オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月5日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
益証券に係るファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で40兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）
（注 1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
（注 2 ）上記を、それぞれ「資産成長重視コース」、「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配
コース」、「予想分配金提示型コース」という場合があります。
（注 3 ）上記の総称を「オール・マーケット・インカム戦略」とします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 40 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
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販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 ％（税抜 3.0 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2021 年 8 月 6 日から 2022 年 2 月 4 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
世界のさまざまな資産に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざし
ます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて１兆円を限度として信託金を追加すること
ができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＜投資対象ファンドの概要＞
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① 「 AB SICAV I 」が発行する
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安
定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財
産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針
1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産
に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求
することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしま
す。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
・原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘
柄を選定します。
・市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミッ
ク・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産
成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。
3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資
産については当該通貨売り／米ドル買いの為替取引を行なうことがありま
す。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（ク
ラス S1D ）の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り／円買いの為替取引を行
ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2018 年 11 月 13 日
信託期間 無期限
決算日 5 月末日（初回決算： 2019 年 5 月 31 日）
収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等
純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
投資顧問報酬： 日々の平均純資産総額の 年率 0.70 ％
管理会社報酬： 50,000 米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率 0.01 ％のうちい
ずれか低い金額
その他費用：保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産
および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数
料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各
種経費がかかります。
※なお、 投資顧問報酬、管理会社報酬、 その他費用（ルクセンブルク年次税以外
の税金、仲介手数料および借入利息を除く）の総額は、 平均純資産総額に対す
る年率 0.85% を上限とします 。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料 かかりません。
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
② 「 ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 」
形態／表示通貨 国内籍の証券投資信託／円建
運用の基本方針 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象 円建ての債券
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投資態度 ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用
を行ないます。
②円建資産への投資にあたっては、残存期間が 1 年未満、取得時において
Ａ -2 格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを
基本とします。
③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2009 年 4 月 23 日
信託期間 無期限
決算日 毎年 12 月 9 日（休業日の場合翌営業日）
運用管理費用 かかりません。
（信託報酬）
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 11 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約｣といいます｡） (※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
委託会社
① 受益権の募集・発行
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
三菱ＵＦＪ信託銀
います。なお、信託事務の一部につき日本マス
行株式会社
タートラスト信託銀行株式会社に委託することが
できます。また、外国における資産の保管は、そ
再信託受託会社：
受託会社
の業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
日本マスタートラ
る外国の金融機関が行なう場合があります。
スト信託銀行株式
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
会社
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
投資対象ファンドの投資証券 など
投資対象
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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＜委託会社の概況（ 2021 年 5 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
＜各ファンド共通＞
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1 ．ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカ
ム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」（以下「オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）」と
いいます。）の投資証券（円建）
2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）の投資証券への投資を通じて、世界の
株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入
および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
ざします。
ロ．当ファンドは、オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）とダイワ・マネーポートフォリ
オ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケッ
ト・インカム（クラス S1D ）への投資割合を高位に維持することを基本とします。
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ハ．オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ド
ル売り／円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざ
し ます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカ
投資先ファンドの名称
ム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」
世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産
に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な
資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安
選定の方針
定した収益の確保をめざすファンドである。円に対する米ド
ルの為替変動リスクを低減するため、米ドル売り／円買いの
為替取引を行なう。
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 ．に掲げる親投資信託の受益証券、次の 2 ．に掲げる
外国投資証券（以下「組入外国投資証券」といいます。）、ならびに次の 3 ．から 5 ．までに掲げる有
価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
2. ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 3 ．の証券の性質を有するもの
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5. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 1 ．に掲げる投資信託の受益証券および前 2 ．に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」と
いいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
④ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前 ③ に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の 10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
投資先ファンドの名称
ポートフォリオ（クラス S1D ）」
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さま
ざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長
期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と
運用の基本方針
安定した収益の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動
リスクを低減するため、米ドル売り／円買いの為替取引を行ない
ます。
主要な投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
投資顧問会社：
委託会社等の名称
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
くわしくは、「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」をご参照
下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ～ 50 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 5 月 31 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜資産成長重視コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜奇数月定額分配コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないま
せん。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜奇数月定率分配コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
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③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜予想分配金提示型コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ．およびロ．に基づき分配します。ただし、分配対象
額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 、第 2 および第 3 計算期末には、
収益の分配は行ないません。
イ．計算期末の前営業日の基準価額（ 1 万口当たり。既払分配金を加算しません。以下 ② において
同じ。）が 10,100 円未満の場合、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定しま
す。
ロ．計算期末の前営業日の基準価額が 10,100 円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下
記の金額（ 1 万口当たり）を分配することをめざします。
ａ． 10,100 円以上 10,200 円未満の場合・・・ 50 円
ｂ． 10,200 円以上 10,300 円未満の場合・・・ 100 円
ｃ． 10,300 円以上 10,400 円未満の場合・・・ 150 円
ｄ． 10,400 円以上 10,500 円未満の場合・・・ 200 円
ｅ． 10,500 円以上の場合 ・・・ 250 円
なお、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記
の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券（信託約款）
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑤ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
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ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価 証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞投資対象ファンドについて
1 ． 「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」
「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
い。
2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
※ 下記以外の項目（｢基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用（信託報酬）」等）については、
「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
い。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の
主な投資制限 行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ
償還条項 を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
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当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には
為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が
保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託
財 産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。
組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。ま
た、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生さ
せた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことが
あります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられ
ます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定
される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向
があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。
③ その他の価格変動
当ファンドはさまざまな資産を投資対象としています。
・優先株式の価格は、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される
場合には、大きく下落する可能性があります。
・リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の
変更等の影響を受けます。
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・証券化商品の価格は、一般に金利が上昇した場合に下落します。また、ローンが担保となってい
る場合には、一般に金利が低下すると借り換えが増加し、ローンの期限前償還が増加することに
よ り、証券化商品の価格は影響を受けます。
・ MLP の多くは、主にエネルギーや天然資源に関わる特定の業種への投資となるため、市場動向に
かかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
デリバティブ取引を行なう場合、ファンドの基準価額は当該デリバティブ取引の価格変動の影響を
受けます。
・先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を
買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損
失が発生することがあります。
・カバードコールを行なう場合、対象資産の価格が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、
対象資産のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。
※ その他の価格変動は、上記に限定されるものではありません。
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
当ファンドは、米ドル売り／円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、
投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあ
ります。このため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要
因となります。なお、米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利
より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大す
ることもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
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政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 ％（税抜 3.0 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.9075 ％（税抜
0.825 ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき
に信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとお
りです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.30 ％ 年率 0.50 ％ 年率 0.025 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本
的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投資対象ファンドの概要＞をご参照下さい。なお、当ファンドの
信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、最大年
率 1.7575 ％（税込）程度です。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で
源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2021 年 5 月 31 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,879,666,102 99.29
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,879,666,102 99.29
親投資信託受益証券 9,985 0.00
内 日本 9,985 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,487,824 0.71
純資産総額
1,893,163,911 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
9,097.06 9,106.00
投資証
206,420.61 99.29
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
1,877,821,865 1,879,666,102
グ
H
親投資
1.0023 1.0023
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,985 9,985
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 99.29%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 99.29%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
319,269,672 319,269,672 1.0219 1.0219
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 計算期間末
1,497,264,329 1,497,264,329 1.0615 1.0615
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 計算期間末
1,810,676,694 1,810,676,694 0.8921 0.8921
(2020 年 5 月 12 日 )
2020 年 5 月末日 1,887,307,413 － 0.9217 －
6 月末日 1,919,755,027 － 0.9328 －
7 月末日 1,964,110,949 － 0.9636 －
8 月末日 2,049,501,960 － 0.9885 －
9 月末日 2,056,121,123 － 0.9741 －
10 月末日 2,047,205,652 － 0.9658 －
第 4 計算期間末
2,112,795,181 2,112,795,181 1.0043 1.0043
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 2,123,564,080 － 1.0182 －
12 月末日 2,101,376,019 － 1.0363 －
2021 年 1 月末日 2,049,067,200 － 1.0358 －
2 月末日 1,959,366,239 － 1.0324 －
3 月末日 1,945,435,993 － 1.0423 －
4 月末日 1,940,057,876 － 1.0667 －
第 5 計算期間末
1,927,676,698 1,927,676,698 1.0651 1.0651
(2021 年 5 月 12 日 )
5 月末日 1,893,163,911 － 1.0735 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.2
第 2 計算期間 3.9
第 3 計算期間 △ 16.0
第 4 計算期間 12.6
第 5 計算期間 6.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 302,442,784 0
第 2 計算期間 1,197,010,915 98,909,343
第 3 計算期間 874,277,485 255,071,203
第 4 計算期間 244,557,291 170,550,194
第 5 計算期間 96,843,908 390,815,185
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 88,910,769,918 100.00
純資産総額
88,910,769,918 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
652,862,264 99.30
投資証券
内 ルクセンブルグ 652,862,264 99.30
親投資信託受益証券 9,985 0.00
内 日本 9,985 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,599,454 0.70
純資産総額
657,471,703 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET
9,097.86 9,106.00
投資証
71,695.83 99.30
1 ンブル
INCOME PORTFOLIO S1D JPY H 券
652,278,970 652,862,264
グ
親投資
1.0023 1.0023
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.00
2 日本 信託受
ファンド
9,985 9,985
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 99.30%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 99.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
129,426,742 130,192,809 1.0137 1.0197
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
496,116,743 498,991,375 1.0355 1.0415
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
556,962,476 560,871,077 0.8550 0.8610
(2020 年 5 月 12 日 )
2020 年 5 月末日 583,167,728 － 0.8832 －
6 月末日 611,723,103 － 0.8937 －
7 月末日 625,332,253 － 0.9170 －
8 月末日 653,020,280 － 0.9406 －
9 月末日 649,696,623 － 0.9213 －
10 月末日 633,567,491 － 0.9133 －
第 4 特定期間末
630,747,529 634,757,265 0.9438 0.9498
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 641,703,123 － 0.9569 －
12 月末日 639,594,757 － 0.9738 －
2021 年 1 月末日 641,716,821 － 0.9673 －
2 月末日 624,945,199 － 0.9642 －
3 月末日 627,516,732 － 0.9674 －
4 月末日 638,235,126 － 0.9901 －
第 5 特定期間末
632,918,333 636,783,052 0.9826 0.9886
(2021 年 5 月 12 日 )
5 月末日 657,471,703 － 0.9901 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0120
第 2 特定期間 0.0180
第 3 特定期間 0.0180
第 4 特定期間 0.0180
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 5 特定期間 0.0180
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 特定期間 2.6
第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 117,677,962 0
第 2 特定期間 364,657,206 13,229,811
第 3 特定期間 213,837,917 41,509,620
第 4 特定期間 75,191,356 58,335,537
第 5 特定期間 53,866,615 78,036,151
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,417,418,045 98.63
投資証券
内 ルクセンブルグ 2,417,418,045 98.63
親投資信託受益証券 9,985 0.00
内 日本 9,985 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 33,680,699 1.37
純資産総額
2,451,108,729 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
9,097.06 9,106.00
投資証
265,475.3 98.63
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
2,415,046,193 2,417,418,045
グ
H
親投資
1.0023 1.0023
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,985 9,985
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.63%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 98.63%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
317,125,223 318,689,009 1.0140 1.0190
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
1,522,868,454 1,530,193,377 1.0395 1.0445
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
2,152,630,836 2,163,876,668 0.8614 0.8659
(2020 年 5 月 12 日 )
2020 年 5 月末日 2,233,261,348 － 0.8899 －
6 月末日 2,270,353,479 － 0.9007 －
7 月末日 2,327,531,778 － 0.9258 －
8 月末日 2,409,163,089 － 0.9497 －
9 月末日 2,419,428,236 － 0.9315 －
10 月末日 2,366,874,673 － 0.9235 －
第 4 特定期間末
2,387,305,371 2,399,799,811 0.9553 0.9603
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 2,396,416,554 － 0.9686 －
12 月末日 2,496,458,251 － 0.9858 －
2021 年 1 月末日 2,449,720,353 － 0.9803 －
2 月末日 2,415,594,067 － 0.9770 －
3 月末日 2,408,882,451 － 0.9813 －
4 月末日 2,460,672,856 － 1.0043 －
第 5 特定期間末
2,453,572,491 2,465,867,152 0.9978 1.0028
(2021 年 5 月 12 日 )
5 月末日 2,451,108,729 － 1.0056 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0100
第 2 特定期間 0.0150
第 3 特定期間 0.0150
第 4 特定期間 0.0140
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第 5 特定期間 0.0150
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 4.0
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 302,757,252 0
第 2 特定期間 1,216,098,431 63,870,938
第 3 特定期間 1,147,453,747 113,364,576
第 4 特定期間 251,223,228 251,409,129
第 5 特定期間 257,822,452 297,778,196
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
91,795,373 98.52
投資証券
内 ルクセンブルグ 91,795,373 98.52
親投資信託受益証券 9,985 0.01
内 日本 9,985 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,366,212 1.47
純資産総額
93,171,570 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
9,097.16 9,106.00
投資証
10,080.76 98.52
1 ンブル
PORTFOLIO S1D JPY H 券
91,706,296 91,795,373
グ
親投資
1.0023 1.0023
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.01
2 日本 信託受
ファンド
9,985 9,985
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.52%
親投資信託受益証券 0.01%
合計 98.53%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
37,869,559 38,058,222 1.0036 1.0086
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
91,842,285 92,297,747 1.0082 1.0132
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
94,135,223 94,135,223 0.8311 0.8311
(2020 年 5 月 12 日 )
2020 年 5 月末日 97,375,851 － 0.8585 －
6 月末日 100,710,246 － 0.8690 －
7 月末日 103,933,325 － 0.8975 －
8 月末日 101,140,002 － 0.9207 －
9 月末日 97,744,429 － 0.9075 －
10 月末日 94,063,895 － 0.8995 －
第 4 特定期間末
97,765,612 97,765,612 0.9353 0.9353
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 96,382,235 － 0.9482 －
12 月末日 87,924,513 － 0.9650 －
2021 年 1 月末日 85,843,908 － 0.9645 －
2 月末日 90,481,397 － 0.9614 －
3 月末日 91,506,077 － 0.9705 －
4 月末日 92,631,192 － 0.9926 －
第 5 特定期間末
94,693,927 94,693,927 0.9913 0.9913
(2021 年 5 月 12 日 )
5 月末日 93,171,570 － 0.9990 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0200
第 2 特定期間 0.0350
第 3 特定期間 0.0250
第 4 特定期間 0.0000
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第 5 特定期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.1
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 27,732,700 0
第 2 特定期間 55,342,405 1,982,614
第 3 特定期間 42,083,487 19,907,595
第 4 特定期間 6,569,276 15,310,523
第 5 特定期間 11,281,746 20,285,797
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。なお、販売会社によっては「資産成長重視コース」、「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配
コース」、「予想分配金提示型コース」のうち、一部のコースのみのお取扱いとなる場合があります。く
わしくは販売会社にお問合わせ下さい。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
付けは行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
請求の受付けを行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請
求を取消すことができるものとします。
一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約
の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
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基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資法人の投資証券：原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価しま
す。
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
＜資産成長重視コース＞
毎年 5 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 5 月 12 日までとします。
＜奇数月定額分配コース＞
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
＜奇数月定率分配コース＞
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
＜予想分配金提示型コース＞
毎月 13 日から翌月 12 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
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(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合に
は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会
社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4 ．前 3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 ．前 3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6 ．前 3 ．から前 5 ．までの規定は、前 2 ．の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3 ．から前 5 ．まで
の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
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2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
い ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配コース」および「予想分配金提示型コース」
については毎年 5 月および 11 月の計算期末に、「資産成長重視コース」については計算期間の末日
ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択さ
れた場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
【オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 5 期計算期間（ 2020 年 11 月 13 日
