コア資産形成ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2021年8月10日        提出
     【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）                      コア資産形成ファンド
     内国投資信託受益証券に係るファ
     ンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
     内国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       コア資産形成ファンド(以下「当ファンド」といいます。)
       ただし、愛称として「ビギナーズ                  ラップ」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
      を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                           振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
      振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以
      下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社で
      あるアセットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
      する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）を、計算日にお
          ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
          があります。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

      は下記においてできます。
                                                     ※
         照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                 電話番号
                                http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
         アセットマネジメントOne株式会社
        注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

       ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに
        地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
        金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
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    （６）【申込単位】
       ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
       ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によっ
        ては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を
        選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
        す。
       ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       2021年8月11日から2022年2月10日まで
       ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記の委託会社の照会先ま
      でお問い合わせください。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委
      託会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
       ○　投資信託振替制度における振替受益権について
         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
        滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
        ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
                                          ＊
        ファンド受益証券、ＭＨＡＭ                ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                    、国内株式パッシブ・ファンド
                             ＊
        （最適化法）・マザーファンド                受益証券      およびＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益
        証券（以下、各々を「主要投資対象マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国
        内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して
        運用を行います。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
       ＜ファンドの特色＞

        国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
          ◆  国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変
            動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
           ■  資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機
             動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
             ＊  ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大き
              さのことをいいます。
          ◆  各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価
            額の変動を抑制することを目指します。
           ■  各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での
             価格変動リスクが高いと判断した場合には、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券（以下、各
             主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通
             じて国内短期債券に投資することや、短期金融商品に直接投資することがあります。
          ◆  外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
      ②　5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社

        と合意のうえ、変更することができます。
      ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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        ＜商品分類＞
         ・商品分類表
                                              投資対象資産

             単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉となる資産）
                単位型                国　　内                株　　式

                               海　　外                債　　券

                追加型
                               内　　外                不動産投信
                                               その他資産

                                               （　　　）
                                               資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ・商品分類定義

          追加型

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          内外
                  目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
                  実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
          資産複合
                  目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
                  及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                  る旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
            投資対象資産
                         決算頻度          投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
          株式                                    ファミリーファンド

                                  グローバル
                      年1回
          一般
                                  （日本を含む）
          大型株                                    ファンド・オブ・
                                  日本
                      年2回
          中小型株                                       ファンズ
                                  北米
          債券
                                  欧州
                      年4回
          一般
                                  アジア
                                                     ※２
          公債
                                               為替ヘッジ
                      年6回
                                  オセアニア
          社債
                      （隔月）
                                  中南米
          その他債券
                                                  あり
          クレジット属性
                                  アフリカ
                      年12回
                                                （　　　）
          （　　　）
                                  中近東
                      （毎月）
          不動産投信
                                  （中東）
                                                  なし
                                  エマージング
                      日々
          その他資産
                   ※１
          （投資信託証券）
                      その他
          資産複合
                      （　　　）
          （　　　）
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         ※１　当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株式・債
            券）／資産配分変更型」です。
         ※２   「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
         （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義
          その他資産               目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債

                        券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
          （投資信託証券）
                        のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                        目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
            資産複合
                        組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
            （株式・債券）
                        しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
            資産配分変更型
                        記載はその該当複数資産を表す。
                         ※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証
                          券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。
          年１回               目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
                        あるものをいう。
          グローバル               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
                        が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
          （日本を含む）
                        う。
          ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
          為替ヘッジなし               目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                        いう。
         （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類していま
             す。
         （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会
             のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券を主要投
             資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対
             象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

       2015年４月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
       2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
                  ザーファンド」を追加し、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファン
                  ド」を「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
       2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を削
                  除（予定）
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ①　当ファンドの運営の仕組み
       ※  主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。










       ②　ファミリーファンド方式の仕組み

         当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」
        で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫
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        ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
          をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ※　資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全
          体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファ
          ンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50％を上限に短期金融商品等へ直接投
          資する場合があります。
        ※　マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年5月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                 (2021年5月31日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
                                           ＊
         ファンド受益証券、ＭＨＡＭ               ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                   、 国内株式パッシブ・ファンド
                              ＊
         （最適化法）・マザーファンド                受益証券      およびＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受
         益証券を主要投資対象とします。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
        ２．投資態度

         ａ．主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および
          株式に投資を行います。
         ｂ．各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投
          資対象とする資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定しま
          す。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証
          券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50％を上限に預金等の短期金融商品への
          直接投資を行う場合があります。
                ※
         ｃ．実質組入        外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
            ※  「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
             総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
             額との合計額をいいます。(以下同じ。)
         ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       ③　ファンドの投資プロセス
        １．当ファンドの投資プロセス
         当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理しま
        す。
         各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベース
        に、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
         ※　上記のプロセスは、今後変更される場合があります。









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        ２．各マザーファンドの投資プロセス
        ＜国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞

        1.流動性基準等による対象銘柄群設定







         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定しま
         す。
        2.最適化法によるポートフォリオの構築

         1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
         2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
         1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
        3.インデックスとの乖離を管理

         日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
         の調整を行います。
         組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
         インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
         ・年限構成変化要因
         ・指数構成銘柄変更
         ・リスク量の変更
         ・クーポン、償還再投資
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        ＜ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ











           ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
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                            ＊
        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                     の投資プロセス＞
        市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等に













        ついては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
      ＜※日本株式マルチファクターモデルとは…＞

        日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説
        明するモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を効率的に選びます。
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                                        ＊
        ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の投資プロセス＞
        1.流動性基準等による対象銘柄群設定







         マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
         対象銘柄群を設定します。
        2.最適化法によるポートフォリオの構築

         インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定
         以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
        3.インデックスとの乖離を管理

         日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
         の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
         インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
         ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
         ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
         ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
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        ＜ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ












           ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
          ＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞

           米国バーラ社（現MSCI            Inc.）が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデル
           により、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
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        ＜ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。












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    （２）【投資対象】
       ①　投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25
          条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として下記１．から下記６．までのアセットマネジメントOne株式会社を
        委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の各受益証券を含む
        下記７．から下記28.までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
        ２．ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券
                                  ＊
        ３．ＭＨＡＭ       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
                                              ＊
        ４．国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 受益証券
        ５．ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        ６．ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券
        ７．株券または新株引受権証書
        ８．国債証券
        ９．地方債証券
        10．特別の法律により法人が発行する債券
        11．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権
          付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
          当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付
          社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        12．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
          ものをいいます。）
        13．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
          めるものをいいます。）
        14．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第７号で定めるものをいいます。）
        15．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
          融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        16．コマーシャル・ペーパー
        17．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
          新株予約権証券
        18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．から前記17.の証券または証書の性質
          を有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、前記７．から前記12.の証券または証書の
          性質を有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズ
          を含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
        19．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
          います。）
        20．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
          をいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のもの
          を含みます。）に該当するものを含みます。）
        21．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        23．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        24．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        25．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        26．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        27．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        28．外国の者に対する権利で前記27.の有価証券の性質を有するもの
        なお、前記７．の証券または証書、前記18．および前記23．の証券または証書のうち前記７．の証券
        または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記８．から前記12．までの証券および前記
        18．ならびに前記23．の証券または証書のうち前記８．から前記12．までの証券の性質を有するもの
        ならびに前記20．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下
        「公社債」といい、前記19．の証券および前記20．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資
        法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ                               ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12月
      17日に投資対象から削除する予定です。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記１．か
        ら下記４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
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        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
        ７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
         １．から前記６．で該当するものならびに「②　有価証券の指図範囲」の18．および20．に定める
         証券または証書を除きます。）
        ８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取
         引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
        ９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナー
         シップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を
         含みます。）
        10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３
         号で定めるものをいいます。）
        11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
         ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを
         含みます。）を含みます。）
          なお、前記５．、前記６．および前記８．から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」と
         いいます。
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎計算期末(原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則とし
        て以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
         る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
         を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
         ます。
        ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配
         を行うものではありません。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
         該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
         また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
         の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、
         お支払いします。
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    （５）【投資制限】
       ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款                             運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款
         第17条および約款第20条）
                     ※
        １．株式への実質投資割合               には制限を設けません。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
            総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
            の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
         の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
         融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
         るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
         証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証
         券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
         ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ②　みなし有価証券（約款第17条）

         委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
        資の指図をしません。
       ③　投資信託証券（約款第17条）

         委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法
        第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資
        信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能
        （市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上
        場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
        の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ④　転換社債等（約款第21条）

         委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財
        産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤　外貨建資産（約款            運用の基本方針         運用方法(3)投資制限および約款第31条）

         外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
        は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
        す。
       ⑥　外国為替予約（約款第32条）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
        ン ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
        の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
        きます。
       ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第22条）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑧　デリバティブ取引等(約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第23条)

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約
        権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債
        券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するも
        のをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同
        じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託
        財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑨　信用取引（約款第24条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
         図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売り出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（「転換社債型新株予約権付社債」の
          新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
          財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定めるものを
          除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩　有価証券先物取引等（約款第25条）

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲
         げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに
         掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
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         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
         （以下同じ。）。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
         る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        ３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑪　スワップ取引（約款第26条）

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指
         図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
        ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑫　金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条）

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
         ができます。
        ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
         ものについてはこの限りではありません。
        ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
        ４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
         認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑬　有価証券の貸付（約款第28条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
         当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑭　公社債の空売り（約款第29条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
         さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
         公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの
         指図をすることができるものとします。
        ２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの
         一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮　公社債の借入れ（約款第30条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図を行うものとします。
        ２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
         た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑯　資金の借入れ（約款第38条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
         として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
         市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
         券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
         ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
         い範囲内とします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ｂ．法令で定める投資制限

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       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
      ＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞

      Ⅰ「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」

       １．  基本方針
                           ※
          この投資信託は、NOMURA－BPI総合                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ※　  NOMURA－BPI      総合とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を
            的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。                                    NOMURA－BPI      総合は、銘柄
            種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意さ
            れ、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計
            算され、機関投資家に広く認知されています。                      NOMURA－BPI      総合の知的財産権その他一切の権利は野村
            證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保
            証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
       ２．  運用方法
       （1）   投資対象
           わが国の公社債を主要投資対象とします。
       （2）   投資態度
         ①　主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行い
           ます。
         ②　公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
           市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
         ③　公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
       （3）   投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するも
           のに限ります。
         ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1   項第3   号の財産が
           当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
           在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ⑥　有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
         ⑦　スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。
         ⑧　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。
         ⑨　外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。
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         ⑩　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
           よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
           と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑪　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
           ん。
         ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
      Ⅱ「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」

       １．基本方針
                                                    ※
          この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）                                           の動きに連動
         する投資成果を目標として運用を行います。
          ※　FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                     Fixed   Income    LLCにより運営
            され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
            す。FTSE     Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
            売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                              Fixed
            Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
            何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                              Fixed
            Income    LLCに帰属します。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし
          ます。
       （2）投資態度
         ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資
           を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投
           資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ③　運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
           組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
           ことがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
           とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の５％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　外国為替の売買の予約取引は、約款第30条の範囲で行います。
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
                             ＊

      Ⅲ「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」
       １．基本方針
                                                    ※
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                                           と連動する投
         資成果を目標として運用を行います。
          ※　東証株価指数(TOPIX＝Tokyo               Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
            数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
          ＊1  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
            いいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権
            利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
          ＊2  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
            もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
          ＊3  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに
            特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ＊4  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
            ではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
            中断に対し、責任を負いません。
          ＊5  ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンド
            は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
          ＊6  ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
            に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　
            ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
          ＊7  ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸ
            マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算
            に考慮するものではありません。
          ＊8  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰ
            ＩＸマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
            いません。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先
           物等を活用することがあります。
         ②　株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内とな
           るよう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
           の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ③　組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
           柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
         ④　上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
           す。
       （3）投資制限
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         ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資は、行いません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
           の20％以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
                                        ＊

      Ⅳ「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」
       1．基本方針
          この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当
            ※
         込み）    に連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ※　東証株価指数(TOPIX＝Tokyo               Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
            数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
          ＊1  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
            いいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権
            利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
          ＊2  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
            もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
          ＊3  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに
            特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ＊4  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
            ではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
            中断に対し、責任を負いません。
          ＊5  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化
            法）・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもの
            ではありません。
          ＊6  ㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内株式パッシ
            ブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、国内株式
            パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
            ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
          ＊7  ㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび
            国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、Ｔ
            ＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
          ＊8  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドお
            よび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に
            起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
       2.運用方法
       （1）   投資対象
           東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       （2）   投資態度
         ①　主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込
           み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
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         ②　最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
           ます。
         ③　株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
           市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
         ④　株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
         ⑤　非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
           て信託財産総額の10％以下とします。
       （3）   投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。
         ③　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。
         ④　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
           よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
           と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
         ⑤　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
           ん。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
           原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
           合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
           を行うこととします。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
      Ⅴ「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」

       １．基本方針
                                                    ※1、2
          この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）                                              の動きに
         連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ※1　MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）とは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日
            本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
            本ファンドは、MSCI          Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                     の関連会社、情報提供者その他MSCI指
            数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）
            によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産で
            す。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特
            定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
            その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは
            一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                          指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
            あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
            ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有
            者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
            いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有
            者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファ
            ンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
            ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
            また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
            本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
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            MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
            ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
            完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
            ファ  ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
            データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
            またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
            ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
            的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
            に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
            損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
            て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
            本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
            団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
            たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
            に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
            よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
          ※2  　税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象
          とします。
       （2）投資態度
         ①　主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に
           投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動す
           る投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ③　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
           の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
           ます。
         ④　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、ＭＳ
           ＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。）
         ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
         ⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の５％以下とします。
         ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
         ⑧　外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
         ⑨　みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
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           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           し ます。
      Ⅵ「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」

       １．基本方針
          この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等（以下「国債等」
         といいます。）に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
         す。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目
           指します。
         ②　投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング（S&P社）、ムーディー
           ズ・インベスターズ・サービス（Moody's社）、格付投資情報センター（R&I）、日本格付研究
           所（JCR）のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
         ③　投資する個別債券の残存期間については、原則として１年以下とします。
         ④　市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         ⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選
           択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
           有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
           類似の取引を行うことができます。
       （3）投資制限
         ①　株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
         ②　同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行
           する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨
        建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。し
        たがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
        ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関およびアセットマネジメントOne株式会社が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象
        ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。
        なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
       生します。
      ①　資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
        場合等は、基準価額の下落要因となります。
         資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配
        分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
         一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に
        及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動
        は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドは、国
        内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複
        数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
      ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
         一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
        昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因
        となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
        の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
      ③　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。
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         当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
        ります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
        大 きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
        ます。
      ④　為替変動リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
        ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨
        と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
      ⑤　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
         一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
        社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企
        業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する公社債等の
        発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なる可能性があります。
      ⑥　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
        となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
        クをいいます。
         一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
        への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市
        場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等の流
        動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
      ⑦　カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
         カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
        な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
        落するリスクをいいます。
         当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準
        価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

       ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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       ・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国
        為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与え
        る 場合があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
        ですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多
        額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変
        化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるとき
        には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
        求の受付けを取り消すことがあります。
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       ＜収益分配金に関する留意点＞
       ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
        支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
        になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
        りません。
       ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
        一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
        値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
       ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　申込手数料(受益権１口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）を上限
        に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課
        せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引

        いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.99％（税抜0.9％）の率を
        乗じて得た額とします。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
              委託会社                販売会社                受託会社
              0.53％                0.33％                0.04％
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ

        び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
        消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社

               信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社
               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
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    （４）【その他の手数料等】
       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当
        額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る
        消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の
        発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の
        利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する
        費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に係る消費税等相当額とともに毎計
        算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ

        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
        中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
        の受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
          し）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
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          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳 しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       475,438,625            97.46
                   内　日本                          475,438,625            97.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        12,370,545            2.54
     純資産総額                                       487,809,170            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     112,100,299,150              84.78
                   内　日本                        112,100,299,150              84.78
     地方債証券                                      7,032,173,189              5.32
                   内　日本                         7,032,173,189              5.32
     特殊債券                                      7,717,650,049              5.84
                   内　日本                         7,717,650,049              5.84
     社債券                                      4,946,597,500              3.74
                   内　日本                         4,645,908,500              3.51
                   内　フランス                          300,689,000             0.23
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       422,287,690             0.32
     純資産総額                                     132,219,007,578              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      28,536,897,708              98.63
                   内　アメリカ                        12,622,852,889              43.63
                   内　フランス                         2,990,653,849             10.34
                   内　イタリア                         2,749,578,748              9.50
                   内　ドイツ                         2,177,643,855              7.53
                   内　イギリス                         1,883,189,188              6.51
                   内　スペイン                         1,754,202,101              6.06
                   内　ベルギー                          675,837,231             2.34
                   内　オーストラリア                          632,217,568             2.18
                   内　カナダ                          583,011,238             2.01
                   内　オランダ                          560,323,645             1.94
                   内　オーストリア                          423,306,972             1.46
                   内　アイルランド                          236,939,724             0.82
                   内　メキシコ                          224,132,252             0.77
                   内　ポーランド                          179,401,977             0.62
                   内　フィンランド                          168,935,759             0.58
                   内　デンマーク                          138,799,125             0.48
                   内　マレーシア                          133,259,576             0.46
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                   内　シンガポール                          121,801,615             0.42
                   内　イスラエル                          118,405,736             0.41
                   内　スウェーデン                          93,063,753            0.32
                   内　ノルウェー                          69,340,907            0.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       397,841,977             1.37
     純資産総額                                      28,934,739,685             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      49,091,341,890              98.45
                   内　日本                        49,091,341,890              98.45
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       772,735,619             1.55
     純資産総額                                      49,864,077,509             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       771,400,000             1.55
                   内　日本                          771,400,000             1.55
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      44,132,139,693              93.86
                   内　アメリカ                        30,195,126,855              64.22
                   内　イギリス                         2,002,478,425              4.26
                   内　カナダ                         1,673,186,577              3.56
                   内　フランス                         1,555,362,533              3.31
                   内　スイス                         1,513,844,969              3.22
                   内　ドイツ                         1,365,350,286              2.90
                   内　オーストラリア                          964,801,970             2.05
                   内　オランダ                          881,572,575             1.87
                   内　アイルランド                          835,936,389             1.78
                   内　スウェーデン                          524,236,849             1.11
                   内　スペイン                          384,316,543             0.82
                   内　デンマーク                          365,829,060             0.78
                   内　香港                          364,349,030             0.77
                   内　イタリア                          274,538,996             0.58
                   内　ジャージィー                          184,864,003             0.39
                   内　フィンランド                          181,127,718             0.39
                   内　シンガポール                          131,648,803             0.28
                   内　ベルギー                          125,349,736             0.27
                   内　バミューダ                          111,074,391             0.24
                   内　ケイマン諸島                          92,444,549            0.20
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                   内　ノルウェー                          91,792,203            0.20
                   内　イスラエル                          80,679,882            0.17
                   内　ルクセンブルグ                          48,300,623            0.10
                   内　ニュージーランド                          42,961,257            0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          36,695,229            0.08
                   内　オーストリア                          28,360,226            0.06
                   内　ポルトガル                          22,900,536            0.05
                   内　パナマ                          19,200,984            0.04
                   内　リベリア                          16,482,077            0.04
                   内　マン島                          12,766,377            0.03
                   内　パプアニューギニア                           4,560,042            0.01
     新株予約権証券                                         545,298           0.00
                   内　スイス                            545,298           0.00
     投資信託受益証券                                        77,616,448            0.17
                   内　オーストラリア                          59,125,859            0.13
                   内　シンガポール                          18,490,589            0.04
     投資証券                                       929,506,566             1.98
                   内　アメリカ                          851,307,143             1.81
                   内　イギリス                          29,488,797            0.06
                   内　フランス                          24,115,272            0.05
                   内　香港                          18,326,890            0.04
                   内　カナダ                           6,268,464            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,880,601,475              4.00
     純資産総額                                      47,020,409,480             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      1,869,582,078              3.98
                   内　アメリカ                         1,383,766,272              2.94
                   内　ドイツ                          299,082,762             0.64
                   内　イギリス                          76,499,962            0.16
                   内　カナダ                          64,718,470            0.14
                   内　オーストラリア                          45,514,612            0.10
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＭＨＡＭ日本債券インデッ              親投資
                                       1.2474        1.2471      －
     1  クスマザーファンド              信託受      217,703,694                             55.66
                  日本   益証券              271,585,358        271,498,276         －
                                 46/235


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       ＭＨＡＭ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4017        1.4161      －
     2  クスマザーファンド              信託受       68,714,955                            19.95
                  日本   益証券               96,324,623        97,307,247        －
       ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                       2.4276        2.3925      －
     3  ザーファンド              信託受       24,109,537                            11.82
                  日本   益証券               58,530,722        57,682,067        －
       ＭＨＡＭ外国株式インデッ              親投資
                                       2.7558        2.7833      －
     4  クスマザーファンド              信託受       17,587,409                            10.03
                  日本   益証券               48,469,140        48,951,035        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   97.46
      合計                                                   97.46
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.93        101.87      0.6
     1  （１０年）                    1,420,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 1,447,533,800        1,446,554,000        2023/12/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.13        102.06      0.6
     2  （１０年）                    1,380,000,000                              1.07
                     券
                  日本                 1,409,490,600        1,408,497,000        2024/3/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.31        102.23      0.6
     3  （１０年）                    1,310,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 1,340,274,100        1,339,291,600        2024/6/20
       １３３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.29      0.1
     4  （５年）                    1,310,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 1,314,008,600        1,313,838,300        2022/9/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.96      0.1
     5  （１０年）                    1,220,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 1,231,895,000        1,231,760,800        2026/6/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.06        101.05      0.1
     6  （１０年）                    1,210,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 1,222,898,600        1,222,789,700        2028/3/20
       １３５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.43        100.42      0.1
     7  （５年）                    1,200,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 1,205,244,000        1,205,088,000        2023/3/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.97        101.92      0.8
       （１０年）
     8                      1,180,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 1,203,340,400        1,202,703,200        2023/6/20
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       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.14        102.07      0.5
     9  （１０年）                    1,160,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 1,184,870,400        1,184,046,800        2024/9/20
       ３２８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.35        101.31      0.6
     10  （１０年）                    1,140,000,000                              0.87
                     券
                  日本
                                   1,155,492,600        1,155,013,800        2023/3/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.92        101.87      0.3
     11  （１０年）                    1,110,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 1,131,345,300        1,130,823,600        2025/12/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.05        102.00      0.4
     12  （１０年）                    1,100,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 1,122,594,000        1,122,044,000        2025/3/20
       １３６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.48      0.1
     13  （５年）                    1,100,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 1,105,467,000        1,105,313,000        2023/6/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.4
     14  （１０年）                    1,070,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 1,093,422,300        1,092,876,600        2025/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.01        101.00      0.1
     15  （１０年）                    1,080,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 1,090,951,200        1,090,843,200        2026/12/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.30        102.24      0.4
     16  （１０年）                    1,060,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 1,084,401,200        1,083,839,400        2025/9/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.94      0.1
     17  （１０年）                    1,070,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 1,079,779,800        1,080,111,500        2028/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.91      0.1
     18  （５年）                    1,050,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 1,059,975,000        1,059,618,000        2025/6/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.79        100.74      0.1
     19  （５年）                    1,050,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 1,058,326,500        1,057,833,000        2024/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.54      0.1
     20  （１０年）                    1,050,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 1,055,229,000        1,055,680,500        2030/6/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.41        100.46      0.1
     21  （１０年）                    1,050,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 1,054,399,500        1,054,861,500        2030/9/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.01      0.1
     22  （１０年）                    1,020,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 1,030,431,000        1,030,393,800        2027/3/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        100.98      0.1
     23  （１０年）                    1,010,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 1,020,059,600        1,019,948,500        2026/9/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.56        100.54      0.1
     24  （５年）                    1,010,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 1,015,736,800        1,015,484,300        2023/9/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.96      0.1
     25  （１０年）                    1,000,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 1,009,760,000        1,009,640,000        2026/3/20
                                 48/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.68        100.72      0.1
     26  （１０年）                    1,000,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 1,006,870,000        1,007,260,000        2029/12/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.28        100.33      0.1
     27  （１０年）                    1,000,000,000                              0.76
                     券
                  日本
                                   1,002,860,000        1,003,320,000        2030/12/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.81        100.84      0.1
     28  （１０年）                     990,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  998,019,000        998,365,500       2029/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.06        101.05      0.1
     29  （１０年）                     970,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  980,291,700        980,204,400       2027/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.95      0.1
     30  （５年）                     950,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  959,367,000        959,034,500       2025/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.78
      地方債証券                                                    5.32
      特殊債券                                                    5.84
      社債券                                                    3.74
      合計                                                   99.68
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.125   12/31/22
                     国債証                 100.01        100.02     0.125
     1                       182,201,600                             0.63
                     券
                アメリカ                    182,222,949        182,251,418       2022/12/31
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.30        103.19     2.125
     2                       160,249,600                             0.57
                     券
                アメリカ                    165,539,086        165,370,074       2022/12/31
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.92        95.96     1.125
     3                       159,152,000                             0.53
                     券
                アメリカ                    152,661,580        152,736,184       2031/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.33        103.23      2
     4                       141,590,400                             0.51
                     券
                アメリカ                    146,308,234        146,164,430       2023/2/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  92.10        92.22     0.625
     5                       158,054,400                             0.50
                     券
                アメリカ                    145,576,742        145,761,963       2030/8/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  93.97        94.08     0.875
     6                       150,371,200                             0.49
                     券
                アメリカ                    141,307,808        141,478,150       2030/11/15
       US  T N/B  0.125   03/31/23
                     国債証                  99.97       100.00     0.125
     7                       131,712,000                             0.46
                     券
                アメリカ                    131,681,128        131,712,000       2023/3/31
       US  T N/B  0.125   09/15/23
                     国債証                  99.84        99.88     0.125
     8                       125,126,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    124,935,776        124,979,766       2023/9/15
                                 49/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.125   12/15/23
                     国債証                  99.75        99.79     0.125
     9                       109,760,000                             0.38
                     券
                アメリカ                    109,489,887        109,532,761       2023/12/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 172.86        172.52      4.5
     10                       62,857,800                             0.37
                     券
                フランス                    108,659,135        108,446,676       2041/4/25
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 113.05        112.92     3.125
     11                       94,393,600                             0.37
                     券
                アメリカ                    106,712,701        106,594,709       2028/11/15
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 145.14        144.70      5.5
     12                       72,219,600                             0.36
                     券
                フランス                    104,821,910        104,502,338       2029/4/25
       US  T N/B  1.75   05/15/23
                     国債証                 103.22        103.16      1.75
     13                       97,686,400                             0.35
                     券
                アメリカ                    100,838,312        100,777,258       2023/5/15
       US  T N/B  0.125   09/30/22
                     国債証                 100.04        100.05     0.125
     14                       99,881,600                             0.35
                     券
                アメリカ                    99,928,419        99,932,320      2022/9/30
       FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                     国債証                 112.11        111.86      4.25
     15                       88,937,100                             0.34
                     券
                フランス                    99,710,165        99,492,421      2023/10/25
       US  T N/B  0.125   08/15/23
                     国債証                  99.87        99.92     0.125
     16                       98,784,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    98,660,520        98,710,682      2023/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 111.10        110.96     2.875
     17                       88,905,600                             0.34
                     券
                アメリカ                    98,775,508        98,650,485      2028/5/15
       FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                     国債証                 160.22        159.95      4.75
     18                       61,520,400                             0.34
                     券
                フランス                    98,573,029        98,406,063      2035/4/25
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 106.35        106.25      2.75
     19                       92,198,400                             0.34
                     券
                アメリカ                    98,054,437        97,968,001      2023/11/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 122.70        122.44      2.5
     20                       78,906,600                             0.33
                     券
                フランス                    96,822,343        96,619,316      2030/5/25
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 119.80        119.60      2.75
     21                       80,244,000                             0.33
                     券
                フランス                    96,139,052        95,979,366      2027/10/25
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 107.92        107.83     2.375
     22                       88,905,600                             0.33
                     券
                アメリカ                    95,955,534        95,868,712      2027/5/15
       US  T N/B  0.25   10/31/25
                     国債証                  98.17        98.23     0.25
     23                       96,588,800                             0.33
                     券
                アメリカ                    94,823,036        94,879,629      2025/10/31
       US  T N/B  0.5  02/28/26
                     国債証                  98.86        98.90     0.5
     24                       95,491,200                             0.33
                     券
                アメリカ                    94,405,732        94,446,764      2026/2/28
       US  T N/B  1.5  02/28/23
                     国債証                 102.49        102.40      1.5
     25                       92,198,400                             0.33
                     券
                アメリカ                    94,499,756        94,413,320      2023/2/28
       US  T N/B  0.625   12/31/27
                     国債証                  96.48        96.48     0.625
     26                       97,686,400                             0.33
                     券
                アメリカ                    94,252,111        94,255,926      2027/12/31
       FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                     国債証                 119.78        119.43      3.5
     27                       77,569,200                             0.32
                     券
                フランス                    92,916,266        92,648,652      2026/4/25
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 114.05        113.85      1.5
     28                       78,906,600                             0.31
                     券
                フランス                    89,998,665        89,840,924      2031/5/25
       US  T N/B  3.0  02/15/48
                     国債証                 115.05        115.03      3
     29                       77,929,600                             0.31
                     券
                アメリカ                    89,661,655        89,646,434      2048/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 107.10        107.00      2.25
     30                       83,417,600                             0.31
                     券
                アメリカ                    89,341,551        89,256,832      2025/11/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.63
      合計                                                   98.63
                                 50/235

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式
                                     8,138.18        9,115.00       －
     1                輸送用機         188,600                           3.45
                  日本                 1,534,861,466        1,719,089,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,043.30        10,785.00        －
     2                         116,600                           2.52
                  日本   電気機器              1,287,649,027        1,257,531,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                10,114.05         8,256.00       －
     3                情報・通         144,900                           2.40
                  日本                 1,465,527,069        1,196,294,400          －
                       信業
       キーエンス              株式                49,218.07        53,870.00        －
     4                         18,300                           1.98
                  日本   電気機器
                                    900,690,732        985,821,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 591.18        620.00      －
       ル・グループ
     5                        1,255,800                            1.56
                  日本    銀行業              742,416,297        778,596,000         －
       任天堂              株式
                                     59,218.98        67,700.00        －
     6                その他製         10,700                           1.45
                  日本                  633,643,112        724,390,000         －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                4,929.76        5,555.00       －
       ス
     7                         127,400                           1.42
                     サービス
                  日本                  628,051,435        707,707,000         －
                        業
       信越化学工業              株式                17,588.19        18,855.00        －
     8                         33,800                           1.28
                  日本     化学             594,480,832        637,299,000         －
       日本電信電話              株式                2,828.23        2,931.50       －
     9                情報・通         213,700                           1.26
                  日本                  604,393,050        626,461,550         －
                       信業
       武田薬品工業              株式                3,988.40        3,719.00       －
     10                         154,900                           1.16
                  日本    医薬品              617,803,930        576,073,100         －
       日本電産              株式                12,545.59        12,530.00        －
     11                         44,800                           1.13
                  日本   電気機器               562,042,720        561,344,000         －
       ＫＤＤＩ              株式                3,489.04        3,717.00       －
     12                情報・通         146,500                           1.09
                  日本                  511,145,742        544,540,500         －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                40,900.07        48,660.00        －
     13                         10,900                           1.06
                  日本   電気機器               445,810,791        530,394,000         －
       ＨＯＹＡ              株式                11,940.05        14,350.00        －
     14                         36,600                           1.05
                  日本   精密機器
                                    437,006,132        525,210,000         －
       日立製作所              株式                5,226.72        5,736.00       －
     15                         89,400                           1.03
                  日本   電気機器               467,269,422        512,798,400         －
       ダイキン工業              株式                21,958.61        21,605.00        －
     16                         23,700                           1.03
                  日本     機械             520,419,184        512,038,500         －
                                 51/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,958.86        3,951.00       －
     17  ループ                       127,100                           1.01
                  日本    銀行業              503,171,770        502,172,100         －
       本田技研工業              株式                3,217.90        3,353.00       －
     18                輸送用機         146,700                           0.99
                  日本                  472,067,028        491,885,100         －
                        器
       村田製作所              株式                9,023.05        8,279.00       －
     19                         54,700                           0.91
                  日本   電気機器               493,561,371        452,861,300         －
       ファナック              株式                26,322.85        26,300.00        －
     20                         16,300                           0.86
                  日本   電気機器
                                    429,062,522        428,690,000         －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,596.18        1,673.00       －
       ループ
     21                         249,500                           0.84
                  日本    銀行業              398,247,922        417,413,500         －
       伊藤忠商事              株式
                                     3,440.97        3,249.00       －
     22                         128,300                           0.84
                  日本    卸売業              441,477,590        416,846,700         －
       第一三共              株式                3,192.65        2,530.00       －
     23                         146,200                           0.74
                  日本    医薬品              466,765,976        369,886,000         －
       ＳＭＣ              株式                60,375.11        65,520.00        －
     24                          5,400                          0.71
                  日本     機械             326,025,602        353,808,000         －
       三井物産              株式                2,309.79        2,414.00       －
     25                         146,100                           0.71
                  日本    卸売業              337,460,771        352,685,400         －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,381.50        4,736.00       －
     26  ングス                       71,700                           0.68
                  日本    小売業              314,154,100        339,571,200         －
       三菱商事              株式                3,141.55        2,984.00       －
     27                         111,600                           0.67
                  日本    卸売業              350,597,343        333,014,400         －
       三菱電機              株式                1,665.93        1,692.00       －
     28                         186,100                           0.63
                  日本   電気機器               310,030,900        314,881,200         －
       東京海上ホールディングス              株式
                                     5,617.30        5,179.00       －
     29                         60,400                           0.63
                  日本    保険業              339,285,382        312,811,600         －
       オリエンタルランド              株式                17,199.70        16,310.00        －
     30                サービス         18,900                           0.62
                  日本                  325,074,365        308,259,000         －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.45
      合計                                                   98.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.53
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.86
      輸送用機器                                                    7.52
      化学
                                                         7.28
      機械                                                    5.54
      サービス業                                                    5.51
                                 52/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      銀行業
                                                         5.10
      医薬品                                                    5.00
      卸売業                                                    4.65
      小売業                                                    4.45
      食料品                                                    3.33
      陸運業                                                    3.27
      精密機器                                                    2.67
      その他製品                                                    2.53
      建設業
                                                         2.29
      不動産業                                                    1.96
      保険業                                                    1.92
      電気・ガス業                                                    1.21
      その他金融業                                                    1.11
      鉄鋼                                                    0.83
      証券、商品先物取引業                                                    0.81
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属
                                                         0.75
      ゴム製品                                                    0.66
      金属製品                                                    0.61
      繊維製品                                                    0.48
      空運業                                                    0.47
      石油・石炭製品                                                    0.41
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               14,291.84        13,677.19        －
                       コン
     1                         129,625                           3.77
                      ピュー
                アメリカ                   1,852,581,004        1,772,906,220          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               27,710.00        27,404.87        －
     2                         55,368                           3.23
                      ソフト
                アメリカ                   1,534,247,811        1,517,353,218          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               361,287.11        353,764.16        －
                     インター
     3                          3,303                          2.49
                     ネット販
                アメリカ                   1,193,331,336        1,168,483,031          －
                     売・通信
                       販売
                                 53/235



