マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第29期(令和2年11月12日－令和3年5月11日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年8月10日        提出
     【計算期間】                       第29特定期間（自　2020年11月12日　至　2021年5月11
                           日）
     【ファンド名】                       マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井   隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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         ＊2021年5月末時点





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      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
       内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
       　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
       不動産投信                   中南米                   なし
                                ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
       その他資産                  アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
      （資産複合（株                    中近東
      式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

       （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
        その他資産         目論見書または投資信託約款において、                     投資信託証券への投資を通じて、
                 主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                 は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                     資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                     不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
       年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
        グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                 のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                 ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                 ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
                   ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                   ファンド」へ変更
        2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
       部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
    ○委託会社の概況




      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年5月31日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                （2021年5月31日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
      この投資信託は、マザー             ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
      不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ＜投資対象＞

        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
      ＜投資態度＞

      ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
       ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
       不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
       以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
      ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
       よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
       に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
      ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
       言を受けます。
      ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
      ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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       ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
      ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
      ＜運用プロセス＞

      ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
       係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
       アを描き、一定のリスク水準から導きます。
      ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
      ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
       ます。
      ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
       ん。
      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
       す。
    （２）【投資対象】

      1.投資の対象とする資産（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます、以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2)次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
       委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
       びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
       6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       7)  株券または新株引受権証書
       8)  国債証券
       9)  地方債証券
       10)特別の法律により法人の発行する債券
       11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16)コマーシャル・ペーパー
       17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
       18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
       20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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       28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
       書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
       の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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      3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。
       1)預金
       2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3)コール・ローン
       4)手形割引市場において売買される手形
       5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
       運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
               （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
              （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
                   会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
                   財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
                   するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
                   くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
                   しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
                   行うことができます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
                   ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
                   数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
                   りません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
                   に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
                   た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
                   または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
                   せん。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理

               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 (注)
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                 関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                 保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                 MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                 連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                 が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                 ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                 マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                 あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                 連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                 ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                 の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                 センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                 計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                 も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                 本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                 は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                 た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                 の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                 集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                 は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                 またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                 いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                 的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                 より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                 MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                 脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                 含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                 な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                 に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                 記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                 損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                 その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                 について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                 たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                 事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                 るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                 使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                 も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                 くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
               則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                      (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                          に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                 会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                 信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                 切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                    (注)
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）                       」に連動する投資成果をめざして運用
               を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed    Income    LLCにより運営されて
                 いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                 ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                 ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                 FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                 またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                 ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
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     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
               金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
               日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
      ファンド名        Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                         (注)
      基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果
              をめざして運用を行います。
              （注）    ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
                   東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                   であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
                   ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
                   は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
                   ます。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
                   数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
                   数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
                   証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
      主な投資対象        東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度        ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
               定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
               が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
               運用ができない場合があります。
      運用プロセス        ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
               ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
               託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
               総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
               投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
               ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
               の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
      ファンド名        外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針        この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                 がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                 性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                 れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                 ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                 いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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                 は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                 それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                 他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                 す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                 Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                 に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                 とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                 為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                 す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                 Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                 せん。
                                    ※

      主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
               投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
               証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
               以下同じ。）とします。
      投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先
               進国   ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
               なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
               況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
               替状況によってはヘッジを行う場合があります。
      運用  プロセス
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      主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
       に基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
        た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
        えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
        託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
        ります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の        支払い
       収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
       受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
       る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
       取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
       して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
       ます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.運
       用方法    (3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
       針」   2.運用方法       (3)投資制限）
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                               2.運用方法
       (3)投資制限）
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
       資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
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       1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
        投資することを指図することができるものとします。
      ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
       1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
       1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
        おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
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       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
        ものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
        範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
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       2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
        マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
        額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
        に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
        ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権 を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
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      ○リートの価格変動リスク
       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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    ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
         委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
         販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                                  毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
       ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
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       ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
          要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                          （配当控除の適
          用なし）     のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                   特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
          われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
           当する金額を含みます。）を控除した利益。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
          び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
          場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
          に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
          特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
          告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

        称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
        す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
        渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
        損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
        金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
        ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
        収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
        買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
        場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
        行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
        元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
        を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
        照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       415,868,038            98.85
                   内　日本                          415,868,038            98.85
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        4,838,076            1.15
     純資産総額                                       420,706,114            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     344,410,376,370              96.65
                   内　日本                        344,410,376,370              96.65
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,950,801,476              3.35
     純資産総額                                     356,361,177,846              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,245,975,000              3.44
                   内　日本                        12,245,975,000              3.44
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     510,307,502,257              95.82
                   内　アメリカ                        349,113,888,500              65.55
                   内　イギリス                        23,184,146,146              4.35
                   内　カナダ                        19,364,872,685              3.64
                   内　フランス                        17,982,697,222              3.38
                   内　スイス                        17,519,016,505              3.29
                   内　ドイツ                        15,784,850,395              2.96
                   内　オーストラリア                        11,090,373,377              2.08
                   内　オランダ                        10,207,777,895              1.92
                   内　アイルランド                         9,638,476,563              1.81
                   内　スウェーデン                         6,005,301,435              1.13
                   内　スペイン                         4,464,295,152              0.84
                   内　デンマーク                         4,252,622,333              0.80
                   内　香港                         4,198,598,666              0.79
                   内　イタリア                         3,181,305,802              0.60
                   内　ジャージィー                         2,148,790,330              0.40
                   内　フィンランド                         2,095,831,249              0.39
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　シンガポール                         1,572,786,911              0.30
                   内　ベルギー                         1,468,185,226              0.28
                   内　バミューダ                         1,276,035,848              0.24
                   内　ケイマン諸島                         1,061,985,985              0.20
                   内　ノルウェー                         1,052,456,674              0.20
                   内　イスラエル                          971,103,300             0.18
                   内　ルクセンブルグ                          518,099,941             0.10
                   内　ニュージーランド                          514,944,210             0.10
                   内　オランダ領キュラソー                          425,755,450             0.08
                   内　オーストリア                          333,580,439             0.06
                   内　ポルトガル                          249,059,896             0.05
                   内　パナマ                          245,933,524             0.05
                   内　リベリア                          210,550,861             0.04
                   内　マン島                          127,350,650             0.02
                   内　パプアニューギニア                          46,829,087            0.01
     投資信託受益証券                                       935,939,506             0.18
                   内　オーストラリア                          725,174,307             0.14
                   内　シンガポール                          210,765,199             0.04
     投資証券                                      10,719,274,933              2.01
                   内　アメリカ                         9,887,285,456              1.86
                   内　フランス                          291,885,038             0.05
                   内　イギリス                          279,181,665             0.05
                   内　香港                          193,683,357             0.04
                   内　カナダ                          67,239,417            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,628,071,604              2.00
     純資産総額                                     532,590,788,300              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,699,107,627              2.20
                   内　アメリカ                         8,602,413,657              1.62
                   内　ドイツ                         1,876,064,598              0.35
                   内　イギリス                          546,428,300             0.10
                   内　カナダ                          431,456,472             0.08
                   内　オーストラリア                          242,744,600             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     300,544,994,500              85.53
                   内　日本                        300,544,994,500              85.53
     地方債証券                                      18,944,008,700              5.39
                   内　日本                        18,944,008,700              5.39
     特殊債券                                      18,350,074,648              5.22
                   内　日本                        18,350,074,648              5.22
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     社債券                                      13,288,124,750              3.78
                   内　日本                        12,884,086,750              3.67
                   内　フランス                          404,038,000             0.11
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       281,111,955             0.08
     純資産総額                                     351,408,314,553              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     137,979,457,506              98.90
                   内　アメリカ                        61,022,402,560              43.74
                   内　フランス                        14,350,019,834              10.29
                   内　イタリア                        13,147,018,926              9.42
                   内　ドイツ                        10,438,635,643              7.48
                   内　イギリス                         9,106,172,847              6.53
                   内　スペイン                         8,413,249,434              6.03
                   内　ベルギー                         3,328,126,745              2.39
                   内　オーストラリア                         3,044,325,008              2.18
                   内　カナダ                         2,860,295,109              2.05
                   内　オランダ                         2,725,424,025              1.95
                   内　オーストリア                         2,105,375,231              1.51
                   内　アイルランド                         1,170,636,810              0.84
                   内　メキシコ                         1,090,368,498              0.78
                   内　ポーランド                          886,589,315             0.64
                   内　フィンランド                          863,871,580             0.62
                   内　デンマーク                          697,863,028             0.50
                   内　マレーシア                          637,806,032             0.46
                   内　イスラエル                          624,609,615             0.45
                   内　シンガポール                          612,013,044             0.44
                   内　スウェーデン                          505,591,564             0.36
                   内　ノルウェー                          349,062,658             0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,531,235,086              1.10
     純資産総額                                     139,510,692,592              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      84,719,897,830              97.74
                   内　日本                        84,719,897,830              97.74
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,959,591,740              2.26
     純資産総額                                      86,679,489,570             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      1,938,722,500              2.24
                   内　日本                         1,938,722,500              2.24
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,784,239,357             10.69
                   内　オーストラリア                         5,093,804,410              7.00
                   内　シンガポール                         2,690,434,947              3.70
     投資証券                                      64,799,499,086              89.01
                   内　アメリカ                        53,862,780,794              73.99
                   内　イギリス                         4,108,108,644              5.64
                   内　フランス                         1,803,293,930              2.48
                   内　カナダ                         1,439,452,126              1.98
                   内　香港                         1,150,087,279              1.58
                   内　ベルギー                          980,237,783             1.35
                   内　スペイン                          352,022,752             0.48
                   内　ニュージーランド                          302,793,796             0.42
                   内　ドイツ                          200,744,314             0.28
                   内　ガーンジィ                          192,979,552             0.27
                   内　オランダ                          153,490,803             0.21
                   内　韓国                          103,534,434             0.14
                   内　アイルランド                          88,607,585            0.12
                   内　イスラエル                          47,634,848            0.07
                   内　イタリア                          13,730,446            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       216,871,013             0.30
     純資産総額                                      72,800,609,456             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3067        1.3054      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       91,048,387                            28.25
                  日本   益証券              118,982,032        118,854,564         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.1859        5.2709      －
     2  ド・マザーファンド              信託受       21,200,412                            26.56
                  日本   益証券              109,943,217        111,745,251         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.1199        3.1493      －
     3                信託受       31,447,514                            23.54
       ファンド
                      益証券
                  日本                  98,113,099        99,037,655        －
                                 50/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0268        2.0477      －
     4  ド・マザーファンド              信託受       14,398,368                             7.01
                  日本   益証券               29,184,052        29,483,538        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.4191        2.4284      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       12,109,534                             6.99
                  日本   益証券               29,295,384        29,406,792        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.4521        1.4756      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       18,528,218                             6.50
                  日本   益証券               26,904,826        27,340,238        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.85
      合計                                                   98.85
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,189.03        9,115.00       －
     1                輸送用機        1,322,600                            3.38
                  日本                10,830,818,210        12,055,499,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,860.35        10,785.00        －
     2                         817,700                           2.47
                  日本   電気機器              9,698,211,775        8,818,894,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                9,473.89        8,256.00       －
     3                情報・通        1,016,400                            2.35
                  日本                 9,629,267,579        8,391,398,400          －
                       信業
       キーエンス              株式                55,226.12        53,870.00        －
     4                         128,100                           1.94
                  日本   電気機器              7,074,466,164        6,900,747,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 550.81        620.00      －
     5  ル・グループ                      8,807,600                            1.53
                  日本    銀行業             4,851,375,606        5,460,712,000          －
       任天堂              株式                63,191.68        67,700.00        －
     6                その他製         74,700                           1.42
                  日本                 4,720,419,045        5,057,190,000          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                5,049.35        5,555.00       －
       ス
     7                         893,600                           1.39
                     サービス
                  日本                 4,512,100,763        4,963,948,000          －
                        業
       信越化学工業              株式                18,243.13        18,855.00        －
     8                         236,400                           1.25
                  日本     化学
                                   4,312,677,523        4,457,322,000          －
       日本電信電話              株式                2,813.35        2,931.50       －
     9                情報・通        1,498,400                            1.23
                  日本                 4,215,532,545        4,392,559,600          －
                       信業
                                 51/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       武田薬品工業              株式
                                     3,730.57        3,719.00       －
     10                        1,086,000                            1.13
                  日本    医薬品             4,051,401,692        4,038,834,000          －
       日本電産              株式                13,816.57        12,530.00        －
     11                         314,300                           1.11
                  日本   電気機器              4,342,549,449        3,938,179,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,416.21        3,717.00       －
     12                情報・通        1,027,400                            1.07
                  日本                 3,509,820,411        3,818,845,800          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                42,787.18        48,660.00        －
     13                         76,500                           1.04
                  日本   電気機器              3,273,219,400        3,722,490,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,253.24        14,350.00        －
     14                         256,900                           1.03
                  日本   精密機器              3,404,757,828        3,686,515,000          －
       日立製作所              株式                5,065.80        5,736.00       －
     15                         627,400                           1.01
                  日本   電気機器              3,178,287,051        3,598,766,400          －
       ダイキン工業              株式                22,894.43        21,605.00        －
     16                         166,200                           1.01
                  日本     機械            3,805,055,863        3,590,751,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,715.74        3,951.00       －
     17  ループ                       891,100                           0.99
                  日本    銀行業             3,311,098,913        3,520,736,100          －
       本田技研工業              株式                3,106.24        3,353.00       －
     18                輸送用機        1,027,700                            0.97
                  日本                 3,192,283,640        3,445,878,100          －
                        器
       村田製作所              株式                9,236.79        8,279.00       －
     19                         383,700                           0.89
                  日本   電気機器              3,544,158,123        3,176,652,300          －
       ファナック              株式                27,706.29        26,300.00        －
     20                         114,600                           0.85
                  日本   電気機器
                                   3,175,141,542        3,013,980,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,569.18        1,673.00       －
       ループ
     21                        1,749,500                            0.82
                  日本    銀行業             2,745,282,853        2,926,913,500          －
       伊藤忠商事              株式
                                     3,204.13        3,249.00       －
     22                         899,500                           0.82
                  日本    卸売業             2,882,121,940        2,922,475,500          －
       第一三共              株式                3,138.32        2,530.00       －
     23                        1,025,500                            0.73
                  日本    医薬品             3,218,356,057        2,594,515,000          －
       ＳＭＣ              株式                64,680.05        65,520.00        －
     24                         38,100                           0.70
                  日本     機械            2,464,310,178        2,496,312,000          －
       三井物産              株式                2,123.03        2,414.00       －
     25                        1,025,300                            0.69
                  日本    卸売業             2,176,747,426        2,475,074,200          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,378.81        4,736.00       －
     26  ングス                       503,000                           0.67
                  日本    小売業             2,202,541,857        2,382,208,000          －
       三菱商事              株式                2,907.85        2,984.00       －
     27                         782,600                           0.66
                  日本    卸売業             2,275,684,605        2,335,278,400          －
       三菱電機              株式                1,712.68        1,692.00       －
     28                        1,305,600                            0.62
                  日本   電気機器              2,236,083,202        2,209,075,200          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,507.70        5,179.00       －
     29                         423,900                           0.62
                  日本    保険業             2,334,715,468        2,195,378,100          －
       オリエンタルランド              株式                17,318.30        16,310.00        －
     30                サービス         132,700                           0.61
                  日本                 2,298,139,088        2,164,337,000          －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                 52/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.65
      合計                                                   96.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.19
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.72
      輸送用機器                                                    7.39
      化学                                                    7.13
      機械                                                    5.44
      サービス業                                                    5.42
      銀行業                                                    5.01
      医薬品                                                    4.91
      卸売業                                                    4.56
      小売業                                                    4.37
      食料品                                                    3.28
      陸運業                                                    3.21
      精密機器                                                    2.62
      その他製品                                                    2.48
      建設業                                                    2.25
      不動産業                                                    1.93
      保険業                                                    1.88
      電気・ガス業                                                    1.18
      その他金融業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.81
      証券、商品先物取引業                                                    0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.76
      非鉄金属                                                    0.74
      ゴム製品                                                    0.64
      金属製品                                                    0.60
      繊維製品                                                    0.47
      空運業
                                                         0.46
      石油・石炭製品                                                    0.40
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 53/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       APPLE   INC
                      株式               14,764.43        13,677.19        －
                       コン
     1                        1,500,929                            3.85
                      ピュー
                アメリカ                  22,160,365,331        20,528,496,512          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,880.77        27,404.87        －
     2                         640,513                           3.30
                      ソフト
                アメリカ                  17,217,486,575        17,553,179,853          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               358,878.55        353,764.16        －
                     インター
     3                         38,272                           2.54
                     ネット販
                アメリカ                  13,734,999,867        13,539,262,053          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               29,955.97        36,081.40        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         215,091                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,443,260,784        7,760,785,439          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               231,843.77        264,692.82        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,315                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,100,968,857        6,965,391,705          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               230,693.65        258,687.85        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         26,922                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,210,734,700        6,964,394,459          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,677.17        18,026.98        －
     7                         273,052                           0.92
                アメリカ       銀行            4,280,683,905        4,922,303,598          －
       TESLA   INC
                      株式               87,673.88        68,624.14        －
     8                         68,661                           0.88
                アメリカ      自動車             6,019,776,938        4,711,802,570          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,238.14        18,576.87        －
     9                         235,044                           0.82
                アメリカ      医薬品             4,286,767,712        4,366,384,182          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               65,307.32        71,319.85        －
                     半導体・
     10                         55,352                           0.74
                アメリカ     半導体製              3,614,891,009        3,947,696,492          －
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               26,886.38        31,768.93        －
       B
     11                         122,504                           0.73
                     各種金融
                アメリカ                   3,293,690,039        3,891,821,539          －
                     サービス
                                 54/278



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               36,517.42        45,212.33        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     12                         84,781                           0.72
                アメリカ     ダー／ヘ              3,095,983,705        3,833,147,329          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       VISA   INC
                      株式
                                     23,190.03        24,948.44        －
     13                         151,655                           0.71
                     情報技術
                アメリカ                   3,516,884,980        3,783,556,881          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,317.65        13,546.63        －
     14                         257,321                           0.65
                 スイス      食品            3,169,591,732        3,485,834,745          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               30,654.57        35,003.56        －
     15                         96,206                           0.63
                     専門小売
                アメリカ                   2,949,153,978        3,367,552,647          －
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,047.53        14,801.13        －
     16                         220,223                           0.61
                アメリカ     家庭用品              3,093,589,200        3,259,550,573          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,725.60        4,652.72       －
     17                         695,277                           0.61
                アメリカ       銀行            2,590,325,903        3,234,933,653          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,618.47        19,608.62        －
     18                         162,376                           0.60
                アメリカ       娯楽            3,347,945,936        3,183,969,930          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               37,780.16        39,577.26        －
     19                         79,307                           0.59
                     情報技術
                アメリカ                   2,996,231,297        3,138,753,822          －
                     サービス
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,306.05        28,539.79        －
     20                         99,587                           0.53
                     情報技術
                アメリカ                   3,217,263,316        2,842,192,584          －
                     サービス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               66,031.38        73,864.60        －
                     半導体・
     21                         37,580                           0.52
                オランダ     半導体製              2,481,459,372        2,775,831,743          －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,874.21        6,293.63       －
     22                         409,180                           0.48
                アメリカ     メディア              2,403,612,188        2,575,230,960          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,642.70        6,406.69       －
                     石油・ガ
     23                         379,256                           0.46
                アメリカ     ス・消耗              2,140,029,967        2,429,776,077          －
                       燃料
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               38,109.74        38,474.79        －
     24                         63,104                           0.46
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,404,877,647        2,427,913,526          －
       ADOBE   INC
                      株式               54,467.11        55,382.70        －
     25                         42,874                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   2,335,223,253        2,374,477,914          －
                      ウェア
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,970.60        6,200.34       －
                     各種電気
     26                         369,913                           0.43
                アメリカ     通信サー              2,208,604,193        2,293,587,258          －
                       ビス
                                 55/278



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       INTEL   CORP
                      株式                6,791.70        6,269.49       －
                     半導体・
     27                         363,630                           0.43
                アメリカ     半導体製
                                   2,469,668,668        2,279,775,085          －
                      造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,583.28        6,068.63       －
     28                         365,880                           0.42
                アメリカ       飲料            2,042,812,930        2,220,390,490          －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,226.52        5,806.30       －
     29                         378,673                           0.41
                アメリカ     通信機器              1,979,143,755        2,198,690,554          －
       NETFLIX    INC
                      株式               60,715.40        55,188.42        －
     30                         39,668                           0.41
                アメリカ       娯楽            2,408,458,644        2,189,214,466          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.82
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.01
      合計                                                   98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.90
                                 外国
      銀行                                                    6.41
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.54
      医薬品                                                    4.47
      情報技術サービス                                                    4.44
      半導体・半導体製造装置                                                    4.39
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.16
      資本市場                                                    3.22
      保険                                                    3.18
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.08
      インターネット販売・通信販売                                                    3.05
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.90
      化学                                                    2.18
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.01
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.90
      機械                                                    1.79
      電力                                                    1.76
      バイオテクノロジー                                                    1.73
      専門小売り                                                    1.70
      金属・鉱業                                                    1.67
      飲料                                                    1.66
      自動車                                                    1.64
      食品
                                                         1.62
      航空宇宙・防衛                                                    1.54
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.52
      娯楽                                                    1.46
      各種電気通信サービス                                                    1.44
                                 56/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.33
      コングロマリット                                                    1.20
      メディア                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.11
      家庭用品                                                    1.10
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.04
      各種金融サービス                                                    0.98
      電気設備                                                    0.88
      総合公益事業
                                                         0.84
      専門サービス                                                    0.78
      航空貨物・物流サービス                                                    0.74
      通信機器                                                    0.67
      タバコ                                                    0.67
      パーソナル用品                                                    0.66
      建設関連製品                                                    0.61
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      複合小売り
                                                         0.50
      消費者金融                                                    0.50
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.42
      家庭用耐久財                                                    0.39
      商社・流通業                                                    0.33
      無線通信サービス                                                    0.30
      容器・包装                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.29
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.23
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      紙製品・林産品                                                    0.11
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   95.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３２５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.31        101.20      0.8
     1  （１０年）                    4,800,000,000                              1.38
                     券
                  日本                 4,863,040,000        4,857,984,000        2022/9/20
                                 57/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.37      0.1
     2  （２年）                    4,300,000,000                              1.23
                     券
                  日本                 4,317,114,000        4,316,039,000        2023/1/1
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.05      0.1
     3  （１０年）                    3,800,000,000                              1.09
                     券
                  日本
                                   3,837,826,000        3,840,166,000        2028/3/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.29        102.24      0.4
     4  （１０年）                    3,650,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,733,786,000        3,732,088,500        2025/9/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.06      0.6
     5  （１０年）                    3,650,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,729,859,000        3,725,372,500        2024/3/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.05        101.01      0.1
     6  （１０年）                    3,670,000,000                              1.06
                     券
                  日本                 3,708,549,000        3,707,397,300        2027/3/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.09        101.92      0.8
     7  （１０年）                    3,570,000,000                              1.04
                     券
                  日本                 3,644,754,600        3,638,686,800        2023/6/20
       ３３０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.28        102.16      0.8
     8  （１０年）                    3,550,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 3,631,016,500        3,626,715,500        2023/9/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.37        102.23      0.6
     9  （１０年）                    3,480,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 3,562,644,000        3,557,812,800        2024/6/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.01        102.00      0.4
     10  （１０年）                    3,430,000,000                              1.00
                     券
                  日本                 3,499,202,000        3,498,737,200        2025/3/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.4
     11  （１０年）                    3,340,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 3,412,987,000        3,411,409,200        2025/6/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.87      0.3
     12  （１０年）                    3,310,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 3,373,359,000        3,372,095,600        2025/12/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.96      0.1
     13  （１０年）                    3,280,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 3,312,177,000        3,311,619,200        2026/3/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.96      0.1
     14  （１０年）                    3,280,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 3,311,607,000        3,311,619,200        2026/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.07      0.5
     15  （１０年）                    3,140,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 3,208,546,000        3,205,092,200        2024/9/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.19        100.46      0.1
     16  （１０年）                    3,190,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 3,196,073,700        3,204,769,700        2030/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.38        100.54      0.1
     17  （１０年）                    3,160,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 3,172,300,000        3,177,095,600        2030/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.00      0.1
     18  （１０年）                    3,110,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 3,141,755,000        3,141,224,400        2026/12/20
                                 58/278


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       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        101.02      0.1
     19  （１０年）                    3,060,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 3,089,114,000        3,091,365,000        2028/6/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.91      0.1
     20  （５年）                    3,050,000,000                              0.88
                     券
                  日本
                                   3,077,128,000        3,077,938,000        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.89        100.98      0.1
     21  （１０年）                    3,020,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 3,047,033,000        3,049,837,600        2028/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.03      0.1
     22  （１０年）                    3,010,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 3,041,392,200        3,041,093,300        2027/6/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.89        100.96      0.1
     23  （５年）                    3,000,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 3,026,794,000        3,028,830,000        2025/12/20
       ４２３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.26        100.25     0.005
     24  （２年）                    3,000,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 3,007,990,000        3,007,710,000        2023/4/1
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        101.05      0.1
     25  （１０年）                    2,960,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,989,029,000        2,991,139,200        2027/12/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.79        100.74      0.1
     26  （５年）                    2,960,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,983,433,800        2,982,081,600        2024/9/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.87        100.94      0.1
     27  （１０年）                    2,940,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,965,743,000        2,967,783,000        2028/12/20
       １３９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.70        100.66      0.1
     28  （５年）                    2,920,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,940,725,600        2,939,272,000        2024/3/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.95      0.1
     29  （５年）                    2,900,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,927,963,000        2,927,579,000        2025/9/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.87      0.6
     30  （１０年）                    2,860,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,917,955,000        2,913,482,000        2023/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.53
      地方債証券                                                    5.39
      特殊債券                                                    5.22
      社債券                                                    3.78
      合計                                                   99.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 103.34        102.85      2
     1                       723,318,400                             0.53
                     券
                アメリカ                    747,504,358        744,000,785       2022/11/30
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.88        95.96     1.125
     2                       752,953,600                             0.52
                     券
                アメリカ                    721,954,808        722,600,156       2031/2/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.89        94.08     0.875
     3                       702,464,000                             0.47
                     券
                アメリカ                    673,651,995        660,919,835       2030/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        106.25      2.75
     4                       605,875,200                             0.46
                     券
                アメリカ                    648,428,462        643,789,730       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.61        102.21     1.625
     5                       616,851,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    632,971,254        630,489,390       2022/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.92        92.22     0.625
     6                       681,609,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    640,233,763        628,598,475       2030/8/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.73        103.19     2.125
     7                       605,875,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,500,852        625,234,802       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        106.78      2.75
     8                       583,923,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,036,769        623,520,492       2024/2/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        105.80      2
     9                       568,556,800                             0.43
                     券
                アメリカ
                                    607,245,309        601,581,949       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                     国債証                 102.64        102.20      1.75
     10                       576,240,000                             0.42
                     券
                アメリカ                    591,456,337        588,957,794       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                 100.02        100.03     0.125
     11                       586,118,400                             0.42
                     券
                アメリカ                    586,278,661        586,347,349       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        102.71      1.75
     12                       546,604,800                             0.40
                     券
                アメリカ                    563,985,121        561,444,261       2023/1/31
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        107.00      2.25
     13                       514,774,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    556,357,876        550,808,608       2025/11/15
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                 100.10        100.29     0.375
     14                       548,800,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    549,397,363        550,429,250       2024/4/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        105.06      2
     15                       523,555,200                             0.39
                     券
                アメリカ                    553,250,595        550,080,631       2024/5/31
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  99.57        99.74     0.125
     16                       548,800,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    546,475,349        547,406,558       2024/1/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        106.28      2.25
     17                       514,774,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    551,331,422        547,108,666       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        110.96     2.875
     18                       486,236,800                             0.39
                     券
                アメリカ
                                    550,093,363        539,532,908       2028/5/15
       US  T N/B  2.0  11/15/26
                     国債証                 106.50        105.80      2
     19                       509,286,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    542,418,419        538,848,880       2026/11/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 179.14        172.52      4.5
     20                       308,939,400                             0.38
                     券
                フランス                    553,435,060        533,003,878       2041/4/25
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  92.50        92.46     0.625
     21                       572,947,200                             0.38
                     券
                アメリカ                    530,030,996        529,785,923       2030/5/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 112.14        110.19      2.75
     22                       479,651,200                             0.38
                     券
                アメリカ                    537,921,321        528,571,869       2028/2/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75       100.01      0.25
     23                       527,945,600                             0.38
                     券
                アメリカ                    526,631,015        528,048,712       2024/3/15
                                 60/278


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       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 120.87        119.60      2.75
     24                       438,667,200                             0.38
                     券
                フランス                    530,237,239        524,687,205       2027/10/25
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                     国債証                 102.75        102.21     2.125
     25                       497,212,800                             0.36
                     券
                アメリカ                    510,886,152        508,225,282       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        105.14      2.5
     26                       475,260,800                             0.36
                     券
                アメリカ                    502,885,334        499,692,175       2023/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.45        105.65      2
     27                       471,968,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    502,424,095        498,645,249       2025/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        106.53      2.5
     28                       465,382,400                             0.36
                     券
                アメリカ                    499,195,340        495,777,688       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        103.23      2
     29                       479,651,200                             0.35
                     券
                アメリカ                    497,525,698        495,146,178       2023/2/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 111.60        109.36     2.625
     30                       451,113,600                             0.35
                     券
                アメリカ                    503,449,821        493,352,632       2029/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.90
      合計                                                   98.90
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               660,077.78        694,000.00        －
     1                          8,523                          6.82
                  日本   券             5,625,842,945        5,914,962,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               629,176.22        660,000.00        －
     2  投資法人                        7,573                          5.77
                      券
                  日本                 4,764,751,525        4,998,180,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               167,867.88        186,900.00        －
     3                         23,663                           5.10
                  日本   券             3,972,257,756        4,422,614,700          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               159,469.22        173,400.00        －
     4  ド投資法人                       24,489                           4.90
                      券
                  日本                 3,905,241,855        4,246,392,600          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               97,580.13        110,800.00        －
     5                         37,719                           4.82
                  日本   券             3,680,625,277        4,179,265,200          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               329,465.57        339,500.00        －
     6  法人                       11,972                           4.69
                      券
                  日本                 3,944,361,866        4,064,494,000          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               280,577.93        306,000.00        －
     7                         10,805                           3.81
                      券
                  日本                 3,031,644,637        3,306,330,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               179,695.10        203,500.00        －
     8                         15,089                           3.54
                  日本   券             2,711,419,501        3,070,611,500          －
                                 61/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               144,360.05        157,000.00        －
     9  資法人                       16,195                           2.93
                      券
                  日本                 2,337,911,054        2,542,615,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               329,011.53        352,000.00        －
     10  資法人                        7,193                          2.92
                      券
                  日本                 2,366,579,994        2,531,936,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               183,621.81        196,000.00        －
     11                         10,704                           2.42
                  日本   券             1,965,487,947        2,097,984,000          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               383,099.54        430,500.00        －
     12  資法人                        4,715                          2.34
                      券
                  日本                 1,806,314,374        2,029,807,500          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               82,387.50        90,600.00        －
     13  人                       22,273                           2.33
                      券
                  日本                 1,835,016,818        2,017,933,800          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               718,838.57        812,000.00        －
     14  資法人                        2,343                          2.19
                      券
                  日本                 1,684,238,785        1,902,516,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               456,819.00        498,500.00        －
     15  ティーズ投資法人                        3,795                          2.18
                      券
                  日本                 1,733,628,117        1,891,807,500          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               617,608.21        634,000.00        －
     16  ンド投資法人                        2,610                          1.91
                      券
                  日本                 1,611,957,429        1,654,740,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               59,212.01        67,200.00        －
       投資法人
     17                         24,396                           1.89
                      券
                  日本                 1,444,536,258        1,639,411,200          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               167,521.62        178,500.00        －
     18  人                        9,160                          1.89
                      券
                  日本                 1,534,498,080        1,635,060,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               301,116.36        309,000.00        －
     19  ド投資法人                        4,948                          1.76
                      券
                  日本                 1,489,923,762        1,528,932,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               518,328.14        562,000.00        －
     20  パーク投資法人                        2,643                          1.71
                      券
                  日本                 1,369,941,282        1,485,366,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               38,554.92        44,600.00        －
     21                         31,664                           1.63
                  日本   券             1,220,803,107        1,412,214,400          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               148,903.10        157,800.00        －
     22                          8,895                          1.62
                  日本   券             1,324,493,084        1,403,631,000          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               432,845.41        504,000.00        －
     23  人                        2,513                          1.46
                      券
                  日本                 1,087,740,536        1,266,552,000          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               705,464.38        778,000.00        －
     24                          1,613                          1.45
                  日本   券             1,137,914,052        1,254,914,000          －
       イオンリート投資法人              投資証               137,624.54        154,100.00        －
     25                          7,681                          1.37
                  日本   券             1,057,094,127        1,183,642,100          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               199,676.92        225,200.00        －
     26  シャル・ネクスト投資法人                        5,161                          1.34
                      券
                  日本                 1,030,532,588        1,162,257,200          －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               322,297.79        339,000.00        －
       シャル投資法人
     27                          3,405                          1.33
                      券
                  日本                 1,097,423,986        1,154,295,000          －
                                 62/278

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       大和証券リビング投資法人
                      投資証               104,625.38        112,000.00        －
     28                          9,889                          1.28
                  日本   券             1,034,640,455        1,107,568,000          －
       ジャパンエクセレント投資
                      投資証               139,995.70        157,200.00        －
     29  法人                        7,027                          1.27
                      券
                  日本                  983,749,815       1,104,644,400          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               162,094.38        174,900.00        －
     30  人                        6,278                          1.27
                      券
                  日本                 1,017,628,524        1,098,022,200          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.74
      合計                                                   97.74
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               11,418.17        12,934.11        －
     1                         336,380                           5.98
                      券
                アメリカ                   3,840,844,451        4,350,778,747          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               77,749.28        80,862.38        －
     2                         40,568                           4.51
                      券
                アメリカ                   3,154,132,950        3,280,425,323          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               26,187.90        31,005.00        －
     3                         69,112                           2.94
                      券
                アメリカ                   1,809,898,538        2,142,817,891          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,618.49        16,635.22        －
     4                         127,766                           2.92
                      券
                アメリカ                   1,995,512,517        2,125,416,234          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               11,065.66        14,103.06        －
     5                         149,302                           2.89
                      券
                アメリカ                   1,652,126,039        2,105,615,422          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                7,291.31        8,206.75       －
     6                         189,753                           2.14
                      券
                アメリカ                   1,383,549,252        1,557,256,419          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,558.95        22,713.73        －
     7                         63,440                           1.98
                      券
                アメリカ                   1,240,819,810        1,440,959,310          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,350.88        8,500.91       －
     8                         155,903                           1.82
                      券
                アメリカ                   1,146,024,484        1,325,317,683          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,905.02        7,507.58       －
     9                         169,794                           1.75
                      券
                アメリカ
                                   1,172,431,484        1,274,742,717          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,492.78        1,634.93       －
     10                 託受益        764,516                           1.72
             オーストラリア                      1,141,257,601        1,249,931,214          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,389.08        19,565.81        －
     11                         57,820                           1.55
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,063,256,907        1,131,295,573          －
       VENTAS    INC
                      投資証                5,427.24        6,086.19       －
     12                         170,428                           1.42
                      券
                アメリカ
                                    924,953,969       1,037,257,530          －
                                 63/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,403.70        3,980.99       －
     13                         258,029                           1.41
                      券
                アメリカ                    878,255,355       1,027,212,210          －
       LINK   REIT
                      投資証                 993.84       1,058.37       －
     14                         944,420                           1.37
                      券
                  香港                  938,606,626        999,554,295         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               13,616.17        16,443.14        －
     15                         60,068                           1.36
                      券
                アメリカ                    817,896,103        987,706,869         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               28,917.91        32,411.03        －
     16                         29,609                           1.32
                      券
                アメリカ                    856,230,678        959,658,199         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,598.07        18,376.01        －
     17                         50,783                           1.28
                      券
                アメリカ                    842,900,295        933,189,383         －
       MID  AMERICA
                      投資証               15,040.04        17,638.43        －
     18                         52,047                           1.26
                      券
                アメリカ                    782,789,029        918,027,470         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,346.88        3,663.78       －
     19                         245,111                           1.23
                      券
                アメリカ                    820,357,766        898,034,936         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,479.68        1,623.68       －
     20                         542,212                           1.21
                      券
                イギリス                    802,302,493        880,382,033         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                4,484.54        5,099.44       －
     21                         170,302                           1.19
                      券
                アメリカ                    763,726,326        868,446,465         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,997.23        3,416.82       －
     22                         244,544                           1.15
                      券
                アメリカ                    732,955,310        835,564,982         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               11,016.68        12,903.38        －
     23                         64,608                           1.15
                      券
                アメリカ                    711,766,088        833,661,936         －
       UDR  INC
                      投資証                4,603.10        5,227.86       －
     24                         135,309                           0.97
                      券
                アメリカ                    622,841,961        707,377,699         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,707.91        8,281.39       －
     25                         79,364                           0.90
                      券
                アメリカ                    611,730,627        657,244,394         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                3,787.44        4,778.95       －
     26                         130,721                           0.86
                      券
                アメリカ                    495,098,762        624,709,175         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,275.64        2,323.61       －
     27                         262,880                           0.84
                      券
                アメリカ                    598,221,843        610,833,015         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                8,384.95        9,652.01       －
     28                         63,071                           0.84
                      券
                フランス                    528,847,535        608,762,288         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               11,723.21        13,761.70        －
     29                         44,221                           0.84
                      券
                アメリカ                    518,412,160        608,556,524         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,670.41        1,884.57       －
     30                         319,741                           0.83
                      券
                アメリカ                    534,100,599        602,577,237         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.69
      投資証券                                                   89.01
      合計                                                   99.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建
                                          （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       635   12,280,504,550        12,245,975,000         3.44
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       373   8,487,069,892        8,602,413,657         1.62
            取引所
     取引              Jun21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       345   1,848,669,296        1,876,064,598         0.35
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       50    545,405,230        546,428,300        0.10
            Ｕ      FUTURE    Jun21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       20    424,978,086        431,456,472        0.08
                   Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       16    238,234,371        242,744,600        0.05
            物取引所
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建       935   1,801,652,980        1,938,722,500         2.24
     数先物取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第10特定期間末
                            712            714       0.5956         0.5971
         (2011年11月11日)
          第11特定期間末
                            692            694       0.6202         0.6217
          (2012年5月11日)
          第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
         (2012年11月12日)
          第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
          (2013年5月13日)
          第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
         (2013年11月11日)
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
          (2014年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
         (2014年11月11日)
          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
          (2015年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
         (2015年11月11日)
          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
          (2016年5月11日)
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
         (2016年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
          (2017年5月11日)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
         (2017年11月13日)
          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
          (2018年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
         (2018年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
          (2019年5月13日)
          第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (2019年11月11日)
          第27特定期間末
                            370            371       0.9993         1.0008
          (2020年5月11日)
          第28特定期間末
                            401            401       1.1046         1.1061
         (2020年11月11日)
          第29特定期間末
                            421            421       1.2325         1.2340
          (2021年5月11日)
           2020年5月末日                 383        －            1.0297        －
              6月末日              383        －            1.0341        －
              7月末日              383        －            1.0343        －
              8月末日              396        －            1.0803        －
              9月末日              390        －            1.0673        －
             10月末日               380        －            1.0437        －
             11月末日               400        －            1.1153        －
             12月末日
                            402        －            1.1380        －
           2021年1月末日                 402        －            1.1469        －
              2月末日              406        －            1.1716        －
              3月末日              423        －            1.2200        －
              4月末日              420        －            1.2321        －
              5月末日              420        －            1.2424        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第10特定期間                                         0.0045
               第11特定期間                                         0.0045
               第12特定期間                                         0.0045
               第13特定期間                                         0.0045
               第14特定期間                                         0.0045
               第15特定期間                                         0.0045
               第16特定期間
                                                        0.0045
               第17特定期間                                         0.0045
               第18特定期間                                         0.0045
               第19特定期間                                         0.0045
               第20特定期間                                         0.0045
               第21特定期間                                         0.0045
               第22特定期間                                         0.0045
               第23特定期間                                         0.0045
               第24特定期間                                         0.0045
               第25特定期間                                         0.0045
               第26特定期間                                         0.0045
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第27特定期間
                                                        0.0045
               第28特定期間                                         0.0045
               第29特定期間                                         0.0045
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第10特定期間                                         △7.5
               第11特定期間                                          4.9
               第12特定期間                                          1.0
               第13特定期間                                          33.0
               第14特定期間                                         △0.8
               第15特定期間                                          4.2
               第16特定期間                                          11.9
               第17特定期間                                          8.2
               第18特定期間                                         △1.0
               第19特定期間
                                                         △5.5
               第20特定期間                                         △1.1
               第21特定期間                                          10.1
               第22特定期間                                          5.2
               第23特定期間                                          0.4
               第24特定期間                                         △0.8
               第25特定期間                                         △0.3
               第26特定期間                                          6.0
               第27特定期間                                         △8.2
               第28特定期間                                          11.0
               第29特定期間                                          12.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第10特定期間                         7,120,000                    79,920,000
         第11特定期間                         10,800,000                    90,460,000
         第12特定期間                         3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間                         22,800,000                    69,530,000
         第14特定期間                         13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間                         31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間
                                  22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                    26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                    18,761,221
         第21特定期間                         9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                         6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                         4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間                         6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                         6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間
                                  13,077,272                    16,654,903
         第27特定期間                         11,204,748                    33,518,095
                                 68/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第28特定期間
                                  4,242,197                    12,089,221
         第29特定期間                         7,387,321                    28,854,017
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
        金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
        うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
        口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
        とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
        い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
       ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
       の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
       す。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                         ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は2007年1月26日から無期限です。
       ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
        す。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    （５）【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
          意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
          託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
          と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
          任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
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        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
          べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
          e.の規定に従います。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
        毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
        会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

