動的パッケージファンド<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日) |
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提出者 | 動的パッケージファンド<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【計算期間】 第6期(自 2020年5月9日至 2021年5月10日)
【ファンド名】 動的パッケージファンド<DC年金>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、MHAM外国債券インデックスマザー
*
ファンド受益証券、MHAM TOPIXマザーファンド受益証券 、国内株式パッシブ・ファンド
*
(最適化法)・マザーファンド受益証券 およびMHAM外国株式インデックスマザーファンド受益
証券(以下、各々を「主要投資対象マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、国
内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して
運用を行います。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
<ファンドの特色>
国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
◆ 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変
動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
■ 資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機
動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
* ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大き
さのことをいいます。
◆ 各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価
額の変動を抑制することを目指します。
■ 各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での
価格変動リスクが高いと判断した場合には、MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券(以下、各
主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通
じて国内短期債券に投資することや、短期金融商品に直接投資することがあります。
◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
単位型 国 内 株 式
海 外 債 券
追加型
内 外 不動産投信
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
内外
目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合
目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式 グローバル ファミリーファンド
年1回
一般
(日本を含む)
大型株 ファンド・オブ・
日本
年2回
中小型株 ファンズ
北米
債券
欧州
年4回
一般
アジア
※2
公債
為替ヘッジ
年6回
オセアニア
社債
(隔月)
中南米
その他債券
あり
アフリカ
クレジット属性
年12回
( )
( )
中近東
(毎月)
(中東)
不動産投信
なし
エマージング
日々
その他資産
※1
(投資信託証券)
その他
資産複合
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合(株式・債
券)/資産配分変更型」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債
その他資産
券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
(投資信託証券)
のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
資産複合
組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
(株式・債券)
しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
資産配分変更型
記載はその該当複数資産を表す。
※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証
券)への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
あるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
(日本を含む)
う。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類していま
す。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会
のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式および債券を主要投
資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対
象資産の分類・区分は異なります。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年11月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンド」を追加し、「MHAM日本債券インデックスマザーファン
ド」を「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を削
除(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。
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② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」
で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全
体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、MHAM国内短期債券マザーファ
ンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投
資する場合があります。
※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
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③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年5月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2021年5月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0%
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0%
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命
ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、MHAM外国債券インデックスマザー
*
ファンド受益証券、MHAM TOPIXマザーファンド受益証券 、国内株式パッシブ・ファンド
*
(最適化法)・マザーファンド受益証券 およびMHAM外国株式インデックスマザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
2.投資態度
a.主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および
株式に投資を行います。
b.各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投
資対象とする資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定しま
す。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、MHAM国内短期債券マザーファンド受益証
券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50%を上限に預金等の短期金融商品への
直接投資を行う場合があります。
※
c.実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
額との合計額をいいます。(以下同じ。)
d.マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
③ ファンドの投資プロセス
1.当ファンドの投資プロセス
当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理しま
す。
各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベース
に、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
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※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
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2.各マザーファンドの投資プロセス
<国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定しま
す。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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<MHAM外国債券インデックスマザーファンドの投資プロセス>
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ
ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
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*
<MHAM TOPIXマザーファンド の投資プロセス>
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等に
ついては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
<※日本株式マルチファクターモデルとは…>
日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説
明するモデルです。このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
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*
<国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド の投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外し
て投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を
一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
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<MHAM外国株式インデックスマザーファンドの投資プロセス>
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ
ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
<※BARRAモデルとは…>
米国バーラ社(現MSCI Inc.)が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデル
により、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
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<MHAM国内短期債券マザーファンドの投資プロセス>
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25
条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として下記1.から下記6.までのアセットマネジメントOne株式会社を
委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の各受益証券を含む
下記7.から下記28.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
2.MHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券
*
3.MHAM TOPIXマザーファンド受益証券
*
4.国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券
5.MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券
6.MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券
7.株券または新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人が発行する債券
11.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権
付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
14.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から前記17.の証券または証書の性質
を有するもの(外国の者の発行する証券または証書で、前記7.から前記12.の証券または証書の
性質を有するプリファードセキュリティーズ(ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズ
を含みます。)およびこれらに類するものを含みます。)
19.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
20.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいい、プリファードセキュリティーズ(投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のもの
を含みます。)に該当するものを含みます。)
21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
28.外国の者に対する権利で前記27.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記7.の証券または証書、前記18.および前記23.の証券または証書のうち前記7.の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記8.から前記12.までの証券および前記
18.ならびに前記23.の証券または証書のうち前記8.から前記12.までの証券の性質を有するもの
ならびに前記20.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下
「公社債」といい、前記19.の証券および前記20.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資
法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記1.か
ら下記4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
7.金銭債権(ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
1.から前記6.で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の18.および20.に定める
証券または証書を除きます。)
8.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商品取
引法第2条第2項第5号に定めるものをいいます。)
9.外国の法律に基づく権利であって前記8.に掲げる権利に類するもの(リミテッド・パートナー
シップ(LP)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するものを含みます。)を
含みます。)
10.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3
号で定めるものをいいます。)
11.外国法人の社員権で前記10.に掲げる権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー(LLC)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するものを
含みます。)を含みます。)
なお、前記5.、前記6.および前記8.から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」と
いいます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
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を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし
ます。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の再投資
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
2.販売会社は、分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振
替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款
第17条および約款第20条)
※
1.株式への実質投資割合 には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金
融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証
券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② みなし有価証券(約款第17条)
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
資の指図をしません。
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③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(金融商品取引法
第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国金融商品市場に上場等(不動産投資
信託証券については、予定を含みます。以下同じ。)され、かつこれらの市場において常時売却可能
(市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上
場投資信託証券」といいます。)を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第21条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第31条)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑥ 外国為替予約(約款第32条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債
券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するも
のをいいます。)を含みます。(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同
じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑨ 信用取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売り出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(「転換社債型新株予約権付社債」の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指
図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
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⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑭ 公社債の空売り(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
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⑮ 公社債の借入れ(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ(約款第38条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らな
い範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
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<各マザーファンドの投資方針および主な投資制限>
Ⅰ 「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」
1. 基本方針
※
この投資信託は、NOMURA-BPI 総合 に連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的
確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI総合は、銘柄種類
別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一
定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算さ
れ、機関投資家に広く認知されています。NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株
式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
2. 運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
② 公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③ 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するも
のに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑨ 外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。
⑩ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑪ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
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⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
Ⅱ「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」
1.基本方針
※
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
2.運用方法
(1)投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債に投資
を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投
資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 外国為替の売買の予約取引は、約款第30条の範囲で行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
*
Ⅲ「MHAM TOPIXマザーファンド」
1.基本方針
※
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX) と連動する投
資成果を目標として運用を行います。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
数で、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
*1 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」と
いいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権
利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
*2 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
*3 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
*4 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
ではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
中断に対し、責任を負いません。
*5 MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンド
は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
*6 ㈱東京証券取引所は、MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンド
に投資するファンドの購入者または公衆に対し、MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM
TOPIXマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
*7 ㈱東京証券取引所は、委託会社またはMHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIX
マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算
に考慮するものではありません。
*8 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はMHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOP
IXマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
いません。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先
物等を活用することがあります。
② 株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内とな
るよう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ 組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
④ 上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
す。
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(3)投資制限
① 株式の組入比率には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
*
Ⅳ 「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」
1. 基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数 ( TOPIX 、配当
※
込み) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
数で、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
*1 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ
およびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
*2 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公
表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
*3 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
TOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
*4 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものでは
ありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
し、責任を負いません。
*5 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもの
ではありません。
*6 ㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株式パッシ
ブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、国内株式
パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
*7 ㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
*8 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドお
よび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
2 . 運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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(2)投資態度
① 主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込
み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
② 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
ます。
③ 株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
④ 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
⑤ 非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
て信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12
月17日に投資対象から削除する予定です。
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Ⅴ「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」
1.基本方針
※1、2
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし) の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
※1 MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日
本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指
数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)
によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産で
す。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特
定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは
一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有
者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファ
ンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または
完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性につい
て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします(以下同じ。)。
2.運用方法
(1)投資対象
MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含みます。)の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
① 主として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含みます。)の株式に
投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
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① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、MS
CIコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。)
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑧ 外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
⑨ みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅵ「MHAM国内短期債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等(以下「国債等」
といいます。)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目
指します。
② 投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング(S&P社)、ムーディー
ズ・インベスターズ・サービス(Moody's社)、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究
所(JCR)のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
③ 投資する個別債券の残存期間については、原則として1年以下とします。
④ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選
択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引を行うことができます。
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(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への投資は行いません。
② 同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行
する債券を除き、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨
建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。し
たがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
生します。
① 資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配
分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に
及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動
は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドは、国
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内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複
数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因
となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
③ 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
ます。
④ 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨
と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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⑤ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企
業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する公社債等の
発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
⑥ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリス
クをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市
場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等の流
動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑦ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
落するリスクをいいます。
当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準
価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国
為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与え
る場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
ですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多
額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変
化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるとき
には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付けを取り消すことがあります。
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<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.649%(税抜0.59%)の率
を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.38% 0.18% 0.03%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を信託報酬支弁
の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、基準価額の算出、目論見書等各種書類の作成等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当
額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る
消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の
発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する
費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用に係る消費税等相当額とともに毎計
算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
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中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用な
し)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※ 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 591,589,902 97.32
内 日本 591,589,902 97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,300,173 2.68
純資産総額 607,890,075 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 112,100,299,150 84.78
内 日本 112,100,299,150 84.78
地方債証券 7,032,173,189 5.32
内 日本 7,032,173,189 5.32
特殊債券 7,717,650,049 5.84
内 日本 7,717,650,049 5.84
社債券 4,946,597,500 3.74
内 日本 4,645,908,500 3.51
内 フランス 300,689,000 0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 422,287,690 0.32
純資産総額 132,219,007,578 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 28,536,897,708 98.63
内 アメリカ 12,622,852,889 43.63
内 フランス 2,990,653,849 10.34
内 イタリア 2,749,578,748 9.50
内 ドイツ 2,177,643,855 7.53
内 イギリス 1,883,189,188 6.51
内 スペイン 1,754,202,101 6.06
内 ベルギー 675,837,231 2.34
内 オーストラリア 632,217,568 2.18
内 カナダ 583,011,238 2.01
内 オランダ 560,323,645 1.94
内 オーストリア 423,306,972 1.46
内 アイルランド 236,939,724 0.82
内 メキシコ 224,132,252 0.77
内 ポーランド 179,401,977 0.62
内 フィンランド 168,935,759 0.58
内 デンマーク 138,799,125 0.48
内 マレーシア 133,259,576 0.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 シンガポール 121,801,615 0.42
内 イスラエル 118,405,736 0.41
内 スウェーデン 93,063,753 0.32
内 ノルウェー 69,340,907 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 397,841,977 1.37
純資産総額 28,934,739,685 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 49,091,341,890 98.45
内 日本 49,091,341,890 98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 772,735,619 1.55
純資産総額 49,864,077,509 100.00
その他資産の投資状況
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 771,400,000 1.55
内 日本 771,400,000 1.55
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 44,132,139,693 93.86
内 アメリカ 30,195,126,855 64.22
内 イギリス 2,002,478,425 4.26
内 カナダ 1,673,186,577 3.56
内 フランス 1,555,362,533 3.31
内 スイス 1,513,844,969 3.22
内 ドイツ 1,365,350,286 2.90
内 オーストラリア 964,801,970 2.05
内 オランダ 881,572,575 1.87
内 アイルランド 835,936,389 1.78
内 スウェーデン 524,236,849 1.11
内 スペイン 384,316,543 0.82
内 デンマーク 365,829,060 0.78
内 香港 364,349,030 0.77
内 イタリア 274,538,996 0.58
内 ジャージィー 184,864,003 0.39
内 フィンランド 181,127,718 0.39
内 シンガポール 131,648,803 0.28
内 ベルギー 125,349,736 0.27
内 バミューダ 111,074,391 0.24
内 ケイマン諸島 92,444,549 0.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 ノルウェー 91,792,203 0.20
内 イスラエル 80,679,882 0.17
内 ルクセンブルグ 48,300,623 0.10
内 ニュージーランド 42,961,257 0.09
内 オランダ領キュラソー 36,695,229 0.08
内 オーストリア 28,360,226 0.06
内 ポルトガル 22,900,536 0.05
内 パナマ 19,200,984 0.04
内 リベリア 16,482,077 0.04
内 マン島 12,766,377 0.03
内 パプアニューギニア 4,560,042 0.01
新株予約権証券 545,298 0.00
内 スイス 545,298 0.00
投資信託受益証券 77,616,448 0.17
内 オーストラリア 59,125,859 0.13
内 シンガポール 18,490,589 0.04
投資証券 929,506,566 1.98
内 アメリカ 851,307,143 1.81
内 イギリス 29,488,797 0.06
内 フランス 24,115,272 0.05
内 香港 18,326,890 0.04
内 カナダ 6,268,464 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,880,601,475 4.00
純資産総額 47,020,409,480 100.00
その他資産の投資状況
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 1,869,582,078 3.98
内 アメリカ 1,383,766,272 2.94
内 ドイツ 299,082,762 0.64
内 イギリス 76,499,962 0.16
内 カナダ 64,718,470 0.14
内 オーストラリア 45,514,612 0.10
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
MHAM日本債券インデッ 親投資
1.2474 1.2471 -
1 クスマザーファンド 信託受 272,696,151 55.94
日本 益証券 340,188,448 340,079,369 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MHAM外国債券インデッ 親投資
1.4017 1.4161 -
2 クスマザーファンド 信託受 84,984,294 19.80
日本 益証券 119,130,983 120,346,258 -
MHAM TOPIXマ 親投資
2.4276 2.3925 -
3 ザーファンド 信託受 29,939,649 11.78
日本 益証券 72,684,485 71,630,610 -
MHAM外国株式インデッ 親投資
2.7558 2.7833 -
4 クスマザーファンド 信託受 21,389,597 9.79
日本 益証券 58,947,590 59,533,665 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.32
合計 97.32
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
332回 利付国庫債券
国債証 101.93 101.87 0.6
1 (10年) 1,420,000,000 1.09
券
日本 1,447,533,800 1,446,554,000 2023/12/20
333回 利付国庫債券
国債証 102.13 102.06 0.6
2 (10年) 1,380,000,000 1.07
券
日本 1,409,490,600 1,408,497,000 2024/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 102.31 102.23 0.6
3 (10年) 1,310,000,000 1.01
券
日本 1,340,274,100 1,339,291,600 2024/6/20
133回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.29 0.1
4 (5年) 1,310,000,000 0.99
券
日本 1,314,008,600 1,313,838,300 2022/9/20
343回 利付国庫債券
国債証 100.97 100.96 0.1
5 (10年) 1,220,000,000 0.93
券
日本 1,231,895,000 1,231,760,800 2026/6/20
350回 利付国庫債券
国債証 101.06 101.05 0.1
6 (10年) 1,210,000,000 0.92
券
日本 1,222,898,600 1,222,789,700 2028/3/20
135回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.42 0.1
7 (5年) 1,200,000,000 0.91
券
日本 1,205,244,000 1,205,088,000 2023/3/20
329回 利付国庫債券
国債証 101.97 101.92 0.8
(10年)
8 1,180,000,000 0.91
券
日本 1,203,340,400 1,202,703,200 2023/6/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
335回 利付国庫債券
国債証 102.14 102.07 0.5
9 (10年) 1,160,000,000 0.90
券
日本 1,184,870,400 1,184,046,800 2024/9/20
328回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.31 0.6
10 (10年) 1,140,000,000 0.87
券
日本
1,155,492,600 1,155,013,800 2023/3/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.92 101.87 0.3
11 (10年) 1,110,000,000 0.86
券
日本 1,131,345,300 1,130,823,600 2025/12/20
338回 利付国庫債券
国債証 102.05 102.00 0.4
12 (10年) 1,100,000,000 0.85
券
日本 1,122,594,000 1,122,044,000 2025/3/20
136回 利付国庫債券
国債証 100.49 100.48 0.1
13 (5年) 1,100,000,000 0.84
券
日本 1,105,467,000 1,105,313,000 2023/6/20
339回 利付国庫債券
国債証 102.18 102.13 0.4
14 (10年) 1,070,000,000 0.83
券
日本 1,093,422,300 1,092,876,600 2025/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 101.01 101.00 0.1
15 (10年) 1,080,000,000 0.83
券
日本 1,090,951,200 1,090,843,200 2026/12/20
340回 利付国庫債券
国債証 102.30 102.24 0.4
16 (10年) 1,060,000,000 0.82
券
日本 1,084,401,200 1,083,839,400 2025/9/20
353回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.94 0.1
17 (10年) 1,070,000,000 0.82
券
日本 1,079,779,800 1,080,111,500 2028/12/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.95 100.91 0.1
18 (5年) 1,050,000,000 0.80
券
日本 1,059,975,000 1,059,618,000 2025/6/20
141回 利付国庫債券
国債証 100.79 100.74 0.1
19 (5年) 1,050,000,000 0.80
券
日本 1,058,326,500 1,057,833,000 2024/9/20
359回 利付国庫債券
国債証 100.49 100.54 0.1
20 (10年) 1,050,000,000 0.80
券
日本 1,055,229,000 1,055,680,500 2030/6/20
360回 利付国庫債券
国債証 100.41 100.46 0.1
21 (10年) 1,050,000,000 0.80
券
日本 1,054,399,500 1,054,861,500 2030/9/20
346回 利付国庫債券
国債証 101.02 101.01 0.1
22 (10年) 1,020,000,000 0.78
券
日本 1,030,431,000 1,030,393,800 2027/3/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.99 100.98 0.1
23 (10年) 1,010,000,000 0.77
券
日本 1,020,059,600 1,019,948,500 2026/9/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.56 100.54 0.1
24 (5年) 1,010,000,000 0.77
券
日本 1,015,736,800 1,015,484,300 2023/9/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.97 100.96 0.1
25 (10年) 1,000,000,000 0.76
券
日本 1,009,760,000 1,009,640,000 2026/3/20
45/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
357回 利付国庫債券
国債証 100.68 100.72 0.1
26 (10年) 1,000,000,000 0.76
券
日本 1,006,870,000 1,007,260,000 2029/12/20
361回 利付国庫債券
国債証 100.28 100.33 0.1
27 (10年) 1,000,000,000 0.76
券
日本
1,002,860,000 1,003,320,000 2030/12/20
355回 利付国庫債券
国債証 100.81 100.84 0.1
28 (10年) 990,000,000 0.76
券
日本 998,019,000 998,365,500 2029/6/20
349回 利付国庫債券
国債証 101.06 101.05 0.1
29 (10年) 970,000,000 0.74
券
日本 980,291,700 980,204,400 2027/12/20
145回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.95 0.1
30 (5年) 950,000,000 0.73
券
日本 959,367,000 959,034,500 2025/9/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 84.78
地方債証券 5.32
特殊債券 5.84
社債券 3.74
合計 99.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 0.125 12/31/22
国債証 100.01 100.02 0.125
1 182,201,600 0.63
券
アメリカ 182,222,949 182,251,418 2022/12/31
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 103.30 103.19 2.125
2 160,249,600 0.57
券
アメリカ 165,539,086 165,370,074 2022/12/31
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 95.92 95.96 1.125
3 159,152,000 0.53
券
アメリカ 152,661,580 152,736,184 2031/2/15
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 103.33 103.23 2
4 141,590,400 0.51
券
アメリカ 146,308,234 146,164,430 2023/2/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 92.10 92.22 0.625
5 158,054,400 0.50
券
アメリカ 145,576,742 145,761,963 2030/8/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 93.97 94.08 0.875
6 150,371,200 0.49
券
アメリカ 141,307,808 141,478,150 2030/11/15
US T N/B 0.125 03/31/23
国債証 99.97 100.00 0.125
7 131,712,000 0.46
券
アメリカ 131,681,128 131,712,000 2023/3/31
US T N/B 0.125 09/15/23
国債証 99.84 99.88 0.125
8 125,126,400 0.43
券
アメリカ 124,935,776 124,979,766 2023/9/15
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.125 12/15/23
国債証 99.75 99.79 0.125
9 109,760,000 0.38
券
アメリカ 109,489,887 109,532,761 2023/12/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 172.86 172.52 4.5
10 62,857,800 0.37
券
フランス 108,659,135 108,446,676 2041/4/25
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.05 112.92 3.125
11 94,393,600 0.37
券
アメリカ 106,712,701 106,594,709 2028/11/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 145.14 144.70 5.5
12 72,219,600 0.36
券
フランス 104,821,910 104,502,338 2029/4/25
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証 103.22 103.16 1.75
13 97,686,400 0.35
券
アメリカ 100,838,312 100,777,258 2023/5/15
US T N/B 0.125 09/30/22
国債証 100.04 100.05 0.125
14 99,881,600 0.35
券
アメリカ 99,928,419 99,932,320 2022/9/30
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 112.11 111.86 4.25
15 88,937,100 0.34
券
フランス 99,710,165 99,492,421 2023/10/25
US T N/B 0.125 08/15/23
国債証 99.87 99.92 0.125
16 98,784,000 0.34
券
アメリカ 98,660,520 98,710,682 2023/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 111.10 110.96 2.875
17 88,905,600 0.34
券
アメリカ 98,775,508 98,650,485 2028/5/15
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
国債証 160.22 159.95 4.75
18 61,520,400 0.34
券
フランス 98,573,029 98,406,063 2035/4/25
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 106.35 106.25 2.75
19 92,198,400 0.34
券
アメリカ 98,054,437 97,968,001 2023/11/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 122.70 122.44 2.5
20 78,906,600 0.33
券
フランス 96,822,343 96,619,316 2030/5/25
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 119.80 119.60 2.75
21 80,244,000 0.33
券
フランス 96,139,052 95,979,366 2027/10/25
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 107.92 107.83 2.375
22 88,905,600 0.33
券
アメリカ 95,955,534 95,868,712 2027/5/15
US T N/B 0.25 10/31/25
国債証 98.17 98.23 0.25
23 96,588,800 0.33
券
アメリカ 94,823,036 94,879,629 2025/10/31
US T N/B 0.5 02/28/26
国債証 98.86 98.90 0.5
24 95,491,200 0.33
券
アメリカ 94,405,732 94,446,764 2026/2/28
US T N/B 1.5 02/28/23
国債証 102.49 102.40 1.5
25 92,198,400 0.33
券
アメリカ 94,499,756 94,413,320 2023/2/28
US T N/B 0.625 12/31/27
国債証 96.48 96.48 0.625
26 97,686,400 0.33
券
アメリカ 94,252,111 94,255,926 2027/12/31
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
国債証 119.78 119.43 3.5
27 77,569,200 0.32
券
フランス 92,916,266 92,648,652 2026/4/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 114.05 113.85 1.5
28 78,906,600 0.31
券
フランス 89,998,665 89,840,924 2031/5/25
US T N/B 3.0 02/15/48
国債証 115.05 115.03 3
29 77,929,600 0.31
券
アメリカ 89,661,655 89,646,434 2048/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 107.10 107.00 2.25
30 83,417,600 0.31
券
アメリカ 89,341,551 89,256,832 2025/11/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.63
合計 98.63
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式
8,138.18 9,115.00 -
1 輸送用機 188,600 3.45
日本 1,534,861,466 1,719,089,000 -
器
ソニーグループ 株式 11,043.30 10,785.00 -
2 116,600 2.52
日本 電気機器 1,287,649,027 1,257,531,000 -
ソフトバンクグループ 株式 10,114.05 8,256.00 -
3 情報・通 144,900 2.40
日本 1,465,527,069 1,196,294,400 -
信業
キーエンス 株式 49,218.07 53,870.00 -
4 18,300 1.98
日本 電気機器
900,690,732 985,821,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 591.18 620.00 -
ル・グループ
5 1,255,800 1.56
日本 銀行業 742,416,297 778,596,000 -
任天堂 株式
59,218.98 67,700.00 -
6 その他製 10,700 1.45
日本 633,643,112 724,390,000 -
品
リクルートホールディング
株式 4,929.76 5,555.00 -
ス
7 127,400 1.42
サービス
日本 628,051,435 707,707,000 -
業
信越化学工業 株式 17,588.19 18,855.00 -
8 33,800 1.28
日本 化学 594,480,832 637,299,000 -
日本電信電話 株式 2,828.23 2,931.50 -
9 情報・通 213,700 1.26
日本 604,393,050 626,461,550 -
信業
武田薬品工業 株式 3,988.40 3,719.00 -
10 154,900 1.16
日本 医薬品 617,803,930 576,073,100 -
日本電産 株式 12,545.59 12,530.00 -
11 44,800 1.13
日本 電気機器 562,042,720 561,344,000 -
KDDI 株式 3,489.04 3,717.00 -
12 情報・通 146,500 1.09
日本 511,145,742 544,540,500 -
信業
東京エレクトロン 株式 40,900.07 48,660.00 -
13 10,900 1.06
日本 電気機器 445,810,791 530,394,000 -
HOYA 株式 11,940.05 14,350.00 -
14 36,600 1.05
日本 精密機器
437,006,132 525,210,000 -
日立製作所 株式 5,226.72 5,736.00 -
15 89,400 1.03
日本 電気機器 467,269,422 512,798,400 -
ダイキン工業 株式 21,958.61 21,605.00 -
16 23,700 1.03
日本 機械 520,419,184 512,038,500 -
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三井住友フィナンシャルグ
株式 3,958.86 3,951.00 -
17 ループ 127,100 1.01
日本 銀行業 503,171,770 502,172,100 -
本田技研工業 株式 3,217.90 3,353.00 -
18 輸送用機 146,700 0.99
日本 472,067,028 491,885,100 -
器
村田製作所 株式 9,023.05 8,279.00 -
19 54,700 0.91
日本 電気機器 493,561,371 452,861,300 -
ファナック 株式 26,322.85 26,300.00 -
20 16,300 0.86
日本 電気機器
429,062,522 428,690,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,596.18 1,673.00 -
ループ
21 249,500 0.84
日本 銀行業 398,247,922 417,413,500 -
伊藤忠商事 株式
3,440.97 3,249.00 -
22 128,300 0.84
日本 卸売業 441,477,590 416,846,700 -
第一三共 株式 3,192.65 2,530.00 -
23 146,200 0.74
日本 医薬品 466,765,976 369,886,000 -
SMC 株式 60,375.11 65,520.00 -
24 5,400 0.71
日本 機械 326,025,602 353,808,000 -
三井物産 株式 2,309.79 2,414.00 -
25 146,100 0.71
日本 卸売業 337,460,771 352,685,400 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,381.50 4,736.00 -
26 ングス 71,700 0.68
日本 小売業 314,154,100 339,571,200 -
三菱商事 株式 3,141.55 2,984.00 -
27 111,600 0.67
日本 卸売業 350,597,343 333,014,400 -
三菱電機 株式 1,665.93 1,692.00 -
28 186,100 0.63
日本 電気機器 310,030,900 314,881,200 -
東京海上ホールディングス 株式
5,617.30 5,179.00 -
29 60,400 0.63
日本 保険業 339,285,382 312,811,600 -
オリエンタルランド 株式 17,199.70 16,310.00 -
30 サービス 18,900 0.62
日本 325,074,365 308,259,000 -
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 98.45
合計 98.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.53
国内
情報・通信業 8.86
輸送用機器 7.52
化学
7.28
機械 5.54
サービス業 5.51
49/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行業
5.10
医薬品 5.00
卸売業 4.65
小売業 4.45
食料品 3.33
陸運業 3.27
精密機器 2.67
その他製品 2.53
建設業
2.29
不動産業 1.96
保険業 1.92
電気・ガス業 1.21
その他金融業 1.11
鉄鋼 0.83
証券、商品先物取引業 0.81
ガラス・土石製品 0.78
非鉄金属
0.75
ゴム製品 0.66
金属製品 0.61
繊維製品 0.48
空運業 0.47
石油・石炭製品 0.41
海運業 0.27
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.17
鉱業 0.17
水産・農林業 0.09
合計 98.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 14,291.84 13,677.19 -
コン
1 129,625 3.77
ピュー
アメリカ 1,852,581,004 1,772,906,220 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 27,710.00 27,404.87 -
2 55,368 3.23
ソフト
アメリカ 1,534,247,811 1,517,353,218 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 361,287.11 353,764.16 -
インター
3 3,303 2.49
ネット販
アメリカ 1,193,331,336 1,168,483,031 -
売・通信
販売
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FACEBOOK INC
株式 35,022.22 36,081.40 -
インタラ
クティ
4 18,608 1.43
ブ・メ
アメリカ 651,693,484 671,402,780 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 263,280.21 264,692.82 -
インタラ
クティ
5 2,286 1.29
ブ・メ
アメリカ
601,858,570 605,087,799 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 258,147.83 258,687.85 -
インタラ
クティ
6 2,317 1.27
ブ・メ
アメリカ 598,128,537 599,379,762 -
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 17,697.70 18,026.98 -
7 23,650 0.91
アメリカ 銀行 418,550,661 426,338,133 -
TESLA INC
株式 73,748.02 68,624.14 -
8 5,947 0.87
アメリカ 自動車 438,579,519 408,107,803 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,494.55 18,576.87 -
9 20,296 0.80
アメリカ 医薬品 375,365,589 377,036,356 -
NVIDIA CORP
株式 65,031.70 71,319.85 -
半導体・
10 4,796 0.73
アメリカ 半導体製 311,892,044 342,050,014 -
造装置
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 31,932.47 31,768.93 -
B
11 10,533 0.71
各種金融
アメリカ 336,344,778 334,622,186 -
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 45,841.26 45,212.33 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 7,350 0.71
アメリカ ダー/ヘ 336,933,290 332,310,693 -
ルスケ
ア・サー
ビス
VISA INC
株式 25,477.49 24,948.44 -
13 13,053 0.69
情報技術
アメリカ 332,557,692 325,652,091 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 13,302.81 13,546.63 -
14 22,196 0.64
スイス 食品 295,269,374 300,681,203 -
HOME DEPOT INC
株式 37,236.08 35,003.56 -
15 8,350 0.62
専門小売
アメリカ 310,921,268 292,279,739 -
り
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,834.06 14,801.13 -
16 19,147 0.60
アメリカ 家庭用品 284,027,823 283,397,350 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,629.67 4,652.72 -
17 60,333 0.60
アメリカ 銀行 279,322,290 280,712,941 -
THE WALT DISNEY CO
株式 20,288.03 19,608.62 -
18 14,113 0.59
アメリカ 娯楽 286,325,085 276,736,510 -
MASTERCARD INC
株式 41,203.90 39,577.26 -
19 6,872 0.58
情報技術
アメリカ 283,153,228 271,974,936 -
サービス
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 27,808.79 28,539.79 -
20 8,619 0.52
情報技術
アメリカ 239,683,992 245,984,494 -
サービス
ASML HOLDING NV
株式 72,741.18 73,864.60 -
半導体・
21 3,233 0.51
オランダ 半導体製 235,172,254 238,804,258 -
造装置
COMCAST CORP-CL A
株式
6,378.15 6,293.63 -
22 35,488 0.48
アメリカ メディア 226,347,914 223,348,639 -
EXXON MOBIL CORP
株式 6,852.31 6,406.69 -
石油・ガ
23 33,056 0.45
アメリカ ス・消耗 226,510,184 211,779,584 -
燃料
ROCHE HOLDING AG-
株式 36,963.11 38,474.79 -
24 5,438 0.44
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 201,005,403 209,225,940 -
ADOBE INC
株式 53,643.00 55,382.70 -
25 3,679 0.43
ソフト
アメリカ
197,352,614 203,752,956 -
ウェア
VERIZON COMM INC
株式 6,445.10 6,200.34 -
各種電気
26 31,989 0.42
アメリカ 通信サー 206,172,534 198,342,753 -
ビス
INTEL CORP
株式 6,329.85 6,269.49 -
半導体・
27 31,592 0.42
アメリカ 半導体製 199,972,911 198,065,765 -
造装置
COCA-COLA CO/THE
株式 5,983.01 6,068.63 -
28 31,722 0.41
アメリカ 飲料 189,793,284 192,509,093 -
NETFLIX INC
株式 55,301.47 55,188.42 -
29 3,441 0.40
アメリカ 娯楽 190,292,387 189,903,372 -
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 84,443.43 87,706.69 -
VUITTON SE
30 2,160 0.40
繊維・ア
フランス パレル・ 182,397,821 189,446,454 -
贅沢品
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類
投資比率(%)
株式 93.86
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新株予約権証券
0.00
投資信託受益証券 0.17
投資証券 1.98
合計 96.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 6.76
外国
銀行 6.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.44
医薬品 4.36
情報技術サービス 4.35
半導体・半導体製造装置 4.30
コンピュータ・周辺機器 4.07
資本市場 3.16
保険 3.12
石油・ガス・消耗燃料 3.02
インターネット販売・通信販売 2.98
ヘルスケア機器・用品 2.85
化学 2.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.97
ホテル・レストラン・レジャー 1.85
機械 1.76
電力 1.71
バイオテクノロジー 1.70
専門小売り 1.65
金属・鉱業 1.64
飲料 1.64
自動車 1.60
食品
1.59
繊維・アパレル・贅沢品 1.51
航空宇宙・防衛 1.50
娯楽 1.45
各種電気通信サービス 1.40
食品・生活必需品小売り 1.30
コングロマリット 1.18
家庭用品 1.10
メディア
1.09
陸運・鉄道 1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.02
各種金融サービス 0.96
電気設備 0.86
総合公益事業 0.81
専門サービス 0.76
航空貨物・物流サービス 0.73
通信機器
0.66
タバコ 0.66
パーソナル用品 0.64
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建設関連製品
0.61
電子装置・機器・部品 0.52
複合小売り 0.50
消費者金融 0.49
不動産管理・開発 0.45
商業サービス・用品 0.42
家庭用耐久財 0.37
商社・流通業 0.32
自動車部品
0.30
容器・包装 0.30
無線通信サービス 0.29
建設資材 0.27
建設・土木 0.21
ヘルスケア・テクノロジー 0.16
エネルギー設備・サービス 0.16
ガス 0.14
運送インフラ
0.14
水道 0.11
紙製品・林産品 0.11
販売 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
海運業 0.08
レジャー用品 0.07
旅客航空輸送業 0.05
合計 93.86
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
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該当事項はありません。
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 40 778,273,200 771,400,000 1.55
取引 先物 0306月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 60 1,391,273,856 1,383,766,272 2.94
取引所
取引 Jun21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 55 295,053,175 299,082,762 0.64
取引所
Jun21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 7 77,365,876 76,499,962 0.16
U FUTURE Jun21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 3 63,083,890 64,718,470 0.14
Jun21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 3 44,778,766 45,514,612 0.10
物取引所
Jun21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1 1 0.9860 0.9860
(2016年 5月 9日)
第2計算期間末
217 217 1.0039 1.0039
(2017年 5月 8日)
第3計算期間末
289 289 1.0266 1.0266
(2018年 5月 8日)
第4計算期間末
397 397 1.0208 1.0208
(2019年 5月 8日)
第5計算期間末
489 489 0.9968 0.9968
(2020年5月8日)
第6計算期間末
600 600 1.0465 1.0465
(2021年5月10日)
2020年5月末日
499 - 1.0002 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6月末日
506 - 0.9998 -
7月末日 520 - 1.0022 -
8月末日 531 - 1.0073 -
9月末日 540 - 1.0071 -
10月末日 543 - 0.9980 -
11月末日 550 - 1.0147 -
12月末日 563 - 1.0212 -
2021年1月末日 567 - 1.0208 -
2月末日
565 - 1.0200 -
3月末日 588 - 1.0399 -
4月末日 597 - 1.0418 -
5月末日 607 - 1.0472 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間
0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.40
第2計算期間 1.82
第3計算期間 2.26
第4計算期間 △0.56
第5計算期間 △2.4
第6計算期間 5.0
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 3,049,848 1,969,584
第2計算期間 251,804,976 35,891,119
第3計算期間 84,136,037 18,864,592
第4計算期間 138,378,667 31,183,232
第5計算期間 146,647,081 44,796,931
第6計算期間 140,337,450 57,852,278
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けの
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取
引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込みの受付け
はいたしません。
(2)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3)受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定
拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとしま
す。
(4)当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投
資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に定める
「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、
販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5)取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって購入することができます。
(6)取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7)分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8)信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的
に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受
付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、1口単位をもって解約を請求することが
できます。
(2)解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
し振替受益権をもって行うものとします。
(3)解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受付
け はいたしません。
(4)解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合わせ
ください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5)解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支
払われます。
(6)信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7)委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合(一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。)、取引所等にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を
撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部
解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この日が前記(3)に規定する一
部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受
付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に
準じて算出した価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準
価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてで
きます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2015年11月30日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は2015年11月30日か
ら2016年5月8日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面
決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
a.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
b.やむを得ない事情が発生したとき。
c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更等」の書面決議が否決され
た場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「② 信託約款の変更等」および
「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託
約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は
行いません。
3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
③ 書面決議
1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週
間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。)は受益
権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います。
4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
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1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任す
ることはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により自
動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い
ます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年5月9日
から2021年5月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【動的パッケージファンド<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,136,192 11,795,694
467,175,618 590,951,506
親投資信託受益証券
流動資産合計 491,311,810 602,747,200
資産合計 491,311,810 602,747,200
負債の部
流動負債
未払解約金 9,662 381,123
未払受託者報酬 78,177 94,450
未払委託者報酬 1,459,931 1,763,960
9,481 11,122
その他未払費用
流動負債合計 1,557,251 2,250,655
負債合計 1,557,251 2,250,655
純資産の部
元本等
元本 491,311,151 573,796,323
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,556,592 26,700,222
14,454,781 21,982,123
(分配準備積立金)
元本等合計 489,754,559 600,496,545
純資産合計 489,754,559 600,496,545
負債純資産合計 491,311,810 602,747,200
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
営業収益
受取利息 4 17
△ 10,099,665 30,775,888
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 10,099,661 30,775,905
営業費用
支払利息 6,257 4,544
受託者報酬 148,376 180,661
委託者報酬 2,770,373 3,374,097
18,299 21,369
その他費用
営業費用合計 2,943,305 3,580,671
営業利益又は営業損失(△) △ 13,042,966 27,195,234
経常利益又は経常損失(△) △ 13,042,966 27,195,234
当期純利益又は当期純損失(△) △ 13,042,966 27,195,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
197,068 1,292,931
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,107,266 △ 1,556,592
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,611,134 2,354,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 85,028
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,611,134 2,269,483
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,034,958 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,034,958 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,556,592 26,700,222
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2020年5月9日
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1. 期首元本額 389,461,001円 491,311,151円
期中追加設定元本額 146,647,081円 140,337,450円
期中一部解約元本額 44,796,931円 57,852,278円
2. 受益権の総数 491,311,151口 573,796,323口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお -
り、その差額は1,556,592円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(2,530,144円)、費用控除 当等収益(5,432,881円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(3,552,039円)、信託約
される収益調整金(19,898,431円) 款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金(11,924,637 (27,249,910円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は34,353,212 金(12,997,203円)より分配対象収
円(1万口当たり699.21円)でありま 益は49,232,033円(1万口当たり
すが、分配を行っておりません。 858.00円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,126,253 27,574,702
合計
△2,126,253 27,574,702
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 0.9968円 1.0465円
(1万口当たり純資産額) (9,968円) (10,465円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 MHAM日本債券インデックス
272,696,151 340,188,448
マザーファンド
MHAM外国株式インデックス
21,389,597 58,947,590
マザーファンド
MHAM外国債券インデックス
84,984,294 119,130,983
マザーファンド
MHAM TOPIXマザー
29,939,649 72,684,485
ファンド
親投資信託受益証券 合計 409,009,691 590,951,506
合計 590,951,506
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「MHAM外国債券インデックスマザー
ファンド」受益証券、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券及び「MHAM外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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MHAM日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 235,199,048
国債証券 112,834,262,850
地方債証券 7,034,535,136
特殊債券 7,721,110,824
社債券 4,946,717,300
未収利息 232,229,542
7,567,975
前払費用
流動資産合計 133,011,622,675
資産合計 133,011,622,675
負債の部
流動負債
116,433,000
未払解約金
流動負債合計 116,433,000
負債合計 116,433,000
純資産の部
元本等
元本 106,529,046,220
剰余金
26,366,143,455
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 132,895,189,675
純資産合計 132,895,189,675
負債純資産合計 133,011,622,675
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 126,035,115,497円
1.