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FACEBOOK     INC
                      株式               35,022.22        36,081.40        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         18,608                           1.43
                      ブ・メ
                アメリカ                    651,693,484        671,402,780         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               263,280.21        264,692.82        －
                     インタラ
                      クティ
     5                          2,286                          1.29
                      ブ・メ
                アメリカ
                                    601,858,570        605,087,799         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               258,147.83        258,687.85        －
                     インタラ
                      クティ
     6                          2,317                          1.27
                      ブ・メ
                アメリカ                    598,128,537        599,379,762         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               17,697.70        18,026.98        －
     7                         23,650                           0.91
                アメリカ       銀行             418,550,661        426,338,133         －
       TESLA   INC
                      株式               73,748.02        68,624.14        －
     8                          5,947                          0.87
                アメリカ      自動車              438,579,519        408,107,803         －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,494.55        18,576.87        －
     9                         20,296                           0.80
                アメリカ      医薬品              375,365,589        377,036,356         －
       NVIDIA    CORP
                      株式               65,031.70        71,319.85        －
                     半導体・
     10                          4,796                          0.73
                アメリカ     半導体製               311,892,044        342,050,014         －
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               31,932.47        31,768.93        －
       B
     11                          10,533                           0.71
                     各種金融
                アメリカ                    336,344,778        334,622,186         －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               45,841.26        45,212.33        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     12                          7,350                          0.71
                アメリカ     ダー／ヘ               336,933,290        332,310,693         －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       VISA   INC
                      株式               25,477.49        24,948.44        －
     13                          13,053                           0.69
                     情報技術
                アメリカ                    332,557,692        325,652,091         －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               13,302.81        13,546.63        －
     14                          22,196                           0.64
                 スイス      食品             295,269,374        300,681,203         －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               37,236.08        35,003.56        －
     15                          8,350                          0.62
                     専門小売
                アメリカ                    310,921,268        292,279,739         －
                        り
                                 54/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,834.06        14,801.13        －
     16                          19,147                           0.60
                アメリカ     家庭用品               284,027,823        283,397,350         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,629.67        4,652.72       －
     17                          60,333                           0.60
                アメリカ       銀行             279,322,290        280,712,941         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,288.03        19,608.62        －
     18                          14,113                           0.59
                アメリカ       娯楽             286,325,085        276,736,510         －
       MASTERCARD      INC
                      株式               41,203.90        39,577.26        －
     19                          6,872                          0.58
                     情報技術
                アメリカ                    283,153,228        271,974,936         －
                     サービス
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               27,808.79        28,539.79        －
     20                          8,619                          0.52
                     情報技術
                アメリカ                    239,683,992        245,984,494         －
                     サービス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               72,741.18        73,864.60        －
                     半導体・
     21                          3,233                          0.51
                オランダ     半導体製               235,172,254        238,804,258         －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式
                                      6,378.15        6,293.63       －
     22                          35,488                           0.48
                アメリカ     メディア               226,347,914        223,348,639         －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,852.31        6,406.69       －
                     石油・ガ
     23                          33,056                           0.45
                アメリカ     ス・消耗               226,510,184        211,779,584         －
                       燃料
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               36,963.11        38,474.79        －
     24                          5,438                          0.44
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品              201,005,403        209,225,940         －
       ADOBE   INC
                      株式               53,643.00        55,382.70        －
     25                          3,679                          0.43
                      ソフト
                アメリカ
                                    197,352,614        203,752,956         －
                      ウェア
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,445.10        6,200.34       －
                     各種電気
     26                          31,989                           0.42
                アメリカ     通信サー               206,172,534        198,342,753         －
                       ビス
       INTEL   CORP
                      株式                6,329.85        6,269.49       －
                     半導体・
     27                          31,592                           0.42
                アメリカ     半導体製               199,972,911        198,065,765         －
                      造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,983.01        6,068.63       －
     28                          31,722                           0.41
                アメリカ       飲料             189,793,284        192,509,093         －
       NETFLIX    INC
                      株式               55,301.47        55,188.42        －
     29                          3,441                          0.40
                アメリカ       娯楽             190,292,387        189,903,372         －
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               84,443.43        87,706.69        －
       VUITTON    SE
     30                          2,160                          0.40
                     繊維・ア
                フランス     パレル・               182,397,821        189,446,454         －
                      贅沢品
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      株式                                                   93.86
                                 55/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      新株予約権証券
                                                         0.00
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    1.98
      合計                                                   96.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.76
                                 外国
      銀行                                                    6.26
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.44
      医薬品                                                    4.36
      情報技術サービス                                                    4.35
      半導体・半導体製造装置                                                    4.30
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.07
      資本市場                                                    3.16
      保険                                                    3.12
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.02
      インターネット販売・通信販売                                                    2.98
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.85
      化学                                                    2.13
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.97
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.85
      機械                                                    1.76
      電力                                                    1.71
      バイオテクノロジー                                                    1.70
      専門小売り                                                    1.65
      金属・鉱業                                                    1.64
      飲料                                                    1.64
      自動車                                                    1.60
      食品
                                                         1.59
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.51
      航空宇宙・防衛                                                    1.50
      娯楽                                                    1.45
      各種電気通信サービス                                                    1.40
      食品・生活必需品小売り                                                    1.30
      コングロマリット                                                    1.18
      家庭用品                                                    1.10
      メディア
                                                         1.09
      陸運・鉄道                                                    1.08
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.02
      各種金融サービス                                                    0.96
      電気設備                                                    0.86
      総合公益事業                                                    0.81
      専門サービス                                                    0.76
      航空貨物・物流サービス                                                    0.73
      通信機器
                                                         0.66
      タバコ                                                    0.66
      パーソナル用品                                                    0.64
                                 56/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      建設関連製品
                                                         0.61
      電子装置・機器・部品                                                    0.52
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.49
      不動産管理・開発                                                    0.45
      商業サービス・用品                                                    0.42
      家庭用耐久財                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.32
      自動車部品
                                                         0.30
      容器・包装                                                    0.30
      無線通信サービス                                                    0.29
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.21
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.16
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ
                                                         0.14
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      販売                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      合計                                                   93.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                 57/235


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    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       40    778,273,200        771,400,000        1.55
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       60  1,391,273,856        1,383,766,272         2.94
            取引所
     取引              Jun21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       55    295,053,175        299,082,762        0.64
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建        7    77,365,876        76,499,962       0.16
            Ｕ      FUTURE    Jun21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建        3    63,083,890        64,718,470       0.14
                   Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建        3    44,778,766        45,514,612       0.10
            物取引所
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            93            93       0.9889         0.9889
         (2016年    5月  9日)
           第2計算期間末
                            219            219       1.0052         1.0052
         (2017年    5月  8日)
           第3計算期間末
                            276            276       1.0243         1.0243
         (2018年    5月  8日)
           第4計算期間末
                            382            382       1.0152         1.0152
         (2019年    5月  8日)
           第5計算期間末
                            433            433       0.9884         0.9884
          (2020年5月8日)
           第6計算期間末
                            485            485       1.0343         1.0343
          (2021年5月10日)
           2020年5月末日
                            445        －            0.9916        －
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              6月末日
                            451        －            0.9910        －
              7月末日              463        －            0.9931        －
              8月末日              468        －            0.9980        －
              9月末日              475        －            0.9975        －
             10月末日               471        －            0.9881        －
             11月末日               481        －            1.0041        －
             12月末日               486        －            1.0102        －
           2021年1月末日                 487        －            1.0095        －
              2月末日
                            467        －            1.0083        －
              3月末日              476        －            1.0281        －
              4月末日              481        －            1.0296        －
              5月末日              487        －            1.0348        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.11
                第2計算期間                                          1.65
                第3計算期間                                          1.90
                第4計算期間                                         △0.89
                第5計算期間                                         △2.6
                第6計算期間                                          4.6
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         97,026,713                     2,647,305
         第2計算期間                        146,988,315                     23,166,841
         第3計算期間                        135,796,963                     84,429,344
         第4計算期間                        180,925,539                     73,460,775
         第5計算期間                        184,043,588                    122,719,064
         第6計算期間                        159,040,672                    128,083,716
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取
       引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込みの受付け
       はいたしません。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
       に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
       は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
       するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つのお申
       込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合が
       あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
       込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるも
       のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的
       に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
       得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受
       付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
                                 62/235




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      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受付
       けはいたしません。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社
       にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                       ※
          照会先の名称
                                  電話番号
                                  0120-104-694
          アセットマネジメントOne株式会社
         ※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から販売会社に
       おいて受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託
       会社が合理的に判断する場合（一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引所等にお
       ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
       解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
       り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を
       撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部
       解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一
       部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受
       付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に
       準じて算出した価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か
        ら負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し
        た金額をいいます。
                                 63/235




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         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
                            ※
          株式
                        計算日    における取引所の最終相場
                            ※
          公社債等
                        計算日    における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
          外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
           ※  外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
         定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
         価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
         下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
          照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号
          アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         2015年４月20日から2028年５月８日までとします。
         ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
        え、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

         原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は2015年４月20日
        から2016年５月８日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
        １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
         託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
         決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
         つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
         には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
         場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           ａ．信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
                                 64/235


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           ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
           ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
        ２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監
         督官庁に届け出ます。
        ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
           ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
           ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
            引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
            場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
           ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
            受託会社を選任できないとき。
       ②　信託約款の変更等
        １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
         ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
         よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③
         書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        ２．委託会社は、前記１.の事項（前記１.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
         当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決
         議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託
         約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は
         行いません。
        ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
         数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
         行うことはできません。
        ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　書面決議
        １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
         じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の２週
         間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
         事項を記載した書面決議の通知を発します。
           ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など
           ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
         きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この２．において同じ。）は受益
         権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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        ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
         て行います。
        ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
         われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
         等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
         受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　償還金の支払い
         償還金は、原則として償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５
        営業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
         ※　償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一
           部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
           代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に対し、お支払いします。
       ⑤　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑥　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                                信託約款の変更等」の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任す
         ることはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑦　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑧　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
            http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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       ⑨　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2020年5月9日

        から2021年5月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【コア資産形成ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                2020年5月8日現在              2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              25,206,102              13,786,916
                                      410,580,829              474,909,843
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              435,786,931              488,696,759
       資産合計                               435,786,931              488,696,759
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                405,974              892,283
        未払受託者報酬                                93,526              106,172
        未払委託者報酬                               2,011,614              2,283,503
                                         8,505              9,370
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,519,619              3,291,328
       負債合計                                2,519,619              3,291,328
     純資産の部
       元本等
        元本                              438,357,789              469,314,745
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,090,477              16,090,686
                                       5,343,733              11,013,736
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              433,267,312              485,405,431
       純資産合計                               433,267,312              485,405,431
     負債純資産合計                                435,786,931              488,696,759
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                自　2019年5月9日              自　2020年5月9日
                                至　2020年5月8日              至　2021年5月10日
     営業収益
       受取利息                                    6              10
                                      △ 7,795,674              26,329,014
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 7,795,668              26,329,024
     営業費用
       支払利息                                  6,937              4,160
       受託者報酬                                 182,511              208,333
       委託者報酬                                3,924,911              4,480,702
                                        16,891              18,476
       その他費用
       営業費用合計                                4,131,250              4,711,671
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 11,926,918              21,617,353
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 11,926,918              21,617,353
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 11,926,918              21,617,353
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,064,848              2,399,589
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 5,746,516             △ 5,090,477
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,284,570              1,963,399
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －           1,249,163
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,284,570               714,236
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,129,797                  －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,129,797                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 5,090,477              16,090,686
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　2020年5月9日
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     １.   期首元本額                           377,033,265円                  438,357,789円
        期中追加設定元本額                           184,043,588円                  159,040,672円
        期中一部解約元本額                           122,719,064円                  128,083,716円
     ２.   受益権の総数                           438,357,789口                  469,314,745口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は5,090,477円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目                自　2019年5月9日                  自　2020年5月9日
                             至　2020年5月8日                 至　2021年5月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（898,544円）、費用控除                  当等収益（4,309,416円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（2,633,617円）、信託約
                         される収益調整金（12,836,807円）                  款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（4,445,189円）                  （15,525,794円）及び分配準備積立
                         より分配対象収益は18,180,540円（1                  金（4,070,703円）より分配対象収益
                         万口当たり414.74円）であります                  は26,539,530円（1万口当たり565.49
                         が、分配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目                自　2019年5月9日                  自　2020年5月9日
                             至　2020年5月8日                 至　2021年5月10日
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         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第5期                  第6期
              項目
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △1,729,765                  23,834,144
     合計
                                    △1,729,765                  23,834,144
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             2020年5月8日現在                 2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                0.9884円                  1.0343円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,884円)                 (10,343円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本債券インデックス
                                  217,703,694          271,585,358
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ外国株式インデックス
                                  17,587,409          48,469,140
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ外国債券インデックス
                                  68,714,955          96,324,623
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                  24,109,537          58,530,722
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             328,115,595          474,909,843
     合計                                       474,909,843
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
    ファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券及び「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
    同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              235,199,048
        国債証券                                           112,834,262,850
        地方債証券                                             7,034,535,136
        特殊債券                                             7,721,110,824
        社債券                                             4,946,717,300
        未収利息                                              232,229,542
                                                       7,567,975
        前払費用
        流動資産合計                                           133,011,622,675
       資産合計                                             133,011,622,675
     負債の部
       流動負債
                                                      116,433,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              116,433,000
       負債合計                                               116,433,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           106,529,046,220
        剰余金
                                                    26,366,143,455
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           132,895,189,675
       純資産合計                                             132,895,189,675
     負債純資産合計                                              133,011,622,675
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月10日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          126,035,115,497円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           21,734,219,717円
        同期中一部解約元本額                                           41,240,288,994円
        元本の内訳
        ファンド名
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            272,696,151円
        コア資産形成ファンド                                            217,703,694円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           45,847,187,959円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           40,250,305,329円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           15,700,379,454円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           4,240,773,633円
        計                                          106,529,046,220円
     ２.   受益権の総数                                          106,529,046,220口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月10日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,361,290,700
     地方債証券                                                △43,828,262
     特殊債券                                                △64,435,562
     社債券                                                 4,497,400
     合計                                              △1,465,057,124
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2475円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,475円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１４回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,092,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,570,000
                年）
                ４１７回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,004,000
                年）
                ４１８回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,420,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          802,992,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,322,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          502,035,000
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                  300,000,000          301,329,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 1,160,000,000          1,162,900,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 1,310,000,000          1,314,008,600
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  940,000,000          943,487,400
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,205,244,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,100,000,000          1,105,467,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,010,000,000          1,015,736,800
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                  850,000,000          855,457,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                  830,000,000          835,834,900
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  700,000,000          705,243,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 1,050,000,000          1,058,326,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                  910,000,000          917,589,400
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                  700,000,000          706,237,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 1,050,000,000          1,059,975,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                  950,000,000          959,367,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                  900,000,000          908,757,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          159,485,700
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  150,000,000          211,060,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  150,000,000          212,167,500
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  270,000,000          383,759,100
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  240,000,000          330,060,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          392,929,700
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  280,000,000          365,537,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          354,287,200
                ９回　利付国庫債券（４０年）                  510,000,000          467,782,200
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  420,000,000          451,189,200
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  330,000,000          344,206,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  400,000,000          377,184,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  390,000,000          367,294,200
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                  750,000,000          757,702,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                  900,000,000          911,349,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  520,000,000          526,921,200
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                  770,000,000          781,496,100
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,140,000,000          1,155,492,600
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 1,180,000,000          1,203,340,400
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                  910,000,000          930,265,700
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          508,765,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 1,420,000,000          1,447,533,800
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 1,380,000,000          1,409,490,600
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 1,310,000,000          1,340,274,100
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 1,160,000,000          1,184,870,400
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                  440,000,000          450,054,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                  770,000,000          782,012,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 1,100,000,000          1,122,594,000
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 1,070,000,000          1,093,422,300
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 1,060,000,000          1,084,401,200
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 1,110,000,000          1,131,345,300
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 1,000,000,000          1,009,760,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 1,220,000,000          1,231,895,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 1,010,000,000          1,020,059,600
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 1,080,000,000          1,090,951,200
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 1,270,000,000          1,283,068,300
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                  820,000,000          828,552,600
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                  910,000,000          919,591,400
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                  970,000,000          980,291,700
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 1,210,000,000          1,222,898,600
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                  940,000,000          949,381,200
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                  920,000,000          928,822,800
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 1,070,000,000          1,079,779,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  840,000,000          847,266,000
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  990,000,000          998,019,000
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  760,000,000          765,707,600
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 1,000,000,000          1,006,870,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                  950,000,000          955,871,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 1,050,000,000          1,055,229,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 1,050,000,000          1,054,399,500
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 1,000,000,000          1,002,860,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                   10,000,000          12,320,600
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          59,182,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  30,000,000          37,054,800
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          61,296,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          63,989,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  60,000,000          77,827,800
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  90,000,000         117,090,900
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  70,000,000          90,405,000
                年）
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                １８回　利付国庫債券（３０
                                  80,000,000         102,514,400
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  80,000,000         102,771,200
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  130,000,000          171,145,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  110,000,000          142,087,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  70,000,000          92,694,700
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          199,138,500
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  80,000,000         106,470,400
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  130,000,000          169,530,400
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          291,035,800
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          269,042,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          392,056,800
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          402,303,000
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          412,290,700
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          342,394,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  360,000,000          482,475,600
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  450,000,000          580,423,500
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  380,000,000          506,293,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          598,009,200
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          678,210,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                  470,000,000          605,759,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          369,010,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          401,598,800
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          306,136,800
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          351,828,400
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          327,017,600
                年）
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                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          314,755,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          365,469,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          353,104,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          511,702,800
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          434,703,500
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          394,924,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  360,000,000          430,999,200
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          370,349,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          310,427,700
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          325,241,400
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          302,349,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          316,620,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  370,000,000          390,224,200
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          326,712,100
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          326,473,400
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  430,000,000          452,506,200
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          349,146,000
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          290,401,200
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          286,630,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          301,161,900
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          311,500,200
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          320,409,200
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          282,246,000
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          253,597,500
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  360,000,000          356,464,800
                年）
                                 82/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  370,000,000          365,889,300
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                  370,000,000          375,524,100
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          50,688,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,294,500
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,446,300
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          63,199,200
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,918,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,958,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,916,400
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          118,301,700
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,090,800
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,236,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,449,600
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,494,300
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,294,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          65,018,400
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          54,388,500
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          98,271,900
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          174,872,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,626,200
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          77,169,400
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          186,622,600
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          166,066,500
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          134,024,400
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,438,800
                年）
                                 83/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          269,443,200
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,175,500
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          190,921,900
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          124,130,600
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          325,632,300
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          134,649,600
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          248,151,200
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          229,082,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          135,976,800
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          183,148,800
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          182,128,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          343,008,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          265,700,600
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          151,967,400
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          164,354,400
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          186,692,800
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          126,782,700
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          277,716,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          174,678,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          232,318,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          332,441,500
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          149,524,700
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          128,251,200
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          200,329,700
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          222,357,000
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          469,844,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          318,276,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          189,982,400
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  210,000,000          250,254,900
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          496,801,200
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  245,000,000          288,583,050
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          197,155,800
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          308,229,300
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          293,095,000
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          255,873,200
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          477,744,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  210,000,000          248,810,100
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          289,903,200
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          202,021,200
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          259,285,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,672,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          199,223,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          387,730,200
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          221,289,200
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          361,884,700
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          400,475,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          318,786,300
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          222,292,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          255,032,800
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          293,142,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  260,000,000          299,171,600
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          313,637,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          587,890,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          471,292,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          237,930,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          374,054,400
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  280,000,000          324,035,600
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          639,165,600
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          628,553,500
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          705,492,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          641,234,000
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          665,509,200
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                  580,000,000          670,572,800
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          599,430,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                  580,000,000          656,432,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          630,421,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          521,304,200
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          586,031,600
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          519,465,600
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                  480,000,000          474,086,400
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          525,748,800
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                  480,000,000          501,844,800
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          455,688,200
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          459,223,600
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                  520,000,000          542,214,400
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          468,760,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                  620,000,000          635,307,800
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          429,819,600
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          401,109,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          398,049,600
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          330,825,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          393,244,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          363,047,700
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          372,126,400
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          398,252,000
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          496,910,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          446,787,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          464,981,800
                年）
     国債証券　合計
                                105,595,000,000          112,834,262,850
     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債                  200,000,000          203,162,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,026,000
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          103,231,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,375,000
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          116,584,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          117,698,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,105,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  100,000,000          100,675,000
                債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,649,000
                １０年
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,997,000
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          134,103,000
                年
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          101,398,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,841,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,778,000
                ０年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          112,066,000
                年
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          110,335,836
                債
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                ２回　兵庫県公募公債　３０年
                                  100,000,000          133,750,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,751,000
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          99,815,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,182,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,908,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          131,765,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          102,097,000
                債　１０年
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          101,275,000
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,823,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          116,090,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,527,000
                年
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          101,068,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          108,251,000
                債　１５年
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          118,351,000
                （２０年）
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,880,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,414,000
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          100,788,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,854,000
                １１５回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,153,000
                方債
                １１８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,421,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,649,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,870,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          204,366,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          102,123,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,415,200
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,306,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,507,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,102,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,864,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,695,000
                方債
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,843,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２５年度２回　島根県公募公債
                                  106,000,000          107,786,100
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,776,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          101,184,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          232,138,000
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          115,868,000
                ０年
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          237,856,000
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,900,000
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          115,923,000
                年
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,648,000
                債　１０年
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,621,000
                年
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          96,997,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,568,000
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,745,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,598,000
     地方債証券　合計                            6,635,330,000          7,034,535,136
     特殊債券          ７８回　日本政策投資銀行債券
                                  100,000,000          100,736,000
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          101,261,000
                社債
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          117,687,000
                務返済機構
                １０１回　日本高速道路保有・
                                  200,000,000          202,490,000
                債務返済機構
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          115,397,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,596,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,699,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,322,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,721,000
                債務返済機構
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,173,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          123,977,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          116,836,000
                有・債務返済機構
                １７０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,068,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,278,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,758,000
                有・債務返済機構
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １９５回政保日本高速道路保
                                  100,000,000          102,016,000
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,807,050
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,841,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,987,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,972,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,417,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,850,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,151,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,543,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,074,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  100,000,000          131,067,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  100,000,000          117,051,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          118,648,000
                債券　２０年
                ３８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,007,000
                機構債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,670,000
                債券　２０年
                ４０回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,129,000
                債券
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          213,932,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,341,000
                債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,657,000
                債券　２０年
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,493,000
                機構債券
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,391,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          103,570,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,771,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,757,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          101,137,000
                融機構債券
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,049,440
                債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２３回　国際協力銀行債券
                                  100,000,000          109,486,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          107,630,000
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,671,000
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          108,653,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          110,284,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,131,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,094,000
                券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  11,787,000          12,080,967
                庫債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  12,037,000          12,336,841
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  20,138,000          21,378,098
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,566,000          28,061,931
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,053,000          26,473,254
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  31,093,000          32,806,846
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  32,435,000          34,231,574
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  39,325,000          41,425,348
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  86,532,000          90,573,909
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  37,671,000          39,443,797
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  44,105,000          45,832,592
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  44,774,000          46,568,094
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  48,738,000          50,691,419
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  50,949,000          52,690,436
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  56,492,000          57,619,015
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  63,247,000          65,016,018
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  65,496,000          67,857,130
                援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  81,184,000          82,120,863
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  81,148,000          82,142,874
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  80,890,000          81,827,515
                支援機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  171,072,000          172,784,430
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  177,076,000          179,429,340
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  90,640,000          90,901,043
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,427,000
                債券
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,128,000
                ３３１回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,061,000
                年）
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,153,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,693,000
                広島高速道路債券
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          101,790,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,760,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          105,529,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                            7,286,448,000          7,721,110,824
     社債券          ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,280,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,109,000
                （ソーシャルボンド）
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          99,587,000
                １６）
                ２７回　首都高速道路社債                  100,000,000          100,022,000
                ３４４回　東京交通債券                  100,000,000          102,928,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,775,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,428,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,879,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          102,199,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,726,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          100,901,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,886,000
                ディングス社債
                ４２回　王子ホールディングス
                                  100,000,000          100,035,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          102,378,000
                １４回　ブリヂストン社債                  100,000,000          100,567,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,309,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,740,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          100,704,000
                ソニックファイナンス社債
                ２６回　トヨタ自動車                  100,000,000          100,048,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          102,638,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  100,000,000          103,148,000
                                 92/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          112,441,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          110,514,000
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  200,000,000          201,976,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,904,000
                債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  100,000,000          101,503,000
                ５０回　野村ホールディングス
                                  100,000,000          100,055,000
                社債
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,657,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          116,508,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          114,196,000
                社債
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          115,992,000
                ９回　東海旅客鉄道社債
                                  110,000,000          112,588,300
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          113,563,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          103,550,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          103,651,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          100,666,000
                ３１１回　北陸電力社債
                                  100,000,000          104,072,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          100,730,000
                ４２８回　九州電力社債                  100,000,000          102,772,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          101,633,000
                ３２１回　北海道電力社債                  100,000,000          102,840,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          101,048,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          95,585,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                  100,000,000          101,189,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債
                                  100,000,000          101,675,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,122,000
                社債
     社債券　合計                            4,810,000,000          4,946,717,300
     合計                                     132,536,626,110
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              210,254,589
        コール・ローン                                              19,935,830
        国債証券                                            28,237,972,522
        未収利息                                              148,692,441
        前払費用                                              33,192,748
                                                      49,656,324
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            28,699,704,454
       資産合計                                             28,699,704,454
     負債の部
       流動負債
        未払金                                               1,729,959
                                                       7,071,000
        未払解約金
        流動負債合計                                               8,800,959
       負債合計                                                8,800,959
     純資産の部
       元本等
        元本                                            20,467,607,621
        剰余金
                                                     8,223,295,874
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            28,690,903,495
       純資産合計                                             28,690,903,495
     負債純資産合計                                               28,699,704,454
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           11,785,412,583円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           15,452,470,988円
        同期中一部解約元本額                                           6,770,275,950円
        元本の内訳
        ファンド名
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             84,984,294円
        コア資産形成ファンド                                             68,714,955円
                                                   2,260,516,656円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                            519,336,129円
        ラップ）
                                                   12,404,352,533円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           5,129,703,054円
        計                                           20,467,607,621円
     ２.   受益権の総数                                           20,467,607,621口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △893,373,136
     合計                                               △893,373,136
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4018円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,018円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月10日現在
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       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                       800,000.000           797,531.240
                     US  T N/B  0.125   01/31/23
                                       730,000.000           730,000.000
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                       800,000.000           797,468.730
                     US  T N/B  0.125   03/31/23
                                      1,200,000.000           1,199,718.740
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                       550,000.000           549,709.950
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                       490,000.000           490,344.520
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                       900,000.000           898,875.000
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      1,140,000.000           1,138,263.270
                     US  T N/B  0.125   09/30/22
                                       910,000.000           910,426.560
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                       730,000.000           728,716.790
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      1,000,000.000            997,539.060
                     US  T N/B  0.125   12/31/22
                                      1,660,000.000           1,660,194.510
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                       700,000.000           699,753.900
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                       500,000.000           493,398.430
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                       730,000.000           719,278.120
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                       590,000.000           580,573.810
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                       720,000.000           707,878.120
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                       880,000.000           863,912.500
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                       800,000.000           800,843.740
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                       800,000.000           786,937.490
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                       560,000.000           556,401.560
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                       500,000.000           478,554.680
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                       520,000.000           495,909.370
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                       600,000.000           591,796.870
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                       800,000.000           787,937.490
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                       870,000.000           860,110.540
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       560,000.000           559,606.250
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                       370,000.000           358,741.010
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                       710,000.000           687,091.400
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                       560,000.000           541,209.370
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                       530,000.000           510,311.320
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                       660,000.000           633,496.870
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                       400,000.000           391,437.500
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                       870,000.000           804,546.080
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      1,440,000.000           1,326,318.720
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                       700,000.000           676,429.680
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                       890,000.000           858,710.930
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                       690,000.000           670,458.970
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                       700,000.000           699,835.930
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      1,370,000.000           1,287,425.370
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      1,450,000.000           1,390,867.170
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                       610,000.000           624,368.350
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                       800,000.000           796,218.740
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                       660,000.000           553,987.500
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                       660,000.000           551,899.200
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                       700,000.000           701,640.620
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                       690,000.000           538,092.170
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                       350,000.000           358,271.480
                                 97/235

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                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       430,000.000           442,228.120
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       490,000.000           506,078.120
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       370,000.000           379,452.340
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                       830,000.000           668,571.470
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                       370,000.000           380,117.180
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       330,000.000           339,281.250
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                       800,000.000           699,468.730
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                       760,000.000           761,246.860
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                       840,000.000           860,967.170
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                       310,000.000           318,040.620
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                       420,000.000           427,612.500
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       640,000.000           661,374.990
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                       560,000.000           580,715.620
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                       620,000.000           643,225.770
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       710,000.000           739,731.250
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                       320,000.000           329,337.490
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
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                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       730,000.000           751,900.000
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
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                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       580,000.000           589,832.800
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                       790,000.000           805,985.150
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                       250,000.000           259,873.030
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                       300,000.000           310,500.000
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       360,000.000           373,809.350
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       730,000.000           746,995.300
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                       890,000.000           764,878.490
                     US  T N/B  1.75   04/30/22
                                       180,000.000           182,925.000
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       250,000.000           254,267.570
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       890,000.000           918,716.400
                     US  T N/B  1.75   05/31/22
                                       290,000.000           295,159.950
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       570,000.000           580,487.100
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                       260,000.000           264,961.320
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       210,000.000           214,831.640
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       510,000.000           523,108.580
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                       290,000.000           303,446.480
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                       370,000.000           386,621.090
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                       850,000.000           811,318.340
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                       680,000.000           621,243.740
                     US  T N/B  1.875   04/30/22
                                       200,000.000           203,527.340
                     US  T N/B  1.875   05/31/22
                                       100,000.000           101,910.150
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       430,000.000           453,213.270
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                       290,000.000           296,445.700
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       410,000.000           432,021.480
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       210,000.000           214,938.280
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       420,000.000           440,737.500
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                       720,000.000           737,943.740
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      1,290,000.000           1,332,983.190
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       740,000.000           781,740.620
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                       750,000.000           706,728.490
                                 98/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                       360,000.000           378,056.250
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       360,000.000           378,520.310
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       290,000.000           305,236.320
                     US  T N/B  2.0  07/31/22
                                       250,000.000           255,937.500
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       700,000.000           741,425.770
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                       320,000.000           329,000.000
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       690,000.000           730,645.300
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                       530,000.000           545,692.960
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       350,000.000           368,347.640
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                       760,000.000           800,196.860
                     US  T N/B  2.125   05/15/22
                                       410,000.000           418,552.340
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                       630,000.000           669,842.570
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       300,000.000           319,968.750
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       220,000.000           225,143.350
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       380,000.000           401,820.300
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       480,000.000           508,237.490
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                       660,000.000           691,942.950
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                       280,000.000           296,679.680
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      1,460,000.000           1,508,191.390
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       360,000.000           379,546.860
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       560,000.000           600,446.870
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       430,000.000           461,040.620
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       670,000.000           708,708.190
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       690,000.000           739,297.260
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                       430,000.000           429,042.560
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       580,000.000           577,371.860
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                       250,000.000           265,849.600
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                       700,000.000           744,597.650
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       760,000.000           813,971.860
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                       700,000.000           749,492.180
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       280,000.000           294,820.310
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                       540,000.000           561,051.550
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                       500,000.000           529,570.310
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       300,000.000           323,648.430
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       810,000.000           874,230.450
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                       660,000.000           710,015.620
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                       690,000.000           735,308.200
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                       460,000.000           470,709.360
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                       660,000.000           700,553.900
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                       520,000.000           558,837.500
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       340,000.000           356,375.770
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                       380,000.000           397,827.330
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       370,000.000           400,857.410
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       330,000.000           344,811.320
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       650,000.000           693,113.270
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       320,000.000           335,249.980
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       750,000.000           789,404.270
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       280,000.000           304,882.810
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       720,000.000           788,062.490
                                 99/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                       250,000.000           261,279.290
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       240,000.000           259,546.870
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       530,000.000           557,866.390
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       470,000.000           499,558.590
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       710,000.000           759,089.840
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                       710,000.000           782,469.910
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                       230,000.000           241,805.460
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       530,000.000           558,259.760
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       250,000.000           272,265.620
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       250,000.000           274,843.750
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       360,000.000           395,198.430
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       490,000.000           534,463.660
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       840,000.000           893,353.110
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       256,000.000           281,139.990
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       330,000.000           362,523.030
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                       470,000.000           513,640.220
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       810,000.000           899,922.640
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       690,000.000           773,015.620
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       570,000.000           642,786.310
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       320,000.000           349,887.490
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       340,000.000           372,539.050
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                       700,000.000           778,312.500
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       310,000.000           347,054.680
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       280,000.000           297,871.860
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       300,000.000           319,757.810
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       320,000.000           358,912.490
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       600,000.000           640,546.870
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       360,000.000           395,746.870
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       400,000.000           459,093.740
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       710,000.000           816,888.260
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       560,000.000           646,296.860
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       100,000.000           114,367.180
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       220,000.000           251,461.710
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                       330,000.000           378,894.130
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                       540,000.000           622,202.330
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       340,000.000           375,049.200
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       350,000.000           386,257.810
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       270,000.000           308,401.160
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       210,000.000           240,474.600
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       180,000.000           209,981.250
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       250,000.000           291,250.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                       560,000.000           659,312.490
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       340,000.000           396,339.050
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       860,000.000           972,236.710
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       260,000.000           302,778.120
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       300,000.000           363,597.650
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       540,000.000           665,760.920
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       110,000.000           134,492.180
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       330,000.000           415,219.910
                                100/235

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       300,000.000           376,781.250
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       110,000.000           139,820.310
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       360,000.000           460,701.550
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       180,000.000           231,595.310
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       140,000.000           187,359.370
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       190,000.000           256,440.620
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        50,000.000           67,312.500
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       110,000.000           150,390.620
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       110,000.000           151,284.370
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       310,000.000           422,205.460
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       200,000.000           268,718.740
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        60,000.000           81,977.340
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       190,000.000           262,229.680
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       140,000.000           196,787.500
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       160,000.000           229,762.490
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        55,000.000           78,503.900
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       120,000.000           154,968.750
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       160,000.000           216,287.490
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       260,000.000           324,675.000
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        49,000.000           68,998.120
             アメリカ・ドル　小計                         110,720,000.000           114,629,879.220
                                     (12,043,014,400)           (12,468,291,963)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       200,000.000           198,260.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                       400,000.000           400,141.200
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.25
                                       120,000.000           112,602.000
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                       290,000.000           278,861.210
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       130,000.000           100,897.620
                     UK  TREASURY     0.625
                                       190,000.000           193,376.490
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       310,000.000           289,331.800
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       240,000.000           200,256.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                       330,000.000           335,344.280
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                        60,000.000           54,282.600
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       220,000.000           223,267.880
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                       370,000.000           379,943.630
                     UK  TREASURY     1.25
                                       300,000.000           314,667.600
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       310,000.000           308,798.660
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       170,000.000           180,222.330
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       220,000.000           229,544.300
                                101/235

