ
て、職 業 的専 門 家と し ての判 断 を行 い、職 業 的懐 疑 心 を保 持し て以 下 を実 施す る。
・ 不 正又 は誤 謬 によ る重 要 な虚 偽表 示リ ス ク を識 別 し、評 価す る。ま た、重 要 な虚 偽表 示リ ス ク に
対 応し た監 査手 続 を立 案 し、実 施す る。監 査手 続 の選 択及 び適 用 は監 査 人 の判 断 によ る。さ ら に、
意 見表 明 の基 礎とな る十 分か つ適 切 な監 査証 拠 を入 手す る。
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・ 財 務 諸 表監 査 の目 的 は、内 部統 制 の有 効 性 につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が、監 査 人
は、リ ス ク評 価 の実 施 に際 し て、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続 を立 案す るた め に、監 査 に関 連す る
内 部統 制 を検 討す る。
・ 経 営 者 が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法 の適 切 性、並 び に経 営 者 によって行 わ れ た会 計 上 の
見 積 り の合 理 性及 び関 連す る注 記事 項 の妥 当 性 を評 価す る。
・ 経 営 者 が継 続企 業 を前 提と し て財 務 諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か、ま た、入 手し た
監 査証 拠 に基 づ き、継 続企 業 の前 提 に重 要 な疑 義 を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況 に関 し て重 要 な
不 確 実 性 が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業 の前 提 に関 す る重 要 な不 確 実 性 が認 めら れ る
場 合 は、監 査報 告 書 にお い て財 務 諸 表 の注 記事 項 に注 意 を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性 に関
す る財 務 諸 表 の注 記事 項 が適 切 でな い場 合 は、財 務 諸 表 に対 し て除 外事 項 付意 見 を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る。監 査 人 の結 論 は、監 査報 告 書 日ま で に入 手し た監 査証 拠 に基 づ い てい る が、将 来
の事 象 や状 況 によ り、企 業 は継 続企 業と し て存 続で き な くな る可 能 性 があ る。
・ 財 務 諸 表 の表 示及 び注 記事 項 が、我 が 国 にお い て一 般 に公 正妥 当 と認 めら れ る企 業会 計 の基 準 に
準 拠し てい る かど う かとと も に、関 連す る注 記事 項 を含 め た財 務 諸 表 の表 示、構 成及 び内 容、並 び
に財 務 諸 表 が基 礎とな る取 引 や会 計事 象 を適 正 に表 示し てい る かど う か を評 価す る。
監 査 人 は、監 査 役 に対 し て、計 画し た監 査 の範 囲 とそ の実 施時 期、監 査 の実 施過 程 で識 別し た内 部
統 制 の重 要 な不 備 を含 む監 査 上 の重 要 な発 見事 項、及 び監 査 の基 準 で求 め ら れ てい るそ の 他 の事 項 に
つ い て報 告 を行 う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
( 注)1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月25日
日 立 投 資 顧 問 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
亀井 純子 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている日立外国株式インデックスファンドの2020年5月16日か ら
2021年5月17日ま での第20期計算期 間の財 務諸 表 、す なわ ち 、貸 借対 照 表 、損 益及 び剰 余 金
計 算 書 、注 記 表並 び に附 属明 細 表につ い て監 査を行 っ た 。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 準に
準 拠し て 、日立外国株式インデックスファンドの2021年5月17日現 在の信 託財 産の状 態及 び同
日をも っ て終 了す る第20期計算期 間の損 益の状 況 を 、全 て の重 要 な 点にお い て適 正に表 示し てい る
も の と認 め る 。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準 拠し て監 査 を行 っ た。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファ
ンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経 営 者の責 任 は 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に準 拠し て財 務諸 表
を作 成 し適 正 に表 示す るこ と にあ る。 こ れに は 、不 正又 は誤 謬によ る重 要 な虚 偽表 示のな い財 務諸 表
を作 成 し適 正に表 示す るた め に経 営 者が必 要と判 断し た内 部統 制を整 備及 び運 用す ることが含まれ
る。
財 務諸 表を作 成す るに当 た り 、経 営 者 は 、継 続企 業の前 提に基 づ き財 務諸 表を作 成す るこ とが適 切
であ る かど う かを評 価 し 、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に基 づ い て継
続企 業に関 す る事 項を開 示す る必 要があ る場 合に は当 該事 項を開 示す る責 任があ る 。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不 正又 は誤 謬に よ る重 要 な虚 偽表 示リ ス クを識 別 し 、評 価す る 。ま た 、重 要 な虚 偽表 示リ ス クに
対 応し た監 査手 続を立 案 し 、実 施す る 。監 査手 続の選 択及 び適 用 は監 査 人の判 断によ る。 さ ら に 、
意 見表 明の基 礎と な る十 分か つ適 切 な監査 証 拠を入 手す る 。
・ 財 務諸 表監 査の目 的 は 、内 部統 制の有 効 性につ い て意 見表 明す るた め のも ので はな い が 、監 査 人
は 、リ ス ク評 価の実 施に際 し て 、状 況 に応 じ た適 切 な監 査手 続を立 案す るた めに、監 査に関 連す る
内 部統 制を検 討す る 。
・ 経 営 者が採 用し た会 計方 針及 びそ の適 用方 法の適 切 性、並 び に経 営 者によ っ て行 わ れ た会 計 上の
見 積 りの合 理 性及 び関 連す る注 記事 項の妥 当 性を評 価す る 。
・ 経 営 者 が継 続企 業を前 提として財 務諸 表 を作 成す るこ と が適 切 であ る かど う か 、ま た 、入 手し た
監 査証 拠に基 づ き 、継 続企 業の前 提に重 要 な疑 義を生 じさ せ るよ う な事 象又 は状 況に関 し て重 要 な
不 確 実 性が認 めら れ る かど う か結 論付 け る。継 続企 業の前 提に関 す る重 要 な不 確 実 性が認 めら れ る
場 合 は 、監 査報 告 書にお い て財 務諸 表の注 記事 項に注 意を喚 起す るこ と、又 は重 要 な不 確 実 性に関
す る財 務諸 表の注 記事 項が適 切で な い場 合 は 、財務 諸 表に対 し て除 外事 項 付 意 見を表 明す るこ と が
求 めら れ てい る 。監 査 人の結 論 は 、監 査 報 告 書日ま で に入 手し た監 査証 拠に基 づ い てい る が 、将 来
の事 象や状 況によ り 、フ ァ ン ド は継 続企 業と し て存 続で きな くな る可 能 性 があ る 。
・ 財 務諸 表の表 示及 び注 記事 項が、我 が 国にお い て一 般に公 正妥 当と認 めら れ る企 業会 計の基 準に
準 拠し てい る かど う か とと も に 、関 連す る注 記事 項を含 め た財 務諸 表の表 示 、構 成及 び内 容、並 び
に財 務諸 表が基 礎と な る取 引や会 計事 象を適 正に表 示し てい る かど う かを評 価す る 。
監 査 人 は 、経 営 者に対 し て 、計 画し た監 査の範 囲とそ の実 施時 期 、監 査の実 施過 程で識 別し た内 部
統 制の重 要 な不 備を含 む監 査 上の重 要 な発 見事 項 、及 び監 査の基 準で求 めら れ てい るそ の 他の事 項に
つ い て報 告を行 う 。
利害関係
日立投資顧問株式会社及 びフ ァ ン ドと当 監 査 法 人又 は業 務執 行社 員と の 間に は、 公 認会 計 士 法の規
定によ り記 載す べ き利 害関 係 はな い 。
以 上
( 注)1.上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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