本額
同期中追加設定元本額 21,734,219,717円
同期中一部解約元本額 41,240,288,994円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド<DC年金> 272,696,151円
コア資産形成ファンド 217,703,694円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 45,847,187,959円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 40,250,305,329円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 15,700,379,454円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 4,240,773,633円
計 106,529,046,220円
2. 受益権の総数 106,529,046,220口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △1,361,290,700
地方債証券 △43,828,262
特殊債券 △64,435,562
社債券 4,497,400
合計 △1,465,057,124
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 1.2475円
(1万口当たり純資産額) (12,475円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 414回 利付国庫債券(2
400,000,000 401,092,000
年)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
416回 利付国庫債券(2
500,000,000 501,570,000
年)
417回 利付国庫債券(2
600,000,000 602,004,000
年)
418回 利付国庫債券(2
400,000,000 401,420,000
年)
419回 利付国庫債券(2
800,000,000 802,992,000
年)
420回 利付国庫債券(2
600,000,000 602,322,000
年)
421回 利付国庫債券(2
500,000,000 502,035,000
年)
422回 利付国庫債券(2
300,000,000 301,329,000
年)
132回 利付国庫債券(5
1,160,000,000 1,162,900,000
年)
133回 利付国庫債券(5
1,310,000,000 1,314,008,600
年)
134回 利付国庫債券(5
940,000,000 943,487,400
年)
135回 利付国庫債券(5
1,200,000,000 1,205,244,000
年)
136回 利付国庫債券(5
1,100,000,000 1,105,467,000
年)
137回 利付国庫債券(5
1,010,000,000 1,015,736,800
年)
138回 利付国庫債券(5
850,000,000 855,457,000
年)
139回 利付国庫債券(5
830,000,000 835,834,900
年)
140回 利付国庫債券(5
700,000,000 705,243,000
年)
141回 利付国庫債券(5
1,050,000,000 1,058,326,500
年)
142回 利付国庫債券(5
910,000,000 917,589,400
年)
143回 利付国庫債券(5
700,000,000 706,237,000
年)
144回 利付国庫債券(5
1,050,000,000 1,059,975,000
年)
145回 利付国庫債券(5
950,000,000 959,367,000
年)
146回 利付国庫債券(5
900,000,000 908,757,000
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 159,485,700
2回 利付国庫債券(40年) 150,000,000 211,060,500
3回 利付国庫債券(40年) 150,000,000 212,167,500
4回 利付国庫債券(40年) 270,000,000 383,759,100
5回 利付国庫債券(40年) 240,000,000 330,060,000
6回 利付国庫債券(40年) 290,000,000 392,929,700
7回 利付国庫債券(40年) 280,000,000 365,537,200
75/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8回 利付国庫債券(40年) 290,000,000 354,287,200
9回 利付国庫債券(40年) 510,000,000 467,782,200
10回 利付国庫債券(40
420,000,000 451,189,200
年)
11回 利付国庫債券(40
330,000,000 344,206,500
年)
12回 利付国庫債券(40
400,000,000 377,184,000
年)
13回 利付国庫債券(40
390,000,000 367,294,200
年)
324回 利付国庫債券(10
750,000,000 757,702,500
年)
325回 利付国庫債券(10
900,000,000 911,349,000
年)
326回 利付国庫債券(10
520,000,000 526,921,200
年)
327回 利付国庫債券(10
770,000,000 781,496,100
年)
328回 利付国庫債券(10
1,140,000,000 1,155,492,600
年)
329回 利付国庫債券(10
1,180,000,000 1,203,340,400
年)
330回 利付国庫債券(10
910,000,000 930,265,700
年)
331回 利付国庫債券(10
500,000,000 508,765,000
年)
332回 利付国庫債券(10
1,420,000,000 1,447,533,800
年)
333回 利付国庫債券(10
1,380,000,000 1,409,490,600
年)
334回 利付国庫債券(10
1,310,000,000 1,340,274,100
年)
335回 利付国庫債券(10
1,160,000,000 1,184,870,400
年)
336回 利付国庫債券(10
440,000,000 450,054,000
年)
337回 利付国庫債券(10
770,000,000 782,012,000
年)
338回 利付国庫債券(10
1,100,000,000 1,122,594,000
年)
339回 利付国庫債券(10
1,070,000,000 1,093,422,300
年)
340回 利付国庫債券(10
1,060,000,000 1,084,401,200
年)
341回 利付国庫債券(10
1,110,000,000 1,131,345,300
年)
342回 利付国庫債券(10
1,000,000,000 1,009,760,000
年)
343回 利付国庫債券(10
1,220,000,000 1,231,895,000
年)
76/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
344回 利付国庫債券(10
1,010,000,000 1,020,059,600
年)
345回 利付国庫債券(10
1,080,000,000 1,090,951,200
年)
346回 利付国庫債券(10
1,270,000,000 1,283,068,300
年)
347回 利付国庫債券(10
820,000,000 828,552,600
年)
348回 利付国庫債券(10
910,000,000 919,591,400
年)
349回 利付国庫債券(10
970,000,000 980,291,700
年)
350回 利付国庫債券(10
1,210,000,000 1,222,898,600
年)
351回 利付国庫債券(10
940,000,000 949,381,200
年)
352回 利付国庫債券(10
920,000,000 928,822,800
年)
353回 利付国庫債券(10
1,070,000,000 1,079,779,800
年)
354回 利付国庫債券(10
840,000,000 847,266,000
年)
355回 利付国庫債券(10
990,000,000 998,019,000
年)
356回 利付国庫債券(10
760,000,000 765,707,600
年)
357回 利付国庫債券(10
1,000,000,000 1,006,870,000
年)
358回 利付国庫債券(10
950,000,000 955,871,000
年)
359回 利付国庫債券(10
1,050,000,000 1,055,229,000
年)
360回 利付国庫債券(10
1,050,000,000 1,054,399,500
年)
361回 利付国庫債券(10
1,000,000,000 1,002,860,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 10,000,000 12,320,600
11回 利付国庫債券(30
50,000,000 59,182,000
年)
12回 利付国庫債券(30
30,000,000 37,054,800
年)
13回 利付国庫債券(30
50,000,000 61,296,500
年)
14回 利付国庫債券(30
50,000,000 63,989,000
年)
15回 利付国庫債券(30
60,000,000 77,827,800
年)
16回 利付国庫債券(30
90,000,000 117,090,900
年)
17回 利付国庫債券(30
70,000,000 90,405,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18回 利付国庫債券(30
80,000,000 102,514,400
年)
19回 利付国庫債券(30
80,000,000 102,771,200
年)
20回 利付国庫債券(30
130,000,000 171,145,000
年)
21回 利付国庫債券(30
110,000,000 142,087,000
年)
22回 利付国庫債券(30
70,000,000 92,694,700
年)
23回 利付国庫債券(30
150,000,000 199,138,500
年)
24回 利付国庫債券(30
80,000,000 106,470,400
年)
25回 利付国庫債券(30
130,000,000 169,530,400
年)
26回 利付国庫債券(30
220,000,000 291,035,800
年)
27回 利付国庫債券(30
200,000,000 269,042,000
年)
28回 利付国庫債券(30
290,000,000 392,056,800
年)
29回 利付国庫債券(30
300,000,000 402,303,000
年)
30回 利付国庫債券(30
310,000,000 412,290,700
年)
31回 利付国庫債券(30
260,000,000 342,394,000
年)
32回 利付国庫債券(30
360,000,000 482,475,600
年)
33回 利付国庫債券(30
450,000,000 580,423,500
年)
34回 利付国庫債券(30
380,000,000 506,293,000
年)
35回 利付国庫債券(30
460,000,000 598,009,200
年)
36回 利付国庫債券(30
520,000,000 678,210,000
年)
37回 利付国庫債券(30
470,000,000 605,759,500
年)
38回 利付国庫債券(30
290,000,000 369,010,500
年)
39回 利付国庫債券(30
310,000,000 401,598,800
年)
40回 利付国庫債券(30
240,000,000 306,136,800
年)
41回 利付国庫債券(30
280,000,000 351,828,400
年)
42回 利付国庫債券(30
260,000,000 327,017,600
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
43回 利付国庫債券(30
250,000,000 314,755,000
年)
44回 利付国庫債券(30
290,000,000 365,469,600
年)
45回 利付国庫債券(30
290,000,000 353,104,000
年)
46回 利付国庫債券(30
420,000,000 511,702,800
年)
47回 利付国庫債券(30
350,000,000 434,703,500
年)
48回 利付国庫債券(30
330,000,000 394,924,200
年)
49回 利付国庫債券(30
360,000,000 430,999,200
年)
50回 利付国庫債券(30
350,000,000 370,349,000
年)
51回 利付国庫債券(30
330,000,000 310,427,700
年)
52回 利付国庫債券(30
330,000,000 325,241,400
年)
53回 利付国庫債券(30
300,000,000 302,349,000
年)
54回 利付国庫債券(30
300,000,000 316,620,000
年)
55回 利付国庫債券(30
370,000,000 390,224,200
年)
56回 利付国庫債券(30
310,000,000 326,712,100
年)
57回 利付国庫債券(30
310,000,000 326,473,400
年)
58回 利付国庫債券(30
430,000,000 452,506,200
年)
59回 利付国庫債券(30
340,000,000 349,146,000
年)
60回 利付国庫債券(30
270,000,000 290,401,200
年)
61回 利付国庫債券(30
280,000,000 286,630,400
年)
62回 利付国庫債券(30
310,000,000 301,161,900
年)
63回 利付国庫債券(30
330,000,000 311,500,200
年)
64回 利付国庫債券(30
340,000,000 320,409,200
年)
65回 利付国庫債券(30
300,000,000 282,246,000
年)
66回 利付国庫債券(30
270,000,000 253,597,500
年)
67回 利付国庫債券(30
360,000,000 356,464,800
年)
79/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
68回 利付国庫債券(30
370,000,000 365,889,300
年)
69回 利付国庫債券(30
370,000,000 375,524,100
年)
70回 利付国庫債券(30
50,000,000 50,688,000
年)
59回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,294,500
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 31,446,300
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 63,199,200
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,918,500
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,958,000
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,916,400
年)
72回 利付国庫債券(20
110,000,000 118,301,700
年)
73回 利付国庫債券(20
40,000,000 43,090,800
年)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 43,236,000
年)
75回 利付国庫債券(20
40,000,000 43,449,600
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,494,300
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 43,294,400
年)
78回 利付国庫債券(20
60,000,000 65,018,400
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 54,388,500
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 98,271,900
年)
81回 利付国庫債券(20
160,000,000 174,872,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 153,626,200
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 77,169,400
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 186,622,600
年)
85回 利付国庫債券(20
150,000,000 166,066,500
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 134,024,400
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 133,438,800
年)
80/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
88回 利付国庫債券(20
240,000,000 269,443,200
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 11,175,500
年)
90回 利付国庫債券(20
170,000,000 190,921,900
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 124,130,600
年)
92回 利付国庫債券(20
290,000,000 325,632,300
年)
93回 利付国庫債券(20
120,000,000 134,649,600
年)
94回 利付国庫債券(20
220,000,000 248,151,200
年)
95回 利付国庫債券(20
200,000,000 229,082,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 135,976,800
年)
97回 利付国庫債券(20
160,000,000 183,148,800
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 182,128,000
年)
99回 利付国庫債券(20
300,000,000 343,008,000
年)
100回 利付国庫債券(20
230,000,000 265,700,600
年)
101回 利付国庫債券(20
130,000,000 151,967,400
年)
102回 利付国庫債券(20
140,000,000 164,354,400
年)
103回 利付国債(20年) 160,000,000 186,692,800
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 126,782,700
年)
105回 利付国庫債券(20
240,000,000 277,716,000
年)
106回 利付国庫債券(20
150,000,000 174,678,000
年)
107回 利付国庫債券(20
200,000,000 232,318,000
年)
108回 利付国庫債券(20
290,000,000 332,441,500
年)
109回 利付国庫債券(20
130,000,000 149,524,700
年)
110回 利付国庫債券(20
110,000,000 128,251,200
年)
111回 利付国庫債券(20
170,000,000 200,329,700
年)
112回 利付国庫債券(20
190,000,000 222,357,000
年)
113回 利付国庫債券(20
400,000,000 469,844,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
114回 利付国庫債券(20
270,000,000 318,276,000
年)
115回 利付国庫債券(20
160,000,000 189,982,400
年)
116回 利付国庫債券(20
210,000,000 250,254,900
年)
117回 利付国庫債券(20
420,000,000 496,801,200
年)
118回 利付国庫債券(20
245,000,000 288,583,050
年)
119回 利付国庫債券(20
170,000,000 197,155,800
年)
120回 利付国庫債券(20
270,000,000 308,229,300
年)
121回 利付国庫債券(20
250,000,000 293,095,000
年)
122回 利付国庫債券(20
220,000,000 255,873,200
年)
123回 利付国庫債券(20
400,000,000 477,744,000
年)
124回 利付国庫債券(20
210,000,000 248,810,100
年)
125回 利付国庫債券(20
240,000,000 289,903,200
年)
126回 利付国庫債券(20
170,000,000 202,021,200
年)
127回 利付国庫債券(20
220,000,000 259,285,400
年)
128回 利付国庫債券(20
350,000,000 413,672,000
年)
129回 利付国庫債券(20
170,000,000 199,223,000
年)
130回 利付国庫債券(20
330,000,000 387,730,200
年)
131回 利付国庫債券(20
190,000,000 221,289,200
年)
132回 利付国庫債券(20
310,000,000 361,884,700
年)
133回 利付国庫債券(20
340,000,000 400,475,800
年)
134回 利付国庫債券(20
270,000,000 318,786,300
年)
135回 利付国庫債券(20
190,000,000 222,292,400
年)
136回 利付国庫債券(20
220,000,000 255,032,800
年)
137回 利付国庫債券(20
250,000,000 293,142,500
年)
138回 利付国庫債券(20
260,000,000 299,171,600
年)
82/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
139回 利付国庫債券(20
270,000,000 313,637,400
年)
140回 利付国庫債券(20
500,000,000 587,890,000
年)
141回 利付国庫債券(20
400,000,000 471,292,000
年)
142回 利付国庫債券(20
200,000,000 237,930,000
年)
143回 利付国庫債券(20
320,000,000 374,054,400
年)
144回 利付国庫債券(20
280,000,000 324,035,600
年)
145回 利付国庫債券(20
540,000,000 639,165,600
年)
146回 利付国庫債券(20
530,000,000 628,553,500
年)
147回 利付国庫債券(20
600,000,000 705,492,000
年)
148回 利付国庫債券(20
550,000,000 641,234,000
年)
149回 利付国庫債券(20
570,000,000 665,509,200
年)
150回 利付国庫債券(20
580,000,000 670,572,800
年)
151回 利付国庫債券(20
530,000,000 599,430,000
年)
152回 利付国庫債券(20
580,000,000 656,432,400
年)
153回 利付国庫債券(20
550,000,000 630,421,000
年)
154回 利付国庫債券(20
460,000,000 521,304,200
年)
155回 利付国庫債券(20
530,000,000 586,031,600
年)
156回 利付国庫債券(20
510,000,000 519,465,600
年)
157回 利付国庫債券(20
480,000,000 474,086,400
年)
158回 利付国庫債券(20
510,000,000 525,748,800
年)
159回 利付国庫債券(20
480,000,000 501,844,800
年)
160回 利付国庫債券(20
430,000,000 455,688,200
年)
161回 利付国庫債券(20
440,000,000 459,223,600
年)
162回 利付国庫債券(20
520,000,000 542,214,400
年)
163回 利付国庫債券(20
450,000,000 468,760,500
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
164回 利付国庫債券(20
620,000,000 635,307,800
年)
165回 利付国庫債券(20
420,000,000 429,819,600
年)
166回 利付国庫債券(20
380,000,000 401,109,000
年)
167回 利付国庫債券(20
390,000,000 398,049,600
年)
168回 利付国庫債券(20
330,000,000 330,825,000
年)
169回 利付国庫債券(20
400,000,000 393,244,000
年)
170回 利付国庫債券(20
370,000,000 363,047,700
年)
171回 利付国庫債券(20
380,000,000 372,126,400
年)
172回 利付国庫債券(20
400,000,000 398,252,000
年)
173回 利付国庫債券(20
500,000,000 496,910,000
年)
174回 利付国庫債券(20
450,000,000 446,787,000
年)
175回 利付国庫債券(20
460,000,000 464,981,800
年)
国債証券 合計
105,595,000,000 112,834,262,850
地方債証券 719回 東京都公募公債 200,000,000 203,162,000
760回 東京都公募公債 100,000,000 100,026,000
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 103,231,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 109,375,000
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 116,584,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 117,698,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,105,000
30年度14回 北海道公募公
100,000,000 100,675,000
債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 101,649,000
10年
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,997,000
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 134,103,000
年
368回 大阪府公募公債 1
100,000,000 101,398,000
0年
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,841,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,778,000
0年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 112,066,000
年
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 110,335,836
債
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2回 兵庫県公募公債 30年
100,000,000 133,750,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 103,751,000
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 99,815,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 108,182,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 108,908,000
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 131,765,000
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 102,097,000
債 10年
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 101,275,000
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,823,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 116,090,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 111,527,000
年
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 101,068,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 108,251,000
債 15年
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 118,351,000
(20年)
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,880,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,414,000
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 100,788,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,854,000
115回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,153,000
方債
118回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,421,000
方債
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,649,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,870,000
方債
146回 共同発行市場公募地
200,000,000 204,366,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 102,123,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,415,200
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,306,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,507,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,102,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,864,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,695,000
方債
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,843,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25年度2回 島根県公募公債
106,000,000 107,786,100
26年度1回 静岡市公募公債 100,000,000 101,776,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 101,184,000
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 232,138,000
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 115,868,000
0年
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 237,856,000
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,900,000
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 115,923,000
年
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,648,000
債 10年
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 114,621,000
年
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 96,997,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,568,000
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,745,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,598,000
地方債証券 合計 6,635,330,000 7,034,535,136
特殊債券 78回 日本政策投資銀行債券
100,000,000 100,736,000
19回 政保日本政策投資銀行
100,000,000 101,261,000
社債
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 117,687,000
務返済機構
101回 日本高速道路保有・
200,000,000 202,490,000
債務返済機構
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 115,397,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,596,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,699,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 120,322,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 127,721,000
債務返済機構
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 117,173,000
有・債務返済機構
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 123,977,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,836,000
有・債務返済機構
170回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,068,000
有・債務返済機構
177回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,278,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,758,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
195回政保日本高速道路保
100,000,000 102,016,000
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,807,050
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,841,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,987,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 203,972,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,417,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,850,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 115,151,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,543,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 103,074,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 100,000,000 131,067,000
1回 地方公共団体金融機構債
100,000,000 117,051,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 118,648,000
債券 20年
38回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,007,000
機構債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,670,000
債券 20年
40回 地方公共団体金融機構
100,000,000 101,129,000
債券
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 213,932,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
100,000,000 101,341,000
債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,657,000
債券 20年
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,493,000
機構債券
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,391,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 103,570,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,771,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,757,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 101,137,000
融機構債券
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 103,049,440
債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23回 国際協力銀行債券
100,000,000 109,486,000
93回 都市再生債券 100,000,000 107,630,000
21回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,671,000
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 108,653,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 110,284,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 102,131,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 102,094,000
券
44回貸付債権担保住宅金融公
11,787,000 12,080,967
庫債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
12,037,000 12,336,841
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
20,138,000 21,378,098
援機構債券
38回貸付債権担保住宅金融支
26,566,000 28,061,931
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
25,053,000 26,473,254
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
31,093,000 32,806,846
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
32,435,000 34,231,574
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
39,325,000 41,425,348
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
86,532,000 90,573,909
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
37,671,000 39,443,797
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
44,105,000 45,832,592
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
44,774,000 46,568,094
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
48,738,000 50,691,419
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
50,949,000 52,690,436
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
56,492,000 57,619,015
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
63,247,000 65,016,018
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
65,496,000 67,857,130
援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
81,184,000 82,120,863
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
81,148,000 82,142,874
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
80,890,000 81,827,515
支援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
130回貸付債権担保住宅金融
171,072,000 172,784,430
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
177,076,000 179,429,340
支援機構債券
142回貸付債権担保住宅金融
90,640,000 90,901,043
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 102,427,000
債券
い第843号 利付商工債 100,000,000 100,128,000
331回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,061,000
年)
342回 利附信金中金債(5
100,000,000 100,153,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 101,693,000
広島高速道路債券
18回 国際協力機構債券 100,000,000 101,790,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,760,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 105,529,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 7,286,448,000 7,721,110,824
社債券 26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,280,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 100,109,000
(ソーシャルボンド)
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20 100,000,000 99,587,000
16)
27回 首都高速道路社債 100,000,000 100,022,000
344回 東京交通債券 100,000,000 102,928,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,775,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,428,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,879,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 102,199,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,726,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 100,901,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 102,886,000
ディングス社債
42回 王子ホールディングス
100,000,000 100,035,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 102,378,000
14回 ブリヂストン社債 100,000,000 100,567,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 101,309,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,740,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 100,704,000
ソニックファイナンス社債
26回 トヨタ自動車 100,000,000 100,048,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 102,638,000
57回 東京三菱銀行社債 100,000,000 103,148,000
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88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 112,441,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 110,514,000
18回 NTTファイナンス社
200,000,000 201,976,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,904,000
債
56回 三菱UFJリース社債 100,000,000 101,503,000
50回 野村ホールディングス
100,000,000 100,055,000
社債
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,657,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 116,508,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 114,196,000
社債
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 115,992,000
9回 東海旅客鉄道社債
110,000,000 112,588,300
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 113,563,000
527回 中部電力社債 100,000,000 103,550,000
497回 関西電力社債 100,000,000 103,651,000
425回 中国電力社債 100,000,000 100,666,000
311回 北陸電力社債
100,000,000 104,072,000
488回 東北電力社債 100,000,000 100,730,000
428回 九州電力社債 100,000,000 102,772,000
466回 九州電力社債 100,000,000 101,633,000
321回 北海道電力社債 100,000,000 102,840,000
54回 電源開発社債 100,000,000 101,048,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 95,585,000
30回 大阪瓦斯社債 100,000,000 101,189,000
27回 NTTデータ社債
100,000,000 101,675,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,122,000
社債
社債券 合計 4,810,000,000 4,946,717,300
合計 132,536,626,110
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
預金 210,254,589
コール・ローン 19,935,830
国債証券 28,237,972,522
未収利息 148,692,441
前払費用 33,192,748
49,656,324
差入委託証拠金
流動資産合計 28,699,704,454
資産合計 28,699,704,454
負債の部
流動負債
未払金 1,729,959
7,071,000
未払解約金
流動負債合計 8,800,959
負債合計 8,800,959
純資産の部
元本等
元本 20,467,607,621
剰余金
8,223,295,874
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 28,690,903,495
純資産合計 28,690,903,495
負債純資産合計 28,699,704,454
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
2.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 11,785,412,583円
本額
同期中追加設定元本額 15,452,470,988円
同期中一部解約元本額 6,770,275,950円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド<DC年金> 84,984,294円
コア資産形成ファンド 68,714,955円
2,260,516,656円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 519,336,129円
ラップ)
12,404,352,533円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 5,129,703,054円
計 20,467,607,621円
2. 受益権の総数 20,467,607,621口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △893,373,136
合計 △893,373,136
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 1.4018円
(1万口当たり純資産額) (14,018円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
800,000.000 797,531.240
US T N/B 0.125 01/31/23
730,000.000 730,000.000
US T N/B 0.125 02/15/24
800,000.000 797,468.730
US T N/B 0.125 03/31/23
1,200,000.000 1,199,718.740
US T N/B 0.125 05/15/23
550,000.000 549,709.950
US T N/B 0.125 07/31/22
490,000.000 490,344.520
US T N/B 0.125 08/15/23
900,000.000 898,875.000
US T N/B 0.125 09/15/23
1,140,000.000 1,138,263.270
US T N/B 0.125 09/30/22
910,000.000 910,426.560
US T N/B 0.125 10/15/23
730,000.000 728,716.790
US T N/B 0.125 12/15/23
1,000,000.000 997,539.060
US T N/B 0.125 12/31/22
1,660,000.000 1,660,194.510
US T N/B 0.25 03/15/24
700,000.000 699,753.900
US T N/B 0.25 06/30/25
500,000.000 493,398.430
US T N/B 0.25 07/31/25
730,000.000 719,278.120
US T N/B 0.25 08/31/25
590,000.000 580,573.810
US T N/B 0.25 09/30/25
720,000.000 707,878.120
US T N/B 0.25 10/31/25
880,000.000 863,912.500
US T N/B 0.25 11/15/23
800,000.000 800,843.740
US T N/B 0.375 01/31/26
800,000.000 786,937.490
US T N/B 0.375 04/30/25
560,000.000 556,401.560
US T N/B 0.375 07/31/27
500,000.000 478,554.680
US T N/B 0.375 09/30/27
520,000.000 495,909.370
US T N/B 0.375 11/30/25
600,000.000 591,796.870
US T N/B 0.375 12/31/25
800,000.000 787,937.490
US T N/B 0.5 02/28/26
870,000.000 860,110.540
US T N/B 0.5 03/31/25
560,000.000 559,606.250
US T N/B 0.5 04/30/27
370,000.000 358,741.010
US T N/B 0.5 05/31/27
710,000.000 687,091.400
US T N/B 0.5 06/30/27
560,000.000 541,209.370
US T N/B 0.5 08/31/27
530,000.000 510,311.320
US T N/B 0.5 10/31/27
660,000.000 633,496.870
US T N/B 0.625 03/31/27
400,000.000 391,437.500
US T N/B 0.625 05/15/30
870,000.000 804,546.080
US T N/B 0.625 08/15/30
1,440,000.000 1,326,318.720
US T N/B 0.625 11/30/27
700,000.000 676,429.680
US T N/B 0.625 12/31/27
890,000.000 858,710.930
US T N/B 0.75 01/31/28
690,000.000 670,458.970
US T N/B 0.75 03/31/26
700,000.000 699,835.930
US T N/B 0.875 11/15/30
1,370,000.000 1,287,425.370
US T N/B 1.125 02/15/31
1,450,000.000 1,390,867.170
US T N/B 1.125 02/28/25
610,000.000 624,368.350
US T N/B 1.125 02/29/28
800,000.000 796,218.740
US T N/B 1.125 05/15/40
660,000.000 553,987.500
US T N/B 1.125 08/15/40
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US T N/B 1.25 07/31/23
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94/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 08/31/24
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US T N/B 2.0 02/15/50
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95/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.0 04/30/24
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US T N/B 2.625 02/15/29
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96/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.625 02/28/23
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US T N/B 2.625 03/31/25
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US T N/B 3.125 11/15/41
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US T N/B 3.5 02/15/39
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US T N/B 3.625 02/15/44