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.625
                                       200,000.000           215,470.800
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       140,000.000           152,919.250
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                        90,000.000          108,093.600
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       190,000.000           209,923.400
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                       300,000.000           344,190.800
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                       380,000.000           388,790.540
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                       310,000.000           336,605.440
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       100,000.000           107,755.400
                     UK  TREASURY     2.25
                                       400,000.000           420,729.270
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       170,000.000           246,562.900
                     UK  TREASURY     2.75
                                       150,000.000           163,139.470
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                       250,000.000           346,897.500
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       220,000.000           319,668.800
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       180,000.000           332,514.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                       130,000.000           212,414.800
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       130,000.000           241,917.780
                     UK  TREASURY     4.25
                                       210,000.000           300,709.500
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                       200,000.000           270,568.260
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       180,000.000           270,991.800
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       330,000.000           410,793.300
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       180,000.000           274,993.200
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                       200,000.000           328,510.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       157,000.000           268,159.140
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                       242,000.000           445,151.740
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       160,000.000           229,249.600
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       215,000.000           346,786.400
                     UK  TREASURY     4.75
                                       175,000.000           239,271.550
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       200,000.000           314,556.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       265,000.000           313,881.600
                                102/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       120,000.000           167,940.210
             イギリス・ポンド　小計                         10,034,000.000           12,128,953.650
                                     (1,531,690,100)           (1,851,484,775)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                       400,000.000           394,522.800
             シュケル
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       300,000.000           282,945.600
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       240,000.000           247,745.520
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                       370,000.000           389,883.800
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                       340,000.000           365,480.620
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                       400,000.000           439,475.200
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                       280,000.000           355,115.040
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                       400,000.000           430,326.400
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                       200,000.000           314,810.200
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                       220,000.000           286,722.040
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                          3,150,000.000           3,507,027.220
                                      (105,425,775)           (117,374,941)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                       310,000.000           309,545.540
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                       300,000.000           295,582.280
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       290,000.000           285,677.810
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                       410,000.000           383,283.950
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                       410,000.000           388,981.460
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       300,000.000           285,946.820
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                       310,000.000           306,504.080
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       250,000.000           204,450.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       320,000.000           344,192.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       540,000.000           587,089.230
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       190,000.000           204,884.320
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       140,000.000           147,880.690
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       120,000.000           131,311.200
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       200,000.000           221,710.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       200,000.000           222,146.510
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       290,000.000           321,523.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       130,000.000           141,131.410
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       365,000.000           405,165.910
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       240,000.000           275,579.870
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        80,000.000           91,496.520
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       170,000.000           207,401.120
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       250,000.000           293,709.720
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       150,000.000           194,682.090
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       330,000.000           403,897.750
                                103/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       750,000.000           828,941.920
             オーストラリア・ドル　小計                          7,045,000.000           7,482,715.200
                                      (601,924,800)           (639,323,187)
             カナダ・ドル         CANADA    0.5  09/01/25
                                       460,000.000           455,055.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                       370,000.000           337,153.620
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       290,000.000           289,233.530
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                       150,000.000           151,561.350
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       200,000.000           204,777.600
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                       390,000.000           383,854.770
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                       540,000.000           546,922.260
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                       300,000.000           307,466.700
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       200,000.000           206,001.600
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                       340,000.000           349,136.140
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       140,000.000           147,819.980
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       530,000.000           550,216.320
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                       460,000.000           452,096.280
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       390,000.000           409,932.510
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                       310,000.000           329,741.730
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       120,000.000           128,902.680
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                       220,000.000           233,515.920
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                       110,000.000           112,995.740
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       190,000.000           218,270.290
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                        40,000.000           47,211.800
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       110,000.000           141,818.160
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       100,000.000           134,814.500
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                        70,000.000          101,321.290
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                        90,000.000          120,629.880
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       100,000.000           144,078.200
             カナダ・ドル　小計                          6,220,000.000           6,504,527.850
                                      (558,120,600)           (583,651,284)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                        50,000.000           50,111.000
             ドル
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       150,000.000           155,865.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       120,000.000           127,104.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       100,000.000           105,491.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       100,000.000           106,730.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                        30,000.000           32,321.700
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       140,000.000           152,670.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        80,000.000           92,920.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        40,000.000           45,820.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        80,000.000           89,080.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       120,000.000           134,396.400
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        90,000.000           97,002.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       100,000.000           118,250.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       140,000.000           158,900.000
             シンガポール・ドル　小計
                                      1,340,000.000           1,466,661.100
                                      (109,987,200)           (120,383,543)
             スウェーデン・
                     SWEDEN    0.125   05/12/31
                                       600,000.000           584,379.380
             クローナ
                                104/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,050,000.000           1,094,023.560
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       670,000.000           697,302.500
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                       870,000.000           918,393.750
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      1,630,000.000           1,703,319.680
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      1,050,000.000           1,163,301.180
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       620,000.000           907,097.200
             スウェーデン・クローナ　小計                          6,490,000.000           7,067,817.250
                                       (85,019,000)           (92,588,406)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/52
                                       420,000.000           389,760.000
             ローネ
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                       970,000.000          1,020,004.470
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      1,340,000.000           1,410,222.700
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      1,060,000.000           1,115,522.800
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      1,070,000.000           1,177,678.380
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      1,510,000.000           2,664,244.000
             デンマーク・クローネ　小計                          6,370,000.000           7,777,432.350
                                      (113,322,300)           (138,360,522)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                       550,000.000           541,937.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                       350,000.000           350,911.750
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                       630,000.000           646,506.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                       500,000.000           518,997.500
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                       490,000.000           507,270.050
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                       500,000.000           518,012.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                       530,000.000           558,408.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                       900,000.000           928,057.500
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                       700,000.000           746,527.600
             ノルウェー・クローネ　小計                          5,150,000.000           5,316,627.900
                                       (68,289,000)           (70,498,486)
             ポーランド・ズ         POLAND    1.25   10/25/30
                                       340,000.000           327,538.830
             ロチ
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                       490,000.000           520,177.280
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                       480,000.000           499,824.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                       460,000.000           489,546.150
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                       610,000.000           659,732.800
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                       400,000.000           432,713.910
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                       590,000.000           647,790.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       700,000.000           767,550.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                       560,000.000           619,438.510
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                       700,000.000           766,530.800
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                       330,000.000           356,015.880
             ポーランド・ズロチ　小計                          5,660,000.000           6,086,858.660
                                      (164,455,828)           (176,858,548)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                       200,000.000           206,312.720
             ンギット
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                       180,000.000           186,547.690
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       250,000.000           251,519.470
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                       300,000.000           315,840.840
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                       400,000.000           421,309.320
                                105/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                       530,000.000           561,078.290
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       440,000.000           468,231.050
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                       430,000.000           455,065.840
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       400,000.000           426,297.670
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                       300,000.000           312,723.900
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       400,000.000           438,411.520
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       250,000.000           263,771.500
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                       300,000.000           323,375.700
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                       370,000.000           401,016.950
             マレーシア・リンギット　小計                          4,750,000.000           5,031,502.460
                                      (125,993,275)           (133,460,100)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      3,552,000.000           3,670,275.560
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      1,911,000.000           2,407,418.750
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      3,826,000.000           4,383,716.020
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      3,789,000.000           3,771,002.250
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      2,434,000.000           2,480,410.530
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      3,475,000.000           3,717,744.040
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      2,000,000.000           2,149,891.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      2,544,000.000           2,576,936.150
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      1,315,000.000           1,397,834.480
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      2,350,000.000           2,531,691.890
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      2,657,000.000           2,743,432.210
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      3,071,000.000           3,289,470.940
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      3,050,000.000           3,437,934.070
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      2,009,000.000           2,211,854.550
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         37,983,000.000           40,769,612.440
                                      (207,482,138)           (222,704,008)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       100,000.000           100,724.100
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                        80,000.000           79,846.970
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       110,000.000           115,948.800
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       140,000.000           147,549.780
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       130,000.000           139,389.770
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                        50,000.000           51,134.750
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       170,000.000           181,124.630
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                        30,000.000           27,024.240
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       140,000.000           141,946.000
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       190,000.000           204,746.470
                                106/235

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        80,000.000           97,276.320
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        30,000.000           38,625.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       250,000.000           269,730.750
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       290,000.000           307,134.650
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        80,000.000          130,255.840
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       130,000.000           167,142.950
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       120,000.000           190,030.730
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        90,000.000           95,652.180
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        40,000.000           82,524.760
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       210,000.000           335,265.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       120,000.000           151,683.480
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        85,000.000          120,191.700
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                        70,000.000           71,314.950
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       170,000.000           167,616.600
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       210,000.000           212,163.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       100,000.000           102,095.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                        50,000.000           47,639.450
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       180,000.000           186,795.720
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                        90,000.000           73,216.850
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                       130,000.000           137,218.250
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       130,000.000           138,983.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       210,000.000           225,624.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                       160,000.000           173,245.920
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       220,000.000           236,321.800
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       150,000.000           164,088.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       100,000.000           112,266.200
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        60,000.000           68,727.590
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       150,000.000           175,303.350
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        80,000.000           95,690.840
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       110,000.000           134,157.760
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       100,000.000           137,620.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       210,000.000           223,040.850
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        50,000.000           68,912.500
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       250,000.000           275,270.000
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        70,000.000           94,242.330
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       100,000.000           164,681.700
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       100,000.000           141,995.300
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       210,000.000           350,480.130
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       150,000.000           160,295.400
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       100,000.000           124,603.900
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       230,000.000           375,205.450
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       300,000.000           420,971.850
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                       460,000.000           472,042.340
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       350,000.000           360,041.500
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                       350,000.000           357,187.250
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                       370,000.000           375,117.840
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                        30,000.000           30,293.670
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                       440,000.000           447,805.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                       330,000.000           339,160.800
                                107/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                       280,000.000           286,143.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                       240,000.000           239,438.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       330,000.000           338,273.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                        90,000.000           92,724.300
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       300,000.000           271,453.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                       290,000.000           299,294.500
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                       470,000.000           492,160.500
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                       410,000.000           430,961.250
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                       300,000.000           315,267.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       340,000.000           355,317.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       400,000.000           421,768.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       370,000.000           394,912.100
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       470,000.000           500,483.730
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       300,000.000           309,372.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                       280,000.000           288,236.480
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       400,000.000           422,512.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       370,000.000           396,492.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                       340,000.000           424,071.120
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                       310,000.000           322,192.610
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                       470,000.000           491,193.940
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       310,000.000           330,854.320
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       330,000.000           339,630.250
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                       500,000.000           534,447.500
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                       330,000.000           339,293.460
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       360,000.000           382,412.160
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       420,000.000           639,529.800
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       350,000.000           543,140.630
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                       200,000.000           329,730.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       370,000.000           601,718.050
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                       190,000.000           333,793.900
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       210,000.000           290,081.400
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       360,000.000           593,006.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       300,000.000           566,322.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       280,000.000           439,689.600
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                       150,000.000           212,503.500
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                        70,000.000           83,132.000
                     01/04/24
                                108/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                        70,000.000          110,972.400
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       140,000.000           201,894.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                        40,000.000           40,125.600
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                        50,000.000           48,559.000
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                        30,000.000           25,823.730
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                        50,000.000           48,015.800
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       150,000.000           157,384.800
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       130,000.000           137,121.010
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                        40,000.000           42,194.440
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                        80,000.000           84,258.400
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                        50,000.000           53,671.450
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                        50,000.000           53,101.250
                     FINLAND    09/15/23
                                       100,000.000           101,568.970
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                        60,000.000           67,059.990
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                        40,000.000           48,223.800
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       100,000.000           104,217.000
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                        50,000.000           72,025.700
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       100,000.000           122,000.900
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                        50,000.000           59,588.800
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       120,000.000           141,655.620
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                       200,000.000           203,300.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                       400,000.000           408,055.600
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                       440,000.000           441,190.640
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                       580,000.000           576,239.860
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       540,000.000           558,409.140
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       500,000.000           520,699.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       490,000.000           512,795.780
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       510,000.000           534,270.900
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       160,000.000           155,470.080
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       110,000.000           83,900.960
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       160,000.000           151,619.360
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       600,000.000           640,650.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                       310,000.000           292,390.140
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       530,000.000           566,264.720
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                       540,000.000           546,598.800
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                       500,000.000           508,695.000
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                       500,000.000           510,000.000
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                       530,000.000           533,569.230
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       450,000.000           486,003.600
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       420,000.000           448,249.200
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       460,000.000           513,578.960
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       530,000.000           591,692.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       590,000.000           672,937.530
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       370,000.000           425,744.200
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       600,000.000           629,494.800
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       160,000.000           199,555.520
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       410,000.000           493,664.600
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       570,000.000           617,130.450
                                109/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       320,000.000           408,132.800
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       480,000.000           521,884.320
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       340,000.000           354,526.500
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       590,000.000           723,959.500
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       600,000.000           718,850.400
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       300,000.000           463,890.950
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       580,000.000           694,753.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       250,000.000           469,200.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                       250,000.000           490,793.250
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       290,000.000           458,635.290
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       665,000.000           745,552.310
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       470,000.000           812,465.500
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       460,000.000           737,049.720
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       540,000.000           783,773.820
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       350,000.000           572,198.900
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       370,000.000           478,598.950
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                        70,000.000           68,629.270
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       110,000.000           113,180.760
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       140,000.000           141,392.300
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                        40,000.000           39,876.300
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       100,000.000           107,590.400
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       180,000.000           192,640.390
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       120,000.000           131,088.480
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                        50,000.000           55,965.300
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                        90,000.000          100,994.040
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                        80,000.000           91,871.280
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       120,000.000           142,043.880
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                        90,000.000          114,271.200
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       110,000.000           133,551.330
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                        60,000.000           66,822.420
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                        60,000.000           65,049.430
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       170,000.000           208,809.810
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                       350,000.000           351,435.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                       300,000.000           303,570.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                       300,000.000           303,817.500
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                       210,000.000           213,217.620
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                       200,000.000           193,132.830
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       300,000.000           306,422.580
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                       350,000.000           360,150.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                       200,000.000           199,778.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       180,000.000           182,806.200
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       180,000.000           168,030.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       220,000.000           224,976.400
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                       180,000.000           181,926.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                       250,000.000           257,950.000
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                       140,000.000           142,296.560
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       300,000.000           315,657.480
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                       340,000.000           356,156.120
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                       220,000.000           223,080.000
                                110/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       230,000.000           242,818.470
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       160,000.000           163,861.600
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       210,000.000           220,924.410
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                        50,000.000           47,605.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       290,000.000           306,935.180
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       260,000.000           277,914.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       320,000.000           341,026.490
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                       260,000.000           278,438.940
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       120,000.000           113,062.080
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       180,000.000           184,230.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       200,000.000           211,820.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       240,000.000           257,304.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       360,000.000           395,566.560
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       230,000.000           249,460.300
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       300,000.000           329,981.160
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       210,000.000           230,034.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       220,000.000           243,892.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       170,000.000           190,485.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       210,000.000           241,040.220
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       210,000.000           233,982.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       340,000.000           361,749.800
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                       200,000.000           221,331.080
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                       267,000.000           290,909.390
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       210,000.000           246,498.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       110,000.000           126,841.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       240,000.000           278,596.600
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       160,000.000           195,840.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                       280,000.000           331,203.040
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       220,000.000           273,899.340
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       270,000.000           347,154.660
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       220,000.000           277,209.460
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       170,000.000           226,320.660
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       330,000.000           406,286.190
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       260,000.000           292,826.870
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       190,000.000           270,710.100
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                       370,000.000           502,830.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       380,000.000           429,590.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       280,000.000           337,932.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       590,000.000           646,007.520
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       490,000.000           544,880.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                       260,000.000           337,144.600
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       240,000.000           377,096.110
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       390,000.000           464,051.010
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       350,000.000           509,355.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       270,000.000           419,229.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       280,000.000           437,724.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       390,000.000           535,041.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       170,000.000           183,020.090
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       130,000.000           141,159.200
                                111/235

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       250,000.000           378,000.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       310,000.000           460,939.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       300,000.000           415,620.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                        60,000.000           82,668.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                        80,000.000           98,248.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       250,000.000           256,245.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       100,000.000           87,729.650
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       150,000.000           152,192.400
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                        60,000.000           60,437.100
                     NETHERLANDS      0.25
                                       330,000.000           341,709.060
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       130,000.000           135,250.180
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       200,000.000           209,200.800
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       160,000.000           168,392.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                       220,000.000           235,935.610
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       160,000.000           172,447.360
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       250,000.000           254,667.500
                     NETHERLANDS      1.75
                                       220,000.000           231,926.870
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       210,000.000           228,020.310
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       240,000.000           310,762.320
                     NETHERLANDS      2.75
                                       190,000.000           303,330.820
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       150,000.000           161,310.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                       200,000.000           341,157.200
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       190,000.000           304,437.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       120,000.000           167,736.000
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        70,000.000           80,836.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                       290,000.000           293,741.000
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                       150,000.000           144,370.500
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       230,000.000           235,010.320
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                       470,000.000           479,107.040
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                       130,000.000           131,203.800
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                       220,000.000           223,315.620
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                       330,000.000           334,367.550
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                       250,000.000           256,576.070
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                       350,000.000           367,920.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       310,000.000           276,104.600
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       210,000.000           211,463.280
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                       280,000.000           302,232.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                       270,000.000           291,535.200
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                       200,000.000           218,342.180
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                       270,000.000           294,867.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                       330,000.000           362,034.090
                                112/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                       200,000.000           218,640.600
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                        60,000.000           52,173.300
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                       270,000.000           295,393.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                       330,000.000           355,577.070
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                       250,000.000           283,921.750
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                       260,000.000           288,062.840
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                       310,000.000           354,440.980
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                       330,000.000           366,143.250
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                       220,000.000           262,350.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       140,000.000           181,813.940
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                       380,000.000           421,833.660
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       210,000.000           280,954.520
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       180,000.000           274,021.380
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                       280,000.000           315,705.040
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                       210,000.000           311,779.020
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       330,000.000           370,434.370
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                       365,000.000           442,075.590
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                       300,000.000           492,684.600
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                       300,000.000           343,482.600
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                       270,000.000           447,660.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                       220,000.000           302,258.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       180,000.000           322,660.260
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                       290,000.000           319,843.230
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                       295,000.000           461,948.170
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                       360,000.000           474,836.970
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                       320,000.000           463,115.640
             ユーロ　小計                         75,287,000.000           87,840,029.920
                                     (9,961,975,840)          (11,622,992,759)
     国債証券　合計                               25,676,700,255.500             28,237,972,522
                                     (25,676,700,256)           (28,237,972,522)
     合計                                           28,237,972,522
                                               (28,237,972,522)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
                                       時価比率          対する比率
             通貨                銘柄数
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          215銘柄       43.46                44.15
     イギリス・ポンド                   国債証券          46銘柄       6.45                6.56
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.41                0.42
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       2.23                2.26
     カナダ・ドル                   国債証券          25銘柄       2.03                2.07
     シンガポール・ドル                   国債証券          14銘柄       0.42                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           7銘柄       0.32                0.33
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.48                0.49
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.25
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          11銘柄       0.62                0.63
                                113/235