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        ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年11月12日

        から2021年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月11日現在              2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               6,162,555              5,534,625
                                      397,556,486              416,708,764
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              403,719,041              422,243,389
       資産合計                               403,719,041              422,243,389
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                544,922              512,722
        未払解約金                               1,524,895                37,429
        未払受託者報酬                                28,738              30,917
        未払委託者報酬                                330,646              355,667
                                         2,535              2,732
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,431,736               939,467
       負債合計                                2,431,736               939,467
     純資産の部
       元本等
        元本                              363,281,768              341,815,072
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             38,005,537              79,488,850
                                      60,046,121              91,414,516
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              401,287,305              421,303,922
       純資産合計                               401,287,305              421,303,922
     負債純資産合計                                403,719,041              422,243,389
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月12日              自　2020年11月12日
                                至　2020年11月11日              至　2021年5月11日
     営業収益
       受取利息                                    －               3
                                      41,608,279              47,454,278
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                41,608,279              47,454,281
     営業費用
       支払利息                                  1,185               449
       受託者報酬                                  86,095              89,465
       委託者報酬                                 990,502             1,029,180
                                         7,654              7,889
       その他費用
       営業費用合計                                1,085,436              1,126,983
     営業利益又は営業損失（△）                                 40,522,843              46,327,298
     経常利益又は経常損失（△）                                 40,522,843              46,327,298
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 40,522,843              46,327,298
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        270,093              496,577
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 248,628             38,005,537
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   183,142             1,444,970
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        183,142             1,444,970
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   531,461             4,231,456
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        531,461             4,231,456
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       1,650,266              1,560,922
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 38,005,537              79,488,850
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月12日
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
     １.   期首元本額                           371,128,792円                  363,281,768円
        期中追加設定元本額                            4,242,197円                  7,387,321円
        期中一部解約元本額                           12,089,221円                  28,854,017円
     ２.   受益権の総数                           363,281,768口                  341,815,072口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月12日                 自　2020年11月12日
                             至　2020年11月11日                  至　2021年5月11日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年5月12日　至2020年7月13                  （自2020年11月12日　至2021年1月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,040,252円）、費用控除                  当等収益（916,550円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（8,954,869円）、信託約
                         される収益調整金（11,126,002円）                  款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（59,967,186                  （11,068,659円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は72,133,440                  金（58,109,318円）より分配対象収
                         円（1万口当たり1,943.70円）であ                  益は79,049,396円（1万口当たり
                         り、うち556,669円（1万口当たり15                  2,243.55円）であり、うち528,510円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                                           ております。
                         （自2020年7月14日　至2020年9月11                  （自2021年1月13日　至2021年3月11

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（827,200円）、費用控除                  当等収益（875,075円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（15,026,128円）、信託
                         される収益調整金（11,225,094円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（59,324,620                  （11,309,704円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は71,376,914                  金（65,901,838円）より分配対象収
                         円（1万口当たり1,951.34円）であ                  益は93,112,745円（1万口当たり
                         り、うち548,675円（1万口当たり15                  2,687.54円）であり、うち519,690円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                                           ております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年9月12日　至2020年11月11                  （自2021年3月12日　至2021年5月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,526,414円）、費用控除                  当等収益（1,726,465円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（11,020,595円）、信託
                         される収益調整金（11,279,828円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（59,064,629                  （12,175,430円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は71,870,871                  金（79,180,178円）より分配対象収
                         円（1万口当たり1,978.37円）であ                  益は104,102,668円（1万口当たり
                         り、うち544,922円（1万口当たり15                  3,045.58円）であり、うち512,722円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                                           ております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年5月12日                 自　2020年11月12日
                             至　2020年11月11日                  至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               13,696,438                  13,246,184
     合計                               13,696,438                  13,246,184
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月11日現在                  2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.1046円                  1.2325円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,046円)                  (12,325円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  31,789,513          99,180,101
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  92,027,879         120,262,032
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  12,233,129          29,594,385
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  21,408,640         111,023,066
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  14,546,557          29,484,416
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  18,707,227          27,164,764
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  190,712,945          416,708,764
     合計                                       416,708,764
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             9,659,903,410
        株式                                           341,151,143,760
        派生商品評価勘定                                               2,873,880
        未収配当金                                             2,828,121,602
        前払金                                                335,000
                                                      352,275,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           353,994,652,652
       資産合計                                             353,994,652,652
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              196,388,650
                                                     4,465,011,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             4,661,399,650
       負債合計                                              4,661,399,650
     純資産の部
       元本等
        元本                                           111,968,253,392
        剰余金
                                                    237,364,999,610
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           349,333,253,002
       純資産合計                                             349,333,253,002
     負債純資産合計                                              353,994,652,652
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,587,668,609円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           47,333,477,727円
        同期中一部解約元本額                                           30,952,892,944円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           16,685,631,275円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,385,952,302円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,756,948円
                                                     9,658,570円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,975,037円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,556,482円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             22,791,596円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,708,930円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            948,335,194円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            714,455,248円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             26,663,545円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            167,759,957円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            250,324,149円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,996,360円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            113,523,812円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            270,126,954円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            185,870,042円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            264,889,583円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              501,107円
                                                     1,280,673円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,109,997円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,314,493円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,122,553円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,390,315,581円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            997,133,845円
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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,444,275,693円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            324,563,721円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,075,654,313円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,789,513円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             21,497,518円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            262,181,127円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            467,717,921円
        投資のソムリエ                                           19,624,569,285円
        クルーズコントロール                                            428,526,113円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,043,917,762円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            393,795,453円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,013,149円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             12,499,988円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            494,794,218円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,328,501,104円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             21,678,429円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,394,201円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,794,341円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             48,677,691円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            114,868,204円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,943,353,338円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            264,083,954円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             12,591,279円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,283,207円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,484,274円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             13,408,023円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             46,165,729円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             56,585,429円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             68,321,700円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             28,675,749円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             45,213,083円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            127,353,070円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            435,951,476円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,999,523円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            444,161,248円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             75,391,998円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             64,604,481円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            109,119,074円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,707,703円
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        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,417,463円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,683,993円
                                                     2,013,885円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,159,837円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,931,385円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            635,524,739円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            692,558,083円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,976,912,297円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             99,591,697円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             34,341,063円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            335,002,282円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             90,168,895円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,564,848円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            436,200,914円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,537,221円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             93,474,376円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            223,662,528円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            296,222,175円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,274,657円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,209,499円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            637,375,982円
        計                                          111,968,253,392円
     ２.   受益権の総数                                          111,968,253,392口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                 88/278





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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                   △5,098,455,617
     合計                                              △5,098,455,617
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                 89/278


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                                      2021年5月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,144,225,000              －   8,950,865,000         △193,360,000
     合計                     9,144,225,000              －   8,950,865,000         △193,360,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1199円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,199円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年5月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,900     2,984.00          17,605,600
     日本水産                         164,200       530.00         87,026,000
     マルハニチロ                         27,700      2,674.00          74,069,800
     ホウスイ                           800     985.00           788,000
     雪国まいたけ                         14,500      1,949.00          28,260,500
     カネコ種苗                          5,100     1,560.00           7,956,000
     サカタのタネ                         21,100      3,795.00          80,074,500
     ホクト                         15,000      2,017.00          30,255,000
     ホクリヨウ                          2,500      722.00          1,805,000
     ヒノキヤグループ                          4,300     2,530.00          10,879,000
     ショーボンドホールディングス                         25,300      4,570.00          115,621,000
     ミライト・ホールディングス                         61,500      1,774.00          109,101,000
     タマホーム                         10,800      2,440.00          26,352,000
     サンヨーホームズ                          2,500      742.00          1,855,000
     日本アクア                          7,100      607.00          4,309,700
     ファーストコーポレーション                          5,500      770.00          4,235,000
     ベステラ                          3,200     1,588.00           5,081,600
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         32,800       174.00          5,707,200
     キャンディル                          3,000      539.00          1,617,000
     スペースバリューホールディングス                         21,600       753.00         16,264,800
     住石ホールディングス                         30,500       129.00          3,934,500
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     日鉄鉱業
                               4,200     6,640.00          27,888,000
     三井松島ホールディングス                          7,400      970.00          7,178,000
     ＩＮＰＥＸ                         650,900       806.00         524,625,400
     石油資源開発                         23,300      2,214.00          51,586,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,400     1,437.00          12,070,800
     ダイセキ環境ソリューション                          3,300      942.00          3,108,600
     第一カッター興業                          4,300     1,379.00           5,929,700
     明豊ファシリティワークス                          5,800      785.00          4,553,000
     安藤・間
                              113,300       850.00         96,305,000
     東急建設                         51,900       582.00         30,205,800
     コムシスホールディングス                         62,700      3,505.00          219,763,500
     ビーアールホールディングス                         20,800       562.00         11,689,600
     高松コンストラクショングループ                         11,100      2,050.00          22,755,000
     東建コーポレーション                          5,500     9,870.00          54,285,000
     ソネック                          1,800      924.00          1,663,200
     ヤマウラ                          7,900      903.00          7,133,700
     オリエンタル白石
                              59,300       299.00         17,730,700
     大成建設                         127,200      4,150.00          527,880,000
     大林組                         408,800      1,029.00          420,655,200
     清水建設                         383,100       910.00         348,621,000
     飛島建設                         11,400      1,115.00          12,711,000
     長谷工コーポレーション                         133,800      1,520.00          203,376,000
     松井建設                         16,500       718.00         11,847,000
     錢高組                          1,300     4,500.00           5,850,000
     鹿島建設                         299,600      1,559.00          467,076,400
     不動テトラ                          9,900     1,871.00          18,522,900
     大末建設                          5,500      953.00          5,241,500
     鉄建建設                          8,200     1,843.00          15,112,600
     西松建設                         29,200      3,190.00          93,148,000
     三井住友建設                         98,700       476.00         46,981,200
     大豊建設                          9,000     4,090.00          36,810,000
     前田建設工業                         102,500       956.00         97,990,000
     佐田建設                          7,400      431.00          3,189,400
     ナカノフドー建設                         10,700       378.00          4,044,600
     奥村組                         22,400      2,731.00          61,174,400
     東鉄工業                         17,600      2,579.00          45,390,400
     イチケン                          2,800     1,906.00           5,336,800
     富士ピー・エス                          5,600      590.00          3,304,000
     淺沼組                          4,800     4,500.00          21,600,000
     戸田建設                         169,900       785.00         133,371,500
     熊谷組                         18,900      3,155.00          59,629,500
     北野建設                          2,200     2,413.00           5,308,600
     植木組                          3,400     1,519.00           5,164,600
     矢作建設工業                         18,300       783.00         14,328,900
     ピーエス三菱                         13,400       651.00          8,723,400
     日本ハウスホールディングス                         28,100       330.00          9,273,000
     大東建託                         44,800     11,260.00          504,448,000
     新日本建設                         17,400       845.00         14,703,000
     ＮＩＰＰＯ                         33,900      2,892.00          98,038,800
     東亜道路工業                          2,500     4,480.00          11,200,000
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     前田道路
                              25,300      2,144.00          54,243,200
     日本道路                          4,100     8,030.00          32,923,000
     東亜建設工業                         10,900      2,455.00          26,759,500
     日本国土開発                         40,100       607.00         24,340,700
     若築建設                          7,400     1,289.00           9,538,600
     東洋建設                         46,000       587.00         27,002,000
     五洋建設                         173,800       845.00         146,861,000
     世紀東急工業                         19,600       896.00         17,561,600
     福田組
                               4,700     4,840.00          22,748,000
     日本ドライケミカル                          3,200     1,692.00           5,414,400
     住友林業                         96,200      2,398.00          230,687,600
     日本基礎技術                         12,900       511.00          6,591,900
     巴コーポレーション                         18,300       376.00          6,880,800
     大和ハウス工業                         377,500      3,371.00         1,272,552,500
     ライト工業                         23,600      1,771.00          41,795,600
     積水ハウス                         443,300      2,254.50          999,419,850
     日特建設
                              10,800       792.00          8,553,600
     北陸電気工事                          7,300     1,133.00           8,270,900
     ユアテック                         23,400       777.00         18,181,800
     日本リーテック                          8,400     1,754.00          14,733,600
     四電工                          1,800     3,245.00           5,841,000
     中電工                         18,900      2,336.00          44,150,400
     関電工                         66,700       944.00         62,964,800
     きんでん                         83,000      1,852.00          153,716,000
     東京エネシス                         13,500       945.00         12,757,500
     トーエネック                          4,200     3,835.00          16,107,000
     住友電設                         11,500      2,304.00          26,496,000
     日本電設工業                         22,400      1,761.00          39,446,400
     協和エクシオ                         61,900      2,950.00          182,605,000
     新日本空調                         10,800      2,200.00          23,760,000
     日本工営                          8,000     3,065.00          24,520,000
     九電工                         29,000      3,750.00          108,750,000
     三機工業                         29,100      1,402.00          40,798,200
     日揮ホールディングス                         136,200      1,271.00          173,110,200
     中外炉工業                          4,400     2,130.00           9,372,000
     ヤマト                         13,100       674.00          8,829,400
     太平電業                          9,200     2,652.00          24,398,400
     高砂熱学工業                         37,100      1,684.00          62,476,400
     三晃金属工業                          1,700     2,672.00           4,542,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         42,200      1,842.00          77,732,400
     朝日工業社                          2,400     2,881.00           6,914,400
     明星工業                         26,600       771.00         20,508,600
     大氣社                         19,800      2,931.00          58,033,800
     ダイダン                          9,200     2,754.00          25,336,800
     日比谷総合設備                         13,500      1,896.00          25,596,000
     ニップン                         38,800      1,601.00          62,118,800
     日清製粉グループ本社                         147,800      1,815.00          268,257,000
     日東富士製粉                           800    7,090.00           5,672,000
     昭和産業                         11,100      3,025.00          33,577,500
     鳥越製粉                         11,800       806.00          9,510,800
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     中部飼料
                              16,100      1,382.00          22,250,200
     フィード・ワン                         18,000       876.00         15,768,000
     東洋精糖                          1,800     1,200.00           2,160,000
     日本甜菜製糖                          7,200     1,616.00          11,635,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         10,600      1,855.00          19,663,000
     塩水港精糖                         15,700       230.00          3,611,000
     日新製糖                          5,000     1,775.00           8,875,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         43,100       387.00         16,679,700
     ミクシィ
                              31,700      2,691.00          85,304,700
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,200     1,727.00          14,161,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         204,200      2,608.00          532,553,600
     メンバーズ                          3,600     2,787.00          10,033,200
     中広                          1,300      346.00           449,800
     ＵＴグループ                         18,000      3,380.00          60,840,000
     アイティメディア                          4,200     1,847.00           7,757,400
     タケエイ                         13,900      1,263.00          17,555,700
     Ｅ・Ｊホールディングス
                               4,800     1,134.00           5,443,200
     夢真ビーネックスグループ                         33,000      1,415.00          46,695,000
     コシダカホールディングス                         33,300       558.00         18,581,400
     アルトナー                          3,000      801.00          2,403,000
     パソナグループ                         13,500      1,872.00          25,272,000
     ＣＤＳ                          2,500     1,557.00           3,892,500
     リンクアンドモチベーション                         22,600       654.00         14,780,400
     ＧＣＡ                         16,000       833.00         13,328,000
     エス・エム・エス                         42,200      2,905.00          122,591,000
     サニーサイドアップグループ                          4,300      750.00          3,225,000
     パーソルホールディングス                         124,600      2,017.00          251,318,200
     リニカル                          7,200      730.00          5,256,000
     クックパッド                         39,000       270.00         10,530,000
     エスクリ                          4,100      413.00          1,693,300
     アイ・ケイ・ケイ                          6,000      650.00          3,900,000
     森永製菓                         30,700      3,680.00          112,976,000
     中村屋                          2,600     3,830.00           9,958,000
     江崎グリコ                         36,000      4,335.00          156,060,000
     名糖産業                          6,000     1,520.00           9,120,000
     井村屋グループ                          7,400     2,400.00          17,760,000
     不二家                          8,400     2,157.00          18,118,800
     山崎製パン                         98,100      1,725.00          169,222,500
     第一屋製パン                          3,100      956.00          2,963,600
     モロゾフ                          1,800     5,330.00           9,594,000
     亀田製菓                          7,500     4,645.00          34,837,500
     寿スピリッツ                         12,600      6,210.00          78,246,000
     カルビー                         59,600      2,634.00          156,986,400
     森永乳業                         24,000      6,300.00          151,200,000
     六甲バター                          8,900     1,600.00          14,240,000
     ヤクルト本社                         89,800      5,470.00          491,206,000
     明治ホールディングス                         86,600      6,910.00          598,406,000
     雪印メグミルク                         31,600      2,258.00          71,352,800
     プリマハム                         18,400      3,275.00          60,260,000
     日本ハム                         50,000      4,680.00          234,000,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     林兼産業
                               4,100      634.00          2,599,400
     丸大食品                         13,100      1,713.00          22,440,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,700      3,295.00          38,551,500
     柿安本店                          4,400     2,534.00          11,149,600
     伊藤ハム米久ホールディングス                         84,800       745.00         63,176,000
     学情                          4,300     1,334.00           5,736,200
     スタジオアリス                          6,200     2,409.00          14,935,800
     クロスキャット                          3,200     1,000.00           3,200,000
     シミックホールディングス
                               6,000     1,559.00           9,354,000
     エプコ                          3,000      967.00          2,901,000
     システナ                         45,700      2,185.00          99,854,500
     ＮＪＳ                          3,000     1,979.00           5,937,000
     デジタルアーツ                          7,400     8,580.00          63,492,000
     日鉄ソリューションズ                         19,000      3,210.00          60,990,000
     綜合警備保障                         49,700      5,020.00          249,494,000
     キューブシステム                          6,800     1,075.00           7,310,000
     いちご
                              142,900       348.00         49,729,200
     エイジア                          1,900     1,844.00           3,503,600
     日本駐車場開発                         141,000       156.00         21,996,000
     コア                          5,500     1,451.00           7,980,500
     カカクコム                         92,100      2,820.00          259,722,000
     アイロムグループ                          4,300     2,295.00           9,868,500
     セントケア・ホールディング                          9,100     1,142.00          10,392,200
     サイネックス                          2,500      661.00          1,652,500
     ルネサンス                          7,900     1,138.00           8,990,200
     ディップ                         19,300      3,260.00          62,918,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,700     2,781.00          26,975,700
     デジタルホールディングス                          8,500     1,880.00          15,980,000
     新日本科学                         15,000       789.00         11,835,000
     キャリアデザインセンター                          2,600     1,066.00           2,771,600
     ベネフィット・ワン                         45,500      2,595.00          118,072,500
     エムスリー                         219,700      7,160.00         1,573,052,000
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,500       339.00          3,559,500
     ブラス                          1,600      513.00           820,800
     アウトソーシング                         71,300      1,904.00          135,755,200
     ウェルネット                         12,600       513.00          6,463,800
     ワールドホールディングス                          4,300     2,730.00          11,739,000
     ディー・エヌ・エー                         52,700      2,048.00          107,929,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         173,200      1,819.00          315,050,800
     ぐるなび                         21,600       575.00         12,420,000
     タカミヤ                         15,500       515.00          7,982,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,700      701.00          6,799,700
     ファンコミュニケーションズ                         34,200       388.00         13,269,600
     ライク                          3,200     2,354.00           7,532,800
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700      438.00          2,496,600
     エスプール                         31,900       916.00         29,220,400
     ＷＤＢホールディングス                          5,800     2,342.00          13,583,600
     手間いらず                          1,600     5,450.00           8,720,000
     ティア                          7,900      486.00          3,839,400
     ＣＤＧ                          1,400     1,592.00           2,228,800
                                 94/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドウェイズ
                              20,200       833.00         16,826,600
     バリューコマース                          8,300     3,270.00          27,141,000
     インフォマート                         126,100       861.00         108,572,100
     サッポロホールディングス                         44,800      2,197.00          98,425,600
     アサヒグループホールディングス                         286,000      4,697.00         1,343,342,000
     キリンホールディングス                         554,900      2,076.00         1,151,972,400
     宝ホールディングス                         96,900      1,418.00          137,404,200
     オエノンホールディングス                         38,000       384.00         14,592,000
     養命酒製造
                               4,300     1,863.00           8,010,900
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              100,100      1,823.00          182,482,300
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         87,600      3,790.00          332,004,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,500     5,160.00          38,700,000
     伊藤園                         39,800      6,170.00          245,566,000
     キーコーヒー                         13,100      2,091.00          27,392,100
     ユニカフェ                          4,300     1,001.00           4,304,300
     ジャパンフーズ                          1,600     1,201.00           1,921,600
     日清オイリオグループ                         16,800      3,025.00          50,820,000
     不二製油グループ本社                         32,100      2,813.00          90,297,300
     かどや製油                          1,000     4,040.00           4,040,000
     Ｊ－オイルミルズ                         12,300      1,885.00          23,185,500
     ローソン                         32,400      4,995.00          161,838,000
     サンエー                          9,700     4,215.00          40,885,500
     カワチ薬品                          9,000     2,349.00          21,141,000
     エービーシー・マート                         20,000      6,050.00          121,000,000
     ハードオフコーポレーション                          5,900      782.00          4,613,800
     高千穂交易                          5,200     1,094.00           5,688,800
     アスクル                         10,400      3,830.00          39,832,000
     ゲオホールディングス                         17,300      1,204.00          20,829,200
     アダストリア                         17,700      1,825.00          32,302,500
     ジーフット                          8,300      408.00          3,386,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,300      395.00           908,500
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,700     1,695.00           2,881,500
     伊藤忠食品                          2,500     5,020.00          12,550,000
     くら寿司                         15,000      3,880.00          58,200,000
     キャンドゥ                          6,000     2,158.00          12,948,000
     エレマテック                         10,200      1,201.00          12,250,200
     アイケイ                          2,600      813.00          2,113,800
     パルグループホールディングス                         11,200      1,590.00          17,808,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,600     1,595.00           5,742,000
     エディオン                         54,400      1,170.00          63,648,000
     あらた                         10,200      4,365.00          44,523,000
     サーラコーポレーション                         26,500       615.00         16,297,500
     ワッツ                          5,800      896.00          5,196,800
     トーメンデバイス                          1,700     4,145.00           7,046,500
     ハローズ                          4,800     2,957.00          14,193,600
     ＪＰホールディングス                         35,700       306.00         10,924,200
     フジオフードグループ本社                         10,700      1,420.00          15,194,000
     あみやき亭                          2,600     2,810.00           7,306,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,300     6,560.00          28,208,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ひらまつ
                              23,900       158.00          3,776,200
     フィールズ                         11,200       513.00          5,745,600
     双日                         707,400       339.00         239,808,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         133,000      2,015.00          267,995,000
     大黒天物産                          4,100     8,610.00          35,301,000
     ハニーズホールディングス                          9,900     1,072.00          10,612,800
     ファーマライズホールディングス                          3,600      779.00          2,804,400
     キッコーマン                         94,000      6,670.00          626,980,000
     味の素
                              311,200      2,410.00          749,992,000
     ブルドックソース                          5,900     2,289.00          13,505,100
     キユーピー                         72,800      2,591.00          188,624,800
     ハウス食品グループ本社                         48,900      3,505.00          171,394,500
     カゴメ                         53,500      3,165.00          169,327,500
     焼津水産化学工業                          5,300      977.00          5,178,100
     アリアケジャパン                         12,200      6,540.00          79,788,000
     ピエトロ                          1,300     1,773.00           2,304,900
     エバラ食品工業
                               2,500     2,667.00           6,667,500
     やまみ                          1,100     2,114.00           2,325,400
     ニチレイ                         62,400      2,763.00          172,411,200
     横浜冷凍                         34,100       887.00         30,246,700
     東洋水産                         67,200      4,540.00          305,088,000
     イートアンドホールディングス                          4,500     1,825.00           8,212,500
     大冷                          1,600     1,931.00           3,089,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,400      798.00          5,905,200
     日清食品ホールディングス                         51,300      8,150.00          418,095,000
     永谷園ホールディングス                          6,600     2,252.00          14,863,200
     一正蒲鉾                          4,300     1,243.00           5,344,900
     フジッコ                         14,300      1,941.00          27,756,300
     ロック・フィールド                         14,200      1,552.00          22,038,400
     日本たばこ産業                         701,600      2,149.50         1,508,089,200
     ケンコーマヨネーズ                          8,100     1,750.00          14,175,000
     わらべや日洋ホールディングス                          8,600     1,997.00          17,174,200
     なとり                          7,600     1,923.00          14,614,800
     イフジ産業                          2,500      951.00          2,377,500
     ピックルスコーポレーション                          3,000     3,330.00           9,990,000
     ファーマフーズ                         12,300      3,160.00          38,868,000
     北の達人コーポレーション                         45,400       480.00         21,792,000
     ユーグレナ                         66,600       889.00         59,207,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,700     1,095.00           7,336,500
     ＳＲＥホールディングス                          1,900     4,850.00           9,215,000
     ＡＤワークスグループ                         24,700       161.00          3,976,700
     片倉工業                         17,300      1,408.00          24,358,400
     グンゼ                          9,400     3,995.00          37,553,000
     ヒューリック                         272,700      1,225.00          334,057,500
     神栄                          1,700     1,318.00           2,240,600
     ラサ商事                          7,200      896.00          6,451,200
     アルペン                          9,800     2,481.00          24,313,800
     ハブ                          4,100      645.00          2,644,500
     ラクーンホールディングス                          9,100     3,100.00          28,210,000
     クオールホールディングス                         17,200      1,332.00          22,910,400
                                 96/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルコニックス
                              13,600      1,600.00          21,760,000
     神戸物産                         88,700      2,823.00          250,400,100
     ソリトンシステムズ                          6,400     1,834.00          11,737,600
     ジンズホールディングス                          8,700     7,650.00          66,555,000
     ビックカメラ                         76,300      1,137.00          86,753,100
     ＤＣＭホールディングス                         79,300      1,070.00          84,851,000
     ペッパーフードサービス                         14,400       281.00          4,046,400
     ハイパー                          2,300      559.00          1,285,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         182,500      2,395.00          437,087,500
     東京一番フーズ                          2,700      577.00          1,557,900
     ＤＤホールディングス                          5,800      550.00          3,190,000
     あい　ホールディングス                         18,400      2,197.00          40,424,800
     ディーブイエックス                          4,300      961.00          4,132,300
     きちりホールディングス                          3,800      572.00          2,173,600
     アークランドサービスホールディング
                              10,800      2,234.00          24,127,200
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         153,200      1,033.00          158,255,600
     ドトール・日レスホールディングス                         20,400      1,631.00          33,272,400
     マツモトキヨシホールディングス                         53,100      4,385.00          232,843,500
     ブロンコビリー                          6,700     2,401.00          16,086,700
     ＺＯＺＯ                         75,700      3,380.00          255,866,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,800     1,134.00           4,309,200
     物語コーポレーション                          6,800     6,550.00          44,540,000
     ココカラファイン                         11,400      7,390.00          84,246,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         224,400       781.00         175,256,400
     東洋紡                         50,400      1,440.00          72,576,000
     ユニチカ                         37,700       391.00         14,740,700
     富士紡ホールディングス                          6,000     4,425.00          26,550,000
     日清紡ホールディングス                         79,600       847.00         67,421,200
     倉敷紡績                         11,700      1,864.00          21,808,800
     ダイワボウホールディングス                         58,200      1,813.00          105,516,600
     シキボウ                          7,300      942.00          6,876,600
     日東紡績                         19,200      3,910.00          75,072,000
     トヨタ紡織                         38,100      2,042.00          77,800,200
     マクニカ・富士エレホールディングス                         30,600      2,433.00          74,449,800
     Ｈａｍｅｅ                          3,100     1,543.00           4,783,300
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,856.00          16,279,200
     ウエルシアホールディングス                         67,900      3,410.00          231,539,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         18,900      3,300.00          62,370,000
     グリムス                          3,800     1,833.00           6,965,400
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,700       738.00         16,752,600
     グス
     八洲電機                         10,000       959.00          9,590,000
     メディアスホールディングス                          7,400      960.00          7,104,000
     レスターホールディングス                         13,500      2,000.00          27,000,000
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,000.00           2,500,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         16,800       390.00          6,552,000
     大光                          5,500      702.00          3,861,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,273.00           4,964,700
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         62,500       913.00         57,062,500
                                 97/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     黒谷
                               3,600     1,175.00           4,230,000
     ミサワ                          2,500      714.00          1,785,000
     ティーライフ                          1,800     1,353.00           2,435,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      761.00          1,369,800
     エー・ピーホールディングス                          2,200      429.00           943,800
     三洋貿易                         12,700      1,109.00          14,084,300
     チムニー                          3,900     1,229.00           4,793,100
     シュッピン                          8,600     1,047.00           9,004,200
     ビューティガレージ
                               2,200     3,575.00           7,865,000
     オイシックス・ラ・大地                         16,900      2,888.00          48,807,200
     ウイン・パートナーズ                          9,300      987.00          9,179,100
     ネクステージ                         22,200      1,674.00          37,162,800
     ジョイフル本田                         37,700      1,343.00          50,631,100
     鳥貴族ホールディングス                          3,600     1,625.00           5,850,000
     ホットランド                          9,400     1,335.00          12,549,000
     すかいらーくホールディングス                         143,800      1,631.00          234,537,800
     ＳＦＰホールディングス
                               6,100     1,307.00           7,972,700
     綿半ホールディングス                          9,600     1,294.00          12,422,400
     日本毛織                         42,200       999.00         42,157,800
     ダイトウボウ                         21,200       107.00          2,268,400
     トーア紡コーポレーション                          4,400      456.00          2,006,400
     ダイドーリミテッド                         18,200       179.00          3,257,800
     ヨシックス                          2,500     1,975.00           4,937,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              37,500      1,091.00          40,912,500
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,200     1,990.00          10,348,000
     野村不動産ホールディングス                         78,100      2,811.00          219,539,100
     三重交通グループホールディングス                         26,300       487.00         12,808,100
     サムティ                         18,200      2,015.00          36,673,000
     ディア・ライフ                         18,000       474.00          8,532,000
     コーセーアールイー                          3,900      608.00          2,371,200
     日本商業開発                          8,000     1,722.00          13,776,000
     プレサンスコーポレーション                         21,100      1,654.00          34,899,400
     フィル・カンパニー                          2,400     3,045.00           7,308,000
     ＴＨＥグローバル社                          8,000      250.00          2,000,000
     ハウスコム                          1,300     1,220.00           1,586,000
     日本管理センター                          6,800     1,275.00           8,670,000
     サンセイランディック                          3,900      829.00          3,233,100
     エストラスト                          1,400      676.00           946,400
     フージャースホールディングス                         21,100       673.00         14,200,300
     オープンハウス                         40,400      4,430.00          178,972,000
     東急不動産ホールディングス                         349,400       625.00         218,375,000
     飯田グループホールディングス                         107,100      2,755.00          295,060,500
     イーグランド                          2,500      983.00          2,457,500
     ムゲンエステート                          8,000      492.00          3,936,000
     帝国繊維                         14,300      2,036.00          29,114,800
     日本コークス工業                         110,100       108.00         11,890,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600     1,433.00           9,457,800
     ミタチ産業                          3,200      681.00          2,179,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,900     3,345.00          19,735,500
                                 98/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あさひ
                               9,400     1,475.00          13,865,000
     日本調剤                          7,900     1,749.00          13,817,100
     コスモス薬品                         13,100     15,720.00          205,932,000
     シップヘルスケアホールディングス                         45,200      2,898.00          130,989,600
     トーエル                          6,100      817.00          4,983,700
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,100     2,458.00          12,535,800
     オンリー                          2,700      451.00          1,217,700
     セブン＆アイ・ホールディングス                         502,300      4,648.00         2,334,690,400
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              68,500       791.00         54,183,500
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,400.00           4,620,000
     ツルハホールディングス                         28,100     12,860.00          361,366,000
     デリカフーズホールディングス                          5,800      625.00          3,625,000
     スターティアホールディングス                          2,500     1,068.00           2,670,000
     サンマルクホールディングス                         10,000      1,695.00          16,950,000
     フェリシモ                          2,700     1,312.00           3,542,400
     トリドールホールディングス                         31,800      1,714.00          54,505,200
     帝人                         120,200      1,870.00          224,774,000
     東レ                         924,500       702.00         648,999,000
     クラレ                         201,000      1,244.00          250,044,000
     旭化成                         846,200      1,183.50         1,001,477,700
     サカイオーベックス                          3,300     3,005.00           9,916,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         11,300       687.00          7,763,100
     稲葉製作所                          7,400     1,481.00          10,959,400
     宮地エンジニアリンググループ                          4,200     2,342.00           9,836,400
     トーカロ                         33,400      1,482.00          49,498,800
     アルファ                          5,000     1,221.00           6,105,000
     ＳＵＭＣＯ                         164,900      2,507.00          413,404,300
     川田テクノロジーズ                          2,500     4,445.00          11,112,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,200     6,060.00          25,452,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     2,730.00           2,730,000
     信和                          7,100      795.00          5,644,500
     ビーロット                          5,900      652.00          3,846,800
     ファーストブラザーズ                          2,500      986.00          2,465,000
     ハウスドゥ                          6,000     1,045.00           6,270,000
     シーアールイー                          3,200     1,454.00           4,652,800
     プロパティエージェント                          2,200     2,511.00           5,524,200
     ケイアイスター不動産                          4,100     3,645.00          14,944,500
     アグレ都市デザイン                          2,400      981.00          2,354,400
     グッドコムアセット                          6,000     1,413.00           8,478,000
     ジェイ・エス・ビー                          2,500     3,360.00           8,400,000
     テンポイノベーション                          3,600      863.00          3,106,800
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,300      891.00          2,049,300
     住江織物                          2,400     1,972.00           4,732,800
     日本フエルト                          6,000      435.00          2,610,000
     イチカワ                          1,400     1,339.00           1,874,600
     エコナックホールディングス                         22,600       90.00         2,034,000
     日東製網                          1,400     1,533.00           2,146,200
     芦森工業                          2,500     1,012.00           2,530,000
     アツギ                         10,100       632.00          6,383,200
                                 99/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウイルプラスホールディングス
                               2,200     1,298.00           2,855,600
     ＪＭホールディングス                          9,700     2,081.00          20,185,700
     コメダホールディングス                         28,200      2,023.00          57,048,600
     サツドラホールディングス                          1,600     2,279.00           3,646,400
     アレンザホールディングス                          9,800     1,230.00          12,054,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,200     1,688.00           5,401,600
     バロックジャパンリミテッド                          8,900      753.00          6,701,700
     クスリのアオキホールディングス                         12,800      7,740.00          99,072,000
     ダイニック
                               4,100      795.00          3,259,500
     共和レザー                          7,400      770.00          5,698,000
     ピーバンドットコム                          1,600      794.00          1,270,400
     力の源ホールディングス                          5,900      597.00          3,522,300
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              75,100      4,605.00          345,835,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,100     1,397.00           4,330,700
     セーレン                         31,500      1,917.00          60,385,500
     ソトー                          4,300      797.00          3,427,100
     東海染工                          1,400     1,121.00           1,569,400
     小松マテーレ
                              20,900       905.00         18,914,500
     ワコールホールディングス                         31,900      2,540.00          81,026,000
     ホギメディカル                         17,200      3,300.00          56,760,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      286.00           715,000
     ＴＳＩホールディングス                         38,000       323.00         12,274,000
     マツオカコーポレーション                          4,200     1,824.00           7,660,800
     ワールド                         16,600      1,422.00          23,605,200
     ＴＩＳ                         128,000      2,634.00          337,152,000
     ＪＮＳホールディングス                          6,000      537.00          3,222,000
     電算システム                          4,800     3,205.00          15,384,000
     グリー                         78,500       624.00         48,984,000
     ＧＭＯペパボ                           900    5,820.00           5,238,000
     コーエーテクモホールディングス                         33,700      4,615.00          155,525,500
     三菱総合研究所                          5,700     4,085.00          23,284,500
     ボルテージ                          3,000      557.00          1,671,000
     電算                          1,000     2,358.00           2,358,000
     ＡＧＳ                          6,700      794.00          5,319,800
     ファインデックス                         10,700      1,187.00          12,700,900
     ブレインパッド                          3,100     4,985.00          15,453,500
     ＫＬａｂ                         23,500       753.00         17,695,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              16,900      1,096.00          18,522,400
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200     2,611.00           5,744,200
     ネクソン                         323,300      3,365.00         1,087,904,500
     アイスタイル                         38,700       489.00         18,924,300
     エムアップホールディングス                          3,200     2,716.00           8,691,200
     エイチーム                          8,800     1,591.00          14,000,800
     エニグモ                         12,100      1,273.00          15,403,300
     テクノスジャパン                          9,700      640.00          6,208,000
     ｅｎｉｓｈ                          6,500      518.00          3,367,000
     コロプラ                         41,900       810.00         33,939,000
     オルトプラス                          7,400      471.00          3,485,400
                                100/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブロードリーフ
                              63,500       545.00         34,607,500
     クロス・マーケティンググループ                          5,900      506.00          2,985,400
     デジタルハーツホールディングス                          5,800     1,572.00           9,117,600
     システム情報                          9,300      967.00          8,993,100
     メディアドゥ                          4,800     5,090.00          24,432,000
     じげん                         30,800       392.00         12,073,600
     ブイキューブ                          6,900     2,818.00          19,444,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      644.00          1,610,000
     サイバーリンクス
                               4,200     1,558.00           6,543,600
     ディー・エル・イー                         10,000       284.00          2,840,000
     フィックスターズ                         13,400       972.00         13,024,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,200     1,478.00           7,685,600
     オプティム                          9,000     2,649.00          23,841,000
     セレス                          4,200     3,655.00          15,351,000
     ＳＨＩＦＴ                          6,400     14,910.00           95,424,000
     特種東海製紙                          7,900     4,600.00          36,340,000
     ティーガイア
                              13,600      1,930.00          26,248,000
     セック                          1,800     2,701.00           4,861,800
     日本アジアグループ                         12,400       937.00         11,618,800
     テクマトリックス                         19,800      1,938.00          38,372,400
     プロシップ                          3,800     1,390.00           5,282,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              30,700      2,048.00          62,873,600
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         24,500     12,370.00          303,065,000
     ザッパラス                          5,100      504.00          2,570,400
     システムリサーチ                          3,800     2,171.00           8,249,800
     インターネットイニシアティブ                         34,000      2,372.00          80,648,000
     さくらインターネット                         13,400       642.00          8,602,800
     ヴィンクス                          3,500     1,010.00           3,535,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,600     5,340.00          13,884,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,900     2,597.00          17,919,300
     システムインテグレータ                          3,500      657.00          2,299,500
     朝日ネット                         10,500       709.00          7,444,500
     ｅＢＡＳＥ                         15,100       969.00         14,631,900
     アバント                         13,600      1,577.00          21,447,200
     アドソル日進                          4,400     2,670.00          11,748,000
     ＯＤＫソリューションズ                          2,300      844.00          1,941,200
     フリービット                          7,500      894.00          6,705,000
     コムチュア                         11,700      2,446.00          28,618,200
     サイバーコム                          2,400     1,525.00           3,660,000
     アステリア                          9,100      792.00          7,207,200
     アイル                          7,200     1,705.00          12,276,000
     王子ホールディングス                         574,600       744.00         427,502,400
     日本製紙                         56,400      1,462.00          82,456,800
     三菱製紙                         18,800       356.00          6,692,800
     北越コーポレーション                         91,700       590.00         54,103,000
     中越パルプ工業                          5,200     1,226.00           6,375,200
     巴川製紙所                          4,200      794.00          3,334,800
     大王製紙                         61,800      1,915.00          118,347,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     阿波製紙
                               3,200      429.00          1,372,800
     マークラインズ                          5,300     3,210.00          17,013,000
     メディカル・データ・ビジョン                         14,500      1,868.00          27,086,000
     ｇｕｍｉ                         17,500      1,312.00          22,960,000
     ショーケース                          2,500      820.00          2,050,000
     モバイルファクトリー                          2,500     1,424.00           3,560,000
     テラスカイ                          4,200     2,688.00          11,289,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,700     2,111.00          12,032,700
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,800     1,441.00           6,916,800
     パイプドＨＤ                          2,500     1,622.00           4,055,000
     アイビーシー                          2,200      978.00          2,151,600
     ネオジャパン                          2,500     1,717.00           4,292,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,500     3,060.00           7,650,000
     ラクス                         38,500      1,966.00          75,691,000
     ランドコンピュータ                          1,600     1,041.00           1,665,600
     ダブルスタンダード                          1,600     3,525.00           5,640,000
     オープンドア                          7,500     2,006.00          15,045,000
     マイネット                          4,200      877.00          3,683,400
     アカツキ                          5,100     3,880.00          19,788,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,969.00           1,772,100
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200     2,930.00           9,376,000
     カナミックネットワーク                         11,500       624.00          7,176,000
     ノムラシステムコーポレーション                          5,700      309.00          1,761,300
     レンゴー                         131,600       944.00         124,230,400
     トーモク                          7,900     1,958.00          15,468,200
     ザ・パック                          9,700     2,746.00          26,636,200
     チェンジ                         23,500      3,165.00          74,377,500
     シンクロ・フード                          7,500      369.00          2,767,500
     オークネット                          6,700     1,287.00           8,622,900
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,600     1,190.00           1,904,000
     セグエグループ                          3,100     1,294.00           4,011,400
     エイトレッド                          2,500     2,521.00           6,302,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         13,100       632.00          8,279,200
     マクロミル                         26,100       839.00         21,897,900
     ビーグリー                          2,500     1,369.00           3,422,500
     オロ                          4,100     3,760.00          15,416,000
     ユーザーローカル                          1,900     4,470.00           8,493,000
     テモナ                          2,600      859.00          2,233,400
     ニーズウェル                          2,500      616.00          1,540,000
     サインポスト                          2,700      901.00          2,432,700
     昭和電工                         96,900      3,505.00          339,634,500
     住友化学                        1,004,600        591.00         593,718,600
     住友精化                          6,100     3,850.00          23,485,000
     日産化学                         70,400      5,850.00          411,840,000
     ラサ工業                          4,200     2,163.00           9,084,600
     クレハ                         10,900      7,720.00          84,148,000
     多木化学                          5,000     5,700.00          28,500,000
     テイカ                          9,200     1,380.00          12,696,000
     石原産業                         22,500       923.00         20,767,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     片倉コープアグリ
                               2,500     1,200.00           3,000,000
     日本曹達                         17,900      3,325.00          59,517,500
     東ソー                         197,100      1,975.00          389,272,500
     トクヤマ                         37,700      2,442.00          92,063,400
     セントラル硝子                         24,200      2,298.00          55,611,600
     東亞合成                         78,100      1,217.00          95,047,700
     大阪ソーダ                         13,200      2,498.00          32,973,600
     関東電化工業                         30,200       872.00         26,334,400
     デンカ
                              46,600      4,340.00          202,244,000
     イビデン                         62,600      4,645.00          290,777,000
     信越化学工業                         236,100      18,015.00         4,253,341,500
     日本カーバイド工業                          4,500     1,337.00           6,016,500
     堺化学工業                          9,000     1,896.00          17,064,000
     第一稀元素化学工業                         12,900      1,379.00          17,789,100
     エア・ウォーター                         130,100      1,900.00          247,190,000
     日本酸素ホールディングス                         104,900      2,190.00          229,731,000
     日本化学工業
                               3,500     2,937.00          10,279,500
     東邦アセチレン                          2,200     1,272.00           2,798,400
     日本パーカライジング                         64,300      1,062.00          68,286,600
     高圧ガス工業                         20,400       717.00         14,626,800
     チタン工業                          1,600     2,039.00           3,262,400
     四国化成工業                         17,200      1,224.00          21,052,800
     戸田工業                          2,500     2,111.00           5,277,500
     ステラ　ケミファ                          6,900     3,205.00          22,114,500
     保土谷化学工業                          3,800     4,360.00          16,568,000
     日本触媒                         23,200      5,890.00          136,648,000
     大日精化工業                         10,700      2,330.00          24,931,000
     カネカ                         33,100      4,410.00          145,971,000
     協和キリン                         131,100      3,320.00          435,252,000
     三菱瓦斯化学                         127,900      2,665.00          340,853,500
     三井化学                         110,200      3,585.00          395,067,000
     ＪＳＲ                         128,000      3,335.00          426,880,000
     東京応化工業                         22,100      7,100.00          156,910,000
     大阪有機化学工業                         11,700      3,905.00          45,688,500
     三菱ケミカルホールディングス                         853,600       858.40         732,730,240
     ＫＨネオケム                         21,000      2,687.00          56,427,000
     ダイセル                         171,400       881.00         151,003,400
     住友ベークライト                         20,200      4,575.00          92,415,000
     積水化学工業                         270,100      1,925.00          519,942,500
     日本ゼオン                         115,200      1,741.00          200,563,200
     アイカ工業                         35,400      4,100.00          145,140,000
     宇部興産                         64,300      2,311.00          148,597,300
     積水樹脂                         21,000      2,138.00          44,898,000
     タキロンシーアイ                         28,000       649.00         18,172,000
     旭有機材                          7,300     1,421.00          10,373,300
     ニチバン                          6,900     1,831.00          12,633,900
     リケンテクノス                         30,800       545.00         16,786,000
     大倉工業                          6,000     1,959.00          11,754,000
     積水化成品工業                         17,100       585.00         10,003,500
     群栄化学工業                          2,500     2,403.00           6,007,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タイガースポリマー
                               7,400      481.00          3,559,400
     ミライアル                          4,200     1,317.00           5,531,400
     ダイキアクシス                          4,700      894.00          4,201,800
     ダイキョーニシカワ                         26,900       773.00         20,793,700
     竹本容器                          4,500      994.00          4,473,000
     森六ホールディングス                          7,000     2,053.00          14,371,000
     恵和                          1,800     2,499.00           4,498,200
     日本化薬                         79,000      1,074.00          84,846,000
     カーリットホールディングス
                              12,600       712.00          8,971,200
     ＥＰＳホールディングス                         16,900      1,395.00          23,575,500
     ソルクシーズ                          4,800      964.00          4,627,200
     レッグス                          2,800     2,531.00           7,086,800
     プレステージ・インターナショナル                         46,600       725.00         33,785,000
     フェイス                          4,100      891.00          3,653,100
     プロトコーポレーション                         15,300      1,172.00          17,931,600
     アミューズ                          6,900     2,268.00          15,649,200
     野村総合研究所
                              222,100      3,260.00          724,046,000
     ドリームインキュベータ                          3,900     1,001.00           3,903,900
     サイバネットシステム                          9,100      830.00          7,553,000
     クイック                          7,700     1,235.00           9,509,500
     ＴＡＣ                          6,900      243.00          1,676,700
     ＣＥホールディングス                          6,800      575.00          3,910,000
     日本システム技術                          2,400     1,550.00           3,720,000
     電通グループ                         139,900      3,475.00          486,152,500
     インテージホールディングス                         15,900      1,356.00          21,560,400
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,800      825.00          4,785,000
     東邦システムサイエンス                          3,200      921.00          2,947,200
     ぴあ                          3,500     2,803.00           9,810,500
     イオンファンタジー                          4,700     1,981.00           9,310,700
     ソースネクスト                         60,000       323.00         19,380,000
     シーティーエス                         13,900       857.00         11,912,300
     ネクシィーズグループ                          3,900      971.00          3,786,900
     インフォコム                         11,600      2,685.00          31,146,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,200       718.00          8,041,600
     日本精化                          9,200     1,431.00          13,165,200
     扶桑化学工業                         10,000      4,120.00          41,200,000
     トリケミカル研究所                         10,700      3,475.00          37,182,500
     ＨＥＲＯＺ                          3,500     2,676.00           9,366,000
     ラクスル                         13,900      4,845.00          67,345,500
     ＩＰＳ                          2,400     2,380.00           5,712,000
     ＦＩＧ                         13,900       280.00          3,892,000
     システムサポート                          3,800     1,490.00           5,662,000
     ＡＤＥＫＡ                         58,800      2,125.00          124,950,000
     日油                         48,200      6,010.00          289,682,000
     ミヨシ油脂                          4,800     1,216.00           5,836,800
     新日本理化                         20,800       282.00          5,865,600
     ハリマ化成グループ                          9,600      914.00          8,774,400
     イーソル                          6,800     1,178.00           8,010,400
     アルテリア・ネットワークス                         14,100      1,565.00          22,066,500
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,100     6,020.00           6,622,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東海ソフト
                               1,500     1,248.00           1,872,000
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,700     2,460.00          16,482,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,300     2,045.00           4,703,500
     ディングス
     サーバーワークス                          1,200     4,220.00           5,064,000
     東名                           800    1,112.00            889,600
     ヴィッツ                           500    2,007.00           1,003,500
     トビラシステムズ                          1,100     1,324.00           1,456,400
     Ｓａｎｓａｎ                         11,300      8,250.00          93,225,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,154.00            923,200
     ギフティ                          7,700     3,010.00          23,177,000
     花王                         312,200      6,759.00         2,110,159,800
     第一工業製薬                          4,300     3,595.00          15,458,500
     石原ケミカル                          3,200     2,126.00           6,803,200
     日華化学                          4,700     1,158.00           5,442,600
     ニイタカ                          2,500     2,666.00           6,665,000
     三洋化成工業                          7,500     5,430.00          40,725,000
     ベース                          1,400     6,040.00           8,456,000
     武田薬品工業                        1,084,500       3,722.00         4,036,509,000
     アステラス製薬                        1,130,100       1,680.00         1,898,568,000
     大日本住友製薬                         96,500      1,919.00          185,183,500
     塩野義製薬                         164,000      5,866.00          962,024,000
     わかもと製薬                         15,600       329.00          5,132,400
     日本新薬                         37,100      7,130.00          264,523,000
     ビオフェルミン製薬                          2,500     2,995.00           7,487,500
     中外製薬                         407,800      4,084.00         1,665,455,200
     科研製薬                         22,300      4,550.00          101,465,000
     エーザイ                         143,900      7,088.00         1,019,963,200
     理研ビタミン                         12,400      1,386.00          17,186,400
     ロート製薬                         62,200      2,802.00          174,284,400
     小野薬品工業                         299,600      2,743.50          821,952,600
     久光製薬                         37,900      6,440.00          244,076,000
     有機合成薬品工業                         10,000       291.00          2,910,000
     持田製薬                         18,100      3,850.00          69,685,000
     参天製薬                         227,000      1,409.00          319,843,000
     扶桑薬品工業                          4,200     2,404.00          10,096,800
     日本ケミファ                          1,300     2,299.00           2,988,700
     ツムラ                         43,400      3,680.00          159,712,000
     日医工                         36,900       961.00         35,460,900
     テルモ                         399,700      4,095.00         1,636,771,500
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         34,900      3,685.00          128,606,500
     キッセイ薬品工業                         23,200      2,255.00          52,316,000
     生化学工業                         23,200      1,014.00          23,524,800
     栄研化学                         23,000      2,150.00          49,450,000
     日水製薬                          5,300      985.00          5,220,500
     鳥居薬品                          8,200     2,518.00          20,647,600
     ＪＣＲファーマ                         36,700      2,933.00          107,641,100
     東和薬品                         18,900      2,298.00          43,432,200
     富士製薬工業                          8,900     1,197.00          10,653,300
     ゼリア新薬工業                         23,800      2,000.00          47,600,000
                                105/278