330,000.000 415,219.910
97/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.625 08/15/43
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US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 3.875 08/15/40
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US T N/B 4.25 05/15/39
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120,000.000 154,968.750
US T N/B 5.375 02/15/31
160,000.000 216,287.490
US T N/B 6.0 02/15/26
260,000.000 324,675.000
US T N/B 6.25 05/15/30
49,000.000 68,998.120
アメリカ・ドル 小計 110,720,000.000 114,629,879.220
(12,043,014,400) (12,468,291,963)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
200,000.000 198,260.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
400,000.000 400,141.200
01/31/24
UK TREASURY 0.25
120,000.000 112,602.000
07/31/31
UK TREASURY 0.375
290,000.000 278,861.210
10/22/30
UK TREASURY 0.5 10/22/61
130,000.000 100,897.620
UK TREASURY 0.625
190,000.000 193,376.490
06/07/25
UK TREASURY 0.625
310,000.000 289,331.800
07/31/35
UK TREASURY 0.625
240,000.000 200,256.000
10/22/50
UK TREASURY 0.75
330,000.000 335,344.280
07/22/23
UK TREASURY 0.875
60,000.000 54,282.600
01/31/46
UK TREASURY 0.875
220,000.000 223,267.880
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
370,000.000 379,943.630
UK TREASURY 1.25
300,000.000 314,667.600
07/22/27
UK TREASURY 1.25
310,000.000 308,798.660
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
170,000.000 180,222.330
UK TREASURY 1.5 07/22/47
220,000.000 229,544.300
98/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.625
200,000.000 215,470.800
10/22/28
UK TREASURY 1.625
140,000.000 152,919.250
10/22/54
UK TREASURY 1.625
90,000.000 108,093.600
10/22/71
UK TREASURY 1.75
190,000.000 209,923.400
01/22/49
UK TREASURY 1.75
300,000.000 344,190.800
07/22/57
UK TREASURY 1.75
380,000.000 388,790.540
09/07/22
UK TREASURY 1.75
310,000.000 336,605.440
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
100,000.000 107,755.400
UK TREASURY 2.25
400,000.000 420,729.270
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
170,000.000 246,562.900
UK TREASURY 2.75
150,000.000 163,139.470
09/07/24
UK TREASURY 3.25
250,000.000 346,897.500
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
220,000.000 319,668.800
UK TREASURY 3.5 07/22/68
180,000.000 332,514.000
UK TREASURY 3.75
130,000.000 212,414.800
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
130,000.000 241,917.780
UK TREASURY 4.25
210,000.000 300,709.500
03/07/36
UK TREASURY 4.25
200,000.000 270,568.260
06/07/32
UK TREASURY 4.25
180,000.000 270,991.800
09/07/39
UK TREASURY 4.25
330,000.000 410,793.300
12/07/27
UK TREASURY 4.25
180,000.000 274,993.200
12/07/40
UK TREASURY 4.25
200,000.000 328,510.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
157,000.000 268,159.140
12/07/49
UK TREASURY 4.25
242,000.000 445,151.740
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
160,000.000 229,249.600
UK TREASURY 4.5 12/07/42
215,000.000 346,786.400
UK TREASURY 4.75
175,000.000 239,271.550
12/07/30
UK TREASURY 4.75
200,000.000 314,556.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
265,000.000 313,881.600
99/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 6.0 12/07/28
120,000.000 167,940.210
イギリス・ポンド 小計 10,034,000.000 12,128,953.650
(1,531,690,100) (1,851,484,775)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.0
400,000.000 394,522.800
シュケル
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
300,000.000 282,945.600
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
240,000.000 247,745.520
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
370,000.000 389,883.800
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
340,000.000 365,480.620
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
400,000.000 439,475.200
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
280,000.000 355,115.040
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
400,000.000 430,326.400
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
200,000.000 314,810.200
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
220,000.000 286,722.040
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 3,150,000.000 3,507,027.220
(105,425,775) (117,374,941)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
310,000.000 309,545.540
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
300,000.000 295,582.280
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
290,000.000 285,677.810
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
410,000.000 383,283.950
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
410,000.000 388,981.460
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
300,000.000 285,946.820
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
310,000.000 306,504.080
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
250,000.000 204,450.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
320,000.000 344,192.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
540,000.000 587,089.230
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
190,000.000 204,884.320
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
140,000.000 147,880.690
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
120,000.000 131,311.200
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
200,000.000 221,710.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
200,000.000 222,146.510
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
290,000.000 321,523.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
130,000.000 141,131.410
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
365,000.000 405,165.910
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
240,000.000 275,579.870
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
80,000.000 91,496.520
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
170,000.000 207,401.120
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
250,000.000 293,709.720
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
150,000.000 194,682.090
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
330,000.000 403,897.750
100/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
750,000.000 828,941.920
オーストラリア・ドル 小計 7,045,000.000 7,482,715.200
(601,924,800) (639,323,187)
カナダ・ドル CANADA 0.5 09/01/25
460,000.000 455,055.000
CANADA 0.5 12/01/30
370,000.000 337,153.620
CANADA 1.0 06/01/27
290,000.000 289,233.530
CANADA 1.0 09/01/22
150,000.000 151,561.350
CANADA 1.25 03/01/25
200,000.000 204,777.600
CANADA 1.25 06/01/30
390,000.000 383,854.770
CANADA 1.5 05/01/22
540,000.000 546,922.260
CANADA 1.5 06/01/23
300,000.000 307,466.700
CANADA 1.5 06/01/26
200,000.000 206,001.600
CANADA 1.75 03/01/23
340,000.000 349,136.140
CANADA 2.0 06/01/28
140,000.000 147,819.980
CANADA 2.0 09/01/23
530,000.000 550,216.320
CANADA 2.0 12/01/51
460,000.000 452,096.280
CANADA 2.25 03/01/24
390,000.000 409,932.510
CANADA 2.25 06/01/25
310,000.000 329,741.730
CANADA 2.25 06/01/29
120,000.000 128,902.680
CANADA 2.5 06/01/24
220,000.000 233,515.920
CANADA 2.75 06/01/22
110,000.000 112,995.740
CANADA 2.75 12/01/48
190,000.000 218,270.290
CANADA 2.75 12/01/64
40,000.000 47,211.800
CANADA 3.5 12/01/45
110,000.000 141,818.160
CANADA 4.0 06/01/41
100,000.000 134,814.500
CANADA 5.0 06/01/37
70,000.000 101,321.290
CANADA 5.75 06/01/29
90,000.000 120,629.880
CANADA 5.75 06/01/33
100,000.000 144,078.200
カナダ・ドル 小計 6,220,000.000 6,504,527.850
(558,120,600) (583,651,284)
シンガポール・ SINGAPORE 1.875 03/01/50
50,000.000 50,111.000
ドル
SINGAPORE 2.0 02/01/24
150,000.000 155,865.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
120,000.000 127,104.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
100,000.000 105,491.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
100,000.000 106,730.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
30,000.000 32,321.700
SINGAPORE 2.625 05/01/28
140,000.000 152,670.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
80,000.000 92,920.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
40,000.000 45,820.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
80,000.000 89,080.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
120,000.000 134,396.400
SINGAPORE 3.0 09/01/24
90,000.000 97,002.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
100,000.000 118,250.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
140,000.000 158,900.000
シンガポール・ドル 小計
1,340,000.000 1,466,661.100
(109,987,200) (120,383,543)
スウェーデン・
SWEDEN 0.125 05/12/31
600,000.000 584,379.380
クローナ
101/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,050,000.000 1,094,023.560
SWEDEN 0.75 11/12/29
670,000.000 697,302.500
SWEDEN 1.0 11/12/26
870,000.000 918,393.750
SWEDEN 1.5 11/13/23
1,630,000.000 1,703,319.680
SWEDEN 2.5 05/12/25
1,050,000.000 1,163,301.180
SWEDEN 3.5 03/30/39
620,000.000 907,097.200
スウェーデン・クローナ 小計 6,490,000.000 7,067,817.250
(85,019,000) (92,588,406)
デンマーク・ク DENMARK 0.25 11/15/52
420,000.000 389,760.000
ローネ
DENMARK 0.5 11/15/27
970,000.000 1,020,004.470
DENMARK 0.5 11/15/29
1,340,000.000 1,410,222.700
DENMARK 1.5 11/15/23
1,060,000.000 1,115,522.800
DENMARK 1.75 11/15/25
1,070,000.000 1,177,678.380
DENMARK 4.5 11/15/39
1,510,000.000 2,664,244.000
デンマーク・クローネ 小計 6,370,000.000 7,777,432.350
(113,322,300) (138,360,522)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.25 09/17/31
550,000.000 541,937.000
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
350,000.000 350,911.750
NORWAY 1.5 02/19/26
630,000.000 646,506.000
NORWAY 1.75 02/17/27
500,000.000 518,997.500
NORWAY 1.75 03/13/25
490,000.000 507,270.050
NORWAY 1.75 09/06/29
500,000.000 518,012.500
NORWAY 2.0 04/26/28
530,000.000 558,408.000
NORWAY 2.0 05/24/23
900,000.000 928,057.500
NORWAY 3.0 03/14/24
700,000.000 746,527.600
ノルウェー・クローネ 小計 5,150,000.000 5,316,627.900
(68,289,000) (70,498,486)
ポーランド・ズ POLAND 1.25 10/25/30
340,000.000 327,538.830
ロチ
POLAND 2.25 10/25/24
490,000.000 520,177.280
POLAND 2.5 01/25/23
480,000.000 499,824.000
POLAND 2.5 04/25/24
460,000.000 489,546.150
POLAND 2.5 07/25/26
610,000.000 659,732.800
POLAND 2.5 07/25/27
400,000.000 432,713.910
POLAND 2.75 04/25/28
590,000.000 647,790.500
POLAND 2.75 10/25/29
700,000.000 767,550.000
POLAND 3.25 07/25/25
560,000.000 619,438.510
POLAND 4.0 10/25/23
700,000.000 766,530.800
POLAND 5.75 09/23/22
330,000.000 356,015.880
ポーランド・ズロチ 小計 5,660,000.000 6,086,858.660
(164,455,828) (176,858,548)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.757 04/20/23
200,000.000 206,312.720
ンギット
MALAYSIA 3.8 08/17/23
180,000.000 186,547.690
MALAYSIA 3.844 04/15/33
250,000.000 251,519.470
MALAYSIA 3.882 03/14/25
300,000.000 315,840.840
MALAYSIA 3.885 08/15/29
400,000.000 421,309.320
102/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 3.899 11/16/27
530,000.000 561,078.290
MALAYSIA 3.9 11/30/26
440,000.000 468,231.050
MALAYSIA 3.955 09/15/25
430,000.000 455,065.840
MALAYSIA 4.232 06/30/31
400,000.000 426,297.670
MALAYSIA 4.254 05/31/35
300,000.000 312,723.900
MALAYSIA 4.498 04/15/30
400,000.000 438,411.520
MALAYSIA 4.736 03/15/46
250,000.000 263,771.500
MALAYSIA 4.762 04/07/37
300,000.000 323,375.700
MALAYSIA 4.893 06/08/38
370,000.000 401,016.950
マレーシア・リンギット 小計 4,750,000.000 5,031,502.460
(125,993,275) (133,460,100)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
3,552,000.000 3,670,275.560
MEXICAN BONDS 10.0
1,911,000.000 2,407,418.750
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
3,826,000.000 4,383,716.020
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
3,789,000.000 3,771,002.250
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
2,434,000.000 2,480,410.530
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
3,475,000.000 3,717,744.040
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
2,000,000.000 2,149,891.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
2,544,000.000 2,576,936.150
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
1,315,000.000 1,397,834.480
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
2,350,000.000 2,531,691.890
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
2,657,000.000 2,743,432.210
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
3,071,000.000 3,289,470.940
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
3,050,000.000 3,437,934.070
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
2,009,000.000 2,211,854.550
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 37,983,000.000 40,769,612.440
(207,482,138) (222,704,008)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
100,000.000 100,724.100
AUSTRIA 0.0 02/20/31
80,000.000 79,846.970
AUSTRIA 0.5 02/20/29
110,000.000 115,948.800
AUSTRIA 0.5 04/20/27
140,000.000 147,549.780
AUSTRIA 0.75 02/20/28
130,000.000 139,389.770
AUSTRIA 0.75 03/20/51
50,000.000 51,134.750
AUSTRIA 0.75 10/20/26
170,000.000 181,124.630
AUSTRIA 0.85 06/30/20
30,000.000 27,024.240
AUSTRIA 07/15/23
140,000.000 141,946.000
AUSTRIA 1.2 10/20/25
190,000.000 204,746.470
103/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.5 02/20/47
80,000.000 97,276.320
AUSTRIA 1.5 11/02/86
30,000.000 38,625.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
250,000.000 269,730.750
AUSTRIA 1.75 10/20/23
290,000.000 307,134.650
AUSTRIA 2.1 09/20/17
80,000.000 130,255.840
AUSTRIA 2.4 05/23/34
130,000.000 167,142.950
AUSTRIA 3.15 06/20/44
120,000.000 190,030.730
AUSTRIA 3.4 11/22/22
90,000.000 95,652.180
AUSTRIA 3.8 01/26/62
40,000.000 82,524.760
AUSTRIA 4.15 03/15/37
210,000.000 335,265.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
120,000.000 151,683.480
AUSTRIA 6.25 07/15/27
85,000.000 120,191.700
BELGIUM 0.0 10/22/27
70,000.000 71,314.950
BELGIUM 0.0 10/22/31
170,000.000 167,616.600
BELGIUM 0.1 06/22/30
210,000.000 212,163.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
100,000.000 102,095.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
50,000.000 47,639.450
BELGIUM 0.5 10/22/24
180,000.000 186,795.720
BELGIUM 0.65 06/22/71
90,000.000 73,216.850
BELGIUM 0.8 06/22/25
130,000.000 137,218.250
BELGIUM 0.8 06/22/27
130,000.000 138,983.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
210,000.000 225,624.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
160,000.000 173,245.920
BELGIUM 1.0 06/22/26
220,000.000 236,321.800
BELGIUM 1.0 06/22/31
150,000.000 164,088.000
BELGIUM 1.25 04/22/33
100,000.000 112,266.200
BELGIUM 1.45 06/22/37
60,000.000 68,727.590
BELGIUM 1.6 06/22/47
150,000.000 175,303.350
BELGIUM 1.7 06/22/50
80,000.000 95,690.840
BELGIUM 1.9 06/22/38
110,000.000 134,157.760
BELGIUM 2.15 06/22/66
100,000.000 137,620.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
210,000.000 223,040.850
BELGIUM 2.25 06/22/57
50,000.000 68,912.500
BELGIUM 2.6 06/22/24
250,000.000 275,270.000
BELGIUM 3.0 06/22/34
70,000.000 94,242.330
BELGIUM 3.75 06/22/45
100,000.000 164,681.700
BELGIUM 4.0 03/28/32
100,000.000 141,995.300
BELGIUM 4.25 03/28/41
210,000.000 350,480.130
BELGIUM 4.25 09/28/22
150,000.000 160,295.400
BELGIUM 4.5 03/28/26
100,000.000 124,603.900
BELGIUM 5.0 03/28/35
230,000.000 375,205.450
BELGIUM 5.5 03/28/28
300,000.000 420,971.850
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
460,000.000 472,042.340
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
350,000.000 360,041.500
BUNDESOBL 04/05/24
350,000.000 357,187.250
BUNDESOBL 04/14/23
370,000.000 375,117.840
BUNDESOBL 10/07/22
30,000.000 30,293.670
BUNDESOBL 10/13/23
440,000.000 447,805.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
330,000.000 339,160.800
104/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
280,000.000 286,143.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
240,000.000 239,438.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
330,000.000 338,273.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
90,000.000 92,724.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
300,000.000 271,453.500
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
290,000.000 299,294.500
DEUTSCHLAND 0.25
470,000.000 492,160.500
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
410,000.000 430,961.250
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
300,000.000 315,267.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
340,000.000 355,317.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
400,000.000 421,768.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
370,000.000 394,912.100
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
470,000.000 500,483.730
DEUTSCHLAND 08/15/26
300,000.000 309,372.000
DEUTSCHLAND 08/15/29
280,000.000 288,236.480
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
400,000.000 422,512.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
370,000.000 396,492.000
DEUTSCHLAND 1.25
340,000.000 424,071.120
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
310,000.000 322,192.610
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
470,000.000 491,193.940
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
310,000.000 330,854.320
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
330,000.000 339,630.250
DEUTSCHLAND 1.75
500,000.000 534,447.500
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
330,000.000 339,293.460
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
360,000.000 382,412.160
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
420,000.000 639,529.800
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
350,000.000 543,140.630
DEUTSCHLAND 3.25
200,000.000 329,730.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
370,000.000 601,718.050
DEUTSCHLAND 4.25
190,000.000 333,793.900
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
210,000.000 290,081.400
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
360,000.000 593,006.400
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
300,000.000 566,322.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
280,000.000 439,689.600
DEUTSCHLAND 5.625
150,000.000 212,503.500
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
70,000.000 83,132.000
01/04/24
105/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 6.25
70,000.000 110,972.400
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
140,000.000 201,894.000
FINLAND 0.0 09/15/30
40,000.000 40,125.600
FINLAND 0.125 04/15/36
50,000.000 48,559.000
FINLAND 0.125 04/15/52
30,000.000 25,823.730
FINLAND 0.25 09/15/40
50,000.000 48,015.800
FINLAND 0.5 04/15/26
150,000.000 157,384.800
FINLAND 0.5 09/15/27
130,000.000 137,121.010
FINLAND 0.5 09/15/28
40,000.000 42,194.440
FINLAND 0.5 09/15/29
80,000.000 84,258.400
FINLAND 0.75 04/15/31
50,000.000 53,671.450
FINLAND 0.875 09/15/25
50,000.000 53,101.250
FINLAND 09/15/23
100,000.000 101,568.970
FINLAND 1.125 04/15/34
60,000.000 67,059.990
FINLAND 1.375 04/15/47
40,000.000 48,223.800
FINLAND 1.5 04/15/23
100,000.000 104,217.000
FINLAND 2.625 07/04/42
50,000.000 72,025.700
FINLAND 2.75 07/04/28
100,000.000 122,000.900
FINLAND 4.0 07/04/25
50,000.000 59,588.800
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
120,000.000 141,655.620
FRANCE OAT 0.0 02/25/24
200,000.000 203,300.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
400,000.000 408,055.600
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
440,000.000 441,190.640
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
580,000.000 576,239.860
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
540,000.000 558,409.140
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
500,000.000 520,699.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
490,000.000 512,795.780
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
510,000.000 534,270.900
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
160,000.000 155,470.080
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
110,000.000 83,900.960
FRANCE OAT 0.5 06/25/44
160,000.000 151,619.360
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
600,000.000 640,650.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
310,000.000 292,390.140
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
530,000.000 566,264.720
FRANCE OAT 03/25/23
540,000.000 546,598.800
FRANCE OAT 03/25/24
500,000.000 508,695.000
FRANCE OAT 03/25/25
500,000.000 510,000.000
FRANCE OAT 05/25/22
530,000.000 533,569.230
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
450,000.000 486,003.600
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
420,000.000 448,249.200
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
460,000.000 513,578.960
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
530,000.000 591,692.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
590,000.000 672,937.530
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
370,000.000 425,744.200
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
600,000.000 629,494.800
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
160,000.000 199,555.520
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
410,000.000 493,664.600
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
570,000.000 617,130.450
106/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
320,000.000 408,132.800
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
480,000.000 521,884.320
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
340,000.000 354,526.500
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
590,000.000 723,959.500
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
600,000.000 718,850.400
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
300,000.000 463,890.950
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
580,000.000 694,753.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
250,000.000 469,200.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
250,000.000 490,793.250
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
290,000.000 458,635.290
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
665,000.000 745,552.310
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
470,000.000 812,465.500
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
460,000.000 737,049.720
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
540,000.000 783,773.820
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
350,000.000 572,198.900
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
370,000.000 478,598.950
IRISH 0.0 10/18/31
70,000.000 68,629.270
IRISH 0.2 05/15/27
110,000.000 113,180.760
IRISH 0.2 10/18/30
140,000.000 141,392.300
IRISH 0.4 05/15/35
40,000.000 39,876.300
IRISH 0.9 05/15/28
100,000.000 107,590.400
IRISH 1.0 05/15/26
180,000.000 192,640.390
IRISH 1.1 05/15/29
120,000.000 131,088.480
IRISH 1.3 05/15/33
50,000.000 55,965.300
IRISH 1.35 03/18/31
90,000.000 100,994.040
IRISH 1.5 05/15/50
80,000.000 91,871.280
IRISH 1.7 05/15/37
120,000.000 142,043.880
IRISH 2.0 02/18/45
90,000.000 114,271.200
IRISH 2.4 05/15/30
110,000.000 133,551.330
IRISH 3.4 03/18/24
60,000.000 66,822.420
IRISH 3.9 03/20/23
60,000.000 65,049.430
IRISH 5.4 03/13/25
170,000.000 208,809.810
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
350,000.000 351,435.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
300,000.000 303,570.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
300,000.000 303,817.500
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
210,000.000 213,217.620
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
200,000.000 193,132.830
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
300,000.000 306,422.580
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
350,000.000 360,150.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
200,000.000 199,778.000
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
180,000.000 182,806.200
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
180,000.000 168,030.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
220,000.000 224,976.400
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
180,000.000 181,926.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
250,000.000 257,950.000
ITALY BTPS 1.0 07/15/22
140,000.000 142,296.560
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
300,000.000 315,657.480
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
340,000.000 356,156.120
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
220,000.000 223,080.000
107/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
230,000.000 242,818.470
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
160,000.000 163,861.600
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
210,000.000 220,924.410
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
50,000.000 47,605.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
290,000.000 306,935.180
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
260,000.000 277,914.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
320,000.000 341,026.490
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
260,000.000 278,438.940
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
120,000.000 113,062.080
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
180,000.000 184,230.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
200,000.000 211,820.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
240,000.000 257,304.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
360,000.000 395,566.560
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
230,000.000 249,460.300
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
300,000.000 329,981.160
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
210,000.000 230,034.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
220,000.000 243,892.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
170,000.000 190,485.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
210,000.000 241,040.220
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
210,000.000 233,982.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
340,000.000 361,749.800
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
200,000.000 221,331.080
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
267,000.000 290,909.390
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
210,000.000 246,498.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
110,000.000 126,841.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
240,000.000 278,596.600
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
160,000.000 195,840.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
280,000.000 331,203.040
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
220,000.000 273,899.340
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
270,000.000 347,154.660
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
220,000.000 277,209.460
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
170,000.000 226,320.660
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
330,000.000 406,286.190
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
260,000.000 292,826.870
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
190,000.000 270,710.100
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
370,000.000 502,830.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
380,000.000 429,590.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
280,000.000 337,932.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
590,000.000 646,007.520
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
490,000.000 544,880.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
260,000.000 337,144.600
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
240,000.000 377,096.110
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
390,000.000 464,051.010
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
350,000.000 509,355.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
270,000.000 419,229.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
280,000.000 437,724.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
390,000.000 535,041.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
170,000.000 183,020.090
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