から 2021 年 5 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年11月12日現在 2021年5月12日現在
資産の部
流動資産
33,967,380 40,161,086
コール・ローン
2,101,735,849 1,908,032,052
投資証券
9,987 9,985
親投資信託受益証券
2,135,713,216 1,948,203,123
流動資産合計
2,135,713,216 1,948,203,123
資産合計
負債の部
流動負債
13,731,377 11,305,402
未払解約金
275,834 276,864
未払受託者報酬
8,828,163 8,861,180
未払委託者報酬
82,661 82,979
その他未払費用
22,918,035 20,526,425
流動負債合計
22,918,035 20,526,425
負債合計
純資産の部
元本等
2,103,757,735 1,809,786,458
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,037,446 117,890,240
151,522,372 199,076,509
（分配準備積立金）
2,112,795,181 1,927,676,698
元本等合計
2,112,795,181 1,927,676,698
純資産合計
2,135,713,216 1,948,203,123
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2020年5月13日 自 2020年11月13日
至 2020年11月12日 至 2021年5月12日
営業収益
90,608,078 88,497,063
受取配当金
383 100
受取利息
150,271,728 41,799,138
有価証券売買等損益
240,880,189 130,296,301
営業収益合計
営業費用
8,008 3,626
支払利息
275,834 276,864
受託者報酬
8,828,163 8,861,180
委託者報酬
83,219 83,054
その他費用
9,195,224 9,224,724
営業費用合計
231,684,965 121,071,577
営業利益
231,684,965 121,071,577
経常利益
231,684,965 121,071,577
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 11,953,628 13,770,881
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 219,073,944 9,037,446
17,859,207 3,458,858
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,859,207 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 3,458,858
額
9,479,154 1,906,760
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 1,906,760
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,479,154 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
9,037,446 117,890,240
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 5 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 4 期 第 5 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,029,750,638 円 2,103,757,735 円
期中追加設定元本額 244,557,291 円 96,843,908 円
期中一部解約元本額 170,550,194 円 390,815,185 円
2. 計算期間末日における受益 2,103,757,735 口 1,809,786,458 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第 4 期 第 5 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日 自 2020 年 11 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日 至 2021 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 83,929,130 円）、解約に 額（ 74,998,423 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 106,065,725 円）及び分配 （ 99,087,129 円）及び分配準
準備積立金（ 67,593,242 円） 備積立金（ 124,078,086 円）
より分配対象額は より分配対象額は
257,588,097 円（ 1 万口当たり 298,163,638 円（ 1 万口当たり
1,224.42 円）であり、分配を 1,647.51 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 5 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 5 期
区 分
2021 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 148,118,916 36,044,353
親投資信託受益証券 △ 2 △ 2
合計 148,118,914 36,044,351
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 5 期
自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 4 期 第 5 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0043 円 1.0651 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,043 円 ) (10,651 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 209,742.998 1,908,032,052
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 1,908,032,052
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,985
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,985
合計 1,908,042,037
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ））」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（米ドル建て）
貸借対照表
2020 年 5 月 31 日
資産
1,036,484,950
投資有価証券の評価額 $
202,432,997
定期預金
164,360,155
売却済み有価証券からの未収金
10,221,628
元本売却の未収金
39,436,656
ブローカーおよび預託機関に預け入れている現金
10,148,067
未収配当金および未収利息
10,191,335
外国為替先渡取引による評価益
11,676,578
スワップ取引の評価益
6,506,425
スワップ取引における前払プレミアム
4,464,140
先物取引の評価益
1,392,712
スワップ取引の未収利息
0
貸付有価証券の未収収益
0
後払い設立費用
0
その他の未収金
1,497,315,643
資産合計
負債
169,487,139
購入済み有価証券への未払金
5,761,893
解約元本の未払金
12,991,588
ブローカーおよび預託機関への未払金
7,838,945
外国為替先渡取引による評価損
20,787,401
スワップ取引の評価損
8,401,239
未払配当
1,625,802
先物取引の評価損
5,978,762
スワップ取引における前受プレミアム
5,673,484
オプション取引の売建玉の評価額
466,157
スワップ取引の未払利息
2,016,045
未払費用およびその他負債
241,028,455
負債合計
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1,256,287,188
$
純資産
損益計算書
2020 年 5 月 31 日で終了する会計年度
投資収益
10,790,602
配当収益 $
18,403,670
利息
7,201,875
スワップ取引の収益
0
貸付有価証券の収益
投資収益合計 36,396,147
費用
11,361,356
運用管理費用
3,153,564
スワップ取引に係る費用
0
成功報酬
704,190
運用会社報酬
495,971
名義書換代理人報酬
391,837
税金
435,519
預託機関および保管会社報酬
297,398
専門家報酬
130,426
会計および管理会社報酬
279,514
販売手数料
15,162
印刷料
0
設立費用
80,558
雑費
17,345,495
(4,897)
免除もしくは立替費用
費用合計 17,340,598
19,055,549
投資利益合計
実現損益
証券投資 , 外国為替先渡取引 , スワップ取引 , 先物取引 , オプション取引 , 為替取引
(183,005,066)
資本源泉徴収税 4
評価損益の変動
証券投資 (50,945,737)
2,647,868
先物取引
1,734,138
外国為替先渡取引
スワップ取引 (10,233,839)
(175,779)
オプション取引の売建玉
評価損益の変動合計
(220,922,862)
元本異動
1,247,317,491
元本増減
分配金 (60,740,791)
純資産
290,633,350
期首純資産
0
為替換算調整
1,256,287,188
$
期末純資産
投資明細表
2020 年 5 月 31 日現在
株数 (-)/ 純資産に
評価額
証券明細 利率 償還日
元本 占める割
(USD)
（ 000 ） 合 (%)
証券取引所または当局の規制の及ぶ市場で取引可能な有価証券
普通株
通信サービス
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各種電気通信サービス
BT Group PLC 1,005,469
700,340 ＄ 0.1
CenturyLink, Inc 1,125,948
114,542 0.1
Comcast Corp - Class A 1,926,144
48,640 0.1
Eutelsat Communications SA 995,560
100,096 0.1
HKT Trust & HKT Ltd - Class SS 1,670,451
1,175,000 0.1
Nippon Telegraph & Telephone Corp 1,978,406
87,300 0.2
Spark New Zealand Ltd 1,135,791
413,961 0.1
Telenor ASA 759,976
50,119 0.1
1,779,583
Verizon Communications, Inc 0.1
31,014
12,377,328
1.0
エンターテイメント
1,737,682
Netflix, Inc 0.2
4,140
インタラクティブメディア・サービス
Alphabet, Inc - Class A 335,444
234 0.0
Alphabet, Inc - Class C 2,412,018
1,688 0.2
Auto Trader Group PLC 2,764,746
401,050 0.2
Facebook, Inc - Class A 4,504,501
20,012 0.4
1,247,234
Z Holdings Corp 0.1
305,700
11,263,943
0.9
無線通信サービス
355,784
NTT DOCOMO, Inc 0.0
13,000
25,734,737
2.1
消費者サービス
ホテル、レストラン・レジャー
Aristocrat Leisure Ltd 2,328,315
135,812 0.2
Domino's Pizza, Inc 1,138,228
2,950 0.1
2,476,193
0.2
McDonald's Corp
13,290
5,942,736
0.5
家庭用耐久財
158,810
0.0
Persimmon PLC
5,608
インターネット販売・カタログ販売
4,562,347
Amazoncom, Inc 0.4
1,868
複合小売
Dollar General Corp 3,477,821
18,160 0.3
1,355,587
Kohl's Corp 0.1
70,530
4,833,408
0.4
専門小売
AutoZone, Inc 2,787,004
2,428 0.2
Home Depot, Inc (The) 3,720,491
14,973 0.3
Ross Stores, Inc 1,408,829
14,530 0.1
941,766
TJX Cos, Inc (The) 0.1
17,850
8,858,090
0.7
繊維、アパレル・高級品
adidas AG 1,798,366
6,830 0.1
Deckers Outdoor Corp 2,027,908
11,110 0.2
1,670,550
0.1
Pandora A/S
33,617
5,496,824
0.4
29,852,215
2.4
生活必需品
飲料
2,070,597
0.2
PepsiCo, Inc
15,740
食品・生活必需品小売
Coles Group Ltd 1,122,619
109,650 0.1
Costco Wholesale Corp 1,565,485
5,075 0.1
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,130,924
123,653 0.3
3,835,935
Walmart, Inc 0.3
30,920
67/181
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,654,963
0.8
食品
Hershey Co (The) 820,864
6,050 0.1
Morinaga & Co, Ltd/Japan 1,410,937
32,900 0.1
Nestle SA 2,487,759
23,038 0.1
Salmar ASA 2,501,338
55,615 0.2
953,547
0.1
WH Group Ltd
1,106,500
8,174,445
0.6
家庭用品
Clorox Co (The) 288,750
1,400 0.0
Kimberly-Clark Corp 1,241,843
8,780 0.1
3,133,318
0.3
Procter & Gamble Co (The)
27,030
4,663,911
0.4
パーソナル用品
Unilever NV 1,037,956
20,113 0.1
255,196
Unilever PLC 0.0
4,770
1,293,152
0.1
タバコ
Altria Group, Inc 1,375,810
35,232 0.1
British American Tobacco PLC 1,645,728
41,780 0.1
Imperial Brands PLC 1,088,614
60,107 0.1
Philip Morris International, Inc 2,642,427
36,020 0.2
3,285,844
0.3
Swedish Match AB
47,370
10,038,423
0.8
35,895,491
2.9
エネルギー
エネルギー 機器・サービス
471
0.0
Tervita Corp
173
オイル ,、ガス・消耗燃料
1,661,585
Royal Dutch Shell PLC - Class B 0.1
109,740
1,662,056
0.1
金融
銀行
Bank Leumi Le-Israel BM 2,211,073
418,780 0.2
Comerica, Inc 1,304,238
35,880 0.1
DBS Group Holdings Ltd 875,103
63,500 0.1
JPMorgan Chase & Co 879,683
9,040 0.1
KBC Group NV 1,313,932
25,147 0.1
Royal Bank of Canada 2,926,411
45,105 0.2
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A 1,417,571
163,450 0.1
Swedbank AB - Class A 549,841
43,906 0.0
1,021,346
Westpac Banking Corp 0.1
88,983
12,499,198
1.0
資本市場
CME Group, Inc - Class A 1,831,478
10,030 0.1
FactSet Research Systems, Inc 1,257,716
4,090 0.1
IGM Financial, Inc 696,370
29,321 0.1
Invesco Ltd 68,797
8,632 0.0
Moody's Corp 1,363,523
5,099 0.1
Partners Group Holding AG 2,160,689
2,616 0.2
S&P Global, Inc 3,853,112
11,855 0.3
Singapore Exchange Ltd 900,204
153,600 0.0
759,412
Standard Life Aberdeen PLC 0.1
238,060
12,891,301
1.0
保険
Admiral Group PLC 1,642,373
57,002 0.1
American Financial Group, Inc/OH 1,272,570
21,125 0.1
68/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Legal & General Group PLC 631,860
257,747 0.1
Progressive Corp (The) 1,026,930
13,220 0.1
Reinsurance Group of America, Inc - Class A 369,806
4,075 0.0
RenaissanceRe Holdings Ltd 1,749,101
10,420 0.1
Sampo Oyj - Class A 1,955,666
54,850 0.1
Swiss Re AG 38,999
576 0.0
865,622
0.1
Zurich Insurance Group AG
2,690
9,552,927
0.7
モーゲージ不動産投資信託
AGNC Investment Corp 1,167,680
90,238 0.1
1,131,647
Annaly Capital Management, Inc 0.1
183,709
2,299,327
0.2
不動産金融
861,944
Essent Group Ltd 0.1
26,080
38,104,697
3.0
ヘルスケア
バイオテクノロジー
Amgen, Inc 1,572,985
6,848 0.1
Gilead Sciences, Inc 1,386,853
17,819 0.1
1,419,643
0.1
Vertex Pharmaceuticals, Inc
4,930
4,379,481
0.3
ヘルスケア機器・用品
Coloplast A/S - Class B 1,238,059
7,390 0.1
506,968
Edwards Lifesciences Corp 0.0
2,256
1,745,027
0.1
ヘルスケア・プロバイダー /ヘルスケア・サービス
Anthem, Inc 1,723,485
5,860 0.1
Galenica AG 1,655,043
22,420 0.1
5,415,050
UnitedHealth Group, Inc 0.5
17,763
8,793,578
0.7
ヘルスケア テクノロジー
917,228
Cerner Corp 0.1
12,582
ライフサイエンス・ツール /サービス
1,255,724
Sartorius Stedim Biotech 0.1
4,640
医薬品
Astellas Pharma, Inc 2,284,725
128,700 0.2
Bristol-Myers Squibb Co 3,264,176
54,658 0.2
Eli Lilly & Co 1,529,500
10,000 0.1
GlaxoSmithKline PLC 3,821,916
185,110 0.3
Johnson & Johnson 4,697,674
31,581 0.4
Merck & Co, Inc 5,356,094
66,354 0.4
Novo Nordisk A/S - Class B 4,776,879
73,530 0.4
Pfizer, Inc 679,018
17,780 0.1
Roche Holding AG 6,939,725
20,062 0.6
1,422,325
Takeda Pharmaceutical Co, Ltd 0.1
36,600
34,772,032
2.8
51,863,070
4.1
資本財・サービス業
航空宇宙・防衛
3,438,119
L3Harris Technologies, Inc 0.3
17,238
航空貨物・物流サービス
CH Robinson Worldwide, Inc 2,540,991
31,320 0.2
919,125
SG Holdings Co, Ltd 0.1
28,200
3,460,116
0.3
旅客航空運送業
1,347,740
Qantas Airways Ltd 0.1
506,758
建設関連製品
69/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,337,416
LIXIL Group Corp 0.1
95,900
建設・土木
425,259
Obayashi Corp 0.0
46,000
機械
Atlas Copco AB - Class B 1,246,999
35,370 0.1
Cummins, Inc 786,266
4,636 0.0
1,002,875
0.1
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
38,800
3,036,140
0.2
専門サービス
Experian PLC 2,436,355
70,130 0.2
Intertrust NV 918,840
58,210 0.1
RELX PLC 4,242,648
183,840 0.4
Verisk Analytics, Inc - Class A 1,602,470
9,280 0.1
2,762,614
Wolters Kluwer NV 0.2
34,720
11,962,927
1.0
陸運・鉄道
503,426
Nippon Express Co, Ltd 0.0
9,800
TRADING COMPANIES & DISTRIBUTORS
764,960
Fastenal Co 0.1
18,540
26,276,103
2.1
情報テクノロジー
情報技術サービス
Amadeus IT Group SA - Class A 1,078,068
20,690 0.1
Automatic Data Processing, Inc 3,735,495
25,500 0.3
Booz Allen Hamilton Holding Corp 2,368,872
29,700 0.2
Capgemini SE 1,347,465
13,180 0.1
Fidelity National Information Services, Inc 2,796,036
20,140 0.2
GMO Payment Gateway, Inc 89,981
800 0.0
International Business Machines Corp 1,527,152
12,227 0.1
Mastercard, Inc - Class A 3,519,511
11,697 0.3
1,530,168
0.1
Paychex, Inc
21,170
17,992,748
1.4
半導体・半導体製造装置
ASML Holding NV 1,418,150
4,361 0.1
Intel Corp 2,118,538
33,665 0.2
KLA Corp 1,294,010
7,354 0.1
Lam Research Corp 1,227,136
4,484 0.1
NVIDIA Corp 2,083,612
5,869 0.2
QUALCOMM, Inc 1,500,001
18,546 0.1
3,931,125
Texas Instruments, Inc 0.3
33,107
13,572,572
1.1
ソフトウェア
Adobe, Inc 1,911,737
4,945 0.2
Avaya Holdings Corp 13,359
915 0.0
Check Point Software Technologies Ltd 2,655,220
24,211 0.2
Citrix Systems, Inc 4,772,426
32,220 0.4
Constellation Software, Inc/Canada 3,671,693
3,230 0.3
Microsoft Corp 13,403,821
73,145 1.1
Nice Ltd 2,151,176
11,924 0.2
NortonLifeLock, Inc 551,777
24,222 0.0
Oracle Corp 5,446,901
101,300 0.4
Oracle Corp Japan 3,312,829
28,400 0.3
Paycom Software, Inc 1,337,238
4,499 0.1
1,657,237
ServiceNow, Inc 0.1
4,272
40,885,414
3.3
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc 10,669,749
33,559 0.8
70/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,171,070
Seagate Technology PLC 0.1
22,079
11,840,819
0.9
84,291,553
6.7
素材
化学
Chr Hansen Holding A/S 1,258,733
13,020 0.1
LyondellBasell Industries NV - Class A 1,488,222
23,341 0.1
1,135,735
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 0.1
193,100
3,882,690
0.3
金属・鉱業
BHP Group Ltd 1,543,358
66,843 0.1
BHP Group PLC 740,300
37,910 0.1
Evraz PLC 1,275,133
365,615 0.1
1,454,788
Fortescue Metals Group Ltd 0.1
157,019
5,013,579
0.4
8,896,269
0.7
不動産
分散型不動産投資信託
Armada Hoffler Properties, Inc 319,888
37,110 0.0
Essential Properties Realty Trust, Inc 265,434
19,460 0.0
Fibra Uno Administracion SA de CV 169,659
221,170 0.0
Growthpoint Properties Ltd 126,414
177,790 0.0
Hulic Reit, Inc 436,960
340 0.1
ICADE 546,453
7,650 0.1
Kenedix Office Investment Corp - Class A 105,355
19 0.0
Merlin Properties Socimi SA 303,974
36,270 0.0
Mirvac Group 450,401
287,540 0.1
NIPPON REIT Investment Corp 210,580
60 0.0
One Liberty Properties, Inc 243,456
15,360 0.0
Stockland 355,058
149,210 0.0
204,373
0.0
United Urban Investment Corp
193
3,738,005
0.3
エクイティ不動産投資信託
American Tower Corp 1,164,347
4,510 0.1
H&R Real Estate Investment Trust 1,178,569
167,290 0.1
Iron Mountain, Inc 1,158,711
44,981 0.1
Kimco Realty Corp 1,963,626
176,744 0.1
Klepierre SA 1,509,929
79,826 0.1
Nippon Building Fund, Inc 2,275,377
363 0.2
Omega Healthcare Investors, Inc 2,160,960
69,395 0.2
RioCan Real Estate Investment Trust 213,559
20,195 0.0
Simon Property Group, Inc 1,248,051
21,630 0.1
VEREIT, Inc 792,835
144,678 0.1
VICI Properties, Inc 1,395,374
71,120 0.1
521,062
Vornado Realty Trust 0.0
14,390
15,582,400
1.2
ヘルスケア不動産投資信託
Assura PLC 434,545
445,390 0.0
Healthpeak Properties, Inc 878,909
35,670 0.1
Medical Properties Trust, Inc 1,206,117
66,710 0.1
New Senior Investment Group, Inc 223,213
76,970 0.0
554,194
0.1
Physicians Realty Trust
32,090
3,296,978
0.3
ホテル・リゾート不動産投資信託
Japan Hotel REIT Investment Corp 89,413
215 0.0
Park Hotels & Resorts, Inc 390,104
39,685 0.1
288,680
RLJ Lodging Trust 0.0
28,000
71/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
768,197
0.1
産業不動産投資信託
Americold Realty Trust 1,160,218
32,490 0.1
Ascendas Real Estate Investment Trust 490,059
221,200 0.0
ESR-REIT 175,713
661,993 0.0
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 316,223
193 0.0
Industrial Logistics Properties Trust 585,563
31,230 0.1
Nippon Prologis REIT, Inc 208,596
74 0.0
Rexford Industrial Realty, Inc 305,266
7,670 0.0
658,243
STAG Industrial, Inc 0.1
24,470
3,899,881
0.3
オフィス不動産投資信託
Allied Properties Real Estate Investment Trust 78,440
2,700 0.0
Befimmo SA 230,625
5,570 0.0
Cousins Properties, Inc 249,271
8,010 0.0
Dexus 106,421
17,740 0.0
Easterly Government Properties, Inc 376,802
15,030 0.1
Mori Trust Sogo Reit, Inc 272,690
218 0.0
45,763
True North Commercial Real Estate Investment Trust 0.0
11,540
1,360,012
0.1
不動産管理・開発
2,355,464
Vonovia SE 0.2
40,980
不動産サービス
80,907
Unibail-Rodamco-Westfield 0.0
1,528
住宅不動産投資信託
American Campus Communities, Inc 550,715
17,050 0.1
American Homes 4 Rent - Class A 376,833
14,930 0.0
Bluerock Residential Growth REIT, Inc 66,100
10,280 0.0
Camden Property Trust 240,829
2,630 0.0
Comforia Residential REIT, Inc 90,686
30 0.0
Independence Realty Trust, Inc 967,044
97,780 0.1
Japan Rental Housing Investments, Inc 141,227
154 0.0
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 243,812
19,840 0.0
Mid-America Apartment Communities, Inc 323,481
2,780 0.0
803,934
Sun Communities, Inc 0.1
5,860
3,804,661
0.3
リテール不動産投資信託
Brixmor Property Group, Inc 1,030,325
92,323 0.1
Charter Hall Retail REIT 177,218
81,307 0.0
Eurocommercial Properties NV 348,839
27,518 0.0
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 242,386
67,290 0.0
Kenedix Retail REIT Corp 208,121
112 0.0
Mercialys SA 215,268
26,620 0.0
Shopping Centres Australasia Property Group 125,714
80,600 0.0
721,326
Vicinity Centres 0.1
672,160
3,069,197
0.2
特殊不動産投資信託
Digital Realty Trust, Inc 989,128
6,890 0.1
Gaming and Leisure Properties, Inc 1,251,315
36,228 0.1
MGM Growth Properties LLC - Class A 1,167,710
42,110 0.1
248,183
National Storage Affiliates Trust 0.0
8,270
3,656,336
0.3
41,612,038
3.3
公益事業
電力
American Electric Power Co, Inc 3,100,542
36,370 0.2
EDP - Energias de Portugal SA 1,449,825
309,280 0.1
72/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Endesa SA 1,160,971
48,987 0.1
Enel SpA 3,892,867
508,177 0.3
NextEra Energy, Inc 1,952,478
7,640 0.2
PPL Corp 824,090
29,495 0.1
Red Electrica Corp SA 1,162,776
66,130 0.1
SSE PLC 1,138,287
74,240 0.1
511,145
0.0
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
75,860
15,192,981
1.2
ガス
AltaGas Ltd 198,752
18,515 0.0
Snam SpA 1,230,640
264,970 0.1
1,160,771
0.1
Tokyo Gas Co, Ltd
48,700
2,590,163
0.2
総合公益事業
AGL Energy Ltd 57,052
5,107 0.0
Ameren Corp 2,197,810
29,410 0.2
2,254,862
0.2
20,038,006
1.6
364,226,235
29.0
社債 - 非投資適格
金融機関
銀行
Alliance Data Systems Corp 745,415 0.1
4.75% 2024/12/15 USD 833
Ally Financial, Inc 461,950 0.0
5.75% 2025/11/20 440
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(a) 1,073,982 0.1
5.88% 2022/5/24 EUR 1,000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(a) 213,381 0.0
5.88% 2023/9/24 200
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series 9(a) 190,189 0.0
6.50% 2025/3/5 USD 200
Banco Santander SA(a) 679,030 0.1
6.75% 2022/4/25 EUR 600
CaixaBank SA(a) 1,531,620 0.1
6.75% 2024/6/13 1,400
Citizens Financial Group, Inc, Series B(a) 43,893 0.0
6.00% 2023/7/6 USD 50
Credit Suisse Group AG(a) 1,025,249 0.1
7.25% 2025/9/12 1,000
Societe Generale SA(a) 850,317 0.1
8.00% 2025/9/29 791
276,768 0.0
UniCredit SpA(a)
9.25% 2022/6/3 EUR 230
7,091,794 0.6
証券仲買会社
LPL Holdings, Inc 579,035 0.0
5.75% 2025/9/15 USD 555
NFP Corp 944,965 0.1
6.88% 2025/7/15 980
262,158 0.0
NFP Corp
7.00% 2025/5/15 253
1,786,158 0.1
ファイナンス
CNG Holdings, Inc 76,205 0.0
12.50% 2024/6/15 87
Curo Group Holdings Corp 146,234 0.0
8.25% 2025/9/1 184
goeasy Ltd 1,082,643 0.1
5.38% 2024/12/1 1,150
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 491,816 0.1
6.25% 2026/6/3 543
Lincoln Financing SARL 100,906 0.0
3.63% 2024/4/1 EUR 100
Navient Corp 208,632 0.0
5.50% 2023/1/25 USD 219
Navient Corp 320,311 0.0
6.50% 2022/6/15 326
Navient Corp 11,587 0.0
7.25% 2023/9/25 12
SLM Corp 19,708 0.0
5.13% 2022/4/5 20
97,465 0.0
TMX Finance LLC/TitleMax Finance Corp
11.13% 2023/4/1 122
2,555,507 0.2
保険
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc 603,155 0.1
7.00% 2025/11/15 635
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc 1,196,170 0.1
8.13% 2024/2/15 1,124
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc 166,045 0.0
10.13% 2026/8/1 159
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 1,759,685 0.1
6.75% 2027/10/15 1,719
Genworth Holdings, Inc 36,860 0.0
7.63% 2021/9/24 40
73/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUB International Ltd 985,373 0.1
7.00% 2026/5/1 960
224,618 0.0
Polaris Intermediate Corp(b)
8.50% 2022/12/1 256
4,971,906 0.4
その他ファイナンス
Altice France Holding SA 434,104 0.0
10.50% 2027/5/15 390
Intrum AB 350,605 0.0
3.50% 2026/7/15 EUR 369
515,984 0.1
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp
6.75% 2025/6/1 USD 516
1,300,693 0.1
不動産投資信託
Brookfield Property REIT, Inc/BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL 1,459,031 0.1
5.75% 2026/5/15 USD 1,920
Diversified Healthcare Trust 1,147,236 0.1
4.75% 2028/2/15 1,380
Diversified Healthcare Trust 48,530 0.0
6.75% 2021/12/15 50
Diversified Healthcare Trust 540,080 0.1
9.75% 2025/6/15 531
GEO Group, Inc (The) 2,349 0.0
6.00% 2026/4/15 3
Iron Mountain, Inc 648,629 0.1
4.88% 2029/9/15 645
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc 1,366,450 0.1
5.63% 2024/5/1 1,308
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc 71,330 0.0
5.75% 2027/2/1 68
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 1,568,585 0.1
9.38% 2027/4/1 1,805
Service Properties Trust 176,000 0.0
4.35% 2024/10/1 200
82,710 0.0
Service Properties Trust
4.75% 2026/10/1 100
7,110,930 0.6
24,816,988 2.0
資本財・サービス
ベーシック
Alcoa Nederland Holding BV 1,516,454 0.1
6.13% 2028/5/15 1,550
Arconic Corp 1,246,331 0.1
6.13% 2028/2/15 1,282
Ashland LLC 45,070 0.0
6.88% 2043/5/15 40
Berry Global, Inc 18,293 0.0
5.13% 2023/7/15 18
CF Industries, Inc 504,072 0.0
3.45% 2023/6/1 500
CF Industries, Inc 824,557 0.1
4.95% 2043/6/1 780
CF Industries, Inc 27,098 0.0
5.38% 2044/3/15 25