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     第一三共
                             1,119,300       2,782.50         3,114,452,250
     キョーリン製薬ホールディングス                         29,000      1,882.00          54,578,000
     大幸薬品                         15,900      1,020.00          16,218,000
     ダイト                          8,300     3,415.00          28,344,500
     大塚ホールディングス                         271,100      4,280.00         1,160,308,000
     大正製薬ホールディングス                         30,900      6,690.00          206,721,000
     ペプチドリーム                         66,200      4,790.00          317,098,000
     大日本塗料                         14,400       871.00         12,542,400
     日本ペイントホールディングス
                              526,000      1,670.00          878,420,000
     関西ペイント                         143,400      2,767.00          396,787,800
     神東塗料                         10,100       205.00          2,070,500
     中国塗料                         30,800      1,013.00          31,200,400
     日本特殊塗料                          9,600     1,022.00           9,811,200
     藤倉化成                         17,500       537.00          9,397,500
     太陽ホールディングス                          9,400     5,300.00          49,820,000
     ＤＩＣ                         53,900      2,916.00          157,172,400
     サカタインクス
                              28,000      1,079.00          30,212,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         27,100      2,072.00          56,151,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,200       779.00          7,945,800
     アルプス技研                         11,000      2,026.00          22,286,000
     サニックス                         19,300       343.00          6,619,900
     ダイオーズ                          2,500      980.00          2,450,000
     日本空調サービス                         13,700       739.00         10,124,300
     オリエンタルランド                         132,500      15,070.00         1,996,775,000
     フォーカスシステムズ                          8,400      909.00          7,635,600
     ダスキン                         29,000      2,621.00          76,009,000
     パーク２４                         68,900      2,196.00          151,304,400
     明光ネットワークジャパン                         15,900       577.00          9,174,300
     ファルコホールディングス                          5,900     1,704.00          10,053,600
     クレスコ                          8,600     1,798.00          15,462,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         132,500      1,307.00          173,177,500
     秀英予備校                          3,000      403.00          1,209,000
     田谷                          1,800      543.00           977,400
     ラウンドワン                         42,400      1,233.00          52,279,200
     リゾートトラスト                         57,100      1,651.00          94,272,100
     オービック                         40,400     19,300.00          779,720,000
     ジャストシステム                         18,200      6,060.00          110,292,000
     ＴＤＣソフト                         11,200      1,041.00          11,659,200
     Ｚホールディングス                        1,757,400        462.50         812,797,500
     ビー・エム・エル                         16,100      3,790.00          61,019,000
     ワタベウェディング                          1,800      228.00           410,400
     トレンドマイクロ                         68,300      5,190.00          354,477,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,000      1,321.00          25,099,000
     ＩＤホールディングス                          5,000     1,348.00           6,740,000
     リソー教育                         62,800       284.00         17,835,200
     日本オラクル                         25,900     10,600.00          274,540,000
     早稲田アカデミー                          4,800      932.00          4,473,600
     アルファシステムズ                          3,300     3,600.00          11,880,000
     フューチャー                         15,500      2,049.00          31,759,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,200     1,415.00          11,603,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢテクノロジー
                               4,500     3,025.00          13,612,500
     トーセ                          3,600      800.00          2,880,000
     ユー・エス・エス                         139,500      1,939.00          270,490,500
     オービックビジネスコンサルタント                         13,200      6,300.00          83,160,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         58,400      3,720.00          217,248,000
     アイティフォー                         16,800       779.00         13,087,200
     東京個別指導学院                         10,800       582.00          6,285,600
     東計電算                          2,000     4,310.00           8,620,000
     サイバーエージェント
                              306,900      2,126.00          652,469,400
     楽天グループ                         580,500      1,290.00          748,845,000
     エックスネット                          2,500     1,005.00           2,512,500
     クリーク・アンド・リバー社                          6,400     1,547.00           9,900,800
     モーニングスター                         13,600       446.00          6,065,600
     テー・オー・ダブリュー                         21,800       318.00          6,932,400
     大塚商会                         69,300      5,580.00          386,694,000
     サイボウズ                         15,000      2,272.00          34,080,000
     山田コンサルティンググループ
                               7,300     1,277.00           9,322,100
     セントラルスポーツ                          4,500     2,401.00          10,804,500
     パラカ                          3,300     1,662.00           5,484,600
     電通国際情報サービス                         15,800      3,885.00          61,383,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         16,000       875.00         14,000,000
     デジタルガレージ                         21,000      4,505.00          94,605,000
     イーエムシステムズ                         21,200       805.00         17,066,000
     ウェザーニューズ                          3,800     5,340.00          20,292,000
     ＣＩＪ                          8,800      850.00          7,480,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,425.00           4,452,500
     日本エンタープライズ                         12,700       222.00          2,819,400
     ＷＯＷＯＷ                          6,100     2,675.00          16,317,500
     スカラ                         11,300       741.00          8,373,300
     インテリジェント　ウェイブ                          7,500      668.00          5,010,000
     フルキャストホールディングス                         10,700      1,888.00          20,201,600
     エン・ジャパン                         22,200      3,360.00          74,592,000
     あすか製薬ホールディングス                         14,900      1,376.00          20,502,400
     サワイグループホールディングス                         28,800      5,230.00          150,624,000
     富士フイルムホールディングス                         229,200      7,125.00         1,633,050,000
     コニカミノルタ                         264,300       635.00         167,830,500
     資生堂                         259,300      7,742.00         2,007,500,600
     ライオン                         169,300      2,050.00          347,065,000
     高砂香料工業                          8,100     2,657.00          21,521,700
     マンダム                         27,300      1,992.00          54,381,600
     ミルボン                         17,300      5,640.00          97,572,000
     ファンケル                         47,400      3,245.00          153,813,000
     コーセー                         24,400     15,580.00          380,152,000
     コタ                          8,400     1,521.00          12,776,400
     シーボン                          1,400     1,975.00           2,765,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         55,600      2,823.00          156,958,800
     ノエビアホールディングス                         11,000      4,780.00          52,580,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,200     1,011.00           3,235,200
     新日本製薬                          2,500     2,010.00           5,025,000
     エステー                          8,500     1,804.00          15,334,000
                                107/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アグロ　カネショウ
                               5,000     1,460.00           7,300,000
     コニシ                         21,500      1,558.00          33,497,000
     長谷川香料                         22,600      2,174.00          49,132,400
     星光ＰＭＣ                          7,500      770.00          5,775,000
     小林製薬                         36,500      9,670.00          352,955,000
     荒川化学工業                         10,800      1,258.00          13,586,400
     メック                          8,900     2,517.00          22,401,300
     日本高純度化学                          3,600     2,631.00           9,471,600
     タカラバイオ
                              34,200      2,791.00          95,452,200
     ＪＣＵ                         14,800      3,955.00          58,534,000
     新田ゼラチン                          8,400      635.00          5,334,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,500     1,394.00           3,485,000
     デクセリアルズ                         36,400      2,124.00          77,313,600
     アース製薬                          9,800     6,090.00          59,682,000
     北興化学工業                         12,100       961.00         11,628,100
     大成ラミック                          4,300     2,804.00          12,057,200
     クミアイ化学工業
                              53,800       871.00         46,859,800
     日本農薬                         23,300       568.00         13,234,400
     富士興産                          3,900     1,296.00           5,054,400
     ニチレキ                         15,500      1,347.00          20,878,500
     ユシロ化学工業                          7,400     1,129.00           8,354,600
     ビーピー・カストロール                          4,700     1,385.00           6,509,500
     富士石油                         31,600       231.00          7,299,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,000     1,094.00           5,470,000
     出光興産                         144,600      2,764.00          399,674,400
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,961,200        499.60         979,815,520
     コスモエネルギーホールディングス                         41,300      2,520.00          104,076,000
     横浜ゴム                         75,400      2,093.00          157,812,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         68,500      2,069.00          141,726,500
     ブリヂストン                         346,800      4,569.00         1,584,529,200
     住友ゴム工業                         117,000      1,404.00          164,268,000
     藤倉コンポジット                         11,800       485.00          5,723,000
     オカモト                          8,100     4,050.00          32,805,000
     アキレス                          9,200     1,418.00          13,045,600
     フコク                          4,800      770.00          3,696,000
     ニッタ                         13,500      2,699.00          36,436,500
     クリエートメディック                          4,500     1,009.00           4,540,500
     住友理工                         25,300       716.00         18,114,800
     三ツ星ベルト                         15,800      1,674.00          26,449,200
     バンドー化学                         23,000       742.00         17,066,000
     ＡＧＣ                         119,700      5,110.00          611,667,000
     日本板硝子                         66,200       770.00         50,974,000
     石塚硝子                          2,400     1,938.00           4,651,200
     有沢製作所                         18,300       958.00         17,531,400
     日本山村硝子                          5,800      959.00          5,562,200
     日本電気硝子                         48,300      2,758.00          133,211,400
     オハラ                          5,200     1,547.00           8,044,400
     住友大阪セメント                         23,600      3,610.00          85,196,000
     太平洋セメント                         77,200      2,841.00          219,325,200
     リソルホールディングス                           900    3,975.00           3,577,500
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     日本ヒューム
                              12,200       724.00          8,832,800
     日本コンクリート工業                         27,800       396.00         11,008,800
     三谷セキサン                          6,000     3,850.00          23,100,000
     アジアパイルホールディングス                         20,400       499.00         10,179,600
     東海カーボン                         127,300      1,701.00          216,537,300
     日本カーボン                          7,300     4,585.00          33,470,500
     東洋炭素                          7,700     2,246.00          17,294,200
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400     4,420.00          32,708,000
     ＴＯＴＯ                         93,200      5,620.00          523,784,000
     日本碍子                         143,200      2,021.00          289,407,200
     日本特殊陶業                         99,100      1,655.00          164,010,500
     ダントーホールディングス                          9,400      313.00          2,942,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,400     11,070.00           48,708,000
     品川リフラクトリーズ                          3,000     3,320.00           9,960,000
     黒崎播磨                          2,300     4,595.00          10,568,500
     ヨータイ                          9,400     1,057.00           9,935,800
     イソライト工業
                               5,800      646.00          3,746,800
     東京窯業                         17,200       320.00          5,504,000
     ニッカトー                          5,900      700.00          4,130,000
     フジミインコーポレーテッド                         10,600      4,520.00          47,912,000
     クニミネ工業                          4,200     1,181.00           4,960,200
     エーアンドエーマテリアル                          2,500     1,010.00           2,525,000
     ニチアス                         33,000      2,923.00          96,459,000
     日本製鉄                         615,000      2,311.00         1,421,265,000
     神戸製鋼所                         236,100       900.00         212,490,000
     中山製鋼所                         18,800       478.00          8,986,400
     合同製鐵                          7,000     1,854.00          12,978,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              373,100      1,678.00          626,061,800
     ス
     東京製鐵                         50,400      1,173.00          59,119,200
     共英製鋼                         14,300      1,493.00          21,349,900
     大和工業                         27,400      3,710.00          101,654,000
     東京鐵鋼                          5,000     1,706.00           8,530,000
     大阪製鐵                          6,900     1,341.00           9,252,900
     淀川製鋼所                         17,500      2,490.00          43,575,000
     丸一鋼管                         41,700      2,871.00          119,720,700
     モリ工業                          3,900     2,582.00          10,069,800
     大同特殊鋼                         21,000      6,160.00          129,360,000
     日本高周波鋼業                          4,300      442.00          1,900,600
     日本冶金工業                          9,900     2,531.00          25,056,900
     山陽特殊製鋼                         15,500      1,817.00          28,163,500
     愛知製鋼                          7,400     3,410.00          25,234,000
     日立金属                         121,500      2,127.00          258,430,500
     日本金属                          3,100     1,169.00           3,623,900
     大平洋金属                          8,600     2,477.00          21,302,200
     新日本電工                         83,300       390.00         32,487,000
     栗本鐵工所                          5,900     1,728.00          10,195,200
     虹　技                          1,400     1,210.00           1,694,000
     日本鋳鉄管                          1,500     1,353.00           2,029,500
     日本製鋼所                         39,100      2,576.00          100,721,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱製鋼
                               9,600      891.00          8,553,600
     日亜鋼業                         19,500       307.00          5,986,500
     日本精線                          1,800     4,235.00           7,623,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,700     1,128.00           6,429,600
     大紀アルミニウム工業所                         19,300      1,040.00          20,072,000
     日本軽金属ホールディングス                         35,100      2,300.00          80,730,000
     三井金属鉱業                         34,800      3,895.00          135,546,000
     東邦亜鉛                          7,300     2,512.00          18,337,600
     三菱マテリアル
                              85,100      2,689.00          228,833,900
     住友金属鉱山                         164,600      5,141.00          846,208,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         32,500      4,950.00          160,875,000
     古河機械金属                         21,400      1,309.00          28,012,600
     エス・サイエンス                         60,000       40.00         2,400,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,100      1,059.00          13,872,900
     東邦チタニウム                         23,200      1,060.00          24,592,000
     ＵＡＣＪ                         19,400      2,839.00          55,076,600
     ＣＫサンエツ
                               2,400     3,555.00           8,532,000
     古河電気工業                         40,200      2,960.00          118,992,000
     住友電気工業                         449,600      1,631.00          733,297,600
     フジクラ                         155,800       576.00         89,740,800
     昭和電線ホールディングス                         12,500      1,576.00          19,700,000
     東京特殊電線                          1,600     2,624.00           4,198,400
     タツタ電線                         22,500       605.00         13,612,500
     カナレ電気                          2,500     1,781.00           4,452,500
     平河ヒューテック                          7,200     1,311.00           9,439,200
     リョービ                         15,600      1,657.00          25,849,200
     アーレスティ                         16,000       490.00          7,840,000
     アサヒホールディングス                         48,000      2,372.00          113,856,000
     東洋製罐グループホールディングス                         82,100      1,324.00          108,700,400
     ホッカンホールディングス                          6,600     1,412.00           9,319,200
     コロナ                          7,400      938.00          6,941,200
     横河ブリッジホールディングス                         22,300      2,117.00          47,209,100
     駒井ハルテック                          2,500     1,932.00           4,830,000
     高田機工                           900    2,684.00           2,415,600
     三和ホールディングス                         121,500      1,375.00          167,062,500
     文化シヤッター                         38,200       975.00         37,245,000
     三協立山                         16,500       859.00         14,173,500
     アルインコ                          8,500     1,028.00           8,738,000
     東洋シヤッター                          2,500      641.00          1,602,500
     ＬＩＸＩＬ                         177,300      2,893.00          512,928,900
     日本フイルコン                          9,300      494.00          4,594,200
     ノーリツ                         26,800      1,698.00          45,506,400
     長府製作所                         13,200      2,032.00          26,822,400
     リンナイ                         25,000     11,010.00          275,250,000
     ユニプレス                         21,400      1,088.00          23,283,200
     ダイニチ工業                          6,100      810.00          4,941,000
     日東精工                         16,600       555.00          9,213,000
     三洋工業                          1,400     1,967.00           2,753,800
     岡部                         26,700       743.00         19,838,100
     ジーテクト                         16,000      1,424.00          22,784,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東プレ
                              24,100      1,463.00          35,258,300
     高周波熱錬                         24,500       562.00         13,769,000
     東京製綱                          9,100     1,117.00          10,164,700
     サンコール                         11,300       459.00          5,186,700
     モリテックスチール                          9,800      442.00          4,331,600
     パイオラックス                         19,100      1,507.00          28,783,700
     エイチワン                         12,700       811.00         10,299,700
     日本発条                         128,400       798.00         102,463,200
     中央発條
                               4,200     1,085.00           4,557,000
     アドバネクス                          1,700     1,464.00           2,488,800
     三浦工業                         55,700      5,640.00          314,148,000
     タクマ                         43,700      2,294.00          100,247,800
     テクノプロ・ホールディングス                         24,900      8,060.00          200,694,000
     アトラグループ                          2,600      323.00           839,800
     インターワークス                          3,900      386.00          1,505,400
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,100     12,830.00           65,433,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,000     2,183.00          17,464,000
     ファーストロジック                          2,500      770.00          1,925,000
     三機サービス                          2,500     1,071.00           2,677,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,400      992.00          7,340,800
     デザインワン・ジャパン                          3,900      246.00           959,400
     イー・ガーディアン                          5,500     2,646.00          14,553,000
     リブセンス                          6,800      232.00          1,577,600
     ジャパンマテリアル                         38,500      1,229.00          47,316,500
     ベクトル                         15,600       926.00         14,445,600
     ウチヤマホールディングス                          6,400      367.00          2,348,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,200     1,193.00          10,975,600
     キャリアリンク                          4,100     2,169.00           8,892,900
     ＩＢＪ                          9,900      855.00          8,464,500
     アサンテ                          4,500     1,825.00           8,212,500
     バリューＨＲ                          5,000     1,632.00           8,160,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         10,200      4,580.00          46,716,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,700     1,686.00           7,924,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,000      587.00          1,761,000
     アビスト                          1,900     2,996.00           5,692,400
     シグマクシス                          6,800     2,072.00          14,089,600
     ウィルグループ                          9,100      999.00          9,090,900
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         18,200       243.00          4,422,600
     メドピア                          9,600     5,540.00          53,184,000
     レアジョブ                          1,700     1,982.00           3,369,400
     リクルートホールディングス                         892,400      5,007.00         4,468,246,800
     エラン                         17,200      1,314.00          22,600,800
     ツガミ                         26,700      1,681.00          44,882,700
     オークマ                         15,000      5,920.00          88,800,000
     芝浦機械                         13,500      2,636.00          35,586,000
     アマダ                         188,700      1,203.00          227,006,100
     アイダエンジニアリング                         33,900       926.00         31,391,400
     滝澤鉄工所                          4,300     1,175.00           5,052,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＦＵＪＩ                         51,400      2,846.00          146,284,400
     牧野フライス製作所                         15,100      4,330.00          65,383,000
     オーエスジー                         63,700      1,805.00          114,978,500
     ダイジェット工業                          1,000     1,324.00           1,324,000
     旭ダイヤモンド工業                         34,400       529.00         18,197,600
     ＤＭＧ森精機                         81,500      1,782.00          145,233,000
     ソディック                         28,300      1,067.00          30,196,100
     ディスコ                         17,500     33,550.00          587,125,000
     日東工器
                               6,200     1,922.00          11,916,400
     日進工具                         10,100      1,536.00          15,513,600
     パンチ工業                         10,800       574.00          6,199,200
     冨士ダイス                          7,100      647.00          4,593,700
     土木管理総合試験所                          6,100      412.00          2,513,200
     ネットマーケティング                          5,900      589.00          3,475,100
     日本郵政                         942,900       929.40         876,331,260
     ベルシステム２４ホールディングス                         20,900      1,632.00          34,108,800
     鎌倉新書
                              12,500      1,358.00          16,975,000
     ＳＭＮ                          2,500      802.00          2,005,000
     一蔵                          1,800      399.00           718,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,400     1,009.00           2,421,600
     エアトリ                          7,800     2,186.00          17,050,800
     アトラエ                          7,600     1,621.00          12,319,600
     ストライク                          4,500     4,200.00          18,900,000
     ソラスト                         30,600      1,357.00          41,524,200
     セラク                          3,900     2,292.00           8,938,800
     インソース                         12,100      2,261.00          27,358,100
     豊田自動織機                         105,500      9,030.00          952,665,000
     豊和工業                          7,200      867.00          6,242,400
     ＯＫＫ                          5,300      436.00          2,310,800
     石川製作所                          3,200     1,745.00           5,584,000
     東洋機械金属                          9,200      519.00          4,774,800
     津田駒工業                          2,500      919.00          2,297,500
     エンシュウ                          2,500      988.00          2,470,000
     島精機製作所                         19,000      2,225.00          42,275,000
     オプトラン                         16,100      2,756.00          44,371,600
     ＮＣホールディングス                          3,300      681.00          2,247,300
     イワキ                          8,300      987.00          8,192,100
     フリュー                         12,600       966.00         12,171,600
     ヤマシンフィルタ                         25,900       805.00         20,849,500
     日阪製作所                         16,300       845.00         13,773,500
     やまびこ                         25,000      1,208.00          30,200,000
     平田機工                          6,000     6,960.00          41,760,000
     ペガサスミシン製造                         13,400       500.00          6,700,000
     マルマエ                          4,700     1,731.00           8,135,700
     タツモ                          5,500     1,695.00           9,322,500
     ナブテスコ                         75,900      4,930.00          374,187,000
     三井海洋開発                         13,700      2,241.00          30,701,700
     レオン自動機                         12,500      1,185.00          14,812,500
     ＳＭＣ                         38,100     63,630.00         2,424,303,000
     ホソカワミクロン                          4,400     6,180.00          27,192,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール
                               4,800     3,515.00          16,872,000
     オイレス工業                         18,200      1,615.00          29,393,000
     日精エー・エス・ビー機械                          4,300     5,120.00          22,016,000
     サトーホールディングス                         16,900      2,747.00          46,424,300
     技研製作所                         11,400      4,510.00          51,414,000
     日本エアーテック                          4,200     1,183.00           4,968,600
     カワタ                          3,500      905.00          3,167,500
     日精樹脂工業                         10,000       999.00          9,990,000
     オカダアイヨン
                               4,200     1,216.00           5,107,200
     ワイエイシイホールディングス                          5,100      930.00          4,743,000
     小松製作所                         590,600      3,306.00         1,952,523,600
     住友重機械工業                         74,500      3,305.00          246,222,500
     日立建機                         61,000      3,560.00          217,160,000
     日工                         19,500       718.00         14,001,000
     巴工業                          5,300     2,086.00          11,055,800
     井関農機                         13,000      1,579.00          20,527,000
     ＴＯＷＡ                         12,300      2,105.00          25,891,500
     丸山製作所                          2,500     1,821.00           4,552,500
     北川鉄工所                          6,000     1,612.00           9,672,000
     シンニッタン                         15,800       273.00          4,313,400
     ローツェ                          5,800     9,210.00          53,418,000
     タカキタ                          4,700      651.00          3,059,700
     クボタ                         684,900      2,620.00         1,794,438,000
     荏原実業                          3,100     4,870.00          15,097,000
     東洋エンジニアリング                         16,800       723.00         12,146,400
     三菱化工機                          4,200     2,764.00          11,608,800
     月島機械                         24,000      1,216.00          29,184,000
     帝国電機製作所                          9,100     1,284.00          11,684,400
     東京機械製作所                          4,700      526.00          2,472,200
     新東工業                         31,100       763.00         23,729,300
     澁谷工業                         11,400      3,565.00          40,641,000
     アイチコーポレーション                         22,700       889.00         20,180,300
     小森コーポレーション                         33,300       755.00         25,141,500
     鶴見製作所                         10,000      1,760.00          17,600,000
     住友精密工業                          2,200     2,182.00           4,800,400
     日本ギア工業                          6,600      320.00          2,112,000
     酒井重工業                          2,200     2,080.00           4,576,000
     荏原製作所                         54,000      4,715.00          254,610,000
     石井鐵工所                          1,300     2,928.00           3,806,400
     酉島製作所                         13,400       866.00         11,604,400
     北越工業                         13,600      1,125.00          15,300,000
     ダイキン工業                         166,000      22,020.00         3,655,320,000
     オルガノ                          4,200     7,190.00          30,198,000
     トーヨーカネツ                          4,800     2,633.00          12,638,400
     栗田工業                         70,600      4,755.00          335,703,000
     椿本チエイン                         18,500      3,010.00          55,685,000
     大同工業                          5,100      875.00          4,462,500
     日機装                         42,100      1,148.00          48,330,800
     木村化工機                         10,700       777.00          8,313,900
     レイズネクスト                         22,200      1,186.00          26,329,200
                                113/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アネスト岩田
                              22,200      1,000.00          22,200,000
     ダイフク                         71,700     10,790.00          773,643,000
     サムコ                          3,100     3,120.00           9,672,000
     加藤製作所                          7,100     1,071.00           7,604,100
     油研工業                          1,800     1,662.00           2,991,600
     タダノ                         62,900      1,121.00          70,510,900
     フジテック                         45,000      2,524.00          113,580,000
     ＣＫＤ                         30,300      2,389.00          72,386,700
     キトー
                              10,900      1,869.00          20,372,100
     平和                         36,300      1,923.00          69,804,900
     理想科学工業                         10,000      1,342.00          13,420,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         30,800      2,905.00          89,474,000
     日本金銭機械                         14,400       582.00          8,380,800
     マースグループホールディングス                          8,300     1,601.00          13,288,300
     フクシマガリレイ                          9,000     4,160.00          37,440,000
     オーイズミ                          5,700      389.00          2,217,300
     ダイコク電機
                               6,000      934.00          5,604,000
     竹内製作所                         21,800      2,961.00          64,549,800
     アマノ                         34,200      2,933.00          100,308,600
     ＪＵＫＩ                         18,100       826.00         14,950,600
     サンデンホールディングス                         18,100       385.00          6,968,500
     蛇の目ミシン工業                         11,500       775.00          8,912,500
     ブラザー工業                         159,000      2,154.00          342,486,000
     マックス                         18,100      1,638.00          29,647,800
     モリタホールディングス                         20,900      1,588.00          33,189,200
     グローリー                         33,500      2,380.00          79,730,000
     新晃工業                         12,200      2,335.00          28,487,000
     大和冷機工業                         20,800      1,113.00          23,150,400
     セガサミーホールディングス                         118,500      1,579.00          187,111,500
     日本ピストンリング                          5,000     1,100.00           5,500,000
     リケン                          6,000     2,375.00          14,250,000
     ＴＰＲ                         17,600      1,632.00          28,723,200
     ツバキ・ナカシマ                         25,000      1,691.00          42,275,000
     ホシザキ                         40,900      9,970.00          407,773,000
     大豊工業                         10,700       975.00         10,432,500
     日本精工                         267,700      1,043.00          279,211,100
     ＮＴＮ                         301,100       336.00         101,169,600
     ジェイテクト                         125,000      1,065.00          133,125,000
     不二越                         12,300      4,210.00          51,783,000
     ミネベアミツミ                         224,600      2,755.00          618,773,000
     日本トムソン                         35,700       677.00         24,168,900
     ＴＨＫ                         81,300      3,720.00          302,436,000
     ユーシン精機                          8,600      869.00          7,473,400
     前澤給装工業                          9,200     1,101.00          10,129,200
     イーグル工業                         16,200      1,178.00          19,083,600
     前澤工業                          8,000      670.00          5,360,000
     日本ピラー工業                         13,300      1,853.00          24,644,900
     キッツ                         40,700       724.00         29,466,800
     日立製作所                         626,600      5,269.00         3,301,555,400
     東芝                         257,900      4,515.00         1,164,418,500
                                114/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱電機
                             1,303,800       1,683.50         2,194,947,300
     富士電機                         78,400      4,990.00          391,216,000
     東洋電機製造                          5,200     1,261.00           6,557,200
     安川電機                         140,400      4,955.00          695,682,000
     シンフォニア　テクノロジー                         17,000      1,483.00          25,211,000
     明電舎                         22,200      2,339.00          51,925,800
     オリジン                          2,700     1,347.00           3,636,900
     山洋電気                          6,100     7,710.00          47,031,000
     デンヨー
                              11,100      2,000.00          22,200,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,100     33,950.00          274,995,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,600     2,695.00           7,007,000
     ｓ
     アイモバイル                          4,300     1,305.00           5,611,500
     キャリアインデックス                          5,100      584.00          2,978,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000     1,008.00           5,040,000
     船場                          1,700      849.00          1,443,300
     グレイステクノロジー                         12,300      2,597.00          31,943,100
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              35,900      2,089.00          74,995,100
     ディングス
     フルテック                          1,900     1,414.00           2,686,600
     グリーンズ                          4,500      576.00          2,592,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800      299.00           538,200
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,900      684.00          2,667,600
     ソウルドアウト                          2,800     1,519.00           4,253,200
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200      595.00          1,309,000
     ウェルビー                          4,600     1,438.00           6,614,800
     エル・ティー・エス                           900    4,210.00           3,789,000
     ミダック                          2,500     5,160.00          12,900,000
     日総工産                          9,600      755.00          7,248,000
     キュービーネットホールディングス                          5,800     1,738.00          10,080,400
     ＲＰＡホールディングス                         14,000       715.00         10,010,000
     三櫻工業                         17,900      1,143.00          20,459,700
     マキタ                         170,000      4,910.00          834,700,000
     東芝テック                         14,100      4,465.00          62,956,500
     芝浦メカトロニクス                          2,400     5,910.00          14,184,000
     マブチモーター                         36,000      4,345.00          156,420,000
     日本電産                         313,900      12,070.00         3,788,773,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,700      925.00          7,122,500
     トレックス・セミコンダクター                          7,100     1,870.00          13,277,000
     東光高岳                          6,600     1,402.00           9,253,200
     ダブル・スコープ                         25,400       675.00         17,145,000
     宮越ホールディングス                          4,800      954.00          4,579,200
     ダイヘン                         14,200      4,820.00          68,444,000
     ヤーマン                         21,300      1,428.00          30,416,400
     ＪＶＣケンウッド                         111,700       229.00         25,579,300
     ミマキエンジニアリング                         12,200       670.00          8,174,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,000     2,030.00          12,180,000
     日新電機                         30,600      1,205.00          36,873,000
     大崎電気工業                         25,800       598.00         15,428,400
     オムロン                         108,500      8,200.00          889,700,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東工業
                              19,000      1,951.00          37,069,000
     ＩＤＥＣ                         17,600      1,713.00          30,148,800
     正興電機製作所                          4,100     1,669.00           6,842,900
     不二電機工業                          2,500     1,281.00           3,202,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,800      2,879.00          134,737,200
     サクサホールディングス                          3,000     1,485.00           4,455,000
     メルコホールディングス                          4,400     4,460.00          19,624,000
     テクノメディカ                          3,000     1,601.00           4,803,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,800     2,755.00          10,469,000
     ディングス
     日本電気                         165,600      6,160.00         1,020,096,000
     富士通                         117,300      16,690.00         1,957,737,000
     沖電気工業                         53,000      1,066.00          56,498,000
     岩崎通信機                          4,800      920.00          4,416,000
     電気興業                          6,200     2,517.00          15,605,400
     サンケン電気                         15,200      5,140.00          78,128,000
     ナカヨ                          2,200     1,497.00           3,293,400
     アイホン                          7,400     2,080.00          15,392,000
     ルネサスエレクトロニクス                         560,900      1,173.00          657,935,700
     セイコーエプソン                         161,500      1,887.00          304,750,500
     ワコム                         94,300       670.00         63,181,000
     アルバック                         23,900      4,845.00          115,795,500
     アクセル                          5,500     1,044.00           5,742,000
     ＥＩＺＯ                         11,000      4,090.00          44,990,000
     ジャパンディスプレイ                         442,700        45.00         19,921,500
     日本信号                         30,700       956.00         29,349,200
     京三製作所                         28,400       405.00         11,502,000
     能美防災                         17,300      2,070.00          35,811,000
     ホーチキ                          9,400     1,275.00          11,985,000
     星和電機                          6,500      596.00          3,874,000
     エレコム                         30,000      2,254.00          67,620,000
     パナソニック                        1,390,400       1,215.50         1,690,031,200
     シャープ                         173,300      1,741.00          301,715,300
     アンリツ                         78,300      2,171.00          169,989,300
     富士通ゼネラル                         39,900      2,820.00          112,518,000
     ソニーグループ                         816,600      10,400.00         8,492,640,000
     ＴＤＫ                         63,000     13,990.00          881,370,000
     帝国通信工業                          6,000     1,092.00           6,552,000
     タムラ製作所                         46,800       517.00         24,195,600
     アルプスアルパイン                         106,300      1,229.00          130,642,700
     池上通信機                          4,300      873.00          3,753,900
     日本電波工業                         12,600       720.00          9,072,000
     鈴木                          5,800     1,183.00           6,861,400
     日本トリム                          2,600     3,750.00           9,750,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700     1,834.00          14,121,800
     フォスター電機                         13,600      1,175.00          15,980,000
     ＳＭＫ                          3,300     2,763.00           9,117,900
     ヨコオ                          9,700     2,555.00          24,783,500
     ティアック                          8,000      126.00          1,008,000
     ホシデン                         35,500      1,068.00          37,914,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒロセ電機
                              20,100     15,190.00          305,319,000
     日本航空電子工業                         29,800      1,920.00          57,216,000
     ＴＯＡ                         15,400       890.00         13,706,000
     マクセルホールディングス                         25,700      1,301.00          33,435,700
     古野電気                         16,600      1,096.00          18,193,600
     ユニデンホールディングス                          3,200     2,593.00           8,297,600
     スミダコーポレーション                         10,900      1,015.00          11,063,500
     アイコム                          5,600     2,614.00          14,638,400
     リオン
                               5,600     2,622.00          14,683,200
     本多通信工業                         10,200       505.00          5,151,000
     船井電機                         14,800       913.00         13,512,400
     横河電機                         130,400      2,018.00          263,147,200
     新電元工業                          5,000     3,500.00          17,500,000
     アズビル                         88,200      4,410.00          388,962,000
     東亜ディーケーケー                          6,700      832.00          5,574,400
     日本光電工業                         53,900      3,290.00          177,331,000
     チノー
                               4,200     1,339.00           5,623,800
     共和電業                         14,700       388.00          5,703,600
     日本電子材料                          4,700     1,931.00           9,075,700
     堀場製作所                         25,700      7,480.00          192,236,000
     アドバンテスト                         96,900      9,640.00          934,116,000
     小野測器                          4,700      520.00          2,444,000
     エスペック                         11,500      1,869.00          21,493,500
     キーエンス                         127,900      52,220.00         6,678,938,000
     日置電機                          6,100     5,220.00          31,842,000
     シスメックス                         101,600      10,860.00         1,103,376,000
     日本マイクロニクス                         22,600      1,613.00          36,453,800
     メガチップス                         13,200      3,570.00          47,124,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,900     3,800.00          22,420,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,900       521.00          5,678,900
     澤藤電機                          1,400     2,246.00           3,144,400
     デンソー                         287,100      7,088.00         2,034,964,800
     原田工業                          5,600      883.00          4,944,800
     コーセル                         15,900      1,046.00          16,631,400
     イリソ電子工業                         10,900      5,540.00          60,386,000
     オプテックスグループ                         21,500      1,921.00          41,301,500
     千代田インテグレ                          5,700     1,805.00          10,288,500
     アイ・オー・データ機器                          4,800     1,091.00           5,236,800
     レーザーテック                         57,100     17,810.00         1,016,951,000
     スタンレー電気                         91,400      3,060.00          279,684,000
     岩崎電気                          4,700     1,489.00           6,998,300
     ウシオ電機                         66,900      1,437.00          96,135,300
     岡谷電機産業                          9,700      392.00          3,802,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         12,400       351.00          4,352,400
     エノモト                          3,600     1,790.00           6,444,000
     日本セラミック                         13,200      2,720.00          35,904,000
     遠藤照明                          7,400      736.00          5,446,400
     古河電池                          9,200     1,571.00          14,453,200
     双信電機                          6,400      495.00          3,168,000
     山一電機                          8,300     1,546.00          12,831,800
                                117/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     図研
                               8,500     3,120.00          26,520,000
     日本電子                         23,800      5,760.00          137,088,000
     カシオ計算機                         104,800      1,894.00          198,491,200
     ファナック                         114,500      25,525.00         2,922,612,500
     日本シイエムケイ                         28,000       471.00         13,188,000
     エンプラス                          5,900     4,060.00          23,954,000
     大真空                          4,300     2,523.00          10,848,900
     ローム                         54,200     10,190.00          552,298,000
     浜松ホトニクス
                              93,400      6,170.00          576,278,000
     三井ハイテック                         12,800      4,020.00          51,456,000
     新光電気工業                         43,700      3,250.00          142,025,000
     京セラ                         198,600      6,695.00         1,329,627,000
     協栄産業                          1,600     1,387.00           2,219,200
     太陽誘電                         57,900      4,750.00          275,025,000
     村田製作所                         383,100      8,381.00         3,210,761,100
     双葉電子工業                         22,200       901.00         20,002,200
     日東電工
                              78,800      8,690.00          684,772,000
     北陸電気工業                          5,100      985.00          5,023,500
     東海理化電機製作所                         34,300      1,730.00          59,339,000
     ニチコン                         40,900      1,080.00          44,172,000
     日本ケミコン                         13,200      2,077.00          27,416,400
     ＫＯＡ                         18,100      1,644.00          29,756,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         50,000       589.00         29,450,000
     日立造船                         103,400       814.00         84,167,600
     三菱重工業                         204,700      3,443.00          704,782,100
     川崎重工業                         101,400      2,674.00          271,143,600
     ＩＨＩ                         87,600      2,270.00          198,852,000
     名村造船所                         39,100       185.00          7,233,500
     サノヤスホールディングス                         17,000       152.00          2,584,000
     スプリックス                          3,500     1,044.00           3,654,000
     マネジメントソリューションズ                          6,000     1,884.00          11,304,000
     プロレド・パートナーズ                          1,700     2,853.00           4,850,100
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000      690.00           690,000
     テノ．ホールディングス                           900    1,106.00            995,400
     フロンティア・マネジメント                          2,300     1,590.00           3,657,000
     ピアラ                           800    1,540.00           1,232,000
     コプロ・ホールディングス                          1,600     1,299.00           2,078,400
     ギークス                          1,600     1,644.00           2,630,400
     カーブスホールディングス                         34,300       806.00         27,645,800
     フォーラムエンジニアリング                          8,600     1,030.00           8,858,000
     日本車輌製造                          4,700     2,408.00          11,317,600
     三菱ロジスネクスト                         17,300      1,159.00          20,050,700
     近畿車輌                          1,700     1,291.00           2,194,700
     ＦＰＧ                         43,200       718.00         31,017,600
     島根銀行                          4,700      699.00          3,285,300
     じもとホールディングス                          8,800      704.00          6,195,200
     全国保証                         33,400      4,765.00          159,151,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         666,300       244.00         162,577,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               8,700     1,635.00          14,224,500
     ザー
                                118/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京きらぼしフィナンシャルグループ
                              16,000      1,239.00          19,824,000
     九州フィナンシャルグループ                         262,900       430.00         113,047,000
     かんぽ生命保険                         159,300      2,140.00          340,902,000
     ゆうちょ銀行                         364,600      1,034.00          376,996,400
     富山第一銀行                         31,400       286.00          8,980,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              782,300       424.00         331,695,200
     ループ
     ジェイリース                          4,200      823.00          3,456,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              85,600       720.00         61,632,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                          5,300      807.00          4,277,100
     イントラスト                          3,600      638.00          2,296,800
     日本モーゲージサービス                          6,500     1,008.00           6,552,000
     ＣＡＳＡ                          3,500      916.00          3,206,000
     アルヒ                         18,900      1,764.00          33,339,600
     プレミアグループ
                               6,000     2,485.00          14,910,000
     日産自動車                        1,537,500        578.60         889,597,500
     いすゞ自動車                         346,000      1,123.00          388,558,000
     トヨタ自動車                        1,320,800       8,341.00        11,016,792,800
     日野自動車                         162,800       932.00         151,729,600
     三菱自動車工業                         482,000       303.00         146,046,000
     エフテック                          9,200      729.00          6,706,800
     レシップホールディングス                          5,100      549.00          2,799,900
     ＧＭＢ                          2,500      939.00          2,347,500
     ファルテック                          2,500      886.00          2,215,000
     武蔵精密工業                         29,100      1,855.00          53,980,500
     日産車体                         19,100       725.00         13,847,500
     新明和工業                         36,800      1,002.00          36,873,600
     極東開発工業                         22,500      1,690.00          38,025,000
     トピー工業                         10,900      1,465.00          15,968,500
     ティラド                          4,200     1,912.00           8,030,400
     曙ブレーキ工業                         70,300       181.00         12,724,300
     タチエス                         20,100      1,139.00          22,893,900
     ＮＯＫ                         63,100      1,412.00          89,097,200
     フタバ産業                         32,700       529.00         17,298,300
     ＫＹＢ                         14,500      3,115.00          45,167,500
     市光工業                         19,200       692.00         13,286,400
     大同メタル工業                         27,100       575.00         15,582,500
     プレス工業                         64,800       329.00         21,319,200
     ミクニ                         17,600       317.00          5,579,200
     太平洋工業                         27,400      1,220.00          33,428,000
     河西工業                         17,800       453.00          8,063,400
     アイシン                         95,400      4,315.00          411,651,000
     マツダ                         408,800       875.00         357,700,000
     今仙電機製作所                         11,300       713.00          8,056,900
     本田技研工業                        1,026,300       3,332.00         3,419,631,600
     スズキ                         258,500      4,110.00         1,062,435,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         373,600      2,078.50          776,527,600
     安永                          6,100     1,188.00           7,246,800
     ヤマハ発動機                         184,200      2,737.00          504,155,400
                                119/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小糸製作所
                              78,100      6,740.00          526,394,000
     ＴＢＫ                         13,000       410.00          5,330,000
     エクセディ                         17,700      1,580.00          27,966,000
     ミツバ                         23,800       657.00         15,636,600
     豊田合成                         42,100      2,678.00          112,743,800
     愛三工業                         20,900       768.00         16,051,200
     盟和産業                          1,700      858.00          1,458,600
     日本プラスト                         11,300       573.00          6,474,900
     ヨロズ
                              11,200      1,236.00          13,843,200
     エフ・シー・シー                         21,400      1,748.00          37,407,200
     新家工業                          3,300     1,727.00           5,699,100
     シマノ                         48,800     24,910.00         1,215,608,000
     テイ・エス　テック                         60,700      1,478.00          89,714,600
     三十三フィナンシャルグループ                         11,200      1,337.00          14,974,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,900      2,381.00          49,762,900
     ひろぎんホールディングス                         190,100       612.00         116,341,200
     ダイレクトマーケティングミックス
                               6,500     3,495.00          22,717,500
     ポピンズホールディングス                          3,300     4,960.00          16,368,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,100     5,140.00          26,214,000
     ジャムコ                          7,700      886.00          6,822,200
     小野建                         11,600      1,370.00          15,892,000
     はるやまホールディングス                          6,700      666.00          4,462,200
     南陽                          2,400     1,772.00           4,252,800
     ノジマ                         22,700      3,215.00          72,980,500
     佐鳥電機                          8,300      792.00          6,573,600
     カッパ・クリエイト                         18,200      1,462.00          26,608,400
     エコートレーディング                          2,700      602.00          1,625,400
     伯東                          7,900     1,528.00          12,071,200
     コンドーテック                         10,000      1,007.00          10,070,000
     中山福                          7,900      470.00          3,713,000
     ライトオン                          9,600      678.00          6,508,800
     ナガイレーベン                         17,100      2,510.00          42,921,000
     三菱食品                         14,200      2,917.00          41,421,400
     良品計画                         147,700      2,277.00          336,312,900
     三城ホールディングス                         16,400       273.00          4,477,200
     松田産業                          9,300     2,364.00          21,985,200
     第一興商                         25,500      4,310.00          109,905,000
     メディパルホールディングス                         128,600      2,125.00          273,275,000
     アドヴァン                         13,100       961.00         12,589,100
     ＳＰＫ                          6,000     1,320.00           7,920,000
     萩原電気ホールディングス                          4,800     2,631.00          12,628,800
     アルビス                          4,200     2,323.00           9,756,600
     アズワン                          9,200     13,210.00          121,532,000
     スズデン                          3,900     1,318.00           5,140,200
     尾家産業                          3,200     1,191.00           3,811,200
     シモジマ                          7,200     1,130.00           8,136,000
     ドウシシャ                         12,300      1,797.00          22,103,100
     小津産業                          2,600     2,150.00           5,590,000
     コナカ                         15,500       336.00          5,208,000
     高速                          6,900     1,443.00           9,956,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウス　オブ　ローゼ
                               1,300     1,655.00           2,151,500
     Ｇ－７ホールディングス                          6,200     2,861.00          17,738,200
     たけびし                          3,900     1,467.00           5,721,300
     イオン北海道                         17,300      1,103.00          19,081,900
     コジマ                         22,000       895.00         19,690,000
     ヒマラヤ                          4,700      970.00          4,559,000
     コーナン商事                         18,300      3,030.00          55,449,000
     ネットワンシステムズ                         52,100      3,355.00          174,795,500
     エコス
                               4,700     1,850.00           8,695,000
     ワタミ                         16,900       957.00         16,173,300
     マルシェ                          3,200      480.00          1,536,000
     リックス                          2,500     1,503.00           3,757,500
     システムソフト                         28,000       158.00          4,424,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              256,900      2,299.00          590,613,100
     ナルホールディングス
     丸文                         11,500       520.00          5,980,000
     西松屋チェーン                         28,200      1,716.00          48,391,200
     ゼンショーホールディングス                         68,900      2,779.00          191,473,100
     ハピネット                         10,700      1,504.00          16,092,800
     幸楽苑ホールディングス                          8,100     1,614.00          13,073,400
     ハークスレイ                          2,300      905.00          2,081,500
     橋本総業ホールディングス                          2,300     2,550.00           5,865,000
     日本ライフライン                         41,400      1,486.00          61,520,400
     サイゼリヤ                         19,000      2,389.00          45,391,000
     タカショー                          8,400      757.00          6,358,800
     ＶＴホールディングス                         48,500       418.00         20,273,000
     マルカ                          4,200     2,157.00           9,059,400
     アルゴグラフィックス                          9,900     3,025.00          29,947,500
     魚力                          3,900     1,886.00           7,355,400
     ＩＤＯＭ                         43,300       598.00         25,893,400
     日本エム・ディ・エム                          7,400     2,203.00          16,302,200
     ポプラ                          3,600      307.00          1,105,200
     フジ・コーポレーション                          6,600     1,298.00           8,566,800
     ユナイテッドアローズ                         14,500      1,851.00          26,839,500
     進和                          7,700     2,065.00          15,900,500
     エスケイジャパン                          2,800      446.00          1,248,800
     ダイトロン                          5,600     2,023.00          11,328,800
     ハイデイ日高                         18,400      1,713.00          31,519,200
     シークス                         16,400      1,521.00          24,944,400
     京都きもの友禅                          7,100      286.00          2,030,600
     コロワイド                         42,600      1,832.00          78,043,200
     ピーシーデポコーポレーション                         14,900       454.00          6,764,600
     田中商事                          3,300      663.00          2,187,900
     オーハシテクニカ                          6,800     1,441.00           9,798,800
     壱番屋                          9,200     4,825.00          44,390,000
     白銅                          4,100     1,766.00           7,240,600
     トップカルチャー                          5,300      348.00          1,844,400
     ＰＬＡＮＴ                          3,300      725.00          2,392,500
     スギホールディングス                         25,500      8,280.00          211,140,000
     ダイコー通産                          1,100     1,747.00           1,921,700
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     薬王堂ホールディングス
                               5,700     2,371.00          13,514,700
     島津製作所                         167,600      3,825.00          641,070,000
     ＪＭＳ                         10,900       957.00         10,431,300
     クボテック                          3,300      355.00          1,171,500
     長野計器                          9,300     1,201.00          11,169,300
     ブイ・テクノロジー                          6,000     5,300.00          31,800,000
     スター精密                         20,200      1,674.00          33,814,800
     東京計器                          8,200     1,058.00           8,675,600
     愛知時計電機
                               1,300     4,375.00           5,687,500
     インターアクション                          6,500     2,247.00          14,605,500
     オーバル                         11,600       276.00          3,201,600
     東京精密                         22,100      5,390.00          119,119,000
     マニー                         51,800      2,461.00          127,479,800
     ニコン                         199,100      1,054.00          209,851,400
     トプコン                         65,600      1,561.00          102,401,600
     オリンパス                         721,300      2,191.50         1,580,728,950
     理研計器
                              11,500      2,813.00          32,349,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         22,500      9,950.00          223,875,000
     キヤノン電子                         12,200      1,757.00          21,435,400
     タムロン                         10,600      2,371.00          25,132,600
     ＨＯＹＡ                         256,600      12,720.00         3,263,952,000
     シード                          5,800      739.00          4,286,200
     ノーリツ鋼機                         11,600      2,477.00          28,733,200
     エー・アンド・デイ                         10,800      1,298.00          14,018,400
     朝日インテック                         137,100      2,902.00          397,864,200
     キヤノン                         647,500      2,599.50         1,683,176,250
     リコー                         331,700      1,258.00          417,278,600
     シチズン時計                         164,700       382.00         62,915,400
     リズム                          3,300      788.00          2,600,400
     大研医器                         10,500       570.00          5,985,000
     メニコン                         20,000      6,800.00          136,000,000
     シンシア                          1,300      886.00          1,151,800
     中本パックス                          3,300     1,585.00           5,230,500
     スノーピーク                          7,700     3,945.00          30,376,500
     パラマウントベッドホールディングス                         25,100      2,171.00          54,492,100
     トランザクション                          7,100     1,289.00           9,151,900
     粧美堂                          3,200      406.00          1,299,200
     ニホンフラッシュ                         11,000      1,319.00          14,509,000
     前田工繊                         14,300      3,370.00          48,191,000
     永大産業                         18,300       335.00          6,130,500
     アートネイチャー                         12,700       667.00          8,470,900
     バンダイナムコホールディングス                         107,900      7,740.00          835,146,000
     アイフィスジャパン                          3,500      707.00          2,474,500
     共立印刷                         23,900       131.00          3,130,900
     ＳＨＯＥＩ                         12,200      3,885.00          47,397,000
     フランスベッドホールディングス                         17,000       913.00         15,521,000
     マーベラス                         20,000       803.00         16,060,000
     パイロットコーポレーション                         23,100      3,495.00          80,734,500
     萩原工業                          7,400     1,428.00          10,567,200
     エイベックス                         22,200      1,471.00          32,656,200
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     トッパン・フォームズ
                              23,500      1,144.00          26,884,000
     フジシールインターナショナル                         26,800      2,430.00          65,124,000
     タカラトミー                         58,400       943.00         55,071,200
     廣済堂                          8,900     1,009.00           8,980,100
     エステールホールディングス                          4,300      627.00          2,696,100
     レック                         15,500      1,159.00          17,964,500
     タカノ                          5,000      624.00          3,120,000
     三光合成                         13,600       439.00          5,970,400
     プロネクサス
                              11,300      1,119.00          12,644,700
     ホクシン                          9,300      210.00          1,953,000
     ウッドワン                          3,800     1,678.00           6,376,400
     大建工業                          8,900     2,039.00          18,147,100
     きもと                         20,700       278.00          5,754,600
     凸版印刷                         197,900      1,918.00          379,572,200
     大日本印刷                         157,400      2,235.00          351,789,000
     共同印刷                          4,200     2,719.00          11,419,800
     ＮＩＳＳＨＡ                         26,800      1,313.00          35,188,400
     光村印刷                           900    1,742.00           1,567,800
     藤森工業                         11,600      4,105.00          47,618,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,500     1,890.00          12,285,000
     前澤化成工業                          8,500     1,139.00           9,681,500
     未来工業                          4,700     1,752.00           8,234,400
     アシックス                         115,300      1,780.00          205,234,000
     ツツミ                          3,200     2,329.00           7,452,800
     ウェーブロックホールディングス                          4,300      726.00          3,121,800
     ＪＳＰ                          7,700     1,701.00          13,097,700
     ニチハ                         18,200      3,095.00          56,329,000
     ローランド                         10,100      5,660.00          57,166,000
     エフピコ                         24,000      4,375.00          105,000,000
     小松ウオール工業                          4,200     2,025.00           8,505,000
     ヤマハ                         77,500      5,910.00          458,025,000
     河合楽器製作所                          3,600     3,480.00          12,528,000
     クリナップ                         12,500       551.00          6,887,500
     ピジョン                         83,700      3,615.00          302,575,500
     天馬                          9,700     2,256.00          21,883,200
     オリバー                          2,500     2,672.00           6,680,000
     兼松サステック                           800    1,774.00           1,419,200
     キングジム                         11,400       944.00         10,761,600
     象印マホービン                         35,100      1,698.00          59,599,800
     リンテック                         28,100      2,480.00          69,688,000
     信越ポリマー                         20,300      1,069.00          21,700,700
     東リ                         34,000       252.00          8,568,000
     イトーキ                         25,400       370.00          9,398,000
     任天堂                         74,500     62,480.00         4,654,760,000
     三菱鉛筆                         21,400      1,449.00          31,008,600
     松風                          6,000     2,098.00          12,588,000
     タカラスタンダード                         27,100      1,578.00          42,763,800
     コクヨ                         62,400      1,756.00          109,574,400
     ナカバヤシ                         13,300       597.00          7,940,100
     ニフコ                         47,900      3,670.00          175,793,000
                                123/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     立川ブラインド工業
                               5,800     1,338.00           7,760,400
     グローブライド                          6,100     4,240.00          25,864,000
     オカムラ                         44,900      1,351.00          60,659,900
     バルカー                         10,800      2,120.00          22,896,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,571.00           2,042,300
     伊藤忠商事                         898,200      3,484.00         3,129,328,800
     丸紅                        1,266,100        984.10        1,245,969,010
     スクロール                         18,200       892.00         16,234,400
     高島
                               1,700     1,700.00           2,890,000
     ヨンドシーホールディングス                         12,000      1,888.00          22,656,000
     三陽商会                          6,600      818.00          5,398,800
     長瀬産業                         72,200      1,690.00          122,018,000
     ナイガイ                          4,200      337.00          1,415,400
     蝶理                          8,200     1,773.00          14,538,600
     豊田通商                         128,800      4,995.00          643,356,000
     オンワードホールディングス                         76,800       296.00         22,732,800
     三共生興
                              19,700       512.00         10,086,400
     兼松                         51,300      1,457.00          74,744,100
     美津濃                         13,000      2,287.00          29,731,000
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,412.00           2,541,600
     ルックホールディングス                          4,300     1,252.00           5,383,600
     三井物産                        1,042,300       2,506.00         2,612,003,800
     日本紙パルプ商事                          6,800     3,595.00          24,446,000
     東京エレクトロン                         76,400     48,000.00         3,667,200,000
     カメイ                         16,600      1,125.00          18,675,000
     東都水産                          1,500     4,375.00           6,562,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,900     2,840.00           5,396,000
     スターゼン                          9,200     2,248.00          20,681,600
     セイコーホールディングス                         18,300      2,056.00          37,624,800
     山善                         50,100       998.00         49,999,800
     椿本興業                          1,800     3,440.00           6,192,000
     住友商事                         810,300      1,556.00         1,260,826,800
     日本ユニシス                         44,600      3,465.00          154,539,000
     内田洋行                          5,100     4,800.00          24,480,000
     三菱商事                         781,500      2,993.50         2,339,420,250
     第一実業                          5,800     4,230.00          24,534,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         31,900      2,551.00          81,376,900
     西華産業                          6,800     1,714.00          11,655,200
     佐藤商事                         11,100      1,071.00          11,888,100
     菱洋エレクトロ                          9,700     2,676.00          25,957,200
     東京産業                         12,700       620.00          7,874,000
     ユアサ商事                         13,200      3,000.00          39,600,000
     神鋼商事                          2,800     2,496.00           6,988,800
     トルク                          6,400      246.00          1,574,400
     阪和興業                         25,600      3,535.00          90,496,000
     正栄食品工業                          8,300     4,035.00          33,490,500
     カナデン                         10,800      1,131.00          12,214,800
     菱電商事                          9,400     1,651.00          15,519,400
     ニプロ                         97,200      1,347.00          130,928,400
     フルサト工業                          6,900     1,650.00          11,385,000
                                124/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     岩谷産業
                              30,700      6,820.00          209,374,000
     ナイス                          5,200     1,996.00          10,379,200
     ニチモウ                          1,700     1,978.00           3,362,600
     極東貿易                          3,200     1,707.00           5,462,400
     イワキ                         16,900       737.00         12,455,300
     兼松エレクトロニクス                          7,200     3,745.00          26,964,000
     三愛石油                         31,800      1,251.00          39,781,800
     稲畑産業                         30,700      1,673.00          51,361,100
     ＧＳＩクレオス
                               6,000     1,187.00           7,122,000
     明和産業                         11,800       479.00          5,652,200
     クワザワホールディングス                          4,800      597.00          2,865,600
     キムラタン                         74,800       23.00         1,720,400
     ヤマエ久野                          9,300     1,053.00           9,792,900
     ゴールドウイン                         21,000      6,450.00          135,450,000
     ユニ・チャーム                         276,700      4,137.00         1,144,707,900
     デサント                         21,900      1,891.00          41,412,900
     キング
                               5,100      518.00          2,641,800
     ワキタ                         25,300      1,098.00          27,779,400
     ヤマトインターナショナル                         11,500       331.00          3,806,500
     東邦ホールディングス                         41,200      1,891.00          77,909,200
     サンゲツ                         34,700      1,594.00          55,311,800
     ミツウロコグループホールディングス                         18,800      1,256.00          23,612,800
     シナネンホールディングス                          4,800     3,035.00          14,568,000
     伊藤忠エネクス                         29,000      1,076.00          31,204,000
     サンリオ                         36,000      1,732.00          62,352,000
     サンワ　テクノス                          8,300     1,260.00          10,458,000
     リョーサン                         14,100      2,240.00          31,584,000
     新光商事                         17,600       747.00         13,147,200
     トーホー                          6,000     1,700.00          10,200,000
     三信電気                          7,200     2,070.00          14,904,000
     東陽テクニカ                         13,600      1,098.00          14,932,800
     モスフードサービス                         18,200      3,045.00          55,419,000
     加賀電子                         11,500      2,470.00          28,405,000
     三益半導体工業                         10,000      2,621.00          26,210,000
     都築電気                          4,700     1,814.00           8,525,800
     ソーダニッカ                         12,800       610.00          7,808,000
     立花エレテック                          9,700     1,571.00          15,238,700
     木曽路                         16,900      2,254.00          38,092,600
     ＳＲＳホールディングス                         16,300       823.00         13,414,900
     千趣会                         23,500       400.00          9,400,000
     タカキュー                         10,800       135.00          1,458,000
     リテールパートナーズ                         15,500      1,161.00          17,995,500
     ケーヨー                         24,000       716.00         17,184,000
     上新電機                         15,100      2,777.00          41,932,700
     日本瓦斯                         63,300      1,900.00          120,270,000
     ロイヤルホールディングス                         22,400      1,917.00          42,940,800
     東天紅                           800     999.00           799,200
     いなげや                         14,300      1,539.00          22,007,700
     チヨダ                         13,400       884.00         11,845,600
     ライフコーポレーション                         13,000      3,450.00          44,850,000
                                125/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンガーハット
                              15,800      2,229.00          35,218,200
     ＭｒＭａｘＨＤ                         17,400       627.00         10,909,800
     テンアライド                         12,900       321.00          4,140,900
     ＡＯＫＩホールディングス                         25,300       632.00         15,989,600
     オークワ                         20,200      1,149.00          23,209,800
     コメリ                         19,800      2,842.00          56,271,600
     青山商事                         28,500       855.00         24,367,500
     しまむら                         15,000     10,720.00          160,800,000
     はせがわ
                               5,800      290.00          1,682,000
     高島屋                         93,400      1,215.00          113,481,000
     松屋                         28,100       928.00         26,076,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         60,600       843.00         51,085,800
     近鉄百貨店                          5,000     3,105.00          15,525,000
     丸井グループ                         108,600      2,044.00          221,978,400
     クレディセゾン                         75,000      1,276.00          95,700,000
     アクシアル　リテイリング                         10,800      4,085.00          44,118,000
     井筒屋
                               6,900      253.00          1,745,700
     イオン                         494,100      3,006.00         1,485,264,600
     イズミ                         26,000      4,290.00          111,540,000
     フォーバル                          4,700      820.00          3,854,000
     平和堂                         23,800      2,254.00          53,645,200
     フジ                         15,600      2,081.00          32,463,600
     ヤオコー                         14,500      6,660.00          96,570,000
     ゼビオホールディングス                         15,400       896.00         13,798,400
     ケーズホールディングス                         109,200      1,419.00          154,954,800
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,700      5,440.00          112,608,000
     三谷産業                         17,100       404.00          6,908,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,600      768.00          5,068,800
     日産東京販売ホールディングス                         15,600       243.00          3,790,800
     新生銀行                         104,800      1,584.00          166,003,200
     あおぞら銀行                         76,600      2,408.00          184,452,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,795,500        597.50        5,255,311,250
     りそなホールディングス                        1,483,000        463.10         686,777,300
     三井住友トラスト・ホールディングス                         243,300      3,782.00          920,160,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         889,900      3,926.00         3,493,747,400
     千葉銀行                         428,700       697.00         298,803,900
     群馬銀行                         264,700       367.00         97,144,900
     武蔵野銀行                         19,100      1,652.00          31,553,200
     千葉興業銀行                         33,300       272.00          9,057,600
     筑波銀行                         53,100       175.00          9,292,500
     七十七銀行                         40,500      1,405.00          56,902,500
     青森銀行                          9,900     2,355.00          23,314,500
     秋田銀行                          7,900     1,400.00          11,060,000
     山形銀行                         14,200      1,039.00          14,753,800
     岩手銀行                          8,300     2,107.00          17,488,100
     東邦銀行                         115,000       215.00         24,725,000
     東北銀行                          6,500     1,047.00           6,805,500
     みちのく銀行                          8,200     1,111.00           9,110,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         115,800      1,936.00          224,188,800
     静岡銀行                         313,100       845.00         264,569,500
                                126/278