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マレーシア・リンギット                   国債証券          14銘柄
                                          0.47                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.78                0.79
     ユーロ                   国債証券          308銘柄       40.51                41.16
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              452,556,673
        株式                                            49,878,530,460
        派生商品評価勘定                                               5,237,360
        未収配当金                                              449,317,294
        前払金                                               8,895,000
                                                      36,450,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            50,830,986,787
       資産合計                                             50,830,986,787
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               4,696,550
        未払金                                                481,320
                                                      49,345,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              54,522,870
       負債合計                                                54,522,870
     純資産の部
       元本等
        元本                                            20,915,720,167
        剰余金
                                                    29,860,743,750
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            50,776,463,917
       純資産合計                                             50,776,463,917
     負債純資産合計                                               50,830,986,787
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,061,470,270円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,091,366,560円
        同期中一部解約元本額                                           10,237,116,663円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            864,954,698円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           3,745,654,089円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           9,087,254,064円
                                                     29,939,649円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             24,109,537円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             94,173,437円
                                                   4,180,459,672円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,889,175,021円
        計                                           20,915,720,167円
     ２.   受益権の総数                                           20,915,720,167口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                     801,173,760
     合計                                                801,173,760
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年3月11日から2021年5月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                      2021年5月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    839,665,000             －    840,220,000          555,000
     合計                       839,665,000             －    840,220,000          555,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4277円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,277円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年5月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                           800    3,005.00           2,404,000
     日本水産                         23,500       540.00         12,690,000
     マルハニチロ                          3,900     2,662.00          10,381,800
     ホウスイ                           100     986.00           98,600
     雪国まいたけ                          1,700     1,974.00           3,355,800
     カネコ種苗                           700    1,573.00           1,101,100
     サカタのタネ                          3,000     3,825.00          11,475,000
     ホクト                          2,200     2,030.00           4,466,000
     ホクリヨウ                           400     723.00           289,200
     ヒノキヤグループ                           600    2,591.00           1,554,600
     ショーボンドホールディングス                          3,700     4,660.00          17,242,000
     ミライト・ホールディングス                          8,800     1,812.00          15,945,600
     タマホーム                          1,600     2,477.00           3,963,200
     サンヨーホームズ                           300     766.00           229,800
     日本アクア                           900     619.00           557,100
     ファーストコーポレーション                           700     779.00           545,300
     ベステラ                           600    1,647.00            988,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          6,100      175.00          1,067,500
     キャンディル                           500     541.00           270,500
     スペースバリューホールディングス                          3,100      770.00          2,387,000
     住石ホールディングス                          4,400      130.00           572,000
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     日鉄鉱業
                                500    6,890.00           3,445,000
     三井松島ホールディングス                          1,000      990.00           990,000
     ＩＮＰＥＸ                         93,000       813.00         75,609,000
     石油資源開発                          3,400     2,238.00           7,609,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200     1,447.00           1,736,400
     ダイセキ環境ソリューション                           600     977.00           586,200
     第一カッター興業                           600    1,416.00            849,600
     明豊ファシリティワークス                           800     789.00           631,200
     安藤・間
                              16,200       861.00         13,948,200
     東急建設                          7,400      585.00          4,329,000
     コムシスホールディングス                          9,000     3,580.00          32,220,000
     ビーアールホールディングス                          3,000      577.00          1,731,000
     高松コンストラクショングループ                          1,700     2,076.00           3,529,200
     東建コーポレーション                           700    9,930.00           6,951,000
     ソネック                           200     936.00           187,200
     ヤマウラ                          1,000      924.00           924,000
     オリエンタル白石
                               8,500      300.00          2,550,000
     大成建設                         18,200      4,230.00          76,986,000
     大林組                         58,300      1,041.00          60,690,300
     清水建設                         54,700       935.00         51,144,500
     飛島建設                          1,800     1,135.00           2,043,000
     長谷工コーポレーション                         19,100      1,536.00          29,337,600
     松井建設                          2,300      726.00          1,669,800
     錢高組                           200    4,530.00            906,000
     鹿島建設                         42,700      1,583.00          67,594,100
     不動テトラ                          1,500     1,907.00           2,860,500
     大末建設                           700     974.00           681,800
     鉄建建設                          1,200     1,868.00           2,241,600
     西松建設                          4,100     2,944.00          12,070,400
     三井住友建設                         14,100       486.00          6,852,600
     大豊建設                          1,300     3,985.00           5,180,500
     前田建設工業                         14,600       981.00         14,322,600
     佐田建設                          1,500      436.00           654,000
     ナカノフドー建設                          1,500      385.00           577,500
     奥村組                          3,200     2,783.00           8,905,600
     東鉄工業                          2,500     2,603.00           6,507,500
     イチケン                           400    1,934.00            773,600
     富士ピー・エス                           700     591.00           413,700
     淺沼組                           700    4,535.00           3,174,500
     戸田建設                         24,300       811.00         19,707,300
     熊谷組                          2,700     3,140.00           8,478,000
     北野建設                           300    2,420.00            726,000
     植木組                           400    1,541.00            616,400
     矢作建設工業                          2,600      802.00          2,085,200
     ピーエス三菱                          2,000      661.00          1,322,000
     日本ハウスホールディングス                          4,800      333.00          1,598,400
     大東建託                          6,300     11,630.00           73,269,000
     新日本建設                          2,500      866.00          2,165,000
     ＮＩＰＰＯ                          4,800     2,914.00          13,987,200
     東亜道路工業                           300    4,495.00           1,348,500
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     前田道路
                               3,700     2,193.00           8,114,100
     日本道路                           500    8,030.00           4,015,000
     東亜建設工業                          1,700     2,487.00           4,227,900
     日本国土開発                          5,700      608.00          3,465,600
     若築建設                          1,000     1,304.00           1,304,000
     東洋建設                          6,500      593.00          3,854,500
     五洋建設                         24,800       883.00         21,898,400
     世紀東急工業                          2,800      889.00          2,489,200
     福田組
                                600    4,985.00           2,991,000
     日本ドライケミカル                           400    1,735.00            694,000
     住友林業                         13,700      2,450.00          33,565,000
     日本基礎技術                          1,900      519.00           986,100
     巴コーポレーション                          2,600      390.00          1,014,000
     大和ハウス工業                         53,900      3,421.00          184,391,900
     ライト工業                          3,400     1,798.00           6,113,200
     積水ハウス                         63,300      2,318.00          146,729,400
     日特建設
                               1,600      801.00          1,281,600
     北陸電気工事                           900    1,140.00           1,026,000
     ユアテック                          3,400      793.00          2,696,200
     日本リーテック                          1,200     1,806.00           2,167,200
     四電工                           300    3,295.00            988,500
     中電工                          2,700     2,369.00           6,396,300
     関電工                          9,500      955.00          9,072,500
     きんでん                         12,600      1,854.00          23,360,400
     東京エネシス                          2,000      970.00          1,940,000
     トーエネック                           500    3,845.00           1,922,500
     住友電設                          1,700     2,339.00           3,976,300
     日本電設工業                          3,200     1,801.00           5,763,200
     協和エクシオ                          8,900     2,995.00          26,655,500
     新日本空調                          1,600     2,253.00           3,604,800
     日本工営                          1,000     3,095.00           3,095,000
     九電工                          4,000     3,810.00          15,240,000
     三機工業                          4,100     1,413.00           5,793,300
     日揮ホールディングス                         19,500      1,297.00          25,291,500
     中外炉工業                           600    2,167.00           1,300,200
     ヤマト                          1,900      698.00          1,326,200
     太平電業                          1,300     2,704.00           3,515,200
     高砂熱学工業                          5,200     1,695.00           8,814,000
     三晃金属工業                           200    2,684.00            536,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          6,000     1,893.00          11,358,000
     朝日工業社                           400    2,915.00           1,166,000
     明星工業                          3,800      793.00          3,013,400
     大氣社                          2,800     3,015.00           8,442,000
     ダイダン                          1,300     2,793.00           3,630,900
     日比谷総合設備                          2,000     1,925.00           3,850,000
     ニップン                          5,400     1,610.00           8,694,000
     日清製粉グループ本社                         21,000      1,844.00          38,724,000
     日東富士製粉                           100    7,180.00            718,000
     昭和産業                          1,700     3,025.00           5,142,500
     鳥越製粉                          1,700      818.00          1,390,600
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     中部飼料
                               2,300     1,410.00           3,243,000
     フィード・ワン                          2,500      885.00          2,212,500
     東洋精糖                           300    1,211.00            363,300
     日本甜菜製糖                           900    1,634.00           1,470,600
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,600     1,859.00           2,974,400
     塩水港精糖                          2,300      237.00           545,100
     日新製糖                           800    1,795.00           1,436,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          6,500      409.00          2,658,500
     ミクシィ
                               4,500     2,706.00          12,177,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,200     1,792.00           2,150,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         29,200      2,771.00          80,913,200
     メンバーズ                           500    2,976.00           1,488,000
     中広                           200     349.00           69,800
     ＵＴグループ                          2,600     3,720.00           9,672,000
     アイティメディア                           600    1,993.00           1,195,800
     タケエイ                          2,100     1,284.00           2,696,400
     Ｅ・Ｊホールディングス
                                600    1,135.00            681,000
     夢真ビーネックスグループ                          2,400     1,428.00           3,427,200
     コシダカホールディングス                          4,700      567.00          2,664,900
     アルトナー                           400     813.00           325,200
     パソナグループ                          2,000     1,941.00           3,882,000
     ＣＤＳ                           400    1,568.00            627,200
     リンクアンドモチベーション                          3,400      690.00          2,346,000
     ＧＣＡ                          2,400      850.00          2,040,000
     エス・エム・エス                          6,000     3,060.00          18,360,000
     サニーサイドアップグループ                           700     756.00           529,200
     パーソルホールディングス                         17,800      2,118.00          37,700,400
     リニカル                           900     741.00           666,900
     クックパッド                          5,500      282.00          1,551,000
     エスクリ                           700     421.00           294,700
     アイ・ケイ・ケイ                           800     670.00           536,000
     森永製菓                          4,400     3,750.00          16,500,000
     中村屋                           400    3,850.00           1,540,000
     江崎グリコ                          5,100     4,245.00          21,649,500
     名糖産業                           800    1,529.00           1,223,200
     井村屋グループ                          1,000     2,501.00           2,501,000
     不二家                          1,200     2,180.00           2,616,000
     山崎製パン                         14,000      1,755.00          24,570,000
     第一屋製パン                           300     959.00           287,700
     モロゾフ                           300    5,350.00           1,605,000
     亀田製菓                          1,000     4,680.00           4,680,000
     寿スピリッツ                          1,900     6,490.00          12,331,000
     カルビー                          8,500     2,676.00          22,746,000
     森永乳業                          3,500     6,280.00          21,980,000
     六甲バター                          1,300     1,631.00           2,120,300
     ヤクルト本社                         12,900      5,550.00          71,595,000
     明治ホールディングス                         12,300      6,930.00          85,239,000
     雪印メグミルク                          4,500     2,281.00          10,264,500
     プリマハム                          2,700     3,345.00           9,031,500
     日本ハム                          7,200     4,830.00          34,776,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸大食品
                               1,900     1,721.00           3,269,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,800     3,315.00           5,967,000
     柿安本店                           600    2,563.00           1,537,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         11,900       733.00          8,722,700
     学情                           600    1,375.00            825,000
     スタジオアリス                           800    2,400.00           1,920,000
     クロスキャット                           400    1,022.00            408,800
     シミックホールディングス                           800    1,577.00           1,261,600
     エプコ
                                400     981.00           392,400
     システナ                          6,500     2,280.00          14,820,000
     ＮＪＳ                           400    2,013.00            805,200
     デジタルアーツ                          1,000     8,740.00           8,740,000
     日鉄ソリューションズ                          2,800     3,325.00           9,310,000
     綜合警備保障                          7,000     4,875.00          34,125,000
     キューブシステム                           900    1,099.00            989,100
     いちご                         22,600       349.00          7,887,400
     エイジア
                                300    1,927.00            578,100
     日本駐車場開発                         18,100       159.00          2,877,900
     コア                           700    1,504.00           1,052,800
     カカクコム                         13,200      2,882.00          38,042,400
     アイロムグループ                           600    2,364.00           1,418,400
     セントケア・ホールディング                          1,300     1,194.00           1,552,200
     サイネックス                           300     666.00           199,800
     ルネサンス                          1,600     1,161.00           1,857,600
     ディップ                          2,800     3,230.00           9,044,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,500     2,816.00           4,224,000
     デジタルホールディングス                          1,300     1,931.00           2,510,300
     新日本科学                          2,200      733.00          1,612,600
     キャリアデザインセンター                           400    1,069.00            427,600
     ベネフィット・ワン                          6,400     2,742.00          17,548,800
     エムスリー                         31,400      7,462.00          234,306,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,900      347.00           659,300
     アウトソーシング                         10,300      1,904.00          19,611,200
     ウェルネット                          2,100      521.00          1,094,100
     ワールドホールディングス                           600    2,781.00           1,668,600
     ディー・エヌ・エー                          7,500     2,100.00          15,750,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         24,800      1,838.00          45,582,400
     ぐるなび                          3,400      592.00          2,012,800
     タカミヤ                          2,200      524.00          1,152,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,500      730.00          1,095,000
     ファンコミュニケーションズ                          4,900      398.00          1,950,200
     ライク                           400    2,315.00            926,000
     ビジネス・ブレークスルー                           700     449.00           314,300
     エスプール                          4,700      958.00          4,502,600
     ＷＤＢホールディングス                           800    2,357.00           1,885,600
     手間いらず                           200    5,570.00           1,114,000
     ティア                          1,000      491.00           491,000
     ＣＤＧ                           200    1,594.00            318,800
     アドウェイズ                          2,200      861.00          1,894,200
     バリューコマース                          1,200     3,350.00           4,020,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォマート
                              18,000       900.00         16,200,000
     サッポロホールディングス                          6,300     2,240.00          14,112,000
     アサヒグループホールディングス                         40,800      4,741.00          193,432,800
     キリンホールディングス                         79,300      2,082.00          165,102,600
     宝ホールディングス                         13,800      1,472.00          20,313,600
     オエノンホールディングス                          5,300      393.00          2,082,900
     養命酒製造                           500    1,859.00            929,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              14,200      1,831.00          26,000,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         12,500      3,775.00          47,187,500
     ダイドーグループホールディングス                          1,000     5,250.00           5,250,000
     伊藤園                          5,700     6,240.00          35,568,000
     キーコーヒー                          1,900     2,089.00           3,969,100
     ユニカフェ                           500    1,005.00            502,500
     ジャパンフーズ                           200    1,209.00            241,800
     日清オイリオグループ                          2,400     3,135.00           7,524,000
     不二製油グループ本社                          4,500     2,842.00          12,789,000
     かどや製油                           200    4,160.00            832,000
     Ｊ－オイルミルズ                          1,700     1,891.00           3,214,700
     ローソン                          4,600     5,100.00          23,460,000
     サンエー                          1,500     4,310.00           6,465,000
     カワチ薬品                          1,300     2,396.00           3,114,800
     エービーシー・マート                          2,900     5,990.00          17,371,000
     ハードオフコーポレーション                           800     795.00           636,000
     高千穂交易                           700    1,121.00            784,700
     アスクル                          1,700     3,875.00           6,587,500
     ゲオホールディングス                          2,500     1,208.00           3,020,000
     アダストリア                          2,600     1,888.00           4,908,800
     ジーフット                          1,500      412.00           618,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300     396.00           118,800
     オルバヘルスケアホールディングス                           300    1,723.00            516,900
     伊藤忠食品                           400    5,090.00           2,036,000
     くら寿司                          2,000     3,900.00           7,800,000
     キャンドゥ                           800    2,168.00           1,734,400
     エレマテック                          1,600     1,215.00           1,944,000
     アイケイ                           400     826.00           330,400
     パルグループホールディングス                          1,800     1,592.00           2,865,600
     ＪＡＬＵＸ                           600    1,633.00            979,800
     エディオン                          7,700     1,188.00           9,147,600
     あらた                          1,600     4,600.00           7,360,000
     サーラコーポレーション                          3,800      618.00          2,348,400
     ワッツ                           800     902.00           721,600
     トーメンデバイス                           200    4,160.00            832,000
     ハローズ                           600    3,010.00           1,806,000
     ＪＰホールディングス                          5,000      317.00          1,585,000
     フジオフードグループ本社                          1,800     1,447.00           2,604,600
     あみやき亭                           400    2,864.00           1,145,600
     東京エレクトロン　デバイス                           600    6,610.00           3,966,000
     フィールズ                          2,000      525.00          1,050,000
     双日                         101,300       343.00         34,745,900
                                123/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルフレッサ　ホールディングス
                              18,900      2,048.00          38,707,200
     大黒天物産                           600    8,690.00           5,214,000
     ハニーズホールディングス                          1,600     1,076.00           1,721,600
     ファーマライズホールディングス                           400     782.00           312,800
     キッコーマン                         13,400      6,920.00          92,728,000
     味の素                         44,500      2,322.50          103,351,250
     ブルドックソース                           800    2,326.00           1,860,800
     キユーピー                         10,500      2,604.00          27,342,000
     ハウス食品グループ本社
                               6,900     3,495.00          24,115,500
     カゴメ                          7,600     3,215.00          24,434,000
     焼津水産化学工業                           800     986.00           788,800
     アリアケジャパン                          1,800     6,680.00          12,024,000
     ピエトロ                           200    1,780.00            356,000
     エバラ食品工業                           400    2,677.00           1,070,800
     やまみ                           200    2,143.00            428,600
     ニチレイ                          8,900     2,824.00          25,133,600
     横浜冷凍
                               4,800      895.00          4,296,000
     東洋水産                          9,600     4,555.00          43,728,000
     イートアンドホールディングス                           600    1,852.00           1,111,200
     大冷                           200    1,949.00            389,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000      826.00           826,000
     日清食品ホールディングス                          7,300     7,900.00          57,670,000
     永谷園ホールディングス                           900    2,283.00           2,054,700
     一正蒲鉾                           700    1,267.00            886,900
     フジッコ                          2,100     1,942.00           4,078,200
     ロック・フィールド                          2,100     1,579.00           3,315,900
     日本たばこ産業                         100,200      2,147.50          215,179,500
     ケンコーマヨネーズ                          1,200     1,784.00           2,140,800
     わらべや日洋ホールディングス                          1,200     2,034.00           2,440,800
     なとり                          1,000     1,931.00           1,931,000
     イフジ産業                           300     946.00           283,800
     ピックルスコーポレーション                           400    3,375.00           1,350,000
     ファーマフーズ                          1,700     3,335.00           5,669,500
     北の達人コーポレーション                          6,500      492.00          3,198,000
     ユーグレナ                          8,100      919.00          7,443,900
     スター・マイカ・ホールディングス                           900    1,110.00            999,000
     ＳＲＥホールディングス                           200    5,010.00           1,002,000
     ＡＤワークスグループ                          3,600      163.00           586,800
     片倉工業                          2,500     1,462.00           3,655,000
     グンゼ                          1,300     4,055.00           5,271,500
     ヒューリック                         38,900      1,267.00          49,286,300
     ラサ商事                           900     903.00           812,700
     アルペン                          1,500     2,508.00           3,762,000
     ハブ                           700     655.00           458,500
     ラクーンホールディングス                          1,300     3,195.00           4,153,500
     クオールホールディングス                          2,500     1,364.00           3,410,000
     アルコニックス                          2,000     1,649.00           3,298,000
     神戸物産                         12,600      2,916.00          36,741,600
     ソリトンシステムズ                           900    1,772.00           1,594,800
     ジンズホールディングス                          1,200     7,800.00           9,360,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビックカメラ
                              10,900      1,145.00          12,480,500
     ＤＣＭホールディングス                         11,300      1,091.00          12,328,300
     ハイパー                           300     559.00           167,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         26,100      2,550.00          66,555,000
     あい　ホールディングス                          2,600     2,242.00           5,829,200
     ディーブイエックス                           500     980.00           490,000
     きちりホールディングス                           500     576.00           288,000
     アークランドサービスホールディング
                               1,600     2,287.00           3,659,200
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         21,900      1,050.00          22,995,000
     ドトール・日レスホールディングス                          3,200     1,649.00           5,276,800
     マツモトキヨシホールディングス                          7,600     4,455.00          33,858,000
     ブロンコビリー                           900    2,435.00           2,191,500
     ＺＯＺＯ                         10,900      3,595.00          39,185,500
     トレジャー・ファクトリー                           600    1,160.00            696,000
     物語コーポレーション                          1,000     6,650.00           6,650,000
     ココカラファイン                          1,700     7,550.00          12,835,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         32,000       784.00         25,088,000
     東洋紡                          7,200     1,453.00          10,461,600
     ユニチカ                          5,300      400.00          2,120,000
     富士紡ホールディングス                           800    4,540.00           3,632,000
     日清紡ホールディングス                         11,300       873.00          9,864,900
     倉敷紡績                          1,800     1,890.00           3,402,000
     ダイワボウホールディングス                          8,800     1,815.00          15,972,000
     シキボウ                          1,000      959.00           959,000
     日東紡績                          2,800     4,025.00          11,270,000
     トヨタ紡織                          5,400     2,071.00          11,183,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,400     2,331.00          10,256,400
     Ｈａｍｅｅ                           400    1,583.00            633,200
     ラクト・ジャパン                           700    2,893.00           2,025,100
     ウエルシアホールディングス                          9,600     3,475.00          33,360,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,700     3,400.00           9,180,000
     グリムス                           400    1,845.00            738,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,200      737.00          2,358,400
     グス
     八洲電機                          1,500      971.00          1,456,500
     メディアスホールディングス                          1,000      982.00           982,000
     レスターホールディングス                          2,000     2,037.00           4,074,000
     ジューテックホールディングス                           400    1,000.00            400,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200      393.00           864,600
     大光                           700     704.00           492,800
     ＯＣＨＩホールディングス                           500    1,295.00            647,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,900      916.00          8,152,400
     黒谷                           600    1,202.00            721,200
     ミサワ                           300     688.00           206,400
     ティーライフ                           300    1,358.00            407,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300     772.00           231,600
     三洋貿易                          1,900     1,120.00           2,128,000
     チムニー                           700    1,255.00            878,500
     シュッピン                          1,600     1,122.00           1,795,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビューティガレージ
                                300    3,615.00           1,084,500
     オイシックス・ラ・大地                          2,400     3,050.00           7,320,000
     ウイン・パートナーズ                          1,300     1,014.00           1,318,200
     ネクステージ                          3,100     1,762.00           5,462,200
     ジョイフル本田                          5,300     1,365.00           7,234,500
     鳥貴族ホールディングス                           700    1,632.00           1,142,400
     ホットランド                          1,500     1,369.00           2,053,500
     すかいらーくホールディングス                         20,500      1,642.00          33,661,000
     ＳＦＰホールディングス
                               1,200     1,324.00           1,588,800
     綿半ホールディングス                          1,500     1,305.00           1,957,500
     日本毛織                          6,000     1,012.00           6,072,000
     トーア紡コーポレーション                           700     460.00           322,000
     ダイドーリミテッド                          2,400      180.00           432,000
     ヨシックス                           400    2,009.00            803,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,300     1,107.00           5,867,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                           700    1,985.00           1,389,500
     野村不動産ホールディングス                         11,200      2,818.00          31,561,600
     三重交通グループホールディングス                          3,800      492.00          1,869,600
     サムティ                          2,600     2,055.00           5,343,000
     ディア・ライフ                          2,800      482.00          1,349,600
     コーセーアールイー                           700     621.00           434,700
     日本商業開発                          1,200     1,743.00           2,091,600
     プレサンスコーポレーション                          3,000     1,704.00           5,112,000
     フィル・カンパニー                           400    3,035.00           1,214,000
     ハウスコム                           300    1,246.00            373,800
     日本管理センター                           900    1,286.00           1,157,400
     サンセイランディック                           500     849.00           424,500
     エストラスト                           200     679.00           135,800
     フージャースホールディングス                          3,000      691.00          2,073,000
     オープンハウス                          5,800     4,540.00          26,332,000
     東急不動産ホールディングス                         49,900       643.00         32,085,700
     飯田グループホールディングス                         15,300      2,780.00          42,534,000
     イーグランド                           300     942.00           282,600
     ムゲンエステート                          1,600      502.00           803,200
     帝国繊維                          2,100     2,104.00           4,418,400
     日本コークス工業                         15,800       110.00          1,738,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           900    1,492.00           1,342,800
     ミタチ産業                           500     689.00           344,500
     ＢＥＥＮＯＳ                           800    3,490.00           2,792,000
     あさひ                          1,500     1,490.00           2,235,000
     日本調剤                          1,000     1,770.00           1,770,000
     コスモス薬品                          1,900     15,790.00           30,001,000
     シップヘルスケアホールディングス                          6,400     2,935.00          18,784,000
     トーエル                           800     842.00           673,600
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    2,511.00           1,757,700
     オンリー                           400     465.00           186,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         71,700      4,703.00          337,205,100
     明治電機工業                           600    1,408.00            844,800
     ツルハホールディングス                          3,900     13,010.00           50,739,000
                                126/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デリカフーズホールディングス
                                700     629.00           440,300
     スターティアホールディングス                           300    1,115.00            334,500
     サンマルクホールディングス                          1,900     1,700.00           3,230,000
     フェリシモ                           400    1,340.00            536,000
     トリドールホールディングス                          4,600     1,754.00           8,068,400
     帝人                         17,200      1,876.00          32,267,200
     東レ                         132,000       708.10         93,469,200
     クラレ                         28,700      1,252.00          35,932,400
     旭化成
                              120,800      1,207.50          145,866,000
     サカイオーベックス                           500    3,080.00           1,540,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000      736.00          1,472,000
     稲葉製作所                          1,000     1,495.00           1,495,000
     宮地エンジニアリンググループ                           600    2,348.00           1,408,800
     トーカロ                          4,700     1,552.00           7,294,400
     アルファ                           600    1,259.00            755,400
     ＳＵＭＣＯ                         23,600      2,649.00          62,516,400
     川田テクノロジーズ
                                400    4,375.00           1,750,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600    6,280.00           3,768,000
     ジェイテックコーポレーション                           100    2,830.00            283,000
     信和                           900     806.00           725,400
     ビーロット                          1,000      669.00           669,000
     ファーストブラザーズ                           400    1,002.00            400,800
     ハウスドゥ                          1,200     1,068.00           1,281,600
     シーアールイー                           400    1,475.00            590,000
     プロパティエージェント                           300    2,494.00            748,200
     ケイアイスター不動産                           500    3,780.00           1,890,000
     アグレ都市デザイン                           300    1,009.00            302,700
     グッドコムアセット                           900    1,470.00           1,323,000
     ジェイ・エス・ビー                           300    3,455.00           1,036,500
     テンポイノベーション                           600     886.00           531,600
     住江織物                           400    1,996.00            798,400
     日本フエルト                          1,000      439.00           439,000
     イチカワ                           200    1,334.00            266,800
     日東製網                           200    1,548.00            309,600
     芦森工業                           300    1,018.00            305,400
     アツギ                          1,500      642.00           963,000
     ウイルプラスホールディングス                           300    1,320.00            396,000
     ＪＭホールディングス                          1,500     2,143.00           3,214,500
     コメダホールディングス                          3,900     2,052.00           8,002,800
     サツドラホールディングス                           300    2,285.00            685,500
     アレンザホールディングス                          1,000     1,230.00           1,230,000
     串カツ田中ホールディングス                           600    1,712.00           1,027,200
     バロックジャパンリミテッド                          1,700      768.00          1,305,600
     クスリのアオキホールディングス                          1,900     7,990.00          15,181,000
     ダイニック                           600     814.00           488,400
     共和レザー                           900     770.00           693,000
     ピーバンドットコム                           300     807.00           242,100
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              10,700      4,725.00          50,557,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                           400    1,464.00            585,600
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     セーレン
                               4,500     1,966.00           8,847,000
     ソトー                           700     800.00           560,000
     東海染工                           200    1,125.00            225,000
     小松マテーレ                          3,000      927.00          2,781,000
     ワコールホールディングス                          4,500     2,602.00          11,709,000
     ホギメディカル                          2,500     3,350.00           8,375,000
     クラウディアホールディングス                           400     286.00           114,400
     ＴＳＩホールディングス                          6,100      337.00          2,055,700
     マツオカコーポレーション
                                500    1,876.00            938,000
     ワールド                          2,400     1,459.00           3,501,600
     ＴＩＳ                         18,200      2,681.00          48,794,200
     ＪＮＳホールディングス                           800     545.00           436,000
     電算システム                           600    3,340.00           2,004,000
     グリー                         11,200       586.00          6,563,200
     ＧＭＯペパボ                           100    5,930.00            593,000
     コーエーテクモホールディングス                          4,000     4,665.00          18,660,000
     三菱総合研究所
                                700    4,140.00           2,898,000
     ボルテージ                           600     648.00           388,800
     電算                           200    2,402.00            480,400
     ＡＧＳ                           900     805.00           724,500
     ファインデックス                          1,600     1,205.00           1,928,000
     ブレインパッド                           400    5,160.00           2,064,000
     ＫＬａｂ                          3,400      780.00          2,652,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,500     1,158.00           2,895,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    2,722.00            816,600
     ネクソン                         46,100      3,470.00          159,967,000
     アイスタイル                          6,400      502.00          3,212,800
     エムアップホールディングス                           400    2,841.00           1,136,400
     エイチーム                          1,300     1,632.00           2,121,600
     エニグモ                          1,800     1,310.00           2,358,000
     テクノスジャパン                          1,500      658.00           987,000
     コロプラ                          6,000      814.00          4,884,000
     ブロードリーフ                          9,000      573.00          5,157,000
     クロス・マーケティンググループ                          1,000      526.00           526,000
     デジタルハーツホールディングス                           800    1,589.00           1,271,200
     システム情報                          1,600      999.00          1,598,400
     メディアドゥ                           600    5,270.00           3,162,000
     じげん                          5,200      408.00          2,121,600
     ブイキューブ                           900    2,828.00           2,545,200
     エンカレッジ・テクノロジ                           300     655.00           196,500
     サイバーリンクス                           600    1,639.00            983,400
     フィックスターズ                          2,200     1,006.00           2,213,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700    1,520.00           1,064,000
     オプティム                          1,300     2,751.00           3,576,300
     セレス                           600    3,800.00           2,280,000
     ＳＨＩＦＴ                           800    15,370.00           12,296,000
     特種東海製紙                          1,000     4,715.00           4,715,000
     ティーガイア                          2,000     1,929.00           3,858,000
     セック                           200    2,735.00            547,000
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     テクマトリックス
                               2,800     2,076.00           5,812,800
     プロシップ                           500    1,412.00            706,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,400     2,111.00           9,288,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500     13,350.00           46,725,000
     ザッパラス                           700     516.00           361,200
     システムリサーチ                           500    2,150.00           1,075,000
     インターネットイニシアティブ                          4,800     2,436.00          11,692,800
     さくらインターネット                          2,000      665.00          1,330,000
     ヴィンクス                           500    1,047.00            523,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                                400    5,600.00           2,240,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                           900    2,632.00           2,368,800
     システムインテグレータ                           500     671.00           335,500
     朝日ネット                          1,600      752.00          1,203,200
     ｅＢＡＳＥ                          2,200      990.00          2,178,000
     アバント                          2,000     1,647.00           3,294,000
     アドソル日進                           600    2,675.00           1,605,000
     ＯＤＫソリューションズ                           300     844.00           253,200
     フリービット                          1,000      925.00           925,000
     コムチュア                          1,800     2,607.00           4,692,600
     サイバーコム                           300    1,550.00            465,000
     アステリア                          1,300      824.00          1,071,200
     アイル
                                900    1,764.00           1,587,600
     王子ホールディングス                         82,100       762.00         62,560,200
     日本製紙                          8,100     1,446.00          11,712,600
     三菱製紙                          3,400      363.00          1,234,200
     北越コーポレーション                         13,300       588.00          7,820,400
     中越パルプ工業                           600    1,263.00            757,800
     大王製紙                          8,800     1,926.00          16,948,800
     阿波製紙                           600     433.00           259,800
     マークラインズ                           700    3,210.00           2,247,000
     メディカル・データ・ビジョン                          2,100     1,936.00           4,065,600
     ｇｕｍｉ                          2,600     1,401.00           3,642,600
     ショーケース                           500     839.00           419,500
     モバイルファクトリー                           500    1,437.00            718,500
     テラスカイ                           600    2,783.00           1,669,800
     デジタル・インフォメーション・テク
                                800    2,179.00           1,743,200
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           600    1,459.00            875,400
     パイプドＨＤ                           400    1,673.00            669,200
     アイビーシー                           400     996.00           398,400
     ネオジャパン                           300    1,773.00            531,900
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400    3,145.00           1,258,000
     ラクス                          5,500     2,068.00          11,374,000
     ランドコンピュータ                           300    1,105.00            331,500
     ダブルスタンダード                           200    3,580.00            716,000
     オープンドア                          1,300     2,073.00           2,694,900
     アカツキ                           700    4,035.00           2,824,500
     ベネフィットジャパン                           100    1,924.00            192,400
                                129/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
                                400    3,155.00           1,262,000
     カナミックネットワーク                          1,800      651.00          1,171,800
     ノムラシステムコーポレーション                           800     312.00           249,600
     レンゴー                         18,800       965.00         18,142,000
     トーモク                          1,000     2,047.00           2,047,000
     ザ・パック                          1,500     2,832.00           4,248,000
     チェンジ                          3,400     3,315.00          11,271,000
     シンクロ・フード                          1,500      378.00           567,000
     オークネット
                                900    1,285.00           1,156,500
     キャピタル・アセット・プランニング                           200    1,273.00            254,600
     セグエグループ                           400    1,332.00            532,800
     エイトレッド                           300    2,617.00            785,100
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      636.00          1,526,400
     マクロミル                          4,500      875.00          3,937,500
     ビーグリー                           300    1,404.00            421,200
     オロ                           500    3,760.00           1,880,000
     ユーザーローカル
                                300    4,700.00           1,410,000
     テモナ                           400     906.00           362,400
     ニーズウェル                           300     635.00           190,500
     サインポスト                           500     932.00           466,000
     昭和電工                         13,800      3,670.00          50,646,000
     住友化学                         143,400       603.00         86,470,200
     住友精化                           800    3,890.00           3,112,000
     日産化学                         10,200      5,980.00          60,996,000
     ラサ工業                           600    2,228.00           1,336,800
     クレハ                          1,700     7,900.00          13,430,000
     多木化学                           700    5,890.00           4,123,000
     テイカ                          1,300     1,427.00           1,855,100
     石原産業                          3,400      938.00          3,189,200
     片倉コープアグリ                           400    1,212.00            484,800
     日本曹達                          2,600     3,365.00           8,749,000
     東ソー                         28,200      2,038.00          57,471,600
     トクヤマ                          5,400     2,529.00          13,656,600
     セントラル硝子                          3,500     2,374.00           8,309,000
     東亞合成                         11,200      1,249.00          13,988,800
     大阪ソーダ                          1,900     2,588.00           4,917,200
     関東電化工業                          4,200      899.00          3,775,800
     デンカ                          6,600     4,520.00          29,832,000
     イビデン                          9,000     4,875.00          43,875,000
     信越化学工業                         33,800     18,575.00          627,835,000
     日本カーバイド工業                           600    1,351.00            810,600
     堺化学工業                          1,300     1,955.00           2,541,500
     第一稀元素化学工業                          1,900     1,400.00           2,660,000
     エア・ウォーター                         18,600      1,930.00          35,898,000
     日本酸素ホールディングス                         15,000      2,134.00          32,010,000
     日本化学工業                           500    2,999.00           1,499,500
     東邦アセチレン                           300    1,282.00            384,600
     日本パーカライジング                          9,200     1,086.00           9,991,200
     高圧ガス工業                          2,900      733.00          2,125,700
     チタン工業                           200    2,079.00            415,800
                                130/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     四国化成工業
                               2,500     1,250.00           3,125,000
     戸田工業                           400    2,153.00            861,200
     ステラ　ケミファ                           900    3,160.00           2,844,000
     保土谷化学工業                           500    4,470.00           2,235,000
     日本触媒                          3,400     5,930.00          20,162,000
     大日精化工業                          1,600     2,376.00           3,801,600
     カネカ                          4,700     4,465.00          20,985,500
     協和キリン                         18,800      3,375.00          63,450,000
     三菱瓦斯化学
                              18,200      2,615.00          47,593,000
     三井化学                         15,800      3,660.00          57,828,000
     ＪＳＲ                         18,300      3,365.00          61,579,500
     東京応化工業                          3,100     7,310.00          22,661,000
     大阪有機化学工業                          1,800     4,085.00           7,353,000
     三菱ケミカルホールディングス                         121,900       869.30         105,967,670
     ＫＨネオケム                          3,000     2,717.00           8,151,000
     ダイセル                         24,600       896.00         22,041,600
     住友ベークライト
                               2,900     4,650.00          13,485,000
     積水化学工業                         38,600      2,004.00          77,354,400
     日本ゼオン                         16,400      1,751.00          28,716,400
     アイカ工業                          5,000     4,225.00          21,125,000
     宇部興産                          9,200     2,333.00          21,463,600
     積水樹脂                          3,000     2,174.00           6,522,000
     タキロンシーアイ                          3,900      675.00          2,632,500
     旭有機材                          1,000     1,448.00           1,448,000
     ニチバン                           900    1,869.00           1,682,100
     リケンテクノス                          4,400      553.00          2,433,200
     大倉工業                           800    1,979.00           1,583,200
     積水化成品工業                          2,500      599.00          1,497,500
     群栄化学工業                           400    2,425.00            970,000
     タイガースポリマー                           900     489.00           440,100
     ミライアル                           500    1,354.00            677,000
     ダイキアクシス                           600     913.00           547,800
     ダイキョーニシカワ                          3,800      794.00          3,017,200
     竹本容器                           600    1,003.00            601,800
     森六ホールディングス                           900    2,136.00           1,922,400
     恵和                           200    2,526.00            505,200
     日本化薬                         11,300      1,075.00          12,147,500
     カーリットホールディングス                          1,900      725.00          1,377,500
     ＥＰＳホールディングス                          2,400     1,400.00           3,360,000
     ソルクシーズ                           700     915.00           640,500
     レッグス                           400    2,488.00            995,200
     プレステージ・インターナショナル                          6,600      744.00          4,910,400
     フェイス                           500     918.00           459,000
     プロトコーポレーション                          1,700     1,189.00           2,021,300
     アミューズ                           900    2,361.00           2,124,900
     野村総合研究所                         31,700      3,380.00          107,146,000
     ドリームインキュベータ                           600    1,014.00            608,400
     サイバネットシステム                          1,300      836.00          1,086,800
     クイック                          1,000     1,246.00           1,246,000
     ＴＡＣ                           900     245.00           220,500
                                131/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＥホールディングス
                                900     592.00           532,800
     日本システム技術                           300    1,592.00            477,600
     電通グループ                         20,000      3,535.00          70,700,000
     インテージホールディングス                          2,300     1,370.00           3,151,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      844.00           844,000
     東邦システムサイエンス                           500     928.00           464,000
     イオンファンタジー                           700    2,026.00           1,418,200
     ソースネクスト                          9,100      331.00          3,012,100
     シーティーエス
                               2,100      888.00          1,864,800
     ネクシィーズグループ                           700     996.00           697,200
     インフォコム                          1,800     2,767.00           4,980,600
     メディカルシステムネットワーク                          1,700      715.00          1,215,500
     日本精化                          1,300     1,446.00           1,879,800
     扶桑化学工業                          1,500     4,280.00           6,420,000
     トリケミカル研究所                          1,800     3,655.00           6,579,000
     ＨＥＲＯＺ                           600    2,783.00           1,669,800
     ラクスル
                               2,000     4,905.00           9,810,000
     ＩＰＳ                           300    2,509.00            752,700
     ＦＩＧ                          2,000      286.00           572,000
     システムサポート                           500    1,520.00            760,000
     ＡＤＥＫＡ                          8,400     2,184.00          18,345,600
     日油                          6,800     6,150.00          41,820,000
     ミヨシ油脂                           600    1,230.00            738,000
     新日本理化                          3,000      287.00           861,000
     ハリマ化成グループ                          1,500      939.00          1,408,500
     イーソル                          1,000     1,196.00           1,196,000
     アルテリア・ネットワークス                          2,100     1,587.00           3,332,700
     ＥＤＵＬＡＢ                           200    6,330.00           1,266,000
     東海ソフト                           200    1,227.00            245,400
     ウイングアーク１ｓｔ                          1,000     2,590.00           2,590,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                400    2,080.00            832,000
     ディングス
     東名                           100    1,132.00            113,200
     ヴィッツ                           100    2,073.00            207,300
     トビラシステムズ                           200    1,338.00            267,600
     Ｓａｎｓａｎ                          1,600     8,660.00          13,856,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100    1,181.00            118,100
     ギフティ                           800    3,140.00           2,512,000
     花王                         44,600      6,981.00          311,352,600
     第一工業製薬                           600    3,710.00           2,226,000
     石原ケミカル                           400    2,128.00            851,200
     日華化学                           600    1,232.00            739,200
     ニイタカ                           400    2,660.00           1,064,000
     三洋化成工業                          1,000     5,400.00           5,400,000
     ベース                           100    6,070.00            607,000
     武田薬品工業                         154,900      3,730.00          577,777,000
     アステラス製薬                         161,400      1,722.00          277,930,800
     大日本住友製薬                         13,800      1,954.00          26,965,200
     塩野義製薬                         23,300      5,797.00          135,070,100
     わかもと製薬                          2,300      332.00           763,600
                                132/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本新薬
                               5,200     7,410.00          38,532,000
     ビオフェルミン製薬                           300    3,025.00            907,500
     中外製薬                         58,100      4,171.00          242,335,100
     科研製薬                          3,200     4,590.00          14,688,000
     エーザイ                         20,500      7,250.00          148,625,000
     理研ビタミン                          1,800     1,410.00           2,538,000
     ロート製薬                          8,900     2,860.00          25,454,000
     小野薬品工業                         42,700      2,880.50          122,997,350
     久光製薬
                               5,400     6,560.00          35,424,000
     有機合成薬品工業                          1,500      292.00           438,000
     持田製薬                          2,600     3,940.00          10,244,000
     参天製薬                         32,400      1,430.00          46,332,000
     扶桑薬品工業                           600    2,477.00           1,486,200
     日本ケミファ                           200    2,345.00            469,000
     ツムラ                          6,200     3,730.00          23,126,000
     日医工                          5,200      973.00          5,059,600
     テルモ
                              57,000      4,241.00          241,737,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,900     3,655.00          17,909,500
     キッセイ薬品工業                          3,400     2,298.00           7,813,200
     生化学工業                          3,400     1,040.00           3,536,000
     栄研化学                          3,400     2,210.00           7,514,000
     日水製薬                           600     990.00           594,000
     鳥居薬品                          1,200     2,576.00           3,091,200
     ＪＣＲファーマ                          5,200     3,060.00          15,912,000
     東和薬品                          2,700     2,322.00           6,269,400
     富士製薬工業                          1,300     1,224.00           1,591,200
     ゼリア新薬工業                          3,500     2,011.00           7,038,500
     第一三共                         159,800      2,922.50          467,015,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          4,000     1,908.00           7,632,000
     大幸薬品                          2,300     1,039.00           2,389,700
     ダイト                          1,200     3,470.00           4,164,000
     大塚ホールディングス                         38,700      4,384.00          169,660,800
     大正製薬ホールディングス                          4,400     6,770.00          29,788,000
     ペプチドリーム                          9,400     4,870.00          45,778,000
     大日本塗料                          2,100      878.00          1,843,800
     日本ペイントホールディングス                         75,100      1,753.00          131,650,300
     関西ペイント                         20,400      2,814.00          57,405,600
     神東塗料                          1,500      210.00           315,000
     中国塗料                          4,400     1,004.00           4,417,600
     日本特殊塗料                          1,500     1,062.00           1,593,000
     藤倉化成                          2,500      551.00          1,377,500
     太陽ホールディングス                          1,500     5,490.00           8,235,000
     ＤＩＣ                          7,700     2,945.00          22,676,500
     サカタインクス                          3,900     1,086.00           4,235,400
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,800     2,090.00           7,942,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,500      805.00          1,207,500
     アルプス技研                          1,700     2,042.00           3,471,400
     ダイオーズ                           300     990.00           297,000
     日本空調サービス                          1,900      743.00          1,411,700
     オリエンタルランド                         18,900     15,265.00          288,508,500
                                133/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ
                               1,200      929.00          1,114,800
     ダスキン                          4,000     2,654.00          10,616,000
     パーク２４                          9,800     2,230.00          21,854,000
     明光ネットワークジャパン                          2,300      589.00          1,354,700
     ファルコホールディングス                           800    1,698.00           1,358,400
     クレスコ                          1,300     1,697.00           2,206,100
     フジ・メディア・ホールディングス                         18,900      1,340.00          25,326,000
     ラウンドワン                          6,100     1,239.00           7,557,900
     リゾートトラスト
                               8,200     1,698.00          13,923,600
     オービック                          5,800     19,960.00          115,768,000
     ジャストシステム                          2,600     6,500.00          16,900,000
     ＴＤＣソフト                          1,700     1,053.00           1,790,100
     Ｚホールディングス                         250,900       475.20         119,227,680
     ビー・エム・エル                          2,300     3,835.00           8,820,500
     トレンドマイクロ                          9,700     5,350.00          51,895,000
     りらいあコミュニケーションズ                          2,700     1,334.00           3,601,800
     ＩＤホールディングス
                                600    1,365.00            819,000
     リソー教育                          9,000      292.00          2,628,000
     日本オラクル                          3,800     10,850.00           41,230,000
     早稲田アカデミー                           600     926.00           555,600
     アルファシステムズ                           500    3,640.00           1,820,000
     フューチャー                          2,300     2,104.00           4,839,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200     1,426.00           1,711,200
     ＳＢテクノロジー                           600    3,160.00           1,896,000
     トーセ                           500     801.00           400,500
     ユー・エス・エス                         19,900      2,001.00          39,819,900
     オービックビジネスコンサルタント                          1,900     6,340.00          12,046,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,400     3,825.00          32,130,000
     アイティフォー                          2,400      793.00          1,903,200
     東京個別指導学院                          1,700      592.00          1,006,400
     東計電算                           300    4,330.00           1,299,000
     サイバーエージェント                         43,900      2,190.00          96,141,000
     楽天グループ                         82,900      1,334.00          110,588,600
     エックスネット                           300    1,020.00            306,000
     クリーク・アンド・リバー社                           900    1,581.00           1,422,900
     モーニングスター                          2,000      461.00           922,000
     テー・オー・ダブリュー                          3,600      326.00          1,173,600
     大塚商会                          9,800     5,660.00          55,468,000
     サイボウズ                          2,200     2,357.00           5,185,400
     山田コンサルティンググループ                          1,000     1,238.00           1,238,000
     セントラルスポーツ                           600    2,430.00           1,458,000
     パラカ                           400    1,700.00            680,000
     電通国際情報サービス                          2,300     4,015.00           9,234,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          1,800      892.00          1,605,600
     デジタルガレージ                          3,000     4,605.00          13,815,000
     イーエムシステムズ                          3,000      825.00          2,475,000
     ウェザーニューズ                           500    5,420.00           2,710,000
     ＣＩＪ                          1,300      869.00          1,129,700
     ビジネスエンジニアリング                           200    3,495.00            699,000
     日本エンタープライズ                          1,900      228.00           433,200
                                134/235


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     ＷＯＷＯＷ                           800    2,705.00           2,164,000
     スカラ                          1,800      759.00          1,366,200
     インテリジェント　ウェイブ                          1,000      680.00           680,000
     フルキャストホールディングス                          1,700     1,979.00           3,364,300
     エン・ジャパン                          3,200     3,440.00          11,008,000
     あすか製薬ホールディングス                          2,200     1,382.00           3,040,400
     サワイグループホールディングス                          4,000     5,330.00          21,320,000
     富士フイルムホールディングス                         32,800      7,286.00          238,980,800
     コニカミノルタ
                              37,700       638.00         24,052,600
     資生堂                         37,000      7,920.00          293,040,000
     ライオン                         24,300      2,040.00          49,572,000
     高砂香料工業                          1,200     2,693.00           3,231,600
     マンダム                          3,800     2,062.00           7,835,600
     ミルボン                          2,500     5,790.00          14,475,000
     ファンケル                          6,700     3,540.00          23,718,000
     コーセー                          3,600     16,120.00           58,032,000
     コタ
                               1,100     1,541.00           1,695,100
     シーボン                           200    1,975.00            395,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          8,000     2,871.00          22,968,000
     ノエビアホールディングス                          1,700     4,870.00           8,279,000
     アジュバンコスメジャパン                           400    1,039.00            415,600
     新日本製薬                           300    2,094.00            628,200
     エステー                          1,200     1,843.00           2,211,600
     アグロ　カネショウ                           600    1,485.00            891,000
     コニシ                          3,100     1,614.00           5,003,400
     長谷川香料                          3,200     2,183.00           6,985,600
     星光ＰＭＣ                          1,000      801.00           801,000
     小林製薬                          5,200     9,830.00          51,116,000
     荒川化学工業                          1,600     1,273.00           2,036,800
     メック                          1,300     2,537.00           3,298,100
     日本高純度化学                           500    2,674.00           1,337,000
     タカラバイオ                          4,800     2,836.00          13,612,800
     ＪＣＵ                          2,200     4,090.00           8,998,000
     新田ゼラチン                          1,200      647.00           776,400
     ＯＡＴアグリオ                           300    1,419.00            425,700
     デクセリアルズ                          5,100     2,017.00          10,286,700
     アース製薬                          1,500     6,240.00           9,360,000
     北興化学工業                          1,800     1,003.00           1,805,400
     大成ラミック                           500    2,815.00           1,407,500
     クミアイ化学工業                          7,700      899.00          6,922,300
     日本農薬                          3,400      576.00          1,958,400
     富士興産                           600    1,296.00            777,600
     ニチレキ                          2,300     1,414.00           3,252,200
     ユシロ化学工業                          1,000     1,150.00           1,150,000
     ビーピー・カストロール                           600    1,402.00            841,200
     富士石油                          4,700      245.00          1,151,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           600    1,104.00            662,400
     出光興産                         20,600      2,808.00          57,844,800
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         280,000       507.50         142,100,000
     コスモエネルギーホールディングス                          5,900     2,603.00          15,357,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横浜ゴム
                              10,900      2,133.00          23,249,700
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,700     2,096.00          20,331,200
     ブリヂストン                         49,400      4,628.00          228,623,200
     住友ゴム工業                         16,800      1,408.00          23,654,400
     藤倉コンポジット                          1,700      493.00           838,100
     オカモト                          1,200     4,070.00           4,884,000
     アキレス                          1,300     1,418.00           1,843,400
     フコク                           800     790.00           632,000
     ニッタ
                               2,000     2,714.00           5,428,000
     クリエートメディック                           600    1,018.00            610,800
     住友理工                          3,700      745.00          2,756,500
     三ツ星ベルト                          2,300     1,728.00           3,974,400
     バンドー化学                          3,400      754.00          2,563,600
     ＡＧＣ                         17,100      5,230.00          89,433,000
     日本板硝子                          9,900      771.00          7,632,900
     石塚硝子                           300    1,948.00            584,400
     有沢製作所
                               2,600      970.00          2,522,000
     日本山村硝子                           700     973.00           681,100
     日本電気硝子                          6,800     2,794.00          18,999,200
     オハラ                           900    1,575.00           1,417,500
     住友大阪セメント                          3,400     3,675.00          12,495,000
     太平洋セメント                         11,100      2,912.00          32,323,200
     リソルホールディングス                           200    4,000.00            800,000
     日本ヒューム                          1,800      729.00          1,312,200
     日本コンクリート工業                          3,900      406.00          1,583,400
     三谷セキサン                           800    4,095.00           3,276,000
     アジアパイルホールディングス                          2,900      523.00          1,516,700
     東海カーボン                         18,200      1,916.00          34,871,200
     日本カーボン                          1,000     4,995.00           4,995,000
     東洋炭素                          1,000     2,274.00           2,274,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,000     3,785.00           3,785,000
     ＴＯＴＯ                         13,300      5,830.00          77,539,000
     日本碍子                         20,400      2,045.00          41,718,000
     日本特殊陶業                         14,100      1,708.00          24,082,800
     ＭＡＲＵＷＡ                           600    11,340.00           6,804,000
     品川リフラクトリーズ                           400    3,290.00           1,316,000
     黒崎播磨                           300    4,750.00           1,425,000
     ヨータイ                          1,300     1,106.00           1,437,800
     イソライト工業                           800     660.00           528,000
     東京窯業                          2,400      331.00           794,400
     ニッカトー                           800     734.00           587,200
     フジミインコーポレーテッド                          1,600     4,655.00           7,448,000
     クニミネ工業                           500    1,214.00            607,000
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,018.00            305,400
     ニチアス                          4,700     2,997.00          14,085,900
     日本製鉄                         87,800      2,281.00          200,271,800
     神戸製鋼所                         33,700       912.00         30,734,400
     中山製鋼所                          2,600      489.00          1,271,400
     合同製鐵                           900    1,902.00           1,711,800
                                136/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              53,300      1,725.00          91,942,500
     ス
     東京製鐵                          7,200     1,189.00           8,560,800
     共英製鋼                          2,100     1,526.00           3,204,600
     大和工業                          3,800     3,720.00          14,136,000
     東京鐵鋼                           700    1,733.00           1,213,100
     大阪製鐵                           900    1,407.00           1,266,300
     淀川製鋼所                          2,500     2,591.00           6,477,500
     丸一鋼管                          6,000     2,899.00          17,394,000
     モリ工業                           500    2,727.00           1,363,500
     大同特殊鋼                          3,000     6,110.00          18,330,000
     日本高周波鋼業                           600     456.00           273,600
     日本冶金工業                          1,500     2,494.00           3,741,000
     山陽特殊製鋼                          2,300     1,842.00           4,236,600
     愛知製鋼                          1,000     3,510.00           3,510,000
     日立金属                         17,400      2,130.00          37,062,000
     日本金属                           500    1,208.00            604,000
     大平洋金属                          1,300     2,565.00           3,334,500
     新日本電工                         11,800       407.00          4,802,600
     栗本鐵工所                           800    1,750.00           1,400,000
     虹　技                           200    1,218.00            243,600
     日本鋳鉄管                           200    1,370.00            274,000
     日本製鋼所                          5,500     2,787.00          15,328,500
     三菱製鋼                          1,500      915.00          1,372,500
     日亜鋼業                          2,700      320.00           864,000
     日本精線                           200    4,350.00            870,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700    1,134.00            793,800
     大紀アルミニウム工業所                          2,800     1,067.00           2,987,600
     日本軽金属ホールディングス                          5,000     2,318.00          11,590,000
     三井金属鉱業                          4,900     4,080.00          19,992,000
     東邦亜鉛                          1,000     2,592.00           2,592,000
     三菱マテリアル                         12,000      2,734.00          32,808,000
     住友金属鉱山                         23,600      5,283.00          124,678,800
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,600     5,060.00          23,276,000
     古河機械金属                          3,000     1,339.00           4,017,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,400     1,071.00           2,570,400
     東邦チタニウム                          3,400     1,044.00           3,549,600
     ＵＡＣＪ                          2,800     2,884.00           8,075,200
     ＣＫサンエツ                           400    3,605.00           1,442,000
     古河電気工業                          5,700     3,000.00          17,100,000
     住友電気工業                         64,300      1,677.50          107,863,250
     フジクラ                         22,200       590.00         13,098,000
     昭和電線ホールディングス                          1,900     1,624.00           3,085,600
     東京特殊電線                           200    2,614.00            522,800
     タツタ電線                          3,200      613.00          1,961,600
     カナレ電気                           300    1,788.00            536,400
     平河ヒューテック                           900    1,341.00           1,206,900
     リョービ                          2,300     1,687.00           3,880,100
     アーレスティ                          2,300      502.00          1,154,600
     アサヒホールディングス                          7,000     2,359.00          16,513,000
                                137/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋製罐グループホールディングス
                              11,600      1,391.00          16,135,600
     ホッカンホールディングス                           900    1,442.00           1,297,800
     コロナ                           900     964.00           867,600
     横河ブリッジホールディングス                          3,100     2,141.00           6,637,100
     駒井ハルテック                           300    1,987.00            596,100
     高田機工                           200    2,686.00            537,200
     三和ホールディングス                         17,400      1,426.00          24,812,400
     文化シヤッター                          5,400      968.00          5,227,200
     三協立山
                               2,400      859.00          2,061,600
     アルインコ                          1,200     1,038.00           1,245,600
     東洋シヤッター                           400     653.00           261,200
     ＬＩＸＩＬ                         25,400      2,935.00          74,549,000
     日本フイルコン                          1,300      498.00           647,400
     ノーリツ                          3,800     1,721.00           6,539,800
     長府製作所                          1,900     2,041.00           3,877,900
     リンナイ                          3,600     11,250.00           40,500,000
     ユニプレス
                               3,400     1,110.00           3,774,000
     ダイニチ工業                           800     835.00           668,000
     日東精工                          2,400      564.00          1,353,600
     三洋工業                           200    1,847.00            369,400
     岡部                          3,800      754.00          2,865,200
     ジーテクト                          2,300     1,470.00           3,381,000
     東プレ                          3,500     1,505.00           5,267,500
     高周波熱錬                          3,600      581.00          2,091,600
     東京製綱                          1,500     1,100.00           1,650,000
     サンコール                          1,700      470.00           799,000
     モリテックスチール                          1,500      451.00           676,500
     パイオラックス                          2,700     1,517.00           4,095,900
     エイチワン                          1,900      836.00          1,588,400
     日本発条                         18,300       817.00         14,951,100
     中央発條                           800    1,111.00            888,800
     アドバネクス                           200    1,484.00            296,800
     三浦工業                          8,000     5,910.00          47,280,000
     タクマ                          6,200     2,280.00          14,136,000
     テクノプロ・ホールディングス                          3,600     8,470.00          30,492,000
     アトラグループ                           500     335.00           167,500
     インターワークス                           500     390.00           195,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                                700    13,130.00           9,191,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200     2,308.00           2,769,600
     ファーストロジック                           300     775.00           232,500
     三機サービス                           300    1,076.00            322,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200     1,022.00           1,226,400
     デザインワン・ジャパン                           600     255.00           153,000
     イー・ガーディアン                           700    2,786.00           1,950,200
     リブセンス                           900     231.00           207,900
     ジャパンマテリアル                          5,400     1,275.00           6,885,000
     ベクトル                          2,500      958.00          2,395,000
     ウチヤマホールディングス                           800     378.00           302,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300     1,263.00           1,641,900
                                138/235