130,000.000 141,159.200
108/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
250,000.000 378,000.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
310,000.000 460,939.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
300,000.000 415,620.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
60,000.000 82,668.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
80,000.000 98,248.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
250,000.000 256,245.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
100,000.000 87,729.650
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
150,000.000 152,192.400
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
60,000.000 60,437.100
NETHERLANDS 0.25
330,000.000 341,709.060
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
130,000.000 135,250.180
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
200,000.000 209,200.800
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
160,000.000 168,392.000
NETHERLANDS 0.75
220,000.000 235,935.610
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
160,000.000 172,447.360
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
250,000.000 254,667.500
NETHERLANDS 1.75
220,000.000 231,926.870
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
210,000.000 228,020.310
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
240,000.000 310,762.320
NETHERLANDS 2.75
190,000.000 303,330.820
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
150,000.000 161,310.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
200,000.000 341,157.200
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
190,000.000 304,437.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
120,000.000 167,736.000
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
70,000.000 80,836.000
SPAIN 0.0 01/31/25
290,000.000 293,741.000
SPAIN 0.1 04/30/31
150,000.000 144,370.500
SPAIN 0.25 07/30/24
230,000.000 235,010.320
SPAIN 0.35 07/30/23
470,000.000 479,107.040
SPAIN 0.4 04/30/22
130,000.000 131,203.800
SPAIN 0.45 10/31/22
220,000.000 223,315.620
SPAIN 0.5 04/30/30
330,000.000 334,367.550
SPAIN 0.6 10/31/29
250,000.000 256,576.070
SPAIN 0.8 07/30/27
350,000.000 367,920.000
SPAIN 1.0 10/31/50
310,000.000 276,104.600
SPAIN 1.2 10/31/40
210,000.000 211,463.280
SPAIN 1.25 10/31/30
280,000.000 302,232.000
SPAIN 1.3 10/31/26
270,000.000 291,535.200
SPAIN 1.4 04/30/28
200,000.000 218,342.180
SPAIN 1.4 07/30/28
270,000.000 294,867.000
SPAIN 1.45 04/30/29
330,000.000 362,034.090
109/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 1.45 10/31/27
200,000.000 218,640.600
SPAIN 1.45 10/31/71
60,000.000 52,173.300
SPAIN 1.5 04/30/27
270,000.000 295,393.500
SPAIN 1.6 04/30/25
330,000.000 355,577.070
SPAIN 1.85 07/30/35
250,000.000 283,921.750
SPAIN 1.95 04/30/26
260,000.000 288,062.840
SPAIN 1.95 07/30/30
310,000.000 354,440.980
SPAIN 2.15 10/31/25
330,000.000 366,143.250
SPAIN 2.35 07/30/33
220,000.000 262,350.000
SPAIN 2.7 10/31/48
140,000.000 181,813.940
SPAIN 2.75 10/31/24
380,000.000 421,833.660
SPAIN 2.9 10/31/46
210,000.000 280,954.520
SPAIN 3.45 07/30/66
180,000.000 274,021.380
SPAIN 3.8 04/30/24
280,000.000 315,705.040
SPAIN 4.2 01/31/37
210,000.000 311,779.020
SPAIN 4.4 10/31/23
330,000.000 370,434.370
SPAIN 4.65 07/30/25
365,000.000 442,075.590
SPAIN 4.7 07/30/41
300,000.000 492,684.600
SPAIN 4.8 01/31/24
300,000.000 343,482.600
SPAIN 4.9 07/30/40
270,000.000 447,660.000
SPAIN 5.15 10/31/28
220,000.000 302,258.000
SPAIN 5.15 10/31/44
180,000.000 322,660.260
SPAIN 5.4 01/31/23
290,000.000 319,843.230
SPAIN 5.75 07/30/32
295,000.000 461,948.170
SPAIN 5.9 07/30/26
360,000.000 474,836.970
SPAIN 6.0 01/31/29
320,000.000 463,115.640
ユーロ 小計 75,287,000.000 87,840,029.920
(9,961,975,840) (11,622,992,759)
国債証券 合計 25,676,700,255.500 28,237,972,522
(25,676,700,256) (28,237,972,522)
合計 28,237,972,522
(28,237,972,522)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
時価比率 対する比率
通貨 銘柄数
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 215銘柄 43.46 44.15
イギリス・ポンド 国債証券 46銘柄 6.45 6.56
イスラエル・シュケル 国債証券 10銘柄 0.41 0.42
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 2.23 2.26
カナダ・ドル 国債証券 25銘柄 2.03 2.07
シンガポール・ドル 国債証券 14銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.32 0.33
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.48 0.49
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.25 0.25
ポーランド・ズロチ 国債証券 11銘柄 0.62 0.63
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リンギット 国債証券 14銘柄
0.47 0.47
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.78 0.79
ユーロ 国債証券 308銘柄 40.51 41.16
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
111/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MHAM TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 452,556,673
株式 49,878,530,460
派生商品評価勘定 5,237,360
未収配当金 449,317,294
前払金 8,895,000
36,450,000
差入委託証拠金
流動資産合計 50,830,986,787
資産合計 50,830,986,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,696,550
未払金 481,320
49,345,000
未払解約金
流動負債合計 54,522,870
負債合計 54,522,870
純資産の部
元本等
元本 20,915,720,167
剰余金
29,860,743,750
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 50,776,463,917
純資産合計 50,776,463,917
負債純資産合計 50,830,986,787
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 20,061,470,270円
本額
同期中追加設定元本額 11,091,366,560円
同期中一部解約元本額 10,237,116,663円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 864,954,698円
MHAM TOPIXオープン 3,745,654,089円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 9,087,254,064円
29,939,649円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 24,109,537円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 94,173,437円
4,180,459,672円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,889,175,021円
計 20,915,720,167円
2. 受益権の総数 20,915,720,167口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
801,173,760
合計 801,173,760
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年3月11日から2021年5月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
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2021年5月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 839,665,000 - 840,220,000 555,000
合計 839,665,000 - 840,220,000 555,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 2.4277円
(1万口当たり純資産額) (24,277円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年5月10日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,005.00 2,404,000
日本水産 23,500 540.00 12,690,000
マルハニチロ 3,900 2,662.00 10,381,800
ホウスイ 100 986.00 98,600
雪国まいたけ 1,700 1,974.00 3,355,800
カネコ種苗 700 1,573.00 1,101,100
サカタのタネ 3,000 3,825.00 11,475,000
ホクト 2,200 2,030.00 4,466,000
ホクリヨウ 400 723.00 289,200
ヒノキヤグループ 600 2,591.00 1,554,600
ショーボンドホールディングス 3,700 4,660.00 17,242,000
ミライト・ホールディングス 8,800 1,812.00 15,945,600
タマホーム 1,600 2,477.00 3,963,200
サンヨーホームズ 300 766.00 229,800
日本アクア 900 619.00 557,100
ファーストコーポレーション 700 779.00 545,300
ベステラ 600 1,647.00 988,200
Robot Home 6,100 175.00 1,067,500
キャンディル 500 541.00 270,500
スペースバリューホールディングス 3,100 770.00 2,387,000
住石ホールディングス 4,400 130.00 572,000
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日鉄鉱業
500 6,890.00 3,445,000
三井松島ホールディングス 1,000 990.00 990,000
INPEX 93,000 813.00 75,609,000
石油資源開発 3,400 2,238.00 7,609,200
K&Oエナジーグループ 1,200 1,447.00 1,736,400
ダイセキ環境ソリューション 600 977.00 586,200
第一カッター興業 600 1,416.00 849,600
明豊ファシリティワークス 800 789.00 631,200
安藤・間
16,200 861.00 13,948,200
東急建設 7,400 585.00 4,329,000
コムシスホールディングス 9,000 3,580.00 32,220,000
ビーアールホールディングス 3,000 577.00 1,731,000
高松コンストラクショングループ 1,700 2,076.00 3,529,200
東建コーポレーション 700 9,930.00 6,951,000
ソネック 200 936.00 187,200
ヤマウラ 1,000 924.00 924,000
オリエンタル白石
8,500 300.00 2,550,000
大成建設 18,200 4,230.00 76,986,000
大林組 58,300 1,041.00 60,690,300
清水建設 54,700 935.00 51,144,500
飛島建設 1,800 1,135.00 2,043,000
長谷工コーポレーション 19,100 1,536.00 29,337,600
松井建設 2,300 726.00 1,669,800
錢高組 200 4,530.00 906,000
鹿島建設 42,700 1,583.00 67,594,100
不動テトラ 1,500 1,907.00 2,860,500
大末建設 700 974.00 681,800
鉄建建設 1,200 1,868.00 2,241,600
西松建設 4,100 2,944.00 12,070,400
三井住友建設 14,100 486.00 6,852,600
大豊建設 1,300 3,985.00 5,180,500
前田建設工業 14,600 981.00 14,322,600
佐田建設 1,500 436.00 654,000
ナカノフドー建設 1,500 385.00 577,500
奥村組 3,200 2,783.00 8,905,600
東鉄工業 2,500 2,603.00 6,507,500
イチケン 400 1,934.00 773,600
富士ピー・エス 700 591.00 413,700
淺沼組 700 4,535.00 3,174,500
戸田建設 24,300 811.00 19,707,300
熊谷組 2,700 3,140.00 8,478,000
北野建設 300 2,420.00 726,000
植木組 400 1,541.00 616,400
矢作建設工業 2,600 802.00 2,085,200
ピーエス三菱 2,000 661.00 1,322,000
日本ハウスホールディングス 4,800 333.00 1,598,400
大東建託 6,300 11,630.00 73,269,000
新日本建設 2,500 866.00 2,165,000
NIPPO 4,800 2,914.00 13,987,200
東亜道路工業 300 4,495.00 1,348,500
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前田道路
3,700 2,193.00 8,114,100
日本道路 500 8,030.00 4,015,000
東亜建設工業 1,700 2,487.00 4,227,900
日本国土開発 5,700 608.00 3,465,600
若築建設 1,000 1,304.00 1,304,000
東洋建設 6,500 593.00 3,854,500
五洋建設 24,800 883.00 21,898,400
世紀東急工業 2,800 889.00 2,489,200
福田組
600 4,985.00 2,991,000
日本ドライケミカル 400 1,735.00 694,000
住友林業 13,700 2,450.00 33,565,000
日本基礎技術 1,900 519.00 986,100
巴コーポレーション 2,600 390.00 1,014,000
大和ハウス工業 53,900 3,421.00 184,391,900
ライト工業 3,400 1,798.00 6,113,200
積水ハウス 63,300 2,318.00 146,729,400
日特建設
1,600 801.00 1,281,600
北陸電気工事 900 1,140.00 1,026,000
ユアテック 3,400 793.00 2,696,200
日本リーテック 1,200 1,806.00 2,167,200
四電工 300 3,295.00 988,500
中電工 2,700 2,369.00 6,396,300
関電工 9,500 955.00 9,072,500
きんでん 12,600 1,854.00 23,360,400
東京エネシス 2,000 970.00 1,940,000
トーエネック 500 3,845.00 1,922,500
住友電設 1,700 2,339.00 3,976,300
日本電設工業 3,200 1,801.00 5,763,200
協和エクシオ 8,900 2,995.00 26,655,500
新日本空調 1,600 2,253.00 3,604,800
日本工営 1,000 3,095.00 3,095,000
九電工 4,000 3,810.00 15,240,000
三機工業 4,100 1,413.00 5,793,300
日揮ホールディングス 19,500 1,297.00 25,291,500
中外炉工業 600 2,167.00 1,300,200
ヤマト 1,900 698.00 1,326,200
太平電業 1,300 2,704.00 3,515,200
高砂熱学工業 5,200 1,695.00 8,814,000
三晃金属工業 200 2,684.00 536,800
NECネッツエスアイ 6,000 1,893.00 11,358,000
朝日工業社 400 2,915.00 1,166,000
明星工業 3,800 793.00 3,013,400
大氣社 2,800 3,015.00 8,442,000
ダイダン 1,300 2,793.00 3,630,900
日比谷総合設備 2,000 1,925.00 3,850,000
ニップン 5,400 1,610.00 8,694,000
日清製粉グループ本社 21,000 1,844.00 38,724,000
日東富士製粉 100 7,180.00 718,000
昭和産業 1,700 3,025.00 5,142,500
鳥越製粉 1,700 818.00 1,390,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中部飼料
2,300 1,410.00 3,243,000
フィード・ワン 2,500 885.00 2,212,500
東洋精糖 300 1,211.00 363,300
日本甜菜製糖 900 1,634.00 1,470,600
DM三井製糖ホールディングス 1,600 1,859.00 2,974,400
塩水港精糖 2,300 237.00 545,100
日新製糖 800 1,795.00 1,436,000
LIFULL 6,500 409.00 2,658,500
ミクシィ
4,500 2,706.00 12,177,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,200 1,792.00 2,150,400
日本M&Aセンター 29,200 2,771.00 80,913,200
メンバーズ 500 2,976.00 1,488,000
中広 200 349.00 69,800
UTグループ 2,600 3,720.00 9,672,000
アイティメディア 600 1,993.00 1,195,800
タケエイ 2,100 1,284.00 2,696,400
E・Jホールディングス
600 1,135.00 681,000
夢真ビーネックスグループ 2,400 1,428.00 3,427,200
コシダカホールディングス 4,700 567.00 2,664,900
アルトナー 400 813.00 325,200
パソナグループ 2,000 1,941.00 3,882,000
CDS 400 1,568.00 627,200
リンクアンドモチベーション 3,400 690.00 2,346,000
GCA 2,400 850.00 2,040,000
エス・エム・エス 6,000 3,060.00 18,360,000
サニーサイドアップグループ 700 756.00 529,200
パーソルホールディングス 17,800 2,118.00 37,700,400
リニカル 900 741.00 666,900
クックパッド 5,500 282.00 1,551,000
エスクリ 700 421.00 294,700
アイ・ケイ・ケイ 800 670.00 536,000
森永製菓 4,400 3,750.00 16,500,000
中村屋 400 3,850.00 1,540,000
江崎グリコ 5,100 4,245.00 21,649,500
名糖産業 800 1,529.00 1,223,200
井村屋グループ 1,000 2,501.00 2,501,000
不二家 1,200 2,180.00 2,616,000
山崎製パン 14,000 1,755.00 24,570,000
第一屋製パン 300 959.00 287,700
モロゾフ 300 5,350.00 1,605,000
亀田製菓 1,000 4,680.00 4,680,000
寿スピリッツ 1,900 6,490.00 12,331,000
カルビー 8,500 2,676.00 22,746,000
森永乳業 3,500 6,280.00 21,980,000
六甲バター 1,300 1,631.00 2,120,300
ヤクルト本社 12,900 5,550.00 71,595,000
明治ホールディングス 12,300 6,930.00 85,239,000
雪印メグミルク 4,500 2,281.00 10,264,500
プリマハム 2,700 3,345.00 9,031,500
日本ハム 7,200 4,830.00 34,776,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸大食品
1,900 1,721.00 3,269,900
S Foods 1,800 3,315.00 5,967,000
柿安本店 600 2,563.00 1,537,800
伊藤ハム米久ホールディングス 11,900 733.00 8,722,700
学情 600 1,375.00 825,000
スタジオアリス 800 2,400.00 1,920,000
クロスキャット 400 1,022.00 408,800
シミックホールディングス 800 1,577.00 1,261,600
エプコ
400 981.00 392,400
システナ 6,500 2,280.00 14,820,000
NJS 400 2,013.00 805,200
デジタルアーツ 1,000 8,740.00 8,740,000
日鉄ソリューションズ 2,800 3,325.00 9,310,000
綜合警備保障 7,000 4,875.00 34,125,000
キューブシステム 900 1,099.00 989,100
いちご 22,600 349.00 7,887,400
エイジア
300 1,927.00 578,100
日本駐車場開発 18,100 159.00 2,877,900
コア 700 1,504.00 1,052,800
カカクコム 13,200 2,882.00 38,042,400
アイロムグループ 600 2,364.00 1,418,400
セントケア・ホールディング 1,300 1,194.00 1,552,200
サイネックス 300 666.00 199,800
ルネサンス 1,600 1,161.00 1,857,600
ディップ 2,800 3,230.00 9,044,000
SBSホールディングス 1,500 2,816.00 4,224,000
デジタルホールディングス 1,300 1,931.00 2,510,300
新日本科学 2,200 733.00 1,612,600
キャリアデザインセンター 400 1,069.00 427,600
ベネフィット・ワン 6,400 2,742.00 17,548,800
エムスリー 31,400 7,462.00 234,306,800
ツカダ・グローバルホールディング 1,900 347.00 659,300
アウトソーシング 10,300 1,904.00 19,611,200
ウェルネット 2,100 521.00 1,094,100
ワールドホールディングス 600 2,781.00 1,668,600
ディー・エヌ・エー 7,500 2,100.00 15,750,000
博報堂DYホールディングス 24,800 1,838.00 45,582,400
ぐるなび 3,400 592.00 2,012,800
タカミヤ 2,200 524.00 1,152,800
ジャパンベストレスキューシステム 1,500 730.00 1,095,000
ファンコミュニケーションズ 4,900 398.00 1,950,200
ライク 400 2,315.00 926,000
ビジネス・ブレークスルー 700 449.00 314,300
エスプール 4,700 958.00 4,502,600
WDBホールディングス 800 2,357.00 1,885,600
手間いらず 200 5,570.00 1,114,000
ティア 1,000 491.00 491,000
CDG 200 1,594.00 318,800
アドウェイズ 2,200 861.00 1,894,200
バリューコマース 1,200 3,350.00 4,020,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インフォマート
18,000 900.00 16,200,000
サッポロホールディングス 6,300 2,240.00 14,112,000
アサヒグループホールディングス 40,800 4,741.00 193,432,800
キリンホールディングス 79,300 2,082.00 165,102,600
宝ホールディングス 13,800 1,472.00 20,313,600
オエノンホールディングス 5,300 393.00 2,082,900
養命酒製造 500 1,859.00 929,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
14,200 1,831.00 26,000,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 12,500 3,775.00 47,187,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 5,250.00 5,250,000
伊藤園 5,700 6,240.00 35,568,000
キーコーヒー 1,900 2,089.00 3,969,100
ユニカフェ 500 1,005.00 502,500
ジャパンフーズ 200 1,209.00 241,800
日清オイリオグループ 2,400 3,135.00 7,524,000
不二製油グループ本社 4,500 2,842.00 12,789,000
かどや製油 200 4,160.00 832,000
J-オイルミルズ 1,700 1,891.00 3,214,700
ローソン 4,600 5,100.00 23,460,000
サンエー 1,500 4,310.00 6,465,000
カワチ薬品 1,300 2,396.00 3,114,800
エービーシー・マート 2,900 5,990.00 17,371,000
ハードオフコーポレーション 800 795.00 636,000
高千穂交易 700 1,121.00 784,700
アスクル 1,700 3,875.00 6,587,500
ゲオホールディングス 2,500 1,208.00 3,020,000
アダストリア 2,600 1,888.00 4,908,800
ジーフット 1,500 412.00 618,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 396.00 118,800
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,723.00 516,900
伊藤忠食品 400 5,090.00 2,036,000
くら寿司 2,000 3,900.00 7,800,000
キャンドゥ 800 2,168.00 1,734,400
エレマテック 1,600 1,215.00 1,944,000
アイケイ 400 826.00 330,400
パルグループホールディングス 1,800 1,592.00 2,865,600
JALUX 600 1,633.00 979,800
エディオン 7,700 1,188.00 9,147,600
あらた 1,600 4,600.00 7,360,000
サーラコーポレーション 3,800 618.00 2,348,400
ワッツ 800 902.00 721,600
トーメンデバイス 200 4,160.00 832,000
ハローズ 600 3,010.00 1,806,000
JPホールディングス 5,000 317.00 1,585,000
フジオフードグループ本社 1,800 1,447.00 2,604,600
あみやき亭 400 2,864.00 1,145,600
東京エレクトロン デバイス 600 6,610.00 3,966,000
フィールズ 2,000 525.00 1,050,000
双日 101,300 343.00 34,745,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルフレッサ ホールディングス
18,900 2,048.00 38,707,200
大黒天物産 600 8,690.00 5,214,000
ハニーズホールディングス 1,600 1,076.00 1,721,600
ファーマライズホールディングス 400 782.00 312,800
キッコーマン 13,400 6,920.00 92,728,000
味の素 44,500 2,322.50 103,351,250
ブルドックソース 800 2,326.00 1,860,800
キユーピー 10,500 2,604.00 27,342,000
ハウス食品グループ本社
6,900 3,495.00 24,115,500
カゴメ 7,600 3,215.00 24,434,000
焼津水産化学工業 800 986.00 788,800
アリアケジャパン 1,800 6,680.00 12,024,000
ピエトロ 200 1,780.00 356,000
エバラ食品工業 400 2,677.00 1,070,800
やまみ 200 2,143.00 428,600
ニチレイ 8,900 2,824.00 25,133,600
横浜冷凍
4,800 895.00 4,296,000
東洋水産 9,600 4,555.00 43,728,000
イートアンドホールディングス 600 1,852.00 1,111,200
大冷 200 1,949.00 389,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 826.00 826,000
日清食品ホールディングス 7,300 7,900.00 57,670,000
永谷園ホールディングス 900 2,283.00 2,054,700
一正蒲鉾 700 1,267.00 886,900
フジッコ 2,100 1,942.00 4,078,200
ロック・フィールド 2,100 1,579.00 3,315,900
日本たばこ産業 100,200 2,147.50 215,179,500
ケンコーマヨネーズ 1,200 1,784.00 2,140,800
わらべや日洋ホールディングス 1,200 2,034.00 2,440,800
なとり 1,000 1,931.00 1,931,000
イフジ産業 300 946.00 283,800
ピックルスコーポレーション 400 3,375.00 1,350,000
ファーマフーズ 1,700 3,335.00 5,669,500
北の達人コーポレーション 6,500 492.00 3,198,000
ユーグレナ 8,100 919.00 7,443,900
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,110.00 999,000
SREホールディングス 200 5,010.00 1,002,000
ADワークスグループ 3,600 163.00 586,800
片倉工業 2,500 1,462.00 3,655,000
グンゼ 1,300 4,055.00 5,271,500
ヒューリック 38,900 1,267.00 49,286,300
ラサ商事 900 903.00 812,700
アルペン 1,500 2,508.00 3,762,000
ハブ 700 655.00 458,500
ラクーンホールディングス 1,300 3,195.00 4,153,500
クオールホールディングス 2,500 1,364.00 3,410,000
アルコニックス 2,000 1,649.00 3,298,000
神戸物産 12,600 2,916.00 36,741,600
ソリトンシステムズ 900 1,772.00 1,594,800
ジンズホールディングス 1,200 7,800.00 9,360,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビックカメラ
10,900 1,145.00 12,480,500
DCMホールディングス 11,300 1,091.00 12,328,300
ハイパー 300 559.00 167,700
MonotaRO 26,100 2,550.00 66,555,000
あい ホールディングス 2,600 2,242.00 5,829,200
ディーブイエックス 500 980.00 490,000
きちりホールディングス 500 576.00 288,000
アークランドサービスホールディング
1,600 2,287.00 3,659,200
ス
J.フロント リテイリング 21,900 1,050.00 22,995,000
ドトール・日レスホールディングス 3,200 1,649.00 5,276,800
マツモトキヨシホールディングス 7,600 4,455.00 33,858,000
ブロンコビリー 900 2,435.00 2,191,500
ZOZO 10,900 3,595.00 39,185,500
トレジャー・ファクトリー 600 1,160.00 696,000
物語コーポレーション 1,000 6,650.00 6,650,000
ココカラファイン 1,700 7,550.00 12,835,000
三越伊勢丹ホールディングス 32,000 784.00 25,088,000
東洋紡 7,200 1,453.00 10,461,600
ユニチカ 5,300 400.00 2,120,000
富士紡ホールディングス 800 4,540.00 3,632,000
日清紡ホールディングス 11,300 873.00 9,864,900
倉敷紡績 1,800 1,890.00 3,402,000
ダイワボウホールディングス 8,800 1,815.00 15,972,000
シキボウ 1,000 959.00 959,000
日東紡績 2,800 4,025.00 11,270,000
トヨタ紡織 5,400 2,071.00 11,183,400
マクニカ・富士エレホールディングス 4,400 2,331.00 10,256,400
Hamee 400 1,583.00 633,200
ラクト・ジャパン 700 2,893.00 2,025,100
ウエルシアホールディングス 9,600 3,475.00 33,360,000
クリエイトSDホールディングス 2,700 3,400.00 9,180,000
グリムス 400 1,845.00 738,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3,200 737.00 2,358,400
グス
八洲電機 1,500 971.00 1,456,500
メディアスホールディングス 1,000 982.00 982,000
レスターホールディングス 2,000 2,037.00 4,074,000
ジューテックホールディングス 400 1,000.00 400,000
丸善CHIホールディングス 2,200 393.00 864,600
大光 700 704.00 492,800
OCHIホールディングス 500 1,295.00 647,500
TOKAIホールディングス 8,900 916.00 8,152,400
黒谷 600 1,202.00 721,200
ミサワ 300 688.00 206,400
ティーライフ 300 1,358.00 407,400
Cominix 300 772.00 231,600
三洋貿易 1,900 1,120.00 2,128,000
チムニー 700 1,255.00 878,500
シュッピン 1,600 1,122.00 1,795,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビューティガレージ
300 3,615.00 1,084,500
オイシックス・ラ・大地 2,400 3,050.00 7,320,000
ウイン・パートナーズ 1,300 1,014.00 1,318,200
ネクステージ 3,100 1,762.00 5,462,200
ジョイフル本田 5,300 1,365.00 7,234,500
鳥貴族ホールディングス 700 1,632.00 1,142,400
ホットランド 1,500 1,369.00 2,053,500
すかいらーくホールディングス 20,500 1,642.00 33,661,000
SFPホールディングス
1,200 1,324.00 1,588,800
綿半ホールディングス 1,500 1,305.00 1,957,500
日本毛織 6,000 1,012.00 6,072,000
トーア紡コーポレーション 700 460.00 322,000
ダイドーリミテッド 2,400 180.00 432,000
ヨシックス 400 2,009.00 803,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
5,300 1,107.00 5,867,100
ホールディングス
三栄建築設計 700 1,985.00 1,389,500
野村不動産ホールディングス 11,200 2,818.00 31,561,600
三重交通グループホールディングス 3,800 492.00 1,869,600
サムティ 2,600 2,055.00 5,343,000
ディア・ライフ 2,800 482.00 1,349,600
コーセーアールイー 700 621.00 434,700
日本商業開発 1,200 1,743.00 2,091,600
プレサンスコーポレーション 3,000 1,704.00 5,112,000
フィル・カンパニー 400 3,035.00 1,214,000
ハウスコム 300 1,246.00 373,800
日本管理センター 900 1,286.00 1,157,400
サンセイランディック 500 849.00 424,500
エストラスト 200 679.00 135,800
フージャースホールディングス 3,000 691.00 2,073,000
オープンハウス 5,800 4,540.00 26,332,000
東急不動産ホールディングス 49,900 643.00 32,085,700
飯田グループホールディングス 15,300 2,780.00 42,534,000
イーグランド 300 942.00 282,600
ムゲンエステート 1,600 502.00 803,200
帝国繊維 2,100 2,104.00 4,418,400
日本コークス工業 15,800 110.00 1,738,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,492.00 1,342,800
ミタチ産業 500 689.00 344,500
BEENOS 800 3,490.00 2,792,000
あさひ 1,500 1,490.00 2,235,000
日本調剤 1,000 1,770.00 1,770,000
コスモス薬品 1,900 15,790.00 30,001,000
シップヘルスケアホールディングス 6,400 2,935.00 18,784,000
トーエル 800 842.00 673,600
ソフトクリエイトホールディングス 700 2,511.00 1,757,700
オンリー 400 465.00 186,000
セブン&アイ・ホールディングス 71,700 4,703.00 337,205,100
明治電機工業 600 1,408.00 844,800
ツルハホールディングス 3,900 13,010.00 50,739,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デリカフーズホールディングス
700 629.00 440,300
スターティアホールディングス 300 1,115.00 334,500
サンマルクホールディングス 1,900 1,700.00 3,230,000
フェリシモ 400 1,340.00 536,000
トリドールホールディングス 4,600 1,754.00 8,068,400
帝人 17,200 1,876.00 32,267,200
東レ 132,000 708.10 93,469,200
クラレ 28,700 1,252.00 35,932,400
旭化成
120,800 1,207.50 145,866,000
サカイオーベックス 500 3,080.00 1,540,000
TOKYO BASE 2,000 736.00 1,472,000
稲葉製作所 1,000 1,495.00 1,495,000
宮地エンジニアリンググループ 600 2,348.00 1,408,800
トーカロ 4,700 1,552.00 7,294,400
アルファ 600 1,259.00 755,400
SUMCO 23,600 2,649.00 62,516,400
川田テクノロジーズ
400 4,375.00 1,750,000
RS Technologies 600 6,280.00 3,768,000
ジェイテックコーポレーション 100 2,830.00 283,000
信和 900 806.00 725,400
ビーロット 1,000 669.00 669,000
ファーストブラザーズ 400 1,002.00 400,800
ハウスドゥ 1,200 1,068.00 1,281,600
シーアールイー 400 1,475.00 590,000
プロパティエージェント 300 2,494.00 748,200
ケイアイスター不動産 500 3,780.00 1,890,000
アグレ都市デザイン 300 1,009.00 302,700
グッドコムアセット 900 1,470.00 1,323,000
ジェイ・エス・ビー 300 3,455.00 1,036,500
テンポイノベーション 600 886.00 531,600
住江織物 400 1,996.00 798,400
日本フエルト 1,000 439.00 439,000
イチカワ 200 1,334.00 266,800
日東製網 200 1,548.00 309,600
芦森工業 300 1,018.00 305,400
アツギ 1,500 642.00 963,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,320.00 396,000
JMホールディングス 1,500 2,143.00 3,214,500
コメダホールディングス 3,900 2,052.00 8,002,800
サツドラホールディングス 300 2,285.00 685,500
アレンザホールディングス 1,000 1,230.00 1,230,000
串カツ田中ホールディングス 600 1,712.00 1,027,200
バロックジャパンリミテッド 1,700 768.00 1,305,600
クスリのアオキホールディングス 1,900 7,990.00 15,181,000
ダイニック 600 814.00 488,400
共和レザー 900 770.00 693,000
ピーバンドットコム 300 807.00 242,100
FOOD & LIFE COMPA
10,700 4,725.00 50,557,500
NIES
アセンテック 400 1,464.00 585,600
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セーレン
4,500 1,966.00 8,847,000
ソトー 700 800.00 560,000
東海染工 200 1,125.00 225,000
小松マテーレ 3,000 927.00 2,781,000
ワコールホールディングス 4,500 2,602.00 11,709,000
ホギメディカル 2,500 3,350.00 8,375,000
クラウディアホールディングス 400 286.00 114,400
TSIホールディングス 6,100 337.00 2,055,700
マツオカコーポレーション
500 1,876.00 938,000
ワールド 2,400 1,459.00 3,501,600
TIS 18,200 2,681.00 48,794,200
JNSホールディングス 800 545.00 436,000
電算システム 600 3,340.00 2,004,000
グリー 11,200 586.00 6,563,200
GMOペパボ 100 5,930.00 593,000
コーエーテクモホールディングス 4,000 4,665.00 18,660,000
三菱総合研究所
700 4,140.00 2,898,000
ボルテージ 600 648.00 388,800
電算 200 2,402.00 480,400
AGS 900 805.00 724,500
ファインデックス 1,600 1,205.00 1,928,000
ブレインパッド 400 5,160.00 2,064,000
KLab 3,400 780.00 2,652,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
2,500 1,158.00 2,895,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,722.00 816,600
ネクソン 46,100 3,470.00 159,967,000
アイスタイル 6,400 502.00 3,212,800
エムアップホールディングス 400 2,841.00 1,136,400
エイチーム 1,300 1,632.00 2,121,600
エニグモ 1,800 1,310.00 2,358,000
テクノスジャパン 1,500 658.00 987,000
コロプラ 6,000 814.00 4,884,000
ブロードリーフ 9,000 573.00 5,157,000
クロス・マーケティンググループ 1,000 526.00 526,000
デジタルハーツホールディングス 800 1,589.00 1,271,200
システム情報 1,600 999.00 1,598,400
メディアドゥ 600 5,270.00 3,162,000
じげん 5,200 408.00 2,121,600
ブイキューブ 900 2,828.00 2,545,200
エンカレッジ・テクノロジ 300 655.00 196,500
サイバーリンクス 600 1,639.00 983,400
フィックスターズ 2,200 1,006.00 2,213,200
CARTA HOLDINGS 700 1,520.00 1,064,000
オプティム 1,300 2,751.00 3,576,300
セレス 600 3,800.00 2,280,000
SHIFT 800 15,370.00 12,296,000
特種東海製紙 1,000 4,715.00 4,715,000
ティーガイア 2,000 1,929.00 3,858,000
セック 200 2,735.00 547,000
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テクマトリックス
2,800 2,076.00 5,812,800
プロシップ 500 1,412.00 706,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
4,400 2,111.00 9,288,400
メント
GMOペイメントゲートウェイ 3,500 13,350.00 46,725,000
ザッパラス 700 516.00 361,200
システムリサーチ 500 2,150.00 1,075,000
インターネットイニシアティブ 4,800 2,436.00 11,692,800
さくらインターネット 2,000 665.00 1,330,000
ヴィンクス 500 1,047.00 523,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
400 5,600.00 2,240,000
ングス
SRAホールディングス 900 2,632.00 2,368,800
システムインテグレータ 500 671.00 335,500
朝日ネット 1,600 752.00 1,203,200
eBASE 2,200 990.00 2,178,000
アバント 2,000 1,647.00 3,294,000
アドソル日進 600 2,675.00 1,605,000
ODKソリューションズ 300 844.00 253,200
フリービット 1,000 925.00 925,000
コムチュア 1,800 2,607.00 4,692,600
サイバーコム 300 1,550.00 465,000
アステリア 1,300 824.00 1,071,200
アイル
900 1,764.00 1,587,600
王子ホールディングス 82,100 762.00 62,560,200
日本製紙 8,100 1,446.00 11,712,600
三菱製紙 3,400 363.00 1,234,200
北越コーポレーション 13,300 588.00 7,820,400
中越パルプ工業 600 1,263.00 757,800
大王製紙 8,800 1,926.00 16,948,800
阿波製紙 600 433.00 259,800
マークラインズ 700 3,210.00 2,247,000
メディカル・データ・ビジョン 2,100 1,936.00 4,065,600
gumi 2,600 1,401.00 3,642,600
ショーケース 500 839.00 419,500
モバイルファクトリー 500 1,437.00 718,500
テラスカイ 600 2,783.00 1,669,800
デジタル・インフォメーション・テク
800 2,179.00 1,743,200
ノロジー
PCIホールディングス 600 1,459.00 875,400
パイプドHD 400 1,673.00 669,200
アイビーシー 400 996.00 398,400
ネオジャパン 300 1,773.00 531,900
PR TIMES 400 3,145.00 1,258,000
ラクス 5,500 2,068.00 11,374,000
ランドコンピュータ 300 1,105.00 331,500
ダブルスタンダード 200 3,580.00 716,000
オープンドア 1,300 2,073.00 2,694,900
アカツキ 700 4,035.00 2,824,500
ベネフィットジャパン 100 1,924.00 192,400
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Ubicomホールディングス
400 3,155.00 1,262,000
カナミックネットワーク 1,800 651.00 1,171,800
ノムラシステムコーポレーション 800 312.00 249,600
レンゴー 18,800 965.00 18,142,000
トーモク 1,000 2,047.00 2,047,000
ザ・パック 1,500 2,832.00 4,248,000
チェンジ 3,400 3,315.00 11,271,000
シンクロ・フード 1,500 378.00 567,000
オークネット
900 1,285.00 1,156,500
キャピタル・アセット・プランニング 200 1,273.00 254,600
セグエグループ 400 1,332.00 532,800
エイトレッド 300 2,617.00 785,100
AOI TYO HOLDINGS 2,400 636.00 1,526,400
マクロミル 4,500 875.00 3,937,500
ビーグリー 300 1,404.00 421,200
オロ 500 3,760.00 1,880,000
ユーザーローカル
300 4,700.00 1,410,000
テモナ 400 906.00 362,400
ニーズウェル 300 635.00 190,500
サインポスト 500 932.00 466,000
昭和電工 13,800 3,670.00 50,646,000
住友化学 143,400 603.00 86,470,200
住友精化 800 3,890.00 3,112,000
日産化学 10,200 5,980.00 60,996,000
ラサ工業 600 2,228.00 1,336,800
クレハ 1,700 7,900.00 13,430,000
多木化学 700 5,890.00 4,123,000
テイカ 1,300 1,427.00 1,855,100
石原産業 3,400 938.00 3,189,200
片倉コープアグリ 400 1,212.00 484,800
日本曹達 2,600 3,365.00 8,749,000
東ソー 28,200 2,038.00 57,471,600
トクヤマ 5,400 2,529.00 13,656,600
セントラル硝子 3,500 2,374.00 8,309,000
東亞合成 11,200 1,249.00 13,988,800
大阪ソーダ 1,900 2,588.00 4,917,200
関東電化工業 4,200 899.00 3,775,800
デンカ 6,600 4,520.00 29,832,000
イビデン 9,000 4,875.00 43,875,000
信越化学工業 33,800 18,575.00 627,835,000
日本カーバイド工業 600 1,351.00 810,600
堺化学工業 1,300 1,955.00 2,541,500
第一稀元素化学工業 1,900 1,400.00 2,660,000
エア・ウォーター 18,600 1,930.00 35,898,000
日本酸素ホールディングス 15,000 2,134.00 32,010,000
日本化学工業 500 2,999.00 1,499,500
東邦アセチレン 300 1,282.00 384,600
日本パーカライジング 9,200 1,086.00 9,991,200
高圧ガス工業 2,900 733.00 2,125,700
チタン工業 200 2,079.00 415,800
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四国化成工業
2,500 1,250.00 3,125,000
戸田工業 400 2,153.00 861,200
ステラ ケミファ 900 3,160.00 2,844,000
保土谷化学工業 500 4,470.00 2,235,000
日本触媒 3,400 5,930.00 20,162,000
大日精化工業 1,600 2,376.00 3,801,600
カネカ 4,700 4,465.00 20,985,500
協和キリン 18,800 3,375.00 63,450,000
三菱瓦斯化学
18,200 2,615.00 47,593,000
三井化学 15,800 3,660.00 57,828,000
JSR 18,300 3,365.00 61,579,500
東京応化工業 3,100 7,310.00 22,661,000
大阪有機化学工業 1,800 4,085.00 7,353,000
三菱ケミカルホールディングス 121,900 869.30 105,967,670
KHネオケム 3,000 2,717.00 8,151,000
ダイセル 24,600 896.00 22,041,600
住友ベークライト
2,900 4,650.00 13,485,000
積水化学工業 38,600 2,004.00 77,354,400
日本ゼオン 16,400 1,751.00 28,716,400
アイカ工業 5,000 4,225.00 21,125,000
宇部興産 9,200 2,333.00 21,463,600
積水樹脂 3,000 2,174.00 6,522,000
タキロンシーアイ 3,900 675.00 2,632,500
旭有機材 1,000 1,448.00 1,448,000
ニチバン 900 1,869.00 1,682,100
リケンテクノス 4,400 553.00 2,433,200