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     十六銀行
                              16,100      2,056.00          33,101,600
     スルガ銀行                         112,300       408.00         45,818,400
     八十二銀行                         289,400       388.00         112,287,200
     山梨中央銀行                         14,900       844.00         12,575,600
     大垣共立銀行                         25,500      1,999.00          50,974,500
     福井銀行                         11,000      1,723.00          18,953,000
     北國銀行                         12,200      2,453.00          29,926,600
     清水銀行                          5,500     1,590.00           8,745,000
     富山銀行
                               2,200     2,777.00           6,109,400
     滋賀銀行                         25,600      2,133.00          54,604,800
     南都銀行                         18,600      1,845.00          34,317,000
     百五銀行                         116,400       325.00         37,830,000
     京都銀行                         46,000      5,880.00          270,480,000
     紀陽銀行                         45,600      1,458.00          66,484,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                         85,400       950.00         81,130,000
     山陰合同銀行                         81,300       510.00         41,463,000
     中国銀行
                              110,700       886.00         98,080,200
     鳥取銀行                          4,300     1,130.00           4,859,000
     伊予銀行                         170,600       621.00         105,942,600
     百十四銀行                         13,500      1,542.00          20,817,000
     四国銀行                         18,300       718.00         13,139,400
     阿波銀行                         19,600      2,248.00          44,060,800
     大分銀行                          7,400     1,889.00          13,978,600
     宮崎銀行                          8,000     2,256.00          18,048,000
     佐賀銀行                          7,400     1,381.00          10,219,400
     沖縄銀行                         11,700      2,694.00          31,519,800
     琉球銀行                         28,200       719.00         20,275,800
     セブン銀行                         429,000       234.00         100,386,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,747,100       1,618.50         2,827,681,350
     高知銀行                          4,500      825.00          3,712,500
     山口フィナンシャルグループ                         160,500       660.00         105,930,000
     芙蓉総合リース                         13,500      7,510.00          101,385,000
     みずほリース                         19,800      3,280.00          64,944,000
     東京センチュリー                         29,900      6,570.00          196,443,000
     ＳＢＩホールディングス                         157,700      2,947.00          464,741,900
     日本証券金融                         54,600       827.00         45,154,200
     アイフル                         215,100       311.00         66,896,100
     日本アジア投資                         11,000       244.00          2,684,000
     長野銀行                          4,300     1,190.00           5,117,000
     名古屋銀行                         10,300      2,725.00          28,067,500
     北洋銀行                         194,100       284.00         55,124,400
     愛知銀行                          4,300     2,879.00          12,379,700
     中京銀行                          4,700     1,688.00           7,933,600
     大光銀行                          3,900     1,428.00           5,569,200
     愛媛銀行                         18,300       919.00         16,817,700
     トマト銀行                          5,000     1,035.00           5,175,000
     京葉銀行                         55,000       423.00         23,265,000
     栃木銀行                         61,500       179.00         11,008,500
     北日本銀行                          4,200     1,814.00           7,618,800
     東和銀行                         22,400       624.00         13,977,600
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     福島銀行
                              14,400       230.00          3,312,000
     大東銀行                          6,500      619.00          4,023,500
     リコーリース                         10,100      3,435.00          34,693,500
     イオンフィナンシャルサービス                         78,500      1,239.00          97,261,500
     アコム                         258,600       459.00         118,697,400
     ジャックス                         14,100      2,147.00          30,272,700
     オリエントコーポレーション                         347,300       140.00         48,622,000
     オリックス                         780,600      1,778.00         1,387,906,800
     三菱ＨＣキャピタル
                              443,800       630.00         279,594,000
     ジャフコ　グループ                         19,700      7,600.00          149,720,000
     九州リースサービス                          7,200      673.00          4,845,600
     トモニホールディングス                         99,400       302.00         30,018,800
     大和証券グループ本社                         963,100       611.40         588,839,340
     野村ホールディングス                        1,962,900        573.60        1,125,919,440
     岡三証券グループ                         109,600       462.00         50,635,200
     丸三証券                         38,300       658.00         25,201,400
     東洋証券
                              41,800       169.00          7,064,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              136,700       411.00         56,183,700
     ングス
     光世証券                          3,200      690.00          2,208,000
     水戸証券                         34,100       304.00         10,366,400
     いちよし証券                         25,400       618.00         15,697,200
     松井証券                         63,100       854.00         53,887,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         226,900      4,177.00          947,761,300
     日本取引所グループ                         347,400      2,494.00          866,415,600
     マネックスグループ                         114,900       853.00         98,009,700
     極東証券                         17,200       819.00         14,086,800
     岩井コスモホールディングス                         13,200      1,724.00          22,756,800
     藍澤證券                         23,200      1,036.00          24,035,200
     フィデアホールディングス                         124,900       128.00         15,987,200
     池田泉州ホールディングス                         147,500       173.00         25,517,500
     アニコム　ホールディングス                         36,200      1,024.00          37,068,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              312,500      3,243.00         1,013,437,500
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         14,000       256.00          3,584,000
     スパークス・グループ                         58,900       283.00         16,668,700
     小林洋行                          3,200      275.00           880,000
     第一生命ホールディングス                         679,200      2,009.00         1,364,512,800
     東京海上ホールディングス                         423,300      5,351.00         2,265,078,300
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,100      712.00          4,343,200
     イー・ギャランティ                         14,800      2,029.00          30,029,200
     アサックス                          7,200      690.00          4,968,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300     2,034.00          10,780,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         384,000      1,357.00          521,088,000
     アドバンスクリエイト                          5,100     1,028.00           5,242,800
     三井不動産                         585,800      2,448.00         1,434,038,400
     三菱地所                         844,400      1,828.00         1,543,563,200
     平和不動産                         22,200      3,955.00          87,801,000
     東京建物                         126,700      1,690.00          214,123,000
     ダイビル                         33,300      1,276.00          42,490,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京阪神ビルディング
                              22,300      1,475.00          32,892,500
     住友不動産                         289,000      3,814.00         1,102,246,000
     太平洋興発                          5,700      677.00          3,858,900
     テーオーシー                         25,400       716.00         18,186,400
     東京楽天地                          2,300     4,220.00           9,706,000
     レオパレス２１                         105,700       150.00         15,855,000
     スターツコーポレーション                         15,200      2,758.00          41,921,600
     フジ住宅                         14,900       646.00          9,625,400
     空港施設
                              13,700       618.00          8,466,600
     明和地所                          6,000      664.00          3,984,000
     ゴールドクレスト                         11,400      1,597.00          18,205,800
     リログループ                         68,100      2,133.00          145,257,300
     エスリード                          5,100     1,615.00           8,236,500
     日神グループホールディングス                         19,200       487.00          9,350,400
     日本エスコン                         23,400       748.00         17,503,200
     タカラレーベン                         53,800       361.00         19,421,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,300      894.00          6,526,200
     イオンモール                         64,300      1,732.00          111,367,600
     毎日コムネット                          3,900      774.00          3,018,600
     ファースト住建                          5,600     1,228.00           6,876,800
     ランド                         684,600        12.00         8,215,200
     カチタス                         31,900      3,230.00          103,037,000
     東祥                          7,900     1,635.00          12,916,500
     トーセイ                         17,800      1,086.00          19,330,800
     穴吹興産                          2,800     2,113.00           5,916,400
     サンフロンティア不動産                         15,500      1,000.00          15,500,000
     エフ・ジェー・ネクスト                         12,700      1,019.00          12,941,300
     インテリックス                          2,800      865.00          2,422,000
     ランドビジネス                          4,800      388.00          1,862,400
     サンネクスタグループ                          4,200      990.00          4,158,000
     グランディハウス                          8,900      450.00          4,005,000
     東武鉄道                         135,800      2,891.00          392,597,800
     相鉄ホールディングス                         44,800      2,225.00          99,680,000
     東急                         328,700      1,413.00          464,453,100
     京浜急行電鉄                         167,400      1,408.00          235,699,200
     小田急電鉄                         208,700      2,881.00          601,264,700
     京王電鉄                         72,800      6,910.00          503,048,000
     京成電鉄                         97,600      3,220.00          314,272,000
     富士急行                         17,700      5,030.00          89,031,000
     新京成電鉄                          3,200     2,162.00           6,918,400
     東日本旅客鉄道                         229,400      7,513.00         1,723,482,200
     西日本旅客鉄道                         116,200      6,082.00          706,728,400
     東海旅客鉄道                         108,300      16,020.00         1,734,966,000
     西武ホールディングス                         157,200      1,148.00          180,465,600
     鴻池運輸                         21,000      1,163.00          24,423,000
     西日本鉄道                         36,100      2,787.00          100,610,700
     ハマキョウレックス                         10,000      3,160.00          31,600,000
     サカイ引越センター                          6,000     5,480.00          32,880,000
     近鉄グループホールディングス                         123,200      3,940.00          485,408,000
     阪急阪神ホールディングス                         164,500      3,440.00          565,880,000
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     南海電気鉄道
                              58,700      2,344.00          137,592,800
     京阪ホールディングス                         55,100      3,770.00          207,727,000
     神戸電鉄                          3,100     3,610.00          11,191,000
     名古屋鉄道                         101,500      2,525.00          256,287,500
     山陽電気鉄道                          9,000     1,870.00          16,830,000
     アルプス物流                          8,500      950.00          8,075,000
     トランコム                          3,800     9,020.00          34,276,000
     日本通運                         42,900      8,730.00          374,517,000
     ヤマトホールディングス
                              173,000      3,060.00          529,380,000
     山九                         31,700      4,965.00          157,390,500
     日新                          9,800     1,474.00          14,445,200
     丸運                          8,300      276.00          2,290,800
     丸全昭和運輸                         10,000      3,245.00          32,450,000
     センコーグループホールディングス                         68,400      1,024.00          70,041,600
     トナミホールディングス                          2,500     5,300.00          13,250,000
     ニッコンホールディングス                         41,500      2,329.00          96,653,500
     日本石油輸送
                                900    2,642.00           2,377,800
     福山通運                         15,800      4,210.00          66,518,000
     セイノーホールディングス                         92,500      1,526.00          141,155,000
     エスライン                          3,200      915.00          2,928,000
     神奈川中央交通                          2,600     3,605.00           9,373,000
     日立物流                         27,300      3,495.00          95,413,500
     丸和運輸機関                         26,000      1,682.00          43,732,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,600      1,651.00          20,802,600
     日本郵船                         103,200      4,470.00          461,304,000
     商船三井                         73,200      4,715.00          345,138,000
     川崎汽船                         38,000      3,120.00          118,560,000
     ＮＳユナイテッド海運                          5,900     2,339.00          13,800,100
     明治海運                         13,500       479.00          6,466,500
     飯野海運                         57,800       513.00         29,651,400
     共栄タンカー                          2,500      947.00          2,367,500
     九州旅客鉄道                         95,300      2,473.00          235,676,900
     ＳＧホールディングス                         233,400      2,433.00          567,862,200
     日本航空                         300,900      2,291.00          689,361,900
     ＡＮＡホールディングス                         333,200      2,518.00          838,997,600
     パスコ                          2,500     1,381.00           3,452,500
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,700     2,671.00           7,211,700
     グス
     シルバーライフ                          2,600     2,563.00           6,663,800
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100     2,215.00           2,436,500
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      554.00           609,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,700     3,385.00          19,294,500
     コーア商事ホールディングス                          7,200      807.00          5,810,400
     国際紙パルプ商事                         28,000       244.00          6,832,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,500     1,188.00           2,970,000
     ブックオフグループホールディングス                          7,400     1,000.00           7,400,000
     ギフト                          1,100     2,116.00           2,327,600
     三菱倉庫                         42,600      3,250.00          138,450,000
     三井倉庫ホールディングス                         13,200      2,281.00          30,109,200
     住友倉庫                         44,600      1,458.00          65,026,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     澁澤倉庫
                               6,900     2,134.00          14,724,600
     ヤマタネ                          5,800     1,478.00           8,572,400
     東陽倉庫                         18,300       322.00          5,892,600
     乾汽船                          8,400     1,100.00           9,240,000
     日本トランスシティ                         27,800       525.00         14,595,000
     ケイヒン                          1,800     1,396.00           2,512,800
     中央倉庫                          7,100     1,067.00           7,575,700
     川西倉庫                          2,400     1,160.00           2,784,000
     安田倉庫
                              10,800       942.00         10,173,600
     ファイズホールディングス                          2,300      917.00          2,109,100
     東洋埠頭                          3,200     1,489.00           4,764,800
     宇徳                          9,300      497.00          4,622,100
     上組                         68,800      2,191.00          150,740,800
     サンリツ                          2,500      710.00          1,775,000
     キムラユニティー                          3,900     1,284.00           5,007,600
     キユーソー流通システム                          3,100     1,624.00           5,034,400
     近鉄エクスプレス
                              23,500      2,674.00          62,839,000
     東海運                          8,600      351.00          3,018,600
     エーアイテイー                          7,900     1,043.00           8,239,700
     内外トランスライン                          4,400     1,845.00           8,118,000
     ショーエイコーポレーション                          2,700      985.00          2,659,500
     日本コンセプト                          4,200     1,515.00           6,363,000
     ＴＢＳホールディングス                         84,900      2,114.00          179,478,600
     日本テレビホールディングス                         106,500      1,425.00          151,762,500
     朝日放送グループホールディングス                         13,600       695.00          9,452,000
     テレビ朝日ホールディングス                         39,600      1,947.00          77,101,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         84,400       446.00         37,642,400
     テレビ東京ホールディングス                          9,400     2,244.00          21,093,600
     日本ＢＳ放送                          4,400     1,091.00           4,800,400
     ビジョン                         15,600       997.00         15,553,200
     スマートバリュー                          3,300      860.00          2,838,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              12,200      2,033.00          24,802,600
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,300      480.00          2,544,000
     コネクシオ                          7,600     1,474.00          11,202,400
     日本通信                         111,800       218.00         24,372,400
     クロップス                          2,500      881.00          2,202,500
     日本電信電話                        1,496,300       2,866.00         4,288,395,800
     ＫＤＤＩ                        1,025,900       3,418.00         3,506,526,200
     ソフトバンク                        1,162,800       1,436.00         1,669,780,800
     光通信                         15,100     21,790.00          329,029,000
     エムティーアイ                         12,500       756.00          9,450,000
     ＧＭＯインターネット                         45,800      3,010.00          137,858,000
     ファイバーゲート                          4,200     1,507.00           6,329,400
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      402.00          1,246,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         33,100      3,760.00          124,456,000
     学研ホールディングス                         17,200      1,392.00          23,942,400
     ゼンリン                         23,300      1,139.00          26,538,700
     昭文社ホールディングス                          4,800      472.00          2,265,600
                                131/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インプレスホールディングス
                              10,900       235.00          2,561,500
     東京電力ホールディングス                        1,105,300        343.00         379,117,900
     中部電力                         398,800      1,367.50          545,359,000
     関西電力                         494,000      1,086.00          536,484,000
     中国電力                         188,200      1,241.00          233,556,200
     北陸電力                         119,200       673.00         80,221,600
     東北電力                         305,200       972.00         296,654,400
     四国電力                         108,300       810.00         87,723,000
     九州電力
                              287,800      1,013.00          291,541,400
     北海道電力                         121,800       536.00         65,284,800
     沖縄電力                         25,500      1,466.00          37,383,000
     電源開発                         103,600      1,680.00          174,048,000
     エフオン                          7,900     1,024.00           8,089,600
     イーレックス                         19,000      1,906.00          36,214,000
     レノバ                         22,100      3,125.00          69,062,500
     東京瓦斯                         250,600      2,332.50          584,524,500
     大阪瓦斯
                              236,100      2,175.00          513,517,500
     東邦瓦斯                         64,100      6,320.00          405,112,000
     北海道瓦斯                          7,300     1,553.00          11,336,900
     広島ガス                         27,800       375.00         10,425,000
     西部ガスホールディングス                         14,800      2,505.00          37,074,000
     静岡ガス                         37,200       982.00         36,530,400
     メタウォーター                         14,900      2,069.00          30,828,100
     アイネット                          6,600     1,460.00           9,636,000
     松竹                          8,400     12,230.00          102,732,000
     東宝                         75,400      4,270.00          321,958,000
     エイチ・アイ・エス                         19,100      2,218.00          42,363,800
     東映                          4,200     24,730.00          103,866,000
     ラックランド                          3,600     2,489.00           8,960,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                         340,800      1,701.00          579,700,800
     共立メンテナンス                         20,700      3,450.00          71,415,000
     イチネンホールディングス                         13,200      1,262.00          16,658,400
     建設技術研究所                          8,100     2,497.00          20,225,700
     スペース                          8,400      887.00          7,450,800
     長　大                          5,000     1,737.00           8,685,000
     アインホールディングス                         18,500      6,370.00          117,845,000
     燦ホールディングス                          5,200     1,057.00           5,496,400
     ピー・シー・エー                          1,800     4,400.00           7,920,000
     スバル興業                           900    8,090.00           7,281,000
     東京テアトル                          5,100     1,242.00           6,334,200
     タナベ経営                          2,500     1,370.00           3,425,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,300     1,802.00           7,748,600
     ナガワ                          4,100     8,170.00          33,497,000
     東京都競馬                          8,100     5,300.00          42,930,000
     常磐興産                          5,200     1,383.00           7,191,600
     カナモト                         22,200      2,690.00          59,718,000
     ＤＴＳ                         26,500      2,551.00          67,601,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              54,600      5,920.00          323,232,000
     ングス
     シーイーシー                         13,500      1,364.00          18,414,000
                                132/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カプコン
                              109,600      3,445.00          377,572,000
     西尾レントオール                         11,400      3,175.00          36,195,000
     アイ・エス・ビー                          5,800     1,339.00           7,766,200
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              77,900       25.00         1,947,500
     プ
     日本空港ビルデング                         44,600      4,695.00          209,397,000
     トランス・コスモス                         12,000      3,140.00          37,680,000
     乃村工藝社                         53,400       806.00         43,040,400
     ジャステック                          8,200     1,280.00          10,496,000
     ＳＣＳＫ                         29,500      6,040.00          178,180,000
     藤田観光                          4,900     1,908.00           9,349,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,600     1,107.00           7,306,200
     日本管財                         13,500      2,290.00          30,915,000
     トーカイ                         12,300      2,439.00          29,999,700
     白洋舎                          1,000     2,330.00           2,330,000
     セコム                         122,700      9,212.00         1,130,312,400
     日本システムウエア                          4,200     2,242.00           9,416,400
     セントラル警備保障                          6,000     2,934.00          17,604,000
     アイネス                         12,500      1,414.00          17,675,000
     丹青社                         23,400       835.00         19,539,000
     メイテック                         15,200      5,840.00          88,768,000
     ＴＫＣ                         21,700      3,420.00          74,214,000
     富士ソフト                         13,600      5,370.00          73,032,000
     応用地質                         14,600      1,324.00          19,330,400
     船井総研ホールディングス                         25,500      2,364.00          60,282,000
     ＮＳＤ                         41,300      1,788.00          73,844,400
     進学会ホールディングス                          5,500      412.00          2,266,000
     丸紅建材リース                           900    1,855.00           1,669,500
     オオバ                          8,600      845.00          7,267,000
     コナミホールディングス                         46,500      6,360.00          295,740,000
     いであ                          2,800     1,817.00           5,087,600
     学究社                          3,800     1,312.00           4,985,600
     ベネッセホールディングス                         45,700      2,427.00          110,913,900
     イオンディライト                         15,300      3,375.00          51,637,500
     ナック                          6,000      922.00          5,532,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,800     4,115.00          23,867,000
     ダイセキ                         20,900      4,035.00          84,331,500
     ステップ                          4,700     1,597.00           7,505,900
     日鉄物産                          9,200     4,500.00          41,400,000
     泉州電業                          3,600     3,295.00          11,862,000
     元気寿司                          3,500     2,436.00           8,526,000
     トラスコ中山                         29,400      2,974.00          87,435,600
     ヤマダホールディングス                         430,200       549.00         236,179,800
     オートバックスセブン                         47,600      1,496.00          71,209,600
     モリト                          9,800      608.00          5,958,400
     アークランドサカモト                         20,100      1,533.00          30,813,300
     ニトリホールディングス                         51,000     19,300.00          984,300,000
     グルメ杵屋                          9,400      940.00          8,836,000
     愛眼                          8,300      227.00          1,884,100
     ケーユーホールディングス                          6,600      957.00          6,316,200
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     吉野家ホールディングス
                              42,100      2,074.00          87,315,400
     加藤産業                         18,500      3,270.00          60,495,000
     北恵                          3,500      927.00          3,244,500
     イノテック                          7,300     1,328.00           9,694,400
     イエローハット                         24,100      1,969.00          47,452,900
     松屋フーズホールディングス                          6,100     3,435.00          20,953,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,600     1,385.00          11,911,000
     ＪＫホールディングス                         11,600       815.00          9,454,000
     サガミホールディングス
                              17,400      1,029.00          17,904,600
     日伝                         10,700      2,019.00          21,603,300
     関西スーパーマーケット                          9,600     1,022.00           9,811,200
     ミロク情報サービス                         12,700      1,827.00          23,202,900
     北沢産業                          8,000      250.00          2,000,000
     杉本商事                          6,600     2,216.00          14,625,600
     因幡電機産業                         34,200      2,560.00          87,552,000
     王将フードサービス                          8,500     5,640.00          47,940,000
     プレナス
                              14,500      2,042.00          29,609,000
     ミニストップ                          9,600     1,448.00          13,900,800
     アークス                         24,300      2,390.00          58,077,000
     バローホールディングス                         26,300      2,290.00          60,227,000
     東テク                          4,300     2,936.00          12,624,800
     ミスミグループ本社                         160,900      3,420.00          550,278,000
     藤久                          2,800      786.00          2,200,800
     アルテック                          9,600      317.00          3,043,200
     ベルク                          6,400     5,810.00          37,184,000
     大　庄                          6,900      985.00          6,796,500
     タキヒヨー                          4,300     1,838.00           7,903,400
     ファーストリテイリング                         17,200     87,040.00         1,497,088,000
     ソフトバンクグループ                        1,015,000       9,508.00         9,650,620,000
     蔵王産業                          2,200     1,429.00           3,143,800
     スズケン                         54,300      4,100.00          222,630,000
     サンドラッグ                         48,300      3,860.00          186,438,000
     サックスバー　ホールディングス                         10,900       597.00          6,507,300
     ジェコス                          9,100      915.00          8,326,500
     ヤマザワ                          2,700     1,692.00           4,568,400
     やまや                          2,600     2,313.00           6,013,800
     グローセル                         14,100       421.00          5,936,100
     ベルーナ                         27,500      1,188.00          32,670,000
     合計                       138,389,300                341,151,143,760
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             8,553,292,532
        コール・ローン                                             1,103,398,881
        株式                                           487,946,726,780
        投資信託受益証券                                              935,053,184
        投資証券                                            10,295,661,425
        派生商品評価勘定                                              299,941,458
        未収入金                                              28,913,564
        未収配当金                                              565,086,864
                                                     6,044,506,909
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           515,772,581,597
       資産合計                                             515,772,581,597
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,715,576
                                                      876,873,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              880,588,576
       負債合計                                               880,588,576
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    99,287,308,113
        剰余金
                                                    415,604,684,908
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           514,891,993,021
       純資産合計                                             514,891,993,021
     負債純資産合計                                              515,772,581,597
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           94,213,969,059円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,322,248,146円
        同期中一部解約元本額                                           21,248,909,092円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,613,416,011円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,620,763円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,094,397円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,486,373円
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        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,195,637円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,734,584円
                                                     12,019,403円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           21,458,622,304円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            251,918,685円
                                                   2,397,939,454円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            432,467,782円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             47,897,000円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            388,422,713円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            463,035,643円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,191,191円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            130,404,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            348,804,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            237,222,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            368,048,929円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              611,989円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,645,795円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,087,212円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,867,632円
        たわらノーロード　全世界株式                                            103,463,164円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           47,759,122,978円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            847,120,185円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            160,700,294円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            897,060,174円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,073,429,586円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            104,742,275円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            326,855,114円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            279,977,640円
                                                     21,408,640円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            160,050,732円
                                                    188,785,974円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,749,111円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            287,479,000円
        投資のソムリエ                                           3,975,161,749円
        クルーズコントロール                                            134,089,435円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            214,778,862円
                                                    185,189,706円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,492,231円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,042,702円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,591,459円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             82,609,825円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            907,717,249円
                                                    283,293,240円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            929,334,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,322,213円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,180,798円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              809,655円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             25,288,296円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             35,061,546円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            545,912,824円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,211,862円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,787,035円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,943,949円
                                                     5,102,497円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             4,092,241円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              527,338円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              557,257円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             8,768,590円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              245,460円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            440,791,635円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             61,561,913円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,345,546,830円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,219,970,501円
                                                    901,083,137円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             88,709,016円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,252,518円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              819,550円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,658,766円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             65,292,618円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,612,224円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,199,333円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,298,264円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              803,559円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,472,497円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,950,021円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            253,432,642円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            362,583,447円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,182,902,943円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            297,445,485円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             62,925,024円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            411,622,187円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             18,320,152円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,313,984円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            173,995,257円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             14,084,653円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,927,461円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             89,206,228円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            177,254,488円
        計                                           99,287,308,113円
        受益権の総数                                           99,287,308,113口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