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     キャリアリンク
                                500    2,236.00           1,118,000
     ＩＢＪ                          1,800      912.00          1,641,600
     アサンテ                           600    1,823.00           1,093,800
     バリューＨＲ                           700    1,660.00           1,162,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,600     4,690.00           7,504,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                600    1,696.00           1,017,600
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           500     588.00           294,000
     アビスト                           300    3,060.00            918,000
     シグマクシス                           900    2,139.00           1,925,100
     ウィルグループ                          1,300     1,018.00           1,323,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,700      253.00           683,100
     メドピア                          1,400     5,730.00           8,022,000
     レアジョブ                           200    2,045.00            409,000
     リクルートホールディングス                         127,400      5,257.00          669,741,800
     エラン                          2,500     1,372.00           3,430,000
     ツガミ                          3,800     1,761.00           6,691,800
     オークマ                          2,200     6,230.00          13,706,000
     芝浦機械                          2,000     2,718.00           5,436,000
     アマダ                         26,900      1,235.00          33,221,500
     アイダエンジニアリング                          4,800      967.00          4,641,600
     滝澤鉄工所                           500    1,169.00            584,500
     ＦＵＪＩ                          7,400     2,966.00          21,948,400
     牧野フライス製作所                          2,200     4,440.00           9,768,000
     オーエスジー                          9,100     1,862.00          16,944,200
     ダイジェット工業                           200    1,322.00            264,400
     旭ダイヤモンド工業                          4,800      540.00          2,592,000
     ＤＭＧ森精機                         11,600      1,813.00          21,030,800
     ソディック                          3,900     1,078.00           4,204,200
     ディスコ                          2,500     35,100.00           87,750,000
     日東工器                           800    1,962.00           1,569,600
     日進工具                          1,500     1,551.00           2,326,500
     パンチ工業                          1,600      590.00           944,000
     冨士ダイス                           900     666.00           599,400
     土木管理総合試験所                           800     406.00           324,800
     ネットマーケティング                           900     591.00           531,900
     日本郵政                         134,500       949.40         127,694,300
     ベルシステム２４ホールディングス                          3,000     1,694.00           5,082,000
     鎌倉新書                          1,900     1,365.00           2,593,500
     ＳＭＮ                           400     805.00           322,000
     一蔵                           200     401.00           80,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300    1,013.00            303,900
     エアトリ                          1,300     2,246.00           2,919,800
     アトラエ                          1,000     1,679.00           1,679,000
     ストライク                           600    4,280.00           2,568,000
     ソラスト                          4,400     1,410.00           6,204,000
     セラク                           500    2,311.00           1,155,500
     インソース                          1,600     2,456.00           3,929,600
     豊田自動織機                         15,100      9,020.00          136,202,000
     豊和工業                           900     918.00           826,200
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     ＯＫＫ                           700     444.00           310,800
     東洋機械金属                          1,300      531.00           690,300
     津田駒工業                           300     930.00           279,000
     エンシュウ                           400     980.00           392,000
     島精機製作所                          2,900     2,225.00           6,452,500
     オプトラン                          2,400     2,820.00           6,768,000
     ＮＣホールディングス                           500     699.00           349,500
     イワキ                          1,200     1,000.00           1,200,000
     フリュー
                               1,900      997.00          1,894,300
     ヤマシンフィルタ                          3,800      831.00          3,157,800
     日阪製作所                          2,300      865.00          1,989,500
     やまびこ                          3,600     1,209.00           4,352,400
     平田機工                           800    7,270.00           5,816,000
     ペガサスミシン製造                          2,500      508.00          1,270,000
     マルマエ                           600    1,754.00           1,052,400
     タツモ                           700    1,774.00           1,241,800
     ナブテスコ
                              10,900      5,040.00          54,936,000
     三井海洋開発                          2,300     2,284.00           5,253,200
     レオン自動機                          1,900     1,232.00           2,340,800
     ＳＭＣ                          5,400     65,230.00          352,242,000
     ホソカワミクロン                           600    6,380.00           3,828,000
     ユニオンツール                           600    3,545.00           2,127,000
     オイレス工業                          2,600     1,626.00           4,227,600
     日精エー・エス・ビー機械                           500    5,230.00           2,615,000
     サトーホールディングス                          2,500     2,775.00           6,937,500
     技研製作所                          1,700     4,555.00           7,743,500
     日本エアーテック                           600    1,203.00            721,800
     カワタ                           500     935.00           467,500
     日精樹脂工業                          1,500     1,041.00           1,561,500
     オカダアイヨン                           500    1,245.00            622,500
     ワイエイシイホールディングス                           700     967.00           676,900
     小松製作所                         84,400      3,436.00          289,998,400
     住友重機械工業                         10,700      3,250.00          34,775,000
     日立建機                          8,700     3,650.00          31,755,000
     日工                          2,800      731.00          2,046,800
     巴工業                           700    2,108.00           1,475,600
     井関農機                          1,900     1,636.00           3,108,400
     ＴＯＷＡ                          1,800     2,193.00           3,947,400
     丸山製作所                           400    1,849.00            739,600
     北川鉄工所                           800    1,643.00           1,314,400
     シンニッタン                          2,300      271.00           623,300
     ローツェ                           800    9,750.00           7,800,000
     タカキタ                           600     668.00           400,800
     クボタ                         97,700      2,718.50          265,597,450
     荏原実業                           400    4,950.00           1,980,000
     三菱化工機                           600    2,822.00           1,693,200
     月島機械                          3,500     1,254.00           4,389,000
     帝国電機製作所                          1,300     1,358.00           1,765,400
     東京機械製作所                           900     523.00           470,700
     新東工業                          4,400      778.00          3,423,200
                                140/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁谷工業
                               1,700     3,590.00           6,103,000
     アイチコーポレーション                          3,200      907.00          2,902,400
     小森コーポレーション                          4,700      773.00          3,633,100
     鶴見製作所                          1,500     1,794.00           2,691,000
     住友精密工業                           300    2,232.00            669,600
     日本ギア工業                           700     327.00           228,900
     酒井重工業                           300    2,110.00            633,000
     荏原製作所                          7,700     4,890.00          37,653,000
     石井鐵工所
                                200    2,949.00            589,800
     酉島製作所                          2,000      887.00          1,774,000
     北越工業                          2,000     1,109.00           2,218,000
     ダイキン工業                         23,700     23,115.00          547,825,500
     オルガノ                           600    7,370.00           4,422,000
     トーヨーカネツ                           700    2,636.00           1,845,200
     栗田工業                         10,200      5,020.00          51,204,000
     椿本チエイン                          2,700     3,040.00           8,208,000
     大同工業
                                800     867.00           693,600
     日機装                          6,000     1,161.00           6,966,000
     木村化工機                          1,600      771.00          1,233,600
     レイズネクスト                          3,100     1,202.00           3,726,200
     アネスト岩田                          3,100     1,057.00           3,276,700
     ダイフク                         10,400     11,240.00          116,896,000
     サムコ                           400    3,255.00           1,302,000
     加藤製作所                           900    1,089.00            980,100
     油研工業                           300    1,703.00            510,900
     タダノ                          9,000     1,170.00          10,530,000
     フジテック                          6,400     2,592.00          16,588,800
     ＣＫＤ                          4,200     2,463.00          10,344,600
     キトー                          1,700     1,824.00           3,100,800
     平和                          5,100     1,931.00           9,848,100
     理想科学工業                          1,500     1,394.00           2,091,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          4,400     2,936.00          12,918,400
     日本金銭機械                          2,100      602.00          1,264,200
     マースグループホールディングス                          1,200     1,618.00           1,941,600
     フクシマガリレイ                          1,300     4,165.00           5,414,500
     オーイズミ                           700     404.00           282,800
     ダイコク電機                           800     943.00           754,400
     竹内製作所                          3,100     3,075.00           9,532,500
     アマノ                          4,800     2,956.00          14,188,800
     ＪＵＫＩ                          3,100      863.00          2,675,300
     蛇の目ミシン工業                          1,800      801.00          1,441,800
     ブラザー工業                         22,700      2,168.00          49,213,600
     マックス                          2,600     1,665.00           4,329,000
     モリタホールディングス                          3,000     1,605.00           4,815,000
     グローリー                          4,800     2,391.00          11,476,800
     新晃工業                          1,800     2,376.00           4,276,800
     大和冷機工業                          3,000     1,120.00           3,360,000
     セガサミーホールディングス                         17,000      1,604.00          27,268,000
     日本ピストンリング                           600    1,130.00            678,000
     リケン                           800    2,395.00           1,916,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＰＲ                          2,500     1,675.00           4,187,500
     ツバキ・ナカシマ                          3,800     1,710.00           6,498,000
     ホシザキ                          5,900     10,240.00           60,416,000
     大豊工業                          1,600     1,018.00           1,628,800
     日本精工                         38,200      1,071.00          40,912,200
     ＮＴＮ                         43,000       344.00         14,792,000
     ジェイテクト                         17,900      1,097.00          19,636,300
     不二越                          1,800     4,360.00           7,848,000
     ミネベアミツミ
                              32,000      2,865.00          91,680,000
     日本トムソン                          5,100      703.00          3,585,300
     ＴＨＫ                         11,500      3,875.00          44,562,500
     ユーシン精機                          1,300      875.00          1,137,500
     前澤給装工業                          1,200     1,117.00           1,340,400
     イーグル工業                          2,300     1,200.00           2,760,000
     前澤工業                          1,000      666.00           666,000
     日本ピラー工業                          2,000     1,889.00           3,778,000
     キッツ
                               5,800      725.00          4,205,000
     日立製作所                         89,400      5,384.00          481,329,600
     東芝                         36,800      4,515.00          166,152,000
     三菱電機                         186,100      1,696.00          315,625,600
     富士電機                         11,300      5,150.00          58,195,000
     東洋電機製造                           800    1,288.00           1,030,400
     安川電機                         20,000      5,170.00          103,400,000
     シンフォニア　テクノロジー                          2,500     1,520.00           3,800,000
     明電舎                          3,200     2,419.00           7,740,800
     オリジン                           500    1,354.00            677,000
     山洋電気                           900    7,900.00           7,110,000
     デンヨー                          1,700     2,046.00           3,478,200
     ベイカレント・コンサルティング                          1,200     34,000.00           40,800,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                400    2,787.00           1,114,800
     ｓ
     アイモバイル                           600    1,368.00            820,800
     キャリアインデックス                           700     602.00           421,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800    1,039.00            831,200
     船場                           300     854.00           256,200
     グレイステクノロジー                          1,700     2,553.00           4,340,100
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               5,100     2,242.00          11,434,200
     ディングス
     フルテック                           200    1,474.00            294,800
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           500     665.00           332,500
     ソウルドアウト                           400    1,587.00            634,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300     607.00           182,100
     エル・ティー・エス                           100    4,445.00            444,500
     ミダック                           400    5,430.00           2,172,000
     日総工産                          1,700      776.00          1,319,200
     キュービーネットホールディングス                          1,000     1,773.00           1,773,000
     ＲＰＡホールディングス                          2,100      765.00          1,606,500
     三櫻工業                          2,700     1,209.00           3,264,300
     マキタ                         24,400      5,120.00          124,928,000
     東芝テック                          2,100     4,430.00           9,303,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦メカトロニクス
                                400    6,070.00           2,428,000
     マブチモーター                          5,100     4,445.00          22,669,500
     日本電産                         44,800     12,490.00          559,552,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,200     1,846.00           2,215,200
     東光高岳                           900    1,434.00           1,290,600
     ダイヘン                          2,100     4,930.00          10,353,000
     ヤーマン                          3,000     1,512.00           4,536,000
     ＪＶＣケンウッド                         16,800       236.00          3,964,800
     ミマキエンジニアリング
                               2,000      679.00          1,358,000
     Ｉ－ＰＥＸ                           900    1,980.00           1,782,000
     日新電機                          4,800     1,242.00           5,961,600
     大崎電気工業                          3,800      613.00          2,329,400
     オムロン                         15,500      8,530.00          132,215,000
     日東工業                          2,800     1,988.00           5,566,400
     ＩＤＥＣ                          2,700     1,736.00           4,687,200
     正興電機製作所                           400    1,732.00            692,800
     不二電機工業
                                300    1,289.00            386,700
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,600     3,005.00          19,833,000
     サクサホールディングス                           400    1,491.00            596,400
     メルコホールディングス                           600    4,320.00           2,592,000
     テクノメディカ                           400    1,630.00            652,000
     日本電気                         23,700      6,350.00          150,495,000
     富士通                         16,800     16,775.00          281,820,000
     沖電気工業                          7,600     1,197.00           9,097,200
     岩崎通信機                           800     922.00           737,600
     電気興業                           800    2,586.00           2,068,800
     サンケン電気                          2,300     5,060.00          11,638,000
     ナカヨ                           300    1,524.00            457,200
     アイホン                          1,000     2,085.00           2,085,000
     ルネサスエレクトロニクス                         80,000      1,241.00          99,280,000
     セイコーエプソン                         23,100      1,891.00          43,682,100
     ワコム                         13,500       688.00          9,288,000
     アルバック                          3,500     5,040.00          17,640,000
     アクセル                           900    1,075.00            967,500
     ＥＩＺＯ                          1,700     4,160.00           7,072,000
     日本信号                          4,500      962.00          4,329,000
     京三製作所                          3,900      417.00          1,626,300
     能美防災                          2,500     2,108.00           5,270,000
     ホーチキ                          1,500     1,311.00           1,966,500
     星和電機                           900     610.00           549,000
     エレコム                          4,400     2,327.00          10,238,800
     パナソニック                         198,500      1,290.50          256,164,250
     シャープ                         24,800      1,822.00          45,185,600
     アンリツ                         11,200      2,236.00          25,043,200
     富士通ゼネラル                          5,700     2,916.00          16,621,200
     ソニーグループ                         116,600      10,780.00         1,256,948,000
     ＴＤＫ                          9,000     14,820.00          133,380,000
     帝国通信工業                           800    1,109.00            887,200
     タムラ製作所                          7,700      527.00          4,057,900
     アルプスアルパイン                         15,200      1,284.00          19,516,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池上通信機
                                600     888.00           532,800
     鈴木                           800    1,204.00            963,200
     日本トリム                           400    3,845.00           1,538,000
     ローランド　ディー．ジー．                          1,200     1,867.00           2,240,400
     フォスター電機                          2,300     1,194.00           2,746,200
     ＳＭＫ                           400    2,838.00           1,135,200
     ヨコオ                          1,500     2,638.00           3,957,000
     ホシデン                          5,000     1,089.00           5,445,000
     ヒロセ電機
                               2,900     15,500.00           44,950,000
     日本航空電子工業                          4,500     1,930.00           8,685,000
     ＴＯＡ                          2,200      918.00          2,019,600
     マクセルホールディングス                          4,000     1,340.00           5,360,000
     古野電気                          2,400     1,117.00           2,680,800
     ユニデンホールディングス                           400    2,626.00           1,050,400
     スミダコーポレーション                          1,700     1,039.00           1,766,300
     アイコム                           700    2,656.00           1,859,200
     リオン
                                700    2,715.00           1,900,500
     本多通信工業                          2,000      510.00          1,020,000
     船井電機                          2,700      911.00          2,459,700
     横河電機                         18,700      2,066.00          38,634,200
     新電元工業                           900    3,610.00           3,249,000
     アズビル                         12,500      4,595.00          57,437,500
     東亜ディーケーケー                           900     857.00           771,300
     日本光電工業                          7,700     3,330.00          25,641,000
     チノー                           500    1,369.00            684,500
     共和電業                          2,000      385.00           770,000
     日本電子材料                           700    2,000.00           1,400,000
     堀場製作所                          3,700     7,550.00          27,935,000
     アドバンテスト                         13,800     10,200.00          140,760,000
     小野測器                           700     527.00           368,900
     エスペック                          1,700     1,928.00           3,277,600
     キーエンス                         18,300     53,490.00          978,867,000
     日置電機                           800    5,400.00           4,320,000
     シスメックス                         14,600     11,160.00          162,936,000
     日本マイクロニクス                          3,500     1,698.00           5,943,000
     メガチップス                          1,900     3,785.00           7,191,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000     3,820.00           3,820,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100      503.00          1,056,300
     澤藤電機                           200    2,312.00            462,400
     デンソー                         40,900      7,274.00          297,506,600
     原田工業                           700     904.00           632,800
     コーセル                          2,300     1,075.00           2,472,500
     イリソ電子工業                          1,700     5,370.00           9,129,000
     オプテックスグループ                          3,400     1,732.00           5,888,800
     千代田インテグレ                           900    1,830.00           1,647,000
     アイ・オー・データ機器                           600    1,104.00            662,400
     レーザーテック                          8,200     18,790.00          154,078,000
     スタンレー電気                         13,100      3,195.00          41,854,500
     岩崎電気                           700    1,509.00           1,056,300
     ウシオ電機                          9,500     1,483.00          14,088,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岡谷電機産業
                               1,300      398.00           517,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,300      361.00           830,300
     エノモト                           600    1,830.00           1,098,000
     日本セラミック                          2,000     2,768.00           5,536,000
     遠藤照明                           900     771.00           693,900
     古河電池                          1,500     1,640.00           2,460,000
     双信電機                          1,200      508.00           609,600
     山一電機                          1,300     1,590.00           2,067,000
     図研
                               1,200     2,971.00           3,565,200
     日本電子                          3,500     6,130.00          21,455,000
     カシオ計算機                         15,000      1,984.00          29,760,000
     ファナック                         16,300     26,580.00          433,254,000
     日本シイエムケイ                          4,600      457.00          2,102,200
     エンプラス                           800    4,175.00           3,340,000
     大真空                           600    2,585.00           1,551,000
     ローム                          7,700     10,600.00           81,620,000
     浜松ホトニクス
                              13,400      6,380.00          85,492,000
     三井ハイテック                          1,900     4,225.00           8,027,500
     新光電気工業                          6,200     3,330.00          20,646,000
     京セラ                         28,400      6,901.00          195,988,400
     協栄産業                           200    1,375.00            275,000
     太陽誘電                          8,300     5,000.00          41,500,000
     村田製作所                         54,700      8,699.00          475,835,300
     双葉電子工業                          3,800      912.00          3,465,600
     日東電工                         11,200      9,030.00          101,136,000
     北陸電気工業                           700     936.00           655,200
     東海理化電機製作所                          4,900     1,776.00           8,702,400
     ニチコン                          6,000     1,084.00           6,504,000
     日本ケミコン                          2,100     1,768.00           3,712,800
     ＫＯＡ                          2,700     1,665.00           4,495,500
     日立造船                         14,800       826.00         12,224,800
     三菱重工業                         29,200      3,502.00          102,258,400
     川崎重工業                         14,400      2,807.00          40,420,800
     ＩＨＩ                         12,500      2,320.00          29,000,000
     名村造船所                          7,300      188.00          1,372,400
     サノヤスホールディングス                          2,300      152.00           349,600
     スプリックス                           500    1,067.00            533,500
     マネジメントソリューションズ                           800    1,976.00           1,580,800
     プロレド・パートナーズ                           200    2,964.00            592,800
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200     703.00           140,600
     テノ．ホールディングス                           200    1,130.00            226,000
     フロンティア・マネジメント                           300    1,659.00            497,700
     ピアラ                           100    1,582.00            158,200
     コプロ・ホールディングス                           200    1,326.00            265,200
     ギークス                           300    1,709.00            512,700
     カーブスホールディングス                          4,900      821.00          4,022,900
     フォーラムエンジニアリング                           900    1,043.00            938,700
     日本車輌製造                           600    2,446.00           1,467,600
     三菱ロジスネクスト                          2,600     1,200.00           3,120,000
     近畿車輌                           300    1,296.00            388,800
                                145/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＰＧ                          6,300      742.00          4,674,600
     島根銀行                           600     724.00           434,400
     じもとホールディングス                          1,300      713.00           926,900
     全国保証                          4,800     4,935.00          23,688,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         95,300       249.00         23,729,700
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               1,000     1,685.00           1,685,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300     1,254.00           2,884,200
     九州フィナンシャルグループ                         37,500       442.00         16,575,000
     かんぽ生命保険                         22,700      2,205.00          50,053,500
     ゆうちょ銀行                         51,900      1,042.00          54,079,800
     富山第一銀行                          4,400      291.00          1,280,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              111,800       437.00         48,856,600
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                              12,100       733.00          8,869,300
     ス
     マーキュリアインベストメント                           700     808.00           565,600
     イントラスト                           500     660.00           330,000
     日本モーゲージサービス                           900    1,022.00            919,800
     ＣＡＳＡ                           500     928.00           464,000
     アルヒ                          2,900     1,827.00           5,298,300
     プレミアグループ                           800    2,411.00           1,928,800
     日産自動車                         219,400       582.40         127,778,560
     いすゞ自動車                         49,400      1,156.00          57,106,400
     トヨタ自動車                         188,600      8,506.00         1,604,231,600
     日野自動車                         23,200       960.00         22,272,000
     三菱自動車工業                         68,900       311.00         21,427,900
     エフテック                          1,500      744.00          1,116,000
     レシップホールディングス                           700     552.00           386,400
     ＧＭＢ                           400     962.00           384,800
     ファルテック                           400     889.00           355,600
     武蔵精密工業                          4,100     1,968.00           8,068,800
     日産車体                          2,700      736.00          1,987,200
     新明和工業                          5,200     1,032.00           5,366,400
     極東開発工業                          3,200     1,707.00           5,462,400
     トピー工業                          2,000     1,398.00           2,796,000
     ティラド                           700    1,968.00           1,377,600
     タチエス                          2,900     1,185.00           3,436,500
     ＮＯＫ                          9,000     1,452.00          13,068,000
     フタバ産業                          4,600      548.00          2,520,800
     ＫＹＢ                          2,400     3,195.00           7,668,000
     市光工業                          3,400      714.00          2,427,600
     大同メタル工業                          3,800      589.00          2,238,200
     プレス工業                         10,200       337.00          3,437,400
     ミクニ                          2,400      317.00           760,800
     太平洋工業                          3,900     1,262.00           4,921,800
     河西工業                          3,200      472.00          1,510,400
     アイシン                         13,600      4,320.00          58,752,000
     マツダ                         58,300       900.00         52,470,000
     今仙電機製作所                          1,700      740.00          1,258,000
                                146/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本田技研工業
                              146,700      3,431.00          503,327,700
     スズキ                         36,900      4,297.00          158,559,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         53,400      2,128.00          113,635,200
     安永                          1,000     1,223.00           1,223,000
     ヤマハ発動機                         26,300      2,875.00          75,612,500
     小糸製作所                         11,200      6,990.00          78,288,000
     ＴＢＫ                          2,300      416.00           956,800
     エクセディ                          2,900     1,610.00           4,669,000
     豊田合成
                               6,000     2,713.00          16,278,000
     愛三工業                          3,700      789.00          2,919,300
     盟和産業                           300     862.00           258,600
     日本プラスト                          2,000      588.00          1,176,000
     ヨロズ                          1,900     1,268.00           2,409,200
     エフ・シー・シー                          3,000     1,794.00           5,382,000
     新家工業                           400    1,709.00            683,600
     シマノ                          6,900     25,205.00          173,914,500
     テイ・エス　テック
                               8,500     1,536.00          13,056,000
     三十三フィナンシャルグループ                          1,700     1,361.00           2,313,700
     第四北越フィナンシャルグループ                          3,000     2,419.00           7,257,000
     ひろぎんホールディングス                         27,100       620.00         16,802,000
     ダイレクトマーケティングミックス                           700    3,485.00           2,439,500
     ポピンズホールディングス                           300    4,600.00           1,380,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700    4,620.00           3,234,000
     ジャムコ                          1,500      910.00          1,365,000
     小野建                          1,700     1,390.00           2,363,000
     はるやまホールディングス                           800     669.00           535,200
     南陽                           300    1,801.00            540,300
     ノジマ                          3,200     3,265.00          10,448,000
     佐鳥電機                          1,200      804.00           964,800
     カッパ・クリエイト                          2,600     1,495.00           3,887,000
     エコートレーディング                           400     606.00           242,400
     伯東                          1,000     1,544.00           1,544,000
     コンドーテック                          1,500     1,031.00           1,546,500
     中山福                          1,000      475.00           475,000
     ライトオン                          1,500      705.00          1,057,500
     ナガイレーベン                          2,500     2,574.00           6,435,000
     三菱食品                          2,100     3,050.00           6,405,000
     良品計画                         21,100      2,336.00          49,289,600
     三城ホールディングス                          2,300      283.00           650,900
     松田産業                          1,300     2,372.00           3,083,600
     第一興商                          3,600     4,250.00          15,300,000
     メディパルホールディングス                         18,300      2,115.00          38,704,500
     アドヴァン                          1,900      975.00          1,852,500
     ＳＰＫ                           700    1,323.00            926,100
     萩原電気ホールディングス                           600    2,669.00           1,601,400
     アルビス                           500    2,336.00           1,168,000
     アズワン                          1,300     13,910.00           18,083,000
     スズデン                           600    1,346.00            807,600
     尾家産業                           500    1,227.00            613,500
     シモジマ                          1,000     1,162.00           1,162,000
                                147/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドウシシャ
                               1,800     1,884.00           3,391,200
     小津産業                           400    2,151.00            860,400
     コナカ                          2,600      341.00           886,600
     高速                           900    1,457.00           1,311,300
     ハウス　オブ　ローゼ                           200    1,662.00            332,400
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000     2,873.00           2,873,000
     たけびし                           600    1,488.00            892,800
     イオン北海道                          2,500     1,130.00           2,825,000
     コジマ
                               3,100      887.00          2,749,700
     ヒマラヤ                           600     991.00           594,600
     コーナン商事                          2,600     3,070.00           7,982,000
     ネットワンシステムズ                          7,500     3,405.00          25,537,500
     エコス                           600    1,878.00           1,126,800
     ワタミ                          3,000      984.00          2,952,000
     マルシェ                           600     481.00           288,600
     リックス                           400    1,505.00            602,000
     システムソフト
                               5,000      163.00           815,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              36,600      2,361.00          86,412,600
     ナルホールディングス
     丸文                          1,700      524.00           890,800
     西松屋チェーン                          4,000     1,733.00           6,932,000
     ゼンショーホールディングス                          9,800     2,823.00          27,665,400
     ハピネット                          1,600     1,521.00           2,433,600
     幸楽苑ホールディングス                          1,500     1,636.00           2,454,000
     ハークスレイ                           400     914.00           365,600
     橋本総業ホールディングス                           300    2,622.00            786,600
     日本ライフライン                          5,900     1,489.00           8,785,100
     サイゼリヤ                          2,900     2,461.00           7,136,900
     タカショー                          1,200      762.00           914,400
     ＶＴホールディングス                          6,800      429.00          2,917,200
     マルカ                           600    2,150.00           1,290,000
     アルゴグラフィックス                          1,500     3,075.00           4,612,500
     魚力                           500    1,902.00            951,000
     ＩＤＯＭ                          6,200      619.00          3,837,800
     日本エム・ディ・エム                          1,000     2,250.00           2,250,000
     フジ・コーポレーション                          1,000     1,316.00           1,316,000
     ユナイテッドアローズ                          2,600     2,015.00           5,239,000
     進和                          1,000     2,084.00           2,084,000
     エスケイジャパン                           400     456.00           182,400
     ダイトロン                           700    2,043.00           1,430,100
     ハイデイ日高                          2,900     1,736.00           5,034,400
     シークス                          2,400     1,555.00           3,732,000
     京都きもの友禅                          1,200      267.00           320,400
     コロワイド                          6,100     1,862.00          11,358,200
     ピーシーデポコーポレーション                          2,200      465.00          1,023,000
     田中商事                           500     667.00           333,500
     オーハシテクニカ                           900    1,487.00           1,338,300
     壱番屋                          1,300     4,900.00           6,370,000
     白銅                           600    1,822.00           1,093,200
     ＰＬＡＮＴ                           400     734.00           293,600
                                148/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スギホールディングス
                               3,700     8,630.00          31,931,000
     ダイコー通産                           200    1,795.00            359,000
     薬王堂ホールディングス                           700    2,406.00           1,684,200
     島津製作所                         24,000      3,985.00          95,640,000
     ＪＭＳ                          1,700      991.00          1,684,700
     長野計器                          1,500     1,241.00           1,861,500
     ブイ・テクノロジー                           800    5,520.00           4,416,000
     スター精密                          2,900     1,692.00           4,906,800
     東京計器
                               1,200     1,079.00           1,294,800
     愛知時計電機                           200    4,295.00            859,000
     インターアクション                           900    2,377.00           2,139,300
     オーバル                          1,800      286.00           514,800
     東京精密                          3,100     5,260.00          16,306,000
     マニー                          7,400     2,562.00          18,958,800
     ニコン                         28,400      1,077.00          30,586,800
     トプコン                          9,400     1,591.00          14,955,400
     オリンパス
                              102,900      2,279.00          234,509,100
     理研計器                          1,700     2,888.00           4,909,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200     10,420.00           33,344,000
     キヤノン電子                          1,900     1,787.00           3,395,300
     タムロン                          1,600     2,413.00           3,860,800
     ＨＯＹＡ                         36,600     13,155.00          481,473,000
     シード                           700     720.00           504,000
     ノーリツ鋼機                          1,800     2,519.00           4,534,200
     エー・アンド・デイ                          1,700     1,355.00           2,303,500
     朝日インテック                         19,600      2,968.00          58,172,800
     キヤノン                         92,600      2,621.50          242,750,900
     リコー                         47,400      1,232.00          58,396,800
     シチズン時計                         23,800       392.00          9,329,600
     リズム                           500     813.00           406,500
     大研医器                          1,600      578.00           924,800
     メニコン                          2,900     6,850.00          19,865,000
     シンシア                           200     888.00           177,600
     中本パックス                           400    1,604.00            641,600
     スノーピーク                          1,000     4,165.00           4,165,000
     パラマウントベッドホールディングス                          3,700     2,240.00           8,288,000
     トランザクション                           900    1,362.00           1,225,800
     粧美堂                           500     415.00           207,500
     ニホンフラッシュ                          1,700     1,338.00           2,274,600
     前田工繊                          2,100     3,415.00           7,171,500
     永大産業                          2,500      347.00           867,500
     アートネイチャー                          1,900      679.00          1,290,100
     バンダイナムコホールディングス                         15,400      8,091.00          124,601,400
     アイフィスジャパン                           400     743.00           297,200
     共立印刷                          3,100      134.00           415,400
     ＳＨＯＥＩ                          1,700     4,025.00           6,842,500
     フランスベッドホールディングス                          2,400      931.00          2,234,400
     マーベラス                          2,900      821.00          2,380,900
     パイロットコーポレーション                          3,400     3,585.00          12,189,000
     萩原工業                          1,000     1,454.00           1,454,000
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     エイベックス
                               3,500     1,501.00           5,253,500
     トッパン・フォームズ                          3,400     1,155.00           3,927,000
     フジシールインターナショナル                          3,800     2,479.00           9,420,200
     タカラトミー                          8,400      965.00          8,106,000
     廣済堂                          1,300     1,026.00           1,333,800
     エステールホールディングス                           500     627.00           313,500
     レック                          2,300     1,177.00           2,707,100
     タカノ                           600     641.00           384,600
     三光合成
                               2,000      451.00           902,000
     プロネクサス                          1,700     1,169.00           1,987,300
     ホクシン                          1,200      249.00           298,800
     ウッドワン                           600    1,684.00           1,010,400
     大建工業                          1,300     2,125.00           2,762,500
     きもと                          2,900      277.00           803,300
     凸版印刷                         28,300      1,953.00          55,269,900
     大日本印刷                         22,500      2,297.00          51,682,500
     共同印刷
                                500    2,779.00           1,389,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,800     1,337.00           5,080,600
     光村印刷                           200    1,769.00            353,800
     藤森工業                          1,800     4,210.00           7,578,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           900    1,904.00           1,713,600
     前澤化成工業                          1,200     1,138.00           1,365,600
     未来工業                           600    1,783.00           1,069,800
     アシックス                         16,500      1,824.00          30,096,000
     ツツミ                           400    2,392.00            956,800
     ウェーブロックホールディングス                           600     736.00           441,600
     ＪＳＰ                          1,000     1,741.00           1,741,000
     ニチハ                          2,600     3,265.00           8,489,000
     ローランド                          1,400     5,320.00           7,448,000
     エフピコ                          3,500     4,430.00          15,505,000
     小松ウオール工業                           500    2,059.00           1,029,500