大倉工業 800 1,979.00 1,583,200
積水化成品工業 2,500 599.00 1,497,500
群栄化学工業 400 2,425.00 970,000
タイガースポリマー 900 489.00 440,100
ミライアル 500 1,354.00 677,000
ダイキアクシス 600 913.00 547,800
ダイキョーニシカワ 3,800 794.00 3,017,200
竹本容器 600 1,003.00 601,800
森六ホールディングス 900 2,136.00 1,922,400
恵和 200 2,526.00 505,200
日本化薬 11,300 1,075.00 12,147,500
カーリットホールディングス 1,900 725.00 1,377,500
EPSホールディングス 2,400 1,400.00 3,360,000
ソルクシーズ 700 915.00 640,500
レッグス 400 2,488.00 995,200
プレステージ・インターナショナル 6,600 744.00 4,910,400
フェイス 500 918.00 459,000
プロトコーポレーション 1,700 1,189.00 2,021,300
アミューズ 900 2,361.00 2,124,900
野村総合研究所 31,700 3,380.00 107,146,000
ドリームインキュベータ 600 1,014.00 608,400
サイバネットシステム 1,300 836.00 1,086,800
クイック 1,000 1,246.00 1,246,000
TAC 900 245.00 220,500
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CEホールディングス
900 592.00 532,800
日本システム技術 300 1,592.00 477,600
電通グループ 20,000 3,535.00 70,700,000
インテージホールディングス 2,300 1,370.00 3,151,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,000 844.00 844,000
東邦システムサイエンス 500 928.00 464,000
イオンファンタジー 700 2,026.00 1,418,200
ソースネクスト 9,100 331.00 3,012,100
シーティーエス
2,100 888.00 1,864,800
ネクシィーズグループ 700 996.00 697,200
インフォコム 1,800 2,767.00 4,980,600
メディカルシステムネットワーク 1,700 715.00 1,215,500
日本精化 1,300 1,446.00 1,879,800
扶桑化学工業 1,500 4,280.00 6,420,000
トリケミカル研究所 1,800 3,655.00 6,579,000
HEROZ 600 2,783.00 1,669,800
ラクスル
2,000 4,905.00 9,810,000
IPS 300 2,509.00 752,700
FIG 2,000 286.00 572,000
システムサポート 500 1,520.00 760,000
ADEKA 8,400 2,184.00 18,345,600
日油 6,800 6,150.00 41,820,000
ミヨシ油脂 600 1,230.00 738,000
新日本理化 3,000 287.00 861,000
ハリマ化成グループ 1,500 939.00 1,408,500
イーソル 1,000 1,196.00 1,196,000
アルテリア・ネットワークス 2,100 1,587.00 3,332,700
EDULAB 200 6,330.00 1,266,000
東海ソフト 200 1,227.00 245,400
ウイングアーク1st 1,000 2,590.00 2,590,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
400 2,080.00 832,000
ディングス
東名 100 1,132.00 113,200
ヴィッツ 100 2,073.00 207,300
トビラシステムズ 200 1,338.00 267,600
Sansan 1,600 8,660.00 13,856,000
Link-U 100 1,181.00 118,100
ギフティ 800 3,140.00 2,512,000
花王 44,600 6,981.00 311,352,600
第一工業製薬 600 3,710.00 2,226,000
石原ケミカル 400 2,128.00 851,200
日華化学 600 1,232.00 739,200
ニイタカ 400 2,660.00 1,064,000
三洋化成工業 1,000 5,400.00 5,400,000
ベース 100 6,070.00 607,000
武田薬品工業 154,900 3,730.00 577,777,000
アステラス製薬 161,400 1,722.00 277,930,800
大日本住友製薬 13,800 1,954.00 26,965,200
塩野義製薬 23,300 5,797.00 135,070,100
わかもと製薬 2,300 332.00 763,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本新薬
5,200 7,410.00 38,532,000
ビオフェルミン製薬 300 3,025.00 907,500
中外製薬 58,100 4,171.00 242,335,100
科研製薬 3,200 4,590.00 14,688,000
エーザイ 20,500 7,250.00 148,625,000
理研ビタミン 1,800 1,410.00 2,538,000
ロート製薬 8,900 2,860.00 25,454,000
小野薬品工業 42,700 2,880.50 122,997,350
久光製薬
5,400 6,560.00 35,424,000
有機合成薬品工業 1,500 292.00 438,000
持田製薬 2,600 3,940.00 10,244,000
参天製薬 32,400 1,430.00 46,332,000
扶桑薬品工業 600 2,477.00 1,486,200
日本ケミファ 200 2,345.00 469,000
ツムラ 6,200 3,730.00 23,126,000
日医工 5,200 973.00 5,059,600
テルモ
57,000 4,241.00 241,737,000
H.U.グループホールディングス 4,900 3,655.00 17,909,500
キッセイ薬品工業 3,400 2,298.00 7,813,200
生化学工業 3,400 1,040.00 3,536,000
栄研化学 3,400 2,210.00 7,514,000
日水製薬 600 990.00 594,000
鳥居薬品 1,200 2,576.00 3,091,200
JCRファーマ 5,200 3,060.00 15,912,000
東和薬品 2,700 2,322.00 6,269,400
富士製薬工業 1,300 1,224.00 1,591,200
ゼリア新薬工業 3,500 2,011.00 7,038,500
第一三共 159,800 2,922.50 467,015,500
キョーリン製薬ホールディングス 4,000 1,908.00 7,632,000
大幸薬品 2,300 1,039.00 2,389,700
ダイト 1,200 3,470.00 4,164,000
大塚ホールディングス 38,700 4,384.00 169,660,800
大正製薬ホールディングス 4,400 6,770.00 29,788,000
ペプチドリーム 9,400 4,870.00 45,778,000
大日本塗料 2,100 878.00 1,843,800
日本ペイントホールディングス 75,100 1,753.00 131,650,300
関西ペイント 20,400 2,814.00 57,405,600
神東塗料 1,500 210.00 315,000
中国塗料 4,400 1,004.00 4,417,600
日本特殊塗料 1,500 1,062.00 1,593,000
藤倉化成 2,500 551.00 1,377,500
太陽ホールディングス 1,500 5,490.00 8,235,000
DIC 7,700 2,945.00 22,676,500
サカタインクス 3,900 1,086.00 4,235,400
東洋インキSCホールディングス 3,800 2,090.00 7,942,000
T&K TOKA 1,500 805.00 1,207,500
アルプス技研 1,700 2,042.00 3,471,400
ダイオーズ 300 990.00 297,000
日本空調サービス 1,900 743.00 1,411,700
オリエンタルランド 18,900 15,265.00 288,508,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ
1,200 929.00 1,114,800
ダスキン 4,000 2,654.00 10,616,000
パーク24 9,800 2,230.00 21,854,000
明光ネットワークジャパン 2,300 589.00 1,354,700
ファルコホールディングス 800 1,698.00 1,358,400
クレスコ 1,300 1,697.00 2,206,100
フジ・メディア・ホールディングス 18,900 1,340.00 25,326,000
ラウンドワン 6,100 1,239.00 7,557,900
リゾートトラスト
8,200 1,698.00 13,923,600
オービック 5,800 19,960.00 115,768,000
ジャストシステム 2,600 6,500.00 16,900,000
TDCソフト 1,700 1,053.00 1,790,100
Zホールディングス 250,900 475.20 119,227,680
ビー・エム・エル 2,300 3,835.00 8,820,500
トレンドマイクロ 9,700 5,350.00 51,895,000
りらいあコミュニケーションズ 2,700 1,334.00 3,601,800
IDホールディングス
600 1,365.00 819,000
リソー教育 9,000 292.00 2,628,000
日本オラクル 3,800 10,850.00 41,230,000
早稲田アカデミー 600 926.00 555,600
アルファシステムズ 500 3,640.00 1,820,000
フューチャー 2,300 2,104.00 4,839,200
CAC Holdings 1,200 1,426.00 1,711,200
SBテクノロジー 600 3,160.00 1,896,000
トーセ 500 801.00 400,500
ユー・エス・エス 19,900 2,001.00 39,819,900
オービックビジネスコンサルタント 1,900 6,340.00 12,046,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,400 3,825.00 32,130,000
アイティフォー 2,400 793.00 1,903,200
東京個別指導学院 1,700 592.00 1,006,400
東計電算 300 4,330.00 1,299,000
サイバーエージェント 43,900 2,190.00 96,141,000
楽天グループ 82,900 1,334.00 110,588,600
エックスネット 300 1,020.00 306,000
クリーク・アンド・リバー社 900 1,581.00 1,422,900
モーニングスター 2,000 461.00 922,000
テー・オー・ダブリュー 3,600 326.00 1,173,600
大塚商会 9,800 5,660.00 55,468,000
サイボウズ 2,200 2,357.00 5,185,400
山田コンサルティンググループ 1,000 1,238.00 1,238,000
セントラルスポーツ 600 2,430.00 1,458,000
パラカ 400 1,700.00 680,000
電通国際情報サービス 2,300 4,015.00 9,234,500
ACCESS 1,800 892.00 1,605,600
デジタルガレージ 3,000 4,605.00 13,815,000
イーエムシステムズ 3,000 825.00 2,475,000
ウェザーニューズ 500 5,420.00 2,710,000
CIJ 1,300 869.00 1,129,700
ビジネスエンジニアリング 200 3,495.00 699,000
日本エンタープライズ 1,900 228.00 433,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 800 2,705.00 2,164,000
スカラ 1,800 759.00 1,366,200
インテリジェント ウェイブ 1,000 680.00 680,000
フルキャストホールディングス 1,700 1,979.00 3,364,300
エン・ジャパン 3,200 3,440.00 11,008,000
あすか製薬ホールディングス 2,200 1,382.00 3,040,400
サワイグループホールディングス 4,000 5,330.00 21,320,000
富士フイルムホールディングス 32,800 7,286.00 238,980,800
コニカミノルタ
37,700 638.00 24,052,600
資生堂 37,000 7,920.00 293,040,000
ライオン 24,300 2,040.00 49,572,000
高砂香料工業 1,200 2,693.00 3,231,600
マンダム 3,800 2,062.00 7,835,600
ミルボン 2,500 5,790.00 14,475,000
ファンケル 6,700 3,540.00 23,718,000
コーセー 3,600 16,120.00 58,032,000
コタ
1,100 1,541.00 1,695,100
シーボン 200 1,975.00 395,000
ポーラ・オルビスホールディングス 8,000 2,871.00 22,968,000
ノエビアホールディングス 1,700 4,870.00 8,279,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,039.00 415,600
新日本製薬 300 2,094.00 628,200
エステー 1,200 1,843.00 2,211,600
アグロ カネショウ 600 1,485.00 891,000
コニシ 3,100 1,614.00 5,003,400
長谷川香料 3,200 2,183.00 6,985,600
星光PMC 1,000 801.00 801,000
小林製薬 5,200 9,830.00 51,116,000
荒川化学工業 1,600 1,273.00 2,036,800
メック 1,300 2,537.00 3,298,100
日本高純度化学 500 2,674.00 1,337,000
タカラバイオ 4,800 2,836.00 13,612,800
JCU 2,200 4,090.00 8,998,000
新田ゼラチン 1,200 647.00 776,400
OATアグリオ 300 1,419.00 425,700
デクセリアルズ 5,100 2,017.00 10,286,700
アース製薬 1,500 6,240.00 9,360,000
北興化学工業 1,800 1,003.00 1,805,400
大成ラミック 500 2,815.00 1,407,500
クミアイ化学工業 7,700 899.00 6,922,300
日本農薬 3,400 576.00 1,958,400
富士興産 600 1,296.00 777,600
ニチレキ 2,300 1,414.00 3,252,200
ユシロ化学工業 1,000 1,150.00 1,150,000
ビーピー・カストロール 600 1,402.00 841,200
富士石油 4,700 245.00 1,151,500
MORESCO 600 1,104.00 662,400
出光興産 20,600 2,808.00 57,844,800
ENEOSホールディングス 280,000 507.50 142,100,000
コスモエネルギーホールディングス 5,900 2,603.00 15,357,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム
10,900 2,133.00 23,249,700
TOYO TIRE 9,700 2,096.00 20,331,200
ブリヂストン 49,400 4,628.00 228,623,200
住友ゴム工業 16,800 1,408.00 23,654,400
藤倉コンポジット 1,700 493.00 838,100
オカモト 1,200 4,070.00 4,884,000
アキレス 1,300 1,418.00 1,843,400
フコク 800 790.00 632,000
ニッタ
2,000 2,714.00 5,428,000
クリエートメディック 600 1,018.00 610,800
住友理工 3,700 745.00 2,756,500
三ツ星ベルト 2,300 1,728.00 3,974,400
バンドー化学 3,400 754.00 2,563,600
AGC 17,100 5,230.00 89,433,000
日本板硝子 9,900 771.00 7,632,900
石塚硝子 300 1,948.00 584,400
有沢製作所
2,600 970.00 2,522,000
日本山村硝子 700 973.00 681,100
日本電気硝子 6,800 2,794.00 18,999,200
オハラ 900 1,575.00 1,417,500
住友大阪セメント 3,400 3,675.00 12,495,000
太平洋セメント 11,100 2,912.00 32,323,200
リソルホールディングス 200 4,000.00 800,000
日本ヒューム 1,800 729.00 1,312,200
日本コンクリート工業 3,900 406.00 1,583,400
三谷セキサン 800 4,095.00 3,276,000
アジアパイルホールディングス 2,900 523.00 1,516,700
東海カーボン 18,200 1,916.00 34,871,200
日本カーボン 1,000 4,995.00 4,995,000
東洋炭素 1,000 2,274.00 2,274,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,000 3,785.00 3,785,000
TOTO 13,300 5,830.00 77,539,000
日本碍子 20,400 2,045.00 41,718,000
日本特殊陶業 14,100 1,708.00 24,082,800
MARUWA 600 11,340.00 6,804,000
品川リフラクトリーズ 400 3,290.00 1,316,000
黒崎播磨 300 4,750.00 1,425,000
ヨータイ 1,300 1,106.00 1,437,800
イソライト工業 800 660.00 528,000
東京窯業 2,400 331.00 794,400
ニッカトー 800 734.00 587,200
フジミインコーポレーテッド 1,600 4,655.00 7,448,000
クニミネ工業 500 1,214.00 607,000
エーアンドエーマテリアル 300 1,018.00 305,400
ニチアス 4,700 2,997.00 14,085,900
日本製鉄 87,800 2,281.00 200,271,800
神戸製鋼所 33,700 912.00 30,734,400
中山製鋼所 2,600 489.00 1,271,400
合同製鐵 900 1,902.00 1,711,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェイ エフ イー ホールディング
53,300 1,725.00 91,942,500
ス
東京製鐵 7,200 1,189.00 8,560,800
共英製鋼 2,100 1,526.00 3,204,600
大和工業 3,800 3,720.00 14,136,000
東京鐵鋼 700 1,733.00 1,213,100
大阪製鐵 900 1,407.00 1,266,300
淀川製鋼所 2,500 2,591.00 6,477,500
丸一鋼管 6,000 2,899.00 17,394,000
モリ工業 500 2,727.00 1,363,500
大同特殊鋼 3,000 6,110.00 18,330,000
日本高周波鋼業 600 456.00 273,600
日本冶金工業 1,500 2,494.00 3,741,000
山陽特殊製鋼 2,300 1,842.00 4,236,600
愛知製鋼 1,000 3,510.00 3,510,000
日立金属 17,400 2,130.00 37,062,000
日本金属 500 1,208.00 604,000
大平洋金属 1,300 2,565.00 3,334,500
新日本電工 11,800 407.00 4,802,600
栗本鐵工所 800 1,750.00 1,400,000
虹 技 200 1,218.00 243,600
日本鋳鉄管 200 1,370.00 274,000
日本製鋼所 5,500 2,787.00 15,328,500
三菱製鋼 1,500 915.00 1,372,500
日亜鋼業 2,700 320.00 864,000
日本精線 200 4,350.00 870,000
エンビプロ・ホールディングス 700 1,134.00 793,800
大紀アルミニウム工業所 2,800 1,067.00 2,987,600
日本軽金属ホールディングス 5,000 2,318.00 11,590,000
三井金属鉱業 4,900 4,080.00 19,992,000
東邦亜鉛 1,000 2,592.00 2,592,000
三菱マテリアル 12,000 2,734.00 32,808,000
住友金属鉱山 23,600 5,283.00 124,678,800
DOWAホールディングス 4,600 5,060.00 23,276,000
古河機械金属 3,000 1,339.00 4,017,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,400 1,071.00 2,570,400
東邦チタニウム 3,400 1,044.00 3,549,600
UACJ 2,800 2,884.00 8,075,200
CKサンエツ 400 3,605.00 1,442,000
古河電気工業 5,700 3,000.00 17,100,000
住友電気工業 64,300 1,677.50 107,863,250
フジクラ 22,200 590.00 13,098,000
昭和電線ホールディングス 1,900 1,624.00 3,085,600
東京特殊電線 200 2,614.00 522,800
タツタ電線 3,200 613.00 1,961,600
カナレ電気 300 1,788.00 536,400
平河ヒューテック 900 1,341.00 1,206,900
リョービ 2,300 1,687.00 3,880,100
アーレスティ 2,300 502.00 1,154,600
アサヒホールディングス 7,000 2,359.00 16,513,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋製罐グループホールディングス
11,600 1,391.00 16,135,600
ホッカンホールディングス 900 1,442.00 1,297,800
コロナ 900 964.00 867,600
横河ブリッジホールディングス 3,100 2,141.00 6,637,100
駒井ハルテック 300 1,987.00 596,100
高田機工 200 2,686.00 537,200
三和ホールディングス 17,400 1,426.00 24,812,400
文化シヤッター 5,400 968.00 5,227,200
三協立山
2,400 859.00 2,061,600
アルインコ 1,200 1,038.00 1,245,600
東洋シヤッター 400 653.00 261,200
LIXIL 25,400 2,935.00 74,549,000
日本フイルコン 1,300 498.00 647,400
ノーリツ 3,800 1,721.00 6,539,800
長府製作所 1,900 2,041.00 3,877,900
リンナイ 3,600 11,250.00 40,500,000
ユニプレス
3,400 1,110.00 3,774,000
ダイニチ工業 800 835.00 668,000
日東精工 2,400 564.00 1,353,600
三洋工業 200 1,847.00 369,400
岡部 3,800 754.00 2,865,200
ジーテクト 2,300 1,470.00 3,381,000
東プレ 3,500 1,505.00 5,267,500
高周波熱錬 3,600 581.00 2,091,600
東京製綱 1,500 1,100.00 1,650,000
サンコール 1,700 470.00 799,000
モリテックスチール 1,500 451.00 676,500
パイオラックス 2,700 1,517.00 4,095,900
エイチワン 1,900 836.00 1,588,400
日本発条 18,300 817.00 14,951,100
中央発條 800 1,111.00 888,800
アドバネクス 200 1,484.00 296,800
三浦工業 8,000 5,910.00 47,280,000
タクマ 6,200 2,280.00 14,136,000
テクノプロ・ホールディングス 3,600 8,470.00 30,492,000
アトラグループ 500 335.00 167,500
インターワークス 500 390.00 195,000
アイ・アールジャパンホールディング
700 13,130.00 9,191,000
ス
KeePer技研 1,200 2,308.00 2,769,600
ファーストロジック 300 775.00 232,500
三機サービス 300 1,076.00 322,800
Gunosy 1,200 1,022.00 1,226,400
デザインワン・ジャパン 600 255.00 153,000
イー・ガーディアン 700 2,786.00 1,950,200
リブセンス 900 231.00 207,900
ジャパンマテリアル 5,400 1,275.00 6,885,000
ベクトル 2,500 958.00 2,395,000
ウチヤマホールディングス 800 378.00 302,400
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,263.00 1,641,900
135/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャリアリンク
500 2,236.00 1,118,000
IBJ 1,800 912.00 1,641,600
アサンテ 600 1,823.00 1,093,800
バリューHR 700 1,660.00 1,162,000
M&Aキャピタルパートナーズ 1,600 4,690.00 7,504,000
ライドオンエクスプレスホールディン
600 1,696.00 1,017,600
グス
ERIホールディングス 500 588.00 294,000
アビスト 300 3,060.00 918,000
シグマクシス 900 2,139.00 1,925,100
ウィルグループ 1,300 1,018.00 1,323,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,700 253.00 683,100
メドピア 1,400 5,730.00 8,022,000
レアジョブ 200 2,045.00 409,000
リクルートホールディングス 127,400 5,257.00 669,741,800
エラン 2,500 1,372.00 3,430,000
ツガミ 3,800 1,761.00 6,691,800
オークマ 2,200 6,230.00 13,706,000
芝浦機械 2,000 2,718.00 5,436,000
アマダ 26,900 1,235.00 33,221,500
アイダエンジニアリング 4,800 967.00 4,641,600
滝澤鉄工所 500 1,169.00 584,500
FUJI 7,400 2,966.00 21,948,400
牧野フライス製作所 2,200 4,440.00 9,768,000
オーエスジー 9,100 1,862.00 16,944,200
ダイジェット工業 200 1,322.00 264,400
旭ダイヤモンド工業 4,800 540.00 2,592,000
DMG森精機 11,600 1,813.00 21,030,800
ソディック 3,900 1,078.00 4,204,200
ディスコ 2,500 35,100.00 87,750,000
日東工器 800 1,962.00 1,569,600
日進工具 1,500 1,551.00 2,326,500
パンチ工業 1,600 590.00 944,000
冨士ダイス 900 666.00 599,400
土木管理総合試験所 800 406.00 324,800
ネットマーケティング 900 591.00 531,900
日本郵政 134,500 949.40 127,694,300
ベルシステム24ホールディングス 3,000 1,694.00 5,082,000
鎌倉新書 1,900 1,365.00 2,593,500
SMN 400 805.00 322,000
一蔵 200 401.00 80,200
グローバルキッズCOMPANY 300 1,013.00 303,900
エアトリ 1,300 2,246.00 2,919,800
アトラエ 1,000 1,679.00 1,679,000
ストライク 600 4,280.00 2,568,000
ソラスト 4,400 1,410.00 6,204,000
セラク 500 2,311.00 1,155,500
インソース 1,600 2,456.00 3,929,600
豊田自動織機 15,100 9,020.00 136,202,000
豊和工業 900 918.00 826,200
136/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OKK 700 444.00 310,800
東洋機械金属 1,300 531.00 690,300
津田駒工業 300 930.00 279,000
エンシュウ 400 980.00 392,000
島精機製作所 2,900 2,225.00 6,452,500
オプトラン 2,400 2,820.00 6,768,000
NCホールディングス 500 699.00 349,500
イワキ 1,200 1,000.00 1,200,000
フリュー
1,900 997.00 1,894,300
ヤマシンフィルタ 3,800 831.00 3,157,800
日阪製作所 2,300 865.00 1,989,500
やまびこ 3,600 1,209.00 4,352,400
平田機工 800 7,270.00 5,816,000
ペガサスミシン製造 2,500 508.00 1,270,000
マルマエ 600 1,754.00 1,052,400
タツモ 700 1,774.00 1,241,800
ナブテスコ
10,900 5,040.00 54,936,000
三井海洋開発 2,300 2,284.00 5,253,200
レオン自動機 1,900 1,232.00 2,340,800
SMC 5,400 65,230.00 352,242,000
ホソカワミクロン 600 6,380.00 3,828,000
ユニオンツール 600 3,545.00 2,127,000
オイレス工業 2,600 1,626.00 4,227,600
日精エー・エス・ビー機械 500 5,230.00 2,615,000
サトーホールディングス 2,500 2,775.00 6,937,500
技研製作所 1,700 4,555.00 7,743,500
日本エアーテック 600 1,203.00 721,800
カワタ 500 935.00 467,500
日精樹脂工業 1,500 1,041.00 1,561,500
オカダアイヨン 500 1,245.00 622,500
ワイエイシイホールディングス 700 967.00 676,900
小松製作所 84,400 3,436.00 289,998,400
住友重機械工業 10,700 3,250.00 34,775,000
日立建機 8,700 3,650.00 31,755,000
日工 2,800 731.00 2,046,800
巴工業 700 2,108.00 1,475,600
井関農機 1,900 1,636.00 3,108,400
TOWA 1,800 2,193.00 3,947,400
丸山製作所 400 1,849.00 739,600
北川鉄工所 800 1,643.00 1,314,400
シンニッタン 2,300 271.00 623,300
ローツェ 800 9,750.00 7,800,000
タカキタ 600 668.00 400,800
クボタ 97,700 2,718.50 265,597,450
荏原実業 400 4,950.00 1,980,000
三菱化工機 600 2,822.00 1,693,200
月島機械 3,500 1,254.00 4,389,000
帝国電機製作所 1,300 1,358.00 1,765,400
東京機械製作所 900 523.00 470,700
新東工業 4,400 778.00 3,423,200
137/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
澁谷工業
1,700 3,590.00 6,103,000
アイチコーポレーション 3,200 907.00 2,902,400
小森コーポレーション 4,700 773.00 3,633,100
鶴見製作所 1,500 1,794.00 2,691,000
住友精密工業 300 2,232.00 669,600
日本ギア工業 700 327.00 228,900
酒井重工業 300 2,110.00 633,000
荏原製作所 7,700 4,890.00 37,653,000
石井鐵工所
200 2,949.00 589,800
酉島製作所 2,000 887.00 1,774,000
北越工業 2,000 1,109.00 2,218,000
ダイキン工業 23,700 23,115.00 547,825,500
オルガノ 600 7,370.00 4,422,000
トーヨーカネツ 700 2,636.00 1,845,200
栗田工業 10,200 5,020.00 51,204,000
椿本チエイン 2,700 3,040.00 8,208,000
大同工業
800 867.00 693,600
日機装 6,000 1,161.00 6,966,000
木村化工機 1,600 771.00 1,233,600
レイズネクスト 3,100 1,202.00 3,726,200
アネスト岩田 3,100 1,057.00 3,276,700
ダイフク 10,400 11,240.00 116,896,000
サムコ 400 3,255.00 1,302,000
加藤製作所 900 1,089.00 980,100
油研工業 300 1,703.00 510,900
タダノ 9,000 1,170.00 10,530,000
フジテック 6,400 2,592.00 16,588,800
CKD 4,200 2,463.00 10,344,600
キトー 1,700 1,824.00 3,100,800
平和 5,100 1,931.00 9,848,100
理想科学工業 1,500 1,394.00 2,091,000
SANKYO 4,400 2,936.00 12,918,400
日本金銭機械 2,100 602.00 1,264,200
マースグループホールディングス 1,200 1,618.00 1,941,600
フクシマガリレイ 1,300 4,165.00 5,414,500
オーイズミ 700 404.00 282,800
ダイコク電機 800 943.00 754,400
竹内製作所 3,100 3,075.00 9,532,500
アマノ 4,800 2,956.00 14,188,800
JUKI 3,100 863.00 2,675,300
蛇の目ミシン工業 1,800 801.00 1,441,800
ブラザー工業 22,700 2,168.00 49,213,600
マックス 2,600 1,665.00 4,329,000
モリタホールディングス 3,000 1,605.00 4,815,000
グローリー 4,800 2,391.00 11,476,800
新晃工業 1,800 2,376.00 4,276,800
大和冷機工業 3,000 1,120.00 3,360,000
セガサミーホールディングス 17,000 1,604.00 27,268,000
日本ピストンリング 600 1,130.00 678,000
リケン 800 2,395.00 1,916,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TPR 2,500 1,675.00 4,187,500
ツバキ・ナカシマ 3,800 1,710.00 6,498,000
ホシザキ 5,900 10,240.00 60,416,000
大豊工業 1,600 1,018.00 1,628,800
日本精工 38,200 1,071.00 40,912,200
NTN 43,000 344.00 14,792,000
ジェイテクト 17,900 1,097.00 19,636,300
不二越 1,800 4,360.00 7,848,000
ミネベアミツミ
32,000 2,865.00 91,680,000
日本トムソン 5,100 703.00 3,585,300
THK 11,500 3,875.00 44,562,500
ユーシン精機 1,300 875.00 1,137,500
前澤給装工業 1,200 1,117.00 1,340,400
イーグル工業 2,300 1,200.00 2,760,000
前澤工業 1,000 666.00 666,000
日本ピラー工業 2,000 1,889.00 3,778,000
キッツ
5,800 725.00 4,205,000
日立製作所 89,400 5,384.00 481,329,600
東芝 36,800 4,515.00 166,152,000
三菱電機 186,100 1,696.00 315,625,600
富士電機 11,300 5,150.00 58,195,000
東洋電機製造 800 1,288.00 1,030,400
安川電機 20,000 5,170.00 103,400,000
シンフォニア テクノロジー 2,500 1,520.00 3,800,000
明電舎 3,200 2,419.00 7,740,800
オリジン 500 1,354.00 677,000
山洋電気 900 7,900.00 7,110,000
デンヨー 1,700 2,046.00 3,478,200
ベイカレント・コンサルティング 1,200 34,000.00 40,800,000
Orchestra Holding
400 2,787.00 1,114,800
s
アイモバイル 600 1,368.00 820,800
キャリアインデックス 700 602.00 421,400
MS-Japan 800 1,039.00 831,200
船場 300 854.00 256,200
グレイステクノロジー 1,700 2,553.00 4,340,100
ジャパンエレベーターサービスホール
5,100 2,242.00 11,434,200
ディングス
フルテック 200 1,474.00 294,800
GAMEWITH 500 665.00 332,500
ソウルドアウト 400 1,587.00 634,800
MS&Consulting 300 607.00 182,100
エル・ティー・エス 100 4,445.00 444,500
ミダック 400 5,430.00 2,172,000
日総工産 1,700 776.00 1,319,200
キュービーネットホールディングス 1,000 1,773.00 1,773,000
RPAホールディングス 2,100 765.00 1,606,500
三櫻工業 2,700 1,209.00 3,264,300
マキタ 24,400 5,120.00 124,928,000
東芝テック 2,100 4,430.00 9,303,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芝浦メカトロニクス
400 6,070.00 2,428,000
マブチモーター 5,100 4,445.00 22,669,500
日本電産 44,800 12,490.00 559,552,000
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,846.00 2,215,200
東光高岳 900 1,434.00 1,290,600
ダイヘン 2,100 4,930.00 10,353,000
ヤーマン 3,000 1,512.00 4,536,000
JVCケンウッド 16,800 236.00 3,964,800
ミマキエンジニアリング
2,000 679.00 1,358,000
I-PEX 900 1,980.00 1,782,000
日新電機 4,800 1,242.00 5,961,600
大崎電気工業 3,800 613.00 2,329,400
オムロン 15,500 8,530.00 132,215,000
日東工業 2,800 1,988.00 5,566,400
IDEC 2,700 1,736.00 4,687,200
正興電機製作所 400 1,732.00 692,800
不二電機工業
300 1,289.00 386,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,600 3,005.00 19,833,000
サクサホールディングス 400 1,491.00 596,400
メルコホールディングス 600 4,320.00 2,592,000
テクノメディカ 400 1,630.00 652,000
日本電気 23,700 6,350.00 150,495,000
富士通 16,800 16,775.00 281,820,000
沖電気工業 7,600 1,197.00 9,097,200
岩崎通信機 800 922.00 737,600
電気興業 800 2,586.00 2,068,800
サンケン電気 2,300 5,060.00 11,638,000
ナカヨ 300 1,524.00 457,200
アイホン 1,000 2,085.00 2,085,000
ルネサスエレクトロニクス 80,000 1,241.00 99,280,000
セイコーエプソン 23,100 1,891.00 43,682,100
ワコム 13,500 688.00 9,288,000
アルバック 3,500 5,040.00 17,640,000
アクセル 900 1,075.00 967,500
EIZO 1,700 4,160.00 7,072,000
日本信号 4,500 962.00 4,329,000
京三製作所 3,900 417.00 1,626,300
能美防災 2,500 2,108.00 5,270,000
ホーチキ 1,500 1,311.00 1,966,500
星和電機 900 610.00 549,000
エレコム 4,400 2,327.00 10,238,800
パナソニック 198,500 1,290.50 256,164,250
シャープ 24,800 1,822.00 45,185,600
アンリツ 11,200 2,236.00 25,043,200
富士通ゼネラル 5,700 2,916.00 16,621,200
ソニーグループ 116,600 10,780.00 1,256,948,000
TDK 9,000 14,820.00 133,380,000
帝国通信工業 800 1,109.00 887,200
タムラ製作所 7,700 527.00 4,057,900
アルプスアルパイン 15,200 1,284.00 19,516,800
140/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
600 888.00 532,800
鈴木 800 1,204.00 963,200
日本トリム 400 3,845.00 1,538,000
ローランド ディー.ジー. 1,200 1,867.00 2,240,400
フォスター電機 2,300 1,194.00 2,746,200
SMK 400 2,838.00 1,135,200
ヨコオ 1,500 2,638.00 3,957,000
ホシデン 5,000 1,089.00 5,445,000
ヒロセ電機
2,900 15,500.00 44,950,000
日本航空電子工業 4,500 1,930.00 8,685,000
TOA 2,200 918.00 2,019,600
マクセルホールディングス 4,000 1,340.00 5,360,000
古野電気 2,400 1,117.00 2,680,800
ユニデンホールディングス 400 2,626.00 1,050,400
スミダコーポレーション 1,700 1,039.00 1,766,300
アイコム 700 2,656.00 1,859,200
リオン
700 2,715.00 1,900,500
本多通信工業 2,000 510.00 1,020,000
船井電機 2,700 911.00 2,459,700
横河電機 18,700 2,066.00 38,634,200
新電元工業 900 3,610.00 3,249,000
アズビル 12,500 4,595.00 57,437,500
東亜ディーケーケー 900 857.00 771,300
日本光電工業 7,700 3,330.00 25,641,000
チノー 500 1,369.00 684,500
共和電業 2,000 385.00 770,000
日本電子材料 700 2,000.00 1,400,000
堀場製作所 3,700 7,550.00 27,935,000
アドバンテスト 13,800 10,200.00 140,760,000
小野測器 700 527.00 368,900
エスペック 1,700 1,928.00 3,277,600
キーエンス 18,300 53,490.00 978,867,000
日置電機 800 5,400.00 4,320,000
シスメックス 14,600 11,160.00 162,936,000
日本マイクロニクス 3,500 1,698.00 5,943,000
メガチップス 1,900 3,785.00 7,191,500
OBARA GROUP 1,000 3,820.00 3,820,000
IMAGICA GROUP 2,100 503.00 1,056,300
澤藤電機 200 2,312.00 462,400
デンソー 40,900 7,274.00 297,506,600
原田工業 700 904.00 632,800
コーセル 2,300 1,075.00 2,472,500
イリソ電子工業 1,700 5,370.00 9,129,000
オプテックスグループ 3,400 1,732.00 5,888,800
千代田インテグレ 900 1,830.00 1,647,000
アイ・オー・データ機器 600 1,104.00 662,400
レーザーテック 8,200 18,790.00 154,078,000
スタンレー電気 13,100 3,195.00 41,854,500
岩崎電気 700 1,509.00 1,056,300
ウシオ電機 9,500 1,483.00 14,088,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岡谷電機産業
1,300 398.00 517,400
ヘリオス テクノ ホールディング 2,300 361.00 830,300
エノモト 600 1,830.00 1,098,000
日本セラミック 2,000 2,768.00 5,536,000
遠藤照明 900 771.00 693,900
古河電池 1,500 1,640.00 2,460,000
双信電機 1,200 508.00 609,600
山一電機 1,300 1,590.00 2,067,000
図研
1,200 2,971.00 3,565,200
日本電子 3,500 6,130.00 21,455,000
カシオ計算機 15,000 1,984.00 29,760,000
ファナック 16,300 26,580.00 433,254,000
日本シイエムケイ 4,600 457.00 2,102,200
エンプラス 800 4,175.00 3,340,000
大真空 600 2,585.00 1,551,000
ローム 7,700 10,600.00 81,620,000
浜松ホトニクス
13,400 6,380.00 85,492,000
三井ハイテック 1,900 4,225.00 8,027,500
新光電気工業 6,200 3,330.00 20,646,000
京セラ 28,400 6,901.00 195,988,400
協栄産業 200 1,375.00 275,000
太陽誘電 8,300 5,000.00 41,500,000
村田製作所 54,700 8,699.00 475,835,300
双葉電子工業 3,800 912.00 3,465,600
日東電工 11,200 9,030.00 101,136,000
北陸電気工業 700 936.00 655,200
東海理化電機製作所 4,900 1,776.00 8,702,400
ニチコン 6,000 1,084.00 6,504,000
日本ケミコン 2,100 1,768.00 3,712,800
KOA 2,700 1,665.00 4,495,500
日立造船 14,800 826.00 12,224,800
三菱重工業 29,200 3,502.00 102,258,400
川崎重工業 14,400 2,807.00 40,420,800
IHI 12,500 2,320.00 29,000,000
名村造船所 7,300 188.00 1,372,400
サノヤスホールディングス 2,300 152.00 349,600
スプリックス 500 1,067.00 533,500
マネジメントソリューションズ 800 1,976.00 1,580,800
プロレド・パートナーズ 200 2,964.00 592,800
and factory 200 703.00 140,600
テノ.ホールディングス 200 1,130.00 226,000
フロンティア・マネジメント 300 1,659.00 497,700
ピアラ 100 1,582.00 158,200
コプロ・ホールディングス 200 1,326.00 265,200
ギークス 300 1,709.00 512,700
カーブスホールディングス 4,900 821.00 4,022,900
フォーラムエンジニアリング 900 1,043.00 938,700
日本車輌製造 600 2,446.00 1,467,600
三菱ロジスネクスト 2,600 1,200.00 3,120,000
近畿車輌 300 1,296.00 388,800
142/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FPG 6,300 742.00 4,674,600
島根銀行 600 724.00 434,400
じもとホールディングス 1,300 713.00 926,900
全国保証 4,800 4,935.00 23,688,000
めぶきフィナンシャルグループ 95,300 249.00 23,729,700
ジャパンインベストメントアドバイ
1,000 1,685.00 1,685,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 1,254.00 2,884,200
九州フィナンシャルグループ 37,500 442.00 16,575,000
かんぽ生命保険 22,700 2,205.00 50,053,500
ゆうちょ銀行 51,900 1,042.00 54,079,800
富山第一銀行 4,400 291.00 1,280,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
111,800 437.00 48,856,600
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
12,100 733.00 8,869,300
ス
マーキュリアインベストメント 700 808.00 565,600
イントラスト 500 660.00 330,000
日本モーゲージサービス 900 1,022.00 919,800
CASA 500 928.00 464,000
アルヒ 2,900 1,827.00 5,298,300
プレミアグループ 800 2,411.00 1,928,800
日産自動車 219,400 582.40 127,778,560
いすゞ自動車 49,400 1,156.00 57,106,400
トヨタ自動車 188,600 8,506.00 1,604,231,600
日野自動車 23,200 960.00 22,272,000
三菱自動車工業 68,900 311.00 21,427,900
エフテック 1,500 744.00 1,116,000
レシップホールディングス 700 552.00 386,400
GMB 400 962.00 384,800
ファルテック 400 889.00 355,600
武蔵精密工業 4,100 1,968.00 8,068,800
日産車体 2,700 736.00 1,987,200
新明和工業 5,200 1,032.00 5,366,400
極東開発工業 3,200 1,707.00 5,462,400
トピー工業 2,000 1,398.00 2,796,000
ティラド 700 1,968.00 1,377,600
タチエス 2,900 1,185.00 3,436,500
NOK 9,000 1,452.00 13,068,000
フタバ産業 4,600 548.00 2,520,800
KYB 2,400 3,195.00 7,668,000
市光工業 3,400 714.00 2,427,600
大同メタル工業 3,800 589.00 2,238,200
プレス工業 10,200 337.00 3,437,400
ミクニ 2,400 317.00 760,800
太平洋工業 3,900 1,262.00 4,921,800
河西工業 3,200 472.00 1,510,400
アイシン 13,600 4,320.00 58,752,000
マツダ 58,300 900.00 52,470,000
今仙電機製作所 1,700 740.00 1,258,000
143/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業
146,700 3,431.00 503,327,700
スズキ 36,900 4,297.00 158,559,300
SUBARU 53,400 2,128.00 113,635,200
安永 1,000 1,223.00 1,223,000
ヤマハ発動機 26,300 2,875.00 75,612,500
小糸製作所 11,200 6,990.00 78,288,000
TBK 2,300 416.00 956,800
エクセディ 2,900 1,610.00 4,669,000
豊田合成
6,000 2,713.00 16,278,000
愛三工業 3,700 789.00 2,919,300
盟和産業 300 862.00 258,600
日本プラスト 2,000 588.00 1,176,000
ヨロズ 1,900 1,268.00 2,409,200
エフ・シー・シー 3,000 1,794.00 5,382,000
新家工業 400 1,709.00 683,600
シマノ 6,900 25,205.00 173,914,500
テイ・エス テック
8,500 1,536.00 13,056,000
三十三フィナンシャルグループ 1,700 1,361.00 2,313,700
第四北越フィナンシャルグループ 3,000 2,419.00 7,257,000
ひろぎんホールディングス 27,100 620.00 16,802,000
ダイレクトマーケティングミックス 700 3,485.00 2,439,500
ポピンズホールディングス 300 4,600.00 1,380,000
LITALICO 700 4,620.00 3,234,000
ジャムコ 1,500 910.00 1,365,000
小野建 1,700 1,390.00 2,363,000
はるやまホールディングス 800 669.00 535,200
南陽 300 1,801.00 540,300
ノジマ 3,200 3,265.00 10,448,000
佐鳥電機 1,200 804.00 964,800
カッパ・クリエイト 2,600 1,495.00 3,887,000
エコートレーディング 400 606.00 242,400
伯東 1,000 1,544.00 1,544,000
コンドーテック 1,500 1,031.00 1,546,500
中山福 1,000 475.00 475,000
ライトオン 1,500 705.00 1,057,500
ナガイレーベン 2,500 2,574.00 6,435,000
三菱食品 2,100 3,050.00 6,405,000
良品計画 21,100 2,336.00 49,289,600
三城ホールディングス 2,300 283.00 650,900
松田産業 1,300 2,372.00 3,083,600
第一興商 3,600 4,250.00 15,300,000
メディパルホールディングス 18,300 2,115.00 38,704,500
アドヴァン 1,900 975.00 1,852,500
SPK 700 1,323.00 926,100
萩原電気ホールディングス 600 2,669.00 1,601,400
アルビス 500 2,336.00 1,168,000
アズワン 1,300 13,910.00 18,083,000
スズデン 600 1,346.00 807,600
尾家産業 500 1,227.00 613,500
シモジマ 1,000 1,162.00 1,162,000
144/232
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ
1,800 1,884.00 3,391,200
小津産業 400 2,151.00 860,400
コナカ 2,600 341.00 886,600
高速 900 1,457.00 1,311,300
ハウス オブ ローゼ 200 1,662.00 332,400
G-7ホールディングス 1,000 2,873.00 2,873,000
たけびし 600 1,488.00 892,800
イオン北海道 2,500 1,130.00 2,825,000
コジマ
3,100 887.00 2,749,700
ヒマラヤ 600 991.00 594,600
コーナン商事 2,600 3,070.00 7,982,000
ネットワンシステムズ 7,500 3,405.00 25,537,500
エコス 600 1,878.00 1,126,800
ワタミ 3,000 984.00 2,952,000
マルシェ 600 481.00 288,600
リックス 400 1,505.00 602,000
システムソフト
5,000 163.00 815,000
パン・パシフィック・インターナショ
36,600 2,361.00 86,412,600
ナルホールディングス
丸文 1,700 524.00 890,800
西松屋チェーン 4,000 1,733.00 6,932,000
ゼンショーホールディングス 9,800 2,823.00 27,665,400
ハピネット 1,600 1,521.00 2,433,600
幸楽苑ホールディングス 1,500 1,636.00 2,454,000
ハークスレイ 400 914.00 365,600
橋本総業ホールディングス 300 2,622.00 786,600
日本ライフライン 5,900 1,489.00 8,785,100
サイゼリヤ 2,900 2,461.00 7,136,900
タカショー 1,200 762.00 914,400
VTホールディングス 6,800 429.00 2,917,200