Cleveland-Cliffs, Inc 55,649 0.0
6.75% 2026/3/15 61
Cleveland-Cliffs, Inc 683,273 0.1
9.88% 2025/10/17 656
Constellium SE 957,574 0.1
5.88% 2026/2/15 950
Eldorado Gold Corp 524,190 0.0
9.50% 2024/6/1 495
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 702,345 0.1
4.50% 2027/9/15 697
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 1,005,487 0.1
4.75% 2022/5/15 990
Freeport-McMoRan, Inc 274,422 0.0
4.55% 2024/11/14 270
Freeport-McMoRan, Inc 126,971 0.0
5.00% 2027/9/1 125
Freeport-McMoRan, Inc 128,518 0.0
5.25% 2029/9/1 125
Freeport-McMoRan, Inc 21,812 0.0
5.40% 2034/11/14 22
Freeport-McMoRan, Inc 205,073 0.0
5.45% 2043/3/15 207
Grinding Media, Inc/Moly-Cop AltaSteel Ltd 441,528 0.0
7.38% 2023/12/15 441
Hecla Mining Co 651,691 0.1
7.25% 2028/2/15 642
Joseph T Ryerson & Son, Inc 258,951 0.0
1.00% 2022/5/15 261
Kaiser Aluminum Corp 143,523 0.0
6.50% 2025/5/1 140
Novelis Corp 743,193 0.1
5.88% 2026/9/30 725
OCI NV 722,993 0.1
5.25% 2024/11/1 738
Olin Corp 358,924 0.0
5.13% 2027/9/15 400
Olin Corp 789,714 0.1
5.63% 2029/8/1 874
Olin Corp 225,913 0.0
9.50% 2025/6/1 207
Peabody Energy Corp 7,552 0.0
6.00% 2022/3/31 11
PolyOne Corp 211,668 0.0
5.75% 2025/5/15 202
Reynolds Group Issuer, Inc/Reynolds Group Issuer LLC/
74/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Reynolds Group Issuer Lu 7,068 0.0
7.00% 2024/7/15 7
Sealed Air Corp 30,701 0.0
6.88% 2033/7/15 26
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 35,445 0.0
7.50% 2025/11/20 30
SPCM SA 1,008,792 0.1
4.88% 2025/9/15 980
Starfruit Finco BV/Starfruit US Holdco LLC 1,493,364 0.1
8.00% 2026/10/1 1,440
United States Steel Corp 1,022,078 0.1
12.00% 2025/6/1 1,019
Valvoline, Inc 959,260 0.1
4.25% 2030/2/15 962
493,345 0.0
WR Grace & Co-Conn
5.13% 2021/10/1 480
18,472,892 1.5
資本財
ARD Finance SA(b) 236,024 0.0
5.00% 2027/6/30 EUR 225
ARD Finance SA(b) 942,466 0.1
6.50% 2027/6/30 USD 959
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc 697,575 0.1
5.25% 2027/8/15 710
Bombardier, Inc 24,600 0.0
5.75% 2022/3/15 37
Bombardier, Inc 140,157 0.0
6.00% 2022/10/15 215
Bombardier, Inc 383,978 0.0
6.13% 2023/1/15 626
Bombardier, Inc 256,807 0.0
7.50% 2024/12/1 419
Bombardier, Inc 288,579 0.0
7.50% 2025/3/15 475
Bombardier, Inc 88,907 0.0
7.88% 2027/4/15 150
Clean Harbors, Inc 1,224,548 0.1
4.88% 2027/7/15 1,183
Cleaver-Brooks, Inc 294,027 0.0
7.88% 2023/3/1 349
Colfax Corp 246,127 0.0
6.00% 2024/2/15 235
Colfax Corp 16,833 0.0
6.38% 2026/2/15 16
Covanta Holding Corp 99,559 0.0
5.88% 2024/3/1 100
253,819 0.0
EnerSys 4.38% 2027/12/15 260
F-Brasile SpA/F-Brasile US LLC, Series XR 1,267,215 0.1
7.38% 2026/8/15 USD 1,730
Gates Global LLC/Gates Corp 2,017,275 0.2
6.25% 2026/1/15 2,069
GFL Environmental, Inc 741,558 0.1
5.13% 2026/12/15 710
GFL Environmental, Inc 441,903 0.0
7.00% 2026/6/1 418
GFL Environmental, Inc 478,352 0.0
8.50% 2027/5/1 433
Granite US Holdings Corp 94,982 0.0
11.00% 2027/10/1 100
Griffon Corp 881,633 0.1
5.75% 2028/3/1 891
Harsco Corp 425,797 0.0
5.75% 2027/7/31 434
JELD-WEN, Inc 4,781 0.0
4.63% 2025/12/15 5
Mauser Packaging Solutions Holding Co 324,746 0.0
5.50% 2024/4/15 325
Mauser Packaging Solutions Holding Co 920,785 0.1
7.25% 2025/4/15 1,016
Moog, Inc 755,101 0.1
4.25% 2027/12/15 789
RBS Global, Inc/Rexnord LLC 485,030 0.0
4.88% 2025/12/15 485
Signature Aviation US Holdings, Inc 629,752 0.1
4.00% 2028/3/1 710
SPX FLOW, Inc 517,251 0.1
5.88% 2026/8/15 512
Stevens Holding Co, Inc 212,018 0.0
6.13% 2026/10/1 205
Terex Corp 637,142 0.1
5.63% 2025/2/1 685
Triumph Group, Inc 707,932 0.1
6.25% 2024/9/15 826
Triumph Group, Inc 348,746 0.0
7.75% 2025/8/15 524
Trivium Packaging Finance BV 493,269 0.0
5.50% 2026/8/15 470
674,018 0.1
Trivium Packaging Finance BV
8.50% 2027/8/15 640
18,253,292 1.5
通信 - メディア
Altice Financing SA 1,037,612 0.1
7.50% 2026/5/15 986
Banijay Entertainment SASU 166,614 0.0
3.50% 2025/3/1 EUR 156
Cablevision Systems Corp 485,556 0.0
5.88% 2022/9/15 USD 460
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 264,058 0.0
5.50% 2026/5/1 250
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 239,496 0.0
5.75% 2026/2/15 230
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc 159,000 0.0
5.13% 2027/8/15 159
CSC Holdings LLC 488,468 0.1
7.50% 2028/4/1 440
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co 323,881 0.0
5.38% 2026/8/15 408
DISH DBS Corp 60,772 0.0
5.00% 2023/3/15 61
DISH DBS Corp 88,947 0.0
5.88% 2024/11/15 90
DISH DBS Corp 40,815 0.0
6.75% 2021/6/1 40
DISH Network Corp 413,076 0.0
3.38% 2026/8/15 473
75/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Gray Television, Inc 37,241 0.0
5.88% 2026/7/15 36
iHeartCommunications, Inc 230,664 0.0
4.75% 2028/1/15 240
iHeartCommunications, Inc 87,245 0.0
5.25% 2027/8/15 89
iHeartCommunications, Inc 491,928 0.1
6.38% 2026/5/1 468
iHeartCommunications, Inc 14,341 0.0
8.38% 2027/5/1 15
Lamar Media Corp 85,224 0.0
4.88% 2029/1/15 83
LCPR Senior Secured Financing DAC 976,176 0.1
6.75% 2027/10/15 958
Meredith Corp 2,026,979 0.2
6.88% 2026/2/1 2,189
National CineMedia LLC 120,371 0.0
5.75% 2026/8/15 200
Netflix, Inc 108,168 0.0
5.88% 2028/11/15 95
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp 573,375 0.1
4.63% 2030/3/15 622
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc 23,439 0.0
6.88% 2023/2/15 23
RR Donnelley & Sons Co 5,975 0.0
7.88% 2021/3/15 6
Scripps Escrow, Inc 72,532 0.0
5.88% 2027/7/15 78
Sinclair Television Group, Inc 798,356 0.1
5.50% 2030/3/1 863
Sinclair Television Group, Inc 221,251 0.0
5.88% 2026/3/15 226
Summer BC Holdco B SARL 318,099 0.0
5.75% 2026/10/31 EUR 306
TEGNA, Inc 451,144 0.0
4.63% 2028/3/15 USD 475
TEGNA, Inc 1,094,407 0.1
5.00% 2029/9/15 1,152
Univision Communications, Inc 1,689,344 0.1
5.13% 2023/5/15 1,736
Univision Communications, Inc 26,747 0.0
5.13% 2025/2/15 28
UPC Holding BV 977,821 0.1
5.50% 2028/1/15 1,010
Virgin Media Secured Finance PLC 1,010,836 0.1
5.50% 2026/8/15 975
Ziggo Bond Co BV 212,338 0.0
5.13% 2030/2/28 206
Ziggo Bond Co BV 493,549 0.1
6.00% 2027/1/15 470
180,728 0.0
Ziggo BV
5.50% 2027/1/15 171
16,096,573 1.3
通信 – 電気通信
Altice France SA/ France 970,390 0.1
7.38% 2026/5/1 915
Altice France SA/ France 221,748 0.0
8.13% 2027/2/1 200
C&W Senior Financing DAC 879,592 0.1
6.88% 2027/9/15 888
C&W Senior Financing DAC 449,703 0.0
7.50% 2026/10/15 440
CenturyLink, Inc 292,925 0.0
5.13% 2026/12/15 290
CenturyLink, Inc, Series G 118,561 0.0
6.88% 2028/1/15 115
CenturyLink, Inc, Series S 237,506 0.0
6.45% 2021/6/15 230
CenturyLink, Inc, Series T 260,110 0.0
5.80% 2022/3/15 250
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 296,255 0.0
6.75% 2026/10/1 307
DKT Finance ApS 1,162,213 0.1
9.38% 2023/6/17 1,150
Hughes Satellite Systems Corp 469,621 0.0
6.63% 2026/8/1 450
Hughes Satellite Systems Corp 62,761 0.0
7.63% 2021/6/15 USD 60
Intelsat Jackson Holdings SA(c) 459,123 0.0
5.50% 2023/8/1 851
Intelsat Jackson Holdings SA 22,490 0.0
9.50% 2022/9/30 20
Level 3 Financing, Inc 512,026 0.1
4.63% 2027/9/15 500
Level 3 Financing, Inc 499,528 0.1
5.25% 2026/3/15 480
Nexstar Broadcasting, Inc 67,640 0.0
5.63% 2027/7/15 66
Sprint Corp 5,255 0.0
7.25% 2021/9/15 5
Sprint Corp 207,413 0.0
7.88% 2023/9/15 183
T-Mobile USA, Inc 532,919 0.1
5.38% 2027/4/15 500
T-Mobile USA, Inc 221,824 0.0
6.50% 2026/1/15 210
Telecom Italia Capital SA 134,128 0.0
6.38% 2033/11/15 120
Telecom Italia Capital SA 1,122,057 0.1
7.20% 2036/7/18 980
Telecom Italia Capital SA 3,637 0.0
7.72% 2038/6/4 3
Zayo Group Holdings, Inc 258,804 0.0
4.00% 2027/3/1 263
1,114,609 0.1
Zayo Group Holdings, Inc
6.13% 2028/3/1 1,125
10,582,838 0.8
景気連動型消費財 - 自動車
Adient US LLC 541,681 0.1
9.00% 2025/4/15 505
Allison Transmission, Inc 896,053 0.1
5.88% 2029/6/1 877
American Axle & Manufacturing, Inc 1,187,890 0.1
6.25% 2025/4/1 1,248
Cooper-Standard Automotive, Inc 534,805 0.1
5.63% 2026/11/15 835
Dana Financing Luxembourg SARL 4,956 0.0
5.75% 2025/4/15 5
76/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC 483,456 0.0
8.00% 2028/2/1 566
Ford Motor Co 1,253,668 0.1
8.50% 2023/4/21 1,208
Ford Motor Co 352,883 0.0
9.00% 2025/4/22 336
Ford Motor Credit Co LLC 321,940 0.0
3.02% 2024/3/6 EUR 306
Ford Motor Credit Co LLC 188,589 0.0
3.09% 2023/1/9 USD 200
Ford Motor Credit Co LLC 295,907 0.0
3.10% 2023/5/4 317
Ford Motor Credit Co LLC 304,648 0.0
3.22% 2022/1/9 317
Garrett LX ISARL/Garrett Borrowing LLC 461,683 0.0
5.13% 2026/10/15 EUR 629
Goodyear Tire & Rubber Co (The) 598,684 0.1
9.50% 2025/5/31 USD 569
IHO Verwaltungs GmbH(b) 108,402 0.0
3.63% 2025/5/15 EUR 100
IHO Verwaltungs GmbH(b) 504,511 0.0
6.38% 2029/5/15 USD 534
Navistar International Corp 1,107,013 0.1
6.63% 2025/11/1 1,178
Navistar International Corp 125,596 0.0
9.50% 2025/5/1 116
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co, Inc 1,185,542 0.1
6.25% 2026/5/15 1,157
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co, Inc 797,720 0.1
8.50% 2027/5/15 814
Tenneco, Inc 521,894 0.0
5.00% 2026/7/15 1,026
Tesla, Inc 915,180 0.1
5.30% 2025/8/15 915
Titan International, Inc 55,357 0.0
6.50% 2023/11/30 101
Truck Hero, Inc 416,700 0.0
8.50% 2024/4/21 463
732,347 0.1
ZF North America Capital, Inc
4.75% 2025/4/29 751
13,897,105 1.1
景気連動型消費財 - エンターテイメント
AMC Entertainment Holdings, Inc 293,945 0.0
5.75% 2025/6/15 1,110
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/
Magnum Management Corp/Millennium Op 724,216 0.1
5.38% 2027/4/15 760
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/
Magnum Management Corp/Millennium Op 1,128,103 0.1
5.50% 2025/5/1 1,105
Mattel, Inc 210,666 0.0
5.88% 2027/12/15 206
Mattel, Inc 520,529 0.0
6.75% 2025/12/31 497
NCL Corp, Ltd 721,589 0.1
3.63% 2024/12/15 1,200
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc 492,079 0.0
8.75% 2025/5/1 479
Six Flags Entertainment Corp 715,776 0.1
4.88% 2024/7/31 760
Six Flags Entertainment Corp 279,933 0.0
5.50% 2027/4/15 300
Six Flags Theme Parks, Inc 224,928 0.0
7.00% 2025/7/1 213
Vail Resorts, Inc 164,325 0.0
6.25% 2025/5/15 156
Viking Cruises Ltd 745,371 0.1
5.88% 2027/9/15 1,240
778,410 0.1
VOC Escrow Ltd
5.00% 2028/2/15 950
6,999,870 0.6
景気連動型消費財 - その他
Adams Homes, Inc 314,537 0.0
7.50% 2025/2/15 342
AZEK Co LLC (The) 331,691 0.0
9.50% 2025/5/15 310
Beazer Homes USA, Inc 26,344 0.0
5.88% 2027/10/15 28
Beazer Homes USA, Inc 17,117 0.0
6.75% 2025/3/15 17
Boyd Gaming Corp 359,719 0.0
8.63% 2025/6/1 337
Brookfield Residential Properties, Inc/
Brookfield Residential US Corp 421,676 0.0
4.88% 2030/2/15 499
Brookfield Residential Properties, Inc/
Brookfield Residential US Corp 437,901 0.0
6.25% 2027/9/15 460
Five Point Operating Co LP/Five Point Capital Corp 423,526 0.0
7.88% 2025/11/15 432
Hilton Domestic Operating Co, Inc 2,982 0.0
4.88% 2030/1/15 3
Hilton Domestic Operating Co, Inc 1,446,313 0.1
5.13% 2026/5/1 1,435
Hilton Domestic Operating Co, Inc 157,547 0.0
5.38% 2025/5/1 154
Hilton Domestic Operating Co, Inc 171,391 0.0
5.75% 2028/5/1 USD 166
Installed Building Products, Inc 33,397 0.0
5.75% 2028/2/1 33
International Game Technology PLC 469,364 0.1
6.25% 2022/2/15 460
K Hovnanian Enterprises, Inc 6,382 0.0
10.00% 2022/7/15 13
KB Home 65,836 0.0
4.80% 2029/11/15 65
Marriott Ownership Resorts, Inc 169,793 0.0
6.13% 2025/9/15 164
Marriott Ownership Resorts, Inc/ILG LLC, Series WI 994,870 0.1
6.50% 2026/9/15 1,001
Mattamy Group Corp 378,202 0.0
4.63% 2030/3/1 410
Mattamy Group Corp 461,931 0.1
5.25% 2027/12/15 480
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGM Resorts International 119,661 0.0
5.50% 2027/4/15 123
Scientific Games International, Inc 916,109 0.1
5.00% 2025/10/15 980
Scientific Games International, Inc 22,027 0.0
7.00% 2028/5/15 25
Scientific Games International, Inc 22,011 0.0
7.25% 2029/11/15 25
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp 173,559 0.0
4.75% 2028/2/15 187
Stars Group Holdings BV/Stars Group US Co-Borrower LLC 804,469 0.1
7.00% 2026/7/15 758
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/
Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 21,856 0.0
5.88% 2025/5/15 24
Taylor Morrison Communities, Inc 126,988 0.0
5.75% 2028/1/15 129
Taylor Morrison Communities, Inc 192,392 0.0
5.88% 2027/6/15 193
Taylor Morrison Communities, Inc/
Taylor Morrison Holdings II, Inc 49,875 0.0
5.88% 2023/4/15 50
Wyndham Destinations, Inc 227,648 0.0
4.25% 2022/3/1 230
Wyndham Destinations, Inc 591,060 0.1
5.75% 2027/4/1 651
Wyndham Hotels & Resorts, Inc 458,027 0.1
5.38% 2026/4/15 480
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp 456,037 0.1
5.50% 2025/3/1 470
131,706 0.0
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp
5.13% 2029/10/1 137
11,003,944 0.9
景気連動型消費財 - レストラン
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc 127,808 0.0
4.38% 2028/1/15 130
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc 315,602 0.0
5.75% 2025/4/15 297
Golden Nugget, Inc 10,495 0.0
6.75% 2024/10/15 13
Golden Nugget, Inc 441,978 0.1
8.75% 2025/10/1 670
IRB Holding Corp 355,121 0.0
6.75% 2026/2/15 379
IRB Holding Corp 310,945 0.0
7.00% 2025/6/15 300
Yum! Brands, Inc 851,399 0.1
4.75% 2030/1/15 820
270,036 0.0
Yum! Brands, Inc
7.75% 2025/4/1 244
2,683,384 0.2
景気連動型消費財 - 小売
Asbury Automotive Group, Inc 70,577 0.0
4.50% 2028/3/1 74
Asbury Automotive Group, Inc 43,199 0.0
4.75% 2030/3/1 45
Burlington Coat Factory Warehouse Corp 73,685 0.0
6.25% 2025/4/15 71
L Brands, Inc 307,554 0.0
5.25% 2028/2/1 364
L Brands, Inc 365,526 0.0
5.63% 2023/10/15 379
L Brands, Inc 288,570 0.0
6.75% 2036/7/1 347
L Brands, Inc 518,711 0.1
6.88% 2035/11/1 627
L Brands, Inc 103,345 0.0
7.50% 2029/6/15 117
Levi Strauss & Co 23,552 0.0
5.00% 2025/5/1 23
Murphy Oil USA, Inc 471,248 0.0
4.75% 2029/9/15 460
Murphy Oil USA, Inc 4,165 0.0
5.63% 2027/5/1 4
Penske Automotive Group, Inc 1,074,658 0.1
5.50% 2026/5/15 1,087
PetSmart, Inc 261,777 0.0
5.88% 2025/6/1 260
PetSmart, Inc 1,402,066 0.1
7.13% 2023/3/15 1,446
Rite Aid Corp 1,778,708 0.2
7.50% 2025/7/1 1,786
Sonic Automotive, Inc 25,734 0.0
6.13% 2027/3/15 26
Staples, Inc 1,360,952 0.1
7.50% 2026/4/15 1,555
Staples, Inc 563,755 0.1
10.75% 2027/4/15 827
TPro Acquisition Corp 66,527 0.0
11.00% 2024/10/15 70
255,938 0.0
William Carter Co (The)
5.50% 2025/5/15 248
9,060,247 0.7
生活必需品
Air Medical Group Holdings, Inc 219,677 0.0
6.38% 2023/5/15 230
Albertsons Cos, Inc/Safeway, Inc/
New Albertsons LP/Albertsons LLC 352,843 0.0
4.63% 2027/1/15 347
Albertsons Cos, Inc/Safeway, Inc/
New Albertsons LP/Albertsons LLC 248,718 0.0
4.88% 2030/2/15 240
Albertsons Cos, Inc/Safeway, Inc/
New Albertsons LP/Albertsons LLC 49,490 0.0
5.75% 2025/3/15 48
Avantor, Inc 336,974 0.0
9.00% 2025/10/1 312
Bausch Health Americas, Inc 230,919 0.0
8.50% 2027/1/31 211
Bausch Health Cos, Inc 492,167 0.0
5.75% 2027/8/15 460
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Bausch Health Cos, Inc 44,773 0.0
6.13% 2025/4/15 44
Bausch Health Cos, Inc 30,832 0.0
6.25% 2029/2/15 30
Bausch Health Cos, Inc 65,790 0.0
7.25% 2029/5/30 61
Bausch Health Cos, Inc 317,736 0.0
9.00% 2025/12/15 290
Catalent Pharma Solutions, Inc 13,336 0.0
4.88% 2026/1/15 USD 13
Catalent Pharma Solutions, Inc 463,462 0.0
5.00% 2027/7/15 450
CHS/Community Health Systems, Inc 214,318 0.0
6.25% 2023/3/31 221
CHS/Community Health Systems, Inc 510,220 0.1
6.63% 2025/2/15 530
CHS/Community Health Systems, Inc 23,624 0.0
8.13% 2024/6/30 33
CHS/Community Health Systems, Inc 947,445 0.1
8.63% 2024/1/15 940
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc 519,750 0.1
6.00% 2023/7/15 675
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc 353,320 0.0
6.00% 2025/2/1 484
Envision Healthcare Corp 442,642 0.0
8.75% 2026/10/15 1,006
Hadrian Merger Sub, Inc 18,451 0.0
8.50% 2026/5/1 22
Hologic, Inc 491,340 0.0
4.38% 2025/10/15 480
Kronos Acquisition Holdings, Inc 558,588 0.1
9.00% 2023/8/15 572
Lamb Weston Holdings, Inc 14,593 0.0
4.63% 2024/11/1 14
Lamb Weston Holdings, Inc 13,459 0.0
4.88% 2026/11/1 13
LifePoint Health, Inc 938,360 0.1
4.38% 2027/2/15 967
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC 4,499 0.0
5.50% 2025/4/15 22
MEDNAX, Inc 5,887 0.0
5.25% 2023/12/1 6
MEDNAX, Inc 1,998,874 0.2
6.25% 2027/1/15 2,118
MPH Acquisition Holdings LLC 715,963 0.1
7.13% 2024/6/1 756
Post Holdings, Inc 35,816 0.0
5.00% 2026/8/15 35
Post Holdings, Inc 67,233 0.0
5.50% 2029/12/15 64
Post Holdings, Inc 28,458 0.0
5.63% 2028/1/15 27
Radiology Partners, Inc 666,188 0.1
9.25% 2028/2/1 690
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc/
LifePoint Health, Inc 1,352,052 0.1
9.75% 2026/12/1 1,249
Spectrum Brands, Inc 71,775 0.0
6.13% 2024/12/15 70
Tenet Healthcare Corp 202,476 0.0
4.63% 2024/7/15 200
Tenet Healthcare Corp 592,617 0.1
4.88% 2026/1/1 577
Tenet Healthcare Corp 582,118 0.1
5.13% 2025/5/1 573
Tenet Healthcare Corp 439,927 0.0
6.25% 2027/2/1 425
Tenet Healthcare Corp 4,189 0.0
6.75% 2023/6/15 4
Tenet Healthcare Corp 285,689 0.0
8.13% 2022/4/1 272
US Renal Care, Inc 1,285,978 0.1
10.63% 2027/7/15 1,228
Vizient, Inc 22,147 0.0
6.25% 2027/5/15 21
1,712,882 0.1
West Street Merger Sub, Inc
6.38% 2025/9/1 1,732
17,987,595 1.4
エネルギー
Antero Resources Corp 251,812 0.0
5.00% 2025/3/1 430
Berry Petroleum Co LLC 76,373 0.0
7.00% 2026/2/15 101
Callon Petroleum, Co 4,918 0.0
6.25% 2023/4/15 15
Callon Petroleum, Co 2,996 0.0
8.25% 2025/7/15 10
Cheniere Energy Partners LP 171,910 0.0
4.50% 2029/10/1 176
CITGO Petroleum Corp 489,545 0.1
6.25% 2022/8/15 497
Denbury Resources, Inc 31,346 0.0
7.75% 2024/2/15 76
Denbury Resources, Inc 45,667 0.0
9.25% 2022/3/31 108
Diamond Offshore Drilling, Inc(c) 9,535 0.0
4.88% 2043/11/1 85
Diamond Offshore Drilling, Inc(c) 30,792 0.0
7.88% 2025/8/15 280
EnLink Midstream Partners LP 30,320 0.0
4.40% 2024/4/1 37
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc(c) 121 0.0
8.00% 2025/2/15 51
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc(c) 906 0.0
9.38% 2024/5/1 76
EQT Corp 346,519 0.0
3.90% 2027/10/1 395
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 16,475 0.0
5.63% 2024/6/15 18
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 67,016 0.0
6.25% 2026/5/15 75
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 449,320 0.1
6.50% 2025/10/1 493
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 1,422,645 0.1
7.75% 2028/2/1 1,523
Global Partners LP/GLP Finance Corp 105,985 0.0
7.00% 2023/6/15 112
Global Partners LP/GLP Finance Corp 62,633 0.0
7.00% 2027/8/1 72
Gran Tierra Energy, Inc 60,253 0.0
7.75% 2027/5/23 245
79/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Gulfport Energy Corp 11,092 0.0
6.00% 2024/10/15 19
Gulfport Energy Corp 13,181 0.0
6.38% 2025/5/15 26
Gulfport Energy Corp 283,244 0.0
6.38% 2026/1/15 571
HighPoint Operating Corp 5,920 0.0
7.00% 2022/10/15 21
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co 784,170 0.1
5.75% 2025/10/1 885
Indigo Natural Resources LLC 408,296 0.1
6.88% 2026/2/15 422
Ithaca Energy North Sea PLC 1,453,836 0.1
9.38% 2024/7/15 1,930
Moss Creek Resources Holdings, Inc 188,632 0.0
10.50% 2027/5/15 330
Nabors Industries Ltd 86,614 0.0
7.25% 2026/1/15 152
Nabors Industries Ltd 84,149 0.0
7.50% 2028/1/15 153
Nabors Industries, Inc 186,000 0.0
5.75% 2025/2/1 600
Neptune Energy Bondco PLC 315,856 0.0
6.63% 2025/5/15 360
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 511,860 0.1
7.50% 2023/11/1 658
Noble Holding International Ltd 91 0.0
5.25% 2042/3/15 3
Noble Holding International Ltd 148 0.0
6.20% 2040/8/1 7
Noble Holding International Ltd 239 0.0
7.75% 2024/1/15 10
Noble Holding International Ltd 302 0.0
7.95% 2025/4/1 12
Occidental Petroleum Corp 351,135 0.0
2.70% 2023/2/15 USD 408
Occidental Petroleum Corp 114,753 0.0
2.90% 2024/8/15 145
Occidental Petroleum Corp 27,361 0.0
3.40% 2026/4/15 37
Occidental Petroleum Corp 146,669 0.0
3.50% 2025/6/15 188
Occidental Petroleum Corp 63,337 0.0
6.95% 2024/7/1 70
PDC Energy, Inc 20,320 0.0
5.75% 2026/5/15 22
PDC Energy, Inc 48,518 0.0
6.13% 2024/9/15 51
QEP Resources, Inc 414,935 0.1
5.25% 2023/5/1 778
QEP Resources, Inc 19,920 0.0
5.38% 2022/10/1 35
Range Resources Corp 21,529 0.0
5.00% 2022/8/15 23
Range Resources Corp 217,813 0.0
5.00% 2023/3/15 241
Range Resources Corp 1,892 0.0
5.88% 2022/7/1 2
SM Energy Co 435,367 0.1
5.00% 2024/1/15 824
SM Energy Co 35,776 0.0
5.63% 2025/6/1 69
SM Energy Co 7,660 0.0
6.75% 2026/9/15 15
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 653,660 0.1
5.50% 2026/2/15 644
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 40,509 0.0
5.88% 2028/3/15 40
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 3,077 0.0
6.00% 2027/4/15 3
Transocean Phoenix 2 Ltd 22,062 0.0