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    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式
                                                    24,110,712,268
     投資信託受益証券                                                 49,808,866
     投資証券                                                986,158,093
     合計                                               25,146,679,227
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    14,919,251            －     15,014,724         △95,473
          イギリス・ポンド                  12,669,767            －     12,767,807         △98,040
          ユーロ                   2,249,484            －      2,246,917          2,567
        買建                   1,891,141,341              －    1,891,486,571           345,230
          アメリカ・ドル                 1,429,265,838              －    1,429,597,866           332,028
          イギリス・ポンド                  87,372,600            －     87,374,360           1,760
          オーストラリア・ドル                  51,779,891            －     51,764,960         △14,931
          カナダ・ドル                  75,298,900            －     75,321,155          22,255
          ユーロ                  247,424,112             －     247,428,230           4,118
     合計                      1,906,060,592              －    1,906,501,295           249,757
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  16,960,946,699              －    17,256,922,824         295,976,125
     合計                     16,960,946,699              －    17,256,922,824         295,976,125
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
                                140/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.1859円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (51,859円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年5月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             37,204      3,190.490         118,698,989.960
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             154,600       118.940        18,388,124.000
              AES  CORP
                             58,916       25.730        1,515,908.680
              ABIOMED    INC
                              3,987      282.720         1,127,204.640
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             77,780       146.170        11,369,102.600
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             105,090        75.990        7,985,789.100
              ADOBE   INC
                             41,923       479.380        20,097,047.740
              CHUBB   LTD
                             39,379       173.830         6,845,251.570
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,256       293.530         5,652,213.680
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,278      723.360          924,454.080
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       70.030         423,821.560
              ALLSTATE     CORP
                             26,594       134.490         3,576,627.060
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             61,069       230.940        14,103,274.860
              INC
              AMGEN   INC
                             50,861       252.620        12,848,505.820
              HESS   CORP
                             24,776       82.560        2,045,506.560
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             59,733       158.680         9,478,432.440
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             43,862       87.560        3,840,556.720
              AFLAC   INC
                             57,954       56.530        3,276,139.620
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             75,656       51.920        3,928,059.520
              AMERCO                 929     632.000          587,128.000
              ANALOG    DEVICES
                             32,544       150.790         4,907,309.760
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             19,326       171.810         3,320,400.060
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             63,332       65.830        4,169,145.560
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                             37,400       79.640        2,978,536.000
              ANSYS   INC
                              7,643      323.170         2,469,988.310
                                141/278


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              APPLE   INC
                            1,482,992        126.850        188,117,535.200
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             79,849       124.690         9,956,371.810
              ALBEMARLE     CORP
                              9,546      159.480         1,522,396.080
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             48,789       67.630        3,299,600.070
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       87.760         814,237.280
              CORP
              AMEREN    CORP
                             22,273       85.840        1,911,914.320
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      117.320          780,295.320
              AUTOLIV    INC
                              7,570      102.010          772,215.700
              AUTODESK     INC
                             19,237       276.050         5,310,373.850
              AUTOMATIC     DATA
                             37,447       194.400         7,279,696.800
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,054     1,519.620          3,121,299.480
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,627      221.580         1,689,990.660
              BALL   CORP
                             28,607       89.870        2,570,911.090
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             119,534       292.330        34,943,374.220
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             70,629       52.270        3,691,777.830
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             44,605       86.490        3,857,886.450
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             25,351       246.630         6,252,317.130
              AMETEK    INC
                             19,940       137.090         2,733,574.600
              VERIZON    COMM   INC
                             360,099        59.520        21,433,092.480
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       80.880        1,011,889.680
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,478       125.790         2,450,137.620
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,002      603.650         1,208,507.300
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,239       121.920         3,077,138.880
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       37.650        1,799,670.000
              BOEING    CO
                             46,813       232.930        10,904,152.090
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,955       90.800         813,114.000
              BORGWARNER      INC
                             21,938       52.930        1,161,178.340
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             124,951        43.250        5,404,130.750
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       101.730         1,192,173.870
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,579      169.020         1,619,042.580
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,130     1,244.550          2,650,891.500
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             197,722        64.700        12,792,613.400
              ONEOK   INC
                             39,284       53.960        2,119,764.640
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,186      127.830          790,756.380
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,451      348.140         2,245,851.140
              SEMPRA    ENERGY
                             25,257       139.020         3,511,228.140
              FEDEX   CORP
                             21,801       309.270         6,742,395.270
              VERISIGN     INC
                              9,090      221.890         2,016,980.100
              AMPHENOL     CORP
                             52,503       67.060        3,520,851.180
                                142/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BROWN-FORMAN       CORP
                             25,320       77.810        1,970,149.200
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.960         578,930.560
              CSX  CORP
                             66,677       103.160         6,878,399.320
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       17.700         556,063.200
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             16,623       50.150         833,643.450
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       89.990        1,767,493.590
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,843       239.190         3,550,297.170
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             25,949       58.330        1,513,605.170
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             64,967       26.270        1,706,683.090
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             47,359       242.610        11,489,766.990
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      119.850         1,182,320.250
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      119.290         1,184,907.570
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                             80,424       14.290        1,149,258.960
              CERNER    CORP
                             27,258       77.350        2,108,406.300
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             265,580       161.220        42,816,807.600
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,977       89.390        1,964,524.030
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       120.700         1,553,650.400
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,790      360.740         2,810,164.600
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             368,365        53.160        19,582,283.400
              CLOROX    COMPANY
                             11,142       187.990         2,094,584.580
              COCA-COLA     CO/THE
                             355,908        54.910        19,542,908.280
              COPART    INC
                             18,628       123.110         2,293,293.080
              COGNEX    CORP
                             14,100       76.360        1,076,676.000
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             70,780       83.340        5,898,805.200
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             24,297       140.660         3,417,616.020
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      268.740         1,398,254.220
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       35.460         746,042.940
              COMCAST    CORP-CL    A
                             398,143        57.510        22,897,203.930
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             43,383       38.250        1,659,399.750
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             29,844       79.850        2,383,043.400
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,936       64.910        1,683,505.760
              COOPER    COS  INC
                              4,682      401.820         1,881,321.240
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       59.560         983,514.280
              CORNING    INC
                             64,261       45.240        2,907,167.640
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       56.820         788,093.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      129.490          807,499.640
              CUMMINS    INC
                             13,193       270.740         3,571,872.820
              DR  HORTON    INC
                             30,677       104.450         3,204,212.650
              DANAHER    CORP
                             55,754       259.030        14,441,958.620
              MOODY'S    CORP
                             14,751       333.620         4,921,228.620
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,276       74.010        3,350,876.760
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             43,728       214.030         9,359,103.840
              DEERE   & CO
                             25,963       391.400        10,161,918.200
              MORGAN    STANLEY
                             122,733        86.470        10,612,722.510
                                143/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       112.050         2,144,188.800
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,463      839.720         2,907,950.360
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             158,055       184.300        29,129,536.500
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,806       116.040         2,298,288.240
              DOVER   CORP
                             12,652       153.450         1,941,449.400
              OMNICOM    GROUP
                             19,138       84.800        1,622,902.400
              DTE  ENERGY    CO
                             17,152       144.150         2,472,460.800
              DUKE   ENERGY    CORP
                             64,242       103.740         6,664,465.080
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             11,636       140.690         1,637,068.840
              EBAY   INC
                             58,336       61.440        3,584,163.840
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             678,468        42.050        28,529,579.400
              CITIGROUP     INC
                             181,369        75.130        13,626,252.970
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,705       124.880         1,336,840.400
              EATON   CORP   PLC
                             33,574       147.420         4,949,479.080
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             24,634       124.140         3,058,064.760
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,420       46.460         995,173.200
              ECOLAB    INC
                             22,306       224.960         5,017,957.760
              PERKINELMER      INC
                              9,755      140.000         1,365,700.000
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             25,600       140.650         3,600,640.000
              SALESFORCE.COM        INC
                             79,504       213.890        17,005,110.560
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      208.630          467,957.090
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             51,889       95.380        4,949,172.820
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             11,503       103.510         1,190,675.530
              ENTERGY    CORP
                             17,338       109.110         1,891,749.180
              EOG  RESOURCES     INC
                             51,692       84.550        4,370,558.600
              EQUIFAX    INC
                             10,182       239.170         2,435,228.940
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             19,758       298.390         5,895,589.620
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,073       120.050         1,689,463.650
              EXXON   MOBIL   CORP
                             369,665        62.580        23,133,635.700
              FMC  CORP
                             11,416       118.360         1,351,197.760
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             170,795        74.800        12,775,466.000
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      335.110         1,087,767.060
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      492.900         1,223,377.800
              ASSURANT     INC
                              5,523      159.960          883,459.080
              FASTENAL     CO
                             50,482       53.750        2,713,407.500
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             62,822       42.240        2,653,601.280
              M&T  BANK   CORP
                             11,357       162.870         1,849,714.590
              FISERV    INC
                             49,995       116.150         5,806,919.250
              FORD   MOTOR   CO
                             342,821        11.710        4,014,433.910
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             26,714       34.680         926,441.520
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,846        42.740        5,421,398.040
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             17,922       150.790         2,702,458.380
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             19,366       69.120        1,338,577.920
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,623       194.600         4,013,235.800
              GENERAL    MILLS   INC
                             53,955       63.830        3,443,947.650
              GENUINE    PARTS   CO
                             12,867       133.600         1,719,031.200
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             109,962        67.480        7,420,235.760
              GARTNER    INC
                              7,895      231.160         1,825,008.200
                                144/278