マルカ 600 2,150.00 1,290,000
アルゴグラフィックス 1,500 3,075.00 4,612,500
魚力 500 1,902.00 951,000
IDOM 6,200 619.00 3,837,800
日本エム・ディ・エム 1,000 2,250.00 2,250,000
フジ・コーポレーション 1,000 1,316.00 1,316,000
ユナイテッドアローズ 2,600 2,015.00 5,239,000
進和 1,000 2,084.00 2,084,000
エスケイジャパン 400 456.00 182,400
ダイトロン 700 2,043.00 1,430,100
ハイデイ日高 2,900 1,736.00 5,034,400
シークス 2,400 1,555.00 3,732,000
京都きもの友禅 1,200 267.00 320,400
コロワイド 6,100 1,862.00 11,358,200
ピーシーデポコーポレーション 2,200 465.00 1,023,000
田中商事 500 667.00 333,500
オーハシテクニカ 900 1,487.00 1,338,300
壱番屋 1,300 4,900.00 6,370,000
白銅 600 1,822.00 1,093,200
PLANT 400 734.00 293,600
145/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スギホールディングス
3,700 8,630.00 31,931,000
ダイコー通産 200 1,795.00 359,000
薬王堂ホールディングス 700 2,406.00 1,684,200
島津製作所 24,000 3,985.00 95,640,000
JMS 1,700 991.00 1,684,700
長野計器 1,500 1,241.00 1,861,500
ブイ・テクノロジー 800 5,520.00 4,416,000
スター精密 2,900 1,692.00 4,906,800
東京計器
1,200 1,079.00 1,294,800
愛知時計電機 200 4,295.00 859,000
インターアクション 900 2,377.00 2,139,300
オーバル 1,800 286.00 514,800
東京精密 3,100 5,260.00 16,306,000
マニー 7,400 2,562.00 18,958,800
ニコン 28,400 1,077.00 30,586,800
トプコン 9,400 1,591.00 14,955,400
オリンパス
102,900 2,279.00 234,509,100
理研計器 1,700 2,888.00 4,909,600
SCREENホールディングス 3,200 10,420.00 33,344,000
キヤノン電子 1,900 1,787.00 3,395,300
タムロン 1,600 2,413.00 3,860,800
HOYA 36,600 13,155.00 481,473,000
シード 700 720.00 504,000
ノーリツ鋼機 1,800 2,519.00 4,534,200
エー・アンド・デイ 1,700 1,355.00 2,303,500
朝日インテック 19,600 2,968.00 58,172,800
キヤノン 92,600 2,621.50 242,750,900
リコー 47,400 1,232.00 58,396,800
シチズン時計 23,800 392.00 9,329,600
リズム 500 813.00 406,500
大研医器 1,600 578.00 924,800
メニコン 2,900 6,850.00 19,865,000
シンシア 200 888.00 177,600
中本パックス 400 1,604.00 641,600
スノーピーク 1,000 4,165.00 4,165,000
パラマウントベッドホールディングス 3,700 2,240.00 8,288,000
トランザクション 900 1,362.00 1,225,800
粧美堂 500 415.00 207,500
ニホンフラッシュ 1,700 1,338.00 2,274,600
前田工繊 2,100 3,415.00 7,171,500
永大産業 2,500 347.00 867,500
アートネイチャー 1,900 679.00 1,290,100
バンダイナムコホールディングス 15,400 8,091.00 124,601,400
アイフィスジャパン 400 743.00 297,200
共立印刷 3,100 134.00 415,400
SHOEI 1,700 4,025.00 6,842,500
フランスベッドホールディングス 2,400 931.00 2,234,400
マーベラス 2,900 821.00 2,380,900
パイロットコーポレーション 3,400 3,585.00 12,189,000
萩原工業 1,000 1,454.00 1,454,000
146/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エイベックス
3,500 1,501.00 5,253,500
トッパン・フォームズ 3,400 1,155.00 3,927,000
フジシールインターナショナル 3,800 2,479.00 9,420,200
タカラトミー 8,400 965.00 8,106,000
廣済堂 1,300 1,026.00 1,333,800
エステールホールディングス 500 627.00 313,500
レック 2,300 1,177.00 2,707,100
タカノ 600 641.00 384,600
三光合成
2,000 451.00 902,000
プロネクサス 1,700 1,169.00 1,987,300
ホクシン 1,200 249.00 298,800
ウッドワン 600 1,684.00 1,010,400
大建工業 1,300 2,125.00 2,762,500
きもと 2,900 277.00 803,300
凸版印刷 28,300 1,953.00 55,269,900
大日本印刷 22,500 2,297.00 51,682,500
共同印刷
500 2,779.00 1,389,500
NISSHA 3,800 1,337.00 5,080,600
光村印刷 200 1,769.00 353,800
藤森工業 1,800 4,210.00 7,578,000
TAKARA & COMPANY 900 1,904.00 1,713,600
前澤化成工業 1,200 1,138.00 1,365,600
未来工業 600 1,783.00 1,069,800
アシックス 16,500 1,824.00 30,096,000
ツツミ 400 2,392.00 956,800
ウェーブロックホールディングス 600 736.00 441,600
JSP 1,000 1,741.00 1,741,000
ニチハ 2,600 3,265.00 8,489,000
ローランド 1,400 5,320.00 7,448,000
エフピコ 3,500 4,430.00 15,505,000
小松ウオール工業 500 2,059.00 1,029,500
ヤマハ 11,100 6,290.00 69,819,000
河合楽器製作所 500 3,490.00 1,745,000
クリナップ 1,800 557.00 1,002,600
ピジョン 11,900 3,700.00 44,030,000
天馬 1,500 2,316.00 3,474,000
オリバー 400 2,562.00 1,024,800
兼松サステック 100 1,779.00 177,900
キングジム 1,600 952.00 1,523,200
象印マホービン 5,000 1,738.00 8,690,000
リンテック 3,900 2,507.00 9,777,300
信越ポリマー 2,900 1,090.00 3,161,000
東リ 4,600 258.00 1,186,800
イトーキ 3,700 391.00 1,446,700
任天堂 10,700 62,220.00 665,754,000
三菱鉛筆 3,100 1,487.00 4,609,700
松風 800 2,137.00 1,709,600
タカラスタンダード 3,800 1,610.00 6,118,000
コクヨ 8,900 1,702.00 15,147,800
ナカバヤシ 1,900 607.00 1,153,300
147/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニフコ
6,800 3,860.00 26,248,000
立川ブラインド工業 800 1,375.00 1,100,000
グローブライド 800 4,420.00 3,536,000
オカムラ 6,400 1,361.00 8,710,400
バルカー 1,600 2,144.00 3,430,400
MUTOHホールディングス 200 1,571.00 314,200
伊藤忠商事 128,300 3,564.00 457,261,200
丸紅 180,700 992.60 179,362,820
スクロール
2,600 892.00 2,319,200
高島 300 1,780.00 534,000
ヨンドシーホールディングス 1,800 1,892.00 3,405,600
三陽商会 1,200 837.00 1,004,400
長瀬産業 10,400 1,706.00 17,742,400
ナイガイ 600 340.00 204,000
蝶理 1,200 1,552.00 1,862,400
豊田通商 18,400 5,110.00 94,024,000
オンワードホールディングス
12,000 306.00 3,672,000
三共生興 2,800 527.00 1,475,600
兼松 7,300 1,514.00 11,052,200
美津濃 1,900 2,312.00 4,392,800
ツカモトコーポレーション 300 1,396.00 418,800
ルックホールディングス 600 1,276.00 765,600
三井物産 148,800 2,539.50 377,877,600
日本紙パルプ商事 900 3,670.00 3,303,000
東京エレクトロン 10,900 50,060.00 545,654,000
カメイ 2,400 1,165.00 2,796,000
東都水産 200 4,255.00 851,000
OUGホールディングス 300 2,798.00 839,400
スターゼン 1,200 2,288.00 2,745,600
セイコーホールディングス 2,700 2,107.00 5,688,900
山善 7,200 1,025.00 7,380,000
椿本興業 300 3,565.00 1,069,500
住友商事 115,800 1,560.00 180,648,000
日本ユニシス 6,300 3,560.00 22,428,000
内田洋行 700 4,870.00 3,409,000
三菱商事 111,600 3,011.00 336,027,600
第一実業 800 4,210.00 3,368,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,500 2,602.00 11,709,000
西華産業 900 1,720.00 1,548,000
佐藤商事 1,600 1,091.00 1,745,600
菱洋エレクトロ 1,500 2,719.00 4,078,500
東京産業 1,700 636.00 1,081,200
ユアサ商事 1,900 3,135.00 5,956,500
神鋼商事 400 2,549.00 1,019,600
トルク 1,000 253.00 253,000
阪和興業 3,700 3,605.00 13,338,500
正栄食品工業 1,200 4,115.00 4,938,000
カナデン 1,600 1,170.00 1,872,000
菱電商事 1,300 1,684.00 2,189,200
ニプロ 13,800 1,386.00 19,126,800
148/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フルサト工業
900 1,641.00 1,476,900
岩谷産業 4,400 7,220.00 31,768,000
ナイス 700 2,015.00 1,410,500
極東貿易 500 1,407.00 703,500
イワキ 2,400 759.00 1,821,600
兼松エレクトロニクス 900 3,760.00 3,384,000
三愛石油 4,500 1,272.00 5,724,000
稲畑産業 4,400 1,665.00 7,326,000
GSIクレオス
800 1,225.00 980,000
明和産業 1,800 489.00 880,200
クワザワホールディングス 600 598.00 358,800
ヤマエ久野 1,300 1,090.00 1,417,000
ゴールドウイン 3,000 6,750.00 20,250,000
ユニ・チャーム 39,500 4,254.00 168,033,000
デサント 3,100 1,942.00 6,020,200
キング 900 532.00 478,800
ワキタ
3,700 1,100.00 4,070,000
ヤマトインターナショナル 1,700 333.00 566,100
東邦ホールディングス 5,900 1,917.00 11,310,300
サンゲツ 4,900 1,630.00 7,987,000
ミツウロコグループホールディングス 2,700 1,358.00 3,666,600
シナネンホールディングス 600 3,065.00 1,839,000
伊藤忠エネクス 4,000 1,094.00 4,376,000
サンリオ 5,100 1,754.00 8,945,400
サンワ テクノス 1,200 1,283.00 1,539,600
リョーサン 2,100 2,278.00 4,783,800
新光商事 2,500 762.00 1,905,000
トーホー 800 1,747.00 1,397,600
三信電気 900 2,049.00 1,844,100
東陽テクニカ 2,000 1,114.00 2,228,000
モスフードサービス 2,600 3,075.00 7,995,000
加賀電子 1,700 2,488.00 4,229,600
三益半導体工業 1,500 2,729.00 4,093,500
都築電気 600 1,833.00 1,099,800
ソーダニッカ 1,800 593.00 1,067,400
立花エレテック 1,500 1,599.00 2,398,500
木曽路 2,400 2,280.00 5,472,000
SRSホールディングス 2,300 830.00 1,909,000
千趣会 3,400 402.00 1,366,800
リテールパートナーズ 2,300 1,208.00 2,778,400
ケーヨー 3,500 723.00 2,530,500
上新電機 2,200 2,827.00 6,219,400
日本瓦斯 9,000 1,889.00 17,001,000
ロイヤルホールディングス 3,500 1,957.00 6,849,500
東天紅 200 1,004.00 200,800
いなげや 2,100 1,569.00 3,294,900
チヨダ 2,000 893.00 1,786,000
ライフコーポレーション 1,500 3,535.00 5,302,500
リンガーハット 2,500 2,267.00 5,667,500
MrMaxHD 2,500 647.00 1,617,500
149/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス
4,400 639.00 2,811,600
オークワ 2,900 1,171.00 3,395,900
コメリ 2,800 2,868.00 8,030,400
青山商事 4,800 863.00 4,142,400
しまむら 2,200 10,990.00 24,178,000
はせがわ 900 292.00 262,800
高島屋 13,400 1,230.00 16,482,000
松屋 4,400 945.00 4,158,000
エイチ・ツー・オー リテイリング
8,900 864.00 7,689,600
近鉄百貨店 700 3,145.00 2,201,500
丸井グループ 15,500 2,097.00 32,503,500
クレディセゾン 10,800 1,298.00 14,018,400
アクシアル リテイリング 1,600 4,245.00 6,792,000
イオン 70,600 3,088.00 218,012,800
イズミ 3,800 4,375.00 16,625,000
フォーバル 600 817.00 490,200
平和堂
3,500 2,290.00 8,015,000
フジ 2,300 2,130.00 4,899,000
ヤオコー 2,100 6,980.00 14,658,000
ゼビオホールディングス 2,300 916.00 2,106,800
ケーズホールディングス 16,300 1,466.00 23,895,800
PALTAC 2,900 5,480.00 15,892,000
三谷産業 2,500 417.00 1,042,500
Olympicグループ 900 782.00 703,800
日産東京販売ホールディングス 2,700 247.00 666,900
新生銀行 15,000 1,623.00 24,345,000
あおぞら銀行 11,000 2,437.00 26,807,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,255,800 607.90 763,400,820
りそなホールディングス 211,800 468.20 99,164,760
三井住友トラスト・ホールディングス 34,700 3,857.00 133,837,900
三井住友フィナンシャルグループ 127,100 3,970.00 504,587,000
千葉銀行 61,400 716.00 43,962,400
群馬銀行 37,800 378.00 14,288,400
武蔵野銀行 2,800 1,683.00 4,712,400
千葉興業銀行 4,700 279.00 1,311,300
筑波銀行 7,600 177.00 1,345,200
七十七銀行 5,800 1,436.00 8,328,800
青森銀行 1,500 2,346.00 3,519,000
秋田銀行 1,000 1,404.00 1,404,000
山形銀行 2,100 1,059.00 2,223,900
岩手銀行 1,200 2,161.00 2,593,200
東邦銀行 16,400 223.00 3,657,200
東北銀行 800 1,064.00 851,200
みちのく銀行 1,200 1,025.00 1,230,000
ふくおかフィナンシャルグループ 16,600 1,972.00 32,735,200
静岡銀行 44,700 867.00 38,754,900
十六銀行 2,300 2,093.00 4,813,900
スルガ銀行 16,100 415.00 6,681,500
八十二銀行 41,500 400.00 16,600,000
山梨中央銀行 2,200 857.00 1,885,400
150/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大垣共立銀行
3,700 2,047.00 7,573,900
福井銀行 1,700 1,770.00 3,009,000
北國銀行 1,800 2,483.00 4,469,400
清水銀行 700 1,638.00 1,146,600
富山銀行 300 2,791.00 837,300
滋賀銀行 3,700 2,195.00 8,121,500
南都銀行 2,700 1,880.00 5,076,000
百五銀行 16,500 330.00 5,445,000
京都銀行
6,500 6,000.00 39,000,000
紀陽銀行 6,500 1,500.00 9,750,000
ほくほくフィナンシャルグループ 12,100 981.00 11,870,100
山陰合同銀行 11,500 523.00 6,014,500
中国銀行 15,800 910.00 14,378,000
鳥取銀行 500 1,147.00 573,500
伊予銀行 24,400 635.00 15,494,000
百十四銀行 2,000 1,570.00 3,140,000
四国銀行
2,600 735.00 1,911,000
阿波銀行 2,800 2,309.00 6,465,200
大分銀行 1,000 1,940.00 1,940,000
宮崎銀行 1,200 2,305.00 2,766,000
佐賀銀行 1,000 1,394.00 1,394,000
沖縄銀行 1,800 2,757.00 4,962,600
琉球銀行 3,900 734.00 2,862,600
セブン銀行 61,400 234.00 14,367,600
みずほフィナンシャルグループ 249,500 1,622.50 404,813,750
高知銀行 600 829.00 497,400
山口フィナンシャルグループ 22,900 674.00 15,434,600
芙蓉総合リース 2,000 7,540.00 15,080,000
みずほリース 2,800 3,360.00 9,408,000
東京センチュリー 4,200 6,710.00 28,182,000
SBIホールディングス 22,500 3,030.00 68,175,000
日本証券金融 7,700 823.00 6,337,100
アイフル 30,800 324.00 9,979,200
長野銀行 600 1,199.00 719,400
名古屋銀行 1,600 2,811.00 4,497,600
北洋銀行 27,600 295.00 8,142,000
愛知銀行 600 2,928.00 1,756,800
中京銀行 600 1,726.00 1,035,600
大光銀行 600 1,481.00 888,600
愛媛銀行 2,600 936.00 2,433,600
トマト銀行 700 1,057.00 739,900
京葉銀行 7,900 435.00 3,436,500
栃木銀行 8,900 183.00 1,628,700
北日本銀行 500 1,842.00 921,000
東和銀行 3,200 633.00 2,025,600
福島銀行 2,200 236.00 519,200
大東銀行 800 638.00 510,400
リコーリース 1,500 3,495.00 5,242,500
イオンフィナンシャルサービス 11,300 1,271.00 14,362,300
アコム 36,900 472.00 17,416,800
151/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャックス
2,100 2,193.00 4,605,300
オリエントコーポレーション 49,500 148.00 7,326,000
オリックス 111,600 1,821.00 203,223,600
三菱HCキャピタル 63,500 641.00 40,703,500
ジャフコ グループ 2,800 7,840.00 21,952,000
九州リースサービス 800 679.00 543,200
トモニホールディングス 14,100 309.00 4,356,900
大和証券グループ本社 137,500 625.10 85,951,250
野村ホールディングス
280,300 580.50 162,714,150
岡三証券グループ 15,600 479.00 7,472,400
丸三証券 5,400 668.00 3,607,200
東洋証券 6,100 176.00 1,073,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
19,600 428.00 8,388,800
ングス
光世証券 400 712.00 284,800
水戸証券 4,900 312.00 1,528,800
いちよし証券 3,700 633.00 2,342,100
松井証券 9,000 872.00 7,848,000
SOMPOホールディングス 32,400 4,255.00 137,862,000
日本取引所グループ 49,500 2,647.50 131,051,250
マネックスグループ 16,800 918.00 15,422,400
極東証券 2,500 852.00 2,130,000
岩井コスモホールディングス 2,000 1,781.00 3,562,000
藍澤證券 3,400 1,044.00 3,549,600
フィデアホールディングス 17,800 131.00 2,331,800
池田泉州ホールディングス 21,000 178.00 3,738,000
アニコム ホールディングス 5,100 1,047.00 5,339,700
MS&ADインシュアランスグループ
44,600 3,296.00 147,001,600
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 2,000 257.00 514,000
スパークス・グループ 8,500 295.00 2,507,500
第一生命ホールディングス 97,000 2,056.50 199,480,500
東京海上ホールディングス 60,400 5,472.00 330,508,800
アドバンテッジリスクマネジメント 800 730.00 584,000
イー・ギャランティ 2,200 2,120.00 4,664,000
アサックス 900 695.00 625,500
NECキャピタルソリューション 700 2,071.00 1,449,700
T&Dホールディングス 54,900 1,397.00 76,695,300
アドバンスクリエイト 800 1,047.00 837,600
三井不動産 83,700 2,515.00 210,505,500
三菱地所 120,500 1,872.50 225,636,250
平和不動産 3,100 3,910.00 12,121,000
東京建物 18,100 1,727.00 31,258,700
ダイビル 4,900 1,278.00 6,262,200
京阪神ビルディング 3,200 1,520.00 4,864,000
住友不動産 41,400 3,913.00 161,998,200
太平洋興発 700 693.00 485,100
テーオーシー 4,100 741.00 3,038,100
東京楽天地 400 4,245.00 1,698,000
スターツコーポレーション 2,200 2,756.00 6,063,200
152/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジ住宅
2,200 666.00 1,465,200
空港施設 1,900 635.00 1,206,500
明和地所 900 668.00 601,200
ゴールドクレスト 1,900 1,630.00 3,097,000
リログループ 9,700 2,291.00 22,222,700
エスリード 700 1,678.00 1,174,600
日神グループホールディングス 2,700 501.00 1,352,700
日本エスコン 3,400 759.00 2,580,600
タカラレーベン
8,500 369.00 3,136,500
AVANTIA 1,000 907.00 907,000
イオンモール 9,200 1,757.00 16,164,400
毎日コムネット 400 775.00 310,000
ファースト住建 700 1,244.00 870,800
カチタス 4,500 3,340.00 15,030,000
東祥 1,200 1,679.00 2,014,800
トーセイ 2,600 1,123.00 2,919,800
穴吹興産
400 2,127.00 850,800
サンフロンティア不動産 2,400 1,024.00 2,457,600
エフ・ジェー・ネクスト 1,900 1,053.00 2,000,700
インテリックス 500 862.00 431,000
ランドビジネス 800 402.00 321,600
サンネクスタグループ 500 991.00 495,500
グランディハウス 1,300 465.00 604,500
東武鉄道 19,400 2,948.00 57,191,200
相鉄ホールディングス 6,400 2,253.00 14,419,200
東急 46,900 1,460.00 68,474,000
京浜急行電鉄 23,900 1,445.00 34,535,500
小田急電鉄 29,700 2,998.00 89,040,600
京王電鉄 10,500 7,210.00 75,705,000
京成電鉄 13,900 3,320.00 46,148,000
富士急行 2,600 5,260.00 13,676,000
新京成電鉄 400 2,178.00 871,200
東日本旅客鉄道 32,900 7,683.00 252,770,700
西日本旅客鉄道 16,600 6,221.00 103,268,600
東海旅客鉄道 15,400 16,270.00 250,558,000
西武ホールディングス 22,400 1,167.00 26,140,800
鴻池運輸 3,000 1,177.00 3,531,000
西日本鉄道 5,100 2,849.00 14,529,900
ハマキョウレックス 1,500 3,180.00 4,770,000
サカイ引越センター 800 5,660.00 4,528,000
近鉄グループホールディングス 17,700 4,070.00 72,039,000
阪急阪神ホールディングス 23,500 3,525.00 82,837,500
南海電気鉄道 8,400 2,385.00 20,034,000
京阪ホールディングス 7,900 3,850.00 30,415,000
神戸電鉄 400 3,620.00 1,448,000
名古屋鉄道 14,400 2,560.00 36,864,000
山陽電気鉄道 1,300 1,890.00 2,457,000
アルプス物流 1,200 953.00 1,143,600
トランコム 500 9,020.00 4,510,000
日本通運 6,100 8,940.00 54,534,000
153/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマトホールディングス
24,800 3,105.00 77,004,000
山九 4,500 4,930.00 22,185,000
日新 1,500 1,422.00 2,133,000
丸運 900 282.00 253,800
丸全昭和運輸 1,500 3,270.00 4,905,000
センコーグループホールディングス 9,700 1,040.00 10,088,000
トナミホールディングス 400 5,350.00 2,140,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,335.00 13,776,500
日本石油輸送
200 2,649.00 529,800
福山通運 2,300 4,335.00 9,970,500
セイノーホールディングス 13,200 1,567.00 20,684,400
エスライン 500 921.00 460,500
神奈川中央交通 400 3,695.00 1,478,000
日立物流 3,800 3,470.00 13,186,000
丸和運輸機関 3,800 1,929.00 7,330,200
C&Fロジホールディングス 1,900 1,758.00 3,340,200
日本郵船
14,800 4,415.00 65,342,000
商船三井 10,600 4,680.00 49,608,000
川崎汽船 5,500 3,165.00 17,407,500
NSユナイテッド海運 900 2,385.00 2,146,500
飯野海運 8,200 561.00 4,600,200
共栄タンカー 300 1,001.00 300,300
九州旅客鉄道 13,600 2,530.00 34,408,000
SGホールディングス 33,400 2,504.00 83,633,600
日本航空 42,900 2,317.00 99,399,300
ANAホールディングス 47,600 2,568.00 122,236,800
パスコ 300 1,410.00 423,000
西本Wismettacホールディン
400 2,696.00 1,078,400
グス
シルバーライフ 300 2,559.00 767,700
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 2,211.00 442,200
Genky DrugStores 800 3,415.00 2,732,000
コーア商事ホールディングス 1,000 816.00 816,000
国際紙パルプ商事 3,800 247.00 938,600
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,228.00 491,200
ブックオフグループホールディングス 1,000 1,006.00 1,006,000
ギフト 200 2,148.00 429,600
三菱倉庫 6,100 3,355.00 20,465,500
三井倉庫ホールディングス 1,900 2,371.00 4,504,900
住友倉庫 6,300 1,478.00 9,311,400
澁澤倉庫 900 2,160.00 1,944,000
ヤマタネ 700 1,489.00 1,042,300
東陽倉庫 3,000 332.00 996,000
乾汽船 800 1,146.00 916,800
日本トランスシティ 3,800 538.00 2,044,400
ケイヒン 300 1,400.00 420,000
中央倉庫 1,000 1,102.00 1,102,000
川西倉庫 300 1,169.00 350,700
安田倉庫 1,600 953.00 1,524,800
ファイズホールディングス 300 933.00 279,900
154/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋埠頭
500 1,505.00 752,500
宇徳 1,300 503.00 653,900
上組 9,800 2,225.00 21,805,000
サンリツ 400 717.00 286,800
キムラユニティー 400 1,282.00 512,800
キユーソー流通システム 400 1,635.00 654,000
近鉄エクスプレス 3,400 2,727.00 9,271,800
東海運 900 355.00 319,500
エーアイテイー
1,000 1,068.00 1,068,000
内外トランスライン 600 1,858.00 1,114,800
ショーエイコーポレーション 400 1,006.00 402,400
日本コンセプト 500 1,599.00 799,500
TBSホールディングス 12,000 2,185.00 26,220,000
日本テレビホールディングス 15,200 1,441.00 21,903,200
朝日放送グループホールディングス 1,900 706.00 1,341,400
テレビ朝日ホールディングス 5,700 2,011.00 11,462,700
スカパーJSATホールディングス
11,900 464.00 5,521,600
テレビ東京ホールディングス 1,300 2,282.00 2,966,600
日本BS放送 600 1,094.00 656,400
ビジョン 2,700 1,070.00 2,889,000
スマートバリュー 400 870.00 348,000
USEN-NEXT HOLDING
1,700 2,113.00 3,592,100
S
コネクシオ 1,000 1,474.00 1,474,000
クロップス 300 896.00 268,800
日本電信電話 213,700 2,854.00 609,899,800
KDDI 146,500 3,440.00 503,960,000
ソフトバンク 165,900 1,449.00 240,389,100
光通信 2,200 22,180.00 48,796,000
エムティーアイ 1,900 776.00 1,474,400
GMOインターネット 6,500 3,160.00 20,540,000
ファイバーゲート 600 1,571.00 942,600
アイドママーケティングコミュニケー
600 413.00 247,800
ション
KADOKAWA 4,900 3,920.00 19,208,000
学研ホールディングス 2,500 1,407.00 3,517,500
ゼンリン 3,600 1,162.00 4,183,200
昭文社ホールディングス 700 477.00 333,900
インプレスホールディングス 1,600 240.00 384,000
東京電力ホールディングス 157,800 345.00 54,441,000
中部電力 56,900 1,362.50 77,526,250
関西電力 70,600 1,098.00 77,518,800
中国電力 26,800 1,243.00 33,312,400
北陸電力 17,100 679.00 11,610,900
東北電力 43,600 976.00 42,553,600
四国電力 15,400 817.00 12,581,800
九州電力 41,100 1,012.00 41,593,200
北海道電力 17,500 536.00 9,380,000
沖縄電力 3,700 1,490.00 5,513,000
電源開発 14,800 1,692.00 25,041,600
155/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エフオン
1,200 1,031.00 1,237,200
イーレックス 2,800 1,961.00 5,490,800
レノバ 3,100 3,140.00 9,734,000
東京瓦斯 35,800 2,334.50 83,575,100
大阪瓦斯 33,800 2,152.00 72,737,600
東邦瓦斯 9,100 6,330.00 57,603,000
北海道瓦斯 900 1,568.00 1,411,200
広島ガス 3,800 388.00 1,474,400
西部ガスホールディングス
2,200 2,553.00 5,616,600
静岡ガス 5,200 982.00 5,106,400
メタウォーター 2,200 2,100.00 4,620,000
アイネット 900 1,477.00 1,329,300
松竹 1,200 12,430.00 14,916,000
東宝 10,900 4,410.00 48,069,000
エイチ・アイ・エス 2,900 2,289.00 6,638,100
東映 600 25,090.00 15,054,000
ラックランド
500 2,498.00 1,249,000
エヌ・ティ・ティ・データ 48,700 1,751.00 85,273,700
共立メンテナンス 3,000 3,535.00 10,605,000
イチネンホールディングス 1,900 1,299.00 2,468,100
建設技術研究所 1,200 2,563.00 3,075,600
スペース 1,200 903.00 1,083,600
長 大 700 1,774.00 1,241,800
アインホールディングス 2,700 6,350.00 17,145,000
燦ホールディングス 700 1,065.00 745,500
ピー・シー・エー 200 4,440.00 888,000
スバル興業 100 8,170.00 817,000
東京テアトル 600 1,256.00 753,600
タナベ経営 300 1,396.00 418,800
ビジネスブレイン太田昭和 600 1,814.00 1,088,400
ナガワ 500 8,250.00 4,125,000
東京都競馬 1,200 5,420.00 6,504,000
常磐興産 700 1,425.00 997,500
カナモト 3,100 2,775.00 8,602,500
DTS 3,800 2,610.00 9,918,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
7,900 6,130.00 48,427,000
ングス
シーイーシー 2,000 1,394.00 2,788,000
カプコン 15,800 3,360.00 53,088,000
西尾レントオール 1,700 3,215.00 5,465,500
アイ・エス・ビー 800 1,353.00 1,082,400
日本空港ビルデング 5,900 4,870.00 28,733,000
トランス・コスモス 1,800 3,115.00 5,607,000
乃村工藝社 7,700 831.00 6,398,700
ジャステック 1,200 1,286.00 1,543,200
SCSK 4,100 6,330.00 25,953,000
藤田観光 900 1,937.00 1,743,300
日本管財 2,000 2,245.00 4,490,000
トーカイ 1,800 2,462.00 4,431,600
セコム 17,600 9,317.00 163,979,200
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日本システムウエア
600 2,215.00 1,329,000
セントラル警備保障 800 2,990.00 2,392,000
アイネス 1,900 1,436.00 2,728,400
丹青社 3,400 860.00 2,924,000
メイテック 2,200 6,130.00 13,486,000
TKC 3,100 3,590.00 11,129,000
富士ソフト 2,000 5,520.00 11,040,000
応用地質 2,100 1,328.00 2,788,800
船井総研ホールディングス
3,700 2,269.00 8,395,300
NSD 5,900 1,810.00 10,679,000
進学会ホールディングス 600 423.00 253,800
丸紅建材リース 200 1,870.00 374,000
オオバ 1,300 859.00 1,116,700
コナミホールディングス 6,600 6,740.00 44,484,000
いであ 400 1,866.00 746,400
学究社 500 1,311.00 655,500
ベネッセホールディングス
6,500 2,443.00 15,879,500
イオンディライト 2,200 3,385.00 7,447,000
ナック 800 947.00 757,600
福井コンピュータホールディングス 800 4,140.00 3,312,000
ダイセキ 3,000 4,115.00 12,345,000
ステップ 600 1,609.00 965,400
日鉄物産 1,300 4,685.00 6,090,500
泉州電業 500 3,480.00 1,740,000
元気寿司 600 2,452.00 1,471,200
トラスコ中山 4,100 3,015.00 12,361,500
ヤマダホールディングス 61,500 562.00 34,563,000
オートバックスセブン 6,700 1,495.00 10,016,500
モリト 1,300 614.00 798,200
アークランドサカモト 2,900 1,547.00 4,486,300
ニトリホールディングス 7,300 19,710.00 143,883,000
グルメ杵屋 1,300 960.00 1,248,000
愛眼 1,600 227.00 363,200
ケーユーホールディングス 900 989.00 890,100
吉野家ホールディングス 6,000 2,070.00 12,420,000
加藤産業 2,700 3,305.00 8,923,500
北恵 400 942.00 376,800
イノテック 1,000 1,342.00 1,342,000
イエローハット 3,500 1,937.00 6,779,500
松屋フーズホールディングス 900 3,525.00 3,172,500
JBCCホールディングス 1,300 1,387.00 1,803,100
JKホールディングス 1,700 849.00 1,443,300
サガミホールディングス 2,500 1,039.00 2,597,500
日伝 1,600 2,083.00 3,332,800
関西スーパーマーケット 1,500 1,037.00 1,555,500
ミロク情報サービス 1,900 1,868.00 3,549,200
北沢産業 1,300 257.00 334,100
杉本商事 900 2,268.00 2,041,200
因幡電機産業 4,900 2,617.00 12,823,300
王将フードサービス 1,200 5,690.00 6,828,000
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プレナス
2,100 2,045.00 4,294,500
ミニストップ 1,500 1,459.00 2,188,500
アークス 3,600 2,431.00 8,751,600
バローホールディングス 3,800 2,349.00 8,926,200
東テク 600 2,985.00 1,791,000
ミスミグループ本社 22,900 3,470.00 79,463,000
藤久 400 791.00 316,400
アルテック 1,500 325.00 487,500
ベルク
800 5,920.00 4,736,000
大 庄 1,300 1,004.00 1,305,200
タキヒヨー 600 1,859.00 1,115,400
ファーストリテイリング 2,400 87,660.00 210,384,000
ソフトバンクグループ 144,900 10,170.00 1,473,633,000
蔵王産業 300 1,432.00 429,600
スズケン 7,700 4,085.00 31,454,500
サンドラッグ 6,800 3,880.00 26,384,000
サックスバー ホールディングス
1,900 638.00 1,212,200
ジェコス 1,300 918.00 1,193,400
ヤマザワ 400 1,702.00 680,800
やまや 400 2,326.00 930,400
グローセル 2,100 431.00 905,100
ベルーナ 3,900 1,201.00 4,683,900
合計 19,496,200 49,878,530,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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MHAM外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
預金 1,822,583,386
コール・ローン 16,283,139
株式 43,578,686,880
新株予約権証券 363,057
投資信託受益証券 82,415,591
投資証券 908,253,806
派生商品評価勘定 149,966,545
未収入金 2,545,666
未収配当金 49,275,176
742,373,423
差入委託証拠金
流動資産合計 47,352,746,669
資産合計
47,352,746,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,646
33,970,000
未払解約金
流動負債合計 33,972,646
負債合計 33,972,646
純資産の部
元本等
元本 17,170,263,221
剰余金
30,148,510,802
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 47,318,774,023
純資産合計 47,318,774,023
負債純資産合計 47,352,746,669
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,518,425,621円
本額
同期中追加設定元本額 8,320,286,971円
同期中一部解約元本額 7,668,449,371円
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元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド<DC年金> 21,389,597円
コア資産形成ファンド 17,587,409円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 9,554,000,745円
MHAM外国株式インデックスファンド 277,744,858円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 29,771,304円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 3,198,183,024円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 4,071,586,284円
計 17,170,263,221円
2. 受益権の総数 17,170,263,221口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年5月9日
項目
至 2021年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 11,138,185,766
新株予約権証券 212,360
投資信託受益証券 12,693,030
投資証券 184,392,770
合計 11,335,483,926
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年5月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 33,833,400 - 33,718,390 115,010
アメリカ・ドル 33,833,400 - 33,718,390 115,010
合計 33,833,400 - 33,718,390 115,010
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年5月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 2,570,069,386 - 2,719,918,275 149,848,889
合計 2,570,069,386 - 2,719,918,275 149,848,889
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月10日現在
1口当たり純資産額 2.7559円
(1万口当たり純資産額) (27,559円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年5月10日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
3,303 3,291.610 10,872,187.830
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
13,694 118.950 1,628,901.300
AES CORP
5,297 25.790 136,609.630
ABIOMED INC
370 296.810 109,819.700
INTL BUSINESS MACHINES
6,884 145.460 1,001,346.640
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
9,405 78.810 741,208.050
ADOBE INC
3,679 488.730 1,798,037.670
CHUBB LTD
3,535 176.390 623,538.650
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,665 290.550 483,765.750
INC
ALLEGHANY CORP
88 729.800 64,222.400
SAREPTA THERAPEUTICS INC
510 74.570 38,030.700
ALLSTATE CORP
2,366 132.260 312,927.160
HONEYWELL INTERNATIONAL
5,435 228.790 1,243,473.650
INC
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AMGEN INC
4,466 254.210 1,135,301.860
HESS CORP
2,005 82.530 165,472.650
AMERICAN EXPRESS CO
5,432 158.980 863,579.360
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,659 87.190 319,028.210
AFLAC INC
4,819 56.110 270,394.090
AMERICAN INTL GROUP
6,748 51.190 345,430.120
AMERCO 51 620.410 31,640.910
ANALOG DEVICES
2,816 157.260 442,844.160
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,727 170.430 294,332.610
INC
JOHNSON CONTROLS
5,925 65.700 389,272.500
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
3,086 80.490 248,392.140
ANSYS INC
650 332.380 216,047.000
APPLE INC
131,550 130.210 17,129,125.500
APPLIED MATERIALS INC
7,062 132.950 938,892.900
ALBEMARLE CORP
935 162.720 152,143.200
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
4,191 67.020 280,880.820
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
1,109 86.120 95,507.080
CORP
AMEREN CORP
1,718 84.980 145,995.640
ARROW ELECTRONICS INC
524 117.500 61,570.000
AUTOLIV INC
615 103.840 63,861.600
AUTODESK INC
1,739 285.760 496,936.640
AUTOMATIC DATA
3,226 194.890 628,715.140
PROCESSING
AUTOZONE INC
175 1,507.200 263,760.000
AVERY DENNISON CORP
658 221.460 145,720.680
BALL CORP
2,737 90.700 248,245.900
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
10,533 290.930 3,064,365.690
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
6,018 51.820 311,852.760
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
3,912 86.620 338,857.440
BECTON DICKINSON & CO
2,244 239.390 537,191.160
AMETEK INC
1,664 137.330 228,517.120
VERIZON COMM INC
31,989 58.720 1,878,394.080
WR BERKLEY CORP
1,198 81.450 97,577.100
BEST BUY CO INC
1,799 122.340 220,089.660
BIO-RAD LABORATORIES-CL
185 608.010 112,481.850
A
YUM! BRANDS INC
2,511 121.230 304,408.530
FIRSTENERGY CORP
4,032 37.520 151,280.640
BOEING CO
4,229 235.470 995,802.630
ROBERT HALF INTL INC
830 90.320 74,965.600
BORGWARNER INC
2,138 53.800 115,024.400
BOSTON SCIENTIFIC CORP
11,032 43.130 475,810.160
164/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
1,251 99.510 124,487.010
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
921 170.070 156,634.470
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
180 1,278.560 230,140.800
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
17,648 64.440 1,137,237.120
ONEOK INC
3,637 53.380 194,143.060
AMERICAN FINANCIAL GROUP
644 128.700 82,882.800
INC
UNITED RENTALS INC
607 347.330 210,829.310
SEMPRA ENERGY
2,379 137.820 327,873.780
FEDEX CORP
1,956 314.690 615,533.640
VERISIGN INC
832 222.890 185,444.480
AMPHENOL CORP
4,456 68.110 303,498.160
BROWN-FORMAN CORP
2,322 76.680 178,050.960
SIRIUS XM HOLDINGS INC
9,708 6.040 58,636.320
CSX CORP
5,855 103.130 603,826.150
CABOT OIL & GAS CORP
3,192 17.390 55,508.880
CAMPBELL SOUP CO
1,612 49.550 79,874.600
SEAGATE TECHNOLOGY
1,896 91.560 173,597.760
CONSTELLATION BRANDS INC
1,367 240.920 329,337.640
CARDINAL HEALTH INC
2,159 58.160 125,567.440
CARNIVAL CORP COMMON
5,918 26.760 158,365.680
PAIRED
CATERPILLAR INC
4,241 240.990 1,022,038.590
CHECK POINT SOFTWARE
865 119.870 103,687.550
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
919 121.030 111,226.570
LUMEN TECHNOLOGIES INC
7,253 13.990 101,469.470
CERNER CORP
2,630 76.680 201,668.400
JPMORGAN CHASE & CO
23,650 161.240 3,813,326.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,909 87.430 166,903.870
CINCINNATI FINANCIAL
1,240 120.350 149,234.000
CORP
CINTAS CORP
745 360.670 268,699.150
CISCO SYSTEMS INC
32,443 53.430 1,733,429.490
CLOROX COMPANY
965 183.010 176,604.650
COCA-COLA CO/THE
31,722 54.510 1,729,166.220
COPART INC
1,674 124.560 208,513.440
COGNEX CORP
1,331 77.580 103,258.980
COLGATE-PALMOLIVE CO
6,261 82.180 514,528.980
MARRIOTT INTERNATIONAL-
2,061 146.690 302,328.090
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
502 267.840 134,455.680
NRG ENERGY, INC.