7.75% 2024/10/15 23
Transocean Poseidon Ltd 44,088 0.0
6.88% 2027/2/1 49
Transocean Sentry Ltd 754,644 0.1
5.38% 2023/5/15 813
Transocean, Inc 266,438 0.0
6.80% 2038/3/15 891
Transocean, Inc 18,159 0.0
7.25% 2025/11/1 33
Transocean, Inc 10,487 0.0
7.50% 2026/1/15 19
Transocean, Inc 179,405 0.0
8.00% 2027/2/1 328
Vantage Drilling International(d) 0.0
7.50% 2020/11/8 40
Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corp 105,706 0.0
8.75% 2023/4/15 159
Western Midstream Operating LP 297,525 0.0
3.10% 2025/2/1 320
Western Midstream Operating LP 127,398 0.0
3.95% 2025/6/1 137
Western Midstream Operating LP 153,207 0.0
4.00% 2022/7/1 156
Western Midstream Operating LP 249,438 0.0
4.05% 2030/2/1 278
Western Midstream Operating LP 348,450 0.0
4.50% 2028/3/1 383
Western Midstream Operating LP 152,356 0.0
4.75% 2028/8/15 167
Western Midstream Operating LP 84,908 0.0
5.45% 2044/4/1 104
Whiting Petroleum Corp(c) 1,273 0.0
6.25% 2023/4/1 11
7,986 0.0
Whiting Petroleum Corp(c)
6.63% 2026/1/15 70
13,458,478 1.1
その他資本財・サービス
American Builders & Contractors Supply Co, Inc 904,376 0.1
4.00% 2028/1/15 900
American Builders & Contractors Supply Co, Inc 1,221,056 0.1
5.88% 2026/5/15 1,180
H&E Equipment Services, Inc 885,893 0.1
5.63% 2025/9/1 905
IAA, Inc 503,154 0.0
5.50% 2027/6/15 493
KAR Auction Services, Inc 603,754 0.0
5.13% 2025/6/1 637
44,370 0.0
Laureate Education, Inc
8.25% 2025/5/1 42
80/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,162,603 0.3
サービス
ADT Security Corp (The) 1,399,116 0.1
4.88% 2032/7/15 1,470
ADT Security Corp (The) 72,501 0.0
6.25% 2021/10/15 70
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp 1,231,771 0.1
6.63% 2026/7/15 1,166
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp 1,128,375 0.1
9.75% 2027/7/15 1,062
Aptim Corp 10,500 0.0
7.75% 2025/6/15 30
APX Group, Inc 74,409 0.0
6.75% 2027/2/15 79
APX Group, Inc 76,945 0.0
7.63% 2023/9/1 85
APX Group, Inc 389,785 0.0
7.88% 2022/12/1 373
Aramark Services, Inc 774,610 0.1
5.00% 2028/2/1 786
Carriage Services, Inc 36,442 0.0
6.63% 2026/6/1 35
Garda World Security Corp 953,224 0.1
9.50% 2027/11/1 917
Gartner, Inc 16,331 0.0
5.13% 2025/4/1 16
Korn Ferry 149,145 0.0
4.63% 2027/12/15 163
Monitronics International, Inc(d) 0 0.0
9.13% 2021/4/1 40
Nielsen Co Luxembourg SARL (The) 1,285,731 0.1
5.00% 2025/2/1 1,276
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 19,970 0.0
5.00% 2022/4/15 20
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc 678,472 0.0
5.25% 2024/4/15 651
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc 733,175 0.1
5.75% 2026/4/15 705
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc 951,981 0.1
6.25% 2028/1/15 1,002
Refinitiv US Holdings, Inc 768,870 0.1
8.25% 2026/11/15 700
Ritchie Bros Auctioneers, Inc 12,359 0.0
5.38% 2025/1/15 12
Sabre GLBL, Inc 931,634 0.1
5.38% 2023/4/15 986
Sabre GLBL, Inc 390,550 0.0
9.25% 2025/4/15 364
1,680,391 0.1
Verscend Escrow Corp
9.75% 2026/8/15 1,563
13,766,287 1.1
テクノロジー
Banff Merger Sub, Inc 953,018 0.0
9.75% 2026/9/1 USD 950
Boxer Parent Co, Inc 215,490 0.0
7.13% 2025/10/2 204
CDK Global, Inc 496,283 0.1
5.88% 2026/6/15 470
CDW LLC/CDW Finance Corp 392,044 0.0
4.13% 2025/5/1 382
CommScope Technologies LLC 337,029 0.0
6.00% 2025/6/15 347
CommScope, Inc 519,690 0.1
5.50% 2024/3/1 506
CommScope, Inc 32,649 0.0
6.00% 2026/3/1 31
CommScope, Inc 1,324,426 0.1
8.25% 2027/3/1 1,270
EMC Corp 491,288 0.0
3.38% 2023/6/1 490
Microchip Technology, Inc 343,020 0.0
4.25% 2025/9/1 341
NCR Corp 53,915 0.0
5.75% 2027/9/1 54
NCR Corp 904,657 0.1
6.13% 2029/9/1 908
NCR Corp 62,357 0.0
8.13% 2025/4/15 58
Presidio Holdings, Inc 196,643 0.0
4.88% 2027/2/1 199
Presidio Holdings, Inc 398,591 0.0
8.25% 2028/2/1 403
Science Applications International Corp 65,432 0.0
4.88% 2028/4/1 64
Solera LLC/Solera Finance, Inc 442,316 0.0
10.50% 2024/3/1 435
614,968 0.1
Veritas US, Inc/Veritas Bermuda Ltd
7.50% 2023/2/1 630
7,843,816 0.6
運輸 - サービス
AerCap Global Aviation Trust 644,396 0.1
6.50% 2045/6/15 860
Algeco Global Finance PLC 1,811,452 0.1
8.00% 2023/2/15 1,945
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc 22,225 0.0
5.75% 2027/7/15 29
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc 550,781 0.0
10.50% 2025/5/15 495
Herc Holdings, Inc 761,732 0.1
5.50% 2027/7/15 782
Hertz Corp (The)(c) 30,468 0.0
5.50% 2024/10/15 181
Hertz Corp (The)(c) 259,758 0.0
6.00% 2028/1/15 1,530
Hertz Corp (The)(c) 20,279 0.0
6.25% 2022/10/15 120
United Rentals North America, Inc 19,123 0.0
5.50% 2027/5/15 18
United Rentals North America, Inc 766,824 0.1
5.88% 2026/9/15 729
United Rentals North America, Inc 3,208 0.0
6.50% 2026/12/15 3
XPO Logistics, Inc 28,435 0.0
6.13% 2023/9/1 28
376,624 0.0
XPO Logistics, Inc
6.75% 2024/8/15 359
81/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,295,305 0.4
169,564,229 13.5
公益事業
電力
Calpine Corp 817,997 0.1
5.13% 2028/3/15 806
Calpine Corp 788,110 0.1
5.25% 2026/6/1 760
Calpine Corp 126,174 0.0
5.50% 2024/2/1 125
NRG Energy, Inc 3,203 0.0
6.63% 2027/1/15 3
NRG Energy, Inc 563,081 0.0
7.25% 2026/5/15 525
Talen Energy Supply LLC 138,799 0.0
6.50% 2025/6/1 205
Talen Energy Supply LLC 379,104 0.0
7.25% 2027/5/15 371
Talen Energy Supply LLC 246,711 0.0
10.50% 2026/1/15 322
50,944 0.0
Vistra Operations Co LLC
5.63% 2027/2/15 48
3,114,123 0.2
197,495,340 15.7
国債
コロンビア
6,154,353 0.5
Colombian TES, Series B
10.00% 2024/7/24 COP 18,651,600
インドネシア
Indonesia Treasury Bond, Series FR44 6,488,654 0.5
10.00% 2024/9/15 IDR 85,501,000
Indonesia Treasury Bond, Series FR56 100,298 0.0
8.38% 2026/9/15 1,376,000
Indonesia Treasury Bond, Series FR70 151,931 0.0
8.38% 2024/3/15 2,113,000
Indonesia Treasury Bond, Series FR71 2,321,245 0.2
9.00% 2029/3/15 31,042,000
Indonesia Treasury Bond, Series FR78 1,639,585 0.2
8.25% 2029/5/15 22,719,000
1,427,657 0.1
Indonesia Treasury Bond, Series FR81
6.50% 2025/6/15 21,208,000
12,129,370 1.0
メキシコ
Mexican Bonos, Series M 96,035 0.0
6.50% 2021/6/10 MXN 2,100
Mexican Bonos, Series M 6,557,343 0.5
8.00% 2024/9/5 132,187
Mexican Bonos, Series M 471,812 0.0
8.00% 2047/11/7 9,444
Mexican Bonos, Series M 20 1,568,735 0.1
7.50% 2027/6/3 31,868
1,978,251 0.2
Mexican Bonos, Series M 20
10.00% 2024/12/5 37,077
10,672,176 0.8
ロシア
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6209 17,369 0.0
7.60% 2022/7/20 RUB 1,155
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6212 317,763 0.1
7.05% 2028/1/19 20,100
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6215 1,569,868 0.1
7.00% 2023/8/16 103,605
164,804 0.0
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6217
7.50% 2021/8/18 11,226
2,069,804 0.2
米国
US Treasury Bonds 386,172 0.0
6.25% 2030/5/15 USD 250
US Treasury Notes 624,470 0.1
1.25% 2050/5/15 649
US Treasury Notes(e) 84,412,848 6.7
1.63% 2029/8/15 77,343
US Treasury Notes 3,215,156 0.3
2.13% 2024/3/31 3,000
US Treasury Notes 1,564,500 0.1
2.25% 2027/2/15 1,400
US Treasury Notes 12,647,943 1.0
2.38% 2029/5/15 10,951
US Treasury Notes(e) 2,724,627 0.2
2.50% 2020/12/31 2,689
US Treasury Notes(e) 6,686,482 0.5
2.50% 2021/2/28 6,574
US Treasury Notes(e) 8,684,628 0.7
2.63% 2029/2/15 7,402
1,114,062 0.1
US Treasury Notes
3.13% 2028/11/15 920
122,060,888 9.7
153,086,591 12.2
新興市場 - ソブリン債
アンゴラ
Angolan Government International Bond 1,196,690 0.1
8.00% 2029/11/26 1,936
Angolan Government International Bond 749,124 0.1
8.25% 2028/5/9 1,215
Angolan Government International Bond 1,582,867 0.1
9.13% 2049/11/26 2,645
Angolan Government International Bond 120,379 0.0
9.38% 2048/5/8 202
271,625 0.0
Angolan Government International Bond
9.50% 2025/11/12 400
3,920,685 0.3
アルゼンチン
82/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Argentine Republic Government International Bond(c) 45,751 0.0
3.88% 2022/1/15 EUR 110
Argentine Republic Government International Bond(c) 57,670 0.0
5.63% 2022/1/26 USD 146
Argentine Republic Government International Bond(c) 246,137 0.0
5.88% 2028/1/11 679
Argentine Republic Government International Bond(c) 264,110 0.0
6.63% 2028/7/6 733
Argentine Republic Government International Bond(c) 965,700 0.1
6.88% 2027/1/26 2,664
Argentine Republic Government International Bond(c) 496,834 0.1
6.88% 2048/1/11 1,402
Argentine Republic Government International Bond(c) 2,572,006 0.2
7.50% 2026/4/22 6,802
Argentine Republic Government International Bond(c) 10,432 0.0
7.82% 2033/12/31 EUR 22
73,877 0.0
Argentine Republic Government International Bond, Series NY(c)
3.75% 2038/12/31 USD 195
4,732,517 0.4
バーレーン
Bahrain Government International Bond 462,131 0.0
5.63% 2031/9/30 490
Bahrain Government International Bond 409,000 0.0
6.75% 2029/9/20 400
Bahrain Government International Bond 4,537,181 0.4
7.00% 2028/10/12 4,347
604,170 0.1
CBB International Sukuk Programme Co SPC
6.25% 2024/11/14 588
6,012,482 0.5
ブラジル
2,409,445 0.2
Brazilian Government International Bond
4.63% 2028/1/13 2,305
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond 329,500 0.0
4.38% 2025/4/30 400
Costa Rica Government International Bond 1,940,895 0.2
6.13% 2031/2/19 2,376
194,298 0.0
Costa Rica Government International Bond
7.16% 2045/3/12 249
2,464,693 0.2
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 828,787 0.1
4.50% 2030/1/30 954
Dominican Republic International Bond 99,625 0.0
5.50% 2025/1/27 100
Dominican Republic International Bond 380,417 0.0
5.88% 2024/4/18 377
Dominican Republic International Bond 232,805 0.0
5.88% 2060/1/30 275
Dominican Republic International Bond 1,459,319 0.1
5.95% 2027/1/25 1,503
Dominican Republic International Bond 144,469 0.0
6.00% 2028/7/19 150
Dominican Republic International Bond 2,254,965 0.2
6.40% 2049/6/5 2,516
Dominican Republic International Bond 1,845,017 0.2
6.88% 2026/1/29 1,794
196,812 0.0
Dominican Republic International Bond
7.45% 2044/4/30 200
7,442,216 0.6
エクアドル
Ecuador Government International Bond(c) 1,314,572 0.2
7.88% 2028/1/23 3,724
Ecuador Government International Bond(c) 211,500 0.0
7.95% 2024/6/20 500
Ecuador Government International Bond(c) 101,360 0.0
8.88% 2027/10/23 280
Ecuador Government International Bond(c) 80,333 0.0
9.50% 2030/3/27 221
Ecuador Government International Bond(c) 215,760 0.0
9.65% 2026/12/13 580
88,200 0.0
Ecuador Government International Bond(c)
10.75% 2022/3/28 200
2,011,725 0.2
エジプト
Egypt Government International Bond 405,750 0.0
6.13% 2022/1/31 USD 400
Egypt Government International Bond 345,525 0.0
6.20% 2024/3/1 340
Egypt Government International Bond 2,851,369 0.2
7.50% 2027/1/31 2,745
Egypt Government International Bond 1,113,062 0.1
7.60% 2029/3/1 1,100
Egypt Government International Bond 600,863 0.1
7.63% 2032/5/29 613
Egypt Government International Bond 257,337 0.0
8.15% 2059/11/20 280
Egypt Government International Bond 1,025,970 0.1
8.50% 2047/1/31 1,056
Egypt Government International Bond 3,087,913 0.3
8.70% 2049/3/1 3,160
1,194,875 0.1
Egypt Government International Bond
8.88% 2050/5/29 1,210
10,882,664 0.9
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond 3,323,955 0.3
6.38% 2027/1/18 4,066
El Salvador Government International Bond 1,040,143 0.1
7.12% 2050/1/20 1,358
El Salvador Government International Bond 22,348 0.0
7.65% 2035/6/15 28
El Salvador Government International Bond 9,852 0.0
7.75% 2023/1/24 11
162,153 0.0
El Salvador Government International Bond
8.63% 2029/2/28 190
4,558,451 0.4
ガボン
83/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Gabon Government International Bond 357,780 0.0
6.38% 2024/12/12 397
Gabon Government International Bond 1,374,339 0.1
6.63% 2031/2/6 1,649
1,025,150 0.1
Gabon Government International Bond
6.95% 2025/6/16 1,160
2,757,269 0.2
ガーナ
Ghana Government International Bond 2,504,399 0.2
6.38% 2027/2/11 2,809
Ghana Government International Bond 451,583 0.0
8.13% 2026/1/18 466
Ghana Government International Bond 622,803 0.1
8.13% 2032/3/26 710
413,128 0.0
Ghana Government International Bond
10.75% 2030/10/14 370
3,991,913 0.3
グアテマラ
Guatemala Government Bond 223,586 0.0
4.50% 2026/5/3 218
Guatemala Government Bond 1,068,860 0.1
4.88% 2028/2/13 1,021
Guatemala Government Bond 1,255,280 0.1
4.90% 2030/6/1 1,198
Guatemala Government Bond 266,141 0.0
5.38% 2032/4/24 246
268,419 0.0
Guatemala Government Bond
6.13% 2050/6/1 238
3,082,286 0.2
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 3,062,615 0.3
6.25% 2027/1/19 2,936
423,125 0.0
Honduras Government International Bond
7.50% 2024/3/15 400
3,485,740 0.3
イラク
Iraq International Bond 242,916 0.0
5.80% 2028/1/15 270
182,937 0.0
Iraq International Bond
6.75% 2023/3/9 200
425,853 0.0
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond 2,449,079 0.2
5.38% 2024/7/23 2,567
Ivory Coast Government International Bond 650,649 0.1
5.88% 2031/10/17 EUR 645
Ivory Coast Government International Bond 2,178,270 0.1
6.13% 2033/6/15 USD 2,315
1,015,618 0.1
Ivory Coast Government International Bond
6.38% 2028/3/3 1,038
6,293,616 0.5
ジャマイカ
Jamaica Government International Bond 1,316,825 0.1
6.75% 2028/4/28 1,253
Jamaica Government International Bond 211,500 0.0
7.63% 2025/7/9 200
827,177 0.1
Jamaica Government International Bond
7.88% 2045/7/28 749
2,355,502 0.2
ケニア
Kenya Government International Bond 614,200 0.1
6.88% 2024/6/24 640
Kenya Government International Bond 243,989 0.0
7.00% 2027/5/22 257
1,684,378 0.1
Kenya Government International Bond
7.25% 2028/2/28 1,783
2,542,567 0.2
レバノン
Lebanon Government International Bond(c) 4,305 0.0
6.65% 2024/4/22 25
Lebanon Government International Bond(c) 11,903 0.0
6.85% 2027/3/23 69
142,464 0.0
Lebanon Government International Bond, Series G(c)
1.00% 2026/11/27 817
158,672 0.0
モンゴル
Mongolia Government International Bond 1,634,850 0.1
5.13% 2022/12/5 1,730
203,750 0.0
Mongolia Government International Bond
10.88% 2021/4/6 200
1,838,600 0.1
ナミビア
194,938 0.0
Namibia International Bonds
5.25% 2025/10/29 USD 200
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 676,924 0.1
6.50% 2027/11/28 763
Nigeria Government International Bond 437,188 0.0
7.14% 2030/2/23 500
Nigeria Government International Bond 622,781 0.1
7.63% 2025/11/21 650
Nigeria Government International Bond 536,250 0.0
7.63% 2047/11/28 650
1,820,569 0.1
Nigeria Government International Bond
8.75% 2031/1/21 1,940
4,093,712 0.3
オマーン
Oman Government International Bond 308,305 0.0
4.13% 2023/1/17 335
84/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Oman Government International Bond 470,967 0.1
4.88% 2025/2/1 535
1,118,062 0.1
Oman Government International Bond
5.38% 2027/3/8 1,340
1,897,334 0.2
パキスタン
208,431 0.0
Pakistan Government International Bond
6.88% 2027/12/5 225
セネガル
Senegal Government International Bond 152,198 0.0
4.75% 2028/3/13 EUR 150
Senegal Government International Bond 1,324,010 0.1
6.25% 2033/5/23 USD 1,417
1,541,870 0.1
Senegal Government International Bond
6.75% 2048/3/13 1,712
3,018,078 0.2
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond 2,182,700 0.2
4.85% 2029/9/30 2,392
Republic of South Africa Government International Bond 1,321,115 0.1
5.75% 2049/9/30 1,621
543,237 0.0
Republic of South Africa Government International Bond
5.88% 2025/9/16 520
4,047,052 0.3
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 440,944 0.0
6.85% 2024/3/14 780
Sri Lanka Government International Bond 109,375 0.0
6.85% 2025/11/3 200
808,991 0.1
Sri Lanka Government International Bond
7.55% 2030/3/28 1,499
1,359,310 0.1
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 3,052,763 0.2
7.38% 2032/9/25 3,205
Ukraine Government International Bond 392,925 0.0
7.75% 2022/9/1 390
Ukraine Government International Bond 704,200 0.1
7.75% 2023/9/1 700
Ukraine Government International Bond 100,400 0.0
7.75% 2024/9/1 100
Ukraine Government International Bond 310,930 0.0
7.75% 2025/9/1 310
Ukraine Government International Bond 2,326,275 0.3
7.75% 2027/9/1 2,352
377,960 0.0
Ukraine Government International Bond
9.75% 2028/11/1 352
7,265,453 0.6
93,451,204 7.4
優先株式
金融機関
分散型不動産投資信託
Armada Hoffler Properties, Inc, Series A 0.1
6.75% 44,789 911,008
Colony Capital, Inc, Series H 0.1
7.13% 54,210 826,703
Colony Capital, Inc, Series I 0.1
7.15% 61,400 922,842
Colony Capital, Inc, Series J 0.0
7.13% 35,609 547,310
Gladstone Commercial Corp, Series D 0.1
7.00% 29,823 709,787
Gladstone Commercial Corp, Series E 0.1
6.63% 41,250 921,938
Global Net Lease, Inc, Series A 0.1
7.25% 60,850 1,450,055
Global Net Lease, Inc, Series B 0.0
6.88% 22,325 491,373
PS Business Parks, Inc, Series X 0.0
5.25% 11,000 282,040
PS Business Parks, Inc, Series Y 0.0
5.20% 18,450 473,612
PS Business Parks, Inc, Series Z 0.2
4.88% 88,300 2,170,414
VEREIT, Inc, Series F 0.2
6.70% 104,721 2,642,111
Vornado Realty Trust, Series K 0.1
5.70% 33,315 817,883
0.0
540,601
Vornado Realty Trust, Series L
5.40% 23,342
1.1
13,707,677
ヘルスケア 不動産投資信託
0.0
452,475
Global Medical REIT, Inc, Series A
7.50% 18,099
ホテル・リゾート不動産投資信託
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series D 0.0
8.45% 2,500 24,475
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series F 0.0
7.38% 14,775 114,654
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series G 0.1
7.38% 80,392 597,313
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series H 0.0
7.50% 14,584 110,109
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series I 0.0
7.50% 7,454 57,768
Hersha Hospitality Trust, Series C 0.0
6.88% 36,948 437,834
Hersha Hospitality Trust, Series D 0.0
6.50% 31,000 364,250
Hersha Hospitality Trust, Series E 0.0
6.50% 13,700 162,208
Pebblebrook Hotel Trust, Series C 0.0
6.50% 17,000 364,480
Pebblebrook Hotel Trust, Series D $742,938 0.1
6.38% USD 36,100
85/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Pebblebrook Hotel Trust, Series E 0.0
6.38% 4,200 89,670
Pebblebrook Hotel Trust, Series F 0.0
6.30% 4,053 87,302
Summit Hotel Properties, Inc, Series D 0.0
6.45% 9,025 164,706
Summit Hotel Properties, Inc, Series E 0.1
6.25% 61,647 1,091,152
Sunstone Hotel Investors, Inc, Series E 0.1
6.95% 42,050 1,026,861
0.1
Sunstone Hotel Investors, Inc, Series F 1,144,662
6.45% 47,398
0.5
6,580,382
産業不動産投資信託
Monmouth Real Estate Investment Corp, Series C 0.2
6.13% 114,500 2,862,500
Rexford Industrial Realty, Inc, Series A 0.0
5.88% 7,372 187,249
Rexford Industrial Realty, Inc, Series B 0.1
5.88% 27,219 706,061
Rexford Industrial Realty, Inc, Series C 0.1
5.63% 33,975 865,231
0.1
888,440
STAG Industrial, Inc, Series C
6.88% 33,700
0.5
5,509,481
商業不動産投資信託
Boston Properties, Inc, Series B 0.0
5.25% 4,400 110,836
City Office REIT, Inc, Series A 0.1
6.63% 40,539 888,209
SL Green Realty Corp, Series I 0.0
6.50% 4,600 119,416
Vornado Realty Trust, Series M 0.2
5.25% 116,700 2,686,434
0.3
3,804,895
不動産管理会社
Brookfield Property Partners LP, Series A 0.1
5.75% 60,000 1,080,000
0.2
Brookfield Property Partners LP, Series A2 2,110,500
6.38% 105,525
0.3
3,190,500
住宅不動産投資信託
American Homes 4 Rent, Series D 0.1
6.50% 64,000 1,664,000
American Homes 4 Rent, Series E 0.1
6.35% 22,325 585,808
American Homes 4 Rent, Series F 0.1
5.88% 20,000 509,400
American Homes 4 Rent, Series G 0.1
5.88% 43,705 1,104,862
American Homes 4 Rent, Series H 0.0
6.25% 7,500 198,375
Investors Real Estate Trust, Series C 0.0
6.63% 2,750 70,675
UMH Properties, Inc, Series B 0.0
8.00% 16,500 414,150
UMH Properties, Inc, Series C 0.0
6.75% 18,675 444,652
0.2
UMH Properties, Inc, Series D 2,830,201
6.38% 121,520
0.6
7,822,123
リテール不動産投資信託
Brookfield Property REIT, Inc, Series A 0.1
6.38% 48,175 775,136
Cedar Realty Trust, Inc, Series C 0.1
6.50% 47,325 648,352
Federal Realty Investment Trust, Series C 0.0
5.00% 19,700 500,183
National Retail Properties, Inc, Series F 0.1
5.20% 30,226 713,031
Saul Centers, Inc, Series D 0.1
6.13% 31,054 649,029
Saul Centers, Inc, Series E 0.1
6.00% 57,063 1,177,210
Seritage Growth Properties, Series A 0.1
7.00% 58,178 824,673
SITE Centers Corp, Series A 0.1
6.38% 98,794 1,987,735
SITE Centers Corp, Series K 0.0
6.25% 23,573 470,281
Spirit Realty Capital, Inc, Series A 0.1
6.00% 40,659 971,750
Taubman Centers, Inc, Series J 0.0
6.50% 7,775 176,493
Taubman Centers, Inc, Series K 0.0
6.25% 26,400 596,376
Urstadt Biddle Properties, Inc, Series H 0.1
6.25% 72,677 1,534,938
0.1
Urstadt Biddle Properties, Inc, Series K 900,413
5.88% 42,613
1.0
11,925,600
特殊不動産投資信託
Digital Realty Trust, Inc, Series C 0.1
6.63% 34,500 904,935
Digital Realty Trust, Inc, Series G 0.0
5.88% 11,700 302,211
Digital Realty Trust, Inc, Series I 0.0
6.35% 4,100 105,083
Digital Realty Trust, Inc, Series J 0.1
5.25% 26,103 675,024
Digital Realty Trust, Inc, Series K 0.0
5.85% 18,000 486,000