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MCKESSON     CORP
                             14,289       202.130         2,888,235.570
              NVIDIA    CORP
                             54,034       570.630        30,833,421.420
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             764,551        13.350        10,206,755.850
              WW  GRAINGER     INC
                              3,622      474.220         1,717,624.840
              HALLIBURTON      CO
                             77,483       22.740        1,761,963.420
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,607       91.600        3,170,001.200
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             28,529       368.680        10,518,071.720
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,486       217.020         4,011,831.720
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       99.390        1,131,356.370
              HENRY   SCHEIN    INC
                             12,161       82.970        1,008,998.170
              HEICO   CORP
                              3,623      139.100          503,959.300
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             13,002       170.310         2,214,370.620
              HP  INC
                             120,197        35.250        4,236,944.250
              F5  NETWORKS     INC
                              5,529      182.720         1,010,258.880
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             11,874       112.610         1,337,131.140
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       27.000         754,353.000
              HOLOGIC    INC
                             21,443       65.090        1,395,724.870
              HOME   DEPOT   INC
                             93,882       341.120        32,025,027.840
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       76.390        1,244,240.320
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       47.570        1,248,902.780
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             49,065       24.500        1,202,092.500
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      353.510         1,029,774.630
              HUMANA    INC
                             11,517       469.970         5,412,644.490
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      180.470         1,361,465.680
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             93,857       15.760        1,479,186.320
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,531       275.610         3,729,278.910
              IDEX   CORP
                              6,612      226.860         1,499,998.320
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             27,428       239.060         6,556,937.680
              INTUIT    INC
                             22,980       392.540         9,020,569.200
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,466      525.260         3,921,591.160
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       36.240         397,190.400
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             21,013       186.660         3,922,286.580
              INTEL   CORP
                             357,563        55.970        20,012,801.110
              INTL   FLAVORS    &
                             19,906       142.710         2,840,785.260
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             32,598       62.080        2,023,683.840
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             35,317       32.790        1,158,044.430
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,541       142.360         1,642,976.760
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,874      158.860         1,092,003.640
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,341       81.390        1,248,603.990
              JOHNSON    & JOHNSON
                             229,593       170.270        39,092,800.110
                                145/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             31,886       65.890        2,100,968.540
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             13,653       299.900         4,094,534.700
              DEVON   ENERGY    CORP
                             49,345       26.010        1,283,463.450
              KELLOGG    CO
                             22,333       68.210        1,523,333.930
              KEYCORP                79,472       22.960        1,824,677.120
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,692       136.900         4,064,834.800
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             13,282       857.450        11,388,650.900
              KROGER    CO
                             71,262       38.860        2,769,241.320
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,603       586.450         7,391,029.350
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      431.980         1,426,397.960
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      154.560         1,304,177.280
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       111.230         1,574,238.190
              PLUG   POWER   INC
                             42,511       20.070         853,195.770
              LENNAR    CORP
                             24,511       107.960         2,646,207.560
              ELI  LILLY   & CO
                             75,159       194.760        14,637,966.840
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             18,090       69.360        1,254,722.400
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             62,427       216.130        13,492,347.510
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             27,140       131.870         3,578,951.800
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,903       393.140         8,610,945.420
              LOEWS   CORP
                             22,394       58.430        1,308,481.420
              LOWE'S    COS  INC
                             63,943       211.310        13,511,795.330
              DOMINION     ENERGY    INC
                             71,472       79.460        5,679,165.120
              MGM  RESORTS
                             40,870       39.460        1,612,730.200
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             22,130       90.680        2,006,748.400
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             64,955       237.110        15,401,480.050
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,982       390.360         8,190,533.520
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      272.810          931,918.960
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,215.820          1,460,199.820
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             54,307       90.400        4,909,352.800
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             44,421       137.790         6,120,769.590
              MASCO   CORP
                             23,151       67.110        1,553,663.610
              MARTIN    MARIETTA
                              5,123      375.390         1,923,122.970
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             67,434       66.470        4,482,337.980
              MAXIM   INTEGRATED
                             23,591       92.650        2,185,706.150
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             117,053       126.900        14,854,025.700
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             67,840       93.170        6,320,652.800
              CVS  HEALTH    CORP
                             114,217        85.850        9,805,529.450
              MERCK   & CO.INC.
                             220,745        78.170        17,255,636.650
              ON  SEMICONDUCTOR
                             36,651       37.020        1,356,820.020
              CORPORATION
                                146/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,588      277.080         2,379,563.040
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             626,536       247.180        154,867,168.480
              MICRON    TECH   INC
                             97,476       80.850        7,880,934.600
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             22,990       143.310         3,294,696.900
              3M  CO
                             50,244       207.330        10,417,088.520
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      226.480         1,126,964.480
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,876       200.410         2,981,299.160
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,346      307.820         2,569,065.720
              ILLUMINA     INC
                             12,779       380.460         4,861,898.340
              XCEL   ENERGY    INC
                             46,591       72.590        3,382,040.690
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058       91.240         735,211.920
              INC
              NETAPP    INC
                             19,804       78.860        1,561,743.440
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       29.270         975,188.590
              NEWMONT    CORP
                             67,812       68.350        4,634,950.200
              NVR  INC
                               308    5,215.810          1,606,469.480
              NIKE   INC-CL    B
                             109,499       136.400        14,935,663.600
              NORDSON    CORP
                              4,644      208.680          969,109.920
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             22,176       290.350         6,438,801.600
              EVERSOURCE      ENERGY
                             30,121       85.450        2,573,839.450
              NISOURCE     INC
                             33,097       26.470         876,077.590
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       120.180         2,086,925.700
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             14,126       373.800         5,280,298.800
              WELLS   FARGO   & CO
                             342,476        46.600        15,959,381.600
              NUCOR   CORP
                             26,612       101.300         2,695,795.600
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,976       81.680        1,631,639.680
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             40,074       157.380         6,306,846.120
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             78,449       26.630        2,089,096.870
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,821      270.130         2,112,686.730
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       34.080         546,234.240
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,576      562.470         3,698,802.720
              ORACLE    CORP
                             170,734        80.150        13,684,330.100
              PACCAR    INC
                             30,769       95.730        2,945,516.370
              PTC  INC
                              9,801      129.140         1,265,701.140
              EXELON    CORP
                             85,259       44.520        3,795,730.680
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,236       316.320         3,554,171.520
              PAYCHEX    INC
                             27,217       100.440         2,733,675.480
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,553      554.500         3,633,638.500
              PPL  CORPORATION
                             67,795       29.480        1,998,596.600
              PEPSICO    INC
                             120,414       146.720        17,667,142.080
              PENTAIR    PLC
                             12,644       69.050         873,068.200
              PFIZER    INC
                             485,055        39.860        19,334,292.300
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             20,211       46.760         945,066.360
              CONOCOPHILLIPS               119,209        57.000        6,794,913.000
              PG&E   CORP
                             123,999        10.880        1,349,109.120
                                147/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PIONEER    NATURAL
                             18,337       167.580         3,072,914.460
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             162,340        50.680        8,227,391.200
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             36,940       198.560         7,334,806.400
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       53.370        1,083,837.960
              GARMIN    LTD
                             12,365       142.380         1,760,528.700
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             21,001       179.270         3,764,849.270
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      187.500          628,687.500
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             38,463       381.480        14,672,865.240
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,806       190.210         3,767,299.260
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             11,926       141.480         1,687,290.480
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             216,037       137.670        29,741,813.790
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,860       105.740         5,272,196.400
              PUBLIC    SERVICE
                             44,503       63.280        2,816,149.840
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,939       62.350        1,367,896.650
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             26,272       195.310         5,131,184.320
              QUALCOMM     INC
                             98,725       128.940        12,729,601.500
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       135.050         1,450,977.200
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             13,911       98.840        1,374,963.240
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      162.560          753,953.280
              LTD
              REGENERON
                              9,234      502.340         4,638,607.560
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      128.000          780,416.000
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,108       193.210         2,339,386.680
              US  BANCORP
                             118,479        61.170        7,247,360.430
              SEAGEN    INC
                             10,602       135.930         1,441,129.860
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       39.920        1,372,569.360
              ROSS   STORES    INC
                             31,230       130.960         4,089,880.800
              ROLLINS    INC
                             18,567       37.220         691,063.740
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,166      444.400         4,073,370.400
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,692      270.810         2,624,690.520
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             20,567       83.930        1,726,188.310
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       97.920        1,077,511.680
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             55,275       290.610        16,063,467.750
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             124,700        62.070        7,740,129.000
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,818       268.880         2,908,743.840
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             22,302       161.670         3,605,564.340
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             54,372       149.460         8,126,439.120
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,576     2,263.100          8,092,845.600
              SCHLUMBERGER       LTD
                             123,810        31.630        3,916,110.300
                                148/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             133,711        71.100        9,506,852.100
              POOL   CORP
                              3,532      444.960         1,571,598.720
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,291       171.950         3,145,137.450
              INC
              BUNGE   LTD
                             10,954       90.540         991,775.160
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       63.385         675,240.400
              ANTHEM    INC
                             21,677       401.900         8,711,986.300
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,836       123.250         1,705,287.000
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             25,038       66.810        1,672,788.780
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             21,388       288.650         6,173,646.200
              CENTENE    CORP
                             48,785       69.560        3,393,484.600
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,631      575.900         2,666,992.900
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       72.250         820,109.750
              SNAP-ON    INC
                              4,591      255.370         1,172,403.670
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             34,967       106.720         3,731,678.240
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      208.590         1,298,681.340
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,223       58.990        1,841,844.770
              SOUTHERN     CO
                             92,031       66.310        6,102,575.610
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             117,919        60.890        7,180,087.910
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             13,220       61.350         811,047.000
              AT&T   INC
                             621,475        32.630        20,278,729.250
              CHEVRON    CORP
                             168,033       109.570        18,411,375.810
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             14,274       220.690         3,150,129.060
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,438       87.830        2,585,539.540
              STARBUCKS     CORP
                             102,433       114.300        11,708,091.900
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       63.980        1,122,657.060
              STRYKER    CORP
                             29,442       255.980         7,536,563.160
              NETFLIX    INC
                             38,560       486.690        18,766,766.400
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       21.080        1,031,971.400
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       50.090         490,531.370
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             13,449       232.390         3,125,413.110
              SYSCO   CORP
                             42,310       85.640        3,623,428.400
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             10,252       834.790         8,558,267.080
              TELEFLEX     INC
                              4,122      407.640         1,680,292.080
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322       10.250         905,300.500
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       121.840         1,740,362.560
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             80,128       182.050        14,587,302.400
              TEXTRON    INC
                             19,486       68.050        1,326,022.300
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             34,613       463.470        16,042,087.110
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,329      105.860          881,707.940
              DAVITA    INC
                              6,497      127.980          831,486.060
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                             10,462       195.700         2,047,413.400
              TRIMBLE    INC
                             22,159       77.740        1,722,640.660
                                149/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,534      392.220         1,386,105.480
              TYSON   FOODS   INC
                             25,913       78.820        2,042,462.660
              UGI  CORP
                             19,377       46.210         895,411.170
              UNION   PACIFIC    CORP
                             58,712       228.440        13,412,169.280
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             132,685        85.040        11,283,532.400
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             82,659       420.890        34,790,346.510
              UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      157.050         1,215,095.850
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                             29,520       86.940        2,566,468.800
              VIACOMCBS     INC
                             50,493       39.270        1,982,860.110
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             22,989       212.900         4,894,358.100
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             10,992       190.760         2,096,833.920
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,288       55.110        3,432,691.680
              INC
              WALMART    INC
                             123,488       140.820        17,389,580.160
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             36,937       143.260         5,291,594.620
              WATERS    CORP
                              5,084      317.630         1,614,830.920
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,458      333.730         2,155,228.340
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                             10,306       138.490         1,427,277.940
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,590      318.010         1,141,655.900
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             27,103       68.620        1,859,807.860
              WABTEC    CORP
                             16,043       80.860        1,297,236.980
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,587      251.800         1,406,806.600
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             13,987       165.950         2,321,142.650
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,309      125.730         1,044,690.570
              NASDAQ    INC
                             10,097       163.530         1,651,162.410
              CME  GROUP   INC
                             31,381       208.050         6,528,817.050
              WILLIAMS     COS  INC
                             101,276        25.540        2,586,589.040
              LKQ  CORP
                             25,055       49.960        1,251,747.800
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,453       57.950        1,301,151.350
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,247       99.260        2,605,277.220
              CARMAX    INC
                             14,684       127.910         1,878,230.440
              XILINX    INC
                             20,603       119.590         2,463,912.770
              TJX  COMPANIES     INC
                             104,812        72.990        7,650,227.880
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,459      484.040         2,158,334.360
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.860         528,282.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             20,600       66.890        1,377,934.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,239       128.630         1,317,042.570
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                             29,528       86.590        2,556,829.520
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       27.760         353,440.320
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             85,582       22.650        1,938,432.300
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,317      431.070         1,429,859.190
                                150/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,737      321.860         1,202,790.820
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                             48,758       135.810         6,621,823.980
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             30,277       57.140        1,730,027.780
              MOSAIC    CO/THE
                             32,592       35.510        1,157,341.920
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,402      439.790         1,496,165.580
              CELANESE     CORP
                             10,141       167.200         1,695,575.200
              DEXCOM    INC
                              8,096      342.690         2,774,418.240
              DISCOVERY     INC-A
                             14,886       37.260         554,652.360
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,410       173.090         1,974,956.900
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       54.650        1,009,658.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,347       264.100         2,732,642.700
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       27.810         946,179.630
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             49,028       114.280         5,602,919.840
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       83.060        1,146,560.240
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,338     1,391.840          3,254,121.920
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,537      601.370         2,728,415.690
              MASTERCARD      INC
                             77,603       366.340        28,429,083.020
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       25.800         912,468.600
              OWENS   CORNING
                              9,740      108.220         1,054,062.800
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             12,866       104.480         1,344,239.680
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       18.500         320,975.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,959      165.630         1,649,509.170
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             14,723       45.430         668,865.890
              INSULET    CORP
                              6,122      226.750         1,388,163.500
              DISCOVER     FINANCIAL
                             27,544       118.740         3,270,574.560
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             28,976       136.500         3,955,224.000
              MASIMO    CORP
                              4,505      216.880          977,044.400
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,863       324.260         3,522,436.380
              VMWARE    INC
                              7,464      163.660         1,221,558.240
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,928     1,384.460          5,438,158.880
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,737      322.340         1,526,924.580
              INVESCO    LTD
                             33,443       28.220         943,761.460
              MSCI   INC
                              7,461      476.890         3,558,076.290
              PHILIP    MORRIS
                             135,731        98.060        13,309,781.860
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             147,591       225.970        33,351,138.270
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             48,480       36.380        1,763,702.400
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             16,083       156.000         2,508,948.000
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             24,122       32.265         778,296.330
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             57,257       59.810        3,424,541.170
                                151/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       111.960         1,314,858.240
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             170,023        18.250        3,102,919.750
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,776       119.800         1,889,964.800
              LYONDELLBASELL
                             24,636       113.440         2,794,707.840
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      219.370          764,285.080
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,441       113.740         1,528,779.340
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,954      460.010         2,278,889.540
              ZILLOW    GROUP   INC
                              4,265      113.870          485,655.550
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       57.630         853,730.820
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             23,595       211.890         4,999,544.550
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,730       179.560         2,465,358.800
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,257      176.100          925,757.700
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,343      283.190         2,079,464.170
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             14,394       188.640         2,715,284.160
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             24,544       189.030         4,639,552.320
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       83.360         972,561.120
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      190.630          892,339.030
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,704      110.630          962,923.520
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       73.320        1,484,216.760
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             22,156       218.860         4,849,062.160
              FORTINET     INC
                             12,146       204.290         2,481,306.340
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             19,642       86.240        1,693,926.080
              TESLA   INC
                             66,165       629.040        41,620,431.600
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,632      305.210         1,718,942.720
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             10,163       118.120         1,200,453.560
              GENERAL    MOTORS    CO
                             112,605        57.410        6,464,653.050
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      148.180         1,128,242.520
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,467       53.670        1,635,163.890
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,611       68.530         727,171.830
              APTIV   PLC
                             24,029       143.780         3,454,889.620
              PHILLIPS     66
                             38,464       85.590        3,292,133.760
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172       97.740         700,991.280
              FACEBOOK     INC
                             209,759       305.970        64,179,961.230
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,838       231.490         3,897,828.620
              SERVICENOW      INC
                             17,124       466.800         7,993,483.200
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,027      341.340         2,739,936.180
              WORKDAY    INC
                             15,874       232.290         3,687,371.460
              ABBVIE    INC
                             154,294       116.220        17,932,048.680
              ZOETIS    INC
                             41,554       171.170         7,112,798.180
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,862       27.440         846,853.280
                                152/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CDW  CORP
                             12,600       171.420         2,159,892.000
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             34,315       32.580        1,117,982.700
              TWILIO    INC
                             12,367       294.700         3,644,554.900
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,718      234.530         1,341,042.540
              SNAP   INC
                             81,216       52.140        4,234,602.240
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,760      489.600         1,840,896.000
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             18,557       43.770         812,239.890
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       41.980         349,441.520
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       42.160         598,882.800
              OKTA   INC
                             10,690       230.750         2,466,717.500
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,669       75.020        1,025,448.380
              BAKER   HUGHES    CO
                             56,969       24.630        1,403,146.470
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       78.900        1,039,980.900
              ALTICE    USA  INC-A
                             21,506       37.600         808,625.600
              BROADCOM     INC
                             35,343       436.100        15,413,082.300
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,293      260.390         1,638,634.270
              MONGODB    INC
                              4,349      254.390         1,106,342.110
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,894      328.650         1,937,063.100
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       32.240        1,154,965.760
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,921       249.140         2,969,997.940
              TWITTER    INC
                             69,812       51.810        3,616,959.720
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       57.620         761,390.680
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,131       64.040        1,161,109.240
              ALLEGION     PLC
                              7,353      142.550         1,048,170.150
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,454       83.930         961,334.220
              STERIS    PLC
                              7,390      207.640         1,534,459.600
              DOCUSIGN     INC
                             15,982       190.000         3,036,580.000
              WIX.COM    LTD
                              4,918      281.590         1,384,859.620
              DROPBOX    INC
                             28,170       25.430         716,363.100
              KKR  & CO  INC
                             42,868       57.090        2,447,334.120
              ZOOM   VIDEO
                             17,075       288.490         4,925,966.750
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             23,442       158.550         3,716,729.100
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,527       121.580         2,981,992.660
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                20,857       37.620         784,640.340
              CIGNA   CORP
                             31,550       266.910         8,421,010.500
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,759       99.680        2,069,257.120
              DOW  INC
                             64,632       68.730        4,442,157.360
              AMCOR   PLC
                             138,490        12.450        1,724,200.500
              PINTEREST     INC
                             44,897       58.360        2,620,188.920
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             20,525       87.490        1,795,732.250
              FOX  CORP-A
                             31,751       38.830        1,232,891.330
              FOX  CORP-B
                             13,009       37.250         484,585.250
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             14,762       187.580         2,769,055.960
              CHEWY   INC
                              6,586       67.830         446,728.380
              AVANTOR    INC
                             44,509       30.480        1,356,634.320
                                153/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DYNATRACE     INC
                             15,949       45.370         723,606.130
              CLOUDFLARE      INC
                             16,628       68.870        1,145,170.360
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       83.050         586,748.250
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             72,193       45.410        3,278,284.130
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             35,946       78.250        2,812,774.500
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             84,858       45.790        3,885,647.820
              CORTEVA    INC
                             65,002       46.990        3,054,443.980
              MATCH   GROUP   INC
                             21,285       141.810         3,018,425.850
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             38,755       41.040        1,590,505.200
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             58,958       88.610        5,224,268.380
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       44.510         556,775.590
              10X  GENOMICS     INC
                              5,312      134.840          716,270.080
              DATADOG    INC
                             14,775       76.860        1,135,606.500
              INGERSOLL     RAND   INC
                             31,282       50.120        1,567,853.840
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      317.200         1,373,476.000
              PPD  INC
                             10,828       46.120         499,387.360
              AON  PLC
                             19,949       258.450         5,155,819.050
              IAC/INTERACTIVECORP                7,064      234.760         1,658,344.640
              AIRBNB    INC
                              4,882      146.730          716,335.860
              ZENDESK    INC
                             10,590       131.930         1,397,138.700
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                             16,861       41.490         699,562.890
              VIATRIS    INC
                             103,126        15.040        1,551,015.040
              DRAFTKINGS      INC
                             14,671       45.340         665,183.140
              SNOWFLAKE     INC
                              2,127      193.820          412,255.140
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      326.200         1,644,700.400
              IHS  MARKIT    LTD
                             33,179       107.700         3,573,378.300
              FNF  GROUP
                             24,567       46.380        1,139,417.460
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             66,605       44.320        2,951,933.600
              CATALENT     INC
                             14,673       104.800         1,537,730.400
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             46,538       46.020        2,141,678.760
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             37,788       49.350        1,864,837.800
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      119.750          413,975.750
              WAYFAIR    INC
                              5,840      321.100         1,875,224.000
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             16,395       139.900         2,293,660.500
              INC
              HUBSPOT    INC
                              3,654      486.430         1,777,415.220
              QORVO   INC
                             10,168       171.470         1,743,506.960
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              1,162      160.950          187,023.900
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                             14,950       165.790         2,478,560.500
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       33.680         573,166.240
              LTD
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      213.340          908,188.380
              INC
              GODADDY    INC
                             14,540       80.890        1,176,140.600
              ETSY   INC
                             10,580       167.130         1,768,235.400
              TRANSUNION                16,760       106.520         1,785,275.200
                                154/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SQUARE    INC
                             33,616       216.430         7,275,510.880
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             47,313       81.680        3,864,525.840
              CARVANA    CO
                              5,347      242.180         1,294,936.460
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                             18,296       56.430        1,032,443.280
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              9,788      141.050         1,380,597.400
              WESTROCK     CO
                             22,778       59.680        1,359,391.040
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,429       43.620        2,461,432.980
              NOVOCURE     LTD
                              7,408      182.010         1,348,330.080
              FORTIVE    CORP
                             26,474       71.630        1,896,332.620
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             23,285       123.620         2,878,491.700
              ALPHABET     INC-CL    A
                             26,351      2,291.750         60,389,904.250
              HEWLETT    PACKARD
                             114,285        16.410        1,875,416.850
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             97,262       243.630        23,695,941.060
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       34.330        1,211,059.410
              SUNRUN    INC
                             10,000       40.800         408,000.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             13,376       112.470         1,504,398.720
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,783      2,341.660         60,375,019.780
              ZSCALER    INC
                              6,609      165.770         1,095,573.930
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,742.480           683,052.160
              LINDE   PLC
                             45,759       301.010        13,773,916.590
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              8,838       62.290         550,519.020
              ROKU   INC
                              9,562      301.410         2,882,082.420
              AVALARA    INC
                              7,102      122.760          871,841.520
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,191       694.720         8,469,331.520
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       16.010         608,892.320
     アメリカ・ドル　小計                      27,284,226               3,194,066,309.730
                                           (348,121,287,096)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             35,261       18.835         664,140.930
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             39,955       48.130        1,923,034.150
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.980         547,886.340
              BHP  GROUP   PLC
                             183,920        23.755        4,369,019.600
              BARCLAYS     PLC
                            1,522,628         1.854        2,822,952.310
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             80,307        7.812         627,358.280
              BT  GROUP   PLC
                             795,507        1.708        1,358,725.950
              BUNZL   PLC
                             28,834       23.160         667,795.440
              AVIVA   PLC
                             347,472        4.132        1,435,754.300
              CRODA   INTERNATIONAL
                             12,568       67.000         842,056.000
              DIAGEO    PLC
                             204,014        32.650        6,661,057.100
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       35.980         408,516.920
              DCC  PLC
                              7,898       61.280         483,989.440
              NATIONAL     GRID   PLC
                             310,448        9.300        2,887,166.400
              KINGFISHER      PLC
                             168,984        3.703         625,747.750
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             268,285        5.132        1,376,838.620
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             200,509        28.250        5,664,379.250
              PLC
                                155/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HALMA   PLC
                             33,758       25.610         864,542.380
              NEXT   PLC
                             11,467       83.200         954,054.400
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             79,783       16.135        1,287,298.700
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             19,107       32.400         619,066.800
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             106,433        34.085        3,627,768.800
              COMPASS    GROUP   PLC
                             156,538        16.005        2,505,390.690
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,777,219         4.544        8,075,683.130
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             521,984        2.884        1,505,401.850
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             229,033        42.785        9,799,176.900
              MORRISON     
                             230,212        1.830         421,287.960
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             67,714        9.880         669,014.320
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             95,487        6.840         653,131.080
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       23.690         738,322.540
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        8.422         547,505.790
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       31.810         894,688.060
              PRUDENTIAL      PLC
                             227,614        15.855        3,608,819.970
              RIO  TINTO   PLC
                             97,409       66.580        6,485,491.220
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,336,405         1.424        3,327,040.720
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             63,262       63.500        4,017,137.000
              PLC
              RELX   PLC
                             168,306        18.725        3,151,529.850
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             169,766        4.756         807,407.090
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             746,540        1.096         818,207.840
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.970         833,416.380
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,789       13.835         688,830.810
              SSE  PLC
                             90,917       14.785        1,344,207.840
              BP  PLC
                            1,774,599         3.157        5,602,409.040
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,238        6.316         550,995.200
              SMITHS    GROUP   PLC
                             35,235       15.905         560,412.670
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      118.000          775,732.000
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             240,093        5.214        1,251,844.900
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,262,988         0.478        2,993,708.260
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.810         627,697.140
              TESCO   PLC
                             679,368        2.300        1,562,546.400
              3I  GROUP   PLC
                             87,095       12.335        1,074,316.820
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.450        1,188,537.600
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             439,252        13.518        5,937,808.530
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,667       70.760        1,886,956.920
              PLC
              WPP  PLC
                             109,394        9.914        1,084,532.110
              ASTRAZENECA      PLC
                             114,648        77.170        8,847,386.160
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       31.880         592,776.720
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       59.840         828,305.280
                                156/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             32,218       21.900         705,574.200
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,652       49.800         829,269.600
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             132,694        2.561         339,829.330
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       29.780         473,293.540
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,434       48.970         559,922.980
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             358,793        14.216        5,100,601.280
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             322,365        13.642        4,397,703.330
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             12,491       23.500         293,538.500
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,408       32.510         338,364.080
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.765         570,455.440
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             76,868       27.220        2,092,346.960
              MONDI   PLC
                             38,299       19.600         750,660.400
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       17.720         496,354.920
              FRESNILLO     PLC  NPR
                             17,385        9.202         159,976.770
              OCADO   GROUP   PLC
                             42,789       19.715         843,585.130
              INFORMA    PLC
                             128,510        5.684         730,450.840
              GLENCORE     PLC
                             839,927        3.312        2,781,838.220
              ENTAIN    PLC
                             49,618       16.210         804,307.780
              EVRAZ   PLC
                             48,765        6.982         340,477.230
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.939         331,207.660
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       25.680         390,541.440
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             53,472        7.320         391,415.040
              PLC
              FERGUSON     PLC
                             20,531       94.380        1,937,715.780
              M&G  PLC
                             204,940        2.216         454,147.040
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             47,098        9.160         431,417.680
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             81,805        5.594         457,617.170
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.665         707,083.870
     イギリス・ポンド　小計                      25,735,140                154,686,502.860
                                           (23,795,424,735)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        27.060        2,769,834.540
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        24.440        3,194,381.320
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      436.500          768,240.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.620        1,595,333.080
              ICL  GROUP   LTD
                             68,048       22.500        1,531,080.000
              NICE   LTD
                              5,535      745.800         4,128,003.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       94.390         985,809.160
              AZRIELI    GROUP
                              4,414      234.700         1,035,965.800
     イスラエル・シュケル　小計                        425,397               16,008,646.900
                                             (535,002,576)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       62.920        1,060,453.680
     ア・ドル
                                157/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             248,406        27.380        6,801,356.280
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             316,030        26.420        8,349,512.600
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             143,130        24.790        3,548,192.700
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.490        1,271,787.410
              AMP  LTD
                             302,414        1.125         340,215.750
              ASX  LTD
                             15,518       71.920        1,116,054.560
              BHP  GROUP   LTD
                             256,650        51.650        13,255,972.500
              AMPOL   LTD
                             20,946       26.970         564,913.620
              COMPUTERSHARE       LT
                             51,604       14.160         730,712.640
              CSL  LIMITED
                             39,828       275.360        10,967,038.080
              REA  GROUP   LTD
                              4,278      160.440          686,362.320
              TRANSURBAN      GROUP
                             242,508        14.340        3,477,564.720
              COCHLEAR     LTD
                              5,743      218.460         1,254,615.780
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             128,224        4.160         533,411.840
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             154,630        95.150        14,713,044.500
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             33,859       132.940         4,501,215.460
              APA  GROUP
                             118,205        9.820        1,160,773.100
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       38.000        1,965,246.000
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        5.100        1,148,418.000
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        5.180         148,764.420
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,410       43.800        1,726,158.000
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       13.940         575,875.340
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       19.320         168,257.880
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       12.140         754,088.240
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             46,777       23.380        1,093,646.260
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        5.980         694,014.880
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             30,322       158.210         4,797,243.620
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             118,236        11.060        1,307,690.160
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             288,474        27.090        7,814,760.660
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             73,202       28.100        2,056,976.200
              OIL  SEARCH    LTD
                             148,835        3.960         589,386.600
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        4.710         293,348.220
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,924        10.680        1,259,428.320
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             93,404       11.340        1,059,201.360
              LTD
              SANTOS    LTD
                             159,618        7.190        1,147,653.420
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       35.130        1,410,399.240
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       30.010         252,264.060
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.150        1,105,174.550
              WESFARMERS      LTD
                             99,088       54.850        5,434,976.800
                                158/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       23.420        2,018,710.320
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             110,976        40.500        4,494,528.000
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       46.990         469,665.050
              LTD
              SEEK   LTD
                             28,713       30.250         868,568.250
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.885         311,149.410
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076        8.850         434,322.600
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.590        1,346,687.940
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861       13.000         427,193.000
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        5.090         717,506.760
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.700         555,555.000
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667       10.090         581,860.030
              LTD
              XERO   LTD
                             10,498       136.000         1,427,728.000
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       97.500        1,786,395.000
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.060         866,451.240
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        3.080        1,270,022.600
              COLES   GROUP   LTD
                             121,032        16.210        1,961,928.720
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,604       27.930         379,959.720
     オーストラリア・ドル　小計                       6,355,552                131,054,401.410
                                           (11,176,319,352)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             21,375       82.790        1,769,636.250
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             71,520       42.600        3,046,752.000
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             156,423        28.950        4,528,445.850
              ATCO   LTD
                              7,193       42.450         305,342.850
              BALLARD    POWER   SYSTEMS
                             21,272       17.400         370,132.800
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                             56,107       117.810         6,609,965.670
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             105,569        79.450        8,387,457.050
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             27,716       90.730        2,514,672.680
              BCE  INC
                             14,959       59.490         889,910.910
              BROOKFIELD      ASSET
                             112,393        55.700        6,260,290.100
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       33.280         938,229.760
              SAPUTO    INC
                             25,395       39.670        1,007,419.650
              BLACKBERRY      LTD
                             46,671        9.860         460,176.060
              ALGONQUIN     POWER   &
                             56,605       19.200        1,086,816.000
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       108.940         2,163,439.460
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             15,358       70.890        1,088,728.620
              CAE  INC
                             25,006       37.250         931,473.500
              CAMECO    CORP
                             32,627       23.770         775,543.790
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       62.080        1,958,189.440
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             38,924       130.770         5,090,091.480
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             103,953        41.520        4,316,128.560
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      198.250          963,891.500
                                159/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       35.300         321,900.700
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             61,949       136.820         8,475,862.180
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        6.120         516,020.040
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       43.480         691,810.280
              OPEN   TEXT   CORP
                             24,883       56.770        1,412,607.910
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       40.670         613,832.310
              KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        9.350        1,108,676.250
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       81.610         813,080.430
              INC
              FORTIS    INC
                             39,632       54.990        2,179,363.680
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       31.980        1,589,214.120
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       26.290         838,388.100
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       36.460         920,615.000
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       37.530         808,471.260
              ENBRIDGE     INC
                             177,484        48.430        8,595,550.120
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       45.180         274,197.420
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             169,194        26.020        4,402,427.880
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       71.560        1,083,132.160
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,626       117.200         2,768,967.200
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             50,646       65.910        3,338,077.860
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,398      576.060         1,381,391.880
              LTD
              METRO   INC
                             21,394       58.380        1,248,981.720
              EMERA   INC
                             22,433       56.370        1,264,548.210
              ONEX   CORP
                              6,646       84.190         559,526.740
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       41.740         783,292.840
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             50,405       36.840        1,856,920.200
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       34.750         557,459.500
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             123,521       120.380        14,869,457.980
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,765       482.370         5,675,083.050
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             39,427       36.130        1,424,497.510
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             134,506        28.240        3,798,449.440
              LUNDIN    MINING    CORP
                             64,310       14.860         955,646.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       30.590        1,254,679.440
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       116.510         1,753,358.990
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417      106.260          788,130.420
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             157,623        85.800        13,524,053.400
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             79,381       61.950        4,917,652.950
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              7,200      105.040          756,288.000
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      114.620          708,810.080
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       166.970         2,089,629.550
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             39,884       52.650        2,099,892.600
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,781     1,759.140          3,133,028.340
              INC
                                160/278


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              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             15,847       179.360         2,842,317.920
              B2GOLD    CORP
                             101,675        6.100         620,217.500
              KEYERA    CORP
                             16,668       29.100         485,038.800
              PARKLAND     CORP
                             14,497       40.510         587,273.470
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       24.240         580,402.560
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             50,410       38.110        1,921,125.100
              DOLLARAMA     INC
                             26,906       53.750        1,446,197.500
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             119,709        9.260        1,108,505.340
              NORTHLAND     POWER   INC
                             17,568       39.130         687,435.840
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      135.180          683,740.440
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       49.540        1,081,953.600
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       17.790         744,742.770
              NUTRIEN    LTD
                             47,599       74.650        3,553,265.350
              SSR  MINING    INC
                             18,000       20.300         365,400.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       128.040         1,305,239.760
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,771       71.500         627,126.500
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                             16,485       38.750         638,793.750
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             10,845       47.430         514,378.350
              CORP
              AIR  CANADA
                             10,722       25.000         268,050.000
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       83.550        2,103,454.800
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,634     1,303.280         12,555,799.520
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      195.820          685,957.460
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       29.220         544,485.480
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       30.300         828,402.000
     カナダ・ドル　小計                       3,516,046                198,395,012.130
                                           (17,853,567,142)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.750         468,750.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             158,800        29.630        4,705,244.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.640         278,096.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900       10.260         706,914.000
              CAPITALAND      LTD
                             232,915        3.620         843,152.300
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.840         358,512.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.310         716,319.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             297,553        12.570        3,740,241.210
              CORP
              SINGAPORE
                             664,422        2.440        1,621,189.680
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             100,150        4.870         487,730.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        26.540        2,717,696.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        7.540         305,370.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       18.920         397,320.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.910         890,674.000
     シンガポール・ドル　小計                       2,591,140                18,237,208.690
                                            (1,498,186,694)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             215,578        9.180        1,979,006.040
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       98.380        1,419,525.020
                                161/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             251,234       109.000        27,384,506.000
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             45,822       95.480        4,375,084.560
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             60,929       301.750        18,385,325.750
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      260.300          902,460.100
              CERT
              SIKA   INHABER
                             12,399       278.500         3,453,121.500
              SGS  SA-REG
                               540    2,750.000          1,485,000.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             193,828        79.440        15,397,696.320
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      151.500          645,238.500
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,046.000           542,190.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       19.550         390,589.450
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      494.800         1,231,557.200
              ABB  LTD
                             160,075        30.380        4,863,078.500
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             13,600       61.500         836,400.000
              GEBERIT    AG
                              3,214      622.800         2,001,679.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,593      563.600         3,715,814.800
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,405.000           798,475.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   89,800.000           808,200.000
              GIVAUDAN-REG                 809    3,891.000          3,147,819.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,752       387.000         4,935,024.000
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,336      320.600         1,069,521.600
              HOLCIM    LTD
                             45,832       55.340        2,536,342.880
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      129.950          743,703.850
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      265.800         1,248,728.400
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,816      280.600         1,351,369.600
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,365.000          1,254,435.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      295.300          720,827.300
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       57.650         264,728.800
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      252.200          419,408.600
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,739      462.000         1,265,418.000
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       88.200         220,500.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,392      123.450          418,742.400
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     852.000          479,676.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              6,341       90.350         572,909.350
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,658     1,323.000          2,193,534.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             20,118       57.760        1,162,015.680
              SWISS   RE  LTD
                             25,212       88.100        2,221,177.200
              ALCON   INC
                             43,135       62.040        2,676,095.400
              UBS  GROUP   AG
                             321,504        14.080        4,526,776.320
     スイス・フラン　小計                       1,523,547                124,043,701.320
                                           (14,998,123,927)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             56,181       523.000        29,382,663.000
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       450.000        16,222,950.000
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             255,112       114.720        29,266,448.640
              LUNDBERGS     B
                              7,382      485.600         3,584,699.200
                                162/278