1,989 34.760 69,137.640
COMCAST CORP-CL A
35,488 58.110 2,062,207.680
CONAGRA BRANDS INC
3,611 37.950 137,037.450
CONSOLIDATED EDISON INC
2,849 78.090 222,478.410
165/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CMS ENERGY CORP
1,961 63.990 125,484.390
COOPER COS INC
400 404.340 161,736.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO
1,684 59.510 100,214.840
CORNING INC
5,949 46.000 273,654.000
SEALED AIR CORP
1,429 57.060 81,538.740
HEICO CORP-CL A
523 131.000 68,513.000
CUMMINS INC
1,088 266.390 289,832.320
DR HORTON INC
2,713 103.870 281,799.310
DANAHER CORP
4,925 258.480 1,273,014.000
MOODY'S CORP
1,252 334.500 418,794.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
4,063 74.815 303,973.340
SOLUTIONS
TARGET CORP
3,893 214.710 835,866.030
DEERE & CO
2,322 394.220 915,378.840
MORGAN STANLEY
10,728 87.700 940,845.600
REPUBLIC SERVICES INC
1,788 110.880 198,253.440
COSTAR GROUP INC
282 850.670 239,888.940
THE WALT DISNEY CO
14,113 184.840 2,608,646.920
DOLLAR TREE INC
1,914 116.250 222,502.500
DOVER CORP
1,255 152.910 191,902.050
OMNICOM GROUP
1,693 84.960 143,837.280
DTE ENERGY CO
1,643 141.690 232,796.670
DUKE ENERGY CORP
5,512 100.860 555,940.320
DARDEN RESTAURANTS INC
1,149 142.380 163,594.620
EBAY INC
5,166 59.780 308,823.480
BANK OF AMERICA CORP
60,333 42.180 2,544,845.940
CITIGROUP INC
16,055 75.080 1,205,409.400
EASTMAN CHEMICAL CO
1,087 124.970 135,842.390
EATON CORP PLC
2,962 147.520 436,954.240
CADENCE DESIGN SYS INC
2,108 129.050 272,037.400
DISH NETWORK CORP
1,771 46.530 82,404.630
ECOLAB INC
2,027 228.430 463,027.610
PERKINELMER INC
852 140.970 120,106.440
ELECTRONIC ARTS INC
2,192 142.420 312,184.640
SALESFORCE.COM INC
7,060 216.500 1,528,490.000
ERIE INDEMNITY CO
188 210.330 39,542.040
EMERSON ELECTRIC CO
4,554 95.050 432,857.700
ATMOS ENERGY CORP
894 103.000 92,082.000
ENTERGY CORP
1,445 108.310 156,507.950
EOG RESOURCES INC
4,435 83.100 368,548.500
EQUIFAX INC
986 239.560 236,206.160
ESTEE LAUDER COS INC/THE
1,763 303.350 534,806.050
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,328 118.670 157,593.760
EXXON MOBIL CORP
33,056 62.430 2,063,686.080
FMC CORP
943 120.410 113,546.630
NEXTERA ENERGY INC
15,318 74.530 1,141,650.540
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
269 337.050 90,666.450
INC
FAIR ISAAC CORP
240 496.170 119,080.800
166/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASSURANT INC
467 160.710 75,051.570
FASTENAL CO
4,058 53.250 216,088.500
FIFTH THIRD BANCORP
6,035 42.350 255,582.250
M&T BANK CORP
921 163.150 150,261.150
FISERV INC
4,308 117.650 506,836.200
FORD MOTOR CO
28,831 11.820 340,782.420
FRANKLIN RESOURCES INC
2,358 34.100 80,407.800
FREEPORT-MCMORAN INC
11,219 43.970 493,299.430
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,517 151.160 229,309.720
DENTSPLY SIRONA INC
1,836 68.470 125,710.920
GENERAL DYNAMICS CORP
1,993 194.820 388,276.260
GENERAL MILLS INC
4,716 63.050 297,343.800
GENUINE PARTS CO
1,142 133.460 152,411.320
GILEAD SCIENCES INC
9,578 66.540 637,320.120
GARTNER INC
715 234.000 167,310.000
MCKESSON CORP
1,244 197.610 245,826.840
NVIDIA CORP
4,796 592.490 2,841,582.040
GENERAL ELECTRIC CO
68,399 13.300 909,706.700
WW GRAINGER INC
346 465.640 161,111.440
HALLIBURTON CO
6,266 22.950 143,804.700
MONSTER BEVERAGE CORP
2,951 91.250 269,278.750
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,481 370.890 920,178.090
L3HARRIS TECHNOLOGIES
1,586 219.250 347,730.500
INC
HASBRO INC
1,010 99.150 100,141.500
HENRY SCHEIN INC
1,138 80.610 91,734.180
HEICO CORP
438 141.630 62,033.940
HERSHEY FOODS CORP
1,262 168.490 212,634.380
HP INC
10,403 35.570 370,034.710
F5 NETWORKS INC
501 184.280 92,324.280
CROWN HOLDINGS INC NPR
1,053 113.540 119,557.620
JUNIPER NETWORKS INC
2,624 27.200 71,372.800
HOLOGIC INC
2,132 65.630 139,923.160
HOME DEPOT INC
8,350 339.250 2,832,737.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,328 77.770 103,278.560
INC
HORMEL FOODS CORP
1,906 47.140 89,848.840
CENTERPOINT ENERGY INC
4,801 24.490 117,576.490
LENNOX INTERNATIONAL INC
290 348.000 100,920.000
HUMANA INC
1,009 465.080 469,265.720
JB HUNT TRANSPORT
681 178.270 121,401.870
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
7,398 15.800 116,888.400
INC
BIOGEN INC
1,196 274.040 327,751.840
IDEX CORP
608 226.000 137,408.000
ILLINOIS TOOL WORKS
2,483 238.280 591,649.240
INTUIT INC
2,014 401.040 807,694.560
IDEXX LABORATORIES INC
654 544.260 355,946.040
167/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IONIS PHARMACEUTICALS
853 36.540 31,168.620
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,834 183.680 336,869.120
INTEL CORP
31,592 57.670 1,821,910.640
INTL FLAVORS &
1,761 146.450 257,898.450
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
2,795 61.640 172,283.800
INTERPUBLIC GROUP OF COS
3,000 33.470 100,410.000
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
953 139.950 133,372.350
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
611 156.130 95,395.430
INC
INCYTE CORP
1,682 82.740 139,168.680
JOHNSON & JOHNSON
20,296 168.500 3,419,876.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS
3,055 66.650 203,615.750
GRP
KLA CORPORATION
1,192 319.700 381,082.400
DEVON ENERGY CORP
5,000 26.220 131,100.000
KELLOGG CO
2,303 66.950 154,185.850
KEYCORP 7,037 23.070 162,343.590
KIMBERLY-CLARK CORP
2,635 135.500 357,042.500
BLACKROCK INC/NEW YORK
1,196 873.830 1,045,100.680
KROGER CO
6,188 37.730 233,473.240
LAM RESEARCH CORP
1,130 630.540 712,510.200
TELEDYNE TECHNOLOGIES
277 435.990 120,769.230
INC
PACKAGING CORP OF
880 153.160 134,780.800
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,312 110.810 145,382.720
PLUG POWER INC
3,669 23.050 84,570.450
LENNAR CORP
2,048 108.050 221,286.400
ELI LILLY & CO
6,686 195.420 1,306,578.120
LINCOLN NATIONAL CORP
1,571 69.300 108,870.300
UNITED PARCEL SERVICE-CL
5,569 217.500 1,211,257.500
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,383 133.900 319,083.700
LOCKHEED MARTIN CORP
1,904 390.340 743,207.360
LOEWS CORP
1,820 58.440 106,360.800
LOWE'S COS INC
5,708 208.400 1,189,547.200
DOMINION ENERGY INC
6,081 78.450 477,054.450
MGM RESORTS
3,752 39.920 149,779.840
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
1,840 89.330 164,367.200
MCDONALD'S CORPORATION
5,828 234.840 1,368,647.520
S&P GLOBAL INC
1,888 390.710 737,660.480
EVEREST RE GROUP LTD
321 273.100 87,665.100
MARKEL CORPORATION
102 1,220.370 124,477.740
168/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES
5,059 92.170 466,288.030
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
3,851 137.970 531,322.470
MASCO CORP
1,997 66.860 133,519.420
MARTIN MARIETTA
450 378.280 170,226.000
MATERIALS INC
METLIFE INC
5,891 67.160 395,639.560
MAXIM INTEGRATED
2,146 96.580 207,260.680
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
10,253 126.700 1,299,055.100
ACTIVISION BLIZZARD INC
5,986 94.800 567,472.800
CVS HEALTH CORP
10,072 85.110 857,227.920
MERCK & CO.INC.
19,556 78.410 1,533,385.960
ON SEMICONDUCTOR
3,241 38.630 125,199.830
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
716 278.140 199,148.240
HLDGS
MICROSOFT CORP
55,530 252.460 14,019,103.800
MICRON TECH INC
8,589 85.980 738,482.220
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,104 149.750 315,074.000
3M CO
4,457 203.070 905,082.990
MOHAWK INDUSTRIES INC
527 229.740 121,072.980
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,388 199.070 276,309.160
KANSAS CITY SOUTHERN
669 305.220 204,192.180
ILLUMINA INC
1,150 383.940 441,531.000
XCEL ENERGY INC
4,355 71.320 310,598.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES
696 91.040 63,363.840
INC
NETAPP INC
1,914 79.520 152,201.280
NEWELL BRANDS INC
2,782 29.070 80,872.740
NEWMONT CORP
6,225 67.330 419,129.250
NVR INC
27 5,211.380 140,707.260
NIKE INC-CL B
9,722 137.810 1,339,788.820
NORDSON CORP
415 208.830 86,664.450
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,967 289.810 570,056.270
EVERSOURCE ENERGY
2,520 84.070 211,856.400
NISOURCE INC
2,834 25.980 73,627.320
NORTHERN TRUST CORP
1,720 119.280 205,161.600
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,215 370.630 450,315.450
WELLS FARGO & CO
30,375 46.540 1,413,652.500
NUCOR CORP
2,346 98.760 231,690.960
CHENIERE ENERGY INC
1,797 82.650 148,522.050
CAPITAL ONE FINANCIAL
3,679 157.710 580,215.090
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
6,800 27.390 186,252.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
728 269.570 196,246.960
LINE
OGE ENERGY CORP
1,738 33.930 58,970.340
169/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
581 562.320 326,707.920
ORACLE CORP
14,947 80.400 1,201,738.800
PACCAR INC
2,890 94.500 273,105.000
PTC INC
926 131.160 121,454.160
EXELON CORP
7,725 44.680 345,153.000
PARKER HANNIFIN CORP
968 319.260 309,043.680
PAYCHEX INC
2,699 101.010 272,625.990
ALIGN TECHNOLOGY INC
585 598.340 350,028.900
PPL CORPORATION
5,616 29.250 164,268.000
PEPSICO INC
10,656 145.560 1,551,087.360
PENTAIR PLC
1,603 67.940 108,907.820
PFIZER INC
43,123 39.580 1,706,808.340
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,240 46.640 104,473.600
CONOCOPHILLIPS 10,221 57.100 583,619.100
PG&E CORP
10,874 10.940 118,961.560
PIONEER NATURAL
1,497 167.830 251,241.510
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
14,148 49.950 706,692.600
PNC FINANCIAL SERVICES
3,390 198.910 674,304.900
GROUP
BROWN & BROWN INC
1,983 53.690 106,467.270
GARMIN LTD
1,077 143.560 154,614.120
PPG INDUSTRIES INC
1,755 179.490 315,004.950
IPG PHOTONICS CORP
233 197.300 45,970.900
COSTCO WHOLESALE CORP
3,391 384.320 1,303,229.120
T ROWE PRICE GROUP INC
1,713 189.230 324,150.990
QUEST DIAGNOSTICS
991 138.950 137,699.450
PROCTER & GAMBLE CO
19,147 135.150 2,587,717.050
PROGRESSIVE CORP
4,414 105.180 464,264.520
PUBLIC SERVICE
3,895 63.150 245,969.250
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
2,043 61.730 126,114.390
GLOBAL PAYMENTS INC
2,317 201.410 466,666.970
QUALCOMM INC
8,714 137.850 1,201,224.900
RAYMOND JAMES FINANCIAL
890 136.640 121,609.600
INC
EXACT SCIENCES CORP
1,217 104.500 127,176.500
RENAISSANCERE HOLDINGS
343 164.880 56,553.840
LTD
REGENERON
814 496.750 404,354.500
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
504 126.260 63,635.040
AMERICA INC
RESMED INC
1,209 195.160 235,948.440
US BANCORP
10,732 61.370 658,622.840
SEAGEN INC
1,032 139.490 143,953.680
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,135 40.790 127,876.650
ROSS STORES INC
2,758 132.960 366,703.680
ROLLINS INC
1,708 37.120 63,400.960
170/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROPER TECHNOLOGIES INC
851 444.460 378,235.460
ROCKWELL AUTOMATION INC
971 270.680 262,830.280
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,610 84.290 135,706.900
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
990 97.470 96,495.300
ACCENTURE PLC-CL A
4,844 291.530 1,412,171.320
MONDELEZ INTERNATIONAL
11,111 61.850 687,215.350
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,049 270.070 283,303.430
THE TRAVELERS COMPANIES
1,896 160.810 304,895.760
INC
FIDELITY NATIONAL
4,760 151.590 721,568.400
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
323 2,327.080 751,646.840
SCHLUMBERGER LTD
10,671 31.890 340,298.190
SCHWAB (CHARLES) CORP
12,004 71.750 861,287.000
POOL CORP
298 444.010 132,314.980
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
1,580 172.490 272,534.200
INC
BUNGE LTD
1,099 91.320 100,360.680
SEI INVESTMENTS CO
1,055 63.270 66,749.850
ANTHEM INC
1,934 396.570 766,966.380
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,139 120.860 137,659.540
PRINCIPAL FINANCIAL
2,020 66.660 134,653.200
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,827 287.230 524,769.210
CENTENE CORP
4,464 70.450 314,488.800
SVB FINANCIAL GROUP
440 587.980 258,711.200
SMITH (A.O.) CORP
1,200 71.130 85,356.000
SNAP-ON INC
385 251.560 96,850.600
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
2,916 105.950 308,950.200
ADVANCE AUTO PARTS
509 204.470 104,075.230
EDISON INTERNATIONAL
3,047 58.580 178,493.260
SOUTHERN CO
8,016 66.260 531,140.160
TRUIST FINANCIAL CORP
10,206 61.570 628,383.420
SOUTHWEST AIRLINES
1,394 61.660 85,954.040
AT&T INC
55,486 32.160 1,784,429.760
CHEVRON CORP
15,078 110.020 1,658,881.560
STANLEY BLACK & DECKER
1,321 219.690 290,210.490
INC
STATE STREET CORP
2,662 87.230 232,206.260
STARBUCKS CORP
8,913 114.340 1,019,112.420
STEEL DYNAMICS INC
1,740 63.360 110,246.400
STRYKER CORP
2,605 254.780 663,701.900
NETFLIX INC
3,441 503.840 1,733,713.440
NORTONLIFELOCK INC
4,198 21.095 88,556.810
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 843 49.370 41,618.910
INC
171/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYNOPSYS INC
1,148 241.840 277,632.320
SYSCO CORP
3,526 86.260 304,152.760
INTUITIVE SURGICAL INC
914 857.090 783,380.260
TELEFLEX INC
380 412.550 156,769.000
TEVA PHARMACEUTICAL
8,632 10.400 89,772.800
INDUSTRIES
TERADYNE INC
1,248 128.170 159,956.160
TEXAS INSTRUMENTS INC
6,998 187.760 1,313,944.480
TEXTRON INC
1,586 68.080 107,974.880
THERMO FISHER SCIENTIFIC
3,074 468.450 1,440,015.300
INC
GLOBE LIFE INC
722 105.990 76,524.780
DAVITA INC
540 126.800 68,472.000
TRACTOR SUPPLY CO
874 195.460 170,832.040
TRIMBLE INC
1,953 79.330 154,931.490
TYLER TECHNOLOGIES INC
299 399.870 119,561.130
TYSON FOODS INC
2,278 78.820 179,551.960
UGI CORP
1,410 45.620 64,324.200
UNION PACIFIC CORP
5,235 229.480 1,201,327.800
RAYTHEON TECHNOLOGIES
12,003 85.710 1,028,777.130
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
7,350 417.650 3,069,727.500
UNIVERSAL HEALTH
573 155.190 88,923.870
SERVICES INC
VF CORP
2,523 89.880 226,767.240
VIACOMCBS INC
4,453 39.390 175,403.670
VERTEX PHARMACEUTICALS
2,012 215.010 432,600.120
INC
VULCAN MATERIALS CO
1,107 191.710 212,222.970
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
5,338 54.530 291,081.140
INC
WALMART INC
10,901 140.200 1,528,320.200
WASTE MANAGEMENT INC
3,129 141.380 442,378.020
WATERS CORP
453 314.650 142,536.450
WEST PHARMACEUTICAL
561 333.680 187,194.480
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
896 136.600 122,393.600
VAIL RESORTS INC
328 312.800 102,598.400
WESTERN DIGITAL CORP
2,214 71.650 158,633.100
WABTEC CORP
1,319 81.870 107,986.530
WHIRLPOOL CORP
491 252.950 124,198.450
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,249 175.120 218,724.880
WYNN RESORTS LTD
779 126.290 98,379.910
NASDAQ INC
908 164.560 149,420.480
CME GROUP INC
2,742 202.920 556,406.640
WILLIAMS COS INC
9,227 25.300 233,443.100
LKQ CORP
2,481 49.780 123,504.180
ALLIANT ENERGY CORP
1,820 56.740 103,266.800
WEC ENERGY GROUP INC
2,647 97.640 258,453.080
172/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARMAX INC
1,200 129.990 155,988.000
XILINX INC
1,984 124.430 246,869.120
TJX COMPANIES INC
9,035 73.780 666,602.300
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
400 488.580 195,432.000
HONGKONG LAND HOLDINGS
12,049 4.860 58,558.140
LTD
JARDINE MATHESON
1,628 66.750 108,669.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
839 131.300 110,160.700
INC
CBRE GROUP INC
2,434 86.900 211,514.600
LIBERTY GLOBAL PLC
1,182 27.720 32,765.040
REGIONS FINANCIAL CORP
7,142 22.890 163,480.380
DOMINO'S PIZZA INC
303 432.470 131,038.410
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
324 342.790 111,063.960
INC
T-MOBILE US INC
4,359 139.120 606,424.080
LAS VEGAS SANDS CORP
2,706 57.700 156,136.200
MOSAIC CO/THE
3,109 37.000 115,033.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
307 437.170 134,211.190
CELANESE CORP
934 168.630 157,500.420
DEXCOM INC
740 358.740 265,467.600
DISCOVERY INC-A
957 37.560 35,944.920
EXPEDIA GROUP INC
988 173.460 171,378.480
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,437 55.100 79,178.700
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
928 265.650 246,523.200
LIBERTY GLOBAL PLC-
3,228 27.800 89,738.400
SERIES C
INTERCONTINENTAL
4,432 114.810 508,837.920
EXCHANGE INC
LIVE NATION
1,361 79.960 108,825.560
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
204 1,426.050 290,914.200
INC
TRANSDIGM GROUP INC
400 607.990 243,196.000
MASTERCARD INC
6,872 375.400 2,579,748.800
WESTERN UNION CO
3,485 25.110 87,508.350
OWENS CORNING
761 106.920 81,366.120
LEIDOS HOLDINGS INC
1,051 104.030 109,335.530
MELCO RESORTS &
1,310 18.210 23,855.100
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
1,022 164.200 167,812.400
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
1,063 46.110 49,014.930
INSULET CORP
497 234.190 116,392.430
DISCOVER FINANCIAL
2,336 119.460 279,058.560
TE CONNECTIVITY LTD
2,559 138.000 353,142.000
MASIMO CORP
489 224.160 109,614.240
LULULEMON ATHLETICA INC
1,013 330.240 334,533.120
173/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC
689 163.410 112,589.490
MERCADOLIBRE INC
360 1,481.260 533,253.600
ULTA BEAUTY INC
409 322.740 132,000.660
INVESCO LTD
3,248 28.380 92,178.240
MSCI INC
641 482.310 309,160.710
PHILIP MORRIS
12,143 97.410 1,182,849.630
INTERNATIONAL
VISA INC
13,053 232.120 3,029,862.360
KEURIG DR PEPPER INC
4,235 36.600 155,001.000
AMERICAN WATER WORKS CO
1,390 152.770 212,350.300
INC
DISCOVERY INC-C
2,068 32.620 67,458.160
MARATHON PETROLEUM CORP
4,735 60.000 284,100.000
FORTUNE BRANDS HOME &
1,052 111.560 117,361.120
SECURITY INC
KINDER MORGAN
15,742 17.840 280,837.280
INC/DELAWARE
XYLEM INC
1,324 119.340 158,006.160
LYONDELLBASELL
2,253 114.060 256,977.180
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
356 216.990 77,248.440
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
1,371 117.820 161,531.220
EPAM SYSTEMS INC
423 460.200 194,664.600
ZILLOW GROUP INC
402 119.400 47,998.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
1,487 58.220 86,573.140
INC
HCA HEALTHCARE INC
2,090 210.520 439,986.800
VERISK ANALYTICS INC
1,147 178.770 205,049.190
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
402 174.590 70,185.180
FLEETCOR TECHNOLOGIES
673 285.660 192,249.180
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
1,352 187.870 254,000.240
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
2,139 197.920 423,350.880
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,035 84.110 87,053.850
HOLDING CORP
LEAR CORP
498 195.120 97,169.760
CBOE GLOBAL MARKETS INC
864 108.100 93,398.400
SS&C TECHNOLOGIES
2,064 73.350 151,394.400
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
1,851 220.200 407,590.200
FORTINET INC
1,110 211.770 235,064.700
HORIZON PHARMA PLC
1,681 87.930 147,810.330
TESLA INC
5,880 672.370 3,953,535.600
GENERAC HOLDINGS INC
471 327.380 154,195.980
ENPHASE ENERGY INC
902 122.960 110,909.920
GENERAL MOTORS CO
9,874 58.990 582,467.260
XPO LOGISTICS INC
748 147.000 109,956.000
174/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLY FINANCIAL INC
2,885 54.100 156,078.500
VOYA FINANCIAL INC
978 70.000 68,460.000
APTIV PLC
2,042 148.770 303,788.340
PHILLIPS 66
3,611 86.040 310,690.440
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
656 98.700 64,747.200
FACEBOOK INC
18,608 319.080 5,937,440.640
IQVIA HOLDINGS INC
1,480 234.390 346,897.200
SERVICENOW INC
1,539 483.510 744,121.890
PALO ALTO NETWORKS INC
739 342.340 252,989.260
WORKDAY INC
1,396 236.710 330,447.160
ABBVIE INC
13,685 115.750 1,584,038.750
ZOETIS INC
3,759 171.550 644,856.450
NEWS CORP/NEW-CL A
2,983 27.440 81,853.520
CDW CORP
1,076 174.870 188,160.120
HOWMET AEROSPACE INC
2,862 33.570 96,077.340
TWILIO INC
1,087 307.150 333,872.050
COUPA SOFTWARE INC
470 237.840 111,784.800
SNAP INC
7,370 54.700 403,139.000
TRADE DESK INC A
348 661.430 230,177.640
LIBERTY MEDIA CORP-
1,620 44.250 71,685.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
521 42.610 22,199.810
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
1,460 42.850 62,561.000
OKTA INC
907 237.270 215,203.890
BLACK KNIGHT INC
1,241 75.150 93,261.150
BAKER HUGHES CO
4,823 24.630 118,790.490
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,186 78.970 93,658.420
ALTICE USA INC-A
2,204 37.140 81,856.560
BROADCOM INC
3,127 452.580 1,415,217.660
RINGCENTRAL INC-CLASS A
627 257.040 161,164.080
MONGODB INC
366 260.320 95,277.120
BURLINGTON STORES INC
548 331.010 181,393.480
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
3,083 32.880 101,369.040
VEEVA SYSTEMS INC
1,063 259.960 276,337.480
TWITTER INC
6,293 53.790 338,500.470
SENSATA TECHNOLOGIES
1,309 58.840 77,021.560
HOLDING PLC
EVERGY INC
1,609 63.820 102,686.380
ALLEGION PLC
777 141.250 109,751.250
CERIDIAN HCM HOLDING INC
992 87.400 86,700.800
STERIS PLC
761 211.500 160,951.500
DOCUSIGN INC
1,362 195.280 265,971.360
WIX.COM LTD
421 288.790 121,580.590
DROPBOX INC
2,309 24.700 57,032.300
KKR & CO INC
3,683 58.720 216,265.760
ZOOM VIDEO
1,534 295.240 452,898.160
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
2,175 163.150 354,851.250
175/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HILTON WORLDWIDE
2,082 123.440 257,002.080
HOLDINGS INC
ARAMARK 1,708 38.090 65,057.720
CIGNA CORP
2,824 261.180 737,572.320
DELL TECHNOLOGIES INC
1,984 101.060 200,503.040
DOW INC
5,657 69.040 390,559.280
AMCOR PLC
12,000 12.450 149,400.000
PINTEREST INC
3,861 59.860 231,119.460
PELOTON INTERACTIVE INC
1,906 83.810 159,741.860
FOX CORP-A
2,350 38.320 90,052.000
FOX CORP-B
1,207 37.170 44,864.190
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
1,382 189.180 261,446.760
CHEWY INC
580 71.000 41,180.000
AVANTOR INC
3,615 31.220 112,860.300
DYNATRACE INC
1,530 46.780 71,573.400
CLOUDFLARE INC
1,591 71.620 113,947.420
TRADEWEB MARKETS INC
699 82.530 57,688.470
CARRIER GLOBAL CORP
6,098 44.840 273,434.320
OTIS WORLDWIDE CORP
2,917 78.190 228,080.230
UBER TECHNOLOGIES INC
7,161 47.030 336,781.830
CORTEVA INC
5,652 48.860 276,156.720
MATCH GROUP INC
2,007 146.190 293,403.330
SLACK TECHNOLOGIES INC
3,127 41.230 128,926.210
BLACKSTONE GROUP INC
5,065 90.040 456,052.600
CARLYLE GROUP INC
1,296 44.980 58,294.080
10X GENOMICS INC
469 146.360 68,642.840
DATADOG INC
1,372 77.290 106,041.880
INGERSOLL RAND INC
2,756 50.530 139,260.680
PAYCOM SOFTWARE INC
430 327.580 140,859.400
PPD INC
928 46.100 42,780.800
AON PLC
1,714 258.520 443,103.280
IAC/INTERACTIVECORP 588 241.400 141,943.200
AIRBNB INC
398 151.210 60,181.580
ZENDESK INC
873 135.670 118,439.910
ROYALTY PHARMA PLC
1,357 40.970 55,596.290
VIATRIS INC
9,827 14.080 138,364.160
DRAFTKINGS INC
1,294 48.420 62,655.480
SNOWFLAKE INC
210 206.040 43,268.400
ARISTA NETWORKS INC
424 328.520 139,292.480
IHS MARKIT LTD
2,833 107.870 305,595.710
FNF GROUP
2,163 46.190 99,908.970
MARVELL TECHNOLOGY INC
5,212 45.960 239,543.520
CATALENT INC
1,289 107.560 138,644.840
SYNCHRONY FINANCIAL
3,764 45.900 172,767.600
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,340 49.440 165,129.600
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
299 120.230 35,948.770
WAYFAIR INC
569 305.490 173,823.810
176/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,533 143.410 219,847.530
INC
HUBSPOT INC
328 509.660 167,168.480
QORVO INC
935 184.180 172,208.300
LIBERTY BROADBAND CORP
178 161.650 28,773.700
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
1,155 166.370 192,157.350
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
1,315 33.710 44,328.650
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
378 220.400 83,311.200
INC
GODADDY INC
1,380 81.060 111,862.800
ETSY INC
899 165.510 148,793.490
TRANSUNION 1,380 106.210 146,569.800
SQUARE INC
2,922 233.350 681,848.700
DUPONT DE NEMOURS INC
4,222 82.850 349,792.700
CARVANA CO
469 247.810 116,222.890
COCA-COLA EUROPACIFIC
1,228 56.810 69,762.680
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
865 151.040 130,649.600
WESTROCK CO
2,222 59.740 132,742.280
KRAFT HEINZ CO
5,114 43.480 222,356.720
NOVOCURE LTD
651 192.450 125,284.950
FORTIVE CORP
2,344 72.820 170,690.080
WASTE CONNECTIONS INC
1,966 123.340 242,486.440
ALPHABET INC-CL A
2,317 2,351.930 5,449,421.810
HEWLETT PACKARD
10,550 16.480 173,864.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
8,619 253.360 2,183,709.840
EQUITABLE HOLDINGS INC
2,928 35.010 102,509.280
SUNRUN INC
840 45.640 38,337.600
ZILLOW GROUP INC-C
1,142 118.545 135,378.390
ALPHABET INC-CL C
2,305 2,398.690 5,528,980.450
ZSCALER INC
601 169.320 101,761.320
CABLE ONE INC
39 1,756.230 68,492.970
LINDE PLC
4,085 298.930 1,221,129.050
ATHENE HOLDING LTD
1,202 63.050 75,786.100
ROKU INC
792 317.000 251,064.000
AVALARA INC
606 125.630 76,131.780
CHARTER COMMUNICATIONS
1,097 693.440 760,703.680
INC
VISTRA CORP
2,954 16.050 47,411.700
アメリカ・ドル 小計 2,422,343 286,806,934.220
(31,195,990,235)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
3,103 18.740 58,150.220
ド
ASHTEAD GROUP
3,268 48.100 157,190.800
SEVERN TRENT PLC
2,151 25.070 53,925.570
177/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP PLC
16,811 23.375 392,957.120
BARCLAYS PLC
133,396 1.815 242,113.740
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
6,897 7.806 53,837.980
BT GROUP PLC
63,647 1.696 107,945.310
BUNZL PLC
2,623 23.480 61,588.040
AVIVA PLC
29,905 4.096 122,490.880
CRODA INTERNATIONAL
950 67.320 63,954.000
DIAGEO PLC
18,276 32.840 600,183.840
SCHRODERS PLC
824 36.110 29,754.640
DCC PLC
777 61.780 48,003.060
NATIONAL GRID PLC
26,260 9.317 244,664.420
KINGFISHER PLC
13,932 3.635 50,642.820
BAE SYSTEMS PLC
24,796 5.080 125,963.680
BRITISH AMERICAN TOBACCO
17,954 28.385 509,624.290
PLC
HALMA PLC
3,157 25.970 81,987.290
NEXT PLC
1,093 82.640 90,325.520
IMPERIAL BRANDS PLC
7,023 16.030 112,578.690
JOHNSON MATTHEY PLC
1,674 32.730 54,790.020
ANGLO AMERICAN PLC
9,448 33.815 319,484.120
COMPASS GROUP PLC
12,909 16.250 209,771.250
HSBC HOLDINGS PLC
157,480 4.512 710,549.760
LEGAL & GENERAL GROUP
43,450 2.848 123,745.600
PLC
UNILEVER PLC
20,283 42.730 866,692.590
MORRISON
21,156 1.792 37,911.550
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
6,792 9.900 67,240.800
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
7,920 6.840 54,172.800
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,842 23.500 66,787.000
PLC
PEARSON PLC
6,087 8.462 51,508.190
PERSIMMON PLC
2,395 31.990 76,616.050
PRUDENTIAL PLC
20,249 15.790 319,731.710
RIO TINTO PLC
8,866 65.350 579,393.100
VODAFONE GROUP PLC
208,484 1.418 295,630.310
RECKITT BENCKISER GROUP
5,704 63.550 362,489.200
PLC
RELX PLC
14,255 19.130 272,698.150
RENTOKIL INITIAL PLC
17,157 4.902 84,103.610
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
60,466 1.067 64,517.220
NATWEST GROUP PLC
35,149 2.000 70,298.000
ST JAMES'S PLACE PLC
3,552 13.850 49,195.200
SSE PLC
8,179 14.870 121,621.730
BP PLC
161,423 3.135 506,061.100
SAGE GROUP PLC(THE)
8,722 6.358 55,454.470
SMITHS GROUP PLC
3,158 16.195 51,143.810
178/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
624 120.550 75,223.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
21,393 5.166 110,516.230
LLOYDS BANKING GROUP PLC
550,992 0.465 256,211.280
TAYLOR WIMPLEY PLC
26,759 1.807 48,353.510
TESCO PLC
65,855 2.275 149,820.120
3I GROUP PLC
7,185 12.480 89,668.800
SMITH & NEPHEW PLC
6,729 15.830 106,520.070
GLAXOSMITHKLINE PLC
38,463 13.556 521,404.420
LONDON STOCK EXCHANGE
2,415 71.700 173,155.500
PLC
WPP PLC
9,675 9.898 95,763.150
ASTRAZENECA PLC
10,207 77.350 789,511.450
WHITBREAD PLC
1,756 32.920 57,807.520
INTERTEK GROUP PLC
1,301 61.900 80,531.900
BURBERRY GROUP PLC
3,613 21.910 79,160.830
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,159 51.160 59,294.440
SAINSBURY (J) PLC
17,286 2.512 43,422.430
ADMIRAL GROUP PLC
1,238 29.780 36,867.640
THE BERKELEY GROUP
868 47.500 41,230.000
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
31,829 14.302 455,218.350
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
28,450 13.684 389,309.800
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
1,326 23.500 31,161.000
PLC
AVEVA GROUP PLC
523 33.480 17,510.040
STANDARD LIFE ABERDEEN
15,601 2.788 43,495.580
PLC
EXPERIAN PLC
7,562 28.090 212,416.580
MONDI PLC
3,853 19.640 75,672.920
HARGREAVES LANSDOWN PLC
2,835 17.485 49,569.970
FRESNILLO PLC NPR
1,289 9.110 11,742.790
OCADO GROUP PLC
3,252 19.750 64,227.000
INFORMA PLC
10,219 5.752 58,779.680
GLENCORE PLC
75,474 3.227 243,554.590
ENTAIN PLC
4,974 16.595 82,543.530
EVRAZ PLC
3,046 6.892 20,993.030
DIRECT LINE INSURANCE
14,921 2.926 43,658.840
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
1,105 25.460 28,133.300
PHOENIX GROUP HOLDINGS
4,546 7.352 33,422.190
PLC
FERGUSON PLC
1,794 94.320 169,210.080
M&G PLC
23,453 2.175 51,010.270
JD SPORTS FASHION PLC
3,338 9.214 30,756.330
AUTO TRADER GROUP PLC
6,209 5.750 35,701.750
MELROSE INDUSTRIES PLC
33,900 1.676 56,816.400
179/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド 小計
2,271,660 13,698,855.760
(2,091,130,332)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
7,328 26.690 195,584.320
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
11,726 24.320 285,176.320
ELBIT SYSTEMS LTD
145 442.200 64,119.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
9,236 15.440 142,603.840
ICL GROUP LTD
4,209 22.490 94,660.410
NICE LTD
466 758.100 353,274.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
656 93.720 61,480.320
AZRIELI GROUP
258 239.400 61,765.200
イスラエル・シュケル 小計 34,024 1,258,664.010
(42,125,596)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
1,367 62.960 86,066.320
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
22,030 27.750 611,332.500
GROUP LT
WESTPAC BANKING
27,745 26.090 723,867.050
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
13,469 22.970 309,382.930
LTD
TELSTRA CORP LTD
33,491 3.470 116,213.770
AMP LTD
18,967 1.075 20,389.520
ASX LTD
1,842 71.900 132,439.800
BHP GROUP LTD
23,160 50.090 1,160,084.400
AMPOL LTD
1,582 26.520 41,954.640
COMPUTERSHARE LT
3,679 14.060 51,726.740
CSL LIMITED
3,529 274.510 968,745.790
REA GROUP LTD
306 156.050 47,751.300
TRANSURBAN GROUP
23,112 14.000 323,568.000
COCA-COLA AMATIL LTD
3,091 13.300 41,110.300
COCHLEAR LTD
496 218.000 108,128.000
ORIGIN ENERGY LTD
14,483 4.140 59,959.620
COMMONWEALTH BANK OF
13,747 93.920 1,291,118.240
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
2,735 127.110 347,645.850
APA GROUP
9,187 9.870 90,675.690
ARISTOCRAT LEISU
4,739 37.630 178,328.570
INSURANCE AUSTRALIA
24,009 5.130 123,166.170
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
2,243 5.430 12,179.490
JAMES HARDIE INDUSTRIES
3,665 43.330 158,804.450
PLC
ORICA LTD
2,348 13.950 32,754.600
CIMIC GROUP LTD
569 18.930 10,771.170
LEND LEASE CORP LTD
5,666 12.050 68,275.300
BLUESCOPE STEEL LTD
3,379 22.660 76,568.140
SYDNEY AIRPORT
9,932 5.920 58,797.440
MACQUARIE GROUP LTD
2,666 158.450 422,427.700
180/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNCORP GROUP LTD
10,224 10.980 112,259.520
NATIONAL AUSTRALIA BANK
25,933 26.780 694,485.740
LTD
NEWCREST MINING LTD
6,147 27.330 167,997.510
OIL SEARCH LTD
14,493 3.940 57,102.420
QANTAS AIRWAYS LIMITED
5,176 4.770 24,689.520
QBE INSURANCE GROUP
12,970 10.630 137,871.100
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
8,022 10.880 87,279.360
LTD
SANTOS LTD
13,601 7.050 95,887.050
SONIC HEALTHCARE
3,488 34.840 121,521.920
WASHINGTON H SOUL
617 29.860 18,423.620
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
16,427 5.090 83,613.430
WESFARMERS LTD
8,715 54.260 472,875.900
WOODSIDE PETROLEUM LTD
7,905 23.260 183,870.300
WOOLWORTHS GROUP LTD
9,929 39.420 391,401.180
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