Digital Realty Trust, Inc, Series L 0.3
5.20% 138,916 3,547,915
EPR Properties, Series G 0.1
5.75% 64,562 1,122,733
National Storage Affiliates Trust, Series A 0.2
6.00% 94,600 2,536,226
Public Storage, Series C 0.0
5.13% 15,000 387,000
86/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Public Storage, Series D 0.0
4.95% 5,000 127,700
Public Storage, Series E 0.0
4.90% 4,000 101,560
Public Storage, Series F 0.0
5.15% 13,275 347,805
Public Storage, Series G 0.0
5.05% 4,000 105,160
Public Storage, Series H 0.1
5.60% 25,000 689,500
Public Storage, Series K 0.1
4.75% 34,642 899,306
Public Storage, Series V 0.0
5.38% 5,000 127,750
Public Storage, Series W 0.0
5.20% 2,800 71,904
0.1
1,755,847
QTS Realty Trust, Inc, Series A
7.13% 63,942
1.1
14,293,659
5.4
67,286,792
社債 - 投資適格
金融機関
銀行
Ally Financial, Inc 810,725 0.1
8.00% 2031/11/1 USD 649
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo
Financiero Santand 546,642 0.1
5.38% 2025/4/17 511
Banco Santander SA 407,981 0.0
2.75% 2025/5/28 400
Banco Santander SA 204,413 0.0
3.49% 2030/5/28 200
Bank of America Corp, Series DD(a) 158,431 0.0
6.30% 2026/3/10 144
Bank of America Corp, Series JJ(a) 1,240,690 0.1
5.13% 2024/6/20 1,274
Bank of America Corp, Series X(a) 146,270 0.0
6.25% 2024/9/5 140
Bank of America Corp, Series Z(a) 475,668 0.1
6.50% 2024/10/23 445
Barclays PLC(a) 210,285 0.0
7.88% 2022/3/15 207
BNP Paribas SA(a) 205,664 0.0
6.75% 2022/3/14 200
BNP Paribas SA(a) 1,072,110 0.1
7.63% 2021/3/30 1,043
CIT Group, Inc 461,673 0.0
5.00% 2022/8/15 460
CIT Group, Inc 70,428 0.0
5.00% 2023/8/1 70
Citigroup, Inc(a) 67,256 0.0
5.95% 2023/1/30 67
Citigroup, Inc, Series T(a) 104,546 0.0
6.25% 2026/8/15 99
Citigroup, Inc, Series U(a) 884,857 0.1
5.00% 2024/9/12 945
Citigroup, Inc, Series V(a) 248,789 0.0
4.70% 2025/1/30 285
Credit Agricole SA(a) 1,198,107 0.1
8.13% 2025/12/23 1,045
DNB Bank ASA(a) 1,118,665 0.1
6.50% 2022/3/26 1,085
Erste Group Bank AG(a) 460,926 0.0
6.50% 2024/4/15 EUR 400
Goldman Sachs Group, Inc (The), Series O(a) 9,165 0.0
5.30% 2026/11/10 USD 9
Goldman Sachs Group, Inc (The), Series P(a) 729,506 0.1
5.00% 2022/11/10 792
HSBC Holdings PLC(a) 1,052,061 0.1
6.00% 2027/5/22 1,078
ING Groep NV(a) 408,975 0.0
5.75% 2026/11/16 420
ING Groep NV(a) 202,105 0.0
6.75% 2024/4/16 200
ING Groep NV(a) 311,433 0.0
6.88% 2022/4/16 303
JPMorgan Chase & Co, Series FF(a) 220,872 0.0
5.00% 2024/8/1 235
JPMorgan Chase & Co, Series HH(a) 288,538 0.0
4.60% 2025/2/1 327
JPMorgan Chase & Co, Series V(a) (f) 14,464 0.0
4.75% 2020/7/1 17
JPMorgan Chase & Co, Series X(a) 765,093 0.1
6.10% 2024/10/1 750
KBC Group NV(a) 1,062,602 0.1
4.25% 2025/10/24 EUR 1,000
Lloyds Banking Group PLC 214,772 0.0
3.00% 2022/1/11 USD 209
Lloyds Banking Group PLC(a) 84,048 0.0
6.66% 2037/5/21 76
Lloyds Banking Group PLC(a) 444,442 0.0
7.50% 2024/6/27 434
Morgan Stanley 53,614 0.0
4.10% 2023/5/22 50
Royal Bank of Scotland Group PLC 129,592 0.0
2.00% 2025/3/4 EUR 115
Royal Bank of Scotland Group PLC(a) 1,986,747 0.2
8.63% 2021/8/15 USD 1,908
Standard Chartered PLC(a) 1,253,173 0.1
7.50% 2022/4/2 1,215
Standard Chartered PLC(a) 753,834 0.1
7.75% 2023/4/2 730
State Street Corp 72,915 0.0
2.90% 2026/3/30 68
State Street Corp 103,920 0.0
3.15% 2031/3/30 94
Swedbank AB(a) 400,382 0.0
6.00% 2022/3/17 400
Swedbank AB, Series NC5(a) 198,582 0.0
5.63% 2024/9/17 200
UBS Group AG(a) 625,312 0.1
6.88% 2021/3/22 617
2,030,003 0.2
UBS Group AG(a)
7.00% 2025/2/19 1,862
23,510,276 1.9
87/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券仲買会社
706,400 0.1
Charles Schwab Corp (The), Series G(a)
5.38% 2025/6/1 673
ファイナンス
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 210,876 0.0
3.30% 2023/1/23 238
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 171,086 0.0
3.65% 2027/7/21 207
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 172,593 0.0
3.88% 2028/1/23 207
Synchrony Financial 336,591 0.1
2.85% 2022/7/25 341
Synchrony Financial 89,975 0.0
4.25% 2024/8/15 90
Synchrony Financial 213,648 0.0
4.38% 2024/3/19 212
248,891 0.0
Synchrony Financial
4.50% 2025/7/23 247
1,443,660 0.1
保険
Allstate Corp (The) 93,375 0.0
6.50% 2057/5/15 80
Centene Corp 39,267 0.0
5.38% 2026/8/15 37
Liberty Mutual Group, Inc 305,083 0.1
3.63% 2059/5/23 EUR 290
MetLife Capital Trust IV 126,316 0.0
7.88% 2037/12/15 USD 100
MetLife, Inc 91,201 0.0
10.75% 2039/8/1 60
Nationwide Mutual Insurance Co 46,721 0.0
9.38% 2039/8/15 30
Prudential Financial, Inc 28,251 0.0
5.20% 2044/3/15 28
Prudential Financial, Inc 83,997 0.0
5.63% 2043/6/15 81
29,600 0.0
Transatlantic Holdings, Inc
8.00% 2039/11/30 20
843,811 0.1
不動産投資信託
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc 56,038 0.0
4.00% 2030/1/15 USD 64
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc 46,229 0.0
5.25% 2025/6/1 46
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc 35,185 0.0
5.38% 2026/4/15 35
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc 57,282 0.0
5.75% 2028/6/1 57
Healthpeak Properties, Inc 93,672 0.0
3.40% 2025/2/1 90
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 374,756 0.0
4.63% 2029/8/1 376
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 486,624 0.1
5.00% 2027/10/15 471
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 8,101 0.0
5.50% 2024/5/1 8
Sabra Health Care LP 72,639 0.0
4.80% 2024/6/1 74
Trust Fibra Uno 268,918 0.0
4.87% 2030/1/15 311
Welltower, Inc 83,711 0.0
4.50% 2024/1/15 80
26,457 0.0
Weyerhaeuser Co
7.38% 2032/3/15 20
1,609,612 0.1
28,113,759 2.3
資本財・サービス
ベーシック
Anglo American Capital PLC 568,048 0.1
5.38% 2025/4/1 518
ArcelorMittal 79,286 0.0
6.13% 2025/6/1 73
ArcelorMittal SA 42,878 0.0
7.25% 2039/10/15 36
Braskem America Finance Co 312,020 0.0
7.13% 2041/7/22 316
Braskem Finance Ltd 631,528 0.1
6.45% 2024/2/3 602
Braskem Netherlands Finance BV 866,250 0.1
4.50% 2030/1/31 1,000
Fresnillo PLC 215,367 0.0
5.50% 2023/11/13 200
Glencore Funding LLC 11,793 0.0
4.63% 2024/4/29 11
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 269,531 0.0
5.13% 2024/5/15 250
GUSAP III LP 186,905 0.0
4.25% 2030/1/21 200
Huntsman International LLC 26,842 0.0
5.13% 2022/11/15 26
Industrias Penoles SAB de CV 293,368 0.0
5.65% 2049/9/12 282
International Paper Co 99,606 0.0
3.80% 2026/1/15 90
MEGlobal Canada ULC 244,858 0.0
5.00% 2025/5/18 238
Nexa Resources SA 1,064,685 0.1
5.38% 2027/5/4 1,106
Nutrien Ltd 69,223 0.0
3.38% 2025/3/15 65
Suzano Austria GmbH 826,655 0.1
7.00% 2047/3/16 761
13,540 0.0
WestRock MWV LLC
8.20% 2030/1/15 10
5,822,383 0.5
資本財
Embraer Netherlands Finance BV 108,392 0.0
5.40% 2027/2/1 119
204,155 0.0
General Electric Co, Series D(a)
5.00% 2021/1/21 266
88/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
312,547 0.0
通信 - メディア
Fox Corp 113,039 0.0
3.05% 2025/4/7 106
Prosus NV 526,895 0.1
3.68% 2030/1/21 509
1,511,517 0.1
ViacomCBS, Inc
4.75% 2025/5/15 1,380
2,151,451 0.2
通信 – 電気通信
Crown Castle International Corp 42,746 0.0
4.88% 2022/4/15 40
Hughes Satellite Systems Corp 476,211 0.0
5.25% 2026/8/1 460
483,826 0.1
Qwest Corp
6.75% 2021/12/1 460
1,002,783 0.1
景気連動型消費財 - 自動車
General Motors Co 263,624 0.0
4.88% 2023/10/2 255
General Motors Co 25,070 0.0
6.13% 2025/10/1 23
General Motors Co 206,613 0.0
6.80% 2027/10/1 181
General Motors Financial Co, Inc 104,409 0.0
3.25% 2023/1/5 105
General Motors Financial Co, Inc 56,134 0.0
3.50% 2024/11/7 57
General Motors Financial Co, Inc 167,639 0.0
3.70% 2023/5/9 168
General Motors Financial Co, Inc 105,147 0.0
3.95% 2024/4/13 105
General Motors Financial Co, Inc 65,943 0.0
4.15% 2023/6/19 65
General Motors Financial Co, Inc 14,186 0.0
4.25% 2023/5/15 14
General Motors Financial Co, Inc 120,524 0.0
4.30% 2025/7/13 119
General Motors Financial Co, Inc 189,153 0.0
5.10% 2024/1/17 182
General Motors Financial Co, Inc 114,676 0.0
5.20% 2023/3/20 110
General Motors Financial Co, Inc 72,304 0.0
5.25% 2026/3/1 69
General Motors Financial Co, Inc 458,600 0.1
5.65% 2029/1/17 423
Lear Corp 281,094 0.1
3.50% 2030/5/30 316
203,229 0.0
Lear Corp
3.80% 2027/9/15 213
2,448,345 0.2
景気連動型消費財 - エンターテイメント
Carnival Corp 2,031,552 0.2
11.50% 2023/4/1 1,911
Royal Caribbean Cruises Ltd 769,365 0.1
10.88% 2023/6/1 738
Royal Caribbean Cruises Ltd 1,551,905 0.0
11.50% 2025/6/1 USD 1,471
41,716 0.0
Silversea Cruise Finance Ltd
7.25% 2025/2/1 44
4,394,538 0.4
景気連動型消費財 - その他
Lennar Corp 3,270 0.0
4.75% 2027/11/29 3
Marriott International, Inc/MD 190,624 0.0
5.75% 2025/5/1 176
MDC Holdings, Inc 2,156,672 0.2
6.00% 2043/1/15 2,054
Owens Corning 15,069 0.0
7.00% 2036/12/1 12
PulteGroup, Inc 1,237,368 0.1
5.50% 2026/3/1 1,120
PulteGroup, Inc 18,065 0.0
6.38% 2033/5/15 16
PulteGroup, Inc 36,517 0.0
7.88% 2032/6/15 30
Standard Industries, Inc/NJ 30,607 0.0
5.38% 2024/11/15 30
495,442 0.0
Standard Industries, Inc/NJ
6.00% 2025/10/15 477
4,183,634 0.3
景気連動型消費財 - 小売
383,669 0.0
TJX Cos, Inc (The)
3.50% 2025/4/15 344
生活必需品
Sysco Corp 114,184 0.0
5.65% 2025/4/1 100
Sysco Corp 73,248 0.0
5.95% 2030/4/1 61
31,069 0.0
Universal Health Services, Inc
4.75% 2022/8/1 31
218,501 0.0
エネルギー
Apache Corp 682,674 0.1
5.35% 2049/7/1 888
Apache Corp 16,396 0.0
7.75% 2029/12/15 17
Cenovus Energy, Inc 2,689 0.0
6.75% 2039/11/15 3
Ecopetrol SA 205,759 0.0
5.88% 2045/5/28 198
Empresa Electrica Cochrane SpA 433,798 0.0
5.50% 2027/5/14 429
Energy Transfer Operating LP 694,247 0.1
4.75% 2026/1/15 650
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp 98,520 0.0
4.50% 2023/11/1 94
89/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Kinder Morgan, Inc, Series G 103,534 0.0
7.80% 2031/8/1 80
Marathon Petroleum Corp 480,897 0.0
4.50% 2023/5/1 451
Marathon Petroleum Corp 432,294 0.0
4.70% 2025/5/1 391
Marathon Petroleum Corp 67,197 0.0
4.75% 2023/12/15 62
ONEOK, Inc 202,743 0.0
2.20% 2025/9/15 213
ONEOK, Inc 743,556 0.1
2.75% 2024/9/1 753
ONEOK, Inc 471,168 0.0
5.85% 2026/1/15 427
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp 237,160 0.0
5.63% 2027/10/15 242
PBF Holding Co LLC/PBF Finance Corp 609,543 0.1
9.25% 2025/5/15 563
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 165,142 0.0
3.60% 2024/11/1 165
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 209,390 0.0
4.50% 2026/12/15 206
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 548,696 0.1
4.65% 2025/10/15 537
Sunoco Logistics Partners Operations LP 60,042 0.0
3.90% 2026/7/15 60
Williams Cos, Inc (The) 49,468 0.0
3.35% 2022/8/15 48
5,425 0.0
WPX Energy, Inc
8.25% 2023/8/1 5
6,520,338 0.5
その他資本財・サービス
251,862 0.0
Alfa SAB de CV
6.88% 2044/3/25 231
サービス
Expedia Group, Inc 427,303 0.0
6.25% 2025/5/1 400
Expedia Group, Inc 785,994 0.1
7.00% 2025/5/1 735
24,342 0.0
Verisk Analytics, Inc
5.50% 2045/6/15 19
1,237,639 0.1
テクノロジー
Baidu, Inc 246,641 0.0
3.08% 2025/4/7 237
Baidu, Inc 214,568 0.0
3.43% 2030/4/7 201
Dell International LLC/EMC Corp 250,481 0.1
5.85% 2025/7/15 224
Dell International LLC/EMC Corp 100,696 0.0
6.02% 2026/6/15 89
Dell International LLC/EMC Corp 11,403 0.0
8.35% 2046/7/15 9
Fidelity National Information Services, Inc 51,117 0.0
3.50% 2023/4/15 48
KLA Corp 107,270 0.0
4.65% 2024/11/1 95
Lam Research Corp 61,433 0.0
3.80% 2025/3/15 55
Nokia Oyj 44,026 0.0
6.63% 2039/5/15 40
Seagate HDD Cayman 20,182 0.0
4.75% 2025/1/1 19
Seagate HDD Cayman 195,624 0.0
4.88% 2027/6/1 184
1,327,575 0.1
Western Digital Corp
4.75% 2026/2/15 1,260
2,631,016 0.2
運輸 - 航空
Delta Air Lines, Inc 1,351,671 0.1
7.00% 2025/5/1 1,306
Southwest Airlines Co 498,190 0.0
4.75% 2023/5/4 491
518,199 0.1
Southwest Airlines Co
5.25% 2025/5/4 510
2,368,060 0.2
運輸 - 鉄道
208,300 0.0
Lima Metro Line 2 Finance Ltd
4.35% 2036/4/5 USD 200
運輸 - サービス
Aviation Capital Group LLC 430,725 0.1
2.88% 2022/1/20 513
Aviation Capital Group LLC 43,488 0.0
3.50% 2027/11/1 63
Aviation Capital Group LLC 174,475 0.0
3.88% 2023/5/1 219
Aviation Capital Group LLC 161,312 0.0
4.13% 2025/8/1 217
Aviation Capital Group LLC 57,015 0.0
4.88% 2025/10/1 79
DP World Crescent Ltd 200,904 0.0
3.88% 2029/7/18 209
252,151 0.0
DP World PLC
5.63% 2048/9/25 249
1,320,070 0.1
35,455,136 2.8
公益事業
電力
Colbun SA 394,011 0.1
3.15% 2030/3/6 404
Consorcio Transmantaro SA 206,460 0.0
4.38% 2023/5/7 200
Enel Generacion Chile SA 73,390 0.0
4.25% 2024/4/15 70
353,361 0.0
NextEra Energy Capital Holdings, Inc
2.75% 2025/5/1 330
1,027,222 0.1
90/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
64,596,117 5.2
不動産抵当証券担保債券
リスクシェア変動金利
Bellemeade Re Ltd
Series 2018-1A, Class M2(f) 0.0
3.07% 2028/4/25 250 212,695
Series 2019-1A, Class M2(f) 0.0
2.87% 2029/3/25 235 180,505
Series 2019-2A, Class M1C(f) 0.0
2.17% 2029/4/25 205 190,784
Connecticut Avenue Securities Trust
Series 2018-R07, Class 1B1(f) 0.0
4.52% 2031/4/25 24 19,795
Series 2018-R07, Class 1M2(f) 0.1
2.57% 2031/4/25 544 534,081
Series 2019-R01, Class 2M2(f) 0.0
2.62% 2031/7/25 241 237,315
Series 2019-R02, Class 1M2(f) 0.0
2.47% 2031/8/25 153 149,073
Series 2019-R03, Class 1M2(f) 0.1
2.32% 2031/9/25 407 397,401
Series 2019-R07, Class 1M2(f) 0.1
2.27% 2039/10/25 1,195 1,126,346
Series 2020-SBT1, Class 1M2(f) 0.1
3.82% 2040/2/25 598 457,159
Series 2020-SBT1, Class 2M2(f) 0.0
3.82% 2040/2/25 237 162,734
Federal Home Loan Mortgage Corp
Series 2013-DN1, Class M2(f) 0.0
7.32% 2023/7/25 324 281,617
Series 2018-DNA1, Class B1(f) 0.0
3.32% 2030/7/25 110 89,394
Series 2018-HQA2, Class B1(f) 0.1
4.42% 2048/10/25 2,000 1,521,517
Series 2019-DNA1, Class M2(f) 0.0
2.82% 2049/1/25 200 190,395
Series 2019-DNA3, Class B1(f) 0.2
3.42% 2049/7/25 3,000 2,430,357
Series 2019-DNA4, Class M2(f) 0.1
2.12% 2049/10/25 777 734,512
Series 2019-HQA3, Class M2(f) 0.1
2.02% 2049/9/25 666 637,354
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured Agency Credit
Risk Debt Notes
Series 2015-DNA3, Class B(f) 0.0
9.52% 2028/4/25 247 199,614
Series 2016-DNA3, Class B(f) 0.0
11.42% 2028/12/25 248 229,731
Series 2017-DNA1, Class B1(f) 0.0
5.12% 2029/7/25 250 214,956
Series 2017-DNA3, Class M2(f) 0.0
2.67% 2030/3/25 250 250,000
Series 2017-HQA1, Class M2(f) 0.0
3.72% 2029/8/25 229 229,407
Series 2017-HQA3, Class M2(f) 0.0
2.52% 2030/4/25 210 208,671
Series 2018-DNA1, Class M2(f) 0.0
1.97% 2030/7/25 236 224,294
Series 2019-DNA3, Class M2(f) 0.0
2.22% 2049/7/25 24 23,170
Series 2020-DNA1, Class M2(f) 0.1
1.87% 2050/1/25 1,233 1,115,740
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities
Series 2014-C02, Class 1M2(f) 0.0
2.77% 2024/5/25 48 37,514
Series 2014-C03, Class 1M2(f) 0.0
3.17% 2024/7/25 38 29,607
Series 2014-C04, Class 1M2(f) 0.0
5.07% 2024/11/25 20 20,594
Series 2015-C01, Class 1M2(f) 0.0
4.47% 2025/2/25 41 38,701
Series 2015-C02, Class 1M2(f) 0.0
4.17% 2025/5/25 29 27,138
Series 2015-C02, Class 2M2(f) 0.0
4.17% 2025/5/25 20 19,507
Series 2015-C04, Class 2M2(f) 0.0
5.72% 2028/4/25 108 113,590
Series 2016-C02, Class 1B(f) 0.0
12.42% 2028/9/25 20 19,870
Series 2016-C03, Class 2M2(f) 0.0
6.07% 2028/10/25 66 70,118
Series 2016-C05, Class 2B(f) 0.0
10.92% 2029/1/25 81 74,452
Series 2016-C05, Class 2M2(f) 0.0
4.62% 2029/1/25 36 36,596
Series 2016-C06, Class 1B(f) 0.0
9.42% 2029/4/25 38 34,985
Series 2016-C06, Class 1M2(f) 0.0
4.42% 2029/4/25 196 202,242
Series 2016-C07, Class 2B(f) 0.0
9.67% 2029/5/25 41 34,890
Series 2016-C07, Class 2M2(f) 0.0
4.52% 2029/5/25 89 91,370
Series 2017-C01, Class 1B1(f) 0.3
5.92% 2029/7/25 3,173 2,886,808
Series 2017-C02, Class 2M2(f) 0.1
3.82% 2029/9/25 477 476,684
Series 2017-C03, Class 1B1(f) 0.0
5.02% 2029/10/25 423 368,838
Series 2017-C05, Class 1B1(f) 0.0
3.77% 2030/1/25 229 182,353
Series 2017-C06, Class 1B1(f) 725,830 0.0
4.32% 2030/2/25 USD 921
Series 2017-C06, Class 2M2(f) 191,575 0.0
2.97% 2030/2/25 197
Series 2017-C07, Class 1M2(f) 234,278 0.0
2.57% 2030/5/25 239
Series 2017-C07, Class 2M2(f) 351,203 0.0
2.67% 2030/5/25 366
Series 2018-C01, Class 1B1(f) 208,130 0.0
3.72% 2030/7/25 248
Home Re Ltd, Series 2018-1, Class M2(f) 124,812 0.0
3.17% 2028/10/25 150
Mortgage Insurance-Linked Notes
91/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Series 2019-1, Class M2(f) 744,175 0.1
3.07% 2029/11/26 850
Series 2020-1, Class M1B(f) 361,721 0.0
1.62% 2030/2/25 397
19,956,198 1.6
エージェンシー変動金利
Federal Home Loan Mortgage Corp REMICs
Series 3346, Class SC(f) (g) 2,563,353 0.2
6.37% 2033/10/15 11,636
3,091,456 0.2
Series 4954, Class SL(f) (g)
5.87% 2050/2/25 15,965
5,654,809 0.4
25,611,007 2.0
新興市場 - 国債
ブラジル
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F 18,334,727 1.5
10.00% 2021/1/1 BRL 93,815
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F 927,859 0.1
10.00% 2023/1/1 4,364
240,425 0.0
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F
10.00% 2025/1/1 1,104
19,503,011 1.6
ドミニカ共和国
115,370 0.0
Dominican Republic International Bond
15.95% 2021/6/4 DOP 6,500
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond, Series 2023 1,089,662 0.1
7.75% 2023/2/28 ZAR 18,000
2,786,722 0.2
Republic of South Africa Government Bond, Series 2030
8.00% 2030/1/31 51,934
3,876,384 0.3
トルコ
495,459 0.0
Turkey Government Bond
23.00% 2020/8/12 TRY 3,300
23,990,224 1.9
新興市場 - 社債
金融機関
その他ファイナンス
349,237 0.0
CSN Islands XI Corp
6.75% 2028/1/28 USD 452
資本財・サービス
ベーシック
Consolidated Energy Finance SA 159,900 0.0
6.50% 2026/5/15 205
Consolidated Energy Finance SA 1,913,572 0.1
6.88% 2025/6/15 2,265
CSN Resources SA 399,823 0.0
7.63% 2023/2/13 469
CSN Resources SA 994,109 0.1
7.63% 2026/4/17 1,220
818,991 0.1
First Quantum Minerals Ltd
7.25% 2023/4/1 889
4,286,395 0.3
通信 – 電気通信
MTN Mauritius Investments Ltd 202,812 0.0
5.37% 2022/2/13 200
Sable International Finance Ltd 1,117,330 0.1
5.75% 2027/9/7 1,106
223,747 0.0
VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC
6.20% 2025/2/11 230
1,543,889 0.1
景気連動型消費財 - その他
Melco Resorts Finance Ltd 747,329 0.1
5.38% 2029/12/4 766
Melco Resorts Finance Ltd 459,783 0.0
5.63% 2027/7/17 460
MGM China Holdings Ltd 249,299 0.0
5.38% 2024/5/15 250
Wynn Macau Ltd 1,023,350 0.1
5.13% 2029/12/15 1,055
468,678 0.0
Wynn Macau Ltd
5.50% 2027/10/1 470
2,948,439 0.2
生活必需品
BRF GmbH 392,913 0.0
4.35% 2026/9/29 414
BRF SA 1,059,030 0.1
4.88% 2030/1/24 1,148
MARB BondCo PLC 401,889 0.1
6.88% 2025/1/19 400
279,775 0.0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.13% 2025/1/31 260
2,133,607 0.2
エネルギー
Geopark Ltd 235,631 0.1
5.50% 2027/1/17 284
Medco Oak Tree Pte Ltd 168,063 0.0
7.38% 2026/5/14 200
MV24 Capital BV 181,928 0.0
6.75% 2034/6/1 197
Peru LNG Srl 211,312 0.0
5.38% 2030/3/22 300
Petrobras Global Finance BV 148,268 0.0
5.09% 2030/1/15 155
Petrobras Global Finance BV 304,134 0.1
5.60% 2031/1/3 310
92/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Petrobras Global Finance BV 218,051 0.0
6.90% 2049/3/19 220
Petrobras Global Finance BV 1,466,613 0.1
7.38% 2027/1/17 USD 1,345
146,389 0.0
Petrobras Global Finance BV
8.75% 2026/5/23 125
3,080,389 0.3
13,992,719 1.1
公益事業
電力
Cemig Geracao e Transmissao SA 985,058 0.1
9.25% 2024/12/5 917
Centrais Eletricas Brasileiras SA 300,713 0.0
3.63% 2025/2/4 323
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 424,710 0.1
7.25% 2023/5/3 429
174,371 0.0
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd
6.75% 2033/4/24 181
1,884,852 0.2
16,226,808 1.3
準ソブリン
準ソブリン債
バーレーン
Oil and Gas Holding Co BSCC (The) 203,125 0.0
7.50% 2027/10/25 200
208,000 0.0
Oil and Gas Holding Co BSCC (The)
8.38% 2028/11/7 200
411,125 0.0
インドネシア
288,086 0.0
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.45% 2030/5/15 269
メキシコ
Petroleos Mexicanos 2,086,574 0.2
5.95% 2031/1/28 2,580
Petroleos Mexicanos 295,103 0.0
6.50% 2029/1/23 346
Petroleos Mexicanos 315,934 0.0
6.75% 2047/9/21 407
Petroleos Mexicanos 288,988 0.0
6.84% 2030/1/23 338
1,550,116 0.2
Petroleos Mexicanos
7.69% 2050/1/23 1,862
4,536,715 0.4
トリニダードトバゴ
223,925 0.0
Trinidad Generation UnLtd
5.25% 2027/11/4 260
ウクライナ
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 476,775 0.1
7.63% 2026/11/8 520
230,145 0.0
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
9.63% 2025/3/20 229
706,920 0.1
米国
66,975 0.0
Citgo Holding, Inc
9.25% 2024/8/1 69
6,233,746 0.5
投資会社
ファンド＆投資信託
4,377,718 0.4
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
41,641
ローン担保証券
ローン担保証券 - 変動金利
Bardot CLO Ltd, Series 2019-2A, Class C(f) 245,255 0.0
3.85% 2032/10/22 USD 250
CIFC Funding Ltd, Series 2017-3A, Class A1(f) 245,782 0.0
2.36% 2030/7/20 250
CIFC Funding Ltd, Series 2019-3A, Class B(f) 248,355 0.1
3.83% 2032/7/16 250
THL Credit Wind River CLO Ltd, Series 2017-4A, Class A(f) 243,950 0.0
1.53% 2030/11/20 250
246,666 0.0
TICP CLO XII Ltd, Series 2018-12A, Class A(f)
2.33% 2031/1/15 250
1,230,008 0.1
政府 - ソブリン債
コロンビア
23,988 0.0
Colombia Government International Bond
8.13% 2024/5/21 20
イスラエル
536,499 0.0