     ヤマハ                         11,100      6,290.00          69,819,000
     河合楽器製作所                           500    3,490.00           1,745,000
     クリナップ                          1,800      557.00          1,002,600
     ピジョン                         11,900      3,700.00          44,030,000
     天馬                          1,500     2,316.00           3,474,000
     オリバー                           400    2,562.00           1,024,800
     兼松サステック                           100    1,779.00            177,900
     キングジム                          1,600      952.00          1,523,200
     象印マホービン                          5,000     1,738.00           8,690,000
     リンテック                          3,900     2,507.00           9,777,300
     信越ポリマー                          2,900     1,090.00           3,161,000
     東リ                          4,600      258.00          1,186,800
     イトーキ                          3,700      391.00          1,446,700
     任天堂                         10,700     62,220.00          665,754,000
     三菱鉛筆                          3,100     1,487.00           4,609,700
     松風                           800    2,137.00           1,709,600
     タカラスタンダード                          3,800     1,610.00           6,118,000
     コクヨ                          8,900     1,702.00          15,147,800
     ナカバヤシ                          1,900      607.00          1,153,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニフコ
                               6,800     3,860.00          26,248,000
     立川ブラインド工業                           800    1,375.00           1,100,000
     グローブライド                           800    4,420.00           3,536,000
     オカムラ                          6,400     1,361.00           8,710,400
     バルカー                          1,600     2,144.00           3,430,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200    1,571.00            314,200
     伊藤忠商事                         128,300      3,564.00          457,261,200
     丸紅                         180,700       992.60         179,362,820
     スクロール
                               2,600      892.00          2,319,200
     高島                           300    1,780.00            534,000
     ヨンドシーホールディングス                          1,800     1,892.00           3,405,600
     三陽商会                          1,200      837.00          1,004,400
     長瀬産業                         10,400      1,706.00          17,742,400
     ナイガイ                           600     340.00           204,000
     蝶理                          1,200     1,552.00           1,862,400
     豊田通商                         18,400      5,110.00          94,024,000
     オンワードホールディングス
                              12,000       306.00          3,672,000
     三共生興                          2,800      527.00          1,475,600
     兼松                          7,300     1,514.00          11,052,200
     美津濃                          1,900     2,312.00           4,392,800
     ツカモトコーポレーション                           300    1,396.00            418,800
     ルックホールディングス                           600    1,276.00            765,600
     三井物産                         148,800      2,539.50          377,877,600
     日本紙パルプ商事                           900    3,670.00           3,303,000
     東京エレクトロン                         10,900     50,060.00          545,654,000
     カメイ                          2,400     1,165.00           2,796,000
     東都水産                           200    4,255.00            851,000
     ＯＵＧホールディングス                           300    2,798.00            839,400
     スターゼン                          1,200     2,288.00           2,745,600
     セイコーホールディングス                          2,700     2,107.00           5,688,900
     山善                          7,200     1,025.00           7,380,000
     椿本興業                           300    3,565.00           1,069,500
     住友商事                         115,800      1,560.00          180,648,000
     日本ユニシス                          6,300     3,560.00          22,428,000
     内田洋行                           700    4,870.00           3,409,000
     三菱商事                         111,600      3,011.00          336,027,600
     第一実業                           800    4,210.00           3,368,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,500     2,602.00          11,709,000
     西華産業                           900    1,720.00           1,548,000
     佐藤商事                          1,600     1,091.00           1,745,600
     菱洋エレクトロ                          1,500     2,719.00           4,078,500
     東京産業                          1,700      636.00          1,081,200
     ユアサ商事                          1,900     3,135.00           5,956,500
     神鋼商事                           400    2,549.00           1,019,600
     トルク                          1,000      253.00           253,000
     阪和興業                          3,700     3,605.00          13,338,500
     正栄食品工業                          1,200     4,115.00           4,938,000
     カナデン                          1,600     1,170.00           1,872,000
     菱電商事                          1,300     1,684.00           2,189,200
     ニプロ                         13,800      1,386.00          19,126,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フルサト工業
                                900    1,641.00           1,476,900
     岩谷産業                          4,400     7,220.00          31,768,000
     ナイス                           700    2,015.00           1,410,500
     極東貿易                           500    1,407.00            703,500
     イワキ                          2,400      759.00          1,821,600
     兼松エレクトロニクス                           900    3,760.00           3,384,000
     三愛石油                          4,500     1,272.00           5,724,000
     稲畑産業                          4,400     1,665.00           7,326,000
     ＧＳＩクレオス
                                800    1,225.00            980,000
     明和産業                          1,800      489.00           880,200
     クワザワホールディングス                           600     598.00           358,800
     ヤマエ久野                          1,300     1,090.00           1,417,000
     ゴールドウイン                          3,000     6,750.00          20,250,000
     ユニ・チャーム                         39,500      4,254.00          168,033,000
     デサント                          3,100     1,942.00           6,020,200
     キング                           900     532.00           478,800
     ワキタ
                               3,700     1,100.00           4,070,000
     ヤマトインターナショナル                          1,700      333.00           566,100
     東邦ホールディングス                          5,900     1,917.00          11,310,300
     サンゲツ                          4,900     1,630.00           7,987,000
     ミツウロコグループホールディングス                          2,700     1,358.00           3,666,600
     シナネンホールディングス                           600    3,065.00           1,839,000
     伊藤忠エネクス                          4,000     1,094.00           4,376,000
     サンリオ                          5,100     1,754.00           8,945,400
     サンワ　テクノス                          1,200     1,283.00           1,539,600
     リョーサン                          2,100     2,278.00           4,783,800
     新光商事                          2,500      762.00          1,905,000
     トーホー                           800    1,747.00           1,397,600
     三信電気                           900    2,049.00           1,844,100
     東陽テクニカ                          2,000     1,114.00           2,228,000
     モスフードサービス                          2,600     3,075.00           7,995,000
     加賀電子                          1,700     2,488.00           4,229,600
     三益半導体工業                          1,500     2,729.00           4,093,500
     都築電気                           600    1,833.00           1,099,800
     ソーダニッカ                          1,800      593.00          1,067,400
     立花エレテック                          1,500     1,599.00           2,398,500
     木曽路                          2,400     2,280.00           5,472,000
     ＳＲＳホールディングス                          2,300      830.00          1,909,000
     千趣会                          3,400      402.00          1,366,800
     リテールパートナーズ                          2,300     1,208.00           2,778,400
     ケーヨー                          3,500      723.00          2,530,500
     上新電機                          2,200     2,827.00           6,219,400
     日本瓦斯                          9,000     1,889.00          17,001,000
     ロイヤルホールディングス                          3,500     1,957.00           6,849,500
     東天紅                           200    1,004.00            200,800
     いなげや                          2,100     1,569.00           3,294,900
     チヨダ                          2,000      893.00          1,786,000
     ライフコーポレーション                          1,500     3,535.00           5,302,500
     リンガーハット                          2,500     2,267.00           5,667,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,500      647.00          1,617,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス
                               4,400      639.00          2,811,600
     オークワ                          2,900     1,171.00           3,395,900
     コメリ                          2,800     2,868.00           8,030,400
     青山商事                          4,800      863.00          4,142,400
     しまむら                          2,200     10,990.00           24,178,000
     はせがわ                           900     292.00           262,800
     高島屋                         13,400      1,230.00          16,482,000
     松屋                          4,400      945.00          4,158,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                               8,900      864.00          7,689,600
     近鉄百貨店                           700    3,145.00           2,201,500
     丸井グループ                         15,500      2,097.00          32,503,500
     クレディセゾン                         10,800      1,298.00          14,018,400
     アクシアル　リテイリング                          1,600     4,245.00           6,792,000
     イオン                         70,600      3,088.00          218,012,800
     イズミ                          3,800     4,375.00          16,625,000
     フォーバル                           600     817.00           490,200
     平和堂
                               3,500     2,290.00           8,015,000
     フジ                          2,300     2,130.00           4,899,000
     ヤオコー                          2,100     6,980.00          14,658,000
     ゼビオホールディングス                          2,300      916.00          2,106,800
     ケーズホールディングス                         16,300      1,466.00          23,895,800
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,900     5,480.00          15,892,000
     三谷産業                          2,500      417.00          1,042,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900     782.00           703,800
     日産東京販売ホールディングス                          2,700      247.00           666,900
     新生銀行                         15,000      1,623.00          24,345,000
     あおぞら銀行                         11,000      2,437.00          26,807,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,255,800        607.90         763,400,820
     りそなホールディングス                         211,800       468.20         99,164,760
     三井住友トラスト・ホールディングス                         34,700      3,857.00          133,837,900
     三井住友フィナンシャルグループ                         127,100      3,970.00          504,587,000
     千葉銀行                         61,400       716.00         43,962,400
     群馬銀行                         37,800       378.00         14,288,400
     武蔵野銀行                          2,800     1,683.00           4,712,400
     千葉興業銀行                          4,700      279.00          1,311,300
     筑波銀行                          7,600      177.00          1,345,200
     七十七銀行                          5,800     1,436.00           8,328,800
     青森銀行                          1,500     2,346.00           3,519,000
     秋田銀行                          1,000     1,404.00           1,404,000
     山形銀行                          2,100     1,059.00           2,223,900
     岩手銀行                          1,200     2,161.00           2,593,200
     東邦銀行                         16,400       223.00          3,657,200
     東北銀行                           800    1,064.00            851,200
     みちのく銀行                          1,200     1,025.00           1,230,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         16,600      1,972.00          32,735,200
     静岡銀行                         44,700       867.00         38,754,900
     十六銀行                          2,300     2,093.00           4,813,900
     スルガ銀行                         16,100       415.00          6,681,500
     八十二銀行                         41,500       400.00         16,600,000
     山梨中央銀行                          2,200      857.00          1,885,400
                                153/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大垣共立銀行
                               3,700     2,047.00           7,573,900
     福井銀行                          1,700     1,770.00           3,009,000
     北國銀行                          1,800     2,483.00           4,469,400
     清水銀行                           700    1,638.00           1,146,600
     富山銀行                           300    2,791.00            837,300
     滋賀銀行                          3,700     2,195.00           8,121,500
     南都銀行                          2,700     1,880.00           5,076,000
     百五銀行                         16,500       330.00          5,445,000
     京都銀行
                               6,500     6,000.00          39,000,000
     紀陽銀行                          6,500     1,500.00           9,750,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         12,100       981.00         11,870,100
     山陰合同銀行                         11,500       523.00          6,014,500
     中国銀行                         15,800       910.00         14,378,000
     鳥取銀行                           500    1,147.00            573,500
     伊予銀行                         24,400       635.00         15,494,000
     百十四銀行                          2,000     1,570.00           3,140,000
     四国銀行
                               2,600      735.00          1,911,000
     阿波銀行                          2,800     2,309.00           6,465,200
     大分銀行                          1,000     1,940.00           1,940,000
     宮崎銀行                          1,200     2,305.00           2,766,000
     佐賀銀行                          1,000     1,394.00           1,394,000
     沖縄銀行                          1,800     2,757.00           4,962,600
     琉球銀行                          3,900      734.00          2,862,600
     セブン銀行                         61,400       234.00         14,367,600
     みずほフィナンシャルグループ                         249,500      1,622.50          404,813,750
     高知銀行                           600     829.00           497,400
     山口フィナンシャルグループ                         22,900       674.00         15,434,600
     芙蓉総合リース                          2,000     7,540.00          15,080,000
     みずほリース                          2,800     3,360.00           9,408,000
     東京センチュリー                          4,200     6,710.00          28,182,000
     ＳＢＩホールディングス                         22,500      3,030.00          68,175,000
     日本証券金融                          7,700      823.00          6,337,100
     アイフル                         30,800       324.00          9,979,200
     長野銀行                           600    1,199.00            719,400
     名古屋銀行                          1,600     2,811.00           4,497,600
     北洋銀行                         27,600       295.00          8,142,000
     愛知銀行                           600    2,928.00           1,756,800
     中京銀行                           600    1,726.00           1,035,600
     大光銀行                           600    1,481.00            888,600
     愛媛銀行                          2,600      936.00          2,433,600
     トマト銀行                           700    1,057.00            739,900
     京葉銀行                          7,900      435.00          3,436,500
     栃木銀行                          8,900      183.00          1,628,700
     北日本銀行                           500    1,842.00            921,000
     東和銀行                          3,200      633.00          2,025,600
     福島銀行                          2,200      236.00           519,200
     大東銀行                           800     638.00           510,400
     リコーリース                          1,500     3,495.00           5,242,500
     イオンフィナンシャルサービス                         11,300      1,271.00          14,362,300
     アコム                         36,900       472.00         17,416,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス
                               2,100     2,193.00           4,605,300
     オリエントコーポレーション                         49,500       148.00          7,326,000
     オリックス                         111,600      1,821.00          203,223,600
     三菱ＨＣキャピタル                         63,500       641.00         40,703,500
     ジャフコ　グループ                          2,800     7,840.00          21,952,000
     九州リースサービス                           800     679.00           543,200
     トモニホールディングス                         14,100       309.00          4,356,900
     大和証券グループ本社                         137,500       625.10         85,951,250
     野村ホールディングス
                              280,300       580.50         162,714,150
     岡三証券グループ                         15,600       479.00          7,472,400
     丸三証券                          5,400      668.00          3,607,200
     東洋証券                          6,100      176.00          1,073,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              19,600       428.00          8,388,800
     ングス
     光世証券                           400     712.00           284,800
     水戸証券                          4,900      312.00          1,528,800
     いちよし証券                          3,700      633.00          2,342,100
     松井証券                          9,000      872.00          7,848,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         32,400      4,255.00          137,862,000
     日本取引所グループ                         49,500      2,647.50          131,051,250
     マネックスグループ                         16,800       918.00         15,422,400
     極東証券                          2,500      852.00          2,130,000
     岩井コスモホールディングス                          2,000     1,781.00           3,562,000
     藍澤證券                          3,400     1,044.00           3,549,600
     フィデアホールディングス                         17,800       131.00          2,331,800
     池田泉州ホールディングス                         21,000       178.00          3,738,000
     アニコム　ホールディングス                          5,100     1,047.00           5,339,700
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              44,600      3,296.00          147,001,600
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          2,000      257.00           514,000
     スパークス・グループ                          8,500      295.00          2,507,500
     第一生命ホールディングス                         97,000      2,056.50          199,480,500
     東京海上ホールディングス                         60,400      5,472.00          330,508,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                           800     730.00           584,000
     イー・ギャランティ                          2,200     2,120.00           4,664,000
     アサックス                           900     695.00           625,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    2,071.00           1,449,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         54,900      1,397.00          76,695,300
     アドバンスクリエイト                           800    1,047.00            837,600
     三井不動産                         83,700      2,515.00          210,505,500
     三菱地所                         120,500      1,872.50          225,636,250
     平和不動産                          3,100     3,910.00          12,121,000
     東京建物                         18,100      1,727.00          31,258,700
     ダイビル                          4,900     1,278.00           6,262,200
     京阪神ビルディング                          3,200     1,520.00           4,864,000
     住友不動産                         41,400      3,913.00          161,998,200
     太平洋興発                           700     693.00           485,100
     テーオーシー                          4,100      741.00          3,038,100
     東京楽天地                           400    4,245.00           1,698,000
     スターツコーポレーション                          2,200     2,756.00           6,063,200
                                155/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ住宅
                               2,200      666.00          1,465,200
     空港施設                          1,900      635.00          1,206,500
     明和地所                           900     668.00           601,200
     ゴールドクレスト                          1,900     1,630.00           3,097,000
     リログループ                          9,700     2,291.00          22,222,700
     エスリード                           700    1,678.00           1,174,600
     日神グループホールディングス                          2,700      501.00          1,352,700
     日本エスコン                          3,400      759.00          2,580,600
     タカラレーベン
                               8,500      369.00          3,136,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000      907.00           907,000
     イオンモール                          9,200     1,757.00          16,164,400
     毎日コムネット                           400     775.00           310,000
     ファースト住建                           700    1,244.00            870,800
     カチタス                          4,500     3,340.00          15,030,000
     東祥                          1,200     1,679.00           2,014,800
     トーセイ                          2,600     1,123.00           2,919,800
     穴吹興産
                                400    2,127.00            850,800
     サンフロンティア不動産                          2,400     1,024.00           2,457,600
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,900     1,053.00           2,000,700
     インテリックス                           500     862.00           431,000
     ランドビジネス                           800     402.00           321,600
     サンネクスタグループ                           500     991.00           495,500
     グランディハウス                          1,300      465.00           604,500
     東武鉄道                         19,400      2,948.00          57,191,200
     相鉄ホールディングス                          6,400     2,253.00          14,419,200
     東急                         46,900      1,460.00          68,474,000
     京浜急行電鉄                         23,900      1,445.00          34,535,500
     小田急電鉄                         29,700      2,998.00          89,040,600
     京王電鉄                         10,500      7,210.00          75,705,000
     京成電鉄                         13,900      3,320.00          46,148,000
     富士急行                          2,600     5,260.00          13,676,000
     新京成電鉄                           400    2,178.00            871,200
     東日本旅客鉄道                         32,900      7,683.00          252,770,700
     西日本旅客鉄道                         16,600      6,221.00          103,268,600
     東海旅客鉄道                         15,400     16,270.00          250,558,000
     西武ホールディングス                         22,400      1,167.00          26,140,800
     鴻池運輸                          3,000     1,177.00           3,531,000
     西日本鉄道                          5,100     2,849.00          14,529,900
     ハマキョウレックス                          1,500     3,180.00           4,770,000
     サカイ引越センター                           800    5,660.00           4,528,000
     近鉄グループホールディングス                         17,700      4,070.00          72,039,000
     阪急阪神ホールディングス                         23,500      3,525.00          82,837,500
     南海電気鉄道                          8,400     2,385.00          20,034,000
     京阪ホールディングス                          7,900     3,850.00          30,415,000
     神戸電鉄                           400    3,620.00           1,448,000
     名古屋鉄道                         14,400      2,560.00          36,864,000
     山陽電気鉄道                          1,300     1,890.00           2,457,000
     アルプス物流                          1,200      953.00          1,143,600
     トランコム                           500    9,020.00           4,510,000
     日本通運                          6,100     8,940.00          54,534,000
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     ヤマトホールディングス
                              24,800      3,105.00          77,004,000
     山九                          4,500     4,930.00          22,185,000
     日新                          1,500     1,422.00           2,133,000
     丸運                           900     282.00           253,800
     丸全昭和運輸                          1,500     3,270.00           4,905,000
     センコーグループホールディングス                          9,700     1,040.00          10,088,000
     トナミホールディングス                           400    5,350.00           2,140,000
     ニッコンホールディングス                          5,900     2,335.00          13,776,500
     日本石油輸送
                                200    2,649.00            529,800
     福山通運                          2,300     4,335.00           9,970,500
     セイノーホールディングス                         13,200      1,567.00          20,684,400
     エスライン                           500     921.00           460,500
     神奈川中央交通                           400    3,695.00           1,478,000
     日立物流                          3,800     3,470.00          13,186,000
     丸和運輸機関                          3,800     1,929.00           7,330,200
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,900     1,758.00           3,340,200
     日本郵船
                              14,800      4,415.00          65,342,000
     商船三井                         10,600      4,680.00          49,608,000
     川崎汽船                          5,500     3,165.00          17,407,500
     ＮＳユナイテッド海運                           900    2,385.00           2,146,500
     飯野海運                          8,200      561.00          4,600,200
     共栄タンカー                           300    1,001.00            300,300
     九州旅客鉄道                         13,600      2,530.00          34,408,000
     ＳＧホールディングス                         33,400      2,504.00          83,633,600
     日本航空                         42,900      2,317.00          99,399,300
     ＡＮＡホールディングス                         47,600      2,568.00          122,236,800
     パスコ                           300    1,410.00            423,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    2,696.00           1,078,400
     グス
     シルバーライフ                           300    2,559.00            767,700
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200    2,211.00            442,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800    3,415.00           2,732,000
     コーア商事ホールディングス                          1,000      816.00           816,000
     国際紙パルプ商事                          3,800      247.00           938,600
     ナルミヤ・インターナショナル                           400    1,228.00            491,200
     ブックオフグループホールディングス                          1,000     1,006.00           1,006,000
     ギフト                           200    2,148.00            429,600
     三菱倉庫                          6,100     3,355.00          20,465,500
     三井倉庫ホールディングス                          1,900     2,371.00           4,504,900
     住友倉庫                          6,300     1,478.00           9,311,400
     澁澤倉庫                           900    2,160.00           1,944,000
     ヤマタネ                           700    1,489.00           1,042,300
     東陽倉庫                          3,000      332.00           996,000
     乾汽船                           800    1,146.00            916,800
     日本トランスシティ                          3,800      538.00          2,044,400
     ケイヒン                           300    1,400.00            420,000
     中央倉庫                          1,000     1,102.00           1,102,000
     川西倉庫                           300    1,169.00            350,700
     安田倉庫                          1,600      953.00          1,524,800
     ファイズホールディングス                           300     933.00           279,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋埠頭
                                500    1,505.00            752,500
     宇徳                          1,300      503.00           653,900
     上組                          9,800     2,225.00          21,805,000
     サンリツ                           400     717.00           286,800
     キムラユニティー                           400    1,282.00            512,800
     キユーソー流通システム                           400    1,635.00            654,000
     近鉄エクスプレス                          3,400     2,727.00           9,271,800
     東海運                           900     355.00           319,500
     エーアイテイー
                               1,000     1,068.00           1,068,000
     内外トランスライン                           600    1,858.00           1,114,800
     ショーエイコーポレーション                           400    1,006.00            402,400
     日本コンセプト                           500    1,599.00            799,500
     ＴＢＳホールディングス                         12,000      2,185.00          26,220,000
     日本テレビホールディングス                         15,200      1,441.00          21,903,200
     朝日放送グループホールディングス                          1,900      706.00          1,341,400
     テレビ朝日ホールディングス                          5,700     2,011.00          11,462,700
     スカパーＪＳＡＴホールディングス
                              11,900       464.00          5,521,600
     テレビ東京ホールディングス                          1,300     2,282.00           2,966,600
     日本ＢＳ放送                           600    1,094.00            656,400
     ビジョン                          2,700     1,070.00           2,889,000
     スマートバリュー                           400     870.00           348,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               1,700     2,113.00           3,592,100
     Ｓ
     コネクシオ                          1,000     1,474.00           1,474,000
     クロップス                           300     896.00           268,800
     日本電信電話                         213,700      2,854.00          609,899,800
     ＫＤＤＩ                         146,500      3,440.00          503,960,000
     ソフトバンク                         165,900      1,449.00          240,389,100
     光通信                          2,200     22,180.00           48,796,000
     エムティーアイ                          1,900      776.00          1,474,400
     ＧＭＯインターネット                          6,500     3,160.00          20,540,000
     ファイバーゲート                           600    1,571.00            942,600
     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     413.00           247,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,900     3,920.00          19,208,000
     学研ホールディングス                          2,500     1,407.00           3,517,500
     ゼンリン                          3,600     1,162.00           4,183,200
     昭文社ホールディングス                           700     477.00           333,900
     インプレスホールディングス                          1,600      240.00           384,000
     東京電力ホールディングス                         157,800       345.00         54,441,000
     中部電力                         56,900      1,362.50          77,526,250
     関西電力                         70,600      1,098.00          77,518,800
     中国電力                         26,800      1,243.00          33,312,400
     北陸電力                         17,100       679.00         11,610,900
     東北電力                         43,600       976.00         42,553,600
     四国電力                         15,400       817.00         12,581,800
     九州電力                         41,100      1,012.00          41,593,200
     北海道電力                         17,500       536.00          9,380,000
     沖縄電力                          3,700     1,490.00           5,513,000
     電源開発                         14,800      1,692.00          25,041,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフオン
                               1,200     1,031.00           1,237,200
     イーレックス                          2,800     1,961.00           5,490,800
     レノバ                          3,100     3,140.00           9,734,000
     東京瓦斯                         35,800      2,334.50          83,575,100
     大阪瓦斯                         33,800      2,152.00          72,737,600
     東邦瓦斯                          9,100     6,330.00          57,603,000
     北海道瓦斯                           900    1,568.00           1,411,200
     広島ガス                          3,800      388.00          1,474,400
     西部ガスホールディングス
                               2,200     2,553.00           5,616,600
     静岡ガス                          5,200      982.00          5,106,400
     メタウォーター                          2,200     2,100.00           4,620,000
     アイネット                           900    1,477.00           1,329,300
     松竹                          1,200     12,430.00           14,916,000
     東宝                         10,900      4,410.00          48,069,000
     エイチ・アイ・エス                          2,900     2,289.00           6,638,100
     東映                           600    25,090.00           15,054,000
     ラックランド
                                500    2,498.00           1,249,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         48,700      1,751.00          85,273,700
     共立メンテナンス                          3,000     3,535.00          10,605,000
     イチネンホールディングス                          1,900     1,299.00           2,468,100
     建設技術研究所                          1,200     2,563.00           3,075,600
     スペース                          1,200      903.00          1,083,600
     長　大                           700    1,774.00           1,241,800
     アインホールディングス                          2,700     6,350.00          17,145,000
     燦ホールディングス                           700    1,065.00            745,500
     ピー・シー・エー                           200    4,440.00            888,000
     スバル興業                           100    8,170.00            817,000
     東京テアトル                           600    1,256.00            753,600
     タナベ経営                           300    1,396.00            418,800
     ビジネスブレイン太田昭和                           600    1,814.00           1,088,400
     ナガワ                           500    8,250.00           4,125,000
     東京都競馬                          1,200     5,420.00           6,504,000
     常磐興産                           700    1,425.00            997,500
     カナモト                          3,100     2,775.00           8,602,500
     ＤＴＳ                          3,800     2,610.00           9,918,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               7,900     6,130.00          48,427,000
     ングス
     シーイーシー                          2,000     1,394.00           2,788,000
     カプコン                         15,800      3,360.00          53,088,000
     西尾レントオール                          1,700     3,215.00           5,465,500
     アイ・エス・ビー                           800    1,353.00           1,082,400
     日本空港ビルデング                          5,900     4,870.00          28,733,000
     トランス・コスモス                          1,800     3,115.00           5,607,000
     乃村工藝社                          7,700      831.00          6,398,700
     ジャステック                          1,200     1,286.00           1,543,200
     ＳＣＳＫ                          4,100     6,330.00          25,953,000
     藤田観光                           900    1,937.00           1,743,300
     日本管財                          2,000     2,245.00           4,490,000
     トーカイ                          1,800     2,462.00           4,431,600
     セコム                         17,600      9,317.00          163,979,200
                                159/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システムウエア
                                600    2,215.00           1,329,000
     セントラル警備保障                           800    2,990.00           2,392,000
     アイネス                          1,900     1,436.00           2,728,400
     丹青社                          3,400      860.00          2,924,000
     メイテック                          2,200     6,130.00          13,486,000
     ＴＫＣ                          3,100     3,590.00          11,129,000
     富士ソフト                          2,000     5,520.00          11,040,000
     応用地質                          2,100     1,328.00           2,788,800
     船井総研ホールディングス
                               3,700     2,269.00           8,395,300
     ＮＳＤ                          5,900     1,810.00          10,679,000
     進学会ホールディングス                           600     423.00           253,800
     丸紅建材リース                           200    1,870.00            374,000
     オオバ                          1,300      859.00          1,116,700
     コナミホールディングス                          6,600     6,740.00          44,484,000
     いであ                           400    1,866.00            746,400
     学究社                           500    1,311.00            655,500
     ベネッセホールディングス
                               6,500     2,443.00          15,879,500
     イオンディライト                          2,200     3,385.00           7,447,000
     ナック                           800     947.00           757,600
     福井コンピュータホールディングス                           800    4,140.00           3,312,000
     ダイセキ                          3,000     4,115.00          12,345,000
     ステップ                           600    1,609.00            965,400
     日鉄物産                          1,300     4,685.00           6,090,500
     泉州電業                           500    3,480.00           1,740,000
     元気寿司                           600    2,452.00           1,471,200
     トラスコ中山                          4,100     3,015.00          12,361,500
     ヤマダホールディングス                         61,500       562.00         34,563,000
     オートバックスセブン                          6,700     1,495.00          10,016,500
     モリト                          1,300      614.00           798,200
     アークランドサカモト                          2,900     1,547.00           4,486,300
     ニトリホールディングス                          7,300     19,710.00          143,883,000
     グルメ杵屋                          1,300      960.00          1,248,000
     愛眼                          1,600      227.00           363,200
     ケーユーホールディングス                           900     989.00           890,100
     吉野家ホールディングス                          6,000     2,070.00          12,420,000
     加藤産業                          2,700     3,305.00           8,923,500
     北恵                           400     942.00           376,800
     イノテック                          1,000     1,342.00           1,342,000
     イエローハット                          3,500     1,937.00           6,779,500
     松屋フーズホールディングス                           900    3,525.00           3,172,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,300     1,387.00           1,803,100
     ＪＫホールディングス                          1,700      849.00          1,443,300
     サガミホールディングス                          2,500     1,039.00           2,597,500
     日伝                          1,600     2,083.00           3,332,800
     関西スーパーマーケット                          1,500     1,037.00           1,555,500
     ミロク情報サービス                          1,900     1,868.00           3,549,200
     北沢産業                          1,300      257.00           334,100
     杉本商事                           900    2,268.00           2,041,200
     因幡電機産業                          4,900     2,617.00          12,823,300
     王将フードサービス                          1,200     5,690.00           6,828,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレナス
                               2,100     2,045.00           4,294,500
     ミニストップ                          1,500     1,459.00           2,188,500
     アークス                          3,600     2,431.00           8,751,600
     バローホールディングス                          3,800     2,349.00           8,926,200
     東テク                           600    2,985.00           1,791,000
     ミスミグループ本社                         22,900      3,470.00          79,463,000
     藤久                           400     791.00           316,400
     アルテック                          1,500      325.00           487,500
     ベルク
                                800    5,920.00           4,736,000
     大　庄                          1,300     1,004.00           1,305,200
     タキヒヨー                           600    1,859.00           1,115,400
     ファーストリテイリング                          2,400     87,660.00          210,384,000
     ソフトバンクグループ                         144,900      10,170.00         1,473,633,000
     蔵王産業                           300    1,432.00            429,600
     スズケン                          7,700     4,085.00          31,454,500
     サンドラッグ                          6,800     3,880.00          26,384,000
     サックスバー　ホールディングス
                               1,900      638.00          1,212,200
     ジェコス                          1,300      918.00          1,193,400
     ヤマザワ                           400    1,702.00            680,800
     やまや                           400    2,326.00            930,400
     グローセル                          2,100      431.00           905,100
     ベルーナ                          3,900     1,201.00           4,683,900
     合計                       19,496,200                49,878,530,460
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年5月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,822,583,386
        コール・ローン                                              16,283,139
        株式                                            43,578,686,880
        新株予約権証券                                                363,057
        投資信託受益証券                                              82,415,591
        投資証券                                              908,253,806
        派生商品評価勘定                                              149,966,545
        未収入金                                               2,545,666
        未収配当金                                              49,275,176
                                                      742,373,423
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            47,352,746,669
       資産合計
                                                    47,352,746,669
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 2,646
                                                      33,970,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              33,972,646
       負債合計                                                33,972,646
     純資産の部
       元本等
        元本                                            17,170,263,221
        剰余金
                                                    30,148,510,802
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            47,318,774,023
       純資産合計                                             47,318,774,023
     負債純資産合計                                               47,352,746,669
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年5月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,518,425,621円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           8,320,286,971円
        同期中一部解約元本額                                           7,668,449,371円
                                163/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             21,389,597円
        コア資産形成ファンド                                             17,587,409円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           9,554,000,745円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            277,744,858円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             29,771,304円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,198,183,024円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           4,071,586,284円
        計                                           17,170,263,221円
     ２.   受益権の総数                                           17,170,263,221口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月9日
              項目
                                      至　2021年5月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                164/235