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              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       233.100         8,123,301.900
              SANDVIK    AB
                             103,400       234.200        24,216,280.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             144,990       110.150        15,970,648.500
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       239.000         7,565,067.000
              SWEDBANK     AB
                             79,825       150.720        12,031,224.000
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       151.650         8,029,109.250
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        99.340        13,831,108.200
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             122,781       220.600        27,085,488.600
              SWEDISH    MATCH   AB
                             138,450        75.010        10,385,134.500
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       112.450         5,291,334.750
              INDUSTRIVARDEN        A
                             12,131       331.000         4,015,361.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       311.400         3,550,894.200
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       236.600         4,540,590.600
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             23,986       143.750         3,447,987.500
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             39,372       729.800        28,733,685.600
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             70,896       212.100        15,037,041.600
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             88,119       254.400        22,417,473.600
              TELIA   CO  AB
                             223,567        36.410        8,140,074.470
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       278.000         4,097,442.000
              BOLIDEN    AB
                             23,180       359.450         8,332,051.000
              ALFA   LAVAL   AB
                             28,392       302.900         8,599,936.800
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       415.750         9,030,921.500
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      503.400         4,513,987.800
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      396.900         3,575,672.100
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       120.950         4,075,047.400
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             24,131       323.000         7,794,313.000
              HEXAGON    AB
                             24,690       803.400        19,835,946.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       196.550        11,940,412.500
              EPIROC    AB-B
                             30,899       178.000         5,500,022.000
              ESSITY    AB-B
                             52,718       289.500        15,261,861.000
              EQT  AB
                             20,934       276.000         5,777,784.000
              BOLIDEN    AB
                             23,180        5.995         138,964.100
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             13,641      1,584.800         21,618,256.800
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             269,020        86.260        23,205,665.200
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       258.000         3,855,810.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,413,178                458,022,659.310
                                            (5,977,195,704)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,494     1,121.000          9,521,774.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    16,450.000          9,343,600.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    15,500.000          3,952,500.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       119.300         7,075,086.500
              GENMAB    A/S
                              5,825     2,289.000         13,333,425.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       450.800         7,997,192.000
                                163/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,964.000          2,409,732.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             150,567       467.750        70,427,714.250
              GN  STORE   NORD   A/S
                             11,641       504.000         5,867,064.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             86,515       235.800        20,400,237.000
              COLOPLAST-B                10,734       963.600        10,343,282.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             18,283      1,432.000         26,181,256.000
              DEMANT    A/S
                             10,739       315.700         3,390,302.300
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      191.300          925,892.000
              TRYG   A/S
                             26,079       144.350         3,764,503.650
              PANDORA    A/S
                              8,251      776.200         6,404,426.200
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      556.000         5,190,816.000
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       324.400         4,592,206.400
              ORSTED    A/S
                             15,885       864.600        13,734,171.000
     デンマーク・クローネ　小計                        460,026               224,855,180.700
                                            (3,997,925,113)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.520         828,899.520
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       14.250         425,989.500
              A2  MILK   CO  LTD
                             62,165        6.620         411,532.300
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       33.900        1,662,591.600
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.540         724,688.420
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        6.820         421,025.880
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.320         660,541.840
     ニュージーランド・ドル　小計                        596,848                5,135,269.060
                                             (406,045,725)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             33,955       220.000         7,470,100.000
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       182.200        14,705,179.800
              NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        56.440        7,282,791.840
              TELENOR    ASA
                             63,038       147.200         9,279,193.600
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      401.800         3,028,366.600
              ORKLA   ASA
                             65,283       84.500        5,516,413.500
              EQUINOR    ASA
                             81,088       180.100        14,603,948.800
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       438.000         6,654,534.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       189.100         3,154,755.300
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       140.000         3,117,100.000
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      355.600         2,647,442.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        522,232               77,459,825.440
                                            (1,019,371,303)
              CRH  PLC
                             68,853       42.300        2,912,481.900
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,738       163.800         2,250,284.400
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             14,113       108.900         1,536,905.700
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       76.400        1,027,732.800
              UMICORE                17,654       51.520         909,534.080
              AIR  LIQUIDE
                             41,123       143.300         5,892,925.900
                                164/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              AIRBUS    SE
                             51,353       98.360        5,051,081.080
              AXA  SA
                             168,895        23.045        3,892,185.270
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             43,468       25.710        1,117,562.280
              ADIDAS    AG
                             16,660       286.450         4,772,257.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       17.560        1,713,311.640
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     975.000          287,625.000
              DANONE                54,305       57.580        3,126,881.900
              SAFRAN    SA
                             27,991       125.760         3,520,148.160
              INTESA    SANPAOLO
                            1,437,145         2.389        3,433,339.400
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,325       85.180        2,412,723.500
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       33.140         575,973.200
              BOUYGUES                21,417       35.410         758,375.970
              BNP  PARIBAS
                             98,131       55.820        5,477,672.420
              THALES    SA
                              8,486       86.400         733,190.400
              CAPGEMINI     SA
                             14,202       154.650         2,196,339.300
              UNICREDIT     SPA
                             188,437        9.854        1,856,858.190
              NATIXIS                70,166        4.101         287,750.760
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,326       150.650         2,308,861.900
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        5.781         480,505.150
              EIFFAGE                6,848       95.140         651,518.720
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             36,634       43.270        1,585,153.180
              UNITED    INTERNET
                              9,882       34.800         343,893.600
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       43.640         242,027.440
              PUBLICIS     GROUPE
                             19,879       56.280        1,118,790.120
              FAURECIA                10,774       45.030         485,153.220
              IBERDROLA     SA
                             533,229        11.470        6,116,136.630
              ENI  SPA
                             223,653        10.408        2,327,780.420
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       15.665         305,733.800
              KESKO   OYJ-B
                             24,085       26.130         629,341.050
              KBC  GROUPE
                             21,995       66.260        1,457,388.700
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      151.400          737,015.200
              WARTSILA     OYJ
                             34,935       10.825         378,171.370
              L'OREAL                21,878       352.400         7,709,807.200
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             24,215       625.000        15,134,375.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             13,284       36.410         483,670.440
              BOLLORE                71,347        4.336         309,360.590
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        9.654         554,545.060
              MICHELIN(CGDE)-B                14,568       124.200         1,809,345.600
              CONTINENTAL      AG
                             10,336       114.320         1,181,611.520
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             86,795       51.450        4,465,602.750
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       26.350         558,778.100
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       44.920         575,739.640
              VERBUND    AG
                              4,559       70.300         320,497.700
              PERNOD-RICARD                17,720       174.100         3,085,052.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             13,577       87.720        1,190,974.440
              PFD
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              RENAULT    SA
                             19,019       35.345         672,226.550
              REPSOL    SA
                             135,990        10.916        1,484,466.840
              REMY   COINTREAU
                              1,860      167.900          312,294.000
              MERCK   KGAA
                             10,776       141.650         1,526,420.400
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,634       56.020        2,500,396.680
              GOBAIN
              RWE  AG
                             56,755       31.580        1,792,322.900
              SEB  SA
                              2,439      155.300          378,776.700
              SOCIETE    GENERALE-A
                             72,362       25.635        1,854,999.870
              VINCI   S.A.
                             45,541       94.800        4,317,286.800
              SODEXO                7,429       86.000         638,894.000
              SOFINA                1,382      318.200          439,752.400
              SOLVAY    SA
                              7,183      114.800          824,608.400
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             46,739       130.920         6,119,069.880
              VIVENDI    SA
                             73,354       30.020        2,202,087.080
              SAP  SE
                             91,062       115.600        10,526,767.200
              TELEFONICA      S.A
                             455,887        4.067        1,854,092.420
              TOTAL   SE
                             220,179        39.340        8,661,841.860
              VALEO                19,653       27.690         544,191.570
              E.ON   SE
                             188,683        10.660        2,011,360.780
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       38.240         377,620.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       83.000         713,966.000
              SIEMENS    AG-REG
                             66,654       143.800         9,584,845.200
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             46,882       33.190        1,556,013.580
              ING  GROEP   NV-CVA
                             342,398        11.012        3,770,486.770
              PUMA   AG
                              8,844       88.980         786,939.120
              BAYER   AG
                             86,288       54.370        4,691,478.560
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             51,891       16.120         836,482.920
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             15,809       96.480        1,525,252.320
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             74,820       73.760        5,518,723.200
              BASF   SE
                             79,925       70.760        5,655,493.000
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       97.020         812,154.420
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       72.600         123,928.200
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             13,238       75.600        1,000,792.800
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,223       64.900        1,117,772.700
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              3,895      255.100          993,614.500
              ORANGE               184,093        10.600        1,951,385.800
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             41,326       40.440        1,671,223.440
              RANDSTAD     NV
                             11,017       62.840         692,308.280
              ALLIANZ    SE
                             35,868       215.200         7,718,793.600
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.556        1,087,344.070
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             97,453       23.250        2,265,782.250
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,681     1,059.500          2,840,519.500
              ENDESA    S.A.
                             27,736       22.390         621,009.040
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990       11.380         318,526.200
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       31.510         762,668.040
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             12,250       247.550         3,032,487.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       27.635        1,702,150.190
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,068       185.600         2,054,220.800
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,734       28.350         616,158.900
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       99.500        2,256,958.500
              AKZO   NOBEL
                             16,929       103.900         1,758,923.100
              ASML   HOLDING    NV
                             37,175       525.700        19,542,897.500
              AEGON   NV
                             150,349        3.975         597,637.270
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      265.800          733,076.400
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             16,309       211.900         3,455,877.100
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             562,809        4.928        2,773,522.750
              ARGENTA
              KERING                6,618      704.400         4,661,719.200
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       15.520         217,078.240
              FORTUM    OYJ
                             39,409       23.060         908,771.540
              AGEAS                14,365       51.800         744,107.000
              UCB  SA
                             10,571       76.120         804,664.520
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       56.860         289,701.700
              CARREFOUR     SA
                             53,060       16.810         891,938.600
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       21.550         508,838.600
              ATOS   SE
                              8,972       56.040         502,790.880
              NOKIA   OYJ
                             472,892        4.181        1,977,161.450
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             79,616       46.640        3,713,290.240
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,736       78.340        1,859,478.240
              SANOFI                98,989       86.370        8,549,679.930
              STMICROELECTRONICS          NV
                             53,224       30.150        1,604,703.600
              ELISA   OYJ
                             13,642       47.960         654,270.320
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,518,626         3.306        5,020,577.550
              RED  ELECTRICA     DE
                             47,453       16.015         759,959.790
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             20,763       38.940         808,511.220
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             171,364        11.566        1,981,996.020
              BMW  VORZUG
                              4,116       70.800         291,412.800
              ENEL   SPA
                             708,368        8.274        5,861,036.830
              COLRUYT    NV
                              4,673       50.040         233,836.920
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       38.360         205,763.040
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             289,776        16.648        4,824,190.840
              SARTORIUS     AG
                              3,044      428.400         1,304,049.600
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       62.900         483,449.400
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             114,735        31.550        3,619,889.250
              RATIONAL     AG
                               479     770.000          368,830.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      139.900          527,562.900
              BECHTLE    AG
                              2,511      159.200          399,751.200
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             288,984        2.819         814,645.890
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,330       81.640         924,981.200
              TELEPERFORMANCE                5,201      317.800         1,652,877.800
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,538       141.350         2,337,646.300
                                167/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              EURAZEO                3,007       70.400         211,692.800
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       91.740         908,592.960
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       84.950         849,839.800
              INDITEX                92,169       31.420        2,895,949.980
              ESSILORLUXOTTICA                25,073       139.860         3,506,709.780
              SNAM   SPA
                             171,294        4.817         825,123.190
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             95,281       13.376        1,274,478.650
              ORPEA                4,932      105.050          518,106.600
              ENAGAS                23,477       18.950         444,889.150
              WENDEL                2,220      114.700          254,634.000
              TENARIS    SA
                             36,959        9.792         361,902.520
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.427         325,662.220
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.464         230,884.540
              ATLANTIA     SPA
                             45,299       16.150         731,578.850
              ILIAD   SA
                              1,046      147.300          154,075.800
              PROXIMUS                13,739       17.505         240,501.190
              SES  FDR
                             28,847        6.340         182,889.980
              TERNA   SPA
                             126,172        6.184         780,247.640
              BIOMERIEUX                3,248       94.800         307,910.400
              GRIFOLS    SA
                             23,518       23.540         553,613.720
              FERROVIAL     SA
                             38,400       24.680         947,712.000
              LANXESS    AG
                              6,856       65.500         449,068.000
              NESTE   OYJ
                             36,796       50.320        1,851,574.720
              RAIFFEISEN      BANK
                             17,911       19.330         346,219.630
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       44.800         461,574.400
              GALAPAGOS     NV
                              3,426       59.210         202,853.460
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304       10.240         566,312.960
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,873      211.800         1,032,101.400
              AG
              KONE   OYJ
                             29,890       67.720        2,024,150.800
              ELIA   GROUP
                              2,862       89.150         255,147.300
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      362.500          865,287.500
              ENGIE               153,403        12.650        1,940,547.950
              ALSTOM                21,741       46.550        1,012,043.550
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       11.685         640,080.930
              IPSEN   SA
                              3,646       80.060         291,898.760
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,812       43.380        1,293,244.560
              ARKEMA    SA
                              6,393      110.350          705,467.550
              LEGRAND    SA
                             23,806       85.220        2,028,747.320
              AMPLIFON     SPA
                             11,372       35.240         400,749.280
              ADP                2,313      114.350          264,491.550
              ORION   OYJ
                              8,051       36.610         294,747.110
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088       10.230         410,100.240
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       106.900         1,208,825.200
              SCOR   SE
                             15,667       27.870         436,639.290
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             20,870       44.420         927,045.400
                                168/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       26.960         601,962.880
              DIASORIN     SPA
                              2,223      142.650          317,110.950
              CAIXABANK               394,299        2.784        1,097,728.410
              BUREAU    VERITAS    SA
                             29,810       24.920         742,865.200
              GETLINK                37,646       13.650         513,867.900
              SUEZ   SA
                             26,620       19.870         528,939.400
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             37,851       59.260        2,243,050.260
              BRENNTAG     SE
                             14,044       76.760        1,078,017.440
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       30.170         516,389.720
              EDENRED                21,488       45.980         988,018.240
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.495         245,470.570
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,537      116.250          759,926.250
              KION   GROUP   AG
                              5,903       84.820         500,692.460
              VONOVIA    SE
                             46,966       51.240        2,406,537.840
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      104.450          716,527.000
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             23,805       47.280        1,125,500.400
              FERRARI    NV
                             10,525       165.250         1,739,256.250
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             89,378       14.025        1,253,526.450
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        6.676         554,468.500
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       43.950         355,643.400
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       51.740         908,916.580
              NEXI   SPA
                             34,862       15.400         536,874.800
              TEAMVIEWER      AG
                             13,668       33.640         459,791.520
              PROSUS    NV
                             42,762       86.600        3,703,189.200
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       32.430         236,998.440
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             35,831       25.680         920,140.080
              WORLDLINE     SA
                             21,160       76.820        1,625,511.200
              NN  GROUP   NV
                             24,900       43.280        1,077,672.000
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       14.160         762,062.880
              ARGENX    SE
                              3,705      211.900          785,089.500
              ZALANDO    SE
                             13,525       83.780        1,133,124.500
              STELLANTIS      NV
                             172,385        15.100        2,603,013.500
              AENA   SME  SA
                              6,256      144.850          906,181.600
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             38,983       47.020        1,832,980.660
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       80.000         866,880.000
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251       11.168         382,515.160
              EXOR   NV
                              9,966       69.160         689,248.560
              SCOUT24    AG
                              9,670       69.400         671,098.000
              COVESTRO     AG
                             16,337       58.660         958,328.420
              HELLOFRESH      SE
                             12,838       64.160         823,686.080
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             66,475       62.080        4,126,768.000
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             38,953       11.225         437,247.420
              AMUNDI    SA
                              5,924       76.800         454,963.200
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.514         222,094.810
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,605     1,840.000          2,953,200.000
                                169/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              UNIPER    SE
                             18,203       30.500         555,191.500
              DELIVERY     HERO   SE
                             11,565       117.550         1,359,465.750
     ユーロ　小計                      16,338,141                405,473,670.760
                                           (53,591,455,064)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       112.500         3,701,250.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.250        3,321,000.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        16.020        1,663,837.200
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             135,000        80.350        10,847,250.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.650        1,539,150.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       49.900        2,470,050.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             105,940       456.000        48,308,640.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        44.600        5,619,600.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       162.500        10,676,250.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        36.000        4,156,200.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             103,500        50.500        5,226,750.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             914,292        13.520        12,361,227.840
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             197,000        67.350        13,267,950.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        29.500        9,366,250.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             120,066        42.350        5,084,795.100
              SINO   LAND   CO
                             255,400        12.000        3,064,800.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             120,500       119.800        14,435,900.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       63.400        3,138,300.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             121,000       150.100        18,162,100.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        28.150        4,672,900.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        9.040        1,410,240.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        13.680        1,701,792.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,058,227        101.900        107,833,331.300
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             262,000        11.460        3,002,520.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             211,200        34.950        7,381,440.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        22.900        2,386,180.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        47.150        7,060,712.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        24.800        3,655,520.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.940        1,826,200.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        26.250        3,953,250.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             897,000        6.850        6,144,450.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             242,332        65.750        15,933,329.000
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        50.500        11,354,016.000
                                170/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     香港・ドル　小計
                            7,552,049                354,727,180.940
                                            (4,976,822,349)
     合計                      95,313,522                487,946,726,780
                                           (487,946,726,780)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        81,526.000          835,641.500
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       148,357.000          2,897,412.210
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           727,867.200
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           925,664.580
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,319,880.000
                     STOCKLAND                  194,018.000           904,123.880
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           574,293.490
             オーストラリア・ドル　小計                          1,768,512.000           8,184,882.860
                                                 (698,006,811)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           880,744.060
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       369,636.000           779,931.960
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           401,907.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           534,798.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           288,150.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,316,742.000           2,885,531.020
                                                 (237,046,373)
     投資信託受益証券　合計                                   3,085,254          935,053,184
                                                 (935,053,184)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          841,391.840
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        11,124.000         1,992,753.360
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        38,783.000         9,642,229.460
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,164,613.670
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,428,689.710
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,400,994.870
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,873.000         1,093,774.710
                     CROWN   CASTLE
                                        37,704.000         6,906,995.760
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        23,841.000         3,600,706.230
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,472,565.480
                     EQUINIX    INC
                                        7,807.000         5,621,040.000
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,554.000         1,091,890.800
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,922.000         2,455,981.200
                                171/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,750.000         1,675,320.000
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,470.000         1,695,724.800
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        46,799.000         1,568,234.490
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        63,952.000         1,094,218.720
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        50,074.000         1,761,102.580
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000         1,028,149.710
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        53,911.000         1,159,086.500
                     MID  AMERICA
                                        10,200.000         1,625,676.000
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          728,417.850
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        64,584.000         7,504,660.800
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,279.000         3,680,407.640
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        30,906.000         2,087,391.240
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          948,669.570
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,838.000         2,873,286.280
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,753.000         3,644,442.750
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        9,670.000         1,605,026.600
                     UDR  INC
                                        26,674.000         1,244,608.840
                     VENTAS    INC
                                        30,905.000         1,697,611.650
                     VEREIT    INC
                                        19,960.000          928,539.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        48,258.000         1,509,510.240
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        13,610.000          633,001.100
                     WELLTOWER     INC
                                        36,680.000         2,725,690.800
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        62,330.000         2,542,440.700
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,165,140.870
             アメリカ・ドル　小計                          1,119,617.000          86,839,986.020
                                                (9,464,690,076)
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          380,373.910
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          419,157.550
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,188.000          1,020,414.780
             イギリス・ポンド　小計                           225,850.000          1,819,946.240
                                                 (279,962,330)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          464,923.200
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          285,365.730
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,687.000          750,288.930
                                                  (67,518,501)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          362,408.360
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          478,201.000
                     KLEPIERRE                  17,099.000          407,640.160
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          950,007.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,352.000         2,198,257.120
                                                 (290,543,644)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       183,000.000         13,752,450.000
             香港・ドル　小計                           183,000.000         13,752,450.000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (192,946,874)
     投資証券　合計
                                        1,588,506        10,295,661,425
                                               (10,295,661,425)
     合計                                           11,230,714,609
                                               (11,230,714,609)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            591銘
     アメリカ・ドル             株式              67.61          －    －         71.64
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.84
     イギリス・ポンド             株式         85銘柄     4.62          －    －          4.82
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.05
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.17          －    －          2.38
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.14     －
     カナダ・ドル             株式         87銘柄     3.47          －    －          3.59
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.29          －    －          0.35
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     2.91          －    －          3.00
     スウェーデン・クローナ             株式         39銘柄     1.16          －    －          1.20
     デンマーク・クローネ             株式         19銘柄     0.78          －    －          0.80
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.08          －    －          0.08
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.20          －    －          0.20
                            233銘
     ユーロ             株式              10.41          －    －         10.79
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.06
     香港・ドル             株式         33銘柄     0.97          －    －          1.04
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,694,408,640
        国債証券                                           296,264,497,800
        地方債証券                                            18,222,680,500
        特殊債券                                            17,090,056,082
        社債券                                            12,590,441,180
        未収利息                                              448,447,524
                                                      83,213,760
        前払費用
        流動資産合計                                           347,393,745,486
       資産合計                                             347,393,745,486
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            35,509,888,000
                                                     2,728,840,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            38,238,728,000
       負債合計                                             38,238,728,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           236,574,874,490
        剰余金
                                                    72,580,142,996
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           309,155,017,486
       純資産合計                                             309,155,017,486
     負債純資産合計                                              347,393,745,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          203,797,769,973円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          115,061,682,443円
        同期中一部解約元本額                                           82,284,577,926円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           22,838,915,573円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             74,200,842円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             66,948,042円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,730,710円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            739,041,315円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            158,106,666円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,854,960円
        たわらノーロード　国内債券                                           13,806,034,198円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,640,150,170円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            572,254,828円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            948,708,643円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            115,047,383円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             44,338,367円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            935,108,076円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            991,498,707円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            317,829,147円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            115,263,936円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             14,213,615円
                                                     8,109,601円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             24,787,753円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,775,900円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,140,662円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,474,300,641円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,249,291,538円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           11,127,604,818円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,478,898,620円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,030,775,409円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,183,888,352円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            343,240,718円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             92,027,879円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,176,727円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,966,351,618円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,316,712,571円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            273,618,300円
        投資のソムリエ                                           27,922,615,836円
        クルーズコントロール                                           1,057,244,764円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,509,313,799円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,863,263,512円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            513,980,714円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,123,956円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             10,270,569円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           2,915,486,723円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           31,728,896,881円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,302,937円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,642,753円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             28,552,132円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             43,474,768円
                                                    723,736,337円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,540,875,892円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,796,362,446円
                                                     10,472,529円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,223,553円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,389,711円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             40,074,227円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            813,731,222円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            997,353,860円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,428,088,715円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            505,583,737円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            797,014,655円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            369,455,815円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,790,486,396円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,431,805,359円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            623,508,550円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            313,258,044円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           6,464,550,464円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           6,440,455,834円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           6,535,191,474円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           6,542,790,980円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,328,998,612円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            184,626,342円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            103,868,536円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,844,846円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            112,226,822円
                                176/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,778,227円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,398,308円
                                                     50,584,248円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,080,024円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,037,195,129円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,474,158,089円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,707,386,341円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            355,738,449円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            206,761,577円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,457,672,626円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            219,009,558円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,338,296円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,770,742,014円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,048,903円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            445,303,489円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            710,153,511円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,175,955,438円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            335,769,441円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,753,765円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,348,346,339円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          236,574,874,490円
     ２.   受益権の総数                                          236,574,874,490口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
                                177/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                670,278,400
     地方債証券                                                  324,500
     特殊債券                                                 2,588,383
     社債券                                                △7,394,440
     合計                                                665,796,843
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3068円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,068円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券          ４１４回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,002,730,000
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  700,000,000          702,051,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,270,000,000          1,273,987,800
                年）
                ４１７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,408,016,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,244,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 4,300,000,000          4,316,598,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                  540,000,000          542,192,400
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,200,000,000          1,205,304,000
                年）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,005,480,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 2,500,000,000          2,506,225,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 1,980,000,000          1,986,058,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 1,690,000,000          1,696,253,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,840,000,000          1,848,022,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,250,000,000          1,256,200,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,400,000,000          1,407,952,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,377,883,500
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 2,920,000,000          2,940,498,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 1,690,000,000          1,702,641,200
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 2,960,000,000          2,983,443,200
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 2,820,000,000          2,843,490,600
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,916,929,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 3,050,000,000          3,078,944,500
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 2,900,000,000          2,928,594,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,000,000,000          3,029,160,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 1,400,000,000          1,407,168,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  480,000,000          676,200,000
                                179/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          410,692,200
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  750,000,000         1,067,340,000
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  700,000,000          963,921,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  670,000,000          909,009,100
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  730,000,000          954,307,100
                ８回　利付国庫債券（４０年）                  820,000,000         1,003,179,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,220,000,000          1,120,582,200
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,200,000,000          1,290,984,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  850,000,000          887,901,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  850,000,000          802,723,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  940,000,000          886,626,800
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                 1,100,000,000          1,112,496,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                 2,250,000,000          2,273,062,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 1,700,000,000          1,721,403,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          506,645,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,217,880,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,860,000,000          1,885,240,200
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 3,570,000,000          3,640,507,500
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 3,550,000,000          3,628,952,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  650,000,000          661,381,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 2,860,000,000          2,915,398,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,727,927,500
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 3,480,000,000          3,560,353,200
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 3,140,000,000          3,207,258,800
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,060,000,000          1,084,199,800
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 2,840,000,000          2,884,247,200
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 3,430,000,000          3,500,417,900
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 3,340,000,000          3,413,079,200
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,733,950,000
                年）
                                180/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 3,310,000,000          3,373,618,200
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,280,000,000          3,312,800,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 3,280,000,000          3,312,800,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,909,462,400
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 3,110,000,000          3,142,406,200
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 3,670,000,000          3,708,828,600
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 2,810,000,000          2,840,151,300
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 2,680,000,000          2,709,078,000
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 2,760,000,000          2,790,222,000
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 3,700,000,000          3,740,737,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 2,660,000,000          2,687,477,800
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 2,620,000,000          2,646,095,200
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 2,440,000,000          2,463,228,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 2,570,000,000          2,593,232,800
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 2,420,000,000          2,440,594,200
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 2,180,000,000          2,197,287,400
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 2,260,000,000          2,276,498,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 2,300,000,000          2,315,226,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 3,060,000,000          3,078,054,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 3,190,000,000          3,206,332,800
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 2,600,000,000          2,609,932,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                  600,000,000          601,758,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          123,250,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          120,855,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          254,160,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          248,172,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          238,080,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          237,002,000
                年）
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                １２回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          247,322,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          122,740,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          371,585,700
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          259,746,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          195,396,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          258,632,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  320,000,000          410,592,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          257,270,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          263,654,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          258,694,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          291,733,200
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          265,892,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  190,000,000          253,230,100
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          261,198,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          529,940,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          565,849,200
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  480,000,000          649,939,200
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          752,169,600
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          759,331,200
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          606,799,800
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          818,217,400
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  730,000,000          943,247,600
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000         1,094,511,400
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,693,159,000
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,894,744,000
                年）
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                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,290,000,000          1,665,841,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000         1,262,210,400
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000         1,181,243,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          894,698,000
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000         1,133,181,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000         1,020,875,400
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000         1,034,536,600
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  890,000,000         1,123,954,300
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,073,749,600
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,050,000,000          1,281,976,500
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000         1,008,190,800
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000         1,091,390,300
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000         1,079,847,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000          858,972,600
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000          773,063,200
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  980,000,000          968,014,600
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          707,056,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          846,224,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          739,949,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  920,000,000          971,823,600
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  790,000,000          833,900,300
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,128,625,300
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          699,930,800
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          711,546,000
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000          882,454,600
                年）
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                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          779,040,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  870,000,000          823,194,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  840,000,000          793,514,400
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          669,601,000
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          677,908,800
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  890,000,000          883,431,800
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000          902,110,300
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000          915,714,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          508,155,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          376,393,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          366,251,400
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          152,065,200
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          205,882,100
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          262,293,600
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          487,220,800
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          393,015,000
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          336,993,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  870,000,000          977,114,400
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          280,587,500
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          507,703,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          400,995,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          572,495,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          514,656,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          693,330,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          422,751,600
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          463,004,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          407,711,500
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          464,792,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          458,692,000
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          253,129,800
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          384,885,600
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          341,857,800
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          643,890,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          904,780,800
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          648,582,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          237,568,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          381,491,200
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          769,164,500
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          365,462,100
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          348,225,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          457,032,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          633,646,800
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          407,435,000
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          777,042,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          462,497,100
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          435,261,600
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          404,419,800
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  520,000,000          613,433,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,020,000,000          1,206,721,200
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          692,087,700
                年）
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                １３０回　利付国庫債券（２０
                                 1,080,000,000          1,270,188,000
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          699,498,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          958,219,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          931,457,400
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,217,367,300
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          409,913,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          510,598,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          880,365,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  780,000,000          898,466,400
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          988,422,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,490,000,000          1,753,804,500
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,474,412,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,071,873,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,260,000,000          1,474,515,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  930,000,000         1,077,488,700
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,410,000,000          1,670,864,100
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,840,392,500
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,860,039,200
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 1,390,000,000          1,622,560,900
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,630,000,000          1,905,502,600
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,530,000,000          1,771,189,200
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,510,000,000          1,710,029,700
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 1,570,000,000          1,779,249,600
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 1,470,000,000          1,687,207,200
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,530,000,000          1,736,274,600
                年）
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                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 1,530,000,000          1,694,107,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,240,000,000          1,264,824,800
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,236,400,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 1,480,000,000          1,527,937,200
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,450,000,000          1,518,251,500
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,080,000,000          1,146,247,200
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,202,083,500
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,320,000,000          1,378,515,600
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,116,363,100
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,498,427,200
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,090,000,000          1,117,282,700
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,215,860,500
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,277,912,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,154,807,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,132,485,500
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,220,000,000          1,199,125,800
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,039,838,800
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,057,212,200
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,320,000,000          1,314,165,600
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,300,000,000          1,293,019,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,300,000,000          1,316,445,000
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          505,935,000
                年）
     国債証券　合計
                                278,280,000,000          296,264,497,800
     地方債証券          ７０８回　東京都公募公債                  500,000,000          504,885,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          305,442,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          407,516,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          400,000,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          247,094,000
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                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          130,990,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          108,097,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          224,516,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          336,804,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  300,000,000          302,178,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          99,952,000
                公債
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          249,650,000
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          303,774,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          305,043,000
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          355,998,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          117,171,000
                ０年
                ３６４回　大阪府公募公債
                                  300,000,000          303,189,000
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          306,093,000
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          200,186,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          233,528,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          102,477,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,883,500
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,344,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          310,122,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          325,830,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          212,596,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          109,455,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          349,446,000
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          305,205,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          182,880,000
                債　３０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,232,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          102,192,000
                債　３０年
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          407,728,000
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          215,386,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          348,720,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,826,000
                債
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          201,754,000
                                188/278


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                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          347,418,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債
                                  300,000,000          303,537,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          203,800,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,602,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,358,000
                年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          116,154,000
                １１１回　共同発行市場公募地
                                  700,000,000          706,909,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,075,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,475,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          304,950,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,210,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,132,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          408,760,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          511,415,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,700,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,140,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          458,892,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          113,230,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          233,998,000
                債
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          303,930,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          407,636,000
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          129,653,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          203,332,000
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,610,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,020,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          209,136,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          207,078,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,348,000
     地方債証券　合計                           17,400,000,000          18,222,680,500
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          216,282,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          214,698,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,530,000
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,183,000
                券
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          221,890,500
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                ２６回　高速道路機構債
                                  200,000,000          270,484,000
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          707,490,000
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,656,000
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          111,554,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          196,678,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          103,573,000
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          579,465,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          505,460,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          509,365,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          336,642,900
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          335,109,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,565,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,748,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,480,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,118,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          198,708,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  400,000,000          524,556,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          229,338,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          234,068,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          352,014,000
                券　２０年
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,644,000
                債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          232,258,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          405,760,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          509,855,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          552,829,160
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,352,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          225,550,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,484,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          232,218,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          213,320,000
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                １６５回　都市再生機構債券
                                  100,000,000          99,518,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          112,346,000
                機構
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          232,930,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          414,809,500
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          319,345,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,040,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,024,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  32,577,000          33,084,549
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  22,974,000          23,485,401
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,557,000          35,330,040
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,660,000          37,760,533
                支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,234,000          12,633,562
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  47,148,000          48,328,114
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  35,397,000          36,505,634
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  58,070,000          59,486,327
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  123,860,000          132,765,534
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  192,928,000          204,218,146
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  239,331,000          240,417,562
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  252,222,000          254,860,242
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  252,402,000          254,870,491
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  256,671,000          258,898,904
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  257,124,000          259,443,258
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  265,614,000          269,215,725
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,243,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,256,000
                年）
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,330,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,242,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,198,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          507,725,000
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                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          199,820,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           16,041,769,000          17,090,056,082
     社債券          １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  200,000,000          200,004,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          204,134,000
                エス・エー円貨社債
                ２７回　首都高速道路社債                  300,000,000          300,066,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          97,366,000
                ３３回　西日本高速道路債券
                                  300,000,000          302,835,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,694,000
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,900,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          301,272,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,618,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,228,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  200,000,000          201,194,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          199,700,000
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,350,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,450,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,476,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,820,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,315,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  200,000,000          206,284,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,152,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,305,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          302,268,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  200,000,000          202,164,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          202,966,000
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          200,958,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  200,000,000          203,040,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          107,275,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,882,000
                ８０回　東京急行電鉄社債
                                  100,000,000          107,559,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          100,682,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,722,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          324,405,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          217,682,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          235,448,000
                債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          108,044,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,616,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          314,265,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,718,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,068,000
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                １１回　東海旅客鉄道社債
                                  300,000,000          305,460,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          210,358,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,174,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          133,866,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          98,586,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          201,594,000
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,494,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          304,317,000
                ３７７回　中国電力社債
                                  400,000,000          409,796,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,049,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,653,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          411,560,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          200,254,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          204,040,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          205,922,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          411,124,000
                ３２１回　北海道電力社債
                                  161,000,000          165,569,180
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          304,668,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          204,414,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          215,766,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          307,152,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          306,141,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          202,758,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          102,335,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債
                                  100,000,000          101,662,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          202,804,000
                社債
     社債券　合計                           12,281,000,000          12,590,441,180
     合計                                     344,167,675,562
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                193/278







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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,053,432,569
        コール・ローン                                              386,726,053
        国債証券                                           137,325,916,911
        未収利息                                              852,027,401
                                                      53,580,963
        前払費用
        流動資産合計                                           139,671,683,897
       資産合計                                             139,671,683,897
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              163,626,775
                                                      114,979,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              278,605,775
       負債合計
                                                      278,605,775
     純資産の部
       元本等
        元本                                            68,771,080,570
        剰余金
                                                    70,621,997,552
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           139,393,078,122
       純資産合計                                             139,393,078,122
     負債純資産合計                                              139,671,683,897
                                194/278












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           65,576,203,214円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,929,395,251円
        同期中一部解約元本額                                           9,734,517,895円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,633,897,075円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,449,860円
                                                     17,623,749円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,470,613円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             64,472,243円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             41,203,277円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,590,356円
        たわらノーロード　先進国債券                                           10,565,017,705円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            189,088,059円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,102,482,870円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             31,161,900円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            148,200,972円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             29,682,179円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,929,414円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            240,682,731円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            242,367,103円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             53,174,741円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              307,579円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,771,532円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,248,820円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,609,535円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,342,624円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,045,123,656円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            333,619,630円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            656,568,370円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,895,306,500円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,098,547,603円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            377,234,610円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            778,211,021円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            665,380,958円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,546,557円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            454,142,483円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             38,867,719円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            102,480,032円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            176,711,918円
        クルーズコントロール                                           1,021,185,786円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            112,880,979円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            241,582,997円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,972,125円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             9,870,374円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            134,527,366円
                                                    164,785,477円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             10,468,678円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,203,086,501円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             13,799,314円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             16,620,216円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            102,319,415円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             8,702,646円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             13,471,895円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                           1,110,793,511円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,613,709,643円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           4,212,122,780円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,323,588,834円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,413,148,738円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             61,562,248円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             22,156,737円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            477,339,226円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            268,615,601円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,679,204円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,326,603円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,821,162円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,031,482円
                                                     32,679,120円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,889,643円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,282,064,000円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,731,633,967円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,041,128,809円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            383,146,026円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            187,838,258円
        定）
                                196/278


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        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,119,329,839円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            519,095,927円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,648,026円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            447,328,936円
                                                    458,783,386円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            607,705,313円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,133,814円
        計                                           68,771,080,570円
     ２.   受益権の総数                                           68,771,080,570口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

     ２.
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △2,083,571,370
     合計                                              △2,083,571,370
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0269円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,269円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,983,984.350
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,986,562.480
                     US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000           1,000,556.300
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,998,125.000
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,597,812.490
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,997,265.620
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      4,000,000.000           4,003,125.000
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,996,796.860
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,342,085.910
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,994,687.500
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,807,745.310
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,004,062.400
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,412,553.480
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,804,265.600
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,958,750.000
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            985,000.000
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            983,945.310
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,948,437.500
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,962,812.500
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      2,000,000.000           1,966,718.740
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           5,011,914.050
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                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,986,562.500
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,912,421.860
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,619,648.420
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,553,274.600
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,953,828.110
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,013,437.400
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           799,250.000
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,937,421.880
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,450,371.090
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,641,496.080
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      2,000,000.000           1,923,906.240
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,876,718.750
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,760,062.500
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      6,220,000.000           5,739,893.750
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      6,210,000.000           5,707,863.250
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,930,625.000
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      4,430,000.000           4,269,239.460
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,290,418.750
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,568,494.130
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      6,400,000.000           6,001,499.960
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      4,360,000.000           4,172,485.900
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,023,320.310
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,108,335.910
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           3,002,186.710
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,753,500.000
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,100,000.000           3,411,007.780
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,913,410.140
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           2,919,459.370
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,509,768.750
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,387,368.730
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,088,281.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,547,851.540
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,540,000.000           3,619,940.620
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,128,746.090
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,541,953.120
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,810,000.000           3,313,211.690
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,563,241.000
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           3,968,759.370
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,024,960.930
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,051,718.740
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,232,073.030
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,192,114.820
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           764,384.760
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,281,468.750
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,073,828.120
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,353,404.660
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,086,953.110
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,216,376.140
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,986,433.570
                                199/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,059,444.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,380,000.000           3,432,680.430
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,973,847.640
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,000,000.000           4,139,218.720
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,438,583.970
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,750,621.050
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,743,437.490
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,058,130.460
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,120,257.010
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,491,968.750
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,704,024.210
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           845,238.270
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,399,305.460
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,854,464.440
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,370,996.060
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,986,832.790
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,674,687.480
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,816,804.670
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      2,120,000.000           2,013,254.660
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      3,290,000.000           2,977,450.000
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
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                     US  T N/B  1.875   07/31/26
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                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,273,440.600
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,514,926.940
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
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                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,052,723.790
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,013,903.500
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,485,336.700
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,794,584.350
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,785,383.150
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,367,843.750
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,296,431.220
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,529,704.670
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,184,611.320
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,635,552.530
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,101,908.570
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,097,031.240
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,702,203.110
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           369,031.250
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,804,878.880
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,311,610.930
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,490,523.420
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,880,611.700
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,550,000.000           1,534,863.260
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      4,400,000.000           4,341,390.580
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,988,987.500
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,557,760.130
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,495,962.100
                                200/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,196,171.860
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,897,568.740
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,344,246.080
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,017,347.240
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,176,790.610
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           2,809,602.320
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,127,806.630
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,164,743.720
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,047,645.690
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,762,267.550
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,155,192.170
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,519,409.340
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,880,420.220
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,556,648.430
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
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                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,490,656.590
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,881,070.300
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,324,603.490
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,915,265.620
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,252,325.770
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,491,448.430
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,686,373.390
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,812,633.180
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,801,618.750
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,617,320.690
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,443,718.750
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           860,513.660
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,455,598.030
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       630,000.000           688,373.430
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,047,657.790
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,297,996.080
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,788,304.670
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,870,821.830
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,331,896.860
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,331,095.280
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,917,819.090
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,000,000.000           2,225,859.360
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,455,730.440
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,765,705.070
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,037,135.920
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,084,800.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,100,262.500
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           893,615.620
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,932,156.250
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,440,000.000           1,602,112.480
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,867,229.670
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,899,667.950
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,515,150.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,114,673.430
                                201/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       300,000.000           340,488.270
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,470,297.640
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,097,339.400
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,554,855.450
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,118,074.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,031,160.530
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           738,613.270
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           788,746.870
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,667,531.240
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,107,316.380
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,026,787.100
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,204,762.500
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           880,471.870
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,446,863.650
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,253,512.500
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,095,187.500
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,038,455.060
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,083,846.870
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           897,983.580
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,730,015.620
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,421,927.320
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,079,831.250
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           685,272.650
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           737,945.310
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,633,125.000
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,423,906.240
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,233,903.120
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000           978,257.020
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           734,737.500
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,085,632.800
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,049,121.080
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,714,781.240
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           711,289.060
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           632,214.840
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,090,921.870
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           944,562.500
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           841,800.770
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,047,900.000
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,183,605.460
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           998,437.500
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,137,304.680
             アメリカ・ドル　小計                         534,360,000.000           555,486,524.030
                                     (58,239,896,400)           (60,542,476,251)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,200,000.000           1,188,600.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,502,430.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000           1,000,170.000
                     01/31/24
                                202/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            971,460.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       750,000.000           702,352.500
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,000,000.000            997,400.000
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,220,000.000           1,171,139.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           362,468.700
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,271,573.240
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,200,000.000           1,117,296.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           713,868.800
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,584,991.200
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       250,000.000           225,430.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           922,194.000
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,149,840.160
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           733,418.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,020,000.000           1,012,217.400
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           953,305.200
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000           945,547.500
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000          1,000,665.120
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           565,111.560
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           596,605.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       810,000.000           890,848.350
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,110,000.000           1,267,045.020
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,565,040.060
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,559,249.280
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           850,923.220
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,240,858.500
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,413,728.400
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           521,826.040
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,811,572.800
                     01/22/44
                                203/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,852,163.070
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,764,192.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,529,229.600
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,611,666.300
                     UK  TREASURY     4.25
                                       940,000.000          1,342,564.960
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,363,639.380
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,381,389.200
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           969,633.910
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,462,188.000
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,733,855.140
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,445,739.500
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,869,741.600
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       760,000.000          1,086,674.890
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,180,000.000           1,896,909.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,187,602.360
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,380,535.200
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,669,210.170
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,062,340.610
             イギリス・ポンド　小計                         47,850,000.000           58,418,449.940
                                     (7,360,765,500)           (8,986,510,154)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           302,347.200
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,324,348.650
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,017,228.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            938,441.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,138,852.660
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,798,152.290
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,856,113.000
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,260,000.000           1,588,614.300
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,143,146.400
                     03/31/23
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                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,353,606.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         16,570,000.000           18,460,850.000
                                      (553,762,772)           (616,954,223)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,438,006.610
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,428,500.250
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,980,000.000           1,949,877.270
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,491,105.760
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,740,000.000           1,646,457.600
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       990,000.000           940,630.430
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,616,763.460
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,000,000.000            814,400.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       980,000.000          1,053,794.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,223,815.400
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,135,033.600
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           778,293.810
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           578,371.560
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,806,773.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,286,588.480
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,060,694.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           938,775.760
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,200,000.000           1,331,911.800
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,840,000.000           2,109,441.870
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           706,640.970
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           924,499.870
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,360,902.780
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       980,000.000          1,268,076.090
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      3,000,000.000           3,315,628.500
             オーストラリア・ドル　小計                         34,050,000.000           36,204,983.370
                                     (2,903,784,000)           (3,087,560,982)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           500,051.000
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,100,000.000           1,067,374.000
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            999,168.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,350,000.000           2,324,737.500
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,100,000.000           1,001,080.300
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           697,934.300
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,515,553.500
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           716,353.400
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,779,519.600
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,240,058.820
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           823,916.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,244,719.600
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           759,496.320
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           955,077.760
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,730,000.000           1,685,743.140
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           557,089.890
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,063,043.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           654,422.640
                                205/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,698,358.400
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,300,885.440
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000           969,029.750
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           409,576.300
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       820,000.000          1,050,228.940
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           724,138.920
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           562,417.830
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,338,678.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,035,658.080
             カナダ・ドル　小計                         29,950,000.000           31,674,310.430
                                     (2,695,200,500)           (2,850,371,196)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           204,623.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       320,000.000           320,177.600
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           328,073.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           504,069.600
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           362,678.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           192,924.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           141,635.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           487,200.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           434,530.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           733,740.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           522,875.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           413,523.100
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           592,570.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       700,000.000           724,850.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           566,640.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           827,820.000
             シンガポール・ドル　小計                          6,760,000.000           7,357,928.300
                                      (555,334,000)           (604,453,810)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,140,059.700
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,603,347.900
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,294,644.400
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,482,496.250
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,569,242.720
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      1,300,000.000           1,550,445.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,836,803.020
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,774,494.300
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,121,710.000
             スウェーデン・クローナ　小計                         34,910,000.000           38,373,243.290
                                      (455,575,500)           (500,770,825)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,699,528.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,150,000.000           1,981,225.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,495,269.900
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,807,691.900
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,500,000.000           3,683,137.500
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,854,567.430
                                206/278