778 46.900 36,488.200
LTD
SEEK LTD
2,265 30.000 67,950.000
AUSNET SERVICES
11,262 1.890 21,285.180
AGL ENERGY LTD
4,374 8.810 38,534.940
BRAMBLES LTD
13,142 10.570 138,910.940
CROWN RESORTS LTD
2,284 12.120 27,682.080
EVOLUTION MINING LTD
13,362 4.800 64,137.600
AURIZON HOLDINGS LTD
15,106 3.730 56,345.380
TREASURY WINE ESTATES
6,065 10.160 61,620.400
LTD
XERO LTD
916 133.750 122,515.000
AFTERPAY LTD
1,724 95.380 164,435.120
MEDIBANK PVT LTD
22,304 3.060 68,250.240
SOUTH32 LTD(AUD)
40,769 3.000 122,307.000
COLES GROUP LTD
11,018 16.130 177,720.340
WISETECH GLOBAL LTD
1,219 28.230 34,412.370
オーストラリア・ドル 小計 567,469 11,526,106.850
(984,790,569)
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,829 83.930 153,507.970
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
6,754 41.860 282,722.440
INC
BARRICK GOLD CORP
14,593 29.020 423,488.860
ATCO LTD
468 42.470 19,875.960
BALLARD POWER SYSTEMS
1,918 18.690 35,847.420
INC
BANK OF MONTREAL
5,066 117.840 596,977.440
BANK OF NOVA SCOTIA
9,517 79.430 755,935.310
NATIONAL BANK OF CANADA
2,716 90.880 246,830.080
BCE INC
1,136 59.110 67,148.960
181/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET
10,316 56.330 581,100.280
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
2,058 34.080 70,136.640
SAPUTO INC
2,087 39.700 82,853.900
BLACKBERRY LTD
3,184 10.280 32,731.520
ALGONQUIN POWER &
4,017 19.290 77,487.930
UTILITIES CO
CGI INC
1,658 110.560 183,308.480
CCL INDUSTRIES INC
1,005 71.410 71,767.050
CAE INC
1,840 38.070 70,048.800
CAMECO CORP
2,459 24.440 60,097.960
ROGERS COMM-CL B
2,796 61.640 172,345.440
CAN IMPERIAL BK OF
3,625 130.700 473,787.500
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
9,022 41.700 376,217.400
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
424 199.440 84,562.560
CANADIAN UTILITIES LTD
1,524 34.940 53,248.560
CANADIAN NATL RAILWAY CO
5,350 136.420 729,847.000
YAMANA GOLD INC
8,172 6.160 50,339.520
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,498 44.470 66,616.060
OPEN TEXT CORP
2,163 58.170 125,821.710
EMPIRE CO LTD
1,076 39.910 42,943.160
KINROSS GOLD CORP
10,640 9.390 99,909.600
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,180 81.420 96,075.600
INC
FORTIS INC
3,607 54.970 198,276.790
FIRST QUANTUM MINERALS
4,000 33.700 134,800.000
LTD
TELUS CORP
1,200 26.290 31,548.000
GREAT WEST LIFECO INC
2,541 36.260 92,136.660
IMPERIAL OIL LTD
2,228 38.090 84,864.520
ENBRIDGE INC
15,218 48.090 731,833.620
IGM FINANCIAL INC
536 44.790 24,007.440
MANULIFE FINANCIAL CORP
14,872 25.850 384,441.200
LOBLAW CO LTD
1,598 70.610 112,834.780
MAGNA INTERNATIONAL INC
2,272 119.520 271,549.440
SUN LIFE FINANCIAL INC
4,536 66.200 300,283.200
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
211 575.500 121,430.500
LTD
METRO INC
1,998 57.520 114,924.960
EMERA INC
2,155 56.120 120,938.600
ONEX CORP
511 84.910 43,389.010
PAN AMERICAN SILVER CORP
1,719 42.500 73,057.500
POWER CORP OF CANADA
4,152 36.690 152,336.880
QUEBECOR INC-B
1,153 34.120 39,340.360
ROYAL BANK OF CANADA
10,839 120.260 1,303,498.140
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,011 483.020 488,333.220
LTD
182/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHAW COMM INC-B
3,602 35.920 129,383.840
SUNCOR ENERGY INC
12,557 28.660 359,883.620
LUNDIN MINING CORP
4,452 14.840 66,067.680
TECK RESOURCES LTD-CL B
4,111 31.090 127,810.990
THOMSON REUTERS CORP
1,212 118.040 143,064.480
TOROMONT INDUSTRIES LTD
588 105.300 61,916.400
TORONTO DOMINION BANK
13,803 86.100 1,188,438.300
(THE) C$
TC ENERGY CORP
6,899 61.940 427,324.060
WEST FRASER TIMBER CO
680 104.960 71,372.800
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
493 111.730 55,082.890
INTACT FINANCIAL CORP
1,093 164.940 180,279.420
WHEATON PRECIOUS METALS
3,392 53.160 180,318.720
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
162 1,802.860 292,063.320
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
1,476 179.580 265,060.080
B2GOLD CORP
7,295 6.280 45,812.600
KEYERA CORP
2,195 28.890 63,413.550
PARKLAND CORP
1,168 39.820 46,509.760
ALTAGAS LTD
1,677 23.990 40,231.230
PEMBINA PIPELINE CORP
4,369 38.060 166,284.140
DOLLARAMA INC
2,650 54.100 143,365.000
CENOVUS ENERGY INC W/I
10,215 9.570 97,757.550
NORTHLAND POWER INC
1,540 39.240 60,429.600
TMX GROUP LTD
517 134.910 69,748.470
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
1,899 49.600 94,190.400
INTER PIPELINE LTD
4,196 17.940 75,276.240
NUTRIEN LTD
4,442 74.540 331,106.680
SSR MINING INC
1,500 21.070 31,605.000
WSP GLOBAL INC
921 127.830 117,731.430
IA FINANCIAL CORP INC
753 70.830 53,334.990
GFL ENVIRONMENTAL INC
1,444 39.650 57,254.600
BROOKFIELD RENEWABLE
919 48.440 44,516.360
CORP
AIR CANADA
874 24.920 21,780.080
RESTAURANT BRANDS
2,363 84.380 199,389.940
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
868 1,345.360 1,167,772.480
FIRSTSERVICE CORP
304 198.360 60,301.440
CANOPY GROWTH CORP
1,653 30.680 50,714.040
HYDRO ONE LTD
2,695 29.810 80,337.950
カナダ・ドル 小計 307,425 17,674,336.060
(1,585,918,175)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
11,000 3.770 41,470.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
13,410 29.860 400,422.600
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,000 7.700 38,500.000
183/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD
5,400 10.350 55,890.000
CAPITALAND LTD
20,975 3.640 76,349.000
GENTING SINGAPORE LTD
36,993 0.850 31,444.050
KEPPEL CORP LTD
9,700 5.360 51,992.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
24,745 12.560 310,797.200
CORP
SINGAPORE
66,208 2.450 162,209.600
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
8,350 4.950 41,332.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
9,666 26.580 256,922.280
UOL GROUP LIMITED
3,100 7.610 23,591.000
VENTURE CORP LTD
1,700 19.500 33,150.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
13,000 4.970 64,610.000
シンガポール・ドル 小計 229,247 1,588,680.230
(130,398,873)
CREDIT SUISSE GROUP AG
18,827 9.254 174,225.050
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
1,281 103.800 132,967.800
NESTLE SA-REGISTERED
22,196 109.120 2,422,027.520
CIE FINANC RICHEMONT
4,168 95.660 398,710.880
ROCHE HOLDING AG-
5,438 303.200 1,648,801.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
332 261.600 86,851.200
CERT
SIKA INHABER
1,097 282.300 309,683.100
SGS SA-REG
49 2,751.000 134,799.000
NOVARTIS AG-REG SHS
17,060 79.490 1,356,099.400
BALOISE HOLDING AG -R
322 151.100 48,654.200
BARRY CALLEBAUT AG
28 2,050.000 57,400.000
CLARIANT AG-REG
1,093 19.550 21,368.150
SWISSCOM AG-REG
219 494.800 108,361.200
ABB LTD
13,705 30.610 419,510.050
ADECCO GROUP AG-REG
1,136 61.140 69,455.040
GEBERIT AG
276 632.000 174,432.000
LONZA GROUP AG-REG
608 577.400 351,059.200
LINDT & SPRUENGLI PART
7 8,470.000 59,290.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
1 91,000.000 91,000.000
GIVAUDAN-REG 71 3,884.000 275,764.000
ZURICH INSURANCE GROUP
1,209 385.700 466,311.300
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
192 321.800 61,785.600
LAFARGEHOLCIM LTD
4,171 55.480 231,407.080
TEMENOS GROUP
511 130.500 66,685.500
SONOVA HOLDING AG
393 273.000 107,289.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
385 278.400 107,184.000
STRAUMANN HOLDING AG
86 1,377.000 118,422.000
THE SWATCH GROUP AG-B
238 293.100 69,757.800
THE SWATCH GROUP AG-REG
434 57.450 24,933.300
SCHINDLER NAMEN
167 255.400 42,651.800
SWISS LIFE HOLDING AG
238 459.800 109,432.400
184/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANQUE CANTONALE VAUD
290 88.900 25,781.000
VIFOR PHARMA AG
300 125.800 37,740.000
EMS-CHEMIE HOLDING
64 852.500 54,560.000
SWISS PRIME SITE AG
626 90.000 56,340.000
PARTNERS GROUP HOLDING
138 1,340.500 184,989.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
1,773 57.800 102,479.400
SWISS RE LTD
2,259 87.740 198,204.660
ALCON INC
3,834 64.240 246,296.160
UBS GROUP AG
28,528 14.130 403,100.640
スイス・フラン 小計 133,750 11,055,810.030
(1,334,546,829)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
5,255 522.600 2,746,263.000
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,821 450.500 1,270,860.500
ERICSSON LM-B SHS
22,309 116.380 2,596,321.420
LUNDBERGS B
477 487.200 232,394.400
SKF AB-B SHS
2,963 227.500 674,082.500
SANDVIK AB
8,649 228.600 1,977,161.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
11,916 109.350 1,303,014.600
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
2,318 236.100 547,279.800
SWEDBANK AB
6,651 150.200 998,980.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
4,843 150.200 727,418.600
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
12,017 98.420 1,182,713.140
SHS
VOLVO AB-B SHS
10,817 217.400 2,351,615.800
SWEDISH MATCH AB
14,080 74.100 1,043,328.000
TELE2 AB-B SHS
4,457 111.950 498,961.150
INDUSTRIVARDEN A
887 328.800 291,645.600
INDUSTRIVARDEN C
1,007 309.000 311,163.000
ELECTROLUX AB-SER B
1,688 237.500 400,900.000
SECURITAS AB-B SHS
2,126 141.850 301,573.100
INVESTOR AB-B SHS
3,501 726.800 2,544,526.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
5,946 211.750 1,259,065.500
ASSA ABLOY AB-B
7,242 255.700 1,851,779.400
TELIA CO AB
19,429 36.290 705,078.410
LUNDIN ENERGY AB
1,811 275.100 498,206.100
BOLIDEN AB
2,155 353.300 761,361.500
ALFA LAVAL AB
2,237 301.100 673,560.700
KINNEVIK AB-B
1,948 421.050 820,205.400
FASTIGHETS AB BALDER
756 499.000 377,244.000
ICA GRUPPEN AB
968 400.700 387,877.600
HUSQVARNA AB-B SHS
2,611 121.350 316,844.850
NIBE INDUSTRIER AB
2,585 325.000 840,125.000
HEXAGON AB
2,243 816.600 1,831,633.800
EPIROC AB-A
5,281 193.500 1,021,873.500
EPIROC AB-B
2,262 173.300 392,004.600
185/232
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSITY AB-B
4,826 287.700 1,388,440.200
EQT AB
2,097 276.200 579,191.400
EVOLUTION GAMING GROUP
1,324 1,608.600 2,129,786.400
AB
NORDEA BANK ABP
25,279 85.940 2,172,477.260
INVESTMENT AB LATOUR
1,412 261.400 369,096.800
スウェーデン・クローナ 小計 211,194 40,376,055.430
(528,926,326)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
830 1,122.000 931,260.000
ローネ
A P MOLLER A/S
45 15,985.000 719,325.000
AP MOLLER MAERSK A
27 15,200.000 410,400.000
DANSKE BANK A/S
5,174 120.400 622,949.600
GENMAB A/S
512 2,295.000 1,175,040.000
NOVOZYMES-B SHS
1,723 448.300 772,420.900
ROCKWOOL INTERNATIONAL
60 2,989.000 179,340.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
13,157 463.600 6,099,585.200
GN STORE NORD A/S
1,092 520.000 567,840.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
8,030 245.000 1,967,350.000
COLOPLAST-B 851 985.200 838,405.200
DSV PANALPINA A S
1,639 1,405.500 2,303,614.500
DEMANT A/S
628 324.000 203,472.000
H LUNDBECK A/S
434 192.000 83,328.000
TRYG A/S
2,403 146.250 351,438.750
PANDORA A/S
647 780.200 504,789.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
861 559.200 481,471.200
A/S
AMBU A/S B
1,345 329.500 443,177.500
ORSTED A/S
1,529 892.400 1,364,479.600
デンマーク・クローネ 小計 40,987 20,019,686.850
(356,150,229)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
9,573 7.600 72,754.800
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
2,319 14.160 32,837.040
A2 MILK CO LTD
4,805 7.590 36,469.950
FISHER & PAYKEL
4,765 33.800 161,057.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,228 4.580 51,424.240
MIGHTY RIVER POWER LTD
8,340 6.880 57,379.200
MERIDIAN ENERGY LTD
7,995 5.330 42,613.350
ニュージーランド・ドル 小計 49,025 454,535.580
(36,021,945)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
3,711 218.700 811,595.700
ローネ
DNB ASA
7,324 183.250 1,342,123.000
NORSK HYDRO ASA
9,819 55.000 540,045.000
TELENOR ASA
5,601 146.600 821,106.600
SCHIBSTED ASA
674 414.500 279,373.000
ORKLA ASA
5,861 84.740 496,661.140
186/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUINOR ASA
7,113 178.200 1,267,536.600
YARA INTERNATIONAL ASA
1,360 427.500 581,400.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,253 190.100 238,195.300
ASA
ADEVINTA ASA
2,117 144.750 306,435.750
SCHIBSTED ASA
613 367.200 225,093.600
ノルウェー・クローネ 小計 45,446 6,909,565.690
(91,620,841)
CRH PLC
6,027 41.940 252,772.380
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
1,347 168.650 227,171.550
PLC
KERRY GROUP PLC-A
1,107 109.500 121,216.500
KINGSPAN GROUP PLC
1,158 76.460 88,540.680
UMICORE 1,192 51.480 61,364.160
AIR LIQUIDE
3,654 143.280 523,545.120
AIRBUS SE
4,518 98.370 444,435.660
AXA SA
15,561 22.730 353,701.530
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,806 26.310 100,135.860
ADIDAS AG
1,506 280.600 422,583.600
ASSICURAZIONI GENERALI
8,002 17.370 138,994.740
DASSAULT AVIATION SA
17 966.500 16,430.500
DANONE 4,761 59.160 281,660.760
SAFRAN SA
2,514 125.200 314,752.800
INTESA SANPAOLO
123,659 2.362 292,082.550
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,405 83.640 201,154.200
AG
ACCOR SA
1,692 33.470 56,631.240
BOUYGUES 1,499 35.070 52,569.930
BNP PARIBAS
8,565 54.780 469,190.700
THALES SA
871 86.040 74,940.840
CAPGEMINI SA
1,214 155.100 188,291.400
UNICREDIT SPA
15,748 9.350 147,243.800
NATIXIS 4,279 4.065 17,394.130
KONINKLIJKE DSM NV
1,316 152.250 200,361.000
COMMERZBANK AG
6,566 5.614 36,861.520
EIFFAGE 616 94.340 58,113.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,270 41.665 136,244.550
UNITED INTERNET
887 35.430 31,426.410
FUCHS PETROLUB SE PREF
409 43.920 17,963.280
PUBLICIS GROUPE
2,043 55.840 114,081.120
FAURECIA 1,128 44.800 50,534.400
IBERDROLA SA
46,093 11.520 530,991.360
ENI SPA
19,877 10.320 205,130.640
JERONIMO MARTINS
1,509 15.490 23,374.410
KESKO OYJ-B
2,105 26.000 54,730.000
KBC GROUPE
1,850 66.320 122,692.000
HANNOVER RUECK SE
371 152.750 56,670.250
WARTSILA OYJ
4,056 10.710 43,439.760
L'OREAL 1,926 349.900 673,907.400
187/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,160 631.400 1,363,824.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
998 36.430 36,357.140
BOLLORE 5,461 4.260 23,263.860
MEDIOBANCA SPA
3,220 9.526 30,673.720
MICHELIN(CGDE)-B 1,415 123.700 175,035.500
CONTINENTAL AG
971 114.620 111,296.020
DEUTSCHE POST AG-REG
7,348 51.000 374,748.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
2,118 27.700 58,668.600
ENERGY
OMV AG
1,298 44.160 57,319.680
VERBUND AG
404 69.400 28,037.600
PERNOD-RICARD 1,722 174.150 299,886.300
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
1,276 87.500 111,650.000
PFD
RENAULT SA
1,496 34.150 51,088.400
REPSOL SA
11,208 10.802 121,068.810
REMY COINTREAU
139 166.000 23,074.000
MERCK KGAA
973 142.750 138,895.750
COMPAGNIE DE SAINT-
3,925 56.380 221,291.500
GOBAIN
RWE AG
5,120 32.160 164,659.200
SEB SA
157 154.400 24,240.800
SOCIETE GENERALE-A
6,043 24.910 150,531.130
VINCI S.A.
4,021 95.690 384,769.490
SODEXO 698 86.240 60,195.520
SOFINA 141 317.600 44,781.600
SOLVAY SA
724 112.450 81,413.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,197 134.960 566,427.120
VIVENDI SA
6,356 29.820 189,535.920
SAP SE
7,999 117.360 938,762.640
TELEFONICA S.A
37,018 3.912 144,814.410
TOTAL SE
19,857 39.050 775,415.850
VALEO 1,984 27.740 55,036.160
E.ON SE
17,387 10.570 183,780.590
VOEST-ALPINE AG
718 38.100 27,355.800
HENKEL AG & CO KGAA
795 83.000 65,985.000
SIEMENS AG-REG
5,909 144.280 852,550.520
UPM-KYMMENE OYJ
3,923 33.070 129,733.610
ING GROEP NV-CVA
29,146 10.814 315,184.840
PUMA AG
778 89.820 69,879.960
BAYER AG
7,863 54.130 425,624.190
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,297 16.030 68,880.910
HENKEL AG & CO KGAA
1,309 95.920 125,559.280
VORZUG
DAIMLER AG
6,555 73.410 481,202.550
BASF SE
7,336 70.380 516,307.680
BEIERSDORF AG
805 96.060 77,328.300
HOCHTIEF AG
169 75.600 12,776.400
188/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG
1,112 74.600 82,955.200
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,600 64.640 103,424.000
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
397 262.300 104,133.100
ORANGE 14,814 10.482 155,280.340
SAMPO OYJ-A SHS
3,805 40.490 154,064.450
RANDSTAD NV
935 61.800 57,783.000
ALLIANZ SE
3,224 214.350 691,064.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
21,487 4.620 99,269.940
KONINKLIJKE AHOLD
8,059 23.055 185,800.240
DELHAIZE NV
HERMES INTL
247 1,073.000 265,031.000
ENDESA S.A.
2,611 22.350 58,355.850
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,047 11.238 11,766.180
ERSTE GROUP BANK AG
2,211 31.200 68,983.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
1,073 248.700 266,855.100
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
5,916 26.990 159,672.840
DASSAULT SYSTEMES SA
988 188.550 186,287.400
ACS ACTIVIDADES CONS Y
1,698 28.370 48,172.260
SERV
HEINEKEN NV
2,129 99.440 211,707.760
AKZO NOBEL
1,653 103.450 171,002.850
ASML HOLDING NV
3,288 543.900 1,788,343.200
AEGON NV
12,573 3.956 49,738.780
VOLKSWAGEN AG
279 261.400 72,930.600
VOLKSWAGEN AG PFD
1,469 210.750 309,591.750
BANCO BILBAO VIZCAYA
52,349 4.821 252,374.520
ARGENTA
KERING 603 695.100 419,145.300
CNP ASSURANCES
1,913 15.000 28,695.000
FORTUM OYJ
3,667 23.000 84,341.000
AGEAS 1,081 51.440 55,606.640
UCB SA
919 76.660 70,450.540
NEMETSCHEK SE
496 57.960 28,748.160
CARREFOUR SA
4,724 16.520 78,040.480
NATURGY ENERGY GROUP SA
2,698 21.480 57,953.040
ATOS SE
757 56.240 42,573.680
NOKIA OYJ
44,189 4.266 188,510.270
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,051 48.070 338,941.570
WOLTERS KLUWER-CVA
2,045 79.000 161,555.000
SANOFI 8,733 85.440 746,147.520
STMICROELECTRONICS NV
5,145 30.940 159,186.300
ELISA OYJ
976 47.800 46,652.800
BANCO SANTANDER SA
138,509 3.216 445,444.940
RED ELECTRICA DE
2,774 15.755 43,704.370
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
1,811 39.770 72,023.470
DEUTSCHE BANK AG-REG
15,717 11.484 180,494.020
189/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMW VORZUG
559 69.250 38,710.750
ENEL SPA
62,607 8.268 517,634.670
COLRUYT NV
357 49.750 17,760.750
VOPAK (KON.)
432 37.890 16,368.480
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
25,067 16.534 414,457.770
SARTORIUS AG
281 448.100 125,916.100
UBISOFT ENTERTAINMENT
666 62.820 41,838.120
INFINEON TECHNOLOGIES AG
10,296 32.500 334,620.000
RATIONAL AG
37 774.400 28,652.800
CARL ZEISS MEDITEC AG
301 145.050 43,660.050
BECHTLE AG
202 163.200 32,966.400
KONINKLIJKE KPN NV
31,102 2.804 87,210.000
EUROFINS SCIENTIFIC
1,090 82.630 90,066.700
TELEPERFORMANCE 474 322.700 152,959.800
DEUTSCHE BOERSE AG
1,379 141.100 194,576.900
EURAZEO 303 70.150 21,255.450
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
778 91.140 70,906.920
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
937 84.750 79,410.750
INDITEX 8,394 30.780 258,367.320
ESSILORLUXOTTICA 2,205 140.700 310,243.500
SNAM SPA
16,686 4.789 79,909.250
CREDIT AGRICOLE SA
9,536 12.870 122,728.320
ORPEA 359 106.500 38,233.500
ENAGAS 1,387 18.790 26,061.730
WENDEL 134 114.700 15,369.800
TENARIS SA
2,870 9.542 27,385.540
TELECOM ITALIA SPA
75,706 0.418 31,645.100
TELECOM ITALIA-RNC
34,357 0.460 15,804.220
ATLANTIA SPA
3,899 16.290 63,514.710
ILIAD SA
166 147.900 24,551.400
PROXIMUS 901 17.425 15,699.920
SES FDR
3,721 6.714 24,982.790
TERNA SPA
9,954 6.184 61,555.530
BIOMERIEUX 258 96.940 25,010.520
GRIFOLS SA
2,529 23.320 58,976.280
FERROVIAL SA
3,501 24.970 87,419.970
LANXESS AG
661 64.440 42,594.840
NESTE OYJ
3,175 51.720 164,211.000
RAIFFEISEN BANK
915 18.700 17,110.500
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
887 45.020 39,932.740
GALAPAGOS NV
365 63.140 23,046.100
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
4,480 10.280 46,054.400
MTU AERO ENGINES HOLDING
382 212.400 81,136.800
AG
KONE OYJ
2,566 68.100 174,744.600
ELIA GROUP
254 89.750 22,796.500
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
197 374.500 73,776.500
190/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENGIE 14,664 12.612 184,942.360
ALSTOM 1,863 46.660 86,927.580
ELECTRICITE DE FRANCE
4,762 11.800 56,191.600
IPSEN SA
227 80.460 18,264.420
DEUTSCHE WOHNEN
2,986 43.180 128,935.480
ARKEMA SA
600 108.200 64,920.000
LEGRAND SA
1,922 85.760 164,830.720
AMPLIFON SPA
928 35.830 33,250.240
ADP 251 115.550 29,003.050
ORION OYJ
646 36.520 23,591.920
GALP ENERGIA SGPS SA-B
4,339 10.145 44,019.150
SHRS
SYMRISE AG
995 107.200 106,664.000
SCOR SE
1,438 28.160 40,494.080
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,825 44.020 80,336.500
PRYSMIAN SPA
2,477 26.450 65,516.650
DIASORIN SPA
206 140.800 29,004.800
CAIXABANK 29,833 2.692 80,310.430
BUREAU VERITAS SA
2,410 25.130 60,563.300
GETLINK 3,377 13.695 46,248.010
SUEZ SA
2,295 19.850 45,555.750
AMADEUS IT GROUP SA
3,706 59.020 218,728.120
BRENNTAG SE
1,210 76.200 92,202.000
EVONIK INDUSTRIES AG
1,347 30.040 40,463.880
EDENRED 2,267 46.980 106,503.660
TELEFONICA DEUTSCHLAND
7,089 2.459 17,431.850
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
576 115.500 66,528.000
KION GROUP AG
703 84.100 59,122.300
VONOVIA SE
4,265 51.820 221,012.300
KNORR-BREMSE AG
617 104.250 64,322.250
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,963 48.790 95,774.770
FERRARI NV
987 165.500 163,348.500
CNH INDUSTRIAL NV
8,700 13.725 119,407.500
AROUNDTOWN SA
7,207 6.620 47,710.340
LA FRANCAISE DES JEUX
766 43.020 32,953.320
SAEM
MONCLER SPA
1,672 51.260 85,706.720
NEXI SPA
3,761 15.620 58,746.820
TEAMVIEWER AG
1,062 34.520 36,660.240
PROSUS NV
3,900 89.740 349,986.000
JDE PEET'S BV
585 32.500 19,012.500
SIEMENS ENERGY AG
3,237 26.230 84,906.510
WORLDLINE SA
1,790 78.380 140,300.200
NN GROUP NV
2,094 42.650 89,309.100
FINECOBANK SPA
4,959 14.145 70,145.050
ARGENX SE
381 219.100 83,477.100
ZALANDO SE
1,138 86.680 98,641.840
STELLANTIS NV
15,584 14.942 232,856.120
191/232
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AENA SME SA
528 150.300 79,358.400
CELLNEX TELECOM SAU
2,172 47.670 103,539.240
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
905 81.860 74,083.300
ABN AMRO BANK NV
3,503 10.944 38,336.830
EXOR NV
946 69.040 65,311.840
SCOUT24 AG
804 70.380 56,585.520
COVESTRO AG
1,533 58.020 88,944.660
HELLOFRESH SE
1,125 65.480 73,665.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5,931 61.280 363,451.680
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
3,140 11.000 34,540.000
AMUNDI SA
368 77.600 28,556.800
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,131 9.528 20,304.160
ITALIANE SPA
ADYEN NV
145 1,913.000 277,385.000
UNIPER SE
1,791 30.920 55,377.720
DELIVERY HERO SE
979 125.250 122,619.750
ユーロ 小計 1,438,257 36,013,763.100
(4,765,341,133)
ASM PACIFIC TECH
1,800 112.000 201,600.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
19,000 20.200 383,800.000
BANK OF EAST ASIA
6,657 16.000 106,512.000
CLP HOLDINGS LTD
12,296 79.700 979,991.200
PCCW LTD
25,000 4.600 115,000.000
CK INFRASTRUCTURE
3,814 49.350 188,220.900
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
9,651 454.400 4,385,414.400
&CLEAR
MTR CORP
12,441 44.200 549,892.200
HANG SENG BANK LTD
5,696 162.300 924,460.800
HENDERSON LAND
11,522 35.600 410,183.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
9,820 49.750 488,545.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
77,096 13.300 1,025,376.800
GALAXY ENTERTAINMENT
14,904 66.700 994,096.800
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
27,495 29.150 801,479.250
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
13,000 41.800 543,400.000
SINO LAND CO
29,800 11.640 346,872.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
10,565 118.600 1,253,009.000
SWIRE PACIFIC LTD A
3,520 63.800 224,576.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
10,156 149.300 1,516,290.800
XINYI GLASS HOLDING CO
12,000 26.550 318,600.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
12,000 9.130 109,560.000
WYNN MACAU LTD
9,553 13.680 130,685.040
AIA GROUP LTD
95,089 101.500 9,651,533.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HKT TRUST / HKT LTD
34,136 11.400 389,150.400
SANDS CHINA LTD
17,000 34.550 587,350.000
SWIRE PROPERTIES LTD
10,200 22.800 232,560.000
WHARF REAL ESTATE
15,385 46.100 709,248.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
12,600 24.800 312,480.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
16,500 7.890 130,185.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
10,700 26.100 279,270.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
78,000 6.870 535,860.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
21,113 64.350 1,358,621.550
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
18,363 49.950 917,231.850
香港・ドル 小計 666,872 31,101,056.190
(435,725,797)
合計 8,417,699 43,578,686,880
(43,578,686,880)
(2)株式以外の有価証券
2021年5月10日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
7,712.000 3,007.680
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 7,712.000 3,007.680
(363,057)
新株予約権証券 合計 7,712 363,057
(363,057)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
7,062.000 72,456.120
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
14,244.000 274,054.560
GPT GROUP
11,931.000 55,240.530
MIRVAC GROUP
34,211.000 95,106.580
SCENTRE GROUP
36,515.000 100,051.100
STOCKLAND 15,847.000 72,579.260
VICINITY CENTRES
35,904.000 55,292.160
オーストラリア・ドル 小計 155,714.000 724,780.310
(61,925,230)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
24,272.000 74,029.600
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
34,310.000 73,080.300
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
14,100.000 29,751.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
26,700.000 52,866.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
13,100.000 19,912.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 112,482.000 249,638.900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(20,490,361)
投資信託受益証券 合計
268,196 82,415,591
(82,415,591)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
4,066.000 74,489.120
ALEXANDRIA REAL ESTATE
1,063.000 189,362.820
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
3,505.000 867,452.450
ANNALY CAPITAL
10,589.000 97,207.020
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
1,057.000 206,675.210
INC
BOSTON PROPERTIES INC
1,102.000 119,192.320
CAMDEN PROPERTY TRUST
769.000 94,348.610
CROWN CASTLE
3,326.000 609,722.320
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,222.000 335,921.960
DUKE REALTY TRUST
3,020.000 138,708.600
EQUINIX INC
688.000 490,853.600
EQUITY LIFESTYLE
1,441.000 100,711.490
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
2,763.000 204,600.150
ESSEX PROPERTY TRUST INC
551.000 159,172.880
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,024.000 150,773.760
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,918.000 131,331.360
INC
HOST HOTELS & RESORTS
4,826.000 84,841.080
INC
INVITATION HOMES INC
4,486.000 157,144.580
IRON MOUNTAIN INC
2,306.000 95,237.800
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,874.000 83,213.520
MID AMERICA
819.000 128,607.570
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,699.000 62,013.500
INC
PROLOGIS INC
5,903.000 684,866.060
PUBLIC STORAGE
1,183.000 328,010.410
REALTY INCOME CORP
2,790.000 189,999.000
REGENCY CENTERS CORP
1,080.000 70,588.800
SBA COMMUNICATIONS CORP
929.000 270,255.390
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,566.000 320,596.040
SUN COMMUNITIES INC
730.000 120,909.900
UDR INC
2,321.000 107,439.090
VENTAS INC
2,748.000 150,507.960
VEREIT INC
1,373.000 64,544.730
VICI PROPERTIES INC
3,969.000 124,626.600
VORNADO REALTY TRUST
1,100.000 50,611.000
WELLTOWER INC
3,278.000 244,866.600
WEYERHAEUSER CO
5,751.000 230,040.000
WP CAREY INC
1,310.000 98,433.400
アメリカ・ドル 小計 96,145.000 7,637,876.700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(830,771,849)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
8,045.000 43,105.110
ド
LAND SECURITIES GROUP
6,057.000 44,955.050
PLC
SEGRO PLC
10,707.000 108,301.300
イギリス・ポンド 小計 24,809.000 196,361.460
(29,974,577)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
881.000 50,357.960
RIOCAN REAL ESTATE
957.000 20,384.100
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 1,838.000 70,742.060
(6,347,685)
ユーロ COVIVIO 403.000 30,700.540
GECINA SA
282.000 36,011.400
KLEPIERRE 1,688.000 37,608.640
UNIBAIL-RODAMCO
996.000 70,885.320
WESTFIELD
ユーロ 小計 3,369.000 175,205.900
(23,183,245)
香港・ドル LINK REIT
17,316.000 1,283,115.600
香港・ドル 小計 17,316.000 1,283,115.600
(17,976,450)
投資証券 合計 143,477 908,253,806
(908,253,806)
合計 991,032,454
(991,032,454)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
591銘
アメリカ・ドル 株式 65.93 - - - 71.86
柄
投資証券 37銘柄 - - - 1.76
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.42 - - - 4.76
投資証券 3銘柄 - - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.09 - - - 0.09
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.08 - - - 2.35
投資信託受益証
7銘柄 - - 0.13 -
券
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.35 - - - 3.57
投資証券 2銘柄 - - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 - - - 0.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証
5銘柄 - - 0.04 -
券
スイス・フラン 株式 40銘柄 2.82 - - - 3.00
新株予約権証券 1銘柄 - 0.00 - -
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.12 - - - 1.19
ナ
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.75 - - - 0.80
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.08 - - - 0.08
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 - - - 0.21
233銘
ユーロ 株式 10.07 - - - 10.74
柄
投資証券 4銘柄 - - - 0.05
香港・ドル 株式 33銘柄 0.92 - - - 1.02
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 608,233,309円
Ⅱ 負債総額 343,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 607,890,075円
Ⅳ 発行済数量 580,475,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0472円
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 134,081,406,678円
Ⅱ 負債総額 1,862,399,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 132,219,007,578円
Ⅳ 発行済数量 106,020,411,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2471円
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,193,648,342円
Ⅱ 負債総額 258,908,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,934,739,685円
Ⅳ 発行済数量 20,432,125,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4161円
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 49,885,229,852円
Ⅱ 負債総額 21,152,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,864,077,509円
Ⅳ 発行済数量 20,842,018,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3925円
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 47,404,885,947円
Ⅱ 負債総額 384,476,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,020,409,480円
Ⅳ 発行済数量 16,893,649,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7833円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再
発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年5月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年5月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,456,996,517,130
追加型公社債投資信託
833 15,634,860,948,038
追加型株式投資信託
29 64,928,430,507
単位型公社債投資信託
210 1,297,503,990,239
単位型株式投資信託
1,098 18,454,289,885,914
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2020年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
(単位:百万円)
1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みずほ銀行
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
に収益分配金の再投資、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年8月7日 有価証券報告書
2020年8月7日 有価証券届出書
2021年2月8日 半期報告書
2021年2月8日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月18日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている動的パッケージファンド<DC年金>の2020年5月9日から20
21年5月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、動的パッケージファンド<DC年金>の2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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