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               11,138,185,766
     新株予約権証券                                                  212,360
     投資信託受益証券                                                 12,693,030
     投資証券                                                184,392,770
     合計                                               11,335,483,926
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年5月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    33,833,400             －    33,718,390          115,010
          アメリカ・ドル                  33,833,400             －    33,718,390          115,010
     合計                       33,833,400             －    33,718,390          115,010
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
                                165/235

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        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年5月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,570,069,386              －    2,719,918,275         149,848,889
     合計                      2,570,069,386              －    2,719,918,275         149,848,889
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.7559円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (27,559円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年5月10日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                              3,303     3,291.610         10,872,187.830
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             13,694       118.950         1,628,901.300
              AES  CORP
                              5,297       25.790         136,609.630
              ABIOMED    INC
                               370     296.810          109,819.700
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              6,884      145.460         1,001,346.640
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              9,405       78.810         741,208.050
              ADOBE   INC
                              3,679      488.730         1,798,037.670
              CHUBB   LTD
                              3,535      176.390          623,538.650
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              1,665      290.550          483,765.750
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                               88     729.800          64,222.400
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               510      74.570          38,030.700
              ALLSTATE     CORP
                              2,366      132.260          312,927.160
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              5,435      228.790         1,243,473.650
              INC
                                166/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMGEN   INC
                              4,466      254.210         1,135,301.860
              HESS   CORP
                              2,005       82.530         165,472.650
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              5,432      158.980          863,579.360
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              3,659       87.190         319,028.210
              AFLAC   INC
                              4,819       56.110         270,394.090
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              6,748       51.190         345,430.120
              AMERCO                  51     620.410          31,640.910
              ANALOG    DEVICES
                              2,816      157.260          442,844.160
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              1,727      170.430          294,332.610
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              5,925       65.700         389,272.500
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              3,086       80.490         248,392.140
              ANSYS   INC
                               650     332.380          216,047.000
              APPLE   INC
                             131,550       130.210        17,129,125.500
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              7,062      132.950          938,892.900
              ALBEMARLE     CORP
                               935     162.720          152,143.200
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              4,191       67.020         280,880.820
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              1,109       86.120          95,507.080
              CORP
              AMEREN    CORP
                              1,718       84.980         145,995.640
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                               524     117.500          61,570.000
              AUTOLIV    INC
                               615     103.840          63,861.600
              AUTODESK     INC
                              1,739      285.760          496,936.640
              AUTOMATIC     DATA
                              3,226      194.890          628,715.140
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                               175    1,507.200           263,760.000
              AVERY   DENNISON     CORP
                               658     221.460          145,720.680
              BALL   CORP
                              2,737       90.700         248,245.900
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             10,533       290.930         3,064,365.690
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              6,018       51.820         311,852.760
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              3,912       86.620         338,857.440
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              2,244      239.390          537,191.160
              AMETEK    INC
                              1,664      137.330          228,517.120
              VERIZON    COMM   INC
                             31,989       58.720        1,878,394.080
              WR  BERKLEY    CORP
                              1,198       81.450          97,577.100
              BEST   BUY  CO  INC
                              1,799      122.340          220,089.660
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                               185     608.010          112,481.850
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              2,511      121.230          304,408.530
              FIRSTENERGY      CORP
                              4,032       37.520         151,280.640
              BOEING    CO
                              4,229      235.470          995,802.630
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                               830      90.320          74,965.600
              BORGWARNER      INC
                              2,138       53.800         115,024.400
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             11,032       43.130         475,810.160
                                167/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              1,251       99.510         124,487.010
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               921     170.070          156,634.470
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                               180    1,278.560           230,140.800
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             17,648       64.440        1,137,237.120
              ONEOK   INC
                              3,637       53.380         194,143.060
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               644     128.700          82,882.800
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                               607     347.330          210,829.310
              SEMPRA    ENERGY
                              2,379      137.820          327,873.780
              FEDEX   CORP
                              1,956      314.690          615,533.640
              VERISIGN     INC
                               832     222.890          185,444.480
              AMPHENOL     CORP
                              4,456       68.110         303,498.160
              BROWN-FORMAN       CORP
                              2,322       76.680         178,050.960
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              9,708       6.040         58,636.320
              CSX  CORP
                              5,855      103.130          603,826.150
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              3,192       17.390          55,508.880
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              1,612       49.550          79,874.600
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              1,896       91.560         173,597.760
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              1,367      240.920          329,337.640
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              2,159       58.160         125,567.440
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              5,918       26.760         158,365.680
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              4,241      240.990         1,022,038.590
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                               865     119.870          103,687.550
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                               919     121.030          111,226.570
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              7,253       13.990         101,469.470
              CERNER    CORP
                              2,630       76.680         201,668.400
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             23,650       161.240         3,813,326.000
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              1,909       87.430         166,903.870
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              1,240      120.350          149,234.000
              CORP
              CINTAS    CORP
                               745     360.670          268,699.150
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             32,443       53.430        1,733,429.490
              CLOROX    COMPANY
                               965     183.010          176,604.650
              COCA-COLA     CO/THE
                             31,722       54.510        1,729,166.220
              COPART    INC
                              1,674      124.560          208,513.440
              COGNEX    CORP
                              1,331       77.580         103,258.980
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              6,261       82.180         514,528.980
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              2,061      146.690          302,328.090
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               502     267.840          134,455.680
              NRG  ENERGY,    INC.
                              1,989       34.760          69,137.640
              COMCAST    CORP-CL    A
                             35,488       58.110        2,062,207.680
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              3,611       37.950         137,037.450
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              2,849       78.090         222,478.410
                                168/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CMS  ENERGY    CORP
                              1,961       63.990         125,484.390
              COOPER    COS  INC
                               400     404.340          161,736.000
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              1,684       59.510         100,214.840
              CORNING    INC
                              5,949       46.000         273,654.000
              SEALED    AIR  CORP
                              1,429       57.060          81,538.740
              HEICO   CORP-CL    A
                               523     131.000          68,513.000
              CUMMINS    INC
                              1,088      266.390          289,832.320
              DR  HORTON    INC
                              2,713      103.870          281,799.310
              DANAHER    CORP
                              4,925      258.480         1,273,014.000
              MOODY'S    CORP
                              1,252      334.500          418,794.000
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              4,063       74.815         303,973.340
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              3,893      214.710          835,866.030
              DEERE   & CO
                              2,322      394.220          915,378.840
              MORGAN    STANLEY
                             10,728       87.700         940,845.600
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              1,788      110.880          198,253.440
              COSTAR    GROUP   INC
                               282     850.670          239,888.940
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             14,113       184.840         2,608,646.920
              DOLLAR    TREE   INC
                              1,914      116.250          222,502.500
              DOVER   CORP
                              1,255      152.910          191,902.050
              OMNICOM    GROUP
                              1,693       84.960         143,837.280
              DTE  ENERGY    CO
                              1,643      141.690          232,796.670
              DUKE   ENERGY    CORP
                              5,512      100.860          555,940.320
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              1,149      142.380          163,594.620
              EBAY   INC
                              5,166       59.780         308,823.480
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             60,333       42.180        2,544,845.940
              CITIGROUP     INC
                             16,055       75.080        1,205,409.400
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              1,087      124.970          135,842.390
              EATON   CORP   PLC
                              2,962      147.520          436,954.240
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              2,108      129.050          272,037.400
              DISH   NETWORK    CORP
                              1,771       46.530          82,404.630
              ECOLAB    INC
                              2,027      228.430          463,027.610
              PERKINELMER      INC
                               852     140.970          120,106.440
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              2,192      142.420          312,184.640
              SALESFORCE.COM        INC
                              7,060      216.500         1,528,490.000
              ERIE   INDEMNITY     CO
                               188     210.330          39,542.040
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              4,554       95.050         432,857.700
              ATMOS   ENERGY    CORP
                               894     103.000          92,082.000
              ENTERGY    CORP
                              1,445      108.310          156,507.950
              EOG  RESOURCES     INC
                              4,435       83.100         368,548.500
              EQUIFAX    INC
                               986     239.560          236,206.160
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              1,763      303.350          534,806.050
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              1,328      118.670          157,593.760
              EXXON   MOBIL   CORP
                             33,056       62.430        2,063,686.080
              FMC  CORP
                               943     120.410          113,546.630
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             15,318       74.530        1,141,650.540
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               269     337.050          90,666.450
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                               240     496.170          119,080.800
                                169/235

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ASSURANT     INC
                               467     160.710          75,051.570
              FASTENAL     CO
                              4,058       53.250         216,088.500
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              6,035       42.350         255,582.250
              M&T  BANK   CORP
                               921     163.150          150,261.150
              FISERV    INC
                              4,308      117.650          506,836.200
              FORD   MOTOR   CO
                             28,831       11.820         340,782.420
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              2,358       34.100          80,407.800
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             11,219       43.970         493,299.430
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              1,517      151.160          229,309.720
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              1,836       68.470         125,710.920
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              1,993      194.820          388,276.260
              GENERAL    MILLS   INC
                              4,716       63.050         297,343.800
              GENUINE    PARTS   CO
                              1,142      133.460          152,411.320
              GILEAD    SCIENCES     INC
                              9,578       66.540         637,320.120
              GARTNER    INC
                               715     234.000          167,310.000
              MCKESSON     CORP
                              1,244      197.610          245,826.840
              NVIDIA    CORP
                              4,796      592.490         2,841,582.040
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             68,399       13.300         909,706.700
              WW  GRAINGER     INC
                               346     465.640          161,111.440
              HALLIBURTON      CO
                              6,266       22.950         143,804.700
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              2,951       91.250         269,278.750
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              2,481      370.890          920,178.090
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              1,586      219.250          347,730.500
              INC
              HASBRO    INC
                              1,010       99.150         100,141.500
              HENRY   SCHEIN    INC
                              1,138       80.610          91,734.180
              HEICO   CORP
                               438     141.630          62,033.940
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              1,262      168.490          212,634.380
              HP  INC
                             10,403       35.570         370,034.710
              F5  NETWORKS     INC
                               501     184.280          92,324.280
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              1,053      113.540          119,557.620
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              2,624       27.200          71,372.800
              HOLOGIC    INC
                              2,132       65.630         139,923.160
              HOME   DEPOT   INC
                              8,350      339.250         2,832,737.500
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              1,328       77.770         103,278.560
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              1,906       47.140          89,848.840
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              4,801       24.490         117,576.490
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               290     348.000          100,920.000
              HUMANA    INC
                              1,009      465.080          469,265.720
              JB  HUNT   TRANSPORT
                               681     178.270          121,401.870
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              7,398       15.800         116,888.400
              INC
              BIOGEN    INC
                              1,196      274.040          327,751.840
              IDEX   CORP
                               608     226.000          137,408.000
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              2,483      238.280          591,649.240
              INTUIT    INC
                              2,014      401.040          807,694.560
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                               654     544.260          355,946.040
                                170/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                               853      36.540          31,168.620
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              1,834      183.680          336,869.120
              INTEL   CORP
                             31,592       57.670        1,821,910.640
              INTL   FLAVORS    &
                              1,761      146.450          257,898.450
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              2,795       61.640         172,283.800
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              3,000       33.470         100,410.000
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               953     139.950          133,372.350
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                               611     156.130          95,395.430
              INC
              INCYTE    CORP
                              1,682       82.740         139,168.680
              JOHNSON    & JOHNSON
                             20,296       168.500         3,419,876.000
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              3,055       66.650         203,615.750
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              1,192      319.700          381,082.400
              DEVON   ENERGY    CORP
                              5,000       26.220         131,100.000
              KELLOGG    CO
                              2,303       66.950         154,185.850
              KEYCORP                7,037       23.070         162,343.590
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              2,635      135.500          357,042.500
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              1,196      873.830         1,045,100.680
              KROGER    CO
                              6,188       37.730         233,473.240
              LAM  RESEARCH     CORP
                              1,130      630.540          712,510.200
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                               277     435.990          120,769.230
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                               880     153.160          134,780.800
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              1,312      110.810          145,382.720
              PLUG   POWER   INC
                              3,669       23.050          84,570.450
              LENNAR    CORP
                              2,048      108.050          221,286.400
              ELI  LILLY   & CO
                              6,686      195.420         1,306,578.120
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              1,571       69.300         108,870.300
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              5,569      217.500         1,211,257.500
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              2,383      133.900          319,083.700
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              1,904      390.340          743,207.360
              LOEWS   CORP
                              1,820       58.440         106,360.800
              LOWE'S    COS  INC
                              5,708      208.400         1,189,547.200
              DOMINION     ENERGY    INC
                              6,081       78.450         477,054.450
              MGM  RESORTS
                              3,752       39.920         149,779.840
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              1,840       89.330         164,367.200
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              5,828      234.840         1,368,647.520
              S&P  GLOBAL    INC
                              1,888      390.710          737,660.480
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               321     273.100          87,665.100
              MARKEL    CORPORATION
                               102    1,220.370           124,477.740
                                171/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              5,059       92.170         466,288.030
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              3,851      137.970          531,322.470
              MASCO   CORP
                              1,997       66.860         133,519.420
              MARTIN    MARIETTA
                               450     378.280          170,226.000
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              5,891       67.160         395,639.560
              MAXIM   INTEGRATED
                              2,146       96.580         207,260.680
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             10,253       126.700         1,299,055.100
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              5,986       94.800         567,472.800
              CVS  HEALTH    CORP
                             10,072       85.110         857,227.920
              MERCK   & CO.INC.
                             19,556       78.410        1,533,385.960
              ON  SEMICONDUCTOR
                              3,241       38.630         125,199.830
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               716     278.140          199,148.240
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             55,530       252.460        14,019,103.800
              MICRON    TECH   INC
                              8,589       85.980         738,482.220
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              2,104      149.750          315,074.000
              3M  CO
                              4,457      203.070          905,082.990
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               527     229.740          121,072.980
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              1,388      199.070          276,309.160
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               669     305.220          204,192.180
              ILLUMINA     INC
                              1,150      383.940          441,531.000
              XCEL   ENERGY    INC
                              4,355       71.320         310,598.600
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                               696      91.040          63,363.840
              INC
              NETAPP    INC
                              1,914       79.520         152,201.280
              NEWELL    BRANDS    INC
                              2,782       29.070          80,872.740
              NEWMONT    CORP
                              6,225       67.330         419,129.250
              NVR  INC
                               27    5,211.380           140,707.260
              NIKE   INC-CL    B
                              9,722      137.810         1,339,788.820
              NORDSON    CORP
                               415     208.830          86,664.450
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              1,967      289.810          570,056.270
              EVERSOURCE      ENERGY
                              2,520       84.070         211,856.400
              NISOURCE     INC
                              2,834       25.980          73,627.320
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              1,720      119.280          205,161.600
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              1,215      370.630          450,315.450
              WELLS   FARGO   & CO
                             30,375       46.540        1,413,652.500
              NUCOR   CORP
                              2,346       98.760         231,690.960
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              1,797       82.650         148,522.050
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              3,679      157.710          580,215.090
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              6,800       27.390         186,252.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                               728     269.570          196,246.960
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              1,738       33.930          58,970.340
                                172/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               581     562.320          326,707.920
              ORACLE    CORP
                             14,947       80.400        1,201,738.800
              PACCAR    INC
                              2,890       94.500         273,105.000
              PTC  INC
                               926     131.160          121,454.160
              EXELON    CORP
                              7,725       44.680         345,153.000
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                               968     319.260          309,043.680
              PAYCHEX    INC
                              2,699      101.010          272,625.990
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               585     598.340          350,028.900
              PPL  CORPORATION
                              5,616       29.250         164,268.000
              PEPSICO    INC
                             10,656       145.560         1,551,087.360
              PENTAIR    PLC
                              1,603       67.940         108,907.820
              PFIZER    INC
                             43,123       39.580        1,706,808.340
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              2,240       46.640         104,473.600
              CONOCOPHILLIPS                10,221       57.100         583,619.100
              PG&E   CORP
                             10,874       10.940         118,961.560
              PIONEER    NATURAL
                              1,497      167.830          251,241.510
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             14,148       49.950         706,692.600
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              3,390      198.910          674,304.900
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              1,983       53.690         106,467.270
              GARMIN    LTD
                              1,077      143.560          154,614.120
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              1,755      179.490          315,004.950
              IPG  PHOTONICS     CORP
                               233     197.300          45,970.900
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              3,391      384.320         1,303,229.120
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              1,713      189.230          324,150.990
              QUEST   DIAGNOSTICS
                               991     138.950          137,699.450
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             19,147       135.150         2,587,717.050
              PROGRESSIVE      CORP
                              4,414      105.180          464,264.520
              PUBLIC    SERVICE
                              3,895       63.150         245,969.250
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              2,043       61.730         126,114.390
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              2,317      201.410          466,666.970
              QUALCOMM     INC
                              8,714      137.850         1,201,224.900
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                               890     136.640          121,609.600
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              1,217      104.500          127,176.500
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                               343     164.880          56,553.840
              LTD
              REGENERON
                               814     496.750          404,354.500
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                               504     126.260          63,635.040
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              1,209      195.160          235,948.440
              US  BANCORP
                             10,732       61.370         658,622.840
              SEAGEN    INC
                              1,032      139.490          143,953.680
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              3,135       40.790         127,876.650
              ROSS   STORES    INC
                              2,758      132.960          366,703.680
              ROLLINS    INC
                              1,708       37.120          63,400.960
                                173/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               851     444.460          378,235.460
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               971     270.680          262,830.280
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              1,610       84.290         135,706.900
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                               990      97.470          96,495.300
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              4,844      291.530         1,412,171.320
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             11,111       61.850         687,215.350
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              1,049      270.070          283,303.430
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              1,896      160.810          304,895.760
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              4,760      151.590          721,568.400
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                               323    2,327.080           751,646.840
              SCHLUMBERGER       LTD
                             10,671       31.890         340,298.190
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             12,004       71.750         861,287.000
              POOL   CORP
                               298     444.010          132,314.980
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              1,580      172.490          272,534.200
              INC
              BUNGE   LTD
                              1,099       91.320         100,360.680
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              1,055       63.270          66,749.850
              ANTHEM    INC
                              1,934      396.570          766,966.380
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              1,139      120.860          137,659.540
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              2,020       66.660         134,653.200
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              1,827      287.230          524,769.210
              CENTENE    CORP
                              4,464       70.450         314,488.800
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                               440     587.980          258,711.200
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              1,200       71.130          85,356.000
              SNAP-ON    INC
                               385     251.560          96,850.600
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              2,916      105.950          308,950.200
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                               509     204.470          104,075.230
              EDISON    INTERNATIONAL
                              3,047       58.580         178,493.260
              SOUTHERN     CO
                              8,016       66.260         531,140.160
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             10,206       61.570         628,383.420
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              1,394       61.660          85,954.040
              AT&T   INC
                             55,486       32.160        1,784,429.760
              CHEVRON    CORP
                             15,078       110.020         1,658,881.560
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              1,321      219.690          290,210.490
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              2,662       87.230         232,206.260
              STARBUCKS     CORP
                              8,913      114.340         1,019,112.420
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              1,740       63.360         110,246.400
              STRYKER    CORP
                              2,605      254.780          663,701.900
              NETFLIX    INC
                              3,441      503.840         1,733,713.440
              NORTONLIFELOCK        INC
                              4,198       21.095          88,556.810
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS          843      49.370          41,618.910
              INC
                                174/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SYNOPSYS     INC
                              1,148      241.840          277,632.320
              SYSCO   CORP
                              3,526       86.260         304,152.760
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               914     857.090          783,380.260
              TELEFLEX     INC
                               380     412.550          156,769.000
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              8,632       10.400          89,772.800
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              1,248      128.170          159,956.160
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              6,998      187.760         1,313,944.480
              TEXTRON    INC
                              1,586       68.080         107,974.880
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              3,074      468.450         1,440,015.300
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                               722     105.990          76,524.780
              DAVITA    INC
                               540     126.800          68,472.000
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                               874     195.460          170,832.040
              TRIMBLE    INC
                              1,953       79.330         154,931.490
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               299     399.870          119,561.130
              TYSON   FOODS   INC
                              2,278       78.820         179,551.960
              UGI  CORP
                              1,410       45.620          64,324.200
              UNION   PACIFIC    CORP
                              5,235      229.480         1,201,327.800
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             12,003       85.710        1,028,777.130
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              7,350      417.650         3,069,727.500
              UNIVERSAL     HEALTH
                               573     155.190          88,923.870
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              2,523       89.880         226,767.240
              VIACOMCBS     INC
                              4,453       39.390         175,403.670
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              2,012      215.010          432,600.120
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              1,107      191.710          212,222.970
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              5,338       54.530         291,081.140
              INC
              WALMART    INC
                             10,901       140.200         1,528,320.200
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              3,129      141.380          442,378.020
              WATERS    CORP
                               453     314.650          142,536.450
              WEST   PHARMACEUTICAL
                               561     333.680          187,194.480
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                               896     136.600          122,393.600
              VAIL   RESORTS    INC
                               328     312.800          102,598.400
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              2,214       71.650         158,633.100
              WABTEC    CORP
                              1,319       81.870         107,986.530
              WHIRLPOOL     CORP
                               491     252.950          124,198.450
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              1,249      175.120          218,724.880
              WYNN   RESORTS    LTD
                               779     126.290          98,379.910
              NASDAQ    INC
                               908     164.560          149,420.480
              CME  GROUP   INC
                              2,742      202.920          556,406.640
              WILLIAMS     COS  INC
                              9,227       25.300         233,443.100
              LKQ  CORP
                              2,481       49.780         123,504.180
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              1,820       56.740         103,266.800
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              2,647       97.640         258,453.080
                                175/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CARMAX    INC
                              1,200      129.990          155,988.000
              XILINX    INC
                              1,984      124.430          246,869.120
              TJX  COMPANIES     INC
                              9,035       73.780         666,602.300
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                               400     488.580          195,432.000
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             12,049        4.860         58,558.140
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              1,628       66.750         108,669.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                               839     131.300          110,160.700
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                              2,434       86.900         211,514.600
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              1,182       27.720          32,765.040
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              7,142       22.890         163,480.380
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                               303     432.470          131,038.410
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               324     342.790          111,063.960
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                              4,359      139.120          606,424.080
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              2,706       57.700         156,136.200
              MOSAIC    CO/THE
                              3,109       37.000         115,033.000
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               307     437.170          134,211.190
              CELANESE     CORP
                               934     168.630          157,500.420
              DEXCOM    INC
                               740     358.740          265,467.600
              DISCOVERY     INC-A
                               957      37.560          35,944.920
              EXPEDIA    GROUP   INC
                               988     173.460          171,378.480
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              1,437       55.100          79,178.700
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               928     265.650          246,523.200
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              3,228       27.800          89,738.400
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              4,432      114.810          508,837.920
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              1,361       79.960         108,825.560
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                               204    1,426.050           290,914.200
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                               400     607.990          243,196.000
              MASTERCARD      INC
                              6,872      375.400         2,579,748.800
              WESTERN    UNION   CO
                              3,485       25.110          87,508.350
              OWENS   CORNING
                               761     106.920          81,366.120
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              1,051      104.030          109,335.530
              MELCO   RESORTS    &
                              1,310       18.210          23,855.100
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              1,022      164.200          167,812.400
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              1,063       46.110          49,014.930
              INSULET    CORP
                               497     234.190          116,392.430
              DISCOVER     FINANCIAL
                              2,336      119.460          279,058.560
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              2,559      138.000          353,142.000
              MASIMO    CORP
                               489     224.160          109,614.240
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              1,013      330.240          334,533.120
                                176/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VMWARE    INC
                               689     163.410          112,589.490
              MERCADOLIBRE       INC
                               360    1,481.260           533,253.600
              ULTA   BEAUTY    INC
                               409     322.740          132,000.660
              INVESCO    LTD
                              3,248       28.380          92,178.240
              MSCI   INC
                               641     482.310          309,160.710
              PHILIP    MORRIS
                             12,143       97.410        1,182,849.630
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             13,053       232.120         3,029,862.360
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              4,235       36.600         155,001.000
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              1,390      152.770          212,350.300
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              2,068       32.620          67,458.160
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              4,735       60.000         284,100.000
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              1,052      111.560          117,361.120
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             15,742       17.840         280,837.280
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              1,324      119.340          158,006.160
              LYONDELLBASELL
                              2,253      114.060          256,977.180
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                               356     216.990          77,248.440
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              1,371      117.820          161,531.220
              EPAM   SYSTEMS    INC
                               423     460.200          194,664.600
              ZILLOW    GROUP   INC
                               402     119.400          47,998.800
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              1,487       58.220          86,573.140
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              2,090      210.520          439,986.800
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              1,147      178.770          205,049.190
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               402     174.590          70,185.180
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                               673     285.660          192,249.180
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              1,352      187.870          254,000.240
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              2,139      197.920          423,350.880
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              1,035       84.110          87,053.850
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                               498     195.120          97,169.760
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               864     108.100          93,398.400
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              2,064       73.350         151,394.400
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              1,851      220.200          407,590.200
              FORTINET     INC
                              1,110      211.770          235,064.700
              HORIZON    PHARMA    PLC
                              1,681       87.930         147,810.330
              TESLA   INC
                              5,880      672.370         3,953,535.600
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                               471     327.380          154,195.980
              ENPHASE    ENERGY    INC
                               902     122.960          110,909.920
              GENERAL    MOTORS    CO
                              9,874       58.990         582,467.260
              XPO  LOGISTICS     INC
                               748     147.000          109,956.000
                                177/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              2,885       54.100         156,078.500
              VOYA   FINANCIAL     INC
                               978      70.000          68,460.000
              APTIV   PLC
                              2,042      148.770          303,788.340
              PHILLIPS     66
                              3,611       86.040         310,690.440
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               656      98.700          64,747.200
              FACEBOOK     INC
                             18,608       319.080         5,937,440.640
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              1,480      234.390          346,897.200
              SERVICENOW      INC
                              1,539      483.510          744,121.890
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               739     342.340          252,989.260
              WORKDAY    INC
                              1,396      236.710          330,447.160
              ABBVIE    INC
                             13,685       115.750         1,584,038.750
              ZOETIS    INC
                              3,759      171.550          644,856.450
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              2,983       27.440          81,853.520
              CDW  CORP
                              1,076      174.870          188,160.120
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              2,862       33.570          96,077.340
              TWILIO    INC
                              1,087      307.150          333,872.050
              COUPA   SOFTWARE     INC
                               470     237.840          111,784.800
              SNAP   INC
                              7,370       54.700         403,139.000
              TRADE   DESK   INC  A
                               348     661.430          230,177.640
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              1,620       44.250          71,685.000
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                               521      42.610          22,199.810
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              1,460       42.850          62,561.000
              OKTA   INC
                               907     237.270          215,203.890
              BLACK   KNIGHT    INC
                              1,241       75.150          93,261.150
              BAKER   HUGHES    CO
                              4,823       24.630         118,790.490
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              1,186       78.970          93,658.420
              ALTICE    USA  INC-A
                              2,204       37.140          81,856.560
              BROADCOM     INC
                              3,127      452.580         1,415,217.660
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               627     257.040          161,164.080
              MONGODB    INC
                               366     260.320          95,277.120
              BURLINGTON      STORES    INC
                               548     331.010          181,393.480
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              3,083       32.880         101,369.040
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              1,063      259.960          276,337.480
              TWITTER    INC
                              6,293       53.790         338,500.470
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              1,309       58.840          77,021.560
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              1,609       63.820         102,686.380
              ALLEGION     PLC
                               777     141.250          109,751.250
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               992      87.400          86,700.800
              STERIS    PLC
                               761     211.500          160,951.500
              DOCUSIGN     INC
                              1,362      195.280          265,971.360
              WIX.COM    LTD
                               421     288.790          121,580.590
              DROPBOX    INC
                              2,309       24.700          57,032.300
              KKR  & CO  INC
                              3,683       58.720         216,265.760
              ZOOM   VIDEO
                              1,534      295.240          452,898.160
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                              2,175      163.150          354,851.250
                                178/235


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              HILTON    WORLDWIDE
                              2,082      123.440          257,002.080
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                1,708       38.090          65,057.720
              CIGNA   CORP
                              2,824      261.180          737,572.320
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              1,984      101.060          200,503.040
              DOW  INC
                              5,657       69.040         390,559.280
              AMCOR   PLC
                             12,000       12.450         149,400.000
              PINTEREST     INC
                              3,861       59.860         231,119.460
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              1,906       83.810         159,741.860
              FOX  CORP-A
                              2,350       38.320          90,052.000
              FOX  CORP-B
                              1,207       37.170          44,864.190
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              1,382      189.180          261,446.760
              CHEWY   INC
                               580      71.000          41,180.000
              AVANTOR    INC
                              3,615       31.220         112,860.300
              DYNATRACE     INC
                              1,530       46.780          71,573.400
              CLOUDFLARE      INC
                              1,591       71.620         113,947.420
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                               699      82.530          57,688.470
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              6,098       44.840         273,434.320
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              2,917       78.190         228,080.230
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              7,161       47.030         336,781.830
              CORTEVA    INC
                              5,652       48.860         276,156.720
              MATCH   GROUP   INC
                              2,007      146.190          293,403.330
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                              3,127       41.230         128,926.210
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              5,065       90.040         456,052.600
              CARLYLE    GROUP   INC
                              1,296       44.980          58,294.080
              10X  GENOMICS     INC
                               469     146.360          68,642.840
              DATADOG    INC
                              1,372       77.290         106,041.880
              INGERSOLL     RAND   INC
                              2,756       50.530         139,260.680
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               430     327.580          140,859.400
              PPD  INC
                               928      46.100          42,780.800
              AON  PLC
                              1,714      258.520          443,103.280
              IAC/INTERACTIVECORP                 588     241.400          141,943.200
              AIRBNB    INC
                               398     151.210          60,181.580
              ZENDESK    INC
                               873     135.670          118,439.910
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              1,357       40.970          55,596.290
              VIATRIS    INC
                              9,827       14.080         138,364.160
              DRAFTKINGS      INC
                              1,294       48.420          62,655.480
              SNOWFLAKE     INC
                               210     206.040          43,268.400
              ARISTA    NETWORKS     INC
                               424     328.520          139,292.480
              IHS  MARKIT    LTD
                              2,833      107.870          305,595.710
              FNF  GROUP
                              2,163       46.190          99,908.970
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              5,212       45.960         239,543.520
              CATALENT     INC
                              1,289      107.560          138,644.840
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              3,764       45.900         172,767.600
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              3,340       49.440         165,129.600
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                               299     120.230          35,948.770
              WAYFAIR    INC
                               569     305.490          173,823.810
                                179/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              1,533      143.410          219,847.530
              INC
              HUBSPOT    INC
                               328     509.660          167,168.480
              QORVO   INC
                               935     184.180          172,208.300
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                               178     161.650          28,773.700
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              1,155      166.370          192,157.350
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              1,315       33.710          44,328.650
              LTD
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                               378     220.400          83,311.200
              INC
              GODADDY    INC
                              1,380       81.060         111,862.800
              ETSY   INC
                               899     165.510          148,793.490
              TRANSUNION                1,380      106.210          146,569.800
              SQUARE    INC
                              2,922      233.350          681,848.700
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              4,222       82.850         349,792.700
              CARVANA    CO
                               469     247.810          116,222.890
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              1,228       56.810          69,762.680
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                               865     151.040          130,649.600
              WESTROCK     CO
                              2,222       59.740         132,742.280
              KRAFT   HEINZ   CO
                              5,114       43.480         222,356.720
              NOVOCURE     LTD
                               651     192.450          125,284.950
              FORTIVE    CORP
                              2,344       72.820         170,690.080
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              1,966      123.340          242,486.440
              ALPHABET     INC-CL    A
                              2,317     2,351.930          5,449,421.810
              HEWLETT    PACKARD
                             10,550       16.480         173,864.000
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              8,619      253.360         2,183,709.840
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              2,928       35.010         102,509.280
              SUNRUN    INC
                               840      45.640          38,337.600
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              1,142      118.545          135,378.390
              ALPHABET     INC-CL     C 
                              2,305     2,398.690          5,528,980.450
              ZSCALER    INC
                               601     169.320          101,761.320
              CABLE   ONE  INC
                               39    1,756.230           68,492.970
              LINDE   PLC
                              4,085      298.930         1,221,129.050
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              1,202       63.050          75,786.100
              ROKU   INC
                               792     317.000          251,064.000
              AVALARA    INC
                               606     125.630          76,131.780
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              1,097      693.440          760,703.680
              INC
              VISTRA    CORP
                              2,954       16.050          47,411.700
     アメリカ・ドル　小計                       2,422,343                286,806,934.220
                                           (31,195,990,235)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              3,103       18.740          58,150.220
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              3,268       48.100         157,190.800
              SEVERN    TRENT   PLC
                              2,151       25.070          53,925.570
                                180/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BHP  GROUP   PLC
                             16,811       23.375         392,957.120
              BARCLAYS     PLC
                             133,396        1.815         242,113.740
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              6,897       7.806         53,837.980
              BT  GROUP   PLC
                             63,647        1.696         107,945.310
              BUNZL   PLC
                              2,623       23.480          61,588.040
              AVIVA   PLC
                             29,905        4.096         122,490.880
              CRODA   INTERNATIONAL
                               950      67.320          63,954.000
              DIAGEO    PLC
                             18,276       32.840         600,183.840
              SCHRODERS     PLC
                               824      36.110          29,754.640
              DCC  PLC
                               777      61.780          48,003.060
              NATIONAL     GRID   PLC
                             26,260        9.317         244,664.420
              KINGFISHER      PLC
                             13,932        3.635         50,642.820
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             24,796        5.080         125,963.680
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             17,954       28.385         509,624.290
              PLC
              HALMA   PLC
                              3,157       25.970          81,987.290
              NEXT   PLC
                              1,093       82.640          90,325.520
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              7,023       16.030         112,578.690
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              1,674       32.730          54,790.020
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              9,448       33.815         319,484.120
              COMPASS    GROUP   PLC
                             12,909       16.250         209,771.250
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                             157,480        4.512         710,549.760
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             43,450        2.848         123,745.600
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             20,283       42.730         866,692.590
              MORRISON     
                             21,156        1.792         37,911.550
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              6,792       9.900         67,240.800
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              7,920       6.840         54,172.800
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              2,842       23.500          66,787.000
              PLC
              PEARSON    PLC
                              6,087       8.462         51,508.190
              PERSIMMON     PLC
                              2,395       31.990          76,616.050
              PRUDENTIAL      PLC
                             20,249       15.790         319,731.710
              RIO  TINTO   PLC
                              8,866       65.350         579,393.100
              VODAFONE     GROUP   PLC
                             208,484        1.418         295,630.310
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              5,704       63.550         362,489.200
              PLC
              RELX   PLC
                             14,255       19.130         272,698.150
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             17,157        4.902         84,103.610
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             60,466        1.067         64,517.220
              NATWEST    GROUP   PLC
                             35,149        2.000         70,298.000
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              3,552       13.850          49,195.200
              SSE  PLC
                              8,179       14.870         121,621.730
              BP  PLC
                             161,423        3.135         506,061.100
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              8,722       6.358         55,454.470
              SMITHS    GROUP   PLC
                              3,158       16.195          51,143.810
                                181/235