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                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,522,291.200
             デンマーク・クローネ　小計                         32,110,000.000           39,043,710.930
                                      (570,915,800)           (694,197,180)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,800,000.000           1,769,220.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,730,690.050
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,868,448.270
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,037,470.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,933,323.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,700,000.000           1,758,922.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,179,606.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,856,025.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,612,114.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         25,870,000.000           26,745,818.820
                                      (340,449,200)           (351,974,976)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,100,000.000           1,055,670.000
             ロチ
                     POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,212.170
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      3,050,000.000           2,930,819.670
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                       600,000.000           636,290.280
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,966,299.660
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,435,889.030
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,243,696.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,550,000.000           2,749,085.120
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,010,000.000           3,298,809.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           229,824.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,627,727.060
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      4,440,000.000           4,857,759.600
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,909,152.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                       820,000.000           884,276.520
             ポーランド・ズロチ　小計                         28,020,000.000           30,024,510.610
                                      (811,431,180)           (869,479,803)
             マレーシア・リ
                     MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,055,113.300
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,251,361.930
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,100,207.800
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,500,000.000           1,498,866.310
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,217,351.960
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           846,143.520
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,564,601.830
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,313,258.810
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,972,804.860
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,293,490.320
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,818,136.880
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,181,742.200
             マレーシア・リンギット　小計                         22,830,000.000           24,113,079.720
                                      (605,152,527)           (639,162,993)
             メキシコ・ペソ
                     MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           20,661,352.000
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                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,163,847.540
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           25,876,035.360
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,765,982.660
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           19,310,535.060
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      11,000,000.000           11,812,391.800
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           13,775,182.930
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,424,253.900
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           21,529,888.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      9,454,000.000           9,735,634.660
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,985,600.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           19,273,119.120
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      8,125,000.000           8,923,211.370
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計
                                     183,942,000.000           198,237,034.400
                                     (1,004,783,175)           (1,082,869,800)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           693,895.050
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       110,000.000           109,635.900
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,547.400
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       200,000.000           181,580.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           863,182.840
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           547,836.120
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       620,000.000           664,238.860
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       440,000.000           448,876.120
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           724,472.000
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       170,000.000           151,500.600
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           659,002.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           815,500.000
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           474,265.250
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           689,652.480
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       490,000.000           594,659.100
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           191,505.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           582,517.440
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       870,000.000           921,358.710
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           566,246.100
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           616,188.910
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           743,302.220
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           786,361.740
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           432,084.660
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,419,995.000
                                208/278

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                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           745,546.420
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           947,266.100
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           509,268.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       570,000.000           561,760.080
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           808,000.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           673,629.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           304,858.880
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           550,030.600
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       240,000.000           195,249.270
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,203,309.900
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           898,002.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       930,000.000           997,425.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,170,000.000           1,266,536.700
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       520,000.000           558,610.520
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       930,000.000          1,017,159.600
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           796,833.710
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       230,000.000           263,414.830
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       670,000.000           783,091.310
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           586,361.830
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           670,774.500
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           573,678.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           881,497.760
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           482,451.820
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,156,078.350
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           794,318.770
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,070,599.520
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           752,088.020
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,060,000.000           1,768,902.560
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,271,556.650
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           535,716.360
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,777,885.570
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,739,391.400
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                       500,000.000           514,810.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,282,543.750
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,300,000.000           1,337,063.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       300,000.000           308,874.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,571,670.100
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,044,269.620
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,413,678.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,302,592.000
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,156,739.190
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,735,579.300
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,100,000.000           1,123,089.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,600,000.000           1,594,016.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                       700,000.000           691,012.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,048,580.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           514,635.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,220,000.000           1,100,211.110
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,500,000.000           1,547,385.000
                                209/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,051,590.800
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,190,000.000           1,250,124.750
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,512,648.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,943,625.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,908,138.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,525,638.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      1,800,000.000           1,916,028.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,732,189.200
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,656,144.210
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,415,385.720
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,896,501.900
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,820,000.000           2,263,908.920
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,475,806.000
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,724,327.050
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,410,000.000           1,504,914.150
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,698,034.800
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      2,750,000.000           2,939,473.620
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,583,260.140
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,112,310.460
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,674,425.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,860,000.000           2,879,592.840
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,810,237.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,330,000.000           2,159,814.930
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           1,999,799.400
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           828,312.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,336,510.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,224,205.600
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,945,597.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,642,594.800
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           997,374.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,124,576.100
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,023,152.600
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           183,718.980
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           170,506.600
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           203,747.460
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       210,000.000           180,281.010
                                210/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           163,011.810
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           451,195.130
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           253,113.840
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           600,159.840
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           268,322.500
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           414,286.080
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           233,629.760
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           323,796.020
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           336,730.520
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           489,777.600
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           412,509.200
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           302,019.620
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           503,354.950
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           463,506.900
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           512,526.460
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,215,718.270
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,112,749.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                       500,000.000           508,242.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,300,000.000           2,346,496.800
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,456,313.650
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,700,000.000           2,681,864.100
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,550,000.000           2,636,679.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      1,920,000.000           1,999,507.770
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,166,244.650
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,120,000.000           2,220,295.080
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       700,000.000           680,508.080
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       300,000.000           229,223.700
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       940,000.000           891,340.900
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           2,936,037.500
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,830,000.000           1,728,292.260
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,499,588.000
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,732,987.250
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,767,120.170
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,470,000.000           2,519,560.550
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      1,590,000.000           1,600,708.650
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,350,000.000           2,538,108.100
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,369,208.420
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,612,380.680
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,442,507.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,523,962.690
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,870,000.000           2,154,090.400
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,283,805.070
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,023,704.400
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,399,741.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,901,437.680
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,157,788.620
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,152,725.300
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,116,587.620
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,940,000.000           3,606,718.500
                                211/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,280,000.000           3,929,276.000
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,475,865.600
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,375,963.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           1,991,952.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,140,920.120
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,404,574.640
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,060,458.310
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,310,000.000           3,994,318.020
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,643,600.300
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,685,878.070
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,432,216.900
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,328,082.200
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       360,000.000           352,967.970
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       280,000.000           288,118.600
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           454,448.700
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           239,177.760
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       230,000.000           223,580.640
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       600,000.000           645,501.000
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           684,958.720
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           415,099.080
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           380,614.020
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           235,691.610
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           459,437.600
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           461,625.060
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           221,932.040
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           711,284.000
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           764,801.730
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       560,000.000           623,599.200
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           617,914.200
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           982,509.600
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,005,000.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,012,300.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,094,657.760
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      2,100,000.000           2,134,125.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           509,350.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                       610,000.000           590,759.600
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,001,364.000
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,442,280.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,000,000.000           1,001,460.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000           995,288.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           941,068.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       600,000.000           561,840.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,094,824.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,185,444.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,200,000.000           1,239,960.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,422,137.110
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,585,555.870
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,036,626.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,415,894.920
                                212/278

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           921,929.130
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,094,860.000
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       200,000.000           190,500.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,790,090.250
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,177,110.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,840,000.000           1,965,856.360
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,588,944.280
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           663,960.500
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,270,080.000
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           616,620.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           858,519.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           966,330.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,529,545.010
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,052,886.500
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,540,000.000           1,696,149.070
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,580,000.000           1,732,433.660
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       500,000.000           478,000.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,021,568.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,146,888.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,340,000.000           1,542,220.740
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,086,885.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           989,884.180
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,384,572.500
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,275,470.820
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,202,580.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           684,341.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,200,000.000           1,395,467.880
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,143,416.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,576,560.720
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,230,000.000           1,536,124.860
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,278,336.900
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       610,000.000           770,674.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,364,482.560
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,900,290.390
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,138,169.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       840,000.000          1,202,918.640
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,265,900.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       490,000.000           554,138.060
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,969,040.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,533,191.100
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,113,180.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,804,866.620
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,529,772.450
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,131,242.020
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,352,854.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,069,214.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,802,625.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,404,850.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,238,127.370
                                213/278

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                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,128,326.170
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,940,864.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,443,748.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,481,835.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,489,968.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,461,677.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       900,000.000           922,658.400
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       140,000.000           134,183.700
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       510,000.000           445,948.270
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           963,505.200
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,470,623.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           821,601.580
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       590,000.000           616,119.300
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000           989,444.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,020,000.000           1,093,846.980
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       930,000.000          1,002,361.440
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      2,330,000.000           2,373,776.040
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           890,483.920
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,013,996.200
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,009,268.520
                     NETHERLANDS      2.75
                                       990,000.000          1,577,153.720
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       390,000.000           419,601.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,160,000.000           1,976,040.280
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,518,480.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,188,980.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,418,130.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       500,000.000           505,291.200
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           999,949.500
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                       600,000.000           578,604.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           960,651.800
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,420,000.000           1,447,536.640
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,584,553.900
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,360,042.380
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,166,573.800
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,212,241.140
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,261,200.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           587,521.200
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000           1,045,242.900
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       970,000.000           978,909.450
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,908,945.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,550,000.000           1,674,426.250
                                214/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,354,588.400
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,650,732.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,284,625.480
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,360,000.000           1,487,706.720
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           261,836.400
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,240,000.000           2,451,904.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,562,827.400
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,290,000.000           1,467,354.360
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,407,373.360
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,671,152.500
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,531,794.480
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,481,180.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,119,591.000
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,709,956.860
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       870,000.000          1,166,276.580
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,404,879.180
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,431,984.690
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,110,000.000           1,650,198.150
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       480,000.000           538,797.360
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,659,610.190
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,089,311.160
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,293,748.070
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,943,955.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,621,202.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,634,428.060
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,610,135.740
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,520,000.000           2,382,899.440
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,370,000.000           1,807,615.120
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,288,150.150
             ユーロ　小計                         366,920,000.000           427,473,214.180
                                     (48,495,816,400)           (56,499,134,718)
     国債証券　合計                                124,592,866,954           137,325,916,911
                                    (124,592,866,954)           (137,325,916,911)
     合計                                           137,325,916,911
                                               (137,325,916,911)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          209銘柄       43.43                44.09
     イギリス・ポンド                   国債証券          49銘柄       6.45                6.54
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.44                0.45
     オーストラリア・ドル                   国債証券          24銘柄       2.22                2.25
     カナダ・ドル                   国債証券          27銘柄       2.04                2.08
     シンガポール・ドル                   国債証券          16銘柄       0.43                0.44
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     スウェーデン・クローナ                   国債証券           9銘柄
                                          0.36                0.36
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.51
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.26
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.62                0.63
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.78                0.79
     ユーロ                   国債証券          326銘柄       40.53                41.14
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,392,879,998
        投資証券                                            76,518,921,950
        派生商品評価勘定                                              135,683,640
        未収配当金                                              673,664,962
                                                      92,124,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            79,813,274,550
       資産合計                                             79,813,274,550
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              123,408,970
        未払金                                              30,235,182
                                                     1,213,193,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,366,837,152
       負債合計                                              1,366,837,152
     純資産の部
       元本等
        元本                                            32,426,571,903
        剰余金
                                                    46,019,865,495
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            78,446,437,398
       純資産合計                                             78,446,437,398
     負債純資産合計                                               79,813,274,550
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           24,485,467,090円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,937,715,759円
        同期中一部解約元本額                                           17,996,610,946円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              269,889円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              729,533円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                              870,227円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,693,926円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,751,456円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,239,047円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,436,846,681円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            910,710,362円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            923,423,470円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             17,514,964円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            312,371,259円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            325,174,301円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            110,050,285円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            290,122,277円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            179,548,022円
                                                    233,744,930円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,318,520円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,200,008円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,922,673円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,726,697円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,233,129円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            387,435,662円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            277,479,584円
        投資のソムリエ                                           8,637,189,830円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            470,575,485円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            341,852,103円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,683,702,079円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,839,421円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,647,894円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,313,089円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             21,269,784円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,060,995,887円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            104,388,907円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,626,965円
                                                     2,810,264円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,899,970円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             41,461,271円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             82,539,527円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            745,865,657円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             6,368,638円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            158,500,539円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             7,749,693円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             91,725,469円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             4,021,095円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            212,081,935円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             83,568,801円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             46,469,693円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             6,178,777円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             25,002,179円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,620,652,271円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            197,812,399円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            616,049,902円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             10,384,997円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,279,881,203円
        機関投資家限定）
        計                                           32,426,571,903円
     ２.   受益権の総数                                           32,426,571,903口

    （金融商品に関する注記）

                                219/278

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    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券
                                                    9,510,440,750
     合計                                               9,510,440,750
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月9日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,626,947,030              －    1,762,724,500         135,777,470
     合計                      1,626,947,030              －    1,762,724,500         135,777,470
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4192円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,192円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     2,191       384,082,300
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人
                                     21,395      3,876,774,000
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     6,184       986,348,000
                Ｏｎｅリート投資法人                     1,067       326,502,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,800       263,340,000
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     5,680       543,008,000
                いちごホテルリート投資法人                     1,197       105,216,300
                アクティビア・プロパティーズ
                                     3,431      1,732,655,000
                投資法人
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     6,504      2,308,920,000
                人
                イオンリート投資法人                     6,945      1,057,029,000
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     43,511       946,364,250
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     28,629      1,229,615,550
                エスコンジャパンリート投資法
                                     1,119       146,700,900
                人
                オリックス不動産投資法人                     13,642      2,646,548,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     4,755       594,375,000
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     2,118      1,709,226,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     4,667      1,044,941,300
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     2,723       757,538,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     3,078      1,086,534,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     1,318       155,392,200
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     1,675       202,172,500
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     1,049       121,159,500
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     22,058      1,431,564,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     6,353       973,914,900
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     6,847      4,676,501,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     7,035       397,477,500
                スターツプロシード投資法人                     1,066       240,596,200
                タカラレーベン不動産投資法人                     2,057       241,286,100
                トーセイ・リート投資法人                     1,515       203,767,500
                ヒューリックリート投資法人                     5,676       995,570,400
                フロンティア不動産投資法人                     2,272      1,108,736,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,460       204,984,000
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       641      84,419,700
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     14,643      2,397,059,100
                人
                ラサールロジポート投資法人                     8,282      1,438,583,400
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     2,656       368,387,200
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     3,093       481,580,100
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     2,390      1,324,060,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,722       781,788,000
                産業ファンド投資法人                     9,678      1,944,310,200
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     1,483       198,722,000
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     4,893       769,668,900
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                森ヒルズリート投資法人
                                     8,043      1,286,075,700
                星野リゾート・リート投資法人                     1,042       663,754,000
                積水ハウス・リート投資法人                     20,139      1,826,607,300
                大江戸温泉リート投資法人                     1,105       92,046,500
                大和ハウスリート投資法人                     9,769      2,955,122,500
                大和証券オフィス投資法人                     1,459      1,148,233,000
                大和証券リビング投資法人                     8,941      1,011,227,100
                投資法人みらい                     7,395       363,464,250
                東急リアル・エステート投資法
                                     4,591       858,976,100
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     2,360      1,524,560,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     7,706      5,417,318,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     4,263      1,835,221,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     10,825      3,783,337,500
                日本リート投資法人                     2,224       964,104,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     4,474      1,429,443,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     34,104      3,724,156,800
                福岡リート投資法人                     3,541       631,360,300
                平和不動産リート投資法人                     4,201       692,744,900
                野村不動産マスターファンド投
                                     22,141      3,823,750,700
                資法人
     投資証券　合計                               428,821      76,518,921,950
     合計                                     76,518,921,950
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                223/278








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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              112,105,529
        コール・ローン                                             1,509,218,699
        投資信託受益証券                                             7,671,697,372
        投資証券                                            62,598,123,190
        派生商品評価勘定                                                23,552
        未収入金                                              41,950,125
                                                      95,434,768
        未収配当金
        流動資産合計                                            72,028,553,235
       資産合計                                             72,028,553,235
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 3,884
        未払金                                              316,506,124
                                                     1,472,766,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,789,276,008
       負債合計                                              1,789,276,008
     純資産の部
       元本等
        元本                                            48,371,251,129
        剰余金
                                                    21,868,026,098
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            70,239,277,227
       純資産合計                                             70,239,277,227
     負債純資産合計                                               72,028,553,235
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           37,037,959,546円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           55,570,454,432円
        同期中一部解約元本額                                           44,237,162,849円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             78,355,323円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             40,494,256円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,315,746円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,703,647円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,966,733円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             43,118,229円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,335,766円
                                                     19,861,958円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           8,527,437,404円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,422,160,630円
                                                    334,748,207円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,568,695,417円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,704,625円
                                225/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            263,216,203円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            506,782,760円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             48,439,032円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             99,804,312円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            210,377,136円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,185,305円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,251,990円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,835,461円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            490,255,946円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,707,227円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,826,726円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            227,868,421円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            473,697,908円
        投資のソムリエ                                           12,528,618,644円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            677,072,661円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            428,026,925円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,606,724,836円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            681,168,431円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,227,066,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,003,112円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,103,014円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,143,576円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,108,958円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,596,928,955円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            175,061,381円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             8,580,386円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,320,516円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,399,209円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            503,548,696円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            150,042,486円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            181,662,674円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            182,354,426円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            222,747,122円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             87,622,646円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            112,913,068円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             14,584,701円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            178,235,653円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            758,859,724円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            279,629,571円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            297,275,502円
                                226/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            131,922,693円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            312,760,291円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,979,717,609円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            852,733,298円
                                                    555,008,469円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           48,371,251,129円
     ２.   受益権の総数                                           48,371,251,129口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月12日
              項目
                                      至　2021年5月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                227/278



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                445,844,297
     投資証券                                               7,945,437,798
     合計                                               8,391,282,095
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2021年5月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    351,620,457             －    351,640,125           19,668
          アメリカ・ドル                  261,553,680             －    261,573,600           19,920
          イギリス・ポンド                  15,382,600             －    15,382,900            300
          オーストラリア・ドル                  26,438,970             －    26,436,800          △2,170
          カナダ・ドル                   7,199,392            －     7,199,176          △216
          シンガポール・ドル                  15,604,700             －    15,607,759           3,059
          ニュージーランド・ドル                   2,372,280            －     2,372,082          △198
          ユーロ                  17,182,035             －    17,182,308            273
          韓国・ウォン                    975,600           －      975,000         △600
          香港・ドル                   4,911,200            －     4,910,500          △700
     合計                       351,620,457             －    351,640,125           19,668
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4521円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,521円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       276,800.000           204,832.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       586,700.000           440,025.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       232,000.000           198,360.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,168,200.000            843,217.000
                                                  (91,902,221)
             オーストラリ
                     ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       162,857.000           498,342.420
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        84,914.000          267,479.100
                     ARENA   REIT
                                       164,238.000           560,051.580
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       154,524.000           446,574.360
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       220,799.000           933,979.770
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       204,153.000           549,171.570
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       193,663.000           681,693.760
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       188,552.000           418,585.440
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       207,368.000          2,996,467.600
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       230,013.000          1,108,662.660
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       223,509.000           815,807.850
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       135,493.000           443,062.110
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       860,691.000           787,532.260
                     DEXUS                  480,702.000          4,927,195.500
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       251,524.000           275,418.780
                     GOODMAN    GROUP
                                       749,568.000         14,639,063.040
                     GPT  GROUP
                                       865,906.000          3,983,167.600
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       141,623.000           535,334.940
                     AUSTRALIA
                                229/278

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                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        89,100.000          437,481.000
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       121,900.000           155,422.500
                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          233,729.400
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       122,727.000           672,543.960
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       292,701.000           430,270.470
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,743,611.000           4,899,546.910
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       423,304.000           863,540.160
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       148,517.000           363,866.650
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,309,986.000           6,283,161.920
                     SHOPPING     CENTRES
                                       483,828.000          1,185,378.600
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,056,429.000           4,922,959.140
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,710,121.000           2,642,136.940
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       357,000.000           913,920.000
             オーストラリア・ドル　小計                         14,453,286.000           58,871,547.990
                                                (5,020,565,614)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       210,895.000           301,579.850
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       457,580.000           356,912.400
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,402,560.000           4,221,705.600
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       781,216.000           828,088.960
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       404,580.000           546,183.000
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,005,809.000           4,232,256.990
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       311,300.000           389,125.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           93,639.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,148,130.000            459,252.000
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       466,600.000           284,626.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       608,800.000           161,332.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       601,700.000          1,438,063.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       391,800.000           209,613.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,191,164.000           1,762,922.720
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       214,500.000           139,425.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       569,100.000          1,479,660.000
                     KEPPEL    REIT
                                       879,900.000          1,047,081.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       355,900.000           274,043.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      2,920,200.000            192,733.200
                     RETAIL    TRUST
                                230/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       984,000.000          2,056,560.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       733,620.000          2,024,791.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,274,520.000           2,523,549.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       926,500.000           982,090.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                      1,148,155.000            459,262.000
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       161,900.000           691,313.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           129,978.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       260,800.000           242,544.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       475,900.000           414,033.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       559,800.000           307,890.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       959,390.000          1,439,085.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         22,846,919.000           29,689,337.520
                                                (2,438,979,077)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       158,840.000           379,627.600
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           158,840.000           379,627.600
                                                  (50,175,380)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       622,000.000          4,994,660.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           622,000.000          4,994,660.000
                                                  (70,075,080)
     投資信託受益証券　合計                                   39,249,245         7,671,697,372
                                                (7,671,697,372)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        39,173.000          852,012.750
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        28,201.000         1,982,530.300
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        30,306.000          552,478.380
                     ALEXANDER'S      INC.
                                        1,082.000          296,587.020
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        56,979.000         10,207,218.060
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        21,162.000          738,765.420
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        61,501.000         2,855,491.430
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        45,386.000          437,974.900
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       120,674.000          4,461,317.780
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       113,353.000          4,374,292.270
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        66,487.000         2,956,676.890
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        64,197.000          444,243.240
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        92,846.000         1,434,470.700
                     INC
                                231/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ARMADA    HOFFLER
                                        28,757.000          385,056.230
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        62,205.000         12,253,762.950
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000          104,301.400
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        63,274.000         6,846,879.540
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        77,158.000         1,048,577.220
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       132,585.000          2,984,488.350
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        18,100.000          368,335.000
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        15,748.000          283,778.960
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          67,596.480
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        43,791.000         5,398,116.570
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        43,145.000          997,512.400
                     CENTERSPACE                   6,223.000          440,961.780
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        23,276.000          296,536.240
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          48,432.330
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        22,599.000          245,877.120
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          43,129.280
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       219,994.000          1,451,960.400
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        52,028.000          933,382.320
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,658.000          521,495.940
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        20,970.000          209,909.700
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        19,274.000         2,280,692.420
                     CORPORATE     OFFICE
                                        50,188.000         1,392,215.120
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        66,929.000         2,410,782.580
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        3,446.000          176,710.880
                     CUBESMART                  88,723.000         3,784,035.950
                     CYRUSONE     INC
                                        53,506.000         3,778,058.660
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        95,095.000          928,127.200
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       125,908.000         19,015,885.240
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        99,533.000          395,146.010
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        73,914.000         2,430,292.320
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       166,762.000          7,691,063.440
                     EAST   GROUP
                                        17,759.000         2,753,888.130
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        34,652.000          730,117.640
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        58,923.000          695,291.400
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        33,273.000         1,598,767.650
                     EQUINIX    INC
                                        39,979.000         28,784,880.000
                                232/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        53,647.000         1,461,880.750
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        76,099.000         5,342,149.800
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       153,643.000         11,461,767.800
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        50,911.000         1,290,084.740
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        28,931.000         8,429,336.160
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        59,088.000         8,735,569.920
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        14,198.000          200,475.760
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        31,042.000         3,608,011.660
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        57,697.000         2,862,925.140
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        34,424.000          948,725.440
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        52,759.000          275,929.570
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        98,261.000         4,529,832.100
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        59,561.000          356,770.390
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        17,398.000          546,993.120
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        18,631.000          394,790.890
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        11,331.000          256,873.770
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        22,182.000          313,209.840
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        38,191.000          729,448.100
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        62,084.000         1,964,337.760
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        97,466.000         2,767,059.740
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       239,811.000          8,036,066.610
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          181,302.380
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        45,477.000         2,008,719.090
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       316,567.000          5,416,461.370
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        67,081.000         1,843,385.880
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        42,906.000          701,513.100
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        27,493.000          691,174.020
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        10,492.000         1,838,827.920
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       254,291.000          8,943,414.470
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       129,458.000          5,412,638.980
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        49,199.000         1,582,731.830
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        46,837.000         3,157,750.540
                     KIMCO   REALTY
                                       192,085.000          4,116,381.550
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        38,467.000          811,653.700
                                233/278


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       124,114.000          1,561,354.120
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        33,603.000         3,239,329.200
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        16,547.000          676,275.890
                     MACK   CALI
                                        36,207.000          615,156.930
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       258,946.000          5,567,339.000
                     MID  AMERICA
                                        50,926.000         8,116,585.880
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        44,816.000          856,881.920
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        20,197.000         1,422,676.680
                     NATIONAL     RETAIL
                                        77,878.000         3,680,514.280
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        28,772.000         1,316,031.280
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        10,996.000          232,015.600
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        43,397.000          291,193.870
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        10,678.000          537,957.640
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        20,286.000          557,662.140
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       102,565.000          3,736,442.950
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        8,525.000          215,767.750
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        70,229.000          744,427.400
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                       106,499.000          2,350,432.930
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        58,716.000         1,322,284.320
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        93,648.000         1,737,170.400
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        55,782.000         1,021,926.240
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,046.000          254,397.000
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        26,202.000          256,779.600
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       331,065.000         38,469,753.000
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,973.000         1,400,416.110
                     PUBLIC    STORAGE
                                        68,108.000         18,876,813.280
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        28,675.000         1,796,202.000
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       167,329.000         11,301,400.660
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        70,925.000         4,640,622.750
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        53,491.000          948,395.430
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        96,336.000         1,135,801.440
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        8,794.000          157,500.540
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        58,514.000         3,187,842.720
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        73,948.000         1,137,320.240
                                234/278


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RPT  REALTY
                                        38,643.000          493,857.540
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        24,434.000         1,872,377.420
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        93,728.000         1,666,483.840
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,982.000          413,774.940
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,739.000          294,696.470
                     SERITAGE     GROWTH
                                        18,527.000          295,690.920
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        74,681.000          841,654.870
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       147,133.000         18,649,107.750
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        75,014.000         1,078,701.320
                     SL  GREEN
                                        31,255.000         2,265,049.850
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        51,741.000         2,418,374.340
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        70,632.000         2,579,480.640
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                       106,566.000          3,641,360.220
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        44,097.000          423,772.170
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        49,691.000         8,247,712.180
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        96,581.000         1,182,151.440
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        42,529.000          725,544.740
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        30,506.000         1,946,282.800
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        50,631.000          718,453.890
                     UDR  INC
                                       132,493.000          6,182,123.380
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        18,767.000          414,750.700
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        6,162.000          403,549.380
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        49,830.000          948,264.900
                     URSTADT    BIDDLE
                                        15,612.000          291,163.800
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       167,954.000          9,225,713.220
                     VEREIT    INC
                                       102,833.000          4,783,791.160
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       239,452.000          7,490,058.560
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        69,880.000         3,250,118.800
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        9,926.000          20,745.340
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        38,339.000          897,515.990
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        53,679.000         1,766,039.100
                     WELLTOWER     INC
                                       186,994.000         13,895,524.140
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          163,863.000
                     WP  CAREY   INC
                                        78,314.000         5,875,899.420
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        51,516.000          970,561.440
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          9,725,670.000          476,285,178.740
                                               (51,910,321,628)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        90,746.000           88,840.330
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,170,085.000            864,692.810
                                235/278

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        73,795.000          944,576.000
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       384,546.000           308,790.430
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       417,100.000          2,272,360.800
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       383,378.000           714,233.210
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       258,157.000           301,527.370
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       169,210.000           171,240.520
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        50,434.000         1,774,268.120
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       296,016.000           258,125.950
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       204,750.000           339,066.000
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       113,505.000           837,099.370
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,785,355.000            683,790.960
                     HOME   REIT   PLC
                                       109,841.000           126,317.150
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       176,518.000           197,347.120
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            1,848.320
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       337,748.000          2,535,136.480
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       397,914.000           923,160.480
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       215,976.000           293,295.400
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       161,120.000           158,703.200
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       223,580.000           198,091.880
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       592,356.000           899,788.760
                     PROPERTIES      PLC
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       211,479.000           184,409.680
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        93,007.000          875,195.870
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           117,882.070
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       534,370.000          5,442,558.450
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       135,523.000           884,965.190
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           125,713.700
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       372,756.000           424,941.840
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       178,993.000           190,090.560
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       762,069.000          1,479,937.990
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,151.000           236,933.620
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       177,139.000          2,086,697.420
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        58,651.000          530,205.040
             イギリス・ポンド　小計                         11,106,055.000           27,471,832.090
                                                (4,225,991,930)
                                236/278

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        76,605.000         1,371,229.500
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           76,605.000         1,371,229.500
                                                  (45,825,941)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        27,640.000         1,187,414.400
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        32,548.000          351,843.880
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          87,324.160
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        9,313.000          348,958.110
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        37,360.000         2,113,081.600
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        71,967.000         1,033,446.120
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        36,537.000          372,312.030
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        22,389.000          383,523.570
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,063.000          351,962.730
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        42,459.000          600,370.260
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        12,553.000          275,036.230
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        48,353.000          858,265.750
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        13,567.000         1,104,625.140
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        63,249.000          981,624.480
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        31,603.000          503,435.790
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,803.000          402,954.110
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,736.000          191,842.560
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          141,447.840
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        42,500.000          566,950.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           82,650.110
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        68,475.000         1,450,985.250
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          132,679.650
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           52,236.660
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        30,697.000          902,798.770
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        35,908.000          575,964.320
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        25,378.000          185,766.960
                     REIT
                                237/278


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        19,855.000          409,608.650
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           781,526.000         15,649,109.130
                                                (1,408,263,331)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       418,233.000           635,714.160
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       478,575.000          1,100,722.500
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       702,814.000           885,545.640
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       467,995.000           783,891.620
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       159,321.000           469,996.950
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,226,938.000           3,875,870.870
                                                 (306,465,110)
             ユーロ         AEDIFICA                  14,710.000         1,553,376.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        78,473.000         1,148,059.990
                     ALTAREA                   1,482.000          251,347.200
                     BEFIMMO                  11,586.000          418,833.900
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        12,522.000          315,554.400
                     CARMILA    SA
                                        23,729.000          355,460.420
                     COFINIMMO     SA
                                        12,665.000         1,654,049.000
                     COVIVIO                  21,454.000         1,667,404.880
                     EUROCOMMERCIAL
                                        18,200.000          426,972.000
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        24,381.000         3,176,844.300
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        31,890.000          290,964.360
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       295,849.000           346,735.020
                     ICADE                  14,046.000         1,028,869.500
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        25,990.000          111,107.250
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       111,958.000          1,021,616.750
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        11,218.000          249,039.600
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       188,236.000           294,777.570
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  88,868.000         2,118,613.120
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        32,245.000          185,086.300
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  20,259.000          220,417.920
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       148,063.000          1,381,427.790
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,526.000          423,633.600
                     NSI  NV
                                        7,085.000          244,432.500
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,482.000          292,674.600
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        61,566.000         4,526,947.980
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,700.000          191,345.000
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        60,346.000         1,789,862.360
                     WERELDHAVE      NV
                                        17,687.000          269,373.010
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        7,890.000          375,564.000
                                238/278

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             ユーロ　小計
                                      1,359,106.000          26,330,390.320
                                                (3,480,087,689)
             韓国・ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        49,690,420.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        43,907.000        224,364,770.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        19,970.000        124,013,700.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        49,128.000        272,660,400.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1
                                        41,533.000        199,566,065.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,057.000        131,667,400.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           180,553.000        1,001,962,755.000
                                                  (97,691,369)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       877,070.000          3,990,668.500
                     LINK   REIT
                                       925,920.000         69,582,888.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       662,000.000          1,853,600.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       471,000.000          2,095,950.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       640,000.000          2,553,600.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,575,990.000          80,076,706.500
                                                (1,123,476,192)
     投資証券　合計                                   29,032,443         62,598,123,190
                                               (62,598,123,190)
     合計                                           70,269,820,562
                                               (70,269,820,562)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.13      －          74.00
                   投資証券           152銘柄            －   73.90
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    6.02            6.01
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.07            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          7.15      －           7.14
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    2.00            2.00
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          3.47      －           3.47
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.44            0.44
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           5.02
                   投資証券           29銘柄           －    4.95
     韓国・ウォン              投資証券            6銘柄           －    0.14            0.14
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄
                                         0.10      －           1.70
                   投資証券            5銘柄           －    1.60
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                239/278

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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                240/278


















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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                               421,460,955円
     Ⅱ　負債総額                                                 754,841円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               420,706,114円
     Ⅳ　発行済数量                                               338,635,453口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2424円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             356,607,350,708円
     Ⅱ　負債総額                                               246,172,862円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             356,361,177,846円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,156,439,520口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1493円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             548,777,257,323円
     Ⅱ　負債総額                                              16,186,469,023円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             532,590,788,300円
     Ⅳ　発行済数量                                             101,044,239,957口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.2709円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             357,221,170,553円
     Ⅱ　負債総額                                              5,812,856,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             351,408,314,553円
     Ⅳ　発行済数量                                             269,203,485,511口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3054円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             140,674,360,196円
     Ⅱ　負債総額                                              1,163,667,604円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             139,510,692,592円
     Ⅳ　発行済数量                                              68,130,853,761口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0477円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              86,814,578,131円
     Ⅱ　負債総額                                               135,088,561円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              86,679,489,570円
     Ⅳ　発行済数量                                              35,694,217,185口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4284円
                                241/278


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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              73,284,130,869円
     Ⅱ　負債総額                                               483,521,413円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              72,800,609,456円
     Ⅳ　発行済数量                                              49,335,489,411口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4756円
                                242/278


















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                244/278



















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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                245/278



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
                                246/278












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                253/278









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
                                260/278









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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2020年3月末日現在　　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                      (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                          12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
    　（注）資本金の額は2020年3月末日現在
    （3）投資顧問会社

       a.名称
        イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
       b.資本金の額
        2021年3月末日現在　　9,557.5万円
       c.事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年11月26日             臨時報告書
         2021年1月26日             臨時報告書
         2021年2月10日             有価証券報告書
         2021年2月10日             有価証券届出書
         2021年3月25日             臨時報告書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                275/278



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                276/278











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年６月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２０年１１月１２
    日から２０２１年５月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２１年５月１１日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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