Israel Government International Bond
2.75% 2030/7/3 494
メキシコ
Mexico Government International Bond 321,502 0.1
4.75% 2032/4/27 297
296,700 0.0
Mexico Government International Bond
5.00% 2051/4/27 276
618,202 0.1
フィリピン
32,500 0.0
Philippine Government International Bond
9.50% 2030/2/2 20
1,211,189 0.1
商業不動産担保証券
93/181
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノン・エージェンシー固定金利商業不動産担保証券
GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, Class D 357,058 0.1
5.39% 2044/8/10 493
167,313 0.0
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class XA(h)
1.56% 2050/6/15 2,181
524,371 0.1
ノン・エージェンシー変動金利商業不動産担保証券
82,348 0.0
DBWF Mortgage Trust, Series 2018-GLKS, Class E(f)
3.19% 2030/12/19 100
606,719 0.1
バンクローン
金融機関
ファイナンス
44,432 0.0
Jefferies Finance LLC(f)
3.19% 2026/6/3 USD 48
資本財・サービス
生活必需品
81,807 0.0
US Renal Care, Inc(f)
5.19% 2026/6/26 86
エネルギー
104,029 0.0
Triton Solar US Acquisition Co(f)
7.07% 2024/10/29 124
テクノロジー
194,832 0.0
Pitney Bowes Inc(f)
5.68% 2025/1/7 246
380,668 0.0
425,100 0.0
新興市場 - 国際通貨
資本財・サービス
Digicel International Finance Ltd/Digicel Holdings Bermuda Ltd 22,428 0.0
8.00% 2026/12/31 39
Digicel International Finance Ltd/Digicel Holdings Bermuda Ltd 92,991 0.0
8.75% 2024/5/25 97
42,685 0.0
Digicel International Finance Ltd/Digicel Holdings Bermuda Ltd
13.00% 2025/12/31 49
158,104 0.0
地方政府 – 米国地方債
150,147 0.0
Tobacco Settlement Finance Authority, Series 2007A
7.47% 2047/6/1 150
資産担保証券
その他資産担保証券 - 固定金利
40,434 0.0
Taco Bell Funding LLC, Series 2016-1A, Class A23
4.97% 2046/5/25 39
ワラント債
1,785 0.0
Avaya Holdings Corp, expiring 2022/12/15
1,190
1,020,405,268 81.3
その他の取引可能な証券
社債 - 非投資適格
金融機関
証券仲買会社
195,315 0.0
NFP Corp
8.00% 2025/7/15 USD 204
ファイナンス
Enova International, Inc 9,346 0.0
8.50% 2024/9/1 11
Enova International, Inc 72,887 0.0
8.50% 2025/9/15 85
Navient Corp 77,403 0.0
5.88% 2021/3/25 79
159,636 0.0
354,951 0.0
資本財・サービス
ベーシック
Axalta Coating Systems LLC 304,726 0.0
4.88% 2024/8/15 300
483,825 0.1
Berry Global, Inc
4.50% 2026/2/15 480
788,551 0.1
通信 - メディア
102,249 0.0
National CineMedia LLC
5.88% 2028/4/15 128
通信 – 電気通信
39,432 0.0
Sprint Corp
7.63% 2026/3/1 33
景気連動型消費財 - その他
Boyd Gaming Corp 97.0 89,291 0.0
4.75% 2027/12/1
Forestar Group, Inc 201.0 189,223 0.0
5.00% 2028/3/1
Forestar Group, Inc 8.00% 49.0 49,438 0.0
2024/4/15
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp 546.0 546,628 0.1
2025/4/1
6.13%
Twin River Worldwide Holdings, Inc 66.0 60,776 0.0
6.75% 2027/6/1
94/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
204,813 0.0
Wyndham Destinations, Inc 237.0
4.63% 2030/3/1
1,140,169 0.1
生活必需品
497,582 0.0
Newell Brands, Inc 480.0
6.00% 2046/4/1
エネルギー
Comstock Resources Inc 55.0 48,526 0.0
7.50% 2025/5/15
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc(c) 112.0 60 0.0
7.75% 2022/9/1
Parkland Corp/Canada 55.0 55,554 0.0
6.00% 2026/4/1
104,140 0.0
2,672,123 0.2
3,027,074 0.2
不動産抵当証券担保債券
リスクシェア変動金利
Bellemeade Re Ltd, Series 2019-3A, Class M1C(f) 161,374 0.0
2.12% 2029/7/25 USD 208
Federal Home Loan Mortgage Corp,
Series 2020-DNA2, Class B2(f) 4000.0 1,999,495 0.1
4.97% 2050/2/25
829,210 0.1
PMT Credit Risk Transfer Trust, Series 2020-1R, Class A(f) 1050.0
2.52% 2023/2/27
2,990,079 0.2
新興市場 - 社債
資本財・サービス
ベーシック
208,587 0.0
First Quantum Minerals Ltd 220.0
7.25% 2022/5/15
通信 - メディア
598,395 0.1
Globo Comunicacao e Participacoes SA
4.88% 2030/1/22 695
通信 – 電気通信
412,965 0.0
Kenbourne Invest SA
6.88% 2024/11/26 414
生活必需品
201,935 0.0
Cosan Ltd
5.50% 2029/9/20 225
運輸 - サービス
205,070 0.0
Rumo Luxembourg SARL
5.88% 2025/1/18 200
1,626,952 0.1
公益事業
電力
AES Gener SA 200,897 0.0
6.35% 2079/10/7 210
258,632 0.1
Terraform Global Operating LLC
6.13% 2026/3/1 263
459,529 0.1
2,086,481 0.2
政府 -国債
エジプト
1,990,478 0.2
Egypt Treasury Bills, Series 273D
0.00% 2020/7/28 EGP 32,275
新興市場 - 国債
アルゼンチン
Argentine Bonos del Tesoro(c) 512 0.0
15.50% 2026/10/17 ARS 145
9,439 0.0
Argentine Bonos del Tesoro(c)
18.20% 2021/10/3 1,505
9,951 0.0
ウクライナ
1,738,773 0.1
Ukraine Government Bond
16.00% 2021/8/11 UAH 45,000
1,748,724 0.1
優先株式
不動産
住宅不動産投資信託
Bluerock Residential Growth REIT, Inc, Series C 478,009 0.0
7.63% 21
634,571 0.1
Bluerock Residential Growth REIT, Inc, Series D
7.13% 28
1,112,580 0.1
小売不動産投資信託
544,570 0.0
Cedar Realty Trust, Inc, Series B(d)
7.25% 36
1,657,150 0.1
普通株
エネルギー
オイル、ガス・消耗燃料
Battalion Oil Corp 6 0.0
1
95/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Keyera Corp (d) 1,068,615 0.1
67,430
Paragon Offshore Ltd - Class A (d) 15 0.0
152
Paragon Offshore Ltd - Class B (d) 1,368 0.0
228
1,167 0.0
Vantage Drilling International
203
1,071,171 0.1
生活必需品
食品・生活必需品小売
35,008 0.0
Southeastern Grocers, Inc Npv (d)
1,094
一般消費財
自動車部品
20,241 0.0
ATD New Holdings, Inc (d)
1,384
資本財・サービス
建設・エンジニアリング
7,417 0.0
Willscot Corp (d)
556
情報テクノロジー
ソフトウェア
Monitronics International, Inc (d) 2,153 0.0
746
2,229 0.0
Monitronics International, Inc
743
4,382 0.0
コミュニケーションサービス
メディア
1,531 0.0
iHeartMedia, Inc - Class A
176
素材
金属・鉱業
0 0.0
BIS Industries Holdings Ltd (d)
8,912
1,139,750 0.1
準ソブリン債
メキシコ
751,331 0.1
Petroleos Mexicanos
6.49% 2027/1/23 USD 855
ベネズエラ
3,465 0.0
Petroleos de Venezuela SA(c)
5.38% 2027/4/12 110
754,796 0.1
ローン担保証券
ローン担保証券 - 変動金利
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd,
246,946 0.0
Series 2019-31A, Class C(f)
3.84% 2031/4/20 250
社債 - 投資適格
金融機関
銀行
Lloyds Banking Group PLC(a) 38,677 0.0
6.00% 2032/6/7 GBP 33
113,700 0.0
PNC Financial Services Group, Inc (The), Series R(a)
4.85% 2023/6/1 USD 120
152,377 0.0
資本財・サービス
Glencore Finance Canada Ltd 9,947 0.0
6.00% 2041/11/15 9
80,255 0.0
TCI Communications, Inc
7.88% 2026/2/15 60
90,202 0.0
242,579 0.0
商業不動産担保証券
ノン・エージェンシー固定金利商業不動産担保証券
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust,
120,535 0.0
Series 2012-LC9, Class G
4.42% 2047/12/15 171
ノン・エージェンシー変動金利商業不動産担保証券
24,173 0.0
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-BPR, Class E(f)
4.93% 2036/5/15 34
144,708 0.0
バンクローン
資本財・サービス
生活必需品
20,471 0.0
Mallinckrodt International Finance SA(f)
4.20% 2024/9/24 30
エネルギー
744 0.0
California Resources Corporation(f)
11.38% 2021/12/31 16
21,215 0.0
96/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新興市場 - ソブリン債
ベネズエラ
Venezuela Government International Bond(c) 193 0.0
9.00% 2023/5/7 4
12,045 0.0
Venezuela Government International Bond(c)
9.25% 2027/9/15 219
12,238 0.0
ワラント債
iHeart Media, Inc, expiring 2039/5/1(d) 9,892 0.0
1,319
2,262 0.0
Willscot Corp, expiring 2022/11/29(d)
861
12,154 0.0
地方政府 - 地方債
アルゼンチン
5,310 0.0
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds(f)
29.81% 2022/5/31 ARS 800
16,079,682 1.2
投資合計
1,036,484,950
＄ 82.5%
(簿価 $1,087,026,071)
純資産に
評価額
定期預金 利率
占める割
(USD)
合 (%)
ANZ, London(i) 0.0
0.01% ＄ 112,019
Bank of Nova Scotia, Toronto(i) 5.2
0.01% 66,181,130
Bank of Nova Scotia, Toronto(i) 0.0
0.04% 67,667
BBH, Grand Cayman(i) 0.0
(0.60%) 24,900
BBH, Grand Cayman(i) 0.0
0.01% 28,790
BBH, Grand Cayman(i) 0.1
0.03% 796,180
BBH, Grand Cayman(i) 0.0
2.75% 33,665
Credit Suisse AG, Zurich(i) 0.0
(1.39%) 41,601
Deutsche Bank, Frankfurt(i) 0.5
(0.67%) 6,469,427
National Australia Bank, London(i) 0.0
0.01% 64,709
Nordea Bank Abp, Oslo(i) 0.0
(0.25%) 152,231
Sumitomo, London(i) 0.1
(0.26%) 707,074
Sumitomo, London(i) 0.2
0.01% 2,121,380
Sumitomo, Tokyo(i) 10.0
0.01% 125,328,897
0.0
SEB, Stockholm(i) 303,327
(0.30%)
16.1
定期預金合計 202,432,997
1.4
負債控除後のその他の資産 17,369,241
＄ 1,256,287,188 100.0%
純資産
先物取引
評価益
投資資産の明細 満期日 枚数 簿価 市場価値
/（損）
10 Yr Australian Bond Futures 557
買い 2020/6/15 7 ＄ 694,512 $ 695,069 ＄
FTSE 100 Index Futures 323,981
2020/6/19 102 7,310,430 7,634,411
Japan 10 Yr Bond (OSE) Futures
2020/6/15 6 8,488,386 8,467,708 (20,678)
OMXS 30 Index Futures 550,191
2020/6/18 864 14,377,743 14,927,934
S&P 500 E-Mini Futures 1,474,066
2020/6/19 203 29,402,234 30,876,300
S&P/TSX 60 IX Futures 25,412
2020/6/18 8 1,038,698 1,064,110
SPI 200 Index Futures 1,771,923
2020/6/18 217 19,016,654 20,788,577
TOPIX Index Futures 173,304
2020/6/11 18 2,428,764 2,602,068
US T-Note 5 Yr (CBT) Futures 2,656
2020/9/30 17 2,132,969 2,135,625
10 Yr Canadian Bond Futures
売り 2020/9/21 44 4,905,640 4,909,874 (4,234)
Euro STOXX 50 Index Futures
2020/6/19 257 7,557,885 8,689,715 (1,131,830)
Euro-Bund Futures 83,609
2020/6/8 37 7,166,860 7,083,251
Hang Seng Index Futures
2020/6/29 45 6,535,763 6,609,076 (73,313)
Long Gilt Futures
2020/9/28 24 4,071,647 4,073,722 (2,075)
MSCI Singapore IX ETS Futures 58,441
2020/6/29 337 6,928,203 6,869,762
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T-Note 10 Yr (CBT) Futures (393,672)
2020/9/21 831 115,167,266 115,560,938
2,838,338
$
合計
評価益合計
4,464,140
$
評価損合計 $ (1,625,802)
外国為替先渡取引
買契約金額 売契約金額 純評価益
取引相手 決済日
(000) (000) /（損）
Bank of America, NA AUD 1,509 USD 1,003
2020/6/15 $ (2,802)
Bank of America, NA CAD 1,237 USD 929 30,861
2020/6/15
Bank of America, NA EUR 993 USD 1,114 11,475
2020/6/15
Bank of America, NA GBP 1,602 USD 2,060 81,434
2020/6/15
Bank of America, NA JPY 138,244 USD 1,268
2020/6/15 (13,917)
Bank of America, NA NOK 10,604 USD 1,118 26,842
2020/6/15
Bank of America, NA SEK 5,030 USD 525
2020/6/15 (8,521)
Bank of America, NA SEK 8,146 USD 867 2,867
2020/6/15
Bank of America, NA USD 1,257 CAD 1,752 15,414
2020/6/15
Bank of America, NA USD 773 CHF 739
2020/6/15 (4,239)
Barclays Bank PLC CAD 1,133 USD 813
2020/6/15 (9,858)
Barclays Bank PLC CHF 2,371 USD 2,565 98,939
2020/6/15
Barclays Bank PLC DKK 3,937 USD 589 2,718
2020/6/15
Barclays Bank PLC EUR 1,045 USD 1,156
2020/6/15 (4,062)
Barclays Bank PLC GBP 551 USD 714 33,036
2020/6/15
Barclays Bank PLC SGD 1,604 USD 1,133
2020/6/15 (2,596)
Barclays Bank PLC USD 1,824 AUD 3,018 187,831
2020/6/15
Barclays Bank PLC USD 532 CAD 752 14,709
2020/6/15
Barclays Bank PLC USD 3,110 EUR 2,794
2020/6/15 (8,206)
Barclays Bank PLC USD 2,670 GBP 2,138
2020/6/15 (30,099)
Barclays Bank PLC AUD 9,213 USD 6,064
2020/6/17 (77,477)
Barclays Bank PLC CHF 2,370 USD 2,444
2020/6/17 (21,599)
Barclays Bank PLC USD 4,189 SEK 40,354 94,299
2020/6/17
Barclays Bank PLC USD 4,957 MXN 120,141 446,522
2020/6/19
Barclays Bank PLC RUB 148,811 USD 2,035
2020/7/14 (63,962)
Barclays Bank PLC USD 1,601 IDR 23,903,349 14,493
2020/7/23
Barclays Bank PLC USD 2,064 INR 157,164 6,687
2020/7/23
Barclays Bank PLC HUF 464,440 USD 1,429
2020/7/29 (55,846)
Barclays Bank PLC USD 6,795 PHP 346,389 31,802
2020/8/19
Barclays Bank PLC USD 1,402 CNY 10,064 2,869
2020/8/20
BNP Paribas SA USD 21,360 BRL 114,865 165,313
2020/6/2
BNP Paribas SA EUR 1,964 USD 2,166
2020/6/15 (15,163)
BNP Paribas SA BRL 114,865 USD 21,326
2020/7/2 (164,385)
Brown Brothers Harriman & Co EUR 269 USD 293
2020/6/10 (5,520)
Brown Brothers Harriman & Co USD 1,199 EUR 1,108 31,526
2020/6/10
Brown Brothers Harriman & Co AUD 3,029 USD 1,961
2020/6/15 (57,630)
Brown Brothers Harriman & Co CAD 739 USD 558 20,962
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co CAD 1,650 USD 1,181
2020/6/15 (17,561)
Brown Brothers Harriman & Co CHF 220 USD 227
2020/6/15 (1,580)
Brown Brothers Harriman & Co CHF 545 USD 576 8,703
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co DKK 1,815 USD 272 1,357
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co DKK 27,460 USD 4,000
2020/6/15 (90,324)
Brown Brothers Harriman & Co EUR 442 USD 496 5,125
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co EUR 3,535 USD 3,847
2020/6/15 (77,595)
Brown Brothers Harriman & Co GBP 679 USD 838
2020/6/15 (1,089)
Brown Brothers Harriman & Co GBP 1,577 USD 1,998 50,020
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co HKD 6,994 USD 902
2020/6/15 (341)
Brown Brothers Harriman & Co JPY 54,805 USD 510 1,910
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co JPY 140,592 USD 1,281
2020/6/15 (22,403)
Brown Brothers Harriman & Co MXN 3,707 USD 155
2020/6/15 (12,253)
Brown Brothers Harriman & Co SEK 23,948 USD 2,408
2020/6/15 (134,049)
Brown Brothers Harriman & Co USD 1,629 AUD 2,643 133,281
2020/6/15
98/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Brown Brothers Harriman & Co USD 1,222 CAD 1,722 28,814
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 330 CHF 306
2020/6/15 (11,497)
Brown Brothers Harriman & Co USD 481 CHF 469 6,893
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 681 DKK 4,503
2020/6/15 (9,880)
Brown Brothers Harriman & Co USD 743 DKK 5,067 11,263
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 487 EUR 430
2020/6/15 (9,248)
Brown Brothers Harriman & Co USD 5,091 EUR 4,689 115,193
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 1,387 GBP 1,114
2020/6/15 (11,505)
Brown Brothers Harriman & Co USD 932 GBP 777 27,346
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 468 ILS 1,655 3,115
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 730 JPY 77,626
2020/6/15 (10,012)
Brown Brothers Harriman & Co USD 449 NOK 4,757 40,190
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co USD 640 SEK 6,427 42,283
2020/6/15
Brown Brothers Harriman & Co ZAR 2,003 USD 109
2020/6/15 (5,267)
Brown Brothers Harriman & Co TRY 3,531 USD 519 6,278
2020/6/30
Brown Brothers Harriman & Co THB 108,956 USD 3,412
2020/8/27 (12,467)
Brown Brothers Harriman & Co AUD 637 USD 419
2020/9/14 (5,581)
Brown Brothers Harriman & Co CAD 530 USD 383
2020/9/14 (1,629)
Brown Brothers Harriman & Co DKK 2,186 USD 321
2020/9/14 (4,947)
Brown Brothers Harriman & Co EUR 956 USD 1,046
2020/9/14 (17,377)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 62,812 AUD 96,913 1,786,014
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 25,100 CAD 35,104 395,416
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 29 CHF 28 271
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 14,415 EUR 13,307 359,102
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 43,976 JPY 4,720,890
2020/6/12 (196,568)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 21,079 NZD 34,628 415,140
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 782 SGD 1,108 2,152
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 7,571 ZAR 139,551 372,194
2020/6/12
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 29 CNH 207
2020/6/22 (56)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 24,204 GBP 19,707 135,754
2020/6/22
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 56,002 AUD 84,622 404,303
2020/6/30
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 14,767 EUR 13,409 125,640
2020/6/30
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 24,204 GBP 19,705 134,453
2020/6/30
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 698 SGD 990 2,817
2020/6/30
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 6,571 ZAR 114,597
2020/6/30 (60,827)
Citibank, NA USD 1,966 BRL 10,626 25,128
2020/6/2
Citibank, NA EUR 1,675 USD 1,831
2020/6/10 (28,564)
Citibank, NA USD 900 EUR 820 10,477
2020/6/10
Citibank, NA AUD 951 USD 643 9,429
2020/6/15
Citibank, NA CAD 1,690 USD 1,197
2020/6/15 (30,546)
Citibank, NA EUR 506 USD 566 3,918
2020/6/15
Citibank, NA EUR 3,791 USD 4,178
2020/6/15 (31,255)
Citibank, NA GBP 550 USD 675
2020/6/15 (4,855)
Citibank, NA GBP 16,537 USD 20,871 447,269
2020/6/15
Citibank, NA ILS 21,161 USD 6,036 8,862
2020/6/15
Citibank, NA SEK 15,989 USD 1,636
2020/6/15 (61,011)
Citibank, NA USD 1,102 AUD 1,851 132,052
2020/6/15
Citibank, NA USD 812 CAD 1,118
2020/6/15 (132)
Citibank, NA USD 3,907 EUR 3,553 37,870
2020/6/15
Citibank, NA USD 2,261 EUR 1,981
2020/6/15 (61,285)
Citibank, NA USD 1,700 GBP 1,368
2020/6/15 (10,020)
Citibank, NA USD 641 GBP 531 15,252
2020/6/15
Citibank, NA CLP 7,849,432 USD 9,395
2020/7/15 (412,315)
Citibank, NA COP 25,704,549 USD 6,537
2020/7/15 (327,628)
Citibank, NA USD 3,195 144,624
COP12,507,570 2020/7/15
Citibank, NA USD 2,297 INR 179,444 67,044
2020/7/23
Credit Suisse International USD 588 SEK 5,723 19,941
2020/6/15
Credit Suisse International USD 10,448 NZD 17,374 335,966
2020/6/17
Credit Suisse International USD 558 ZAR 9,750
2020/7/17 (5,189)
Credit Suisse International CZK 70,210 USD 2,818
2020/7/29 (78,765)
Deutsche Bank AG EUR 472 USD 531 6,255
2020/6/15
Deutsche Bank AG GBP 475 USD 622 35,333
2020/6/15
99/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Deutsche Bank AG NOK 16,599 USD 1,623
2020/6/15 (85,148)
Deutsche Bank AG PEN 11,815 USD 3,452 6,976
2020/7/15
Deutsche Bank AG PEN 7,300 USD 2,111
2020/7/15 (17,477)
Deutsche Bank AG USD 1,584 PEN 5,431 32
2020/7/15
Goldman Sachs International CAD 1,510 USD 1,124 27,247
2020/6/15
Goldman Sachs International EUR 21,552 USD 23,446
2020/6/15 (484,381)
Goldman Sachs International HKD 10,171 USD 1,312
2020/6/15 (63)
Goldman Sachs International JPY 59,424 USD 535
2020/6/15 (15,719)
Goldman Sachs International JPY 1,525,309 USD 14,214 67,874
2020/6/15
Goldman Sachs International USD 1,424 CAD 2,052 66,010
2020/6/15
Goldman Sachs International USD 922 JPY 94,918
2020/6/15 (41,650)
Goldman Sachs International GBP 1,052 USD 1,286
2020/6/17 (13,380)
Goldman Sachs International NOK 23,898 USD 2,412
2020/6/17 (46,839)
Goldman Sachs International USD 4,036 CAD 5,565 6,241
2020/6/17
Goldman Sachs International USD 2,490 EUR 2,267 27,636
2020/6/17
Goldman Sachs International MXN 189,338 USD 7,692
2020/6/19 (824,713)
Goldman Sachs International USD 1,087 MXN 24,272 4,698
2020/6/19
Goldman Sachs International USD 592 RUB 42,270 4,461
2020/7/14
Goldman Sachs International ZAR 27,347 USD 1,491
2020/7/17 (59,783)
Goldman Sachs International CZK 15,459 USD 630
2020/7/29 (8,035)
Goldman Sachs International PHP 473,315 USD 9,264
2020/8/19 (64,779)
HSBC Bank USA AUD 11,726 USD 7,757
2020/6/15 (59,224)
HSBC Bank USA DKK 8,819 USD 1,359 45,326
2020/6/15
HSBC Bank USA GBP 447 USD 572 20,217
2020/6/15
HSBC Bank USA ILS 2,368 USD 672
2020/6/15 (2,375)
HSBC Bank USA USD 1,380 GBP 1,172 67,744
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA CAD 6,768 USD 4,851
2020/6/15 (64,721)
JPMorgan Chase Bank, NA CAD 8,907 USD 6,576 107,202
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA CHF 495 USD 507
2020/6/15 (7,707)
JPMorgan Chase Bank, NA EUR 13,339 USD 15,361 549,825
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA EUR 1,051 USD 1,145
2020/6/15 (21,671)
JPMorgan Chase Bank, NA GBP 518 USD 667 26,531
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA GBP 770 USD 904
2020/6/15 (47,429)
JPMorgan Chase Bank, NA SGD 1,187 USD 837
2020/6/15 (3,689)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 885 CAD 1,251 23,796
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA USD 2,602 EUR 2,354 11,128
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA USD 3,081 JPY 331,411
2020/6/15 (7,271)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 726 JPY 80,455 20,414
2020/6/15
JPMorgan Chase Bank, NA AUD 12,153 USD 7,885
2020/6/17 (215,404)
JPMorgan Chase Bank, NA EUR 2,267 USD 2,462
2020/6/17 (54,858)
JPMorgan Chase Bank, NA GBP 1,631 USD 1,987
2020/6/17 (26,877)
JPMorgan Chase Bank, NA JPY 548,012 USD 5,100 17,358
2020/6/17
JPMorgan Chase Bank, NA NOK 80,143 USD 7,924
2020/6/17 (321,562)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 4,845 CHF 4,695 38,442
2020/6/17
JPMorgan Chase Bank, NA USD 3,940 JPY 424,620
2020/6/17 (1,903)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 7,416 SEK 72,581 288,036
2020/6/17
JPMorgan Chase Bank, NA MXN 53,915 USD 2,275
2020/6/19 (150,049)
JPMorgan Chase Bank, NA COP 1,126,890 USD 301 294
2020/7/15
JPMorgan Chase Bank, NA COP 10,185,829 USD 2,643
2020/7/15 (77,041)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 5,980 ZAR 110,661 294,517
2020/7/17
JPMorgan Chase Bank, NA ZAR 64,140 USD 3,466
2020/7/17 (170,704)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 2,984 IDR 47,799,798 247,246
2020/7/23
JPMorgan Chase Bank, NA CZK 34,034 USD 1,340
2020/7/29 (64,743)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 1,466 HUF 464,440 18,860
2020/7/29
JPMorgan Chase Bank, NA USD 41 KRW 49,784
2020/8/13 (844)
JPMorgan Chase Bank, NA USD 1,840 CNY 13,243 9,286
2020/8/20
JPMorgan Chase Bank, NA USD 1,951 TWD 57,771
2020/8/20 (12,304)
Morgan Stanley & Co, Inc EUR 848 USD 927
2020/6/15 (14,963)
Morgan Stanley & Co, Inc JPY 946,577 USD 9,284 505,341
2020/6/15
Morgan Stanley & Co, Inc NZD 1,513 USD 916
2020/6/15 (23,353)
Morgan Stanley & Co, Inc SEK 5,444 USD 572
2020/6/15 (6,071)
Morgan Stanley & Co, Inc USD 2,404 EUR 2,224 65,076
2020/6/15
100/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Morgan Stanley & Co, Inc USD 1,302 GBP 1,008
2020/6/15 (57,436)
Morgan Stanley & Co, Inc RUB 162,851 USD 2,181
2020/7/14 (116,024)
Morgan Stanley & Co, Inc USD 4,167 RUB 311,161 221,688
2020/7/14
Morgan Stanley & Co, Inc USD 8,888
IDR142,247,869 2020/7/23 (727,461)