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              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               624     120.550          75,223.200
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             21,393        5.166         110,516.230
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             550,992        0.465         256,211.280
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             26,759        1.807         48,353.510
              TESCO   PLC
                             65,855        2.275         149,820.120
              3I  GROUP   PLC
                              7,185       12.480          89,668.800
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              6,729       15.830         106,520.070
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             38,463       13.556         521,404.420
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              2,415       71.700         173,155.500
              PLC
              WPP  PLC
                              9,675       9.898         95,763.150
              ASTRAZENECA      PLC
                             10,207       77.350         789,511.450
              WHITBREAD     PLC
                              1,756       32.920          57,807.520
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              1,301       61.900          80,531.900
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              3,613       21.910          79,160.830
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              1,159       51.160          59,294.440
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             17,286        2.512         43,422.430
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              1,238       29.780          36,867.640
              THE  BERKELEY     GROUP
                               868      47.500          41,230.000
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             31,829       14.302         455,218.350
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             28,450       13.684         389,309.800
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              1,326       23.500          31,161.000
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                               523      33.480          17,510.040
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             15,601        2.788         43,495.580
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              7,562       28.090         212,416.580
              MONDI   PLC
                              3,853       19.640          75,672.920
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              2,835       17.485          49,569.970
              FRESNILLO     PLC  NPR
                              1,289       9.110         11,742.790
              OCADO   GROUP   PLC
                              3,252       19.750          64,227.000
              INFORMA    PLC
                             10,219        5.752         58,779.680
              GLENCORE     PLC
                             75,474        3.227         243,554.590
              ENTAIN    PLC
                              4,974       16.595          82,543.530
              EVRAZ   PLC
                              3,046       6.892         20,993.030
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             14,921        2.926         43,658.840
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              1,105       25.460          28,133.300
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              4,546       7.352         33,422.190
              PLC
              FERGUSON     PLC
                              1,794       94.320         169,210.080
              M&G  PLC
                             23,453        2.175         51,010.270
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              3,338       9.214         30,756.330
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              6,209       5.750         35,701.750
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             33,900        1.676         56,816.400
                                182/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド　小計
                            2,271,660                13,698,855.760
                                            (2,091,130,332)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              7,328       26.690         195,584.320
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             11,726       24.320         285,176.320
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               145     442.200          64,119.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                              9,236       15.440         142,603.840
              ICL  GROUP   LTD
                              4,209       22.490          94,660.410
              NICE   LTD
                               466     758.100          353,274.600
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               656      93.720          61,480.320
              AZRIELI    GROUP
                               258     239.400          61,765.200
     イスラエル・シュケル　小計                        34,024               1,258,664.010
                                             (42,125,596)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              1,367       62.960          86,066.320
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             22,030       27.750         611,332.500
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             27,745       26.090         723,867.050
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             13,469       22.970         309,382.930
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             33,491        3.470         116,213.770
              AMP  LTD
                             18,967        1.075         20,389.520
              ASX  LTD
                              1,842       71.900         132,439.800
              BHP  GROUP   LTD
                             23,160       50.090        1,160,084.400
              AMPOL   LTD
                              1,582       26.520          41,954.640
              COMPUTERSHARE       LT
                              3,679       14.060          51,726.740
              CSL  LIMITED
                              3,529      274.510          968,745.790
              REA  GROUP   LTD
                               306     156.050          47,751.300
              TRANSURBAN      GROUP
                             23,112       14.000         323,568.000
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              3,091       13.300          41,110.300
              COCHLEAR     LTD
                               496     218.000          108,128.000
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             14,483        4.140         59,959.620
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             13,747       93.920        1,291,118.240
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              2,735      127.110          347,645.850
              APA  GROUP
                              9,187       9.870         90,675.690
              ARISTOCRAT      LEISU
                              4,739       37.630         178,328.570
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             24,009        5.130         123,166.170
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              2,243       5.430         12,179.490
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              3,665       43.330         158,804.450
              PLC
              ORICA   LTD
                              2,348       13.950          32,754.600
              CIMIC   GROUP   LTD
                               569      18.930          10,771.170
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              5,666       12.050          68,275.300
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              3,379       22.660          76,568.140
              SYDNEY    AIRPORT
                              9,932       5.920         58,797.440
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              2,666      158.450          422,427.700
                                183/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             10,224       10.980         112,259.520
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             25,933       26.780         694,485.740
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              6,147       27.330         167,997.510
              OIL  SEARCH    LTD
                             14,493        3.940         57,102.420
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              5,176       4.770         24,689.520
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             12,970       10.630         137,871.100
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              8,022       10.880          87,279.360
              LTD
              SANTOS    LTD
                             13,601        7.050         95,887.050
              SONIC   HEALTHCARE
                              3,488       34.840         121,521.920
              WASHINGTON      H SOUL
                               617      29.860          18,423.620
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             16,427        5.090         83,613.430
              WESFARMERS      LTD
                              8,715       54.260         472,875.900
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              7,905       23.260         183,870.300
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              9,929       39.420         391,401.180
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               778      46.900          36,488.200
              LTD
              SEEK   LTD
                              2,265       30.000          67,950.000
              AUSNET    SERVICES
                             11,262        1.890         21,285.180
              AGL  ENERGY    LTD
                              4,374       8.810         38,534.940
              BRAMBLES     LTD
                             13,142       10.570         138,910.940
              CROWN   RESORTS    LTD
                              2,284       12.120          27,682.080
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             13,362        4.800         64,137.600
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             15,106        3.730         56,345.380
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              6,065       10.160          61,620.400
              LTD
              XERO   LTD
                               916     133.750          122,515.000
              AFTERPAY     LTD
                              1,724       95.380         164,435.120
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             22,304        3.060         68,250.240
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             40,769        3.000         122,307.000
              COLES   GROUP   LTD
                             11,018       16.130         177,720.340
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              1,219       28.230          34,412.370
     オーストラリア・ドル　小計                        567,469               11,526,106.850
                                             (984,790,569)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              1,829       83.930         153,507.970
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              6,754       41.860         282,722.440
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             14,593       29.020         423,488.860
              ATCO   LTD
                               468      42.470          19,875.960
              BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              1,918       18.690          35,847.420
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                              5,066      117.840          596,977.440
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              9,517       79.430         755,935.310
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              2,716       90.880         246,830.080
              BCE  INC
                              1,136       59.110          67,148.960
                                184/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BROOKFIELD      ASSET
                             10,316       56.330         581,100.280
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              2,058       34.080          70,136.640
              SAPUTO    INC
                              2,087       39.700          82,853.900
              BLACKBERRY      LTD
                              3,184       10.280          32,731.520
              ALGONQUIN     POWER   &
                              4,017       19.290          77,487.930
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              1,658      110.560          183,308.480
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              1,005       71.410          71,767.050
              CAE  INC
                              1,840       38.070          70,048.800
              CAMECO    CORP
                              2,459       24.440          60,097.960
              ROGERS    COMM-CL    B
                              2,796       61.640         172,345.440
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              3,625      130.700          473,787.500
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              9,022       41.700         376,217.400
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                               424     199.440          84,562.560
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              1,524       34.940          53,248.560
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              5,350      136.420          729,847.000
              YAMANA    GOLD   INC
                              8,172       6.160         50,339.520
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              1,498       44.470          66,616.060
              OPEN   TEXT   CORP
                              2,163       58.170         125,821.710
              EMPIRE    CO  LTD
                              1,076       39.910          42,943.160
              KINROSS    GOLD   CORP
                             10,640        9.390         99,909.600
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              1,180       81.420          96,075.600
              INC
              FORTIS    INC
                              3,607       54.970         198,276.790
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              4,000       33.700         134,800.000
              LTD
              TELUS   CORP
                              1,200       26.290          31,548.000
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              2,541       36.260          92,136.660
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              2,228       38.090          84,864.520
              ENBRIDGE     INC
                             15,218       48.090         731,833.620
              IGM  FINANCIAL     INC
                               536      44.790          24,007.440
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             14,872       25.850         384,441.200
              LOBLAW    CO  LTD
                              1,598       70.610         112,834.780
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              2,272      119.520          271,549.440
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              4,536       66.200         300,283.200
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                               211     575.500          121,430.500
              LTD
              METRO   INC
                              1,998       57.520         114,924.960
              EMERA   INC
                              2,155       56.120         120,938.600
              ONEX   CORP
                               511      84.910          43,389.010
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              1,719       42.500          73,057.500
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              4,152       36.690         152,336.880
              QUEBECOR     INC-B
                              1,153       34.120          39,340.360
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             10,839       120.260         1,303,498.140
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              1,011      483.020          488,333.220
              LTD
                                185/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHAW   COMM   INC-B
                              3,602       35.920         129,383.840
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             12,557       28.660         359,883.620
              LUNDIN    MINING    CORP
                              4,452       14.840          66,067.680
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              4,111       31.090         127,810.990
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              1,212      118.040          143,064.480
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               588     105.300          61,916.400
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             13,803       86.100        1,188,438.300
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              6,899       61.940         427,324.060
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                               680     104.960          71,372.800
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                               493     111.730          55,082.890
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              1,093      164.940          180,279.420
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              3,392       53.160         180,318.720
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                               162    1,802.860           292,063.320
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              1,476      179.580          265,060.080
              B2GOLD    CORP
                              7,295       6.280         45,812.600
              KEYERA    CORP
                              2,195       28.890          63,413.550
              PARKLAND     CORP
                              1,168       39.820          46,509.760
              ALTAGAS    LTD
                              1,677       23.990          40,231.230
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              4,369       38.060         166,284.140
              DOLLARAMA     INC
                              2,650       54.100         143,365.000
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             10,215        9.570         97,757.550
              NORTHLAND     POWER   INC
                              1,540       39.240          60,429.600
              TMX  GROUP   LTD
                               517     134.910          69,748.470
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              1,899       49.600          94,190.400
              INTER   PIPELINE     LTD
                              4,196       17.940          75,276.240
              NUTRIEN    LTD
                              4,442       74.540         331,106.680
              SSR  MINING    INC
                              1,500       21.070          31,605.000
              WSP  GLOBAL    INC
                               921     127.830          117,731.430
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               753      70.830          53,334.990
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              1,444       39.650          57,254.600
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                               919      48.440          44,516.360
              CORP
              AIR  CANADA
                               874      24.920          21,780.080
              RESTAURANT      BRANDS
                              2,363       84.380         199,389.940
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                               868    1,345.360          1,167,772.480
              FIRSTSERVICE       CORP
                               304     198.360          60,301.440
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              1,653       30.680          50,714.040
              HYDRO   ONE  LTD
                              2,695       29.810          80,337.950
     カナダ・ドル　小計                        307,425               17,674,336.060
                                            (1,585,918,175)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             11,000        3.770         41,470.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             13,410       29.860         400,422.600
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              5,000       7.700         38,500.000
                                186/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              5,400       10.350          55,890.000
              CAPITALAND      LTD
                             20,975        3.640         76,349.000
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             36,993        0.850         31,444.050
              KEPPEL    CORP   LTD
                              9,700       5.360         51,992.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             24,745       12.560         310,797.200
              CORP
              SINGAPORE
                             66,208        2.450         162,209.600
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              8,350       4.950         41,332.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              9,666       26.580         256,922.280
              UOL  GROUP   LIMITED
                              3,100       7.610         23,591.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              1,700       19.500          33,150.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             13,000        4.970         64,610.000
     シンガポール・ドル　小計                        229,247                1,588,680.230
                                             (130,398,873)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             18,827        9.254         174,225.050
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                              1,281      103.800          132,967.800
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             22,196       109.120         2,422,027.520
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              4,168       95.660         398,710.880
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              5,438      303.200         1,648,801.600
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                               332     261.600          86,851.200
              CERT
              SIKA   INHABER
                              1,097      282.300          309,683.100
              SGS  SA-REG
                               49    2,751.000           134,799.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             17,060       79.490        1,356,099.400
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                               322     151.100          48,654.200
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               28    2,050.000           57,400.000
              CLARIANT     AG-REG
                              1,093       19.550          21,368.150
              SWISSCOM     AG-REG
                               219     494.800          108,361.200
              ABB  LTD
                             13,705       30.610         419,510.050
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              1,136       61.140          69,455.040
              GEBERIT    AG
                               276     632.000          174,432.000
              LONZA   GROUP   AG-REG
                               608     577.400          351,059.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                7   8,470.000           59,290.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                1   91,000.000            91,000.000
              GIVAUDAN-REG                  71    3,884.000           275,764.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              1,209      385.700          466,311.300
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                               192     321.800          61,785.600
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              4,171       55.480         231,407.080
              TEMENOS    GROUP
                               511     130.500          66,685.500
              SONOVA    HOLDING    AG
                               393     273.000          107,289.000
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                               385     278.400          107,184.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               86    1,377.000           118,422.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                               238     293.100          69,757.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                               434      57.450          24,933.300
              SCHINDLER     NAMEN
                               167     255.400          42,651.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                               238     459.800          109,432.400
                                187/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                               290      88.900          25,781.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                               300     125.800          37,740.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               64     852.500          54,560.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                               626      90.000          56,340.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                               138    1,340.500           184,989.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              1,773       57.800         102,479.400
              SWISS   RE  LTD
                              2,259       87.740         198,204.660
              ALCON   INC
                              3,834       64.240         246,296.160
              UBS  GROUP   AG
                             28,528       14.130         403,100.640
     スイス・フラン　小計                        133,750               11,055,810.030
                                            (1,334,546,829)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              5,255      522.600         2,746,263.000
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              2,821      450.500         1,270,860.500
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             22,309       116.380         2,596,321.420
              LUNDBERGS     B
                               477     487.200          232,394.400
              SKF  AB-B   SHS
                              2,963      227.500          674,082.500
              SANDVIK    AB
                              8,649      228.600         1,977,161.400
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             11,916       109.350         1,303,014.600
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              2,318      236.100          547,279.800
              SWEDBANK     AB
                              6,651      150.200          998,980.200
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              4,843      150.200          727,418.600
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             12,017       98.420        1,182,713.140
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             10,817       217.400         2,351,615.800
              SWEDISH    MATCH   AB
                             14,080       74.100        1,043,328.000
              TELE2   AB-B   SHS
                              4,457      111.950          498,961.150
              INDUSTRIVARDEN        A
                               887     328.800          291,645.600
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              1,007      309.000          311,163.000
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              1,688      237.500          400,900.000
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              2,126      141.850          301,573.100
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              3,501      726.800         2,544,526.800
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              5,946      211.750         1,259,065.500
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              7,242      255.700         1,851,779.400
              TELIA   CO  AB
                             19,429       36.290         705,078.410
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              1,811      275.100          498,206.100
              BOLIDEN    AB
                              2,155      353.300          761,361.500
              ALFA   LAVAL   AB
                              2,237      301.100          673,560.700
              KINNEVIK     AB-B
                              1,948      421.050          820,205.400
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                               756     499.000          377,244.000
              ICA  GRUPPEN    AB
                               968     400.700          387,877.600
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              2,611      121.350          316,844.850
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                              2,585      325.000          840,125.000
              HEXAGON    AB
                              2,243      816.600         1,831,633.800
              EPIROC    AB-A
                              5,281      193.500         1,021,873.500
              EPIROC    AB-B
                              2,262      173.300          392,004.600
                                188/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ESSITY    AB-B
                              4,826      287.700         1,388,440.200
              EQT  AB
                              2,097      276.200          579,191.400
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                              1,324     1,608.600          2,129,786.400
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             25,279       85.940        2,172,477.260
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              1,412      261.400          369,096.800
     スウェーデン・クローナ　小計                        211,194               40,376,055.430
                                             (528,926,326)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                               830    1,122.000           931,260.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               45   15,985.000           719,325.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               27   15,200.000           410,400.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              5,174      120.400          622,949.600
              GENMAB    A/S
                               512    2,295.000          1,175,040.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              1,723      448.300          772,420.900
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               60    2,989.000           179,340.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             13,157       463.600         6,099,585.200
              GN  STORE   NORD   A/S
                              1,092      520.000          567,840.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              8,030      245.000         1,967,350.000
              COLOPLAST-B                 851     985.200          838,405.200
              DSV  PANALPINA     A S
                              1,639     1,405.500          2,303,614.500
              DEMANT    A/S
                               628     324.000          203,472.000
              H LUNDBECK     A/S
                               434     192.000          83,328.000
              TRYG   A/S
                              2,403      146.250          351,438.750
              PANDORA    A/S
                               647     780.200          504,789.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                               861     559.200          481,471.200
              A/S
              AMBU   A/S  B
                              1,345      329.500          443,177.500
              ORSTED    A/S
                              1,529      892.400         1,364,479.600
     デンマーク・クローネ　小計                        40,987               20,019,686.850
                                             (356,150,229)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              9,573       7.600         72,754.800
     ド・ドル
              LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              2,319       14.160          32,837.040
              A2  MILK   CO  LTD
                              4,805       7.590         36,469.950
              FISHER    & PAYKEL
                              4,765       33.800         161,057.000
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             11,228        4.580         51,424.240
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              8,340       6.880         57,379.200
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              7,995       5.330         42,613.350
     ニュージーランド・ドル　小計                        49,025                454,535.580
                                             (36,021,945)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              3,711      218.700          811,595.700
     ローネ
              DNB  ASA
                              7,324      183.250         1,342,123.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                              9,819       55.000         540,045.000
              TELENOR    ASA
                              5,601      146.600          821,106.600
              SCHIBSTED     ASA
                               674     414.500          279,373.000
              ORKLA   ASA
                              5,861       84.740         496,661.140
                                189/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EQUINOR    ASA
                              7,113      178.200         1,267,536.600
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              1,360      427.500          581,400.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              1,253      190.100          238,195.300
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              2,117      144.750          306,435.750
              SCHIBSTED     ASA
                               613     367.200          225,093.600
     ノルウェー・クローネ　小計                        45,446               6,909,565.690
                                             (91,620,841)
              CRH  PLC
                              6,027       41.940         252,772.380
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              1,347      168.650          227,171.550
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              1,107      109.500          121,216.500
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              1,158       76.460          88,540.680
              UMICORE                1,192       51.480          61,364.160
              AIR  LIQUIDE
                              3,654      143.280          523,545.120
              AIRBUS    SE
                              4,518       98.370         444,435.660
              AXA  SA
                             15,561       22.730         353,701.530
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              3,806       26.310         100,135.860
              ADIDAS    AG
                              1,506      280.600          422,583.600
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              8,002       17.370         138,994.740
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               17     966.500          16,430.500
              DANONE                4,761       59.160         281,660.760
              SAFRAN    SA
                              2,514      125.200          314,752.800
              INTESA    SANPAOLO
                             123,659        2.362         292,082.550
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              2,405       83.640         201,154.200
              AG
              ACCOR   SA
                              1,692       33.470          56,631.240
              BOUYGUES                1,499       35.070          52,569.930
              BNP  PARIBAS
                              8,565       54.780         469,190.700
              THALES    SA
                               871      86.040          74,940.840
              CAPGEMINI     SA
                              1,214      155.100          188,291.400
              UNICREDIT     SPA
                             15,748        9.350         147,243.800
              NATIXIS                4,279       4.065         17,394.130
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              1,316      152.250          200,361.000
              COMMERZBANK      AG
                              6,566       5.614         36,861.520
              EIFFAGE                 616      94.340          58,113.440
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              3,270       41.665         136,244.550
              UNITED    INTERNET
                               887      35.430          31,426.410
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                               409      43.920          17,963.280
              PUBLICIS     GROUPE
                              2,043       55.840         114,081.120
              FAURECIA                1,128       44.800          50,534.400
              IBERDROLA     SA
                             46,093       11.520         530,991.360
              ENI  SPA
                             19,877       10.320         205,130.640
              JERONIMO     MARTINS
                              1,509       15.490          23,374.410
              KESKO   OYJ-B
                              2,105       26.000          54,730.000
              KBC  GROUPE
                              1,850       66.320         122,692.000
              HANNOVER     RUECK   SE
                               371     152.750          56,670.250
              WARTSILA     OYJ
                              4,056       10.710          43,439.760
              L'OREAL                1,926      349.900          673,907.400
                                190/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              2,160      631.400         1,363,824.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                               998      36.430          36,357.140
              BOLLORE                5,461       4.260         23,263.860
              MEDIOBANCA      SPA
                              3,220       9.526         30,673.720
              MICHELIN(CGDE)-B                1,415      123.700          175,035.500
              CONTINENTAL      AG
                               971     114.620          111,296.020
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              7,348       51.000         374,748.000
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              2,118       27.700          58,668.600
              ENERGY
              OMV  AG
                              1,298       44.160          57,319.680
              VERBUND    AG
                               404      69.400          28,037.600
              PERNOD-RICARD                1,722      174.150          299,886.300
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              1,276       87.500         111,650.000
              PFD
              RENAULT    SA
                              1,496       34.150          51,088.400
              REPSOL    SA
                             11,208       10.802         121,068.810
              REMY   COINTREAU
                               139     166.000          23,074.000
              MERCK   KGAA
                               973     142.750          138,895.750
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              3,925       56.380         221,291.500
              GOBAIN
              RWE  AG
                              5,120       32.160         164,659.200
              SEB  SA
                               157     154.400          24,240.800
              SOCIETE    GENERALE-A
                              6,043       24.910         150,531.130
              VINCI   S.A.
                              4,021       95.690         384,769.490
              SODEXO                 698      86.240          60,195.520
              SOFINA                 141     317.600          44,781.600
              SOLVAY    SA
                               724     112.450          81,413.800
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              4,197      134.960          566,427.120
              VIVENDI    SA
                              6,356       29.820         189,535.920
              SAP  SE
                              7,999      117.360          938,762.640
              TELEFONICA      S.A
                             37,018        3.912         144,814.410
              TOTAL   SE
                             19,857       39.050         775,415.850
              VALEO                1,984       27.740          55,036.160
              E.ON   SE
                             17,387       10.570         183,780.590
              VOEST-ALPINE       AG
                               718      38.100          27,355.800
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               795      83.000          65,985.000
              SIEMENS    AG-REG
                              5,909      144.280          852,550.520
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              3,923       33.070         129,733.610
              ING  GROEP   NV-CVA
                             29,146       10.814         315,184.840
              PUMA   AG
                               778      89.820          69,879.960
              BAYER   AG
                              7,863       54.130         425,624.190
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              4,297       16.030          68,880.910
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              1,309       95.920         125,559.280
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              6,555       73.410         481,202.550
              BASF   SE
                              7,336       70.380         516,307.680
              BEIERSDORF      AG
                               805      96.060          77,328.300
              HOCHTIEF     AG
                               169      75.600          12,776.400
                                191/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              1,112       74.600          82,955.200
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              1,600       64.640         103,424.000
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                               397     262.300          104,133.100
              ORANGE                14,814       10.482         155,280.340
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              3,805       40.490         154,064.450
              RANDSTAD     NV
                               935      61.800          57,783.000
              ALLIANZ    SE
                              3,224      214.350          691,064.400
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             21,487        4.620         99,269.940
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              8,059       23.055         185,800.240
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                               247    1,073.000           265,031.000
              ENDESA    S.A.
                              2,611       22.350          58,355.850
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              1,047       11.238          11,766.180
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              2,211       31.200          68,983.200
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              1,073      248.700          266,855.100
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              5,916       26.990         159,672.840
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               988     188.550          186,287.400
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              1,698       28.370          48,172.260
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              2,129       99.440         211,707.760
              AKZO   NOBEL
                              1,653      103.450          171,002.850
              ASML   HOLDING    NV
                              3,288      543.900         1,788,343.200
              AEGON   NV
                             12,573        3.956         49,738.780
              VOLKSWAGEN      AG
                               279     261.400          72,930.600
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              1,469      210.750          309,591.750
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             52,349        4.821         252,374.520
              ARGENTA
              KERING                 603     695.100          419,145.300
              CNP  ASSURANCES
                              1,913       15.000          28,695.000
              FORTUM    OYJ
                              3,667       23.000          84,341.000
              AGEAS                1,081       51.440          55,606.640
              UCB  SA
                               919      76.660          70,450.540
              NEMETSCHEK      SE
                               496      57.960          28,748.160
              CARREFOUR     SA
                              4,724       16.520          78,040.480
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              2,698       21.480          57,953.040
              ATOS   SE
                               757      56.240          42,573.680
              NOKIA   OYJ
                             44,189        4.266         188,510.270
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              7,051       48.070         338,941.570
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              2,045       79.000         161,555.000
              SANOFI                8,733       85.440         746,147.520
              STMICROELECTRONICS          NV
                              5,145       30.940         159,186.300
              ELISA   OYJ
                               976      47.800          46,652.800
              BANCO   SANTANDER     SA
                             138,509        3.216         445,444.940
              RED  ELECTRICA     DE
                              2,774       15.755          43,704.370
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              1,811       39.770          72,023.470
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             15,717       11.484         180,494.020
                                192/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BMW  VORZUG
                               559      69.250          38,710.750
              ENEL   SPA
                             62,607        8.268         517,634.670
              COLRUYT    NV
                               357      49.750          17,760.750
              VOPAK   (KON.)
                               432      37.890          16,368.480
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             25,067       16.534         414,457.770
              SARTORIUS     AG
                               281     448.100          125,916.100
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               666      62.820          41,838.120
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             10,296       32.500         334,620.000
              RATIONAL     AG
                               37     774.400          28,652.800
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                               301     145.050          43,660.050
              BECHTLE    AG
                               202     163.200          32,966.400
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             31,102        2.804         87,210.000
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              1,090       82.630          90,066.700
              TELEPERFORMANCE                 474     322.700          152,959.800
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              1,379      141.100          194,576.900
              EURAZEO                 303      70.150          21,255.450
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                               778      91.140          70,906.920
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                               937      84.750          79,410.750
              INDITEX                8,394       30.780         258,367.320
              ESSILORLUXOTTICA                2,205      140.700          310,243.500
              SNAM   SPA
                             16,686        4.789         79,909.250
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              9,536       12.870         122,728.320
              ORPEA                 359     106.500          38,233.500
              ENAGAS                1,387       18.790          26,061.730
              WENDEL                 134     114.700          15,369.800
              TENARIS    SA
                              2,870       9.542         27,385.540
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             75,706        0.418         31,645.100
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             34,357        0.460         15,804.220
              ATLANTIA     SPA
                              3,899       16.290          63,514.710
              ILIAD   SA
                               166     147.900          24,551.400
              PROXIMUS                 901      17.425          15,699.920
              SES  FDR
                              3,721       6.714         24,982.790
              TERNA   SPA
                              9,954       6.184         61,555.530
              BIOMERIEUX                 258      96.940          25,010.520
              GRIFOLS    SA
                              2,529       23.320          58,976.280
              FERROVIAL     SA
                              3,501       24.970          87,419.970
              LANXESS    AG
                               661      64.440          42,594.840
              NESTE   OYJ
                              3,175       51.720         164,211.000
              RAIFFEISEN      BANK
                               915      18.700          17,110.500
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                               887      45.020          39,932.740
              GALAPAGOS     NV
                               365      63.140          23,046.100
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              4,480       10.280          46,054.400
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                               382     212.400          81,136.800
              AG
              KONE   OYJ
                              2,566       68.100         174,744.600
              ELIA   GROUP
                               254      89.750          22,796.500
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               197     374.500          73,776.500
                                193/235


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ENGIE                14,664       12.612         184,942.360
              ALSTOM                1,863       46.660          86,927.580
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              4,762       11.800          56,191.600
              IPSEN   SA
                               227      80.460          18,264.420
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              2,986       43.180         128,935.480
              ARKEMA    SA
                               600     108.200          64,920.000
              LEGRAND    SA
                              1,922       85.760         164,830.720
              AMPLIFON     SPA
                               928      35.830          33,250.240
              ADP                 251     115.550          29,003.050
              ORION   OYJ
                               646      36.520          23,591.920
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              4,339       10.145          44,019.150
              SHRS
              SYMRISE    AG
                               995     107.200          106,664.000
              SCOR   SE
                              1,438       28.160          40,494.080
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              1,825       44.020          80,336.500
              PRYSMIAN     SPA
                              2,477       26.450          65,516.650
              DIASORIN     SPA
                               206     140.800          29,004.800
              CAIXABANK                29,833        2.692         80,310.430
              BUREAU    VERITAS    SA
                              2,410       25.130          60,563.300
              GETLINK                3,377       13.695          46,248.010
              SUEZ   SA
                              2,295       19.850          45,555.750
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              3,706       59.020         218,728.120
              BRENNTAG     SE
                              1,210       76.200          92,202.000
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              1,347       30.040          40,463.880
              EDENRED                2,267       46.980         106,503.660
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              7,089       2.459         17,431.850
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                               576     115.500          66,528.000
              KION   GROUP   AG
                               703      84.100          59,122.300
              VONOVIA    SE
                              4,265       51.820         221,012.300
              KNORR-BREMSE       AG
                               617     104.250          64,322.250
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              1,963       48.790          95,774.770
              FERRARI    NV
                               987     165.500          163,348.500
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              8,700       13.725         119,407.500
              AROUNDTOWN      SA
                              7,207       6.620         47,710.340
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                               766      43.020          32,953.320
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              1,672       51.260          85,706.720
              NEXI   SPA
                              3,761       15.620          58,746.820
              TEAMVIEWER      AG
                              1,062       34.520          36,660.240
              PROSUS    NV
                              3,900       89.740         349,986.000
              JDE  PEET'S    BV
                               585      32.500          19,012.500
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              3,237       26.230          84,906.510
              WORLDLINE     SA
                              1,790       78.380         140,300.200
              NN  GROUP   NV
                              2,094       42.650          89,309.100
              FINECOBANK      SPA
                              4,959       14.145          70,145.050
              ARGENX    SE
                               381     219.100          83,477.100
              ZALANDO    SE
                              1,138       86.680          98,641.840
              STELLANTIS      NV
                             15,584       14.942         232,856.120
                                194/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AENA   SME  SA
                               528     150.300          79,358.400
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              2,172       47.670         103,539.240
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                               905      81.860          74,083.300
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              3,503       10.944          38,336.830
              EXOR   NV
                               946      69.040          65,311.840
              SCOUT24    AG
                               804      70.380          56,585.520
              COVESTRO     AG
                              1,533       58.020          88,944.660
              HELLOFRESH      SE
                              1,125       65.480          73,665.000
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              5,931       61.280         363,451.680
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              3,140       11.000          34,540.000
              AMUNDI    SA
                               368      77.600          28,556.800
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              2,131       9.528         20,304.160
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                               145    1,913.000           277,385.000
              UNIPER    SE
                              1,791       30.920          55,377.720
              DELIVERY     HERO   SE
                               979     125.250          122,619.750
     ユーロ　小計                       1,438,257                36,013,763.100
                                            (4,765,341,133)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              1,800      112.000          201,600.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             19,000       20.200         383,800.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                              6,657       16.000         106,512.000
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             12,296       79.700         979,991.200
              PCCW   LTD
                             25,000        4.600         115,000.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              3,814       49.350         188,220.900
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              9,651      454.400         4,385,414.400
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             12,441       44.200         549,892.200
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              5,696      162.300          924,460.800
              HENDERSON     LAND
                             11,522       35.600         410,183.200
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                              9,820       49.750         488,545.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             77,096       13.300        1,025,376.800
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             14,904       66.700         994,096.800
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             27,495       29.150         801,479.250
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             13,000       41.800         543,400.000
              SINO   LAND   CO
                             29,800       11.640         346,872.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             10,565       118.600         1,253,009.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              3,520       63.800         224,576.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             10,156       149.300         1,516,290.800
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             12,000       26.550         318,600.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             12,000        9.130         109,560.000
              WYNN   MACAU   LTD
                              9,553       13.680         130,685.040
              AIA  GROUP   LTD
                             95,089       101.500         9,651,533.500
                                195/235


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             34,136       11.400         389,150.400
              SANDS   CHINA   LTD
                             17,000       34.550         587,350.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             10,200       22.800         232,560.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             15,385       46.100         709,248.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             12,600       24.800         312,480.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             16,500        7.890         130,185.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             10,700       26.100         279,270.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             78,000        6.870         535,860.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             21,113       64.350        1,358,621.550
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             18,363       49.950         917,231.850
     香港・ドル　小計                        666,872               31,101,056.190
                                             (435,725,797)
     合計                       8,417,699                43,578,686,880
                                           (43,578,686,880)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年5月10日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       スイス・フラン         CIE  FINANCIERE      RICHEMO
                                        7,712.000           3,007.680
     券
                     11/22/23
             スイス・フラン　小計                            7,712.000           3,007.680
                                                   (363,057)
     新株予約権証券　合計                                     7,712          363,057
                                                   (363,057)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        7,062.000          72,456.120
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        14,244.000          274,054.560
                     GPT  GROUP
                                        11,931.000           55,240.530
                     MIRVAC    GROUP
                                        34,211.000           95,106.580
                     SCENTRE    GROUP
                                        36,515.000          100,051.100
                     STOCKLAND                  15,847.000           72,579.260
                     VICINITY     CENTRES
                                        35,904.000           55,292.160
             オーストラリア・ドル　小計                           155,714.000           724,780.310
                                                  (61,925,230)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        24,272.000           74,029.600
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        34,310.000           73,080.300
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        14,100.000           29,751.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        26,700.000           52,866.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        13,100.000           19,912.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           112,482.000           249,638.900
                                196/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (20,490,361)
     投資信託受益証券　合計
                                         268,196         82,415,591
                                                  (82,415,591)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        4,066.000          74,489.120
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        1,063.000          189,362.820
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        3,505.000          867,452.450
                     ANNALY    CAPITAL
                                        10,589.000           97,207.020
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        1,057.000          206,675.210
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        1,102.000          119,192.320
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         769.000         94,348.610
                     CROWN   CASTLE
                                        3,326.000          609,722.320
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        2,222.000          335,921.960
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,020.000          138,708.600
                     EQUINIX    INC
                                         688.000         490,853.600
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        1,441.000          100,711.490
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        2,763.000          204,600.150
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         551.000         159,172.880
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        1,024.000          150,773.760
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        3,918.000          131,331.360
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        4,826.000          84,841.080
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        4,486.000          157,144.580
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        2,306.000          95,237.800
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        3,874.000          83,213.520
                     MID  AMERICA
                                         819.000         128,607.570
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        1,699.000          62,013.500
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        5,903.000          684,866.060
                     PUBLIC    STORAGE
                                        1,183.000          328,010.410
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        2,790.000          189,999.000
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        1,080.000          70,588.800
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         929.000         270,255.390
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        2,566.000          320,596.040
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                         730.000         120,909.900
                     UDR  INC
                                        2,321.000          107,439.090
                     VENTAS    INC
                                        2,748.000          150,507.960
                     VEREIT    INC
                                        1,373.000          64,544.730
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        3,969.000          124,626.600
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        1,100.000          50,611.000
                     WELLTOWER     INC
                                        3,278.000          244,866.600
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        5,751.000          230,040.000
                     WP  CAREY   INC
                                        1,310.000          98,433.400
             アメリカ・ドル　小計                           96,145.000         7,637,876.700
                                197/235


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (830,771,849)
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        8,045.000          43,105.110
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        6,057.000          44,955.050
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        10,707.000          108,301.300
             イギリス・ポンド　小計                           24,809.000          196,361.460
                                                  (29,974,577)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         881.000         50,357.960
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                         957.000         20,384.100
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                            1,838.000          70,742.060
                                                  (6,347,685)
             ユーロ         COVIVIO                    403.000         30,700.540
                     GECINA    SA
                                         282.000         36,011.400
                     KLEPIERRE                   1,688.000          37,608.640
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                         996.000         70,885.320
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                            3,369.000          175,205.900
                                                  (23,183,245)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        17,316.000         1,283,115.600
             香港・ドル　小計                           17,316.000         1,283,115.600
                                                  (17,976,450)
     投資証券　合計                                    143,477         908,253,806
                                                 (908,253,806)
     合計                                             991,032,454
                                                 (991,032,454)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          591銘
     アメリカ・ドル            株式             65.93       －        －    －        71.86
                           柄
                 投資証券        37銘柄      －     －        －   1.76
     イギリス・ポンド            株式        85銘柄     4.42      －        －    －         4.76
                 投資証券         3銘柄      －     －        －   0.06
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.09      －        －    －         0.09
     オーストラリア・ドル            株式        58銘柄     2.08      －        －    －         2.35
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.13     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        87銘柄     3.35      －        －    －         3.57
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        14銘柄     0.28      －        －    －         0.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資信託受益証
                          5銘柄      －     －       0.04     －
                 券
     スイス・フラン            株式        40銘柄     2.82      －        －    －         3.00
                 新株予約権証券         1銘柄      －    0.00         －    －
     スウェーデン・クロー
                 株式        38銘柄     1.12      －        －    －         1.19
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        19銘柄     0.75      －        －    －         0.80
     ニュージーランド・ド
                 株式         7銘柄     0.08      －        －    －         0.08
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        11銘柄     0.19      －        －    －         0.21
                          233銘
     ユーロ            株式             10.07       －        －    －        10.74
                           柄
                 投資証券         4銘柄      －     －        －   0.05
     香港・ドル            株式        33銘柄     0.92      －        －    －         1.02
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                199/235













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               488,904,477円
     Ⅱ　負債総額                                                1,095,307円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               487,809,170円
     Ⅳ　発行済数量                                               471,398,697口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0348円
    （参考）

    ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             134,081,406,678円
     Ⅱ　負債総額                                              1,862,399,100円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             132,219,007,578円
     Ⅳ　発行済数量                                             106,020,411,126口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2471円
    ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              29,193,648,342円
     Ⅱ　負債総額                                               258,908,657円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              28,934,739,685円
     Ⅳ　発行済数量                                              20,432,125,814口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4161円
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              49,885,229,852円
     Ⅱ　負債総額                                                21,152,343円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              49,864,077,509円
     Ⅳ　発行済数量                                              20,842,018,553口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3925円
    ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              47,404,885,947円
     Ⅱ　負債総額                                               384,476,467円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              47,020,409,480円
     Ⅳ　発行済数量                                              16,893,649,867口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7833円
                                200/235





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
                                201/235



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                202/235



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                203/235



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
                                204/235












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                211/235









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称                みずほ信託銀行株式会社
                      247,369百万円（2020年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                        資本金の額
           名　　    称                        事  業  の  内  容
                       (単位:百万円)
                            12,500

      株式会社北都銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            24,658

      株式会社七十七銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            140,409

      株式会社北陸銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            46,773

      株式会社大垣共立銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            54,573

      株式会社広島銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
      みずほ信託銀行株式会社（※
                                 日本において銀行業務および信託業務を営
                            247,369
      1）
                                 んでいます。
                            25,090
      株式会社名古屋銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            23,498

      株式会社西京銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
                                 協同組合による金融事業に関する法律に基
                        （※2）14,132
      第一勧業信用組合
                                 づき金融事業を営んでいます。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                            48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                       1,500
                                 品取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             7,495
      楽天証券株式会社
                                 品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2020年3月末日現在
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

       該当事項はありません。
       ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                231/235



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年６月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているコア資産形成ファンドの２０２０年５月９日から２０２１年５月１０
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、コア資産形成ファンドの２０２１年５月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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