Morgan Stanley & Co, Inc USD 185 IDR 2,800,167 4,202
2020/7/23
Royal Bank of Scotland PLC CHF 11,253 USD 11,627
2020/6/15 (76,946)
Royal Bank of Scotland PLC DKK 13,297 USD 1,939
2020/6/15 (41,327)
Royal Bank of Scotland PLC GBP 592 USD 765 33,999
2020/6/15
Royal Bank of Scotland PLC USD 965 AUD 1,490 28,433
2020/6/15
Royal Bank of Scotland PLC USD 1,286 EUR 1,167 9,362
2020/6/15
Standard Chartered Bank AUD 1,000 USD 669 2,791
2020/6/15
Standard Chartered Bank EUR 460 USD 508
2020/6/15 (3,334)
UBS AG BRL 125,491 USD 22,241
2020/6/2 (1,275,764)
UBS AG EUR 5,001 USD 5,410
2020/6/10 (142,750)
UBS AG AUD 4,481 USD 2,918
2020/6/15 (68,935)
UBS AG GBP 548 USD 714 37,358
2020/6/15
UBS AG USD 1,434 CAD 2,044 50,642
2020/6/15
UBS AG PLN 2,295 USD 571 (735)
2020/7/29
2,352,390
$
合計
評価益合計
10,191,335
$
評価損合計 $ (7,838,945)
+シェアクラスのヘッジ目的の の外国為替先渡取引
コール・オプション買建玉
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 評価額
FTSE 100 Index(k)
GBP 5,950 2020/6/19 340 $ 79,143 $ (139,111)
FTSE 100 Index (k)
5,950 2020/6/19 320 74,803 (130,928)
Nikkei 225 Index (k)
JPY 20,375 2020/6/12 4,000 17,548 (59,669)
Nikkei 225 Index (k)
20,375 2020/6/12 22,000 90,959 (328,176)
Nikkei 225 Index (k)
22,250 2020/6/12 10,000 6,028 (22,765)
Nikkei 225 Index (k)
22,250 2020/6/12 7,000 5,193 (15,935)
S&P 500 Index (k)
EUR 2,900 2020/6/19 1,620 137,854 (383,240)
S&P 500 Index (k)
USD 2,940 2020/6/19 11,600 883,047 (1,618,776)
S&P 500 Index (k)
EUR 2,900 2020/6/19 1,480 117,818 (350,120)
S&P 500 Index (k) 963,314 (1,618,776)
USD 2,940 2020/6/19 11,600
$ 2,375,707 $ (4,667,496)
プット・オプション売建玉
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 評価額
FTSE 100 Index (k)
GBP 5,950 2020/6/19 340 $ 66,548 $ (26,782)
FTSE 100 Index (k)
5,950 2020/6/19 320 60,542 (25,206)
Nikkei 225 Index (k)
JPY 19,750 2020/6/12 4,000 26,042 (2,033)
Nikkei 225 Index (k)
19,750 2020/6/12 22,000 170,806 (11,179)
Nikkei 225 Index (k)
20,125 2020/6/12 10,000 10,758 (6,787)
Nikkei 225 Index (k)
20,125 2020/6/12 7,000 6,491 (4,751)
S&P 500 Index (k)
EUR 2,900 2020/6/19 1,620 197,794 (48,760)
S&P 500 Index (k)
USD 2,940 2020/6/19 11,600 1,309,780 (417,972)
S&P 500 Index (k)
EUR 2,900 2020/6/19 1,480 184,338 (44,546)
1,081,555 (417,972)
S&P 500 Index (k)
USD 2,940 2020/6/19 11,600
$ 3,114,654 $ (1,005,988)
中央清算クレジット・デフォルト・スワップ
想定元
純評価益
本
取引相手（取引所） 参照債権 満期日 評価額
/（損）
(000)
買契約
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 31, 5 Year Index 319,672
2025/6/20 USD 13,635 (337,116)
101/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売契約
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 33, 5 Year Index 69,032
2024/12/20 $ (1,640,442) $ (7,487,274)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) Federative Republic of Brazil 272
2025/6/20 (23,466) (2,197)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) iTraxx-XOVER Series 33, 5 Year Index 13,978 476,650 662,542
2025/6/20 EUR
3,401
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) Republic of Turkey 141 (27,414)
2025/6/20 USD
$ (895,000) $ (7,167,446)
合計
662,542
評価益合計 $
評価損合計 $ (7,829,988)
中央清算金利スワップ
想定元本 純評価益
取引相手（取引所） 満期日 支払対象 支払受取利率
(000) /（損）
Morgan Stanley & Co LLC/(CME Group) 850 3 Month LIBOR 15,805
USD 2050/5/7 0.870%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 10,900 China 7-Day Reverse Repo Rate 41,518
CNY 2025/2/17 2.547%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 32,439 China 7-Day Reverse Repo Rate 134,142
2025/2/20 2.598%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 32,921 China 7-Day Reverse Repo Rate 140,882
2025/2/21 2.620%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 65,190 China 7-Day Reverse Repo Rate 227,741
2025/2/26 2.496%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 2,850 3 Month CDOR 187,823
CAD 2029/10/21 1.967%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,520 6 Month LIBOR 92,585
GBP 2029/10/22 0.928%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 2,520 6 Month BBSW 72,073
AUD 2029/10/23 1.312%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,430 3 Month CDOR 97,211
CAD 2029/11/6 1.995%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,910 6 Month BBSW 67,375
AUD 2029/11/7 1.420%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,000 3 Month CDOR 62,005
CAD 2029/11/22 1.903%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,300 6 Month BBSW 32,790
AUD 2029/11/25 1.258%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 830 3 Month CDOR 55,091
CAD 2029/12/2 1.968%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 580 6 Month LIBOR 37,813
GBP 2029/12/3 0.947%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 900 6 Month BBSW 24,400
AUD 2029/12/4 1.290%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,050 3 Month CDOR 77,890
CAD 2029/12/20 2.086%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 2,680 3 Month BKBM 3,124
NZD 2029/12/24 1.780%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,540 6 Month BBSW 59,422
AUD 2029/12/24 1.480%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 2,680 3 Month BKBM 164,715
NZD 2029/12/24 1.780%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 97,690 6 Month LIBOR 12,060
JPY 2030/1/7 0.132%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 1,450 6 Month BBSW 41,090
AUD 2030/1/9 1.320%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 94,762
CAD 1,300 2030/1/9 2.059%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 44,762
GBP 730 2030/1/14 0.915%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 128,193
CAD 1,810 2030/1/17 2.027%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR
1,300 2030/1/21 1.970% (87,069)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 72,892
AUD 2,750 2030/1/22 1.293%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 204,974
CAD 3,180 2030/1/22 1.933%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 15,554
EUR 510 2030/1/23 0.131%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 36,244
AUD 1,430 2030/1/23 1.275%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 39,102
EUR 1,420 2030/1/24 0.104%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 212,964
USD 2,040 2030/1/24 1.730%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 101,727
1,020 2030/1/27 1.681%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 32,734
EUR 1,390 2030/1/28 0.067%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 35,906
AUD 1,710 2030/1/28 1.208%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 205,687
USD 2,140 2030/1/28 1.641%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 36,549
GBP 910 2030/1/31 0.738%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month STIBOR 2,588
SEK 2,590 2030/2/3 0.459%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month BKBM 2,658
NZD 1,640 2030/2/3 1.405%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month BKBM 65,304
1,640 2030/2/3 1.405%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 172,258
USD 2,080 2030/2/3 1.496%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 2,913
JPY 125,800 2030/2/4 0.021%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 22,836
EUR 1,770 2030/2/4 (0.031%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 124,318
CAD 2,290 2030/2/4 1.783%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 143,885
2,520 2030/2/6 1.824%
102/181
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 214,323
USD 2,410 2030/2/6 1.559%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 6,840
CHF 2,110 2030/2/7 (0.332%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 127,357
USD 1,360 2030/2/7 1.607%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 57,637
EUR 3,470 2030/2/10 0.003%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 90,838
AUD 4,900 2030/2/10 1.173%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 639,796
USD 6,860 2030/2/10 1.602%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 4,840
JPY 113,850 2030/2/12 0.043%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 108,704
USD 1,310 2030/2/12 1.495%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 135,242
1,480 2030/2/14 1.582%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 47,698
GBP 1,010 2030/2/18 0.798%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 104,335
CAD 1,980 2030/2/18 1.757%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 333,210
USD 3,860 2030/2/18 1.528%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 53,798
AUD 2,970 2030/2/19 1.169%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 235,687
USD 2,790 2030/2/20 1.508%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 204,226
2,540 2030/2/24 1.465%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 12,583
EUR 2,530 2030/2/25 (0.103%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 44,850
CAD 1,120 2030/2/25 1.573%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 12,787
GBP 370 2030/2/26 0.691%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 72,310
USD 1,190 2030/2/27 1.262%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 1,807
EUR 520 2030/2/28 (0.117%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 96,320
USD 1,630 2030/3/2 1.245%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR
CHF 2,070 2030/3/3 (0.538%) (38,141)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR
1,800 2030/3/12 (0.576%) (40,002)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month NIBOR 4,240
NOK 900 2030/3/30 1.283%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month STIBOR 23,700
SEK 15,080 2030/3/30 0.519%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month STIBOR 17,355
15,810 2030/4/16 0.476%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 3,795
CHF 2,430 2030/5/5 (0.335%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR 3,868
EUR 1,860 2030/6/1 (0.112%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 33,908
USD 7,020 2030/6/1 0.692%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month BKBM 191
NZD 100 2030/6/2 0.718%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 2,583
CHF 2,060 2030/6/2 (0.337%)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 37,920
JPY 44,970 2038/3/29 0.674%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 91,973
107,240 2038/7/17 0.652%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 30,423
30,310 2038/11/1 0.732%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 32,055
53,350 2039/2/7 0.496%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR 27,449
48,990 2039/3/20 0.471%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month LIBOR
870,350 2040/3/10 0.015% (234,443)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 224,483
CAD 950 2048/3/27 2.700%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 390,251
AUD 1,180 2048/3/28 3.078%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 4 3 Month CDOR 67,002
CAD 240 2048/11/1 2.971%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 5 6 Month BBSW 87,825
AUD 260 2048/11/1 3.114%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 83,170
CAD 360 2049/2/4 2.696%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 88,301
AUD 320 2049/2/6 2.743%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month CDOR 52,026
CAD 270 2049/3/15 2.482%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month BBSW 72,315
AUD 300 2049/3/19 2.535%
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 3 Month LIBOR 431,009
USD 6,980 2050/3/9 1.160%
(38,087)
Morgan Stanley & Co LLC/(LCH Group) 6 Month EURIBOR
EUR 4,940 2050/3/10 0.012%
7,419,653
＄
合計
評価益合計
7,857,395
＄
評価損合計 ＄ (437,742)
クレジット・デフォルト・スワップ
103/181
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払プレミ
想定元
アム 純評価益
本
取引相手 参照債権 満期日 評価額
支払 /（受 /（損）
(000)
取）
売契約
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 1,200
2063/5/11 USD (608,160) (172,043) (436,117)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 1,000
2063/5/11 (506,800) (142,137) (364,663)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 770
2063/5/11 (390,236) (110,690) (279,546)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 1,800
2063/5/11 (602,100) (114,905) (487,195)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2063/5/11 4,916 (2,491,429) (692,381) (1,799,048)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 2,300
2063/5/11 (769,350) (144,478) (624,872)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2,451
2063/5/11 (1,242,167) (347,508) (894,659)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 7,000
2063/5/11 (2,341,500) (358,538) (1,982,962)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 163
2063/5/11 (82,608) (81,475) (1,133)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 88
2063/5/11 (44,598) (16,960) (27,638)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 88
2063/5/11 (44,598) (16,880) (27,718)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 44
2063/5/11 (22,299) (8,413) (13,886)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 88
2063/5/11 (44,598) (16,535) (28,063)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 250
2063/5/11 (83,625) (31,182) (52,443)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2,000
2063/5/11 (1,013,600) (308,347) (705,253)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 300
2063/5/11 (152,040) (70,143) (81,897)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 330
2063/5/11 USD (167,244) (66,062) (101,182)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 900
2063/5/11 (301,050) (142,577) (158,473)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 400
2063/5/11 (133,800) (54,259) (79,541)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 264
2063/5/11 (133,795) (52,068) (81,727)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 132
2063/5/11 (66,898) (26,118) (40,780)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 850
2063/5/11 (284,325) (103,367) (180,958)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 2063/5/11 1,200 (401,400) (169,277) (232,123)
Goldman Sachs International Avis Budget Group, Inc. 30 1,373
2023/12/20 (5,485) (6,858)
Goldman Sachs International Avis Budget Group, Inc. 20 1,432
2023/12/20 (3,657) (5,089)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6 33
2063/5/11 (16,725) (16,473) (252)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6 33
2063/5/11 (16,724) (16,473) (251)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 200
2063/5/11 (66,900) (24,014) (42,886)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6 500
2063/5/11 (253,400) (135,860) (117,540)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 830
2063/5/11 (277,635) (114,708) (162,927)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 450
2063/5/11 (150,525) (43,749) (106,776)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6 88
2063/5/11 (44,598) (17,149) (27,449)
JPMorgan Chase Bank, NA Intrum AB 104 293
2025/6/20 EUR (16,851) (17,144)
JPMorgan Chase Bank, NA Intrum AB 105 1,430
2025/6/20 (17,013) (18,443)
JPMorgan Chase Bank, NA Intrum AB 209 2,846
2025/6/20 (33,864) (36,710)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2,394
2063/5/11 USD (1,213,279) (340,540) (872,739)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 348
2063/5/11 (176,366) (65,499) (110,867)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 337
2063/5/11 (170,792) (63,850) (106,942)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 54
2063/5/11 (27,367) (10,448) (16,919)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 36
2063/5/11 (18,245) (7,010) (11,235)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 87
2063/5/11 (44,092) (16,688) (27,404)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 87
2063/5/11 (44,092) (16,622) (27,470)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 460
2063/5/11 (153,870) (54,817) (99,053)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 150
2063/5/11 (50,175) (12,623) (37,552)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 500
2063/5/11 (253,400) (120,931) (132,469)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 257
2063/5/11 (130,248) (50,319) (79,929)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 300
2063/5/11 (100,350) (34,112) (66,238)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 66
2063/5/11 (33,449) (32,245) (1,204)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 204
2063/5/11 (103,387) (94,062) (9,325)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2,000
2063/5/11 (1,013,600) (334,948) (678,652)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 204
2063/5/11 (103,387) (86,415) (16,972)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 203
2063/5/11 (102,880) (84,978) (17,902)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 204
2063/5/11 (103,387) (85,905) (17,482)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2063/5/11 204 (103,387) (86,922) (16,465)
(506,800) (209,083) (297,717)
Morgan Stanley Capital Services LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 1,000
2063/5/11
＄ (17,284,150) ＄ (5,492,278) ＄ (11,791,872)
合計
4,569
評価益合計 ＄
評価損合計 ＄ (11,796,441)
インフレーションスワップ
想定元
純評価益
本
取引相手 満期日 受取利率 支払対象
/（損）
(000)
＄ (313,109)
Bank of America, NA
USD 6,510 2023/1/5 2.163% CPI ＃
#消費者物価指数 (CPI) によって決められたインフレーション率に基づいた変動金利
トータル・リターン・スワップ
株数 / 想定元本 純評価益
取引相手＆参照債務 支払 /受取利率 満期日
受益証券数 (000) /（損）
トータル・リターンの支払契約
Goldman Sachs International
99,303 12,364
GSABHY01 0.01% USD 2021/2/18 ＄ (410,121)
1,000,000 LIBOR Plus 0.00% 1,000 307,606
IBXXC1D1 2020/12/20
1,510,000 EURIBOR Plus 0.00% 1,510 502,880
IBXXC2D1 EUR 2020/12/20
JPMorgan Chase Bank, NA
30,320 3,006 39,501
JPABSAA1 0.14% USD 2020/5/29
1,180,514 117,045 1,537,974
JPABSAA1 0.14% 2020/5/29
764,111
150,650 17,930
JPQABHY1 0.06% 2021/2/18
2,741,951
＄
合計
評価益合計
3,152,072
＄
＄ (410,121)
評価損合計
＄ (9,110,823)
スワップ合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(a) 永久債
(b) Pay-In-Kind Payments (PIK)- 利息相当を期限まで繰り延べて、現物払いする負債
(c) 債務不履行
(d) 公正な市場価格は運用会社の評議委員会の監督のもと決められております。
(e) 債務担保証券とは分けてポジション管理されています。
(f) 変動利付債。利率は 2020 年 5月 31 日時点を記載しております。
(g) インバース利息証券
(h) IO - 利息のみ
(i) 翌日物預金
(k) 1契約につき 1口
通貨の略称
ARS アルゼンチン・ペソ ILS イスラエル・シュケル
AUD 豪ドル JPY 日本・円
BRL ブラジル・レアル KRW 韓国・ウォン
CAD カナダドル MXN メキシコ・ペソ
CHF スイス・フラン NOK ノルウェー・クローネ
CLP チリ・ペソ NZD ニュージーランドドル
CNY 中国・人民元 PEN ペルー・ソル
COP コロンビア・ペソ PHP フィリピン・ペソ
CZK チェコ・クローネ RUB ロシア・ルーブル
DKK デンマーク・クローネ SEK スウェーデン・クローネ
DOP ドミニカ・ペソ SGD シンガポール・ドル
EGP エジプト・ポンド THB タイ・バーツ
TWD
EUR ユーロ 台湾ドル
GBP 英ポンド TRY トルコ・リラ
HKD 香港ドル UAH ウクライナ・フリヴニャ
HUF ハンガリー・フォリント USD 米ドル
IDR インドネシア・ルピア ZAR 南アフリカ・ランド
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
74,044,320,476 90,406,894,298
流動資産合計
74,044,320,476 90,406,894,298
資産合計
74,044,320,476 90,406,894,298
負債の部
流動負債
未払解約金
481,505,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債合計
481,505,000 －
負債合計
481,505,000 －
純資産の部
元本等
元本
※ 1 73,382,071,786 90,196,256,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
180,743,690 210,637,398
元本等合計
73,562,815,476 90,406,894,298
純資産合計
73,562,815,476 90,406,894,298
負債純資産合計 74,044,320,476 90,406,894,298
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 13 日 2020 年 11 月 13 日
期首元本額 74,519,057,645 円 73,382,071,786 円
期中追加設定元本額 15,386,314,052 円 80,588,009,988 円
期中一部解約元本額 16,523,299,911 円 63,773,824,874 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米ドル・ブルファンド 7,165,012,965 円 732,993,809 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ米ドル・ベアファンド 11,589,080,495 円 11,434,033,608 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・マネーポートフォリ 1,089,639 円 1,089,639 円
オ（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワ J リートベア・ファン 1,215,141,541 円 427,029,019 円
ド（適格機関投資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国国債プラス日本株式ファ －円 734,736,644 円
ンド 2021-01 （部分為替ヘッ
ジあり／適格機関投資家専
用）
ダイワ／バリュー・パート －円 9,976 円
ナーズ チャイナ・ヘルスケ
ア・フォーカス
通貨選択型 米国リート・α 159,141 円 159,141 円
クワトロ（毎月分配型）
通貨選択型アメリカン・エク 159,141 円 159,141 円
イティ・αクワトロ（毎月分
配型）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（資産成長重視コー
ス）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（奇数月定額分配コー
ス）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（奇数月定率分配コー
ス）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（予想分配金提示型
コース）
NY ダウ・トリプル・レバレッ 109,705,792 円 409,007,423 円
ジ
世界セレクティブ株式オープ 998 円 998 円
ン（為替ヘッジあり／年 1 回
決算型）
世界セレクティブ株式オープ 998 円 998 円
ン（為替ヘッジあり／年 2 回
決算型）
FANG+ ブルベア・マネーポー 992,420 円 992,420 円
トフォリオ
ポーレン米国グロース株式 －円 998 円
ファンド（資産成長型）
トレンド・キャッチ戦略ファ －円 9,977 円
ンド
AHL ターゲットリスク・ライ 6,417,784,873 円 8,357,852,875 円
ト戦略ファンド ( 適格機関投
資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワユーロベア・ファンド 98,753,118 円 65,997,321,556 円
2 （ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワユーロベア・ファンド 37,961,072,515 円 640,293,578 円
（ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワ米ドルベア・ファンド 1,582,648,295 円 1,456,225,787 円
（ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワＪＧＢベア・ファンド －円 698,325 円
Ⅱ（適格機関投資家専用）
ダイワ／ロジャーズ国際コモ 2,417,017 円 2,417,017 円
ディティ™・ファンド
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）日本円・
コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分
配型）
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）アジア通
貨・コース（毎月分配型）
ダイワＴＯＰＩＸベア・ファ 7,236,828,867 円 －円
ンド（適格機関投資家専用）
ダイワ豪ドル建て高利回り証 9,949 円 9,949 円
券α（毎月分配型）
ダイワ米国国債７－１０年ラ 997,374 円 997,374 円
ダー型ファンド・マネーポー
トフォリオ － ＵＳトライア
ングル －
ダイワ豪ドル建て高利回り証 173,802 円 173,802 円
券ファンド －予想分配金提
示型－
計 73,382,071,786 円 90,196,256,900 円
2. 期末日における受益権の総数 73,382,071,786 口 90,196,256,900 口
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 11 月 13 日
区 分
至 2021 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務
等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0025 円 1.0023 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,025 円 ) (10,023 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 11 月 13 日から
2021 年 5 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年11月12日現在 2021年5月12日現在
資産の部
流動資産
11,794,237 12,162,875
コール・ローン
624,077,688 626,540,537
投資証券
9,987 9,985
親投資信託受益証券
635,881,912 638,713,397
流動資産合計
635,881,912 638,713,397
資産合計
負債の部
流動負債
4,009,736 3,864,719
未払収益分配金
151,964 942,291
未払解約金
28,673 29,144
未払受託者報酬
918,106 932,937
未払委託者報酬
25,904 25,973
その他未払費用
5,134,383 5,795,064
流動負債合計
5,134,383 5,795,064
負債合計
純資産の部
元本等
668,289,473 644,119,937
※１ ※１
元本
剰余金
△ 37,541,944 △ 11,201,604
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
30,251,526 39,950,234
（分配準備積立金）
630,747,529 632,918,333
元本等合計
630,747,529 632,918,333
純資産合計
635,881,912 638,713,397
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2020年5月13日 自 2020年11月13日
至 2020年11月12日 至 2021年5月12日
営業収益
28,368,721 27,743,087
受取配当金
134 36
受取利息
45,689,513 12,719,760
有価証券売買等損益
74,058,368 40,462,883
営業収益合計
営業費用
2,464 1,097
支払利息
86,599 86,824
受託者報酬
2,772,795 2,779,557
委託者報酬
26,126 25,983
その他費用
2,887,984 2,893,461
営業費用合計
71,170,384 37,569,422
営業利益
71,170,384 37,569,422
経常利益
71,170,384 37,569,422
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 331,563 827,143
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 94,471,178 △ 37,541,944
5,021,716 3,007,017
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,021,716 3,007,017
額
6,666,427 1,668,991
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,666,427 1,668,991
額
12,264,876 11,739,965
※１ ※１
分配金
△ 37,541,944 △ 11,201,604
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 651,433,654 円 668,289,473 円
期中追加設定元本額 75,191,356 円 53,866,615 円
期中一部解約元本額 58,335,537 円 78,036,151 円
2. 特定期間末日における受益 668,289,473 口 644,119,937 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 37,541,944 円でありま 差額は 11,201,604 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日 自 2020 年 11 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日 至 2021 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 11 月 13 日 至 2021
年 7 月 13 日） 年 1 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 8,991,689 円）、解約に 額（ 8,756,612 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 24,060,769 円）及び分配準 （ 25,421,153 円）及び分配準
備積立金（ 17,705,007 円）よ 備積立金（ 29,153,276 円）よ
り分配対象額は 50,757,465 円 り分配対象額は 63,331,041 円
（ 1 万口当たり 746.19 円）で （ 1 万口当たり 963.63 円）で
あり、うち 4,081,345 円（ 1 万 あり、うち 3,943,268 円（ 1 万
口当たり 60 円）を分配金額と 口当たり 60 円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自 2020 年 7 月 14 日 至 2020 （自 2021 年 1 月 13 日 至 2021
年 9 月 14 日） 年 3 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 8,988,146 円）、解約に 額（ 8,121,895 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 25,615,692 円）及び分配準 （ 26,869,348 円）及び分配準
備積立金（ 22,260,483 円）よ 備積立金（ 32,493,036 円）よ
り分配対象額は 56,864,321 円 り分配対象額は 67,484,279 円
（ 1 万口当たり 817.45 円）で （ 1 万口当たり 1,029.78 円）
あり、うち 4,173,795 円（ 1 万 であり、うち 3,931,978 円（ 1
口当たり 60 円）を分配金額と 万口当たり 60 円）を分配金額
しております。 としております。
（自 2020 年 9 月 15 日 至 2020 （自 2021 年 3 月 13 日 至 2021
年 11 月 12 日） 年 5 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 8,778,081 円）、解約に 額（ 8,484,245 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 25,182,447 円）及び分配準 （ 27,211,642 円）及び分配準
備積立金（ 25,483,181 円）よ 備積立金（ 35,330,708 円）よ
り分配対象額は 59,443,709 円 り分配対象額は 71,026,595 円
（ 1 万口当たり 889.49 円）で （ 1 万口当たり 1,102.69 円）
あり、うち 4,009,736 円（ 1 万 であり、うち 3,864,719 円（ 1
口当たり 60 円）を分配金額と 万口当たり 60 円）を分配金額
しております。 としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
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種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 7,794,599 4,813,556
親投資信託受益証券 0 △ 1
合計 7,794,599 4,813,555
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.9438 円 0.9826 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,438 円 ) (9,826 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 68,873.314 626,540,537
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 626,540,537
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,985
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,985
合計 626,550,522
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投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 11 月 13 日から
2021 年 5 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年11月12日現在 2021年5月12日現在
資産の部
流動資産
53,258,899 53,404,252
コール・ローン
2,363,216,712 2,418,377,637
投資証券
9,987 9,985
親投資信託受益証券
2,416,485,598 2,471,791,874
流動資産合計
2,416,485,598 2,471,791,874
資産合計
負債の部
流動負債
12,494,440 12,294,661
未払収益分配金
13,059,684 2,125,452
未払解約金
106,918 112,089
未払受託者報酬
3,421,923 3,587,031
未払委託者報酬
97,262 100,150
その他未払費用
29,180,227 18,219,383
流動負債合計
29,180,227 18,219,383
負債合計
純資産の部
元本等
2,498,888,015 2,458,932,271
※１ ※１
元本
剰余金
△ 111,582,644 △ 5,359,780
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
128,390,500 172,136,575
（分配準備積立金）
2,387,305,371 2,453,572,491
元本等合計
2,387,305,371 2,453,572,491
純資産合計
2,416,485,598 2,471,791,874
負債純資産合計
122/181
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2020年5月13日 自 2020年11月13日
至 2020年11月12日 至 2021年5月12日
営業収益
106,731,468 106,784,658
受取配当金
393 153
受取利息
175,932,549 47,376,265
有価証券売買等損益
282,664,410 154,161,076
営業収益合計
営業費用
9,329 4,415
支払利息
324,457 334,077
受託者報酬
10,383,966 10,691,558
委託者報酬
97,853 100,220
その他費用
10,815,605 11,130,270
営業費用合計
271,848,805 143,030,806
営業利益
271,848,805 143,030,806
経常利益
271,848,805 143,030,806
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 3,568,764 2,228,854
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 346,443,080 △ 111,582,644
20,073,984 7,193,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,073,984 7,193,762
額
18,203,900 4,404,587
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,203,900 4,404,587
額
35,289,689 37,368,263
※１ ※１
分配金
△ 111,582,644 △ 5,359,780
期末剰余金又は期末欠損金（△）
123/181
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,499,073,916 円 2,498,888,015 円
期中追加設定元本額 251,223,228 円 257,822,452 円
期中一部解約元本額 251,409,129 円 297,778,196 円
2. 特定期間末日における受益 2,498,888,015 口 2,458,932,271 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 111,582,644 円でありま 差額は 5,359,780 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日 自 2020 年 11 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日 至 2021 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 11 月 13 日 至 2021
年 7 月 13 日） 年 1 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 34,116,045 円）、解約に 額（ 33,732,568 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 130,078,255 円）及び分配 （ 145,997,676 円）及び分配
準備積立金（ 72,425,255 円） 準備積立金（ 124,428,035
より分配対象額は 円）より分配対象額は
236,619,555 円（ 1 万口当たり 304,158,279 円（ 1 万口当たり
938.80 円）であり、うち 1,200.99 円）であり、うち
11,341,951 円（ 1 万口当たり 12,662,807 円（ 1 万口当たり
45 円）を分配金額としており 50 円）を分配金額としており
ます。 ます。
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（自 2020 年 7 月 14 日 至 2020 （自 2021 年 1 月 13 日 至 2021
年 9 月 14 日） 年 3 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 33,233,724 円）、解約に 額（ 31,524,985 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 135,667,132 円）及び分配 （ 148,399,507 円）及び分配
準備積立金（ 92,381,315 円） 準備積立金（ 137,739,551
より分配対象額は 円）より分配対象額は
261,282,171 円（ 1 万口当たり 317,664,043 円（ 1 万口当たり
1,026.58 円）であり、うち 1,279.79 円）であり、うち
11,453,298 円（ 1 万口当たり 12,410,795 円（ 1 万口当たり
45 円）を分配金額としており 50 円）を分配金額としており
ます。 ます。
（自 2020 年 9 月 15 日 至 2020 （自 2021 年 3 月 13 日 至 2021
年 11 月 12 日） 年 5 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 33,192,454 円）、解約に 額（ 32,709,385 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 137,824,017 円）及び分配 （ 151,005,582 円）及び分配
準備積立金（ 107,692,486 準備積立金（ 151,721,851
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
278,708,957 円（ 1 万口当たり 335,436,818 円（ 1 万口当たり
1,115.33 円）であり、うち 1,364.16 円）であり、うち
12,494,440 円（ 1 万口当たり 12,294,661 円（ 1 万口当たり
50 円）を分配金額としており 50 円）を分配金額としており
ます。 ます。
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 29,002,377 18,613,898
親投資信託受益証券 0 △ 1
合計 29,002,377 18,613,897
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.9553 円 0.9978 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,553 円 ) (9,978 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 265,843.425 2,418,377,637
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 2,418,377,637
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,985
証券 ザーファンド
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親投資信託受益証券 合計 9,985
合計 2,418,387,622
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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【オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 11 月 13 日から
2021 年 5 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年11月12日現在 2021年5月12日現在
資産の部
流動資産
1,060,467 4,220,502
コール・ローン
96,885,639 90,536,864
投資証券
9,987 9,985
親投資信託受益証券
97,956,093 94,767,351
流動資産合計
97,956,093 94,767,351
資産合計
負債の部
流動負債
112,183 －
未払解約金
2,248 2,108
未払受託者報酬
71,994 67,677
未払委託者報酬
4,056 3,639
その他未払費用
190,481 73,424
流動負債合計
190,481 73,424
負債合計
純資産の部
元本等
104,527,136 95,523,085
※１ ※１
元本
剰余金
△ 6,761,524 △ 829,158
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,929,854 8,269,987
（分配準備積立金）
97,765,612 94,693,927
元本等合計
97,765,612 94,693,927
純資産合計
97,956,093 94,767,351
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2020年5月13日 自 2020年11月13日
至 2020年11月12日 至 2021年5月12日
営業収益
4,518,574 3,961,047
受取配当金
17 3
受取利息
7,671,605 1,890,176
有価証券売買等損益
12,190,196 5,851,226
営業収益合計
営業費用
368 143
支払利息
13,820 12,460
受託者報酬
443,241 400,166
委託者報酬
4,077 3,642
その他費用
461,506 416,411
営業費用合計
11,728,690 5,434,815
営業利益
11,728,690 5,434,815
経常利益
11,728,690 5,434,815
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 12,786 117,022
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 19,133,160 △ 6,761,524
1,325,142 845,949
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,325,142 845,949
額
669,410 231,376
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
669,410 231,376
額
－ －
※１ ※１
分配金
△ 6,761,524 △ 829,158
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 113,268,383 円 104,527,136 円
期中追加設定元本額 6,569,276 円 11,281,746 円
期中一部解約元本額 15,310,523 円 20,285,797 円
2. 特定期間末日における受益 104,527,136 口 95,523,085 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 6,761,524 円でありま 差額は 829,158 円であります。
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日 自 2020 年 11 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日 至 2021 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 11 月 13 日 至 2020
年 6 月 12 日） 年 12 月 14 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 746,630 円）、解約に伴 額（ 676,362 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,492,677 円）及び分配準 （ 2,411,439 円）及び分配準
備積立金（ 2,322,389 円）よ 備積立金（ 5,749,847 円）よ
り分配対象額は 5,561,696 円 り分配対象額は 8,837,648 円
（ 1 万口当たり 484.66 円）で （ 1 万口当たり 870.49 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
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（自 2020 年 6 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 12 月 15 日 至 2021
年 7 月 13 日） 年 1 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 740,476 円）、解約に伴 額（ 601,596 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,559,131 円）及び分配準 （ 2,171,785 円）及び分配準
備積立金（ 3,061,383 円）よ 備積立金（ 5,748,388 円）よ
り分配対象額は 6,360,990 円 り分配対象額は 8,521,769 円
（ 1 万口当たり 548.56 円）で （ 1 万口当たり 936.66 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（自 2020 年 7 月 14 日 至 2020 （自 2021 年 1 月 13 日 至 2021
年 8 月 12 日） 年 2 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 759,807 円）、解約に伴 額（ 583,169 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,561,468 円）及び分配準 （ 2,138,486 円）及び分配準
備積立金（ 3,788,765 円）よ 備積立金（ 6,205,075 円）よ
り分配対象額は 7,110,040 円 り分配対象額は 8,926,730 円
（ 1 万口当たり 614.23 円）で （ 1 万口当たり 1,002.18 円）
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
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（自 2020 年 8 月 13 日 至 2020 （自 2021 年 2 月 13 日 至 2021
年 9 月 14 日） 年 3 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 659,242 円）、解約に伴 額（ 597,024 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,445,659 円）及び分配準 （ 2,657,127 円）及び分配準
備積立金（ 4,307,924 円）よ 備積立金（ 6,773,644 円）よ
り分配対象額は 7,412,825 円 り分配対象額は 10,027,795 円
（ 1 万口当たり 674.24 円）で （ 1 万口当たり 1,065.75 円）
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
（自 2020 年 9 月 15 日 至 2020 （自 2021 年 3 月 13 日 至 2021
年 10 月 12 日） 年 4 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 695,069 円）、解約に伴 額（ 607,509 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,601,540 円）及び分配準 （ 2,911,907 円）及び分配準
備積立金（ 4,861,120 円）よ 備積立金（ 7,370,472 円）よ
り分配対象額は 8,157,729 円 り分配対象額は 10,889,888 円
（ 1 万口当たり 738.73 円）で （ 1 万口当たり 1,130.21 円）
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2020 年 10 月 13 日 至 2020 （自 2021 年 4 月 13 日 至 2021
年 11 月 12 日） 年 5 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 679,966 円）、解約に伴 額（ 629,393 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,472,306 円）及び分配準 （ 3,165,390 円）及び分配準
備積立金（ 5,249,888 円）よ 備積立金（ 7,640,594 円）よ
り分配対象額は 8,402,160 円 り分配対象額は 11,435,377 円
（ 1 万口当たり 803.83 円）で （ 1 万口当たり 1,197.13 円）
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 621,285 543,199
親投資信託受益証券 0 △ 1
合計 621,285 543,198
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 11 月 13 日
至 2021 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 11 月 12 日現在 2021 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.9353 円 0.9913 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,353 円 ) (9,913 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 9,952.387 90,536,864
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 90,536,864
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,985
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,985
合計 90,546,849
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
【純資産額計算書】
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,896,719,794 円
Ⅱ 負債総額 3,555,883 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,893,163,911 円
Ⅳ 発行済数量 1,763,624,875 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0735 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 88,910,769,918 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 88,910,769,918 円
Ⅳ 発行済数量 88,704,589,761 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0023 円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 658,590,452 円
Ⅱ 負債総額 1,118,749 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 657,471,703 円
Ⅳ 発行済数量 664,061,896 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9901 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,459,248,972 円
Ⅱ 負債総額 8,140,243 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,451,108,729 円
Ⅳ 発行済数量 2,437,569,664 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0056 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
純資産額計算書
2021 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 93,216,167 円
Ⅱ 負債総額 44,597 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,171,570 円
Ⅳ 発行済数量 93,268,587 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9990 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 45 95,256
追加型株式投資信託 747 20,710,140
株式投資信託 合計 792 20,805,395
単位型公社債投資信託 63 187,956
追加型公社債投資信託 14 1,510,584
公社債投資信託 合計 77 1,698,540
総合計 869 22,503,935
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2020 年４月１日から
2021 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
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長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
33 30
その他
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
その他 5 88
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
その他 5 3
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
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11,749 10,574
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
△ 363 947
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
583 419
その他営業収益
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31
至 2021 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
法人税等調整額 △ 78
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額（純額）
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
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定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２
月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
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用指針第 19 号 2019 年７月４日）第７ - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（未適用の会計基準等）
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2 018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
（注記に関する表示方法の変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
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（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券（※１） 60 60 －
資産合計 60 60 －
（※ 1 ）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2020 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2020 年３月 31 日） （ 2021 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 － －
（注）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
称 金 容 所有 )割合 との関係
（注 1） （注 1）
（百万円） （％）
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 － 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 （注 2）
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 － 1,031 未払費用 224
購入（注 3）
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 － 1,061 1,054
（注 4）
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料（注 料
の募集販売
の親
2）
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
（注 4）
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
（注 3）
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 － －
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
（注 4）
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注５ ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,732.52 円 １株当たり純資産額 14,784.79 円
１株当たり当期純利益 4,050.66 円 １株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日） 至 2021 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2020 年 03 月末日現在 )
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株 324,279 百万円 （注 6 ）
式会社
再信託受託会 日本マスタートラスト 10,000 百万円 （注 6 ）
社 信託銀行株式会社
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円 （注 1 ）
株式会社足利銀行 135,000 百万円 （注 3 ）
株式会社愛媛銀行 21,365 百万円 （注 3 ）
株式会社大分銀行 19,598 百万円 （注 3 ）
株式会社高知銀行 19,544 百万円 （注 3 ）
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 （注 3 ）
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 （注 3 ）
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 （注 3 ）
信金中央金庫 690,998 百万円 （注 4 ）
株式会社大東銀行 14,743 百万円 （注 3 ）
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 （注 3 ）
株式会社富山銀行 6,730 百万円 （注 3 ）
株式会社福島銀行 18,682 百万円 （注 3 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
２【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
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(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(5) 交付目論見書に「投資家のみなさまへ」として、以下の内容を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021 年５月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 4 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）の 2020
年 11 月 13 日から 2021 年 5 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）の 2021 年 5 月 12 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 4 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）の
2020 年 11 月 13 日から 2021 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）の 2021 年 5 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 4 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）の
2020 年 11 月 13 日から 2021 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）の 2021 年 5 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
179/181
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 4 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）の
2020 年 11 月 13 日から 2021 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）の 2021 年 5 月 12 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
181/181
